天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
送出日期:2021年 03月 31日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年03月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 19
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 19
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 19
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 22
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 25
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 81
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 81
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 82
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 84
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 89
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 92
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 93
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 93
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 93
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 93
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 93
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 93
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 93
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 95
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 95
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 96
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 96
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 96
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 96
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 97
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 97
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 97
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 97
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 97
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 97
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 97
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 98
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 99
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 104
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................... 104
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 104
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 104
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 104
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 104
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 104
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基
金
基金简称 天弘中证食品饮料
基金主代码 001631
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,212,786,715.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
下属分级基金的交易代码 001631 001632
报告期末下属分级基金的份额总额 422,783,165.29份 790,003,549.79份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 杨军智
联系电话 022-83310208 010-60834299
电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com
客户服务电话 95046 010-60836588
传真 022-83865569 010-60834004
注册地址
天津自贸区（中心商务区）响
螺湾旷世国际大厦A座1704-2
41号
广东省深圳市福田区中心三
路8号卓越时代广场（二期）
北座
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
北京市朝阳区亮马桥路48号
中信证券大厦5层
邮政编码 300203 100125
法定代表人 胡晓明 张佑君
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2020年
2019年 2018年
天弘中证
食品饮料
A
天弘中证
食品饮料
C
天弘中证
食品饮料
A
天弘中证
食品饮料
C
天弘中证
食品饮料
A
天弘中证
食品饮料
C
本期已实现
收益
174,033,
343.30
292,179,
486.87
51,988,0
65.04
63,842,4
63.07
-11,638,
384.30
-12,657,
389.33
本期利润
475,657,
576.62
807,098,
200.90
134,025,
077.77
128,154,
418.06
-58,672,
659.23
-66,321,
063.24
加权平均基
金份额本期
利润
1.7710 1.7764 0.8141 0.6559 -0.3175 -0.4043
本期加权平
均净值利润
率
66.37% 66.22% 50.78% 40.06% -23.50% -30.21%
本期基金份
额净值增长
率
92.51% 92.13% 61.30% 60.98% -18.51% -18.69%
3.1.2 期末
数据和指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分
配利润
426,993,
344.19
776,459,
668.80
64,181,6
70.83
97,427,1
02.73
16,387,0
95.08
12,955,3
79.56
期末可供分
配基金份额
利润
1.0100 0.9829 0.4247 0.4089 0.0709 0.0615
期末基金资
产净值
1,507,62
9,489.65
2,783,63
8,965.53
279,922,
622.24
436,939,
784.59
265,479,
040.54
239,947,
553.49
期末基金份
额净值
3.5660 3.5236 1.8524 1.8340 1.1484 1.1393
3.1.3 累计
期末指标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累 275.47% 271.01% 95.04% 93.11% 20.92% 19.96%
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计净值增长
率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证食品饮料A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 24.99% 1.51% 25.25% 1.52% -0.26% -0.01%
过去六个月 51.60% 1.67% 49.92% 1.72% 1.68% -0.05%
过去一年 92.51% 1.69% 85.79% 1.72% 6.72% -0.03%
过去三年 153.03% 1.66% 128.89% 1.68% 24.14% -0.02%
过去五年 252.15% 1.53% 214.67% 1.54% 37.48% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
275.47% 1.55% 221.33% 1.58% 54.14% -0.03%
天弘中证食品饮料C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 24.93% 1.51% 25.25% 1.52% -0.32% -0.01%
过去六个月 51.45% 1.67% 49.92% 1.72% 1.53% -0.05%
过去一年 92.13% 1.69% 85.79% 1.72% 6.34% -0.03%
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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过去三年 151.47% 1.66% 128.89% 1.68% 22.58% -0.02%
过去五年 248.47% 1.53% 214.67% 1.54% 33.80% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
271.01% 1.55% 221.33% 1.58% 49.68% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金合同于2015年07月29日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同于2015年07月29日生效。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
天弘中证食品饮料A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018年 0.781 11,845,036.69 1,659,651.85 13,504,688.54 -
合计 0.781 11,845,036.69 1,659,651.85 13,504,688.54 -
天弘中证食品饮料C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018年 0.776 10,701,005.48 1,626,336.02 12,327,341.50 -
合计 0.776 10,701,005.48 1,626,336.02 12,327,341.50 -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：
注：2020年7月22日，公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公
告》。
截至2020年12月31日，本基金管理人共管理93只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证
券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝
货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（原天弘中证500指数型发起式证券投资基金）、天弘云端生活优选灵活配置
混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵
活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活
配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基
金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基
金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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券投资基金联接基金（原天弘中证银行指数型发起式证券投资基金）、天弘创业板交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中
证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（原天弘中证电子指数型发起式证券投资基金）、天弘中证计算机主题交易型开放
式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金）、
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵
活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘
信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优
选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期
开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘
穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘
港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、
天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期
2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投
资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基
金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫
利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、
天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深
300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数
证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债
1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金
（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期
开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平
衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发
起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合
型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债
券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益
债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券
型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发
起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合
型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
沙川 本基金基金经理。
2019
年10
月
-
9
年
男，数学硕士。历任中国
中投证券有限责任公司量
化分析师。2013年9月加盟
本公司，历任金融工程研
究员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关
法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品
种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 15页
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程
序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下
交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网
下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为44次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导
致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在 2020年按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差。并
适当减少交易成本，以及参与新股申购，从而在跟踪误差允许范围内获取超额收益。
20年期间基金运行平稳，日均跟踪偏离为 0.04%，年化跟踪误差约为 1.3%，超额收益约
为 6.7%。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化，
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 16页
以及指数成分股定期调整造成的持仓结构差异。超额收益主要来自指数成分股分红、基
金所申购新股上市后的较大幅度涨幅、以及转融通证券出借获得利息收入。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2020年12月31日，天弘中证食品饮料A基金份额净值为3.5660元，天弘中证食
品饮料C基金份额净值为3.5236元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为
92.51%，同期业绩比较基准增长率为85.79%；天弘中证食品饮料C为92.13%，同期业绩
比较基准增长率为85.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于 2021年的宏观经济，我认为，“后疫情”时代的宏观环境可能呈现出政策收、
经济起、通胀稳中有升的特点。从政策面看，海外疫情持续发酵，预计美欧等经济体难
快速退出宽松的货币、财政政策。拜登上台后，优先考虑防疫和经济复苏，短期中美关
系有望缓和。内观中国，“十四五”开局之年，“双循环”成为主要发展理念，此外要
素市场化改革、科技创新、产业链“锻长板”、国防军工、城市群等制度红利可期。货
币政策“稳字当头”，将继续保持稳健中性和精准滴灌，资金投向更具结构特征，既要
防止资金空转和违规流入房地产，又要加强对制造业、小微企业、绿色、科技等支持。
随着社融顶的到来，预计 2021年信用将明显收紧，社融、M2增速小幅下降。从基本面
看，低基数叠加经济复苏，2021年实际 GDP同比预计大幅反弹，节奏前高后低。分项看，
增长动能发生切换，即由 2020年的依靠地产和基建切换为依靠制造业和消费，其中在
企业盈利回升、库存回补等推动下，制造业投资有望延续修复且可能超预期。消费中，
线下、服务消费等细分领域改善空间更大，整体看剔除基数后可能仍偏弱。此外，出口
有望延续强韧性，全年增速 10%左右。从价格面看，预计 2021年将温和通胀，CPI和 PPI
均呈“M”型波动。
回顾 2020年的股票市场，疫情导致基本面较好的白马股大幅上涨，原因一是国家
为应对疫情对经济的冲击，增加货币投放导致利率走低；二是股票投资者在经济不确定
下选择基本面相对稳定的白马股进行投资；三是趋同的投资逻辑带来基金产品业绩提升
进一步带来增量资金的追捧。短期股价的大幅上涨，导致白马股估值偏高，食品饮料行
业的股票就是典型代表。如果 2021年经济反弹超出预期，有可能引发货币政策收紧，
市场可能会经历估值下降的过程。如果疫情影响减弱，也会降低股票投资者对经济不确
定性的担忧，之前趋同的投资逻辑分化，可能带来产品业绩下降。如果引发此前追捧资
金的撤离，那么此前涨幅较大的白马股会有较大风险。所以 2021年对于食品饮料行业
的投资应更加谨慎，更多的投资机会可能是个股业绩超预期带来的短期机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 17页
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障
基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职
责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控
制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决
议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充
分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总
经理办公会报告。
同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相
结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列
业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制
活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准
则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及
后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，
基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工
作如下：
1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新
股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易
系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及
合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债
申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报
制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非
公平交易及各种形式的利益输送行为；
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 18页
4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联
网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了
基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金
份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 19页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在对天弘中证食品饮料
指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，天弘基金管理有限公司在天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第23230号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证食品
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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饮料指数型发起式证券投资基金(以下简称“天
弘中证食品饮料”)的财务报表，包括2020年12
月31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
天弘中证食品饮料2020年12月31日的财务状况
以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
天弘中证食品饮料，并履行了职业道德方面的其
他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
天弘中证食品饮料的基金管理人天弘基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务
报表时，基金管理人管理层负责评估天弘中证食
品饮料的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 21页
管理人管理层计划清算天弘中证食品饮料、终止
运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理
层负责监督天弘中证食品饮料的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对天弘中证食品饮料
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天弘
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 22页
中证食品饮料不能持续经营。 (五) 评价财务报
