中信建投稳利混合型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投稳利混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托北京银投管行股份送出期
§重要提示及目录. 简日介本份管情况份产品说份明和4 息披露方日式5 其他相: 关
资中信料主财务指标、净值表 基现利润分示及配 基会现计相2
0 年数1 3 据间末累额增长率与同业绩: 0 年比润较准示收益的益自关转型益以来变动
每: 中信过日去三报告管经验（或管小组务）助对管去三金内中信管运有作比中信遵
. 简示理人变动. 简公司托北京银投管行股份送出期规§重要提相2
0 年1 月3 明守、平本交易管专项制其日度控1 月产法易0 年有执示异公理人0
年常准为小相2
0 年日策略析宏及公观（录济证（或相运有长券市示运有规托场走运有势展望6
部监察稽: 0 年日核工7 估程披录序等相2
: 中信过去三有限主事内相8 9 持预过警金内形基三建声算容8 真比实确完: 0
年走整每发理意分见日事内中信示审运有规负分察稽相2
: 中信债附益的益的关自型自来注号自益型转自来：相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 北京银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期§重要 ................................................................................................................................... 6
§3
提0 示及目录.
基简介本情月况产品说人:
................................................................................... 7
3.1 提0 明和4 息司示及目录 ............................................................................................................... 7
3.2
基简介本情 ................................................................................................................................... 8
3.3 披露方式 基5 况产品说人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公其他 ............................................................................................................................................. 12
4.1
基有限公月 基相限人:
......................................................................................................... 12
4.2 有限公关其他资料理 基主财务指标北人: 5 建投 ................................................................. 13
4.3 有限公关其他资料、净值表人: 5 现利建投 ............................................................................. 13
4.4 有限公关其他资料 基5 润重分配司会计本情5 建投 ............................................................. 14
4.5 有限公关数据相间. 末累额增月长会率与5 金0 同业 ............................................................. 14
4.6 有限公料绩比§理 基5 较准收益的财人:
............................................................................. 15
4.7 有限公关其他资料 基自介转型以来利5 建投 ......................................................................... 15
4.8 有限公关其他资料 基况产品说人: 5 建投 ............................................................................. 16
4.9 其他资料有限公关理 基变比公4 动 基重中简介每过人去5 建投 ..................................... 16
§5
托有公其他 ............................................................................................................................................. 16
5.1 其他资料理 基托有公务指标北人: 三投 ................................................................................. 16
5.2 托有公关其他资料理 基润重主财务指标北. 简介和报. 况产品说以人: 5 建投 ............. 16
5.3 托有公关理式告其他经示及北京以料验5 （或. 小组司）助对本内运 ................................. 16
§6
作和其他 ................................................................................................................................................. 17
6.1 作和其他 理北京 ......................................................................................................................... 17
6.2 作和其他5
理料验 ..................................................................................................................... 17
§7
式告示及其本 ......................................................................................................................................... 20
7.1 重中遵规本 ..................................................................................................................................... 20
7.2 况产本 ............................................................................................................................................. 22
7.3 守比平交易专 基简介项制度本 ................................................................................................. 23
7.4 其本控法 ......................................................................................................................................... 25
§8 润重执异其他 .......................................................................................................................................... 53
8.1 资常 基重中执异人:
................................................................................................................. 53
8.2 其他资常为长会品策5 略析润重执异 ......................................................................................... 53
8.3 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 守比略析润重投势 ..................................... 54
8.4 其他资料略析润重执异5 2 市制度 ............................................................................................. 55
8.5 资常为规累信展品策5 规累润重执异 ......................................................................................... 57
8.6 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 望6 部规累润重投势 ................................. 57
8.7 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 守比重中监变末累润重投势 ..................... 58
8.8 其他资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 望6 部察基稽润重投势 ..................... 58
8.9 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 望6 部交末润重投势 ................................. 58
8.10 其他资常理 基润重5 略目资核值表人: 建投 ....................................................................... 58
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 4
8.11 其他资常理 基润重5 工规资核值表人: 建投 ....................................................................... 58
8.12 润重执异其他控法 ....................................................................................................................... 58
§9
基7 估变比公北京 ............................................................................................................................. 59
9.1 资常 基7 估变比公程4 月变比公序等 ..................................................................................... 59
9.2 资常 基有限公5 事会公8 变比理 基5 人:
......................................................................... 59
9.3 资常 基有限公5 事会公8 变比理9 持份 基7 估预警形声人:
......................................... 60
§10
9 持份 基7 估制度 ........................................................................................................................... 60
§11
2 市来算容1
....................................................................................................................................... 60
11.1
基7 估变比公市明真实 ........................................................................................................... 60
11.2
基有限公.
基托有公5 现确 基托有绩确5 2 市公来制度 ........................................... 60
11.3 完月 基有限公.
基示中.
基托有会及5 整发 ............................................................... 61
11.4
基润重分配5 意制 ................................................................................................................... 61
11.5 见 基审长作和5 明和负来及守人:
....................................................................................... 61
11.6 有限公. 托有公月送债附有限公8 注收号动：所以人:
....................................................... 61
11.7
基者权末累、一值表入减5 比§人:
................................................................................... 61
11.8 送出2 市来算 ............................................................................................................................... 63
§12
二费润重平真分5 送出2 0 北京 ....................................................................................................... 67
12.1 其他资料入用润重平变比 基7 估证券总亏动损披 20%5 人:
........................................... 67
12.2 二费润重平真分5 送出2 0 北京 ............................................................................................... 68
§13
“号- 算3 日 ....................................................................................................................................... 68
13.1 “号- 算3 日 ............................................................................................................................... 68
13.2 ”持填列 ....................................................................................................................................... 68
13.3 号四股份 ....................................................................................................................................... 68
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有
限公司 69限 5
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年所者2 过交权运一小入比减人二运有0 年2
0 年费者2 过交权运一小2
0 年用观总2 的的的亏的损2
0 年法场“- 2 ”填减列四- 2
0 年比润编础来2 益的自亏关自的型自亏来2
0 年1 月3 2 过交权运0 年1 月长率与同2
0 年数1 3 2 据间末累额增长率与同2
中信债循0 年增企则企2 损以定政政亏定政的转记以亏增2
0 年比润司账债2 公准债2
位币融类息0 年日0 年费者2 过交权运一小初2 过交权运一小始2
位币融类息0年日认后观总 2 的的的亏的损2 的的以亏损损2
中信债循位币融类息0 年日增企则企2 益政定自益以定亏亏续记的自增2 自续定以量自定亏自损记以政增2
2
2.2 基金产品说明2
运有终告2
: 0 年用止运有收额原遵抵销类有执产/ 二遵失
准更销类年差错整示真策正税日有执）存款性衍日券
市1 月示生买返售析宏各余0 情管本或0 年有执断账
一准逆验相2
运有展回2
: 0 年购易附净取位日展回示真策目得应主付0
: 稳声A C 主付法累未债管去票披允价票展管执析票
展遵确日务联系上示产目可通份单元声A C 有年稳进
支助对管人二佣酬服验单元遵确日( 含) 固示务联额
原佣酬管/二佣酬 管允价佣酬财重类有执日除债券市
产更销示及绩之目: 0 年有执托额原管/ 二管或年指
外日运有各由保累通当在说相2
析宏各余0 情2
承( 转的的报参更销按摊益的成货过/则去流报参更销
按摊亏的成2
券市更销算受2
: 0 年币收入比减0 年示录除债日券市产更销因
收允价佣酬0年 管/二减0年 示新收额原减0年 相2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
而终2 0 年1 月3 2 0 年数1 3 2
所者2 过交权运0 年1 月长率与同2 据间末累额增长率与同2
交于暂
时停其
3 2
牌所2 押具风2 险织架2
构短评级2 的自的合量政政以的自益益2 的自的合以以益益量续益亏2
评敞口敏2 感汇格解需境港占例大例记例排细记例解2
港超感%港超解占前格解名排卖前%种港种解需记例排
细记例解2
五贵属三评级2 损的的续合自的亏合自的亏2 续量量益以2
国介2 的自的合量续自的的益续亏2 的自的合以以益益量转的续2
负，决符2
据间佣律求十体被门立案体
调查转到开自谴2
据间佣责处十年差重罚。自政2
到备选2
库与决符2
据间佣换处十文字描. 重罚益
到述户过结从员自政管自续选2
据间佣责处十年差重罚放自政2
到2
口票区总2 自的的的自的2 自的的的转转2
式准观（3 2 件型专2 押换揭2
负议0 年1 月3 收益的益自关益型益政来计涉诉过交权运0 年1 月长率与同因讼1 月3 改师序
与信高示租影响编附益的益自关益型益以来注和他0 年1 月3
基会示及收益的益自关转型自来品达
租影响编和他0 年1 月3 式准观（3 日错别师序地银相2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年点准日交于暂时中阅所者2 人二〇中2
地投0 年关资中信??日1 月3 ?构??符2 ???记例卖超解?自的亏记例排细2
0 年关资中信?存决?2 0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
而终2 所者2 库与决符2
金内形基三建2
8 9 持预过警金内形基三建
声算容8 真比实确2
过?净?佣租?十???益的益到??
?析?酬标员8 9 持预过结自自开2
负，地银??2 过交权运0年1月长率与同 2
据间佣换处十文字描. 重罚益到述户
过结从员自政管自续选2
2
2
2
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限公司 69限 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年企??议3 ?价?2
3.1.1 期间
数据和指标2
益的益的关 2 益的自续关2
益的自亏关自的型自亏来声0 年比
润编础来确合益的自亏关自益型转
自来2
过交权
运一小
初2
过交权
运一小
始2
过交权
运一小
初2
过交权运一小
始2
过交权
运一小
初2
过交权运一小始2
: 债料本或
更销2
转定以亏益定
亏量转记自自2
益转益定转以
亏记益以2
政定转自续定
的的的记的益2
转定损损续记量政2
亏量政定转自
转记亏以2
合2
: 债小组2
转定损续以定
的自的记转续2
量以损定政以
的记政转2
续定转转以定
转量的记政转2
益定政损亏记续损2
亏量损定自自
量记政的2
合2
?抵元?0
年增企: 债
小组2
的记的续政益2 的记自转亏转2 的记的以自以2 的记的损损益2 的记的的转损2 合2
: 债?抵元
?经验小组
按2
亏记量以成2 自益记政益成2 量记亏转成2 损记益亏成2 的记转转成2 合2
: 债0 年增
企经验逆会
按2
续记亏损成2 续记转政成2 以记政量成2 损记转政成2 的记转损成2 合2
3.1.2 期末
数据和指标2
益的益的关循2 益的自续关循2 益的自亏关循2
债循?进务
）小组2
以定自转转定
续转量记自亏2
益定以量自定
量亏续记政转2
量定以量续定
益以损记益自2
以定亏政亏记以的2
自的定续的
以定续损以记
续损2
合2
债循?进务
）0 年增企
小组2
的记益益以自2 的记自转损续2 的记自自政益2 的记的损转政2 的记的损政益2 合2
债循0 年有
执经验2
转益定续亏
续定损以以记
益益定损转
益定益政以记
量转定损损
亏定损转政记
自以损定转转亏记自以2
益转续定以政
损定续续以记
合2
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有
限公司 69限 8
的量2 损续2 政转2 损续2
债循0年增
企经验2
自记益自以自2 自记自损自量2 自记自的政益2 自记的损转政2 自记的转政益2 合2
3.1.3 累计
期末指标2
益的益的关循2 益的自续关循2 益的自亏关循2
0 年增企?
内经验逆会
按2
自政记以量成2 自损记自量成2 政记自自成2 损记转政成2 的记转损成2 合2
负议自管: 债料本或更销报0 年: 债小于更含管运有更销管录?更含声公?与??验师
通更销确?????易?日?企示: 债小组完: 债料本或更销?净: 债与??验师通更
销相2
益管债循?进务）小组日内?“式议??债循济务）小组日济本或?务完?参示控债循
?进务）小组日年企完债循济务）小组日料本或?务???债循济务）小组日济本或?
务完停参示控债循?进务）小组日年企完债循济务）小组声料本或?务??济本或?
务确相2
转管建出0 年析宏报告公A C 断长3 ??期认后0 年日融而?易示内含?易?本?更销
单元止新收建?参利相2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
过交权运一小初2
??2
增企经验
逆会按?2
增企经验
逆会按告
情??2
析宏各余
0 情更销
按?2
析宏各余
0 情更销
按告情?
∥2
?合?2 ?合∥2
策?财4 型2 量记益亏成2 的记转损成2 转记续量成2 的记益的成2 自记转转成2 的记自损成2
策??4 型2 亏记的量成2 的记损量成2 量记自转成2 的记益量成2 益记续益成2 的记益的成2
策?常关2 续记亏损成2 的记损以成2 政记续政成2 的记益政成2 自记亏政成2 的记自续成2
附0 年比润
编础注号?2
自政记以量成2 的记转损成2 益自记转的成2 的记益以成2 合转记以量成2 的记的亏成2
过交权运一小始2
??2
增企经验
逆会按?2
增企经验
逆会按告
析宏各余
0 情更销
析宏各余
0 情更销
?合?2 ?合∥2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 9
情??2 按?2 按告情?
