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海富通纯债C(519060)

海富通纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要查看PDF公告

海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 
 
 
 
 
海富通纯债债券型证券投资基金 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年三月三十一日
海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 
第 2 页 共 63 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 3 页 共 63 页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 20 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 20 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 24 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 4 页 共 63 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 51 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57 12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 62 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 62 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 62 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 5 页 共 63 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通纯债债券型证券投资基金 基金简称 海富通纯债债券 基金主代码 519060 交易代码 519060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 2日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,914,094.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 519061 519060 报告期末下属分级基金的份 额总额 42,775,940.64份 7,138,154.13份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳 定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资 产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等 进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期 收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险 品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于 混合型基金和股票型基金。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 6 页 共 63 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 岳冲 许俊 联系电话 021-38650788 010-66594319 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 北京西城区复兴门内大街1 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37层 北京西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨仓兵 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道 中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 7 页 共 63 页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数 据和指标 2020年 2019年 2018年 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 本期已实现 收益 -5,616,969 .14 473,865.2 1 52,711,51 6.71 1,108,156. 66 45,747,05 3.12 976,400.19 本期利润 -13,857,17 2.01 -261,429.7 1 57,693,67 2.25 1,270,164. 39 67,805,36 0.49 1,463,199.0 5 加权平均基 金份额本期 利润 -0.0480 -0.0227 0.0427 0.0497 0.0972 0.0834 本期加权平 均净值利润 率 -3.89% -1.87% 3.09% 3.55% 6.10% 5.37% 本期基金份 额净值增长 率 -0.74% -0.99% 5.00% 4.65% 6.49% 6.16% 3.1.2 期末数据 和指标 2020年末 2019年末 2018年末 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 期末可供分 配利润 1,968,298. 62 254,882.6 5 74,820,22 5.00 1,373,835. 65 281,366,7 08.77 9,943,369.7 6 期末可供分 配基金份额 利润 0.0460 0.0357 0.1114 0.1055 0.3427 0.3268 期末基金资 产净值 49,212,16 0.12 8,134,971. 78 844,461,2 82.02 16,295,85 9.61 1,208,450, 142.19 44,278,485. 83 期末基金份 额净值 1.150 1.140 1.258 1.251 1.472 1.455 3.1.3 累计期末 指标 2020年末 2019年末 2018年末 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 海富通纯 债债券 A 海富通纯 债债券 C 基金份额累 计净值增长 150.48% 144.24% 152.34% 146.68% 140.33% 135.71% 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 8 页 共 63 页 率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.海富通纯债债券 A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.66% 0.19% 1.31% 0.05% -1.97% 0.14% 过去六个 月 2.42% 0.21% 0.52% 0.07% 1.90% 0.14% 过去一年 -0.74% 0.28% 3.05% 0.10% -3.79% 0.18% 过去三年 10.98% 0.19% 17.72% 0.08% -6.74% 0.11% 过去五年 16.00% 0.16% 19.67% 0.08% -3.67% 0.08% 自基金合 同生效起 至今 150.48% 0.68% 40.46% 0.08% 110.02% 0.60% 2.海富通纯债债券 C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.58% 0.19% 1.31% 0.05% -1.89% 0.14% 过去六个 月 2.36% 0.21% 0.52% 0.07% 1.84% 0.14% 过去一年 -0.99% 0.27% 3.05% 0.10% -4.04% 0.17% 过去三年 10.00% 0.19% 17.72% 0.08% -7.72% 0.11% 过去五年 13.90% 0.16% 19.67% 0.08% -5.77% 0.08% 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 9 页 共 63 页 自基金合 同生效起 至今 144.24% 0.69% 40.46% 0.08% 103.78% 0.61% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


