长城工资宝货币市场基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
长城工资宝货币 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案，本基金管理人自 2020年 9月 7日起为本基金增设 C类基金份额。同时，本
基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于 2020年 9月 4日发布
的《关于长城工资宝货币市场基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................15
§4 管理人报告..........................................................................................................................................17
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................19
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................21
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................22
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................22
§5 托管人报告..........................................................................................................................................23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................23
§6 审计报告..............................................................................................................................................24
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................24
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................24
§7 年度财务报表......................................................................................................................................27
7.1 资产负债表.................................................................................................................................27
7.2 利润表.........................................................................................................................................28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................29
7.4 报表附注.....................................................................................................................................30
§8 投资组合报告......................................................................................................................................56
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................56
8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................56
8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................56
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................57
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................58
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.............................................58
长城工资宝货币 2020年年度报告
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8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.............58
8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................59
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................61
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................62
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况....................................................................................................................................................62
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................63
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................64
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................64
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................65
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................66
11.9 其他重大事件...........................................................................................................................66
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................68
§13 备查文件目录....................................................................................................................................69
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................69
13.2 存放地点...................................................................................................................................69
13.3 查阅方式...................................................................................................................................69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城工资宝货币市场基金
基金简称 长城工资宝货币
基金主代码
000615
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 25日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
13,299,419,820.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长城工资宝货
币 A
长城工资宝货币 B
长城工资宝货币
C
下属分级基金的交易代码：
000615 004568 010051
报告期末下属分级基金的份额总额 91,280,141.59
份
12,397,190,146.91
份
810,949,532.17
份
注：自 2020年 9月 7日起，增设长城工资宝货币基金 C类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的
表现。
投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策变化，
决定基金投资组合的平均剩余期限。
二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标、收
益率水平、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标，
确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、
流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险
