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浦银普益A(006464)

浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2020年年度报告




浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 送出日期:2021年 3月 31日 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 2 页 共 70 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 19 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 21 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 22 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 23 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 23 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 24 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 24 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 25 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 25 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 26 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 26 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 29 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 29 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 30 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 31 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 32 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 61 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 4 页 共 70 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 65 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 5 页 共 70 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 基金简称 浦银普益 基金主代码 006464 交易代码 006464 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 8日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,021,063,468.19份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 浦银普益 A 浦银普益 C 下属分级基金的交易代码: 006464 006465 报告期末下属分级基金的份额总额 5,018,180,948.63份 2,882,519.56份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进 行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自 下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风 险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型 基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 柯振林 联系电话 021-23212888 025-58588217 电子邮箱 compliance@py-axa.com kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95319 传真 021-23212985 025-58588155 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东大道 981号 3幢 316 室 南京市中华路 26号 办公地址 上海市淮海中路 381 号中 南京市中华路 26号 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 6 页 共 70 页


环广场 38楼 邮政编码 200020 210001 法定代表人 谢伟 夏平


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市淮海中路 381号 38楼


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2020年 2019年 2018年 11月 8日(基金合同 生效日)-2018年 12月 31 日 浦银普益 A 浦银普益 C 浦银普益 A 浦银普 益 C 浦银普益 A 浦银普 益 C 本 期 已 实 现 收 益 132,784,611.68 2,650.86 145,974,705.01 161.74 10,723,237.84 26.02 本 期 利 润 118,722,875.03 13,843.78 156,591,280.03 182.26 18,513,994.16 41.70 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0261 0.1303 0.0355 0.0338 0.0107 0.0073 本 期 加 权 平 均 2.55% 12.88% 3.50% 3.33% 1.06% 0.71% 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 8 页 共 70 页


净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2.65% 2.30% 3.73% 3.38% 0.77% 0.71% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2020年末 2019年末 2018年末 期 末 可 供 分 配 利 润 52,932,463.12 20,035.79 128,266,110.45 120.89 15,011,864.56 25.71 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0105 0.0070 0.0264 0.0233 0.0050 0.0045 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 9 页 共 70 页


期 末 基 金 资 产 净 值 5,096,706,301. 36 2,917,196. 62 5,020,180,102. 51 5,336.6 8 3,018,469,843. 33 5,813.1 6 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0156 1.0120 1.0330 1.0299 1.0077 1.0071 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2020年末 2019年末 2018年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 7.30% 6.51% 4.53% 4.12% 0.77% 0.71% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 10 页 共 70 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








浦银普益 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.34% 0.04% 1.21% 0.05% 0.13% -0.01% 过去六个月 0.97% 0.06% 0.63% 0.06% 0.34% 0.00% 过去一年 2.65% 0.08% 2.97% 0.09% -0.32% -0.01% 自基金合同 生效起至今 7.30% 0.06% 9.37% 0.07% -2.07% -0.01%








浦银普益 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.24% 0.04% 1.21% 0.05% 0.03% -0.01% 过去六个月 0.80% 0.06% 0.63% 0.06% 0.17% 0.00% 过去一年 2.30% 0.08% 2.97% 0.09% -0.67% -0.01% 自基金合同 生效起至今 6.51% 0.06% 9.37% 0.07% -2.86% -0.01%


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 11 页 共 70 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 12 页 共 70 页





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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 14 页 共 70 页


注:本基金合同于 2018年 11月 8日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































浦银普益 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2020 0.4400 204,346,863.06 564,553.47 204,911,416.53


2019 0.1200 56,063,391.32 0.00 56,063,391.32


2018 - - - -


合计 0.5600 260,410,254.38 564,553.47 260,974,807.85


单位:人民币元





















































浦银普益 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2020 0.4100 188.90 28,508.52 28,697.42


2019 0.1100 60.96 0.00 60.96


2018 - - - -


合计 0.5200 249.86 28,508.52 28,758.38


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2020年 12月 31日止,浦银安盛旗下共管理 72只基金,即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级 灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混 合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付 债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期 开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银 安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基 金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银 安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数 证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安 恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银 安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛 普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普 瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛中证 高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 16 页 共 70 页


