长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）由长盛中证申万一带一路主题指数分级
证券投资基金终止分级运作并变更而来。《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金
合同》自 2015 年 5 月 29 日起生效。根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基
金合同》约定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带
一路 B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2日在
规定媒介发布《长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之
长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合
同的公告》，向上海证券交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的两类子份
额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《长盛中证申万一带一
路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）正式生
效，《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2020 年 01月 01日起至 12 月 31日止。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 68
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 68
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 74
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 75
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 75
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 75
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 75
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 78
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 93
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 93
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 93
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 94
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 94
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 94
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 94
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 长盛中证申万一带一路指数分级
场内简称 一带一路
基金主代码 502013
交易代码 502013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 29日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 350,198,092.48 份
基金合同存续期 2021 年 1 月 1 日本基金基金合同失效，本基金转型后的《长盛中
证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 6月 9日
下属分级基金的基金简称 长盛中证申万一带
一路指数分级 A
长盛中证申万一带
一路指数分级 B
长盛中证申万一带一
路指数分级
下属分级基金的场内简称 一带一 A 一带一 B 一带一路
下属分级基金的交易代码 502014 502015 502013
报告期末下属分级基金份额
总额
0.00份 0.00份 350,198,092.48 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万一
带一路主题指数的有效跟踪。
投资策略 1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权
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重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发
生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、
市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量
降低跟踪误差。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内
的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资
产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数
期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降
低投资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从
而更好地实现本基金的投资目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和
基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整
后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设
计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益
特征
长盛一带一 A：低风
险、收益相对稳定
长盛一带一 B：高风
险、高预期收益
长盛中证申万一带
一路指数分级：较高
风险、较高预期收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 许俊
联系电话 010-86497608 010-66594319
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5 号
院 3 号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100029 100818
法定代表人 周兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 -4,202,471.33 -28,878,447.66 -90,141,488.76
本期利润 116,307,835.27 120,875,494.03 -278,071,199.53
加权平均基金份额本期利润 0.2511 0.1877 -0.2451
本期加权平均净值利润率 21.18% 16.76% -30.46%
本期基金份额净值增长率 25.75% 18.39% -25.87%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 -461,667,789.82 -793,621,526.67 -989,373,987.36
期末可供分配基金份额利润 -1.3183 -1.3667 -1.4135
期末基金资产净值 497,550,140.58 668,178,552.38 696,453,139.92
期末基金份额净值 1.421 1.151 0.995
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 -38.50% -51.09% -58.69%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 16.07% 0.97% 15.22% 1.00% 0.85% -0.03%
过去六个月 32.18% 1.22% 24.34% 1.26% 7.84% -0.04%
过去一年 25.75% 1.38% 15.17% 1.40% 10.58% -0.02%
过去三年 10.36% 1.31% -0.69% 1.31% 11.05% 0.00%
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过去五年 6.12% 1.35% -2.78% 1.32% 8.90% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-38.50% 1.67% -39.42% 1.61% 0.92% 0.06%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，业绩比较基准中中证申万一带一路主题指数、银行活期存款利率每日按照 95%、5%的比
例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2020年度、2019年度、2018 年度均未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基
金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产
管理人等业务资格。截至 2020 年 12 月 31 日，基金管理人共管理六十六只开放式基金 ，并管理
多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈亘斯
本基金基金经理，长
盛中小盘精选混合型
证券投资基金基金经
理，长盛同庆中证 800
指数型证券投资基金
(LOF)基金经理，长盛
中证金融地产指数证
券投资基金（LOF）金
经理，长盛上证 50
指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长
盛中证 100指数证券
投资基金基金经理，
长盛沪深 300指数证
券投资基金（LOF）基
2019年 10月 9日 - 11年
陈亘斯先生，硕
士。曾任
PineRiver资产
管理公司量化分
析师，国元期货
有限公司金融工
程部研究员、部
门经理，北京长
安德瑞威投资有
限责任公司投资
经理。2017 年 2
月加入长盛基金
管理有限公司，
曾任基金经理助
理。
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金经理，长盛中证全
指证券公司指数分级
证券投资基金基金经
理，长盛同鑫行业配
置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公
平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系
统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、
社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
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交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管
理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被
公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不
同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献
率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违
反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年以社会融资为代表的流动性前高后低，但总体仍然显著高于历史平均水平，而在以 PPI
为代表的实体经济则呈现前低后高，但其总体水平呈逐年下降的趋势。年初国内经历了新型冠状
病毒的重大疫情的爆发，社会经济活动急剧下降，而在二季度由于国家管控措施快速有力，经济
生产活动逐步恢复。但国外疫情始终未得到有效控制，进入三季度又出现二次爆发形势，疫苗的
大规模使用落后于计划进度，使得海外大部分国家的产能利用率始终受到抑制，而欧美日等发达
国家的超大规模的货币释放或直接财政刺激又使得可贸易部门的商品需求维持在较高水平，而非
可贸易部门的服务需求始终低迷。国内由于货币和财政政策的快速应对，使得经济在二季度逐步
有效恢复，受益于供需两头国内循环以及补充海外产能缺口的行业逐步显现出超额收益。大科技、
大消费、顺周期板块从年初到年末依次轮动。受国内外充裕的流动性和低利率水平影响，A 股市
场的风险溢价由高位逐步回落，市场估值得到有效提升，尤其对于部分预期业绩高增长的公司形
成“戴维斯双击”，市场总体以结构性上涨为主，但部分板块估值已处于历史高位。成长因子、
财务质量因子的超额收益贯穿全年，也是我们配置组合的长期偏好。由于机构投资者的资金占比
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今年大幅提升，市值因子由年初偏向中小盘转为年末高度偏向大市值，风格切换较剧烈。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.421元；本报告期基金份额净值增长率为 25.75%，业绩
比较基准收益率为 15.17%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0359%，年度化跟踪误差为 2.4954%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着年末全球主要大国的新冠疫苗研发和生产的快速推进，以及疫苗分发和注射的速度进一
步提升，全球主要国家的经济活动有望在二季度之后得到显著修复。尤其是美国新政府对于积极
处理国内疫情和修复产能拉动经济的政策的转向，使得全球经济复苏前景转好。对于 A 股而言，
国内外两方面的经济形势向好的预期使得人民币和美元的利率曲线变得陡峭化。此外大宗商品自
2020年下半年普涨，通胀预期显著上升，中美两国的债券利差可能进一步收窄，使得离岸和在岸
流动性可能在二季度以后边际上收紧。因此股市的估值继续提升的空间不大，甚至存在反转的可
能性，对于已处于高估值的板块和行业形成相当压力，更需要关注上市公司的估值是否与业绩增
长速度相匹配以及业绩增长的现金流质地和其可持续性，尤其是金融板块在 2020年的利润压缩要
