海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
海富通货币市场证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 20
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 21
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 21
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 21
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 21
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 22
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 22
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 26
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 27
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 54
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 54
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 54
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 55
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 56
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 56
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 57
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 57
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 59
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 59
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 60
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 60
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 61
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 63
11.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 63
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 66
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 67
13.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 67
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 67
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 67
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
交易代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 1月 4日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,384,703,082.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的
份额总额
244,077,232.94份 8,140,625,850.04份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长
率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定
债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动
性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情
况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资
比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场
毕马威大楼 8层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2020年 2019年 2018年
海富通货 海富通货 海富通货 海富通货币 海富通货 海富通货币
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币 A 币 B 币 A B 币 A B
本期已实
现收益
5,807,326.
39
273,714,0
67.60
8,385,575.
89
453,904,987
.43
12,076,976
.43
837,349,737
.81
本期利润
5,807,326.
39
273,714,0
67.60
8,385,575.
89
453,904,987
.43
12,076,976
.43
837,349,737
.81
本期净值
收益率
1.8863% 2.1316% 2.3821% 2.6283% 3.4328% 3.6812%
3.1.2期末数
据和指标
2020年末 2019年末 2018年末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
期末基金
资产净值
244,077,2
32.94
8,140,625,
850.04
447,888,3
22.11
11,266,564,
517.07
290,144,15
8.95
18,259,943,
677.66
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期
末指标
2020年末 2019年末 2018年末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
累计净值
收益率
62.9211% 62.7906% 59.9048% 59.3931% 56.1843% 55.3111%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配自 2019年 5月 21日起从按月结转份额改为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5346% 0.0005% 0.3760% 0.0000% 0.1586% 0.0005%
过去六个月 0.9616% 0.0008% 0.7534% 0.0000% 0.2082% 0.0008%
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过去一年 1.8863% 0.0010% 1.5041% 0.0000% 0.3822% 0.0010%
过去三年 7.8942% 0.0021% 4.5721% 0.0000% 3.3221% 0.0021%
过去五年 14.6758% 0.0022% 7.7372% 0.0000% 6.9386% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
62.9211% 0.0060% 43.9556% 0.0021% 18.9655% 0.0039%
2．海富通货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5953% 0.0005% 0.3760% 0.0000% 0.2193% 0.0005%
过去六个月 1.0836% 0.0008% 0.7534% 0.0000% 0.3302% 0.0008%
过去一年 2.1316% 0.0010% 1.5041% 0.0000% 0.6275% 0.0010%
过去三年 8.6743% 0.0021% 4.5721% 0.0000% 4.1022% 0.0021%
过去五年 16.0604% 0.0022% 7.7372% 0.0000% 8.3232% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
62.7906% 0.0059% 39.9730% 0.0022% 22.8176% 0.0037%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通货币 A
(2005年 1月 4日至 2020年 12月 31日)
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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2．海富通货币 B
(2006年 8月 1日至 2020年 12月 31日)
注：本基金合同于 2005年 1月 4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3个
月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范
围、(六)投资组合中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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海富通货币市场证券投资基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通货币 A
2．海富通货币 B
3.3过去三年基金的利润分配情况
海富通货币 A：
单位：人民币元
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年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2020 5,798,034.53 22,664.89 -13,373.03 5,807,326.39 -
2019 8,385,657.37 296,905.66 -296,987.14 8,385,575.89 -
2018 11,415,360.52 1,183,500.41 -521,884.50 12,076,976.43 -
合计 25,599,052.42 1,503,070.96 -832,244.67 26,269,878.71 -
海富通货币 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2020 269,704,569.67 4,229,614.90 -220,116.97 273,714,067.60 -
2019 447,534,046.82 24,675,592.03 -18,304,651.42 453,904,987.43 -
2018 725,236,048.82
117,418,742.3
2
-5,305,053.33 837,349,737.81 -
合计
1,442,474,665.3
1
146,323,949.2
5
-23,829,821.72
1,564,968,792.8
4
-
注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每日将投资人账户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股
公司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 12月 31日，本基金管理人共
管理 81 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证
券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基
金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、