∥2
策?财4 型2 量记自亏成2 的记转损成2 转记续量成2 的记益的成2 自记益转成2 的记自损成2
策??4 型2 政记亏转成2 的记损量成2 量记自转成2 的记益量成2 益记政的成2 的记益的成2
策?常关2 续记转政成2 的记损以成2 政记续政成2 的记益政成2 自记损的成2 的记自续成2
附0 年比润
编础注号?2
自损记自量成2 的记损的成2 自益记的损成2 的记益损成2 益记自自成2 的记自以成2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 10
2
负议自管: 0 年配过交权运一小理: 入比减人二运有0 年?减取证示及收益的自亏关自的型
自亏来比润编础相2
益管、净?自押?完过交权运一小初0 年增企?内经验逆会按款润债析宏各余0 情更销
按日????目各?示??来债完益的自亏关自的型自亏来声0 年比润编础来确号益的益的关自益
型转自来相、净?益押?完过交权运一小始0 年增企?内经验逆会按款润债析宏各余0
情更销按日????目各?示??来债完益的自续关以型益损来声备ǎ增企地银来确号益的益的
关自益型转自来相22
2
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 11
2
2
负议0 年比润编础ǎ关ǐ本?司账债内?示公ǐ说4 附ǐ关资保累ǒ?相22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
发相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 12
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
过交权运0 年1 月长率与同声、位费者ǒ过交权运0 年ǔ确收益的自转关续型续来托据间
负，达表示负，有: 转ǔ?示用止主ǖ0 年工ǖ管0 年ǘǘ管算准五贵有执1 月管有执
1 月产过?人ǚ金ǚ?日录?析三相过交权运0 年ǜ有敞与同?ǜ交有: 1 月声据间确
长率与同收益的自量关以型亏来达表示用止主ǖ算准五贵有执1 月析三产过?人ǚ金ǚ?日录
?析三相2
过交权运0 年????与工0 年析三: ?示??运) ?短权?示负§动结运有3 ?
日??管??示与同用通运有1 月?生重???示托益的益的关标?资末?人二??中信过示
过交权运0 年?常关0 年1 月3 额原运有用通1 月?生?所量?自自亏示?财关0 年1 月3
额原运有用通1 月?生?所?自损?续自相2
润〇过交权运0 年??五贵?短权?管?????预示?重每款?长重累管额增?
末累披人二与同日比场生资相与同融而析三长?列?示完保常?计??准每??日0 ?相2
过交权运0 年场完有执1 月与同示?明ǒ?收交示?收运ǔ示??、一?日运有示
??收五贵日交他??生收主策会债?生示??整长??生日??相2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
牌所2 ?三2
他: 0 年日0 年主月声?月确
债率2
人二
?析
关率2
7 估2
他?来债2 ?他来债2
未贵2
: 0 年日
0 年主月2
益的自亏合的续合益以2 合2 自益关2
过??示自续亏益关益型编示?
列重税主付税??相?他
?????主???长率
与同佣酬务联改管??人
二额增长率与同) 固改管
?计人二额增长率与同)
固改管?年真易0 年1 月
长率与同)固改 管?年人
二额增长率与同) 固改相益
的自损关以型?含过交权运0
年1 月长率与同示?他运
有) 固?) 固改示或他:
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 13
与同运有?合额原运有?
0 年主月示和他过交权运
一小入比减人二运有0
年管过交权运?小??）
存入比减计注- 人二运有
0 年0 年主月相2
负议自管他?来债管?他来债业绩0 年1 月3 目?暂时日他?来债??相备他0 年主月示
他?来债完0 年比润编础来相2
益管人二?析日????累析?金诉人二析?析3 改有?1 月库式高日??较准相2
转管: 0 年配过交权运一小理: 入比减人二运有0 年?减取证相2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信债. 示: 0 年1 月3 性???诉过9 3 ??产?人二运有0 年式高管诉与列
工ǖ人二运有0 年法场1 月库式高管诉与列工ǖ人二运有0 年ǘǘ??ǚ?1 月库式高管
诉人二运有0 年1 月与同与元认后?资报股分见高管0 年比润产录?长?式5 式较示:
?平本交易管专项制其日度控1 月0 年有执示托性???券市日0 ?净示完0 年断长3
???重小销相: 中信债. 示0 年法场说?比式比较示?长??0 年断长3 小销相2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 业绩诉人二运有0 年1 月与同与元认后?资报股分见高遵式较?准每
诉过交权运0 年1 月长率与同与元认后1 月库式高相与同真策正税管??日运有势展?
短示??认后务）??日. ???示及真策错场?资管可?产????理人与元认后度
控日本或相润〇示真策ǚ??动管基?务联产交于暂时证理人与元认后策?产??日ǚ
?相2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信债. 示: 0 年1 月3 性??累诉人二运有0 年1 月与同与元认后?资报股分
见高示品??6 ?资披可?示真策短?产3 错遵融?“- 托融析三??性???认后与
元?累示济计或公润运有作比指外司托?与元认后日助对相2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信债. 济计或: 0 年司托??认后累完相: 中信债. 示济走或?披: 0 年日认
后建与列??润来??认后达认余?日??认后?返策?人二ǎ来达认?量成日助对相2
2
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
益的益的关示: 0 年??ǒ会债管?断账管为小ǔ日运有指预示?断真策）存有执日达
会?通执?经验日??示??）存??有执示运有展回一??断账相失准更销示?、ɑ
?原于完用示用止）存小按/ 管润析司?遵可通份余?执?相抵销运有示、(资)固完
0 ?示运有??、一?达会产会债望?具应日累析完用示?年差管????管?错管因
???管???限管????管评生??管权ɡ管??遵相2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?号中信债循过交权运一小初0 年增企经验完自记益自以自?示: 中信债. 示?类0 年增
企经验逆会按完续记亏损成示润债析宏各余0 情更销按完政记续政成??号中信债循过交权运一小
始0 年增企经验完自记自损自量?示: 中信债. 示?类0 年增企经验逆会按完续记转政成示润债析宏
各余0 情更销按完政记续政成相2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?助产得应主付除债日?通示托公润??用股益的益的关日累助相?助选稳示????
??相附自型益转来、证示运有规目?助日?????( 含日相?. 按响??示断账〇外
返除债相转型自的来示?用?????示观（?. ?助??日达?相序返除债日?示??
?助日??示保常??( 每运有规目?助日??示保取列???款指????日年差管
主付??相?助示发??断账〇外示??目佣酬除债日??示??返除债日示取???
???日相损型过位?、证示?. ?助??余?示变错??保累示异以型过?据间?助变
计相自益型过位???处佣?长???计相??“稳示??等逆3 参因?????示??
?因??断示异保含量型变错日??????相以型、证示???助长建??示异??管
?责管???管?资遵????3 参??因公位示?录?以型过位?示?助标???日
和??注相续型、证示???助长建??示?务????来等因示??管?责管???管
?资遵????3 参??因公位示?助标???日和??注相自自型、证示??交于公上
计涉示异???助?断账相自益型示??走或师???示??管?责管???遵????
3 参??因公位示?助标???日和??注相则?净证?示?. ?长???助?计示?
????助?断账示?助日???司托相得应主付除债选稳示??应??变?相常?资示
??. ?助??主付??位?示真??生??相ǐ取示交?逆??断因?相票展生资公
上?总相标?资示主付断账??示???露账损4 型?托???指净定异????相财?资示
主付变?断账示??润各??相??资示??管走?管运有管错析逆?验?断账??示
?????停稳示??遵年差参绩列????得应主付断账??示目除债??????相
?之示托可通份??披券市????日??位示益的益的关?、??份累助完用示异??长
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建?通相???限??ǜ关示?助?通??示主付变?方通未债案?示评通?产评生?
?控?销收??资??示抵销佣酬??净累相2
??益的益自关示得应主付除债长???变?????示得应在?票展长??????示
可通份???资长????更?示?助长???示??外止?可通长???示????
稳??在说示?之示托券市??产??有执服验单元?断余因单元日或ˇ位示抵销佣酬
?通?资长????示运有?金?、??份完用?/ 二佣酬示??份?金长????相
???佣示0年1月3ˉˊ账?? ǒ会债管?断账管为小ǔ日运有指预示??ˋ选?券
??短示负§券市更销各示?断??有执?通经验逆会示??济证料证示润〇目作比4
额望??长??除债产交结示?交济证常4 ????完断长3 方证比月?中相2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信债. 示0 年1 月3 ?比式5 式较产析三计?支止示保常???管品?每与同
. ??资?作?ˋ而比较??示??改错日券市分?产比较分???目运有) 固遵§?
析三示?重??生资示?保与同析三比式比较管一?主ǖ????款等执?管等析三日
?内示?走比较权?示目0 年日˙国??管0 年运有认后遵“稳??列?融而比较1 月
错场示长础??券市示较??较累完日计编相2
: 中信债. 示: 0 年1 月3 建1 月日0 年说?法场比式比较相: 0 年1 月3 ˉˊ账
、券市??完动结示?断0 年增企断长3 小销?响日度控示?因ǚ??动错场日正税份
产长础份示?本理?0 年?ǜ管比较法场相2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
业绩过?人ǚ金??较准产0 年比润填准示: 0 年1 月3 性?ǐ??析金内情控管
过?人ǚ金??较准管过?人二运有0 年析?金??报?产0 年比润?收服验日填准示
目0 年建断长日运有??保累服验相: 0 年数1 3 业绩式5 式较止??累服验披经验内
?日变动其他相2
: 0 年1 月3 料?准0 年服验产增企经验内?日析三1 月?资示估况0 年服验日?
?产???权表每服验?改金示配与同务1 法ǖ?股他服验?改金用他示?改A C 运有
?管) 固?管算准有执1 月?管??比较?管法ǖ1 月?日?描停其3 相: 0 年1 月3
?易??日服验析三短?示服验3 改??融类运有??日服验度控产整?服验??相服
验可?过A ?券市ǚ?管??产中信??相0 年1 月3 ?师服验??示股?0 年有执经
验日师?托的记益量成、净日示目建购易日??服验??管京?披?含验日?ǎ份??金内
形基三建日?析分见相0 年主月??款服验度控产“式日??示异公?款服验??日?
?势展产?累相2
:中信债. 示?款服验可?融“指外发§重小销??相2
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: 0 年1 月3 料款过/ 年差服验过结长率与同披过人报参长率与同现?属三??示
配过/ 年差服验过结长率与同ǐ填准?进末累外润析佣酬日服验参绩示配过人报参长率
与同ǐ填准?进认后建认后日/ 二??日服验参绩相2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信债. 济本?小组务）示?比??式较披0 年比润日较准相2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信债济计编露账益的4 错场来0 年增企断长3 参?公?益的的3 日助?相2
: 0 年附益的益的关益型损来注号益的益的关损型益政来露账量续4 错场来管附益的益的关量型益益来注号
益的益的关亏型自损来露账量续4 错场来管附益的益的关自的型续来注号益的益的关自益型益续来露账量亏4 错场来
有执经验新收量的的的? ?相2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
托: 中信债. 示: 0 年数1 3 托数1 过交权运一小入比减人二运有0 年策?过示性
???每诉过9 3 ??产?人二运有0 年式高披录?长?式5 式较管0 年比润产数1 ?
?日长?较准示公司托??0 年增企断长3 小销日累完示制?制其决?累每0 年数1 3
6 制日?三相2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
托: 中信债. 示: 0 年数1 3 ǐ???式5 式较管0 年比润管数1 ??产录?长?
较准示目: 0 年日0 年有执经验内?管0 年?易列?、披小组务）遵“稳保累每?介日
变动示目: 0 年日运有法场保累每ǚ?示济计或0 年1 月3 长??0 年增企断长3 小销
日累完相22
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
托: 中信债. 定: 0 年数1 3 变动每: 关资中信过日去三报告管经验（或管去三金
内中信声负议去三金内中信过日ǒ年差错整券市披1 月ǔ?务济托数1 3 变动??. 确管
运有作比中信遵. 简示理人变动. 简介本管情况产品说示公司托北京银投管行股份送出
期规§重要提相2
2
2
2
2
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§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
去三中（??主策事内2 ?2
事内分见类减2 告情发理意分见2
事内中信区到2 8 9 持预过警事利 益?的益自??益自以自损到2
2
6.2 审计报告的基本内容2
事内中信告?2 事内中信2
事内中信更?3 2
过交权运一小入比减人二运有0年ǜ?0年增
企断长3 2
事内分见2
常??? ?事内日. 简2
??事内每过交权运一小入比减人二运有0 年
、?位费者ǒ过交权运一小0 年ǔ 日?去三中（示
A C 益的益的关自益型转自来日有执停/ （示益的益的关资日
小组（产建长规抵销 0? 年经验 师?通（、披去
三中（?负相2
标??? ?日分见2
???完示??日去三中（托建长§重“稳ǐ?
?析金内情控产托去三中（?负过建??日过
?人二ǚ?1 月?改金 、?位费者ǒ过?人ǚ
金ǔ 管?过?人二运有0 年析?金 、?位费者ǒ过
?0 年析?金ǔ 计?涉日长?较准披?ǚ日0 年
累析本三?场区?示与???每过交权运一小0
年益的益的关自益型转自来日去三ˇ对、披益的益的关资日
主ǖ达?产0 年经验师通助对相2
?达事内分见日0 ?2
??ǐ?过?负，金内形事内情控日较准?累
每事内错场相事内中信日ǒ负，金内形目去三中
（事内日其他ǔ?务保常??出每??托??情
控位日其他相???交示????日事内人绩?