海富通纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通纯债债券 A (2014年 4月 2日至 2020年 12月 31日) 2.海富通纯债债券 C (2014年 4月 2日至 2020年 12月 31日) 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 10 页 共 63 页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定 的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通纯债债券型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1.海富通纯债债券 A 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 11 页 共 63 页 2.海富通纯债债券 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通纯债债券 A: 单位:人民币元 年度 每 10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2020年 0.970 25,160,167.33 935,895.47 26,096,062.80 - 2019年 2.790 390,252,734.85 39,855,105.48 430,107,840.33 - 2018年 3.190 136,096,375.57 61,108,771.81 197,205,147.38 - 合计 6.950 551,509,277.75 101,899,772.76 653,409,050.51 - 2、海富通纯债债券 C: 单位:人民币元 年度 每 10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2020年 0.970 478,944.77 326,840.83 805,785.60 - 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 12 页 共 63 页 2019年 2.640 3,369,671.33 2,584,802.65 5,954,473.98 - 2018年 3.070 3,611,156.46 851,802.35 4,462,958.81 - 合计 6.680 7,459,772.56 3,763,445.83 11,223,218.39 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公 司”)于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 12月 31日,本基金管理人共管 理 81 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券 投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开 放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基 金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债 优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通 改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益 灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰 债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证 券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配 置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利 纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债 债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证 券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海 富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投 资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 13 页 共 63 页 混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富 通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投 资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短 期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目 标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通中短债债券型证券投资基金、 海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数 证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债 券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养 老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通科技创新混合型证券投资 基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资 基金、海富通瑞弘 6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基 金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投 资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何谦 本基金 的基金 经理;海 富通可 转债优 选基金 经理;海 富通稳 健添利 债券基 金经理; 海富通 添益货 币基金 经理;债 券基金 部副总 监。 2016-05-06 - 10年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。历任平安银行 资金交易员,华安基金管 理有限公司债券交易员, 2014年 6月加入海富通基 金管理有限公司,任海富 通货币基金经理助理。现 任债券基金部副总监。 2016年 5月至 2017年 10 月兼任海富通双利债券基 金经理。2016年 5月起任 海富通纯债债券及海富通 可转债优选债券(原海富 通双福债券)的基金经理。 2016年 5月至 2019年 12 月任海富通货币基金经 理。2016 年 9 月至 2020 年 7 月担任海富通集利债 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 14 页 共 63 页 券基金经理。2017年 8月 起兼任海富通添益货币基 金经理。2018 年 11 月至 2020年 6月任海富通聚丰 纯债债券基金经理。2019 年 4 月起兼任海富通稳健 添利债券基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募 资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法律法规的具体要求,持续完善了公司投 资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交 易管理活动以及公司内部的证券分配,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各 投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1 日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率 为 0的 T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优 比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对 旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 15 页 共 63 页 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从经济基本面来看,受到新冠疫情影响,国内 GDP 增速在一季度砸下深坑,同比 下降 6.8%,随后三个季度经济迅速修复,全年 GDP增速为 2.3%。国内经济恢复的主要 动力由年初的房地产与基建投资转向下半年的出口以及消费,1-12月工业增加值、固定 资产投资累计同比分别上升 2.8%、2.9%,社会消费品零售总额累计同比下跌 3.9%但跌 幅收窄,进出口方面 20年贸易顺差 5350亿美元,对经济的拉动较为明显。通胀方面表 现分化,CPI总体走弱,同比由 1月的 5.4%回落至 12月的 0.2%;而 PPI同比在 5月见 底后逐月回暖,12月同比下降 0.4%。货币政策方面,1-4月为对冲新冠疫情对国内经济 造成的剧烈影响,央行两次调降逆回购操作利率和MLF利率累计达 30BP,并调降超储 利率至 0.35%;5-10月随着经济逐步企稳,货币政策回归中性;年末以“永煤”为代表的 信用事件频发,货币政策的边际上有所放松。在上述情况下,2020年债市呈现一波三折 由牛转熊的格局。1月至 5月,受新冠疫情影响,国内外宽松不断,债市表现为牛市。 5-10月,短端方面资金面稳定性较差,资金利率上行,而经济基本面利好增多,利率债 供给放量,叠加信用风险事件频发,债券表现为熊市。11-12 月为对冲信用风险事件带 来的流动性冲击,央行再次释放流动性,缓解货币政策进一步收紧的预期,债市有所回 暖。整体看,2020年 10年期国债收益率累计上行 0.64BP,1年期国债收益率累计上行 11BP。信用债方面,受到疫情和违约影响,2020 年的信用债市场同样呈现大起大落的 态势,收益率先下后上。四季度华晨汽车、永煤发生超预期信用风险事件,弱国企风险 暴露下债券市场经历了新一轮“信仰”的破灭,使得全年信用利差多数走扩,中低等级走 扩幅度更大。可转债方面,2020年中证转债指数上涨 5.26%。上半年医疗器械行业转债 个券、生猪养殖板块个券、科技行业个券以及特斯拉产业链个券均录得较大涨幅,下半 年新能源汽车产业链个券、光伏行业个券以及顺周期相关行业个券表现出色。整体上看, 转债连续第二年取得正收益,但却大幅跑输股票指数。 2020 年本基金表现较差,主要归因在 3 月份 10%单券仓位游族转债,负贡献-3%, 4-6月份组合陆续遇到巨额赎回,股债双杀,巨额赎回放大了-1%回撤。下半年积极操作, 挽回了部分损失。回顾 2020 年,仓位过重,集中度过高是非常大的经验教训,值得深 度反思和总结,将杜绝再犯类似的错误。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.74%,同期业绩比较基准收益率为 3.05%; 本基金 C类份额净值增长率为-0.99%,同期业绩比较基准收益率为 3.05%。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 16 页 共 63 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年,在疫苗逐步开始接种的情况下经济将继续处于复苏趋势中,CPI 中 枢下移,PPI 重新回正。国内经济复苏动能较强,顺周期力量的制造业投资与可选消费 仍具有向上的空间。地产投资在拿地量有所收紧的情况下或有所放缓但仍具有韧性;基 建投资难超预期但同样具有韧性。此外海外疫情依然严重,对海外生产或继续造成扰动, 供需缺口下海外补库存需求或仍有利于我国出口。