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国富天颐混合A(005652)

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2020年年度报告




富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 2 页 共 77 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 12月 31日止。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 3 页 共 77 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 59 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 59 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 4 页 共 77 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 65 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 68 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 69 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 76 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 77 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 77 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 77 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 77 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 5 页 共 77 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 基金简称 国富天颐混合 基金主代码 005652 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 27日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 726,479,557.56 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 下属分级基金的交易代码: 005652 005653 报告期末下属分级基金的份额总额 690,788,197.06 份 35,691,360.50份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增 值,为投资者提供稳健的理财工具。 投资策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济、国家/地区政策、 证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产 投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期 金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。 在股票投资上,本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转型与变革等多 个角度,积极挖掘新经济环境下的投资机遇,精选具有核心竞争优势和持续成 长能力的优质上市公司。 在债券投资上,本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等 影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利 率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极 投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 本基金也可进行股指期货投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 x15%+中债国债总指数收益率(全价)x85% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的证券投资基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 郭明 联系电话 021-3855 5555 010-66105799 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 6 页 共 77 页


电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680 和 021-38789555 95588 传真 021-6888 3050 010-66105798 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部 路 1 号中国-东盟科技企业 孵化基地一期 A-13 栋三层 306号房 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期 9层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 吴显玲 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企 业广场 2座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期 9层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2020年 2019年 2018年 3月 27日(基 金合同生效日)-2018 年 12月 31日 国富天 颐混合 A 国富天 颐混合 C 国富天 颐混合 A 国富天 颐混合 C 国富天 颐混合 A 国富天颐 混合 C 本期已实现收益 60,740, 809.09 1,636,9 91.48 5,781,1 58.71 237,887 .03 635,954 .30 1,344,62 7.46 本期利润 79,423, 653.68 2,096,9 15.37 12,178, 796.96 142,050 .96 923,449 .26 1,524,31 4.29 加权平均基金份额本期利润 0.1877 0.2114 0.1030 0.0290 0.0353 0.0200 本期加权平均净值利润率 17.53% 19.71% 9.62% 2.79% 3.47% 1.96% 本期基金份额净值增长率 18.15% 17.43% 5.51% 4.90% 4.11% 3.46% 3.1.2


期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 26,495, 849.63 302,227 .71 25,690, 605.45 123,460 .03 388,351 .83 177,429. 55 期末可供分配基金份额利润 0.0384 0.0085 0.0789 0.0659 0.0260 0.0196 期末基金资产净值 753,047 ,212.12 37,838, 114.25 357,807 ,365.43 2,033,8 76.49 15,567, 203.63 9,373,30 6.36 期末基金份额净值 1.0901 1.0601 1.0985 1.0853 1.0411 1.0346 3.1.3





累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 29.79% 27.45% 9.85% 8.53% 4.11% 3.46% 注: 1.本基金合同生效日为 2018 年 3 月 27 日。本基金 2018 年度主要财务指标的计算期间为 2018 年 3月 27日-2018年 12月 31日。 2.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号《主 要财务指标的计算及披露》。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 4.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计 入费用后实际收益要低于所列数字。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 8 页 共 77 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








国富天颐混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.13% 0.28% 2.38% 0.17% 2.75% 0.11% 过去六个月 13.96% 0.36% 2.16% 0.20% 11.80% 0.16% 过去一年 18.15% 0.34% 3.62% 0.21% 14.53% 0.13% 自基金合同 生效起至今 29.79% 0.24% 8.90% 0.20% 20.89% 0.04%








国富天颐混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.97% 0.28% 2.38% 0.17% 2.59% 0.11% 过去六个月 13.60% 0.36% 2.16% 0.20% 11.44% 0.16% 过去一年 17.43% 0.34% 3.62% 0.21% 13.81% 0.13% 自基金合同 生效起至今 27.45% 0.24% 8.90% 0.20% 18.55% 0.04%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为 2018年 3 月 27日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 10 页 共 77 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金成立于 2018年 3月 27日,故 2018 年业绩为成立日至年底而非全年的业绩。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































国富天颐混合 A 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 11 页 共 77 页


份额分红数 总额 计 2020 1.8700 410,230.84 70,567,198.60 70,977,429.44


2019 - - - -


2018 - - - -


合计 1.8700 410,230.84 70,567,198.60 70,977,429.44


单位:人民币元





















































国富天颐混合 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2020 1.9760 1,547,847.46 308,976.15 1,856,823.61


2019 - - - -


2018 - - - -


合计 1.9760 1,547,847.46 308,976.15 1,856,823.61


注:本基金于 2018年 3月 27日成立。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 12 页 共 77 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,国海证券股份有限公司持有 51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。


国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在 全球市场具备超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务 优势,力争成为国内一流的基金管理公司。


国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验,截至 2020年末,公司旗下合计管 理 36只公募基金产品。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘晓 国富深化 价值混合 基金、国 富新机遇 混 合 基 金、国富 天颐混合 基金及国 富焦点驱 动混合基 金的基金 经理兼研 究员 2018年10月 16日 - 13年 刘晓女士,上海财经 大学金融学硕士。历 任国海富兰克林基 金管理有限公司研 究助理、研究员、研 究员兼基金经理助 理。截至本报告期末 任国海富兰克林基 金管理有限公司国 富深化价值混合基 金、国富新机遇混合 基金、国富天颐混合 基金及国富焦点驱 动混合基金的基金 经理兼研究员。 王莉 国富日日 收益货币 基金、国 富安享货 2019 年 9 月 13日 - 10年 王莉女士,华东师范 大学金融学硕士。历 任武汉农村商业银 行股份有限公司债 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 13 页 共 77 页


币基金、 国富恒丰 定期债券 基金、国 富新机遇 混合基金 及国富天 颐混合基 金的基金 经理 券交易员、国海富兰 克林基金管理有限 公司债券交易员、国 富日鑫月益 30 天理 财债券基金的基金 经理。截至本报告期 末任国海富兰克林 基金管理有限公司 国富日日收益货币 基金、国富安享货币 基金、国富恒丰定期 债券基金、国富新机 遇混合基金及国富 天颐混合基金的基 金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基 金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资 组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制: 1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论; 公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导 审批;建立研究报告的定期更新机制。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 14 页 共 77 页


