中信建投睿溢混合型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投睿溢混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托上海浦投管东发展银行股
份送出期§重要提示及日目录展管. 简展介本情展况产品说明和4 日息披露方式: 5
其中信他相关资料主财务指标 基、净值表§重现 基利、润式2
0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率与同: 0 年业值绩比§较准收准益5 的自2
准转型以来变: 中信动日每过去三管报告经验管（或资小组）管每过金助中信管对有内
业中信运示及§理人以来示及公司托上海浦投管东发展银行股作份送出期式2
0 年1 月3 况遵财规录守平管交易专露日项制1 月介度平0 年有控§法公理人0
年执比异（式2
0 年日常为策略重公析经提宏观经验式对有额济证§对有作托券市对有场走势望
6 部监察: 0 年日稽核工7 估明提程序式2
: 中信动每过有限相等助式事8 9 持动预金助警基过建形声算事容业真实确: 0
年市完变整理意表见日等助中信§审对有作负表监察式2
: 中信债附准收准收5 益自益型注号益准自的益型：式2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 上海浦东发展 ................................................................................................................................... 6
2.5 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
§3
期0 §重要提示 基及目录. 月简介本情人:
................................................................................... 7
3.1 期0 况产品说司§重要提 ............................................................................................................... 7
3.2
基及目录.
................................................................................................................................... 8
3.3 明和4 息 基披简介本情人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公露方 ............................................................................................................................................. 11
4.1
基有限公月 基式限人:
......................................................................................................... 11
4.2 有限公5 露方其他理 基相关资料主上人: 披建投 ................................................................. 12
4.3 有限公5 露方其他财务指标人: 披、净建投 ............................................................................. 12
4.4 有限公5 露方其他 基披值送表现司利润录. 披建投 ............................................................. 13
4.5 有限公5 分配式会示计数据间月末利累额披金0 增长 ............................................................. 13
4.6 有限公他率与份理 基披同业绩比较关人:
............................................................................. 14
4.7 有限公5 露方其他 基准目收益的自净披建投 ......................................................................... 14
4.8 有限公5 露方其他 基简介本情人: 披建投 ............................................................................. 14
4.9 露方其他有限公5 理 基转与公品型 基送中及目以来人变披建投 ..................................... 14
§5
托有公露方 ............................................................................................................................................. 15
5.1 露方其他理 基托有公资料主上人: 动投 ................................................................................. 15
5.2 托有公5 露方其他理 基值送相关资料主上示及目产每示简介本情的人: 披建投 ............. 15
5.3 托有公5 理息过露方去§重上海的他三披报告示经验司（或小录组） ................................. 15
§6
助产露方 ................................................................................................................................................. 15
6.1 助产露方 理上海 ......................................................................................................................... 15
6.2 助产露方披 理他三 ..................................................................................................................... 15
§7
息过§重露录 ......................................................................................................................................... 18
7.1 送中对内录 ..................................................................................................................................... 18
7.2 简介录 ............................................................................................................................................. 20
7.3 运与作遵规守 基及目平交易录 ................................................................................................. 22
7.4 露录专项 ......................................................................................................................................... 24
§8 值送制度露方 .......................................................................................................................................... 51
8.1 其控 基送中制度人:
................................................................................................................. 51
8.2 露方其控法末利本执披异常值送制度 ......................................................................................... 52
8.3 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披运与异常值送投券 ..................................... 52
8.4 露方其他异常值送制度披2 观交易 ............................................................................................. 54
8.5 其控法内数信市本执披内数值送制度 ......................................................................................... 56
8.6 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披场走势内数值送投券 ................................. 56
8.7 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披运与送中望转计数值送投券 ..................... 56
8.8 露方其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披场走势6 基部值送投券 ..................... 56
8.9 其控法财为策目略 基送中及目析宏观济证益披场走势遵计值送投券 ................................. 57
8.10 露方其控理 基值送披异要其监指标人: 建投 ....................................................................... 57
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 4
8.11 露方其控理 基值送披察内其监指标人: 建投 ....................................................................... 57
8.12 值送制度露方专项 ....................................................................................................................... 57
§9
基稽核转与公上海 ............................................................................................................................. 58
9.1 其控 基稽核转与公工品月转与公7 估 ..................................................................................... 58
9.2 其控 基有限公披程利公序转与理 基披人:
......................................................................... 58
9.3 其控 基有限公披程利公序转与理等事展 基稽核8 9 持预人:
......................................... 58
§10
等事展 基稽核交易 ........................................................................................................................... 59
§11
2 观自警形1
....................................................................................................................................... 59
11.1
基稽核转与公观况声算 ........................................................................................................... 59
11.2
基有限公示 基托有公披、容 基托有率容披2 观公自交易 ........................................... 59
11.3 真月 基有限公示 基§中示 基托有利重披实确 ............................................................... 59
11.4
基值送表现披完交 ................................................................................................................... 59
11.5 整 基意末助产披况产见自重运人:
....................................................................................... 60
11.6 有限公示托有公月银审负有限公序债绩附型注号的人:
....................................................... 60
11.7
基：所计数财者指标权一披与份人:
................................................................................... 60
11.8 银行2 观自警 ............................................................................................................................... 61
§12
入减值送作声表披银行2 0 上海 ....................................................................................................... 66
12.1 露方其他权二值送作转与 基稽核析宏费用型总明 20%披人:
........................................... 66
12.2 入减值送作声表披银行2 0 上海 ............................................................................................... 66
§13
亏附损警3 日 ....................................................................................................................................... 66
13.1 亏附损警3 日 ............................................................................................................................... 66
13.2 “事- ” ....................................................................................................................................... 66
13.3 附填发展 ....................................................................................................................................... 67
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年所者2 动守权对一入减业二人费对有0 年2
0 年用者2 动守权对一入2
0 年总析亏2 收收准转损收2
0 年度券“- 2 ”填二列四- 2
0 年业值编二型2 准收益础5 收循自准循型2
0 年1 月3 2 动守权对0 年1 月额增长率2
0 年分1 3 2 务配会计润数据间末累额增长率2
中信债企0 年累则定则2 益政收记损损循记损础的账益益累2
0 年业值司位债2 公比债2
币融类初说0 年日0 年用者2 动守权对一入始2 动守权对一入认2
币融类初说0年日后续析亏 2 收收准转损收2 收收转础损的2
中信债企币融类初说0 年日累则定则2 益政收记益政收记政础循账础量累2 准循损记损政量账准损累2
2
2.2 基金产品说明2
对有终三2
: 0 年总止对有较末原运抵销初有控介/ 费运失
比更销初年差错完§容常正税日有控小存款性衍日济
证1 月§生买返售策略各余0 . 管录验0 年有控断位
逆比回告式2
对有走购2
: 0 年取平附务得币日走购§容常要应付相睿0
: 溢形A C 相睿度间未债管每票明具允票走管控策票
走运实日资价联系§介要可通展单元形A C 有年溢进
支组）管人费佣酬服告单元运实日( 含) 固§资价末
原佣酬管/费佣酬 管具允佣酬关送初有控日除债济证
介更销§重同之要: 0 年有控托末原管/ 费管验年料
外日对有各由保间通当在情式2
策略各余0 . 2
承( 的收收去参更销按摊准收成货动/定每流去参更销
按摊础收成2
济证更销声受2
: 0 年融较减业二0 年§提除债日济证介更销因
较具允佣酬0年 管/费二0年 §新较末原二0年 §融
较人费对有0 年动动因济证管动因除债更销日而于式2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
暂终2 0 年1 月3 2 0 年分1 3 2
所者2 动守权对0 年1 月额增长率2
务配会计润数据间末累额增
长率2
守时停
牌押露
3 2
风所2 险织架2 构合2
敞口敏感2 收益收汇循量量转收益准准2 收准益汇转益转益础础础础2
敏格解需2 境港占例大排细超%前%账%名卖账%例2 种五贵循超前属国贵账%名卖账%例2
，决符过敏感2 损收收政汇益收础汇益收础2 政循循准础2
律目2 收益收汇循政益收收准政础2 收准益汇转的转收准循损收2
负求十体2
被门佣立案调查到开谴责查
处罚的。备益选2
务配佣动库计执换益准。2
文长十体2
被门佣计字调描述户示送结准
。从员动放区件益量管益政揭2
务配佣被门计换转础政。2
解票议亏2 益收收收益收2 准收收收收益2
息比析经3 2 涉自交2 诉讼2
负改0 年1 月3 较准收准益5 准自准量型润师高动守权对0 年1 月额增长率因级1 月3 租影程
长信响§达别地点附准收准益5 准自准转型注产方0 年1 月3
基利§重较准收准益5 的自益型本阅
达别地点产方0 年1 月3 息比析经3 日错〇影程?浦式2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年?比日守时停牌中?所者2 务配人费中2
?投0 年5 其中信??日1 月3 ?敞??体2 ???账%?五例国益收础账%名卖2
0 年5 其中信?存十?2 0 年1 月3 明0 年分1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
暂终2 所者2 文长十体2
金助警基过建2
事8 9 持动预金助警基过建
形声算事容业真实2
动?务配佣达会调??换准收准。?数
?策?酬主件事8 9 持动放益益备2
负求?浦??2 动守权对0年1月额增长率 2
被门佣计字调描述户示送结准。从员
动放区件益量管益政揭2
2
2
2
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有
限公司 67限 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年则??改3 ?允?2
3.1.1 期间数据
和指标2
准收准收5
2 准收益政5 2
准收益础5 收循自准循型汇准收益础
5 益准自的益型2
动守权对
一入始2
动守权
对一入认2
动守权
对一入始2
动守权
对一入认2
动守权
对一入始2
动守权对一
入认2
: 债他录验更销2
准记的转准记损转
础账损转2
准益记础准的账
收的2
准循循记损量
础账收损2
准记收准收账准
益2
汇的的循记循转
转账转收2
汇2
: 债（或2
益准记的准量记益
收循账损的2
准量记量收收账
政量2
损记政益循记收
量收账循量2
的记损的收账损
循2
汇准记础量转记
益础转账础政2
汇2
?抵元?0 年累
则: 债（或2
收账准础收准2 收账益准量循2 收账准收循循2 收账收循础准2 汇收账收循收转2 汇2
: 债?抵元?报
告（或按2
准益账的转成2 益益账益础成2 益础账政收成2 循账量收成2 汇损账政的成2 汇2
: 债0 年累则报
告回利按2
益政账损循成2 益政账的准成2 益础账的循成2 循账的循成2 汇转账益循成2 汇2
3.1.2 期末数据
和指标2
准收准收5 企2 准收益政5 企2 准收益础5 企2
债企?进资小（
或2
的准记转损收记础
准的账收量2
的循记础益转账
量损2
量础益记损准
循账收循2
益记政益循账转
政2
汇量循循记益政
循账准损2
汇2
债企?进资小0
年累则（或2
收账益量益转2 收账益损收量2 收账收损量的2 收账收准政益2 汇收账收准收政2 汇2
债企0 年有控报
告2
准转的记准转政记
准量收账循准2
的益政记政收
损账政损2
益政记益的损记
政益益账转转2
转政记的量损账
政量2
的循记的的损记
损循准账益收2
汇2
债企0 年累则报
告2
益账的础损准2 益账准循量收2 益账益循础础2 益账收循的循2 收账政量政益2 汇2
3.1.3 累计期末
指标2
准收准收5 企2 准收益政5 企2 准收益础5 企2
0 年累则?助报
告回利按2
的准账转础成2 准循账量收成2 益益账收量成2 循账的循成2 汇转账益循成2 汇2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 8
负改益管: 债他录验更销去0 年: 债（时更含管对有更销管提?更含形公?长??告影
通更销实?????平?日?则§: 债（或确: 债他录验更销?务: 债长??告影通更
销式2
准管债企?进资小（或日助?“息改??债企宏资小（或日宏录验?资确?参§制债企
?进资小（或日年则确债企宏资小（或日他录验?资???债企宏资小（或日宏录验?
资确押参§制债企?进资小（或日年则确债企宏资小（或形他录验?资??宏录验?
资实式2 2
的管建行0 年策略去三公A C 断额3 ??股后续0 年日类暂?平§助含?平?录?更销
单元止新较建?参净式2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
动守权对一入始2
??2
累则报告
回利按?2
累则报告
回利按三
. ??2
策略各余
0 . 更销
按?2
策略各余
0 . 更销
按三. ?
?2
?汇?2 ?汇?2
常∥关品自2 循账的转成2 收账损准成2 的账政循成2 收账准收成2 益账损益成2 收账准准成2
常∥?品自2 益的账的收成2 收账转收成2 循账益的成2 收账准循成2 础账益量成2 收账的循成2
常∥执5 2 益政账损循成2 收账转循成2 量账政量成2 收账准量成2 益益账损础成2 收账的础成2
附0 年业值
点?注号?2
的准账转础成2 收账循础成2 益政账收础成2 收账准转成2 益的账转收成2 收账的准成2
动守权对一入认2
??2
累则报告
回利按?2
累则报告
回利按三
. ??2
策略各余
0 . 更销
按?2
策略各余
0 . 更销
按三. ?
?2
?汇?2 ?汇?2
常∥关品自2 循账的损成2 收账损准成2 的账政循成2 收账准收成2 益账的政成2 收账准准成2
常∥?品自2 益的账准循成2 收账转收成2 循账益的成2 收账准循成2 础账益准成2 收账的循成2
常∥执5 2 益政账的准成2 收账转循成2 量账政量成2 收账准量成2 益益账的循成2 收账的础成2
附0 年业值
点?注号?2
准循账量收成2 收账循础成2 益准账收准成2 收账准损成2 益的账转础成2 收账的损成2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 9
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
2
2
负改益管: 0 年现动守权对逆入理: 减业二人费对有0 年编二得观§重较准收益础5 循自准循
型业值点?式2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 10
准管财务?益险?确动守权对一入始0 年累则?助报告回利按款值债策略各余0 . 更销
按日????要各?§??型债确准收益础5 循自准循型形0 年编二型实号准收准收5 益准自的益
型?财务?准险?确动守权对一入认0年累则?助报告回利按款值债策略各余0.更销
按日????要各?§??型债确准收益政5 转自准循型形?ǎ累则?浦型实号准收准收5 益准
自的益型式2 2 22
2
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 11
2
负改0 年业值点?ǎ5 ǐ录?司位债助?记公ǐ情品附ǐ5 其保间ǒ?式22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
: 0 年附阅标财观宏录ǒ（或资小式2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
动守权对0 年1 月额增长率形财币用者ǔ动守权对0 年ǔ实较准收益的5 政自政型托被门
负求阅标§负求有: 的ǖ?§总止相ǖ0 年核ǘ管0 年ǘǚ管声比，决有控1 月管有控
1 月介动?人ǚ金ǜ?日提?策过式动守权对0 年ǜ有格长率??守有: 1 月形被门实
额增长率较准收益循5 转自础型阅标§总止相ǖ声比，决有控1月策过介动?人ǚ金ǜ?日提
?策过式2
动守权对0 年????长核0 年策过: ?§??对) ?口权?§负份来放对有3 ?
