长城中证 500指数增强型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...............................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 其他指标.....................................................................................................................................12
3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................12
§4 管理人报告..........................................................................................................................................13
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19
§6 审计报告..............................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................20
§7 年度财务报表......................................................................................................................................23
7.1 资产负债表.................................................................................................................................23
7.2 利润表.........................................................................................................................................24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................26
7.4 报表附注.....................................................................................................................................28
§8 投资组合报告......................................................................................................................................59
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................59
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................61
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................74
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................74
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................75
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................75
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................75
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................76
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................76
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................79
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况....................................................................................................................................................79
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................80
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................81
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................81
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................81
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................81
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................81
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................81
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................82
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................82
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................85
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................87
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................87
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................87
§13 备查文件目录....................................................................................................................................88
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................88
13.2 存放地点...................................................................................................................................88
13.3 查阅方式...................................................................................................................................88
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 长城中证 500指数增强
基金主代码 006048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 13日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,768,561.69份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长城中证 500指数增强 A 长城中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码： 006048 007413
报告期末下属分级基金的份额总额 42,142,233.84份 6,626,327.85份
2.2 基金产品说明
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制
与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 7.75%。
投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证 500指数作为目标指数。除非因为
分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，
通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪
误差，追求适度超越目标指数的收益。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 车君 李申
联系电话 0755-23982338 021-60637102信息披露负责人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8868-666 021-60637111
传真 0755-23982328 021-60635778
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 王军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构
长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 41层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2020年 2019年
2018年 8月 13日(基
金合同生效日)-2018
年 12月 31日
长城中证 500
指数增强 A
长城中证 500
指数增强 C
长城中证 500
指数增强 A
长城中证 500
指数增强 C
长城中证 500
指数增强 A
长
城
中
证
500
指
数
增
强C
本期
已实
现收
益
11,966,039.27 1,319,333.47 5,830,254.51 162,225.49 -2,464,415.48 -
本期
利润
11,557,908.67 999,492.85 9,075,176.21 374,479.72 -2,929,606.99 -
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.2825 0.2047 0.2175 0.1931 -0.1451 -
本期 22.36% 15.83% 22.20% 19.33% -16.64% -
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加权
平均
净值
利润
率
本期
基金
份额
净值
增长
率
30.30% 29.88% 35.60% 13.49% -20.47% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期末
可供
分配
利润
5,864,274.64 2,076,041.52 -6,073,114.17 48,055.20 -6,392,084.86 -
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.1392 0.3133 -0.1604 0.0203 -0.3413 -
期末
基金
资产
净值
59,082,130.64 9,190,887.92 40,742,744.16 2,521,783.85 14,860,686.92 -
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期末
基金
份额
净值
1.4020 1.3870 1.0760 1.0679 0.7935 -
3.1.3
累计
期末
指标
2020年末 2019年末 2018年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
40.51% 47.40% 7.84% 13.49% -20.47% -
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城中证 500指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.56% 1.14% 2.70% 1.10% -1.14% 0.04%
过去六个月 13.82% 1.47% 8.20% 1.38% 5.62% 0.09%
过去一年 30.30% 1.55% 19.94% 1.54% 10.36% 0.01%
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过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
40.51% 1.43% 25.57% 1.48% 14.94% -0.05%
长城中证 500指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.48% 1.14% 2.70% 1.10% -1.22% 0.04%
过去六个月 13.64% 1.47% 8.20% 1.38% 5.44% 0.09%
过去一年 29.88% 1.55% 19.94% 1.54% 9.94% 0.01%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
47.40% 1.38% 27.38% 1.39% 20.02% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：①本基金合同规定基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
90%，其中投资于中证 500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等资金类别。
②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基
金合同约定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证
券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基
金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混
合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健
