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南方乾利(005470)

南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告

 南方乾利定期开放债券型发起式证券
投资基金 2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 
基金托管人:浙商银行股份有限公司 
送出日期:2021年 3月 31日 
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由总经理(代为履行董事长职务)
签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 29日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................8
§4 管理人报告..................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................13
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................13
§5 托管人报告................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................13
§6 审计报告....................................................................................................................................14
6.1 审计报告基本信息...........................................................................................................14
6.2 审计报告的基本内容.......................................................................................................14
§7 年度财务报表............................................................................................................................16
7.1 资产负债表.......................................................................................................................16
7.2 利润表...............................................................................................................................17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................19
7.4 报表附注...........................................................................................................................20
§8 投资组合报告............................................................................................................................42
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................42
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................43
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......44
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................44
8.12 投资组合报告附注.........................................................................................................45
§9 基金份额持有人信息................................................................................................................45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................46
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...............................................................................46
§10 开放式基金份额变动..............................................................................................................46
§11 重大事件揭示..........................................................................................................................47
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................47
11.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................47
11.8 其他重大事件.................................................................................................................48
§12 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................49
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................49
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................49
§13 备查文件目录..........................................................................................................................49
13.1 备查文件目录.................................................................................................................50
13.2 存放地点.........................................................................................................................50
13.3 查阅方式.........................................................................................................................50
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 南方乾利定开债券发起 基金主代码 005470 交易代码 005470 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 9日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,410,000,527.83份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方乾利”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。同时综合运用收 益率曲线策略、杠杆放大投资策略、资产支持证券投资策略和开放期投 资策略,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定 增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 浙商银行股份有限公司 姓名 常克川 朱巍 联系电话 0755-82763888 0571-87659806 信息披露负责人 电子邮箱 manager@southernfund. com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-889-8899 95527 传真 0755-82763889 0571-88268688 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 杭州市萧山区鸿宁路 1788号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 杭州市延安路 368号 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 5 页 共50 页 厦 32-42楼 邮政编码 518017 310006 法定代表人 张海波 沈仁康 注:因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规 和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决定 自 2021年 2月 19日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所 (如有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企 业广场 2座普华永道中心 11楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基 金大厦 32-42楼 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 6 页 共50 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年 3月 9日- 2018年 12月 31日 本期已实现收益 90,458,747.22 160,894,495.00 171,695,463.90 本期利润 71,871,995.44 140,587,708.77 205,290,653.01 加权平均基金份额本期利润 0.0308 0.0409 0.0585 本期加权平均净值利润率 3.05% 3.99% 5.69% 本期基金份额净值增长率 2.56% 4.04% 5.85% 3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 9,960,407.05 28,967,493.44 171,695,463.90 期末可供分配基金份额利润 0.0070 0.0088 0.0489 期末基金资产净值 1,419,960,934.88 3,350,827,930.70 3,715,290,180.84 期末基金份额净值 1.0071 1.0123 1.0585 3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 12.95% 10.13% 5.85% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.95% 0.03% 0.64% 0.04% 0.31% -0.01% 过去六个月 0.52% 0.05% -0.85% 0.07% 1.37% -0.02% 过去一年 2.56% 0.08% -0.06% 0.09% 2.62% -0.01% 自基金合同 生效起至今 12.95% 0.06% 5.35% 0.07% 7.60% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 7 页 共50 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 8 页 共50 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10份基金 份额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注 2020年 0.3100 93,310,016.3 6 - 93,310,016.3 6 - 2019年 0.8700 303,369,958. 91 - 303,369,958. 91 - 2018年 - - - - - 合计 1.1800 396,679,975. 27 - 396,679,975. 