平安沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 21
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§8 投资组合报告 ................................................................ 87
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 87
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 87
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 89
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 97
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 99
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 99
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 99
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 99
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 99
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 99
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 100
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 102
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 102
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 102
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 103
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 103
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................ 103
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 103
§11 重大事件揭示 .............................................................. 103
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 103
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 103
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 104
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 104
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 104
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 104
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 104
11.8 其他重大事件 ............................................................. 106
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 107
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 107
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 107
§13 备查文件目录 .............................................................. 108
13.1 备查文件目录 ............................................................. 108
13.2 存放地点 ................................................................. 108
13.3 查阅方式 ................................................................. 108
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
平安沪深 300ETF
场内简称
平安 300（扩位证券简称：平安沪深 300ETF）
基金主代码
510390
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年 12月 25日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
412,849,992.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 1月 26日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 郭明
联系电话
0755-22626828 010-66105799
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
传真
0755-23997878 (010)66105798
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注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心
34层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年 2018年
本期已实
现收益
681,331,646.66 -38,262,094.70 -89,089,018.19
本期利润
691,675,407.64 1,653,009,165.18 -1,400,543,266.48
加权平均
基金份额
本期利润
1.1147 1.2454 -0.9307
本期加权
平均净值
利润率
25.26%
32.40%
-30.23%
本期基金
份额净值
增长率
32.74%
38.47%
-26.75%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供
分配利润
368,259,967.13 -120,440,643.74 -1,563,832,361.69
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期末可供
分配基金
份额利润
0.8920 -0.0884 -1.1148
期末基金
资产净值
2,207,521,458.82 5,780,232,352.10 4,298,376,811.45
期末基金
份额净值
5.3470 4.2428 3.0640
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额
累计净值
增长率
34.77%
1.53%
-26.69%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 14.12% 0.99% 13.60% 0.99% 0.52% 0.00%
过去六个月 29.57% 1.31% 25.15% 1.35% 4.42% -0.04%
过去一年 32.74% 1.42% 27.21% 1.43% 5.53% -0.01%
过去三年 34.65% 1.34% 29.28% 1.34% 5.37% 0.00%
自基金合同生效起
至今
34.77% 1.33% 28.53% 1.34% 6.24% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017年 12月 25日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：1.本基金合同于 2017年 12月 25日正式生效.
2.2017年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.
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3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2020年 2.7300 91,332,147.78 - 91,332,147.78 -
2019年 - - - - -
2018年 - - - - -
合计
2.7300 91,332,147.78 - 91,332,147.78 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平
安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依
托中国平安集团综合金融平台，平安基金建立了以固定收益、主动权益、指数投资、资产配置、
专户、ABS 为核心的六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基
金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决
方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2020年 12月 31日，平安基金
共管理 123只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,714亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
投资中心
投资执行
总经理，
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
2017 年
12 月 25
日
- 10年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基金
管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心投
资执行总经理。同时担任平安沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金、平
安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI中
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国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
债-中高等级公司债利差因子交易型开放
式指数证券投资基金、平安中证 5-10年期
国债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安中债-0-5年广东省地方政府债交
易型开放式指数证券投资基金、平安股息
精选沪港深股票型证券投资基金基金经
理。
刘 洁
倩
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2018 年
10 月 16
日
2020 年 3
月 25日
7年
刘洁倩女士，浙江大学博士，曾担任国泰
基金管理有限公司产品研究主管。2018年
8月加入平安基金管理有限公司，曾任 ETF
指数投资中心指数研究员、基金经理助理。
现任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
董 俊
玲
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019 年 7
月 22日
- 3年
董俊玲女士，同济大学硕士。曾担任鹏华
基金管理有限公司 FOF研究员。2019年 7
月加入平安基金管理有限公司，现任 ETF
指数投资中心指数研究员。同时担任平安
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金、平安港股通恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金、平安 MSCI中国 A股低波动交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证人
工智能主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证 5-10年期国债活跃券交易型
开放式指数证券投资基金、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金、平安沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI中
国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安中证粤
港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安创业
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板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安中债-0-5年广东省地方政府债交
易型开放式指数证券投资基金基金经理助
理。
刘帆
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019 年
12 月 12
日
2020 年
11月 9日
4年
刘帆女士，南开大学硕士。2016年 7月加
入平安基金管理有限公司，曾任 ETF 指数
投资中心指数研究员。曾担任平安沪深300
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金、平安创业板交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金、平
安 MSCI中国 A股低波动交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证人工智能主题交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数
证券投资基金、平安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI
中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中债-0-5年广
东省地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金基金经理助理。
王 宁
宁
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2020 年
11 月 18
日
- 3年
王宁宁女士，法国雷恩高等商学院硕士，
曾任平安道远投资管理（上海）有限公司
量化投资部助理产品经理，2018 年 11 月
加入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指
数投资中心指数研究员，同时担任平安沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
低波动交易型开放式指数证券投资基金、
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证 5-10年期国债
活跃券交易型开放式指数证券投资基金、
平安中债-中高等级公司债利差因子交易
型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证人工智能主题交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题
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交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证新能源汽车产业交易型开放式指数证券
投资基金、平安中债-0-5年广东省地方政
府债交易型开放式指数证券投资基金、平
安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严
格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信
息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公
司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形
成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公
平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为一只投资于沪深 300指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的管理
办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈
作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.02%，
年化跟踪误差 1.30%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.3470 元；本报告期基金份额净值增长率为 32.74%，业
绩比较基准收益率为 27.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，海外方面，伴随着疫苗的使用，全球疫情有望得到控制，全球经济基本面有望
逐渐向好；国内方面，中国经济已经基本全面恢复，整体来看，企业盈利有望得到改善，外部风
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 14页 共 108页
险因素有所降低，且货币政策预计仍将保持偏宽松的状态。综上考虑，我们对 2021年权益资产的
前景保持谨慎乐观。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，
基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金进行了 1次利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 15页 共 108页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——平安基金管理有限
公司在平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安沪深 300交易型开放式指数证券投
资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 21167号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了平安沪深 300ETF基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变
动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安沪深
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 16页 共 108页
300ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
平安沪深 300ETF 基金的基金管理人平安基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安沪深
300ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算平安沪深 300ETF基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安沪深 300ETF 基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安沪深
300ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安沪深 300ETF基
金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 17页 共 108页
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
郭素宏 邓昭君
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2021年 3月 23日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
21,660,136.06 7,423,664.96
结算备付金
3,114,791.01 4,503,922.29
存出保证金
3,019,212.13 1,379,737.40
交易性金融资产
7.4.7.2
2,183,066,779.59 5,765,486,844.86
其中：股票投资
2,183,066,779.59 5,765,486,844.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
8,000,000.00 -
应收证券清算款
6,187,886.53 9,766,613.45
应收利息
7.4.7.5
80,090.66 144,489.26
应收股利
- 321,926.90
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
45.00 36,469.15
资产总计
2,225,128,940.98 5,789,063,668.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 18页 共 108页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
760,539.26 2,268,883.09
应付托管费
152,107.85 453,776.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
429,941.13 555,686.86
应交税费
101,833.34 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
16,163,060.58 5,552,969.58
负债合计
17,607,482.16 8,831,316.17
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,725,211,550.60 5,692,968,361.26
未分配利润
7.4.7.10
482,309,908.22 87,263,990.84
所有者权益合计
2,207,521,458.82 5,780,232,352.10
负债和所有者权益总计
2,225,128,940.98 5,789,063,668.27
注： 报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 5.3470元，基金份额总额 412,849,992.00
份。
7.2 利润表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
715,856,835.27 1,689,156,454.54
1.利息收入
3,879,398.61 779,059.82
其中：存款利息收入
7.4.7.11
252,540.26 219,234.14
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
267,562.37 128,437.00
证券出借利息收入
3,359,295.98 431,388.68
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
697,077,558.77 -3,367,214.48
其中：股票投资收益
7.4.7.12
633,329,091.81 -122,705,777.17
基金投资收益
-
- -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
9,467,182.51 3,232,647.67
股利收益
7.4.7.16
54,281,284.45 116,105,915.02
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
10,343,760.98 1,691,271,259.88
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
4,556,116.91 473,349.32
减：二、费用
24,181,427.63 36,147,289.36
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
13,863,417.15 25,459,011.75
2．托管费
7.4.10.2.2
2,772,683.37 5,091,802.38
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
6,226,080.87 3,417,172.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
34,081.86 12,749.19
7．其他费用
7.4.7.20
1,285,164.38 2,166,553.81
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
691,675,407.64 1,653,009,165.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
691,675,407.64 1,653,009,165.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,692,968,361.26 87,263,990.84 5,780,232,352.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 691,675,407.64
691,675,407.64
三、本期基金份
额交易产生的基
-3,967,756,810.66 -205,297,342.48 -4,173,054,153.14
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 20页 共 108页
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
1,579,580,910.36 125,738,079.87 1,705,318,990.23
2.基金赎
回款
-5,547,337,721.02 -331,035,422.35 -5,878,373,143.37
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -91,332,147.78 -91,332,147.78
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,725,211,550.60 482,309,908.22 2,207,521,458.82
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,862,209,173.14 -1,563,832,361.69 4,298,376,811.45
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,653,009,165.18
1,653,009,165.18
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-169,240,811.88 -1,912,812.65 -171,153,624.53
其中：1.基金申
购款
1,820,278,953.82 -137,528,831.21 1,682,750,122.61
2.基金赎
回款
-1,989,519,765.70 135,616,018.56 -1,853,903,747.14
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
5,692,968,361.26 87,263,990.84 5,780,232,352.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华沪深300交易型开放式指数证
券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2017]2055号《关于准予平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，
由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商
变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,721,050,037.00元(含募集股票市值)，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1086号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2017 年 12
月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,723,055,617.00份，其中认购资金利息
折合 2,005,580.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]15 号审核同意，本基金
1,369,549,992.000份基金份额于 2018年 1月 26日在上交所挂牌交易。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股及其备选成份股；此外，本基金还可投资
于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指
期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借
业务。本基金投资比例为：标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 22页 共 108页
且不低于非现金基金资产的 80%。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率。
本基金的基金管理人平安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“平安 300 ETF 联接基金”)。平安 300ETF
联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期
增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配；基金份额净值增长率为收益评价日基金份额
净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算，则以基金
份额折算日为初始日重新计算)；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前
一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算)；(2)在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次。本基金
以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于
本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后
的基金份额净值低于面值；(3)本基金的收益分配均采取现金分红的方式；(4)《基金合同》生效
不满 3个月可不进行收益分配；(5)每一基金份额享有同等分配权；(6)法律法规或监管机关另有
规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受
限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折
扣后的价值进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
21,660,136.06 7,423,664.96
