中信建投添鑫宝货币市场基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托银行股投管份送出期§重
要提示及目录. 简介本日情况出管产品出说明和出4 息披露方式5 日其他相关资: 料
主中信财务指标、净值表现利 基润分配会目录计 基数润据资2
0 年间1 3 末累额收益率与同业绩比较: 0 年准配的自目合生效生以料来变生动过去五
每: 中信末日三报告经管验（或小管组）标助对内管三报金运中信管作有遵准中信规
介本目理人去五介本公司托银行股投管份送出期§重守要提示及资2
0 年1 月3 4 平值交况累易管专项制相日度控1 月说法易0 年有执目作有守作有
合异常为策0 年录公规合略有年析宏司观司济托额收重守司观证年券市场目0 年1 月
3 公理人0 年走自势组目展公理人望6 部监资2
0 年日察稽核工录公7 或简估程或小资作有与序等目作有守托析事作有8 9 持预
警形声算: 0 年日容真实确完方简整发资2
:中信末三报有限务意运 资见审负债末附金运注基报建号：所见者准权一宏:0
年事入每减理二会费日意运中信目用作有守总会声算资2
: 中信亏损生效生效料以变以过“- 以生变来以过”资2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 5
2.4 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
2.5 期§重要提示 ................................................................................................................................... 6
§3
及0 目录. 简介 基本情况产月品说明和人:
................................................................................... 6
3.1 及0 4 息披露司目录. 简 ............................................................................................................... 6
3.2
基本情况产 ................................................................................................................................... 7
3.3 方式5 其 基他品说明和人:
....................................................................................................... 9
§4
有限公相关 ............................................................................................................................................... 9
4.1
基有限公月 基资限人:
........................................................................................................... 9
4.2 有限公料相关主财理 基务指标、净银人: 他建投 ................................................................. 11
4.3 有限公料相关主财值表现利人: 他润分建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公料相关主财 基他配提会计司数据况产他建投 ............................................................. 12
4.5 有限公料间末资累介额收益率月与数同业他金0 绩比 ............................................................. 13
4.6 有限公财较准要理 基他的自合生效指人:
............................................................................. 13
4.7 有限公料相关主财 基以情来变动过分他建投 ......................................................................... 13
4.8 有限公料相关主财 基品说明和人: 他建投 ............................................................................. 14
4.9 相关主财有限公料理 基去准公披五 基提中本情每三人报他建投 ..................................... 14
§5
托有公相关 ............................................................................................................................................. 14
5.1 相关主财理 基托有公标、净银人: 告投 ................................................................................. 14
5.2 托有公料相关主财理 基配提务指标、净银介本情息经介品说明和动人: 他建投 ............. 14
5.3 托有公料理其验相关（目录银行动财或他小组介）助司对内运况作遵 ................................. 15
§6
规息相关 ................................................................................................................................................. 15
6.1 规息相关 理银行 ......................................................................................................................... 15
6.2 规息相关他 理财或 ..................................................................................................................... 15
§7
其验目录相况 ......................................................................................................................................... 19
7.1 提中守平况 ..................................................................................................................................... 19
7.2 品说况 ............................................................................................................................................. 20
7.3 交准易专项制 基本情度控法况 ................................................................................................. 22
7.4 相况执异 ......................................................................................................................................... 24
§8 配提常为相关 .......................................................................................................................................... 49
8.1 主策 基提中常为人:
................................................................................................................. 49
8.2 平收略析宏提人:
......................................................................................................................... 49
8.3
基配提常为表观济证主券 ......................................................................................................... 50
8.4 相关主财配提常为表观济证市场主走方 240势人: 建投 ......................................................... 50
8.5 主策展平收信望明6 他平收配提常为 ......................................................................................... 51
8.6 主策展部证监理察 基提中本情稽核工7 估程他序等程平收配提投事 ................................. 51
8.7 8 9 持预警形声8 部证监理算形助预他 基提中本情他容真 ................................................. 52
8.8 主策展部证监理察 基提中本情稽核工7 估程他序等程提中实去额收配提投事 ................. 52
8.9 配提常为相关执异 ......................................................................................................................... 52
§9
基确完去准公银行 ............................................................................................................................. 53
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 4
9.1 主策 基确完去准公整披月去准公发意 ..................................................................................... 53
9.2 主策见审益率 基序等程确完去准公人:
................................................................................. 53
9.3 主策 基有限公他负数公债去准理 基他人:
......................................................................... 54
9.4 主策 基有限公他负数公债去准理附注出 基确完号：所者人:
......................................... 54
§10
附注出 基确完控法 ........................................................................................................................... 54
§11
2 工过权一1
....................................................................................................................................... 54
11.1
基确完去准公工4 入减 ........................................................................................................... 54
11.2
基有限公介 基托有公他润二 基托有较二他2 工公过控法 ........................................... 54
11.3 费月 基有限公介 基目中介 基托有数录他用总 ............................................................... 55
11.4
基配提会计他亏控 ................................................................................................................... 55
11.5 损 基“与规息他4 息- 过录交人:
....................................................................................... 55
11.6 有限公介托有公月期”填有限公债列合四五编础动人:
....................................................... 55
11.7
基循企额收值则现利定政他准要人:
................................................................................... 55
11.8 容真验记料情走方 0.5%他人:
.................................................................................................. 56
11.9 期§2 工过权 ............................................................................................................................... 56
§12
9 账配提易入会他期§2 0 银行 ....................................................................................................... 60
12.1 相关主财定位配提易去准 基确完稽核币融五走方 20%他人:
........................................... 60
12.2 9 账配提易入会他期§2 0 银行 ............................................................................................... 60
§13
类四初权3 日 ....................................................................................................................................... 60
13.1 类四初权3 日 ............................................................................................................................... 60
13.2 市注始认 ....................................................................................................................................... 61
13.3 四后送出 ....................................................................................................................................... 61
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 5
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年填列2 末累四作编础循异常为策0 年2
0 年企列2 末累四作编础循2
0 年则7 定2 效效生生动效2
0 年法析政记2 账位币融济记2
0 年准配类初过2 生效以始料以生变以动过2
0 年1 月3 2 末累四作0 年1 月与同业绩2
0 年间1 3 2 末累额收益率与同业绩2
中信亏认0 年率后续后2 以以量以终效量生止动量原始始抵原来率2
0 年准配司销亏2 公自亏2
2
2.2 基金产品说明2
作有/ 经2
托理失0 年有执日6 序等说更差错出持正税目存
款况小性衍核工买返0 产日作有售中资22
作有9 各2
: 0 年略者察. 余断务逆据回购取管三得应异常
得9 管为策方简付场未票说构亏日有年成—规卖价日
标支目具允. 为策构亏组联系取日上可资托值表标支
日0 通表目: 0 年略比较公配证露有执日部监联单元
号公配进佣亏同酬亏部监联管组服( 含政记值方) 作
有固组出一目付准除证有执日差错出：之号允外由保
主管据收的当一说序等：之号累易规在管承错出一目
8 自除证有执日助参买按说亏同摊助对内资2
核工买返0 产2 货附者流司观受因组联2
序等部监：之2
: 0 年宏异常为策0 年目新人增作有0 年末日6
序等而于资: 0 年日暂亏序等说暂亏部监6 合益时币
0 年管停准币0 年管牌增币0 年资2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
押/ 2 0 年1 月3 2 0 年间1 3 2
填列2 末累四作0 年1 月与同业绩2 末累额收益率与同业绩2
累服风 险填2 织架短2 评级2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 6
长敞相
3 2
口敏感汇2 效以效格始解解动效以生生2 止效效动原效效效效效2
感需超% 2 均剩天布例种占大排名排抵排前十抵排布2 占细天布例十细布大排细影细排子天布偏抵排前十2
离绝达报感汇2 止效效终格以效原格以效原2 终始始始原2
到情2 效以效格始终以效效生终原2 效以效格原始生来效效生止2
总，决符2
律求为体被门立案调查开立
谴责来处罚以。2
律求为文字门描审述以效处户以
处罚动格来效结管来生格止生结2
从业决符2
律求为员放门文字区介提件生
处揭议末涉诉讼以解管以终结2
律求为文字门描审述以效处户以
处罚动格来效结管来生格止生结2
超得改定2 以效效效以效2 以效效效生效2
其自7 或3 2 师变专2 高租响2
总备0 年1 月3 合生效生以料生变生解过据地点末累四作0 年1 月与同业绩更在1 月3 阅未整
业信〇目???类损生效生以料生变生动过“息关0 年1 月3
基数目录合生效生以料来变以过明允
???类息关0 年1 月3 其自7 或3 日??未整?股资2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年?自日累服风长中?填列2 人增?中2
?投0 年料主中信??日1 月3 ?口??符2 ???抵排??布?以效原抵排前十2
0 年料主中信?参决?2 0 年1 月3 方0 年间1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
押/ 2 填列2 从业决符2
金运注基报建2
见审负债末附金运注基报建
号：所见者准权一2
末?表?为??门??述生效生处?回
?核?策净讼见审负债末涉以以罚2
总，?股市场2 末累四作0 年1 月与同业绩2
律求为员放门文字区介提件生处揭议
末涉诉讼以解管以终结2
2
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年后??备3 ?常?2
3.1.1 期间数据和指
标2
生效生效料2 生效以终料2 生效以原料2
: 亏财况小部监2 生解止量来动以量终原原抵动原2 生终动量效终动量解效原抵止终2 生以解量始始终量解解止抵生效2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 7
: 亏组）2 生解止量来动以量终原原抵动原2 生终动量效终动量解效原抵止终2 生以解量始始终量解解止抵生效2
: 亏验（部监联2 以抵终始效效?2 生抵止效始止?2 来抵来原生原?2
3.1.2 期末数据和指
标2
生效生效料认2 生效以终料认2 生效以原料认2
亏认0 年有执验（2
以以量以终效量生止动量原始始抵原
来2
以效量以以终量来始原量效止解抵效
效2
以效量动生效量动以止量生来始抵生
以2
亏认0 年率后验（2 以抵效效效效2 以抵效效效效2 以抵效效效效2
3.1.3 累计期末指标2 生效生效料认2 生效以终料认2 生效以原料认2
?运验（部监联2 以止抵始以效动?2 以生抵来来动始?2 终抵动终解原?2
总备以管: 亏财况小部监告0 年: 亏组服部?管作有部监管简?部?号公?业??（未
错部监一?????易因日佣后目: 亏组）宏: 亏财况小部监?表: 亏业??（未错部
监资计合异常为策0 年?易?佣允: 其五?目卖?目业??（未错部监宏?目: 亏财况
小部监说: 亏组）日年后?规资2
生管: 0 年日组）标助?变付?0 年率后资2
来管失与3 ??重外?: 0 年?目公—??关??易资2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
??2
率后验（
部监联?2
率后验（
部监联经
产?∥2
核工买返
0 产部监
联?2
核工买
返0 产
部监联
经产?
?2
?格?2 ∥格?2
察?指披变2 效抵始生以以?2 效抵效效以止?2 效抵来止始效?2 效抵效效效效?2 效抵以解动以?2 效抵效效以止?2
察??披变2 效抵终动止止?2 效抵效效以生?2 效抵动终效效?2 效抵效效效效?2 效抵生解止止?2 效抵效效以生?2
察?走料2 以抵终始效效?2 效抵效效以动?2 以抵来解生始?2 效抵效效效效?2 抵始解解始?2 效抵效效以动?2
察?指料2 解抵终生动动?2 效抵效效生解?2 止抵以以效效?2 效抵效效效效?2 来抵原以动动?2 效抵效效生解?2
察??料2 以止抵止止始原?2 效抵效效生动?2 动抵原始以来?2 效抵效效效效?2 解抵始终止始?2 效抵效效生动?2
损0 年准配
类初“- ?2
以止抵始以效动?2 效抵效效生动?2 动抵终以以来?2 效抵效效效效?2 解抵始终终来?2 效抵效效生动?2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 8
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
2
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 9
总备0 年准配类初?料?况?司销亏运?目公?和披损?料主?收??资2
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
??备3 ?常?2
料主2
财?) 作有具记
?况部0 年2
ǎǎ者察预含
ǐ售观?事年
后2
预含组）: 料
未错2
料主组）标助准
运2
?
总2
生效生效料2 生始始量始始效量解止生抵生原2 以始量止生效量终生生抵效效2 来量来终效量来生止抵止效2 生解止量来动以量终原原抵动原2 格2
生效以终料2 生解解量效始生量来止止抵动解2 生以量止以生量止止始抵动终2 格生量来动原量效原以抵原解2 生终动量效终动量解效原抵止终2 格2
生效以原料2 以终生量止生以量终效动抵来终2 以终量生来生量解来动抵始始2 始量终效始量以来以抵生动2 生以解量始始终量解解止抵生效2 格2
准运2 解生始量效生止量终终来抵来止2 始动量效动动量以效止抵生止2 动量终生解量来解来抵解终2 解原原量效以原量止解以抵来解2 格2
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
末累四作0年1月与同业绩 号值税企列ǐ末累四作0年 ǒ一合生效以来料终变终过托律求
总，允利目总，有: 来ǒ?目则ǔ务ǔ0 年真ǖ管0 年ǖǘ管：自离绝有执1 月管有执
1 月说末?人ǘ金ǚǚ日简?核报资末累四作0 年ǜ有需业绩?ǜ累有: 1 月号律求一
与同业绩合生效以始料动变原过允利目则ǔ务ǔ：自离绝有执1 月核报说末?人ǘ金ǚǚ日简
?核报资2
末累四作0 年??售?业真0 年核报: ?目??作??敏四?目总要五涉作有3 ?
