平安中证 500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2021年 03月 31日
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9
3.3 其他指标 ................................................................... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 ................................................................. 20
7.2 利润表 ..................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 22
7.4 报表附注 ................................................................... 23
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§8 投资组合报告 ................................................................ 50
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 52
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 52
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53
8.13 投资组合报告附注 .......................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 54
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 55
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 55
§11 重大事件揭示 ............................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56
11.8 其他重大事件 .............................................................. 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 64
§13 备查文件目录 ............................................................... 64
13.1 备查文件目录 .............................................................. 64
13.2 存放地点 .................................................................. 64
13.3 查阅方式 .................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
平安 500ETF联接
基金主代码
006214
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 9月 5日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
375,931,116.42份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
平安 500ETF联接 A
平安 500ETF联接 C
下属分级基金的交
易代码
006214
006215
报告期末下属分级
基金的份额总额
106,320,345.76份
269,610,770.66份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510590
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 3月 23日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 5月 4日
基金管理人名称
平安基金管理有限公司
基金托管人名称
平安银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。主要以一级
市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收
益；在目标 ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可
以通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行人民币活期
存款利率（税后）×5%
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风险收益特征
本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接
基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准
中证 500指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 李帅帅
联系电话
0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
深圳市福田区益田路 5023号平安
金融中心 B座
邮政编码
518048 518001
法定代表人
罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心
34层
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金
融中心 34层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2020年 2019年
2018年 9月 5日(基金合同
生效日)-2018年 12月 31
日
平安 500ETF
联接 A
平安 500ETF
联接 C
平安 500ETF
联接 A
平安 500ETF
联接 C
平安 500ETF
联接 A
平安 500ETF
联接 C
本期
已实
现收
益
15,791,038.
98
44,356,245.
38
346,012.25 608,003.68 -6,775.56 54,825.79
本期
利润
30,671,266.
03
87,230,037.
48
6,541,588.4
6
28,573,993.
96
-2,804,104
.08
-4,229,916
.57
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.2751 0.2987 0.0787 0.1017 -0.1180 -0.0639
本期
加权
平均
净值
利润
率
21.65%
23.69%
7.44%
9.63%
-12.50%
-6.60%
本期
基金
份额
净值
增长
率
24.39%
24.26%
25.96%
25.78%
-11.37%
-11.36%
3.1.
2 期
2020年末 2019年末 2018年末
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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末数
据和
指标
期末
可供
分配
利润
17,383,584.
03
43,266,040.
16
953,056.54
2,348,725.1
1
-2,894,285
.16
-5,331,268
.50
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.1635 0.1605 0.0073 0.0059 -0.1137 -0.1136
期末
基金
资产
净值
147,646,448
.11
373,528,138
.33
145,565,674
.44
444,950,999
.04
22,561,746
.52
41,579,874
.35
期末
基金
份额
净值
1.3887 1.3854 1.1164 1.1149 0.8863 0.8864
3.1.
3 累
计期
末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
38.87%
38.54%
11.64%
11.49%
-11.37%
-11.36%
注：1.本基金基金合同于 2018年 09月 05日正式生效；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安 500ETF联接 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.29%
1.09%
2.70%
1.10%
0.59%
-0.01%
过去六个月 11.52%
1.34%
8.20%
1.38%
3.32%
-0.04%
过去一年 24.39%
1.51%
19.94%
1.54%
4.45%
-0.03%
自基金合同生效起
至今
38.87%
1.45%
28.98%
1.49%
9.89%
-0.04%
平安 500ETF联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.26%
1.09%
2.70%
1.10%
0.56%
-0.01%
过去六个月 11.46%
1.34%
8.20%
1.38%
3.26%
-0.04%
过去一年 24.26%
1.51%
19.94%
1.54%
4.32%
-0.03%
自基金合同生效起
至今
38.54%
1.45%
28.98%
1.49%
9.56%
-0.04%
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 09月 05日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：1.本基金合同于 2018年 09月 05日正式生效.
