长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 03月 31日
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）根据本基金合同
规定，于2021年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 8
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 13
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 18
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 18
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 18
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 19
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 19
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 22
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 25
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 61
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 61
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 63
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 73
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 73
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 73
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 73
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 73
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 75
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 75
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 75
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 76
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 76
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 76
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 76
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 76
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 76
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 78
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 82
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 82
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 82
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 82
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 82
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 82
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长安鑫盈混合
基金主代码 006371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月18日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 487,159,730.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C
下属分级基金的交易代码 006371 006372
报告期末下属分级基金的份额总额 407,942,757.74份 79,216,973.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过个股精选和资产配置，在严格控制风险和保
持流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产
配置策略、股票投资策略和债券投资策略。
（一）大类资产配置策略
本基金将综合分析宏观经济、国家政策和资本市
场等影响证券市场的重要因素，评估各类资产的收益
和风险，从而确定基金资产在股票、债券及货币市场
工具等类别资产的配置比例范围，并动态跟踪各类证
券风险收益特征的相对变化动态，调整具体配置比例，
以平衡投资组合的风险和收益。
（二）股票投资策略
本基金A股和港股通标的股票采用同一投资策略，
均按照以下策略进行投资。 本基金重点投资于各细分
行业或所在区域中规模较大且具有较强竞争优势的公
司发行的股票。规模较大且具有较强竞争优势的公司
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主要是指在其所处行业或区域中，规模较大、经济效
益好、具有较强的竞争优势，对同行业或同区域的其
他公司具有一定影响力。上述公司由于具有较大的规
模、较高的市场占有率和较强的竞争优势，盈利能力
较强，发展潜力大，并具有相对较强的抗风险能力。
本基金将采用定量与定性分析相结合的方法，筛选具
备上述特征且具有较高发展潜力的公司。
（三）债券投资策略
1、普通债券投资策略
本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前
提下，进行积极主动的债券投资，以实现在一定程度
上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整
体收益的目的。
2、可转换债券投资策略
可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类
证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析可
转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，
采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际
较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票
基本面良好的品种进行投资。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募
债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私
募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私
募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中
小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信
用研究和流动性管理后，决定投资品种。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池
结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前
偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并
综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利
差分析和期权定价模型等方法，在严格控制风险的情
况下，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整
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后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定
收益。
（五）衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。
2、国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、
流动性和风险水平。根据法律法规的规定，本基金以
套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行情况和政
策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。
3、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值
和锁定收益为主要目的。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 郭明
联系电话 021-20329700 010-66105799
电子邮箱 service@changanfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 95588
传真 021-50598018 010-66105798
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路1088
号紫竹国际大厦16层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 201204 100140
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法定代表人 万跃楠 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市南京西路1266号恒隆广场2期
25楼
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2020年
2019年07月18日（基金合同生效日）-
2019年12月31日
长安鑫盈
混合A
长安鑫盈
混合C
长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C
本期已实现收益
202,017,2
66.40
39,493,19
9.39
9,840,575.84 2,423,294.32
本期利润
438,517,4
20.86
81,577,53
3.73
58,798,526.19 18,583,774.34
加权平均基金份额
本期利润
1.1144 1.0689 0.1971 0.2022
本期加权平均净值 70.19% 68.50% 17.66% 18.38%
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利润率
本期基金份额净值
增长率
96.80% 95.26% 18.93% 19.29%
3.1.2 期末数据和
指标
2020年末 2019年末
期末可供分配利润
298,956,6
95.83
57,294,90
9.05
25,786,791.38 5,717,572.80
期末可供分配基金
份额利润
0.7328 0.7233 0.0454 0.0489
期末基金资产净值
954,819,4
95.39
184,508,6
75.21
675,930,081.97 139,494,835.24
期末基金份额净值 2.3406 2.3292 1.1893 1.1929
3.1.3 累计期末指
标
2020年末 2019年末
基金份额累计净值
增长率
134.06% 132.92% 18.93% 19.29%
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫盈混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 30.96% 1.74% 10.15% 0.65% 20.81% 1.09%
过去六个月 57.39% 1.81% 16.21% 0.85% 41.18% 0.96%
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过去一年 96.80% 1.94% 16.23% 0.97% 80.57% 0.97%
自基金合同
生效起至今
134.06% 1.72% 21.22% 0.86%
112.8
4%
0.86%
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%
长安鑫盈混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 30.70% 1.74% 10.15% 0.65% 20.55% 1.09%
过去六个月 56.76% 1.81% 16.21% 0.85% 40.55% 0.96%
过去一年 95.26% 1.94% 16.23% 0.97% 79.03% 0.97%
自基金合同
生效起至今
132.92% 1.72% 21.22% 0.86%
111.7
0%
0.86%
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资
比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为20
19年7月18日至2020年12月31日止。
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根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资
比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为20
19年7月18日至2020年12月31日止。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
本基金于2019年7月18日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
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本基金于2019年7月18日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2019年07月18日，本基金本报告期及2019年度均未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2020年12月31日，本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安
泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴
灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活
配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置
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混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型证券投
资基金等19只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
徐小
勇