环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、 浦银安盛盛煊 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛诺 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年 持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定 期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦 银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科 技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券 投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3年国开行债券 指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合 型证券投资基金、浦银安盛普华 66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型 证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型 基金中基金(FOF)、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金和浦银安盛养老目标日期 2040三年持有 期混合型发起式基金中基金(FOF)。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、 直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服 系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的 产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升 级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统 日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊 情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系 统开发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 17 页 共 70 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 章潇枫 公司旗下 部分基金 的基金经 理。 2018年11月 8日 - 9 章潇枫先生,复旦大 学数学与应用数学 专业本科学历。加盟 浦银安盛基金前,曾 任职于湘财证券股 份有限公司,历任金 融工程研究员、报价 回购岗以及自营债 券投资岗。2016年 6 月加盟浦银安盛基 金公司,2016 年 6 月至 2017年 5月在 固定收益投资部担 任基金经理助理岗 位。2017 年 5 月起 担任公司旗下浦银 安盛盛鑫定期开放 债券型证券投资基 金、浦银安盛盛泰纯 债债券型证券投资 基金、浦银安盛盛达 纯债债券型证券投 资基金、浦银安盛幸 福聚益 18 个月定期 开放债券型证券投 资基金及浦银安盛 稳健增利债券型证 券投资基金(LOF) 的基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 7 月担任公司旗下浦 银安盛优化收益债 券型证券投资基金 及浦银安盛幸福回 报定期开放债券型 证券投资基金基金 经理。2017 年 6 月 起担任公司旗下浦 银安盛盛元定期开 放债券型发起式证 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 18 页 共 70 页


券投资基金的(原浦 银安盛盛元纯债债 券型证券投资基金) 基金经理。2017年 6 月至 2019年 1月担 任浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资 基金(原浦银安盛盛 勤纯债债券型证券 投资基金)的基金经 理。2018 年 9 月起 兼任浦银安盛盛泽 定期开放债券型发 起式证券投资基金 的基金经理。2018 年 11 月起担任公司 旗下浦银安盛普益 纯债债券型证券投 资基金基金经理。 2019 年 3 月起担任 公司旗下浦银安盛 优化收益债券型证 券投资基金以及浦 银安盛普瑞纯债债 券型证券投资基金 基金经理。2019年 8 月起,担任浦银安盛 盛煊 3 个月定期开 放债券型发起式证 券投资基金基金经 理。2019年 9月起, 担任浦银安盛普丰 纯债债券型证券投 资基金基金经理。 杜雪川 公司旗下 固定收益 类基金基 金经理助 理 2018年11月 8日 2020年 9月 18日 7 杜雪川先生,上海交 通大学应用经济学 硕士。2013 年 7 月 至 2016年 4月就职 于德意志银行,先后 从事分析师、公司评 级及信用分析师等 岗位。2016 年 4 月 加盟浦银安盛基金 管理有限公司,担任 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 19 页 共 70 页


固定收益投资部信 用研究员岗位。2018 年 4月 4日调岗担任 固定收益类基金经 理助理。 郑双超 公司旗下 固定收益 类基金基 金经理助 理 2018年11月 8日 - 9 郑双超先生,清华大 学计算数学专业硕 士。2011 年 7 月至 2017年 12月,先后 就职于嘉实基金管 理有限公司、东吴证 券股份有限公司和 天风证券股份有限 公司,从事量化分 析、固定收益分析、 债券投资等工作。 2017 年 12 月 14 日 加盟浦银安盛基金 管理有限公司担任 固定收益类基金经 理助理。 注:1、本基金基金经理及助理的任职日期为公司决定的聘任日期,离任日期为公司决定的解聘日 期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》,并进行了多次修订。现行公 平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易 的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交 易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予 以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括: 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 20 页 共 70 页


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公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持 仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离; -











相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台; -











明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系; -











要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”; -











严格控制不同投资组合之间的同日反向交易; -











执行投资交易交易系统中的公平交易程序; -











银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程 序规范进行,并对该分配过程进行监控; -











定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估; -











对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内、10日内)管理人管理的不同投资组合 同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该 情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理 方法及流程。 -











其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公 平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合 经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易 过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析,对不同时间 窗口(同日,3 日,5 日和 10 日)发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行 价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对 旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相 关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内,上述公平 交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 21 页 共 70 页