3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离, 同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按 照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。 5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每 季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司 也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公 平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期末,公司共管理了三十六只公募基金及六只专户产品。统计所有投资组合分投资类别 (股票、债券)过去连续 4 个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3 和 T=5)存在同向交易价差的样 本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现 不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、 异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 A股市场整体大幅上涨,但风格分化严重。从整体走势上来看,年初随着新冠疫情的 突然爆发,市场陷入恐慌情绪,但随后社会秩序快速恢复,且由于全球疫情的蔓延,反而凸显了 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 15 页 共 77 页


中国政府的管理能力和中国制造业的竞争优势。虽然宏观经济数据表现仍然受到疫情冲击但逐季 回升,展现出很强的韧性。市场风格上,在全球流动性充裕的背景下,国内市场也受益流动性宽 松和海外资金的流入,风险偏好和估值容忍度继续提升,全年来看,新能源、消费、医药、电子 等板块涨幅居前,而低估值的银行、地产和周期类公司因为缺乏成长弹性,且受经济波动影响较 大,全年整体表现较弱。 回顾 2020年中国债市整体跌宕起伏,呈大开大合态势。年初,央行货币政策持续放松、避险 情绪升温利好债市,国内疫情发酵叠加海外疫情快速扩散推动收益率下行,4月 10年国债收益率 突破 2.5%,1 年国债收益率低至 1.14%。5 月-7 月,受基本面修复、特别国债发行,地方债供给 放量和货币政策基调转向“总量适度” 影响,利空因素逐步积累,长端率先调整, 8-10月,因 结构性存款压降带动同业存单发行价格持续上行,短端收益率开始大幅调整,同时经济数据连续 数月表现强势,长端在震荡中上行最终突破 3.2%,收益率曲线呈现“熊平”走势。年底央行持续 投放跨年流动性,各类型机构配置盘进场,债券收益率陡峭化下行。信用债市场在宽货币政策的 驱动下收益率持续下行,走出一轮牛市;但随着经济持续复苏、货币政策回归常态化,信用债各 期限各评级收益率均跟随利率债上行。11 月永煤债超预期违约,导致信用债市场整体调整,弱资 质主体信用利差明显走阔,信用分层加剧。 2020年全年,本基金全年总体维持中性的权益仓位,股票底仓重点配置在估值相对合理,有 核心竞争力的优质公司。具体行业方面,金融、建材、化工等配置相对较多,总体在行业和风格 配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。债券仓位保持相对平稳,持仓以利率债和 AAA 短久期高评级国企信用债为主,整体久期可控。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 12月 31日,本基金 A类份额净值为 1.0901元,本报告期份额净值上涨 18.15%, 同期业绩基准上涨 3.62%,跑赢业绩基准 14.53%;本基金 C类份额净值为 1.0601元,本报告期份 额净值上涨 17.43%,同期业绩基准上涨 3.62%,跑赢业绩基准 13.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年,预计国内经济基本面会持续回升,基建及房地产投资增速略有回落但整体仍保 持韧性,流动性逐季回归常态。中长期看全球经济复苏趋势确定性较大,但当前时点海外疫情的 二次爆发对时间节奏方面增添新的变数。A 股市场经历过去近两年大幅上涨后,个别板块和个股 估值较高,一定程度上透支了未来的估值,选股上会更考虑下档风险,但也不需要过分悲观,因 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 16 页 共 77 页


为市场整体估值仍然有很强的支撑,大幅调整的可能性较低。 长期看,中国经济自身的基本面在全球来看仍然具备强劲的竞争力,虽然 GDP 增速将继续维 持低速增长态势,但内在结构调整和技术进步非常显著,先进制造业受益工程师红利和产业链配 套的完整,在国际市场上产品竞争力大幅提升,另外,流动性上看,长期流动性适度或宽松的状 态或将长期持续,资本市场长期来看战略地位的提升和投资者结构的转变,对市场均形成实质性 的长期利好。A 股对于国内外投资者都具备较强的吸引力,叠加外资由投资无门到大门敞开的变 化,使 A股中长期有望成为高性价比的全球资产配置的首选地。 从投资策略的角度看,研究的重心始终应该更多的放在自下而上的角度,重视公司业绩增长 和估值匹配的逻辑,长期重点关注高端制造和消费升级。本基金会在行业和风格配置上保持均衡, 继续自下而上的深入研究挖掘个股。 展望 2021年,债市或将延续震荡行情。由于预期外的信用事件,高层频频发声稳定市场恐慌 情绪,投资人信心开始趋稳,但根据高频数据的跟踪,经济复苏仍在延续,基本面需求持续向好, 当前经济增速正向潜在增速缓慢回归。由于政策短期将保持稳定、不急转弯,短端收益率在超调 后或仍有下行动力,长端或将维持震荡行情。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展对基金相 关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控,并通 过定期稽核和专项稽核,及时发现需要完善的业务环节,并落实措施。报告期内,本基金管理人 特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制,对保护投资者利益涉及 的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时,本基金管理人开展多层 次的员工合规教育和日常提示等措施,强化员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基 金管理人依照规定,及时向董事会报送监察稽核报告。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的合法权 益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险,积极采取措施,加强事前、事中 和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会(简称“估值委员会”),并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 17 页 共 77 页


产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利 影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负 责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰 富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向 估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大 化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 18 页 共 77 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有 限公司在富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行了 6次利润分配,分配金额为 72,834,253.05 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 19 页 共 77 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 21586号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(以下简称“国 富天颐混合基金”)的财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负 债表,2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了国富天颐混合基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国富天颐混合基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 国富天颐混合基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国富天颐混合基金 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 20 页 共 77 页


的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持 续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国富天颐混合基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国富天颐混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国富天颐混合基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 21 页 共 77 页


结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果 披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国富天 颐混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞


俞伟敏 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021年 3月 25日


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 22 页 共 77 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 4,422,814.65 793,328.14 结算备付金


2,199,199.39 1,545,050.29 存出保证金


51,419.16 77,060.07 交易性金融资产 7.4.7.2 779,664,220.19 329,646,233.10 其中:股票投资


156,692,575.29 82,920,507.10 基金投资


- - 债券投资


622,971,644.90 246,725,726.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 75,800,433.70 55,970,292.99 应收证券清算款


