海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 20
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 21
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 21
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 21
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 25
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 27
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 59
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 59
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 60
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 69
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 70
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 71
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 71
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 71
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 71
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 72
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 73
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 73
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 74
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 74
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 74
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 74
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 74
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 75
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 75
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 75
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 75
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 77
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 80
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 82
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 82
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 82
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 82
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 海富通欣荣混合
基金主代码 519223
交易代码 519223
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年 9月 22日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 286,355,537.17份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通欣荣混合 A 海富通欣荣混合 C
下属分级基金的交易代码 519224 519223
报告期末下属分级基金的份
额总额
163,609,848.37份 122,745,688.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基
础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值
增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先
按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时
钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，
判断证券市场指 数的大致风险收益比，从而做出权益
类资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策
略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因
素，以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资
机会，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收
益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造
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合理的债券组合。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50％＋中证全债指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 陆志俊
联系电话 021-38650788 95559
电子邮箱 chongyue@hftfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559
传真 021-33830166 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
中国（上海）长宁区仙霞路
18号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 杨仓兵 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202号普华永道
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(特殊普通合伙) 中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17
号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2020年 2019年 2018年
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
本期已实现
收益
36,480,84
0.37
19,056,69
1.73
21,186,01
2.72
9,587,199.
15
-9,906,820
.52
-138.88
本期利润
105,983,1
47.00
51,409,94
9.83
59,225,93
4.91
19,611,33
9.32
-22,691,23
1.28
-34,093.67
加权平均基
金份额本期
利润
0.6273 0.5663 0.4205 0.4303 -0.1876 -0.3413
本期加权平
均净值利润
率
40.90% 36.35% 37.33% 35.81% -18.57% -32.36%
本期基金份
额净值增长
率
47.55% 47.26% 48.04% 48.41% -16.79% -16.45%
3.1.2 期末数据
和指标
2020年末 2019年末 2018年末
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
期末可供分
配利润
54,244,07
6.53
40,663,32
0.41
19,739,50
4.55
11,430,24
4.82
-14,704,40
9.42
-4,017.12
期末可供分
配基金份额
利润
0.3315 0.3313 0.1212 0.1238 -0.1205 -0.1210
期末基金资
产净值
314,304,2
90.08
235,789,5
66.34
212,035,2
11.81
120,448,3
89.39
107,283,6
51.33
29,174.11
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期末基金份
额净值
1.9211 1.9210 1.3020 1.3045 0.8795 0.8790
3.1.3 累计期末
指标
2020年末 2019年末 2018年末
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
海富通欣
荣混合 A
海富通欣
荣混合 C
基金份额累
计净值增长
率
92.11% 92.10% 30.20% 30.45% -12.05% -12.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通欣荣混合 A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
13.35% 0.98% 7.34% 0.50% 6.01% 0.48%
过去六个
月
32.02% 1.22% 12.49% 0.69% 19.53% 0.53%
过去一年 47.55% 1.35% 15.06% 0.71% 32.49% 0.64%
过去三年 81.75% 1.22% 25.14% 0.66% 56.61% 0.56%
自基金合
同生效起
至今
92.11% 1.02% 36.87% 0.59% 55.24% 0.43%
2．海富通欣荣混合 C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个
月
13.29% 0.98% 7.34% 0.50% 5.95% 0.48%
过去六个
月
31.88% 1.22% 12.49% 0.69% 19.39% 0.53%
过去一年 47.26% 1.35% 15.06% 0.71% 32.20% 0.64%
过去三年 82.59% 1.22% 25.14% 0.66% 57.45% 0.56%
自基金合
同生效起
至今
92.10% 1.02% 36.87% 0.59% 55.23% 0.43%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通欣荣混合 A
(2016年 9月 22日至 2020年 12月 31日)
2．海富通欣荣混合 C
(2016年 9月 22日至 2020年 12月 31日)
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注：本基金合同于 2016年 9月 22日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通欣荣混合 A
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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2．海富通欣荣混合 C
注：图中列示的 2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 9月 22日（基金
合同生效日）起至 12月 31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通欣荣混合 A：
单位：人民币元
年度
每 10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2020年 - - - - -
2019年 - - - - -
2018年 - - - - -
合计 - - - - -
2、海富通欣荣混合 C：
单位：人民币元
年度 每 10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 备注
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金份额分
红数
总额 总额 合计
2020年 - - - - -
2019年 - - - - -
2018年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 12月 31日，本基金管理人共管
理 81 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基
金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债
优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通
改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益
灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰
债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证
券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利
纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债
债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证
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券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、
海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投
资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置
混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投
资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短
期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、
海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债
券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养
老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资
基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资
基金、海富通瑞弘 6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基
金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、
海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债
3-5年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、
海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投
资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海
本基金
的基金
经理；海
富通阿
尔法对
冲混合
基金经
理；海富
通安颐
收益混
合基金
经理；海
富通安
2016-09-28 - 20年
硕士，持有基金从业人员
资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research 金
融 工 程 师 ， American
Bourses Corporation 中国
区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及
风险管理负责人、定量及
风险管理总监、多资产策
略投资部总监，现任海富
通基金管理有限公司量化
投资部总监。2016年 6月
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益对冲
混合基
金经理；
海富通
创业板
增强基
金经理；
海富通
富盈混
合基金
经理；海
富通富
泽混合
基金经
理；海富
通添鑫
收益债
券基金
经理；海
富通中
证 500增
强基金
经理；量
化投资
部总监。
起任海富通安颐收益混合
（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016 年 6
月至 2020年 10 月兼任海
富通新内需混合基金经
理。2016年 9月起兼任海
富通欣荣混合基金经理。
2017 年 4 月至 2018 年 1
月兼任海富通欣盛定开混
合基金经理。2017年 5月
至 2019年 10月兼任海富
通富睿混合（现海富通沪
深 300 增强）基金经理。
2018年 3月至 2019年 10
月兼任海富通富祥混合基
金经理。2018 年 4 月至
2018年 7月兼任海富通东
财大数据混合基金经理。
2018年 4月起兼任海富通
阿尔法对冲混合、海富通
创业板增强的基金经理。
2018年 4月至 2020年 10
月兼任海富通量化前锋股
票、海富通稳固收益债券、
海富通欣享混合的基金经
理。2018 年 4 月至 2019
年 10 月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子
混合的基金经理。2019年
6 月至 2020 年 10 月兼任
海富通研究精选混合基金
经理。2020年 1月起兼任
海富通安益对冲混合基金
经理。2020年 3月起兼任
海富通中证 500 增强（原
海富通中证内地低碳指
数）基金经理。2020 年 4
月起兼任海富通添鑫收益
债券基金经理。2020 年 5
月起兼任海富通富盈混合
基金经理。2020年 6月起
兼任海富通富泽混合基金
经理。
谈云飞
本基金
的基金
2016-09-22
2020-01-0
2
15年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005年 4月至
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 15 页 共 83 页
经理；海
富通货
币基金
经理；海
富通季
季通利
理财债
券基金
经理；海
富通季
季增利
基金经
理；海富
通聚利
债券基
金经理；
海富通
强化回
报混合
基金经
理；海富
通稳健
添利债
券基金
经理；海
富通欣
享混合
基金经
理；海富
通中短
债债券
基金经
理。
2014年 6月就职于华宝兴
业基金管理有限公司，曾
任产品经理、研究员、专
户投资经理 、基金经理助
理，2014年 6月加入海富
通基金管理有限公司。
2014年 7月至 2015年 10
月任海富通现金管理货币
基金经理。2014年 9月至
2020年 9月任海富通季季
增利理财债券基金经理。
2015年 1月起兼任海富通
稳健添利债券基金经理。
2015 年 4 月至 2020 年 1
月兼任海富通新内需混合
基金经理。2016年 2月起
兼任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至 2017
年 6 月兼任海富通纯债债
券、海富通双福债券（原
海富通双福分级债券）、海
富通双利债券基金经理。
2016 年 4 月至 2020 年 1
月兼任海富通安颐收益混