表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们
与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波、林佳璐
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2021-03-26
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 323,720,345.60 65,927,716.08
结算备付金
3,659,158.67 367,121.86
存出保证金
3,336,108.80 905,527.96
交易性金融资产 7.4.7.2 4,036,556,569.83 715,670,007.43
其中：股票投资
4,036,323,569.83 715,670,007.43
基金投资
- -
债券投资
233,000.00 -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 23页
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
534,867.59 -
应收利息 7.4.7.5 350,041.41 12,971.60
应收股利
- -
应收申购款
61,755,367.23 9,219,397.55
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,429,912,459.13 792,102,742.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
134,713,812.75 74,457,388.88
应付管理人报酬
1,499,468.27 288,673.27
应付托管费
299,893.65 57,734.67
应付销售服务费
387,881.18 69,329.02
应付交易费用 7.4.7.7 1,310,032.71 164,915.58
应交税费
12,917.34 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 419,998.05 202,294.23
负债合计
138,644,003.95 75,240,335.65
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,212,786,715.08 389,356,605.12
未分配利润 7.4.7.10 3,078,481,740.10 327,505,801.71
所有者权益合计
4,291,268,455.18 716,862,406.83
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 24页
负债和所有者权益总
计
4,429,912,459.13 792,102,742.48
注：报告截止日2020年12月31日，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A
类基金份额净值3.5660元，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类基金份额
净值3.5236元；基金份额总额1,212,786,715.08份，其中天弘中证食品饮料指数型发起
式证券投资基金A类基金份额422,783,165.29份，天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金C类基金份额790,003,549.79份。
7.2 利润表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年12月3
1日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
一、收入
1,304,090,017.46 268,861,322.65
1.利息收入
5,128,402.65 342,887.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,172,789.89 342,887.96
债券利息收入
272.65 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
2,955,340.11 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
476,213,287.10 121,051,278.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 459,051,180.53 113,177,754.47
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 245,316.40 -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
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第 25页
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 16,916,790.17 7,873,523.77
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 816,542,947.35 146,348,967.72
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 6,205,380.36 1,118,188.73
减：二、费用
21,334,239.94 6,681,826.82
1．管理人报酬
9,574,675.59 2,916,416.39
2．托管费
1,914,935.15 583,283.31
3．销售服务费
2,413,004.56 638,696.24
4．交易费用 7.4.7.19 6,832,892.79 2,266,774.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
15,744.78 -
7．其他费用 7.4.7.20 582,987.07 276,656.65
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,282,755,777.52 262,179,495.83
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,282,755,777.52 262,179,495.83
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 26页
一、期初所有者权
益(基金净值)
389,356,605.12 327,505,801.71 716,862,406.83
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 1,282,755,777.52 1,282,755,777.52
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
823,430,109.96 1,468,220,160.87 2,291,650,270.83
其中：1.基金申购
款
5,186,742,988.69 8,579,251,424.37 13,765,994,413.06
2.基金赎
回款
-4,363,312,878.73 -7,111,031,263.50 -11,474,344,142.23
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,212,786,715.08 3,078,481,740.10 4,291,268,455.18
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
441,779,380.42 63,647,213.61 505,426,594.03
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 262,179,495.83 262,179,495.83
三、本期基金份额
交易产生的基金
-52,422,775.30 1,679,092.27 -50,743,683.03
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 27页
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购
款
1,856,152,374.95 1,190,791,068.76 3,046,943,443.71
2.基金赎
回款
-1,908,575,150.25 -1,189,111,976.49 -3,097,687,126.74
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
389,356,605.12 327,505,801.71 716,862,406.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1392号《关于核准天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定，首次募集期间
为2015年7月28日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第988号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
基金合同》于2015年7月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管
人为中信证券股份有限公司。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 28页
根据《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类基金份额(以
下简称"A类基金份额")；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基金
份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存，由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基
金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类
别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以
中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资可以根
据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于股票的资产比例
不低于基金资产的90%，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低
于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证食
品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2021年3月26日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
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《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业
务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期
归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不
属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不
终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和
因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份
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外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为
投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
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基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独
立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债
券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的
银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
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教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 323,720,345.60 65,927,716.08
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
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其他存款 - -
合计 323,720,345.60 65,927,716.08
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,154,637,316.08 4,036,323,569.83 881,686,253.75
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 233,000.00 233,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 233,000.00 233,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,154,870,316.08 4,036,556,569.83 881,686,253.75
项目
上年度末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 650,526,701.03 715,670,007.43 65,143,306.40
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 650,526,701.03 715,670,007.43 65,143,306.40
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 142,403.73 12,341.63
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,811.30 181.72
应收债券利息 21.45 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 204,153.61 -
其他 1,651.32 448.25
合计 350,041.41 12,971.60
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,310,032.71 164,915.58
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 37页
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,310,032.71 164,915.58
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 47,923.86 10,115.78
应付证券出借违约金 - -
预提费用 200,000.00 160,000.00
其他应付 172,074.19 32,178.45
合计 419,998.05 202,294.23
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 天弘中证食品饮料A
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料A)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 151,112,040.40 151,112,040.40
本期申购 1,280,312,037.83 1,280,312,037.83
本期赎回（以“-”号填列） -1,008,640,912.94 -1,008,640,912.94
本期末 422,783,165.29 422,783,165.29
7.4.7.9.2 天弘中证食品饮料C
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料C)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 238,244,564.72 238,244,564.72
本期申购 3,906,430,950.86 3,906,430,950.86
本期赎回（以“-”号填列） -3,354,671,965.79 -3,354,671,965.79
本期末 790,003,549.79 790,003,549.79
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 38页
注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 天弘中证食品饮料A
单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64,181,670.83 64,628,911.01 128,810,581.84
本期利润 174,033,343.30 301,624,233.32 475,657,576.62
本期基金份额交易产
生的变动数
188,778,330.06 291,599,835.84 480,378,165.90
其中：基金申购款 897,958,361.51 1,272,790,141.94 2,170,748,503.45
基金赎回款 -709,180,031.45 -981,190,306.10
-1,690,370,337.5
5
本期已分配利润 - - -
本期末 426,993,344.19 657,852,980.17 1,084,846,324.36
7.4.7.10.2 天弘中证食品饮料C
单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97,427,102.73 101,268,117.14 198,695,219.87
本期利润 292,179,486.87 514,918,714.03 807,098,200.90
本期基金份额交易产
生的变动数
386,853,079.20 600,988,915.77 987,841,994.97
其中：基金申购款 2,653,196,194.95 3,755,306,725.97 6,408,502,920.92
基金赎回款
-2,266,343,115.7
5
-3,154,317,810.2
0
-5,420,660,925.9
5
本期已分配利润 - - -
本期末 776,459,668.80 1,217,175,746.94 1,993,635,415.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 39页
项目
本期2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间2019年01月
01日至2019年12月31日
活期存款利息收入 2,103,820.11 317,014.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 47,223.28 14,069.10
其他 21,746.50 11,804.29
合计 2,172,789.89 342,887.96
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
卖出股票成交总额 2,860,934,194.77 1,122,981,179.99
减：卖出股票成本总额 2,401,883,014.24 1,009,803,425.52
买卖股票差价收入 459,051,180.53 113,177,754.47
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
245,316.40 -
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 245,316.40 -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 40页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
1,605,575.73 -
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,359,991.06 -
减：应收利息总额 268.27 -
买卖债券差价收入 245,316.40 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
股票投资产生的股利收益 16,916,790.17 7,873,523.77
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 41页
其中：证券出借权益补偿收入 1,417,906.44 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 16,916,790.17 7,873,523.77
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12
月31日
1.交易性金融资产 816,542,947.35 146,348,967.72
——股票投资 816,542,947.35 146,348,967.72
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 816,542,947.35 146,348,967.72
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
基金赎回费收入 6,038,668.03 1,043,012.72
基金转换费收入 166,712.33 75,176.01
合计 6,205,380.36 1,118,188.73
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 42页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
交易所市场交易费用 6,832,892.79 2,266,774.23
银行间市场交易费用 - -
合计 6,832,892.79 2,266,774.23
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
审计费用 80,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 100,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 382,987.07 116,656.65
合计 582,987.07 276,656.65
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注册登
记机构
中信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 43页
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司于2020年07月13日更名为蚂蚁科技集
团股份有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
中信证券
股份有限
公司
2,910,269,209.52 37.65% 594,535,132.53 26.83%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 44页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中信证券
股份有限
公司
1,075,840.05 34.06% 760,762.18 58.07%
关联方名
称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中信证券
股份有限
公司
176,714.03 20.18% 46,266.94 28.05%
注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由
中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 9,574,675.59 2,916,416.39
其中：支付销售机构的客户维护费 3,780,825.84 1,107,810.40
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 45页
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售
机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于
从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,914,935.15 583,283.31
注：支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 72,042.03 72,042.03
中信证券
股份有限
公司
- 3,603.05 3,603.05
合计 - 75,645.08 75,645.08
获得销售
服务费的
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 46页
各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 30,576.36 30,576.36
中信证券
股份有限
公司
- 63.46 63.46
合计 - 30,639.82 30,639.82
注：1、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产
净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再
由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、自2018年7月3日起，本基金C类份额的销售服务费率从0.25%调整为0.20%。销售
服务费费率调整公告详见官网。
3、本基金A类基金份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息
余额
中信证券股份有限
公司
762,551,28
1.00
651,677.
