华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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华安中证银行指数型证券投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十一日
华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安中证银行
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 1日
报告期末基金份额总额 344,882,414.67份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不
足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）
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导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份
股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指
数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情
况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金
的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利
率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基
金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日（基金合同生效日）-2021年 3月
31日)
1.本期已实现收益 22,421,587.85
2.本期利润 42,335,641.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.1033
4.期末基金资产净值 350,557,692.90
5.期末基金份额净值 1.0165
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水
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平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.36% 1.49% 10.21% 1.49% 0.15% 0.00%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
10.36% 1.49% 10.21% 1.49% 0.15% 0.00%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安中证银行指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年 1月 1日至 2021年 3月 31日）
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注：本基金于2021年1月1日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金
的基金
经理，
指数与
量化投
资部高
级总
监、总
经理助
理
2015-06-09 2021-01-18 17年
理学博士，17年证券、基金
从业经验，CQF(国际数量金
融工程师)。曾在广发证券
和中山大学经济管理学院
博士后流动站从事金融工
程工作，2005年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究
发展部数量策略分析师，
2008 年 4 月至 2012 年 12
月担任华安 MSCI中国 A 股
指数增强型证券投资基金
的基金经理，2009年 9月起
同时担任上证 180交易型开
放式指数证券投资基金及
其联接基金的基金经理。
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2010年 11月至 2012年 12
月担任上证龙头企业交易
型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经
理。2011年 9月至 2019年
1月，同时担任华安深证300
指数证券投资基金（LOF）
的基金经理。2019年 1月至
2019年 3月，同时担任华安
量化多因子混合型证券投
资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 6 月起担任指数投
资部高级总监。2013 年 7
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013年 8
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金联接基金的基金经理。
2014年 11月至 2015年 12
月担任华安中证高分红指
数增强型证券投资基金的
基金经理。2015 年 6 月至
2021年 1月，同时担任华安
中证全指证券公司指数分
级证券投资基金（2021年 1
月起转型为华安中证全指
证券公司指数型证券投资
基金）、华安中证银行指数
分级证券投资基金（2021
年 1月起转型为华安中证银
行指数型证券投资基金）的
基金经理。2015 年 7 月至
2021年 1月，担任华安创业
板 50 指数分级证券投资基
金（2021年 1月起转型为华
安创业板 50 指数型证券投
资基金）的基金经理。2016
年 6 月起担任华安创业板
50 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2017
年 12 月起，同时担任华安
MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金、华安沪深
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300量化增强型指数证券投
资基金的基金经理。2018
年 11 月起，同时担任华安
创业板 50 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
的基金经理。2019年 12月
起，同时担任华安沪深 300
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2020
年 8月起，同时担任华安沪
深 300交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金的基金经理。2020 年 11
月起，同时担任华安中证电
子 50 交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
苏卿云
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部副
总监
2021-01-18 - 13年
硕士研究生，13年证券行业
从业经历。曾任上海证券交
易所基金业务部经理。2016
年 7月加入华安基金，任指
数与量化投资部 ETF业务负
责人。2016年 12月至 2021
年 3月，担任华安日日鑫货
币市场基金的基金经理。
2017 年 6 月至 2018 年 11
月，担任华安中证定向增发
事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017
年 10月至 2020年 6月，同
时担任华安沪深 300指数分
级证券投资基金的基金经
理，2017年 10月起，同时
担任华安中证细分医药交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理。2017年 12月起，同
时担任上证龙头企业交易
型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经
理。2018年 9月起，同时担
任华安 MSCI 中国 A 股国际
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2018
年 10 月起，同时担任华安
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MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2018
年 11 月起，同时担任华安
中证 500行业中性低波动交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2019年 1
月起，同时担任华安中证
500行业中性低波动交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2019
年 3月起，同时担任华安沪
深 300行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 5
月至 2020年 10月，同时担
任华安中债 1-3年政策性金
融债指数证券投资基金的
基金经理。2019 年 7 月至
2020年 6月，同时担任华安
中证民企成长交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理。2019 年 11 月至
