宝盈货币市场证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ............................................................... 17
7.2 利润表 ................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 19
7.4 报表附注 ................................................................. 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 43
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 43
8.2 债券回购融资情况 ......................................................... 43
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................. 43
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................... 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 44
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............. 44
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..................... 45
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..... 45
8.9 投资组合报告附注 ......................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 46
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..................................... 46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 47
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 47
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 47
§11 重大事件揭示 ............................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 48
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 48
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................. 49
11.9 其他重大事件 ............................................................ 49
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 52
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 52
§13 备查文件目录 ............................................................... 52
13.1 备查文件目录 ............................................................ 52
13.2 存放地点 ................................................................ 52
13.3 查阅方式 ................................................................ 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈货币市场证券投资基金
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月 5日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,419,789,979.48份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码： 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 6,141,550,619.32份 4,278,239,360.16份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等
积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资
策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之
内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩
比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重
比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益
的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管
理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说
明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张磊 李申
联系电话 0755-83276688 021-60637102
电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 021-60637111
传真 0755-83515599 021-60635778
注册地址 深圳市深南路 6008号特区报
业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 广东省深圳市福田区福华一
路 115号投行大厦 10层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
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邮政编码 518034 100033
法定代表人 马永红 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
宝盈基金管理有限公司
广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2020年 2019年 2018年
宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B
本期已
实现收
益
81,178,571.36 41,821,962.06 23,243,678.59 172,205,817.81 53,278,628.50 991,565,564.75
本期利
润
81,178,571.36 41,821,962.06 23,243,678.59 172,205,817.81 53,278,628.50 991,565,564.75
本期净
值收益
率
1.9977% 2.2419% 2.4172% 2.6631% 3.4289% 3.6782%
3.1.2
期末数
据和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期末基
金资产
净值
6,141,550,619.32 4,278,239,360.16 1,517,372,869.90 2,732,614,439.04 1,089,267,049.31 12,452,147,852.41
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计期
末指标
2020年末 2019年末 2018年末
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注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公
允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5886% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.5004% 0.0007%
过去六个月 1.0548% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 0.8784% 0.0016%
过去一年 1.9977% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 1.6467% 0.0020%
过去三年 8.0452% 0.0027% 1.0510% 0.0000% 6.9942% 0.0027%
过去五年 15.1778% 0.0035% 1.7519% 0.0000% 13.4259% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
43.0024% 0.0094% 4.1987% 0.0001% 38.8037% 0.0093%