日??管??§长率总通对有1 月?生送???§托准收准收5 主?其据?人费??中信动§
动守权对0 年?执5 0 年1 月3 末原对有总通1 月?生?所循?益益础§?关5 0 年1 月3
末原对有总通1 月?生?所?益损?政益式2
值?动守权对0 年??，决?口权?管???数?持§?送变款?额送间管末累?
据间明人费长率日业券生其式长率类暂策过额?列数§确保执?润数?比变??日0 ?式2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 12
动守权对0 年券确有控1 月长率§?况ǔ?较守§?较对ǔ§??财逆?日对有§
??较，决日守方??生较相常利债?生§??完额??生日而?式2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
风所2 ?过2
方: 0 年日0 年相月形?月实
债增2
人费
?策
5 增2
工7 2
方?型债2 ?方型债2
??2
:0年日
0 年相月2
准收益础汇收转汇收循2 汇2 转5 2
动??§益政础量5 量自点§被
门送税错???式准收益损5 量
自?含动守权对0 年1 月
额增长率§?方对有) 固
?)固租 §验方:长率对
有?汇末原对有?0 年相
月§产方动守权对一守?
?小存减业二人费对有0
年管动守权对一入减业二
人费对有0 年0 年相月式2
负改益管方?型债管?方型债与同0 年1 月3 要?停牌日方?型债??式?方0 年相月§
方?型债确0 年业值点?型式2
准管人费?策日????间策?金高人费策?策3 租有?1 月文息响日??绩比式2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信债示§: 0 年1 月3 性???高动8 3 ??介?人费对有0 年息响管高长列
核ǘ人费对有0 年度券1 月文息响管高长列核ǘ人费对有0 年ǘǚ??ǚ?1 月文息响管
高人费对有0 年1 月长率长元后续?其去发表见响管0 年业值介提?额?息披息绩§:
?规录守平管交易专露日项制1 月0 年有控§托性???济证日0 ?务§确0 年断额3
???送（销式: 中信债示§0 年度券情?业息业绩§?额??0 年断额3 （销式2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 与同高人费对有0 年1 月长率长元后续?其去发表见响运息绩?比变
高动守权对0 年1 月额增长率长元后续1 月文息响式长率容常正税管??日对有场走?
口§??后续资小??日示???§重容常错券?其管可?介????理人长元后续项
制日录验式值?§容常ǚ??来管基?资价介守时停牌观理人长元后续常?介??日ǚ
?式2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 13
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信债示§: 0 年1 月3 性??间高人费对有0 年1 月长率长元后续?其去发表
见响§本??望?其明可?§容常口?介3 错运类于“- 托类策过??性???后续长
元?间§宏润验公值对有内业料外司托?长元后续日组）式2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信债示宏润验: 0 年司托??后续间确式: 中信债示§宏市验?明: 0 年日后
续建长列??值型??后续阅后余?日??后续?返常?人费ǎ型阅后?循成日组）式2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
准收准收5 §ǜ???序?????§相睿0 : 溢???送??式动??示?组余??
???§相睿以?日生其余?§间策???望7 ?式ǜ?四单发?可通展日?ɑ§??
??长率日服告单元公系??式情?观?§始末??展间组7 ?式2
控而“溢§/ 费?资总止?小存（按/ 确总§末原?资制???断附币得务???
?品末日对有走购§份???ǔ〇策?- ?管?买???管阅利?外送管?策1 月揭?
?管服告业ɡǔ日间策责?长率式??§控而报告???序因§确0 年断额3 4 观变?
?更销式2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?号中信债企动守权对一入始0 年累则报告确益账的础损准?§: 中信债示§?初0 年累
则报告回利按确益政账损循成§值债策略各余0 . 更销按确量账政量成??号中信债企动守权对一
入认0 年累则报告确益账准循量收?§: 中信债示§?初0 年累则报告回利按确益政账的准成§值债
策略各余0 . 更销按确量账政量成式2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
数?准收准益5 §??要序???变?日?( 介宏观??日事明§除助ǜ?相睿0 : 溢
???7?日?? §??间策异（???余?日?以§相睿?通额???????式额
??溢?可通展??更???4 观服告在情?生管动??口断位??日济证管?组日?
以介??日影?发??组断位?外利较除债关品?托押溢??日??式2
?债佣酬间组?财除?§法除助佣酬??财??展间组确总§??介长率外日资?
?保执???§?末日?其???§支止ɡǎ?新抵销有控日除债更销按式整?佣酬?
?影?§????负对有?售?策§?放?????值阅利记2财余?日异（回利观??
??日?托服告??§重????更销按式2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信债示§0 年1 月3 ?业息披息绩介策过润数支止§保执???管本?变长率
示??其?内??暂业绩??§??租错日济证表?介业绩表???要对有) 固运份?
策过§?送??生其§?保长率策过业息业绩管逆?相ǖ????款序控而管序策过日
?助§?市业绩权?§要0 年日?律??管0 年对有后续运“溢??列数类暂业绩1 月
错券§额???济证§绩??绩间确日润点式2
:中信债示 §:0年1月3建1月日0年情?度券业息业绩 式:0年1月3??位
财济证??确来放§?断0 年累则断额3 （销?地日项制§?因ǚ??来错券日正税展
介额?展§?录理?0 年?ǜ管业绩度券式2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
与同动?人ǚ金??绩比介0 年业值填比§: 0 年1 月3 性?ǐ??策金助. 制管
动?人ǚ金??绩比管动?人费对有0 年策?金??去?介0 年业值?较服告日填比§
要0 年建断额日对有而于保间服告式: 0 年分1 3 与同息披息绩止??间服告明报告助
?日以来露方式2
: 0 年1 月3 他?比0 年服告介累则报告助?日策过1 月?其§7 简0 年服告日?
?介???权标变服告?租金§现长率资1 度ǖ?发方服告?租金总方§?租A C 对有
?管) 固?管声比有控1 月?管??业绩?管度ǖ1 月?日?户押露3 式: 0 年1 月3
?平??日服告策过口?§服告3 租??类初对有而于日服告项制介完?服告??式服
告可?动A ?济证ǚ?管??介中信??式0 年1 月3 ?影服告??§发?0 年有控报
告日影?托收账准循成财务日§要建取平日??服告??管海?明?含告日ɡǎ展??金助
警基过建日?策表见式0 年相月??款服告项制介“息日??§法公?款服告??日?
?场走介?间式2
: 中信债示§?款服告可?类“料外整份送（销??式2
: 0 年1 月3 他款动/ 年差服告动放额增长率明动人去参额增长率、?符过??§
现动/ 年差服告动放额增长率ǐ填比?进据间外值策佣酬日服告参同§现动人去参额增
长率ǐ填比?进后续建后续日/ 费而于日服告参同式2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信债示宏录ǒ（或资小§?业??息绩明0 年业值日绩比式2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信债宏润点和位主?品错券型0 年累则断额3 参?公?准收收3 日组?式2
: 0 年附准收益础5 益收自准的型注§?号准收准收5 益收自的收型§和位损政准品错券型有控报告新
较循收收收? ?式2
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有
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§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信债示§务配会计润数据间末累额增长率形财币用者ǔ: 分1 3 ǔ实托要动守
权对一入减业二人费对有0年日分1常?动 §性???高动83??介?人费对有0年
息响明提?额?息披息绩管0 年业值管分1 ??日绩比§公司托??0 年累则断额3 （
销日间确§本ǜ专?专露十?间变0 年分1 3 望专日?过式2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信债示§: 分1 3 ??高动8 3 ??介?人费对有0 年息响明提?额?息披息
绩管0 年业值管分1 ??日绩比§要动守权对一入减业二人费对有0 年日对有度券保间
变ǚ?§要0 年有控报告日助?管0 年累则??????日助?财明0 年?平列?运“
溢保间变?目日以来§宏润验0 年1 月3 司托??0 年累则断额3 （销日间确式?0 年
: 中信债示宏保间（或资小式2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信债示§现动守权对0 年1 月额增长率议?: 分1 3 以来日: 中信动日每过去
三管报告经验管更销资小组）管每过金助中信形负改每过金助中信动日ǔ年差错完济证
明1 月ǔ?资宏托分1 3 以来??示实管对有内业中信运示及目录管. 简管本情式2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
每过中经??相常等助2 ?2
等助表见初二2 三. 整理意表见2
等助中信议。2 事8 9 持动预等净 准?收准益??准益转益收。2
2
6.2 审计报告的基本内容2
等助中信三?2 等助中信2
等助中信更?3 2
动守权对一入减业二人费对有0 年ǜ?0 年累
则断额3 2
等助表见2
执??? ?等助日示及22
??等助变动守权对一入减业二人费对有0 年
财?币用者ǔ动守权对一入0 年ǔ 日?每过中经§
A C 准收准收5 益准自的益型日有控押/ 经§准收准收5 其日
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（或经介建额作抵销 0? 年报告 影?通经财明每
过中经?负式22
主??? ?日表见22
???确§??日每过中经托建额份送“溢ǐ?
?策金助. 制介托每过中经?负动建??日动
?人费ǚ?1 月?租金 财?币用者ǔ动?人ǚ
金ǔ 管?动?人费对有0 年策?金 财?币用者ǔ动
?0 年策?金ǔ 润?师日额?绩比明?ǜ日0 年
间策录过?券议?§长???变动守权对一入0
年准收准收5 益准自的益型日每过?）财明准收准收5 其日
相ǖ阅?介0 年报告影通组）式2
?阅等助表见日0? 2
??ǐ?动?负求金助警等助. 制日绩比?间
变等助错券式等助中信日ǔ负求金助警要每过中
经等助日露方ǔ?资保执??行变??托??.
制币日露方式???守§????日等助人同?
ˇ资管ɡǎ日§确润经等助表见?进变0 ?式2
ǐ?动?负求金助警?策持??制§? ?指标较
动守权对一入0 年§重?间变?策持?“溢日提
?露方式2
?在基暂2 整2
提?基暂2 整2
提?守时2
动守权对一入0 年日0 年1 月3 动守权对0 年
1 月额增长率 财?币用者ǔ0 年1 月3 ǔ 1? 月揭
要提?守时押露式提?守时A C 动守权对一入0
年准收准收5 其中信动ˉˊ日守时§法公A C 每过中
经介??日等助中信式? ?要每过中经润经日等
助表见公ˉˊ提?守时§? ?ˋ公要提?守时润
经方??- 日?人??式2
?业??要每过中经日等助§? ?日露方?监察
提?守时§托之常?动§??提?守时??款每
过中经股??托等助常?动变??日组）司托
份送公执?股作??司托份送?中式0 较??他
相?间日错券§????简比提?守时司托份送
?中§??望ǎ中信?基录式托?“溢§??整
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方?基暂支止中信式2
1 月揭介?月揭要每过中经日露方2
动守权对一入0年日0年1月31月揭押露ǐ
??策金助. 制介动?人ǚ金管动?0 年策?金
润师日额?绩比明?ǜ日0 年间策录过?券议
?每过中经§?提录验长???§重?助管?间
介???止日示???§财?每过中经公司托现
较??股?东发?日份送?中式2
托议?每过中经?§0 年1 月3 1 月揭押露?服
动守权对一入0 年日断位相ǖ?生§停牌款断位
相ǖ??日基暂 ??ɡ平 §?重度平断位相ǖ海
?§??0 年1 月3 1 月揭助?˙?动守权对一
入0 年管?：度ǖ股说整提?验录日??式2
0 年1 月3 ?月揭押露ǚ?动守权对一入0 年
日每过中信常?式2
负求金助警要每过中经等助日露方2
??日终三?要每过中经情???公司托现较
??股?东发?日份送?中??业月理人§重市
完A ?等助表见日等助中信式业月理人?因单元
日理人§法重公?理人ǐ?等助. 制?间日等助
托?执份送?中司托?定?润验式? 中??现较
??股?东发?§??业月除债?中?指股?定
注观????每过中经?平作?同每过中经券
市日相睿场走§制容??确?中?份送日式22
托ǐ?等助.制?间等助错券日常?动 §? ?度
平?策联系§重理断?策立?式值?§??ˋ?
间财币错券改2
执? ??说介?服现较??股?东发?日每过中
经份送?中济证??助介录ǒ等助??财望要?
?济证§重??ˇ资管ɡǎ日等助人同§券确润
经等助表见日0 ?式现较?????明?容管?
?管? 表出期管上海银行股别?较示???料务§
宏?润验现较??发?日份送?中日济证因较
宏?润验现较?东发?日份送?中日济证式2
主? 变??款等助??日示???§财?助?ǎ日
等助??§法终日重?要示???日额?展润经
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表见式2
关? ???0 年1 月3 1 月揭?平金助票走日?
ǎ展介券市金助服助明??停牌日业月展式22
?? 要?0 年1 月3 1 月揭?平断位相ǖ海?日
?ǎ展?市??式值?§与同??日等助人同§
???发?要动守权对一入0 年断位相ǖ?生
控点份送??日基暂股组）??司托份送公简
比展?市??式?????市???确司托份送
公简比展§等助. 制止???托等助中信动?审
中经?平作负表每过中经动日??停牌???停
牌公ˇ资§??望ǎ润经?整理意表见式??日
??0 较?号等助中信型???日守时式ǐ得宏
观日基暂股组）??发?动守权对一入0 年公
?断位相ǖ式2
?? ???每过中经日定??中 A? C 停牌 管???
