中信建投行业轮换混合型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投行业轮换混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金管理人1 : 中信 2020建建投有限
公
司托招 92司 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托招商银投管行股份送出期
§重要提示及目录. 简日介本份管情况份产品说份明和4 息披露方日式5 其他相: 关
资中信料主财务指标、净值表 基现利润分示及配 基会现计相2
0 年数1 3 据间末累额增长率与同业绩: 0 年比润较准示收益的益自关合生益效以来变
动: 中信每日过去三报管告经验（管或小务组）助管过去金对中信管内有运比中信作
. 简示理人来变. 简公司托招商银投管行股份送出期遵§重要提相2
0 年1 月3 明规、守本平交管易专项其日制度1 月产控交0 年有法示执公理人0
年异准常或相2
0 年日为策略析及公宏验录观济验（相内有长证券示内有遵托市场内有走势展望
6 部监察: 0 年日据稽核工7 披录估程相2
: 中信每过去有限主序对相等事8 9 每持金对预基去建警形声等算比容真实: 0
年场确动完理整分发日序对中信示意内有遵见分监察相2
: 中信审负益的益的关自生自以债附自益生合自以注相2
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1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 招商银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期§重要 ................................................................................................................................... 6
§3
提0 示及目录.
基简介本情月况产品说人:
................................................................................... 7
3.1 提0 明和4 息司示及目录 ............................................................................................................... 7
3.2
基简介本情 ................................................................................................................................... 8
3.3 披露方式 基5 况产品说人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公其他 ............................................................................................................................................. 11
4.1
基有限公月 基相限人:
......................................................................................................... 11
4.2 有限公关其他资料理 基主财务指标招人: 5 建投 ................................................................. 12
4.3 有限公关其他资料、净值表人: 5 现利建投 ............................................................................. 12
4.4 有限公关其他资料 基5 润重分配司会计本情5 建投 ............................................................. 13
4.5 有限公关数据相间. 末累额增月长会率与5 金0 同业 ............................................................. 14
4.6 有限公料绩比§理 基5 较准收益的财人:
............................................................................. 14
4.7 有限公关其他资料 基自介合生效以利5 建投 ......................................................................... 14
4.8 有限公关其他资料 基况产品说人: 5 建投 ............................................................................. 15
4.9 其他资料有限公关理 基来比公4 变 基重中简介动每人过5 建投 ..................................... 15
§5
托有公其他 ............................................................................................................................................. 15
5.1 其他资料理 基托有公务指标招人: 去投 ................................................................................. 15
5.2 托有公关其他资料理 基润重主财务指标招. 简介和三. 况产品说效人: 5 建投 ............. 15
5.3 托有公关理式报其他告示及招商效料经5 验（. 或小司组）助本对内 ................................. 15
§6
运和其他 ................................................................................................................................................. 15
6.1 运和其他 理招商 ......................................................................................................................... 15
6.2 运和其他5
理料经 ..................................................................................................................... 16
§7
式报示及其本 ......................................................................................................................................... 19
7.1 重中作遵本 ..................................................................................................................................... 19
7.2 况产本 ............................................................................................................................................. 21
7.3 规比守平交易 基简介专项制本 ................................................................................................. 22
7.4 其本度控 ......................................................................................................................................... 24
§8 润重法执其他 .......................................................................................................................................... 56
8.1 资异 基重中法执人:
................................................................................................................. 56
8.2 其他资异常长会品为5 策略润重法执 ......................................................................................... 57
8.3 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 规比策略润重投走 ..................................... 57
8.4 其他资料策略润重法执5 2 券项制 ............................................................................................. 60
8.5 资异常遵累信势品为5 遵累润重法执 ......................................................................................... 81
8.6 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 展望6 遵累润重投走 ................................. 81
8.7 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 规比重中部来末累润重投走 ..................... 81
8.8 其他资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 展望6 监基察润重投走 ..................... 81
8.9 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 展望6 平末润重投走 ................................. 81
8.10 其他资异理 基润重5 策目资稽值表人: 建投 ....................................................................... 81
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8.11 其他资异理 基润重5 核遵资稽值表人: 建投 ....................................................................... 81
8.12 润重法执其他度控 ....................................................................................................................... 82
§9
基工7 来比公招商 ............................................................................................................................. 82
9.1 资异 基工7 来比公估4 月来比公程序 ..................................................................................... 82
9.2 资异 基有限公5 等会公事来比理 基5 人:
......................................................................... 83
9.3 资异 基有限公5 等会公事来比理8 9 份 基工7 持预警形人:
......................................... 83
§10
8 9 份 基工7 项制 ........................................................................................................................... 83
§11
2 券以声算1
....................................................................................................................................... 84
11.1
基工7 来比公券明容真 ........................................................................................................... 84
11.2
基有限公.
基托有公5 现实 基托有绩实5 2 券公以项制 ........................................... 84
11.3 确月 基有限公.
基示中.
基托有会及5 完整 ............................................................... 84
11.4
基润重分配5 发项 ................................................................................................................... 84
11.5 意 基见长运和5 明和审以及规人:
....................................................................................... 84
11.6 有限公. 托有公月送负债有限公事附收注变号：效人:
....................................................... 85
11.7
基所者末累、权值表一入5 比§人:
................................................................................... 85
11.8 送出2 券以声 ............................................................................................................................... 87
§12
减二润重守容分5 送出2 0 招商 ....................................................................................................... 91
12.1 其他资料一费润重守来比 基工7 济证用总变亏披 20%5 人:
........................................... 91
12.2 减二润重守容分5 送出2 0 招商 ............................................................................................... 92
§13
损注“声3 日 ....................................................................................................................................... 92
13.1 损注“声3 日 ............................................................................................................................... 92
13.2 - 9 ”填 ....................................................................................................................................... 92
13.3 注列股份 ....................................................................................................................................... 92
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年号：2 每平所内累略者权一比入人减内有0 年2
0 年二：2 每平所内者权一比2
0 年费宏用2 的的合总益益2
0 年控市亏损2 “- 入”填损2
0 年比润列四以2 益的自编关的自生自础以2
0 年1 月3 2 每平所内0 年1 月长率与同2
0 年数1 3 2 据间末累额增长率与同2
中信审循0 年增企则企2 自益自定的政益定效合效记总自增2
0 年比润司账审2 公准审2
位币融类息0 年日0 年二：2 每平所内者权一比初2 每平所内者权一比始2
位币融类息0年日认后宏用 2 的的合总益益2 的的合总益合2
中信审循位币融类息0 年日增企则企2 续总定自益续定政政效记的础增2 础益定编益总定的总的记础续增2
2
2.2 基金产品说明2
内有量报2
: 0 年算为目累略者权势终作止原内有势终日长
抵销比示托长四/ 失证券日展更位示差错实0 年增企
正长3 税存款性略析衍买0 情日内有返中相2
内有势终2
: 0 年售交负净各位日势终示算为目余断主逆0
: 回警购取主逆控累得审管过应披付轮应势管法略应
势作真日务换混A 示产目C 未份票具警购取有年回允
价）助管人减联系上经票具作真日可通单元示务换额
进联系管支减联系管付轮联系财重类有法日佣审证券
产酬服示及绩(目:0年有 法托额进管支减管（年指
含日内有衍) 固累未除之说相2
略析衍买0 情2
外可合的的三由酬服保当效的在承每人参比支三由酬服
保当续的在2
证券酬服形按2
: 0 年币收一比入0 年示录佣审证券产佣审酬服
摊收付轮联系0 年管支减入0 年示成收额进入0 年相2
2
2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
货量2 0 年1 月3 2 0 年数1 3 2
号：2 每平所内0 年1 月长率与同2 据间末累额增长率与同2
平流受
因新其
3 2
而号2 于暂时2 于停2
牌押风险2 的自的织政础础效的自益益2 的础政政织总合自编编的总续2
风架构短2 评级敞口敏感汇格解需解记解境港记解口2 占敞口例评级敞口敏格解港大解级排口敞记解境港2
细超% 去风险2 续的的编织自的总织自的总2 编政政政政2
前介2 的自的织政编自的的益编总2 的础政政织总合自编政益的自2
见名卖种2
五贵联属国，决符律求十决
体被合门立自案2
可调联可查重9 础的总总门据间
末累重到2
开与卖种2
五贵联谴责，处罚。. 重备益
门选库每转文字自础管自编描2
可调联可查重9 础的总总门据间
末累重到2
构应述用2 自的的的自的2 政自总的续的2
式准宏验3 2 户生易2 结所从2
见员0 年1 月3 收益的益自关益生益础以计放区每平所内0 年1 月长率与同摊件1 月3 揭议估
与信涉示诉讼改列负益的益自关益生益效以债和他0 年1 月3
基会示及收益的益自关合生自以品师
诉讼改列和他0 年1 月3 式准宏验3 日高间议估租银相2
2
2.4 信息披露方式2
:0年影准日平流受因中响号： 2 人减达中2
租投0 年关资中信别地日1 月3 点牌阅阅种2 〇〇〇记解??口?自的总记解境港2
0 年关资中信??卖?2 0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
货量2 号：2 开与卖种2
金对预基去建2
等事8 9 每持金对预基去建
警形声等算比容真2
每?净?联诉?，???益的益门??
?略?系标字等事8 9 每转自自立2
见名租银抵?2 每平所内0 年1 月长率与同2
五贵联谴责，处罚。. 重备益门选库
每转文字自础管自编描2
2
2
2
2
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年企??员3 从轮?2
3.1.1 期间数据
和指标2
益的益的关 2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真
织益的自编关自益生合自以2
每平所内者
权一比初2
每平所内者
权一比始2
每平所内者权一
比初2
每平所内者权一
比始2
: 审料本（酬服2
续益定总益自定础础
自记编政2
效益定续合效定自自
益记政础2
自的定总的益定益合政记合础2 自合定续总总定合合效记础益2
: 审或小2
续效定效合益定总础
续记础编2
效政定益自自定续益
合记合续2
自益定自续政定的总政记政益2 自政定政合础定自合合记效效2
??具?0 年增
企: 审或小2
的记效政效编2 的记效础续续2 的记益础础政2 的记益效础合2
: 审??具?告
经或小保2
合编记益自在2 续的记的政在2 益续记础合在2 益续记的编在2
: 审0 年增企告
经?会保2
政础记政合在2 政效记编的在2 益编记效总在2 益编记益的在2
3.1.2 期末数据
和指标2
益的益的关循2 益的自编关循2
审循?允务组或
小2
续效定效效效定合政
自记总总2
效编定效的续定自础
效记益编2
编定编效效定编的自记政续2 益的定益续总定续政的记总础2
审循?允务组0
年增企或小2
的记编效编础2 的记编政续续2 的记益效编政2 的记益效续编2
审循0 年有法告
经2
编总定合的础定合续
的记益政2
自续础定总合续定政编
政记续础2
续础定编政编定效编效记政础2 编总定础础总定的合编记续的2
审循0 年增企告
经2
益记的续益总2 益记的益础自2 自记益编效总2 自记益编益的2
3.1.3 累计期末
指标2
益的益的关循2 益的自编关循2
0 年增企?对告
经?会保2
自的续记益总在2 自的益记础自在2 益编记效总在2 益编记益的在2
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见员自管: 审料本（酬服三0 年: 审或流酬通管内有酬服管录?酬通警公?与??经议
未酬服真?????交?日?企示: 审或小实: 审料本（酬服?净: 审与??经议未酬
服相2
益管审循?允务组或小日对?亏式员??审循观务组或小日观本（?务实别由示度审循
?允务组或小日年企实审循观务组或小日料本（?务???审循观务组或小日观本（?
务实新由示度审循?允务组或小日年企实审循观务组或小警料本（?务??观本（?
务真相2
合管建出0 年略析三报公购取正长3 ??期认后0 年日融货?交示对通?交?本?酬服
票具?成收建?由利相2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
每平所内者权一比初2
??2
增企告经
?会保?2
增企告经
?会保报
情??2
略析衍买
0 情酬服
保?2
略析衍买
0 情酬服
保报情?
∥2
?织?2 ?织∥2
为?财4 生2 编记的益在2 的记编础在2 总记政政在2 的记政编在2 的记续础在2 的记合总在2
为??4 生2 益效记自合在2 自记合总在2 自政记的益在2 的记总的在2 自自记自自在2 的记政总在2
为?异关2 政础记政合在2 自记总益在2 自础记效合在2 的记总政在2 合编记编的在2 的记编础在2
负0 年比润
列四债附?2
自的续记益总在2 自记政总在2 续自记的效在2 的记总的在2 效合记益益在2 的记础总在2
每平所内者权一比始2
??2
增企告经
?会保?2
增企告经
?会保报
情??2
略析衍买
0 情酬服
保?2
略析衍买
0 情酬服
保报情?
∥2
?织?2 ?织∥2
为?财4 生2 总记编自在2 的记编础在2 总记政政在2 的记政编在2 的记合效在2 的记合总在2
为??4 生2 益政记总总在2 自记合总在2 自政记的益在2 的记总的在2 自的记总效在2 的记政总在2
为?异关2 政效记编的在2 自记总益在2 自础记效合在2 的记总政在2 合编记益础在2 的记编础在2
负0 年比润
列四债附?2
自的益记础自在2 自记政总在2 续自记的效在2 的记总的在2 效自记效政在2 的记础总在2
2
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
2
2
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较2
2
2
见员0 年比润列四?关?本?司账审对?示公?说4 负?关资固累??相22
2
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3.3 过去三年基金的利润分配情况2
: 0 年负师表、济观本?或小务组相2
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
每平所内0 年1 月长率与同警、位二：?每平所内0 年?真收益的自合关编生编以托五贵
见名师表示见名有: 合??示费?主ǎ0 年稽ǎ管0 年ǐǐ管形准细超有法1 月管有法
1 月产每?人ǒ金ǒ?日录?略去相每平所内0 年ǔ有架与同?ǔ平有: 1 月警五贵真
长率与同收益的自政关效生总以师表示费?主ǎ形准细超有法1 月略去产每?人ǒ金ǒ?日录
?略去相2
每平所内0 年ǖǖ返ǘ与稽0 年略去: ǘ示?ǚ内单ǚ押所ǜ示见§变转内有3 ǜ
日ǖ?管??示与同费未内有1 月?差重?更?示托益的益的关标?资末?人减??中信每示
每平所内0 年?异关0 年1 月3 额进内有费未1 月?差?号政?自自总示?财关0 年1 月3
额进内有费未1 月?差?号?自续?编自相2
润达每平所内0 年?ǚ细超ǚ押所ǜ管ǖǖ???9 示?重动??长重累管额增失
末累披人减与同日比市差资相与同融货略去长?”?示实固异?计??准动??日0 ?相2
每平所内0 年市实有法1 月与同示?明??收平示?收内?示??、??日内有示
返?收细超日平他??差收主为会审?差示??确长??差日??相2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
而号2 ?去2
他: 0 年日0 年主月警?
月真审率2
人减
?略
关率2
核工2
他?以审2 ?他以审2
???2
: 0 年日
0 年主月管
内有?新
其3 2
益的自编织的自织自础2 织2 自自关2
每??示自编总自关础生列示五
贵?产?????务换?
??相?他程事0 年1 月
额增长率与同0 年主月相2
益的自总关效生?通每平所内
0 年1 月长率与同示（他
: 与同内有?新其3 示和
他每平所内累略者权一比
入人减内有0 年管每平所
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内势终?影一比入人减内
有0 年管每平所内?经?
影一比入人减内有0 年管
每平所内????一比入
人减内有0 年0 年主月相2
?地2
: 0 年日
0 年主月
?月2
益的益的织的总织的续2 织2 续关2
每??示自编编的关自的生列示
目?主逆?后重?年??
??相益的自效关础生?通每平
所内0 年1 月长率与同示
?他内有单元?单元揭示
（他每平所内????组
?一比入人减内有0 年管
每平所内?平?牌阅??
组?一比入人减内有0
年管每平所内累略者权一
比入人减内有0 年管每平
所内势终?影一比入人减
内有0 年管每平所内?经
?影一比入人减内有0 年
0 年主月?月相2
见员自管他?以审管?他以审业绩0 年1 月3 目?受因日他?以审??相?他0 年主月示
他?以审实0 年比润列四以相2
益管人减?略日????累略?金区人减略?略3 揭有?1 月开式涉日??较准相2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信审. 示: 0 年1 月3 ????区每事3 从?产?人减内有0 年式涉管区与”
稽ǎ人减内有0 年控市1 月开式涉管区与”稽ǎ人减内有0 年ǐǐ抵?ǒ?1 月开式涉管
区人减内有0 年1 月与同与具认后失资三股分发涉管0 年比润产录?长?式5 式较示:
?守本平交管易专项其日制度1 月0 年有法示托??/ 失证券日0 ?净示实0 年正长3
???重或服相: 中信审. 示0 年控市说ǚ比式比较示?长??0 年正长3 或服相2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 业绩区人减内有0 年1 月与同与具认后失资三股分发涉作式较失准动
区每平所内0 年1 月长率与同与具认后1 月开式涉相与同算为??管失?日内有走势ǚ
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押示?ǚ认后务组??日. ?/ 失示及算为高市失资管C ?产????理人与具认后制
度日本（相润达示算为ǒ??变管基?务换产平流受因济理人与具认后为?产销?日ǒ
?相2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信审. 示: 0 年1 月3 ???累区人减内有0 年1 月与同与具认后失资三股分
发涉示品??望失资披C ?示算为押?产3 高作融原亏损托融略去????/ 失认后与
具?累示观计（公润内有运比指含司托?与具认后日）助相2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信审. 观计（: 0 年司托??认后累实相: 中信审. 示观场（?披: 0 年日认
后建与”??润以??认后师认买?日??认后?款为?人减?以师认?政在日）助相2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
每平所内累略者权0 年?正?经内有实费示关?费?正?实??风架管???限管
?高管??管?股ǚ管?风管对?抵管人减作ɑ?示ǔ关略析异?示展自自生?号?衍买
?展示执自益生?生告经?号???止示费?制??关循?长??抵?日??累）示建正
?4 额衍买?。相观济正?净示去??正?通?ɡ资?净日累略产4 额示负净各位影累
略示负位各净影十?4 额示?务§?4 额C 未份产会审??示?长会??日额进?§?
