海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 19
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 19
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 23
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 48
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 48
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 49
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 49
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 54
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 59
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 59
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 59
8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 59
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 60
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62
11.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 68
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 72
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 73
13.1
备查文件目录 ............................................................................................................................ 73
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 74
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 74
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 6月 27日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,203,715.89份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有
“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人
将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主
动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险
管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限
度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场
的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为
二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或
规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证
券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投
资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主
要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中高风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 李申
联系电话 021-38650788 021-60637102
电子邮箱 chongyue@hftfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 021-60637111
传真 021-33830166 021-60635778
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨仓兵 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 -
The Bank of New York
Mellon Corporation
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 -
One Wall Street New York，
NY10286
办公地址 -
One Wall Street New York，
NY10286
邮政编码 - NY10286
注：本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11
楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 26,970,939.58 28,990,102.42 7,591,378.92
本期利润 23,317,728.75 35,078,112.52 -27,963,857.74
加权平均基金份额本期
利润
0.3386 0.4140 -0.2984
本期加权平均净值利润
率
15.77% 23.46% -16.15%
本期基金份额净值增长
率
19.97% 26.16% -16.79%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 54,876,989.75 43,159,264.89 19,005,412.82
期末可供分配基金份额
利润
0.9764 0.5544 0.2092
期末基金资产净值 132,349,594.67 152,818,719.73 141,355,000.64
期末基金份额净值 2.355 1.963 1.556
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长
率
189.41% 141.24% 91.22%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.58% 1.54% 6.73% 1.21% 0.85% 0.33%
过去六个月 2.17% 1.74% 14.78% 1.33% -12.61% 0.41%
过去一年 19.97% 1.92% 19.53% 1.49% 0.44% 0.43%
过去三年 25.94% 1.63% 23.04% 1.29% 2.90% 0.34%
过去五年 68.45% 1.46% 83.78% 1.21% -15.33% 0.25%
自基金合同生效
起至今
189.41% 1.66% 65.31% 1.61% 124.10% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年 6月 27日至 2020年 12月 31日)
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注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告
期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制
中规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2020 - - - - -
2019 - - - - -
2018 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 12月 31日，本基金管理人共管
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理 81 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基
金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债
优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通
改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益
灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰
债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证
券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利
纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债
债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证
券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、
海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投
资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置
混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投
资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短
期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、
海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债
券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养
老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资
基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资
基金、海富通瑞弘 6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基
金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、
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海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债
3-5年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、
海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投
资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
高峥
本基金的基
金经理；海富
通大中华混
合(QDII)基
金经理；海富
通沪港深混
合基金经理。
2018-09-21 - 13年
经济学硕士。持有基金
从业人员资格证书。历
任德勤华永会计师事务
所审计部职员，光大证
券股份有限公司行业研
究员，中金公司研究部
执行总经理、化工行业
研究团队负责人。2017
年 3月加入海富通基金
管理有限公司，历任权
益投资部基金经理助
理。2017年 8月起任海
富通沪港深混合的基金
经理。2018年 9月起兼
任海富通大中华混合
(QDII)、海富通中国海
外混合(QDII)的基金经
理。
陶意非
本基金的基
金经理；海富
通大中华混
合(QDII)基
金经理。
2019-01-30 - 14年
硕士。持有基金从业人
员资格证书。历任花旗
集团证券（日本）策略
分析师、瑞穗证券
(Mizuho Securities)交易
员、顶峰资产管理有限
公司（ASSET
MANAGEMENT ONE
Co., Ltd）基金经理、汇
丰晋信基金管理有限公
司首席港股策略师。
2018年 12月加入海富
通基金管理有限公司。
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2019年 1月任海富通大
中华混合(QDII)、海富
通中国海外混合(QDII)
的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募
资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投
资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交
易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
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4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020年，海外中资股市场指数下跌，但个股表现分化严重。恒生指数 2020年累计下跌 3.40%，
恒生国企指数下跌 3.85%；相比同期，沪深 300上涨 27.21%，中小板指和创业板指分别上涨 43.91%
和 64.96%。
回顾全年走势，2020年初，海外中资股市场保持上行趋势，但突如其来的新冠疫情导致市场大
幅下挫，资金一度明显流出，直到 3月末才逐步触底。经过 3月下旬的抛售后，得益于美联储各种
危机式的政策应对，美国金融市场和全球美元流动性逐步企稳、市场风险偏好逐步修复，中国市场
在此背景下也逐渐企稳回升。进入三季度，随着 A 股市场的成交活跃度明显升温，在这一背景下，
券商板块明显领涨老经济板块，海外中资股市场也受到提振冲高。不过在经历过了 7月初的急涨后，
市场情绪已经高涨甚至呈现出一定的亢奋迹象。在此背景之下，证监会传递加强监管、处理违规融
资的信号对于市场情绪边际降温起到了一定作用。与此同时，中美关系再起波澜，都使得市场风险
偏好趋于谨慎。直到四季度市场再度重拾上行动能，特别是伴随着美国大选尘埃落定以及疫苗研发
的积极进展，投资者风险偏好显著抬升。
同时，关注个别行业，得益于流动性宽裕对估值的提振、以及对未来行业增长预期的提升，成
长板块和新经济持续领跑，虽然期间经历了阶段性的顺周期轮动，但整体上大幅跑赢价值股和老经
济板块。具体而言，信息技术、医疗保健、必选消费、可选消费等板块上涨，但通讯服务、能源、
房地产等板块下跌。
在业绩期内，本基金重点投资物业物流、医药板块、科技以及新能源等具有长期投资价值的行
业。同时，由于政策的不确定性，减少了对教育股的投资比重。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 19.97%，同期业绩比较基准收益率为 19.53%，基金净值超过业