本基金的基金经理
2019-
07-18
-
26
年
中国人民大学工商管理硕
士。曾就职于建设银行总
行信托投资公司、中国信
达信托投资公司、中国银
河证券有限责任公司，曾
任银河基金管理有限公司
研究员、基金经理，华泰
证券（上海）资产管理有
限公司权益部负责人、长
安基金管理有限公司总经
理助理等职，现任长安基
金管理有限公司副总经
理、投资总监、基金经理。
林忠
晶
本基金的基金经理
2019-
07-18
-
10
年
北京大学国民经济学博
士。曾任安信期货有限责
任公司高级分析师，中海
石油气电集团有限责任公
司贸易部研究员等职。201
1年6月加入长安基金管理
有限公司，曾任产品经理、
战略及产品部副总经理、
量化投资部（筹）总经理、
基金投资部副总经理，现
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任长安基金管理有限公司
基金投资部总经理、基金
经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律
法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组
合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
基金经理严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交
易相关制度执行，对公平交易进行管理，独立确定投资组合的交易价格和数量。报告期
内，不存在违反公平交易制度的情况。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年国内权益市场呈现两个阶段。上半年受疫情影响整体宽幅振荡，科技、消费
等阶段走强；下半年在基本面向好和增量资金推动下持续上涨，热点更加丰富，宏观经
济复苏敏感型品种和新能源板块走势强劲。资金向头部公司流动，各个行业和方向的机
构重仓股表现更加突出。
我们是围绕成长股展开的个股精选策略，自上而下形成研究方向，自下而上精选个
股，持续优化组合。我们密切跟踪目标公司的基本面变化，尤其是经营数据和财报变化，
以验证我们的分析判断，起到优化组合、寻找新品种、修正阶段性投资策略的作用。在
2020年我们继续重视消费和科技这两个成长股的重要来源，并在下半年根据宏观和行业
变化、核心公司基本面与数据变化，修正了我们的投资策略，增加了经济复苏敏感型的
可选消费股和以中间制造为主的周期成长股。我们的长期策略以及阶段性的策略修正在
2020年与市场的表现比较契合，投资效果良好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫盈混合A基金份额净值为2.3406元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为96.80%，同期业绩比较基准收益率为16.23%；截至报告期末长安鑫盈混
合C基金份额净值为2.3292元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为95.26%，同期
业绩比较基准收益率为16.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过2018年以来的贸易摩擦、科技纷争、疫情影响，中国经济体现出较强的韧性，
经济活动在各个方面持续发展，尤其是科技创新领域和装备升级领域的投资与开拓呈现
良好的持续性。我们认为，经济活动存在周期性特征，宏观经济经过长期下行，可能逐
步进入企稳回升阶段，这种变化有可能不仅体现在数据本身，还表现在经济活动的持续
活跃；再叠加科技大周期和设备更新改造周期，经济活动的韧性与活力从而得到继续增
强。2021年是“十四五”规划和2035远景目标的开局之年，重点在提升消费、突破科技
瓶颈与强化产业链。要转变发展模式，消费与科技仍然是经济发展的核心动能。在科技
领域，物联网智能化的发展与应用、新能源与炭中和、创新药与生命科学仍然是重要方
向。
我们长线看好国内权益市场，认为市场存在长期动能。一方面是居民、机构、外资
配置的提升，另一方面是政策支持。同时经济与产业发展，企业家精神与创新，将给市
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 17
场带来持续活力。广大投资者通过机构进入资本市场，分享发展与创新红利，是国内资
本市场的长期趋势，并将继续强化。2019年以来资本市场经过两年的快速发展，核心股
票形成上涨时间长、涨幅大、估值高的局面。这些公司的基本面是良好的，发展是持续
的，但出现阶段性市值与估值的匹配度不足，需要时间消化。新的投资品种、投资机会
也在不断孕育，当前在市场影响力上可能稍显不足。因此，我们认为，2021年国内权益
市场可能是一个蓄势年，呈现宽幅振荡态势。蓄势体现在两个方面：一是核心品种基本
面蓄势，新投资品种的孕育与发展；二是投资者思想认识的积累。而2021年的蓄势有望
为资本市场的进一步发展打下良好基础。
基金投资具有持续进化、长期发展的特征。我们的投资策略也将不断精进，围绕成
长股展开的研究投资工作是一个持续丰富的过程。我们将在2021年继续优化投资策略，
重点加强公司研究能力、组合精细化管理能力，不断积蓄力量。我们将继续从公司基本
面变化着手，定性与定量相结合，梳理持仓品种的长期价值与估值的匹配度，积极研究
新品种、新机遇，分享上市公司长期发展的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份
额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方
式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内
部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展法律法规、公司内控制度等的学
习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与
内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以
充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、
监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董
事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决
策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作
的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 18
序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工
作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估
值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进
行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资
品种，基金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人--长安基金管理有限
公司在长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长安基金管理有限公司编制和披露的长安鑫盈灵活配置混合型证
券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第2101997号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金全体基
金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的长安鑫盈灵活配置混合型证
券投资基金 (以下简称" 长安鑫盈混合 ") 财务
报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020
年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表
以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财
务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.
2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简
称"中国证监会") 和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了 长安鑫盈混合 2020年12月31日的财务状况
以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"
审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告
的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于长安鑫盈
混合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
长安鑫盈混合管理人长安基金管理有限公司（以
下简称"基金管理人"）管理层对其他信息负责。
其他信息包括长安鑫盈混合2020年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息
存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则及财务报表附注7.4.2
中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表
时，基金管理人管理层负责评估长安鑫盈混合的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如
适用)，并运用持续经营假设，除非长安鑫盈混
合计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。 基金管理人治理层负责监督长安鑫盈混合
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对长安鑫盈混合持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致 长安鑫盈混合 不能持
续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和
内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层
就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的
值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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注册会计师的姓名 黄小熠 蔡晓晓
会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼
审计报告日期 2021-03-30
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 146,771,336.59 80,081,290.60
结算备付金
3,078,046.36 25,662,617.08
存出保证金
357,128.35 215,852.59
交易性金融资产 7.4.7.2 1,040,716,485.32 720,300,425.39
其中：股票投资
1,040,266,485.32 720,300,425.39
基金投资
- -
债券投资
450,000.00 -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 48,000,000.00 -
应收证券清算款
- 8,712,185.89
应收利息 7.4.7.5 16,939.91 23,079.83
应收股利
- -
应收申购款
9,043,622.22 7,822,906.20
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,247,983,558.75 842,818,357.58
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
85,146,899.14 5,922,648.31
应付赎回款
20,524,609.24 18,266,235.14
应付管理人报酬
1,301,783.95 1,034,250.08
应付托管费
216,963.98 172,375.02
应付销售服务费
113,142.04 101,101.65
应付交易费用 7.4.7.7 1,156,659.99 1,736,688.33
应交税费
84.84 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 195,244.97 160,141.84
负债合计
108,655,388.15 27,393,440.37
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 487,159,730.94 685,280,275.72
未分配利润 7.4.7.10 652,168,439.66 130,144,641.49
所有者权益合计
1,139,328,170.60 815,424,917.21
负债和所有者权益总
计
1,247,983,558.75 842,818,357.58
报告截止日2020年12月31日，长安鑫盈混合A净值2.3406元，基金份额总额
407,942,757.74份，长安鑫盈混合C净值2.3292元，基金份额总额79,216,973.2份，总
份额合计487,159,730.94份。
7.2 利润表
会计主体：长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 24
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年12月3
1日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金
合同生效日）至2019年
12月31日
一、收入
544,026,338.75 85,099,518.42
1.利息收入
756,057.02 740,578.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 551,174.50 299,561.07
债券利息收入
2,539.93 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
202,342.59 441,016.96
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
254,766,138.19 16,833,086.96
其中：股票投资收益 7.4.7.12 249,029,674.46 16,613,636.96
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 2,253,952.38 -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14.
5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 3,482,511.35 219,450.00
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.18 278,584,488.80 65,118,430.37
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 9,919,654.74 2,407,423.06
减：二、费用
23,931,384.16 7,717,217.89
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 25
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
11,220,199.37 2,926,077.20
2．托管费
7.4.10.2.
