海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
海富通稳固收益债券型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 20
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 20
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 21
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 21
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 25
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 27
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 60
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 61
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 61
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 61
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 67
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 68
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 69
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 70
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 73
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 75
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 75
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 75
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 75
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 23日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 489,358,722.67份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随
着时间增长的逐步提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资
产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现
基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自
上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益
和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 岳冲 郭明
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负责人 联系电话 021-38650788 010-66105799
电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66号东亚银行金融
大厦 36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 杨仓兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普
华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 27,113,139.70 4,278,541.07 -1,652,202.67
本期利润 42,333,400.91 16,078,921.53 6,882,563.75
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加权平均基金份额
本期利润
0.0780 0.1245 0.0540
本期加权平均净值
利润率
6.62% 10.31% 4.79%
本期基金份额净值
增长率
7.87% 10.72% 4.94%
3.1.2 期末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 34,130,457.96 8,342,315.85 5,200,239.32
期末可供分配基金
份额利润
0.0697 0.0155 0.0915
期末基金资产净值 604,004,155.02 616,965,224.70 65,182,603.84
期末基金份额净值 1.234 1.144 1.147
3.1.3 累计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值
增长率
82.65% 69.33% 52.93%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.26% 0.28% 0.69% 0.01% 2.57% 0.27%
过去六个
月
6.10% 0.37% 1.38% 0.01% 4.72% 0.36%
过去一年 7.87% 0.33% 2.76% 0.01% 5.11% 0.32%
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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过去三年 25.33% 0.25% 8.49% 0.01% 16.84% 0.24%
过去五年 11.78% 0.30% 14.54% 0.01% -2.76% 0.29%
自基金合
同生效起
至今
82.65% 0.52% 41.58% 0.01% 41.07% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年 11月 23日至 2020年 12月 31日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中
规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2020年 - - - - -
2019年 1.250 64,867,926.57 4,570,570.16 69,438,496.73 -
2018年 - - - - -
合计 1.250 64,867,926.57 4,570,570.16 69,438,496.73 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 12月 31日，本基金管理人共管
理 81 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基
金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债
优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通
改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益
灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰
债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证
券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利
纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债
债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证
券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、
海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投
资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置
混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投
资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短
期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、
海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债
券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养
老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资
基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资
基金、海富通瑞弘 6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基
金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、
海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债
3-5年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投
资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金的基
金经理；海
富通恒丰定
开债券基金
经理；海富
通弘丰定开
债券基金经
理；海富通
瑞利债券基
金经理；海
富通上清所
短融债券基
金经理；海
富通上证
10年期地
方政府债
ETF基金经
理；海富通
上证 5年期
地方政府债
ETF基金经
理；海富通
上证城投债
ETF基金经
理；海富通
上证周期产
业债 ETF
基金经理；
海富通添鑫
收益债券基
金经理；海
富通上证投
资级可转债
2015-12-1
8
- 11年
博士，CFA。持有基金从业
人 员 资 格 证 书 。 历 任
Mariner Investment Group
LLC 数量金融分析师、瑞
银企业管理（上海）有限公
司固定收益交易组合研究
支持部副董事，2011 年 10
月加入海富通基金管理有
限公司，历任债券投资经
理、基金经理、现金管理部
副总监、债券基金部总监，
现任固定收益投资副总监。
2013年 8月至 2020年 7月
任海富通货币基金经理。
2014年 8月至 2019年 9月
兼任海富通季季增利理财
债券基金经理。2014 年 11
月起兼任海富通上证可质
押城投债 ETF（现为海富通
上证城投债 ETF）基金经
理。2015年 12月起兼任海
富通稳固收益债券基金经
理。2015 年 12 月至 2017
年9月兼任海富通稳进增利
债券（LOF）基金经理。2016
年 4月至 2019年 10月兼任
海富通一年定开债券基金
经理。2016 年 7 月至 2019
年 10 月兼任海富通富祥混
合基金经理。2016年 8月至
2019年 10月兼任海富通瑞
丰一年定开债券（现为海富
通瑞丰债券）基金经理。
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ETF基金经
理；固定收
益投资副总
监。
2016 年 8 月至 2017 年 11
月兼任海富通瑞益债券基
金经理。2016 年 11 月至
2019年 10月兼任海富通美
元债（QDII）基金经理。2017
年1月起兼任海富通上证周
期产业债 ETF 基金经理。
2017 年 2 月起兼任海富通
瑞利债券基金经理。2017
年 3月至 2018年 6月兼任
海富通富源债券基金经理。
2017 年 3 月至 2019 年 10
月兼任海富通瑞合纯债基
金经理。2017年 5月至 2019
年9月兼任海富通富睿混合
（现海富通沪深300指数增
强）基金经理。2017 年 7
月至 2019 年 9 月兼任海富
通瑞福一年定开债券（现为
海富通瑞福债券）、海富通
瑞祥一年定开债券基金经
理。2017年 7月至 2018年
12 月兼任海富通欣悦混合
基金经理。2018年 4月起兼
任海富通恒丰定开债券基
金经理。2018年 10月起兼
任海富通上证 10 年期地方
政府债 ETF基金经理。2018
年 11 月起兼任海富通弘丰
定开债券基金经理。2019
年1月起兼任海富通上清所
短融债券基金经理。2019
年 11 月起兼任海富通上证
5年期地方政府债ETF基金
经理。2020年 4月起兼任海
富通添鑫收益债券基金经
理。2020年 7月起兼任海富
通上证投资级可转债 ETF
基金经理。
杜晓海
本基金的基
金经理；海
富通阿尔法
对冲混合基
金经理；海
富通安颐收
2018-04-0
9
2020-10-2
3
20年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任Man-Drapeau
Research 金融工程师，
American Bourses
Corporation中国区总经理，
海富通基金管理有限公司
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益混合基金
经理；海富
通安益对冲
混合基金经
理；海富通
创业板增强
基金经理；
海富通富盈
混合基金经
理；海富通
富泽混合基
金经理；海
富通添鑫收
益债券基金
经理；海富
通欣荣混合
基金经理；
海富通中证
500增强基
金经理；量
化投资部总
监。
定量分析师、高级定量分析
师、定量及风险管理负责
人、定量及风险管理总监、
多资产策略投资部总监，现
任海富通基金管理有限公
司量化投资部总监。2016
年6月起任海富通安颐收益
混合（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016 年 6
月至 2020年 10月兼任海富
通新内需混合基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通
欣荣混合基金经理。2017
年 4月至 2018年 1月兼任
海富通欣盛定开混合基金
经理。2017 年 5 月至 2019
年 10 月兼任海富通富睿混
合（现海富通沪深300增强）
基金经理。2018 年 3 月至
2019年 10月兼任海富通富
祥混合基金经理。2018年 4
月至 2018 年 7 月兼任海富
通东财大数据混合基金经
理。2018年 4月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通
创业板增强的基金经理。
2018 年 4 月至 2020 年 10
月兼任海富通量化前锋股
票、海富通稳固收益债券、
海富通欣享混合的基金经
理。2018年 4月至 2019年
10月兼任海富通欣益混合、
海富通量化多因子混合的
基金经理。2019 年 6 月至
2020年 10月兼任海富通研
究精选混合基金经理。2020
年1月起兼任海富通安益对
冲混合基金经理。2020年 3
月起兼任海富通中证500增
强（原海富通中证内地低碳
指数）基金经理。2020年 4
月起兼任海富通添鑫收益
债券基金经理。2020 年 5
月起兼任海富通富盈混合
基金经理。2020年 6月起兼
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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任海富通富泽混合基金经