绩比较基准 0.44个百分点。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，我们预计海外中资股市场盈利端将受到低基数和需求回升的双重动
因出现两位数的盈利增长，估值端分化情况将一定程度收敛，流动性方面受到宏观政策
中性预期或出现局部紧张，但南下资金和海外资金回流将持续为海外中资股注入市场流
动性。
整体来看，我们看好海外中资股市场表现，在强劲的盈利增长、较低的估值水平和
依然有利的流动性环境共同支撑下，市场仍有一定上涨空间。
我们的这一判断主要基于以下几点理由：
1、基本面：复苏趋势有望持续至 2021年，经济回暖趋势从房地产和基建领域延伸
至消费和制造领域。近期的宏观经济数据表明中国制造业复苏势头较为乐观；与此同时，
房地产、制造业和服务业投资增速仍然保持快速强劲增长。
疫情爆发后，中国经济在全球首当其冲，但同时也率先从疫情影响中走出来。得益
于有效的疫情防控措施，中国迅速复工复产。与此同时，积极的财政和货币政策推动中
国经济率先复苏。中国的复工进展持续显著领先美欧。展望 2021 年，我们预计中国经
济将持续增长，尤其是消费和制造业等尚未全面回暖的领域有望加快增长。在这一环境
下，香港本地经济也有望相对受益。
2、政策面：刚刚结束的中央经济工作会议定调基本符合预期，会议提出将避免政
策出现急转弯，有助于缓解市场对政策过度收紧的忧虑。从发布的会议公报来看，一方
面，政府将保持对经济恢复的必要支持力度，考虑 2021 年“政策转弯”，这一点并未超
出预期。但另一方面，会议同时强调在 2021 年不确定性和挑战同时存在的背景下政策
立场方面避免急转弯，核心的政策基调是稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，同时
保持宏观杠杆率基本稳定。会议确定 2021 年要做好八项重要任务，例如强化国家战略
科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，坚持扩大内需这个战略基点，强化反垄断
和防止资本无序扩张。因此，像产业升级、消费升级、绿色发展和新能源等相关结构性
机会值得密切关注，同时部分板块可能面临反垄断的监管压力。
此外，2021年是十四五规划的开局之年，改革性举措成为重点，包括中国新城镇化
方案和双循环发展模式在内的政策方向值得密切关注。另外，我们预计中国资本市场的
进一步开放也有望持续加码，近期外管局新增 QDII额度和推出深港 ETF互通就是有力
例证。
3、估值：对比历史，港股估值当前处于均衡位置。MSCI 中国指数（剔除 A 股）
目前市盈率处于历史均值附近。虽然MSCI中国指数在 2020年下半年攀升至 2007年以
来的历史新高，但其估值与其它市场相比仍然较低。市场加权 A-H股溢价高于过去 2007
年以来的平均水平。较低的估值使港股市场带来长期吸引力和下行保护的同时，在出现
合适催化剂的时候也会带来明显的估值修复。分板块看，新老经济估值差已扩张到 2009
年来的最高水平，主要由于老经济和经济基本面相关性较高。未来随着经济修复程度加
深和风险偏好不断改善，当前极端分化的估值水平将有所缓解，新老经济估值差和成长
价值估值差中长期相对收窄。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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行业方面，将继续重点关注物业物流、医药、科技硬件、新能源以及教育等具有长
期投资价值的行业。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
根据法律法规和监管政策的发展和变化以及股东方针对公司内部风险管理的要求，
自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工作，组织各部门对多项内部制度和流程
进行了更新，健全了公司内部控制制度体系，强化了各项内控职责，提升了公司内部控
制环境建设，为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障，为基金持有人利益最大化
提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。
本报告期内，坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各
项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，对新产品和新业务进行合规性审核，确保
了基金运作的诚信和合法合规性。此外，督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内
部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，对检查
中发现的问题向公司经营管理层汇报，并跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各
部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。同时，根据法规、股东方等要求，
公司聘请会计师事务所、律师事务所等对公司内部控制管理、合规有效性、反洗钱风险
等开展了专项评估。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理
结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理
及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善，强化了现有规章制
度的执行力度。
三、有效推进反洗钱工作。
本报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点，完善了反洗钱制度及流程，组织多
场反洗钱专项培训和考试；重点开展全面的直销客户信息核查清理工作，对于直销投资
者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的客户予以限制交易；梳理
高风险业务清单并更新业务流程，针对机构洗钱风险评估发现的问题进行整改和优化；
稳步推进代销模式洗钱风险管理工作，督促代销机构签署反洗钱补充协议；牵头持续对
反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗
钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2019 年度的反洗
钱分类评级自评估工作。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念。
本报告期内，公司为鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资者进行沟通，并
利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进
投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养广大投资者的风险
意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖
析风险案例，培训内容主要包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售
业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、员工行为管理、反洗钱、子
公司资管业务合规风险等方面，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考
试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制
业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2021)第 21061号
海富通中国海外精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“海富通中国海外精
选基金”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通中国海外精选基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果
和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通中国海外精选基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
海富通中国海外精选基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通中国海外精选基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算海富通中国海外精选基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通中国海外精选基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通中国海外精选基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致海富通中国海外精选基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2021年 3月 29日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
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2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 9,943,908.71 9,213,107.32
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 123,609,618.26 141,622,337.54
其中：股票投资
123,609,618.26 141,622,337.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,154,627.72 4,063,419.49
应收利息 7.4.7.5 264.80 1,037.26
应收股利
- -
应收申购款
98,606.56 122,628.28
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
135,807,026.05 155,022,529.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,073,561.63 1,774,681.42
应付管理人报酬
165,643.07 192,759.78
应付托管费
38,650.06 44,977.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 179,576.62 191,391.68
负债合计
3,457,431.38 2,203,810.16
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 56,203,715.89 77,847,592.26
未分配利润 7.4.7.10 76,145,878.78 74,971,127.47
所有者权益合计
132,349,594.67 152,818,719.73
负债和所有者权益总计
135,807,026.05 155,022,529.89
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 2.355元，基金份额总额 56,203,715.89
份。
7.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
28,242,160.45 39,452,757.87
1.利息收入
31,673.45 30,076.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,673.45 30,076.16
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
32,546,520.29 32,749,995.37
其中：股票投资收益 7.4.7.12 31,633,581.29 30,464,859.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
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股利收益 7.4.7.16 912,939.00 2,285,136.25
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -3,653,210.83 6,088,010.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-799,512.82 555,217.19
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 116,690.36 29,459.05
减：二、费用
4,924,431.70 4,374,645.35
1．管理人报酬
2,218,146.77 2,241,188.15
2．托管费
517,567.63 522,943.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 1,999,348.36 1,411,672.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.2
0
189,368.94 198,841.02
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
23,317,728.75 35,078,112.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,317,728.75 35,078,112.52
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
77,847,592.26 74,971,127.47 152,818,719.73
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 23,317,728.75 23,317,728.75
三、本期基金份额 -21,643,876.37 -22,142,977.44 -43,786,853.81
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交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 38,980,283.72 49,924,796.51 88,905,080.23
2.基金赎回款 -60,624,160.09 -72,067,773.95 -132,691,934.04
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
56,203,715.89 76,145,878.78 132,349,594.67
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
