浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
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6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 68
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 69
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................ 71
9.3 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 71
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 71
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 73
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 74
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 74
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74
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11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 74
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 74
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 77
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 79
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF
场内简称 高股息;
扩位证券简称：高股息 ETF
基金主代码 512590
交易代码 512590
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 29日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,503,444.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年 3月 8日
注：为便利投资者，根据上海证券交易所于 2020年 2月 19日发布的《关于上海证券交易所上市
基金增加扩位证券简称相关事项的通知》的相关要求及规范，经履行适当程序，本基金自 2020
年 3月 16日起，增加扩位证券简称“高股息 ETF”，基金代码和场内简称保持不变。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳
定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的
条件下，构建指数化的投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证高股
息精选指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 顾佳 陆志俊
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联系电话 021-23212888 95559
电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95559
传真 021-23212985 021-62701216
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东大道 981号 3幢 316
室
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址 上海市淮海中路 381 号中
环广场 38楼
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200020 200336
法定代表人 谢伟 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年
2019年 1月 29日(基
金合同生效日)-2019
年 12月 31日
2018年
本期已实现收益 50,116,828.34 -175,230.79 -
本期利润 47,892,283.45 435,091.98 -
加权平均基金份额本期利润 0.4191 0.0063 -
本期加权平均净值利润率 35.19% 0.63% -
本期基金份额净值增长率 27.40% 5.96% -
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 33,414,275.04 188,676.69 -
期末可供分配基金份额利润 0.3499 0.0114 -
期末基金资产净值 128,917,719.04 17,487,737.16 -
期末基金份额净值 1.3499 1.0596 -
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 34.99% 5.96% -
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.86% 1.02% 2.09% 1.03% 0.77% -0.01%
过去六个月 19.56% 1.33% 11.89% 1.35% 7.67% -0.02%
过去一年 27.40% 1.46% 14.40% 1.48% 13.00% -0.02%
自基金合同
生效起至今
34.99% 1.30% 33.97% 1.38% 1.02% -0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同于 2019年 1月 29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自成立以来未进行过利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2020年 12月 31日止，浦银安盛旗下共管理 72只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基
本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付
债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期
开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银
安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基
金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银
安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安
恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银
安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛
普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普
瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证
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高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛
环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、
浦银安盛盛煊 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛诺 3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦
银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科
技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券
投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3年国开行债券
指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合
型证券投资基金、浦银安盛普华 66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型
证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型
基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金和浦银安盛养老目标日期 2040三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、
直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服
系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的
产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升
级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统
日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊
情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系
统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈士俊
公司指数
及量化投
资 部 总
监，公司
职 工 监
事，公司
旗下部分
基金的基
金经理。
2019 年 1 月
29日
- 19
陈士俊先生，清华大学管理学博
士。2001年至 2003年间曾在国
泰君安证券有限公司研究所担
任金融工程研究员 2 年；2003
年至 2007年 10月在银河基金管
理有限公司工作 4年，先后担任
金融工程部研究员、研究部主
管。2007年 10月加入浦银安盛
基金管理有限公司，任本公司指
数及量化投资部总监，并于 2010
年 12 月起兼任浦银安盛沪深
300 指数增强型证券投资基金基
金经理。2012年 3月兼任本公司
职工监事。2012年 5月起，兼任
浦银安盛中证锐联基本面 400指
数证券投资基金基金经理。2017
年 4月起，兼任浦银安盛中证锐
联沪港深基本面 100指数证券投
资基金（LOF）基金经理。2018
年 9月起，兼任浦银安盛量化多
策略灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2019年 1月起，
兼任浦银安盛中证高股息精选
交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2020年 4月起，兼
任浦银安盛中证高股息精选交
易型开放式指数证券投资基金
联接基金及浦银安盛 MSCI 中国
A 股交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2020 年 6 月
起，兼任浦银安盛创业板交易型
开放式指数证券投资基金的基
金经理。2020年 9月起担任浦银
安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理。
高钢杰
公司旗下
部分基金
的基金经
理。
2019 年 3 月
19日
- 10
高钢杰先生，中国科学院天体物
理博士。2010 年 10 月至 2014
年 3月在上海东证期货研究所、
国泰君安期货研究所担任量化
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投资研究员。2014 年 3 月至
2018 年 10 月在中国工商银行
总行贵金属业务部工作，历任产
品研发经理、代客交易经理。
2018 年 10 月加入浦银安盛基
金管理有限公司，参与 ETF 业
务筹备工作。2019年 3月起担任
浦银安盛中证高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理。2020年 6月起担任浦银
安盛中证高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金联接基
金及浦银安盛 MSCI 中国 A 股交
易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2020年 7月起担任
浦银安盛创业板交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。