合（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016 年 9
月起兼任海富通聚利债券
基金经理。2016年 9月至
2020年 1月兼任海富通欣
荣混合基金经理。2016年
9 月至 2019 年 10 月兼任
海富通欣益混合基金经
理。2017年 2月起兼任海
富通强化回报混合基金经
理。2017年 3月起兼任海
富通欣享混合基金经理。
2017 年 3 月至 2018 年 1
月兼任海富通欣盛定开混
合基金经理。2017年 7月
至 2020年 9月任海富通季
季通利理财债券基金经
理。2019年 9月起兼任海
富通中短债债券基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 16 页 共 83 页
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募
资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投
资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交
易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020 年，A 股市场不但经受住了突发疫情的冲击，而且经受住了特朗普政府
对华摩擦带来的外部冲击。二季度之后，在经济基本面率先回升与政策面呵护之下，成
为全球主要股市中表现最亮眼的市场之一。具体来看，沪深 300 指数、科创 50 指数、
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 17 页 共 83 页
中小板指、创业板指等主要指数当年涨幅分别达到 27.21%、39.30%、43.91%、64.96%。
就行业表现而言，28个申万一级行业表现两极分化显著。全年涨幅居于前五位的行
业分别是休闲服务、电气设备、食品饮料、国防军工和医药生物，全年涨幅均超过 50%。
与之相比，房地产、通信、建筑装饰、纺织服装、银行等五个表现最差的行业全年跌幅
3%-10%不等。全年行情的主线集中于消费和成长两个方向，既包括了以白酒、免税服
务为代表的消费升级板块，也包括了新能源车、光伏、CXO与创新药、半导体与 5G等
中国经济转型升级的板块。而传统经济集中的相关行业除大炼化等少数细分领域之外，
虽然也有过脉冲式的上涨，但是总体表现低迷。与结构性牛市相伴的是 A股 4000多支
股票在 2020年超过一半是下跌或者持平的。
从业绩的角度来看，跌幅居于前五位的行业当中，除通信和纺织服装之外的其余三
个行业万得一致预期的行业利润增速都是下滑的。而行业盈利增速预期前五位的行业除
电气设备之外，不论是传统经济的有色金属、农林牧渔、机械设备，还是偏成长的计算
机，均未进入年度涨幅前五位。
与二级市场不断走高相应的则是热络的一级市场。在推行股票发行注册制的环境之
下，从万得统计数据来看，全年 A股市场的权益融资规模，包括 IPO、再融资、优先股、
可转债等合计超过 1.6万亿元，仅次于 2016年和 2015年。截至 2020年年底，沪深两市
的股票数量突破了 4000支。沪深两市总市值接近 80万亿元，与当年 GDP 的比值接近
0.8。
报告期，本基金积极投资股票市场，力争在风险可控的基础上，跑赢市场。同时，
本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通欣荣混合 A 净值增长率为 47.55%，同期业绩比较基准收益率为
15.06%，基金净值跑赢业绩比较基准 32.49个百分点。海富通欣荣混合 C净值增长率为
47.26%，同期业绩比较基准收益率为 15.06%，基金净值跑赢业绩比较基准 32.20个百分
点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，随着全球主要经济体财政与货币刺激政策的落地，疫苗接种率的不
断提升，疫情的外部冲击的边际钝化，经济回升的方向是比较确定的。而 2020年以来，
从农产品到石油以外的矿产品出现的广泛价格上升将抬升全球的 PPI和 CPI。若不再出
现加深全球结构对立与冲突的因素，那么 2021年的宏观环境将会是偏暖的。
映射到 A股市场，实体经济的回升和外部环境的缓和可能对于全市场的盈利增速和
估值中枢带来正好相反的影响。对于盈利增速，存量部分的传统经济由负转正是大概率
的，这就决定了全年的利润增速同比上行的趋势。而对于估值部分则可能正好相反，边
际流动性持续宽松的概率非常小，那么由其带来的估值扩张也基本到头。由此带来的结
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 18 页 共 83 页
构性行情将更多地是由企业季度经营业绩的逐季连续变化来决定，即哪些细分行业的龙
头公司能够保持经营业绩的逐季提升与扩张，哪些公司的股价表现则会更坚挺。那些需
要把 2025年乃至 2030年的市场空间与市占率预期折现到当前的公司，股价可能存在着
估值消化的压力。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑
赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也将利用动态的
仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
根据法律法规和监管政策的发展和变化以及股东方针对公司内部风险管理的要求，
自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工作，组织各部门对多项内部制度和流程
进行了更新，健全了公司内部控制制度体系，强化了各项内控职责，提升了公司内部控
制环境建设，为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障，为基金持有人利益最大化
提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。
本报告期内，坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各
项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，对新产品和新业务进行合规性审核，确保
了基金运作的诚信和合法合规性。此外，督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内
部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，对检查
中发现的问题向公司经营管理层汇报，并跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各
部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。同时，根据法规、股东方等要求，
公司聘请会计师事务所、律师事务所等对公司内部控制管理、合规有效性、反洗钱风险
等开展了专项评估。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理
结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理
及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善，强化了现有规章制
度的执行力度。
三、有效推进反洗钱工作。
本报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点，完善了反洗钱制度及流程，组织多
场反洗钱专项培训和考试；重点开展全面的直销客户信息核查清理工作，对于直销投资
者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的客户予以限制交易；梳理
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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高风险业务清单并更新业务流程，针对机构洗钱风险评估发现的问题进行整改和优化；
稳步推进代销模式洗钱风险管理工作，督促代销机构签署反洗钱补充协议；牵头持续对
反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗
钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2019 年度的反洗
钱分类评级自评估工作。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念。
本报告期内，公司为鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资者进行沟通，并
利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进
投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养广大投资者的风险
意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖
析风险案例，培训内容主要包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售
业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、员工行为管理、反洗钱、子
公司资管业务合规风险等方面，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考
试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制
业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、
分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人
及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业
经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委
员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金
运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责
地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通基金管理有限公司在海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金
收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发
现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根
据规定进行了调整。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通欣
荣灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2021)第 21035号
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“海富通欣荣混合基
金”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通欣荣混合基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基
金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通欣荣混合基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
海富通欣荣混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通欣荣混合基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算海富通欣荣混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通欣荣混合基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通欣荣混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致海富通欣荣混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2021年 3月 29日
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 5,669,429.50 7,119,211.75
结算备付金
17,759,961.32 11,905,329.41
存出保证金
1,987,512.75 76,623.18
交易性金融资产 7.4.7.2 523,171,770.26 317,255,447.79
其中：股票投资
501,583,040.56 301,639,971.39
基金投资
- -
债券投资
21,588,729.70 15,615,476.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,753,728.89 -
应收利息 7.4.7.5 475,283.77 331,523.12
应收股利
- -
应收申购款
570.00 2,580.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
550,818,256.49 336,690,715.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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应付证券清算款
- 3,648,363.65
应付赎回款
54,783.34 6,537.37
应付管理人报酬
264,276.29 168,044.94
应付托管费
66,069.09 42,011.26
应付销售服务费
36,513.43 21,051.36
应付交易费用 7.4.7.7 105,461.30 130,333.69
应交税费
17,296.59 10,771.78
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 180,000.03 180,000.00
负债合计
724,400.07 4,207,114.05
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 286,355,537.17 255,189,981.37
未分配利润 7.4.7.10 263,738,319.25 77,293,619.83
所有者权益合计
550,093,856.42 332,483,601.20
负债和所有者权益总计
550,818,256.49 336,690,715.25
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额总额 286,355,537.17份，其中海富通欣荣
混合基金A类份额 163,609,848.37份，海富通欣荣混合基金C类份额 122,745,688.80份。
A类份额净值 1.9211元，C类份额净值 1.9210元。
7.2 利润表
会计主体：海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
161,772,745.91 81,596,115.63
1.利息收入
630,068.48 439,018.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 244,960.51 126,394.76
债券利息收入
350,089.47 269,092.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
35,018.50 43,531.61
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 25 页 共 83 页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
59,245,584.24 32,996,512.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12 50,748,449.56 26,834,946.76
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 431,157.94 287,829.37
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 2,496,091.54 2,099,339.81
股利收益 7.4.7.16 5,569,885.20 3,774,396.46
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 101,855,564.73 48,064,062.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 41,528.46 96,522.07
减：二、费用
4,379,649.08 2,758,841.40
1．管理人报酬
2,388,171.84 1,275,620.51
2．托管费
597,042.95 318,905.12
3．销售服务费
280,689.50 108,263.53
4．交易费用 7.4.7.19 880,952.32 822,146.54
5．利息支出
- 4,130.41
其中：卖出回购金融资产支出
- 4,130.41
6．税金及附加
8,988.38 7,502.03
7．其他费用 7.4.7.20 223,804.09 222,273.26
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
157,393,096.83 78,837,274.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
157,393,096.83 78,837,274.23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
255,189,981.37 77,293,619.83 332,483,601.20
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 157,393,096.83 157,393,096.83
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
31,165,555.80 29,051,602.59 60,217,158.39
其中：1.基金申购款 144,585,203.20 80,756,946.21 225,342,149.41
2.基金赎回款 -113,419,647.40 -51,705,343.62 -165,124,991.02
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
286,355,537.17 263,738,319.25 550,093,856.42
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
122,021,251.98 -14,708,426.54 107,312,825.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 78,837,274.23 78,837,274.23
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
133,168,729.39 13,164,772.14 146,333,501.53
其中：1.基金申购款 221,513,559.56 32,857,965.56 254,371,525.12
2.基金赎回款 -88,344,830.17 -19,693,193.42 -108,038,023.59
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
255,189,981.37 77,293,619.83 332,483,601.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1480号《关于准予海富通欣荣灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括
