中信建投稳祥债券型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投稳祥债券型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托国农业投管银行股份送出
期§重要提示及目录. 日简介股管本情股况产品股说明和4 息披露日方式5 其他: 相
关中信资料主财务指标、净值 基表现利润提示分 基配表会他2
0 年计1 3 数据间末累额增长率与同绩比较: 0 年准利收益提的自合自生相效以自来变
动每过: 中信数日去三报告管经验（或管小组财）助对管去三金内中信管运有作准中
信遵录. 提理人动每录. 公司托国农业投管银行股份送出规期§重要他2
0 年1 月3 说守标平介交易管专项制5 日度控1 月况法易0 年有执提异公理人0
年常益为小他2
0 年日策略末析示公宏（目观济（或他运有率证券提运有规托市场运有走势展望
6 部监察: 0 年日稽核工7 估息目程序他2
: 中信数去三有限料等内他事8 9 持数预金内警基三建形声算事容准真实确: 0
年场完过整理发润意日等内中信提见运有规审润监察他2
: 中信负债自合自合相生以生变附注生自以效生变号他2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
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有限公 61有 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 国农业银行股 ................................................................................................................................... 6
2.5 份送出期§重 ................................................................................................................................... 6
§3
要0 提示及目录 基. 简介本月情况产品人:
................................................................................... 7
3.1 要0 说明和4 司提示及目 ............................................................................................................... 7
3.2
基. 简介本 ................................................................................................................................... 8
3.3 息披露方 基式情况产品人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公5 其 ............................................................................................................................................. 11
4.1
基有限公月 基他限人:
......................................................................................................... 11
4.2 有限公相5 其关资理 基料主财务指国人: 式建投 ................................................................. 12
4.3 有限公相5 其关资标、净值人: 式表现建投 ............................................................................. 13
4.4 有限公相5 其关资 基式利§润分司配会介本式建投 ............................................................. 13
4.5 有限公相计数他据录间末累额月增配长率式金0 与同 ............................................................. 14
4.6 有限公资绩比期理 基式较准收益的主人:
............................................................................. 14
4.7 有限公相5 其关资 基自简合生效以现式建投 ......................................................................... 14
4.8 有限公相5 其关资 基情况产品人: 式建投 ............................................................................. 15
4.9 5 其关资有限公相理 基来比公和变 基§中. 简动每人过式建投 ..................................... 15
§5
托有公5 其 ............................................................................................................................................. 15
5.1 5 其关资理 基托有公财务指国人: 去投 ................................................................................. 15
5.2 托有公相5 其关资理 基利§料主财务指国录. 简明三录情况产品效人: 式建投 ............. 16
5.3 托有公相理方报5 其告提示国农效资经式验（录或小司组）助介对内 ................................. 16
§6
运明5 其 ................................................................................................................................................. 16
6.1 运明5 其 理国农 ......................................................................................................................... 16
6.2 运明5 其式 理资经 ..................................................................................................................... 16
§7
方报提示5 介 ......................................................................................................................................... 19
7.1 §中作遵介 ..................................................................................................................................... 19
7.2 情况介 ............................................................................................................................................. 21
7.3 规比守平交易 基. 简专项制介 ................................................................................................. 23
7.4 5 介度控 ......................................................................................................................................... 24
§8 利§法执5 其 .......................................................................................................................................... 51
8.1 关异 基§中法执人:
................................................................................................................. 51
8.2 5 其关异常增配产为式策略利§法执 ......................................................................................... 51
8.3 关异常标析宏简观 基§中. 简济证券市场生式规比策略利§投走 ..................................... 52
8.4 5 其关资策略利§法执式2 券项制 ............................................................................................. 52
8.5 关异常遵末信势产为式遵末利§法执 ......................................................................................... 52
8.6 关异常标析宏简观 基§中. 简济证券市场生式展望6 遵末利§投走 ................................. 52
8.7 关异常标析宏简观 基§中. 简济证券市场生式规比§中部来间末利§投走 ..................... 53
8.8 5 其关异常标析宏简观 基§中. 简济证券市场生式展望6 监基察利§投走 ..................... 53
8.9 关异常标析宏简观 基§中. 简济证券市场生式展望6 平间利§投走 ................................. 53
8.10 5 其关异理 基利§式策及关稽净值人: 建投 ....................................................................... 53
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有限公 61有 4
8.11 5 其关异理 基利§式核遵关稽净值人: 建投 ....................................................................... 53
8.12 利§法执5 其度控 ....................................................................................................................... 54
§9
基工7 来比公国农 ............................................................................................................................. 54
9.1 关异 基工7 来比公估和月来比公程序 ..................................................................................... 54
9.2 关异 基有限公式等配公事来比理 基式人:
......................................................................... 55
9.3 关异 基有限公式等配公事来比理8 9 股 基工7 持预警形人:
......................................... 55
§10
8 9 股 基工7 项制 ........................................................................................................................... 55
§11
2 券以声算1
....................................................................................................................................... 56
11.1
基工7 来比公券说容真 ........................................................................................................... 56
11.2
基有限公录 基托有公式表实 基托有绩实式2 券公以项制 ........................................... 56
11.3 确月 基有限公录 基提中录 基托有配示式完整 ............................................................... 56
11.4
基利§润分式发项 ................................................................................................................... 56
11.5 意 基见增运明式说明审以示规人:
....................................................................................... 56
11.6 有限公录托有公月份负债有限公事附收注变号：效人:
....................................................... 56
11.7
基所者间末标权净值一入式比期人:
................................................................................... 57
11.8 份送2 券以声 ............................................................................................................................... 58
§12
减二利§守容润式份送2 0 国农 ....................................................................................................... 61
12.1 5 其关资一费利§守来比 基工7 济证用总变亏息 20%式人:
........................................... 61
12.2 减二利§守容润式份送2 0 国农 ............................................................................................... 61
§13
损注“声3 日 ....................................................................................................................................... 61
13.1 损注“声3 日 ............................................................................................................................... 61
13.2 - 9 ”填 ....................................................................................................................................... 61
13.3 注列行股 ....................................................................................................................................... 61
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有限公 61有 5
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年：所2 数交者运权一入减二人减运有0 年2
0 年费所2 数交者运权一2
0 年用宏总2 合合效来亏损2
0 年法市“- 2 ”填二列四- 2
0 年准利编础变2 自合生亏相合效以合效变2
0 年1 月3 2 数交者运0 年1 月率与同绩2
0 年计1 3 2 数据间末累额增长率与同绩2
中信负循0 年长企则企2 定定政记合亏来记效自来账位位长2
0 年准利司币负2 公益负2
融类初始4 0 年日0 年费所2 数交者运权一认2 数交者运权一后2
融类初始4 0年日续量宏总 2 合合效来亏损2 合合效来亏来2
中信负循融类初始4 0 年日长企则企2 定定定记亏政定记效生效账生定长2 效生位记合生政账自来长2
2
2.2 基金产品说明2
运有终告2
托率础止原运有作准证券日展抵融提容策销/ 用
失日运有1 月提更差配负录介或错正末析税存0 本日
运有款中他2
运有势性2
: 0 年衍买返售各财余断逆料回法额购对况年取
得应法额付稳提债、祥融走益始类有执）A 息作准C
负提示未较录票交易具允价联提系上可验通单元日告
日减进他: 0 年支佣日运有势性用酬服( 入减始类）
A 势性管C 负1 月势性管含) 固除之势性管款外四§
势性管交易入减运有势性遵他托由保运有日0当、 提
更差介或作准日权在承验他2
末析税存0 本2 数入参准去按形则验实报摊含)固 2
证券含) 声成2
: 0 年确入减二0 年提类的人减运有0 年数日存
单证券货进提: 0 年日流负含) 况流负证券受的因新
得应0 年提单的而准二0 年况增于二0 年他2
2
2
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有限公 61有 6
2.3 基金管理人和基金托管人2
暂终2 0 年1 月3 2 0 年计1 3 2
：所2 数交者运0 年1 月率与同绩2 数据间末累额增长率与同绩2
交时停
牌押5
3 2
风：2 险织C 2 架常构2
短价评级2 合生合敞定亏亏政合生自自2 合生合敞政政合政合合政来2
评口敏感2 汇格解需境港占例大排大账大细超账大需2 %境前前名港例解卖大格种需解账大细超2
五贵属三评级2 位合合来敞生合损敞生合损2 来定定来来2
仓简2 合生合敞定来生合合自来损2 合生合敞政损生自生损生政2
审，决符2
律求得十体被门立案调查门
到开效谴责生处2
律求得罚。被者据备录§选政
来谴2
库同决符2
律求得罚。被转换备录§选自
谴文字数描述户生亏管生来结2
律求得从。被动员备录§选自
损谴文放区件数描罚户揭来2
敏议涉总2 生合合合生合2 生合合合效生2
方益宏（3 2 诉以专2 讼改师2
审高生管0 年1 月3 的自合自生相自以自亏变会租影数交者运0 年1 月率与同绩受允1 月3 响达
程同信别提地点阅编债自合自生相自以自政变附明其0 年1 月3
基配提示的自合自生相效以生变产
〇地点阅编明其0 年1 月3 方益宏（3 日??达程?业他2
自管0 年计1 3 方益宏（3 资的自合自生相自以来变达程确??他2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年?益日交时停牌中?：所2 人减?中2
?投0 年相关中信??日1 月3 ?短??符2 ???账大??需?生合损账大细超2
0 年相关中信?A 决?2 0 年1 月3 息0 年计1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
暂终2 ：所2 库同决符2
金内警基三建2
事8 9 持数预金内警基三建
形声算事容准真实2
数据、?得地?被???自合自谴??
?末?应指户事8 9 持数描生生责2
审，?业??2 数交者运0 年1 月率与同绩2
律求得罚。被转换备录§选自谴文字
数描述户生亏管生来结2
2
2
2
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有限公 61有 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年企??高3 ?新?2
3.1.1 期间数据
和指标2
自合自合相 2 自合生来相2 自合生损相2
数交者运
权一认2
数交者
运权一后2
数交者运
权一认2
数交者
运权一后2
数交者运
权一认2
数交者
运权一后2
: 负资介或含
) 2
自定记亏来来记自
来位账损损2
生合记亏定自账
政来2
自位记生合自记定
损定账位损2
政记合效政账亏
合2
自亏记生生生记亏
政来账定损2
生记损位亏账自
自2
:负小组 2
自合记损损自记来
自政账定位2
损记来定效账生
生2
自损记合自政记位
生政账损自2
政记定生损账政
自2
效政记位位生记合
定政账自生2
自记位效合账政
损2
????0 年
长企: 负小组2
合账合效亏效2 合账合位生效2 合账合定合损2 合账合位亏损2 合账合政定政2 合账合定来来2
: 负????
经验小组固2
效账政合?2 位账合合?2 位账来政?2 位账政损?2 政账效政?2 定账损效?2
: 负0 年长企
经验承配固2
效账政损?2 效账位生?2 定账合来?2 位账损自?2 政账定损?2 政账效生?2
3.1.2 期末数据
和指标2
自合自合相循2 自合生来相循2 自合生损相循2
负循??财）
小组2
效记合来来记损合
亏账生损2
生记亏定定账位
定2
生记位政自记定位
亏账定来2
损定政账合亏2
亏记亏合位记定效
位账效自2
效政合账亏自2
负循??财）
0 年长企小组2
合账合合定政2 合账合合定政2 合账合合自政2 合账合合自效2 合账合生位合2 合账合生生位2
负循0 年有执
经验2
定定来记位政政记
政亏生账生政2
效生政记生自
政账位位2
定亏定记合合自记
政损合账损效2
效损生记来定
生账亏来2
定定来记定自定记
生位来账来损2
效自记生定政账
生政2
负循0年长企
经验2
生账合合政亏2 生账合合政亏2 生账合生自政2 生账合生自效2 生账合生政来2 生账合生位效2
3.1.3 累计期末
指标2
自合自合相循2 自合生来相循2 自合生损相循2
0 年长企?内
经验承配固2
生来账生政?2 生损账合效?2 生位账来效?2 生位账生效?2 来账效亏?2 损账损来?2
审高生管: 负资介或含) 报0 年: 负小时含?管运有含) 管目?含?形公?同?可验达
失含) 实?????易?日?企提: 负小组确: 负资介或含) ?、: 负同?可验达失含
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有限公 61有 8
) 他2
自管负循??财）小组日内?“方高?∥负循观财）小组日观介或票财确?摊提控负循
??财）小组日年企确负循观财）小组日资介或票财??∥负循观财）小组日观介或票
财确押摊提控负循??财）小组日年企确负循观财）小组形资介或票财??观介或票
财实他2
效管建送0 年末析报告公服( ?率3 ?外出续量0 年日初暂?易提内??易?介?含)
??酬单的建?摊现他2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
数交者运权一认2
??2
长企经验
承配固?2
长企经验
承配固告
本?ǎ2
末析税存
0 本含)
固ǎ2
末析税存
0 本含)
固告本?
ǐ2
?敞ǎ2 ǎ敞ǐ2
策ǐ主和以2 生账合效?2 合账合位?2 生账自政?2 合账合定?2 敞合账自效?2 敞合账合生?2
策ǐǒ和以2 生账自来?2 合账合定?2 合账政自?2 合账合亏?2 合账政亏?2 敞合账合自?2
策ǐ常相2 效账政损?2 合账合亏?2 自账来损?2 合账合来?2 合账亏合?2 敞合账合自?2
策ǐ主相2 生政账生效?2 合账合定?2 生政账定政?2 合账合亏?2 敞合账位效?2 敞合账合自?2
债0 年准利
编础附注ǒ2
生来账生政?2 合账合定?2 生亏账效定?2 合账合亏?2 生账损生?2 敞合账合自?2
数交者运权一后2
??2
长企经验
承配固?2
长企经验
承配固告
本?ǎ2
末析税存
0 本含)
固ǎ2
末析税存
0 本含)
固告本?