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
21,660,136.06 7,423,664.96
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 28页 共 108页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,793,923,534.02 2,183,066,779.59 389,143,245.57
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,793,923,534.02 2,183,066,779.59 389,143,245.57
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
5,386,303,949.26
5,765,486,844.86
379,182,895.60
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
5,386,303,949.26
5,765,486,844.86
379,182,895.60
注：于 2020年 12月 31日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为
14,100.00元(2019年 12月 31日：-9,210.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
22,284,108.00 - - -
其中：股指 22,284,108.00 - - -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 29页 共 108页
期货投资
其他衍生
工具
- - - -
合计
22,284,108.00 - - -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
-
-
-
-
货币衍生
工具
-
-
-
-
权益衍生
工具
11,600,879.01
-
-
-
股指期货
11,600,879.01
-
-
-
其他衍生
工具
-
-
-
-
合计
11,600,879.01
-
-
-
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
8,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
8,000,000.00 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 30页 共 108页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
2,273.02 1,499.07
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1,155.50 2,475.01
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
-6,394.52 -868.49
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
82,962.96 141,318.97
其他
93.70 64.70
合计
80,090.66 144,489.26
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
其他应收款
- -
待摊费用
- -
现金差额
- 36,469.15
可退替代款
45.00 -
合计
45.00 36,469.15
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
429,941.13 555,686.86
银行间市场应付交易费用
- -
合计
429,941.13 555,686.86
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 585,875.80 901,649.46
可退替代款 - 6,791.30
现金差额 452,248.38 -
应退退补款 15,124,936.40 4,644,528.82
平安沪深 300ETF2020年年度报告
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合计
16,163,060.58 5,552,969.58
注：1.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强
制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之
差乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,362,349,992.00
5,692,968,361.26
本期申购
378,000,000.00
1,579,580,910.36
本期赎回（以“-”号填列）
-1,327,500,000.00
-5,547,337,721.02
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
412,849,992.00
1,725,211,550.60
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -120,440,643.74 207,704,634.58 87,263,990.84
本期利润
681,331,646.66 10,343,760.98 691,675,407.64
本期基金份额交易
产生的变动数
-101,298,888.01 -103,998,454.47 -205,297,342.48
其中：基金申购款
159,233,473.74 -33,495,393.87 125,738,079.87
基金赎回款
-260,532,361.75 -70,503,060.60 -331,035,422.35
本期已分配利润
-91,332,147.78 - -91,332,147.78
本期末
368,259,967.13 114,049,941.09 482,309,908.22
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
64,910.63 68,672.68
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
182,905.46 148,258.32
其他
4,724.17 2,303.14
合计
252,540.26 219,234.14
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 32页 共 108页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
447,782,023.28 -111,748,768.72
股票投资收益——赎回
差价收入
185,547,068.53 -10,957,008.45
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
633,329,091.81 -122,705,777.17
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
2,797,455,370.78
1,295,630,976.89
减：卖出股票成本总
额
2,349,673,347.50
1,407,379,745.61
买卖股票差价收入
447,782,023.28
-111,748,768.72
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
赎回基金份额对价总
额
5,878,373,143.37 1,853,903,747.14
减：现金支付赎回款总
额
2,066,206,908.37 580,029,277.14
减：赎回股票成本总额
3,626,619,166.47 1,284,831,478.45
赎回差价收入
185,547,068.53 -10,957,008.45
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 33页 共 108页
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益—买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 34页 共 108页
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股指期货投资收益 9,467,182.51 3,232,647.67
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
54,281,284.45 116,105,915.02
其中：证券出借权益补
偿收入
3,542,240.44 335,500.86
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
54,281,284.45 116,105,915.02
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
9,960,349.97 1,690,201,590.89
股票投资
9,960,349.97 1,690,201,590.89
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
383,411.01 1,069,668.99
权证投资
- -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 35页 共 108页
股指期货 - 1,069,668.99
期货 383,411.01 -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
10,343,760.98 1,691,271,259.88
注：本基金本年度公允价值变动收益-股票投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为
23,310.00元(2019年：-10,330.00元)。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
4,556,116.91 473,349.32
合计
4,556,116.91 473,349.32
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
6,226,080.87 3,417,172.23
银行间市场交易费用
- -
合计
6,226,080.87 3,417,172.23
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
80,000.00 110,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 1,149.07 1,223.44
指数使用费 831,804.98 1,527,540.70
上市费 - 60,000.00
其他 252,210.33 -
IOPV计算费 - 47,789.67
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 36页 共 108页
登记结算费 - 300,000.00
合计
1,285,164.38 2,166,553.81
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人
工商银行 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安 300ETF联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金
中国平安人寿保险股份有限公司("平安
人寿")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安财产保险股份有限公司(“平安
财险”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
平安证券 7,936,235.53 0.19
933,136,482.51 35.42
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 37页 共 108页
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
平安证券 34,000,000.00 1.19
68,000,000.00 5.27
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 5,644.85 0.19
- -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 663,745.13 35.42
329,356.56 59.27
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 38页 共 108页
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
13,863,417.15 25,459,011.75
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,772,683.37 5,091,802.38
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
平安证券 27,722,006.00 33,095.30 1,276,400.00 1,041.43
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 39页 共 108页
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
- - - - -
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
平安 300 ETF
联接基金
149,267,747.00
36.1554
148,356,386.00
10.8897
平安财险
10,482,938.00
2.5392
-
-
平安人寿
177,315,315.00
42.9491
909,184,306.00
66.7365
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行-活期
21,660,136.06
64,910.63
7,423,664.96
68,672.68
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 40页 共 108页
根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经
基金托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人的最终控股母公司中国平安保险(集团)股份
有限公司发行的股票中国平安、基金管理人关联方平安银行发行的股票平安银行、本基金托管行
发行的股票工商银行。
(1)于 2020年 12月 31日，本基金持有 3,895,400股工商银行的 A股普通股，成本总额为人
民币 20,930,068.86 元，估值总额为人民币 19,438,046.00 元，占基金资产净值的比例为
0.88%(2019年 12月 31日：数量：8,993,700股；成本：54,055,518.52元；市值 52,882,956.00
元；占基金资产净值的比例为 0.91%)。
(2)于 2020年 12月 31日，本基金持有 1,203,662股中国平安的 A股普通股，成本总额为人
民币 93,270,664.23 元，估值总额为人民币 104,694,520.76 元，占基金资产净值的比例为
4.74%(2019年 12月 31日：数量：4,529,426股；成本：336,374,064.82元；市值：387,084,745.96
元；占基金资产净值的比例：6.70%)。
(3)于 2020年 12月 31日，本基金持有 1,077,026股平安银行的 A股普通股，成本总额为人
民币 16,096,562.21 元，估值总额为人民币 20,829,682.84 元，占基金资产净值的比例为
0.94%(2019年 12月 31日：数量：4,061,626股；成本：54,221,567.61元；市值：66,813,747.70
元；占基金资产净值的比例：1.16%)。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投
资形
式
发放
总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2020
年 12
月 18
日
-
2020
年 12
月 21
日
2.7300 91,332,147.78 - 91,332,147.78 -
合计
-
-
-
2.7300 91,332,147.78 - 91,332,147.78 -
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 41页 共 108页
003030
祖名
股份
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1月
6日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1月
4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300860
锋尚
文化
2020
年 8月
6日
2021
年 2月
24日
新股锁
定
138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
300861
美畅
股份
2020
年 8月
6日
2021
年 2月
24日
新股锁
定
43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 -
300873
海晨
股份
2020
年 8月
14日
2021
年 3月
2日
新股锁
定
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300877
金春
股份
2020
年 8月
17日
2021
年 3月
3日
新股锁
定
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300878
维康
药业
2020
年 8月
17日
2021
年 3月
3日
新股锁
定
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300881
盛德
鑫泰
2020
年 8月
25日
2021
年 3月
5日
新股锁
定
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300882
万胜
智能
2020
年 8月
27日
2021
年 3月
10日
新股锁
定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300887
谱尼
测试
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
新股锁
定
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300888
稳健
医疗
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
17日
新股锁
定
74.30 156.39 10,265 762,689.50 1,605,343.35 -
300889
爱克
股份
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
新股锁
定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020
年 9月
10日
2021
年 03
月 18
日
新股锁
定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020
年 9月
2021
年 3月
新股锁
定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 42页 共 108页
10日 17日
300892
品渥
食品
2020
年 9月
11日
2021
年 03
月 30
日
新股锁
定
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300893
松原
股份
2020
年 9月
17日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300894
火星
人
2020
年 12
月 24
日
2021
年 6月
30日
新股锁
定
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300895
铜牛
信息
2020
年 9月
17日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱美
客
2020
年 9月
21日
2021
年 3月
29日
新股锁
定
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
300898
熊猫
乳品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4月
16日
新股锁
定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广联
航空
2020
年 10
月 19
日
2021
年 4月
29日
新股锁
定
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300909
汇创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5月
18日
新股锁
定
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300911
亿田
智能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6月
3日
新股锁
定
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300917
特发
服务
2020
年 12
月 14
日
2021
年 6月
21日
新股锁
定
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300918
南山
智尚
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6月
22日
新股锁
定
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
2021
年 6月
23日
新股锁
定
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 43页 共 108页
日
300920
润阳
科技
2020
年 12
月 17
日
2021
年 6月
25日
新股锁
定
26.93 34.13 2,503 67,405.79 85,427.39 -
300922
天秦
装备
2020
年 12
月 18
日
2021
年 6月
25日
新股锁
定
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300925
法本
信息
2020
年 12
月 21
日
2021
年 6月
30日
新股锁
定
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1月
7日
新股未
上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7日
新股锁
定
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
600919
江苏
银行
2020
年 12
月 17
日
2021
年 1月
14日
配股未
上市
4.59 5.46 223,230 1,024,625.70 1,218,835.80 -
605277
新亚
电子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1月
6日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688277
天智
航
2020
年 6月
24日
2021
年 1月
7日
新股锁
定
12.04 37.53 8,810 106,072.40 330,639.30 -
688286
敏芯
股份
2020
年 7月
31日
2021
年 2月
10日
新股锁
定
62.67 117.33 1,681 105,348.27 197,231.73 -
688336
三生
国健
2020
年 7月
15日
2021
年 1月
22日
新股锁
定
28.18 24.29 14,352 404,439.36 348,610.08 -
688418
震有
科技
2020
年 7月
15日
2021
年 1月
22日
新股锁
定
16.25 25.64 6,178 100,392.50 158,403.92 -
688488
艾迪
药业
2020
年 7月
9日
2021
年 1月
20日
新股锁
定
13.99 24.48 9,934 138,976.66 243,184.32 -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 44页 共 108页
688508
芯朋
微
2020
年 7月
15日
2021
年 1月
22日
新股锁
定
28.30 91.91 3,729 105,530.70 342,732.39 -
688550
瑞联
新材
2020
年 8月
24日
2021
年 3月
2日
新股锁
定
113.72 84.08 2,539 288,735.08 213,479.12 -
688585
上纬
新材
2020
年 9月
21日
2021
年 3月
29日
新股锁
定
2.49 12.51 4,922 12,255.78 61,574.22 -
688617
惠泰
医疗
2020
年 12
月 30
日
2021
年 1月
7日
新股未
上市
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期
限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约
编号
证券
代码
证券名称
成交时间
出借到期
日
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末估
值总额
2020 002415 海康威视 2020年 12月 2021年 1 48.51 10,000 485,100
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 45页 共 108页
1218
0000
1608
18日 月 4日 .00
2020
1218
0000
1816
601377 兴业证券
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
8.68 89,000
772,520
.00
2020
1218
0000
1859
600958 东方证券
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
11.63 23,300
270,979
.00
2020
1218
0000
2481
600104 上汽集团
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
24.44 15,000
366,600
.00
2020
1218
0000
3033
601669 中国电建
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
3.88 21,800
84,584.
00
2020
1218
0000
6511
601238 广汽集团
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
13.29 10,200
135,558
.00
2020
1218
0000
6513
600999 招商证券
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
23.34 28,800
672,192
.00
2020
1218
0000
6515
600085 同仁堂
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
23.90 12,400
296,360
.00
2020
1218
0000
6517
000768 中航西飞
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
36.68 21,700
795,956
.00
2020
1218
0000
6519
601933 永辉超市
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
7.18 32,700
234,786
.00
2020
1218
0000
6521
600705 中航资本
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
4.38 63,000
275,940
.00
2020
1218
002939 长城证券
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
12.87 11,200
144,144
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 46页 共 108页
0000
6623
2020
1218
0000
6961
600297 广汇汽车
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
2.86 62,200
177,892
.00
2020
1218
0000
6963
000963 华东医药
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
26.56 13,600
361,216
.00
2020
1218
0000
6965
601169 北京银行
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
4.84 232,300
1,124,3
32.00
2020
1218
0000
8025
000002 万 科Ａ
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
28.70 24,000
688,800
.00
2020
1218
0000
8027
000703 恒逸石化
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
12.80 10,000
128,000
.00
2020
1218
0000
8029
600018 上港集团
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
4.57 16,300
74,491.
00
2020
1218
0000
8031
600029 南方航空
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
5.96 32,800
195,488
.00
2020
1218
0000
8033
600068 葛洲坝
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
6.58 21,600
142,128
.00
2020
1218
0000
8035
601607 上海医药
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
19.20 14,200
272,640
.00
2020
1218
0000
8189
300015 爱尔眼科
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
74.89 12,900
966,081
.00
2020
1221
0000
000063 中兴通讯
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
33.65 20,100
676,365
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 47页 共 108页
0800
2020
1221
0000
1229
002311 海大集团
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
65.50 12,900
844,950
.00
2020
1221
0000
1445
601390 中国中铁
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
5.27 15,700
82,739.