理。
江勇
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF
基金经理；
海富通上证
非周期 ETF
联接基金经
理；海富通
上证周期
ETF基金经
理；海富通
上证周期
ETF联接基
金经理；海
富通中证
100指数
（LOF）基
金经理；海
富通中证长
三角领先
ETF基金经
理；海富通
中证长三角
领先 ETF
联接基金经
理。
2020-10-2
9
- 9年
经济学硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任国泰君
安期货有限公司研究所高
级分析师，资产管理部研究
员、交易员、投资经理。2017
年6月加入海富通基金管理
有限公司。2018年 7月起任
海富通上证周期 ETF、海富
通上证周期 ETF 联接、海
富通上证非周期 ETF、海富
通上证非周期 ETF 联接、
海富通中证 100 指数(LOF)
基金经理。2018 年 7 月至
2020 年 3 月任海富通中证
500增强（原海富通中证内
地低碳指数）基金经理。
2020 年 8 月起兼任海富通
中证长三角领先 ETF、海富
通中证长三角领先 ETF 联
接基金经理。2020年 10月
起兼任海富通稳固收益债
券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资
产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资
交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易
管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020 年，A 股市场不但经受住了突发疫情的冲击，而且经受住了特朗普政府
对华摩擦带来的外部冲击。二季度之后，在经济基本面率先回升与政策面呵护之下，成
为全球主要股市中表现最亮眼的市场之一。具体来看，沪深 300 指数、科创 50 指数、
中小板指、创业板指等主要指数当年涨幅分别达到 27.21%、39.30%、43.91%、64.96%。
就行业表现而言，28个申万一级行业表现两极分化显著。全年涨幅居于前五位的行
业分别是休闲服务、电气设备、食品饮料、国防军工和医药生物，全年涨幅均超过 50%。
与之相比，房地产、通信、建筑装饰、纺织服装、银行等五个表现最差的行业全年跌幅
3%-10%不等。全年行情的主线集中于消费和成长两个方向，既包括了以白酒、免税服
务为代表的消费升级板块，也包括了新能源车、光伏、CXO与创新药、半导体与 5G等
中国经济转型升级的板块。而传统经济集中的相关行业除大炼化等少数细分领域之外，
虽然也有过脉冲式的上涨，但是总体表现低迷。与结构性牛市相伴的是 A股 4000多支
股票在 2020年超过一半是下跌或者持平的。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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从业绩的角度来看，跌幅居于前五位的行业当中，除通信和纺织服装之外的其余三
个行业万得一致预期的行业利润增速都是下滑的。而行业盈利增速预期前五位的行业除
电气设备之外，不论是传统经济的有色金属、农林牧渔、机械设备，还是偏成长的计算
机，均未进入年度涨幅前五位。
与二级市场不断走高相应的则是热络的一级市场。在推行股票发行注册制的环境之
下，从万得统计数据来看，全年 A股市场的权益融资规模，包括 IPO、再融资、优先股、
可转债等合计超过 1.6万亿元，仅次于 2016年和 2015年。截至 2020年年底，沪深两市
的股票数量突破了 4000支。沪深两市总市值接近 80万亿元，与当年 GDP 的比值接近
0.8。
报告期内，本基金适当增加了一些股票配置，力争在风险可控的基础上，跑赢市场。
债券方面，从经济基本面来看，受到新冠疫情影响，国内 GDP 增速在一季度砸下
深坑，同比下降 6.8%，随后三个季度经济迅速修复，全年 GDP增速为 2.3%。国内经济
恢复的主要动力由年初的房地产与基建投资转向下半年的出口以及消费，1-12月工业增
加值、固定资产投资累计同比分别上升 2.8%、2.9%，社会消费品零售总额累计同比下
跌 3.9%但跌幅收窄，进出口方面 20年贸易顺差 5350亿美元，对经济的拉动较为明显。
通胀方面表现分化，CPI总体走弱，同比由 1月的 5.4%回落至 12月的 0.2%；而 PPI同
比在 5月见底后逐月回暖，12月同比下降 0.4%。货币政策方面，1-4月为对冲新冠疫情
对国内经济造成的剧烈影响，央行两次调降逆回购操作利率和 MLF 利率累计达 30BP，
并调降超储利率至 0.35%；5-10 月随着经济逐步企稳，货币政策回归中性；年末以“永
煤”为代表的信用事件频发，货币政策的边际上有所放松。在上述情况下，2020 年债市
呈现一波三折由牛转熊的格局。1月至 5月，受新冠疫情影响，国内外宽松不断，债市
表现为牛市。5-10月，短端方面资金面稳定性较差，资金利率上行，而经济基本面利好
增多，利率债供给放量，叠加信用风险事件频发，债券表现为熊市。11-12 月为对冲信
用风险事件带来的流动性冲击，央行再次释放流动性，缓解货币政策进一步收紧的预期，
债市有所回暖。整体看，2020年 10年期国债收益率累计上行 0.64BP，1年期国债收益
率累计上行 11BP。信用债方面，受到疫情和违约影响，2020年的信用债市场同样呈现
大起大落的态势，收益率先下后上。四季度华晨汽车、永煤发生超预期信用风险事件，
弱国企风险暴露下债券市场经历了新一轮“信仰”的破灭，使得全年信用利差多数走扩，
中低等级走扩幅度更大。可转债方面，2020年中证转债指数上涨 5.26%。上半年医疗器
械行业转债个券、生猪养殖板块个券、科技行业个券以及特斯拉产业链个券均录得较大
涨幅，下半年新能源汽车产业链个券、光伏行业个券以及顺周期相关行业个券表现出色。
整体上看，转债连续第二年取得正收益，但却大幅跑输股票指数。
本管理人本年度根据组合规模情况配置信用债并调整利率债久期，积极参与波段机
会。同时，本管理人根据权益市场情况对可转债资产积极布局，以在控制波动的同时获
取权益上涨收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 17 页 共 76 页
报告期内，海富通稳固收益债券净值增长率为 7.87%，同期业绩比较基准收益率为
2.76%，基金净值跑赢业绩比较基准 5.11个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，随着全球主要经济体财政与货币刺激政策的落地，疫苗接种率的不
断提升，疫情的外部冲击的边际钝化，经济回升的方向是比较确定的。而 2020年以来，
从农产品到石油以外的矿产品出现的广泛价格上升将抬升全球的 PPI和 CPI。若不再出
现加深全球结构对立与冲突的因素，那么 2021年的宏观环境将会是偏暖的。
映射到 A股市场，实体经济的回升和外部环境的缓和可能对于全市场的盈利增速和
估值中枢带来正好相反的影响。对于盈利增速，存量部分的传统经济由负转正是大概率
的，这就决定了全年的利润增速同比上行的趋势。而对于估值部分则可能正好相反，边
际流动性持续宽松的概率非常小，那么由其带来的估值扩张也基本到头。由此带来的结
构性行情将更多地是由企业季度经营业绩的逐季连续变化来决定，即哪些细分行业的龙
头公司能够保持经营业绩的逐季提升与扩张，哪些公司的股价表现则会更坚挺。那些需
要把 2025年乃至 2030年的市场空间与市占率预期折现到当前的公司，股价可能存在着
估值消化的压力。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑
赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整来控制回撤风险。
债券方面，展望 2021 年，在疫苗逐步开始接种的情况下经济将继续处于复苏趋势
中，CPI 中枢下移，PPI 重新回正。国内经济复苏动能较强，顺周期力量的制造业投资
与可选消费仍具有向上的空间。地产投资在拿地量有所收紧的情况下或有所放缓但仍具
有韧性；基建投资难超预期但同样具有韧性。此外海外疫情依然严重，对海外生产或继
续造成扰动，供需缺口下海外补库存需求或仍有利于我国出口。政策方面，年初货币政
策例会提到 “不急转弯”、“汇率稳定”、“巩固下降成果”，或均指向稳货币为主；财政政
策在特别国债以及地方政府专项债发行方面或有所收敛。总体来看，经济复苏仍将延续，
但由于 20年大部分数据在一季度都创造了历史性的低基数，21年经济增速将呈现“前高
后低”走势，GDP实际增速在一季度达到年内高点，二季度开始逐季回落。通胀方面 CPI
和 PPI走势或继续分化，在猪肉产能逐渐恢复，猪肉价格大概率有所下行，CPI中枢或
下移；国内需求平稳上行，海外需求下半年或加速修复，油价或有所上行，带动 PPI转
正。在上述判断下，经济基本面的拐点尚未来临，政策也未必很快退出，债市或呈现震
荡，下半年经济见顶回落后债市或迎来机会。信用债方面，信用环境是基本面好转，但
逆周期政策退出，融资条件弱化。政府信用扩张放缓，地方政府腾挪能力面临挑战。在
信用紧缩之时，债市风险偏好下行，配债资金更多回流利率债及高等级信用债，信用利
差和等级利差将普遍走扩，融资能力较弱的主体信用风险可能加速暴露。在信用债投资
过程中，除了要回归基本面的行业龙头择券之外，也要在区域方面优选经济财政发达，
再融资通畅的地区，规避建立在“信仰”基础上的弱国企和尾部城投。可转债方面，走势
依然顺应股市走势，总体略偏谨慎。随着刺激政策逐步退出，股市估值或收缩，可转债
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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个股的估值和转债自身的估值都会面临一定压力。因此，2021年转债机会可能依旧在于
把握行业及个券机会。中短期看经济复苏偏周期性行业盈利的改善将是大概率事件，顺
周期行业依旧有机会；而中长期来看，科技消费仍是未来主路，如果估值回落则可积极
布局。
本组合将继续以信用债为底仓，利率债波段操作作为主要策略。同时，本管理人将
继续结合市场判断对可转债资产积极布局，努力对组合收益进行增厚。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
根据法律法规和监管政策的发展和变化以及股东方针对公司内部风险管理的要求，
自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工作，组织各部门对多项内部制度和流程
进行了更新，健全了公司内部控制制度体系，强化了各项内控职责，提升了公司内部控
制环境建设，为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障，为基金持有人利益最大化
提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。
本报告期内，坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各
项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，对新产品和新业务进行合规性审核，确保
了基金运作的诚信和合法合规性。此外，督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内
部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，对检查
中发现的问题向公司经营管理层汇报，并跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各
部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。同时，根据法规、股东方等要求，
公司聘请会计师事务所、律师事务所等对公司内部控制管理、合规有效性、反洗钱风险
等开展了专项评估。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理
结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理
及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善，强化了现有规章制
度的执行力度。
三、有效推进反洗钱工作。
本报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点，完善了反洗钱制度及流程，组织多
场反洗钱专项培训和考试；重点开展全面的直销客户信息核查清理工作，对于直销投资
者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的客户予以限制交易；梳理
高风险业务清单并更新业务流程，针对机构洗钱风险评估发现的问题进行整改和优化；
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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稳步推进代销模式洗钱风险管理工作，督促代销机构签署反洗钱补充协议；牵头持续对
反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗
钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2019 年度的反洗
钱分类评级自评估工作。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念。
本报告期内，公司为鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资者进行沟通，并
利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进
投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养广大投资者的风险
意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖
析风险案例，培训内容主要包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售
业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、员工行为管理、反洗钱、子
公司资管业务合规风险等方面，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考
试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制
业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务
指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进
行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、
分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人
及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业
经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委
员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金
运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 20 页 共 76 页
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有
限公司在海富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证
券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2021)第 21023号
