中信建投景和中短债债券型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投景和中短债债券型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托上海浦投管东发展银行股
份送出期§重要提示及日目录展管. 简展介本情展况产品说明和4 日息披露方式: 5
其中信他相关资料主财务指标 基、净值表§重现 基利、润式2
0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率与同: 0 年业值绩比§较准收准益5 的自2
准转型以来变: 中信动日每过去三管报告经验管（或资小组）管每过金助中信管对有内
业中信运示及§理人以来示及公司托上海浦投管东发展银行股作份送出期式2
0 年1 月3 况遵财规录守平管交易专露日项制1 月介度平0 年有控§法公理人0
年执比异（式2
0 年日常为策略重公析经提宏观经验式对有额济证§对有作托券市对有场走势望
6 部监察: 0 年日稽核工7 估明提程序式2
: 中信动每过有限相等助式事8 9 持动预金助警基过建形声算事容业真实确: 0
年市完变整理意表见日等助中信§审对有作负表监察式2
: 中信债附准收准收5 益自益型注号益准自的益型：式2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 上海浦东发展 ................................................................................................................................... 6
2.5 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
§3
期0 §重要提示 基及目录. 月简介本情人:
................................................................................... 7
3.1 期0 况产品说司§重要提 ............................................................................................................... 7
3.2
基及目录.
................................................................................................................................... 8
3.3 明和4 息 基披简介本情人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公露方 ............................................................................................................................................. 11
4.1
基有限公月 基式限人:
......................................................................................................... 11
4.2 有限公5 露方其他理 基相关资料主上人: 披建投 ................................................................. 14
4.3 有限公5 露方其他财务指标人: 披、净建投 ............................................................................. 14
4.4 有限公5 露方其他 基披值送表现司利润录. 披建投 ............................................................. 15
4.5 有限公5 分配式会示计数据间月末利累额披金0 增长 ............................................................. 15
4.6 有限公他率与份理 基披同业绩比较关人:
............................................................................. 15
4.7 有限公5 露方其他 基准目收益的自净披建投 ......................................................................... 16
4.8 有限公5 露方其他 基简介本情人: 披建投 ............................................................................. 16
4.9 露方其他有限公5 理 基转与公品型 基送中及目以来人变披建投 ..................................... 16
§5
托有公露方 ............................................................................................................................................. 17
5.1 露方其他理 基托有公资料主上人: 动投 ................................................................................. 17
5.2 托有公5 露方其他理 基值送相关资料主上示及目产每示简介本情的人: 披建投 ............. 17
5.3 托有公5 理息过露方去§重上海的他三披报告示经验司（或小录组） ................................. 17
§6
助产露方 ................................................................................................................................................. 17
6.1 助产露方 理上海 ......................................................................................................................... 17
6.2 助产露方披 理他三 ..................................................................................................................... 17
§7
息过§重露录 ......................................................................................................................................... 21
7.1 送中对内录 ..................................................................................................................................... 21
7.2 简介录 ............................................................................................................................................. 22
7.3 运与作遵规守 基及目平交易录 ................................................................................................. 24
7.4 露录专项 ......................................................................................................................................... 26
§8 值送制度露方 .......................................................................................................................................... 53
8.1 其控 基送中制度人:
................................................................................................................. 53
8.2 露方其控法末利本执披异常值送制度 ......................................................................................... 54
8.3 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披运与异常值送投券 ..................................... 54
8.4 露方其他异常值送制度披2 观交易 ............................................................................................. 54
8.5 其控法内数信市本执披内数值送制度 ......................................................................................... 54
8.6 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披场走势内数值送投券 ................................. 55
8.7 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披运与送中望转计数值送投券 ..................... 55
8.8 露方其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披场走势6 基部值送投券 ..................... 55
8.9 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披场走势遵计值送投券 ................................. 55
8.10 露方其控理 基值送披异要其监指标人: 建投 ....................................................................... 55
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限公司 64限 4
8.11 露方其控理 基值送披察内其监指标人: 建投 ....................................................................... 55
8.12 值送制度露方专项 ....................................................................................................................... 56
§9
基稽核转与公上海 ............................................................................................................................. 57
9.1 其控 基稽核转与公工品月转与公7 估 ..................................................................................... 57
9.2 其控 基有限公披程利公序转与理 基披人:
......................................................................... 57
9.3 其控 基有限公披程利公序转与理等事展 基稽核8 9 持预人:
......................................... 57
§10
等事展 基稽核交易 ........................................................................................................................... 58
§11
2 观自警形1
....................................................................................................................................... 58
11.1
基稽核转与公观况声算 ........................................................................................................... 58
11.2
基有限公示 基托有公披、容 基托有率容披2 观公自交易 ........................................... 58
11.3 真月 基有限公示 基§中示 基托有利重披实确 ............................................................... 58
11.4
基值送表现披完交 ................................................................................................................... 59
11.5 整 基意末助产披况产见自重运人:
....................................................................................... 59
11.6 有限公示托有公月银审负有限公序债绩附型注号的人:
....................................................... 59
11.7
基：所计数财者指标权一披与份人:
................................................................................... 59
11.8 银行2 观自警 ............................................................................................................................... 60
§12
入减值送作声表披银行2 0 上海 ....................................................................................................... 64
12.1 露方其他权二值送作转与 基稽核析宏费用型总明 20%披人:
........................................... 64
12.2 入减值送作声表披银行2 0 上海 ............................................................................................... 64
§13
亏附损警3 日 ....................................................................................................................................... 64
13.1 亏附损警3 日 ............................................................................................................................... 64
13.2 “事- ” ....................................................................................................................................... 65
13.3 附填发展 ....................................................................................................................................... 65
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限公司 64限 5
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年所者2 动守权对一介动入减减二费人二对有0 年2
0 年用者2 动守权对一介动入减2
0 年总析亏2 收收收损收的2
0 年度券“- 2 ”填费列四- 2
0 年编费型2 准收益础5 收转自收转型2
0 年1 月3 2 动守权对0 年1 月额增长率2
0 年分1 3 2 务配会计润数据间末累额增长率2
中信债循0 年累企则企2 定础准政记账损政收转础位益转累2
0 年业值司币债2 公比债2
融类初始说0 年日0 年用者2
动守权对一介动入减
认2
动守权对一介动入减
后2
融类初始说0 年日续量析亏2 收收收损收的2 收收收损收定2
中信债循融类初始说0 年日累企则
企2
定记础政损益益政益收账位转的累2 的政的转的政础转益位损的累2
2
2.2 基金产品说明2
对有终三2
: 0 年托止原济证介理抵有控销/ 展日0 失务§
更差录验有控日利债错正税告式22
对有走存2
: 0 年款性衍生买资返售各相余度间断）介年逆
回购度间取得§附务应融场比始类有控小付明内业景
债§重短同示A 守平C 未票构§成—卖告价支具日三
日二允式: 0 年联系日对有走存总可通单减二始类小
付走存管景债1月走存 管元进佣酬服走存管(含四送
走存管守平减二对有走存运式托) 固对有日0 失务§
更差录验内业日错正税告式22
策略除之0 . 2
据间执5债比债司外由保（佣 当准收在承动减参业
每按形益摊的5 实去货元进佣当记收在2
济证元进声流2
: 0 年确减二费0 年§提受债济证明受债元进因
新而较于暂回购0年 §支较时业费0年明末停费0年 式2
2
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限公司 64限 6
2.3 基金管理人和基金托管人2
牌终2 0 年1 月3 2 0 年分1 3 2
所者2 动守权对0 年1 月额增长率2
务配会计润数据间末累额增
长率2
守押风
险织露
3 2
架所2 评级景2 合敞2
口票敏感2 收益收摊损账账转收益准准2 收准益摊转益转益记记记记2
敏汇格解2 需境港占例大排细超%超位超前名位超占2 种五贵损细%属国贵位超前名位超占2
，决符过敏感2 定收收础摊益收记摊益收记2 础损损准记2
律目2 收益收摊损础益收收准础记2 收准益摊转的转收准损定收2
负求十体2
被门回立案调查到开谴责查
处罚的。备益选2
务配回动库计执换益准。2
文长十体2
被门回计字调描述户示送结准
。从员动放区件益账管益础揭2
务配回被门计换转记础。2
格议涉亏2 益收收收益收2 准收收收收益2
息比析经3 2 诉自交2 讼改2
负师0 年1 月3 较准收准益5 准自准账型润高租动守权对0 年1 月额增长率而未1 月3 影响程
长信达§别地点阅附准收准益5 准自准转型注产方0 年1 月3
基利§重较准收准益5 的自益型本〇
别地点阅产方0 年1 月3 息比析经3 日??响程?浦式2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年?比日守押风险中?所者2 动?人二中2
?投0 年5 其中信??日1 月3 ?口??体2 ???位超?五占国益收记位超前名2
0 年5 其中信?付十?2 0 年1 月3 明0 年分1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
牌终2 所者2 文长十体2
金助警基过建2
事8 9 持动预金助警基过建
形声算事容业真实2
动?务配回别会调??换准收准。?数
?策?购主件事8 9 持动放益益备2
负求?浦??2 动守权对0年1月额增长率 2
被门回计字调描述户示送结准。从员
动放区件益账管益础揭2
2
2
2
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有
限公司 64限 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年企??师3 ?暂?2
3.1.1
期间数
据和指
标2
准收准收5
2 准收益础5 收转自收转型摊准收益础5 益准自的益型2
动守权对一介2
动入减认2
动守权对一介
动入减后2
动守权对一介2
动入减认2
动守权对一介2
动入减后2
:债他
录验元
进2
益准政定础记政的转转位准记2 益政账收损政转账准位账定2 账转损政定收础位益准2 益政的的账政准收收位收准2
: 债（
或2
益准政损定的政益转的位准的2 益政收转记政定益益位转准2 记础准政的收账位转收2 益政的损础政的的础位益础2
??新
?0年
累企:
债（或2
收位收准记础2 收位收准益益2 收位收准账转2 收位收益账转2
: 债?
?新?
报告（
或佣2
准位损础在2 益位础定在2 准位损准在2 益位转损在2
: 债0
年累企
报告税
利佣2
准位账的在2 准位定础在2 准位收记在2 益位记转在2
3.1.2
期末数
据和指
标2
准收准收5 循2 准收益础5 循2
债循?
?资小
（或2
损定政转账记政转记础位损定2 准账益政益础定位收础2 益益益政收记准政础准础位收的2 准收政的损的政记的定位的转2
债循?
?资小
收位益益益账2 收位收记收转2 收位收账账损2 收位收损收收2
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限公司 64限 8
0 年累
企（或2
债循0
年有控
报告2
损损定政益准账政础账准位收收2 的政账收准政础记的位的础2 益政损账础政益准础政记账益位础益2 定的账政的定转政转转账位转收2
债循0
年累企
报告2
益位益的准收2 益位益收收记2 益位益收益础2 益位收账定益2
3.1.3
累计期
末指标2
准收准收5 循2 准收益础5 循2
0 年累
企?助
报告税
利佣2
定位记账在2 定位的础在2 准位收记在2 益位记转在2
负师益管: 债他录验元进去0 年: 债（押元?管对有元进管提?元?形公?长?卖告响
/ 元进实?????平保日?企§: 债（或确: 债他录验元进?务: 债长?卖告响/ 元
进式2 2
准管债循??资小（或日助?“息师??债循宏资小（或日宏录验A 资确?货§制债循
??资小（或日年企确债循宏资小（或日他录验A 资???债循宏资小（或日宏录验A
资确织货§制债循??资小（或日年企确债循宏资小（或形他录验A 资??宏录验A
资实式2 2
的管建行0年策略去三公通单抵额3?含股续量0年日初牌?平 §助??平保录?元进
因新可支较建?货净式2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
动守权对一介动入减认2
??2
累企报告
税利佣?2
累企报告
税利佣三
. ?∥2
策略除之
0 . 元进
佣?2
策略除之
0 . 元进
佣三. ?
?2
?摊?2 ∥摊?2
常?关品自2 益位收转在2 收位收损在2 收位记定在2 收位收的在2 收位准准在2 收位收准在2
常??品自2 益位准础在2 收位收损在2 收位记账在2 收位收的在2 收位定准在2 收位收准在2
2 0 年1 月3 2 日
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有
限公司 64限 9
常?执5 2 准位账的在2 收位收损在2 准位损记在2 收位收损在2 收位益损在2 收位收收在2
附0 年业值
阅?注号?2
定位记账在2 收位收定在2 定位础的在2 收位收定在2 摊收位收转在2 收位收收在2
动守权对一介动入减后2
??2
累企报告
税利佣?2
累企报告
税利佣三
. ?∥2
策略除之
0 . 元进
佣?2
策略除之
0 . 元进
佣三. ?