和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
姓名 车君 姜敏
联系电话 0755-23982338 4006800000
信息披露负责
人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 400-8868-666 95558
传真 0755-23982328 010-85230024
注册地址 深圳市福田区益田路 6009号 北京市朝阳区光华路 10号院 1
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新世界商务中心 41层 号楼 6-30层、32-42层
办公地址 深圳市福田区益田路 6009号
新世界商务中心 40、41层
北京市朝阳区光华路 10号院 1
号楼 6-30层、32-42层
邮政编码 518026 100020
法定代表人 王军 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商
务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构
长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 41层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2020年 2019年 2018年
长城工资
宝货币 A
长城工资宝
货币 B
长城工资
宝货币 C
长城工资
宝货币 A
长城工资宝
货币 B
长
城
工
资
宝
货
币
C
长城工资
宝货币 A
长城工资宝
货币 B
长
城
工
资
宝
货
币
C
本
期
已
实
现
收
益
1,508,03
4.68
311,983,865
.46
1,035,246
.76
1,432,47
7.91
174,646,94
1.81
-
5,197,32
7.46
276,912,75
7.62
-
本
期
利
润
1,508,03
4.68
311,983,865
.46
1,035,246
.76
1,432,47
7.91
174,646,94
1.81
-
5,197,32
7.46
276,912,75
7.62
-
本
期
净
值
收
益
率
2.0936% 2.2877% 0.6596% 2.4974% 2.6923% - 3.4554% 3.6531% -
3.1
.2
期
末
数
2020年末 2019年末 2018年末
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据
和
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
91,280,1
41.59
12,397,190,
146.91
810,949,5
32.17
75,146,6
34.56
4,993,887,
693.90
-
63,192,6
94.46
2,960,477,
973.83
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 -
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2020年末
2019年末 2018年末
累
计
净
值
收
益
率
21.6759% 12.2551% 0.6596% 19.1807% 9.7444% - 16.2768% 6.8672% -
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金收益分配按日结转份额。
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
④本基金自 2020年 9月 7日起增设 C类基金份额。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城工资宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6121% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.5239% 0.0010%
过去六个月 1.1086% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 0.9322% 0.0011%
过去一年 2.0936% 0.0012% 0.3510% 0.0000% 1.7426% 0.0012%
过去三年 8.2592% 0.0021% 1.0510% 0.0000% 7.2082% 0.0021%
过去五年 14.7704% 0.0048% 1.7519% 0.0000% 13.0185% 0.0048%
自基金合同
生效起至今
21.6759% 0.0086% 2.2841% 0.0000% 19.3918% 0.0086%
长城工资宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6602% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.5720% 0.0010%
过去六个月 1.2050% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.0286% 0.0011%
过去一年 2.2877% 0.0012% 0.3510% 0.0000% 1.9367% 0.0012%
过去三年 8.8789% 0.0021% 1.0510% 0.0000% 7.8279% 0.0021%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
12.2551% 0.0027% 1.2964% 0.0000% 10.9587% 0.0027%
长城工资宝货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6524% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5642% 0.0013%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
0.6596% 0.0030% 0.1112% 0.0000% 0.5484% 0.0030%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：现金、期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债
务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合基金
合同约定。
③本基金自 2020年 9月 7日起增设 C类基金份额。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城工资宝货币 2020年年度报告
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长城工资宝货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 1,508,034.68 - - 1,508,034.68
2019 1,432,477.91 - - 1,432,477.91
2018 5,197,327.46 - - 5,197,327.46
合计 8,137,840.05 - - 8,137,840.05
单位：人民币元
长城工资宝货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 311,983,865.46 - - 311,983,865.46
2019 174,646,941.81 - - 174,646,941.81
2018 276,912,757.62 - - 276,912,757.62
合计 763,543,564.89 - - 763,543,564.89
长城工资宝货币 2020年年度报告
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单位：人民币元
长城工资宝货币 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 1,035,246.76 - - 1,035,246.76
合计 1,035,246.76 - - 1,035,246.76
长城工资宝货币 2020年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证
券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基
金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混
合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健
成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益
定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、
长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题
灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置
混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资
基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久
源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券
投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资
基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资
基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配
置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500指数
增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多
策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、
长城工资宝货币 2020年年度报告
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长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基
金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰
利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城泰丰纯债债券型