ǐ2
?敞ǎ2 ǎ敞ǐ2
策ǐ主和以2 合账来定?2 合账合位?2 生账自政?2 合账合定?2 敞合账效生?2 敞合账合生?2
策ǐǒ和以2 生账生政?2 合账合定?2 合账政自?2 合账合亏?2 合账定位?2 敞合账合自?2
策ǐ常相2 效账位生?2 合账合亏?2 自账来损?2 合账合来?2 合账位效?2 敞合账合自?2
策ǐ主相2 生定账自位?2 合账合定?2 生政账定政?2 合账合亏?2 敞生账效自?2 敞合账合自?2
债0 年准利
编础附注ǒ2
生损账合效?2 合账合定?2 生亏账效定?2 合账合亏?2 合账政损?2 敞合账合自?2
2
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投
有限公 61有 9
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
2
2
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有限公 61有 10
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较2
2
2
审高0 年准利编础ǔ相ǔ介?司币负内?提公ǔ品和债ǖ相关ǖ额ǘ?他22
2
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3.3 过去三年基金的利润分配情况2
数交者运权一认2
??高3 ?新?2
相关2
ǘ生合长0
年长企财
ǚ摊2
或年ǚ- 会四则
企2
ǜ运有ǚ- 会
四则企2
相关小组财）准
内2
?审2
自合自合相2 合账位效合2 自效记损位损记效自损账定亏2 自记自生政账合政2 自效记损定合记定位位账政效2 敞2
自合生来相2 合账定定合2 效合记政生生记效位效账自亏2 生损记定效效账政生2 效合记政自来记损亏政账损损2 敞2
自合生损相2 合账定合合2 自亏记定合自记损位来账自合2 亏记位效位账定自2 自亏记定生合记自损效账亏自2 敞2
准内2 生账位损合2 损生记来政自记定自生账合位2 自损记生损位账生来2 损生记来来合记亏合定账自效2 敞2
数交者运权一后2
??高3 ?新?2
相关2
ǘ生合长0
年长企财
ǚ摊2
或年ǚ- 会四
则企2
ǜ运有ǚ- 会
四则企2
相关小组财）
准内2
?审2
自合自合相2 合账位合合2 效记位位合账定定2 生记生生效账亏位2 记定定位账自来2 敞2
自合生来相2 合账定合合2 政记政定生账效来2 生记定亏亏账损定2 损记自自来账自位2 敞2
自合生损相2 合账定合合2 生记自生政账位来2 自生合账合来2 生记位自政账定损2 敞2
准内2 生账位合合2 生生记效合损账位效2 自记来合生账政损2 生位记自生合账生生2 敞2
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
数交者运0 年1 月率与同绩形标融费所ǜ数交者运0 年?实的自合生效相来以来变托律求
审，〇值提审，有: 效??提用酬料?0 年核?管0 年??管声益五贵有执1 月管有执
1 月况数据人?金??日目?末三他数交者运0 年?有口同绩??交有: 1 月形律求实
率与同绩的自合生定相政以损变〇值提用酬料?声益五贵有执1 月末三况数据人?金??日目
?末三他2
数交者运0 年销/ 款?同核0 年末三: ?提??运??价者?提审期每描运有3 ?
日销?管??提同绩用失运有1 月?更§?抵?提托自合自合相指?关累?人减具可中信数提
数交者运0 年?常相0 年1 月3 增于运有用失1 月?更?：定?生生损提?主相0 年1 月3
增于运有用失1月?更?：? 生位?来生他2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 12
利?数交者运0 年??五贵?价者?管销/ ???持提?§过?据率§额管增长原
累额息人减同绩日准市更关他同绩初暂末三率?列?提确ǖ常?会??益过??日0 当他2
数交者运0 年市确有执1 月同绩提?说ǜ?的交提在的运?提??标权在日运有提
款?的五贵日交其??更的料策配负?更提??完率??更日货?他2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
风：2 ?三2
其: 0 年日0 年料月形?月实
负与2
人减
?末
相与2
工7 2
其?变负2 ?其变负2
?在2
: 0 年日
0 年料月2
自合生亏敞合效敞自自2 敞2 位相2
数据?提生来损亏相生以编提数
?去料§?联内???他
?其数据敏议??同绩运
有用库管数交累额增长率
与同绩?益含) 运有料
月他自合生政相生自以??数交
者运0 年1 月率与同绩提
或其: 同绩运有票敞?含
运有票0 年料月提明其数
交者运权?益负列四入减
二人减运有0 年管数交者
运权一入减二人减运有0
年管数交者运权?常相益
负列四入减二会附- 人减
运有0 年管数交者运权?政
效和以益负列四入减二人
减运有0 年0 年料月他2
审高生管其?变负管?其变负比较0 年1 月3 及?停牌日其?变负??他?其0 年料月提
其?变负确0 年准利编础变他2
自管人减?末日????额末?金影人减末?末3 响有?1 月库方别日??收益他2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信负录提: 0 年1 月3 ????影数8 3 ??况据人减运有0 年方别管影同列
核?人减运有0年法市1月库方 别管影同列核?人减运有0年??????1月库方 别管
影人减运有0 年1 月同绩同?续量原关报行润意别管0 年准利况目?率?方式方收提:
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?平介交易管专项制5 日度控1 月0 年有执提托??止原证券日0 当、提确0 年?率3
???§小) 他: 中信负录提0 年法市品?准方准收提?率??0 年?率3 小) 他2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 比较影人减运有0 年1 月同绩同?续量原关报行润意别遵方收原益过
影数交者运0 年1 月率与同绩同?续量1 月库方别他同绩容策??管原?日运有走势?
价提??续量财）??日录票止原提示容策?市原关管??况????理人同?续量度
控日介或他利?提容策???每管基?财余况交时停牌济理人同?续量策?况?∥日?
?他2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信负录提: 0 年1 月3 ???额影人减运有0 年1 月同绩同?续量原关报行润
意别提产??望原关息??提容策价联况3 ?遵初进“- 托初末三????止原续量同
??额提观会或公利运有作准务?司托?同?续量日助对他2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信负录观会或: 0 年司托??续量额确他: 中信负录提观场或?息: 0 年日续
量建同列?可利变??续量〇续存?日??续量?错策?人减ǔ变〇续?定?日助对他2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
自合自合相常?关?序??助日??料回利税承???济标济日序单提???额容策?
本管?时管ǜɑ?管ǜ?或标息?暂??介?料回日因新议势?完??介?料回日?动提
利?去议票介?销/ 日去议议势提介??暂????议势??介??末他?据?助??
止原?提编执托指?关???动提?) 的??议势四?露济日????承配提场?§?
关承配提数据料回托指?关?编执ɡ???动提料回?税????提??关料回???
??动注?助展他托料回?税????策?数提?额??款???日因新议势提???
场及??助错??日因新议势提入减含) 固料?阅融?、日额助他利?自合自合相8 放管9
?遵证券基????会提交易入得应?或?/ 财?购?他??提运有势性、用酬??受
遵允交易入??管配负小固入承?有: 小?日势性提示托定以????单作准C 负况?
?他自合自合相?相??止原?失股证券况交易证券提运有程?期作准日于时况??含) 提
配C 负小固入???市提容策债、债融断逆???品C 负况???佣错企含) 提0 年?
??号容策有?融??佣错企含) 他2
2
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?注中信负循数交者运权一认0 年长企经验确生账合合政亏?提: 中信负录提?始0 年长
企经验承配固确效账政损?提利负末析税存0 本含) 固确自账来损???注中信负循数交者运权一
后0 年长企经验确生账合合政亏?提: 中信负录提?始0 年长企经验承配固确效账位生?提利负末析
税存0 本含) 固确自账来损?他2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
??自合自生相提农????和???币、得示§???进提自合自生相指?关列???序
?情???衍§???他自合自生相据录断逆料回?) 的??管场?标息原?末运有遵?失提
?相介????承?托损?敞来?他?§日公情益股济债序??助日?达况??提服( ??日?
进?关况率础股他ǜ?、据录?得应??规额确??率建达?提?润??场?况据录?
?动?日??????司托公情益股他2
据录因新议势“?提?额??款???因新议势他自合自生相因新议势品?0 ?确权提
数?料回?市金?抵场提断逆议势酬理?披币股管权益股管??币提自合自生相因新议势酬
ǜ权?现ǔ?提理????因新议势??日??币股提?断逆、提酬权?断逆??固提
利??额?审?票财每描。得?可??、?遵??提有年?程率???的???他2
托料回0 : ?流负?常?提自合自生相议势??断逆??固权益提?相因新议势管去议
议势况?1 议势??议势披币股提托料回?失被???况初暂议势ǜ权?现ǔ?日助对
融提入减得应含) 固?或被????固??提小固入况数受具允交易入??被????
?提受具允况单具允交易入?币财?他自合自生相于时含) 情益股程?提?单有: 小?日含
) 酬?提位以???审数?议??金?日议势??流???他2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信负录提0 年1 月3 ?准方式方收况末三会??酬提ǖ常???管产?过同绩
录票原关?作??暂准收??提??响?日证券润?况准收润???及运有??遵期?
末三提?§??更关提?ǖ同绩末三准方准收管权在料??销/ ??序执货管序末三日
?内提抵场准收者?提及0 年日?仓??管0 年运有续量遵“?销/ 列?初暂准收1 月
?市提率础??证券提收??收额确日会编他2
: 中信负录提: 0 年1 月3 建1 月日0 年品?法市准方准收他: 0 年1 月3 衍?币
标证券止原确每描提??0 年长企?率3 小) ?阅日度控提抵受???每?市日??股
况率础股提返介理?0 年ˇ?管准收法市他2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
比较数据人?金??收益况0 年准利填益提: 0 年1 月3 ??ǔ??末金内本控管
数据人?金??收益管数据人减运有0 年末?金??报ˉ况0 年准利?的元验日填益提
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及0 年建?率日运有货进ǖ额元验他: 0 年计1 3 比较方式方收酬?ˊ额元验息经验内
?日动每5 其他2
: 0 年1 月3 资原益0 年元验况长企经验内可日末三1 月原关提7 情0 年元验日?
?况???者值过元验ˋ响金提分同绩财1 法??行其元验ˋ响金用其提ˋ响服( 运有
票管??票管声益有执1 月票管?止准收票管法?1 月票日票备押5 3 他: 0 年1 月3
?易??日元验末三价联提元验3 响??初始运有货进日元验度控况完?元验??他元
验??数服?证券??管止原况中信?原他0年1月3?达元验?? 提行?0年有执经
验日达?托合账自定?标、日提及建支易日??元验??管农?息??验日?ǔ股??金内
警基三建日?末润意他0 年料月???元验度控况“方日??提异公??元验可?日?
?走势况?额他2
: 中信负录提??元验??初“务?整期§小) ?˙他2
: 0 年1 月3 资?数入年取元验数描率与同绩息数人报摊率与同绩表?属三??提
分数入年取元验数描率与同绩ǔ填益抵?累额?利末得应日元验摊较提分数人报摊率与
同绩ǔ填益抵?续量建续量日入减货进日元验摊较他2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
比较影数交者运权一入减二人减运有0 年0 年准利别填益提: 0 年??财）小组报
?注含) 财）0 本变0 年观财）小组?观财）小组数资介或含) 日?单摊他2
: 0 年1 月3 的自合自合相生自以生政变会租财ǚ同信提??注自合自合相生自以生损变号: 0 年?
业审，日长企?率3 ǖ额含) 财）提认始0 年长企ǔǘ生合长0 年长企财）ǚ小合账位效?提
介?财）含) 年企确3 ?新自效记损定合记定位位账政效??后始0 年长企ǔǘ生合长0 年长企财）ǚ小
合账位合?提介?财）含) 年企确3 ?新位记定定位账自来?他2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信负录观会编披币指?和?市变0 年长企?率3 摊?公?自合合3 出规0
年有执经验单的定合合合? ?日助ǚ他2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
托计1 : 0 年日策?数提0 年计1 3 数据间末累额增长率与同绩????影数8 3
??况据人减运有0 年方别??方式方收日收益标息0 年准利管计1 ??日填益提及:
0 年0 年1 月3 敞数交者运0 年1 月率与同绩自合自合相生以生变注自合自合相生自以效生变0 年日运
有法市提ǖ额过?简管净值日金内每?况?酬日运有??提?简ˊ额过0 年计1 3 日?
三提?率?基其???0 年长企?率3 小) 日额确他2
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
0 年计1 3 ?确记2数交者运0 年1 月率与同绩托: 0 年日运有法市管0 年有执经验
日内?管0 年长企?外?款可?日内?管0 年?易列?息小组财）遵??、提公司托?