27 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合 伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙 企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司 总部设在深圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳 前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司 (深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近 12000亿 元,旗下管理 233只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和 专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 黄斌斌 本基金 基金经 2018年 4月 12日 - 10年 清华大学工学学士、新加坡管理大学经 济学硕士,具有基金从业资格。曾先后 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 9 页 共50 页 理 就职于招商银行合肥分行、浦发银行金 融市场部、华夏基金机构债券投资部, 历任产品经理、交易员、投资经理。 2017年 7月加入南方基金;2019年 6月 17日至 2020年 7月 31日,任南方 初元中短债基金经理;2018年 2月 9日 至今,任南方和元、南方祥元、南方荣 年基金经理;2018年 4月 12日至今, 任南方浙利、南方乾利基金经理; 2019年 1月 18日至今,任南方畅利基 金经理;2019年 3月 1日至今,任南方 亨元基金经理;2019年 9月 2日至今, 任南方聪元基金经理;2020年 2月 26日至今,任南方尊利一年债券基金经 理;2020年 2月 27日至今,任南方骏 元中短利率债基金经理;2020年 3月 26日至今,任南方得利一年债券基金经 理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等部分构成。工资由基金经理的 MD职位职级决定,重 点体现员工能力和职位价值导向原则;奖金由员工的绩效贡献决定,重点体现绩效导向与 差异化原则。对于兼任私募资产管理计划的基金经理,公司对私募资产管理计划产生的超 额业绩报酬实施对应激励,按超出基础创收以上部分的一定比例计提激励奖金,并依据管 理产品的实际业绩贡献实施分配。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本 基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投 资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 10 页 共50 页 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规 的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、 债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交 易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决 策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相 关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护 投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》的 要求,建立和完善了兼任相关的制度及流程,确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投 资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析,本报告期内,两两组合间各项 操作、流程及事后分析均正常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年受到疫情影响,经济先下后上,四个季度 GDP同比增速分别为-6.8%、3.2%、 4.9%、6.5%。全年工业增加值同比增长 2.8%,固定资产投资累计同比增长 2.9%,全年地产 和基建表现较强,制造业恢复相对滞后,消费修复滞后于生产。全年 CPI平均增长 2.5%, PPI平均下滑 1.8%。2020年美联储大幅放松货币政策,下调联邦基金利率至 0%。国内央行 上半年下调公开市场操作利率 30BP,同时进行降准、再贷款等一系列操作,下半年随着疫 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 11 页 共50 页 情得到控制,货币政策整体转向中性。市场层面,全年利率债收益率先下后上,收益率曲 线变平,信用债整体表现不及同期限政金债。 投资运作上,组合以配置中短期限利率债为主,择机参与长期限利率债波段增厚组合 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0071元,报告期内,份额净值增长率为 2.56%, 同期业绩基准增长率为-0.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,2021年将是疫情后全面修复的一年,上半年在国内外需求复苏的带动下, 预计经济和通胀将同步走强;下半年受到刺激政策的逐步退出以及信用扩张回落的影响, 经济复苏的动能可能会有所减弱。中央经济工作会议定调政策“不急转弯”,预计全年央 行的货币政策仍将以稳为主,并逐步回归基本面。利率债方面,目前的利率水平具备一定 投资价值。信用债方面,需要严防信用风险。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况,严 格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法 规及其他规范要求,有效落实了 2020年度发布的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引 (试行)》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基 金宣传推介材料管理暂行规定》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发,树立并坚守“全员合规、合规从高层 做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念,继续致 力于合规与内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,持续加强业务风险的控制与防 范,确保各项法规和管理制度的落实,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳 健有序运作开展。 本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情 况,积极推动监管新规落实,持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程,制订和 修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息及交易管理制度 》、《基金经理兼任私募资产 管理计划投资经理管理办法(试行) 》、《内控稽核工作操作指引》、《异常交易管理制 度》、《员工证券投资管理办法》、《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规 内控相关的管理制度。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 12 页 共50 页 在遵循和完善制度机制建设的基础上,本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与 考试,加强员工行为规范检查、严格进行合规问责,强化全员合规、主动合规理念;对投 研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及 多项自查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,排查业务中的风险点并完善内控 措施,促进公司业务合规运作、稳健经营;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段 工作,持续完善投资合规风控制度流程和系统,加强流动性指标等重要指标的监控和内幕 交易防控,有效确保投研交易业务合规运作;全面履行新产品、新业务合规评估程序,保 障新产品、新业务合规开展;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法 合规情况,督促落实投资者适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保障所披露信息的 真实性、准确性和完整性;监督和落实客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作,通过研究监管形势,参考同业先进经验,按 照风险为本的工作方法,积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能 建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手,将反洗钱工作贯穿于公司各项业 务流程,有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全 内部管理制度,不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性,强化信息技术在监 察稽核及合规管理工作中的运用,努力防范和管理各类风险,切实维护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 13 页 共50 页 本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收 益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转 为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监 管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于 2020年 3月 18日进行了收益 分配(每 10份基金份额派发红利 0.18元);本基金于 2020年 5月 12日进行了收益分配 (每 10份基金份额派发红利 0.13元)。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人——南方基金管 理股份有限公司在南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净 值计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方乾利定期开放债券型发 起式证券投资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 14 页 共50 页 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24175号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金 份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基 金(以下简称“南方乾利定期开放债券发起式基金”)的 财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表, 2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了南方乾利 定期开放债券发起式基金 2020年 12月 31日的财务状况 以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南方乾 利定期开放债券发起式基金,并履行了职业道德方面的 其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 南方乾利定期开放债券发起式基金的基金管理人南方基 金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 15 页 共50 页 表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估南方乾 利定期开放债券发起式基金的持续经营能力,披露与持 续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除 非基金管理人管理层计划清算南方乾利定期开放债券发 起式基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方乾利定期开放债券发起 式基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见 的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发 现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业 判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取 充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由 于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南 方乾利定期开放债券发起式基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致南方乾利定期开放债券发起 式基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 16 页 共50 页 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华 永道中心 11楼 审计报告日期 2021年 3月 29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 1,456,917.50 12,515,928.42 结算备付金 - - 存出保证金 - 6,938.02 交易性金融资产 7.4.7.2 1,500,934,000.00 3,445,834,000.00 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 1,500,934,000.00 3,445,834,000.00