2.2018年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金合同于2018年9月5日生效，自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平
安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依
托中国平安集团综合金融平台，平安基金建立了以固定收益、主动权益、指数投资、资产配置、
专户、ABS 为核心的六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基
金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决
方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2020年 12月 31日，平安基金
共管理 123只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,714亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
投资中心
投资执行
总经理，
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
2018 年 9
月 5日
- 10年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基金
管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心投
资执行总经理。同时担任平安沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金、平
安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI中
国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
债-中高等级公司债利差因子交易型开放
式指数证券投资基金、平安中证 5-10年期
国债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安中债-0-5年广东省地方政府债交
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易型开放式指数证券投资基金、平安股息
精选沪港深股票型证券投资基金基金经
理。
刘 洁
倩
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2018 年
10 月 16
日
2020 年 3
月 25日
7年
刘洁倩女士，浙江大学博士，曾担任国泰
基金管理有限公司产品研究主管。2018年
8月加入平安基金管理有限公司，曾任 ETF
指数投资中心指数研究员、基金经理助理。
现任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
董 俊
玲
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2019 年 7
月 22日
- 3年
董俊玲女士，同济大学硕士。曾担任鹏华
基金管理有限公司 FOF研究员。2019年 7
月加入平安基金管理有限公司，现任 ETF
指数投资中心指数研究员。同时担任平安
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金、平安港股通恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金、平安 MSCI中国 A股低波动交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证人
工智能主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证 5-10年期国债活跃券交易型
开放式指数证券投资基金、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金、平安沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI中
国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安中证粤
港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安创业
板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安中债-0-5年广东省地方政府债交
易型开放式指数证券投资基金基金经理助
理。
刘帆
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
2019 年
12 月 12
日
2020 年
11月 9日
4年
刘帆女士，南开大学硕士。2016年 7月加
入平安基金管理有限公司，曾任 ETF 指数
投资中心指数研究员。曾担任平安沪深300
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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基金经理
助理
数证券投资基金、平安创业板交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金、平
安 MSCI中国 A股低波动交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证人工智能主题交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数
证券投资基金、平安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI
中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中债-0-5年广
东省地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金基金经理助理。
王 宁
宁
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2020 年
11 月 18
日
- 3年
王宁宁女士，法国雷恩高等商学院硕士，
曾任平安道远投资管理（上海）有限公司
量化投资部助理产品经理，2018 年 11 月
加入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指
数投资中心指数研究员，同时担任平安沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
低波动交易型开放式指数证券投资基金、
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证 5-10年期国债
活跃券交易型开放式指数证券投资基金、
平安中债-中高等级公司债利差因子交易
型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证人工智能主题交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证新能源汽车产业交易型开放式指数证券
投资基金、平安中债-0-5年广东省地方政
府债交易型开放式指数证券投资基金、平
安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理助理。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严
格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信
息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公
司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形
成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公
平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为目标 ETF的联接基金，主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，我们利用量化科技系统进
行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离
度和跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安 500ETF联接 A基金份额净值 1.3887元，本报告期基金份额净值增长率
为 24.39%，同期业绩比较基准收益率为 19.94%；截至本报告期末平安 500ETF联接 C基金份额净
值 1.3854元，本报告期基金份额净值增长率为 24.26%，同期业绩比较基准收益率为 19.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，海外方面，伴随着疫苗的使用，全球疫情有望得到控制，全球经济基本面有望
逐渐向好；国内方面，中国经济已经基本全面恢复，整体来看，企业盈利有望得到改善，外部风
险因素有所降低，且货币政策预计仍将保持偏宽松的状态。综上考虑，我们对 2021年权益资产的
前景保持谨慎乐观。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，
基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 21090号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体
基金份额持有人
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了平安中证 500ETF 联接基金 2020
年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安中证