2
1,870,033.20 487,679.57
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
955,342.30 366,732.20
4．交易费用 7.4.7.20 9,714,947.74 3,786,081.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
9.09 -
7．其他费用 7.4.7.21 170,852.46 150,647.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
520,094,954.59 77,382,300.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
520,094,954.59 77,382,300.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
685,280,275.72 130,144,641.49 815,424,917.21
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 520,094,954.59 520,094,954.59
三、本期基金份额 -198,120,544.78 1,928,843.58 -196,191,701.20
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 26
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购
款
1,461,145,372.38 914,075,109.11 2,375,220,481.49
2.基金赎
回款
-1,659,265,917.16 -912,146,265.53 -2,571,412,182.69
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
487,159,730.94 652,168,439.66 1,139,328,170.60
项 目
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效日）至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
288,160,794.02 - 288,160,794.02
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 77,382,300.53 77,382,300.53
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
397,119,481.70 52,762,340.96 449,881,822.66
其中：1.基金申购
款
859,016,711.02 121,011,757.12 980,028,468.14
2.基金赎
回款
-461,897,229.32 -68,249,416.16 -530,146,645.48
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 27
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
685,280,275.72 130,144,641.49 815,424,917.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
汪钦
—————————
基金管理人负责人
闫世新
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》(证监许可〔2018〕588号文)注册，由长安基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》发售，基金合同于2019年7月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定
期，首次设立募集规模为288,160,794.02份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金于2019年5月30日至2019年7月12日募集，募集期间净认购资金
288,035,202.36元，认购资金在募集期间产生利息125,591.66元，募集的有效认购份额
及利息结转的基金份额合计288,160,794.02份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1900126号验资报告。
根据自2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，本基
金新增集中信息披露指定网站，建立基金产品资料概要制度，调整招募说明书定期更新
时点，新增部分重大事项临时公告要求等。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和《长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的
有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的
股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、衍生工具（包括权证、股指期货、国
债期货等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股
通标的股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深
300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部
(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于
2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
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本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
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实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际
利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；
如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
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根据《长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时
所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自动转为基金份额。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该
次可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》（以下简称"估值处理标准"），在上海证券交易所、深圳证券交易所
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及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除
外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]
85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企
业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、
证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券
交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面
推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人(以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得
额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌公司"）
取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收
个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 146,771,336.59 80,081,290.60
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 146,771,336.59 80,081,290.60
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 696,563,566.15 1,040,266,485.32 343,702,919.17
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 450,000.00 450,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 450,000.00 450,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 697,013,566.15 1,040,716,485.32 343,702,919.17
项目
上年度末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 655,181,995.02 720,300,425.39 65,118,430.37
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所市场 - - -
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 655,181,995.02 720,300,425.39 65,118,430.37
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 48,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 48,000,000.00 -
项目
上年度末2019年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 9,192.23 18,150.53
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应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,522.07 2,803.02
应收债券利息 7.89 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 6,038.78 1,130.59
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 178.94 995.69
合计 16,939.91 23,079.83
其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,156,659.99 1,736,688.33
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,156,659.99 1,736,688.33
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 25,244.97 10,141.84
应付证券出借违约金 - -
预提费用-审计费 50,000.00 30,000.00
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预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 195,244.97 160,141.84
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 长安鑫盈混合A
金额单位：人民币元
项目
(长安鑫盈混合A)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 568,343,486.30 568,343,486.30
本期申购 1,201,886,992.56 1,201,886,992.56
本期赎回（以“-”号填列） -1,362,287,721.12 -1,362,287,721.12
本期末 407,942,757.74 407,942,757.74
7.4.7.9.2 长安鑫盈混合C
金额单位：人民币元
项目
(长安鑫盈混合C)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 116,936,789.42 116,936,789.42
本期申购 259,258,379.82 259,258,379.82
本期赎回（以“-”号填列） -296,978,196.04 -296,978,196.04
本期末 79,216,973.20 79,216,973.20
申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 长安鑫盈混合A
单位：人民币元
项目
(长安鑫盈混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,786,791.38 81,799,804.29 107,586,595.67
本期利润 202,017,266.40 236,500,154.46 438,517,420.86
本期基金份额交易产
生的变动数
71,152,638.05 -70,379,916.93 772,721.12
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 39
其中：基金申购款 523,447,910.01 235,672,235.33 759,120,145.34
基金赎回款 -452,295,271.96 -306,052,152.26 -758,347,424.22
本期已分配利润 - - -
本期末 298,956,695.83 247,920,041.82 546,876,737.65
7.4.7.10.2 长安鑫盈混合C
单位：人民币元
项目
(长安鑫盈混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,717,572.80 16,840,473.02 22,558,045.82
本期利润 39,493,199.39 42,084,334.34 81,577,533.73
本期基金份额交易产
生的变动数
12,084,136.86 -10,928,014.40 1,156,122.46
其中：基金申购款 101,915,322.62 53,039,641.15 154,954,963.77
基金赎回款 -89,831,185.76 -63,967,655.55 -153,798,841.31
本期已分配利润 - - -
本期末 57,294,909.05 47,996,792.96 105,291,702.01
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2020年01月0
1日至2020年12月
31日
上年度可比期间2019年07月18日
（基金合同生效日）至2019年12
月31日
活期存款利息收入 481,137.22 255,872.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 56,338.35 40,983.69
其他 13,698.93 2,704.83
合计 551,174.50 299,561.07
其他包括应收申购款利息收入和存出保证金利息。
7.4.7.12 股票投资收益
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 40
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
卖出股票成交总额 3,704,909,520.78 1,224,142,920.10
减：卖出股票成本总额 3,455,879,846.32 1,207,529,283.14
买卖股票差价收入 249,029,674.46 16,613,636.96
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益--证券出借差价收入。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2
020年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
2,253,952.38 -
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 2,253,952.38 -
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 41
2020年01月01日至2020
年12月31日
2019年07月18日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
8,602,560.17 -
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
6,346,000.00 -
减：应收利息总额 2,607.79 -
买卖债券差价收入 2,253,952.38 -
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生
效日）至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 3,482,511.35 219,450.00
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 42
合计 3,482,511.35 219,450.00
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至20
20年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
1.交易性金融资产 278,584,488.80 65,118,430.37
——股票投资 278,584,488.80 65,118,430.37
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 278,584,488.80 65,118,430.37
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
基金赎回费收入 9,905,731.42 2,407,381.11
转换费收入 13,923.32 41.95
合计 9,919,654.74 2,407,423.06
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 43
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
交易所市场交易费用 9,714,947.74 3,786,081.92
银行间市场交易费用 - -
合计 9,714,947.74 3,786,081.92
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
审计费用 50,000.00 30,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 852.46 247.00
其他费用 - 400.00
合计 170,852.46 150,647.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 44
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票
交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证
交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券
交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购
交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金
交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 45
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,220,199.37 2,926,077.20
其中：支付销售机构的客户维护费 5,189,957.34 1,556,597.26
支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生
效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,870,033.20 487,679.57
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C 合计
长安基金
管理有限
公司
0.00 58,047.47 58,047.47
工商银行
股份有限
0.00 39,816.96 39,816.96
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 46
公司
合计 0.00 97,864.43 97,864.43
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C 合计
长安基金
管理有限
公司
0.00 5,357.90 5,357.90
工商银行
股份有限
公司
0.00 115,980.51 115,980.51
合计 0.00 121,338.41 121,338.41
长安鑫盈混合A类不计算基金销售服务费。
长安鑫盈混合C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金资产净值0.8%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
长安鑫盈混合C日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.8%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 47
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年07月18日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
146,771,336.59 481,137.22 80,081,290.60 255,872.55
本基金通过"中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记
结算有限责任公司的结算备付金，于2020年12月31日的相关余额为人民币3,078,046.36
元。（2019年12月31日：人民币25,662,617.08元）
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 48
代码 名称 认购
日
通日 受限
类型
价格 估值
单价
（单
位：股）
成本
总额
估值
总额
6880
63
派能
科技
2020
-12-
22
2021
-06-
30
科创
板打
新限
售
56.0
0
189.