海富通稳固收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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我们审计了海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“海富通稳固收益债券基
金”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通稳固收益债券基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果
和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通稳固收益债券基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
海富通稳固收益债券基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通稳固收益债券基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算海富通稳固收益债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通稳固收益债券基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者我们的目标是对财务报表
整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通稳固收益债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致海富通稳固收益债券基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2021年 3月 29日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,552,718.37 3,250,759.62
结算备付金
6,280,569.07 5,785,717.22
存出保证金
27,161.23 41,232.03
交易性金融资产 7.4.7.2 701,407,234.97 603,285,822.54
其中：股票投资
119,074,609.90 102,960,013.24
基金投资
- -
债券投资
582,332,625.07 500,325,809.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,959,327.47 -
应收利息 7.4.7.5 5,088,339.48 5,896,725.20
应收股利
- -
应收申购款
356,548.00 1,169,632.71
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
716,671,898.59 619,429,889.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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卖出回购金融资产款
111,300,000.00 -
应付证券清算款
255,281.87 368,527.75
应付赎回款
89,832.22 1,043,357.99
应付管理人报酬
364,907.41 396,898.39
应付托管费
104,259.24 113,399.52
应付销售服务费
208,518.53 226,799.09
应付交易费用 7.4.7.7 84,633.25 75,940.85
应交税费
110,985.51 99,741.03
应付利息
-40,674.46 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 190,000.00 140,000.00
负债合计
112,667,743.57 2,464,664.62
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 489,358,722.67 539,358,169.94
未分配利润 7.4.7.10 114,645,432.35 77,607,054.76
所有者权益合计
604,004,155.02 616,965,224.70
负债和所有者权益总计
716,671,898.59 619,429,889.32
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.234元，基金份额总额 489,358,722.67
份。
7.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
52,697,293.33 18,861,641.29
1.利息收入
18,071,391.89 4,876,959.28
其中：存款利息收入 7.4.7.11 139,540.80 94,037.35
债券利息收入
17,848,530.79 4,725,168.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
83,320.30 57,753.66
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
18,939,464.76 2,165,741.62
其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,301,428.91 394,325.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,552,849.35 1,552,604.73
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,085,186.50 218,811.10
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 15,220,261.21 11,800,380.46
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 466,175.47 18,559.93
减：二、费用
10,363,892.42 2,782,719.76
1．管理人报酬
4,482,475.58 1,086,264.78
2．托管费
1,280,707.26 310,361.35
3．销售服务费
2,561,414.58 620,722.77
4．交易费用 7.4.7.19 407,757.82 117,178.50
5．利息支出
1,367,205.52 460,966.19
其中：卖出回购金融资产支出
1,367,205.52 460,966.19
6．税金及附加
29,027.66 5,684.17
7．其他费用 7.4.7.20 235,304.00 181,542.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
42,333,400.91 16,078,921.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
42,333,400.91 16,078,921.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
539,358,169.94 77,607,054.76 616,965,224.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 42,333,400.91 42,333,400.91
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
-49,999,447.27 -5,295,023.32 -55,294,470.59
其中：1.基金申购款 418,758,141.39 71,761,367.71 490,519,509.10
2.基金赎回款 -468,757,588.66 -77,056,391.03 -545,813,979.69
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
489,358,722.67 114,645,432.35 604,004,155.02
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
56,842,742.16 8,339,861.68 65,182,603.84
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 16,078,921.53 16,078,921.53
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
482,515,427.78 122,626,768.28 605,142,196.06
其中：1.基金申购款 537,537,308.35 132,899,455.42 670,436,763.77
2.基金赎回款 -55,021,880.57 -10,272,687.14 -65,294,567.71
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- -69,438,496.73 -69,438,496.73
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 27 页 共 76 页
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
539,358,169.94 77,607,054.76 616,965,224.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]983号文核准募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 314 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于 2010
年 11 月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,696,872,897.89 份基金份
额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于
国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融
资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、存托
凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况
下，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参
与一级市场新股及存托凭证申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类
证券，投资于股票及存托凭证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金（不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资，若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术
进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件
《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券
交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的
该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 33 页 共 76 页
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 1,552,718.37 3,250,759.62
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以
内 -
-
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以
上 - -
其他存款 - -
合计 1,552,718.37 3,250,759.62
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,323,971.86 119,074,609.90 21,750,638.04
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 207,799,338.21 210,622,625.07 2,823,286.86
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 34 页 共 76 页
银行间市场 370,871,869.42 371,710,000.00 838,130.58
合计 578,671,207.63 582,332,625.07 3,661,417.44
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 675,995,179.49 701,407,234.97 25,412,055.48
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 96,040,294.86 102,960,013.24 6,919,718.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 298,115,609.52 300,769,809.30 2,654,199.78
银行间市场 198,938,123.89 199,556,000.00 617,876.11
合计 497,053,733.41 500,325,809.30 3,272,075.89
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 593,094,028.27 603,285,822.54 10,191,794.27
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 35 页 共 76 页
应收活期存款利息 195.13 948.57
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,826.20 2,603.60
应收债券利息 5,085,305.95 5,893,154.43
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 12.20 18.60
合计 5,088,339.48 5,896,725.20
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 79,520.75 73,840.85
银行间市场应付交易费用 5,112.50 2,100.00
合计 84,633.25 75,940.85
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 190,000.00 140,000.00
合计 190,000.00 140,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 36 页 共 76 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 539,358,169.94 539,358,169.94
本期申购 418,758,141.39 418,758,141.39
本期赎回（以“-”号填列） -468,757,588.66 -468,757,588.66