宝盈货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6492% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.5610% 0.0007%
过去六个月 1.1764% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 1.0000% 0.0016%
过去一年 2.2419% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 1.8909% 0.0020%
过去三年 8.8256% 0.0027% 1.0510% 0.0000% 7.7746% 0.0027%
过去五年 16.5681% 0.0035% 1.7519% 0.0000% 14.8162% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
46.9732% 0.0094% 4.1987% 0.0001% 42.7745% 0.0093%
累计净
值收益
率
43.0024% 46.9732% 40.2015% 43.7504% 36.8926% 40.0214%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
宝盈货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 80,854,232.25 - 324,339.11 81,178,571.36
2019 23,546,896.38 - -303,217.79 23,243,678.59
2018 54,228,558.61 - -949,930.11 53,278,628.50
合计 158,629,687.24 - -928,808.79 157,700,878.45
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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单位：人民币元
宝盈货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备
注
2020 41,696,165.93 - 125,796.13 41,821,962.06
2019 176,953,008.54 - -4,747,190.73 172,205,817.81
2018 999,056,722.11 - -7,491,157.36 991,565,564.75
合计 1,217,705,896.58 - -12,112,551.96 1,205,593,344.62
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年 5月 18日成立，注册资本为人民币 1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥
泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭
纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39个月定开债、宝盈发展新动能
股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券四十六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，
并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公
司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资
决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己
的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨献忠
本基金、宝
盈聚享纯债
2018 年 4 月
21日
- 7年
杨献忠先生，中国人民大
学金融学硕士，具有 5
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定期开放债
券型发起式
证券投资基
金、宝盈盈
润纯债债券
型证券投资
基金、宝盈
盈沛纯债债
券型证券投
资基金基金
经理
年证券从业经历。2013
年 8月至 2016年 11月在
中国工商银行总行金融
市场部担任交易员；2016
年 11月加入宝盈基金管
理有限公司固定收益部，
先后担任研究员、宝盈货
币市场证券投资基金基
金经理助理。中国国籍，
证券投资基金从业人员
资格。
吕姝仪
本基金、宝
盈祥利稳健
配置混合型
证券投资基
金、宝盈祥
泽混合型证
券 投 资 基
金、宝盈祥
裕增强回报
混合型证券
投资基金基
金经理
2019 年 3 月
30日
- 7年
吕姝仪女士，中国人民大
学经济学硕士。2012年 7
月至 2013年 9月在中山
证券有限责任公司任投
资经理助理，2013年 10
月至 2015年 9月在民生
加银基金管理有限公司
任债券交易员，2015年 9
月至2017年12月在东兴
证券股份有限公司基金
业务部任基金经理。2017
年 12月加入宝盈基金管
理有限公司，历任投资经
理。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2020年 12月 31日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，新冠肺炎疫情冲击下，国内外经济形势复杂，国内加大了宏观政策的对冲力度，
经济在一季度下降后逐季恢复、四季度经济增长指标已恢复至常态水平。通胀方面，主要工业品
和农业品价格先下后上、整体上行，居民消费价格指数前高后低、全年物价走势基本平稳。
报告期内，人民银行灵活把握货币政策调控力度、节奏和重点，为疫情防控和“六稳”“六保”
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等重点工作营造了稳健适宜的货币金融环境。报告期内，春节前，人民银行下调金融机构存款准
备金率支持实体经济发展，与春节前的现金缺口形成对冲，资金面维持宽松；春节后，为强化金
融支持防控新冠肺炎疫情、支持企业复工复产，人民银行综合运用量价工具进行逆周期调节，一
方面通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现、降准等多种货币政策工具，提供充足
流动性，另一方面先后下调 OMO、MLF和 LPR等利率和超额存款准备金利率，资金面超预期宽松，
货币市场利率连创新低；5 月下旬，人民银行货币政策宽松暂缓、适时退出“非常政策”，市场
全面宽松预期落空，资金面逐渐收紧，货币市场利率震荡上行；11月下旬，人民银行货币政策宽
松信号频现，资金面边际转松，资金利率上行至高位后迅速回落。报告期内，商业银行同业融资
压力先降后升再降，结构性存款压降的压力也逐渐缓解。债券市场方面，短期品种 1 年期国开债
先下后上再下，最低 1.19%，年末上行至 2.56%左右、略高于年初；长期品种 10年期国开债先下
后上再下，最低 2.79%，年末上行至 3.53%左右、略低于年初。
报告期内，资金面先松后紧再松，货币市场利率大幅波动，我们灵活调整了组合久期和组合
杠杆水平，在 2月和 11月择机配置了收益率较高的同业存款、同业存单和信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
宝盈货币 A：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
1.9977%，业绩比较基准收益率为 0.3510%。
宝盈货币 B：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
2.2419%，业绩比较基准收益率为 0.3510%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，经济仍处于疫情冲击后的缓慢复苏中。具体来看，全球同步复苏背景下出口强
势短期有望延续，制造业投资有望接棒基建和地产投资支撑经济，疫情缓解后消费尤其是服务性
消费的复苏空间值得期待；CPI呈 V型、中枢 1.0%左右、底点位于 1季度，PPI呈倒 V型、中枢
2.0%左右、顶点位于 2 季度；当前疫情变化和外部环境存在诸多的不确定性，稳健的货币政策会
更加灵活精准、合理适度，继续保持对经济恢复必要的支持力度。
基本面拐点未出现之前，长端利率难以趋势性下行，短期维持低久期，但宏观政策逐步退出
叠加利率债供需条件的显著改善，下半年利率债存在机会；信用收缩和风险事件冲击背景下，信
用债以高资质信用主体为主，注意防范尾部风险；货币市场利率预计围绕央行政策利率体系的政
策利率波动，持续跟踪货币政策以及资金面的变化，择机配置高评级高收益的同业存款、同业存
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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单和信用债。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基
金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、
投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，
以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估
值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营
部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商
