国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式
证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 30 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .............................................................................................. 8
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................. 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 13
§6 审计报告 .................................................................................................................................. 13
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................... 13
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................. 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表......................................................................................... 17
7.4 报表附注 .............................................................................................................................. 18
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 40
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
.................. 42
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
.................. 43
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 43
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 43
8.11 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................ 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................. 44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................................... 44
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 44
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 45
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 45
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 45
11.8 其他重大事件..................................................................................................................... 46
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 47
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................... 47
12.2 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................... 48
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 48
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 48
13.2 存放地点 ............................................................................................................................ 48
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式
基金主代码
004821
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 8 月 22 日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,907,448,945.99 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当
期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，
通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的
流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资
策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策
略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、国债期货投资
策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定
收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/
风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
申梦玉 李今
联系电话
010-50850744 010-65169498
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn lijin@cgbchina.com.cn
客户服务电话
4009-258-258 4008308003
传真
010-50850776 010-65169555
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢
306 号
广东省广州市越秀区东风东路
713 号
办公地址
北京市西城区金融大街 28 号院盈
泰商务中心 2 号楼 11 层
北京市西城区菜市口大街 1号院
2 号楼信托大厦
邮政编码
100033 100053
法定代表人
王军辉 尹兆君
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
17 层 01-12 室
注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2
号楼 11 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020 年 2019 年 2018 年
本期已实现收益
277,006,227.10 178,790,115.85 174,797,524.44
本期利润
157,465,071.59 218,684,592.88 300,459,473.54
加权平均基金份额本期利润
0.0322 0.0512 0.0911
本期加权平均净值利润率
3.02%
4.81%
8.80%
本期基金份额净值增长率
3.09%
5.15%
8.96%
3.1.2 期末数据和指标
2020 年末 2019 年末 2018 年末
期末可供分配利润
340,538,809.72 62,220,414.90 85,587,863.84
期末可供分配基金份额利润
0.0694 0.0127 0.0216
期末基金资产净值
5,265,772,112.36 5,082,444,442.82 4,118,660,518.49
期末基金份额净值
1.0730 1.0408 1.0396
3.1.3 累计期末指标
2020 年末 2019 年末 2018 年末
基金份额累计净值增长率
17.66%
14.13%
8.54%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.75% 0.06% 0.64% 0.04% 0.11% 0.02%
过去六个月 0.86% 0.06% -0.85% 0.07% 1.71% -0.01%
过去一年 3.09% 0.09% -0.06% 0.09% 3.15% 0.00%
过去三年 18.12% 0.08% 6.09% 0.07% 12.03% 0.01%
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自基金合同
生效起至今
