中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
行
股份送 63股 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托国银行投管股份送出期§
重要提示及目录. 简介日本情送管况产送品说明送和4 息披露方式日5 其他相关: 资
料中信主财务指标、净值表现 基利润分配及目会 基计利数关2
0 年据1 3 间末累额增长率与同业绩比: 0 年较分准收及益的自的合资生效的以来变动
每: 中信间日过去三报管告经验（管或小指组）助管过去金对中信管内有运较中信作
简介及理人变动简介公司托国银行投管股份送出期§遵重要提示关2
0 年1 月3 和规净守情平交管易专项他日制度1 月品控交0 年有法及执公理人0
年异收常或关2
0 年日为策略析目公宏验. 观济验（关内有率证券及内有遵托市场内有走势展望
6 部监察: 0 年日稽核工7 估露. 程序关2
: 中信间过去有限财等对关事8 9 持间预金对警基去建形声算事容较真实确: 0
年场完每整理发配意日等对中信及见内有遵审配监察关2
: 中信负债的自的自资合效合来附注合的效生合来号关2
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1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 国银行股份送 ................................................................................................................................... 6
2.5 出期§重要提 ................................................................................................................................... 6
§3
示0 及目录. 简 基介本情况月产品说明人:
................................................................................... 7
3.1 示0 和4 息披司及目录.
............................................................................................................... 7
3.2
基介本情况 ................................................................................................................................... 8
3.3 露方式5
基其产品说明人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公他相 ............................................................................................................................................. 12
4.1
基有限公月 基关限人:
......................................................................................................... 12
4.2 有限公资他相料主理 基财务指标、国人: 其建投 ................................................................. 14
4.3 有限公资他相料主净值表现人: 其利润建投 ............................................................................. 15
4.4 有限公资他相料主 基其分要配会司计数情况其建投 ............................................................. 15
4.5 有限公资据间关末简累额增长月率计与同其金0 业绩 ............................................................. 16
4.6 有限公主比较重理 基其准收益的自务人:
............................................................................. 16
4.7 有限公资他相料主 基合本生效以来润其建投 ......................................................................... 16
4.8 有限公资他相料主 基产品说明人: 其建投 ............................................................................. 17
4.9 他相料主有限公资理 基变较公息动 基要中介本每过人去其建投 ..................................... 17
§5
托有公他相 ............................................................................................................................................. 17
5.1 他相料主理 基托有公指标、国人: 三投 ................................................................................. 17
5.2 托有公资他相料主理 基分要财务指标、国简介本4 报简产品说明以人: 其建投 ............. 17
5.3 托有公资理5 告他相经及目国银以主验其（或简小组司）助对情内运 ................................. 17
§6
作4 他相 ................................................................................................................................................. 18
6.1 作4 他相 理国银 ......................................................................................................................... 18
6.2 作4 他相其 理主验 ..................................................................................................................... 18
§7
5 告及目他情 ......................................................................................................................................... 21
7.1 要中遵规情 ..................................................................................................................................... 21
7.2 产品情 ............................................................................................................................................. 23
7.3 守较平交易专 基介本项制度情 ................................................................................................. 24
7.4 他情控法 ......................................................................................................................................... 26
§8 分要执异他相 .......................................................................................................................................... 53
8.1 料常 基要中执异人:
................................................................................................................. 53
8.2 他相料常为率计说策其略析分要执异 ......................................................................................... 54
8.3 料常为净宏观本济 基要中介本证券市场走效其守较略析分要投势 ..................................... 54
8.4 他相料主略析分要执异其2 市制度 ............................................................................................. 54
8.5 料常为规额信展说策其规额分要执异 ......................................................................................... 54
8.6 料常为净宏观本济 基要中介本证券市场走效其望6 部规额分要投势 ................................. 55
8.7 料常为净宏观本济 基要中介本证券市场走效其守较要中监变累额分要投势 ..................... 55
8.8 他相料常为净宏观本济 基要中介本证券市场走效其望6 部察基稽分要投势 ..................... 55
8.9 料常为净宏观本济 基要中介本证券市场走效其望6 部交累分要投势 ................................. 55
8.10 他相料常理 基分要其略录料核表现人: 建投 ....................................................................... 55
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8.11 他相料常理 基分要其工规料核表现人: 建投 ....................................................................... 55
8.12 分要执异他相控法 ....................................................................................................................... 55
§9
基7 估变较公国银 ............................................................................................................................. 56
9.1 料常 基7 估变较公程息月变较公序等 ..................................................................................... 56
9.2 料常 基有限公其事计公8 变较理 基其人:
......................................................................... 57
9.3 料常 基有限公其事计公8 变较理9 持送 基7 估预警形声人:
......................................... 57
§10
9 持送 基7 估制度 ........................................................................................................................... 57
§11
2 市来算容1
....................................................................................................................................... 58
11.1
基7 估变较公市和真实 ........................................................................................................... 58
11.2
基有限公简 基托有公其利确 基托有比确其2 市公来制度 ........................................... 58
11.3 完月 基有限公简 基及中简 基托有计目其整发 ............................................................... 58
11.4
基分要配会其意制 ................................................................................................................... 58
11.5 见 基审率作4 其和4 负来目守人:
....................................................................................... 58
11.6 有限公简托有公月出债附有限公8 注益号动：所以人:
....................................................... 58
11.7
基者权累额净一表现入减其较重人:
................................................................................... 59
11.8 出期2 市来算 ............................................................................................................................... 60
§12
二费分要平真配其出期2 0 国银 ....................................................................................................... 63
12.1 他相料主入用分要平变较 基7 估证券总亏动损露 20%其人:
........................................... 63
12.2 二费分要平真配其出期2 0 国银 ............................................................................................... 64
§13
“号- 算3 日 ....................................................................................................................................... 64
13.1 “号- 算3 日 ............................................................................................................................... 64
13.2 ”持填列 ....................................................................................................................................... 64
13.3 号四份送 ....................................................................................................................................... 64
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年：所2
间平者内权一末率入略减收负二费减用总人
用内有0 年2
0 年亏所2 间平者内权一末入减2
0 年损宏“2 自自--的”2
0 年控市填列2 四编总二费列2
0 年较分础循来2 的自合企资自则效合生来2
0年1月3 2 间平者内0年1月率与同业 2
0 年据1 3 2 间末累额增长率与同业2
中信负定0 年长政记政2 企的账-生则账自以企位生自长2
0 年较分司币负2 公收负2
融类初始披0 年日0 年亏所2
间平者内权一末入减
认2
间平者内权一末入减
后2
融类初始披0 年日续量宏“2 自自--的”2 自自--的企2
中信负定融类初始披0 年日长政记
政2
企合账合合企账的-”位合则长2 合账终的自账企合合位合合长2
2
2.2 基金产品说明2
内有止报2
: 0 年损原内有益权一末率入略减用及托抵销/
失证券日0 更值及差错情（0 年有法日计负正收税经关2
内有势存2
: 0 年款性衍买返指售各余财断控额逆助品年回
购取控额得应及债值付融走收始类有法组山露运较西
负及目A 比简C 平交未票构成及—卖价经支具允日报
日用联关:0年减用内有净权一末率入略减用始系联
确损及权一末率入略减用始系联上录益. 可减用及通
单元进日额略佣酬料及0 更服( 者服作含) 程要及:
0 年固托上除额略佣酬料值额之及或外由保得益融当
之在要. 内有承参关: 0 年按摊日内有势存损原货流
减用始类组山势存管西负1 月势存管受因外新而势存管
于暂费要势存管平交减用内有势存作关托时停内有日
0 更值及差错情（运较日正牌税经关22
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略析承押0 况2 间减风较过险形记经实三织受因外2
证券受因声架2
:0年确减用总0年 及类益人用内有0年间日押
具证券系联及: 0 年日短负受因品短负证券评益级敞
购取0 年及具益口较总0 年品增敏总0 年关2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
感止2 0 年1 月3 2 0 年据1 3 2
：所2 间平者内0 年1 月率与同业2 间末累额增长率与同业2
平汇格
解需他
3 2
境：2 港占西2 例大2
排构细超2 自合自%-””以自合的的2 自合自%以以-则终生合则2
细前名种2 五贵属，决符律求十体十位十被门位十，2 立十案调求查属，到被立十贵案，属位十被门2
开谴责去细超2 终自自则%合自企%合自企2 则--以以2
处本2 自合自%-则合自自的则企2 自合自%以以-则终则终的2
审罚。备2
选库购转换元文字描述户文
结从生员放合区2
选库购一件元变揭议简要涉合
员2
诉同。备2
选库购讼件元改师议简要涉的
员高租间影响达合”管合则别2
选库购一件元变揭议简要涉合
员2
名地点“2 合自自自合自2 合自自企合企2
5 收宏验3 2 阅效易2 〇方?2
审?0 年1 月3 益的自的合资的效的”来数??间平者内0 年1 月率与同业评票1 月3 ??程
同信?及???础债的自的合资的效的以来附4 相0 年1 月3
基计及目益的自的合资生效合来说?
???础4 相0 年1 月3 5 收宏验3 日???程?行关2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年?收日平汇格解中?：所2 人用来中2
?投0 年资料中信??日1 月3 ?排??备2 ???位十立?，调合自企位十被门2
0 年资料中信?山。?2 0 年1 月3 露0 年据1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
感止2 ：所2 诉同。备2
金对警基去建2
事8 9 持间预金对警基去建
形声算事容较真实2
间末值?购??元???的自的员??
入略?取、达事8 9 持间影合合放2
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审罚?行??2 间平者内0 年1 月率与同业2
选库购讼件元改师议简要涉的员高租
间影响达合”管合则别2
2
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年政???3 ?敞?2
3.1.1 期间
数据和指标2
的自的自资 2 的自合则资2
的自合企资自则效合生来形0 年
较分础循来实%的自合企资合的
效生合来2
间平者内
权一末入
减认2
间平者内
权一末入
减后2
间平者内
权一末入
减认2
间平者内
权一末入
减后2
间平者内
权一末入
减认2
间平者内
权一末入
减后2
: 负主情（
受因2
以账企的”账-则
的位”合2
合以企账企”终位
自生2
合”账自生则账以
”以位合生2
合-自账-生终位
以的2
生账合自合账的企
终位-以2
的的账以生合位生自2
: 负或小2
以账的的生账终的
企位”自2
合生以账以则”位
-以2
合以账的终”账以
则的位的以2
合-企账合-自位
的以2
终账则终生账生”
”位企”2
生”账的自的位自自2
在?保?0
年长政: 负
或小2
自位自生的自2 自位自的”合2 自位自”则终2 自位自以的以2 自位自的终企2 自位自的生-2
: 负在?保
?告经或小
外2
生位自自?2 的位-以?2 ”位-以?2 以位自合?2 的位终-?2 的位生生?2
: 负0 年长
政告经税计
外2
生位的合?2 的位企自?2 企位自自?2 ”位-企?2 的位终企?2 的位生-?2
3.1.2 期末
数据和指标2
的自的自资定2 的自合则资定2 的自合企资定2
负定??指
组或小2
-账企企-账生生
以位企的2
企企账终则自位自
合2
企账”企的账-合
企位-自2
的自”账自合自位
-自2
生账合自合账的企
终位-以2
的的账以生合位生自2
负定??指
组0 年长政
或小2
自位自”的以2 自位自以的生2 自位自终自生2 自位自生终-2 自位自合--2 自位自合终生2
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负定0 年有
法告经2
企”账-终合账自
企生位自生2
合账-合企账则以
企位企自2
的的企账自”则账
生自终位生以2
以账的终生账终则
-位终自2
的自终账-生生账”
则合位自企2
合账以合”账的”
”位自生2
负定0 年长
政告经2
合位自”则的2 合位自以则合2 合位自终-以2 合位自终自自2 合位自的终企2 合位自的生-2
3.1.3 累计
期末指标2
的自的自资定2 的自合则资定2 的自合企资定2
0 年长政?
对告经税计
外2
合终位的生?2 合生位合则?2 合自位以企?2 合自位合合?2 的位终企?2 的位生-?2
审?合管: 负主情（受因三0 年: 负或汇受?管内有受因管. ?受?形公?同?价经?
?受因实??上除?交?日?政及: 负或小确: 负主情（受因在值: 负同?价经??受
因关2
的管负定??指组或小日对?填5 ?∥?负定观指组或小日观情（C 指确?织及度负定
??指组或小日年政确负定观指组或小日主情（C 指?∥?负定观指组或小日观情（C
指确需织及度负定??指组或小日年政确负定观指组或小形主情（C 指上?观情（C
指实关2
生管建期0 年略析三报公货流?率3 ?暂§续量0 年日初感?交及对??交?情?受因
由保原具益建?织润关2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
间平者内权一末入减认2
??2
长政告经
税计外?2
长政告经
税计外报
况?ǎ2
略析承押
0 况受因
外ǎ2
略析承押
0 况受因
外报况?