海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易
型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投
资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基
金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可
转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海
富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通
欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通
瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券
型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵
活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通
瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合
纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券
型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场
基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基
金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式
证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵
活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、
海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证
券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等
级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基
金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开
放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平
衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券
投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券
投资基金、海富通瑞弘 6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投
资基金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资
基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通
中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资
基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型
证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谈云飞
本基金
的基金
经理；海
富通聚
利债券
基金经
理；海富
通强化
回报混
合基金
经理；海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
欣享混
合基金
经理；海
富通中
短债债
券基金
经理。
2016-02-26 - 15年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。2005年 4月至 2014年 6
月就职于华宝兴业基金管理有
限公司，曾任产品经理、研究
员、专户投资经理 、基金经理
助理，2014年 6月加入海富通
基金管理有限公司。2014 年 7
月至 2015 年 10 月任海富通现
金管理货币基金经理。2014年
9月至 2020年 9月任海富通季
季增利理财债券基金经理。
2015年 1月起兼任海富通稳健
添利债券基金经理。2015 年 4
月至 2020年 1月兼任海富通新
内需混合基金经理。2016 年 2
月起兼任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至 2017 年 6
月兼任海富通纯债债券、海富
通双福债券（原海富通双福分
级债券）、海富通双利债券基金
经理。2016年 4月至 2020年 1
月兼任海富通安颐收益混合
（原海富通养老收益混合）基
金经理。2016年 9月起兼任海
富通聚利债券基金经理。2016
年 9月至 2020年 1月兼任海富
通欣荣混合基金经理。2016年
9月至 2019年 10月兼任海富通
欣益混合基金经理。2017 年 2
月起兼任海富通强化回报混合
基金经理。2017年 3月起兼任
海富通欣享混合基金经理。
2017年 3月至 2018年 1月兼任
海富通欣盛定开混合基金经
理。2017 年 7 月至 2020 年 9
月任海富通季季通利理财债券
基金经理。2019年 9月起兼任
海富通中短债债券基金经理。
陈轶平
本基金
的基金
2013-08-29
2020-07-3
1
11年
博士，CFA。持有基金从业人
员资格证书。历任 Mariner
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 14 页 共 67 页
经理；海
富通恒
丰定开
债券基
金经理；
海富通
弘丰定
开债券
基金经
理；海富
通瑞利
债券基
金经理；
海富通
上清所
短融债
券基金
经理；海
富通上
证 10年
期地方
政府债
ETF基
金经理；
海富通
上证 5
年期地
方政府
债 ETF
基金经
理；海富
通上证
城投债
ETF基
金经理；
海富通
稳固收
益债券
基金经
理；海富
通上证
周期产
业债
ETF基
金经理；
Investment Group LLC 数量金
融分析师、瑞银企业管理（上
海）有限公司固定收益交易组
合研究支持部副董事，2011 年
10月加入海富通基金管理有限
公司，历任债券投资经理、基
金经理、现金管理部副总监、
债券基金部总监，现任固定收
益投资副总监。2013年 8月至
2020年 7月任海富通货币基金
经理。2014年 8月至 2019年 9
月兼任海富通季季增利理财债
券基金经理。2014年 11月起兼
任海富通上证可质押城投债
ETF（现为海富通上证城投债
ETF）基金经理。2015年 12月
起兼任海富通稳固收益债券基
金经理。2015 年 12 月至 2017
年 9 月兼任海富通稳进增利债
券（LOF）基金经理。2016 年
4月至 2019年 10月兼任海富通
一年定开债券基金经理。2016
年 7月至 2019年 10月兼任海
富通富祥混合基金经理。2016
年 8月至 2019年 10月兼任海
富通瑞丰一年定开债券（现为
海富通瑞丰债券）基金经理。
2016年 8月至 2017年 11月兼
任海富通瑞益债券基金经理。
2016年 11月至 2019年 10月兼
任海富通美元债（QDII）基金
经理。2017年 1月起兼任海富
通上证周期产业债 ETF基金经
理。2017年 2月起兼任海富通
瑞利债券基金经理。2017 年 3
月至 2018年 6月兼任海富通富
源债券基金经理。2017年 3月
至 2019 年 10 月兼任海富通瑞
合纯债基金经理。2017年 5月
至 2019年 9月兼任海富通富睿
混合（现海富通沪深 300 指数
增强）基金经理。2017年 7月
至 2019年 9月兼任海富通瑞福
一年定开债券（现为海富通瑞
福债券）、海富通瑞祥一年定开
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 15 页 共 67 页
海富通
添鑫收
益债券
基金经
理；海富
通上证
投资级
可转债
ETF基
金经理；
固定收
益投资
副总监。
债券基金经理。2017年 7月至
2018 年 12 月兼任海富通欣悦
混合基金经理。2018年 4月起
兼任海富通恒丰定开债券基金
经理。2018年 10月起兼任海富
通上证 10年期地方政府债ETF
基金经理。2018年 11月起兼任
海富通弘丰定开债券基金经
理。2019年 1月起兼任海富通
上清所短融债券基金经理。
2019 年 11 月起兼任海富通上
证 5年期地方政府债 ETF基金
经理。2020年 4月起兼任海富
通添鑫收益债券基金经理。
2020年 7月起兼任海富通上证
投资级可转债 ETF基金经理。
陶斐然
本基金
的基金
经理助
理；海富
通瑞合
纯债基
金经理
助理；海
富通聚
利债券
基金经
理助理；
海富通
融丰定
开债券
基金经
理助理；
海富通
瑞利债
券基金
经理助
理；海富
通添益
货币基
金经理
助理；海
富通聚
合纯债
基金经
2020-06-24 - 6年
金融学硕士，持有基金从业人
员资格证书。2014年 12月加入
海富通基金管理有限公司，历
任助理交易员、交易员、高级
交易员。2020年 6月起任海富
通货币、海富通聚利债券、海
富通融丰定开债券、海富通瑞
合纯债、海富通瑞利债券、海
富通添益货币的基金经理助
理。2020年 7月起兼任海富通
聚合纯债、海富通瑞弘 6 个月
定开债券基金经理助理。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 16 页 共 67 页
理助理；
海富通
瑞弘 6
个月定
开债券
基金经
理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募
资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投
资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交
易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 17 页 共 67 页
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从经济基本面来看，受到新冠疫情影响，国内 GDP 增速在一季度砸下深坑，同比
下降 6.8%，随后三个季度经济迅速修复，全年 GDP增速为 2.3%。国内经济恢复的主要
动力由年初的房地产与基建投资转向下半年的出口以及消费，1-12月工业增加值、固定
资产投资累计同比分别上升 2.8%、2.9%，社会消费品零售总额累计同比下跌 3.9%但跌
幅收窄，进出口方面 20年贸易顺差 5350亿美元，对经济的拉动较为明显。通胀方面表
现分化，CPI总体走弱，同比由 1月的 5.4%回落至 12月的 0.2%；而 PPI同比在 5月见
底后逐月回暖，12月同比下降 0.4%。货币政策方面，1-4月为对冲新冠疫情对国内经济
造成的剧烈影响，央行两次调降逆回购操作利率和MLF利率累计达 30BP，并调降超储
利率至 0.35%；5-10月随着经济逐步企稳，货币政策回归中性；年末以“永煤”为代表
的信用事件频发，货币政策的边际上有所放松。短端资产的收益率在 2020 年经历大起
大落，1年期国开收益率在 4月份下行至 1.22%，后持续上行至 11月份的 3.07%,3个月
SHIBOR利率在 4月份下行至 1.4%，后持续上行至 11月的 3.13%。信用债方面，受到
疫情和违约影响，2020年的信用债市场同样呈现大起大落的态势，收益率先下后上。四
季度华晨汽车、永煤发生超预期信用风险事件，弱国企风险暴露下债券市场经历了新一
轮“信仰”的破灭，使得全年信用利差多数走扩，中低等级走扩幅度更大。
本基金在短端利率极低的一季度保持较低的剩余期限，避免了资产收益率大幅波动
对组合的冲击，稳妥应对了负债端波动带来的流动性管理压力。上半年的资产配置中，
大比例配置于短期回购与短期存款存单。进入三季度后逐步提高组合剩余期限，降低回
购比例，提高存款存单的配置比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通货币 A类基金净值收益率为 1.8863%，同期业绩比较基准收益率
为 1.5041%；海富通货币 B类基金净值收益率为 2.1316%，同期业绩比较基准收益率为
1.5041%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，在疫苗逐步开始接种的情况下经济将继续处于复苏趋势中，CPI 中
