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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2020年年度报告










国寿安保稳泰一年定期开放混合型 证券投资基金 2020 年年度报告


2020 年 12 月 31 日
































基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 2 页 共 64 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 03月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2020 年 01月 01日起至 12月 31日止。


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 .................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况...................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明...................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式...................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料...................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现...................................................................................................................... 8 3.3 其他指标 ........................................................................................................................... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................ 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 19 7.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 19 7.2 利润表 .............................................................................................................................. 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...................................................................................... 21 7.4 报表附注 ........................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 52 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................... 52 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 4 页 共 64 页


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 57 8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 57 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 59 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 59 §11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................ 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 60 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 60 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................... 63 §13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 64 13.1 备查文件目录 ................................................................................................................. 64 13.2 存放地点 ......................................................................................................................... 64 13.3 查阅方式 ......................................................................................................................... 64


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 5 页 共 64 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金


基金简称


国寿安保稳泰一年定开混合


基金主代码


004772 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 8月 22日 基金管理人


国寿安保基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


546,746,817.02份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


国寿安保稳泰一年定开混合 A


国寿安保稳泰一年定开混合 C


下属分级基金的交易代码


004772


004773


报告期末下属分级基金的份额 总额


487,445,133.28份


59,301,683.74份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资 管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,根据约定的投资 比例配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行 风险的前提下,力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略


封闭期内,本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产 配置进行有机的结合,根据经济情景、类别资产收益风险预期等因 素,确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金 融工具的比例,力争获得基金资产的长期稳定增值。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资, 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高 流动性的投资品种。 业绩比较基准


中证全债指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征


本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险/收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


申梦玉 郭明 联系电话


010-50850744 010-66105799 电子邮箱


public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4009-258-258 95588 传真


010-50850776 010-66105798 注册地址


上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 306号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


北京市西城区金融大街 28号院盈 北京市西城区复兴门内大街 55 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 6 页 共 64 页


泰商务中心 2号楼 11层 号 邮政编码


100033 100140 法定代表人


王军辉 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址


http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16 层 注册登记机构


国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2 号楼 11层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2020年 2019年 2018年


国寿安保稳 泰一年定开 混合 A


国寿安保稳 泰一年定开 混合 C


国寿安保稳 泰一年定开 混合 A


国寿安保稳 泰一年定开 混合 C


国寿安保稳 泰一年定开 混合 A


国寿安保稳 泰一年定开 混合 C


本期 已实 现收 益


51,837,219. 90 12,652,117 .47 4,692,725.3 8 1,792,535. 52 -101,171.9 1 -1,918,794 .45 本期 利润


66,926,020. 14 13,954,345 .00 8,915,497.9 6 3,336,835. 31 -181,386.8 0 -2,623,822 .13 加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.2372 0.2324 0.1088 0.0832 -0.0022 -0.0103 本期 加权 平均 净值 19.04%


19.37%


10.16%


7.93%


-0.21%


-1.03%


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 7 页 共 64 页


利润 率


本期 基金 份额 净值 增长 率


22.10%


21.37%


7.91%


7.26%


0.85%


0.23%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2020年末 2019年末 2018年末 期末 可供 分配 利润


123,383,999 .90 13,467,281 .08 11,834,029. 61 2,681,986. 89 231,478.55 86,340.77 期末 可供 分配 基金 份额 利润


0.2531 0.2271 0.0597 0.0447 0.0113 0.0029 期末 基金 资产 净值


642,211,273 .33 76,531,997 .01 218,426,196 .49 65,275,306 .07 21,007,417 .35 29,923,010 .66 期末 基金 份额 净值


1.3175 1.2906 1.1023 1.0867 1.0215 1.0131 3.1. 3 累 计期 末指 标


2020年末 2019年末 2018年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


34.59%


31.90%


10.23%


8.67%


2.15%


1.31%


注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 8 页 共 64 页





上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳泰一年定开混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 4.97%


0.19%


3.70%


0.20%


1.27%


-0.01%


过去六个月 13.06%


0.33%


5.22%


0.26%


7.84%


0.07%


过去一年 22.10%


0.39%


7.94%


0.27%


14.16%


0.12%


过去三年 32.87%


0.28%


21.28%


0.26%


11.59%


0.02%


自基金合同生效起 至今 34.59%


0.27%


22.72%


0.25%


11.87%


0.02%


国寿安保稳泰一年定开混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 4.81%


0.19%


3.70%


0.20%


1.11%


-0.01%


过去六个月 12.72%


0.33%


5.22%


0.26%


7.50%


0.07%


过去一年 21.37%


0.39%


7.94%


0.27%


13.43%


0.12%


过去三年 30.49%


0.28%


21.28%


0.26%


9.21%


0.02%


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 9 页 共 64 页


自基金合同生效起 至今 31.90%


0.27%


22.72%


0.25%


9.18%


0.02%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金基金合同生效日为 2017年 08月 22日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017年 08月 22日至 2020 年 12月 31日。


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 10 页 共 64 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 3.3 其他指标 无。


3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


国寿安保稳泰一年定开混合 A 年度


每 10份基金份 额分红数


现金形式发放 总额


再投资形式发 放总额


年度利润分配合 计


备注


2020年 0.2800 4,912,794.52 8,551,829.54 13,464,624.06 - 2019年 - - - - - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 11 页 共 64 页


2018年 - - - - - 合计


0.2800 4,912,794.52 8,551,829.54 13,464,624.06 - 国寿安保稳泰一年定开混合 C 年度


每 10份基金份 额分红数


现金形式发放 总额


再投资形式发 放总额


年度利润分配 合计


备注


2020年 0.2800 331,246.23 1,300,659.87 1,631,906.10 - 2019年 - - - - - 2018年 - - - - - 合计


0.2800 331,246.23 1,300,659.87 1,631,906.10 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准,于 2013年 10月 29日设立,公司注册资本 12.88 亿元人民币,公司股东为中国人寿资产 管理有限公司,其持有股份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚 安保资本投资有限公司),其持有股份 14.97%。截至 2020年 12月 31日,公司共管理 71 只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划,公司管理资产总规模为 2996.65 亿元,其中公募证券投资基金管理规模为 2296.27 亿元。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