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 7,050,130.58 347,606,081.40 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 22,319,967.81 53,560,249.03 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,531,761,015.89 3,859,523,196.87 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 17 页 共50 页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 111,054,633.42 507,073,999.38 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 359,615.74 856,243.72 应付托管费 119,871.89 285,414.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 36,506.64 37,808.46 应交税费 - 1,379.75 应付利息 28,453.32 226,420.26 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 201,000.00 214,000.00 负债合计 111,800,081.01 508,695,266.17 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,410,000,527.83 3,309,999,527.83 未分配利润 7.4.7.10 9,960,407.05 40,828,402.87 所有者权益合计 1,419,960,934.88 3,350,827,930.70 负债和所有者权益总计 1,531,761,015.89 3,859,523,196.87 注:报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额净值 1.0071元,基金份额总额 1,410,000,527.83份。 7.2 利润表 会计主体:南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日 至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 18 页 共50 页 2019年 12月 31日 一、收入 88,116,719.24 168,003,581.64 1.利息收入 96,646,413.42 157,252,782.50 其中:存款利息收入 7.4.7.11 64,725.09 67,612.05








债券利息收入 95,400,533.20 156,027,827.13








资产支持证券利息 收入 - 961,883.69








买入返售金融资产 收入 1,181,155.13 195,459.63








其他利息收入 - -








证券出借利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 10,057,057.60 31,057,585.37 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -








基金投资收益 - -








债券投资收益 7.4.7.13 10,057,057.60 31,057,585.37








资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.1 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.17 -18,586,751.78 -20,306,786.23 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 7.4.7.18 - - 减:二、费用 16,244,723.80 27,415,872.87 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,150,601.46 10,555,784.10 2.托管费 7.4.10.2.2 2,383,533.87 3,518,594.76 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 102,300.03 92,009.42 5.利息支出 6,370,088.44 12,981,211.65 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 19 页 共50 页 其中:卖出回购金融资产 支出 6,370,088.44 12,981,211.65 6.税金及附加 - 17,072.94 7.其他费用 7.4.7.20 238,200.00 251,200.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 71,871,995.44 140,587,708.77 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 71,871,995.44 140,587,708.77 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,309,999,527.83 40,828,402.87 3,350,827,930.70 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 71,871,995.44 71,871,995.44 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -1,899,999,000.00 -9,429,974.90 -1,909,428,974.90 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 -1,899,999,000.00 -9,429,974.90 -1,909,428,974.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -93,310,016.36 -93,310,016.36 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,410,000,527.83 9,960,407.05 1,419,960,934.88 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 20 页 共50 页 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,509,999,527.83 205,290,653.01 3,715,290,180.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 140,587,708.77 140,587,708.77 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -200,000,000.00 -1,680,000.00 -201,680,000.00 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 -200,000,000.00 -1,680,000.00 -201,680,000.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -303,369,958.91 -303,369,958.91 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,309,999,527.83 40,828,402.87 3,350,827,930.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1975号《关于准予南方乾利定期开 放债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由南方基金管理股份有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 3,509,999,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0092号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018年 3月 9日正式生效, 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 21 页 共50 页 基金合同生效日的基金份额总额为 3,509,999,527.83份,其中认购资金利息折合 527.83份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为浙 商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为 10,000,000.00份基金份额,发起资金认 购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方乾利定期开 放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金自基金合同生效后,每三 个月开放一次申购和赎回。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方乾利定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、同业存单、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、 地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监 会的相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益资产,也不投资可转换债券。本基金的投 资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金开放期开始前 5个工作日、 开放期以及开放期结束后的 5个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。 开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 封闭期内不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2021年 3月 29日批 准报出。 7.4.2