00
2020
1221
0000
1915
600177 雅戈尔
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
7.19 10,000
71,900.
00
2020
1221
0000
1990
601012 隆基股份
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
92.20 10,400
958,880
.00
2020
1221
0000
4271
000783 长江证券
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
8.40 14,500
121,800
.00
2020
1221
0000
4279
600027 华电国际
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
3.40 36,000
122,400
.00
2020
1221
0000
4281
002736 国信证券
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
13.64 39,400
537,416
.00
2020
1221
0000
4283
600048 保利地产
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
15.82 22,400
354,368
.00
2020
1221
0000
4285
600061 国投资本
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
13.83 10,000
138,300
.00
2020
1221
0000
4287
600489 中金黄金
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
8.81 10,000
88,100.
00
2020
1221
0000
4289
600177 雅戈尔
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
7.19 13,400
96,346.
00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 48页 共 108页
2020
1221
0000
4291
600606 绿地控股
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
5.83 10,900
63,547.
00
2020
1221
0000
4293
600637 东方明珠
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
8.94 10,300
92,082.
00
2020
1221
0000
4295
600655 豫园股份
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
8.89 10,000
88,900.
00
2020
1221
0000
4297
600958 东方证券
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
11.63 10,000
116,300
.00
2020
1221
0000
4299
601186 中国铁建
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
7.90 29,800
235,420
.00
2020
1221
0000
4301
601138 工业富联
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
13.69 22,500
308,025
.00
2020
1221
0000
4303
601006 大秦铁路
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
6.46 69,800
450,908
.00
2020
1221
0000
4305
601360 三六零
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
15.71 14,400
226,224
.00
2020
1221
0000
4307
601390 中国中铁
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
5.27 115,600
609,212
.00
2020
1221
0000
4309
601600 中国铝业
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
3.63 62,600
227,238
.00
2020
1221
0000
4313
601618 中国中冶
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
2.73 60,900
166,257
.00
2020 601669 中国电建 2020年 12月 2021年 1 3.88 88,400 342,992
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 49页 共 108页
1221
0000
4315
21日 月 4日 .00
2020
1221
0000
4387
002271 东方雨虹
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
38.80 16,000
620,800
.00
2020
1221
0000
4389
002008 大族激光
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
42.75 10,400
444,600
.00
2020
1221
0000
4391
002415 海康威视
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
48.51 10,000
485,100
.00
2020
1221
0000
4393
600570 恒生电子
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
104.90 10,000
1,049,0
00.00
2020
1221
0000
4395
000858 五 粮 液
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
291.85 15,700
4,582,0
45.00
2020
1221
0000
4397
002044 美年健康
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
11.33 10,000
113,300
.00
2020
1221
0000
4399
002607 中公教育
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
35.13 11,100
389,943
.00
2020
1221
0000
4401
600690 海尔智家
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
29.21 25,400
741,934
.00
2020
1221
0000
4403
603993 洛阳钼业
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
6.25 43,500
271,875
.00
2020
1221
0000
4405
601211 国泰君安
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
17.53 42,500
745,025
.00
2020
1221
000625 长安汽车
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
21.88 10,400
227,552
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 50页 共 108页
0000
4695
2020
1221
0000
4713
002673 西部证券
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
10.14 20,900
211,926
.00
2020
1221
0000
4715
000728 国元证券
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
8.96 32,200
288,512
.00
2020
1221
0000
4717
601398 工商银行
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
4.99 190,400
950,096
.00
2020
1221
0000
4719
601012 隆基股份
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
92.20 32,300
2,978,0
60.00
2020
1221
0000
4721
601988 中国银行
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
3.18 186,000
591,480
.00
2020
1221
0000
4723
600183 生益科技
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
28.16 13,800
388,608
.00
2020
1221
0000
4725
601328 交通银行
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
4.48 337,000
1,509,7
60.00
2020
1221
0000
4727
601231 环旭电子
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
19.34 14,100
272,694
.00
2020
1221
0000
4729
600886 国投电力
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
8.64 43,700
377,568
.00
2020
1221
0000
4915
600196 复星医药
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
53.99 13,300
718,067
.00
2020
1221
0000
601216 君正集团
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
4.95 23,700
117,315
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 51页 共 108页
4917
2020
1221
0000
4919
002415 海康威视
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
48.51 14,000
679,140
.00
2020
1221
0000
5799
300498 温氏股份
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
18.23 66,100
1,205,0
03.00
2020
1221
0000
6187
300408 三环集团
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
37.25 16,700
622,075
.00
2020
1221
0000
6189
300136 信维通信
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
35.88 12,600
452,088
.00
2020
1225
0000
6511
601186 中国铁建
2020年 12月
25日
2021年 1
月 4日
7.90 10,000
79,000.
00
2020
1225
0000
6513
600031 三一重工
2020年 12月
25日
2021年 1
月 4日
34.98 24,000
839,520
.00
2020
1225
0000
6521
601186 中国铁建
2020年 12月
25日
2021年 1
月 4日
7.90 22,200
175,380
.00
2020
1222
0000
1997
002146 荣盛发展
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
6.53 28,200
184,146
.00
2020
1222
0000
2493
002601 龙蟒佰利
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
30.77 19,800
609,246
.00
2020
1222
0000
2859
600028 中国石化
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
4.03 10,000
40,300.
00
2020
1222
0000
3018
601555 东吴证券
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
9.86 10,000
98,600.
00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 52页 共 108页
2020
1222
0000
3081
601198 东兴证券
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
13.32 12,300
163,836
.00
2020
1222
0000
3294
601668 中国建筑
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
4.97 10,000
49,700.
00
2020
1222
0000
3377
600482 中国动力
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
17.92 10,600
189,952
.00
2020
1222
0000
3969
601336 新华保险
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
57.97 13,600
788,392
.00
2020
1222
0000
4316
600031 三一重工
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
34.98 10,000
349,800
.00
2020
1222
0000
4408
600030 中信证券
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
29.40 34,400
1,011,3
60.00
2020
1222
0000
4519
600660 福耀玻璃
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
48.05 22,700
1,090,7
35.00
2020
1222
0000
8099
601628 中国人寿
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
38.39 16,800
644,952
.00
2020
1222
0000
8973
601398 工商银行
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
4.99 10,000
49,900.
00
2020
1222
0000
8975
600522 中天科技
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
10.84 11,100
120,324
.00
2020
1222
0000
8977
601600 中国铝业
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
3.63 16,500
59,895.
00
2020 002236 大华股份 2020年 12月 2021年 1 19.89 10,000 198,900
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 53页 共 108页
1222
0000
8979
22日 月 5日 .00
2020
1222
0000
8981
601988 中国银行
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
3.18 70,200
223,236
.00
2020
1222
0000
9017
002230 科大讯飞
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
40.87 18,900
772,443
.00
2020
1222
0000
9019
000063 中兴通讯
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
33.65 13,500
454,275
.00
2020
1222
0000
9429
000625 长安汽车
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
21.88 17,000
371,960
.00
2020
1222
0000
9921
002120 韵达股份
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
15.70 10,000
157,000
.00
2020
1222
0000
9923
000786 北新建材
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
40.05 10,000
400,500
.00
2020
1222
0000
9925
600004 白云机场
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
14.13 10,000
141,300
.00
2020
1222
0000
9927
600340 华夏幸福
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
12.93 10,000
129,300
.00
2020
1222
0000
9929
600369 西南证券
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
5.38 17,600
94,688.
00
2020
1222
0000
9931
601111 中国国航
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
7.49 12,400
92,876.
00
2020
1222
603288 海天味业
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
200.54 11,400
2,286,1
56.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 54页 共 108页
0000
9933
2020
1222
0000
9935
603799 华友钴业
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
79.30 10,000
793,000
.00
2020
1222
0001
0577
300144 宋城演艺
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
17.72 17,900
317,188
.00
2020
1229
0000
6967
601229 上海银行
2020年 12月
29日
2021年 1
月 5日
7.84 13,200
103,488
.00
2020
1229
0000
6969
600016 民生银行
2020年 12月
29日
2021年 1
月 5日
5.20 20,000
104,000
.00
2020
1229
0000
6971
600340 华夏幸福
2020年 12月
29日
2021年 1
月 5日
12.93 10,000
129,300
.00
2020
1229
0000
6973
001979 招商蛇口
2020年 12月
29日
2021年 1
月 5日
13.29 10,000
132,900
.00
2020
1229
0000
6975
600050 中国联通
2020年 12月
29日
2021年 1
月 5日
4.46 22,300
99,458.
00
2020
1229
0000
6977
601766 中国中车
2020年 12月
29日
2021年 1
月 5日
5.31 19,200
101,952
.00
2020
1229
0000
6979
601668 中国建筑
2020年 12月
29日
2021年 1
月 5日
4.97 20,400
101,388
.00
2020
1223
0000
1266
000625 长安汽车
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
21.88 12,800
280,064
.00
2020
1223
0000
002044 美年健康
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
11.33 39,600
448,668
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 55页 共 108页
1613
2020
1223
0000
2524
601919 中远海控
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
12.21 66,600
813,186
.00
2020
1223
0000
2604
600104 上汽集团
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
24.44 10,000
244,400
.00
2020
1223
0000
2680
601838 成都银行
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
10.67 39,400
420,398
.00
2020
1223
0000
2999
600297 广汇汽车
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
2.86 10,900
31,174.
00
2020
1223
0000
6656
600837 海通证券
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
12.86 118,400
1,522,6
24.00
2020
1223
0000
6658
002157 正邦科技
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
17.04 20,300
345,912
.00
2020
1223
0000
6660
600271 航天信息
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
12.60 13,500
170,100
.00
2020
1223
0000
6662
000977 浪潮信息
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
26.88 11,500
309,120
.00
2020
1223
0000
6664
600369 西南证券
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
5.38 22,700
122,126
.00
2020
1223
0000
6944
600795 国电电力
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
2.25 83,400
187,650
.00
2020
1223
0000
6946
601117 中国化学
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
5.87 12,000
70,440.
00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 56页 共 108页
2020
1223
0000
6948
601901 方正证券
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
10.37 30,500
316,285
.00
2020
1230
0000
6203
601328 交通银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 6日
4.48 36,800
164,864
.00
2020
1230
0000
6205
601766 中国中车
2020年 12月
30日
2021年 1
月 6日
5.31 30,900
164,079
.00
2020
1230
0000
6207
601398 工商银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 6日
4.99 33,200
165,668
.00
2020
1224
0000
1456
300498 温氏股份
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
18.23 15,000
273,450
.00
2020
1224
0000
1458
300413 芒果超媒
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
72.50 13,000
942,500
.00
2020
1224
0000
2888
002179 中航光电
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
78.29 10,000
782,900
.00
2020
1224
0000
3023
002236 大华股份
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
19.89 10,000
198,900
.00
2020
1224
0000
3791
002714 牧原股份
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
77.10 14,100
1,087,1
10.00
2020
1224
0000
3990
601229 上海银行
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
7.84 43,000
337,120
.00
2020
1224
0000
4077
600332 白云山
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
29.25 10,200
298,350
.00
2020 600050 中国联通 2020年 12月 2021年 1 4.46 56,600 252,436
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 57页 共 108页
1224
0000
4394
24日 月 7日 .00
2020
1224
0000
4409
601933 永辉超市
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
7.18 18,600
133,548
.00
2020
1224
0000
5389
601169 北京银行
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
4.84 37,000
179,080
.00
2020
1224
0000
6545
600547 山东黄金
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
23.62 14,200
335,404
.00
2020
1224
0001
2227
002714 牧原股份
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
77.10 20,000
1,542,0
00.00
2020
1224
0001
2563
600030 中信证券
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
29.40 22,000
646,800
.00
2020
1224
0001
2975
600795 国电电力
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
2.25 29,300
65,925.
