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中银机构现金管理货币(002195)

中银机构现金管理货币市场基金2021年第1季度报告查看PDF公告

中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 
第 1页共 17页 
 
 
 
 
中银机构现金管理货币市场基金 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月七日
中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 
第 2页共 17页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 6日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中银机构现金管理货币 基金主代码 002195 交易代码 002195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 11日 报告期末基金份额总额 9,315,410,495.33份 投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超 过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特 征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好 流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回 报。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 63,608,147.90 2.本期利润 63,608,147.90 3.期末基金资产净值 9,315,410,495.33 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 3页共 17页 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成 本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5590% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.4715% 0.0009% 过去六个月 1.1777% 0.0010% 0.1769% 0.0000% 1.0008% 0.0010% 过去一年 2.1076% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.7527% 0.0012% 过去三年 8.4852% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 7.4196% 0.0024% 过去五年 16.4004% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 14.6251% 0.0027% 自基金合同生 效日起 17.4329% 0.0027% 1.8842% 0.0000% 15.5487% 0.0027% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银机构现金管理货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 12月 11日至 2021年 3月 31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比 例均符合基金合同约定。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 4页共 17页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方抗 基金经理 2015-12-11 - 14 中银基金管理有限公司助 理副总裁(AVP),金融学 硕士。曾任交通银行总行 金融市场部授信管理员, 南京银行总行金融市场部 上海分部销售交易团队主 管。2013年加入中银基金 管理有限公司,曾任固定 收益基金经理助理。2014 年 8 月至今任中银增利基 金基金经理,2014年 8月 至今任中银货币基金基金 经理,2015年 9月至今任 中银国有企业债基金基金 经理,2015 年 12 月至今 任中银机构货币基金基金 经理,2017年 3月至 2020 年 4月任中银理财 90天债 券基金基金经理,2018年 3 月至今任中银泰享基金 基金经理,2019年 8月至 今任中银康享基金经理, 2019 年 12 月至今任中银 恒裕 9 个月基金基金经 理,2020年 3月至今任中 银同享基金基金经理。具 有 14年证券从业年限。具 备基金从业资格。 易芳菲 基金经理 2016-05-25 - 13 管理学硕士。曾任中信建 投证券投资经理、中国农 业银行交易员。2015年加 入中银基金管理有限公 司,曾任固定收益基金经 理助理。2016年 5月至今 任中银机构货币基金基金 经理,2016 年 12 月至今 任中银丰润基金基金经 理,2017年 5月至今任中 银如意宝基金基金经理, 2018年 7月至今任中银富 享基金基金经理,2018年 11月至今任中银弘享基金 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 5页共 17页 基金经理,2019年 6月至 今任中银福建国有企业债 基金基金经理,2020 年 2 月至今任中银惠兴多利基 金基金经理,2020 年 10 月至今任中银季季红基金 基金经理。具有 13年证券 从业年限。具备基金、证 券、银行间本币市场交易 员从业资格。 蔡静 基金经理 2020-03-02 - 9 工学硕士。