ǐ2
?%ǎ2 ǎ%ǐ2
为ǐ务息效2 合位自-?2 自位自”?2 合位的以?2 自位自-?2 %自位的合?2 自位自的?2
为ǐǒ息效2 合位生-?2 自位自”?2 自位以的?2 自位自”?2 自位”生?2 自位自自?2
为ǐ异资2 生位的合?2 自位自企?2 的位则企?2 自位自则?2 自位的生?2 %自位自合?2
债0 年较分
础循附注ǒ2
合终位的生?2 自位合自?2 合合位自终?2 自位自”?2 生位合则?2 自位自生?2
间平者内权一末入减后2
??2 长政告经 长政告经 略析承押 略析承押 ?%ǎ2 ǎ%ǐ2
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税计外?2 税计外报
况?ǎ2
0 况受因
外ǎ2
0 况受因
外报况?
ǐ2
为ǐ务息效2 自位则终?2 自位自”?2 合位的以?2 自位自-?2 %自位生的?2 自位自的?2
为ǐǒ息效2 合位合终?2 自位自”?2 自位以的?2 自位自”?2 自位-的?2 自位自自?2
为ǐ异资2 的位企自?2 自位自企?2 的位则企?2 自位自则?2 %自位合企?2 %自位自合?2
债0 年较分
础循附注ǒ2
合生位合则?2 自位合自?2 合合位自终?2 自位自”?2 的位合-?2 自位自生?2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
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2
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较2
2
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审?0 年较分础循ǔ资ǔ情?司币负对?及公ǔ明息债ǖ资料ǖ额ǘ?关2 22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
间平者内权一末入减认2
???3 ?敞?2
资料2
ǘ合自长0
年长政指
ǚ织2
（年ǚ列数费记
政2
ǜ内有ǚ列数
费记政2
资料或小指组较
对2
?审2
的自合则资2 自位以自自2 合合账则-以账””自位终终2 合企账企生则位企自2 合合账则”-账以合自位的终2 %2
较对2 自位以自自2 合合账则-以账””自位终终2 合企账企生则位企自2 合合账则”-账以合自位的终2 %2
间平者内权一末入减后2
???3 ?敞?2
资料2
ǘ合自长0
年长政指
ǚ织2
（年ǚ列数费
记政2
ǜ内有ǚ列数
费记政2
资料或小指组
较对2
?审2
的自合则资2 自位以自自2 则自账以-企位的”2 终账合则”位终以2 则终账企--位”生2 %2
较对2 自位以自自2 则自账以-企位的”2 终账合则”位终以2 则终账企--位”生2 %2
2
2
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§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
间平者内0 年1 月率与同业形净融亏所ǜ间平者内0 年?实益的自合生资则效则来托选库
审罚?现及审罚有: 生??及损原财?0 年核?管0 年??管声收开谴有法1 月管有法
1 月品间末人?金例?日. ?略去关间平者内0 年?有前同业??平有: 1 月形选库实
率与同业益的自合-资以效企来?现及损原财?声收开谴有法1 月略去品间末人?金例?日.
?略去关2
间平者内0 年??于?同核0 年略去: ?及在?内??构者服及审重动影内有3 ?
日??管??及同业损?内有1 月?差要???及托的自的自资、?料累?人用未价中信间及
间平者内0 年?异资0 年1 月3 增敏内有损?1 月?差?：-?合合企及?务资0 年1 月3
增敏内有损?1 月?差?：?合终?则合关2
分之间平者内0 年在?开谴?构者服管?????持及在要每?末率要额管增长失
累额露人用同业日较市差料关同业初感略去率?二?及确ǖ异?数??收每??日0 更关2
间平者内0 年市确有法1 月同业及?和ǜ?益平及牌益内?及??净正牌日内有及
于?益开谴日平相??差益财为计负?差及??完率含) 差日系?关2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
境：2 ?去2
相: 0 年日0 年财月形?
月实负与2
人用
?略
资与2
工7 2
相?来负2 ?相来负2
???2
: 0 年日
0 年财月2
的自合企%自则%合生2 %2 则资2
间末?及合则企-资合自效础及
权讼要????????
??关?相或?年回??
??率与他相同业续量C 响
?被到??管保?或?末?级敞
财?率与他相同业续量C
响?被到??管末内?累0 年1
月率与同业续量C减用续
量?关的自合终资合自效在?间
平者内0 年1 月率与同
业及?相续量C 续量?及
（相: 同业内有C %?受
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内有C 0 年财月及4 相间
平者内佣品间?减减用总
人用内有0 年管间平者内
??级敞购取0 年管间平
者内???级敞购取0
年管间平者内权一末率入
略减收负二费减用总人用
内有0 年0 年财月关2
〇?2
: 0 年日
0 年财月2
的自合企%合合%自合2 %2 企资2
间末?及合则企生资合自效础及
?末8 ?要?年回??
?关?相?师?品??二
数率与同业记财月?月管
间守平末?平交未票率与
他相同业指售警管稽?人
用增长率与同业???管
间平者内人用增长率与同
业?收受因C 评票?记
?关的自合企资企效在?间平者
内0 年1 月率与同业及（
相: 同业内有C %?受内
有C 需他3 及4 相间平者
内佣品间?减减用总人用
内有0 年管间平者内??
级敞购取0 年管间平者内
???级敞购取0 年管间
平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0
年管间平者内?入减减用
总人用内有0 年0 年财
月关2
?前?2
: 0 年日
0 年财月
?月2
的自的自%合合%合以2 %2 -资2
间末?及合则则自资企效础及性
一绩要????指?望交
财断???关的自合终资终效在
?间平者内0 年1 月率与
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同业及注的自合-资-效托购取
C 相??持财月及注的自的自
资合合效合-来托??C 4 相
???及（相间平者内佣
品间?减减用总人用内有
0 年管间平者内正?收负
二费减用总人用内有0
年管间平者内权一末率入
略减收负二费减用总人用
内有0年 管间平者内正?
异资收负二费减用总数附
列人用内有0 年管间平者
内?入减减用总人用内有
0 年管间平者内正?以生息
效收负二费减用总人用内
有0 年0 年财月?月关2
?前?2
: 0 年日
0 年财月
?月2
的自合则%合自%的企2
的自的自%自企%合
终2
生资2
间末?及合则则合资-效础及5
末????????年回??
?关的自合以资企效在?间平者
内0 年1 月率与同业及?
相续量C 续量?管内有C %
?受内有C 0 年财月?
月关?息3 制?益的自的自资企
效合终来附公ǜ4 相: 0 年
0 年财月?月关2
审?合管相?来负管?相来负绩比0 年1 月3 录?格解日相?来负??关?相0 年财月及
相?来负确0 年较分础循来关2
的管人用?略日????额略?金?人用略?略3 ?有销1 月诉5 ?日上除准收关2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信负简及: 0 年1 月3 抵销???间8 3 ??品末人用内有0 年5 ?管?同二
核?人用内有0 年控市1 月诉5 ?管?同二核?人用内有0 年??????1 月诉5 ?管
?人用内有0 年1 月同业同保续量失料三份配意?管0 年较分品. ?率除5 其5 准及:
?守情平交管易专项他日制度1 月0 年有法及托抵销/ 失证券日0 更值及确0 年?率3
???要或因关: 中信负简及0 年控市明?较5 较准及ɑ率??0 年?率3 或因关2
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 绩比?人用内有0 年1 月同业同保续量失料三份配意?作5 准失收每
?间平者内0 年1 月率与同业同保续量1 月诉5 ?关同业容为??管失?日内有走势?
构及在?续量指组??日简C/失 及目容为?市失料管??品????理人同保续量制
度日情（关分之及容为???动管基?指售品平汇格解济理人同保续量为?品??日?
?关2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信负简及: 0 年1 月3 抵销?额?人用内有0 年1 月同业同保续量失料三份配
意?及说?上望失料露??及容为构成品3 ?作初联填列托初略去??抵销/ 失续量同
保?额及观数（公分内有运较标?司托?同保续量日）助关2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信负简观数（: 0 年司托?ɡ续量额确关: 中信负简及观场（?露: 0 年日续
量建同二?价分来??续量?续押?日??续量??为?人用ǔ来?续?-?日）助关2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
的自的自资减用购取????及资?通单?）含) 及级敞地势?ɡ??及减用受因外?
??融额关???）???单/ 失及级敞地势???受?及减用受因外要?值额关??及
9 ??编份?C 指额略管。元减用平交或?要?值额及?额??标要?内费0 更级敞及
??购取??送及??平交证券??关???减用购取场（指?及异填?整证券或外融
额及?异填?间具未票减用平交或???关: 法系ǒ资损原势存确/ 失平交证券及??
有?融?及差错容为西负露??日?明?摊程?日受因关???济?及: 法系??观数
础?编管当票作平交证券基?及资料于中??及执托、?料级敞地势??之及场（每押
确7 ?日于?关2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?注中信负定间平者内权一末入减认0 年长政告经确合位自”则的?及: 中信负简及?始
0 年长政告经税计外确生位的合?及分负略析承押0 况受因外确的位则企???注中信负定间平者
内权一末入减后0 年长政告经确合位自以则合?及: 中信负简及?始0 年长政告经税计外确
的位企自?及分负略析承押0 况受因外确的位则企?关2
2
2
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?0 : ?济?及异填????联??变????????及??司额确?负简金在
要????及间末场?税计率??币关?异填?及各余??外??评?及金录级敞地势
露财断税计ǚ?失编关建净及?计负济???录益减用购取目公?余及执?负简有年?
??日之?主财为ǐ及减用受因外融额??率与关分之及的自的合资异填?有1 序准ǖ异?
?ǖ及?异填?。法管件内作?1 得抵及?金??有1 购取管减用购取日??场（??
送??及C指系联??场（构成送收价???注平交证券 关短对ǒ资减用平交证券上录
?/ 及执计西负平交或??款??关2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信负简及0 年1 月3 ?较5 其5 准品略去数??原及ǖ异???管说?每同业
简C 失料?运??感较准??及在???日证券配?品较准配???录内有??作重?
略去及在要??差料及?ǖ同业略去较5 较准管正牌财??????序法系管序略去日
服对及?场较准者?及录0 年日?处??管0 年内有续量作填???二?初感较准1 月
?市及率循??证券及准??准额确日数础关2
: 中信负简及: 0 年1 月3 建1 月日0 年明?控市较5 较准关: 0 年1 月3 款?币
净证券/ 失确动影及??0 年长政?率3 或因??日制度及?评???动?市日??送
品率循送及衍情理?0 年??管较准控市关2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
绩比间末人?金上除准收品0 年较分编收及: 0 年1 月3 抵销ǔ?入略金对况度管
间末人?金上除准收管间末人用内有0 年略?金上除三?品0 年较分除益允经日编收及
录0 年建?率日内有系联ǖ额允经关: 0 年据1 3 绩比5 其5 准原??额允经露告经对
?日变动他相关2
: 0 年1 月3 主失收0 年允经品长政告经对价日略去1 月失料及7 产0 年允经日?
?品???者现每允经??金及会同业指1 控??份相允经??金损相及??货流内有
C 管??C 管声收有法1 月C 管?/ 较准C 管控?1 月C 日C 议需他3 关: 0 年1 月3
?交??日允经略去构成及允经3 ???初始内有系联日允经制度品完?允经??关允
经??间货?证券??管/ 失品中信?失关0 年1 月3 ??允经??及份?0 年有法告
经日??托自位的-?净值日及录建按交日上除允经??管银服露??经日ˇǔ送?ˉ金对
警基去建日ˊ略配意关0 年财月???允经制度品填5 日ˋ?及执公??允经价销日?
?走势品?额关2
: 中信负简及??允经??初填标?整重要或因??关2
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: 0 年1 月3 主?间减年回允经间影率与同业露间人三织率与同业利?责去??及
会间减年回允经间影率与同业ǔ编收??累额?分略购取日允经织比及会间人三织率与
同业ǔ编收??续量建续量日减用系联日允经织比关2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信负简观情( 或小指组及?较上除5 准露0 年较分日准收关2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信负观数础方币、?息?市来0 年长政?率3 织?公?的自自3 §遵0 年
有法告经具益-自自自? ?日）ǚ关2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信负简及间末累额增长率与同业形净融所ǜ: 据1 3 ?实托间平者内权一末率
入略减收负二费减用总人用内有0 年形净融所ǜ: 0 年?实日据1 为?间及抵销???人
用内有0 年5 ?露. ?率除5 其5 准管0 年较分品据1 ??日率除准收及公司托??0
年长政?率3 或因日额确及说?项?项他。?额每望项日?去关2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信负简及: 据1 3 绩比?人用内有0 年5 ?露. ?率除5 其5 准管0 年较分品
据1 ??日准收及录: 0 年1 月3 日内有控市ǖ额每?原日??及录0 年有法告经日对
?管0 年长政?暂?于价销日对?净露0 年?交二?作填?ǖ额每?本。变动关: 中信
负简及: 0 年?场（内有?/ 三报支??报日）助及: 据1 3 露之?˙目买ǖ?月及:
0 年1 月3 ǔ?准收ǖ额每?明及观数（: 0 年1 月3 司托??0 年长政?率3 或因日
额确关22
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信间日过去三报管告经验（管受因指组）助管过去金对中信形审?过去金对中
信间日ǜ年回?完证券露1 月?管ǜ除排填和?人用?管ǜ除排填人用场??C 指观托
据1 3 变动??简实管内有运较中信作织比本情管况产品说明关2
2
2
2
2
2
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§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
过去中验??财为等对2 ?2
等对配意始总2 报况整理发配意2
等对中信点员2 事8 9 持间预等润?的自的合??的合以自企员2
2
6.2 审计报告的基本内容2
等对中信报?2 等对中信2
等对中信受?3 2
间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用
内有0 年??0 年长政?率3 2
等对配意2
?异???等对日简介22
??等对每间平者内权一末率入略减收负二费
减用总人用内有0 年?净融亏所ǜ间平者内权一
末入减0 年??日过去中验及货流的自的自资合的效生合
来日有法需减验及的自的自资料日或小验品建率遵?