会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资 基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,发起式基金的基金合同生 效三年后,若基金资产净值低于人民币两亿元的,基金合同自动终止。于 2020年 12月 31日,本基金的基金资产净值为 1,419,960,934.88元,且本基金的基金合同将于未来 12个月内生效满三年,本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元,故本 财务报表以持续经营为基础编制。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 22 页 共50 页 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投 资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用 计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买 日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 23 页 共50 页 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同 权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格 确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特 征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所 产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察 输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 24 页 共50 页 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期 末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区 分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成 本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息 收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日 确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选 择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现 部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 25 页 共50 页 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12


分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部 为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能 够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够 取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营 分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下 类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在 银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品 种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面 推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 26 页 共50 页 值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项 列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服 务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 1,456,917.50 12,515,928.42 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - -








存款期限 1-3个月 - -








存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,456,917.50 12,515,928.42 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 30,227,000.00 30,181,000.00 -46,000.00 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 27 页 共50 页 银行间市场 1,476,005,348.90 1,470,753,000.00 -5,252,348.90 合计 1,506,232,348.90 1,500,934,000.00 -5,298,348.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,506,232,348.90 1,500,934,000.00 -5,298,348.90 上年度末 2019年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 30,227,000.00 30,296,000.00 69,000.00 银行间市场 3,402,318,597.12 3,415,538,000.00 13,219,402.88债券 合计 3,432,545,597.12 3,445,834,000.00 13,288,402.88 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,432,545,597.12 3,445,834,000.00 13,288,402.88 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4


买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 7,050,130.58 - 合计 7,050,130.58 - 上年度末 2019年 12月 31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 347,606,081.40 - 合计 347,606,081.40 - 7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5


应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 28 页 共50 页 应收活期存款利息 1,398.31 631.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 22,316,598.04 53,492,711.11 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 1,971.46 66,903.12 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - 3.41 合计 22,319,967.81 53,560,249.03 7.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 36,506.64 37,808.46 合计 36,506.64 37,808.46 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 201,000.00 214,000.00 其他 - - 合计 201,000.00 214,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,309,999,527.83 3,309,999,527.83 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -1,899,999,000.00 -1,899,999,000.00 基金拆分/份额折算前 - - 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 29 页 共50 页 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,410,000,527.83 1,410,000,527.83 注:根据《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及《南方乾利定期 开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定,本基金封闭为指自基金 合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至 3个月后的对日的 期间,封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。每一个封闭期结束之日后第一个 工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于 5个工作日并且最长不超过 20个工作日。开 放期内,投资人可以申购、赎回基金份额。 7.4.7.10


