长城安心回报混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
长城安心回报混合 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 审计报告..............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................17
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22
7.4 报表附注.....................................................................................................................................23
§8 投资组合报告......................................................................................................................................49
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................59
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................60
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................60
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................62
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况....................................................................................................................................................62
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................63
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................64
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................64
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................65
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................68
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................70
§13 备查文件目录....................................................................................................................................71
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................71
13.2 存放地点...................................................................................................................................71
13.3 查阅方式...................................................................................................................................71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城安心回报混合型证券投资基金
基金简称 长城安心回报混合
基金主代码 200007
交易代码 200007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 8月 22日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 884,591,507.67份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率 2倍的
回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长
期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上
市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用"注重
收益、关注成长、精选个股"的投资策略，通过把握上
市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分
红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的 2倍
风险收益特征 本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票
型基金，高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 车君 秦一楠
联系电话 0755-23982338 010-66060069信息披露负责人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518026 100031
法定代表人 王军 周慕冰
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注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构
长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 41层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 699,128,189.15 356,789,118.54 -227,597,371.06
本期利润 869,369,737.03 546,624,926.36 -445,576,329.25
加权平均基金份额本期利润 0.7945 0.3599 -0.2628
本期加权平均净值利润率 50.98% 34.58% -26.00%
本期基金份额净值增长率 65.45% 41.92% -24.34%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 1,341,200,971.24 1,008,332,534.47 645,630,766.65
期末可供分配基金份额利润 1.5162 0.7519 0.3986
期末基金资产净值 1,750,627,109.35 1,604,019,212.41 1,365,080,136.34
期末基金份额净值 1.9790 1.1961 0.8428
3.1.3
累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 478.46% 249.62% 146.35%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.86% 1.15% 0.76% 0.01% 10.10% 1.14%
过去六个月 21.58% 1.39% 1.52% 0.01% 20.06% 1.38%
过去一年 65.45% 1.50% 3.05% 0.01% 62.40% 1.49%
过去三年 77.65% 1.29% 9.43% 0.01% 68.22% 1.28%
过去五年 85.37% 1.22% 16.20% 0.01% 69.17% 1.21%
自基金合同
生效起至今
478.46% 1.43% 100.27% 0.02% 378.19% 1.41%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的 10%－85%；权证投资比例
为基金净资产的 0%-3%；债券投资比例为基金净资产的 10%－85%；现金或者到期日在一年以内的
政府债券为基金净资产的 5%以上，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合
基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年均未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际
信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，当
时注册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际
信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国证
监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产
管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混
合型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消
费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券
投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双
动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混
合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场
基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环
保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵
活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证
券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、
长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券
型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证
券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证
券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫
灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500
