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海富通研究精选混合C(006556)

海富通研究精选混合型证券投资基金2020年年度报告

海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 
 
 
 
 
海富通研究精选混合型证券投资基金 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年三月三十一日
海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 
第 2 页 共 72 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 3 页 共 72 页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 20 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 24 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 60 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 4 页 共 72 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 61 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 61 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 62 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 63 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 64 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 66 12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 69 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 71 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 71 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 71 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 71 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 5 页 共 72 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通研究精选混合型证券投资基金 基金简称 海富通研究精选混合 基金主代码 006556 交易代码 006556 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 29日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,915,854.48份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通研究精选混合 A 海富通研究精选混合 C 下属分级基金的交易代码 006557 006556 报告期末下属分级基金的份 额总额 13,637,169.73份 278,684.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金依托基金管理人的研究平台和研究优势,通过对 企业基本面全面、深入的研究,精选具有投资价值的上 市公司股票构建投资组合,在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为混合型基金,对股票资产的投资比例不低于基 金资产的 60%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋 势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场风险收 益特征及市场行为因素等进行评估分析,对股票资产和 固定收益类资产等的预期风险收益进行动态跟踪,从而 构建本基金的投资组合。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基 金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 6 页 共 72 页 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 岳冲 郭明 联系电话 021-38650788 010-66105799 电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 杨仓兵 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道 中心 11楼 注册登记机构 海富通基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路


66 号东亚银行金融 大厦 36-37 层 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 7 页 共 72 页 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和 指标 2020年 2019年 1月 29日(基金合同生 效日)至 2019年 12月 31日 海富通研究精 选混合 A 海富通研究精 选混合 C 海富通研究精 选混合 A 海富通研究精 选混合 C 本期已实现收益 5,067,923.31 165,219.84 483,549.46 854,997.72 本期利润 8,621,070.94 93,553.33 357,828.63 1,201,886.31 加权平均基金份额 本期利润 0.5999 0.2105 0.1437 0.0484 本期加权平均净值 利润率 44.63% 16.39% 14.32% 4.95% 本期基金份额净值 增长率 35.94% 34.78% 12.66% 10.44% 3.1.2 期末数据和指 标 2020年末 2019年末 海富通研究精 选混合 A 海富通研究精 选混合 C 海富通研究精 选混合 A 海富通研究精 选混合 C 期末可供分配利润 7,248,366.75 136,134.71 34,658.22 63,978.12 期末可供分配基金 份额利润 0.5315 0.4885 0.1266 0.1044 期末基金资产净值 20,885,536.48 414,819.46 308,380.33 676,973.65 期末基金份额净值 1.5315 1.4885 1.1266 1.1044 3.1.3累计期末指标 2020年末 2019年末 海富通研究精 选混合 A 海富通研究精 选混合 C 海富通研究精 选混合 A 海富通研究精 选混合 C 基金份额累计净值 增长率 53.15% 48.85% 12.66% 10.44% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 8 页 共 72 页 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.海富通研究精选混合 A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.89% 1.23% 8.83% 0.81% 1.06% 0.42% 过去六个 月 14.65% 1.57% 16.86% 1.09% -2.21% 0.48% 过去一年 35.94% 1.78% 21.37% 1.16% 14.57% 0.62% 自基金合 同生效起 至今 53.15% 1.52% 48.54% 1.10% 4.61% 0.42% 2.海富通研究精选混合 C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.67% 1.23% 8.83% 0.81% 0.84% 0.42% 过去六个 月 14.19% 1.57% 16.86% 1.09% -2.67% 0.48% 过去一年 34.78% 1.78% 21.37% 1.16% 13.41% 0.62% 自基金合 同生效起 至今 48.85% 1.52% 48.54% 1.10% 0.31% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