曾任兴业银行 总行计划财务部交易经 理。2019年加入中银基金 管理有限公司。2020 年 3 月至今任中银货币基金基 金经理,2020年 3月至今 任中银机构货币基金基金 经理,2020年 8月至今任 中银薪钱包货币基金基金 经理。具有 9年证券从业 年限。具备基金、证券、 银行间本币市场交易员从 业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决 定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的 计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金 运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价 申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环 节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公 司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 6页共 17页 各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有 公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,全球疫情总体好转,欧洲疫情三月末出现反复,疫苗注射加速,截止 3 月末, 以色列 60.2% 人口已经至少接种 1 剂、英国 42.7% ,智利 32.5% ,美国 26.1% 。美国总统拜 登推出的 1.9万亿财政刺激在 3月落地,消费继续复苏,就业伴随疫苗接种恢复加速,失业率 2月值 较去年 12月值下降 0.5个百分点至 6.2%,制造业 PMI 3月值较去年 12月值回落 1.5个百分点至 59, 服务业 PMI 3月值较去年 12月值上升 2.8个百分点至 60。美联储维持利率水平和资产购买规模,二 季度关注美国接近群体免疫后美联储可能释放 QE taper信号。欧元区继续复苏,但三月中下旬疫情 反复在一定程度上拖慢了复苏进度,失业率 1 月值较去年 12 月值维持不变在 8.1%,制造业 PMI 3 月值较去年 12月值上升 7.2个百分点至 62.4,服务业 PMI 3月值较去年 12月值上升 2.4个百分点至 48.8。欧央行 3 月议息会议上提出加快 PEPP 购买步伐。日本央行维持基准利率不变,首度确认 10 年期国债收益率目标范围为正负 0.25%之间,删除了有关 6万亿日元年度 ETF购买目标的表述,经 济恢复情况尚可,但维持通缩,CPI 2月值较去年 12月值回升 0.8个百分点在-0.4%,制造业 PMI 3 月值较去年 12月值上升 1.4个百分点至 52.7。 国内经济方面,工业生产增长较快,消费仍处于恢复期,地产显现韧性,美国新一轮财政刺激 落地,全球复苏下,出口延续强劲。具体来看,领先指标中采制造业 PMI 一季度高位震荡,3 月值 较 12月持平于 51.9,同步指标工业增加值 1-2月因低基数同比增长 35.1%,较 2020年四季度末上升 32.3个百分点。从经济增长动力来看,1-2月美元计价出口累计增速较 2020年四季度末上升至 60.6% 左右,1-2月消费同比增速较 2020年 12月回升 29.2个百分点至 33.8%,1-2月固定资产投资增速较 2020年四季度末回升 32.4个百分点至 35%的水平。通胀方面,CPI在负区间低位震荡,2月同比增 速较 2020 年四季度末下降 0.4 个百分点至-0.2%;PPI 转正,2 月同比增速较 2020 年四季度末回升 2.1个百分点至 1.7%。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 7页共 17页 2. 市场回顾 债券市场方面,一季度利率债长端品种出现小幅下跌,信用债表现分化,中高等级信用债出现 一定程度上涨。其中,一季度中债总全价指数下跌 0.21%,中债银行间国债全价指数上涨 0.24%,中 债企业债总全价指数下跌 0.20%。在收益率曲线上,一季度收益率曲线走势略有平坦化。其中,一 季度 10年期国债收益率从 3.14%上行 5bp至 3.19%,10年期金融债(国开)收益率从 3.53%上行 4 个 bp至 3.57%。货币市场方面,一季度央行公开市场投放力度显著下降,银行间资金面一度出现时 点性紧张,但春节后有所转松,总体保持平衡,其中,一季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.05%左右,较上季度均值上行 35bp,银行间 7 天回购利率均值在 2.41%左右,较上季度均值下行 9bp。 3. 运行分析 一季度银行间资金面较为动荡,1月末受缴税因素影响,市场出现较大波动,春节后资金面较为 平稳。本基金一季度适当拉长组合剩余期限, 加大同业存单和短期融资券的配置,积极把握利率波动 中交易性机会,保证了在低风险状况下的较好回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值收益率为 0.5590%,同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 5,992,728,285.75 63.14 其中:债券 5,851,728,285.75 61.66 资产支持证券 141,000,000.00 1.49 2 买入返售金融资产 2,528,539,632.79 26.64 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 908,238,736.80 9.57 4 其他各项资产 61,437,685.46 0.65 5 合计 9,490,944,340.80 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 8页共 17页 