17.66% 0.08% 4.82% 0.07% 12.84% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 08 月 22 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效
之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 08 月 22 日至 2020 年
12 月 31 日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2020 年 - - - - -
2019 年 0.5220 254,899,668.55 - 254,899,668.55 -
2018 年 0.4550 180,254,947.96 - 180,254,947.96 -
合计
0.9770 435,154,616.51 - 435,154,616.51 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚
安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共管理
71 只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为 2996.65
亿元，其中公募证券投资基金管理规模为 2296.27 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理 证券 说明
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（助理）期限
从业
年限
任职日期
离任日期
吴闻 基金经理
2017 年 8
月 22 日
- 12年
吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限
公司债务资本市场部高级经理，固定收益
部副总裁，2014 年 9 月加入国寿安保基金
管理有限公司任基金经理助理，现任国寿
安保灵活优选混合型证券投资基金、国寿
安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保
稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发
起式证券投资基金、国寿安保稳吉混合型
证券投资基金、国寿安保尊盛双债债券型
证券投资基金及国寿安保稳丰 6 个月持有
期混合型证券投资基金基金经理。
董瑞倩 基金经理
2017 年 8
月 28 日
- 23年
董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管
理有限公司专户投资部基金经理，中银国
际证券有限责任公司定息收益部副总经
理、执行总经理；现任国寿安保基金管理
有限公司固定收益投资总监、投资管理部
总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基
金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发
起式证券投资基金、国寿安保安裕纯债半
年定期开放债券型发起式证券投资基金和
国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基
金经理。
注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业
协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规
制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
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保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年，新冠疫情的爆发蔓延对全球经济造成了巨大冲击，中国政府采取果断措
施有效抑制疫情扩散，但是新冠疫情在海外持续发酵，全球经济贸易受到严重影响。
为应对疫情对经济的冲击，欧美国家采取了史无前例的财政和货币宽松政策。中国凭
借卓有成效的疫情防控措施和逆周期调节政策，率先从新冠疫情的冲击率先恢复经济
秩序，企业复工复产稳步推进，工业、消费和投资都呈现渐进复苏态势，出口受益于
替代欧美疫情期间的供给短缺而快速回升。
货币政策方面，中国央行在疫情初期多次采取降准降息措施，综合运用并创新多
种货币政策工具，强化了对实体经济和中小企业的金融支持。货币市场利率在 2-4 月
快速下降，随着疫情对经济的负面影响逐步减弱，监管层着力抑制资金空转现象，5
月之后银行间市场资金利率逐步抬升。11 月永煤违约事件爆发后，金融市场恐慌情绪
增强，央行适时加大流动性投放，引导资金面在年末相对宽松。
债券市场方面，在经济基本面和政策面的推动下，1-4 月国内债券市场大幅上涨，
10 年国债收益率下行幅度约 60bp，中高等级信用债收益率跟随利率债大幅下行。5
月之后，央行货币政策微调、经济数据改善以及特别国债市场化发行等因素导致债券
市场深度调整，10 年国债收益率较 4 月末上行幅度超过 60bp，低等级信用债受永煤
事件影响信用利差明显扩大。转债方面，上半年中证转债指数小幅下跌-1.8%，下半
年中证转债指数涨幅 7.2%，个券呈现结构分化行情，科技、医药、消费行业转债涨幅
居前。
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投资运作方面，本基金在报告期内以中高等级信用债为主要配置品种，以利率债
为辅助交易品种，低仓位投资可转债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0730 元；本报告期基金份额净值增长率为
3.09%，业绩比较基准收益率为-0.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着疫苗接种的持续推进，2021 年欧美经济有望持续复苏，中国经济内生动力也
逐渐增强，宏观杠杆率的稳定成为政策重要考虑因素。预计前期货币和财政刺激政策
将逐步退出，中国经济总体呈现前高后低的走势，受益海外经济复苏的产业链相对景
气，与内需相关的板块可能受国内政策变化的影响更大。物价方面，服务业需求有望
出现修复式回升，带动核心 CPI 同比企稳，相对需要警惕的是输入性的工业品通胀压
力。
2021 年央行货币政策预计将在保持战略定力的基础上注重灵活适度，继续保持对
制造业和小微企业的金融支持，同时严防资金大量流入股市和楼市。预计央行将维持
稳健的货币政策基调，引导市场利率围绕政策利率波动，广义通胀压力可能是关注的
重点。
债市方面，2020 年 5 月开始中国国债收益率已大幅上行，尽管 2021 年海外经济
复苏、通胀预期抬升等因素短期压制债市走强，但在国内信用扩张减弱的影响下，中
国实际 GDP 增速预期的拐点也逐渐临近，届时债券市场将迎来重要的配置机会。信用
债方面，资管新规实施后机构需求持续向高等级债券集中，未来信用分化格局将延续，
高信用资质债券的利差有望维持低位，中低资质债券的信用利差存在扩大风险。转债
方面，在通胀压力上升时期，A 股可能呈现震荡分化格局，正股高估值板块存在一定
压力，正股低估值且短期盈利较好的企业相对受益，转债也将跟随正股呈现分化格局。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对
投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续
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秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保安吉
纯债半年定开债券发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复
核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2021）审字第 61090605_A30 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
我们审计了国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表
和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投
资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020
年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国寿安保
安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金管理层对其
他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应
当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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务报表的责任
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估国寿安保安吉纯债半年定期开放债
券型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。
治理层负责监督国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报
表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国寿安保安吉
纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
吴
军 范玉军
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
审计报告日期
2021 年 03 月 30 日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
3,304,737.97 3,312,268.79
结算备付金
51,737,875.28 41,238,336.54
存出保证金
178,961.69 158,458.65
交易性金融资产
7.4.7.2
8,019,865,742.78 7,550,684,809.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
7,923,525,742.78 7,402,069,609.64
资产支持证券投资
96,340,000.00 148,615,200.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
509,007,510.01 200,000,000.00
应收证券清算款
3,909,036.03 -
应收利息
7.4.7.5
105,317,732.28 111,693,754.73
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
8,693,321,596.04 7,907,087,628.35
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
3,419,461,654.24 2,818,207,807.70
应付证券清算款
4,757,076.90 2,065,161.89
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,332,684.94 1,289,428.68
应付托管费
444,228.32 429,809.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
122,556.01 108,025.94
应交税费
615,475.87 699,098.63
应付利息
595,807.40 1,623,853.13
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
220,000.00 220,000.00
负债合计
3,427,549,483.68 2,824,643,185.53
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
4,907,448,945.99 4,883,135,412.78
未分配利润
7.4.7.10
358,323,166.37 199,309,030.04
所有者权益合计
5,265,772,112.36 5,082,444,442.82
负债和所有者权益总计
8,693,321,596.04 7,907,087,628.35
注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0730 元，基金份额总额 4,907,448,945.99
份。
7.2 利润表
会计主体：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日
一、收入
238,519,962.15 285,652,693.77
1.利息收入
293,724,211.59 263,407,543.88
其中：存款利息收入
7.4.7.11
868,756.68 780,431.36
债券利息收入
286,930,372.40 260,416,287.23
资产支持证券利息收入
5,186,930.37 1,733,130.14
买入返售金融资产收入
738,152.14 477,695.15
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
64,336,906.07 -17,649,327.14
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-264,024.38 -275,489.56
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
64,600,930.45 -17,373,837.58
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-119,541,155.51 39,894,477.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
81,054,890.56 66,968,100.89
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
15,635,188.95 13,668,834.27
2．托管费
7.4.10.2.2
5,211,729.65 4,556,278.06
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3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
324,004.49 157,599.20
5．利息支出
58,771,714.53 47,495,739.79
其中：卖出回购金融资产支出
58,771,714.53 47,495,739.79
6．税金及附加
855,052.94 832,449.57
7．其他费用
7.4.7.20
257,200.00 257,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
157,465,071.59 218,684,592.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
157,465,071.59 218,684,592.88
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,883,135,412.78 199,309,030.04 5,082,444,442.82
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 157,465,071.59
157,465,071.59
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
24,313,533.21 1,549,064.74 25,862,597.95
其中：1.基金申购款
24,313,533.21 1,549,064.74 25,862,597.95
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
4,907,448,945.99 358,323,166.37 5,265,772,112.36
项目
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,961,647,207.84 157,013,310.65 4,118,660,518.49
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 218,684,592.88
218,684,592.88
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
921,488,204.94 78,510,795.06 999,999,000.00
其中：1.基金申购款
921,488,204.94 78,510,795.06 999,999,000.00
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2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -254,899,668.55 -254,899,668.55
五、期末所有者权益（基金净值）
4,883,135,412.78 199,309,030.04 5,082,444,442.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
左季庆
王文英
韩占锋
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金（简称“本基金”），
系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]830 号文《关于
准予国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核
准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于 2017 年 8 月 14 日至 2017
年 8 月 15 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证出具安永华明（2017）验字第 61090605_A08 号验资报告后，向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于 2017 年 8 月 22 日正式生效。本基金为契约型、定期开放
式，存续期限不定。本基金自基金合同生效后，每半年开放一次。本基金第一个开放
期为基金合同生效之日后 6 个月对日起（包括该日）不少于 5 个工作日、不超过 20
个工作日的期间；第二个开放期为基金合同生效之日后 12 个月的对日起（包括该日）
