中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 理1 中信建 2020投投有限公
司
托上海 63托 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托上海浦投管东发展银行股
份送出期§重要提示及日目录展管. 简展介本情展况产品说明和4 日息披露方式: 5
其中信他相关资料主财务指标 基、净值表§重现 基利、润式2
0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率与同: 0 年业值绩比§较准收准益5 的自2
准合生效以来: 中信变日动过去五管每三报告管经验资（或小管动过金组中信管）有助
业中信对示及§理人效以示及公司托上海浦投管东发展银行股内份送出期式2
0 年1 月3 况运财作录遵规管守平交露日易专1 月介项规0 年有制§度公理人0
年控比法经式2
0 年日执异常为重公策报提略析报告式）有额宏观§）有内托济证）有券市场走
势望6 部: 0 年日监察稽核工明提7 估式2
: 中信变动过有限相程组式序等事8 变9 金组持基过建预警形序声业算容真: 0
年证实来确理完表整日程组中信§意）有内见表6部 式2
: 中信审负准收准收5 益自益生债附益准自的益生注式2
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 理1 中信建 2020投投有限公
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1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 上海浦东发展 ................................................................................................................................... 6
2.5 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
§3
期0 §重要提示 基及目录. 月简介本情人:
................................................................................... 7
3.1 期0 况产品说司§重要提 ............................................................................................................... 7
3.2
基及目录.
................................................................................................................................... 8
3.3 明和4 息 基披简介本情人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公露方 ............................................................................................................................................. 12
4.1
基有限公月 基式限人:
......................................................................................................... 12
4.2 有限公5 露方其他理 基相关资料主上人: 披建投 ................................................................. 14
4.3 有限公5 露方其他财务指标人: 披、净建投 ............................................................................. 14
4.4 有限公5 露方其他 基披值送表现司利润录. 披建投 ............................................................. 14
4.5 有限公5 分配式会示计数据间月末利累额披金0 增长 ............................................................. 15
4.6 有限公他率与份理 基披同业绩比较关人:
............................................................................. 15
4.7 有限公5 露方其他 基准目收益的自净披建投 ......................................................................... 16
4.8 有限公5 露方其他 基简介本情人: 披建投 ............................................................................. 16
4.9 露方其他有限公5 理 基合与公品生 基送中及目效以人来披建投 ..................................... 16
§5
托有公露方 ............................................................................................................................................. 17
5.1 露方其他理 基托有公资料主上人: 变投 ................................................................................. 17
5.2 托有公5 露方其他理 基值送相关资料主上示及目产动示简介本情的人: 披建投 ............. 17
5.3 托有公5 理息过露方去§重上海的他五披每三示报告司经验（录或小 ................................. 17
§6
组产露方 ................................................................................................................................................. 17
6.1 组产露方 理上海 ......................................................................................................................... 17
6.2 组产露方披 理他五 ..................................................................................................................... 17
§7
息过§重露录 ......................................................................................................................................... 21
7.1 送中）助录 ..................................................................................................................................... 21
7.2 简介录 ............................................................................................................................................. 22
7.3 对与内运作遵 基及目规守平录 ................................................................................................. 24
7.4 露录交易 ......................................................................................................................................... 26
§8 值送专项露方 .......................................................................................................................................... 52
8.1 其制 基送中专项人:
................................................................................................................. 52
8.2 露方其制度末利本控披法执值送专项 ......................................................................................... 52
8.3 其制度财异常目为 基送中及目策略析宏观益披对与法执值送投济 ..................................... 53
8.4 露方其他法执值送专项披2 析守平 ............................................................................................. 53
8.5 其制度助数信证本控披助数值送专项 ......................................................................................... 53
8.6 其制度财异常目为 基送中及目策略析宏观益披券市场助数值送投济 ................................. 53
8.7 其制度财异常目为 基送中及目策略析宏观益披对与送中走合计数值送投济 ..................... 54
8.8 露方其制度财异常目为 基送中及目策略析宏观益披券市场势基望值送投济 ..................... 54
8.9 其制度财异常目为 基送中及目策略析宏观益披券市场运计值送投济 ................................. 54
8.10 露方其制理 基值送披法要其6 指标人: 建投 ....................................................................... 54
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8.11 露方其制理 基值送披部助其6 指标人: 建投 ....................................................................... 54
8.12 值送专项露方交易 ....................................................................................................................... 55
§9
基监察合与公上海 ............................................................................................................................. 55
9.1 其制 基监察合与公稽品月合与公核工 ..................................................................................... 55
9.2 其制 基有限公披7 利公估合与理 基披人:
......................................................................... 56
9.3 其制 基有限公披7 利公估合与理程序展 基监察等事8 9 人:
......................................... 56
§10
程序展 基监察守平 ........................................................................................................................... 57
§11
2 析自持预1
....................................................................................................................................... 57
11.1
基监察合与公析况警形 ........................................................................................................... 57
11.2
基有限公示 基托有公披、声 基托有率声披2 析公自守平 ........................................... 57
11.3 算月 基有限公示 基§中示 基托有利重披容真 ............................................................... 57
11.4
基值送表现披实守 ................................................................................................................... 57
11.5 确 基完末组产披况产整自重对人:
....................................................................................... 57
11.6 有限公示托有公月银意见有限公估审绩负生债附的人:
....................................................... 58
11.7
基注号计数财：指标所者披与份人:
................................................................................... 58
11.8 银行2 析自持 ............................................................................................................................... 59
§12
权一值送内警表披银行2 0 上海 ....................................................................................................... 63
12.1 露方其他所入值送内合与 基监察策略减二生费明 20%披人:
........................................... 63
12.2 权一值送内警表披银行2 0 上海 ............................................................................................... 63
§13
用负总持3 日 ....................................................................................................................................... 63
13.1 用负总持3 日 ............................................................................................................................... 63
13.2 亏序损“ ....................................................................................................................................... 64
13.3 负- 发展 ....................................................................................................................................... 64
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年号：2
变遵所）者权比审一入减二费人二）有0
年2
0 年用：2 变遵所）者权2
0 年总策亏2 收收的损“的2
0 年项济- ”2 填列费一入”2
0 年业值四编生2 准收益合5 益益自收“生2
0年1月3 2 变遵所）0年1月额增长率 2
0 年分1 3 2 务配会计润数据间末累额增长率2
中信审础0 年累循企循2 “则则定的准收定政“损记益的累2
0 年业值司账审2 公比审2
位币融类说0 年日0 年用：2 变遵所）者权初2 变遵所）者权始2
位币融类说0 年日认后策亏2 收收的损“的2 收收“损损准2
中信审础位币融类说0 年日累循企循2 “则则定的益收定续则政记益的累2 续定续准“记收收累2
2
2.2 基金产品说明2
）有量五2
托终止原抵宏观日0 销务§声执/ 失总更日）有
1 月§差错录告0 年有制日利审者比正三式2
）有市税2
: 0 年存款性衍买资返售各相余项间断小介年逆
回购项间取得§负务应位券比类币有制（付明助业稳
审§重裕同示A 遵规C 未票具§允价联三系可通日五
日二单式: 0 年元进日）有市税总支佣酬减二类币（
付市税管稳审1 月市税管服( 含) 固市税管除之入送
市税管遵规减二）有市税对式托外由）有日0销务 §
差错录告助业日者保正三式2
常为当在0 . 2 变减承业去参2
宏观服( 警按2
: 0 年真减二费0 年§币较人二）有0 年变日在
可宏观摊单§: 0 年日成审服( 介成审宏观货较流受
回购0 年§可较因业费0 年介末新费0 年式2
2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
而量2 0 年1 月3 2 0 年分1 3 2
号：2 变遵所）0 年1 月额增长率2
务配会计润数据间末累额增
长率2
遵于暂
时停露
3 2
牌号2 押风稳2 险织2
架票构短2 收益收评损““合收益准准2 收准益评合益合益政政政政2
构级敞口2 敏感汇格解需境港占例占记占大排记占格2 细超%损港例前名%记占大排记占格2
卖种贵过构短2 则收收续评益收政评益收政2 续损损准政2
属目2 收益收评损续益收收准续政2 收准益评合的合收准损则收2
见国仓，2
决符回律求十体被门立案体
调查的到开益谴2
务配回变责计控处益准到2
罚长仓，2
决符回计。十备选库示送转准
到换文变字描述益“管益续户2
务配回决符计处合政续到2
敞结从亏2 益收收收益收2 准收收收收益2
息比策报3 2 员自守2 放区2
见件0 年1 月3 较准收准益5 准自准“生润揭议变遵所）0 年1 月额增长率货未1 月3 涉诉7
长信讼§改师高四负准收准益5 准自准合生债产方0 年1 月3
基利§重较准收准益5 的自益生本租
改师高四产方0 年1 月3 息比策报3 日影响诉7 达浦式2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年别比日遵于暂时中地号：2 变点人二中2
达投0 年5 其中信阅〇日1 月3 ?架??，2 ???记占?超格名益收政记占大排2
0 年5 其中信?付仓?2 0 年1 月3 明0 年分1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
而量2 号：2 罚长仓，2
金组持基过建2
序等事8 变9 金组持基过建
预警形序声业算容2
变点务配回改会十??处准收准到?数
?常?购主述序等事8 变字益益开2
见国达浦??2 变遵所）0年1月额增长率 2
决符回计。十备选库示送转准到换文
变字描述益“管益续户2
2
2
2
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年循??件3 ?受?2
3.1.1 期间数
据和指标2
准收准收5
2 准收益续5 2 准收益政5 2
变遵所）
者权初2
变遵所
）者权始2
变遵所）
者权初2
变遵所
）者权始2
变遵所）
者权初2
变遵所
）者权始2
: 审他录告服
( 2
则则定损则政定“
则收记政合2
的损收记的续2
合益定“益准定收的
损记益准2
的记准的2
益政定“准则定合合
政记续续2
评2
:审经验 2
准续定续“损定合
政损记的合2
评益“益记损合2
损合定准准益定收收
政记益续2
则记“则2
准政定续益准定准损
“记收损2
评2
????0 年
累循: 审经验2
收记收的“收2 评收记收益则准2 收记收则收损2 收记收收则损2 收记收政损“2 评2
: 审????
每三经验含2
的记则准?2 评益记的政?2 的记“合?2 收记则损?2 政记收政?2 评2
: 审0 年累循
每三正利含2
准记续“?2 准记损的?2 则记损益?2 收记则的?2 “记益政?2 评2
3.1.2 期末数
据和指标2
准收准收5 础2 准收益续5 础2 准收益政5 础2
审础??资（
经验2
益益定益收则定的
“益记益收2
续的记续合2
益收定政“的定损则
合记损合2
的记准的2
则政定““损定收损
准记政政2
评2
审础??资（
0 年累循经验2
收记收益则续2 收记收收续损2 收记收益益益2 收记收收准续2 收记收的收“2 评2
审础0 年有制
每三2
“政益定续合损定
政则则记损准2
益收定收准收记
续合2
益定收则益定合则
准定则则准记准收2
益定益收则记“
则2
益定“益续定准则
政定收合的记合续2
评2
审础0年累循
每三2
益记收损收合2 益记收收续损2 益记收合则损2 益记收收则的2 益记收政准损2 评2
3.1.3 累计期
末指标2
准收准收5 础2 准收益续5 础2 准收益政5 础2
0 年累循?组
每三正利含2
益合记则续?2 准记续“?2 益的记益的?2 收记则的?2 政记准损?2 评2
见件益管: 审他录告服( 去0 年: 审经于服?管）有服( 管提?服?预公?长?联三诉
更服( 容?????规?日?循§: 审经验真: 审他录告服( ?务: 审长?联三诉更服
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( 式2 2
准管审础??资（经验日组?- 息件??审础略资（经验日略录告A 资真阅参§专审础
??资（经验日年循真审础略资（经验日他录告A 资???审础略资（经验日略录告A
资真停参§专审础??资（经验日年循真审础略资（经验预他录告A 资??略录告A
资容式2 2
的管建行0 年常为去五公佣酬?额3 ?之股认后0 年日融而?规§组??规?录?服(
??支可较建?参净式2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
变遵所）者权初2
??2
累循每三
正利含?2
累循每三
正利含五
. ??2
常为当在
0 . 服(
含?2
常为当在
0 . 服(
含五. ?
∥2
?评?2 ?评∥2
执?关品自2 益记收的?2 收记收则?2 收记合则?2 收记收则?2 收记的续?2 收记收收?2
执??品自2 收记合政?2 收记收合?2 评收记政损?2 收记收“?2 益记损的?2 评收记收益?2
执?控5 2 准记续“?2 收记收续?2 评收记收合?2 收记收续?2 的记收的?2 收记收收?2
执?关5 2 益损记的则?2 收记收政?2 合记收续?2 收记收“?2 续记准损?2 收记收益?2
负0 年业值
四编债附?2
益合记则续?2 收记收续?2 收记收收?2 收记收政?2 益合记则续?2 收记收益?2
变遵所）者权始2
??2
累循每三
正利含?2
累循每三
正利含五
. ??2
常为当在
0 . 服(
含?2
常为当在
0 . 服(
含五.?
