鑫元货币市场基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
鑫元货币 2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 19
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 21
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 22
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 23
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 24
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 24
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 25
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 25
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 28
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 28
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 30
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 61
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 61
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 61
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 63
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 63
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 63
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 64
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 66
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 66
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 67
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 70
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鑫元货币市场基金
基金简称 鑫元货币
基金主代码 000483
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 30日
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,244,182,676.04份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 鑫元货币 A 鑫元货币 B
下属分级基金的交易代码： 000483 000484
报告期末下属分级基金的份额总额 230,894,724.23 份 2,013,287,951.81份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较
基准的稳定回报。
投资策略 1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和
定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久
期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风
险套利机会来进行品种选择。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资
券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、
税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，
采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价
值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组
合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，对影响个
别债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息
频率、税赋、含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等级债
券品种以规避违约风险，在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、
收益率偏高的券种进行重点关注。
4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券
投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再
利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出
债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相
关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新
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股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金
以分享短期资金利率陡升的投资机会。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提
供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内
获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金
将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，
构建优化组合，获取合理收益。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况
下，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鑫元基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李晓燕 郭明
联系电话 021-20892000转 （010）66105799
电子邮箱 service@xyamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006066188 95588
传真 021-20892111 （010）66105798
注册地址 上海市静安区中山北路 909
号 12层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市静安区中山北路 909
号 12层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200070 100140
法定代表人 洪伟 陈四清
注：自 2021 年 2 月 4 日起，基金管理人住所由中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2
层 217 室变更为上海市静安区中山北路 909号 12 层。详情请见基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发
布的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com
基金年度报告备置地点 上海市静安区中山北路 909号 12层 鑫
元基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场安永大楼 16层
注册登记机构 鑫元基金管理有限公司 上海市静安区中山北路 909号 12层
鑫元货币 2020 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2020年 2019年 2018年
鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 A 鑫元货币 B
本期
已实
现收
益
4,519,405.24 64,531,149.11 9,055,626.13 250,050,229.29 21,767,735.21 682,224,655.84
本期
利润
4,519,405.24 64,531,149.11 9,055,626.13 250,050,229.29 21,767,735.21 682,224,655.84
本期
净值
收益
率
1.8266% 2.0715% 2.2458% 2.4918% 3.3441% 3.5925%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期末
基金
资产
净值
230,894,724.23 2,013,287,951.81 305,484,263.18 3,329,410,485.65 546,289,712.03 8,809,609,762.64
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2020年末
2019年末 2018年末
累计
净值
收益
率
24.2624% 26.3841% 22.0333% 23.8193% 19.3529% 20.8089%
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5543% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.4663% 0.0043%
过去六个月 0.9688% 0.0040% 0.1760% 0.0000% 0.7928% 0.0040%
过去一年 1.8266% 0.0033% 0.3500% 0.0000% 1.4766% 0.0033%
过去三年 7.5951% 0.0033% 1.0500% 0.0000% 6.5451% 0.0033%
过去五年 14.4398% 0.0031% 1.7500% 0.0000% 12.6898% 0.0031%
自基金合同
生效日起至
今
24.2624% 0.0044% 2.4519% 0.0000% 21.8105% 0.0044%
鑫元货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6149% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.5269% 0.0043%
过去六个月 1.0907% 0.0040% 0.1760% 0.0000% 0.9147% 0.0040%
过去一年 2.0715% 0.0033% 0.3500% 0.0000% 1.7215% 0.0033%
过去三年 8.3732% 0.0033% 1.0500% 0.0000% 7.3232% 0.0033%
过去五年 15.8219% 0.0031% 1.7500% 0.0000% 14.0719% 0.0031%
自基金合同
生效日起至
今
26.3841% 0.0044% 2.4519% 0.0000% 23.9322% 0.0044%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同生效日为 2013年 12月 30日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6个月，建仓
期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
鑫元货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 4,519,405.24 - - 4,519,405.24
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2019 9,055,626.13 - - 9,055,626.13
2018 21,767,735.21 - - 21,767,735.21
合计 35,342,766.58 - - 35,342,766.58
单位：人民币元
鑫元货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 64,531,149.11 - - 64,531,149.11
2019 250,050,229.29 - - 250,050,229.29
2018 682,224,655.84 - - 682,224,655.84
