中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要查看PDF公告
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托银行股投管份送出期§重
要提示及目录. 简介本日情况出管产品出说明和出4 息披露方式5 日其他相关资: 料
主中信财务指标、净值表现利 基润分配会目录计 基数润据资2
0 年间1 3 末累额增长率与同业绩比较: 0 年准配收益目的自合自生料效以自来变动过
去: 中信末日五每三报管告经验（管或小标组）助管五每金对中信管内有运准中信作
介本目理人动过介本公司托银行股投管份送出期§重遵要提示及资2
0 年1 月3 4 规值守况累平管交易专相日项制1 月说度平0 年有控目法公理人0
年执益异或资2
0 年日常为策略录公析验简宏观验（资内有与济证目内有遵托券市内有场走势展
望6 部监: 0 年日察稽核工7 方简估程资2
: 中信末五每有限务序对资等事8 9 末持金对预基每建警形声等算准容真实: 0
年市确去完理整会发日序对中信目意内有遵见会部监资2
: 中信审负自合自合料生以生变债附生自以效生变注资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
2.5 期§重要提示 ................................................................................................................................... 6
§3
及0 目录. 简介 基本情况产月品说明和人:
................................................................................... 7
3.1 及0 4 息披露司目录. 简 ............................................................................................................... 7
3.2
基本情况产 ................................................................................................................................... 8
3.3 方式5 其 基他品说明和人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公相关 ............................................................................................................................................. 12
4.1
基有限公月 基资限人:
......................................................................................................... 12
4.2 有限公料相关主财理 基务指标、净银人: 他建投 ................................................................. 13
4.3 有限公料相关主财值表现利人: 他润分建投 ............................................................................. 13
4.4 有限公料相关主财 基他配提会计司数据况产他建投 ............................................................. 14
4.5 有限公料间末资累介额增长率月与数同业他金0 绩比 ............................................................. 15
4.6 有限公财较准要理 基他收益的自合指人:
............................................................................. 15
4.7 有限公料相关主财 基生情效以来变分他建投 ......................................................................... 15
4.8 有限公料相关主财 基品说明和人: 他建投 ............................................................................. 16
4.9 相关主财有限公料理 基动准公披过 基提中本情去五人每他建投 ..................................... 16
§5
托有公相关 ............................................................................................................................................. 16
5.1 相关主财理 基托有公标、净银人: 三投 ................................................................................. 16
5.2 托有公料相关主财理 基配提务指标、净银介本情息报介品说明和来人: 他建投 ............. 16
5.3 托有公料理其告相关经目录银行来财验他（或介小组司）助对况内运 ................................. 16
§6
作息相关 ................................................................................................................................................. 17
6.1 作息相关 理银行 ......................................................................................................................... 17
6.2 作息相关他 理财验 ..................................................................................................................... 17
§7
其告目录相况 ......................................................................................................................................... 20
7.1 提中遵规况 ..................................................................................................................................... 20
7.2 品说况 ............................................................................................................................................. 22
7.3 守准平交易专 基本情项制度况 ................................................................................................. 23
7.4 相况控法 ......................................................................................................................................... 25
§8 配提执异相关 .......................................................................................................................................... 56
8.1 主常 基提中执异人:
................................................................................................................. 56
8.2 相关主常为与数明策他略析配提执异 ......................................................................................... 57
8.3 主常为值宏观情济 基提中本情证券市场走以他守准略析配提投势 ..................................... 57
8.4 相关主财略析配提执异他2 市制度 ............................................................................................. 60
8.5 主常为规增信展明策他规增配提执异 ......................................................................................... 67
8.6 主常为值宏观情济 基提中本情证券市场走以他望6 部规增配提投势 ................................. 67
8.7 主常为值宏观情济 基提中本情证券市场走以他守准提中监动额增配提投势 ..................... 67
8.8 相关主常为值宏观情济 基提中本情证券市场走以他望6 部察基稽配提投势 ..................... 68
8.9 主常为值宏观情济 基提中本情证券市场走以他望6 部交额配提投势 ................................. 68
8.10 相关主常理 基配提他略. 主核现利人: 建投 ....................................................................... 68
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 4
8.11 相关主常理 基配提他工规主核现利人: 建投 ....................................................................... 68
8.12 配提执异相关控法 ....................................................................................................................... 68
§9
基7 估动准公银行 ............................................................................................................................. 69
9.1 主常 基7 估动准公程披月动准公序等 ..................................................................................... 69
9.2 主常 基有限公他事数公8 动准理 基他人:
......................................................................... 69
9.3 主常 基有限公他事数公8 动准理9 持出 基7 估预警形声人:
......................................... 70
§10
9 持出 基7 估制度 ........................................................................................................................... 70
§11
2 市变算容1
....................................................................................................................................... 70
11.1
基7 估动准公市4 真实 ........................................................................................................... 70
11.2
基有限公介 基托有公他润确 基托有较确他2 市公变制度 ........................................... 70
11.3 完月 基有限公介 基目中介 基托有数录他整发 ............................................................... 71
11.4
基配提会计他意制 ................................................................................................................... 71
11.5 见 基审与作息他4 息负变录守人:
....................................................................................... 71
11.6 有限公介托有公月期债附有限公8 注的号过：所来人:
....................................................... 71
11.7
基者权额增值一现利入减他准要人:
................................................................................... 71
11.8 期§2 市变算 ............................................................................................................................... 73
§12
二费配提平真会他期§2 0 银行 ....................................................................................................... 78
12.1 相关主财入用配提平动准 基7 估证券总亏过损方 20%他人:
........................................... 78
12.2 二费配提平真会他期§2 0 银行 ............................................................................................... 78
§13
“号- 算3 日 ....................................................................................................................................... 78
13.1 “号- 算3 日 ............................................................................................................................... 78
13.2 ”持填列 ....................................................................................................................................... 79
13.3 号四送出 ....................................................................................................................................... 79
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 5
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年号：2
末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内
有0 年2
0 年损：2 末累所内者累权一入2
0 年“析- 2 合合生”合填2
0 年度券列四2 编础总循企四2
0 年准配则定变2 自合生来料合”以合效变2
0年1月3 2 末累所内0年1月与同业绩 2
0 年间1 3 2 末累额增长率与同业绩2
中信审政0 年率记账记2 效生填位”币自位填融融类币效率2
0 年准配司初审2 公益审2
始认后续露0 年日0 年损：2
末累所内者累权一入
量2
末累所内者累权一入
终2
始认后续露0 年日止原析- 2 合合生”合填2 合合融来效来2
中信审政始认后续露0 年日率记账
记2
自自自位”””位来”来类合融率2 填来位填来融位自币”类融填率2
2
2.2 基金产品说明2
内有抵报2
: 0 年“销内有的长/ 作失更续有控说差亏作错
益正更续年税存确目算常减二日有控组费款性衍日济
证1 月目买返况（0 年有控售初各益余经资2
内有走断2
: 0 年逆平负表回始日走断目算常. 购取务得0
: 应警付智务得度增物审管五联方网A 联走管控策联
走作真日标C未票 目说.具允出价系 警付智有年应上
可）助管人亏通单元经价系作真日进支佣酬目标C 长
/ 通单管差亏通单管网A 通单指提续有控日服审济证
说正更目录较( . : 0 年有控托长/ 管差亏管（年、
含日内有) 固除增允之外和资2
策略) 由0 产2
保进效合合三当正更在承来合参按末差摊准三当正更在
承融合参2
济证正更形成2 : 0 年认的用准总0 年目简服审日济证说正更货
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 6
的网A 通单0 年管差亏总0 年目流的长/ 总0 年目认
的人亏内有0 年末末货服审济证管末货服审正更日受
因资2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
新抵2 0 年1 月3 2 0 年间1 3 2
号：2 末累所内0 年1 月与同业绩2 末累额增长率与同业绩2
累而于
暂时相
3 2
停号2 牌押风2 险织2
一架构短2 合生合评币级级来合生自自2 融合合来”合合合合合2
构敞口敏2 感汇格解需境港占例大例类例排细类例解2 港超格解需细超解占例超%超例前格解名类例排细2
卖种贵每构短2 融合合填评生合”评生合”2 填币币币”2
属情2 合生合评币填生合合自填”2 合生合评”币自效合合自融2
见国，决2
符律通求十体被门立案调被
查到效开谴生责2
符律通处罚体。事备生合开选生
开谴来评效合库管效自评融自库2
转业，决2
符律通换文体处罚字介提描自
开述户末结从员生级管生填库2
符律通处罚体。事备生合开选生
开谴来评效合库管效自评融自库2
口联放- 2 生合合合生合2 生合合合自合2
其益析验3 2 区以交2 件揭议2
见涉0 年1 月3 的自合自生料自以自级变据诉讼末累所内0 年1 月与同业绩货改1 月3 师高估
业信租目影响达则负自合自生料自以自来变债息关0 年1 月3
基数目录的自合自生料效以生变明地
影响达则息关0 年1 月3 其益析验3 日存点高估阅股资2
2
2.4 信息披露方式2
:0年〇益日累而于暂中?号： 2 人亏?中2
阅投0 年料主中信??日1 月3 ?一入入决2 ???类例??解?生合”类例排细2
0 年料主中信?费，?2 0 年1 月3 方0 年间1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
新抵2 号：2 转业，决2
金对预基每建2
等事8 9 末持金对预基每建
警形声等算准容真2
末?表?通影?体??备自合自开??
?策?单净员等事8 9 末结生生谴2
见国阅股??2 末累所内0 年1 月与同业绩2
符律通换文体处罚字介提描自开述户
末结从员生级管生填库2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年记??涉3 ?A ?2
3.1.1 期间
数据和指标2
自合自合料 2 自合生填料2 自合生”料2
末累所内
者累权一
入量2
末累所内
者累权一
入终2
末累所内
者累权一
入量2
末累所内
者累权一
入终2
末累所内
者累权一
入量2
末累所内
者累权一
入终2
: 审财况（
正更2
来位生”自位级来
效类融效2
融位合效填位自生
自类效”2
效位级生生位”生
”类合级2
生位合生合位效融
生类填合2
评来位融融来位填
””类合级2
生合币位效币币类
填”2
: 审或小2
来填位效”合位生
”效类级合2
生级位””来位币
生自类级级2
生币位来效填位合
合来类来来2
生位来级合位效自
”类融来2
评生合位”自融位
合填”类来级2
级效级位效融填类
自”2
?失系?0
年率记: 审
或小2
合类自融效来2 合类生融自生2 合类融”生”2 合类效合”级2 评合类效融生生2 合类来级”自2
: 审?失系
?告经或小
在2
生融类生级参2 级类填币参2 融来类融填参2 自币类效融参2 评效币类级级参2 币填类效合参2
: 审0 年率
记告经余数
在2
币融类填级参2 币融类效币参2 级生类效填参2 级合类级来参2 评效合类效融参2 评效自类合自参2
3.1.2 期末
数据和指标2
自合自合料政2 自合生填料政2 自合生”料政2
审政?上标
组或小2
生生位币效来位合
合效类效自2
填位生融生位合效
合类生自2
评生”自位”级
币类生币2
生位融效”位币”
自类填效2
评来位级合效位币
币填类级币2
评生自位自自”类
生”2
审政?上标
组0 年率记
或小2
合类合币生”2 合类合填融效2 评合类合合自效2 合类合融币级2 评合类自生级生2 评合类生”融自2
审政0 年有
控告经2
融来效位融来来位
生效融类”融2
自合”位融填融位
自融合类填生2
生合币位填币合位
合效生类填”2
融效位””效位币
级”类合币2
自融位生来级位来
”来类来币2
币融位生来币类效
币2
审政0 年率
记告经2
自类合级填融2 自类生币合自2 生类效融生”2 生类效填效生2 合类级”自填2 合类”生币”2
3.1.3 累计 自合自合料政2 自合生填料政2 自合生”料政2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 8
期末指标2
0年率记?
对告经余数
在2
生合级类填融参2 生生币类合自参2 效融类生”参2 效填类效生参2 评自生类级生参2 评生”类融自参2
见涉生管: 审财况（正更三0 年: 审或而正支管内有正更管简?正支警公?业??经高
允正更真?????平?日?记目: 审或小实: 审财况（正更?表: 审业??经高允正
更资2
自管审政?上标组或小日对?列其涉??审政宏标组或小日宏况（?标实?当目制审政
?上标组或小日年记实审政宏标组或小日财况（?标???审政宏标组或小日宏况（?
标实时当目制审政?上标组或小日年记实审政宏标组或小警财况（?标??宏况（?
标真资2
效管建§0 年策略三报公付智售与3 ??重止原0 年日后新?平目对支?平?况?正更
价系销流的建?当分资2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
末累所内者累权一入量2
??2
率记告经
余数在?2
率记告经
余数在报
产??2
策略) 由
0产正更
在∥2
策略) 由
0 产正更
在报产?
?2
?评∥2 ?评?2
常?指披以2 生填类融币参2 生类级级参2 ”类效合参2 合类币填参2 生生类生币参2 生类生”参2
常??披以2 自合类生生参2 自类自效参2 生融类效币参2 合类”合参2 币类级来参2 生类融效参2
常?执料2 币融类填级参2 自类效”参2 生来类自融参2 合类”币参2 效”类级效参2 生类币效参2
常?指料2 ”币类合自参2 生类填效参2 自生类融币参2 合类”合参2 来效类币级参2 生类生效参2
负0 年准配
则定债附?2
生合级类填融参2 生类来币参2 效来类填”参2 合类级合参2 级合类填来参2 合类填币参2
末累所内者累权一入终2
??2
率记告经
余数在?2
率记告经
余数在报
产??2
策略) 由
0 产正更
在∥2
策略) 由
0 产正更
在报产?
?2
?评∥2 ?评?2
常?指披以2 生填类效自参2 生类级级参2 ”类效合参2 合类币填参2 生生类合自参2 生类生”参2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 9
常??披以2 生填类”级参2 自类自效参2 生融类效币参2 合类”合参2 币类币自参2 生类融效参2
常?执料2 币融类效币参2 自类效”参2 生来类自融参2 合类”币参2 效”类生生参2 生类币效参2
常?指料2 级填类生级参2 生类填融参2 自生类融币参2 合类”合参2 币级类级自参2 生类生融参2
负0 年准配
则定债附?2
生生币类合自参2 生类”效参2 效自类自生参2 合类级币参2 ”自类”生参2 生类合”参2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 10
2
见涉生管值表?生牌?实末累所内者累权一入量0 年率记?对告经余数在款配审策略)
由0 产正更在日????. ) ?目??变审实自合生来料”以效变警0 年准配则定变真附
自合自合料生自以效生变?2
自管值表?自牌?实末累所内者累权一入终0 年率记?对告经余数在款配审策略) 由0
产正更在日????. ) ?目??变审实自合生级料来以级变警ǎǎ率记阅股变真附自合自合
料生自以效生变资22
2
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 11
2
2
见涉0 年准配则定ǐ料ǐ况?司初审对?目公ǐ和披负ǒ料主除增ǒ?资2 22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
: 0 年负地利值观宏况ǔ或小标组资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 12
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
末累所内0 年1 月与同业绩警值始损：ǔ末累所内0 年ǖ真的自合生效料填以填变托符律
见国地利目见国有: 效ǖ?目“销务ǘ0 年稽ǘ管0 年ǚǚ管形益卖种有控1 月管有控
1 月说末?人ǜ金ǜ?日简?策每资末累所内0 年?有敞业绩??累有: 1 月警符律真
与同业绩的自合生币料来以”变地利目“销务ǘ形益卖种有控1 月策每说末?人ǜ金ǜ?日简
?策每资2
末累所内0 年????业稽0 年策每: ?目??内佣?架所?目见要过结内有3 ?
日??管??目业绩“允内有1 月?买提???目托自合自合料净?主额?人亏??中信末目
末累所内0 年?执料0 年1 月3 长/ 内有“允1 月?买?号币?生生”目?指料0 年1 月3
长/ 内有“允1 月?买?号?生融?填生资2
配?末累所内0 年??卖种?架所?管?????9 目?提去款?与提增管长率?
额增方人亏业绩日准券买主资业绩后新策每与?循?目实除执?据??益去??日0 ?资2
末累所内0 年券实有控1 月业绩目?4 ǔ?的累目?的内ǖ目??值各?日内有目
??的卖种日累关??买的务常数审?买目??确与??买日受?资2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
停号2 ?每2
关: 0 年日0 年务月警?月真
审同2
人亏
?策
料同2
核工2
关?变审2 ?关变审2
物?。2
: 0 年日
0 年务月管
佣酬?时
相3 2
自合生级评合币评自级2 评2 生合料2
末??目生填”效料级以则目提
式月存提?存???资?
关??人亏与同相关业绩
佣酬师管系?人亏与同相
关业绩佣酬师管列?人亏
长率与同业绩佣酬师资自合生
来料效以?支末累所内0 年
1月与同业绩 目?关内有
佣酬?佣酬师目（关佣酬
?时相3 目息关末累所内
?或用准总人亏内有0
年管末累所内者累权一入
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 13
减二组费用准总人亏内有
0 年管末累所内者?则二
用准总人亏内有0 年0 年
务月资2
??2
: 0 年日
0 年务月
?月2
自合自合评合”评合融2 评2 融料2
末??目生填填合料生合以则目
. ?务得?原提?年税?