海富通研究精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 9 页 共 72 页 1.海富通研究精选混合 A (2019年 1月 29日至 2020年 12月 31日) 2.海富通研究精选混合 C (2019年 1月 29日至 2020年 12月 31日) 注:本基金合同于 2019年 1月 29日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二) 投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 10 页 共 72 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通研究精选混合型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1.海富通研究精选混合 A 2.海富通研究精选混合 C 注:图中列示的 2019年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 1月 29日(基金 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 11 页 共 72 页 合同生效日)起至 12月 31日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于 2019年 1月 29日生效,2019年及 2020年均未实施利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公 司”)于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 12月 31日,本基金管理人共管 理 81 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券 投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开 放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基 金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债 优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通 改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益 灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰 债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证 券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配 置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利 纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债 债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 12 页 共 72 页 券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海 富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投 资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置 混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富 通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投 资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短 期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目 标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通中短债债券型证券投资基金、 海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数 证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债 券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养 老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通科技创新混合型证券投资 基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资 基金、海富通瑞弘 6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基 金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投 资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓海 本基金 的基金 经理;海 富通阿 尔法对 冲混合 基金经 理;海富 通安颐 收益混 合基金 经理;海 富通安 2019-06-25 2020-10-2 3 20年 硕士,持有基金从业人员 资 格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 , American Bourses Corporation 中国 区总经理,海富通基金管 理有限公司定量分析师、 高级定量分析师、定量及 风险管理负责人、定量及 风险管理总监、多资产策 略投资部总监,现任海富 通基金管理有限公司量化 投资部总监。2016年 6月 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 13 页 共 72 页 益对冲 混合基 金经理; 海富通 创业板 增强基 金经理; 海富通 富盈混 合基金 经理;海 富通富 泽混合 基金经 理;海富 通添鑫 收益债 券基金 经理;海 富通欣 荣混合 基金经 理;海富 通中证 500增强 基金经 理;量化 投资部 总监。 起任海富通安颐收益混合 (原海富通养老收益混 合)基金经理。2016 年 6 月至 2020年 10 月兼任海 富通新内需混合基金经 理。2016年 9月起兼任海 富通欣荣混合基金经理。 2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混 合基金经理。2017年 5月 至 2019年 10月兼任海富 通富睿混合(现海富通沪 深 300 增强)基金经理。 2018年 3月至 2019年 10 月兼任海富通富祥混合基 金经理。2018 年 4 月至 2018年 7月兼任海富通东 财大数据混合基金经理。 2018年 4月起兼任海富通 阿尔法对冲混合、海富通 创业板增强的基金经理。 2018年 4月至 2020年 10 月兼任海富通量化前锋股 票、海富通稳固收益债券、 海富通欣享混合的基金经 理。2018 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益 混合、海富通量化多因子 混合的基金经理。2019年 6 月至 2020 年 10 月兼任 海富通研究精选混合基金 经理。2020年 1月起兼任 海富通安益对冲混合基金 经理。2020年 3月起兼任 海富通中证 500 增强(原 海富通中证内地低碳指 数)基金经理。2020 年 4 月起兼任海富通添鑫收益 债券基金经理。2020 年 5 月起兼任海富通富盈混合 基金经理。2020年 6月起 兼任海富通富泽混合基金 经理。 王金祥 本基金 的基金 2019-01-29 - 16年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。2004年 2月至 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 14 页 共 72 页 经理;研 究部总 监。 2005年 5月任东莞证券有 限责任公司分析师,2005 年 6月至 2006年 4月任新 疆证券有限责任公司分析 师,2006 年 5 月至 2009 年 9 月任兴业证券股份有 限公司研发中心行业二部 副经理。2009年 9月加入 海富通基金管理有限公 司,历任股票分析师、高 级股票分析师、基金经理 助理、研究副总监。现任 海富通基金管理有限公司 研究部总监。2018 年 11 月至 2020年 10 月任海富 通风格优势混合基金经 理。2019年 1月起兼任海 富通研究精选混合基金经 理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募 资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法律法规的具体要求,持续完善了公司投 资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交 易管理活动以及公司内部的证券分配,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各 投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 15 页 共 72 页 交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1 日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率 为 0的 T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优 比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对 旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年,A 股市场不但经受住了突发疫情的冲击,而且经受住了特朗普政府 对华摩擦带来的外部冲击。二季度之后,在经济基本面率先回升与政策面呵护之下,成 为全球主要股市中表现最亮眼的市场之一。具体来看,沪深 300 指数、科创 50 指数、 中小板指、创业板指等主要指数当年涨幅分别达到 27.21%、39.30%、43.91%、64.96%。 就行业表现而言,28个申万一级行业表现两极分化显著。全年涨幅居于前五位的行 业分别是休闲服务、电气设备、食品饮料、国防军工和医药生物,全年涨幅均超过 50%。 与之相比,房地产、通信、建筑装饰、纺织服装、银行等五个表现最差的行业全年跌幅 3%-10%不等。全年行情的主线集中于消费和成长两个方向,既包括了以白酒、免税服 务为代表的消费升级板块,也包括了新能源车、光伏、CXO与创新药、半导体与 5G等 中国经济转型升级的板块。而传统经济集中的相关行业除大炼化等少数细分领域之外, 虽然也有过脉冲式的上涨,但是总体表现低迷。与结构性牛市相伴的是 A股 4000多支 股票在 2020年超过一半是下跌或者持平的。 从业绩的角度来看,跌幅居于前五位的行业当中,除通信和纺织服装之外的其余三 个行业万得一致预期的行业利润增速都是下滑的。而行业盈利增速预期前五位的行业除 电气设备之外,不论是传统经济的有色金属、农林牧渔、机械设备,还是偏成长的计算 机,均未进入年度涨幅前五位。 与二级市场不断走高相应的则是热络的一级市场。在推行股票发行注册制的环境之 下,从万得统计数据来看,全年 A股市场的权益融资规模,包括 IPO、再融资、优先股、 可转债等合计超过 1.6万亿元,仅次于 2016年和 2015年。截至 2020年年底,沪深两市 的股票数量突破了 4000支。沪深两市总市值接近 80万亿元,与当年 GDP 的比值接近 0.8。 2020年基于对市场的乐观判断,本基金全年维持高仓位运作,全年超配方向主要是 科技成长及大消费方向,四季度随着疫苗成功研发使得市场对 21年全球经济变得乐观, 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 16 页 共 72 页 本基金适当增配了金融、化工、建材、有色等顺周期品种,适当降低了科技成长及泛消 费相关配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通研究精选混合 A 净值增长率为 35.94%,同期业绩比较基准收益 率为 21.37%,基金净值跑赢业绩比较基准 14.57 个百分点。海富通研究精选混合 C 净 值增长率为 34.78%,同期业绩比较基准收益率为 21.37%,基金净值跑赢业绩比较基准 13.41个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年,随着全球主要经济体财政与货币刺激政策的落地,疫苗接种率的不 断提升,疫情的外部冲击的边际钝化,经济回升的方向是比较确定的。而 2020年以来, 从农产品到石油以外的矿产品出现的广泛价格上升将抬升全球的 PPI和 CPI。若不再出 现加深全球结构对立与冲突的因素,那么 2021年的宏观环境将会是偏暖的。 映射到 A股市场,实体经济的回升和外部环境的缓和可能对于全市场的盈利增速和 估值中枢带来正好相反的影响。对于盈利增速,存量部分的传统经济由负转正是大概率 的,这就决定了全年的利润增速同比上行的趋势。而对于估值部分则可能正好相反,边 际流动性持续宽松的概率非常小,那么由其带来的估值扩张也基本到头。由此带来的结 构性行情将更多地是由企业季度经营业绩的逐季连续变化来决定,即哪些细分行业的龙 头公司能够保持经营业绩的逐季提升与扩张,哪些公司的股价表现则会更坚挺。那些需 要把 2025年乃至 2030年的市场空间与市占率预期折现到当前的公司,股价可能存在着 估值消化的压力。 整体看 2021 年市场仍积极可为,尤其是上半年机会相对比较确定,方向上随着全 球经济的复苏,顺周期及欧美出口方向值得重视,其中的龙头个股值得深入挖掘;另外, 长期成长赛道的景气成长股仍值得重视,例如,新能源车、光伏、半导体等方向还需要 重点布局。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过业务审核、 现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作,强化基金运作和公 司运营的合规性,督促业务部门不断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察 稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面: 一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。 根据法律法规和监管政策的发展和变化以及股东方针对公司内部风险管理的要求, 自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工作,组织各部门对多项内部制度和流程 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 17 页 共 72 页 进行了更新,健全了公司内部控制制度体系,强化了各项内控职责,提升了公司内部控 制环境建设,为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障,为基金持有人利益最大化 提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。 本报告期内,坚持以法律法规和公司管理制度为依据,对公司和基金日常运作的各 项业务实施事前、事中、事后的合规性审核,对新产品和新业务进行合规性审核,确保 了基金运作的诚信和合法合规性。此外,督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内 部控制的需要,对公司各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计,对检查 中发现的问题向公司经营管理层汇报,并跟踪落实各项问题的整改情况,严格控制了各 部门的主要风险,加强并完善公司的内部控制状况。同时,根据法规、股东方等要求, 公司聘请会计师事务所、律师事务所等对公司内部控制管理、合规有效性、反洗钱风险 等开展了专项评估。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计,公司对治理 结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理 及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善,强化了现有规章制 度的执行力度。 三、有效推进反洗钱工作。 本报告期内,结合反洗钱法规及公司业务特点,完善了反洗钱制度及流程,组织多 场反洗钱专项培训和考试;重点开展全面的直销客户信息核查清理工作,对于直销投资 者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的客户予以限制交易;梳理 高风险业务清单并更新业务流程,针对机构洗钱风险评估发现的问题进行整改和优化; 稳步推进代销模式洗钱风险管理工作,督促代销机构签署反洗钱补充协议;牵头持续对 反洗钱系统进行升级改造,强化对大额交易和可疑交易方面的监控,并按时向中国反洗 钱监测分析中心报送相关数据。报告期内,公司根据监管要求完成了 2019 年度的反洗 钱分类评级自评估工作。 四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念。 本报告期内,公司为鼓励投资者进行长期投资,持续不断的和投资者进行沟通,并 利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进 投资者教育工作,努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念,培养广大投资者的风险 意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习,组织开展内外部培训,提升员工的合规及风险意识。 本报告期内,为提高公司全员的合规意识,进一步加强组织各类合规培训频率,及 时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实,并组织全体员工开展各类内外部培训,剖 析风险案例,培训内容主要包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售 业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、员工行为管理、反洗钱、子 公司资管业务合规风险等方面,并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考 试。通过培训,增强了员工的合规意识和风险防范意识,提升了员工的主动识别和控制 业务风险的积极性和能力。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 18 页 共 72 页 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,维护和保 障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日 对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复 核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理 负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的 风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关 部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进 行基金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2019年 3月 5日至 2020年 12月 31日,已连续超过六十个工作日出现基 金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟通过基金转型的方式解决,解决方案已 根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对海富通研究精选混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 19 页 共 72 页 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,海富通研究精选混合型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有 限公司在海富通研究精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通研究精选混合型证 券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2021)第 21070号 海富通研究精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了海富通研究精选混合型证券投资基金(以下简称“海富通研究精选混合基 金”)的财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表和所有者 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中 所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会 (以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反 映了海富通研究精选混合基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果 和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 20 页 共 72 页 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海富通研究精选混合基金,并履行 了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 海富通研究精选混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管 理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要 的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估海富通研究精选混合基金的持续经 营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人 管理层计划清算海富通研究精选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督海富通研究精选混合基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济 决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞 弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 21 页 共 72 页 审计证据,就可能导致对海富通研究精选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致海富通研究精选混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