90,840,249.01 50,514,751.63 141,355,000.64
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 35,078,112.52 35,078,112.52
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-12,992,656.75 -10,621,736.68 -23,614,393.43
其中：1.基金申购款 10,145,963.93 7,930,789.35 18,076,753.28
2.基金赎回款 -23,138,620.68 -18,552,526.03 -41,691,146.71
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
77,847,592.26 74,971,127.47 152,818,719.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
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基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通中国海外精选混合型证券投资基金(原名为海富通中国海外精选股票型证券
投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
基金字[2007]第340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》
核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通
中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于
2008年 6月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金
份额，其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅
隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海
富通中国海外精选股票型证券投资基金于 2015年 8月 7日公告后更名为海富通中国海
外精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券
交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金
各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动
性资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China 指数(以美元计
价)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 26 页 共 74 页
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 27 页 共 74 页
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有
不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可
观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益
结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金
能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 9,943,908.71 9,213,107.32
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 9,943,908.71 9,213,107.32
注：于 2020 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款
9,442,356.37(折合人民币 7,945,897.29 元)，美元活期存款 934.76(折合人民币 6,099.22
元)，于 2019年 12月 31日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 5,034,740.54(折
合人民币 4,508,082.87元)，美元活期存款 935.08 (折合人民币 6,523.30元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 109,500,185.59 123,609,618.26 14,109,432.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,500,185.59 123,609,618.26 14,109,432.67
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 123,859,694.04 141,622,337.54 17,762,643.50
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 123,859,694.04 141,622,337.54 17,762,643.50
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 264.74 1,037.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.06 0.00
其他 - -
合计 264.80 1,037.26
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末应付交易费用无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 9,576.62 1,391.68
预提费用 170,000.00 190,000.00
合计 179,576.62 191,391.68
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 77,847,592.26 77,847,592.26
本期申购 38,980,283.72 38,980,283.72
本期赎回（以“-”号填列） -60,624,160.09 -60,624,160.09
本期末 56,203,715.89 56,203,715.89
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,159,264.89 31,811,862.58 74,971,127.47
本期利润 26,970,939.58 -3,653,210.83 23,317,728.75
本期基金份额交易产生
的变动数
-15,253,214.72 -6,889,762.72 -22,142,977.44
其中：基金申购款 32,839,555.54 17,085,240.97 49,924,796.51
基金赎回款 -48,092,770.26 -23,975,003.69 -72,067,773.95
本期已分配利润 - - -
本期末 54,876,989.75 21,268,889.03 76,145,878.78
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
活期存款利息收入 31,670.46 30,074.00
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 2.99 2.16
合计 31,673.45 30,076.16
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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2020年1月1日至2020年12
月31日
2019年1月1日至2019年12
月31日
卖出股票成交总额 527,293,673.57 349,927,755.06
减：卖出股票成本总额 495,660,092.28 319,462,895.94
买卖股票差价收入 31,633,581.29 30,464,859.12
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资债券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资产生的股利收益 912,939.00 2,285,136.25
基金投资产生的股利收益 - -
合计 912,939.00 2,285,136.25
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
1.交易性金融资产 -3,653,210.83 6,088,010.10
——股票投资 -3,653,210.83 6,088,010.10
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
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减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - -
合计 -3,653,210.83 6,088,010.10
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
基金赎回费收入 116,690.36 29,459.05
合计 116,690.36 29,459.05
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,999,348.36 1,411,672.30
银行间市场交易费用 - -
合计 1,999,348.36 1,411,672.30
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
审计费用 50,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
其他 17,136.08 5,946.02
银行汇划费 2,232.86 2,895.00
合计 189,368.94 198,841.02
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通证券股份有限公司("海通证券")
基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas Asset
Management BE Holding)
基金管理人的股东
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
海通国际证券有限公司（“海通国际”） 基金管理人的股东的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通国际 216,440,735.89 21.45% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 74 页
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际 300,509.29 31.15% 0.00 0.00%
注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,218,146.77 2,241,188.15
其中：支付销售机构的客户维护费 385,038.23 409,143.69
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% /当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 517,567.63 522,943.88
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% /当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,002,759.24 31,662.45 4,712,140.37 29,235.71
纽约梅隆银行 7,941,149.47 8.01 4,500,966.95 838.29
合计 9,943,908.71 31,670.46 9,213,107.32 30,074.00
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海通国际 6989 HK 卓越商企服 首次公开 8,000 85,440.00
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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务集团有限
公司
发行
海通国际 2107 HK
第一服务控
股有限公司
首次公开
发行
1,600,000 3,840,000.00
海通国际 6618 HK
京东健康股
份有限公司
首次公开
发行
50,000 3,529,000.00
海通国际 2131 HK
云想科技控
股有限公司
首次公开
发行
500,000 3,490,000.00
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
注：本基金上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的证券型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司以及境外次托管行纽
约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通
过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。在场外交易
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31日，本基金未持有债券投资(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的 20%（在基金托管账户的存款
可以不受上述限制），本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市
值不得超过基金净值的 10%。）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净
值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 74 页
资的公允价值。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。于 2020
年 12月 31日，本基金未持有流动性受限的资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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本期末
2020年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,008,831.12 - - 7,935,077.59 9,943,908.71
交易性金融资
产
- - - 123,609,618.26
123,609,618.