42
96,446,955.00 42,556.78
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 47页
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息
余额
- - - - -
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
关联方
名称
合约编
号
证券名
称
成交时
间
交易金
额
交易数
量（股）
出借期
限（天）
费率
利息收
入
期末证
券出借
业务余
额
期
末
应
收
利
息
余
额
中信
证券
股份
有限
公司
20200
82400
00038
9
汤臣
倍健
2020-
08-24
329,0
42.00
13300 14 3.40%
422.4
0
- -
中信
证券
股份
有限
公司
20201
01300
00044
3
汤臣
倍健
2020-
10-13
7,11
2,73
9.00
31910
0
14 3.40%
9,13
0.70
- -
中信
证券
股份
有限
公司
20201
10300
00015
8
汤臣
倍健
2020-
11-03
7,51
9,13
2.00
28460
0
14 3.40%
9,65
2.39
- -
中信
证券
股份
有限
20201
11700
00632
3
汤臣
倍健
2020-
11-17
7,49
9,21
0.00
28460
0
14 3.40%
9,62
6.82
- -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 48页
公司
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
关联方
名称
合约编
号
证券名
称
成交时
间
交易金
额
交易数
量（股）
出借期
限（天）
费率
利息收
入
期末证
券出借
业务余
额
期
末
应
收
利
息
余
额
- - - - - - - - - - -
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘中证食品饮料A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年12月31日
报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 10,168,065.08 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 10,168,065.08 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- 0.00%
天弘中证食品饮料C
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年12月31日
报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 49页
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- 0.00%
注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关
规定支付。
2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级
别的份额总额计算。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信证券
股份有限
公司
323,720,345.60 2,103,820.11 65,927,716.08 317,014.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管，存放在具有基金
托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
关联方名
称
证券代
码
证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张/
股）
总金额
中信证券
股份有限
公司
688520 神州细胞 网下申购 12,351 316,679.64
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 50页
中信证券
股份有限
公司
688777 中控技术 网下申购 5,794 207,019.62
中信证券
股份有限
公司
688578 艾力斯 网下申购 10,734 243,983.82
中信证券
股份有限
公司
605299 舒华体育 网下申购 738 5,365.26
中信证券
股份有限
公司
688658 悦康药业 网下申购 16,580 403,888.80
中信证券
股份有限
公司
605179 一鸣食品 网下申购 939 8,648.19
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
关联方名
称
证券代
码
证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张/
股）
总金额
- - - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 51页
代码 名称 认购
日
通日 受限
类型
价格 估值
单价
（单
位：股）
成本
总额
估值
总额
6885
61
奇安
信
2020
-07-
16
2021
-01-
22
科创
板打
新限
售
56.1
0
122.
83
19,264
1,08
0,71
0.40
2,36
6,19
7.12
-
6019
95
中金
公司
2020
-10-
22
2021
-05-
06
新股
锁定
28.7
8
68.7
1
24,951
718,
089.
78
1,71
4,38
3.21
-
3009
99
金龙
鱼
2020
-09-
29
2021
-04-
15
创业
板打
新限
售
25.7
0
88.2
9
12,114
311,
329.
80
1,06
9,54
5.06
-
6884
08
中信
博
2020
-08-
20
2021
-03-
01
科创
板打
新限
售
42.1
9
160.
54
4,450
187,
745.
50
714,
403.
00
-
6885
19
南亚
新材
2020
-08-
10
2021
-02-
18
科创
板打
新限
售
32.6
0
30.5
1
9,329
304,
125.
40
284,
627.
79
-
6885
78
艾力
斯
2020
-11-
23
2021
-06-
02
科创
板打
新限
售
22.7
3
24.7
9
10,734
243,
983.
82
266,
095.
86
-
6880
69
德林
海
2020
-07-
15
2021
-01-
22
科创
板打
新限
售
67.2
0
62.4
5
2,253
151,
401.
60
140,
699.
85
-
6886
00
皖仪
科技
2020
-06-
23
2021
-01-
04
科创
板打
新限
售
15.5
0
17.0
6
5,468
84,7
54.0
0
93,2
84.0
8
-
6886 明微 2020 2021 科创 38.4 45.2 1,869 71,8 84,6 -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 52页
99 电子 -12-
10
-06-
18
板打
新限
售
3 7 25.6
7
09.6
3
6886
98
伟创
电气
2020
-12-
22
2021
-06-
29
科创
板打
新限
售
10.7
5
15.2
9
4,751
51,0
73.2
5
72,6
42.7
9
-
3008
60
锋尚
文化
2020
-08-
06
2021
-02-
24
创业
板打
新限
售
138.
02
126.
67
381
52,5
85.6
2
48,2
61.2
7
-
3008
61
美畅
股份
2020
-08-
06
2021
-02-
24
创业
板打
新限
售
43.7
6
51.1
0
895
39,1
65.2
0
45,7
34.5
0
-
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-01-
07
新股
未上
市
10.7
6
10.7
6
3,584
38,5
63.8
4
38,5
63.8
4
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-06-
23
创业
板打
新限
售
24.6
0
61.5
1
610
15,0
06.0
0
37,5
21.1
0
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-01-
07
新股
未上
市
13.3
9
13.3
9
2,163
28,9
62.5
7
28,9
62.5
7
-
3009
10
瑞丰
新材
2020
-11-
20
2021
-05-
27
创业
板打
新限
售
30.2
6
47.8
7
474
14,3
43.2
4
22,6
90.3
8
-
3008
78
维康
药业
2020
-08-
17
2021
-03-
03
创业
板打
新限
售
41.3
4
48.7
2
401
16,5
77.3
4
19,5
36.7
2
-
3008 惠云 2020 2021 创业 3.64 16.4 1,143 4,16 18,7 -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 53页
91 钛业 -09-
10
-03-
17
板打
新限
售
0 0.52 45.2
0
3009
08
仲景
食品
2020
-11-
13
2021
-05-
24
创业
板打
新限
售
39.7
4
60.4
4
285
11,3
25.9
0
17,2
25.4
0
-
3008
84
狄耐
克
2020
-11-
05
2021
-05-
12
创业
板打
新限
售
24.8
7
33.5
1
499
12,4
10.1
3
16,7
21.4
9
-
3008
92
品渥
食品
2020
-09-
11
2021
-03-
24
创业
板打
新限
售
26.6
6
60.0
1
272
7,25
1.52
16,3
22.7
2
-
3009
09
汇创
达
2020
-11-
11
2021
-05-
18
创业
板打
新限
售
29.5
7
40.6
7
386
11,4
14.0
2
15,6
98.6
2
-
3008
87
谱尼
测试
2020
-09-
09
2021
-03-
16
创业
板打
新限
售
44.4
7
74.5
2
210
9,33
8.70
15,6
49.2
0
-
3009
13
兆龙
互连
2020
-11-
27
2021
-06-
07
创业
板打
新限
售
13.2
1
23.9
4
630
8,32
2.30
15,0
82.2
0
-
3008
64
南大
环境
2020
-08-
13
2021
-02-
25
创业
板打
新限
售
71.7
1
90.8
5
166
11,9
03.8
6
15,0
81.1
0
-
3008
89
爱克
股份
2020
-09-
09
2021
-03-
16
创业
板打
新限
27.9
7
30.1
2
479
13,3
97.6
3
14,4
27.4
8
-
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 54页
售
3008
90
翔丰
华
2020
-09-
10
2021
-03-
18
创业
板打
新限
售
14.6
9
48.8
5
286
4,20
1.34
13,9
71.1
0
-
3009
25
C法
本
2020
-12-
21
2021
-06-
30
创业
板打
新限
售
20.0
8
37.3
3
353
7,08
8.24
13,1
77.4
9
-
3008
76
蒙泰
高新
2020
-08-
14
2021
-02-
25
创业
板打
新限
售
20.0
9
36.6
2
350
7,03
1.50
12,8
17.0
0
-
3008
79
大叶
股份
2020
-08-
25
2021
-03-
01
创业
板打
新限
售
10.5
8
27.1
2
466
4,93
0.28
12,6
37.9
2
-
3008
82
万胜
智能
2020
-08-
27
2021
-03-
10
创业
板打
新限
售
10.3
3
25.7
9
440
4,54
5.20
11,3
47.6
0
-
3009
11
亿田
智能
2020
-11-
24
2021
-06-
03
创业
板打
新限
售
24.3
5
33.0
6
309
7,52
4.15
10,2
15.5
4
-
3009
18
南山
智尚
2020
-12-
15
2021
-06-
22
创业
板打
新限
售
4.97 8.94 1,063
5,28
3.11
9,50
3.22
-
3008
81
盛德
鑫泰
2020
-08-
25
2021
-03-
05
创业
板打
新限
售
14.1
7
32.3
1
291
4,12
3.47
9,40
2.21
-
3009 C天 2020 2021 创业 16.0 31.5 287 4,60 9,06 -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 55页
22 秦 -12-
18
-06-
25
板打
新限
售
5 8 6.35 3.46
3009
17
特发
服务
2020
-12-
14
2021
-06-
21
创业
板打
新限
售
18.7
8
31.9
4
281
5,27
7.18
8,97
5.14
-
6052
77
新亚
电子
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
16.9
5
16.9
5
507
8,59
3.65
8,59
3.65
-
0030
30
祖名
股份
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
15.1
8
15.1
8
480
7,28
6.40
7,28
6.40
-
3008
86
华业
香料
2020
-09-
08
2021
-03-
16
创业
板打
新限
售
18.5
9
45.6
7
147
2,73
2.73
6,71
3.49
-
0030
31
中瓷
电子
2020
-12-
24
2021
-01-
04
新股
未上
市
15.2
7
15.2
7
387
5,90
9.49
5,90
9.49
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1281
42
新乳
转债
2020
-12-
18
2021
-01-
19
新债
未上
市
100.
00
100.
00
2,330
233,
000.
00
233,
000.