616,066.53 - 应收利息 7.4.7.5 7,896,785.09 2,278,096.84 应收股利


- - 应收申购款


129,118.63 300.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


870,780,057.34 390,310,361.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


76,000,000.00 30,000,000.00 应付证券清算款


1,571,182.49 - 应付赎回款


1,277,689.17 4,466.23 应付管理人报酬


554,403.65 302,629.46 应付托管费


110,880.74 60,525.89 应付销售服务费


12,288.98 1,032.48 应付交易费用 7.4.7.7 140,167.41 24,611.92 应交税费


25,195.89 4,322.02 应付利息


-1,078.89 2,531.51 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 23 页 共 77 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 204,001.53 69,000.00 负债合计


79,894,730.97 30,469,119.51 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 726,479,557.56 327,597,794.17 未分配利润 7.4.7.10 64,405,768.81 32,243,447.75 所有者权益合计


790,885,326.37 359,841,241.92 负债和所有者权益总计


870,780,057.34 390,310,361.43 注:报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额总额 726,479,557.56 份,其中富兰克林国海天颐 混合型证券投资基金 A 类基金份额 690,788,197.06 份,基金份额净值 1.0901 元;富兰克林国海 天颐混合型证券投资基金 C类基金份额 35,691,360.50 份,基金份额净值 1.0601元。 7.2 利润表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 一、收入


89,733,766.07 14,643,045.26 1.利息收入


12,692,738.50 3,657,134.29 其中:存款利息收入 7.4.7.11 86,503.60 47,548.89 债券利息收入


11,958,038.94 3,343,291.98 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


648,195.96 266,293.42 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


57,852,056.63 4,682,816.48 其中:股票投资收益 7.4.7.12 55,403,774.49 5,263,535.89 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 111,120.19 -626,242.92 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,337,161.95 45,523.51 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 19,142,768.48 6,301,802.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.17 46,202.46 1,292.31 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 24 页 共 77 页


列) 减:二、费用


8,213,197.02 2,322,197.34 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,604,856.67 1,325,370.94 2.托管费 7.4.10.2.2 920,971.34 265,074.22 3.销售服务费 7.4.10.2.3 62,544.86 30,576.68 4.交易费用 7.4.7.18 861,715.65 416,038.02 5.利息支出


1,489,538.59 181,071.02 其中:卖出回购金融资产支出


1,489,538.59 181,071.02 6.税金及附加


19,106.27 1,394.04 7.其他费用 7.4.7.19 254,463.64 102,672.42 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 81,520,569.05 12,320,847.92 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 81,520,569.05 12,320,847.92


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 327,597,794.17 32,243,447.75 359,841,241.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 81,520,569.05 81,520,569.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 398,881,763.39 23,476,005.06 422,357,768.45 其中:1.基金申购款 438,994,321.27 26,642,854.52 465,637,175.79 2.基金赎回款 -40,112,557.88 -3,166,849.46 -43,279,407.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -72,834,253.05 -72,834,253.05 五、期末所有者权益(基 726,479,557.56 64,405,768.81 790,885,326.37 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 25 页 共 77 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 24,012,757.60 927,752.39 24,940,509.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 12,320,847.92 12,320,847.92 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 303,585,036.57 18,994,847.44 322,579,884.01 其中:1.基金申购款 322,538,827.15 19,822,774.02 342,361,601.17 2.基金赎回款 -18,953,790.58 -827,926.58 -19,781,717.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 327,597,794.17 32,243,447.75 359,841,241.92


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______林勇______














______于意______














____肖燕____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2059 号《关于准予富兰克林国海天颐混合型证券投资 基金注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 231,703,171.92 元,业经普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0214号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案,《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 3月 27日正式生效, 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 26 页 共 77 页


基金合同生效日的基金份额总额为 231,792,970.71 份基金份额,其中认购资金利息折合 89,798.79 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为 中国工商银行股份有限公司。 根据《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金根据认购、申 购费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端 认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额,称为 A类基金份额;从本类 别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可 分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指 期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金股票占基金资产的比例为 0%–30%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 x15%+中债国债总指数收益率(全价)x85%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2021 年 3 月 25 日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海天颐混合型证券 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 27 页 共 77 页


投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12 月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 28 页 共 77 页


融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 29 页 共 77 页


格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 30 页 共 77 页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 31 页 共 77 页


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 32 页 共 77 页


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银 行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 33 页 共 77 页


产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 4,422,814.65 793,328.14 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3个月


- - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 34 页 共 77 页


其他存款 - - 合计: 4,422,814.65 793,328.14


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 129,620,182.99 156,692,575.29 27,072,392.30 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 157,393,955.44 156,671,484.90 -722,470.54 银行间市场 466,738,329.31 466,300,160.00 -438,169.31 合计 624,132,284.75 622,971,644.90 -1,160,639.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 753,752,467.74 779,664,220.19 25,911,752.45 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 76,537,444.81 82,920,507.10 6,383,062.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 97,051,174.42 97,199,346.00 148,171.58 银行间市场 149,288,629.90 149,526,380.00 237,750.10 合计 246,339,804.32 246,725,726.00 385,921.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 322,877,249.13 329,646,233.10 6,768,983.97


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 35 页 共 77 页


账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 75,800,433.70 - 合计 75,800,433.70 - 项目 上年度末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 55,970,292.99 - 合计 55,970,292.99 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 1,160.72 2,379.63 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 989.60 695.30 应收债券利息 7,854,764.74 2,255,755.29 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 39,846.93 19,231.92 应收申购款利息 - - 其他 23.10 34.70 合计 7,896,785.09 2,278,096.84


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 122,486.61 15,437.50 银行间市场应付交易费用 17,680.80 9,174.42 合计 140,167.41 24,611.92


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 36 页 共 77 页


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1.53 - 审计费用 75,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 - 债券账户维护费 9,000.00 9,000.00 合计 204,001.53 69,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 国富天颐混合 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 325,723,772.72 325,723,772.72 本期申购 369,959,446.57 369,959,446.57 本期赎回(以“-”号填列) -4,895,022.23 -4,895,022.23 本期末 690,788,197.06 690,788,197.06 金额单位:人民币元 国富天颐混合 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,874,021.45 1,874,021.45 本期申购 69,034,874.70 69,034,874.70 本期赎回(以“-”号填列) -35,217,535.65 -35,217,535.65 本期末 35,691,360.50 35,691,360.50 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 国富天颐混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,690,605.45 6,392,987.26 32,083,592.71 本期利润 60,740,809.09 18,682,844.59 79,423,653.68 本期基金份额交易 11,041,864.53 10,687,333.58 21,729,198.11 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 37 页 共 77 页