通示ǖǖ???以?。ɑ?日ɑ?份累）示组?净公???固示4 额§???§示累略
公??ǖ?示??日累略?望?组?异???示组?达含公??款展示???正长日额
进观济?关????日示执更展???通??金??买重示配收0 年较?公重示异准?
?务计?0 年??日??示组?净示摊C 未份日变转有法实费示成C 未份日??4 额?
金??份???通示执公?比?通?止相联系者未??示观济累）费????长?错差
日变转有法累）示??正账摊?会日摊上经师会额产联系?长保正账更?日得审变转有
法相2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?附中信审循每平所内者权一比初0 年增企告经实益记的续益总?示: 中信审. 示?类0
年增企告经?会保实政础记政合在示润审略析衍买0 情酬服保实自础记效合在??附中信审循每平所
内者权一比始0 年增企告经实益记的益础自?示: 中信审. 示?类0 年增企告经?会保实
政效记编的在示润审略析衍买0 情酬服保实自础记效合在相2
2
2
2
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
益的益自关额联佣对展摊?成示ǔ?C 未份??展摊?成示?. 主逆????展摊?成示
算??差??展摊?成示上经公???额?变转??示累略?ɡ资ǜ?变转相每会审济
?示???实主逆????位???程?除示公?为务?见?????示三由每会审?示
?未，含?公金?重示建、公?为收托分三由??相§??见?审、披每会审摊?ɡ资
累略????§?日内有势终相益的益自关ǔ关示前?累略??十?日ǎ每资更?示程?法
略示??费???日部务累略购取3高?? 管????管?????9 管程?ǘ风?法
略?管??十?管??管?）??日??管??管持0 点牌管????作相佣对益的益自关
位?关?）??工???示建、?得审日?）??额?达??济0 : 回日业: ??相自
?资??净金理正展摊?成示关?联系C 未份衍买?示ǖǖ??联系抵金相2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信审. 示0 年1 月3 销比式5 式较产略去计?价?示固异???管品?动与同
. ?失资?运?止货比较??示?ǚ揭高日证券分?产比较分???目内有单元作§?
略去示?重??差资示?固与同略去比式比较管??主ǎ?ǖǖ??程法?管程略去日
ǜ对示更场比较所?示目0 年日?前??管0 年内有认后作亏回ǖǖ”?融货比较1 月
高市示长四??证券示较??较累实日计列相2
: 中信审. 示: 0 年1 月3 建1 月日0 年说ǚ控市比式比较相: 0 年1 月3 ??账
、证券/ 失实变转示?正0 年增企正长3 或服?改日制度示更摊ǒ??变高市日??份
产长四份示?本理?0 年?ǔ管比较控市相2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
业绩每?人ǒ金??较准产0 年比润- 准示: 0 年1 月3 ?????略金对情度管
每?人ǒ金??较准管每?人减内有0 年略?金??三?产0 年比润?收上经日- 准示
目0 年建正长日内有?原固累上经相: 0 年数1 3 业绩式5 式较???累上经披告经对
?日来变其他相2
: 0 年1 月3 料失准0 年上经产增企告经对?日略去1 月失资示工况0 年上经日?
?产???所表动上经?揭金示配与同务1 控ǎ?股他上经?揭金费他示?揭购取内有
?管单元?管形准有法1 月?管?/ 比较?管控ǎ1 月?日?。新其3 相: 0 年1 月3
?交??日上经略去押?示上经3 揭??融类内有?原日上经制度产确ǚ上经??相上
经C ?每购?证券ǒ?管/ 失产中信抵失相0 年1 月3 ?议上经??示股?0 年有法告
经日议?托的记益政在、净日示目建售交日??上经??管商ǜ披?通经日??份??金对
预基去建日ˇ略分发相0 年主月???上经制度产亏式日?ˉ示执公??上经??日?
ˊ走势产?累相2
: 中信审. 示??上经C ?融亏指含完§重或服ˋ?相2
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: 0 年1 月3 料?每支年?上经每转长率与同披每人三由长率与同现?% 去??示
配每支年?上经每转长率与同?- 准更允末累含润略联系日上经由绩示配每人三由长率
与同?- 准更允认后建认后日支减?原日上经由绩相2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信审. 观本?或小务组示?比??式较披0 年比润日较准相2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信审观计列露账标?4 高市以0 年增企正长3 由?公?益的的3 期遵0 年
有法告经成收政的的的? ?日）?相2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
据间末累确?品?日与同?月销?管. ??变ǒ/ 失资产证券/ 失失资示据间末累
托?累数1 ?其每示????长?式5 式较管数1 ??日较准示项?项其卖?累数1 ?
去及?ǔ理1 数1 有法相2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
据间末累业绩式5 式较管数1 ??- 准日内有ǒ???示目数1 法?日内有累实固
累ǒ?示及业绩ǒ1 ???累中信?去相2
据间末累??数1 ??- 准日?异银?亏式产金对?月制度示值表卖ǜ?管租?产
理1 : 法?日ǔ˙?名示固累金对变?产有法上经及?1 月3 所表目?抵失相2
: 关资中信每或小务组）助介本管情况相2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 关资中信每过去三报管告经验（管过去金对中信管内有运比中信. 简介本管情况示
公司托招商银投管行股份送出期遵§重要提相2
2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
过去中验??主为序对2 ?2
序对分发类入2 报情完理整分发2
序对中信述门2 等事8 9 每持序利 益?的益自??益自效益合门2
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6.2 审计报告的基本内容2
序对中信报?2 序对中信2
序对中信酬?3 2
每平所内累略者权一比入人减内有0 年ǔǚ0
年增企正长3 2
序对分发2
异? ???序对日.简 22
??序对动每平所内累略者权一比入人减内有
0 年 、?位二：?每平所内者权一比0 年? 日?过
去中验示购取益的益的关自益生合自以日有法新支验示益的
益的关资日或小验产建长遵?服 0? 年告经 议?未
验、披过去中验?见相22
标? ???日分发22
???实示??日过去中验托建长§重亏回??
?略金对情度产托过去中验?见每建??日每
?人减ǒ?1 月?揭金 、?位二：?每?人ǒ
金? 管?每?人减内有0 年略?金 、?位二：?每
?0 年略?金? 计?放日长?较准披?ǒ日0 年
累略本去?市述失示与???动每平所内者权一
比0 年益的益的关自益生合自以日过去?助、披益的益的关
资日主ǎ师?产0 年告经议未）助相2
?师序对分发日0 ?2
????每?见名金对预序对情度日较准?累
动序对高市相序对中信日?见名金对预目过去中
验序对日其他??务固异??出动??托??情
度位日其他相???平示??税存日序对人绩?
?务管??日示实计验序对分发更允动0 ?相2
??每?见名金对预?略9 ??度示??值表收
每平所内者权一比0 年示及?累动?略9 ?亏回
日录?其他相2
ǚ之基货2 完2
录?基货2 完2
录?平流2
每平所内者权一比0 年日0 年1 月3 每平所内
0 年1 月长率与同 、?位二：?0 年1 月3 ? 1?
月描目录?平流新其相录?平流购取每平所内者
权一比0年 益的益的关资中信每??日平流示执公购
取过去中验产??日序对中信相??目过去中验
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计验日序对分发公??录?平流示???公目录
?平流计验他??损日?人销ˉ相22
销比??目过去中验日序对示??日其他?监察
录?平流示托( 为?每示??录?平流???过
去中验期??托序对为?每动??日）助司托
§重公异?期遵??司托§重?中相0 收??料
主?累日高市示????况准录?平流司托§重
?中示??望?中信?基本相托?亏回示??完
他?基货价?中信相2
1 月描产?月描目过去中验日其他2
每平所内者权一比0 年日0 年1 月3 1 月描新
其???略金对情度产每?人ǒ金管每?0 年略
?金计放日长?较准披?ǒ日0 年累略本去?
市述失过去中验示?录本（与???示及ǜ对管
?累产????日. ?/ 失示、?过去中验公司
托配收??期?行股?日§重?中相22
托述失过去中验达示0 年1 月3 1 月描新其?上
每平所内者权一比0 年日正账主ǎ?差示受因?
正账主ǎ??日基货 ???交 示?及控交正账主ǎ
商ǜ示??0 年1 月3 1 月描对???每平所内
者权一比0 年管ˊ注控ǎ期息完录?（本日影
?相22
0 年1 月3 ?月描新其ǒ?每平所内者权一比
0 年日过去中信为?相2
见名金对预目过去中验序对日其他2
??日量报?目过去中验说ǚ??公司托配收
??期?行股?日§重?中税存比月理人示及场
确购?序对分发日序对中信相比月理人?摊票具
日理人示执及公?理人??序对情度?累日序对
托?异§重?中司托达则?计（相? 中??配收
??期?行股?示??比月佣审?中?值期?则
债济????过去中验?交遵?绩过去中验市
场日主逆走势示度算??实?中?§重日相22
托??序对情度?累序对高市日为?每示??控
交?略混A 示及理正?略属?相润达示????
累、位高市员22
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异? ??息产?上配收??期?行股?日过去中
验§重?中证券?ǜ对产本?序对??、望目?
?证券示及税存?务管??日序对人绩示市实计
验序对分发日0 ?相配收?????披?算管?
?管? 分要提管招商送出期讼?收. ?/ 失指净示
观?计（配收??股?日§重?中日证券摊收
观?计（配收?行股?日§重?中日证券相22
标? 动???序对??日. ?/ 失示、ǜ对??日
序对??示执量日及?目. ?/ 失日长四份计验
分发相22
财? ???0 年1 月3 1 月描影交金对应势日?
?份产市场金对上对披??受因日比月份相2
?? 目?0 年1 月3 1 月描?交正账主ǎ商ǜ日
??份?场销ˉ相润达示业绩税存日序对人绩示
???股?目每平所内者权一比0 年正账主ǎ
?差法列§重??日基货期）助??司托§重
公况准份?场销ˉ相?????场销ˉ?实司托
§重公况准份示序对情度????托序对中信每
更意中验?交遵见分过去中验每日??受因??
?受因公?务示??望?计验?完理整分发相?
?日销ˉ0 收?附序对中信以?税?日平流相?
各观济日基货期）助??股?每平所内者权一
比0 年公?正账主ǎ相22
?? ???过去中验日则ǚ?中 购?取受因 管?销?
产. 简示及??过去中验??与?????认后
产基货相22
???0 年1 月3 ?月描?对?日序对??管达
含??产§重序对计（作基货固累?算示购取?
算??托序对每?息场日经??见日. ?/ 失
??相2
金对预基去建日号：2 等事8 9 每持金对预基去建警形声等算比容真2
见名金对预日而号2 ??2 ??转2
金对预基去建日卖种2
每?净?联诉?，???益的益门???略?系标
字等事8 9 每转自自立2
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序对中信以审2 益的益自织的合织益编2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金对费ǚ员每平所内累略者权一比入人减内有0 年2
中信?注以员益的益的关自益生合自以2
??员3 从轮?2
资 产 2 附注号 2
: 审循 2
益的益的关自益生合自以 2
净关资循 2
益的自编关自益生合自以 2
资 产：2 2 2 2
2
末累司?2 础记续记础记自2 续益定础自合定编编政记合益2 自续定编政效定合合总记续益2
销???年2 2 合定益合总定自续合记效益2 自定自础效定续的础记编自2
司场理人年2 2 政总自定自续础记总续2 益效效定自础益记合础2
认后份年?有法2 础记续记础记益2 益自合定合合编定自自编记础自2 自自政定总效政定续的总记总合2
录每员额进内有2 2 益自合定合合编定自自编记础自2 自自政定础础自定续的总记总合2
0 年内有2 2 织2 织2
支减内有2 2 织2 编续定的的的记的的2
有法?正人减
内有2
2 织2 织2
?年币内有2 2 织2 织2
?列年?有法2 础记续记础记合2 织2 织2
?通?ǐ年?有法2 础记续记础记续2 织2 织2
望酬人减???2 2 自定总续效定的的续记总政2 自政定政自总定合自总记编效2
望酬或流2 础记续记础记政2 总定效编的记的编2 础定础政的记政编2
望酬额或2 2 织2 织2 2
望酬???2 2 益合的定合合益记续础2 合合定总政编记编础2
??建??有法2 2 织2 织2
录?有法2 础记续记础记效2 织2 织2
有法则对2 2 益效自定编政础定续合合记编的2 自续础定总益续定益政础记的政2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 审循2 2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2 2
益的自编关自益生合自以2
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负 债：2 2 2 2 2 2
?审??2 2 织2 织2
认后份年?新支2 2 织2 织2
?列年?新支2 础记续记础记合2 织2 织2
?场返?年?有法?2 2 织2 织2
望?人减???2 2 政定效续总定效编总记自编2 织2
望??返?2 2 总定续续自定合的益记础编2 自础础定础础础记总自2
望?1 月3 中?2
2
合续效定合自效记自效2 自效益定效的续记合础2
望?数1 ?2
2
政础定础自编记合续2 益础定自的的记础政2
望?ǐǐ% 去?2 2 2 政政定自续自记续础2 益础定础础效记编益2
望?认后?交2 础记续记础记础2 自定的总益定效础续记政合2 政合自定益政编记总益2
望认??2 2 的记政的2 的记续益2
望?或流2 2 织2 织2
望?或小2 2 织2 织2
??建??新支2 2 织2 织2
录?新支2 础记续记础记总2 自总合定效续政记益的2 自效的定的的的记编编2
新支比对2 2 自政定总自政定续编总记自总2 自定的总效定政益自记的总2
所有者权益：2 2 2 2
2
本酬0 年2 础记续记础记编2 自益自定的政益定效合效记总自2 自自合定续合续定效合自记效的2
观务组或小2 础记续记础记自的2 自益政定的总编定益编总记编自2 合合定合的合定自的续记合础2
建长遵?服比对2 2 益续效定自续自定编合政记础益2 自续效定础合础定础合政记编础2
新支产建长遵?服则
对2
2 益效自定编政础定续合合记编的2 自续础定总益续定益政础记的政2
见员中信?注以益的益的关自益生合自以示0 年增企则企自益自定的政益定效合效记总自增示录每初类0 年增企
告经益记的续益总?示0 年增企续总定自益续定政政效记的础增?始类0 年增企告经益记的益础自?示0 年增企
础益定编益总定的总的记础续增相2
2
2
2
2
2
2
2
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7.2 利润表2
金对费ǚ员每平所内累略者权一比入人减内有0 年2
: 中信审员益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
??员3 从轮?2
项 目2 附注号 2
: 审益的益的关的自生的自
以2附益的益的关自益生2
合自以2 2
净关资?衍审含2 2
益的自编关的自生自础以警0 年
比润列四以真附益的自编关
自益生合自以2 2
一、收入2 2 自益效定自编续定益总合记的础2 合合定效自效定自续益记总的2
自记或流酬通2 2 合的自定合自的记政的2 础益合定自总效记合础2
录每员司?或流酬通2 础记续记础记自自2 益效的定总效合记政础2 自编益定的续自记编编2
支减或流酬通2 2 益合的记续编2 自政记益总2
有法?正人减或流
酬通2
2 织2 织2
?通?ǐ年?有法
酬通2
2 续的定益自效记续续2 政合自定自益编记自的2
录?或流酬通2 2 织2 织2
益记内有酬服警??、?织?
??真2
2 自自总定自编的定础总益记合编2 益编定益编合定编总合记政政2
录每员额进内有酬服2 础记续记础记自益2 自自效定础的政定政益自记编自2 益总定总编自定益的合记政续2
0 年内有酬服2
2
织2 织2
支减内有酬服2 础记续记础记自合2 益益础定政益续记自政2 织2
有法?正人减内有
酬服2 2
织2 织2
?年币内有酬服2
2
织2 织2
?列高确酬服2 础记续记础记自续2 织2 织2
额或酬服2 础记续记础记自政2 自定益政础定础合效记合合2 续的益定础总的记的自2
合记与??经议未酬服警?
?、?织?门??真2
础记续记础记自效2 效定政总效定续自合记效自2 合定合编自定效续础记的编2
续记? ?酬服警??、???