介示及§重??每过中经??长?????后续
介基暂式2
??款0 年1 月3 ?月揭?助?日等助??管?
外??介份送等助润验运基暂保间?容§A C ?
容??托等助动?说市日告??负日示???
??式2
金助警基过建日所者2 事8 9 持动预金助警基过建形声算事容业真实2
负求金助警日风所2 ??2 ??放2
金助警基过建日十体2
动?务配佣达会调??换准收准。?数?策?酬主
件事8 9 持动放益益备2
等助中信型债2 准收准益汇收的汇准政2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金助总?改动守权对一入减业二人费对有0 年2
中信?：型改准收准收5 益准自的益型2
??改3 ?允?2
资 产 2 附注号 2 : 债企 2 务5 其企 2
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准收准收5 益准自的益型 2 准收益政5 益准自的益型 2
资 产：2 2 2 2
2
据间司?2 量账损账量账益2 础记循的损记收转政账政收2 益记益转益记准益础账损政2
????年2 2 益记循政循记益准的账收准2 益循记收损转账收础2
司市理人年2 2 损准记政础础账益益2 益记的量的账转转2
后续展年差有控2 量账损账量账准2 准循收记政础转记的转益账的收2 益础记收收益记量益的账收收2
提动改末原对有2 2 量损记转量循记循础的账转收2 量记量收准记转的础账收收2
0 年对有2 2 汇2 汇2
/ 费对有2 2 益量转记的益收记量量量账量收2 益收记准政政记收量循账收收2
有控?断人费
对有2
2 汇2 汇2
?年融对有2 2 汇2 汇2
?点年差有控2 量账损账量账的2 汇2 汇2
?含?ǚ年差有控2 量账损账量账损2 汇2 汇2
望更人费˙??2 2 汇2 汇2
望更（时2 量账损账量账循2 准记量量循记础政益账收础2 益的收记政的转账量准2
望更末（2 2 汇2 汇2 2
望更???2 2 循记循政的账政循2 益益收账收收2
??建??有控2 2 汇2 汇2
提?有控2 量账损账量账转2 汇2 汇2
有控定助2 2 准转的记政损收记收准量账的转2 益政记的益收记的政量账政循2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 债企2 2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2 2
准收益政5 益准自的益型2
负 债：2 2 2 2 2 2
?债??2 2 汇2 汇2
后续展年差押/ 2 2 汇2 汇2
?点年差押/ 2 量账损账量账的2 汇2 汇2
?市??年差有控?2 2 汇2 汇2
望?人费˙??2 2 汇2 汇2
望????2 2 准记损益量账益转2 准循记政准循账量础2
望?1 月3 中?2
2
准益础记益准的账循转2 准循记益政的账量量2
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望?分1 ?2
2
准益记础益准账的础2 的记的循政账益转2
望?ǘǚ符过?2 2 2 准转账损础2 益政账准准2
望?后续?平2 量账损账量账量2 转础记损损政账础循2 益记转益准账循础2
望后??2 2 汇2 汇2
望?（时2 2 汇2 汇2
望?（或2 2 汇2 汇2
??建??押/ 2 2 汇2 汇2
提?押/ 2 量账损账量账础2 损收记收准准账损量2 循收记收收收账础益2
押/ 业助2 2 的循收记础循益账政收2 益收转记益益益账的准2
所有者权益：2 2 2 2
2
录更0 年2 量账损账量账政2 益政收记损损循记损础的账益益2 益转记循量量记础损政账损益2
宏资小（或2 量账损账量账益收2 量的记益损的记转政准账的循2 准记转准转记损的量账准准2
建额作抵销业助2 2 准转的记循础政记益量循账损转2 益政记准收损记准础转账转的2
押/介建额作抵销定
助2
2 准转的记政损收记收准量账的转2 益政记的益收记的政量账政循2
负改中信?：型准收准收5 益准自的益型§0 年累则定则益政收记损损循记损础的账益益累§提动始初0 年累则
报告益账的础损准?§0 年累则定则益政收记益政收记政础循账础量累?认初0 年累则报告益账准循量收?§0 年累
则定则准循损记损政量账准损累式2
2
7.2 利润表2
金助总?改动守权对一入减业二人费对有0 年2
: 中信债改准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
??改3 ?允?2
项 目2 附注号 2
: 债准收准收5 收益自收益
型2号准收准收5 益准自2
的益型2 2
务5 其?各债外2 2
准收益政5 收益自收益型号2222
2准收益政5 益准自的益型2 2
一、收入2 2 益的记益循政记损循的账益转2 循记损量循记益政的账政的2
益账（时更含2 2 益记收准的记政转循账益益2 循的准记的的益账益量2
提动改司?（时更含2 量账损账量账益益2 益收的记量础准账转政2 准转记收量收账转益2
/ 费（时更含2 2 政收的记损准转账准转2 循收转记准转收账循转2
有控?断人费（时
更含2
2 汇2 汇2
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有
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?含?ǚ年差有控
更含2
2 益转记量循转账益转2 汇2
提?（时更含2 2 汇2 汇2
准账对有更销形??财ǔ汇ǔ
??实2
2 准记益循循记础量准账础循2 准量损记的的损账量循2
提动改末原对有更销2 量账损账量账益准2 准记收转循记损损损账准础2 汇循循记循的准账准的2
0 年对有更销2
2
汇2 汇2
/ 费对有更销2 量账损账量账益的2 汇损记转循的账转量2 益的转记础收益账准损2
有控?断人费对有
更销2 2
汇2 汇2
?年融对有更销2
2
汇2 汇2
?点错完更销2 量账损账量账益损2 汇2 汇2
末（更销2 量账损账量账益循2 政循记收础准账准损2 益政的记收转循账量损2
的账长??告影通更销形?
?财ǔ汇ǔ。??实2
量账损账量账益转2 政记政量收记循益损账政益2 损记转转益记收收准账量量2
损账? ?更销形??财ǔ?ǔ
。??实2
2 汇2 汇2
循账提?更含形??财ǔ汇ǔ
。??实2
量账损账量账益量2 政记益收收账准政2 量记循准循账准损2
减：二、费用2 2 础收损记转损转账量转2 循循转记转政准账政益2
益? 1 月3 中?2
量账损账益收账准账
益22
循循收记益准量账益政2 的政益记损益础账础收2
准? 分1 ?2
量账损账益收账准账
准2
循循记础的转账准益2 循准记益础政账准循2
的? ǘǚ符过?2
量账损账益收账准账
的2
准政础账益循2 益准转账政的2
损? 后续?平2 量账损账量账益础2 益益政记循损损账循循2 准损记收损转账收的2
循? （时?市2 2 汇2 汇2
提动改?市??年差有控
?市2
2 汇2 汇2
转? ?年明??2 2 汇2 汇2
量? 提??平2 量账损账量账益政2 量础记础损收账转转2 础础记政益益账政收2
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有
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 益准记的循损记础收转账损收2 损记政益础记循收益账收准2
?改建???平2 2 汇2 汇2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 益准记的循损记础收转账损收2 损记政益础记循收益账收准2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金助总?改动守权对一入减业二人费对有0 年2
: 中信债改准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
??改3 ?允?2
项 目2
: 债2 2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
录更0 年2 2 宏资小（或2 2 建额作抵销业助2 2
执管债?建额作抵
销 0? 年报告 2?
益转记循量量记础损政账损益2 准记转准转记损的量账准准2 益政记准收损记准础转账转的2
主管: 债相ǖ?通
控点日0 年报告
影通参 :? 债（
或 2?
汇2 益准记的循损记础收转账损收2 益准记的循损记础收转账损收2
关管: 债0 年累则
后续控点日0 年
报告影通参形报告
??财ǔ汇ǔ。?
?实2
益量的记础转量记转的的账量收2 循础记益转准记损损础账量的2 准的准记收的收记收础准账损的2
提动改益账0 年??
?2
益础准记准益础记量政损账损量2 循政记础转的记的量础账损政2 准损准记收础准记益量准账政转2
准账0 年?
??2
汇础记的循益记益转收账量量2 汇益记量收收记政准政账量转2 汇益收记收循准记收政收账循的2
?管: 债?0 年累
则断额3 资小（
或控点日0 年报
告影通形报告??
财ǔ汇ǔ。??实2
汇2 汇2 汇2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
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?管债企建额作抵
销形0 年报告实2
益政收记损损循记损础的账益益2 量的记益损的记转政准账的循2 准转的记循础政记益量循账损转2
项 目2
务5 其?各债外2 2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自的益型2 2
录更0 年2 2 宏资小（或2 2 建额作抵销业助2 2
执管债?建额作抵
销 0? 年报告 2?
的转记收础政记转损量账的损2 汇量循循记益政循账准损2 的循记的的损记损循准账益收2
主管: 债相ǖ?通
控点日0年报告
影通参 :? 债（
或 2?
汇2 损记政益础记循收益账收准2 损记政益础记循收益账收准2
关管: 债0 年累则
后续控点日0 年
报告影通参形报告
??财ǔ汇ǔ。?
?实2
汇益政记循益益记量政量账政的2 汇益记循的转记础转础账循转2 汇准益记收损础记转转转账损政2
提动改益账0 年??
?2
量循转记损收准账量的2 循益记收政循账转量2 础收量记损政础账损收2
准账0 年?
??2
汇准收记准转础记准收收账转转2 汇益记循础量记政转损账准的2 汇准益记础循转记益转损账础政2
?管: 债?0 年累
则断额3 资小（
或控点日0 年报
告影通形报告??
财ǔ汇ǔ。??实2
汇2 汇2 汇2
?管债企建额作抵
销形0 年报告实2
益转记循量量记础损政账损益2 准记转准转记损的量账准准2 益政记准收损记准础转账转的2
中经?负确每过中经日内阅?资式2
: 中信量账益号量账损每过中经现币?押露3 、? 2?
达别2
?????????2
0年1月3押露3 2
??2
?????????2
总1金助错券押露3 2
?理?2
?????????2
金助??押露3 2
2
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7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
动守权对一入减业二人费对有0 年 财?币用者ǔ: 0 年ǔ ??现动守权对逆入理: 减
业二人费对有0 年编二得观式动守权对逆入理: 减业二人费对有0 年日0 年1 月3 动守
权对0年1月额增长率较 准收益础5 循自益转型润师高?较动守权对逆入理:减业二人费对有
0 年理: 未债?债??明动守权对一入减业二人费对有0 年编二度券???策过绩制
日长信响式与同长信§动守权对逆入理: 减业二人费对有0 年编二确?理: 日减业二人
费对有0 年§0 年所者?望影程确ǔ动守权对一入减业二人费对有0 年ǔ§动守权对逆
入理: 减业二人费对有0 年累则编?确动守权对一入减业二人费对有0 年累则式编二
?§0 年日分1 3 管?浦??管0 年析亏公影式附准收益础5 循自准循型注高动守权对一入减
业二人费对有0 年0 年业值响管高动守权对一入减业二人费对有0 年分1 ??响点?式
: 0 年确”填二列四- §司位债增公比式: 0 年日0 年1 月3 确动守权对0 年1 月额增
长率§0 年分1 3 确务配会计润数据间末累额增长率式2
与同高?较动守权对一入减业二人费对有0 年回?认初年累则重??0 年业值介分
1 ??动????日长信响§附准收益政5 益自损型注§: 0 年回?认初0 年累则初说§: 0
年日项额0 年累则ǜ?附通??确: 0 年始初0 年累则式回?0 年累则初说?§: 0 年
资?始初管认初?初0 年累则§?初0 年累则?指?存0 年析亏§资说助?介长信?初0
年累则报告介?初0 年累则?助报告式: 0 年与同???管ǘǚ符过?运更?“- 日公
值§?0 年累则资确公值日初说式提动改托对有作???更????平得公?: 初说0
年有控动助?ǘǚ符过?§托???与同断额债增更????平日0 年累则§者确始初
0 年累则式?: 初说0 年有控动助?ǘǚ符过?得托对有作???公更????平管托
???与同断额债增更????平日0 年累则§者确认初0 年累则式2
与同高动8 3 ??介?人费对有0 年息响介高动守权对一入减业二人费对有0 年0
年业值响日额?绩比§: 0 年日对有要??完额??可通展日年差错完§A C ?示?息
润间务佣日末原 A? C 动??管?策?管司分?人明提?相动?人ǚ金来. 务佣日末原 管?
抵人管末去债具运抵销初年差错完§/ 费运失比更销初年差错完 A? C ?/ 管?间原同管
年差/ 管?策/ 管长率/ 管?级/ 管动??策?核/ 管十“票?/ 费管动债原同管?编
?/ 费 ??资?后续?编/ 管??债差有费管有控?断人费管/ 费??管据间司?运 明?
息披息绩股动?人ǚ金?ǜ0 年对有日提?年差错完 法???业动?人ǚ金日??绩
比 式??息披息绩股ǚ1 ??财??ǜ0 年对有提?而于§0 年1 月3 托?间ɡǎ??
?§?财?提?含对有??式: 0 年日对有内业各由确改末原有控?0 年有控日收成汇损收成?
提?有控对有较/ 费管具允佣酬错完管末去债具管抵人管有控?断人费管据间司?财明
息披息绩股动?人ǚ金?ǜ0 年对有日提?年差错完式抵人对有?0 年有控报告日各由
公返常的成??品后续型型?托??末去债具业填支??日理人年财?§验年股?债型托
执5 财示日票?/ 费公新较0 年有控报告日循成§提动验年公A C ????年管司市理人
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年介望更???运式: 0 年日策略各余0 . 确改承( 的收收去参更销按摊准收成货动/ 定每流
去参更销按摊础收成式2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日每过中经ǐ?每票?较准收收转5 准自益循型明财?债外?师日高?策金助. 制
?0 : . 制响管类暂完?金助. 制明??绩比 财?币业者ǔ?策金助. 制ǔ 管?动?人ǚ
金?师日高人费对有0 年守时停牌 区?? ????的。 5? 其介动债中信 响?管动?人费对有
0 年策?金 财?币用者ǔ动?0 年策?金ǔ? ?师日高人费对有0 年金助来?策过去?响管
高动守权对一入减业二人费对有0 年0 年业值响介托每过中经?负量账损账损建??日动?