500ETF联接基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
平安中证 500ETF 联接基金的基金管理人平安基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安中证
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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500ETF联接基金基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算平安中证 500ETF联接基金、终止运营或别无其
他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安中证 500ETF 联接基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安中证
500ETF联接基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安中证 500ETF
联接基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
郭素宏 邓昭君
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2021年 3月 23日
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
8,574,795.54 15,454,167.62
结算备付金
78,130.75 295,609.43
存出保证金
144,251.72 196,037.36
交易性金融资产
7.4.7.2
514,794,106.48 579,599,354.11
其中：股票投资
- -
基金投资
494,782,106.48 559,589,354.11
债券投资
20,012,000.00 20,010,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,080,843.55 1,349,307.41
应收利息
7.4.7.5
418,862.07 448,854.66
应收股利
- -
应收申购款
1,178,517.83 2,946,374.36
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
526,269,507.94 600,289,704.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,771,612.45 9,514,001.31
应付管理人报酬
11,812.44 13,208.56
应付托管费
2,362.45 2,641.70
应付销售服务费
31,306.29 39,330.17
应付交易费用
7.4.7.7
44.55 -
应交税费
91,630.14 9,534.42
应付利息
- -
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 21页 共 64页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
186,153.18 194,315.31
负债合计
5,094,921.50 9,773,031.47
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
375,931,116.42 529,472,103.80
未分配利润
7.4.7.10
145,243,470.02 61,044,569.68
所有者权益合计
521,174,586.44 590,516,673.48
负债和所有者权益总计
526,269,507.94 600,289,704.95
注： 报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额 375,931,116.42份，其中平安 500ETF联接 A
基金份额总额 106,320,345.76 份，基金份额净值 1.3887 元。平安 500ETF 联接 C 基金份额总额
269,610,770.66份，基金份额净值 1.3854元。
7.2 利润表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
118,913,835.67 35,822,583.12
1.利息收入
666,076.13 493,184.31
其中：存款利息收入
7.4.7.11
332,492.90 218,682.45
债券利息收入
333,583.23 274,501.86
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
60,242,846.97 985,038.96
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-130,536.44 22,047.86
基金投资收益
7.4.7.13
60,335,174.95 961,578.94
债券投资收益
7.4.7.14
34,800.00 -672.83
资产支持证券投资收
益
7.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
3,408.46 2,084.99
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.18
57,754,019.15 34,161,566.49
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 22页 共 64页
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19
250,893.42 182,793.36
减：二、费用
1,012,532.16 707,000.70
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
140,426.25 112,408.15
2．托管费
7.4.10.2.2
28,085.27 22,481.58
3．销售服务费
7.4.10.2.3
368,548.65 292,717.71
4．交易费用
7.4.7.20
119,409.98 79,431.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
158,062.01 3,461.76
7．其他费用
7.4.7.21
198,000.00 196,500.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
117,901,303.51 35,115,582.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
117,901,303.51 35,115,582.42
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
529,472,103.80 61,044,569.68 590,516,673.48
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 117,901,303.51
117,901,303.51
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-153,540,987.38 -33,702,403.17 -187,243,390.55
其中：1.基金申
购款
743,618,660.89 190,698,710.52 934,317,371.41
2.基金赎
回款
-897,159,648.27 -224,401,113.69 -1,121,560,761.96
四、本期向基金 - - -
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
375,931,116.42 145,243,470.02 521,174,586.44
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
72,367,174.53 -8,225,553.66 64,141,620.87
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 35,115,582.42
35,115,582.42
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
457,104,929.27 34,154,540.92 491,259,470.19
其中：1.基金申
购款
996,079,335.83 73,897,941.56 1,069,977,277.39
2.基金赎
回款
-538,974,406.56 -39,743,400.64 -578,717,807.20
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
529,472,103.80 61,044,569.68 590,516,673.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名为平安大华中证500交易型开放
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 24页 共 64页
式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2018]275号《关于准予平安大华中证 500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018
年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 263,874,951.92元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0556号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《平安大华中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2018