吴闻 基金经理 2017 年 8 月 22日 - 12年 吴闻先生,硕士。曾任中信证券股份有限 公司债务资本市场部高级经理,固定收益 部副总裁,2014年 9月加入国寿安保基金 管理有限公司任基金经理助理,现任国寿 安保灵活优选混合型证券投资基金、国寿 安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保 稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发 起式证券投资基金、国寿安保稳吉混合型 证券投资基金及国寿安保尊盛双债债券型 证券投资基金基金经理。 吴坚 基金经理 2017 年 10 月 26 日 - 13年 吴坚先生,博士研究生。曾任中国建设银 行云南分行副经理、中国人寿资产管理有 限公司一级研究员,现任国寿安保稳惠灵 活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳 诚混合型证券投资基金、国寿安保稳荣混 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 12 页 共 64 页


合型证券投资基金、国寿安保策略精选灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)、国寿 安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基 金及国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行 业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的 前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规 制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科 学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段, 保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披 露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年,新冠疫情的爆发蔓延对全球经济造成了巨大冲击,中国政府采取果断措 施有效抑制疫情扩散,但是新冠疫情在海外持续发酵,全球经济贸易受到严重影响。 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 13 页 共 64 页


为应对疫情对经济的冲击,欧美国家采取了史无前例的财政和货币宽松政策。中国凭 借卓有成效的疫情防控措施和逆周期调节政策,率先从新冠疫情的冲击率先恢复经济 秩序,企业复工复产稳步推进,工业、消费和投资都呈现渐进复苏态势,出口受益于 替代欧美疫情期间的供给短缺而快速回升。


货币政策方面,中国央行在疫情初期多次采取降准降息措施,综合运用并创新多 种货币政策工具,强化了对实体经济和中小企业的金融支持。货币市场利率在 2-4月 快速下降,随着疫情对经济的负面影响逐步减弱,监管层着力抑制资金空转现象,5 月之后银行间市场资金利率逐步抬升。11月永煤违约事件爆发后,金融市场恐慌情绪 增强,央行适时加大流动性投放,引导资金面在年末相对宽松。


债券市场方面,在经济基本面和政策面的推动下,1-4月国内债券市场大幅上涨, 10 年国债收益率下行幅度约 60bp,中高等级信用债收益率跟随利率债大幅下行。5 月之后,央行货币政策微调、经济数据改善以及特别国债市场化发行等因素导致债券 市场深度调整,10 年国债收益率较 4 月末上行幅度超过 60bp,低等级信用债受永煤 事件影响信用利差明显扩大。转债方面,上半年中证转债指数小幅下跌-1.8%,下半 年中证转债指数涨幅 7.2%,个券呈现结构分化行情,科技、医药、消费行业转债涨幅 居前。


股票市场方面,2020 年是极不平凡的一年,上半年新冠疫情爆发对中国以及全球 经济造成了重大影响,我国在疫情爆发初期采取了强有力的管制和隔离措施以抑制疫 情扩散,取得了相当了不起的阶段成效。A 股市场全年波澜壮阔,成长(新能源、军 工、电子等)、周期(建筑建材、化工、汽车等)、消费医药(免税、白酒、疫苗等) 都在某一时间段取得相当可观的收益率表现,而全年来看新能源(电动汽车、光伏) 和食品饮料两大行业的涨幅位居榜首。国内制造业在一季度下跌后快速修复,上半年 投资机会主要集中在如下三个领域:1)在国内疫情得到控制后,具备全球比较优势 的细分高端制造业,包括新能源汽车、工业自动化等领域,国产替代逻辑得到强化; 2)必选消费中的食品饮料在国内疫情控制后恢复了较好增速 3)疫情受益的行业如 疫苗、核酸检测、口罩机等疫情防护相关、游戏、云办公等 。从 7月开始,随着国 内疫情有效的控制以及海外疫苗研制进展超预期,市场逐步开始交易经济复苏逻辑, 消费、周期、金融等阶段性都有表现,下半年市场呈现出高波动的态势,在 10 月后 随着全球碳中和规划和国内十四五规划的预期,四季度市场主线切换到新能源汽车、 光伏、军工三个行业。 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 14 页 共 64 页





投资运作方面,本基金在报告期内以利率债和高等级信用债为主要投资品种,金 融债占基金资产净值的比例较高。股票投资方面,本基金在疫情初期减持了受影响比 较大的相关行业,上半年增配了周期底部的传统车、新能源汽车和医药消费龙头,下 半年兑现较高的浮盈后增配一些低估值的金融、周期板块以及白酒,全年组合业绩表 现稳健。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末国寿安保稳泰一年定开混合 A 基金份额净值为 1.3175 元,本报 告期基金份额净值增长率为 22.10%;截至本报告期末国寿安保稳泰一年定开混合 C 基金份额净值为 1.2906 元,本报告期基金份额净值增长率为 21.37%;业绩比较基准 收益率为 7.94%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


随着疫苗接种的持续推进,2021年欧美经济有望持续复苏,中国经济内生动力也 逐渐增强,宏观杠杆率的稳定成为政策重要考虑因素。预计前期货币和财政刺激政策 将逐步退出,中国经济总体呈现前高后低的走势,受益海外经济复苏的产业链相对景 气,与内需相关的板块可能受国内政策变化的影响更大。物价方面,服务业需求有望 出现修复式回升,带动核心 CPI同比企稳,相对需要警惕的是输入性的工业品通胀压 力。


2021年央行货币政策预计将在保持战略定力的基础上注重灵活适度,继续保持对 制造业和小微企业的金融支持,同时严防资金大量流入股市和楼市。预计央行将维持 稳健的货币政策基调,引导市场利率围绕政策利率波动,广义通胀压力可能是关注的 重点。


债市方面,2020 年 5 月开始中国国债收益率已大幅上行,尽管 2021 年海外经济 复苏、通胀预期抬升等因素短期压制债市走强,但在国内信用扩张减弱的影响下,中 国实际 GDP增速预期的拐点也逐渐临近,届时债券市场将迎来重要的配置机会。信用 债方面,资管新规实施后机构需求持续向高等级债券集中,未来信用分化格局将延 续,高信用资质债券的利差有望维持低位,中低资质债券的信用利差存在扩大风险。 转债方面,在通胀压力上升时期,A 股可能呈现震荡分化格局,正股高估值板块存在 一定压力,正股低估值且短期盈利较好的企业相对受益,转债也将跟随正股呈现分化 格局。