文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度新型冠状病毒爆发,国内充分阻断传播途径的严格防疫措施收效较好,经济活动平稳 复苏,但欧美国家在第二波疫情中受创颇深,经济活动受影响的程度和持续时间超出预期,3 月 中旬全球金融市场一度出现了流动性危机,资产相关性急速上升,除美元外所有资产均下跌。G20 成员国家普遍推出了巨额财政支出计划和降息、量化宽松等货币政策,美联储创设了一揽子流动 性支持方案以维稳金融市场。国内受制于通胀水平和实体杠杆水平较高的约束,央行在价格型工 具的使用上较为克制,两次降息合计 30bp,更多采用了降准、再贷款再贴现等政策直接降低商业 银行的负债成本,进而降低实体经济融资利率,解决中小企业融资难、融资贵的问题。整个一季 度,受益于国内流动性极度宽松以及内外需交困下经济增长预期下降,债市快速上涨,各期限收 益率水平达到或接近历史最低位置。我们在疫情有爆发迹象时及时加仓,并保持组合偏长久期至 4月初,后随着疫情得到控制,逐步止盈降低仓位和久期。 二季度初央行下调超额存款准备金利率进一步刺激了债市做多情绪,曲线加速陡峭化下行。4 月末开始伴随经济复苏的顺利推进,央行货币政策进入观察期,资金市场从疫情期间的超宽松的 危机模式中逐步退出,短端融资成本向政策利率迅速靠拢,带动短债收益率 5月底大幅上行 100BP 左右,此前极度陡峭的收益率曲线快速修复。这轮货币政策预期急剧转向引致的剧烈调整到 6 月 下旬左右逐步恢复平稳,各类利差均处于合理状态。我们在 5-6月利率转型期犯了经验主义错误, 对收益率上行的幅度存在误判,尽管组合久期前期已经降至很低水平但抄底过早。其后在一行三 会陆家嘴讲话扭转货币政策预期事仅减持了长债,低估了短端资产调整的幅度,在第二轮下跌中 净值亦受到了一定损失。 三季度经济基本面延续复苏的势头,进出口和投资数据持续超预期,消费温和补缺口,市场 风险偏好明显上升,权益市场快速上涨。央行延续边际收紧货币的趋势,逐步抬升 DR007 价格中 枢,债券收益率水平在 7 月初受权益市场暴涨影响快速上行后,整个三季度亦呈现震荡上行的趋 势。截至 9月末,中高等级信用债收益率水平上行至历史 30%分位数附近,3年政金债收益率水平 上行至历史中位数以上,中长期政金债收益率水平上行至历史 40-45%分位数。我们在三季度抓住 了短暂的反弹窗口期及时减仓,减少了后续下跌中资本利得损失的幅度,同时在 9 月中旬开始逐 步增仓,布局基本面复苏预期差。 四季度经济基本面延续良好复苏的势头,外需强劲带动制造业快速恢复。10月第四周开始地 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 22 页 共 70 页


产数据快速回暖。11月下旬永煤事件过后,央行维稳资金面和降低融资成本的态度明确,超预期 提前续作了 MLF,货币政策边际趋松。我们在三季度末布局的交易预期差的反转行情落空,判断 货币政策将继续边际收紧,卖出中长端债券降低杠杆和组合久期,减少了 11月市场下跌带来的资 本利得损失。永煤事件后陆续增配了短端资产做陡曲线,12月中开始,在收益率曲线形态充分陡 峭化后,开始参与中长期利率债波段交易,取得了一定的资本利得收入。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银普益 A 基金份额净值为 1.0156 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.65%;截至本报告期末浦银普益 C基金份额净值为 1.0120元,本报告期基金份额净值增长率为 2.30%;同期业绩比较基准收益率为 2.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年,全球疫情逐步得到控制是大概率事件,随着新冠疫苗的普及,欧美发达国家市 场对于经济复苏的预期开始增强,长期美债利率和美元指数已经走出了下跌通道;国内地产局部 过热、投资仍有延续性,制造业受益于国内复苏和国外生产替代订单多已排到半年末以后,消费 复苏略低于预期但趋势向好,基本面在上半年确定性的稳中有升。 货币政策方面,美国已经开始放慢了货币宽松的步伐,货币政策进入稳定期,并且已经开始 讨论加息的可能性,美债利率站稳 1%的关口,开始向重要位置 1.5%运行。国内监管部门提出了货 币政策不急转弯,意味着首先转向已经是趋势,市场的分歧仅在于转向的速度和幅度;其次,不 急转弯更多指宽信用的延续性,边际紧货币的趋势在永煤事件稍作放松后,今年预计将重回趋紧。 特别需要注意的是,尽管基本面向好的趋势较为确定,但经济的隐忧仍在,经济转型所需的 出清幅度远远不够,更不必说宏观杠杆率再创新高,滚续的压力逐年增大,地方公共预算收支不 平衡、寅吃卯粮,财政靠卖地苦苦支撑。决策层一直展现出定力和行动力,市场预期越好意味着 去杠杆的概率越大,特别是去年的基数过低,使得今年完成增长目标的压力极小。在这一背景下, 2020年靠大水漫灌提杠杆续命掩盖了的很多本应该已经爆了的雷,2021年引爆点风险不下,预计 2021年信用利差走扩是大概率事件,很可能回升到历史中位数以上甚至接近历史高点。 策略方面,上半场的决定性因素在于防守住补库存周期的利率上行后,伴随社融见顶,抓住 复苏力度减弱机会。关键在于跟踪上述具有一定领先性的景气度指标,一旦主动补库存周期有走 弱迹象,大胆介入中长期债券交易,做平收益率曲线。上半场的另一条主线是银行结构性存款压 降的进度,如果余额显示的潜在负债压降压力开始小于社融增速下滑的幅度,也可积极布局做多。 下半场或者说贯穿全场的观测重点是全球供应链重建进度和央行对于压降宏观杠杆率的表述,这 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 23 页 共 70 页