日??管??目业绩则错作有1 月?存提?正?目托生效生效料净?主额?人增??中信末目
末累四作0 年?走料0 年1 月3 益时作有则错1 月?存?填始?以以原目?指料0 年1 月3
益时作有则错1 月?存?填?以止?终以资2
配?末累四作0 年??离绝?敏四?管???回?债目?提每应?与提收管益率?
额收方人增业绩日准析存主资业绩除押核报与?融回目宏?走?据回?自每??日0 通资2
末累四作0 年析宏有执1 月业绩目?4 ǐ?合累目?合作ǒ目??值??日作有目
售?合离绝日累关??存合务察数亏?存目??入与??存日而?资2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
险填2 ?报2
关: 0 年日0 年务月号?
月一亏同2
人增
?核
料同2
实确2
关?过亏2 ?关过亏2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 10
???2
: 0 年日
0 年务月2
生效以动格效始格生始2 格2 终料2
末??目以终原始料以效变类目
?员提??差?????
??资?关组?年券??
??与同相关业绩外??诉
?前偏??管元?组???异常
务?与同相关业绩外??
诉?前偏??管?作?额0 年1
月与同业绩外??牌增外
?阅资生效以止料以效变??末
累四作0 年1 月与同业
绩目?关外??外?阅目
小关: 业绩作有?格?部
作有?0 年务月目息关末
累四作?说末构牌牌增币
人增作有0 年管末累四作
??异常为策0 年管末累
四作编础循异常为策0
年管末累四作???与?
核牌自亏融济牌增币人增
作有0 年0 年务月资2
??2
: 0 年日
0 年务月2
生效以原格以以格效以2 格2 原料2
末??目以终原来料以效变类目
??审?提?年券??
?资?关?字?说??融
据与同业绩续务月?月管
末交累??累易?在与同
相关业绩标支注管容?人
增益率与同业绩??阅管
末累四作人增益率与同业
绩?自部监?更在?续
?资生效以原料原变??末累四
作0年1月与同业绩 目小
关: 业绩作有?格?部作
有?敞相3 目息关末累四
作?说末构牌牌增币人增
作有0 年管末累四作??
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 11
异常为策0 年管末累四作
编础循异常为策0 年管末
累四作???与?核牌自
亏融济牌增币人增作有0
年管末累四作??牌牌增
币人增作有0 年0 年务
月资2
???2
: 0 年日
0 年务月
?月2
生效以终格以以格以原2 格2 来料2
末??目以终终生料以以变类目
???提?金运???资生
效以动料终变??末累四作0
年1 月与同业绩目?关法
ǔ1 月?0 年金运管外?
?外?阅目小关: 业绩作
有?格?部作有?0 年务
月?月目息关末累四作?
?异常为策0 年管末累四
作编础循异常为策0 年0
年务月?月资2
总备以管关?过亏管?关过亏比较0 年1 月3 . ?风长日关?过亏??资?关0 年务月目
关?过亏宏0 年准配类初过资2
生管人增?核日????收核?金点人增核?核3 阅有?1 月从其〇日??的自资2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信亏介目: 0 年1 月3 ????点末审3 ??说?人增作有0 年其〇管点业融
真ǖ人增作有0 年法析1 月从其〇管点业融真ǖ人增作有0 年ǖǘ市场ǘ?1 月从其〇管
点人增作有0 年1 月业绩业元外??主告送会费〇管0 年准配说简?与?其他其的目:
?交况累易管专项制相日度控1 月0 年有执目托????序等日0 通表目宏0 年失与3
??望提组监资: 中信亏介目0 年法析和?准其准的目?与??0 年失与3 组监资2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
:0年1月3比较 点人增作有0年1月业绩业元外??主告送会费 〇规其的?自每
点末累四作0 年1 月与同业绩业元外?1 月从其〇资业绩者察??管??日作有8 9 ?
敏目??外?标助??日介???目录者察?析?主管差?说????理人业元外?度
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 12
控日况小资配?目者察ǘ??五管基因标支说累服风长程理人业元外?察?说付ɑ日ǘ
?资2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信亏介目: 0 年1 月3 ???收点人增作有0 年1 月业绩业元外??主告送会
费〇目明??预?主方差?目者察敏?说3 ?规除于政记托除核报??????外?业
元?收目估据小公配作有遵准、?司托?业元外?日对内资2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信亏介估据小: 0 年司托??外?收宏资: 中信亏介目估事小?方: 0 年日外
?建业融??配过??外?允外返?日??外??性察?人增?过允外?始?日对内资2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
生效生效料走?主ɡ??酬?对??目务逆????目????对????酬?目止变
融??介务逆???去资托?对??税目末?日事?????有融?据存目因亏???
?有日事?后展事小返提??目和料????. 务逆日?数??提?正?资托?断结?目
???管?司说??告????核务ǔ由错失销由保目?核?核ǔ部说组）?运财务?
?资务逆去?日?因新?介发走?异常提???日??目简末?券说?生????税生效以原
料值程发更目付场表程?目?券?小事?得9 ?错酬—??错日：之???数构?组联
展?税每?料程日发6 目额收???售?组联??6 合以?值税资异常得9 政?目走?主
提???因目始变格以效变异常得9 末出???收??目因程卖宏???位基?托以以变?收
要发性后作济差错出资卖?ǚ值?酬异常得9 日????新?/ 经??税日?形票?
?资2
组联政?目和?务?每??税?表) 税收日察??资简末以料亏?益额收司??
生抵终效?税收以来效子?- 止变税?望6 ?以抵动效?目因为策暂上得9 ????组联?合??6 ?目
组联来披变介售酬每料?单元目录托以以变?ǜ酬?料介望更?来抵来?目托?收日??税料
?) ?售酬生抵终?资2
中信亏介目异常为策组联走主?合??6 ?目异常0 年日作有部监展??系6 资:
0年析宏差错出1月?入 目0年1月3走ǎ理失作有遵准返更日差错出 目配?展?总组
联承错5 程日有: 组?部监资: 0 年托的?法析管意?作有目专项制相日配?目款?宏
失与3 ??整?日部监资2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 13
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?- 中信亏认末累四作编础循0 年率后验（宏以抵效效效?目: 中信亏介目0 年率后验
（部监联宏以抵终始效效?目配亏核工买返0 产部监联宏以抵来解生始?资2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
??政?目?持???司单元6 目?提的当三得??( ???ǚ( 助部?目托?披
??税日?易而??—?. 预末?日税?????核目?????决、因????日去
?去执展金??: ???核?司目. 预末?????核资卖?和?程???成预??去
??ǚ?买暂亏整数目ǜ?务逆?去酬?对持日单元暂运ǔ托生效生以料?资ǜ?事?为策
日的当金????目末?事?日为策率后??部?目?续?事?日??ǚ?公金??资
?介???日售??存托生效生以料望提目/ 持程?目生效生效料来?主融?日ǚ????去错
?正?目卖?生以料日务逆指提—?末目??略允宏望提错存资2
?—?总有1 发的察?亏财?数- 生效生以料?目察?亏付?持月?表金与走披介类日
累易部?初预目ǚ?金5 程差错出说累易?ˇ承错资2
回?生效生以料目异常得9 政?ǔ?总ǚ???末出??日得9 目ˉˊ酬变认?认有年
???承错返提目: 0 年托?ˋ遵准?自出说构亏差错出ǔ?日0 通表目略??托准?
???6 . 数亏经日?终十酬以?日构券重司?日助参买按目款?宏失与3 ??整?日部
监资2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信亏介目0 年1 月3 付准其他其的说核报据回—ǔ目?走???管明?每业绩
介??主?遵??押准的??目??阅?日序等会?说准的会???. 作有??规要?
核报目?提??存主目??业绩核报准其准的管??务ǔ????应发执而管发核报日
?运目正事准的四˙目. 0 年日?到??管0 年作有外?规政???融回除押准的1 月
?析目与初??序等目的??的收宏日据类资2
: 中信亏介目: 0 年1 月3 建1 月日0 年和?法析准其准的资: 0 年1 月3 略?销
值序等??宏五涉目?失0 年率后失与3 组监??日度控目正更ǘ??五?析日??出
说与初出目?况理?0 年?ǜ管准的法析资2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
比较末?人ǘ金??的自说0 年准配位自目: 0 年1 月3 ?????核金运产控管
末?人ǘ金??的自管末?人增作有0年核?金??告?说0年准配?合ˋ（日位自 目
. 0 年建失与日作有而于?收ˋ（资: 0 年间1 3 比较其他其的ǔ??收ˋ（方验（运
?日去五相关资2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 14
: 0 年1 月3 财?自0 年ˋ（说率后验（运?日核报1 月?主目确品0 年ˋ（日?
?说???四利每ˋ（?阅金目计业绩标1 法ǔ?送关ˋ（?阅金则关目?阅??作有
?管???管：自有执1 月?管??准的?管法ǔ1 月?日?区敞相3 资: 0 年1 月3
?易ǚ?日ˋ（核报敏?目ˋ（3 阅??除证作有而于日ˋ（度控说入?ˋ（??资ˋ
（差?末??序等ǘ?管??说中信市?资0 年1 月3 ?未ˋ（??目送?0 年有执验
（日未票托效抵生始?值表日目. 建?易日??ˋ（??管行?方??（日??出??金运
注基报建日?核会费资0年务月ǚ?应ˋ（度控说政其日?? 目?公?应ˋ（??日望
?8 9 说?收资2
: 中信亏介目?应ˋ（差?除政、?减要提组监??资2
: 0 年1 月3 财应末牌年券ˋ（末涉与同业绩方末人告?与同业绩润?达报?˙目
计末牌年券ˋ（末涉与同业绩?位自正成额收?配核为策日ˋ（?较目计末人告?与同
业绩?位自正成外?建外?日牌增而于日ˋ（?较资2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年部监标助政记宏?组) 作有目?变略部监付?宏0 年率后资: 料主0 年预标
助组）宏生解止量来动以量终原原抵动原?目财ǜ?标助目?准其他其的说0 年准配日??的自资2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信亏估据类式销净?披?析过0 年率后失与3 ??公?生效效3 重守0 年
有执验（6 合始效效效? ?日对具资2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
析宏: 0 年日间1 3 目末累额收????每点末审3 ??说?人增作有0 年其〇方
简?与?其他其的管0 年准配说间1 ?˙日的自目. 末累四作编础循异常为策0 年生效生效
料日作有法析目?收每?情管现利日金运五?说?ǔ日作有ǘ?目? 收每间1 3 日?报目
公司托关???0 年率后失与3 组监日收宏资2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 间1 3 ?宏目末累四作0 年1 月与同业绩托末累四作编础循异常为策0 年日作有
法析管0 年有执验（日运?管0 年率后??ǐ售??日运?管0 年?易融( 方组）标助
规??表目公司托??0 年率后失与3 组监日收宏?托中信亏介目????每点末审3
??说?人增作有0 年其〇规与?其他其的目托除要ǔ政?日法析????0 年准配日
的自?收资2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 间1 3 ?宏目末累四作0 年1 月与同业绩日累服风长基报?准点业融真ǖ人增作
有0 年累服风长1 月从其〇方简???其他其的日的自目0 年1 月3 建改?说风长日末
累四作编础循异常为策0 年生效生效料主中信末日三报告经管验（或小管部监标助对内管三
报金运中信管作有遵准中信规累服情况管产品管明和目估据小与??0 年失与3 组监日
收宏资2
2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
三报中或新?务察意运2 新2
意运会费证币2 经产减理二会费2
意运中信改处2 见审负债末附意分?生效生以??生以动效终处2
2
6.2 审计报告的基本内容2
意运中信经?2 意运中信2
意运中信部?3 2
末累四作编础循异常为策0 年ǜ?0 年率后失
与3 2
意运会费2
?走?ɡ?意运日介本2
ɡ?意运每末累四作编础循异常为策0年 ?值税
企列ǐ末累四作编础循0 年ǒ?日三报中或目?
?2生效生效料以生变来以过日有执敞牌或目生效生效料主日
组）或说建与守?监?0 年验（?未错或值方三
报中或?总资2
?净?ɡ?日会费2
ɡ??宏目因?日三报中或托建与要提政???
?核金运产控说托三报中或?总末建??日末
?人增ǘ?1 月?阅金?值税企列ǐ末?人ǘ
金ǒ?管末?人增作有0年核?金 ?值税企列ǐ末
?0 年核?金ǒ?据地日与?的自方?ǚ日0 年
收核况报?析改?目业???每末累四作编础循
0 年生效生效料以生变来以过日三报?内值方生效生效料主
日务ǔ允ɑ说0 年验（未错对内资2
具允意运会费日0 通2 ɡ???末?总，金运注意运产控日的自?收
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 16
每意运?析资意运中信日ǐ总，金运注. 三报中
或意运日相关ǒ?标?走??§每ɡ?托??产
控税日相关资ɡ??累目ɡ???日意运人较新
?标管??日目宏据或意运会费正成每0 通资2
??末?总，金运注?核债??控目ɡ?现利合
末累四作编础循0 年目录?收每?核债?政?日
简?相关资2
??基押2 减2
简?基押2 减2
简?累服2
末累四作编础循0 年日0 年1 月3 末累四作0
年1 月与同业绩?值税企列ǐ0 年1 月3 ?1 月结
. 简?累服敞相资简?累服??末累四作编础循
0 年生效生效料主中信末??日累服目?公??三报
中或说ɡ?日意运中信资ɡ?. 三报中或据或日
意运会费公??简?累服目ɡ?展公. 简?累服
据或关?具记日?人付?资2
付准ɡ?. 三报中或日意运目ɡ?日相关新声算
简?累服目托?察?末目ˉˊ简?累服新?应三
报中或重ɡ?托意运察?末每?酬日对内司托
要提公走?重守??司托要提?中资0 合ɡ?财
务?收日?析目? ɑɡ?品自简?累服司托要提
?中目ɡ?预?中信?基况资托?政?目ɡ?减
关?基押—ǔ中信资2
1 月结说?月结. 三报中或日相关2
末累四作编础循0 年日0 年1 月3 1 月结敞相
???核金运产控说末?人ǘ金管末?0 年核?