成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益
定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、
长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题
灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置
混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资
基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久
源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券
投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资
基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资
基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配
置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500指数
增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多
策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、
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长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基
金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰
利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城泰丰纯债债券型
证券投资基金、长城中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型
证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5年
国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
雷俊
量化与指
数投资部
总经理，
长城中证
500指数
增强型、
长城久泰
沪深 300
指数、长
城创业板
指数、长
城核心优
选混合、
长城量化
精选股票、
长城量化
小盘股票、
2018年 11
月 30日
- 12年
男，北京大学理学学
士、工学硕士。曾就
职于南方基金管理
有限公司，2017年
11月进入长城基金
管理有限公司。
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长城中国
智造混合
的基金经
理
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中证 500指数增强型证券
投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法
规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情
况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年 A股市场“欲扬先抑”，年初突如其来的“新冠疫情”极大扰动了全球资本市场，美
股罕见地连续出现熔断，原油期货价格出现负数，各种极端事件不断刷新投资者对市场的认知，
但是二季度以后，A股市场强势反转，半导体、生物医药、白酒、光伏等板块轮番阶段性地领涨
市场，A股全年“动量”效应显著，呈现强者恒强特征，公募基金收益率高企，爆款基金频现。
本基金产品运作区间逐渐加大了对于盈利质量和动量成长风格的投资，持股集中度有所增加，从
风险和收益角度平衡考虑优化行业和个股配置，力争获取相对较高的长期超额回报。报告期内，
本基金根据股指期货的升贴水情况，采用部分股指期货替代现货策略，追求确定性的超额收益，
优化流动性管理，提高资金使用效率。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的
历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，
根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上
进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率 A级为 30.30%，比较基准收益率为 19.94%，C级为
29.88%，比较基准收益率为 19.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于后市，我们认为应该要乐观一点。各项宏观数据和经济预测数据均表明，宏观经济表现
正在变好。我们对“新冠”疫情的处理也积累了一定的经验，疫情对经济活动的边际影响正在减
弱。随着美国总统的顺利换届，国外环境的不确定性也在逐渐消失。因此虽大盘指数在高位震荡，
但整体上我们认为对 A股可以相对乐观一点。
以白酒、光伏为代表的高成长行业虽然估值水平相对较高，但是行业景气度很好。以金融地
产为代表低估值的行业，股价表现虽然相对较弱，但是估值优势愈加明显。我们预计今年的行业
分化不会那么严重，行业表现会更加均衡，每个行业都有阶段性的行情。我们的量化模型会根据
产品的风险偏好特征，在行业偏离上会做适度地约束调整。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 17 页 共 88 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自 2020年 01月 02日起至 2020年 02月 26日止连续 34个工作日基金资
产净值低于人民币五千万元，自 2020年 06月 02日起至 2020年 07月 03日止连续 22个工作日基
金资产净值低于人民币五千万元。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60737541_H34号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城中证 500指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长城中证 500指数增强型证券投资基金财务报表,包括
2020年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表及所有者权益
(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长城中证 500指数增强型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城
中证 500指数增强型证券投资基金 2020年 12月 31日的财务状况
以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长城中证 500指数增强型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 长城中证 500指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
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管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长城中证 500指数增强型证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督长城中证 500指数增强型证券投资基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城中证 500指数增强型证券投资基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致长城中证 500指数增强型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 吴翠蓉 陈小青
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2021年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,197,645.30 1,213,102.14
结算备付金 1,558,210.74 247,415.94
存出保证金 203,199.24 26,526.86
交易性金融资产 7.4.7.2 62,212,733.49 41,972,760.02
其中：股票投资 62,153,701.69 40,476,626.62
基金投资 - -
债券投资 59,031.80 1,496,133.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 527,630.63 634,653.80
应收利息 7.4.7.5 5,062.28 41,121.91
应收股利 - -
应收申购款 586,187.69 91,112.05
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 70,290,669.37 44,226,692.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,196,443.35 73,828.21
应付赎回款 518,708.75 734,133.28
应付管理人报酬 56,815.91 40,075.23
应付托管费 8,522.37 6,011.29
应付销售服务费 2,363.67 898.71
应付交易费用 7.4.7.7 53,048.23 24,988.46
应交税费 1,233.52 755.08
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 180,515.01 81,474.45
负债合计 2,017,650.81 962,164.71
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 41,450,641.44 33,650,841.96
未分配利润 7.4.7.10 26,822,377.12 9,613,686.05
所有者权益合计 68,273,018.56 43,264,528.01
负债和所有者权益总计 70,290,669.37 44,226,692.72
注：报告截止日 2020年 12月 31日，长城中证 500指数增强 A基金份额净值 1.4020元，基金份
额总额 42,142,233.84份；长城中证 500指数增强 C基金份额净值 1.3870元，基金份额总额
6,626,327.85份。长城中证 500指数增强份额总额合计为 48,768,561.69份。
7.2 利润表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
13,996,306.12 10,566,356.95
1.利息收入 52,532.90 73,922.26
其中：存款利息收入 7.4.7.11 35,588.15 33,224.05
债券利息收入 16,944.75 33,001.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 7,697.19
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 14,499,477.94 6,348,584.86
其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,119,685.54 5,383,036.25
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 82,859.57 -2,715.56
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 580,640.77 258,990.28
股利收益 7.4.7.16 716,292.06 709,273.89
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -727,913.41 3,457,175.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 172,208.69 686,673.90
减：二、费用 1,438,904.60 1,116,701.02
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 576,964.85 414,359.84
2．托管费 7.4.10.2.2 86,544.80 62,153.94
3．销售服务费 7.4.10.2.3 18,775.47 3,792.63
4．交易费用 7.4.7.19 472,299.93 402,732.30
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 2,148.38 932.36
7．其他费用 7.4.7.20 282,171.17 232,729.95
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
12,557,401.52 9,449,655.93
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
12,557,401.52 9,449,655.93
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,650,841.96 9,613,686.05 43,264,528.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,557,401.52 12,557,401.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
7,799,799.48 4,651,289.55 12,451,089.03
其中：1.基金申购款 76,015,122.97 34,498,284.19 110,513,407.16
2.基金赎回款 -68,215,323.49 -29,846,994.64 -98,062,318.13
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
41,450,641.44 26,822,377.12 68,273,018.56
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,475,892.60 -615,205.68 14,860,686.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,449,655.93 9,449,655.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
18,174,949.36 779,235.80 18,954,185.16
其中：1.基金申购款 154,217,453.02 21,761,649.21 175,979,102.23
2.基金赎回款 -136,042,503.66 -20,982,413.41 -157,024,917.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,650,841.96 9,613,686.05 43,264,528.01
注：附注为本财务报表的组成部分.