因?0 年告经???验净露过去中验?审关22
?、???日配意22
???确及??日过去中验托建率重要填?ǔ?
入略金对况度品托过去中验?审间建?˙日间
末人用??1 月??金?净融亏所ǜ间末人?
金??管间末人用内有0 年略?金?净融亏所ǜ间
末0 年略?金??数?日率除准收露?例日0 年
额略情去?市点失及同???每间平者内权一末
入减0 年的自的自资合的效生合来日过去逆助净露的自的自
资料日财???品0 年告经??）助关2
ǚ?等对配意日0 更2
??ǔ?间末审罚金对警等对况度日准收?额
每等对?市关等对中信日ǜ审罚金对警录过去中
验等对日他相?C 指ǖ异??期每??托??况
度融日他相关??上平及???摊日等对人比?
?指管ˇǔ日及确数验等对配意??每0 更关2
ǔ?间末审罚金对警?略持??度及??表现益
间平者内权一末入减0 年及目?额每?略持?填
?日. ?他相关2
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??基感2 整2
. ?基感2 整2
. ?平汇2
间平者内权一末入减0 年日0 年1 月3 间平者
内0 年1 月率与同业?净融亏所ǜ0 年1 月3 ??
1月别录.?平汇需他 关.?平汇货流间平者内
权一末入减0 年的自的自资料中信间??日平汇及执
公货流过去中验品??日等对中信关??录过去
中验数验日等对配意公??. ?平汇及???公
录. ?平汇数验相?ǚ列日?人??关22
?较??录过去中验日等对及??日他相?监察
. ?平汇及托?为?间及??. ?平汇???过
去中验§??托等对为?间每?单日）助司托
重要公异?§遵??司托重要?中关0 益??主
财?额日?市及∥???产收. ?平汇司托重要
?中及??望ǔ中信?基情关托?填?及??整
相?基感?原中信关2
1 月别品?月别录过去中验日他相2
间平者内权一末入减0年日0年1月31月别
需他ǔ?入略金对况度品间末人?金管间末0 年
略?金数?日率除准收露?例日0 年额略情去
?市点失过去中验及?. 情（同???及目服对管
?额品???原日简C / 失及净?过去中验公司
托会益??§?股份?日重要?中关22
托点失过去中验之及0 年1 月3 1 月别需他未允
间平者内权一末入减0 年日?币财??差及格解
??币财?上除日基感?∥ˇ交?及目控交?币财
?银服及??0 年1 月3 1 月别对???间平者
内权一末入减0 年管? 号控?§披整. ?（情日
??关22
0 年1 月3 ?月别需他??间平者内权一末入
减0 年日过去中信为?关2
审罚金对警录过去中验等对日他相2
??日止报?录过去中验明???公司托会益
??§?股份?日重要?中?摊较月理人及目场
完货?等对配意日等对中信关较月理人?评由保
日理人及执目公?理人ǔ?等对况度?额日等对
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托?异重要?中司托之记?数（关? 中??会益
??§?股份?及∥?较月短负?中?表§?记
附济??含) 过去中验?交遵A 比过去中验市
场日财断走势及度容ɡ?确?中?重要日关22
托ǔ?等对况度?额等对?市日为?间及??控
交?略??及目理??略转?关分之及????
额净融?市?22
?异??披品未允会益??§?股份?日过去中
验重要?中证券?服对品情( 等对??净望录?
?证券及目?摊?指管ˇǔ日等对人比及市确数
验等对配意日0 更关会益?????露?容管?
?管? 配提示管国银出期§??益简C / 失标值及
观?数（会益??份?日重要?中日证券评益
观?数（会益?股份?日重要?中日证券关22
?、?每??等对上除日简C / 失及净服对?ǔ日
等对??及执止日目?录简C / 失日率循送数验
配意关22
?务?未价0 年1 月3 1 月别?交金对地势日?
ǔ送品市场金对允对露上除格解日较月送关22
?? ?录0 年1 月3 1 月别?交?币财?银服日
?ǔ送?场??关分之及绩比?摊日等对人比及
???份?录间平者内权一末入减0 年?币财
??差法础重要??日基感§）助??司托重
要公产收送?场??关∥????场???确司
托重要公产收送及等对况度原???托等对中信
间?见中验?交遵审配过去中验间日上除格解?
∥?格解公?指及??望ǔ数验?整理发配意关
??日??0 益?注等对中信来???日平汇关
ǖ付观济日基感§）助??份?间平者内权一
末入减0 年公??币财?关22
?? ?未价过去中验日记??中?货流格解?管??
品简介及目未价过去中验??同???上除续量
品基感关22
???0 年1 月3 ?月别?对?日等对??管之
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???品重要等对数（作基感ǖ额?容及货流?
容??托等对间?披场日经?除审日简C / 失
??关2
金对警基去建日：所2 事8 9 持间预金对警基去建形声算事容较真实2
审罚金对警日境：2 ??2 ??影2
金对警基去建日。备2
间末值?购??元???的自的员??入略?取、
达事8 9 持间影合合放2
等对中信来负2 的自的合%自生%的则2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金对损??间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年2
中信?号来?的自的自资合的效生合来2
???3 ?敞?2
资 产 2 附注号 2
: 负定 2
的自的自资合的效生合来 2
值资料定 2
的自合则资合的效生合来 2
资 产：2 2 2 2
2
累额司?2 ”位终位”位合2 则自则账以自终位自终2 的自账-合终账则企以位生”2
????年2 2 合账-以终账-自终位生则2 以终生账则合以位”的2
司场理人年2 2 ”账合终终位-合2 生账自自自位”终2
续量送年回有法2 ”位终位”位的2 合自企账-以则账-终自位自自2 的--账合则企账-以的位终自2
. 间?增敏内有2 2 %2 %2
0 年内有2 2 %2 %2
减用内有2 2 合自企账-以则账-终自位自自2 的--账合则企账-以的位终自2
有法??人用
内有2
2 %2 %2
?年类内有2 2 %2 %2
?础年回有法2 ”位终位”位生2 %2 %2
????年回有法2 ”位终位”位终2 %2 %2
望受人用???2 2 的账自自自账自自自位自自2 终的合账合生以位终”2
望受或汇2 ”位终位”位-2 合账以自合账以”则位合合2 终账-自生账合”自位则生2
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望受增或2 2 %2 %2 2
望受?暂?2 2 %2 %2
??建??有法2 2 %2 %2
. ?有法2 ”位终位”位以2 %2 %2
有法记对2 2 合合终账以-的账终”的位自-2 的企合账的企终账””生位以生2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 负定2 2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2 2
的自合则资合的效生合来2
负 债：2 2 2 2 2 2
?负??2 2 %2 %2
续量送年回需减2 2 %2 %2
?础年回需减2 ”位终位”位生2 %2 %2
?场于暂年回有法?2 2 的-账生自终账”生以位自以2 终以账-自自账自自自位自自2
望?人用???2 2 %2 %2
望??于?2 2 %2 %2
望?1 月3 中?2
2
-的账-合”位-以2 合生企账企”自位自”2
望?据1 ?2
2
”账-自的位-合2 合则账企生企位-企2
望???责去?2 2 2 -合合位企企2 的账合合终位”-2
望?续量?交2 ”位终位”位”2 合生账企的的位的终2 ”账”终生位生的2
望续??2 2 生自账-企”位生以2 合自终账合”以位则”2
望?或汇2 2 企账”终的位以合2 的终账的生自位合企2
望?或小2 2 %2 %2
??建??需减2 2 %2 %2
. ?需减2 ”位终位”位企2 合”终账自自自位自自2 合以-账自自自位自自2
需减较对2 2 的-账-则的账终的自位的的2 终以账则以合账则”生位企”2
所有者权益：2 2 2 2
2
情受0 年2 ”位终位”位则2 企的账-生则账自以企位生自2 的的终账合生自账”的终位企自2
观指组或小2 ”位终位”位合自2 以账-的自账则企生位-生2 合自账合则的账自”终位则以2
建率遵?因较对2 2 企则账自以自账自-合位企生2 的生终账生的的账”则则位”以2
需减品建率遵?因记
对2
2 合合终账以-的账终”的位自-2 的企合账的企终账””生位以生2
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审?中信?号来的自的自资合的效生合来及0 年长政记政企的账-生则账自以企位生自长及. 间认始0 年长政告
经合位自”则的?及0 年长政企合账合合企账的-”位合则长?后始0 年长政告经合位自以则合?及0 年长政
合账终的自账企合合位合合长关2
2
7.2 利润表2
金对损??间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年2
: 中信负?的自的自资自合效自合来注的自的自资合的效生合来2
???3 ?敞?2
项 目2 附注号 2
: 负的自的自资自合效自合
来2注的自的自资合的效2
生合来2 2
值资料?承负?2 2
的自合则资自合效自合来注2222
2的自合则资合的效生合来2 2
一、收入2 2 合自账合以合账则企自位企的2 的自账”的则账合终则位终合2
合位或汇受?2 2 合合账则以则账以终自位生自2 合生账”终合账””则位自的2
. 间?司?或汇受?2 ”位终位”位合合2 则则账的合终位以终2 合合-账合自-位终自2
减用或汇受?2 2 合合账企”自账终的-位以以2 合的账则自则账则生生位生的2
有法??人用或汇
受?2
2 %2 终”-账终-则位的自2
????年回有法
受?2
2 %2 的终合账的企合位合自2
. ?或汇受?2 2 %2 %2
的位内有受因形??净ǜ%?
??实2
2 %合账合”企账则生自位自”2 账”以以账”生企位合则2
. 间?增敏内有受因2 ”位终位”位合的2 %2 %合则生账--的位终终2
0 年内有受因2
2
%2 %2
减用内有受因2 ”位终位”位合生2 %合账合”企账则生自位自”2 ”账则以自账的则自位以生2
有法??人用内有
受因2
”位终位”位合生位
生22
%2 %2
?年类内有受因2
2
%2 %2
?础?完受因2 ”位终位”位合终2 %2 %2
增或受因2 ”位终位”位合-2 %2 %2
生位同?价经??受因形?
?净ǜ%?员??实2
”位终位”位合以2 %以生以账生终自位终企2 %”企终账生以企位的生2
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终位? ?受因形??净ǜ??
员??实2
2 %2 %2
-位. ?受?形??净ǜ%?
员??实2
”位终位”位合”2 ”账以合合位自”2 -账自自自位终生2
减：二、费用2 2 生账企自合账企-终位-以2 终账生的生账生自以位企则2
合? 1 月3 中?2
”位终位合自位的位
合22
合账-自的账生企自位以合2 合账-的的账的-则位生生2
的? 据1 ?2
”位终位合自位的位
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的合终账以的-位企合2 的合”账终以-位--2
生? ??责去?2
”位终位合自位的位
生2
的合账以则自位企企2 合自账的””位”则2
终? 续量?交2 ”位终位”位合企2 的合账的合”位生的2 终企账自自合位自自2
-?或汇?场2 2 合账””企账终终合位合合2 的账的以”账合合-位则合2
. 间??场于暂年回有法
?场2
2 合账””企账终终合位合合2 的账的以”账合合-位则合2
以? ?年露?在2 2 的”账以生自位终自2 生终账”-以位自的2
”? . ??交2 ”位终位”位合则2 的生-账企以企位终生2 的的生账终生合位的则2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 以账生以自账合的以位的以2 合以账终自-账企终的位-的2
??建???交2 2 %2 %2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 以账生以自账合的以位的以2 合以账终自-账企终的位-的2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金对损??间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年2
: 中信负?的自的自资自合效自合来注的自的自资合的效生合来2
???3 ?敞?2
项 目2
: 负2 2
的自的自资自合效自合来注的自的自资合的效生合来2
情受0 年2 2 观指组或小2 2 建率遵?因较对2 2
异管负?建率遵?
因?0 年告经?2
的的终账合生自账”的终位企自2 合自账合则的账自”终位则以2 的生终账生的的账”则则位”以2
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、管: 负财???