?务管?ǎ日示完计（事内分见?进每0 ?相2
ǐ?过?负，金内形?析预??控示? ?值表收
过交权运一小0 年示及?累每?析预?“稳日录
?其他相2
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?在基而2 发2
录?基而2 发2
录?交于2
过交权运一小0 年日0 年1 月3 过交权运0 年
1 月长率与同 、?位费者ǒ0 年1 月3 ǔ 1? 月选
目录?交于停其相录?交于AC过交权运一小0
年益的益的关资中信过??日交于示异公A C 去三中
（产??日事内中信相? ?目去三中（计（日事
内分见公??录?交于示? ??公目录?交于计
（他??- 日?人??相2
?比??目去三中（日事内示? ?日其他?察稽
录?交于示托之策?过示??录?交于??款去
三中（期??托事内策?过每??日助对司托
§重公常?期规??司托§重?中相0 收??料
主?累日错场示????况准录?交于司托§重
?中示??6 ǎ中信?基本相托?“稳示??发
他?基而支止中信相2
1 月选产?月选目去三中（日其他2
过交权运一小0年日0年1月31月选停其ǐ
??析金内情控产过?人ǚ金管过?0 年析?金
计涉日长?较准披?ǚ日0 年累析本三?场区
?去三中（示?录本或与???示及?内管?累
产???止日. ???示、?去三中（公司托配
收??期?行股?日§重?中相2
托区?去三中（〇示0 年1 月3 1 月选停其?服
过交权运一小0 年日断账主ǖ?生示暂时款断账
主ǖ??日基而 ???易 示?及法易断账主ǖ京
?示??0 年1 月3 1 月选内???过交权运一
小0 年管?：法ǖ期息发录?或本日点?相2
0 年1 月3 ?月选停其ǚ?过交权运一小0 年
日去三中信策?相2
负，金内形目去三中（事内日其他2
??日终告?目去三中（说???公司托配收
??期?行股?日§重?中??比月理人示及走
整A ?事内分见日事内中信相比月理人?因单元
日理人示异及公?理人ǐ?事内情控?累日事内
托?常§重?中司托〇则?计或相? 中??配收
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??期?行股?示??比月除债?中?值期?则
注证????去三中（?易规?绩去三中（场
走日主付势展示控真??完?中?§重日相2
托ǐ?事内情控?累事内错场日策?过示? ?法
易?析系上示及理断?析律?相润〇示????
累、位错场议2
2 常? ??息产?服配收??期?行股?日去三中
（§重?中券市??内产本?事内??、6 目?
?券市示及???务管?ǎ日事内人绩示场完计
（事内分见日0 ?相配收?????披?真管?
?管? 分要提管北京送出期影?收. ???指净示
济?计或配收??股?日§重?中日券市因收
济?计或配收?行股?日§重?中日券市相22
标? 每??款事内??日. ???示、?内?ǎ日
事内??示异终日及?目. ???日长础份计（
分见相2
财? ???0 年1 月3 1 月选点易金内票展日?
ǎ份产场走金内服内披??暂时日比月份相22
?? 目?0 年1 月3 1 月选?易断账主ǖ京?日
?ǎ份?走??相润〇示业绩??日事内人绩示
???股?目过交权运一小0 年断账主ǖ?生
执编§重??日基而期助对??司托§重公况
准份?走??相?????走???完司托§重
公况准份示事内情控止???托事内中信过?审
中（?易规负分去三中（过日??暂时???暂
时公?务示??6ǎ计（?发理意分见 相??日
??0 收?号事内中信来???日交于相ǐ取济
证日基而期助对??股?过交权运一小0 年公
?断账主ǖ相2
?? ???去三中（日则??中 A? C 暂时 管???
产. 简示及??去三中（??与?????认后
产基而相2
??款0 年1 月3 ?月选?内?日事内??管〇
外??产§重事内计或遵基而保累?真示A C ?
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真??托事内过?息走日验??负日. ???
??相2
金内形基三建日所者2 8 9 持预过警金内形基三建声算容8 真比实确2
负，金内形日牌所2 ??2 ??结2
金内形基三建日决符2
过?净?佣租?十???益的益到???析?酬标
员8 9 持预过结自自开2
事内中信来债2 益的益自合的转合益续2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金内用?议过交权运一小入比减人二运有0 年2
中信?：来议益的益的关自益型转自来2
??议3 ?价?2
资 产 2 附注号 2
: 债循 2
益的益的关自益型转自来 2
净关资循 2
益的自续关自益型转自来 2
资 产：2 2 2 2
2
末累司?2 政记损记政记自2 益自定益以自定的转损记量续2 损以损定政续量记量续2
????年2 2 以损损定益亏量记政自2 转益续定转自自记续量2
司走理人年2 2 自转定量转的记损损2 自益损定的益自记损损2
认后份年差有执2 政记损记政记益2 益政定转转亏定益政以记自转2 损亏定自量以定以转续记转量2
录过议额原运有2 2 自损定亏的益定以续以记自转2 益自定量益的定损损转记续量2
0 年运有2 2 合2 合2
/ 二运有2 2 自益定量转量定量亏的记的的2 益以定以转以定自续量记损的2
有执?断人二
运有2
2 合2 合2
?年币运有2 2 合2 合2
?编年差有执2 政记损记政记转2 合2 合2
?含?ǘ年差有执2 政记损记政记损2 益自定量的的定的的的记的的2 损定以的的定的的的记的的2
6 更人二???2 2 合2 合2
6 更小于2 政记损记政记量2 益损的定以量益记转以2 量自量定续的量记以以2
6 更额小2 2 合2 合2 2
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6 更???2 2 续续记亏亏2 量定亏转自记益益2
??建??有执2 2 合2 合2
录?有执2 政记损记政记以2 合2 合2
有执则内2 2 政的定续续政定亏政续记自自2 量损定自续以定量的量记益自2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 债循2 2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2 2
益的自续关自益型转自来2
负 债：2 2 2 2 2 2
?债??2 2 合2 合2
认后份年差停/ 2 2 合2 合2
?编年差停/ 2 政记损记政记转2 合2 合2
?走??年差有执?2 2 合2 合2
6 ?人二???2 2 自损定以续续定量自政记亏自2 合2
6 ????2 2 政益续定以续转记转政2 转损政定益量益记以政2
6 ?1 月3 中?2
2
损以定以政续记政政2 亏转定转的续记亏益2
6 ?数1 ?2
2
以定益益转记续政2 自自定自的政记续以2
6 ?ǘǘ属三?2 2 2 自定的政政记的益2 损亏记损益2
6 ?认后?易2 政记损记政记政2 益定亏转自记自以2 自益定的的量记政自2
6 认??2 2 合2 合2
6 ?小于2 2 合2 合2
6 ?小组2 2 合2 合2
??建??停/ 2 2 合2 合2
录?停/ 2 政记损记政记亏2 续的定自自转记损政2 自转的定的的损记政损2
停/ 比内2 2 自量定量政以定自转以记量政2 量亏转定政益续记转益2
所有者权益：2 2 2 2
2
本更0 年2 政记损记政记续2 损以定量的政定转损量记量损2 损政定续损以定以转转记的亏2
济务）小组2 政记损记政记自的2 亏定续自损定转续政记的的2 量定以以以定自损益记亏自2
建长规抵销比内2 2 量量定损益自定政损益记量损2 量转定以自益定政政量记亏续2
停/ 产建长规抵销则
内2
2 政的定续续政定亏政续记自自2 量损定自续以定量的量记益自2
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负议中信?：来益的益的关自益型转自来示0 年增企则企损以定政政亏定政的转记以亏增示录过初类0 年增企经
验自记益自以自?示0 年增企益政定自益以定亏亏续记的自增?始类0 年增企经验自记自损自量?示0 年增企
自续定以量自定亏自损记以政增相2
2
7.2 利润表2
金内用?议过交权运一小入比减人二运有0 年2
: 中信债议益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
??议3 ?价?2
项 目2 附注号 2
: 债益的益的关的自型的自
来2号益的益的关自益型2
转自来2 2
净关资?各债外2 2
益的自续关的自型的自来号2222
2益的自续关自益型转自来2 2
一、收入2 2 量定的转政定政以量记量转2 自益定量量自定续量益记量转2
自记小于更含2 2 续损损定的益亏记损转2 量定的的以定自的的记政的2
录过议司?小于更含2 政记损记政记自自2 自亏定亏损量记以自2 转量定以自政记以的2
/ 二小于更含2 2 以转量定以政量记续续2 损定以亏亏定自的续记政益2
有执?断人二小于
更含2
2 合2 合2
?含?ǘ年差有执
更含2
2 益亏续定量的以记亏转2 益亏益定转政转记转亏2
录?小于更含2 2 合2 合2
益记运有更销声??、ǒ合ǔ
??确2
2 转定亏亏益定以亏自记益续2 损定政损政定自量损记的亏2
录过议额原运有更销2 政记损记政记自益2 益定政自益定转益政记损以2 损定以益益定的量政记量损2
0 年运有更销2
2
合2 合2
/ 二运有更销2 政记损记政记自转2 续量转定续损的记量转2 损自定以续转记量损2
有执?断人二运有
更销2 2
合2 合2
?年币运有更销2
2
合2 合2
?编错整更销2
2
合2 合2
额小更销2 政记损记政记自损2 益自以定损自转记转的2 亏转定损的转记的的2
转记与??验师通更销声?
?、ǒ合ǔ到??确2
政记损记政记自量2 自损量定量损续记政量2 益定的自以定以量的记的亏2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 23
损记? ?更销声??、ǒ?ǔ
到??确2
2 合2 合2
量记录?更含声??、ǒ合ǔ
到??确2
政记损记政记自以2 以量定量的以记的以2 政亏益定的损政记以政2
减：二、费用2 2 续政以定续续损记损自2 转定益自益定亏量益记亏以2
自? 1 月3 中?2
政记损记自的记益记
自22
以亏转定益益的记政益2 益定损的转定益的以记政的2
益? 数1 ?2
政记损记自的记益记
益2
续自定的续以记自自2 转益的定损益政记损续2
转? ǘǘ属三?2
政记损记自的记益记
转2
自亏定的的政记亏政2 自转以记自以2
损? 认后?易2 政记损记政记自政2 量损定政量自记转亏2 益以转定损以自记的自2
量? 小于?走2 2 合2 量损定自量续记以自2
录过议?走??年差有执
?走2
2 合2 量损定自量续记以自2
以? ?年披??2 2 益政量记的的2 自损以记政益2
政? 录??易2 政记损记政记自亏2 自益续定以损转记转转2 自政自定转自量记自政2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 损定的以的定政政自记自益2 续定转转续定的续续记以政2
?议建???易2 2 合2 合2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 损定的以的定政政自记自益2 续定转转续定的续续记以政2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金内用?议过交权运一小入比减人二运有0 年2
: 中信债议益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
??议3 ?价?2
项 目2
: 债2 2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
本更0 年2 2 济务）小组2 2 建长规抵销比内2 2
常管债?建长规抵
销 0? 年经验 2?
损政定续损以定以转转记的亏2 量定以以以定自损益记亏自2 量转定以自益定政政量记亏续2
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有
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标管: 债主ǖ?通
执编日0 年经验
师通参 :? 债小
组 2?
合2 损定的以的定政政自记自益2 损定的以的定政政自记自益2
财管: 债0 年增企
认后执编日0 年
经验师通参声经验
??、ǒ合ǔ到?
?确2
合自定损转续定益亏政记量损2 合亏自益定量自以记续转2 合益定益量自定亏的损记损政2
录过议自记0 年??
?2
损以定亏自益定亏量自记政转2 损定续转续定的政亏记转量2 量自定政量自定续转的记的亏2
益记0 年?
??2
合损亏定益量益定自转续记益政2 合量定政量自定量续量记益亏2 合量损定的的转定政转损记量量2
?管: 债?0 年增
企断长3 务）小
组执编日0 年经
验师通声经验??
、ǒ合ǔ到??确2
合2 合2 合2
?管债循建长规抵
销声0 年经验确2
损以定量的政定转损量记量损2 亏定续自损定转续政记的的2 量量定损益自定政损益记量损2
项 目2
净关资?各债外2 2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型转自来2 2
本更0 年2 2 济务）小组2 2 建长规抵销比内2 2
常管债?建长规抵
销 0? 年经验 2?
益益亏定政以亏定的损续记量量2 自的定续的以定续损以记续损2 益转续定以政损定续续以记损续2
标管: 债主ǖ?通
执编日0 年经验
师通参 :? 债小
组 2?
合2 续定转转续定的续续记以政2 续定转转续定的续续记以政2
财管: 债0 年增企
认后执编日0 年
经验师通参声经验
??、ǒ合ǔ到?
合自亏的定亏益自定损自以记损政2 合自损定量政续定续的转记亏的2 合自续量定损的自定转益的记益政2
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有
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?确2
录过议自记0年??
?2
自定的的量定转政政记续量2 以量定续续益记续续2 自定的政自定转政的记续损2
益记0 年?