00
2020
1224
0001
2977
002001 新 和 成
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
33.68 20,800
700,544
.00
2020
1224
0001
2979
002304 洋河股份
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
235.99 12,000
2,831,8
80.00
2020
1224
0001
3385
300014 亿纬锂能
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
81.50 14,900
1,214,3
50.00
2020
1225
0000
1900
002463 沪电股份
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
18.79 10,000
187,900
.00
2020
1225
600161 天坛生物
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
41.70 10,000
417,000
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 58页 共 108页
0000
2163
2020
1225
0000
2175
601727 上海电气
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
5.40 16,600
89,640.
00
2020
1225
0000
2263
601933 永辉超市
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
7.18 10,600
76,108.
00
2020
1225
0000
2598
601919 中远海控
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
12.21 14,200
173,382
.00
2020
1225
0000
3361
600703 三安光电
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
27.01 10,000
270,100
.00
2020
1225
0000
6223
601166 兴业银行
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
20.87 69,100
1,442,1
17.00
2020
1225
0000
6241
601788 光大证券
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
18.52 11,200
207,424
.00
2020
1228
0000
0625
300498 温氏股份
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
18.23 5,000
91,150.
00
2020
1228
0000
1200
002600 领益智造
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
11.99 21,300
255,387
.00
2020
1228
0000
4747
600522 中天科技
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
10.84 13,400
145,256
.00
2020
1228
0000
4749
600900 长江电力
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
19.16 38,200
731,912
.00
2020
1228
0000
600489 中金黄金
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
8.81 12,700
111,887
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 59页 共 108页
6045
2020
1228
0000
6049
601186 中国铁建
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
7.90 14,400
113,760
.00
2020
1228
0000
7105
002958 青农商行
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
5.09 16,800
85,512.
00
2020
1228
0000
7121
002463 沪电股份
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
18.79 14,200
266,818
.00
2020
1228
0000
7123
601555 东吴证券
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
9.86 23,600
232,696
.00
2020
1228
0000
7131
601727 上海电气
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
5.40 47,200
254,880
.00
2020
1228
0000
7231
601162 天风证券
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
6.10 39,200
239,120
.00
2020
1228
0000
7233
600029 南方航空
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
5.96 20,800
123,968
.00
2020
1228
0000
8387
300124 汇川技术
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
93.30 12,100
1,128,9
30.00
2020
1229
0000
1520
600741 华域汽车
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
28.82 20,300
585,046
.00
2020
1229
0000
2092
601800 中国交建
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
7.26 46,600
338,316
.00
2020
1229
0000
2682
600109 国金证券
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
16.27 30,100
489,727
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 60页 共 108页
2020
1229
0000
5663
600584 长电科技
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
42.57 13,100
557,667
.00
2020
1229
0000
5667
601816 京沪高铁
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
5.66 40,900
231,494
.00
2020
1229
0000
6581
002352 顺丰控股
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
88.23 11,700
1,032,2
91.00
2020
1229
0000
6583
600487 亨通光电
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
13.99 16,400
229,436
.00
2020
1229
0000
6585
000066 中国长城
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
18.99 20,900
396,891
.00
2020
1229
0000
6587
002739 万达电影
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
18.08 10,600
191,648
.00
2020
1229
0000
6981
601288 农业银行
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
3.14 49,500
155,430
.00
2020
1216
0000
0963
300122 智飞生物
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
147.91 10,600
1,567,8
46.00
2020
1216
0000
0965
300003 乐普医疗
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
27.18 20,900
568,062
.00
2020
1216
0000
1027
000001 平安银行
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
19.34 80,500
1,556,8
70.00
2020
1216
0000
1119
000100 TCL科技
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
7.08 72,800
515,424
.00
2020 000723 美锦能源 2020年 12月 2021年 1 6.68 17,900 119,572
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 61页 共 108页
1216
0000
1236
16日 月 13日 .00
2020
1216
0000
1294
000725 京东方Ａ
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
6.00 125,600
753,600
.00
2020
1216
0000
1302
000728 国元证券
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
8.96 11,200
100,352
.00
2020
1216
0000
1614
002202 金风科技
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
14.25 12,200
173,850
.00
2020
1216
0000
1758
002415 海康威视
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
48.51 23,100
1,120,5
81.00
2020
1216
0000
1791
002456 欧菲光
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
13.18 12,500
164,750
.00
2020
1216
0000
1814
002475 立讯精密
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
56.12 15,900
892,308
.00
2020
1216
0000
1953
002958 青农商行
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
5.09 13,500
68,715.
00
2020
1216
0000
1959
300059 东方财富
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
31.00 29,700
920,700
.00
2020
1216
0000
2023
601899 紫金矿业
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
9.29 59,400
551,826
.00
2020
1216
0000
2040
601939 建设银行
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
6.28 111,400
699,592
.00
2020
1216
601988 中国银行
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
3.18 93,500
297,330
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 62页 共 108页
0000
2083
2020
1216
0000
2130
600918 中泰证券
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
18.50 12,500
231,250
.00
2020
1216
0000
2171
601162 天风证券
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
6.10 16,100
98,210.
00
2020
1216
0000
2207
601398 工商银行
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
4.99 151,400
755,486
.00
2020
1216
0000
2268
601600 中国铝业
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
3.63 29,400
106,722
.00
2020
1216
0000
2340
601888 中国中免
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
282.45 16,200
4,575,6
90.00
2020
1216
0000
2365
601919 中远海控
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
12.21 21,000
256,410
.00
2020
1216
0000
2905
600150 中国船舶
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
17.69 10,900
192,821
.00
2020
1216
0000
3127
600109 国金证券
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
16.27 11,600
188,732
.00
2020
1216
0000
3133
601108 财通证券
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
12.65 10,900
137,885
.00
2020
1216
0000
3136
600111 北方稀土
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
13.09 19,700
257,873
.00
2020
1216
0000
601319 中国人保
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
6.57 10,800
70,956.
00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 63页 共 108页
3139
2020
1216
0000
3141
601216 君正集团
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
4.95 15,100
74,745.
00
2020
1216
0000
3143
601989 中国重工
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
4.19 40,400
169,276
.00
2020
1216
0000
3144
600118 中国卫星
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
32.18 10,000
321,800
.00
2020
1216
0000
3145
600010 包钢股份
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
1.17 98,400
115,128
.00
2020
1216
0000
3146
603369 今世缘
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
57.38 10,400
596,752
.00
2020
1230
0000
1227
000069 华侨城Ａ
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
7.09 48,700
345,283
.00
2020
1230
0000
1898
002007 华兰生物
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
42.24 10,000
422,400
.00
2020
1230
0000
2423
002384 东山精密
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
26.00 10,000
260,000
.00
2020
1230
0000
2609
002508 老板电器
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
40.78 10,000
407,800
.00
2020
1230
0000
2687
002594 比亚迪
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
194.30 22,100
4,294,0
30.00
2020
1230
0000
2985
600050 中国联通
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
4.46 34,200
152,532
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 64页 共 108页
2020
1230
0000
3027
601225 陕西煤业
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
9.34 33,800
315,692
.00
2020
1230
0000
3059
601990 南京证券
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
12.27 10,000
122,700
.00
2020
1230
0000
3338
600705 中航资本
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
4.38 67,500
295,650
.00
2020
1230
0000
3379
601989 中国重工
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
4.19 15,900
66,621.
00
2020
1230
0000
3558
600208 新湖中宝
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
3.10 30,600
94,860.
00
2020
1230
0000
6971
002460 赣锋锂业
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
101.20 12,600
1,275,1
20.00
2020
1230
0000
7147
601668 中国建筑
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
4.97 10,000
49,700.
00
2020
1230
0000
7149
601360 三六零
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
15.71 19,100
300,061
.00
2020
1230
0000
8027
002202 金风科技
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
14.25 33,600
478,800
.00
2020
1230
0000
8029
601288 农业银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
3.14 302,600
950,164
.00
2020
1230
0000
8031
600498 烽火通信
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
24.08 13,800
332,304
.00
2020 601555 东吴证券 2020年 12月 2021年 1 9.86 12,900 127,194
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 65页 共 108页
1230
0000
8033
30日 月 13日 .00
2020
1230
0000
8209
600036 招商银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
43.95 148,400
6,522,1
80.00
2020
1230
0000
8211
000002 万 科Ａ
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
28.70 29,600
849,520
.00
2020
1230
0000
8213
601166 兴业银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
20.87 51,900
1,083,1
53.00
2020
1230
0000
8215
000001 平安银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
19.34 80,500
1,556,8
70.00
2020
1217
0000
1690
000100 TCL科技
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
7.08 160,000
1,132,8
00.00
2020
1217
0000
1904
000651 格力电器
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
61.94 69,800
4,323,4
12.00
2020
1217
0000
3182
600362 江西铜业
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
19.95 17,600
351,120
.00
2020
1217
0000
3521
601318 中国平安
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
86.98 168,900
14,690,
922.00
2020
1217
0000
3872
600048 保利地产
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
15.82 31,300
495,166
.00
2020
1217
0000
4034
601166 兴业银行
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
20.87 105,100
2,193,4
37.00
2020
1217
601328 交通银行
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
4.48 119,000
533,120
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 66页 共 108页
0000
5011
2020
1217
0000
5152
600050 中国联通
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
4.46 30,400
135,584
.00
2020
1217
0000
5157
600276 恒瑞医药
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
111.46 20,000
2,229,2
00.00
2020
1217
0000
5160
603993 洛阳钼业
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
6.25 58,800
367,500
.00
2020
1231
0000
0321
000002 万 科Ａ
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
28.70 20,000
574,000
.00
2020
1231
0000
0419
002001 新 和 成
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
33.68 10,000
336,800
.00
2020
1231
0000
0513
002493 荣盛石化
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
27.61 11,600
320,276
.00
2020
1231
0000
0522
002673 西部证券
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
10.14 12,700
128,778
.00
2020
1231
0000
0821
601985 中国核电
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
4.92 134,000
659,280
.00
2020
1231
0000
0860
601872 招商轮船
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
5.65 38,700
218,655
.00
2020
1231
0000
1782
601998 中信银行
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
5.11 10,200
52,122.
00
2020
1231
0000
601727 上海电气
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
5.40 13,000
70,200.
00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 67页 共 108页
2396
2020
1231
0000
4940
600383 金地集团
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
13.50 37,400
504,900
.00
2020
1231
0000
4942
000671 阳 光 城
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
6.52 27,300
177,996
.00
2020
1231
0000
8894
601577 长沙银行
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
9.52 17,200
163,744
.00
2020
1231
0000
8896
001979 招商蛇口
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
13.29 28,400
377,436
.00
2020
1218
0000
3218
603993 洛阳钼业
2020年 12月
18日
2021年 1
月 15日
6.25 14,900
93,125.
00
2020
1221
0000
1746
600309 万华化学
2020年 12月
21日
2021年 1
月 18日
91.04 10,300
937,712
.00
2020
1221
0000
2081
600036 招商银行
2020年 12月
21日
2021年 1
月 18日
43.95 29,600
1,300,9
20.00
2020
1221
0000
2135
600999 招商证券
2020年 12月
21日
2021年 1
月 18日
23.34 31,200
728,208
.00
2020
1221
0000
2153
600887 伊利股份
2020年 12月
21日
2021年 1
月 18日
44.37 31,100
1,379,9
07.00
2020
1221
0000
2240
601088 中国神华
2020年 12月
21日
2021年 1
月 18日
18.01 43,000
774,430
.00
2020
1221
0000
2255
601633 长城汽车
2020年 12月
21日
2021年 1
月 18日
37.81 20,100
759,981
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 68页 共 108页
2020
1222
0000
1267
000333 美的集团
2020年 12月
22日
2021年 1
月 19日
98.44 10,000
984,400
.00
2020
1222
0000
2606
300142 沃森生物
2020年 12月
22日
2021年 1
月 19日
38.56 20,000
771,200
.00
2020
1222
0000
4533
600588 用友网络
2020年 12月
22日
2021年 1
月 19日
43.87 10,000
438,700
.00
2020
1222
0000
4543
600111 北方稀土
2020年 12月
22日
2021年 1
月 19日
13.09 16,000
209,440
.00
2020
1222
0000
4550
601216 君正集团
2020年 12月
22日
2021年 1
月 19日
4.95 16,500
81,675.