一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付
方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，宝盈货币 A实施利润分配的金额为 81,178,571.36元；
报告期内，宝盈货币 B实施利润分配的金额为 41,821,962.06元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 20928号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“宝盈货币基
金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了宝盈货币基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经
营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈货币基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
宝盈货币基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈货币基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经
营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈货币基金、终止运营
或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈货币基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈货币基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈货币基金
不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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注册会计师的姓名 童咏静
张晓阳
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2021年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,551,927,547.34 964,929,189.57
结算备付金
95,863.25 -
存出保证金
3,200.05 -
交易性金融资产 7.4.7.2 5,970,183,139.33 2,838,430,545.79
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,920,183,139.33 2,838,430,545.79
资产支持证券投资
50,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,364,121,426.18 883,158,684.74
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 27,088,529.70 11,433,402.72
应收股利
- -
应收申购款
101,920,488.37 5,046,992.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 694,766.67 694,766.67
资产总计
11,016,034,960.89 4,703,693,581.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
589,998,585.00 450,799,020.60
应付证券清算款
- -
应付赎回款
821,348.94 457,921.88
应付管理人报酬
2,190,219.25 1,080,528.83
应付托管费
663,702.78 327,432.96
应付销售服务费
1,316,030.65 255,486.77
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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应付交易费用 7.4.7.7 120,208.17 79,820.33
应交税费
5,641.42 8,619.39
应付利息
21,175.67 38,832.73
应付利润
749,069.53 298,934.29
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 359,000.00 359,675.24
负债合计
596,244,981.41 453,706,273.02
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 10,419,789,979.48 4,249,987,308.94
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
10,419,789,979.48 4,249,987,308.94
负债和所有者权益总计
11,016,034,960.89 4,703,693,581.96
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，宝盈货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
6,141,550,619.32份；宝盈货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 4,278,239,360.16份。
宝盈货币份额总额合计为 10,419,789,979.48份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
170,021,833.74 242,839,554.69
1.利息收入
163,610,262.26 229,524,088.47
其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,986,219.37 45,222,089.66
债券利息收入
102,860,735.90 128,525,111.82
资产支持证券利息收入
329,593.16 -
买入返售金融资产收入
28,433,713.83 55,776,886.99
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,411,571.48 13,315,466.22
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,411,571.48 13,315,466.22
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
47,021,300.32 47,390,058.29
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,558,506.60 24,432,490.20
2．托管费 7.4.10.2.2 5,926,820.14 7,403,784.84
3．销售服务费
10,224,835.28 3,069,440.95
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
10,908,840.32 12,079,478.94
其中：卖出回购金融资产支出
10,908,840.32 12,079,478.94
6．税金及附加
47,142.26 54,489.22
7．其他费用 7.4.7.20 355,155.72 350,374.14
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
123,000,533.42 195,449,496.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
123,000,533.42 195,449,496.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,249,987,308.94 - 4,249,987,308.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 123,000,533.42 123,000,533.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,169,802,670.54 - 6,169,802,670.54
其中：1.基金申购款 131,015,186,982.89 - 131,015,186,982.89
2.基金赎回款 -124,845,384,312.35 - -124,845,384,312.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -123,000,533.42 -123,000,533.42
五、期末所有者权益（基 10,419,789,979.48 - 10,419,789,979.48
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
13,541,414,901.72 - 13,541,414,901.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 195,449,496.40 195,449,496.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,291,427,592.78 - -9,291,427,592.78