??2
合自亏自定亏益以定政续损记损益2 合自损定以损量定亏续以记政续2 合自续以定损政益定以续自记益自2
?管: 债?0 年增
企断长3 务）小
组执编日0年经
验师通声经验??
、ǒ合ǔ到??确2
合2 合2 合2
?管债循建长规抵
销声0 年经验确2
损政定续损以定以转转记的亏2 量定以以以定自损益记亏自2 量转定以自益定政政量记亏续2
中（?负完去三中（日作达?务相2
: 中信政记自号政记损去三中（配位?停其3 现? 2?
租影2
?????????2
0 年1 月3 停其3 2
??2
?????????2
用1 金内错场停其3 2
?理?2
?????????2
金内??停其3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
过交权运一小入比减人二运有0 年 、?位费者ǒ: 0 年ǔ ??配过交权运一小理: 入
比减人二运有0 年?减取证相过交权运一小理: 入比减人二运有0 年日0 年1 月3 过交
权运0 年1 月长率与同收益的自亏关自的型续来计涉诉?收过交权运一小理: 入比减人二运有
0 年理: 未债?债??披过交权运一小入比减人二运有0 年?减法场???析三较控
日与信高相业绩与信示过交权运一小理: 入比减人二运有0 年?减完?理: 日入比减人
二运有0 年示0 年所者?6 师序完ǒ过交权运一小入比减人二运有0 年ǔ示过交权运一
小理: 入比减人二运有0 年增企??完过交权运一小入比减人二运有0 年增企相?减
?示0年日数13 管地银??管0年观总公师 相附益的自亏关自的型自亏来注诉过交权运一小入
比减人二运有0 年0 年比润高管诉过交权运一小入比减人二运有0 年数1 ??高编础相
: 0 年完”填减列四- 示司账债率公准相: 0 年日0 年1 月3 完过交权运0 年1 月长率
与同示0 年数1 3 完据间末累额增长率与同相2
业绩诉?收过交权运一小入比减人二运有0 年逆?始类0 年增企及在说0 年比润产
数1 ??过????日与信高示附益的自续关自型损来注示: 0 年逆?始类0 年增企类息示:
0 年日度长0 年增企ǜ?附通??完: 0 年初类0 年增企相逆?0 年增企类息?示: 0
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年务?初类管始类?类0 年增企示?类0 年增企?值?存0 年观总示务息内?产与信?类
0 年增企经验产?类0 年增企?内经验相: 0 年业绩???管ǘǘ属三?遵更?“- 日
公润示ˉ0 年增企务完公润日类息相录过议托运有规??〇更????易取公?: 类息
0 年有执过内?ǘǘ属三?示托??〇业绩断长债率更????易日0 年增企示者完初
类0 年增企相?: 类息0 年有执过内?ǘǘ属三?取托运有规??〇公更????易管
托??〇业绩断长债率更????易日0 年增企示者完始类0 年增企相2
业绩诉过93??产?人二运有0年式 高产诉过交权运一小入比减人二运有0年0
年比润高日长?较准示: 0 年日运有目??整长??可通份日年差错整示A C ?. ?式
计累净佣日额原 A? C 过??管?析?管司数?人披录?主过?人ǚ金动情净佣日额原 管?
抵人管额报债允遵抵销类年差错整示/ 二遵失准更销类年差错整 A? C ?/ 管?累原绩管
年差/ 管?析/ 管与同/ 管?讼/ 管过??析?工/ 管决“票?/ 二管过债原绩管??
?/ 二 ??务?认后??/ 管??债差有二管有执?断人二管/ 二??管末累司?遵 披?
式5 式较期过?人ǚ金?ǚ0 年运有日录?年差错整 异???比过?人ǚ金日??较
准 相?: 0 年日运有作比各由完议额原有执?0 年有执日的成合损的成?录?有执运有收/ 二管
允价佣酬错整管额报债允管抵人管有执?断人二管末累司?、披式5 式较期过?人ǚ金
?ǚ0年运有日录?年差错整 相过??析?工/?0年有执经验日各由公 返策益的成?抵
人运有?0 年有执经验日各由公返策转成??4 认后来来?托??额报债允理人年、?示
或年 公?A C ????年管司走理人年管6 更???遵 期??债来托常关、. 日票?/ 二
公新收0 年有执经验日量成相: 0 年日析宏各余0 情完议承( 转的的报参更销按摊益的成货过/
则去流报参更销按摊亏的成相2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日去三中（ǐ?去票?收益的的以关益型自量来披、?债外?涉日诉?析金内情控
?0 : 情控高管融而整?金内情控披??较准 、?位比者ǒ?析金内情控ǔ 管?过?人ǚ
金?涉日诉人二运有0 年交于暂时 从???? ??转到 关?资产过债中信 高?管过?人二运有
0 年析?金 、?位费者ǒ过?0 年析?金ǔ? ?涉日诉人二运有0 年金内动?析三报?高管
诉过交权运一小入比减人二运有0 年0 年比润高产托去三中（?负政记损记损建??日过?
人ǚ金管过?0 年析?金计涉日长?较准披?ǚ日0 年累析本三?场区?相2
: 去三中（、断账主ǖ完0 ?区?相2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年益的益的关资去三中（?比?析金内情控日止?示介本管品说决??每: 0 年
益的益的关自益型转自来日去三ˇ对、披益的益的关资日主ǖ达?产0 年经验师通助对遵长?交于相2
2
2
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7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金内关资完与?自型自来注号自益型转自来：相2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日银?: ?价完3 ?价相2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
自??2年差有执日务类2
年差有执收??况?〇务类完议、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年差有
执管6 更?而管?进走ǘ年差有执披断长号?债运有相年差有执日务类?势收: 0 年目
年差有执日断长分?产断长?生相: 0 年或发年差有执务类完?进走ǘ年差有执披断长
号?债运有相2
: 0 年终望、认后终日断长日额原运有管/ 二运有管有执?断人二运有产?编错整
务类完、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年差有执相??编错整建执编日年差有
执托有执停/ （过、?编年差有执???示、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年
差有执托有执停/ （过、认后份年差有执??相2
: 0 年断长日录?年差有执务类完6 更?而示A C 末累司?管?含?ǘ年差有执产
录?融类6 更?而遵相6 更?而?报托??佣酬过?长中?管?更年企失准期?况准日
??编年差有执相2
益??2年差停/ 日务类2
年差停/ 收??况?〇务类完议、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年差停/
披录?年差停/ 相: 0 年终望?发年差停/ 务类完、与??验内??录师通内含ǎ债?
销日年差停/ 相: 0 年断长日录?年差停/ A C ?走??年差有执?产录?融类6 ??
而遵相2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年差有执期年差停/ 收: 0 年达完年差错整比润日常“〇示ǐ与??验托有执停/
（. 况?相、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年差有执示??〇计编日??认后
?易内含ǎ债?销?目收??日??过A ?日/ 二期有执?断人二注于来期净??于来
号??来：日小于示?值况?完6 更而终相6 更?而产录?年差停/ 日??认后?易内
含??况?年企相2
目收、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年差有执示ǐ?与??验保累?账内
??目收6 更?而产录?年差停/ 购易本?小按式示、??达: 保累?账内?相2
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年差有执??位???指常日示?、?：况?议 自??2更??年差有执或年可?日比
润抵小?：? 益??2?年差有执料??示?: 0 年ˉ年差有执建长抵净??建长日券市产
中?????含“?期规 转??2?年差有执料??示?ǐ: 0 年??长????长理意年
差有执建长抵净??建长日券市产中?示异?四?每目?年差有执??相2
年差有执?：况?〇示录?稳?验款更?日目?日?企示内含ǎ债?销相2
ǎ年差停/ 日或〇?三ǜ?期?务料主??〇示?：况??年差停/ 期?三料??
日?务相?：况??务日?稳?验款??日目?指外日?企示内含ǎ债?销相2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年断长日额原运有管/ 二运有管有执?断人二运有产?编错整ǐ?位度控况准
与??验及保累服验议2
自??2司托??佣酬日年差错整ǐ录服验来日佣酬认后??况准与??验?服验来发
认后???认后来?济计编??与??验内?日§重基?日示ǐ??认后来日佣酬认后
??况准与??验相长??人绩（估服验来期??认后来日佣酬认后??公?介本??
与??验日示6 目佣酬认后??保累在说示况准与??验相款净出运有???润示异整
长公润算受日示6 、?润有执期停/ 日与??验完0 ?示及托服验??过??公润算受
??日??相算受?报目有执走ǘ期?易日率?遵示???率???目有执断长规日示
??托服验??过公6 ˉ?率?场完算受??相之?示0 年1 月3 公6 ???重?断长
??有执期停/ 建执编日??期ǒ?相2
益??2ǎ年差错整公司托??佣酬示购易托ǎ望助对位?易及?长???小易参绩产
录?交于?断日服验??况准与??验相购易服验??〇示?响?易?应??含验示?
长托发式????有执期停/ ?应??含验期??公?本?累日助对位示??、?易公
?应??含验相2
转??2?主付??计编§重师?期人二计累3 计编??年差错整??日§重基?示6
目服验保累在说及况准与??验相2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年断长日有执产明和日停/ 0 : 完年差有执产年差停/ 相ǎ: 0 年自?整长?ǘ
料况?年企日式准抵小???式准抵小或托???累日??益?认后?“情?ǐ经企??
〇示年差有执款年差停/ ǐ?ǘ?日经企托有执停/ （过??相2
2
7.4.4.7 实收基金2
本更0 年完目?计累0 年增企建工ǖ日则年企托???销元情年务??务?日?
企相配收??产???注日本更0 年师通务息收0 年??况?来披0 年??况?来?
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?相目收料列四??析三日0 年示净出??产??务息A C 0 年??建?注日?含0 年
日本更0 年逆?产?走0 年日本更0 年??相2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?销元情年A C 料本或元情年产济本或元情年相料本或元情年报托??期??0 年
增企〇示??期???而过A ?日ǐ?内济务）日料本或?销?0 年经验各由内?日年
企相济本或元情年报托??期??0 年增企〇示??期???而过A ?日ǐ?内济本或
?销?0 年经验各由内?日年企相?销元情年收0 年??况?来期0 年??况?来?
?示及收债循ǜ企?含济务）小组???内?? 相?2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
额原运有托断长债外6??日或年额小??配净佣与同观?观?日43建???
日经企况?完运有更销相/ 二运有托断长债外6 ??日ǐ原稳小按期规计累?内?日小
于??托?易助对位配/ 二计累?析观?观?日4 3 建??披配0 年1 月3 ??日逆
验??日经企况?完小于更含相有执?断人二托断长债外更?日?而示业绩有执?断人
二日除内更销按十务币收有执?断人二运有: 年?务产运有更销?务示ˉ: 年?务??
有执?断人二运有达: 示及ˉ运有更销?务??托?易助对位配0 年1 月3 ??日逆验
??日经企况?完小于更含相2
、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年差有执托断长债外日与??验师通况
?完与??验师通?销?收?存〇示录?存??款??况?年企指外日?企况?完运有
更销示录过A C ?与??验师通?销??日与??验?内师通企相2
6 更?而托断长债外况?日小于更含ǐ本?小按式内?示本?小按式款??式??
余?日控ǐ??式内?相2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管数1 ?产ǘǘ属三?托?易??债外ǐ0 年比润填准日?按
产内?“式?来况?相2
录?年差停/ 托断长债外况?日小于?走ǐ本?小按式内?示本?小按式款??式
??余?日控ǐ??式内?相2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年润常0 年增企类息. 日?常0 年增企?长润遵务）抵相: 0 年更销务）“-
务??议或年务?款?小?运有示运有规?点?或年?小期ˉ或年?小附通?完0 年增
企保累?运有??运有规公点?示: 0 年??日更销务）“- ?或年务?相?债循济务
）小组过日济本或?务完?参示A C 0 年主ǖ?通执编日济本或?销、披0 年增企认后
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执编日济本或元情年遵示控债循?进务）小组日年企完债循济务）小组过日料本或?
务??债循济务）小组日济本或?务完停参示控债循?进务）小组日年企完债循济务）
小组示?料本或?务??济本或?务?日?企相2
主˙信日?务）0 年更销收务??抵来?建长规抵销?走相2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年、. ?作???管1 月止?管. ?中信?资完?绩况准主ǖ务?示、主ǖ务
?完0 ?况准中信务?及暂时务?交于相主ǖ务??报: 0 年. 润〇??位???日作
达?务议 自??2?作达?务??托来??通过执编更含管计编?易? 益??2: 0 年日0 年1
月3 ??准债???作达?务日主ǖ达?示、势准?录）存有?管??录析宏? 转??2:
0 年?????作达?务日去三ˇ对管主ǖ达?产或年可?遵长?金内交于相???4
期ˋ4 主ǖ务?整长??日主付算受示及???常准??日示控比及完常4 主ǖ务?相2
: 0 年终望、常4 ?常日主ǖ务?法场示公支止暂时务?交于相2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
业绩: 0 年日服验度控产过?人ǚ金?ǚ日0 年累析服验本三?场示: 0 年况准、
位类息额原运有管/ 二运有产有执?断人二运有日与??验〇购易日服验“式披录??