政策方面,年初货币政策例会提到 “不急转弯”、“汇率稳定”、“巩固下降成果”,或均指向稳货币为主;财政政策在特别国 债以及地方政府专项债发行方面或有所收敛。总体来看,经济复苏仍将延续,但由于 20 年大部分数据在一季度都创造了历史性的低基数,21年经济增速将呈现“前高后低”走势, GDP实际增速在一季度达到年内高点,二季度开始逐季回落。通胀方面 CPI和 PPI走势 或继续分化,在猪肉产能逐渐恢复,猪肉价格大概率有所下行,CPI中枢或下移;国内 需求平稳上行,海外需求下半年或加速修复,油价或有所上行,带动 PPI转正。在上述 判断下,经济基本面的拐点尚未来临,政策也未必很快退出,债市或呈现震荡,下半年 经济见顶回落后债市或迎来机会。信用债方面,信用环境是基本面好转,但逆周期政策 退出,融资条件弱化。政府信用扩张放缓,地方政府腾挪能力面临挑战。在信用紧缩之 时,债市风险偏好下行,配债资金更多回流利率债及高等级信用债,信用利差和等级利 差将普遍走扩,融资能力较弱的主体信用风险可能加速暴露。在信用债投资过程中,除 了要回归基本面的行业龙头择券之外,也要在区域方面优选经济财政发达,再融资通畅 的地区,规避建立在“信仰”基础上的弱国企和尾部城投。可转债方面,走势依然顺应股 市走势,总体略偏谨慎。随着刺激政策逐步退出,股市估值或收缩,可转债个股的估值 和转债自身的估值都会面临一定压力。因此,2021年转债机会可能依旧在于把握行业及 个券机会。中短期看经济复苏偏周期性行业盈利的改善将是大概率事件,顺周期行业依 旧有机会;而中长期来看,科技消费仍是未来主路,如果估值回落则可积极布局。 2021年希望组合配置更加均衡,立足自己的能力,努力获取较好的业绩。寻找成长 股类型的可转债,对行业和个券的调研多花功夫,加深理解。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过业务审核、 现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作,强化基金运作和公 司运营的合规性,督促业务部门不断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察 稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面: 一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。 根据法律法规和监管政策的发展和变化以及股东方针对公司内部风险管理的要求, 自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工作,组织各部门对多项内部制度和流程 进行了更新,健全了公司内部控制制度体系,强化了各项内控职责,提升了公司内部控 制环境建设,为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障,为基金持有人利益最大化 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 17 页 共 63 页 提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。 本报告期内,坚持以法律法规和公司管理制度为依据,对公司和基金日常运作的各 项业务实施事前、事中、事后的合规性审核,对新产品和新业务进行合规性审核,确保 了基金运作的诚信和合法合规性。此外,督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内 部控制的需要,对公司各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计,对检查 中发现的问题向公司经营管理层汇报,并跟踪落实各项问题的整改情况,严格控制了各 部门的主要风险,加强并完善公司的内部控制状况。同时,根据法规、股东方等要求, 公司聘请会计师事务所、律师事务所等对公司内部控制管理、合规有效性、反洗钱风险 等开展了专项评估。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计,公司对治理 结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理 及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善,强化了现有规章制 度的执行力度。 三、有效推进反洗钱工作。 本报告期内,结合反洗钱法规及公司业务特点,完善了反洗钱制度及流程,组织多 场反洗钱专项培训和考试;重点开展全面的直销客户信息核查清理工作,对于直销投资 者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的客户予以限制交易;梳理 高风险业务清单并更新业务流程,针对机构洗钱风险评估发现的问题进行整改和优化; 稳步推进代销模式洗钱风险管理工作,督促代销机构签署反洗钱补充协议;牵头持续对 反洗钱系统进行升级改造,强化对大额交易和可疑交易方面的监控,并按时向中国反洗 钱监测分析中心报送相关数据。报告期内,公司根据监管要求完成了 2019 年度的反洗 钱分类评级自评估工作。 四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念。 本报告期内,公司为鼓励投资者进行长期投资,持续不断的和投资者进行沟通,并 利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进 投资者教育工作,努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念,培养广大投资者的风险 意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习,组织开展内外部培训,提升员工的合规及风险意识。 本报告期内,为提高公司全员的合规意识,进一步加强组织各类合规培训频率,及 时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实,并组织全体员工开展各类内外部培训,剖 析风险案例,培训内容主要包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售 业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、员工行为管理、反洗钱、子 公司资管业务合规风险等方面,并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考 试。通过培训,增强了员工的合规意识和风险防范意识,提升了员工的主动识别和控制 业务风险的积极性和能力。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,维护和保 障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,进一步提 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 18 页 共 63 页 高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日 对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复 核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、 分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人 及基金运营部负责人等,以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业 经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委 员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关 部门的建议,并和托管人充分协商后,提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金 运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每 年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准 日每份基金份额可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分 配。 本基金报告期内进行过两次利润分配。第一次利润分配以截止 2020年 5月 20日本 基金的可供分配利润为基准,于 2020年 5月 26日完成权益登记,海富通纯债债券 A单 位分红金额为 0.060元,海富通纯债债券 C单位分红金额为 0.060元,合计利润分配金 额 24,788,977.70元;第二次利润分配以截止 2020年 11月 27日本基金的可供分配利润 为基准,于 2020年 12月 7日完成权益登记,海富通纯债债券 A单位分红金额为 0.037 元,海富通纯债债券 C单位分红金额为 0.037元,合计利润分配金额 2,112,870.70元。 本基金本报告期内进行利润分配符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托管人报告 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 19 页 共 63 页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通纯债债券型 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人 复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2021)第 21030号 海富通纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了海富通纯债债券型证券投资基金(以下简称“海富通纯债债券基金”)的财 务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中 所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会 (以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反 映了海富通纯债债券基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基 金净值变动情况。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 20 页 共 63 页 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海富通纯债债券基金,并履行了职 业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 海富通纯债债券基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估海富通纯债债券基金的持续经营能 力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理 层计划清算海富通纯债债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督海富通纯债债券基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济 决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞 弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 21 页 共 63 页 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的 审计证据,就可能导致对海富通纯债债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未 来的事项或情况可能导致海富通纯债债券基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