金据地日与?的自方?ǚ日0 年收核况报?析
改?三报中或目?简况小业???目录?运管?
收说???ǔ日介???目值?三报中或公司托
计合??重?份送?日要提?中资2
托改?三报中或?目0 年1 月3 1 月结敞相?ˋ
末累四作编础循0 年日失销务ǔ?存目风长应失
销务ǔ??日基押?? ?易?目录法易失销务ǔ行
?目??0 年1 月3 1 月结运???末累四作编
础循0 年管?”法ǔ重露减简?小况日??资2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 17
0 年1 月3 ?月结敞相ǘ?末累四作编础循0
年日三报中信察?资末累四作编础循0 年日0 年
1 月3 1 月结敞相???核金运产控说末?人
ǘ金管末?0 年核?金据地日与?的自方?ǚ日
0 年收核况报?析改?三报中或目? 简况小业?
??目录?运管?收说???ǔ日介???目值
?三报中或公司托计合??重?份送?日要提
?中资2
托改?三报中或?目0 年1 月3 1 月结敞相?ˋ
末累四作编础循0 年日失销务ǔ?存目风长应失
销务ǔ??日基押?? ?易?目录法易失销务ǔ行
?目??0 年1 月3 1 月结运???末累四作编
础循0 年管?”法ǔ重露减简?小况日??资2
0 年1 月3 ?月结敞相ǘ?末累四作编础循0
年日三报中信察?资2
总，金运注. 三报中或意运日相关2
ɡ?日/ 经新. 三报中或和?新?公司托计合
??重?份送?日要提?中??准月理人目录事
入??意运会费日意运中信资准月理人新更单元
日理人目?录公?理人??意运产控?收日意运
托?走要提?中司托?续?据小资? 中ǚ?计合
??重?份送?目? ɑ准月暂亏?中?现重?续
“程ǚ???三报中或?易守?较三报中或析
事日务逆8 9 目控者??宏?中新要提日资2托
??意运产控?收意运?析日察?末目ɡ?法易
?核上可目录理失?核体?资配?目ɡ?展?收
值税?析备2
?走?? 露说?ˋ计合??重?份送?日三报中
或要提?中序等??运说况?意运??值预. ?
?序等目录???标管??日意运人较目析宏据
或意运会费日0 通资计合??ǚ??方?者管?
?管? 会示及管银行期§重??合介???、表目
估?据小计合??送?日要提?中日序等更合
估?据小计合?份送?日要提?中日序等资22
?净?每?应意运??日介???目值?运??日
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 18
意运??目?/ 日录?. 介???日与初出据或
会费资2
?指???0 年1 月3 1 月结?易金运得9 日?
?出说析事金运ˋ运方??风长日准月出资22
?? ?. 0 年1 月3 1 月结?易失销务ǔ行?日
??出?事付?资配?目比较??日意运人较目
?ǚ?送?. 末累四作编础循0 年失销务ǔ?
存执类要提?ˊ日基押重对内新?司托要提公
品自出?事付?资? ɑɡ??事付??宏司托要
提公品自出目意运产控ǔ?ɡ?托意运中信末正
用中或?易守总会三报中或末日??风长?? ɑ
风长公?标目ɡ?预?据或?减理二会费资ɡ?
日付?0 合?- 意运中信过ǚ??日累服资??
估程日基押重对内ǚ?送?末累四作编础循0
年公?失销务ǔ资22
???2??三报中或日续??中?? ?风长?管付
场说介本目录??三报中或新?业?????外
?说基押资22
ɡ?应0 年1 月3 ?月结?运?日意运??管?
???说要提意运据小规基押?收?者目? ??
者ɡ?托意运末?露事日（??总日介???
??资2
金运注基报建日填列2 见审负债末附金运注基报建号：所见者准权一2
总，金运注日险填2 ??2 ??涉2
金运注基报建日决符2
末?表?为??门??述生效生处?回?核?策净
讼见审负债末涉以以罚2
意运中信过亏2 生效生以格效来格生终2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 19
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金运则?备末累四作编础循异常为策0 年2
中信?”过备生效生效料以生变来以过2
??备3 ?常?2
资 产 2 附注号 2
: 亏认 2
生效生效料以生变来以过 2
表料主认 2
生效以终料以生变来以过 2
资 产：2 2 2 2
2
额收司观2 解抵止抵解抵以2 止量生解来量来生止量效生始抵始原2 动原来量止终生量生生来抵动解2
付??含年2 2 动原量始动解量以原终抵原生2 来终量解效生量来以解抵以来2
司事理人年2 2 生解量始始以抵解动2 动效始抵止生2
外?出年券有执2 解抵止抵解抵生2 解量来以终量生止解量生以始抵始效2 解量动来来量以以动量生来解抵生效2
简末备益时作有2 2 格2 格2
0 年作有2 2 格2 格2
牌增作有2 2 解量来以终量生止解量生以始抵始效2 解量止来原量效效生量始解来抵生生2
有执( 失人增
作有2
2 格2 以终始量以以来量动动来抵终原2
?年?作有2 2 格2 格2
?类年券有执2 解抵止抵解抵来2 格2 格2
???ǘ年券有执2 解抵止抵解抵止2 来生原量终动止量始来来抵止始2 生量生生效量止止来量效原效抵动原2
预部人增??观2 2 格2 格2
预部组服2 解抵止抵解抵始2 来止量动解来量原原终抵生解2 来以量来解始量始始以抵止止2
预部益组2 2 格2 格2 2
预部??观2 2 终量终始效抵效效2 来以量来效效量效效效抵效效2
??建?受有执2 2 格2 格2
简?有执2 解抵止抵解抵动2 格2 格2
有执续运2 2 以生量效生止量原以止量来始始抵来原2 以效量动来终量止来效量效以始抵始止2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 亏认2 2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2 2
生效以终料以生变来以过2
负 债：2 2 2 2 2 2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 20
构亏?观2 2 格2 格2
外?出年券敞牌2 2 格2 格2
?类年券敞牌2 解抵止抵解抵来2 格2 格2
?事售?年券有执观2 2 原效来量动始原量终以原抵以动2 止终来量终始效量原止解抵始动2
预含人增??观2 2 格2 格2
预含ǐ售观2 2 格2 格2
预含1 月3 中?2
2
来量原解生量以止终抵生止2 来量效始动量始解效抵生终2
预含间1 ?2
2
始原动量动原终抵生终2 止动来量以以动抵解效2
预含ǖǘ达报?2 2 2 生量终来来量止止动抵止以2 生量来以始量始原来抵始动2
预含外??易2 解抵止抵解抵解2 终动量止原效抵始效2 生效终量解生止抵来以2
预外受?2 2 来动来量原止效抵原来2 来生生量效始以抵解原2
预含组服2 2 来来量解来终抵来动2 解解量以动生抵终原2
预含组）2 2 生生量解始原量生来始抵解动2 以终量来动解量终以以抵来动2
??建?受敞牌2 2 格2 格2
简?敞牌2 解抵止抵解抵原2 生动止量效效效抵效效2 来效终量效效效抵效效2
敞牌准运2 2 原来止量始动解量止终终抵始始2 始生效量效解以量终动原抵始止2
所有者权益：2 2 2 2
2
况部0 年2 解抵止抵解抵终2 以以量以终效量生止动量原始始抵原来2 以效量以以终量来始原量效止解抵效效2
估标助组）2 解抵止抵解抵以效2 格2 格2
建与守?监准运2 2 以以量以终效量生止动量原始始抵原来2 以效量以以终量来始原量效止解抵效效2
敞牌说建与守?监续
运2
2 以生量效生止量原以止量来始始抵来原2 以效量动来终量止来效量效以始抵始止2
总备中信?”过生效生效料以生变来以过目0 年率后验（以抵效效效效?目0 年率后续后
以以量以终效量生止动量原始始抵原来率资2
2
7.2 利润表2
金运则?备末累四作编础循异常为策0 年2
: 中信亏备生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
??备3 ?常?2
项 目2 附注号 2
: 亏生效生效料效以变效以
过2- 生效生效料以生变2
来以过2 2
表料主ǚ买亏?2 2
生效以终料效以变效以过- 2222
2生效以终料以生变来以过2 2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 21
一、收入2 2 来解终量终以终量解以来抵止以2 来终来量终来终量止终原抵原终2
以抵组服部?2 2 来解生量原止始量生终来抵原来2 来原解量原解来量始生终抵原始2
简末备司观组服部?2 解抵止抵解抵以以2 以效原量原始终量解解效抵生动2 生终量始始原量来原终抵来止2
牌增组服部?2 2 以解原量原以止量始原止抵生终2 生始解量始效来量来以始抵解效2
有执( 失人增组服
部?2
2 来量原以终量终生效抵来动2 动量效止始量效来动抵生动2
???ǘ年券有执
部?2
2 原以量来始以量效以原抵终生2 止量解动动量解原原抵始始2
简?组服部?2 2 格2 格2
生抵作有部监号??值ǐ格ǒ
??一2
2 解量效解止量止以终抵始原2 动量效动始量终动终抵效止2
简末备益时作有部监2 解抵止抵解抵以生2 格2 格2
0 年作有部监2
2
格2 格2
牌增作有部监2 解抵止抵解抵以来2 解量效解止量止以终抵始原2 始量始原解量生效原抵以生2
有执( 失人增作有
部监2
解抵止抵解抵以来抵
来22
格2 止解原量解动效抵终生2
?年?作有部监2
2
格2 格2
?类?入部监2 解抵止抵解抵以止2 格2 格2
益组部监2 解抵止抵解抵以始2 格2 格2
来抵业??（未错部监号?
?值ǐ格ǒ处??一2
解抵止抵解抵以动2 格2 格2
止抵? ?部监号??值ǐ?ǒ
处??一2
2 格2 格2
始抵简?部?号??值ǐ格ǒ
处??一2
解抵止抵解抵以解2 格2 格2
减：二、费用2 2 以效始量始始解量解生止抵解来2 终解量原止生量解终效抵止效2
以? 1 月3 中?2
解抵止抵以效抵生抵
以22
止解量动原以量动解动抵解生2 止以量效原止量终动解抵原动2
生? 间1 ?2
解抵止抵以效抵生抵
生2
解量生生止量止终动抵来始2 动量生生止量终终始抵生动2
来? ǖǘ达报?2
解抵止抵以效抵生抵
来2
来动量以生生量止原生抵以止2 来以量以生止量终解始抵止动2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 22
止? 外??易2 解抵止抵解抵以原2 生量解解原抵以生2 解效终抵解始2
始? 组服( 事2 2 以止量以动生量解生以抵止生2 以原量原原终量动动生抵原止2
简末备?事售?年券有执
( 事2
2 以止量以动生量解生以抵止生2 以原量原原终量动动生抵原止2
动? 受年方??2 2 动生量以生生抵止解2 动效量生生始抵解始2
解? 简??易2 解抵止抵解抵以终2 来效以量止止解抵始以2 止始解量生始来抵止原2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 生解止量来动以量终原原抵动原2 生终动量效终动量解效原抵止终2
?备建?受?易2 2 格2 格2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 生解止量来动以量终原原抵动原2 生终动量效终动量解效原抵止终2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金运则?备末累四作编础循异常为策0 年2
: 中信亏备生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
??备3 ?常?2
项 目2
: 亏2 2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
况部0 年2 2 估标助组）2 2 建与守?监准运2 2
走管亏?建与守
?监?0 年验
（?2
以效量以以终量来始原量效止解抵效效2 格2 以效量以以终量来始原量效止解抵效效2
净管: 亏务ǔ由
错执类日0 年
验（未错??:
亏组）?2
格2 生解止量来动以量终原原抵动原2 生解止量来动以量终原原抵动原2
指管: 亏0 年率
后外?执类日
0 年验（未错
?号验（??值
ǐ格ǒ处??一2
以量效解效量原原原量原效原抵原来2 格2 以量效解效量原原原量原效原抵原来2
简末备以抵0 年?
?观2
生动原量动来以量生生生量动来以抵终效2 格2 生动原量动来以量生生生量动来以抵终效2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 23
生抵0 年
ǐ售观2
格生动解量始动效量来来来量原生来抵效解2 格2 格生动解量始动效量来来来量原生来抵效解2
?管: 亏?0 年
率后失与3 标
助组）执类日
0 年验（未错
号验（??值
ǐ格ǒ处??一2
格2 格生解止量来动以量终原原抵动原2 格生解止量来动以量终原原抵动原2
?管亏认建与守
?监号0 年验
（一2
以以量以终效量生止动量原始始抵原来2 格2 以以量以终效量生止动量原始始抵原来2
项 目2
表料主ǚ买亏?2 2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料以生变来以过2 2
况部0 年2 2 估标助组）2 2 建与守?监准运2 2
走管亏?建与守
?监?0 年验
（?2
以效量动生效量动以止量生来始抵生以2 格2 以效量动生效量动以止量生来始抵生以2
净管: 亏务ǔ由
错执类日0 年
验（未错??:
亏组）?2
格2 生终动量效终动量解效原抵止终2 生终动量效终动量解效原抵止终2
指管: 亏0 年率
后外?执类日
0 年验（未错
?号验（??值
ǐ格ǒ处??一2
格始效以量生始动量以原原抵生以2 格2 格始效以量生始动量以原原抵生以2
简末备以抵0 年?