枢下移，PPI 重新回正。国内经济复苏动能较强，顺周期力量的制造业投资与可选消费
仍具有向上的空间。地产投资在拿地量有所收紧的情况下或有所放缓但仍具有韧性；基
建投资难超预期但同样具有韧性。此外海外疫情依然严重，对海外生产或继续造成扰动，
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 18 页 共 67 页
供需缺口下海外补库存需求或仍有利于我国出口。政策方面，年初货币政策例会提到“不
急转弯”、“汇率稳定”、“巩固下降成果”，或均指向稳货币为主；财政政策在特别
国债以及地方政府专项债发行方面或有所收敛。总体来看，经济复苏仍将延续，但由于
20年大部分数据在一季度都创造了历史性的低基数，21年经济增速将呈现“前高后低”
走势，GDP 实际增速在一季度达到年内高点，二季度开始逐季回落。通胀方面 CPI 和
PPI 走势或继续分化，在猪肉产能逐渐恢复，猪肉价格大概率有所下行，CPI 中枢或下
移；国内需求平稳上行，海外需求下半年或加速修复，油价或有所上行，带动 PPI转正。
在上述判断下，经济基本面的拐点尚未来临，政策也未必很快退出，货币政策将保持合
理适度，保持对经济恢复必要的支持力度，但货币的投放更追求精准，不会总体过于宽
松。信用方面，信用环境是基本面好转，但逆周期政策退出，融资条件弱化。政府信用
扩张放缓，地方政府腾挪能力面临挑战。我们预计短端资产收益率的波动依然会很大，
疫情的发展、经济的恢复进度、央行的政策调整等等都存在较大的不确定性。
2021年，本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置，保持组合
较高的流动性水平，操作更加灵活主动。更严格地控制信用风险，严格控制中小银行的
存款存单信用资质。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
根据法律法规和监管政策的发展和变化以及股东方针对公司内部风险管理的要求，
自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工作，组织各部门对多项内部制度和流程
进行了更新，健全了公司内部控制制度体系，强化了各项内控职责，提升了公司内部控
制环境建设，为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障，为基金持有人利益最大化
提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。
本报告期内，坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各
项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，对新产品和新业务进行合规性审核，确保
了基金运作的诚信和合法合规性。此外，督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内
部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，对检查
中发现的问题向公司经营管理层汇报，并跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各
部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。同时，根据法规、股东方等要求，
公司聘请会计师事务所、律师事务所等对公司内部控制管理、合规有效性、反洗钱风险
等开展了专项评估。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 19 页 共 67 页
结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理
及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善，强化了现有规章制
度的执行力度。
三、有效推进反洗钱工作。
本报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点，完善了反洗钱制度及流程，组织多
场反洗钱专项培训和考试；重点开展全面的直销客户信息核查清理工作，对于直销投资
者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的客户予以限制交易；梳理
高风险业务清单并更新业务流程，针对机构洗钱风险评估发现的问题进行整改和优化；
稳步推进代销模式洗钱风险管理工作，督促代销机构签署反洗钱补充协议；牵头持续对
反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗
钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2019 年度的反洗
钱分类评级自评估工作。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念。
本报告期内，公司为鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资者进行沟通，并
利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进
投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养广大投资者的风
险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖
析风险案例，培训内容主要包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售
业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、员工行为管理、反洗钱、子
公司资管业务合规风险等方面，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考
试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制
业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人
及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业
经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委
员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金
运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A级 5,807,326.39元，货币 B级 273,714,067.60
元。
二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 5,820,699.42 元，货币 B 级已分配
273,934,184.57元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 632,812.08元。应于收益支付日
2021年 1月 4日按 1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通货币市场证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的
计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基
金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 21 页 共 67 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 2100035号
海富通货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了海富通货币市场证券投资基金 (以下简称“海富通货币基金”) 财务报表，
包括 2020年 12月 31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变
动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国
证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了海富通货币基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净
值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通货币基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
海富通货币基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理
层对其他信息负责。其他信息包括海富通货币基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形
式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他
信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报
表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通货币基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非海富通货币基金计划
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通货币基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 23 页 共 67 页
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致海富通货币基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
王国蓓
倪益
北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
2021年 3月 29日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 4,250,440,807.48 6,260,815,772.33
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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结算备付金 7.4.10.6 - -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,133,836,110.80 2,613,043,692.41
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,133,836,110.80 2,613,043,692.41
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,015,625,823.45 2,763,757,505.63
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 52,919,005.34 76,931,866.22
应收股利
- -
应收申购款
6,262,839.57 8,489,857.45
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,459,084,586.64 11,723,038,694.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
69,999,775.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
29,479.43 2,232,600.16
应付管理人报酬
2,492,002.40 3,739,735.59
应付托管费
755,152.22 1,133,253.21
应付销售服务费
126,114.15 215,774.28
应付交易费用 7.4.7.7 123,069.26 142,542.82
应交税费
204.22 6,470.43
应付利息
3,891.87 -
应付利润
632,812.08 866,302.08
递延所得税负债
- -
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 25 页 共 67 页