26
应收利息 - - - 264.80 264.80
应收股利 - - - - 0.00
应收申购款 - - - 98,606.56 98,606.56
证券清算款 - - - 2,154,627.72 2,154,627.72
资产总计 2,008,831.12 - - 133,798,194.93
135,807,026.
05
负债
应付赎回款 - - - 3,073,561.63 3,073,561.63
应付管理人报
酬
- - - 165,643.07 165,643.07
应付托管费 - - - 38,650.06 38,650.06
其他负债 - - - 179,576.62 179,576.62
负债总计 - - - 3,457,431.38
3,457,431.
38
利率敏感度缺
口
2,008,831.12 - - 130,340,763.55
132,349,594.
67
上年度末
2019年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,718,634.44 - - 4,494,472.88 9,213,107.32
交易性金融资
产
- - - 141,622,337.54
141,622,337.
54
应收利息
- - - 1,037.26 1,037.26
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 122,628.28 122,628.28
证券清算款
- - - 4,063,419.49 4,063,419.49
资产总计 4,718,634.44 - - 150,303,895.45
155,022,529.
89
负债
应付赎回款
- - - 1,774,681.42 1,774,681.42
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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应付管理人报
酬
- - - 192,759.78 192,759.78
应付托管费
- - - 44,977.28 44,977.28
其他负债
- - - 191,391.68 191,391.68
负债总计 - - - 2,203,810.16 2,203,810.16
利率敏感度缺
口
4,718,634.44 - - 148,100,085.29
152,818,719.
73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：同)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 6,099.22 7,945,897.29 7,951,996.51
交易性金融
资产
- 123,609,618.26 123,609,618.26
应收股利 - - 0.00
应收利息 - - 0.00
应收证券清
算款
- 2,154,627.72 2,154,627.72
资产合计 6,099.22 133,710,143.27 133,716,242.49
以外币计价
的负债
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
6,099.22 133,710,143.27 133,716,242.49
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 6,523.30 4,508,082.87 4,514,606.17
交易性金融
资产
- 141,622,337.54 141,622,337.54
应收股利 - - -
应收利息 0.07 0.98 1.05
应收证券清
算款
- 4,063,419.49 4,063,419.49
资产合计 6,523.37 150,193,840.88 150,200,364.25
以外币计价
的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
6,523.37 150,193,840.88 150,200,364.25
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年 12月 31日
1. 所有外币相对人民币贬值 5% -6,685,812.12 -7,510,018.21
2. 所有外币相对人民币升值 5% 6,685,812.12 7,510,018.21
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资
产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 123,609,618.26 93.40 141,622,337.54 92.67
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 123,609,618.26 93.40 141,622,337.54 92.67
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 6,360,411.65 5,443,692.82
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -6,360,411.65 -5,443,692.81
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 123 ,609,618.26元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2019 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 141,622,337.54 元，无属于第二层次和第
三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年
12月 31日：未持有)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 74 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 123,609,618.26 91.02
其中：普通股 123,609,618.26 91.02
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,943,908.71 7.32
8 其他各项资产 2,253,499.08 1.66
9 合计 135,807,026.05 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 123,609,618.26 93.40
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 49 页 共 74 页
合计 123,609,618.26 93.40
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
非日常生活消费品 35,454,492.60 26.79
信息技术 21,414,773.48 16.18
医疗保健 19,034,184.30 14.38
房地产 16,912,038.27 12.78
工业 15,911,189.22 12.02
原材料 8,359,960.05 6.32
电信业务 6,522,980.34 4.93
合计 123,609,618.26 93.40
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名
称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Sunny
Optical
Technol
ogy
(Group)
Compan
y
Limited
舜宇光学
科技(集
团)有限
公司
2382 HK
香港交
易所
中国香港 48,400 6,911,777.73 5.22
2
CATHA
Y
MEDIA
AND
EDUCA
华夏视听
教育集团
1981 HK
香港交
易所
中国香港 943,000 6,522,980.34 4.93
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共 74 页
TION
GROUP
INC.