求释放后，目前的低估值匹配合适的增速值得关注。价值因子、PEG 因子在 2021年有望获得市场
重新认可和定价。对于市场较有利的一面是美国新政府上任后短期更关注解决其本土问题，中美
关系有望缓和，叠加 RCEP和中欧 BIT的签订，对于中国的对外贸易和投资环境有所改善。能充分
利用好海外市场扩张机会的上市公司有可能带来持续的业绩改善并形成自我的护城河，这一板块
值得重点关注。另外 A 股上市公司能扎实自主研发、做好国产替代，本质上也是通过技术和产品
实力与海外企业在中国市场竞争，同样有望获得业绩支撑。总体而言，值得投资的优质公司需要
具有参与到国内和国外其中至少一个市场和全球化对手同台竞技的竞争力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场
形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工
行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司
管理层。具体工作情况如下：
1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开
展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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能。
2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、
全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制
度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持
一致，保证制度、流程被严格执行。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、
日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和
利益输送。
4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及
受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资
产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机
构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工
作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公
司及受托资产合规、稳健运作。
5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规
开展相关业务。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，在存续期内，本基金（包括长盛中证申万
一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A份额、长盛中证申万一带一路 B份额）不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60468688_A11号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见 我们审计了长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的财
务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润
表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表
的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
治理层负责监督长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证
是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长盛中证申万一带一路主题指数分级
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金不能持
续经营。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王珊珊
王海彦
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2021年 3月 26日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 28,763,541.06 41,300,043.29
结算备付金
- -
存出保证金
148,993.96 40,990.94
交易性金融资产 7.4.7.2 469,678,805.47 630,953,850.90
其中：股票投资
469,678,805.47 630,953,850.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,993,959.02 -
应收利息 7.4.7.5 3,040.21 8,926.51
应收股利
- -
应收申购款
- 109,766.75
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
503,588,339.72 672,413,578.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
负 债：
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,912,141.43 3,251,138.49
应付管理人报酬
424,316.06 554,672.11
应付托管费
93,349.51 122,027.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 363,573.41 53,858.04
应交税费
467.07 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 244,351.66 253,329.50
负债合计
6,038,199.14 4,235,026.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 809,136,506.36 1,366,570,512.45
未分配利润 7.4.7.10 -311,586,365.78 -698,391,960.07
所有者权益合计
497,550,140.58 668,178,552.38
负债和所有者权益总计
503,588,339.72 672,413,578.39
注：报告截止日 2020 年 12月 31日，基金份额净值 1.421元，份额总额 350,198,092.48份。
7.2 利润表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31 日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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一、收入
125,398,965.03 130,598,710.48
1.利息收入
202,309.44 351,356.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 158,768.21 351,356.71
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
43,541.23 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,526,284.16 -19,637,183.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,467,248.58 -34,089,962.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 7,993,532.74 14,452,779.03
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
120,510,306.60 149,753,941.69
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
160,064.83 130,595.77
减：二、费用
9,091,129.76 9,723,216.45
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,498,219.97 7,206,799.66
2．托管费 7.4.10.2.2 1,209,608.43 1,585,495.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 1,879,264.38 462,992.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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6．税金及附加
156.77 -
7．其他费用 7.4.7.20 503,880.21 467,928.54
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
116,307,835.27 120,875,494.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
116,307,835.27 120,875,494.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,366,570,512.45 -698,391,960.07 668,178,552.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 116,307,835.27 116,307,835.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-557,434,006.09 270,497,759.02 -286,936,247.07
其中：1.基金申购款 80,181,460.63 -40,904,265.85 39,277,194.78
2.基金赎回款 -637,615,466.72 311,402,024.87 -326,213,441.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
809,136,506.36 -311,586,365.78 497,550,140.58
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,685,827,127.28 -989,373,987.36 696,453,139.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 120,875,494.03 120,875,494.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-319,256,614.83 170,106,533.26 -149,150,081.57
其中：1.基金申购款 147,706,563.08 -75,454,817.29 72,251,745.79
2.基金赎回款 -466,963,177.91 245,561,350.55 -221,401,827.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,366,570,512.45 -698,391,960.07 668,178,552.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]758号文《关于准予长盛中证申万一带
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。
基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为 4,155,784,758.57
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以
下简称“中国银行”）。
本基金的基金份额包括长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基础份额（简称
“长盛中证申万一带一路份额”）、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的稳健收益
类份额（简称“长盛中证申万一带一路 A 份额”）和长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投
资基金的积极收益类份额（简称“长盛中证申万一带一路 B份额”）。其中，长盛中证申万一带一
路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B份额的基金份额配比始终保持 1：1的比例不变。基金合同生
效后，长盛中证申万一带一路份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申购和赎回。长
盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额交易代
码不同，在上海证券交易所上市交易，但是长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一
路 B 份额不接受申购或赎回。
在本基金存续期内，每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11月份的最后一个交
易日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在折算基准日，本基金将按照以
下规则进行基金的折算：长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路 A 份额按基金合同
规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长盛中证申万一带一路 A 份额参考净值超出人民币
1.000 元部分，将折算为场内长盛中证申万一带一路份额。每两份长盛中证申万一带一路份额将
按一份长盛中证申万一带一路 A 份额获得新增长盛中证申万一带一路份额的分配，场内长盛中证
申万一带一路份额持有人折算后获得新增场内长盛中证申万一带一路份额，场外长盛中证申万一
带一路份额持有人折算后获得新增场外长盛中证申万一带一路份额。折算后长盛中证申万一带一
路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的比例仍为 1:1，长盛中证申万一带一路 A 份额参考净