其他负债 7.4.7.8 219,003.03 249,176.29
负债合计
74,381,503.66 8,585,854.86
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 8,384,703,082.98 11,714,452,839.18
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
8,384,703,082.98 11,714,452,839.18
负债和所有者权益总计
8,459,084,586.64 11,723,038,694.04
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.000元，基金份额总额
8,384,703,082.98份。其中海富通货币 A基金份额总额 244,077,232.94份，海富通货币 B
基金份额总额 8,140,625,850.04份。
7.2 利润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
343,240,128.36 547,989,673.54
1.利息收入
341,768,695.81 545,102,958.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 176,667,027.51 276,680,528.38
债券利息收入
53,603,802.47 92,348,968.75
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
111,497,865.83 176,073,460.88
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,471,432.55 2,886,715.53
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,471,432.55 2,886,715.53
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
- -
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 26 页 共 67 页
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
63,718,734.37 85,699,110.22
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1 44,641,026.86 58,590,034.42
2．托管费
7.4.10.2.
2 13,527,583.92 17,754,555.81
3．销售服务费
2,091,149.46 2,639,996.44
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
3,119,357.83 6,311,084.99
其中：卖出回购金融资产支出
3,119,357.83 6,311,084.99
6．税金及附加
13,393.43 35,920.75
7．其他费用 7.4.7.20 326,222.87 367,517.81
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
279,521,393.99 462,290,563.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
279,521,393.99 462,290,563.32
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 11,714,452,839.18 - 11,714,452,839.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 279,521,393.99 279,521,393.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -3,329,749,756.20 - -3,329,749,756.20
其中：1.基金申购款 55,387,977,950.19 - 55,387,977,950.19
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 27 页 共 67 页
2.基金赎回款
-58,717,727,706.39 -
-58,717,727,706.3
9
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - -279,521,393.99 -279,521,393.99
五、期末所有者权益（基
金净值） 8,384,703,082.98 - 8,384,703,082.98
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 18,550,087,836.61 - 18,550,087,836.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 462,290,563.32 462,290,563.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -6,835,634,997.43 - -6,835,634,997.43
其中：1.基金申购款 71,572,847,088.66 - 71,572,847,088.66
2.基金赎回款
-78,408,482,086.09 -
-78,408,482,086.0
9
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - -462,290,563.32 -462,290,563.32
五、期末所有者权益（基
金净值） 11,714,452,839.18 - 11,714,452,839.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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海富通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]第 194 号《关于同意海富通货币市场证
券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
964,227,474.56 元。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》
于 2005年 1月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20份基金
份额，其中认购资金利息折合 284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》并报中国证监会备案，自 2006年 8月 1日起，本基金分设两级基金份额：
A级基金份额和 B级基金份额，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《海富通基金管理有限公司关于修改海富通货币市场证券投资基金基金合同的
公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉
有关问题的规定》的有关规定及《海富通货币市场基金基金合同》和《海富通货币市场
基金托管协议》的约定，经本基金的基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致，并经中国证监会备案，自 2016年 6月 16日起对本基金的基金合同进行修改。
根据《海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金调整收益支付方
式并修改基金合同的公告》的规定，本基金的基金管理人经与基金托管人中国银行股份
有限公司协商一致，决定自 2019年 5月 21日起对本基金调整收益支付方式，并对本基
金的基金合同作相应修改。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修改后的《海富通货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于现金、期限 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税
后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批
准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部
(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 29 页 共 67 页
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债
券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率
每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于
每一估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与
公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以
内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内
将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当
使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。
当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方
法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合
同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收
基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变
动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益和资产支持证券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和
应收利息的差额确认。
债券利息收入和资产支持证券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的
金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券
实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到
期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行债券、资产支持证券等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 32 页 共 67 页
如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的规定，“每日分配、按日支付”。
本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投
资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后
2位，小数点后第 3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资
者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当
日投资者不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利
再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；
当进行收益结转时，若投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基
金份额；若投资者当日未结转收益为零，则基金份额持有人的基金份额保持不变；若投
资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；若投资者赎回全