不少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日的期间。以此类推。开放期内，投资人可办
理基金份额申购、赎回等业务。本基金第一个封闭期为自基金合同生效之日起（包括
该日）至第一个开放期起始日的前一日的期间。之后的每个封闭期为上一个开放期结
束之日次日起（包括该日）至下一个开放期起始日的前一日的期间，以此类推。在封
闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。首次设立募集规模为
3,010,311,050.00 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基
金托管人为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、国债期货、中
央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、
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可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、资产支持证券、证券公司短
期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款
和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，但可持有因可转换债券转
股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的
权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖
出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
但在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日日终在扣除国债期
货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券
监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
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表的实际编制期间系 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为
有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费
用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认
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该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融
资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分
别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（2）资产支持证券投资
买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资成本，
按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的资产支持证券应收利息
单独核算，不构成资产支持证券投资成本；
卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券投资收益，卖出资产支持证券的成
本按移动加权平均法结转；
（3）回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场
的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市
场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在
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计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃
市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估
值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基
础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此
外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优
先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可
行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
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括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损
失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支
取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所
实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐
日计提；
（4）买入返售金融资产利息收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与
其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账；
（7）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值
变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（8）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（3）每一基金份额享有同等分配权；
（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
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以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
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根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
活期存款
3,304,737.97 3,312,268.79
定期存款
- -
其中：存款期限 1 个月以内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款
- -
合计
3,304,737.97 3,312,268.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债券
交易所市场
2,611,271,212.51 2,603,089,742.78 -8,181,469.73
银行间市场
5,320,405,440.39 5,320,436,000.00 30,559.61
合计
7,931,676,652.90 7,923,525,742.78 -8,150,910.12
资产支持证券
96,200,000.00 96,340,000.00 140,000.00
基金
- - -
其他
- - -
合计
8,027,876,652.90 8,019,865,742.78 -8,010,910.12
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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项目
上年度末
2019 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
2,318,981,965.17
2,364,807,609.64
45,825,644.47
银行间市场
4,972,172,599.08
5,037,262,000.00
65,089,400.92
合计
7,291,154,564.25
7,402,069,609.64
110,915,045.39
资产支持证券
148,000,000.00
148,615,200.00
615,200.00
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
7,439,154,564.25
7,550,684,809.64
111,530,245.39
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12 月 31 日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
9,000,000.00 -
银行间市场
500,007,510.01 -
合计
509,007,510.01 -
项目
上年度末
2019 年 12 月 31 日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