?2
?摊?2 ∥摊?2
常?关品自2 益位益准在2 收位收转在2 收位记定在2 收位收的在2 收位准记在2 收位收的在2
常??品自2 益位准定在2 收位收损在2 收位记账在2 收位收的在2 收位的账在2 收位收准在2
常?执5 2 准位定础在2 收位收损在2 准位损记在2 收位收损在2 摊收位收础在2 收位收收在2
附0 年业值
阅?注号?2
定位的础在2 收位收定在2 定位础的在2 收位收定在2 摊收位损定在2 收位收收在2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
2
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限公司 64限 10
2
负师: 0 年现动守权对错守比债列四减二费人二对有0 年编费应观§重较准收益础5 转自转
型业值阅?式22
2
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2
2 0 年1 月3 2 日
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有
限公司 64限 11
2
负师0 年业值阅??5 ?录?司币债助?§公?情品附?5 其?间??式22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
: 0 年现动守权对错守比债列四减二费人二对有0 年编费应观重较准收益础5 转自转型
业值阅?§附〇标财观宏录ǎ（或资小式2
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
动守权对0 年1 月额增长率形财融用者ǎ动守权对0 年ǐ实较准收益的5 础自础型托被门
负求〇标§负求有: 的ǐ?§总可相ǒ0 年核ǒ管0 年ǔǔ管声比，决有控1 月管有控
1 月介动?人ǖ金ǖ?日提?策过式动守权对0 年ǘ有汇长率?ǘ守有: 1 月形被门实
额增长率较准收益损5 转自记型〇标§总可相ǒ声比，决有控1 月策过介动?人ǖ金ǖ?日提
?策过式2
动守权对0 年ǚǚ( ǜ长核0 年策过: ǜ§??对??票权?§负份来放对有3 ?
日ǚ?管??§长率总/ 对有1 月?更送???§托准收准收5 主?其据?人二C 卖中信动§
动守权对0 年?执5 0 年1 月3 末停对有总/ 1 月?更?所损?益益记§?关5 0 年1 月3
末停对有总/ 1 月?更?所?益定?础益式2
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有
限公司 64限 12
值?动守权对0 年??，决?票权?管ǚǚ?数?持§?送变??额送间管末累?
据间明人二长率日业券更其式长率初牌策过额?列数§确?执?润数?比变??日0 失式2
动守权对0 年券确有控1 月长率§?况ǎ?较守§正较对ǐ§??财错正日对有§
( ?较，决日守方??更较相常利债?更§??完额??更日??式2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
架所2 ?过2
方: 0 年日0 年相月形?月实
债增2
人二
?策
5 增2
工7 2
方?型债2 ?方型债2
别配?2
: 0 年日
0 年相月2
准收益转摊收损摊准损2 摊2 础5 2
动??§益础记损5 益收自阅§
库计送??销?????
??式?方（?年逆??
??额增露方长率续量A 区
?前???管新?（???于暂
相?额增露方长率续量A
区?前???管?对?据0 年1
月额增长率续量A 减二续
量影式准收益定5 益收自??动
守权对0 年1 月额增长
率§?方续量A 续量影§
验方: 长率对有A 摊?元
对有A 0 年相月§产方动
守权对一介动入减减二费
人二对有0 年管动守权对
??于暂回购0 年管动守
权对???于暂回购0
年管动守权对库??额?
策减比债列四减二费人二
对有0 年0 年相月式2
??2
: 0 年日
0 年相月2
准收益础摊收转摊收转2 摊2 记5 2
动??§益础记的5 益收自阅§
??8 ?送?年逆??
?式?方?述?介??列
润额增长率则相月?月管
动规守??守平C 未额增
2 0 年1 月3 2 日
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有
限公司 64限 13
露方长率资返警管稽?人
二末累额增长率??影管
动守权对人二末累额增长
率?比元进A 而未?则
?式准收益记5 记自??动守权
对0 年1 月额增长率§验
方: 长率对有A 摊?元对
有A 织露3 §产方动守权
对一介动入减减二费人二
对有0年 管动守权对??
于暂回购0 年管动守权对
???于暂回购0 年管动
守权对库??额?策减比
债列四减二费人二对有0
年管动守权对??减减二
费人二对有0 年0 年相
月式2
别汇?2
: 0 年日
0 年相月
?月2
准收准收摊益益摊益转2 摊2 损5 2
动??§益础础收5 记自阅§性
?与送????资?望平
相余???式准收益定5 定自?
?动守权对0 年1 月额增
长率§号准收益损5 损自托回购
A 方??持相月§号准收准收
5 益益自益损型托??A 产方
??影§验方动守权对一
介动入减减二费人二对有
0 年管动守权对错?比债
列四减二费人二对有0
年管动守权对库??额?
策减比债列四减二费人二
对有0 年管动守权对错?
执5 比债列四减二费润注
-人二对有0年 管动守权
对??减减二费人二对有
0 年管动守权对错?转的品
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 14
自比债列四减二费人二对
有0 年0 年相月?月式2
?汇?2
: 0 年日
0 年相月
?月2
准收益础摊益收摊准记2 准收准收摊收记摊益定2 的5 2
动??§益础础益5 损自阅§息
?????????年逆??
?式准收益转5 记自??动守权
对0 年1 月额增长率§?
方续量A 续量影管对有A 摊
?元对有A 0 年相月?
月式?品3 项?较准收准收5 记
自益定型注公?产方: 0 年
0 年相月?月式2
负师益管方?型债管?方型债与同0 年1 月3 要?风险日方?型债??式?方0 年相月§
方?型债确0 年业值阅?型式2
准管人二?策日????间策?金租人二策?策3 影有?1 月文息达日??绩比式2
的管: 0 年现动守权对错守比债列四减二费人二对有0 年编费应观式2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信债示§: 0 年1 月3 止???租动8 3 ??介?人二对有0 年息达管租长列
核ǒ人二对有0 年度券1 月文息达管租长列核ǒ人二对有0 年ǔǔ??ǖ?1 月文息达管
租人二对有0 年1 月长率长新续量?其去发表见达管0 年业值介提?额?息披息绩§:
?规录守平管交易专露日项制1 月0 年有控§托止?原?济证日0 失务§确0 年抵额3
???送（进式: 中信债示§0 年度券情?业息业绩§?额??0 年抵额3 （进式2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 与同租人二对有0 年1 月长率长新续量?其去发表见达运息绩?比变
租动守权对0 年1 月额增长率长新续量1 月文息达式长率容常??管??日对有场走?
票§??续量资小ɑ?日示A 原?§重容常?券?其管销?介????理人长新续量项
制日录验式值?§容常ǖ??来管基保资返介守押风险观理人长新续量常?介??日ǖ
?式2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信债示§: 0 年1 月3 止??间租人二对有0 年1 月长率长新续量?其去发表
见达§本??望?其明销?§容常票构介3 ?运初允“- 托初策过ɑ?止?原?续量长
新?间§宏润验公值对有内业料?司托?长新续量日组）式2
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4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信债示宏润验: 0 年司托??续量间确式: 中信债示§宏市验?明: 0 年日续
量建长列?卖值型?ɡ续量〇续之?日??续量??常?人二?型〇续?损在日组）式2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
准收准收5 减二回购敞/ ??§5 ????组??§于暂议走????§减二元进佣?
??融间式?保?组????原?§于暂议走???元?§减二元进佣送?务间式?保§
9 ??填发?A 资间策管十调减二守平（?送?务间§?间??料送?对四0 失于暂§
??回购销/ 展§??守平济证??式???减二回购市验资?§执“?整济证（佣融
间§?执“?动支C 未减二守平（???式: 控??5 总可走存确原?守平济证§??
有?融?§更差容常景债明??日?情?系程?日元进式???观?§: 控?抵?宏润
阅?填管?未运守平济证基?§5 其( 中??§法托主?其于暂议走编??§市验变之
确7 ?日( ?式2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?号中信债循动守权对一介动入减认0 年累企报告确益位益的准收?§: 中信债示§?始
0 年累企报告税利佣确准位账的在§值债策略除之0 . 元进佣确准位损记在??号中信债循动守权
对一介动入减后0 年累企报告确益位益收收记?§: 中信债示§?始0 年累企报告税利佣确
准位定础在§值债策略除之0 . 元进佣确准位损记在式2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?0 : ?观?§执“????允??以?保??????§??司间确入债示金?
送????§动?市?税利额??币式?执“?§售各??佣?抵而?§金要于暂议走
明相余税利?〇?填式建财§?利债观???要较减二回购重公?各§法入债示有年?
??日??他相常?§减二元进佣融间??额增式值?§准收准益5 执“?有1 序绩?执?
??§?执“?十控管字对运ǖ1 取止§?金??有1 回购管减二回购日??市验??
展响?§A 资?允??市验票构展比卖响??号守平济证式受助?5 减二守平济证?要
?原§法利景债守平（??款??式2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信债示§0 年1 月3 ?业息披息绩介策过润数?可§?执???管本?变长率
示A ?其?内??牌业绩??§??影?日济证表?介业绩表???要对有??运份?
策过§?送??更其§??长率策过业息业绩管错正相ǒ?ǚǚ??序控?管序策过日
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?助§?市业绩权?§要0 年日?律??管0 年对有续量运“?ǚǚ列数初牌业绩1 月
?券§额???济证§绩??绩间确日润阅式2
: 中信债示§: 0 年1 月3 建1 月日0 年情?度券业息业绩式: 0 年1 月3 款?币
财济证原?确来放§?抵0 年累企抵额3 （进?点日项制§?而ǖ??来?券日??展
介额?展§衍录理?0 年?ǘ管业绩度券式2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
与同动?人ǖ金??绩比介0 年业值填比§: 0 年1 月3 止????策金助. 制管
动?人ǖ金??绩比管动?人二对有0 年策?金??去?介0 年业值?较具告日填比§
要0 年建抵额日对有?允?间具告式: 0 年分1 3 与同息披息绩可??间具告明报告助
?日以来露方式2
: 0 年1 月3 他?比0 年具告介累企报告助卖日策过1 月?其§7 简0 年具告日?
?介???权标变具告?影金§现长率资1 度ǒ?发方具告?影金总方§?影通单对有
A 管??A 管声比有控1 月A 管?原业绩A 管度ǒ1 月A 日A 户织露3 式: 0 年1 月3
?平??日具告策过票构§具告3 影??初始对有?允日具告项制介完?具告??式具
告销?动通?济证ǖ?管原?介中信??式0 年1 月3 ?响具告??§发?0 年有控报
告日响?托收位准损在财务日§要建联平日??具告??管海?明??告日??展?ˇ金助
警基过建日?策表见式0 年相月???具告项制介“息日ˉˊ§法公??具告卖?日?
ˋ场走介?间式2
: 中信债示§??具告销?初“料?整份送（进??式2
: 0 年1 月3 他?动减年逆具告动放额增长率明动人去货额增长率、?符过??§
现动减年逆具告动放额增长率?填比??据间?值策回购日具告货同§现动人去货额增
长率?填比??续量建续量日减二?允日具告货同式2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信债示宏录ǎ（或资小§?业??息绩明0 年业值日绩比式2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信债示宏润阅和币主?品?券型0 年累企抵额3 货?公?准收收3 股作0
年有控报告支较损收收收? ?日组?式2
2
2
2
2
2
2
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§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信债示§务配会计润数据间末累额增长率形财融用者ǎ: 分1 3 ǐ实托要动守
权对一介动入减减二费人二对有0年日分1常?动 §止???租动83??介?人二对
有0 年息达明提?额?息披息绩管0 年业值管分1 ??日绩比§公司托??0 年累企抵
额3 （进日间确§本ǘ专?专露十?间变0 年分1 3 望专日?过式2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信债示§: 分1 3 短?租动8 3 ??介?人二对有0 年息达明提?额?息披息
绩管0 年业值管分1 ??日绩比§要动守权对一介动入减减二费人二对有0 年日对有度
券?间变ǖ?§要0 年有控报告日助?管0 年累企?含?( 卖?日助?财明0 年?平列
?运“??间变?目日以来§宏润验0 年1 月3 司托??0 年累企抵额3 （进日间确式
?0 年: 中信债示宏?间（或资小式2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信债示§现动守权对0 年1 月额增长率涉?: 分1 3 以来日: 中信动日每过去
三管报告经验管元进资小组）管每过金助中信形负师每过金助中信动日ǎ年逆?完济证
明1 月ǐA 资宏托分1 3 以来??示实管对有内业中信运示及目录管. 简管本情式2
2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
每过中经??相常等助2 ?2
等助表见始费2 三. 整理意表见2
等助中信涉。2 事89持动预等净 ?准收准益??准益转收转。2
2
6.2 审计报告的基本内容2
等助中信三˙2 等助中信2
等助中信元?3 2
动守权对一介动入减减二费人二对有0 年ǘ?
0 年累企抵额3 2
等助表见2
?执???等助日示及2
??等助变动守权对一介动入减减二费人二对
有0 年?财融用者ǎ动守权对一介动入减0 年ǐ?
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日每过中经§通单准收准收5 益准自的益型日有控织减
经§准收准收5 其日（或经介建额作?进?0 年报告?
响/ 经财明每过中经?负式2
?主???日表见2
???确§保?日每过中经托建额份送“???
?策金助. 制介托每过中经?负动建??日动
?人二ǖ?1 月?影金?财融用者ǎ动?人ǖ
金ǐ?管动?人二对有0 年策?金?财融用者ǎ动
?0 年策?金ǐ?润高日额?绩比明?ǖ日0 年
间策录过?券涉?§长???变动守权对一介动
入减0 年准收准收5 益准自的益型日每过断）财明准收准收
5 其日相ǒ〇?介0 年报告响/ 组）式2
?〇等助表见日0 失2
????动?负求金助警等助. 制日绩比?间
变等助?券式等助中信日ǎ负求金助警要每过中
经等助日露方ǐA 资?执??行变??托??.
制融日露方式???守§???系日等助人同?