两者会对利率造成趋势性的向上压力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实 守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安 全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。 2020年以来,公司强化风险意识,增强风险防范能力,促进公司持续、健康、稳定地高质量 发展,充分保护投资者的利益,维护公司股东的合法权益,依照法律法规及监管部门的要求,结 合公司实际业务开展情况,制定和修订完善了一系列制度流程体系,建立了全面合规和风险管理 机制。今年以来,公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制,各项控制措施切实 而有效,年内未发生重大违规及风险事件。 在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下,合规风控审计工作紧紧围绕公 司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实实地开展。2020年,合规风控工作内容涵 盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。 法律合规方面,新规落实、法律事务、合规审核、合规检查、信息披露、反洗钱等各项工作 均有序开展,公司各项合规记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础。 风险管理方面,对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险均建立了完善的二层风险监 控机制,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及 预警效能,并提升风险化解及处置能力。 审计方面,按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领 域的专项审计项目,另外还配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风 险为导向的重点业务领域专项审计,同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、 风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人 组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 24 页 共 70 页


金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 20%,若《基 金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基 金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


本基金自 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日期间进行 3次收益分配:浦银普益 A实际分 配收益:204,911,416.53元,浦银普益 C实际分配收益:28,697.42元,符合相关法律法规的规 定及基金合同的约定. 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 25 页 共 70 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,在托管浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—江苏 银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及 《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应尽的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现浦银安盛基金管理有限公司在浦银 安盛普益纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人 民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由基金管理人所编制和披露的浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金年度报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完 整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 26 页 共 70 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 25118号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(以下简称“浦 银普益”)的财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表,2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了浦银普益 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成 果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银普益,并履行 了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 浦银普益的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“基 金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银普益的持续经 营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 27 页 共 70 页


设,除非基金管理人管理层计划清算浦银普益、终止运营或别无其 他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银普益的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银普益持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 28 页 共 70 页


告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浦银普益不能持 续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞


赵钰 会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 审计报告日期 2021年 3月 29日


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 29 页 共 70 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2020年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 12,469,177.15 55,716.36 结算备付金


476,195.15 764,185.52 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 4,697,634,000.00 4,799,599,000.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


4,697,634,000.00 4,799,599,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 988,717,155.08 114,760,292.14 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 87,148,256.96 106,893,314.28 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


5,786,444,784.34 5,022,072,508.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


684,854,800.00 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- 10.30 应付管理人报酬


1,023,469.17 1,207,905.47 应付托管费


341,156.38 402,635.13 应付销售服务费


328.92 1.55 应付交易费用 7.4.7.7 52,410.78 46,516.66 应交税费


- - 应付利息


312,121.11 - 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 30 页 共 70 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 237,000.00 230,000.00 负债合计


686,821,286.36 1,887,069.11 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 5,021,063,468.19 4,859,996,904.26 未分配利润 7.4.7.10 78,560,029.79 160,188,534.93 所有者权益合计


5,099,623,497.98 5,020,185,439.19 负债和所有者权益总计


5,786,444,784.34 5,022,072,508.30 注:报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额为 5,021,063,468.19份,其中 A类基金份额 净值 1.0156元,A类基金份额 5,018,180,948.63份;C类基金份额净值 1.0120元,C类基金份 额 2,882,519.56份。