薛竞


沈兆杰 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 2021年 3月 29日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:海富通研究精选混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 8,575,403.04 277,475.26 结算备付金


37,496.22 863.15 存出保证金


3,754.26 236.46 交易性金融资产 7.4.7.2 20,799,688.19 919,706.54 其中:股票投资


19,792,788.19 919,706.54 基金投资


- - 债券投资


1,006,900.00 - 资产支持证券投资


- - 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 22 页 共 72 页 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


420,539.69 505,814.28 应收利息 7.4.7.5 22,166.81 57.30 应收股利


- - 应收申购款


- 175.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


29,859,048.21 1,704,327.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


529,013.68 - 应付赎回款


7,917,126.69 584,689.81 应付管理人报酬


35,557.94 2,066.67 应付托管费


5,926.33 344.45 应付销售服务费


280.60 494.10 应付交易费用 7.4.7.7 20,787.03 1,378.98 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 50,000.00 130,000.00 负债合计


8,558,692.27 718,974.01 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 13,915,854.48 886,717.64 未分配利润 7.4.7.10 7,384,501.46 98,636.34 所有者权益合计


21,300,355.94 985,353.98 负债和所有者权益总计


29,859,048.21 1,704,327.99 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 23 页 共 72 页 注:报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额 13,915,854.48份。其中 A类基金份 额总额 13,637,169.73份,基金份额净值 1.5315元;C类基金份额总额 278,684.75份, 基金份额净值 1.4885元。 7.2 利润表 会计主体:海富通研究精选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 29日 (基金合同生效 日)至 2019年 12 月 31日 一、收入


9,214,345.41 2,470,421.31 1.利息收入


35,743.48 684,879.26 其中:存款利息收入 7.4.7.11 6,420.59 389,159.98 债券利息收入


22,089.80 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


7,233.09 295,719.28 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


5,692,977.64 1,510,742.22 其中:股票投资收益 7.4.7.12 5,541,556.32 1,479,570.26 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 4,011.27 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 147,410.05 31,171.96 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 3,481,481.12 221,167.76 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 4,143.17 53,632.07 减:二、费用


499,721.14 910,706.37 1.管理人报酬


296,165.68 418,545.10 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 24 页 共 72 页 2.托管费


49,360.90 69,757.56 3.销售服务费


4,552.34 203,651.77 4.交易费用 7.4.7.19 98,564.19 85,060.00 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.03 - 7.其他费用 7.4.7.20 51,078.00 133,691.94 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 8,714,624.27 1,559,714.94 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 8,714,624.27 1,559,714.94 注:本基金的基金合同于 2019年 1月 29日生效,上年度可比期间为 2019年 1月 29 日(基金合同生效日)到 2019年 12月 31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通研究精选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 886,717.64 98,636.34 985,353.98 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 8,714,624.27 8,714,624.27 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) 13,029,136.84 -1,428,759.15 11,600,377.69 其中:1.基金申购款 19,864,789.76 1,539,732.38 21,404,522.14 2.基金赎回款 -6,835,652.92 -2,968,491.53 -9,804,144.45 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 25 页 共 72 页 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 13,915,854.48 7,384,501.46 21,300,355.94 项目 上年度可比期间 2019年 1月 29日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 263,880,805.88 - 263,880,805.88 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 1,559,714.94 1,559,714.94 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) -262,994,088.24 -1,461,078.60 -264,455,166.84 其中:1.基金申购款 464,850.88 7,952.88 472,803.76 2.基金赎回款 -263,458,939.12 -1,469,031.48 -264,927,970.60 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 886,717.64 98,636.34 985,353.98 注:本基金的基金合同于 2019年 1月 29日生效,上年度可比期间为 2019年 1月 29 日(基金合同生效日)到 2019年 12月 31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:胡光涛,会计机构负责人:胡正万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通研究精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]856号文《关于准予海富通研究精选混合型证 券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 26 页 共 72 页 资基金法》和《海富通研究精选混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为混 合型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 263,852,845.94 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 验字(2019)第 0013 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通研究精选混合 型证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为 263,880,805.88份,A类基金份额 14,892,110.25份,C类基金份额 248,988,695.63份, 其中认购资金利息折合 A基金份额 918.54份,认购资金利息折合 C基金份额 27,041.40 份。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有 限公司。 根据《海富通研究精选混合型证券投资基金基金合同》和《海富通研究精选混合型 证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、销售服务 费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申 购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资者认 购/申购时不收取认/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C类 基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通研究精选混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定, 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、 可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存 单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合 中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比 例为 60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%;每个交易日日终, 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资 范围。本基金的业绩比较基准为:中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 27 页 共 72 页 证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《海富通研究精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同 生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020 年 12月 31日,本基金出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形,本基 金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经 营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的 要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年 1月 1日 至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 28 页 共 72 页 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具按如下原则确定公允 价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 29 页 共 72 页 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减 资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用 情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动 损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 30 页 共 72 页 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 31 页 共 72 页 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券 交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的 该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行 间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有 的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 32 页 共 72 页 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月 以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人 所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定 计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 8,575,403.04 277,475.26 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以 内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以 上 - - 其他存款 - - 合计 8,575,403.04 277,475.26