指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基
金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精
选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基
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金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投
资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长
城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城泰丰纯债债
券型证券投资基金、长城中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混
合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
何以广
公司总经
理助理、
研究部总
经理、长
城中小盘、
长城安心
回报、长
城智能产
业和长城
研究精选、
长城均衡
优选、长
城品质成
长的基金
经理
2017年 3月
16日
- 9年
男，中国籍，清华大学
工学学士、工学博士
（硕博连读），注册金
融分析师 CFA、注册会
计师 CPA。2011年进入
长城基金管理有限公
司，曾任行业研究员、
“长城消费增值混合
型证券投资基金”基金
经理助理、“长城优化
升级混合型证券投资
基金”、“长城环保主
题灵活配置混合型证
券投资基金”和“长城
久富核心成长混合型
基金（LOF）”的基金
经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
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产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、
基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有
限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
随着国家经济从高速发展向高质量增长的转变，相应的上市公司的发展也出现了分化，一些
研发投入高、规模较大的公司逐渐脱颖而出。因此 2020年资本市场也出现了对应的走势，部分行
业龙头股走势较强，同时，一些新兴产业的公司也收到市场的青睐。本基金延续了几年以来的投
资策略，配置品质优秀且基本面向上的好公司，期望赚取公司成长带来的价值增长。2020年，本
基金行业配置较为均衡，保持了 70%-85%的仓位,主要配置了价值成长股。行业来看，重点配置了
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食品饮料、医药、军工、新能源、机械、和电子等行业。
从公司的发展来看，保持较高的投入资本回报率和保持持续增长是公司发展壮大的两个关键
因素，也是公司创造价值的驱动因素。竞争优势和产业链地位是公司保持高投入资本回报率的保
障，公司研发投入以寻找新的增长点或扩大市场份额等因素是公司保持长期增长的关键。本基金
坚持寻找好行业、好公司，同时在合适的时机点和好的价值点配置公司，以获取公司创造价值的
收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 65.45%，业绩比较基准收益率为 3.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过去几年，市场走势出现了较为极端的情况。一方面，行业蓝筹股大涨，蓝筹股的价值得到
了较为充分的挖掘，估值也处于历史较高的位置；另一方面，部分板块个股在疲软的基本面带动
下，股价持续下跌，负面因素得到部分的释放，估值较低。因此，未来是龙头股估值继续提升，
还是在中小公司中选择优秀的公司，这是一个需要抉择的问题。另外，全球疫情如何演绎，以及
带来的全球经济压力和贸易摩擦等因素将会持续影响市场的走势。我们积极研究以上问题，特别
关注医药、军工、新能源、机械、食品饮料、银行等具有需求刚性且具有广阔空间的行业。整体
来看，我们对 2021年上半年保持乐观，对 2021年全年保持谨慎乐观的态度，争取通过我们的努
力，为投资者获取超额回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
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售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。根据本基金合同约定，在符合各项分配原则的前提下，本
基金年度收益分配比例不低于基金可分配收益的 60%。对已实现尚未分配的可供分配收益部分，
基金管理人将根据本基金合同分配原则择机进行分配。
长城安心回报混合 2020年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
长城安心回报混合 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—长城基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020年 12月 31日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
长城安心回报混合 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60737541_H06号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城安心回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了长城安心回报混合型证券投资基金财务报表，包括
2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表及所有者权
益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长城安心回报混合型证券投资基金的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城安心
回报混合型证券投资基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020
年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长城安心回报混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 长城安心回报混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信
息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长城安心回报混合型证券投资
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
长城安心回报混合 2020年年度报告
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用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。
治理层负责监督长城安心回报混合型证券投资基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城安心回报混合型证券投资基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城
安心回报混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
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财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴翠蓉 陈小青
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2021年 3月 29日
长城安心回报混合 2020年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 103,640,213.22 240,185,017.84
结算备付金 5,659,003.33 5,006,991.92
存出保证金 854,385.21 687,522.07
交易性金融资产 7.4.7.2 1,670,523,879.28 1,351,914,571.24
其中：股票投资 1,471,035,879.28 1,161,740,571.24
基金投资 - -
债券投资 199,488,000.00 190,174,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 9,025,124.51
应收证券清算款 - 12,719,354.54
应收利息 7.4.7.5 2,053,733.65 4,176,288.86
应收股利 - -
应收申购款 135,682.88 28,183.26
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,782,866,897.57 1,623,743,054.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 17,253,172.64 6,837,322.59
应付赎回款 8,065,812.24 5,298,573.62
应付管理人报酬 2,110,292.99 2,025,508.40
应付托管费 351,715.51 337,584.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,528,873.64 4,099,143.20
应交税费 206,630.13 206,630.13
应付利息 - -
长城安心回报混合 2020年年度报告
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 723,291.07 919,079.16
负债合计 32,239,788.22 19,723,841.83
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 392,938,530.50 595,686,677.94
未分配利润 7.4.7.10 1,357,688,578.85 1,008,332,534.47
所有者权益合计 1,750,627,109.35 1,604,019,212.41
负债和所有者权益总计 1,782,866,897.57 1,623,743,054.24
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.9790元，基金份额总额
884,591,507.67份。
7.2 利润表
会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金
本报告期： 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
928,915,766.67 598,641,993.54
1.利息收入 4,493,570.96 6,554,089.26
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,285,436.99 1,127,689.76