认购资金利息共募集 450,020,570.20元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2016)第 1193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通
欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 9月 22日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 450,135,331.01份，其中认购资金利息折合 114,760.81份基金
份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有
限公司。
根据《海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《海富通欣荣灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、
销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取
认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在
投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为 C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通欣荣灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
存托凭证、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转
债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产
支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等），国债期货，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：
沪深 300指数收益率×50％＋中证全债指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
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期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
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允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有
不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可
观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
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金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件
《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券
交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的
该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 5,669,429.50 7,119,211.75
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以
内 -
-
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以 - -
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 34 页 共 83 页
上
其他存款 - -
合计 5,669,429.50 7,119,211.75
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 364,793,195.54 501,583,040.56 136,789,845.02
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 21,600,435.60 21,588,729.70 -11,705.90
银行间市场 - - -
合计 21,600,435.60 21,588,729.70 -11,705.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 386,393,631.14 523,171,770.26 136,778,139.12
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 266,555,493.30 301,639,971.39 35,084,478.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 15,580,714.38 15,615,476.40 34,762.02
银行间市场 - - -
合计 15,580,714.38 15,615,476.40 34,762.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 282,136,207.68 317,255,447.79 35,119,240.11
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 35 页 共 83 页
项目
本期末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 14,257,614.28 - - -
——股指期货 14,257,614.28 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 14,257,614.28 - - -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货情况：持有买入 IC2106 合约市值
9,763,840.00元，公允价值变动-19,000.00元；买入 IF2103合约市值 4,690,440.00元，公
允价值变动 215,665.72元；公允价值变动合计 196,665.72元(2019年 12月 31日：未持
有)。
衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0元。在当日无负债结算制度下，结算准
备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与
相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0元。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 36 页 共 83 页
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 3,666.74 2,102.52
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,050.42 1,044.54
应收债券利息 467,428.11 328,041.56
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 112.50 300.00
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 26.00 34.50
合计 475,283.77 331,523.12
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 105,461.30 130,333.69
银行间市场应付交易费用 - -
合计 105,461.30 130,333.69
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.03 -
预提费用 180,000.00 180,000.00
合计 180,000.03 180,000.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 83 页
7.4.7.9 实收基金
海富通欣荣混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 162,856,338.52 162,856,338.52
本期申购 24,624,815.86 24,624,815.86
本期赎回（以“-”号填列） -23,871,306.01 -23,871,306.01
本期末 163,609,848.37 163,609,848.37
海富通欣荣混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 92,333,642.85 92,333,642.85
本期申购 119,960,387.34 119,960,387.34
本期赎回（以“-”号填列） -89,548,341.39 -89,548,341.39
本期末 122,745,688.80 122,745,688.80
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
海富通欣荣混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,739,504.55 29,439,368.74 49,178,873.29
本期利润 36,480,840.37 69,502,306.63 105,983,147.00
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,976,268.39 -2,491,310.19 -4,467,578.58
其中：基金申购款 4,745,555.00 8,375,316.79 13,120,871.79
基金赎回款 -6,721,823.39 -10,866,626.98 -17,588,450.37
本期已分配利润 - - -
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 83 页
本期末 54,244,076.53 96,450,365.18 150,694,441.71
海富通欣荣混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,430,244.82 16,684,501.72 28,114,746.54
本期利润 19,056,691.73 32,353,258.10 51,409,949.83
本期基金份额交易产生
的变动数
10,176,383.86 23,342,797.31 33,519,181.17
其中：基金申购款 25,971,852.95 41,664,221.47 67,636,074.42
基金赎回款 -15,795,469.09 -18,321,424.16 -34,116,893.25
本期已分配利润 - - -
本期末 40,663,320.41 72,380,557.13 113,043,877.54
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
活期存款利息收入 172,648.77 64,145.85
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 64,989.55 56,213.89
其他 7,322.19 6,035.02
合计 244,960.51 126,394.76
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
卖出股票成交总额 287,655,717.22 213,890,216.26
减：卖出股票成本总额 236,907,267.66 187,055,269.50
买卖股票差价收入 50,748,449.56 26,834,946.76
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 83 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
30,005,837.47 11,415,514.80
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
28,848,288.28 10,864,557.50
减：应收利息总额 726,391.25 263,127.93
买卖债券差价收入 431,157.94 287,829.37
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
股指期货投资收益(税前) 2,570,974.28 2,162,320.00
股指期货差价收入应缴纳
增值税额
-74,882.74 -62,980.19
合计 2,496,091.54 2,099,339.81
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资产生的股利收益 5,569,885.20 3,774,396.46
基金投资产生的股利收益 - -
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共 83 页
合计 5,569,885.20 3,774,396.46
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
1.交易性金融资产 101,658,899.01 48,064,062.36
——股票投资 101,705,366.93 48,038,677.18
——债券投资 -46,467.92 25,385.18
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 196,665.72 -
——权证投资 - -
——股指期货 196,665.72 -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - -
合计 101,855,564.73 48,064,062.36
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
基金赎回费收入
41,421.13 96,522.07
其他 106.93 -
基金转换费收入 0.40 -
合计 41,528.46 96,522.07
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 83 页
2020年1月1日至2020年12月
31日
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 877,506.90 814,996.19
银行间市场交易费用 - -
股指期货交易费用 3,445.42 7,150.35
合计 880,952.32 822,146.54
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
银行划款手续费 6,604.09 5,073.26
合计 223,804.09 222,273.26
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 83 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 10,711,255.32 1.80% 63,198,368.61 11.74%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 9,761.04 2.18% - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 57,856.30 12.11% 11,921.47 9.15%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,388,171.84 1,275,620.51
其中：支付销售机构的客户维护
费
3,285.36 6,418.47
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 597,042.95 318,905.12
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通欣荣混合A 海富通欣荣混合C 合计
交通银行 - - -
海通证券 - 50.54 50.54
海富通 - 279,190.61 279,190.61
合计 - 279,241.15 279,241.15
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通欣荣混合A 海富通欣荣混合C 合计
交通银行 - 21.80 21.80
海通证券 - 0.18 0.18
海富通 - 104,165.29 104,165.29
合计 - 104,187.27 104,187.27
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净
值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理
人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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日 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 5,669,429.50 172,648.77 7,119,211.75 64,145.85
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券 300847 中船汉光 网下发行 1,421 9,861.74
海通证券 300879 大叶股份 网下发行 4,660 49,302.80
海通证券 688180 君实生物 网下发行 6,471 359,140.50
海通证券 688301 奕瑞科技 网下发行 1,554 185,858.40
海通证券 688521 芯原股份 网下发行 8,560 329,816.80
海通证券 688536 思瑞浦 网下发行 1,997 231,072.87
海通证券 688550 瑞联新材 网下发行 1,778 202,194.16
海通证券 688981 中芯国际 网下发行 90,895 2,495,976.70
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 46 页 共 83 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单
位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00033
3
美的
集团
2020-
09-03
2021-
03-03
大宗
交易
67.53 95.26
150,0
00
10,12
9,500.
00
14,28
9,000.
00
-
00053
8
云南
白药
2020-
09-23
2021-
03-23
大宗
交易
97.23
110.1
5
21,00
0
2,041,
830.0
0
2,313,
150.0
0
-
00066
1
长春
高新
2020-
12-23
2021-
06-23
大宗
交易
418.8
6
414.8
0
5,000
2,094,
300.0
0
2,074,
000.0
0
-
00233
2
仙琚
制药
2020-
11-27
2021-
05-27
非公
开定
增
13.70 12.69
145,9
85
1,999,
994.5
0
1,852,
549.6
5
-
00253
2
天山
铝业
2020-
12-23
2021-
06-24
非公
开定
增
6.55 6.95
152,6
72
1,000,
001.6
0
1,061,
070.4
0
-
00272
6
龙大
肉食
2020-
08-26
2021-
02-26
大宗
交易
11.03 12.38
185,0
00
2,040,
550.0
0
2,290,
300.0
0
-
00293
8
鹏鼎
控股
2020-
07-30
2021-
02-01
大宗
交易
45.80 48.82
45,00
0
2,061,
000.0
0
2,196,
900.0
0
-
00303
0
祖名
股份
2020-
12-25
2021-
01-06
新股
未上
市
15.18 15.18 480
7,286.