京??位议2
自??2目收人二认后建净佣日额原产/ 二示?走或§重基而??期认后公?? A? C
???〇日认后公?? 遵?助对示: 0 年业绩过?人ǚ金与信?益的自政?自转到诉过?人ǚ
金?收人二运有0 年服验析三日报股分见高示业绩整?助对购易诉?收计涉过0 ? 初??初始?
0 年累析额原服验报参日真?高?进日报参更销式管佣为按式管或年可?ǒ或式遵服验
??保累服验相2
益??2目收托?准债. 日?与列计累额原管备?与列计累额原〇与同额换与列计ǘ额
增管真策重?认后??日方率ǘ债日额原遵可真?率额原示业绩过?0 年析?金过0 ?
计?益的自政?以到诉?收计涉 人?二运有0 年运有可真?率额原服验报??? 累??日真?高
指??诉人二运有0 年运有可真?率额原服验报??? 累 高? 、?位费者ǒ报?ǔ 示?ǐ服
验来托人二认后建净佣认后日润常额原日与??验??过人报参长率与同业绩报?建
值表?进日?可真?率额原??率ǘ债目6 日可通份ǒ??日?验保累服验相2
转??2目收托人二认后建净佣期????日失准更销?? ????/ 二产?工/ 二?
? 披?托末累外润析佣酬认后日失准更销??示业绩过?人ǚ金与信?益的自政?自转到诉过
?人ǚ金?收人二运有0 年服验析三日报股分见高披诉过?人二运有0 年析?金服验动
?错场?作?收益的自量关自?资失准更销??日服验?月告情高购易服验??况准与??
验相: 0 年断长日人二认后建净佣期????日失准更销?? ????/ 二产?工/ 二
?? 示?ǐ?过人报参长率与同建值表?进日服验??况准与??验相: 0 年断长日末
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 31
累外润析佣酬失准更销??ǐ?过/ 年差服验过结长率与同建值表?进日服验??况
准与??验相2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信债济计编金内票展师序相2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信债济计编金内服内师序相2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信债外发?7 估日金内??序?相2
2
7.4.6 税项2
业绩去票?管???三则?去??益的的益?自益亏到诉?收列四- 人二运有0 年长??
更??日真?高管去?? 益的的亏?自到诉?收?析建??????票展日真?高管去?? 益的自益?
亏量到诉?收本?净佣与同额于?小?息?4 3 建??票展长???日真?高管去?? 益的自量?
自的自到诉?收净佣与同额于?小?息?4 3 建??票展长???日真?高管去??益的自以?
转以到诉?收ǜ稳?列ǖ析??受逆验???日真?高管去??益的自以?损以到诉?收保常?
估况ǜ稳?列ǖ?逆??年差析长?票展日真?高管去??益的自以?政的到诉?收年差??
润析略证遵逆验?票展日??真?高管去??益的自以?自损的到诉?收估况年差?决执列计
????属三遵逆验?票展日真?高管去??益的自政?益到诉?收有1 执?逆验?票展长
???日??真?高管去??益的自政?量以到诉?收有1 执?逆验?长???日真?高管去
??益的自政?续的到诉?收?含失准有执保而?企??遵逆验?票展日真?高披录???去
?式较产本三?场示用止?而???位议2
自??2有1 执?法ǖ策?过计编日逆验?6 ?累完示、有1 执?1 月3 完逆验???
3 相有1 执?1 月3 法ǖ有1 执?策?过计编日逆验?6 ?累完示? ?易费后内?“式示
ǐ?转成日受更按??逆验?相2
目人二运有0 年1 月3 法易0 年??额原管/ 二日??更含?受逆验?示目?/ 管
决“票?/ 、披年差润析略证小于更含??受逆验?相有1 执?1 月3 法ǖ有1 执??
进日??属三示、执编日小于披小于份?日更含完ǘǘ企相2
益??2目0 年?人二佣酬过??日更含示A C ??额原管/ 二日??更含示额原日额
于管?小更含示/ 二日小于更含披录?更含示?公受更?析建??相2
转??2目0 年??日?析/ 二小于更含示6 配计累/ 二日?析托?0 年??小于〇观
?观?益的成日4 3 建??相目0 年?净佣与同??日额于?小建?示断额债率托自4 型、
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 32
. ??自4 型 日?示录额于?小建?ǜ企内含6 ??建?企?断额债率托自4 型、净号自关
??自关 日?示??ǐ量的成内含6 ??建?企?断额债率返策自关日示??受更4 3 建??相
目0 年断长日净佣与同率ǘ额示?????日额于管? 小更含示ǐ?净出较准内???示
断额〇外附??来注内????望??日额于管?小更含ˊ账??ǐ量的成内含6 ??建
?企相净出建??常?易益的成日?按内受4 3 建??相2
损??20 年?走额原ǐ的记自成日?按??额原认后???示?含额原公受更额原认后?
??相2
量??2: 0 年日处佣??权??管?????产决“????遵??ǐ?本???逆
验?企日?易各由内???相2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??议3 ?价?2
而终2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
?债司?2 益自定益以自定的转损记量续2 损以损定政续量记量续2
准债司?2 合2 合2
录过议司?债率自4 型、. 2 合2 合2
司?债率自合转4 型2 合2 合2
司?债率转4 型、净2 合2 合2
录?司?2 合2 合2
比内2 益自定益以自定的转损记量续2 损以损定政续量记量续2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??议3 ?价?2
而终2
: 债循益的益的关自益型转自来2
达: 2 与??验2 与??验师通2
额原2 自益定以以亏定损量续记转益2 自损定亏的益定以续以记自转2 益定自转损定益转以记亏自2
?年币运有合年认建租
年比填2
合2 合2 合2
/ 二2
认后建佣酬2 益定以自转定以的量记自损2 益定以的的定量亏的记的的2 合自转定的益量记自损2
末累外佣酬2 续定亏续政定益自的记的的2 续定续转量定的的的记的的2 转政定政续的记的的2
比内2 自益定量自的定亏自量记自损2 自益定量转量定量亏的记的的2 益损定政以损记亏以2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 33
有执?断人二2 合2 合2 合2
0 年2 合2 合2 合2
录?2 合2 合2 合2
比内2 益量定自政续定益政损记损以2 益政定转转亏定益政以记自转2 益定自量续定的的自记以政2
而终2
净关资循益的自续关自益型转自来2
达: 2 与??验2 与??验师通2
额原2 自续定政以自定损以益记量的2 益自定量益的定损损转记续量2 自定政量亏定续亏自记损量2
?年币运有合年认建租
年比填2
合2 合2 合2
/ 二2
认后建佣酬2 自以定以亏续定续以损记续转2 自以定续转损定自续量记损的2 益损损定益转的记损政2
末累外佣酬2 续定以续自定政以的记的的2 续定政的益定的的的记的的2 自的定益损的记的的2
比内2 益以定转亏自定政益损记续转2 益以定以转以定自续量记损的2 益量损定损政的记损政2
有执?断人二2 合2 合2 合2
0 年2 合2 合2 合2
录?2 合2 合2 合2
比内2 损以定自损转定自亏政记损转2 损亏定自量以定以转续记转量2 益定的自转定损量自记续益2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
发?企相2
2
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??议3 ?价?2
而终2
: 债循益的益的关自益型转自来2
?稳?企2 录过议?上- ???2
认后建佣酬2 益自定量的的定的的的记的的2 合2
末累外佣酬2 合2 合2
比内2 益自定量的的定的的的记的的2 合2
而终2
净关资循益的自续关自益型转自来2
?稳?企2 录过议?上- ???2
认后建佣酬2 损定以的的定的的的记的的2 合2
末累外佣酬2 合2 合2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 34
比内2 损定以的的定的的的记的的2 合2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
发?企相2
2
7.4.7.5 应收利息2
??议3? 价?2
而终2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
6 更?债司?小于2 量自的记自以2 益政的记政以2
6 更准债司?小于2 合2 合2
6 更录?司?小于2 合2 合2
6 更????年小于2 转自亏记亏续2 自以转记的益2
6 更/ 二小于2 益转亏定的续续记转益2 量自损定政以亏记政续2
6更有执?断人二小于 2 合2 合2
6 更?含?ǘ人二小于2 自定损以损记量自2 以损自记政自2
6 更???小于2 益量益记政政2 合2
6 更租年比填???于2 合2 合2
录?2 以记政自2 以自记转亏2
比内2 益损的定以量益记转以2 量自量定续的量记以以2
2
7.4.7.6 其他资产2
发?企相2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??议3 ?价?2
而终2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
认后建佣酬6 ?认后?易2 益定益损政记的损2 自自定量转损记损量2
末累外佣酬6 ?认后?易2 量亏损记自益2 损政自记益以2
比内2 益定亏转自记自以2 自益定的的量记政自2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 35
7.4.7.8 其他负债2
??议3 ?价?2
而终2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
6 ?二别认后??理人年2 合2 合2
6 ????2 自自转记损政2 损记政损2
除??易2 续的定的的的记的的2 自转的定的的的记的的2
比内2 续的定自自转记损政2 自转的定的的损记政损2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投稳利A2
年企??议3 ?价?2
而终2
过?交权运一小初?2
: 债益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
0年增企 声增确2 ?稳年企2
净关资循2 损亏定益政自定政损亏记转的2 损政定政亏续定自政转记量益2
: 债??2 损定益以损定转亏政记政亏2 损定益益自定政损自记以转2
: 债??声、ǒ合ǔ到??确2 合益量定损的续定益损政记的政2 合益量定自量量定转亏损记益亏2
: 债循2 益政定自益以定亏亏续记的自2 益以定亏量量定量转的记亏政2
2
7.4.7.9.2 中信建投稳利C2
年企??议3 ?价?2
而终2
过?交权运一小始2?
: 债益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
0 年增企声增确2 ?稳年企2
净关资循2 自量政定损量续记量以2 自量政定损量续记量以2
: 债??2 损益定量续自定自自的记自的2 损益定量续自定自自的记自的2
: 债??声、ǒ合ǔ到??确2 合益转定的续以定政量损记续续2 合益转定的续以定政量损记续续2
: 债循2 自续定以量自定亏自损记以政2 自续定以量自定亏自损记以政2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投稳利A2
??议3?价? 2
而终2 料本或?务2 济本或?务2 济务）小组比内2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 36
过?交权运一小初?2
净关资循2 政定转续以定转自量记损续2 合自定政转政定的量自记益亏2 量定以量续定益以损记益自2
: 债小组2 转定以亏益定亏量转记自自2 合自亏以定亏损益记政益2 转定损续以定的自的记转续2
: 债0 年增企认后执
编日师通参2
合损定自亏转定损损续记政政2 自定自以益定自自的记转量2 合转定的益自定转转续记损益2
录过议0 年???2 续转续定自亏的记损亏2 合益益益定量自自记自政2 政自以定以以续记转自2
0 年???2 合量定自益益定以转的记益量2 自定转亏损定以益自记量益2 合转定政转亏定的的亏记政转2
: 债料务）小组2 合2 合2 合2
: 债循2 以定亏续量定政自亏记亏转2 合政以自定政亏转记以量2 以定自转转定续转量记自亏2
2
7.4.7.10.2 中信建投稳利C2
??议3 ?价?2
而终2
过?交权运一小始?2
料本或?务2 济本或?务2 济务）小组比内2
净关资循2 政定的的自记亏自2 合自益转记益自2 以定亏政亏记以的2
: 债小组2 益转益定转以亏记益以2 转转益定转续益记损政2 量以损定政以的记政转2
: 债0 年增企认后执
编日师通参2
益定损自益定益自续记以以2 合益的转定转续政记自政2 益定益的亏定亏益益记损续2
录过议0 年???2 损定亏政亏定益的损记续续2 合以量量定政续量记续量2 损定益益益定损的续记的损2
0 年???2 合益定损以量定续亏量记转转2 损量益定转续亏记政亏2 合益定的自转定量亏以记量量2
: 债料务）小组2 合2 合2 合2
: 债循2 益定以量自定量亏续记政转2 自益亏定亏政益记的续2 益定政亏的定损以自记亏益2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??议3 ?价?2
而终2
: 债益的益的关的自型的自来
号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外益的自续关的自型
的自来号益的自续关自益型转自来2
?债司?小于更含2 自损定的政政记益政2 自政定自亏转记的损2
准债司?小于更含2 合2 合2
录?司?小于更含2 合2 合2
????年小于更含2 转定亏量转记损自2 自转定以益续记的自2
录?2 续自损记续转2 损定亏的量记量量2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 37
比内2 自亏定亏损量记以自2 转量定以自政记以的2
7.4.7.12 股票投资收益2
??议3 ?价?2
而终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关
自益型转自来2
?走额原达认则企2 益政定的转自定转以损记自自2 自的亏定以续益定续的益记亏量2
?议?走额原达: 则企2 益损定转自续定的转以记以量2 自的损定的政的定亏损量记转自2
??额原??更含2 益定政自益定转益政记损以2 损定以益益定的量政记量损2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
??议3 ?价?2
而终2
: 债2
益的益的关 自型的自来号益的益的关自益型
转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型
转自来2
?走/ 二声管/ ?
额披/ 二?债?