2021年 3月，同时担任华安
中债 7-10 年国开行债券指
数证券投资基金的基金经
理。2021年 1月起，同时担
任华安中证银行指数型证
券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交
易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未
出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年以来，随着疫情得到有效控制，疫苗开始接种，经济复苏动力进一步提升。第
一季度的制造业采购经理指数（PMI）持续处于 50%以上，三月份的 PMI达到 51.9%，显示经
济处于快速扩张区间。在国内外市场需求稳定复苏、同期基数较低的影响下，工业上产销售
增长加快，企业收入、利润加速恢复，盈利水平提升。新增社会融资总额表现超预期，二月
末社会融资规模存量 291万亿元，同比增速 13%。信贷需求旺盛，新增对公中长期贷款占主
导地位，反映在实体经济向好的情况下，银行积极开展贷款业务。从二级市场表现来看，在
盈利预期提升、估值处于低位等多种因素影响下，银行板块表现可圈可点。第一季度银行业
上涨 10.78%，在中信一级行业中涨幅居前，同期沪深 300指数下跌 3.13%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离
度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止 2021 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.0165 元，本报告期份额净值增长率为
10.36%，同期业绩比较基准增长率为 10.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年，实体经济迎来快速复苏，企业盈利增速将大幅提升，逆周期的调节政策将逐
步退出。从基本面看，逆周期政策退出将使生息资产收益率触底回升，存量贷款利率预计能
保持上升的态势带动净息差全年走高。中间业务收入得益于消费活动恢复，银行卡手续费收
入等中间业务将实现较快增长。在经济基本面和政策面的护航之下，不良贷款生成率将呈现
边际回落，资产质量预计保持平稳。当前银行行业的估值仍处合理区间，在基本面好转的趋
势下，具有较高的配置价值。
华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏
离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 329,722,998.18 92.68
其中：股票 329,722,998.18 92.68
2 固定收益投资 983,000.00 0.28
其中：债券 983,000.00 0.28
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 22,514,364.04 6.33
7 其他各项资产 2,541,182.48 0.71
8 合计 355,761,544.70 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
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12
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 403,233.54 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,940.58 0.03
J 金融业 1,183,425.93 0.34
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,716,636.17 0.49
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
13
J 金融业 328,006,362.01 93.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 328,006,362.01 93.57
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 1,010,528 51,637,980.80 14.73
2 601166 兴业银行 1,884,375 45,394,593.75 12.95
3 000001 平安银行 1,257,493 27,677,420.93 7.90
4 601398 工商银行 4,541,661 25,160,801.94 7.18
5 601328 交通银行 3,559,901 17,621,509.95 5.03
6 600000 浦发银行 1,521,328 16,719,394.72 4.77
7 002142 宁波银行 389,357 15,138,200.16 4.32
8 600016 民生银行 2,756,931 13,922,501.55 3.97
9 601288 农业银行 3,723,220 12,658,948.00 3.61
10 601229 上海银行 1,288,814 11,328,675.06 3.23
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
14
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 983,000.00 0.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 983,000.00 0.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 110079 杭银转债 9,830 983,000.00 0.28
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
华安中证银行指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
15
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资
组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基
金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之
间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在
的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.12020年 9月 29日，招商银行因违反外汇市场交易管理行为，被国家外汇管理局深圳
市分局（深外管检[2020]76 号）责令改正、并处罚款人民币 120 万元的行政处罚，并对直
接负责主管和其他直接责任人员给予处分。2020 年 11 月 27 日，招商银行因金融机构违反
规定办理结汇、售汇的行为，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检（2020）92 号）责
令改正、并处罚款人民币 55万元、没收违法所得 128.82万元人民币的行政处罚。
2020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，被
中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24号）给予没收违法所得 6,361,807.97
元，并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。2020年 9月 4日，兴业银行因为无证
机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一
致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息
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真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州
中心支行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处
13,824,431.23元罚款的行政处罚。
2020 年 10 月 16日，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及
预售资金监管不力等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕66 号）给
予合计罚款人民币 100万元的行政处罚。
2020年 4月 20日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财
产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银
保监罚决字〔2020〕7号）给予罚款合计 270万元的行政处罚。2020年 10月 26日，工商银
行因违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务，被国家外汇管理局北京外汇管