40
7,286.
40
-
00303
1
中瓷
电子
2020-
12-24
2021-
01-04
新股
未上
市
15.27 15.27 387
5,909.
49
5,909.
49
-
30086
0
锋尚
文化
2020-
08-06
2021-
02-24
新股
锁定
流通
受限
138.0
2
126.6
7
190
26,22
3.80
24,06
7.30
-
30086
1
美畅
股份
2020-
08-06
2021-
02-24
新股
锁定
流通
受限
43.76 51.10 531
23,23
6.56
27,13
4.10
-
30086
4
南大
环境
2020-
08-13
2021-
02-25
新股
锁定
流通
受限
71.71 90.85 166
11,90
3.86
15,08
1.10
-
30086 圣元 2020- 2021- 新股 19.34 31.97 1,498 28,97 47,89 -
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 47 页 共 83 页
7 环保 08-12 03-03 锁定
流通
受限
1.32 1.06
30086
8
杰美
特
2020-
08-12
2021-
02-24
新股
锁定
流通
受限
41.26 43.28 534
22,03
2.84
23,11
1.52
-
30087
2
天阳
科技
2020-
08-14
2021-
02-25
新股
锁定
流通
受限
21.34 37.84 764
16,30
3.76
28,90
9.76
-
30087
3
海晨
股份
2020-
08-14
2021-
03-02
新股
锁定
流通
受限
30.72 41.32 479
14,71
4.88
19,79
2.28
-
30087
6
蒙泰
高新
2020-
08-14
2021-
02-25
新股
锁定
流通
受限
20.09 36.62 350
7,031.
50
12,81
7.00
-
30087
7
金春
股份
2020-
08-17
2021-
03-03
新股
锁定
流通
受限
30.54 50.85 569
17,37
7.26
28,93
3.65
-
30087
8
维康
药业
2020-
08-17
2021-
03-03
新股
锁定
流通
受限
41.34 48.72 401
16,57
7.34
19,53
6.72
-
30087
9
大叶
股份
2020-
08-25
2021-
03-01
新股
锁定
流通
受限
10.58 27.12 466
4,930.
28
12,63
7.92
-
30088
1
盛德
鑫泰
2020-
08-25
2021-
03-05
新股
锁定
流通
受限
14.17 32.31 291
4,123.
47
9,402.
21
-
30088
2
万胜
智能
2020-
08-27
2021-
03-10
新股
锁定
流通
受限
10.33 25.79 440
4,545.
20
11,34
7.60
-
30088
4
狄耐
克
2020-
11-05
2021-
05-12
新股
锁定
流通
受限
24.87 33.51 499
12,41
0.13
16,72
1.49
-
30088
6
华业
香料
2020-
09-08
2021-
03-16
新股
锁定
18.59 45.67 147
2,732.
73
6,713.
49
-
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 83 页
流通
受限
30088
7
谱尼
测试
2020-
09-09
2021-
03-16
新股
锁定
流通
受限
44.47 74.52 210
9,338.
70
15,64
9.20
-
30088
9
爱克
股份
2020-
09-09
2021-
03-16
新股
锁定
流通
受限
27.97 30.12 479
13,39
7.63
14,42
7.48
-
30089
0
翔丰
华
2020-
09-10
2021-
03-18
新股
锁定
流通
受限
14.69 48.85 286
4,201.
34
13,97
1.10
-
30089
1
惠云
钛业
2020-
09-10
2021-
03-17
新股
锁定
流通
受限
3.64 16.40 1,143
4,160.
52
18,74
5.20
-
30089
2
品渥
食品
2020-
09-11
2021-
03-30
新股
锁定
流通
受限
26.66 60.01 272
7,251.
52
16,32
2.72
-
30089
3
松原
股份
2020-
09-17
2021-
03-24
新股
锁定
流通
受限
13.47 35.08 276
3,717.
72
9,682.
08
-
30089
4
火星
人
2020-
12-24
2021-
07-01
新股
锁定
流通
受限
14.07 36.97 628
8,835.
96
23,21
7.16
-
30089
5
铜牛
信息
2020-
09-17
2021-
03-24
新股
锁定
流通
受限
12.65 45.30 283
3,579.
95
12,81
9.90
-
30089
6
爱美
客
2020-
09-21
2021-
03-29
新股
锁定
流通
受限
118.2
7
603.3
6
171
20,22
4.17
103,1
74.56
-
30089
8
熊猫
乳品
2020-
10-09
2021-
04-16
新股
锁定
流通
受限
10.78 33.03 496
5,346.
88
16,38
2.88
-
30090
8
仲景
食品
2020-
11-13
2021-
05-24
新股
锁定
流通
39.74 60.44 285
11,32
5.90
17,22
5.40
-
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 49 页 共 83 页
受限
30090
9
汇创
达
2020-
11-11
2021-
05-18
新股
锁定
流通
受限
29.57 40.67 386
11,41
4.02
15,69
8.62
-
30091
7
特发
服务
2020-
12-14
2021-
06-21
新股
锁定
流通
受限
18.78 31.94 281
5,277.
18
8,975.
14
-
30091
9
中伟
股份
2020-
12-15
2021-
06-23
新股
锁定
流通
受限
24.60 61.51 530
13,03
8.00
32,60
0.30
-
30092
2
天秦
装备
2020-
12-18
2021-
06-25
新股
锁定
流通
受限
16.05 31.58 287
4,606.
35
9,063.
46
-
30092
7
江天
化学
2020-
12-29
2021-
07-07
新股
未上
市并
锁定
13.39 13.39 217
2,905.
63
2,905.
63
-
30092
7
江天
化学
2020-
12-29
2021-
01-07
新股
未上
市
13.39 13.39 1,946
26,05
6.94
26,05
6.94
-
30099
9
金龙
鱼
2020-
09-29
2021-
04-15
新股
锁定
流通
受限
25.70 88.29 2,620
67,33
4.00
231,3
19.80
-
60056
3
法拉
电子
2020-
12-30
2021-
06-30
大宗
交易
94.70 99.41
32,00
0
3,030,
400.0
0
3,181,
120.0
0
-
60074
5
闻泰
科技
2020-
07-31
2021-
01-29
大宗
交易
135.1
6
96.82
15,00
0
2,027,
400.0
0
1,452,
300.0
0
-
60110
0
恒立
液压
2020-
12-17
2021-
06-17
大宗
交易
91.60
106.1
4
22,00
0
2,015,
200.0
0
2,335,
080.0
0
-
60321
8
日月
股份
2020-
08-26
2021-
02-25
大宗
交易
17.73 28.66
120,0
00
2,127,
600.0
0
3,439,
200.0
0
-
60323
3
大参
林
2020-
09-25
2021-
03-25
大宗
交易
76.26 74.95
27,00
0
2,059,
020.0
0
2,023,
650.0
0
-
60527
7
新亚
电子
2020-
12-25
2021-
01-06
新股
未上
16.95 16.95 507
8,593.
65
8,593.