值调整为人民币 1.000 元。
除以上的定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当长盛中
证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时；当长盛中证申万一带一路 B
份额的基金份额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。当长盛中证申万一带一路份额的基金份
额净值大于或等于人民币 1.500 元时，本基金将对长盛中证申万一带一路 B 份额和长盛中证申万
一带一路份额进行份额折算，份额折算后长盛中证申万一带一路 B 份额与长盛中证申万一带一路
A 份额的份额数保持 1:1 配比；将长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值超过长盛中
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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证申万一带一路 A 份额的基金份额参考净值的部分，折算成场内的长盛中证申万一带一路份额；
份额折算后长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值、长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份
额参考净值与折算基准日长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额参考净值三者相等；份额折算
前长盛中证申万一带一路 B 份额的持有人在份额折算后将持有长盛中证申万一带一路 B 份额与新
增场内长盛中证申万一带一路份额。场外长盛中证申万一带一路份额持有人份额折算后获得新增
场外长盛中证申万一带一路份额，场内长盛中证申万一带一路份额持有人份额折算后获得新增场
内长盛中证申万一带一路份额。当长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值跌至人民币 0.250 元
以下（含人民币 0.250 元）时，本基金将分别对长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一
带一路 B 份额和长盛中证申万一带一路份额进行折算，折算后本基金将确保长盛中证申万一带一
路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的比例为 1:1；折算后长盛中证申万一带一路份额的净
值以及长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值均调整为人民币
1.00元；折算后，长盛中证申万一带一路 A份额持有人获得新增的场内长盛中证申万一带一路份
额；折算后场外长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增的场外长盛中证申万一带一路份额、
场内长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增场内长盛中证申万一带一路份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债
券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的
其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为
85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、
债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%，其中每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，权证投资不高于基金资产净值的 3%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证申万一带一路主题指数收益
率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
根据《长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛
中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的
公告》，本基金将于 2021年 1月 1日转型为长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF），
存续期限不定期，因此本财务报表仍以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31 日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
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卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
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(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B 份
额的运作期内，本基金（包括长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛
中证申万一带一路 B 份额）不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过，如果终止长盛中
证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大
会决议调整基金的收益分配。
7.4.4.12 分部报告
无。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 28,763,541.06 41,300,043.29
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 28,763,541.06 41,300,043.29
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 443,055,625.18 469,678,805.47 26,623,180.29
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 443,055,625.18 469,678,805.47 26,623,180.29
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项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 724,840,977.21 630,953,850.90 -93,887,126.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 724,840,977.21 630,953,850.90 -93,887,126.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 2,973.21 8,908.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 37 页 共 94 页
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 67.00 18.40
合计 3,040.21 8,926.51
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 363,573.41 53,858.04
银行间市场应付交易费用 - -
合计 363,573.41 53,858.04
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 4,351.66 3,329.50
应付证券出借违约金 - -
预提费用 190,000.00 200,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 244,351.66 253,329.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 38 页 共 94 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 580,694,493.88 1,366,570,512.45
本期申购 34,071,169.96 80,181,460.63
本期赎回（以“-”号填列） -243,057,328.83 -571,997,807.84
2020 年 11 月 30 日 基金拆分/
份额折算前
371,708,335.01 874,754,165.24
基金拆分/份额折算变动份额 6,889,616.97 -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -28,399,859.50 -65,617,658.88
本期末 350,198,092.48 809,136,506.36
注：（1）申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
（2）根据本基金基金合同、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
本基金以 2020年 11月 30日为基金份额折算基准日，对长盛中证申万一带一路份额（包括场外份
额和场内份额）、长盛中证申万一带一路 A 份额实行定期份额折算。
（3）根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回长盛中证申万一带一路份额，长盛中证申万
一带一路 A份额和长盛中证申万一带一路 B份额只可在上海证券交易所上市交易，因此上表不再
单独披露长盛中证申万一带一路 A份额和长盛中证申万一带一路 B份额份额的情况。
（4）根据《长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛
中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的
公告》，本基金以 2020年 12 月 31日为折算基准日，将长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证
申万一带一路 B 份额折算为长盛中证申万一带一路份额。长盛中证申万一带一路主题指数分级证
券投资基金于 2021 年 1 月 1 日转型为长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF），《长
盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021年 1月 1日生效，《长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 39 页 共 94 页
上年度末 -793,621,526.67 95,229,566.60 -698,391,960.07
本期利润 -4,202,471.33 120,510,306.60 116,307,835.27
本期基金份额交易
产生的变动数
336,156,208.18 -65,658,449.16 270,497,759.02
其中：基金申购款 -47,877,648.20 6,973,382.35 -40,904,265.85
基金赎回款 384,033,856.38 -72,631,831.51 311,402,024.87
本期已分配利润 - - -
本期末 -461,667,789.82 150,081,424.04 -311,586,365.78
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 153,789.21 349,246.87
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,990.79 1,316.11
其他 1,988.21 793.73
合计 158,768.21 351,356.71
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
卖出股票成交总额 701,026,311.51 188,561,972.96
减：卖出股票成本总额 704,493,560.09 222,651,935.68
买卖股票差价收入 -3,467,248.58 -34,089,962.72
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 40 页 共 94 页
7.4.7.13 债券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 7,993,532.74 14,452,779.03
其中：证券出借权益补偿收入 9,730.00 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 7,993,532.74 14,452,779.03
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 120,510,306.60 149,753,941.69
——股票投资 120,510,306.60 149,753,941.69
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 41 页 共 94 页
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 120,510,306.60 149,753,941.69
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
基金赎回费收入 157,922.11 130,418.87
基金转换费收入 2,142.72 176.90
合计 160,064.83 130,595.77
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,879,264.38 462,992.37
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
合计 1,879,264.38 462,992.37
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 70,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 13,880.21 7,928.54
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 42 页 共 94 页