年 9月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 263,882,727.33份基金份额，其中认购
资金利息折合 7,775.41份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人
为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金于 2018年 11月 30日起更名为平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金。
根据《平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收
取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费
用但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基
金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
基金为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华中证500交易型开放式
指数证券投资基金，以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF是采用完全复制法实现对中证
全指证券公司指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基
准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF基金份额、中证 500指数成份股
和备选成份股，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资
组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的 5%。本基金业绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×
5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工
具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资
产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益
部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类、C 类基金份额分别选择
不同的收益分配方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人
在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C
类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 29页 共 64页
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 30页 共 64页
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
8,574,795.54 15,454,167.62
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
8,574,795.54 15,454,167.62
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
20,060,450.00 20,012,000.00 -48,450.00
合计
20,060,450.00 20,012,000.00 -48,450.00
资产支持证券
- - -
基金
409,900,141.72 494,782,106.48 84,881,964.76
其他
- - -
合计
429,960,591.72 514,794,106.48 84,833,514.76
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
19,965,200.00
20,010,000.00
44,800.00
合计
19,965,200.00
20,010,000.00
44,800.00
资产支持证券
-
-
-
基金
532,554,658.50
559,589,354.11
27,034,695.61
其他
-
-
-
合计
552,519,858.50
579,599,354.11
27,079,495.61
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 32页 共 64页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
3,107.17 7,627.64
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
35.20 133.00
应收债券利息
415,654.80 441,005.82
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
64.90 88.20
合计
418,862.07 448,854.66
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
44.55 -
银行间市场应付交易费用
- -
合计
44.55 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
1,653.18 3,815.31
应付证券出借违约金
- -
预提费用 184,500.00 190,500.00
合计
186,153.18 194,315.31
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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平安 500ETF联接 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 130,389,274.33
130,389,274.33
本期申购
166,122,063.70
166,122,063.70
本期赎回（以“-”号填列）
-190,190,992.27
-190,190,992.27
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
106,320,345.76
106,320,345.76
平安 500ETF联接 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 399,082,829.47
399,082,829.47
本期申购
577,496,597.19
577,496,597.19
本期赎回（以“-”号填列）
-706,968,656.00
-706,968,656.00
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
269,610,770.66
269,610,770.66
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安 500ETF联接 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 953,056.54 14,223,343.57 15,176,400.11
本期利润
15,791,038.98 14,880,227.05 30,671,266.03
本期基金份
额交易产生
的变动数
639,488.51 -5,161,052.30 -4,521,563.79
其中：基金申
购款
14,353,821.26 35,594,368.23 49,948,189.49
基金赎
回款
-13,714,332.75 -40,755,420.53 -54,469,753.28
本期已分配
利润
- - -
本期末
17,383,584.03 23,942,518.32 41,326,102.35
平安 500ETF联接 C
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 34页 共 64页
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,348,725.11 43,519,444.46 45,868,169.57
本期利润
44,356,245.38 42,873,792.10 87,230,037.48
本期基金份
额交易产生
的变动数
-3,438,930.33 -25,741,909.05 -29,180,839.38
其中：基金申
购款
39,073,791.33 101,676,729.70 140,750,521.03
基金赎
回款
-42,512,721.66 -127,418,638.75 -169,931,360.41
本期已分配
利润
- - -
本期末
43,266,040.16 60,651,327.51 103,917,367.67
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
325,742.31 208,063.87
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
3,432.44 7,947.11
其他
3,318.15 2,671.47
合计
332,492.90 218,682.45
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
-146,123.79 18,174.58
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
15,587.35 3,873.28