200,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
200,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
1,552.53 2,529.48
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
25,610.20 20,412.92
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应收债券利息
104,746,445.95 109,868,543.21
应收资产支持证券利息
393,779.73 1,785,122.20
应收买入返售证券利息
150,255.32 17,068.49
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
88.55 78.43
合计
105,317,732.28 111,693,754.73
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
27,465.39 17,426.83
银行间市场应付交易费用
95,090.62 90,599.11
合计
122,556.01 108,025.94
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 220,000.00 220,000.00
合计
220,000.00 220,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 4,883,135,412.78
4,883,135,412.78
本期申购
24,313,533.21
24,313,533.21
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
4,907,448,945.99
4,907,448,945.99
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注：本期申购包含基金红利再投资及转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 62,220,414.90 137,088,615.14 199,309,030.04
本期利润
277,006,227.10 -119,541,155.51 157,465,071.59
本期基金份额交易
产生的变动数
1,312,167.72 236,897.02 1,549,064.74
其中：基金申购款
1,312,167.72 236,897.02 1,549,064.74
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
340,538,809.72 17,784,356.65 358,323,166.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31 日
活期存款利息收入
129,954.42 155,368.60
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
735,538.76 622,347.86
其他
3,263.50 2,714.90
合计
868,756.68 780,431.36
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-264,024.38 -275,489.56
股票投资收益——赎回差价收入
- -
股票投资收益——申购差价收入
- -
股票投资收益——证券出借差价收入
- -
合计
-264,024.38 -275,489.56
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1 日至 2020 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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卖出股票成交总额
131,303,793.83
51,540,492.51
减：卖出股票成本总额
131,567,818.21
51,815,982.07
买卖股票差价收入
-264,024.38
-275,489.56
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及
债券到期兑付）差价收入
64,600,930.45 -17,373,837.58
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
64,600,930.45 -17,373,837.58
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
7,600,537,246.41 6,482,465,449.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
7,439,127,405.19 6,392,984,903.44
减：应收利息总额
96,808,910.77 106,854,383.44
买卖债券差价收入
64,600,930.45 -17,373,837.58
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
卖出资产支持证券成交总额
134,886,934.80 -
减：卖出资产支持证券成本总额
131,800,000.00 -
减：应收利息总额
3,086,934.80 -
资产支持证券投资收益
- -
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。
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7.4.7.16 股利收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产
-119,541,155.51 39,894,477.03
股票投资
- -
债券投资
-119,065,955.51 39,279,277.03
资产支持证券投资
-475,200.00 615,200.00
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-119,541,155.51 39,894,477.03
7.4.7.18 其他收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用
263,029.49 108,024.20
银行间市场交易费用
60,975.00 49,575.00
合计
324,004.49 157,599.20
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
审计费用
100,000.00 100,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00
中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 32 页 共 49 页
其他 1,200.00 1,200.00
合计
257,200.00 257,200.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构
广发银行（“广发银行”） 基金托管人
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
15,635,188.95 13,668,834.27
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。计算方法如下：
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 33 页 共 49 页
H=E×0.30%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
5,211,729.65 4,556,278.06
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
广发银行 - - - - 1,196,103,000.00 793,129.44
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
广发银行 - - - - 275,068,000.00 199,722.15
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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12 月 31 日
年 12 月 31 日
基金合同生效日（2017 年 8 月 22
日）持有的基金份额
10,000,050.00 10,000,050.00
报告期初持有的基金份额
10,000,050.00 10,000,050.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 -
报告期间因拆分变动份额
0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份额
0.00 -
报告期末持有的基金份额
10,000,050.00 10,000,050.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.20%
0.20%
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
集团公司
595,179,924.66
12.13
595,179,924.66