证券投资基金、长城中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型
证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5年
国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
徐涛国
长城工资
宝货币、
长城嘉鑫
两年定开
债券、长
城嘉裕六
个月定开
债券的基
金经理
2017年 6月
22日
- 12年
男，中国籍，华中科
技大学工学学士、管
理学硕士、金融风险
管理师 FRM。2008年
5月进入长城基金管
理有限公司，曾任运
行保障部 TA清算、债
券交易员、固定收益
部货币基金经理助理。
邹德立
固定收益
部副总经
理，长城
货币、长
城工资宝
货币、长
城收益宝
货币、长
城短债的
基金经理
2014年 6月
25日
- 11年
男，中国籍，武汉大
学经济学学士、华中
科技大学工程硕士。
具有 13年债券投资
管理经历，曾就职于
深圳农村商业银行总
行资金部。2009年 3
月进入长城基金管理
有限公司，曾任运行
保障部债券交易员、
固定收益研究员。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基金
合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同
约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济增长受疫情影响明显，同比出现大幅回落。劳动力由于疫情拖累未充分就业，导
长城工资宝货币 2020年年度报告
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致一季度 GDP同比-6.8%，经济实际增速低于潜在增速，同时海外疫情扩散导致外需持续承压，内
外失衡。二季度随着疫情逐步平缓，复工复产持续推进，国家基建等投资的持续加大，债券收益
率在经济基本面的承压和央行货币政策的宽松推动下快速下行。三季度随着疫情得到全面控制，
复工复产持续推进，国家基建等投资的持续加大，国内经济总体延续弱势回升的势头。投资和消
费修复虽略有放缓，但工业数据维持高位，基本面数据对债市并不友好。债券收益率在经济的修
复和央行货币政策的正常化环境下震荡上行。四季度，海外二次疫情对增长和贸易的扰动逐步被
疫苗量产接种、美国财政刺激落地等积极变量所对冲，全球制造业周期回升迹象明显。美国经济
韧性仍在，但考虑应对疫情带来的潜在不确定性，宽松货币政策和抗疫财政刺激等短期难以退出，
政策仍继续护航经济增长。国内经济修复加快，中央经济工作会议定调政策“温和退出”，不“急
转弯”,年底前货币政策边际宽松、呵护流动性,在相对宽松的货币政策下，同业存单到期收益率
以及国债收益率曲线整体下移。
回顾本基金全年的投资，我们较好把握了年初配置行情，在收益率较高时加大了同业存单投
资，在每季度末及年末特定时点，也保持了较好的配置节奏，配置资产的收益相对较高，同时基
于本组合机构占比情况，保持中低组合久期以预防规模波动风险。配置以高流动性高等级短期债
券为主。我们将根据监管政策的变化，保持组合的灵活性，重点防范流动性风险和信用风险，把
握收益和风险的平衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期长城工资宝货币 A的基金份额净值收益率为 2.0936%，本报告期长城工资宝货币 B
的基金份额净值收益率为 2.2877%，本报告期长城工资宝货币 C的基金份额净值收益率为
0.6596%，同期长城工资宝货币 A和长城工资宝货币 B的业绩比较基准收益率为 0.3510%；长城工
资宝货币 C的业绩比较基准收益率为 0.1112%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，经济基本面预计全年走势前高后低，信贷、社融增速在“宽信用”，“宽财政”
陆续退出后出现拐点。“宽信用”政策也将有序退出，社融和信贷增速或将在一、二季度出现拐
点。通胀压力可控，企业需要利润积累促转型背景下，明年央行加息概率较小，结构型货币政策
或成为主流。经济稳定环境下， 货币政策主线面临由“稳增长”向“防风险”切换的可能。
债券市场走势预计先上后下，上半年利率债长久期将面临短期熊市，或随经济基本面较好及
货币政策边际收紧而有所调整，配置机会或许出现在下半年。对短久期资产我们相对较为乐观，
整体收益率或较去年有较大提升。我们将根据经济基本面及资金面的变化，适时优化组合配置，
把握流动性、收益性和风险性三者的平衡，努力为基金持有人取得稳健的投资回报。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
长城工资宝货币 2020年年度报告
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在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城工资宝货币市场基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、每日支付”，每日
收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金
收益。
本报告期应以再投资形式分配利润人民币 314,527,146.90元，已分配利润人民币
314,527,146.90元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，对长城工资宝货币市场基金 2020年的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长城基金管理有限公司在长城工资宝货币市场基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长城工资宝货币市场基金
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60737541_H20号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城工资宝货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长城工资宝货币市场基金财务报表，包括 2020年 12
月 31日的资产负债表，2020年度的利润表及所有者权益(基金净
值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长城工资宝货币市场基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城工资宝货币市
场基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和
净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长城工资宝货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 长城工资宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长城工资宝货币市场基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经
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营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督长城工资宝货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城工资宝货币市场基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城工资宝货币
市场基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
长城工资宝货币 2020年年度报告
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进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴翠蓉 陈小青
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2021年 3月 29日
长城工资宝货币 2020年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城工资宝货币市场基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,100,472,647.85 637,013.20
结算备付金 - -
存出保证金 2,540.57 -
交易性金融资产 7.4.7.2 6,902,628,873.14 4,277,170,953.72
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,902,628,873.14 4,277,170,953.72
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 4,370,752,345.90 1,222,395,673.59
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 41,020,113.07 11,623,050.69
应收股利 - -
应收申购款 20,224,852.87 252,201,530.26
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 14,435,101,373.40 5,764,028,221.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,129,953,251.23 692,048,401.92
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,685,086.11 1,808,261.33
应付托管费 1,179,227.57 578,643.64
应付销售服务费 161,724.34 84,756.24
应付交易费用 7.4.7.7 255,589.51 192,486.80
应交税费 39,039.95 3,525.81
应付利息 178,634.02 68,817.26
长城工资宝货币 2020年年度报告
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 229,000.00 209,000.00
负债合计 1,135,681,552.73 694,993,893.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 13,299,419,820.67 5,069,034,328.46