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 35页 共 64页
合计
-130,536.44 22,047.86
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
40,985,051.34
99,347.00
减：卖出股票成本总
额
41,131,175.13
81,172.42
买卖股票差价收入
-146,123.79
18,174.58
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期末及上年度可比期间均无股票投资产生的赎回差价收入。
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
申购基金份额总额
47,809,080.00 116,093,760.00
减：现金支付申购款总额
26,355,912.03 61,156,907.35
减：申购股票成本总额
21,437,580.62 54,932,979.37
申购差价收入
15,587.35 3,873.28
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资产生的出借差价收入。
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
卖出/赎回基金成交总额
454,310,354.11 193,363,110.08
减：卖出/赎回基金成本总额
393,975,179.16 192,401,531.14
基金投资收益
60,335,174.95 961,578.94
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 36页 共 64页
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
34,800.00 -672.83
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
34,800.00 -672.83
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
20,497,000.00 25,343.88
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
19,965,200.00 25,998.88
减：应收利息总额
497,000.00 17.83
买卖债券差价收入
34,800.00 -672.83
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 37页 共 64页
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
3,408.46 2,084.99
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
3,408.46 2,084.99
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 38页 共 64页
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
57,754,019.15 34,161,566.49
股票投资
- -3,686.00
债券投资
-93,250.00 44,800.00
资产支持证券投资
- -
基金投资
57,847,269.15 34,120,452.49
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
57,754,019.15 34,161,566.49
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
249,875.30 178,437.65
转换费收入
1,018.12 4,355.71
合计
250,893.42 182,793.36
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费计入基金财产的比例根据《平安中证 500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》确定。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按
注 1中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
90,770.18 44,163.37
银行间市场交易费用
350.00 350.00
交易基金产生的费用
28,289.80 34,918.13
其中：申购费
612.78 1,863.34
赎回费
1,210.29 -
场内交易费用
26,466.73 33,054.79
合计
119,409.98 79,431.50
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 39页 共 64页
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
60,000.00 66,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行间账户维护费 18,000.00 10,500.00
合计
198,000.00 196,500.00
7.4.7.22 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司(“陆金
所”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 40页 共 64页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
平安证券 8,726,099.38 1.48
118,763,001.95 16.17
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
140,426.25 112,408.15
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 41页 共 64页
其中：支付销售机构的客户维护费
1,022,298.16
713,018.40
注：支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除前一日所持
有目标 ETF基金份额部分基金资产（若为负数，则取零）0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,0)
×0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
28,085.27 22,481.58
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份
额部分基金资产（若为负数，则取零）0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其
计算公式为：
日托管费＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,0)×
0.1%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 500ETF联接 A
平安 500ETF联接 C
合计
陆金所 -
300,450.94
300,450.94
平安基金 -
3,501.65
3,501.65
平安人寿 -
14,054.16
14,054.16
平安银行 -
25,889.73
25,889.73
平安证券 -
2,802.19
2,802.19
合计
- 346,698.67 346,698.67
获得销售服务费的各关联
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 42页 共 64页
方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 500ETF联接 A 平安 500ETF联接 C 合计
平安银行 - 34,277.21 34,277.21
平安基金 - 43,099.93 43,099.93
陆金所 - 183,319.45 183,319.45
平安证券 - 1,215.13 1,215.13
平安人寿 - 5,139.37 5,139.37
合计
- 267,051.09 267,051.09
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 43页 共 64页
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
平安银行
8,574,795.54
325,742.31
15,454,167.62
208,063.87
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2020年 12月 31日，本基金持有 72,404,312.00份目标 ETF基金份额，占其总份额的比例
为 25.39%。（于 2019年 12月 31日，本基金持有 103,291,006份目标 ETF基金份额，占其总份额
的比例为 22.77%。）
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 44页 共 64页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信
用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易
对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发
生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手
进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与
的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；