12.19
中国人寿
4,277,955,438.12
87.17
4,277,955,438.12
87.61
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
广发银行
3,304,737.97
129,954.42
3,312,268.79
155,368.60
注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
证券
成功
可流通日
流通受限类 认购
期末估 数量
期末
期末估值总额
备
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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代码
名称
认购日
型
价格
值单价
（单
位：张）
成本总额
注
113044 大秦转债 2020年 12月 16日 2021 年 1 月 15 日 新债未上市 100.00 100.00 16,950 1,695,000.00 1,695,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 1,697,161,654.24 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估
值单价
数量（张）
期末估值总额
012003338 20 兖矿 SCP004 2021年 1月 4日 100.15 300,000 30,045,000.00
042000050 20 晋煤 CP002 2021年 1月 4日 100.36 500,000 50,180,000.00
042000427 20 晋能 CP007 2021年 1月 4日 99.92 500,000 49,960,000.00
091900026
19 中国华融债 01（品
种一）
2021年 1月 4日 100.37 1,300,000 130,481,000.00
101660033 16 晋焦煤 MTN001 2021年 1月 4日 101.57 500,000 50,785,000.00
101766011 17 京城建 MTN001 2021年 1月 4日 103.61 2,300,000 238,303,000.00
101800555 18 桂投资 MTN001 2021年 1月 4日 101.02 1,000,000 101,020,000.00
101800788 18 长发集团 MTN001 2021年 1月 4日 103.79 256,000 26,570,240.00
101800804 18 巨化 MTN001 2021年 1月 4日 101.04 400,000 40,416,000.00
101800826 18 萧山国资 MTN002 2021年 1月 4日 103.00 500,000 51,500,000.00
101900416 19 中核 MTN002 2021年 1月 4日 101.03 500,000 50,515,000.00
101900903 19 中核 MTN004 2021年 1月 4日 101.23 200,000 20,246,000.00
101901198 19 广州发展 MTN002 2021年 1月 4日 100.28 70,000 7,019,600.00
102000625 20 西基投 MTN001 2021年 1月 4日 98.57 500,000 49,285,000.00
102000716 20 深业 MTN002 2021年 1月 4日 98.47 696,000 68,535,120.00
102001825 20 兖矿 MTN003 2021年 1月 4日 99.76 1,000,000 99,760,000.00
131800014 18 武汉地铁 GN001 2021年 1月 4日 103.16 480,000 49,516,800.00
200207 20 国开 07 2021年 1月 4日 100.11 2,656,000 265,892,160.00
200210 20 国开 10 2021年 1月 4日 95.90 1,000,000 95,900,000.00
200406 20 农发 06 2021年 1月 4日 99.76 1,000,000 99,760,000.00
112087167 20 徽商银行 CD075 2021年 1月 5日 97.88 164,000 16,052,320.00
160213 16 国开 13 2021年 1月 5日 98.32 42,000 4,129,440.00
160421 16 农发 21 2021年 1月 5日 100.27 600,000 60,162,000.00
200215 20 国开 15 2021年 1月 5日 101.36 800,000 81,088,000.00
200216 20 国开 16 2021年 1月 5日 100.17 600,000 60,102,000.00
2020025 20 徽商银行小微债 01 2021年 1月 5日 97.61 225,000 21,962,250.00
合计
18,089,000 1,819,185,930.00
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 1,722,300,000.00 元，于 2021 年 1 月 4 日到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导
下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由
公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时
要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基
金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性
风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用
监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性
受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等
方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资
组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的
匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情
况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流
通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到
期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一
般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,304,737.97 - - - 3,304,737.97
结算备付金 51,737,875.28 - - - 51,737,875.28
存出保证金 178,961.69 - - - 178,961.69
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 38 页 共 49 页
交易性金融资产 2,762,137,734.90 4,784,650,193.92 473,077,813.96 - 8,019,865,742.78
买入返售金融资产 509,007,510.01 - - - 509,007,510.01
应收利息 - - - 105,317,732.28 105,317,732.28
应收证券清算款 - - - 3,909,036.03 3,909,036.03
资产总计
3,326,366,819.85 4,784,650,193.92 473,077,813.96 109,226,768.31 8,693,321,596.04
负债
应付管理人报酬 - - - 1,332,684.94 1,332,684.94
应付托管费 - - - 444,228.32 444,228.32
应付证券清算款 - - - 4,757,076.90 4,757,076.90
卖出回购金融资产
款
3,419,461,654.24 - - - 3,419,461,654.24
应付交易费用 - - - 122,556.01 122,556.01
应付利息 - - - 595,807.40 595,807.40
应交税费 - - - 615,475.87 615,475.87
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计
3,419,461,654.24 - - 8,087,829.44 3,427,549,483.68
利率敏感度缺口
-93,094,834.39 4,784,650,193.92 473,077,813.96 101,138,938.87 5,265,772,112.36
上年度末
2019年 12月 31日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,312,268.79 - - - 3,312,268.79
结算备付金 41,238,336.54 - - - 41,238,336.54
存出保证金 158,458.65 - - - 158,458.65
交易性金融资产 1,613,344,809.10 5,067,425,405.92 869,914,594.62 - 7,550,684,809.64