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 13,299,419,820.67 5,069,034,328.46
负债和所有者权益总计 14,435,101,373.40 5,764,028,221.46
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额总额 13,299,419,820.67份。其中，长城工资宝货币
市场基金 A类基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额 91,280,141.59份；长城工资宝货币
市场基金 B类基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额 12,397,190,146.91份；长城工资宝货
币市场基金 C类基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额 810,949,532.17份。
7.2 利润表
会计主体：长城工资宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
384,241,512.62 216,096,067.16
1.利息收入 380,642,322.49 214,583,604.98
其中：存款利息收入 7.4.7.11 52,777,600.39 14,703,697.43
债券利息收入 187,184,353.69 121,122,557.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 140,680,368.41 78,757,349.66
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,599,190.13 1,512,462.18
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,599,190.13 1,512,462.18
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
长城工资宝货币 2020年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用 69,714,365.72 40,016,647.44
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 34,529,861.73 16,716,563.28
2．托管费 7.4.10.2.2 11,049,555.78 5,349,300.32
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,515,040.10 778,360.22
4．交易费用 7.4.7.19 1,168.99 788.38
5．利息支出 22,326,995.35 16,840,366.62
其中：卖出回购金融资产支出 22,326,995.35 16,840,366.62
6．税金及附加 26,471.76 2,369.78
7．其他费用 7.4.7.20 265,272.01 328,898.84
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
314,527,146.90 176,079,419.72
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
314,527,146.90 176,079,419.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城工资宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,069,034,328.46 - 5,069,034,328.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 314,527,146.90 314,527,146.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
8,230,385,492.21 - 8,230,385,492.21
其中：1.基金申购款 97,027,074,970.55 - 97,027,074,970.55
2.基金赎回款 -88,796,689,478.34 - -88,796,689,478.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -314,527,146.90 -314,527,146.90
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,299,419,820.67 - 13,299,419,820.67
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上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,023,670,668.29 - 3,023,670,668.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 176,079,419.72 176,079,419.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,045,363,660.17 - 2,045,363,660.17
其中：1.基金申购款 64,465,161,610.43 - 64,465,161,610.43
2.基金赎回款 -62,419,797,950.26 - -62,419,797,950.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -176,079,419.72 -176,079,419.72
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,069,034,328.46 - 5,069,034,328.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______邱春杨______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城工资宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2014] 374号文“关于核准长城工资宝货币市场基金募集的批复”的核准，
由长城基金管理有限公司自 2014年 6月 16日至 2014年 6月 20日向社会公开募集，募集期结束
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第 60737541_H03号
验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014年 6月 25日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币 211,513,658.46元，
在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 3,229.56元，以上实收基金（本息）合计为人
民币 211,516,888.02元，折合 211,516,888.02份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管
理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司（以
长城工资宝货币 2020年年度报告
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下简称“中信银行”）。
本基金的投资范围为：1、现金；2、期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2017年 4月 20日发布的《关于长城工资宝货币市
场基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告》，本基金自 2017年 4月 20日起增设 B类基金份
额。根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2020年 9月 4日发布的《关于长城工资宝货币市场
基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金自 2020年 9月 7日起增设 C类
基金份额。增设基金份额后，本基金分设三类基金份额：A类基金份额，B类基金份额和 C类基金
份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现
收益和 7日年化收益率。在本基金存续期内的任何一个开放日，若单个基金账户内保留的本基金
份额超过 500万份(含 500万份)时，本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可
用基金份额为 B类基金份额，并于升级当日适用 B类基金份额的相关费率；若单个基金账户内保
留的本基金份额低于 500万份(不含 500万份)时，本基金注册登记机构将自动降级其单个基金账
户内持有的可用基金份额为 A类基金份额，并于降级当日适用 A类基金份额的相关费率。C类基
金份额不参加上述份额间的自动升降级。
本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产分类为交易性金融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的交易性金融资产主要为债券投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日
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计算影子价格(附注 7.4.4.5)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值
发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
(2)债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(3)回购协议
1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提
利息；
2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按
协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则
继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，
使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