00
-
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企
业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，
锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股
东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受
让的股份，在受让后6个月内不得转让。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 56页
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，
发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配
的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。
4、创业板新股博俊科技（证券代码：300926）于2021年01月07日起上市流通，本
基金获配的股数中359股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业
务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2021年07月07日。
5、创业板新股江天化学（证券代码：300927）于2021年01月07日起上市流通，本
基金获配的股数中217股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业
务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2021年07月07日。
6、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编号 证券代码 证券名称 成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（股） 期末估值总额
2020121
5000011
40
000729
燕京啤
酒
2020-12
-15
2021-
01-12
8.52 269200
2,293,584.0
0
2020121 000799 酒鬼酒 2020-12 2021- 156.5 25000 3,912,500.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 57页
5000011
66
-15 01-12 0 0
2020121
5000011
87
000848
承德露
露
2020-12
-15
2021-
01-12
7.10 256800
1,823,280.0
0
2020121
5000011
91
000860
顺鑫农
业
2020-12
-15
2021-
01-12
72.54 70700
5,128,578.0
0
2020121
5000012
01
000869 张 裕Ａ
2020-12
-15
2021-
01-12
43.60 30400
1,325,440.0
0
2020121
5000014
48
002304
洋河股
份
2020-12
-15
2021-
01-12
235.9
9
32800
7,740,472.0
0
2020121
5000015
81
002507
涪陵榨
菜
2020-12
-15
2021-
01-12
42.30 10000 423,000.00
2020121
5000015
83
002507
涪陵榨
菜
2020-12
-15
2021-
01-12
42.30 66300
2,804,490.0
0
2020121
5000016
03
002568
百润股
份
2020-12
-15
2021-
01-12
104.2
9
21000
2,190,090.0
0
2020121
5000016
37
002726
龙大肉
食
2020-12
-15
2021-
01-12
12.80 139000
1,779,200.0
0
2020121
5000018
80
600073
上海梅
林
2020-12
-15
2021-
01-12
10.29 206600
2,125,914.0
0
2020121
5000019
28
600597
光明乳
业
2020-12
-15
2021-
01-12
16.26 10000 162,600.00
2020121 600298 安琪酵 2020-12 2021- 51.07 21800 1,113,326.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 58页
5000020
96
母 -15 01-12 0
2020121
5000022
10
603866
桃李面
包
2020-12
-15
2021-
01-12
59.10 16500 975,150.00
2020121
5000022
28
600779 水井坊
2020-12
-15
2021-
01-12
83.02 31200
2,590,224.0
0
2020121
5000022
45
600779 水井坊
2020-12
-15
2021-
01-12
83.02 10000 830,200.00
2020121
5000023
40
603156
养元饮
品
2020-12
-15
2021-
01-12
25.84 142300
3,677,032.0
0
2020121
6000013
58
000869 张 裕Ａ
2020-12
-16
2021-
01-13
43.60 10000 436,000.00
2020121
6000013
60
000860
顺鑫农
业
2020-12
-16
2021-
01-13
72.54 10000 725,400.00
2020121
6000016
93
002304
洋河股
份
2020-12
-16
2021-
01-13
235.9
9
10000
2,359,900.0
0
2020121
6000018
54
002568
百润股
份
2020-12
-16
2021-
01-13
104.2
9
31000
3,232,990.0
0
2020121
6000019
23
002726
龙大肉
食
2020-12
-16
2021-
01-13
12.80 31800 407,040.00
2020121
6000020
86
603288
海天味
业
2020-12
-16
2021-
01-13
200.5
4
10000
2,005,400.0
0
2020121 603866 桃李面 2020-12 2021- 59.10 16500 975,150.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 59页
6000027
31
包 -16 01-13
2020121
6000028
83
600305
恒顺醋
业
2020-12
-16
2021-
01-13
22.14 42000 929,880.00
2020121
6000029
44
603369 今世缘
2020-12
-16
2021-
01-13
57.38 13000 745,940.00
2020121
7000018
38
000596
古井贡
酒
2020-12
-17
2021-
01-14
272.0
0
10000
2,720,000.0
0
2020121
7000020
38
000799 酒鬼酒
2020-12
-17
2021-
01-14
156.5
0
10000
1,565,000.0
0
2020121
7000044
11
603866
桃李面
包
2020-12
-17
2021-
01-14
59.10 16500 975,150.00
2020121
7000044
92
600779 水井坊
2020-12
-17
2021-
01-14
83.02 10000 830,200.00
2020121
7000049
76
600887
伊利股
份
2020-12
-17
2021-
01-14
44.37 108100
4,796,397.0
0
2020121
8000010
12
000596
古井贡
酒
2020-12
-18
2021-
01-04
272.0
0
10000
2,720,000.0
0
2020121
8000010
50
000639
西王食
品
2020-12
-18
2021-
01-04
6.96 20400 141,984.00
2020121
8000011
52
000848
承德露
露
2020-12
-18
2021-
01-04
7.10 10000 71,000.00
2020121 000858 五 粮 2020-12 2021- 291.8 346600 101,155,21
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 60页
8000011
54
液 -18 01-15 5 0.00
2020121
8000011
57
000860
顺鑫农
业
2020-12
-18
2021-
01-04
72.54 10000 725,400.00
2020121
8000011
58
000860
顺鑫农
业
2020-12
-18
2021-
01-15
72.54 20000
1,450,800.0
0
2020121
8000016
42
002461
珠江啤
酒
2020-12
-18
2021-
01-15
10.69 12500 133,625.00
2020121
8000016
88
002557
洽洽食
品
2020-12
-18
2021-
01-04
53.85 10000 538,500.00
2020121
8000017
74
002726
龙大肉
食
2020-12
-18
2021-
01-04
12.80 10000 128,000.00
2020121
8000025
41
600298
安琪酵
母
2020-12
-18
2021-
01-15
51.07 20200
1,031,614.0
0
2020121
8000027
56
600779 水井坊
2020-12
-18
2021-
01-15
83.02 10000 830,200.00
2020121
8000028
76
600519
贵州茅
台
2020-12
-18
2021-
01-15
1,99
8.00
10900
21,778,200.
00
2020121
8000029
26
603696
安记食
品
2020-12
-18
2021-
01-04
11.65 11500 133,975.00
2020121
8000030
26
603369 今世缘
2020-12
-18
2021-
01-04
57.38 10000 573,800.00
2020121 603369 今世缘 2020-12 2021- 57.38 10000 573,800.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 61页
8000030
41
-18 01-04
2020121
8000030
52
603369 今世缘
2020-12
-18
2021-
01-04
57.38 80100
4,596,138.0
0
2020121
8000031
74
603156
养元饮
品
2020-12
-18
2021-
01-04
25.84 10000 258,400.00
2020121
8000064
97
000568
泸州老
窖
2020-12
-18
2021-
01-04
226.1
6
11200
2,532,992.0
0
2020122
1000008
69
000568
泸州老
窖
2020-12
-21
2021-
01-18
226.1
6
86400
19,540,224.
00
2020122
1000009
23
000729
燕京啤
酒
2020-12
-21
2021-
01-18
8.52 140000
1,192,800.0
0
2020122
1000009
63
000799 酒鬼酒
2020-12
-21
2021-
01-18
156.5
0
15000
2,347,500.0
0
2020122
1000009
74
000858
五 粮
液
2020-12
-21
2021-
01-04
291.8
5
10000
2,918,500.0
0
2020122
1000009
76
000860
顺鑫农
业
2020-12
-21
2021-
01-18
72.54 16800
1,218,672.0
0
2020122
1000009
78
000860
顺鑫农
业
2020-12
-21
2021-
01-04
72.54 14600
1,059,084.0
0
2020122
1000009
93
000895
双汇发
展
2020-12
-21
2021-
01-04
46.94 21000 985,740.00
2020122 002304 洋河股 2020-12 2021- 235.9 10000 2,359,900.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 62页
1000011
97
份 -21 01-04 9 0
2020122
1000012
14
002304
洋河股
份
2020-12
-21
2021-
01-18
235.9
9
40000
9,439,600.0
0
2020122
1000012
16
002304
洋河股
份
2020-12
-21
2021-
01-18
235.9
9
10000
2,359,900.0
0
2020122
1000012
18
002304
洋河股
份
2020-12
-21
2021-
01-18
235.9
9
48800
11,516,312.
00
2020122
1000013
20
002507
涪陵榨
菜
2020-12
-21
2021-
01-18
42.30 28000
1,184,400.0
0
2020122
1000013
31
002568
百润股
份
2020-12
-21
2021-
01-18
104.2
9
21000
2,190,090.0
0
2020122
1000013
97
603299
苏盐井
神
2020-12
-21
2021-
01-04
7.08 10100 71,508.00
2020122
1000014
21
603589 口子窖
2020-12
-21
2021-
01-18
68.90 14000 964,600.00
2020122
1000018
34
600132
重庆啤
酒
2020-12
-21
2021-
01-04
118.9
9
40000
4,759,600.0
0
2020122
1000018
53
600298
安琪酵
母
2020-12
-21
2021-
01-18
51.07 19200 980,544.00
2020122
1000019
17
603288
海天味
业
2020-12
-21
2021-
01-04
200.5
4
10000
2,005,400.0
0
2020122 600779 水井坊 2020-12 2021- 83.02 13000 1,079,260.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 63页
1000019
82
-21 01-18 0
2020122
1000020
53
603156
养元饮
品
2020-12
-21
2021-
01-18
25.84 36000 930,240.00
2020122
1000020
66
600809
山西汾
酒
2020-12
-21
2021-
01-18
375.2
9
10000
3,752,900.0
0
2020122
1000021
00
600929
雪天盐
业
2020-12
-21
2021-
01-18
5.56 135800 755,048.00
2020122
1000021
14
603369 今世缘
2020-12
-21
2021-
01-18
57.38 35000
2,008,300.0
0
2020122
1000021
45
600809
山西汾
酒
2020-12
-21
2021-
01-04
375.2
9
10000
3,752,900.0
0
2020122
1000021
57
600887
伊利股
份
2020-12
-21
2021-
01-18
44.37 31100
1,379,907.0
0
2020122
1000049
81
002304
洋河股
份
2020-12
-21
2021-
01-04
235.9
9
39900
9,416,001.0
0
2020122
1000049
89
000869 张 裕Ａ
2020-12
-21
2021-
01-04
43.60 13200 575,520.00
2020122
1000051
41
600298
安琪酵
母
2020-12
-21
2021-
01-04
51.07 20900
1,067,363.0
0
2020122
2000014
70
000639
西王食
品
2020-12
-22
2021-
01-19
6.96 15100 105,096.00
2020122 000799 酒鬼酒 2020-12 2021- 156.5 18000 2,817,000.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 64页
2000015
96
-22 01-19 0 0
2020122
2000016
35
000848
承德露
露
2020-12
-22
2021-
01-19
7.10 19100 135,610.00
2020122
2000016
82
000895
双汇发
展
2020-12
-22
2021-
01-19
46.94 257100
12,068,274.