买入返售金融资产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00
应收利息 - - - 111,693,754.73 111,693,754.73
资产总计
1,858,053,873.08
5,067,425,405.92
869,914,594.62
111,693,754.73
7,907,087,628.35
负债
卖出回购金融资产
款
2,818,207,807.70 - - - 2,818,207,807.70
应付证券清算款 - - - 2,065,161.89 2,065,161.89
应付管理人报酬 - - - 1,289,428.68 1,289,428.68
应付托管费 - - - 429,809.56 429,809.56
应付交易费用 - - - 108,025.94 108,025.94
应付利息 - - - 1,623,853.13 1,623,853.13
应交税费 - - - 699,098.63 699,098.63
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计
2,818,207,807.70 -
-
6,435,377.83
2,824,643,185.53
利率敏感度缺口
-960,153,934.62
5,067,425,405.92
869,914,594.62
105,258,376.90
5,082,444,442.82
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 39 页 共 49 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019年 12月 31日 ）
分析
+25 个基准点 -39,050,882.30 -50,393,761.74
-25 个基准点 39,050,882.30 50,393,761.74
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券，所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
但在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日日终在扣除国债期
货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本基金均无重大价格风险。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本基金均主要投资于固定收益品种，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值均无重大
影响
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 40 页 共 49 页
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与
账面价值相若。
（1）各层次金融工具公允价值
本基金于本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额
为人民币 284,108,577.18 元（上年度末：人民币 472,785,945.24 元），属于第二层
次的余额为人民币 7,735,757,165.60 元（上年度末：人民币 7,077,898,864.40 元），
本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
8,019,865,742.78 92.25
其中：债券
7,923,525,742.78 91.14
资产支持证券
96,340,000.00 1.11
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
509,007,510.01 5.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 41 页 共 49 页
7
银行存款和结算备付金合计
55,042,613.25 0.63
8 其他各项资产
109,405,730.00 1.26
9 合计
8,693,321,596.04 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1 000700 模塑科技 62,814,219.36 1.24
2 600197 伊力特 23,515,713.54 0.46
3 002013 中航机电 12,724,271.28 0.25
4 002497 雅化集团 12,499,595.79 0.25
5 002567 唐人神 11,733,392.64 0.23
6 601677 明泰铝业 3,652,841.60 0.07
7 601966 玲珑轮胎 2,769,308.75 0.05
8 600372 中航电子 1,329,595.54 0.03
9 603678 火炬电子 528,879.71 0.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1 000700 模塑科技 66,514,516.91 1.31
2 600197 伊力特 21,275,463.84 0.42
3 002497 雅化集团 12,191,714.30 0.24
4 002013 中航机电 11,875,892.38 0.23
5 002567 唐人神 11,481,629.05 0.23
6 601677 明泰铝业 3,560,846.88 0.07
7 601966 玲珑轮胎 2,560,786.25 0.05
8 600372 中航电子 1,313,024.57 0.03
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9 603678 火炬电子 529,919.65 0.01
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
131,567,818.21
卖出股票收入（成交）总额
131,303,793.83
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
95,427,000.00 1.81
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,019,325,494.80 38.35
其中：政策性金融债
977,393,000.00 18.56
4
企业债券
2,258,605,670.80 42.89
5
企业短期融资券
388,393,000.00 7.38
6
中期票据
2,535,921,000.00 48.16
7
可转债（可交换债）
285,803,577.18 5.43
8
同业存单
340,050,000.00 6.46
9 其他
- -
10 合计
7,923,525,742.78 150.47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 200207 20 国开 07 3,200,000 320,352,000.00 6.08
2 101766011 17 京城建 MTN001 2,300,000 238,303,000.00 4.53
3 1928037 19 交通银行 02 2,000,000 200,220,000.00 3.80
4 200215 20 国开 15 1,600,000 162,176,000.00 3.08
5 1180101 11 宁交通债 1,500,000 152,535,000.00 2.90
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 137312 蚁信 17A 800,000 80,112,000.00 1.52
2 139921 中和 10A 400,000 16,228,000.00 0.31
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
178,961.69
2
应收证券清算款
3,909,036.03
3
应收股利
-
4
应收利息
105,317,732.28
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
109,405,730.00
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 69,543,652.00 1.32
2 132007 16 凤凰 EB 55,052,274.60 1.05
3 132018 G 三峡 EB1 53,637,714.90 1.02
4 128112 歌尔转 2 30,615,399.90 0.58
5 132006 16 皖新 EB 16,889,389.50 0.32
6 113014 林洋转债 8,061,480.00 0.15
7 110051 中天转债 7,905,612.00 0.15
8 110065 淮矿转债 6,313,827.00 0.12
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 44 页 共 49 页
9 132017 19 新钢 EB 4,728,624.00 0.09
10 128107 交科转债 4,703,716.78 0.09
11 110048 福能转债 4,572,432.00 0.09
12 110053 苏银转债 3,694,913.80 0.07
13 110057 现代转债 2,398,340.10 0.05
14 113021 中信转债 1,991,625.30 0.04
15 123044 红相转债 1,941,380.00 0.04