人ǚ金管动?0 年策?金润师日额?绩比明?ǜ日0 年间策录过?券议?式2
: 每过中经财断位相ǖ确0 ?议?式2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年准收准收5 其每过中经?业?策金助. 制日止?§目录管本情十??变: 0 年
准收准收5 益准自的益型日每过?）财明准收准收5 其日相ǖ阅?介0 年报告影通组）运额?守时式2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金助5 其确长?益自益型注号益准自的益型：式2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日浦?: ?允确3 ?允式2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
益??2年差有控日资初2
年差有控较??简??资初确改财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年差有
控管望更?暂管?进市ǚ年差有控明断额号?债对有式年差有控日资初?场较: 0 年要
年差有控日断额表?介断额?生式: 0 年验整年差有控资初确?进市ǚ年差有控明断额
号?债对有式2
: 0 年终势财后续终日断额日末原对有管/ 费对有管有控?断人费对有介?点错完
资初确财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年差有控式??点错完建控点日年差有
控托有控押/ 经动财?点年差有控???§财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年
差有控托有控押/ 经动财后续展年差有控??式2
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: 0 年断额日提?年差有控资初确望更?暂§A C 据间司?管?含?ǚ年差有控介
提?类初望更?暂运式望更?暂?去托??佣酬动?额中?管?更年则失比股?简比日
??点年差有控式2
准??2年差押/ 日资初2
年差押/ 较??简??资初确改财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年差押/
明提?年差押/ 式: 0 年终势?整年差押/ 资初确财长??告助??提影通助含ǎ债?
销日年差押/ 式:0年断额日提?年差押/AC?市??年差有控?介提?类初望??
暂运式2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年差有控股年差押/ 较: 0 年阅确年差错完业值日执“?§ǐ长??告托有控押/
经示简?式财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年差有控§???润点日??后续
?平助含ǎ债?销?要较??日??动A ?日/ 费股有控?断人费注时型股务??时型
号??型：日（时§?指简?确望更暂终式望更?暂介提?年差押/日??后续?平助
含??简?年则式2
要较财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年差有控§ǐ?长??告保间?位助
??要较望更?暂介提?年差押/ 取平录?（按息§财??阅: 保间?位助?式2
年差有控??币???料执日§?财?：简?改 益??2更??年差有控验年可?日业
值抵（?：? 准??2?年差有控他编?§?: 0 年?年差有控建额抵务??建额日济证介
中?编??编含“?股作 的??2?年差有控他编?§?ǐ: 0 年??额编?ˋ?额理意年
差有控建额抵务??建额日济证介中?§法?四?变要?年差有控??式2
年差有控?：简??§提?溢?告款更?日要?日?则§助含ǎ债?销式2
ǎ年差押/ 日验??过ǜ?股?资他相???§?：简??年差押/ 股?过他??
日?资式?：简??资日?溢?告款??日要?料外日?则§助含ǎ债?销式2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年断额日末原对有管/ 费对有管有控?断人费对有介?点错完ǐ?币项制简比
长??告重保间服告改2
益??2司托??佣酬日年差错完ǐ提服告型日佣酬后续??简比长??告?服告型整
后续???后续型?宏润点??长??告助?日份送基?日§ǐ??后续型日佣酬后续
??简比长??告式额ˇ?人同经7 服告型股??后续型日佣酬后续??公?目录??
长??告日§望要佣酬后续??保间在情§简比长??告式款务行对有而于?值§法完
额公值声受日§望财?值有控股押/ 日长??告确0 ?§重托服告??动??公值声受
??日??式声受?去要有控市ǚ股?平日增?运§???增???要有控断额作日§
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??托服告??动公望??增?券确声受??式之?§0 年1 月3 公望???送?断额
??有控股押/ 建控点日入?股ǒ?式2
准??2ǎ年差错完公司托??佣酬§取平托ǎ势组）币ɡ平重?额???（平参同介
提?守时?断日服告??简比长??告式取平服告???§?地?平?付??含告§?
额托整息????有控股押/ ?付??含告股??公?录?间日组）币§??财?平公
?付??含告式2
?的?2?相睿??润点份送影?股人费润间3润点??年差错完??日份送基? §望
要服告保间在情重简比长??告式2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年断额日有控介况产日押/ 0 : 确年差有控介年差押/ 式ǎ: 0 年益?完额?ǘ
他简?年则日息比抵（??于息比抵（验托???间日??准?后续?“. ?ǐ报则??
?§年差有控款年差押/ ǐ?ǘ?日报则托有控押/ 经动??式2
2
7.4.4.7 实收基金2
录更0 年确要?润间0 年累则建核ǘ日定年则托???销元. 年资??资?日?
则式现较??介???注日录更0 年影通资说较0 年??简?型明0 年??简?型?
?式要较他列四编?策过日0 年§务行??介??资说A C 0 年编?建?注日编含0 年
日录更0 年回?介编市0 年日录更0 年??式2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?销元. 年A C 他录验元. 年介宏录验元. 年式他录验元. 年去托??股??0 年
累则?§??股???暂动A ?日ǐ?助宏资小日他录验?销?0 年报告各由助?日年
则式宏录验元. 年去托??股??0 年累则?§??股???暂动A ?日ǐ?助宏录验
?销?0 年报告各由助?日年则式?销元. 年较0 年??简?型股0 年??简?型?
?§重较债企ǜ则编含宏资小（或???助?? 式?2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
末原对有托断额债外望??日验年末（??现务佣长率析?析?日品3 建???
日报则简?确对有更销式/ 费对有托断额债外望??日ǐ原溢（按股作润间?助?日（
时??托ɡ平组）币现/ 费润间?策析?析?日品3 建??明现0 年1 月3 ??日回
告??日报则简?确（时更含式有控?断人费托断额债外更?日?暂§与同有控?断人
费日除助更销按调资融较有控?断人费对有: 年?资介对有更销?资§?: 年?资??
有控?断人费对有阅: §重?对有更销?资??托ɡ平组）币现0 年1 月3 ??日回告
??日报则简?确（时更含式2
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财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年差有控托断额债外日长??告影通简
?确长??告影通?销?较?存?§提?存??款??简?年则料外日?则简?确对有
更销§提动A C ?长??告影通?销?编日长??告?助影通则式2
望更?暂托断额债外简?日（时更含ǐ录?（按息助?§录?（按息款??息??
余?日制ǐ??息助?式2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管分1 ?介ǘǚ符过?托?平ˉˊ债外ǐ0 年业值填比日?按
介助?“息?型简?式2
提?年差押/ 托断额债外简?日（时?市ǐ录?（按息助?§录?（按息款??息
??余?日制ǐ??息助?式2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年值执0 年累则初说示日?执0 年累则?额值运资小抵式: 0 年更销资小“-
资?于改验年资?款?（?对有§对有作???验年?（股?验年?（附通编确0 年累
则保间?对有??对有作公??§: 0 年??日更销资小“- ?验年资?式?债企宏资
小（或动日宏录验?资确?参§A C 0 年相ǖ?通控点日宏录验?销财明0 年累则后续
控点日宏录验元. 年运§制债企?进资小（或日年则确债企宏资小（或动日他录验?
资??债企宏资小（或日宏录验?资确押参§制债企?进资小（或日年则确债企宏资小
（或§?他录验?资??宏录验?资?日?则式2
相?信日?资小0 年更销较资??抵型?建额作抵销编市式2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年财示?内???管1 月止?管示?中信?其确?同简比相ǖ资?§财相ǖ资
?确0 ?简比中信资?重停牌资?守时式相ǖ资??去: 0 年示值???币???日内
阅?资改 益??2?内阅?资??托型??通动控点更含管润点?平? 准??2: 0 年日0 年1
月3 ??比债???内阅?资日相ǖ阅?§财场比?提小存有?管??提策略? 的??2:
0 年?????内阅?资日每过?）管相ǖ阅?介验年可?运额?金助守时式???品
股?品相ǖ资?完额??日相睿声受§重???执比??日§制业重确执品相ǖ资?式2
: 0 年终势财执品?执日相ǖ资?度券§公支止停牌资?守时式2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
与同: 0 年日服告项制介动?人ǚ金?ǜ日0 年间策服告录过?券§: 0 年简比财
币初说末原对有管/ 费对有介有控?断人费对有日长??告?取平日服告“息明提??
海??币改2
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益??2要较人费后续建务佣日末原介/ 费§?市验份送基暂??股后续公?? A? C
????日后续公?? 运?组）§: 0 年与同动?人ǚ金长信?准收益量? 益的。高动?人ǚ
金?较人费对有0 年服告策过日去发表见响§与同完?组）取平高?较润师动0 ? 始??始认?
0 年间策末原服告去参日容?响?进日去参更销息管佣异按息管验年可?ǒ验息运服告
??保间服告式2
准??2要较托?比债示日?长列润间末原管??长列润间末原?长率末计长列润ǚ末
累管容常送?后续??日4增ǚ债日末原运可容?增末原 §与同动?0年策?金动0?
润?准收益量? 转。高?较润师 人?费对有0 年对有可容?增末原服告去??? 间??日容?响
料??高人费对有0 年对有可容?增末原服告去??? 间 响? 财?币用者ǔ去?ǔ §?ǐ服
告型托人费后续建务佣后续日值执末原日长??告??动人去参额增长率与同去?建
指标?进日?可容?增末原??增ǚ债要望日可通展ǒ??日?告保间服告式2
的??2要较托人费后续建务佣股??编?日失比更销而于 ??编?/ 费介?核/ 费?
? 明?托据间外值策佣酬后续日失比更销而于§与同动?人ǚ金长信?准收益量? 益的。高动
?人ǚ金?较人费对有0 年服告策过日去发表见响明高动?人费对有0 年策?金服告来
?错券?内?较准收益循5 益?其失比更销而于日服告?月三. 响取平服告??简比长??
告式:0年断额日人费后续建务佣股??编?日失比更销而于 ??编?/费介?核/费
?? §?ǐ?动人去参额增长率建指标?进日服告??简比长??告式: 0 年断额日据
间外值策佣酬失比更销而于ǐ?动/ 年差服告动放额增长率建指标?进日服告??简
比长??告式2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信债宏润点金助票走影程式2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信债宏润点金助服助影程式2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信债外整?工7 日金助??程?式2
2
7.4.6 税项2
与同每票?管???过定?每??准收收准? 益准础。高?较列四- 人费对有0 年额??
更??日容?响管每?? 准收收础?益。高?较?策建??????票走日容?响管每?? 准收益准?
础循。高?较录ǒ务佣长率末时?（?说?品3 建??票走额???日容?响管每?? 准收益循?
益收益。高?较务佣长率末时?（?说?品3 建??票走额???日容?响管每??准收益转?
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 30
的转。高?较ǜ溢?列ǖ策??受回告???日容?响管每??准收益转? 损转。高?较保执?
7 简ǜ溢?列ǖ?回??年差策额?票走日容?响管每??准收益转? 量收。高?较年差??
值策为观运回告?票走日?ˇ容?响管每??准收益转? 益损收。高?较7 简年差?十控列润
????符过运回告?票走日容?响管每??准收益量? 准。高?较有1 控而回告?票走额
???日?ˇ容?响管每??准收益量? 循转。高?较有1 控而回告?额???日容?响管每
??准收益量? 政收。高?较?含失比有控保暂?则??运回告?票走日容?响明提???每
?息绩介录过?券§总止?暂???币改2
益??2有1 控而度ǖ常?动润点日回告?望?间确§财有1 控而1 月3 确回告???
3 式有1 控而1 月3 度ǖ有1 控而常?动润点日回告?望?间确§? ɡ平用续助?“息§
ǐ?的成日受更按??回告?式2
要人费对有0 年1 月3 度平0 年??末原管/ 费日编?更含?受回告?§要?/ 管
十“票?/ 财明年差值策为观（时更含??受回告?式有1 控而1 月3 度ǖ有1 控而?
进日??符过§财控点日（时明（时展?日更含确ǘǚ则式2
准??2要0 年?人费佣酬动??日更含§A C ??末原管/ 费日??更含§末原日末
时管?（更含§/ 费日（时更含明提?更含§?公受更?策建??式2
?的?2要0年??日?策/费（时更含 §望现润间/费日?策托?0年??（时?析
?析?准收成日品3 建??式要0 年?务佣长率??日末时?（建?§断末债增托益品自财
示 ??益品自 日?§提末时?（建?ǜ则助含望??建?则?断末债增托益品自财务号益5
??益5 日?§??ǐ循收成助含望??建?则?断末债增返常益5 日§??受更品3 建??式
要0 年断额日务佣长率增ǚ末§?????日末时管? （更含§ǐ?务行绩比助???§
断末?外附??型注助????势??日末时管?（更含?位??ǐ循收成助含望??建
?则式务行建??执ɡ平准收成日?按助受品3 建??式2
损??20 年?市末原ǐ收账益成日?按??末原后续???§?含末原公受更末原后续?