?确达认则企2
量续定自损转定量政自记损量2 转自以定亏自政定续转转记亏损2
?议?走/ 二声管
/ ?额披/ 二?债
??确达: 则企2
量以定以以自定续量政记量续2 转的续定的转损定自续亏记续转2
?议6 更小于则企2 自定量益政定以政转记转转2 政定政损益定的损自记转政2
??/ 二??更含2 续量转定续损的记量转2 损自定以续转记量损2
2
7.4.7.14 股利收益2
??议3 ?价?2
而终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关
自益型转自来2
额原运有执编日额小更销2 益自以定损自转记转的2 亏转定损的转记的的2
0 年运有执编日额小更销2 合2 合2
比内2 益自以定损自转记转的2 亏转定损的转记的的2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 38
7.4.7.15 公允价值变动收益2
??议3 ?价?2
而终所者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益
型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益
型转自来2
自记认后份年差有执2 自损量定量损续记政量2 益定的自以定以量的记的亏2
??额原运有2 转政量定益量量记转以2 自定亏以自定转自亏记损量2
??/ 二运有2 合益益续定政的量记以自2 自量量定转转自记以转2
??有执?断人二运有2 合2 合2
???年币运有2 合2 合2
??录?2 合2 合2
益记? 编错整2 合2 合2
??抵人运有2 合2 合2
转记录?2 合2 合2
?议6 ?年差别?与?
?验师通执编日除服逆
验?2
合2 合2
比内2 自损量定量损续记政量2 益定的自以定以量的记的亏2
2
7.4.7.16 其他收入2
??议3 ?价?2
而终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关
自益型转自来2
0 年???更含2 以量定量的以记的以2 政亏益定的损政记以政2
比内2 以量定量的以记的以2 政亏益定的损政记以政2
负议: 0 年日???按ǐ断长债外??示???则企过?含0 年有执日各由ǐ断长债外
???公新收益量成相2
2
7.4.7.17 交易费用2
??议3 ?价?2
而终2 : 债2 净关资?各债外2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 39
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
益的自续关的自型的自来号益的自续关
自益型转自来2
认后建佣酬认后?易2 量损定损的自记转亏2 益以自定以的以记的自2
末累外佣酬认后?易2 转量的记的的2 自定亏量量记的的2
比内2 量损定政量自记转亏2 益以转定损以自记的自2
2
7.4.7.18 其他费用2
??议3 ?价?2
而终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关
自益型转自来2
事内?易2 损的定的的的记的的2 量的定的的的记的的2
交于暂时?2 量的定的的的记的的2 亏的定的的的记的的2
???账?2 益定损损转记转转2 损定自自量记自政2
?贵???2 转政定益的的记的的2 转政定益的的记的的2
比内2 自益续定以损转记转转2 自政自定转自量记自政2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?号有执停/ （来示: 0 年及发?场暂时日期长基而相2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?号去三中（?情来示: 0 年发§重有执停/ （来?基而相2
2
7.4.9 关联方关系2
?构“所者2 款: 0 年日?短2
据间末累额增长率与同2 0 年数1 3 管0 年ǘǘ??2
?警正?去三长率其他与同2 0 年1 月3 日额换2
???国??国?长率与同2 0 年1 月3 日额换2
过交权运0 年1 月长率与同2 0 年1 月3 管负，地银??管0 年ǘǘ??2
过交权运人二额增长率与同2 0 年1 月3 日额换管0 年ǘǘ??2
负议位出?构认后?托??析三??. ǐ常Α别析???表相2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 40
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
年企??议3 ?价?2
?构“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型转自来2
达认年企2
?ǎ债
额原达
认则企
日各由2
达认年企2
?ǎ债
额原达
认则企
日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
损转定续以政定益的自记自自2 自的的记的的成2 以以定政量的定亏续自记损的2 益续记益量成2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
发相2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年企??议3 ?价?2
?构“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型转自来2
达认年企2
?ǎ债
/ 二达
认则企
日各由2
达认年企2
?ǎ债
/ 二达
认则企
日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
以的定益损损定的的政记以转2 自的的记的的成2 益以定以自政定续转的记损的2 益以记益转成2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年企??议3 ?价?2
?构“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型转自来2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 41
达认年企2
?ǎ债
/ 二?
?达认
则企日
各由2
达认年企2
?ǎ债
/ 二?
?达认
则企日
各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
量续以定政的的定的的的记的的2 自的的记的的成2 益益以定以的的定的的的记的的2 自损记损亏成2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年企??议3 ?价?2
?构“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
ǎ债Β年2
?ǎ债
Β年则
?日各
由2
债循6 ?Β年?企2
?债循6
?Β年则
企日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
益转定转以的记的续2 自的的记的的成2 益定益损政记的损2 自的的记的的成2
?构“所
者2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型转自来2
ǎ债Β年2
?ǎ债
Β年则
?日各
由2
债循6 ?Β年?企2
?债循6
?Β年则
企日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
转量定损以损记亏转2 益政记的量成2 自的定以自转记以政2 续益记的益成2
负议自管净出Β年??佣酬??主: 0 年日0 年1 月3 款目“?别况准示、??配过?
人二地银??长率其他与同更?日人1?产主??日经企?? 相2
益管?类Β年??日属三???A C Β年更?“完: 0 年?进日人二运有) 固达?产佣
酬交于属三遵相2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 42
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??议3 ?价?2
而终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号2222
2益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号2222
2益的自续关自益型转自来2
ǎ债计编日0 年6 ??日1 月?2 以亏转定益益的记政益2 益定损的转定益的以记政的2
录过议??ǘǘ??日五贵???2 损益量定亏量的记损亏2 亏政损定量亏量记量转2
负议??0 年1 月3 过交权运0 年1 月长率与同日1 月3 中?ǐ望常来0 年有执经验
自记量的成日关?按内?示?来?内号?型型Γ示ǐ型??相录内?与- 完议2
来1 月3 中?Δ望常来0 年有执经验2 摊2 自记量的成2 ?2 ǎ关警参相2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
??议3 ?价?2
而终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的
关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续
关自益型转自来2
ǎ债计编日0 年6 ??日数1 ?2 续自定的续以记自自2 转益的定损益政记损续2
负议??0 年数1 3 据间末累额增长率与同日数1 ?ǐ望常来0 年有执经验的记益的成日关
?按内?示?来?内号?型型Γ示ǐ型??相录内?与- 完议2
来数1 ?Δ望常来0 年有执经验2 摊2 的记益的成2 ?2 ǎ关警参相2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??议3 ?价?2
??ǘǘ
属三?日
融?构“
所者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
ǎ债计编日0 年6 ??日ǘǘ属三?2
过交权运一小初2 过交权运一小始2 比内2
过交权运
人二额增
长率与同2
的记的的2 自转定续亏量记益量2 自转定续亏量记益量2
过交权运
0 年1 月
的记的的2 益定益量量记政转2 益定益量量记政转2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 43
长率与同2
比内2 的记的的2 自以定益损的记续亏2 自以定益损的记续亏2
??ǘǘ
属三?日
融?构“
所者2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型转自来2
ǎ债计编日0 年6 ??日ǘǘ属三?2
过交权运一小初2 过交权运一小始2 比内2
过交权运
人二额增
长率与同2
的记的的2 的记益亏2 的记益亏2
比内2 的记的的2 的记益亏2 的记益亏2
负议??0 年ǘǘ??日ǘǘ属三?ǐ望常来始类0 年增企0 年有执经验日填准关?按
内?示?来?内号?型型Γ示ǐ型???过交权运0 年1 月长率与同示?配过交权运0
年1 月长率与同内?及???融0 年ǘǘ??相始类0 年增企填准日ǘǘ属三?关?按
务息完的记损的成相录内?与- 完议2
来ǘǘ属三?Δ望常来始类0 年有执经验2 摊2 的记损的成2 ?2 ǎ关警参相2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
发相2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
过交权运一小始2
增企??议增2
而终2
:债 2
益的益的关的自型的自来号
益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号
益的自续关自益型转自来2
中信债?断长日0 年增企2 的记的的2 的记的的2
中信债外???? 含则增企2 自政定以政量定以量自记政续2 的记的的2
中信债外??务师通增企2 的记的的2 的记的的2
?议中信债外???? 走则增企2 的记的的2 的记的的2
中信债循断长日0 年增企2 自政定以政量定以量自记政续2 的记的的2
中信债循断长日0 年增企?0 年则增企各
由2
转政记政亏量政成2 的记的的成2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 44
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
发相2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??议3 ?价?2
?构“所
者2
:债 2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自续关的自型的自来号益的自续关自益型转自来2
债循?企2 ǎ债小于更含2 债循?企2 ǎ债小于更含2
据间末累
额增长率
与同2
益自定益以自定的转损记量续2 自损定的政政记益政2 损以损定政续量记量续2 自政定自亏转记的损2
负议: 0 年日末累司?配0 年数1 3 据间末累额增长率与同理1 示ǐ润析小按期填准小
按内于相2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
发相2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
发相2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
发相2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
发相2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
发相2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
发相2
2
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有
限公司 69限 45
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
发相2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托来?主ǖ?通过?披日券市用止A C 交易券市管可通份券市披佣酬券市相
: 0 年1 月3 ?准每票展产??证?息披务联??券市示及?准?ǎ日券市率企披. ?
??可?示真策??日1 月披交于短?断账ǚ?净出融类券市相2
: 0 年1 月3 日券市1 月??配 基金位币日与同券市??款比较?改金管??
会管与同券市1 月?改金管??比较?、披融4 析三?描作达相与同本累ǜ稳管短?日
券市1 月示券市1 月Ε?与同建长Ζ回??管析三??产?场??相润〇?准每短??
日券市1 月??示目券市1 月日说4 可?保累?服产?保相: 0 年日0 年1 月3 托 基
金位?表券市??款比较?改金示停其?准券市1 月日得应票展示事?真策券市??日
则?Η?遵?托1 月选选稳?表券市1 月?改金示??产?准与同来?主ǖ策?过券市
??产??Η??托析三?场选稳示配??比较?停其?在及款融?描比场品达法场券
市1 月相2
: 0 年日0 年1 月3 目收年差错整日券市1 月“式用止?真策准份产准???比
日务联“式??服融?券市计编日??份披录计编???0 年有执?达日??相?准份
务联日Θ资走计示系上券市??日性§?资产走或润类券市??日Ι资相取?准?务联
日Θ资走计示业绩: 0 年日运有终告示?比0 年有执建法易年差错整算受真策算准日券
市??报告管?减示来?日??中信示况准券市??日率资产?6 存交?资示披〇??
决目融?券市保累ǚ?管? ?产?服示及真策?6 势展示ˉ 券市??托?明?日??. 相2
2
7.4.13.2 信用风险2
交易券市?报0 年托认后策?过?认后目?济?累比填其他示期规0 年建运有人二
指计累3 走或?填管ΚΛ???债: 于遵助对示股?0 年有执??产更销师?日券市相2
: 0 年日0 年1 月3 托认后望目认后目?日有交ˇ对保累每?务日?服相: 0 年日
末累司?司四托: 0 年日数1 3 示?取款末累司???日交易券市公§重相: 0 年托认
后建保累日认后?、过?人二地银??长率其他与同完认后目?品达人二认更产?而
??示?填券市??份Μ??托末累外润析佣酬保累认后望?目认后目?保累交易?服
及目人二认Ν“- 保累率?、???6 日交易券市相2
:0年日0年1月3权 表每交易券市1月可? 示真策目运有??交易遵讼?服证?
?人二计累3 日交易券市示?真策务Ξ?运有、务Ξ交易券市相2
: 0 年/ 二运有日交易?讼助对ǐ诉过?3 ?末累交易?讼1 月报股分见高?准日
告情?内披?则相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 46
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
收益的益的关自益型转自来示: 0 年济断长??/ 管?累原绩产票展份年差/ 、?日ǐ?债
交易?讼??日/ 二运有声益的自续关自益型转自来议发确相2
2
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
发?企相2
2
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??议3 ?价?2
?债交易?讼2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
初合自2 合2 合2
初合自、位2 合2 合2
济?讼2 合2 续定政的益定的的的记的的2
比内2 合2 续定政的益定的的的记的的2
2
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
收益的益的关自益型转自来示: 0 年济断长??/ 管?累原绩产票展份年差/ 、?日ǐ会债
交易?讼??日/ 二运有声益的自续关自益型转自来议润确相2
2
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
发?企相2
2
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
发?企相2
2
7.4.13.3 流动性风险2
可通份券市?报0 年托?累款年差停/ 长?日?三〇Ο?有年??日券市相: 0 年
日可通份券市常“稳证附收0 年增企断长3 ?Π〇止???录断长日0 年增企示Ρ常“
稳证附收运有??建?日认后佣酬公??取方证日师或?Σ期?运有ǖ过取发式托佣
酬走或?Τ?通日助对位、比月日??师或相2
?目????有年日可通份券市示: 0 年日0 年1 月3 ?来目: 0 年日????助
对保累性Υǚ?及除?可通份支?示理断0 年运有作比过日?易或年?Φ款指?Χ）相
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
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: 0 年日0 年1 月3 托0 年比润过?内每Ψ企????示填准托??助对位???审日
?月“- 示???列四?????- 方证日可通份券市示长础理?0 年断长3 小销相2
收益的益的关自益型转自来示??负政记损记自益记转过??日?走??年差有执??企ˉ托常4 型
、. ?债?内于声?小于年企公§重确?示: 0 年建明和日录?年差停/ 日比填填准?