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
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______王军______
______邱春杨______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城中证 500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，是根据中国证券监督管理委
员会(简称“中国证监会”) 2018年 5月 15日证监许可[2018]820号文“关于准予长城久兆中小
板 300指数分级证券投资基金变更注册的批复”及原长城久兆中小板 300指数分级证券投资基金
(以下简称“久兆中小板基金”)基金份额持有人大会 2018年 7月 5日决议通过的《关于长城久兆
中小板 300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，由原久兆中小板基金转型而来。原久兆
中小板基金为契约型开放式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限
不定，首次募集规模为 965,942,785.13份基金份额。根据深交所深证上[2018]346号《终止上市
通知书》，自 2018年 8月 6日起，久兆中小板基金之中小 300A份额、中小 300B份额终止上市。
根据久兆中小板基金基金份额持有人大会的授权，管理人自 2018年 8月 6日至 2018年 8月 13日
对久兆中小板基金实施转型与基金份额转换。基金份额转换于 2018年 8月 13日完成，久兆中小
板基金正式转型成为“长城中证 500指数增强型证券投资基金”，原《长城久兆中小板 300指数分
级证券投资基金基金合同》终止，《长城中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》于同一日生
效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，
注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中
国建设银行”)。
久兆中小板基金之中小 300A份额、中小 300B份额终止上市后，基金管理人于 2018年 8月 6
日(份额转换起始日)将中小 300A份额与中小 300B份额转换为久兆 300份额的场内份额；于 2018
年 8月 13日(份额转换基准日)将久兆 300份额的场内份额、久兆 300份额的场外份额转换为份额
净值为 1.0000元的本基金基金份额。基金份额转换后，本基金份额数保留到小数点后 2位，小数
点后第 3位截位，由此产生的计算误差归入基金财产。
根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2019年 5月 9日发布的《关于长城中证 500指数增
强型证券投资基金增设 C类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金于 2019年 5
月 9日起增加 C类基金份额类别，原份额转为 A类基金份额。两类份额根据申购费用、赎回费用、
销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别。其中在投资人申购时收取申购
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类
别，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持
有期限收取赎回费用的基金份额类别，称为 C类基金份额。增加基金份额类别后，A类基金份额、C
类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。A类基金份额基金代码为 006048，
C类基金份额基金代码为 007413。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及
其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含
可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证 500指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基
金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益
工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
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作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
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每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
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得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内
逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期
内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额扣
除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提；
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(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费，本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按
前一日 C类基金资产净值的 0.30%年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不
定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同
一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一
类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由
出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
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定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额
从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018年 1
月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 5,197,645.30 1,213,102.14
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 5,197,645.30 1,213,102.14
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,372,830.02 62,153,701.69 1,780,871.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 41,000.00 59,031.80 18,031.80
债券
银行间市场 - - -
合计 41,000.00 59,031.80 18,031.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 60,413,830.02 62,212,733.49 1,798,903.47
上年度末
2019年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,925,563.37 40,476,626.62 2,551,063.25
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 1,504,321.52 1,496,133.40 -8,188.12
银行间市场 - - -
债券
合计 1,504,321.52 1,496,133.40 -8,188.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,429,884.89 41,972,760.02 2,542,875.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
公允价值
项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 1,242,900.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 1,242,900.00 - -
合计 - - -
衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算
准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的
期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买断式回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 511.07 346.17
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,537.21 122.37
应收债券利息 6.96 40,640.28
应收资产支持证券利息
-
-
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 7.04 13.09
合计 5,062.28 41,121.91
其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 53,048.23 24,988.46
银行间市场应付交易费用 - -
合计 53,048.23 24,988.46
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 515.01 1,474.45
应付证券出借违约金 - -
应付指数使用费 100,000.00 50,000.00
预提审计费用 30,000.00 30,000.00
预提信息披露费用 50,000.00 -
合计 180,515.01 81,474.45
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长城中证 500指数增强 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,864,733.85 31,289,311.48
本期申购 52,093,841.64 43,047,760.22
本期赎回（以“-”号填列） -47,816,341.65 -39,512,758.11
本期末 42,142,233.84 34,824,313.59
