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生物LOF(161122)

生物LOF:2021年第1季度报告

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 
第 1页共 14页 
 
 
 
 
 
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月十九日
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达中证万得生物科技指数(LOF) 场内简称 生物 LOF


基金主代码 161122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 3日 报告期末基金份额总额 787,723,438.03份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制在 4%以内,主要投资策 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 3 略包括资产配置策略、股票投资策略、债券和货币 市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转 融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达中证万得生物科 技指数(LOF)A 易方达中证万得生物科 技指数(LOF)C 下属分级基金的交易代 码 161122 010572 报告期末下属分级基金 的份额总额 781,777,299.88份 5,946,138.15份 注:本基金 A 类份额由原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型而来,并增 设 C类份额类别,基金合同于 2020年 12月 3日起生效,C类份额首次确认日为 2020年 12月 4日。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 易方达中证万得生物 易方达中证万得生物 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 4 科技指数(LOF)A 科技指数(LOF)C 1.本期已实现收益 24,201,022.49 104,216.49 2.本期利润 -12,679,654.05 -306,364.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0170 -0.0880 4.期末基金资产净值 764,878,459.88 5,812,403.22 5.期末基金份额净值 0.9784 0.9775 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.67% 2.35% -1.40% 2.36% 0.73% -0.01% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 9.69% 2.12% 8.83% 2.13% 0.86% -0.01% 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 -0.75% 2.35% -1.40% 2.36% 0.65% -0.01% 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 5 月 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 6.37% 2.11% 5.60% 2.12% 0.77% -0.01% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A (2020年 12月 3日至 2021年 3月 31日) 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C (2020年 12月 4日至 2021年 3月 31日) 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 6 注:1.本基金由原易方达生物科技指数分级证券投资基金于 2020年 12月 3日转 型而来,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.自 2020年 12月 3日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2020年 12 月 4日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同(第十三部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限 制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4.自基金转型至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 9.69%,同期业绩比较基 准收益率为 8.83%。C 类基金份额净值增长率为 6.37%,同期业绩比较基准收益率为 5.60%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 本基金的基金经理、易方 2020- - 12年 硕士研究生,具有基金从业 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 7 湛 达中证云计算与大数据 主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证新能源交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证生物科技主题交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证军工指数证券投 资基金(LOF)的基金经 理、易方达中证全指证券 公司指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易 方达中证人工智能主题 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 科技 50交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理 12-03 资格。曾任易方达基金管理 有限公司数量化投资研究 员、量化研究员、投资经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 8 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年年初以来,全球新冠疫情防控形势整体向好,美国政府权力实现顺利交接, 市场对以美国为首的主要经济体经济复苏的信心得以加强,同时对通胀的担忧也有所 加强。受其影响,美债利率大幅上行,以科技、医药、消费为代表的高估值高成长板 块在全球范围内均出现较大幅度回调。国内疫情依然得到有效防控,经济运行依旧持 续向好。作为“十四五”规划的起始,各项规划建设有望在今年得以大力推进,尤其是 与强化国家战略科技力量相关的科技创新领域。作为规划中明确提出的战略性新兴产 业之一,生物技术将在“十四五”期间成为聚焦点之一,被培育成先导性和支柱性产业。 在我国老龄化进程加速和居民健康意识逐渐提升的背景下,医疗保健行业发展空间巨 大,尤其是生物科技所覆盖的创新药、疫苗、体外检测等科技创新属性较强的新兴领 域,更是焕发蓬勃生机,具备长期的投资及配置价值。报告期内,中证万得生物科技 指数下跌 1.56%。 报告期内,本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,在保障基金的正常运作的基础 上,将基金的跟踪误差等指标控制在合同约定的范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 0.9784 元,本报告期份额净值增长 率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-1.40%;C类基金份额净值为 0.9775元,本 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 9 报告期份额净值增长率为-0.75%,同期业绩比较基准收益率为-1.40%,年化跟踪误差 0.45%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 727,834,524.81 93.28 其中:股票 727,834,524.81 93.28 2 固定收益投资 587,994.84 0.08 其中:债券 587,994.84 0.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 45,733,287.07 5.86 7 其他资产 6,121,022.36 0.78 8 合计 780,276,829.08 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 100,564,445.00元,占净值比例 13.05%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 10 C 制造业 504,549,199.49 65.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,674.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,450.14 0.00 J 金融业 1,183,425.93 0.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 129,824,779.52 16.85 N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 92,184,972.53 11.96 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 727,834,524.81 94.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603259 药明康德 546,384 76,603,036.80 9.94 2 000661 长春高新 167,612 75,882,980.76 9.85 3 300122 智飞生物 411,654 71,006,198.46 9.21 4 300347 泰格医药 425,068 63,806,957.48 8.28 5 300142 沃森生物 1,250,421 56,506,524.99 7.33 6 300601 康泰生物 276,677 37,899,215.46 4.92 7 002007 华兰生物 886,841 35,251,929.75 4.57 8 603882 金域医学 223,361 28,378,015.05 3.68 9 300759 康龙化成 160,500 24,057,345.00 3.12 10 300676 华大基因 162,100 19,907,501.00 2.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 11 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 587,994.84 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 587,994.84 0.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 110079 杭银转债 4,640 463,995.93 0.06 2 123107 温氏转债 1,240 123,998.91 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 190,137.16 2 应收证券清算款 2,702,892.81 3 应收股利 - 4 应收利息 62,953.95 5 应收申购款 3,165,038.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,121,022.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300122 智飞生物 15,782,835.00 2.05 转融通流 通受限 2 603259 药明康德 13,501,260.00 1.75 转融通流 通受限 3 300347 泰格医药 11,018,074.00 1.43 转融通流 通受限 4 000661 长春高新 10,820,247.00 1.40 转融通流 通受限 5 300142 沃森生物 7,881,136.00 1.02 转融通流 通受限 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 13 6 300601 康泰生物 5,670,972.00 0.74 转融通流 通受限 7 002007 华兰生物 5,060,175.00 0.66 转融通流 通受限 8 603882 金域医学 3,659,040.00 0.47 转融通流 通受限 9 300676 华大基因 2,922,878.00 0.38 转融通流 通受限 10 300759 康龙化成 449,670.00 0.06 转融通流 通受限 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达中证万得生 物科技指数(LOF) A 易方达中证万得生 物科技指数(LOF) C 报告期期初基金份额总额 709,944,285.16 1,663,486.84 报告期期间基金总申购份额 625,777,377.19 10,653,527.10 减:报告期期间基金总赎回份额 553,944,362.47 6,370,875.79 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 781,777,299.88 5,946,138.15 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1备查文件目录 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 14 1、中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金变更注册的文件; 2、《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日