产生的变动数 其中:基金申购款 11,248,070.28 10,853,352.27 22,101,422.55 基金赎回款 -206,205.75 -166,018.69 -372,224.44 本期已分配利润 -70,977,429.44 - -70,977,429.44 本期末 26,495,849.63 35,763,165.43 62,259,015.06 单位:人民币元 国富天颐混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 123,460.03 36,395.01 159,855.04 本期利润 1,636,991.48 459,923.89 2,096,915.37 本期基金份额交易 产生的变动数 398,599.81 1,348,207.14 1,746,806.95 其中:基金申购款 1,948,382.82 2,593,049.15 4,541,431.97 基金赎回款 -1,549,783.01 -1,244,842.01 -2,794,625.02 本期已分配利润 -1,856,823.61 - -1,856,823.61 本期末 302,227.71 1,844,526.04 2,146,753.75


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 53,672.43 32,129.32 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 32,102.65 8,215.44 其他 728.52 7,204.13 合计 86,503.60 47,548.89


7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 卖出股票成交总额 260,308,491.01 111,891,947.84 减:卖出股票成本总额 204,904,716.52 106,628,411.95 买卖股票差价收入 55,403,774.49 5,263,535.89


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 38 页 共 77 页


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(债转 股及债券到期兑付)差价收入 111,120.19 -626,242.92 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 111,120.19 -626,242.92


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 1,448,091,703.17 438,617,453.87 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,431,555,268.33 433,290,918.14 减:应收利息总额 16,425,314.65 5,952,778.65 买卖债券差价收入 111,120.19 -626,242.92


7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,337,161.95 45,523.51 合计 2,337,161.95 45,523.51


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 39 页 共 77 页


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 1.交易性金融资产 19,142,768.48 6,301,802.18 ——股票投资 20,689,330.01 6,383,062.29 ——债券投资 -1,546,561.53 -81,260.11 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 19,142,768.48 6,301,802.18


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 基金赎回费收入 43,770.76 1,270.01 基金转换费收入 2,431.70 22.30 合计 46,202.46 1,292.31 注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,其中 A类份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产, C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中,A类份额将不低于转出 基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产,C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的 基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 交易所市场交易费用 836,861.40 410,760.27 银行间市场交易费用 24,854.25 5,277.75 合计 861,715.65 416,038.02 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 40 页 共 77 页





7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用 75,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 - 债券账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行汇划费用 20,063.64 5,772.42 其他手续费 1,200.00 900.00 律师费 2,200.00 - 合计 254,463.64 102,672.42


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2021年 1月 20日宣告 2021年度第 1次分红,向截至 2021年 1月 22 日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的 A类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.356元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司 (Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 41 页 共 77 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国海证券 48,440,690.49 10.02% 73,725,899.64 25.74%


7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 国海证券 45,113.11 10.53% 11,870.20 9.69% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 国海证券 68,660.80 25.82% - - 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 42 页 共 77 页


项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,604,856.67 1,325,370.94 其中:支付销售机构的客 户维护费 74,415.56 56,740.64 注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 920,971.34 265,074.22 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 合计 国海证券 - 90.38 90.38 中国工商银行 - 3,625.48 3,625.48 合计 - 3,715.86 3,715.86 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 合计 国海证券 - 1,701.34 1,701.34 国海富兰克林基金管理 有限公司 - 18.32 18.32 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 43 页 共 77 页


中国工商银行 - 26,451.48 26,451.48 合计 - 28,171.14 28,171.14 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值的年费率 0.60% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司,再由国海富兰克林基 金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类基金 份额对应的基金资产净值×0.60%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - - - 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 25,462,694.40 - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)基金管理人未运用固有 资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2019年 12月 31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,422,814.65 53,672.43 793,328.14 32,129.32 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 44 页 共 77 页


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 国富天颐混合A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2020年 10月 26 日 - 2020年 10月 26 日 0.5460 118,256.88 26,470,974.12 26,589,231.00


2 2020年 7月 16 日 - 2020年 7月 16 日 0.6060 125,951.04 20,903,825.52 21,029,776.56


3 2020年 1月 17 日 - 2020年 1月 17 日 0.7180 166,022.92 23,192,398.96 23,358,421.88


合 计 - - 1.8700 410,230.84 70,567,198.60 70,977,429.44


国富天颐混合 C 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2020 年 12 月 14 日 - 2020 年 12 月 14 日 0.5000 425,450.05 275,065.44 700,515.49


2 2020年8 月 13日 - 2020年8 月 13日 0.7110 1,017,900.64 24,867.09 1,042,767.73


3 2020年3 月 3日 - 2020年3 月 3 日 0.7650 104,496.77 9,043.62 113,540.39


合 计 - - 1.9760 1,547,847.46 308,976.15 1,856,823.61





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7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688617 惠泰 医疗 2020 年 12月30 日 2021 年 1 月 7 日 新 股 未 上 市 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 300926 博俊 科技 2020 年 12月29 日 2021 年 1 月 7 日 新 股 未 上 市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 300926 博俊 科技 2020 年 12月29 日 2021 年 7 月 7 日 新 股 锁定 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 605277 新亚 电子 2020 年 12月25 日 2021 年 1 月 6 日 新 股 未 上 市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 003030 祖名 股份 2020 年 12月25 日 2021 年 1 月 6 日 新 股 未 上 市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷 电子 2020 年 12月24 日 2021 年 1 月 4 日 新 股 未 上 市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 601995 中金 公司 2020 年 10月22 日 2021 年 5 月 6 日 新 股 锁定 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 - 688339 亿华 通 2020 年 7 月 31 日 2021 年 2 月 10 日 新 股 锁定 76.65 257.95 2,761 211,630.65 712,199.95 - 688567 孚能 科技 2020 年 7 月 8 日 2021 年 1 月 18 日 新 股 锁定 15.90 44.06 15,167 241,155.30 668,258.02 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 46 页 共 77 页