∥2
?评?2 ?评∥2
执?关品自2 收记续的?2 收记收则?2 收记合则?2 收记收则?2 收记准续?2 收记收收?2
执??品自2 收记则损?2 收记收损?2 评收记政损?2 收记收“?2 益记的收?2 评收记收准?2
执?控5 2 准记损的?2 收记收续?2 评收记收合?2 收记收续?2 准记损续?2 收记收收?2
负0 年业值
四编债附?2
准记续“?2 收记收政?2 收记则合?2 收记收续?2 准记损益?2 评收记收益?2
2
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
2
见件益管财务?益押?真变遵所）者权初0 年累循?组每三正利含?值审常为当在0 .
服( 含日???得要当?§??生审真准收益合5 益益自“生预0 年业值四编生容附准收准收
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5 益准自的益生?2
准管财务?准押?真变遵所）者权始0 年累循?组每三正利含?值审常为当在0 . 服(
含日???得要当?§??生审真准收益续5 益准自的生预?ǎ累循达浦生容附准收准收5 益准
自的益生式2 2 2 22
2
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2
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2
见件0 年业值四编ǎ5 ǐ录?司账审组?定公ǐ情品负ǐ5 其ǒ间ǒ?式22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
变遵所）者权初2
??件3 ?受?2
5 其2
ǔ益收累0
年累循资
ǔ参2
告年ǖ”润入企循2
ǖ）有ǖ”
润入企循2
5 其经验资（业组2 ?见2
准收准收5 2 收记则损收2 的的定则合续定政准“记的准2 准的定益合益记政续2 的的定则续准定续政续记准益2 评2
准收益续5 2 收记合损收2 “续定损则收定准准续记的则2 合定的“则记的损2 “续定损则合定合收的记合续2 评2
业组2 益记益收收2 益益的定收益收定收损合记合合2 准续定损的合记准则2 益益的定收的续定损续准记续收2 评2
变遵所）者权始2
??件3 ?受?2
5其 2
ǔ益收累0 年
累循资ǔ参2
告年ǖ”润入企
循2
ǖ）有ǖ”润入
企循2
5 其经验资
（业组2
?见2
准收准收5 2 收记准收收2 益续政记损则2 评2 益续政记损则2 评2
业组2 收记准收收2 益续政记损则2 评2 益续政记损则2 评2
2
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§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
变遵所）0 年1 月额增长率预财位用：ǘ变遵所）0 年ǘ容较准收益的5 续自续生托决符
见国租标§见国有: 的ǚ?§总支相ǚ0 年察ǜ管0 年ǜ?管警比卖种有制1 月管有制
1 月介变点人?金??日提?常过式变遵所）0 年?有级长率??遵有: 1 月预决符容
额增长率较准收益损5 合自政生租标§总支相ǚ警比卖种有制1 月常过介变点人?金??日提
?常过式2
变遵所）0 年/ 失除?长察0 年常过: ?§??）??票所?§见份以字）有3 ?
日/ ?管??§长率总更）有1 月?差送???§托准收准收5 主?其据?人二C 联中信变§
变遵所）0 年?控5 0 年1 月3 末新）有总更1 月?差?号损?益益政§?关5 0 年1 月3
末新）有总更1 月?差?号?益则?续益式2
值?变遵所）0 年??卖种?票所?管/ 失?数?8 §?送来?点额送间管末累抵
据间明人二长率日业济差其式长率融而常过额?一数§真ǒ控?润数?比来??日0 销式2
变遵所）0 年济真有制1 月长率§?况ǘ?较遵§保较）ǘ§??财者保日）有§
除?较卖种日遵方??差较相执利审?差§??实额??差日摊?式2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
牌号2 ?过2
方: 0 年日0 年相月预?
月容审增2
人二
?常
5 增2
稽核2
方?生审2 ?方生审2
?保2
: 0 年日
0 年相月2
准收益“评收准评准准2 评2 则5 2
变点?§益续政“5 益自四§变
?动相送?具组???式
?方变点敞结ǜ?长率）
有总罚管变遵据间末累额
增长率?比服( ）有相
月式准收益合5 益准自??变遵
所）0 年1 月额增长率§
告方:长率）有A 评?服
）有A 0 年相月§产方变
遵所）者权比审一入减二
费人二）有0 年管变遵所
）者?减二费人二）有0
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托上海 63托 13
年管变遵所）者?控5 比
审一入减二费润债”人二
）有0 年管变遵所）者?合
的品自比审一入减二费人
二）有0 年0 年相月式2
改级?2
: 0 年日
0 年相月
?月2
准收准收评益益评益合2 评2 损5 2
变点?§益续续收5 政自四§款
?与送????资?走规
相余???式准收益则5 则自?
?变遵所）0 年1 月额增
长率§附准收益损5 损自托回购
A 方??8 相月§附准收准收
5 益益自益损生托??A 产方
??涉§告方变遵所）?
介变?减减二费人二）有
0 年管变遵所）者权比审
一入减二费人二）有0
年管变遵所）责?点额?
常减比审一入减二费人二
）有0 年管变遵所）者?
控5 比审一入减二费润债
”人二）有0 年管变遵所
）??减减二费人二）有
0 年管变遵所）者?合的品
自比审一入减二费人二）
有0 年0 年相月?月式2
?级?2
: 0 年日
0 年相月
?月2
准收益续评益收评准政2
准收准收评收政评益
则2
的5 2
变点?§益续续益5 损自四§息
点?????响??年逆??
?式准收益合5 政自??变遵所
）0 年1 月额增长率§?
方认后A 认后涉管）有A 评
?服）有A 0 年相月?
月式?品3 易?较准收准收5 政
自益则生债公ǖ产方: 0 年
0 年相月?月式2
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见件益管方?生审管?方生审与同0 年1 月3 要?暂时日方?生审??式?方0 年相月§
方?生审真0 年业值四编生式2
准管人二?常日????间常?金议人二常?常3 涉有止1 月罚息讼日??绩比式2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信审示§: 0 年1 月3 终止??议变等3 ??介点人二）有0 年息讼管议长一
察ǜ人二）有0 年项济1 月罚息讼管议长一察ǜ人二）有0 年ǜ?????1 月罚息讼管
议人二）有0 年1 月长率长?认后抵其去发表整讼管0 年业值介提?额?息披息绩§:
?作录遵规管守平交露日易专1 月0 年有制§托终止原抵宏观日0 销务§真0 年?额3
???送经( 式: 中信审示§0 年项济情?业息业绩§?额??0 年?额3 经( 式2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 与同议人二）有0 年1 月长率长?认后抵其去发表整讼对息绩抵比来
议变遵所）0 年1 月额增长率长?认后1 月罚息讼式长率声执??管抵?日）有券市?
票§??认后资（??日示A 原抵§重声执影济抵其管??介????理人长?认后易
专日录告式值?§声执???以管基?资返介遵于暂时析理人长?认后执?介??日?
?式2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
:中信审示 §:0年1月3终止?间 议人二）有0年1月长率长?认后抵其去发表
整讼§本??走抵其明??§声执票具介3 影对融单- ”托融常过??终止原抵认后长
??间§略润告公值）有助业料?司托?长?认后日或小式2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信审示略润告: 0 年司托??认后间真式: 中信审示§略证告?明: 0 年日认
后建长一?联值生??认后租认在?日??认后ɑ?执?人二ǎ生租认ɑ损?日或小式2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
准收准收5 控?其?估??或日??相余值当正???析财析日估可§???间声执?
. 管?于管ǖ??管ǖ?告财明?而??录?相余日流受结市影实??录?相余日ɡ效§
值?动结A 录?/ 失日动结结市§录??而????结市??录??常式?点?或??
原抵?§四制托主?其??ɡ效§?( 较??结市入?4 析日????正利§证?送?
其正利§变点相余托主?其?四制???ɡ效§相余?当????§??其相余???
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?ɡ效附?或场式托相余?当????执?变§?间??除?阅?日流受结市§???
证要??或???日流受结市§减二服( 含相?高位?务日间或式值?准收准收5 等?管事
?对宏观基????润§遵规减回购?告?失资?断?式??§）有市税务总支别?货
对未遵规减??管利审经含减正?有: 经?日市税§重托损自????可助业稳审介?
?式准收准收5 ?5 终止原抵?更展宏观介遵规宏观§）有7 ?份助业日新于介??服( §
利稳审经含减织??济§声执负务负位售各???情稳审介???进?循服( §0 年终
止?注声执有?位??进?循服( 式2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?附中信审础变遵所）者权初0 年累循每三真益记收损收合?§: 中信审示§?类0 年累
循每三正利含真准记续“?§值审常为当在0 . 服( 含真评收记收合???附中信审础变遵所）者
权始0 年累循每三真益记收收续损?§: 中信审示§?类0 年累循每三正利含真准记损的?§值审常
为当在0 . 服( 含真评收记收合?式2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
数?准收准益5 §海????品???账务回重送???单§准收准益5 主?其一???估
?简???存送???式准收准益5 点示售各相余?( 较??管证?财明抵?常）有对?更§
?5 录????正?托政?评续?式?送日公简比展析负估??或日?诉介??§佣酬??日?
单?其介额编展式ǖ?务点示?回购??内间真??额建诉?§?表??证?介点示?
?效?日??????司托公简比展式2
点示流受结市- ?§?间??除?阅?流受结市式准收准益5 流受结市情?0 ?真者§
变?相余影济金??证§售各结市支理?和账展管者比展管??账§准收准益5 流受结市支
ǘ者ǘ净ǎ?§理??阅?流受结市??日??账展§?售各务§支者?售各??含§
值??间?见?A 资以字。回?联??务?对??§有年?7 额???较???式2
托相余0 : ?成审?控?§准收准益5 结市??售各??含者比§?5 流受结市管动结
结市介?1 结市??结市和账展§托相余织更十???介融而结市ǘ者ǘ净ǎ?日或小
位§减二回购服( 含?告十????含??§经含减介变货C 未遵规减??十???止
?§货C 未介可C 未遵规减?账资?式准收准益5 新于服( 简比展7 ?§?可有: 经?日服
( 支?§则自???见变?结??金?日结市??成???式2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信审示§0 年1 月3 ?业息披息绩介常过润数?支§ǒ控???管本?来长率
示A 抵其?助??而业绩??§??涉影日宏观表?介业绩表???要）有??对份?
常过§?送??差其§?ǒ长率常过业息业绩管者保相ǚ?/ 失??估制摊管估常过日
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?组§?证业绩所?§要0 年日?属??管0 年）有认后对- ?/ 失一数融而业绩1 月
影济§额编ˇ?宏观§绩?ˉ绩间真日润四式2
: 中信审示§: 0 年1 月3 建1 月日0 年情?项济业息业绩式: 0 年1 月3 存?账
财宏观原抵真以字§ˊ?0 年累循?额3 经( ˋ高日易专§?货???以影济日??展
介额编展§性录理?0 年??管业绩项济式2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
与同变点人?金??绩比介0 年业值列比§: 0 年1 月3 终止ǐ??常金组. 专管
变点人?金??绩比管变点人二）有0 年常?金??去?介0 年业值?较通三日列比§
要0 年建?额日）有摊单ǒ间通三式: 0 年分1 3 与同息披息绩支??间通三明每三组
?日效以露方式2
: 0 年1 月3 他抵比0 年通三介累循每三组联日常过1 月抵其§核简0 年通三日?
?介???所标来通三?涉金§现长率资1 项ǚ?发方通三?涉金总方§?涉佣酬）有
A 管??A 管警比有制1 月A 管?原业绩A 管项ǚ1 月A 日A 库停露3 式: 0 年1 月3
?规??日通三常过票具§通三3 涉??融类）有摊单日通三易专介实?通三??式通
三??变佣?宏观??管原抵介中信?抵式0 年1 月3 ?诉通三??§发?0 年有制每
三日诉?托收记准损?财务日§要建元规日??通三??管海?明??三日?ǎ展?˙金组
持基过建日?常表整式0 年相月???通三易专介- 息日??§度公??通三联止日?
?券市介?间式2
: 中信审示§??通三??融- 料?确份送经( ??式2
: 0 年1 月3 他?变减年逆通三变字额增长率明变人去参额增长率、?贵过??§
现变减年逆通三变字额增长率ǐ列比??据间?值常回购日通三参同§现变人去参额增
长率ǐ列比??认后建认后日减二摊单日通三参同式2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
与同议变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年0 年业值讼列比§: 0 年ǔ?服
( 资（当??整??0 年1 月3 润揭日长信式: 0 年1 月3 较准收准收5 益益自益政生润揭资ǔ
长信§??附准收准收5 益益自准收生注: 0 年达浦见国日累循?额3 §变遵所）者权初ǐǔ益收
累0 年累循资（ǔ经3 ?受收记则损收收?§录?资（服( 年循真3 ?受的的定则续准定续政续记准益??
变遵所）者权始ǐǔ益收累0 年累循资（ǔ经3 ?受收记准收收收?§录?资（服( 年循真3 ?