?资管??日§确润经等助表见??变0 失式2
??动?负求金助警?策持??制§??指标较
动守权对一介动入减0 年§重?间变?策持?“
?日提?露方式2
??基牌2 整2
提?基牌2 整2
提?守押2
动守权对一介动入减0 年日0 年1 月3 动守权
对0 年1 月额增长率?财融用者ǎ0 年1 月3 ǐ?
1 月揭要提?守押织露式提?守押通单动守权对
一介动入减0 年准收准收5 其中信动??日守押§法
公通单每过中经介??日等助中信式??要每过
中经润经日等助表见公??提?守押§???公
要提?守押润经方??-日?人?ˊ 式2
?业??要每过中经日等助§??日露方?监察
提?守押§托?常?动§??提?守押???每
过中经股??托等助常?动变??日组）司托
份送公执?股作??司托份送?中式0 较??他
相?间日?券§????简比提?守押司托份送
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?中§??望?中信?基录式托?“?§??整
方?基牌?可中信式2
1 月揭介?月揭要每过中经日露方2
动守权对一介动入减0 年日0 年1 月3 1 月揭
织露???策金助. 制介动?人ǖ金管动?0 年
策?金润高日额?绩比明?ǖ日0 年间策录过
?券涉?每过中经§?提录验长???§重?助管
?间介???可日示A 原?§财?每过中经公司
托现较??股?东发?日份送?中式2
托涉?每过中经?§0 年1 月3 1 月揭织露C 具
动守权对一介动入减0 年日抵币相ǒ?更§风险
?抵币相ǒ??日基牌???平?§重度平抵币相
ǒ海?§??0 年1 月3 1 月揭助???动守权
对一介动入减0 年管ˋ ：度ǒ股说整提?验录日
??式2
0 年1 月3 ?月揭织露ǖ?动守权对一介动入
减0 年日每过中信常?式2
负求金助警要每过中经等助日露方2
??日终三?要每过中经情???公司托现较
??股?东发?日份送?中?系业月理人§重市
完通?等助表见日等助中信式业月理人?而因新
日理人§法重公?理人??等助. 制?间日等助
托?执份送?中司托?则?润验式? 中??现较
??股?东发?§??业月受债?中?指股?则
注观????每过中经?平作短同每过中经券
市日相余场走§制容??确?中?份送日式2
托??等助. 制?间等助?券日常?动§??度
平?策??§重理抵?策立?式值?§????
间财融?券师2
?执??说介C 具现较??股?东发?日每过中
经份送?中济证??助介录ǎ等助??财望要?
?济证§重?系?资管??日等助人同§券确润
经等助表见日0 失式现较?????明?容管?
?管? 表出期管上海银行股地?较示A 原?料务§
宏?润验现较??发?日份送?中日济证而较
宏?润验现较?东发?日份送?中日济证式2
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?主?变??等助??日示A 原?§财?助??日
等助??§法终日重?要示A 原?日额?展润经
表见式2
?关?C 卖0 年1 月3 1 月揭?平金助议走日?
?展介券市金助具助明??风险日业月展式2
?? ?要0 年1 月3 1 月揭?平抵币相ǒ海?日
??展?市?ˊ式值?§与同?系日等助人同§
???发?要动守权对一介动入减0年抵币相
ǒ?更控阅份送??日基牌股组）??司托份
送公简比展?市?ˊ式?????市?ˊ?确司
托份送公简比展§等助. 制可???托等助中信
动?审中经?平作负表每过中经动日??风险?
??风险公?资§??望?润经?整理意表见式
??日?ˊ0 较?号等助中信型???日守押式
?应宏观日基牌股组）??发?动守权对一介
动入减0 年公?抵币相ǒ式2
?? ?C 卖每过中经日则??中?通单风险?管??
介示及§重C 卖每过中经??长?????续量
介基牌式2
???0 年1 月3 ?月揭?助?日等助??管?
???介份送等助润验运基牌?间?容§通单?
容??托等助动?说市日告??负日示A 原?
??式2
金助警基过建日所者2 事8 9 持动预金助警基过建形声算事容业真实2
负求金助警日架所2 ??2 ??放2
金助警基过建日十体2
动?务配回别会调??换准收准。?数?策?购主
件事8 9 持动放益益备2
等助中信型债2 准收准益摊收的摊准础2
2
2
2
2
2
2
2
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§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金助总?师动守权对一介动入减减二费人二对有0 年2
中信?：型师准收准收5 益准自的益型2
??师3 ?暂?2
资 产 2 附注号 2
: 债循 2
准收准收5 益准自的益型 2
务5 其循 2
准收益础5 益准自的益型 2
资 产：2 2 2 2
2
据间司外2 账位定位账位益2 账础转政记记损位记定2 定账损政的的损政益础记位的的2
????年2 2 准政益的的政定记收位账损2 准政益础收政益准础位的损2
司市理人年2 2 账政收的记位准转2 账政损转益位账础2
续量展年逆有控2 账位定位账位准2 转账的政账的记政账收损位的收2 益政收收益政账益的政转础础位转收2
提动师末停对有2 2 摊2 摊2
0 年对有2 2 摊2 摊2
减二对有2 2 转账的政账的记政账收损位的收2 益政收收益政账益的政转础础位转收2
有控?抵人二
对有2
2 摊2 摊2
?年类对有2 2 摊2 摊2
?阅年逆有控2 账位定位账位的2 摊2 摊2
???ǔ年逆有控2 账位定位账位定2 摊2 损准损政础账定政础定记位础记2
望元人二??外2 2 摊2 摊2
望元（押2 账位定位账位损2 础政账账准政益的定位定记2 益益政损转的政益收础位损定2
望元末（2 2 摊2 摊2 2
望元?含外2 2 益收记政的账益位转损2 益益政础础账位收收2
??建?由有控2 2 摊2 摊2
提?有控2 账位定位账位转2 摊2 摊2
有控则助2 2 转记转政损损转政转益转位准记2 准政收益转政账础转政转定定位损础2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 债循2 2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2 2
准收益础5 益准自的益型2
负 债：2 2 2 2 2 2
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限公司 64限 22
入债?外2 2 摊2 摊2
续量展年逆织减2 2 摊2 摊2
?阅年逆织减2 账位定位账位的2 摊2 摊2
?市( 含年逆有控外2 2 益准账政转益收政定收础位的的2 摊2
望?人二??外2 2 损收收政定账准位记记2 摊2
望??( 外2 2 摊2 摊2
望?1 月3 中?2
2
益定益政益益准位定损2 转益政础账益位收定2
望?分1 ?2
2
定账政收的账位定记2 准收政转损账位收准2
望?ǔǔ符过?2 2 2 益政益收损位记的2 的账政转记定位准记2
望?续量?平2 账位定位账位账2 的账政的损益位益准2 益定政的账损位收收2
望续由?2 2 益定收政记收转位益益2 准损政定益账位账定2
望?（押2 2 损损政的转损位转础2 摊2
望?（或2 2 摊2 摊2
??建?由织减2 2 摊2 摊2
提?织减2 账位定位账位记2 益础准政收收收位收收2 益转收政收收收位收收2
织减业助2 2 益准记政账准损政转转收位记础2 的准收政益收损位收记2
所有者权益：2 2 2 2
2
录元0 年2 账位定位账位础2 定础准政记账损政收转础位益转2 益政记定收政的的益政损的记位定收2
宏资小（或2 账位定位账位益收2 转定政础损损政记记转位准的2 益账转政益定损政收收益位益益2
建额作?进业助2 2 损损账政记的收政础损损位的础2 准政收益转政定账转政损的础位损益2
织减介建额作?进则
助2
2 转记转政损损转政转益转位准记2 准政收益转政账础转政转定定位损础2
负师中信?：型准收准收5 益准自的益型§0 年累企则企定础准政记账损政收转础位益转累§提动认始0 年累企
报告益位益的准收?§0 年累企定记础政损益益政益收账位转的累?后始0 年累企报告益位益收收记?§0 年累企
的政的转政础转益位损的累式2
2
7.2 利润表2
金助总?师动守权对一介动入减减二费人二对有0 年2
: 中信债师准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
??师3 ?暂?2
项 目2 附注号 2
: 债准收准收5 收益自收益
型2号准收准收5 益准自2
务5 其?除债?2 2
准收益础5 收转自收转型号准收益
2 0 年1 月3 2 日
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限公司 64限 23
的益型2 2 础5 益准自的益型2 2
一、收入2 2 益础政定损础政转的础位账准2 的政收础础政准损账位记础2
益位（押元?2 2 准的政准收记政损账定位定准2 准政记准的政转记账位记益2
提动师司外（押元?2 账位定位账位益益2 定准损政记础转位的转2 益收定政损定定位础础2
减二（押元?2 2 准准政益转定政的准收位账准2 准政的账的政收记益位记的2
有控?抵人二（押
元?2
2 准记政记础定位的准2 定准政收定础位准收2
???ǔ年逆有控
元?2
2 损记础政定转的位收准2 的收定政收益益位账础2
提?（押元?2 2 摊2 摊2
准位对有元进形??财ǎ摊ǐ
??实2
2 摊的政益记收政损账的位转的2 损益政账收准位益准2
提动师末停对有元进2 账位定位账位益准2 摊2 摊2
0 年对有元进2
2
摊2 摊2
减二对有元进2 账位定位账位益的2 摊的政准账定政损益准位损的2 的账政础准定位的转2
有控?抵人二对有
元进2
账位定位账位益的位
的22
础的政础的记位础收2 益的政账账账位账转2
?年类对有元进2
2
摊2 摊2
?阅?完元进2 账位定位账位益定2 摊2 摊2
末（元进2 账位定位账位益损2 摊2 摊2
的位长?卖告响/ 元进形?
?财ǎ摊ǐ。??实2
账位定位账位益转2 摊损础准政定转定位益账2 益定础政收的账位转损2
定位? ?元进形??财ǎ?ǐ
。??实2
2 摊2 摊2
损位提?元?形??财ǎ摊ǐ
。??实2
账位定位账位益账2 准定政益收的位益收2 账定政记的收位的益2
减：二、费用2 2 损政记定记政收转定位记账2 记定账政转益益位益收2
益? 1 月3 中?2
账位定位益收位准位
益22
益政转准定政定转记位定的2 准益准政定收记位转准2
准? 分1 ?2
账位定位益收位准位
准2
损定益政定记础位定础2 账收政记收准位记础2
的? ǔǔ符过?2 账位定位益收位准位 准准定政定准准位损定2 益础转政的损益位定准2
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有
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的2
定? 续量?平2 账位定位账位益记2 定收政定损收位记础2 益础政收础的位础损2
损? （押?市2 2 的政益收损政益记准位定准2 准收损政记转础位账账2
提动师?市( 含年逆有控
?市2
2 的政益收损政益记准位定准2 准收损政记转础位账账2
转? 由年明??2 2 的转政转账础位础转2 损政损转的位账转2
账? 提??平2 账位定位账位益础2 准账损政的账益位益定2 益的账政损准收位转础2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 益的政转益益政损账定位记损2 准政准损益政转定转位账础2
?师建?由?平2 2 摊2 摊2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 益的政转益益政损账定位记损2 准政准损益政转定转位账础2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金助总?师动守权对一介动入减减二费人二对有0 年2
: 中信债师准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
??师3 ?暂?2
项 目2
: 债2 2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
录元0 年2 2 宏资小（或2 2 建额作?进业助2 2
执管债?建额作?
进?0 年报告?2
益政记定收政的的益政损的记位定收2 益账转政益定损政收收益位益益2 准政收益转政定账转政损的础位损益2
主管: 债相ǒ?/
控阅日0 年报告
响/ 货?: 债（
或?2
摊2 益的政转益益政损账定位记损2 益的政转益益政损账定位记损2
关管: 债0 年累企
续量控阅日0 年
报告响/ 货形报告
??财ǎ摊ǐ。?
?实2
摊益政的定账政定损转政定转础位准定2 摊益准定政记收收政转记础位账的2 摊益政定账准政准损账政益损记位础账2
提动师益位0 年?含
外2
定转益政定的定政础的账位损收2 损益政账收定政的准准位损转2 损益的政益的础政准转收位收转2
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准位0 年?
( 外2
摊益政记收记政记础益政定收转位账定2 摊益账转政损收损政收益准位准础2 摊益政础记损政的础转政定益础位收的2
?管: 债ɡ0 年累
企抵额3 资小（
或控阅日0 年报
告响/ 形报告??
财ǎ摊ǐ。??实2
摊2 摊2 摊2
?管债循建额作?
进形0 年报告实2
定础准政记账损政收转础位益转2 转定政础损损政记记转位准的2 损损账政记的收政础损损位的础2
项 目2
务5 其?除债?2 2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5 益准自的益型2 2
录元0 年2 2 宏资小（或2 2 建额作?进业助2 2
执管债?建额作?
进?0 年报告?2
准账政收益益政损定转位记账2 准政收转收政收损记位账定2 准础政收账益政转收损位转益2
主管:债相ǒ?/
控阅日0 年报告
响/ 货?: 债（
或?2
摊2 准政准损益政转定转位账础2 准政准损益政转定转位账础2
关管: 债0 年累企
续量控阅日0 年
报告响/ 货形报告
??财ǎ摊ǐ。?
?实2
益政记益的政的益础政础础益位损的2 益账益政记的的政准础损位损记2 益政础记损政益损的政准记账位益益2
提动师益位0 年?含
外2
准政益定记政转转损政益的础位定定2 益础损政益的收政准益益位的损2 准政的定的政账础损政的损收位账础2
准位0 年?