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.13 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 172,003,714.00 1.85 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定:“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”,本 报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低 值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比 例(%) 1 30天以内 38.61 1.85 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.97 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 21.83 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.26 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 15.56 - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 9页共 17页 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 101.22 1.85 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 579,893,663.15 6.23 其中:政策性金融债 579,893,663.15 6.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 420,007,991.91 4.51 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,851,826,630.69 52.08 8 其他 - - 9 合计 5,851,728,285.75 62.82 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112106043 21交通银行 CD043 3,000,000 298,745,632.38 3.21 2 072100050 21东吴证券 CP003 2,000,000 200,003,372.72 2.15 3 112070383 20昆仑银行 CD171 2,000,000 199,697,165.20 2.14 4 112008080 20中信银行 CD080 2,000,000 199,202,659.52 2.14 5 112193615 21广州银行 CD009 2,000,000 199,102,785.17 2.14 6 112119093 21恒丰银行 CD093 2,000,000 197,272,733.97 2.12 7 160413 16农发 13 1,600,000 160,015,990.28 1.72 8 112196373 21宁波银行 CD063 1,500,000 149,747,257.71 1.61 9 112193142 21天津银行 CD048 1,500,000 149,339,953.33 1.60 10 112115065 21民生银行 CD065 1,500,000 149,261,354.75 1.60 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 10页共 17页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0507% 报告期内偏离度的最低值 -0.0569% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0241% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 179533 致远 03A1 500,000 50,000,000.00 0.54 2 137586 永熙优 34 450,000 45,000,000.00 0.48 3 137587 链融 38A1 350,000 35,000,000.00 0.38 4 138591 蛇口 06优 110,000 11,000,000.00 0.12 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.22021年一季度,本基金投资的前十大债券的发行主体中,交通银行、昆仑银行、中信银行、广 州银行、恒丰银行、宁波银行、天津银行和民生银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银 保监局的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后,认为以上处分不会对所持有 的 21 交通银行 CD043 (112106043.IB)、20 昆仑银行 CD171(112070383.IB)、20 中信银行 CD080 (112008080.IB)、21广州银行 CD009(112193615.IB)、21恒丰银行 CD093(112119093.IB)、21宁 波银行 CD063(112196373.IB)、21 天津银行 CD048(112193142.IB)、21 民生银行 CD065 (112115065.IB)的投资价值构成实质性影响,因此未披露处罚事宜。 