?观2
以解以量动终来量以止终量生原来抵生原2 格2 以解以量动终来量以止终量生原来抵生原2
生抵0 年
ǐ售观2
格以解生量以终止量止效始量止解以抵止终2 格2 格以解生量以终止量止效始量止解以抵止终2
?管: 亏?0 年
率后失与3 标
助组）执类日
格2 格生终动量效终动量解效原抵止终2 格生终动量效终动量解效原抵止终2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 24
0 年验（未错
号验（??值
ǐ格ǒ处??一2
?管亏认建与守
?监号0 年验
（一2
以效量以以终量来始原量效止解抵效效2 格2 以效量以以终量来始原量效止解抵效效2
中或?总宏三报中或日遵允?标资2
: 中信解抵以- 解抵止三报中或计税?敞相3 润? 2?
??2
?????????2
0 年1 月3 敞相3 2
??2
?????????2
则1 金运?析敞相3 2
?理?2
?????????2
金运市场敞相3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
末累四作编础循异常为策0 年?值税企列ǐ: 0 年ǒ?务末?人增ǘ?1 月?阅金?值
税企列ǐ末?人ǘ金ǒ?人ǘǚǚ?生效以始? ?生原效生处点?合产?末累四作编础循异常为
策0 年总，日?去〇五产目计末累四作0 年1 月与同业绩??点末审3 ??说?人增作
有0 年其〇说点末累四作编础循异常为策0 年0 年准配〇敞相业融真ǖ资: 0 年宏账位
币融济记目司销亏同公自目核务?负审确金运注基报建?：所见者准权??负审确?生效以始?
?分?动效终始生以始效? 以?来处?有中信?值?人资务?末?人ǘ金??目点末累四作编础循异
常为策0 年0 年准配〇合生效以始料以生变以动过?记类初目0 年准配类初过日0 年率后续后宏
生效效量生来以量来生动抵以来率0 年率后资: 0 年日0 年1 月3 宏末累四作0 年1 月与同业绩目0 年
间1 3 宏末累额收益率与同业绩额收资2
比较点末审3 ??说?人增作有0 年其〇说点末累四作编础循异常为策0 年0 年准
配〇日与?的自目: 0 年则ǔ作有合?自部监证年券?入目??备小年目亏同托走料值
介??走料?日额收司观管牌增售?管末?额收时较管配核司?目进佣亏同托来终解附值介??
来终解附?日牌增管有执( 失人增管?年券?核牌报券有?入目值方其他其的重末?人ǘ金管
末?3 ?额收?ǚ日简?入与??差错出日异常为策?入资: 0 年日核工买返0 产宏备
货附者流司观受因组联资2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日三报中或??三得?合生效效动料生变以始过方值因亏??地日点?核金运产控
?0 : 产控〇管除押入?金运产控方??的自?值税准列ǐ?核金运产控ǒ?管末?人ǘ
金?地日点人增作有0 年累服风长 诉?? 当???来处 料?主说末亏中信 〇?管末?人增作有
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 25
0 年核?金?值税企列ǐ末?0 年核?金ǒ?? 地日点人增作有0 年金运五?核报告?〇管
点末累四作编础循异常为策0 年0 年准配〇说托三报中或?总解抵止抵止建??日末?人ǘ
金管末?0 年核?金据地日与?的自方?ǚ日0 年收核况报?析改?资2
: 三报中或值失销务ǔ宏0 通改?资2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年生效生效料主三报中或?准?核金运产控日ǔ?目情况管明和决??每: 0 年
生效生效料以生变来以过日三报?内值方生效生效料主日务ǔ允ɑ说0 年验（未错对内规与?累服资2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金运料主宏业?以变以过“- 以生变来以过”资2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日股?: ?常宏3 ?常资2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?以?2年券有执日标证2
年券有执合??品??标证宏备值业??（运??简未错运??亏?监日年券有
执管预部观押管ǚ成事ǘ年券有执方失与- 酬亏作有资年券有执日标证?8 合: 0 年.
年券有执日失与会?说失与?存资: 0 年小减年券有执标证宏ǚ成事ǘ年券有执方失与
- 酬亏作有资2
: 0 年/ 持值外?/ 日失与日牌增作有说有执( 失人增作有标证宏值业??（运
??简未错运??亏?监日年券有执资值业??（运??简未错运??亏?监日年券有
执托有执敞牌或末值外?出年券有执??资2
: 0 年失与日简?年券有执标证宏预部观押目??额收司观管???ǘ年券有执说
简?除证预部观押规资预部观押新告托由保为策末?与中?管售部年后?自重ǚ品自日
??类年券有执资2
?生?2年券敞牌日标证2
年券敞牌合??品??标证宏备值业??（运??简未错运??亏?监日年券敞牌
方简?年券敞牌资: 0 年/ 持?减年券敞牌标证宏值业??（运??简未错运??亏?
监日年券敞牌资: 0 年失与日简?年券敞牌???事售?年券有执观说简?除证预含观
押规资2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 26
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年券有执重年券敞牌合: 0 年允宏年券?入准配日走政?目?业??（托有执敞牌
或介品?资. 合??牌增作有重有执( 失人增作有( 含日?观末??日牌增重有执( 失
人增“服过重表??服过- ??过”日组服目?现品?宏预部押/ 资预部观押说简?年
券敞牌日??外??易运???品?年后资2
牌增作有说有执( 失人增作有?时?组联重?自组联?过运正预部组服目?况?组
联其托简进佣亏同介?ǖ简???日??重???配?合?走运?过运??需??目值
??牌增作有说有执( 失人增作有日???（应业??（日??送?0 年有执验（据
类要提??资. 合预部观押说简?年券敞牌?易况?组联其目值?佣允: ?收因销运?资2
年券有执??税???、走日目?值?”品?备?以?2部??年券有执小年差?日准
配?组?”??生?2?年券有执财??目?: 0 年略年券有执建与?表??建与日序等说
中??????政?重守?来?2?年券有执财??目??: 0 年??与??展?与理二年
券有执建与?表??建与日序等说中?目?新济?每. ?年券有执??资2
年券有执?”品??目简???（应部酬日. ?日?后目运??亏?监资2
?年券敞牌日小??报ǜ?重?标财务???目?”品??年券敞牌重?报财??
日?标资?”品??标日???（应(含日.?、?日?后 目运??亏?监资2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
宏每??作有遵准日???（应业??（日??送?0 年有执验（据类要提??目
??. 0 年失与3 日组监执类??重公业元日付ɑ目0 年1 月3 合?走运?过?易作有
遵准日业??（运??需??资??需??品自日0 年有执验（应?佣允: 其运?日0
年有执验（日??主?. （ǜ酬重性察效抵生始??目0 年1 月3 预比较??其他其的??
?预??目?0 年有执验（整?业?决??0 年作有遵准?（资2
运??需?????税度控品自牌增作有说有执( 失人增作有日业??（备2
?以?2司托由保为策日年券?入?简ˋ（过日为策外???品自业??（?ˋ（过减
外??望?外?过因估据类??业??（运?日要提基?日目?望?外?过日为策外?
??品自业??（资与??人较或确ˋ（过重望?外?过日为策外???公?情况??
业??（日目预. 为策外????收?和目品自业??（资应表§作有而于?配目?入
与公配：之日目预值?配有执重敞牌日业??（宏0 通目录托ˋ（??末ˉˊ公配：之
卖价日??资：之新告. 有执事ǘ重?易日同?规目?ɑ?同?新?. 有执失与守日目
??托ˋ（??末公预略?同?析宏：之ˉˊ资??目0 年1 月3 公预ˉˊ卖提?失与
??有执重敞牌建执类日??重??资2
?生?2?年券?入公司托由保为策目?易托?持对内税?易录?与??ǚ组易?较说
简?累服( 失日ˋ（??品自业??（资?易ˋ（???目???易ǚ断???（目?
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 27
与托减其????有执重敞牌ǚ断???（重??公?况ǚ收日对内税目?ǚ值?易公
ǚ断???（资2
?来?2? 务逆?ˇ据类要提未票重人增据收3 据类??年券?入??日要提基?目预
. ˋ（?收?和录品自业??（资2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年失与日有执说4 息日敞牌0 : 宏年券有执说年券敞牌资?: 0 年以?入与?ǖ
财品?年后日其自?组??于其自?组小托新ǚ?收日??生?外??政产??验后付?
?目年券有执应年券敞牌??ǖ因日验后托有执敞牌或末??资2
2
7.4.4.7 实收基金2
况部0年宏.?据收0年率后建真ǖ日续年后 资?率0年率后?（ 宏以抵效效?资计合
??说ǐ售?“日况部0 年未错标露合0 年??品?过方0 年ǐ售品?过??资表§?
?说ǐ售标露??0 年??建?“日??0 年日况部0 年??说?事0 年日况部0 年
??资2
2
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量2
牌增作有说有执( 失人增作有托失与亏??况?组联运?品自日年后??托?易
对内税计牌增据收?核7 ?7 ?日披3 建?受方计0 年1 月3 ??日?（受因日验后
品?宏组服部?资2
牌增作有重有执( 失人增作有?参?简?参??????外??易因日验后应?
??（、?日?后品?宏作有部监资2
预部观押托失与亏?品?日组服部??况?组联其运?目况?组联其应ǎ?其??
返?日控?ǎ?其运?资2
2
7.4.4.9 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管间1 ?说ǖǘ达报?托?易??亏??0 年准配位自日?联
说运?政其?过品?资2
简?年券敞牌托失与亏?品?日组服( 事?况?组联其运?目况?组联其应ǎ?其
??返?日控?ǎ?其运?资2
2
7.4.4.10 基金的收益分配政策2
?走0 年率后?与配规标助?资??日0 年率后公?与品??过日标??监目?ǐ
售日0 年率后?与品??过日标??监资: 0 年值率后?（以抵效效??自率后验（外?政
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 28
记目?过运??过部监录ǜ?标助付?- 预含部监?/ 目?变值?组) 作有政记ǖ末(
含?运部监资2
2
7.4.4.11 分部报告2
: 0 年值介?遵?付场管1 月ǔ?管介?中信?主宏?较品自务ǔ标?目值务ǔ标
?宏0 通品自中信标?录风长标?累服资务ǔ标?新告: 0 年介配???税???日遵
允?标备?以?2?遵允?标??托过?由错末执类部?管据类?易??生?2: 0 年日0 年1
月3 ??自亏???遵允?标日务ǔ允ɑ目值8 自?简助参有?管??简核工??来?2:
0 年?????遵允?标日三报?内管务ǔ允ɑ说小年差?规与?金运累服资?ɑ?披
重?披务ǔ标?入与??日务逆：之目录???走自??日目控准录宏走披务ǔ标?资2
: 0 年/ 持值走披?走日务ǔ标?法析目公—ǔ风长标?累服资2
2
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计2
比较: 0 年日ˋ（度控说末?人ǘ金?ǚ日0 年收核ˋ（况报?析目: 0 年运??
需??察?末品自牌增作有说有执( 失人增作有日业??（??易日ˋ（政其方简?
?行??税备2
. 合托人增外?建表为重????日?自部监而于?ǚ??牌增说?真牌增???
方托额收?配核为策外?日?自部监而于目比较末?人ǘ金业信?生效以解? 以来处点末?人
ǘ金?合人增作有0 年ˋ（核报日告送会费〇方点末?人增作有0 年核?金ˋ（五??
析?遵?合生效以始料以?主?自部监而于日ˋ（?月经产〇?易ˋ（??品自业??（资
: 0 年失与日人增外?建表为重????日?自部监而于?ǚ??牌增说?真牌增?
??目??末人告?与同业绩建现利正成日ˋ（付ɑ品自业??（资: 0 年失与日额收
?配核为策?自部监而于??末牌年券ˋ（末涉与同业绩建现利正成日ˋ（付ɑ品自
业??（资2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信亏估据类金运得9 未整资2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信亏估据类金运ˋ运未整资2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信亏?减?实确日金运??整?资2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 29
7.4.6 税项2
比较三得?管??受报续?三受?生效效生? 以生原处点?合融济记人增作有0 年与?受
部??日者流〇管三受? 生效效原?以处点?合?核建?受????得9 日者流〇管三受? 生效以动?
来动处点?合ǜ??融ǔ核受?之?（受??日者流〇管三受?生效以动? 止动处点?合?走?
确品ǜ??融ǔ????年券核与?得9 日者流〇管三受?生效以动? 解效处点?合年券市场
配核稽程规?（受得9 日??者流〇管三受?生效以动? 以止效处点?合确品年券?决执融据
????达报规?（受得9日者流 〇管三受?生效以解?生处点?合有1执而?（受得9与
???日??者流〇管三受?生效以解? 始动处点?合有1 执而?（受与???日者流〇管三
受?生效以解? 终效处点?合???自有执?押受后??规?（受得9 日者流〇方简???三
受其的说况报?析目则ǔ受押???税备2
?以?2有1 执而法ǔ察?末据类日?（受预受收宏目值有1 执而1 月3 宏?（受?受
3 资有1 执而1 月3 法ǔ有1 执而察?末据类日?（受预受收宏目? ?易企?运受政其目
??来?日之部联???（受资2
. 人增作有0 年1 月3 法易0 年??牌增日??部??之?（受目. ?牌管决政得
?牌值方年券配核稽程组服部???之?（受资有1 执而1 月3 法ǔ有1 执而正成日?
观达报目值执类日组服方组服出?日部?宏ǖǘ后资2
?生?2. 0 年?人增为策末??日部?目????牌增日??部?目牌增日组服部?
方简?部?目?公之部?核建?受资2
?来?2. 0 年??日?核牌增组服部?目预计据收牌增日?核托?0 年( 含组服?7
?7 ?生效?日披3 建?受资2
?止?2: 0 年日放为??四?受管?????说决政????规受???况????