债券利息收入 3,169,655.93 5,190,929.54
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 38,478.04 235,469.96
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 754,134,020.06 402,238,362.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 745,044,797.07 390,693,432.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 228,170.00 -357,044.80
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 8,861,052.99 11,901,975.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
170,241,547.88 189,835,807.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 46,627.77 13,733.88
减：二、费用 59,546,029.64 52,017,067.18
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 25,522,014.50 23,672,343.73
2．托管费 7.4.10.2.2 4,253,669.08 3,945,390.60
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3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 29,483,098.82 24,123,418.81
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.20 287,247.24 275,914.04
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
869,369,737.03 546,624,926.36
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
869,369,737.03 546,624,926.36
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
595,686,677.94 1,008,332,534.47 1,604,019,212.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 869,369,737.03 869,369,737.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-202,748,147.44 -520,013,692.65 -722,761,840.09
其中：1.基金申购款 11,289,875.00 29,530,502.53 40,820,377.53
2.基金赎回款 -214,038,022.44 -549,544,195.18 -763,582,217.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
392,938,530.50 1,357,688,578.85 1,750,627,109.35
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
长城安心回报混合 2020年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
719,449,369.69 645,630,766.65 1,365,080,136.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 546,624,926.36 546,624,926.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-123,762,691.75 -183,923,158.54 -307,685,850.29
其中：1.基金申购款 4,208,635.42 5,490,349.77 9,698,985.19
2.基金赎回款 -127,971,327.17 -189,413,508.31 -317,384,835.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
595,686,677.94 1,008,332,534.47 1,604,019,212.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______邱春杨______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城安心回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，
经中国证券监督管理委员会（中国证监会）“证监基金字[2006]123号”《关于同意长城安心回
报混合型证券投资基金募集的批复》核准，基金合同于 2006年 8月 22日生效的契约型开放式证
券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为
长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股
份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。
于 2007年 9月 5日（基金拆分基准日），本基金管理人长城基金管理有限公司对本基金进行
了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 2.2512元，根据基金份额拆分公式，
计算精确到小数点后第 9位为人民币 2.251230974元。本基金管理人于拆分日，按照 1:
2.251230974的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000元，基金份
长城安心回报混合 2020年年度报告
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额面值为人民币 0.4442元。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存
托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业
绩比较基准为：银行一年期定期存款（税前）利率的 2倍。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
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本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
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保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
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(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内
逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期
内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
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账；
(6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额扣
除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
(4)本基金收益每年最多分配 12次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的 60%；
(5)本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按
照基金合同有关基金份额申请的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管
理人应当支付现金；
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
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确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
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取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018年 1
月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
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别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 103,640,213.22 240,185,017.84
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 103,640,213.22 240,185,017.84
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,138,065,681.07 1,471,035,879.28 332,970,198.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 199,018,869.59 199,488,000.00 469,130.41债券
合计 199,018,869.59 199,488,000.00 469,130.41
资产支持证券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,337,084,550.66 1,670,523,879.28 333,439,328.62
上年度末
2019年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 998,735,690.50 1,161,740,571.24 163,004,880.74
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 189,981,100.00 190,174,000.00 192,900.00
合计 189,981,100.00 190,174,000.00 192,900.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,188,716,790.50 1,351,914,571.24 163,197,780.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
上年度末