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3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购、赎回引起的
实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所
引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
另外，根据中国证监会令第 120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，自 2016年 2月 1日起，
如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险
准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补 ；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关
费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率逐日计提；
(3)A类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；B类
基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提；C类基金份额的基
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金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处
理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人
记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日
投资人不记收益；
(5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金
份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时，若当日净收益
大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变。
基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时，则缩减
投资人基金份额；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额
自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
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一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1. 增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额
从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018年 1
月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 472,647.85 637,013.20
定期存款 3,100,000,000.00 -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 300,000,000.00 -
存款期限 3个月以上 2,800,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 3,100,472,647.85 637,013.20
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 6,902,628,873.14 6,908,151,000.00 5,522,126.86 0.0415%
债
券
合计 6,902,628,873.14 6,908,151,000.00 5,522,126.86 0.0415%
资产支持证券 - - - -
合计 6,902,628,873.14 6,908,151,000.00 5,522,126.86 0.0415%
上年度末
2019年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,277,170,953.72 4,279,144,000.00 1,973,046.28 0.0389%
债
券
合计 4,277,170,953.72 4,279,144,000.00 1,973,046.28 0.0389%
资产支持证券 - - -
-
合计 4,277,170,953.72 4,279,144,000.00 1,973,046.28 0.0389%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 541,350,000.00 -
银行间市场 3,829,402,345.90 -
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合计 4,370,752,345.90 -
上年度末
2019年 12月 31日
项目 账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,222,395,673.59 -
合计 1,222,395,673.59 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 57.56 38.32
应收定期存款利息 15,858,055.77 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 19,313,688.17 9,862,143.81
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 5,848,310.36 1,760,868.56
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 1.21 -
合计 41,020,113.07 11,623,050.69
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 255,589.51 192,486.80
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合计 255,589.51 192,486.80
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借位于今 - -
预提审计费 100,000.00 80,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提上清所债券账户维护
费
4,500.00 4,500.00
预提中债登债券账户维护
费
4,500.00 4,500.00
合计 229,000.00 209,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长城工资宝货币 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
75,146,634.56 75,146,634.56
本期申购 324,945,797.01 324,945,797.01
本期赎回(以"-"号填列) -308,812,289.98 -308,812,289.98
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
91,280,141.59 91,280,141.59
金额单位：人民币元
长城工资宝货币 B
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,993,887,693.90 4,993,887,693.90
本期申购 95,790,903,447.78 95,790,903,447.78
长城工资宝货币 2020年年度报告
第 41 页 共 69 页
本期赎回(以"-"号填列) -88,387,600,994.77 -88,387,600,994.77
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,397,190,146.91 12,397,190,146.91
金额单位：人民币元
长城工资宝货币 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 911,225,725.76 911,225,725.76
本期赎回(以"-"号填列) -100,276,193.59 -100,276,193.59
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 810,949,532.17 810,949,532.17
注：1）本期申购包含红利再投资、分级调整以及基金转入的份额及金额；本期赎回包含分级调整
以及基金转出的份额及金额。
2）根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2020年 9月 4日发布的《关于长城工资宝货币市场
基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金自 2020年 9月 7日起增设 C类
基金份额。
3）本基金设 A类基金份额、B类基金份额和 C类基金份额，本基金的 A类和 B类基金份额，根据
投资者基金交易账户所有持有份额数量是否不低于 500万份进行升降级的判断和处理。C类基金
不参加上述份额间的自动升降级。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长城工资宝货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,508,034.68 - 1,508,034.68
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
长城工资宝货币 2020年年度报告
第 42 页 共 69 页
本期已分配利润 -1,508,034.68 - -1,508,034.68
本期末 - - -
单位：人民币元
长城工资宝货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 311,983,865.46 - 311,983,865.46
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -311,983,865.46 - -311,983,865.46
本期末 - - -
单位：人民币元
长城工资宝货币 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,035,246.76 - 1,035,246.76