本期末 489,358,722.67 489,358,722.67
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,342,315.85 69,264,738.91 77,607,054.76
本期利润 27,113,139.70 15,220,261.21 42,333,400.91
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,324,997.59 -3,970,025.73 -5,295,023.32
其中：基金申购款 11,992,604.36 59,768,763.35 71,761,367.71
基金赎回款 -13,317,601.95 -63,738,789.08 -77,056,391.03
本期已分配利润 - - -
本期末 34,130,457.96 80,514,974.39 114,645,432.35
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
活期存款利息收入 52,990.12 45,125.63
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 74,312.32 25,699.33
其他 12,238.36 23,212.39
合计 139,540.80 94,037.35
7.4.7.12 股票投资收益
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 76 页
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 147,404,774.83 13,367,044.56
减：卖出股票成本总额 137,103,345.92 12,972,718.77
买卖股票差价收入 10,301,428.91 394,325.79
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
861,493,461.69 308,826,353.49
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
843,307,063.94 302,045,575.53
减：应收利息总额 11,633,548.40 5,228,173.23
买卖债券差价收入 6,552,849.35 1,552,604.73
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资产生的股利收益 2,085,186.50 218,811.10
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,085,186.50 218,811.10
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 76 页
2020年1月1日至2020年12月
31日
2019年1月1日至2019年12月
31日
1.交易性金融资产 15,220,261.21 11,800,380.46
——股票投资 14,830,919.66 8,363,968.74
——债券投资 389,341.55 3,436,411.72
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - -
合计 15,220,261.21 11,800,380.46
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
基金赎回费收入 154,454.52 16,113.54
基金转换费收入 311,720.95 2,446.39
合计 466,175.47 18,559.93
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 394,857.82 113,653.50
银行间市场交易费用 12,900.00 3,525.00
合计 407,757.82 117,178.50
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 76 页
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
审计费用 70,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 80,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
银行划款手续费 8,104.00 4,342.00
合计 235,304.00 181,542.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
成交金额 占当期股 成交金额 占当期股
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共 76 页
票成交总
额的比例
票成交总
额的比例
海通证券 79,911,341.41 28.38% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 56,884.27 26.08% 39,265.59 49.38%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,482,475.58 1,086,264.78
其中：支付销售机构的客户维护
费
225,472.84 164,727.83
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 76 页
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.70%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,280,707.26 310,361.35
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 109,219.95
海通证券 254.40
海富通基金 2,293,133.66
合计 2,402,608.01
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 123,848.63
海通证券 8,970.97
海富通基金 413,998.88
合计 546,818.48
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.4%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 76 页
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,552,718.37 52,990.12 3,250,759.62 45,125.63
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 76 页
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00053
8
云南
白药
2020-
11-10
2021-
05-10
大宗
交易
94.68
108.1
0
22,00
0
2,082,
960.0
0
2,378,
200.0
0
-
00233
2
仙琚
制药
2020-
11-27
2021-
05-27
非公
开定
增
13.70 12.69
72,99
3
1,000,
004.1
0
926,2
81.17
-
00253
2
天山
铝业
2020-
12-23
2021-
06-24
非公
开定
增
6.55 6.95
45,80
1
299,9
96.55
318,3
16.95
-
60056
3
法拉
电子
2020-
12-30
2021-
06-30
大宗
交易
94.70 99.41
22,00
0
2,083,
400.0
0
2,187,
020.0
0
-
60321
8
日月
股份
2020-
08-26
2021-
02-25
大宗
交易
17.73 28.66
120,0
00
2,127,
600.0
0
3,439,
200.0
0
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11361
6
韦尔
转债
2020-
12-28
2021-
01-22
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
10
1,000.
00
1,000.
00
-
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券
发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资
者所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个
月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的
上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共 76 页
的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞
价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通
过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个
月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<
创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行
股票实施细则>的决定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发
行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份
不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以
向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的
股份，在受让后 6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，
发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配
的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 111,300,000.00元于 2021年 1月 4日到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 45 页 共 76 页
的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主
要为股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 61.95%(2019年 12月 31日：40.27%)。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 46 页 共 76 页
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 10,013,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 - 47,535,700.00
合计 10,013,000.00 47,535,700.00
注：未评级部分为国债、政策性金融债和短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA 272,464,953.72 134,224,490.30
AAA以下 91,727,712.95 84,208,926.20
未评级 208,126,958.40 234,356,692.80
合计 572,319,625.07 452,790,109.30
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 111,300,000.00元将在一个
月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 47 页 共 76 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比
例为 1.53%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 76 页
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,552,718.37 - - - 1,552,718.37
结算备付金 6,280,569.07 - - - 6,280,569.07
存出保证金 27,161.23 - - - 27,161.23
交易性金融资
产
53,305,864.05 347,411,462.33 181,615,298.69 119,074,609.90
701,407,234.
97
应收证券清算
款
- - - 1,959,327.47 1,959,327.47
应收利息 - - - 5,088,339.48 5,088,339.48
应收申购款 - - - 356,548.00 356,548.00
资产总计 61,166,312.72 347,411,462.33 181,615,298.69 126,478,824.85
716,671,898.
59
负债
卖出回购金融
资产款
111,300,000.00 - - - -
应付证券清算 - - - 255,281.87 255,281.87
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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款
应付赎回款 - - - 89,832.22 89,832.22
应付管理人报
酬
- - - 364,907.41 364,907.41
应付托管费 - - - 104,259.24 104,259.24
应付销售服务
费
- - - 208,518.53 208,518.53
应付交易费用 - - - 84,633.25 84,633.25
应付税费 - - - 110,985.51 110,985.51
应付利息 - - - -40,674.46 -40,674.46
其他负债 - - - 190,000.00 190,000.00
负债总计 111,300,000.00 - - 1,367,743.57
112,667,743.
57
利率敏感度缺
口
-50,133,687.28 347,411,462.33 181,615,298.69 125,111,081.28
604,004,155.
02
上年度末
2019年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,250,759.62 - - - 3,250,759.62
结算备付金 5,785,717.22 - - - 5,785,717.22
存出保证金 41,232.03 - - - 41,232.03
交易性金融资
产
172,471,046.10 191,913,645.24 135,941,117.96 102,960,013.24
603,285,822.
54
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 5,896,725.20 5,896,725.20
应收申购款 - - - 1,169,632.71 1,169,632.71
资产总计 181,548,754.97 191,913,645.24 135,941,117.96 110,026,371.15
619,429,889.