合计 996,806,034.24 - - 996,806,034.24
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准
于 2013年 8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资
本金 17亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司旗下管理 46只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒
鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投
资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫
元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券
投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元
双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、
鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式
证券投资基金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合
型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券
投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投
资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证
券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金、
鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫
元永利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三
年定期开放债券型证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5 年国开行
债券指数证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元一年定期开放
中高等级债券型证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型
证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金。
鑫元货币 2020 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵慧
基 金 经
理。鑫元
货币市场
基金、鑫
元汇利债
券型证券
投 资 基
金、鑫元
双债增强
债券型证
券投资基
金、鑫元
得利债券
型证券投
资基金、
鑫元广利
定期开放
债券型发
起式证券
投 资 基
金、鑫元
常利定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、鑫
元增利定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金、
鑫元淳利
定期开放
债券型发
起式证券
投 资 基
金、鑫元
鑫趋势灵
活配置混
合型证券
投 资 基
2016 年 3 月
2日
- 7年
学历：经济学专业，
硕士。相关业务资
格：证券投资基金
从业资格。从业经
历：2010年 7月起
任北京汇致资本管
理有限公司交易
员，2011年 4月至
2012年 2月任南京
银行金融市场部资
产管理部和金融市
场部投资交易中心
债券交易员，2014
年 6 月加入鑫元基
金，担任基金经理
助理，2016年 1月
13 日至 2019 年 10
月 15 日担任鑫元
兴利定期开放债券
型发起式证券投资
基金（原鑫元兴利
债券型证券投资基
金）的基金经理，
2016年 3月 2日起
担任鑫元货币市场
基金的基金经理，
2016年 3月 9日起
担任鑫元汇利债券
型证券投资基金的
基金经理，2016年
6 月 3 日起担任鑫
元双债增强债券型
证券投资基金的基
金经理，2016 年 7
月 13 日至 2019 年
10 月 22 日担任鑫
元裕利债券型证券
投资基金的基金经
理，2016年 8月 17
日起担任鑫元得利
债券型证券投资基
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金、鑫元
价值精选
灵活配置
混合型证
券投资基
金、鑫元
行业轮动
灵活配置
混合型发
起式证券
投 资 基
金、鑫元
悦利定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、鑫
元富利三
个月定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、鑫
元中短债
债券型证
券投资基
金、鑫元
安鑫宝货
币市场基
金的基金
经理
金的基金经理，
2016年 10月 27日
至 2019年 10月 11
日担任鑫元聚利债
券型证券投资基金
的基金经理，2016
年 12 月 22 日至
2019年 10月 22日
担任鑫元招利债券
型证券投资基金的
基金经理，2017年
3 月 13 日至 2019
年 10 月 15 日担任
鑫元瑞利定期开放
债券型发起式证券
投资基金（原鑫元
瑞利债券型证券投
资基金）的基金经
理，2017年 3月 17
日至 2020年 6月 1
日担任鑫元添利三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金（原鑫元添利
债券型证券投资基
金）的基金经理，
2017年 12月 13日
起担任鑫元广利定
期开放债券型发起
式证券投资基金的
基金经理，2018年
3月 22日起担任鑫
元常利定期开放债
券型发起式证券投
资基金的基金经
理，2018年 4月 19
日至 2019 年 10 月
11日担任鑫元合利
定期开放债券型发
起式证券投资基金
的基金经理，2018
年 5月 25日起担任
鑫元增利定期开放
债券型发起式证券
投资基金的基金经
鑫元货币 2020 年年度报告
第 15 页 共 74 页
理，2018年 7月 11
日起担任鑫元淳利
定期开放债券型发
起式证券投资基金
的基金经理，2018
年 11 月 13 日起担
任鑫元鑫趋势灵活
配置混合型证券投
资基金、鑫元价值
精选灵活配置混合
型证券投资基金和
鑫元行业轮动灵活
配置混合型发起式
证券投资基金的基
金经理，2019 年 1
月 24 日至 2020 年
4月 20日担任鑫元
荣利三个月定期开
放债券型发起式证
券投资基金的基金
经理，2019年 1月
25 日至 2020 年 4
月 20 日担任鑫元
臻利债券型证券投
资基金的基金经
理,2019 年 3 月 1
日至 2020 年 4 月
20日担任鑫元承利
三个月定期开放债
券型发起式证券投
资基金的基金经
理，2019年 4月 30
日起担任鑫元悦利
定期开放债券型发
起式证券投资基金
的基金经理，2019
年 5月 9日至 2020
年 6 月 1 日担任鑫
元永利债券型证券
投资基金的基金经
理，2019 年 7 月 5
日至 2020 年 8 月
12日担任鑫元恒利
三个月定期开放债
券型发起式证券投
鑫元货币 2020 年年度报告
第 16 页 共 74 页
资基金的基金经
理，2019 年 11 月
13日起担任鑫元富
利三个月定期开放
债券型发起式证券
投资基金的基金经
理，2020年 5月 27
日起担任鑫元中短
债债券型证券投资
基金的基金经理，
2020年 11月 25日
起担任鑫元安鑫宝
货币市场基金的基
金经理。
颜昕
基 金 经
理。鑫元
兴利定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、鑫
元裕利债
券型证券
投 资 基
金、鑫元
聚利债券
型证券投
资基金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合利定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金的基
金经理
2019 年 7 月
15日
2020年 8月 12日 8年
学历：工商管理，
硕士。相关业务资
格：证券投资基金
从业资格。从业经
历：2009年 8月起
任南京银行股份有
限公司金融市场
部、金融同业部交
易员。2013年 9月
加入鑫元基金担任
交易员，2014 年 2
月至 8 月担任鑫元
基金交易室主管，
2014年 9月起担任
鑫元货币市场基金
的基金经理助理，
2015 年 6 月 26 日
至 2020年 11月 25
日担任鑫元安鑫宝
货币市场基金的基
金经理，2015 年 7
月 15 日至 2020 年
8月 12日担任鑫元
货币市场基金的基
金经理，2016 年 1
月 13 日起担任鑫
元兴利定期开放债
券型发起式证券投
资基金（原鑫元兴
利债券型证券投资
基金）的基金经理，
鑫元货币 2020 年年度报告
第 17 页 共 74 页
2016年 3月 2日至
2019 年 1 月 21 日
担任鑫元合享纯债
债券型证券投资基
金（原鑫元合享分
级债券型证券投资
基金）的基金经理，
2016年 3月 2日至
2019 年 8 月 30 日
担任鑫元合丰纯债
债券型证券投资基
金（原鑫元合丰分
级债券型证券投资
基金）的基金经理，
2016年 3月 9日至
2019年 10月 22日
担任鑫元汇利债券
型证券投资基金的
基金经理，2016年
6月 3日至 2019年
10 月 22 日担任鑫
元双债增强债券型
证券投资基金的基
金经理，2016 年 7
月 13 日起担任鑫
元裕利债券型证券
投资基金的基金经
理，2016年 8月 17
日至 2019 年 10 月
15日担任鑫元得利
债券型证券投资基
金的基金经理，
2016年 10月 27日
起担任鑫元聚利债
券型证券投资基金
的基金经理，2016
年 12 月 22 日起担
任鑫元招利债券型
证券投资基金的基
金经理，2017 年 3
月 13 日至 2020 年
11 月 25 日担任鑫
元瑞利定期开放债
券型发起式证券投
资基金（原鑫元瑞
鑫元货币 2020 年年度报告
第 18 页 共 74 页
利债券型证券投资
基金）的基金经理，
2017 年 3 月 17 日
至 2019年 10月 29
日担任鑫元添利三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金（原鑫元添利
债券型证券投资基
金）的基金经理，
2017年 12月 13日
至 2019年 10月 15
日担任鑫元广利定
期开放债券型发起
式证券投资基金的
基金经理，2018年
3 月 22 日至 2019
年 10 月 11 日担任
鑫元常利定期开放
债券型发起式证券
投资基金的基金经
理，2018年 4月 19
日起担任鑫元合利
定期开放债券型发
起式证券投资基金
的基金经理，2018
年5月25日至2019
年 10 月 29 日担任
鑫元增利定期开放
债券型发起式证券
投资基金的基金经
理，2018年 7月 11
日至 2019 年 10 月
11日担任鑫元淳利
定期开放债券型发
起式证券投资基金
的基金经理，2019
年1月24日至2020
年 4月 20日担任鑫
元荣利三个月定期
开放债券型发起式
证券投资基金的基
金经理,2019 年 3
月 1日至 2020年 4
月 20 日担任鑫元
鑫元货币 2020 年年度报告
第 19 页 共 74 页
承利三个月定期开
放债券型发起式证
券投资基金的基金
经理，2019年 4月
30 日至 2020 年 6
月 1 日担任鑫元悦
利定期开放债券型
发起式证券投资基
金的基金经理，
2019年 5月 9日至
2020年 6月 1日担
任鑫元永利债券型
证券投资基金的基
金经理，2019 年 7
月 5日至 2020年 8
月 12 日担任鑫元
恒利三个月定期开
放债券型发起式证
券投资基金的基金
经理。
注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘
日期；
2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持
有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合
同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求专门制
订《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》，结合《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》、
《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控
鑫元货币 2020 年年度报告
第 20 页 共 74 页
管理办法》等公司相关制度，规范公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管
理活动，同时涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
在研究工作层面，公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组
合享有公平的投资决策机会。在投资决策层面，公司执行自上而下的分级投资权限管理体系，依
次为投资决策委员会、投资分管领导、投资组合经理，明确各投资决策主体的职责和权限划分，