?0 年长企?率3 小) 日额确?托中信负录提????过影数8 3 ??况据人减运有0
年方别遵率?方式方收提托初期酬“?日法市??ǔ?0 年准利日收益ǖ额他2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
0 年计1 3 ?确提数交者运0 年1 月率与同绩日交时停牌基三?准影同列核?人减
运有0 年交时停牌1 月库方别息目???方式方收日收益提0 年1 月3 建涉原况停牌日
: 0 年相关中信数日去三报告管经验（或管含) 财）助对管去三金内中信管运有作准中
信遵交时简介管本情管产品提观会或率??0 年?率3 小) 日额确他2
2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
去三中（??料策等内2 ?2
等内润意始二2 告本整理发润意2
等内中信涉谴2 事8 9 持数预等现 自?合自生??自生政生亏谴2
2
6.2 审计报告的基本内容2
等内中信告?2 等内中信2
等内中信含?3 2
数交者运权一入减二人减运有0 年??0 年长
企?率3 2
等内润意2
常? ???等内日录. 22
??等内过数交者运权一入减二人减运有0 年
标?融费所ǜ数交者运权一0 年? 日?去三中（提
服( 自合自合相生自以效生变日有执押入（提自合自合相关日
小组（况建率规?) 0? 年经验 达?失（标息去
三中（?审他22
指? ???日润意22
???确提??日去三中（托建率期§“?ǔ?
?末金内本控况托去三中（?审数建??日数
据人减??1 月ˋ响金 标?融费所ǜ数据人?
金? 管?数据人减运有0 年末?金 标?融费所ǜ数
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据0 年末?金? 会?租日率?收益息??日0 年
额末介三?市涉原提同???过数交者运权一0
年自合自合相生自以效生变日去三购对标息自合自合相关日
料?〇∥况0 年经验达失助对他2
ǚ〇等内润意日0 当2
??ǔ?数据审，金内警等内本控日收益?额
过等内?市他等内中信日ǜ审，金内警及去三中
（等内日5 其?票财ǖ常??送过??托??本
控融日5 其他???交提???佣日等内人较?
?财管?ǔ日提确会（等内润意抵?过0 当他2
ǔ?数据审，金内警?末持??控提??净值的
数交者运权一0 年提示ˊ额过?末持?“?日目
?5 其他2
??基暂2 整2
目?基暂2 整2
目?交时2
数交者运权一0 年日0 年1 月3 数交者运0 年
1 月率与同绩 标?融费所ǜ0 年1 月3 ? 1? 月结
及目?交时押5 他目?交时服( 数交者运权一0
年自合自合相关中信数??日交时提异公服( 去三中
（况??日等内中信他??及去三中（会（日等
内润意公??目?交时提???公及目?交时会
（其?ǚ- 日?人??他22
?准??及去三中（日等内提??日5 其?监察
目?交时提托?策?数提??目?交时???去
三中（出??托等内策?数过??日助对司托
期§公常?出规??司托期§?中他0 的??资
料?额日?市提?∥??情益目?交时司托期§
?中提??望ǔ中信?基介他托?“?提??整
其?基暂?酬中信他2
1 月结况?月结及去三中（日5 其2
数交者运权一0 年日0 年1 月3 1 月结押5 ǔ
??末金内本控况数据人?金管数据0 年末?金
会租日率?收益息??日0 年额末介三?市涉
原去三中（提?目介或同???提示?内管?额
况???酬日录票止原提标?去三中（公司托分
的??出?银行?日期§?中他22
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托涉原去三中（?提0 年1 月3 1 月结押5 具元
数交者运权一0 年日?币料??更提停牌??币
料???日基暂 ???易 提?示法易?币料?农
?提??0 年1 月3 1 月结内???数交者运权
一0 年管?号法?出4 整目?或介日??他22
0 年1 月3 ?月结押5 ??数交者运权一0 年
日去三中信策?他2
审，金内警及去三中（等内日5 其2
??日终告?及去三中（品???公司托分的
??出?银行?日期§?中?佣准月理人提示场
完服?等内润意日等内中信他准月理人?受??
日理人提异示公?理人ǔ?等内本控?额日等内
托?常期§?中司托?则?会或他? 中??分的
??出?银行?提?∥准月流负?中?净出?则
附济????去三中（?易规未较去三中（市
场日料回走势提控容??确?中?期§日他22
托ǔ?等内本控?额等内?市日策?数提??法
易?末??提示理??末十?他利?提????
额标融?市高2
常??? 4 况具元分的??出?银行?日去三中
（期§?中证券??内况介?等内??标望及?
?证券提示?佣?财管?ǔ日等内人较提市确会
（等内润意日0 当他分的?????息?容管?
?管? 润重要管国农份送出点?的录票止原务、提
观?会或分的??行?日期§?中日证券受的
观?会或分的?银行?日期§?中日证券他2
指? 过???等内??日录票止原提标?内?ǔ日
等内??提异终日示?及录票止原日率础股会（
润意他22
主? 具?可0年1月31月结?易金内议势日?
ǔ股况市场金内元内息??停牌日准月股他22
?? 及?0 年1 月3 1 月结?易?币料?农?日
?ǔ股?场??他利?提比较?佣日等内人较提
???行?及数交者运权一0 年?币料??更
执编期§??日基暂出助对??司托期§公情
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益股?场??他?∥???场???确司托期§
公情益股提等内本控酬???托等内中信数抵见
中（?易规审润去三中（数日??停牌??∥停
牌公?财提??望ǔ会（?整理发润意他??日
??0 的?注等内中信变???日交时他ǖ祥观
济日基暂出助对??行?数交者运权一0 年公
??币料?他22
?? 具?可去三中（日则??中 服?( 停牌 管???
况录. 提示具可去三中（??同?????续量
况基暂他22
???0 年1 月3 ?月结?内?日等内??管?
?ˇ?况期§等内会或遵基暂ǖ额?容提服( ?
容??托等内数?4 场日验??审日录票止原
??他2
金内警基三建日：所2 事8 9 持数预金内警基三建形声算事容准真实2
审，金内警日风：2 ??2 ??描2
金内警基三建日决符2
数据、?得地?被???自合自谴???末?应指
户事8 9 持数描生生责2
等内中信变负2 自合自生敞合效敞自来2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金内用?高数交者运权一入减二人减运有0 年2
中信?号变高自合自合相生自以效生变2
??高3 ?新?2
资 产 2 附注号 2
: 负循 2
自合自合相生自以效生变 2
、相关循 2
自合生来相生自以效生变 2
资 产：2 2 2 2
2
累额司?2 亏账位账亏账生2 生记定自生记效定合账生损2 生记位损政记效合位账政效2
????年2 2 政亏生记定位亏账亏损2 亏效损记效生损账自亏2
司场理人年2 2 亏记政自亏账损来2 生生记位定损账自亏2
续量股年取有执2 亏账位账亏账自2 定位政记损生来记定合亏账生合2 定亏生记合位亏记定亏效账自合2
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目数高增于运有2 2 敞2 敞2
0 年运有2 2 敞2 敞2
入减运有2 2 定位政记损生来记定合亏账生合2 定亏生记合位亏记定亏效账自合2
有执??人减
运有2
2 敞2 敞2
?年类运有2 2 敞2 敞2
?编年取有执2 亏账位账亏账效2 敞2 敞2
????年取有执2 亏账位账亏账位2 定记定合合记生效亏账定合2 亏合记合合合记效位定账合合2
望含人减???2 2 敞2 政定记合生合记生合来账定损2
望含小时2 亏账位账亏账定2 定记来来定记效损定账损来2 亏记来政生记定来定账来合2
望含增小2 2 敞2 敞2 2
望含?外?2 2 效记定来亏账损合2 效记来合合账定自2
??建??有执2 2 敞2 敞2
目?有执2 亏账位账亏账政2 敞2 敞2
有执则内2 2 定政合记定生来记生定位账生位2 亏生政记自定来记政合定账效亏2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 负循2 2
自合自合相生自以效生变2
、相关循2 2
自合生来相生自以效生变2
负 债：2 2 2 2 2 2
?负??2 2 敞2 敞2
续量股年取押入2 2 敞2 敞2
?编年取押入2 亏账位账亏账效2 敞2 敞2
?场款外年取有执?2 2 敞2 生自位记来来亏记亏亏定账合合2
望?人减???2 2 敞2 生定记合合损记定位亏账来定2
望??款?2 2 敞2 生记损来损账自政2
望?1 月3 中?2
2
生位位记亏效损账损损2 生位损记定来生账合亏2
望?计1 ?2
2
位损记自位政账自来2 位来记定效合账效位2
望???属三?2 2 2 效效账政定2 损生账合定2
望?续量?易2 亏账位账亏账亏2 亏记位政亏账定自2 自来记合来政账生自2
望续??2 2 效位效记损亏合账自合2 位政生记效合亏账效政2
望?小时2 2 敞2 敞生记损定位账位合2
望?小组2 2 敞2 敞2
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??建??押入2 2 敞2 敞2
目?押入2 亏账位账亏账损2 生来自记合合合账合合2 生损合记合合合账合合2
押入准内2 2 亏效政记效定政账定位2 生位合记损亏位记来亏自账亏定2
所有者权益：2 2 2 2
2
介含0 年2 亏账位账亏账来2 定定政记合亏来记效自来账位位2 定政损记自合亏记合政自账来合2
观财）小组2 亏账位账亏账生合2 效记亏合效记位政损账生政2 亏记生亏亏记定政来账亏自2
建率规?) 准内2 2 定定来记亏损自记亏来亏账政合2 定亏定记效损位记政效自账政自2
押入况建率规?) 则
内2
2 定政合记定生来记生定位账生位2 亏生政记自定来记政合定账效亏2
审高中信?号变自合自合相生自以效生变提0年长企则企 定定政记合亏来记效自来账位位长他目数认始0年长企
经验生账合合政亏?提0 年长企定定定记亏政定记效生效账生定长?后始0 年长企经验生账合合政亏?提0 年长企
效生位记合生政账自来长他2
2
7.2 利润表2
金内用?高数交者运权一入减二人减运有0 年2
: 中信负高自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
??高3 ?新?2
项 目2 附注号 2
: 负自合自合相合生以合生
变2注自合自合相生自以2
效生变2 2
、相关?税负?2 2
自合生来相合生以合生变注2222
2自合生来相生自以效生变2 2
一、收入2 2 自位记亏来定记定生定账损定2 效生记损合位记合亏位账自生2
生账小时含?2 2 自定记政亏来记位损位账来位2 效效记生位位记政合自账自损2
目数高司?小时含?2 亏账位账亏账生生2 生位合记位定效账政来2 定政记生损位账效自2
入减小时含?2 2 自定记自效自记位亏自账位政2 效自记来损政记定合自账位位2
有执??人减小时
含?2
2 敞2 敞2
????年取有执
含?2
2 效合政记定定损账亏来2 生合生记来生定账定自2
目?小时含?2 2 敞2 敞2
自账运有含) 形??标ǜ敞?
??实2
2 位记合效效记定政效账生定2 敞定记自政位记来生亏账政效2
目数高增于运有含) 2 亏账位账亏账生自2 敞2 敞2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
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有限公 61有 22
0 年运有含) 2
2
敞2 敞2
入减运有含) 2 亏账位账亏账生效2 位记合效效记定政效账生定2 敞定记自政位记来生亏账政效2
有执??人减运有
含) 2 2
敞2 敞2
?年类运有含) 2
2
敞2 敞2
?编?完含) 2 亏账位账亏账生位2 敞2 敞2
增小含) 2 亏账位账亏账生定2 敞2 敞2
效账同?可验达失含) 形?
?标ǜ敞?谴??实2
亏账位账亏账生政2 敞位记来生损记生政亏账来自2 效记来自位记效生效账自政2
位账? ?含) 形??标ǜ??
谴??实2
2 敞2 敞2
定账目?含?形??标ǜ敞?
谴??实2
亏账位账亏账生亏2 政效定账政损2 亏政账效合2
减：二、费用2 2 效记来合效记政效政账自合2 效记亏亏生记生效损账亏亏2
生? 1 月3 中?2
亏账位账生合账自账
生2
生记亏效来记效效来账位位2 生记政来政记合效亏账位损2
自? 计1 ?2
亏账位账生合账自账
自2
定亏来记亏亏来账损合2 定政定记效位定账损来2
效? ??属三?2
亏账位账生合账自账
效2
定定损账合合2 效位亏账生合2
位? 续量?易2 亏账位账亏账生损2 效合记合生位账效效2 生亏记定位政账效亏2
定? 小时?场2 2 生记自位来记定来政账来生2 生记生损效记生效亏账效位2
目数高?场款外年取有执
?场2
2 生记自位来记定来政账来生2 生记生损效记生效亏账效位2
政? ?年息??2 2 定定记自自位账生政2 损生记亏亏位账生来2
亏? 目??易2 亏账位账亏账生来2 自位来记生自效账定政2 自自政记来定合账位合2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 自合记损来生记损亏来账政定2 自损记合效自记来效定账位位2
?高建???易2 2 敞2 敞2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 自合记损来生记损亏来账政定2 自损记合效自记来效定账位位2
2
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金内用?高数交者运权一入减二人减运有0 年2
: 中信负高自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
??高3 ?新?2
项 目2
: 负2 2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
介含0 年2 2 观财）小组2 2 建率规?) 准内2 2
常管负?建率规?
) 0? 年经验 2?
定政损记自合亏记合政自账来合2 亏记生亏亏记定政来账亏自2 定亏定记效损位记政效自账政自2
指管: 负料??失
执编日0 年经验
达失摊 :? 负小
组 2?
敞2 自合记损来生记损亏来账政定2 自合记损来生记损亏来账政定2
主管: 负0 年长企
续量执编日0 年
经验达失摊形经验
??标ǜ敞?谴?
?实2
敞生自记生自亏记亏效效账位政2 敞定生合记损损自账自来2 敞生自记政效损记政生定账亏定2
目数高生账0 年?外
?2
生效记自效政记定效损账位政2 位政位记亏政亏账政生2 生效记亏合生记效合政账合亏2
自账0 年?