指数使用费 200,000.00 200,000.00
律师费 30,000.00 -
公证费 10,000.00 -
合计 503,880.21 467,928.54
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 2 日发布《长盛基金管理
有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额
和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，长盛中证申万一
带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的摘牌日为 2021年 1月 4日，终止上市日为 2021
年 1月 5日。长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B份额将以 2020年 12月 31
日为基准日折算为长盛中证申万一带一路份额。长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基
金折算基准日次日（2021年 1月 1日）《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基
金合同》生效，《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 324,500,655.50 29.72% 7,603,438.04 3.22%
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 302,208.55 31.58% 251,276.68 69.11%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 7,081.55 3.25% 2,814.05 5.22%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 44 页 共 94 页
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,498,219.97 7,206,799.66
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,843,150.58 2,487,994.74
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,209,608.43 1,585,495.88
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 45 页 共 94 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务余额 期末应收利息余额
国元证券 766,000.00 506.41 - -
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务余额 期末应收利息余额
国元证券 - - - -
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 28,763,541.06 153,789.21 41,300,043.29 349,246.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年1月
7 日
新股未
上市
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7 日
新股未
上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7 日
限售期
锁定
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7 日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7 日
限售期
锁定
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
605277 新亚 2020年 2021新股未 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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电子 12月 25
日
年1月
6 日
上市
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6 日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年1月
4 日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
688063
派能
科技
2020年
12月 22
日
2021
年6月
30 日
限售期
锁定
56.00 246.41 3,351 187,656.00 825,719.91 -
300866
安克
创新
2020年
8月 11
日
2021
年2月
24 日
限售期
锁定
66.32 156.11 5,099 338,165.68 796,004.89 -
688179
阿拉
丁
2020年
10月 16
日
2021
年4月
26 日
限售期
锁定
19.43 72.67 3,944 76,631.92 286,610.48 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年4月
15 日
限售期
锁定
25.70 98.81 2,590 66,563.00 255,917.90 -
688127
蓝特
光学
2020年
9月 14
日
2021
年3月
22 日
限售期
锁定
15.41 33.60 5,322 82,012.02 178,819.20 -
688335
复洁
环保
2020年
8月7日
2021
年2月
18 日
限售期
锁定
46.22 36.68 4,076 188,392.72 149,507.68 -
300896
爱美
客
2020年
9月 21
日
2021
年3月
29 日
限售期
锁定
118.27 603.96 185 21,879.95 111,732.60 -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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688678
福立
旺
2020年
12月 15
日
2021
年6月
23 日
限售期
锁定
18.05 20.66 4,198 75,773.90 86,730.68 -
688557
兰剑
智能
2020年
11月 25
日
2021
年6月
2 日
限售期
锁定
27.70 38.31 1,812 50,192.40 69,417.72 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年6月
23 日
限售期
锁定
24.60 77.12 521 12,816.60 40,179.52 -
300861
美畅
股份
2020年
8月6日
2021
年2月
24 日
限售期
锁定
43.76 51.08 680 29,756.80 34,734.40 -
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2021
年6月
30 日
限售期
锁定
14.07 46.91 628 8,835.96 29,459.48 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11月 20
日
2021
年5月
27 日
限售期
锁定
30.26 59.62 474 14,343.24 28,259.88 -
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年5月
24 日
限售期
锁定
39.74 73.81 285 11,325.90 21,035.85 -
300884
狄耐
克
2020年
11月 5
日
2021
年5月
12 日
限售期
锁定
24.87 41.46 499 12,410.13 20,688.54 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年4月
16 日
限售期
锁定
10.78 41.18 496 5,346.88 20,425.28 -
300909
汇创
达
2020年
11月 11
2021
年5月
限售期
锁定
29.57 50.16 386 11,414.02 19,361.76 -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 49 页 共 94 页
日 18 日
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年3月
17 日
限售期
锁定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300902
国安
达
2020年
10月 22
日
2021
年4月
29 日
限售期
锁定
15.38 30.82 551 8,474.38 16,981.82 -
300907
康平
科技
2020年
11月 11
日
2021
年5月
18 日
限售期
锁定
14.30 34.55 473 6,763.90 16,342.15 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年6月
30 日
限售期
锁定
20.08 44.69 353 7,088.24 15,775.57 -
300887
谱尼
测试
2020年
9月9日
2021
年3月
16 日
限售期
锁定
44.47 74.49 210 9,338.70 15,642.90 -
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年2月
25 日
限售期
锁定
71.71 90.83 166 11,903.86 15,077.78 -
300889
爱克
股份
2020年
9月9日
2021
年3月
16 日
限售期
锁定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021
年3月
18 日
限售期
锁定
14.69 48.84 286 4,201.34 13,968.24 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24 日
限售期
锁定
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300879 大叶 2020年 2021限售期 10.58 27.14 466 4,930.28 12,647.24 -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 50 页 共 94 页
股份 8月 25
日
年3月
1 日
锁定
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021
年6月
3 日
限售期
锁定
24.35 39.32 309 7,524.15 12,149.88 -
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
日
2021
年6月
22 日
限售期
锁定
4.97 11.20 1,063 5,283.11 11,905.60 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年3月
10 日
限售期
锁定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年6月
25 日
限售期
锁定
16.05 36.78 287 4,606.35 10,555.86 -
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021
年6月
21 日
限售期
锁定
18.78 36.25 281 5,277.18 10,186.25 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24 日
限售期
锁定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年3月
5 日
限售期
锁定
14.17 32.30 291 4,123.47 9,399.30 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 51 页 共 94 页
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 52 页 共 94 页
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附
注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1
个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年
以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 53 页 共 94 页
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,763,541.06 - - - 28,763,541.06
存出保证金 148,993.96 - - - 148,993.96
交易性金融资产 - - - 469,678,805.47 469,678,805.47
应收证券清算款 - - - 4,993,959.02 4,993,959.02
应收利息 - - - 3,040.21 3,040.21
资产总计 28,912,535.02 - - 474,675,804.70 503,588,339.72
负债
应付赎回款 - - - 4,912,141.43 4,912,141.43
应付管理人报酬 - - - 424,316.06 424,316.06
应付托管费 - - - 93,349.51 93,349.51
应付交易费用 - - - 363,573.41 363,573.41
应交税费 - - - 467.07 467.07
其他负债 - - - 244,351.66 244,351.66
负债总计 - - - 6,038,199.14 6,038,199.14
利率敏感度缺口 28,912,535.02 - - 468,637,605.56 497,550,140.58
上年度末
2019年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,300,043.29 - - - 41,300,043.29
存出保证金 40,990.94 - - - 40,990.94
交易性金融资产 - - - 630,953,850.90 630,953,850.90
应收利息 - - - 8,926.51 8,926.51
应收申购款 - - - 109,766.75 109,766.75