合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和投资分管领导等管理机构和人员不得对
投资组合经理在授权范围内的投资活动进行不合理干预。投资组合经理在授权范围内自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易执行层面，公司建立集中交易制度，执行
公平交易分配。不同投资组合下达同一证券的同向交易指令时，按照“价格优先、时间优先、比
例分配、综合平衡”的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过
交易对手库控制和交易部询价机制，严格防范交易对手风险并审查价格公允性；对于一级市场申
购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行
公平分配。在事后分析层面，公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差
异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申
购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公
平对待。
报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向
交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进
行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期
内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 21 页 共 74 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年金融市场经历了很多“第一次”，受突如其来的新冠疫情的影响，2020 年的债券市场
走势跌宕起伏，一波三折，刷新了中国债券市场上多个历史记录。2020年债券市场经历了史上最
快的货币政策转向，承受了史上最大的利率债供给压力，超额存款准备金存款利率和存单利率水
平都曾创下历史新低，而中美两国的 10年国债的利差创下历史新高，总的来看市场预期和利率走
势波动剧烈，“牛熊”转换非常迅速，全年 10 年国债收益率高点与低点利差超过 80BP。从大类
资产的表现对比来看，受信用宽松风险资产的表现远远胜出无风险资产。风险资产“先苦后甜”
表现胜出，各类股票和大宗商品指数全年都录得较高的正收益。单看债券品种，债券市场实现了
牛熊的迅速切换，各类纯债品种中利率债品种先涨后跌，指数全年微跌，受年底违约事件冲击信
用债品种分化明显，高评级信用债指数全年表现与利率债趋同，低评级信用债指数全年跌幅更大。
受益于股票市场的上涨，转债指数全年也录得较好的正收益，但涨幅大幅低于股指，在供给持续
扩容叠加几轮个券炒作行情的影响下该品种的成交量明显较往年放大。
具体来看，市场的走势基本可以分为四个阶段：第一阶段，1 至 4 月，为了应对疫情冲击，
央行货币政策大幅放松，宽财政政策也及时出台，2 月末疫情得以控制企业快速复工，这个阶段
资金淤积在银行间市场导致市场资金极度宽松，债市牛陡，10 年国债利率突破 2016 年低点；第
二阶段，5 至 6 月，两会定调财政政策力度加码，货币政策重心转向防空转，陆家嘴论坛高层发
言首提政策退出，这个阶段经济迅速修复，出口数据持续超出市场预期，债券市场转向，先后经
历了“熊陡”和“熊平”；第三阶段，7至 10月，在货币政策逐步回归正常化、结构性存款压降
加大负债端压力、经济基本面加速修复、市场供需矛盾加大、国内外风险偏好震荡抬升等因素的
共同扰动下，收益率曲线整体继续呈现“熊平”；第四阶段，11至 12月，国企信用债违约事件的
连续发酵引发的流动性冲击和信用分层，金融委“严厉处罚逃废债行为”表明了立场提振了市场
的整体信心，同时央行也接连出手维稳资金面，传达出货币政策态度较前期边际放松的态度。收
益率曲线整体快速陡峭化下行，市场迎来一波较大的交易性行情。
本基金报告期内本着合规投资、稳中求进的思路，力争把握市场机会，在投资品种选择上相
对保守，严防信用风险，高度重视组合的流动性风险。根据资金面和负债端灵活安排杠杆和久期，
并合理安排流动性，有效应对了组合的规模变化，确保组合流动性的同时也能在资金面紧张的时
候配置高收益资产，将基金资产安全的重要性置于首位。本基金将继续以流动性较好且可获得稳
定收益的资产为主，合理安排流动性，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 22 页 共 74 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期鑫元货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8266%，本报告期鑫元货币 B 的基金份额净
值收益率为 2.0715%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入 2021年，随着疫苗接种大范围推广，海外经济有望迎来修复期，叠加国内企业盈利修复
带来的制造业投资回升、消费回暖，有望迎来阶段性的海内外复苏共振，经济复苏趋势有望延续。
国内货币政策将以稳杠杆为优先任务，在永煤事件冲击被央行阶段性宽松修复后，货币政策重回
正常化路径可期。另一方面，上半年通胀率的逐步抬升，在当前尚未引起市场关注，但我们认为
不排除在某一阶段上行幅度超预期，从而对市场带来压力。整体看，债市在上半年机会不明显，
投资上以维持较低久期为主。本基金将根据负债端情况和货币政策变化，合理安排流动性，将基
金安全的重要性至于首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在监察稽核工作中一方面将坚持投资者利益至上、坚持违法违规零
容忍、严防触犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则，为全面风险管理、
全程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环境；另一
方面依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与风险管理持续
进行动态的调整与修正。监察稽核工作致力于保障本基金运作合法合规，切实维护基金份额持有
人利益；致力于保障各项法律法规和内部管理制度贯彻执行，推动各项内部控制与风险管理机制
的逐步优化与完善，促进公司各项业务合法合规运作。
本报告期内完成的监察稽核工作主要包括：一是密切关注法律法规与监管规范性文件的更新
情况，及时进行内部传达以及组织员工学习理解；二是协调内部管理制度体系的修订和完善，推
动公司各业务部门持续完善管理制度和业务流程建设，防范日常运作中发生违法违规行为与风险
事件；三是从投资决策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易
与异常交易监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制，保障基金投资
运作合法合规；四是通过外部和内部培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强
化员工的合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突；五是对基金运作过程中的营销与销
售、会计核算估值、信息技术支持等方面进行内部控制与合规管理；六是执行基金运作过程中的
临时公告、定期报告、招募说明书更新等相关信息披露工作；七是通过独立开展定期或不定期内
部审计，监督检查各业务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性，针对发现的问
题相应提出改进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 23 页 共 74 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、
固定收益部和权益投研部分管领导、督察长、固定收益部负责人、权益投研部负责人、监察稽核
部负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、
估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估
值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计
核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，
对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的
准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值
原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，定期集中支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相
关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法
规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 24 页 共 74 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对鑫元货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，鑫元货币市场基金的管理人——鑫元基金管理有限公司在鑫元货币市场基金的
投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格
遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鑫元基金管理有限公司编制和披露的鑫元货币市场基金 2020 年年度报告中
财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准
确和完整。
鑫元货币 2020 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61444343_B02号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 鑫元货币市场基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了鑫元货币市场基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权益（基金净值）
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的鑫元货币市场基金的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫元货币市场基金 2020
年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情
况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于鑫元货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 鑫元货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估鑫元货币市场基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假
鑫元货币 2020 年年度报告
第 26 页 共 74 页
设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督鑫元货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对鑫元货币市场基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鑫元货币市场基金不
能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
鑫元货币 2020 年年度报告
第 27 页 共 74 页
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈露
蔺育化
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2021年 3月 30日
鑫元货币 2020 年年度报告
第 28 页 共 74 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鑫元货币市场基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 575,362,045.62 251,884,114.51
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 997,336,820.48 2,376,793,732.51
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
846,712,443.88 2,326,003,820.70
资产支持证券投资
150,624,376.60 50,789,911.81
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 763,046,784.58 1,076,411,294.63