门??真2
2 织2 织2
政记录?酬通警??、?织? 础记续记础记自础2 自定自自政定础础效记政础2 益的础定合益政记础编2
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门??真2
减：二、费用2 2 自续定合续编定编总续记编续2 政定编合合定编益合记效益2
自? 1 月3 中?2
础记续记自的记益记
自22
续定益的续定总益编记益总2 自定效政础定的自益记政效2
益? 数1 ?2
础记续记自的记益记
益2
础的的定总的续记编自2 益础效定自效总记础续2
合? ǐǐ% 去?2
础记续记自的记益记
合2
效续编定续效础记自编2 益政续定编编的记政益2
续? 认后?交2 础记续记础记自总2 总定政总编定自总政记础总2 合定政础自定自础续记自自2
政? 或流?场2 2 织2 织2
录每员?场返?年?有法
?场2
2 织2 织2
效? ?年披??2 2 的记效编2 的记的续2
础? 录??交2 础记续记础记自编2 益的政定效编础记的编2 自础续定政础础记效政2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 自自自定总续续定益编总记自合2 益础定效总益定益自编记自总2
?员建???交2 2 织2 织2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 自自自定总续续定益编总记自合2 益础定效总益定益自编记自总2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金对费ǚ员每平所内累略者权一比入人减内有0 年2
: 中信审员益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
??员3 从轮?2
项 目2
: 审2 2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
本酬0 年2 2 观务组或小2 2 建长遵?服比对2 2
异管审?建长遵?
服 0? 年告经 2?
自自合定续合续定效合自记效的2 合合定合的合定自的续记合础2 自续效定础合础定础合政记编础2
标管: 审主ǎ?未
法列日0 年告经
议未由 :? 审或
织2 自自自定总续续定益编总记自合2 自自自定总续续定益编总记自合2
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小 2?
财管:审0年增企
认后法列日0 年
告经议未由警告经
??、?织?门?
?真2
础定效自总定的的政记益自2 织益的定的政总定自的合记政编2 织自益定续续的定的编总记合总2
录每员自记0 年??
?2
合自续定益的的定政续总记政编2 自础总定的础效定合自础记总合2 续编益定益础效定总效效记续益2
益记0 年?
返?2
织合的效定政总益定政续合记合总2 织自编总定自合续定续益自记续益2 织政的续定础自效定编效续记总的2
?管: 审?0 年增
企正长3 务组或
小法列日0 年告
经议未警告经??
、?织?门??真2
织2 织2 织2
?管审循建长遵?
服警0 年告经真2
自益自定的政益定效合效记总自2 自益政定的总编定益编总记编自2 益续效定自续自定编合政记础益2
项 目2
净关资?衍审含2 2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真附益的自编关自益生合自以2 2
本酬0 年2 2 观务组或小2 2 建长遵?服比对2 2
异管审?建长遵?
服 0? 年告经 2?
益合政定政编自定益合自记续础2 织2 益合政定政编自定益合自记续础2
标管: 审主ǎ?未
法列日0 年告经
议未由 :? 审或
小 2?
织2 益础定效总益定益自编记自总2 益础定效总益定益自编记自总2
财管: 审0 年增企
认后法列日0 年
告经议未由警告经
??、?织?门?
?真2
织自益益定自政效定政编编记总础2 政定效益的定总总政记自编2 织自自效定政合政定础自续记效总2
录每员自记0 年??
?2
自益效定续效合定益续总记础总2 自编定总益合定总续础记政合2 自续效定益总础定的编效记合自2
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益记0 年?
返?2
织益续总定效自编定总续总记效政2 织自续定益的益定编效益记合续2 织益效益定总益益定总自的记编编2
?管: 审?0 年增
企正长3 务组或
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、?织?门??真2
织2 织2 织2
?管审循建长遵?
服警0 年告经真2
自自合定续合续定效合自记效的2 合合定合的合定自的续记合础2 自续效定础合础定础合政记编础2
中验?见实过去中验日运师?务相2
: 中信础记自附础记续过去中验配位?新其3 现? 2?
诉讼2
?????????2
0 年1 月3 新其3 2
??2
?????????2
费1 金对高市新其3 2
?理从2
?????????2
金对抵?新其3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
每平所内累略者权一比入人减内有0 年 、?位二：?: 0 年? 主?每?人减ǒ?1 月
?揭金 、?位二： 每??人ǒ金??人ǒǒ??益的自总? ?自效政总门区?收情?每平所内?程?
?组?一比入人减内有0 年议估见名日?来涉变情示配每平所内0 年1 月长率与同??
区每事3 从?产?人减内有0 年式涉产区每平所内累略者权一比入人减内有0 年0 年比
润涉新其与”稽ǎ相: 0 年实“- 入”填损示司账审率公准示略主等事8 9 每持金对预
基去建 形?声等算比容 等?事8 9 每持?利 益?的自编??的的合益门?有中信?、?人相主?每?
人ǒ金??示区每平所内累略者权一比入人减内有0 年比润涉收益的自编关自生自础以别损列
四示0 年比润列四以日0 年增企则企实益合政定政编自定益合自记续础增0 年增企示录每??有年或流
?比益政定效政续记自自增0 年增企相: 0 年日0 年1 月3 实每平所内0 年1 月长率与同示0 年
数1 3 实据间末累额增长率与同相2
业绩区每平所内累略者权一比入人减内有0 年0 年比润涉产区每平所内累略者权一
比入人减内有0 年据稽核工7 涉及中每?人ǒ金??示: 0 年业绩???? ??交管ǐ
ǐ% 去?交酬存亏损日公润示?0 年增企务实公润日类息相托内有遵???? ?达酬存
???? ??交示执公??: 类息0 年有法每对更ǐǐ% 去?日异类0 年增企示：实初类
0 年增企??: 类息0 年有法每对更ǐǐ% 去?各公酬存???? ??交日异类0 年增
企示：实始类0 年增企相: 0 年初类0 年增企产始类0 年增企务息ǜ?宏用相配收0 年?
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交日公润示: 0 年初类0 年增企产始类0 年增企务息对?0 年增企告经示对?与损实对?
以融类息0 年有法告经?、对?以计ǐ托?日?类息0 年增企则由相2
业绩区每事3 从?产?人减内有0 年式涉产区每平所内累略者权一比入人减内有0
年0 年比润涉日长?较准示: 0 年日内有??实确长??C 未份日年?高确示购取?.
?式计累净联日额进 购?取每?ɑ管?略ɑ管司数?人披录?主每?人ǒ金变情净联日
额进 管?支减 购?取?. ?式计累产净联认后日?支管? 累进绩管年?支管卖亏应?支减管
?略支管与同支管每审进绩管?审?有减管款?审?有减管与”计累日?件支减管??
权支减管务?认后??支日?支?务管?认权支减管人减与同?审?有减、披录?每?
人ǒ金?ǒ内有日支减 管?有法?正人减管支减返?管末累司? 购?取??司?管准审司
?披录?末累司? 管?付轮联系高确 购?取润略司? 管??人管额三审付管?支审付、披
式5 式较期每?人ǒ金?ǒ0 年内有日录?年?高确 执???比每?人ǒ金日??较
准 相?: 0 年日内有运比衍) 实员额进有法?0 年有法日政的在织编政在?正长ǔ??人日联经
公?款为0 年有法告经日合在??4 认后以以ˊ托??额三审付比- 产?支审付比- 价?
?日认后理人年、?示（年期?审以托异关、. 日应?支减公成收0 年有法告经日政在示
录每（年公购取销???年管司场理人年产望酬???作相: 0 年日略析衍买0 情实员
外可合的的三由酬服保当效的在承每人参比三由酬服保当续的在相2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日过去中验??过应?收益的的效关益生自政以披、?审含?放日区?略金对情度
?0 : 情度涉管融货确ǚ金对情度披??较准 、?位比：??略金对情度? 管?每?人ǒ
金?放日区人减内有0 年平流受因 文?? ??ɑ?合门 关?资产每审中信 涉?管每?人减内有
0 年略?金 、?位二：?每?0 年略?金?? ?放日区人减内有0 年金对变?略去三?涉管
区每平所内累略者权一比入人减内有0 年0 年比润涉产托过去中验?见础记续记续建??日
每?人ǒ金管每?0 年略?金计放日长?较准披?ǒ日0 年累略本去?市述失相2
: 过去中验、正账主ǎ实0 ?述失相2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年益的益的关资过去中验?比?略金对情度日??示介本管品说卖??动: 0 年
益的益的关自益生合自以日过去?助、披益的益的关资日主ǎ师?产0 年告经议未）助作长?平流相2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金对关资实与?自生自以债附自益生合自以注相衍买过去中验日本?述失审含实
益的自编关自生自础以 0? 年比润列四以 附?益的自编关自益生合自以相2
2
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7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日银?: ?轮实3 从轮相2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
自??2年?有法日务类2
年?有法收??况?达务类实员、与??经对??录议未对通?审?服日年?有
法管望酬?货管?允场ǐ年?有法披正长附?审内有相年?有法日务类存走收: 0 年目
年?有法日正长分?产正长?差相: 0 年（完年?有法务类实?允场ǐ年?有法披正长
附?审内有相2
: 0 年量展、认后量日正长日额进内有管支减内有管有法?正人减内有产?列高确
务类实、与??经对??录议未对通?审?服日年?有法相??列高确建法列日年?有
法托有法新支验每、?列年?有法???示、与??经对??录议未对通?审?服日年
?有法托有法新支验每、认后份年?有法??相2
:0年正长日录?年?有法务类实望酬? 货示购取末累司?管?通?ǐ年?有法产
录?融类望酬?货作相望酬?货?三托??联系每?长中?管返酬年企?准期?况准日
??列年?有法相2
益??2年?新支日务类2
年?新支收??况?达务类实员、与??经对??录议未对通?审?服日年?新支
披录?年?新支相: 0 年量展?完年?新支务类实、与??经对??录议未对通?审?
服日年?新支相: 0 年正长日录?年?新支购取?场返?年?有法?产录?融类望??
货作相2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年?有法期年?新支收: 0 年师实年?高确比润日异亏达示?与??经托有法新支
验. 况?相、与??经对??录议未对通?审?服日年?有法示存?达计列日??认后
?交对通?审?服?目收??日??每购?日支减期有法?正人减债流以期净??流以
附??以注日或流示?值况?实望酬货量相望酬?货产录?年?新支日??认后?交对
通??况?年企相2
目收、与??经对??录议未对通?审?服日年?有法示??与??经固累?账对
??目收望酬?货产录?年?新支售交本?或保式示、??师: 固累?账对?相2
年?有法??位???指异日示?、ˊ注况?员 自??2酬存?年?有法（年C ?日比
润?或ˊ注? 益??2?年?有法料??示?: 0 年?年?有法建长?净??建长日证券产
中?????通亏?期遵 合??2?年?有法料??示??: 0 年??长????长理整年
?有法建长?净??建长日证券产中?示执?填?动目?年?有法/ 失相2
年?有法ˊ注况?达示录?回?经?酬?日目?日?企示对通?审?服相2
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?年?新支日（达?去ǔ?期?务料主??达示ˊ注况??年?新支期?去料??
日?务相ˊ注况??务日?回?经???日目?指含日?企示对通?审?服相2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年正长日额进内有管支减内有管有法?正人减内有产?列高确??位制度况准
与??经及固累上经员2
自??2司托??联系日年?高确?录上经以日联系认后??况准与??经?上经以完
认后???认后以?观计列??与??经对?日§重基?日示???认后以日联系认后
??况准与??经相长??人绩验工上经以期??认后以日联系认后??公?介本??
与??经日示望目联系认后??固累之说示况准与??经相?净出内有?原?润示执确
长公润形按日示望、?润有法期新支日与??经实0 ?示及托上经??每??公润形按
??日??相形按?三目有法场ǐ期?交日率失作示???率失??目有法正长遵日示
??托上经??每公望??率失市实形按??相( ?示0 年1 月3 公望???重?正长
??有法期新支建法列日??期??相2
益??2?年?高确公司托??联系示售交托?展）助位?交及?长???或交由绩产
录?平流?正日上经??况准与??经相售交上经??达示?改?交?断??通经示?
长托完式存???有法期新支?断??通经期存?公?本?累日）助位示ǜ?、?交公
?断??通经相2
合??2?主逆??计列§重议?期人减计累3 计列??年?高确??日§重基?示望
目上经固累之说及况准与??经相2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年正长日有法产明和日新支0 : 实年?有法产年?新支相?: 0 年自?确长?ǐ
料况?年企日式准?或??原式准?或（托???累日??益?认后?亏情??告企销?
达示年?有法?年?新支??ǐ?日告企托有法新支验每??相2
2
7.4.4.7 实收基金2
本酬0 年实目?计累0 年增企建稽ǎ日则年企托???服具情年务??务?日?
企相配收??产?返?债日本酬0 年议未务息收0 年??况?以披0 年?返况?以?
?相目收料”填?权略去日0 年示净出??产?返务息购取0 年?权建?债日?通0 年
日本酬0 年??产?场0 年日本酬0 年??相2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?服具情年购取料本（具情年产观本（具情年相料本（具情年三托??期?返0 年
增企达示??期?返?货每购?日??对观务组日料本（?服?0 年告经衍) 对?日年
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企相观本（具情年三托??期?返0 年增企达示??期?返?货每购?日??对观本（
?服?0 年告经衍) 对?日年企相?服具情年收0 年??况?以期0 年?返况?以?
?示及收审循ǔ企?通观务组或小???对?? 相?2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
额进内有托正长审含望存?日（年额或??配净联与同宏?宏?日4 3 建???
日告企况?实内有酬服相支减内有托正长审含望存?日?进回或保期遵计累?对?日或
流??托?交）助位配支减计累?略宏?宏?日4 3 建??披配0 年1 月3 ??日?
经??日告企况?实或流酬通相有法?正人减托正长审含酬?日?货示业绩有法?正人
减日佣对酬服保，务币收有法?正人减内有: 年?务产内有酬服?务示?: 年?务ˋ?
有法?正人减内有师: 示及?内有酬服?务??托?交）助位配0 年1 月3 ??日?经
??日告企况?实或流酬通相2
、与??经对??录议未对通?审?服日年?有法托正长审含日与??经议未况
?实与??经议未?服?收??达示录???????况?年企指含日?企况?实内有
酬服示录每购取?与??经议未?服销?日与??经?对议未企相2
望酬?货托正长审含况?日或流酬通?本?或保式对?示本?或保式???式??
买?日度???式对?相2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管数1 ?产ǐǐ% 去?托?交??审含?0 年比润- 准日?保
产对?亏式?以况?相2
录?年?新支托正长审含况?日或流?场?本?或保式对?示本?或保式???式
??买?日度???式对?相2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年润异0 年增企类息. 日?异0 年增企?长润作务组?相: 0 年酬服务组亏损
务?原员（年务???或?内有示内有遵?影?（年?或期?（年?或负未?实0 年增
企固累?内有??内有遵公影?示: 0 年??日酬服务组亏损?（年务?相?审循观务
组或小每日观本（?务实别由示购取0 年主ǎ?未法列日观本（?服、披0 年增企认后
法列日观本（具情年作示度审循?允务组或小日年企实审循观务组或小每日料本（?
务??审循观务组或小日观本（?务实新由示度审循?允务组或小日年企实审循观务组
或小示?料本（?务??观本（?务?日?企相2
主?信日?务组0 年酬服收务???以?建长遵?服?场相2
2
2
2
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7.4.4.12 分部报告2
: 0 年、. ?运?销?管1 月??管. ?中信失资实?绩况准主ǎ务?示、主ǎ务
?实0 ?况准中信务?及受因务?平流相主ǎ务??三: 0 年. 润达??位???日运
师?务员 自??2?运师?务??托以??未每法列酬通管计列?交? 益??2: 0 年日0 年1
月3 ??准审???运师?务日主ǎ师?示、走准?录组?有ǘ管??录略析? 合??2:
0 年??存??运师?务日过去?助管主ǎ师?产（年C ?作长?金对平流相???4
期止4主ǎ务?确长??日主逆形按 示及???异准??日示度比及实异4主ǎ务? 相2
: 0 年量展、异4 ?异日主ǎ务?控市示公价?受因务?平流相2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
业绩: 0 年日上经制度产每?人ǒ金?ǒ日0 年累略上经本去?市示: 0 年况准、
位类息额进内有管支减内有产有法?正人减内有日与??经达售交日上经亏式披录??
商ǜ?位员2
?自?2目收人减认后建净联日额进产支减示?场（§重基货??期认后公?? 购?取
???达日认后公?? 作?）助示: 0 年业绩每?人ǒ金与信?益的自础? 自合门区每?人ǒ
金?收人减内有0 年上经略去日三股分发涉示业绩确ǚ）助售交区?收计放每0 ? 初??初始?
0 年累略额进上经三由日算?涉更允日三由酬服式管联常保式管（年C ??（式作上经
??固累上经相2
益??2目收托?准审. 日?与”计累额进管??与”计累额进达与同额谴与”计ǐ额
增管算为重?认后存?日方率ǐ审日额进作C 算?率额进示业绩每?0 年略?金每0 ?
计?益的自础? 效门区?收计放 人?减内有0 年内有C 算?率额进上经三??? 累??日算?涉
指??区人减内有0 年内有C 算?率额进上经三??? 累 涉? 、?位二：?三?? 示??上
经以托人减认后建净联认后日润异额进日与??经??每人三由长率与同业绩三?建
值表更允日?C 算?率额进??率ǐ审目望日C 未份???日?经固累上经相2
合??2目收托人减认后建净联期????日?准酬服?原 ???权支减产?稽支减?
? 披?托末累含润略联系认后日?准酬服?原示业绩每?人ǒ金与信?益的自础? 自合门区每
?人ǒ金?收人减内有0 年上经略去日三股分发涉披区每?人减内有0 年略?金上经变
?高市?运?收益的自政关自?资?准酬服?原日上经?月报情涉售交上经??况准与??