??资自合生来料级以?支末累
所内0 年1 月与同业绩目
?关内有佣酬?佣酬师目
（关末累所内??减二组
费用准总人亏内有0 年管
末累所内者累权一入减二
组费用准总人亏内有0
年管末累所内增策??用
准总人亏内有0 年管末累
所内走断?〇用准总人亏
内有0 年管末累所内?经
?〇用准总人亏内有0 年
0 年务月?月资2
见涉生管关?变审管?关变审比较0 年1 月3 . ?于暂日关?变审??资ǎ关0 年务月目
关?变审实0 年准配则定变资2
自管人亏?策日????增策?金讼人亏策?策3 师有?1 月转其租日??收益资2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信审介目: 0 年1 月3 性???讼末事3 ??说?人亏内有0 年其租管讼业循
稽ǘ人亏内有0 年度券1 月转其租管讼业循稽ǘ人亏内有0 年ǚǚ??ǜ?1 月转其租管
讼人亏内有0 年1 月业绩业系止原?主三送会发租管0 年准配说简?与?其他其收目:
?守况累平管交易专相日项制1 月0 年有控目托性???济证日0 ?表目实0 年售与3
???提或更资: 中信审介目0 年度券和?准其准收目?与??0 年售与3 或更资2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 比较讼人亏内有0 年1 月业绩业系止原?主三送会发租作其收?益去
讼末累所内0 年1 月与同业绩业系止原1 月转其租资业绩算常??管??日内有场走?
架目??止原标组??日介???目录算常存券?主管具?说????理人业系止原项
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 14
制日况（资配?目算常ǜ??过管基?标C 说累而于暂观理人业系止原常?说??日ǜ
?资2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信审介目: 0 年1 月3 性??增讼人亏内有0 年1 月业绩业系止原?主三送会
发租目明??展?主方具?目算常架?说3 存作后因列四托后策每??性???止原业
系?增目宏据（公配内有运准、含司托?业系止原日）助资2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信审介宏据（: 0 年司托??止原增实资: 中信审介目宏市（?方: 0 年日止
原建业循??配变??止原地止由?日??止原??常?人亏ǐ变地止?币参日）助资2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
自合自合料???形声日??债?日执料目程?ɑ?????目??形?等联?货??
???提??????原目后?联?说3 ??公?展?ɡ?提日高?目有: 通单配??
展??资??量长目料??）?据?目??长通达???ǒ???表?目?展去务得或
?日???. ??具允出?企日服审资????表?目达??初去?送?累?日负“?
???目法ǐ事实???????目和披????循??外资回?更的?）日?受?限
说??增策?观去“??增）资除支始?料目计的?介?）????目???????
）?与建?说目??长达??去执?法?表??????. 事实日???票目回??展
务得动?服审日?物审??循?表?目录托??应通、???去??资ǒ回??除支?
?目??净??）?据目?介?循???市（????，体目?更的?）??日???
??????日末审策略验（????资( ?目始?料程??说构允??????债目
“销?: ?由?日增策0 : 应??去?末说值方??程??????联走送?目况（去
元经策略??日?????资?与?存??托始?料物?????说???收?日??
始?与执?????日验（资权一入0 年托自合自合料“销??值??列?日内有实“目法
??去??????事实??目????验（况认执?目始?料取??去程??说构允
?日?金目外和去售?目法. 简组费) 固公?目送?告经验（??3 会资2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?附中信审政末累所内者累权一入量0 年率记告经实自类合级填融?目: 中信审介目?续
0 年率记告经余数在实币融类填级参目配审策略) 由0 产正更在实生来类自融参??附中信审政末累
所内者累权一入终0 年率记告经实自类生币合自?目: 中信审介目?续0 年率记告经余数在实
币融类效币参目配审策略) 由0 产正更在实生来类自融参资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
??自合自生料目?ǒ购取????公金?自合自合料??动?目法托?对??由货管元经
由货管服审务得??说??具允出公金?初企??附循?正?日??始目长通日???
主????提的自合自合料日目??展ǐˇ流正更服审目录???允由提日产?资2
常?执料?观目通单ˉˊˋ地去?〇增策?9 目??增策调?日??目况?表款、
势建核日负表回始????增策?准负始回表????业绩日??完?资法增）据??
去?审目中?????目元经标??˙??目??月??款具允出??说业稽提总控受
?余与?资除支自合自生料目???实中?日???值????目法中?日受因说列?执益
公?执地公高日目提通经日元经??财务??货目末?通经??业绩日出?) 财务?观
?与??买资务得????始目长??费说元经?. 由流日?物审????托策略5 允
始与由?日验（资回势审执?验（由?日??地数??目???与??增）目?“销?
与?ɡ6 标增策金?观??表增??目??抵势未票者???管???量?管量?管存策?一
入作????控策?改日????与?金资???料金?提外佣买主目????目?买
返??内有遵5 观?会日?中资2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信审介目0 年1 月3 ?准其他其收说策每据?可销目除执???管明?去业绩
介??主?运??新准收??目??师存日济证会?说准收会???. 内有佣酬作要?
策每目?提??买主目?除业绩策每准其准收管各?务ǘ????款程控受管程策每日
?对目?市准收所?目. 0 年日?属??管0 年内有止原作列应??循?后新准收1 月
存券目与定??济证目收??收增实日据则资2
: 中信审介目: 0 年1 月3 建1 月日0 年和?度券准其准收资: 0 年1 月3 ??初
值济证??实过结目?售0 年率记售与3 或更?达日项制目?货ǜ??过存券日??出
说与定出目?况理?0 年??管准收度券资2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
比较末?人ǜ金??收益说0 年准配础益目: 0 年1 月3 性?ǐ??策金对产制管
末?人ǜ金??收益管末?人亏内有0 年策?金??三?说0 年准配?的元经日础益目
. 0 年建售与日内有受因除增元经资: 0 年间1 3 比较其他其收销??增元经方告经对
?日动过相关资2
: 0 年1 月3 财?益0 年元经说率记告经对?日策每1 月?主目工品0 年元经日?
?说???所利去元经?师金目计业绩标1 度ǘ?送关元经?师金“关目?师付智内有
?管佣酬?管形益有控1 月?管??准收?管度ǘ1 月?日?字时相3 资: 0 年1 月3
?平??日元经策每架?目元经3师??后续内有受因日元经项制说确?元经?? 资元
经具?末付?济证ǜ?管??说中信??资0 年1 月3 ?高元经??目送?0 年有控告
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 16
经日高?托合类自币参值表日目. 建逆平日??元经??管行?方?支经日?ǐ出??金对
预基每建日?策会发资0 年务月??款元经项制说列其日??目法公?款元经??日?
?场走说?增资2
: 中信审介目?款元经具?后列、含完要提或更??资2
: 0 年1 月3 财款末差年税元经末结与同业绩方末人三当与同业绩润?贵每??目
计末差年税元经末结与同业绩ǐ础益?上额增含配策通单日元经当较目计末人三当与同
业绩ǐ础益?上止原建止原日差亏受因日元经当较资2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信审介宏况ǔ或小标组目?准??其收方0 年准配日收益资2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信审宏据则式初净?披存券变0 年率记售与3 当?公?自合合3 重遵0 年
有控告经流的币合合合? ?日）ˋ资2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
券实: 0 年日间1 3 目末累额增性???去讼末事3 ??说?人亏内有0 年其租方
简?与?其他其收管0 年准配说间1 ??日收益目. 末累所内者累权一入减二组费用准
总人亏内有0年 自合自合料日内有度券目除增去?情管现利日金对过?说?销日内有ǜ?目
?增去间1 3 日?每目公司托关???0 年率记售与3 或更日增实资2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 间1 3 ?实目末累所内0 年1 月与同业绩托末累所内者累权一入减二组费用准总
人亏内有0 年日内有度券管0 年有控告经日对?管0 年率记??????日对?管0 年
?平循?方或小标组作??表目公司托??0 年率记售与3 或更日增实?托中信审介目
性???去讼末事3 ??说?人亏内有0 年其租作与?其他其收目托后要销列应日度券
性?ǐ?0 年准配日收益除增资2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 间1 3 ?实目末累所内0 年1 月与同业绩日累而于暂基每?准讼业循稽ǘ人亏内
有0 年累而于暂1 月转其租方简???其他其收日收益目0 年1 月3 建放?说于暂日末
累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年自合自合料主中信末日五每三报管告经验
（管正更标组）助管五每金对中信管内有运准中信作累而情况管产品管明和目宏据（与
??0 年售与3 或更日增实资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 17
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
五每中验??务常序对2 ?2
序对会发续总2 报产完理整会发2
序对中信放开2 等事8 9 末持序分 自?合自生??自生来生币开2
2
6.2 审计报告的基本内容2
序对中信报?2 序对中信2
序对中信正?3 2
末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有
0 年??0 年率记售与3 2
序对会发2
执??? ?序对日介本22
??序对去末累所内者累权一入减二组费用准
总人亏内有0 年 值?始损：ǔ末累所内者累权一
入0 年ǖ 日?五每中验目付智自合自合料生自以效生变日
有控时差验目自合自合料主日或小验说建与遵失更
0? 年告经 高?允验值方五每中验?见资2
净??? ?日会发22
???实目??日五每中验托建与要提列应ǐ?
?策金对产制说托五每中验?见末建??日末
?人亏ǜ?1 月?师金 值?始损：ǔ末?人ǜ
金ǖ 管?末?人亏内有0 年策?金 值?始损：ǔ末
?0 年策?金ǖ 据?诉日与?收益方?ǜ日0 年
增策况每?券放?目业???去末累所内者累权
一入0 年自合自合料生自以效生变日五每?助值方自合自合
料主日务ǘ地?说0 年告经高允）助资2
ˋ地序对会发日0 ?2
??ǐ?末?见国金对预序对产制日收益?增
去序对存券资序对中信日ǔ见国金对预. 五每中
验序对日相关ǖ?标除执??§去??托?ɡ产
制始日相关资???累目????日序对人较?
?标管?ǐ日目实据验序对会发?上去0 ?资2
ǐ?末?见国金对预?策9 ??制目? ?现利的
末累所内者累权一入0 年目录?增去?策9 ?列
应日简?相关资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 18
?外基新2 完2
简?基新2 完2
简?累而2
末累所内者累权一入0 年日0 年1 月3 末累所
内0 年1 月与同业绩 值?始损：ǔ0 年1 月3 ǖ?
1月库.简?累而时相 资简?累而付智末累所内
者累权一入0 年自合自合料主中信末??日累而目法
公付智五每中验说??日序对中信资? ?. 五每
中验据验日序对会发公??简?累而目? ??公
. 简?累而据验关?ˋ四日?人??资2
?准??. 五每中验日序对目? ?日相关?部监
简?累而目托( 常?末目??简?累而??款五
每中验重??托序对常?末去??日）助司托
要提公执?重遵??司托要提?中资0 的??财
务?增日存券目????品益简?累而司托要提
?中目??展ǐ中信?基况资托?列应目??完
关?基新可销中信资2
1 月库说?月库. 五每中验日相关2
末累所内者累权一入0年日0年1月31月库
时相ǐ??策金对产制说末?人ǜ金管末?0 年
策?金据诉日与?收益方?ǜ日0 年增策况每
?券放?五每中验目? 简况（业???目录?对管
?增说???销日介???目值?五每中验公司
托计的??重?份送?日要提?中资2
托放?五每中验?目0 年1 月3 1 月库时相?元
末累所内者累权一入0 年日售初务ǘ?买目于暂
款售初务ǘ??日基新 ???平 目?录度平售初务
ǘ行?目??0 年1 月3 1 月库对???末累所
内者累权一入0 年管? 注度ǘ重露完简?（况日
〇?资2
0 年1 月3 ?月库时相ǜ?末累所内者累权一
入0 年日五每中信常?资2
见国金对预. 五每中验序对日相关2
??日抵报?. 五每中验和???公司托计的
??重?份送?日要提?中??准月理人目录市
确付?序对会发日序对中信资准月理人?货价系
日理人目法录公?理人ǐ?序对产制?增日序对
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 19
托?执要提?中司托?账?据（资? 中??计的
??重?份送?目??准月服审?中?现重?账
债观????五每中验?平遵?较五每中验券
市日务得场走目制算??实?中?要提日资2
托ǐ?序对产制?增序对存券日常?末目? ?度
平?策未票目录理售?策求?资配?目????
增值始存券涉2
执??? 露说?元计的??重?份送?日五每中
验要提?中济证??对说况ǔ序对??值展. ?
ɡ济证目录???标管?ǐ日序对人较目券实据
验序对会发日0 ?资计的?????方?算管?
?管? 会示及管银行期§重响?的介???、表目
宏?据（计的??送?日要提?中日济证货的
宏?据（计的?份送?日要提?中日济证资22
净? 去??款序对??日介???目值?对?ǐ日
序对??目法抵日录?. 介???日与定出据验
会发资2
指? ???0 年1 月3 1 月库〇平金对联走日?
ǐ出说券市金对元对方??于暂日准月出资22
?? .? 0 年1 月3 1 月库?平售初务ǘ行?日
?ǐ出?市??资配?目比较??日序对人较目
???送?. 末累所内者累权一入0 年售初务
ǘ?买控则要提??日基新重）助??司托要
提公品益出?市??资?????市???实司
托要提公品益出目序对产制销???托序对中信
末?意中验?平遵见会五每中验末日??于暂?
??于暂公?标目??展ǐ据验?完理整会发资
??日??0 的?附序对中信变???日累而资
ǒ回宏观日基新重）助??送?末累所内者累
权一入0 年公?售初务ǘ资2
?? ???五每中验日账??中 付?智于暂 管???
说介本目录??五每中验??业?????止原
说基新资2
??款0 年1 月3 ?月库?对?日序对??管?
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 20
含??说要提序对据（作基新除增?算目付智?
算??托序对末?露市日经??见日介???
??资2
金对预基每建日号：2 等事8 9 末持金对预基每建警形声等算准容真2
见国金对预日停号2 ??2 ??结2
金对预基每建日，决2
末?表?通影?体??备自合自开???策?单净
员等事8 9 末结生生谴2
序对中信变审2 自合自生评合效评自填2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金对“?涉末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年2
中信?注变涉自合自合料生自以效生变2
??涉3 ?A ?2
资 产 2 附注号 2
: 审政 2
自合自合料生自以效生变 2
表料主政 2
自合生填料生自以效生变 2
资 产：2 2 2 2
2
额增司?2 级类融类级类生2 币来位自来来位币合”类效币2 效合位来效生位填效来类合填2
????年2 2 生位币填来位”合级类效自2 币”位自级合类生来2
司市理人年2 2 融生合位融币来类级填2 融生位填填币类合生2
止原出年税有控2 级类融类级类自2 来效自位级效级位效自融类融币2 生自币位币”融位合填合类合合2
简末涉长/ 内有2 2 来效自位融来融位来币合类币效2 生自币位币”融位合填合类合合2
0 年内有2 2 评2 评2
差亏内有2 2 自级自位来级效类填自2 评2
有控?售人亏
内有2
2 评2 评2
?年认内有2 2 评2 评2
?则年税有控2 级类融类级类效2 评2 评2
?支?ǚ年税有控2 级类融类级类融2 评2 评2
展正人亏???2 2 评2 评2
展正或而2 级类融类级类币2 币位币级来类来合2 效位融合来类来融2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 21
展正长或2 2 评2 评2 2
展正???2 2 自位自自自位来来生类级”2 生位来填生位币来级类自级2
??建??有控2 2 评2 评2
简?有控2 级类融类级类来2 评2 评2
有控账对2 2 来填效位自效填位效效币类自填2 生币”位合生生位自来币类生级2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 审政2 2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2 2
自合生填料生自以效生变2
负 债：2 2 2 2 2 2
?审??2 2 评2 评2
止原出年税时差2 2 评2 评2
?则年税时差2 级类融类级类效2 评2 评2
?市??年税有控?2 2 评2 评2
展?人亏???2 2 评2 效位生币自位填币融类来自2
展????2 2 生填位币级融位级来币类融币2 融位来来生位填填币类填效2
展?1 月3 中?2
2
”级效位级币级类生效2 生生填位生来来类生填2
展?间1 ?2
2
生生来位币合合类填融2 生币位”””类”自2
展?ǚǚ贵每?2 2 2 级效位级效自类填生2 ”位级融融类填生2
展?止原?平2 级类融类级类级2 融合”位生来级类填生2 ””位效来级类来”2
展止??2 2 合类来币2 评2
展?或而2 2 评2 评2
展?或小2 2 评2 评2
??建??时差2 2 评2 评2
简?时差2 级类融类级类”2 自效自位合效融类币币2 生效合位币效来类填填2
时差准对2 2 自生位自级”位填币填类币融2 ”位生级级位来币币类生融2
所有者权益：2 2 2 2
2
况正0 年2 级类融类级类填2 效生填位”币自位填融融类币效2 生生合位融来生位级融”类生自2
宏标组或小2 级类融类级类生合2 效币自位生合级位融效生类自自2 效填位效级生位”来生类填生2
建与遵失更准对2 2 来级生位填来合位效级币类级币2 生融填位”效效位来生合类合效2
时差说建与遵失更账
对2
2 来填效位自效填位效效币类自填2 生币”位合生生位自来币类生级2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 22
见涉中信?注变自合自合料生自以效生变目0 年率记账记效生填位”币自位填融融类币效率资简末量续0 年率记
告经自类合级填融?目0 年率记自自自位”””位来”来类合融率?终续0 年率记告经自类生币合自?目0 年率记
填来位填来融位自币”类融填率资2
2
7.2 利润表2
金对“?涉末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年2
: 中信审涉自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
??涉3 ?A ?2
项 目2 附注号 2
: 审自合自合料合生以合生
变2附自合自合料生自以2
效生变2 2
表料主?) 审含2 2
自合生填料合生以合生变附2222
2自合生填料生自以效生变2 2
一、收入2 2 生合融位级效生位级来效类生”2 生”位来生填位生自生类”来2
生类或而正支2 2 自合填位”级生类币效2 自融位融生生类来生2
简末涉司?或而正支2 级类融类级类生生2 自合填位”融融类效填2 自融位融生生类来生2
差亏或而正支2 2 自级类生融2 评2
有控?售人亏或而
正支2
2 评2 评2
?支?ǚ年税有控
正支2
2 评2 评2
简?或而正支2 2 评2 评2
自类内有正更警??值ǔ评ǖ
??真2
2 生级位来”级位”生来类生填2 币位币融”位来融融类来级2
简末涉长/ 内有正更2 级类融类级类生自2 生币位”效合位自来效类合币2 币位融币融位融效币类级”2
0 年内有正更2
2
评2 评2
差亏内有正更2 级类融类级类生效2 评2 评2
有控?售人亏内有
正更2 2
评2 评2
?年认内有正更2
2
评2 评2
?则存确正更2 级类融类级类生融2 评2 评2
长或正更2 级类融类级类生币2 生位”币级位币币效类生融2 填融位自合”类”填2
效类业??经高允正更警?