法础日0 年告经
??织?: 负或
小?2
%2 以账生以自账合的以位的以2 以账生以自账合的以位的以2
务管: 负0 年长政
续量法础日0 年
告经??织形告经
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?实2
%合终合账-则合账以-以位-自2 %合自账自生合账的合”位以则2 %合-合账以的的账企”终位合则2
. 间?合位0 年?暂
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的位0 年?
于?2
%合”自账-以的账生合企位”自2 %合的账合自生账自生企位自以2 %合企的账以以-账生-以位”以2
?管: 负?0 年长
政?率3 指组或
小法础日0 年告
经??形告经??
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因形0 年告经实2
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项 目2
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情受0 年2 2 观指组或小2 2 建率遵?因较对2 2
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.间 ?合位0年?暂
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的的终账合生自账”的终位企自2 合自账合则的账自”终位则以2 的生终账生的的账”则则位”以2
中验?审确过去中验日运?C 指关2
: 中信”位合注”位终过去中验会融?需他3 利? 2?
??2
?????????2
0 年1 月3 需他3 2
??2
?????????2
损1 金对?市需他3 2
?理?2
?????????2
金对??需他3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年?净融亏所ǜ: 0 年??财间
末人用??1 月??金?净融亏所ǜ间末人?金??人?例??的自合”? 的的则的员?除益况?
间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年审罚日?变?动况及会间平者内
0 年1 月率与同业A ??间8 3 ??品末人用内有0 年5 ?品?间平者内权一末率入略
减收负二费减用总人用内有0 年0 年较分?需他同二核?关: 0 年确四编总二费列及司
币负与公收及??服现核?公货流?暂有年或汇?核?的自合账自终-账则生以位企”?及略财事8 9
持间预金对警基去建?声算事容较真?事8 9 持间预?润?的自合企??自以的自员?有中信?净
?人关财?间末人?金??及?间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0年
0 年较分?益的自合企资则效合生来?列础循及0 年较分础循来日0 年长政记政确
的自合账合”自账终企企位的终长0 年长政及. 间?暂有年或汇ǘ较合的终账--合位生”长0 年长政关: 0 年日
0 年1 月3 确间平者内0 年1 月率与同业及0 年据1 3 确间末累额增长率与同业关2
绩比?间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年0 年较分?品?间平
者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年稽核工7 估?目中间末人?金??及
: 0 年绩比?暂?? 暂?交管??责去?交受摊填列日公分及款0 年长政指确公分日始
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披关托内有遵?暂?? 暂之受摊?暂?? 暂?交及执公ǜ?: 始披0 年有法间对???责
去?日异始0 年长政及所确认始0 年长政??: 始披0 年有法间对???责去?付公受
摊?暂?? 暂?交日异始0 年长政及所确后始0 年长政关: 0 年认始0 年长政品后始0 年长
政指披服山宏“关会益0 年?交日公分及: 0 年认始0 年长政品后始0 年长政指披对?0
年长政告经及对?同列确对?来初始披0 年有法告经?净对?来数?托?日?始披0 年
长政记织关2
绩比?间83??品末人用内有0年5 ?品?间平者内权一末率入略减收负二费减
用总人用内有0 年0 年较分?日率除准收及: 0 年日内有??损原确完率????送日
年回?完及货流末减管?额敏比管年回减管。填地?减管入略减管同业减管间负敏比管
?负回有用管?票?负回有用管有法??人用管?票减用管???减用??指?续量?
?减?管?续?减用管人用同业数额日?负同业减用管减用于暂管累额司??货流??司
?管收负司?管容?司?露. ?累额司??管级敞购取?完?货流分略司??管末减负级
露5 其5 准§间末人?金?例0 年内有日. ?年回?完及执??较间末人?金上除准
收关: 0 年公损?内有增敏品?人及??率???减用?增建?日增敏管?建?增敏?
数日?人净露?内有指?续量??减付法础日?人及望ǔ托. ?值购续量标来附合自息续
量来简?场关0年日内有运较承参确 ?:0年内有益减用有法日承参公具益0年有法日
企自?及. 间录权一末率入略减用始系联日内有承参公具益?（年0 年有法日企自?及执望二
费负??送?原及确理?0 年长政?率3 或因及托ǘ?二费负展异息效管二费负露二费
负???异息效日负?简及0 年内有公通值期承参与失?二费负简及: 0 年ǘ息续量来
来?托??末减负级较编???日续量理人年?及?率（年§遵单负来托异资净简日地
?减用日承参较对公具益0 年有法告经日-?及托??负简及: 0 年公通值期-?日与失及
执ǘ息续量来来?托??末减负级较编???日续量理人年?及望ǔ理?公具益续量理
人年异?日（年关. 间（年公货流????年管司场理人年管望受?暂?作关: 0 年日
略析承押0 况确?间减风较过险?记经?三织受因外关2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日过去中验ǔ?过地C 益的自自以资的效合-来露净?负???日?入略金对况度
?0 : 况度?管初感完?金对况度露上除准收?净融较所ǜ入略金对况度??管间末人?
金??日?人用内有0 年平汇格解 响???? ??生员 资?料品间负中信 ??管间末人用内有
0 年略?金?净融亏所ǜ间末0 年略?金??? ?日?人用内有0 年金对动?略去三??管
?间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年0 年较分?品托过去中验?审
”位终位终建?˙日间末人?金管间末0 年略?金数?日率除准收露?例日0 年额略情去?
市点失关2
: 过去中验净?币财?确0 更点失关2
2
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年的自的自资料过去中验?较入略金对况度日原?及本情管说明。??每: 0 年
的自的自资合的效生合来日过去逆助净露的自的自资料日财???品0 年告经??）助作率除平汇关2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金对资料确同?合效合来附注合的效生合来号关2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日行?: ?敞确3 ?敞关2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?合?2年回有法日指始2
年回有法益??产?之指始确?净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年回有
法管望受?感管??场?年回有法露?率注单负内有关年回有法日指始摊走益: 0 年录
年回有法日?率配?品?率?差关: 0 年（整年回有法指始确??场?年回有法露?率
注单负内有关2
: 0 年止展净续量止日?率日增敏内有管减用内有管有法??人用内有品?础?完
指始确净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年回有法关??础?完建法础日年回有
法托有法需减验间净?础年回有法?˙?及净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年
回有法托有法需减验间净续量送年回有法?˙关2
: 0 年?率日. ?年回有法指始确望受?感及货流累额司?管????年回有法品
. ?初始望受?感作关望受?感?三托??购取间ɑ率中价管于受年政?收§?产收日
??础年回有法关2
?的?2年回需减日指始2
年回需减益??产?之指始确?净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年回需减
露. ?年回需减关: 0 年止展?整年回需减指始确净同?价经对??. ??对?ǔ负?
因日年回需减关: 0 年?率日. ?年回需减货流?场于暂年回有法?品. ?初始望??
感作关2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年回有法§年回需减益: 0 年?确年回?完较分日异填之及ǔ同?价经托有法需减
验简产?关净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年回有法及摊?之数础日上除续量
?交对?ǔ负?因?录益??日价?间货?日减用§有法??人用附汇来§值??汇来
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注暂?来号日或汇及?表产?确望受感止关望受?感品. ?年回需减日上除续量?交对
???产?年政关2
录益净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年回有法及ǔ?同?价经ǖ额?币对
??录益望受?感品. ?年回需减按交情?或外5 及净???: ǖ额?币对?关2
年回有法??融???标异日及?净?号产???合?2受摊?年回有法（年??日较
分?或?号??的?2?年回有法主??及?: 0 年款年回有法建率?值??建率日证券品
中??????填?§遵?生?2?年回有法主??及?ǖ:0年?ɑ率???ɑ率理发年
回有法建率?值??建率日证券品中?及执?费?每录?年回有法/ 失关2
年回有法?号产?之及. ??价经?受单日录价日?政及对?ǔ负?因关2
ǔ年回需减日（之?去?C §C 指主财??之及?号产??年回需减§?去主??
日C 指关?号产?C 指日??价经???日录价标?日?政及对?ǔ负?因关2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
:0年?率日增敏内有 管减用内有管有法??人用内有品?础?完ǔ∥融制度产收
同?价经目ǖ额允经?2
?合?2司托??购取日年回?完ǔ. 允经来日购取续量价销产收同?价经?允经来整
续量???续量来?观数础含) 同?价经对?日重要基?日及ǔ??续量来日购取续量
价销产收同?价经关率??人比验7 允经来§??续量来日购取续量价销公?本情??
同?价经日及望录购取续量价销ǖ额?明及产收同?价经关?值期内有系联上分及执完
率公分声架日及望净上分有法§需减日同?价经确0 更及目托允经??间??公分声架
??日含) 关声架?三录有法场?§?交日与失作及∥??与失??录有法?率遵日及
??托允经??间公望款?与失市确声架??关??及0 年1 月3 公望???要??率
上除有法§需减建法础日?价§ǘ价关2
?的?2ǔ年回?完公司托??购取及按交托ǔ展）助融ˇ交目?率???或交织比品
. ?平汇??日允经??产收同?价经关按交允经??之及???交?余???经及?
率托整5 摊?上除有法§需减?余???经§摊?公衍情?额日）助融及??净?交公
?余???经关2
?生?2∥财断??数础重要??§人用数额3 数础含) 年回?完价销日重要基?及望
录允经ǖ额?明目产收同?价经关2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?率日有法品和4 日需减0 : 确年回有法品年回需减关ǔ: 0 年合?完率??
主产?年政日5 收?或??联5 收?或（托???额日??的?续量?填况?ǔ告政??
之及年回有法?年回需减ǔ???日告政托有法需减验间?˙关2
2
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7.4.4.7 实收基金2
情受0 年确录?数额0 年长政建核?日记年政托???因保况年指?C 指?日?
政关会益?暂品?于?附日情受0 年??指披益0 年?暂产?来露0 年?于产?来?
?关录益主二费??略去日0 年及值期?暂品?于指披货流0 年??建?附日??0 年
日情受0 年税在品?场0 年日情受0 年??关2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?因保况年货流主情（保况年品观情（保况年关主情（保况年三托?暂§?于0 年
长政之及?暂§?于?感间货?日ǔ?对观指组日主情（?因?0 年告经承参对?日年
政关观情（保况年三托?暂§?于0 年长政之及?暂§?于?感间货?日ǔ?对观情（
?因?0 年告经承参对?日年政关?因保况年益0 年?暂产?来§0 年?于产?来?
?及目益负定?政??观指组或小???对???关2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
增敏内有托?率负?望摊?日（年增或??会值购同业宏?宏?日息3 建???
日告政产?确内有受因关减用内有托?率负?望摊?日ǔ敏?或外§遵数额价对?日或
汇??托ˇ交）助融会减用数额入略宏?宏?日息3 建??露会0 年1 月3 ??日税
经??日告政产?确或汇受?关有法??人用托?率负?受单日?感及绩比有法??人
用日短对受因外元指类益有法??人用内有: 年C 指品内有受因C 指及款: 年C 指??
有法??人用内有?: 及目款内有受因C 指??托ˇ交）助融会0 年1 月3 ??日税经
??日告政产?确或汇受?关2
净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年回有法托?率负?日同?价经??产
?确同?价经???因?益?山之及. ?山价销???产?年政标?日?政产?确内有
受因及. 间货流?同?价经???因??日同?价经?对??政关2
望受?感托?率负?产?日或汇受?ǔ情?或外5 对?及情?或外5 ??而5 ??
押?日度ǔ?而5 对?关2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管据1 ?品??责去?托?交??负?ǔ0 年较分编收日?外
品对?填5 ?来产?关2
. ?年回需减托?率负?产?日或汇?场ǔ情?或外5 对?及情?或外5 ??而5
??押?日度ǔ?而5 对?关2
2
2
2
2
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7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年分异0 年长政始披简日ǘ异0 年长政?率分作指组?关: 0 年受因指组填列
指?联?（年指ǚ?ǚ或ǜ内有及内有遵???（年ǚ或§款（年ǚ或债??确0 年长
政ǖ额ǜ内有??内有遵公??及: 0 年??日受因指组填列?（年指ǚ关?负定观指
组或小间日观情（C 指确?织及货流0 年财???法础日观情（?因净露0 年长政续量
法础日观情（保况年作及度负定??指组或小日年政确负定观指组或小间日主情（C
指??负定观指组或小日观情（C指确需织 及度负定??指组或小日年政确负定观指组
或小及?主情（C 指上?观情（C 指?日?政关2
财?信日固指组0 年受因益指ǚ??来?建率遵?因?场关2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年净简C 运???管1 月原?管简C 中信失料确A 比产收财?指C 及净财?指
C 确0 更产收中信指C 目格解指C 平汇关财?指C ?三: 0 年简分之??融???日运
?C指 ??合?2?运?C指??托来ɡ??间法础受? 管数础?交??的?2:0年日0年1
月3 ??收负未价?运?C 指日财???及净走收?. 组山有?管未价. 略析??生?2:
0 年??摊??运?C 指日过去逆助管财???品（年??作率除金对平汇关∥??息
§?息财?指C 完率上?日财断声架及目???异收??日及度较目确异息财?指C 关2
: 0 年止展净异息?异日财?指C 控市及公?原格解指C 平汇关2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
绩比: 0 年日允经制度品间末人?金?例日0 年额略允经情去?市及: 0 年产收净
融始披增敏内有管减用内有品有法??人用内有日同?价经之按交日允经填5 露. 除?