部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者
部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起，
享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益
分配权益。本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。在不影响投资者利益情况
下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决
议通过。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关
键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 34 页 共 67 页
扣代缴 20%的个人所得税。
(d) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 440,807.48 815,772.33
定期存款 4,250,000,000.00 6,260,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以
内 -
200,000,000.00
存款期限 1-3个月 - 300,000,000.00
存款期限 3 个月以
上 4,250,000,000.00 5,760,000,000.00
其他存款 - -
合计 4,250,440,807.48 6,260,815,772.33
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,133,836,110.80 2,135,314,000.00 1,477,889.20 0.0176
合计 2,133,836,110.80 2,135,314,000.00 1,477,889.20 0.0176
资产支持证券 - - - -
合计 2,133,836,110.80 2,135,314,000.00 1,477,889.20 0.0176
项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 35 页 共 67 页
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,613,043,692.41 2,615,045,000.00 2,001,307.59 0.0171
合计 2,613,043,692.41 2,615,045,000.00 2,001,307.59 0.0171
资产支持证券 - - - -
合计 2,613,043,692.41 2,615,045,000.00 2,001,307.59 0.0171
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,015,625,823.45 -
合计 2,015,625,823.45 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,763,757,505.63 -
合计 2,763,757,505.63 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 36 页 共 67 页
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 4,275.75 67,050.03
应收定期存款利息 39,031,920.51 56,198,279.99
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 12,098,669.64 16,000,906.24
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 1,784,139.44 4,665,629.96
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 52,919,005.34 76,931,866.22
7.4.7.6其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 123,069.26 142,542.82
合计 123,069.26 142,542.82
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3.03 176.29
预提费用 219,000.00 249,000.00
合计 219,003.03 249,176.29
7.4.7.9实收基金
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 67 页
海富通货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 447,888,322.11 447,888,322.11
本期申购 2,177,135,020.94 2,177,135,020.94
本期赎回（以“-”号填列） -2,380,946,110.11 -2,380,946,110.11
本期末 244,077,232.94 244,077,232.94
海富通货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,266,564,517.07 11,266,564,517.07
本期申购 53,210,842,929.25 53,210,842,929.25
本期赎回（以“-”号填列） -56,336,781,596.28 -56,336,781,596.28
本期末 8,140,625,850.04 8,140,625,850.04
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减
份额。
7.4.7.10未分配利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 5,807,326.39 - 5,807,326.39
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,807,326.39 - -5,807,326.39
本期末 - - -
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 67 页
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 273,714,067.60 - 273,714,067.60
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -273,714,067.60 - -273,714,067.60
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
活期存款利息收入 1,065,640.85 484,499.43
定期存款利息收入 175,599,901.66 276,169,961.70
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,485.00 26,067.25
其他 - -
合计 176,667,027.51 276,680,528.38
7.4.7.12股票投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 13,700,383,013.42 21,728,363,397.98
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 67 页
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
13,554,652,493.55 21,501,609,765.87
减：应收利息总额 144,259,087.32 223,866,916.58
买卖债券差价收入 1,471,432.55 2,886,715.53
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17公允价值变动收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18其他收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
审计费用 90,000.00 120,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行划款手续费 78,673.24 81,070.58
其他费用 1,549.63 10,447.23
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共 67 页
合计 326,222.87 367,517.81
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制
关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票
交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证
交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
上年度可比期间
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 67 页
2020年1月1日至2020年12月31
日
2019年1月1日至2019年12月31
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 200,000,000.00 100.00% 5,920,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 2,200.00 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 65,120.00 100.00% - -
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由
中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券证券交易专用
交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得证券研究综合服
务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
当期发生的基金应支付 44,641,026.86 58,590,034.42
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 67 页
的管理费
其中：支付销售机构的客
户维护费 3,414,489.65 2,059,214.65
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,527,583.92 17,754,555.81
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 75,393.50 1,843.17 77,236.67
海通证券 9,400.81 57,660.33 67,061.14
海富通 33,606.46 994,735.72 1,028,342.18
合计 118,400.77 1,054,239.22 1,172,639.99
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 138,198.95 3,423.14 141,622.09
海通证券 8,609.76 46,916.00 55,525.76
海富通 43,770.07 1,513,809.21 1,557,579.28
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 67 页
合计 190,578.78 1,564,148.35 1,754,727.13
注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
海富通货币 A 类基金日基金销售服务费=前一日 A 类份额对应的基金资产净值 ×
0.25%/ 当年天数。
海富通货币 B 类基金日基金销售服务费=前一日 B 类份额对应的基金资产净值 ×
0.01%/ 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 244,968,090.62 - - -
11,552,446,0
00.00
954,975.