( 外2
摊的的损政的定损政益定账位础益2 摊准的政准础转政础益损位账账2 摊的损记政转定准政收转的位转记2
?管: 债ɡ0 年累
企抵额3 资小（
或控阅日0 年报
告响/ 形报告??
财ǎ摊ǐ。??实2
摊2 摊2 摊2
?管债循建额作? 益政记定收政的的益政损的记位定收2 益账转政益定损政收收益位益益2 准政收益转政定账转政损的础位损益2
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进形0 年报告实2
中经?负确每过中经日内〇A资 式2
: 中信账位益号账位定每过中经现融?织露3 、? 2?
别地2
?????????2
0 年1 月3 织露3 2
??2
?????????2
总1 金助?券织露3 2
?理?2
?????????2
金助??织露3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
动守权对一介动入减减二费人二对有0 年?财融用者ǎ: 0 年ǐ?? 现动守权对错守
比债列四减二费人二对有0 年编费应观式动守权对错守比债列四减二费人二对有0 年日
0 年1 月3 动守权对0 年1 月额增长率较准收益础5 转自转型润高租动守权对错守比债列四减
二费人二对有0 年编费本〇?动守权对一介动入减减二费人二对有0 年0 年业值阅?
日长信达式与同长信§动守权对错守比债列四减二费人二对有0 年编费确减二费人二对
有0 年§0 年所者?望响程确ǎ动守权对一介动入减减二费人二对有0 年ǐ§动守权对
错守比债列四减二费人二对有0 年累企编?确动守权对一介动入减减二费人二对有0
年累企式编费保§0 年日分1 3 管?浦??管0 年析亏公响式附准收益础5 转自转型注租动守
权对一介动入减减二费人二对有0 年0 年业值达管租动守权对一介动入减减二费人二对
有0 年分1 ??达阅?式: 0 年确”填费列四- §司币债增公比式: 0 年日0 年1 月3
确动守权对0 年1 月额增长率§0 年分1 3 确务配会计润数据间末累额增长率式2
与同租动守权对一介动入减减二费人二对有0 年0 年业值达介租动守权对一介动入
减减二费人二对有0 年稽核工7 估达重中动?人ǖ金??§: 0 年与同?含?? 含?平管
ǔǔ符过?平元系“- 日公值§款0 年累企资确公值日始说式托对有作?含?? 含?元
系?含?? 含?平§法公??: 始说0 年有控动助?ǔǔ符过?日执始0 年累企§者确认
始0 年累企??: 始说0 年有控动助?ǔǔ符过?应公元系?含?? 含?平日执始0 年
累企§者确后始0 年累企式: 0 年认始0 年累企介后始0 年累企资说?付析亏式现较0 年
?平日公值§: 0 年认始0 年累企介后始0 年累企款资说助?0 年累企报告§助?长- 确
助?型初始说0 年有控报告?财助?型润ǔ托?日?始说0 年累企则货式2
与同租动8 3 ??介?人二对有0 年息达介租动守权对一介动入减减二费人二对有
0 年0 年业值达日额?绩比§: 0 年日对有??确完额??销/ 展日年逆?完§通单减
二??减管?间停同管年逆减管十“议?减管?策减管长率减管动债停同管入债逆有二管
?未入债逆有二管?未减二管?资?续量?编减日?减A 资管动??策?核减管人二长
率入债长率减二?管有控?抵人二管减二( 含管据间司外?通单??司外管比债司外管容
?司外明提?据间司外?管值策司?管于暂回购?完管?减债于明息披息绩股动?人ǖ
金?ǖ0 年对有日提?年逆?完?法??业动?人ǖ金日??绩比?式: 0 年公对有较末
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停管?人运有控§?公对有较?编?减二形?资?续量?编减日?减A 资??实管?续
?减二式: 0 年日对有内业除?确师减二有控日对有除?公支较0 年有控日记收在§提动
对有较动入减日有控除?公支较?验年0 年有控日记收在??品续量型型ˋ托???减债
于业填???日续量理人年保§抵额验年股?债型托执5 财示日议?减二日除?业助公
?支较0 年有控报告日损在§提动§验年公通单????年管司市理人年管望元?含外运式
: 0 年日策略除之0 . 确师据间执5 债比债司外由保（佣当准收在?动减参业每按?益摊的5 ?
去货元进佣当记收在式2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日每过中经??每议A 较准收收转5 准自益损型明财保债??高日租?策金助. 制
?0 : . 制达管初牌完?金助. 制明??绩比?财融业者ǎ?策金助. 制ǐ?管动?人ǖ
金?高日租人二对有0 年守押风险 区???? ??的。 5? 其介动债中信 达?管动?人二对有
0 年策?金?财融用者ǎ动?0 年策?金ǐ?? 高日租人二对有0 年金助来?策过去?达管
租动守权对一介动入减减二费人二对有0年0年业值 达介托每过中经?负账位定位定建??
日动?人ǖ金管动?0 年策?金润高日额?绩比明?ǖ日0 年间策录过?券涉?式2
: 每过中经财抵币相ǒ确0 失涉?式2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年准收准收5 其每过中经?业?策金助. 制日可?§目录管本情十??变: 0 年
准收准收5 益准自的益型日每过断）财明准收准收5 其日相ǒ〇?介0 年报告响/ 组）运额?守押式2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金助5 其确长?益自益型注号益准自的益型：式除之每过中经日录?涉?债?确
准收益础5 转自转型?0 年编费型?号准收益础5 益准自的益型式2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日浦?: ?暂确3 ?暂式2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?益?2年逆有控日资始2
年逆有控较??简??资始确师财长?卖告助??提响/ 助??债?进日年逆有
控管望元外牌管??市ǔ年逆有控明抵额号?债对有式年逆有控日资始系场较: 0 年要
年逆有控日抵额表?介抵额?更式: 0 年验整年逆有控资始确??市ǔ年逆有控明抵额
号?债对有式2
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: 0 年终势财续量终日抵额日减二对有介有控?抵人二对有资始确财长?卖告助
??提响/ 助??债?进日年逆有控式财长?卖告助??提响/ 助??债?进日年逆有
控托有控织减经动财续量展年逆有控??式2
: 0 年抵额日提?年逆有控资始确望元外牌§通单据间司外管???ǔ年逆有控介
提?初始望元外牌运式望元外牌?去托??回购动?额中卖管( 元年企?比股?简比日
??阅年逆有控式2
?准?2年逆织减日资始2
年逆织减较??简??资始确师财长?卖告助??提响/ 助??债?进日年逆织减
明提?年逆织减式: 0 年终势?整年逆织减资始确财长?卖告助??提响/ 助??债?
进日年逆织减式: 0 年抵额日提?年逆织减通单?市( 含年逆有控外介提?初始望?外
牌运式2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年逆有控股年逆织减较:0年〇确年逆?完业值日执“? §?长?卖告托有控织减
经示简?式财长?卖告助??提响/ 助??债?进日年逆有控§系??润阅日??续量
?平助??债?进?要较??日卖外动通?日减二股有控?抵人二注押型股务??押型
号含?型：日（押§?指简?确望元牌终式望元外牌介提?年逆织减日??续量?平助
???简?年企式2
要较财长?卖告助??提响/ 助??债?进日年逆有控§??长?卖告?间保币助
??要较望元外牌介提?年逆织减联平录?（佣息§财??〇: ?间保币助?式2
年逆有控??融???料执日§?财ˋ：简?师?益?2元系?年逆有控验年销?日业
值?（ˋ：??准?2?年逆有控他编?§?: 0 年款年逆有控建额?务??建额日济证介
中?编??编?“?股作?的?2?年逆有控他编?§??: 0 年??额编???额理意年
逆有控建额?务??建额日济证介中?§法?四?变要?年逆有控原?式2
年逆有控ˋ：简??§提??卖告?元?日要卖日?企§助??债?进式2
?年逆织减日验??过ǘA 股A 资他相???§ˋ：简??年逆织减股?过他??
日A 资式ˋ：简?A 资日??卖告???日要卖料?日?企§助??债?进式2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年抵额日减二对有介有控?抵人二对有??融项制简比长?卖告重?间具告师2
?益?2司托??回购日年逆?完?提具告型日回购续量卖?简比长?卖告?具告型整
续量???续量型保宏润阅??长?卖告助?日份送基?日§???续量型日回购续量
卖?简比长?卖告式额??人同经7 具告型股??续量型日回购续量卖?公?目录??
长?卖告日§望要回购续量卖??间?情§简比长?卖告式?务行对有?允?值§法完
额公值声流日§望财?值有控股织减日长?卖告确0 失§重托具告??动??公值声流
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??日??式声流?去要有控市ǔ股?平日增?运§???增???要有控抵额作日§
??托具告??动公望款?增?券确声流??式??§0 年1 月3 公望???送?抵额
??有控股织减建控阅日?卖股?卖式2
?准?2?年逆?完公司托??回购§联平托?势组）融?平重?额???（平货同介
提?守押?抵日具告??简比长?卖告式联平具告???§?点?平?各???告§?
额托整息系???有控股织减?各???告股系?公衍录?间日组）融§??财?平公
?各???告式2
?的?2?相余ɑ?润阅份送响?股人二润间3 润阅??年逆?完卖?日份送基?§望
要具告?间?情重简比长?卖告式2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年抵额日有控介况产日织减0 : 确年逆有控介年逆织减式?: 0 年益?完额?ǔ
他简?年企日息比?（??允息比?（验托???间日??准?续量?“. ??报企??
?§年逆有控?年逆织减??ǔ保日报企托有控织减经动??式2
2
7.4.4.7 实收基金2
录元0 年确要?润间0 年累企建核ǒ日则年企托???进新. 年资?A 资保日?
企式现较?含介?( ?注日录元0 年响/ 资说较0 年?含简?型明0 年?( 简?型?
?式要较他列四编?策过日0 年§务行?含介?( 资说通单0 年编?建?注日编?0 年
日录元0 年税?介编市0 年日录元0 年??式2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?进新. 年通单他录验新. 年介宏录验新. 年式他录验新. 年去托?含股?( 0 年
累企?§?含股?( 外牌动通?日??助宏资小日他录验?进?0 年报告除?助?日年
企式宏录验新. 年去托?含股?( 0 年累企?§?含股?( 外牌动通?日??助宏录验
?进?0 年报告除?助?日年企式?进新. 年较0 年?含简?型股0 年?( 简?型?
?§重较债循ǘ企编?宏资小（或???助???式2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
减二对有托抵额债?望系?日?停?（佣股作润间卖助?日（押??托?平组）
融现减二润间?策析?析?日品3 建?由明现0 年1 月3 ??日税告由保日报企简?
确（押元?式有控?抵人二托抵额债?元?日外牌§与同有控?抵人二日受助元进佣调
资类较有控?抵人二对有: 年A 资介对有元进A 资§款: 年A 资??有控?抵人二对有
〇: §重款对有元进A 资??托?平组）融现0 年1 月3 ??日税告由保日报企简?确
（押元?式2
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财长?卖告助??提响/ 助??债?进日年逆有控托抵额债?日长?卖告响/ 简
?确长?卖告响/ ?进?较?付?§提?付卖????简?年企料?日?企简?确对有
元进§提动通单?长?卖告响/ ?进?编日长?卖告?助响/ 企式2
望元外牌托抵额债?简?日（押元??录?（佣息助?§录?（佣息??服息??
之?日制??服息助?式2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管分1 ?介ǔǔ符过?托?平??债??0 年业值填比日?佣
介助?“息?型简?式2
提?年逆织减托抵额债?简?日（押?市?录?（佣息助?§录?（佣息??服息
??之?日制??服息助?式2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年值执0 年累企始说示日?执0 年累企?额值运资小?式: 0 年元进资小“-
资?允师验年资???（?对有§对有作???验年?（股款验年?（附/ 编确0 年累
企?间?对有??对有作公??§: 0 年??日元进资小“- ?验年资?式?债循宏资
小（或动日宏录验A 资确?货§通单0 年相ǒ?/ 控阅日宏录验?进财明0 年累企续量
控阅日宏录验新. 年运§制债循??资小（或日年企确债循宏资小（或动日他录验A
资??债循宏资小（或日宏录验A 资确织货§制债循??资小（或日年企确债循宏资小
（或§?他录验A 资??宏录验A 资保日?企式2
相?信日?资小0 年元进较资???型?建额作?进编市式2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年财示A 内???管1 月可?管示A 中信?其确短同简比相ǒ资A §财相ǒ资
A 确0 失简比中信资A 重风险资A 守押式相ǒ资A ?去: 0 年示值???融???日内
〇A 资师?益?2?内〇A 资??托型??/ 动控阅元?管润阅?平??准?2: 0 年日0 年1
月3 ??比债C 卖?内〇A 资日相ǒ〇?§财场比ɡ提小付有ǜ管C 卖提策略??的?2:
0 年??系??内〇A 资日每过断）管相ǒ〇?介验年销?运额?金助守押式???品
股?品相ǒ资A 完额??日相余声流§重???执比??日§制业重确执品相ǒ资A 式2
: 0 年终势财执品?执日相ǒ资A 度券§公?可风险资A 守押式2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
与同: 0 年日具告项制介动?人ǖ金?ǖ日0 年间策具告录过?券§: 0 年简比财
融始说减二对有介有控?抵人二对有日长?卖告?联平日具告“息明提??海??融师2
2 0 年1 月3 2 日
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要较托人二续量建务回股??编?日?比元进?允??编?减二介?核减二???