3
Jinke
Smart
Services
Group
Co., Ltd.
金科智慧
服务集团
股份有限
公司
9666 HK
香港交
易所
中国香港 122,300 6,422,048.87 4.85
4
XIAOM
I
CORPO
RATIO
N
小米集团 1810 HK
香港交
易所
中国香港 227,200 6,347,591.50 4.80
5 ESR
ESR
Cayman
Limited
1821 HK
香港交
易所
中国香港 265,600 6,213,487.46 4.69
6
WUXI
BIOLO
GICS
(CAYM
AN)
INC.
药明生物
技术有限
公司
2269 HK
香港交
易所
中国香港 66,000 5,709,520.14 4.31
7
Country
Garden
Services
Holding
s
Compan
y
Limited
碧桂园服
务控股有
限公司
6098 HK
香港交
易所
中国香港 125,000 5,517,191.58 4.17
8
Edvanta
ge
Group
Holding
s
Limited
中汇集团
控股有限
公司
382 HK
香港交
易所
中国香港 732,000 5,494,630.53 4.15
9
Pharmar
on
Beijing
Co., Ltd.
康龙化成
(北京)新
药技术股
份有限公
司
3759 HK
香港交
易所
中国香港 49,300 5,434,765.05 4.11
10
WuXi
AppTec
Co., Ltd.
无锡药明
康德新药
开发股份
有限公司
2359 HK
香港交
易所
中国香港 42,540 5,434,152.43 4.11
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共 74 页
11
NEUSO
FT
EDUCA
TION
TECHN
OLOGY
CO.
LIMITE
D
东软教育
科技有限
公司
9616 HK
香港交
易所
中国香港 1,181,600 4,971,678.61 3.76
12
BYD
Electron
ic
(Internat
ional)
Compan
y
Limited
比亚迪电
子(国际)
有限公司
285 HK
香港交
易所
中国香港 138,000 4,714,847.82 3.56
13
Shouche
ng
Holding
s
Limited
首程控股
有限公司
697 HK
香港交
易所
中国香港 2,452,000 4,539,475.81 3.43
14
Hainan
Meilan
Internati
onal
Airport
Compan
y
Limited
海南美兰
国际空港
股份有限
公司
357 HK
香港交
易所
中国香港 129,000 4,461,635.55 3.37
15
Fuyao
Glass
Industry
Group
Co., Ltd.
福耀玻璃
工业集团
股份有限
公司
3606 HK
香港交
易所
中国香港 124,400 4,459,565.42 3.37
16
Q
TECHN
OLOGY
(GROU
P)
COMPA
NY
LIMITE
D
丘钛科技
(集团)有
限公司
1478 HK
香港交
易所
中国香港 399,000 4,411,952.42 3.33
17 Powerlo宝龙商业 9909 HK 香港交中国香港 190,000 3,965,225.05 3.00
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 52 页 共 74 页
ng
Commer
cial
Manage
ment
Holding
s
Limited
管理控股
有限公司
易所
18
GCL-Po
ly
Energy
Holding
s
Limited
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800 HK
香港交
易所
中国香港 3,324,000 3,440,556.43 2.60
19
SITC
Internati
onal
Holding
s
Compan
y
Limited
海丰国际
控股有限
公司
1308 HK
香港交
易所
中国香港 205,000 2,887,831.66 2.18
20
Central
China
New
Life
Limited
建业新生
活有限公
司
9983 HK
香港交
易所
中国香港 502,000 2,788,111.98 2.11
21
Shenzho
u
Internati
onal
Group
Holding
s Ltd.
申洲国际
集团控股
有限公司
2313 HK
香港交
易所
中国香港 21,100 2,698,911.24 2.04
22
Ming
Yuan
Cloud
Group
Holding
s
Limited
明源云集
团控股有
限公司
909 HK
香港交
易所
中国香港 65,000 2,614,591.30 1.98
23
Man
Wah
Holding
s
敏华控股
有限公司
1999 HK
香港交
易所
中国香港 183,200 2,593,068.68 1.96
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共 74 页
Limited
24
HOPE
EDUCA
TION
GROUP
CO.,
LTD.