65
-
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共 83 页
市
68805
5
龙腾
光电
2020-
08-10
2021-
02-18
新股
锁定
流通
受限
1.22 8.04
45,22
8
55,17
8.16
363,6
33.12
-
68805
6
莱伯
泰科
2020-
08-25
2021-
03-02
新股
锁定
流通
受限
24.80 30.56 2,010
49,84
8.00
61,42
5.60
-
68806
9
德林
海
2020-
07-15
2021-
01-22
新股
锁定
流通
受限
67.20 62.45 2,162
145,2
86.40
135,0
16.90
-
68812
9
东来
技术
2020-
10-15
2021-
04-23
新股
锁定
流通
受限
15.22 16.34 5,033
76,60
2.26
82,23
9.22
-
68833
8
赛科
希德
2020-
07-27
2021-
02-08
新股
锁定
流通
受限
50.35 54.59 3,041
153,1
14.35
166,0
08.19
-
68835
6
键凯
科技
2020-
08-17
2021-
02-26
新股
锁定
流通
受限
41.18
105.0
6
2,433
100,1
90.94
255,6
10.98
-
68850
8
芯朋
微
2020-
07-15
2021-
01-22
新股
锁定
流通
受限
28.30 91.91 3,729
105,5
30.70
342,7
32.39
-
68861
7
惠泰
医疗
2020-
12-30
2021-
01-07
新股
未上
市
74.46 74.46 1,673
124,5
71.58
124,5
71.58
-
68867
8
福立
旺
2020-
12-15
2021-
06-23
新股
锁定
流通
受限
18.05 19.25 4,198
75,77
3.90
80,81
1.50
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单
位：
张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11304
4
大秦
转债
2020-
12-14
2021-
01-15
老股
东配
100.0
0
100.0
0
1,370
137,0
00.00
137,0
00.00
-
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共 83 页
债
11361
6
韦尔
转债
2020-
12-28
2021-
01-22
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
120
12,00
0.00
12,00
0.00
-
12309
1
长海
转债
2020-
12-23
2021-
01-15
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
133
13,30
0.00
13,30
0.00
-
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券
发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资
者所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个
月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的
上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份
的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞
价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通
过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个
月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<
创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行
股票实施细则>的决定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发
行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份
不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以
向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的
股份，在受让后 6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，
发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配
的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 52 页 共 83 页
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共 83 页
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.06%(2019年 12月 31日：0.13%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 21,234,876.30 14,167,495.40
合计 21,234,876.30 14,167,495.40
注：未评级部分为国债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA 137,000.00 -
AAA以下 216,853.40 440,481.00
未评级 - 1,007,500.00
合计 353,853.40 1,447,981.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 54 页 共 83 页
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的
比例为 7.49%。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共 83 页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,669,429.50 - - - 5,669,429.50
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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结算备付金 17,759,961.32 - - - 17,759,961.32
存出保证金 1,987,512.75 - - - 1,987,512.75
交易性金融资产 21,234,876.30 - 353,853.40 501,583,040.56 523,171,770.26
应收证券清算款 - - - 1,753,728.89 1,753,728.89
应收利息 - - - 475,283.77 475,283.77
应收申购款 - - - 570.00 570.00
资产总计 46,651,779.87 - 353,853.40 503,812,623.22 550,818,256.49
负债
应付赎回款 - - - 54,783.34 54,783.34
应付管理人报酬 - - - 264,276.29 264,276.29
应付托管费 - - - 66,069.09 66,069.09
应付销售服务费 - - - 36,513.43 36,513.43
应付交易费用 - - - 105,461.30 105,461.30
应交税费 - - - 17,296.59 17,296.59
其他负债 - - - 180,000.03 180,000.03
负债总计 - - - 724,400.07 724,400.07
利率敏感度缺口 46,651,779.87 - 353,853.40 503,088,223.15 550,093,856.42
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,119,211.75 - - - 7,119,211.75
结算备付金 11,905,329.41 - - - 11,905,329.41
存出保证金 76,623.18 - - - 76,623.18
交易性金融资产 15,174,995.40 137,241.00 303,240.00 301,639,971.39 317,255,447.79
应收利息 - - - 331,523.12 331,523.12
应收申购款 - - - 2,580.00 2,580.00
资产总计 34,276,159.74 137,241.00 303,240.00 301,974,074.51 336,690,715.25
负债
应付证券清算款 - - - 3,648,363.65 3,648,363.65
应付赎回款 - - - 6,537.37 6,537.37
应付管理人报酬 - - - 168,044.94 168,044.94
应付托管费 - - - 42,011.26 42,011.26
应付销售服务费 - - - 21,051.36 21,051.36
应付交易费用 - - - 130,333.69 130,333.69
应交税费 - - - 10,771.78 10,771.78
其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 - - - 4,207,114.05 4,207,114.05
利率敏感度缺口 34,276,159.74 137,241.00 303,240.00 297,766,960.46 332,483,601.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
市场利率上升 25个基点 -6,333.56 -8,268.77
市场利率下降 25个基点 6,422.90 8,355.73
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资及存
托凭证比例为基金总资产的 0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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交易性金融资产－股票投资 501,583,040.56 91.18 301,639,971.39 90.72
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 501,583,040.56 91.18 301,639,971.39 90.72
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
业绩比较基准（附注 7.4.1）上升 5% 26,982,399.04 15,355,694.26
业绩比较基准（附注 7.4.1）下降 5% -26,982,399.04 -15,355,694.26
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 460,740,100.12 元，属于第二层次的余额为
62,431,670.14元，无属于第三层次的余额 (2019年 12月 31日：属于第一层次的余额为
293,242,177.05元，属于第二层次的余额为 24,013,270.74元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2019
年 12月 31日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 501,583,040.56 91.06
其中：股票 501,583,040.56 91.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,588,729.70 3.92
其中：债券 21,588,729.70 3.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
23,429,390.82 4.25
8 其他各项资产 4,217,095.41 0.77
9 合计 550,818,256.49 100.00
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 922,709.00 0.17
B 采矿业 6,531,799.00 1.19
C 制造业 334,204,771.79 60.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
7,414,235.00 1.35
E 建筑业 17,108.00 0.00
F 批发和零售业 5,812,555.24 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 3,830,171.28 0.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,845,621.78 3.06
J 金融业 88,911,552.43 16.16
K 房地产业 14,657,919.24 2.66
L 租赁和商务服务业 7,536,470.40 1.37
M 科学研究和技术服务业 5,464,668.44 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 701,632.06 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,403,315.60 0.98
R 文化、体育和娱乐业 3,328,511.30 0.61
S 综合 - -
合计 501,583,040.56 91.18
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 14,000 27,972,000.00 5.08
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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2 600036 招商银行 557,500 24,502,125.00 4.45
3 601318 中国平安 243,700 21,197,026.00 3.85
4 000333 美的集团 161,864 15,456,892.16 2.81
5 601012 隆基股份 161,700 14,908,740.00 2.71
6 600031 三一重工 419,000 14,656,620.00 2.66
7 000858 五粮液 42,100 12,286,885.00 2.23
8 002475 立讯精密 196,891 11,049,522.92 2.01
9 600887 伊利股份 205,800 9,131,346.00 1.66
10 600030 中信证券 293,900 8,640,660.00 1.57
11 000661 长春高新 19,200 8,448,522.00 1.54
12 600276 恒瑞医药 70,545 7,862,945.70 1.43
13 300760 迈瑞医疗 17,800 7,582,800.00 1.38
14 601166 兴业银行 348,389 7,270,878.43 1.32
15 000568 泸州老窖 31,900 7,214,504.00 1.31
16 002142 宁波银行 181,900 6,428,346.00 1.17
17 600048 保利地产 380,700 6,022,674.00 1.09
18 002415 海康威视 116,976 5,674,505.76 1.03
19 300014 亿纬锂能 68,602 5,591,063.00 1.02
20 600438 通威股份 139,400 5,358,536.00 0.97
21 600563 法拉电子 51,700 5,299,855.00 0.96
22 600521 华海药业 147,840 4,998,470.40 0.91
23 000651 格力电器 80,000 4,955,200.00 0.90
24 600486 扬农化工 37,400 4,936,800.00 0.90
25 002311 海大集团 75,334 4,934,377.00 0.90
26 300059 东方财富 157,980 4,897,380.00 0.89
27 603259 药明康德 35,492 4,781,482.24 0.87
28 601888 中国中免 16,900 4,773,405.00 0.87
29 601966 玲珑轮胎 126,927 4,464,022.59 0.81
30 600570 恒生电子 40,590 4,257,891.00 0.77