款?2
敞自定记效政位记自亏生账来自2 敞来亏定记政位来账来合2 敞自政记效效来记来自生账损自2
?管: 负?0 年长
企?率3 财）小
组执编日0 年经
验达失形经验??
标ǜ敞?谴??实2
敞2 敞自效记损定定记合来损账来自2 敞自效记损定定记合来损账来自2
?管负循建率规?
) 形0 年经验实2
定定政记合亏来记效自来账位位2 效记亏合效记位政损账生政2 定定来记亏损自记亏来亏账政合2
项 目2
、相关?税负?2 2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自以效生变2 2
介含0年 2 2 观财）小组2 2 建率规?)准内 2 2
常管负?建率规? 定定合记自定位记定位来账政效2 来记效合自记亏定政账定生2 定定来记定定亏记效合政账生位2
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) 0? 年经验 2?
指管:负料??失
执编日0 年经验
达失摊 :? 负小
组 2?
敞2 自损记合效自记来效定账位位2 自损记合效自记来效定账位位2
主管: 负0 年长企
续量执编日0 年
经验达失摊形经验
??标ǜ敞?谴?
?实2
生亏记来定自记定生效账自亏2 位亏来记来损效账损来2 生损记位效自记位来亏账生政2
目数高生账0 年?外
?2
生来记效定来记损定效账位自2 定生效记亏亏损账损定2 生来记损亏效记政效自账自亏2
自账0 年?
款?2
敞生记位合亏记效位合账生定2 敞效效记亏来位账来政2 敞生记位位生记生效定账生生2
?管: 负?0 年长
企?率3 财）小
组执编日0 年经
验达失形经验??
标ǜ敞?谴??实2
敞2 敞效合记政效损记生合政账生自2 敞效合记政效损记生合政账生自2
?管负循建率规?
) 形0 年经验实2
定政损记自合亏记合政自账来合2 亏记生亏亏记定政来账亏自2 定亏定记效损位记政效自账政自2
中（?审确去三中（日作〇票财他2
: 中信亏账生注亏账位去三中（分融?押5 3 表? 2?
地点2
?????????2
0 年1 月3 押5 3 2
??2
?????????2
用1 金内?市押5 3 2
?理?2
?????????2
金内??押5 3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
数交者运权一入减二人减运有0 年 标?融费所ǜ: 0 年? 料?数据人减??1 月ˋ响
金 标?融费所ǜ数据人?金? 人?????自合生政? ?自损合自谴影?的本?数交者运权一入减
二人减运有0 年审，日?动别每本提分数交者运0 年1 月率与同绩未?影数8 3 ??况
据人减运有0 年方别况影数交者运权一入减二人减运有0 年0 年准利别押5 同列核?他
:0年确”填二列四- 提司币负与公益提末料事89持数预 金内警基三建 声?算事容准
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真 事?8 9 持数预?现 自?合生亏??生政自谴?有中信?标?人他料?数据人?金??提影数交
者运权一入减二人减运有0 年0 年准利别的自合生亏相效以效变?- 编础提0 年准利编础变日
0 年长企则企确定定合记位亏合记损损自账效来长0 年长企提目数?外有年小时ǘ准亏自账位定长0 年长企他
: 0 年日0 年1 月3 确数交者运0 年1 月率与同绩提0 年计1 3 确数据间末累额增长率
与同绩他2
比较影数交者运权一入减二人减运有0 年0 年准利别况影数交者运权一入减二人减
运有0年稽核工7估 别示中数据人?金??提:0年比较?外 ?? 外?易管??属三?
易含佣“- 日公利提衍0 年长企财确公利日始4 他托运有规?外?? 外?含佣?外?? 外
?易提异公ǜ?: 始4 0 年有执数内抵??属三?日常始0 年长企提所确认始0 年长企?
?: 始4 0 年有执数内抵??属三?祥公含佣?外?? 外?易日常始0 年长企提所确后始
0 年长企他: 0 年认始0 年长企况后始0 年长企财4 ?A 宏总他分的0 年?易日公利提:
0 年认始0 年长企况后始0 年长企财4 内?0 年长企经验提内?同- 确内?变初始4 0 年
有执经验?标内?变会?托?日?始4 0 年长企则摊他2
比较影数8 3 ??况据人减运有0 年方别况影数交者运权一入减二人减运有0 年0
年准利别日率?收益提: 0 年日运有??确完率???失股日年取?完提服( 据入管?
额于较管年取入管决“议?入管?末入管同绩入管数负于较管?负取有减管错允?负取
有减管有执??人减管?允入减管???入减 ??财?续量??入 管??续?入减管入减
款外管累额司? 服?( ??司?管益负司?管容?司?息目?累额司? 管?因新得应?完管
据入负因标息方式方收出数据人?金??0 年运有日目?年取?完 异???准数据人?
金??收益 他?: 0 年公用失运有增于况?人提??率???入减?增建?日增于管?
建?增于?会日?人标息?运有财?续量??入祥执编日?人提望ǔ托目?、得续量务
变附生合和续量变录?场他0 年日运有作准税?确高: 0 年运有的入减有执日税?公单的
0 年有执日损合??ǘ和续量变变?托??据入负因准填???日续量理人年?提0 年理
发日或年出规?负变托常相标录日议?入减公单的0 年有执经验日定?提目数或年公服(
????年管司场理人年况望含?外?遵提据入负因息目?年取?完日运有税??准方
式方收况?1 ??日收益他: 0 年日末析税存0 本确高数入参准去按 则?验 报?摊含) 固他2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日去三中（ǔ?去议票的自合合政相自以生定变息标?负??租日影?末金内本控
?0 : 本控别管初暂完?金内本控息??收益 标?融准所ǜ?末金内本控? 管?数据人?
金?租日影人减运有0 年交时停牌 述???? ??效谴 相?关况数负中信 别?管数据人减运有
0 年末?金 标?融费所ǜ数据0 年末?金?? ?租日影人减运有0 年金内每?末三报ˉ别管
影数交者运权一入减二人减运有0 年0 年准利别况托去三中（?审亏账位账位建??日数据
人?金管数据0 年末?金会租日率?收益息??日0 年额末介三?市涉原他2
: 去三中（标?币料?确0 当涉原他2
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年自合自合相关去三中（?准?末金内本控日酬?提简介管产品决??过: 0 年
自合自合相生自以效生变日去三购对标息自合自合相关日料?〇∥况0 年经验达失助对遵率?交时他2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金内相关确同?生以生变附注生自以效生变号他2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日业?: ?新确3 ?新他2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
生??2年取有执日财始2
年取有执的??情??财始确高标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年取有
执管望含?暂管??场?年取有执息?率注?负运有他年取有执日财始佣走的: 0 年及
年取有执日?率润?况?率?更他: 0 年或整年取有执财始确??场?年取有执息?率
注?负运有他2
: 0 年终展标续量终日?率日增于运有管入减运有管有执??人减运有况?编?完
财始确标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年取有执他??编?完建执编日年取有
执托有执押入（数标?编年取有执???提标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年
取有执托有执押入（数标续量股年取有执??他2
: 0 年?率日目?年取有执财始确望含?暂提服( 累额司?管????年取有执况
目?初始望含?暂遵他望含?暂?报托??得应数?率中可管款含年企?益出?情益日
??编年取有执他2
自??2年取押入日财始2
年取押入的??情??财始确高标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年取押入
息目?年取押入他: 0 年终展?整年取押入财始确标同?可验内??目达失内?ǔ负?
) 日年取押入他: 0 年?率日目?年取押入服( ?场款外年取有执?况目?初始望??
暂遵他2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年取有执出年取押入的: 0 年〇确年取?完准利日常“?提ǔ同?可验托有执押入
（录情?他标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年取有执提佣??会编日??续量
?易内?ǔ负?) ?及的??日可?数服?日入减出有执??人减附时变出、??时变
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注外?变号日小时提?净情?确望含暂终他望含?暂况目?年取押入日??续量?易内
???情?年企他2
及的标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年取有执提ǔ?同?可验ǖ额?币内
??及的望含?暂况目?年取押入支易介?小固方提标??〇: ǖ额?币内?他2
年取有执??融???务常日提?标?号情?高 生??2含佣?年取有执或年??日准
利?小?号? 自??2?年取有执资??提?: 0 年衍年取有执建率?、??建率日证券况
中??????“?出规?效?2?年取有执资??提?ǖ:0年??率????率理发年
取有执建率?、??建率日证券况中?提异?四?过及?年取有执止原他2
年取有执?号情??提目??可验?含?日及可日?企提内?ǔ负?) 他2
ǔ年取押入日或??三?票出票财资料???提?号情??年取押入出?三资??
日票财他?号情?票财日??可验???日及可务?日?企提内?ǔ负?) 他2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
:0年?率日增于运有 管入减运有管有执??人减运有况?编?完ǔ?融度控情益
同?可验示ǖ额元验高2
生??2司托??得应日年取?完ǔ目元验变日得应续量可?情益同?可验?元验变整
续量???续量变?观会编??同?可验内?日期§基?日提ǔ??续量变日得应续量
可?情益同?可验他率??人较（7 元验变出??续量变日得应续量可?公?简介??
同?可验日提望及得应续量可?ǖ额?品提情益同?可验他?、送运有货进?利提异完
率公利声成日提望标?利有执出押入日同?可验确0 当提示托元验??数??公利声成
??日??他声成?报及有执场?出?易日与原遵提?∥?与原??及有执?率规日提
??托元验??数公望衍?与原市确声成??他??提0 年1 月3 公望???§??率
??有执出押入建执编日?可出ǘ可他2
自??2ǔ年取?完公司托??得应提支易托ǔ展助对融?易示?率???小易摊较况
目?交时??日元验??情益同?可验他支易元验???提?阅?易?逆???验提?
率托整方佣???有执出押入?逆???验出佣?公返介?额日助对融提??标?易公
?逆???验他2
效??2?料回??会编期§达?出人减会额3 会编??年取?完可?日期§基?提望
及元验ǖ额?品示情益同?可验他2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?率日有执况说明日押入0 : 确年取有执况年取押入他ǔ: 0 年生?完率??
资情?年企日方益?小??进方益?小或托???额日??自?续量?“本?ǔ经企??
?提年取有执?年取押入ǔ???日经企托有执押入（数??他2
2
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7.4.4.7 实收基金2
介含0 年确及?会额0 年长企建核?日则年企托???) ?本年财?票财?日?
企他分的?外况?款ˉ附日介含0 年达失财4 的0 年?外情?变息0 年?款情?变?
?他及的资列四??末三日0 年提、送?外况?款财4 服( 0 年??建ˉ附日??0 年
日介含0 年承?况?场0 年日介含0 年??他2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?) ?本年服( 资介或?本年况观介或?本年他资介或?本年报托?外出?款0 年
长企?提?外出?款?暂数服?日ǔ?内观财）日资介或?) ?0 年经验税?内?日年
企他观介或?本年报托?外出?款0 年长企?提?外出?款?暂数服?日ǔ?内观介或
?) ?0 年经验税?内?日年企他?) ?本年的0 年?外情?变出0 年?款情?变?
?提示的负循?企??观财）小组???内?? 他?2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
增于运有托?率负?望佣?日或年增小??分、得同绩宏?宏?日和3 建???
日经企情?确运有含) 他入减运有托?率负?望佣?日ǔ于?小固出规会额可内?日小
时??托?易助对融分入减会额?末宏?宏?日和3 建??息分0 年1 月3 ??日承
验??日经企情?确小时含?他有执??人减托?率负?含?日?暂提比较有执??人
减日流内含) 固被财类的有执??人减运有: 年票财况运有含) 票财提衍: 年票财??
有执??人减运有〇: 提示衍运有含) 票财??托?易助对融分0 年1 月3 ??日承验
??日经企情?确小时含?他2
标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年取有执托?率负?日同?可验达失情
?确同?可验达失?) ?的?A ?提目?A 可????情?年企务?日?企情?确运有
含) 提目数服( ?同?可验达失?) ??日同?可验?内达失企他2
望含?暂托?率负?情?日小时含?ǔ介?小固方内?提介?小固方??之方??
存?日控ǔ?之方内?他2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管计1 ?况??属三?托?易??负?ǔ0 年准利填益日?固
况内?“方?变情?他2
目?年取押入托?率负?情?日小时?场ǔ介?小固方内?提介?小固方??之方
??存?日控ǔ?之方内?他2
2
2
2
2
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7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年利常0 年长企始4 录日ǘ常0 年长企?率利遵财）?他: 0 年含) 财）“-
财?进高或年财ǚ?ǚ小ǜ运有提运有规???或年ǚ小出衍或年ǚ小债失?确0 年长
企ǖ额ǜ运有??运有规公??提: 0 年??日含) 财）“- ?或年财ǚ他?负循观财
）小组数日观介或票财确?摊提服( 0 年料??失执编日观介或?) 标息0 年长企续量
执编日观介或?本年遵提控负循??财）小组日年企确负循观财）小组数日资介或票
财??负循观财）小组日观介或票财确押摊提控负循??财）小组日年企确负循观财）
小组提?资介或票财??观介或票财?日?企他2
料?信日?财）0 年含) 的财ǚ??变?建率规?) ?场他2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年标录票作???管1 月酬?管录票中信原关确未较情益料?财票提标料?财
票确0 当情益中信财票示停牌财票交时他料?财票?报: 0 年录利???融???日作
〇票财高?生?2?作〇票财??托变??失数执编含?管会编?易??自?2:0年日0年1
月3 ??益负具可?作〇票财日料?〇∥提标走益?目）A 有?管具可目末析? 效??2:
0 年??佣??作〇票财日去三购对管料?〇∥况或年??遵率?金内交时他?∥?和
出?和料?财票完率??日料回声成提示???常益??日提控准示确常和料?财票他2
: 0 年终展标常和?常日料?财票法市提公?酬停牌财票交时他2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
比较: 0 年日元验度控况数据人?金??日0 年额末元验介三?市提: 0 年情益标
融始4 增于运有管入减运有况有执??人减运有日同?可验?支易日元验“方息目??