2020 年 9 月起担任浦银安盛
MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金
经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公
平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易
的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交
易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予
以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
-
公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持
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仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
-
相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
-
明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
-
要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”；
-
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
-
执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
-
银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程
序规范进行，并对该分配过程进行监控；
-
定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
-
对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内、10日内）管理人管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该
情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理
方法及流程。
-
其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公
平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合
经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易
过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间
窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行
价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对
旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述公平
交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年 A股先抑后扬，震荡走高，主流指数大幅上涨。其中，沪深 300指数上涨 27.21%，中
证 500指数上涨 20.87%，创业板指数上涨 64.96%。国内主流红利指数表现分化。其中，中证高股
息精选指数、中证红利指数分别上涨 14.40%、3.49%，上证红利指数下跌 5.69%。此外，主流红利
指数均取得了较高的分红比例，在价格指数表现的基础上提供了额外的分红收益。
本基金的跟踪标的为中证高股息精选指数。该指数是从沪深 A股中选取 100只流动性好、连
续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样本股，采用股息率加权，以反映沪
深 A 股市场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票的整体表现。本基金采取完全复制指数的投
资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差，使基金回报紧密跟踪目标指数的收益，
降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长及分红收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性
风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
本基金保持较低的跟踪误差与偏离度，较好地实现了基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3499 元；本报告期基金份额净值增长率为 27.40%，业
绩比较基准收益率为 14.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，新冠疫情、央行货币政策以及国内外经济复苏政策仍然是市场关注的焦点。随
着新冠疫苗的加速推广，欧美经济有望加快复苏，美联储货币刺激政策在此之前较难转向。此外，
国内经济复苏态势将持续，央行宽松的货币政策将在年内逐步边际收紧，但仍以稳定为主，并不
会出现“急转弯”。与一般核心资产不同，高股息类资产因较高的分红率、较为优质的标的，是
一类可进可退的优质资产，能够为投资者提供不一样的选择。我们建议投资者在资产组合中可适
当配置高股息类资产以降低权益资产的波动率与不确定性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实
守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安
全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。
2020年以来，公司强化风险意识，增强风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定地高质量
发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门的要求，结
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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合公司实际业务开展情况，制定和修订完善了一系列制度流程体系，建立了全面合规和风险管理
机制。今年以来，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项控制措施切实
而有效，年内未发生重大违规及风险事件。
在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风控审计工作紧紧围绕公
司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。2020年，合规风控工作内容涵
盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。
法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规检查、信息披露、反洗钱等各项工作
均有序开展，公司各项合规记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础。
风险管理方面，对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险均建立了完善的二层风险监
控机制，进一步开发并优化量化风险评估模型，利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及
预警效能，并提升风险化解及处置能力。
审计方面，按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领
域的专项审计项目，另外还配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风
险为导向的重点业务领域专项审计，同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、
风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人
组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例由基金管理人根据上述原则确
定，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式采取现金分红方式；
每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2020年度，基金托管人在浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020年度，浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资
基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2020年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 25103号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金全体基
金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称“浦银安盛中证高股息 ETF”)的财务报表，包括
2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了浦银安盛中证高股息ETF2020年12月31日的财务状况以及2020
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛中证高股
息 ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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管理层和治理层对财务报表的
责任
浦银安盛中证高股息 ETF 的基金管理人浦银安盛基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛中证高股
息 ETF的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算浦银安盛中证
高股息 ETF、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督浦银安盛中证高股息 ETF 的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛中证高股息
ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致浦银安盛中证高股息 ETF不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞
赵钰
会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
审计报告日期 2021年 3月 29日
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,209,486.67 550,742.60
结算备付金
74,107.50 11,913.67
存出保证金
60,209.31 5,973.95
交易性金融资产 7.4.7.2 127,910,843.14 17,063,381.68
其中：股票投资
127,910,843.14 17,063,381.68
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 490.75 139.96
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
129,255,137.37 17,632,151.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
55,492.12 7,686.31
应付托管费
11,098.43 1,537.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 205,827.78 25,191.15
应交税费
- -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 65,000.00 110,000.00
负债合计
337,418.33 144,414.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 95,503,444.00 16,503,444.00