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 6,766,806.94 5,272,699.18
应收股利
- -
应收申购款
20,118,704.30 5,875,051.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,362,631,161.92 3,716,236,892.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
116,899,624.65 79,999,760.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
804,424.17 695,856.41
应付托管费
243,764.91 210,865.58
应付销售服务费
70,595.43 85,440.68
应付交易费用 7.4.7.7 106,352.57 92,432.22
应交税费
77,660.28 3,189.13
应付利息
27,063.87 5,599.45
鑫元货币 2020 年年度报告
第 29 页 共 74 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 219,000.00 249,000.00
负债合计
118,448,485.88 81,342,143.47
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,244,182,676.04 3,634,894,748.83
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
2,244,182,676.04 3,634,894,748.83
负债和所有者权益总计
2,362,631,161.92 3,716,236,892.30
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 2,244,182,676.04
份，其中下属 A 类基金份额总额 230,894,724.23 份；下属 B 类基金份额总额 2,013,287,951.81
份。
7.2 利润表
会计主体：鑫元货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至
2019 年 12月 31日
一、收入
87,964,197.45 316,890,260.55
1.利息收入
88,702,589.70 315,654,453.59
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,805,429.09 32,442,405.38
债券利息收入
52,163,104.49 184,725,413.22
资产支持证券利息收入
1,754,031.96 10,179,245.56
买入返售金融资产收入
28,980,024.16 88,307,389.43
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-818,392.25 1,235,806.96
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -840,100.41 1,113,104.21
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 21,708.16 122,702.75
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 80,000.00 -
鑫元货币 2020 年年度报告
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列）
减：二、费用
18,913,643.10 57,784,405.13
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,676,457.89 34,308,468.13
2．托管费 7.4.10.2.2 3,538,320.62 10,396,505.43
3．销售服务费 7.4.10.2.3 951,385.19 2,010,477.87
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
2,375,698.99 10,531,856.40
其中：卖出回购金融资产支出
2,375,698.99 10,531,856.40
6．税金及附加
55,619.46 178,903.95
7．其他费用 7.4.7.20 316,160.95 358,193.35
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
69,050,554.35 259,105,855.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
69,050,554.35 259,105,855.42
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鑫元货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,634,894,748.83 - 3,634,894,748.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 69,050,554.35 69,050,554.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,390,712,072.79 - -1,390,712,072.79
其中：1.基金申购款 20,695,068,684.33 - 20,695,068,684.33
2.基金赎回款 -22,085,780,757.12 - -22,085,780,757.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -69,050,554.35 -69,050,554.35
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,244,182,676.04 - 2,244,182,676.04
鑫元货币 2020 年年度报告
第 31 页 共 74 页
项目
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,355,899,474.67 - 9,355,899,474.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 259,105,855.42 259,105,855.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,721,004,725.84 - -5,721,004,725.84
其中：1.基金申购款 64,806,038,228.89 - 64,806,038,228.89
2.基金赎回款 -70,527,042,954.73 - -70,527,042,954.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -259,105,855.42 -259,105,855.42
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,634,894,748.83 - 3,634,894,748.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张乐赛______
______陈宇______
____包颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鑫元货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可[2013]1562 号《关于核准鑫元货币市场基金募集的批复》核准，由鑫元基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,454,625,299.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2013）第 891
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 30
日正式生效，首次设立募集规模为 2,454,702,544.45 份基金份额，其中认购资金利息折合
77,245.04 份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
鑫元货币 2020 年年度报告
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根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规
定》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、相关法律法规
规定及基金合同的有关约定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，基金管理人对基金
合同进行了修订，主要修订内容包括申购与赎回相关规则、投资范围、投资限制、估值方法、信
息披露相关规则等。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金合同的有
关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订，并对
赎回费相关规则进行了调整。该修订自 2018年 3月 31日起生效。
根据《鑫元货币市场基金基金合同》和《鑫元货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基
金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同，对其持有的基金份额按照不
同的费率计提销售服务费用，并形成 A类和 B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，
并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认（申）购的基金份额
类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人，不同基金份额类别之间
不得互相转换，但因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升
级或者降级的除外。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》的有关规定，本
基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金、期限在 1年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业
债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。本基金的投资目标是在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基
准的稳定回报。本基金的业绩比较基准为同期活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交
易性金融资产主要包括债券投资、资产支持证券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法
进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
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产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
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当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取
而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当
使用固有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息
及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1)本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定
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的费率和计算方法逐日确认。
(2)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)“每日分配、定期支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），
定期集中支付收益。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销
售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何