688289 圣湘 生物 2020 年 8 月 20 日 2021 年 3 月 1 日 新 股 锁定 50.48 109.84 5,161 260,527.28 566,884.24 - 688561 奇安 信 2020 年 7 月 16 日 2021 年 1 月 22 日 新 股 锁定 56.10 122.83 4,464 250,430.40 548,313.12 - 688777 中控 技术 2020 年 11月13 日 2021 年 5 月 24 日 新 股 锁定 35.73 77.12 4,599 164,322.27 354,674.88 - 688508 芯朋 微 2020 年 7 月 15 日 2021 年 1 月 22 日 新 股 锁定 28.30 91.91 3,729 105,530.70 342,732.39 - 688313 仕佳 光子 2020 年 8 月 4 日 2021 年 2 月 18 日 新 股 锁定 10.82 22.92 7,151 77,373.82 163,900.92 - 688510 航亚 科技 2020 年 12 月 7 日 2021 年 6 月 16 日 新 股 锁定 8.17 25.53 5,991 48,946.47 152,950.23 - 688569 铁科 轨道 2020 年 8 月 21 日 2021 年 3 月 1 日 新 股 锁定 22.46 20.10 6,841 153,648.86 137,504.10 - 300880 迦南 智能 2020 年 8 月 25 日 2021 年 3 月 1 日 新 股 锁定 9.73 34.73 3,732 36,312.36 129,612.36 - 300896 爱美 客 2020 年 9 月 21 日 2021 年 3 月 29 日 新 股 锁定 118.27 603.36 199 23,535.73 120,068.64 - 688379 华光 新材 2020 年 8 月 11 日 2021 年 2 月 19 日 新 股 锁定 16.78 23.63 4,950 83,061.00 116,968.50 - 300919 中伟 股份 2020 年 12月15 日 2021 年 6 月 23 日 新 股 锁定 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 47 页 共 77 页


300900 广联 航空 2020 年 10月19 日 2021 年 4 月 29 日 新 股 锁定 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300894 火星 人 2020 年 12月24 日 2021 年 7 月 1 日 新 股 锁定 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 300910 瑞丰 新材 2020 年 11月20 日 2021 年 5 月 27 日 新 股 锁定 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 300861 美畅 股份 2020 年 8 月 6 日 2021 年 2 月 24 日 新 股 锁定 43.76 51.10 406 17,766.56 20,746.60 - 300891 惠云 钛业 2020 年 9 月 10 日 2021 年 3 月 17 日 新 股 锁定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300860 锋尚 文化 2020 年 8 月 6 日 2021 年 2 月 24 日 新 股 锁定 138.02 126.67 140 19,322.80 17,733.80 - 300908 仲景 食品 2020 年 11月13 日 2021 年 5 月 24 日 新 股 锁定 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 300898 熊猫 乳品 2020 年 10 月 9 日 2021 年 4 月 16 日 新 股 锁定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300892 品渥 食品 2020 年 9 月 11 日 2021 年 3 月 30 日 新 股 锁定 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300909 汇创 达 2020 年 11月11 日 2021 年 5 月 18 日 新 股 锁定 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 300887 谱尼 测试 2020 年 9 月 9 日 2021 年 3 月 16 日 新 股 锁定 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 48 页 共 77 页


300913 兆龙 互连 2020 年 11月27 日 2021 年 6 月 7 日 新 股 锁定 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 300864 南大 环境 2020 年 8 月 13 日 2021 年 2 月 25 日 新 股 锁定 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 300889 爱克 股份 2020 年 9 月 9 日 2021 年 3 月 16 日 新 股 锁定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔丰 华 2020 年 9 月 10 日 2021 年 3 月 18 日 新 股 锁定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300902 国安 达 2020 年 10月22 日 2021 年 4 月 29 日 新 股 锁定 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 300925 法本 信息 2020 年 12月21 日 2021 年 6 月 30 日 新 股 锁定 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 300895 铜牛 信息 2020 年 9 月 17 日 2021 年 3 月 24 日 新 股 锁定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 300876 蒙泰 高新 2020 年 8 月 14 日 2021 年 2 月 25 日 新 股 锁定 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 300879 大叶 股份 2020 年 8 月 25 日 2021 年 3 月 1 日 新 股 锁定 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300882 万胜 智能 2020 年 8 月 27 日 2021 年 3 月 10 日 新 股 锁定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300911 亿田 智能 2020 年 11月24 日 2021 年 6 月 3 日 新 股 锁定 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 49 页 共 77 页


300893 松原 股份 2020 年 9 月 17 日 2021 年 3 月 24 日 新 股 锁定 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300918 南山 智尚 2020 年 12月15 日 2021 年 6 月 22 日 新 股 锁定 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 300881 盛德 鑫泰 2020 年 8 月 25 日 2021 年 3 月 5 日 新 股 锁定 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300922 天秦 装备 2020 年 12月18 日 2021 年 6 月 25 日 新 股 锁定 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300917 特发 服务 2020 年 12月14 日 2021 年 6 月 21 日 新 股 锁定 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 300886 华业 香料 2020 年 9 月 8 日 2021 年 3 月 16 日 新 股 锁定 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 113044 大秦 转债 2020年 12月 16 日 2021 年1月 15日 新债未 上市 100.00 100.00 3,170 317,000.00 317,000.00 - 注: 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 50 页 共 77 页


3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 76,000,000.00 元,截至 2021年 1月 4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币 市场基金,属于中风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债 券投资、资产支持证券投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由 督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审 议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过 程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 51 页 共 77 页


险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法 去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,主 要是发掘各类风险的风险点,判断风险发生的频度和损失,对风险实行分级管理。而从定量分析 的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指 标、模型,日常的分析报告,确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征,及时对各 种风险进行监控和评估,并通过风险处置流程,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金固定收益品种投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 - 22,015,400.00 A-1以下 - - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 52 页 共 77 页


未评级 63,515,100.00 10,016,000.00 合计 63,515,100.00 32,031,400.00 注:未评级债券为国债、短期融资券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 408,083,833.90 92,157,300.00 AAA以下 90,882.00 428,000.00 未评级 99,124,129.00 51,078,926.00 合计 507,298,844.90 143,664,226.00 注:未评级债券为国债、政策性金融债。 7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 52,157,700.00 71,030,100.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 52,157,700.00 71,030,100.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 53 页 共 77 页


于 2020年 12月 31日,除卖出回购金融资产款余额中有 76,000,000.00元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 54 页 共 77 页


透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结 算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,422,814.65 - - - 4,422,814.65 结算备付金 2,199,199.39 - - - 2,199,199.39 存出保证金 51,419.16 - - - 51,419.16 交易性金融资产 282,310,800.00 314,458,941.00 26,201,903.90 156,692,575.29 779,664,220.19 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 55 页 共 77 页


买入返售金融资产 75,800,433.70 - - - 75,800,433.70 应收证券清算款 - - - 616,066.53 616,066.53 应收利息 - - - 7,896,785.09 7,896,785.09 应收申购款 - - - 129,118.63 129,118.63 资产总计 364,784,666.90 314,458,941.00 26,201,903.90 165,334,545.54 870,780,057.34 负债