?值ǔ评ǖ开??真2
级类融类级类生来2 级级位合融融位级自合类来来2 生自位币”级位生级币类生币2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 23
融类? ?正更警??值ǔ?ǖ
开??真2
2 评2 评2
币类简?正支警??值ǔ评ǖ
开??真2
级类融类级类生级2 填位级”填位效币融类”合2 融币”位”填合类融效2
减：二、费用2 2 生级位融来币位合来来类级生2 生位效合填位级”来类级融2
生? 1 月3 中?2
级类融类生合类自类
生22
生合位币效”位填来融类来合2 来合币位效融融类效合2
自? 间1 ?2
级类融类生合类自类
自2
生位融合币位生填币类效生2 ”合位级生自类币融2
效? ǚǚ贵每?2
级类融类生合类自类
效2
””融位币””类生填2 自来位级合生类””2
融? 止原?平2 级类融类级类生”2 融位融合”位效合币类填”2 融自融位生填生类自来2
币? 或而?市2 2 评2 评2
简末涉?市??年税有控
?市2
2 评2 评2
来? ?年方??2 2 合类合来2 评2
级? 简??平2 级类融类级类生填2 自自”位合生自类币级2 生级自位”效来类级来2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 ”级位自来来位来填来类融级2 生级位效合填位效效币类生自2
?涉建???平2 2 评2 评2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 ”级位自来来位来填来类融级2 生级位效合填位效效币类生自2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金对“?涉末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年2
: 中信审涉自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
??涉3 ?A ?2
项 目2
: 审2 2
自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
况正0 年2 2 宏标组或小2 2 建与遵失更准对2 2
执管审?建与遵失
更 0? 年告经 2?
生生合位融来生位级融”类生自2 效填位效级生位”来生类填生2 生融填位”效效位来生合类合效2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 24
净管: 审务ǘ二允
控则日0 年告经
高允当 :? 审或
小 2?
评2 ”级位自来来位来填来类融级2 ”级位自来来位来填来类融级2
指管: 审0 年率记
止原控则日0 年
告经高允当警告经
??值ǔ评ǖ开?
?真2
自合填位效填生位生填来类融生2 自自币位融来”位”级自类”融2 融效融位”来合位合来填类自币2
简末涉生类0 年??
?2
生位币融币位币自币位效效币类填币2 生位自融币位生融融位填来来类来级2 自位级填合位来级合位效合自类来自2
自类0 年?
??2
评生位效效来位生效融位生效填类币融2 评生位合生填位来级来位合填效类”效2 评自位效币币位”生合位自效效类效级2
?管: 审?0 年率
记售与3 标组或
小控则日0 年告
经高允警告经??
值ǔ评ǖ开??真2
评2 评2 评2
?管审政建与遵失
更警0 年告经真2
效生填位”币自位填融融类币效2 效币自位生合级位融效生类自自2 来级生位填来合位效级币类级币2
项 目2
表料主?) 审含2 2
自合生填料合生以合生变附自合生填料生自以效生变2 2
况正0 年2 2 宏标组或小2 2 建与遵失更准对2 2
执管审?建与遵失
更 0? 年告经 2?
效合位填效级位来效填类填效2 评来位级生币位级”级类填效2 自融位自自生位”币自类合合2
净管: 审务ǘ二允
控则日0 年告经
高允当 :? 审或
小 2?
评2 生级位效合填位效效币类生自2 生级位效合填位效效币类生自2
指管: 审0 年率记
止原控则日0 年
告经高允当警告经
??值ǔ评ǖ开?
级填位币自融位生合”类生填2 自”位级级”位效生融类级自2 生合”位效合自位融自自类填生2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 25
?真2
简末涉生类0年??
?2
生级融位生融来位来合币类生币2 融来位自来效位级来”类合级2 自自合位融生合位效级效类自自2
自类0 年?
??2
评填融位来自自位融填来类填来2 评生级位融”币位融币效类效币2 评生生自位生合级位填币合类效生2
?管: 审?0 年率
记售与3 标组或
小控则日0年告
经高允警告经??
值ǔ评ǖ开??真2
评2 评2 评2
?管审政建与遵失
更警0 年告经真2
生生合位融来生位级融”类生自2 效填位效级生位”来生类填生2 生融填位”效效位来生合类合效2
中验?见实五每中验日运地?标资2
: 中信级类生附级类融五每中验计始?时相3 润? 2?
影响2
?????????2
0 年1 月3 时相3 2
??2
?????????2
“1 金对存券时相3 2
?理?2
?????????2
金对??时相3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年 值?始损：ǔ: 0 年ǖ 务?末?人
亏ǜ?1 月?师金 值?始损：ǔ末?人ǜ金ǖ 人?ǜǜ??自合生币? ?生填合合开讼?的产?末
累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年见国日?动租过产目计末累所内0 年1
月与同业绩??讼末事3 ??说?人亏内有0 年其租说讼末累所内者累权一入减二组费
用准总人亏内有0 年0 年准配租时相业循稽ǘ资: 0 年实编础总循企四目司初审同公益目
策务等事8 9 末持金对预基每建 形?声等算准容 等?事8 9 末持?分 自?合生来??生合合级开?
有中信?值?人资务?末?人ǜ金??目讼末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内
有0年0年准配 租的自合生来料”以效变?四则定目0年 准配则定变日0年率记账记实
自效融位级合融位自币填类生生率0 年率记目简末??有年或而ǒ准级自位级来级类级融率0 年率记资: 0 年日
0 年1 月3 实末累所内0 年1 月与同业绩目0 年间1 3 实末累额增长率与同业绩资2
比较讼?的末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年余?终续0 年率记录
外和0 年准配说间1 ??末????日业信租目负自合生级料币以生合变债目: 0 年余?终续0
年率记续露目: 0 年日项与0 年率记??负允??实: 0 年量续0 年率记资余?0 年率
记续露?目: 0 年标?量续管终续?续0 年率记目?续0 年率记?现?费0 年析- 目标露
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 26
对?说业信?续0 年率记告经说?续0 年率记?对告经资: 0 年比较???管ǚǚ贵每
?作正?列四日公配目?0 年率记标实公配日续露资简末涉托内有遵???正????
平回公?: 续露0 年有控末对?ǚǚ贵每?目托???比较售与审同正????平日0
年率记目：实量续0 年率记资?: 续露0 年有控末对?ǚǚ贵每?回托内有遵???公
正????平管托???比较售与审同正????平日0 年率记目：实终续0 年率记资2
比较讼末事3 ??说?人亏内有0 年其租说讼末累所内者累权一入减二组费用准总
人亏内有0年0年准配 租日与?收益目:0年日内有??实确与??具 允出日年税存确目
付智?介?其据增表通日长/ 付?智“?管末??管?策?管司间?人方简?务末?人
ǜ金过产表通日长/ 管?失人管长三审网作失更续年税存确目差亏作错益正更续年税存
确 付?智?差管?增/ 较管年税差管?策差管业绩差管?改差管末??策?稽差管，列
联?差亏管末审/ 较管???差亏 ??标?止原??差 管??审税有亏管有控?售人亏管
差亏??管额增司?作 方?其他其收重末?人ǜ金?ǜ0 年内有日简?年税存确 法???
准末?人ǜ金日??收益 资?: 0 年日内有运准) 固实涉长/ 有控?0 年有控日合评填币参目
简末目内有的权一入??日人亏有控日) 固公流的?（年0 年有控日”合参?末??策?
稽差?0 年有控告经日) 固公?常自合参?失人内有?0 年有控告经日) 固公?常效参??
披止原变变?托??长三审网准础可??日止原理人年值?目（年重?审变托执料值介
日联?差亏公流的0 年有控告经日币参目简末（年公付智????年管司市理人年说展正
???作资: 0 年日策略) 由0 产实涉保进效合合三当正更在承来合参按末差摊准三当正更在
承融合参资2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日五每中验ǐ?五联?的自合合来料自以生币变方值?审含?诉日讼?策金对产制
?0 : 产制租管后新确?金对产制方??收益 值?始准：ǔ?策金对产制ǖ 管?末?人ǜ
金?诉日讼人亏内有0 年累而于暂?从??? ??效开?料主说末审中信?租管末?人亏内有
0 年策?金 值?始损：ǔ末?0 年策?金ǖ? ?诉日讼人亏内有0 年金对过?策每三?租管
讼末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年0 年准配租说托五每中验?见
级类融类融建??日末?人ǜ金管末?0 年策?金据诉日与?收益方?ǜ日0 年增策况每?
券放?资2
: 五每中验值售初务ǘ实0 ?放?资2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年自合自合料主五每中验?准?策金对产制日销?目情况管明和，??去: 0 年
自合自合料生自以效生变日五每?助值方自合自合料主日务ǘ地?说0 年告经高允）助作与?累而资2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 27
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金对料主实业?生以生变债附生自以效生变注资2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日股?: ?A 实3 ?A 资2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
生??2年税有控日标续2
年税有控的??品??标续实涉值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年税有
控管展正?新管?上市ǚ年税有控方售与附?审内有资年税有控日标续?场的: 0 年.
年税有控日售与会?说售与?买资: 0 年（完年税有控标续实?上市ǚ年税有控方售与
附?审内有资2
: 0 年抵势值止原抵日售与日长/ 内有管差亏内有管有控?售人亏内有说?则存确
标续实值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年税有控资??则存确建控则日年税有
控托有控时差验末值?则年税有控???目值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年
税有控托有控时差验末值止原出年税有控??资2
: 0 年售与日简?年税有控标续实展正?新目付智额增司?管?支?ǚ年税有控说
简?后续展正?新作资展正?新?三托二?通单末?与中?管?正年记错益重?品益日
??则年税有控资2
自??2年税时差日标续2
年税时差的??品??标续实涉值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年税时差
方简?年税时差资: 0 年抵势?完年税时差标续实值业??经对??简高允对支ǐ审?
更日年税时差资: 0 年售与日简?年税时差付智?市??年税有控?说简?后续展??
新作资2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年税有控重年税时差的: 0 年地实年税存确准配日执列?目ǐ业??经托有控时差
验介品?资值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年税有控目???据则日??止原
?平对支ǐ审?更?. 的??日??末付?日差亏重有控?售人亏债而变重表??而变
附??变注日或而目?现品?实展正新抵资展正?新说简?年税时差日??止原?平对
支??品?年记资2
. 的值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年税有控目ǐ?业??经除增?初对
??. 的展正?新说简?年税时差逆平况?或在其目值??地: 除增?初对?资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 28
年税有控??始???、执日目?值?注品?涉 生??2正??年税有控（年具?日准
配失或?注? 自??2?年税有控财??目?: 0 年?年税有控建与失表??建与日济证说
中?????支列?重遵 效??2?年税有控财??目?ǒ: 0 年??与????与理整年
税有控建与失表??建与日济证说中?目法?企?去. ?年税有控??资2
年税有控?注品??目简?应?经款正?日. ?日?记目对支ǐ审?更资2
ǐ年税时差日（??每??重?标财务???目?注品??年税时差重?每财??
日?标资?注品??标日?应?经款??日.?、含日?记 目对支ǐ审?更资2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年售与日长/ 内有管差亏内有管有控?售人亏内有说?则存确ǐ?始项制品益
业??经录除增元经涉2
生??2司托二?通单日年税存确ǐ简元经变日通单止原??品益业??经?元经变完
止原???止原变?宏据则??业??经对?日要提基?日目ǐ??止原变日通单止原
??品益业??经资与??人较验工元经变重??止原变日通单止原??公?情况??
业??经日目展. 通单止原??除增外和目品益业??经资款表§内有受因?配目法确
与公配形成日目展值?配有控重时差日业??经实0 ?目录托元经??末??公配形成
??日??资形成?三. 有控市ǚ重?平日同?作目???同???. 有控售与遵日目
??托元经??末公展??同?券实形成??资( ?目0 年1 月3 公展???提?售与
??有控重时差建控则日??重ǒ?资2
自??2ǐ年税存确公司托二?通单目逆平托ǐ势）助始?平录?与???或平当较说
简?累而?售日元经??品益业??经资逆平元经???目?达?平?取??支经目?
与托完其????有控重时差?取??支经重??公?况?增日）助始目??值?平公
?取??支经资2
效??2?务得??据则要提高?重人亏据增3 据则??年税存确??日要提基?目展
. 元经除增外和录品益业??经资2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年售与日有控说4 息日时差0 : 实年税有控说年税时差资ǐ: 0 年生?确与?ǚ
财品?年记日其益失或??因其益失或（托???增日??自?止原?列产?ǐ告记??
?目年税有控款年税时差ǐ?ǚ?日告记托有控时差验末??资2
2
7.4.4.7 实收基金2
况正0 年实. ?据增0 年率记建稽ǘ日账年记托???更系产年标??标?日?
记资计的??说???债日况正0 年高允标露的0 年??品?变方0 年??品?变?
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 29
?资. 的财循企??策每日0 年目表§??说??标露付智0 年??建?债日?支0 年
日况正0 年余?说?市0 年日况正0 年??资2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?更系产年付智财况（系产年说宏况（系产年资财况（系产年三托??重??0 年
率记?目??重???新末付?日ǐ?对宏标组日财况（?更?0 年告经) 固对?日年
记资宏况（系产年三托??重??0 年率记?目??重???新末付?日ǐ?对宏况（
?更?0 年告经) 固对?日年记资?更系产年的0 年??品?变重0 年??品?变?
?目录的审政?记?支宏标组或小???对?? 资?2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
长/内有托售与审含展??日（年长或??计表通业绩析?析?日披3建???
日告记品?实内有正更资差亏内有托售与审含展??日ǐ/ 应或在重遵据增?对?日或
而??托?平）助始计差亏据增?策析?析?日披3 建??方计0 年1 月3 ??日余
经??日告记品?实或而正支资有控?售人亏托售与审含正?日?新目比较有控?售人
亏日服对正更在体标认的有控?售人亏内有: 年?标说内有正更?标目?: 年?标??
有控?售人亏内有地: 目录?内有正更?标??托?平）助始计0 年1 月3 ??日余经
??日告记品?实或而正支资2
值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年税有控托售与审含日业??经高允品
?实业??经高允?更?的?费?目简?费??款??品?年记、含日?记品?实内有
正更目简末付智?业??经高允?更??日业??经?对高允记资2
展正?新托售与审含品?日或而正支ǐ况?或在其对?目况?或在其款??其??
由?日制ǐ??其对?资2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管间1 ?说ǚǚ贵每?托?平??审含ǐ0 年准配础益日?在
说对?列其ˉ变品?资2
简?年税时差托售与审含品?日或而?市ǐ况?或在其对?目况?或在其款??其
??由?日制ǐ??其对?资2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年配执0 年率记续露介日?执0 年率记?与配作标组失资: 0 年正更标组列四
标?因涉（年标?款?或?内有目内有遵?〇?（年?或重?（年?或负允?实0 年率
记除增?内有??内有遵公〇?目: 0 年??日正更标组列四?（年标?资?审政宏标
组或小末日宏况（?标实?当目付智0 年务ǘ二允控则日宏况（?更值方0 年率记止原
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 30
控则日宏况（系产年作目制审政?上标组或小日年记实审政宏标组或小末日财况（?
标??审政宏标组或小日宏况（?标实时当目制审政?上标组或小日年记实审政宏标组
或小目?财况（?标??宏况（?标?日?记资2
务?信日?标组0 年正更的标??失变?建与遵失更?市资2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年值介?运???管1 月销?管介?中信?主实?较品益务ǘ标?目值务ǘ标
?实0 ?品益中信标?录于暂标?累而资务ǘ标??三: 0 年介配???始???日运
地?标涉 生??2?运地?标??托变?二允末控则正支管据则?平? 自??2: 0 年日0 年1
月3 ??益审???运地?标日务ǘ地?目值场益?简组费有?管??简策略? 效??2:
0 年?????运地?标日五每?助管务ǘ地?说（年具?作与?金对累而资???披
重?披务ǘ标?确与??日务得形成目录???执益??日目制准录实执披务ǘ标?资2
: 0 年抵势值执披?执日务ǘ标?度券目公可销于暂标?累而资2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
比较: 0 年日元经项制说末?人ǜ金?ǜ日0 年增策元经况每?券目: 0 年品益值
始续露长/ 内有管差亏内有说有控?售人亏内有日业??经?逆平日元经列其方简??
行??始涉2
生??2. 的人亏止原建表通日长/ 说差亏目?市（要提基新??重止原公二? 付?智
????日止原公二? 作?）助目: 0 年比较末?人ǜ金业信?自合生级? 生效开讼末?人ǜ
金?的人亏内有0 年元经策每日三送会发租目比较确?）助逆平讼?的据诉末0 ? 量??量终?
0 年增策长/ 元经三当日算Α租?上日三当正更其管通异在其管（年具?ǒ（其作元经
??除增元经资2
自??2. 的托Β益审介日?业循据增长/ 管ǎ?业循据增长/ ?业绩长换业循据ǚ长
率管算常提Γ止原??日5 同ǚ审日长/ 作具算?同长/ 目比较末?0 年策?金末0 ?
据?自合生级? 来开讼?的据诉?人亏内有0 年内有具算?同长/ 元经三? Δ?增 ??日算Α租
、??讼人亏内有0 年内有具算?同长/ 元经三? Δ?增 租? 值?始损：ǔ三?ǖ 目?ǐ元
经变托人亏止原建表通止原日配执长/ 日业??经??末人三当与同业绩比较三?建
现利?上日?具算?同长/ Ε?同ǚ审. 展日具允出ǒ??日?经除增元经资2
效??2. 的托人亏止原建表通重Ζ??Η日错益正更受因 ????差亏说?稽差亏?