受益续政记损则?式2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信审略润四和账主?品影济生0 年累循?额3 参ɑ公?准收收3 股内0 年
有制每三可较损收收收? ?日或ǖ式2
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§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信审示§务配会计润数据间末累额增长率预财位用：ǘ: 分1 3 ǘ容托要变遵
所）者权比审一入减二费人二）有0年日分1执?变 §终止??议变等3??介点人二
）有0 年息讼明提?额?息披息绩管0 年业值管分1 ??日绩比§公司托??0 年累循
?额3 经( 日间真§本?交?交露仓?间来0 年分1 3 走交日?过式2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信审示§: 分1 3 裕?议变等3 ??介点人二）有0 年息讼明提?额?息披息
绩管0 年业值管分1 ??日绩比§要变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年日）有
项济ǒ间来??§要0 年有制每三日组?管0 年累循?之?除联止日组?财明0 年?规
一?对- ?ǒ间来?目日效以§略润告0 年1 月3 司托??0 年累循?额3 经( 日间
真式?0 年中信审示ǒ间来经验资（§资（年循真的的定则续的定益政“记“损?式2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信审示§现变遵所）0 年1 月额增长率从抵: 分1 3 效以日: 中信变日动过去
五管每三报告管服( 资（或小管动过金组中信预见件动过金组中信变日ǘ年逆影实宏观
明1 月ǘA 资略托分1 3 效以??示容管）有助业中信对示及目录管. 简管本情式2
2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
动过中报??相执程组2 ?2
程组表整类费2 五. 确理完表整2
程组中信从到2 序等事8变9程净 ?准收准益??准益合益续到2
2
6.2 审计报告的基本内容2
程组中信五?2 程组中信2
程组中信服?3 2
变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年?
?0 年累循?额3 2
程组表整2
控? ???程组日示及22
??程组来变遵所）者权比审一入减二费人二
）有0 年 财?位用：ǘ变遵所）者权0 年ǘ 日?动
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过中报§佣酬准收准收5 益准自的益生日有制停减报§准收
准收5 其日经验报介建额内?( 0? 年每三 诉?更
报财明动过中报?见式2
主? ???日表整22
???真§??日动过中报托建额份送- ?ǐ?
?常金组. 专介托动过中报?见变建??日变
点人二??1 月?涉金 财?位用：ǘ变点人?
金ǘ 管?变点人二）有0 年常?金 财?位用：ǘ变
点0 年常?金ǘ 润?揭日额?绩比明??日0 年
间常录过?济从抵§长???来变遵所）者权0
年准收准收5 益准自的益生日动过断小财明准收准收5 其日
相ǚ租?介0 年每三诉更或小式2
ǖ租程组表整日0 销2
??ǐ?变点见国金组持程组. 专日绩比?间
来程组影济式程组中信日ǘ见国金组持要动过中
报程组日露方ǘA 资ǒ控??行来??托??.
专位日露方式???遵§???进日程组人同?
?资管?ǎ日§真润报程组表整??来0 销式2
ǐ?变点见国金组持?常8 ??专§??指标较
变遵所）者权0 年§重?间来?常8 ?- ?日提
?露方式2
??基而2 确2
提?基而2 确2
提?遵于2
变遵所）者权0 年日0 年1 月3 变遵所）0 年
1 月额增长率 财?位用：ǘ0 年1 月3 ǘ 1? 月户
要提?遵于停露式提?遵于佣酬变遵所）者权0
年准收准收5 其中信变??日遵于§度公佣酬动过中
报介??日程组中信式??要动过中报润报日程
组表整公??提?遵于§???公要提?遵于润
报方?ǖ”日?人??式2
?业??要动过中报日程组§??日露方?6 部
提?遵于§托?执?变§??提?遵于???动
过中报股??托程组执?变来??日或小司托
份送公控?股内??司托份送?中式0 较??他
相?间日影济§????简比提?遵于司托份送
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?中§??走ǎ中信?基录式托?- ?§??确
方?基而?支中信式2
1 月户介?月户要动过中报日露方2
变遵所）者权0 年日0 年1 月3 1 月户停露ǐ
??常金组. 专介变点人?金管变点0 年常?金
润揭日额?绩比明??日0 年间常录过?济从
抵动过中报§?提录告长???§重?组管?间
介???支日示A 原抵§财?动过中报公司托现
较??股?东发?日份送?中式22
托从抵动过中报?§0 年1 月3 1 月户停露C 通
变遵所）者权0 年日?账相ǚ?差§暂时??账
相ǚ??日基而 ???规 §?重项规?账相ǚ海
?§??0 年1 月3 1 月户组???变遵所）者
权0 年管?注项ǚ股说确提?告录日别?式22
0 年1 月3 ?月户停露??变遵所）者权0 年
日动过中信执?式2
见国金组持要动过中报程组日露方2
??日量五?要动过中报情???公司托现较
??股?东发?日份送?中?进业月理人§重证
实佣?程组表整日程组中信式业月理人?货??
日理人§度重公?理人ǐ?程组. 专?间日程组
托?控份送?中司托?企?润告式? 中??现较
??股?东发?§??业月成审?中?指股?企
债析????动过中报?规内裕同动过中报济
证日相余券市§专声??真?中?份送日式22
托ǐ?程组. 专?间程组影济日执?变§??项
规?常??§重理??常律?式值?§????
间财位影济件22
控??? 说介C 通现较??股?东发?日动过中
报份送?中宏观??组介录?程组??财走要?
?宏观§重?进?资管?ǎ日程组人同§济真润
报程组表整日0 销式现较?????明?声管?
?管? 表出期管上海银行股师?较示A 原抵料务§
略?润告现较??发?日份送?中日宏观货较
略?润告现较?东发?日份送?中日宏观式2
主? 来???程组??日示A 原抵§财?组?ǎ日
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程组??§度量日重?要示A 原抵日额编展润报
表整式22
关? C? 联0 年1 月3 1 月户别规金组结市日?
ǎ展介济证金组通组明??暂时日业月展式2
?? 要?0 年1 月3 1 月户?规?账相ǚ海?日
?ǎ展?证??式值?§与同?进日程组人同§
???发?要变遵所）者权0 年?账相ǚ?差
制四份送??日基而股或小??司托份送公简
比展?证??式?????证???真司托份送
公简比展§程组. 专支???托程组中信变?意
中报?规内见表动过中报变日??暂时???暂
时公?资§??走ǎ润报?确理完表整式??日
??0 较?附程组中信生???日遵于式ǐ应略
析日基而股或小??发?变遵所）者权0 年公
??账相ǚ式22
?? C? 联动过中报日企??中 佣?酬暂时 管???
介示及§重C联动过中报??长?????认后
介基而式22
???0 年1 月3 ?月户?组?日程组??管?
???介份送程组润告对基而ǒ间?声§佣酬?
声??托程组变?说证日三??见日示A 原抵
??式2
金组持基过建日号：2 序等事8 变9 金组持基过建预警形序声业算容2
见国金组持日牌号2 ??2 ??字2
金组持基过建日仓，2
变点务配回改会十??处准收准到?数?常?购主
述序等事8 变字益益开2
程组中信生审2 准收准益评收的评准续2
2
2
2
2
2
2
2
2
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§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金组总?件变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年2
中信?注生件准收准收5 益准自的益生2
??件3 ?受?2
资 产 2 附注号 2
: 审础 2
准收准收5 益准自的益生 2
务5 其础 2
准收益续5 益准自的益生 2
资 产：2 2 2 2
2
据间司?2 “记则记“记益2 “续则定政损的记续续2 损定损益则定续“的记损合2
????年2 2 益合定“则政定损益损记损续2 “定“续政定收““记续损2
司证理人年2 2 的准定“益损记损益2 益准收定准收政记的合2
认后展年逆有制2 “记则记“记准2 续益“定准续政定续续政记的收2 益定损益的定续准损定益的准记准收2
提变件末新）有2 2 评2 评2
0 年）有2 2 评2 评2
减二）有2 2 续益“定准续政定续续政记的收2 益定损益的定续准损定益的准记准收2
有制??人二
）有2
2 评2 评2
?年币）有2 2 评2 评2
?四年逆有制2 “记则记“记的2 评2 评2
????年逆有制2 “记则记“记则2 评2 评2
走服人二???2 2 续益续定则“的记续“2 ““续定则政“记准收2
走服经于2 “记则记“记损2 益则定政益“定收收合记则准2 准续定收“合定合政“记合续2
走服末经2 2 评2 评2 2
走服?之?2 2 评2 评2
??建??有制2 2 评2 评2
提?有制2 “记则记“记合2 评2 评2
有制企组2 2 续损收定合益益定损合的记“政2 益定损损“定准益则定损合合记续合2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 审础2 2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2 2
准收益续5 益准自的益生2
负 债：2 2 2 2 2 2
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?审??2 2 评2 评2
认后展年逆停减2 2 评2 评2
?四年逆停减2 “记则记“记的2 评2 评2
?证除之年逆有制?2 2 益合政定收收收定收收收记收收2 损益则定损续续定损政政记益收2
走?人二???2 2 评2 则准定的续“记的准2
走??除?2 2 评2 评2
走?1 月3 中?2
2
益续“定合“益记则政2 准则政定收损收记政损2
走?分1 ?2
2
损准定“益准记的续2 合合定益则合记续益2
走?ǜ?贵过?2 2 2 的记则益2 收记准政2
走?认后?规2 “记则记“记“2 益定“准损记收收2 益则定合合损记收的2
走认??2 2 准损益定续政收记损则2 的合续定损收政记损损2
走?经于2 2 评合收定的续则记损准2 的收定合合准记续政2
走?经验2 2 评2 评2
??建??停减2 2 评2 评2
提?停减2 “记则记“记政2 益续准定收收收记收收2 准收收定收收收记收收2
停减业组2 2 益合政定合的损定合续政记的收2 损益损定损“益定收准收记收准2
所有者权益：2 2 2 2
2
录服0 年2 “记则记“记续2 “则则定的准收定政“损记益的2 续“政定则政损定准则续记则则2
略资（经验2 “记则记“记益收2 的“定合损则定续续收记的损2 合的定益损政定准续“记损收2
建额内?( 业组2 2 “政益定续“损定政合损记则政2 益定收则益定合则的定损则合记续则2
停减介建额内?( 企
组2
2 续损收定合益益定损合的记“政2 益定损损“定准益则定损合合记续合2
见件中信?注生准收准收5 益准自的益生§0 年累循企循“则则定的准收定政“损记益的累§提变初类0 年累循
每三益记收损收合?§0 年累循“则则定的益收定续则政记益的累?始类0 年累循每三益记收收续损?§0 年累循
续定续准“记收收累式2
2
7.2 利润表2
金组总?件变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年2
: 中信审件准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
??件3 ?受?2
项 目2 附注号 2
: 审准收准收5 收益自收益
生2附准收准收5 益准自2
务5 其?当审?2 2
准收益续5 收益自收益生附2222
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的益生2 2 2准收益续5 益准自的益生2 2
一、收入2 2 的“定续益续定政政收记的的2 “准定“的续定则合的记益的2
益记经于服?2 2 的合定政的的定收准的记政合2 “损定的合益定准合则记续合2
提变件司?经于服?2 “记则记“记益益2 续的政定“益政记的“2 益定准准准定合收则记续损2
减二经于服?2 2 的损定“的益定则损续记益政2 “的定准续准定“收损记益收2
有制??人二经于
服?2
2 评2 评2
????年逆有制
服?2
2 益合准定政则合记的益2 政则损定续损则记续益2
提?经于服?2 2 评2 评2
准记）有服( 预??财ǘ评ǘ
??容2
2 益损定合损政定损政收记益“2 准定政合续定准收合记则“2
提变件末新）有服( 2 “记则记“记益准2 评2 评2
0 年）有服( 2
2
评2 评2
减二）有服( 2 “记则记“记益的2 益损定合损政定损政收记益“2 准定政合续定准收合记则“2
有制??人二）有
服( 2 2
评2 评2
?年币）有服( 2
2
评2 评2
?四影实服( 2 “记则记“记益则2 评2 评2
末经服( 2 “记则记“记益损2 评2 评2
的记长?联三诉更服( 预?
?财ǘ评ǘ到??容2
“记则记“记益合2 评益则定损“的定损““记则损2 评损定则续益定收准损记则准2
则记? ?服( 预??财ǘ?ǘ
到??容2
2 评2 评2
损记提?服?预??财ǘ评ǘ
到??容2
“记则记“记益“2 益定政损的记“损2 益“记益准2
减：二、费用2 2 “定续则则定的合合记损的2 益合定损益政定则损收记准收2
益? 1 月3 中?2
“记则记益收记准记
益22
准定合则的定准续合记则“2 则定损益的定益则合记收收2
准? 分1 ?2
“记则记益收记准记
准2
“收则定政“续记收“2 益定准收的定损收损记合准2
的? ǜ?贵过?2 “记则记益收记准记 则政记合收2 收记准政2
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的2
则? 认后?规2 “记则记“记益政2 则续定续损准记准续2 续损定收损合记损则2
损? 经于?证2 2 则定准准合定续损续记则收2 益收定准“益定“政益记准“2
提变件?证除之年逆有制
?证2
2 则定准准合定续损续记则收2 益收定准“益定“政益记准“2
合? ?年明??2 2 ““定益合收记“的2 益的续定收收则记合收2
“? 提??规2 “记则记“记益续2 准则准定收合续记续“2 准续损定续损损记政续2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 准续定续“损定损益的记政收2 损合定准准益定收益准记续的2
?件建???规2 2 评2 评2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 准续定续“损定损益的记政收2 损合定准准益定收益准记续的2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金组总?件变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年2
: 中信审件准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
??件3 ?受?2
项 目2
: 审2 2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
录服0 年2 2 略资（经验2 2 建额内?( 业组2 2
控管审?建额内?
( 0? 年每三 2?
续“政定则政损定准则续记则则2 合的定益损政定准续“记损收2 益定收则益定合则的定损则合记续则2
主管: 审相ǚ?更
制四日0 年每三
诉更参 :? 审经
验 2?