金额单位：人民币元
长城中证 500指数增强 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,361,530.48 2,361,530.48
本期申购 32,967,362.75 32,967,362.75
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 41 页 共 88 页
本期赎回（以“-”号填列） -28,702,565.38 -28,702,565.38
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 6,626,327.85 6,626,327.85
本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长城中证 500指数增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,073,114.17 15,526,546.85 9,453,432.68
本期利润 11,966,039.27 -408,130.60 11,557,908.67
本期基金份额交易
产生的变动数
-28,650.46 3,275,126.16 3,246,475.70
其中：基金申购款 -1,780,743.42 25,394,541.35 23,613,797.93
基金赎回款 1,752,092.96 -22,119,415.19 -20,367,322.23
本期已分配利润 - - -
本期末 5,864,274.64 18,393,542.41 24,257,817.05
单位：人民币元
长城中证 500指数增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 48,055.20 112,198.17 160,253.37
本期利润 1,319,333.47 -319,840.62 999,492.85
本期基金份额交易
产生的变动数
708,652.85 696,161.00 1,404,813.85
其中：基金申购款 7,592,822.61 3,291,663.65 10,884,486.26
基金赎回款 -6,884,169.76 -2,595,502.65 -9,479,672.41
本期已分配利润 - - -
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 42 页 共 88 页
本期末 2,076,041.52 488,518.55 2,564,560.07
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 19,576.62 24,790.90
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 15,756.90 8,024.03
其他 254.63 409.12
合计 35,588.15 33,224.05
注：其他为交易所结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益—买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 284,927,690.23 241,452,331.97
减：卖出股票成本总额 271,808,004.69 236,069,295.72
买卖股票差价收入 13,119,685.54 5,383,036.25
7.4.7.13 债券投资收益—买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,983,461.32 525,351.27
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 43 页 共 88 页
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,843,021.52 518,420.00
减：应收利息总额 57,580.23 9,646.83
买卖债券差价收入 82,859.57 -2,715.56
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资产生的收益/损失。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资，未发生贵金属投资收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 580,640.77 258,990.28
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收益 716,292.06 709,273.89
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 44 页 共 88 页
合计 716,292.06 709,273.89
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
1.交易性金融资产 -743,971.66 3,457,175.93
——股票投资 -770,191.58 3,465,364.05
——债券投资 26,219.92 -8,188.12
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 16,540.00 -
——股指期货 16,540.00 -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
481.75
-
合计 -727,913.41 3,457,175.93
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入 168,102.66 655,713.74
其他 4.01 -
转出基金补偿收入 A006048 4,055.24 -
转出基金补偿收入 C007413 46.78 -
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 45 页 共 88 页
转出基金补偿收入 - 30,960.16
合计 172,208.69 686,673.90
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
交易所市场交易费用 472,299.93 402,732.30
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用
-
-
其中：申购费
-
-
赎回费
-
-
合计 472,299.93 402,732.30
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 30,000.00 30,000.00
信息披露费 50,000.00 -
证券出借违约金 - -
银行费用 2,171.17 2,729.95
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 282,171.17 232,729.95
注：其他为账户维护费。
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 46 页 共 88 页
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券 577,419,119.48 100.00% 499,609,405.25 100.00%
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 47 页 共 88 页
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长城证券 447,967.12 100.00% 2,515,147.72 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长城证券 - - 21,000,000.00 100.00%
注：本基金于本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 48 页 共 88 页
长城证券 133,552.99 100.00% 53,048.23 100.00%
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长城证券 115,558.28 100.00% 24,988.46 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
576,964.85 414,359.84
其中：支付销售机构的客
户维护费
207,525.28 125,548.17
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 49 页 共 88 页
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
86,544.80 62,153.94
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
合计
中国建设银行 - - -
长城基金管理有限公司 - 22.93 22.93
长城证券 - - -
东方证券 - - -
合计 - 22.93 22.93
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
合计
中国建设银行 - - -
长城基金管理有限公司 - 251.48 251.48
长城证券 - - -
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 50 页 共 88 页
东方证券 - - -
合计 - 251.48 251.48
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
额的销售服务费年费率为 0.3%。C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值
的 0.3%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.3%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 51 页 共 88 页
中国建设银行 5,197,645.30 19,576.62 1,213,102.14 24,790.90
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605277
新亚
电子
2020年
12月 25
日
2021
年 1
月 6日
新股未
上市
16.95 16.95 469 7,949.557,949.55 -
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021
年 1
月 6日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.407,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年 1
月 4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.495,909.49 -