种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成
的余额进行再次分配，直到分完为止。收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人
记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日
投资人不记收益；
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额
自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(6)本基金每日进行收益计算并分配时，定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转
基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在定期累计收益支付时，其
累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。
若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣
除；
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 38 页 共 74 页
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 362,045.62 1,884,114.51
定期存款 575,000,000.00 250,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 205,000,000.00 250,000,000.00
存款期限 3个月以上 370,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 575,362,045.62 251,884,114.51
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 846,712,443.88 847,798,000.00 1,085,556.12 0.0484%
鑫元货币 2020 年年度报告
第 39 页 共 74 页
合计 846,712,443.88 847,798,000.00 1,085,556.12 0.0484%
资产支持证券 150,624,376.60 150,897,000.00 272,623.40 0.0121%
合计 997,336,820.48 998,695,000.00 1,358,179.52 0.0605%
项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,326,003,820.70 2,327,457,000.00 1,453,179.30 0.0400%
合计 2,326,003,820.70 2,327,457,000.00 1,453,179.30 0.0400%
资产支持证券 50,789,911.81 50,822,000.00 32,088.19 0.0009%
合计 2,376,793,732.51 2,378,279,000.00 1,485,267.49 0.0409%
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 763,046,784.58 -
合计 763,046,784.58 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,076,411,294.63 -
合计 1,076,411,294.63 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 40 页 共 74 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 3,024.93 12,837.76
应收定期存款利息 1,824,825.02 127,499.98
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 4,276,993.58 4,423,219.48
应收资产支持证券利息 258,652.10 34,463.21
应收买入返售证券利息 403,311.31 674,678.75
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 6,766,806.94 5,272,699.18
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 106,352.57 92,432.22
合计 106,352.57 92,432.22
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 219,000.00 249,000.00
合计 219,000.00 249,000.00
鑫元货币 2020 年年度报告
第 41 页 共 74 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鑫元货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 305,484,263.18 305,484,263.18
本期申购 785,793,806.68 785,793,806.68
本期赎回(以"-"号填列) -860,383,345.63 -860,383,345.63
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 230,894,724.23 230,894,724.23
金额单位：人民币元
鑫元货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,329,410,485.65 3,329,410,485.65
本期申购 19,909,274,877.65 19,909,274,877.65
本期赎回(以"-"号填列) -21,225,397,411.49 -21,225,397,411.49
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,013,287,951.81 2,013,287,951.81
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鑫元货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,519,405.24 - 4,519,405.24
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
鑫元货币 2020 年年度报告
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,519,405.24 - -4,519,405.24
本期末 - - -
单位：人民币元
鑫元货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 64,531,149.11 - 64,531,149.11
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -64,531,149.11 - -64,531,149.11
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
活期存款利息收入 60,354.68 179,489.05
定期存款利息收入 5,738,239.78 32,154,765.35
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,834.63 108,150.98
其他 - -
合计 5,805,429.09 32,442,405.38
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债 -840,100.41 1,113,104.21
鑫元货币 2020 年年度报告
第 43 页 共 74 页
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -840,100.41 1,113,104.21
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
18,209,362,829.52 37,667,793,942.91
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
18,095,899,647.52 37,400,450,431.84
减：应收利息总额 114,303,282.41 266,230,406.86
买卖债券差价收入 -840,100.41 1,113,104.21
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
163,210,333.85 180,318,759.15
减：卖出资产支持证券成本
总额
162,433,291.84 178,712,297.25
减：应收利息总额 755,333.85 1,483,759.15
资产支持证券投资收益 21,708.16 122,702.75
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 44 页 共 74 页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：无。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 - -
其他 80,000.00 -
合计 80,000.00 -
7.4.7.19 交易费用
注：无。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
鑫元货币 2020 年年度报告
第 45 页 共 74 页
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 120,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
其他手续费 - -
银行汇划费 68,960.95 80,993.35
银行间帐户维护费 36,000.00 36,000.00
上清所证书查询费 1,200.00 1,200.00
律师费 - -
合计 316,160.95 358,193.35
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鑫元基金管理有限公司（“鑫元基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银
行”）
基金托管人、基金销售机构
南京银行股份有限公司（“南京银行”） 基金管理人股东、基金销售机构
南京高科股份有限公司 基金管理人股东
鑫沅资产管理有限公司（“鑫沅资产”） 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 46 页 共 74 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,676,457.89 34,308,468.13
其中：支付销售机构的
客户维护费
752,776.26 2,397,122.36
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
鑫元货币 2020 年年度报告
第 47 页 共 74 页
当期发生的基金应支付
的托管费
3,538,320.62 10,396,505.43
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元货币 A 鑫元货币 B 合计
南京银行 504,158.99 625.00 504,783.99
鑫元基金 29,755.71 290,924.24 320,679.95
工商银行 74,931.02 40.97 74,971.99
合计 608,845.72 291,590.21 900,435.93
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元货币 A 鑫元货币 B 合计
南京银行 823,081.48 611.65 823,693.13
鑫元基金 33,376.36 919,642.52 953,018.88
工商银行 133,050.25 83.43 133,133.68
合计 989,508.09 920,337.60 1,909,845.69
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给鑫元基金，再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类
基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为：
H=E×约定年费率÷当年天数
H为本基金份额每日应计提的销售服务费
E为本基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 48 页 共 74 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
鑫元货币 A 鑫元货币 B
基金合同生效日（ 2013
年 12月 30日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - 5,020,342.90