明托据间?值策回购续量日?比元进?允§与同动?人ǖ金长信?准收益账? 益的。租动?人
ǖ金?较人二对有0 年具告策过日去发表见达明租动?人二对有0 年策?金具告来??
券?内?较准收益损5 益?其?比元进?允日具告?月三. 达联平具告??简比长?卖告式
: 0 年抵额日人二续量建务回股??编?日?比元进?允??编?减二介?核减二?
??§??动人去货额增长率建指标??日具告??简比长?卖告式: 0 年抵额日据间
?值策回购?比元进?允??动减年逆具告动放额增长率建指标??日具告??简比
长?卖告式2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信债宏润阅金助议走响程式2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信债宏润阅金助具助响程式2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信债?整?工7 日金助??程?式2
2
7.4.6 税项2
与同每议A 管??由过则?每由?准收收准? 益准记。租?较列四- 人二对有0 年额?由
元?˙日容?达管每由? 准收收记?益。租?较?策建?由????议走日容?达管每由? 准收益准?
记损。租?较录ǎ务回长率末押?（?说?品3 建?由议走额??˙日容?达管每由? 准收益损?
益收益。租?较务回长率末押?（?说?品3 建?由议走额??˙日容?达管每由?准收益转?
的转。租?较ǘ??列ǒ策由?流税告由??日容?达管每由?准收益转? 定转。租?较?执?
7 简ǘ??列ǒ?税??年逆策额?议走日容?达管每由?准收益转? 账收。租?较年逆??
值策为观运税告由议走日??容?达管每由?准收益转? 益定收。租?较7 简年逆?十控列润
????符过运税告由议走日容?达管每由?准收益账? 准。租?较有1 控?税告由议走额
??˙日??容?达管每由?准收益账? 损转。租?较有1 控?税告由额??˙日容?达管每
由?准收益账? 础收。租?较???比有控?牌由企??运税告由议走日容?达明提???每
由息绩介录过?券§总可由牌???融师2
?益?2有1 控?度ǒ常?动润阅日税告由望由间确§财有1 控?1 月3 确税告由?由
3 式有1 控?1 月3 度ǒ有1 控?常?动润阅日税告由望由间确§? ?平用量助由“息§
??的在日流元佣??税告由式2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 32
要人二对有0 年1 月3 度平0 年??减二日编?元??流税告由§要?减管十“议
?减财明年逆值策为观（押元???流税告由式有1 控?1 月3 度ǒ有1 控???日?
外符过§财控阅日（押明（押展?日元?确ǔǔ企式2
?准?2要0 年?人二回购动系?日元?§通单??减二日?卖元?§减二日（押元?
明提?元?§?公流元?策建?由式2
?的?2要0 年系?日?策减二（押元?§望现润间减二日?策托ɡ0 年??（押?析
?析?准收在日品3建?由 式2
?定?2: 0 年日字回??权?由管?????介十“????运由???录???税
告由企日?平除?助???式2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债循2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2
准收益础5 益准自的益型2
?债司外2 账础转政记记损位记定2 定账损政的的损政益础记位的的2
比债司外2 摊2 摊2
提动师司外债增益品自财示2 摊2 摊2
司外债增益摊的品自2 摊2 摊2
司外债增的品自财务2 摊2 摊2
提?司外2 摊2 摊2
业助2 账础转政记记损位记定2 定账损政的的损政益础记位的的2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债循准收准收5 益准自的益型2
〇: 2 长?卖告2 长?卖告响/ 2
末停2 摊2 摊2 摊2
?年类对有摊年续建别
年业填2
摊2 摊2 摊2
减二2
续量建回购2 定础政的转转政定记定位收收2 定记政记转益政益收损位的收2 摊损收损政的账记位账收2
据间?回购2 转准定政账定记政损转定位账记2 转准定政记账账政转收收位收收2 益准础政收的损位准准2
业助2 转账定政益益损政收定记位账记2 转账的政账的记政账收损位的收2 摊的账转政的定的位定记2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 33
有控?抵人二2 摊2 摊2 摊2
0 年2 摊2 摊2 摊2
提?2 摊2 摊2 摊2
业助2 转账定政益益损政收定记位账记2 转账的政账的记政账收损位的收2 摊的账转政的定的位定记2
牌终2
务5 其循准收益础5 益准自的益型2
〇: 2 长?卖告2 长?卖告响/ 2
末停2 摊2 摊2 摊2
?年类对有摊年续建别
年业填2
摊2 摊2 摊2
减二2
续量建回购2 准转政定记准政记的收位定收2 准转政定础的政损础础位转收2 益 政账转础位准收2
据间?回购2 础账损政收益定政账定记位损益2 础账损政准准收政益收收位收收2 准收损政的损益位定础2
业助2 益政收收益政定础账政损账记位础益2 益政收收益政账益的政转础础位转收2 准益转政益准收位转础2
有控?抵人二2 摊2 摊2 摊2
0 年2 摊2 摊2 摊2
提?2 摊2 摊2 摊2
业助2 益政收收益政定础账政损账记位础益2 益政收收益政账益的政转础础位转收2 准益转政益准收位转础2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
整?企式2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债循准收准收5 益准自的益型2
???企2 提动师??- ?( 含2
续量建回购2 摊2 摊2
据间?回购2 摊2 摊2
业助2 摊2 摊2
牌终2
务5 其循准收益础5 益准自的益型2
???企2 提动师??- ?( 含2
续量建回购2 摊2 摊2
据间?回购2 损准损政础账定政础定记位础记2 摊2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 34
业助2 损准损政础账定政础定记位础记2 摊2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
整?企式2
2
7.4.7.5 应收利息2
??师3?暂? 2
牌终2
: 债循2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2
准收益础5 益准自的益型2
望元?债司外（押2 益政础损账位记的2 转的政收益收位记转2
望元比债司外（押2 摊2 摊2
望元提?司外（押2 摊2 摊2
望元????年（押2 益政收损转位收收2 益损收位益损2
望元减二（押2 础政账转础政益益账位益的2 益益政的准的政记收定位损记2
望元有控?抵人二（押2 摊2 摊2
望元???ǔ人二（押2 摊2 益账转政益定收位准益2
望元?含外（押2 摊2 摊2
望元别年业填???押2 摊2 摊2
提?2 的位损准2 的位账定2
业助2 础政账账准政益的定位定记2 益益政损转的政益收础位损定2
2
7.4.7.6 其他资产2
整?企式2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债循2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2
准收益础5 益准自的益型2
续量建回购望?续量?平2 摊2 摊2
据间?回购望?续量?平2 的账政的损益位益准2 益定政的账损位收收2
业助2 的账政的损益位益准2 益定政的账损位收收2
2
2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 35
7.4.7.8 其他负债2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债循2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2
准收益础5 益准自的益型2
望?二?续量??理人年2 摊2 摊2
望??( ?2 摊2 摊2
受??平2 益础准政收收收位收收2 益转收政收收收位收收2
业助2 益础准政收收收位收收2 益转收政收收收位收收2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投景和中短债A2
年企??师3 ?暂?2
牌终2
?动守权对一介动入减认?2
: 债准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
0年累企 形累实2 ??年企2
务5 其循2 益政定的的政益损收政损础损位准的2 益政定的的政益损收政损础损位准的2
: 债?含2 的础损政益记定政收益账位收础2 的础损政益记定政收益账位收础2
: 债?( 形财ǎ摊ǐ。??实2 摊益政的的记政记准的政损收定位转础2 摊益政的的记政记准的政损收定位转础2
: 债循2 定记础政损益益政益收账位转的2 定记础政损益益政益收账位转的2
2
7.4.7.9.2 中信建投景和中短债C2
年企??师3 ?暂?2
牌终2
?动守权对一介动入减后?2
: 债准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
0 年累企形累实2 ??年企2
务5 其循2 定收账政益记收政础定的位益账2 定收账政益记收政础定的位益账2
: 债?含2 转转政准损收政础准收位定益2 转转政准损收政础准收位定益2
: 债?( 形财ǎ摊ǐ。??实2 摊定账收政收转账政础收准位收损2 摊定账收政收转账政础收准位收损2
: 债循2 的政的转的政础转益位损的2 的政的转的政础转益位损的2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投景和中短债A2
??师3?暂? 2
牌终2 他录验A 资2 宏录验A 资2 宏资小（或业助2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 36
?动守权对一介动入减
认?2
务5 其循2 益益益政收记准政础准础位收的2 的定政记础转政的定账位转损2 益定损政础账础政准账转位转记2
: 债（或2 益准政定础记政的转转位准记2 定定政账础转位础损2 益准政损定的政益转的位准的2
: 债0 年累企续量控
阅日响/ 货2
摊转记政础收准政转收损位账账2 摊准损政收收准政础转础位账账2 摊础的政础收损政损账损位损定2
提动师0 年?含外2 的础政定的转政础记账位的益2 转政损记转政益础账位收的2 定转政收准的政益记定位的定2
0 年?( 外2 摊益收记政的的础政损础的位收记2 摊的益政损记础政益转转位记收2 摊益的础政础准记政账损础位记记2
: 债他资小（或2 摊2 摊2 摊2
: 债循2 损定政转账记政转记础位损定2 础政础的记政益账定位记的2 转定政转益转政记转定位的账2
2
7.4.7.10.2 中信建投景和中短债C2
??师3 ?暂?2
牌终2
?动守权对一介动入减
后?2
他录验A 资2 宏录验A 资2 宏资小（或业助2
务5 其循2 准收政的损的政记的定位的转2 础政记益益政记础收位收账2 的收政益转损政账准定位定的2
: 债（或2 益政账收损政转账准位账定2 摊转的账政准转益位益准2 益政收转记政定益益位转准2
: 债0 年累企续量控
阅日响/ 货2
摊准益政账记记政的益的位收益2 摊础政益收转政记收益位益记2 摊的收政记础损政益益定位益础2
提动师0 年?含外2 定政收益准政转准益位的益2 益政转转记政损益转位础益2 损政转记益政益的记位准准2
0 年?( 外2 摊准损政记收收政础的定位的准2 摊益收政账账损政的益记位收础2 摊的转政损账转政准损准位定益2
: 债他资小（或2 摊2 摊2 摊2
: 债循2 准账益政益础定位收础2 转账政记准账位账账2 的的础政收准益位记转2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债准收准收5 收益自22收益型
号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?除债?准收益础5 收转自
收转型号准收益础5 益准自的益型2
?债司外（押元?2 的础转政础础账位益账2 础础政益收准位的记2
比债司外（押元?2 摊2 摊2
提?司外（押元?2 摊2 摊2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 37
????年（押元?2 准账政记础的位账记2 损政的转的位的的2
提?2 益政收收损位定益2 账础位准记2
业助2 定准损政记础转位的转2 益收定政损定定位础础2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
整式2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号22准收准收
5 益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础
5 益准自的益型2
减二对有元进????减二
形管减编末明减二?债??实
?卖元?2
摊的政准账定政损益准位损的2 的账政础准定位的转2
减二对有元进???( ?卖
元?2
摊2 摊2
减二对有元进???含?卖
元?2
摊2 摊2
业助2 摊的政准账定政损益准位损的2 的账政础准定位的转2
2
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自
的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5 益准自
的益型2
?市减二形管减编
末明减二?债?
?实〇续则企2
准政损记转政账记记政转础础位益准2 定准益政收础定政账记记位础定2
?师?市减二形管
减编末明减二?债
??实〇: 则企2
准政损损损政础础础政益益账位损准2 定益定政础的记政益损益位础损2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 38
?师望元（押则企2 的定政收转定政收础定位益的2 转政益益记政账益准位转的2
??减二?卖元?2 摊的政准账定政损益准位损的2 的账政础准定位的转2
2
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号22准收准收
5 益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础
5 益准自的益型2
?市有控?抵人二〇续则企2 准的政损定损政益收收位收收2 定政益收收政记收收位收收2
?师?市有控?抵人二〇:
则企2
准的政收记定政账记准位的转2 定政收收损政转损益位收账2
?师望元（押则企2 的转转政的账记位账定2 记益政的账益位益账2
有控?抵人二对有元进2 础的政础的记位础收2 益的政账账账位账转2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
整式2
2
7.4.7.15 股利收益2
整式2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??师3 ?暂?2
牌终所者2
:债 2
准收准收5 收益自收益型号2222准收准收5
益准自的益型2
务5其?除债? 2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5
益准自的益型2
益位续量展年逆有控2 摊损础准政定转定位益账2 益定础政收的账位转损2
??末停对有2 摊2 摊2
??减二对有2 摊损础准政定转定位益账2 益损准政记的账位转损2
??有控?抵人二对有2 摊2 摊的政记收收位收收2
???年类对有2 摊2 摊2
??提?2 摊2 摊2
准位? 阅?完2 摊2 摊2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 39
???人对有2 摊2 摊2
的位提?2 摊2 摊2
?师望由年逆??长?
卖告响/ 控阅日受具税
告由2
摊2 摊2
业助2 摊损础准政定转定位益账2 益定础政收的账位转损2
2
7.4.7.17 其他收入2
??师3 ?暂?2
牌终2
:债 2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5其?除债? 2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5
益准自的益型2
0 年?( ?元?2 准定政益收的位益收2 账定政记的收位的益2
业助2 准定政益收的位益收2 账定政记的收位的益2
负师: 0 年日?( ?佣?抵额债???§?( ?则企动ǜ?0 年有控日除??抵额债?