希望教育
集团有限
公司
1765 HK
香港交
易所
中国香港 1,416,000 2,573,828.25 1.94
25
CSPC
Pharmac
eutical
Group
Limited
石药集团
有限公司
1093 HK
香港交
易所
中国香港 368,000 2,455,746.68 1.86
26
Tiangon
g
Internati
onal
Compan
y
Limited
天工国际
有限公司
826 HK
香港交
易所
中国香港 830,000 2,416,666.66 1.83
27
Times
Neighbo
rhood
Holding
s
Limited
时代邻里
控股有限
公司
9928 HK
香港交
易所
中国香港 296,000 1,808,384.98 1.37
28
China
Logistic
s
Property
Holding
s Co.,
Ltd
中国物流
资产控股
有限公司
1589 HK
香港交
易所
中国香港 435,000 1,661,910.64 1.26
29
SHANG
HAI
GENCH
EDUCA
TION
GROUP
LIMITE
D
上海建桥
教育集团
有限公司
1525 HK
香港交
易所
中国香港 263,000 1,438,572.20 1.09
30
Zijin
Mining
Group
Compan
y
紫金矿业
集团股份
有限公司
2899 HK
香港交
易所
中国香港 190,000 1,403,817.58 1.06
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 54 页 共 74 页
Limited
31
CHINA
YUHUA
EDUCA
TION
CORPO
RATIO
N
LIMITE
D
中国宇华
教育集团
有限公司
6169 HK
香港交
易所
中国香港 228,000 1,295,093.67 0.98
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 19,500,824.02 12.76
2
SUNNY OPTICAL
TECH
2382 HK 16,695,062.95 10.92
3
COUNTRY GARDEN
SERVICES HOLD
6098 HK 14,714,198.14 9.63
4
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
9988 HK 14,393,903.34 9.42
5
SMOORE
INTERNATIONAL
HOLDING
6969 HK 13,422,597.27 8.78
6
Q TECHNOLOGY
GROUP CO LTD
1478 HK 13,226,569.66 8.66
7
POLY PROPERTY
DEVELOPMENT -H
6049 HK 11,794,262.98 7.72
8
CHINA OILFIELD
SERVICES-H
2883 HK 11,351,456.58 7.43
9
HOPE EDUCATION
GROUP CO LTD
1765 HK 8,974,457.59 5.87
10
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITA-H
3908 HK 8,972,607.67 5.87
11 KE HOLDINGS INC BEKE US 8,363,832.19 5.47
12 EVER SUNSHINE 1995 HK 8,137,650.63 5.33
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共 74 页
LIFESTYLE SERV
13
HAINAN MEILAN
INTERNATIONA-H
357 HK 8,032,818.14 5.26
14
SHOUCHENG
HOLDINGS LTD
697 HK 8,009,978.67 5.24
15
SHANGHAI JUNSHI
BIOSCIENCE-H
1877 HK 7,372,393.68 4.82
16
CENTRAL CHINA
NEW LIFE LTD
9983 HK 7,299,857.07 4.78
17
POWERLONG
COMMERCIAL
MANAGEM
9909 HK 7,076,029.89 4.63
18 JD.COM INC - CL A 9618 HK 7,073,455.81 4.63
19 LI NING CO LTD 2331 HK 6,979,040.19 4.57
20
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 6,772,302.09 4.43
21 ESR CAYMAN LTD 1821 HK 6,723,642.43 4.40
22
ZIJIN MINING
GROUP CO LTD-H
2899 HK 6,674,378.89 4.37
23 BYD CO LTD-H 1211 HK 6,645,753.53 4.35
24
TIMES
NEIGHBORHOOD
HOLDINGS
9928 HK 6,599,201.58 4.32
25
ARCHOSAUR
GAMES INC
9990 HK 6,553,110.26 4.29
26
NEUSOFT
EDUCATION
TECHNOLOGY
9616 HK 6,376,810.42 4.17
27
XIAOMI
CORP-CLASS B
1810 HK 6,043,175.63 3.95
28
ZHAOJIN MINING
INDUSTRY - H
1818 HK 6,026,774.74 3.94
29
BOSIDENG INTL
HLDGS LTD
3998 HK 5,647,467.36 3.70
30
PHARMARON
BEIJING CO LTD-H
3759 HK 5,645,859.51 3.69
31
SHANDONG
WEIGAO GP
MEDICAL-H
1066 HK 5,642,926.37 3.69
32
JINKE SMART
SERVICES GROUP-H
9666 HK 5,588,383.00 3.66
33
CHINA OVERSEAS
PROPERTY HOLD
2669 HK 5,449,762.04 3.57
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 56 页 共 74 页
34 NIO INC - ADR NIO US 5,185,026.86 3.39
35
CATHAY MEDIA
AND EDUCATION
1981 HK 5,146,705.28 3.37
36 LI & FUNG LTD 494 HK 4,992,506.69 3.27
37
AAC
TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
2018 HK 4,953,877.27 3.24
38
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 4,577,347.58 3.00
39
WUXI APPTEC CO
LTD-H
2359 HK 4,514,166.09 2.95
40
FUYAO GLASS
INDUSTRY
GROUP-H
3606 HK 4,454,220.31 2.91
41
BYD ELECTRONIC
INTL CO LTD
285 HK 4,368,993.11 2.86
42
DADA NEXUS
LTD-ADR
DADA US 4,141,178.23 2.71
43
JIUMAOJIU
INTERNATIONAL
HOLD
9922 HK 3,903,464.45 2.55
44
TRAVELSKY
TECHNOLOGY
LTD-H
696 HK 3,846,633.50 2.52
45
FLAT GLASS GROUP
CO LTD-H
6865 HK 3,769,171.65 2.47
46
CHINA GAS
HOLDINGS LTD
384 HK 3,654,508.60 2.39
47
TIANLI EDUCATION
INTERNATION
1773 HK 3,623,254.25 2.37
48
CANSINO
BIOLOGICS INC-H
6185 HK 3,560,869.28 2.33
49
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP L
6169 HK 3,468,151.25 2.27
50
CHINA TOWER
CORP LTD-H
788 HK 3,365,540.10 2.20
51
FIRST SERVICE
HOLDING LTD
2107 HK 3,320,179.32 2.17
52
GCL-POLY ENERGY
HOLDINGS LTD
3800 HK 3,235,552.22 2.12
53
SINO
BIOPHARMACEUTI
CAL
1177 HK 3,232,362.97 2.12
54 CHINA NEW 2001 HK 3,220,304.94 2.11
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 57 页 共 74 页
HIGHER
EDUCATION G
55
KINGSOFT CORP
LTD
3888 HK 3,181,880.57 2.08
56 CHINA FEIHE LTD 6186 HK 3,158,301.62 2.07
57
HUABAO
INTERNATIONAL
HOLDING
336 HK 3,144,977.58 2.06
58
WUXI BIOLOGICS
CAYMAN INC
2269 HK 3,134,108.66 2.05
59
HUA HONG
SEMICONDUCTOR
LTD
1347 HK 3,131,035.18 2.05
60
CHINA COSCO
HOLDINGS-H
1919 HK 3,117,453.77 2.04
61
NETJOY HOLDINGS
LTD
2131 HK 3,070,623.86 2.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 33,707,864.82 22.06
2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 23,421,320.37 15.33
3 HOPE EDUCATION GROUP CO LTD 1765 HK 19,252,393.67 12.60
4 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 17,597,274.58 11.52
5 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK 15,968,875.98 10.45
6 CANSINO BIOLOGICS INC-H 6185 HK 14,466,005.08 9.47
7 ZTE CORP-H 763 HK 13,918,031.97 9.11
8 Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD 1478 HK 11,513,198.54 7.53
9 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 3908 HK 10,867,864.15 7.11
10 POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H 6049 HK 10,674,720.33 6.99
11 CHINA TOWER CORP LTD-H 788 HK 10,472,622.31 6.85
12 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098 HK 10,376,496.38 6.79
13 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 10,155,400.68 6.65
14 CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 6169 HK 9,653,664.66 6.32
15 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 9,307,779.93 6.09
16 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 8,636,925.53 5.65
17 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 8,609,269.44 5.63
18 GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK 8,280,311.27 5.42
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共 74 页
19 HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H 357 HK 7,951,863.29 5.20
20 EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 1995 HK 7,936,701.38 5.19
21 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H 1877 HK 7,440,494.74 4.87
22 ARCHOSAUR GAMES INC 9990 HK 7,429,516.13 4.86