未分配利润 7.4.7.10 33,414,275.04 984,293.16
所有者权益合计
128,917,719.04 17,487,737.16
负债和所有者权益总计
129,255,137.37 17,632,151.86
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.3499元，基金份额总额为 95,503,444.00
份。
7.2 利润表
会计主体：浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基
金合同生效日)至 2019
年 12月 31日
一、收入
49,752,219.63 2,066,901.67
1.利息收入
25,316.78 841,440.50
其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,316.78 841,440.50
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
51,649,609.88 855,926.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 46,153,813.21 -329,476.51
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,495,796.67 1,185,402.90
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -2,224,544.89 610,322.77
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 301,837.86 -240,787.99
减：二、费用
1,859,936.18 1,631,809.69
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 670,149.77 332,876.30
2．托管费 7.4.10.2.2 134,029.99 66,575.32
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 883,192.90 906,893.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 172,563.52 325,464.44
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
47,892,283.45 435,091.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
47,892,283.45 435,091.98
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,503,444.00 984,293.16 17,487,737.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 47,892,283.45 47,892,283.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
79,000,000.00 -15,462,301.57 63,537,698.43
其中：1.基金申购款 292,000,000.00 32,806,240.32 324,806,240.32
2.基金赎回款 -213,000,000.00 -48,268,541.89 -261,268,541.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 95,503,444.00 33,414,275.04 128,917,719.04
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
349,503,444.00 - 349,503,444.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 435,091.98 435,091.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-333,000,000.00 549,201.18 -332,450,798.82
其中：1.基金申购款 84,000,000.00 2,155,314.40 86,155,314.40
2.基金赎回款 -417,000,000.00 -1,606,113.22 -418,606,113.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,503,444.00 984,293.16 17,487,737.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2294号《关于准予浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》及机构部函[2018]1627号《关于浦银安盛中
证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册，由浦银安盛基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 349,502,545.00元(含所募集股票市值)，
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0072 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》于 2019年 1月 29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 349,503,444.00份基金份
额，其中认购资金利息折合 899.00份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公
司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《浦银安盛中
证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定， 经上海证券交易所(以
下简称“上交所”) 自律监管决定书[2019]35号核准，本基金 349,503,444.00份基金份额于 2019
年 3月 8日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的标的指数为中证高股息精选指数，投资目标是紧
密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备
选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量
投资非标的指数成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 衍生工具及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。本基金的风险
控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较
基准为中证高股息精选指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛中证高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
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月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2019
年 1月 29日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率
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尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分
配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
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50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 1,209,486.67 550,742.60
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,209,486.67 550,742.60
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 129,525,065.26 127,910,843.14 -1,614,222.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 129,525,065.26 127,910,843.14 -1,614,222.12
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项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 16,453,058.91 17,063,381.68 610,322.77
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,453,058.91 17,063,381.68 610,322.77
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 430.25 131.96
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 33.40 5.40
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 27.10 2.60
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合计 490.75 139.96
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 205,827.78 25,191.15
银行间市场应付交易费用 - -
合计 205,827.78 25,191.15
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 30,000.00 60,000.00
应付指数使用费 35,000.00 50,000.00
合计 65,000.00 110,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,503,444.00 16,503,444.00
本期申购 292,000,000.00 292,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -213,000,000.00 -213,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
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本期末 95,503,444.00 95,503,444.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 188,676.69 795,616.47 984,293.16
本期利润 50,116,828.34 -2,224,544.89 47,892,283.45
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,213,708.38 -7,248,593.19 -15,462,301.57
其中：基金申购款 22,876,577.66 9,929,662.66 32,806,240.32
基金赎回款 -31,090,286.04 -17,178,255.85 -48,268,541.89
本期已分配利润 - - -
本期末 42,091,796.65 -8,677,521.61 33,414,275.04
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入 20,205.24 163,259.31
定期存款利息收入 - 670,755.56
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,183.96 5,818.87
其他 927.58 1,606.76
合计 25,316.78 841,440.50
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
40,703,929.10 2,743,890.31
股票投资收益——赎回差价收入 5,449,884.11
-3,073,366.82
股票投资收益——申购差价收入 -
-
股票投资收益——证券出借差价 - -
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收入