银服∥融?2
?合?2录益人用续量建值购日增敏品减用及?场（重要基感??§续量公???货流
???之日续量公???作）助及: 0 年绩比间末人?金同信?的自合”? 合生员?间末人?
金除益人用内有0 年允经略去日三份配意?及绩比完?）助按交?除益数?间0 ??认?认后?
0 年额略增敏允经三织日容????日三织受因5 管购常外5 管（年??ǘ（5 作允经
??ǖ额允经关2
?的?2录益托?收负简日?同二数额增敏管??同二数额增敏之同业增讼同二数?增
长管容为要?续量摊?日式与?负日增敏作?容通与增敏及绩比间末0 年略?金间0 ?
数?的自合”? 以员?除益数? 人?用内有0 年内有?容通与增敏允经三??? 额??日容??
标???人用内有0 年内有?容通与增敏允经三??? 额???净融亏所ǜ三???及ǔ允
经来托人用续量建值购续量日分异增敏日同?价经??间人三织率与同业绩比三?建
表现??日??容通与增敏??与?负录望日??送ǘ??日价经ǖ额允经关2
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行
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?生?2录益托人用续量建值购§????日?收受因系联????减用品?核减用?
??露托累额?分略购取续量日?收受因系联及绩比间末人?金同信?的自合”? 合生员?间
末人?金除益人用内有0 年允经略去日三份配意?露?间末人用内有0 年略?金允经动
??市?运除益的自合-资合?料?收受因系联日允经?月报况?按交允经??产收同?价
经关: 0 年?率日人用续量建值购§????日?收受因系联????减用品?核减用
???及ǔ?间人三织率与同业建表现??日允经??产收同?价经关: 0 年?率日累
额?分略购取?收受因系联ǔ?间减年回允经间影率与同业建表现??日允经??产
收同?价经关2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信负观数础金对地势?程关2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信负观数础金对允对?程关2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信负?整?工7 日金对??程?关2
2
7.4.6 税项2
绩比过地C 管末??去记?过??的自自的? 合的企员?除益二费列人用内有0 年率除?
受??日容??管过?? 的自自企?合员?除益入略建??????地势日容??管过?? 的自合的?
企-员?除益情( 值购同业增汇ǚ或?披?息3 建??地势率除??日容??管过?? 的自合-?
合自合员?除益值购同业增汇ǚ或?披?息3 建??地势率除??日容??管过??的自合以?
生以员?除益???二?略??架税经???日容??管过??的自合以? 终以员?除益ǖ异?
7 产???二??税??年回略率除地势日容??管过??的自合以? ”自员?除益年回??
分略策济作税经?地势日??容??管过??的自合以? 合终自员?除益7 产年回?。法二数
????责去作税经?地势日容??管过??的自合”? 的员?除益有1 法系税经?地势率
除??日??容??管过??的自合”? -以员?除益有1 法系税经?率除??日容??管过
??的自合”? 则自员?除益???收有法ǖ感?政??作税经?地势日容??露. ?上除过
?5 准品情去?市及损原?感?˙∥融?2
?合?2有1 法系控?为?间数础日税经?望?额确及净有1 法系1 月3 确税经???
3 关有1 法系1 月3 控?有1 法系为?间数础日税经?望?额确及? ˇ交亏量对?填5 及
ǔ?生?日架受外??税经?关2
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录人用内有0 年1 月3 控交0 年??增敏管减用日??受??架税经?及录末减管
。填地?减净露年回分略策济或汇受???架税经?关有1 法系1 月3 控?有1 法系?
?日??责去及净法础日或汇露或汇送?日受?确??政关2
?的?2录0 年?人用购取间摊?日受?及货流??增敏管减用日?价受?及增敏日增
汇管ǚ或受?及减用日或汇受?露. ?受?及?公架受入略建??关2
?生?2录0 年摊?日入略减用或汇受?及望会数额减用日入略托?0 年??或汇之宏
?宏?的自?日息3建?? 关录0年?值购同业摊?日增汇ǚ或建? 及?增负与托合息效净
简??合息效?日及. 增汇ǚ或建??政对?望??建?政??增负与托合息效净值注合资
??合资?日及??ǔ-自?对?望??建?政??增负与?为合资日及??架受息3 建??关
录0 年?率日值购同业与?增及? ??摊?日增汇管ǚ或受?及ǔ?值期准收对???及
?增之?债??来附对????展摊?日增汇管ǚ或受??币??ǔ-自?对?望??建
?政关值期建?成异ˇ交的自?日?外对架息3 建??关2
?终?20 年?场增敏ǔ自位合?日?外??增敏续量???及??增敏公架受增敏续量?
??关2
?-?2: 0 年日件购??者服?管????在品。填???在作??ǔ?情???税
经?政日ˇ交承参对???关2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
???3 ?敞?2
感止2
: 负定2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2
的自合则资合的效生合来2
?负司?2 则自则账以自终位自终2 的自账-合终账则企以位生”2
收负司?2 %2 %2
. 间?司?负与合息效净简2 %2 %2
司?负与合%生息效2 %2 %2
司?负与生息效净值2 %2 %2
. ?司?2 %2 %2
较对2 则自则账以自终位自终2 的自账-合终账则企以位生”2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
???3 ?敞?2
感止2 : 负定的自的自资合的效生合来2
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?: 2 同?价经2 同?价经??2
增敏2 %2 %2 %2
?年类内有%年续建?
年较编2
%2 %2 %2
减用2
续量建购取2 合企账终企则账”-”位”合2 合企账的则”账终自自位自自2 %合则的账生-”位”合2
累额?购取2 企则账以终生账企的以位则则2 则自账的”的账合终自位自自2 以的企账生合生位自合2
较对2 合自企账合生生账-企终位”自2 合自企账-以则账-终自位自自2 终生-账则--位生自2
有法??人用2 %2 %2 %2
0 年2 %2 %2 %2
.? 2 %2 %2 %2
较对2 合自企账合生生账-企终位”自2 合自企账-以则账-终自位自自2 终生-账则--位生自2
感止2
值资料定的自合则资合的效生合来2
?: 2 同?价经2 同?价经??2
增敏2 %2 %2 %2
?年类内有%年续建?
年较编2
%2 %2 %2
减用2
续量建购取2 合合”账”-生账生终生位自企2 合合企账”合生账终的的位终自2 则以自账自”则位生的2
累额?购取2 合生以账生”的账则的生位-终2 合生以账终企-账合终自位自自2 合合的账的合以位终以2
较对2 的-终账合的以账的以以位以的2 的--账合则企账-以的位终自2 合账自”的账的则-位”企2
有法??人用2 %2 %2 %2
0 年2 %2 %2 %2
. ?2 %2 %2 %2
较对2 的-终账合的以账的以以位以的2 的--账合则企账-以的位终自2 合账自”的账的则-位”企2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
整?政关2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
整?政关2
2
2
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
整?政关2
2
7.4.7.5 应收利息2
???3 ?敞?2
感止2
:负定 2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2
的自合则资合的效生合来2
望受?负司?或汇2 生终位企则2 企以的位的生2
望受收负司?或汇2 %2 %2
望受. ?司?或汇2 %2 %2
望受????年或汇2 ””终位终自2 生合企位”企2
望受减用或汇2 合账以自自账-以终位则终2 终账-自合账则企企位终则2
望受有法??人用或汇2 %2 %2
望受????人用或汇2 %2 %2
望受?暂?或汇2 生自合位生以2 %2
望受?年较编???汇2 %2 %2
. ?2 生位-的2 合位终生2
较对2 合账以自合账以”则位合合2 终账-自生账合”自位则生2
2
7.4.7.6 其他资产2
整?政关2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
???3 ?敞?2
感止2
: 负定2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2
的自合则资合的效生合来2
续量建购取望?续量?交2 %2 %2
累额?购取望?续量?交2 合生账企的的位的终2 ”账”终生位生的2
较对2 合生账企的的位的终2 ”账”终生位生的2
2
7.4.7.8 其他负债2
???3 ?敞?2
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感止2
: 负定2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2
的自合则资合的效生合来2
望?用?续量??理人年2 %2 %2
望??于?2 %2 %2
短??交2 合”终账自自自位自自2 合以-账自自自位自自2
较对2 合”终账自自自位自自2 合以-账自自自位自自2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投山西国企债A2
年政???3 ?敞?2
感止2
?间平者内权一末入减认?2
:负 的自的自资 合效自合来注的自的自资合的效生合来2
0 年长政形长实2 ??年政2
值资料定2 的合企账合的”账-企企位则自2 的合企账合的”账-企企位则自2
: 负?暂2 的企账则以企账以企的位以合2 的企账则以企账以企的位以合2
: 负?于形净ǜ%?员??实2 %合以-账则”企账自合终位生的2 %合以-账则”企账自合终位生的2
: 负定2 企合账合合企账的-”位合则2 企合账合合企账的-”位合则2
2
7.4.7.9.2 中信建投山西国企债C2
年政???3 ?敞?2
感止2
?间平者内权一末入减后?2
: 负的自的自资自合效自合来注的自的自资合的效生合来2
0 年长政形长实2 ??年政2
值资料定2 以账自自生账合生-位则自2 以账自自生账合生-位则自2
: 负?暂2 合账则”则位-则2 合账则”则位-则2
: 负?于形净ǜ%?员??实2 %终账-企终账生自终位生企2 %终账-企终账生自终位生企2
: 负定2 合账终的自账企合合位合合2 合账终的自账企合合位合合2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投山西国企债A2
???3 ?敞?2
感止2
?间平者内权一末入减
认?2
主情（C 指2 观情（C 指2 观指组或小较对2
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值资料定2 企账”企的账-合企位-自2 合账合以则账合则以位则以2 则账则-合账”合-位终以2
: 负或小2 以账企的”账-则的位”合2 %以自终账合以终位自合2 以账的的生账终的企位”自2
: 负0 年长政续量法
础日??织2
%则账”的终账””终位生则2 %的”账-终生位则生2 %则账”-的账生合企位生的2
. 间?0 年?暂?2 的账自合合账则终自位终的2 -则账”-则位-终2 的账自”合账以则则位则以2
0 年?于?2 %合合账”生以账”合终位企合2 %企”账生自生位终”2 %合合账企的终账自合企位的企2
: 负主指组或小2 %2 %2 %2
: 负定2 -账企企-账生生以位企的2 -生”账终企则位自的2 以账终的的账企的-位企终2
2
7.4.7.10.2 中信建投山西国企债C2
???3 ?敞?2
感止2
?间平者内权一末入减
后?2
主情（C 指2 观情（C 指2 观指组或小较对2
值资料定2 的自”账自合自位-自2 生生账生终则位自自2 的终自账生-则位-自2
: 负或小2 合以企账企”终位自生2 %生的账合”以位终”2 合生以账以则”位-以2
: 负0 年长政续量法
础日??织2
%的企”账生则终位-的2 企账终则-位合-2 %的”企账企则则位生”2
. 间?0 年?暂?2 合的终位”的2 %终位生合2 合的自位终合2
0 年?于?2 %的企”账-合则位的终2 企账终则则位终以2 %的”则账自合则位”企2
: 负主指组或小2 %2 %2 %2
: 负定2 企企账终则自位自合2 则账以以”位以企2 则企账合-”位以则2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
???3 ?敞?2
感止2
: 负的自的自资自合效自合来
注的自的自资合的效生合来2
值资料?承负?的自合则资自合效
自合来注的自合则资合的效生合来2
?负司?或汇受?2 的终账则生则位自企2 生以账-则”位终生2
收负司?或汇受?2 %2 %2
. ?司?或汇受?2 %2 %2
????年或汇受?2 ”生账企以企位”的2 ”企账自以则位企企2
. ?2 终自以位企终2 终生企位自则2
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较对2 则则账的合终位以终2 合合-账合自-位终自2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资
合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资
合的效生合来2
?场增敏?续记政2 %2 合企账终则终账以”生位企自2
???场增敏?: 记政2 %2 合企账以企企账的的以位的终2
??增敏?价受?2 %2 %合则生账--的位终终2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资
合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资
合的效生合来2
减用内有受因????减用
形管减?增露减用单负??实
?价受?2
%合账合”企账则生自位自”2 ”账则以自账的则自位以生2
减用内有受因???于?价
受?2
%2 %2
减用内有受因???暂?价
受?2
%2 %2
较对2 %合账合”企账则生自位自”2 ”账则以自账的则自位以生2
2
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资合的效
生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资合的效
生合来2
?场减用形管减?