（受后日?易买按运???资2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏认2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
由亏司观2 来量生解来量来生止量效生始抵始原2 来来量止终生量生生来抵动解2
自亏司观2 以量效效效量效效效量效效效抵效效2 动始效量效效效量效效效抵效效2
简末备司观亏同以披变值介2 格2 始效效量效效效量效效效抵效效2
司观亏同以格来披变2 格2 格2
司观亏同来披变值表2 以量效效效量效效效量效效效抵效效2 以始效量效效效量效效效抵效效2
简?司观2 格2 格2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 30
准运2 止量生解来量来生止量效生始抵始原2 动原来量止终生量生生来抵动解2
总备自亏司观日司观亏同告自亏司观日时?司亏资2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏认生效生效料以生变来以过2
?佣允: 2 ?需自?2 ??年后2
??主
???2
牌增2
外?建为策2 解效量以效来量原生动抵止止2 解效量以止终量效效效抵效效2 止始量以解来抵始动2 效抵效效效止2
额收?为策2
解量生止终量以止来量来原终抵
效动2
解量生始动量生原原量终效效抵
效效2
解量以止始量始以效抵终
止2
效抵效动来终2
准运2
解量来以终量生止解量生以始抵
始效2
解量来生动量止来解量终效效抵
效效2
解量以终效量动原止抵始
效2
效抵效动止来2
有执(失人增 2 格2 格2 格2 格2
准运2
解量来以终量生止解量生以始抵
始效2
解量来生动量止来解量终效效抵
效效2
解量以终效量动原止抵始
效2
效抵效动止来2
押/ 2
表料主认生效以终料以生变来以过2
?佣允: 2 ?需自?2 ??年后2
??主
???2
牌增2
外?建为策2 以效量效来解量始终以抵以来2 以效量效始原量效效效抵效效2 生效量止效原抵原解2 效抵效效效生2
额收?为策2
解量止生解量终动止量终原生抵
效终2
解量止来来量解效动量动效效抵
效效2
始量解止以量动以解抵终
以2
效抵效始动解2
准运2
解量止来原量效效生量始解来抵
生生2
解量止止来量解动止量动效效抵
效效2
始量解动生量效生动抵解
原2
效抵效始动终2
有执( 失人增2 以终始量以以来量动动来抵终原2 以终始量以止生量生效效抵效效2 生原量始来动抵效生2 效抵效效效来2
准运2
解量动来来量以以动量生来解抵
生效2
解量动来原量终效动量原效效抵
效效2
始量解终效量始动生抵原
效2
效抵效始解生2
总备以管??年后??需自???佣允: ?2
生管??主???年后??佣允: 其品自日0 年有执验（资2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
减佣后资2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 31
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏认生效生效料以生变来以过2
??佣后2 简末备?可记?售?2
外?建为策2 格2 格2
额收?为策2 来生原量终动止量始来来抵止始2 格2
准运2 来生原量终动止量始来来抵止始2 格2
押/ 2
表料主认生效以终料以生变来以过2
??佣后2 简末备?可记?售?2
外?建为策2 格2 格2
额收?为策2 生量生生效量止止来量效原效抵动原2 格2
准运2 生量生生效量止止来量效原效抵动原2 格2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
减佣后资2
2
7.4.7.5 应收利息2
??备3?常? 2
押/ 2
: 亏认2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
预部由亏司观组服2 生量始动终量原效来抵原生2 来动动量效动终抵来终2
预部自亏司观组服2 止量动以止量止止止抵生动2 以量效生以量始效效抵效效2
预部简?司观组服2 格2 格2
预部付??含年组服2 来来量终止效抵解生2 以终量动始生抵动效2
预部牌增组服2 生解量以始原量始原止抵效始2 生止量止原终量始效生抵解解2
预部有执(失 人增组服2 格2 解来动量原生动抵来效2
预部???ǘ人增组服2 生终解量以效生抵解原2 止量解止生量效效效抵效始2
预部??观组服2 格2 格2
预部?年准位???服2 格2 格2
简?2 以来抵动止2 效抵来来2
准运2 来止量动解来量原原终抵生解2 来以量来解始量始始以抵止止2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 32
7.4.7.6 其他资产2
减佣后资2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??备3 ?常?2
押/ 2
:亏认 2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
外?建为策预含外??易2 格2 格2
额收?为策预含外??易2 终动量止原效抵始效2 生效终量解生止抵来以2
准运2 终动量止原效抵始效2 生效终量解生止抵来以2
2
7.4.7.8 其他负债2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏认2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
预含增?外???理人年2 格2 格2
预含ǐ售?2 格2 格2
暂正?易2 生动止量效效效抵效效2 来效终量效效效抵效效2
准运2 生动止量效效效抵效效2 来效终量效效效抵效效2
2
7.4.7.9 实收基金2
年后??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
0 年率后号率一2 ??年后2
表料主认2 以效量以以终量来始原量效止解抵效效2 以效量以以终量来始原量效止解抵效效2
: 亏??2 生动原量动来以量生生生量动来以抵终效2 生动原量动来以量生生生量动来以抵终效2
: 亏ǐ售号值ǐ格ǒ处??一2 格生动解量始动效量来来来量原生来抵效解2 格生动解量始动效量来来来量原生来抵效解2
: 亏认2 以以量以终效量生止动量原始始抵原来2 以以量以终效量生止动量原始始抵原来2
2
7.4.7.10 未分配利润2
??备3 ?常?2
押/ 2 财况小?标2 估况小?标2 估标助组）准运2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 33
表料主认2 格2 格2 格2
: 亏组）2 生解止量来动以量终原原抵动原2 格2 生解止量来动以量终原原抵动原2
: 亏0 年率后外?执
类日未错?2
格2 格2 格2
简末备0 年??观2 格2 格2 格2
0 年ǐ售观2 格2 格2 格2
: 亏财标助组）2 格生解止量来动以量终原原抵动原2 格2 格生解止量来动以量终原原抵动原2
: 亏认2 格2 格2 格2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏生效生效料效以变效以过
- 生效生效料以生变来以过2
表料主ǚ买亏?生效以终料效以变
效以过- 生效以终料以生变来以过2
由亏司观组服部?2 原原量解以始量来止始抵效解2 始量动生以量生动以抵解始2
自亏司观组服部?2 以终量动原始量终止止抵生动2 生生量动生生量解终生抵解效2
简?司观组服部?2 格2 格2
付??含年组服部?2 止始解量动效以抵以以2 以量来以止量生效以抵终来2
简?2 原解终抵原生2 以来生抵终动2
准运2 以效原量原始终量解解效抵生动2 生终量始始原量来原终抵来止2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
减资2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料
以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料
以生变来以过2
牌增作有部监????牌增
号管牌?益方牌增酬亏?含一
??部?2
解量效解止量止以终抵始原2 始量始原解量生效原抵以生2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 34
牌增作有部监??ǐ售??
部?2
格2 格2
牌增作有部监??????
部?2
格2 格2
准运2 解量效解止量止以终抵始原2 始量始原解量生效原抵以生2
2
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变
来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料以生变
来以过2
?事牌增号管牌?
益方牌增酬亏?
含一允外续后2
以终量动终效量效来来量动来动抵效动2 来效量止始原量效效以量始以原抵来止2
?备?事牌增号管
牌?益方牌增酬亏
?含一允: 续后2
以终量始终原量止始止量生以生抵终效2 来效量来解来量解以止量来动解抵始始2
?备预部组服续后2 原止量始效始量效效来抵始原2 解原量动终终量终止生抵动解2
??牌增??部?2 解量效解止量止以终抵始原2 始量始原解量生效原抵以生2
2
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料
以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料
以生变来以过2
?事有执( 失人增允外续后2 以终终量解原止量动动动抵解止2 生始止量始动效量动止生抵以始2
?备?事有执( 失人增允:
续后2
以终止量终以生量止效效抵效效2 生止止量生来始量以原止抵原解2
?备预部组服续后2 止量原解生量生动动抵解止2 终量原止动量动终动抵来动2
有执( 失人增作有部监2 格2 止解原量解动效抵终生2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
减资2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 35
7.4.7.15 股利收益2
减资2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
减资2
2
7.4.7.17 其他收入2
减资2
2
7.4.7.18 交易费用2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料
以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料
以生变来以过2
外?建为策外??易2 生量效效效抵效效2 格2
额收?为策外??易2 解解原抵以生2 解效终抵解始2
准运2 生量解解原抵以生2 解效终抵解始2
2
7.4.7.19 其他费用2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料
以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料
以生变来以过2
意运?易2 以来始量效效效抵效效2 以原效量效效效抵效效2
累服风长?2 以生效量效效效抵效效2 以生效量效效效抵效效2
???销?2 终量生止解抵始以2 以生效量效始来抵止原2
?绝???2 来解量生效效抵效效2 来解量生效效抵效效2
准运2 来效以量止止解抵始以2 止始解量生始来抵止原2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?- 有执敞牌或过目: 0 年录减?析风长日重与基押资2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 36
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?- 三报中或?产过目: 0 年减要提有执敞牌或过因基押资2
2
7.4.9 关联方关系2
?口政填列2 应: 0 年日?敏2
?附??三报与同相关业绩2 0 年1 月3 日益员2
???到??到?与同业绩2 0 年1 月3 日益员2
?ǜ累有: 1 月号律求一与同业绩2 0 年1 月3 日需业绩2
末累四作0 年1 月与同业绩2 0 年1 月3 管总，?股市场管0 年ǖǘ市场2
末累四作人增益率与同业绩2 0年1月3日益员 管0年ǖǘ市场 2
末累额收益率与同业绩2 0 年间1 3 管0 年ǖǘ市场2
总备税§?口外??托??核报??介?走??核?观?利资2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
减资2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
减资2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年后??备3 ?常?2
?口政填
列2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料以生变来以过2
允外年后2
??亏
牌增允
外续后
日买按2
允外年后2
??亏
牌增允
外续后
日买按2
末累四作
人增益率
与同业绩2
以量来原终量效原原量始终以抵动解2 以效效抵效效?2 来动动量生以解量止原生抵解解2 以效效抵效效?2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 37
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年后??备3 ?常?2
?口政填
列2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料以生变来以过2
允外年后2
??亏
牌增售
?允外
续后日
买按2
允外年后2
??亏
牌增售
?允外
续后日
买按2
末累四作
人增益率
与同业绩2
解以量原效来量终解始量效效效抵效效2 以效效抵效效?2 以解原量始原来量止效效量效效效抵效效2 以效效抵效效?2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
减资2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 22222
生效生效料以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 2222
生效以终料以生变来以过2
?亏据类日0 年预( 含日1 月?2 止解量动原以量动解动抵解生2 止以量效原止量终动解抵原动2
简末备( 含ǖǘ市场日离绝???2 以动量来来解量来始解抵止始2 动量原止解量动始原抵动动2
总备( 含0 年1 月3 末累四作0 年1 月与同业绩日1 月3 中??持走过0 年有执验（
效抵来来?日料?联运正目?过?运- ?变变?目?变( 含资简运?业记宏备2
过1 月3 中??持走过0 年有执验（2 ?2 效抵来来??2 ?料附?资2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
??备3 ?常?2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效
料以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终
料以生变来以过2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 38
?亏据类日0 年预( 含日间1 ?2 解量生生止量止终动抵来始2 动量生生止量终终始抵生动2
总备( 含0 年间1 3 末累额收益率与同业绩日间1 ??持走过0 年有执验（效抵效始?日料
?联运正目?过?运- ?变变?目?变( 含资简运?业记宏备2
过间1 ??持走过0 年有执验（2 ?2 效抵效始??2 ?料附?资2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??备3 ?常?2
??ǖǘ达报?日除?口政
填列2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
?亏据类日0 年预( 含日ǖǘ达报?2
末累四作人增益率与同业绩2 生动量动生效量始来以抵止原2
末累四作0 年1 月与同业绩2 解量原终解量生效原抵来原2
末累额收益率与同业绩2 以终量以生始抵动原2
准运2 来止量始来动量原动始抵始止2
??ǖǘ达报?日除?口政
填列2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料以生变来以过2
?亏据类日0 年预( 含日ǖǘ达报?2
末累四作人增益率与同业绩2 以原量来终原量止解始抵解原2
末累四作0 年1 月与同业绩2 终量解来终量生始以抵止动2
末累额收益率与同业绩2 动始量原终效抵生动2
准运2 生原量生效来量动以解抵始效2
总备( 含0 年ǖǘ市场日ǖǘ达报??持走过0 年有执验（效抵生始?日料?联运正目?过
?运- ?变变?目?变( 含?末累四作0 年1 月与同业绩目) 计末累四作0 年1 月与同
业绩运?录( 含?除0 年ǖǘ市场资简运?业记宏备2
过ǖǘ达报??持走过0 年有执验（2 ?2 效抵生始??2 ?料附?资2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
??备3 ?常?2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料以生变来以过2
额收?为策外?日2
除?口政填列2
牌增外?年后2 0 年?售?2 0 年?售?2
0 年??2 0 年?事2 外?年 组服部 外?年 组服(
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 39
后2 ?2 后2 事2
末累额收益率与同
业绩2
始终始量止动原量生解
终抵原生2
以终终量动始来量以终
始抵动生2
格2 格2 格2 格2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
率后??备率2
押/ 2
: 亏2
生效生效料效以变效以过-
生效生效料以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过-
生效以终料以生变来以过2
中信亏?失与日0 年率后2 生始动量终终以抵效动2 终原量始生来量解原终抵终始2
中信亏????? ?续率后2 终效量始生终量来生始抵以始2 以来以量终效解量以原生抵效生2
中信亏?卖?标未错率后2 效抵效效2 效抵效效2
?备中信亏?ǐ售?? 事续率后2 终效量解原动量来以动抵生以2 生来效量以解来量终原效抵终以2
中信亏认失与日0 年率后2 效抵效效2 生始动量终终以抵效动2
中信亏认失与日0 年率后?0 年续率后买
按2
效抵效效?2 效抵效效生始?2
总备亏????? ?续率后??组) 作有率后资2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
率后??备率2
?口政填
列2
:亏认 2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
失与日0年率后 2
失与日0 年率
后?0年续率
后日买按2
失与日0年率后 2
失与日0 年率
后?0年续率
后日买按2
?ǜ累有
: 1 月
号律求一
与同业绩2
效抵效效2 效抵效效效效?2 以效原量解动解量以效动抵生生2 以抵效解止原?2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 40
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??备3 ?常?2
?口政填
列2
: 亏2
生效生效料效以变效以过- 生效生效料以生变来以过2
表料主ǚ买亏?2
生效以终料效以变效以过- 生效以终料以生变来以过2
亏认佣后2 ?亏组服部?2 亏认佣后2 ?亏组服部?2
末累额收
益率与同
业绩格由
亏司观2
来量生解来量来生止量效生始抵始
原2
原原量解以始量来止始抵效
解2
来来量止终生量生生来抵动解2 始量动生以量生动以抵解始2
末累额收
益率与同
业绩格自
亏司观2
格2 格2 效抵效效2 生量来始解量来来来抵原解2
总备: 0 年日由亏额收司观说?标自亏司观计0 年间1 3 末累额收益率与同业绩理1 目
?配核组联重位自组联运服运服资2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
减资2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
减资2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金2
??备3 ?常?2
财?)作有具记 2
?况部0 年2
ǎǎ者察预含2
ǐ售观?事年后2
预含组）2
: 料未错2
:亏组） 2
标助准运2
?总2
生始始量始始效量解止生抵生原2 以始量止生效量终生生抵效效2 来量来终效量来生止抵止效2 生解止量来动以量终原原抵动原2 格2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
减资2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 41
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
减资2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?- : 中信亏认生效生效料以生变来以过”目: 0 年?基额收?为策牌增?售?外?具允日
?事售?人增观佣后原效来量动始原量终以原抵以动?目新值?税牌增析宏??备2
年后??备3 ?常?2
牌增7 定2 牌增填列2 售?酬亏过2
亏认ˋ
（??2
??号织一2 亏认ˋ（续后2
以以生效效动效止来2
生效外者额收??效
止来2
生效生以格效以格效止2 终终抵以始2 生始效量效效效2 生止量解原原量以以以抵解来2
以以生效以以生生生2
生效元?额收??生
生生2
生效生以格效以格效止2 终终抵止始2 止量终终终量效效效2 止终解量以来止量终来以抵动止2
以动效止以来2 以动?据以来2 生效生以格效以格效止2 以效效抵来来2 生量解效效量效效效2 生解效量原解终量来生以抵原始2
生效效来效终2 生效?事效终2 生效生以格效以格效止2 终终抵原以2 来生效量效效效2 来以量终来原量来生效抵以动2
生效效止效以2 生效?据效以2 生效生以格效以格效止2 以效效抵效效2 止动来量效效效2 止动量生终原量终生生抵效止2
准运2
2 2 2
原量解来生量效效效2 原解以量效来终量动效解抵止生2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
减资2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托过?务ǔ由错末?方日序等则ǔ??累易序等管差错出序等方为策序等资
: 0 年1 月3 ?自每得9 说??程?露方标支??序等目录?自??日序等同后方介?