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 33 页 共 72 页 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,088,205.98 19,792,788.19 3,704,582.21 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,008,833.33 1,006,900.00 -1,933.33 银行间市场 - - - 合计 1,008,833.33 1,006,900.00 -1,933.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,097,039.31 20,799,688.19 3,702,648.88 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 698,538.78 919,706.54 221,167.76 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 698,538.78 919,706.54 221,167.76 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 34 页 共 72 页 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 141.24 56.80 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 16.90 0.40 应收债券利息 22,006.97 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.70 0.10 合计 22,166.81 57.30 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 20,787.03 1,378.98 银行间市场应付交易费用 - - 合计 20,787.03 1,378.98 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 50,000.00 130,000.00 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 35 页 共 72 页 合计 50,000.00 130,000.00 7.4.7.9 实收基金 海富通研究精选混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 273,722.11 273,722.11 本期申购 19,091,288.60 19,091,288.60 本期赎回(以“-”号填列) -5,727,840.98 -5,727,840.98 本期末 13,637,169.73 13,637,169.73 海富通研究精选混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 612,995.53 612,995.53 本期申购 773,501.16 773,501.16 本期赎回(以“-”号填列) -1,107,811.94 -1,107,811.94 本期末 278,684.75 278,684.75 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 海富通研究精选混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 76,621.35 -41,963.13 34,658.22 本期利润 5,067,923.31 3,553,147.63 8,621,070.94 本期基金份额交易产生 的变动数 4,383,671.95 -5,791,034.36 -1,407,362.41 其中:基金申购款 8,086,303.10 -6,824,545.86 1,261,757.24 基金赎回款 -3,702,631.15 1,033,511.50 -2,669,119.65 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 36 页 共 72 页 本期已分配利润 - - - 本期末 9,528,216.61 -2,279,849.86 7,248,366.75 海富通研究精选混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 156,752.80 -92,774.68 63,978.12 本期利润 165,219.84 -71,666.51 93,553.33 本期基金份额交易产生 的变动数 -139,879.12 118,482.38 -21,396.74 其中:基金申购款 319,768.89 -41,793.75 277,975.14 基金赎回款 -459,648.01 160,276.13 -299,371.88 本期已分配利润 - - - 本期末 182,093.52 -45,958.81 136,134.71 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同 生效日)至2019年12月31 日 活期存款利息收入 4,231.65 27,393.19 定期存款利息收入 - 356,450.00 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,134.17 5,182.73 其他 1,054.77 134.06 合计 6,420.59 389,159.98


7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同 生效日)至2019年12月31 日 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 37 页 共 72 页 卖出股票成交总额 36,500,317.84 33,339,913.63 减:卖出股票成本总额 30,958,761.52 31,860,343.37 买卖股票差价收入 5,541,556.32 1,479,570.26 7.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合 同生效日)至2019年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 1,505,100.54 - 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,454,806.67 - 减:应收利息总额 46,282.60 - 买卖债券差价收入 4,011.27 - 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同生 效日)至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 147,410.05 31,171.96 基金投资产生的股利收益 - - 合计 147,410.05 31,171.96 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 38 页 共 72 页 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同生 效日)至2019年12月31日 1.交易性金融资产 3,481,481.12 221,167.76 ——股票投资 3,483,414.45 221,167.76 ——债券投资 -1,933.33 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 3,481,481.12 221,167.76 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同生效 日)至2019年12月31日 基金赎回费收入











4,141.17 53,632.07 基金转换费收入 - - 其他 2.00 - 合计 4,143.17 53,632.07


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 29日(基金合同生效 日)至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 98,564.19 85,060.00 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 39 页 共 72 页 银行间市场交易费用 - - 合计 98,564.19 85,060.00 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同生效 日)至2019年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 - 80,000.00 银行划款手续费 1,078.00 3,291.94 其他 - 400.00 合计 51,078.00 133,691.94 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司("海富通") 基金管理人、登记机构(自 TA)、 基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas Asset Management BE Holding) 基金管理人的股东 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 海富通资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 40 页 共 72 页 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日


上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同生效 日)至2019年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 海通证券 4,551,391.53 5.51% - - 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通证券 3,237.42 5.92% 3,237.42 15.57% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 3. 本基金上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合 同生效日)至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 296,165.68 418,545.10 其中:支付销售机构的客户维护 费 5,298.92 123,889.95 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 41 页 共 72 页 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产 净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合 同生效日)至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 49,360.90 69,757.56 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净 值 X 0.25% /当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通研究精选混合A 海富通研究精选混合C 合计 工商银行 - 2,441.09 2,441.09 海通证券 - 627.93 627.93 合计 - 3,069.02 3,069.02 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同生效日)至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通研究精选混合A 海富通研究精选混合C 合计 工商银行 - 45,208.69 45,208.69 海通证券 - 7,672.20 7,672.20 海富通 - 20,871.28 20,871.28 合计 - 73,752.17 73,752.17 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类份额对应的基金资产净值的年费 率 0.80%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通,再由海富通计算并支付给各 基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X0.80%/当年天数。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 42 页 共 72 页 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 海富通研究精 选混合 A 海富通研究精选混合 C 报告期初持有的基金 份额 - - 报告期间申购 /买入 总份额 9,344,859.81 - 报告期间因拆分变动 份额 - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 5,320,000.00 - 报告期末持有的基金 份额 4,024,859.81 - 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 28.92% - 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 43 页 共 72 页 例 注:本基金管理人运用固有资金于 2020年 4月 2日申购本基金 9,344,859.81份,其 中,申购费用为 1,000.00元,于 2020年 12月 29日申请赎回本基金 5,320,000.00份,符 合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。上年度可比期间内,基金管理人未运用固 有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间 2019年1月29日(基金合同生效 日)至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 8,575,403.04 4,231.65 277,475.26 27,393.19 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未实施利润分配。 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末 估 值单 价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00303 1 中瓷 电子 2020- 12-24 2021- 01-04 新股 未上 市 15.27 15.27 173 2,641. 71 2,641. 71 - 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 44 页 共 72 页 60527 7 新亚 电子 2020- 12-25 2021- 01-06 新股 未上 市 16.95 16.95 202 3,423. 90 3,423. 90 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本 基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在 限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风 险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计及风险管 理委员会,负责制定公司的风险管理政策,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及 重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等;在管理层层面设 立风险管理委员会,负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理 政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 45 页 共 72 页 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行银行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 12月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.03%。(2019年 12月 31日:无)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 999,900.00 - 合计 999,900.00 - 注:未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 46 页 共 72 页 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 7,000.00 - 未评级 - - 合计 7,000.00 - 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 12月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 47 页 共 72 页 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的 比例为 0.06%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变 现价值。于本报告期末,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 48 页 共 72 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 8,575,403.04 - - - 8,575,403.04 结算备付金 37,496.22 - - - 37,496.22 存出保证金 3,754.26 - - - 3,754.26 交易性金融资产 1,006,900.00 - - 19,792,788.19 20,799,688.19 应收利息 22,166.81 - - - 22,166.81 应收证券清算款 420,539.69 - - - 420,539.69 应收申购款 - - - - - 资产总计 10,066,260.02 - - 19,792,788.19 29,859,048.21 负债