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,035,246.76 - -1,035,246.76
本期末 - - -
注：本基金以份额面值人民币 1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 19,352.91 5,633.15
定期存款利息收入 52,755,652.99 14,698,055.50
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,572.22 8.78
其他 22.27 -
合计 52,777,600.39 14,703,697.43
注：其他为结算保证金利息收入。
长城工资宝货币 2020年年度报告
第 43 页 共 69 页
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金于本期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
47,452,471,186.91 26,689,294,184.05
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
47,365,504,388.41 26,618,798,879.62
减：应收利息总额 83,367,608.37 68,982,842.25
买卖债券差价收入 3,599,190.13 1,512,462.18
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资产生的收益/损失。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无股利收益/损失。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
注：本基金于本期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
交易所市场交易费用 - -
长城工资宝货币 2020年年度报告
第 44 页 共 69 页
银行间市场交易费用 1,168.99 788.38
交易基金产生的费用
- -
其中：申购费
- -
赎回费
- -
合计 1,168.99 788.38
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
上清所结算账户维
护费
18,000.00 18,000.00
中债登结算账户维
护费
18,000.00 18,000.00
银行划付手续费 8,072.01 91,698.84
其他 1,200.00 1,200.00
合计 265,272.01 328,898.84
注：其他为上清所查询服务费。
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
中原信托有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长城证券 50,007,095.89 100.00% - -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
长城工资宝货币 2020年年度报告
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回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长城证券 9,662,944,783.30 100.00% - -
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于本期及上年度可比期间均未产生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
34,529,861.73 16,716,563.28
其中：支付销售机构的
客户维护费
4,120,461.59 3,461,854.98
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
11,049,555.78 5,349,300.32
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.08%/当年天数
长城工资宝货币 2020年年度报告
第 47 页 共 69 页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城工资
宝货币 A
长城工资宝货
币 B
长城工资
宝货币 C
合计
中信银行 12,416.86 - 847.61 13,264.47
长城基金管理有限公司 6,742.78 1,031,572.78 2,530.19 1,040,845.75
长城证券 25.15 - - 25.15
合计 19,184.79 1,031,572.78 3,377.80 1,054,135.37
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城工资
宝货币 A
长城工资宝
货币 B
长城工资宝
货币 C
合计
中信银行 13,711.02 - - 13,711.02
长城基金管理有限公司 6,626.73 397,037.27 - 403,664.00
长城证券 108.98 - - 108.98
合计 20,446.73 397,037.27 - 417,484.00
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，B类
基金份额的年销售服务费率为 0.01%，C类基金份额的年销售服务费率均为 0.01%，三类基金份额
的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
本基金于 2020年 9月 7日起增设 C类份额，C类份额无上年度可比期间数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
长城工资宝货币 2020年年度报告
第 48 页 共 69 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长城工资宝货币 B
份额单位：份
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
长城嘉信资
产管理有限
公司
67,057,463.62 0.5042% - -
中信银行 1,000,528,290.41 7.5231% - -
长城工资宝货币 C
份额单位：份
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中信银行 500,069,260.31 3.7601% - -
注：截至本报告期末，本基金管理人长城基金管理有限公司控股子公司长城嘉信资产管理有限公
司持有本基金 B类份额 67,057,463.62份；本基金托管人中信银行股份有限公司持有本基金 B类
份额 1,000,528,290.41份，C类份额 500,069,260.31份。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 472,647.85 19,352.91 637,013.20 5,633.15
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
长城工资宝货币A
长城工资宝货币 2020年年度报告
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已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,508,034.68 - - 1,508,034.68 -
长城工资宝货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
311,983,865.46 - - 311,983,865.46 -
长城工资宝货币C
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,035,246.76 - - 1,035,246.76 -
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 1,129,953,251.23元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
200403 20农发03
2021年 1月 4
日
99.58 2,300,000 229,034,000.00
112020250
20广发银
行 CD250
2021年 1月 4
日
98.65 2,200,000 217,030,000.00
160413 16农发13
2021年 1月 4
日
100.04 2,122,000 212,284,880.00
112075537
20宁波银
行 CD237
2021年 1月 5
日
99.87 1,100,000 109,857,000.00
112020215
20广发银
行 CD215
2021年 1月 5
日
99.72 1,100,000 109,692,000.00
180409 18农发09
2021年 1月 5
日
100.66 1,032,000 103,881,120.00
160416 16农发16 2021年 1月 6 100.20 700,000 70,140,000.00
长城工资宝货币 2020年年度报告
第 50 页 共 69 页
日
160403 16农发03
2021年 1月 4
日
100.01 700,000 70,007,000.00
140210 14国开10
2021年 1月 6
日
100.78 340,000 34,265,200.00
112009122
20浦发银
行 CD122
2021年 1月 6
日
99.42 280,000 27,837,600.00
112009056
20浦发银
行 CD056
2021年 1月 6
日
99.65 164,000 16,342,600.00
140210 14国开10
2021年 1月 4
日
100.78 45,000 4,535,100.00
合计 12,083,000 1,204,906,500.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00元,无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
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本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金
于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基
金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告