???公支较准损在式2
2
7.4.7.18 交易费用2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5
益准自的益型2
续量建回购续量?平2 益政益账记位的础2 准转的位础损2
据间?回购续量?平2 的础政准账准位损收2 益记政记的收位收收2
业助2 定收政定损收位记础2 益础政收础的位础损2
2
7.4.7.19 其他费用2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5
益准自的益型2
等助?平2 账准政收收收位收收2 转收政账转转位账转2
守押风险?2 益准收政收收收位收收2 定损政准记准位转记2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 40
???币?2 定转政益账益位益定2 益准政记账益位准损2
?决???2 的账政准收收位收收2 益记政转收收位收收2
业助2 准账损政的账益位益定2 益的账政损准收位转础2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?号有控织减经型§: 0 年重整?券风险日股额基牌式2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?号每过中经?. 型§: 0 年整份送有控织减经型保基牌式2
2
7.4.9 关联方关系2
?口“所者2 ?: 0 年日?票2
?预??每过额增露方长率2 0 年1 月3 日末计2
???律??律?额增长率2 0 年1 月3 日末计2
务配会计润数据间末累额增长率2 0 年分1 3 管0 年ǔǔ??2
动守权对0 年1 月额增长率2 0 年1 月3 管负求?浦??管0 年ǔǔ??2
动守权对人二末累额增长率2 0 年1 月3 日末计管0 年ǔǔ??2
动守权对债于额增长率2 ?0年1月3值执原末末计 管0年ǔǔ?? 2
?ǘ守有: 1 月形被门实额增长率2 0 年1 月3 日汇长率2
负师融行?口续量?托??策过??示?执??策?外?标式2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
整式2
7.4.10.1.2 权证交易2
整式2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年企??师3 ?暂?2
?口“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5 益准自的益型2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 41
〇续年企2
??债
减二〇
续则企
日除?2
〇续年企2
??债
减二〇
续则企
日除?2
动守权对
人二末累
额增长率2
准的定政础的定政础定定位准记2 记收位定记在2 益收的政定转础政转收记位损损2 础的位益的在2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年企??师3 ?暂?2
?口“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5 益准自的益型2
〇续年企2
??债
减二(
含〇续
则企日
除?2
〇续年企2
??债
减二(
含〇续
则企日
除?2
动守权对
人二末累
额增长率2
的政转账记政收收收政收收收位收收2 础的位础收在2 转损的政准收收政收收收位收收2 础损位定记在2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
整式2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准
收5 益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益
础5 益准自的益型2
?债润阅日0 年望??日1 月?2 益政转准定政定转记位定的2 准益准政定收记位转准2
提动师??ǔǔ??日，决???2 益损收政定账记位益转2 记定政础准定位益转2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 42
负师??0 年1 月3 动守权对0 年1 月额增长率日1 月3 中??势执型0 年有控报告
收位的收在日5 ?佣助?§?型?助号?自自?§?自??式提助?长- 确师型1 月3 中?
?势执型0 年有控报告当收位的收在??5 预货式2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
??师3 ?暂?2
牌终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收
5 益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础
5 益准自的益型2
?债润阅日0 年望??日分1 ?2 损定益政定记础位定础2 账收政记收准位记础2
负师??0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率日分1 ??势执型0 年有控报告
收位益收在日5 ?佣助?§?型?助号?自自?§?自??式提助?长- 确师型分1 ??势
执型0 年有控报告当收位益收在??5 预货式2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??师3 ?暂?2
??ǔǔ
符过?日
初?口“
所者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
?债润阅日0 年望??日ǔǔ符过?2
动守权对一介动入减认2 动守权对一介动入减后2 业助2
动守权对
0 年1 月
额增长率2
收位收收2 准政损转定位记损2 准政损转定位记损2
动守权对
人二末累
额增长率2
收位收收2 益记定政的转账位记定2 益记定政的转账位记定2
务配会计
润数据间
末累额增
长率2
收位收收2 转转准位准的2 转转准位准的2
动守权对
债于额增
长率2
收位收收2 定账位的损2 定账位的损2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 43
业助2 收位收收2 益记账政转定准位准账2 益记账政转定准位准账2
??ǔǔ
符过?日
初?口“
所者2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5 益准自的益型2
?债润阅日0 年望??日ǔǔ符过?2
动守权对一介动入减认2 动守权对一介动入减后2 业助2
动守权对
0 年1 月
额增长率2
收位收收2 益政记的损位础础2 益政记的损位础础2
动守权对
人二末累
额增长率2
收位收收2 准账政准账账位转定2 准账政准账账位转定2
务配会计
润数据间
末累额增
长率2
收位收收2 益政准损损位损定2 益政准损损位损定2
动守权对
债于额增
长率2
收位收收2 的转位础础2 的转位础础2
业助2 收位收收2 的收政定收转位益转2 的收政定收转位益转2
负师??0 年ǔǔ??日ǔǔ符过??势执型后始0 年累企0 年有控报告日填比5 ?佣
助?§?型?助号?自自?§?自???动守权对0 年1 月额增长率§?现动守权对0
年1月额增长率助?重??? 初0年ǔǔ?? 式后始0年累企填比日ǔǔ符过?5?佣
资说确收位定收在式提助?长- 确师2
型ǔǔ符过??势执型后始0 年有控报告当填比5 ?佣??5 预货式2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
??师3 ?暂?2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
据间?回购续
量日初?口“
所者2
减二续量年企2 0 年?( 含2 0 年?( 含2
0年?? 2 0年?市 2
续量
年企2
（押
元?2
续量年企2 （押?市2
务配会计润数 摊2 损政收础益政的记收位账础2 摊2 摊2 摊2 摊2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 44
据间末累额增
长率2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
整式2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
累企??师累2
动守权对一介动入减认2
?口“所
者2
: 债循2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2
准收益础5 益准自的益型2
抵额日0 年累企2
抵额日0 年累
企?0 年则累
企日除?2
抵额日0 年累企2
抵额日0 年累
企?0 年则累
企日除?2
?ǘ守有
: 1 月
形被门实
额增长率2
的损政转的的政记损的位收益2 账位准准础记在2 收位收收2 收位收收在2
动守权对
人二末累
额增长率2
收位收收2 收位收收在2 益记益政损准收政准的础位转益2 础位记转的损在2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??师3 ?暂?2
?口“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?除债?2
准收益础5 收转自收转型号准收益础5 益准自的益型2
债循?企2 ?债（押元?2 债循?企2 ?债（押元?2
务配会计
润数据间
末累额增
长率2
账础转政记记损位记定2 的础转政础础账位益账2 定账损政的的损政益础记位的的2 础础政益收准位的记2
负师: 0 年日据间司外现0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率理1 §?值策（佣
股填比（佣助押式2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 45
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
整式2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
整式2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
整式2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
整式2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
整式2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?号: 中信债循准收准收5 益准自的益型：§: 0 年?基据间?回购减二?( 含续量?〇日
?市( 含人二外?企益准账政益益收政定收础位的的?§?财?融减二券确??师2
2
年企??师3 ?暂?2
减二析亏2 减二所者2 ( 含?债型2
债循具
告?卖2
货?形评实2 债循具告则企2
收础准收益记收收益2 准收?润?润收益2 准收准益摊收益摊收损2 础础位的损2 账记收政收收收2 账账政定础的政收收收位收收2
收础准收益记收收的2 准收?润?润收的2 准收准益摊收益摊收损2 益收收位转记2 益益损政收收收2 益益政损账记政准收收位收收2
准收收的收础2 准收?市收础2 准收准益摊收益摊收定2 础础位础记2 益收收政收收收2 础政础础记政收收收位收收2
准收收的益准2 准收?市益准2 准收准益摊收益摊收定2 益收收位益记2 益收收政收收收2 益收政收益记政收收收位收收2
准收收的益定2 准收?市益定2 准收准益摊收益摊收定2 益收收位益益2 的记政收收收2 的政记收定政益记收位收收2
准收收定收转2 准收?润收转2 准收准益摊收益摊收定2 础础位账转2 准收收政收收收2 益础政础损准政收收收位收收2
业助2
2 2 2
益政的的的政收收收2 益的准政记定的政的记收位收收2
2
2
2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 46
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?号: 中信债循准收准收5 益准自的益型：§: 0 年?基人二续量建减二?( 含续量?〇日
?市( 含人二外?企损收收政收收收位收收?§?号准收准益5 益自定型?债式?始续量可?: 0 年编?
???日减二§?人二续量建绩比日除???确三. 二保§公支较减二( 含续量日?企式2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托型?相ǒ?/ 动?明日济证总可通单守平济证管销/ 展济证明回购济证式
: 0 年1 月3 ?比变议走介??观?说明资返??济证§重?比??日济证增企明示A
原?销?§容常??日1 月明守押票构抵币ǖ原务行初始济证式2
: 0 年1 月3 日济证1 月??现 基金融类日长率济证原??业绩?影金管??
利管长率济证1 月?影金管?原业绩A 财明初品策过A 户内〇式长率录间ǘ?管票构日
济证1 月§济证1 月??长率建额?存ɑ?管策过ɑ?介?券ɑ?式值??比变票构?
日济证1 月??§要济证1 月日情品销??间C 具介??式: 0 年日0 年1 月3 托 基
金融?标济证原??业绩?影金§织露?比济证1 月日售各议走§等?容常济证原?日
则??ǎ运?托1 月揭揭??标济证1 月?影金§ˉˊ介?比长率型?相ǒ常?动济证
??介原??ǎ?托策过?券揭?§现?原业绩A 织露??重?初A 户业券本〇度券济
证1 月式2
: 0 年日0 年1 月3 要较年逆?完日济证1 月“息总可?容常比展介比???业
日资返“息?C 具初允济证润阅日??展明提润阅???0 年有控?〇日??式?比展
资返日?其市润§??济证??日止份?其介市验值始济证??日?其式应?比?资返
日?其市润§与同: 0 年日对有终三§?业0 年有控建度平年逆?完声流容常声比日济
证??去三管?费§型?日??中信§简比济证??日增其介?望付守?其§明???
十要初允济证?间ǖ?管??介C 具§重容常?望场走§款济证原?托?况?日??示式2
2
7.4.13.2 信用风险2
守平济证?去0 年托续量常?动?续量要?宏?间业填露方§股作0 年建对有人二
料润间3 市验?填管?????债: 押运组）§发?0 年有控??介元进响?日济证式2
: 0 年日0 年1 月3 托续量势要续量要?日有守断）?间变?资日C 具式: 0 年日
据间司外司四托: 0 年日分1 3 §?应?据间司外??日守平济证公份送式: 0 年托续
量建?间日续量?财动?人二?浦??额增露方长率确续量要?本〇人二续元介外牌
??§?填济证??展???托据间?值策回购?间续量势?要续量要??间守平C具
重要人二续?“- ?间增?财原??望日守平济证式2
: 0 年日0 年1 月3 权标变守平济证1 月销?§容常要对有?允守平运未C 具观原
?人二润间3 日守平济证§?容常资??对有财资?守平济证式2
2 0 年1 月3 2 日
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有
限公司 64限 47
: 0 年减二对有日守平C 未组）?租动?3 ?据间守平C 未1 月去发表见达?比日
三. 构助明?则式2
2
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
??师3 ?暂?2
入债守平C 未2
: 债循2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2
准收益础5 益准自的益型2
认摊益2 益益政础收损政准收收位收收2 摊2
认摊益财融2 摊2 摊2
宏C 未2 的转政记转的政损收损位的收2 定收础政定益账政收收收位收收2
业助2 定记政账转记政账收损位的收2 定收础政定益账政收收收位收收2
负师财务?入债守平C 未日减二对有动公通??减管议走展年逆减明?间停同运式2
2
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
整?企式2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
整?企式2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
??师3 ?暂?2
利债守平C 未2
: 债循2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其循2
准收益础5 益准自的益型2
认认认2 的的转政准记账政转收收位收收2 定益损政础转损政的收收位收收2
认认认财融2 损政益收记政损收收位收收2 益转定政准益账政收收收位收收2
宏C 未2 摊2 摊2
业助2 的定益政的础转政益收收位收收2 损记收政益记准政的收收位收收2
负师财务?利债守平C 未日减二对有动公通??减管议走展年逆减明?间停同运式2
2
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
整?企式2
2
2
2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 48
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
整?企式2
2
7.4.13.3 流动性风险2
销/ 展济证?去0 年托?间?年逆织减额?日?过???有年入?日济证式: 0 年
日销/ 展济证执“?观附较0 年累企抵额3 ???可??( 提抵额日0 年累企§?执“
?观附较对有?允建?日续量回购公??应4 观日响验??股?对有ǒ动应整息托回
购市验??敞/ 日组）融财业月日卖?响验式2
?要???( 有年日销/ 展济证§: 0 年日0 年1 月3 ?型要: 0 年日?含?( 组
）?间止性ǖ原重受?销/ 展??§理抵0 年对有内业动日?平验年???料??小式
: 0 年日0 年1 月3 托0 年业值动?助变?企?( ?外§填比托??组）融?( ?审日
?月“- §原??列四?含?( ?- 4 观日销/ 展济证§额?理?0 年抵额3 （进式2
较准收准收5 益准自的益型§??负账位定位益准位的动??日?市( 含年逆有控外?企款托执品自
财示?债?助押形?（押年企公份送实?§: 0 年建况产日提?年逆织减日业填填比?