其中：1.基金申购款 28,215,319,782.42 - 28,215,319,782.42
2.基金赎回款 -37,506,747,375.20 - -37,506,747,375.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -195,449,496.40 -195,449,496.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,249,987,308.94 - 4,249,987,308.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______张献锦______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2009]第 532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》核
准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货币市场证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报
(验)字(09)第 0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈货币市场证券投资基金基
金合同》于 2009年 8月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,455,160,265.48份
基金份额，其中认购资金利息折合 70,841.24份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并
据此将基金份额分为不同的类别。其中按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额称为宝盈货
币 A；按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额称为宝盈货币 B。宝盈货币 A和宝盈货币 B分
别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各
类别基金份额之间不能相互转换。若宝盈货币 A 的持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或
超过 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的宝盈货币 A升级为宝盈货
币 B。若宝盈货币 B的持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 50万份时，本基金的注册登记
机构自动将其在该基金账户持有的宝盈货币 B降级为宝盈货币 A。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在一年以内(含一年)的银
行存款、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但
不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券
回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈货币市场证券投资基金基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的宝盈货币 A和宝盈货币 B之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收
益。宝盈货币 A和宝盈货币 B所对应的可分配收益可能有所不同。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 25 页 共 53 页
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融
估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 26 页 共 53 页
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 1,927,547.34 4,929,189.57
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 2,550,000,000.00 960,000,000.00
合计： 2,551,927,547.34 964,929,189.57
注：其他存款均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 19,986,789.95 19,974,000.00 -12,789.95 -0.0001%
银行间市场 5,900,196,349.38 5,908,194,000.00 7,997,650.62 0.0768%
合计 5,920,183,139.33 5,928,168,000.00 7,984,860.67 0.0766%
资产支持证券 50,000,000.00 50,072,000.00 72,000.00 0.0007%
合计 5,970,183,139.33 5,978,240,000.00 8,056,860.67 0.0773%
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,838,430,545.79 2,840,619,000.00 2,188,454.21 0.0515%
合计 2,838,430,545.79 2,840,619,000.00 2,188,454.21 0.0515%
资产支持证券 - - - -
合计 2,838,430,545.79 2,840,619,000.00 2,188,454.21 0.0515%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,364,121,426.18 -
合计 2,364,121,426.18 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 883,158,684.74 -
合计 883,158,684.74 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 721.43 1,471.91
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 14,558,817.25 2,323,055.56
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 28 页 共 53 页
应收结算备付金利息 47.41 -
应收债券利息 10,625,730.56 8,082,785.17
应收资产支持证券利息 339,480.55 -
应收买入返售证券利息 1,563,730.96 1,026,090.08
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 1.54 -
合计 27,088,529.70 11,433,402.72
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
其他应收款 571,900.00 571,900.00
待摊费用 - -
其他 122,866.67 122,866.67
合计 694,766.67 694,766.67
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 120,208.17 79,820.33
合计 120,208.17 79,820.33
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付赎回费 - 675.24
应付证券出借违约金 - -
预提费用 359,000.00 359,000.00
合计 359,000.00 359,675.24
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
宝盈货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 29 页 共 53 页
上年度末 1,517,372,869.90 1,517,372,869.90
本期申购 124,779,661,166.15 124,779,661,166.15
本期赎回(以"-"号填列) -120,155,483,416.73 -120,155,483,416.73
本期末 6,141,550,619.32 6,141,550,619.32
金额单位：人民币元
宝盈货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,732,614,439.04 2,732,614,439.04
本期申购 6,235,525,816.74 6,235,525,816.74
本期赎回(以"-"号填列) -4,689,900,895.62 -4,689,900,895.62
本期末 4,278,239,360.16 4,278,239,360.16
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
宝盈货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 81,178,571.36 - 81,178,571.36
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -81,178,571.36 - -81,178,571.36
本期末 - - -
单位：人民币元
宝盈货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 41,821,962.06 - 41,821,962.06