? 方?托额增含配策通单止原日错益正更受因目比较末?人ǜ金业信?自合生级? 生效开讼末
?人ǜ金?的人亏内有0 年元经策每日三送会发租方讼末?人亏内有0 年策?金元经过
?存券?运?的自合生币料生?主错益正更受因日元经?月报产租逆平元经??品益业??
经资: 0 年售与日人亏止原建表通重Ζ??Η日错益正更受因 ????差亏说?稽差亏
?? 目?ǐ?末人三当与同业绩建现利?上日元经??品益业??经资: 0 年售与日额
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 31
增含配策通单错益正更受因ǐ?末差年税元经末结与同业绩建现利?上日元经??品
益业??经资2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信审宏据则金对联走高估资2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信审宏据则金对元对高估资2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信审含完?核工日金对??估?资2
2
7.4.6 税项2
比较五联?管???每账?五??自合合自? 生自”开讼?的循企四人亏内有0 年与??
正??日算Α租管五?? 自合合”?生开讼?的?策建???Θ?Ι联走日算Α租管五?? 自合生自?
”币开讼?的况ǔ表通业绩长而?或?露?披3 建??联走与???日算Α租管五?? 自合生币?
生合生开讼?的表通业绩长而?或?露?披3 建??联走与???日算Α租管五??自合生来?
效来开讼?的?应?循ǘ策??成余经?Δ?日算Α租管五??自合生来? 融来开讼?的除执?
工品?应?循ǘ?余Δ?年税策与?联走日算Α租管五??自合生来? 级合开讼?的年税??
配策为观作余经?联走日Κ?算Α租管五??自合生来? 生融合开讼?的工品年税Λ，控循据
ΜΝΞ?贵每作余经?联走日算Α租管五??自合生级? 自开讼?的有1 控受余经?联走与
???日Κ?算Α租管五??自合生级? 币来开讼?的有1 控受余经?与???日算Α租管五
??自合生级? 填合开讼?的Ο支错益有控除新?记??作余经?联走日算Α租方简???五
?其收说况每?券目“销?新???始涉2
生??2有1 控受度ǘ常?末据则日余经?展?增实目值有1 控受1 月3 实余经???
3 资有1 控受1 月3 度ǘ有1 控受常?末据则日余经?展?增实目??平损原对?列其目
ǐ?效参日成正在??余经?资2
. 人亏内有0 年1 月3 度平0 年??长/ 管差亏日?Η正支?成余经?目. ?差管
，列联?差值方年税配策为观或而正支Π?成余经?资有1 控受1 月3 度ǘ有1 控受?
上日Ρ?贵每目值控则日或而方或而出?日正支实ǚǚ记资2
自??2. 0 年?人亏通单末??日正支目付智??长/ 管差亏日??正支目长/ 日长
而管?或正支目差亏日或而正支方简?正支目?公成正?策建??资2
效??2. 0 年??日?策差亏或而正支目展计据增差亏日?策托?0 年??或而?析
?析?自合参日披3 建??资. 0 年?表通业绩??日长而?或建?目售长审同托生披以值
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 32
介 ??生披以 日?目简长而?或建??记对支展??建?记?售长审同托生披以值表附生料
??生料 日?目??ǐ币合参对支展??建?记?售长审同?常生料日目??成正披3 建??资
. 0 年售与日表通业绩同ǚ长目? ????日长而管?或正支目ǐ?表§收益对???目
售长?含负??变债对????势??日长而管?或正支?初??ǐ币合参对支展??建
?记资表§建??执?平自合参日?在对成披3 建??资2
融??20 年?市长/ ǐ合类生参日?在??长/ 止原ΣΤ?目?支长/ 公成正长/ 止原Σ
Τ?资2
币??2: 0 年日文通??所??管ΜΝ???说，列ΜΝ??作??ǐ?况???余
经?记日?平) 固对???资2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审政2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2
自合生填料生自以效生变2
二审司?2 币来位自来来位币合”类效币2 效合位来效生位填效来类合填2
益审司?2 评2 评2
简末涉司?审同生披以值介2 评2 评2
司?审同生评效披以2 评2 评2
司?审同效披以值表2 评2 评2
简?司?2 评2 评2
准对2 币来位自来来位币合”类效币2 效合位来效生位填效来类合填2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审政自合自合料生自以效生变2
地: 2 业??经2 业??经高允2
长/ 2 币融币位效融级位生效来类级自2 来效自位融来融位来币合类币效2 ”级位生生级位币生效类”生2
?年认内有评年止建影
年准础2
评2 评2 评2
差亏2
止原建通单2 自生融位融合合类合合2 自级自位来级效类填自2 币”位自级效类填自2
额增含通单2 评2 评2 评2
准对2 自生融位融合合类合合2 自级自位来级效类填自2 币”位自级效类填自2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 33
有控?售人亏2 评2 评2 评2
0 年2 评2 评2 评2
简?2 评2 评2 评2
准对2 币融币位币来生位币效来类级自2 来效自位级效级位效自融类融币2 ”级位生级币位级”级类级效2
新抵2
表料主政自合生填料生自以效生变2
地: 2 业??经2 业??经高允2
长/ 2 生生币位融币效位合自自类填效2 生自币位币”融位合填合类合合2 生合位生效生位合来级类合级2
?年认内有评年止建影
年准础2
评2 评2 评2
差亏2
止原建通单2 评2 评2 评2
额增含通单2 评2 评2 评2
准对2 评2 评2 评2
有控?售人亏2 评2 评2 评2
0 年2 评2 评2 评2
简?2 评2 评2 评2
准对2 生生币位融币效位合自自类填效2 生自币位币”融位合填合类合合2 生合位生效生位合来级类合级2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
完?记资2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
完?记资2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
完?记资2
2
7.4.7.5 应收利息2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审政2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2
自合生填料生自以效生变2
展正二审司?或而2 融位币融合类效填2 效位效币币类填合2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 34
展正益审司?或而2 评2 评2
展正简?司?或而2 评2 评2
展正????年或而2 级填合类融来2 自”类”自2
展正差亏或而2 自级类级效2 评2
展正有控?售人亏或而2 评2 评2
展正?支?ǚ人亏或而2 评2 评2
展正???或而2 生融类”币2 生类生效2
展正影年准础Υ?Φ而2 评2 评2
简?2 自合效类生级2 自合类级填2
准对2 币位币级来类来合2 效位融合来类来融2
2
7.4.7.6 其他资产2
完?记资2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审政2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2
自合生填料生自以效生变2
止原建通单展?止原?平2 融合”位生来级类填生2 ””位效来级类来”2
额增含通单展?止原?平2 评2 评2
准对2 融合”位生来级类填生2 ””位效来级类来”2
2
7.4.7.8 其他负债2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审政2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2
自合生填料生自以效生变2
展?亏点止原??理人年2 评2 评2
展????2 效自位合效融类币币2 币效来类填填2
服??平2 自合合位合合合类合合2 生效合位合合合类合合2
准对2 自效自位合效融类币币2 生效合位币效来类填填2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 35
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投智信物联网A2
年记??涉3 ?A ?2
新抵2
末?累所内者累权一入量?2
: 审自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
0 年率记警率真2 ?应年记2
表料主政2 级”位填来合位自币来类融效2 级”位填来合位自币来类融效2
: 审??2 填来来位填融级位级”填类币来2 填来来位填融级位级”填类币来2
: 审??警值ǔ评ǖ开??真2 评”自效位合生填位效币填类填币2 评”自效位合生填位效币填类填币2
: 审政2 自自自位”””位来”来类合融2 自自自位”””位来”来类合融2
2
7.4.7.9.2 中信建投智信物联网C2
年记??涉3 ?A ?2
新抵2
末?累所内者累权一入终?2
: 审自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
0 年率记警率真2 ?应年记2
表料主政2 效生位币合生位融填生类来填2 效生位币合生位融填生类来填2
: 审??2 币级”位币级级位币融来类效填2 币级”位币级级位币融来类效填2
: 审??警值ǔ评ǖ开??真2 评币生效位生生融位级级填类币填2 评币生效位生生融位级级填类币填2
: 审政2 填来位填来融位自币”类融填2 填来位填来融位自币”类融填2
见涉?????支率记??????市率记资2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投智信物联网A2
??涉3 ?A ?2
新抵2
末?累所内者累权一入
量?2
财况（?标2 宏况（?标2 宏标组或小准对2
表料主政2 评生”自位”级币类生币2 自级位生级自位来币合类级合2 自来位填”填位级级币类币币2
: 审或小2 来位生”自位级来效类融效2 来效位生填级位融自合类自级2 来填位效”合位生”效类级合2
: 审0 年率记止原控
则日高允当2
币位币效来位生生币类合融2 生效”位来级生位效级融类币生2 生融融位自合级位融”填类币币2
简末涉0 年???2 评币效位”来融位填自融类效填2 ”合级位填”来位”融自类级币2 级币融位生自生位填生”类效来2
0 年???2 币填位融合生位合效填类融效2 评来来填位效生币位融来”类自融2 评来合填位填生融位融自”类”生2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 36
: 审财标组或小2 评2 评2 评2
: 审政2 生生位币效来位合合效类效自2 自自填位合融生位融融币类融”2 自融合位币级级位融融”类”合2
2
7.4.7.10.2 中信建投智信物联网C2
??涉3 ?A ?2
新抵2
末?累所内者累权一入
终?2
财况（?标2 宏况（?标2 宏标组或小准对2
表料主政2 生位融效”位币”自类填效2 生合位填融效位币合效类融效2 生自位效”自位合”来类效来2
: 审或小2 融位合效填位自生自类效”2 生效位”融级位效合合类效填2 生级位””来位币生自类级级2
: 审0 年率记止原控
则日高允当2
效位来来效位自效融类”生2 级级位币填”位生融”类融”2 ”生位自来生位效”效类自填2
简末涉0 年???2 评生生位填融自位融来填类”自2 币合自位填来币位币生”类生效2 融填生位合自效位合融”类效生2
0 年???2 生币位来合币位级合融类来效2 评融自币位效来级位效来填类来币2 评融合填位级来生位来来币类合自2
: 审财标组或小2 评2 评2 评2
: 审政2 填位生融生位合效合类生自2 生合自位效””位填币自类效合2 生生生位币自填位填”自类融自2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审自合自合料合生以合生变
附自合自合料生自以效生变2
表料主?) 审含自合生填料合生以
合生变附自合生填料生自以效生变2
二审司?或而正支2 生级融位级融”类合填2 自生位融填级类效填2
益审司?或而正支2 评2 评2
简?司?或而正支2 评2 评2
????年或而正支2 自级位合币自类生生2 自位自填来类自融2
简?2 ”位合融融类生填2 来生级类填”2
准对2 自合填位”融融类效填2 自融位融生生类来生2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合料
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 37
生自以效生变2 生自以效生变2
?市长/地止账记 2 生位”自自位融币合位填币生类效效2 生币填位合合币位自级币类融合2
?涉?市长/ 地: 账记2 生位”合来位来自合位来””类自”2 生币效位币币合位”效填类来自2
??长/ ??正支2 生币位”效合位自来效类合币2 币位融币融位融效币类级”2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
完资2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
完资2
2
7.4.7.15 股利收益2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审2
自合自合料 生以合生变附自合自合料
生自以效生变2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料
生自以效生变2
长/ 内有控则日长或正更2 生位”币级位币币效类生融2 填融位自合”类”填2
0 年内有控则日长或正更2 评2 评2
准对2 生位”币级位币币效类生融2 填融位自合”类”填2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??涉3 ?A ?2
新抵号：2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合料生自
以效生变2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料生自
以效生变2
生类止原出年税有控2 级级位合融融位级自合类来来2 生自位币”级位生级币类生币2
??长/ 内有2 级来位填”来位融融来类级融2 生自位币”级位生级币类生币2
??差亏内有2 币”位自级效类填自2 评2
??有控?售人亏内有2 评2 评2
???年认内有2 评2 评2
??简?2 评2 评2
自类? 则存确2 评2 评2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 38
??失人内有2 评2 评2
效类简?2 评2 评2
?涉展?年税点受业?
?经高允控则日服元余
经?2
评2 评2
准对2 级级位合融融位级自合类来来2 生自位币”级位生级币类生币2
2
7.4.7.17 其他收入2
??涉3 ?A ?2
新抵2
:审 2
自合自合料合生以合生变附自合自合料
生自以效生变2
表料主?)审含 2
自合生填料合生以合生变附自合生填料
生自以效生变2
0 年???正支2 填位级”级位来效合类合效2 融币”位”填合类融效2
???正支2 生位级自融类级级2 评2
准对2 填位级”填位效币融类”合2 融币”位”填合类融效2
见涉: 0 年日???在ǐ售与审含??目???账记末?支0 年有控日) 固ǐ售与审含
???公流的自币参资2
2
7.4.7.18 交易费用2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合料
生自以效生变2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料
生自以效生变2
止原建通单止原?平2 融位融合”位效合币类填”2 融自融位生填生类自来2
额增含通单止原?平2 评2 评2
准对2 融位融合”位效合币类填”2 融自融位生填生类自来2
2
7.4.7.19 其他费用2
??涉3 ?A ?2
新抵2
:审 2
自合自合料合生以合生变附自合自合料
生自以效生变2
表料主?)审含 2
自合生填料合生以合生变附自合生填料
生自以效生变2
序对?平2 ”合位合合合类合合2 币合位合合合类合合2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 39
累而于暂?2 生自合位合合合类合合2 ”合位合合合类合合2
???初?2 自位”生自类币级2 币位来效来类级来2
?种???2 自币位自合合类合合2 效级位自合合类合合2
准对2 自自”位合生自类币级2 生级自位”效来类级来2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?附有控时差验变目: 0 年录完?券于暂日重与基新资2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?附五每中验?产变目: 0 年完要提有控时差验变?基新资2
2
7.4.9 关联方关系2
?一列号：2 款: 0 年日?架2
Χ持??五每与同相关业绩2 0 年1 月3 日长换2
???属?Ψ属Ω与同业绩2 0 年1 月3 日长换2
末累所内0 年1 月与同业绩2 0 年1 月3 管见国阅股??管0 年ǚǚ??2
末累所内人亏长率与同业绩2 0 年1 月3 日长换管0 年ǚǚ??2
末累额增长率与同业绩2 0年间13 管0年ǚǚ?? 2
末累所内审网与同业绩2 款0 年1 月3 配执?长长换管0 年ǚǚ??2
见涉始§?一止原?托??策每??介ǐ执?点策???利资2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
年记??涉3 ?A ?2
?一列号
：2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料生自以效生变2
地止年记2
?ǐ审
长/ 地
止账记
日) 固2
地止年记2
?ǐ审
长/ 地
止账记
日) 固2
末累所内 自位来”币位融级币位”来币类融生2 来来类效来参2 自生自位填自级位”填填类融填2 币生类融自参2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 40
人亏长率
与同业绩2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
完资2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
完资2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
完资2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年记??涉3 ?A ?2
?一列号
：2
:审 2
自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
ǐ审?年2
?ǐ审
?年账
?日)
固2
审政展??年?记2
?审政展
??年账
记日) 固2
末累所内
人亏长率
与同业绩2
生位融自来位级填生类级融2 来币类效”参2 融合币位填效填类币融2 填填类融币参2
?一列号
：2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料生自以效生变2
ǐ审?年2
?ǐ审
?年账
?日)
固2
审政展??年?记2
?审政展
??年账
记日) 固2
末累所内
人亏长率
与同业绩2
生生效位生自”类级融2 融填类币自参2 ”生位生级融类””2 填生类”来参2
见涉生管表§?年??通单??务: 0 年日0 年1 月3 款. 列?点品益目值??计末?
人亏阅股??与同相关业绩正?日人1 ?说务??日告记??资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 41
自管?续?年??日贵每???付智?年正?列实: 0 年?上日人亏内有佣酬地?说通
单累而贵每作资2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审2
自合自合料合生以合生变附22222
自合自合料生自以效生变2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附2222
自合生填料生自以效生变2
ǐ审据则日0 年展??日1 月?2 生合位币效”位填来融类来合2 来合币位效融融类效合2
简末涉??ǚǚ??日卖种???2 币位合币级位填融级类级填2 效合生位融来合类币生2
见涉??0 年1 月3 末累所内0 年1 月与同业绩日1 月3 中?ǐ势执变0 年有控告经
生类币合参日料?在对?目ˉ变?对附?以以?目ǐ以??资简对?业四实涉2
变1 月3 中??势执变0 年有控告经2 承2 生类币合参2 ?2 ǐ料持当资2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合
料生自以效生变2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填
料生自以效生变2
ǐ审据则日0 年展??日间1 ?2 生位融合币位生填币类效生2 ”合位级生自类币融2
见涉??0 年间1 3 末累额增长率与同业绩日间1 ?ǐ势执变0 年有控告经合类自合参日料
?在对?目ˉ变?对附?以以?目ǐ以??资简对?业四实涉2
变间1 ??势执变0 年有控告经2 承2 合类自合参2 ?2 ǐ料持当资2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??涉3 ?A ?2
??ǚǚ
贵每?日
后?一列
号：2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
ǐ审据则日0 年展??日ǚǚ贵每?2
末累所内者累权一入量2 末累所内者累权一入终2 准对2
末累所内
0 年1 月
合类合合2 效位融”填类效自2 效位融”填类效自2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 42
与同业绩2
末累所内
人亏长率
与同业绩2
合类合合2 填来位合融级类合填2 填来位合融级类合填2
末累所内
审网与同
业绩2
合类合合2 ””类合级2 ””类合级2
准对2 合类合合2 填填位来自融类融”2 填填位来自融类融”2
??ǚǚ
贵每?日
后?一列
号：2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料生自以效生变2
ǐ审据则日0 年展??日ǚǚ贵每?2
末累所内者累权一入量2 末累所内者累权一入终2 准对2
末累所内
0 年1 月
与同业绩2
合类合合2 融融类”级2 融融类”级2
末累所内
人亏长率
与同业绩2
合类合合2 自币生类合效2 自币生类合效2
准对2 合类合合2 自填币类填合2 自填币类填合2
见涉? ?0 年ǚǚ??日ǚǚ贵每?ǐ势执变终续0 年率记日0 年有控告经合类融合参日料?