00
2020
1223
0000
1141
000066 中国长城
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
18.99 11,000
208,890
.00
2020
1223
0000
1245
000568 泸州老窖
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
226.16 10,000
2,261,6
00.00
2020
1223
0000
1313
000708 中信特钢
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
21.79 18,100
394,399
.00
2020
1223
0000
1330
000725 京东方Ａ
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
6.00 39,700
238,200
.00
2020
1223
0000
1595
002027 分众传媒
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
9.87 21,000
207,270
.00
2020
1223
0000
1706
002129 中环股份
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
25.50 10,400
265,200
.00
2020 002241 歌尔股份 2020年 12月 2021年 1 37.32 13,100 488,892
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 69页 共 108页
1223
0000
1785
23日 月 20日 .00
2020
1223
0000
1905
002414 高德红外
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
41.75 11,600
484,300
.00
2020
1223
0000
1907
002415 海康威视
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
48.51 10,300
499,653
.00
2020
1223
0000
2064
002673 西部证券
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
10.14 10,700
108,498
.00
2020
1223
0000
2123
300059 东方财富
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
31.00 8,100
251,100
.00
2020
1223
0000
2271
601872 招商轮船
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
5.65 13,300
75,145.
00
2020
1223
0000
2803
601933 永辉超市
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
7.18 17,900
128,522
.00
2020
1223
0000
3215
600703 三安光电
2020年 12月
23日
2021年 1
月 20日
27.01 13,000
351,130
.00
2020
1224
0000
4581
601600 中国铝业
2020年 12月
24日
2021年 1
月 21日
3.63 10,800
39,204.
00
2020
1225
0000
0880
300015 爱尔眼科
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
74.89 21,700
1,625,1
13.00
2020
1225
0000
1209
000723 美锦能源
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
6.68 15,800
105,544
.00
2020
1225
000725 京东方Ａ
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
6.00 386,700
2,320,2
00.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 70页 共 108页
0000
1213
2020
1225
0000
1460
002027 分众传媒
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
9.87 30,100
297,087
.00
2020
1225
0000
1575
002129 中环股份
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
25.50 27,600
703,800
.00
2020
1225
0000
1706
002241 歌尔股份
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
37.32 34,600
1,291,2
72.00
2020
1225
0000
1737
002271 东方雨虹
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
38.80 10,000
388,000
.00
2020
1225
0000
1874
002456 欧菲光
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
13.18 32,800
432,304
.00
2020
1225
0000
2093
300059 东方财富
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
31.00 104,000
3,224,0
00.00
2020
1225
0000
2097
300433 蓝思科技
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
30.61 27,500
841,775
.00
2020
1225
0000
2098
002958 青农商行
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
5.09 10,400
52,936.
00
2020
1225
0000
2103
601985 中国核电
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
4.92 24,400
120,048
.00
2020
1225
0000
2106
600795 国电电力
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
2.25 80,700
181,575
.00
2020
1225
0000
601236 红塔证券
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
18.59 15,200
282,568
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 71页 共 108页
2140
2020
1225
0000
2300
601607 上海医药
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
19.20 10,000
192,000
.00
2020
1225
0000
2340
601600 中国铝业
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
3.63 18,200
66,066.
00
2020
1225
0000
2822
600655 豫园股份
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
8.89 12,000
106,680
.00
2020
1225
0000
2966
601012 隆基股份
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
92.20 12,600
1,161,7
20.00
2020
1225
0000
3013
601225 陕西煤业
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
9.34 10,000
93,400.
00
2020
1225
0000
3052
601211 国泰君安
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
17.53 10,000
175,300
.00
2020
1225
0000
3087
600547 山东黄金
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
23.62 12,400
292,888
.00
2020
1225
0000
3132
600438 通威股份
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
38.44 11,900
457,436
.00
2020
1225
0000
3197
601169 北京银行
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
4.84 41,200
199,408
.00
2020
1225
0000
3321
601881 中国银河
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
12.51 27,100
339,021
.00
2020
1225
0000
3404
600109 国金证券
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
16.27 10,600
172,462
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 72页 共 108页
2020
1225
0000
3420
601878 浙商证券
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
15.30 38,000
581,400
.00
2020
1225
0000
3429
600584 长电科技
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
42.57 10,500
446,985
.00
2020
1225
0000
3435
601216 君正集团
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
4.95 15,900
78,705.
00
2020
1225
0000
3440
601989 中国重工
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
4.19 151,700
635,623
.00
2020
1225
0000
3442
601899 紫金矿业
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
9.29 211,600
1,965,7
64.00
2020
1225
0000
3443
600010 包钢股份
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
1.17 381,200
446,004
.00
2020
1225
0000
3444
600196 复星医药
2020年 12月
25日
2021年 1
月 22日
53.99 12,000
647,880
.00
2020
1228
0000
0627
300347 泰格医药
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
161.61 10,000
1,616,1
00.00
2020
1228
0000
0724
000425 徐工机械
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
5.37 24,000
128,880
.00
2020
1228
0000
0782
000723 美锦能源
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
6.68 10,000
66,800.
00
2020
1228
0000
0784
000728 国元证券
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
8.96 13,400
120,064
.00
2020 000725 京东方Ａ 2020年 12月 2021年 1 6.00 22,700 136,200
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 73页 共 108页
1228
0000
0791
28日 月 25日 .00
2020
1228
0000
0839
000860 顺鑫农业
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
72.54 11,100
805,194
.00
2020
1228
0000
1033
002202 金风科技
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
14.25 14,200
202,350
.00
2020
1228
0000
1088
002384 东山精密
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
26.00 11,800
306,800
.00
2020
1228
0000
1153
002493 荣盛石化
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
27.61 40,000
1,104,4
00.00
2020
1228
0000
1181
002555 三七互娱
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
31.23 14,100
440,343
.00
2020
1228
0000
1261
300142 沃森生物
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
38.56 13,500
520,560
.00
2020
1228
0000
1319
601939 建设银行
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
6.28 34,200
214,776
.00
2020
1228
0000
1337
601988 中国银行
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
3.18 105,700
336,126
.00
2020
1228
0000
1343
600588 用友网络
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
43.87 15,300
671,211
.00
2020
1228
0000
1419
601162 天风证券
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
6.10 17,100
104,310
.00
2020
1228
601390 中国中铁
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
5.27 88,300
465,341
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 74页 共 108页
0000
1464
2020
1228
0000
1495
600487 亨通光电
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
13.99 13,000
181,870
.00
2020
1228
0000
1618
600390 五矿资本
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
6.98 26,400
184,272
.00
2020
1228
0000
1883
600036 招商银行
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
43.95 89,700
3,942,3
15.00
2020
1228
0000
1955
600887 伊利股份
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
44.37 30,000
1,331,1
00.00
2020
1228
0000
1978
601328 交通银行
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
4.48 100,300
449,344
.00
2020
1228
0000
2004
601360 三六零
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
15.71 10,500
164,955
.00
2020
1228
0000
2058
600438 通威股份
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
38.44 31,900
1,226,2
36.00
2020
1228
0000
2063
600111 北方稀土
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
13.09 11,500
150,535
.00
2020
1228
0000
2067
603993 洛阳钼业
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
6.25 35,700
223,125
.00
2020
1228
0000
2069
601990 南京证券
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
12.27 14,700
180,369
.00
2020
1228
0000
601899 紫金矿业
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
9.29 26,800
248,972
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 75页 共 108页
2071
2020
1228
0000
2072
600031 三一重工
2020年 12月
28日
2021年 1
月 25日
34.98 50,000
1,749,0
00.00
2020
1229
0000
1552
601398 工商银行
2020年 12月
29日
2021年 1
月 26日
4.99 146,600
731,534
.00
2020
1229
0000
2770
601818 光大银行
2020年 12月
29日
2021年 1
月 26日
3.99 346,000
1,380,5
40.00
2020
1229
0000
2996
601066 中信建投
2020年 12月
29日
2021年 1
月 26日
42.00 20,700
869,400
.00
2020
1230
0000
1101
000001 平安银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
19.34 52,000
1,005,6
80.00
2020
1230
0000
1221
000066 中国长城
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
18.99 11,100
210,789
.00
2020
1230
0000
1271
000166 申万宏源
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
5.28 221,500
1,169,5
20.00
2020
1230
0000
1291
000333 美的集团
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
98.44 11,000
1,082,8
40.00
2020
1230
0000
1457
000625 长安汽车
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
21.88 14,000
306,320
.00
2020
1230
0000
1561
000725 京东方Ａ
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
6.00 88,500
531,000
.00
2020
1230
0000
1621
000768 中航西飞
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
36.68 12,000
440,160
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 76页 共 108页
2020
1230
0000
1692
000858 五 粮 液
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
291.85 32,000
9,339,2
00.00
2020
1230
0000
1698
000876 新 希 望
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
22.40 55,500
1,243,2
00.00
2020
1230
0000
2561
002475 立讯精密
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
56.12 30,000
1,683,6
00.00
2020
1230
0000
2802
002736 国信证券
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
13.64 31,100
424,204
.00
2020
1230
0000
2852
002958 青农商行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
5.09 27,300
138,957
.00
2020
1230
0000
2874
601939 建设银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
6.28 18,800
118,064
.00
2020
1230
0000
2893
600745 闻泰科技
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
99.00 12,000
1,188,0
00.00
2020
1230
0000
2899
603288 海天味业
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
200.54 10,000
2,005,4
00.00
2020
1230
0000
2942
600068 葛洲坝
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
6.58 46,300
304,654
.00
2020
1230
0000
2972
601398 工商银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
4.99 98,800
493,012
.00
2020
1230
0000
3019
601318 中国平安
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
86.98 10,000
869,800
.00
2020 600660 福耀玻璃 2020年 12月 2021年 1 48.05 11,200 538,160
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 77页 共 108页
1230
0000
3034
30日 月 27日 .00
2020
1230
0000
3149
601989 中国重工
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
4.19 15,800
66,202.
00
2020
1230
0000
3167
601166 兴业银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
20.87 48,000
1,001,7
60.00
2020
1230
0000
3194
600703 三安光电
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
27.01 31,800
858,918
.00
2020
1230
0000
3323
601933 永辉超市
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
7.18 10,000
71,800.
00
2020
1230
0000
3452
600547 山东黄金
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
23.62 17,200
406,264
.00
2020
1230
0000
3468
600276 恒瑞医药
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
111.46 10,000
1,114,6
00.00
2020
1230
0000
3476
600837 海通证券
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
12.86 60,200
774,172
.00
2020
1230
0000
3499
603259 药明康德
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
134.72 10,000
1,347,2
00.00
2020
1230
0000
3548
601727 上海电气
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
5.40 12,000
64,800.
00
2020
1230
0000
3595
601319 中国人保
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
6.57 41,500
272,655
.00
2020
1230
603993 洛阳钼业
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
6.25 19,900
124,375
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 78页 共 108页
0000
3601
2020
1230
0000
3606
600760 中航沈飞
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
78.18 10,200
797,436
.00
2020
1230
0000
3609
601899 紫金矿业
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
9.29 38,800
360,452
.00
2020
1230
0000
3610
600010 包钢股份
2020年 12月
30日
2021年 1
月 27日
1.17 79,800
93,366.