增露减用单负?
合账自”以账合生合账企-企位则的2 则以企账-终-账自以则位生-2
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?实?续记政2
???场减用形管
减?增露减用单负
??实?: 记政2
合账自-”账则自的账以企终位的合2 则终终账”企以账-企则位的自2
??望受或汇记政2 合则账终自企账合自终位”企2 合-账”则企账合企则位-的2
??减用?价受?2 %合账合”企账则生自位自”2 ”账则以自账的则自位以生2
2
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资
合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资
合的效生合来2
?场有法??人用?续记政2 %2 合自账-终以账”合自位自自2
???场有法??人用?:
记政2
%2 合自账自自自账自自自位自自2
??望受或汇记政2 %2 -终以账”合自位自自2
有法??人用内有受因2 %2 %2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
整关2
2
7.4.7.15 股利收益2
整关2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
???3?敞? 2
感止：所2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资合的
效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资合的
效生合来2
合位续量送年回有法2 %以生以账生终自位终企2 %”企终账生以企位的生2
??增敏内有2 %2 %2
??减用内有2 %以生以账生终自位终企2 %”企终账生以企位的生2
??有法??人用内有2 %2 %2
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???年类内有2 %2 %2
??. ?2 %2 %2
的位? 础?完2 %2 %2
???人内有2 %2 %2
生位. ?2 %2 %2
??望?年回?系同?
价经??法础日短允税
经?2
%2 %2
较对2 %以生以账生终自位终企2 %”企终账生以企位的生2
2
7.4.7.17 其他收入2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资
合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资
合的效生合来2
0 年?于?受?2 的账以”自位”以2 -账自自自位终生2
. ?2 终账则终自位生合2 %2
较对2 ”账以合合位自”2 -账自自自位终生2
审?: 0 年日?于?外ǔ?率负???及?于?记政间??0 年有法日承参ǔ?率负?
???公具益的-?关2
2
7.4.7.18 交易费用2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资
合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资
合的效生合来2
续量建购取续量?交2 合账以自则位企的2 生的账”的生位自自2
累额?购取续量?交2 合则账以自”位-自2 合-账的”企位自自2
较对2 的合账的合”位生的2 终企账自自合位自自2
2
2
2
2
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股份送 63股 41
7.4.7.19 其他费用2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资
合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资
合的效生合来2
等对?交2 -终账自自自位自自2 终-账自自自位自自2
平汇格解?2 合的自账自自自位自自2 合的自账自自自位自自2
???币?2 的终账以以企位终生2 的终账生生合位的则2
?谴???2 生”账的自自位自自2 生终账合自自位自自2
较对2 的生-账企以企位终生2 的的生账终生合位的则2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?注有法需减验来及: 0 年目整?市格解日§率基感关2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?注过去中验?况来及: 0 年整重要有法需减验来?基感关2
2
7.4.9 关联方关系2
除排填：所2 ?: 0 年日除构2
?预??过去率与他相同业2 0 年1 月3 日增讼2
???处??处?率与同业2 0 年1 月3 日增讼2
间末累额增长率与同业2 0 年据1 3 管0 年????2
间平者内0 年1 月率与同业2 0 年1 月3 管审罚?行??管0 年????2
间平者内人用增长率与同业2 0 年1 月3 日增讼管0 年????2
审?融期除排续量?托?ɡ略去??简ǔ异??略???现关2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
整关2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
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股份送 63股 42
7.4.10.1.2 权证交易2
整关2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
整关2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
整关2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
整关2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注2222
2的自的自资合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注2222
2的自合则资合的效生合来2
ǔ负数础日0 年望??日1 月?2 合账-自的账生企自位以合2 合账-的的账的-则位生生2
. 间???????日开谴???2 以则-账”的合位的-2 -则合账-自”位生自2
审???0 年1 月3 间平者内0 年1 月率与同业日1 月3 中?ǔ展异来0 年有法告经
自位”自?日资?外对?及?来?对注ǘ效效?及ǔ效??关. 对?同列确?2
来1月3中? ?展异来0年有法告经 2 ?2 自位”自?2 ?2 ǔ资预织关2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
???3 ?敞?2
感止2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自
资合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则
资合的效生合来2
ǔ负数础日0 年望??日据1 ?2 的合终账以的-位企合2 的合”账终以-位--2
审???0 年据1 3 间末累额增长率与同业日据1 ?ǔ展异来0 年有法告经自位合自?日资
?外对?及?来?对注ǘ效效?及ǔ效??关. 对?同列确?2
来据1 ??展异来0 年有法告经2 ?2 自位合自?2 ?2 ǔ资预织关2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
行
股份送 63股 43
7.4.10.2.3 销售服务费2
???3 ?敞?2
????
责去?日
初除排填
：所2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资合的效生合来2
ǔ负数础日0 年望??日??责去?2
间平者内权一末入减认2 间平者内权一末入减后2 较对2
间平者内
0 年1 月
率与同业2
自位自自2 自位自自2 自位自自2
间末累额
增长率与
同业2
自位自自2 合”账-生终位则则2 合”账-生终位则则2
间平者内
人用增长
率与同业2
自位自自2 ”以终位合生2 ”以终位合生2
较对2 自位自自2 合企账的则则位合的2 合企账的则则位合的2
????
责去?日
初除排填
：所2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资合的效生合来2
ǔ负数础日0 年望??日??责去?2
间平者内权一末入减认2 间平者内权一末入减后2 较对2
间平者内
0 年1 月
率与同业2
自位自自2 合账终则则位企企2 合账终则则位企企2
间末累额
增长率与
同业2
自位自自2 终账-以终位生生2 终账-以终位生生2
间平者内
人用增长
率与同业2
自位自自2 合账合的的位生自2 合账合的的位生自2
较对2 自位自自2 ”账合企以位-合2 ”账合企以位-合2
审?? ?0 年????日??责去?ǔ展异来后始0 年长政日0 年有法告经自位终自?日资?
外对?及?来?对注ǘ效效?及ǔ效???间平者内0 年1 月率与同业及ǜ会间平者内
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
行
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0 年1 月率与同业对?目???初0 年????关. 对?同列确?2
来??责去??展异来后始日0 年有法告经?自位终自??2 ǔ资预织关2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
整关2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
整关2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
整关2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
???3 ?敞?2
除排填：
所2
: 负2
的自的自资自合效自合来注的自的自资合的效生合来2
值资料?承负?2
的自合则资自合效自合来注的自合则资合的效生合来2
负定?政2 ǔ负或汇受?2 负定?政2 ǔ负或汇受?2
间末累额
增长率与
同业2
则自则账以自终位自终2 的终账则生则位自企2 的自账-合终账则企以位生”2 生以账-则”位终生2
审?: 0 年日累额司?会0 年据1 3 间末累额增长率与同业理1 及ǔ分略或外§编收或
外对汇关2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
整关2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
整关2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
整关2
2
2
2
2
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行
股份送 63股 45
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
年政???3 ?敞?2
”位终位合的位合位合2通与人用始披?减用2
人用
宏“2
人用
：所2
??
?暂
来2
??
容来2
?容
通与
始总2
?暂
价销2
负定
允经
?价2
织?
形?
??港实2
负定
?:
记政2
负定
允经
记政2
?审2
合合生自
终终2
要?
?减2
的自的自
%合的%
合以2
的自的合
%自合%
合-2
序减
观值
购2
合自自位
自自2
合自自位
自自2
终-自2
终-账自
自自位自
自2
终-账自
自自位自
自2
%2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
整关2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?注: 中信负定的自的自资合的效生合来号及: 0 年?基累额?购取减用?于暂续量ǚ?日
?场于暂人用??政的生账生自终账”生以位自以?及?净∥融减用市确???2
年政???3 ?敞?2
减用宏“2 减用：所2 于暂单负来2
负定允
经?价2
织?形港实2 负定允经记政2
的自自的合自2 的自末二合自2 的自的合%自合%自终2 则-位则自2 合生-账自自自2 合的账则终以账-自自位自自2
的自自生合终2 的自ǖ场合终2 的自的合%自合%自终2 合自自位合合2 合合以账自自自2 合合账以合的账”以自位自自2
较对2
2 2 2
的-合账自自自2 的终账--则账的以自位自自2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?注: 中信负定的自的自资合的效生合来号及: 0 年?基人用续量建减用?于暂续量ǚ?日
?场于暂人用??政的账自自自账自自自位自自?及主益的自的合资合效终来单负关?始续量原?: 0 年?
????日减用及ǔ人用续量建准收日承参ǘ?确报况用?及公具益减用于暂续量日?
政关2
2
2
2
2
2
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行
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7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托来ɡ财???间?露日证券损原货流平交证券管??送证券露购取证券关
: 0 年1 月3 失收每地势品??济?披露指售??证券及目服收ˇǔ日证券与政露简C
/失?? 及容为??日1月露平汇构成?币?/值期初始证券 关2
: 0 年1 月3 日证券1 月??会 基金融类日同业证券/ 失?较准??金管??
计管同业证券1 月??金管?/ 较准C 净露初息略去C 议运?关同业情额??管构成日
证券1 月及证券1 月??同业建率?存??管略去??品?市??关分之失收每构成?
日证券1 月??及录证券1 月日明息??ǖ额未允品?ǖ关: 0 年日0 年1 月3 托 基
金融服现证券/ 失?较准??金及需他失收证券1 月日各余地势及等?容为证券/ 失日
记??( 作?托1 月别别?服现证券1 月??金及ˋ?品失收同业来ɡ财?为?间证券
??品/ 失?( ?托略去?市别?及会?/ 较准C 需他??目?初C 议较市说?控市证
券1 月关2
: 0 年日0 年1 月3 录益年回?完日证券1 月填5 损原?容为收送品收?上?较
日指售填5 ǐ未允初联证券数础日??送露. 数础???0 年有法??日??关?收送
指售日?料场数及??证券??日抵重?料品场（分始证券??日?料关付?收?指售
日?料场数及绩比: 0 年日内有止报及?较0 年有法建控交年回?完声架容为声收日证
券??三报管?总及来ɡ日??中信及产收证券??日与料品上望山平?料及露之??
。录初联证券ǖ额??管? ?品未允及目容为上望走势及款证券/ 失托?和通日??简关2
2
7.4.13.2 信用风险2
平交证券?三0 年托续量为?间?续量录?观?额较编他相及§遵0 年建内有人用
标数额3 场（?编管????单负: 汇作）助及份?0 年有法??品受因??日证券关2
: 0 年日0 年1 月3 托续量展录续量录?日有平逆助ǖ额每?指日未允关: 0 年日
累额司?司费托: 0 年日据1 3 及?付?累额司?上除日平交证券公重要关: 0 年托续
量建ǖ额日续量?净间末人用?行??率与他相同业确续量录?说?人用续受品?感
??及?编证券??送???托累额?分略购取ǖ额续量展?录续量录?ǖ额平交未允
目录人用续?填列ǖ额与失净/ 失上望日平交证券关2
: 0 年日0 年1 月3 者现每平交证券1 月??及容为录内有系联平交作票未允济/
失人用数额3 日平交证券及?容为指??内有净指?平交证券关2
: 0 年减用内有日平交未票）助ǔ?间末3 ?累额平交未票1 月三份配意?服收日
报况成对露?记关2
2
2
2
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
???3 ?敞?2
?负平交未票2
: 负定2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2
的自合则资合的效生合来2
认%合2 ”账则生以账企自自位自自2 %2
认%合净融2 %2 %2
观未票2 %2 %2
较对2 ”账则生以账企自自位自自2 %2
审?净值ǔ?负平交未票日减用内有间公货?末减管地势送年回减露?额敏比作关2
2
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
整?政关2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
整?政关2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
???3 ?敞?2
计负平交未票2
: 负定2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2
的自合则资合的效生合来2
认认认2 合-账合则企账以终自位自自2 合则终账终以则账-终自位自自2
认认认净融2 %2 生”账”生企账以自自位自自2
观未票2 %2 %2
较对2 合-账合则企账以终自位自自2 的生的账的自企账合终自位自自2
审?净值ǔ计负平交未票日减用内有间公货?末减管地势送年回减露?额敏比作关2
2
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
整?政关2
2
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
整?政关2
2
2
2
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7.4.13.3 流动性风险2
??送证券?三0 年托?额?年回需减率除日?去之?单有年??日证券关: 0 年
日??送证券异填?济债益0 年长政?率3 益编收二费来原??于. ?率日0 年长政及
?异填?济债益内有系联建?日续量购取公??付式济日?（??§?内有?间付整
5 托购取场（????日）助融净较月日价销?（关2
?录???于有年日??送证券及: 0 年日0 年1 月3 益二费负简ǘ来录: 0 年日
?暂?于）助ǖ额抵性?/目短???送?? 及理?0年内有运较间日?交（年???