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 52 页 共 88 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00元,无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00元,无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 53 页 共 88 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本
基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 54 页 共 88 页
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,197,645.30 - - - - - 5,197,645.30
结算备付金
1,558,210.74 - - - - - 1,558,210.74
存出保证金
203,199.24 - - - - - 203,199.24
交易性金融资产
- - - - 59,031.8062,153,701.6962,212,733.49
应收证券清算款
- - - - - 527,630.63 527,630.63
应收利息
- - - - - 5,062.28 5,062.28
应收申购款
- - - - - 586,187.69 586,187.69
资产总计
6,959,055.28 - - - 59,031.8063,272,582.2970,290,669.37
负债
应付证券清算款
- - - - - 1,196,443.35 1,196,443.35
应付赎回款
- - - - - 518,708.75 518,708.75
应付管理人报酬
- - - - - 56,815.91 56,815.91
应付托管费
- - - - - 8,522.37 8,522.37
应付销售服务费
- - - - - 2,363.67 2,363.67
应付交易费用
- - - - - 53,048.23 53,048.23
应交税费
- - - - - 1,233.52 1,233.52
其他负债
- - - - - 180,515.01 180,515.01
负债总计
- - - - - 2,017,650.81 2,017,650.81
利率敏感度缺口
6,959,055.28 - - - 59,031.80
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,213,102.14 - - - - - 1,213,102.14
结算备付金
247,415.94 - - - - - 247,415.94
存出保证金
26,526.86 - - - - - 26,526.86
交易性金融资产
- -1,485,833.40 - 10,300.0040,476,626.6241,972,760.02
应收证券清算款
- - - - - 634,653.80 634,653.80
应收利息
- - - - - 41,121.91 41,121.91
应收申购款
- - - - - 91,112.05 91,112.05
其他资产
- - - - - - -
资产总计
1,487,044.94 -1,485,833.40 - 10,300.0041,243,514.3844,226,692.72
负债
应付证券清算款
- - - - - 73,828.21 73,828.21
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 55 页 共 88 页
应付赎回款
- - - - - 734,133.28 734,133.28
应付管理人报酬
- - - - - 40,075.23 40,075.23
应付托管费
- - - - - 6,011.29 6,011.29
应付销售服务费
- - - - - 898.71 898.71
应付交易费用
- - - - - 24,988.46 24,988.46
应交税费
- - - - - 755.08 755.08
其他负债
- - - - - 81,474.45 81,474.45
负债总计
- - - - - 962,164.71 962,164.71
利率敏感度缺口
1,487,044.94 -1,485,833.40 - 10,300.00
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率上升 25个基点 - -1,098.84
利率下降 25个基点 - 1,100.47
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合的资产配置为：投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%，其中
投资于中证 500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 56 页 共 88 页
购款等资金类别。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金本报告期末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 62,153,701.69 91.04 40,476,626.62 93.56
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 59,031.80 0.09 1,496,133.40 3.46
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 62,212,733.49 91.12 41,972,760.02 97.02
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 2,973,433.09 2,134,939.67
沪深 300指数下降 5% -2,973,433.09 -2,134,939.67
分析
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 57 页 共 88 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
（1）公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 62,191,588.05元，划分为第二层次的余额为人民币 21,145.44元，
无划分为第三层次的余额。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 40,470,048.58元，划分为第二层次的余额为人民币 1,502,711.44
元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 62,153,701.69 88.42
其中：股票 62,153,701.69 88.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 59,031.80 0.08
其中：债券 59,031.80 0.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,755,856.04 9.61
8 其他各项资产 1,322,079.84 1.88
9 合计 70,290,669.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 337,225.50 0.49
C
制造业 46,802,502.55 68.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,224.93 0.00
E
建筑业 243.54 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 908,604.00 1.33
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务 1,151,488.89 1.69
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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业
J
金融业 639.86 0.00
K
房地产业 199,090.00 0.29
L
租赁和商务服务业 989.10 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 5,038,562.40 7.38
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 5,606,676.00 8.21
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 60,047,246.77 87.95
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,750,722.70 2.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
658.00 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 39,175.00 0.06
G
交通运输、仓储和邮政业 134,673.18 0.20
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
21,796.24 0.03
J
金融业 153,243.20 0.22
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 60 页 共 88 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 6,186.60 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,106,454.92 3.09
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002709 天赐材料 32,800 3,404,640.00 4.99
2 002030 达安基因 87,800 3,011,540.00 4.41
3 002266 浙富控股 667,400 3,003,300.00 4.40
4 002382 蓝帆医疗 142,100 2,996,889.00 4.39
5 600507 方大特钢 430,138 2,985,157.72 4.37
6 603866 桃李面包 49,500 2,925,450.00 4.28
7 300244 迪安诊断 83,200 2,852,096.00 4.18
8 002557 洽洽食品 52,700 2,837,895.00 4.16
9 603882 金域医学 21,500 2,754,580.00 4.03
10 603650 彤程新材 85,400 2,647,400.00 3.88
11 601799 星宇股份 12,100 2,426,050.00 3.55
12 002925 盈趣科技 35,100 2,257,983.00 3.31
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 61 页 共 88 页
13 300463 迈克生物 47,500 2,213,500.00 3.24
14 603486 科沃斯 24,100 2,132,609.00 3.12
15 300274 阳光电源 28,500 2,059,980.00 3.02
16 603568 伟明环保 107,510 2,035,164.30 2.98