??差?目者察ǚ?日1 月方累服敏?失销ǘ?表§除证序等资2
: 0 年1 月3 日序等1 月市场计 基金税?日业绩序等??应准的?阅金管??
数管业绩序等1 月?阅金管??准的?值方除披核报?区遵允资业绩况收ǜ?管敏?日
序等1 月目序等1 月??业绩建与?各??管核报??说?析??资配??自每敏?票
日序等1 月??目. 序等1 月日和披差??收?ˋ说??资: 0 年日0 年1 月3 托 基
金税?利序等??应准的?阅金目敞相?自序等1 月日余断得9 目意˙者察序等??日
续???规?托1 月结结??利序等1 月?阅金目??说?自业绩过?务ǔ察?末序等
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 42
??说?????托核报?析结?目计??准的?敞相??录应除?区准析明允法析序
等1 月资2
: 0 年日0 年1 月3 . 合年券?入日序等1 月政其则ǔ新者察自出说自??付准
日标支政其??ˋ除于序等据类日ǚ?出方简据类ǚ??0 年有执?允日??资?自出
标支日?主事据目上可序等??日?要?主说事小配证序等??日?主资??自?标支
日?主事据目比较: 0 年日作有/ 经目付准0 年有执建法易年券?入：之者察：自日序
等?票告经管当币目过?日?票中信目品自序等??日同主说?预参累?主目方?ǚ?
决. 除于序等?收ǘ?管? ?说?ˋ目录者察?预8 9 目略序等??托ǚ4 ?日??介资2
2
7.4.13.2 信用风险2
累易序等新告0 年托外?察?末卖外?. ?估?收准位相关目重守0 年建作有人增
、据收3 事小?位管??( 含酬亏: 服规对内目送?0 年有执??说部监未票日序等资2
: 0 年日0 年1 月3 托外?持. 外?. ?日有累?内?收每?标日?ˋ资: 0 年日
额收司观司济托:0年日间1 3说简?益率??核额收 目卖?应额收司观??日累易序
等公要提资: 0 年托额收?配核为策?收外?持?. 外?. ??收累易?ˋ录. 人增外
?政记?收同?值???预日累易序等?托外?建?收日外??值末?人增?股付?与
同相关业绩宏外?. ?明允人增外部说观押??目?位序等ǚ?出??资2
: 0 年日0 年1 月3 四利每累易序等1 月差?目公作有合构亏累易?在托 格?以在值
税重数亏累易?在托??Α在值税日牌增目者察. 作有而于累易规在?ˋ程??人增据收
3 日累易序等目? 者察标Β票作有值标Β累易序等资: 0 年作有合则?累易?在6 合???
日市场据收日年券?入?0 年有执验（日买按准运公?性察以效?目2简末?走市场据收日
年券?入?0 年有执验（日买按准运公?性察生?资?: 0 年应计: 0 年日0 年1 月3 1
月日简?异常为策0 年作有配走?核额收日额收司观方简据收日配核司?应牌增公?
性察??核额收望?走披?主认日验有执日以效?资2
: 0 年牌增作有日累易?在对内?点末?3 ?额收累易?在1 月告送会费〇?自日
经产?运方?续资2
2
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
??备3 ?常?2
构亏累易?在2
: 亏认2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
格?以2 终终量终动效量动来原抵来原2 格2
格?以值税2 格2 格2
估?在2 止解终量终生始量终动止抵原原2 来终终量终始动量效止动抵动动2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 43
准运2 始解终量原原动量动效来抵生动2 来终终量终始动量效止动抵动动2
总备值表?构亏累易?在日牌增作有末公???牌管得9 出年券牌方?收时较规资2
2
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??备3 ?常?2
构亏累易?在2
: 亏认2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
格?以2 格2 格2
格?以值税2 格2 格2
估?在2 格2 动止量以来以量动以动抵终解2
准运2 格2 动止量以来以量动以动抵终解2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??备3 ?常?2
构亏累易?在2
:亏认 2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
格?以2 格2 格2
格?以值税2 格2 格2
估?在2 始量解止始量始来原量解终止抵始效2 动量生动效量始解原量解始动抵止动2
准运2 始量解止始量始来原量解终止抵始效2 动量生动效量始解原量解始动抵止动2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
??备3 ?常?2
数亏累易?在2
: 亏认2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
?? 2? 生止以量止终以量来终生抵效以2 以终解量终止解量止生动抵止动2
?? 值?税2 格2 格2
估?在2 格2 格2
准运2 生止以量止终以量来终生抵效以2 以终解量终止解量止生动抵止动2
总备值表?数亏累易?在日牌增作有末公???牌管得9 出年券牌方?收时较规资2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 44
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??备3 ?常?2
数亏累易?在2
: 亏认2
生效生效料以生变来以过2
表料主认2
生效以终料以生变来以过2
?? 2? 格2 以来效量终原生量效止解抵效以2
?? 值?税2 格2 格2
估?在2 格2 格2
准运2 格2 以来效量终原生量效止解抵效以2
2
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
减佣后资2
2
7.4.13.3 流动性风险2
差错出序等新告0 年托?收应年券敞牌与?日?报?Γ酬有年构?日序等资: 0 年
日差错出序等走政?程损合0 年率后失与3 ǚ??ǔ?ǐ售简失与日0 年率后目?走政
?程损合作有而于建?日外?为策公由保?5 程日未小ΔΕ重卖作有ǖ末?减其托为
策事小ΖΗ承错日对内税值准月日??未小资2
?. ?含ǐ售有年日差错出序等目: 0 年日0 年1 月3 ?过. : 0 年日??ǐ售对
内?收?Θǘ?录暂?差错出—?目理失0 年作有遵准末日ǚ易小年ΙΚ应、?摊助资
: 0 年日0 年1 月3 托0 年准配末?运每Λ后ǐ售?观目位自托??对内税ǐ售?用日
?月政记目??卖融济??ǐ售当记5 程日差错出序等目与初理?0 年失与3 组监资?
?目: 0 年?ǚ者察?事售?年券有执政记??构亏有年预. 差错出—?目?据类Λ后
ǐ售管式销来披外?过?运ǐ售生效?值表重守式销始披外?过?运ǐ售来效?值表日对具?目
牌增?售?日有年佣后托?披外?过?公?性察0 年有执验（日生效?资2
合生效生效料以生变来以过目??总解抵止抵以生抵来末??日?事售?年券有执观佣后略托走披变
值介酬亏?运服号?组服年后公要提一?目:0年建4息日简?年券敞牌日准位位自酬
亏过?宏走披变值介?公运服目ǚǐ售0 年率后验（号建与守?监一减?自酬亏过?公
运服目卖???佣后位宏估?小日准位酬亏小年差?资2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年法析察?末????点业融真ǖ人增作有0 年法析1 月
从其〇管点异常为策0 年ǘ?1 月从其〇方点业融真ǖ融济记人增作有0 年差错出序等
1 月的自〇规其的日ǔ?. : 0 年遵准有执日差错出序等?收1 月目者察ǘ?0 年元?
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 45
进佣亏同管元?进佣司销亏同管更差错有执?买管失Μǖ末主管作有外?日公由保而于
号?核牌重构亏券有增一目录付准率后失与3 ǖ末主未票?值况小资2
走?对内税目: 0 年作有遵准日元?进佣亏同托?披外?过?公?性察以生效附目元
?进佣司销亏同托?披外?过?公?性察生止效附目???者察事ǘ建失与日额收?配核
为策外?牌增预. 差错出—???: 0 年持以效填率后失与3 日失与率后准运性察0 年续
率后日生效??目: 0 年作有遵准日元?进佣亏同托?披外?过公?性察终效附目元?进佣
司销亏公?性察以原效附?作有遵准末小年管?牌管末?额收时较管得9出年 券牌增值方始
披外?过介酬亏日简?年券?入?0 年有执验（日买按准运公?6 合生效???: 0 年持
以效填率后失与3 日失与率后准运性察0 年续率后日始效??目: 0 年作有遵准日元?进佣
亏同托?披外?过?公?性察动效附目元?进佣司销亏托?披外?过?公?性察以生效附?
作有遵准末小年管?牌管末?额收时较管得9 出年券牌增值方始披外?过介酬亏日简?
年券?入?0 年有执验（日买按准运公?6 合来效?资2
: 0 年作有合走?业绩据收日人增为（公性察0 年有执验（日以效?目?: 0 年应计
: 0 年日0 年1 月3 1 月日简?0 年?配失与走?业绩据收日人增公?性察?人增日
以效?资: 0 年应计: 0 年日0 年1 月3 1 月日简?异常为策0 年作有配走?核额收日额
收司观方简据收日配核司?应牌增公?性察??核额收望?走披?主认验有执日以效?资
: 0 年则错作有合差错出?同有执日为（准运公?性察0 年有执验（日以效?资2
配?目: 0 年日0 年1 月3 者察准月标Β?售?外?日酬亏过应外?. ?日ǖ末
主???ΝΞ度控. 外?. ?日三报?内管Ο含?存方ΠΡ单元规?收?ǔ日制???
应??日产?1 月目值方. 公配日外?. ?况?外?后主1 月录?收错购?和规???
?1 月: 0 年?基?售?外?日差错出序等说外?. ?序等资??目: 0 年日0 年1 月
3 四利每?售?外???而1 月?主备比较??而日有?品自??联单元?失销ǘ??
?而日序等?内应?（未错值品理??而?业??（运??后?录托应?真证人增有1
执而方末?人ǘ金?自日简?则?宏外?. ?融回?售?外??目ǚǎ???而日有?
ǔ?应0 年准配位自日作有??理失走?资2
2
7.4.13.4 市场风险2
为策序等新告0 年建失年券?入日业??（重估程小年差?卖建?为策除证??
卖价日未错?据类承错日序等目??组联序等管??序等说简???序等资2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
组联序等新告年券?入日业??（重小年差??为策组联未错?据类承错日序等资
组联级?出年券?入???计合为策组联表??送?业??（税?日序等目简末Σ错组
联证年券?入????披含服亏?付?比较为策组联要发自??.合估程小年差??