2019年 12月 31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 9,025,124.51 -
合计 9,025,124.51 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 26,230.10 32,978.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,801.15 2,478.52
应收债券利息 2,024,279.45 4,139,935.21
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 555.90
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 422.95 340.34
合计 2,053,733.65 4,176,288.86
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 3,527,381.25 4,097,760.34
银行间市场应付交易费用 1,492.39 1,382.86
合计 3,528,873.64 4,099,143.20
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 4,291.07 79.16
应付证券出借违约金 - -
预提审计费 90,000.00 90,000.00
预提信息披露费 120,000.00 320,000.00
预提中债登债券账户维护费 4,500.00 4,500.00
预提上清所债券账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 723,291.07 919,079.16
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,341,022,474.87 595,686,677.94
本期申购 25,416,018.15 11,289,875.00
本期赎回（以“-”号填列） -481,846,985.35 -214,038,022.44
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 884,591,507.67 392,938,530.50
注：本期申购包含基金转入份额及金额；本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,186,183,237.81 -177,850,703.34 1,008,332,534.47
本期利润 699,128,189.15 170,241,547.88 869,369,737.03
本期基金份额交易
产生的变动数
-544,110,455.72 24,096,763.07 -520,013,692.65
其中：基金申购款 30,781,866.19 -1,251,363.66 29,530,502.53
基金赎回款 -574,892,321.91 25,348,126.73 -549,544,195.18
本期已分配利润 - - -
本期末 1,341,200,971.24 16,487,607.61 1,357,688,578.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 1,150,603.43 1,009,722.71
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
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结算备付金利息收入 118,362.90 100,183.04
其他 16,470.66 17,784.01
合计 1,285,436.99 1,127,689.76
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 9,862,240,238.26 8,017,752,784.92
减：卖出股票成本总额 9,117,195,441.19 7,627,059,352.54
买卖股票差价收入 745,044,797.07 390,693,432.38
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
626,406,209.39 246,237,773.55
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
619,079,070.00 240,172,454.80
减：应收利息总额 7,098,969.39 6,422,363.55
买卖债券差价收入 228,170.00 -357,044.80
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生资产支持证券投资收益/损失。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。
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7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收益 8,861,052.99 11,901,975.00
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 8,861,052.99 11,901,975.00
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月 31日
1.交易性金融资产 170,241,547.88 189,835,807.82
——股票投资 169,965,317.47 189,684,123.02
——债券投资 276,230.41 151,684.80
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 170,241,547.88 189,835,807.82
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 43,611.92 12,115.20
其他 366.41 -
转换基金补偿收入 2,649.44 1,618.68
合计 46,627.77 13,733.88
注：其他为蚂蚁集团暂缓上市退回的申请股款利息。
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 37 页 共 71 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 29,480,623.82 24,121,693.81
银行间市场交易费用 2,475.00 1,725.00
交易基金产生的费用
- -
其中：申购费
- -
赎回费
- -
合计 29,483,098.82 24,123,418.81
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行间债券账户维护
费
36,000.00 36,000.00
银行汇划费用 40,047.24 28,714.04
其他 1,200.00 1,200.00
合计 287,247.24 275,914.04
注：其他为上清所查询服务费。
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 52,481,551.82 0.28% 49,181,294.40 0.31%
长城证券 4,300,716,262.73 22.54% 2,576,906,721.39 16.40%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 48,875.54 0.28% - -
长城证券 4,005,262.46 22.54% 237,572.88 6.74%
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 45,802.63 0.31% - -
长城证券 2,399,876.96 16.40% 702,993.09 17.16%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
25,522,014.50 23,672,343.73
其中：支付销售机构的客
户维护费
5,424,202.30 5,053,546.01
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 40 页 共 71 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,253,669.08 3,945,390.60
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
103,640,213.22 1,150,603.43 240,185,017.84 1,009,722.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 41 页 共 71 页
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本年度未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688981
中芯
国际
2020
年 7月
9日
2021
年 1
月 18
日
新股
锁定
27.46 56.57 462,175 12,691,325.5026,145,239.75 -
300896
爱美
客
2020
年 9月
21日
2021
年 3
月 29
日
新股
锁定
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
688330
宏力
达
2020
年 9月
28日
2021
年 4
月 15
日
新股
锁定
88.23 75.87 3,573 315,245.79 271,083.51 -
300869
康泰
医学
2020
年 8月
12日
2021
年 2
月 24
日
新股
锁定
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
300867
圣元
环保
2020
年 8月
12日
2021
年 3
月 3
日
新股
锁定
19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 -
300877
金春
股份
2020
年 8月
17日
2021
年 3
月 3
日
新股
锁定
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300887
谱尼
测试
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新股
锁定
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300876
蒙泰
高新
2020
年 8月
14日
2021
年 2
月 25
日
新股
锁定
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300917特发 2020 2021 新股 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 42 页 共 71 页
服务 年 12
月 14
日
年 6
月 21
日
锁定
605277
新亚
电子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
新股
未上
市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030