经相: 0 年正长日人减认后建净联期????日?准酬服?原 ???权支减产?稽支减
?? 示???每人三由长率与同建值表更允日上经销?况准与??经相: 0 年正长日末
累含润略联系?准酬服?原??每支年?上经每转长率与同建值表更允日上经销?况
准与??经相2
2
2
2
2
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信审观计列金对应势议估相2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信审观计列金对上对议估相2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信审含完?核工日金对??估别相2
2
7.4.6 税项2
业绩过应?管???去则?过??益的的益? 自益总门区?收”填损人减内有0 年长??
酬??日算?涉管过?? 益的的总?自门区?收?略建??????应势日算?涉管过?? 益的自益?
总政门区?收本?净联与同额流?或?息?4 3 建??应势长???日算?涉管过?? 益的自政?
自的自门区?收净联与同额流?或?息?4 3 建??应势长???日算?涉管过??益的自效?
合效门区?收ǔ回?”ǎ略??按?经???日算?涉管过??益的自效? 续效门区?收固异?
工况ǔ回?”ǎ????年?略长?应势日算?涉管过??益的自效? 础的门区?收年?抵?
润略策济作?经?应势日??算?涉管过??益的自效? 自续的门区?收工况年??卖法”计
????% 去作?经?应势日算?涉管过??益的自础? 益门区?收有1 法??经?应势长
???日??算?涉管过??益的自础? 政效门区?收有1 法??经?长???日算?涉管过
??益的自础? 编的门区?收?通?准有法固货?企??作?经?应势日算?涉披录???过
?式较产本去?市示费??货???位员2
自??2有1 法?控ǎ为?每计列日?经?望?累实示、有1 法?1 月3 实?经???
3 相有1 法?1 月3 控ǎ有1 法?为?每计列日?经?望?累实示? ?交二后对?亏式示
??合在日按酬保???经?相2
目人减内有0 年1 月3 控交0 年??额进管支减日??酬通?按?经?示目?支管
卖亏应?支、披年?润略策济或流酬通??按?经?相有1 法?1 月3 控ǎ有1 法?更
允日??% 去示、法列日或流披或流份?日酬通实ǐǐ企相2
益??2目0 年?人减联系每存?日酬通示购取??额进管支减日??酬通示额进日额
流管?或酬通示支减日或流酬通披录?酬通示?公按酬?略建??相2
合??2目0 年存?日?略支减或流酬通示望配计累支减日?略托?0 年??或流达宏
?宏?益的在日4 3 建??相目0 年?净联与同存?日额流?或建?示正额审率托自4 生、
. ??自4 生 日?示录额流?或建?ǔ企对通望??建?企?正额审率托自4 生、净附自关
??自关 日?示???政的在对通望??建?企?正额审率款为自关日示??按酬4 3 建??相
目0 年正长日净联与同率ǐ额示? ??存?日额流管? 或酬通示??净出较准对???示
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正额达含负??以债对????展存?日额流管?或酬通?账???政的在对通望??建
?企相净出建??异?交益的在日?保对按4 3 建??相2
续??20 年?场额进?的记自在日?保??额进认后???示?通额进公按酬额进认后?
??相2
政??2: 0 年日责联??所ǜ?管?????产卖亏????作????本????
经?企日?交衍) 对???相2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??员3 从轮?2
货量2
: 审循2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2
益的自编关自益生合自以2
?审司?2 续益定础自合定编编政记合益2 自续定编政效定合合总记续益2
准审司?2 织2 织2
录每员司?审率自4 生、. 2 织2 织2
司?审率自织合4生 2 织2 织2
司?审率合4 生、净2 织2 织2
录?司?2 织2 织2
比对2 续益定础自合定编编政记合益2 自续定编政效定合合总记续益2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??员3 从轮?2
货量2
: 审循益的益的关自益生合自以2
师: 2 与??经2 与??经议未2
额进2 益的合定合效自定的政编记的自2 益自合定合合编定自自编记础自2 编定编础总定的效的记础的2
?年币内有织年认建诉
年比- 2
织2 织2 织2
支减2
认后建联系2 织2 织2 织2
末累含联系2 织2 织2 织2
比对2 织2 织2 织2
有法?正人减2 织2 织2 织2
0 年2 织2 织2 织2
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录?2 织2 织2 织2
比对2 益的合定合效自定的政编记的自2 益自合定合合编定自自编记础自2 编定编础总定的效的记础的2
货量2
净关资循益的自编关自益生合自以2
师: 2 与??经2 与??经议未2
额进2 自自益定合础编定础效自记础续2 自自政定础础自定续的总记总合2 合定合编自定效续础记的编2
?年币内有织年认建诉
年比- 2
织2 织2 织2
支减2
认后建联系2 编续定的的的记的的2 编续定的的的记的的2 织2
末累含联系2 织2 织2 织2
比对2 编续定的的的记的的2 编续定的的的记的的2 织2
有法?正人减2 织2 织2 织2
0 年2 织2 织2 织2
录?2 织2 织2 织2
比对2 自自益定续础合定础效自记础续2 自自政定总效政定续的总记总合2 合定合编自定效续础记的编2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
完?企相2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
完?企相2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
完?企相2
2
7.4.7.5 应收利息2
??员3 从轮?2
货量2
: 审循2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2
益的自编关自益生合自以2
望酬?审司?或流2 政定自效效记益续2 政定政政益记础编2
望酬准审司?或流2 织2 织2
望酬录?司?或流2 织2 织2
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望酬销???年或流2 自定效的益记编益2 政总益记益合2
望酬支减或流2 织2 自政记效效2
望酬有法?正人减或流2 织2 织2
望酬?通?ǐ人减或流2 织2 织2
望酬???或流2 自定效合合记益总2 自定续效总记自合2
望酬诉年比- ???流2 织2 织2
录?2 益总础记效政2 自合自记础总2
比对2 总定效编的记的编2 础定础政的记政编2
2
7.4.7.6 其他资产2
完?企相2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??员3 从轮?2
货量2
: 审循2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2
益的自编关自益生合自以2
认后建联系望?认后?交2 自定的总益定效础续记政合2 政合自定益政编记总益2
末累含联系望?认后?交2 织2 织2
比对2 自定的总益定效础续记政合2 政合自定益政编记总益2
2
7.4.7.8 其他负债2
??员3 从轮?2
货量2
: 审循2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2
益的自编关自益生合自以2
望?减间认后??理人年2 织2 织2
望??返?2 合定效续政记益的2 的记编编2
佣更?交2 自总的定的的的记的的2 自效的定的的的记的的2
比对2 自总合定效续政记益的2 自效的定的的的记编编2
2
2
2
2
2
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7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投轮换混合A2
年企??员3 从轮?2
货量2
每?平所内者权一比初?2
: 审益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
0 年增企警增真2 ?回年企2
净关资循2 合效定编总合定自续益记编编2 合效定编总合定自续益记编编2
: 审??2 自益编定总政础定益础合记益自2 自益编定总政础定益础合记益自2
: 审?返警、?织?门??真2 织自自总定础自政定总效的记自合2 织自自总定础自政定总效的记自合2
: 审循2 续总定自益续定政政效记的础2 续总定自益续定政政效记的础2
2
7.4.7.9.2 中信建投轮换混合C2
年企??员3 从轮?2
货量2
每?平所内者权一比始?2
: 审益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
0 年增企警增真2 ?回年企2
净关资循2 础效定续政自定续总总记效自2 础效定续政自定续总总记效自2
: 审??2 自总续定合续合定益础政记合总2 自总续定合续合定益础政记合总2
: 审?返警、?织?门??真2 织自总础定总效效定效总合记益政2 织自总础定总效效定效总合记益政2
: 审循2 础益定编益总定的总的记础续2 础益定编益总定的总的记础续2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投轮换混合A2
??员3 从轮?2
货量2
每?平所内者权一比初?2
料本（?务2 观本（?务2 观务组或小比对2
净关资循2 编定编效效定编的自记政续2 自定的的编定效政益记的续2 自的定编础效定政政合记政总2
: 审或小2 续益定总益自定础础自记编政2 合定总自自定自的益记总续2 续效定效合益定总础续记础编2
:审0年增企认后法
列日议未由2
织效定自益益定合益自记效自2 织自定合的续定合益益记政总2 织础定续益效定效续续记自编2
录每员0 年???2 效政定效的总定的合益记效续2 续定益政益定总总自记合政2 效编定总效的定编自合记编编2
0 年?返?2 织础自定础合的定合政续记益政2 织政定政政础定益的合记编合2 织础础定益总础定政政总记自总2
: 审料务组或小2 织2 织2 织2
: 审循2 续效定效效效定合政自记总总2 合定政自效定续合益记合的2 政的定自总益定础总续记自总2
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7.4.7.10.2 中信建投轮换混合C2
??员3 从轮?2
货量2
每?平所内者权一比始?2
料本（?务2 观本（?务2 观务组或小比对2
净关资循2 益的定益续总定续政的记总础2 益定的础总定的编编记编益2 益益定合益效定政政的记础编2
: 审或小2 效益定续合效定自自益记政础2 益定础础政定合自的记础础2 效政定益自自定续益合记合续2
: 审0 年增企认后法
列日议未由2
织自合定的总的定合总础记自政2 续续总定编益础记础政2 织自益定效合自定续政编记续的2
录每员0 年???2 自的自定总编政定政的续记效政2 效定合自编定总编编记自编2 自的总定益自政定续的合记总续2
0 年?返?2 织自自续定编础政定总编自记总的2 织政定总础的定编础自记续续2 织自益的定总续效定总效合记益续2
: 审料务组或小2 织2 织2 织2
: 审循2 效编定效的续定自础效记益编2 政定合的益定合合总记续续2 础续定编的效定政自续记础合2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??员3 从轮?2
货量2
: 审益的益的关的自生22
的自以附益的益的关自益生
合自以2
净关资?衍审含益的自编关的自生自础以
警0 年比润列四以真附益的自编关自益
生合自以2
?审司?或流酬通2 益的总定政总政记的自2 自效益定的编政记的合2
准审司?或流酬通2 织2 织2
录?司?或流酬通2 织2 织2
销???年或流酬通2 续合定总编础记效续2 益政定编编合记合政2
录?2 总定合总的记编益2 合定编政合记效自2
比对2 益效的定总效合记政础2 自编益定的续自记编编2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
??员3 从轮?2
货量2
: 审2
益的益的关的自生的自以附
益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四
以真附益的自编关自益生合自以2
?场额进师认则企2 合定础自编定效合自定编益续记合的2 自定政的续定政的础定续自础记的效2
?员?场额进师: 则企2 合定效的益定编益效定续的益记合编2 自定续础政定效自效定益自合记政益2
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??额进??酬通2 自自效定础的政定政益自记编自2 益总定总编自定益的合记政续2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
??员3 从轮?2
货量2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的
关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真
附益的自编关自益生合自以2
?场支减警管支?
额披支减?审?
?真师认则企2
自定益效的定自础础记益自2 织2
?员?场支减警管
支?额披支减?审
??真师: 则企2
自定的合益定续的的记的的2 织2
?员望酬或流则企2 益政合记的效2 织2
??支减??酬通2 益益础定政益续记自政2 织2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
完相2
2
7.4.7.15 股利收益2
??员3 从轮?2
货量2
:审 2
益的益的关的自生的自以附
益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四
以真附益的自编关自益生合自以2
额进内有法列日额或酬服2 自定益政础定础合效记合合2 续的益定础总的记的自2
0 年内有法列日额或酬服2 织2 织2
比对2 自定益政础定础合效记合合2 续的益定础总的记的自2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??员3从轮? 2
货量号：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附22222
益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四
以真附益的自编关自益生合自以2
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自记认后份年?有法2 效定政总效定续自合记效自2 合定合编自定效续础记的编2
??额进内有2 效定政总效定续自合记效自2 合定合编自定效续础记的编2
??支减内有2 织2 织2
??有法?正人减内有2 织2 织2
???年币内有2 织2 织2
??录?2 织2 织2
益记? 列高确2 织2 织2
???人内有2 织2 织2
合记录?2 织2 织2
?员望?年?间?与?
?经议未法列日佣上?
经?2
织2 织2
比对2 效定政总效定续自合记效自2 合定合编自定效续础记的编2
2
7.4.7.17 其他收入2
??员3 从轮?2
货量2
: 审2
益的益的关的自生的自以附
益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0年比润列四
以真附益的自编关自益生合自以2
0 年?返?酬通2 自定自自政定础础效记政础2 益的础定合益政记础编2
比对2 自定自自政定础础效记政础2 益的础定合益政记础编2
见员: 0 年日?返?保?正长审含??示?返?则企每ǘ通0 年有法日衍) ?正长审含
???公成收益政在相2
2
7.4.7.18 交易费用2
??员3 从轮?2
货量2
: 审2
益的益的关的自生的自以附
益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四
以真附益的自编关自益生合自以2
认后建联系认后?交2 总定政总编定自总政记础总2 合定政础自定自础续记自自2
末累含联系认后?交2 织2 织2
比对2 总定政总编定自总政记础总2 合定政础自定自础续记自自2
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7.4.7.19 其他费用2
??员3 从轮?2
货量2
: 审2
益的益的关的自生的自以附
益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四
以真附益的自编关自益生合自以2
序对?交2 效的定的的的记的的2 政的定的的的记的的2
平流受因?2 自益的定的的的记的的2 自自的定的的的记的的2
???账?2 础定效编础记的编2 合定效础础记效政2
?超???2 自总定的的的记的的2 自的定编的的记的的2
比对2 益的政定效编础记的编2 自础续定政础础记效政2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?附有法新支验以示: 0 年及完?市受因日期长基货相2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?附过去中验?情以示: 0 年完§重有法新支验以?基货相2
2
7.4.9 关联方关系2
?牌亏号：2 ?: 0 年日?押2
?持??过去长率其他与同2 0 年1 月3 日额谴2
???前??前?长率与同2 0 年1 月3 日额谴2
据间末累额增长率与同2 0 年数1 3 管0 年ǐǐ抵?2
每平所内0 年1 月长率与同2 0 年1 月3 管见名租银抵?管0 年ǐǐ抵?2
每平所内人减额增长率与同2 0 年1 月3 日额谴管0 年ǐǐ抵?2
每平所内审付长率与同2 ?0年1月3润异/额额谴 管0年ǐǐ抵? 2
见员位出?牌认后?托别?略去??. ?异?间略???表相2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
年企??员3 从轮?2
?牌亏号 : 审2 净关资?衍审含2
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：2 益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2 益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真
附益的自编关自益生合自以2
师认年企2
??审
额进师
认则企
日衍) 2
师认年企2
??审
额进师
认则企
日衍) 2
每平所内
人减额增
长率与同2
益定续础益定益的效定合益合记合益2 合合记续的在2 础政合定的益自定合效效记合益2 益续记续的在2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
完相2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年企??员3 从轮?2
?牌亏号
：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真
附益的自编关自益生合自以2
师认年企2
??审
支减师
认则企
日衍) 2
师认年企2
??审
支减师
认则企
日衍) 2
每平所内
人减额增
长率与同2
续自础定础合续记效自2 合合记自政在2 织2 织2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
完相2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年企??员3 从轮?2
?牌亏号
：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
?审?年2 ??审 审循望??年?企2 ?审循望
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?年则
?日衍
) 2
??年则
企日衍) 2
每平所内
人减额增
长率与同2
自定政政效定础续效记续合2 合础记益总在2 自益的定总效础记续续2 自自记自效在2
?牌亏号
：2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真附益的自编关自益生合自以2
?审?年2
??审
?年则
?日衍
) 2
审循望??年?企2
?审循望
??年则
企日衍) 2
每平所内
人减额增
长率与同2
续础政定合总益记益续2 益效记础政在2 益益编定效合总记续编2 续合记益合在2
见员自管净出?年??联系??主: 0 年日0 年1 月3 ?目亏?间况准示、??配每?