00
2020
1231
0000
0342
000703 恒逸石化
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
12.80 37,500
480,000
.00
2020
1231
0000
0370
000100 TCL科技
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
7.08 124,300
880,044
.00
2020
1231
0000
0386
000725 京东方Ａ
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
6.00 27,400
164,400
.00
2020
1231
0000
0388
000786 北新建材
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
40.05 15,300
612,765
.00
2020
1231
0000
0411
000961 中南建设
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
8.83 48,600
429,138
.00
2020
1231
0000
0423
002007 华兰生物
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
42.24 18,200
768,768
.00
2020
1231
0000
0428
002027 分众传媒
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
9.87 123,000
1,214,0
10.00
2020
1231
0000
002142 宁波银行
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
35.34 76,200
2,692,9
08.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 79页 共 108页
0451
2020
1231
0000
0454
002157 正邦科技
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
17.04 11,800
201,072
.00
2020
1231
0000
0455
002202 金风科技
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
14.25 10,800
153,900
.00
2020
1231
0000
0481
002422 科伦药业
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
19.44 25,100
487,944
.00
2020
1231
0000
0501
002624 完美世界
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
29.50 20,000
590,000
.00
2020
1231
0000
0515
002415 海康威视
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
48.51 27,700
1,343,7
27.00
2020
1231
0000
0528
002812 恩捷股份
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
141.78 10,000
1,417,8
00.00
2020
1231
0000
0558
300059 东方财富
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
31.00 29,200
905,200
.00
2020
1231
0000
0561
601628 中国人寿
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
38.39 21,600
829,224
.00
2020
1231
0000
0585
600872 中炬高新
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
66.65 10,000
666,500
.00
2020
1231
0000
0603
600031 三一重工
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
34.98 31,200
1,091,3
76.00
2020
1231
0000
0633
600061 国投资本
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
13.83 32,800
453,624
.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 80页 共 108页
2020
1231
0000
0735
601225 陕西煤业
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
9.34 58,600
547,324
.00
2020
1231
0000
0763
600585 海螺水泥
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
51.62 50,700
2,617,1
34.00
2020
1231
0000
0779
601216 君正集团
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
4.95 15,000
74,250.
00
2020
1231
0000
0796
601238 广汽集团
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
13.29 13,200
175,428
.00
2020
1231
0000
0837
600438 通威股份
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
38.44 10,600
407,464
.00
2020
1231
0000
0898
601108 财通证券
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
12.65 30,000
379,500
.00
2020
1231
0000
0905
600369 西南证券
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
5.38 44,400
238,872
.00
2020
1231
0000
0910
601901 方正证券
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
10.37 71,000
736,270
.00
2020
1231
0000
0913
601990 南京证券
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
12.27 13,200
161,964
.00
2020
1231
0000
0915
601633 长城汽车
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
37.81 10,900
412,129
.00
2020
1231
0000
0917
601698 中国卫通
2020年 12月
31日
2021年 1
月 28日
18.14 11,100
201,354
.00
合计
-
-
-
-
-
14,272,6 253,902
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 81页 共 108页
00 ,848.00
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信
用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易
对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发
生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手
进行交易 ，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参
与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证
券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基
金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1年的分类
结果为 A类，因此违约风险可能性很小。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券（上
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 82页 共 108页
年末：同）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 83页 共 108页
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,660,136.06 - - - 21,660,136.06
结算备付金 3,114,791.01 - - - 3,114,791.01
存出保证金 208,087.33 - - 2,811,124.80 3,019,212.13
交易性金融资产 - - - 2,183,066,779.59 2,183,066,779.59
买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收利息 - - - 80,090.66 80,090.66
应收证券清算款 - - - 6,187,886.53 6,187,886.53
其他资产 - - - 45.00 45.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 84页 共 108页
资产总计
32,983,014.40 - - 2,192,145,926.58 2,225,128,940.98
负债
应付管理人报酬 - - - 760,539.26 760,539.26
应付托管费 - - - 152,107.85 152,107.85
应付交易费用 - - - 429,941.13 429,941.13
应交税费 - - - 101,833.34 101,833.34
其他负债 - - - 16,163,060.58 16,163,060.58
负债总计
- - - 17,607,482.16 17,607,482.16
利率敏感度缺口
32,983,014.40 - - 2,174,538,444.42 2,207,521,458.82
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,423,664.96 - - - 7,423,664.96
结算备付金 4,503,922.29 - - - 4,503,922.29
存出保证金 143,797.40 - - 1,235,940.00 1,379,737.40
交易性金融资产 - - - 5,765,486,844.86 5,765,486,844.86
应收证券清算款 - - - 9,766,613.45 9,766,613.45
应收利息 - - - 144,489.26 144,489.26
应收股利 - - - 321,926.90 321,926.90
其他资产 - - - 36,469.15 36,469.15
资产总计
12,071,384.65
-
-
5,776,992,283.62
5,789,063,668.27
负债
应付管理人报酬 - - - 2,268,883.09 2,268,883.09
应付托管费 - - - 453,776.64 453,776.64
应付交易费用 - - - 555,686.86 555,686.86
其他负债 - - - 5,552,969.58 5,552,969.58
负债总计
- -
-
8,831,316.17
8,831,316.17
利率敏感度缺口
12,071,384.65
-
-
5,768,160,967.45
5,780,232,352.10
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 85页 共 108页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
2,183,066,779.59
98.89
5,765,486,844.86
99.74
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,183,066,779.59 98.89
5,765,486,844.86 99.74
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投
资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数下降
5%
-109,020,825.38 -301,880,052.02
沪深 300 指数上升
5%
109,020,825.38 301,880,052.02
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 86页 共 108页
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,177,333,268.97元，属于第二层次的余额为 5,733,510.62元，无属于第
三层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 5,752,889,641.76元，第二层次 12,597,203.10元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不
会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 87页 共 108页
价值相差很小。
(2)基金申购款
于 2020 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 1,705,318,990.23 元(2019 年度：
1,682,750,122.61元)，其中包括以股票支付的申购款 1,052,421,290.69元和以现金支付的申购
款 652,897,699.54 元(2019 年度：其中包括以股票支付的申购款 1,134,296,876.49 元和以现金
支付的申购款 548,453,246.12元)。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,183,066,779.59 98.11
其中：股票
2,183,066,779.59 98.11
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
0.00 0.00
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
8,000,000.00 0.36
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,774,927.07 1.11
8 其他各项资产
9,287,234.32 0.42
9 合计
2,225,128,940.98 100.00
注：1、投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的差异是
由于可退替代款估值增值引起的；
2、本基金本报告期末参与转融通证券出借业务融出证券市值为 253,902,848元,占基金资产
净值比例 11.5%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
25,079,564.34 1.14
B
采矿业
47,758,892.07 2.16
C
制造业
1,144,021,011.96 51.82
D
电力、热力、燃气 36,340,206.68 1.65
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 88页 共 108页
及水生产和供应
业
E
建筑业
33,481,424.42 1.52
F
批发和零售业
15,621,968.96 0.71
G
交通运输、仓储和
邮政业
57,486,744.84 2.60
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
67,595,857.50 3.06
J
金融业
577,035,656.02 26.14
K
房地产业
63,361,311.08 2.87
L
租赁和商务服务
业
41,864,600.40 1.90
M
科学研究和技术
服务业
21,989,044.80 1.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
2,705,010.00 0.12
Q
卫生和社会工作
33,394,203.32 1.51
R
文化、体育和娱乐
业
10,703,278.80 0.48
S
综合
- -
合计
2,178,438,775.19 98.68
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,115,160.83 0.19
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
16,322.72 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
22,089.22 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
387,446.02 0.02
J
金融业
- -
K
房地产业
8,975.14 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服 15,649.20 0.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 89页 共 108页
务业
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
48,261.27 0.00
S
综合
- -
合计
4,613,904.40 0.21
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,876 111,640,248.00 5.06
2 601318 中国平安 1,203,662 104,694,520.76 4.74
3 000858 五 粮 液 215,600 62,922,860.00 2.85
4 600036 招商银行 1,374,303 60,400,616.85 2.74
5 000333 美的集团 545,698 53,718,511.12 2.43
6 600276 恒瑞医药 414,695 46,221,904.70 2.09
7 601166 兴业银行 1,615,379 33,712,959.73 1.53
8 000651 格力电器 534,416 33,101,727.04 1.50
9 601888 中国中免 108,432 30,626,618.40 1.39
10 600887 伊利股份 676,097 29,998,423.89 1.36
11 600030 中信证券 944,892 27,779,824.80 1.26
12 601012 隆基股份 292,552 26,973,294.40 1.22
13 002475 立讯精密 464,865 26,088,223.80 1.18
14 300059 东方财富 764,531 23,700,461.00 1.07
15 600031 三一重工 658,800 23,044,824.00 1.04
16 000002 万 科Ａ 756,254 21,704,489.80 0.98
17 603288 海天味业 108,016 21,661,528.64 0.98
18 000001 平安银行 1,077,026 20,829,682.84 0.94
19 002415 海康威视 415,516 20,156,681.16 0.91
20 002594 比亚迪 100,700 19,566,010.00 0.89
21 601398 工商银行 3,895,400 19,438,046.00 0.88
22 600900 长江电力 1,007,398 19,301,745.68 0.87
23 603259 药明康德 141,940 19,122,156.80 0.87
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 90页 共 108页
24 000568 泸州老窖 81,700 18,477,272.00 0.84
25 000725 京东方Ａ 3,002,700 18,016,200.00 0.82
26 002352 顺丰控股 202,490 17,865,692.70 0.81
27 002714 牧原股份 208,312 16,060,855.20 0.73
28 600309 万华化学 174,401 15,877,467.04 0.72
29 002304 洋河股份 66,881 15,783,247.19 0.71
30 601601 中国太保 380,327 14,604,556.80 0.66
31 600809 山西汾酒 38,700 14,523,723.00 0.66
32 601899 紫金矿业 1,524,950 14,166,785.50 0.64
33 000661 长春高新 31,510 14,145,154.10 0.64
34 600585 海螺水泥 265,989 13,730,352.18 0.62
35 300015 爱尔眼科 182,606 13,675,363.34 0.62
36 601328 交通银行 3,036,000 13,601,280.00 0.62
37 600048 保利地产 797,550 12,617,241.00 0.57
38 600000 浦发银行 1,302,875 12,611,830.00 0.57
39 600690 海尔智家 420,100 12,271,121.00 0.56
40 600016 民生银行 2,358,500 12,264,200.00 0.56
41 002142 宁波银行 333,804 11,796,633.36 0.53
42 601688 华泰证券 650,301 11,711,921.01 0.53
43 600438 通威股份 301,300 11,581,972.00 0.52
44 601668 中国建筑 2,324,100 11,550,777.00 0.52
45 002027 分众传媒 1,138,600 11,237,982.00 0.51
46 603501 韦尔股份 47,643 11,010,297.30 0.50
47 000100 TCL科技 1,552,800 10,993,824.00 0.50
48 600837 海通证券 854,600 10,990,156.00 0.50
49 300124 汇川技术 114,600 10,692,180.00 0.48
50 300122 智飞生物 71,081 10,513,590.71 0.48
51 300014 亿纬锂能 126,722 10,327,843.00 0.47
52 000063 中兴通讯 301,300 10,138,745.00 0.46
53 601288 农业银行 3,176,400 9,973,896.00 0.45
54 600570 恒生电子 92,267 9,678,808.30 0.44
55 600999 招商证券 410,894 9,590,265.96 0.43
56 600104 上汽集团 390,206 9,536,634.64 0.43
57 002241 歌尔股份 253,818 9,472,487.76 0.43
58 300347 泰格医药 57,800 9,341,058.00 0.42