评2 准续定续“损定损益的记政收2 准续定续“损定损益的记政收2
关管: 审0 年累循
认后制四日0 年
每三诉更参预每三
??财ǘ评ǘ到?
?容2
评准的则定益合则定的“则记的益2 评准益定续政损定合的的记准收2 评准损合定益损收定收收“记损益2
提变件益记0 年?之
?2
则政准定续“政定准政准记续益2 则损定益政续定续益收记合的2 损准政定益合政定益续的记损则2
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准记0 年?
除?2
评“益“定益则准定合损“记准准2 评合“定益“损定损则的记政的2 评“政则定的益政定准收益记收损2
?管: 审?0 年累
循?额3 资（经
验制四日0 年每
三诉更预每三??
财ǘ评ǘ到??容2
评2 评的的定则续的定益政“记“损2 评的的定则续的定益政“记“损2
?管审础建额内?
( 预0 年每三容2
“则则定的准收定政“损记益的2 的“定合损则定续续收记的损2 “政益定续“损定政合损记则政2
项 目2
务5 其?当审?2 2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5 益准自的益生2 2
录服0 年2 2 略资（经验2 2 建额内?( 业组2 2
控管审?建额内?
( 0? 年每三 2?
益定损政政定准则的定续损的记收“2 益的益定收收则定益益收记合准2 益定“益续定准则政定收合的记合续2
主管:审相ǚ?更
制四日0 年每三
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评2 损合定准准益定收益准记续的2 损合定准准益定收益准记续的2
关管: 审0 年累循
认后制四日0 年
每三诉更参预每三
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?容2
评合收续定“损政定“收的记合的2 评则则定损准收定准准准记的合2 评合损则定准“政定续准损记续续2
提变件益记0 年?之
?2
则续政定的收政定益益损记准政2 的政定的“损定准“合记益“2 损的合定合政的定的续益记则损2
准记0 年?
除?2
评益定益收政定收合合定政益政记续益2 评政准定政续损定则续政记损的2 评益定益续收定续合准定的益“记则则2
?管: 审?0 年累
循?额3 资（经
验制四日0 年每
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财ǘ评ǘ到??容2
评2 评“续定损则合定合收的记合续2 评“续定损则合定合收的记合续2
?管审础建额内? 续“政定则政损定准则续记则则2 合的定益损政定准续“记损收2 益定收则益定合则的定损则合记续则2
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( 预0 年每三容2
中报?见真动过中报日助租A资 式2
: 中信“记益附“记则动过中报现位?停露3 、? 2?
改师2
?????????2
0 年1 月3 停露3 2
??2
?????????2
总1 金组影济停露3 2
?理?2
?????????2
金组??停露3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年 财?位用：ǘ: 0 年ǘ 相?变点人二??
1 月?涉金 财?位用：ǘ变点人?金ǘ 人?????准收益合? ?准的准合到议?较. ?变遵所）
者权比审一入减二费人二）有0 年见国日?效讼日以. §现变遵所）0 年1 月额增长率
裕?议变等3 ??介点人二）有0 年息讼介议变遵所）者权比审一入减二费人二）有0
年0 年业值讼停露长一察ǜ式: 0 年真填列费一入”§司账审增公比§常相序等事8 变
9 金组持基过建 警?形序声业算?? 人证实序等事8 变9 ?净 准?收益合??益的准准到?有中信式
相?变点人?金??§议变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年0 年业值讼较准收益合
5 益益自“生阅”四编§0 年业值四编生日0 年累循企循真益定收损收定的政的定则益续记的的累0 年累循§
提变?之有年经于ǒ业准准记收益累0 年累循式: 0 年日0 年1 月3 真变遵所）0 年1 月额
增长率§0 年分1 3 真务配会计润数据间末累额增长率式2
与同议?较变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年正?始类0 年累循重??0
年业值日长信讼§负准收益续5 合自益政生债§: 0 年正?始类0 年累循类说§: 0 年日易额0
年累循?A 负更??真: 0 年初类0 年累循式正?0 年累循类说?§: 0 年资?初类管始
类?类0 年累循§?类0 年累循?指?付0 年策亏§资说组?介长信?类0 年累循每三
介?类0 年累循?组每三式: 0 年与同?之?管ǜ?贵过?对服进- ”日公值§存0 年
累循资真公值日类说式提变件托）有内?之?服进?之?规应公?: 类说0 年有制变组
?ǜ?贵过?§托?除?与同?额审增服进?除?规日0 年累循§：真初类0 年累循式
?: 类说0 年有制变组?ǜ?贵过?应托）有内?之?公服进?之?规管托?除?与同
?额审增服进?除?规日0 年累循§：真始类0 年累循式2
与同议变等3 ??介点人二）有0 年息讼介议变遵所）者权比审一入减二费人二）
有0 年0 年业值讼日额?绩比§: 0 年日）有??真实额???更展日年逆影实§佣酬
点减管?间新同管年逆减管仓- 结?减管?常减管长率减管变审新同管?审逆有二管?
未?审逆有二管有制??人二管?未减二管???减二 ??资?认后??减 管??认?减
二管减二除之管据间司? 佣?酬??司?管比审司?管声?司?明提?据间司? 管?流受
回购影实管点减审流财明息披息绩股变点人?金??0 年）有日提?年逆影实 度???
业变点人?金??绩比 式?: 0 年公总更）有末新介?人对?( 类年逆影实§??额?
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??减二?末建?日末新管?建?末新?润日?人财明?）有资?认后??减应制四日
?人§走ǎ托提?务回认后料生债益收品认后生示?证式0 年日）有助业当?真件: 0 年
）有较减二有制日当?公可较0 年有制日政收?式度走一入审?更展?支§真理?0 年累
循?额3 经( §托ǔ?一入审场益收品影济生管一入审明一入审???益收品影济生日审?
示§0 年）有公?务行当?增抵式一入审示§: 0 年ǔ品认后生生?托??点减审流业
列???日认后理人年?§?额告年股内?审生托控5 财示日结?减二日当?业组公可
较0年有制每三日 损?§托??审示§:0年公?务行 损?日增抵§度ǔ品认后生生?托?
?点减审流业列???日认后理人年?§走ǎ理?公可较认后理人年控?日告年§提变
告年公佣酬????年管司证理人年介走服?之?对式: 0 年日常为当在0 . 真件变减
承业去参式2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日动过中报ǐ?动结A 较准收收合5 准自益损生明财?审??揭日议?常金组. 专
?0:.专 讼管融而实?金组. 专明??绩比 财?位业：ǘ?常金组.专 ǘ 管?变点人?
金?揭日议人二）有0 年遵于暂时 描???? ??的到 5? 其介变审中信 讼?管变点人二）有
0 年常?金 财?位用：ǘ变点0 年常?金ǘ? ?揭日议人二）有0 年金组以?常过去?讼管
议变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年0 年业值讼介托动过中报?见“记则记则建?
?日变点人?金管变点0 年常?金润揭日额?绩比明??日0 年间常录过?济从抵式2
: 动过中报财?账相ǚ真0 销从抵式2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年准收准收5 其动过中报?业?常金组. 专日支?§目录管本情仓??来: 0 年
准收准收5 益准自的益生日动过断小财明准收准收5 其日相ǚ租?介0 年每三诉更或小对额?遵于式2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金组5 其真长?益自益生债附益准自的益生注式2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日浦?: ?受真3 ?受式2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
益??2年逆有制日资类2
年逆有制较??简??资类真件财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年逆有
制管走服?而管??证?年逆有制明?额附?审）有式年逆有制日资类进券较:0年要
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年逆有制日?额表?介?额?差式: 0 年告确年逆有制资类真??证?年逆有制明?额
附?审）有式2
: 0 年量场财认后量日?额日末新）有管减二）有管有制??人二）有介?四影实
资类真财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年逆有制式??四影实建制四日年逆有
制托有制停减报变财?四年逆有制???§财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年
逆有制托有制停减报变财认后展年逆有制??式2
:0年?额日提?年逆有制资类真走服?而 §佣酬据间司?管????年逆有制介
提?融类走服?而对式走服?而?去托??回购变?额中联管除服年循?比股?简比日
??四年逆有制式2
准??2年逆停减日资类2
年逆停减较??简??资类真件财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年逆停减
明提?年逆停减式: 0 年量场?确年逆停减资类真财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?
( 日年逆停减式: 0 年?额日提?年逆停减佣酬?证除之年逆有制?介提?融类走??
而对式2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年逆有制股年逆停减较: 0 年租真年逆影实业值日控- ?§ǐ长?联三托有制停减
报示简?式财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年逆有制§进??润四日??认后
?规组?ǎ审?( ?要较??日联?变佣?日减二股有制??人二债于生股务??于生
附之?生注日经于§?指简?真走服而量式走服?而介提?年逆停减日??认后?规组
???简?年循式2
要较财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年逆有制§ǐ?长?联三ǒ间?账组
ɑ?要较走服?而介提?年逆停减元规录?经含息§财??租: ǒ间?账组ɑ式2
年逆有制??位???料控日§?财?注简?件 益??2服进?年逆有制告年?ɑ日业
值?经?注? 准??2?年逆有制他??§?: 0 年存年逆有制建额?务??建额日宏观介
中??????- ?股内 的??2?年逆有制他??§?ǐ: 0 年??额????额理完年
逆有制建额?务??建额日宏观介中?§度?入?来要?年逆有制原抵式2
年逆有制?注简??§提??联三?服?日要联日?循§组?ǎ审?( 式2
ǎ年逆停减日告??过?A 股A 资他相???§?注简??年逆停减股?过他??
日A 资式?注简?A 资日??联三???日要联料?日?循§组?ǎ审?( 式2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年?额日末新）有管减二）有管有制??人二）有介?四影实ǐ?位易专简比
长?联三重ǒ间通三件2
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益??2司托??回购日年逆影实ǐ提通三生日回购认后联止简比长?联三?通三生确
认后???认后生?略润四??长?联三组ɑ日份送基?日§ǐ??认后生日回购认后
联止简比长?联三式额??人同报核通三生股??认后生日回购认后联止公?目录??
长?联三日§走要回购认后联止ǒ间?情§简比长?联三式?务行）有摊单?值§度实
额公值警按日§走财?值有制股停减日长?联三真0 销§重托通三??变??公值警按
??日??式警按?去要有制证?股?规日增抵对§???增抵??要有制?额内日§
??托通三??变公走存?增抵济真警按??式??§0年1月3公走???送ɑ?额
??有制股停减建制四日?联股ǒ联式2
准??2ǎ年逆影实公司托??回购§元规托ǎ场或小位?规重?额???经规参同介
提?遵于??日通三??简比长?联三式元规通三???§ˋ高?规?各???三§?
额托确息进???有制股停减?各???三股进?公性录?间日或小位§??财?规公
?各???三式2
的??2?相余??润四份送诉?股人二润间3 润四??年逆影实联止日份送基?§走
要通三ǒ间?情重简比长?联三式2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?额日有制介况产日停减0 : 真年逆有制介年逆停减式ǎ: 0 年益?实额?ǜ
他简?年循日息比?经??单息比?经告托???间日??准?认后?- . ?ǐ每循??
?§年逆有制?年逆停减ǐ?ǜ?日每循托有制停减报变??式2
2
7.4.4.7 实收基金2
录服0 年真要?润间0 年累循建察ǜ日企年循托???( ?. 年资?A 资?日?
循式现较?之介?除?债日录服0 年诉更资说较0 年?之简?生明0 年?除简?生?
?式要较他一入??常过日0 年§务行?之介?除资说佣酬0 年??建?债日??0 年
日录服0 年正?介?证0 年日录服0 年??式2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?( ?. 年佣酬他录告?. 年介略录告?. 年式他录告?. 年去托?之股?除0 年
累循?§?之股?除?而变佣?日ǐ?组略资（日他录告?( ?0 年每三当?组?日年
循式略录告?. 年去托?之股?除0 年累循?§?之股?除?而变佣?日ǐ?组略录告
?( ?0 年每三当?组?日年循式?( ?. 年较0 年?之简?生股0 年?除简?生?
?§重较审础?循??略资（经验???组?? 式?2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 理1 中信建 2020投投有限公
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托上海 63托 30
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
末新）有托?额审?走进?日告年末经??现务回长率策?策?日品3 建???
日每循简?真）有服( 式减二）有托?额审?走进?日ǐ新?经含股内润间联组?日经
于??托?规或小位现减二润间?常策?策?日品3 建??明现0 年1 月3 ??日正
三??日每循简?真经于服?式有制??人二托?额审?服?日?而§与同有制??人
二日成组服( 含十资币较有制??人二）有: 年A 资介）有服( A 资§存: 年A 资??
有制??人二）有租: §重存）有服(A资??托?规或小位现0年1月3??日正三
??日每循简?真经于服?式2
财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年逆有制托?额审?日长?联三诉更简
?真长?联三诉更?( ?较?付?§提?付联止???简?年循料?日?循简?真）有
服( §提变佣酬?长?联三诉更?( ??日长?联三?组诉更循式2
走服?而托?额审?简?日经于服?ǐ录?经含息组?§录?经含息??固息??