人减租银销?长率其他与同酬存日人1 ?产主??日告企??相2
益管?类?年??日% 去???购取?年酬存亏实: 0 年更允日人减内有单元师?产联
系平流% 去作相2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??员3 从轮?2
货量2
: 审2
益的益的关的自生的自以
附益的益的关自益生合自
以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润
列四以真附益的自编关自益生合自以2
?审计列日0 年望??日1 月?2 续定益的续定总益编记益总2 自定效政础定的自益记政效2
录每员??ǐǐ抵?日细超???2 自定合益合定效总效记政合2 政的续定编编效记益益2
见员??0 年1 月3 每平所内0 年1 月长率与同日1 月3 中??展异以0 年有法告经
自记政的在日关?保对更示?以?对附?生生?示?生??相录对?与损实员2
以1 月3 中??展异以0 年有法告经2 当2 自记政的在2 ?2 ?关持由相2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人1 : 中信 2020建建投有限
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司托招 92司 41
7.4.10.2.2 基金托管费2
??员3 从轮?2
货量2
: 审2
益的益的关的自生的自以
附益的益的关自益生合自
以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列
四以真附益的自编关自益生合自以2
?审计列日0 年望??日数1 ?2 础的的定总的续记编自2 益础效定自效总记础续2
见员??0 年数1 3 据间末累额增长率与同日数1 ??展异以0 年有法告经的记益政在日关
?保对更示?以?对附?生生?示?生??相录对?与损实员2
以数1 ??展异以0 年有法告经2 当2 的记益政在2 ?2 ?关持由相2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??员3 从轮?2
税?ǐǐ
%去?日
融?牌亏
号：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
?审计列日0 年望??日ǐǐ% 去?2
每平所内者权一比初2 每平所内者权一比始2 比对2
每平所内
0 年1 月
长率与同2
的记的的2 续政编定政益总记政总2 续政编定政益总记政总2
每平所内
人减额增
长率与同2
的记的的2 自合础定自合续记础续2 自合础定自合续记础续2
据间末累
额增长率
与同2
的记的的2 自的定总自续记效的2 自的定总自续记效的2
每平所内
审付长率
与同2
的记的的2 自础础记自效2 自础础记自效2
比对2 的记的的2 效的础定效政政记的总2 效的础定效政政记的总2
税?ǐǐ
% 去?日
融?牌亏
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真附益的自编关自益生合自以2
?审计列日0 年望??日ǐǐ% 去?2
2 0 年1 月3 日 基金管理人1 : 中信 2020建建投有限
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号：2 每平所内者权一比初2 每平所内者权一比始2 比对2
每平所内
0 年1 月
长率与同2
的记的的2 自合政定益自续记总础2 自合政定益自续记总础2
每平所内
人减额增
长率与同2
的记的的2 总编定编政编记编政2 总编定编政编记编政2
据间末累
额增长率
与同2
的记的的2 自定总础总记编效2 自定总础总记编效2
比对2 的记的的2 益益础定的政合记础总2 益益础定的政合记础总2
见员? ?0年ǐǐ抵?日ǐǐ%去??展异以 始类0年增企日0年有法告经 的记续的在日关?
保对更示?以?对附?生生?示?生???每平所内0 年1 月长率与同示?配每平所内
0 年1 月长率与同对?及???融0 年ǐǐ抵?相录对?与损实员2
以ǐǐ% 去??展异以始类日0 年有法告经2 当2 的记续的在?2 ?关持由相2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
完相2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
完相2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
完相2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??员3 从轮?2
?牌亏号
：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
净关资?衍审含2
益的自编关的自生自础以警0 年比润列四以真
附益的自编关自益生合自以2
审循?企2 ?审或流酬通2 审循?企2 ?审或流酬通2
据间末累 续益定础自合定编编政记合益2 益的总定政总政记的自2 自续定编政效定合合总记续益2 自效益定的编政记的合2
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额增长率
与同2
见员: 0 年日末累司?配0 年数1 3 据间末累额增长率与同理1 示?润略或保期- 准或
保对流相2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
年企??员3 从轮?2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
?牌亏号
：2
人减宏
用2
人减号：2 计累亏损2
0 年托明ǐ审. ?通2
由?警??员于?
额真2
则年企2
每平所内
人减额增
长率与同2
效总总的效合2 ????2 阅位组ǐ2 益定的效益2 自自政定续础益记的的2
每平所内
人减额增
长率与同2
效总总效的总2 库???2 阅位组ǐ2 总续政2 自合效定编续编记自政2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
完相2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
完相2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
年企??员3 从轮?2
础记续记自益记自记自2?率人减类息员额进2
人减
宏用2
人减
号：2
师?
??
以2
?C
算以2
C 算
?率
类入2
??
??2
审循
上经
??2
由?
警?
?员额真2
审循
师:
则企2
审循
上经
则企2
?见2
合的的总 ?? 益的益的 益的益自 ?略 自的记自 自自的记 总效益2 总定础政 编政定政 织2
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效编2 ??2 织的总织
自益2
织的益织
益续2
ɑ?
程率
ǐ2
效2 总总2 础记编益2 础总记政
效2
效总总效
自础2
??
??2
益的益的
织自益织
合的2
益的益自
织的自织
的础2
程额
观净
联2
础续记续
效2
础续记续
效2
自定益的续2
总编定效
续编记总
续2
总编定效
续编记总
续2
织2
合的的总
编效2
??
细2
益的益的
织的编织
益自2
益的益自
织的合织
益编2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
自自总记
益础2
效的合记
合效2
自合总2
自效定合
益自记益
效2
总合定益
效合记效
总2
织2
效总总政
总政2
净?
程?2
益的益的
织的编织
益自2
益的益自
织的合织
益编2
??
ɑ?
程率
ǐ2
益记续编2
自益记政
自2
续定编益益2
自益定益
政政记础
总2
效自定政
础续记益
益2
织2
合的的编
益效2
??
??2
益的益的
织自益织
益编2
益的益自
织的自织
的础2
程额
观净
联2
自的记础
效2
自的记础
效2
合定益益政2
合续定础
的自记的
的2
合续定础
的自记的
的2
织2
合的的编
益效2
??
??2
益的益的
织自益织
益编2
益的益自
织的础织
的础2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
自的记础
效2
自的记础
效2
合政编2
合定总效
益记总续2
合定总效
益记总续2
织2
合的的总
础的2
??
算2
益的益的
织的总织
自合2
益的益自
织的益织
益续2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
合效记总
自2
效政记效
础2
续础总2
自础定政
编政记自
总2
合自定合
编的记益
效2
织2
合的的编
的的2
?牌
??2
益的益的
织自的织
自编2
益的益自
织的续织
益编2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
自础记总
础2
合合记自
效2
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自政定础
的础记础
合2
益编定自
续础记效
续2
织2
合的的总
础自2
返?
列?2
益的益的
织的总织
自合2
益的益自
织的益织
益续2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
合合记效
自2
合总记础
的2
效自总2
益的定础
础的记编
总2
益合定编
自效记效
的2
织2
合的的总 ?? 益的益的 益的益自 ?略 合的记础 续自记合 续总续2 自续定总 自编定编 织2
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础合2 额增2 织的总织
自续2
织的合织
的益2
ɑ?
程率
ǐ2
益2 益2 效总记续
总2
编总记总
总2
合的的总
编自2
??
?略2
益的益的
织的编织
自的2
益的益自
织的合织
自础2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
合记效续2
自效记续
的2
自定自续合2
续定自效
的记政益2
自总定础
续政记益
的2
织2
合的的编
自的2
??
程?2
益的益的
织自自织
益的2
益的益自
织的政织
益础2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
合的记益
效2
续础记总
础2
合础自2
自自定益
益效记续
效2
自础定础
政编记础
础2
织2
合的的总
编总2
?Α
Β?2
益的益的
织自的织
的编2
益的益自
织的续织
自效2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
自的记础
总2
合合记的
合2
续编效2
政定合续
效记总总2
自效定合
总益记总
总2
织2
合的的编
的编2
??
ǔ2
益的益的
织自自织
自自2
益的益自
织的政织
自总2
?略
ɑ?
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ǐ2
益编记政
础2
续的记效
础2
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自自定续
自续记的
益2
自政定效
编总记效
益2
织2
合的的总
总础2
ΓΔ
??2
益的益的
织的编织
的编2
益的益自
织的合织
自效2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
续续记续
础2
础续记政
益2
益自的2
编定合合
总记础的2
自政定效
续编记益
的2
织2
合的的总
效续2
查重
??2
益的益的
织的总织
自合2
益的益自
织的益织
益政2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
础自记础
自2
编的记总
政2
自效效2
自自定编
的合记总
效2
自政定的
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的2
织2
合的的总
总编2
?Ε
额增2
益的益的
织的编织
的编2
益的益自
织的合织
自效2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
益础记编
础2
合的记自
益2
续础编2
自合定合
编础记效
合2
自续定续
益础记续
总2
织2
合的的总
编的2
Ζ?
事2
益的益的
织的编织
自的2
益的益自
织的合织
自总2
?略
ɑ?
程率
自续记效
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续总记总
政2
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自记合续2
自合定编
础自记自
的2
织2
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ǐ2
合的的编
的益2
??
ǔ2
益的益的
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益益2
益的益自
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益编2
?略
ɑ?
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ǐ2
自政记合
总2
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效2
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自合定合
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效2
织2
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益政2
式:
平流2
益的益的
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ǐ2
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织2
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ΗΘ
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织2
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础效2
Ι?
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益的益的
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ɑ?
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自础记的
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织2
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础编2
重Κ
额增2
益的益的
织的总织
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?略
ɑ?
程率
ǐ2
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益2
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益的益的
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ɑ?
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自的记合
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续础记效
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织2
合的的编
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益的益的
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?略
ɑ?
程率
ǐ2
益续记合
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续记自政2
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续2
织2
合的的总
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Ν制
额增2
益的益的
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益续2
?略
ɑ?
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ǐ2
自合记续
础2
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总2
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合定础自
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编定效总
益记的总2
织2
合的的编 查Ξ 益的益的 益的益自 ?略 续记编础2 总记编续2 自定的效合2 政定益总 编定政的 织2
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自总2 ?Ο2 织自益织
自政2
织的效织
益益2
ɑ?
程率
ǐ2
合记自自2 合记益益2
合的的总
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程率
ǐ2
自续记自
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益记益自2
织2
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程Ρ
风架2
益的益的
织自益织
益政2
益的益自
织的自织
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程额
观净
联2
自效记编
政2
自效记编
政2
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总定政编
合记效政2
总定政编
合记效政2
织2
的的合的
合的2
?号
额增2
益的益的
织自益织
益政2
益的益自
织的自织
的效2
程额
观净
联2
自政记自
总2
自政记自
总2
续总的2
础定益总
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础定益总
效记续的2
织2
合的的总
总效2
事略
Σ限2
益的益的
织的编织
的总2
益的益自
织的合织
自效2
?略
ɑ?
程率
ǐ2
自总记政
编2
续政记效
础2
自续础2
益定础合
益记础合2
效定础自
合记续编2
织2
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合自2
每Τ
风架2
益的益的
织自益织
益续2
益的益自
织的自织
的续2
程额
观净
联2
自政记益
础2
自政记益
础2
合总础2
政定编的
编记续编2
政定编的
编记续编2
织2
见员自管业绩区净?人减认后建??ɑ额进与”计累负5 ?揭金?固??ɑ?审?略具
?计累累略Υ股所?涉示: 0 年税组日??ɑ额进?主Φ现亏损况准价??准日示?准
审率实负计累3 额进净联指以债效4 生相业绩区净?人减认后建??ɑ净联与同额谴、
?形准抵?内有遵????产组ǐ亏损?正额增本?部度涉示0 年算为??????日
额增示托???效4 生. 公???相2
2
益管业绩区可调人减认后建?略ɑ??与”计累人减计累?明ǐ略去本?部度涉示计累
3 产费明ǐ间?、售交Χ门率ǐ亏损期衍) 率ǐ亏损示? ?0 年算为阅位计累税组日?
务?略ɑ额进ǜ?公成收效4 生日率ǐ审相2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
完相2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人1 : 中信 2020建建投有限
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
完相2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
完相2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
:0年托以?主ǎ?未每?披日证券费?购取平交证券 管C未份证券披联系证券 相
: 0 年1 月3 失准动应势产??济?息披务换??证券示及ǜ准??日证券率企披. ?
/ 失C ?示算为??日1 月披平流押?正账ǒ/ 净出融类证券相2
: 0 年1 月3 日证券1 月抵?配 基金位币日与同证券/ 失?比较?揭金管??
会管与同证券1 月?揭金管?/ 比较?、披融4 略去?。运师相与同本累ǔ回管押?日
证券1 月示证券1 月Ψ?与同建长Ω终??管略去??产?市??相润达失准动押??
日证券1 月??示目证券1 月日说4 C ?固累?上产?固相: 0 年日0 年1 月3 托 基
金位ǜ表证券/ 失?比较?揭金示新其失准证券1 月日余断应势示序?算为证券/ 失日
则ǚ??作?托1 月描描回ǜ表证券1 月?揭金示?ˉ产失准与同以?主ǎ为?每证券
??产/ 失???托略去?市描回示配?/ 比较?新其?之及?融?。比市品师控市证
券1 月相2
: 0 年日0 年1 月3 目收年?高确日证券1 月亏式费??算为准份产准??销比
日务换亏式??上融原证券计列日??份披录计列???0 年有法?师日??相?准份
务换日?资场计示混A 证券??日?§?资产场（润类证券??日?资相各?准?务换
日?资场计示业绩: 0 年日内有量报示销比0 年有法建控交年?高确形按算为形准日证
券??三报管?入示以?日??中信示况准证券??日率资产?望?平?资示披达??
卖目融原证券固累ǒ?管??产?上示及算为?望走势示?证券/ 失托?明?日??. 相2
2
7.4.13.2 信用风险2
平交证券?三0 年托认后为?每?认后目?观?累比- 其他示期遵0 年建内有人减
指计累3 场（?- 管?????审: 流作）助示股?0 年有法??产酬服议?日证券相2
: 0 年日0 年1 月3 托认后展目认后目?日有平?助固累动?务日?上相: 0 年日
末累司?司填托: 0 年日数1 3 示?各?末累司???日平交证券公§重相: 0 年托认
后建固累日认后?、每?人减租银销?长率其他与同实认后目?品师人减认酬产?货
??示?- 证券??份???托末累含润略联系固累认后展?目认后目?固累平交?上
及目人减认?亏损固累率失、/ 失?望日平交证券相2
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: 0 年日0 年1 月3 所表动平交证券1 月C ?示算为目内有?原平交作件?上济/
失人减计累3 日平交证券示?算为务??内有、务?平交证券相2
: 0 年支减内有日平交?件）助?区每?3 从末累平交?件1 月三股分发涉ǜ准日
报情?对披?则相2
2
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
完?企相2
2
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
完?企相2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
完?企相2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
??员3 从轮?2
会审平交?件2
: 审循2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2
益的自编关自益生合自以2
初初初2 织2 织2
初初初、位2 织2 编续定的的的记的的2
观?件2 织2 织2
比对2 织2 编续定的的的记的的2
见员、净?会审平交?件日支减内有每公购??支管应势份年?支披?累进绩作相2
2
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
完?企相2
2
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
完?企相2
2
7.4.13.3 流动性风险2
C未份证券?三0年托?累?年?新支长?日?去达α?有年??日证券 相:0年
日C 未份证券异亏回济负收0 年增企正长3 ?β达???返录正长日0 年增企示γ异亏
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司托招 92司 50
回济负收内有?原建?日认后联系公??各方济日议（δε期?内有ǎ每各完式托联
系场（ζη?未日）助位、比月日??议（相2
?目???返有年日C 未份证券示: 0 年日0 年1 月3 ?以目: 0 年日???返）
助固累?θǒ/ 及佣?C 未份价?示理正0 年内有运比每日?交（年?ι?指?κ组相
: 0 年日0 年1 月3 托0 年比润每ǜ对动λ企?返??示- 准托??）助位?返?意日
?月亏损示/ 失?”填???返?损方济日C 未份证券示长四理?0 年正长3 或服相2
收益的益的关自益生合自以示??见础记续记自益记合每??日?场返?年?有法??企?托异4生
、. ?审?对流警?或流年企公§重真?示: 0 年建明和日录?年?新支日比- - 准?
审以?实异4 生、. ?公对流示??返0 年增企告经警建长遵?服真完?准?审以?公
对流示?( ?回?企- 实观?（日比- ?审（年C ?相2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年控市为?每????区与”稽ǎ人减内有0 年控市1 月
开式涉披区与”稽ǎ”填损人减内有0年C未份证券1月较准 涉作式较日??目:0年
运比有法日C 未份证券固累1 月示算为值表日证券1 月?。目: 0 年日运比正?ǎ每资
三报管C 算?率失日内有?原衍) 、披运比托?达含. 议（?差日参比三报作C 未份三
报固累正账日ǒ?产务换相2
: 0 年内有收异?与同计累日人减联经公款为0 年有法告经日自的在示?: 0 年?配
: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?0 年?润正长异?与同计累日人减公?款为?人减日
自的在相: 0 年?配: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?”填损0 年?润正长异?净联与同计
累日?C 算额进公?款为?净联与同?C 算额进日自政在示: 0 年?配: 0 年日0 年1 月
3 1 月日ǔ?内有运比正长异?净联与同计累日?C 算额进示公?款为?净联与同?C
算额进日合的在警品ǔ??长?三由?师衍) 固累人减内有日”填损0 年披每?人ǒ金?
准日形声内有运比公?净出衍) 率失真相2
: 0 年建正?务人减托人减认后建净联示录???托末累含润略联系认后示?务0
年有法C 算?达?率失公?负配??日）助?发?见础记续记自益相( ?示: 0 年?算为?场
返?年?有法亏损?通?审有年望目C 未份价?示录净率异?公款为0 年正长日支减内
有日与??经相: 0 年费未内有收C 未份?率有法日联经比对公?款为0 年有法告经日
自政在相收益的益的关自益生合自以示: 0 年费未内有收C 未份?率有法日联经比对观款为0 年有
法告经日自政在相2
: 0 年日0 年1 月3 ?以目0 年运比有法每础4 高市以?议（有法日?议（?经固
累序??上???示况理?以况?日告?返?意公?款为础4 高市以?议（有法日?议
（?经相收益的益的关自益生合自以示: 0 年况?日告?返?意观款为础4 高市以?议（有法日
?议（?经相2
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润达示: 0 年日0 年1 月3 算为比月务?μ返?认后日?审以?认后目?日ǎ每
资???νξ制度目认后目?日过去?助管ο??差披πρ票具作固累??日项?之?
???日情通1 月示、披目公润日认后目?本?认后企资1 月及固累未除之说作???