资产总计 41,341,034.23 - - 631,072,544.16 672,413,578.39
负债
应付赎回款 - - - 3,251,138.49 3,251,138.49
应付管理人报酬 - - - 554,672.11 554,672.11
应付托管费 - - - 122,027.87 122,027.87
应付交易费用 - - - 53,858.04 53,858.04
其他负债 - - - 253,329.50 253,329.50
负债总计 - - - 4,235,026.01 4,235,026.01
利率敏感度缺口 41,341,034.23 - - 626,837,518.15 668,178,552.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 54 页 共 94 页
者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 469,678,805.47 94.40 630,953,850.90 94.43
其他 - - - -
合计 469,678,805.47 94.40 630,953,850.90 94.43
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 55 页 共 94 页
反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
+5% 24,425,358.34 32,997,272.84
-5% -24,425,358.34 -32,997,272.84
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
466,262,657.32元，属于第二层次的余额为人民币 3,416,148.15元，无属于第三层次的余额(2019
年 12 月 31日：第一层次人民币 623,967,912.83 元，第二层次人民币 6,985,938.07元，无属于
第三层次的余额)。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2019年：无）。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 3月 26日经本基金的基金管理人批准。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 56 页 共 94 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 469,678,805.47 93.27
其中：股票 469,678,805.47 93.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 28,763,541.06 5.71
8 其他各项资产 5,145,993.19 1.02
9 合计 503,588,339.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16,568,127.00 3.33
C 制造业 329,286,559.23 66.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 905,600.00 0.18
E 建筑业 53,793,195.34 10.81
F 批发和零售业 4,755,549.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1,324,596.00 0.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,944,272.97 3.81
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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L 租赁和商务服务业 758,914.80 0.15
M 科学研究和技术服务业 1,119,720.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 427,456,534.34 85.91
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,027,888.92 0.41
C 制造业 32,092,695.24 6.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 816,827.06 0.16
F 批发和零售业 251,375.51 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 3,711,648.86 0.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,311.71 0.01
J 金融业 363,944.42 0.07
K 房地产业 10,186.25 -
L 租赁和商务服务业 335,008.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 302,253.38 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 259,167.78 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 58 页 共 94 页
Q 卫生和社会工作 2,003,964.00 0.40
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,222,271.13 8.49
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601012 隆基股份 307,300 28,333,060.00 5.69
2 300760 迈瑞医疗 64,600 27,519,600.00 5.53
3 000333 美的集团 275,680 27,137,939.20 5.45
4 600031 三一重工 751,840 26,299,363.20 5.29
5 002415 海康威视 505,111 24,502,934.61 4.92
6 600585 海螺水泥 414,114 21,376,564.68 4.30
7 601668 中国建筑 3,947,687 19,620,004.39 3.94
8 000651 格力电器 293,000 18,148,420.00 3.65
9 002311 海大集团 228,506 14,967,143.00 3.01
10 000338 潍柴动力 903,242 14,262,191.18 2.87
11 600309 万华化学 128,600 11,707,744.00 2.35
12 601877 正泰电器 267,734 10,484,463.44 2.11
13 002555 三七互娱 310,497 9,696,821.31 1.95
14 601088 中国神华 480,200 8,648,402.00 1.74
15 002236 大华股份 398,928 7,934,677.92 1.59
16 601899 紫金矿业 852,500 7,919,725.00 1.59
17 600438 通威股份 198,300 7,622,652.00 1.53
18 601390 中国中铁 1,401,729 7,387,111.83 1.48
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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19 300274 阳光电源 102,019 7,373,933.32 1.48
20 601186 中国铁建 792,875 6,263,712.50 1.26
21 600406 国电南瑞 235,300 6,251,921.00 1.26
22 300628 亿联网络 71,750 5,246,360.00 1.05
23 601669 中国电建 1,317,023 5,110,049.24 1.03
24 600298 安琪酵母 97,700 4,989,539.00 1.00
25 002050 三花智控 195,400 4,816,610.00 0.97
26 600522 中天科技 426,794 4,626,446.96 0.93
27 601800 中国交建 607,499 4,410,442.74 0.89
28 600885 宏发股份 76,000 4,120,720.00 0.83
29 601607 上海医药 200,000 3,840,000.00 0.77
30 600143 金发科技 200,900 3,443,426.00 0.69
31 002032 苏泊尔 43,990 3,430,780.10 0.69
32 601618 中国中冶 1,238,539 3,381,211.47 0.68
33 002001 新和成 99,200 3,341,056.00 0.67
34 601966 玲珑轮胎 85,800 3,017,586.00 0.61
35 300677 英科医疗 17,400 2,925,810.00 0.59
36 601117 中国化学 462,400 2,714,288.00 0.55
37 600801 华新水泥 120,100 2,477,663.00 0.50
38 002064 华峰化学 242,800 2,449,852.00 0.49
39 000049 德赛电池 34,000 2,298,400.00 0.46
40 000708 中信特钢 102,800 2,240,012.00 0.45
41 600380 健康元 143,200 1,991,912.00 0.40
42 603806 福斯特 22,900 1,955,660.00 0.39
43 300433 蓝思科技 61,800 1,891,698.00 0.38
44 000876 新希望 81,400 1,823,360.00 0.37
45 600820 隧道股份 332,881 1,800,886.21 0.36
46 002402 和而泰 101,400 1,751,178.00 0.35
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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47 002396 星网锐捷 72,521 1,672,334.26 0.34
48 688036 传音控股 10,499 1,597,317.86 0.32
49 300702 天宇股份 15,000 1,402,500.00 0.28
50 300476 胜宏科技 62,200 1,341,654.00 0.27
51 000977 浪潮信息 49,400 1,327,872.00 0.27
52 600970 中材国际 183,767 1,264,316.96 0.25
53 002803 吉宏股份 39,120 1,261,228.80 0.25
54 002624 完美世界 42,700 1,259,650.00 0.25
55 601231 环旭电子 60,600 1,172,004.00 0.24
56 300759 康龙化成 9,300 1,119,720.00 0.23
57 600170 上海建工 364,100 1,095,941.00 0.22
58 002080 中材科技 43,600 1,054,248.00 0.21
59 002925 盈趣科技 15,400 990,682.00 0.20
60 000513 丽珠集团 24,000 972,000.00 0.20
61 603129 春风动力 5,300 923,207.00 0.19
62 600008 首创股份 320,000 905,600.00 0.18
63 002332 仙琚制药 62,600 836,336.00 0.17
64 300662 科锐国际 14,028 758,914.80 0.15
65 600549 厦门钨业 42,430 714,945.50 0.14
66 600761 安徽合力 47,900 680,180.00 0.14
67 000932 华菱钢铁 138,300 661,074.00 0.13
68 600233 圆通速递 56,600 650,900.00 0.13
69 002028 思源电气 30,900 619,854.00 0.12
70 002273 水晶光电 51,100 592,249.00 0.12
71 002382 蓝帆医疗 27,500 579,975.00 0.12
72 002281 光迅科技 19,800 574,992.00 0.12
73 600153 建发股份 68,500 562,385.00 0.11
74 603301 振德医疗 8,900 556,517.00 0.11
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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75 300638 广和通 8,900 532,665.00 0.11
76 000928 中钢国际 110,700 492,615.00 0.10
77 601975 招商南油 160,700 403,357.00 0.08
78 002048 宁波华翔 25,900 403,263.00 0.08
79 002436 兴森科技 42,300 400,158.00 0.08
80 601137 博威合金 33,000 378,840.00 0.08
81 002675 东诚药业 18,700 372,317.00 0.07
82 601865 福莱特 8,600 343,140.00 0.07
83 002145 中核钛白 58,200 323,010.00 0.06
84 300031 宝通科技 16,183 314,273.86 0.06
85 002531 天顺风能 33,700 283,754.00 0.06
86 603128 华贸物流 29,100 270,339.00 0.05
87 002614 奥佳华 19,700 264,965.00 0.05
88 601611 中国核建 34,700 252,616.00 0.05
89 002318 久立特材 21,400 233,260.00 0.05
90 000921 海信家电 14,100 203,181.00 0.04
91 000062 深圳华强 16,100 200,284.00 0.04
92 001696 宗申动力 21,300 164,223.00 0.03
93 002649 博彦科技 17,800 160,378.00 0.03
94 600710 苏美达 27,300 152,880.00 0.03
95 002815 崇达技术 10,500 151,620.00 0.03
96 603579 荣泰健康 3,900 117,663.00 0.02
97 600389 江山股份 5,600 115,304.00 0.02
98 600295 鄂尔多斯 9,300 96,906.00 0.02
99 603890 春秋电子 7,000 81,340.00 0.02