农??融高2
生??2及的人减续量建、得日增于况入减提?场或期§基暂??出续量公?? 服?(
????日续量公?? 遵?助对提: 0 年比较数据人?金同信?自合生亏? 生效谴影数据人?
金?的人减运有0 年元验末三日报行润意别提比较完?助对支易影?的会租数0 ? 认??认后?
0 年额末增于元验报摊日容?别抵?日报摊含) 方管得为固方管或年??ǘ或方遵元验
??ǖ额元验他2
自??2及的托?益负录日?同列会额增于管??同列会额增于?同绩增罚同列会?增
长管容策§?续量佣?日露与?负日增于遵?容?与增于提比较数据0 年末?金数0 ?
会?自合生亏? 政谴影?的会租 人?减运有0 年运有?容?与增于元验报ˉ?? 额??日容?别
务??影人减运有0 年运有?容?与增于元验报ˉ?? 额 别? 标?融费所ǜ报ˉ? 提?ǔ元
验变托人减续量建、得续量日利常增于日同?可验??数人报摊率与同绩比较报ˉ建
净值抵?日??容?与增于??与?负及望日?失股ǘ??日可验ǖ额元验他2
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效??2及的托人减续量建、得出????日?益含) 货进 ????入减况?核入减?
? 息?托累额?利末得应续量日?益含) 货进提比较数据人?金同信?自合生亏? 生效谴影数
据人?金?的人减运有0 年元验末三日报行润意别息影数据人减运有0 年末?金元验每
??市?作?的自合生定相生?关?益含) 货进日元验?月告本别支易元验??情益同?可
验他: 0 年?率日人减续量建、得出????日?益含) 货进 ????入减况?核入减
?? 提?ǔ?数人报摊率与同绩建净值抵?日元验?∥情益同?可验他: 0 年?率日累
额?利末得应?益含)货进ǔ?数入年取元验数描率与同绩建净值抵?日元验?∥情
益同?可验他2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信负观会编金内议势达程他2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信负观会编金内元内达程他2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信负?整?工7 日金内??程?他2
2
7.4.6 税项2
比较去议票管据??三则?去??自合合自? 生自损谴影?的列四- 人减运有0 年率??
含??日容?别管去?? 自合合损?生谴影?的?末建??????议势日容?别管去?? 自合生自?
损定谴影?的介?、得同绩增时ǚ小?4 ?和3 建??议势率???日容?别管去?? 自合生定?
生合生谴影?的、得同绩增时ǚ小?4 ?和3 建??议势率???日容?别管去??自合生政?
效政谴影?的???列?末??成承验???日容?别管去??自合生政? 位政谴影?的ǖ常?
7 情???列??承??年取末率?议势日容?别管去??自合生政? 亏合谴影?的年取??
利末略济遵承验?议势日??容?别管去??自合生政? 生位合谴影?的7 情年取?决执列会
????属三遵承验?议势日容?别管去??自合生亏? 自谴影?的有1 执货承验?议势率
???日??容?别管去??自合生亏? 定政谴影?的有1 执货承验?率???日容?别管去
??自合生亏? 来合谴影?的???益有执ǖ暂?企??遵承验?议势日容?别息目???去
?方收况介三?市提用酬?暂???融高2
生??2有1 执货法?策?数会编日承验?望?额确提标有1 执货1 月3 确承验???
3 他有1 执货1 月3 法?有1 执货策?数会编日承验?望?额确提? ?易费量内?“方提
ǔ?效?日成含固??承验?他2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 31
及人减运有0 年1 月3 法易0 年??增于管入减日??含??成承验?提及据入管
决“议?入标息年取利末略济小时含???成承验?他有1 执货1 月3 法?有1 执货抵
?日ɑ?属三提标执编日小时息小时股?日含?确??企他2
自??2及0 年?人减得应数佣?日含?提服( ??增于管入减日?可含?提增于日增
时管ǚ小含?提入减日小时含?息目?含?提?公成含?末建??他2
效??2及0 年佣?日?末入减小时含?提望分会额入减日?末托?0 年??小时?宏
?宏?自合?日和3建?? 他及0年?、得同绩佣?日增时ǚ小建? 提?增负与托生和以标
录 ??生和以 日?提目增时ǚ小建??企内?望??建?企??增负与托生和以标、注生相
??生相 日?提??ǔ定合?内?望??建?企??增负与错策生相日提??成含和3 建??他
及0 年?率日、得同绩与?增提? ??佣?日增时管ǚ小含?提ǔ?、送收益内???提
?增??债??变附内????展佣?日增时管ǚ小含??币??ǔ定合?内?望??建
?企他、送建?联常?易自合?日?固内成和3 建??他2
位??20 年?场增于ǔ合账生?日?固??增于续量???提??增于公成含增于续量?
??他2
定??2: 0 年日。得??者??管?????况决“????遵??ǔ?介???承
验?企日?易税?内???他2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负循2
自合自合相生自以效生变2
、相关循2
自合生来相生自以效生变2
?负司?2 生记定自生记效定合账生损2 生记位损政记效合位账政效2
益负司?2 敞2 敞2
目数高司?负与生和以标录2 敞2 敞2
司?负与生敞效和以2 敞2 敞2
司?负与效和以标、2 敞2 敞2
目?司?2 敞2 敞2
准内2 生记定自生记效定合账生损2 生记位损政记效合位账政效2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??高3 ?新?2
暂终2 : 负循自合自合相生自以效生变2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
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有限公 61有 32
〇: 2 同?可验2 同?可验达失2
增于2 敞2 敞2 敞2
?年类运有敞年续建地
年准填2
敞2 敞2 敞2
入减2
续量建得应2 生定定记亏政亏记效合定账位位2 生定位记政定位记定合亏账生合2 敞生记生生自记亏来损账效位2
累额?得应2 效来合记定合政记定来自账生损2 效来自记生政定记合合合账合合2 生记政定损记位合亏账损自2
准内2 定位政记自亏效记损来亏账政自2 定位政记损生来记定合亏账生合2 定位定记政合来账位损2
有执??人减2 敞2 敞2 敞2
0 年2 敞2 敞2 敞2
目?2 敞2 敞2 敞2
准内2 定位政记自亏效记损来亏账政自2 定位政记损生来记定合亏账生合2 定位定记政合来账位损2
暂终2
、相关循自合生来相生自以效生变2
〇: 2 同?可验2 同?可验达失2
增于2 敞2 敞2 敞2
?年类运有敞年续建地
年准填2
敞2 敞2 敞2
入减2
续量建得应2 自定亏记亏效效记政生效账定效2 自定亏记政自亏记定亏效账自合2 敞生合政记合位合账效效2
累额?得应2 效合亏记损定合记生损自账自亏2 效生效记位自合记合合合账合合2 定记定政来记损生亏账亏效2
准内2 定政定记定损效记亏来定账损合2 定亏生记合位亏记定亏效账自合2 定记位政效记亏亏亏账位合2
有执??人减2 敞2 敞2 敞2
0 年2 敞2 敞2 敞2
目?2 敞2 敞2 敞2
准内2 定政定记定损效记亏来定账损合2 定亏生记合位亏记定亏效账自合2 定记位政效记亏亏亏账位合2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
整?企他2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??高3?新? 2
暂终2
: 负循自合自合相生自以效生变2
???企2 目数高??- ?款外2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 33
续量建得应2 定记定合合记生效亏账定合2 敞2
累额?得应2 敞2 敞2
准内2 定记定合合记生效亏账定合2 敞2
暂终2
、相关循自合生来相生自以效生变2
???企2 目数高??- ?款外2
续量建得应2 敞2 敞2
累额?得应2 亏合记合合合记效位定账合合2 敞2
准内2 亏合记合合合记效位定账合合2 敞2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
整?企他2
2
7.4.7.5 应收利息2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负循2
自合自合相生自以效生变2
、相关循2
自合生来相生自以效生变2
望含?负司?小时2 位自生账位效2 来位生账来生2
望含益负司?小时2 敞2 敞2
望含目?司?小时2 敞2 敞2
望含????年小时2 效效自账位自2 效政定账位自2
望含入减小时2 定记来来效记自定效账来来2 亏记损来自记生亏政账亏效2
望含有执??人减小时2 敞2 敞2
望含????人减小时2 生记效亏位账生位2 政损记生合位账合损2
望含?外?小时2 合账合政2 自账生定2
望含地年准填???时2 敞2 敞2
目?2 效账损定2 定账政生2
准内2 定记来来定记效损定账损来2 亏记来政生记定来定账来合2
2
7.4.7.6 其他资产2
整?企他2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 34
7.4.7.7 应付交易费用2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负循2
自合自合相生自以效生变2
、相关循2
自合生来相生自以效生变2
续量建得应望?续量?易2 政记定效定账合合2 自政记损效亏账定来2
累额?得应望?续量?易2 来效自账定自2 自记自定损账定效2
准内2 亏记位政亏账定自2 自来记合来政账生自2
2
7.4.7.8 其他负债2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负循2
自合自合相生自以效生变2
、相关循2
自合生来相生自以效生变2
望?减?续量??理人年2 敞2 敞2
望??款?2 敞2 敞2
流抵?易2 生来自记合合合账合合2 生损合记合合合账合合2
准内2 生来自记合合合账合合2 生损合记合合合账合合2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投稳祥A2
年企??高3 ?新?2
暂终2
数?交者运权一认?2
: 负自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
0 年长企形长实2 ??年企2
、相关循2 定政亏记损自来记亏政亏账亏损2 定政亏记损自来记亏政亏账亏损2
: 负?外2 生生记定合政记定效生账亏损2 生生记定合政记定效生账亏损2
: 负?款形标ǜ敞?谴??实2 敞自效记定亏合记来损政账位生2 敞自效记定亏合记来损政账位生2
: 负循2 定定定记亏政定记效生效账生定2 定定定记亏政定记效生效账生定2
2
7.4.7.9.2 中信建投稳祥C2
年企??高3 ?新?2
暂终2
数?交者运权一后?2
: 负自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
0年长企 形长实2 ??年企2
、相关循2 效亏亏记自来定账生自2 效亏亏记自来定账生自2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 35
: 负?外2 生记亏效合记合合政账政损2 生记亏效合记合合政账政损2
: 负?款形标ǜ敞?谴??实2 敞生记亏来效记自损定账定生2 敞生记亏来效记自损定账定生2
: 负循2 效生位记合生政账自来2 效生位记合生政账自来2
审高?外?ǚ小ǜ运有长企他2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投稳祥A2
??高3 ?新?2
暂终2
数?交者运权一认?2
资介或票财2 观介或票财2 观财）小组准内2
、相关循2 生记位政自记定位亏账定来2 定记亏生合记效政定账位政2 亏记生亏自记来生效账合定2
: 负小组2 自定记亏来来记自来位账损损2 敞位记来生政记效政损账效位2 自合记损损自记来自政账定位2
: 负0 年长企续量执
编日达失摊2
敞效生生记位来合账政政2 敞生来自记位位政账自来2 敞定合效记来效政账来定2
目数高0 年?外?2 效自合记定位来账亏来2 来亏记亏政来账亏位2 位生损记效生来账定效2
0 年?款?2 敞政效自记合位合账位定2 敞自来合记自生政账合效2 敞来自自记自定政账位损2
: 负资财）小组2 敞自效记损定合记定位位账政效2 敞2 敞自效记损定合记定位位账政效2
: 负循2 效记合来来记损合亏账生损2 政合生记定定合账损效2 效记亏合生记效定损账合生2
2
7.4.7.10.2 中信建投稳祥C2
??高3 ?新?2
暂终2
数?交者运权一后?2
资介或票财2 观介或票财2 观财）小组准内2
、相关循2 损定政账合亏2 效记损合合账政合2 位记政定政账政亏2
: 负小组2 生合记亏定自账政来2 敞生记亏来来账定损2 损记来定效账生生2
: 负0 年长企续量执
编日达失摊2
敞定记自来来账合自2 敞生记政位政账效自2 敞政记来位定账效位2
目数高0 年?外?2 生来记位位来账自亏2 自政记来来损账损生2 位政记位位损账合损2
0 年?款?2 敞自位记亏位损账自来2 敞自损记政位定账生效2 敞定效记效来效账位自2
: 负资财）小组2 敞位记定定位账自来2 敞2 敞位记定定位账自来2
: 负循2 生记亏定定账位定2 效定位账亏合2 自记生生合账生定2
2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
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有限公 61有 36
7.4.7.11 存款利息收入2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负自合自合相合生以合生变
注自合自合相生自以效生变2
、相关?税负?自合生来相合生以
合生变注自合生来相生自以效生变2
?负司?小时含?2 损合记位来来账位效2 效政记合效政账损定2
益负司?小时含?2 敞2 敞2
目?司?小时含?2 敞2 敞2
????年小时含?2 定来记政定损账生定2 自合记合损损账效合2
目?2 自来政账生生2 定来账生亏2
准内2 生位合记位定效账政来2 定政记生损位账效自2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
整他2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以
效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自以
效生变2
?场入减形管入?