薛竞


沈兆杰 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 2021年 3月 29日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:海富通纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 1,278,373.51 43,283,438.97 结算备付金


420,958.59 619,711.94 存出保证金


15,321.25 33,927.27 交易性金融资产 7.4.7.2 55,373,331.00 840,166,316.59 其中:股票投资


- - 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 22 页 共 63 页 基金投资


- - 债券投资


55,373,331.00 840,166,316.59 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 477,321.13 12,637,489.30 应收股利


- - 应收申购款


2,522.03 130,831.13 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


57,567,827.51 896,871,715.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 34,929,325.46 应付赎回款


9,259.39 313,938.53 应付管理人报酬


16,311.43 328,630.10 应付托管费


10,874.25 219,086.71 应付销售服务费


2,121.63 4,137.19 应付交易费用 7.4.7.7 2,023.29 17,923.02 应交税费


105.62 91,421.37 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 180,000.00 210,111.19 负债合计


220,695.61 36,114,573.57 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 49,914,094.77 684,454,048.72 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 23 页 共 63 页 未分配利润 7.4.7.10 7,433,037.13 176,303,092.91 所有者权益合计


57,347,131.90 860,757,141.63 负债和所有者权益总计


57,567,827.51 896,871,715.20 注:报告截止日 2020年 12月 31日,A类基金份额净值 1.150元,C类基金份额净值 1.140元。基金份额总额 49,914,094.77份,其中 A类基金份额 42,775,940.64份,C类基 金份额 7,138,154.13份。 7.2 利润表 会计主体:海富通纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


-11,331,608.64 76,806,482.87 1.利息收入


11,852,488.97 76,980,143.19 其中:存款利息收入 7.4.7.11 123,507.99 621,961.37 债券利息收入


11,566,084.10 75,108,031.78 资产支持证券利息收入


- 336,674.27 买入返售金融资产收入


162,896.88 913,475.77 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-14,832,327.64 -7,420,944.31 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.12 -14,832,327.64 -7,427,542.53 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - 6,598.22 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -8,975,497.79 5,144,163.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 623,727.82 2,103,120.72 减:二、费用


2,786,993.08 17,842,646.23 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 24 页 共 63 页 1.管理人报酬