40
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 518,405,580.37 - - -
12,645,708,0
00.00
888,807.
50
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共 67 页
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B
报告期初持有的
基金份额 23,800.16 - - 100,000,000.00
报告期间申购/买
入总份额 127.25 379,966,879.10 911,237.79 26,910,892.30
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减：报告期间赎回
/卖出总份额 23,927.41 205,000,000.00 887,437.63 126,910,892.30
报告期末持有的
基金份额 - 174,966,879.10 23,800.16 -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 - 2.15% 0.00% -
注：1、期间申购/买入总份额中含红利再投份额。
2、基金管理人于 2020 年度期间合计申购 377,023,927.41 份，申购费为 0，符合招
募说明书中规定的申购费率；期间合计赎回 205,023,927.41 份，赎回费为 0，符合招募
说明书中规定的赎回费率。
3、基金管理人于 2020年度期间因红利再投获得本基金 2,943,078.94份。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通货币 B
份额单位：份
关联方名称
海富通货币B本期末
2020年12月31日
海富通货币B上年度末
2019年12月31日
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 45 页 共 67 页
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期
存款
440,807.48 1,065,640.85 815,772.33 484,499.43
中国银行-定期
存款
- 1,190,888.89 - 2,994,999.99
合计 440,807.48 2,256,529.74 815,772.33 3,479,499.42
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记
结算有限责任公司的结算备付金，于 2020年 12月 31日的相关余额为人民币 0.00元。
（2019年 12月 31日：人民币 0.00元）
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
5,798,034.53 22,664.89 -13,373.03 5,807,326.39 -
2、海富通货币 B
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
海通证券 908,807,108.41 11.16% 500,099,137.10 4.27%
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
269,704,569.67 4,229,614.90 -220,116.97 273,714,067.60 -
7.4.12期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于 2020年 12月 31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2020年 12月 31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 69,999,775.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
112008218
20中信银行
CD218
2021-01-04 99.47 800,000 79,578,611.07
合计
800,000 79,578,611.07
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于 2020年 12月 31日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2020年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 47 页 共 67 页
● 市场风险
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定
收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行及其他股份制商业银行，与银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券或长期信用评级在 AA+以下的其他债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散
信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计
不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的
净资产的 10%。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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和资产支持证券占基金资产净值的比例为 20.32%(2019年 12月 31日：16.50%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 60,000,892.78 240,183,088.57
A-1以下 - --
未评级 149,919,496.97 679,894,004.56
合计 209,920,389.75 920,077,093.13
注：未评级部分为国债、政策性金融债、以及短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,633,662,448.93 1,522,816,567.84
合计 1,633,662,448.93 1,522,816,567.84
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 290,253,272.12 170,150,031.44
合计 290,253,272.12 170,150,031.44
注：未评级部分为国债、政策性金融债。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2020年 12月 31日，除卖出回购资产款余额中有人民币 69,999,775.00元将在一
个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均
剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020年 12月 31日，
本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 53.84%，本基金投资
组合的平均剩余期限为 46天，平均剩余存续期为 46天。本基金持有的现金、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例为 32.50%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于
2020年 12月 31日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
银行存款 4,050,440,807.48 200,000,000.00 - 4,250,440,807.48
交易性金融资产 2,133,836,110.80 - - 2,133,836,110.80
买入返售金融资
产
2,015,625,823.45 - - 2,015,625,823.45
应收利息 - - 52,919,005.34 52,919,005.34
应收申购款 - - 6,262,839.57 6,262,839.57
资产总计
8,199,902,741.73 200,000,000.00 59,181,844.91 8,459,084,586.64
负债
卖出回购金融资
产
69,999,775.00 - - 69,999,775.00
应付赎回款 - - 29,479.43 29,479.43
应付管理人报酬 - - 2,492,002.40 2,492,002.40
应付托管费 - - 755,152.22 755,152.22
应付销售服务费 - - 126,114.15 126,114.15
应付交易费用 - - 123,069.26 123,069.26
应付税费 - - 204.22 204.22
应付利息 - - 3,891.87 3,891.87
应付利润 - - 632,812.08 632,812.08
其他负债 - - 219,003.03 219,003.03
负债总计 69,999,775.00 - 4,381,728.66 74,381,503.66
利率敏感度缺口 8,129,902,966.73 200,000,000.00 54,800,116.25 8,384,703,082.98
上年度末
2019年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 52 页 共 67 页
资产
银行存款 6,260,815,772.33 - - 6,260,815,772.33
交易性金融资产 2,554,218,908.91 58,824,783.50 - 2,613,043,692.41
买入返售金融资
产
2,763,757,505.63 - - 2,763,757,505.63
应收利息 - - 76,931,866.22 76,931,866.22
应收申购款 - - 8,489,857.45 8,489,857.45
资产总计 11,578,792,186.87 58,824,783.50
85,421,723.67
11,723,038,694.0
4
负债
应付赎回款 - - 2,232,600.16 2,232,600.16
应付管理人报酬 - - 3,739,735.59 3,739,735.59
应付托管费 - - 1,133,253.21 1,133,253.21
应付销售服务费 - - 215,774.28 215,774.28
应付交易费用 - - 142,542.82 142,542.82
应付税费 - - 6,470.43 6,470.43
应付利润 - - 866,302.08 866,302.08