??式2
循??2: 0 年日字佣??权??管?????介十“????运??ǐ?录???回
告?则日ɡ平各由助???式2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债企2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2
准收益政5 益准自的益型2
?债司?2 础记循的损记收转政账政收2 益记益转益记准益础账损政2
比债司?2 汇2 汇2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 31
提动改司?债增益品自财示2 汇2 汇2
司?债增益汇的品自2 汇2 汇2
司?债增的品自财务2 汇2 汇2
提?司?2 汇2 汇2
业助2 础记循的损记收转政账政收2 益记益转益记准益础账损政2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债企准收准收5 益准自的益型2
阅: 2 长??告2 长??告影通2
末原2 转的记益转政记础础收账准收2 量损记转量循记循础的账转收2 益益记循收循记量收的账损收2
?年融对有汇年后建达
年业填2
汇2 汇2 汇2
/ 费2
后续建佣酬2 量转记收础础记的政损账量益2 量转记 的收记量量量账量收2 损准记的础准账政政2
据间外佣酬2 政政记量收收记政收收账收收2 益收收记益础收记收收收账收收2 损量政记益收收账收收2
业助2 益量循记量础政记准政损账量益2 益量转记的益收记量量量账量收2 循准益记损础准账政政2
有控?断人费2 汇2 汇2 汇2
0 年2 汇2 汇2 汇2
提?2 汇2 汇2 汇2
业助2 准的础记政循政记益量损账政益2 准循收记政础转记的转益账的收2 益准记收准量记益础转账的政2
暂终2
务5 其企准收益政5 益准自的益型2
阅: 2 长??告2 长??告影通2
末原2 循记转量转记政转准账循准2 量记量收准记转的础账收收2 准记收准循记转量循账损础2
?年融对有汇年后建达
年业填2
汇2 汇2 汇2
/ 费2
后续建佣酬2 益收记准转础记收量政账收收2 益收记准政政记收量循账收收2 的收记政政转账收收2
据间外佣酬2 汇2 汇2 汇2
业助2 益收记准转础记收量政账收收2 益收记准政政记收量循账收收2 的收记政政转账收收2
有控?断人费2 汇2 汇2 汇2
0 年2 汇2 汇2 汇2
提?2 汇2 汇2 汇2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 32
业助2 益循记政损循记收损益账循准2 益础记收收益记量益的账收收2 准记收循转记转量益账损础2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
整?则式2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
整?则式2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
整?则式2
2
7.4.7.5 应收利息2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债企2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2
准收益政5 益准自的益型2
望更?债司?（时2 损记准益础账循础2 循循准账础的2
望更比债司?（时2 汇2 汇2
望更提?司?（时2 汇2 汇2
望更????年（时2 量础政账循础2 量账损础2
望更/ 费（时2 准记量转础记循准础账的础2 益的收记的量循账量循2
望更有控?断人费（时2 汇2 汇2
望更?含?ǚ人费（时2 汇2 汇2
望更???（时2 准记的的的账的益2 汇2
望更达年业填???时2 汇2 汇2
提?2 准益账准的2 收账转转2
业助2 准记量量循记础政益账收础2 益的收记政的转账量准2
2
7.4.7.6 其他资产2
整?则式2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 33
7.4.7.7 应付交易费用2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债企2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2
准收益政5 益准自的益型2
后续建佣酬望?后续?平2 转础记收损政账础循2 益记损的量账循础2
据间外佣酬望?后续?平2 损收收账收收2 益量循账收收2
业助2 转础记损损政账础循2 益记转益准账循础2
2
7.4.7.8 其他负债2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债企2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2
准收益政5 益准自的益型2
望?费〇后续??理人年2 汇2 汇2
望????2 准准账损量2 收账础益2
除??平2 损收记收收收账收收2 循收记收收收账收收2
业助2 损收记收准准账损量2 循收记收收收账础益2
2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投睿溢A2
年则??改3 ?允?2
暂终2
动?守权对一入始?2
: 债准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
0年累则 形累实2 ?溢年则2
务5 其企2 益转记循益准记收收收账损转2 益转记循益准记收收收账损转2
: 债??2 益础益记准础益记准收益账循量2 益础益记准础益记准收益账循量2
: 债??形财ǔ汇ǔ。??实2 汇量记转收准记准益转账益转2 汇量记转收准记准益转账益转2
: 债企2 益政收记益政收记政础循账础量2 益政收记益政收记政础循账础量2
2
7.4.7.9.2 中信建投睿溢C2
年则??改3 ?允?2
暂终2
动?守权对一入认2?
: 债准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
0 年累则形累实2 ?溢年则2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 34
务5 其企2 转循记础损础账政循2 转循记础损础账政循2
: 债??2 政的量记循政准账政收2 政的量记循政准账政收2
: 债??形财ǔ汇ǔ。??实2 汇量损础记政损损账转益2 汇量损础记政损损账转益2
: 债企2 准循损记损政量账准损2 准循损记损政量账准损2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投睿溢A2
??改3 ?允?2
暂终2
动?守权对一入始?2
他录验?资2 宏录验?资2 宏资小（或业助2
务5其企 2 量础益记损准循账收循2 益记础损益记损础转账益循2 准记转准准记政益益账准收2
: 债（或2 准记的转准记损转础账损转2 政记政转损记转的转账政量2 益准记的准量记益收循账损的2
: 债0 年累则后续控
点日影通参2
准政记损政转记政准政账循转2 准础记转的益记的的础账损转2 循础记益准础记准转础账收准2
提动改0 年???2 的收记益政政记益循政账量损2 准政记循转的记损收的账益收2 循政记量转准记循转准账础损2
0 年???2 汇量收准记准的收账益础2 汇政的准记收转损账转损2 汇益记转的损记准政损账础准2
: 债他资小（或2 汇2 汇2 汇2
: 债企2 的准记转损收记础准的账收量2 损收记损的量记损转益账循础2 量的记收量础记准础损账转循2
7.4.7.10.2 中信建投睿溢C2
??改3 ?允?2
暂终2
动?守权对一入认2?
他录验?资2 宏录验?资2 宏资小（或业助2
务5 其企2 益记政益循账转政2 益记转益收账的的2 的记循准转账收准2
: 债（或2 准益记础准的账收的2 循记础量量账政损2 准量记量收收账政量2
: 债0 年累则后续控
点日影通参2
益准记收量础账收准2 准准记益收准账转政2 的损记益础收账量益2
提动改0 年???2 转础记准础循账础础2 的准记循准政账量量2 益收收记础益循账转循2
0 年???2 汇循转记准收量账础转2 汇益收记损准量账收础2 汇转转记转的损账政损2
: 债他资小（或2 汇2 汇2 汇2
: 债企2 的循记础益转账量损2 准政记循政收账政转2 转循记损收量账量收2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 35
7.4.7.11 存款利息收入2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债准收准收5 收益自收益型
号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?各债外准收益政5 收益自
收益型号准收益政5 益准自的益型2
?债司?（时更含2 政政记收础转账础政2 准循记础础益账循的2
比债司?（时更含2 汇2 汇2
提?司?（时更含2 汇2 汇2
????年（时更含2 准记准量益账础循2 益收的账的循2
提?2 准记损准的账政循2 础循账量的2
业助2 益收的记量础准账转政2 准转记收量收账转益2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5
益准自的益型2
?市末原阅后定则2 的的记量损转记础循损账量转2 益准记的政的记损转益账的础2
?改?市末原阅: 定则2 的益记转础益记损益收账损础2 益准记损损础记政政的账转益2
??末原??更含2 准记收转循记损损损账准础2 汇循循记循的准账准的2
7.4.7.13 债券投资收益2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自
的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自
的益型2
?市/ 费形管/ 编
末明/ 费?债?
?实阅后定则2
益的记益收政记损的准账转益2 准础记转转转记损转收账准量2
?改?市/ 费形管
/ 编末明/ 费?债
??实阅: 定则2
益准记础的础记的准的账准政2 准量记础政准记转循收账的转2
?改望更（时定则2 准量循记量转准账政政2 转的量记收收础账转量2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 36
??/ 费??更含2 汇损记转循的账转量2 益的转记础收益账准损2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
整式2
2
7.4.7.15 股利收益2
??改3?允? 2
暂终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5
益准自的益型2
末原对有控点日末（更销2 政循记收础准账准损2 益政的记收转循账量损2
0 年对有控点日末（更销2 汇2 汇2
业助2 政循记收础准账准损2 益政的记收转循账量损2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??改3 ?允?2
暂终所者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准
自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准
自的益型2
益账后续展年差有控2 政记政量收记循益损账政益2 损记转转益记收收准账量量2
??末原对有2 政记损础收记收准量账政准2 损记量量政记转转益账损益2
??/ 费对有2 损政收记损础转账政政2 汇益益础记转循础账转损2
??有控?断人费对有2 汇2 汇2
???年融对有2 汇2 汇2
??提?2 汇2 汇2
准账? 点错完2 汇2 汇2
??抵人对有2 汇2 汇2
的账提?2 汇2 汇2
?改望?年差〇而长?
?告影通控点日除服回
告?2
汇2 汇2
业助2 政记政量收记循益损账政益2 损记转转益记收收准账量量2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 37
7.4.7.17 其他收入2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5
益准自的益型2
0 年???更含2 政记益收收账准政2 量记循准循账准损2
业助2 政记益收收账准政2 量记循准循账准损2
负改: 0 年日???按ǐ断额债外??§???定则动?含0 年有控日各由ǐ断额债外
???公新较准循成式2
2
7.4.7.18 交易费用2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债2
准收准收5 益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5
益准自的益型2
后续建佣酬后续?平2 益益政记益损损账循循2 准的记础量益账收的2
据间外佣酬后续?平2 损收收账收收2 益量循账收收2
业助2 益益政记循损损账循循2 准损记收损转账收的2
2
2
2
7.4.7.19 其他费用2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5
益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5
益准自的益型2
等助?平2 损收记收收收账收收2 循收记收收收账收收2
守时停牌?2 汇2 汇2
???位?2 益记转损收账转转2 益记量益益账政收2
?决???2 的量记准收收账收收2 的量记准收收账收收2
业助2 量础记础损收账转转2 础础记政益益账政收2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 38
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?号有控押/ 经型§: 0 年重整?券停牌日股额基暂式2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?号每过中经?. 型§: 0 年整份送有控押/ 经型?基暂式2
2
7.4.9 关联方关系2
?敞“所者2 款: 0 年日?口2
?预正?每过额增露方长率2 0 年1 月3 日末计2
???律??律?额增长率2 0 年1 月3 日末计2
务配会计润数据间末累额增长率2 0 年分1 3 管0 年ǘǚ??2
动守权对0 年1 月额增长率2 0 年1 月3 管负求?浦??管0 年ǘǚ??2
动守权对人费末累额增长率2 0 年1 月3 日末计管0 年ǘǚ??2
负改币行?敞后续?托??策过??示ǐ执?〇策???标式2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
年则??改3 ?允?2
?敞“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自的益型2
阅后年则2
?ǎ债
末原阅
后定则
日各由2
阅后年则2
?ǎ债
末原阅
后定则
日各由2
动守权对
人费末累
额增长率2
量转记政收的记的循损账的准2 转准账转循成2 循记损循础记政量准账础收2 的转账循损成2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
整式2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 39
7.4.10.1.3 债券交易2
年则??改3 ?允?2
?敞“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自的益型2
阅后年则2
?ǎ债
/ 费阅
后定则
日各由2
阅后年则2
?ǎ债
/ 费阅
后定则
日各由2
动守权对
人费末累
额增长率2
础量记益准准记损政损账收收2 政量账转础成2 益益记准量政记础的政账收收2 损收账的准成2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年则??改3 ?允?2
?敞“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自的益型2
阅后年则2
?ǎ债
/ 费?
?阅后
定则日
各由2
阅后年则2
?ǎ债
/ 费?
?阅后
定则日
各由2
动守权对
人费末累
额增长率2
益的收记收收收记收收收账收收2 益收收账收收成2 汇2 汇2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年则??改3 ?允?2
?敞“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
ǎ债?年2
?ǎ债
?年定
?日各
由2
债企望??年?则2
?债企望
??年定
则日各由2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 40
动守权对
人费末累
额增长率2
损收记础循础账转础2 循损账政的成2 的础记政政循账量转2 循量账的收成2
?敞“所
者2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自的益型2
ǎ债?年2
?ǎ债
?年定
?日各
由2
债企望??年?则2
?债企望
??年定
则日各由2
动守权对
人费末累
额增长率2
准记政收收账准收2 准政账损政成2 损损循账损循2 的收账政政成2
负改务行?年??佣酬??相: 0 年日0 年1 月3 款要“?〇简比§财??现动?人费
?浦??额增露方长率更?日人1 ?介相??日报则??式抵人后续公助?年式?初?
年??日符过???A C ?年更?“确: 0 年?进日人费对有) 固阅?介佣酬守时符
过运式2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号22222
准收准收5 益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号2222
准收益政5 益准自的益型2
ǎ债润点日0 年望??日1 月?2 循循收记益准量账益政2 的政益记损益础账础收2
提动改??ǘǚ??日，决???2 量础记准政转账损收2 益政的记准转准账政的2
负改益管??0 年1 月3 动守权对0 年1 月额增长率日1 月3 中?ǐ势执型0 年有控报
告益账循收成日5 ?按助?§?型?助号?自自?§ǐ自??式提助?长- 确改2
型1 月3 中??势执型0 年有控报告摊益账循收成?ǎ5 预参式2
准管与同高?较在新动守权对一入减业二人费对有0 年0 年?平重??0 年业值介分1
??运基暂日长信响§附准收准收5 准自的型注§??0 年1 月3 动守权对0 年1 月额增长率
日1 月3 中?ǐ势执型0 年有控报告益账收收成日5 ?按助?§?型?助号?自自?§ǐ自
??式提助?长- 确改2
型1 月3 中??势执型0 年有控报告摊益账收收成?ǎ5 预参式2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 41
7.4.10.2.2 基金托管费2
??改3 ?允?2
暂终2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收
5 益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政
5 益准自的益型2
ǎ债润点日0 年望??日分1 ?2 循循记础的转账准益2 循准记益础政账准循2
负改益管??0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率日分1 ?ǐ势执型0 年有控报
告收账准收成日5 ?按助?§?型?助号?自自?§ǐ自??式提助?长- 确改2
型分1 ??势执型0 年有控报告摊收账准收成?ǎ5 预参式2
准管与同高?较在新动守权对一入减业二人费对有0 年0 年?平重??0 年业值介分1
??运基暂日长信响§附准收准收5 准自的型注§??0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增
长率日分1 ?ǐ势执型0 年有控报告收账益收成日5 ?按助?§?型?助号?自自?§ǐ自
??式提助?长- 确改2
型分1 ??势执型0 年有控报告摊收账益收成?ǎ5 预参式2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??改3 ?允?2
??ǘǚ
符过?日
类?敞“
所者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
ǎ债润点日0 年望??日ǘǚ符过?2
动守权对一入始2 动守权对一入认2 业助2
动守权对
人费末累
额增长率2
收账收收2 收账的的2 收账的的2
业助2 收账收收2 收账的的2 收账的的2
??ǘǚ
符过?日
类?敞“
所者2
务5其?各债外 2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自的益型2
ǎ债润点日0 年望??日ǘǚ符过?2
动守权对一入始2 动守权对一入认2 业助2
动守权对
人费末累
额增长率2
收账收收2 收账准础2 收账准础2
业助2 收账收收2 收账准础2 收账准础2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 42
负改益管??0 年ǘǚ??日ǘǚ符过?ǐ势执型认初0 年累则日0 年有控报告收账损收成日
5 ?按助?§?型?助号?自自?§ǐ自???动守权对0 年1 月额增长率§?现动守
权对0 年1 月额增长率助?重???类0 年ǘǚ??式提助?长- 确改2
型ǘǚ符过??势执型认初日0 年有控报告摊收账损收成?ǎ5 预参式2
准管与同高?较在新动守权对一入减业二人费对有0 年0 年?平重??0 年业值介分1
??运基暂日长信响§附准收准收5 准自的型注§??0 年ǘǚ??日ǘǚ符过?ǐ势执型认
初0年累则日0年有控报告 收账益收成日5?按助? §?型?助号?自自?§ǐ自???动
守权对0 年1 月额增长率§? 现动守权对0 年1 月额增长率助?重???类0 年ǘǚ?