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - 5,020,342.90
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.2237%
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
鑫元货币 A 鑫元货币 B
基金合同生效日（ 2013
年 12月 30日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新
鑫元货币 2020 年年度报告
第 49 页 共 74 页
公告规定的费率结构。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鑫元货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
南京银行 247,939.16 0.0110% 243,498.08 0.0067%
鑫元货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
南京银行 594,825,901.43 26.5052% 1,076,078,200.71 29.6041%
鑫沅资产 198,311,697.54 8.8367% 496,107,782.47 13.6485%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的
最新公告规定的费率结构。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 362,045.62 60,354.68 1,884,114.51 179,489.05
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
鑫元货币A
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
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金 赎回款转出金额 本年变动 合计
4,519,405.24 - - 4,519,405.24 -
鑫元货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
64,531,149.11 - - 64,531,149.11 -
7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 116,899,624.65 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
209953
20贴现国
债 53
2021年 1月 5
日
99.83 100,000 9,983,000.00
140210 14国开10
2021年 1月 5
日
100.83 300,000 30,249,000.00
200304 20进出04
2021年 1月 5
日
99.96 600,000 59,976,000.00
180203 18国开03
2021年 1月 5
日
100.42 200,000 20,084,000.00
合计
1,200,000 120,292,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
鑫元货币 2020 年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于货币市场基金，投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的低风险产品。
其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现基金合同中约定的投资目标。
本基金的基金管理人实行全员风险管理，风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。
公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并分别明
确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任，董事会下设风险控制与合规审
计委员会，负责研究、确定公司风险管理理念，指导公司风险管理体系的建设；经营管理层负责
组织、部署风险管理工作，经营管理层设风险控制委员会，负责确定风险管理理念、原则、目标
和方法，促进风险管理环境、文化的形成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，
审议重大风险事件；监察稽核部作为独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操
作风险、合规风险、道德风险等各类风险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的
风险管理工作；各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措施。根据
风险管理工作要求，各业务部门健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理制度、流程和
限额，严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序，对本
部门发生风险事件承担直接责任，及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息
向风险管理部门报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金根据存款存
放银行的资质，评估并控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 52 页 共 74 页
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 50,001,369.90 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 280,002,209.98 139,983,432.38
合计 330,003,579.88 139,983,432.38
注：未评级部分为超短期融资券、国债、政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 138,956,000.00 50,789,911.81
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 138,956,000.00 50,789,911.81
注：此处短期信用评级 A-1所填列的资产支持证券均为 AAA级短期资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 466,420,534.36 2,156,016,308.69
合计 466,420,534.36 2,156,016,308.69
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 50,288,329.64 30,004,079.63
合计 50,288,329.64 30,004,079.63
注：未评级部分为政策性金融债。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 53 页 共 74 页
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 11,668,376.60 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 11,668,376.60 0.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
于 2020年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 116,899,624.65元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控本基金的组合资产持仓集中度指标、高流动资
产比例、流通受限制的投资品种比例、平均剩余期限、平均剩余存续期限、以及组合在短时间内
鑫元货币 2020 年年度报告
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变现能力的综合指标等流动性指标，并结合份额持有人集中度变化对本基金的流动性风险进行持
续的监测和分析。同时，本基金的基金管理人在基金运作周期内的每个开放日对本基金的申购赎
回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力
与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定
在非常情况下赎回申请的处理方式，控制相关的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期
限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易日均
不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券
不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
鑫元货币 2020 年年度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2020
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
362,045.62 485,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 575,362,045.62
结算
备付
金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出
保证
金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易
性金
融资
产
114,086,023.45 448,855,175.58 424,395,244.85 10,000,376.60 0.00 0.00 997,336,820.48
衍生
金融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入
返售
金融
资产
763,046,784.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 763,046,784.58
应收
证券
清算
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鑫元货币 2020 年年度报告
第 56 页 共 74 页
款
应收
利息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,766,806.94 6,766,806.94
应收
股利
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收
申购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,118,704.30 20,118,704.30
其他
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产
总计
877,494,853.65 933,855,175.58 514,395,244.85 10,000,376.60 0.00 26,885,511.24 2,362,631,161.92
负债
卖出
回购
金融
资产
款
116,899,624.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,899,624.65
应付
证券
清算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付
赎回
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付
管理
人报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,424.17 804,424.17
应付
托管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,764.91 243,764.91
应付
销售
服务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,595.43 70,595.43
应付
交易
费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,352.57 106,352.57
应付
税费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,660.28 77,660.28
应付
利息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,063.87 27,063.87
应付 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鑫元货币 2020 年年度报告