100 603013 亚普股份 2,900 42,253.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601766 中国中车 1,945,198 10,329,001.38 2.08
2 300782 卓胜微 10,560 6,024,902.40 1.21
3 600690 海尔智家 72,540 2,118,893.40 0.43
4 300347 泰格医药 12,400 2,003,964.00 0.40
5 601919 中远海控 115,140 1,405,859.40 0.28
6 000157 中联重科 129,226 1,279,337.40 0.26
7 600028 中国石化 313,462 1,263,251.86 0.25
8 600176 中国巨石 46,024 918,639.04 0.18
9 688063 派能科技 3,351 825,719.91 0.17
10 300866 安克创新 5,099 796,004.89 0.16
11 603160 汇顶科技 4,799 746,484.45 0.15
12 000425 徐工机械 130,400 700,248.00 0.14
13 002841 视源股份 5,758 662,342.74 0.13
14 601233 桐昆股份 26,300 541,517.00 0.11
15 002463 沪电股份 28,200 529,878.00 0.11
16 601111 中国国航 65,552 490,984.48 0.10
17 300001 特锐德 15,400 452,144.00 0.09
18 600118 中国卫星 13,448 432,756.64 0.09
19 601727 上海电气 76,001 410,405.40 0.08
20 600068 葛洲坝 62,344 410,223.52 0.08
21 002120 韵达股份 26,070 409,299.00 0.08
22 002916 深南电路 3,725 402,523.50 0.08
23 002353 杰瑞股份 11,500 402,500.00 0.08
24 600018 上港集团 79,700 364,229.00 0.07
25 601998 中信银行 71,222 363,944.42 0.07
26 600415 小商品城 60,800 335,008.00 0.07
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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27 601866 中远海发 96,600 286,902.00 0.06
28 688179 阿拉丁 3,944 286,610.48 0.06
29 601872 招商轮船 48,499 274,019.35 0.06
30 600256 广汇能源 94,046 266,150.18 0.05
31 000933 神火股份 33,300 265,734.00 0.05
32 002459 晶澳科技 6,500 264,680.00 0.05
33 600528 中铁工业 30,100 263,074.00 0.05
34 300999 金龙鱼 2,590 255,917.90 0.05
35 000877 天山股份 16,700 252,170.00 0.05
36 600704 物产中大 57,523 251,375.51 0.05
37 600039 四川路桥 52,700 237,677.00 0.05
38 600967 内蒙一机 18,600 226,176.00 0.05
39 600720 祁连山 15,900 215,922.00 0.04
40 600188 兖州煤业 21,400 215,498.00 0.04
41 000400 许继电气 14,728 212,966.88 0.04
42 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.04
43 002266 浙富控股 39,060 175,770.00 0.04
44 300011 鼎汉技术 25,700 174,503.00 0.04
45 601808 中海油服 13,600 173,672.00 0.03
46 600500 中化国际 32,041 168,856.07 0.03
47 000582 北部湾港 15,070 158,235.00 0.03
48 603489 八方股份 800 152,240.00 0.03
49 601718 际华集团 49,375 149,606.25 0.03
50 688335 复洁环保 4,076 149,507.68 0.03
51 601880 大连港 75,515 145,743.95 0.03
52 600125 铁龙物流 21,334 128,430.68 0.03
53 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.03
54 300896 爱美客 185 111,732.60 0.02
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 64 页 共 94 页
55 600338 西藏珠峰 10,431 109,316.88 0.02
56 002302 西部建设 12,000 105,360.00 0.02
57 600425 青松建化 27,600 102,120.00 0.02
58 600545 卓郎智能 28,218 98,763.00 0.02
59 000777 中核科技 7,200 95,040.00 0.02
60 688678 福立旺 4,198 86,730.68 0.02
61 600495 晋西车轴 20,400 83,844.00 0.02
62 000521 长虹美菱 13,200 79,992.00 0.02
63 688557 兰剑智能 1,812 69,417.72 0.01
64 002204 大连重工 16,800 67,536.00 0.01
65 002307 北新路桥 13,400 64,856.00 0.01
66 000065 北方国际 7,617 56,822.82 0.01
67 600368 五洲交通 13,100 47,946.00 0.01
68 002628 成都路桥 12,701 47,247.72 0.01
69 300919 中伟股份 521 40,179.52 0.01
70 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
71 000610 西安旅游 4,400 36,520.00 0.01
72 300861 美畅股份 680 34,734.40 0.01
73 300103 达刚控股 3,000 31,800.00 0.01
74 300894 火星人 628 29,459.48 0.01
75 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
76 300910 瑞丰新材 474 28,259.88 0.01
77 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
78 002611 东方精工 4,500 21,105.00 0.00
79 300908 仲景食品 285 21,035.85 0.00
80 300884 狄耐克 499 20,688.54 0.00
81 300898 熊猫乳品 496 20,425.28 0.00
82 300909 汇创达 386 19,361.76 0.00
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 65 页 共 94 页
83 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
84 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
85 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
86 300902 国安达 551 16,981.82 0.00
87 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
88 300907 康平科技 473 16,342.15 0.00
89 300925 法本信息 353 15,775.57 0.00
90 300887 谱尼测试 210 15,642.90 0.00
91 300864 南大环境 166 15,077.78 0.00
92 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
93 300890 翔丰华 286 13,968.24 0.00
94 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
95 300879 大叶股份 466 12,647.24 0.00
96 300911 亿田智能 309 12,149.88 0.00
97 300862 蓝盾光电 300 11,946.00 0.00
98 300918 南山智尚 1,063 11,905.60 0.00
99 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
100 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
101 300922 天秦装备 287 10,555.86 0.00
102 300917 特发服务 281 10,186.25 0.00
103 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
104 300881 盛德鑫泰 291 9,399.30 0.00
105 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
106 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
107 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
108 688299 长阳科技 100 2,498.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 66 页 共 94 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 000333 美的集团 48,280,884.48 7.23
2 601012 隆基股份 25,490,365.00 3.81
3 002415 海康威视 24,290,037.78 3.64
4 300760 迈瑞医疗 23,370,243.00 3.50
5 000651 格力电器 17,826,595.38 2.67
6 002555 三七互娱 14,183,662.95 2.12
7 002311 海大集团 13,891,521.37 2.08
8 600585 海螺水泥 12,702,957.79 1.90
9 600309 万华化学 11,297,837.00 1.69
10 300347 泰格医药 10,191,936.00 1.53
11 002236 大华股份 9,120,123.23 1.36
12 601877 正泰电器 8,993,337.00 1.35
13 601088 中国神华 8,852,224.00 1.32
14 603160 汇顶科技 8,327,682.52 1.25
15 601899 紫金矿业 7,740,365.50 1.16
16 600438 通威股份 6,789,699.65 1.02
17 300274 阳光电源 6,730,963.66 1.01
18 002463 沪电股份 6,466,252.85 0.97
19 002841 视源股份 5,607,726.26 0.84
20 300628 亿联网络 5,472,699.33 0.82
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 000333 美的集团 47,317,057.87 7.08
2 000063 中兴通讯 32,674,562.96 4.89
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 67 页 共 94 页
3 600031 三一重工 29,339,160.88 4.39
4 600690 海尔智家 27,283,024.00 4.08
5 601668 中国建筑 18,884,569.00 2.83
6 600028 中国石化 17,795,485.10 2.66
7 300347 泰格医药 14,728,910.98 2.20
8 600340 华夏幸福 13,948,715.42 2.09
9 002415 海康威视 13,840,004.89 2.07
10 000157 中联重科 13,237,185.10 1.98
11 601989 中国重工 13,077,292.00 1.96
12 601857 中国石油 12,185,475.18 1.82
13 000338 潍柴动力 11,947,083.09 1.79
14 688981 中芯国际 11,671,222.86 1.75
15 601919 中远海控 9,965,639.92 1.49
16 600585 海螺水泥 9,849,750.28 1.47
17 002202 金风科技 9,801,496.30 1.47
18 600176 中国巨石 9,516,240.82 1.42
19 600406 国电南瑞 9,271,104.00 1.39
20 600584 长电科技 9,229,609.56 1.38
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 422,708,208.06
卖出股票收入（成交）总额 701,026,311.51
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 68 页 共 94 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
（一）海康威视
本基金跟踪的标的指数为中证申万一带一路主题指数，配置了中证申万一带一路主题指数成
分股海康威视。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）董事龚虹嘉先生、
胡扬忠先生于 2020年 3月 13日收到《中国证券监督管理委员会结案告知书》（以下简称《结案告
知书》），以及《中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书》（[2020]16号）（以下
简称《决定书》）——关于对龚虹嘉、胡扬忠采取出具警示函措施的决定。
《结案告知书》称：关于《中国证券监督管理委员会调查通知书》（稽总调查字 191303 号、
191304号）所载立案事项，经调查，决定依法结案。
《决定书》称：公司副董事长龚虹嘉、总经理胡扬忠在增减持股份过程中未向海康威视报告
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 69 页 共 94 页