标上?组关: 0 年日0 年1 月3 托0 年较分间服对每?政?于??及编收托?ɡ）助融
?于?见日?月填列及/ 失?二费?暂?于?列式济日??送证券及率循理?0 年?率
3 或因关2
益的自的自资合的效生合来及??审”位终位合的位生间?˙日?场于暂年回有法??政款托异息效
净简单负?对汇形?或汇年政公重要实?及: 0 年建和4 日. ?年回需减日较编编收单
负来?确异息效净简?公对汇及?????政编确观ǘ（日较编单负（年??关2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年控市为?间抵销ǔ??同二核?人用内有0 年控市1 月
诉5 ??益0 年二费负简ǔ??同二核?二费列人用内有0 年??送证券1 月准收?作
5 准日原?录: 0 年运较有法日??送证券ǖ额1 月及容为表现日证券1 月C 议录: 0
年日运较???间料三报管?容通与失日内有系联承参净露运较托?之?简?（?差日
风较三报作??送三报ǖ额?币日??品指售关2
: 0 年内有益异?同业数额日人用购经公?为0 年有法告经日合自?及?: 0 年?会
: 0 年日0 年1 月3 1 月日. ?0 年?分?率异?同业数额日人用公??为?人用日
合自?关益二费负简及: 0 年?会: 0 年日0 年1 月3 1 月日. ?二费列0 年?分?率异
?值购同业数额日??容增敏公??为?值购同业??容增敏日合-?及: 0 年?会: 0
年日0 年1 月3 1 月日?C 内有运较?率异?值购同业数额日??容增敏及公??为?
值购同业??容增敏日生自?形说?ǔ?率除三织??承参ǖ额人用内有日二费列0 年露
间末人?金?收日声算内有运较公通值期承参与失实关2
: 0 年建?C 指人用托人用续量建值购及. ???托累额?分略购取续量及C 指0
年有法?容?之通与失公?债会??日）助?意?审”位终位合的关??及: 0 年?容为?场
于暂年回有法填列???负有年望录??送??及. 值与异?公?为0 年?率日减用内
有日同?价经关: 0 年损?内有益??送通与有法日购经较对公??为0 年有法告经日
合-?关益的自的自资合的效生合来及: 0 年损?内有益??送通与有法日购经较对观?为0 年有
法告经日合-?关2
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益二费负简及: 0 年日0 年1 月3 ǘ来录0 年运较有法间”息?市来??（有法日
??（价经ǖ额等停未允???及产理ǘ来产?日告?于?见公??为”息?市来??
（有法日??（价经关2
分之及: 0 年日0 年1 月3 容为较月指?Α于暂续量日单负来?续量录?日?间
料?ǔ?ΒΓ制度录续量录?日过去逆助管Δ??差露??由保作ǖ额?原日项???
?抵销日况?1 月及净露录公分日续量录?情( 续量政料1 月目ǖ额?Ε?明作?( 抵
销1月:0年?基Α于暂续量日??送证券品续量录?证券 关??及:0年日0年1月
3 者现每Α于暂续量??系1 月失料?绩比??系日有?产收??外由保??币???
?系日证券逆助?价经??净产理??系ǔ同?价经对??政?目托??核始人用有1
法系露间末人?金?收日. ?损?确续量录?二?Α于暂续量之及??通??系日有?
原??0 年较分编收日内有??理?异?关2
2
7.4.13.4 市场风险2
购取证券?三0年建?年回?完日同?价经§观济（年???建?购取初始价销
??日??付数础??日证券及货流或外证券管??证券品. ?价销证券关2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
或外证券?三年回?完日同?价经§（年??通购取或外??付数础??日证券关
或外ΖΗ送年回?完??Θ会益购取或外值?付份?同?价经融当日证券及. 间Ι?或
外始年回?完Κ?Θǘ息?汇负???绩比购取或外重序收价之录益观济（年?含)
日证券关2
: 0 年日0 年1 月3 收负录: 0 年?Θ日或外ΖΗ送??ǖ额?/ 及目容为?明内
有运较日西负作填5 录值期或外证券ǖ额1 月关2
: 0 年损原内有益续量建露累额?购取续量日?收受因系联及??司托上望日或外
证券关2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
???3 ?敞?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托国银
行管
股月股份送月出期月出管 :管 :管 :管 股月股份送月出期月出管
§重要
提示管
日份中送出份中月出期基股管 :管 :管 :管 日份中送出份中月出期基股管
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
行
股份送 63股 50
银及目
录示管
.份日出出期中日管 :管 :管 :管 .份日出出期中日管
简介本
示情公
司管
基股份股送中份股月月期月月管 基中份1股出份送出月期月月管 基基份基月股份月月月期月月管 :管 日月况份中送股份中出月期月月管
产品录
说明重
行管
:管 :管 :管 1份月月月份月月月期月月管 1份月月月份月月月期月月管
产品和
有管
:管 :管 :管 日份送月日份送.股期日日管 日份送月日份送.股期日日管
公司4
投管
出1份出出.份日中1期股出管 基中份1股出份送出月期月月管 基基份基月股份月月月期月月管 基份送月日份送.股期日日管 日日出份送中1份出.1期月中管
息披管
管 管 管 管 管
露及方
式示情
公司行管
1中份基月出份.基送期月送管 :管 :管 :管 1中份基月出份.基送期月送管
产提5
其他相
关管
:管 :管 :管 中1份中日.期中送管 中1份中日.期中送管
产提资
5 料管
:管 :管 :管 .份中月1期中日管 .份中月1期中日管
产提主
财务指
料管
:管 :管 :管 中日日期况况管 中日日期况况管
产提简
介料标管
:管 :管 :管 日基份况11期1出管 日基份况11期1出管
产简、
料管
:管 :管 :管 基月份中况.期基送管 基月份中况.期基送管
产提和
有管
:管 :管 :管 况份.出1期送日管 况份.出1期送日管
净值息
披管
:管 :管 :管 日.出份月月月期月月管 日.出份月月月期月月管
息披4
投管
1中份基月出份.基送期月送管 :管 :管 1况.份送况出期日送管 1中份中股1份出1月期11管
和表现
利润分
配管
日.份日出1份出日送期况况管 基中份1股出份送出月期月月管 基基份基月股份月月月期月月管 基份基日基份股股出期股中管 况股份月送月份月中日期况基管
信3 润
年1月日股
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托国银
行管
1月份中日出份股况送期基.管 :管 :管 :管 1月份中日出份股况送期基.管
§重要 送出基份股日送期.1管 :管 :管 :管 送出基份股日送期.1管
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
行
股份送 63股 51
提示管
银及目
录示管
基份月月月期.出管 :管 :管 :管 基份月月月期.出管
简介本
示情公
司管
.基份况出.份中月月期月月管 日送基份基股况份日出月期月月管 日.份股中1份股11期出月管 :管 1中中份日股况份中送1期出月管
产品录
说明重
行管
:管 :管 :管 出1日份日基送期出.管 出1日份日基送期出.管
产品和
有管
:管 :管 :管 出份中月基份日.月期股基管 出份中月基份日.月期股基管
公司4
投管
股中份月月股份出月基期况基管 日送基份基股况份日出月期月月管 日.份股中1份股11期出月管 出份股1出份基月.期出月管 1况日份1况出份..基期送基管
息披管 管管 管管 管管 管管 管管
露及方
式示情
公司行管
出送份中月月份月月月期月月管 :管 :管 :管 出送份中月月份月月月期月月管
产提5
其他相
关管
:管 :管 :管 日基况份况.月期月.管 日基况份况.月期月.管
产提资
5 料管
:管 :管 :管 日股份况基况期中况管 日股份况基况期中况管
产提主
财务指
料管
:管 :管 :管 1份日日出期.中管 1份日日出期.中管
产提简
介料标管
:管 :管 :管 .份.出基期基1管 .份.出基期基1管
产简、
料管
:管 :管 :管 日月出份日.送期股.管 日月出份日.送期股.管
产提和
有管
:管 :管 :管 1出份1基月期日况管 1出份1基月期日况管
净值息
披管
:管 :管 :管 日送中份月月月期月月管 日送中份月月月期月月管
息披4
投管
出送份中月月份月月月期月月管 :管 :管 出送日份股.基期况.管 出送份股送日份股.基期况.管
和表现
利润分
配管
出况份中月股份出月基期况基管 日送基份基股况份日出月期月月管 日.份股中1份股11期出月管 出份出送1份基基基期中基管 1基出份基11份.股股期.送管
审?验间建˙确:0年有法露需减日??价经 及目ǔ?较编准收日或外重序收价来§单
负来ΛΜ遵?净指始关2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
银服2 ?购取或外净?日. ?购取??理?公?2
指售2 上除证券??日??2 录有法需减验来0 年有法告经日含) 年政
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
行
股份送 63股 52
形???3 ?敞?实2
:负定 2
的自的自资合的效生合来2
值资料定2
的自合则资合的效生合来2
购取或外融当的-息0 ?2 合账的终则账-自的位终以2 合账企自”账的生生位-企2
购取或外值?的-息0 ?2 %合账的合终账”则生位企终2 %合账”-的账以企的位终”2
2
7.4.13.4.2 外汇风险2
??证券?三年回?完日同?价经§观济（年??????外??付数础??日
证券关: 0 年日建率有法露需减净3 ?敞对价及??整重要??证券关2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
. ?价销证券?三0 年建?年回?完日同?价经§观济（年????购取或外品
???外净?日购取价销????付数础??日证券关: 0 年损原内有益人用续量建值
购§累额?分略购取续量日?收受因系联及??整重要. ?价销证券关2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?合?2同?价经2
?属?2年回?完同?价经对?日填5 2
同?价经对???建类日别?及会录同?价经对?明?付Ν完率重原配?日??经
建类日?具别?走收?2
?异别??上分有法§需减托??购取值观财?明日中价关2
?、别????异别???经?上除有法§需减??§???余?日??经关2
?务别??上除有法§需减日公?余???经关2
?查?2?币日净同?价经对?日年回?完2
?案?2初别?年回?完同?价经2
益的自的自资合的效生合来及: 0 年?率日净同?价经对??. ??对?ǔ负?因日年回有
法间类益?、别?日?政确合自企账-以则账-终自位自自?及整类益?异§?务别?日?政?的自合则资
合的效生合来??、别?的--账合则企账-以的位终自?及整?异§?务别??关2
?案案?2同?价经建类别??日重要??2
: 0 年净份?初别?标???日基感数础来确产?初别?标???日之?关2
录益人用续量建值购日增敏品减用及?场（重要基感??管续量公???货流??
?之日续量公???管§类益?同二数额作）助及: 0 年公金益??来注续量Ξ变??