32
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 368,527.75 368,527.75
应付赎回款 - - - 1,043,357.99 1,043,357.99
应付管理人报
酬
- - - 396,898.39 396,898.39
应付托管费 - - - 113,399.52 113,399.52
应付交易费用 - - - 75,940.85 75,940.85
应付销售服务 - - - 226,799.09 226,799.09
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共 76 页
费
应交税费 - - - 99,741.03 99,741.03
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总计 - - - 2,464,664.62 2,464,664.62
利率敏感度缺
口
181,548,754.97 191,913,645.24 135,941,117.96 107,561,706.53
616,965,224.
70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 7,013,648.28 5,208,072.08
市场利率上升 25个基点 -6,842,026.97 -5,080,893.26
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用
自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，
发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类
资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场
上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基
金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共 76 页
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 119,074,609.90 19.71 102,960,013.24 16.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 119,074,609.90 19.71 102,960,013.24 16.69
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 6,022,404.99 27,315,377.29
业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -6,022,404.99 -27,315,377.29
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 171,896,189.41元，属于第二层次的余额为
529,511,045.56元，无属于第三层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 141,178,246.64
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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元，属于第二层次的余额为 462,107,575.90元，无属于第三层次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年
12月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 119,074,609.90 16.61
其中：股票 119,074,609.90 16.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 582,332,625.07 81.26
其中：债券 582,332,625.07 81.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
7,833,287.44 1.09
8 其他各项资产 7,431,376.18 1.04
9 合计 716,671,898.59 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,596,887.00 0.60
C 制造业 76,774,617.94 12.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 1,565,770.00 0.26
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 430,522.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 2,208,460.00 0.37
H 住宿和餐饮业 87,002.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 2,581,513.00 0.43
J 金融业 22,250,622.00 3.68
K 房地产业 6,239,164.00 1.03
L 租赁和商务服务业 664,351.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 820,708.96 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 269,052.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 1,585,940.00 0.26
S 综合 - -
合计 119,074,609.90 19.71
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 54 页 共 76 页
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 1.09
2 601318 中国平安 70,700 6,149,486.00 1.02
3 600036 招商银行 123,600 5,432,220.00 0.90
4 600031 三一重工 111,100 3,886,278.00 0.64
5 601166 兴业银行 186,100 3,883,907.00 0.64
6 000333 美的集团 35,839 3,527,991.16 0.58
7 603218 日月股份 120,680 3,459,770.00 0.57
8 600887 伊利股份 69,200 3,070,404.00 0.51
9 600048 保利地产 190,600 3,015,292.00 0.50
10 000538 云南白药 22,000 2,378,200.00 0.39
11 600563 法拉电子 22,000 2,187,020.00 0.36
12 000002 万科 A 76,100 2,184,070.00 0.36
13 601966 玲珑轮胎 60,635 2,132,532.95 0.35
14 600741 华域汽车 69,300 1,997,226.00 0.33
15 000661 长春高新 4,000 1,795,640.00 0.30
16 600486 扬农化工 13,600 1,795,200.00 0.30
17 601012 隆基股份 17,500 1,613,500.00 0.27
18 600521 华海药业 47,200 1,595,832.00 0.26
19 300144 宋城演艺 89,500 1,585,940.00 0.26
20 600690 海尔智家 53,200 1,553,972.00 0.26
21 600803 新奥股份 113,900 1,547,901.00 0.26
22 000338 潍柴动力 94,200 1,487,418.00 0.25
23 002311 海大集团 21,530 1,410,215.00 0.23
24 600438 通威股份 36,000 1,383,840.00 0.23
25 000001 平安银行 65,200 1,260,968.00 0.21
26 002415 海康威视 25,969 1,259,756.19 0.21
27 601369 陕鼓动力 172,700 1,239,986.00 0.21
28 001965 招商公路 172,000 1,185,080.00 0.20
29 300014 亿纬锂能 14,200 1,157,300.00 0.19
30 002142 宁波银行 32,600 1,152,084.00 0.19
31 600406 国电南瑞 41,200 1,094,684.00 0.18
32 000739 普洛药业 47,000 1,094,160.00 0.18
33 000895 双汇发展 22,500 1,056,150.00 0.17
34 600900 长江电力 52,700 1,009,732.00 0.17
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共 76 页
35 000568 泸州老窖 4,400 995,104.00 0.16
36 601336 新华保险 17,100 991,287.00 0.16
37 002332 仙琚制药 76,693 975,713.17 0.16
38 601899 紫金矿业 104,700 972,663.00 0.16
39 300059 东方财富 31,200 967,200.00 0.16
40 300760 迈瑞医疗 2,200 937,200.00 0.16
41 600585 海螺水泥 17,800 918,836.00 0.15
42 002241 歌尔股份 24,300 906,876.00 0.15
43 601088 中国神华 48,200 868,082.00 0.14
44 300146 汤臣倍健 35,400 854,910.00 0.14
45 002475 立讯精密 14,545 816,265.40 0.14
46 601636 旗滨集团 59,900 766,720.00 0.13
47 600309 万华化学 8,400 764,736.00 0.13
48 000725 京东方 A 121,900 731,400.00 0.12
49 601601 中国太保 18,300 702,720.00 0.12
50 601877 正泰电器 17,600 689,216.00 0.11
51 002557 洽洽食品 12,600 678,510.00 0.11
52 000157 中联重科 68,000 673,200.00 0.11
53 600570 恒生电子 6,030 632,547.00 0.10
54 002867 周大生 23,200 618,280.00 0.10
55 603259 药明康德 4,568 615,400.96 0.10
56 600176 中国巨石 30,420 607,183.20 0.10
57 600009 上海机场 7,900 597,714.00 0.10
58 601818 光大银行 140,800 561,792.00 0.09
59 000513 丽珠集团 13,200 534,600.00 0.09
60 002938 鹏鼎控股 10,400 516,568.00 0.09
61 002008 大族激光 12,000 513,000.00 0.08
62 603678 火炬电子 6,500 469,950.00 0.08
63 300114 中航电测 30,800 460,460.00 0.08
64 300316 晶盛机电 15,200 457,216.00 0.08
65 600183 生益科技 15,300 430,848.00 0.07
66 600522 中天科技 38,800 420,592.00 0.07
67 002493 荣盛石化 15,200 419,672.00 0.07
68 600985 淮北矿业 36,700 410,673.00 0.07
69 603538 美诺华 10,900 404,717.00 0.07
70 600028 中国石化 96,800 390,104.00 0.06
71 600901 江苏租赁 70,200 386,802.00 0.06
72 002258 利尔化学 18,500 386,650.00 0.06
73 000776 广发证券 23,700 385,836.00 0.06
74 600987 航民股份 67,000 383,910.00 0.06
75 600496 精工钢构 85,100 381,248.00 0.06
76 002968 新大正 7,600 376,580.00 0.06
77 600030 中信证券 12,800 376,320.00 0.06
78 600383 金地集团 27,700 373,950.00 0.06
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 56 页 共 76 页
79 603986 兆易创新 1,800 355,500.00 0.06
80 601225 陕西煤业 37,100 346,514.00 0.06
81 000830 鲁西化工 25,500 325,890.00 0.05
82 002532 天山铝业 45,801 318,316.95 0.05
83 600426 华鲁恒升 8,400 313,320.00 0.05
84 603993 洛阳钼业 49,700 310,625.00 0.05
85 002831 裕同科技 9,511 291,226.82 0.05
86 000656 金科股份 40,800 289,272.00 0.05
87 002727 一心堂 8,600 286,466.00 0.05
88 000786 北新建材 7,100 284,355.00 0.05
89 600461 洪城水业 41,100 277,836.00 0.05