其他负债 - - 249,176.29 249,176.29
负债总计 -
-
8,585,854.86 8,585,854.86
利率敏感度缺口 11,578,792,186.87 58,824,783.50 76,835,868.81
11,714,452,839.1
8
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
市场利率下降 25个基点 673,905.20 893,724.10
市场利率上升 25个基点 -672,002.00 -891,020.26
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共 67 页
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债
下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2020年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为人民币 2,133,836,110.80 元，无属于第一或第三层次的
余额(2019年 12月 31日：属于第二层次的余额为人民币 2,613,043,692.41元，无属于第
一或第三层次的余额)。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包
括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019 年 12
月 31日：无)。
7.4.14.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金
融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,133,836,110.80 25.23
其中：债券 2,133,836,110.80 25.23
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,015,625,823.45 23.83
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,250,440,807.48 50.25
4 其他各项资产 59,181,844.91 0.70
5 合计 8,459,084,586.64 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.30
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 69,999,775.00 0.83
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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报告期末投资组合平均剩余期限
46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 44.08 0.83
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 29.53 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 7.25 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 13.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 5.96 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 100.18 0.83
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 430,172,548.69 5.13
其中：政策性金融债 430,172,548.69 5.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,001,113.18 0.83
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,633,662,448.93 19.48
8 其他 - -
9 合计 2,133,836,110.80 25.45
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 112015074
20民生银行(防
疫专项)CD074
2,000,000 199,178,102.32 2.38
2 112096585
20重庆农村商行
CD049
1,500,000 149,903,498.98 1.79
3 112015388
20民生银行
CD388
1,500,000 149,254,199.59 1.78
4 160302 16进出 02 1,200,000 120,027,593.12 1.43
5 112003142
20农业银行
CD142
1,000,000 99,709,077.61 1.19
6 112003083
20农业银行
CD083
1,000,000 99,706,536.66 1.19
7 112003076
20农业银行
CD076
1,000,000 99,699,855.67 1.19
8 112003149
20农业银行
CD149
1,000,000 99,588,248.93 1.19
9 112072780
20宁波银行
CD213
1,000,000 99,570,386.76 1.19
10 112009355
20浦发银行
CD355
1,000,000 99,494,634.27 1.19
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 57 页 共 67 页
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0210%
报告期内偏离度的最低值 -0.0083%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0066%
以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
2007年 7月 1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法
进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.9.2 报告期内本基金投资的 20 民生银行(防疫专项)CD074（112015074）、20 民生银行
CD388（112015388）的发行人，因未按规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资
料和交易记录、报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，于 2020
年 2月 10日被中国人民银行处罚罚款人民币 2360万元。因违反宏观调控政策，违规为
房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等多项行
为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》，于
2020年 7月 14日被中国银行保险监督管理委员会处罚没收违法所得 296.47万元，罚款
10486.47万元，罚没合计 10782.94万元。因未按照规定进行审核，未按规定进行尽职调
查，未按照规定以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金和未按照规
定对跨境担保交易的背景进行尽职调查，于 2020年 9月 30日被外管局泉州市中心支局
处以罚款 800万元，没收违法所得 304.10万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共 67 页
报告期内本基金投资的 20 农业银行 CD142（112003142）、20 农业银行 CD083
（112003083）、20农业银行 CD076（112003076）、20农业银行 CD149（112003149）的
发行人，因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告且未向监管部门报告、违
规转让正常类贷款、个人住房贷款首付比例违规、贷后管理缺失等行为，违反了《中华
人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》的规定，于 2020 年 7
月 13日被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万元，罚
没合计 5315.6万元。因收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保
账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费），于
2020年 12月 7日被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77
万元，罚没金额合计 198.36万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 20浦发银行 CD355（112009355）的发行人，因未按专营部门制
规定开展同业业务，同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目，为银行理财资
金投向非标准化债权资产违规提供担保，未按规定进行贷款资金支付管理与控制，通过
票据转贴现业务调节信贷规模，办理无真实贸易背景的贴现业务，未按权限和程序办理
委托贷款业务等违规行为，于 2020年 8月 10日被中国银行保险监督管理委员会上海监
管局责令改正、并处以罚款 2100万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余三名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 52,919,005.34
4 应收申购款 6,262,839.57
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 59 页 共 67 页
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 59,181,844.91
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通货
币 A
133,2
27
1,832.04 13,447,354.11 5.51%
230,629,878.8
3
94.49%
海富通货
币 B
70
116,294,655.0
0
8,115,336,384.