7.2 利润表 会计主体:浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


151,475,336.77 193,725,783.89 1.利息收入


181,301,776.47 190,431,613.89 其中:存款利息收入 7.4.7.11 124,266.34 82,711.59 债券利息收入


180,087,956.88 189,926,955.53 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,089,553.25 421,946.77 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-15,775,896.27 -7,322,425.54 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -15,775,896.27 -7,322,425.54 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -14,050,543.73 10,616,595.54 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 0.30 - 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 31 页 共 70 页


列) 减:二、费用


32,738,617.96 37,134,321.60 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 13,956,249.51 13,448,544.75 2.托管费 7.4.10.2.2 4,652,083.16 4,482,848.24 3.销售服务费 7.4.10.2.3 343.80 18.74 4.交易费用 7.4.7.19 80,612.50 77,687.50 5.利息支出


13,775,128.99 18,867,422.37 其中:卖出回购金融资产支出


13,775,128.99 18,867,422.37 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 274,200.00 257,800.00 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 118,736,718.81 156,591,462.29 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 118,736,718.81 156,591,462.29


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,859,996,904.26 160,188,534.93 5,020,185,439.19 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 118,736,718.81 118,736,718.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 161,066,563.93 4,574,890.00 165,641,453.93 其中:1.基金申购款 1,800,691,494.75 26,922,032.81 1,827,613,527.56 2.基金赎回款 -1,639,624,930.82 -22,347,142.81 -1,661,972,073.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -204,940,113.95 -204,940,113.95 五、期末所有者权益(基 5,021,063,468.19 78,560,029.79 5,099,623,497.98 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 32 页 共 70 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,995,432,226.14 23,043,430.35 3,018,475,656.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 156,591,462.29 156,591,462.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 1,864,564,678.12 36,617,094.57 1,901,181,772.69 其中:1.基金申购款 2,407,954,814.99 42,040,214.95 2,449,995,029.94 2.基金赎回款 -543,390,136.87 -5,423,120.38 -548,813,257.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -56,063,452.28 -56,063,452.28 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,859,996,904.26 160,188,534.93 5,020,185,439.19


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1424号《关于准予浦银安盛普益纯债债券型证券投资 基金注册的批复》准予注册,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 205,006,300.78元,业经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0511号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2018年 11月 8日正 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 33 页 共 70 页


式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 205,006,300.78份基金份额,无认购资金利息折合的 基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为江苏银行股份有限 公司。 根据《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛普益纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别:在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的为 A类基金份额;不收取认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的 为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金 份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说 明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。本 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛普益纯债债券型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 34 页 共 70 页


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12 月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 35 页 共 70 页


为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 36 页 共 70 页


行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持 证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除 在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 37 页 共 70 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 38 页 共 70 页


活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照 中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 39 页 共 70 页


缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以利息及 利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 12,469,177.15 55,716.36 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 12,469,177.15 55,716.36


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 40 页 共 70 页


黄金合约 债券 交易所市场 131,563,900.00 131,079,000.00 -484,900.00 银行间市场 4,561,713,276.19 4,566,555,000.00 4,841,723.81 合计 4,693,277,176.19 4,697,634,000.00 4,356,823.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,693,277,176.19 4,697,634,000.00 4,356,823.81 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 131,563,900.00 131,833,000.00 269,100.00 银行间市场 4,649,627,732.46 4,667,766,000.00 18,138,267.54 合计 4,781,191,632.46 4,799,599,000.00 18,407,367.54 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,781,191,632.46 4,799,599,000.00 18,407,367.54


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 988,717,155.08 - 合计 988,717,155.08 - 项目 上年度末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 114,760,292.14 - 合计 114,760,292.14 -


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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 4,626.52 13.27 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 235.73 378.29 应收债券利息 86,998,794.01 106,838,144.27 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 144,600.70 54,778.45 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 87,148,256.96 106,893,314.28


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 52,410.78 46,516.66 合计 52,410.78 46,516.66


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 237,000.00 230,000.00 合计 237,000.00 230,000.00 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 42 页 共 70 页