90 603882 金域医学 2,100 269,052.00 0.04
91 002595 豪迈科技 9,004 266,968.60 0.04
92 000651 格力电器 4,300 266,342.00 0.04
93 601222 林洋能源 30,700 243,144.00 0.04
94 600352 浙江龙盛 17,600 239,712.00 0.04
95 600138 中青旅 22,800 233,928.00 0.04
96 002624 完美世界 7,900 233,050.00 0.04
97 000877 天山股份 15,100 228,010.00 0.04
98 300408 三环集团 6,100 227,225.00 0.04
99 300451 创业慧康 16,700 225,951.00 0.04
100 300122 智飞生物 1,500 221,865.00 0.04
101 002352 顺丰控股 2,500 220,575.00 0.04
102 002028 思源电气 10,700 214,642.00 0.04
103 600104 上汽集团 8,600 210,184.00 0.03
104 002841 视源股份 1,800 207,054.00 0.03
105 601021 春秋航空 3,700 205,091.00 0.03
106 603515 欧普照明 6,700 202,407.00 0.03
107 000100 TCL科技 28,000 198,240.00 0.03
108 300003 乐普医疗 7,200 195,696.00 0.03
109 000547 航天发展 6,800 187,000.00 0.03
110 002444 巨星科技 5,900 183,549.00 0.03
111 603995 甬金股份 6,800 176,936.00 0.03
112 300037 新宙邦 1,700 172,380.00 0.03
113 601888 中国中免 600 169,470.00 0.03
114 600057 厦门象屿 28,100 169,162.00 0.03
115 600886 国投电力 18,400 158,976.00 0.03
116 000708 中信特钢 6,800 148,172.00 0.02
117 603260 合盛硅业 4,300 143,792.00 0.02
118 002643 万润股份 6,600 143,682.00 0.02
119 002600 领益智造 11,700 140,283.00 0.02
120 002327 富安娜 18,300 140,178.00 0.02
121 000768 中航西飞 3,700 135,716.00 0.02
122 000915 山大华特 5,600 130,984.00 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 57 页 共 76 页
123 300525 博思软件 4,550 130,585.00 0.02
124 300454 深信服 500 124,005.00 0.02
125 000977 浪潮信息 4,600 123,648.00 0.02
126 002967 广电计量 3,300 120,945.00 0.02
127 002025 航天电器 1,800 117,324.00 0.02
128 002511 中顺洁柔 5,600 116,872.00 0.02
129 000581 威孚高科 5,000 115,950.00 0.02
130 000733 振华科技 1,900 111,815.00 0.02
131 600346 恒力石化 3,800 106,286.00 0.02
132 600219 南山铝业 33,600 106,176.00 0.02
133 603129 春风动力 600 104,514.00 0.02
134 600885 宏发股份 1,900 103,018.00 0.02
135 600988 赤峰黄金 5,600 100,296.00 0.02
136 601952 苏垦农发 7,100 99,826.00 0.02
137 000598 兴蓉环境 20,700 99,360.00 0.02
138 600497 驰宏锌锗 20,200 96,960.00 0.02
139 002064 华峰氨纶 9,600 96,864.00 0.02
140 600998 九州通 5,300 96,248.00 0.02
141 300639 凯普生物 2,500 93,950.00 0.02
142 300568 星源材质 3,100 93,837.00 0.02
143 601808 中海油服 7,300 93,221.00 0.02
144 600066 宇通客车 5,500 93,060.00 0.02
145 603501 韦尔股份 400 92,440.00 0.02
146 002027 分众传媒 9,300 91,791.00 0.02
147 300674 宇信科技 2,700 91,611.00 0.02
148 002541 鸿路钢构 2,500 91,325.00 0.02
149 600507 方大特钢 13,100 90,914.00 0.02
150 603700 宁水集团 3,000 87,510.00 0.01
151 002645 华宏科技 9,600 87,168.00 0.01
152 600258 首旅酒店 4,100 87,002.00 0.01
153 300572 安车检测 2,100 85,848.00 0.01
154 603035 常熟汽饰 6,200 83,576.00 0.01
155 002126 银轮股份 6,000 82,620.00 0.01
156 603416 信捷电气 900 81,756.00 0.01
157 002138 顺络电子 3,300 80,916.00 0.01
158 600933 爱柯迪 5,100 79,560.00 0.01
159 000951 中国重汽 2,500 78,650.00 0.01
160 300136 信维通信 1,900 68,172.00 0.01
161 300577 开润股份 2,600 67,808.00 0.01
162 002430 杭氧股份 2,100 61,089.00 0.01
163 300776 帝尔激光 400 60,080.00 0.01
164 002812 恩捷股份 400 56,712.00 0.01
165 600038 中直股份 900 56,439.00 0.01
166 002056 横店东磁 3,500 53,165.00 0.01
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
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167 002440 闰土股份 5,700 53,124.00 0.01
168 000060 中金岭南 10,500 50,610.00 0.01
169 300659 中孚信息 1,000 49,080.00 0.01
170 603987 康德莱 3,100 48,639.00 0.01
171 000963 华东医药 1,800 47,808.00 0.01
172 002007 华兰生物 1,100 46,464.00 0.01
173 603060 国检集团 2,300 44,988.00 0.01
174 603730 岱美股份 1,550 44,252.50 0.01
175 002837 英维克 2,500 43,750.00 0.01
176 300132 青松股份 2,100 39,459.00 0.01
177 002949 华阳国际 2,100 39,375.00 0.01
178 603601 再升科技 2,000 27,300.00 0.00
179 603600 永艺股份 1,700 22,576.00 0.00
180 002911 佛燃能源 1,100 19,866.00 0.00
181 300427 红相股份 800 19,512.00 0.00
182 000975 银泰黄金 900 7,749.00 0.00
注：根据浙江华峰氨纶股份有限公司于 2021年 1月 4日发布的《关于公司名称及经营
范围变更完成的公告》，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称于 2021
年 1月 4日起由“华峰氨纶”变更为“华峰化学”，证券代码不变，仍为“002064”。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002001 新和成 4,522,606.00 0.73
2 601688 华泰证券 3,615,990.00 0.59
3 000783 长江证券 2,994,000.23 0.49
4 002007 华兰生物 2,855,541.00 0.46
5 601166 兴业银行 2,794,605.00 0.45
6 002311 海大集团 2,764,230.82 0.45
7 603218 日月股份 2,664,460.24 0.43
8 600031 三一重工 2,660,333.91 0.43
9 600585 海螺水泥 2,644,209.54 0.43
10 601318 中国平安 2,572,245.00 0.42
11 000538 云南白药 2,461,919.00 0.40
12 002332 仙琚制药 2,402,917.10 0.39
13 000338 潍柴动力 2,401,794.51 0.39
14 300607 拓斯达 2,274,810.00 0.37
15 000333 美的集团 2,266,533.00 0.37
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 59 页 共 76 页
16 600563 法拉电子 2,263,862.44 0.37
17 600036 招商银行 2,124,727.00 0.34
18 300418 昆仑万维 2,049,000.00 0.33
19 002555 三七互娱 2,014,200.00 0.33
20 600900 长江电力 1,998,548.00 0.32
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000568 泸州老窖 7,172,155.38 1.16
2 000651 格力电器 6,776,265.00 1.10
3 601939 建设银行 6,261,417.00 1.01
4 002001 新和成 5,332,591.00 0.86
5 002415 海康威视 5,026,762.00 0.81
6 600036 招商银行 4,839,230.05 0.78
7 000338 潍柴动力 4,785,428.00 0.78
8 601166 兴业银行 4,482,378.99 0.73
9 002007 华兰生物 4,442,479.50 0.72
10 000002 万科 A 4,210,238.00 0.68
11 600887 伊利股份 3,835,307.00 0.62
12 000063 中兴通讯 3,655,292.00 0.59
13 601688 华泰证券 3,346,759.00 0.54
14 601318 中国平安 2,984,961.00 0.48
15 300418 昆仑万维 2,980,995.72 0.48
16 000895 双汇发展 2,882,517.17 0.47
17 000783 长江证券 2,863,618.00 0.46
18 600104 上汽集团 2,546,724.00 0.41
19 601012 隆基股份 2,505,288.00 0.41
20 300607 拓斯达 2,364,372.00 0.38
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 135,514,890.84
卖出股票的收入（成交）总额 147,404,774.83
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 60 页 共 76 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 70,749,000.00 11.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 247,732,958.40 41.02
其中：政策性金融债 137,377,958.40 22.74
4 企业债券 61,087,100.00 10.11
5 企业短期融资券 10,013,000.00 1.66
6 中期票据 130,406,000.00 21.59
7 可转债（可交换债） 62,344,566.67 10.32
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 582,332,625.07 96.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例
(％)
1 018009 国开 1803 788,060 87,190,958.40 14.44
2 200016
20附息国
债 16
700,000 70,749,000.00 11.71
3 2028047
20交通银
行 02
500,000 50,160,000.00 8.30
4 110220 11国开 20 300,000 30,165,000.00 4.99
5 2028030
20兴业银
行小微债
05
300,000 30,114,000.00 4.99
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 61 页 共 76 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的 20兴业银行小微债 05（2028030）的发行人，作为债务融
资工具主承销商，因在债务融资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进
行有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露，也未及时召开持有人会议，