1,138,555.16 5,721,710.85 2.托管费


759,036.82 3,814,473.85 3.销售服务费


41,880.99 107,334.20 4.交易费用 7.4.7.19 40,853.12 128,901.81 5.利息支出


527,011.38 7,546,960.76 其中:卖出回购金融资产支出


527,011.38 7,546,960.76 6.税金及附加


33,802.05 220,914.36 7.其他费用 7.4.7.20 245,853.56 302,350.40 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -14,118,601.72 58,963,836.64 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -14,118,601.72 58,963,836.64 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 684,454,048.72 176,303,092.91 860,757,141.63 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -14,118,601.72 -14,118,601.72 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) -634,539,953.95 -127,849,605.66 -762,389,559.61 其中:1.基金申购款 155,277,726.35 36,203,501.96 191,481,228.31 2.基金赎回款 -789,817,680.30 -164,053,107.62 -953,870,787.92 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - -26,901,848.40 -26,901,848.40 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 25 页 共 63 页 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 49,914,094.77 7,433,037.13 57,347,131.90 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 851,541,084.88 401,187,543.14 1,252,728,628.02 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 58,963,836.64 58,963,836.64 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) -167,087,036.16 152,214,027.44 -14,873,008.72 其中:1.基金申购款 1,856,888,313.75 840,179,501.60 2,697,067,815.35 2.基金赎回款 -2,023,975,349.91 -687,965,474.16 -2,711,940,824.07 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -436,062,314.31 -436,062,314.31 五、期末所有者权益 (基金净值) 684,454,048.72 176,303,092.91 860,757,141.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:胡光涛,会计机构负责人:胡正万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1463号《关于核准海富通纯债债券型证券投 资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式证券投资基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 26 页 共 63 页 811,997,177.86 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2014)第 170 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通纯债债券型证券投 资基金基金合同》于 2014 年 4 月 2 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 812,203,746.58 份,其中认购资金利息折合 206,568.72 份基金份额。本基金的基金管理 人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》和《海富通纯债债券型证券投资 基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认(申)购费用收取方式的不同,将 基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用,称为 A类 基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称 为 C类基金份额。投资人可自行选择认购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得 互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通纯债债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国 内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私 募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、 债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接 从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和增发新股申 购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的 6个月内卖 出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的 1个月内卖 出。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,持有的股票、权证等权益类资产 的比例不超过基金资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩 比较基准为:中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国 证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 27 页 共 63 页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 28 页 共 63 页 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同 权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公 允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有 不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因 素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那 么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可 观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 29 页 共 63 页 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认 为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或 票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支 持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的 净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用 情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动 损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资。本基金的 A类、C类基金份额所对应的可分配收益分别计算。若期末未分配 利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 30 页 共 63 页 生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润, 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同 业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 31 页 共 63 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助 服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按 照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征 增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理 人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。


(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 1,278,373.51 43,283,438.97 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以 内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以 上 - - 其他存款 - - 合计 1,278,373.51 43,283,438.97 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 32 页 共 63 页


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 56,327,633.07 55,373,331.00 -954,302.07 银行间市场 - - - 合计 56,327,633.07 55,373,331.00 -954,302.07 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,327,633.07 55,373,331.00 -954,302.07 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 409,599,212.21 415,758,316.59 6,159,104.38 银行间市场 422,545,908.66 424,408,000.00 1,862,091.34 合计 832,145,120.87 840,166,316.59 8,021,195.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 832,145,120.87 840,166,316.59 8,021,195.72 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 33 页 共 63 页 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 303.51 47,997.81 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 189.40 278.90 应收债券利息 476,821.32 12,583,197.31 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 5,999.98 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 6.90 15.30 合计 477,321.13 12,637,489.30 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 2,023.29 17,923.02 合计 2,023.29 17,923.02 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 111.19 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 34 页 共 63 页 预提费用 180,000.00 210,000.00 合计 180,000.00 210,111.19 7.4.7.9 实收基金 海富通纯债债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 671,428,048.52 671,428,048.52 本期申购 125,803,050.51 125,803,050.51 本期赎回(以“-”号填列) -754,455,158.39 -754,455,158.39 本期末 42,775,940.64 42,775,940.64 海富通纯债债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 13,026,000.20 13,026,000.20 本期申购 29,474,675.84 29,474,675.84 本期赎回(以“-”号填列) -35,362,521.91 -35,362,521.91 本期末 7,138,154.13 7,138,154.13 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 海富通纯债债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 74,820,225.00 98,213,008.50 173,033,233.50 本期利润 -5,616,969.14 -8,240,202.87 -13,857,172.01 本期基金份额交易产生 的变动数 -41,138,894.44 -85,504,884.77 -126,643,779.21 其中:基金申购款 13,164,929.90 16,115,117.07 29,280,046.97 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 35 页 共 63 页 基金赎回款 -54,303,824.34 -101,620,001.84 -155,923,826.18 本期已分配利润 -26,096,062.80 - -26,096,062.80 本期末 1,968,298.62 4,467,920.86 6,436,219.48 海富通纯债债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,373,835.65 1,896,023.76 3,269,859.41 本期利润 473,865.21 -735,294.92 -261,429.71 本期基金份额交易产生 的变动数 -787,032.61 -418,793.84 -1,205,826.45 其中:基金申购款 2,916,255.55 4,007,199.44 6,923,454.99 基金赎回款 -3,703,288.16 -4,425,993.28 -8,129,281.44 本期已分配利润 -805,785.60 - -805,785.60 本期末 254,882.65 741,935.00 996,817.65 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 活期存款利息收入 72,153.65 450,647.80 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 47,239.55 86,314.70 其他 4,114.79 84,998.87 合计 123,507.99 621,961.37