股市方面,随着全球疫苗接种率的快速提升,新冠在欧美等海外地区的单日新增 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 15 页 共 64 页


病例已经得到了明显回落,我们认为全球经济复苏趋势的确定性比较高;随着美联储 近年大幅度释放流动性,我们看到了全球各类资产的价格趋势性上行,这一轮各类资 产价格的趋势性行情核心驱动力是货币现象。2020 年 A股的投资机会更多体现在估值 层面的扩张,国内流动性边际趋紧,而美债收益率随着全球经济的复苏预期底部开始 回升。我们认为 2021 年估值进一步扩张的可能性比较小,更多的精力去研究产业趋 势和精选个股,首先对中长期逻辑做严格把关,其次更看重中短期业绩兑现能力。


2021年是后疫情全球经济复苏元年,伴随着宏观经济环境与政策的变化,A股市 场波动大概率会明显提升,尽管年初市场给与经济复苏相关的顺周期行业和板块较高 期待,我们认为 2021 年全年市场会更加均衡,在成长、周期和价值板块中都会有结 构性机会。从方向上看,我们看好后疫情时代消费场景恢复后相关的消费行业和板 块、受益于全球经济强劲复苏的部分周期性行业和板块、具备全球竞争力的高端装备 制造业中蕴含的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不 断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对 投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规; 对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工 作,有效防范风险,规避违规行为的发生。





报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续 秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科 学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。





本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领 导担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部 负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取 定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策 和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 16 页 共 64 页


值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会 议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。





上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。





本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种 的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金合计分红一次,于 2020 年 12 月 23 日登记权益并除息,2020 年 12 月 24 日每 10份份额发放红利 0.28元人民币(A、C份额利润分配相同)。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的管理人——国寿 安保基金管理有限公司在国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规 定进行。本报告期内,国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金对基金份额持 有人进行了一次利润分配,分配金额为 15,096,530.16元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保稳泰一年定 期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 17 页 共 64 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


安永华明(2021)审字第 61090605_A32号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见





我们审计了国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资 基金的财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表,2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财 务报表附注。


我们认为,后附的国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的 经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础





我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于国寿安保稳泰一年定期开放混 合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息





国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金管理层 对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但 不包括财务报表和我们的审计报告。


我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。


结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。


基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重 大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项 需要报告。


管理层和治理层对财务报表的责 任





管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使 其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时,管理层负责评估国寿安保稳泰一年 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 18 页 共 64 页


定期开放混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续 经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划 进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。


治理层负责监督国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券 投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任





我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能 由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可 能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通 常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业 判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可


能导致对国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致国寿安保稳泰一年定期开放混合 型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


吴军 范玉军 会计师事务所的地址


北京市东城区东长安街 1号东方广场 17层 01-02室 审计报告日期


2021年 3月 30日 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 19 页 共 64 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020 年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


7,832,796.94 3,716,827.54 结算备付金





1,774,437.47 323,137.29 存出保证金





78,989.75 25,292.45 交易性金融资产


7.4.7.2


842,200,653.97 320,475,979.09 其中:股票投资





143,513,542.49 77,159,165.39 基金投资





- - 债券投资





695,201,111.48 243,316,813.70 资产支持证券投资





3,486,000.00 - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


100,000,270.00 - 应收证券清算款





154,718.56 - 应收利息


7.4.7.5


10,308,678.96 4,085,600.62 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





962,350,545.65 328,626,836.99 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020 年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





238,000,000.00 42,000,000.00 应付证券清算款





4,938,530.52 2,509,567.42 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





363,391.53 142,542.88 应付托管费





90,847.88 35,635.72 应付销售服务费





39,709.23 32,803.50 应付交易费用


7.4.7.7


39,698.51 25,621.21 应交税费





25,162.89 12,933.12 应付利息





-70,065.25 -3,769.42 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 20 页 共 64 页


应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


180,000.00 170,000.00 负债合计





243,607,275.31 44,925,334.43 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


546,746,817.02 258,230,483.53 未分配利润


7.4.7.10


171,996,453.32 25,471,019.03 所有者权益合计





718,743,270.34 283,701,502.56 负债和所有者权益总计





962,350,545.65 328,626,836.99 注: 报告截止日 2020 年 12月 31日,基金份额总额 546,746,817.02份,其中国寿安保稳泰 一年定开混合 A 基金份额总额 487,445,133.28 份,基金份额净值 1.3175 元;国寿安保稳泰一年 定开混合 C基金份额总额 59,301,683.74份,基金份额净值 1.2906元。 7.2 利润表 会计主体:国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


一、收入





87,638,375.06 14,186,655.97 1.利息收入





14,763,771.74 3,408,143.28 其中:存款利息收入


7.4.7.11


66,039.79 35,279.22 债券利息收入





14,002,737.76 3,144,629.41 资产支持证券利息收 入





204,033.67 - 买入返售金融资产收 入





490,960.52 228,234.65 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





56,474,066.72 5,011,440.32 其中:股票投资收益


7.4.7.12


53,517,393.01 3,046,060.38 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


1,430,821.38 1,784,965.94 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


1,525,852.33 180,414.00 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


16,391,027.77 5,767,072.37 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 21 页 共 64 页


4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


9,508.83 - 减:二、费用





6,758,009.92 1,934,322.70 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


2,540,788.97 781,728.25 2.托管费


7.4.10.2.2


635,197.21 195,431.99 3.销售服务费


7.4.10.2.3


431,399.70 252,626.19 4.交易费用


7.4.7.19


673,679.33 175,640.74 5.利息支出





2,217,425.04 310,685.18 其中:卖出回购金融资产支 出





2,217,425.04 310,685.18 6.税金及附加


24,621.20 5,503.13 7.其他费用


7.4.7.20


234,898.47 212,707.22 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





80,880,365.14 12,252,333.27 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





80,880,365.14 12,252,333.27 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 258,230,483.53 25,471,019.03 283,701,502.56 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 80,880,365.14


80,880,365.14 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


288,516,333.49 80,741,599.31 369,257,932.80 其中:1.基金申 购款


489,937,201.44 138,562,495.99 628,499,697.43 2.基金赎 回款


-201,420,867.95 -57,820,896.68 -259,241,764.63 四、本期向基金 - -15,096,530.16 -15,096,530.16 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 22 页 共 64 页