报告期内,本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,825,380.48 4 应收申购款 42,612,304.98 5 其他应收款 - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 11页共 17页 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 61,437,685.46 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 10,931,211,229.28 本报告期基金总申购份额 14,126,587,754.24 本报告期基金总赎回份额 15,742,388,488.19 报告期期末基金份额总额 9,315,410,495.33 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2021-01-19 -55,000,000.00 -55,003,047.47 0.0000% 2 赎回 2021-03-25 -30,000,000.00 -30,003,021.11 0.0000% 3 申购 2021-01-12 120,000,000.00 120,000,000.00 0.0000% 4 申购 2021-01-13 200,000,000.00 200,000,000.00 0.0000% 5 申购 2021-02-08 120,000,000.00 120,000,000.00 0.0000% 6 红利发放 2021-01-04 15,761.84 - 0.0000% 7 红利发放 2021-01-04 2,186.47 - 0.0000% 8 红利发放 2021-01-04 18,259.46 - 0.0000% 9 红利发放 2021-01-04 27,519.91 - 0.0000% 10 红利发放 2021-01-05 3,727.26 - 0.0000% 11 红利发放 2021-01-05 517.04 - 0.0000% 12 红利发放 2021-01-05 4,317.89 - 0.0000% 13 红利发放 2021-01-05 6,507.74 - 0.0000% 14 红利发放 2021-01-06 3,397.28 - 0.0000% 15 红利发放 2021-01-06 471.27 - 0.0000% 16 红利发放 2021-01-06 3,935.61 - 0.0000% 17 红利发放 2021-01-06 5,931.59 - 0.0000% 18 红利发放 2021-01-07 3,176.66 - 0.0000% 19 红利发放 2021-01-07 440.66 - 0.0000% 20 红利发放 2021-01-07 3,680.03 - 0.0000% 21 红利发放 2021-01-07 5,546.39 - 0.0000% 22 红利发放 2021-01-08 3,032.31 - 0.0000% 23 红利发放 2021-01-08 420.64 - 0.0000% 24 红利发放 2021-01-08 3,512.81 - 0.0000% 25 红利发放 2021-01-08 5,294.35 - 0.0000% 26 红利发放 2021-01-11 8,912.69 - 0.0000% 27 红利发放 2021-01-11 1,236.36 - 0.0000% 28 红利发放 2021-01-11 10,325.00 - 0.0000% 29 红利发放 2021-01-11 15,561.40 - 0.0000% 30 红利发放 2021-01-12 2,934.37 - 0.0000% 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 12页共 17页 31 红利发放 2021-01-12 407.05 - 0.0000% 32 红利发放 2021-01-12 3,399.35 - 0.0000% 33 红利发放 2021-01-12 5,123.36 - 0.0000% 34 红利发放 2021-01-13 9,847.92 - 0.0000% 35 红利发放 2021-01-13 403.94 - 0.0000% 36 红利发放 2021-01-13 3,373.31 - 0.0000% 37 红利发放 2021-01-13 5,084.12 - 0.0000% 38 红利发放 2021-01-14 21,050.75 - 0.0000% 39 红利发放 2021-01-14 397.21 - 0.0000% 40 红利发放 2021-01-14 3,317.13 - 0.0000% 41 红利发放 2021-01-14 4,999.44 - 0.0000% 42 红利发放 2021-01-15 20,450.99 - 0.0000% 43 红利发放 2021-01-15 385.89 - 0.0000% 44 红利发放 2021-01-15 3,222.62 - 0.0000% 45 红利发放 2021-01-15 4,857.00 - 0.0000% 46 红利发放 2021-01-18 61,209.09 - 0.0000% 47 红利发放 2021-01-18 1,154.96 - 0.0000% 48 红利发放 2021-01-18 9,645.20 - 0.0000% 49 红利发放 2021-01-18 14,536.84 - 0.0000% 50 红利发放 2021-01-19 17,480.91 - 0.0000% 51 红利发放 2021-01-19 387.35 - 0.0000% 52 红利发放 2021-01-19 3,234.82 - 0.0000% 53 红利发放 2021-01-19 4,875.38 - 0.0000% 54 红利发放 2021-01-20 17,632.69 - 0.0000% 55 红利发放 2021-01-20 390.72 - 0.0000% 56 红利发放 2021-01-20 3,262.90 - 0.0000% 57 红利发放 2021-01-20 4,917.71 - 0.0000% 58 红利发放 2021-01-21 17,597.69 - 0.0000% 59 红利发放 2021-01-21 389.94 - 0.0000% 60 红利发放 2021-01-21 3,256.43 - 0.0000% 61 红利发放 2021-01-21 4,907.95 - 0.0000% 62 红利发放 2021-01-22 18,787.99 - 0.0000% 63 红利发放 2021-01-22 416.32 - 0.0000% 64 红利发放 2021-01-22 3,476.69 - 0.2506% 65 红利发放 2021-01-22 5,239.93 - 0.0000% 66 红利发放 2021-01-25 56,033.20 - 0.0000% 67 红利发放 2021-01-25 1,241.61 - 0.0000% 68 红利发放 2021-01-25 10,368.86 - 0.0000% 69 红利发放 2021-01-25 15,627.52 - 0.0000% 70 红利发放 2021-01-26 19,298.11 - 0.0000% 71 红利发放 2021-01-26 427.62 - 0.0000% 72 红利发放 2021-01-26 3,571.09 - 0.0000% 73 红利发放 2021-01-26 5,382.20 - 0.0000% 74 红利发放 2021-01-27 19,144.01 - 0.0000% 75 红利发放 2021-01-27 424.20 - 0.0000% 76 红利发放 2021-01-27 3,542.57 - 0.0000% 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 13页共 17页 77 红利发放 2021-01-27 5,339.22 - 0.0000% 78 红利发放 2021-01-28 18,272.13 - 0.0000% 79 红利发放 2021-01-28 404.88 - 0.0000% 80 红利发放 2021-01-28 3,381.23 - 0.0000% 81 红利发放 2021-01-28 5,096.05 - 0.0000% 82 红利发放 2021-01-29 16,541.65 - 0.0000% 83 红利发放 2021-01-29 366.54 - 0.0000% 84 红利发放 2021-01-29 3,061.01 - 0.0000% 85 红利发放 2021-01-29 4,613.43 - 0.0000% 86 红利发放 2021-02-01 52,715.02 - 0.0000% 87 红利发放 2021-02-01 1,168.09 - 0.0000% 88 红利发放 2021-02-01 9,754.84 - 0.0000% 89 红利发放 2021-02-01 14,702.09 - 0.0000% 90 红利发放 2021-02-02 18,423.63 - 0.0000% 91 红利发放 2021-02-02 408.24 - 0.0000% 92 红利发放 2021-02-02 3,409.27 - 0.0000% 93 红利发放 2021-02-02 5,138.31 - 0.0000% 94 红利发放 2021-02-03 18,647.37 - 0.0000% 95 红利发放 2021-02-03 413.20 - 0.0000% 96 红利发放 2021-02-03 3,450.67 - 0.0000% 97 红利发放 2021-02-03 5,200.71 - 0.0000% 98 红利发放 2021-02-04 16,062.37 - 0.0000% 99 红利发放 2021-02-04 355.92 - 0.0000% 100 红利发放 2021-02-04 2,972.32 - 0.0000% 101 红利发放 2021-02-04 4,479.76 - 0.0000% 102 红利发放 2021-02-05 18,136.40 - 0.0000% 103 红利发放 2021-02-05 401.88 - 0.0000% 104 红利发放 2021-02-05 3,356.12 - 0.0000% 105 红利发放 2021-02-05 5,058.20 - 0.0000% 106 红利发放 2021-02-08 56,597.51 - 0.0000% 107 红利发放 2021-02-08 1,254.12 - 0.0000% 108 红利发放 2021-02-08 10,473.29 - 0.0000% 109 红利发放 2021-02-08 15,784.91 - 0.0000% 110 红利发放 2021-02-09 26,109.76 - 0.0000% 111 红利发放 2021-02-09 419.27 - 0.0000% 112 红利发放 2021-02-09 3,501.40 - 0.0000% 113 红利发放 2021-02-09 5,277.16 - 0.0000% 114 红利发放 2021-02-10 26,901.06 - 0.0000% 115 红利发放 2021-02-10 431.98 - 0.0000% 116 红利发放 2021-02-10 3,607.51 - 0.0000% 117 红利发放 2021-02-10 5,437.09 - 0.0000% 118 红利发放 2021-02-18 204,011.13 - 0.0000% 119 红利发放 2021-02-18 3,276.02 - 0.0000% 120 红利发放 2021-02-18 27,358.48 - 0.0000% 121 红利发放 2021-02-18 41,233.57 - 0.0000% 122 红利发放 2021-02-19 26,311.28 - 0.0000% 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 14页共 17页 123 红利发放 2021-02-19 422.51 - 0.0000% 124 红利发放 2021-02-19 