以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管
理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1年的分类结果
为 A类，因此违约风险可能性很小。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券（上
年末：同）。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 45页 共 64页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 46页 共 64页
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,574,795.54 - - - 8,574,795.54
结算备付金 78,130.75 - - - 78,130.75
存出保证金 144,251.72 - - - 144,251.72
交易性金融资产 20,012,000.00 - - 494,782,106.48 514,794,106.48
应收利息 - - - 418,862.07 418,862.07
应收申购款 - - - 1,178,517.83 1,178,517.83
应收证券清算款 - - - 1,080,843.55 1,080,843.55
资产总计
28,809,178.01 - - 497,460,329.93 526,269,507.94
平安 500ETF联接 2020年年度报告
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负债
应付赎回款 - - - 4,771,612.45 4,771,612.45
应付管理人报酬 - - - 11,812.44 11,812.44
应付托管费 - - - 2,362.45 2,362.45
应付销售服务费 - - - 31,306.29 31,306.29
应付交易费用 - - - 44.55 44.55
应交税费 - - - 91,630.14 91,630.14
其他负债 - - - 186,153.18 186,153.18
负债总计
- - - 5,094,921.50 5,094,921.50
利率敏感度缺口
28,809,178.01 - - 492,365,408.43 521,174,586.44
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,454,167.62 - - - 15,454,167.62
结算备付金 295,609.43 - - - 295,609.43
存出保证金 196,037.36 - - - 196,037.36
交易性金融资产 20,010,000.00 - - 559,589,354.11 579,599,354.11
应收证券清算款 - - - 1,349,307.41 1,349,307.41
应收利息 - - - 448,854.66 448,854.66
应收申购款 - - - 2,946,374.36 2,946,374.36
资产总计
35,955,814.41
-
-
564,333,890.54
600,289,704.95
负债
应付赎回款 - - - 9,514,001.31 9,514,001.31
应付管理人报酬 - - - 13,208.56 13,208.56
应付托管费 - - - 2,641.70 2,641.70
应付销售服务费 - - - 39,330.17 39,330.17
应交税费 - - - 9,534.42 9,534.42
其他负债 - - - 194,315.31 194,315.31
负债总计
- -
-
9,773,031.47
9,773,031.47
利率敏感度缺口
35,955,814.41
-
-
554,560,859.07
590,516,673.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净值的比例为 3.84%（上年末：
3.39%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 48页 共 64页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
-
-
-
-
交易性金融资产
－基金投资
494,782,106.48 94.94 559,589,354.11 94.76
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
494,782,106.48 94.94
559,589,354.11 94.76
注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数下降
5%
-24,953,282.54 -36,781,992.73
沪深 300 指数上升
5%
24,953,282.54 36,781,992.73
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 49页 共 64页
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 494,782,106.48元，属于第二层次的余额为 20,012,000.00元，无属于第三
层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 559,589,354.11元，第二层次 20,010,000.00元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 50页 共 64页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
494,782,106.48 94.02
3
固定收益投资
20,012,000.00 3.80
其中：债券
20,012,000.00 3.80
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,652,926.29 1.64
8 其他各项资产
2,822,475.17 0.54
9 合计
526,269,507.94 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 295,258.00 0.05
2 600739 辽宁成大 290,520.00 0.05
3 603605 珀莱雅 288,246.00 0.05
4 600079 人福医药 272,739.00 0.05
5 603517 绝味食品 271,597.00 0.05
6 600298 安琪酵母 259,376.00 0.04
7 600521 华海药业 253,945.00 0.04
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 51页 共 64页
8 601099 太平洋 250,409.00 0.04
9 600143 金发科技 248,190.00 0.04
10 601799 星宇股份 238,875.00 0.04
11 600426 华鲁恒升 234,571.00 0.04
12 600161 天坛生物 227,303.80 0.04
13 600859 王府井 200,291.00 0.03
14 600529 山东药玻 200,205.00 0.03
15 601128 常熟银行 193,558.00 0.03
16 603659 璞泰来 188,280.00 0.03
17 603883 老百姓 182,843.00 0.03
18 600699 均胜电子 167,584.00 0.03
19 600415 小商品城 167,338.00 0.03
20 600380 健康元 166,215.00 0.03
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600739 辽宁成大 626,503.00 0.11
2 600201 生物股份 540,652.18 0.09
3 601099 太平洋 476,202.00 0.08
4 600079 人福医药 460,684.00 0.08
5 600143 金发科技 450,642.00 0.08
6 603517 绝味食品 450,164.00 0.08
7 600426 华鲁恒升 443,840.68 0.08
8 601799 星宇股份 427,940.00 0.07
9 603605 珀莱雅 424,492.00 0.07
10 600521 华海药业 421,005.00 0.07
11 600161 天坛生物 420,997.40 0.07
12 600298 安琪酵母 402,092.00 0.07
13 601128 常熟银行 388,903.00 0.07
14 603659 璞泰来 373,808.00 0.06
15 603883 老百姓 346,722.00 0.06
16 600859 王府井 338,734.00 0.06
17 600699 均胜电子 329,593.00 0.06
18 600415 小商品城 306,926.00 0.05
19 603939 益丰药房 301,657.00 0.05
20 600529 山东药玻 301,359.00 0.05
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 52页 共 64页
买入股票成本（成交）总额
21,243,686.75
卖出股票收入（成交）总额
40,985,051.34
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
20,012,000.00 3.84
其中：政策性金融债
20,012,000.00 3.84
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
20,012,000.00 3.84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 180304 18进出 04 100,000 10,052,000.00 1.93