祖名
股份
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
新股
未上
市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1
月 4
日
新股
未上
市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00元,无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00元,无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 43 页 共 71 页
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12中
列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基
金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 44 页 共 71 页
基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报
告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年
12月 31
日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
103,640,213.22 - - - - - 103,640,213.22
结算备
付金
5,659,003.33 - - - - - 5,659,003.33
存出保
证金
854,385.21 - - - - - 854,385.21
交易性
金融资
产
- -199,488,000.00 - -1,471,035,879.281,670,523,879.28
应收利
息
- - - - - 2,053,733.65 2,053,733.65
应收申
购款
- - - - - 135,682.88 135,682.88
资产总
计
110,153,601.76 -199,488,000.00 - -1,473,225,295.811,782,866,897.57
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 17,253,172.64 17,253,172.64
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 45 页 共 71 页
应付赎
回款
- - - - - 8,065,812.24 8,065,812.24
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,110,292.99 2,110,292.99
应付托
管费
- - - - - 351,715.51 351,715.51
应付交
易费用
- - - - - 3,528,873.64 3,528,873.64
应交税
费
- - - - - 206,630.13 206,630.13
其他负
债
- - - - - 723,291.07 723,291.07
负债总
计
- - - - - 32,239,788.22 32,239,788.22
利率敏
感度缺
口
110,153,601.76 -199,488,000.00 - -
上年度
末
2019年
12月 31
日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
240,185,017.84 - - - - - 240,185,017.84
结算备
付金
5,006,991.92 - - - - - 5,006,991.92
存出保
证金
687,522.07 - - - - - 687,522.07
交易性
金融资
产
100,030,000.00 - 90,144,000.00 - -1,161,740,571.241,351,914,571.24
买入返
售金融
资产
9,025,124.51 - - - - - 9,025,124.51
应收证
券清算
款
- - - - - 12,719,354.54 12,719,354.54
应收利
息
- - - - - 4,176,288.86 4,176,288.86
应收申
购款
- - - - - 28,183.26 28,183.26
资产总 354,934,656.34 - 90,144,000.00 - -1,178,664,397.901,623,743,054.24
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 46 页 共 71 页
计
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 6,837,322.59 6,837,322.59
应付赎
回款
- - - - - 5,298,573.62 5,298,573.62
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,025,508.40 2,025,508.40
应付托
管费
- - - - - 337,584.73 337,584.73
应付交
易费用
- - - - - 4,099,143.20 4,099,143.20
应交税
费
- - - - - 206,630.13 206,630.13
其他负
债
- - - - - 919,079.16 919,079.16
负债总
计
- - - - - 19,723,841.83 19,723,841.83
利率敏
感度缺
口
354,934,656.34 - 90,144,000.00 - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率上升 25个基点 -245,514.37 -75,159.56
利率下降 25个基点 246,123.81 75,268.08
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
长城安心回报混合 2020年年度报告
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外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合的资产配置为：股票资产 10%-85%，权证投资 0%-3%，债券 10%-85%，本基金
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款。于本报告期末及上年度末，本基金面临的整体其他
价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,471,035,879.28 84.03 1,161,740,571.24 72.43
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 199,488,000.00 11.40 190,174,000.00 11.86
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,670,523,879.28 95.42 1,351,914,571.24 84.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 76,199,658.55 61,659,380.82
沪深 300指数下降 5% -76,199,658.55 -61,659,380.82
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
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截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应
收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 1,444,102,532.59 元，划分为第二层次的余额为人民币
226,421,346.69 元，无划分为第三层次的余额。于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 1,134,292,113.28
元，划分为第二层次的余额为人民币 217,622,457.96元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,471,035,879.28 82.51
其中：股票 1,471,035,879.28 82.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 199,488,000.00 11.19
其中：债券 199,488,000.00 11.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 109,299,216.55 6.13
8 其他各项资产 3,043,801.74 0.17
9 合计 1,782,866,897.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,315,529,112.08 75.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,600,394.24 0.72
J 金融业 31,463,805.00 1.80
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 69,945,319.50 4.00
M 科学研究和技术服务业 39,472,442.80 2.25
N 水利、环境和公共设施管理业 61,899.92 0.00
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,953,930.60 0.11
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,471,035,879.28 84.03
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 70,496 140,851,008.00 8.05
2 002706 良信股份 2,005,700 61,454,648.00 3.51
3 300750 宁德时代 167,100 58,670,481.00 3.35
4 002179 中航光电 734,500 57,504,005.00 3.28
5 601012 隆基股份 578,196 53,309,671.20 3.05
6 002304 洋河股份 213,100 50,289,469.00 2.87
7 000858 五粮液 167,256 48,813,663.60 2.79
8 300775 三角防务 1,079,800 42,565,716.00 2.43
9 603678 火炬电子 582,200 42,093,060.00 2.40
10 300760 迈瑞医疗 96,581 41,143,506.00 2.35
11 300724 捷佳伟创 272,301 39,647,025.60 2.26
12 603259 药明康德 292,880 39,456,793.60 2.25
13 300124 汇川技术 418,102 39,008,916.60 2.23
14 002415 海康威视 767,400 37,226,574.00 2.13
15 002027 分众传媒 3,588,800 35,421,456.00 2.02
16 600760 中航沈飞 449,300 35,126,274.00 2.01