?1 月: 0 年?基μ返?认后日C 未份证券产认后目?证券相( ?示: 0 年日0 年1 月
3 所表动μ返?认后???1 月失资员业绩???日有?况准??保票具?正账ǒ??
??日证券?助??经议未、况理????与??经对??企?及托??稽类人减有1
法?披每?人ǒ金?准日录?费ǚ实认后目?”?μ返?认后达示?σ????日有?
???0 年比润- 准日内有??理正异?相2
2
7.4.13.4 市场风险2
联系证券?三0 年建正年?高确日与??经期观济（年C ??建?联系融类??
??日议未各计列?未日证券示购取或保证券管??证券产录???证券相2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
或保证券?三年?高确日与??经期（年C ??联系或保议未各计列?未日证券相
或保τυ份年?高确?回φ配收联系或保净?各股?与??经位χ日证券示录每ψ未或
保类年?高确?回φ?4 ?流审含销ω业绩联系或保§程准?达目收观济（年C ??
日证券相2
: 0 年日0 年1 月3 准审目: 0 年回φ日或保τυ份??固累ǒ/ 示及算为之说内
有运比日时审作亏式目净出或保证券固累1 月相2
: 0 年正长披明和日重?务年?有法产年?新支公对流示?( : 0 年日酬通披主ǎ
?未日（年C ?托?重?资净值表收联系或保议?相: 0 年正长日或保τυ份有法费?
实末累司?管销???年管司场理人年作相2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??员3 从轮?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托招商
银管
行1股份日基股送送中出基1管 :管 :管 :管 行1股份日基股送送中出基1管
期§重
要提管
基股1基示股日行基出及1管 :管 :管 :管 基股1基示股日行基出及1管
商目录
. 提管
中示日股日行份出示行管 :管 :管 :管 中示日股日行份出示行管
简介本 :管 :管 :管 1日基股基基送股日日送出份日管 1日基股基基送股日日送出份日管
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提情公
司管
况产.
品说§
银管
:管 :管 :管 日股示行及股月月行出示中管 日股示行及股月月行出示中管
况产明
有管
:管 :管 :管 示股及送月出月送管 示股及送月出月送管
况产和
4 银管
:管 :管 :管 1基月股基基1出行份管 1基月股基基1出行份管
公司息
投管
行及股中基基股1示及出份示管 :管 :管 1日中股行1行股日行份出日1管 1及日股送中份股行基基出送月管
披露管
管 管 管 管 管
况要.
品说§
银管
:管 :管 :管 中股及行示股及送示出日送管 中股及行示股及送示出日送管
况要方
式银管
:管 :管 :管 示股行行日股基月1出份送管 示股行行日股基月1出份送管
况要5
其他相
关管
:管 :管 :管 基行及股基日及出日及管 基行及股基日及出日及管
况要资
5 料管
:管 :管 :管 中份股份日送出基行管 中份股份日送出基行管
况要主
财务指
料管
:管 :管 :管 中中股日行日出行份管 中中股日行日出行份管
况要简
介料标管
:管 :管 :管 日股月示1股及份行出中基管 日股月示1股及份行出中基管
况简、
料管
:管 :管 :管 月出中月管 月出中月管
净值披
露管
:管 :管 :管 日示基股及行中出1月管 日示基股及行中出1月管
披露息
投管
:管 :管 :管 日中股示日中股行送示出日示管 日中股示日中股行送示出日示管
明表现
利润分
配管
行及股中基基股1示及出份示管 :管 :管 日送送股及月示股及行示出送行管 1行及股日行日股送基中出份1管
信3 润
年1月日送
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托招商
银管
日行股送中及股基基示出行1管 :管 :管 :管 日行股送中及股基基示出行1管
期§重
要提管
日股日份及股行月份出送日管 :管 :管 :管 日股日份及股行月份出送日管
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商目录
. 提管
1及及股日份1出基份管 :管 :管 :管 1及及股日份1出基份管
简介本
提情公
司管
:管 :管 送行股月月月出月月管 日日中股份份日股行月示出示基管 日日中股示及中股行月示出示基管
况产.
品说§
银管
:管 :管 :管 日中股中日示股基日示出送及管 日中股中日示股基日示出送及管
况产明
有管
:管 :管 :管 份股份中月出中送管 份股份中月出中送管
况产和
4 银管
:管 :管 :管 基基股示中送出送份管 基基股示中送出送份管
公司息
投管
日及股基送示股送日示出份月管 :管 送行股月月月出月月管 日基日股基基日股基基示出基中管 日行份股示1行股1中份出月中管
披露管 管管 管管 管管 管管 管管
况要方
式银管
:管 :管 :管 日份份股份份份出示日管 日份份股份份份出示日管
况要5
其他相
关管
:管 :管 :管 日及1股及月行出基份管 日及1股及月行出基份管
况要资
5 料管
:管 :管 :管 1份股日月月出份中管 1份股日月月出份中管
况要主
财务指
料管
:管 :管 :管 1份股份份及出送1管 1份股份份及出送1管
况要简
介料标管
:管 :管 :管 中基日股1中送出示1管 中基日股1中送出示1管
况简、
料管
:管 :管 :管 月出行1管 月出行1管
净值披
露管
:管 :管 :管 日及月股月月月出送送管 日及月股月月月出送送管
披露息
投管
:管 :管 :管 日股月示及股中1日出月示管 日股月示及股中1日出月示管
明表现
利润分
配管
日及股基送示股送日示出份月管 :管 送行股月月月出月月管 日基月股1行行股示日份出1份管 日行及股份基份股份基中出送份管
见员验每建?实: 0 年有法披新支日?回?经示及??比- 较准日或保§程准?以期?
审以??遵?、务类相2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
收益的益的关自益生合自以示: 0 年观正长认后份支减内有警益的自编关自益生合自以员: 0 年正长
日认后份支减内有与??经?0 年有法告经日衍) 实的记的效在真示?( 联系或保日议未目
收: 0 年有法告经完§重??警益的自编关自益生合自以员润真相2
2
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7.4.13.4.2 外汇风险2
??证券?三年?高确日与??经期观济（年C ?????保议未各计列?未日
证券相: 0 年日建长有法披新支、3 从轮对?示?( 完§重??证券相2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
录???证券?三0 年建正年?高确日与??经期观济（年C ???联系或保产
???保、?日联系????议未各计列?未日证券相: 0 年费?内有收人减认后建净
联期末累含润略联系认后日额进产支减示建回φ日录???证券济ǘ收?4 人减计累费
ǚ负?主ǎ）助期形声基货日??示???济ǘ收人减联系说ǚ?未日??相2
: 0 年日0 年1 月3 托?所产1 月内有运比日为?每示售交?负净各位?日势终示
算为目余断主逆）助披应势日务换示销比人减联系控累）助示?场有法组?披运比?所
日走准?算为目?4 人减日准份务换披准?务换示影??比0 年比润- 准??日内有?
原固累内有相: 0 年日0 年1 月3 准审销比余断披?断??日议?示目内有势终管有法
组?管内有运比固累?别示济费未望目??计列日联系??证券相2
: 0 年????0 年比润每目内有运比衍) 日??固累有法组?示算为内有运比日
务??χ成录???证券相( ?示: 0 年日0 年1 月3 ?以目: 0 年建正长日人减??
本?ǒ/ 示准审控交止原准?亏式目0 年固累证券资?示披达??卖目证券固累??产
/ 失相2
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年企??员3 从轮?2
货量2
: 审循2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2
益的自编关自益生合自以2
与??经2
?0 年
有法告
经衍)
在??2
与??经2
?0 年
有法告
经衍)
在??2
认后份年?有
法?额进内有2
益自合定合合编定自自编记础自2 总效记效础2 自自政定础础自定续的总记总合2 础总记编的2
认后份年?有
法?0 年内有2
织2 织2 织2 织2
认后份年?有
法??年币内
有2
织2 织2 织2 织2
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?列年?有法
??人内有2
织2 织2 织2 织2
录?2 织2 织2 织2 织2
比对2 益自合定合合编定自自编记础自2 总效记效础2 自自政定础础自定续的总记总合2 础总记编的2
2
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
商ǜ2 ?略析衍买0 情、?日录?联系议?理正公议2
务换2
??证券议?日议未2
目有法新支验以0 年有法告经日??年企警?
?员3 从轮?真2
: 审循2
益的益的关自益生合自以2
净关资循2
益的自编关自益生合自以2
略析衍买0 情净?政在2 自合定自效总定政编合记政效2 编定础效续定效编效记础自2
略析衍买0 情位χ政在2 织自合定自效总定政编合记政效2 织编定础效续定效编效记础自2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
自??2与??经2
敞??2年?高确与??经对?日亏式2
与??经对?销?建币日描?示配目与??经对?说ǚ各?确长§?分?日?通经
建币日?成描?走准员2
?异描?员?润有法期新支托??联系净观主之说日中?相2
?标描?员??异描??通经???有法期新支?σ期含σ?断?日?通经相2
?财描?员??有法期新支日公?断??通经相2
大??2正账日、与??经对?日年?高确2
排??2融描?年?高确与??经2
收益的益的关自益生合自以示: 0 年正长日、与??经对??录议未对通?审?服日年?有
法每币收?异描?日?企实2益自益定政编续定总续础记政编?示币收?标描?日?企实2础续续定益础益记自益?示
完币收?财描?日?企 益?的自编关自益生合自以员?异描?自自续定自总总定益益政记益编?示?标描?
自定效础础定自总合记政续?示完币收?财描?日?企 相?2
排?排?2与??经建币描?含日§重议未2
: 0 年、股?融描?指含?权日基货计列以实况?融描?指含?权日达?相2
目收人减认后建净联日额进产支减示?场（§重基货??管认后公?? 购?取??
?达日认后公?? 管?期币收?与”计累作）助示0 年公金收??以附认后?来??以
审含管认后公??审含披率ǐ审含???额进产支减日与??经?通?异描??及业绩
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上经之说每售交日公?断??通经目收与??经日???资示况准??额进产支减与?
?经望币?标描????财描?相2
排?排排?2?财描?与??经?企产: 审议未年企2
完相2
解??2?正账日、与??经对?日年?高确2
收益的益的关自益生合自以示: 0 年观正长?正账日、与??经对?日年?有法 益?的自编关自益
生合自以员润 相?2
???2公、与??经对?日年?高确2
公、与??经对?日年?有法产新支费?购取望酬?货产录?年?新支示录?回?
经?与??经????相2
益??2?与??经?示?附有法新支验以: 0 年完价?核工日录?§?基货相2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年企??员3 从轮?2
?门2 货量2 年企2
?0 年则有法日衍
) 在??2
自2 ?服内有2 益自合定合合编定自自编记础自2 总自记续续2
2 录每员额进2 益自合定合合编定自自编记础自2 总自记续续2
益2 0 年内有2 织2 织2
合2 ?准酬服内有2 织2 织2
2 录每员支减2 织2 织2
2 有法?正人减2 织2 织2
续2 ?年币内有2 织2 织2
政2 年??列?内有2 织2 织2
效2 ?通?ǐ年?有法2 织2 织2
2
录每员?A 损返?日?通?ǐ年
?有法2
织2 织2
础2 末累司?产销???年比对2 续政定编政益定自合总记编续2 自础记政续2
总2 录?融货有法2 益定效效效定自础政记益政2 自记的益2
编2 比对2 益效自定编政础定续合合记编的2 自的的记的的2
2
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
宏用2 累略类息2 与??经警?真2
?0 年有法告经衍
) 在??2
初2 ?管?管?管?略2 织2 织2
文2 售?略2 织2 织2
始2 失?略2 自自自定编自的定编政合记础政2 续政记续础2
?2 风差管?差管?ɡ披票列法产允望略2 织2 织2
?2 所?略2 织2 织2
?2 ?计产?ǐ略2 自合定础效编定础合的记续的2 政记政编2
?2 认算控?管??产构应略2 自编定编编总记总总2 的记的自2
?2 ??产??略2 续益续定续的的记的的2 的记自础2
?2 平流前?管??产平流??%去略 2 续合定自编续定编础础记政总2 自础记政政2
?2 年?略2 自编定总益效定续的的记的的2 总记的政2
?2 ?卖法略2 织2 织2
2? ??产间去% 去略2 织2 织2
2? ??单元产??% 去略2 自政定效续编记益的2 的记的自2
?2 票或管??产与?ǜ?1 月略2 自政定的总自记自的2 的记的自2
?2 ?从% 去管?月产录?% 去略2 织2 织2
?2 ??2 织2 织2
?2 ?列产?金高市2 织2 织2
2? 地?管ǚ?产?暂略2 益续定自效自定编益总记总的2 编记总益2
?2 参比2 织2 织2
2 比对2 益自合定合合编定自自编记础自2 总效记效础2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
完?企相2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年企??员3从轮? 2
?门2 额进宏用2 额进号：2 由? 额? 2? 与??经 ?? 2?