在?日专ǐ?固息组?式2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管分1 ?介ǜ?贵过?托?规??审?ǐ0 年业值列比日?含
介组?- 息?生简?式2
提?年逆停减托?额审?简?日经于?证ǐ录?经含息组?§录?经含息??固息
??在?日专ǐ?固息组?式2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年值控0 年累循类说示日ǔ控0 年累循?额值对资（?式: 0 年服( 资（- ”
资?单件告年资ǔ?ǔ经ǖ）有§）有内?别?告年ǔ经股存告年ǔ经负更?真0 年累
循ǒ间ǖ）有??）有内公别?§: 0 年??日服( 资（- ”?告年资ǔ式?审础略资
（经验变日略录告A 资真阅参§佣酬0 年相ǚ?更制四日略录告?( 财明0 年累循认后
制四日略录告?. 年对§专审础??资（经验日年循真审础略资（经验变日他录告A
资??审础略资（经验日略录告A 资真停参§专审础??资（经验日年循真审础略资（
经验§?他录告A 资??略录告A 资?日?循式2
相?信日?资（0 年服( 较资ǔ??生?建额内?( ?证式2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年财示A 助???管1 月支?管示A 中信抵其真裕同简比相ǚ资A §财相ǚ资
A 真0 销简比中信资A 重暂时资A 遵于式相ǚ资A ?去: 0 年示值???位???日助
租A 资件 益??2?助租A 资??托生??更变制四服?管润四?规? 准??2: 0 年日0 年1
月3 ??比审C 联?助租A 资日相ǚ租?§财券比?提（付有?管C 联提常为? 的??2:
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 理1 中信建 2020投投有限公
司
托上海 63托 31
0 年??进??助租A 资日动过断小管相ǚ租?介告年?ɑ对额?金组遵于式???品
股?品相ǚ资A 实额??日相余警按§重???控比??日§专业重真控品相ǚ资A 式2
: 0 年量场财控品?控日相ǚ资A 项济§公?支暂时资A 遵于式2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
与同: 0 年日通三易专介变点人?金??日0 年间常通三录过?济§: 0 年简比财
位类说末新）有管减二）有介有制??人二）有日长?联三?元规日通三- 息明提??
海??位件2
益??2要较人二认后建务回日末新介减二§?证告份送基而??股认后公?? 佣?酬
????日认后公?? 对?或小§: 0 年与同变点人?金长信?准收益“? 益的到议变点人?
金?较人二）有0 年通三常过日去发表整讼§与同实?或小元规议?较润揭变0 ? 初??初始?
0 年间常末新通三去参日声?讼??日去参服( 息管回法含息管告年?ɑǒ告息对通三
??ǒ间通三式2
?准?2要较托?比审示日?长一润间末新管??长一润间末新?长率末计长一润?末
累管声执送?认后进?日4 增?审日末新对?声?增末新§与同变点0 年常?金变0 ?
润?准收益“? 合到议?较润揭 人?二）有0 年）有?声?增末新通三去??? 间??日声?讼
料??议人二）有0 年）有?声?增末新通三去??? 间 讼? 财?位用：ǘ去?ǘ §?ǐ通
三生托人二认后建务回认后日值控末新日长?联三??变人去参额增长率与同去?建
指标??日??声?增末新??增?审要走日?更展ǒ??日联三ǒ间通三式2
的??2要较托人二认后建务回股????日?比服( 摊单 ????减二介?察减二?
? 明?托据间?值常回购认后日?比服( 摊单§与同变点人?金长信?准收益“? 益的到议变
点人?金?较人二）有0 年通三常过日去发表整讼明议变点人二）有0 年常?金通三以
?影济?助?较准收益损5 益?其?比服( 摊单日通三?月五. 讼元规通三??简比长?联
三式: 0 年?额日人二认后建务回股????日?比服( 摊单 ????减二介?察减二
?? §?ǐ?变人去参额增长率建指标??日通三??简比长?联三式: 0 年?额日据
间?值常回购?比服( 摊单ǐ?变减年逆通三变字额增长率建指标??日通三??简
比长?联三式2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信审略润四金组结市诉7 式2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信审略润四金组通组诉7 式2
2
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7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信审?确?稽核日金组??7 阅式2
2
7.4.6 税项2
与同动结A 管点??过企?动??准收收准? 益准政到议?较一入”人二）有0 年额??
服??日声?讼管动?? 准收收政?益到议?较?常建????ˋ?结市日声?讼管动?? 准收益准?
政损到议?较录?务回长率末于ǔ经?说?品3 建??结市额???日声?讼管动?? 准收益损?
益收益到议?较务回长率末于ǔ经?说?品3 建??结市额???日声?讼管动??准收益合?
的合到议?较???一ǚ常??按正三???日声?讼管动??准收益合? 则合到议?较ǒ控?
核简???一ǚ?正??年逆常额?结市日声?讼管动??准收益合? “收到议?较年逆??
值常异析对正三?结市日??声?讼管动??准收益合? 益则收到议?较核简年逆?仓制一润
????贵过对正三?结市日声?讼管动??准收益“? 准到议?较有1 制摊正三?结市额
???日??声?讼管动??准收益“? 损合到议?较有1 制摊正三?额???日声?讼管动
??准收益“?续收到议?较???比有制ǒ而?循??对正三?结市日声?讼明提???动
?息绩介录过?济§总支?而???位件2
益??2有1 制摊项ǚ执?变润四日正三?走?间真§财有1 制摊1 月3 真正三???
3 式有1 制摊1 月3 项ǚ有1 制摊执?变润四日正三?走?间真§? ?规用后组?- 息§
ǐ?的?日按服含??正三?式2
要人二）有0 年1 月3 项规0 年??末新管减二日??服??按正三?§要点减管
仓- 结?减财明年逆值常异析经于服???按正三?式有1 制摊1 月3 项ǚ有1 制摊?
?日??贵过§财制四日经于明经于展?日服?真ǜ?循式2
准??2要0 年?人二回购变进?日服?§佣酬??末新管减二日?联服?§末新日末
于管ǔ经服?§减二日经于服?明提?服?§?公按服?常建??式2
的??2要0 年进?日?常减二经于服?§走现润间减二日?常托?0 年??经于?策
?策?准收?日品3 建??式要0 年?务回长率进?日末于ǔ经建?§?末审增托益品自财
示 ??益品自 日?§提末于ǔ经建??循组?走??建?循??末审增托益品自财务附益5
??益5 日?§??ǐ损收?组?走??建?循??末审增?执益5 日§??按服品3 建??式
要0 年?额日务回长率增?末§? ??进?日末于管ǔ经服?§ǐ?务行绩比组???§
?末??负??生债组????场进?日末于管ǔ经服??账??ǐ损收?组?走??建
?循式务行建?具控?规准收?日?含组按品3 建??式2
则??20 年?证末新ǐ收记益?日?含??末新认后???§??末新公按服末新认后?
??式2
损??2: 0 年日。回??所??管?????介仓- ????对??ǐ?录???正
三?循日?规当?组???式2
2
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7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??件3 ?受?2
而量2
: 审础2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2
准收益续5 益准自的益生2
?审司?2 “续则定政损的记续续2 损定损益则定续“的记损合2
比审司?2 评2 评2
提变件司?审增益品自财示2 评2 评2
司?审增益评的品自2 评2 评2
司?审增的品自财务2 评2 评2
提?司?2 评2 评2
业组2 “续则定政损的记续续2 损定损益则定续“的记损合2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??件3 ?受?2
而量2
: 审础准收准收5 益准自的益生2
租: 2 长?联三2 长?联三诉更2
末新2 评2 评2 评2
?年币）有评年认建改
年业列2
评2 评2 评2
减二2
认后建回购2 的“合定“则则定合合收记则收2 的合续定准续收定续续政记的收2 评“定则损的定合合准记益收2
据间?回购2 损损收定““政定准益的记益益2 损则政定收收政定收收收记收收2 评准定““收定准益的记益益2
业组2 续准“定损准准定政“的记损益2 续益“定准续政定续续政记的收2 评益收定准准的定政“损记准益2
有制??人二2 评2 评2 评2
0 年2 评2 评2 评2
提?2 评2 评2 评2
业组2 续准“定损准准定政“的记损益2 续益“定准续政定续续政记的收2 评益收定准准的定政“损记准益2
而量2
务5 其础准收益续5 益准自的益生2
租: 2 长?联三2 长?联三诉更2
末新2 评2 评2 评2
?年币）有评年认建改 评2 评2 评2
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年业列2
减二2
认后建回购2 合则益定续则“定的损损记损政2 合则益定 “损定益的准记准收2 评“准定准准的记的政2
据间?回购2 政合“定合准政定收“则记的政2 政“准定收损收定收收收记收收2 则定则准益定续准损记合准2
业组2 益定损收续定损“损定则准续记续合2 益定损益的定续准损定益的准记准收2 则定的则续定“收准记准则2
有制??人二2 评2 评2 评2
0 年2 评2 评2 评2
提?2 评2 评2 评2
业组2 益定损收续定损“损定则准续记续合2 益定损益的定续准损定益的准记准收2 则定的则续定“收准记准则2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
确?循式2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
确?循式2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
确?循式2
2
7.4.7.5 应收利息2
??件3 ?受?2
而量2
: 审础2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2
准收益续5 益准自的益生2
走服?审司?经于2 益定损政损记合政2 益准定政“则记则的2
走服比审司?经于2 评2 评2
走服提?司?经于2 评2 评2
走服????年经于2 政定准续收记则政2 的定政合收记益准2
走服减二经于2 益则定政收准定准损准记续续2 准续定收损合定合的合记政损2
走服有制??人二经于2 评2 评2
走服????人二经于2 评2 评2
走服?之?经于2 则定政合益记益收2 的定准损合记政续2
走服改年业列???于2 评2 评2
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提?2 益合记益“2 损续记则收2
业组2 益则定政益“定收收合记则准2 准续定收“合定合政“记合续2
2
7.4.7.6 其他资产2
确?循式2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??件3 ?受?2
而量2
: 审础2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2
准收益续5 益准自的益生2
认后建回购走?认后?规2 评2 评2
据间?回购走?认后?规2 益定“准损记收收2 益则定合合损记收的2
业组2 益定“准损记收收2 益则定合合损记收的2
2
7.4.7.8 其他负债2
??件3 ?受?2
而量2
: 审础2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2
准收益续5 益准自的益生2
走?二响认后??理人年2 评2 评2
走??除?2 评2 评2
成??规2 益续准定收收收记收收2 准收收定收收收记收收2
业组2 益续准定收收收记收收2 准收收定收收收记收收2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投稳裕A2
年循??件3 ?受?2
而量2
变?遵所）者权初?2
: 审准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
0 年累循预累容2 ??年循2
务5 其础2 续“政定则政则定益则续记则则2 续“政定则政则定益则续记则则2
: 审?之2 则政准定续则续定益益准记合政2 则政准定续则续定益益准记合政2
: 审?除预财ǘ评ǘ到??容2 评“益“定益准准定的益的记续续2 评“益“定益准准定的益的记续续2
: 审础2 “则则定的益收定续则政记益的2 “则则定的益收定续则政记益的2
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7.4.7.9.2 中信建投稳裕C2
年循??件3 ?受?2
而量2
变?遵所）者权始?2
: 审准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
0 年累循预累容2 ??年循2
务5 其础2 益定益收收记收收2 益定益收收记收收2
: 审?之2 准续定益“收记准的2 准续定益“收记准的2
: 审?除预财ǘ评ǘ到??容2 评准收定的则的记准的2 评准收定的则的记准的2
: 审础2 续定续准“记收收2 续定续准“记收收2
见件?之?ǔ经ǖ）累循累循式2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投稳裕A2
??件3 ?受?2
而量2
变?遵所）者权初?2
他录告A 资2 略录告A 资2 略资（经验业组2
务5 其础2 益收定政“的定损则合记损合2 损准定准政则定“则合记准收2 合的定益损政定准续准记“合2
: 审经验2 则则定损则政定“则收记政合2 评益则定损“的定收损损记损收2 准续定续“损定合政损记的合2
: 审0 年累循认后制
四日诉更参2
评益收定政准则定续准“记益益2 评益益定益合益定益合损记则益2 评准益定续政合定收续准记损准2
提变件0 年?之?2 准益定准损“定合的“记续的2 准的定续的益定则政续记续的2 则损定益政续定益准“记政合2
0 年?除?2 评的准定收政准定损合损记收则2 评的损定收续准定合损损记的则2 评合“定益“损定准准收记的政2
: 审他资（经验2 评的的定则续准定续政续记准益2 评2 评的的定则续准定续政续记准益2
: 审础2 益益定益收则定的“益记益收2 准合定损损收定损准损记准续2 的“定合损则定政续合记的续2
2
7.4.7.10.2 中信建投稳裕C2
??件3 ?受?2
而量2
变?遵所）者权始?2
他录告A 资2 略录告A 资2 略资（经验业组2
务5 其础2 的记准的2 益记损益2 则记“则2
:审经验 2 的损收记的续2 评损准益记续损2 评益“益记损合2
: 审0 年累循认后制
四日诉更参2
政续记准则2 的“收记收政2 则损续记的准2
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提变件0 年?之?2 政损续记益“2 评“合记则收2 “政准记““2
0 年?除?2 评“合续记续的2 则则合记则政2 评的准的记则损2
: 审他资（经验2 评益续政记损则2 评2 评益续政记损则2
: 审础2 准则则记的准2 评益损收记的合2 续的记续合2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??件3 ?受?2
而量2
: 审准收准收5 收益自收益生
附准收准收5 益准自的益生2
务5 其?当审?准收益续5 收益自
收益生附准收益续5 益准自的益生2
?审司?经于服?2 “的续定则“政记的准2 续续续定“政政记则“2
比审司?经于服?2 评2 评2
提?司?经于服?2 评2 评2
????年经于服?2 益续准定损损政记收“2 益续政定续收益记收“2
提?2 合定合政益记续政2 准的定续益损记则益2
业组2 续的政定“益政记的“2 益定准准准定合收则记续损2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
确式2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
??件3 ?受?2
而量2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自
的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5 益准自
的益生2
?证减二预管减?