31 600900 长江电力 219,100 4,197,956.00 0.76
32 601899 紫金矿业 444,000 4,124,760.00 0.75
33 002241 歌尔股份 109,500 4,086,540.00 0.74
34 000338 潍柴动力 250,530 3,955,868.70 0.72
35 600741 华域汽车 136,200 3,925,284.00 0.71
36 000001 平安银行 202,500 3,916,350.00 0.71
37 600309 万华化学 42,800 3,896,512.00 0.71
38 000002 万科 A 133,500 3,831,450.00 0.70
39 002271 东方雨虹 92,325 3,582,210.00 0.65
40 603218 日月股份 124,400 3,572,300.00 0.65
41 000895 双汇发展 75,200 3,529,888.00 0.64
42 601211 国泰君安 201,100 3,525,283.00 0.64
43 601688 华泰证券 192,800 3,472,328.00 0.63
44 600690 海尔智家 118,000 3,446,780.00 0.63
45 300316 晶盛机电 110,600 3,326,848.00 0.60
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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46 300122 智飞生物 22,400 3,313,184.00 0.60
47 000538 云南白药 28,800 3,199,230.00 0.58
48 601100 恒立液压 29,400 3,171,280.00 0.58
49 600406 国电南瑞 116,300 3,090,091.00 0.56
50 600585 海螺水泥 59,828 3,088,321.36 0.56
51 000725 京东方 A 462,200 2,773,200.00 0.50
52 002332 仙琚制药 206,585 2,662,165.65 0.48
53 603233 大参林 33,000 2,493,750.00 0.45
54 002938 鹏鼎控股 50,900 2,489,953.00 0.45
55 603678 火炬电子 33,500 2,422,050.00 0.44
56 002493 荣盛石化 87,200 2,407,592.00 0.44
57 002726 龙大肉食 185,000 2,290,300.00 0.42
58 600763 通策医疗 8,100 2,239,812.00 0.41
59 000786 北新建材 54,800 2,194,740.00 0.40
60 300144 宋城演艺 120,200 2,129,944.00 0.39
61 002557 洽洽食品 38,027 2,047,753.95 0.37
62 600803 新奥股份 149,700 2,034,423.00 0.37
63 002027 分众传媒 201,220 1,986,041.40 0.36
64 300433 蓝思科技 63,500 1,943,735.00 0.35
65 601877 正泰电器 48,900 1,914,924.00 0.35
66 002352 顺丰控股 21,200 1,870,476.00 0.34
67 000157 中联重科 182,200 1,803,780.00 0.33
68 300408 三环集团 48,100 1,791,725.00 0.33
69 300037 新宙邦 17,400 1,764,360.00 0.32
70 000100 TCL科技 248,500 1,759,380.00 0.32
71 600745 闻泰科技 17,300 1,680,000.00 0.31
72 601636 旗滨集团 129,300 1,655,040.00 0.30
73 600176 中国巨石 82,000 1,636,720.00 0.30
74 002410 广联达 20,100 1,582,674.00 0.29
75 600104 上汽集团 62,200 1,520,168.00 0.28
76 002008 大族激光 35,400 1,513,350.00 0.28
77 002444 巨星科技 48,586 1,511,510.46 0.27
78 600426 华鲁恒升 40,254 1,501,474.20 0.27
79 300146 汤臣倍健 61,900 1,494,885.00 0.27
80 600383 金地集团 110,300 1,489,050.00 0.27
81 600009 上海机场 19,600 1,482,936.00 0.27
82 002001 新和成 43,900 1,478,552.00 0.27
83 000656 金科股份 207,400 1,470,466.00 0.27
84 601398 工商银行 293,400 1,464,066.00 0.27
85 603501 韦尔股份 6,300 1,455,930.00 0.26
86 300454 深信服 5,600 1,388,856.00 0.25
87 603883 老百姓 21,000 1,319,430.00 0.24
88 000063 中兴通讯 39,100 1,315,715.00 0.24
89 000513 丽珠集团 30,616 1,239,948.00 0.23
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90 603939 益丰药房 13,560 1,222,976.40 0.22
91 300413 芒果超媒 16,200 1,174,500.00 0.21
92 000739 普洛药业 50,000 1,164,000.00 0.21
93 600346 恒力石化 41,200 1,152,364.00 0.21
94 002028 思源电气 56,800 1,139,408.00 0.21
95 002258 利尔化学 53,700 1,122,330.00 0.20
96 601088 中国神华 61,800 1,113,018.00 0.20
97 600885 宏发股份 20,340 1,102,834.80 0.20
98 002968 新大正 21,800 1,080,190.00 0.20
99 002532 天山铝业 152,672 1,061,070.40 0.19
100 603369 今世缘 18,200 1,044,316.00 0.19
101 300347 泰格医药 6,400 1,034,304.00 0.19
102 603882 金域医学 8,000 1,024,960.00 0.19
103 600522 中天科技 93,200 1,010,288.00 0.18
104 002624 完美世界 32,600 961,700.00 0.17
105 300525 博思软件 33,285 955,279.50 0.17
106 002821 凯莱英 3,100 927,334.00 0.17
107 002714 牧原股份 11,830 912,093.00 0.17
108 600872 中炬高新 13,600 906,440.00 0.16
109 002511 中顺洁柔 42,400 884,888.00 0.16
110 002242 九阳股份 27,600 884,304.00 0.16
111 601225 陕西煤业 93,100 869,554.00 0.16
112 300138 晨光生物 44,800 857,920.00 0.16
113 002430 杭氧股份 28,900 840,701.00 0.15
114 300601 康泰生物 4,800 837,600.00 0.15
115 300529 健帆生物 12,200 827,404.00 0.15
116 002236 大华股份 40,800 811,512.00 0.15
117 002127 南极电商 56,800 777,024.00 0.14
118 600461 洪城水业 114,000 770,640.00 0.14
119 002705 新宝股份 18,200 768,950.00 0.14
120 603538 美诺华 20,400 757,452.00 0.14
121 600352 浙江龙盛 54,200 738,204.00 0.13
122 000877 天山股份 48,200 727,820.00 0.13
123 000961 中南建设 81,900 723,177.00 0.13
124 002643 万润股份 32,900 716,233.00 0.13
125 002050 三花智控 28,864 711,497.60 0.13
126 002841 视源股份 6,100 701,683.00 0.13
127 300450 先导智能 8,200 688,718.00 0.13
128 601939 建设银行 108,100 678,868.00 0.12
129 300015 爱尔眼科 8,840 662,027.60 0.12
130 603799 华友钴业 8,188 649,308.40 0.12
131 000977 浪潮信息 24,048 646,410.24 0.12
132 600845 宝信软件 9,200 634,616.00 0.12
133 300003 乐普医疗 23,100 627,858.00 0.11
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134 002601 龙蟒佰利 19,500 600,015.00 0.11
135 300572 安车检测 14,300 584,584.00 0.11
136 603583 捷昌驱动 7,520 580,920.00 0.11
137 002967 广电计量 15,600 571,740.00 0.10
138 300207 欣旺达 18,500 568,135.00 0.10
139 000830 鲁西化工 44,300 566,154.00 0.10
140 002422 科伦药业 28,700 557,928.00 0.10
141 601336 新华保险 9,600 556,512.00 0.10
142 600926 杭州银行 37,000 552,040.00 0.10
143 600183 生益科技 19,385 545,881.60 0.10
144 601799 星宇股份 2,700 541,350.00 0.10
145 600507 方大特钢 77,573 538,356.62 0.10
146 002600 领益智造 43,800 525,162.00 0.10
147 300737 科顺股份 24,300 521,478.00 0.09
148 603444 吉比特 1,200 511,200.00 0.09
149 002318 久立特材 46,500 506,850.00 0.09
150 603129 春风动力 2,900 505,151.00 0.09
151 600323 瀚蓝环境 20,300 503,643.00 0.09
152 300226 上海钢联 7,520 493,312.00 0.09
153 002007 华兰生物 11,650 492,096.00 0.09
154 300750 宁德时代 1,400 491,554.00 0.09
155 300285 国瓷材料 10,800 487,188.00 0.09
156 603899 晨光文具 5,500 487,080.00 0.09
157 002594 比亚迪 2,500 485,750.00 0.09
158 000581 威孚高科 20,900 484,671.00 0.09
159 603236 移远通信 2,520 471,088.80 0.09
160 603987 康德莱 29,900 469,131.00 0.09
161 603298 杭叉集团 22,120 464,741.20 0.08
162 002064 华峰氨纶 45,900 463,131.00 0.08
163 002541 鸿路钢构 12,500 456,625.00 0.08
164 603416 信捷电气 5,000 454,200.00 0.08
165 300244 迪安诊断 12,900 442,212.00 0.08
166 300575 中旗股份 11,500 441,600.00 0.08
167 601222 林洋能源 55,200 437,184.00 0.08
168 600529 山东药玻 8,680 435,302.00 0.08
169 002371 北方华创 2,400 433,776.00 0.08
170 002812 恩捷股份 3,000 425,340.00 0.08
171 600988 赤峰黄金 23,700 424,467.00 0.08
172 600660 福耀玻璃 8,800 422,840.00 0.08
173 000915 山大华特 18,000 421,020.00 0.08
174 300124 汇川技术 4,500 419,850.00 0.08
175 300451 创业慧康 30,800 416,724.00 0.08
176 002138 顺络电子 16,900 414,388.00 0.08
177 603601 再升科技 30,100 410,865.00 0.07
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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178 601006 大秦铁路 63,600 410,856.00 0.07
179 002602 世纪华通 57,689 410,168.79 0.07
180 603700 宁水集团 14,000 408,380.00 0.07
181 300639 凯普生物 10,800 405,864.00 0.07
182 300136 信维通信 11,300 405,444.00 0.07
183 300033 同花顺 3,200 396,736.00 0.07
184 002605 姚记科技 15,900 390,186.00 0.07
185 601233 桐昆股份 18,940 389,974.60 0.07
186 300785 值得买 4,185 380,332.80 0.07
187 603833 欧派家居 2,800 376,600.00 0.07
188 300142 沃森生物 9,500 366,320.00 0.07
189 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.07
190 002727 一心堂 10,800 359,748.00 0.07
191 002262 恩华药业 22,300 356,131.00 0.06
192 000951 中国重汽 11,300 355,498.00 0.06
193 300702 天宇股份 3,800 355,300.00 0.06
194 600038 中直股份 5,600 351,176.00 0.06
195 002384 东山精密 13,300 345,800.00 0.06
196 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.06
197 000596 古井贡酒 1,200 326,400.00 0.06
198 601818 光大银行 80,900 322,791.00 0.06
199 300502 新易盛 5,800 321,784.00 0.06
200 000708 中信特钢 14,620 318,569.80 0.06
201 600958 东方证券 26,800 311,684.00 0.06
202 300628 亿联网络 4,200 307,104.00 0.06
203 601009 南京银行 37,800 305,424.00 0.06
204 601838 成都银行 28,500 304,095.00 0.06
205 300577 开润股份 11,600 302,528.00 0.05
206 603288 海天味业 1,500 300,810.00 0.05
207 002080 中材科技 12,090 292,336.20 0.05
208 002803 吉宏股份 9,010 290,482.40 0.05
209 600332 白云山 9,616 281,268.00 0.05
210 002372 伟星新材 14,811 276,965.70 0.05
211 600580 卧龙电驱 17,700 276,120.00 0.05
212 300699 光威复材 3,100 276,055.00 0.05
213 002273 水晶光电 23,600 273,524.00 0.05
214 603515 欧普照明 8,900 268,869.00 0.05
215 002555 三七互娱 8,600 268,578.00 0.05
216 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.05
217 601139 深圳燃气 33,400 241,816.00 0.04
218 603228 景旺电子 8,000 241,200.00 0.04