合计 46,153,813.21
-329,476.51
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合
同生效日)至 2019年 12月 31日
卖出股票成交总额 270,454,530.81 244,256,476.43
减：卖出股票成本总额 229,750,601.71 241,512,586.12
买卖股票差价收入 40,703,929.10 2,743,890.31
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合
同生效日)至 2019年 12月 31
日
赎回基金份额对价总额 261,268,541.89 418,606,113.22
减：现金支付赎回款总额 141,323,939.89 199,521,090.22
减：赎回股票成本总额 114,494,717.89 222,158,389.82
赎回差价收入 5,449,884.11 -3,073,366.82
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-买卖债券差价收入。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 80 页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 5,495,796.67 1,185,402.90
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 80 页
合计 5,495,796.67 1,185,402.90
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同
生效日)至 2019年 12月 31日
1.交易性金融资产 -2,224,544.89 610,322.77
——股票投资 -2,224,544.89 610,322.77
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -2,224,544.89 610,322.77
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同
生效日)至 2019年 12月 31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 301,837.86 -240,787.99
合计 301,837.86 -240,787.99
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生效
日)至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 883,192.90 906,893.63
银行间市场交易费用 - -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共 80 页
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 883,192.90 906,893.63
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日
审计费用 30,000.00 60,000.00
信息披露费 - -
证券出借违约金 - -
银行费用 1,080.00 620.00
指数使用费 141,483.52 264,444.44
沪深股东帐户开户费 - 400.00
合计 172,563.52 325,464.44
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安
盛”)
基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海
浦东发展银行”)
基金管理人的股东
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 80 页
上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
670,149.77 332,876.30
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,206.11 1,956.89
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 80 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
134,029.99 66,575.32
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为 2019
年 1月 29日，上年度可比期间为 2019年 1月 29日至 2019年 12月 31日。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 80 页
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
浦银安盛中证
高股息精选交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
12,254,900.00 12.83% - -
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 29日(基金合同生效日)至
2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 1,209,486.67 20,205.24 550,742.60 163,259.31
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
605277
新 亚
电子
2020 年
12月 25
日
2021
年1月
6日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030 祖 名2020 年2021 新股未15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共 80 页
股份 12月 25
日
年1月
6日
上市
003031
中 瓷
电子
2020 年
12月 24
日
2021
年1月
4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300926
博 俊
科技
2020 年
12月 29
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
10.76 10.76 2,177 23,424.52 23,424.52 -
300926
博 俊
科技
2020 年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市及
创业板
锁定
10.76 10.76 242 2,603.92 2,603.92 -
300927
江 天
化学
2020 年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市及
创业板
锁定
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300927
江 天
化学
2020 年
12月 29
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
688069
德 林
海
2020 年
7 月 15
日
2021
年1月
22日
科创版
锁定
67.20 62.45 1,126 75,667.20 70,318.70 -
688311
盟 升
电子
2020 年
7 月 24
日
2021
年2月
1日
科创版
锁定
41.58 115.36 1,089 45,280.62 125,627.04 -
688508
芯 朋
微
2020 年
7 月 15
日
2021
年1月
22日
科创版
锁定
28.30 91.91 2,405 68,061.50 221,043.55 -
300860
锋 尚
文化
2020 年
8月6日
2021
年2月
24日
创业板
锁定
138.02 126.67 51 7,039.02 6,460.17 -
300861
美 畅
股份
2020 年
8月6日
2021
年2月
24日
创业板
锁定
43.76 51.10 155 6,782.80 7,920.50 -
300864
南 大
环境
2020 年
8 月 13
日
2021
年2月
25日
创业板
锁定
71.71 90.85 58 4,159.18 5,269.30 -
300871
回 盛
生物
2020 年
8 月 13
日
2021
年2月
24日
创业板
锁定
33.61 38.70 206 6,923.66 7,972.20 -
300876
蒙 泰
高新
2020 年
8 月 14
日
2021
年2月
25日
创业板
锁定
20.09 36.62 228 4,580.52 8,349.36 -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 45 页 共 80 页
300879
大 叶
股份
2020 年
8 月 25
日
2021
年3月
1日
创业板
锁定
10.58 27.12 343 3,628.94 9,302.16 -
300881
盛 德
鑫泰
2020 年
8 月 25
日
2021
年3月
5日
创业板
锁定
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300882
万 胜
智能
2020 年
8 月 27
日
2021
年3月
10日
创业板
锁定
10.33 25.79 372 3,842.76 9,593.88 -
300884
狄 耐
克
2020 年
11 月 5
日
2021
年5月
12日
创业板
锁定
24.87 33.51 200 4,974.00 6,702.00 -
300886
华 业
香料
2020 年
9月8日
2021
年3月
16日
创业板
锁定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887
谱 尼
测试
2020 年
9月9日
2021
年3月
16日
创业板
锁定
44.47 74.52 90 4,002.30 6,706.80 -
300889
爱 克
股份
2020 年
9月9日
2021
年3月
16日
创业板
锁定
27.97 30.12 166 4,643.02 4,999.92 -
300890
翔 丰
华
2020 年
9 月 10
日
2021
年3月
18日
创业板
锁定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300893
松 原
股份
2020 年
9 月 17
日
2021
年3月
24日
创业板
锁定
13.47 35.08 252 3,394.44 8,840.16 -
300895
铜 牛
信息
2020 年
9 月 17
日
2021
年3月
24日
创业板
锁定
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱 美
客
2020 年
9 月 21
日
2021
年3月
29日
创业板
锁定
118.27 603.36 48 5,676.96 28,961.28 -
300898
熊 猫
乳品
2020 年
10 月 9
日
2021
年4月
16日
创业板
锁定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广 联
航空
2020 年
10月 19
日
2021
年4月
29日
创业板
锁定
17.87 33.16 170 3,037.90 5,637.20 -
300902
国 安
达
2020 年
10月 22
日
2021
年4月
29日
创业板
锁定
15.38 24.26 331 5,090.78 8,030.06 -
300907 康 平2020 年2021 创业板14.30 26.85 384 5,491.20 10,310.40 -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 46 页 共 80 页
科技 11月 11
日
年5月
18日
锁定
300908
仲 景
食品
2020 年
11月 13
日
2021
年5月
24日
创业板
锁定
39.74 60.44 86 3,417.64 5,197.84 -
300910
瑞 丰
新材
2020 年
11月 20
日
2021
年5月
27日
创业板
锁定
30.26 47.87 139 4,206.14 6,653.93 -
300911
亿 田
智能
2020 年
11月 24
日
2021
年6月
3日
创业板
锁定
24.35 33.06 155 3,774.25 5,124.30 -
300913
兆 龙
互连
2020 年
11月 27
日
2021
年6月
7日
创业板
锁定
13.21 23.94 486 6,420.06 11,634.84 -
300917
特 发
服务
2020 年
12月 14
日
2021
年6月
21日
创业板
锁定
18.78 31.94 262 4,920.36 8,368.28 -
300919
中 伟
股份
2020 年