应付管理人报酬 - - - 35,557.94 35,557.94 应付销售服务费 - - - 280.60 280.60 应付托管费 - - - 5,926.33 5,926.33 应付交易费用 - - - 20,787.03 20,787.03 应付赎回款 - - - 7,917,126.69 7,917,126.69 其他负债 - - - 579,013.68 579,013.68 负债总计 - - - 8,558,692.27 8,558,692.27 利率敏感度缺口 10,066,260.02 - - 11,234,095.92 21,300,355.94 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 277,475.26 - - - 277,475.26 结算备付金 863.15 - - - 863.15 存出保证金 236.46 - - - 236.46 交易性金融资产 - - - 919,706.54 919,706.54 应收利息 - - - 57.30 57.30 应收证券清算款 - - - 505,814.28 505,814.28 应收申购款 - - - 175.00 175.00 资产总计 278,574.87 - - 1,425,753.12 1,704,327.99 负债








应付管理人报酬 - - - 2,066.67 2,066.67 应付销售服务费 - - - 494.10 494.10 应付托管费 - - - 344.45 344.45 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 49 页 共 72 页 应付交易费用 - - - 1,378.98 1,378.98 应付赎回款 - - - 584,689.81 584,689.81 其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00 负债总计 - - - 718,974.01 718,974.01 利率敏感度缺口 278,574.87 - - 706,779.11 985,353.98 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 市场利率上升 25个基点 -161.30 - 市场利率下降 25个基点 163.17 - 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存 托凭证投资比例不低于基金资产的 60%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 50 页 共 72 页 项目