00
2020122
2000021
95
002304
洋河股
份
2020-12
-22
2021-
01-05
235.9
9
10000
2,359,900.0
0
2020122
2000023
61
002461
珠江啤
酒
2020-12
-22
2021-
01-19
10.69 10000 106,900.00
2020122
2000038
71
600132
重庆啤
酒
2020-12
-22
2021-
01-19
118.9
9
10000
1,189,900.0
0
2020122
2000043
21
603369 今世缘
2020-12
-22
2021-
01-05
57.38 10000 573,800.00
2020122
3000013
54
000729
燕京啤
酒
2020-12
-23
2021-
01-06
8.52 63300 539,316.00
2020122
3000013
72
000729
燕京啤
酒
2020-12
-23
2021-
01-06
8.52 10000 85,200.00
2020122
3000014
23
000799 酒鬼酒
2020-12
-23
2021-
01-20
156.5
0
14200
2,222,300.0
0
2020122
3000014
51
000858
五 粮
液
2020-12
-23
2021-
01-20
291.8
5
20600
6,012,110.0
0
2020122 000860 顺鑫农 2020-12 2021- 72.54 11700 848,718.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 65页
3000014
57
业 -23 01-20
2020122
3000018
31
002304
洋河股
份
2020-12
-23
2021-
01-20
235.9
9
10000
2,359,900.0
0
2020122
3000018
35
002304
洋河股
份
2020-12
-23
2021-
01-06
235.9
9
10000
2,359,900.0
0
2020122
3000020
13
002568
百润股
份
2020-12
-23
2021-
01-20
104.2
9
15000
1,564,350.0
0
2020122
3000020
17
002570 贝因美
2020-12
-23
2021-
01-06
6.22 50000 311,000.00
2020122
3000020
18
002570 贝因美
2020-12
-23
2021-
01-20
6.22 168000
1,044,960.0
0
2020122
3000022
01
603589 口子窖
2020-12
-23
2021-
01-20
68.90 15000
1,033,500.0
0
2020122
3000022
22
603288
海天味
业
2020-12
-23
2021-
01-20
200.5
4
10000
2,005,400.0
0
2020122
3000023
93
603027
千禾味
业
2020-12
-23
2021-
01-06
37.38 28700
1,072,806.0
0
2020122
3000027
64
600779 水井坊
2020-12
-23
2021-
01-06
83.02 17600
1,461,152.0
0
2020122
3000027
77
603866
桃李面
包
2020-12
-23
2021-
01-20
59.10 11700 691,470.00
2020122 600132 重庆啤 2020-12 2021- 118.9 13000 1,546,870.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 66页
3000027
90
酒 -23 01-20 9 0
2020122
3000028
04
600779 水井坊
2020-12
-23
2021-
01-20
83.02 13100
1,087,562.0
0
2020122
3000028
62
603589 口子窖
2020-12
-23
2021-
01-06
68.90 20300
1,398,670.0
0
2020122
3000030
23
600073
上海梅
林
2020-12
-23
2021-
01-06
10.29 77000 792,330.00
2020122
3000030
40
603369 今世缘
2020-12
-23
2021-
01-20
57.38 15000 860,700.00
2020122
3000030
59
603369 今世缘
2020-12
-23
2021-
01-20
57.38 27000
1,549,260.0
0
2020122
3000031
19
603369 今世缘
2020-12
-23
2021-
01-06
57.38 24200
1,388,596.0
0
2020122
4000018
91
000568
泸州老
窖
2020-12
-24
2021-
01-21
226.1
6
10000
2,261,600.0
0
2020122
4000020
94
000729
燕京啤
酒
2020-12
-24
2021-
01-07
8.52 32400 276,048.00
2020122
4000039
09
603299
苏盐井
神
2020-12
-24
2021-
01-07
7.08 12800 90,624.00
2020122
4000063
80
603369 今世缘
2020-12
-24
2021-
01-21
57.38 15000 860,700.00
2020122 603156 养元饮 2020-12 2021- 25.84 10000 258,400.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 67页
4000067
34
品 -24 01-07
2020122
4000067
51
603156
养元饮
品
2020-12
-24
2021-
01-07
25.84 10000 258,400.00
2020122
5000064
91
600298
安琪酵
母
2020-12
-25
2021-
01-04
51.07 10000 510,700.00
2020122
5000064
93
603919 金徽酒
2020-12
-25
2021-
01-04
40.49 32700
1,324,023.0
0
2020122
5000064
95
002695 煌上煌
2020-12
-25
2021-
01-04
22.90 11900 272,510.00
2020122
5000065
01
002570 贝因美
2020-12
-25
2021-
01-04
6.22 56000 348,320.00
2020122
8000007
42
000568
泸州老
窖
2020-12
-28
2021-
01-25
226.1
6
14000
3,166,240.0
0
2020122
8000010
67
002304
洋河股
份
2020-12
-28
2021-
01-25
235.9
9
10000
2,359,900.0
0
2020122
8000011
38
002461
珠江啤
酒
2020-12
-28
2021-
01-11
10.69 33000 352,770.00
2020122
8000011
90
002570 贝因美
2020-12
-28
2021-
01-25
6.22 15600 97,032.00
2020122
8000013
26
603589 口子窖
2020-12
-28
2021-
01-25
68.90 20000
1,378,000.0
0
2020122 603517 绝味食 2020-12 2021- 77.54 38000 2,946,520.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 68页
8000015
02
品 -28 01-11 0
2020122
8000017
65
603919 金徽酒
2020-12
-28
2021-
01-04
40.49 11900 481,831.00
2020122
8000018
91
603369 今世缘
2020-12
-28
2021-
01-25
57.38 20000
1,147,600.0
0
2020122
8000020
01
603198
迎驾贡
酒
2020-12
-28
2021-
01-11
34.90 13000 453,700.00
2020122
8000035
37
000860
顺鑫农
业
2020-12
-28
2021-
01-11
72.54 50000
3,627,000.0
0
2020122
8000040
37
000799 酒鬼酒
2020-12
-28
2021-
01-11
156.5
0
10000
1,565,000.0
0
2020122
8000040
39
002726
龙大肉
食
2020-12
-28
2021-
01-11
12.80 10000 128,000.00
2020122
8000041
19
600543
莫高股
份
2020-12
-28
2021-
01-04
9.51 52700 501,177.00
2020122
8000041
23
600559
老白干
酒
2020-12
-28
2021-
01-04
31.48 13500 424,980.00
2020122
8000041
25
600197 伊力特
2020-12
-28
2021-
01-04
28.26 10900 308,034.00
2020122
8000041
27
603198
迎驾贡
酒
2020-12
-28
2021-
01-11
34.90 11900 415,310.00
2020122 603198 迎驾贡 2020-12 2021- 34.90 11500 401,350.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 69页
8000041
31
酒 -28 01-04
2020122
8000041
43
603198
迎驾贡
酒
2020-12
-28
2021-
01-04
34.90 47700
1,664,730.0
0
2020122
8000041
45
600197 伊力特
2020-12
-28
2021-
01-04
28.26 49400
1,396,044.0
0
2020122
8000041
47
002646
青青稞
酒
2020-12
-28
2021-
01-04
20.09 55100
1,106,959.0
0
2020122
8000041
51
600559
老白干
酒
2020-12
-28
2021-
01-04
31.48 181300
5,707,324.0
0
2020122
8000041
53
603919 金徽酒
2020-12
-28
2021-
01-04
40.49 31800
1,287,582.0
0
2020122
8000042
47
600559
老白干
酒
2020-12
-28
2021-
01-11
31.48 76600
2,411,368.0
0
2020122
8000042
49
603589 口子窖
2020-12
-28
2021-
01-11
68.90 15000
1,033,500.0
0
2020122
8000042
51
603299
苏盐井
神
2020-12
-28
2021-
01-11
7.08 124900 884,292.00
2020122
8000042
53
603198
迎驾贡
酒
2020-12
-28
2021-
01-11
34.90 34800
1,214,520.0
0
2020122
8000042
63
600059
古越龙
山
2020-12
-28
2021-
01-11
17.01 143000
2,432,430.0
0
2020122 002461 珠江啤 2020-12 2021- 10.69 22600 241,594.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 70页
8000042
65
酒 -28 01-11
2020122
8000077
43
002461
珠江啤
酒
2020-12
-28
2021-
01-04
10.69 18500 197,765.00
2020122
8000077
45
603369 今世缘
2020-12
-28
2021-
01-04
57.38 10000 573,800.00
2020122
8000077
47
000869 张 裕Ａ
2020-12
-28
2021-
01-11
43.60 10500 457,800.00
2020122
9000017
54
600872
中炬高
新
2020-12
-29
2021-
01-12
66.65 16600
1,106,390.0
0
2020122
9000020
90
600597
光明乳
业
2020-12
-29
2021-
01-12
16.26 62500
1,016,250.0
0
2020122
9000026
72
600298