未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,967,493.44 11,860,909.43 40,828,402.87 本期利润 90,458,747.22 -18,586,751.78 71,871,995.44 本期基金份额交易产 生的变动数 -12,531,603.76 3,101,628.86 -9,429,974.90 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 -12,531,603.76 3,101,628.86 -9,429,974.90 本期已分配利润 -93,310,016.36 - -93,310,016.36 本期末 13,584,620.54 -3,624,213.49 9,960,407.05 7.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 活期存款利息收入 64,606.88 67,070.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 65.40 118.73 其他 52.81 423.06 合计 64,725.09 67,612.05 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖股票差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 上年度可比期间 2019年 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 30 页 共50 页 2020年 12月 31日 1月 1日至 2019年 12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 10,580,402,955.92 9,834,362,999.71 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 10,455,585,849.51 9,639,741,569.13 减:应收利息总额 114,760,048.81 163,563,845.21 买卖债券差价收入 10,057,057.60 31,057,585.37 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 卖出资产支持证券成交总额 - 31,409,589.00 减:卖出资产支持证券成本 总额 - 30,000,000.00 减:应收利息总额 - 1,409,589.00 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 1.交易性金融资产 -18,586,751.78 -20,306,786.23 ——股票投资 - - ——债券投资 -18,586,751.78 -20,168,786.23 ——资产支持证券投资 - -138,000.00 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 31 页 共50 页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -18,586,751.78 -20,306,786.23 7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 - 334.42 银行间市场交易费用 102,300.03 91,675.00 合计 102,300.03 92,009.42 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用 81,000.00 94,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 37,200.00 37,200.00 其他 - - 合计 238,200.00 251,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2021年 1月 26日宣告 2021年第 1次分红,向截至 2021年 1月 28日止在本基金注册登记人南方基金管理股份有限公司登记在册的全体持有人,按每 10份基金份额派发红利 0.09元。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 32 页 共50 页 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东 厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》,经 南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议,并经中国证监会证监 许可[2019]1361号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准,新增厦 门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门 合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基 金的股东,并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 33 页 共50 页 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 7,150,601.46 10,555,784.10 其中:支付销售机构的客户 维护费 0.00 0.00 注:支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 ×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,383,533.87 3,518,594.76 注:支付基金托管人浙商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 浙商 银行 71,194,114.18 29,084,761.30 - - 2,257,231, 000.00 184,575.8 1 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行 间市 场交 易的 各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 34 页 共50 页 联方 名称 浙商 银行 - 80,073,089.32 - - 649,000,0 00.00 140,281.7 6 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金合同生效日(2018年 03月 09日)持有的基金份 额 10,000,527.83 10,000,527.83 报告期初持有的基金份额 10,000,527.83 10,000,527.83 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,527.83 10,000,527.83 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.71% 0.30% 注:基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规 定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 关联方名称 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 35 页 共50 页 额的比例 额的比例 浙商银行股份有限公司 (杭州) 1,400,000,000. 00 99.29% 3,299,999,000. 00 99.70% - - - - - 注:浙商银行投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 1,456,917.50 64,606.88 12,515,928.42 67,070.26 注:本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益登 记日 场内除 息日 场外除 息日 每 10份基 金份额 分红数 现金形 式发放 总额 再投资 形式发 放总额 本期利 润分配 合计 备注 1 2020 年 3月 18日 - 2020 年 3月 18日 0.1800 54,180, 009.50 - 54,180, 009.50 - 2 2020 年 5月 12日 - 2020 年 5月 12日 0.1300 39,130, 006.86 - 39,130, 006.86 - 合计 - - - 0.3100 93,310, 016.36 - 93,310, 016.36 - 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 36 页 共50 页 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 111,054,633.42元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 180204 18国开 04 2021年 1月 5日 103.66 169,000 17,518,540.00 190303 19进出 03 2021年 1月 5日 100.27 500,000 50,135,000.00 200312 20进出 12 2021年 1月 5日 100.18 500,000 50,090,000.00 合计 - - - 1,169,000 117,743,540.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定 风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 37 页 共50 页 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人浙商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2020年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为 61.79%(2019年 12月 31日:本基金持有的除国债、央行票据和政 策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 60.07%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申 购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申 请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 38 页 共50 页 于 2020年 12月 31日,除卖出回购金融资产款余额中有 111,054,633.42元将在一个 月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规 的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标 等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日,本基金无流动 性受限资产。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可 变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资 产的可变现价值。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 39 页 共50 页 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风 险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,456,917.50 - - - 1,456,917.50 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 资产 604,983,000. 00 895,951,000. 00 - - 1,500,934,00 0.00 买入返售金 融资产 7,050,130.58 - - - 7,050,130.58 应收利息 - - - 22,319,967.8 1 22,319,967.8 1 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 613,490,048. 08 895,951,000. 00 - 22,319,967.8 1 1,531,761,01 5.89 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 359,615.74 359,615.74 应付托管费 - - - 119,871.89 119,871.89 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 111,054,633. 42 - - - 111,054,633. 42 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 36,506.64 36,506.64 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 40 页 共50 页 应付利息 - - - 28,453.32 28,453.32 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 201,000.00 201,000.00 负债总计 111,054,633. 42 - - 745,447.59 111,800,081. 01 利率敏感度 缺口 502,435,414. 66 895,951,000. 00 - 21,574,520.2 2 1,419,960,93 4.88 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 12,515,928.4 2 - - - 12,515,928.4 2 结算备付金 - - - - - 存出保证金 6,938.02 - - - 6,938.02 交易性金融 资产 320,133,000. 00 2,974,066,00 0.00 151,635,000. 00 - 3,445,834,00 0.00 买入返售金 融资产 347,606,081. 40 - - - 347,606,081. 40 应收利息 - - - 53,560,249.0 3 53,560,249.0 3 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 680,261,947. 84 2,974,066,00 0.00 151,635,000. 00 53,560,249.0 3 3,859,523,19 6.87 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 856,243.72 856,243.72 应付托管费 - - - 285,414.60 285,414.60 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 507,073,999. 38 - - - 507,073,999. 38 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 37,808.46 37,808.46 应付利息 - - - 226,420.26 226,420.26 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 41 页 共50 页 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,379.75 1,379.75 其他负债 - - - 214,000.00 214,000.00 负债总计 507,073,999. 38 - - 1,621,266.79 508,695,266. 17 利率敏感度 缺口 173,187,948. 46 2,974,066,00 0.00 151,635,000. 00 51,938,982.2 4 3,350,827,93 0.70 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -5,078,843.67 -15,260,368.94 分析 2.市场利率平行下降 25个基点 5,116,601.34 15,411,386.77 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 42 页 共50 页 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为 1,500,934,000.00元,无属于第一或第三层次的余额(2019年 12月 31日:第二层次 3,445,834,000.00元,无第一或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值 与公允价值相差很小。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,500,934,000.00 97.99 其中:债券 1,500,934,000.00 97.99