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -41,821,962.06 - -41,821,962.06
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 30 页 共 53 页
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
活期存款利息收入 46,831.61 85,097.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 31,938,986.71 45,136,991.71
结算备付金利息收入 383.97 -
其他 17.08 -
合计 31,986,219.37 45,222,089.66
7.4.7.12 股票投资收益
不适用。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
卖出债券（及债券到期兑付）成交
总额
18,720,499,507.52 26,620,260,623.33
减：卖出债券（及债券到期兑付）
成本总额
18,659,465,442.94 26,463,664,687.50
减：应收利息总额 54,622,493.10 143,280,469.61
买卖债券差价收入 6,411,571.48 13,315,466.22
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
不适用。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
不适用。
7.4.7.17 公允价值变动收益
无。
7.4.7.18 其他收入
无。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 31 页 共 53 页
7.4.7.19 交易费用
无。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
审计费用 130,000.00 130,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行费用 67,955.72 63,174.14
其他 1,200.00 1,200.00
合计 355,155.72 350,374.14
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司（“中铁信托”） 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司（“对外经贸信
托”）
基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 32 页 共 53 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
19,558,506.60 24,432,490.20
其中：支付销售机构的
客户维护费
8,057,690.28 2,326,840.16
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,926,820.14 7,403,784.84
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 254,094.77 2,450.07 256,544.84
宝盈基金公司 320,126.62 170,051.49 490,178.11
合计 574,221.39 172,501.56 746,722.95
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 33 页 共 53 页
中国建设银行 362,919.07 3,770.71 366,689.78
宝盈基金公司 317,213.49 582,054.09 899,267.58
合计 680,132.56 585,824.80 1,265,957.36
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈货币 A 的基金资产净值 0.25%的年费率以及宝
盈货币 B 的基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理
有限公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日宝盈货币 A的基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日宝盈货币 B的基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - 200,832,264.15 - - - -
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - 750,004,712.94 - - 1,350,000,000.00 74,555.00
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
宝盈货币 A 宝盈货币 B
报告期初持有的基金份额 - 181,992,806.23
报告期间申购/买入总份额 - 204,369,323.57
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 215,503,000.00
报告期末持有的基金份额 - 170,859,129.80
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 3.99%
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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宝盈货币 A 宝盈货币 B
报告期初持有的基金份额 - 206,805,393.91
报告期间申购/买入总份额 - 175,687,412.32
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 200,500,000.00
报告期末持有的基金份额 - 181,992,806.23
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 6.66%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、基金管理人宝盈基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托宝盈基金管理有限公司直销
柜台办理，适用费率为 0%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
宝盈货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中铁宝盈资
产管理有限
公司
83,535,696.64 1.95% 81,977,397.44 3.00%
中铁信托 206,451,485.19 4.83% 301,863,874.10 11.05%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,927,547.34 46,831.61 4,929,189.57 85,097.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
宝盈货币A
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
80,854,232.25 - 324,339.11 81,178,571.36 -
宝盈货币B
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
41,696,165.93 - 125,796.13 41,821,962.06 -
注：本基金在本年度累计分配收益 123,000,533.42 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
122,550,398.18元，，计入应付收益科目 450,135.24元。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
不适用。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为
589,998,585.00元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
112009513 20浦发银行 CD513 2021年 1月 4日 97.00 600,000 58,202,193.65
200306 20进出 06 2021年 1月 4日 99.85 500,000 49,925,245.71
180409 18农发 09 2021年 1月 4日 100.81 70,000 7,056,671.65
200314 20进出 14 2021年 1月 4日 99.77 1,000,000 99,767,267.66
200201 20国开 01 2021年 1月 4日 99.99 1,100,000 109,990,474.35
200216 20国开 16 2021年 1月 4日 99.90 1,000,000 99,902,967.06
180203 18国开 03 2021年 1月 4日 100.44 440,000 44,191,504.05
200309 20进出 09 2021年 1月 4日 99.81 1,000,000 99,806,245.14
160206 16国开 06 2021年 1月 4日 100.02 400,000 40,008,090.88
合计
6,110,000 608,850,660.15