本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 19,792,788.19 92.92 919,706.54 93.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 19,792,788.19 92.92 919,706.54 93.34 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 1,133,046.47 52,929.42 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -1,133,046.47 -52,929.42 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 19,786,722.58元,属于第二层次的余额为 1,012,965.61 元,无属于第三层次的余额。(2019 年 12 月 31 日:属于第一层次的余额为 919,706.54 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 51 页 共 72 页 元,无属于第二或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 19,792,788.19 66.29 其中:股票 19,792,788.19 66.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,006,900.00 3.37 其中:债券 1,006,900.00 3.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 52 页 共 72 页 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 合计 8,612,899.26 28.85 8 其他各项资产 446,460.76 1.50 9 合计 29,859,048.21 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 657,291.00 3.09 C 制造业 14,337,143.13 67.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 299,790.00 1.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,734,160.06 8.14 J 金融业 1,411,819.00 6.63 K 房地产业 272,525.00 1.28 L 租赁和商务服务业 595,068.00 2.79 M 科学研究和技术服务业 484,992.00 2.28 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,792,788.19 92.92 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 53 页 共 72 页 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 002709 天赐材料 6,600 685,080.00 3.22 2 300014 亿纬锂能 7,625 621,437.50 2.92 3 000858 五粮液 1,900 554,515.00 2.60 4 603369 今世缘 8,800 504,944.00 2.37 5 600438 通威股份 12,900 495,876.00 2.33 6 603259 药明康德 3,600 484,992.00 2.28 7 600176 中国巨石 24,100 481,036.00 2.26 8 000661 长春高新 1,000 448,910.00 2.11 9 002475 立讯精密 7,880 442,225.60 2.08 10 603501 韦尔股份 1,900 439,090.00 2.06 11 002430 杭氧股份 14,700 427,623.00 2.01 12 002410 广联达 5,400 425,196.00 2.00 13 000830 鲁西化工 32,700 417,906.00 1.96 14 300122 智飞生物 2,800 414,148.00 1.94 15 000333 美的集团 4,200 413,448.00 1.94 16 600887 伊利股份 9,100 403,767.00 1.90 17 300601 康泰生物 2,300 401,350.00 1.88 18 600570 恒生电子 3,820 400,718.00 1.88 19 300059 东方财富 12,900 399,900.00 1.88 20 600519 贵州茅台 200 399,600.00 1.88 21 300454 深信服 1,600 396,816.00 1.86 22 603260 合盛硅业 11,600 387,904.00 1.82 23 600031 三一重工 11,000 384,780.00 1.81 24 688396 华润微 6,046 377,814.54 1.77 25 300316 晶盛机电 12,500 376,000.00 1.77 26 002594 比亚迪 1,900 369,170.00 1.73 27 002311 海大集团 5,600 366,800.00 1.72 28 600399 ST抚钢 24,500 365,050.00 1.71 29 300433 蓝思科技 11,800 361,198.00 1.70 30 002142 宁波银行 10,200 360,468.00 1.69 31 600690 海尔智家 12,300 359,283.00 1.69 32 600779 水井坊 4,300 356,986.00 1.68 33 300037 新宙邦 3,500 354,900.00 1.67 34 603589 口子窖 5,100 351,390.00 1.65 35 002271 东方雨虹 9,050 351,140.00 1.65 36 000100 TCL科技 49,300 349,044.00 1.64 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 54 页 共 72 页 37 688561 奇安信 2,737 345,135.70 1.62 38 601899 紫金矿业 36,800 341,872.00 1.61 39 300575 中旗股份 8,600 330,240.00 1.55 40 600036 招商银行 7,500 329,625.00 1.55 41 601318 中国平安 3,700 321,826.00 1.51 42 601808 中海油服 24,700 315,419.00 1.48 43 002027 分众传媒 31,600 311,892.00 1.46 44 603236 移远通信 1,640 306,581.60 1.44 45 002727 一心堂 9,000 299,790.00 1.41 46 600104 上汽集团 12,000 293,280.00 1.38 47 600138 中青旅 27,600 283,176.00 1.33 48 600984 建设机械 22,500 277,875.00 1.30 49 002968 新大正 5,500 272,525.00 1.28 50 002493 荣盛石化 9,500 262,295.00 1.23 51 600893 航发动力 3,100 183,985.00 0.86 52 002624 完美世界 5,350 157,825.00 0.74 53 003029 吉大正元 324 8,469.36 0.04 54 003028 振邦智能 192 8,004.48 0.04 55 605155 西大门 210 6,400.80 0.03 56 605277 新亚电子 202 3,423.90 0.02 57 003031 中瓷电子 173 2,641.71 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 603501 韦尔股份 927,009.00 94.08 2 600887 伊利股份 791,905.00 80.37 3 600036 招商银行 763,894.00 77.52 4 300601 康泰生物 671,208.10 68.12 5 600984 建设机械 650,663.00 66.03 6 688981 中芯国际 641,774.53 65.13 7 300575 中旗股份 593,259.00 60.21 8 300122 智飞生物 543,804.00 55.19 9 688561 奇安信 499,940.13 50.74 10 601808 中海油服 492,345.00 49.97 11 688396 华润微 491,768.23 49.91 12 600519 贵州茅台 489,577.00 49.69 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 55 页 共 72 页 13 000100 TCL科技 487,797.00 49.50 14 002049 紫光国微 487,360.00 49.46 15 300059 东方财富 483,868.00 49.11 16 000333 美的集团 476,808.00 48.39 17 002142 宁波银行 474,394.00 48.14 18 300577 开润股份 472,891.00 47.99 19 002968 新大正 471,006.50 47.80 20 600104 上汽集团 470,808.00 47.78 21 600438 通威股份 470,597.00 47.76 22 600176 中国巨石 470,321.00 47.73 23 000877 天山股份 470,069.00 47.71 24 002241 歌尔股份 467,304.00 47.42 25 600690 海尔智家 467,304.00 47.42 26 603260 合盛硅业 467,157.00 47.41 27 601318 中国平安 466,403.00 47.33 28 002271 东方雨虹 463,222.00 47.01 29 601899 紫金矿业 462,899.00 46.98 30 002430 杭氧股份 462,338.00 46.92 31 600741 华域汽车 461,596.00 46.85 32 600031 三一重工 461,312.00 46.82 33 002709 天赐材料 459,218.00 46.60 34 000830 鲁西化工 458,695.00 46.55 35 002605 姚记科技 457,862.00 46.47 36 600138 中青旅 454,701.00 46.15 37 603786 科博达 452,770.00 45.95 38 002624 完美世界 449,505.00 45.62 39 600570 恒生电子 443,424.00 45.00 40 600882 妙可蓝多 438,845.00 44.54 41 000656 金科股份 438,393.00 44.49 42 603538 美诺华 424,699.00 43.10 43 300525 博思软件 419,632.00 42.59 44 300433 蓝思科技 416,339.84 42.25 45 600522 中天科技 408,172.00 41.42 46 603986 兆易创新 404,229.00 41.02 47 600720 祁连山 394,245.00 40.01 48 300760 迈瑞医疗 389,510.00 39.53 49 603583 捷昌驱动 388,250.00 39.40 50 603236 移远通信 386,964.00 39.27 51 600449 宁夏建材 385,881.00 39.16 52 688111 金山办公 380,918.00 38.66 53 300132 青松股份 379,624.00 38.53 54 600059 古越龙山 377,680.45 38.33 55 002727 一心堂 376,015.00 38.16 56 300454 深信服 369,525.70 37.50 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 56 页 共 72 页 57 300316 晶盛机电 367,617.00 37.31 58 002311 海大集团 367,321.00 37.28 59 002371 北方华创 367,301.00 37.28 60 002050 三花智控 362,585.00 36.80 61 300226 上海钢联 362,388.00 36.78 62 600597 光明乳业 361,066.00 36.64 63 300785 值得买 359,875.00 36.52 64 600547 山东黄金 356,301.00 36.16 65 600399 ST抚钢 355,293.00 36.06 66 300037 新宙邦 355,180.00 36.05 67 603589 口子窖 354,059.00 35.93 68 300685 艾德生物 353,302.00 35.86 69 300791 仙乐健康 352,864.00 35.81 70 002594 比亚迪 351,989.00 35.72 71 603605 珀莱雅 350,307.00 35.55 72 300138 晨光生物 348,955.00 35.41 73 002635 安洁科技 348,208.00 35.34 74 002475 立讯精密 347,872.00 35.30 75 000951 中国重汽 346,931.00 35.21 76 688363 华熙生物 346,207.98 35.14 77 002695 煌上煌 343,787.00 34.89 78 603369 今世缘 340,786.00 34.59 79 002353 杰瑞股份 340,066.00 34.51 80 600183 生益科技 339,569.00 34.46 81 600779 水井坊 338,439.00 34.35 82 000786 北新建材 335,999.00 34.10 83 000961 中南建设 335,591.00 34.06 84 300750 宁德时代 335,260.00 34.02 85 300590 移为通信 335,097.00 34.01 86 002632 道明光学 334,804.00 33.98 87 300570 太辰光 334,514.00 33.95 88 600850 华东电脑 333,058.31 33.80 89 300607 拓斯达 332,814.00 33.78 90 600030 中信证券 332,638.00 33.76 91 002410 广联达 332,629.00 33.76 92 002597 金禾实业 332,012.30 33.69 93 600886 国投电力 331,198.00 33.61 94 002127 南极电商 331,124.00 33.60 95 002714 牧原股份 330,747.00 33.57 96 000401 冀东水泥 330,428.00 33.53 97 300087 荃银高科 330,345.00 33.53 98 000568 泸州老窖 329,934.00 33.48 99 002027 分众传媒 328,201.00 33.31 100 600323 瀚蓝环境 327,468.00 33.23 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 57 页 共 72 页 101 601601 中国太保 327,435.00 33.23 102 603259 药明康德 326,427.00 33.13 103 000625 长安汽车 325,929.00 33.08 104 000661 长春高新 325,704.00 33.05 105 300747 锐科激光 324,861.00 32.97 106 000063 中兴通讯 324,676.00 32.95 107 000858 五粮液 322,837.00 32.76 108 300014 亿纬锂能 321,993.00 32.68 109 600048 保利地产 308,879.00 31.35 110 002867 周大生 306,721.00 31.13 