安琪酵
母
2020-12
-29
2021-
01-12
51.07 10000 510,700.00
2020122
9000029
97
603156
养元饮
品
2020-12
-29
2021-
01-12
25.84 27100 700,264.00
2020122
9000065
07
000860
顺鑫农
业
2020-12
-29
2021-
01-12
72.54 40000
2,901,600.0
0
2020122
9000068
53
002646
青青稞
酒
2020-12
-29
2021-
01-05
20.09 16200 325,458.00
2020122
9000068
55
600197 伊力特
2020-12
-29
2021-
01-05
28.26 54600
1,542,996.0
0
2020122 002461 珠江啤 2020-12 2021- 10.69 34200 365,598.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 71页
9000068
57
酒 -29 01-05
2020122
9000068
61
603369 今世缘
2020-12
-29
2021-
01-05
57.38 10000 573,800.00
2020122
9000068
63
600559
老白干
酒
2020-12
-29
2021-
01-05
31.48 10500 330,540.00
2020122
9000068
65
603866
桃李面
包
2020-12
-29
2021-
01-12
59.10 24700
1,459,770.0
0
2020122
9000068
71
603345
安井食
品
2020-12
-29
2021-
01-12
192.8
7
41000
7,907,670.0
0
2020122
9000068
73
600543
莫高股
份
2020-12
-29
2021-
01-05
9.51 39400 374,694.00
2020122
9000068
75
000729
燕京啤
酒
2020-12
-29
2021-
01-05
8.52 11500 97,980.00
2020122
9000068
77
000729
燕京啤
酒
2020-12
-29
2021-
01-12
8.52 72500 617,700.00
2020123
0000014
25
000596
古井贡
酒
2020-12
-30
2021-
01-27
272.0
0
10000
2,720,000.0
0
2020123
0000015
77
000729
燕京啤
酒
2020-12
-30
2021-
01-27
8.52 22500 191,700.00
2020123
0000027
76
002695 煌上煌
2020-12
-30
2021-
01-27
22.90 70000
1,603,000.0
0
2020123 603696 安记食 2020-12 2021- 11.65 24800 288,920.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 72页
0000034
50
品 -30 01-27
2020123
0000062
11
002461
珠江啤
酒
2020-12
-30
2021-
01-06
10.69 35900 383,771.00
2020123
0000062
13
000729
燕京啤
酒
2020-12
-30
2021-
01-06
8.52 17100 145,692.00
2020123
0000062
15
002646
青青稞
酒
2020-12
-30
2021-
01-06
20.09 10700 214,963.00
2020123
0000062
17
603345
安井食
品
2020-12
-30
2021-
01-13
192.8
7
15500
2,989,485.0
0
2020123
0000062
19
600887
伊利股
份
2020-12
-30
2021-
01-06
44.37 10000 443,700.00
2020123
0000077
97
603589 口子窖
2020-12
-30
2021-
01-13
68.90 10000 689,000.00
2020123
0000080
45
000799 酒鬼酒
2020-12
-30
2021-
01-13
156.5
0
20000
3,130,000.0
0
2020123
0000080
47
000860
顺鑫农
业
2020-12
-30
2021-
01-13
72.54 10000 725,400.00
2020123
1000003
57
000639
西王食
品
2020-12
-31
2021-
01-28
6.96 13000 90,480.00
2020123
1000006
91
600132
重庆啤
酒
2020-12
-31
2021-
01-14
118.9
9
55000
6,544,450.0
0
2020123 600809 山西汾 2020-12 2021- 375.2 10000 3,752,900.0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 73页
1000008
52
酒 -31 01-14 9 0
2020123
1000008
70
603517
绝味食
品
2020-12
-31
2021-
01-28
77.54 114700
8,893,838.0
0
2020123
1000022
80
603288
海天味
业
2020-12
-31
2021-
01-14
200.5
4
11100
2,225,994.0
0
2020123
1000024
04
600543
莫高股
份
2020-12
-31
2021-
01-07
9.51 17300 164,523.00
2020123
1000024
06
600559
老白干
酒
2020-12
-31
2021-
01-07
31.48 23800 749,224.00
2020123
1000024
08
600197 伊力特
2020-12
-31
2021-
01-07
28.26 10400 293,904.00
2020123
1000024
10
600059
古越龙
山
2020-12
-31
2021-
01-07
17.01 55200 938,952.00
2020123
1000024
12
600298
安琪酵
母
2020-12
-31
2021-
01-14
51.07 10000 510,700.00
2020123
1000024
14
600059
古越龙
山
2020-12
-31
2021-
01-07
17.01 38100 648,081.00
2020123
1000024
18
000729
燕京啤
酒
2020-12
-31
2021-
01-07
8.52 70000 596,400.00
2020123
1000024
20
002570 贝因美
2020-12
-31
2021-
01-14
6.22 70000 435,400.00
合计
6,800,300 452,404,892.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 74页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准
权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和
跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对
标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的
指数的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门
构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的
合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立
审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施
等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批
准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化
风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；
落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事
项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要
由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情
况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和
控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管
理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资
组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组
合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。
风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，
经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 75页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人中信证券股份有限公司开立于具有基金托管人资
格的中国工商银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证
券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职
调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且
借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 233,000.00 -
未评级 - -
合计 233,000.00 -
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 76页
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法
律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2020年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 77页
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为3.14%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风
险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 78页
月31日
资产
银行存款
323,720,345.
60
- - - 323,720,345.60
结算备付金 3,659,158.67 - - - 3,659,158.67
存出保证金 3,336,108.80 - - - 3,336,108.80
交易性金融资产 - -
233,000.
00
4,036,323,569.
83
4,036,556,569.
83
应收证券清算款 - - - 534,867.59 534,867.59
应收利息 - - - 350,041.41 350,041.41
应收申购款 - - - 61,755,367.23 61,755,367.23
资产总计
330,715,613.
07
0.00
233,000.
00
4,098,963,84
6.06
4,429,912,45
9.13
负债
应付赎回款 - - - 134,713,812.75 134,713,812.75
应付管理人报酬 - - - 1,499,468.27 1,499,468.27
应付托管费 - - - 299,893.65 299,893.65
应付销售服务费 - - - 387,881.18 387,881.18
应付交易费用 - - - 1,310,032.71 1,310,032.71
应交税费 - - - 12,917.34 12,917.34
其他负债 - - - 419,998.05 419,998.05
负债总计 - - -
138,644,003.9
5
138,644,003.9
5
利率敏感度缺口
330,715,613.
07
0.00
233,000.