?式提助?长- 确改2
型ǘǚ符过??势执型认初日0 年有控报告摊收账益收成?ǎ5 预参式2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
整式2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
整式2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
整式2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??改3 ?允?2
?敞“所
者2
: 债2
准收准收5 收益自收益型号准收准收5 益准自的益型2
务5 其?各债外2
准收益政5 收益自收益型号准收益政5 益准自的益型2
债企?则2 ǎ债（时更含2 债企?则2 ǎ债（时更含2
务配会计
润数据间
末累额增
长率2
础记循的损记收转政账政收2 政政记收础转账础政2 益记益转益记准益础账损政2 准循记础础益账循的2
负改: 0 年日据间司?现0 年分1 3 务配会计润数据间末累额增长率理1 §ǐ值策（按
股填比（按助时式2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 43
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
整式2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
整式2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
整式2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
年则??改3 ?允?2
量账损账益准账益账益2?增人费初说改末原2
人费
析亏2
人费
所者2
阅?
??
型2
?可
容型2
可容
?增
初二2
??
??2
债企
服告
??2
参?
形?
?改末实2
债企
阅:
定则2
债企
服告
定则2
?负2
转收循准
量量2
序?
敏格2
准收准收
汇益准汇
准循2
准收准益
汇收益汇
收转2
序末
宏务
佣2
益转账政
循2
益转账政
循2
循收量2
础记循政
的账转循2
础记循政
的账转循2
汇2
收收的收
的收2
?所
末累2
准收准收
汇益准汇
准循2
准收准益
汇收益汇
收转2
序末
宏务
佣2
益循账益
础2
益循账益
础2
损础收2
量记准础
转账损收2
量记准础
转账损收2
汇2
收收的收
的益2
动?
敏格2
准收准收
汇益准汇
准损2
准收准益
汇收益汇
收损2
序末
宏务
佣2
益循账准
量2
益循账准
量2
的础量2
循记政收
政账损政2
循记政收
政账损政2
汇2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
整式2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
整式2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 44
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
整式2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托型?相ǖ?通动?明日济证总止A C 守平济证管可通展济证明佣酬济证式
: 0 年1 月3 ?比变票走介??观?说明资价??济证§重?比ɡǎ日济证增则明示?
??可?§容常??日1 月明守时口?断位ǚ?务行类初济证式2
: 0 年1 月3 日济证1 月??现 基金币融日长率济证??款业绩?租金管??
利管长率济证1 月?租金管??业绩?财明类品策过?户内阅式长率录间ǜ溢管口?日
济证1 月§济证1 月?ˊ长率建额?购??管策过??介?券??式值??比变口??
日济证1 月??§要济证1 月日情品可?保间?服介?保式: 0 年日0 年1 月3 托 基
金币?标济证??款业绩?租金§押露?比济证1 月日应付票走§等?容常济证??日
定??ǒ运?托1 月揭揭溢?标济证1 月?租金§??介?比长率型?相ǖ常?动济证
??介???ǒ?托策过?券揭溢§现??业绩?押露?在重款类?户业券本阅度券济
证1 月式2
: 0 年日0 年1 月3 要较年差错完日济证1 月“息总止?容常比展介比???业
日资价“息∥?服类于济证润点日??展明提润点???0 年有控?阅日??式?比展
资价日?其市润§联系济证??日性份?其介市验值初济证??日?其式得?比?资价
日?其市润§与同: 0 年日对有终三§?业0 年有控建度平年差错完声受容常声比日济
证??去三管?二§型?日??中信§简比济证??日增其介?望存守?其§明???
十要类于济证保间ǚ?管??介?服§重容常?望场走§?济证??托?况?日??示式2
2
7.4.13.2 信用风险2
守平济证?去0 年托后续常?动?后续要?宏?间业填露方§股作0 年建对有人费
料润间3 市验?填管?????债: 时运组）§发?0 年有控??介更销影?日济证式2
: 0 年日0 年1 月3 托后续势要后续要?日有守?）保间变ˇ资日?服式: 0 年日
据间司?司四托: 0 年日分1 3 §?得款据间司???日守平济证公份送式: 0 年托后
续建保间日后续?财动?人费?浦??额增露方长率确后续要?本阅人费后更介?暂
˙?§?填济证??展???托据间外值策佣酬保间后续势?要后续要?保间守平?服
重要人费后?“- 保间增?财???望日守平济证式2
:0年日0年1月3权标变守平济证1月可? §容常要对有而于守平运级?服观?
?人费润间3 日守平济证§?容常资??对有财资?守平济证式2
较准收准收5 益准自的益型§: 0 年宏断额??/ 管?间原同介票走展年差/ 财?日/ 费
形准收益政5 益准自的益型改值实式2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
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7.4.13.3 流动性风险2
可通展济证?去0 年托?间款年差押/ 额?日?过???有年??日济证式: 0 年
日可通展济证执“溢观附较0 年累则断额3 ???止???提断额日0 年累则§?执“
溢观附较对有而于建?日后续佣酬公??得4 观日影验??股?对有ǘ动得整息托佣
酬市验??合通日组）币财业月日??影验式2
?要????有年日可通展济证§: 0 年日0 年1 月3 ?型要: 0 年日????组
）保间性?ǚ?重除?可通展支?§理断0年对有内业动日?平验年??款料??小 式
: 0 年日0 年1 月3 托0 年业值动?助变?则????§填比托??组）币???审日
?月“- §???列四?????- 4 观日可通展济证§额?理?0 年断额3 （销式2
较准收准收5 益准自的益型§??负量账损账益准账的动??日?市??年差有控??则?托执品自
财示?债?助时形?（时年则公份送实?§: 0 年建况产日ǜ提?年差押/ 日业填填比
?债型?确执品自财示?公助时§???0 年累则报告形建额作抵销实整失比?债型?
公助时§?之?溢?则填确宏ǒ验日业填?债验年可?式2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年度券常?动性?ǐ?高长列核ǘ人费对有0 年度券1 月
文息响明高长列核ǘ列四- 人费对有0 年可通展济证1 月绩比响运息绩日止?要: 0 年
内业有控日可通展济证保间1 月§容常指标日济证1 月?户要: 0 年日内业断?ǘ动其
去三管可容?增?日对有而于各由财明内业托??外示影验?生日?业去三运可通展去
三保间断位日ǚ?介资价式2
: 0 年对有较执?长率润间日人费佣告公返常0 年有控报告日益收成§?: 0 年款现
: 0 年日0 年1 月3 1 月日提?0 年?值断额执?长率润间日人费公?返常?人费日
益收成式: 0 年款现: 0 年日0 年1 月3 1 月日提?列四- 0 年?值断额执?务佣长率润
间日?可容末原公?返常?务佣长率?可容末原日益循成§: 0 年款现: 0 年日0 年1 月
3 1 月日ǜ?对有内业断额执?务佣长率润间日?可容末原§公?返常?务佣长率?可
容末原日的收成形本ǜǐ?额?去参?阅各由保间人费对有日列四- 0 年明动?人ǚ金?
比日声算对有内业公?务行各由增?实式2
: 0 年建断?资人费托人费后续建务佣§提???托据间外值策佣酬后续§?资0
年有控可容???增?公?附现编?日组）?见?负量账损账益准式之?§: 0 年?容常?市
??年差有控“- ?含?债有年望要可通展支?§提务增执?公返常0 年断额日/ 费对
有日长??告式: 0 年总通对有较可通展?增有控日佣告业助公?返常0 年有控报告日
益循成式较准收准收5 益准自的益型§: 0 年总通对有较可通展?增有控日佣告业助宏返常0 年有
控报告日益循成式2
: 0 年日0 年1 月3 ?型要0 年内业有控动量品错券型?影验有控日?影验?告保
间等??服款??§简理?型简?日报???审公?返常量品错券型?影验有控日?影
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 46
验?告式较准收准收5 益准自的益型§: 0 年简?日报???审宏返常量品错券型?影验有控日
?影验?告式2
值?§: 0 年日0 年1 月3 容常业月资????后续日?债型款后续要?日ǘ动
其?ǐ???项制要后续要?日每过?）管???生明??单元运保间?止日专?在?
款性?日. 含1 月§财明要公值日后续要?录ǒ后续则其1 月重保间通当在情运?ǒ性
?1 月: 0 年?基???后续日可通展济证介后续要?济证式之?§: 0 年日0 年1 月
3权标变???后续??而1月?其 改与同??而日有?简比??按单元?断位ǚ??
?而日济证?）款?告影通财简理??而ǐ长??告助??则?重托款?核初人费有1
控而明动?人ǚ金?比日提?总?确后续要?列数???后续?§?????而日有?
止?款0 年业值填比日对有??理断执?式2
2
7.4.13.4 市场风险2
佣酬济证?去0 年建断年差错完日长??告股宏观验年可??建?佣酬类初??
??日影通得润点合通日济证§AC（按济证 管??济证介提???济证式2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
（按济证?去年差错完日长??告股验年可??佣酬（按影通得润点合通日济证式
（按??展年差错完?溢?现较佣酬（按务?得发?长??告币?日济证§提动?通（
按初年差错完?溢??品?时债外??与同佣酬（按份序比??要较宏观验年可??
日济证式2
: 0 年日0 年1 月3 比债要: 0 年溢?日（按??展??保间ǚ?§重容常在情对
有内业日架债运“息要务行（按济证保间1 月式2
: 0 年对有较后续建明据间外佣酬后续日失比更销而于各份余送§之??断额据间
司?管????年管司市理人年介?含?ǚ年差有控运（按??展有控§?之司托?望
日（按济证式2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??改3 ?允?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托上海
浦管
东发中基展发月银行股行月管 :管 :管 :管 东发中基展发月银行股行月管
份送出
期§管
日发中行中发日1基股月1管 :管 :管 :管 日发中行中发日1基股月1管
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 47
海重要
提§管
展1发行东东股日日管 :管 :管 :管 展1发行东东股日日管
示及目
§录公
司管
.银发日基月发...股.月管 日月月发日东月发月月月股月月管 :管 .展发银.中发中东基股银月管 1中月发行东银发基银日股基月管
简介本
有管
:管 :管 :管 1发..中发东行日股月东管 1发..中发东行日股月东管
简介情
况浦管
:管 :管 :管 中发中行基股行中管 中发中行基股行中管
公司产
投管
东银发基月1发行中东股.基管 日月月发日东月发月月月股月月管 :管 ..发展中.发月银东股银基管 1银基发行展月发月1.股基银管
品说管
管 管 管 管 管
简期明
和浦管
:管 :管 :管 1发展日.股日银管 1发展日.股日银管
简期4
息披露
方管
:管 :管 :管 1日东发日1基股中银管 1日东发日1基股中银管
简期式
4 5 管
:管 :管 :管 1日发东日1股基东管 1日发东日1股基东管
简期其
他相关
5 管
:管 :管 :管 1银股展东管 1银股展东管
简期示
及5 资管
:管 :管 :管 银东发展展行股东中管 银东发展展行股东中管
料主品
说管
:管 :管 :管 展月发月11股展.管 展月发月11股展.管
品说产
投管
:管 :管 :管 基中月发东中日股行月管 基中月发东中日股行月管
本财务
指标、
净管
东银发基月1发行中东股.基管 日月月发日东月发月月月股月月管 :管 ..发日月银发1日银股.基管 1银基发中东行发日.中股展银管
信3 标
年1月日行
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托上海
浦管
日发日银日发1日东股展行管 :管 :管 :管 日发日银日发1日东股展行管
份送出
期§管
日中发月展银股月东管 :管 :管 :管 日中发月展银股月东管
海重要
提§管
日发基.基股银银管 :管 :管 :管 日发基.基股银银管
示及目
§录公
司管
1发日东银发1.中股月月管 东发日日1发东月月股月月管 :管 .发.月1发银基东股月月管 日东发月月日发.日基股月月管
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 48
简介本
有管
:管 :管 :管 日基月发行基银股.1管 日基月发行基银股.1管
简介情
况浦管
:管 :管 :管 日日月股月月管 日日月股月月管
公司产
投管
基发基银基发行日基股1基管 东发日日1发东月月股月月管 :管 .发东基基发银东展股.1管 日行发基日月发基行.股行中管
品说管 管管 管管 管管 管管 管管
简期明
和浦管
:管 :管 :管 1中发行1中股.东管 1中发行1中股.东管
简期4
息披露
方管
:管 :管 :管 1中发日行基股..管 1中发日行基股..管
简期式
4 5 管
:管 :管 :管 基发基中行股日银管 基发基中行股日银管
简期其
他相关
5 管
:管 :管 :管 日行股11管 日行股11管
简期示
及5 资管
:管 :管 :管 日发银日1股中东管 日发银日1股中东管
料主品
说管
:管 :管 :管 中月发月月月股东日管 中月发月月月股东日管
品说产
投管
:管 :管 :管 日月银发日日日股基1管 日月银发日日日股基1管
本财务
指标、
净管
基发基银基发行日基股1基管 东发日日1发东月月股月月管 :管 .发.1.发中.基股展月管 日行发1月展发1东银股银基管
负改经动建?确: 0 年有控明押/ 日?溢?告§重ǐ?业填绩比日（按份序比?型股?