在对?目ˉ变?对附?以以?目ǐ以???末累所内0 年1 月与同业绩目?计末累所内
0 年1 月与同业绩对?录???后0 年ǚǚ??资简对?业四实涉2
变ǚǚ贵每??势执变终续日0 年有控告经2 承2 合类融合参?2 ǐ料持当资2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
完资2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
完资2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
完资2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 43
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??涉3 ?A ?2
?一列号
：2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
表料主?) 审含2
自合生填料合生以合生变附自合生填料生自以效生变2
审政?记2 ǐ审或而正支2 审政?记2 ǐ审或而正支2
末累额增
长率与同
业绩2
币来位自来来位币合”类效币2 生级融位级融”类合填2 效合位来效生位填效来类合填2 自生位融填级类效填2
见涉: 0 年日额增司?计0 年间1 3 末累额增长率与同业绩理1 目ǐ配策或在重础益或
在对而资2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
年记??涉3 ?A ?2
: 审2
自合自合料合生以合生变附自合自合料生自以效生变2
?一列号
：2
人亏析
- 2
人亏号：2 据增列四2
0 年托4 ǚ审介?支2
当?警??涉牌?
长真2
账年记2
末累所内
人亏长率
与同业绩2
来””合来效2 ????2 入始组ǚ2 币位效级合2 效合合位级自合类合合2
末累所内
人亏长率
与同业绩2
来””来合”2 户???2 入始组ǚ2 自位合”填2 效效”位币来融类自效2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
完资2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
完资2
2
2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 44
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
年记??涉3 ?A ?2
级类融类生自类生类生2?同人亏续露涉长/ 2
人亏
析- 2
人亏
号：2
地?
??
变2
?具
算变2
具算
?同
续总2
??
??2
审政
元经
??2
当?
警?
?涉长真2
审政
地:
账记2
审政
元经
账记2
?见2
来””生
效效2
?α
??2
自合自合
评生合评
自自2
自合自生
评合融评
效合2
??
??
程同
ǚ2
融融类融
级2
生生来类
币融2
自位币自级2
生生自位
效级币类
来填2
自填融位
融填来类
币”2
评2
来””币
币来2
货?
长率2
自合自合
评合级评
自填2
自合自生
评合自评
合”2
??
??
程同
ǚ2
生融类融
生2
自来类填
效2
来位”填来2
填填位效
级生类效
来2
生”币位
级合填类
自”2
评2
效合合”
填来2
β?
卖2
自合自合
评合填评
自生2
自合自生
评合效评
自填2
?策
??
程同
ǚ2
生生”类
自级2
来合效类
效来2
自填融2
效融位级
级生类效
”2
生级级位
效”级类
”融2
评2
来””生
币币2
达Ι
??2
自合自合
评合”评
合效2
自合自生
评合自评
生”2
??
??
程同
ǚ2
效”类级
级2
来级类自
来2
自位融合效2
填效位生
来融类效
生2
生来生位
来自币类
级”2
评2
来””效
级”2
γ观
?2
自合自合
评合”评
自来2
自合自生
评合效评
合效2
??
??
程同
ǚ2
来自类币
级2
币效类融
”2
自位融生生2
生币合位
”币来类
自级2
生自”位
填融合类
自”2
评2
来””来
生级2
Ι?
?δ2
自合自合
评生自评
效合2
自合自生
评合生评
合级2
程长
宏表
通2
级融类融
来2
级融类融
来2
生位来级效2
生自融位
币级生类
币”2
生自融位
币级生类
币”2
评2
来””币
币级2
εζ
者?2
自合自合
评生生评
自币2
自合自生
评合来评
合自2
??
??
程同
自级类级
合2
效自类级
币2
生位”生自2
币合位生
填自类融
合2
币填位效
融效类合
合2
评2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 45
ǚ2
效合合填
自来2
ηθ
??2
自合自合
评生自评
自填2
自合自生
评合生评
合级2
程长
宏表
通2
生合类级
来2
生合类级
来2
效位自自币2
效融位级
合生类合
合2
效融位级
合生类合
合2
评2
效合合填
自来2
ηθ
??2
自合自合
评生自评
自填2
自合自生
评合级评
合级2
?策
??
程同
ǚ2
生合类级
来2
生合类级
来2
效币填2
效位”来
自类”融2
效位”来
自类”融2
评2
效合合填
合合2
?一
Χ?2
自合自合
评生合评
生填2
自合自生
评合融评
自填2
?策
??
程同
ǚ2
生级类”
级2
效效类生
来2
”级填2
生币位级
合级类级
效2
自填位生
融级类来
融2
评2
效合合”
级生2
?ι
则权2
自合自合
评合”评
生效2
自合自生
评合自评
自融2
?策
??
程同
ǚ2
效效类来
生2
效”类级
合2
来生”2
自合位级
级合类填
”2
自效位填
生来类来
合2
评2
效合合填
生合2
κλ
程μ2
自合自合
评生生评
自合2
自合自生
评合币评
自级2
?策
??
程同
ǚ2
效合类自
来2
融级类”
级2
融级融2
生融位效
融效类自
融2
自自位来
填合类效
”2
评2
效合合”
级效2
?ν
长率2
自合自合
评合”评
生融2
自合自生
评合效评
合自2
?策
??
程同
ǚ2
效合类级
自2
融生类效
自2
融”融2
生融位”
来”类融
”2
生填位填
填”类”
”2
评2
效合合”
填生2
Ιξ
ο策2
自合自合
评合填评
生合2
自合自生
评合效评
生级2
?策
??
程同
ǚ2
效类来融2
生来类融
合2
生位生融效2
融位生来
合类币自2
生”位级
融币类自
合2
评2
效合合”
填”2
πρ
?受2
自合自合
评生合评
合填2
自合自生
评合融评
生来2
?策
??
程同
ǚ2
生合类级
”2
效效类合
效2
融填来2
币位效融
来类””2
生来位效
”自类”
”2
评2
效合合填
合填2
??
?2
自合自合
评生生评
自合自生
评合币评
?策
??
自填类币
级2
融合类来
级2
效”来2
生生位融
生融类合
生币位来
填”类来
评2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 46
生生2 生”2 程同
ǚ2
自2 自2
效合合”
”级2
στ
?Δ2
自合自合
评合填评
合填2
自合自生
评合效评
生来2
?策
??
程同
ǚ2
融融类融
级2
级融类币
自2
自生合2
填位效效
”类级合2
生币位来
融填类自
合2
评2
效合合”
来融2
υ提
??2
自合自合
评合”评
生效2
自合自生
评合自评
自币2
?策
??
程同
ǚ2
级生类级
生2
填合类”
币2
生来来2
生生位填
合效类”
来2
生币位合
”生类生
合2
评2
效合合”
”填2
βφ
长率2
自合自合
评合填评
合填2
自合自生
评合效评
生来2
?策
??
程同
ǚ2
自级类填
级2
效合类生
自2
融级填2
生效位效
填级类来
效2
生融位融
自级类融
”2
评2
效合合”
填合2
χλ
事2
自合自合
评合填评
生合2
自合自生
评合效评
生”2
?策
??
程同
ǚ2
生融类来
填2
融”类”
币2
自”来2
融位自合
生类效融2
生效位填
级生类生
合2
评2
效合合填
合自2
??
?2
自合自合
评生合评
自自2
自合自生
评合融评
自填2
?策
??
程同
ǚ2
生币类效
”2
自融类自
来2
币币生2
”位融级
融类效”2
生效位效
来级类自
来2
评2
效合合填
自币2
其:
累而2
自合自合
评生自评
自生2
自合自生
评合来评
效合2
?策
??
程同
ǚ2
自合类合
”2
效级类效
效2
效币效2
级位合”
”类自融2
生效位生
级级类融
填2
评2
效合合”
填币2
ψω
累而2
自合自合
评合填评
生级2
自合自生
评合效评
自融2
?策
??
程同
ǚ2
生自类来
币2
融币类效
合2
自”效2
效位币级
填类填币2
生自位”
生填类填
合2
评2
效合合”
级来2
??
货程2
自合自合
评合”评
生融2
自合自生
评合自评
自币2
?策
??
程同
ǚ2
自合类合
填2
效来类来
自2
效币合2
级位合效
生类币合2
生自位”
生级类合
合2
评2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 47
效合合”
级填2
提?
长率2
自合自合
评合”评
自币2
自合自生
评合效评
合生2
?策
??
程同
ǚ2
生合类币
”2
自级类生
自2
融来来2
融位填效
合类自”2
生自位来
效级类填
自2
评2
效合合”
”自2
??
者?2
自合自合
评合”评
自级2
自合自生
评合效评
生合2
?策
??
程同
ǚ2
生合类效
效2
自币类级
填2
融融合2
融位币融
币类自合2
生生位效
融级类来
合2
评2
效合合填
生生2
ǖ?
者?2
自合自合
评生生评
自融2
自合自生
评合来评
合效2
?策
??
程同
ǚ2
自融类效
币2
效效类合
来2
效合填2
级位币自
融类生币2
生合位自
生币类币
融2
评2
效合合”
填效2
?项
长率2
自合自合
评合填评
生级2
自合自生
评合效评
自融2
?策
??
程同
ǚ2
生效类融
级2
效币类合
”2
自级来2
效位级生
级类级自2
填位来”
自类合”2
评2
效合合填
生”2
υ?
者?2
自合自合
评生自评
生币2
自合自生
评合来评
自自2
?策
??
程同
ǚ2
融类填级2 ”类填融2 生位合来效2
币位自”
效类生生2
填位币合
效类自自2
评2
效合合”
”生2
ι?
??2
自合自合
评合”评
自币2
自合自生
评合效评
合币2
?策
??
程同
ǚ2
生融类生
级2
效自类效
生2
自填生2
融位生自
效类融级2
填位融合
自类自生2
评2
效合合”
”来2
事策
?限2
自合自合
评合填评
合”2
自合自生
评合效评
生来2
?策
??
程同
ǚ2
生”类币
填2
融币类来
级2
生融级2
自位级效
自类级效2
来位级生
效类融填2
评2
见涉生管比较讼表?人亏止原建???长/ 业循据增负他?师金?除????审?策系
各据增增策?送所?租目: 0 年?组日???长/ ?务?润列四品益可销Β益日目Β益
审同实负据增3 长/ 表通、变债来披以资比较讼表?人亏止原建???表通业绩长换值
?形益??内有遵???Η说组ǚ列四?售长率况ǔ6 制租目0 年算常???Η?Η日
长率目托?Η?来披以介公??Η资2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 48
自管比较讼进?人亏止原建?策?ǎ?业循据增人亏据增款4 ǚ策每况ǔ6 制租目据增
3 说“4 ǚ点?值逆平?开同ǚ列四重) 固同ǚ列四目??0 年算常入始据增?组日?
标?策?长/ ?费公流的来披以日同ǚ审资2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
完资2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
完资2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
完资2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托变?务ǘ二允末?方日济证“销付智累平济证管具允出济证方通单济证资
: 0 年1 月3 ?益去联走说??观?露方标C ?ɡ济证目录?益?ǐ日济证同记方介?
??具?目算常??日1 月方累而架?售初ǜ?表§后续济证资2
: 0 年1 月3 日济证1 月??计 基金始认日业绩济证??款准收?师金管??
数管业绩济证1 月?师金管??准收?值方后披策每?字运地资业绩况增?应管架?日
济证1 月目济证1 月??业绩建与?断??管策每??说?券??资配??益去架??
日济证1 月??目. 济证1 月日和披具?除增?元说?除资: 0 年日0 年1 月3 托 基
金始?利济证??款准收?师金目时相?益济证1 月日购取联走目序?算常济证??日
账??ǔ作?托1 月库库应?利济证1 月?师金目??说?益业绩变?务ǘ常?末济证
??说???ǔ?托策每?券库应目计??准收?时相?外录款后?字准券明地度券济
证1 月资2
: 0 年日0 年1 月3 . 的年税存确日济证1 月列其“销?算常益出说益???准
日标C 列其??元后因济证据则日??出方简据则???0 年有控?地日??资?益出
标C 日?主市据目未票济证??日性要?主说市（配续济证??日?主资回?益?标C
日?主市据目比较: 0 年日内有抵报目?准0 年有控建度平年税存确形成算常形益日济
证??三报管?总目变?日??中信目品益济证??日同主说?展费累?主目方???
，. 后因济证除增ǜ?管? ?说?元目录算常?展场走目? 济证??托?4 ?日??介资2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 49
7.4.13.2 信用风险2
累平济证?三0 年托止原常?末?止原. ?宏?增准础相关目重遵0 年建内有人亏
、据增3 市（?础管?????审: 而作）助目送?0 年有控??说正更高?日济证资2
: 0 年日0 年1 月3 托止原势. 止原. ?日有累?助除增去?标日?元资: 0 年日
额增司?司企托: 0 年日间1 3 目?回款额增司???日累平济证公要提资: 0 年托止
原建除增日止原?值末?人亏阅股??与同相关业绩实止原. ?明地人亏止正说?新
??目?础济证??出???托额增含配策通单除增止原势?.止原.?除增累平?元
录. 人亏止?列四除增同?值???展日累平济证资2
: 0 年日0 年1 月3 所利去累平济证1 月具?目算常. 内有受因累平作改?元观?
?人亏据增3 日累平济证目?算常标??内有值标?累平济证资2
: 0 年差亏内有日累平?改）助ǐ讼末?3 ?额增累平?改1 月三送会发租?益日
报产?对方?账资2
2
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
完?记资2
2
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
完?记资2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
完?记资2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
??涉3 ?A ?2
数审累平?改2
: 审政2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2
自合生填料生自以效生变2
量量量2 评2 评2
量量量值始2 自级自位来级效类填自2 评2
宏?改2 评2 评2
准对2 自级自位来级效类填自2 评2
见涉值表ǐ数审累平?改日差亏内有末公付??差管联走出年税差方?增/ 较作资2
2
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
完?记资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 50
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
完?记资2
2
7.4.13.3 流动性风险2
具允出济证?三0 年托?增款年税时差与?日?每???有年??日济证资: 0 年
日具允出济证执列应观负的0 年率记售与3 ???销???简售与日0 年率记目?执列
应观负的内有受因建?日止原通单公二?回5 观日高（??重?内有ǘ末回完其托通
单市（???允日）助始值准月日??高（资2
?. ????有年日具允出济证目: 0 年日0 年1 月3 ?变. : 0 年日????）
助除增性?ǜ?录服?具允出可?目理售0 年内有运准末日?平（年??款、??组资
: 0 年日0 年1 月3 托0 年准配末?对去?记????目础益托??）助始???意日
?月列四目???循企?????四5 观日具允出济证目与定理?0 年售与3 或更资2
的自合自合料生自以效生变目??见级类融类生自类效末??日?市??年税有控??记?托执披以
值介?审?对而警?或而年记公要提真?目: 0 年建4 息日简?年税时差日准础础益?
审变?实执披以值介?公对而目???0 年率记告经警建与遵失更真完错益?审变?公
对而目?( ?应?记础实宏ǒ（日准础?审（年具?资2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年度券常?末性?ǐ?讼业循稽ǘ人亏内有0 年度券1 月
转其租方讼业循稽ǘ循企四人亏内有0 年具允出济证1 月收益租作其收日销?. : 0 年
运准有控日具允出济证除增1 月目算常现利日济证1 月?字. : 0 年日运准售?ǘ末主
三报管具算?同?日内有受因) 固值方运准托??含介高（?买日摊准三报作具允出三
报除增售初日ǜ?说标C 资2
: 0 年内有的执?业绩据增日人亏通经公?常0 年有控告经日生合参目?: 0 年款计
: 0 年日0 年1 月3 1 月日简?0 年?配售与执?业绩据增日人亏公??常?人亏日
生合参资: 0 年款计: 0 年日0 年1 月3 1 月日简?循企四0 年?配售与执?表通业绩据
增日?具算长/ 公??常?表通业绩?具算长/ 日生币参目: 0 年款计: 0 年日0 年1 月
3 1 月日??内有运准售与执?表通业绩据增日?具算长/ 目公??常?表通业绩?具
算长/ 日效合参警明?ǐ?与?三当?地) 固除增人亏内有日循企四0 年方末?人ǜ金?
益日形声内有运准公?表§) 固同?真资2
: 0 年建售?标人亏托人亏止原建表通目简?Π?托额增含配策通单止原目?标0
年有控具算???同?公?负计?Η日）助?发?见级类融类生自资(? 目:0年?算常?市
??年税有控列四?支?审有年展. 具允出可?目简表同执?公?常0 年售与日差亏内
有日业??经资: 0 年“允内有的具允出?同有控日通经准对公??常0 年有控告经日
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 51
生币参资的自合自合料生自以效生变目: 0 年“允内有的具允出?同有控日通经准对宏?常0 年有
控告经日生币参资2
: 0 年日0 年1 月3 ?变. 0 年运准有控末级披存券变?高（有控日?高（?经除
增序??元款??目品理?变品?日告???意公??常级披存券变?高（有控日?高
（?经资的自合自合料生自以效生变目: 0 年品?日告???意宏?常级披存券变?高（有控日
?高（?经资2
配?目:0年日0年1月3算常准月标????止原日?审变款止原.?日ǘ末
主?ǐ???项制. 止原. ?日五每?助管???买方??价系作除增?销日专?外?
款性?日产支1 月目值方. 公配日止原. ?况ǔ止原记主1 月录除增允之外和作?ǔ性
?1 月: 0 年?基???止原日具允出济证说止原. ?济证资( ?目: 0 年日0 年1 月
3 所利去???止原??受1 月?主涉比较??受日有?品益??在价系?售初ǜ??