理部（京汇罚〔2020〕31 号）给予罚款 100 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负
责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 11月 6日，工商银行因违反反洗钱法
被中国人民银行衡水市中心支行（衡银罚字[2020]第 1号）给予罚款 21万元的行政处罚。
2020 年 12 月 25日，工商银行因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认
报告、关键岗位未进行实质性轮岗等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保
监罚决字〔2020〕71号）给予罚款 5470万元的行政处罚。
2020年 4月 20日，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财
产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银
保监罚决字〔2020〕6号）给予罚款合计 260万元的行政处罚。
2020年 8月 10日，浦发银行因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向
“四证”不全的房地产项目等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局
（沪银保监银罚决字〔2020〕12号）责令改正，并处罚款共计 2100万元的行政处罚。2020
年 11月 26日，浦发银行因违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易；违反银行
交易记录管理规定，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字【2020】20200007 号）
责令限期改正，并处罚款 140万元人民币的行政处罚。
2020 年 10 月 16日，宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位，被宁
波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕48号）给予罚款人民币 30万元的行政处罚，并责令
该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
2020年 7月 14日，民生银行因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供
融资，为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委
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员会（银保监罚决字〔2020〕43号）给予没收违法所得 296.47万元，罚款 10486.47万元，
罚没合计 10782.94万元的行政处罚。2020年 11月 26日，民生银行因违反规定办理售汇业
务等违法违规事项，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕44号）给予警告，
没收违法所得 1,910,822.20元人民币，并处 80万元人民币罚款的行政处罚。
2020年 4月 22日，农业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在资金
交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员
会（银保监罚决字〔2020〕12号）给予罚款合计 230万元的行政处罚。2020年 4月 22日，
农业银行因“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求等违法违
规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕11号）给予罚款合计 200
万元的行政处罚。2020年 7月 13日，农业银行因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资
产未公告等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕36号）
给予没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元的行政处罚。2020
年 12月 7日，农业银行因收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保
账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费），被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕66 号）给予没收违法所得 49.59 万元和
罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元的行政处罚。2021年 1月 19日，农业银行因
发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数据违规明文留存等违法违规事项，被中国银行保
险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕1号）给予罚款 420万元的行政处罚。
2020 年 8月 14日，上海银行因违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款、
以其他贷款科目发放房地产开发贷款等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海
监管局（沪银保监银罚决字〔2020〕14号）责令改正，给予没收违法所得 27.155092万元，
罚款 1625万元，罚没合计 1652.155092万元的行政处罚。2020年 11月 18日，上海银行因
2014年至 2018年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018年未按规定延期支付 2017年
度绩效薪酬，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监银罚决字〔2020〕25
号）责令改正，并处罚款共计 80万元的行政处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 222,312.58
2 应收证券清算款 1,940,287.08
3 应收股利 -
4 应收利息 2,550.64
5 应收申购款 376,032.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,541,182.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601995 中金公司 1,183,425.93 0.34 处于锁定期
2 688316 青云科技 69,490.44 0.02 处于锁定期
3 688630 芯碁微装 51,736.31 0.01
网下中签未
上市
4 688662 富信科技 39,899.16 0.01
网下中签未
上市
5 688191 智洋创新 36,450.14 0.01
网下中签未
上市
§6
开放式基金份额变动
单位：份
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基金合同生效日的基金份额总额 568,980,923.39
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
165,706,261.07
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
389,804,769.79
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 344,882,414.67
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日管理人持有的本基金份额 -
基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 27,345,219.86
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 27,345,219.86
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.93
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2021-01-06 27,345,219.86 25,000,000.00 0.00%
合计
27,345,219.86 25,000,000.00
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》
2、《华安中证银行指数型证券投资基金招募说明书》
3、《华安中证银行指数型证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点
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基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日