87
99.69% 25,289,465.17 0.31%
合计 133,2
97
62,902.41
8,128,783,738.
98
96.95%
255,919,344.0
0
3.05%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 券商类机构 908,807,108.41 10.84%
2 银行类机构 812,252,756.54 9.69%
3 保险类机构 635,559,132.44 7.58%
4 其他类机构 458,635,628.55 5.47%
5 银行类机构 400,352,181.89 4.77%
6 其他类机构 400,023,639.43 4.77%
7 券商类机构 306,597,101.16 3.66%
8 银行类机构 291,005,568.82 3.47%
9 保险类机构 257,383,214.10 3.07%
10 其他类机构 206,360,926.65 2.46%
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 60 页 共 67 页
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通货币 A 4,815.44 0.0020%
海富通货币 B - -
合计 4,815.44 0.0001%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日（2005年 1月 4日）
基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 447,888,322.11 11,266,564,517.07
本报告期基金总申购份额 2,177,135,020.94 53,210,842,929.25
减：本报告期基金总赎回份额 2,380,946,110.11 56,336,781,596.28
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 244,077,232.94 8,140,625,850.04
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 61 页 共 67 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2020年 5月 26日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、2020年 6月 24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、2020年 7月 25日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，分别聘请孙海忠先生、胡光涛先生担任公司副总经理职务。
4、2020年 8月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，奚万荣先生不再担任公司督察长职务，并决定由公司董事长杨仓兵
先生代为履行督察长职务，代为履行督察长职务的期限不超过 90日。
5、2020年 8月 22日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，聘请岳冲先生担任公司督察长职务，公司董事长杨仓兵先生不再代
行督察长职务。
6、2020年 11月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会
第二十七次临时会议审议通过，孙海忠先生不再担任公司副总经理职务。
7、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内改聘毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计
师事务所，并依法履行了公告手续。报告期内本基金应支付给所聘任会计师事务所的报
酬为 90,000.00元，该审计机构已为本基金提供审计服务的连续年限为 1年。
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 62 页 共 67 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 2,200.00 100.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持
评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元
租用意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理
办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共 67 页
的比例
海通证券 - -
200,000,
000.00
100.00% - -
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
11.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏银行股份有限公司为销售
机构的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-02
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同、托管协议的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-07
3
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-20
4
海富通基金管理有限公司调整旗下基金
2020年春节假期期间交易确认、清算交
收、开放日期、基金分红等相关事项的
公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-31
5
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台通联支付渠道新增部分银行卡并开
展申购费率优惠的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-02
6
海富通基金管理有限公司关于参加部分
销售机构申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-04
7
海富通基金管理有限公司关于推迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-27
8
海富通基金管理有限公司关于暂停泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理旗
下基金相关销售业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-24
9
海富通货币市场证券投资基金五一假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-27
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信建投期货有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-20
11 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管理 2020-05-22
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共 67 页
基金新增和耕传承基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
12
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-26
13
海富通基金管理有限公司关于延迟和耕
传承基金销售有限公司代销旗下基金的
公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-26
14
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金开通与旗下部分基
金之间转换业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-03
15
海富通基金管理有限公司关于变更直销
中心交易传真号码的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-06
16
海富通货币市场证券投资基金端午假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-20
17
海富通基金管理有限公司关于增聘基金
经理助理的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-24
18
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-24
19
海富通货币市场证券投资基金调整大额
申购和转换转入业务金额限额的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-07-22
20
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-07-25
21
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-07-25
22
海富通货币市场证券投资基金基金经理
变更公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-08-04
23
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-08-11
24
海富通货币市场证券投资基金调整大额
申购和转换转入业务金额限额的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-08-13
25
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
2020-08-22
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共 67 页
基金电子披露网站
26
海富通基金管理有限公司关于网上直销
开通汇款交易业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-17
27
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-19
28
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-24
29
海富通货币市场证券投资基金国庆假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-25
30
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加招商银行股份有限公司旗下招赢通
平台申购及定期定额投资费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-26
31
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-24
32
海富通基金管理有限公司关于网上直销
汇款交易业务开展费率优惠的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-29
33
海富通基金管理有限公司关于终止大泰
金石基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-30
34
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-11-11
35
海富通基金管理有限公司 关于旗下部
分基金改聘会计师事务所的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-11-18
36
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加宁波银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-11-26
37
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-01
38
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中国人寿保险股份有限公司为
销售机构的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-05
39
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国工商银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-18
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 67 页
40
海富通基金管理有限公司关于终止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司、浙江
金观诚基金销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-18
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 92只公募基金。截至 2020年 12月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通货币市场证券投资基金 2020年年度报告
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海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股
票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏
股混合型基金三年期奖”。
§13
备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