?受日济证?助款?经高允值品理??受ǐ业??经对??记?录托款?稽续人亏有1
控受方末?人ǜ金?益日简?“?实止原. ?循????止原?目?????受日有?
销?款0 年准配础益日内有??理售执?资2
2
7.4.13.4 市场风险2
通单济证?三0 年建售年税存确日业??经重宏观（年具??建?通单后续??
??日高允回据则?允日济证目付智或在济证管??济证说简???济证资2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
或在济证?三年税存确日业??经重（年具??通单或在高允回据则?允日济证资
或在织?出年税存确?应?计的通单或在表?回送?业??经始ˇ日济证目简末?允或
在续年税存确?应??披?而审含??比较通单或在要程益??. 的宏观（年具??
日济证资2
: 0 年日0 年1 月3 益审. : 0 年应?日或在织?出??除增ǜ?目录算常外和内
有运准日风审作列其. 表§或在济证除增1 月资2
: 0 年售与方4 息日提?标年税有控说年税时差公对而目?( : 0 年日正支方务ǘ
二允日（年具?托?提?主表现利的通单或在高?资: 0 年售与日或在织?出有控“销
实额增司?管????年管司市理人年作资2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??涉3 ?A ?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 52
公司管
管 管 管 管 管
托银行
股管
中份送1份份送中月出期基中管 :管 :管 :管 中份送1份份送中月出期基中管
§重要
提示管
日送中及份送出月目期基1管 :管 :管 :管 日送中及份送出月目期基1管
行录.
简示管
介日月送介中份期目及管 :管 :管 :管 介日月送介中份期目及管
本情况
示产公
司管
:管 :管 1目1送份目基期及1管 份基1送介份介送份中月期中基管 份基1送目基目送基1介期介中管
品说明
有管
:管 :管 :管 中送中目份期份月管 中送中目份期份月管
品说和
4 股管
:管 :管 :管 1送111送份份日期目出管 1送111送份份日期目出管
公司息
投管
中出送1目基送目目1期介份管 :管 1目1送份目基期及1管 份基介送份及1送出出出期及日管 份及基送1基及送基基中期1及管
披露管
管 管 管 管 管
品提方
式股管
:管 :管 :管 日及送中目介送目份中期介中管 日及送中目介送目份中期介中管
品提5
其他相
关管
:管 :管 :管 出目基送目中目期日基管 出目基送目中目期日基管
品提资
5 料管
:管 :管 :管 日日份送中月月期及介管 日日份送中月月期及介管
品提主
财务指
料管
:管 :管 :管 目基送目基1期及日管 目基送目基1期及日管
品提本
情料标管
:管 :管 :管 介月出送日份目期及日管 介月出送日份目期及日管
品本、
料管
:管 :管 :管 月期份中管 月期份中管
净值披
露管
:管 :管 :管 1基1送月基介期中中管 1基1送月基介期中中管
披露息
投管
:管 :管 :管 1日送1目出送及中及期中介管 1日送1目出送及中及期中介管
明表现
利润分
配管
中出送1目基送目目1期介份管 :管 1目1送份目基期及1管 份日基送介日基送及1及期基目管 份目日送及份月送基目中期目中管
信3 润
年1月日及
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托银行
股管
基月送份基日送及基份期月及管 :管 :管 :管 基月送份基日送及基份期月及管
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 53
§重要
提示管
中出送1目月期日份管 :管 :管 :管 中出送1目月期日份管
行录.
简示管
介日送及及中期月日管 :管 :管 :管 介日送及及中期月日管
本情况
示产公
司管
:管 :管 :管 日1中送中出介送月及月期月月管 日1中送中出介送月及月期月月管
品说明
有管
:管 :管 :管 基送介月份期份介管 基送介月份期份介管
品说和
4 股管
:管 :管 :管 日送份及日送中份目期1目管 日送份及日送中份目期1目管
公司息
投管
基月送目基1送1月日期1份管 :管 :管 日1目送1目及送月份基期及日管 日中出送月日日送1份中期日目管
披露管 管管 管管 管管 管管 管管
品提简
会计重
股管
:管 :管 :管 基送日中1送及中介期份1管 基送日中1送及中介期份1管
品提方
式股管
:管 :管 :管 介送份份日送及及中期及基管 介送份份日送及及中期及基管
品提5
其他相
关管
:管 :管 :管 日日及送日份份期日及管 日日及送日份份期日及管
品提资
5 料管
:管 :管 :管 日中送出出出期出1管 日中送出出出期出1管
品提主
财务指
料管
:管 :管 :管 出送目介介期及日管 出送目介介期及日管
品提本
情料标管
:管 :管 :管 出出送基份目期份出管 出出送基份目期份出管
净值披
露管
:管 :管 :管 日基月送中基份期及及管 日基月送中基份期及及管
披露息
投管
:管 :管 :管 出送日目目送份中中期日介管 出送日目目送份中中期日介管
明表现
利润分
配管
基月送目基1送1月日期1份管 :管 :管 日日及送日月日送介月出期目目管 日介及送出基基送份日月期月基管
见涉验末建?实: 0 年有控方时差日?应?经目录ǐ?准础收益日或在要程益?变重?
审变??遵?值标续资2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
的自合自合料生自以效生变目: 0 年售与日止原出差亏内有业??经?0 年有控告经日) 固
实合类合融参?自合生填料生自以效生变涉完 目??( 通单或在日高允. 的: 0 年有控告经完要提??
自?合生填料生自以效生变涉配 资?2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 54
7.4.13.4.2 外汇风险2
??济证?三年税存确日业??经重宏观（年具?????在高允回据则?允日
济证资: 0 年日建与有控方时差值3 ?A 对?目?( 完要提??济证资2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
简???济证?三0 年建售年税存确日业??经重宏观（年具???通单或在说
???在值?日通单????高允回据则?允日济证资: 0 年“销内有的人亏止原建表
通重额增含配策通单止原日长/ 说差亏目建应?日简???济证观?的?披人亏据增“
?负?务ǘ）助重形声基新日??目???观?的人亏通单和??允日??资2
: 0 年日0 年1 月3 托?所说1 月内有运准日常?末目逆平ǔ负表回始ǖ日走断目
算常. 购取务得）助方联走日标C 目?准人亏通单度增）助目?市有控组费方运准?所
日场益?算常. ?披人亏日益出标C 方益?标C 目〇??准0 年准配础益??日内有受
因除增内有资: 0 年日0 年1 月3 益审?准购取方?取??日高?目. 内有走断管有控
组费管内有运准除增??目观“允展.??据则日通单??济证 资2
: 0 年性?ǐ?0 年准配末. 内有运准) 固日销?除增有控组费目算常内有运准日
标??ˇ流简???济证资( ?目: 0 年日0 年1 月3 ?变. : 0 年建售与日人亏??
况ǔǜ?目益审度平?因益?列其. 0 年除增济证主?目方???，. 济证除增??说
??资2
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年记??涉3 ?A ?2
新抵2
: 审政2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2
自合生填料生自以效生变2
业??经2
?0 年
有控告
经) 固
参??2
业??经2
?0 年
有控告
经) 固
参??2
止原出年税有
控?长/ 内有2
来效自位融来融位来币合类币效2 填融类生自2 生自币位币”融位合填合类合合2 ”效类”自2
止原出年税有
控?0 年内有2
评2 评2 评2 评2
止原出年税有
控??年认内
有2
评2 评2 评2 评2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 55
?则年税有控
?失人内有2
评2 评2 评2 评2
简?2 评2 评2 评2 评2
准对2 来效自位融来融位来币合类币效2 填融类生自2 生自币位币”融位合填合类合合2 ”效类”自2
2
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
行?2 ?策略) 由0 产值?日简?通单高?理售公高2
标C 2
??济证高?日高允2
. 有控时差验变0 年有控告经日??年记警?
?涉3 ?A ?真2
: 审政2
自合自合料生自以效生变2
表料主政2
自合生填料生自以效生变2
策略) 由0 产表?币参2 融生位来来生位币融效类效合2 生生位融自”位来填”类合来2
策略) 由0 产始ˇ币参2 评融生位来来生位币融效类效合2 评生生位融自”位来填”类合来2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
生??2业??经2
格??2年税存确业??经对?日列其2
业??经对???建认日库?目计. 业??经对?和?回?确与要销会?日?支经
建认日?流库?场益涉2
?执库?涉?配有控重时差托二?通单表宏务外和日中?资2
?净库?涉??执库??支经???有控重时差??重含??取?日?支经资2
?指库?涉??有控重时差日公?取??支经资2
前??2售初日值业??经对?日年税存确2
超??2后库?年税存确业??经2
的自合自合料生自以效生变目: 0 年售与日值业??经对??简高允对支ǐ审?更日年税有
控末认的?执库?日?记实来效生位自效填位自填效类融”?目认的?净库?日?记实2生位融填”位合效合类填级
?目完认的?指库?日?记 自?合生填料生自以效生变涉?执库?生自币位币”融位合填合类合合?目完?净重
?指库? 资?2
超?超?2业??经建认库?含日要提高允2
: 0 年值送?后库?、含??日基新据则变实品?后库?、含??日??资2
. 的人亏止原建表通日长/ 说差亏目?市（要提基新??管止原公二? 付?智??
??日止原公二? 管?重认的?业循据增作）助目: 0 年公金的??变附止原?动二?
变审含管止原公二?审含方同ǚ审含???长/ 说差亏日业??经?支?执库??录比
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 56
较元经外和末逆平日公?取??支经. 的业??经日???主目品益??长/ 说差亏业
??经展认?净库????指库?资2
超?超超?2?指库?业??经?记说: 审高允年记2
完资2
例??2?售初日值业??经对?日年税存确2
的自合自合料生自以效生变目: 0 年宏售与?售初日值业??经对?日年税有控 自?合生填料生自
以效生变涉配 资?2
???2公值业??经对?日年税存确2
公值业??经对?日年税有控说时差“销付智展正?新说简?年税时差目简?应?
经款业??经????资2
自??2?业??经?目?附有控时差验变: 0 年完可销核工日简?要销基新资2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年记??涉3 ?A ?2
?开2 新抵2 年记2
?0 年账有控日)
固 参??2
生2 失更内有2 来效自位融来融位来币合类币效2 填生类自效2
2 简末涉长/ 2 来效自位融来融位来币合类币效2 填生类自效2
自2 0 年内有2 评2 评2
效2 错益正更内有2 自级自位来级效类填自2 合类合融2
2 简末涉差亏2 自级自位来级效类填自2 合类合融2
2 有控?售人亏2 评2 评2
融2 ?年认内有2 评2 评2
币2 年税?则受内有2 评2 评2
来2 ?支?ǚ年税有控2 评2 评2
2
简末涉?票四??日?支?ǚ年
税有控2
评2 评2
级2 额增司?说????年准对2 币级位”来效位效生币类来级2 ”类效币2
”2 简?后新有控2 自位来效”位来填币类生级2 合类效”2
填2 准对2 来填效位自效填位效效币类自填2 生合合类合合2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 57
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
析- 2 增策续露2 业??经警?真2
?0 年有控告经)
固 参??2
量2 ?管?管?管?策2 评2 评2
从2 逆?策2 评2 评2
终2 ??策2 效”来位级来来位生级融类级融2 币级类币来2
?2 构买管?买管??方价则控说上展策2 评2 评2
?2 所?策2 评2 评2
Ё2 ?据说?ǚ策2 评2 评2
?2 止算度?管??说口联策2 生填位填填”类””2 合类合合2
?2 ??说??策2 评2 评2
2? 累而属?管??说累而??贵每策2 自融币位效币效位自币合类合效2 效来类币生2
?2 年税策2 评2 评2
?2 Λ，控策2 评2 评2
2? Ο?说点每贵每策2 评2 评2
?2 ??佣酬说??贵每策2 效生合位生融币类级”2 合类合币2
?2 价或管??说业??ǔ1 月策2 生币位合”生类生合2 合类合合2
?2 ??贵每管?月说简?贵每策2 评2 评2
?2 ΜΝ2 评2 评2
?2 А则说Б金存券2 评2 评2
2? ??管?Ν说В押策2 评2 评2
Г2 摊准2 评2 评2
2 准对2 来效自位融来融位来币合类币效2 填融类生自2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
完?记资2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年记??涉3?A? 2
?开2 长/ 析- 2 长/ 号：2 当? 长? 2? 业??经 ?? 2?
?0
年有
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 58
控告
经)
固 参??2
生2 效合合效级填2 换列算2 生位币合合位合自合2 来”位币币合位填生融类合合2 生合类自合2
自2 效合合合生融2 ǖДЕ?2 ”合合位合合合2 来币位自合合位合合合类合合2 填类级合2
效2 合合合合来来2 末?数文2 效位自合合位合合合2 来合位级来”位合合合类合合2 填类合融2
融2 效合合来币填2 末Ж累而2 生位生填填位填币”2 币”位”填效位填效”类来融2 ”类级来2
币2 来””生生生2 年?转业2 生融合位合合合2 币级位币融合位合合合类合合2 ”类币来2
来2 效合合级币合2 З??析2 生合合位合合合2 效币位生生生位合合合类合合2 币类自效2
级2 合合自融级币2 利И??2 来合合位合合合2 效效位来级自位合合合类合合2 币类合生2
”2 效合合合级效2 ǐ???2 币合合位合合合2 效自位融自币位合合合类合合2 融类”效2
填2 来合合币效来2 末???2 融合合位合合合2 效生位币合融位合合合类合合2 融类来填2
生合2 效合合融效效2 ЙК??2 生位合合合位合合合2 效合位来生合位合合合类合合2 融类币来2
生生2 合合自融来合2 ЛМЕ策2 效合合位合合合2 效合位效来合位合合合类合合2 融类币自2
生自2 效合合自合级2 НО?2 级生自位生合合2 自生位”来”位币填生类合合2 效类自币2
生效2 效合合币填”2 守П??2 生”合位合合合2 自生位币级”位融合合类合合2 效类自生2
生融2 来合效币合生2 РС长率2 级合位合合合2 生来位生级级位合合合类合合2 自类融生2
生币2 合合自自融生2 ТС长率2 融合合位合合合2 生融位填自”位合合合类合合2 自类自自2
生来2 合合自生效”2 ?У构敞2 来合合位合合合2 生融位级生自位合合合类合合2 自类生填2
生级2 合合自来合合2 ?更者?2 生位合合合位合合合2 生生位填填合位合合合类合合2 生类级”2
生”2 来合效合生填2 末?Ф。2 效效合位填合合2 生生位效自来位级合级类合合2 生类来填2
生填2 来””合填币2 ХЦ??2 效合位合合合2 级位自来合位合合合类合合2 生类合”2
自合2 来””效””2 Ч???2 融合位合合合2 效位币自币位来合合类合合2 合类币自2
自生2 来””合来效2 ????2 币位效级合2 生位效””位级”填类融合2 合类自生2
自自2 来””来合”2 户???2 自位合”填2 来填生位融币填类合合2 合类生合2
自效2 来””来”来2 γ等形2 自位效效合2 币合币位生融融类合合2 合类合”2
自融2 来””生效效2 ?α??2 自位币自级2 自填融位融填来类币”2 合类合融2
自币2 来””币生合2 ΧШ??2 币位填填生2 自生自位自来生类生效2 合类合效2
自来2 来””币币来2 货?长率2 来位”填来2 生”币位级合填类自”2 合类合效2
自级2 效合合”填来2 β?卖2 自填融2 生级级位效”级类”融2 合类合效2
自”2 来””生币币2 达Ι??2 自位融合效2 生来生位来自币类级”2 合类合自2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 59
自填2 来””效级”2 γ观?2 自位融生生2 生自”位填融合类自”2 合类合自2
效合2 来””来生级2 Ι??δ2 生位来级效2 生自融位币级生类币”2 合类合自2
效生2 来””来填”2 Щ?构?2 融位级币生2 ”融位填填币类效填2 合类合生2
效自2 来””币级生2 Ъ事长率2 ”位自合合2 ”自位”自合类合合2 合类合生2
效效2 来””币币级2 εζ者?2 生位”生自2 币填位效融效类合合2 合类合生2
效融2 效合合填自来2 ηθ??2 效位币”融2 效”位币来效类”融2 合类合生2
效币2 效合合填合合2 ?一Χ?2 ”级填2 自填位生融级类来融2 合类合合2
效来2 效合合”级生2 ?ι则权2 来生”2 自效位填生来类来合2 合类合合2
效级2 效合合填生合2 κλ程μ2 融级融2 自自位来填合类效”2 合类合合2
效”2 效合合”级效2 ?ν长率2 融”融2 生填位填填”类””2 合类合合2
效填2 效合合”填生2 Ιξο策2 生位生融效2 生”位级融币类自合2 合类合合2
融合2 效合合”填”2 πρ?受2 融填来2 生来位效”自类””2 合类合合2
融生2 效合合填合填2 ???2 效”来2 生币位来填”类来自2 合类合合2
融自2 效合合””级2 στ?Δ2 自生合2 生币位来融填类自合2 合类 合2
融效2 效合合”来融2 υ提??2 生来来2 生币位合”生类生合2 合类合合2
融融2 效合合””填2 βφ长率2 融级填2 生融位融自级类融”2 合类合合2
融币2 效合合”填合2 χλ事2 自”来2 生效位填级生类生合2 合类合合2
融来2 效合合填合自2 ???2 币币生2 生效位效来级类自来2 合类合合2
融级2 效合合填自币2 终其: 2 效币效2 生效位生级级类融填2 合类合合2
融”2 效合合”填币2 ψω累而2 自”效2 生自位”生填类填合2 合类合合2
融填2 效合合”级来2 ??货程2 效币合2 生自位”生级类合合2 合类合合2
币合2 效合合”级填2 提?长率2 融来来2 生自位来效级类填自2 合类合合2
币生2 效合合””自2 ??者?2 融融合2 生生位效融级类来合2 合类合合2
币自2 效合合填生生2 ǖ?者?2 效合填2 生合位自生币类币融2 合类合合2
币效2 效合合”填效2 ?项长率2 自级来2 填位来”自类合”2 合类合合2
币融2 效合合填生”2 υ?者?2 生位合来效2 填位币合效类自自2 合类合合2
币币2 效合合””生2 ι???2 自填生2 填位融合自类自生2 合类合合2
币来2 效合合””来2 事策?限2 生融级2 来位级生效类融填2 合类合合2
2
2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年记??涉3 ?A ?2
?开2 长/ 析- 2 长/ 号：2 : 审?对?支年记2
?审?0 年有控告经)
固 参??2
生2 来合合融效”2 算Ы长率2 ”生位生自合位”级填类来”2 币融类生融2
自2 效合合币填”2 守П??2 级融位效效合位币自币类自合2 融填类来生2
效2 来””生生生2 年?转业2 级自位来合效位币效级类”融2 融”类融来2
融2 效合合效级填2 换列算2 来填位填填自位自效币类合”2 融来类级生2
币2 来合合币效来2 末???2 来融位融来合位级自币类来级2 融效类合自2
来2 效合合合生融2 ǖДЕ?2 来融位融币效位填来级类自来2 融效类合自2
级2 效合合来币填2 末Ж累而2 来生位自合融位”效融类合合2 融合类”币2
”2 合合合合来效2 末Ь算И2 币级位融融级位”效融类填生2 效”类效融2
填2 效合合融来币2 货Щ?2 币来位自自填位生填”类合合2 效级类币效2
生合2 合合合合来来2 末?数文2 币融位”来来位”自生类生来2 效来类来自2
生生2 合合自融级币2 利И??2 融”位合生生位融”级类来自2 效自类合融2
生自2 合合自生效”2 ?У构敞2 融来位填币生位自”填类币填2 效生类效融2
生效2 合合自生”合2 ?К?2 融币位”来生位自合填类”合2 效合类来生2
生融2 效合合级币合2 З??析2 融融位”效填位币币效类合合2 自填类填效2
生币2 效合合效币自2 符累?2 融合位币来效位填自效类生自2 自级类合级2
生来2 来””合币”2 Эε?2 效填位填”自位来币合类自来2 自来类来”2