7.4.7.12 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 36 页 共 63 页 12月31日 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 2,631,335,630.63 9,410,965,329.50 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 2,616,183,987.24 9,286,769,398.78 减:应收利息总额 29,983,971.03 131,623,473.25 买卖债券差价收入 -14,832,327.64 -7,427,542.53 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月 31日 卖出资产支持证券成交 总额 - 10,386,751.65 减:卖出资产支持证券 成本总额 - 10,000,000.00 减:应收利息总额 - 380,153.43 资产支持证券投资收益 - 6,598.22 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月 31日 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 37 页 共 63 页 1.交易性金融资产 -8,975,497.79 5,144,163.27 ——股票投资 - - ——债券投资 -8,975,497.79 5,154,163.27 ——资产支持证券投资 - -10,000.00 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -8,975,497.79 5,144,163.27 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31 日 基金赎回费收入











616,020.22 2,101,983.53 基金转换费收入 7,707.60 1,137.19 合计 623,727.82 2,103,120.72


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 30,128.12 70,826.81 银行间市场交易费用 10,725.00 58,075.00 合计 40,853.12 128,901.81 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 38 页 共 63 页 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31 日 审计费用 60,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 债券托管账户维护费 36,000.00 36,300.00 其他 1,200.00 900.00 银行划款手续费 28,653.56 55,150.40 合计 245,853.56 302,350.40 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas Asset Management BE Holding) 基金管理人的股东 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 海富通资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 39 页 共 63 页 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,138,555.16 5,721,710.85 其中:支付销售机构的客户维护 费 69,242.10 108,448.42 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.30%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 759,036.82 3,814,473.85 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通纯债债券A 海富通纯债债券C 合计 中国银行 - 4,090.68 4,090.68 海富通基金 - 7,872.78 7,872.78 海通证券 - 63.81 63.81 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 40 页 共 63 页 合计 - 12,027.27 12,027.27 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通纯债债券A 海富通纯债债券C 合计 中国银行 - 7,891.66 7,891.66 海富通基金 - 12,649.07 12,649.07 海通证券 - 215.50 215.50 合计 - 20,756.23 20,756.23 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类份额对应的基金资产净值的年费 率 0.30%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富 通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为:日销售服务费=前一日 C类份额对应的基金资产净值 X0.30%/当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 中国银行 10,071,410.96 - - - - - 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 41 页 共 63 页 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,278,373.51 72,153.65 43,283,438.97 450,647.80 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 海富通纯债债券 A 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备注 1 2020-05-2 6 2020-05-26 0.600 23,751,879 .18 499,581.48 24,251,460 .66 - 2 2020-12-0 2020-12-07 0.370 1,408,288. 436,313.99 1,844,602. - 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 42 页 共 63 页 7 15 14 合计


0.970 25,160,167 .33 935,895.47 26,096,062 .80 - 海富通纯债债券 C 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备注 1 2020-05-2 6 2020-05-26 0.600 320,815.31 216,701.73 537,517.04 - 2 2020-12-0 7 2020-12-07 0.370 158,129.46 110,139.10 268,268.56 - 合计


0.970 478,944.77 326,840.83 805,785.60 - 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 43 页 共 63 页 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在 严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资 收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计及风险管 理委员会,负责制定公司的风险管理政策,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及 重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等;在管理层层面设 立风险管理委员会,负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理 政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 20.96%(2019年 12月 31日:91.79%)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 44 页 共 63 页 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 40,499,282.40 - 合计 40,499,282.40 - 注:未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 AAA 2,678,875.50 347,298,485.40 AAA以下 9,339,126.90 442,767,831.19 未评级 2,856,046.20 50,100,000.00 合计 14,874,048.60 840,166,316.59 注:未评级部分为国债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 12月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 45 页 共 63 页 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日,本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变 现价值。于本报告期末,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 46 页 共 63 页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率 风险。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,278,373.51 - - - 1,278,373.51 存出保证金 15,321.25 - - - 15,321.25 结算备付金 420,958.59 - - - 420,958.59 交易性金融资产 40,499,282.40 6,015,210.70 8,858,837.90 - 55,373,331.00 应收利息 - - - 477,321.13 477,321.13 应收申购款 - - - 2,522.03 2,522.03 资产总计 42,213,935.75 6,015,210.70 8,858,837.90 479,843.16 57,567,827.51 负债








应付赎回款 - - - 9,259.39 9,259.39 应付管理人报酬 - - - 16,311.43 16,311.43 应付托管费 - - - 10,874.25 10,874.25 应付销售服务费 - - - 2,121.63 2,121.63 应付交易费用 - - - 2,023.29 2,023.29 应交税费 - - - 105.62 105.62 其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00 负债总计 - - - 220,695.61 220,695.61 利率敏感度缺口 42,213,935.75 6,015,210.70 8,858,837.90 259,147.55 57,347,131.90 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 47 页 共 63 页 资产