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的高流动性、
低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国建设银行；定期存款存放在华夏银行股份有限公司、中国光大银
行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司以
及兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 53 页
险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA级以下 的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过 10%， 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的
银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 300,274,628.60 260,014,683.04
A-1以下 - -
未评级 479,378,989.87 259,989,878.91
合计 779,653,618.47 520,004,561.95
注：于 2020年 12月 31日，未评级部分为政策性金融债、金融债。债券信用评级取自第三方评级
机构。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 30,000,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 30,000,000.00 -
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 4,919,526,178.32 2,218,240,945.56
合计 4,919,526,178.32 2,218,240,945.56
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 100,534,754.94 -
AAA以下 - -
未评级 120,468,587.60 100,185,038.28
合计 221,003,342.54 100,185,038.28
注：于 2020年 12月 31日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 20,000,000.00 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 20,000,000.00 -
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2020年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 589,998,585.00元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020年 12月 31日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 20.59%，本基金投资组合的平均剩余
期限为 84天，平均剩余存续期为 84天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 17.65%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2020 年 12
月 31日，本基金未主动投资流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 2,351,927,547.34 200,000,000.00 - - - 2,551,927,547.34
结算备付金 95,863.25 - - - - 95,863.25
存出保证金 3,200.05 - - - - 3,200.05
交易性金融资产 4,506,635,891.50 1,463,547,247.83 - - - 5,970,183,139.33
买入返售金融资产 2,364,121,426.18 - - - - 2,364,121,426.18
应收利息 - - - - 27,088,529.70 27,088,529.70
应收申购款 - - - - 101,920,488.37 101,920,488.37
其他资产 - - - - 694,766.67 694,766.67
资产总计 9,222,783,928.32 1,663,547,247.83 - - 129,703,784.74 11,016,034,960.89
负债
卖出回购金融资产款 589,998,585.00 - - - - 589,998,585.00
应付赎回款 - - - - 821,348.94 821,348.94
应付管理人报酬 - - - - 2,190,219.25 2,190,219.25
应付托管费 - - - - 663,702.78 663,702.78
应付销售服务费 - - - - 1,316,030.65 1,316,030.65
应付交易费用 - - - - 120,208.17 120,208.17
应付利息 - - - - 21,175.67 21,175.67
应交税费 - - - - 5,641.42 5,641.42
应付利润 - - - - 749,069.53 749,069.53
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其他负债 - - - - 359,000.00 359,000.00
负债总计 589,998,585.00 - - - 6,246,396.41 596,244,981.41
利率敏感度缺口 8,632,785,343.32 1,663,547,247.83 - - 123,457,388.33 10,419,789,979.48
上年度末
2019年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 964,929,189.57 - - - - 964,929,189.57
交易性金融资产 2,506,697,214.10 331,733,331.69 - - - 2,838,430,545.79
买入返售金融资产 883,158,684.74 - - - - 883,158,684.74
应收利息 - - - - 11,433,402.72 11,433,402.72
应收申购款 - - - - 5,046,992.47 5,046,992.47
其他资产 - - - - 694,766.67 694,766.67
资产总计 4,354,785,088.41 331,733,331.69 - - 17,175,161.86 4,703,693,581.96
负债
卖出回购金融资产款 450,799,020.60 - - - - 450,799,020.60
应付赎回款 - - - - 457,921.88 457,921.88
应付管理人报酬 - - - - 1,080,528.83 1,080,528.83
应付托管费 - - - - 327,432.96 327,432.96
应付销售服务费 - - - - 255,486.77 255,486.77
应付交易费用 - - - - 79,820.33 79,820.33
应付利息 - - - - 38,832.73 38,832.73
应交税费 - - - - 8,619.39 8,619.39
应付利润 - - - - 298,934.29 298,934.29
其他负债 - - - - 359,675.24 359,675.24
负债总计 450,799,020.60 - - - 2,907,252.42 453,706,273.02
利率敏感度缺口 3,903,986,067.81 331,733,331.69 - - 14,267,909.44 4,249,987,308.94
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（ 2020年 12月 31日 ）
上年度末
（ 2019年 12月 31日 ）
1.市场利率下降 25个基点 4,998,042.44 2,048,277.30
2.市场利率上升 25个基点 -4,978,977.62 -2,041,091.23
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 53 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 5,970,183,139.33元，无属于第一或第三层次的余额(2019年 12月 31日：
第二层次 2,838,430,545.79元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 53 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,970,183,139.33 54.20
其中：债券 5,920,183,139.33 53.74
资产支持证券 50,000,000.00 0.45
2 买入返售金融资产 2,364,121,426.18 21.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,552,023,410.59 23.17
4 其他各项资产 129,706,984.79 1.18
5 合计 11,016,034,960.89 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.53
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 589,998,585.00 5.66
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共 53 页