111 603690 至纯科技 300,252.00 30.47 112 000725 京东方 A 226,305.00 22.97 113 600893 航发动力 170,745.00 17.33 114 002493 荣盛石化 147,750.00 14.99 115 688069 德林海 33,600.00 3.41 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 300791 仙乐健康 720,584.00 73.13 2 603583 捷昌驱动 702,784.00 71.32 3 000568 泸州老窖 612,012.00 62.11 4 000951 中国重汽 604,177.00 61.32 5 600882 妙可蓝多 603,443.00 61.24 6 002241 歌尔股份 594,810.00 60.37 7 603501 韦尔股份 590,688.04 59.95 8 002050 三花智控 586,541.00 59.53 9 603986 兆易创新 581,418.00 59.01 10 300685 艾德生物 566,168.00 57.46 11 300525 博思软件 563,724.00 57.21 12 688363 华熙生物 557,970.29 56.63 13 688981 中芯国际 554,335.28 56.26 14 300760 迈瑞医疗 546,929.89 55.51 15 688111 金山办公 539,200.00 54.72 16 300132 青松股份 530,778.00 53.87 17 300138 晨光生物 522,259.00 53.00 18 600597 光明乳业 517,972.00 52.57 19 300750 宁德时代 517,701.00 52.54 20 600741 华域汽车 513,918.00 52.16 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 58 页 共 72 页 21 002127 南极电商 496,992.00 50.44 22 600887 伊利股份 480,289.00 48.74 23 600036 招商银行 472,184.25 47.92 24 002371 北方华创 469,732.00 47.67 25 300607 拓斯达 464,648.00 47.16 26 600030 中信证券 461,194.00 46.80 27 600449 宁夏建材 458,655.00 46.55 28 300226 上海钢联 448,749.60 45.54 29 002027 分众传媒 437,213.00 44.37 30 002632 道明光学 433,309.00 43.97 31 300785 值得买 410,532.02 41.66 32 600522 中天科技 402,416.00 40.84 33 000625 长安汽车 401,846.00 40.78 34 603786 科博达 398,971.00 40.49 35 002049 紫光国微 396,658.00 40.26 36 600720 祁连山 395,000.00 40.09 37 000656 金科股份 391,269.00 39.71 38 300747 锐科激光 389,400.00 39.52 39 603605 珀莱雅 387,693.00 39.35 40 002714 牧原股份 386,290.36 39.20 41 002605 姚记科技 385,886.00 39.16 42 002353 杰瑞股份 382,507.00 38.82 43 002695 煌上煌 381,954.00 38.76 44 000877 天山股份 380,432.00 38.61 45 600048 保利地产 373,266.10 37.88 46 600323 瀚蓝环境 369,576.00 37.51 47 603690 至纯科技 368,875.00 37.44 48 300577 开润股份 367,152.00 37.26 49 600059 古越龙山 362,528.00 36.79 50 000961 中南建设 360,884.00 36.62 51 000786 北新建材 350,561.00 35.58 52 600547 山东黄金 341,248.00 34.63 53 000063 中兴通讯 340,967.00 34.60 54 002597 金禾实业 335,205.00 34.02 55 603538 美诺华 333,724.00 33.87 56 600183 生益科技 330,088.00 33.50 57 002430 杭氧股份 329,418.00 33.43 58 000401 冀东水泥 329,412.00 33.43 59 002635 安洁科技 324,083.00 32.89 60 300590 移为通信 321,887.00 32.67 61 601601 中国太保 321,347.80 32.61 62 600886 国投电力 320,414.00 32.52 63 300087 荃银高科 316,631.00 32.13 64 600850 华东电脑 315,114.00 31.98 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 59 页 共 72 页 65 300570 太辰光 308,918.00 31.35 66 002867 周大生 300,740.00 30.52 67 300014 亿纬锂能 293,691.00 29.81 68 002709 天赐材料 278,083.00 28.22 69 603369 今世缘 243,086.29 24.67 70 000830 鲁西化工 242,675.00 24.63 71 002624 完美世界 229,908.14 23.33 72 000725 京东方 A 225,036.00 22.84 73 000858 五粮液 224,133.00 22.75 74 600438 通威股份 214,600.00 21.78 75 600176 中国巨石 197,289.00 20.02 76 002727 一心堂 193,833.00 19.67 77 600519 贵州茅台 187,020.00 18.98 78 002475 立讯精密 183,370.00 18.61 79 688396 华润微 175,624.23 17.82 80 000661 长春高新 171,949.00 17.45 81 000333 美的集团 171,219.00 17.38 82 603259 药明康德 168,940.00 17.15 83 300316 晶盛机电 164,842.00 16.73 84 688561 奇安信 162,321.04 16.47 85 002410 广联达 161,826.00 16.42 86 300122 智飞生物 159,087.53 16.15 87 300601 康泰生物 157,596.00 15.99 88 300059 东方财富 157,529.00 15.99 89 600031 三一重工 157,384.50 15.97 90 300433 蓝思科技 153,505.00 15.58 91 601899 紫金矿业 148,574.00 15.08 92 600690 海尔智家 147,678.00 14.99 93 002271 东方雨虹 142,839.00 14.50 94 600570 恒生电子 141,616.00 14.37 95 300575 中旗股份 140,702.00 14.28 96 002142 宁波银行 140,558.00 14.26 97 000100 TCL科技 139,638.00 14.17 98 601808 中海油服 138,228.00 14.03 99 601318 中国平安 136,606.00 13.86 100 600104 上汽集团 133,953.00 13.59 101 300454 深信服 132,162.00 13.41 102 600984 建设机械 120,008.00 12.18 103 600138 中青旅 117,068.00 11.88 104 603236 移远通信 112,284.00 11.40 105 002968 新大正 97,318.00 9.88 106 002493 荣盛石化 80,280.00 8.15 107 002008 大族激光 61,402.00 6.23 108 600276 恒瑞医药 60,226.00 6.11 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 60 页 共 72 页 109 000651 格力电器 50,579.00 5.13 110 688069 德林海 43,750.00 4.44 111 300618 寒锐钴业 35,145.00 3.57 112 300846 首都在线 34,156.20 3.47 113 603589 口子窖 32,508.00 3.30 114 002993 奥海科技 25,066.80 2.54 115 003009 中天火箭 22,170.60 2.25 116 300857 协创数据 21,659.40 2.20 117 003022 联泓新科 19,896.94 2.02 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 46,382,828.72 卖出股票的收入(成交)总额 36,500,317.84 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 999,900.00 4.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 7,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,006,900.00 4.73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 61 页 共 72 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 019627 20国债 01 10,000 999,900.00 4.69 2 113616 韦尔转债 70 7,000.00 0.03 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人 将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另 有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 62 页 共 72 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,754.26 2 应收证券清算款 420,539.69 3 应收股利 - 4 应收利息 22,166.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 446,460.76 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 63 页 共 72 页 额比例 额比例 海富通研究精 选混合 A 39 349,671.02 8,757,416.85 64.22% 4,879,752.88 35.78% 海富通研究精 选混合 C 168 1,658.84 0.00 0.00% 278,684.75 100.00 % 合计 207 67,226.35 8,757,416.85 62.93% 5,158,437.63 37.07% 注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 海富通研究精选混合 A 2,891.06 0.0212% 海富通研究精选混合 C 6,671.24 2.3938% 合计 9,562.30 0.0687% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 海富通研究精选混合 A 0 海富通研究精选混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 海富通研究精选混合 A 0 海富通研究精选混合 C 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通研究精选混合 A 海富通研究精选混合 C 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 64 页 共 72 页 基金合同生效日(2019 年 1 月 29日)基金份额总额 14,892,110.25 248,988,695.63 本报告期期初基金份额总额 273,722.11 612,995.53 本报告期基金总申购份额 19,091,288.60 773,501.16 减:本报告期基金总赎回份额 5,727,840.98 1,107,811.94 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 13,637,169.73 278,684.75 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2020年 5月 26日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 三次会议审议通过,陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。 2、2020年 6月 24日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 三次会议审议通过,聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。 3、2020年 7月 25日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 三次会议审议通过,分别聘请孙海忠先生、胡光涛先生担任公司副总经理职务。 4、2020年 8月 11日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 四次会议审议通过,奚万荣先生不再担任公司督察长职务,并决定由公司董事长杨仓兵 先生代为履行督察长职务,代为履行督察长职务的期限不超过 90日。 5、2020年 8月 22日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 四次会议审议通过,聘请岳冲先生担任公司督察长职务,公司董事长杨仓兵先生不再代 行督察长职务。 6、2020年 11月 11日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会 第二十七次临时会议审议通过,孙海忠先生不再担任公司副总经理职务。 7、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 65 页 共 72 页 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。本年度 应支付的审计费用是 50,000.00元。目前事务所已提供审计服务的年限是 2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东吴证券 2 25,410,453.85 30.75% 18,265.64 33.38% - 中泰证券(原 齐鲁) 2 19,287,044.82 23.34% 14,012.62 25.61% - 申万宏源 2 16,077,780.59 19.46% 6,776.62 12.38% - 方正证券 1 13,637,119.58 16.50% 9,751.34 17.82% - 海通证券 1 4,551,391.53 5.51% 3,237.42 5.92% - 东方证券 1 3,126,624.54 3.78% 2,289.65 4.18% - 华泰证券 1 518,926.00 0.63% 379.53 0.69% - 东北证券 1 17,998.00 0.02% 12.80 0.02% - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 注:1、本基金本报告期内新增海通证券一个券商交易单元、减少兴业证券二个券商交 易单元。 2、(1)交易单元的选择标准