17 601865 福莱特 51,000 2,034,900.00 2.98
18 300146 汤臣倍健 83,600 2,018,940.00 2.96
19 603816 顾家家居 28,500 2,009,535.00 2.94
20 688002 睿创微纳 16,658 1,849,038.00 2.71
21 603444 吉比特 2,500 1,065,000.00 1.56
22 002507 涪陵榨菜 21,600 913,680.00 1.34
23 603056 德邦股份 71,600 908,604.00 1.33
24 603605 珀莱雅 5,100 907,800.00 1.33
25 601966 玲珑轮胎 25,700 903,869.00 1.32
26 002444 巨星科技 28,400 883,524.00 1.29
27 002901 大博医疗 11,500 847,895.00 1.24
28 002372 伟星新材 41,300 772,310.00 1.13
29 002705 新宝股份 14,400 608,400.00 0.89
30 600985 淮北矿业 30,000 335,700.00 0.49
31 002028 思源电气 15,024 301,381.44 0.44
32 002124 天邦股份 20,500 299,300.00 0.44
33 603806 福斯特 3,380 288,652.00 0.42
34 600466 蓝光发展 43,000 199,090.00 0.29
35 002791 坚朗五金 1,000 144,000.00 0.21
36 603317 天味食品 1,300 106,912.00 0.16
37 688088 虹软科技 1,200 83,904.00 0.12
38 600132 重庆啤酒 42 4,997.58 0.01
39 002368 太极股份 99 2,584.89 0.00
40 300115 长盈精密 100 2,465.00 0.00
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41 603737 三棵树 12 1,818.00 0.00
42 002223 鱼跃医疗 50 1,410.50 0.00
43 600801 华新水泥 60 1,237.80 0.00
44 000975 银泰黄金 120 1,033.20 0.00
45 002818 富森美 70 989.10 0.00
46 601139 深圳燃气 94 680.56 0.00
47 000750 国海证券 90 527.40 0.00
48 002128 露天煤业 45 492.30 0.00
49 002080 中材科技 20 483.60 0.00
50 002273 水晶光电 30 347.70 0.00
51 002353 杰瑞股份 7 245.00 0.00
52 000090 天健集团 41 243.54 0.00
53 002249 大洋电机 54 243.00 0.00
54 000598 兴蓉环境 50 240.00 0.00
55 000543 皖能电力 50 209.00 0.00
56 601200 上海环境 9 98.10 0.00
57 000600 建投能源 17 95.37 0.00
58 000563 陕国投 A 18 67.86 0.00
59 002936 郑州银行 10 44.60 0.00
60 600195 中牧股份 1 12.81 0.00
61 002387 维信诺 1 11.40 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300558 贝达药业 7,800 837,486.00 1.23
2 300726 宏达电子 3,000 217,050.00 0.32
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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3 688122 西部超导 2,105 167,368.55 0.25
4 300059 东方财富 4,900 151,900.00 0.22
5 603208 江山欧派 1,370 144,192.50 0.21
6 002930 宏川智慧 6,900 134,619.00 0.20
7 300394 天孚通信 1,900 101,327.00 0.15
8 603378 亚士创能 2,200 93,962.00 0.14
9 688015 交控科技 1,200 45,048.00 0.07
10 603233 大参林 500 39,175.00 0.06
11 603583 捷昌驱动 500 38,625.00 0.06
12 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.03
13 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.03
14 688139 海尔生物 239 15,604.31 0.02
15 605179 一鸣食品 709 12,520.94 0.02
16 605277 新亚电子 469 7,949.55 0.01
17 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
18 300853 申昊科技 99 6,434.01 0.01
19 603127 昭衍新药 60 6,186.60 0.01
20 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01
21 300014 亿纬锂能 70 5,705.00 0.01
22 300638 广和通 80 4,788.00 0.01
23 300529 健帆生物 50 3,391.00 0.00
24 002801 微光股份 90 3,205.80 0.00
25 300770 新媒股份 40 2,812.00 0.00
26 603520 司太立 40 2,633.20 0.00
27 603700 宁水集团 80 2,333.60 0.00
28 002851 麦格米特 50 1,703.00 0.00
29 300572 安车检测 40 1,635.20 0.00
30 002324 普利特 80 1,355.20 0.00
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 64 页 共 88 页
31 603596 伯特利 28 958.16 0.00
32 300487 蓝晓科技 21 934.50 0.00
33 600926 杭州银行 60 895.20 0.00
34 002414 高德红外 20 835.00 0.00
35 300607 拓斯达 20 695.00 0.00
36 600452 涪陵电力 40 658.00 0.00
37 000848 承德露露 90 639.00 0.00
38 603218 日月股份 20 605.00 0.00
39 000728 国元证券 50 448.00 0.00
40 002832 比音勒芬 19 308.56 0.00
41 300559 佳发教育 20 268.00 0.00
42 300259 新天科技 45 223.65 0.00
43 600125 铁龙物流 9 54.18 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002382 蓝帆医疗 3,601,538.00 8.32
2 002709 天赐材料 3,545,645.00 8.20
3 600507 方大特钢 3,409,958.89 7.88
4 002557 洽洽食品 3,402,036.96 7.86
5 300244 迪安诊断 3,269,071.00 7.56
6 002030 达安基因 3,188,196.19 7.37
7 002266 浙富控股 3,077,111.00 7.11
8 603866 桃李面包 3,042,113.00 7.03
9 603568 伟明环保 3,038,808.00 7.02
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 65 页 共 88 页
10 002925 盈趣科技 2,938,808.00 6.79
11 603650 彤程新材 2,823,318.00 6.53
12 002028 思源电气 2,678,065.66 6.19
13 603233 大参林 2,659,405.00 6.15
14 002414 高德红外 2,596,087.60 6.00
15 601966 玲珑轮胎 2,593,943.78 6.00
16 603338 浙江鼎力 2,516,674.21 5.82
17 603882 金域医学 2,504,970.00 5.79
18 603816 顾家家居 2,463,879.10 5.69
19 601799 星宇股份 2,402,224.98 5.55
20 002233 塔牌集团 2,364,454.61 5.47
21 300207 欣旺达 2,260,788.00 5.23
22 002434 万里扬 2,187,758.99 5.06
23 000807 云铝股份 2,187,021.00 5.05
24 300463 迈克生物 2,182,021.00 5.04
25 002507 涪陵榨菜 2,179,048.09 5.04
26 601865 福莱特 2,162,314.00 5.00
27 002124 天邦股份 2,159,997.00 4.99
28 002372 伟星新材 2,146,059.00 4.96
29 600060 海信视像 2,099,585.00 4.85
30 603444 吉比特 2,098,118.00 4.85
31 002242 九阳股份 2,049,143.24 4.74
32 300146 汤臣倍健 2,039,055.59 4.71
33 603486 科沃斯 2,005,202.00 4.63
34 603806 福斯特 1,979,735.00 4.58
35 603056 德邦股份 1,940,012.80 4.48
36 688002 睿创微纳 1,902,370.43 4.40
37 601975 招商南油 1,869,711.00 4.32
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 66 页 共 88 页
38 300418 昆仑万维 1,852,944.00 4.28
39 000090 天健集团 1,707,588.00 3.95
40 002174 游族网络 1,694,177.00 3.92
41 600862 中航高科 1,688,362.00 3.90
42 002511 中顺洁柔 1,665,266.00 3.85
43 002353 杰瑞股份 1,664,309.00 3.85
44 300482 万孚生物 1,616,807.94 3.74
45 300558 贝达药业 1,615,793.00 3.73
46 300274 阳光电源 1,611,054.00 3.72
47 000690 宝新能源 1,593,272.00 3.68
48 000975 银泰黄金 1,572,691.20 3.64
49 300058 蓝色光标 1,533,897.00 3.55
50 002128 露天煤业 1,499,709.00 3.47
51 600373 中文传媒 1,494,731.00 3.45
52 000581 威孚高科 1,477,119.00 3.41
53 002223 鱼跃医疗 1,471,582.50 3.40
54 600845 宝信软件 1,420,960.00 3.28
55 000488 晨鸣纸业 1,419,654.00 3.28