债型??作?财资初式2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
海?2 ?佣酬（按财?日提?佣酬影?理断公影2
资价2
??济证影?日影通2
要有控押/ 经型0 年有控报告日??年则
形??改3 ?允?实2
: 债企2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2
准收益政5 益准自的益型2
佣酬（按币?准循品0 ?2 损益益记础政政账收的2 的循记的政损账的损2
佣酬（按务?准循品0 ?2 汇损收政记损益础账益益2 汇的循记益量础账益循2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 49
7.4.13.4.2 外汇风险2
??济证?去年差错完日长??告股宏观验年可?????按影通得润点合通日
济证式: 0 年日建额有控明押/ 财3 ?允助?§?之整份送??济证式2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
提???济证?去0 年建断年差错完日长??告股宏观验年可???佣酬（按介
???按财?日佣酬????影通得润点合通日济证式: 0 年总止对有较人费后续建务
佣股据间外值策佣酬后续日末原介/ 费§建溢?日提???济证观?较?品人费润间总
?附?相ǖ组）股声算基暂日??§ˋ??观?较人费佣酬情?合通日??式2
: 0 年日0 年1 月3 托?权介1 月对有内业日常?动§取平ǔ附务得币ǔ日走购§
容常要应付相睿组）明票走日资价§?业人费佣酬度间组）§?市有控小存明内业?权
日场比?容常要?品人费日比展资价明比?资价§???业0 年业值填比??日对有而
于保间对有式: 0 年日0 年1 月3 比债?业应付明?付??日影?§要对有走购管有控
小存管对有内业保间??§观总通望要??润点日佣酬??济证式2
: 0 年性?ǐ?0 年业值动要对有内业各由日止?保间有控小存§容常对有内业日
资???新提???济证式之?§: 0 年日0 年1 月3 ?型要: 0 年建断额日人费??
录ǒǚ?§比债度平?于比?“息要0 年保间济证其?§明???十要济证保间??介
??式2
2
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年则??改3 ?允?2
暂终2
: 债企2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2
准收益政5 益准自的益型2
长??告2
?0 年
有控报
告各由
成??2
长??告2
?0 年
有控报
告各由
成??2
后续展年差有
控?末原对有2
量损记转量循记循础的账转收2 准础账的的2 量记量收准记转的础账收收2 损收账益益2
后续展年差有
控?0 年对有2
汇2 汇2 汇2 汇2
后续展年差有
控??年融对
汇2 汇2 汇2 汇2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 50
有2
?点年差有控
?抵人对有2
汇2 汇2 汇2 汇2
提?2 汇2 汇2 汇2 汇2
业助2 量损记转量循记循础的账转收2 准础账的的2 量记量收准记转的础账收收2 损收账益益2
2
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
海?2 ?策略各余0 . 财?日提?佣酬影?理断公影2
资价2
??济证影?日影通2
要有控押/ 经型0 年有控报告日??年则形?
?改3 ?允?实2
: 债企2
准收准收5 益准自的益型2
务5 其企2
准收益政5 益准自的益型2
策略各余0 . 务?循成2 循记收收础记益政损账的的2 益记础的收记的准益账准损2
策略各余0 . 币?循成2 汇循记收收础记益政损账的的2 汇益记础的收记的准益账准损2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
益??长??告2
占??年差错完长??告助?日“息2
长??告助???建融日揭?§现要长??告助?情?得?完额份止表?日?含告
建融日?新揭?场比改2
?执揭?改?值有控股押/ 托??佣酬务宏相在情日中?式2
?主揭?改??执揭??含告???有控股押/ ??股外??付?日?含告式2
?关揭?改??有控股押/ 日公?付??含告式2
贵??断位日财长??告助?日年差错完2
???类揭?年差错完长??告2
较准收准收5 益准自的益型§: 0 年断额日财长??告助??提影通助含ǎ债?销日年差有
控动融较?执揭?日?则确量损记转循的记量政损账收转?§融较?主揭?日?则确益量转记的的准记循转量账准损
?§整融较?关揭?日?则形准收益政5 益准自的益型改融较?执揭?日?则确量记量收准记转的础账收收?§
融较?主揭?日?则确益收记准政政记收量循账收收?§整融较?关揭?日?则实式2
????长??告建融揭?外日份送影通2
: 0 年财发?类揭?料外编?日基暂润点型确简?类揭?料外编?日??式2
要较人费后续建务佣日末原介/ 费§?市验份送基暂??管后续公?? A? C ??
??日后续公?? 管?股融较?长列润间运组）§: 0 年公金较??型号后续?以??
型债外管后续公??债外明增ǚ债外???末原介/ 费日长??告?含?执揭??重与
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 51
同服告在情动取平日公?付??含告要较长??告日???其§简比??末原介/ 费长
??告望融?主揭????关揭?式2
??????关揭?长??告?则介: 债影通年则2
整式2
%? ??断位日财长??告助?日年差错完2
较准收准收5 益准自的益型§: 0 年宏断额?断位日财长??告助?日年差有控形准收益政5 益准
自的益型改值实式2
国??公财长??告助?日年差错完2
公财长??告助?日年差有控介押/ 总止A C 望更?暂介提?年差押/ §提?溢?
告款长??告????式2
准???长??告?§?号有控押/ 经型: 0 年整支止工7 日提?份止基暂式2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年则??改3 ?允?2
?。2 暂终2 年则2
?0 年定有控日各
由 成??2
益2 抵销对有2 量损记转量循记循础的账转收2 准础账准政2
2 提动改末原2 量损记转量循记循础的账转收2 准础账准政2
准2 0 年对有2 汇2 汇2
的2 失比更销对有2 益量转记的益收记量量量账量收2 转转账础收2
2 提动改/ 费2 益量转记的益收记量量量账量收2 转转账础收2
2 有控?断人费2 汇2 汇2
损2 ?年融对有2 汇2 汇2
循2 年差?点而对有2 汇2 汇2
转2 ?含?ǚ年差有控2 汇2 汇2
2
提动改?系- ??日?含?ǚ年
差有控2
汇2 汇2
量2 据间司?介????年业助2 益收记益准政记益政准账政准2 的账础损2
础2 提?类暂有控2 准记础准损记损量的账益损2 益账收量2
政2 业助2 准转的记政损收记收准量账的转2 益收收账收收2
2
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有
限公司 67限 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
析亏2 间策初说2 长??告形?实2
?0 年有控报告各
由 成??2
始2 ?管?管?管?策2 汇2 汇2
区2 取?策2 汇2 汇2
认2 ??策2 循循记损政准记循转量账的转2 准益账收循2
?2 敏生管Α生管ΒΓ明单点控介进望策2 汇2 汇2
Δ2 权Ε策2 汇2 汇2
Ζ2 ?润介Ηǚ策2 汇2 汇2
Θ2 后容度?管?Ι介解票策2 准记准转政记础收收账收收2 收账础转2
种2 ?Κ介ΛΜ策2 汇2 汇2
Ν2 守时律?管Ξ?介守时??符过策2 益础记量益转账准损2 收账收益2
Ο2 年差策2 转记政础转记收收收账收收2 准账转循2
Π2 ?十控策2 益记损的循记收收收账收收2 收账循损2
2? ?Ρ介〇过符过策2 础记损量的记循收收账收收2 的账准益2
2? 正税) 固介??符过策2 汇2 汇2
?2 单（管??介长??ǒ1 月策2 汇2 汇2
Σ2 Τ?符过管?月介提?符过策2 汇2 汇2
Υ2 ??2 汇2 汇2
Φ2 Χ点介Ψ金错券2 汇2 汇2
2? ??管??介Ω织策2 汇2 汇2
?2 ?业2 汇2 汇2
2 业助2 量损记转量循记循础的账转收2 准础账的的2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
整?则式2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年则??改3?允? 2
?。2 末原析亏2 末原所者2 参? 末? 2? 长??告 ?? 2?
?0
年有
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有
限公司 67限 53
控报
告各
由 成??2
益2 转收收循益政2 ????2 循记收收收2 政记政政收记收收收账收收2 的账量政2
准2 转收益础础础2 动?动?2 的收记收收收2 础记损量的记循收收账收收2 的账准益2
的2 转收收准量转2 员???2 量收记收收收2 量记础收准记准收收账收收2 准账政转2
损2 收收准的益益2 配送ǘα2 益收收记收收收2 转记循循收记收收收账收收2 准账损础2
循2 收收准损量循2 标β??2 政收记收收收2 循记收循收记础收收账收收2 益账政准2
转2 转收收础础量2 γ（末累2 益收收记收收收2 损记损的量记收收收账收收2 益账转础2
量2 转收益的益础2 动?元?2 循收记收收收2 损记的损政记收收收账收收2 益账转循2
础2 转收收础量准2 动δ因序2 转收记收收收2 的记政政政记收收收账收收2 益账循准2
政2 收收准准量益2 计“εζ2 政政记损收收2 的记础循转记量准收账收收2 益账损转2
益收2 转收的益政循2 长ηǘα2 益循记收收收2 的记收量政记的循收账收收2 益账益量2
益益2 转收收收的转2 稽〇据间2 转收记收收收2 准记转的量记收收收账收收2 益账收收2
益准2 转收的础的的2 θι?Τ2 益政记收收收2 准记循循循记循收收账收收2 收账政量2
益的2 转收收收收政2 务配?酬2 的收记收收收2 准记准转政记础收收账收收2 收账础转2
益损2 转收的础政政2 κλ?完2 准循记收收收2 准记准益损记收收收账收收2 础损2
益循2 转收的准础础2 配预μ策2 益收记收收收2 准记收收循记损收收账收收2 收账量转2
益转2 转收的转收循2 νξ处2 益收记收收收2 益记量础收记收收收账收收2 收账转础2
益量2 收收收收收准2 ?2正ο2 循收记收收收2 益记损的循记收收收账收收2 收账循损2
益础2 收收收转循益2 ?生敏π2 准收记收收收2 益记准的础记础收收账收收2 收账损量2
益政2 收收收础循础2 ?2ρ2?2 准记量收收2 量础量记政政循账收收2 收账的收2
准收2 收收收的的的2 ?日ǘα2 础收收2 量础记量循准账收收2 收账收的2
准益2 收收的收准政2 σ送??2 量益转2 益础记量益转账准损2 收账收益2
准准2 收收的收准础2 τυφ?2 损的准2 益础记收益收账收础2 收账收益2
准的2 转收循益量政2 执χψ而2 政的政2 益转记循础准账量损2 收账收益2
准损2 转收循益循循2 ω送户2 的循收2 益收记转转础账收收2 收账收收2
准循2 转收循准量量2 序?敏格2 循收量2 础记循政的账转循2 收账收收2
准转2 收收的收的收2 ?所末累2 损础收2 量记准础转账损收2 收账收收2
准量2 收收的收的益2 动?敏格2 的础量2 循记政收政账损政2 收账收收2
2
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年则??改3 ?允?2
?。2 末原析亏2 末原所者2 : 债?助?含年则2
?债?0 年有控报告各
由 成??2
益2 转收收循益政2 ????2 础记准转益记循的收账收收2 损的账收准2
准2 转收收础础量2 γ（末累2 量记政收础记收量循账收收2 损益账益础2
的2 转收益础础础2 动?动?2 量记循损础记转的益账收收2 的政账的益2
损2 转收收准量转2 员???2 量记收的转记损收收账收收2 的转账转损2
循2 收收准的益益2 配送ǘα2 量记收的的记收量政账收收2 的转账转准2
转2 转收益的益础2 动?元?2 转记转转损记量础损账收收2 的损账量收2
量2 收收收收收准2 ?2正ο2 循记政循转记政损收账收收2 的益账收准2
础2 收收准准量益2 计“εζ2 损记础循量记转收循账收础2 准循账准政2
政2 收收准损量循2 标β??2 损记转准收记收循的账收收2 准损账收转2
益收2 转收收础量准2 动δ因序2 损记循量益记量收转账收收2 准的账础益2
益益2 转收收收收政2 务配?酬2 的记循收的记准收损账准转2 益础账准损2
益准2 转收的益政循2 长ηǘα2 准记政准损记政的政账收收2 益循账准的2
益的2 转收收收的转2 稽〇据间2 准记转准的记转收收账收收2 益的账转转2
益损2 转收的础的的2 θι?Τ2 准记转准收记循政循账的收2 益的账转循2
益循2 收收准收的准2 ?2?2?2 益记政转准记益转损账收收2 益收账准准2
益转2 的收收量转收2 ????2 益记量循的记的政础账收收2 政账益的2
益量2 转收收收损础2 理（十控2 益记转政转记收收收账收收2 础账础的2
益础2 转收的转收循2 νξ处2 益记转损的记转收收账收收2 础账循转2
益政2 转收的准础础2 配预μ策2 益记损政准记循循收账收收2 量账量量2
准收2 转收的础政政2 κλ?完2 益记的础损记转础政账收收2 量账准益2
准益2 收收收转循益2 ?生敏π2 益记准量政记循益础账收收2 转账转转2
准准2 收收准损益循2 配???2 政准政记转收收账收收2 损账础损2
准的2 收收收础循础2 ?2ρ2?2 损转损记量的量账收收2 准账损准2
2
2
2
2
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限公司 67限 55
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年则??改3 ?允?2
?。2 末原析亏2 末原所者2 : 债?助?市年则2
?债?0 年有控报告各
由 成??2
益2 收收收收收准2 ?2正ο2 损记础转的记量益的账础准2 准循账的的2
准2 转收收础础量2 γ（末累2 损记收收的记循益收账收收2 准收账础循2
的2 转收益的益础2 动?元?2 准记量准政记转收收账收收2 益损账准益2
损2 收收准收的准2 ?2?2?2 准记循益础记政量量账收收2 益的账益准2
循2 转收益础础础2 动?动?2 准记准准的记础础收账收收2 益益账循础2
转2 收收准的益益2 配送ǘα2 准记益收的记准益收账收收2 益收账政循2
量2 转收收循益政2 ????2 益记础收量记循的损账收收2 政账损益2
础2 转收收收收政2 务配?酬2 益记量转政记循益政账收收2 政账准益2
政2 转收收收损础2 理（十控2 益记转量础记益收量账收收2 础账量损2
益收2 收收准损益循2 配???2 益记转循益记政益循账收收2 础账转收2
益益2 的收收量转收2 ????2 益记转损政记损收收账收收2 础账循政2
益准2 收收收转循益2 ?生敏π2 益记损政政记量准准账收收2 量账础益2
益的2 收收准准量益2 计“εζ2 益记收损础记量益转账收收2 循账损转2
益损2 转收收准量转2 员???2 础转损记准收收账收收2 损账循收2
益循2 转收收础量准2 动δ因序2 础损的记收转准账收收2 损账的政2
益转2 收收准的收损2 ??末累2 转政转记循益的账收收2 的账转的2
益量2 转收收收的转2 稽〇据间2 损量损记的政收账收收2 准账损量2
益础2 收收收的的的2 ?日ǘα2 准损损记准益准账收收2 益账准量2
益政2 收收收础循础2 ?2ρ2?2 准准础记准的收账收收2 益账益政2
准收2 转收的准础础2 配预μ策2 准益的记收循收账收收2 益账益益2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
??改3 ?允?2
?含末原阅: 形阅后实定则2 础政记益量损记的准础账益转2
?市末原更含形阅后实定则2 的的记量损转记础循损账量转2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年则??改3 ?允?2
?。2 / 费而于2 长??告2 ?0 年有控报告各由 成??2
益2 ??/ 费2 转量记础政的记准益收账收收2 准循账量转2
准2 ?间原同2 汇2 汇2
的2 年差/ 费2 益收础记损益量记循转量账量收2 损益账益的2
2 提动改票走展年差/ 2 益收础记损益量记循转量账量收2 损益账益的2
损2 ?策/ 费2 汇2 汇2
循2 ?策?债差有费2 汇2 汇2
转2 动债原同2 汇2 汇2
量2 ?编/ ??后?/ 2? 汇2 汇2
础2 值策司?2 汇2 汇2
政2 提?2 汇2 汇2
益收2 业助2 益量转记的益收记量量量账量收2 转转账础政2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年则??改3 ?允?2
?。2 / 费析亏2 / 费所者2 参?形险实2 长??告2
?0
年有
控报
告各
由 成??2
益2 准收收的益准2 准收保市益准2 益记收收收记收收收2 益收收记益础收记收收收账收收2 的础账收益2
准2 收益政转准量2 准收?/ 收益2 转量政记收收收2 转量记础政的记准益收账收收2 准循账量转2
的2 益收础转收损2 ?列益础收循2 循政记循政收2 转记收收础记损循政账量收2 准账准础2
损2 收益础收益的2 ?列准收收损2 准准记的收收2 准记准准政记益收础账收收2 收账础循2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
整?则式2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
整?则式2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
整?则式2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
整式2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
整式2
2
8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??改3 ?允?2
?。2 所者2 年则2
益2 司市理人年2 损准记政础础账益益2
准2 望更人费˙??2 汇2
的2 望更末（2 汇2
损2 望更（时2 准记量量循记础政益账收础2
循2 望更???2 循记循政的账政循2
转2 提?望更?2 汇2
量2 ???平2 汇2
础2 提?2 汇2
政2 业助2 准记础准损记损量的账益损2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
整?则式2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
整?则式2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 58
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
现较???含日项?§资暂料介款业助暂料外??司托??式2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
累则??改累2
累则
级说2
断额
3 决
参
决? 2?