7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 浦银普益 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,859,991,722.41 4,859,991,722.41 本期申购 1,797,811,846.50 1,797,811,846.50 本期赎回(以“-”号填列) -1,639,622,620.28 -1,639,622,620.28 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 5,018,180,948.63 5,018,180,948.63 金额单位:人民币元 浦银普益 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,181.85 5,181.85 本期申购 2,879,648.25 2,879,648.25 本期赎回(以“-”号填列) -2,310.54 -2,310.54 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 2,882,519.56 2,882,519.56 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 浦银普益 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 128,266,110.45 31,922,269.65 160,188,380.10 本期利润 132,784,611.68 -14,061,736.65 118,722,875.03 本期基金份额交易 产生的变动数 -3,206,842.48 7,732,356.61 4,525,514.13 其中:基金申购款 21,513,386.30 5,359,218.97 26,872,605.27 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 43 页 共 70 页


基金赎回款 -24,720,228.78 2,373,137.64 -22,347,091.14 本期已分配利润 -204,911,416.53 - -204,911,416.53 本期末 52,932,463.12 25,592,889.61 78,525,352.73 单位:人民币元 浦银普益 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 120.89 33.94 154.83 本期利润 2,650.86 11,192.92 13,843.78 本期基金份额交易 产生的变动数 45,961.46 3,414.41 49,375.87 其中:基金申购款 45,999.68 3,427.86 49,427.54 基金赎回款 -38.22 -13.45 -51.67 本期已分配利润 -28,697.42 - -28,697.42 本期末 20,035.79 14,641.27 34,677.06


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 123,554.29 68,783.48 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 712.05 7,691.10 其他 - 6,237.01 合计 124,266.34 82,711.59


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-买卖股票差价收入。 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 44 页 共 70 页


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -15,775,896.27 -7,322,425.54 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -15,775,896.27 -7,322,425.54


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 7,525,094,748.92 6,527,271,032.32 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 7,399,204,816.27 6,427,510,205.54 减:应收利息总额 141,665,828.92 107,083,252.32 买卖债券差价收入 -15,775,896.27 -7,322,425.54


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 45 页 共 70 页


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 1.交易性金融资产 -14,050,543.73 10,616,595.54 ——股票投资 - - ——债券投资 -14,050,543.73 10,616,595.54 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -14,050,543.73 10,616,595.54


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7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 基金赎回费收入 0.30 - 合计 0.30 - 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 交易所市场交易费用 - 2,050.00 银行间市场交易费用 80,612.50 75,637.50 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 80,612.50 77,687.50


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用 117,000.00 110,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 债券帐户维护费 36,000.00 27,000.00 其他 1,200.00 800.00 沪深股东帐户开户费 - - 合计 274,200.00 257,800.00


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 47 页 共 70 页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2021年 3月 11日宣告 2021年度的第 1次分红,向截至 2021年 3月 15日止在本基金注册登记人浦银安盛基金管理有限公司登记在册的 A类基金份额持有人,按每 10 份基金份额派发红利 0.10元;C类基金份额持有人,按每 10份基金份额派发红利 0.07元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 盛”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 48 页 共 70 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 13,956,249.51 13,448,544.75 其中:支付销售机构的客 户维护费 68,036.74 1,151.00 注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,652,083.16 4,482,848.24 注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银普益 A 浦银普益 C 合计 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 15.81 15.81 合计 0.00 15.81 15.81 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 49 页 共 70 页


浦银普益 A 浦银普益 C 合计 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 18.74 18.74 合计 0.00 18.74 18.74 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。销售 服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.35% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 浦银普益 A 浦银普益 C


基金合同生效日( 2018 年 11月 8日 )持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - 481.97 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 50 页 共 70 页


报告期末持有的基金份额 - 481.97 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.02% 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 浦银普益 A 浦银普益 C 基金合同生效日( 2018 年 11月 8日 )持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 浦银普益 A 关联方名称 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 江苏银行股份 有限公司 299,358,948.39 5.97% 999,358,948.39 20.56% 上海浦东发展 银行股份有限 公司 1,984,133,060.72 39.54% 999,299,990.01 20.56% 注:1.除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛普益 C; 2.除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 51 页 共 70 页


江苏银行 12,469,177.15 123,554.29 55,716.36 68,783.48 注:本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 浦银普益A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2020年 12月 22 日 - 2020年 12月 22 日 0.1000 39,106,667.47 564,553.47 39,671,220.94


2 2020年 6月 8日 - 2020年 6月 8日 0.1000 48,600,394.09 - 48,600,394.09


3 2020年 1月 20 日 - 2020年 1月 20 日 0.2400 116,639,801.50 - 116,639,801.50


合 计 - - 0.4400 204,346,863.06 564,553.47 204,911,416.53


浦银普益 C 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配 合计 备注 场内 场外 1 2020 年 12 月 22 日 - 2020 年 12 月 22 日 0.1000 34.29 28,508.52 28,542.81