56 600298 安琪酵母 1,412,154.00 3.26
57 603712 七一二 1,390,154.00 3.21
58 002244 滨江集团 1,386,960.00 3.21
59 000712 锦龙股份 1,384,189.04 3.20
60 600064 南京高科 1,378,182.00 3.19
61 000513 丽珠集团 1,371,180.50 3.17
62 600985 淮北矿业 1,342,373.00 3.10
63 300496 中科创达 1,342,131.00 3.10
64 002080 中材科技 1,337,895.80 3.09
65 600195 中牧股份 1,302,481.04 3.01
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 67 页 共 88 页
66 000401 冀东水泥 1,298,690.00 3.00
67 300088 长信科技 1,282,658.00 2.96
68 601928 凤凰传媒 1,237,934.00 2.86
69 601098 中南传媒 1,226,627.00 2.84
70 002152 广电运通 1,225,463.00 2.83
71 000400 许继电气 1,225,413.00 2.83
72 000988 华工科技 1,219,595.00 2.82
73 600970 中材国际 1,196,281.00 2.77
74 002019 亿帆医药 1,191,659.00 2.75
75 300012 华测检测 1,186,522.00 2.74
76 600153 建发股份 1,129,935.00 2.61
77 002583 海能达 1,129,469.00 2.61
78 000987 越秀金控 1,121,178.00 2.59
79 300775 三角防务 1,094,307.00 2.53
80 600325 华发股份 1,084,718.00 2.51
81 000717 韶钢松山 1,072,748.00 2.48
82 600466 蓝光发展 1,064,407.00 2.46
83 600598 北大荒 1,063,757.00 2.46
84 600777 新潮能源 1,060,947.00 2.45
85 600575 淮河能源 1,045,441.00 2.42
86 603317 天味食品 1,009,476.00 2.33
87 600549 厦门钨业 1,000,676.00 2.31
88 000547 航天发展 999,233.08 2.31
89 002185 华天科技 997,884.63 2.31
90 002429 兆驰股份 994,805.00 2.30
91 600053 九鼎投资 984,518.00 2.28
92 000878 云南铜业 983,596.00 2.27
93 688369 致远互联 980,933.22 2.27
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 68 页 共 88 页
94 002603 以岭药业 971,586.00 2.25
95 601200 上海环境 966,049.56 2.23
96 002444 巨星科技 948,040.00 2.19
97 600125 铁龙物流 936,114.63 2.16
98 000930 中粮科技 925,193.00 2.14
99 002249 大洋电机 920,861.00 2.13
100 603605 珀莱雅 913,727.00 2.11
101 002368 太极股份 913,618.00 2.11
102 002250 联化科技 912,790.00 2.11
103 600132 重庆啤酒 903,946.84 2.09
104 000061 农产品 899,300.00 2.08
105 002635 安洁科技 898,564.00 2.08
106 300257 开山股份 898,234.00 2.08
107 601326 秦港股份 894,794.00 2.07
108 000027 深圳能源 889,108.00 2.06
109 002901 大博医疗 875,303.00 2.02
110 002440 闰土股份 868,406.00 2.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002414 高德红外 5,833,623.28 13.48
2 002028 思源电气 4,582,570.00 10.59
3 000807 云铝股份 4,343,306.00 10.04
4 603233 大参林 2,759,991.60 6.38
5 603338 浙江鼎力 2,743,564.40 6.34
6 002233 塔牌集团 2,535,006.91 5.86
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 69 页 共 88 页
7 000987 越秀金控 2,530,625.00 5.85
8 603806 福斯特 2,520,678.00 5.83
9 300207 欣旺达 2,377,117.00 5.49
10 002416 爱施德 2,371,142.19 5.48
11 002242 九阳股份 2,275,751.58 5.26
12 002353 杰瑞股份 2,257,125.16 5.22
13 601966 玲珑轮胎 2,240,361.50 5.18
14 600862 中航高科 2,135,058.00 4.93
15 002434 万里扬 2,070,240.00 4.79
16 603444 吉比特 2,025,859.00 4.68
17 600060 海信视像 2,025,098.00 4.68
18 000988 华工科技 1,988,305.00 4.60
19 300058 蓝色光标 1,957,664.00 4.52
20 000090 天健集团 1,943,449.00 4.49
21 601975 招商南油 1,888,544.00 4.37
22 300418 昆仑万维 1,830,017.00 4.23
23 600466 蓝光发展 1,809,720.00 4.18
24 600970 中材国际 1,760,287.69 4.07
25 002709 天赐材料 1,739,792.04 4.02
26 000563 陕国投 A 1,737,336.00 4.02
27 000690 宝新能源 1,721,511.71 3.98
28 002124 天邦股份 1,712,993.00 3.96
29 000488 晨鸣纸业 1,639,895.00 3.79
30 002511 中顺洁柔 1,622,578.00 3.75
31 000547 航天发展 1,621,108.00 3.75
32 300012 华测检测 1,618,182.00 3.74
33 002174 游族网络 1,614,944.00 3.73
34 000400 许继电气 1,604,352.76 3.71
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 70 页 共 88 页
35 002128 露天煤业 1,599,406.66 3.70
36 600298 安琪酵母 1,586,331.47 3.67
37 000581 威孚高科 1,566,401.00 3.62
38 002249 大洋电机 1,550,957.00 3.58
39 002080 中材科技 1,530,210.00 3.54
40 600486 扬农化工 1,520,210.53 3.51
41 600143 金发科技 1,506,182.00 3.48
42 000027 深圳能源 1,498,275.00 3.46
43 600845 宝信软件 1,468,709.00 3.39
44 600132 重庆啤酒 1,437,605.00 3.32
45 000401 冀东水泥 1,437,367.00 3.32
46 002244 滨江集团 1,422,607.50 3.29
47 002019 亿帆医药 1,422,054.17 3.29
48 300482 万孚生物 1,412,170.65 3.26
49 600373 中文传媒 1,411,028.00 3.26
50 603712 七一二 1,410,360.00 3.26
51 000543 皖能电力 1,401,332.00 3.24
52 600521 华海药业 1,378,935.84 3.19
53 300026 红日药业 1,378,550.00 3.19
54 300496 中科创达 1,371,532.00 3.17
55 002507 涪陵榨菜 1,358,371.00 3.14
56 000975 银泰黄金 1,310,866.20 3.03
57 000600 建投能源 1,310,018.00 3.03
58 600985 淮北矿业 1,304,176.00 3.01
59 002368 太极股份 1,296,993.47 3.00
60 600064 南京高科 1,293,163.00 2.99
61 000877 天山股份 1,292,568.99 2.99
62 002049 紫光国微 1,277,143.00 2.95
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 71 页 共 88 页
63 000712 锦龙股份 1,275,457.00 2.95
64 000513 丽珠集团 1,262,267.00 2.92
65 601928 凤凰传媒 1,243,276.00 2.87
66 002223 鱼跃医疗 1,243,140.00 2.87
67 002372 伟星新材 1,217,832.70 2.81
68 002152 广电运通 1,170,121.00 2.70
69 300088 长信科技 1,158,466.00 2.68
70 600745 闻泰科技 1,148,720.00 2.66
71 002583 海能达 1,132,145.00 2.62
72 600195 中牧股份 1,128,933.70 2.61
73 600598 北大荒 1,122,209.00 2.59
74 000717 韶钢松山 1,114,400.00 2.58
75 002690 美亚光电 1,110,366.00 2.57
76 000878 云南铜业 1,100,977.00 2.54
77 300775 三角防务 1,100,722.00 2.54
78 600325 华发股份 1,091,706.00 2.52
79 600643 爱建集团 1,089,310.46 2.52
80 600777 新潮能源 1,087,229.00 2.51
81 600779 水井坊 1,076,205.00 2.49
82 601098 中南传媒 1,066,440.40 2.46
83 600575 淮河能源 1,055,925.00 2.44
84 601615 明阳智能 1,045,196.00 2.42
85 600153 建发股份 1,030,526.00 2.38
86 002185 华天科技 1,026,789.00 2.37
87 000930 中粮科技 1,026,256.00 2.37
88 601958 金钼股份 1,008,277.00 2.33
89 002463 沪电股份 1,000,333.00 2.31
90 600549 厦门钨业 995,933.70 2.30
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 72 页 共 88 页
91 002273 水晶光电 982,857.00 2.27