于 2020年 5月 15日被中国银行间市场交易商协会责令整改。因同业投资用途不合规、
授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权等
违规行为，于 2020年 8月 31日被中国银保监会福建监管局没收违法所得 6,361,807.97
元，并合计处以罚款 15,961,807.97元。因为无证机构提供转接清算服务、为支付机构超
范围经营提供支付服务、违规连通上下游支付机构提供转接清算服务等，且上述违规行
为未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等行为，
于 2020年 9月 4日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 10,875,088.15
元，并处 13,824,431.23元罚款。对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平
高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严
格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 62 页 共 76 页
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,161.23
2 应收证券清算款 1,959,327.47
3 应收股利 -
4 应收利息 5,088,339.48
5 应收申购款 356,548.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,431,376.18
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 110059 浦发转债 804,220.00 0.13
2 132014 18中化 EB 675,070.00 0.11
3 132021 19中电 EB 640,609.00 0.11
4 132020 19蓝星 EB 548,898.00 0.09
5 128110 永兴转债 508,453.20 0.08
6 123029 英科转债 441,932.00 0.07
7 128065 雅化转债 433,847.40 0.07
8 110066 盛屯转债 416,080.00 0.07
9 110053 苏银转债 395,149.00 0.07
10 110051 中天转债 389,914.80 0.06
11 113582 火炬转债 384,733.90 0.06
12 128095 恩捷转债 377,918.40 0.06
13 113586 上机转债 373,176.00 0.06
14 128028 赣锋转债 367,794.40 0.06
15 128111 中矿转债 365,362.20 0.06
16 113035 福莱转债 362,033.70 0.06
17 128010 顺昌转债 345,601.90 0.06
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共 76 页
18 113509 新泉转债 334,367.40 0.06
19 123055 晨光转债 332,941.20 0.06
20 113545 金能转债 331,229.00 0.05
21 113029 明阳转债 329,276.70 0.05
22 110055 伊力转债 325,489.00 0.05
23 113548 石英转债 322,462.80 0.05
24 128019 久立转 2 317,945.25 0.05
25 113587 泛微转债 313,921.80 0.05
26 113032 桐 20转债 309,452.00 0.05
27 110034 九州转债 308,299.20 0.05
28 128017 金禾转债 308,125.44 0.05
29 113543 欧派转债 306,729.20 0.05
30 123044 红相转债 306,460.70 0.05
31 128053 尚荣转债 304,426.80 0.05
32 113508 新凤转债 302,377.50 0.05
33 113014 林洋转债 298,777.50 0.05
34 110069 瀚蓝转债 298,039.50 0.05
35 113504 艾华转债 297,194.50 0.05
36 123007 道氏转债 297,026.40 0.05
37 113025 明泰转债 296,194.40 0.05
38 113009 广汽转债 295,276.30 0.05
39 128029 太阳转债 294,482.50 0.05
40 123004 铁汉转债 292,905.50 0.05
41 128035 大族转债 292,685.40 0.05
42 128078 太极转债 292,661.49 0.05
43 113026 核能转债 292,650.30 0.05
44 128026 众兴转债 292,242.50 0.05
45 128097 奥佳转债 291,433.47 0.05
46 128023 亚太转债 291,255.90 0.05
47 113011 光大转债 291,118.00 0.05
48 113012 骆驼转债 290,954.40 0.05
49 128113 比音转债 290,881.80 0.05
50 110065 淮矿转债 290,030.00 0.05
51 128018 时达转债 289,735.40 0.05
52 113534 鼎胜转债 289,720.80 0.05
53 113575 东时转债 289,288.80 0.05
54 113017 吉视转债 289,103.10 0.05
55 110048 福能转债 288,868.00 0.05
56 132018 G三峡 EB1 288,634.50 0.05
57 127005 长证转债 288,400.00 0.05
58 128114 正邦转债 288,139.80 0.05
59 128046 利尔转债 288,063.88 0.05
60 110041 蒙电转债 287,997.60 0.05
61 132017 19新钢 EB 287,928.00 0.05
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共 76 页
62 128108 蓝帆转债 287,765.80 0.05
63 128048 张行转债 287,762.40 0.05
64 132015 18中油 EB 287,716.00 0.05
65 132009 17中油 EB 287,663.60 0.05
66 132007 16凤凰 EB 287,342.10 0.05
67 132004 15国盛 EB 287,337.00 0.05
68 113576 起步转债 287,280.00 0.05
69 113021 中信转债 287,223.30 0.05
70 113013 国君转债 286,752.00 0.05
71 113583 益丰转债 286,348.40 0.05
72 110061 川投转债 286,344.00 0.05
73 113034 滨化转债 286,233.50 0.05
74 110043 无锡转债 285,679.80 0.05
75 113033 利群转债 285,624.20 0.05
76 113027 华钰转债 285,572.00 0.05
77 128064 司尔转债 285,389.12 0.05
78 113024 核建转债 285,186.90 0.05
79 110058 永鼎转债 285,068.00 0.05
80 113542 好客转债 285,037.20 0.05
81 110045 海澜转债 284,944.80 0.05
82 128075 远东转债 284,607.54 0.05
83 127011 中鼎转 2 284,498.00 0.05
84 110056 亨通转债 284,276.70 0.05
85 113016 小康转债 284,164.90 0.05
86 128034 江银转债 284,136.32 0.05
87 110064 建工转债 284,060.40 0.05
88 110033 国贸转债 283,777.00 0.05
89 128063 未来转债 283,607.40 0.05
90 113516 苏农转债 283,592.90 0.05
91 123050 聚飞转债 283,339.50 0.05
92 127015 希望转债 283,081.00 0.05
93 128112 歌尔转 2 283,076.10 0.05
94 127006 敖东转债 282,907.20 0.05
95 110031 航信转债 282,391.60 0.05
96 128033 迪龙转债 282,122.70 0.05
97 128109 楚江转债 282,077.40 0.05
98 128083 新北转债 281,880.20 0.05
99 128071 合兴转债 280,869.00 0.05
100 113577 春秋转债 280,721.00 0.05
101 110057 现代转债 280,339.80 0.05
102 113008 电气转债 280,262.40 0.05
103 110052 贵广转债 280,185.50 0.05
104 128051 光华转债 280,052.90 0.05
105 123002 国祯转债 280,048.60 0.05
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共 76 页
106 113505 杭电转债 280,024.00 0.05
107 113584 家悦转债 279,861.70 0.05
108 128032 双环转债 279,777.62 0.05
109 123023 迪森转债 279,639.60 0.05
110 128036 金农转债 279,614.40 0.05
111 113524 奇精转债 279,468.00 0.05
112 128037 岩土转债 279,444.00 0.05
113 127007 湖广转债 279,028.60 0.05
114 113528 长城转债 278,376.00 0.05
115 113530 大丰转债 277,937.10 0.05
116 127012 招路转债 277,730.60 0.05
117 123048 应急转债 277,579.40 0.05
118 127003 海印转债 277,469.10 0.05
119 110063 鹰 19转债 277,311.30 0.05
120 123049 维尔转债 276,888.00 0.05
121 110060 天路转债 275,792.40 0.05
122 110047 山鹰转债 275,621.40 0.05
123 128101 联创转债 275,601.90 0.05
124 113535 大业转债 275,462.60 0.05
125 128107 交科转债 275,349.00 0.05
126 113532 海环转债 274,886.40 0.05
127 128042 凯中转债 274,752.00 0.05
128 113578 全筑转债 274,751.40 0.05
129 113030 东风转债 273,919.50 0.05
130 113526 联泰转债 273,121.50 0.05
131 123010 博世转债 272,969.04 0.05
132 123028 清水转债 272,862.00 0.05
133 128025 特一转债 272,300.80 0.05
134 128021 兄弟转债 271,983.80 0.05
135 113541 荣晟转债 271,950.00 0.05
136 128049 华源转债 271,905.20 0.05
137 127016 鲁泰转债 271,755.00 0.04
138 113537 文灿转债 271,718.40 0.04
139 128081 海亮转债 271,671.00 0.04
140 123011 德尔转债 271,232.50 0.04
141 127013 创维转债 271,075.20 0.04
142 128106 华统转债 270,723.80 0.04
143 128105 长集转债 270,723.60 0.04
144 128069 华森转债 270,667.20 0.04
145 113557 森特转债 270,545.90 0.04
146 128096 奥瑞转债 270,163.50 0.04
147 113563 柳药转债 269,526.40 0.04
148 128090 汽模转 2 269,523.30 0.04
149 123035 利德转债 269,444.98 0.04
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 76 页
150 110068 龙净转债 268,777.80 0.04
151 127017 万青转债 268,676.10 0.04
152 128087 孚日转债 268,452.10 0.04
153 113568 新春转债 268,435.10 0.04
154 113550 常汽转债 268,106.80 0.04
155 113564 天目转债 267,718.00 0.04
156 128066 亚泰转债 267,332.00 0.04
157 123054 思特转债 266,892.40 0.04
158 128072 翔鹭转债 265,925.00 0.04
159 128022 众信转债 265,125.60 0.04
160 123022 长信转债 264,654.60 0.04
161 128057 博彦转债 264,632.20 0.04
162 113519 长久转债 264,627.00 0.04
163 113527 维格转债 264,311.40 0.04
164 128100 搜特转债 262,659.60 0.04
165 113569 科达转债 258,829.10 0.04
166 128044 岭南转债 258,354.80 0.04
167 113565 宏辉转债 257,599.60 0.04