17 300285 国瓷材料 773,100 34,874,541.00 1.99
18 601888 中国中免 122,230 34,523,863.50 1.97
19 600276 恒瑞医药 300,600 33,504,876.00 1.91
20 600036 招商银行 715,900 31,463,805.00 1.80
21 600031 三一重工 880,139 30,787,262.22 1.76
22 002475 立讯精密 546,990 30,697,078.80 1.75
23 688208 道通科技 441,138 30,222,364.38 1.73
24 002460 赣锋锂业 297,829 30,140,294.80 1.72
25 000333 美的集团 276,200 27,189,128.00 1.55
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26 300601 康泰生物 155,200 27,082,400.00 1.55
27 300408 三环集团 726,256 27,053,036.00 1.55
28 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 1.49
29 603799 华友钴业 326,100 25,859,730.00 1.48
30 603833 欧派家居 190,347 25,601,671.50 1.46
31 600309 万华化学 279,100 25,409,264.00 1.45
32 300450 先导智能 300,600 25,247,394.00 1.44
33 300999 金龙鱼 200,400 21,707,328.00 1.24
34 002271 东方雨虹 467,600 18,142,880.00 1.04
35 688036 传音控股 117,311 17,847,695.54 1.02
36 688002 睿创微纳 152,988 16,981,668.00 0.97
37 688122 西部超导 162,347 12,908,209.97 0.74
38 300454 深信服 49,800 12,350,898.00 0.71
39 603486 科沃斯 132,000 11,680,680.00 0.67
40 002541 鸿路钢构 267,200 9,760,816.00 0.56
41 600399 ST抚钢 414,800 6,180,520.00 0.35
42 603267 鸿远电子 47,400 6,103,224.00 0.35
43 603806 福斯特 66,800 5,704,720.00 0.33
44 688169 石头科技 5,382 5,575,752.00 0.32
45 002833 弘亚数控 107,900 4,701,203.00 0.27
46 601636 旗滨集团 333,700 4,271,360.00 0.24
47 002791 坚朗五金 28,800 4,147,200.00 0.24
48 601100 恒立液压 32,300 3,649,900.00 0.21
49 002812 恩捷股份 25,242 3,578,810.76 0.20
50 603208 江山欧派 29,600 3,115,400.00 0.18
51 600438 通威股份 64,500 2,479,380.00 0.14
52 603338 浙江鼎力 21,700 2,195,823.00 0.13
53 002607 中公教育 55,620 1,953,930.60 0.11
54 300696 爱乐达 35,600 1,945,540.00 0.11
55 688598 金博股份 7,645 1,653,460.60 0.09
56 603995 甬金股份 61,200 1,592,424.00 0.09
57 603236 移远通信 3,620 676,722.80 0.04
58 300014 亿纬锂能 7,700 627,550.00 0.04
59 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
60 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.02
61 600570 恒生电子 2,200 230,780.00 0.01
62 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
63 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
64 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
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65 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
66 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
67 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
68 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
69 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
70 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
71 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
72 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
73 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
74 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
75 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
76 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 139,317,344.69 8.69
2 002129 中环股份 127,799,452.17 7.97
3 300750 宁德时代 125,069,883.56 7.80
4 000002 万科 A 120,032,570.08 7.48
5 000656 金科股份 98,959,213.42 6.17
6 601012 隆基股份 98,795,081.20 6.16
7 000661 长春高新 96,570,535.80 6.02
8 002271 东方雨虹 95,431,589.63 5.95
9 300408 三环集团 93,887,736.73 5.85
10 601318 中国平安 93,547,956.92 5.83
11 300775 三角防务 90,414,044.17 5.64
12 002142 宁波银行 89,822,140.32 5.60
13 002916 深南电路 89,304,647.90 5.57
14 600036 招商银行 88,634,863.13 5.53
15 300059 东方财富 84,745,239.91 5.28
16 300760 迈瑞医疗 83,693,109.67 5.22
17 002001 新和成 82,438,902.32 5.14
18 603019 中科曙光 81,486,130.40 5.08
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第 53 页 共 71 页
19 600887 伊利股份 80,751,440.91 5.03
20 300454 深信服 80,259,454.00 5.00
21 300144 宋城演艺 79,969,085.24 4.99
22 002436 兴森科技 78,774,756.45 4.91
23 002241 歌尔股份 78,598,373.60 4.90
24 300737 科顺股份 76,922,696.06 4.80
25 600862 中航高科 76,899,683.35 4.79
26 300142 沃森生物 76,612,154.26 4.78
27 000858 五粮液 73,748,082.68 4.60
28 600276 恒瑞医药 73,687,420.62 4.59
29 000063 中兴通讯 73,023,730.32 4.55
30 603259 药明康德 72,348,947.40 4.51
31 000876 新希望 71,677,948.10 4.47
32 601899 紫金矿业 69,444,863.70 4.33
33 603986 兆易创新 68,446,881.53 4.27
34 002821 凯莱英 68,297,147.16 4.26
35 300316 晶盛机电 67,790,741.76 4.23
36 300724 捷佳伟创 67,718,234.41 4.22
37 601888 中国中免 67,295,295.80 4.20
38 300502 新易盛 67,072,478.68 4.18
39 603236 移远通信 66,824,147.00 4.17
40 603712 七一二 66,267,466.59 4.13
41 300285 国瓷材料 65,337,254.42 4.07
42 002475 立讯精密 64,510,931.23 4.02
43 600309 万华化学 64,061,135.20 3.99
44 603127 昭衍新药 62,808,671.33 3.92
45 002065 东华软件 62,150,302.71 3.87
46 603233 大参林 62,058,570.23 3.87
47 300770 新媒股份 61,810,622.04 3.85
48 300136 信维通信 61,800,762.32 3.85
49 600031 三一重工 60,974,740.65 3.80
50 300433 蓝思科技 60,608,448.02 3.78
51 601066 中信建投 60,274,024.67 3.76
52 688111 金山办公 59,967,521.20 3.74
53 300496 中科创达 58,164,199.94 3.63
54 002600 领益智造 57,129,959.24 3.56
长城安心回报混合 2020年年度报告
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55 002967 广电计量 56,455,085.29 3.52
56 603501 韦尔股份 55,797,932.03 3.48
57 600570 恒生电子 53,397,437.91 3.33
58 002409 雅克科技 53,244,782.49 3.32
59 002352 顺丰控股 51,347,359.10 3.20
60 002396 星网锐捷 49,979,801.69 3.12
61 300394 天孚通信 49,133,393.70 3.06
62 603686 龙马环卫 48,388,684.00 3.02
63 002415 海康威视 48,287,279.01 3.01
64 002049 紫光国微 48,193,309.96 3.00
65 002179 中航光电 47,848,051.00 2.98
66 603833 欧派家居 46,819,107.40 2.92
67 300767 震安科技 46,624,276.91 2.91
68 000895 双汇发展 45,503,823.90 2.84