份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


546,746,817.02 171,996,453.32 718,743,270.34 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 50,101,585.42 828,842.59 50,930,428.01 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 12,252,333.27


12,252,333.27 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


208,128,898.11 12,389,843.17 220,518,741.28 其中:1.基金申 购款


232,296,982.32 13,701,517.68 245,998,500.00 2.基金赎 回款


-24,168,084.21 -1,311,674.51 -25,479,758.72 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


258,230,483.53 25,471,019.03 283,701,502.56 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


左季庆


王文英


韩占锋


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金(简称“本基金”),系经中国 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 23 页 共 64 页


证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保稳泰一年定期开放 混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】772号)核准,由国寿安保基金 管理有限公司(简称“国寿安保”)于 2017年 7月 21日至 2017年 8月 17日向社会 公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明 (2017)验字第 61090605_A09 号号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2017年 8 月 22日正式生效。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定。 本基金将基金份额分为 A类和 C类不同的类别。在投资人认(申)购、赎回时,收取 认(申)购费和赎回费,不收取销售服务费的,称为 A类基金份额;收取销售服务费 和赎回费,不收取认(申)购费的,称为 C类基金份额。首次募集规模为 117,457,051.27 份 A类基金份额,372,048,508.49 份 C类基金份额。国寿安保稳诚混合 A类及 C类收 到的实收基金合计人民币 489,505,559.76 元,分别折合成 A 类和 C 类基金份额,合 计折合 489,505,559.76 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安 保,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (简称“工商银行”)。





本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行 票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券 公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、 同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-30%;封闭期内,每个交 易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳 的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”) 编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 24 页 共 64 页


监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和中期报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。





本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或 资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类





本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项;





本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票 投资、债券投资和衍生工具等; (2) 金融负债分类





本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作 为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 25 页 共 64 页


费用在发生时计入当期损益;





在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资 收益,同时调整公允价值变动收益;








当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;





当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确 认;





本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认 该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融 资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分 别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资 产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产,并相应确认有关负债;





本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资





买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账;





卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转; (2) 债券投资





买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期 限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;





卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资





买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 26 页 共 64 页


除交易费用后入账;





卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于 成交日结转;


(4) 分离交易可转债





申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权 证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5) 回购协议





本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场 的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市 场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负 债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。





在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值, 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值, 相关资产或负债的不可观察输入值。





每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场 上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 27 页 共 64 页


或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如 果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此 外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使 用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的 情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在 是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损 失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损 益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全 额转入“未分配利润/(累计亏损)”。


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 28 页 共 64 页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项, 存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;


(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产 支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计 提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成 本的差额入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差 额入账; (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成 本的差额入账; (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应 由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;


(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动 形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以 可靠计量的时候确认。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 费率和计算方法逐日确认。





其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 29 页 共 64 页


7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投 资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 分部报告


无。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


无。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 无。


7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;经国务院批准,财政部、国家 税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花 税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分 置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。 7.4.6.2 增值税





根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 30 页 共 64 页


债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机 构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于 金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来 利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业 务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理 人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根 据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供 的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:(一)提供 贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;(二)转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以 选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估 值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净 值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税





根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 31 页 共 64 页


东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税





根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9 日起,对储蓄存 款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公 司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


活期存款


7,832,796.94 3,716,827.54


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


7,832,796.94 3,716,827.54


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 32 页 共 64 页


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


119,057,760.98 143,513,542.49 24,455,781.51 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


375,363,437.02 373,408,111.48 -1,955,325.54 银行间市场


321,759,926.12 321,793,000.00 33,073.88 合计


697,123,363.14 695,201,111.48 -1,922,251.66 资产支持证券


3,486,000.00 3,486,000.00 - 基金


- - - 其他


- - - 合计


819,667,124.12 842,200,653.97 22,533,529.85 项目


上年度末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


71,539,697.37


77,159,165.39


5,619,468.02


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


119,576,273.99


119,864,813.70


288,539.71


银行间市场


123,217,505.65


123,452,000.00


234,494.35


合计


242,793,779.64


243,316,813.70


523,034.06


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


314,333,477.01


320,475,979.09


6,142,502.08


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


100,000,270.00 - 合计


100,000,270.00 - 项目


上年度末


2019年 12月 31日


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 33 页 共 64 页


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


- - 合计


- - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应收活期存款利息


439.24 681.84 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


878.35 159.94 应收债券利息


10,270,739.52 4,084,746.30 应收资产支持证券利息


5,974.91 - 应收买入返售证券利息


30,607.78 - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


39.16 12.54 合计


10,308,678.96 4,085,600.62 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


37,483.42 21,959.51 银行间市场应付交易费用


2,215.09 3,661.70 合计


39,698.51 25,621.21 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 预提费用 180,000.00 170,000.00 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 34 页 共 64 页


合计


180,000.00 170,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


国寿安保稳泰一年定开混合 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 198,162,971.75


198,162,971.75 本期申购


480,773,672.05


480,773,672.05


本期赎回(以“-”号填列)


-191,491,510.52


-191,491,510.52


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


487,445,133.28


487,445,133.28


国寿安保稳泰一年定开混合 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 60,067,511.78


60,067,511.78 本期申购


9,163,529.39


9,163,529.39


本期赎回(以“-”号填列)


-9,929,357.43


-9,929,357.43


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


59,301,683.74


59,301,683.74


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


国寿安保稳泰一年定开混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 11,834,029.61 8,429,195.13 20,263,224.74 本期利润


51,837,219.90 15,088,800.24 66,926,020.14


本期基金份额 交易产生的变 动数


73,177,374.45 7,864,144.78 81,041,519.23 其中:基金申 购款


121,281,910.92 14,854,317.50 136,136,228.42 基金赎 回款


-48,104,536.47 -6,990,172.72 -55,094,709.19 本期已分配利 润


-13,464,624.06 - -13,464,624.06 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 35 页 共 64 页


本期末


123,383,999.90 31,382,140.15 154,766,140.05 国寿安保稳泰一年定开混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 2,681,986.89 2,525,807.40 5,207,794.29 本期利润


12,652,117.47 1,302,227.53 13,954,345.00


本期基金份额 交易产生的变 动数


-234,917.18 -65,002.74 -299,919.92 其中:基金申 购款


2,093,795.49 332,472.08 2,426,267.57 基金赎 回款


-2,328,712.67 -397,474.82 -2,726,187.49 本期已分配利 润


-1,631,906.10 - -1,631,906.10 本期末


13,467,281.08 3,763,032.19 17,230,313.27 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