为他人提供融资安排的情况，导致上市公司未能真实、准确、完整地披露相关信息，违反了《上
市公司信息披露管理办法》第三条规定，决定对龚虹嘉、胡扬忠采取出具警示函的监督管理措施，
并记入证券期货市场诚信档案。同时，要求龚虹嘉、胡扬忠于 2020 年 3 月 20 日前向浙江证监局
提交书面整改报告。
海康威视是全球领先的摄像头公司，基本面良好，竞争力强。基于相关研究，本基金判断，
此次处罚对公司影响较小。今后我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等
公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 148,993.96
2 应收证券清算款 4,993,959.02
3 应收股利 -
4 应收利息 3,040.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,145,993.19
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 70 页 共 94 页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 71 页 共 94 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛中证
申万一带
一路指数
分级 A
- - - - - -
长盛中证
申万一带
一路指数
分级 B
- - - - - -
长盛中证
申万一带
一路指数
分级
28,621 12,235.70 3,094,788.08 0.88% 347,103,304.40 99.12%
合计 28,621 12,235.70 3,094,788.08 0.88% 347,103,304.40 99.12%
注：1、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
长盛中证申万一带一路指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张迈 1,274,820.00 2.14%
2 新华人寿保险股份有限公司 964,835.00 1.62%
3 陈建燕 726,151.00 1.22%
4 陈启愉 678,802.00 1.14%
5 曹方 660,504.00 1.11%
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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6 黄文胜 582,691.00 0.98%
7 高汉君 559,684.00 0.94%
8 黄文利 490,556.00 0.82%
9 徐亮琼 448,975.00 0.75%
10 陈维根 430,237.00 0.72%
注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛中证申万一带
一路指数分级 A
0.00 0.0000%
长盛中证申万一带
一路指数分级 B
0.00 0.0000%
长盛中证申万一带
一路指数分级
0.76 0.0000%
合计 0.76 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛中证申万一带一
路指数分级 A
0
长盛中证申万一带一
路指数分级 B
0
长盛中证申万一带一
路指数分级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛中证申万一带一
路指数分级 A
0
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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长盛中证申万一带一
路指数分级 B
0
长盛中证申万一带一
路指数分级
0
合计 0
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长盛中证申万一
带一路指数分级
A
长盛中证申万一
带一路指数分级
B
长盛中证申万一
带一路指数分级
基金合同生效日（2015年 5月 29日）
基金份额总额
- - 4,155,784,758.57
本报告期期初基金份额总额 13,686,357.00 13,686,357.00 553,321,779.88
本报告期基金总申购份额 - - 34,071,169.96
减:本报告期基金总赎回份额 - - 271,457,188.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
-13,686,357.00 -13,686,357.00 34,262,330.97
本报告期期末基金份额总额 - - 350,198,092.48
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金已在 2020年 9月 28日起至 2020年 10月 28日间以通讯方式召开持有人大会审议《关
于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，并于 2020 年 10 月
29日计票，因未达到法定的持有人会议召开条件，本次基金份额持有人大会召开失败。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司 2020 年第一次临时股东会议决议，同意陈健元不再担任公司第七届董事会董事，
选举钟德兴担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期内本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金
未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 70,000.00元，已连续提供审计
服务 6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 2 324,500,655.50 29.72% 302,208.55 31.58% -
中泰证券 1 275,086,991.55 25.19% 256,189.95 26.77% -
天风证券 1 217,837,438.12 19.95% 159,303.77 16.65% -
信达证券 1 81,834,049.23 7.49% 59,846.00 6.25% -
中信证券 2 57,503,484.84 5.27% 53,552.93 5.60% -
国泰君安 2 39,774,736.45 3.64% 37,042.26 3.87% -
东北证券 1 36,810,968.36 3.37% 34,281.13 3.58% -
长江证券 2 24,921,668.75 2.28% 23,209.91 2.43% -
海通证券 1 23,826,155.50 2.18% 22,188.68 2.32% -
招商证券 1 9,821,164.68 0.90% 9,146.71 0.96% -
中原证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 77 页 共 94 页
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 78 页 共 94 页
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 渤海证券 上海 1
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 31日
2
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金基金名称变更的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 31日
3
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 30日
4
盛基金管理有限公司关于长盛中证
申万一带一路主题指数分级证券投
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
2020年 12月 30日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
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资基金暂停赎回（含转换转出）、子
份额合并业务的公告
电子披露网站
5
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金暂停赎回（含转换转出）、
子份额合并业务的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 29日
6
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 29日
7
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 29日
8
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 28日
9
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 25日
10
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 24日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 80 页 共 94 页
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
11
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 23日
12
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 22日
13
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 22日
14
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 21日
15
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 18日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 81 页 共 94 页
16
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 17日
17
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 16日
18
长盛基金管理有限公司关于增加腾
安基金销售（深圳）有限公司销售
旗下部分基金并开通定投及参加费
率优惠活动的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 16日
19
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金之长盛中证申
万一带一路 A份额和长盛中证申万
一带一路 B份额终止运作、终止上
市的特别风险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站 2020年 12月 15日
20
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 14日
21
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 11日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 82 页 共 94 页
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
22
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 10日
23
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 9日
24
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 8日
25
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 7日
26
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 4日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 83 页 共 94 页
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终上市的特别风险
提示公告
27
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 3日
28
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市并修改基
金合同的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 2日
29
长盛基金管理有限公司关于长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金之长盛中证申万一带一路
A份额和长盛中证申万一带一路 B
份额终止运作、终止上市的特别风
险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 2日
30
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金定期份额折算前收
盘价调整的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 2日
31
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 2日
32
长盛中证申万一带一路主题指数证
券投资基金（LOF）托管协议
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 12月 2日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 84 页 共 94 页
33
长盛中证申万一带一路主题指数证
券投资基金（LOF）基金合同
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 12月 2日
34
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金办理定期份额折算
业务期间长盛中证申万一带一路份
额和长盛中证申万一带一路 A份额
停复牌的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站 2020年 12月 1日
35