24
5,499
307,
944.
00
1,04
0,63
0.76
-
6884
08
中信
博
2020
-08-
20
2021
-03-
01
科创
板打
新限
售
42.1
9
160.
54
4,450
187,
745.
50
714,
403.
00
-
6883
39
亿华
通
2020
-07-
31
2021
-02-
10
科创
板打
新限
售
76.6
5
257.
95
2,761
211,
630.
65
712,
199.
95
-
6883
90
固德
威
2020
-08-
27
2021
-03-
04
科创
板打
新限
售
37.9
3
221.
72
2,585
98,0
49.0
5
573,
146.
20
-
3009
99
金龙
鱼
2020
-09-
29
2021
-04-
15
创业
板打
新限
售
25.7
0
88.2
9
6,012
154,
508.
40
530,
799.
48
-
3008
96
爱美
客
2020
-09-
21
2021
-03-
29
创业
板打
新限
售
118.
27
603.
36
384
45,4
15.6
8
231,
690.
24
-
6884
18
震有
科技
2020
-07-
15
2021
-01-
22
科创
板打
新限
售
16.2
5
25.6
4
6,178
100,
392.
50
158,
403.
92
-
6880
69
德林
海
2020
-07-
15
2021
-01-
22
科创
板打
新限
售
67.2
0
62.4
5
2,253
151,
401.
60
140,
699.
85
-
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 49
6886
17
惠泰
医疗
2020
-12-
30
2021
-01-
07
新股
未上
市
74.4
6
74.4
6
1,673
124,
571.
58
124,
571.
58
-
6881
29
东来
技术
2020
-10-
15
2021
-04-
23
科创
板打
新限
售
15.2
2
16.3
4
5,033
76,6
02.2
6
82,2
39.2
2
-
6880
56
莱伯
泰科
2020
-08-
25
2021
-03-
02
科创
板打
新限
售
24.8
0
30.5
6
2,010
49,8
48.0
0
61,4
25.6
0
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-06-
23
创业
板打
新限
售
24.6
0
61.5
1
610
15,0
06.0
0
37,5
21.1
0
-
3009
00
广联
航空
2020
-10-
19
2021
-04-
29
创业
板打
新限
售
17.8
7
33.1
6
879
15,7
07.7
3
29,1
47.6
4
-
3008
61
美畅
股份
2020
-08-
06
2021
-02-
24
创业
板打
新限
售
43.7
6
51.1
0
543
23,7
61.6
8
27,7
47.3
0
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-01-
07
新股
未上
市
13.3
9
13.3
9
1,946
26,0
56.9
4
26,0
56.9
4
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
创业
板打
新限
售
13.3
9
13.3
9
217.00
2,90
5.63
2,90
5.63
-
3008
60
锋尚
文化
2020
-08-
06
2021
-02-
24
创业
板打
新限
售
138.
02
126.
67
184
25,3
95.6
8
23,3
07.2
8
-
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 50
3008
94
火星
人
2020
-12-
24
2021
-07-
01
创业
板打
新限
售
14.0
7
36.9
7
628
8,83
5.96
23,2
17.1
6
-
3009
10
瑞丰
新材
2020
-11-
20
2021
-05-
27
创业
板打
新限
售
30.2
6
47.8
7
474
14,3
43.2
4
22,6
90.3
8
-
3008
91
惠云
钛业
2020
-09-
10
2021
-03-
17
创业
板打
新限
售
3.64
16.4
0
1,143
4,16
0.52
18,7
45.2
0
-
3009
08
仲景
食品
2020
-11-
13
2021
-05-
24
创业
板打
新限
售
39.7
4
60.4
4
285
11,3
25.9
0
17,2
25.4
0
-
3008
84
狄耐
克
2020
-11-
05
2021
-05-
12
创业
板打
新限
售
24.8
7
33.5
1
499
12,4
10.1
3
16,7
21.4
9
-
3008
98
熊猫
乳品
2020
-10-
09
2021
-04-
16
创业
板打
新限
售
10.7
8
33.0
3
496
5,34
6.88
16,3
82.8
8
-
3008
92
品渥
食品
2020
-09-
11
2021
-03-
24
创业
板打
新限
售
26.6
6
60.0
1
272
7,25
1.52
16,3
22.7
2
-
3008
87
谱尼
测试
2020
-09-
09
2021
-03-
16
创业
板打
新限
售
44.4
7
74.5
2
210
9,33
8.70
15,6
49.2
0
-
3009
13
兆龙
互连
2020
-11-
2021
-06-
创业
板打
13.2
1
23.9
4
630
8,32
2.30
15,0
82.2
-
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 51
27 07 新限
售
0
3008
64
南大
环境
2020
-08-
13
2021
-02-
25
创业
板打
新限
售
71.7
1
90.8
5
166
11,9
03.8
6
15,0
81.1
0
-
3008
89
爱克
股份
2020
-09-
09
2021
-03-
16
创业
板打
新限
售
27.9
7
30.1
2
479
13,3
97.6
3
14,4
27.4
8
-
3008
90
翔丰
华
2020
-09-
10
2021
-03-
17
创业
板打
新限
售
14.6
9
48.8
5
286
4,20
1.34
13,9
71.1
0
-
3009
02
国安
达
2020
-10-
22
2021
-04-
29
创业
板打
新限
售
15.3
8
24.2
6
551
8,47
4.38
13,3
67.2
6
-
3009
25
法本
信息
2020
-12-
21
2021
-06-
30
创业
板打
新限
售
20.0
8
37.3
3
353
7,08
8.24
13,1
77.4
9
-
3008
95
铜牛
信息
2020
-09-
17
2021
-03-
24
创业
板打
新限
售
12.6
5
45.3
0
283
3,57
9.95
12,8
19.9
0
-
3008
76
蒙泰
高新
2020
-08-
14
2021
-02-
25
创业
板打
新限
售
20.0
9
36.6
2
350
7,03
1.50
12,8
17.0
0
-
3009
07
康平
科技
2020
-11-
11
2021
-05-
18
创业
板打
新限
售
14.3
0
26.8
5
473
6,76
3.90
12,7
00.0
5
-
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 52
3008
79
大叶
股份
2020
-08-
25
2021
-03-
01
创业
板打
新限
售
10.5
8
27.1
2
466
4,93
0.28
12,6
37.9
2
-
3008
82
万胜
智能
2020
-08-
27
2021
-03-
10
创业
板打
新限
售
10.3
3
25.7
9
440
4,54
5.20
11,3
47.6
0
-
3009
11
亿田
智能
2020
-11-
24
2021
-06-
03
创业
板打
新限
售
24.3
5
33.0
6
309
7,52
4.15
10,2
15.5
4
-
3008
93
松原
股份
2020
-09-
17
2021
-03-
24
创业
板打
新限
售
13.4
7
35.0
8
276
3,71
7.72
9,68
2.08
-
3009
18
南山
智尚
2020
-12-
15
2021
-06-
22
创业
板打
新限
售
4.97 8.94 1,063
5,28
3.11
9,50
3.22
-
3008
81
盛德
鑫泰
2020
-08-
25
2021
-03-
01
创业
板打
新限
售
14.1
7
32.3
1
291
4,12
3.47
9,40
2.21
-
3009
22
天秦
装备
2020
-12-
18
2021
-06-
25
创业
板打
新限
售
16.0
5
31.5
8
287
4,60
6.35
9,06
3.46
-
6052
77
新亚
电子
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
16.9
5
16.9
5
507
8,59
3.65
8,59
3.65
-
3008
86
华业
香料
2020
-09-
08
2021
-03-
16
创业
板打
新限
18.5
9
45.6
7
147
2,73
2.73
6,71
3.49
-
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 53
售
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-07-
07
创业
板打
新限
售
10.7
6
10.7
6
359.00
3,86
2.84
3,86
2.84
-
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-01-
07
新股
未上
市
10.7
6
10.7
6
3,225
34,7
01.0
0
34,7
01.0
0
-
0030
30
祖名
股份
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
15.1
8
15.1
8
480.00
7,28
6.40
7,28
6.40
-
0030
31
中瓷
电子
2020
-12-
24
2021
-01-
04
新股
未上
市
15.2
7
15.2
7
387.00
5,90
9.49
5,90
9.49
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1136
16
韦尔
转债
2020
-12-
28
2021
-01-
22
新债
未上
市
100.
00
100.
00
4,500
450,
000.
00
450,
000.
00
-
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主
约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股
票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基
金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公
开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转。证券投资
基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。于2020年12月31日，
本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券列示如上。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2020年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 54
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2020年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2020年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2020年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合规与风险管理委员
会 (董事会层面)、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险
管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整