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利润
其他
负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,000.00 219,000.00
短期
借款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易
性金
融负
债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生
金融
负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债
总计
116,899,624.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,548,861.23 118,448,485.88
利率
敏感
度缺
口
760,595,229.00 933,855,175.58 514,395,244.85 10,000,376.60 0.00 25,336,650.01 2,244,182,676.04
上年
度末
2019
年
12
月
31
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
101,884,114.51 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,884,114.51
结算
备付
金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出
保证
金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易
性金
融资
产
659,407,603.04 916,773,167.49 800,612,961.98 0.00 0.00 0.00 2,376,793,732.51
衍生
金融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入
返售
1,076,411,294.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076,411,294.63
鑫元货币 2020 年年度报告
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金融
资产
应收
证券
清算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收
利息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,272,699.18 5,272,699.18
应收
股利
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收
申购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,051.47 5,875,051.47
其他
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产
总计
1,837,703,012.18 1,066,773,167.49 800,612,961.98 0.00 0.00 11,147,750.65 3,716,236,892.30
负债
卖出
回购
金融
资产
款
79,999,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,999,760.00
应付
证券
清算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付
赎回
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付
管理
人报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695,856.41 695,856.41
应付
托管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,865.58 210,865.58
应付
销售
服务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,440.68 85,440.68
应付
交易
费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,432.22 92,432.22
鑫元货币 2020 年年度报告
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应付
税费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,189.13 3,189.13
应付
利息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,599.45 5,599.45
应付
利润
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他
负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,000.00 249,000.00
短期
借款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易
性金
融负
债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生
金融
负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债
总计
79,999,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342,383.47 81,342,143.47
利率
敏感
度缺
口
1,757,703,252.18 1,066,773,167.49 800,612,961.98 0.00 0.00 9,805,367.18 3,634,894,748.83
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2019 年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
612,358.57 1,164,382.01
2.市场利率上升 25
个基点
-610,998.05 -1,162,727.67
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 60 页 共 74 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为人民币 997,336,820.48 元，无划分为第一层次和第三层次的余额（于 2019
年 12月 31日，属于第二层次的余额为人民币 2,376,793,732.51元，无划分为第一层次和第三层
次的余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2021 年 3月 30日经本基金的基金管理人批准。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 61 页 共 74 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 997,336,820.48 42.21
其中：债券 846,712,443.88 35.84
资产支持证券 150,624,376.60 6.38
2 买入返售金融资产 763,046,784.58 32.30
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 575,362,045.62 24.35
4 其他各项资产 26,885,511.24 1.14
5 合计 2,362,631,161.92 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.88
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 116,899,624.65 5.21
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 67
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
鑫元货币 2020 年年度报告
第 62 页 共 74 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 39.10 5.21
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 25.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 16.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.83 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 12.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 104.08 5.21
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超出 240 天情形。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 9,977,412.16 0.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 110,238,291.00 4.91
其中：政策性金融债 110,238,291.00 4.91
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 260,076,206.36 11.59
6 中期票据 - -
7 同业存单 466,420,534.36 20.78
8 其他 - -
9 合计 846,712,443.88 37.73
鑫元货币 2020 年年度报告
第 63 页 共 74 页
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 112005138 20 建设银
行 CD138
1,000,000 98,926,980.62 4.41
2 112096997 20 成都银
行 CD064
800,000 79,281,137.05 3.53
3 112003083 20 农业银
行 CD083
700,000 69,764,765.25 3.11
4 012001463 20 郑州地
铁 SCP001
600,000 60,104,200.24 2.68
5 200304 20 进出 04 600,000 59,949,961.36 2.67
6 072000280 20 渤海证
券 CP012
500,000 50,001,369.90 2.23
7 112019388 20 恒丰银
行 CD388
500,000 49,851,780.97 2.22
8 140210 14 国开 10 300,000 30,213,669.56 1.35
9 012002770 20 上海环
境 SCP007
300,000 30,040,894.68 1.34
10 012002498 20 联 通
SCP001
300,000 29,994,322.79 1.34
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1475%
报告期内偏离度的最低值 -0.0148%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0433%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情形。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情形。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值
鑫元货币 2020 年年度报告
第 64 页 共 74 页
比例(%)
1 2089430
20飞驰建
普 3A
500,000 50,000,000.00 2.23
2 2089481
20旭越惠
诚 1A
200,000 20,000,000.00 0.89
2 2089449
20 建鑫 7
优先
200,000 20,000,000.00 0.89
2 2089373
20永惠
1A
200,000 20,000,000.00 0.89
3 2089507
20 建鑫 8
优先
100,000 10,000,376.60 0.45
4 2089424
20招银和
萃 6优先
100,000 10,000,000.00 0.45
4 2089369
20农盈利
信 4优先
100,000 10,000,000.00 0.45
5 2089092
20 建鑫 1
优先
200,000 4,956,000.00 0.22
6 2089371
20 中誉 1
优先
40,000 4,000,000.00 0.18
7 2089417
20 惠元 2
优先
200,000 1,668,000.00 0.07
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.0000元。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国农业银行股份有限公司。中国银行