168 128050 钧达转债 256,756.50 0.04
169 123046 天铁转债 251,901.20 0.04
170 113585 寿仙转债 229,468.20 0.04
171 113588 润达转债 65,471.30 0.01
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 000538 云南白药 2,378,200.00 0.39 大宗交易
2 603218 日月股份 3,439,200.00 0.57 大宗交易
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 67 页 共 76 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,931 253,422.44
443,638,941.5
9
90.66% 45,719,781.08 9.34%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
1,252.26 0.0003%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年 11月 23日)基金份额总额 2,696,872,897.89
本报告期期初基金份额总额 539,358,169.94
本报告期基金总申购份额 418,758,141.39
减：本报告期基金总赎回份额 468,757,588.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 489,358,722.67
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 68 页 共 76 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2020年 5月 26日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、2020年 6月 24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、2020年 7月 25日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，分别聘请孙海忠先生、胡光涛先生担任公司副总经理职务。
4、2020年 8月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，奚万荣先生不再担任公司督察长职务，并决定由公司董事长杨仓兵
先生代为履行督察长职务，代为履行督察长职务的期限不超过 90日。
5、2020年 8月 22日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，聘请岳冲先生担任公司督察长职务，公司董事长杨仓兵先生不再代
行督察长职务。
6、2020年 11月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会
第二十七次临时会议审议通过，孙海忠先生不再担任公司副总经理职务。
7、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
70,000.00元。目前事务所已提供审计服务的年限是 11年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 69 页 共 76 页
查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中泰证券(原
齐鲁)
2 126,083,778.00 44.79% 92,266.25 42.30% -
海通证券 1 79,911,341.41 28.38% 56,884.27 26.08% -
方正证券 1 75,536,008.62 26.83% 68,962.28 31.62% -
东兴证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金新增海通证券 1个交易单元，退租兴业证券 2个交易单元
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用
意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
成交金
额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 70 页 共 76 页
交总额
的比例
额的比例 额的比例
中泰证券(原
齐鲁)
432,969,35
3.68
80.72%
11,639,1
00,000.0
0
100.00% - -
海通证券
67,067,540
.85
12.50% - - - -
方正证券
36,315,545
.03
6.77% - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏银行股份有限公司为销售
机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-02
3 海富通基金管理有限公司更正公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-24
4
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台通联支付渠道新增部分银行卡并开
展申购费率优惠的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-02
5
海富通基金管理有限公司关于参加部分
销售机构申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-04
6
海富通基金管理有限公司关于推迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-27
7
海富通基金管理有限公司关于暂停泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理旗
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
2020-04-24
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 71 页 共 76 页
下基金相关销售业务的公告 监会基金电子披露
网站
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信建投期货有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-20
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-22
10
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-26
11
海富通基金管理有限公司关于延迟和耕
传承基金销售有限公司代销旗下基金的
公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-26
12
海富通基金管理有限公司关于变更直销
中心交易传真号码的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-06
13
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-24
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中山证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-13
15
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-25
16
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-25
17
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-08-11
18
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
2020-08-22
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 72 页 共 76 页
网站
19
海富通基金管理有限公司关于网上直销
开通汇款交易业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-17
20
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-19
21
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-24
22
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加招商银行股份有限公司旗下招赢通
平台申购及定期定额投资费率优惠活动
的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-26
23
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-24
24
海富通稳固收益债券型证券投资基金基
金经理变更公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-27
25
海富通基金管理有限公司关于网上直销
汇款交易业务开展费率优惠的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-29
26
海富通稳固收益债券型证券投资基金基
金经理变更公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-30
27
海富通基金管理有限公司关于终止大泰
金石基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-30
28
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-11-11
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行招赢通为销售平台的
公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-11-27
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 73 页 共 76 页
30
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配仙琚制药（002332）非公开发行 A
股的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-01
31
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金投资范围增加存托凭证并相应修订
基金合同及托管协议的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-01
32
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-01
33
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中国人寿保险股份有限公司为
销售机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-05
34
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国工商银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-18
35
海富通基金管理有限公司关于终止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司、浙江
金观诚基金销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-18
36
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增腾安基金销售（深圳）有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-24
37
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配天山铝业（002532）非公开发行 A
股的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-25
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 74 页 共 76 页
机构 1
2020/1/1-2020
/12/31
120,0
00,00
0.00
- -
120,000,00
0.00
24.52%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 92只公募基金。截至 2020年 12月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 75 页 共 76 页
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股
票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏
股混合型基金三年期奖”。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通稳固收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 76 页 共 76 页
海富通基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