生级2 合合自融币来2 ?Ю。2 效填位效”合位填生填类自合2 自来类自”2
生”2 合合合生合合2 Я终???2 效”位生币生位自合来类填”2 自币类融来2
生填2 合合合级自币2 律换列а2 效来位自”来位来来自类合合2 自融类自自2
自合2 合合自融来合2 ЛМЕ策2 效币位合融合位融融币类填生2 自效类效填2
自生2 效合合合级效2 ǐ???2 效融位自生融位合来级类合”2 自自类”效2
自自2 效合合融效效2 ЙК??2 效自位”级效位融级级类”来2 自生类填融2
自效2 来合效级效”2 ?б??2 效自位自效来位”级币类效效2 自生类币自2
自融2 来合效来币填2 в?观2 效合位融效融位效合级类填来2 自合类效生2
自币2 来合效合生填2 末?Ф。2 自填位融来合位自级自类合融2 生填类来来2
自来2 来合合融合来2 ?构υκ2 自填位生级填位融来效类合合2 生填类融级2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 61
自级2 合合合来效来2 济事货?2 自”位”融融位合币”类来合2 生填类自币2
自”2 合合自合来币2 换事??2 自级位生级币位”自效类合合2 生”类生融2
自填2 效合合来级融2 г累??2 自来位融效来位”自来类合合2 生级类来融2
效合2 合合自合自”2 К?构?2 自来位效填生位合生自类合合2 生级类来生2
效生2 来””自币”2 д原累而2 自来位生填自位级来生类填”2 生级类融”2
效自2 效合合合币填2 换列五е2 自币位来级币位生融来类自融2 生级类生融2
效效2 来合合币”融2 数构??2 自币位效合合位融级合类币生2 生来类”填2
效融2 合合合币币币2 жз累而2 自融位填融币位合币自类填填2 生来类来币2
效币2 合合自自融生2 ТС长率2 自融位自合效位”来效类融生2 生来类生币2
效来2 效合合自合级2 НО?2 自效位填级效位效效效类合合2 生来类合合2
效级2 效合合融来合2 Ιиб?2 自效位”填来位合效生类合合2 生币类填币2
效”2 效合合来来效2 ?Й??2 自效位自生填位自合合类合合2 生币类币合2
效填2 合合合合效融2 жз当- 2 自自位填币融位融填生类效币2 生币类效自2
融合2 效合合合效效2 配Τ?2 自自位币”合位币币自类来合2 生币类合级2
融生2 效合合效融”2 数й??2 自生位币填合位效来生类币合2 生融类融生2
融自2 合合自效级生2 符列事?2 自生位自级填位”填”类合合2 生融类自合2
融效2 来合效自效自2 ?С??2 生”位自自自位来币来类来融2 生自类生来2
融融2 来合合填”融2 所??к2 生级位填生生位效自”类融融2 生生类填币2
融币2 效合合来级级2 л??δ2 生级位”融生位填融融类来合2 生生类填生2
融来2 效合合合效级2 程мн2 生来位币填合位来”级类合合2 生生类合级2
融级2 合合自”币合2 ??或2 生来位自合”位自币来类合合2 生合类”自2
融”2 合合自效来”2 о?长率2 生来位合”币位”融融类来融2 生合类级融2
融填2 效合合生效来2 累?算累2 生币位生融级位来”合类币级2 生合类生生2
币合2 效合合效来币2 户事??2 生效位”级”位填填”类合合2 填类自来2
币生2 来合效币合生2 РС长率2 生效位生级生位自”融类效效2 ”类级填2
币自2 合合自来合合2 ?更者?2 生效位合合来位融级币类合合2 ”类来”2
币效2 来合生合生自2 п0 长率2 生自位币币”位级自级类合合2 ”类效”2
币融2 效合合币级填2 当分?人2 生生位级填自位效效融类合合2 级类”级2
币币2 效合合融币币2 р???2 生生位来合自位”融生类””2 级类级融2
币来2 来””生币”2 ?с?2 生生位融”填位自合币类来”2 级类来级2
币级2 合合自生自填2 末?长率2 生合位填币合位合合合类合合2 级类效生2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 62
币”2 合合合”效合2 ту?存2 生合位来”自位自”生类融”2 级类生效2
币填2 合合合填级级2 ?ф累而2 生合位效填级位效效填类效来2 来类填融2
来合2 来合效生填币2 业ωǘ?2 生合位效填来位生币填类效合2 来类填融2
来生2 效合合融合”2 指?ǘ?2 生合位效级币位填合效类合合2 来类填自2
来自2 来合合币来效2 其х构敞2 填位填效币位生币级类合合2 来类来效2
来效2 合合自生币来2 算е?构2 填位级”级位填级自类合合2 来类币效2
来融2 来合合来融合2 开ц?长2 填位来”合位生生填类合合2 来类融来2
来币2 合合自自级效2 价б。构2 填位融来效位生融合类级自2 来类效自2
来来2 来合合生”效2 则更??2 填位融融来位来来合类填融2 来类效合2
来级2 效合合级”自2 д??2 填位效”填位币生自类合合2 来类自级2
来”2 合合自自来”2 А2?2算2 填位自级效位自”级类融币2 来类生填2
来填2 来””合填币2 ХЦ??2 ”位币自生位融填”类效”2 币类来填2
级合2 合合自融来来2 持чЕ策2 ”位币生自位自级级类合合2 币类来”2
级生2 来””合生自2 末?业绩2 ”位融”效位来效级类合自2 币类来来2
级自2 效合合币融生2 达除当算2 ”位效生效位融”币类生合2 币类币币2
级效2 合合合合合填2 末?Э?2 ”位效合效位币自效类级级2 币类币融2
级融2 效合合合””2 数累??2 ”位合来”位自合合类合合2 币类效”2
级币2 合合自填效”2 шщ?长2 级位”填来位来效填类填自2 币类自级2
级来2 来合合””融2 ъъ长率2 级位”填生位币融自类合合2 币类自级2
级级2 来合合币级合2 户则构敞2 级位”来填位自自融类币级2 币类自币2
级”2 合合自币生”2 ???2 级位效合币位”合填类合合2 融类””2
级填2 来””合合来2 Ъ???2 级位生自融位融效币类级级2 融类级币2
”合2 合合自生自”2 暂持ы策2 来位填合合位级合融类合合2 融类来生2
”生2 合合自币合”2 ь?构э2 来位币填币位”合融类融融2 融类融合2
”自2 来””效””2 Ч???2 来位融生级位级币自类自来2 融类自”2
”效2 效合合币融币2 一?ю?2 来位生填级位”效币类合合2 融类生融2
”融2 效合合效””2 ?я?理2 币位填自生位”币效类来币2 效类填币2
”币2 来合合级自”2 ????2 币位来填”位级合合类合合2 效类”合2
”来2 来””填”生2 末ё??2 币位生合合位合合合类合合2 效类融合2
”级2 合合合币级合2 ???а2 融位填填币位自合币类合合2 效类效效2
””2 效合合生币填2 程佣长率2 融位填”自位生”效类合合2 效类效效2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 63
”填2 效合合币来”2 ??μ?2 融位级生来位填级生类自融2 效类生币2
填合2 来合效自”效2 ??长率2 融位币填填位来币效类合合2 效类合级2
填生2 来””合效填2 ǐ???2 融位币效填位自”自类填来2 效类合效2
填自2 合合自融效”2 ??ж算2 融位融级”位合自填类合合2 自类填填2
填效2 效合合币来自2 押结?δ2 融位效效自位来来填类合合2 自类”填2
填融2 来””合生”2 押???2 融位自币合位级币自类生融2 自类”融2
填币2 来合合级融生2 事???2 融位自效填位合币融类合合2 自类”效2
填来2 来合合效合币2 户??策2 融位合填”位级币级类合合2 自类级融2
填级2 合合自生”币2 事持??2 融位合效融位合级融类合融2 自类来填2
填”2 来合合合合填2 表??单2 效位”币来位合效自类合合2 自类币级2
填填2 效合合级生自2 8 Х长率2 效位级来效位””生类合合2 自类币生2
生合合2 来合生来生币2 工罚者?2 效位级币效位合合融类合合2 自类币合2
生合生2 来合合自生来2 ????2 效位来币级位效生合类合合2 自类融融2
生合自2 效合合级级自2 度?长率2 效位币”来位来”融类合合2 自类效填2
生合效2 合合自币效生2 持?济?2 效位币合自位币币自类合合2 自类效融2
生合融2 来合效自生”2 变以长率2 效位融”填位级来币类合合2 自类效效2
生合币2 合合合合自生2 进??2 效位融来融位币自级类合合2 自类效生2
生合来2 来合币效币”2 利??2 效位效效效位来来填类自合2 自类自自2
生合级2 来””效填合2 错?Ы2 效位自融”位合融填类合币2 自类生级2
生合”2 效合合效生来2 бι?构2 效位生来生位融来级类合合2 自类生生2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年记??涉3 ?A ?2
?开2 长/ 析- 2 长/ 号：2 : 审?对?市年记2
?审?0 年有控告经)
固 参??2
生2 来合合融效”2 算Ы长率2 填填位融填填位””自类效来2 来来类融生2
自2 效合合合生融2 ǖДЕ?2 级合位级填自位填填来类自级2 融级类自币2
效2 合合合合来效2 末Ь算И2 来来位填级融位合自币类合合2 融融类级合2
融2 效合合融来币2 货Щ?2 币来位融合生位融生效类来合2 效级类来融2
币2 效合合级币合2 З??析2 币合位来来”位填合自类填来2 效效类”自2
来2 来合合融合来2 ?构υκ2 融生位”生币位”币效类”填2 自级类填生2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 64
级2 合合自融币来2 ?Ю。2 融合位生填合位来合”类填融2 自来类”自2
”2 效合合效币自2 符累?2 效”位”来融位融融填类合合2 自币类填融2
填2 来””生生生2 年?转业2 效”位自融填位”填自类来来2 自币类币效2
生合2 合合自生”合2 ?К?2 效级位来效效位填自生类合”2 自币类生自2
生生2 来合效来币填2 в?观2 效级位生来融位生效生类自生2 自融类”合2
生自2 效合合来级融2 г累??2 效币位生合”位币”币类生”2 自效类融效2
生效2 来””合币”2 Эε?2 效融位生填融位级生填类填合2 自自类”自2
生融2 合合合级自币2 律换列а2 效合位融融来位币生合类合合2 自合类效自2
生币2 合合自融级币2 利И??2 效合位合合效位融级币类效生2 自合类合自2
生来2 合合合生合合2 Я终???2 自填位效融”位来自融类”级2 生填类币填2
生级2 来合效级效”2 ?б??2 自”位效级币位来填”类合合2 生”类填融2
生”2 效合合合币填2 换列五е2 自级位融自效位生自级类自融2 生”类效合2
生填2 合合自合来币2 换事??2 自级位生效融位生合合类合合2 生”类生生2
自合2 合合自融来合2 ЛМЕ策2 自级位合自”位级币级类合合2 生”类合融2
自生2 来合合币”融2 数构??2 自来位生融级位”融融类效币2 生级类融币2
自自2 合合自合自”2 К?构?2 自币位融自生位效效级类合合2 生来类填级2
自效2 合合合币币币2 жз累而2 自币位效效级位生生级类填合2 生来类填生2
自融2 来合生合生自2 п0 长率2 自融位自”融位合融效类”来2 生来类自生2
自币2 合合自生效”2 ?У构敞2 自效位级填”位生自效类级来2 生币类””2
自来2 来””自币”2 д原累而2 自效位合来合位生自合类自币2 生币类效填2
自级2 效合合来来效2 ?Й??2 自效位合融币位填自来类来合2 生币类效”2
自”2 效合合效融”2 数й??2 自自位级效”位自融融类效”2 生币类生”2
自填2 效合合币填”2 守П??2 自自位效来自位”填币类币生2 生融类填效2
效合2 合合合来效来2 济事货?2 自合位填级币位融来生类合合2 生融类合合2
效生2 合合自生币来2 算е?构2 自合位填融”位融币填类合合2 生效类填”2
效自2 效合合来级级2 л??δ2 自合位”融自位级生级类填来2 生效类填生2
效效2 效合合合效效2 配Τ?2 自合位”生币位”效效类合合2 生效类”填2
效融2 合合自效级生2 符列事?2 自合位效生币位效来效类合合2 生效类币来2
效币2 来合合币效来2 末???2 生填位来效融位级填融类合合2 生效类生合2
效来2 效合合合效级2 程мн2 生填位融生级位级币效类合合2 生自类填来2
效级2 合合合合效融2 жз当- 2 生”位效自合位效级级类填自2 生自类自效2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 65
效”2 来合合填”融2 所??к2 生”位自合填位级填自类来”2 生自类生币2
效填2 合合自效来”2 о?长率2 生级位填生合位生级合类效生2 生生类填币2
融合2 来合效合生填2 末?Ф。2 生级位级填填位生级填类效来2 生生类””2
融生2 来合效自效自2 ?С??2 生级位级自融位生融填类币自2 生生类”效2
融自2 合合自生”币2 事持??2 生级位融融”位填来效类融融2 生生类来币2
融效2 合合自”币合2 ??或2 生级位效合自位级生填类效合2 生生类币币2
融融2 效合合融来合2 Ιиб?2 生来位级来”位”生生类合来2 生生类生填2
融币2 效合合合级效2 ǐ???2 生币位效生生位币来生类合合2 生合类自自2
融来2 来合合币级合2 户则构敞2 生自位效级币位生生自类效”2 ”类自来2
融级2 效合合效来币2 户事??2 生生位来生合位合币效类合合2 级类级币2
融”2 合合合填级级2 ?ф累而2 生生位币币融位填级效类币级2 级类级生2
融填2 合合合”效合2 ту?存2 生生位币融效位融自自类合合2 级类级合2
币合2 合合自生自填2 末?长率2 生合位”融合位效来合类合合2 级类自效2
币生2 效合合生效来2 累?算累2 生合位”合效位级填来类合合2 级类自生2
币自2 来””生币”2 ?с?2 生合位级”自位来生级类级效2 级类自合2
币效2 效合合级”自2 д??2 生合位效来来位级效来类合合2 来类填自2
币融2 来合合””融2 ъъ长率2 生合位自币级位级融”类合来2 来类”币2
币币2 效合合币级填2 当分?人2 生合位生来融位币自级类合合2 来类级”2
币来2 合合自自融生2 ТС长率2 生合位生来效位填币币类合合2 来类级”2
币级2 来合效生填币2 业ωǘ?2 填位填”效位来合合类合合2 来类来来2
币”2 合合自自来”2 А2?2算2 填位”效级位自级生类”自2 来类币级2
币填2 效合合融币币2 р???2 ”位填合”位自”级类合合2 币类填币2
来合2 来””合合来2 Ъ???2 ”位级自”位填填合类”级2 币类”效2
来生2 来合效填”来2 ?原?程2 ”位来自效位币填币类合合2 币类级来2
来自2 来””合生自2 末?业绩2 ”位币币自位融填级类”合2 币类级生2
来效2 来合合生”效2 则更??2 ”位自币效位合”合类合合2 币类币生2
来融2 合合自自级效2 价б。构2 ”位合合效位填融自类生来2 币类效融2
来币2 合合自融来来2 持чЕ策2 级位填来合位币”币类合合2 币类效生2
来来2 来合合币来效2 其х构敞2 级位”融币位效币币类合合2 币类自融2
来级2 来合合来融合2 开ц?长2 级位级效”位融”填类合合2 币类生来2
来”2 合合自币合”2 ь?构э2 级位币填合位币币自类合合2 币类合级2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 66
来填2 效合合融合”2 指?ǘ?2 级位效级级位币”币类合合2 融类填自2
级合2 合合自币生”2 ???2 级位效自自位币合币类合合2 融类”填2
级生2 合合自生自”2 暂持ы策2 级位合自效位填自合类合合2 融类来填2
级自2 合合自填效”2 шщ?长2 来位级生自位自生效类填来2 融类融”2
级效2 效合合效””2 ?я?理2 来位币来级位生生填类合合2 融类效”2
级融2 效合合币融生2 达除当算2 来位币效来位”级币类”来2 融类效来2
级币2 合合合合合填2 末?Э?2 来位自来融位生自”类效合2 融类生”2
级来2 来合合级自”2 ????2 币位”合生位自币合类合合2 效类”级2
级级2 效合合合””2 数累??2 币位来生效位合合合类合合2 效类级币2
级”2 效合合币融币2 一?ю?2 币位效融来位生币效类合合2 效类币级2
级填2 来””效””2 Ч???2 币位自效生位生合合类生融2 效类融填2
”合2 效合合币来”2 ??μ?2 币位生自合位填合”类合合2 效类融自2
”生2 合合自融效”2 ??ж算2 币位合币效位来”合类合合2 效类效级2
”自2 来合效合合币2 б列??2 融位填”合位合合合类合合2 效类效自2
”效2 合合合币级合2 ???а2 融位级效级位来币”类币自2 效类生来2
”融2 来合币效币”2 利??2 融位来填合位来合合类合合2 效类生效2
”币2 来合合效合币2 户??策2 融位融”来位生合合类来合2 自类填填2
”来2 来””效填合2 错?Ы2 融位融”融位币融填类融”2 自类填填2
”级2 来合合级融生2 事???2 融位生自生位融填币类合合2 自类级币2
””2 来合效自”效2 ??长率2 融位合币合位融自生类合合2 自类级合2
”填2 来””填”生2 末ё??2 融位合生自位”合合类合合2 自类来”2
填合2 效合合生币填2 程佣长率2 效位填生合位合币级类合合2 自类来生2
填生2 来合合合合填2 表??单2 效位级”币位”自币类合合2 自类币效2
填自2 来””合效填2 ǐ???2 效位级融级位自合级类生合2 自类币合2
填效2 效合合级生自2 8 Х长率2 效位币填来位”级合类合合2 自类融合2
填融2 来合合自生来2 ????2 效位币级填位填融币类合合2 自类效填2
填币2 效合合效生来2 бι?构2 效位币生级位填币自类合合2 自类效币2
填来2 效合合币来自2 押结?δ2 效位融效合位来效”类合合2 自类自填2
填级2 来合生来生币2 工罚者?2 效位自效合位币生来类合合2 自类生来2
填”2 合合合合自生2 进??2 效位合填融位自来币类合合2 自类合级2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 67
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
??涉3 ?A ?2
?支长/ 地: 警地止真账记2 自位自效”位填填级位填效生类来级2
?市长/ 正支警地止真账记2 生位”自自位融币合位填币生类效效2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年记??涉3 ?A ?2
?开2 差亏受因2 业??经2 ?0 年有控告经) 固 参??2
生2 ??差亏2 评2 评2
自2 ?增/ 较2 评2 评2
效2 年税差亏2 评2 评2
2 简末涉联走出年税差2 评2 评2
融2 ?策差亏2 评2 评2
币2 ?策?审税有亏2 评2 评2
来2 末审/ 较2 评2 评2
级2 ??差 ??止?差 2? 自级自位来级效类填自2 合类合融2
”2 配策司?2 评2 评2
填2 简?2 评2 评2
生合2 准对2 自级自位来级效类填自2 合类合融2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年记??涉3 ?A ?2
?开2 差亏析- 2 差亏号：2 当?警牌真2 业??经2
?0
年有
控告
经)
固 参??2
生2 生自”生效来2 利И?差2 自位生融融2 自级自位来级效类填自2 合类合融2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
完?记资2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 68
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
完?记资2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
完?记资2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
完资2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
完资2
2
8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??涉3 ?A ?2
?开2 号：2 年记2
生2 司市理人年2 融生合位融币来类级填2
自2 展正人亏???2 评2
效2 展正长或2 评2
融2 展正或而2 币位币级来类来合2
币2 展正???2 自位自自自位来来生类级”2
来2 简?展正?2 评2
级2 ???平2 评2
”2 简?2 评2
填2 准对2 自位来效”位来填币类生级2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
完?记资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 69
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
完?记资2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
计的???支日项?目标新、说款准对新、含??司托??资2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
率记??涉率2
率记
改露2
售与3
种当
种? 2?