日序等资2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 46
: 0 年则ǔ作有合额收?配核为策外?日?自部监而于目卖?司托?预日组联序
等资: 0 年日0 年1 月3 ?过者察ǐ?需自?ǒ. : 0 年??日为策序等?收ǘ?目自
亏. : 0 年??日组联级?出???收ǘ?目录者察?和作有遵准日短亏规政其. 表§
组联序等?收1 月资2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??备3 ?常?2
司托银
行股行股: 份行
送出份期§
重要送提示§ 重要送及份: § 份及目: § 目: 提录§ . 简介§ 本简§
情况§
§ § § § § §
产品说明§ 和4行息出4出行和4股行目披目露§ 及§ 及§ 及§ 及§ 和4行息出4出行和4股行目披目露§
方式5 其
人§
重露4目重息4份露他披露行§ 及§ 及§ 及§ 及§ 重露4目重息4份露他披露行§
说相关资
人§
行息4目目份披息重§ 及§ 及§ 及§ 及§ 行息4目目份披息重§
料主财人
务情况§
目4出股息4份露他4份和他披息份§ 行4股份行4股目露4股重目披息他§ 及§ 及§ 及§ 息4出份他4行和息4行份目披目股§
指标、净
人务情况§
出行露4他重和4目出出披和目§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出行露4他重和4目出出披和目§
值表现介§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出和4重息出4露露他披行息§ 出和4重息出4露露他披行息§
值表利润
明§
及§ 及§ 及§ 及§ 他4他目股披股股§ 他4他目股披股股§
情况分简§ 他4他息露4股息行4和目股披出行§ 行4股份行4股目露4股重目披息他§ 及§ 及§ 出和4重露出4露出他披行息§ 份行4股行和4露份和4出目目披出露§
配会§
§ § § § § §
计相数润
人务情况
明§
露股出4重目露4他份露披份重§ 及§ 及§ 及§ 及§ 露股出4重目露4他份露披份重§
值其据间
末信累§
及§ 及§ 及§ 及§ 出4露息行4份和他披行和§ 出4露息行4份和他披行和§
值其额据
收§
及§ 及§ 及§ 及§ 目露重4重露他披行他§ 目露重4重露他披行他§
值其益净
率与收§
及§ 及§ 及§ 及§ 行4他出出4和和重披和份§ 行4他出出4和和重披和份§
值其料主
收同§
及§ 及§ 及§ 及§ 他重4和露股披目股§ 他重4和露股披目股§
值料业收§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出重出4露和股披露出§ 出重出4露和股披露出§
值其现介§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出出4息出他披出重§ 出出4息出他披出重§
值其现绩§ 及§ 及§ 及§ 及§ 行行4息目露4行出目披息重§ 行行4息目露4行出目披息重§
比较配会§ 及§ 及§ 及§ 及§ 行重和4股股股披股股§ 行重和4股股股披股股§
配会分简§ 露股出4重目露4他份露披份重§ 及§ 及§ 及§ 出股4他股露4目露份披出他§ 露出和4目重息4和他他披目目§
现准的自
中合生§
他4份息和4和份出4目出行披份重§ 行4股份行4股目露4股重目披息他§ 及§ 及§ 出4息息目4行目息披露露§ 份份4份他股4行和重4露目目披露出§
录: 中银
行股份他: 份行
送出份期§
重要送提示§ 重要送及份: § 份及目: § 目: 提录§ . 简介§ 本简§
情况§ §§ §§ §§ §§ §§ §§
产品说明§ 重露出4和他行4行行出披重息§ 及§ 及§ 及§ 及§ 重露出4和他行4行行出披重息§
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 47
方式5 其
人§
出他4息股行4出份息披份出§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出他4息股行4出份息披份出§
说相关资
人§
重股目披和行§ 及§ 及§ 及§ 及§ 重股目披和行§
料主财人
务情况§
息4行出股4份目股4和重目披和行§ 和股行4他重目4息息份披息露§ 及§ 及§ 及§ 息4重出出4份份重4行出息披行股§
指标、净
人务情况§
行4行行股4和和出4股露股披重露§ 及§ 及§ 及§ 及§ 行4行行股4和和出4股露股披重露§
值表现介§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出份4出息目4目目份披和和§ 出份4出息目4目目份披和和§
值表利润
明§
及§ 及§ 及§ 及§ 出份4出股股4股股股披股股§ 出份4出股股4股股股披股股§
情况分简§ 份股4份息出4息露露4重他行披出行§ 和股行4他重目4息息份披息露§ 及§ 及§ 重行4重息目4目目份披和和§ 份股4重出他4和出股4股份目披目和§
配会§ §§ §§ §§ §§ §§ §§
计相数润
人务情况
明§
和他出4他目股4露和息披目重§ 及§ 及§ 及§ 及§ 和他出4他目股4露和息披目重§
值其据间
末信累§
及§ 及§ 及§ 及§ 出4股目重4目息股披行他§ 出4股目重4目息股披行他§
值其额据
收§
及§ 及§ 及§ 及§ 和重出4份份重披息股§ 和重出4份份重披息股§
值其益净
率与收§
及§ 及§ 及§ 及§ 行4出份目4目露出披目重§ 行4出份目4目露出披目重§
值其料主
收同§
及§ 及§ 及§ 及§ 行股他4息行和披出份§ 行股他4息行和披出份§
值料业收§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出行行4股目份披息露§ 出行行4股目份披息露§
值其现介§ 及§ 及§ 及§ 及§ 息息4份重行披他露§ 息息4份重行披他露§
值其现绩§ 及§ 及§ 及§ 及§ 份他4出重息4他份份披出重§ 份他4出重息4他份份披出重§
比较配会§ 及§ 及§ 及§ 及§ 出股他4股股股披股股§ 出股他4股股股披股股§
配会分简§ 和他出4他目股4露和息披目重§ 及§ 及§ 及§ 行重4份行份4份行股披他露§ 目行股4股息份4他重露披目和§
现准的自
中合生§
他4重息他4露出息4露和和披息重§ 和股行4他重目4息息份披息露§ 及§ 及§ 出重4目目和4和出股披和重§ 份股4份份他4出目露4股和息披股股§
总备或末建?宏: 0 年有执方敞牌日???（目录??准位的自日组联要发自?过重酬
亏过ΤΥ守?值标证资2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
合生效生效料以生变来以过目?为策组联未错生始披0??简?为策未?理失公未 目:0年有
执验（略公金执类要提未错?生效以终料以生变来以过备配?资2
2
7.4.13.4.2 外汇风险2
??序等新告年券?入日业??（重估程小年差?卖???联未错?据类承错日
序等资: 0 年日建与有执方敞牌值3 ?常运?目卖?减要提??序等资2
2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 48
7.4.13.4.3 其他价格风险2
简???序等新告0 年建失年券?入日业??（重估程小年差?卖?为策组联说
???联值?日为策??卖价未错?据类承错日序等资: 0 年则ǔ作有合额收?配核为
策外?日?自部监而于目卖?减要提简???序等资2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?以?2业??（2
?天?2年券?入业??（运?日政其2
业??（运?付ɑ建?日结?目计. 业??（运?和??Φ入与要ǔ会?日??（
建?日望6 结?8 自备2
?走结?备?配有执重敞牌托由保为策表估务?和日中?资2
?净结?备??走结???（???有执重敞牌ǎǎ重?ǎǚ断?日??（资2
?指结?备??有执重敞牌日公ǚ断???（资2
?子?2失销日值业??（运?日年券?入2
?细?2除结?年券?入业??（2
合生效生效料以生变来以过目: 0 年失与日值业??（运??简未错运??亏?监日年券有
执末?合?净结?日佣后宏解量来以终量生止解量生以始抵始效?目减?合?走重?指结?日佣后?生效以终
料以生变来以过备?净结?解量动来来量以以动量生来解抵生效?目减?走重?指结??资2
?细细?2业??（建?结??日要提未错2
: 0 年值送?除结?、???日基押据类过宏品?除结?、???日??资2
: 0 年: 亏方表料主ǚ买亏?失与日值业??（运?日年券?入日业??（建?
结?估据类要提未错资2
?细细细?2?指结?业??（佣后说: 亏未错年后2
减资2
?排?2?失销日值业??（运?日年券?入2
合生效生效料以生变来以过目: 0 年估失与?失销日值业??（运?日年券有执?生效以终料以生
变来以过备配?资2
???2公值业??（运?日年券?入2
公值业??（运?日年券有执说敞牌则ǔ??预部观押说简?年券敞牌目简???
（应业??（????资2
?生?2?业??（?目?- 有执敞牌或过: 0 年减—ǔ实确日简?要ǔ基押资2
2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 49
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年后??备3 ?常?2
?处2 押/ 2 年后2
?0 年续有执日
买按???2
以22 ?自部监作有2 解量来以终量生止解量生以始抵始效2 动效抵原解2
2
简末备牌增2 解量来以终量生止解量生以始抵始效2 动效抵原解2
2
有执( 失人增2 格2 格2
生2 ???ǘ年券有执2 来生原量终动止量始来来抵止始2 生抵解止2
2
简末备?可记售?日???ǘ年
券有执2
格2 格2
来2 额收司观说付??含年准运2 止量来止以量原终以量生以始抵止效2 来动抵以以2
止2 简?除押有执2 来止量解以以量来终以抵效来2 效抵生终2
始2 准运2 以生量效生止量原以止量来始始抵来原2 以效效抵效效2
2
8.2 债券回购融资情况2
年后??备3 ?常?2
?处2 押/ 2 ?0 年有执验（买按???2
以2 中信亏介牌增售?券有佣后2 始抵生效2
2
简末备?可记售?券有2 效抵以生2
?处2 押/ 2 年后2
?0 年有执验（买按
???2
生2 中信亏认牌增售?券有佣后2 原效来量动始原量终以原抵以动2 解抵以原2
2
简末备?可记售?券有2 格2 格2
总备中信亏介牌增售?券有佣后?0 年有执验（日买按宏中信亏介?过券有佣后?0 年
有执验（买按日企?元?（资2
2
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明2
托: 中信亏介: 异常为策0 年牌增?售?日有年佣后估性察有执验（日生效?资2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 50
8.3 基金投资组合平均剩余期限2
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况2
押/ 2 附?2
中信亏认作有遵准元?进佣亏同2 原终2
中信亏介作有遵准元?进佣亏同望更（2 原终2
中信亏介作有遵准元?进佣亏同望6 （2 止止2
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明2
: 中信亏介: 0 年估据类作有遵准元?进佣亏同性察以生效附日对具资2
2
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例2
?处2 元?进佣亏同2
除亏同有执?0 年有
执验（日买按???2
除亏同敞牌?0 年有
执验（日买按???2
以2 来效附值介2 来始抵原始2 解抵以原2
2
简末备进佣司销亏性察来终解附
日Σ错组联牌2
格2 格2
生2 来效附???? 动效附2 止抵效动2 格2
2
简末备进佣司销亏性察来终解附
日Σ错组联牌2
格2 格2
来2 动效附号?一?终效附2 生始抵效止2 格2
2
简末备进佣司销亏性察来终解附
日Σ错组联牌2
格2 格2
止2 终效附???? 以生效附2 以止抵止效2 格2
2
简末备进佣司销亏性察来终解附
日Σ错组联牌2
格2 格2
始2 以生效附???? 来终解附号?一2 生解抵原效2 格2
2
简末备进佣司销亏性察来终解附
日Σ错组联牌2
格2 格2
准运2 以效解抵以始2 解抵以原2
2
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明2
: 中信亏介: 0 年估据类作有遵准元?进佣司销亏性察生止效附日对具资2
2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年后??备3 ?常?2
?处2 牌增而于2 ?佣允: 2
?0 年有执验（买按
???2
以2 ??牌增2 格2 格2
生2 ?收时较2 格2 格2
来2 年券牌增2 以量生效来量动生解量止动止抵来动2 以效抵解动2
2
简末备得9 出年券牌2 解始生量来来效量止生始抵解来2 动抵解生2
止2 ?核牌增2 以以效量以生效量以始生抵生生2 效抵终原2
始2 ?核构亏券有增2 生始终量终动效量原效止抵止生2 生抵来生2
动2 末亏时较2 格2 格2
解2 配核司?2 始量解止始量始来原量解终止抵始效2 始以抵来止2
原2 简?2 格2 格2
终2 准运2 解量来以终量生止解量生以始抵始效2 动始抵止以2
以效2
进佣司销亏性察来终解附日Σ错
组联牌增2
格2 格2
2
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细2
年后??备3 ?常?2
?处2 牌增7 定2 牌增填列2
牌增??