保险监督管理委员会分别于 2020年 3月 9日、2020年 4月 22日对中国农业银行股份有限公司作
出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。
本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
鑫元货币 2020 年年度报告
第 65 页 共 74 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,766,806.94
4 应收申购款 20,118,704.30
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 26,885,511.24
鑫元货币 2020 年年度报告
第 66 页 共 74 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
鑫元
货币
A
46,558 4,959.29 3,774,870.51 1.63% 227,119,853.72 98.37%
鑫元
货币
B
25 80,531,518.07 2,008,287,431.93 99.75% 5,000,519.88 0.25%
合计 46,583 48,176.00 2,012,062,302.44 89.66% 232,120,373.60 10.34%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 594,825,901.43 26.51%
2 银行类机构 301,312,454.71 13.43%
3 其他机构 198,311,697.54 8.84%
4 银行类机构 100,222,495.45 4.47%
5 其他机构 100,000,000.00 4.46%
6 其他机构 100,000,000.00 4.46%
7 其他机构 100,000,000.00 4.46%
8 其他机构 75,811,916.31 3.38%
9 信托类机构 70,000,000.00 3.12%
10 其他机构 54,618,937.30 2.43%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鑫元货币 A 748,283.51 0.3241%
鑫元货币 B 0.00 0.0000%
鑫元货币 2020 年年度报告
第 67 页 共 74 页
合计 748,283.51 0.0333%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
鑫元货币 A 10~50
鑫元货币 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
鑫元货币 A 0
鑫元货币 B 0
合计 0
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
鑫元货币 2020 年年度报告
第 68 页 共 74 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
鑫元货币 A 鑫元货币 B
基金合同生效日（2013年 12月 30日）基金
份额总额
804,848,555.21 1,649,853,989.24
本报告期期初基金份额总额 305,484,263.18 3,329,410,485.65
本报告期基金总申购份额 785,793,806.68 19,909,274,877.65
减:本报告期基金总赎回份额 860,383,345.63 21,225,397,411.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 230,894,724.23 2,013,287,951.81
鑫元货币 2020 年年度报告
第 69 页 共 74 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人于 2020 年 7 月 28 日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更的公告》。自 2020 年 7 月 27 日起，洪伟先生担任鑫元基金董事、董事长
及法人，同时肖炎先生不再担任上述职务。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为本基金进行审计的会计师事务所为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未
发生改聘。本报告期内应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 90,000.00 元。目前的会计师
事务所为本基金提供审计服务的年限为 3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
2、本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - 2,978.32 100.00% -
方正证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
鑫元货币 2020 年年度报告
第 70 页 共 74 页
广发证券 2 - - - - -
注：（1）交易单元的主要选择标准：
1）财务状况良好，经营行为规范；
2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交
易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务；
4）收取的交易佣金费率合理。
（2）交易单元的选择程序：
1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议；
2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统
参数，基金运营部及时通知托管人。
（3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - 285,400,000.00 28.02% - -
华泰证券 - - 297,832,000.00 29.24% - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - 435,500,000.00 42.75% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鑫元货币市场基金 2019 年第 4
季度报告
公司网站 2020年1月18
日
2
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2019 年第 4 季度报告提
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
2020年1月18
日
鑫元货币 2020 年年度报告
第 71 页 共 74 页
示性公告 日报
3
关于鑫元货币市场市场基金春
节假期前暂停大额申购(转换转
入、定期定额投资)业务的公告
公司网站、上海证券报
2020年1月20
日
4
鑫元基金管理有限公司关于旗
下产品相关业务办理时间调整
的提示性公告
公司网站
2020年1月30
日
5
鑫元货币市场基金 2019 年度报
告
公司网站 2020年3月31
日
6
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2019 年年度报告提示性
公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2020年3月31
日
7
鑫元货币市场基金 2020 年第 1
季度报告
公司网站 2020年4月22
日
8
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年第 1 季度报告提
示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2020年4月22
日
9
关于鑫元货币市场基金“五
一”假期前暂停大额申购(转换
转入、定期定额投资)业务的公
告
公司网站、上海证券报
2020年4月27
日
10
关于鑫元货币市场基金“端
午”假期前暂停大额申购(转换
转入、定期定额投资)业务的公
告
公司网站、上海证券报
2020年6月19
日
11
鑫元货币市场基金 2020 年第 2
季度报告
公司网站 2020年7月21
日
12
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年第 2 季度报告提
示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2020年7月21
日
13
鑫元基金管理有限公司关于基
金行业高级管理人员变更的公
告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2020年7月28
日
14
鑫元基金管理有限公司关于鑫
元货币市场基金基金经理变更
的公告
公司网站、上海证券报
2020年8月12
日
15
鑫元货币市场基金更新招募说
明书（2020年第 1号）
公司网站 2020年8月14
日
16
鑫元货币市场基金更新招募说
明书摘要（2020 年第 1号）
公司网站 2020年8月14
日
17
鑫元货币市场基金 2020 年中期
报告
公司网站 2020年8月31
日
18
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年中期报告提示性
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
2020年8月31
日
鑫元货币 2020 年年度报告
第 72 页 共 74 页
公告 日报
19
鑫元货币市场基金更新招募说
明书（2020年第 2号）
公司网站 2020年8月31
日
20
鑫元货币市场基金（鑫元货币 A
份额）基金产品资料概要（更新）
公司网站 2020年8月31
日
21
鑫元货币市场基金（鑫元货币 B
份额）基金产品资料概要（更新）
公司网站 2020年8月31
日
22
关于鑫元货币市场基金“国庆
节”假期前暂停大额申购(转换
转入、定期定额投资)业务的公
告
公司网站、上海证券报
2020年9月25
日
23
鑫元货币市场基金 2020 年第 3
季度报告
公司网站 2020年 10月
28日
24
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年第 3 季度报告提
示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2020年 10月
28日
25
鑫元基金管理有限公司关于大
泰金石基金销售有限公司投资
者基金份额转托管的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2020年 10月
31日
26
关于鑫元货币市场基金“元
旦”假期前暂停大额申购(转换
转入、定期定额投资)业务的公
告
公司网站、上海证券报
2020年 12月
29日
鑫元货币 2020 年年度报告
第 73 页 共 74 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
20200101-20200507;20200
512-20200512;20200522-2
0201103;20201117-202012
09;20201214-20201231
1,076,078,2
00.71
18,747,700.
72
500,000,000.00
594,825,901.
43
26.52%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险：
（一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也
需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
（二）基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入
基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。
（三）基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，
从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（四）基金合同提前终止或其它相关风险
《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在
极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影
响。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鑫元货币 2020 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准鑫元货币市场基金设立的文件；
2、《鑫元货币市场基金基金合同》；
3、《鑫元货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批复、营业执照；
5、基金托管人业务资格批复、营业执照。
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
鑫元基金管理有限公司
2021 年 3月 31日