增息入减?负?
?实〇续则企2
生记合政政记定生来记来生生账合合2 位定定记效生合记损来自账定效2
?高?场入减形管
入?增息入减?负
??实〇: 则企2
生记合效政记合定自记合效来账效损2 位效定记来损政记政定亏账来效2
?高望含小时则企2 自政记位效位记效合损账位亏2 自位记定损来记生定自账自效2
??入减?可含?2 位记合效效记定政效账生定2 敞定记自政位记来生亏账政效2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
整他2
2
7.4.7.15 股利收益2
整他2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
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有限公 61有 37
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??高3 ?新?2
暂终：所2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自
以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自
以效生变2
生账续量股年取有执2 敞位记来生损记生政亏账来自2 效记来自位记效生效账自政2
??增于运有2 敞2 敞2
??入减运有2 敞位记来生损记生政亏账来自2 效记来自位记效生效账自政2
??有执??人减运有2 敞2 敞2
???年类运有2 敞2 敞2
??目?2 敞2 敞2
自账? 编?完2 敞2 敞2
???人运有2 敞2 敞2
效账目?2 敞2 敞2
?高望?年取?货同?
可验达失执编日流元承
验?2
敞2 敞2
准内2 敞位记来生损记生政亏账来自2 效记来自位记效生效账自政2
2
7.4.7.17 其他收入2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相
生自以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相
生自以效生变2
0 年?款?含?2 政效定账政损2 亏政账效合2
准内2 政效定账政损2 亏政账效合2
审高: 0 年日?款?固ǔ?率负???提?款?则企数??0 年有执日税?ǔ?率负?
???公单的自定?他2
2
7.4.7.18 交易费用2
??高3 ?新?2
暂终2 : 负2 、相关?税负?2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
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有限公 61有 38
自合自合相合生以合生变注自合自合相
生自以效生变2
自合生来相合生以合生变注自合生来相
生自以效生变2
续量建得应续量?易2 生来记位自效账合损2 生位记政政定账生自2
累额?得应续量?易2 生合记定来生账自定2 自记损损生账自定2
准内2 效合记合生位账效效2 生亏记定位政账效亏2
2
7.4.7.19 其他费用2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相
生自以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相
生自以效生变2
等内?易2 亏自记合合合账合合2 政合记合合合账合合2
交时停牌?2 生自合记合合合账合合2 生自合记合合合账合合2
累额???2 生来记来自效账定政2 来记亏定合账位合2
?贵???2 效政记合合合账合合2 效政记合合合账合合2
目?2 生记自合合账合合2 生记自合合账合合2
准内2 自位来记生自效账定政2 自自政记来定合账位合2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?注有执押入（变提: 0 年示整?市停牌日出率基暂他2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?注去三中（?本变提: 0 年整期§有执押入（变?基暂他2
2
7.4.9 关联方关系2
?短“：所2 ?: 0 年日?价2
数交者运0 年1 月率与同绩2 0 年1 月3 管审，?业??管0 年????2
数据间末累额增长率与同绩2 0 年计1 3 2
数交者运人减增长率与同绩2 0 年1 月3 日增罚管0 年????2
?预??去三率与5 其同绩2 0 年1 月3 日增罚2
???仓??仓?率与同绩2 0 年1 月3 日增罚2
审高融送?短续量?托??末三??录ǔ常??末???值他2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 39
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
整他2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
整他2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年企??高3 ?新?2
?短“：
所2
:负 2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自以效生变2
〇续年企2
?ǔ负
入减〇
续则企
日税?2
〇续年企2
?ǔ负
入减〇
续则企
日税?2
数交者运
人减增长
率与同绩2
定自亏记政来生记位合生账亏效2 生合合账合合?2 自政位记定自位记合定效账损定2 生合合账合合?2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年企??高3 ?新?2
?短“：
所2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自以效生变2
〇续年企2
?ǔ负
入减款
外〇续
则企日
税?2
〇续年企2
?ǔ负
入减款
外〇续
则企日
税?2
数交者运
人减增长
率与同绩2
损记生自合记损位政记合合合账合合2 生合合账合合?2 自记来位生记来来定记合合合账合合2 生合合账合合?2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 40
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年企??高3 ?新?2
?短“：
所2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
ǔ负?年2
?ǔ负
?年则
?日税
?2
负循望??年?企2
?负循望
??年则
企日税?2
数交者运
人减增长
率与同绩2
损来记损亏自账亏生2 生合合账合合?2 政记定效定账合合2 生合合账合合?2
?短“：
所2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自以效生变2
ǔ负?年2
?ǔ负
?年则
?日税
?2
负循望??年?企2
?负循望
??年则
企日税?2
数交者运
人减增长
率与同绩2
政政记定生生账损损2 生合合账合合?2 自政记损效亏账定来2 生合合账合合?2
审高生管、送?年??得应可?料: 0 年日0 年1 月3 ?及“??情益提标??分数据
人减?业??率与5 其同绩含佣日人1 ?况料??日经企??他2
自管?始?年??日属三???服( ?年含佣“确: 0 年抵?日人减运有??〇∥况得
应交时属三遵他2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负2
自合自合相合生以合生变注22222
自合自合相生自以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注2222
自合生来相生自以效生变2
ǔ负会编日0 年望??日1 月?2 生记亏效来记效效来账位位2 生记政来政记合效亏账位损2
目数高??????日五贵???2 生定记自来位账损合2 效记效定来账生效2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 41
审高??0 年1 月3 数交者运0 年1 月率与同绩日1 月3 中?ǔ展常变0 年有执经验
合账效合?日相?固内抵提?变?内注ǘ以以?提ǔ以??他目内?同- 确高2
变1 月3 中??展常变0 年有执经验?合账效合??ǔ相预摊他2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
??高3 ?新?2
暂终2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合
相生自以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来
相生自以效生变2
ǔ负会编日0 年望??日计1 ?2 定亏来记亏亏来账损合2 定政定记效位定账损来2
审高??0 年计1 3 数据间末累额增长率与同绩日计1 ?ǔ展常变0 年有执经验合账生合?
日相?固内抵提?变?内注ǘ以以?提ǔ以??他目内?同- 确高2
变计1 ??展常变0 年有执经验?合账生合??ǔ相预摊他2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??高3 ?新?2
????
属三?日
初?短“
：所2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
ǔ负会编日0 年望??日??属三?2
数交者运权一认2 数交者运权一后2 准内2
数交者运
0 年1 月
率与同绩2
合账合合2 生损账效合2 生损账效合2
数交者运
人减增长
率与同绩2
合账合合2 自效账效来2 自效账效来2
准内2 合账合合2 位生账政来2 位生账政来2
????
属三?日
初?短“
：所2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自以效生变2
ǔ负会编日0 年望??日??属三?2
数交者运权一认2 数交者运权一后2 准内2
数交者运
0 年1 月
合账合合2 生损账自定2 生损账自定2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
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有限公 61有 42
率与同绩2
数交者运
人减增长
率与同绩2
合账合合2 生位账政政2 生位账政政2
准内2 合账合合2 效自账来生2 效自账来生2
审高??0 年????日??属三?ǔ展常变后始0 年长企日0 年有执经验合账自定?日相?
固内抵提?变?内注ǘ以以?提ǔ以???数交者运0 年1 月率与同绩提ǜ分数交者运
0年1月率与同绩内?示???初0年???? 他目内?同-确 高2
变??属三??展常变后始日0 年有执经验?合账自定??ǔ相预摊他2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
整他2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
整他2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
整他2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??高3 ?新?2
?短“：
所2
: 负2
自合自合相合生以合生变注自合自合相生自以效生变2
、相关?税负?2
自合生来相合生以合生变注自合生来相生自以效生变2
负循?企2 ǔ负小时含?2 负循?企2 ǔ负小时含?2
数据间末
累额增长
率与同绩2
生记定自生记效定合账生损2 损合记位来来账位效2 生记位损政记效合位账政效2 效政记合效政账损定2
审高: 0 年日累额司?分0 年计1 3 数据间末累额增长率与同绩理1 提ǔ利末小固出填
益小固内时他2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
整他2
2
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有限公 61有 43
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
整他2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
数交者运权一认2
??高3 ?新?2
?
谴2
?) 2
?业变2
?时变2
ǘ生合长0 年2
长企财ǚ摊2
或年ǚ- 2
会四则企2
ǜ运有ǚ-
会四则企2
: 负小组2
财）准内2
?审2
生2
自合自合敞生自
敞生损2
自合自合敞生自敞
生损2
合账位效合2
自效记损位损记效
自损账定亏2
自记自生政账合政2
自效记损定合记定
位位账政效2
敞2
准
内2
2 2 2 2 合账位效合2
自效记损位损记效
自损账定亏2
自记自生政账合政2
自效记损定合记定
位位账政效2
敞2
数交者运权一后2
??高3 ?新?2
?
谴2
?) 2
?业变2
?时变2
ǘ生合长0 年2
长企财ǚ摊2
或年ǚ- 2
会四则企2
ǜ运有ǚ-
会四则企2
: 负小组2
财）准内2
?审2
生2
自合自合敞生自
敞生损2
自合自合敞生自敞
生损2
合账位合合2 效记位位合账定定2 生记生生效账亏位2 位记定定位账自来2 敞2
准
内2
2 2 2 2 合账位合合2 效记位位合账定定2 生记生生效账亏位2 位记定定位账自来2 敞2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
整他2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
整他2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
整他2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
整他2
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7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托变?料??失数?息日证券用酬服( 交易证券管?失股证券息得应证券他
: 0 年1 月3 原益过议势况??济?4 息财余??证券提示?益?ǔ日证券与企息录票
止原??提容策??日1月息交时价联?币?止、送初始证券 他2
: 0 年1 月3 日证券1 月??分 基金融类日同绩证券止原?准收ˋ响金管??
配管同绩证券1 月ˋ响金管?止准收票标息初和末三票备作〇他同绩介额??管价联日
证券1 月提证券1 月??同绩建率?性??管末三??况?市??他利?原益过价联?
日证券1 月??提及证券1 月日品和??ǖ额具元况?ǖ他: 0 年日0 年1 月3 托 基
金融?值证券止原?准收ˋ响金提押5 原益证券1 月日断逆议势提等?容策证券止原日
则???遵?托1 月结结??值证券1 月ˋ响金提??况原益同绩变?料?策?数证券
??况止原???托末三?市结?提分?止准收票押5 ??示?初票备准市产〇法市证
券1 月他2
: 0 年日0 年1 月3 及的年取?完日证券1 月“方用酬?容策益股况益???准
日财余“方ǐ具元初进证券会编日??股息目会编???0 年有执?〇日??他?益股
财余日?关场会提??证券??日?期?关况场或利始证券??日?关他祥?益?财余
日?关场会提比较: 0 年日运有终告提?准0 年有执建法易年取?完声成容策声益日证
券??报告管?二提变?日??中信提情益证券??日与关况?望A 交?关提息???
决及初进证券ǖ额??管? ?况具元提示容策?望走势提衍证券止原托?说?日??录他2
2
7.4.13.2 信用风险2
交易证券?报0 年托续量策?数?续量及?观ˊ额准填5 其提出规0 年建运有人减
务会额3 场或?填管?????负: 时遵助对提行?0 年有执??况含) 达?日证券他2
: 0 年日0 年1 月3 托续量展及续量及?日有交购对ǖ额过?财日具元他: 0 年日
累额司?司四托: 0 年日计1 3 提?祥?累额司???日交易证券公期§他: 0 年托续
量建ǖ额日续量?标数据人减?业??率与5 其同绩确续量及?产〇人减续含况?暂
??提?填证券??股???托累额?利末得应ǖ额续量展?及续量及?ǖ额交易具元
示及人减续?“- ǖ额与原标止原?望日交易证券他2
: 0 年日0 年1 月3 者值过交易证券1 月??提容策及运有货进交易遵允具元济止
原人减会额3 日交易证券提?容策财??运有标财?交易证券他2
: 0 年入减运有日交易具允助对ǔ影数据3 ?累额交易具允1 月报行润意别?益日
告本联内息?则他2
2
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
整?企他2
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7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
整?企他2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
整?企他2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
??高3 ?新?2
配负交易具允2
: 负循2
自合自合相生自以效生变2
、相关循2
自合生来相生自以效生变2
认认认2 自政亏记自来生记合合合账合合2 自效合记合亏合记合合合账合合2
认认认标融2 生自定记定定亏记合合合账合合2 自效定记自生效记合合合账合合2
观具允2 敞2 敞2
准内2 效来自记损位损记合合合账合合2 位政定记自损效记合合合账合合2
审高标、ǔ配负交易具允日入减运有数公服?据入管议势股年取入息?额于较遵他2
2
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
整?企他2
2
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
整?企他2
2
7.4.13.3 流动性风险2
?失股证券?报0 年托ˊ额?年取押入率?日?三???有年??日证券他: 0 年
日?失股证券常“?济债的0 年长企?率3 ???酬??款目?率日0 年长企提?常“
?济债的运有货进建?日续量得应公??祥露济日达或??出?运有?数祥整方托得
应场或???失日助对融标准月日可?达或他2
?及???款有年日?失股证券提: 0 年日0 年1 月3 ǘ变及: 0 年日?外?款助
对ǖ额?买?止示流??失股??提理?0 年运有作准数日?易或年???务??）他
: 0 年日0 年1 月3 托0 年准利数?内过?企?款??提填益托??助对融?款?见日
?月“- 提止原?列四?外?款?- 露济日?失股证券提率础理?0 年?率3 小) 他2
的自合自合相生自以效生变提??审亏账位账生自账效数??日?场款外年取有执??企衍托常和以
标录?负?内时形?小时年企公期§实?: 0 年建说明日目?年取押入日准填填益?负
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变?确常和以标录?公内时提??款0 年长企经验形建率规?) 实整?益?负变?公内
时提?????企填确观ǘ或日准填?负或年??他2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年法市策?数??ǔ?影同列核?人减运有0 年法市1 月
库方别息影同列核?列四- 人减运有0 年?失股证券1 月收益别遵方收日酬?及: 0 年
作准有执日?失股证券ǖ额1 月提容策净值日证券1 月票备及: 0 年日作准???数关
报告管?容?与原日运有货进税?标息作准托???录达或?更日参准报告遵?失股报
告ǖ额?币日??况财余他2
: 0 年运有的常?同绩会额日人减得验公错策0 年有执经验日生合?提?: 0 年?分
: 0 年日0 年1 月3 1 月日目?0 年?利?率常?同绩会额日人减公?错策?人减日
生合?他: 0 年?分: 0 年日0 年1 月3 1 月日目?列四- 0 年?利?率常?、得同绩会
额日??容增于公?错策?、得同绩??容增于日生定?提: 0 年?分: 0 年日0 年1 月
31月日?票运有作准?率常?、得同绩会额日??容增于 提公?错策?、得同绩??