个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、
风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估
各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理
人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投
资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 55
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，
以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关
规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。
每一个信用等级均不进行微调。本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 450,000.00 -
未评级 - -
合计 450,000.00 -
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的"银发[2006] 95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，
以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关
规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级 (含) 以下等级外，每一个信用等级可用"+"、"-"
符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投
资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 56
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均
可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金
头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机
构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适
当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票，基金组合资产中的
主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规”）
中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证该基金每日净赎回申请不超过基金
组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义
的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规
定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合
资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 57
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
020年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
146,771,336.59 - - - 146,771,336.59
结算备
付金
3,078,046.36 - - - 3,078,046.36
存出保
证金
357,128.35 - - - 357,128.35
交易性
金融资
产
450,000.00 - - 1,040,266,485.32 1,040,716,485.32
买入返
售金融
资产
48,000,000.00 - - - 48,000,000.00
应收利
息
- - - 16,939.91 16,939.91
应收申
购款
- - - 9,043,622.22 9,043,622.22
资产总
计
198,656,511.30 - - 1,049,327,047.45 1,247,983,558.75
负债
应付证
券清算
款
- - - 85,146,899.14 85,146,899.14
应付赎
回款
- - - 20,524,609.24 20,524,609.24
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 58
应付管
理人报
酬
- - - 1,301,783.95 1,301,783.95
应付托
管费
- - - 216,963.98 216,963.98
应付销
售服务
费
- - - 113,142.04 113,142.04
应付交
易费用
- - - 1,156,659.99 1,156,659.99
应交税
费
- - - 84.84 84.84
其他负
债
- - - 195,244.97 195,244.97
负债总
计
- - - 108,655,388.15 108,655,388.15
利率敏
感度缺
口
198,656,511.30 - - 940,671,659.30 1,139,328,170.60
上年度
末2019
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
80,081,290.60 - - - 80,081,290.60
结算备
付金
25,662,617.08 - - - 25,662,617.08
存出保
证金
215,852.59 - - - 215,852.59
交易性
金融资
产
- - - 720,300,425.39 720,300,425.39
应收证
券清算
款
- - - 8,712,185.89 8,712,185.89
应收利
息
- - - 23,079.83 23,079.83
应收申
购款
- - - 7,822,906.20 7,822,906.20
资产总
计
105,959,760.27 - - 736,858,597.31 842,818,357.58
负债
应付证
券清算
- - - 5,922,648.31 5,922,648.31
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 59
款
应付赎
回款
- - - 18,266,235.14 18,266,235.14
应付管
理人报
酬
- - - 1,034,250.08 1,034,250.08
应付托
管费
- - - 172,375.02 172,375.02
应付销
售服务
费
- - - 101,101.65 101,101.65
应付交
易费用
- - - 1,736,688.33 1,736,688.33
其他负
债
- - - 160,141.84 160,141.84
负债总
计
- - - 27,393,440.37 27,393,440.37
利率敏
感度缺
口
105,959,760.27 - - 709,465,156.94 815,424,917.21
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
利率下降25个基点 6,552.37 -
利率上升25个基点 -6,442.09 -
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 60
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
于2020年12月31日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的91.31%，债
券投资比例为基金资产净值的0.04%，无衍生金融资产。于2020年12月31日，本基金面
临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
1,040,266,485.32 91.31 720,300,425.39 88.33
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
450,000.00 0.04 - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,040,716,485.32 91.34 720,300,425.39 88.33
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末 上年度末
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 61
2020年12月31日 2019年12月31日
沪深300指数上升5% 65,049,601.23 39,575,200.37
沪深300指数下降5% -65,049,601.23 -39,575,200.37
本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大
事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，
本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层
次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定
相关证券公允价值的层次。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定
的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为1,035,340,272.72元，属于第二层级的余额为5,376,212.60元，无属于第三层级的
余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,040,266,485.32 83.36
其中：股票 1,040,266,485.32 83.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 450,000.00 0.04
其中：债券 450,000.00 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 48,000,000.00 3.85
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 149,849,382.95 12.01
8 其他各项资产 9,417,690.48 0.75
9 合计 1,247,983,558.75 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 66,258,000.00 5.82
C 制造业 956,085,711.54 83.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,711,713.63 1.55
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 155,780.95 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,307.28 0.00
S 综合 - -
合计 1,040,266,485.32 91.31
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 601633 长城汽车 2,560,000 96,793,600.00 8.50
2 300750 宁德时代 216,000 75,839,760.00 6.66
3 002594 比亚迪 390,000 75,777,000.00 6.65
4 002709 天赐材料 700,000 72,660,000.00 6.38
5 000568 泸州老窖 270,000 61,063,200.00 5.36
6 000858 五 粮 液 200,000 58,370,000.00 5.12
7 300274 阳光电源 720,000 52,041,600.00 4.57
8 002812 恩捷股份 360,000 51,040,800.00 4.48
9 300124 汇川技术 500,071 46,656,624.30 4.10
10 601899 紫金矿业 5,000,000 46,450,000.00 4.08
11 601100 恒立液压 350,000 39,550,000.00 3.47
12 600809 山西汾酒 100,000 37,529,000.00 3.29
13 002460 赣锋锂业 369,950 37,438,940.00 3.29