卖出回购金融资产款 76,000,000.00 - - - 76,000,000.00 应付证券清算款 - - - 1,571,182.49 1,571,182.49 应付赎回款 - - - 1,277,689.17 1,277,689.17 应付管理人报酬 - - - 554,403.65 554,403.65 应付托管费 - - - 110,880.74 110,880.74 应付销售服务费 - - - 12,288.98 12,288.98 应付交易费用 - - - 140,167.41 140,167.41 应付利息 - - - -1,078.89 -1,078.89 应交税费 - - - 25,195.89 25,195.89 其他负债 - - - 204,001.53 204,001.53 负债总计 76,000,000.00 - - 3,894,730.97 79,894,730.97 利率敏感度缺口 288,784,666.90 314,458,941.00 26,201,903.90 161,439,814.57 790,885,326.37 上年度末


2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 793,328.14 - - - 793,328.14 结算备付金 1,545,050.29 - - - 1,545,050.29 存出保证金 77,060.07 - - - 77,060.07 交易性金融资产 121,398,000.00 113,989,736.40 11,337,989.60 82,920,507.10 329,646,233.10 买入返售金融资产 55,970,292.99 - - - 55,970,292.99 应收利息 - - - 2,278,096.84 2,278,096.84 应收申购款 - - - 300.00 300.00 资产总计 179,783,731.49 113,989,736.40 11,337,989.60 85,198,903.94 390,310,361.43 负债








卖出回购金融资产款 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 应付赎回款 - - - 4,466.23 4,466.23 应付管理人报酬 - - - 302,629.46 302,629.46 应付托管费 - - - 60,525.89 60,525.89 应付销售服务费 - - - 1,032.48 1,032.48 应付交易费用 - - - 24,611.92 24,611.92 应付利息 - - - 2,531.51 2,531.51 应交税费 - - - 4,322.02 4,322.02 其他负债 - - - 69,000.00 69,000.00 负债总计 30,000,000.00 - - 469,119.51 30,469,119.51 利率敏感度缺口 149,783,731.49 113,989,736.40 11,337,989.60 84,729,784.43 359,841,241.92 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 56 页 共 77 页


者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 增加约 274 增加约 129 市场利率上升 25 个 基点 减少约 269 减少约 126





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 比例范围为 0%-30%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜 在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 57 页 共 77 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 156,692,575.29 19.81 82,920,507.10 23.04 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 156,692,575.29 19.81 82,920,507.10 23.04


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1. 业绩比较基准上升 5% - 增加约 1169 2. 业绩比较基准下降 5% - 减少约 1169


注:于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 19.81%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 58 页 共 77 页


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 150,644,190.78 元,属于第二层次的余额为 629,020,029.41 元,无属于第 三层次的余额(2019年 12月 31日:第一层次 80,985,156.12元,第二层次 248,661,076.98元, 无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 59 页 共 77 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 156,692,575.29 17.99 其中:股票 156,692,575.29 17.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 622,971,644.90 71.54 其中:债券 622,971,644.90 71.54








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 75,800,433.70 8.70 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,622,014.04 0.76 8 其他各项资产 8,693,389.41 1.00 9 合计 870,780,057.34 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,420,099.00 0.43 C 制造业 81,039,519.10 10.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,594,956.00 0.83 E 建筑业 15,407.00 0.00 F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 4,837,353.00 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,213,855.02 0.79 J 金融业 35,718,180.21 4.52 K 房地产业 13,791,913.14 1.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 60 页 共 77 页


N 水利、环境和公共设施管理业 5,011,587.10 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,733.80 0.00 S 综合 - - 合计 156,692,575.29 19.81 注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示,故标注为“0.00”。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000002 万


科A 286,700 8,228,290.00 1.04 2 000001 平安银行 412,300 7,973,882.00 1.01 3 000333 美的集团 72,500 7,136,900.00 0.90 4 600036 招商银行 141,500 6,218,925.00 0.79 5 002142 宁波银行 163,400 5,774,556.00 0.73 6 600176 中国巨石 284,991 5,688,420.36 0.72 7 002648 卫星石化 217,100 5,670,652.00 0.72 8 000651 格力电器 84,966 5,262,794.04 0.67 9 600406 国电南瑞 185,300 4,923,421.00 0.62 10 601166 兴业银行 234,400 4,891,928.00 0.62 11 600900 长江电力 242,900 4,653,964.00 0.59 12 002601 龙蟒佰利 143,400 4,412,418.00 0.56 13 601633 长城汽车 115,700 4,374,617.00 0.55 14 600660 福耀玻璃 78,200 3,757,510.00 0.48 15 600048 保利地产 228,100 3,608,542.00 0.46 16 601318 中国平安 40,700 3,540,086.00 0.45 17 600585 海螺水泥 67,900 3,504,998.00 0.44 18 601088 中国神华 189,900 3,420,099.00 0.43 19 300059 东方财富 108,900 3,375,900.00 0.43 20 603833 欧派家居 23,280 3,131,160.00 0.40 21 600031 三一重工 88,600 3,099,228.00 0.39 22 000708 中信特钢 138,210 3,011,595.90 0.38 23 600426 华鲁恒升 75,400 2,812,420.00 0.36 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 61 页 共 77 页


24 600309 万华化学 28,400 2,585,536.00 0.33 25 300070 碧水源 328,500 2,513,025.00 0.32 26 600323 瀚蓝环境 100,100 2,483,481.00 0.31 27 600350 山东高速 398,700 2,463,966.00 0.31 28 600486 扬农化工 18,500 2,442,000.00 0.31 29 002352 顺丰控股 26,900 2,373,387.00 0.30 30 002311 海大集团 35,900 2,351,450.00 0.30 31 002271 东方雨虹 60,600 2,351,280.00 0.30 32 600741 华域汽车 80,400 2,317,128.00 0.29 33 600030 中信证券 75,800 2,228,520.00 0.28 34 002043 兔 宝 宝 234,900 2,107,053.00 0.27 35 600383 金地集团 144,156 1,946,106.00 0.25 36 601158 重庆水务 379,100 1,940,992.00 0.25 37 000338 潍柴动力 119,300 1,883,747.00 0.24 38 600690 海尔智家 62,900 1,837,309.00 0.23 39 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.22 40 601966 玲珑轮胎 46,800 1,645,956.00 0.21 41 600104 上汽集团 62,300 1,522,612.00 0.19 42 300896 爱美客 1,986 1,290,589.38 0.16 43 000951 中国重汽 36,600 1,151,436.00 0.15 44 688063 派能科技 3,651 944,221.62 0.12 45 600282 南钢股份 234,400 731,328.00 0.09 46 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.09 47 688567 孚能科技 15,167 668,258.02 0.08 48 688289 圣湘生物 5,161 566,884.24 0.07 49 688561 奇安信 4,464 548,313.12 0.07 50 688686 奥普特 2,253 488,450.40 0.06 51 688777 中控技术 4,599 354,674.88 0.04 52 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.04 53 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.04 54 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.02 55 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.02 56 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.02 57 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.02 58 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 59 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.01 60 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 61 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 62 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 62 页 共 77 页