3,528.42 - 0.0000% 125 红利发放 2021-02-19 5,317.89 - 0.0000% 126 红利发放 2021-02-22 81,931.34 - 0.0000% 127 红利发放 2021-02-22 1,315.66 - 0.0000% 128 红利发放 2021-02-22 10,987.23 - 0.0000% 129 红利发放 2021-02-22 16,559.50 - 0.0000% 130 红利发放 2021-02-23 26,078.74 - 0.0000% 131 红利发放 2021-02-23 418.78 - 0.0000% 132 红利发放 2021-02-23 3,497.24 - 0.0000% 133 红利发放 2021-02-23 5,270.89 - 0.0000% 134 红利发放 2021-02-24 25,904.73 - 0.0000% 135 红利发放 2021-02-24 415.98 - 0.0000% 136 红利发放 2021-02-24 3,473.90 - 0.0000% 137 红利发放 2021-02-24 5,235.72 - 0.0000% 138 红利发放 2021-02-25 26,389.89 - 0.0000% 139 红利发放 2021-02-25 423.77 - 0.0000% 140 红利发放 2021-02-25 3,538.96 - 0.0000% 141 红利发放 2021-02-25 5,333.78 - 0.0000% 142 红利发放 2021-02-26 26,389.93 - 0.0000% 143 红利发放 2021-02-26 423.77 - 0.0000% 144 红利发放 2021-02-26 3,538.97 - 0.0000% 145 红利发放 2021-02-26 5,333.78 - 0.0000% 146 红利发放 2021-03-01 76,830.88 - 0.0000% 147 红利发放 2021-03-01 1,233.76 - 0.0000% 148 红利发放 2021-03-01 10,303.24 - 0.0000% 149 红利发放 2021-03-01 15,528.62 - 0.0000% 150 红利发放 2021-03-02 27,398.17 - 0.0000% 151 红利发放 2021-03-02 439.96 - 0.0000% 152 红利发放 2021-03-02 3,674.18 - 0.0000% 153 红利发放 2021-03-02 5,537.56 - 0.0000% 154 红利发放 2021-03-03 24,841.79 - 0.0000% 155 红利发放 2021-03-03 398.91 - 0.0000% 156 红利发放 2021-03-03 3,331.36 - 0.0000% 157 红利发放 2021-03-03 5,020.88 - 0.0000% 158 红利发放 2021-03-04 25,249.71 - 0.0000% 159 红利发放 2021-03-04 405.46 - 0.0000% 160 红利发放 2021-03-04 3,386.06 - 0.0000% 161 红利发放 2021-03-04 5,103.33 - 0.0000% 162 红利发放 2021-03-05 27,710.34 - 0.0000% 163 红利发放 2021-03-05 444.98 - 0.0000% 164 红利发放 2021-03-05 3,716.04 - 0.0000% 165 红利发放 2021-03-05 5,600.66 - 0.0000% 166 红利发放 2021-03-08 73,474.17 - 0.0000% 167 红利发放 2021-03-08 1,179.85 - 0.0000% 168 红利发放 2021-03-08 9,853.10 - 0.0000% 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 15页共 17页 169 红利发放 2021-03-08 14,850.18 - 0.0000% 170 红利发放 2021-03-09 26,084.16 - 0.0000% 171 红利发放 2021-03-09 418.86 - 0.0000% 172 红利发放 2021-03-09 3,497.96 - 0.0000% 173 红利发放 2021-03-09 5,271.98 - 0.0000% 174 红利发放 2021-03-10 29,945.89 - 0.0000% 175 红利发放 2021-03-10 480.87 - 0.0000% 176 红利发放 2021-03-10 4,015.83 - 0.0000% 177 红利发放 2021-03-10 6,052.49 - 0.0000% 178 红利发放 2021-03-11 27,263.04 - 0.0000% 179 红利发放 2021-03-11 437.79 - 0.0000% 180 红利发放 2021-03-11 3,656.05 - 0.0000% 181 红利发放 2021-03-11 5,510.25 - 0.0000% 182 红利发放 2021-03-12 29,954.44 - 0.0000% 183 红利发放 2021-03-12 481.01 - 0.0000% 184 红利发放 2021-03-12 4,016.98 - 0.0000% 185 红利发放 2021-03-12 6,054.22 - 0.0000% 186 红利发放 2021-03-15 90,147.86 - 0.0000% 187 红利发放 2021-03-15 1,447.60 - 0.0000% 188 红利发放 2021-03-15 12,089.09 - 0.0000% 189 红利发放 2021-03-15 18,220.17 - 0.0000% 190 红利发放 2021-03-16 31,414.04 - 