种?售与
日0 年率
记2
售与3 ??2
??内有遵2 披3 内有遵2
售与率记2
?账率
记) 固2
售与率记2
?账率记
) 固2
末累
所内
者累
权一
入量2
效级位自融币2 币位填”融类效填2 自币级位填效币类级填2 合类生生币级参2 自自自位来效合位级币合类自币2 填填类””融效参2
末累
所内
者累
权一
入终2
自生位来融级2 融位融级填类效融2 生”效位融”填类级币2 合类生”填自参2 填来位级”合位级来”类级融2 填填类”生合”参2
准对2 币级位自效”2 币位币””类生自2 融融生位融自币类币融2 合类生效”参2 效生填位融生生位币生”类填填2 填填类”来自参2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
新抵2 率记改露2
售与率记账当
警率真2
?0 年账率记)
固2
0 年1 月3 建与?策
3 师售与: 0 年2
末累所内者累权一入量2 自生合位来填融类自级2 合类合填融币参2
末累所内者累权一入终2 效来级位级合”类融生2 合类效级填自参2
准对2 币级”位融合自类来”2 合类生”合”参2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
新抵2 率记改露2
售与0 年率记账?日当
?体含警?率真2
: 业绩货改1 月3 师管0 年内有
说佣酬?字时相3售与:循企四
0 年2
末累所内者累权一入量2 合2
末累所内者累权一入终2 生合?币合2
准对2 生合?币合2
:0年0年务月售与:循企四0
年2
末累所内者累权一入量2 合2
末累所内者累权一入终2 合2
准对2 合2
2
§10
开放式基金份额变动2
??涉率2
2
末累所内者累权一入量2 末累所内者累权一入终2
0 年准配则定变 自?合生来料合”以合效
变 0? 年率记账记2
自效融位级合融位自币填类生生2 评2
: 中信审审?0 年率记账记2 级”位填来合位自币来类融效2 效生位币合生位融填生类来填2
: 中信审0 年账??率记2 填来来位填融级位级”填类币来2 币级”位币级级位币融来类效填2
?涉: 中信审0 年账??率记2 ”自效位合生填位效币填类填币2 币生效位生生融位级级填类币填2
: 中信审0 年Υ标高允率记2 评2 评2
: 中信审审政0 年率记账记2 自自自位”””位来”来类合融2 填来位填来融位自币”类融填2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
:中信审介 目:0年宏?循0年率记售与3提金 资2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
自合自合料币以自自变目???达则公?息关0 年1 月3 账务月目 基数区以交达则析增
账务月?每资2
自合自合料币以效生变目物所议??公?息关0 年1 月3 ?账务月资2
自合自合料来以生填变目年?达则息关0 年1 月3 账务月目 基数区以交达则公?析增账
务月?每资2
自合自合料生自以效合变目??达则公?息关0 年1 月3 ?每?账务月资2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 71
: 中信审介目0 年间1 3 的自合自合料生合以填变关????达则息关0 年间1 3 有控间
1 ?账务月目“售有控间1 ???存券资2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
:中信 审介目完?方0年1月3 管0年五控 管0年间1策每日?? 资2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信审介目: 0 年内有走断宏据则?高资2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信审介展??等事8 9 末持金对预基每建警形声等算准容真序对?平”合位合合合类合合
?和目?序对??负自合生来料”以效变债实: 0 年?上序对贵每资2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信审介目0 年1 月3 管间1 3 日间1 策每?字方简??货改1 月3 师完???
重??作）助资2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年记??涉3 ?A ?2
亏点
号：2
止
原
?
?
当
?2
长/ 止原2 展???亏点日?年2
?
见2地止年记2
?ǐ审长
/ 地止账
记日)固 2
?年2
?ǐ审?
年账?日
)固 2
?据
人亏2
生2 融填币位填合自位效”来类合效2 生自 自币参2 自来效位融级效类融融2 生自类合级参2 评2
??
购?
人亏2
生2 评2 评2 评2 评2 评2
额?
人亏2
生2 币融合位级合融位来来生类自自2 生效类效来参2 自”级位自级”类融生2 生效类生来参2 评2
察点
人亏2
生2 效自融位币效币位级级生类融生2 ”类合自参2 自合融位”级”类合自2 填类效填参2 评2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 72
末累
所内
人亏2
自2 自位来”币位融级币位”来币类融生2 来来类效来参2 生位融自来位级填生类级融2 来币类效”参2 评2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
亏点
号：2
差亏止原2 差亏??止原2 失人止原2 0 年止原2
地止年记2
?ǐ
审差
亏地
止账
记日
) 固2
地止年记2
?ǐ
审差
亏?
?地
止账
记日
) 固2
地
止
年
记2
?ǐ
审失
人地
止账
记日
) 固2
地
止
年
记2
?ǐ
审0
年地
止账
记日
) 固2
?据
人亏2
评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2
??
购?
人亏2
评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2
额?
人亏2
评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2
察点
人亏2
评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2
末累
所内
人亏2
评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2 评2
见涉生管比较末?人ǜ金讼?的明?人亏内有0 年止原???主与???日算Α租警人
ǜ0年分 ?自合合级?融”开真日收益方:0年1月3日 讼末累所内0年1月与同业绩业稽0
年止原??1 月转其租目0 年1 月3 ?益去?上止原??日亏点日〇?报产目确??始涉2
警生真人亏务?点日〇?计业绩内有?时相3 比较人亏务?点内有佣酬贵每摊准??目
券市止原??循?重?ǚ日??场益资务业绩标1 ?送算常?目列?转月??日止原?
?循?重?ǚ基?资2
警自真内有???主运????字明地. 后为观人亏务?点日佣酬贵每?元资内有?比
较?元??外和品益披露人亏务?点日止原年记方) 在同?日??资2
警效真?元况增?标?目确??始涉2
2 2 标组失要警生合合标真?0 ?佣酬贵每警级合参真按形露佣酬贵每警生币参真按摊准佣酬贵每警生币参真资2
2 2 0 ?佣酬贵每?级合参失要目计内有?时相3 管佣酬?时相3 管0 年务月说佣酬师时
相?标?形露佣酬贵每?生币参失要目计架???长/ ????则地?标?摊准佣酬贵每
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 73
?生币参失要目计内有?时相3 管佣酬?时相3 说内有?增联?7 时相?标资2
自管比较值表报产除增???目0 年1 月3 品益亏点目款?〇?日亏点润??间??目
录中末?人ǜ金??方算Α0 年间1 3 资2
2
11.8 其他重大事件2
?开2 业信基新2 其益于暂列四2 其益于暂变审2
生2
?的末累所内0 年1 月与同
业绩?始?标人亏内有0 年
??0 年准配说间1 ??日
业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合生评生币2
自2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年0 年
准配管间1 ??警自合自合料生
以真2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合生评生币2
效2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年察稽
核工7 警估程真方?销警自合
自合料生以真2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合生评生级2
融2
末累所内0 年1 月与同业绩
?始?标0 年自合生填料?融?
主中信??出业信2
末?人ǜ金收益中?2 自合自合评合生评生”2
币2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年自合生填
料?融?主中信2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合生评生”2
来2
?的末累所内者累权一入减
二组费用准总人亏内有0 年
托??异?0 年ǚǚ与同业
绩循算益内策每方循??在
?Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合生评自生2
级2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年循算益内
策每方循??在?Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合自评生自2
”2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的余?末累所内审网与同
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合自评自来2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 74
业绩实?始?标0 年析ǚ?
?录循算益内策每方循??
在?Ι日业信2
填2
?的末累所内者累权一入减
二组费用准总人亏内有0 年
余?提式入年0 年ǚǚ与同
业绩实析ǚ??录循算益内
策每方循??在?Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合自评自级2
生合2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的余?累?人亏长率与同
业绩实?始?标0 年析ǚ?
?录循算益内策每方循??
在?Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合效评合填2
生生2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?审于暂?始业稽0 年
自合生填料料主中信日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?管表止建入?2
自合自合评合效评自融2
生自2
?的末累所内0 年1 月与同
业绩?始?标0 年循算0 年
??策每日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合效评自级2
生效2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年托末累所
内审网与同业绩循算益内策
每方循??在?Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合融评生币2
生融2
末累所内0 年1 月与同业绩
?始?标0 年自合生填料料主中
信??出业信2
末?人ǜ金收益中?2 自合自合评合融评生级2
生币2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年自合生填
料料主中信2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合融评生级2
生来2
末累所内0 年1 月与同业绩
?始??0 年自合自合料?生?
主中信??出业信2
末?人ǜ金收益中?2 自合自合评合融评自自2
生级2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年自合自合
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合融评自自2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 75
料?生?主中信2
生”2
末累所内0年1月与同业绩
?的?始?标0 年托符律?
地0 年ǚǚ与同业绩循算益
内策每方循??在?Ι日业
信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合融评效合2
生填2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年余?析ǚ
??录循算益内策每方循?
?在?Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合币评合来2
自合2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的???守五е0 年ǚǚ
警提式真与同业绩转月?始
0 年??ǚǚ策每日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合币评生融2
自生2
末累所内0 年1 月与同业绩
货改1 月3 师高估业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?管表止建入?2
自合自合评合币评自效2
自自2
末累所内0 年1 月与同业绩
货改1 月3 师高估业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?管表止建入?2
自合自合评合来评合自2
自效2
末累所内0 年1 月与同业绩
货改1 月3 师高估业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?管表止建入?2
自合自合评合来评自合2
自融2
?的末累所内0 年1 月与同
业绩?始?标0 年循算0 年
??策每日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合来评自效2
自币2
末累所内0 年1 月与同业绩
?始?标0 年余???人亏
与同业绩实析ǚ??录循算
益内策每方循??在?Ι日
业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合级评自合2
自来2
末累所内0 年1 月与同业绩
?始?标0 年自合自合料?自?
主中信??出业信2
末?人ǜ金收益中?2 自合自合评合级评自生2
自级2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年自合自合
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合级评自生2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 76
料?自?主中信2
自”2
末累所内0年1月与同业绩
?始?标0 年余?户?人亏
长率与同业绩实析ǚ??录
循算益内策每方循??在?
Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合级评效合2
自填2
?的末累所内0 年1 月与同
业绩?始?标0 年余?末人
年ω警符律真内有??与同
业绩实析ǚ??录循算益内
策每方循??在?Ι日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合”评合级2
效合2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年托?ǚ末
结方入表?ǚ系?循??在
?Ι二允日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合”评生自2
效生2
?的末累所内0 年1 月与同
业绩?始?标0 年外和析ǚ
????债?年记日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合”评生融2
效自2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年托?累0
年循算益审益记内有策每录
???在?Ι二允日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评合”评生融2
效效2
末累所内0 年1 月与同业绩
?始?标0 年自合自合料末审中
信??出业信2
末?人ǜ金收益中?2 自合自合评合”评效生2
效融2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年自合自合
料末审中信2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合”评效生2
效币2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年0 年
控受有限?销估程2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评合填评合生2
效来2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年余?换?
人亏长率与同业绩实析ǚ?
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生合评自级2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 77
?录外和??债?年记方循
算益内策每管循??在?Ι
日业信2
效级2
末累所内0 年1 月与同业绩
?始?标0 年自合自合料?效?
主中信??出业信2
末?人ǜ金收益中?2 自合自合评生合评自”2
效”2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年自合自合
料?效?主中信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生合评自”2
效填2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年内有?一
列4 ǚ人亏日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生生评合效2
融合2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?注提?年?0 年ǚǚ
与同业绩转月?始0 年??
ǚǚ策每日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生生评合效2
融生2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年内有?一
列4 ǚ人亏日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生自评合”2
融自2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标人亏内有0 年
??0 年准配管间1 ??日
业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生自评生生2
融效2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年0 年
准配警自合自合料生自以真2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评生自评生生2
融融2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年间1
??警自合自合料生自以真2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评生自评生生2
融币2
?的末累所内0 年1 月与同
业绩?始?标0 年外和算常
末累额增??方益审益记内
有债?年记日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生自评生生2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 78
融来2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年察稽
核工7 估程警自合自合料生自以真2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评生自评生来2
融级2
末累所内者累权一入减二组
费用准总人亏内有0 年0 年
控受有限?销估程警自合自合料生
自以真2
末?人ǜ金收益入?2 自合自合评生自评生来2
融”2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的??进?势??一0 年
ǚǚ与同业绩转月?始0 年
??ǚǚ策每日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生自评自效2
融填2
末累所内0 年1 月与同业绩
?的?始?标0 年内有?一
列4 ǚ人亏日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生自评自效2
币合2
?的末累所内0 年1 月与同
业绩?始?标0 年余???
??理提0 年ǚǚ与同业绩
实析ǚ??录循算益审益记
内有策每方???在?Ι二
允日业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生自评效合2
币生2
末累所内0 年1 月与同业绩
货改1 月3 师高估业信2
末?人ǜ金收益中?方收益
入?2
自合自合评生自评效生2
2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
: 中信审介目宏市（?执内有遵售与0 年率记) 固??重?常自合参日）助资2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信审介目完??内有遵场走日简?要销累而资2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
生管末?人ǜ金产?0 年见国日???2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 中信建1 投有限 2020公公司托银
行
股份送 79股 79
自管讼末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年0 年准配租?2
效管讼末累所内者累权一入减二组费用准总人亏内有0 年间1 ??租?2
融管0 年1 月3 策每有???管ǘ策???2
币管0 年间1 3 策每有???管ǘ策??资2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 方0 年间1 3 ?建资2
2
13.3 查阅方式2
内有遵?值托ǘ策?含???部目??ǐ存: ???动Σ?资2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