银行存款 43,283,438.97 - - - 43,283,438.97 存出保证金 33,927.27 - - - 33,927.27 结算备付金 619,711.94 - - - 619,711.94 交易性金融资产 313,105,000.00 372,737,937.60 154,323,378.99 - 840,166,316.59 应收利息 - - - 12,637,489.30 12,637,489.30 应收申购款 - - - 130,831.13 130,831.13 资产总计 357,042,078.18 372,737,937.60 154,323,378.99 12,768,320.43 896,871,715.20 负债








应付证券清算款 - - - 34,929,325.46 34,929,325.46 应付赎回款 - - - 313,938.53 313,938.53 应付管理人报酬 - - - 328,630.10 328,630.10 应付托管费 - - - 219,086.71 219,086.71 应付销售服务费 - - - 4,137.19 4,137.19 应付交易费用 - - - 17,923.02 17,923.02 应交税费 - - - 91,421.37 91,421.37 其他负债 - - - 210,111.19 210,111.19 负债总计 - - - 36,114,573.57 36,114,573.57 利率敏感度缺口 357,042,078.18 372,737,937.60 154,323,378.99 -23,346,253.14 860,757,141.63 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 市场利率上升 25个基点 -296,026.96 -3,705,829.11 市场利率下降 25个基点 304,536.98 3,747,025.18 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 48 页 共 63 页 市或银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于 基金资产的 80%,持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。其中 持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 于 2020年 12月 31日,本基金未持有交易性权益类投资(2019年 12月 31日:无), 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019年 12月 31日:同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 12,018,002.40元,属于第二层次的余额为 43,355,328.60 元,无属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日:第一层次 325,369,316.59 元,第二层 次 514,797,000.00元,无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 49 页 共 63 页 值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,373,331.00 96.19 其中:债券 55,373,331.00 96.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,699,332.10 2.95 8 其他各项资产 495,164.41 0.86 9 合计 57,567,827.51 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 50 页 共 63 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 43,355,328.60 75.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 12,018,002.40 20.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,373,331.00 96.56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 51 页 共 63 页 净值比例 (%) 1 019640 20国债 10 405,520 40,499,282.40 70.62 2 110051 中天转债 27,980 3,336,335.20 5.82 3 113578 全筑转债 30,530 3,153,443.70 5.50 4 019547 16国债 19 30,730 2,856,046.20 4.98 5 113595 花王转债 30,280 2,849,348.00 4.97 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据合同,本基金暂不参与股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据合同,本基金暂不参与国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据合同,本基金暂不参与国债期货投资。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 52 页 共 63 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的国君转债(113013)的发行人,作为富贵鸟股份有限公司 公开发行 2014 年公司债券的承销机构和受托管理人,因在尽职调查和受托管理过程中 未严格遵守执业规范,未能勤勉尽责地履行相关责任,违反了中国证监会《公司债券发 行与交易管理办法》,于 2020年 4月 30日被福建证监局出具警示函。 对该证券的投资决策程序的说明:该券商为全国大型综合券商,全国排名前列,综合实 力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基 金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,321.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 477,321.13 5 应收申购款 2,522.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 495,164.41 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 110051 中天转债 3,336,335.20 5.82 2 113578 全筑转债 3,153,443.70 5.50 3 113013 国君转债 2,013,238.00 3.51 4 127005 长证转债 665,637.50 1.16 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 53 页 共 63 页 本基金本报告期末未持有股票。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通纯债债 券 A 1,235 34,636.39 32,597,045.22 76.20% 10,178,895.42 23.80% 海富通纯债债 券 C 3,855 1,851.66 9,057.97 0.13% 7,129,096.16 99.87% 合计 5,090 9,806.31 32,606,103.19 65.32% 17,307,991.58 34.68% 注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 海富通纯债债券 A 198.22 0.0005% 海富通纯债债券 C 1,996.77 0.0280% 合计 2,194.99 0.0044% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 海富通纯债债券 A 0 海富通纯债债券 C 0 合计 0 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 54 页 共 63 页 本基金基金经理持有本开 放式基金 海富通纯债债券 A 0~10 海富通纯债债券 C 0 合计 0~10 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C 基金合同生效日(2014 年 4 月 2日)基金份额总额 354,574,033.81 457,629,712.77 本报告期期初基金份额总额 671,428,048.52 13,026,000.20 本报告期基金总申购份额 125,803,050.51 29,474,675.84 减:本报告期基金总赎回份额 754,455,158.39 35,362,521.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 42,775,940.64 7,138,154.13 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2020年 5月 26日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 三次会议审议通过,陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。 2、2020年 6月 24日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 三次会议审议通过,聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。 3、2020年 7月 25日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 三次会议审议通过,分别聘请孙海忠先生、胡光涛先生担任公司副总经理职务。 4、2020年 8月 11日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 四次会议审议通过,奚万荣先生不再担任公司督察长职务,并决定由公司董事长杨仓兵 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 55 页 共 63 页 先生代为履行督察长职务,代为履行督察长职务的期限不超过 90日。 5、2020年 8月 22日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 四次会议审议通过,聘请岳冲先生担任公司督察长职务,公司董事长杨仓兵先生不再代 行督察长职务。 6、2020年 11月 11日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会 第二十七次临时会议审议通过,孙海忠先生不再担任公司副总经理职务。 7、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 7年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中金公司 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 56 页 共 63 页 申万宏源 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国泰君安证 券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 野村东方国 际证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注:1、本基金本报告期新增国泰君安证券 2个交易单元、海通证券 2个交易单元、开 源证券 2个交易单元、民生证券 2个交易单元、太平洋证券 2个交易单元、西南证券 2 个交易单元、野村东方国际证券 1个交易单元、招商证券 2个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准