69 300413 芒果超媒 45,369,684.48 2.83
70 688036 传音控股 45,097,429.20 2.81
71 002027 分众传媒 44,962,148.00 2.80
72 002541 鸿路钢构 44,219,064.57 2.76
73 300659 中孚信息 43,623,835.12 2.72
74 300725 药石科技 42,766,330.06 2.67
75 300014 亿纬锂能 42,595,955.56 2.66
76 603456 九洲药业 42,436,924.67 2.65
77 002812 恩捷股份 42,422,005.75 2.64
78 300674 宇信科技 42,377,186.24 2.64
79 600690 海尔智家 41,722,705.67 2.60
80 300696 爱乐达 41,243,709.83 2.57
81 002706 良信股份 40,902,862.24 2.55
82 600703 三安光电 40,786,046.80 2.54
83 002304 洋河股份 40,710,948.39 2.54
84 002158 汉钟精机 40,623,046.51 2.53
85 603700 宁水集团 40,492,787.83 2.52
86 603258 电魂网络 38,989,059.00 2.43
87 300124 汇川技术 38,658,409.25 2.41
88 300638 广和通 38,302,876.20 2.39
89 603613 国联股份 38,145,653.86 2.38
90 300624 万兴科技 37,211,083.80 2.32
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 55 页 共 71 页
91 603429 集友股份 36,945,293.66 2.30
92 002511 中顺洁柔 36,501,894.73 2.28
93 603596 伯特利 36,158,790.00 2.25
94 300639 凯普生物 35,844,351.83 2.23
95 300601 康泰生物 35,680,435.68 2.22
96 600143 金发科技 34,889,440.56 2.18
97 002912 中新赛克 34,883,445.60 2.17
98 000333 美的集团 34,563,109.23 2.15
99 600030 中信证券 34,282,613.34 2.14
100 603496 恒为科技 34,254,457.48 2.14
101 300259 新天科技 34,234,369.20 2.13
102 300630 普利制药 34,085,915.24 2.13
103 000967 盈峰环境 33,748,501.85 2.10
104 603327 福蓉科技 33,191,222.65 2.07
105 002007 华兰生物 33,147,370.44 2.07
106 002594 比亚迪 33,086,184.85 2.06
107 002460 赣锋锂业 33,043,937.52 2.06
108 300607 拓斯达 32,934,399.95 2.05
109 600588 用友网络 32,865,520.64 2.05
110 603678 火炬电子 32,799,680.15 2.04
111 002626 金达威 32,532,878.31 2.03
112 002925 盈趣科技 32,425,209.27 2.02
113 600183 生益科技 32,419,000.30 2.02
114 603444 吉比特 32,282,986.24 2.01
115 688208 道通科技 32,261,243.13 2.01
116 002371 北方华创 32,203,072.13 2.01
117 300699 光威复材 32,201,790.42 2.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 134,455,162.48 8.38
2 002129 中环股份 129,573,619.71 8.08
3 000656 金科股份 129,209,068.55 8.06
4 300144 宋城演艺 128,340,090.70 8.00
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 56 页 共 71 页
5 002142 宁波银行 124,300,790.16 7.75
6 000002 万科 A 118,697,944.30 7.40
7 600887 伊利股份 117,460,835.56 7.32
8 601899 紫金矿业 116,317,181.86 7.25
9 000661 长春高新 109,167,824.88 6.81
10 002916 深南电路 107,693,590.78 6.71
11 002475 立讯精密 104,753,430.80 6.53
12 300136 信维通信 101,483,192.13 6.33
13 002065 东华软件 101,186,518.58 6.31
14 600862 中航高科 100,221,001.34 6.25
15 300142 沃森生物 95,237,906.18 5.94
16 600036 招商银行 93,904,851.35 5.85
17 300750 宁德时代 93,211,592.42 5.81
18 002791 坚朗五金 93,069,180.02 5.80
19 002271 东方雨虹 92,713,959.06 5.78
20 601318 中国平安 91,605,045.46 5.71
21 002436 兴森科技 87,414,499.90 5.45
22 300724 捷佳伟创 86,710,787.03 5.41
23 002241 歌尔股份 85,485,292.13 5.33
24 300696 爱乐达 82,229,370.56 5.13
25 002001 新和成 81,383,259.40 5.07
26 603712 七一二 80,355,853.00 5.01
27 300059 东方财富 80,217,420.52 5.00
28 603986 兆易创新 79,751,071.67 4.97
29 603019 中科曙光 78,420,838.09 4.89
30 300502 新易盛 75,483,443.90 4.71
31 603127 昭衍新药 74,913,833.21 4.67
32 000063 中兴通讯 74,596,509.44 4.65
33 601012 隆基股份 73,210,944.34 4.56
34 300454 深信服 72,242,644.93 4.50
35 300737 科顺股份 71,668,826.04 4.47
36 002821 凯莱英 71,046,644.25 4.43
37 300760 迈瑞医疗 70,554,994.16 4.40
38 000858 五粮液 70,476,753.30 4.39
39 300433 蓝思科技 69,228,229.85 4.32
40 688111 金山办公 68,454,026.00 4.27
41 600030 中信证券 67,862,388.19 4.23
42 300316 晶盛机电 66,646,395.16 4.15
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 57 页 共 71 页
43 300408 三环集团 65,503,690.27 4.08
44 603236 移远通信 65,284,551.79 4.07
45 000876 新希望 64,884,497.20 4.05
46 600570 恒生电子 62,200,023.99 3.88
47 603233 大参林 61,939,340.62 3.86
48 002847 盐津铺子 61,882,689.31 3.86
49 002352 顺丰控股 60,357,173.45 3.76
50 300496 中科创达 60,152,376.74 3.75
51 603686 龙马环卫 59,787,906.46 3.73
52 601155 新城控股 59,412,271.57 3.70
53 300115 长盈精密 59,134,967.78 3.69
54 300767 震安科技 58,937,549.20 3.67
55 601066 中信建投 58,117,038.67 3.62
56 600309 万华化学 57,061,626.45 3.56
57 300770 新媒股份 57,031,803.88 3.56
58 002967 广电计量 56,828,162.71 3.54
59 603501 韦尔股份 53,287,072.41 3.32
60 603613 国联股份 52,734,966.51 3.29
61 300394 天孚通信 52,418,472.50 3.27
62 600276 恒瑞医药 51,478,474.08 3.21
63 002600 领益智造 50,918,534.62 3.17
64 600031 三一重工 50,772,076.51 3.17
65 603638 艾迪精密 50,392,126.86 3.14
66 002409 雅克科技 49,115,986.95 3.06
67 300775 三角防务 48,822,966.00 3.04
68 603700 宁水集团 48,354,127.78 3.01
69 600703 三安光电 47,646,144.19 2.97
70 300363 博腾股份 47,389,671.30 2.95
71 000895 双汇发展 47,261,153.47 2.95
72 300624 万兴科技 46,370,797.04 2.89
73 300413 芒果超媒 45,982,608.44 2.87
74 603596 伯特利 45,945,847.88 2.86
75 002174 游族网络 45,859,093.56 2.86
76 002049 紫光国微 45,602,063.40 2.84
77 300659 中孚信息 45,473,645.90 2.83
78 002959 小熊电器 45,031,124.56 2.81
79 002396 星网锐捷 44,700,846.43 2.79
80 300638 广和通 44,319,804.06 2.76
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 58 页 共 71 页
81 603027 千禾味业 44,046,110.88 2.75
82 600588 用友网络 41,800,340.42 2.61
83 603429 集友股份 41,757,966.40 2.60
84 002912 中新赛克 41,634,071.80 2.60
85 300529 健帆生物 41,627,541.14 2.60
86 603258 电魂网络 40,695,512.50 2.54
87 688019 安集科技 40,625,903.01 2.53
88 002812 恩捷股份 40,480,839.49 2.52
89 300014 亿纬锂能 40,032,683.00 2.50
90 603456 九洲药业 39,821,192.20 2.48
91 002511 中顺洁柔 39,784,034.85 2.48
92 300674 宇信科技 39,771,370.76 2.48
93 600521 华海药业 39,474,917.05 2.46
94 002985 北摩高科 39,192,982.69 2.44
95 603259 药明康德 39,059,714.96 2.44
96 600690 海尔智家 38,831,820.98 2.42
97 603369 今世缘 38,765,264.21 2.42
98 300725 药石科技 38,753,410.50 2.42