净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 38.63 5.66
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 20.70 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 19.88 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 1.43 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 23.84 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 104.48 5.66
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 579,860,787.52 5.56
其中：政策性金融债 579,860,787.52 5.56
4 企业债券 120,521,544.89 1.16
5 企业短期融资券 300,274,628.60 2.88
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,919,526,178.32 47.21
8 其他 - -
9 合计 5,920,183,139.33 56.82
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 112016228 20上海银行 CD228 5,000,000 496,761,711.69 4.77
2 072000278 20中信建投 CP016 2,000,000 200,268,281.90 1.92
3 112003100 20农业银行 CD100 2,000,000 199,208,042.56 1.91
4 112006179 20交通银行 CD179 2,000,000 199,141,416.08 1.91
5 112020235 20广发银行 CD235 2,000,000 197,278,498.91 1.89
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 45 页 共 53 页
5 112004109 20中国银行 CD109 2,000,000 197,278,498.91 1.89
7 112012168 20北京银行 CD168 2,000,000 194,149,491.60 1.86
8 112008318 20中信银行 CD318 2,000,000 194,025,458.32 1.86
9 112090956 20青岛银行 CD015 1,500,000 149,577,127.86 1.44
10 112093431 20徽商银行 CD013 1,500,000 149,258,318.74 1.43
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2419%
报告期内偏离度的最低值 -0.0478%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0571%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 137222 中借 05A 100,000 10,000,000.00 0.10
2 169664 蚁借 01A 100,000 10,000,000.00 0.10
3 169585 20花 04A1 100,000 10,000,000.00 0.10
4 137231 蚁信 16A 100,000 10,000,000.00 0.10
5 169130 20花呗 2A 100,000 10,000,000.00 0.10
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除 20交通银行 CD179的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2020年 1月 8日，中国银行保险监督管理委员会向交通银行股份有限公司出具银保监罚决字
〔2019〕24号，指出交通银行存在授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力的问题，决定对交
通银行处以罚款 150万元。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会向交通银行股份有限公司出具银保监罚决字
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 46 页 共 53 页
〔2020〕6 号，指出交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违
规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）
信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）
关键且应报字段漏报或填报错误。决定对交通银行处以罚款 260万元。
我们认为相关处罚措施对交通银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对交通银行的
债券偿还影响很小。本基金投资 20交通银行 CD179的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,200.05
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 27,088,529.70
4 应收申购款 101,920,488.37
5 其他应收款 694,766.67
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 129,706,984.79
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈货币 A 1,343,079 4,572.74 55,705,384.90 0.91% 6,085,845,234.42 99.09%
宝盈货币 B 115 37,202,081.39 4,000,826,654.43 93.52% 277,412,705.73 6.48%
合计 1,343,194 7,757.47 4,056,532,039.33 38.93% 6,363,257,940.15 61.07%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 47 页 共 53 页
1 保险类机构 300,000,000.00 2.88%
2 信托类机构 206,451,485.19 1.98%
3 银行类机构 200,000,000.00 1.92%
4 基金类机构 170,859,129.80 1.64%
5 保险类机构 103,973,337.20 1.00%
6 保险类机构 101,243,252.26 0.97%
7 个人 100,000,000.00 0.96%
8 银行类机构 100,000,000.00 0.96%
9 银行类机构 100,000,000.00 0.96%
10 券商类机构 100,000,000.00 0.96%
11 银行类机构 100,000,000.00 0.96%
12 券商类机构 100,000,000.00 0.96%
13 银行类机构 100,000,000.00 0.96%
14 银行类机构 100,000,000.00 0.96%
15 基金类机构 100,000,000.00 0.96%
16 银行类机构 100,000,000.00 0.96%
17 基金类机构 100,000,000.00 0.96%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈货币 A 2,924,225.26 0.0476%
宝盈货币 B 0.00 0.0000%
合计 2,924,225.26 0.0281%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈货币 A 0~10
宝盈货币 B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈货币 A 0
宝盈货币 B 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日（2009年 8月 5日）基金份额总额 428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额 1,517,372,869.90 2,732,614,439.04
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 53 页
本报告期基金总申购份额 124,779,661,166.15 6,235,525,816.74
减:本报告期基金总赎回份额 120,155,483,416.73 4,689,900,895.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 6,141,550,619.32 4,278,239,360.16
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第六届董事会第一次现场会议决议，同意聘任李俊为公司
副总经理。
以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基
金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2020年第二次现场会议决议，同意严震、曾志耕、