219 300999 金龙鱼 2,620 231,319.80 0.04
220 600160 巨化股份 27,900 226,269.00 0.04
221 300253 卫宁健康 12,870 225,225.00 0.04
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 83 页
222 600809 山西汾酒 600 225,174.00 0.04
223 600998 九州通 11,800 214,288.00 0.04
224 603305 旭升股份 6,700 209,643.00 0.04
225 600875 东方电气 20,800 207,376.00 0.04
226 603659 璞泰来 1,800 202,302.00 0.04
227 002223 鱼跃医疗 6,800 191,828.00 0.03
228 300193 佳士科技 26,200 188,902.00 0.03
229 603658 安图生物 1,300 188,734.00 0.03
230 002035 华帝股份 20,350 179,690.50 0.03
231 300114 中航电测 12,000 179,400.00 0.03
232 002697 红旗连锁 26,200 173,182.00 0.03
233 601601 中国太保 4,400 168,960.00 0.03
234 300196 长海股份 9,900 168,597.00 0.03
235 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.03
236 002597 金禾实业 5,100 165,393.00 0.03
237 002773 康弘药业 3,390 163,228.50 0.03
238 600528 中铁工业 18,200 159,068.00 0.03
239 002508 老板电器 3,400 138,652.00 0.03
240 600452 涪陵电力 8,400 138,180.00 0.03
241 688069 德林海 2,162 135,016.90 0.02
242 002440 闰土股份 14,400 134,208.00 0.02
243 600132 重庆啤酒 1,100 130,889.00 0.02
244 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
245 002434 万里扬 13,800 123,096.00 0.02
246 603690 至纯科技 3,000 117,960.00 0.02
247 600298 安琪酵母 2,285 116,694.95 0.02
248 300832 新产业 882 116,476.92 0.02
249 002078 太阳纸业 7,920 114,285.60 0.02
250 002032 苏泊尔 1,400 109,186.00 0.02
251 300896 爱美客 171 103,174.56 0.02
252 300607 拓斯达 2,940 102,165.00 0.02
253 000049 德赛电池 1,500 101,400.00 0.02
254 002456 欧菲光 7,400 97,532.00 0.02
255 300470 中密控股 1,900 90,440.00 0.02
256 300776 帝尔激光 600 90,120.00 0.02
257 002648 卫星石化 3,200 83,584.00 0.02
258 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.01
259 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
260 600479 千金药业 8,960 77,414.40 0.01
261 601058 赛轮轮胎 12,500 75,500.00 0.01
262 603986 兆易创新 380 75,050.00 0.01
263 002459 晶澳科技 1,800 73,296.00 0.01
264 600761 安徽合力 5,100 72,420.00 0.01
265 300741 华宝股份 1,298 71,221.26 0.01
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 67 页 共 83 页
266 000938 紫光股份 3,220 65,849.00 0.01
267 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.01
268 000625 长安汽车 2,500 54,700.00 0.01
269 600835 上海机电 2,700 52,542.00 0.01
270 300271 华宇软件 2,200 52,514.00 0.01
271 000425 徐工机械 9,300 49,941.00 0.01
272 300759 康龙化成 400 48,160.00 0.01
273 300383 光环新网 2,800 48,076.00 0.01
274 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
275 300685 艾德生物 600 46,950.00 0.01
276 603026 石大胜华 900 45,369.00 0.01
277 002540 亚太科技 8,500 44,200.00 0.01
278 002353 杰瑞股份 1,200 42,000.00 0.01
279 002439 启明星辰 1,300 37,973.00 0.01
280 002478 常宝股份 7,900 34,681.00 0.01
281 603018 华设集团 3,100 33,945.00 0.01
282 300919 中伟股份 530 32,600.30 0.01
283 600340 华夏幸福 2,470 31,937.10 0.01
284 600025 华能水电 7,000 31,220.00 0.01
285 601137 博威合金 2,700 30,996.00 0.01
286 300888 稳健医疗 181 30,046.00 0.01
287 603626 科森科技 2,600 29,926.00 0.01
288 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
289 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
290 300872 天阳科技 764 28,909.76 0.01
291 002632 道明光学 3,800 28,196.00 0.01
292 300861 美畅股份 531 27,134.10 0.00
293 600004 白云机场 1,900 26,847.00 0.00
294 600566 济川药业 1,301 26,319.23 0.00
295 300166 东方国信 2,400 26,280.00 0.00
296 300860 锋尚文化 190 24,067.30 0.00
297 002180 纳思达 900 24,057.00 0.00
298 600271 航天信息 1,900 23,940.00 0.00
299 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
300 300868 杰美特 534 23,111.52 0.00
301 600984 建设机械 1,700 20,995.00 0.00
302 600873 梅花生物 4,500 20,970.00 0.00
303 300036 超图软件 1,100 20,284.00 0.00
304 300873 海晨股份 479 19,792.28 0.00
305 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
306 002757 南兴股份 1,250 19,425.00 0.00
307 600125 铁龙物流 3,200 19,264.00 0.00
308 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
309 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 68 页 共 83 页
310 600055 万东医疗 1,800 18,216.00 0.00
311 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
312 002014 永新股份 1,800 17,658.00 0.00
313 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
314 600068 葛洲坝 2,600 17,108.00 0.00
315 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
316 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
317 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
318 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
319 603328 依顿电子 2,000 15,900.00 0.00
320 300326 凯利泰 1,000 15,850.00 0.00
321 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
322 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
323 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
324 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
325 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
326 603060 国检集团 700 13,692.00 0.00
327 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00
328 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
329 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
330 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
331 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
332 002299 圣农发展 400 10,616.00 0.00
333 603886 元祖股份 600 10,224.00 0.00
334 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
335 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
336 600285 羚锐制药 1,100 9,317.00 0.00
337 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
338 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
339 603156 养元饮品 336 8,682.24 0.00
340 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
341 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
342 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
343 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
344 300233 金城医药 300 5,715.00 0.00
345 002837 英维克 150 2,625.00 0.00
346 603985 恒润股份 52 1,716.52 0.00
注：根据浙江华峰氨纶股份有限公司于 2021年 1月 4日发布的《关于公司名称及经营
范围变更完成的公告》，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称于 2021
年 1月 4日起由“华峰氨纶”变更为“华峰化学”，证券代码不变，仍为“002064”。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 69 页 共 83 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000333 美的集团 13,816,572.00 4.16
2 600036 招商银行 7,948,747.00 2.39
3 600031 三一重工 7,713,739.00 2.32
4 002415 海康威视 5,727,870.72 1.72
5 601318 中国平安 4,939,768.00 1.49
6 600563 法拉电子 4,830,621.46 1.45
7 600521 华海药业 4,600,607.68 1.38
8 002938 鹏鼎控股 4,482,154.00 1.35
9 002332 仙琚制药 4,440,922.50 1.34
10 002142 宁波银行 4,299,332.00 1.29
11 600309 万华化学 4,046,574.88 1.22
12 603218 日月股份 4,040,372.96 1.22
13 300059 东方财富 3,818,671.00 1.15
14 600900 长江电力 3,709,888.00 1.12
15 601688 华泰证券 3,675,632.94 1.11
16 600887 伊利股份 3,613,375.00 1.09
17 002001 新和成 3,440,908.00 1.03
18 600570 恒生电子 3,415,028.00 1.03
19 600519 贵州茅台 3,378,073.00 1.02
20 002311 海大集团 3,352,938.91 1.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000333 美的集团 9,578,342.29 2.88
2 601398 工商银行 8,769,348.00 2.64
3 688981 中芯国际 8,210,853.71 2.47
4 601318 中国平安 7,119,936.00 2.14
5 002007 华兰生物 6,416,374.58 1.93
6 000651 格力电器 6,350,656.08 1.91
7 002415 海康威视 5,544,325.80 1.67
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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8 002001 新和成 4,647,922.00 1.40
9 601658 邮储银行 3,867,720.26 1.16
10 000338 潍柴动力 3,660,310.52 1.10
11 600585 海螺水泥 3,576,178.00 1.08
12 601166 兴业银行 3,500,153.00 1.05
13 002008 大族激光 3,447,018.94 1.04
14 300607 拓斯达 3,145,425.00 0.95
15 600036 招商银行 2,817,642.00 0.85
16 002938 鹏鼎控股 2,724,201.00 0.82
17 603218 日月股份 2,613,503.00 0.79
18 600529 山东药玻 2,551,493.36 0.77
19 000786 北新建材 2,505,156.86 0.75
20 600309 万华化学 2,439,171.79 0.73
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 336,706,438.17
卖出股票的收入（成交）总额 287,655,717.22
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 21,234,876.30 3.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 353,853.40 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,588,729.70 3.92
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 71 页 共 83 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例