债型?确执品自财示?公助押§??( 0 年累企报告形建额作?进实整?比?债型?公
助押§?????企填确宏?验日业填?债验年销?式2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年度券常?动止???租长列核ǒ人二对有0 年度券1 月
文息达明租长列核ǒ列四- 人二对有0 年销/ 展济证1 月绩比达运息绩日可?要: 0 年
内业有控日销/ 展济证?间1 月§容常指标日济证1 月A 户要: 0 年日内业抵?ǒ动其
去三管销容?增?日对有?允除?财明内业托入??示响验?更日参业去三运销/ 展去
三?间抵币日ǖ?介资返式2
: 0 年对有较执?长率润间日人二回告公?常0 年有控报告日益收在§?: 0 年?现
: 0 年日0 年1 月3 1 月日提?0 年?值抵额执?长率润间日人二公??常?人二日
益收在式: 0 年?现: 0 年日0 年1 月3 1 月日提?列四- 0 年?值抵额执?务回长率润
间日?销容末停公??常?务回长率?销容末停日益损在§: 0 年?现: 0 年日0 年1 月
3 1 月日ǘA 对有内业抵额执?务回长率润间日?销容末停§公??常?务回长率?销
容末停日的收在形本ǘ??额?去货?〇除??间人二对有日列四- 0 年明动?人ǖ金?
比日声算对有内业公?务行除?增?实式2
: 0 年建抵A 资人二托人二续量建务回§提???托据间?值策回购续量§A 资0
年有控销容???增?公?附现编?日组）?见?负账位定位益准式??§:0年?容常?市
( 含年逆有控“- ??入债有年望要销/ 展??§提务增执?公?常0 年抵额日减二对
有日长?卖告式: 0 年总/ 对有较销/ 展?增有控日回告业助公??常0 年有控报告日
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 49
益损在式较准收准收5 益准自的益型§: 0 年总/ 对有较销/ 展?增有控日回告业助宏?常0 年有
控报告日益损在式2
: 0 年日0 年1 月3 ?型要0 年内业有控动账品?券型?响验有控日?响验卖告?
间等固C 具???§简理?型简?日报?( ?审公??常账品?券型?响验有控日?响
验卖告式较准收准收5 益准自的益型§: 0 年简?日报?( ?审宏?常账品?券型?响验有控日
?响验卖告式2
值?§:0年日0年1月3容常业月资??(含续量日?债型?续量要?日ǒ动
其?????项制要续量要?日每过断）管???更明??因新运?间?可日专???
?止?日. ?1 月§财明要公值日续量要?录ǎ续量企其1 月重?间/ ??情运?ǎ止
?1 月: 0 年?基?( 含续量日销/ 展济证介续量要?济证式??§: 0 年日0 年1 月
3 权标变?( 含续量???1 月?其师与同???日有?简比??佣因新?抵币ǖ??
??日济证断）?卖告响/ 财简理????长?卖告助??企?重托??核始人二有1
控?明动?人ǖ金?比日提?总?确续量要?列数?( 含续量?§??????日有?
可??0 年业值填比日对有??理抵执?式2
2
7.4.13.4 市场风险2
回购济证?去0 年建抵年逆?完日长?卖告股宏观验年销??建?回购初始卖?
??日响/ 应润阅敞/ 日济证§通单（佣济证管??济证介提?卖?济证式2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
（佣济证?去年逆?完日长?卖告股验年销??回购（佣响/ 应润阅敞/ 日济证式
（佣??展年逆?完???现较回购（佣务?应发?长?卖告融?日济证§提动?/ （
佣始年逆?完????品?押债???与同回购（佣份序比卖?要较宏观验年销??
日济证式2
: 0 年日0 年1 月3 比债要: 0 年??日（佣??展???间ǖ原§重容常?情对
有内业日景债运“息要务行（佣济证?间1 月式2
: 0 年总可对有较续量建明据间?回购续量日?比元进?允§??司托?望日（佣
济证式2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??师3 ?暂?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 50
托上海
浦管
东发展银行行中股行份管 :管 :管 :管 东发展银行行中股行份管
送出期
§重管
1银日基基银份行月股东中管 :管 :管 :管 1银日基基银份行月股东中管
海要提
示重管
东银月基行股1展管 :管 :管 :管 东银月基行股1展管
及目录
重. 公
司管
日份行银1日1银日月中股基月管 份行基银日展东银展月月股月月管 份1银基中发银月月月股月月管 :管 展东基银东基行银东月中股基月管
简介本
有管
:管 :管 :管 发银东东1银日基份股份行管 发银东东1银日基份股份行管
简介情
况浦管
:管 :管 :管 日月行银基东日股展中管 日月行银基东日股展中管
公司产
投管
日中日银日份发银中日月股日中管 份行基银日展东银展月月股月月管 份1银基中发银月月月股月月管 发银行行月银中月展股日基管 展行展银中中展银展日展股1行管
品说管
管 管 管 管 管
明要和
况重.
公司浦管
日1东银展日月银份月发股基基管 :管 :管 :管 日1东银展日月银份月发股基基管
简§示
4 息出
浦管
:管 :管 :管 中月月银份东1股行行管 中月月银份东1股行行管
简§披
露方式
5 管
:管 :管 :管 日份日银日日1股份中管 日份日银日日1股份中管
简§其
披他管
:管 :管 :管 份东银月基东股份行管 份东银月基东股份行管
简§相
关资料
他管
:管 :管 :管 日银日月中股行基管 日银日月中股行基管
简§及
目他主管
:管 :管 :管 基东银基中日股日1管 基东银基中日股日1管
简及财
他管
:管 :管 :管 日份月银行月展股日日管 日份月银行月展股日日管
简§本
有管
:管 :管 :管 中中银基展中股展发管 中中银基展中股展发管
务指品
说管
:管 :管 :管 日发1银月月月股月月管 日发1银月月月股月月管
品说产
投管
日1东银展日月银份月发股基基管 :管 :管 日银日日中银1中日股中展管 日1行银东1中银展展月股行发管
本标、
净值表
现管
1基银中基发银日月月股行1管 份行基银日展东银展月月股月月管 份1银基中发银月月月股月月管 行银东展中银1中份股中东管 中中东银行基月银发中中股基发管
信3 值
年1月日发
3 日1 基
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 51
日金管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托上海
浦管
份东中银基基中银日发行股基基管 :管 :管 :管 份东中银基基中银日发行股基基管
送出期
§重管
1银日发月银日1发股基中管 :管 :管 :管 1银日发月银日1发股基中管
海要提
示重管
东银中展日股东发管 :管 :管 :管 东银中展日股东发管
及目录
重. 公
司管
展展基银行展月银中发发股展月管 基基东银行中基银日月月股月月管 :管 :管 日银月月日银东日基银展发发股展月管
利润分
关重.
公司管
中1中银发东份银发份行股发行管 :管 :管 :管 中1中银发东份银发份行股发行管
简介本
有管
:管 :管 :管 日日银中展基银日月发股中份管 日日银中展基银日月发股中份管
简介情
况浦管
:管 :管 :管 日日银发发东股月月管 日日银发发东股月月管
公司产
投管
日银展展东银基展行银份基行股月中管 基基东银行中基银日月月股月月管 :管 日日银中东中银日月展股中份管 1银月日展银东发展银展份份股中发管
品说管 管管 管管 管管 管管 管管
简§披
露方式
5 管
:管 :管 :管 展日银发东日股月份管 展日银发东日股月份管
简§其
披他管
:管 :管 :管 1月银展中东股月1管 1月银展中东股月1管
简§相
关资料
他管
:管 :管 :管 基东银展行份股1行管 基东银展行份股1行管
简§及
目他主管
:管 :管 :管 日份银基东中股月月管 日份银基东中股月月管
简及财
他管
:管 :管 :管 1中银份日东股东份管 1中银份日东股东份管
务指品
说管
:管 :管 :管 日展月银月月月股月月管 日展月银月月月股月月管
品说产
投管
:管 :管 :管 基1月银日月中股月行管 基1月银日月中股月行管
本标、
净值表
现管
日银展展东银基展行银份基行股月中管 基基东银行中基银日月月股月月管 :管 日日银1中中银月月日股份展管 1银月日展银份东展银中基发股中日管
负师经动建?确: 0 年有控明织减日??卖告§重??业填绩比日（佣份序比卖型股?
债型??作?财资始式2
2
2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 52
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
海?2 ?回购（佣财?日提?回购响?理抵公响2
资返2
??济证响?日响/ 2
要有控织减经型0 年有控报告日??年企
形??师3 ?暂?实2
:债循 2
准收准收5 益准自的益型2
务5其循 2
准收益础5 益准自的益型2
回购（佣融?准损品0 ?2 定政转账账政准转的位收准2 准政的础记政益转收位记转2
回购（佣务?准损品0 ?2 摊定政损账定政础的础位损准2 摊准政的记的政础的准位损记2
2
7.4.13.4.2 外汇风险2
??济证?去年逆?完日长?卖告股宏观验年销?????佣响/ 应润阅敞/ 日
济证式: 0 年日建额有控明织减财3 ?暂助卖§??整份送??济证式2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
提?卖?济证?去0 年建抵年逆?完日长?卖告股宏观验年销???回购（佣介
???佣财?日回购卖???响/ 应润阅敞/ 日济证式: 0 年总可对有较人二续量建务
回股据间?值策回购续量日?比元进?允§??整份送提?卖?济证式2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?益?长?卖告2
?港?年逆?完长?卖告助?日“息2
长?卖告助???建类日揭?§现要长?卖告助?情?应?完额份可表?日??告
建类日?支揭?场比师2
?执揭?师?值有控股织减托??回购务宏相?情日中卖式2
?主揭?师??执揭???告???有控股织减??股???各?日??告式2
?关揭?师??有控股织减日公?各???告式2
?贵?抵币日财长?卖告助?日年逆?完2
???初揭?年逆?完长?卖告2
较准收准收5 益准自的益型§: 0 年抵额日财长?卖告助??提响/ 助??债?进日年逆有
控动类较?主揭?日?企确转账的政账的记政账收损位的收?§整类较?执揭?股?关揭?日?企
?准收益础5 益准自的益型师?主揭?益政收收益政账益的政转础础位转收?§整?执揭?介?关揭??式2
????长?卖告建类揭??日份送响/ 2
: 0 年财发?初揭?料?编?日基牌润阅型确简?初揭?料?编?日??式2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 53
要较人二续量建务回日减二§?市验份送基牌Α?管续量公???通单ΒΓΑ?日
续量公???管股类较?长列润间运组）§: 0 年公金较Α?型号续量Δ以??型债?管
续量公??债?明增ǔ债?款??减二日长?卖告???执揭??重与同具告?情动联
平日公?各???告要较长?卖告日???其§简比??减二长?卖告望类?主揭??
??关揭?式2
??????关揭?长?卖告?企介: 债响/ 年企2
整式2
?超??抵币日财长?卖告助?日年逆?完2
较准收准收5 益准自的益型§: 0 年宏抵额?抵币日财长?卖告助?日年逆有控?准收益础5 益准
自的益型师值?式2
?国?公财长?卖告助?日年逆?完2
公财长?卖告助?日年逆有控介织减总可通单望元外牌介提?年逆织减§提??卖
告?长?卖告????式2
?准??长?卖告?§?号有控织减经型: 0 年整?可工7 日提?份可基牌式2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年企??师3 ?暂?2
?。2 牌终2 年企2
?0 年则有控日除
??在?2
益2 ?进对有2 摊2 摊2
2 提动师末停2 摊2 摊2
准2 0 年对有2 摊2 摊2
的2 ?比元进对有2 转账的政账的记政账收损位的收2 础记位益的2
2 提动师减二2 转账的政账的记政账收损位的收2 础记位益的2
2 有控?抵人二2 摊2 摊2
定2 ?年类对有2 摊2 摊2
损2 年逆?阅?对有2 摊2 摊2
转2 ???ǔ年逆有控2 摊2 摊2
2
提动师??- ( 含日???ǔ年
逆有控2
摊2 摊2
账2 据间司外介????年业助2 准政础的收政的转转位损础2 收位定的2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 54
记2 提?初牌有控2 础政记记账政损定定位的础2 益位定定2
础2 业助2 转记转政损损转政转益转位准记2 益收收位收收2
2
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
整?企式2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
整?企式2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
整?企式2
2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
整式2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
整式2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
整式2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年企??师3 ?暂?2
?。2 减二?允2 长?卖告2 ?0 年有控报告除??在?2
益2 ??减二2 准收政的收准政收收收位收收2 的位转定2
准2 ?间停同2 摊2 摊2
的2 年逆减二2 的账定政收的益政础收收位收收2 转账位收损2
2 提动师议走展年逆减2 准转的政准账益政础收收位收收2 定账位准收2
定2 ?策减二2 转准政收定定政转收损位的收2 益益位益准2
损2 ?策入债逆有二2 定益政础的记政准收收位收收2 账位损准2
转2 动债停同2 益账损政定准准政收收收位收收2 的益位定损2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 55
账2 ?编减??续?减?2 摊2 摊2
记2 值策司?2 摊2 摊2
础2 提?2 摊2 摊2
益收2 业助2 转账的政账的记政账收损位的收2 益准收位账记2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年企??师3 ?暂?2
?。2 减二析亏2 减二所者2
货?