王汀汀担任公司董事，李文众、徐加根、王艳艳不再担任公司董事。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 130,000.00元，目前事务所已连续 12年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 49 页 共 53 页
华泰证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）租用交易单元情况
本报告期内未租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
长江证券 60,458,272.60 100.00% - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司旗下 31 只
基金2019年第4季度报告提示性公
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2020年 1月 17日
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共 53 页
告
2
宝盈货币市场证券投资基金 2019
年第 4季度报告
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站
2020年 1月 17日
3
宝盈基金管理有限公司关于新增大
连网金基金销售有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活
动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 3月 24日
4
宝盈基金管理有限公司关于延期披
露旗下基金 2019 年年度报告的公
告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 3月 25日
5
宝盈基金管理有限公司关于新增嘉
实财富管理有限公司为旗下部分基
金代销机构的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 3月 31日
6
宝盈基金管理有限公司关于新增泛
华普益基金销售有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活
动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 4月 10日
7
宝盈基金管理有限公司旗下 31 只
基金 2019年年度报告提示性公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2020年 4月 11日
8
宝盈货币市场证券投资基金 2019
年年度报告
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站
2020年 4月 11日
9
宝盈基金管理有限公司旗下 34 只
基金2020年第1季度报告提示性公
告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报 2020年 4月 22日
10
宝盈货币市场证券投资基金 2020
年第 1季度报告
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站
2020年 4月 22日
11
宝盈基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中信证券华南股份有限
公司相关费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 4月 28日
12
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金参加渤海证券股份有限公司相关
费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 6月 3日
13
宝盈基金管理有限公司关于新增中
国人寿保险股份有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活
动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 6月 24日
14
关于宝盈货币市场证券投资基金开
展直销渠道转换费率优惠活动的公
告
上海证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子
披露网站
2020年 6月 30日
15 宝盈货币市场证券投资基金 2020 本基金管理人网站,中国证 2020年 7月 21日
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共 53 页
年第 2季度报告 券会基金电子披露网站
16
宝盈基金管理有限公司旗下 37 只
基金2020年第2季度报告提示性公
告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报 2020年 7月 21日
17
宝盈货币市场证券投资基金（宝盈
货币 A份额）基金产品资料概要（更
新）
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站 2020年 8月 26日
18
宝盈货币市场证券投资基金（宝盈
货币 B份额）基金产品资料概要（更
新）
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站 2020年 8月 26日
19
宝盈货币市场证券投资基金 2020
年中期报告
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站
2020年 8月 31日
20
宝盈基金管理有限公司旗下 37 只
基金 2020年中期报告提示性公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2020年 8月 31日
21
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金参加申万宏源证券有限公司及申
万宏源西部证券有限公司手续费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 9月 29日
22
宝盈基金管理有限公司旗下 41 只
基金2020年第3季度报告提示性公
告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报 2020年 10月 28日
23
宝盈货币市场证券投资基金 2020
年第 3季度报告
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站
2020年 10月 28日
24
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金参加招商银行股份有限公司摩羯
智投组合基金申购手续费率优惠活
动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 11月 17日
25
宝盈基金管理有限公司关于终止大
泰金石基金销售有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 11月 26日
26
宝盈基金管理有限公司关于对旗下
基金持有的债券调整估值的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 12月 19日
27
宝盈货币市场证券投资基金更新招
募说明书
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站
2020年 12月 23日
28
宝盈货币市场证券投资基金（宝盈
货币 A份额）基金产品资料概要（更
新）
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站 2020年 12月 23日
29
宝盈货币市场证券投资基金（宝盈
货币 B份额）基金产品资料概要（更
新）
本基金管理人网站,中国证
券会基金电子披露网站 2020年 12月 23日
30 宝盈货币市场证券投资基金调整限 上海证券报,本基金管理人 2020年 12月 24日
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 52 页 共 53 页
制大额申购、转换转入、定期定额
投资业务金额的公告
网站,中国证券会基金电子
披露网站
31
宝盈基金管理有限公司关于参加旗
下部分基金参加东莞农村商业银行
股份有限公司基金申购及定投费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 12月 28日
32
宝盈货币市场证券投资基金调整限
制大额申购、转换转入、定期定额
投资业务金额的公告
上海证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子
披露网站
2020年 12月 29日
33
宝盈基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 12月 31日
34
关于宝盈基金管理有限公司开展网
上直销渠道费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会基金
电子披露网站
2020年 12月 31日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。
《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
13.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
宝盈货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共 53 页
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2021年 3月 31日