(％)
1 019627 20国债 01 212,370 21,234,876.30 3.86
2 113044 大秦转债 1,370 137,000.00 0.02
3 128135 洽洽转债 908 110,639.80 0.02
4 110077 洪城转债 720 80,913.60 0.01
5 123091 长海转债 133 13,300.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2106 IC2106 8.00
9,763,840.0
0
-19,000.00 -
IF2103 IF2103 3.00
4,690,440.0
0
215,665.72 -
公允价值变动总额合计 196,665.72
股指期货投资本期收益 2,496,091.54
股指期货投资本期公允价值变动 196,665.72
注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 72 页 共 83 页
作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通
过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人按照相关法
律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空
头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,987,512.75
2 应收证券清算款 1,753,728.89
3 应收股利 -
4 应收利息 475,283.77
5 应收申购款 570.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,217,095.41
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 73 页 共 83 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说
明
1 000333 美的集团 14,289,000.00 2.60 大宗交易
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通欣荣混
合 A
220 743,681.13
163,199,064.9
2
99.75% 410,783.45 0.25%
海富通欣荣混
合 C
482 254,659.11
122,105,745.7
4
99.48% 639,943.06 0.52%
合计 702 407,913.87
285,304,810.6
6
99.63% 1,050,726.51 0.37%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自
级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通欣荣混合 A 103,464.58 0.0632%
海富通欣荣混合 C 25,810.35 0.0210%
合计 129,274.93 0.0451%
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 74 页 共 83 页
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
海富通欣荣混合 A 0~10
海富通欣荣混合 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通欣荣混合 A 0
海富通欣荣混合 C 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通欣荣混合 A 海富通欣荣混合 C
基金合同生效日（2016 年 9
月 22日）基金份额总额
250,120,830.38 200,014,500.63
本报告期期初基金份额总额 162,856,338.52 92,333,642.85
本报告期基金总申购份额 24,624,815.86 119,960,387.34
减：本报告期基金总赎回份额 23,871,306.01 89,548,341.39
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 163,609,848.37 122,745,688.80
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2020年 5月 26日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 75 页 共 83 页
三次会议审议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、2020年 6月 24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、2020年 7月 25日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，分别聘请孙海忠先生、胡光涛先生担任公司副总经理职务。
4、2020年 8月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，奚万荣先生不再担任公司督察长职务，并决定由公司董事长杨仓兵
先生代为履行督察长职务，代为履行督察长职务的期限不超过 90日。
5、2020年 8月 22日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，聘请岳冲先生担任公司督察长职务，公司董事长杨仓兵先生不再代
行督察长职务。
6、2020年 11月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会
第二十七次临时会议审议通过，孙海忠先生不再担任公司副总经理职务。
7、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 76 页 共 83 页
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
太平洋证券 2 233,161,455.96 39.25% 168,772.46 37.62% -
招商证券 1 108,072,842.70 18.19% 85,282.03 19.01% -
长江证券 1 63,742,871.06 10.73% 46,644.03 10.40% -
光大证券 1 51,664,165.08 8.70% 38,369.23 8.55% -
国元证券 1 51,120,033.42 8.61% 38,993.24 8.69% -
华创证券 1 38,402,914.83 6.46% 28,621.33 6.38% -
兴业证券 1 32,600,518.98 5.49% 28,778.74 6.42% -
海通证券 2 10,711,255.32 1.80% 9,761.04 2.18% -
平安证券 1 3,400,749.87 0.57% 2,486.98 0.55% -
国泰君安 2 1,193,555.60 0.20% 872.83 0.19% -
中信建投 1 - - - - -
申万宏源（原
申万）
1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、报告期内本基金减少国元证券一个券商交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用
意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 77 页 共 83 页
的比例
太平洋证券
20,749,095
.28
57.72% - - - -
招商证券 365,670.29 1.02% - - - -
长江证券 858,558.80 2.39% - - - -
光大证券 130,207.97 0.36% - - - -
国元证券
6,827,643.
60
18.99%
31,000,0
00.00
58.49% - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券
6,895,526.
40
19.18%
22,000,0
00.00
41.51% - -
海通证券 123,886.88 0.34% - - - -
平安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源（原
申万）
- - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-01-07
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江同花顺基金销售有限公司
为销售机构并参加其申购费率优惠活动
的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-01-16
3
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台通联支付渠道新增部分银行卡并开
展申购费率优惠的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-03-02
4
海富通基金管理有限公司关于推迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-03-27
5 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券日报、基金管理 2020-05-08
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 78 页 共 83 页
基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-05-22
7
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-05-26
8
海富通基金管理有限公司关于延迟和耕
传承基金销售有限公司代销旗下基金的
公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-05-26
9
海富通基金管理有限公司关于变更直销
中心交易传真号码的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-06-06
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京肯特瑞基金销售有限公司
为销售机构并参加其申购费率优惠活动
的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-06-23
11
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-06-24
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-06-30
13
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-07-01
14
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-07-08
15
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-07-11
16
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
2020-07-25
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 79 页 共 83 页
会基金电子披露网
站
17
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-07-25
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海基煜基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-07-28
19
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-08-11
20
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-08-13
21
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-08-22
22
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-08-26
23
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-09-11
24
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
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站
2020-09-15
25
海富通基金管理有限公司关于网上直销
开通汇款交易业务的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-09-17
26
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
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站
2020-09-24
27
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
2020-10-24
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 80 页 共 83 页
站
28
海富通基金管理有限公司关于网上直销
汇款交易业务开展费率优惠的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-10-29
29
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-11-11
30
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行招赢通为销售平台的
公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-11-27
31
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配仙琚制药（002332）非公开发行 A
股的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-12-01
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金投资范围增加存托凭证并相应修订
基金合同及托管协议的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-12-01
33
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-12-01
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海长量基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-12-16
35
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配天山铝业（002532）非公开发行 A
股的公告
证券日报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站
2020-12-25
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 81 页 共 83 页
区间
机构
1
2020/3/19-202
0/6/8
47,24
9,102
.25
- -
47,249,102
.25
16.50%
2
2020/3/19-202
0/6/8
47,24
9,102
.25
- -
47,249,102
.25
16.50%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 92只公募基金。截至 2020年 12月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 82 页 共 83 页
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股
票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏
股混合型基金三年期奖”。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的文件
（二）海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