2 2020年 6 月 8日 - 2020年 6 月 8日 0.1000 46.00 - 46.00


3 2020年 1 月 20日 - 2020年 1 月 20日 0.2100 108.61 - 108.61


合 计 - - 0.4100 188.90 28,508.52 28,697.42





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7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 684,854,800.00元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 190207 19国开 07 2021年 1月 4日 100.59 5,400,000 543,186,000.00 200202 20国开 02 2021年 1月 4日 97.65 1,868,000 182,410,200.00 合计





7,268,000 725,596,200.00


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型 基金。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 53 页 共 70 页


基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、 合规及审计委员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制 度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门 履职情况的合法合规性进行监督和检查。 董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 54 页 共 70 页


估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人江苏银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 12月 31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资和资 产支持证券投资(2019年 12月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 55 页 共 70 页


人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 12月 31日,除卖出回购金融资产款余额中有 684,854,800元将在 7天以内到期且 计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的 合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12月 31日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 56 页 共 70 页


的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期 末


2020 年 12 月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 12,469,177.15 - - - 12,469,177.15 结算 备付 金 476,195.15 - - - 476,195.15 交易 性金 融资 402,375,000.00 4,010,807,000.00 284,452,000.00 - 4,697,634,000.00 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 57 页 共 70 页


产 买入 返售 金融 资产 988,717,155.08 - - - 988,717,155.08 应收 利息 - - - 87,148,256.96 87,148,256.96 资产 总计 1,404,037,527.38 4,010,807,000.00 284,452,000.00 87,148,256.96 5,786,444,784.34 负债








卖出 回购 金融 资产 款 684,854,800.00 - - - 684,854,800.00 应付 管理 人报 酬 - - - 1,023,469.17 1,023,469.17 应付 托管 费 - - - 341,156.38 341,156.38 应付 销售 服务 费 - - - 328.92 328.92 应付 交易 费用 - - - 52,410.78 52,410.78 应付 利息 - - - 312,121.11 312,121.11 其他 负债 - - - 237,000.00 237,000.00 负债 总计 684,854,800.00 - - 1,966,486.36 686,821,286.36 利率 敏感 度缺 口 719,182,727.38 4,010,807,000.00 284,452,000.00 85,181,770.60 5,099,623,497.98 上年 度末


2019 年 12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 58 页 共 70 页


月 31 日 资产








银行 存款 55,716.36 - - - 55,716.36 结算 备付 金 764,185.52 - - - 764,185.52 交易 性金 融资 产 253,155,000.00 4,402,576,000.00 143,868,000.00 - 4,799,599,000.00 买入 返售 金融 资产 114,760,292.14 - - - 114,760,292.14 应收 利息 - - - 106,893,314.28 106,893,314.28 资产 总计 368,735,194.02 4,402,576,000.00 143,868,000.00 106,893,314.28 5,022,072,508.30 负债








应付 赎回 款 - - - 10.30 10.30 应付 管理 人报 酬 - - - 1,207,905.47 1,207,905.47 应付 托管 费 - - - 402,635.13 402,635.13 应付 销售 服务 费 - - - 1.55 1.55 应付 交易 费用 - - - 46,516.66 46,516.66 其他 负债 - - - 230,000.00 230,000.00 负债 总计 - - - 1,887,069.11 1,887,069.11 利率 368,735,194.02 4,402,576,000.00 143,868,000.00 105,006,245.17 5,020,185,439.19 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 59 页 共 70 页


敏感 度缺 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 市场利率上升 25 基 点 -23,235,354.24 -23,518,671.92 市场利率下降 25 基 点 23,499,330.07 23,732,350.72





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 60 页 共 70 页


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 4,697,634,000.00元,无属于第一或第三层次的余额(2019年 12月 31日: 第二层次 4,799,599,000.00元,无第一或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 61 页 共 70 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,697,634,000.00 81.18 其中:债券 4,697,634,000.00 81.18








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 988,717,155.08 17.09 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,945,372.30 0.22 8 其他各项资产 87,148,256.96 1.51 9 合计 5,786,444,784.34 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未持有股票。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 62 页 共 70 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 198,142,000.00 3.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,499,492,000.00 88.23 其中:政策性金融债 4,499,492,000.00 88.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,697,634,000.00 92.12