2 200211 20国开 11 100,000 9,960,000.00 1.91
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1
平安中证
500ETF
股票型
交易型开
放式(ETF)
平安基金
管理有限
494,782,106.48 94.94
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公司
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
144,251.72
2
应收证券清算款
1,080,843.55
3
应收股利
-
4
应收利息
418,862.07
5
应收申购款
1,178,517.83
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,822,475.17
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 54页 共 64页
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
平 安
500ETF
联接 A
4,505 23,600.52 24,906,774.84 23.43 81,413,570.92 76.57
平 安
500ETF
联接 C
18,496 14,576.71 - - 269,610,770.66 100.00
合计
22,807 16,483.15 24,906,774.84 6.63 351,024,341.58 93.37
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
平安 500ETF联接 A 292,523.59 0.2751
平安 500ETF联接 C 167,571.05 0.0622
合计
460,094.64 0.1224
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
平安 500ETF联接 A 0
平安 500ETF联接 C 0
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 55页 共 64页
基金
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
平安 500ETF联接 A 0
平安 500ETF联接 C 0
合计
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安 500ETF联接 A
平安 500ETF联接 C
基金合同生效日
（2018年 9月 5日）
基金份额总额
23,045,548.96 240,837,178.37
本报告期期初基金份
额总额
130,389,274.33 399,082,829.47
本报告期基金总申购
份额
166,122,063.70 577,496,597.19
减：本报告期基金总
赎回份额
190,190,992.27 706,968,656.00
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
106,320,345.76
269,610,770.66
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替姚波、
陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，本基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 56页 共 64页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定，对相关责任人采取
监管谈话措施。公司高度重视，及时向监管机构提交整改报告并完成整改。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
天风证券
2
26,703,488.86
42.91%
18,994.00
42.91%
-
东北证券
7
11,068,286.40
17.79%
7,873.02
17.79%
退租 4
个
方正证券
2
10,665,247.96
17.14%
7,585.41
17.14%
-
中信证券
3
9,798,739.87
15.75%
6,969.98
15.75%
-
安信证券
3
-
-
-
-
退租 2
个
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财通证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 57页 共 64页
大通证券
2
-
-
-
-
-
东方财富证
券
2
-
-
-
-
新增
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
华福证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
中信华南证
券
2
-
-
-
-
退租
国联证券
2
-
-
-
-
退租
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
2
-
-
-
-
-
粤开证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
4
-
-
-
-
-
上海证券
2
-
-
-
-
退租
申港证券
1
-
-
-
-
退租
世纪证券
2
-
-
-
-
-
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 58页 共 64页
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
4
-
-
-
-
退租 3
个
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券
1
3,992,975.00
6.42%
2,840.50
6.42%
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 59页 共 64页
例
例
例
天风证
券
- -
- -
- -
105,344,087.00 17.91%
东北证
券
- -
- -
- -
5,965,853.88 1.01%
方正证
券
- -
- -
- -
325,583,497.03 55.35%
中信证
券
- -
- -
- -
54,423,200.60 9.25%
安信证
券
- -
- -
- -
- -
渤海证
券
- -
- -
- -
- -
财通证
券
- -
- -
- -
- -
长江证
券
- -
- -
- -
- -
川财证
券
- -
- -
- -
- -
大通证
券
- -
- -
- -
- -
东方财
富证券
- -
- -
- -
- -
东方证
券
- -
- -
- -
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
- -
光大证
券
- -
- -
- -
3,369,552.69 0.57%
华福证
券
- -
- -
- -
- -
广发证
券
- -
- -
- -
- -
中信华
南证券
- -
- -
- -
- -
国联证
券
- -
- -
- -
- -
国盛证
券
- -
- -
- -
- -
国信证
券
- -
- -
- -
- -
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 60页 共 64页
海通证
券
- -
- -
- -
- -
恒泰证
券
- -
- -
- -
- -
申万宏
源证券
- -
- -
- -
- -
华宝证
券
- -
- -
- -
- -
华创证
券
- -
- -
- -
- -
华林证
券
- -
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
- -
- -
- -
开源证
券
- -
- -
- -
- -
粤开证
券
- -
- -
- -
- -
民生证
券
- -
- -
- -
- -
平安证
券
- -
- -
- -
8,726,099.38 1.48%
上海证
券
- -
- -
- -
- -
申港证
券
- -
- -
- -
- -
世纪证
券
- -
- -
- -
- -
太平洋
证券
- -
- -
- -
- -
万联证
券
- -
- -
- -
- -
西南证
券
- -
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
- -
银河证
券
- -
- -
- -
- -
英大证
券
- -
- -
- -
- -
中国国
际金融
股份有
限公司
- -
- -
- -
- -
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 61页 共 64页
中泰证
券
- -
- -
- -
- -
中信建
投证券
- -
- -
- -
- -
中银国
际证券
- -
- -
- -
- -
国泰君
安证券
- -
- -
- -
84,857,030.82 14.42%
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宜信普泽（北京）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 07日
2
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中正达广基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 07日
3
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市金海九州基金销售有
限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 07日
4
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江同花顺基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 10日