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 1日
36
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金关于长盛中证申万
一带一路 A份额调整约定年收益率
的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 1日
37
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 12月 1日
38
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 30日
39
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 27日
40
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 26日
41
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金办理定期份额折算
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
2020年 11月 25日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 85 页 共 94 页
业务期间暂停赎回、转换转出业务
的公告
电子披露网站
42
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 25日
43
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金办理定期份额折算
业务的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 25日
44
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 24日
45
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 24日
46
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 23日
47
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 20日
48
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 19日
49
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金基金合同
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 18日
50
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 18日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 86 页 共 94 页
51
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金修改基金合同
的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 18日
52
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 17日
53
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 16日
54
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 13日
55
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 12日
56
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 11日
57
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 10日
58
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 9日
59
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 6日
60
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
2020年 11月 5日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 87 页 共 94 页
公告 电子披露网站
61
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 4日
62
长盛基金管理有限公司关于旗下部
分基金关联交易的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 4日
63
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级 证券投资基金整改的提示
性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 3日
64
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级 证券投资基金整改的提示
性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 2日
65
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金基金份额持有
人大会会议情况的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 30日
66
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 29日
67
长盛基金管理有限公司 关于长盛
中证申万一带一路主题指数分级证
券投资基金暂停申购（含转换转入、
定期定额）、转托管业务的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 29日
68
长盛基金管理有限公司 关于长盛
中证申万一带一路主题指数分级证
券投资基金自基金份额持有人大会
计票日开始停牌的提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 29日
69 关于长盛中证申万一带一路主题指 证券时报、本公司网 2020年 10月 28日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 88 页 共 94 页
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
站、中国证监会基金
电子披露网站
70
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金 2020年第 3季度报
告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 10月 28日
71
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 27日
72
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 26日
73
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 23日
74
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 22日
75
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 21日
76
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 20日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 89 页 共 94 页
提示性公告
77
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 19日
78
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 16日
79
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 15日
80
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 14日
81
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 13日
82
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 12日
83
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 9日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 90 页 共 94 页
84
关于以通讯方式召开长盛中证申万
一带一路主题指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会的第二次提
示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 30日
85
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 30日
86
关于以通讯方式召开长盛中证申万
一带一路主题指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会的第一次提
示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 29日
87
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 29日
88
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金暂停场内分拆
业务的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 28日
89
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金于基金份额持
有人大会公告日停牌的提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 28日
90
关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会相关事项的
提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 28日
91
关于以通讯方式召开长盛中证申万
一带一路主题指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 9月 28日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 91 页 共 94 页
92
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金 2020年中期报告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 8月 29日
93
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金基金产品资料概要
（更新）
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 8月 27日
94
关于公司旗下开放式基金降低申购
和定投起点金额的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 7月 28日
95
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金 2020年第 2季度报
告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 7月 21日
96
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金招募说明书（更新）
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 7月 3日
97
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金招募说明书（更新）
摘要
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 7月 3日
98
长盛基金管理有限公司关于取消旗
下部分开放式基金在中信证券（华
南）申购费率优惠的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
电子披露网站
2020年 4月 28日
99
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金 2020年第 1季度报
告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 4月 22日
100
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金 2019年度报告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 4月 21日
101
长盛基金管理有限公司关于推迟披
露旗下基金 2019年年度报告的公
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
2020年 3月 25日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 92 页 共 94 页
告 电子披露网站
102
长盛中证申万一带一路主题指数分
级证券投资基金 2019年第 4季度报
告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露网
站
2020年 1月 18日
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 93 页 共 94 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2020 年年度报告
第 94 页 共 94 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；
4、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2021 年 3月 31日