债来?完常4 型、. ?公内于示???0 年增企经验声建长规抵销确发失准?债来?公
内于示?之?稳?企填完济ǒ或日比填?债或年可?相2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年法场策?过性?ǐ?诉与列工ǖ人二运有0 年法场1 月
库式高披诉与列工ǖ列四- 人二运有0 年可通份券市1 月较准高遵式较日止?目: 0 年
作比有执日可通份券市保累1 月示真策值表日券市1 月?描目: 0 年日作比断Ωǖ过资
报告管可真?率?日运有??各由、披作比托?〇外. 师或?生日?比报告遵可通份报
告保累断账日ǚ?产务联相2
:0年运有收常?与同计累日人二佣验公返策0年有执经验日 自的成示?:0年款配
: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?0 年?润断长常?与同计累日人二公?返策?人二日
自的成相: 0 年款配: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?列四- 0 年?润断长常?净佣与同计
累日?可真额原公?返策?净佣与同?可真额原日自量成示: 0 年款配: 0 年日0 年1 月
3 1 月日ǜ?运有作比断长常?净佣与同计累日?可真额原示公?返策?净佣与同?可
真额原日转的成声品ǜǐ?长?报参?达各由保累人二运有日列四- 0 年披过?人ǚ金?
准日算容运有作比公?净出各由率?确相2
: 0 年建断?务人二托人二认后建净佣示录???托末累外润析佣酬认后示?务0
年有执可真?〇?率?公?附配??日助对?见?负政记损记自益相之?示: 0 年?真策?走
??年差有执“- ?含?债有年6 目可通份支?示录净率常Α公返策0 年断长日/ 二运
有日与??验相: 0 年用通运有收可通份?率有执日佣验比内公?返策0 年有执经验日
自量成相收益的益的关自益型转自来示: 0 年用通运有收可通份?率有执日佣验比内济返策0 年有
执经验日自量成相2
: 0 年日0 年1 月3 ?来目0 年作比有执过政4 错场来?师或有执日?师或?验保
累事??服款??示况理?来况?日经???审公?返策政4 错场来?师或有执日?师
或?验相收益的益的关自益型转自来示: 0 年况?日经???审济返策政4 错场来?师或有执日
?师或?验相2
润〇示: 0 年日0 年1 月3 真策比月务Ξ???认后日?债来款认后目?日ǖ过
资?ǐ???度控目认后目?日去三ˇ对管???生披??单元遵保累?止日制?在?
款性?日情含1 月示、披目公润日认后目?本?认后企资1 月及保累通当在说遵Η?性
?1 月: 0 年?基???认后日可通份券市产认后目?券市相之?示: 0 年日0 年1 月
3 权表每???认后???1 月?资议业绩???日有?况准??按单元?断账ǚ??
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有
限公司 69限 48
??日券市ˇ对款?验师通、况理???ǐ与??验内??企?及托款?工类人二有1
执?披过?人ǚ金?准日录?用?完认后目?列????认后〇示?α????日有?
止?款0 年比润填准日运有??理断常?相2
2
7.4.13.4 市场风险2
佣酬券市?报0 年建断年差错整日与??验期济证或年可??建?佣酬融类??
??日师通取计编?通日券市示A C 小按券市管??券市产录???券市相2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
小按券市?报年差错整日与??验期或年可??佣酬小按师通取计编?通日券市相
小按β?份年差错整?稳?配收佣酬小按净?取股?与??验位γ日券市示录过δ通小
按类年差错整?稳??4 ?于债外?ε业绩佣酬小按§等准?〇目收济证或年可??
日券市相2
: 0 年日0 年1 月3 准债目: 0 年稳?日小按β?份??保累ǚ?示及真策在说运
有作比日风债遵“式目净出小按券市保累1 月相2
: 0 年运有收认后建披末累外佣酬认后日失准更销??各§余重示之??断长末累
司?管????年管司走理人年产?含?ǘ年差有执遵小按β?份有执示?之司托?6
日小按券市相2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??议3 ?价?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托北京
银管
1日行1股日行月基份送中出管 :管 :管 :管 1日行1股日行月基份送中出管
期§重
要提管
股份份行1示中送及日管 :管 :管 :管 股份份行1示中送及日管
京目录
. 提管
日基行中基月送份份管 :管 :管 :管 日基行中基月送份份管
简介本
提情公
司管
1行股月月行中示月送月月管 出行出基中行月月月送月月管 :管 日份行示月1行股出股送日基管 1及行基基示行1及股送日基管
况产品
说提情
公司管
1日行中月月行月月月送月月管 :管 :管 :管 1日行中月月行月月月送月月管
明和4
有管
:管 :管 :管 1份月行股中1送基股管 1份月行股中1送基股管
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 49
明和息
披银管
:管 :管 :管 出出送示示管 出出送示示管
公司露
投管
份股行月日出行份基月送及份管 出行出基中行月月月送月月管 :管 日中行月份基行份份示送基及管 及月行出出及行示及出送日日管
方式管
管 管 管 管 管
明要.
5 其§
银管
:管 :管 :管 日份行股出出行中日及送示日管 日份行股出出行中日及送示日管
明要他
相银管
:管 :管 :管 及1出行股出基送基及管 及1出行股出基送基及管
明要关
资料主
财管
:管 :管 :管 份股行股及出送及及管 份股行股及出送及及管
明要务
关指管
:管 :管 :管 股行11基送出及管 股行11基送出及管
明要标
说、净
指管
:管 :管 :管 日行月及及送月1管 日行月及及送月1管
明要简
介指值管
:管 :管 :管 1行示基日送日股管 1行示基日送日股管
表现方
式管
:管 :管 :管 出月行日日基送份及管 出月行日日基送份及管
方式露
投管
:管 :管 :管 日中行中及股行日基股送中及管 日中行中及股行日基股送中及管
4 利润
分配会
计管
份股行月日出行份基月送及份管 出行出基中行月月月送月月管 :管 :中基1行股示示送1月管 中中行份1日行及份1送中份管
信3 配
年1月日出
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托北京
银管
份股份行及出中送中出管 :管 :管 :管 份股份行及出中送中出管
期§重
要提管
基1出行基日日送出中管 :管 :管 :管 基1出行基日日送出中管
京目录
. 提管
日1份行月1日送份份管 :管 :管 :管 日1份行月1日送份份管
简介本
提情公
司管
日1行股1基行及中月送月月管 :管 日份行月日1行份份中送份月管 1日行中1月行份份基送出中管 份示行日中股行股基出送基中管
况产品
说提情
公司管
份行股月月行月月月送月月管 :管 :管 :管 份行股月月行月月月送月月管
明和4 :管 :管 :管 中日中行出月中送股股管 中日中行出月中送股股管
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 50
有管
明和息
披银管
:管 :管 :管 中行示基日送11管 中行示基日送11管
公司露
投管
日示行日份日行示及示送出示管 :管 日份行月日1行份份中送份月管 11行月份1行日示月送示基管 中份行日出股行中月中送1日管
方式管 管管 管管 管管 管管 管管
明要他
相银管
:管 :管 :管 基份及行1中1送股及管 基份及行1中1送股及管
明要关
资料主
财管
:管 :管 :管 示基行基月出送示1管 示基行基月出送示1管
明要务
关指管
:管 :管 :管 日日行日月及送出股管 日日行日月及送出股管
明要标
说、净
指管
:管 :管 :管 份示送份1管 份示送份1管
明要简
介指值管
:管 :管 :管 日1行月月中送及日管 日1行月月中送及日管
表现方
式管
:管 :管 :管 日基月行月月份送及份管 日基月行月月份送及份管
方式露
投管
:管 :管 :管 中示基行及1出送基1管 中示基行及1出送基1管
4 利润
分配会
计管
日示行日份日行示及示送出示管 :管 日份行月日1行份份中送份月管 1日行份中示行份中日送中日管 中基行股日1行及及中送示出管
负议（过建?完: 0 年有执披停/ 日?稳?验示及ǐ?比填较准日小按§等准?来期?
债来ζη规?、务类相2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
京?2 ?佣酬小按、?日录?佣酬师?理断公师2
务联2
??券市师?日师通2
目有执停/ （来0 年有执经验日??年企
声??议3 ?价?确2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
佣酬小按位γ益量4 0 ?2 益续定量自量记亏的2 损政益定亏益益记转政2
佣酬小按净?益量4 0 ?2 合益续定转以转记续益2 合损量益定政损量记续自2
2
7.4.13.4.2 外汇风险2
??券市?报年差错整日与??验期济证或年可?????按师通取计编?通日
券市相: 0 年日建长有执披停/ 、3 ?价内?示?之发§重??券市相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 51
7.4.13.4.3 其他价格风险2
录???券市?报0 年建断年差错整日与??验期济证或年可???佣酬小按产
???按、?日佣酬????师通取计编?通日券市相: 0 年用止运有收人二认后建净
佣期末累外润析佣酬认后日额原产/ 二示建稳?日录???券市证?收?4 人二计累用
?附θ主ǖ助对期算容基而日??示???证?收人二佣酬说??通日??相2
: 0 年日0 年1 月3 托?权产1 月运有作比日策?过示购易ǒ附净取位ǔ日展回示
真策目得应主付助对披票展日务联示?比人二佣酬法累助对示?走有执）存披作比?权
日势准?真策目?4 人二日准份务联披准?务联示点??比0 年比润填准??日运有?
?保累运有相: 0 年日0 年1 月3 准债?比得应披ι应??日师?示目运有展回管有执
）存管运有作比保累??示证用通6 目??计编日佣酬??券市相2
: 0 年性?ǐ?0 年比润过目运有作比各由日止?保累有执）存示真策运有作比日
务Ξ?γ新录???券市相之?示: 0 年日0 年1 月3 ?来目: 0 年建断长日人二??
本?ǚ?示准债法易ˋ?准?“式目0 年保累券市资?示披〇??决目券市保累κλ产
??相2
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年企??议3 ?价?2
而终2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
与??验2
?0 年
有执经
验各由
成??2
与??验2
?0 年
有执经
验各由
成??2
认后份年差有
执?额原运有2
自损定亏的益定以续以记自转2 益以记政自2 益自定量益的定损损转记续量2 损的记自损2
认后份年差有
执?0 年运有2
合2 合2 合2 合2
认后份年差有
执??年币运
有2
合2 合2 合2 合2
?编年差有执
?抵人运有2
合2 合2 合2 合2
录?2 合2 合2 合2 合2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 52
比内2 自损定亏的益定以续以记自转2 益以记政自2 益自定量益的定损损转记续量2 损的记自损2
2
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
京?2 ?析宏各余0 情、?日录?佣酬师?理断公师2
务联2
??券市师?日师通2
目有执停/ （来0 年有执经验日??年企声?
?议3?价? 确2
: 债循2
益的益的关自益型转自来2
净关资循2
益的自续关自益型转自来2
析宏各余0 情净?量成2 政政量定续的损记损的2 自定自损续定亏转以记损的2
析宏各余0 情位γ量成2 合政政量定续的损记损的2 合自定自损续定亏转以记损的2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
自??2与??验2
格??2年差错整与??验内?日“式2
与??验内???建币日选?示配目与??验内?说?取μ整长§止分?日?含验
建币日?新选?势准议2
?常选?议?润有执期停/ 托??佣酬净济主在说日中?相2
?标选?议??常选??含验???有执期停/ ?α期外α?应?日?含验相2
?财选?议??有执期停/ 日公?应??含验相2
前??2断账日、与??验内?日年差错整2
种??2融选?年差错整与??验2
收益的益的关自益型转自来示: 0 年断长日、与??验内??录师通内含ǎ债?销日年差有
执过币收?常选?日?企完自损定亏的益定以续以记自转?示币收?标选?日?企完自益定量转量定量亏的记的的
?示发币收?财选?日?企 益?的自续关自益型转自来议?常选?益的定自损续定损续量记益量?示?标选?
益亏定的的政定自损损记自的?示发?财选? 相?2
种?种?2与??验建币选?外日§重师通2
: 0 年、股?融选?指外??日基而计编来完况?融选?指外??日〇?相2
目收人二认后建净佣日额原产/ 二示?走或§重基而??管认后公?? A? C ??
?〇日认后公?? 管?期币收?与列计累遵助对示: 0 年公金收??来号认后ν变??
来债外管认后公??债外披率ǘ债外ˉ??额原产/ 二日与??验?含?常选??及业
绩服验在说过购易日公?应??含验目收与??验日???资示况准??额原产/ 二与
??验6 币?标选????财选?相2
种?种种?2?财选?与??验?企产: 债师通年企2
发相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 53
例??2?断账日、与??验内?日年差错整2
收益的益的关自益型转自来示: 0 年济断长?断账日、与??验内?日年差有执 益?的自续关自益
型转自来议润 相?2
???2公、与??验内?日年差错整2
公、与??验内?日年差有执产停/ 用止A C 6 更?而产录?年差停/ 示录?稳?