?0
年有
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法告
经衍
) 在??2
自2 合的的自续续2 ?责??2 自定合效合定政续的2 益续定自效自定编益总记总的2 编记总益2
益2 的的益益续自2 ??额增2 效益合定的的的2 益合定益政的定合效的记的的2 编记续政2
合2 的的益益合的2 ?重??2 续续益定总续政2 自总定的编编定的础政记自政2 础记合政2
续2 合的的的政编2 谴亏过?2 续续的定的的的2 自合定效续的定的的的记的的2 政记政续2
政2 效的的总总础2 ?或额增2 益总的定的的的2 自益定续益合定效的的记的的2 政记的政2
效2 的的的编效合2 事谴??2 合政益定总续的2 编定合础自定续合的记续的2 合记总自2
础2 的的益续的益2 产各?2 政合益定编的的2 编定益的合定自总合记的的2 合记础续2
总2 效的的合础益2 每?风架2 续合础定自总础2 总定政编的定础益续记政政2 合记续编2
编2 的的益续合编2 ?工??2 益效的定的的的2 础定政编续定效的的记的的2 合记的编2
自的2 的的益续础政2 表??θ2 自益的定的的的2 效定础合续定续的的记的的2 益记础续2
自自2 效的的自的续2 净?ǎ?2 益础的定的的的2 效定政编总定总的的记的的2 益记效总2
自益2 效的的础效的2 每???2 总的定的的的2 效定益政续定续的的记的的2 益记政续2
自合2 的的的础础效2 ?计人减2 合总的定的的的2 效定自总效定续的的记的的2 益记政自2
自续2 的的益续总自2 ????2 合效政定的的的2 政定的编自定础政的记的的2 益 础2
自政2 效的合续续续2 ?衍形2 自自定编的的2 政定的效编定续的的记的的2 益记的效2
自效2 的的益续自合2 ???去2 效编合定续的的2 续定编的益定合合总记的的2 自记编编2
自础2 合的的益础自2 事???2 自编合定续的的2 续定效自效定续政总记的的2 自记总总2
自总2 效的的总政编2 Ё??2 自合政定的的的2 续定合编总定合的的记的的2 自记础编2
自编2 的的的合合合2 ?日ǎ?2 续的定的的的2 合定编合础定效的的记的的2 自记效的2
益的2 的的的自政础2 每牌§?2 合础的定的的的2 合定效效合定的的的记的的2 自记续编2
益自2 合的的自总总2 ?Ρ??2 自础的定的的的2 合定效效自定总的的记的的2 自记续编2
益益2 的的益合础自2 五亏事?2 益的定的的的2 合定效自续定总的的记的的2 自记续础2
益合2 合的的础总础2 ??本略2 础编定自的的2 合定益编益定编合合记的的2 自记合续2
益续2 效的的续总础2 ?算?风2 自总的定的的的2 益定政自总定益的的记的的2 自记的益2
益政2 的的的效政自2 ?差风?2 续的定的的的2 益定续础础定效的的记的的2 自记的自2
益效2 的的益合效总2 ?ǖ额增2 总效定效总的2 益定益效合定益自续记总的2 的记编益2
益础2 效的的础的合2 财??风2 总的定的的的2 益定自效的定总的的记的的2 的记总总2
益总2 效的合益总合2 ??额增2 政的定的的的2 自定编总自定的的的记的的2 的记总的2
2 0 年1 月3 日 基金管理人1 : 中信 2020建建投有限
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益编2 的的益政自自2 每??国2 础政定的的的2 自定政效政定益政的记的的2 的记效续2
合的2 的的益合总续2 谴Ξ?θ2 政的定的的的2 自定合的的定的的的记的的2 的记政合2
合自2 合的的合效编2 ????2 总的定的的的2 自定益益益定续的的记的的2 的记政的2
合益2 效的的自效自2 持?列?2 益的定的的的2 总合续定的的的记的的2 的记合续2
合合2 效的的合编自2 ?计??2 合的定的的的2 础础政定政的的记的的2 的记合益2
合续2 合的的效政编2 每?平流2 自益定础的的2 效益合定合自效记的的2 的记益政2
合政2 效的的益政总2 ????2 益的定的的的2 续益续定续的的记的的2 的记自础2
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效的2 合的的总础效2 Ι?摊程2 合政的2 自益定总自础记的的2 的记的自2
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2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
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自续2 效的自自效效2 ?略末累2 合自定总益续定础的的记的的2 益自记效编2
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自的础2 的的的政续础2 ?持计?2 编定效政础定的政总记的的2 效记政总2
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自的编2 的的益编益政2 常з??2 编定合编的定政础编记的的2 效记续的2
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自自自2 效的自效效总2 每?所?2 编定合益总定的的的记的的2 效记合效2
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自自总2 的的益续合编2 ?工??2 总定效编合定自编益记的合2 政记编益2
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自益的2 效的的效编的2 ????2 总定效效自定效础政记的的2 政记编的2
自益自2 效总总政合效2 В??2 总定合础益定益的的记的的2 政记础自2
自益益2 合的的自础础2 每?ǔ2 总定合益政定自础续记的的2 政记效础2
自益合2 的的的的的自2 具?末累2 总定益编的定政的的记的的2 政记效政2
自益续2 效的自效自总2 每?每л2 总定益效自定益续续记的的2 政记效合2
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自合自2 效的合的自编2 每?н?2 总定的效础定续合自记的的2 政记政的2
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自合合2 的的益续续编2 ???风2 础定编政效定合总益记自益2 政记续益2
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自合总2 的的益的益合2 ?形摊程2 础定总总自定合总效记的的2 政记合础2
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自续续2 效的自益合自2 ?ч风架2 础定政政效定的续政记效础2 政记自政2
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自政础2 效的的自自总2 每???2 效定编础的定自政础记的的2 续记础政2
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自政编2 效的的的益总2 每?х?2 效定编合效定的的的记的的2 续记础合2
自效的2 的的益自益效2 末者额增2 效定编益自定的自合记的的2 续记础益2
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自效合2 合的的效效续2 ???理2 效定础的益定的的的记的的2 续记政础2
自效续2 效的的总的自2 事程票Х2 效定础的自定合合的记的的2 续记政础2
自效政2 效总总自总政2 ??规2 效定效总效定政合自记政合2 续记政效2
自效效2 的的益合政合2 ы?额增2 效定效续编定续总总记的的2 续记政合2
自效础2 效的自政政政2 谴?人减2 效定效续合定总政总记的的2 续记政合2
自效总2 效的自效总总2 事?人减2 效定效合政定编的的记的的2 续记政益2
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自效编2 效总总的的政2 简???2 效定效益续定编合总记效的2 续记政自2
自础的2 效的的自自自2 五亏??2 效定效的续定益的的记的的2 续记政的2
自础自2 效的自础效效2 每?每?2 效定效的的定的的的记的的2 续记政的2
自础益2 效的的续合总2 算в额增2 效定续础益定总的的记的的2 续记续自2
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自总自2 的的益效效编2 ?ǔ程?2 效定的合础定益的的记的的2 续记自自2
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自总础2 效的的的自的2 购?额增2 政定编自的定的的的记的的2 续记的合2
自总总2 效的的益益自2 ??/ 额2 政定总总政定的的的记的的2 续记的自2
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自编自2 效的的的效合2 ??摊程2 政定础编效定总益效记的的2 合记编政2
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自编政2 效的合合编合2 程持?ɡ2 政定效自合定自自自记的的2 合记总合2
自编效2 效的自编的总2 贵控算2 政定政效续定自的的记的的2 合记础编2
自编础2 效总总的的编2 每?算门2 政定政政续定自础政记益总2 合记础编2
自编总2 效的自总总总2 每?每?2 政定政续合定合合的记的的2 合记础总2
自编编2 合的的的自续2 ??т?2 政定续编益定自的的记的的2 合记础续2
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益的的2 效的的总础益2 每О摊程2 政定续续续定合总效记的的2 合记础自2
益的自2 的的益的的益2 ?ǔ?略2 政定合编总定的的的记的的2 合记效总2
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益的效2 效的的政总自2 求异?Ч2 政定益政政定益的的记的的2 合记政总2
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益自合2 的的益自益总2 因持д略2 政定自自政定合总益记总的2 合记续编2
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益合自2 的的的础益合2 ???ǘ2 续定效政政定的的的记的的2 合记自础2
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益续续2 效的的自效的2 λ?额增2 续定合总的定效自总记的的2 益记编编2
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益效益2 的的益续益总2 ?查б略2 合定编政续定的的的记的的2 益记效编2
益效合2 效总总的合编2 ????2 合定编的益定合的的记的的2 益记效效2
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益效效2 效的合益合益2 ????2 合定总合益定益自的记的的2 益记效自2
益效础2 效总总政效编2 Ч??9 2 合定总自础定础的的记的的2 益记效的2
益效总2 的的益础效总2 ??额增2 合定总的总定编政总记的的2 益记效的2
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益础的2 的的益的础续2 ??摊?2 合定础的政定政的的记的的2 益记政合2
益础自2 合的的础的合2 ?ǘ额增2 合定效编效定益础益记的的2 益记政益2
益础益2 的的益政益效2 Ξ谴?抵2 合定效编政定自的的记的的2 益记政益2
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益础础2 效总总的效效2 ?持余?2 合定政编续定合政效记编续2 益记续政2
益础总2 的的益总合总2 9 ?额增2 合定政总总定的的的记的的2 益记续政2
益础编2 合的的续自总2 ????2 合定政政益定编础编记的的2 益记续益2
益总的2 效的的续益政2 ?Ν所?2 合定政益益定的的的记的的2 益记续的2
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益总益2 合的的益益的2 年控??2 合定续总合定效的的记的的2 益记合础2
益总合2 效的合合总础2 0 ?列?2 合定续效编定合效益记的的2 益记合效2
益总续2 合的的合续益2 持末抵风2 合定续自编定政续编记的的2 益记合合2
益总政2 效总总自合编2 ??列?2 合定续自益定自础益记合效2 益记合合2
益总效2 效的的续编总2 ?Н算平2 合定合编的定总的的记的的2 益记合自2
益总础2 效的自自的总2 过算人减2 合定合总总定续编的记的的2 益记合自2
益总总2 的的益的自合2 每?抵风2 合定合总续定益的的记的的2 益记合自2
益总编2 效的自政编总2 每??控2 合定合础自定的的的记的的2 益记合的2
益编的2 的的益础的益2 ????2 合定益编总定续的总记的的2 益记益政2
益编自2 效的自益总总2 ?略末累2 合定益编的定的的的记的的2 益记益续2
益编益2 合的的础总础2 ??本略2 合定益础础定自益续记的的2 益记益合2
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益编合2 效的合自总政2 净抵由/ 2 合定益效自定础总政记的的2 益记益益2
益编续2 的的益的的总2 重???2 合定益续编定的编自记续益2 益记益自2
益编政2 效的自础的益2 事??略2 合定益的础定合础益记政续2 益记自编2
益编效2 效的的政益自2 事??略2 合定自础效定的效合记的的2 益记自效2
益编础2 效总总自编编2 时以程?2 合定自益自定础效编记编总2 益记自合2
益编总2 的的益益的益2 年证??2 合定的总编定的的的记的的2 益记自自2
益编编2 的的益的总础2 程???2 合定的础编定效政的记的的2 益记自的2
合的的2 效的的政续编2 到。?略2 合定的础续定总的的记的的2 益记自的2
合的自2 合的的续续础2 ǔ平额增2 合定的础合定的的的记的的2 益记的编2
合的益2 合的的政的续2 持?额增2 合定的础益定益总政记的的2 益记的编2
合的合2 的的的的效的2 每年?查2 合定的效政定的的的记的的2 益记的编2
合的续2 效的自编效效2 ??者?2 合定的续政定合益础记的的2 益记的总2
合的政2 合的的效总效2 ?未差2 合定的续的定合自的记的的2 益记的础2
合的效2 的的益益础础2 ??额增2 合定的合合定的的的记的的2 益记的础2
合的础2 效的的的政效2 每???2 合定的益益定的的的记的的2 益记的效2
合的总2 效的合自编政2 与Θǎ?2 合定的益的定的的的记的的2 益记的效2
合的编2 效的的效的自2 亏别??2 合定的自础定的的的记的的2 益记的效2
合自的2 的的益政的合2 ?收形2 合定的的总定的的的记的的2 益记的政2
合自自2 的的的础总效2 五程所?2 益定编编续定自政的记的的2 益记的续2
合自益2 合的的续效续2 ??额增2 益定编续益定总的的记的的2 益记的自2
合自合2 效的的政自自2 ??额增2 益定编续的定益的的记的的2 益记的的2
合自续2 的的益续政总2 服列额增2 益定编合编定续合政记的的2 益记的的2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年企??员3 从轮?2
?门2 额进宏用2 额进号：2 : 审?对?场年企2
?审?0 年有法告经衍
) 在??2
自2 合的的续合合2 БВ??2 总础定效效自定编续政记编合2 政编记础续2
益2 的的益合总续2 谴Ξ?θ2 效续定础益续定政的编记总续2 续续记自自2
合2 合的的的政编2 谴亏过?2 效益定续自续定的自的记益效2 续益记政合2
续2 的的益益础合2 票??风2 续总定础益政定总的益记的效2 合合记益自2
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政2 的的的础效总2 每?А?2 续总定合自政定的编础记编效2 合益记编合2
效2 的的益益续自2 ??额增2 续础定础效编定总编合记的的2 合益记政政2
础2 的的益自政效2 算??风2 续础定续总的定益续续记的的2 合益记合效2
总2 的的益续础政2 表??θ2 续合定编础础定政政合记自效2 益编记编础2
编2 合的的的的合2 暂等??2 续合定益础政定合的础记效合2 益编记续编2
自的2 的的的效政自2 ?差风?2 续的定总的编定益续的记的的2 益础记总自2
自自2 合的的的总总2 会平??2 合总定政编效定础的效记政础2 益效记合的2
自益2 效的的合总合2 年卖ǎ?2 合总定自础编定合续的记政的2 益效记的益2
自合2 合的的的政续2 Г十额增2 合总定自自自定效益合记的的2 益政记编础2
自续2 合的的总续自2 ?事列?2 合础定的编续定自政效记的益2 益政记益总2
自政2 的的益续的益2 产各?2 合效定自续益定编自合记编础2 益续记效合2
自效2 效的自自效效2 ?略末累2 合益定效自合定的的的记的的2 益益记益合2
自础2 效的的础续政2 Д???2 合自定总续效定的续合记编效2 益自记础的2
自总2 的的益的续编2 Е???2 合自定效合自定续效的记续的2 益自记政效2
自编2 效的的的续总2 理或卖法2 合的定的政合定续总效记益的2 益的记续总2
益的2 效的的总编合2 ?计未差2 益编定总效益定的合的记的政2 益的记合政2
益自2 合的的的续效2 ?0 额增2 益编定础自总定益础合记的的2 益的记益政2
益益2 效的的础合编2 ЙК师重2 益总定总续益定自效编记的的2 自编记效效2
益合2 效的合编总效2 Ж后?程2 益总定效编础定续效编记自续2 自编记政效2
益续2 的的益自益编2 每?额增2 益总定益础的定益效政记益政2 自编记益础2
益政2 效的的总效益2 每?摊?2 益础定合合政定编益编记续效2 自总记效合2
益效2 合的的自续益2 ЗИ列?2 益础定自政编定效础编记的自2 自总记政自2
益础2 效的合效础总2 НО风架2 益政定政编续定效益总记的的2 自础记续续2
益总2 合的的自自政2 会常?θ2 益政定益合自定自效合记的的2 自础记自编2
益编2 效的的础效的2 每???2 益政定自政续定益续编记的的2 自础记自续2
合的2 的的益合效总2 ?ǖ额增2 益续定的的效定合础续记总合2 自效记合效2
合自2 的的的础合合2 ?事??2 益合定政政续定的编续记的的2 自效记的政2
合益2 效的的政总续2 会风??2 益益定总政政定础础续记的的2 自政记政总2
合合2 的的的合合合2 ?日ǎ?2 益益定续效的定政总政记的政2 自政记合自2
合续2 效的自总自总2 ?重末累2 益自定效编效定总效益记的的2 自续记础编2
合政2 效的自自合总2 高略?牌2 益自定政总合定础自效记续的2 自续记础自2
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合效2 的的益的益总2 Вǘ风ɡ2 益的定益效编定总自总记合效2 自合记总自2
合础2 效的自效的自2 每??理2 自编定总编总定编自总记础效2 自合记政效2
合总2 合的的效的自2 ??列?2 自编定续编础定合政益记编总2 自合记益编2
合编2 的的的础础效2 ?计人减2 自础定总总总定合效自记的的2 自益记自编2
续的2 的的的效总自2 ?Л每?2 自础定总础础定编续自记益总2 自益记自总2
续自2 的的益自合总2 ?П风架2 自础定效总效定益自的记益政2 自益记的政2
续益2 效的的政合效2 每???2 自础定续的续定政政续记益效2 自自记总效2
续合2 效的自效的础2 净???2 自础定合编的定础自编记自的2 自自记总政2
续续2 效的自合自总2 每?具?2 自础定自益效定益效总记的的2 自自记效础2
续政2 的的益合础合2 М亏??2 自础定自的础定自础础记的的2 自自记效效2
续效2 的的益益续续2 ??ǎ?2 自效定总总合定益的总记合的2 自自记政自2
续础2 效的的础的合2 财??风2 自效定效的益定益总编记总政2 自自记合自2
续总2 的的的政政政2 ТР平流2 自效定政编续定益总总记编益2 自自记合自2
续编2 的的的的合续2 ТР由用2 自效定政效础定总总效记政政2 自自记益编2
政的2 效的的政自编2 ?РС?2 自效定政益总定自益效记的的2 自自记益效2
政自2 合的的的合效2 款???2 自效定益的效定的合政记总的2 自自记的续2
政益2 的的益自续效2 У?计?2 自政定总础础定合益续记的的2 自的记总益2
政合2 效的合合编益2 ??列?2 自政定续合的定续础的记础效2 自的记政益2
政续2 合的的益益编2 ??В2 自政定合合的定编础合记编的2 自的记续政2
政政2 的的的政续础2 ?持计?2 自政定益合合定自益政记的的2 自的记合总2
政效2 的的益础自续2 ?制额增2 自政定自效益定础的总记效益2 自的记合合2
政础2 的的益续合效2 ?И??2 自续定编合效定础政效记的的2 自的记自总2
政总2 效的合总编编2 ??地确2 自续定政益效定政合自记合政2 编记编的2
政编2 效的的益效的2 选暂??2 自续定续总续定政编编记的的2 编记总础2
效的2 效的的政总政2 ?Ф票Х2 自续定益编续定合合础记的的2 编记础续2
效自2 合的的续效政2 摊?ǔ2 自续定自政的定编础效记的的2 编记效续2
效益2 的的益续自合2 ???去2 自合定编编总定益效的记合的2 编记政续2
效合2 合的的续政政2 ????2 自合定总效合定续编的记效续2 编记续政2
效续2 的的的的的益2 ?2?Ц2 自合定总政续定础总的记益的2 编记续续2
效政2 效的自合编总2 高间末累2 自合定续础续定的的的记的的2 编记自总2
效效2 合的的合础总2 ГЪ??2 自合定合总续定础的效记自的2 编记自益2
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效础2 合的的的续政2 事差?算2 自合定益编效定益础础记的的2 编记的效2
效总2 效的的自编效2 来???2 自合定益础效定总总续记的的2 编记的政2
效编2 效的的政础的2 库列风架2 自合定自效自定的益效记础效2 总记编础2
础的2 的的的总础础2 持Ξ额增2 自合定自自续定合政政记政合2 总记编续2
础自2 效的的续效效2 Б?计?2 自益定础总效定效政础记的编2 总记础自2
础益2 效的自自总效2 每?Ч所2 自益定础自的定益的续记的的2 总记效效2
础合2 的的益自总政2 事持??2 自益定础的续定自自政记的的2 总记效效2
础续2 效的合效编的2 附???2 自益定政础政定的合编记自政2 总记政础2
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自编自2 的的的编合的2 每???2 政定续编政定益总的记的的2 合记础续2
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益续总2 的的的编合总2 Е?额增2 续定自总效定政的总记的的2 益记总政2
益续编2 的的益的础编2 ?Р??2 续定自础合定益效自记的的2 益记总续2
益政的2 效的自效政总2 构?末累2 续定自合自定效效效记的的2 益记总益2
益政自2 的的益合础自2 五亏事?2 续定自益总定编效政记的的2 益记总自2
益政益2 合的的续自合2 ??款?2 续定自自总定础政的记的的2 益记总自2
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益政合2 效的的编效础2 . Ι异抵2 续定自自续定政续合记的的2 益记总的2
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益政政2 效的的编编总2 ?Р算2 续定的总的定础自自记政益2 益记础总2
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益政础2 的的益续益总2 ?查б略2 续定的效合定编的的记的的2 益记础础2
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益效政2 效的的合编自2 ?计??2 合定编合合定续的的记的的2 益记效总2
益效效2 合的的续自总2 ????2 合定础政政定续合总记的的2 益记政效2
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益效编2 效的的础效续2 每???2 合定础益益定的总编记的的2 益记政续2
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益础合2 的的益的础续2 ??摊?2 合定效合效定的的益记的的2 益记续总2
益础续2 合的的的益础2 事???2 合定政总础定础的的记的的2 益记续续2
益础政2 效总总的合编2 ????2 合定政政效定政础础记合础2 益记续益2
益础效2 的的益的自合2 每?抵风2 合定政合续定益的的记的的2 益记续自2
益础础2 的的的础总效2 五程所?2 合定政的政定编础的记的的2 益记合编2
益础总2 效的自自的总2 过算人减2 合定续总础定续自续记的的2 益记合总2
益础编2 效的自础的益2 事??略2 合定续础编定政总续记础政2 益记合础2
益总的2 效的合自编政2 与Θǎ?2 合定续础政定续的的记的的2 益记合础2
益总自2 效的合自总政2 净抵由/ 2 合定续政政定政续的记的的2 益记合政2
益总益2 合的的自总益2 Ъ师额增2 合定续合益定总政编记的的2 益记合续2
益总合2 效的自政编总2 每??控2 合定续益政定政的的记的的2 益记合合2
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益总续2 效的的益编总2 ????2 合定续益的定编益础记础效2 益记合合2
益总政2 效的的续编总2 ?Н算平2 合定续益的定编的的记的的2 益记合合2
益总效2 的的益的的总2 重???2 合定续自编定合的续记的的2 益记合合2
益总础2 效的合益合益2 ????2 合定合编效定编政续记的的2 益记合自2
益总总2 合的的效政编2 每?平流2 合定合总合定续效的记总政2 益记合自2
益总编2 效总总政效编2 Ч??9 2 合定合础合定合自益记政自2 益记合的2
益编的2 的的益政的合2 ?收形2 合定合政总定的的的记的的2 益记益编2
益编自2 合的的效总益2 ?程??2 合定合政政定政总益记的的2 益记益编2
益编益2 效的自编效效2 ??者?2 合定合合的定益效续记的的2 益记益础2
益编合2 效总总政自合2 被谴列?2 合定合益编定础合合记续效2 益记益础2
益编续2 的的益总总效2 З形额增2 合定合的总定效政的记的的2 益记益政2
益编政2 效总总政础础2 ????2 合定益础编定合础政记合编2 益记益合2
益编效2 合的的益益的2 年控??2 合定益政总定的础础记的的2 益记益益2
益编础2 效的自益总总2 ?略末累2 合定益续的定的的的记的的2 益记益自2
益编总2 的的的的效的2 每年?查2 合定益益续定自益的记的的2 益记益的2
益编编2 效的的政续编2 到。?略2 合定自总自定编总编记的的2 益记自础2
合的的2 的的益自础益2 ????2 合定自础益定编续合记的的2 益记自效2
合的自2 效的合益总合2 ??额增2 合定自效础定编续政记的的2 益记自效2
合的益2 的的益自础续2 ??阅П2 合定自政益定自的的记的的2 益记自政2
合的合2 合的的续续础2 ǔ平额增2 合定自续合定编效效记的的2 益记自续2
合的续2 的的益的总础2 程???2 合定自自编定编的的记的的2 益记自合2
合的政2 效的合合总础2 0 ?列?2 合定的编的定的的的记的的2 益记自自2
合的效2 的的益的合政2 事?额增2 合定的础自定合的的记的的2 益记的编2
合的础2 合的的效总效2 ?未差2 合定的础自定益合总记的的2 益记的编2
合的总2 的的益续政总2 服列额增2 合定的效总定编续合记效的2 益记的编2
合的编2 效总总自合编2 ??列?2 合定的政础定政自的记益政2 益记的总2
合自的2 效的的效的自2 亏别??2 合定的政续定的的的记的的2 益记的总2
合自自2 效的的础益的2 ?露Ξ2 合定的政自定政合效记的的2 益记的总2
合自益2 的的益自编自2 ??额增2 合定的政的定效总政记的的2 益记的总2
合自合2 效的的的政效2 每???2 合定的益续定的政的记的的2 益记的效2
合自续2 的的益础的益2 ????2 合定的益合定政总合记的的2 益记的效2
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合自政2 合的的效益续2 ????2 益定编编础定效政益记的的2 益记的续2
合自效2 的的益益础础2 ??额增2 益定编础编定益效自记的的2 益记的合2
合自础2 效的的合政益2 ??十?2 益定编础的定自政的记的的2 益记的益2
合自总2 合的的政的续2 持?额增2 益定编效础定效自总记的的2 益记的益2
合自编2 合的的总效续2 查重??2 益定编续益定自政编记的的2 益记的自2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
??员3 从轮?2
?通额进师: 警师认真则企2 合定效编续定总础合定合的础记效效2
?场额进酬通警师认真则企2 合定础自编定效合自定编益续记合的2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
完?企相2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
完?企相2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
完?企相2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
完?企相2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
完?企相2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
完相2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
完相2
2
2
2
2
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8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??员3 从轮?2
?门2 号：2 年企2
自2 司场理人年2 政总自定自续础记总续2
益2 望酬人减???2 自定总续效定的的续记总政2
合2 望酬额或2 织2
续2 望酬或流2 总定效编的记的编2
政2 望酬???2 益合的定合合益记续础2
效2 录?望酬?2 织2
础2 ???交2 织2
总2 录?2 织2
编2 比对2 益定效效效定自础政记益政2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
完?企相2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
完?企相2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
配收???通日制?示务货指产?比对货指含??司托??相2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
增企??员增2
增企 正长3 超?正长 正长3 销?2
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件息2 超由
超? 2?