23 KE HOLDINGS INC
BEKE
US
7,163,822.89 4.69
24 LI NING CO LTD 2331 HK 7,095,087.28 4.64
25 NIO INC - ADR NIO US 6,545,625.40 4.28
26 JD.COM INC - CL A 9618 HK 6,497,080.41 4.25
27 BYD CO LTD-H 1211 HK 6,206,013.70 4.06
28 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 1818 HK 6,026,415.03 3.94
29 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 2899 HK 5,668,992.98 3.71
30 JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 9922 HK 5,566,914.44 3.64
31 LI & FUNG LTD 494 HK 5,527,953.40 3.62
32 BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK 5,441,063.98 3.56
33 CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 2669 HK 5,260,645.26 3.44
34 CHINA NEW HIGHER EDUCATION G 2001 HK 5,107,629.07 3.34
35 ANTON OILFIELD SERVICES GP 3337 HK 5,081,264.47 3.33
36 JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK 4,824,574.10 3.16
37 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 4,806,238.48 3.15
38 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK 4,699,821.46 3.08
39 DADA NEXUS LTD-ADR
DADA
US
4,452,558.34 2.91
40 INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK 4,405,395.07 2.88
41 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 1066 HK 4,393,426.41 2.87
42 CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK 4,369,755.21 2.86
43 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 4,134,791.03 2.71
44
POWERLONG COMMERCIAL
MANAGEM
9909 HK 3,967,046.41 2.60
45 CHINA FEIHE LTD 6186 HK 3,524,532.84 2.31
46 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 696 HK 3,451,855.96 2.26
47 BEIGENE LTD 6160 HK 3,407,904.30 2.23
48 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 3,399,837.37 2.22
49 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 3,332,393.18 2.18
50 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3669 HK 3,307,149.02 2.16
51 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 2128 HK 3,268,691.57 2.14
52 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 3,265,890.97 2.14
53 NETJOY HOLDINGS LTD 2131 HK 3,238,649.14 2.12
54 ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057 HK 3,095,787.68 2.03
55 SHOUCHENG HOLDINGS LTD 697 HK 3,092,972.18 2.02
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 59 页 共 74 页
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 481,300,583.83
卖出收入（成交）总额 527,293,673.57
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,154,627.72
3 应收股利 -
4 应收利息 264.80
5 应收申购款 98,606.56
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 60 页 共 74 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,253,499.08
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,815 5,726.31 21,968,350.57 39.09% 34,235,365.32 60.91%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 12,838.96 0.0228%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
0
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 61 页 共 74 页
放式基金
本基金基金经理持有本开放式
基金
0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年 6月 27日)基金份额
总额
508,856,821.43
本报告期期初基金份额总额 77,847,592.26
本报告期基金总申购份额 38,980,283.72
减：本报告期基金总赎回份额 60,624,160.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 56,203,715.89
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2020年 5月 26日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、2020年 6月 24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、2020年 7月 25日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，分别聘请孙海忠先生、胡光涛先生担任公司副总经理职务。
4、2020年 8月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，奚万荣先生不再担任公司督察长职务，并决定由公司董事长杨仓兵
先生代为履行督察长职务，代为履行督察长职务的期限不超过 90日。
5、2020年 8月 22日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，聘请岳冲先生担任公司督察长职务，公司董事长杨仓兵先生不再代
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 62 页 共 74 页
行督察长职务。
6、2020年 11月 11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会
第二十七次临时会议审议通过，孙海忠先生不再担任公司副总经理职务。
7、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告期内应付审计费金额为
50,000.00元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 13年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
UBS
Securities
Asia Limited
- 127,741,178.62 12.66% 127,741.20 13.24% -
CITIC
Securities
International
- 24,936,596.53 2.47% 29,923.89 3.10% -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共 74 页
Company
Limited
BOCOM
International
Securities
Limited
- 14,110,062.17 1.40% 21,165.10 2.19% -
DAIWAHK - 276,325,779.03 27.39% 138,163.18 14.32% -
Mizuho
Securities
Asia Limited
- 71,322,183.87 7.07% 35,660.92 3.70% -
CHINA
INDUSTRIA
L
SECURITIE
S
INTERNATI
ONAL
BROKERAG
E LIMITED
- 2,289,125.89 0.23% 2,746.95 0.28% -
China
Renaissance
Securities
(HK) Limited
- 83,305,275.89 8.26% 80,582.09 8.35% -
China
International
Capital
Corp.HK
- 77,404,096.54 7.67% 106,269.84 11.01% -
UOB Kay
Hian
(HongKong)
Limited
- 45,985,891.24 4.56% 45,985.92 4.77% -
Haitong
International
Securities
Group
Limited
- 216,440,735.89 21.45% 300,509.29 31.15% -
ICBC
INTERNATI
ONAL
SECURITIE
S LIMITED
- 41,698,708.88 4.13% 41,698.72 4.32% -
CCB
International
Securities
Limited
- 19,302,824.65 1.91% 28,954.24 3.00% -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共 74 页
China
Merchants
Sec (HK) Co
Ltd
- 5,466,240.67 0.54% 5,466.25 0.57% -
Haitong
Securities
Group
Limited
- 240,818.55 0.02% - 0.00% -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- 2,262,937.50 0.22% - - -
SINOLINK
SECURITIE
S(HK)
- - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - -
BNP Paribas - - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共 74 页
Securities
(Asia) Ltd
Guodu
Securities(Ho
ng Kong)
Limited
- - - - - -
CLSA Group - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - -
MORGAN
STANLEY
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - -
Orient
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
注：1、报告期内本基金新增交易单元 China Renaissance Securities (HK) Limited
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持
评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元
租用意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理
办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交 占当期 成交 占当期 成交 占当期 成交 占当期
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 74 页
金额 债券成
交总额
的比例
金额 回购成
交总额
的比例
金额 权证成
交总额
的比例
金额 基金成
交总额
的比例