12月 15
日
2021
年6月
23日
创业板
锁定
24.60 61.51 137 3,370.20 8,426.87 -
300922
天 秦
装备
2020 年
12月 18
日
2021
年6月
25日
创业板
锁定
16.05 31.58 207 3,322.35 6,537.06 -
300925
法 本
信息
2020 年
12月 21
日
2021
年6月
30日
创业板
锁定
20.08 37.33 177 3,554.16 6,607.41 -
300999
金 龙
鱼
2020 年
9 月 29
日
2021
年4月
15日
创业板
锁定
25.70 88.29 682 17,527.40 60,213.78 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 47 页 共 80 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证高股息精选指数，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投
资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期
货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行法定程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%，且不低于非现金
基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监
管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的
投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 80 页
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、
合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制
度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门
履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31日，本基金未持有债券和资产支持证券投资(2019年 12月 31日：同) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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资产
银行存款 1,209,486.67 - - - 1,209,486.67
结算备付金 74,107.50 - - - 74,107.50
存出保证金 60,209.31 - - - 60,209.31
交易性金融资产 - - - 127,910,843.14 127,910,843.14
应收利息 - - - 490.75 490.75
资产总计 1,343,803.48 - - 127,911,333.89 129,255,137.37
负债
应付管理人报酬 - - - 55,492.12 55,492.12
应付托管费 - - - 11,098.43 11,098.43
应付交易费用 - - - 205,827.78 205,827.78
其他负债 - - - 65,000.00 65,000.00
负债总计 - - - 337,418.33 337,418.33
利率敏感度缺口 1,343,803.48 - - 127,573,915.56 128,917,719.04
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 550,742.60 - - - 550,742.60
结算备付金 11,913.67 - - - 11,913.67
存出保证金 5,973.95 - - - 5,973.95
交易性金融资产 - - - 17,063,381.68 17,063,381.68
应收利息 - - - 139.96 139.96
资产总计 568,630.22 - - 17,063,521.64 17,632,151.86
负债
应付管理人报酬 - - - 7,686.31 7,686.31
应付托管费 - - - 1,537.24 1,537.24
应付交易费用 - - - 25,191.15 25,191.15
其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00
负债总计 - - - 144,414.70 144,414.70
利率敏感度缺口 568,630.22 - - 16,919,106.94 17,487,737.16
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2019年 12月 31
日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证高股息精选指数，即按照标的指数中的成份股组成
及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金股票组合
根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中中证高股息精选指数成
份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每
个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 127,910,843.14 99.22 17,063,381.68 97.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 127,910,843.14 99.22 17,063,381.68 97.57
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 500基点 6,280,605.31 821,142.48
业绩比较基准下降 500基点 -6,280,605.31 -821,142.48
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 127,103,964.02元，属于第二层次的余额为 806,879.12元，无属于第三层
次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 17,063,381.68元，无第二或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 基金申购款
于本报告期内，本基金申购基金份额的对价总额为 324,806,240.32元(2019年 1月 29日(基
金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间：本基金认购/申购基金份额的对价总额为
435,658,758.40 元)，其中包括以股票支付的申购款 141,169,730.09 元和以现金支付的申购款
183,636,510.23元(2019年 1月 29日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间：其中包括
以股票支付的认购/申购款 74,019,269.18元和以现金支付的认购/申购款 361,639,489.22元)。
(3)其他
除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 127,910,843.14 98.96
其中：股票 127,910,843.14 98.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,283,594.17 0.99
8 其他各项资产 60,700.06 0.05
9 合计 129,255,137.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,574,477.20 2.00
B 采矿业 6,633,047.00 5.15
C 制造业 106,670,566.52 82.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,351,433.64 1.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,659,116.80 3.61
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,022,165.00 2.34
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 416,560.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,404,495.00 1.09
S 综合 - -
合计 126,731,861.16 98.30
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 822,671.63 0.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
259,187.10 0.20
J 金融业 - -
K 房地产业 8,368.28 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6,706.80 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 75,588.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,460.17 0.01
S 综合 - -
合计 1,178,981.98 0.91
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002233 塔牌集团 294,600 3,753,204.00 2.91
2 300741 华宝股份 57,600 3,160,512.00 2.45
3 603858 步长制药 130,400 3,008,328.00 2.33
4 000789 万年青 203,000 2,699,900.00 2.09
5 603167 渤海轮渡 304,701 2,681,368.80 2.08
6 002884 凌霄泵业 110,864 2,649,649.60 2.06
7 002128 露天煤业 236,800 2,590,592.00 2.01
8 601225 陕西煤业 271,100 2,532,074.00 1.96
9 000848 承德露露 355,200 2,521,920.00 1.96
10 603886 元祖股份 138,300 2,356,632.00 1.83
11 603587 地素时尚 123,560 2,356,289.20 1.83
12 300107 建新股份 390,210 2,345,162.10 1.82
13 600585 海螺水泥 43,800 2,260,956.00 1.75
14 002318 久立特材 194,600 2,121,140.00 1.65
15 600761 安徽合力 148,800 2,112,960.00 1.64
16 600566 济川药业 103,400 2,091,782.00 1.62
17 002099 海翔药业 238,000 2,023,000.00 1.57
18 603669 灵康药业 232,100 2,000,702.00 1.55
19 600801 华新水泥 95,900 1,978,417.00 1.53
20 000828 东莞控股 196,400 1,977,748.00 1.53
21 002677 浙江美大 120,400 1,917,972.00 1.49
22 002440 闰土股份 200,600 1,869,592.00 1.45
23 603444 吉比特 4,300 1,831,800.00 1.42
24 600720 祁连山 134,300 1,823,794.00 1.41
25 603600 永艺股份 133,900 1,778,192.00 1.38
26 600449 宁夏建材 132,000 1,750,320.00 1.36
27 300193 佳士科技 240,600 1,734,726.00 1.35
28 002381 双箭股份 206,700 1,721,811.00 1.34
29 000877 天山股份 106,700 1,611,170.00 1.25
30 000672 上峰水泥 76,400 1,490,564.00 1.16
31 300179 四方达 225,600 1,437,072.00 1.11
32 600197 伊力特 50,700 1,432,782.00 1.11
33 600757 长江传媒 265,500 1,404,495.00 1.09
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共 80 页
34 600031 三一重工 39,800 1,392,204.00 1.08
35 002191 劲嘉股份 149,900 1,383,577.00 1.07
36 603298 杭叉集团 64,400 1,353,044.00 1.05