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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14 603501 韦尔股份 160,000 36,976,000.00 3.25
15 300073 当升科技 560,000 36,316,000.00 3.19
16 300782 卓胜微 56,000 31,950,240.00 2.80
17 600438 通威股份 730,000 28,061,200.00 2.46
18 600519 贵州茅台 13,600 27,172,800.00 2.38
19 300724 捷佳伟创 180,000 26,208,000.00 2.30
20 002497 雅化集团 1,169,948 25,680,358.60 2.25
21 688396 华润微 390,000 24,371,100.00 2.14
22 601168 西部矿业 1,600,000 19,808,000.00 1.74
23 300496 中科创达 151,000 17,667,000.00 1.55
24 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 0.86
25 688063 派能科技 5,499 1,040,630.76 0.09
26 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.06
27 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.06
28 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.05
29 300999 金龙鱼 6,012 530,799.48 0.05
30 300896 爱美客 384 231,690.24 0.02
31 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.01
32 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.01
33 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
34 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.01
35 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.01
36 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
37 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
38 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
39 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
40 300861 美畅股份 543 27,747.30 0.00
41 300860 锋尚文化 184 23,307.28 0.00
42 300894 N火星人 628 23,217.16 0.00
43 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
44 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
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45 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
46 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
47 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
48 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
49 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
50 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
51 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
52 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
53 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
54 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
55 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
56 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
57 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
58 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
59 300925 C法本 353 13,177.49 0.00
60 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
61 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
62 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
63 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
64 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
65 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
66 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
67 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
68 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
69 300922 C天秦 287 9,063.46 0.00
70 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
71 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
72 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
73 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002241 歌尔股份 83,660,332.72 10.26
2 600438 通威股份 82,004,779.58 10.06
3 000858 五 粮 液 77,784,777.29 9.54
4 300750 宁德时代 77,284,359.82 9.48
5 002812 恩捷股份 66,963,744.97 8.21
6 688396 华润微 61,789,290.43 7.58
7 002705 新宝股份 59,324,528.04 7.28
8 300253 卫宁健康 55,288,726.54 6.78
9 300073 当升科技 52,402,409.37 6.43
10 002557 洽洽食品 50,549,397.37 6.20
11 300782 卓胜微 50,456,165.80 6.19
12 600519 贵州茅台 50,275,662.02 6.17
13 000568 泸州老窖 50,142,209.71 6.15
14 600809 山西汾酒 48,922,166.85 6.00
15 002594 比亚迪 48,546,993.90 5.95
16 601012 隆基股份 47,370,802.01 5.81
17 002028 思源电气 46,842,517.97 5.74
18 601633 长城汽车 46,425,686.94 5.69
19 601888 中国中免 44,605,086.60 5.47
20 603019 中科曙光 43,497,080.52 5.33
21 600882 妙可蓝多 43,211,097.07 5.30
22 600885 宏发股份 43,091,884.43 5.28
23 600585 海螺水泥 42,604,130.00 5.22
24 002216 三全食品 40,589,757.89 4.98
25 600584 长电科技 39,832,810.00 4.88
26 002511 中顺洁柔 39,033,551.31 4.79
27 601899 紫金矿业 38,338,065.00 4.70
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 67
28 002475 立讯精密 37,199,342.90 4.56
29 603501 韦尔股份 36,904,454.12 4.53
30 002709 天赐材料 35,994,115.14 4.41
31 002352 顺丰控股 35,725,755.00 4.38
32 601952 苏垦农发 35,277,894.00 4.33
33 300274 阳光电源 34,086,983.27 4.18
34 002847 盐津铺子 33,843,798.88 4.15
35 002459 晶澳科技 33,693,544.29 4.13
36 002493 荣盛石化 33,610,938.30 4.12
37 300724 捷佳伟创 33,397,703.50 4.10
38 002460 赣锋锂业 32,854,107.00 4.03
39 300122 智飞生物 32,293,166.41 3.96
40 601168 西部矿业 32,259,032.32 3.96
41 002465 海格通信 31,370,861.04 3.85
42 002007 华兰生物 30,966,422.20 3.80
43 603833 欧派家居 30,955,645.88 3.80
44 300413 芒果超媒 30,449,957.79 3.73
45 300737 科顺股份 30,416,130.08 3.73
46 688036 传音控股 29,965,939.35 3.67
47 603027 千禾味业 29,711,079.67 3.64
48 300497 富祥药业 28,757,406.80 3.53
49 002434 万里扬 28,414,890.22 3.48
50 600872 中炬高新 28,326,079.88 3.47
51 601100 恒立液压 27,297,758.33 3.35
52 002595 豪迈科技 27,278,466.99 3.35
53 300059 东方财富 27,100,468.77 3.32
54 300124 汇川技术 27,088,840.98 3.32
55 300010 豆神教育 27,025,745.70 3.31
56 603416 信捷电气 26,449,951.00 3.24
57 603916 苏博特 26,068,104.92 3.20
58 603185 上机数控 25,128,645.00 3.08
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 68
59 600498 烽火通信 24,688,335.00 3.03
60 002734 利民股份 24,669,192.09 3.03
61 600597 光明乳业 24,668,441.16 3.03
62 603806 福斯特 24,466,849.27 3.00
63 002332 仙琚制药 22,394,494.28 2.75
64 002661 克明面业 22,301,159.42 2.73
65 600690 海尔智家 22,149,518.53 2.72
66 600183 生益科技 21,956,206.32 2.69
67 601872 招商轮船 21,823,231.81 2.68
68 600104 上汽集团 21,531,938.80 2.64
69 300451 创业慧康 21,371,623.39 2.62
70 002916 深南电路 21,281,658.00 2.61
71 600216 浙江医药 20,699,671.14 2.54
72 002626 金达威 20,556,412.00 2.52
73 000739 普洛药业 20,081,050.86 2.46