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,050,130.58 0.46 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,456,917.50 0.10 8 其他资产 22,319,967.81 1.46 9 合计 1,531,761,015.89 100.00 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 43 页 共50 页 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金报告期内无买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金报告期内无卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金报告期内无买卖股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 210,525,000.00 14.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,290,409,000.00 90.88 其中:政策性金融债 413,082,000.00 29.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,500,934,000.00 105.70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 44 页 共50 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 150204 15国开 04 1,500,000 151,830,000.00 10.69 2 200014 20附息国债 14 1,400,000 140,280,000.00 9.88 3 1920029 19江苏银行绿色 金融 01 1,300,000 131,209,000.00 9.24 4 1820038 18南京银行 01 1,200,000 121,356,000.00 8.55 5 1828004 18招商银行 01 1,100,000 111,023,000.00 7.82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 45 页 共50 页 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 15国开 04(证券代码 150204)外其他证券的发行 主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银保监会公告,2020年 12月 25日,因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,319,967.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,319,967.81 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 46 页 共50 页 (户) 额比例 额比例 2 705,000,263.92 1,410,000,527.83 100.00% - - 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,527.83 0.71 10,000,000.00 0.71 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,527.83 0.71 10,000,000.00 0.71 - §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 3月 9日)基金份额 总额 3,509,999,527.83 本报告期期初基金份额总额 3,309,999,527.83 本报告期基金总申购份额 - 减:报告期基金总赎回份额 1,899,999,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 47 页 共50 页 本报告期期末基金份额总额 1,410,000,527.83 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)已为本基金提供审计服务 3年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)的报酬为人民币 81,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 渤海证券 2 - - - - - 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 48 页 共50 页 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 渤海证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下 部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露 有关条款的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-15 2 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019年第四季度报告提示性公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-20 3 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 2020-02-19 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 49 页 共50 页 基金电子披露网站 4 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 分红公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-03-17 5 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 分红公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-05-08 6 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-05-27 7 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-09-24 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101- 20201231 3,299,999,000.00 - 1,899,999,000.00 1,400,000,000.00 99.29% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及 时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的文件; 2、《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》; 3、《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 50 页 共50 页 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 13.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com