容增于日效合?形产?ǔ?率?报摊?〇税?ǖ额人减运有日列四- 0 年息数据人?金?
益日声算运有作准公?、送税?与原实他2
: 0 年建?票财人减托人减续量建、得提目???托累额?利末得应续量提票财0
年有执?容???与原公?债分??日助对?意?审亏账位账生自他??提: 0 年?容策?场
款外年取有执“- ???负有年望及?失股??提目、与常?公错策0 年?率日入减运
有日同?可验他: 0 年用失运有的?失股?与有执日得验准内公?错策0 年有执经验日
生定?他的自合自合相生自以效生变提: 0 年用失运有的?失股?与有执日得验准内观错策0 年有
执经验日生定?他2
: 0 年日0 年1 月3 ǘ变及0 年作准有执数亏和?市变?达或有执日?达或可验ǖ
额等保具元???提情理ǘ变情?日经?款?见公?错策亏和?市变?达或有执日?达
或可验他的自合自合相生自以效生变提: 0 年情?日经?款?见观错策亏和?市变?达或有执日
?达或可验他2
利?提: 0 年日0 年1 月3 容策准月财??款外续量日?负变?续量及?日?数
关?ǔ???度控及续量及?日去三购对管???更息????遵ǖ额?酬日制???
???日本?1 月提标息及公利日续量及?介?续量企关1 月示ǖ额失??品遵???
?1 月: 0 年?基?款外续量日?失股证券况续量及?证券他??提: 0 年日0 年1 月
3 者值过?款外续量??货1 月原关高比较??货日有?情益??固????币???
?货日证券购对?可验达失标情理??货ǔ同?可验内??企?示托??核始人减有1
执货息数据人?金?益日目?用?确续量及?列??款外续量?提?????货日有?
酬??0 年准利填益日运有??理?常?他2
2
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投
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7.4.13.4 市场风险2
得应证券?报0 年建?年取?完日同?可验出观济或年???建?得应初始可?
??日达失祥会编?失日证券提服( 小固证券管??证券况目?可?证券他2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
小固证券?报年取?完日同?可验出或年???得应小固达失祥会编?失日证券他
小固??股年取?完???分的得应小固、?祥行?同?可验融?日证券提目数Α失小
固始年取?完???ǘ和?时负??Β比较得应小固期序益可?及的观济或年???
日证券他2
: 0 年日0 年1 月3 益负及: 0 年??日小固??股??ǖ额?止提示容策?品运
有作准日C 负遵“方及、送小固证券ǖ额1 月他2
: 0 年用酬运有的续量建息累额?得应续量日?益含) 货进提??司托?望日小固
证券他2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??高3 ?新?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托国农
业管
日银中1日银基中月行日股管 :管 :管 :管 日银中1日银基中月行日股管
份送出
期§管
重要日银中提要行要股管 :管 :管 :管 重要日银中提要行要股管
农示及
目§管
要银重1要行股录管 :管 :管 :管 要银重1要行股录管
. 简介
§本公
司管
日股中银股录录银中月要行日月管 基提月银重日股银月月月行月月管 1月银基月1银月月月行月月管 :管 中提重银股日录银中月要行日月管
情况产
品§本
公司管
中银中月月银日基要行中月管 :管 :管 :管 中银中月月银日基要行中月管
说明和
有管
:管 :管 :管 中银录录中银基股中行股录管 中银录录中银基股中行股录管
说明4
息业管
:管 :管 :管 基银中录要行股月管 基银中录要行股月管
公司披
投管
日录基银重月月银日要月行提中管 基提月银重日股银月月月行月月管 1月银基月1银月月月行月月管 中银录录股银录股基行重录管 中重月银中日录银日中提行日提管
露方管
管 管 管 管 管
说期式 :管 :管 :管 日提提银要基股行股股管 日提提银要基股行股股管
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 48
5 其他
相管
说期关
式资管
:管 :管 :管 提股银1提重行1录管 提股银1提重行1录管
说期料
品主财
资管
:管 :管 :管 基基行重中管 基基行重中管
说期.
简资务管
:管 :管 :管 要银提重要行中1管 要银提重要行中1管
说. 指
资管
:管 :管 :管 基提基银股要月行1月管 基提基银股要月行1月管
标、露
方管
:管 :管 :管 日录1银月月月行月月管 日录1银月月月行月月管
露方披
投管
:管 :管 :管 要基重银基中重行中提管 要基重银基中重行中提管
和净值
表现利
润管
日录基银重月月银日要月行提中管 基提月银重日股银月月月行月月管 1月银基月1银月月月行月月管 中银1重1银重1要行日中管 中中录银要股1银要录要行重月管
信3 现
年1月日录
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托国农
业管
日银提股重银基月提行重基管 :管 :管 :管 日银提股重银基月提行重基管
份送出
期§管
要基股银基日股行1要管 :管 :管 :管 要基股银基日股行1要管
农示及
目§管
日日银提中股行1要管 :管 :管 :管 日日银提中股行1要管
. 简介
§本公
司管
日要1银重录提银股录要行重月管 基1中银中中日银重要中行重月管 要1银股月日银月月月行月月管 :管 中要日银月提要银中要基行1月管
情况产
品§本
公司管
要月银月月月银基提中行月月管 :管 :管 :管 要月银月月月银基提中行月月管
说明目
分配送
业管
:管 :管 :管 重中银月日月银日月录行中股管 重中银月日月银日月录行中股管
说明和
有管
:管 :管 :管 要银录重日银中录中行录月管 要银录重日银中录中行录月管
说明4
息业管
:管 :管 :管 基银录月月行中1管 基银录月月行中1管
公司披
投管
1提提银录基日银基1基行要要管 基1中银中中日银重要中行重月管 要1银股月日银月月月行月月管 要1银录要中银重月重行月月管 要日重银1中录银重月中行基要管
露方管 管管 管管 管管 管管 管管
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 49
会示计
息§本
公司业管
日1提银录录要银要要中行月月管 :管 :管 :管 日1提银录录要银要要中行月月管
说期目
分配送
业管
:管 :管 :管 日中银月月股银中提要行录中管 日中银月月股银中提要行录中管
说期数
计业管
:管 :管 :管 日银股录股行1重管 日银股录股行1重管
说期式
5 其他
相管
:管 :管 :管 日提股银中录日行月要管 日提股银中录日行月要管
说期关
式资管
:管 :管 :管 提录银中基月行基提管 提录银中基月行基提管
说期料
品主财
资管
:管 :管 :管 股日行月中管 股日行月中管
说期.
简资务管
:管 :管 :管 1录银月录重行日1管 1录银月录重行日1管
说. 指
资管
:管 :管 :管 提重日银基月要行基重管 提重日银基月要行基重管
说期和
有管
:管 :管 :管 :日银股中提行提月管 :日银股中提行提月管
标、露
方管
:管 :管 :管 日股月银月月月行月月管 日股月银月月月行月月管
露方披
投管
日1提银录录要银要要中行月月管 :管 :管 日中银股要要银日录要行要中管 日提月银股要提银录要1行要中管
和净值
表现利
润管
日日录银录基基银中提股行要要管 基1中银中中日银重要中行重月管 要1银股月日银月月月行月月管 中要银月录股银提月股行1中管 中要中银基股提银重基1行重1管
审高（数建?确: 0 年有执息押入日??可验提示ǔ?准填收益日小固期序益可变出?
负变?Γ规?标财始他2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
农?2 ?得应小固标?日目?得应达?理?公达2
财余2
??证券达?日达失2
及有执押入（变0 年有执经验日??年企
形??高3 ?新?实2
: 负循2
自合自合相生自以效生变2
、相关循2
自合生来相生自以效生变2
得应小固融?自定和0 ?2 效记自定定记政损定账自自2 自记定自合记来位来账政自2
得应小固、?自定和0 ?2 敞效记生损效记合政亏账来定2 敞自记位来效记来亏生账效政2
2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 50
7.4.13.4.2 外汇风险2
??证券?报年取?完日同?可验出观济或年??????固达失祥会编?失日
证券他: 0 年日建率有执息押入标3 ?新内可提??整期§??证券他2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
目?可?证券?报0 年建?年取?完日同?可验出观济或年????得应小固况
???固标?日得应可???达失祥会编?失日证券他: 0 年用酬运有的人减续量建、
得出累额?利末得应续量日?益含) 货进提??整期§目?可?证券他2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
生??2同?可验2
?解?2年取?完同?可验内?日“方2
同?可验内??∥建类日结?提分及同?可验内?品?祥Δ完率期酬润?日??验
建类日?单结?走益高2
?常结?高?利有执出押入托??得应、观料?品日中可他2
?指结?高??常结???验???有执出押入??出???逆?日??验他2
?主结?高??有执出押入日公?逆???验他2
卖??2?币日标同?可验内?日年取?完2
种??2初结?年取?完同?可验2
的自合自合相生自以效生变提: 0 年?率日标同?可验内??目达失内?ǔ负?) 日年取有
执数类的?指结?日?企确定位政记损生来记定合亏账生合?提整类的?常出?主结?日?企 自?合生来相
生自以效生变高?指结?定亏生记合位亏记定亏效账自合?提整类的?常出?主结?日?企 他?2
种?种?2同?可验建类结??日期§达失2
: 0 年标行?初结?务???日基暂会编变确情?初结?务???日??他2
及的人减续量建、得日增于况入减提?场或期§基暂??管续量公?? 服?( ??
??日续量公?? 管?出类的?同列会额遵助对提0 年公金的??变注续量?动??变
负?管续量公??负?息与?负?衍??增于况入减日同?可验???常结??示比较
元验?品数支易日公?逆???验及的同?可验日???关提情益??增于况入减同?
可验望类?指结????主结?他2
种?种种?2?主结?同?可验?企况: 负达失年企2
整他2
大??2??币日标同?可验内?日年取?完2
的自合自合相生自以效生变提: 0 年观?率??币日标同?可验内?日年取有执 自?合生来相生自
以效生变高利 他?2
???2公标同?可验内?日年取?完2
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公标同?可验内?日年取有执况押入用酬服( 望含?暂况目?年取押入提目??可
验?同?可验????他2
自??2?同?可验?提?注有执押入（变: 0 年整?酬工7 日目?期酬基暂他2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年企??高3 ?新?2
?谴2 暂终2 年企2
?0 年则有执日税
? ???2
生2 ?) 运有2 敞2 敞2
2 目数高增于2 敞2 敞2
自2 0年运有 2 敞2 敞2
效2 ?益含) 运有2 定位政记损生来记定合亏账生合2 来亏账定政2
2 目数高入减2 定位政记损生来记定合亏账生合2 来亏账定政2
2 有执??人减2 敞2 敞2
位2 ?年类运有2 敞2 敞2
定2 年取?编货运有2 敞2 敞2
政2 ????年取有执2 定记定合合记生效亏账定合2 合账来损2
2
目数高??- 款外日????年
取有执2
敞2 敞2
亏2 累额司?况????年准内2 自记生来自记损来亏账来政2 合账效来2
损2 目?初暂有执2 政记合合政记政生生账定损2 生账合亏2
来2 准内2 定政合记定生来记生定位账生位2 生合合账合合2
2
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
整?企他2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
整?企他2
2
2
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
整?企他2
2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
整他2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
整他2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
整他2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年企??高3 ?新?2
?谴2 入减货进2 同?可验2 ?0 年有执经验税? ???2
生2 据?入减2 自合记效合自记合合合账合合2 效账政效2
自2 ?额于较2 敞2 敞2
效2 年取入减2 生损效记亏来位记定合亏账生合2 效自账损效2
2 目数高议势股年取入2 生效效记政政来记定合亏账生合2 自效账损损2
位2 ?末入减2 自生生记生来亏记合合合账合合2 效亏账亏效2
定2 ?末?负取有减2 敞2 敞2
政2 数负于较2 生效生记定自政记合合合账合合2 自效账定合2
亏2 ??入 ??续?入 2? 敞2 敞2
损2 利末司?2 敞2 敞2
来2 目?2 敞2 敞2
生合2 准内2 定位政记损生来记定合亏账生合2 来亏账政损2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年企??高3 ?新?2
?谴2 入减宏总2 入减：所2 摊?形险实2 同?可验2
?0
年有
执经
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验税
? ???2
生2 合来自合生损合合生2 自合间会?会合生2 生记合合合记合合合2 来来记效定合记合合合账合合2 生亏账亏定2
自2 生合生政政效合生定2 生政ΕΖ?运 Η?Θ合合生2 定合合记合合合2 定合记损来定记合合合账合合2 来账合来2
效2 生效政损亏自2 生政Ι运入2 定合合记合合合2 定合记位定定记合合合账合合2 来账合生2
位2 生效政损亏合2 生政数?合自2 定合合记合合合2 定合记自效合记合合合账合合2 损账来亏2
定2 生来自合合损亏2
生来ΚΛ累额??入
合位2
定合合记合合合2 定合记生自定记合合合账合合2 损账来定2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
整?企他2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
整?企他2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
整?企他2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
整他2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
8.11.1 本期国债期货投资政策2
容策及0 : ?况有年?日财余提及据入得应Μ稳Ν场??提标市确情益据入负因日
??“?况企关日未较他ǔ数配负料回受?承配提容因ΞΟΠ更Α或提?额议势付的?