74 603606 东方电缆 19,939,364.93 2.45
75 002497 雅化集团 19,789,197.68 2.43
76 600380 健康元 19,779,044.15 2.43
77 603218 日月股份 19,523,332.88 2.39
78 300496 中科创达 19,408,327.06 2.38
79 600298 安琪酵母 19,259,606.55 2.36
80 300529 健帆生物 18,765,579.60 2.30
81 300036 超图软件 18,374,385.00 2.25
82 000333 美的集团 18,180,372.46 2.23
83 603313 梦百合 17,776,579.72 2.18
84 603043 广州酒家 17,552,616.70 2.15
85 002912 中新赛克 17,519,854.00 2.15
86 002371 北方华创 17,343,892.00 2.13
87 600570 恒生电子 17,093,847.30 2.10
88 603801 志邦家居 16,621,179.40 2.04
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 69
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002241 歌尔股份 100,139,200.72 12.28
2 300750 宁德时代 95,477,678.84 11.71
3 600519 贵州茅台 82,715,498.06 10.14
4 002812 恩捷股份 80,540,303.80 9.88
5 000858 五 粮 液 75,147,398.14 9.22
6 002705 新宝股份 65,932,261.43 8.09
7 002475 立讯精密 65,294,573.24 8.01
8 600438 通威股份 63,825,856.02 7.83
9 300413 芒果超媒 57,522,494.35 7.05
10 600882 妙可蓝多 55,464,251.07 6.80
11 600585 海螺水泥 55,409,102.63 6.80
12 002557 洽洽食品 54,941,327.47 6.74
13 603027 千禾味业 53,572,599.84 6.57
14 600885 宏发股份 53,159,215.44 6.52
15 002216 三全食品 52,395,416.62 6.43
16 601012 隆基股份 51,028,698.92 6.26
17 300253 卫宁健康 49,592,325.78 6.08
18 603659 璞泰来 49,167,823.80 6.03
19 002847 盐津铺子 49,059,425.39 6.02
20 603916 苏博特 48,779,125.16 5.98
21 002459 晶澳科技 48,105,977.32 5.90
22 002511 中顺洁柔 47,421,888.67 5.82
23 002465 海格通信 45,584,848.75 5.59
24 002028 思源电气 44,759,081.77 5.49
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 70
25 600809 山西汾酒 44,201,987.31 5.42
26 601888 中国中免 42,831,119.24 5.25
27 603019 中科曙光 41,437,412.31 5.08
28 300308 中际旭创 41,082,171.60 5.04
29 600584 长电科技 38,648,112.15 4.74
30 300122 智飞生物 37,981,534.26 4.66
31 002352 顺丰控股 35,133,592.53 4.31
32 300496 中科创达 35,094,554.35 4.30
33 002624 完美世界 34,256,332.40 4.20
34 002493 荣盛石化 33,770,715.32 4.14
35 688396 华润微 32,102,326.90 3.94
36 000338 潍柴动力 30,959,928.31 3.80
37 600580 卧龙电驱 30,848,488.17 3.78
38 601952 苏垦农发 30,835,923.49 3.78
39 002007 华兰生物 30,725,086.46 3.77
40 002661 克明面业 29,444,302.00 3.61
41 300737 科顺股份 28,972,950.36 3.55
42 603833 欧派家居 28,845,785.95 3.54
43 300497 富祥药业 28,348,011.30 3.48
44 603416 信捷电气 28,293,676.00 3.47
45 002595 豪迈科技 28,065,592.32 3.44
46 002434 万里扬 27,935,094.07 3.43
47 600872 中炬高新 27,312,183.10 3.35
48 688036 传音控股 26,974,332.37 3.31
49 002174 游族网络 26,945,322.53 3.30
50 600690 海尔智家 26,539,506.15 3.25
51 300010 豆神教育 26,058,065.11 3.20
52 603185 上机数控 26,026,819.05 3.19
53 002734 利民股份 25,294,728.40 3.10
54 600498 烽火通信 25,041,084.92 3.07
55 002156 通富微电 24,147,487.51 2.96
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 71
56 600031 三一重工 23,979,145.00 2.94
57 300059 东方财富 23,751,999.20 2.91
58 600597 光明乳业 23,408,972.59 2.87
59 600801 华新水泥 23,051,090.93 2.83
60 002332 仙琚制药 22,942,996.67 2.81
61 000425 徐工机械 22,921,211.49 2.81
62 688111 金山办公 22,866,034.93 2.80
63 300529 健帆生物 22,173,011.91 2.72
64 600745 闻泰科技 21,925,072.00 2.69
65 300271 华宇软件 21,924,245.21 2.69
66 601872 招商轮船 21,689,620.12 2.66
67 002916 深南电路 21,532,157.00 2.64
68 600298 安琪酵母 20,786,830.81 2.55
69 603806 福斯特 20,696,899.66 2.54
70 000739 普洛药业 20,487,443.58 2.51
71 600216 浙江医药 20,451,615.90 2.51
72 600380 健康元 19,831,762.18 2.43
73 002626 金达威 19,540,334.36 2.40
74 603218 日月股份 19,356,073.53 2.37
75 600104 上汽集团 19,111,154.30 2.34
76 603313 梦百合 18,633,708.60 2.29
77 600183 生益科技 18,482,602.00 2.27
78 601636 旗滨集团 18,383,987.00 2.25
79 603986 兆易创新 18,219,941.40 2.23
80 603606 东方电缆 17,972,906.89 2.20
81 300451 创业慧康 17,728,921.37 2.17
82 300782 卓胜微 17,429,644.21 2.14
83 300073 当升科技 17,373,294.02 2.13
84 603043 广州酒家 16,978,604.40 2.08
85 002912 中新赛克 16,597,901.31 2.04
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 72
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,497,261,417.45
卖出股票收入（成交）总额 3,704,909,520.78
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 450,000.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 450,000.00 0.04
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113616 韦尔转债 4,500 450,000.00 0.04
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 73
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 357,128.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,939.91
5 应收申购款 9,043,622.22
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,417,690.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长安
鑫盈
混合A
14,6
38
27,868.75 54,452,020.86
13.3
5%
353,490,736.88 86.65%
长安
鑫盈
混合C
6,51
1
12,166.64 2,972,811.43 3.75% 76,244,161.77 96.25%
合计
21,1
49
23,034.65 57,424,832.29
11.7
9%
429,734,898.65 88.21%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 75
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安鑫盈混
合A
118,091.27 0.030%
长安鑫盈混
合C
1,996,293.77 2.520%
合计 2,114,385.04 0.430%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安鑫盈混合A 10~50
长安鑫盈混合C >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
长安鑫盈混合A 0
长安鑫盈混合C >100
合计 >100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C
基金合同生效日(2019年07月18
日)基金份额总额
198,440,152.51 89,720,641.51
本报告期期初基金份额总额 568,343,486.30 116,936,789.42
本报告期基金总申购份额 1,201,886,992.56 259,258,379.82
减：本报告期基金总赎回份额 1,362,287,721.12 296,978,196.04
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 407,942,757.74 79,216,973.20
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§11
重大事件揭示
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 76
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2020年5月12日披露《长安基金管理有限公司副总经理徐小勇任职
公告》，徐小勇于2020年5月11日起担任公司副总经理职务。
2、基金管理人于2020年10月17日披露《长安基金管理有限公司关于董事长万跃楠
代为履行公司总经理职务的公告》，自2020年10月16日起袁丹旭不再担任公司总经理职
务，由董事长万跃楠代为履行公司总经理职务。
3、基金管理人于2020年11月27日披露《长安基金管理有限公司副总经理马成任职
公告》，马成于2020年11月26日起担任公司副总经理职务。
4、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币伍万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 77
长江证券 1
1,206,737,74
6.96
16.84% 882,487.53 16.84% -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1
691,632,432.