63 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 64 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 65 300861 美畅股份 406 20,746.60 0.00 66 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 67 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 68 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 69 300860 锋尚文化 140 17,733.80 0.00 70 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 71 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 72 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 73 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 74 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 75 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 76 601668 中国建筑 3,100 15,407.00 0.00 77 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 78 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 79 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 80 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 81 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 82 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 83 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 84 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 85 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 86 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 87 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 88 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 89 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 90 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 91 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 92 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 93 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 94 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 95 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 96 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 97 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示,故标注为“0.00”。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 63 页 共 77 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 13,716,502.20 3.81 2 000002 万


科A 10,532,220.46 2.93 3 600323 瀚蓝环境 6,711,917.00 1.87 4 601816 京沪高铁 6,319,848.88 1.76 5 000858 五 粮 液 5,769,496.20 1.60 6 002142 宁波银行 5,569,769.00 1.55 7 002459 晶澳科技 5,550,377.00 1.54 8 000333 美的集团 5,308,151.00 1.48 9 000403 双林生物 5,273,841.80 1.47 10 002648 卫星石化 5,096,754.04 1.42 11 000651 格力电器 4,980,646.00 1.38 12 002507 涪陵榨菜 4,908,084.00 1.36 13 002415 海康威视 4,875,896.00 1.36 14 600900 长江电力 4,527,958.16 1.26 15 600887 伊利股份 4,442,079.00 1.23 16 600036 招商银行 4,435,409.00 1.23 17 002475 立讯精密 4,366,281.90 1.21 18 600176 中国巨石 4,319,124.15 1.20 19 002271 东方雨虹 4,129,316.64 1.15 20 600406 国电南瑞 4,098,241.00 1.14 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 9,661,570.00 2.68 2 601816 京沪高铁 8,047,407.21 2.24 3 688981 中芯国际 8,033,454.27 2.23 4 002459 晶澳科技 7,808,943.00 2.17 5 000858 五 粮 液 6,615,363.00 1.84 6 002415 海康威视 6,197,137.00 1.72 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 64 页 共 77 页


7 600887 伊利股份 5,769,371.98 1.60 8 601288 农业银行 5,468,841.00 1.52 9 000708 中信特钢 5,430,341.93 1.51 10 600377 宁沪高速 5,356,471.85 1.49 11 002507 涪陵榨菜 5,179,441.00 1.44 12 300274 阳光电源 5,068,590.00 1.41 13 000403 双林生物 4,852,094.78 1.35 14 601988 中国银行 4,669,479.07 1.30 15 002475 立讯精密 4,538,325.71 1.26 16 601012 隆基股份 4,532,367.00 1.26 17 601009 南京银行 4,408,608.00 1.23 18 600926 杭州银行 4,357,644.60 1.21 19 600323 瀚蓝环境 4,306,237.31 1.20 20 000002 万


科A 4,175,204.00 1.16 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 257,987,454.70 卖出股票收入(成交)总额 260,308,491.01 注:买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 104,244,218.00 13.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,387,411.00 4.98 其中:政策性金融债 39,387,411.00 4.98 4 企业债券 166,330,100.00 21.03 5 企业短期融资券 19,007,600.00 2.40 6 中期票据 241,213,260.00 30.50 7 可转债(可交换债) 631,355.90 0.08 8 同业存单 52,157,700.00 6.59 9 其他 - - 10 合计 622,971,644.90 78.77


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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 136292 16中星 01 510,000 51,071,400.00 6.46 2 200005 20附息国债 05 500,000 48,065,000.00 6.08 3 101652036 16华润水泥 MTN001 410,000 41,131,200.00 5.20 4 101901593 19蒙牛 MTN001 400,000 40,076,000.00 5.07 5 209952 20贴现国债 52 400,000 39,508,000.00 5.00


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本期末未持有国债期货。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 66 页 共 77 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,419.16 2 应收证券清算款 616,066.53 3 应收股利 - 4 应收利息 7,896,785.09 5 应收申购款 129,118.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,693,389.41


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110069 瀚蓝转债 90,882.00 0.01 2 110065 淮矿转债 63,050.00 0.01


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 67 页 共 77 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 国 富 天 颐 混 合 A 428 1,613,991.11 684,854,018.81 99.14% 5,934,178.25 0.86% 国 富 天 颐 混 合 C 410 87,052.10 24,630,137.81 69.01% 11,061,222.69 30.99% 合计 838 866,920.71 709,484,156.62 97.66% 16,995,400.94 2.34%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国富天颐 混合 A 18.47 0.000003% 国富天颐 混合 C 327.69 0.000918% 合计 346.16 0.000048%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国富天颐混合 A 0 国富天颐混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国富天颐混合 A 0 国富天颐混合 C 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 基金合同生效日(2018年 3月 27日)基金 份额总额 37,955,433.34 193,837,537.37 本报告期期初基金份额总额 325,723,772.72 1,874,021.45 本报告期基金总申购份额 369,959,446.57 69,034,874.70 减:本报告期基金总赎回份额 4,895,022.23 35,217,535.65 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 690,788,197.06 35,691,360.50