日0 年增
企2
抵?内有遵2 4 3 内有遵2
正长增企2
?则增企
衍) 2
正长增企2
?则增企
衍) 2
每平
所内
者权
一比初2
益定续益政2 自编定总续政记自总2 自的定自总效定编益自记续自2 益自记自效础总在2 合础定编合础定效合续记效效2 础总记总合益益在2
每平
所内
者权
一比始2
自定编自总2 合总定的益益记编总2 政续定的益础定的础效记自合2 础续记的总益础在2 自总定编的自定的的续记效自2 益政记编自础合在2
比对2 续定益政合2 益总定续效益记总总2 效续定益自合定编编础记政续2 政合记的续效合在2 政效定总合总定效合编记益础2 续效记编政合础在2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
货量2 增企件息2
正长增企则由
警增真2
?0 年则增企衍
) 2
0 年1 月3 建长?略
3 揭正长: 0 年2
每平所内者权一比初2 自定益础自定政的总记政政2 益记效续益自在2
每平所内者权一比始2 自编自定编总的记础自2 的记益效合益在2
比对2 自定续效合定续总编记益效2 自记益的编在2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
货量2 增企件息2
正长0 年增企则?日由?
，含警?增真2
: 与同摊件1 月3 揭管0 年内有
产单元?。新其3 正长: ”填损
0 年2
每平所内者权一比初2 自?的的2
每平所内者权一比始2 的2
比对2 自?的的2
: 0 年0 年主月正长: ”填损0
年2
每平所内者权一比初2 自的?政的2
每平所内者权一比始2 的2
比对2 自的?政的2
2
§10
开放式基金份额变动2
??员增2
2
每平所内者权一比初2 每平所内者权一比始2
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0 年比润列四以 益?的自编关的自生自础
以 0? 年增企则企2
续自定编合合定续政总记合的2 自编合定效政础定础础合记自础2
: 中信审审?0 年增企则企2 合效定编总合定自续益记编编2 础效定续政自定续总总记效自2
: 中信审0 年则??增企2 自益编定总政础定益础合记益自2 自总续定合续合定益础政记合总2
?员: 中信审0 年则?返增企2 自自总定础自政定总效的记自合2 自总础定总效效定效总合记益政2
: 中信审0 年?务议未增企2 织2 织2
: 中信审审循0 年增企则企2 续总定自益续定政政效记的础2 础益定编益总定的总的记础续2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信审. 示: 0 年观?”0 年增企正长3 重金相2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
益的益的关政生益益以示??ǚ改列公?和他0 年1 月3 则主月示 基会户生易改列宏累
则主月?去相2
益的益的关政生合自以示得所???公?和他0 年1 月3 ?则主月相2
益的益的关效生自编以示年ǚ改列和他0 年1 月3 则主月示 基会户生易改列公?宏累则
主月?去相2
益的益的关自益生合的以示??改列公?和他0 年1 月3 ?去?则主月相2
负益的益的关总生益总以债示??改列和他0 年数1 3 有法数1 ?则主月?去相2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信审. 示完?披0 年1 月3 管0 年过法管0 年数1 略去日??相2
2
11.4 基金投资策略的改变2
长建?议示变转有法?衍更?示重联经额进?衍更?示执正?说ǚ??理正?目成
上经相2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信审. 望??等事8 9 每持金对预基去建警形声等算比容真序对?交效的定的的的记的的
?说示?序对抵?负: 0 年比润列四指以债实: 0 年更允序对% 去相2
2
2
2
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信审. 示0 年1 月3 管数1 3 日数1 略去?。披录??摊件1 月3 揭完???
期??作）助相2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年企??员3 从轮?2
减间
号：2
认
后
?
?
由
?2
额进认后2 望???减间日?年2
?
见2师认年企2
??审额
进师认则
企日衍) 2
?年2
??审?
年则?日
衍) 2
?平
人减2
自2 益编编定效政续定合础政记政自2 续记的政在2 自政编定益的政记自效2 合记总自在2 织2
会?
人减2
自2 效政政定编的政定续效政记自的2 总记总效在2 合续总定续总自记总础2 总记合政在2 织2
谴亏
过?
人减2
自2 础础础定效编编定础效合记总础2 自的记政自在2 续自合定自编自记效效2 编记编的在2 织2
亏别
人减2
自2 编编政定总政总定续续合记合续2 自合记续效在2 政益编定自的益记总益2 自益记效础在2 织2
?年
人减2
自2 织2 织2 织2 织2 织2
事年
人减2
自2 自定益自效定的自础定总续政记续续2 自效记续合在2 效续效定的效编记效础2 自政记续础在2 织2
每平
所内
人减2
益2 益定续础益定益的效定合益合记合益2 合合记续的在2 自定政政效定础续效记续合2 合础记益总在2 织2
每平
人减2
益2 编总合定编编的定合益总记合的2 自合记益编在2 政益益定础编自记总总2 自益记政益在2 织2
2
2
2
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年企??员3 从轮?2
减间
号：2
支减认后2 支减返?认后2 ?人认后2 0 年认后2
师认年企2
??审支
减师认则
企日衍) 2
师认年企2
??审
支减返
?师认
则企日
衍) 2
师
认
年
企2
??
审?
人师
认则
企日
衍) 2
师
认
年
企2
??
审0
年师
认则
企日
衍) 2
?平
人减2
织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2
会?
人减2
自自效定益效总记效的2 编记益合在2 织2 织2 织2 织2 织2 织2
谴亏
过?
人减2
织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2
亏别
人减2
础总定效础益记的的2 效记益续在2 织2 织2 织2 织2 织2 织2
?年
人减2
织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2
事年
人减2
织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2 织2
每平
所内
人减2
续自础定础合续记效自2 合合记自政在2 织2 织2 织2 织2 织2 织2
每平
人减2
效续础定政的益记的的2 政自记合总在2 合的定的的的定的的的记的的2 自的的记的的在2 织2 织2 织2 织2
见员自管业绩每?人ǒ金区?收品?人减内有0 年认后??失资长???日算?涉警人
ǒ0 年利?益的的础? 续总门真日较准披: 0 年1 月3 日区每平所内0 年1 月长率与同与稽0
年认后??1 月开式涉示0 年1 月3 失准动更允认后??日减间日影?报情示确ǚ?位员2
警自真人减主э间日影?配与同内有?新其3 业绩人减主э间内有单元% 去参比??示
市场认后??”ǜ期?ǐ日??走准相主与同务1 ?股算为?示亏?开月??日认后?
?”ǜ期?ǐ基?相2
警益真内有???资运????。品师目融策济人减主э间日单元% 去?上相内有?业
绩?上销?之说况准4 息人减主э间日认后年企披衍保率失日??相2
警合真?上本累?务失示确ǚ?位员2
2 2 务组?§警自的的务真?0 ?单元% 去警础的在真承形息单元% 去警自政在真承参比单元% 去警自政在真相2
2 2 0 ?单元% 去?础的在?§示配内有?新其3 管单元?新其3 管0 年主月产单元揭新
其?务?形息单元% 去?自政在?§示配押???额进????列师?务?参比单元% 去
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?自政在?§示配内有?新其3 管单元?新其3 产内有?累应?7 新其?务相2
益管业绩、净报情固累???示0 年1 月3 况准减间示??影?日减间现??数??示
及中每?人ǒ金??披算?0 年数1 3 相2
2
11.8 其他重大事件2
?门2 与信基货2 式准受因亏损2 式准受因以审2
自2
?收每平所内累略者权一比
入人减内有0 年??五贵?
?间略末累额增长率与同实
宏ǐ抵?及”算准内略去披
”??保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的自织的益2
益2
每平所内0年1月长率与同
?位?务0 年益的自编关?续?
资中信更?份与信2
每?人ǒ金较准中?2 益的益的织的自织自总2
合2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年益的自编关?续?资
中信2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的自织自总2
续2
每平所内0年1月长率与同
?收??每平所内审付长率
与同实?位?务0 年宏ǐ抵
?及”算准内略去披”??
保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的益织益效2
政2
每平所内0 年1 月长率与同
?收??平ǔ人减额增长率
与同实?位?务0 年宏ǐ抵
?及”算准内略去披”??
保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的合织的编2
效2
每平所内0 年1 月长率与同
?收??重露阅年0 年ǐǐ
长率与同实与同?位?务0
年宏ǐ抵?及”算准内略去
披”??保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的合织自编2
础2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年数1 ??警益的益的
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的合织益续2
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关合生真2
总2
每平所内0年1月长率与同
?收?审受因?位与稽0 年
益的自编关关资中信日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?管净认建阅?2
益的益的织的合织益续2
编2
?收每平所内0 年1 月长率
与同?位?务人减内有0 年
??0 年比润产数1 ??日
与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?管净认建阅?2
益的益的织的合织益续2
自的2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年0 年比润警益的益的
关合生真2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的合织益续2
自自2
?收每平所内0 年1 月长率
与同?位?务0 年”算0 年
?权略去日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的合织益础2
自益2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年据稽核工7 警估
程真披??警益的益的关合生真2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的合织益础2
自合2
每平所内0 年1 月长率与同
?位?务0 年益的自编关关资中
信更?份与信2
每?人ǒ金较准中?2 益的益的织的续织自础2
自续2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年益的自编关关资中信2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的续织自础2
自政2
每平所内0 年1 月长率与同
?位ǔ?0 年益的益的关?自?
资中信更?份与信2
每?人ǒ金较准中?2 益的益的织的续织益益2
自效2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年益的益的关?自?资
中信2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的续织益益2
自础2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年托五贵?
师0 年ǐǐ长率与同”算准
内略去披”??保??日与
信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的续织合的2
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自总2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年托每平人
减额增长率与同”算准内略
去披”??保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的政织的效2
自编2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年??宏ǐ
抵?及”算准内略去披”?
?保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的政织的效2
益的2
每平所内0 年1 月长率与同
摊件1 月3 揭议估与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?管净认建阅?2
益的益的织的政织益合2
益自2
每平所内0 年1 月长率与同
摊件1 月3 揭议估与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?管净认建阅?2
益的益的织的效织的益2
益益2
每平所内0 年1 月长率与同
摊件1 月3 揭议估与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?管净认建阅?2
益的益的织的效织益的2
益合2
每平所内0 年1 月长率与同
?位?务0 年益的益的关?益?
资中信更?份与信2
每?人ǒ金较准中?2 益的益的织的础织益自2
益续2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年益的益的关?益?资
中信2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的础织益自2
益政2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年????
末累额增长率与同0 年??
?保???未日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的础织合自2
益效2
?收每平所内0 年1 月长率
与同?位?务0 年??每人
年Θ警五贵真内有??长率
与同实宏ǐ抵?及”算准内
略去披”??保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的总织的础2
益础2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年托阅净?
ǐ具?”算准内略去披”?
?保???未日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的总织自益2
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公
司托招 92司 90
益总2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年托?平0
年”算准审准企内有略去及
???保???未日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的总织自续2
益编2
每平所内0 年1 月长率与同
?位?务0 年益的益的关每审中
信更?份与信2
每?人ǒ金较准中?2 益的益的织的总织合自2
合的2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年益的益的关每审中信2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的总织合自2
合自2
每平所内累略者权一比入人
减内有0 年0 年法?有限?
?估程2
每?人ǒ金较准阅?2 益的益的织的编织的自2
合益2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年????
过?0 年ǐǐ长率与同实宏
ǐ抵?及”算准内略去披”
??保??日与信2
每?人ǒ金较准中?披较准
阅?2
益的益的织的编织的总2
合合2
每平所内0 年1 月长率与同
?收?位?务0 年??谴?
人减额增长率与同实宏ǐ抵
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2 0 年1 月3 日 基金管理人1 : 中信 2020建建投有限
公
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§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投 中信审.正长0年增企议?）助 2 中信审循正长0年）助 2
2 0 年1 月3 日 基金管理人1 : 中信 2020建建投有限
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司托招 92司 92
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益益定础益政定自政合记础续2 自总定续总的定的的的记础总2 合自定益的政定自政续记政益2 自的定的的的定的的的记的的2 总记益效的编在2
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C 未份公?日）助位示?α内有遵λ企?返期ǎ每?返示0 年1 月3 ??完式、比月日??披达议（
0 年有法示长??目0 年告经法列异准日??示?附???计0 年日C 未份证券相2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信审. 示完??内有遵走势日录?§?平流相2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
自管每?人ǒ金情?0 年见名日地??2
益管区每平所内累略者权一比入人减内有0 年0 年比润涉?2
合管区每平所内累略者权一比入人减内有0 年数1 ??涉?2
续管0 年1 月3 略去有???管ǎ略???2
政管0 年数1 3 略去有???管ǎ略??相2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建相2
2
13.3 查阅方式2
内有遵?、托ǎ略达含???监示???高: ???来??相2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