决?断额日
0 年累则2
断额3 ??2
??对有作2 品3 对有作2
断额累则2
?定累则
各由2
断额累则2
?定累
则各由2
动守
权对
一入始2
准转转2 量益循记收收的账量益2 益础收记损量转记量转的账损准2 政损账础政 损成2 政记量益损记准准准账损循2 循账益收量转成2
动守
权对
一入认2
转础2 的记量损准账转益2 收账收收2 收账收收成2 准循损记损政量账准损2 益收收账收收成2
业助2 的的准2 循量的记转的收账政量2 益础收记损量转记量转的账损准2 政损账量转循转成2 政记政转础记量益政账转政2 循账准的损损成2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
暂终2 累则级说2
断额累则定参
形累实2
?0 年定累则各
由2
0 年1 月3 建额?策
3 租断额: 0 年2
动守权对一入始2 转记收益的账的准2 收账收收的准成2
动守权对一入认2 益记益础准账转损2 收账损转损量成2
业助2 量记益政循账政转2 收账收收的础成2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
暂终2 累则级说2
断额0 年累则定?日参?调
外形?累实2
: 长率因级1 月3 租管0 年对有
介)固?户押露3断额:列四-
0 年2
动守权对一入始2 收2
动守权对一入认2 收2
业助2 收2
: 0 年0 年相月断额: 列四- 0 动守权对一入始2 收?益收2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 59
年2 动守权对一入认2 收2
业助2 收?益收2
2
§10
开放式基金份额变动2
??改累2
2
动守权对一入始2 动守权对一入认2
0 年业值编二型 准?收益础5 收循自准循
型 0? 年累则定则2
益准的记础益础记政准量账收量2 汇2
: 中信债债?0 年累则定则2 益转记循益准记收收收账损转2 转循记础损础账政循2
: 中信债0 年定??累则2 益础益记准础益记准收益账循量2 政的量记循政准账政收2
?改: 中信债0 年定??累则2 量记转收准记准益转账益转2 量损础记政损损账转益2
: 中信债0 年?资影通累则2 汇2 汇2
: 中信债债企0 年累则定则2 益政收记益政收记政础循账础量2 准循损记损政量账准损2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信债示§: 0 年宏?列0 年累则断额3 送金式2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
准收准收5 循自准准型§???地点公?产方0 年1 月3 定相月§ 基利涉自交地点析间
定相月?过式2
准收准收5 循自的益型§未权???公?产方0 年1 月3 ?定相月式2
准收准收5 转自益政型§年?地点产方0 年1 月3 定相月§ 基利涉自交地点公?析间定
相月?过式2
准收准收5 益准自的收型§??地点公?产方0 年1 月3 ?过?定相月式2
: 中信债示§整0 年分1 3 日?户0 年分1 ?户日份送3 基影通式2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信债示§整?明0 年1 月3 管0 年每控管0 年分1 策过日??式2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信债示§: 0 年对有走购宏润点?影式2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
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限公司 67限 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信债示望??事8 9 持动预金助警基过建形声算事容业真实等助?平损收记收收收账收收
?情§?等助??附准收益础5 循自准循型形0 年编二型实确: 0 年?进等助符过式2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信债示§0 年1 月3 管分1 3 日分1 策过?户明提??因级1 月3 租整???
股??运组）式2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年则??改3 ?允?2
费〇
所者2
后
续
?
?
参
?2
末原后续2 望???费〇日?年2
?
负2阅后年则2
?ǎ债末
原阅后定
则日各由2
?年2
?ǎ债?
年定?日
各由2
“?
人费2
益2 损循记础损量记础政础账收础2 的量账的循成2 的的记循准础账量准2 损循账收量成2 汇2
动守
权对
人费2
准2 量转记政收的记的循损账的准2 转准账转循成2 损收记础循础账转础2 循损账政的成2 汇2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年则??改3 ?允?2
费〇
所者2
/ 费后续2 / 费??后续2 抵人后续2 0 年后续2
阅后年则2
?ǎ债
/ 费阅
后定则
日各由2
阅后年则2
?ǎ债
/ 费?
?阅后
定则日
各由2
阅
后
年
则2
?ǎ
债抵
人阅
后定
则日
各由2
阅
后
年
则2
?ǎ
债0
年阅
后定
则日
各由2
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人费2
准记收转政记础益损账转准2 准账的准成2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2
动守
权对
人费2
础量记益准准记损政损账收收2 政量账转础成2 益的收记收收收记收收收账收收2 益收收账收收成2 汇2 汇2 汇2 汇2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 61
负改益管与同动?人ǚ金高?较本?人费对有0 年后续???其额???日容?响形人
ǚ0 年净?准收收量? 损础。实日绩比明: 0 年1 月3 日高动守权对0 年1 月额增长率长核0
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券市后续??列?股?ǘ日??场比式相长率资1 ?发容常?§“?文月??日后续?
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2 2 0 ?) 固符过?量收成抵份§现对有?押露3 管) 固?押露3 管0 年相月介) 固租押
露?资?声说) 固符过?益循成抵份§现口???末原????点阅?资??业) 固符过
?益循成抵份§现对有?押露3 管) 固?押露3 介对有?间票?估押露?资式2
准管与同财务三. 保间???§0 年1 月3 简比费〇§款???日费〇、??分??§
重中动?人ǚ金??明容?0 年分1 3 式2
2
11.8 其他重大事件2
?。2 长信基暂2 息比停牌“- 2 息比停牌型债2
益2
?较动守权对0 年1 月额增
长率?币?资人费对有0年
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动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收益汇益循2
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动守权对一入减业二人费对
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动守权对一入减业二人费对
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动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收益汇益础2
转2 ?较在新动守权对一入减业 动?人ǚ金绩比中?明绩比 准收准收汇收准汇收的2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 62
二人费对有0 年0 年?平重
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基暂日长信2
??2
量2
动守权对一入减业二人费对
有0 年0 年业值形准收准收5 准
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动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收准汇收的2
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动守权对一入减业二人费对
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自实2
动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收准汇收的2
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动守权对一入减业二人费对
有0 年稽核工7 估形程序实
明?止形准收准收5 准自实2
动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收准汇收转2
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动守权对0 年1 月额增长率
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动?人ǚ金绩比中?明绩比
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准收准收汇收准汇准转2
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动守权对0 年1 月额增长率
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动守权对0 年1 月额增长率
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动?人ǚ金绩比中?明绩比
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准收准收汇收的汇准损2
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动守权对0 年1 月额增长率
?较?币?资0 年托动守权
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动?人ǚ金绩比中?明绩比
??2
准收准收汇收损汇益循2
益损2
动守权对0 年1 月额增长率
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动?人ǚ金绩比中?2 准收准收汇收损汇益量2
益循2
动守权对一入减业二人费对
有0 年准收益政5 5 其中信2
动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收损汇益量2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 63
益转2
动守权对0 年1 月额增长率
?币ǜ?0 年准收准收5 ?益?
其中信??展长信2
动?人ǚ金绩比中?2 准收准收汇收损汇准准2
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动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收损汇准准2
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动?人ǚ金绩比中?明绩比
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?按??日长信2
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准收2
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0 年??ǘǚ策过日长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
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动?人ǚ金绩比中?明绩比
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准收准收汇收循汇准的2
准准2
动守权对0 年1 月额增长率
因级1 月3 租影程长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
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准收准收汇收转汇收准2
准的2
动守权对0 年1 月额增长率
因级1 月3 租影程长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
??管务后建??2
准收准收汇收转汇准收2
准损2
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其中信??展长信2
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准循2
动守权对一入减业二人费对
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动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇收量汇准益2
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准收准收汇收量汇的收2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 64
?日长信2
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动守权对0年1月额增长率
?较?币?资0 年???配
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动守权对0 年1 月额增长率
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?按???通日长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
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长率?币?资0 年在情析ǘ
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动?人ǚ金绩比中?明绩比
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动守权对0 年1 月额增长率
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动守权对一入减业二人费对
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动守权对0 年1 月额增长率
?较?币?资0 年回?被门
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数?按??日长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
??2
准收准收汇收政汇益循2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 65
的转2
动守权对0 年1 月额增长率
?币?资0 年准收准收5 ?的?
其中信??展长信2
动?人ǚ金绩比中?2 准收准收汇益收汇准础2
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动守权对一入减业二人费对
有0 年准收准收5 ?的?其中信2
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动守权对0 年1 月额增长率
?较?币?资人费对有0 年
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准收准收汇益准汇益益2
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动守权对一入减业二人费对
有0 年0 年业值形准收准收5 益准
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动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇益准汇益益2
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动守权对一入减业二人费对
有0 年分1 ??形准收准收5 益准
自实2
动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇益准汇益益2
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动守权对一入减业二人费对
有0 年稽核工7 估程序形准收
准收5 益准自实2
动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇益准汇益转2
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动守权对一入减业二人费对
有0 年0 年控而有限?止程
序形准收准收5 益准自实2
动?人ǚ金绩比??2 准收准收汇益准汇益转2
损损2
动守权对0 年1 月额增长率
?较??被门敏异0 年ǘǚ
额增长率文月?币0 年??
ǘǚ策过日长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
??2
准收准收汇益准汇准的2
损循2
动守权对0 年1 月额增长率
?较??( ?势配?敞0 年
ǘǚ额增长率文月?币0 年
??ǘǚ策过日长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
??2
准收准收汇益准汇准的2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 66
损转2
动守权对0 年1 月额增长率
因级1 月3 租影程长信2
动?人ǚ金绩比中?明绩比
??2
准收准收汇益准汇的益2
2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
中信债示断额0 年累则影?组）2 中信债企断额0 年组）2
?
。2
断额0 年
累则各由
??股作
返常准收成日
?外调外2
债?累则2 ??累则2 ??累则2 断额累则2
累则?
各2
?
?2
益2
准收准收益益收准汇
准收准收益准的益2
汇2 政收记准的础记的础益账量益2 汇2 政收记准的础记的础益账量益2 损量账的础准础成2
准2
准收准收益益收准汇
准收准收益准的益2
汇2 政收记准的础记的础益账量益2 汇2 政收记准的础记的础益账量益2 损量账的础准础成2
控而声额济证2
: 0 年托中信债示司托?执对有作断额0 年累则各由??股作返常0 年定累则准收成日组?§
托佣酬可通展公?日组）币§??对有作?则??股ǘ动??§0 年1 月3 ??整息财业月日?
?明?影验0 年有控§额??要0 年报告控点执比日??§?号???润0 年日可通展济证式2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信债示§整??对有作场走日提?份止守时式2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
益管动?人ǚ金. ?0 年负求日???2
准管高动守权对一入减业二人费对有0 年0 年业值响?2
的管高动守权对一入减业二人费对有0 年分1 ??响?2
损管0 年1 月3 策过有???管ǖ策???2
循管0 年分1 3 策过有???管ǖ策??式2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 明0 年分1 3 ?建式2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 67限 67
13.3 查阅方式2
对有作?财托ǖ策?外???监§ˋ?ǐ错: ???以??式2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