活期存款利息收入


26,286.13 25,478.76 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


39,126.01 9,551.71 其他


627.65 248.75 合计


66,039.79 35,279.22 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


53,517,393.01 3,046,060.38 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 - - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 36 页 共 64 页


出借差价收入


合计


53,517,393.01 3,046,060.38 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 卖出股票成交总额


220,854,504.96


37,973,517.05


减:卖出股票成本总 额


167,337,111.95


34,927,456.67


买卖股票差价收入


53,517,393.01


3,046,060.38


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


1,430,821.38 1,784,965.94 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


1,430,821.38 1,784,965.94 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


867,162,303.43 202,027,960.07 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


856,516,058.39 198,069,617.73 减:应收利息总额


9,215,423.66 2,173,376.40 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 37 页 共 64 页


买卖债券差价收入


1,430,821.38 1,784,965.94 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


卖出资产支持证券成交 总额


26,677,331.51 - 减:卖出资产支持证券 成本总额


26,514,000.00 - 减:应收利息总额


163,331.51 - 资产支持证券投资收益


- - 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。


7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


股票投资产生的股利收益


1,525,852.33 180,414.00 其中:证券出借权益补偿 收入


- - 基金投资产生的股利收益


- - 合计


1,525,852.33 180,414.00 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日


1.交易性金融资产


16,391,027.77 5,767,072.37 股票投资


18,836,313.49 5,545,662.02 债券投资


-2,445,285.72 221,410.35 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 38 页 共 64 页


权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


16,391,027.77 5,767,072.37 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金赎回费收入


9,508.83 -


合计


9,508.83 -


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用


662,766.83 171,415.74


银行间市场交易费用


10,912.50 4,225.00


合计


673,679.33 175,640.74


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用


60,000.00 50,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 17,698.47 5,507.22


上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00


中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00


其他 1,200.00 1,200.00


合计


234,898.47 212,707.22


7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 39 页 共 64 页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


国寿安保


基金管理人、注册登记机构、直销机构 工商银行


基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产”)


基金管理人的股东 安保资本投资有限公司(简称“安保资本”)


基金管理人的股东 中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司”)


基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”)


与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富”) 基金管理人的子公司 注:注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票、债券、 债券回购权证交易。 7.4.10.1.1 应支付关联方的佣金 无。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


2,540,788.97 781,728.25 其中:支付销售机构的客户维护费


130,797.45


138,699.88


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.60%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 40 页 共 64 页


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


635,197.21 195,431.99 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关 联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


国寿安保稳泰一年定 开混合 A


国寿安保稳泰一年定开混 合 C


合计


工商银行 -


94,623.80


94,623.80 国寿安保 -


315,980.16


315,980.16 合计


- 410,603.96 410,603.96 获得销售服务费的各关 联方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


国寿安保稳泰一年定 开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混 合 C 合计


工商银行 - 153,357.68 153,357.68 国寿安保 - 98,269.57 98,269.57 合计


- 251,627.25 251,627.25 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 有人服务。销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.60%/当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日基金资产净值


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 41 页 共 64 页


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日





国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C 基金合同生效日( 2017 年 8 月 22日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


3,456,444.47 - 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


3,456,444.47 - 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.71% - 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日





国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 42 页 共 64 页


基金合同生效日( 2017 年 8 月 22日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


3,456,444.47 - 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


3,456,444.47 - 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


1.74% - 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


工商银行


7,832,796.94


26,286.13


3,716,827.54


25,478.76


注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


国寿安保稳泰一年定开混合 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2020年 12 月 23日 - 2020年 12 月 23日 0.2800 4,912,79 4.52 8,551,829. 54 13,464,6 24.06 - 合计


-


-


-


0.2800 4,912,79 4.52 8,551,829. 54 13,464,6 24.06 - 国寿安保稳泰一年定开混合 C


序号


权益


除息日


每 10份基 现金形式


再投资形式


本期利润 备注


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 43 页 共 64 页


登记日


场内


场外


金份额分红 数


发放总额


发放总额


分配合计


1 2020年 12 月 23日 - 2020年 12 月 23日 0.2800 331,246. 23 1,300,659. 87 1,631,90 6.10 - 合计


-


-


-


0.2800 331,246. 23 1,300,659. 87 1,631,90 6.10 - 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


003030 祖名 股份 2020 年 12 月 25 日 2021 年 1 月 6日 新股流 通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷 电子 2020 年 12 月 24 日 2021 年 1 月 4日 新股流 通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300879 大叶 股份 2020 年 8月 25日 2021 年 3 月 1日 新股流 通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300880 迦南 智能 2020 年 8月 25日 2021 年 3 月 1日 新股流 通受限 9.73 34.73 3,732 36,312.36 129,612.36 - 300881 盛德 鑫泰 2020 年 8月 25日 2021 年 3 月 5日 新股流 通受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300882 万胜 智能 2020 年 8月 27日 2021 年 3 月 10 日 新股流 通受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300886 华业 香料 2020 年 9月 8日 2021 年 3 月 16 日 新股流 通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 300887 谱尼 测试 2020 年 9月 9日 2021 年 3 月 16 日 新股流 通受限 44.47 74.52 75 3,335.25 5,589.00 - 300890 翔丰 华 2020 年 9月 10日 2021 年 3 月 18 日 新股流 通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300893 松原 2020 2021 新股流 13.47 35.08 183 2,465.01 6,419.64 - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 44 页 共 64 页