99 601888 中国中免 38,494,971.13 2.40
100 603583 捷昌驱动 38,101,263.65 2.38
101 300630 普利制药 37,458,717.26 2.34
102 002810 山东赫达 37,409,954.54 2.33
103 603993 洛阳钼业 37,172,598.00 2.32
104 300607 拓斯达 36,626,537.47 2.28
105 002541 鸿路钢构 36,061,031.09 2.25
106 002371 北方华创 34,999,824.68 2.18
107 600988 赤峰黄金 34,629,372.58 2.16
108 300558 贝达药业 34,436,840.92 2.15
109 002925 盈趣科技 34,196,273.00 2.13
110 601225 陕西煤业 34,165,032.65 2.13
111 300661 圣邦股份 33,421,617.50 2.08
112 002007 华兰生物 33,378,750.40 2.08
113 002594 比亚迪 33,361,293.74 2.08
114 601688 华泰证券 33,361,268.15 2.08
115 603496 恒为科技 33,355,904.17 2.08
116 603327 福蓉科技 33,229,329.71 2.07
117 300639 凯普生物 33,156,397.72 2.07
118 002626 金达威 32,865,981.40 2.05
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 59 页 共 71 页
119 300259 新天科技 32,591,303.60 2.03
120 600143 金发科技 32,328,079.72 2.02
121 300777 中简科技 32,166,298.65 2.01
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,256,525,431.76
卖出股票收入（成交）总额 9,862,240,238.26
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券 - -
2
央行票据 - -
3
金融债券 199,488,000.00 11.40
其中：政策性金融债 199,488,000.00 11.40
4
企业债券 - -
5
企业短期融资券 - -
6
中期票据 - -
7
可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 199,488,000.00 11.40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 200406 20农发 06 1,800,000 179,568,000.00 10.26
2 200211 20国开 11 200,000 19,920,000.00 1.14
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 60 页 共 71 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不
参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不
参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 854,385.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,053,733.65
5 应收申购款 135,682.88
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 61 页 共 71 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,043,801.74
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 62 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
74,761 11,832.26 2,299,128.56 0.26% 882,292,379.11 99.74%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,673.92 0.0004%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。
长城安心回报混合 2020年年度报告
第 63 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006年 8月 22日 ）基金份额总额
1,416,548,067.74
本报告期期初基金份额总额 1,341,022,474.87
本报告期基金总申购份额 25,416,018.15
减:本报告期基金总赎回份额 481,846,985.35
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额
884,591,507.67
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生不再担任长城基金管理有限公司总经理，由董事长王军
先生代为履职。
自 2020年 6月 19日起，彭洪波先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生、金树良先生、杨玉成先生、杨超先生不再担任公司董
事，由张文栋先生、朱静女士、韩飞先生担任公司董事。
自 2020年 6月 19日起，鄢维民先生不再担任公司独立董事。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任长城基金管理有限公司总经理，董事长王军先生不
再代任。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任公司董事。
自 2020年 8月 24日起，温子健先生担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币玖万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券 3 4,300,716,262.73 22.54% 4,005,262.46 22.54% -
方正证券 2 3,122,183,718.60 16.36% 2,907,690.87 16.36% -
中信建投 1 2,942,107,037.00 15.42% 2,739,985.33 15.42% -
中信证券 2 2,616,993,144.31 13.71% 2,437,209.32 13.71% -
国盛证券 1 1,275,229,336.87 6.68% 1,187,619.80 6.68% -
招商证券 2 896,430,259.70 4.70% 834,847.28 4.70% -
国泰君安 2 870,182,448.34 4.56% 810,402.42 4.56% -
长江证券 1 829,023,042.42 4.34% 772,069.85 4.34% -
西南证券 1 776,900,291.62 4.07% 723,527.88 4.07% -
银河证券 2 362,492,379.24 1.90% 337,589.74 1.90% -
光大证券 1 296,854,069.77 1.56% 276,460.10 1.56% -
东兴证券 1 268,376,385.65 1.41% 249,938.54 1.41% -
中银国际 1 232,477,857.78 1.22% 216,507.90 1.22% -
中金公司 1 129,157,587.74 0.68% 120,285.55 0.68% -
世纪证券 1 111,559,476.76 0.58% 103,892.64 0.58% -
东方证券 1 52,481,551.82 0.28% 48,875.54 0.28% -
东方财富证
券
2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
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华西证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增东方财富证券 2个交易单元，减少广发证券 1个交易单元，截止本报告期末共计 33
个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
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的比例
长城证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
信达证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城基金关于旗下基金 2020年
春节假期期间交易确认、清算交
收、开放时间等相关安排调整的
公告
本基金管理人网站
2020年 1月 31日
2
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告(闻泰科技)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 3月 17日
3
长城基金管理有限公司关于延期
披露旗下公募基金 2019年年度
报告的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2020年 3月 26日
4
长城基金管理有限公司关于取消
纸质对账单的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 5月 27日
5
长城基金关于旗下部分开放式基
金参与交通银行开展的手机银行
申购及定期定额投资基金费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 7月 1日
6
长城基金管理有限公司关于提醒
网上直销个人投资者及时上传有
效身份证件照片并更新、完善身
份信息以免影响业务办理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 7月 3日
7
关于根据《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》修改长城
安心回报基金合同及托管协议的
公告
证券时报及本基金
管理人网站
2020年 8月 31日
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8
长城基金管理有限公司关于修订
公司旗下部分公开募集证券投资
基金基金合同有关条款的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 10月 30日
9
长城基金关于旗下部分开放式基
金参与交通银行开展的手机银行
申购及定期定额投资基金费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 12月 31日
长城安心回报混合 2020年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的文件
（二）《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》
（四）《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