期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的投资
范围为：现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上取决于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资及
买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
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下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2020
年 12
月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
1,100,472,647.851,100,000,000.00 900,000,000.00 - - - 3,100,472,647.85
存出
保证
金
2,540.57 - - - - - 2,540.57
交易
性金
融资
产
1,198,850,775.184,014,411,808.831,689,366,289.13 - - - 6,902,628,873.14
买入
返售
金融
资产
4,370,752,345.90 - - - - - 4,370,752,345.90
应收
利息
- - - - - 41,020,113.07 41,020,113.07
应收
申购
款
- - - - - 20,224,852.87 20,224,852.87
资产
总计
6,670,078,309.505,114,411,808.832,589,366,289.13 - - 61,244,965.9414,435,101,373.40
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,129,953,251.23 - - - - - 1,129,953,251.23
应付
管理
人报
酬
- - - - - 3,685,086.11 3,685,086.11
应付
- - - - - 1,179,227.57 1,179,227.57
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托管
费
应付
销售
服务
费
- - - - - 161,724.34 161,724.34
应付
交易
费用
- - - - - 255,589.51 255,589.51
应付
利息
- - - - - 178,634.02 178,634.02
应交
税费
- - - - - 39,039.95 39,039.95
其他
负债
- - - - - 229,000.00 229,000.00
负债
总计
1,129,953,251.23 - - - - 5,728,301.50 1,135,681,552.73
利率
敏感
度缺
口
5,540,125,058.275,114,411,808.832,589,366,289.13 - -
上年
度末
2019
年 12
月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
637,013.20 - - - - - 637,013.20
交易
性金
融资
产
1,378,258,295.782,760,378,978.77 138,533,679.17 - - - 4,277,170,953.72
买入
返售
金融
资产
1,222,395,673.59 - - - - - 1,222,395,673.59
应收
利息
- - - - - 11,623,050.69 11,623,050.69
应收
申购
款
- - - - -252,201,530.26 252,201,530.26
资产
2,601,290,982.572,760,378,978.77 138,533,679.17 - -263,824,580.95 5,764,028,221.46
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总计
负债
卖出
回购
金融
资产
款
692,048,401.92 - - - - - 692,048,401.92
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,808,261.33 1,808,261.33
应付
托管
费
- - - - - 578,643.64 578,643.64
应付
销售
服务
费
- - - - - 84,756.24 84,756.24
应付
交易
费用
- - - - - 192,486.80 192,486.80
应付
利息
- - - - - 68,817.26 68,817.26
应交
税费
- - - - - 3,525.81 3,525.81
其他
负债
- - - - - 209,000.00 209,000.00
负债
总计
692,048,401.92 - - - - 2,945,491.08 694,993,893.00
利率
敏感
度缺
口
1,909,242,580.652,760,378,978.77 138,533,679.17 - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率上升 25个基点 -4,024,740.58 -1,312,043.05
利率下降 25个基点 4,033,617.56 1,313,211.79
分析
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益
品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 6,902,628,873.14 47.82
其中：债券 6,902,628,873.14 47.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,370,752,345.90 30.28
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,100,472,647.85 21.48
4 其他各项资产 61,247,506.51 0.42
5 合计 14,435,101,373.40 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.04
其中：买断式回购融资 0.01
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,129,953,251.23 8.50
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 50.15 8.50
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 18.22 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 20.23 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 11.73 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 7.74 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 108.08 8.50
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 99,411,133.14 0.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 850,289,287.39 6.39
其中：政策性金融债 850,289,287.39 6.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 730,011,471.49 5.49
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,222,916,981.12 39.27
8 其他 - -
9 合计 6,902,628,873.14 51.90
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 112003076 20农 业 银
行 CD076
4,000,000 399,016,332.11 3.00
2 072000260 20广 发 证
券 CP009BC
3,000,000 300,005,033.88 2.26
3 112009122 20浦 发 银
行 CD122
3,000,000 298,260,523.92 2.24
4 112020250 20广 发 银
行 CD250
3,000,000 295,959,470.46 2.23
5 112014227 20江 苏 银
行 CD227
3,000,000 290,854,146.22 2.19
6 160413 16农发 13 2,500,000 250,105,701.74 1.88
7 200403 20农发 03 2,300,000 229,041,625.44 1.72
8 112075537 20宁 波 银
行 CD237
2,000,000 199,748,928.24 1.50
9 112076211 20深 圳 农
商 银 行
CD035
2,000,000 199,604,348.44 1.50
10 112010051 20兴 业 银
行 CD051
2,000,000 199,489,489.36 1.50
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1032%
报告期内偏离度的最低值 -0.0372%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0264%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和
票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000元。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除农业银行、浦发银行、宁波银行、兴业银行发行主体外，
其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数
据报送等案由，于 2020年 4月 22日被中国银保监会处以罚款。
中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因向关系人发放信用贷款等案由，于 2020年 7
月 13日被中国银保监会处以罚款。
中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因收取已签约开立的代发工资账户、退休金账
户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管