00
3,960,319,84
2.11
4,291,268,45
5.18
上年度末2019年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
65,927,716.0
8
- - - 65,927,716.08
结算备付金 367,121.86 - - - 367,121.86
存出保证金 905,527.96 - - - 905,527.96
交易性金融资产 - - - 715,670,007.43 715,670,007.43
应收利息 - - - 12,971.60 12,971.60
应收申购款 - - - 9,219,397.55 9,219,397.55
资产总计
67,200,365.9
0
0.00 0.00
724,902,376.5
8
792,102,742.4
8
负债
应付赎回款 - - - 74,457,388.88 74,457,388.88
应付管理人报酬 - - - 288,673.27 288,673.27
应付托管费 - - - 57,734.67 57,734.67
应付销售服务费 - - - 69,329.02 69,329.02
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 79页
应付交易费用 - - - 164,915.58 164,915.58
其他负债 - - - 202,294.23 202,294.23
负债总计 - - - 75,240,335.65 75,240,335.65
利率敏感度缺口
67,200,365.9
0
0.00 0.00
649,662,040.9
3
716,862,406.8
3
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为
0.01%(2019年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2019年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证食品饮料
指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金
资产净
值比例
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 80页
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资
4,036,323,569.83 94.06 715,670,007.43 99.83
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 4,036,323,569.83 94.06 715,670,007.43 99.83
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
业绩比较基准上升5% 197,398,348.94 27,584,939.01
业绩比较基准下降5% -197,398,348.94 -27,584,939.01
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 81页
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为4,028,991,243.94元，属于第二层次的余额为7,565,325.89
元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次714,294,652.57元，第二层次
1,375,354.86元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,036,323,569.83 91.12
其中：股票 4,036,323,569.83 91.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 233,000.00 0.01
其中：债券 233,000.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 327,379,504.27 7.39
8 其他各项资产 65,976,385.03 1.49
9 合计 4,429,912,459.13 100.00
注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
452,404,892.00元，占基金资产净值的比例为10.54%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 3,190,725.00 0.07
B 采矿业 - -
C 制造业 4,025,733,517.36 93.81
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服 - -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,028,924,242.36 93.89
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,975,970.74 0.07
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
2,463,984.24 0.06
J 金融业 1,714,383.21 0.04
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N
水利、环境和公共设施管
理业
155,780.95 0.00
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
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S 综合 - -
合计 7,399,327.47 0.17
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 199,485 398,571,030.00 9.29
2 600887 伊利股份 8,923,594 395,939,865.78 9.23
3 000858 五 粮 液 1,327,315 387,376,882.75 9.03
4 603288 海天味业 1,878,221 376,658,439.34 8.78
5 000568 泸州老窖 1,414,153 319,824,842.48 7.45
6 002304 洋河股份 1,164,209 274,741,681.91 6.40
7 600809 山西汾酒 673,365 252,707,150.85 5.89
8 000895 双汇发展 2,010,009 94,349,822.46 2.20
9 600872 中炬高新 1,077,982 71,847,500.30 1.67
10 000860 顺鑫农业 984,535 71,418,168.90 1.66
11 000799 酒鬼酒 439,003 68,703,969.50 1.60
12 603369 今世缘 1,188,979 68,223,615.02 1.59
13 600600 青岛啤酒 672,523 66,848,786.20 1.56
14 000596 古井贡酒 218,629 59,467,088.00 1.39
15 600132 重庆啤酒 467,479 55,625,326.21 1.30
16 002568 百润股份 517,402 53,959,854.58 1.26
17 603589 口子窖 695,486 47,918,985.40 1.12
18 600298 安琪酵母 938,020 47,904,681.40 1.12
19 603517 绝味食品 587,316 45,540,482.64 1.06
20 002507 涪陵榨菜 1,048,112 44,335,137.60 1.03
21 603345 安井食品 228,226 44,017,948.62 1.03
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22 600559 老白干酒 1,213,344 38,196,069.12 0.89
23 600882 妙可蓝多 636,300 36,332,730.00 0.85
24 300146 汤臣倍健 1,500,671 36,241,204.65 0.84
25 600779 水井坊 377,118 31,308,336.36 0.73
26 002557 洽洽食品 576,868 31,064,341.80 0.72
27 603866 桃李面包 525,260 31,042,866.00 0.72
28 603156 养元饮品 978,676 25,288,987.84 0.59
29 600305 恒顺醋业 1,142,048 25,284,942.72 0.59
30 002216 三全食品 926,906 24,053,210.70 0.56
31 603027 千禾味业 643,102 24,039,152.76 0.56
32 000729 燕京啤酒 2,725,233 23,218,985.16 0.54
33 603317 天味食品 242,775 19,965,816.00 0.47
34 600873 梅花生物 4,119,267 19,195,784.22 0.45
35 600597 光明乳业 1,161,008 18,877,990.08 0.44
36 600199 金种子酒 889,128 17,257,974.48 0.40
37 603198 迎驾贡酒 457,683 15,973,136.70 0.37
38 600059 古越龙山 938,484 15,963,612.84 0.37
39 600197 伊力特 497,702 14,065,058.52 0.33
40 300741 华宝股份 237,700 13,042,599.00 0.30
41 600073 上海梅林 1,244,681 12,807,767.49 0.30
42 603043 广州酒家 312,183 12,090,847.59 0.28
43 603919 金徽酒 294,088 11,907,623.12 0.28
44 000869 张 裕Ａ 262,188 11,431,396.80 0.27
45 002695 煌上煌 495,125 11,338,362.50 0.26
46 002847 盐津铺子 99,500 10,966,890.00 0.26
47 600300 维维股份 2,220,162 10,456,963.02 0.24
48 600189 泉阳泉 691,600 10,159,604.00 0.24
49 002726 龙大肉食 757,380 9,694,464.00 0.23
50 002582 好想你 697,505 9,053,614.90 0.21
51 000848 承德露露 1,224,483 8,693,829.30 0.20
52 002891 中宠股份 151,100 8,686,739.00 0.20
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 86页
53 002515 金字火腿 1,483,569 8,619,535.89 0.20
54 002570 贝因美 1,383,300 8,604,126.00 0.20
55 002661 克明面业 445,103 7,922,833.40 0.18
56 000639 西王食品 1,023,784 7,125,536.64 0.17
57 002646 青青稞酒 347,199 6,975,227.91 0.16
58 002461 珠江啤酒 641,350 6,856,031.50 0.16
59 002286 保龄宝 570,500 6,503,700.00 0.15
60 300791 仙乐健康 68,900 6,336,044.00 0.15
61 300829 金丹科技 64,800 5,998,536.00 0.14
62 603755 日辰股份 76,000 5,937,880.00 0.14
63 600186 莲花健康 2,093,200 5,902,824.00 0.14
64 002946 新乳业 329,500 5,802,495.00 0.14
65 600866 星湖科技 1,129,900 5,638,201.00 0.13
66 600419 天润乳业 363,000 5,296,170.00 0.12
67 002852 道道全 279,030 5,081,136.30 0.12
68 002702 海欣食品 557,292 4,809,429.96 0.11
69 300765 新诺威 243,081 4,548,045.51 0.11
70 002840 华统股份 431,345 4,516,182.15 0.11
71 002329 皇氏集团 971,368 4,410,010.72 0.10
72 002991 甘源食品 53,600 4,392,520.00 0.10
73 603299 苏盐井神 587,200 4,157,376.00 0.10
74 600543 莫高股份 434,279 4,129,993.29 0.10
75 300673 佩蒂股份 130,640 4,087,725.60 0.10
76 600929 雪天盐业 695,600 3,867,536.00 0.09
77 000529 广弘控股 563,656 3,821,587.68 0.09
78 603020 爱普股份 363,700 3,596,993.00 0.08
79 002956 西麦食品 123,200 3,487,792.00 0.08
80 603697 有友食品 176,100 3,460,365.00 0.08
81 002732 燕塘乳业 151,800 3,394,248.00 0.08
82 603336 宏辉果蔬 317,676 3,357,835.32 0.08
83 000716 黑芝麻 1,006,500 3,321,450.00 0.08
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 87页
84 300175 朗源股份 714,387 3,236,173.11 0.08
85 300106 西部牧业 244,500 3,190,725.00 0.07
86 603886 元祖股份 184,969 3,151,871.76 0.07
87 300858 科拓生物 47,300 2,864,961.00 0.07
88 600962 国投中鲁 303,805 2,791,967.95 0.07
89 600573 惠泉啤酒 235,800 2,756,502.00 0.06
90 002495 佳隆股份 1,085,100 2,723,601.00 0.06
91 002330 得利斯 387,885 2,602,708.35 0.06
92 603536 惠发食品 132,399 2,400,393.87 0.06
93 603696 安记食品 181,300 2,112,145.00 0.05
94 603711 香飘飘 96,406 2,038,022.84 0.05
95 002820 桂发祥 197,400 2,029,272.00 0.05
96 002910 庄园牧场 149,500 1,384,370.00 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 688561 奇安信 19,264 2,366,197.12 0.06
2 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.04
3 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
4 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.02
5 688519 南亚新材 9,329 284,627.79 0.01
6 688578 艾力斯 10,734 266,095.86 0.01
7 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.00
8 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.00
9 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.00
10 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 88页
11 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
12 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
13 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
14 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
15 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
16 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
17 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
18 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
19 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
20 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
21 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
22 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
23 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
24 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
25 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
26 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
27 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
28 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
29 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
30 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
31 300925 C法本 353 13,177.49 0.00
32 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
33 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
34 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
35 605155 N西大门 350 10,668.00 0.00
36 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
37 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
38 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
39 300922 C天秦 287 9,063.46 0.00
40 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
41 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 89页
42 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
43 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
44 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600887 伊利股份 492,998,483.38 68.77
2 000858 五 粮 液 472,368,362.26 65.89
3 603288 海天味业 465,528,066.14 64.94
4 600519 贵州茅台 450,093,483.04 62.79
5 000568 泸州老窖 311,606,021.57 43.47
6 002304 洋河股份 268,509,262.76 37.46
7 600809 山西汾酒 179,662,105.59 25.06
8 000895 双汇发展 162,769,860.78 22.71
9 600872 中炬高新 107,363,840.00 14.98
10 000860 顺鑫农业 102,206,711.69 14.26
11 603369 今世缘 91,981,920.24 12.83
12 600600 青岛啤酒 83,252,938.98 11.61
13 600298 安琪酵母 79,619,841.01 11.11
14 000596 古井贡酒 71,603,948.74 9.99
15 002507 涪陵榨菜 70,095,658.10 9.78
16 603517 绝味食品 69,091,722.75 9.64
17 603589 口子窖 61,361,359.75 8.56
18 600132 重庆啤酒 59,714,052.39 8.33
19 300146 汤臣倍健 56,706,460.80 7.91
20 000799 酒鬼酒 56,664,774.68 7.90
21 002557 洽洽食品 54,507,514.62 7.60
22 603345 安井食品 53,731,534.95 7.50
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 90页
23 002568 百润股份 47,853,226.84 6.68
24 603866 桃李面包 40,879,477.43 5.70
25 603156 养元饮品 39,443,049.98 5.50