本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行主观性评议,形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序


本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成证券公司交易单元租用 意见,并报公司总经理办公会核准。 <2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公 会核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 57 页 共 63 页 中金公司 2,485,287, 363.58 78.24% 4,565,80 0,000.00 100.00% - - 海通证券 290,574,22 3.25 9.15% - - - - 华创证券 282,235,51 3.00 8.89% - - - - 国盛证券 102,425,42 4.83 3.22% - - - - 申万宏源 15,915,615 .08 0.50% - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安证 券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 野村东方国 际证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增江苏银行股份有限公司为销售 机构的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-01-02 2 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金修改基金合同、托管协议的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-01-07 3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加西藏东方财富证券股份有限公 司申购费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 2020-01-14 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 58 页 共 63 页 站 4 海富通基金管理有限公司关于网上直销 平台通联支付渠道新增部分银行卡并开 展申购费率优惠的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-03-02 5 海富通基金管理有限公司关于参加部分 销售机构申购费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-03-04 6 海富通基金管理有限公司关于海富通纯 债债券型证券投资基金新增民生证券股 份有限公司为销售机构的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-03-24 7 海富通基金管理有限公司关于推迟披露 旗下公募基金 2019年年度报告的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-03-27 8 海富通基金管理有限公司关于暂停泰诚 财富基金销售(大连)有限公司办理旗 下基金相关销售业务的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-04-24 9 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信证券华南股份有限公司为 销售机构的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-04-29 10 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信建投期货有限公司为销售 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-05-20 11 海富通纯债债券型证券投资基金第五次 分红公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-05-23 12 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-05-26 13 海富通基金管理有限公司关于变更直销 中心交易传真号码的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-06-06 14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增诺亚正行基金销售有限公司为 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-06-23 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 59 页 共 63 页 15 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-06-24 16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 金申购及定期定额投资费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-06-30 17 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-07-25 18 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-07-25 19 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-08-11 20 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-08-22 21 海富通基金管理有限公司关于网上直销 开通汇款交易业务的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-09-17 22 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国银行股份有限公司申购及定期 定额投资费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-09-19 23 海富通基金管理有限公司关于进一步提 请投资者及时提供或更新身份信息以免 影响业务办理的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-09-24 24 海富通基金管理有限公司关于进一步提 请投资者及时提供或更新身份信息以免 影响业务办理的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-10-24 25 海富通基金管理有限公司关于网上直销 汇款交易业务开展费率优惠的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-10-29 26 海富通基金管理有限公司关于终止大泰 证券日报、基金管理 2020-10-30 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 60 页 共 63 页 金石基金销售有限公司办理旗下基金相 关销售业务的公告 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 27 海富通基金管理有限公司关于基金行业 高级管理人员变更公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-11-11 28 海富通基金管理有限公司关于进一步提 请投资者及时提供或更新身份信息以免 影响业务办理的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-12-01 29 海富通纯债债券型证券投资基金第六次 分红公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-12-03 30 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中国人寿保险股份有限公司为 销售机构的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-12-05 31 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国工商银行股份有限公司申购及 定期定额投资费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-12-18 32 海富通基金管理有限公司关于终止泰诚 财富基金销售(大连)有限公司、浙江 金观诚基金销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 证券日报、基金管理 人网站及中国证监 会基金电子披露网 站 2020-12-18 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020/1/1-2020 /6/10 240,3 83,81 4.10 - 240,383 ,814.10 - - 2 2020/1/1-2020 /6/28 147,3 57,59 - 147,357 ,592.52 - - 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 61 页 共 63 页 2.52 3 2020/6/11-202 0/12/31 66,57 7,230 .36 - 45,000, 000.00 21,577,230 .36 43.23% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 92只公募基金。截至 2020年 12月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公 司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月,海富通 全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服 务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基 本养老保险基金投资管理人。 2019年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券 时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 62 页 共 63 页 权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 ——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖—— 金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券 报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓, 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月,由《上海证 券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股 票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏 股混合型基金三年期奖”。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通纯债债券型证券投资基金的文件


(二)海富通纯债债券型证券投资基金基金合同


(三)海富通纯债债券型证券投资基金招募说明书


(四)海富通纯债债券型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)报告期内海富通纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 63 页 共 63 页 海富通基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日