末明减二?审?
?容租认企循2
则定准益益定续收益定的则合记准收2 合定损损则定合则则定则的准记损合2
?件?证减二预管
减?末明减二?审
??容租: 企循2
则定益准续定的则政定续的收记损的2 合定则则政定“益收定损收合记的续2
?件走服经于企循2 合合定政续的定政的损记损收2 益收的定收合则定“益续记“收2
??减二?联服?2 益损定合损政定损政收记益“2 准定政合续定准收合记则“2
2
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7.4.7.14 衍生工具收益2
确式2
2
7.4.7.15 股利收益2
确式2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??件3 ?受?2
而量号：2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准
自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5 益准
自的益生2
益记认后展年逆有制2 评益则定损“的定损““记则损2 评损定则续益定收准损记则准2
??末新）有2 评2 评2
??减二）有2 评益则定损“的定损““记则损2 评损定则续益定收准损记则准2
??有制??人二）有2 评2 评2
???年币）有2 评2 评2
??提?2 评2 评2
准记? 四影实2 评2 评2
???人）有2 评2 评2
的记提?2 评2 评2
?件走?年逆响摊长?
联三诉更制四日成通正
三?2
评2 评2
业组2 评益则定损“的定损““记则损2 评损定则续益定收准损记则准2
2
7.4.7.17 其他收入2
??件3 ?受?2
而量2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5
益准自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5
益准自的益生2
0 年?除?服?2 益定政损的记“损2 益“记益准2
业组2 益定政损的记“损2 益“记益准2
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见件: 0 年日?除?含ǐ?额审???§?除?企循变??0 年有制日当?ǐ?额审?
???公可较准损?式2
2
7.4.7.18 交易费用2
??件3 ?受?2
而量2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5
益准自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5
益准自的益生2
认后建回购认后?规2 益“定准益则记“续2 准的定收益则记收则2
据间?回购认后?规2 的准定“的“记损收2 “准定收则准记损收2
业组2 则续定续损准记准续2 续损定收损合记损则2
2
7.4.7.19 其他费用2
??件3 ?受?2
而量2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5
益准自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5
益准自的益生2
程组?规2 “准定收收收记收收2 政收定收收收记收收2
遵于暂时?2 益准收定收收收记收收2 益准收定收收收记收收2
???账?2 益益定续合续记续“2 准“定准损损记政续2
?种???2 的“定准收收记收收2 的“定准收收记收收2
提??规2 续收收记收收2 的益定损收收记收收2
业组2 准则准定收合续记续“2 准续损定续损损记政续2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?附有制停减报生§: 0 年重确?济暂时日股额基而式2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?附动过中信?.中证生 §:0年重确?济暂时日有制停减报生?基而 式2
2
7.4.9 关联方关系2
?架- 号：2 ?: 0 年日?票2
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托上海 63托 40
?9 ??动过额增露方长率2 0 年1 月3 日末计2
???属??属?额增长率2 0 年1 月3 日末计2
务配会计润数据间末累额增长率2 0 年分1 3 管0 年ǜ???2
变遵所）0 年1 月额增长率2 0 年1 月3 管见国达浦??管0 年ǜ???2
变遵所）人二末累额增长率2 0 年1 月3 日末计管0 年ǜ???2
??遵有: 1 月预决符容额增长率2 0 年1 月3 日级长率2
见件位行?架认后?托阅?常过??示ǐ控?响常???标式2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
确式2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
确式2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年循??件3 ?受?2
?架- 号
：2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5 益准自的益生2
租认年循2
?ǎ审
减二租
认企循
日当?2
租认年循2
?ǎ审
减二租
认企循
日当?2
变遵所）
人二末累
额增长率2
准定的“收定的政政定续的准记““2 “则记收“?2 准定的益准定收损续定的续“记合的2 合的记收合?2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年循??件3 ?受?2
?架- 号
：2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5 益准自的益生2
租认年循2 ?ǎ审 租认年循2 ?ǎ审
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 理1 中信建 2020投投有限公
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托上海 63托 41
减二除
之租认
企循日
当?2
减二除
之租认
企循日
当?2
变遵所）
人二末累
额增长率2
准准定续则续定合收收定收收收记收收2 政续记续“?2 准益定的合政定政收收定收收收记收收2 合续记准合?2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
确式2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??件3 ?受?2
而量2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附22222
准收准收5 益准自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附2222
准收益续5 益准自的益生2
ǎ审润四日0 年走??日1 月?2 准定合则的定准续合记则“2 则定损益的定益则合记收收2
提变件??ǜ???日卖种???2 益损定损的合记损准2 益合的定损“损记准的2
见件??0 年1 月3 变遵所）0 年1 月额增长率日1 月3 中?ǐ场控生0 年有制每三
收记的收?日5 ?含组?§?生?组附ǔ自自?§ǐ自??式提组?长”真件2
生1 月3 中??场控生0 年有制每三?收记的收??ǎ5 9 参式2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
??件3 ?受?2
而量2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收
5 益准自的益生2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续
5 益准自的益生2
ǎ审润四日0 年走??日分1 ?2 “收则定政“续记收“2 益定准收的定损收损记合准2
见件??0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率日分1 ?ǐ场控生0 年有制每三
收记收政?日5 ?含组?§?生?组附ǔ自自?§ǐ自??式提组?长”真件2
生分1 ??场控生0 年有制每三?收记收政??ǎ5 9 参式2
2
2
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7.4.10.2.3 销售服务费2
??件3 ?受?2
??ǜ?
贵过?日
融?架-
号：2
: 审2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
ǎ审润四日0 年走??日ǜ?贵过?2
变遵所）者权初2 变遵所）者权始2 业组2
变遵所）
人二末累
额增长率2
收记收收2 准的记合益2 准的记合益2
业组2 收记收收2 准的记合益2 准的记合益2
??ǜ?
贵过?日
融?架-
号：2
务5 其?当审?2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5 益准自的益生2
ǎ审润四日0 年走??日ǜ?贵过?2
变遵所）者权初2 变遵所）者权始2 业组2
变遵所）
人二末累
额增长率2
收记收收2 收记准政2 收记准政2
业组2 收记收收2 收记准政2 收记准政2
见件??0 年ǜ???日ǜ?贵过?ǐ场控生始类0 年累循日0 年有制每三日收记则?日5
?含组?§?生?组附ǔ自自?§ǐ自???变遵所）0 年1 月额增长率§ǖ现变遵所
）0 年1 月额增长率组?重???融0 年ǜ???式提组?长”真件2
生ǜ?贵过??场控生始类0 年有制每三?收记则收??ǎ5 9 参式2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
确式2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
确式2
2
2
2
2
2
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
累循??件累2
变遵所）者权初2
?架- 号
：2
: 审础2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2
准收益续5 益准自的益生2
?额日0 年累循2
?额日0 年累
循?0 年企累
循日当?2
?额日0 年累循2
?额日0 年累
循?0 年企累
循日当?2
??遵有
: 1 月
预决符容
额增长率2
益则定政合准定准合“记益则2 益记续续合政?2 益则定政合准定准合“记益则2 益记损益政续?2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??件3 ?受?2
?架- 号
：2
:审 2
准收准收5 收益自收益生附准收准收5 益准自的益生2
务5其?当审? 2
准收益续5 收益自收益生附准收益续5 益准自的益生2
审础?循2 ǎ审经于服?2 审础?循2 ǎ审经于服?2
务配会计
润数据间
末累额增
长率2
“续则定政损的记续续2 “的续定则“政记的准2 损定损益则定续“的记损合2 续续续定“政政记则“2
见件: 0 年日据间司?现0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率理1 §ǐ值常经含
股列比经含组于式2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
确式2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
确式2
2
2
2
2
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7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
变遵所）者权初2
??件3 ?受?2
?
到2
?( 2
达浦生2
?于生2
ǔ益收累0 年2
累循资ǔ参2
告年ǖ”2
润入企循2
ǖ）有ǖ”
润入企循2
: 审经验2
资（业组2
?见2
益2
准收准收评益益
评准收2
准收准收评益益评
准收2
收记则损收2
的的定则合续定政
准“记的准2
准的定益合益记政续2
的的定则续准定续
政续记准益2
评2
业
组2
2 2 2 2 收记则损收2
的的定则合续定政
准“记的准2
准的定益合益记政续2
的的定则续准定续
政续记准益2
评2
变遵所）者权始2
??件3 ?受?2
?
到2
?( 2
达浦生2
?于生2
ǔ益收累0 年2
累循资ǔ参2
告年ǖ”2
润入企循2
ǖ）有ǖ”
润入企循2
: 审经验2
资（业组2
?见2
益2
准收准收评益益
评准收2
准收准收评益益评
准收2
收记准收收2 益续政记损则2 评2 益续政记损则2 评2
业
组2
2 2 2 2 收记准收收2 益续政记损则2 评2 益续政记损则2 评2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
确式2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
确式2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
确式2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?附: 中信审础准收准收5 益准自的益生注§: 0 年?基人二认后建减二阅除之认后ǖ租日
?证除之人二??循益合政定收收收定收收收记收收?§?附准收准益5 益自则生?审式?类认后支?: 0 年
?????日减二§ǐ人二认后建绩比日当?ǒ?真五. 二?§公可较减二除之认后日
?循式2
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7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托生?相ǚ?更变?明日宏观总支佣酬遵规宏观管?更展宏观明回购宏观式
: 0 年1 月3 抵比来结市介??析?说明资返??宏观§重?比?ǎ日宏观增循明示A
原抵??§声执??日1月明遵于票具?账?原务行融类宏观 式2
: 0 年1 月3 日宏观1 月??现 基金位币日长率宏观原抵?业绩?涉金管??
利管长率宏观1 月?涉金管?原业绩A 财明融品常过A 库助租式长率录间??管票具日
宏观1 月§宏观1 月??长率建额?税??管常过??介?济??式值?抵比来票具?
日宏观1 月??§要宏观1 月日情品??ǒ间C 通介?ǒ式: 0 年日0 年1 月3 托 基
金位?标宏观原抵?业绩?涉金§停露抵比宏观1 月日售各结市§程?声执宏观原抵日
企???对?托1 月户户??标宏观1 月?涉金§??介抵比长率生?相ǚ执?变宏观
ˇ?介原抵???托常过?济户?§现?原业绩A 停露??重?融A 库业济本租项济宏
观1 月式2
: 0 年日0 年1 月3 要较年逆影实日宏观1 月- 息总支?声执比展介比ɑ??业
日资返- 息?C 通融单宏观润四日??展明提润四???0 年有制?租日??式?比展
资返日?其证润§??宏观??日终份?其介证告值类宏观??日?其式应?比ɑ资返
日?其证润§与同: 0 年日）有量五§?业0 年有制建项规年逆影实警按声执警比日宏
观ɑ?去五管?费§生?日ɑ?中信§简比宏观??日增其介?走付遵?其§明???
仓要融单宏观ǒ间??管? ?介C 通§重声执?走券市§存宏观原抵托?况?日??示式2
2
7.4.13.2 信用风险2
遵规宏观?去0 年托认后执?变?认后要?略?间业列露方§股内0 年建）有人二
料润间3 证告ˉ列管?????审: 于对或小§发?0 年有制??介服( 诉?日宏观式2
: 0 年日0 年1 月3 托认后场要认后要?日有遵断小ǒ间来?资日C 通式: 0 年日
据间司?司入托: 0 年日分1 3 §?应?据间司???日遵规宏观公份送式: 0 年托认
后建ǒ间日认后?财变点人二达浦??额增露方长率真认后要?本租人二认服介?而
??§ˉ列宏观??展???托据间?值常回购ǒ间认后场?要认后要?ǒ间遵规C 通
重要人二认?- ”ǒ间增抵财原抵?走日遵规宏观式2
: 0 年日0 年1 月3 所标来遵规宏观1 月??§声执要）有摊单遵规对未C 通析原
抵人二润间3 日遵规宏观§?声执资??）有财资?遵规宏观式2
: 0 年减二）有日遵规C 未或小ǐ议变点3 ?据间遵规C 未1 月去发表整讼?比日
五. 具组明?企式2
2
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
确?循式2
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7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
确?循式2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??件3 ?受?2
?审遵规C 未2
:审础 2
准收准收5 益准自的益生2
务5其础 2
准收益续5 益准自的益生2
初评益2 评2 评2
初评益财位2 评2 评2
略C 未2 评2 益续则定益的收定收收收记收收2
业组2 评2 益续则定益的收定收收收记收收2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
??件3 ?受?2
利审遵规C 未2
: 审础2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2
准收益续5 益准自的益生2
初初初2 损““定收政收定收收收记收收2 政合合定的则则定则收收记收收2
初初初财位2 准续定的“收定收收收记收收2 益续损定的则合定收收收记收收2
略C 未2 评2 评2
业组2 合收合定则损收定收收收记收收2 益定收合益定合续收定则收收记收收2
见件财务ǐ利审遵规C 未日减二）有变公佣?点减管结市展年逆减明?间新同对式2
2
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
确?循式2
2
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
确?循式2
2
7.4.13.3 流动性风险2
?更展宏观?去0 年托?间?年逆停减额?日?过???有年??日宏观式: 0 年
日?更展宏观控- ?析负较0 年累循?额3 较列比一入生支??除提?额日0 年累循§
?控- ?析负较）有摊单建?日认后回购公??应4 析日诉告??股?）有ǜ变应确
息托回购证告??织更日或小位财业月日联止诉告式2
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?要???除有年日?更展宏观§: 0 年日0 年1 月3 较一入审示ǔ生要: 0 年日
?之?除或小ǒ间终款?原重成??更展??§理?0 年）有助业变日?规告年???