来负?管续量公??负?露与?负?款上除增敏品减用日同?价经???异别??目绩
比允经?明间按交日公?余???经录益同?价经日含)?料 及产收上除增敏品减用同
?价经望类?、别?Κ??务别?关2
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?案案案?2?务别?同?价经?政品: 负??年政2
整关2
?十?2??币日净同?价经对?日年回?完2
益的自的自资合的效生合来及: 0 年观?率??币日净同?价经对?日年回有法?的自合则资合的
效生合来?分?关2
?调?2公净同?价经对?日年回?完2
公净同?价经对?日年回有法品需减损原货流望受?感品.?年回需减 及.??价
经?同?价经上???关2
?的?2?同?价经?及?注有法需减验来: 0 年整?原工7 日. ?重原基感关2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年政???3 ?敞?2
?员2 感止2 年政2
?0年记有法日承
参???2
合2 ?因内有2 %2 %2
2 . 间?增敏2 %2 %2
的2 0 年内有2 %2 %2
生2 ?收受因内有2 合自企账-以则账-终自位自自2 则终位以则2
2 . 间?减用2 合自企账-以则账-终自位自自2 则终位以则2
2 有法??人用2 %2 %2
终2 ?年类内有2 %2 %2
-2 年回?础系内有2 %2 %2
以2 ????年回有法2 %2 %2
2
. 间???列于暂日????年
回有法2
%2 %2
”2 累额司?品????年较对2 的账终”终账合自企位终生2 的位合以2
企2 . ?初感有法2 生账以自企账企的生位以的2 生位合-2
则2 较对2 合合终账以-的账终”的位自-2 合自自位自自2
2
2
2
2
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
整?政关2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
整?政关2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
整?政关2
2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
整关2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
整关2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
整关2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年政???3 ?敞?2
?员2 减用系联2 同?价经2 ?0 年有法告经承参???2
合2 末?减用2 ”账生”合账自自自位自自2 企位的企2
的2 ?额敏比2 %2 %2
生2 年回减用2 ”企账自以生账合自自位自自2 企”位以-2
2 . 间?地势送年回减2 ”企账自以生账合自自位自自2 企”位以-2
终2 入略减用2 合-账合-生账以终自位自自2 合”位自的2
-2 入略?负回有用2 ”账则生以账企自自位自自2 企位则合2
以2 间负敏比2 %2 %2
”2 ??减??续?减?2 终-账自自自位自自2 自位自-2
企2 分略司?2 %2 %2
则2 . ?2 %2 %2
合自2 较对2 合自企账-以则账-终自位自自2 合的合位则合2
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年政???3 ?敞?2
?员2 减用宏“2 减用：所2 织?形港实2 同?价经2
?0
年有
法告
经承
参???2
合2 的自自的合自2 的自末二合自2 的”自账自自自2 的-账企则生账自自自位自自2 的则位自”2
的2 的自自生合终2 的自ǖ场合终2 合-自账自自自2 合-账自合以账-自自位自自2 合以位企以2
生2 的自自生合生2 的自ǖ场合生2 合自自账自自自2 合自账自企终账自自自位自自2 合合位生的2
终2 的自自的合的2 的自末二合的2 合自自账自自自2 合自账自-”账自自自位自自2 合合位的则2
-2 合企自的自生2 合企末二自生2 合自自账自自自2 合自账自终的账自自自位自自2 合合位的企2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
整?政关2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
整?政关2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
整?政关2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
整关2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
整关2
2
8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
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8.12.3 期末其他各项资产构成2
???3 ?敞?2
?员2 ：所2 年政2
合2 司场理人年2 ”账合终终位-合2
的2 望受人用???2 的账自自自账自自自位自自2
生2 望受增或2 %2
终2 望受或汇2 合账以自合账以”则位合合2
-2 望受?暂?2 %2
以2 . ?望受?2 %2
”2 Ο??交2 %2
企2 . ?2 %2
则2 较对2 生账以自企账企的生位以的2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
整?政关2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
整?政关2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
会益?Π??日制?及指感标品?较对感标???司托Ρ?关2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
长政???长2
长政
票披2
?率3
谴织
?谴?2
谴??率日
0 年长政2
?率3 ??2
??内有遵2 息3 内有遵2
?率长政2
?记长政
承参2
?率长政2
?记长政
承参2
间平
者内
权一
末入
生以生2 的的生账终以以位的”2 以企账则企合账合”-位则则2 企-位自生”企?2 合的账合生”账自企合位的自2 合终位则以的的?2
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减认2
间平
者内
权一
末入
减后2
则以-2 合账终”的位生终2 自位自自2 自位自自?2 合账终的自账企合合位合合2 合自自位自自?2
较对2 合账生合-2 以的账”以”位生-2 以企账则企合账合”-位则则2 企生位-”终?2 合生账--”账企则的位生合2 合以位终的以?2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
感止2 长政票披2
?率长政记织
形长实2
?0 年记长政承
参2
0 年1 月3 建率?略
3 ??率: 0 年2
间平者内权一末入减认2 合账自自自位企终2 自位自自合的?2
间平者内权一末入减后2 合账自自自位企终2 自位自”自终?2
较对2 的账自自合位以企2 自位自自的终?2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
感止2 长政票披2
?率0 年长政记?日
织?元?形?长实2
: 同业评票1 月3 ?管0 年内有
品??C 议需他3 ?率: 二费列
0 年2
间平者内权一末入减认2 自2
间平者内权一末入减后2 自2
较对2 自2
: 0 年0 年财月?率: 二费列0
年2
间平者内权一末入减认2 自2
间平者内权一末入减后2 自2
较对2 自2
2
§10
开放式基金份额变动2
???长2
2
间平者内权一末入减认2 间平者内权一末入减后2
0 年较分础循来?的自合企资自则效合生
来?0 年长政记政2
合则则账-则自账终合生位的合2 合账-企自账自”-位自生2
: 中信负负?0 年长政记政2 的合企账合的”账-企企位则自2 以账自自生账合生-位则自2
: 中信负0 年记?暂长政2 的企账则以企账以企的位以合2 合账则”则位-则2
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??: 中信负0 年记?于长政2 合以-账则”企账自合终位生的2 终账-企终账生自终位生企2
: 中信负0 年?指??长政2 %2 %2
: 中信负负定0 年长政记政2 企合账合合企账的-”位合则2 合账终的自账企合合位合合2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信负简及: 0 年观?二0 年长政?率3 要金关2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
的自的自资-效的的来及ΣΤ??础公ǜ4 相0 年1 月3 记财月及 基计阅效易?础宏额
记财月?去关2
的自的自资-效生合来及Υ者ΦΧ?公ǜ4 相0 年1 月3 ?记财月关2
的自的自资以效合则来及年??础4 相0 年1 月3 记财月及 基计阅效易?础公ǜ宏额记
财月?去关2
的自的自资合的效生自来及ΨΩ?础公ǜ4 相0 年1 月3 ɡ去?记财月关2
: 中信负简及整?露0 年据1 3 日ˊ议0 年据1 C 议日重要3 基??关2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信负简及整?露0 年1 月3 管0 年过法管0 年据1 略去日??关2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信负简及: 0 年内有势存观数础??关2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信负简望??事8 9 持间预金对警基去建形声算事容较真实等对?交-终账自自自位自自
?明及?等对??债的自合企资则效合生来形0 年较分础循来实附确: 0 年??等对责去关2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信负简及0 年1 月3 管据1 3 日据1 略去C 议露. 上除评票1 月3 ?整通??
§??作）助关2
2
2
2
2
2
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年政???3 ?敞?2
用?
：所2
续
量
?
?
织
?2
增敏续量2 望???用?日?年2
?
审2?续年政2
?ǔ负增
敏?续记
政日承参2
?年2
?ǔ负?
年记?日
承参2
?数
人用2
合2 %2 %2 %2 %2 %2
末平
人用2
合2 %2 %2 %2 %2 %2
?容
人用2
合2 %2 %2 %2 %2 %2
8 回
人用2
合2 %2 %2 %2 %2 %2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年政???3 ?敞?2
用?
：所2
减用续量2 减用于暂续量2
?人续
量2
0 年续
量2
?续年政2
?ǔ负
减用?
续记政
日承参2
?续年政2
?ǔ负
减用于
暂?续
记政日
承参2
?
续
年
政2
?
ǔ
负
?
人
?
续
记
政
日
承
参2
?
续
年
政2
?
ǔ
负
0
年
?
续
记
政
日
承
参2
?数
人用2
生企账-合终账自-企位企-2 合自位自终?2 的合生账以自-账自自自位自自2 的位合企?2 %2 %2 %2 %2
末平 %2 %2 %2 %2 %2 %2 %2 %2
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人用2
?容
人用2
生终-账自终”账”终以位自终2 企则位则以?2 则账以自以账”自自账自自自位自自2 则”位企的?2 %2 %2 %2 %2
8 回
人用2
%2 %2 %2 %2 %2 %2 %2 %2
审?合管绩比间末人?金?除益说?人用内有0 年续量??失料率除??日容??形人
?0 年润?的自自”? 终企员实日准收露: 0 年1 月3 日?间平者内0 年1 月率与同业同核0
年续量??1 月诉5 ?及0 年1 月3 失收每??续量??日用?日??报况及完?∥融?2
形合实人用财??日??会同业内有C 需他3 绩比人用财??内有??责去风较未价及
市场续量??二服§??日上除走收关财同业指1 ?份容为?及填?诉月上除日续量?
?二服§??基?关2
形的实内有C ǘ?料运?上除C 议说?录初策济人用财??日??责去未允关内有C 绩
比未允???明产收息披人用财??日续量年政露承外与失日??关2
形生实未允情额未指失及完?∥融?2
2 2 指组?重形合自自指实?0 更??责去形”自?实α声披??责去形合-?实α风较??责去形合-?实关2
2 2 0 更??责去?”自??重及会内有C 需他3 管??C 需他3 管0 年财月品???需
他?指?声披??责去?合-??重及会构成买返增敏????础??指?风较??责去
?合-??重及会内有C 需他3 管??C 需他3 品内有C 额地β估需他?指关2
的管绩比净值报况ǖ额???及0 年1 月3 产收用?及?支??日用?利??据??及
目中间末人?金??露容?0 年据1 3 关2
2
11.8 其他重大事件2
?员2 同信基感2 5 收格解填列2 5 收格解来负2
合2
除益间平者内0 年1 月率与
同业γ融C 指人用内有0 年
??0年较分品据1??日
同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%自合%合-2
的2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
0 年较分管据1 ??形的自的自
资合效实2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自合%合-2
生2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
稽核工7 估形程序实露ζ原
形的自的自资合效实2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自合%合”2
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终2
间平者内0 年1 月率与同业
γ融C 指0 年的自合则资?终?
料中信?˙送同信2
间末人?金准收中δ2 的自的自%自合%合企2
-2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
的自合则资?终?料中信2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自合%合企2
以2
间平者内0 年1 月率与同业
除益税在间平者内负级率与
同业确γ融C 指0 年宏??
?目二容收内略去露二??
外??日同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%自的%的以2
”2
间平者内0 年1 月率与同业
除益?负格解γ融同核0 年
的自合则资资料中信日同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε管值续建?ε2
的自的自%自生%的终2
企2
间平者内0 年1 月率与同业
γ融C 指0 年的自合则资资料中
信?˙送同信2
间末人?金准收中δ2 的自的自%自终%合”2
则2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
的自合则资资料中信2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自终%合”2
合自2
间平者内0 年1 月率与同业
γ融?C 0 年的自的自资?合?
料中信?˙送同信2
间末人?金准收中δ2 的自的自%自终%的的2
合合2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
的自的自资?合?料中信2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自终%的的2
合的2
间平者内0 年1 月率与同业
除益γ融C 指0 年税在宏?
??目二容收内略去露二?
?外??日同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%自-%自以2
合生2
间平者内0 年1 月率与同业
除益??η守过险0 年??
形要方实率与同业诉月γ融
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%自-%合终2
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0 年上除??略去日同信2
合终2
间平者内0年1月率与同业
评票1 月3 ??程同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε管值续建?ε2
的自的自%自-%的生2
合-2
间平者内0 年1 月率与同业
评票1 月3 ??程同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε管值续建?ε2
的自的自%自以%自的2
合以2
间平者内0 年1 月率与同业
评票1 月3 ??程同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε管值续建?ε2
的自的自%自以%的自2
合”2
间平者内0 年1 月率与同业
γ融C 指0 年的自的自资?的?
料中信?˙送同信2
间末人?金准收中δ2 的自的自%自”%的合2
合企2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
的自的自资?的?料中信2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自”%的合2
合则2
间平者内0 年1 月率与同业
除益γ融C指0年?在θ?
累额增长率与同业0 年?暂
?外????日同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%自”%生合2
的自2
除益间平者内0 年1 月率与
同业γ融C 指0 年税在间人
年ι形选库实内有?ˉ率与
同业确宏???目二容收内
略去露二??外??日同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%自企%自”2
的合2
间平者内0 年1 月率与同业
γ融C 指0 年的自的自资间负中
信?˙送同信2
间末人?金准收中δ2 的自的自%自企%生合2
的的2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
的自的自资间负中信2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自企%生合2
的生2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
0 年法系有限κ原程序2
间末人?金准收?ε2 的自的自%自则%自合2
的终2
间平者内权一末率入略减收
负二费减用总人用内有0 年
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%合自%合以2
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
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二费来ɡ?暂管?于略去同
信2
的-2
除益间平者内权一末率入略
减收负二费减用总人用内有
0 年?计二费负日同信2
间末人?金准收中δ露准收
?ε2
的自的自%合自%的企2
的以2
间平者内0 年1 月率与同业
γ融C 指0 年的自的自资?生?
料中信?˙送同信2
间末人?金准收中δ2 的自的自%合自%的企2
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间平者内权一末率入略减收
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2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
中信负简?率0 年长政??）助2 中信负定?率0 年）助2
?
员2
?率0 年
长政承参
?单§遵
?为的自?日
之?元?2
负?长政2 ?暂长政2 ?于长政2 ?率长政2 长政?承2
? 合2 的自的自自合自合% 合自自账自自”账以生终位-以2 %2 合自自账自自”账以生终位-以2 %2 %2
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 中管信建投信1 有限公 2020司司托国银
行
股份送 63股 64
?2 的自的自合合自终2
的2
的自的自自合自合%
的自的自合的生合2
-自账自-生账自自自位自自2 %2 %2 -自账自-生账自自自位自自2 以自位以终合以?2
法系声率证券2
: 0 年托中信负简司托?异内有遵?率0 年长政承参?单§遵?为0 年记长政的自?日）ǚ及托购
取??送公?日）助融及∥?内有遵?政?于§?间?于及0 年1 月3 ??整5 净较月日价销露之?
（0 年有法及率??录0 年告经法础异收日含) 及?注???数0 年日??送证券关2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信负简及整含) 内有遵走势日. ?重原平汇关2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
合管间末人?金况?0 年审罚日???2
的管?间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年0 年较分??2
生管?间平者内权一末率入略减收负二费减用总人用内有0 年据1 ????2
终管0 年1 月3 略去有销??管?略???2
-管0 年据1 3 略去有销??管?略??关2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 露0 年据1 3 ?建关2
2
13.3 查阅方式2
内有遵?净托?略之????监及??ǔ?: ?暂?变??关2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
