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广发石油(162719)

广发石油:2021年第1季度报告查看PDF公告

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 
第 1页,共 17页 
 
 
 
 
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金
(QDII-LOF) 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 
第 2页,共 17页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 28日 报告期末基金份额总额 604,415,266.94份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的 最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 5%。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 3页,共 17页 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟 踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的 成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟 踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上 市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%, 在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指 数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 4页,共 17页 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报告期末下属分级基金的 份额总额 372,828,769.29份 231,586,497.65份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 1.本期已实现收益 35,498,996.39 19,617,311.84 2.本期利润 69,596,530.79 37,551,515.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.2076 0.1903 4.期末基金资产净值 386,116,446.57 240,799,157.88 5.期末基金份额净值 1.0356 1.0398 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 5页,共 17页 过去三个 月 35.55% 2.40% 34.54% 2.46% 1.01% -0.06% 过去六个 月 73.70% 2.93% 72.73% 3.00% 0.97% -0.07% 过去一年 95.21% 3.17% 93.20% 3.24% 2.01% -0.07% 过去三年 7.30% 2.55% -16.51% 2.81% 23.81% -0.26% 自基金合 同生效起 至今 3.56% 2.26% -20.88% 2.50% 24.44% -0.24% 2、广发道琼斯石油指数(QDII)C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 35.28% 2.40% 34.54% 2.46% 0.74% -0.06% 过去六个 月 73.13% 2.93% 72.73% 3.00% 0.40% -0.07% 过去一年 93.92% 3.17% 93.20% 3.24% 0.72% -0.07% 过去三年 7.92% 2.55% -16.51% 2.81% 24.43% -0.26% 自基金合 同生效起 至今 3.98% 2.26% -20.88% 2.50% 24.86% -0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 2月 28日至 2021年 3月 31日) 1、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A: 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 6页,共 17页 2、广发道琼斯石油指数(QDII)C: §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 7页,共 17页 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理;广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;广发港股 通恒生综合中 型股指数证券 投资基金 (LOF)的基金 经理;广发美 国房地产指数 证券投资基金 2018-08- 06 - 17年 刘杰先生,工学学士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广 发中小板 300交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 小板 300交易型开放式 指数证券投资基金基金 经理(自 2016年 1月 25 日至 2019年 11月 14 日)、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资 基金基金经理(自 2016 年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证 军工交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广 发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金发 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 8页,共 17页 的基金经理; 广发纳斯达克 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 纳斯达克 100 指数证券投资 基金的基金经 理;广发纳斯 达克生物科技 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发全球医疗 保健指数证券 投资基金的基 金经理;广发 恒生中国企业 精明指数型发 起式证券投资 基金(QDII) 的基金经理; 广发中证央企 创新驱动交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发中证央企 创新驱动交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金的基 金经理;广发 粤港澳大湾区 创新 100交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发粤港澳大 湾区创新 100 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 起式联接基金基金经理 (自 2016年 9月 26日至 2019年 11月 14日)、广 发中证环保产业交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2017年 1 月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金基金经理(自 2018 年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广发标普 全球农业指数证券投资 基金基金经理(自 2018 年 8月 6日至 2020年 2 月 28日)。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 9页,共 17页 的基金经理; 指数投资部总 经理助理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次, 均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经 理按规定履行了审批程序。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 10页,共 17页 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数,按照个 股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型指数基金的特征。 (1)投资策略 作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基 金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估 值调整等因素。 1季度,美债利率上行,全球股票市场受到一定影响,基本表现为先涨后跌。 1季度沪深 300指数下跌 3.13%,中证 500指数下跌 1.78%,创业板指数下跌 7.00%; 恒生指数上涨4.21%;美股纳斯达克100指数上涨1.58%,标普500指数上涨5.77%。 国内方面,1季度初周期行业受益于经济复苏,整体景气度出现上行趋势,从而 带动市场向上。2月份以来,国内央行的货币政策边际收紧,货币宽松回归到了 中性水平,叠加美债利率上行,市场情绪随之发生变化,尤其是估值相对较高、 外资配置力度较大的板块面临较大压力。相比市场整体表现,石油行业的股票和 指数在 1季度涨幅较大,显示出投资者对经济复苏的预期增强。 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 35.55%,C类基金份额净 值增长率为 35.28%,同期业绩比较基准收益率为 34.54%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 592,225,023.98 84.09 其中:普通股 592,225,023.98 84.09 存托凭证 - - 优先股 - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 11页,共 17页 房地产信托 - - 2 基金投资 83,171.63 0.01 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 82,207,680.07 11.67 8 其他资产 29,736,288.15 4.22 9 合计 704,252,163.83 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 592,225,023.98 94.47 合计 592,225,023.98 94.47 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 12页,共 17页 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 通信服务 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 能源 592,225,023.98 94.47 合计 592,225,023.98 94.47 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 ConocoPhill ips 康菲石油 COP US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 302,952. 00 105,452,065. 66 16.82 2 EOG Resources Inc EOG资源 EOG US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 128,543. 00 61,265,700.4 9 9.77 3 Phillips 66 - PSX US


纽 约 证 美 国 97,401.0 0 52,189,774.1 4 8.32 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 13页,共 17页 券 交 易 所 4 Marathon Petroleum Corp 马拉松石 油公司 MPC US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 127,538. 00 44,829,458.6 7 7.15 5 Pioneer Natural Resources Co Pioneer 自 然资源公 司 PXD US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 28,110.0 0 29,337,110.1 7 4.68 6 Cheniere Energy Inc Cheniere 能源公司 LNG US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 59,933.0 0 28,360,254.4 3 4.52 7 Hess Corp 赫斯公司 HES US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 59,870.0 0 27,838,663.2 1 4.44 8 Valero Energy Corp Valero 能 源 VLO US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 54,558.0 0 25,669,816.1 5 4.09 9 Diamondbac k Energy Inc Diamondba ck能源股 份有限公 司 FAN G US


纳 斯 达 克 证 美 国 50,068.0 0 24,179,080.7 4 3.86 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 14页,共 17页 券 交 易 所 1 0 Devon Energy Corp 戴文能源 DVN US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 166,539. 00 23,912,153.4 2 3.81 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 15页,共 17页 (%) 1 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ETF 基金 开 放 式 BlackRock Fund Advisors 83,171.63 0.01 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 14,216,285.82 3 应收股利 107,294.15 4 应收利息 7,774.86 5 应收申购款 15,396,744.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 8,189.15 8 其他 - 9 合计 29,736,288.15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 16页,共 17页 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指 数(QDII)C 报告期期初基金份额总额 392,668,245.22 200,994,703.20 报告期期间基金总申购份额 473,049,291.56 351,013,815.63 减:报告期期间基金总赎回份额 492,888,767.49 320,422,021.18 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 372,828,769.29 231,586,497.65 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定,经 与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2021年 3月 31日 起,对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。详情可见基金 管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证 券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公 告》。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第 1季度报告 第 17页,共 17页 1.中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF)募集的文件 2.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合 同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协 议》 5.法律意见书 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日