股份 年 9月 17日 年 3 月 24 日 通受限 300894 火星 人 2020 年 12 月 24 日 2021 年 6 月 30 日 新股流 通受限 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 300895 铜牛 信息 2020 年 9月 17日 2021 年 3 月 24 日 新股流 通受限 12.65 45.30 195 2,466.75 8,833.50 - 300896 爱美 客 2020 年 9月 21日 2021 年 3 月 29 日 新股流 通受限 118.27 603.36 95 11,235.65 57,319.20 - 300898 熊猫 乳品 2020 年 10 月 9日 2021 年 4 月 16 日 新股流 通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300900 广联 航空 2020 年 10 月 19 日 2021 年 4 月 29 日 新股流 通受限 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300902 国安 达 2020 年 10 月 22 日 2021 年 4 月 29 日 新股流 通受限 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 300907 康平 科技 2020 年 11 月 11 日 2021 年 5 月 18 日 新股流 通受限 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 300908 仲景 食品 2020 年 11 月 13 日 2021 年 5 月 24 日 新股流 通受限 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 300910 瑞丰 新材 2020 年 11 月 20 日 2021 年 5 月 27 日 新股流 通受限 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 300911 亿田 智能 2020 年 11 月 24 日 2021 年 6 月 3日 新股流 通受限 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 300913 兆龙 互连 2020 年 11 月 27 日 2021 年 6 月 7日 新股流 通受限 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 300917 特发 2020 2021 新股流 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 45 页 共 64 页


服务 年 12 月 14 日 年 6 月 21 日 通受限 300918 南山 智尚 2020 年 12 月 15 日 2021 年 6 月 22 日 新股流 通受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 300919 中伟 股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年 6 月 23 日 新股流 通受限 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 300922 天秦 装备 2020 年 12 月 18 日 2021 年 6 月 25 日 新股流 通受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300925 法本 信息 2020 年 12 月 21 日 2021 年 6 月 30 日 新股流 通受限 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 300926 博俊 科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年 1 月 7日 新股流 通受限 10.76 10.76 359.00 3,862.84 3,862.84 - 300926 博俊 科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7日 新股发 行未上 市 10.76 10.76 3,225.00 34,701.00 34,701.00


300927 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 1 月 7日 新股流 通受限 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 300927 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7日 新股发 行未上 市 13.39 13.39 1,946.00 26,056.94 26,056.94


601995 中金 公司 2020 年 10 月 22 日 2021 年 5 月 6日 新股流 通受限 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 - 605277 新亚 电子 2020 年 12 月 25 日 2021 年 1 月 6日 新股流 通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688069 德林 2020 2021 新股流 67.20 62.45 2,253 151,401.60 140,699.85 - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 46 页 共 64 页


海 年 7月 15日 年 1 月 22 日 通受限 688339 亿华 通 2020 年 7月 31日 2021 年 2 月 10 日 新股流 通受限 76.65 257.95 2,209 169,319.85 569,811.55 - 688617 惠泰 医疗 2020 年 12 月 30 日 2021 年 1 月 7日 新股流 通受限 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 688679 通源 环境 2020 年 12 月 16 日 2021 年 6 月 25 日 新股流 通受限 12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 张)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


113044 大秦 转债 2020 年 12 月 16 日 2021 年 1 月 15 日 新债未 上市 100.00 100.00 3,960 396,000.00 396,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌而流通受限的证券。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 238,000,000 元,于 2020 年 1 月 4 日到期,人民币 30,000,000.00元于 2020 年 1月 5日到期,人民币 100,000,000.00元,于 2020年 1 月 7 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在 新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低 于债券回购交易的余额。 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 47 页 共 64 页


7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。








本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求,建立在董事会领导 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。





本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时 要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来 的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性 风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用 监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 48 页 共 64 页


受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等 方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资 组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的 匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情 况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基 金持有人利益。





本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内 到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为 一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事 件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资及买入返售金 融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 12月 31日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产























银行存款 7,832,796.94 - - - 7,832,796.94 结算备付金 1,774,437.47 - - - 1,774,437.47 存出保证金 78,989.75 - - - 78,989.75 交易性金融资产 154,613,178.40 437,193,040.68 106,880,892.40 143,513,542.49 842,200,653.97 买入返售金融资产 100,000,270.00 - - - 100,000,270.00 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 49 页 共 64 页


应收利息 - - - 10,308,678.96 10,308,678.96 应收证券清算款 - - - 154,718.56 154,718.56 资产总计


264,299,672.56 437,193,040.68 106,880,892.40 153,976,940.01 962,350,545.65 负债























应付管理人报酬 - - - 363,391.53 363,391.53 应付托管费 - - - 90,847.88 90,847.88 应付证券清算款 - - - 4,938,530.52 4,938,530.52 卖出回购金融资产款 238,000,000.00 - - - 238,000,000.00 应付销售服务费 - - - 39,709.23 39,709.23 应付交易费用 - - - 39,698.51 39,698.51 应付利息 - - - -70,065.25 -70,065.25 应交税费 - - - 25,162.89 25,162.89 其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00 负债总计


238,000,000.00 - - 5,607,275.31 243,607,275.31 利率敏感度缺口


26,299,672.56 437,193,040.68 106,880,892.40 148,369,664.70 718,743,270.34 上年度末


2019年 12月 31日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 3,716,827.54 - - - 3,716,827.54 结算备付金 323,137.29 - - - 323,137.29 存出保证金 25,292.45 - - - 25,292.45 交易性金融资产 36,269,339.80 163,257,135.60 43,790,338.30 77,159,165.39 320,475,979.09 应收利息 - - - 4,085,600.62 4,085,600.62 资产总计


40,334,597.08


163,257,135.60


43,790,338.30


81,244,766.01


328,626,836.99


负债























卖出回购金融资产款 42,000,000.00 - - - 42,000,000.00 应付证券清算款 - - - 2,509,567.42 2,509,567.42 应付管理人报酬 - - - 142,542.88 142,542.88 应付托管费 - - - 35,635.72 35,635.72 应付销售服务费 - - - 32,803.50 32,803.50 应付交易费用 - - - 25,621.21 25,621.21 应付利息 - - - -3,769.42 -3,769.42 应交税费 - - - 12,933.12 12,933.12 其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00 负债总计


42,000,000.00 -


-


2,925,334.43


44,925,334.43


利率敏感度缺口


-1,665,402.92


163,257,135.60


43,790,338.30


78,319,431.58


283,701,502.56


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他变量不变; 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 50 页 共 64 页





本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 +25 个基准点 -4,151,500.25 -1,692,103.71


-25 个基准点 4,151,500.25 1,692,103.71


7.4.13.4.2 外汇风险


本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债 券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。





基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-30%;封闭期内,每 个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需 缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


143,513,542.49


19.97


77,159,165.39


27.20


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


698,687,111.48 97.21 243,316,813.70 85.77


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 51 页 共 64 页


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


842,200,653.97 117.18


320,475,979.09 112.96


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变 2、用期末时点比较业绩基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; 3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的相 关性。 相关风险变量的 变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019年 12月 31日 )