57
9.65% 505,793.29 9.65% -
国盛证券 1
608,167,522.
30
8.49% 444,754.44 8.49% -
兴业证券 1
792,473,958.
61
11.06% 579,537.32 11.06% -
中信证券 1 - - - - -
东北证券 2
3,179,187,39
5.00
44.36%
2,324,940.
76
44.36% -
西藏东方
财富证券
2
688,745,445.
66
9.61% 503,677.42 9.61% -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观
经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息
服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位
券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公
司批准。
2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期内新增广发证券、东北证券和国盛
证券,无退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
成交金额
占当期
债券回
成
交
占当期权
证成交总
成
交
占当期基
金成交总
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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交总额
的比例
购成交
总额的
比例
金
额
额的比例 金
额
额的比例
长江证
券
2,805,201.87 32.61% - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - 983,000,000.00 80.38% - - - -
国盛证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
2,151,005.30 25.00% 240,000,000.00 19.62% - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
东北证
券
2,573,754.20 29.92% - - - - - -
西藏东
方财富
证券
1,072,598.80 12.47% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金在北京汇成基
金销售有限公司开通申购、
赎回、基金转换以及定期定
额投资业务并参与费率优惠
活动的公告
证券时报、公司官网 2020-01-03
2
006371_长安鑫盈灵活配置
混合型证券投资基金2019年
第四季度报告
公司官网 2020-01-18
3
关于旗下基金在粤开证券股
份有限公司开通申购、赎回、
基金转换业务以及定期定额
投资业务并参与费率优惠活
动的公告
证券时报、公司官网 2020-03-25
4
006371_长安鑫盈灵活配置
混合型证券投资基金2019年
年度报告
公司官网 2020-03-31
5
关于旗下基金在上海挖财基
金销售有限公司开通申购、
证券时报、公司官网 2020-04-02
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
6
关于暂停泰诚财富基金销售
（大连）有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
证券时报、公司官网 2020-04-09
7
006371_长安鑫盈灵活配置
混合型证券投资基金2020年
第一季度报告
公司官网 2020-04-22
8
关于旗下基金在洪泰财富
（青岛）基金销售有限责任
公司开通申购、赎回、基金
转换业务以及定期定额投资
业务并参与费率优惠活动的
公告
证券时报、公司官网 2020-04-27
9
关于旗下基金在中信证券华
南股份有限公司参与费率优
惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-04-28
10
关于旗下基金在喜鹊财富基
金销售有限公司开通申购、
赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-05-08
11
关于旗下基金在上海利得基
金销售有限公司开通申购、
赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-05-15
12
关于旗下基金在万联证券股
份有限公司开通基金转换业
务以及定期定额投资业务并
参与费率优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-05-18
13
关于旗下基金在和耕传承基
金销售有限公司开通申购、
证券时报、公司官网 2020-05-27
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
14
长安基金管理有限公司关于
包商银行转让相关业务的提
示性公告
证券时报、公司官网 2020-05-28
15
关于旗下基金2020年6月30
日基金份额净值及基金份额
累计净值的公告
公司官网 2020-06-30
16
关于旗下基金在上海大智慧
基金销售有限公司开通申
购、赎回、基金转换业务以
及定期定额投资业务并参与
费率优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-07-14
17
006371_长安鑫盈灵活配置
混合型证券投资基金2020年
第二季度报告
公司官网 2020-07-21
18
关于旗下基金在北京肯特瑞
基金销售有限公司开通申
购、赎回、基金转换业务以
及定期定额投资业务并参与
费率优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-07-29
19
长安鑫盈灵活配置混合型证
券投资基金2020年资料概要
更新(20200827)
公司官网 2020-08-27
20
006371_长安鑫盈灵活配置
混合型证券投资基金2020年
中期报告
公司官网 2020-08-31
21
长安基金管理有限公司关于
董事长万跃楠代为履行公司
总经理职务的公告
证券时报、公司官网 2020-10-17
22
长安基金管理有限公司关于
提醒投资者更新、完善身份
信息的公告
证券时报、公司官网 2020-10-17
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 81
23
关于旗下基金在泛华普益基
金销售有限公司开通申购、
赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-10-22
24
006371_长安鑫盈灵活配置
混合型证券投资基金2020年
第三季度报告
公司官网 2020-10-28
25
长安鑫盈灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新
20201103
公司官网 2020-11-03
26
关于旗下基金在玄元保险代
理有限公司开通申购、赎回、
基金转换业务以及定期定额
投资业务并参与费率优惠活
动的公告
证券时报、公司官网 2020-11-09
27
关于旗下基金在大连网金基
金销售有限公司开通申购、
赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-11-10
28
长安基金管理有限公司副总
经理马成任职公告
证券时报、公司官网 2020-11-27
29
关于旗下基金在江苏汇林保
大基金销售有限公司开通申
购、赎回、基金转换业务以
及定期定额投资业务并参与
费率优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2020-12-09
30
关于旗下基金2020年12月31
日基金份额净值及基金份额
累计净值的公告
公司官网 2020-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长安基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