26 600305 恒顺醋业 39,395,604.24 5.50
27 002216 三全食品 38,738,579.50 5.40
28 600779 水井坊 38,678,893.78 5.40
29 600873 梅花生物 36,131,801.62 5.04
30 603027 千禾味业 35,744,672.20 4.99
31 600882 妙可蓝多 34,201,284.23 4.77
32 000729 燕京啤酒 32,452,155.46 4.53
33 600597 光明乳业 31,518,609.02 4.40
34 600559 老白干酒 27,155,446.37 3.79
35 600073 上海梅林 21,851,677.60 3.05
36 300741 华宝股份 19,368,926.30 2.70
37 603317 天味食品 18,798,739.48 2.62
38 603043 广州酒家 18,793,999.79 2.62
39 600702 ST舍得 18,577,539.40 2.59
40 002695 煌上煌 18,408,443.14 2.57
41 603198 迎驾贡酒 17,538,881.51 2.45
42 002847 盐津铺子 16,295,963.53 2.27
43 600197 伊力特 15,569,355.65 2.17
44 002582 好想你 15,348,972.04 2.14
45 600059 古越龙山 15,170,834.86 2.12
46 000848 承德露露 15,152,894.47 2.11
47 002515 金字火腿 14,825,453.15 2.07
48 000869 张 裕Ａ 14,712,249.09 2.05
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 91页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 000858 五 粮 液 317,311,001.34 44.26
2 603288 海天味业 276,254,146.92 38.54
3 600887 伊利股份 253,237,037.25 35.33
4 600519 贵州茅台 215,773,938.52 30.10
5 000568 泸州老窖 196,224,669.76 27.37
6 002304 洋河股份 166,795,706.13 23.27
7 000895 双汇发展 93,875,819.08 13.10
8 600809 山西汾酒 75,176,657.90 10.49
9 600872 中炬高新 61,260,773.28 8.55
10 000860 顺鑫农业 59,137,382.44 8.25
11 603369 今世缘 53,427,578.29 7.45
12 600600 青岛啤酒 49,291,688.27 6.88
13 600298 安琪酵母 45,257,694.00 6.31
14 000596 古井贡酒 42,315,889.32 5.90
15 002507 涪陵榨菜 41,702,444.61 5.82
16 603517 绝味食品 40,803,646.29 5.69
17 600132 重庆啤酒 38,818,644.74 5.42
18 603589 口子窖 37,158,328.72 5.18
19 000799 酒鬼酒 36,863,696.04 5.14
20 300146 汤臣倍健 34,921,286.89 4.87
21 603345 安井食品 31,259,725.13 4.36
22 002557 洽洽食品 29,627,902.76 4.13
23 002568 百润股份 27,734,460.82 3.87
24 688981 中芯国际 27,113,540.79 3.78
25 603156 养元饮品 23,304,921.03 3.25
26 600779 水井坊 23,285,565.07 3.25
27 600305 恒顺醋业 23,196,827.56 3.24
28 600702 ST舍得 21,644,563.17 3.02
29 600873 梅花生物 21,440,876.29 2.99
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 92页
30 603027 千禾味业 20,541,273.30 2.87
31 002216 三全食品 20,294,864.19 2.83
32 000729 燕京啤酒 19,572,956.76 2.73
33 603866 桃李面包 18,438,377.67 2.57
34 600597 光明乳业 17,446,339.69 2.43
35 600882 妙可蓝多 17,373,738.33 2.42
36 600559 老白干酒 15,563,907.46 2.17
注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,905,993,629.29
卖出股票收入（成交）总额 2,860,934,194.77
注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 233,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 233,000.00 0.01
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 93页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 128142 新乳转债 2,330 233,000.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中炬高新技术实业(集团)股份有限公
司】于2020年05月06日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的通报。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,336,108.80
2 应收证券清算款 534,867.59
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 94页
3 应收股利 -
4 应收利息 350,041.41
5 应收申购款 61,755,367.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 65,976,385.03
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 000858 五 粮 液 110,085,820.00 2.57 转融通证券出借
2 002304 洋河股份 54,631,685.00 1.27 转融通证券出借
3 000568 泸州老窖 27,501,056.00 0.64 转融通证券出借
4 600519 贵州茅台 21,778,200.00 0.51 转融通证券出借
5 000860 顺鑫农业 18,410,652.00 0.43 转融通证券出借
6 000895 双汇发展 13,054,014.00 0.30 转融通证券出借
7 600809 山西汾酒 11,258,700.00 0.26 转融通证券出借
8 603288 海天味业 8,242,194.00 0.19 转融通证券出借
9 600887 伊利股份 6,620,004.00 0.15 转融通证券出借
10 600872 中炬高新 1,106,390.00 0.03 转融通证券出借
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 95页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 688561 奇安信 2,366,197.12 0.06 科创板打新限售
2 601995 中金公司 1,714,383.21 0.04 新股锁定
3 300999 金龙鱼 1,069,545.06 0.02 创业板打新限售
4 688408 中信博 714,403.00 0.02 科创板打新限售
5 688519 南亚新材 284,627.79 0.01 科创板打新限售
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘
中证
食品
饮料A
427,
451
989.08 246,715.20 0.06% 422,536,450.09 99.94%
天弘
中证
食品
饮料C
1,69
2,11
4
466.87 13,272,712.84 1.68% 776,730,836.95 98.32%
合计
2,11
9,56
572.19 13,519,428.04 1.11%
1,199,267,287.
04
98.89%
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 96页
5
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘中证食品
饮料A
3,197,163.24 0.76%
天弘中证食品
饮料C
145,159.90 0.02%
合计 3,342,323.14 0.28%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘中证食品饮料
A
>100
天弘中证食品饮料
C
0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘中证食品饮料
A
0~10
天弘中证食品饮料
C
0
合计 0~10
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立后有10,000,000份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月
29日至2018年07月29日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0份。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 97页
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
基金合同生效日(2015年07月29
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 151,112,040.40 238,244,564.72
本报告期基金总申购份额 1,280,312,037.83 3,906,430,950.86
减：本报告期基金总赎回份额 1,008,640,912.94 3,354,671,965.79
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 422,783,165.29 790,003,549.79
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过，黄浩先
生担任公司董事，祖国明先生不再担任公司董事。本报告期内本基金的基金托管人的专
门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费
80,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务5年6个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 98页
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方
财富
证券
2 2,872,722,383.09 37.17% 1,238,937.32 39.22% -
方正
证券
1 14,920,539.62 0.19% 10,911.40 0.35% -
天风
证券
1 1,931,436,778.91 24.99% 833,029.00 26.37% -
中信
证券
7 2,910,269,209.52 37.65% 1,075,840.05 34.06% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规
行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质
量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全
面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定
选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位
租用协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：方正证券深圳交易单元、中信证券上海交易
单元、中信证券上海交易单元、中信证券深圳交易单元、中信证券深圳交易单元。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 99页
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
东方财
富证券
1,605,575.73 50.20% - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
中信证
券
1,593,000.00 49.80% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于
系统升级维护的通知
中国证监会指定媒介 2020-01-03
2
天弘基金管理有限公司关于
旗下基金在泰信财富基金销
售有限公司暂停办理基金销
售业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-01-11
3
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金招募说明
书（更新）
中国证监会指定媒介 2020-01-18
4
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金招募说明
书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2020-01-18
5
天弘基金管理有限公司关于
深圳分公司经营场所变更的
公告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
6
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2019年第
4季度报告
中国证监会指定媒介 2020-01-20
7
天弘基金管理有限公司及全
资子公司投资旗下偏股型公
募基金的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-04
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 100页
8
天弘基金管理有限公司关于
增加青岛银行股份有限公司
为天弘中证食品饮料指数型
发起式证券投资基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-13
9
天弘基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金2019
年年度报告的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-25
10
天弘基金管理有限公司关于
调整网上直销交易系统通联
支付渠道费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2020-04-02
11
天弘基金管理有限公司关于
提醒客户及时提供或更新身
份信息资料的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-04
12
天弘基金管理有限公司关于
终止泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-04
13
天弘基金管理有限公司关于
增加重庆银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-17
14
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2020年第
一季度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-22
15
天弘基金管理有限公司关于
增加四川天府银行股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
中国证监会指定媒介 2020-04-23
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 101页
惠活动的公告
16
天弘基金管理有限公司关于
增加中国银河证券股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-23
17
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2019年年
度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-24
18
天弘基金管理有限公司关于
增加华金证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-06-10
19
天弘基金管理有限公司关于
增加中信证券华南股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-08
20
天弘基金管理有限公司关于
增加恒泰证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-08
21
天弘基金管理有限公司关于
增加厦门国际银行股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-08
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 102页
22
天弘基金管理有限公司关于
增加华宝证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-09
23
天弘基金管理有限公司关于
增加招商银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-17
24
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2020年第
二季度报告
中国证监会指定媒介 2020-07-21
25
天弘基金管理有限公司关于
股东名称变更的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-22
26
天弘基金管理有限公司关于
参加招商银行股份有限公司
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-30
27
天弘基金管理有限公司关于
增加北京度小满基金销售有
限公司为旗下部分基金销售
机构并开通申购、赎回、定
投、转换业务以及参加其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-08-03
28
天弘基金管理有限公司关于
增加中邮证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-08-10
29
天弘基金管理有限公司关于
参加中国民生银行股份有限
公司申购费率优惠活动的公
中国证监会指定媒介 2020-08-18
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 103页
告
30
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金产品资料
概要（更新）
中国证监会指定媒介 2020-08-27
31
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2020年中
期报告
中国证监会指定媒介 2020-08-31
32
天弘基金管理有限公司关于
增加海通证券股份有限公司
为天弘中证食品饮料指数型
发起式证券投资基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-09-04
33
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金在光大证券股
份有限公司开通定投业务以
及参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2020-09-16
34
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金招募说明
书（更新）
中国证监会指定媒介 2020-10-22
35
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2020年第
三季度报告
中国证监会指定媒介 2020-10-28
36
天弘基金管理有限公司关于
增加兴业银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-11-04
37
天弘基金管理有限公司关于
增加中信银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
中国证监会指定媒介 2020-11-13
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 104页
开通申购、赎回、定投、转
换业务的公告
38
关于注意防范冒用天弘基金
相关名义进行诈骗活动的风
险提示
中国证监会指定媒介 2020-11-24
39 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-11-25
40 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-12-07
41 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-12-18
42 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-12-21
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 105页
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