分析 +5% 42,392,162.40 28,934,975.37


-5% -42,392,162.20 -28,934,975.37


7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值





银行存款、结算备付金及存出保证金等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价 值相若。


(1)各层次金融工具公允价值


本基金于本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额 为人民币 174,054,711.78 元(上年度末:97,466,067.83 元),属于第二层次的余额 为人民币 668,145,942.19 元(上年度末:223,009,911.26 元),本年度末及上年度末 均无属于第三层次的余额。


(2)公允价值所属层次间的重大变动





对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包 括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公允价值列 入第一层次。本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 52 页 共 64 页





7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


7.4.14.4财务报表的批准


本财务报表已于 2021 年 3月 30日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


143,513,542.49 14.91


其中:股票


143,513,542.49 14.91 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


698,687,111.48 72.60


其中:债券


695,201,111.48 72.24








资产支持证券


3,486,000.00 0.36 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


100,000,270.00 10.39


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


9,607,234.41 1.00 8 其他各项资产


10,542,387.27 1.10 9 合计


962,350,545.65 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


12,133,000.00 1.69 C


制造业


66,616,022.95 9.27 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


9,413,400.00 1.31 H


住宿和餐饮业


- - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 53 页 共 64 页


I


信息传输、软件和信息技术服 务业


40,727.23 0.01 J


金融业


55,112,783.21 7.67 K


房地产业


8,975.14 0.00 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


5,589.00 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


183,044.96 0.03 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


143,513,542.49 19.97 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000333 美的集团 120,000 11,812,800.00 1.64 2 601601 中国太保 300,000 11,520,000.00 1.60 3 601318 中国平安 130,000 11,307,400.00 1.57 4 601939 建设银行 1,600,000 10,048,000.00 1.40 5 601799 星宇股份 50,000 10,025,000.00 1.39 6 601288 农业银行 3,000,000 9,420,000.00 1.31 7 000568 泸州老窖 40,000 9,046,400.00 1.26 8 002352 顺丰控股 80,000 7,058,400.00 0.98 9 601225 陕西煤业 700,000 6,538,000.00 0.91 10 000651 格力电器 100,000 6,194,000.00 0.86 11 300207 欣旺达 200,000 6,142,000.00 0.85 12 002706 良信股份 200,000 6,128,000.00 0.85 13 000858 五 粮 液 20,000 5,837,000.00 0.81 14 000001 平安银行 300,000 5,802,000.00 0.81 15 600985 淮北矿业 500,000 5,595,000.00 0.78 16 002142 宁波银行 150,000 5,301,000.00 0.74 17 002311 海大集团 69,918 4,579,629.00 0.64 18 002120 韵达股份 150,000 2,355,000.00 0.33 19 002475 立讯精密 41,919 2,352,494.28 0.33 20 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.24 21 688063 派能科技 3,952 1,022,066.24 0.14 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 54 页 共 64 页


22 688200 华峰测控 1,932 721,659.96 0.10 23 688608 恒玄科技 1,990 658,690.00 0.09 24 688339 亿华通 2,209 569,811.55 0.08 25 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.07 26 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.04 27 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.02 28 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.02 29 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 30 300896 爱美客 95 57,319.20 0.01 31 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.01 32 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 33 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01 34 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 35 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 36 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 37 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 38 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 39 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 40 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 41 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 42 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 43 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 44 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 45 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 46 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 47 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 48 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 49 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 50 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 51 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 52 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 53 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 54 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 55 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 56 300895 铜牛信息 195 8,833.50 0.00 57 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 58 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 59 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 60 300893 松原股份 183 6,419.64 0.00 61 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 62 300887 谱尼测试 75 5,589.00 0.00 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 55 页 共 64 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 10,437,182.00 3.68 2 300207 欣旺达 10,325,762.00 3.64 3 601939 建设银行 9,888,000.00 3.49 4 601288 农业银行 9,480,000.00 3.34 5 601601 中国太保 9,452,158.00 3.33 6 000333 美的集团 9,434,074.00 3.33 7 601799 星宇股份 7,765,435.85 2.74 8 601888 中国中免 6,346,074.00 2.24 9 601225 陕西煤业 6,269,039.00 2.21 10 300724 捷佳伟创 5,731,743.20 2.02 11 000651 格力电器 5,724,024.00 2.02 12 600985 淮北矿业 5,254,974.00 1.85 13 300760 迈瑞医疗 5,246,440.00 1.85 14 002352 顺丰控股 5,232,362.00 1.84 15 002142 宁波银行 4,680,149.37 1.65 16 000568 泸州老窖 4,574,801.00 1.61 17 600660 福耀玻璃 4,531,017.00 1.60 18 300737 科顺股份 4,411,490.00 1.55 19 000860 顺鑫农业 4,383,501.00 1.55 20 000001 平安银行 4,345,223.00 1.53 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601888 中国中免 9,437,699.00 3.33 2 688981 中芯国际 8,741,497.60 3.08 3 002594 比亚迪 7,359,346.00 2.59 4 600276 恒瑞医药 7,101,655.80 2.50 5 600519 贵州茅台 6,760,000.00 2.38 6 300207 欣旺达 6,063,917.00 2.14 7 603259 药明康德 6,054,420.20 2.13 8 601933 永辉超市 5,300,869.05 1.87 9 300724 捷佳伟创 5,142,811.00 1.81 10 600660 福耀玻璃 5,128,844.10 1.81 11 300737 科顺股份 4,869,822.00 1.72 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 56 页 共 64 页


12 300760 迈瑞医疗 4,703,435.00 1.66 13 002311 海大集团 4,621,421.00 1.63 14 603658 安图生物 4,512,809.00 1.59 15 600690 海尔智家 4,385,517.00 1.55 16 300274 阳光电源 4,205,514.00 1.48 17 000860 顺鑫农业 4,046,478.00 1.43 18 002007 华兰生物 3,960,227.00 1.40 19 000400 许继电气 3,735,198.00 1.32 20 600585 海螺水泥 3,734,743.50 1.32 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


214,855,175.56 卖出股票收入(成交)总额


220,854,504.96 注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


429,461,700.00 59.75


其中:政策性金融债


226,094,000.00 31.46 4


企业债券


171,005,000.00 23.79 5


企业短期融资券


30,045,000.00 4.18 6


中期票据


30,571,000.00 4.25 7


可转债(可交换债)