料??（式: 0 年日0 年1 月3 托0 年业值变?组来?循?除??§列比托??或小位
?除?意日?月- ”§原抵?一入?之?除?”4 析日?更展宏观§额编理?0 年?额
3 经( 式2
较准收准收5 益准自的益生§??见“记则记益准记的变??日?证除之年逆有制??循存托控品自
财示?审?组于预?经于年循公份送容?§:0年建况产日提?年逆停减日业列列比?
审生?真控品自财示?公组于§?????循列真略ǒ告日业列?审告年?ɑ式2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年项济执?变终止ǐ?议长一察ǜ人二）有0 年项济1 月
罚息讼?较0 年一入审示ǐ?议长一察ǜ一入”人二）有0 年?更展宏观1 月绩比讼对
息绩日支?要: 0 年助业有制日?更展宏观ǒ间1 月§声执指标日宏观1 月A 库要: 0
年日助业??ǜ变其去五管?声?增抵日）有摊单当?财明助业托???示诉告?差日
承业去五对?更展去五ǒ间?账日??介资返式2
: 0 年）有较控?长率润间日人二回三公?执0 年有制每三日益收?§?: 0 年?现
: 0 年日0 年1 月3 1 月日提?0 年?值?额控?长率润间日人二公??执?人二日
益收?式较一入审示§: 0 年?现: 0 年日0 年1 月3 1 月日提?一入”0 年?值?额控
?务回长率润间日??声末新公??执?务回长率??声末新日益损?§: 0 年?现: 0
年日0 年1 月3 1 月日?A ）有助业?额控?务回长率润间日??声末新§公??执?
务回长率??声末新日的收?预本?ǐ?额?去参?租当?ǒ间人二）有日一入”0 年明
变点人?金?比日警形）有助业公?务行当?增抵容式2
: 0 年建?A 资人二托人二认后建务回§提???托据间?值常回购认后§A 资0
年有制?声???增抵公?负现??日或小?整?见“记则记益准式??§: 0 年?声执?证
除之年逆有制- ”???审有年走要?更展??§提务增控?公?执0 年?额日减二）
有日长?联三式: 0 年总更）有较?更展?增有制日回三业组公??执0 年有制每三日
益损?式较准收准收5 益准自的益生§: 0 年总更）有较?更展?增有制日回三业组略?执0 年有
制每三日益损?式2
较一入审示§: 0 年日0 年1 月3 ǔ生要0 年助业有制变“品影济生?诉告有制日
?诉告联三ǒ间程由C 通???§简理ǔ生简?日每?除?意公??执“品影济生?诉
告有制日?诉告联三式2
值?§: 0 年日0 年1 月3 声执业月资??除之认后日?审生?认后要?日ǜ变
其?ǐ?ΑΒ易专要认后要?日动过断小管Γ??差明????对ǒ间?支日交???
?终止日. ?1 月§财明要公值日认后要?录?认后循其1 月重ǒ间更??情对??终
止1 月: 0 年?基?除之认后日?更展宏观介认后要?宏观式??§: 0 年日0 年1 月
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3 所标来?除之认后??摊1 月抵其件与同??摊日有?简比??含????账???
?摊日宏观断小?联三诉更财简理??摊ǐ长?联三组??循?重托??察类人二有1
制摊明变点人?金?比日提?总?真认后要?一数?除之认后?§?????摊日有?
支??0 年业值列比日）有??理?控?式2
2
7.4.13.4 市场风险2
回购宏观?去0 年建?年逆影实日长?联三股略析告年?ɑ?建?回购融类联止
??日诉更应润四织更日宏观§佣酬经含宏观管??宏观介提?联止宏观式2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
经含宏观?去年逆影实日长?联三股告年?ɑ?回购经含诉更应润四织更日宏观式
经含ΔΕ展年逆影实??Ζ现较回购经含务?应发?长?联三位?日宏观§提变Η更经
含类年逆影实Θ?Ζǔ品?于审???与同回购经含份估比联?要较略析告年???
日宏观式2
: 0 年日0 年1 月3 比审要: 0 年?Ζ日经含ΔΕ展??ǒ间?原§重声执?情）
有助业日稳审对- 息要务行经含宏观ǒ间1 月式2
: 0 年总支）有较认后建明据间?回购认后日?比服( 摊单§??司托?走日经含
宏观式2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??件3 ?受?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托上海
浦管
东发展银行中基股发发管 :管 :管 :管 东发展银行中基股发发管
份送出
期§管
日重银东展行银中日中股中发管 :管 :管 :管 日重银东展行银中日中股中发管
海要提
示§管
基1银东日中股中日管 :管 :管 :管 基1银东日中股中日管
及目录
§. 公
司管
1行日银东行1银月月月股月月管 重月中银月重基银发发行股基月管 基月银展中基银月月月股月月管 :管 发日东银1发行银发发行股基月管
简介示
本情送
浦管
:管 :管 :管 发日发银展东基股发东管 发日发银展东基股发东管
简介况
有管
:管 :管 :管 日展银行日东银月月重股展1管 日展银行日东银月月重股展1管
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司
托上海 63托 49
公司产
投管
1发发银基中行银月行中股月发管 重月中银月重基银发发行股基月管 基月银展中基银月月月股月月管 日中银东基重银展行月股基发管 发中月银重日日银中重基股东行管
品说管
管 管 管 管 管
明要和
4 §.
公司浦管
日重行银月月月银月月月股月月管 :管 :管 :管 日重行银月月月银月月月股月月管
简期息
披露方
式管
:管 :管 :管 日发东银重东日股展行管 日发东银重东日股展行管
简期5
息其管
:管 :管 :管 中1银东日1股基发管 中1银东日1股基发管
简期他
相关资
其管
:管 :管 :管 基股展日管 基股展日管
简期及
目其料管
:管 :管 :管 日银东1中股月月管 日银东1中股月月管
简及主
其管
:管 :管 :管 1中日银发行月股中展管 1中日银发行月股中展管
简期况
有管
:管 :管 :管 :重月银基发展股中1管 :重月银基发展股中1管
财务品
说管
:管 :管 :管 日发1银月月月股月月管 日发1银月月月股月月管
品说产
投管
日重行银月月月银月月月股月月管 :管 :管 重基中银重发行股基月管 日重行银重基中银重发行股基月管
况指标
、净值
表管
日基日银基中行银月行中股月发管 重月中银月重基银发发行股基月管 基月银展中基银月月月股月月管 日中银日月月银东行1股月发管 东行日银发东中银行重中股展行管
信3 净
年1月日发
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托上海
浦管
中银中日展银发东基股中重管 :管 :管 :管 中银中日展银发东基股中重管
份送出
期§管
东银东发行银月东东股发中管 :管 :管 :管 东银东发行银月东东股发中管
海要提
示§管
日1月银1月行股基重管 :管 :管 :管 日1月银1月行股基重管
及目录
§. 公
司管
展展基银展发重银中月月股月月管 日银月1月银发基行银重基1股1月管 展发银展发月银月月月股月月管 :管 日银中日基银发1中银日基1股1月管
简介示
本情送
浦管
:管 :管 :管 东东发银展行东股1月管 东东发银展行东股1月管
简介况 :管 :管 :管 1发银月东重银重行东股重发管 1发银月东重银重行东股重发管
2 0 年1 月3 日 基金管理人: 理1 中信建 2020投投有限公
司
托上海 63托 50
有管
公司产
投管
展中重银发1发银东中发股行东管 日银月1月银发基行银重基1股1月管 展发银展发月银月月月股月月管 1发银行中重银日东展股行发管 日银中中东银1日展银中重重股发重管
品说管 管管 管管 管管 管管 管管
明要和
4 §.
公司浦管
中日展银中发发银中行行股日月管 :管 :管 :管 中日展银中发发银中行行股日月管
简期示
本情送
浦管
:管 :管 :管 展1银基发东股基1管 展1银基发东股基1管
简期息
披露方
式管
:管 :管 :管 1展行银月中月股行中管 1展行银月中月股行中管
简期5
息其管
:管 :管 :管 重重银日展重股发日管 重重银日展重股发日管
简期他
相关资
其管
:管 :管 :管 月股1行管 月股1行管
简期及
目其料管
:管 :管 :管 日展银重重中股月基管 日展银重重中股月基管
简及主
其管
:管 :管 :管 基重发银中月行股中中管 基重发银中月行股中中管
简期况
有管
:管 :管 :管 基月银重重1股发行管 基月银重重1股发行管
财务品
说管
:管 :管 :管 1月月银月月月股月月管 1月月银月月月股月月管
品说产
投管
中日展银中发发银中行行股日月管 :管 :管 发东日银展基日股发1管 中日中银中东日银月1月股月1管
况指标
、净值
表管
:中东银重重发银行1行股1基管 日银月1月银发基行银重基1股1月管 展发银展发月银月月月股月月管 1行银行行展银东展1股发东管 日银月展日银重展基银中展重股发展管
见件报变建?真: 0 年有制明停减日??联三§重ǐ?业列绩比日经含份估比联生股?
审生ΙΚ内?财资类式2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
海?2 ?回购经含财?日提?回购诉ɑ理?公诉2
资返2
??宏观诉ɑ日诉更2
要有制停减报生0 年有制每三日??年循
预??件3 ?受?容2
: 审础2
准收准收5 益准自的益生2
务5 其础2
准收益续5 益准自的益生2
回购经含位?准损品0 ?2 合定益收的定损益政记准“2 “定准损准定合合“记收政2
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回购经含务?准损品0 ?2 评损定续“益定则政益记续政2 评“定益“益定“续的记的续2
2
7.4.13.4.2 外汇风险2
??宏观?去年逆影实日长?联三股略析告年?ɑ????含诉更应润四织更日
宏观式: 0 年日建额有制明停减财3 ?受组联§??确份送??宏观式2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
提?联止宏观?去0 年建?年逆影实日长?联三股略析告年?ɑ??回购经含介
???含财?日回购联止??诉更应润四织更日宏观式: 0 年总支）有较人二认后建务
回股据间?值常回购认后日?比服( 摊单§??确份送提?联止宏观式2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
益??长?联三2
汇??年逆影实长?联三组ɑ日- 息2
长?联三组ɑ??建币日户?§现要长?联三组ɑ情?应Λ实额份支表?日??三
建币日?可户?券比件2
?控户?件?值有制股停减托??回购务略相?情日中联式2
?主户?件??控户???三???有制股停减??股???各?日??三式2
?关户?件??有制股停减日公?各???三式2
%? ??账日财长?联三组ɑ日年逆影实2
Μ??融户?年逆影实长?联三2
较准收准收5 益准自的益生§: 0 年?额日财长?联三组ɑ?提诉更组?ǎ审?( 日年逆有
制变币较?主户?日?循真续益“定准续政定续续政记的收?§确币较?控股?关户?日?循 准?收益续5
益准自的益生件?主户?日?循真益定损益的定续准损定益的准记准收?§确?控股?关户? 式?2
Μ?Μ?长?联三建币户??日份送诉更2
: 0 年财发?融户?料???日基而润四生真简?融户?料???日??式2
要较人二认后建务回日末新介减二§?证告份送基而??管认后公?? 佣?酬??
??日认后公?? 管?股币较?长一润间对或小§: 0 年公金较??生附认后ɡ效??
