国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告
国寿安保中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2021年 4月 1日
送出日期：2021年 4月 2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
国寿安保中证 500ETF
基金代码
510560
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司 基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日
2015年 05月 29日 上市交易所及上市日期
上海证券交
易所
2015 年 07
月 03日
基金类型
股票型 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
李康
开始担任本基金基金经
理的日期
2015年 05月 29日
证券从业日期
2009年 10月 12日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券
资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权
重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
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或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
中证 500指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
注:请投资者阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:数据截至 2020年 12月 31日
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2019年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
备注
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申购费
（前收费）
-
0
投资者在场内申
购或赎回基金份
额时，申购赎回
代理券商可按照
不超过 0.50%的
标准收取佣金，
其中包含证券交
易所、登记机构
等收取的相关费
用。
赎回费
-
0
投资者在场内申
购或赎回基金份
额时，申购赎回
代理券商可按照
不超过 0.50%的
标准收取佣金，
其中包含证券交
易所、登记机构
等收取的相关费
用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率
管理费
年费率：0.50%；每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付
0.50%
托管费
年费率：0.10%；每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付
0.10%
基金合同生效后
的标的指数许可
使用费
年费率：0.03%；每日计算，逐日累计，按季支付（当本基金的季度日均基金资产净值大
于人民币 5000万元时，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 3.5万元）
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、基金份额持有人
大会费用、银行汇划费用、账户开户费用和账户维护费用、交易证券等产生的费用和税负，以及按照国家
有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件。
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险。
本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险及本基金特有的风险。
本基金特有的风险包括：
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率
可能存在偏离。
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（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等
各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误
差。
2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金
在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从
而产生跟踪偏离度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟
踪偏离度和跟踪误差。
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出
的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的
指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基
金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的
指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生
较大偏离。
（5）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、
或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（6）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于
原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，
投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
（8）参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险
证券交易所发布参考基金份额净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时
的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失，
需投资人自行承担。
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（9）退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导
致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
（10）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折
溢价水平。
3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进
行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”
相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合
要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措
施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF份额的风险。
（11）投资人申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因
此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成
份股，导致申购失败的风险。
（12）投资人赎回失败的风险
投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情
形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原
最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在
二级市场卖出全部或部分基金份额。
（13）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因
素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
（14）股指期货投资风险
本基金可以投资股指期货，可能面临基差风险、合约品种差异造成的风险和标的物风险。标的股票指
数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被
称为基差风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。
表现为两种情况：（1）价格变动的方向相反；（2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因
素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。标的物风险是由于投资组合与股指期货的标
的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。
（15）国债期货投资风险
本基金可以投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。市场风险是因期货市场价格
波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现
货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类
为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺
乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被
强制平仓的风险。
（16）参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。
首先，流动性风险方面，本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及时变现并
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支付赎回款项的风险；
其次，信用风险方面，转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益补偿
及相关费用的风险；
最后，市场风险方面，证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
（17）第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资
人申购赎回服务的风险。
2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方
式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。
（18）管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收
益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资人
利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
（19）技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资人
的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代
理机构等。
（20）不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交
易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时
限完成。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站。
网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