92 002603 以岭药业 974,256.00 2.25
93 002429 兆驰股份 972,536.00 2.25
94 601200 上海环境 969,012.57 2.24
95 600125 铁龙物流 960,116.55 2.22
96 603568 伟明环保 959,769.17 2.22
97 300115 长盈精密 958,520.00 2.22
98 688369 致远互联 957,906.81 2.21
99 000997 新大陆 956,382.00 2.21
100 603659 璞泰来 935,459.00 2.16
101 300257 开山股份 929,792.00 2.15
102 600053 九鼎投资 924,427.00 2.14
103 000932 华菱钢铁 923,612.00 2.13
104 000006 深振业 A 903,004.00 2.09
105 600728 佳都科技 892,395.00 2.06
106 002064 华峰氨纶 878,750.00 2.03
107 300253 卫宁健康 877,202.70 2.03
108 603317 天味食品 874,634.84 2.02
109 002250 联化科技 872,475.00 2.02
110 601326 秦港股份 867,327.00 2.00
111 002382 蓝帆医疗 865,812.00 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 294,255,271.34
卖出股票收入（成交）总额 284,927,690.23
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 73 页 共 88 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 59,031.80 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,031.80 0.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113611 福 20转债 410 59,031.80 0.09
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 74 页 共 88 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2102 IC2102 1 1,259,440.00 16,540.00
本基金在进
行股指期货
投资时,遵守
法律法规的
规定和基金
合同的约定,
符合既定的
投资策略和
投资目标。采
用流动性好、
交易活跃的
期货合约，对
现货资产进
行部分对冲，
以增厚整个
组合的风险
调整后的收
益。基金管理
人将充分考
虑股指期货
的收益特征、
流动性以及
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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风险特征，运
用股指期货
对冲系统性
风险、对冲特
殊情况下的
流动性风险，
如大额申购
赎回等
公允价值变动总额合计（元） 16,540.00
股指期货投资本期收益（元） 580,640.77
股指期货投资本期公允价值变动（元） 16,540.00
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资策略
和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约，对现货资产进行部分对冲，以增厚整个组合
的风险调整后的收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 203,199.24
2 应收证券清算款 527,630.63
3 应收股利 -
4 应收利息 5,062.28
5 应收申购款 586,187.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,322,079.84
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长 城
中 证
500指
数 增
强 A
3,491 12,071.68 3,800,014.73 9.02% 38,342,219.11 90.98%
长 城
中 证
500指
数 增
强 C
3,534 1,875.02 - - 6,626,327.85 100.00%
合计 7,025 6,942.14 3,800,014.73 7.79% 44,968,546.96 92.21%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长城中证
500指数
增强 A
9,561.67 0.0227%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长城中证 9.77 0.0001%
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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500指数
增强 C
合计
9,571.44 0.0196%
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长城中证 500指数增
强 A
0
长城中证 500指数增
强 C
0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0
长城中证 500指数增
强 A
0
长城中证 500指数增
强 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
基金合同生效日（2018年 8月 13日）基金
份额总额
19,420,400.59
-
本报告期期初基金份额总额 37,864,733.85 2,361,530.48
本报告期基金总申购份额 52,093,841.64 32,967,362.75
减:本报告期基金总赎回份额 47,816,341.65 28,702,565.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 42,142,233.84 6,626,327.85
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生不再担任长城基金管理有限公司总经理，由董事长王军
先生代为履职。
自 2020年 6月 19日起，彭洪波先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生、金树良先生、杨玉成先生、杨超先生不再担任公司董
事，由张文栋先生、朱静女士、韩飞先生担任公司董事。
自 2020年 6月 19日起，鄢维民先生不再担任公司独立董事。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任长城基金管理有限公司总经理，董事长王军先生不
再代任。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任公司董事。
自 2020年 8月 24日起，温子健先生担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币叁万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券 7 577,419,119.48 100.00% 133,552.99 100.00% -
西部证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增 3个专用交易单元（长城证券增 2个交易单元、西部证券新增 1个交易单元），截
止本报告期末共计 61个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，
使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 447,967.12 100.00% - - - -
西部证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
第 84 页 共 88 页
安信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
广州证券 - - - - - -
本基金本报告期未发生租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金关于旗下基金 2020
年春节假期期间交易确认、清
算交收、开放时间等相关安排
调整的公告
本基金管理人网站
2020年 1月 31日
2 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(闻泰科技)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管 2020年 3月 17日
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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理人网站
3 长城基金管理有限公司关于
延期披露旗下公募基金 2019
年年度报告的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2020年 3月 26日
4 长城基金管理有限公司关于
取消纸质对账单的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 5月 27日
5 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与交通银行开展的
手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 7月 1日
6 长城基金管理有限公司关于
提醒网上直销个人投资者及
时上传有效身份证件照片并
更新、完善身份信息以免影响
业务办理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2020年 7月 3日
7 关于根据《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》修改
长城中证 500基金合同及托
管协议的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2020年 7月 8日
8 长城基金管理有限公司关于
修订公司旗下部分公开募集
证券投资基金基金合同有关
条款的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 10月 30日
9 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与交通银行开展的
手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2020年 12月 31日
长城中证 500指数增强 2020年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予长城久兆中小板 300指数分级证券投资基金变更注册的文件
（二）《长城中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》
（三）《长城中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