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,自 2020 年 6 月 19日起,首席信息官丁磊先生担任公司高级管理人员。相关公告已于 2020年 6月 20日在《证 券时报》和公司网站披露。 2、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,自 2020 年 7 月 22日起,财务总监李赛兰女士担任公司高级管理人员。相关公告已于 2020年 7月 23日在《中 国证券报》和公司网站披露。 (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门内无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 75,000.00元,本基金自 成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国盛证券 1 109,246,492.30 22.59% 79,892.61 18.65% - 申万宏源 1 98,715,192.86 20.41% 91,932.68 21.46% - 海通证券 1 78,859,373.07 16.31% 73,441.69 17.14% - 广发证券 1 61,651,184.25 12.75% 57,415.35 13.40% - 国海证券 2 48,440,690.49 10.02% 45,113.11 10.53% - 国金证券 2 43,629,122.04 9.02% 40,631.59 9.48% - 国泰君安 1 43,017,013.49 8.90% 40,061.94 9.35% - 东北证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期 内,本基金租用华西证券深圳交易单元 1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国盛证券 176,034.60 0.10% - - - - 申万宏源 356,855.60 0.20% 1,301,200,000.00 29.08% - - 海通证券 46,788,112.48 26.24% 1,645,900,000.00 36.78% - - 广发证券 17,736,843.99 9.95% 1,096,300,000.00 24.50% - - 国海证券 113,099,078.68 63.44% 388,700,000.00 8.69% - - 国金证券 134,351.36 0.08% - - - - 国泰君安 - - 42,932,000.00 0.96% - - 东北证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 华西证券 - - - - - -


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11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 1月 15日 2 关于增加北京创金启富基金 销售有限公司为国海富兰克 林基金旗下部分基金代销机 构并开通转换业务、定期定额 投资业务及相关费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 1月 17日 3 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金 2019 年第 4 季度 报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 1月 17日 4 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下全部基金季度报告 提示性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 1月 17日 5 国海富兰克林基金管理有限 公司关于做好新型冠状病毒 感染的肺炎疫情防控工作的 提示性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 3日 6 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 28日 7 公司旗下基金根据《公开募集 证券投资基金信息披露管理 办法》修订法律文件的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 28日 8 国海富兰克林基金管理有限 公司关于根据《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》 修订旗下 32 只公募基金法律 文件的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 28日 9 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金基金合同 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 28日 10 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金托管协议 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 28日 11 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金更新招募说明书 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 28日 12 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金招募说明书更新 摘要 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 2月 28日 13 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金 2019 年年报及摘 要 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 3月 27日 14 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下全部基金 2020 年度 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 3月 27日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 72 页 共 77 页


报告提示性公告 15 国海富兰克林基金管理有限 公司关于中止泰诚财富基金 销售(大连)有限公司办理相 关销售业务的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 7日 16 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金招募说明书更新 (2020 年 2号) 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 17日 17 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金招募说明书更新 摘要(2020年 2号) 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 17日 18 国海富兰克林基金管理有限 公司关于提请投资者及时更 新客户身份基本信息的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 20日 19 公司旗下基金 2020 年第 1 季 度报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 21日 20 国海富兰克林基金管理有限 公司 2020 年第一季度报告提 示性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 21日 21 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金增加安信 证券股份有限公司为代销机 构并开通转换业务、定期定额 投资业务及相关费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 30日 22 国海富兰克林基金管理有限 公司关于提醒直销个人投资 者完善身份信息的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 4月 30日 23 国海富兰克林基金管理有限 公司关于终止泰诚财富基金 销售(大连)有限公司办理相 关销售业务的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 6月 4日 24 国海富兰克林基金管理有限 公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 6月 20日 25 关于增加大连网金基金销售 有限公司为国海富兰克林基 金旗下部分基金代销机构并 开通转换业务、定期定额投资 业务及相关费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 6月 22日 26 关于增加华安证券股份有限 公司为国海富兰克林基金旗 下部分基金代销机构并开通 转换业务、定期定额投资业务 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 6月 22日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 73 页 共 77 页


及相关费率优惠活动的公告 27 关于增加阳光人寿保险股份 有限公司为国海富兰克林基 金旗下部分基金代销机构并 开通转换业务、定期定额投资 业务及相关费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 6月 22日 28 国海富兰克林基金管理有限 公司关于终止上海景谷基金 销售有限公司办理相关销售 业务的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 2日 29 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金继续参加 交通银行手机银行基金申购 及定期定额投资手续费率优 惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 3日 30 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 16日 31 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金参加申万 宏源西部证券有限公司申购 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 17日 32 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金参加申万 宏源证券有限公司申购费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 17日 33 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下全部基金季度报告 提示性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 20日 34 关于网上交易平台和微信服 务号关闭非身份证开户端口 的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 22日 35 国海富兰克林基金管理有限 公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 7月 23日 36 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 8月 11日 37 关于增加喜鹊财富基金销售 有限公司为国海富兰克林基 金旗下部分基金代销机构并 开通转换业务、定期定额投资 业务及相关费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 8月 19日 38 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下全部基金中期报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 8月 28日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 74 页 共 77 页


提示性公告 39 国海富兰克林基金管理有限 公司关于旗下基金披露基金 产品资料概要(更新)的提示 性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 8月 31日 40 关于增加江苏汇林保大基金 销售有限公司为国海富兰克 林基金旗下部分基金代销机 构并开通转换业务、定期定额 投资业务及相关费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 9月 17日 41 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金参加中国 银行股份有限公司申购及定 期定额投资费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 9月 17日 42 关于增加中国人寿保险股份 有限公司为国海富兰克林基 金旗下部分基金代销机构并 开通转换业务、定期定额投资 业务及相关费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 9月 24日 43 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金参加上海 证券有限责任公司申购及定 投费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 10月 19 日 44 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 10月 22 日 45 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金参加招商 银行股份有限公司申购及定 期定额投资费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 10月 27 日 46 关于增加玄元保险代理有限 公司为国海富兰克林基金旗 下部分基金代销机构并开通 转换业务、定期定额投资业务 及相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 11月 20 日 47 关于增加北京新浪仓石基金 销售有限公司为国海富兰克 林基金旗下部分基金代销机 构并开通转换业务、定期定额 投资业务及相关费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 12月 9日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 75 页 共 77 页


48 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 12月 10 日 49 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金继续参加 交通银行基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 12月 31 日 50 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金继续参加 中国工商银行基金申购及定 期定额投资费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2020年 12月 31 日


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 76 页 共 77 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31日 161,091,851.15 30,665,752.77 - 191,757,603.92 26.40% 2 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31日 80,074,422.99 140,851,398.58 - 220,925,821.57 30.41% 3 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 16日 80,074,422.99 15,243,120.25 - 95,317,543.24 13.12% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无 法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请 进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响,从而导致非市场因素的净值异常波动。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不 将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海天颐混合型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。 13.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印 件;


2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2021 年 3月 31 日