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - - - -
BOCOM
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
DAIWAHK - - - - - - - -
Mizuho
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
CHINA
INDUSTRIA
L
SECURITIE
S
INTERNATI
ONAL
BROKERAG
E LIMITED
- - - - - - - -
China
Renaissance
Securities
(HK) Limited
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corp.HK
- - - - - - - -
UOB Kay
Hian
(HongKong)
- - - - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 67 页 共 74 页
Limited
Haitong
International
Securities
Group
Limited
- - - - - - - -
ICBC
INTERNATI
ONAL
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
China
Merchants
Sec (HK) Co
Ltd
- - - - - - - -
Haitong
Securities
Group
Limited
- - - - - - - -
SINOLINK
SECURITIE
S(HK)
- - - - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - - - -
YUANTA
SECURITIE
- - - - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 68 页 共 74 页
S CO., LTD.
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
Guodu
Securities(Ho
ng Kong)
Limited
- - - - - - - -
CLSA Group - - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - - - -
MORGAN
STANLEY
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - - - -
Orient
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏银行股份有限公司为销售
机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-02
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金 2020年因境外主要市场节假日暂
停申购赎回安排的提示
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-02
3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管理 2020-01-04
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 69 页 共 74 页
基金参加中国农业银行股份有限公司基
金申购、基金组合购买、基金定投申购
费率优惠活动的公告
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
4
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台通联支付渠道新增部分银行卡并开
展申购费率优惠的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-02
5
海富通基金管理有限公司关于参加部分
销售机构申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-04
6
海富通基金管理有限公司关于推迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-27
7
海富通基金管理有限公司关于海富通中
国海外精选混合型证券投资基金暂停大
额申购业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-30
8
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-07
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京植信基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-08
10
海富通基金管理有限公司关于暂停泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理旗
下基金相关销售业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-24
11
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-27
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信建投期货有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-20
13
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金调整大额申购业务金额限额的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-22
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-22
15
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-26
16
海富通基金管理有限公司关于延迟和耕
传承基金销售有限公司代销旗下基金的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-26
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 70 页 共 74 页
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华安证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-02
18
海富通基金管理有限公司关于变更直销
中心交易传真号码的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-06
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大连网金基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-17
20
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-24
21
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-29
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-30
23
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-07-25
24
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-07-25
25
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-08-11
26
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-08-22
27
海富通基金管理有限公司关于网上直销
开通汇款交易业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-17
28
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-19
29
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-24
30
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加招商银行股份有限公司旗下招赢通
平台申购及定期定额投资费率优惠活动
的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-09-26
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 71 页 共 74 页
31
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金因香港交易所休市暂停申购、赎回、
定期定额投资的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-13
32
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-21
33
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-22
34
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-23
35
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-24
36
海富通基金管理有限公司关于网上直销
汇款交易业务开展费率优惠的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-29
37
海富通基金管理有限公司关于终止大泰
金石基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-10-30
38
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-11-11
39
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加宁波银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-11-26
40
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-01
41
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-09
42
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-18
43
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国工商银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-18
44
海富通基金管理有限公司关于终止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司、浙江
金观诚基金销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-18
45 海富通中国海外精选混合型证券投资基 上海证券报、基金管理 2020-12-22
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 72 页 共 74 页
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
46
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金 2020年 12月 31日暂停申购、赎回、
定期定额投资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-12-29
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020/1/1-2020
/12/31
21,55
5,247
.60
- -
21,555,247
.60
38.35%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 92只公募基金。截至 2020年 12月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 73 页 共 74 页
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股
票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏
股混合型基金三年期奖”。
§13
备查文件目录
13.1
备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 74 页 共 74 页
（六）报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