?织?2
?佣允: 2
?0
年有
执验
（买
按???2
以2 以以生效以以生生生2 生效元?额收??生生生2 始量效效效量效效效2 止终解量生来止量来解原抵始生2 止抵止止2
生2 以以生效效终来原止2 生效?据额收??来原止2 始量效效效量效效效2 止终解量效止效量动来原抵止效2 止抵止止2
来2 以以生效效止效终效2 生效末?额收??效终效2 始量效效效量效效效2 止终以量效生终量生始解抵原来2 止抵来终2
止2 以以生效效来以止止2 生效?核额收??以止止2 始量效效效量效效效2 止终效量解以动量生效动抵效生2 止抵来终2
始2 以以生效解止解终动2
生效?Χ?Ψ?核额
收??以止解2
始量效效效量效效效2 止原原量终来原量止终来抵始来2 止抵来解2
动2 以以生效以生以动原2 生效律求额收??以动原2 止量效效效量效效效2 来原解量原解止量生解原抵生生2 来抵止解2
解2 以以生效以生以来解2 生效律求额收??以来解2 来量效效效量效效效2 生终动量终生终量终效止抵始原2 生抵动始2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 52
原2 以动效止以来2 以动?据以来2 生量解效效量效效效2 生解效量原解终量来生以抵原始2 生抵止生2
终2 效终生效效效效效始2 生效员政牌效以诉?2 生量解效效量效效效2 生动终量终始终量原来效抵原效2 生抵止以2
以效2 效终以终以原效效以2 以终?据?据效以2 生量始效效量效效效2 生始以量来动原量解效以抵始动2 生抵生始2
2
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离2
押/ 2 ??对内2
中信亏介??主日?. （托效抵生始???格效抵始??日??2 效2
中信亏介??主日望更（2 效抵以解以原?2
中信亏介??主日望6 （2 格效抵以以以解?2
中信亏介?披外?过??主日?.（日企?元?（ 2 效抵效原效止?2
总备表或末ǐ??对内ǒ比较中信亏介除外?过?较运?资2
2
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明2
: 0 年: 中信亏介估据类敞??主日?. （ǜ酬重性察效抵生始?日对内资2
2
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明2
: 0 年: 中信亏介估据类???主日?. （ǜ酬重性察效抵始?日对内资2
2
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细2
减佣后资2
2
8.9 投资组合报告附注2
8.9.1 基金计价方法说明2
: 0 年ˋ（?易?佣允: 其目Ω运?. ?值??允: ??目??时?组联重?˙组
联录ˉˊ简???日??应??目托进佣司销亏介?况?组联其?ǖ目?过运正?监资
: 0 年者察?过运?录标助部监日政记目?0 年率后验（??理失托以抵效效效效?资2
2
8.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。2
2
8.9.3 期末其他各项资产构成2
??备3 ?常?2
?处2 填列2 年后2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 53
以2 司事理人年2 生解量始始以抵解动2
生2 预部人增??观2 格2
来2 预部组服2 来止量动解来量原原终抵生解2
止2 预部??观2 终量终始效抵效效2
始2 简?预部观2 格2
动2 ???易2 格2
解2 简?2 格2
原2 准运2 来止量解以以量来终以抵效来2
2
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
计合????日度卖目标押、说应准运押、?ǚ?司托??资2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
率后??备率2
失与3
绝?
?绝?2
绝?失与
日0 年率
后2
失与3 付场2
市场作有守2 披3 作有守2
失与率后2
?续率后
买按2
失与率后2
?续率后
买按2
来止止量终生效2 来生量止止来抵效生2 来量始原止量止止终量终来以抵解效2 来生抵效来以终?2 解量动效始量解终动量终生止抵以来2 动解抵终动原以?2
2
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况2
?处2 失与3 证露2 失与率后?率?2 ?续率后买按2
以2 增?证市场2 动止动量生以始量始来以抵解生2 始抵解解止原?2
生2 累间证市场2 始生来量解原动量终动始抵生来2 止抵动原效解?2
来2 累间证市场2 来以原量始动终量始始解抵效以2 生抵原止动终?2
止2 增?证市场2 生始效量效解动量解以效抵终止2 生抵生来止原?2
始2 增?证市场2 生效止量原动效量原以动抵始来2 以抵原来效解?2
动2 额收证市场2 生效效量效效效量效效效抵效效2 以抵解原解来?2
解2 0 年证市场2 以终生量解以始量终效以抵以生2 以抵解生生生?2
原2 简?市场2 以始效量止效原量始终始抵动终2 以抵来止止以?2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 54
终2 简?市场2 以效原量以动止量原止止抵始解2 效抵终动动动?2
以效2 简?市场2 以效始量动以终量效原生抵以止2 效抵终止来原?2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
押/ 2 失与率后续?号率一2 ?0 年续率后买按2
0 年1 月3 建与?核3 阅失与: 0 年2 动动效量以解解抵始效2 效抵效效始终?2
2
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
押/ 2 失与0 年率后续?日??门?号?率一2
: 业绩更在1 月3 阅管0 年作有说???
区敞相3 失与: 融济记0 年2
始效?以效效2
: 0 年0 年务月失与: 融济记0 年2 效2
2
§10
开放式基金份额变动2
??备率2
0 年准配类初过?生效以始料以生变以动过?0 年率后续后2 生效效量生来以量来生动抵以来2
: 中信亏亏?0 年率后续后2 以效量以以终量来始原量效止解抵效效2
: 中信亏0 年续??率后2 生动原量动来以量生生生量动来以抵终效2
?备: 中信亏0 年续ǐ售率后2 生动解量始动效量来来来量原生来抵效解2
: 中信亏亏认0 年率后续后2 以以量以终效量生止动量原始始抵原来2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信亏介目: 0 年估?融0 年率后失与3 提金资2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
生效生效料始变生生过目?α??类公) 息关0 年1 月3 续务月目 基数师变专?类7 收
续务月?报资2
生效生效料始变来以过目β四响γ?公) 息关0 年1 月3 ?续务月资2
生效生效料动变以终过目年??类息关0 年1 月3 续务月目 基数师变专?类公) 7 收续
务月?报资2
生效生效料以生变来效过目δε?类公) 息关0 年1 月3 ?报?续务月资2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 55
: 中信亏介目0 年间1 3 合生效生效料以效变终过关ζηθι?类息关0 年间1 3 有执间
1 ?续务月目则失有执间1 ????析资2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
:中信亏介 目减?方0年1月3 管0年三执 管0年间1核报日κλ 资2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信亏介目: 0 年作有9 各估据类?未资2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信亏介预( 含见审负债末附金运注基报建号：所见者准权一意运?易以来始量效效效抵效效
?目?意运市场损生效以动料止变始过“宏: 0 年正成意运达报资2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信亏介目0 年1 月3 管间1 3 日间1 核报?区方简??更在1 月3 阅减???
重?μ规对内资2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年后??备3 ?常?2
增?
填列2
外
?
?
?
?
?2
益时外?2 预( 含?增?日ν年2
?
总2允外年后2
??亏益
时允外续
后日买按2
ν年2
??亏ν
年续?日
买按2
末累
四作
人增2
生2 格2 格2 格2 格2 格2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年后??备3 ?常?2
增?
填列2
牌增外?2 牌增售?外?2 ?人外?2
0 年外
?2
允外年后2
??亏
牌增允
允外年后2
??亏
牌增售
允
外
?
?
允
外
?
?
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 56
外续后
日买按2
?允外
续后日
买按2
年
后2
亏
?
人
允
外
续
后
日
买
按2
年
后2
亏
0
年
允
外
续
后
日
买
按2
末累
四作
人增2
以量来原终量效原原量始终以抵动解2 以效效抵效效?2 解以量原效来量终解始量效效效抵效效2 以效效抵效效?2 格2 格2 格2 格2
总备以管比较末?人ǘ金点?合明?人增作有0 年外?ξ??主与???日者流〇号人
ǘ0 年分?生效效解? 止原处一日的自方: 0 年1 月3 日点末累四作0 年1 月与同业绩业真0
年外???1月从其 〇目0年1月3?自每正成外???日增?日??经产 目入??税备2
号以一人增务??日??计业绩作有?敞相3 比较人增务??作有??达报ο准??目
析事外???融?重πǖ日??8 自资务业绩标1 ?送者察因目政ǚ从月??日外??
?融?重πǖ基ρ资2
号生一作有???主遵????区明允. 除稽程人增务??日??达报?ˋ资作有?比
较?ˋ付ɑ?和品自披露人增务??日外?年后方买联同?日?ˉ资2
号来一?ˋ况收?标?目入??税备2
2 2 标助?要号以效效标一?0 通??达报号解效?一Α：露??达报号以始?一Αο准??达报号以始?一资2
2 2 0 通??达报?解效??要目计作有?敞相3 管???敞相3 管0 年务月说??阅敞
相?标?：露??达报?以始??要目计敏?στ益时υφ?因类允?标?ο准??达报
?以始??要目计作有?敞相3 管???敞相3 说作有?收得χ完敞相?标资2
生管比较值表经产?收ˉ?因目0 年1 月3 品自增?目应ψ??日增?润??间?˙目
录中末?人ǘ金??方者流0 年间1 3 资2
2
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况2
: 0 年: 中信亏估据类??主?. （性察效抵始?日对内资2
2
11.9 其他重大事件2
?处2 业信基押2 其自风长政记2 其自风长过亏2
以2
?合末累四作0 年1 月与同
业绩ω税?标人增作有0 年
??0 年准配说间1 ?˙日
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效以格以始2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 57
业信2
生2
末累四作编础循异常为策0
年0 年准配管间1 ?˙号生效
生效料以变一2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效以格以始2
来2
末累四作编础循异常为策0
年容真实确完号整发一方?
ǔ号生效生效料以变一2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效以格以解2
止2
末累四作0年1月与同业绩
ω税?标0 年生效以终料?止?
主中信正?出业信2
末?人ǘ金的自中?2 生效生效格效以格以原2
始2
末累四作编础循异常为策0
年生效以终料?止?主中信2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效以格以原2
动2
末累四作编础循异常为策0
年??提后??业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效以格生以2
解2
末累四作0年1月与同业绩
?合ω税?标0 年?和?去
提后????日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效生格效来2
原2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合??末累四作亏异与同
业绩宏ω税?标0 年7 ǖ市
场录融者自作核报方融回?
联??日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效生格生动2
终2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合??提式?年0 年ǖǘ
与同业绩宏业绩ω税?标0
年7 ǖ市场录融者自作核报
方融回?联??日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效来格以终2
以效2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合?亏风长ω税业真0 年
生效以终料料主中信日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??管表外建??2
生效生效格效来格生止2
以以2
末累四作编础循异常为策0
年??提后??业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效止格效生2
以生2 末累四作0 年1 月与同业绩 末?人ǘ金的自中?2 生效生效格效止格以解2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 58
ω税?标0 年生效以终料料主中
信正?出业信2
以来2
末累四作编础循异常为策0
年生效以终料料主中信2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效止格以解2
以止2
末累四作0 年1 月与同业绩
ω税ǜ?0 年生效生效料?以?
主中信正?出业信2
末?人ǘ金的自中?2 生效生效格效止格生生2
以始2
末累四作编础循异常为策0
年生效生效料?以?主中信2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效止格生生2
以动2
?合末累四作编础循异常为
策0 年????为发??人
增作有??与同业绩宏7 ǖ
市场日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效止格生来2
以解2
末累四作编础循异常为策0
年??提后??业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效止格生始2
以原2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合ω税?标0 年托律求?
允0 年ǖǘ与同业绩融者自
作核报方融回?联??日业
信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效止格来效2
以终2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合ω税?标0 年??7 ǖ
市场录融者自作核报方融回
?联??日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效始格效动2
生效2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合???交三?0 年ǖǘ
号提式一与同业绩从月ω税
0 年??ǖǘ核报日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效始格以止2
生以2
末累四作0 年1 月与同业绩
更在1 月3 阅未整业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??管表外建??2
生效生效格效始格生来2
生生2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合ω税?标0 年托ǎǖ末
涉说?表ǎǖ融者0 年??
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效始格生动2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 59
核报日业信2
生来2
末累四作0年1月与同业绩
更在1 月3 阅未整业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??管表外建??2
生效生效格效动格效生2
生止2
末累四作0 年1 月与同业绩
更在1 月3 阅未整业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??管表外建??2
生效生效格效动格生效2
生始2
末累四作编础循异常为策0
年??提后??业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效动格生来2
生动2
末累四作0 年1 月与同业绩
ω税?标0 年生效生效料?生?
主中信正?出业信2
末?人ǘ金的自中?2 生效生效格效解格生以2
生解2
末累四作编础循异常为策0
年生效生效料?生?主中信2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效解格生以2
生原2
?合末累四作0 年1 月与同
业绩ω税?标0 年??末人
年?号律求一作有??与同
业绩宏7 ǖ市场录融者自作
核报方融回?联??日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效原格效解2
生终2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合ω税?标0 年托?累0
年融者自亏自后作有核报录
???联??由错日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效原格以止2
来效2
?合末累四作编础循异常为
策0 年???承额收益率与
同业绩宏7 ǖ市场日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效原格生效2
来以2
末累四作0 年1 月与同业绩
ω税?标0 年生效生效料末亏中
信正?出业信2
末?人ǘ金的自中?2 生效生效格效原格来以2
来生2
末累四作编础循异常为策0
年生效生效料末亏中信2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效原格来以2
来来2
末累四作编础循异常为策0
年0 年执而有限?ǔ整发2
末?人ǘ金的自??2 生效生效格效终格效以2
来止2
末累四作编础循异常为策0
年??提后??业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格效终格生原2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 60
来始2
末累四作0 年1 月与同业绩
?合ω税?标0 年??员?
人增益率与同业绩宏7 ǖ市
场录?和??“?年后方融
者自作核报管融回?联??
日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格以效格生解2
来动2
末累四作0 年1 月与同业绩
ω税?标0 年生效生效料?来?
主中信正?出业信2
末?人ǘ金的自中?2 生效生效格以效格生原2
来解2
末累四作编础循异常为策0
年生效生效料?来?主中信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格以效格生原2
来原2
末累四作编础循异常为策0
年??提后??业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格以生格来效2
来终2
?合末累四作0 年1 月与同
业绩ω税?标0 年????
??理提0 年ǖǘ与同业绩
宏7 ǖ市场录融者自亏自后
作有核报方???联??由
错日业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格以生格来效2
止效2
末累四作0 年1 月与同业绩
更在1 月3 阅未整业信2
末?人ǘ金的自中?方的自
??2
生效生效格以生格来以2
2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
: 中信亏介目估事小?走作有守失与0 年率后买按ǜ酬重性察生效?日对内资2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信亏介目减??作有守8 9 日简?要ǔ累服资2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
以管末?人ǘ金产?0 年总，日???2
生管点末累四作编础循异常为策0 年0 年准配〇?2
2 0 年1 月3 日 基金管理人 2020 : : 中信建
投
有限公 61有 61
来管点末累四作编础循异常为策0 年间1 ?˙〇?2
止管0 年1 月3 核报有???管ǔ核???2
始管0 年间1 3 核报有???管ǔ核??资2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 方0 年间1 3 ?建资2
2
13.3 查阅方式2
作有守ǚ值托ǔ核?????声目展ǚ??: ???去??资2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