34,118,411.48 4.75 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


695,201,111.48 96.72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 200210 20 国开 10 800,000 76,720,000.00 10.67 2 136722 16 石化 02 600,000 59,982,000.00 8.35 3 136980 17 申证 01 500,000 50,660,000.00 7.05 4 200216 20 国开 16 500,000 50,085,000.00 6.97 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 57 页 共 64 页


5 200202 20 国开 02 500,000 48,825,000.00 6.79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


1 169619 金源优 A1 300,000 3,486,000.00 0.49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资前十名股票未超出基金合同规定的股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


78,989.75 2


应收证券清算款


154,718.56 3


应收股利


- 4


应收利息


10,308,678.96 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


10,542,387.27 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 58 页 共 64 页


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 132015 18中油 EB 19,283,008.00 2.68 2 132009 17中油 EB 13,416,873.40 1.87 3 132006 16皖新 EB 247,809.00 0.03 4 132004 15国盛 EB 168,369.40 0.02 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


国 寿 安 保 稳 泰 一 年 定 开 混 合 A 459 1,061,971.97 458,309,613.09 94.02 29,135,520.19 5.98 国 寿 安 保 稳 泰 一 362 163,816.81 44,830,635.51 75.60 14,471,048.23 24.40 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 59 页 共 64 页


年 定 开 混 合 C 合 计


821 665,952.27 503,140,248.60 92.02 43,606,568.42 7.98 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有 从业人员持有本 基金 国寿安保稳泰一年定 开混合 A - -


国寿安保稳泰一年定 开混合 C 2,061.86 0.00





合计


2,061.86 0.00 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 国寿安保稳泰一年定开混合 A 0~10 国寿安保稳泰一年定开混合 C 0~10


合计


0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 国寿安保稳泰一年定开混合 A 0~10 国寿安保稳泰一年定开混合 C 0~10


合计


0~10 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


国寿安保稳泰一年定开混合 A


国寿安保稳泰一年定开混合 C


基金合同生效日 (2017年 8月 22日) 基金份额总额


117,457,051.27 372,048,508.49 本报告期期初基金份 额总额


198,162,971.75 60,067,511.78 本报告期基金总申购 份额


480,773,672.05 9,163,529.39 减:本报告期基金总 赎回份额


191,491,510.52 9,929,357.43 本报告期基金拆分变 - - 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 60 页 共 64 页


动份额(份额减少以 “-”填列)


本报告期期末基金份 额总额


487,445,133.28


59,301,683.74


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变 动;


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未出现受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


长江证券


2


295,632,656.01


71.23%


216,196.48


66.19%


-


国泰君安


2


86,239,130.61


20.78%


80,314.82


24.59%


-


中信证券


2


29,589,503.91


7.13%


27,556.87


8.44%


-


银河证券


2


3,369,385.00


0.81%


2,464.17


0.75%


-


国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 61 页 共 64 页


太平洋证券


1


187,725.60


0.05%


118.51


0.04%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监 基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1) 综合实力较强、市场信誉良好; (2) 财务状况良好,经营状况稳健; (3) 经营行为规范,具备健全的内部控制制度; (4) 研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,并能根据特定要求提供定 制研究报告;能够积极同我公司进行业务交流,定期来我公司进行观点交流和路演; (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息,愿意积极为我公司提供相关投资机会,能够对公司业 务发展形成支持; (6) 具有费率优势,具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境,能提供全 面的交易信息服务; (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构; (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


长江证券 523,573,043.06 83.91% 4,068,500,000.00 69.96%


- -


国泰君安 -


- -


- -


中信证券 30,114,423.84 4.83% 1,584,300,000.00 27.24%


- -


银河证券 70,283,184.31 11.26% 42,000,000.00 0.72%


- -


太平洋证 券 - -


121,000,000.00 2.08%


- -


安信证券 - -


- -


- -


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11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金 2019 年第 4季度报告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 1月 18日 2 国寿安保基金关于推迟披露旗下基金 2019年年度报告的公告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 3月 25日 3 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国人寿保险股份有限 公司费率优惠的公告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 3月 27日 4 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 基金参加南京苏宁基金销售有限公司 转换手续费率优惠活动的公告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 3月 30日 5 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金 2020 年第 1季度报告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 4月 22日 6 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金 2019 年度报告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 4月 30日 7 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金更新招募说明书(摘要) (2020年第 1号) 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 6月 5日 8 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金托管协议 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 6月 5日 9 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金基金合同 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 6月 5日 10 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金更新招募说明书(2020年 第 1号) 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 6月 5日 11 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金 2020 年第 2季度报告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 7月 21日 12 国寿安保稳泰一年定期开放混合基金 第三个开放期开放申赎、转换业务公 告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 8月 21日 13 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金 2020 年中期报告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 8月 29日 14 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金基金产品资料概要(更新) 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 8月 31日 15 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金延长开放期的公告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 9月 5日 16 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国银行费率优惠活动的公 告(固收+) 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 9月 21日 17 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金 2020 年第 3季度报告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 10月 28日 18 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加大连网金基金销售有限 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 12月 16日 国寿安保稳泰一年定开混合 2020 年年度报告 第 63 页 共 64 页


公司 19 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证 券投资基金分红公告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 12月 22日 20 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国工商银行股份有限公司 2021年个人电子银行基金申购费率优 惠活动的公告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 12月 31日 21 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国工商银行股份有限公司 “2021倾心回馈”基金定投优惠活动 的公告 中证报、证监会指定网 站及公司网站 2020年 12月 31日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机构


1


20200101~2020 0826


94,214,245.34


-


94,214,245.34


-


-


2


20200101~2020 0827,20200911 ~20201231


94,214,245.34


159,658,020.22


94,214,245.34


159,658,020.22


29.20


3


20200826~2020 1231


-


150,744,412.80


-


150,744,412.80


27.57


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导 致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的 合法权益。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金募集的文 件 13.1.2 《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 13.1.3 《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5 报告期内国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金在指定媒体上披 露的各项公告 13.1.6 中国证监会要求的其他文件


13.2 存放地点 北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 11、12层 13.3 查阅方式 13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258








国寿安保基金管理有限公司 2021 年 3月 31日