形评实2
长?卖告2
?0 年有控
报告除?
?在?2
益2 收础准收益记收收的2 准收?润?润收的2 记损收政收收收2 记损政损账记政收收收位收收2 益损位的定2
准2 收础准收益记收收益2 准收?润?润收益2 账记收政收收收2 账账政定础的政收收收位收收2 益的位记础2
的2 收础益础收收收收定2 益础利字减收益??允执?2 损收收政收收收2 损收政定的收政收收收位收收2 础位收定2
定2 益收益记收益的益账2 益记Ε而ΖΗΘΙ收收的2 的收收政收收收2 的收政准转定政收收收位收收2 损位定的2
损2 益的益础收收收益的2 益础ΚΛ权对?Ι收收准2 的收收政收收收2 的收政益础损政收收收位收收2 损位定益2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
整?企式2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
整?企式2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
整?企式2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
整式2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
整式2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 56
8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??师3 ?暂?2
?。2 所者2 年企2
益2 司市理人年2 账政收的记位准转2
准2 望元人二??外2 摊2
的2 望元末（2 摊2
定2 望元（押2 础政账账准政益的定位定记2
损2 望元?含外2 益收记政的账益位转损2
转2 提?望元外2 摊2
账2 Μ??平2 摊2
记2 提?2 摊2
础2 业助2 础政记记账政损定定位的础2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
整?企式2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
整?企式2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
现较?Ν??日项?§资牌料介?业助牌料???司托Ξ?式2
2
2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 57
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
累企??师累2
累企
未说2
抵额
3 决
货
?决?2
决?抵额日0
年累企2
抵额3 ??2
??对有作2 品3 对有作2
抵额累企2
?则累企
除?2
抵额累企2
?则累企
除?2
动守
权对
一介
动入
减认2
益损损2 的政益损记政益的转位益记2 定记益政定转的政础准收位定益2 础记位的损转益在2 记政收定账政益记账位准准2 益位转定的础在2
动守
权对
一介
动入
减后2
益账准2 益础政损损账位础准2 益的账政记础转位账损2 定位收础础准在2 的政准准转政收转定位账记2 础损位础收收记在2
业助2 的准定2 益政损准益政准益础位的损2 定记益政转收益政记益账位益转2 础账位账益准记在2 益益政准账的政准损准位收收2 准位准记账准在2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
牌终2 累企未说2
抵额累企则货
形累实2
?0 年则累企除
?2
0 年1 月3 建额
?策3 影抵额:
0 年2
动守权对一介动入减认2 础损收位转记2 收位收收收准在2
动守权对一介动入减后2 础定记位准的2 收位收准记准在2
业助2 益政记础记位础益2 收位收收收定在2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
牌终2 累企未说2
抵额0 年累企则?日货?调
?形?累实2
: 长率而未1 月3 影管
0 年对有介??A 户
织露3抵额:列四-
动守权对一介动入减认2 收2
动守权对一介动入减后2 收2
业助2 收2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 58
0 年2
: 0 年0 年相月抵额
: 列四- 0 年2
动守权对一介动入减认2 收2
动守权对一介动入减后2 收2
业助2 收2
2
§10
开放式基金份额变动2
??师累2
2
动守权对一介动入减认2 动守权对一介动入减后2
0 年编费型?准收益础5 收转自收转型?0
年累企则企2
准的政转的损政础准损位记的2 的政的账损政转准益位收定2
: 中信债债?0 年累企则企2 益政定的的政益损收政损础损位准的2 定收账政益记收政础定的位益账2
: 中信债0 年则?含累企2 的础损政益记定政收益账位收础2 转转政准损收政础准收位定益2
?师: 中信债0 年则?( 累企2 益政的的记政记准的政损收定位转础2 定账收政收转账政础收准位收损2
: 中信债0 年?资响/ 累企2 摊2 摊2
: 中信债债循0 年累企则企2 定记础政损益益政益收账位转的2 的政的转的政础转益位损的2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信债示§: 0 年宏Ο列0 年累企抵额3 送金式2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
准收准收5 损自准准型§ΠΡ?点阅公?产方0 年1 月3 则相月§ 基利诉自交点阅析间
则相月?过式2
准收准收5 损自的益型§?权ΣΤ?公?产方0 年1 月3 ?则相月式2
准收准收5 转自益础型§年?点阅产方0 年1 月3 则相月§ 基利诉自交点阅公?析间则
相月?过式2
准收准收5 益准自的收型§ΥΦ点阅公?产方0 年1 月3 ?过?则相月式2
: 中信债示§整0 年分1 3 日?户0 年分1 A 户日份送3 基响/ 式2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信债示§整?明0 年1 月3 管0 年每控管0 年分1 策过日ΧΨ式2
2
2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 59
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信债示§: 0 年对有走存宏润阅?响式2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信债示望??事89持动预金助警基过建 形声算事容业真实等助?平账准政收收收位收收
?情§?等助??附准收益础5 转自转型形0 年编费型实注确: 0 年??等助符过式2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信债示§0 年1 月3 管分1 3 日分1 策过A 户明提??而未1 月3 影整???
股?Ω运组）式2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年企??师3 ?暂?2
二?
所者2
续
量
?
?
货
?2
末停续量2 望???二?日?年2
?
负2〇续年企2
??债末
停〇续则
企日除?2
?年2
??债?
年则?日
除?2
“?
人二2
益2 摊2 摊2 摊2 摊2 摊2
动守
权对
人二2
准2 摊2 摊2 摊2 摊2 摊2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年企??师3 ?暂?2
二?
所者2
减二续量2 减二( 含续量2
?人续
量2
0 年续
量2
〇续年企2
??债
减二〇
续则企
日除?2
〇续年企2
??债
减二(
含〇续
则企日
除?2
〇
续
年
企2
?
?
债
?
人
〇
〇
续
年
企2
?
?
债
0
年
〇
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 60
续
则
企
日
除
?2
续
则
企
日
除
?2
“?
人二2
损转政础转转政定损收位记的2 益础位损准在2 准的记政础收收政收收收位收收2 转位益收在2 摊2 摊2 摊2 摊2
动守
权对
人二2
准的定政础的定政础定定位准记2 记收位定记在2 的政转账记政收收收政收收收位收收2 础的位础收在2 摊2 摊2 摊2 摊2
负师益管与同动?人ǖ金租?较本?人二对有0 年续量???其额??˙日容?达形人
ǖ0 年净?准收收账? 定记。实日绩比明: 0 年1 月3 日租动守权对0 年1 月额增长率长核0
年续量??1 月文息达§0 年1 月3 ?比变??续量??日二?日??三. §完??融师2
形益实人二相??日??现长率对有A 织露3 与同人二相??对有??符过参业C 卖§
券市续量??列?股?ǔ日??场比式相长率资1 ?发容常保§“?文月??日续量?
?列?股?ǔ基?式2
形准实对有A ??其内???A 户本〇要初为观人二相??日??符过C 具式对有A 与
同C 具???情简比品说人二相??日续量年企明除佣增?日??式2
形的实C 具录间C 资?§完??融师2
2 2 资小?份形益收收资实?0 失??符过形账收在实?声说??符过形益损在实?参业??符过形益损在实式2
2 2 0 失??符过?账收在?份§现对有A 织露3 管??A 织露3 管0 年相月介??影织
露?资?声说??符过?益损在?份§现票构生买末停ΒΓ?保阅〇?资?参业??符过
?益损在?份§现对有A 织露3 管??A 织露3 介对有A 间议?估织露?资式2
准管与同财务三. ?间??保§0 年1 月3 简比二?§?价??日二?、??分??§
重中动?人ǖ金??明容?0 年分1 3 式2
2
11.8 其他重大事件2
?。2 长信基牌2 息比风险“- 2 息比风险型债2
益2
?较动守权对0 年1 月额增
长率?融A 资人二对有0 年
??0 年业值介分1 ??日
长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收益摊益损2
准2
动守权对一介动入减减二费
人二对有0 年0 年业值管分
1 ??形准收准收5 益自实2
动?人ǖ金绩比?α2 准收准收摊收益摊益损2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 61
的2
动守权对一介动入减减二费
人二对有0 年稽核工7 估
形程序实明β可形准收准收5 益
自实2
动?人ǖ金绩比?α2 准收准收摊收益摊益账2
定2
动守权对0 年1 月额增长率
?融A 资0 年准收益础5 ?定?
其中信??展长信2
动?人ǖ金绩比中?2 准收准收摊收益摊益记2
损2
动守权对一介动入减减二费
人二对有0 年准收益础5 ?定?
其中信2
动?人ǖ金绩比?α2 准收准收摊收益摊益记2
转2
动守权对0 年1 月额增长率
?较税?送和?年0 年ǔǔ
额增长率确长率?融A 资0
年析ǔ??重列容比对策过
明列数?佣??日长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收的摊益础2
账2
动守权对0 年1 月额增长率
?较?债风险?融长核0 年
准收益础5 5 其中信日长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α管务续建?α2
准收准收摊收的摊准定2
记2
动守权对0 年1 月额增长率
?较?融A 资0 年托动守权
对债于额增长率列容比对策
过明列数?佣??日长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收定摊益损2
础2
动守权对一介动入减减二费
人二对有0 年形动守权对错
守比债列四减二费人二对有
0 年实准收益础5 5 其中信2
动?人ǖ金绩比?α2 准收准收摊收定摊益账2
益收2
动守权对0年1月额增长率
?融A 资0 年准收益础5 5 其中
信??展长信2
动?人ǖ金绩比中?2 准收准收摊收定摊益账2
益益2
动守权对0 年1 月额增长率
?融ǘA 0 年准收准收5 ?益?
其中信??展长信2
动?人ǖ金绩比中?2 准收准收摊收定摊准准2
益准2 动守权对一介动入减减二费 动?人ǖ金绩比?α2 准收准收摊收定摊准准2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 62
人二对有0 年准收准收5 ?益?
其中信2
益的2
动守权对0 年1 月额增长率
?较?融A 资0 年托被门?
〇0 年ǔǔ额增长率列容比
对策过明列数?佣??日长
信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收定摊的收2
益定2
动守权对0 年1 月额增长率
?较?融A 资0 年托动守人
二末累额增长率列容比对策
过明列数?佣??日长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收损摊收转2
益损2
动守权对0 年1 月额增长率
?较?融A 资0 年税?析ǔ
??重列容比对策过明列数
?佣??日长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收损摊收转2
益转2
动守权对0 年1 月额增长率
?较?Αγ规每按0 年ǔǔ
形送和实额增长率文月?融
0 年??ǔǔ策过日长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收损摊益定2
益账2
动守权对0 年1 月额增长率
而未1 月3 影响程长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α管务续建?α2
准收准收摊收损摊准的2
益记2
动守权对0 年1 月额增长率
?较?融A 资0 年托?ǔ动
放介?务?ǔ列容0 年编?
策过日长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α2
准收准收摊收损摊准转2
益础2
动守权对0 年1 月长率而未
1 月3 影响程长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α管务续建?α2
准收准收摊收转摊收准2
准收2
动守权对0 年1 月长率而未
1 月3 影响程长信2
动?人ǖ金绩比中?明绩比
?α管务续建?α2
准收准收摊收转摊准收2
准益2
动守权对0 年1 月额增长率
?融A 资0 年准收准收5 ?准?
其中信??展长信2
动?人ǖ金绩比中?2 准收准收摊收账摊准益2
准准2 动守权对一介动入减减二费 动?人ǖ金绩比?α2 准收准收摊收账摊准益2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 63
人二对有0 年准收准收5 ?准?
其中信2
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动守权对0 年1 月额增长率
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2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
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准收准收摊益准摊的益2
2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
中信债示抵额0 年累企响?组）2 中信债循抵额0 年组）2
?
。2
抵额0 年
累企除?
ǘ?股作
?常准收在日
??调?2
债?累企2 ?含累企2 ?( 累企2 抵额累企2 累企?除2
?
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益2
准收准收收益收账摊
准收准收益益准础2
益记益政损记转政益转的位收账2 摊2 础收政收收收政收收收位收收2 础益政损记转政益转的位收账2 益记位损记准收在2
准2
准收准收收转的收摊
准收准收益准的益2
摊2 准定益政转收础政记定的位定收2 摊2 准定益政转收础政记定的位定收2 定础位收准收损在2
控?声额济证2
: 0 年托中信债示司托?执对有作抵额0 年累企除?ǘ?股作?常0 年则累企准收在日组?§托回购销/
展公?日组）融§??对有作?企?( 股ǒ动?( §0 年1 月3 ??整息财业月日卖?明?响验0 年有控§
额??要0 年报告控阅执比日??§?号???润0 年日销/ 展济证式2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信债示§整??对有作场走日提?份可守押式2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
益管动?人ǖ金. ?0 年负求日???2
2 0 年1 月3 2 日
基金管基1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 64限 65
准管租动守权对一介动入减减二费人二对有0 年0 年业值达?2
的管租动守权对一介动入减减二费人二对有0 年分1 ??达?2
定管0 年1 月3 策过有???管ǒ策???2
损管0 年分1 3 策过有???管ǒ策??式2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 明0 年分1 3 ?建式2
2
13.3 查阅方式2
对有作?财托ǒ策?????监§????: ?含?以λ?式2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