37 600995 文山电力 166,228 1,351,433.64 1.05
38 002020 京新药业 135,800 1,349,852.00 1.05
39 300498 温氏股份 73,200 1,334,436.00 1.04
40 300200 高盟新材 118,500 1,279,800.00 0.99
41 002746 仙坛股份 107,270 1,240,041.20 0.96
42 002035 华帝股份 139,200 1,229,136.00 0.95
43 002572 索菲亚 47,200 1,222,480.00 0.95
44 000858 五粮液 4,100 1,196,585.00 0.93
45 300349 金卡智能 94,100 1,190,365.00 0.92
46 600750 江中药业 109,280 1,159,460.80 0.90
47 600352 浙江龙盛 80,900 1,101,858.00 0.85
48 002557 洽洽食品 19,800 1,066,230.00 0.83
49 603866 桃李面包 17,900 1,057,890.00 0.82
50 300417 南华仪器 78,640 1,053,776.00 0.82
51 300196 长海股份 59,400 1,011,582.00 0.78
52 300703 创源股份 94,100 975,817.00 0.76
53 600062 华润双鹤 77,460 928,745.40 0.72
54 603811 诚意药业 38,776 895,725.60 0.69
55 603303 得邦照明 83,600 887,832.00 0.69
56 002489 浙江永强 227,400 882,312.00 0.68
57 000975 银泰黄金 102,100 879,081.00 0.68
58 000650 仁和药业 142,100 866,810.00 0.67
59 300327 中颖电子 26,600 866,628.00 0.67
60 600426 华鲁恒升 23,000 857,900.00 0.67
61 300599 雄塑科技 68,600 854,756.00 0.66
62 600486 扬农化工 6,400 844,800.00 0.66
63 300396 迪瑞医疗 35,700 836,451.00 0.65
64 300206 理邦仪器 45,100 823,075.00 0.64
65 002287 奇正藏药 31,700 821,981.00 0.64
66 603288 海天味业 4,000 802,160.00 0.62
67 603043 广州酒家 20,100 778,473.00 0.60
68 603515 欧普照明 25,500 770,355.00 0.60
69 300570 太辰光 44,600 760,876.00 0.59
70 603067 振华股份 113,800 749,942.00 0.58
71 300697 电工合金 50,200 740,450.00 0.57
72 300481 濮阳惠成 36,328 737,095.12 0.57
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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73 002801 微光股份 20,500 730,210.00 0.57
74 603380 易德龙 34,600 705,840.00 0.55
75 603517 绝味食品 9,100 705,614.00 0.55
76 002724 海洋王 93,900 694,860.00 0.54
77 002757 南兴股份 44,425 690,364.50 0.54
78 600529 山东药玻 13,500 677,025.00 0.53
79 300628 亿联网络 9,200 672,704.00 0.52
80 002833 弘亚数控 15,300 666,621.00 0.52
81 601100 恒立液压 5,848 660,824.00 0.51
82 300394 天孚通信 12,300 655,959.00 0.51
83 603658 安图生物 4,500 653,310.00 0.51
84 300395 菲利华 10,900 652,147.00 0.51
85 603505 金石资源 21,400 631,300.00 0.49
86 300735 光弘科技 45,020 614,523.00 0.48
87 300497 富祥药业 41,500 592,205.00 0.46
88 002879 长缆科技 39,300 589,893.00 0.46
89 300699 光威复材 6,400 569,920.00 0.44
90 603833 欧派家居 4,200 564,900.00 0.44
91 002860 星帅尔 36,200 538,294.00 0.42
92 300580 贝斯特 24,800 503,688.00 0.39
93 002007 华兰生物 11,730 495,475.20 0.38
94 300610 晨化股份 29,100 473,166.00 0.37
95 300259 新天科技 91,000 452,270.00 0.35
96 002773 康弘药业 8,800 423,720.00 0.33
97 600113 浙江东日 63,500 416,560.00 0.32
98 002880 卫光生物 8,400 403,452.00 0.31
99 300701 森霸传感 13,500 392,310.00 0.30
100 002273 水晶光电 29,600 343,064.00 0.27
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 688106 金宏气体 9,387 285,364.80 0.22
2 688508 芯朋微 2,405 221,043.55 0.17
3 688311 盟升电子 1,089 125,627.04 0.10
4 688069 德林海 1,126 70,318.70 0.05
5 300999 金龙鱼 682 60,213.78 0.05
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6 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
7 300896 爱美客 48 28,961.28 0.02
8 300926 博俊科技 2,419 26,028.44 0.02
9 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.02
10 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
11 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
12 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
13 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
14 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
15 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
16 300913 兆龙互连 486 11,634.84 0.01
17 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
18 300907 康平科技 384 10,310.40 0.01
19 300882 万胜智能 372 9,593.88 0.01
20 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
21 300879 大叶股份 343 9,302.16 0.01
22 300893 松原股份 252 8,840.16 0.01
23 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
24 300919 中伟股份 137 8,426.87 0.01
25 300917 特发服务 262 8,368.28 0.01
26 300876 蒙泰高新 228 8,349.36 0.01
27 300902 国安达 331 8,030.06 0.01
28 300871 回盛生物 206 7,972.20 0.01
29 300861 美畅股份 155 7,920.50 0.01
30 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
31 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
32 300887 谱尼测试 90 6,706.80 0.01
33 300884 狄耐克 200 6,702.00 0.01
34 300910 瑞丰新材 139 6,653.93 0.01
35 300925 法本信息 177 6,607.41 0.01
36 300922 天秦装备 207 6,537.06 0.01
37 300860 锋尚文化 51 6,460.17 0.01
38 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
39 300900 广联航空 170 5,637.20 0.00
40 300864 南大环境 58 5,269.30 0.00
41 300908 仲景食品 86 5,197.84 0.00
42 300911 亿田智能 155 5,124.30 0.00
43 300889 爱克股份 166 4,999.92 0.00
44 605066 天正电气 78 1,020.24 0.00
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002601 龙蟒佰利 11,649,277.02 66.61
2 000429 粤高速 A 10,042,046.00 57.42
3 002233 塔牌集团 8,455,750.03 48.35
4 002110 三钢闽光 8,083,668.30 46.22
5 000789 万年青 7,095,778.00 40.58
6 002756 永兴材料 5,675,510.16 32.45
7 002706 良信股份 5,647,244.05 32.29
8 002626 金达威 5,511,714.00 31.52
9 002128 露天煤业 5,479,593.50 31.33
10 300121 阳谷华泰 5,324,306.00 30.45
11 002478 常宝股份 4,389,082.00 25.10
12 002440 闰土股份 4,323,567.81 24.72
13 002001 新和成 4,233,963.00 24.21
14 300547 川环科技 4,222,569.40 24.15
15 002677 浙江美大 4,160,441.91 23.79
16 002737 葵花药业 4,143,934.39 23.70
17 002381 双箭股份 4,088,129.00 23.38
18 300298 三诺生物 4,070,782.68 23.28
19 300230 永利股份 3,916,513.00 22.40
20 002099 海翔药业 3,821,747.12 21.85
21 002597 金禾实业 3,726,218.38 21.31
22 002843 泰嘉股份 3,698,502.50 21.15
23 000672 上峰水泥 3,679,068.98 21.04
24 002191 劲嘉股份 3,626,186.00 20.74
25 002734 利民股份 3,621,858.00 20.71
26 300741 华宝股份 3,415,898.00 19.53
27 000898 鞍钢股份 3,325,451.00 19.02
28 603858 步长制药 3,323,672.35 19.01
29 002117 东港股份 3,160,033.44 18.07
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 62 页 共 80 页
30 002020 京新药业 3,152,828.00 18.03
31 000877 天山股份 3,129,315.00 17.89
32 002884 凌霄泵业 2,981,021.76 17.05
33 000568 泸州老窖 2,929,200.56 16.75
34 300107 建新股份 2,866,186.80 16.39
35 002572 索菲亚 2,837,376.00 16.22
36 002546 新联电子 2,724,754.00 15.58
37 002468 申通快递 2,722,810.00 15.57
38 002746 仙坛股份 2,658,226.68 15.20
39 300206 理邦仪器 2,637,263.50 15.08
40 300349 金卡智能 2,567,989.05 14.68
41 603167 渤海轮渡 2,563,162.45 14.66
42 000786 北新建材 2,528,247.46 14.46