59 300498 温氏股份 494,718 9,018,709.14 0.41
60 600436 片仔癀 33,500 8,961,585.00 0.41
61 601211 国泰君安 499,400 8,754,482.00 0.40
62 601229 上海银行 1,101,470 8,635,524.80 0.39
63 002460 赣锋锂业 85,300 8,632,360.00 0.39
64 000338 潍柴动力 532,900 8,414,491.00 0.38
65 002410 广联达 105,446 8,302,818.04 0.38
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 91页 共 108页
66 600009 上海机场 106,117 8,028,812.22 0.36
67 600588 用友网络 181,071 7,943,584.77 0.36
68 601169 北京银行 1,639,454 7,934,957.36 0.36
69 002230 科大讯飞 193,503 7,908,467.61 0.36
70 600660 福耀玻璃 155,869 7,489,505.45 0.34
71 601988 中国银行 2,332,000 7,415,760.00 0.34
72 603986 兆易创新 37,038 7,315,005.00 0.33
73 600919 江苏银行 1,332,730 7,276,705.80 0.33
74 600196 复星医药 134,000 7,234,660.00 0.33
75 601766 中国中车 1,348,930 7,162,818.30 0.32
76 600893 航发动力 119,963 7,119,804.05 0.32
77 002271 东方雨虹 182,656 7,087,052.80 0.32
78 601628 中国人寿 184,200 7,071,438.00 0.32
79 601818 光大银行 1,769,900 7,061,901.00 0.32
80 600763 通策医疗 25,000 6,913,000.00 0.31
81 600406 国电南瑞 257,974 6,854,369.18 0.31
82 002812 恩捷股份 48,200 6,833,796.00 0.31
83 600703 三安光电 247,322 6,680,167.22 0.30
84 300142 沃森生物 172,400 6,647,744.00 0.30
85 300601 康泰生物 38,000 6,631,000.00 0.30
86 601088 中国神华 365,100 6,575,451.00 0.30
87 601919 中远海控 537,400 6,561,654.00 0.30
88 600346 恒力石化 233,080 6,519,247.60 0.30
89 000538 云南白药 56,700 6,441,120.00 0.29
90 002049 紫光国微 47,000 6,289,070.00 0.28
91 002493 荣盛石化 224,750 6,205,347.50 0.28
92 603799 华友钴业 76,924 6,100,073.20 0.28
93 600028 中国石化 1,482,300 5,973,669.00 0.27
94 601390 中国中铁 1,124,900 5,928,223.00 0.27
95 600019 宝钢股份 988,638 5,882,396.10 0.27
96 002311 海大集团 89,100 5,836,050.00 0.26
97 300413 芒果超媒 80,236 5,817,110.00 0.26
98 000876 新 希 望 252,300 5,651,520.00 0.26
99 000768 中航西飞 151,969 5,574,222.92 0.25
100 000895 双汇发展 117,110 5,497,143.40 0.25
101 600745 闻泰科技 55,411 5,485,689.00 0.25
102 600958 东方证券 463,200 5,387,016.00 0.24
103 601009 南京银行 666,300 5,383,704.00 0.24
104 000625 长安汽车 245,037 5,361,409.56 0.24
105 600584 长电科技 125,900 5,359,563.00 0.24
106 601336 新华保险 92,300 5,350,631.00 0.24
107 000776 广发证券 326,700 5,318,676.00 0.24
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 92页 共 108页
108 000166 申万宏源 1,002,761 5,294,578.08 0.24
109 002007 华兰生物 122,630 5,179,891.20 0.23
110 601377 兴业证券 592,500 5,142,900.00 0.23
111 601633 长城汽车 134,800 5,096,788.00 0.23
112 002129 中环股份 199,500 5,087,250.00 0.23
113 600741 华域汽车 175,367 5,054,076.94 0.23
114 002371 北方华创 27,900 5,042,646.00 0.23
115 000157 中联重科 507,400 5,023,260.00 0.23
116 601100 恒立液压 43,456 4,910,528.00 0.22
117 002821 凯莱英 16,381 4,900,212.34 0.22
118 600926 杭州银行 328,300 4,898,236.00 0.22
119 603993 洛阳钼业 782,100 4,888,125.00 0.22
120 002050 三花智控 197,617 4,871,259.05 0.22
121 002001 新 和 成 142,611 4,803,138.48 0.22
122 002179 中航光电 61,210 4,792,130.90 0.22
123 600547 山东黄金 202,540 4,783,994.80 0.22
124 601877 正泰电器 120,885 4,733,856.60 0.21
125 001979 招商蛇口 352,722 4,687,675.38 0.21
126 601939 建设银行 743,921 4,671,823.88 0.21
127 600176 中国巨石 232,200 4,634,712.00 0.21
128 600050 中国联通 1,035,600 4,618,776.00 0.21
129 601901 方正证券 441,500 4,578,355.00 0.21
130 300408 三环集团 122,635 4,568,153.75 0.21
131 000786 北新建材 112,700 4,513,635.00 0.20
132 601857 中国石油 1,078,800 4,477,020.00 0.20
133 300433 蓝思科技 144,638 4,427,369.18 0.20
134 601066 中信建投 104,900 4,405,800.00 0.20
135 002202 金风科技 307,848 4,386,834.00 0.20
136 002555 三七互娱 140,300 4,381,569.00 0.20
137 600109 国金证券 268,200 4,363,614.00 0.20
138 002736 国信证券 319,300 4,355,252.00 0.20
139 002841 视源股份 37,858 4,354,805.74 0.20
140 601006 大秦铁路 663,757 4,287,870.22 0.19
141 600015 华夏银行 683,200 4,270,000.00 0.19
142 601989 中国重工 1,012,870 4,243,925.30 0.19
143 000860 顺鑫农业 57,862 4,197,309.48 0.19
144 688008 澜起科技 50,200 4,160,576.00 0.19
145 601225 陕西煤业 445,300 4,159,102.00 0.19
146 002601 龙蟒佰利 135,100 4,157,027.00 0.19
147 600872 中炬高新 61,900 4,125,635.00 0.19
148 002008 大族激光 94,600 4,044,150.00 0.18
149 601788 光大证券 218,100 4,039,212.00 0.18
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 93页 共 108页
150 603160 汇顶科技 25,955 4,037,300.25 0.18
151 601186 中国铁建 510,400 4,032,160.00 0.18
152 603369 今世缘 69,772 4,003,517.36 0.18
153 600600 青岛啤酒 39,900 3,966,060.00 0.18
154 002236 大华股份 197,700 3,932,253.00 0.18
155 600352 浙江龙盛 287,500 3,915,750.00 0.18
156 002938 鹏鼎控股 78,500 3,899,095.00 0.18
157 603019 中科曙光 111,940 3,831,706.20 0.17
158 002624 完美世界 129,750 3,827,625.00 0.17
159 300003 乐普医疗 140,040 3,806,287.20 0.17
160 002600 领益智造 313,900 3,763,661.00 0.17
161 688012 中微公司 23,680 3,731,731.20 0.17
162 003816 中国广核 1,314,000 3,705,480.00 0.17
163 000066 中国长城 194,300 3,689,757.00 0.17
164 603899 晨光文具 41,600 3,684,096.00 0.17
165 600760 中航沈飞 46,589 3,642,328.02 0.16
166 000783 长江证券 427,800 3,593,520.00 0.16
167 600183 生益科技 127,325 3,585,472.00 0.16
168 601360 三六零 225,622 3,544,521.62 0.16
169 601108 财通证券 278,300 3,520,495.00 0.16
170 002044 美年健康 305,806 3,464,781.98 0.16
171 601155 新城控股 99,400 3,462,102.00 0.16
172 000596 古井贡酒 12,700 3,454,400.00 0.16
173 002384 东山精密 132,700 3,450,200.00 0.16
174 601555 东吴证券 346,660 3,418,067.60 0.15
175 600383 金地集团 253,100 3,416,850.00 0.15
176 601985 中国核电 688,700 3,388,404.00 0.15
177 601669 中国电建 852,000 3,305,760.00 0.15
178 000938 紫光股份 161,473 3,302,122.85 0.15
179 000069 华侨城Ａ 455,900 3,232,331.00 0.15
180 002024 苏宁易购 414,000 3,191,940.00 0.14
181 600111 北方稀土 240,600 3,149,454.00 0.14
182 002456 欧菲光 238,300 3,140,794.00 0.14
183 300144 宋城演艺 175,140 3,103,480.80 0.14
184 300136 信维通信 86,381 3,099,350.28 0.14
185 601878 浙商证券 199,100 3,046,230.00 0.14
186 601138 工业富联 221,800 3,036,442.00 0.14
187 300529 健帆生物 44,600 3,024,772.00 0.14
188 601933 永辉超市 420,500 3,019,190.00 0.14
189 000977 浪潮信息 112,008 3,010,775.04 0.14
190 600161 天坛生物 71,500 2,981,550.00 0.14
191 300033 同花顺 23,960 2,970,560.80 0.13
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 94页 共 108页
192 600010 包钢股份 2,533,100 2,963,727.00 0.13
193 002602 世纪华通 414,127 2,944,442.97 0.13
194 002414 高德红外 70,500 2,943,375.00 0.13
195 600522 中天科技 271,500 2,943,060.00 0.13
196 600795 国电电力 1,305,700 2,937,825.00 0.13
197 600029 南方航空 491,300 2,928,148.00 0.13
198 300676 华大基因 22,300 2,866,888.00 0.13
199 601800 中国交建 394,400 2,863,344.00 0.13
200 000425 徐工机械 522,400 2,805,288.00 0.13
201 688036 传音控股 17,850 2,715,699.00 0.12
202 002607 中公教育 77,000 2,705,010.00 0.12
203 600886 国投电力 309,900 2,677,536.00 0.12
204 603833 欧派家居 19,774 2,659,603.00 0.12
205 000703 恒逸石化 206,790 2,646,912.00 0.12
206 601600 中国铝业 726,400 2,636,832.00 0.12
207 000728 国元证券 289,370 2,592,755.20 0.12
208 600705 中航资本 591,086 2,588,956.68 0.12
209 600061 国投资本 186,190 2,575,007.70 0.12
210 000963 华东医药 96,920 2,574,195.20 0.12
211 601838 成都银行 240,300 2,564,001.00 0.12
212 000656 金科股份 358,300 2,540,347.00 0.12
213 002463 沪电股份 133,800 2,514,102.00 0.11
214 601111 中国国航 331,100 2,479,939.00 0.11
215 600066 宇通客车 146,320 2,475,734.40 0.11
216 601607 上海医药 128,768 2,472,345.60 0.11
217 000708 中信特钢 109,630 2,388,837.70 0.11
218 002157 正邦科技 139,600 2,378,784.00 0.11
219 600606 绿地控股 406,800 2,371,644.00 0.11
220 002916 深南电路 21,796 2,355,275.76 0.11
221 600362 江西铜业 117,500 2,344,125.00 0.11
222 600115 东方航空 497,900 2,330,172.00 0.11
223 601021 春秋航空 41,100 2,278,173.00 0.10
224 601162 天风证券 370,150 2,257,915.00 0.10
225 600340 华夏幸福 174,240 2,252,923.20 0.10
226 002252 上海莱士 301,300 2,229,620.00 0.10
227 600177 雅戈尔 308,705 2,219,588.95 0.10
228 600011 华能国际 492,200 2,205,056.00 0.10
229 300628 亿联网络 30,101 2,200,985.12 0.10
230 603658 安图生物 15,113 2,194,105.34 0.10
231 601727 上海电气 405,700 2,190,780.00 0.10
232 600487 亨通光电 156,409 2,188,161.91 0.10
233 601618 中国中冶 793,054 2,165,037.42 0.10
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 95页 共 108页
234 601816 京沪高铁 381,400 2,158,724.00 0.10
235 002508 老板电器 52,071 2,123,455.38 0.10
236 002422 科伦药业 109,200 2,122,848.00 0.10
237 600118 中国卫星 63,500 2,043,430.00 0.09
238 002120 韵达股份 129,871 2,038,974.70 0.09
239 600637 东方明珠 227,245 2,031,570.30 0.09
240 600068 葛洲坝 307,900 2,025,982.00 0.09
241 601990 南京证券 164,900 2,023,323.00 0.09
242 601198 东兴证券 151,048 2,011,959.36 0.09
243 002773 康弘药业 41,510 1,998,706.50 0.09
244 600369 西南证券 368,300 1,981,454.00 0.09
245 600845 宝信软件 28,500 1,965,930.00 0.09
246 002673 西部证券 193,000 1,957,020.00 0.09
247 600489 中金黄金 217,500 1,916,175.00 0.09
248 600498 烽火通信 79,300 1,909,544.00 0.09
249 000961 中南建设 211,400 1,866,662.00 0.08
250 600004 白云机场 131,600 1,859,508.00 0.08
251 601216 君正集团 375,000 1,856,250.00 0.08
252 601658 邮储银行 374,000 1,787,720.00 0.08
253 601881 中国银河 142,616 1,784,126.16 0.08
254 002739 万达电影 98,600 1,782,688.00 0.08
255 600332 白云山 60,717 1,775,972.25 0.08
256 600018 上港集团 388,600 1,775,902.00 0.08
257 601998 中信银行 343,800 1,756,818.00 0.08
258 600390 五矿资本 250,135 1,745,942.30 0.08
259 688009 中国通号 284,620 1,667,873.20 0.08
260 600233 圆通速递 140,300 1,613,450.00 0.07
261 601117 中国化学 274,300 1,610,141.00 0.07
262 600918 中泰证券 86,500 1,600,250.00 0.07
263 600271 航天信息 125,100 1,576,260.00 0.07
264 002558 巨人网络 90,297 1,573,876.71 0.07
265 002958 青农商行 308,300 1,569,247.00 0.07
266 601319 中国人保 236,767 1,555,559.19 0.07
267 600655 豫园股份 174,600 1,552,194.00 0.07
268 600998 九州通 84,076 1,526,820.16 0.07
269 000723 美锦能源 227,900 1,522,372.00 0.07
270 601236 红塔证券 81,400 1,513,226.00 0.07
271 601916 浙商银行 370,700 1,512,456.00 0.07
272 600208 新湖中宝 475,067 1,472,707.70 0.07
273 601231 环旭电子 75,500 1,460,170.00 0.07
274 603156 养元饮品 55,112 1,424,094.08 0.06
275 002032 苏 泊 尔 18,100 1,411,619.00 0.06
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 96页 共 108页
276 600085 同仁堂 59,000 1,410,100.00 0.06
277 601238 广汽集团 102,140 1,357,440.60 0.06
278 600150 中国船舶 75,900 1,342,671.00 0.06
279 603195 公牛集团 6,500 1,334,385.00 0.06
280 002939 长城证券 102,800 1,323,036.00 0.06
281 600482 中国动力 73,817 1,322,800.64 0.06
282 600848 上海临港 64,700 1,295,294.00 0.06
283 600297 广汇汽车 449,400 1,285,284.00 0.06
284 601872 招商轮船 226,500 1,279,725.00 0.06
285 002146 荣盛发展 191,200 1,248,536.00 0.06
286 600027 华电国际 362,400 1,232,160.00 0.06
287 000671 阳 光 城 182,900 1,192,508.00 0.05
288 002153 石基信息 36,600 1,137,894.00 0.05
289 601577 长沙银行 115,300 1,097,656.00 0.05
290 000627 天茂集团 219,700 1,069,939.00 0.05
291 603392 万泰生物 5,300 1,068,109.00 0.05
292 601696 中银证券 35,500 982,640.00 0.04
293 600989 宝丰能源 82,500 965,250.00 0.04
294 603087 甘李药业 6,800 899,096.00 0.04
295 600025 华能水电 200,000 892,000.00 0.04
296 601698 中国卫通 48,600 881,604.00 0.04
297 601077 渝农商行 193,500 870,750.00 0.04
298 601808 中海油服 64,101 818,569.77 0.04
299 002945 华林证券 30,100 453,607.00 0.02
300 600299 安迪苏 33,600 386,736.00 0.02
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300888 稳健医疗 10,265 1,605,343.35 0.07
2 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.02
3 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.02
4 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.01
5 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
6 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
7 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.01
8 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.01
9 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.01