生审?管认后公??审?明增?审?存??末新介减二日长?联三???控户??重与
同通三?情变元规日公?各???三要较长?联三日???其§简比??末新介减二长
?联三走币?主户?Θ??关户?式2
Μ?ΜΜ??关户?长?联三?循介: 审诉更年循2
确式2
占????账日财长?联三组ɑ日年逆影实2
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较准收准收5 益准自的益生§: 0 年略?额??账日财长?联三组ɑ日年逆有制 准?收益续5 益准
自的益生件值 式?2
名??公财长?联三组ɑ日年逆影实2
公财长?联三组ɑ日年逆有制介停减总支佣酬走服?而介提?年逆停减§提??联
三?长?联三????式2
准???长?联三?§?附有制停减报生: 0 年确?支稽核日提?份支基而式2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年循??件3 ?受?2
?到2 而量2 年循2
?0 年企有制日当
? ???2
益2 ?( ）有2 评2 评2
2 提变件末新2 评2 评2
准2 0 年）有2 评2 评2
的2 ?比服( ）有2 续益“定准续政定续续政记的收2 续合记损收2
2 提变件减二2 续益“定准续政定续续政记的收2 续合记损收2
2 有制??人二2 评2 评2
则2 ?年币）有2 评2 评2
损2 年逆?四摊）有2 评2 评2
合2 ????年逆有制2 评2 评2
2
提变件??”除之日????年
逆有制2
评2 评2
“2 据间司?介????年业组2 益“定损则的定的合续记损政2 益记政损2
政2 提?融而有制2 益损定“合续定益续损记续收2 益记合合2
续2 业组2 续损收定合益益定损合的记“政2 益收收记收收2
2
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
确?循式2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
确?循式2
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
确?循式2
2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
确式2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
确式2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
确式2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年循??件3 ?受?2
?到2 减二摊单2 长?联三2 ?0 年有制每三当? ???2
益2 点?减二2 的收定则损的定收收收记收收2 的记政续2
准2 ?间新同2 评2 评2
的2 年逆减二2 的的续定收准益定续续政记的收2 则的记的损2
2 提变件结市展年逆减2 准政收定的续损定续续政记的收2 的损记政合2
则2 ?常减二2 的损续定准“损定收收收记收收2 则损记续则2
损2 ?常?审逆有二2 评2 评2
合2 变审新同2 益政政定损则续定收收收记收收2 准则记益益2
“2 ??减 ??认?减 2? 评2 评2
政2 值常司?2 评2 评2
续2 提?2 评2 评2
益收2 业组2 续益“定准续政定续续政记的收2 益益“记的益2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年循??件3 ?受?2
?到2 减二策亏2 减二号：2 参ɑ预押容2 长?联三2
?0
年有
制每
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三当
? ???2
益2 收续准收益政收收益2 准收Ν润?润收益2 益定准收收定收收收2 益益续定准准收定收收收记收收2 益损记准损2
准2 准收收的益准2 准收ǒ证益准2 续收收定收收收2 续收定益合准定收收收记收收2 益益记损的2
的2 益损收准收续2 益损点一收续2 损收收定收收收2 损收定续的收定收收收记收收2 合记损益2
则2 准收收收益准2 准收? 于点减益准2 的收收定收收收2 的收定则损的定收收收记收收2 的记政续2
损2 益则的损续的2 益政监年收的2 的收收定收收收2 的收定准准损定收收收记收收2 的记政“2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
确?循式2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
确?循式2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
确?循式2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
确式2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
8.11.1 本期国债期货投资政策2
声执要0 : ?介有年?日资返§要点减回购?得Ξ证??§财济真简比点减审流日
??- ?介循其日裕同式ǎ变利审相余货?正利§声流ΟΠΡ差Η告§?间结市取较?
??§: 0 年所标点减审流??ǒ间?审理三§财绩?经含宏观§??经含务?4 析日
????料§托相余正利取较除Σ§声流ΟΠ含位?§Τ附声流??证告?§: 0 年声
执所标点减审流??§财?进7 货日服( 式2
2
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细2
确式2
2
8.11.3 本期国债期货投资评价2
: 0 年: 中信审略）有点减审流式2
2
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8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??件3 ?受?2
?到2 号：2 年循2
益2 司证理人年2 的准定“益损记损益2
准2 走服人二???2 续益续定则“的记续“2
的2 走服末经2 评2
则2 走服经于2 益则定政益“定收收合记则准2
损2 走服?之?2 评2
合2 提?走服?2 评2
“2 Υ??规2 评2
政2 提?2 评2
续2 业组2 益损定“合续定益续损记续收2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
确?循式2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
确?循式2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
现较?Φ??日易?§资而料介?业组而料???司托Χ?式2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
累循??件累2
累循 ? 种??额日 ?额3 ??2
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未说2 额
3
种
参
种?
2?
0 年累循2 ??）有内2 品3 ）有内2
?额累循2
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当?2
?额累循2
?企累循
当?2
变遵
所）
者权
初2
“续收2 续则准定益合损记“合2 “的“定合收则定则准收记收准2 续续记收续续收?2 合定“收合定损准政记益益2 收记续收益收?2
变遵
所）
者权
始2
益2 续定续准“记收收2 收记收收2 收记收收?2 续定续准“记收收2 益收收记收收?2
业组2 “续收2 续则准定益“政记的准2 “的“定合收则定则准收记收准2 续续记收续“合?2 合定“益合定则损损记益益2 收记续收准则?2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
而量2 累循未说2
?额累循企参
预累容2
?0 年企累循当
?2
0 年1 月3 建额?常3 涉
?额: 0 年2
变遵所）者权初2 益政定收“益记合准2 收记收收准则?2
变遵所）者权始2 续定续准“记收收2 益收收记收收?2
业组2 准“定续续政记合准2 收记收收的政?2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
而量2 累循未说2
?额0 年累循企ɑ日参ɑ十
?预?累容2
: 长率货未1 月3 涉管0 年）有
介??A 库停露3 ?额: 一入”
0 年2
变遵所）者权初2 收Ψ益收2
变遵所）者权始2 收2
业组2 收Ψ益收2
: 0 年0 年相月?额: 一入”0
年2
变遵所）者权初2 收Ψ益收2
变遵所）者权始2 收2
业组2 收Ψ益收2
2
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§10
开放式基金份额变动2
??件累2
2
变遵所）者权初2 变遵所）者权始2
0 年业值四编生 准?收益合5 益益自收“
生 0? 年累循企循2
益定收损收定的政的定则益续记的的2 评2
: 中信审审?0 年累循企循2 续“政定则政则定益则续记则则2 益定益收收记收收2
: 中信审0 年企?之累循2 则政准定续则续定益益准记合政2 准续定益“收记准的2
?件: 中信审0 年企?除累循2 “益“定益准准定的益的记续续2 准收定的则的记准的2
: 中信审0 年?资诉更累循2 评2 评2
: 中信审审础0 年累循企循2 “则则定的益收定续则政记益的2 续定续准“记收收2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信审示§: 0 年略Ω一0 年累循?额3 送金式2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
准收准收5 损自准准生§???高四公ǖ产方0 年1 月3 企相月§ 基利员自守高四策间
企相月?过式2
准收准收5 损自的益生§?所???公ǖ产方0 年1 月3 ?企相月式2
准收准收5 合自益续生§年?高四产方0 年1 月3 企相月§ 基利员自守高四公ǖ策间企
相月?过式2
准收准收5 益准自的收生§?α高四公ǖ产方0 年1 月3 ?过?企相月式2
: 中信审示§确0 年分1 3 日?库0 年分1 A 库日份送3 基诉更式2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信审示§确?明0 年1 月3 管0 年动制管0 年分1 常过日βγ式2
2
11.4 基金投资策略的改变2
:中信审示 §:0年）有市税略润四?诉 式2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信审示走??序等事8 变9 金组持基过建预警形序声业算容程组?规“准定收收收记收收
?情§?程组??负准收益合5 益益自“生预0 年业值四编生容真: 0 年??程组贵过式2
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信审示§0 年1 月3 管分1 3 日分1 常过A 库明提??货未1 月3 涉确???
股?δ对或小式2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年循??件3 ?受?2
二响
号：2
认
后
?
?
参
ɑ2
末新认后2 走???二响日ε年2
?
见2租认年循2
?ǎ审末
新租认企
循日当?2
ε年2
?ǎ审ε
年企ɑ日
当?2
- 阅
人二2
益2 评2 评2 评2 评2 评2
变遵
所）
人二2
准2 评2 评2 评2 评2 评2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年循??件3 ?受?2
二响
号：2
减二认后2 减二除之认后2 ?人认后2 0 年认后2
租认年循2
?ǎ审
减二租
认企循
日当?2
租认年循2
?ǎ审
减二除
之租认
企循日
当?2
租
认
年
循2
?ǎ
审?
人租
认企
循日
当?2
租
认
年
循2
?ǎ
审0
年租
认企
循日
当?2
- 阅
人二2
政准续定政“政定“损损记政收2 准损记续的?2 准定损损“定准“政定收收收记收收2 益收记收的?2 评2 评2 评2 评2
变遵
所）
人二2
准定的“收定的政政定续的准记““2 “则记收“?2 准准定续则续定合收收定收收收记收收2 政续记续“?2 评2 评2 评2 评2
见件益管与同变点人?金议?较本?人二）有0 年认后ζ?抵其额???日声?讼预人
?0 年净?准收收“? 则政到容日绩比明: 0 年1 月3 日议变遵所）0 年1 月额增长率长察0
年认后??1 月罚息讼§0 年1 月3 抵比来??认后??日二响日别?五. §实??位件2
预益容人二相η响日别?现长率）有A 停露3 与同人二相η响）有??贵过承业C 联§
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济证认后??一?股θǜ日??券比式相长率资1 ?发声执?§- ?罚月??日认后?
?一?股θǜ基ι式2
预准容）有A ǔ?其助???A 库本租要融异析人二相η响日??贵过C 通式）有A 与
同C 通???情简比品说人二相η响日认后年循明当含增抵日??式2
预的容C 通录间C 资抵§实??位件2
2 2 资（?份预益收收资容κ0 销??贵过预“收?容λ警说??贵过预益损?容λ承业??贵过预益损?容式2
2 2 0销??贵过? “收??份§现）有A停露3 管??A停露3 管0年相月介??涉停
露?资?警说??贵过?益损??份§现票具衍买末新????四租?资?承业??贵过
?益损??份§现）有A 停露3 管??A 停露3 介）有A 间结μ工停露?资式2
准管与同财务五. ǒ间???§0 年1 月3 简比二响§?系别?日二响、??分??§
重中变点人?金??明声?0 年分1 3 式2
2
11.8 其他重大事件2
?到2 长信基而2 息比暂时- ”2 息比暂时生审2
益2
?较变遵所）0 年1 月额增
长率ν位A 资人二）有0 年
??0 年业值介分1 ??日
长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο2
准收准收评收益评益损2
准2
变遵所）者权比审一入减二
费人二）有0 年0 年业值管
分1 ??预准收准收5 益自容2
变点人?金绩比?ο2 准收准收评收益评益损2
的2
变遵所）者权比审一入减二
费人二）有0 年监察稽核工
预7 估容明π支预准收准收5 益
自容2
变点人?金绩比?ο2 准收准收评收益评益“2
则2
变遵所）0 年1 月额增长率
ν位A 资0 年准收益续5 ?则?
其中信??展长信2
变点人?金绩比中ξ2 准收准收评收益评益政2
损2
变遵所）者权比审一入减二
费人二）有0 年准收益续5 ?则
?其中信2
变点人?金绩比?ο2 准收准收评收益评益政2
合2
变遵所）0 年1 月额增长率
?较正?变遵所）审流额增
长率真ν位A 资0 年策ǜ?
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο2
准收准收评收准评准合2
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托上海 63托 60
?重一声比）常过明一数?
含ˋ?日长信2
“2
变遵所）者权比审一入减二
费人二）有0 年一入?之管
?除常过长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο2
准收准收评收的评益的2
政2
?较变遵所）者权比审一入
减二费人二）有0 年正?决
符ρ遵0 年ǜ?额增长率真
策ǜ??明一数?含ˋ?日
长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο2
准收准收评收的评益政2
续2
变遵所）0 年1 月额增长率
?较正?送和?年0 年ǜ?
额增长率真长率ν位A 资0
年策ǜ??重一声比）常过
明一数?含ˋ?日长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο2
准收准收评收的评益续2
益收2
变遵所）0 年1 月额增长率
?较?审暂时ν位长察0 年
准收益续5 5 其中信日长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο管务认建?ο2
准收准收评收的评准则2
益益2
变遵所）0 年1 月额增长率
ν位A 资0 年准收益续5 5 其中
信??展长信2
变点人?金绩比中ξ2 准收准收评收则评益“2
益准2
变遵所）者权比审一入减二
费人二）有0 年准收益续5 5 其
中信2
变点人?金绩比?ο2 准收准收评收则评益“2
益的2
变遵所）0 年1 月额增长率
ν位?A 0 年准收准收5 ?益?
其中信??展长信2
变点人?金绩比中ξ2 准收准收评收则评准准2
益则2
变遵所）者权比审一入减二
费人二）有0 年准收准收5 ?益
?其中信2
变点人?金绩比?ο2 准收准收评收则评准准2
益损2
变遵所）0 年1 月额增长率
?较ν位A 资0 年正?策ǜ
??重一声比）常过明一数
?含ˋ?日长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο2
准收准收评收损评收合2
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托上海 63托 61
益合2
变遵所）0 年1 月额增长率
?较???作动σ0 年ǜ?
预送和容额增长率罚月ν位
0 年??ǜ?常过日长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο2
准收准收评收损评益则2
益“2
变遵所）0 年1 月额增长率
货未1 月3 涉诉7 长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο管务认建?ο2
准收准收评收损评准的2
益政2
变遵所）0 年1 月额增长率
货未1 月3 涉诉7 长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
?ο管务认建?ο2
准收准收评收合评收准2
益续2
变遵所）0 年1 月额增长率
货未1 月3 涉诉7 长信2
变点人?金绩比中ξ明绩比
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2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
中信审示?额0 年累循诉?或小2 中信审础?额0 年或小2
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额??要0 年每三制四控比日??§Τ附???润0 年日?更展宏观式2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信审示§确??）有内券市日提?份支遵于式2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
益管变点人?金. ?0 年见国日〇??2
准管议变遵所）者权比审一入减二费人二）有0 年0 年业值讼?2
的管议变遵所）者权比审一入减二费人二）有0年分1?? 讼?2
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损管0 年分1 3 常过有止??管ǚ常??式2
2
2
2
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司
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13.2 存放地点2
0 年1 月3 明0 年分1 3 ?建式2
2
13.3 查阅方式2
）有内?财托ǚ常?????6 §??ǐ影:?之?效?? 式2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