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 190403 19农发 03 5,850,000 587,691,000.00 11.52 2 190207 19国开 07 5,400,000 543,186,000.00 10.65 3 200202 20国开 02 5,400,000 527,310,000.00 10.34 4 190203 19国开 03 3,600,000 362,484,000.00 7.11 5 200302 20进出 02 3,600,000 356,832,000.00 7.00


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 63 页 共 70 页


8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,148,256.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 87,148,256.96


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 64 页 共 70 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浦 银 普 益 A 107 46,898,887.37 5,018,131,558.07 100.00% 49,390.56 0.00% 浦 银 普 益 C 221 13,043.07 2,879,582.90 99.90% 2,936.66 0.10% 合计 328 15,308,120.33 5,021,011,140.97 100.00% 52,327.22 0.00%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浦银普益 A 589.07 0.00% 浦银普益 C 499.97 0.02% 合计 1,089.04 0.00%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浦银普益 A 0 浦银普益 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浦银普益 A 0 浦银普益 C 0 合计 0


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 65 页 共 70 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 浦银普益 A 浦银普益 C 基金合同生效日(2018年 11月 8日)基金 份额总额 205,000,358.78 5,942.00 本报告期期初基金份额总额 4,859,991,722.41 5,181.85 本报告期基金总申购份额 1,797,811,846.50 2,879,648.25 减:本报告期基金总赎回份额 1,639,622,620.28 2,310.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 5,018,180,948.63 2,882,519.56 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 66 页 共 70 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2020年 7月 24日,本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管 理人员变更公告》,经本基金管理人第五届董事会第一次会议审议通过,聘任邓列军先生担任本 基金管理人首席信息官。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生 重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 117,000元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强 制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 - - - - - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 67 页 共 70 页


(1)选择证券经营机构交易单元的标准


财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;


佣金费率合理;


本基金管理人要求的其他条件。


(2)选择证券经营机构交易单元的程序


本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;


基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


本基金本报告期无新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - 100,000,000.00 100.00% - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2020 年度第一次 分红公告 报刊及指定网站 2020年 1月 16日 2 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2019 年第 4 季度 报告 指定网站 2020年 1月 20日 3 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2019年年度报告 指定网站 2020年 3月 31日 4 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2020 年第 1 季度 报告 指定网站 2020年 4月 21日 5 关于旗下部分基金新增招商 银行股份有限公司招赢通平 台为代销平台的公告 报刊及指定网站 2020年 5月 8日 6 关于浦银安盛普益纯债债券 报刊及指定网站 2020年 5月 23日 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 68 页 共 70 页


型证券投资基金在公司直销 渠道开通转换业务的公告 7 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金暂停大额申购业 务的公告 报刊及指定网站 2020年 6月 5日 8 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2020 年度第二次 分红公告 报刊及指定网站 2020年 6月 5日 9 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金招募说明书正文 (更新)2020年第 1号 指定网站 2020年 6月 20日 10 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金招募说明书摘要 (更新)2020年第 1号 指定网站 2020年 6月 20日 11 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2020 年第 2 季度 报告 指定网站 2020年 7月 21日 12 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2020年中期报告 指定网站 2020年 8月 29日 13 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金产品资料概要(更 新) 指定网站 2020年 8月 31日 14 浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加招商 银行股份有限公司招赢通平 台费率优惠活动的公告 报刊及指定网站 2020年 10月 15日 15 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2020 年第 3 季度 报告 指定网站 2020年 10月 28日 16 浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增腾安 基金销售(深圳)有限公司为 代销机构并开通定投业务及 参加费率优惠的公告 报刊及指定网站 2020年 12月 3日 17 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金 2020 年度第三次 分红公告 报刊及指定网站 2020年 12月 19日 18 浦银安盛普益纯债债券型证 券投资基金暂停大额申购、转 换转入及定期定额投资业务 的公告 报刊及指定网站 2020年 12月 19日


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 69 页 共 70 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020 年 01 月 01 日 -2020 年 06 月 18 日 999,358,948.39 0.00 700,000,000.00 299,358,948.39 5.96% 2 2020 年 01 月 01 日 -2020 年 12 月 31 日 999,299,990.01 984,833,070.71 0.00 1,984,133,060.72 39.52% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持 有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险, 并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大 幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4) 因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 70 页 共 70 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、


中国证监会批准基金募集的文件


2、


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金合同


3、


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说明书


4、


浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管协议


5、


基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、


基金托管人业务资格批件和营业执照


7、


本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告


8、


中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 3月 31日