43 000848 承德露露 2,509,650.93 14.35
44 002803 吉宏股份 2,404,146.20 13.75
45 002449 国星光电 2,347,533.48 13.42
46 002056 横店东磁 2,288,845.40 13.09
47 603587 地素时尚 2,263,418.60 12.94
48 002032 苏泊尔 2,260,901.04 12.93
49 002007 华兰生物 2,186,200.80 12.50
50 600761 安徽合力 2,090,836.00 11.96
51 603669 灵康药业 2,066,044.00 11.81
52 000828 东莞控股 2,059,498.00 11.78
53 002318 久立特材 1,999,205.00 11.43
54 603600 永艺股份 1,970,696.00 11.27
55 002643 万润股份 1,932,741.97 11.05
56 600720 祁连山 1,886,615.00 10.79
57 300193 佳士科技 1,854,196.00 10.60
58 603886 元祖股份 1,841,261.00 10.53
59 002757 南兴股份 1,833,047.00 10.48
60 600585 海螺水泥 1,788,418.00 10.23
61 600801 华新水泥 1,724,878.00 9.86
62 603444 吉比特 1,680,972.00 9.61
63 300179 四方达 1,657,607.00 9.48
64 600566 济川药业 1,626,860.00 9.30
65 002587 奥拓电子 1,613,895.00 9.23
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共 80 页
66 603328 依顿电子 1,604,069.00 9.17
67 601225 陕西煤业 1,552,898.00 8.88
68 600507 方大特钢 1,473,003.00 8.42
69 300575 中旗股份 1,444,497.00 8.26
70 300408 三环集团 1,407,946.09 8.05
71 300498 温氏股份 1,404,835.00 8.03
72 600757 长江传媒 1,391,968.00 7.96
73 002035 华帝股份 1,344,418.15 7.69
74 300200 高盟新材 1,343,407.00 7.68
75 300637 扬帆新材 1,309,461.50 7.49
76 300009 安科生物 1,309,377.00 7.49
77 601088 中国神华 1,286,680.00 7.36
78 603298 杭叉集团 1,279,020.00 7.31
79 600197 伊力特 1,263,252.00 7.22
80 600031 三一重工 1,206,186.00 6.90
81 002120 韵达股份 1,194,002.00 6.83
82 002557 洽洽食品 1,182,153.00 6.76
83 000858 五粮液 1,177,982.00 6.74
84 600449 宁夏建材 1,168,934.00 6.68
85 300417 南华仪器 1,165,288.70 6.66
86 600233 圆通速递 1,153,160.00 6.59
87 000910 大亚圣象 1,109,436.98 6.34
88 600352 浙江龙盛 1,103,704.00 6.31
89 600114 东睦股份 1,072,868.00 6.13
90 300703 创源股份 1,067,303.00 6.10
91 002222 福晶科技 976,157.00 5.58
92 300327 中颖电子 964,162.00 5.51
93 002489 浙江永强 958,932.00 5.48
94 600598 北大荒 951,567.00 5.44
95 002408 齐翔腾达 946,746.00 5.41
96 000650 仁和药业 941,472.13 5.38
97 300196 长海股份 937,875.00 5.36
98 300389 艾比森 936,767.00 5.36
99 300570 太辰光 936,745.00 5.36
100 600563 法拉电子 926,702.00 5.30
101 603303 得邦照明 919,293.00 5.26
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共 80 页
102 000975 银泰黄金 908,873.00 5.20
103 300396 迪瑞医疗 895,385.00 5.12
104 002287 奇正藏药 891,946.00 5.10
105 600995 文山电力 886,409.32 5.07
106 300697 电工合金 876,300.00 5.01
107 300599 雄塑科技 836,350.00 4.78
108 600750 江中药业 804,786.00 4.60
109 600660 福耀玻璃 786,398.00 4.50
110 600377 宁沪高速 784,213.00 4.48
111 300481 濮阳惠成 783,678.64 4.48
112 603515 欧普照明 779,342.00 4.46
113 603043 广州酒家 765,986.00 4.38
114 601003 柳钢股份 764,300.00 4.37
115 002724 海洋王 763,210.00 4.36
116 603288 海天味业 745,028.00 4.26
117 603067 振华股份 744,503.00 4.26
118 603811 诚意药业 737,093.00 4.21
119 603380 易德龙 734,322.00 4.20
120 600897 厦门空港 725,962.00 4.15
121 600309 万华化学 723,588.00 4.14
122 601006 大秦铁路 713,827.00 4.08
123 002801 微光股份 710,632.00 4.06
124 600062 华润双鹤 695,604.00 3.98
125 002833 弘亚数控 670,746.00 3.84
126 300394 天孚通信 658,277.00 3.76
127 600529 山东药玻 656,893.00 3.76
128 603517 绝味食品 653,439.00 3.74
129 300735 光弘科技 651,759.40 3.73
130 300628 亿联网络 647,798.00 3.70
131 603658 安图生物 628,265.00 3.59
132 300395 菲利华 625,995.00 3.58
133 300497 富祥药业 610,890.00 3.49
134 002879 长缆科技 606,961.00 3.47
135 603505 金石资源 571,795.00 3.27
136 300580 贝斯特 558,228.00 3.19
137 603866 桃李面包 538,922.00 3.08
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共 80 页
138 600479 千金药业 537,144.00 3.07
139 300699 光威复材 530,740.00 3.03
140 002860 星帅尔 524,858.00 3.00
141 300610 晨化股份 513,673.00 2.94
142 603833 欧派家居 497,003.00 2.84
143 601678 滨化股份 478,917.00 2.74
144 300259 新天科技 474,467.00 2.71
145 603579 荣泰健康 474,188.00 2.71
146 600113 浙江东日 453,646.00 2.59
147 600577 精达股份 449,934.00 2.57
148 300701 森霸传感 431,132.00 2.47
149 002880 卫光生物 421,220.00 2.41
150 600229 城市传媒 393,265.00 2.25
151 601000 唐山港 389,813.00 2.23
152 002773 康弘药业 376,696.00 2.15
153 600987 航民股份 375,241.00 2.15
154 002273 水晶光电 372,268.00 2.13
155 600486 扬农化工 362,924.00 2.08
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002601 龙蟒佰利 16,306,647.55 93.25
2 000429 粤高速 A 9,948,278.23 56.89
3 002706 良信股份 8,772,969.51 50.17
4 002110 三钢闽光 8,045,047.20 46.00
5 002626 金达威 7,648,984.71 43.74
6 002756 永兴材料 7,384,352.02 42.23
7 300121 阳谷华泰 6,780,438.79 38.77
8 300298 三诺生物 6,294,149.60 35.99
9 002233 塔牌集团 5,270,958.00 30.14
10 000789 万年青 5,109,241.20 29.22
11 002001 新和成 5,072,997.00 29.01
12 300547 川环科技 4,854,858.40 27.76
13 000568 泸州老窖 4,591,035.84 26.25
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 80 页
14 002737 葵花药业 4,365,729.06 24.96
15 002597 金禾实业 4,357,311.55 24.92
16 002478 常宝股份 4,330,451.00 24.76
17 600507 方大特钢 4,287,202.08 24.52
18 300230 永利股份 4,270,714.64 24.42
19 002734 利民股份 4,190,484.08 23.96
20 002128 露天煤业 4,168,637.00 23.84
21 002843 泰嘉股份 3,944,253.46 22.55
22 601088 中国神华 3,716,823.20 21.25
23 000898 鞍钢股份 3,587,708.60 20.52
24 002803 吉宏股份 3,254,926.50 18.61
25 002117 东港股份 3,200,552.00 18.30
26 000786 北新建材 3,120,664.10 17.84
27 603328 依顿电子 3,010,198.00 17.21
28 300206 理邦仪器 2,902,850.00 16.60
29 002546 新联电子 2,900,074.00 16.58
30 002056 横店东磁 2,780,467.00 15.90
31 002677 浙江美大 2,772,381.69 15.85
32 002381 双箭股份 2,704,208.56 15.46
33 600660 福耀玻璃 2,647,451.00 15.14
34 600598 北大荒 2,548,336.00 14.57
35 600563 法拉电子 2,541,480.00 14.53
36 002032 苏泊尔 2,455,418.00 14.04
37 002440 闰土股份 2,453,089.13 14.03
38 600309 万华化学 2,408,519.00 13.77
39 002468 申通快递 2,393,299.09 13.69
40 000672 上峰水泥 2,372,208.00 13.56
41 002191 劲嘉股份 2,371,261.00 13.56
42 002449 国星光电 2,316,644.08 13.25
43 002643 万润股份 2,292,035.02 13.11
44 002099 海翔药业 2,286,414.08 13.07
45 601003 柳钢股份 2,223,826.07 12.72
46 002007 华兰生物 2,160,356.65 12.35
47 002572 索菲亚 2,148,842.50 12.29
48 000877 天山股份 2,134,300.00 12.20
49 600114 东睦股份 1,929,011.00 11.03
50 002020 京新药业 1,901,545.27 10.87
51 300408 三环集团 1,846,172.00 10.56
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 67 页 共 80 页
52 601006 大秦铁路 1,829,192.00 10.46
53 300575 中旗股份 1,716,423.00 9.82
54 600377 宁沪高速 1,705,534.48 9.75
55 600897 厦门空港 1,651,077.66 9.44
56 300009 安科生物 1,547,607.76 8.85
57 002587 奥拓电子 1,529,285.50 8.74
58 002757 南兴股份 1,409,186.50 8.06
59 000910 大亚圣象 1,373,501.29 7.85