5
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2019年第 4季度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 17日
6
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增珠海盈米基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 20日
7
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海好买基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 20日
8
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 20日
9
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 24日
10
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京虹点基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 26日
11
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 28日
12 平安基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定报刊及 2020年 02月 29日
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 62页 共 64页
变更公告 网站
13
关于新增中国农业银行股份有限公司
为平安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 03月 27日
14
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 03月 27日
15
平安基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金申购、赎回、转换、定投起
点及账户最低持有份额下限的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 07日
16
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳众禄基金销售股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 15日
17
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书更新
（摘要）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 18日
18
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 18日
19
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2020年第 1季度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 21日
20
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 24日
21
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 29日
22
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信证券华南为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 06日
23
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 22日
24
平安基金管理有限公司关于提醒投资
者完善身份信息资料以免影响业务办
理的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 28日
25
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2020年第 2季度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 21日
26
关于旗下部分基金新增交通银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 24日
27
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增湘财证券股份有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 27日
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 63页 共 64页
28
关于旗下部分基金新增湘财证券为销
售机构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 03日
29
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(A类份额)基金产
品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 26日
30
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(C类份额)基金产
品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 26日
31
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2020年中期报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 29日
32
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增安信证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 09月 01日
33
关于暂停北京植信基金销售有限公司
办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 09月 03日
34
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华泰证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 09月 17日
35
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京新浪仓石基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 09月 22日
36
平安基金管理有限公司关于关于旗下
部分基金新增中国平安人寿保险股份
有限公司为销售机构及开通定投业务
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 09月 25日
37
平安基金管理有限公司关于提醒投资
者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提
示公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 10月 24日
38
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2020年第 3季度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 10月 28日
39
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 10日
40
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京度小满基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 13日
41
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增通华财富（上海）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 18日
42
关于旗下部分基金新增玄元保险代理
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 19日
43 关于旗下部分基金新增泛华普益基金 中国证监会规定报刊及 2020年 11月 25日
平安 500ETF联接 2020年年度报告
第 64页 共 64页
销售有限公司为销售机构的公告 网站
44
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国平安人寿保险股份有限公
司开通转换业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 12月 23日
45
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宁波银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 12月 25日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件
（2）平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
（3）平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
13.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2021年 3月 31日