10 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
11 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.00
12 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.00
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 97页 共 108页
13 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
14 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
15 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
16 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
17 300877 金春股份 686 35,121.78 0.00
18 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
19 300878 维康药业 506 24,817.17 0.00
20 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
21 300873 海晨股份 533 22,089.22 0.00
22 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
23 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
24 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
25 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
26 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
27 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
28 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
29 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
30 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
31 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
32 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
33 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
34 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
35 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
36 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
37 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
38 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
39 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
40 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
41 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
42 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
43 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
44 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
45 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 40,881,350.12 0.71
2 000333 美的集团 37,413,261.87 0.65
3 000651 格力电器 33,278,333.28 0.58
4 000002 万 科Ａ 24,838,337.57 0.43
5 002916 深南电路 23,162,628.86 0.40
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 98页 共 108页
6 603160 汇顶科技 22,477,030.01 0.39
7 002475 立讯精密 21,478,346.68 0.37
8 000596 古井贡酒 18,634,705.55 0.32
9 002352 顺丰控股 18,258,210.42 0.32
10 603501 韦尔股份 18,033,140.68 0.31
11 000001 平安银行 17,580,097.49 0.30
12 000725 京东方Ａ 17,045,298.00 0.29
13 300059 东方财富 16,730,563.70 0.29
14 002304 洋河股份 16,208,068.00 0.28
15 601398 工商银行 16,175,078.00 0.28
16 002415 海康威视 15,870,469.75 0.27
17 603986 兆易创新 15,343,245.00 0.27
18 600519 贵州茅台 15,214,767.00 0.26
19 002714 牧原股份 15,088,298.58 0.26
20 002371 北方华创 14,894,404.00 0.26
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 129,783,099.84 2.25
2 000651 格力电器 124,346,485.78 2.15
3 000333 美的集团 123,385,117.92 2.13
4 600519 贵州茅台 77,846,737.49 1.35
5 000002 万 科Ａ 75,731,011.53 1.31
6 002475 立讯精密 73,611,666.76 1.27
7 000001 平安银行 61,942,363.71 1.07
8 002415 海康威视 56,134,676.94 0.97
9 000725 京东方Ａ 51,257,074.27 0.89
10 300498 温氏股份 49,867,487.08 0.86
11 300059 东方财富 49,754,855.53 0.86
12 000063 中兴通讯 44,457,064.81 0.77
13 002714 牧原股份 44,300,281.05 0.77
14 688981 中芯国际 40,092,179.94 0.69
15 000661 长春高新 35,936,813.24 0.62
16 002304 洋河股份 35,756,509.42 0.62
17 002142 宁波银行 35,359,657.95 0.61
18 000100 TCL科技 34,030,347.45 0.59
19 000568 泸州老窖 30,847,329.63 0.53
20 000338 潍柴动力 30,053,539.51 0.52
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 99页 共 108页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,331,490,808.04
卖出股票收入（成交）总额
2,797,455,370.78
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2103 IF2103 13 20,325,240.0
0
1,013,532.00 -
IF2106 IF2106 2 3,100,800.00 128,400.00 -
公允价值变动总额合计（元）
1,141,932.00
股指期货投资本期收益（元）
9,467,182.51
股指期货投资本期公允价值变动（元）
383,411.01
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的
开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资
产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数
的投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 100页 共 108页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银保监会福建监管局于 2020年 8月 31日做出闽银保监罚决字〔2020〕24号处罚决定，
由于兴业银行股份有限公司：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、
理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。根
据相关规定对公司没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元。
中国人民银行福州中心支行于 2020年 9月 4日做出福银罚字〔2020〕35号处罚决定，由于
兴业银行股份有限公司：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、
可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支
付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、
下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程
中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。根据相关规
定给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,019,212.13
2
应收证券清算款
6,187,886.53
3
应收股利
-
4
应收利息
80,090.66
5
应收申购款
-
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 101页 共 108页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
45.00
9 合计
9,287,234.32
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601318 中国平安 15,560,722.00 0.70
转融通流通受
限
2 000858 五 粮 液 13,921,245.00 0.63
转融通流通受
限
3 600036 招商银行 11,765,415.00 0.53
转融通流通受
限
4 601166 兴业银行 5,720,467.00 0.26
转融通流通受
限
5 601888 中国中免 4,575,690.00 0.21
转融通流通受
限
6 000651 格力电器 4,323,412.00 0.20
转融通流通受
限
7 600276 恒瑞医药 3,343,800.00 0.15
转融通流通受
限
8 600887 伊利股份 2,711,007.00 0.12
转融通流通受
限
9 000333 美的集团 2,067,240.00 0.09
转融通流通受
限
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300888 稳健医疗 1,605,343.35 0.07 新股锁定
2 688336 三生国健 348,610.08 0.02 新股锁定
3 688508 芯朋微 342,732.39 0.02 新股锁定
4 688277 天智航 330,639.30 0.01 新股锁定
5 300896 爱美客 285,389.28 0.01 新股锁定
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 102页 共 108页
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,224 185,633.99 400,160,952.00 96.93
12,689,040.00 3.07
9.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
平安沪深 300ETF联接基金 149,267,747.00 36.16
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国平安人寿保险股
份有限公司-万能-个
险万能
177,315,315.00 42.95
2
中信建投证券股份有
限公司
15,612,600.00 3.78
3
中国平安财产保险股
份有限公司-传统-普
通保险产品
10,482,938.00 2.54
4
中信证券股份有限公
司融券专用证券账户
9,900,000.00 2.40
5
广发证券股份有限公
司
7,840,056.00 1.90
6
广发证券股份有限公
司融券专用证券账户
5,287,494.00 1.28
7
国信证券股份有限公
司
4,285,000.00 1.04
8
中国中金财富证券有
限公司转融通担保证
券明细账户
3,811,600.00 0.92
9
中国国际金融股份有
限公司
3,600,000.00 0.87
10
国盛证券有限责任公
司
3,068,800.00 0.74
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 103页 共 108页
11
平安大华沪深 300交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金
149,267,747.00 36.16
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
300.00 0.0001
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 12月 25日）
基金份额总额
5,723,055,617.00
本报告期期初基金份额总额
1,362,349,992.00
本报告期基金总申购份额
378,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
1,327,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
412,849,992.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 104页 共 108页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 80,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定，对相关责任人采取
监管谈话措施。公司高度重视，及时向监管机构提交整改报告并完成整改。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
1
1,180,662,201.07
28.88%
839,809.64
28.88%
新增
国盛证券
1
973,890,855.85
23.82%
692,730.46
23.82%
-
招商证券
3
714,213,726.05
17.47%
508,023.04
17.47%
-
海通证券
4
566,382,979.76
13.85%
402,850.02
13.85%
-
广发证券
2
308,228,347.84
7.54%
219,239.91
7.54%
-
中信建投
证券
2
240,452,482.26
5.88%
171,022.40
5.88%
-
中泰证券
2
96,326,993.85
2.36%
68,519.79
2.36%
-
平安证券
2
7,936,235.53
0.19%
5,644.85
0.19%
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证 3
-
-
-
-
-
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 105页 共 108页
券
新时代证
券
2
-
-
-
-
-
爱建证券
2
-
-
-
-
退租
长城证券
2
-
-
-
-
退租
东方财富
证券
2
-
-
-
-
新增
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
44,000,000.00 1.54%
- -
海通证券 - -
1,382,100,000.00 48.26%
- -
广发证券 - -
784,000,000.00 27.37%
- -
中信建投
证券
- -
65,000,000.00 2.27%
- -
中泰证券 - -
555,000,000.00 19.38%
- -
平安证券 - -
34,000,000.00 1.19%
- -
东方证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 106页 共 108页
东方财富
证券
- -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 17日
2
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 17日
3
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金托管协议
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 17日
4
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 17日
5
关于平安沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金基金合同、托管协议调
整申购赎回相关条款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 17日
6
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2019年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 20日
7
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 29日
8
平安基金管理有限公司关于旗下上海
证券交易所上市基金增加扩位证券简
称的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 03月 14日
9
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 03月 27日
10
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2020年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 22日
11
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 30日
12
平安基金管理有限公司关于提醒投资
者完善身份信息资料以免影响业务办
理的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 28日
13
平安基金管理有限公司关于旗下基金
新增中信证券华南股份有限公司为申
购赎回代办机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 03日
14
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2020年第 2季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 21日
15
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（摘要）更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 06日
16
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 06日
17 平安沪深 300交易型开放式指数证券 中国证监会规定报刊及 2020年 08月 25日
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 107页 共 108页
投资基金基金产品资料概要（更新） 网站
18
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2020年中期报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 28日
19
平安基金管理有限公司关于提醒投资
者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提
示公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 10月 24日
20
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2020年第 3季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 10月 28日
21
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金分红公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 12月 15日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2020/01/01--
2020/07/01
586,000,091.
00
-
586,000,091.
00
-
-
2
2020/01/01--
2020/12/31
323,184,215.
00
-
145,868,900.
00
177,315,315.00
42.95
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2020/07/06--
2020/12/31
148,356,386.
00
84,777,910.0
0
83,866,549.0
0
149,267,747.00
36.16
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格
及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能
导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持
有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
平安沪深 300ETF2020年年度报告
第 108页 共 108页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件
（2）平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（3）平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
13.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2021年 3月 31日