60 002746 仙坛股份 1,349,360.32 7.72
61 300349 金卡智能 1,319,950.00 7.55
62 300637 扬帆新材 1,262,483.00 7.22
63 002222 福晶科技 1,217,376.00 6.96
64 002120 韵达股份 1,153,952.87 6.60
65 600479 千金药业 1,121,286.20 6.41
66 002408 齐翔腾达 1,095,456.00 6.26
67 300389 艾比森 1,087,119.00 6.22
68 603658 安图生物 1,078,086.00 6.16
69 600577 精达股份 1,029,910.93 5.89
70 601678 滨化股份 1,023,155.00 5.85
71 600987 航民股份 985,495.71 5.64
72 601000 唐山港 915,052.00 5.23
73 600703 三安光电 883,694.85 5.05
74 600305 恒顺醋业 869,438.00 4.97
75 601100 恒立液压 854,163.00 4.88
76 603165 荣晟环保 816,422.00 4.67
77 600233 圆通速递 813,307.00 4.65
78 600229 城市传媒 807,843.00 4.62
79 600160 巨化股份 783,739.20 4.48
80 600252 中恒集团 747,136.00 4.27
81 688027 国盾量子 735,600.00 4.21
82 600668 尖峰集团 638,880.73 3.65
83 688568 中科星图 621,989.60 3.56
84 600529 山东药玻 593,854.00 3.40
85 688277 天智航 577,055.00 3.30
86 688060 云涌科技 560,428.22 3.20
87 600486 扬农化工 545,669.00 3.12
88 600867 通化东宝 460,911.00 2.64
89 688165 埃夫特 429,113.68 2.45
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 68 页 共 80 页
90 601858 中国科传 407,113.00 2.33
91 600230 沧州大化 399,634.20 2.29
92 688312 燕麦科技 396,754.39 2.27
93 688180 君实生物 391,510.00 2.24
94 600231 凌钢股份 383,131.00 2.19
95 688599 天合光能 382,922.42 2.19
96 688520 神州细胞 382,862.40 2.19
97 688558 国盛智科 381,111.20 2.18
98 603579 荣泰健康 377,791.00 2.16
99 688518 联赢激光 373,943.43 2.14
100 688521 芯原股份 361,920.00 2.07
101 688256 寒武纪 359,447.10 2.06
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 316,147,595.86
卖出股票收入（成交）总额 270,454,530.81
注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） 0.00
股指期货投资本期收益（元） 0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 60,209.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 490.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,700.06
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688508 芯朋微 221,043.55 0.17 流通受限
2 688311 盟升电子 125,627.04 0.10 流通受限
3 688069 德林海 70,318.70 0.05 流通受限
4 300999 金龙鱼 60,213.78 0.05 新股锁定
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
484 197,321.17 89,915,144.00 94.15% 5,588,300.00 5.85%
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
浦银安盛中证高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
12,254,900.00 12.83%
9.3 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 浦银安盛基金－尊享盈新客理财 2
号－浦银安盛盛卓 7号 FOF单一资产
管理计划
62,521,800.00 65.47%
2 招商证券股份有限公司 4,786,300.00 5.01%
3 华泰证券股份有限公司 4,252,900.00 4.45%
4 中信证券股份有限公司 2,671,544.00 2.80%
5 方正证券股份有限公司 2,064,100.00 2.16%
6 申万宏源证券有限公司 1,361,600.00 1.43%
7 武善勇 235,000.00 0.25%
8 郝钟 207,300.00 0.22%
9 徐树霞 200,000.00 0.21%
10 汪建秋 200,000.00 0.21%
11 浦银安盛中证高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
12,254,900.00 12.83%
注：前十名持有人为除浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的
前十名持有人。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 0.00 0.00%
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 72 页 共 80 页
持有本基金
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 1月 29日）基金份额总额
349,503,444.00
本报告期期初基金份额总额 16,503,444.00
本报告期基金总申购份额 292,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 213,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 95,503,444.00
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 74 页 共 80 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2020年 7月 24日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员变更公告》，经本基金管理人第五届董事会第一次会议审议通过，聘任邓列军先生担任本
基金管理人首席信息官。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 30,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强
制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁
入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 3 312,362,313.80 54.03% 290,905.25 54.03% -
招商证券 2 153,014,443.15 26.47% 142,504.30 26.47% -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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野村东方国
际
1 112,727,081.47 19.50% 104,983.66 19.50% -
浙商证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
东方财富证
券
1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增野村东方国际、上海证券、西南证券、万联证券交易单元，减少中山证券、
川财证券交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
野村东方国
际
- - - - - -
浙商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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天风证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于调整浦银安盛中证高股息精
选交易型开放式指数证券投资基
金指数许可使用费收取下限的公
告
报刊及指定网站 2020年 1月 8日
2 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金招募说
明书摘要（更新）2020年第 1号
指定网站 2020年 1月 8日
3 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金招募说
明书正文（更新）2020年第 1号
指定网站 2020年 1月 8日
4 关于浦银安盛中证高股息精选交
易型开放式指数证券投资基金结
算模式调整的公告
报刊及指定网站 2020年 1月 18日
5 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金招募说
明书正文（更新）2020年第 2号
指定网站 2020年 1月 18日
6 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金招募说
明书摘要（更新）2020年第 2号
指定网站 2020年 1月 18日
7 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金 2019 年
第 4季度报告
指定网站 2020年 1月 20日
8 关于浦银安盛中证高股息精选交
易型开放式指数证券投资基金增
加扩位证券简称的公告
报刊及指定网站 2020年 3月 14日
9 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金 2019 年
年度报告
指定网站 2020年 3月 31日
10 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金 2020 年
第 1季度报告
指定网站 2020年 4月 21日
11 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金 2020 年
第 2季度报告
指定网站 2020年 7月 21日
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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12 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金 2020年中期报告
指定网站 2020年 8月 29日
13 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金产品资料概要（更新）
指定网站 2020年 8月 31日
14 浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金 2020年第 3季度报告
指定网站 2020年 10月 28日
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020年 1月
20 日-2020
年 12 月 31
日
0.00 108,876,000.00 46,354,200.00 62,521,800.00 65.47%
2
2020年 5月
11 日-2020
年 8月 24日
0.00 77,272,300.00 65,017,400.00 12,254,900.00 12.83%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持
有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，
并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大
幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）
因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年 3月 31日