理费）案由，于 2020年 12月 7日被中国银保监会处以罚款。
根据上海银保监局公布的行政处罚信息公开表：
上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）因未按专营部门制规定开展同业业务等案
由，于 2020年 8月 10被上海银保监局处以罚款。
根据宁波银保监局公布的行政处罚信息公开表：
宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到
位案由，于 2020年 10月 16日被宁波银保监局处以罚款。
根据福建银保监局公布的行政处罚信息公开表：
兴业银行股份有限公司（简称兴业银行）因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不
正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地
方财政部门担保，于 2020年 8月 31日被福建银保监局处以罚款。
根据中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息公示表：
兴业银行股份有限公司（简称兴业银行）因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信
息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等案由，于 2020年 9月 4日被中国
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人民银行福州中心支行处以罚款。
本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此
次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。同时，本基金
持有的上述银行同业存单评级较高，流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面，
主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权
范围内，经正常投资决策程序对 20农业银行 CD076、20浦发银行 CD122、20宁波银行 CD237、20
兴业银行 CD051进行了投资。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,540.57
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 41,020,113.07
4 应收申购款 20,224,852.87
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 61,247,506.51
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长
城
工
资
宝
货
币 A
4,292 21,267.51 35,914,469.41 39.35% 55,365,672.18 60.65%
长
城
工
资
宝
货
币 B
66 187,836,214.35 12,397,190,146.91 100.00% - -
长
城
工
资
宝
货
币 C
15 54,063,302.14 810,842,638.71 99.99% 106,893.46 0.01%
合
计
4,373 3,041,257.68 13,243,947,255.03 99.58% 55,472,565.64 0.42%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 1,409,327,638.50 10.60%
2 银行类机构 1,009,122,183.35 7.59%
3 银行类机构 1,000,528,290.41 7.52%
4 银行类机构 912,849,081.19 6.86%
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5 银行类机构 506,015,158.66 3.80%
6 银行类机构 505,433,844.78 3.80%
7 银行类机构 503,604,056.92 3.79%
8 基金类机构 500,110,137.24 3.76%
9 基金类机构 500,110,137.24 3.76%
10 银行类机构 500,069,260.31 3.76%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长城工资宝
货币 A
123.49 0.000135%
长城工资宝
货币 B
- -
长城工资宝
货币 C
1,009.42 0.000124%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 1,132.91 0.000009%
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长城工资宝货币 A 0
长城工资宝货币 B 0
长城工资宝货币 C 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0
长城工资宝货币 A 0
长城工资宝货币 B 0
长城工资宝货币 C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
长城工资宝货
币 A
长城工资宝货
币 B
长城工资宝货
币 C
基金合同生效日（2014年 6
月 25日）基金份额总额
211,516,888.02 - -
本报告期期初基金份额总
额
75,146,634.56 4,993,887,693.90 -
本报告期基金总申购份额
324,945,797.01 95,790,903,447.78 911,225,725.76
减:本报告期基金总赎回份
额
308,812,289.98 88,387,600,994.77 100,276,193.59
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
91,280,141.59 12,397,190,146.91 810,949,532.17
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生不再担任长城基金管理有限公司总经理，由董事长王军
先生代为履职。
自 2020年 6月 19日起，彭洪波先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生、金树良先生、杨玉成先生、杨超先生不再担任公司董
事，由张文栋先生、朱静女士、韩飞先生担任公司董事。
自 2020年 6月 19日起，鄢维民先生不再担任公司独立董事。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任长城基金管理有限公司总经理，董事长王军先生不
再代任。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任公司董事。
自 2020年 8月 24日起，温子健先生担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，中信银行股份有限公司根据工作需要，于 2020年 10月 9日，任命杨璋琪先生
担任本行资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币拾万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
长城工资宝货币 2020年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券 2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止本报告期末共计 2个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权
证
成交总额
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的比例 的比例
长城证券 50,007,095.89 100.00% 9,662,944,783.30 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城工资宝货币基金 2020年春
节假期前暂停申购和转换转入
业务的公告
证券时报及本基金管理人网
站
2020年1月17
日
2
长城基金关于旗下基金 2020年
春节假期期间交易确认、清算交
收、开放时间等相关安排调整的
公告
本基金管理人网站
2020年1月31
日
3
关于长城工资宝货币基金暂停
大额申购、转换转入和定投业务
的公告
证券时报及本基金管理人网
站
2020年3月21
日
4
长城基金管理有限公司关于延
期披露旗下公募基金 2019年年
度报告的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2020年3月26
日
5
关于长城工资宝货币基金调整
大额申购、转换转入和定投业务
限额的公告
证券时报及本基金管理人网
站
2020年 4月 9
日
6
长城工资宝货币基金 2020年劳
动节假期前暂停申购和转换转
入业务的公告
证券时报及本基金管理人网
站
2020年4月24
日
7
长城基金管理有限公司关于取
消纸质对账单的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2020年5月27
日
8
长城工资宝货币基金 2020年端
午节假期前暂停申购和转换转
入业务的公告
证券时报及本基金管理人网
站
2020年6月18
日
9
长城基金关于旗下部分开放式
基金参与交通银行开展的手机
银行申购及定期定额投资基金
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2020年 7月 1
日
10
长城基金管理有限公司关于提
醒网上直销个人投资者及时上
传有效身份证件照片并更新、完
善身份信息以免影响业务办理
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2020年 7月 3
日
长城工资宝货币 2020年年度报告
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11
关于长城工资宝货币市场基金
增设基金份额并相应修改基金
合同部分条款的公告
证券时报及本基金管理人网
站
2020年 9月 4
日
12
长城基金关于旗下部分开放式
基金参与交通银行开展的手机
银行申购及定期定额投资基金
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2020年 12月
31日
长城工资宝货币 2020年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件
（二）《长城工资宝货币市场基金基金合同》
（三）《长城工资宝货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