16 128083 新北转债 1,873,549.60 0.04
17 132015 18 中油 EB 1,284,662.00 0.02
18 113026 核能转债 1,142,680.50 0.02
19 127012 招路转债 730,870.00 0.01
20 127005 长证转债 515,000.00 0.01
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
226 21,714,375.87 4,907,448,945.99 100.00
- -
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司所有从业人员本报告期末未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
（%）
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
（%）
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金
10,000,050.00 0.20 10,000,050.00 0.20 3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,050.00
0.20
10,000,050.00
0.20
3 年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 8 月 22 日）基金份额总额
3,010,311,050.00
本报告期期初基金份额总额
4,883,135,412.78
本报告期基金总申购份额
24,313,533.21
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
4,907,448,945.99
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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广发证券
2
131,303,793.83
100.00%
96,021.32
100.00%
-
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）综合实力较强、市场信誉良好；
（2）财务状况良好，经营状况稳健；
（3）经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
（4）研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定
制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
（5）具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业
务发展形成支持；
（6）具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全
面的交易信息服务；
（7）从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券 2,488,365,719.93 100.00%
103,554,200,000.00 100.00%
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 1 月 18 日
2
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金第五个开放期开放申赎、转
换业务的公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 2 月 20 日
3
国寿安保基金关于推迟披露旗下基金 2019
年年度报告的公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 25 日
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
第 47 页 共 49 页
4
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 4 月 22 日
5
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金 2019 年度报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 4 月 30 日
6
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金托管协议
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 6 月 5 日
7
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 6 月 5 日
8
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金更新招募说明书（摘要）
（2020 年第 1 号）
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 6 月 5 日
9
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金更新招募说明书（2020 年第
1 号）
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 6 月 5 日
10
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 7 月 21 日
11
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金第六个开放期开放申赎、转
换业务公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 8 月 22 日
12
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金 2020 年中期报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 8 月 29 日
13
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 8 月 31 日
14
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金调
整直销中心首次申购、转换转入最低限额的
公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 9 月 2 日
15
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开
展直销中心申购、转换费率优惠活动的公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 9 月 3 日
16
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金调
整直销中心首次申购、转换转入最低限额的
公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 9 月 15 日
17
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 10 月 28 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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者类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20200101~20201231
4,883,135,412.78
103,335.25
-
4,883,238,748.03
99.51
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风
险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基
金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中
小投资者的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会批准国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型证券投资基金
募集的文件
13.1.2 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
13.1.3 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
13.1.5 报告期内国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型证券投资基金在指定
媒体上披露的各项公告
13.1.6 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
13.3 查阅方式
13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2020 年年度报告
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国寿安保基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