本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 66 页 共 72 页 三个部分进行主观性评议,形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序


本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成证券公司交易单元租用 意见,并报公司总经理办公会核准。 <2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公 会核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 东吴证券 1,402,120. 00 52.52% 1,300,00 0.00 1.34% - - 中泰证券(原 齐鲁) 158,961.49 5.95% 22,700,0 00.00 23.38% - - 申万宏源 1,108,590. 00 41.53% 70,300,0 00.00 72.40% - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - 2,800,00 0.00 2.88% - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增江苏银行股份有限公司为销售 机构的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-01-02 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 67 页 共 72 页 2 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海好买基金销售有限公司为 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-01-14 3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增浙江同花顺基金销售有限公司 为销售机构并参加其申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-01-16 4 海富通基金管理有限公司关于网上直销 平台通联支付渠道新增部分银行卡并开 展申购费率优惠的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-03-02 5 海富通基金管理有限公司关于参加部分 销售机构申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-03-04 6 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增安信证券股份有限公司为销售 机构并参加其申购费率优惠的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-03-19 7 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国人寿保险股份有限公司申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-03-27 8 海富通基金管理有限公司关于推迟披露 旗下公募基金 2019年年度报告的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-03-27 9 海富通基金管理有限公司关于使用固有 资金投资公司旗下基金的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-04-03 10 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信建投期货有限公司为销售 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-05-20 11 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-05-26 12 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增华安证券股份有限公司为销售 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-06-02 13 海富通基金管理有限公司关于变更直销 中国证券报、基金管 2020-06-06 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 68 页 共 72 页 中心交易传真号码的公告 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增大连网金基金销售有限公司为 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-06-17 15 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-06-24 16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中山证券有限责任公司为销售 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-07-13 17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增交通银行股份有限公司为销售 机构的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-07-25 18 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-07-25 19 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-07-25 20 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-08-11 21 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-08-22 22 海富通基金管理有限公司关于网上直销 开通汇款交易业务的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-09-17 23 海富通基金管理有限公司关于进一步提 请投资者及时提供或更新身份信息以免 影响业务办理的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-09-24 24 海富通基金管理有限公司关于进一步提 请投资者及时提供或更新身份信息以免 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 2020-10-24 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 69 页 共 72 页 影响业务办理的公告 监会基金电子披露 网站 25 海富通研究精选混合型证券投资基金基 金经理变更公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-10-27 26 海富通基金管理有限公司关于网上直销 汇款交易业务开展费率优惠的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-10-29 27 海富通基金管理有限公司关于基金行业 高级管理人员变更公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-11-11 28 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金投资范围增加存托凭证并相应修订 基金合同及托管协议的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-12-01 29 海富通基金管理有限公司关于进一步提 请投资者及时提供或更新身份信息以免 影响业务办理的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-12-01 30 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海长量基金销售有限公司为 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-12-16 31 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国工商银行股份有限公司申购及 定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 2020-12-18 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020/4/3-2020 /12/31 - 9,344 ,859. 5,320,0 00.00 4,024,859. 81 28.92% 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 70 页 共 72 页 81 2 2020/3/30-202 0/12/31 - 4,732 ,557. 04 - 4,732,557. 04 34.01% 个人 1 2020/3/30-202 0/12/31 - 4,732 ,557. 04 - 4,732,557. 04 34.01% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 92只公募基金。截至 2020年 12月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公 司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月,海富通 全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服 务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基 本养老保险基金投资管理人。 2019年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 71 页 共 72 页 时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被 权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 ——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖—— 金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券 报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓, 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月,由《上海证 券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股 票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏 股混合型基金三年期奖”。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通研究精选混合型证券投资基金的文件 (二)海富通研究精选混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通研究精选混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通研究精选混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通研究精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通研究精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 72 页 共 72 页 海富通基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日