0.0000% 191 红利发放 2021-03-16 504.45 - 0.0000% 192 红利发放 2021-03-16 4,212.71 - 0.0000% 193 红利发放 2021-03-16 6,349.23 - 0.0000% 194 红利发放 2021-03-17 30,014.97 - 0.0000% 195 红利发放 2021-03-17 481.98 - 0.0000% 196 红利发放 2021-03-17 4,025.10 - 0.0000% 197 红利发放 2021-03-17 6,066.46 - 0.0000% 198 红利发放 2021-03-18 29,355.40 - 0.0000% 199 红利发放 2021-03-18 471.39 - 0.0000% 200 红利发放 2021-03-18 3,936.64 - 0.0000% 201 红利发放 2021-03-18 5,933.15 - 0.0000% 202 红利发放 2021-03-19 25,510.49 - 0.0000% 203 红利发放 2021-03-19 409.65 - 0.0000% 204 红利发放 2021-03-19 3,421.03 - 0.0000% 205 红利发放 2021-03-19 5,156.04 - 0.0000% 206 红利发放 2021-03-22 77,996.35 - 0.0000% 207 红利发放 2021-03-22 1,252.47 - 0.0000% 208 红利发放 2021-03-22 10,459.54 - 0.0000% 209 红利发放 2021-03-22 15,764.18 - 0.0000% 210 红利发放 2021-03-23 25,872.92 - 0.0000% 211 红利发放 2021-03-23 415.47 - 0.0000% 212 红利发放 2021-03-23 3,469.63 - 0.0000% 213 红利发放 2021-03-23 5,229.29 - 0.0000% 214 红利发放 2021-03-24 26,387.18 - 0.0000% 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 16页共 17页 215 红利发放 2021-03-24 423.73 - 0.0000% 216 红利发放 2021-03-24 3,538.60 - 0.0000% 217 红利发放 2021-03-24 5,333.23 - 0.0000% 218 红利发放 2021-03-25 40,991.25 - 0.0000% 219 红利发放 2021-03-25 706.75 - 0.0000% 220 红利发放 2021-03-25 5,902.19 - 0.0000% 221 红利发放 2021-03-25 8,895.53 - 0.0000% 222 红利发放 2021-03-26 24,512.35 - 0.0000% 223 红利发放 2021-03-26 422.63 - 0.0000% 224 红利发放 2021-03-26 3,529.45 - 0.0000% 225 红利发放 2021-03-26 5,319.44 - 0.0000% 226 红利发放 2021-03-29 76,702.43 - 0.0000% 227 红利发放 2021-03-29 1,322.47 - 0.0000% 228 红利发放 2021-03-29 11,044.11 - 0.0000% 229 红利发放 2021-03-29 16,645.23 - 0.0000% 230 红利发放 2021-03-30 35,877.70 - 0.0000% 231 红利发放 2021-03-30 618.59 - 0.0000% 232 红利发放 2021-03-30 5,165.90 - 0.0000% 233 红利发放 2021-03-30 7,785.84 - 0.0000% 234 红利发放 2021-03-31 33,550.47 - 0.0000% 235 红利发放 2021-03-31 578.46 - 0.0000% 236 红利发放 2021-03-31 4,830.81 - 0.0000% 237 红利发放 2021-03-31 7,280.80 - 0.0000% 合计


357,777,484.53 354,993,931.42


注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公 告规定的费率结构。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-01-05至 2021-01-05 10,040 ,579.9 8 391,22 8,353. 90 401,268, 933.88 0.00 0.0000% 2 2021-01-05至 2021-01-05 0.00 400,55 8,492. 75 400,558, 492.75 0.00 0.0000% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1) 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 17页共 17页 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9


备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准中银机构现金管理货币市场基金募集的文件; 2、《中银机构现金管理货币市场基金基金合同》; 3、《中银机构现金管理货币市场基金招募说明书》; 4、《中银机构现金管理货币市场基金托管协议》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 9.3查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二一年四月七日