??提: 0 年者值据入负因??ǖ额Ρ负理验提标收?小固证券提??小固、?露济日
????务提托料回承配付的款?提容因ΞΟ固融?提Σ注容因??场或?提: 0 年容
策者值据入负因??提标?佣程受日含) 他2
2
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细2
整他2
2
8.11.3 本期国债期货投资评价2
: 0 年: 中信负观运有据入负因他2
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8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??高3 ?新?2
?谴2 ：所2 年企2
生2 司场理人年2 亏记政自亏账损来2
自2 望含人减???2 敞2
效2 望含增小2 敞2
位2 望含小时2 定记来来定记效损定账损来2
定2 望含?外?2 效记定来亏账损合2
政2 目?望含?2 敞2
亏2 Τ??易2 敞2
损2 目?2 敞2
来2 准内2 政记合合政记政生生账定损2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
整?企他2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
整?企他2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
分的?Υ??日度?提财暂务况?准内暂务???司托Φ?他2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
长企??高长2
长企 ?率 贵??率日0 ?率3 ??2
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允4 2 3 贵
摊
贵? 2?
年长企2 ??运有规2 和3 运有规2
?率长企2
?则长企
税?2
?率长企2
?则长企
税?2
数交
者运
权一认2
生定政2 效记定政自记定来损账生政2 定定定记效合生记效政定账来损2 来来账来生政定?2 位政效记来位亏账生亏2 合账合损效定?2
数交
者运
权一后2
来政2 效记自亏生账合合2 自合位记合政亏账政损2 政位账来损政效?2 生合来记来位损账政生2 效定账合生效亏?2
准内2 自定合2 自记自自位记效生亏账效自2 定定定记定合定记位效效账政政2 来来账损来政损?2 定亏效记损来定账亏损2 合账生合效自?2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
暂终2 长企允4 2
?率长企则摊
形长实2
?0 年则长企税
?2
0 年1 月3 建率?末3 响
?率: 0 年2
数交者运权一认2 位记亏自损账政亏2 合账合合合来?2
数交者运权一后2 自记生来自账定生2 合账政来损自?2
准内2 政记来自生账生损2 合账合合生自?2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
暂终2 长企允4 2
?率0 年长企则?日摊?被
?形?长实2
: 同绩受允1 月3 响管0 年运有
况??票备押5 3 ?率: 列四-
0 年2
数交者运权一认2 合2
数交者运权一后2 合2
准内2 合2
:0年0年料月?率:列四-0
年2
数交者运权一认2 合Χ生合2
数交者运权一后2 合2
准内2 合Χ生合2
2
§10
开放式基金份额变动2
??高长2
2
数交者运权一认2 数交者运权一后2
0 年准利编础变 自?合生亏相合效以合效 定定合记效定生记政定定账定位2 生生来记自自政账损定2
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变 0? 年长企则企2
:中信负负?0年长企则企 2 定政亏记损自来记亏政亏账亏损2 效亏亏记自来定账生自2
: 中信负0 年则?外长企2 生生记定合政记定效生账亏损2 生记亏效合记合合政账政损2
?高: 中信负0 年则?款长企2 自效记定亏合记来损政账位生2 生记亏来效记自损定账定生2
: 中信负0 年?财达失长企2 敞2 敞2
: 中信负负循0 年长企则企2 定定定记亏政定记效生效账生定2 效生位记合生政账自来2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信负录提: 0 年观Ψ列0 年长企?率3 §金他2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
自合自合相定以自自变提Ω??阅编公ǜ明其0 年1 月3 则料月提 基配诉以专阅编宏额
则料月?三他2
自合自合相定以效生变提讼者???公ǜ明其0 年1 月3 ?则料月他2
自合自合相政以生来变提年?阅编明其0 年1 月3 则料月提 基配诉以专阅编公ǜ宏额则
料月?三他2
自合自合相生自以效合变提??阅编公ǜ明其0 年1 月3 ?三?则料月他2
自合自合相损以提0 年计1 3 走益?α其计1 末三票?则β他2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信负录提整?息0 年1 月3 管0 年去执管0 年计1 末三日γδ他2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信负录提: 0 年运有势性观会编?达他2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信负录望??事8 9 持数预金内警基三建形声算事容准真实等内?易亏自记合合合账合合
?提?等内??债自合生亏相效以效变附确: 0 年抵?等内属三他2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信负录提0 年1 月3 管计1 3 日计1 末三票备息目??受允1 月3 响整???
出?ε遵助对他2
2
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年企??高3 ?新?2
减?
：所2
续
量
?
?
摊
?2
增于续量2 望???减?日?年2
?
审2〇续年企2
?ǔ负增
于〇续则
企日税?2
?年2
?ǔ负?
年则?日
税?2
数交
者运
人减2
自2 敞2 敞2 损来记损亏自账亏生2 生合合账合合?2 敞2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年企??高3 ?新?2
减
?
：
所2
入减续量2 入减款外续量2
?人续
量2
0 年续
量2
〇续年企2
?ǔ负
入减〇
续则企
日税?2
〇续年企2
?ǔ负
入减款
外〇续
则企日
税?2
〇
续
年
企2
?
ǔ
负
?
人
〇
续
则
企
日
税
?2
〇
续
年
企2
?
ǔ
负
0
年
〇
续
则
企
日
税
?2
数
交
者
运
人
减2
定自亏记政来生记位合生账亏效2 生合合账合合?2 损记生自合记损位政记合合合账合合2 生合合账合合?2 敞2 敞2 敞2 敞2
审高生管比较数据人?金影?的产?人减运有0 年续量ζ?原关率???日容?别形人
?0 年现?自合合亏? 位损谴实日收益息: 0 年1 月3 日影数交者运0 年1 月率与同绩同核0
年续量??1 月库方别提0 年1 月3 原益过抵?续量??日减?日??告本提完??融高2
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形生实人减料η?日??分同绩运有票押5 3 比较人减料η?运有??属三参准具可提
市场续量??列?出θ?日??走益他料同绩财1 ?行容策?提“?库月??日续量?
?列?出θ?基ι他2
形自实运有票ǘ?关作???票备产〇及初略济人减料η?日??属三具元他运有票比
较具元?∥?品情益和4人减料η?日续量年企 息税固与原日??他2
形效实具元介额具财原提完??融高2
22财）?期形生合合财实κ0 当??属三形亏合?实λ声4 ??属三形生定?实λ参准??属三形生定?实他2
220 当??属三?亏合??期提分运有票押5 3 管??票押5 3 管0 年料月况??响押5
?财?声4 ??属三?生定??期提分价联售各增于????编〇?财?参准??属三?
生定??期提分运有票押5 3 管??票押5 3 况运有票额议μ估押5 ?财他2
自管比较标、告本ǖ额???提0 年1 月3 情益减?提?通??日减?表?ˋ计??提
示中数据人?金??息容?0 年计1 3 他2
2
11.8 其他重大事件2
?谴2 同信基暂2 方益停牌“- 2 方益停牌变负2
生2
?的数交者运0 年1 月率与
同绩ν融票财人减运有0 年
??0 年准利况计1 ??日
同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞合生敞生定2
自2
数交者运权一入减二人减运
有0 年0 年准利管计1 ??
形自合自合相生以实2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合生敞生定2
效2
数交者运权一入减二人减运
有0 年稽核工7 估形程序实
息π酬形自合自合相生以实2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合生敞生亏2
位2
数交者运0 年1 月率与同绩
ν融票财0 年自合生来相?位?
关中信抵?股同信2
数据人?金收益中ξ2 自合自合敞合生敞生损2
定2
数交者运权一入减二人减运
有0 年自合生来相?位?关中信2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合生敞生损2
政2
数交者运0 年1 月率与同绩
?的?负停牌ν融同核0 年
自合生来相相关中信日同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο管、续建?ο2
自合自合敞合效敞自位2
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投
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亏2
数交者运0 年1 月率与同绩
ν融票财0 年自合生来相相关中
信抵?股同信2
数据人?金收益中ξ2 自合自合敞合位敞生亏2
损2
数交者运权一入减二人减运
有0 年自合生来相相关中信2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合位敞生亏2
来2
数交者运权一入减二人减运
有0 年自合自合相?生?关中信2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合位敞自自2
生合2
数交者运0 年1 月率与同绩
ν融?票0 年自合自合相?生?
关中信抵?股同信2
数据人?金收益中ξ2 自合自合敞合位敞自自2
生生2
数交者运0 年1 月率与同绩
?的ν融票财0 年托律求?
〇0 年??率与同绩列容益
运末三息列??固??日同
信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞合位敞效合2
生自2
数交者运0 年1 月率与同绩
?的??ρ平去按0 年??
形§披实率与同绩库月ν融
0 年????末三日同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞合定敞生位2
生效2
数交者运0 年1 月率与同绩
受允1 月3 响达程同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο管、续建?ο2
自合自合敞合定敞自效2
生位2
数交者运0 年1 月率与同绩
受允1 月3 响达程同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο管、续建?ο2
自合自合敞合政敞合自2
生定2
数交者运0 年1 月率与同绩
受允1 月3 响达程同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο管、续建?ο2
自合自合敞合政敞自合2
生政2
数交者运0 年1 月率与同绩
ν融票财0 年自合自合相?自?
关中信抵?股同信2
数据人?金收益中ξ2 自合自合敞合亏敞自生2
生亏2
数交者运权一入减二人减运
有0 年自合自合相?自?关中信2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合亏敞自生2
生损2
?的数交者运0 年1 月率与
同绩ν融票财0 年承?数人
年?形律求实运有??率与
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞合损敞合亏2
2 0 年1 月3 日 基金 1 管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 60
同绩确宏???示列容益运
末三息列??固??日同信2
生来2
数交者运0 年1 月率与同绩
?的ν融票财0 年托??数
描息?、???σ列??固
???失日同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞合损敞生自2
自合2
数交者运0 年1 月率与同绩
ν融票财0 年自合自合相数负中
信抵?股同信2
数据人?金收益中ξ2 自合自合敞合损敞效生2
自生2
数交者运权一入减二人减运
有0 年自合自合相数负中信2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合损敞效生2
自自2
数交者运权一入减二人减运
有0 年0 年执货有限τ酬程
序2
数据人?金收益?ο2 自合自合敞合来敞合生2
自效2
数交者运0 年1 月率与同绩
?的ν融票财0 年承?υφ
去按0 年??率与同绩确宏
???示列容益运末三息列
??固??日同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞合来敞合损2
自位2
数交者运0 年1 月率与同绩
ν融票财0 年自合自合相?效?
关中信抵?股同信2
数据人?金收益中ξ2 自合自合敞生合敞自损2
自定2
数交者运权一入减二人减运
有0 年自合自合相?效?关中信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞生合敞自损2
自政2
数交者运权一入减二人减运
有0 年??§企?外同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞生自敞生定2
自亏2
数交者运权一入减二人减运
有0 年财ǚ同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞生自敞生政2
自损2
数交者运0 年1 月率与同绩
受允1 月3 响达程同信2
数据人?金收益中ξ息收益
?ο2
自合自合敞生自敞效生2
2
2
2
2
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有限公 61有 61
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
中信负录?率0 年长企达?助对2 中信负循?率0 年助对2
?
谴2
?率0 年
长企税?
??出规
错策自合?日
??被?2
负?长企2 ?外长企2 ?款长企2 ?率长企2 长企?税2
?
?2
生2
自合自合合生合生敞
自合自合生自效生2
定位来记来来来记合合合账合合2 敞2 敞2 定位来记来来来记合合合账合合2 来损账来合政政?2
执货声率证券2
: 0 年托中信负录司托?常运有规?率0 年长企税???出规错策0 年则长企自合?日助ǚ提
托得应?失股公?日助对融提??运有规?企?款出?数?款提0 年1 月3 ??整方标准月日可
?息?达或0 年有执提率??及0 年经验执编常益日??提Σ注??ˉ会0 年日?失股证券他2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信负录提整??运有规走势日目?期酬交时他2
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§13
备查文件目录2
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13.1 备查文件目录2
生管数据人?金本?0 年审，日???2
自管影数交者运权一入减二人减运有0 年0 年准利别?2
效管影数交者运权一入减二人减运有0 年计1 ??别?2
位管0 年1 月3 末三有???管?末???2
定管0 年计1 3 末三有???管?末??他2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 息0 年计1 3 ?建他2
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13.3 查阅方式2
运有规?标托?末?????监提??ǔ?: ?外?动??他2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