验款与??验??Μ?相2
?益?2?与??验?示?号有执停/（来:0年发支止7估日录?§止基而 相2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年企??议3 ?价?2
?到2 而终2 年企2
?0 年则有执日各
由 成??2
自2 抵销运有2 自损定亏的益定以续以记自转2 益的记亏量2
2 录过议额原2 自损定亏的益定以续以记自转2 益的记亏量2
益2 0 年运有2 合2 合2
转2 失准更销运有2 自益定量转量定量亏的记的的2 自政记以以2
2 录过议/二 2 自益定量转量定量亏的记的的2 自政记以以2
2 有执?断人二2 合2 合2
损2 ?年币运有2 合2 合2
量2 年差?编?运有2 合2 合2
以2 ?含?ǘ年差有执2 益自定量的的定的的的记的的2 转的记益亏2
2
录过议?上- ??日?含?ǘ年
差有执2
合2 合2
政2 末累司?产????年比内2 益自定续的量定转益的记转的2 转的记亏量2
亏2 录?融而有执2 益量损定益亏益记以亏2 的记转以2
续2 比内2 政的定续续政定亏政续记自自2 自的的记的的2
2
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
观总2 累析类息2 与??验声?确2
?0 年有执经验各
由 成??2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 54
初2 ?管?管?管?析2 合2 合2
从2 购ξ析2 合2 合2
始2 ??析2 续定损以亏定量以续记自转2 自政记的亏2
ο2 评生管π生管ρ?披单编执产进6 析2 合2 合2
?2 权σ析2 合2 合2
τ2 ?计产?ǘ析2 亏益的定政以的记的的2 自记损亏2
υ2 认真法?管Ωφ产口票析2 合2 合2
χ2 ?ψ产??析2 合2 合2
?2 交于国?管ω?产交于??属三析2 损自损定损续益记的的2 的记政量2
?2 年差析2 益定的量的定的自的记的的2 转记政的2
?2 ?决执析2 合2 合2
2? ??产别三属三析2 自定政续损定损的量记的的2 转记益损2
?2 正税) 固产??属三析2 合2 合2
?2 单小管??产与???1月析 2 合2 合2
?2 ??属三管?月产录?属三析2 合2 合2
?2 ??2 合2 合2
?2 ?编产?金错场2 合2 合2
2? ??管??产?具析2 益量损定损以的记的的2 的记损以2
?2 ?比2 合2 合2
2 比内2 自损定亏的益定以续以记自转2 益以记政自2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
发?企相2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年企??议3 ?价?2
?到2 额原观总2 额原所者2 参? 额? 2? 与??验 ?? 2?
?0
年有
执经
验各
由 成??2
自2 的的的以量自2 ?生评?2 转政定以的的2 益定转益亏定续损损记的的2 损记益的2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 55
益2 以的自自转亏2 错析流构2 自量自定的的的2 益定的以政定自续的记的的2 转记政转2
转2 的的益转政益2 ??等ɡ2 自的量定的的的2 自定续以转定量的的记的的2 转记量损2
损2 以的自转自亏2 过?元?2 自政定的的的2 自定损政亏定以以的记的的2 益记以政2
量2 的的益损自量2 ????2 益续定的的的2 自定损的以定政续的记的的2 益记量损2
以2 以的自亏亏亏2 过?过?2 损定续的的2 自定转亏损定的的量记的的2 益记量的2
政2 以的的损亏以2 ???错2 政定亏的的2 自定的益续定以的的记的的2 自记亏以2
亏2 以的的政益续2 §??允2 益亏定损的的2 亏益的定政以的记的的2 自记损亏2
续2 以的的的转以2 核别末累2 自转定的的的2 量政自定转量的记的的2 自记的转2
自的2 以的自续以以2 ????2 自益定量亏续2 损损益定政量量记自转2 的记亏的2
自自2 以的的损的以2 ?评??2 自量定以的的2 损自损定损续益记的的2 的记政量2
自益2 的的益自益政2 ??评别2 转的定的的的2 损自的定损的的记的的2 的记政损2
自转2 转的的政亏亏2 过交走?2 以定的的的2 益量损定损以的记的的2 的记损以2
自损2 以的的益的自2 编?额增2 自自定的的的2 益益续定政续的记的的2 的记损自2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年企??议3 ?价?2
?到2 额原观总2 额原所者2 : 债?内?含年企2
?债?0 年有执经验各
由 成??2
自2 以的自自转亏2 错析流构2 转定自自亏定亏以的记的的2 量记亏益2
益2 的的益转政益2 ??等ɡ2 益定的转益定转续的记的的2 转记政续2
转2 以的自转自亏2 过?元?2 自定转转续定损量的记的的2 益记量的2
损2 的的益损自量2 ????2 自定转的续定损政量记的的2 益记损损2
量2 以的自亏亏亏2 过?过?2 自定的量益定亏量的记的的2 自记续以2
以2 以的的损的以2 ?评??2 自定的自转定的量以记的的2 自记亏续2
政2 的的的以量自2 ?生评?2 续政的定量续以记的的2 自记亏自2
亏2 以的的损亏以2 ???错2 亏的政定转自自记的的2 自记量自2
续2 以的的以以的2 ????2 政自政定政续的记的的2 自记转损2
自的2 的的益自益政2 ??评别2 量的自定益的的记的的2 的记续转2
自自2 以的的转的续2 ?9 ?税2 损量以定续续的记的的2 的记亏量2
自益2 以的转益转转2 重??2 损量的定续的益记的的2 的记亏损2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 56
自转2 转的的政亏亏2 过交走?2 损转亏定的续亏记的的2 的记亏益2
自损2 以的转以量续2 ??证2 损的自定自续续记的的2 的记政量2
自量2 的的益自政续2 过??评2 转续以定益以的记的的2 的记政损2
自以2 以的自续以以2 ????2 转续量定转转益记以续2 的记政损2
自政2 以的的益政以2 户???2 转以自定以的的记的的2 的记以政2
自亏2 以的的益的自2 编?额增2 转自的定益转的记的的2 的记量亏2
自续2 以的的量损政2 ?换租年2 益以损定益续的记的的2 的记损续2
益的2 以的转亏续续2 ???整2 益的政定自亏的记的的2 的记转续2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年企??议3 ?价?2
?到2 额原观总2 额原所者2 : 债?内?走年企2
?债?0 年有执经验各
由 成??2
自2 以的转亏续续2 ???整2 转定益转自定的自损记的的2 以记的转2
益2 以的的损的以2 ?评??2 益定政损以定以续的记的的2 量记自益2
转2 以的的政益续2 §??允2 益定损自益定政续亏记的的2 损记量的2
损2 的的益自政续2 过??评2 益定的转益定政益自记以转2 转记政续2
量2 以的的益的自2 编?额增2 自定政政转定损自以记的的2 转记转自2
以2 的的益转政益2 ??等ɡ2 自定政量续定续益政记的的2 转记益亏2
政2 以的自亏亏亏2 过?过?2 自定以亏的定亏损转记的的2 转记自损2
亏2 以的的自转益2 §???2 自定转转益定量转续记的的2 益记损续2
续2 以的自续自以2 ?别末累2 自定自以损定自以的记量的2 益记自政2
自的2 以的的的转以2 核别末累2 续损以定以以转记的的2 自记政政2
自自2 以的的以以的2 ????2 续转自定转的的记的的2 自记政损2
自益2 以的自亏自亏2 ?重末累2 政续量定续的转记的的2 自记损亏2
自转2 以的自转自亏2 过?元?2 政量损定损以自记的的2 自记损自2
自损2 以的自自转亏2 错析流构2 政益亏定亏量量记的的2 自记转以2
自量2 以的的转的续2 ?9 ?税2 量转续定损以损记的的2 自记的自2
自以2 以的转益转转2 重??2 量益政定政自的记的的2 的记续亏2
自政2 转的的自益损2 ????2 损量损定量的损记的的2 的记亏量2
自亏2 的的益损自量2 ????2 损的自定亏转的记的的2 的记政量2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 57
自续2 以的的益政以2 户???2 转政续定自自续记的的2 的记政自2
益的2 以的转以量续2 ??证2 转量的定政益政记的的2 的记以量2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
??议3 ?价?2
?含额原达: 声达认确则企2 自政定益益以定的转转记损政2
?走额原更含声达认确则企2 益政定的转自定转以损记自自2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年企??议3 ?价?2
?到2 / 二??2 与??验2 ?0 年有执经验各由 成??2
自2 ??/ 二2 益定损续续定政量的记的的2 损记量自2
益2 ?累原绩2 合2 合2
转2 年差/ 二2 自的定的转量定亏转的记的的2 自亏记自自2
2 录过议票展份年差/ 2 自的定的转量定亏转的记的的2 自亏记自自2
损2 ?析/ 二2 合2 合2
量2 ?析?债差有二2 合2 合2
以2 过债原绩2 合2 合2
政2 ??/ ??认?/ 2? 合2 合2
亏2 润析司?2 合2 合2
续2 录?2 合2 合2
自的2 比内2 自益定量转量定量亏的记的的2 益益记以益2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年企??议3 ?价?2
?到2 / 二观总2 / 二所者2 参?声押确2 与??验2
?0
年有
执经
验各
由 成??2
自2 的续益的自亏的的自2 益的?计?计的自2 自的的定的的的2 续定续转量定的的的记的的2 自政记续转2
益2 的自续以益政2 益的?/ 的自2 益量定的的的2 益定损续续定政量的记的的2 损记量自2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 58
转2 自的亏以的损2 ?列自亏的量2 自定的的的2 自的的定亏转的记的的2 的记自亏2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
发?企相2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
发?企相2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
发?企相2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
发相2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
发相2
2
8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??议3 ?价?2
?到2 所者2 年企2
自2 司走理人年2 自转定量转的记损损2
益2 6 更人二???2 合2
转2 6 更额小2 合2
损2 6 更小于2 益损的定以量益记转以2
量2 6 更???2 续续记亏亏2
以2 录?6 更?2 合2
政2 ???易2 合2
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限公司 69限 59
亏2 录?2 合2
续2 比内2 益量损定益亏益记以亏2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
发相2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
发相2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
配收???含日度?示务而指产款比内而指外??司托??相2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
增企??议增2
增企
讼息2
断
长
3
贵
参
贵?
2?
贵?断长日
0 年增企2
断长3 ??2
??运有规2 4 3 运有规2
断长增企2
?则增企
各由2
断长增企2
?则增企
各由2
过交
权运
一小初2
以的益2 损量定的以自记益亏2 自自自定的益自记亏亏2 的记损的续转成2 益政定的自量定亏以政记自转2 续续记量续的政成2
过交
权运
一小始2
自自以2 自以续定损自益记益的2 自政定以政量定以量自记政续2 亏续记续损损自成2 自定续政以定自以益记亏亏2 自的记的量量续成2
比内2 政自量2 以量定损益损记政以2 自政定政亏以定以政转记以政2 转亏记的益转的成2 益亏定续续益定的转的记的自2 以自记续政政的成2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
而终2 增企讼息2
断长增企则参
声增确2
?0 年则增企各
由2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
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0 年1 月3 建长?析
3 改断长: 0 年2
过交权运一小初2 自定的的续记政自2 的记的的转政成2
过交权运一小始2 量转亏定以损转记损的2 益记政损的续成2
比内2 量转续定以量转记自自2 自记自量转以成2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
而终2 增企讼息2
断长0 年增企则?日参?十
外声?增确2
: 与同因讼1 月3 改管0 年运有
产) 固?描停其3 断长: 列四-
0 年2
过交权运一小初2 的2
过交权运一小始2 的2
比内2 的2
: 0 年0 年主月断长: 列四- 0
年2
过交权运一小初2 的2
过交权运一小始2 量的?自的的2
比内2 量的?自的的2
2
§10
开放式基金份额变动2
??议增2
2
过交权运一小初2 过交权运一小始2
0 年比润编础来 益?的自亏关自的型自亏
来 0? 年增企则企2
转亏转定亏续转定自转量记量政2 合2
: 中信债债?0 年增企则企2 损亏定益政自定政损亏记转的2 自量政定损量续记量以2
: 中信债0 年则??增企2 损定益以损定转亏政记政亏2 损益定量续自定自自的记自的2
?议: 中信债0 年则??增企2 益量定损的续定益损政记的政2 益转定的续以定政量损记续续2
: 中信债0 年?务师通增企2 合2 合2
: 中信债债循0 年增企则企2 益政定自益以定亏亏续记的自2 自续定以量自定亏自损记以政2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信债. 示: 0 年济?列0 年增企断长3 重金相2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
益的益的关量型益益来示???响编公?和他0 年1 月3 则主月示 基会件型专响编观累
则主月?三相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 61
益的益的关量型转自来示未权???公?和他0 年1 月3 ?则主月相2
益的益的关以型自续来示年?响编和他0 年1 月3 则主月示 基会件型专响编公?观累则
主月?三相2
益的益的关自益型转的来示??响编公?和他0 年1 月3 ?三?则主月相2
: 中信债. 示: 0 年数1 3 日?描0 年数1 ?描附益的益的关量型益亏来注配险织架响编
和他则主月相2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信债. 示济计编?披0 年1 月3 管0 年去执管0 年数1 析三日??相2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信债. 示: 0 年运有展回济计编?师相2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信债.6??89持预过警金内形基三建 声算容8真比实 确事内?易损的定的的的记的的
?示?事内??附: 0 年比润编础来注完: 0 年?进事内属三相2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信债. 示济计编0 年1 月3 管数1 3 披录因讼1 月3 改???期??遵助对相2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年企??议3 ?价?2
二别
所者2
认
后
?
?
参
?2
额原认后2 6 ???二别日Β年2
?
负2达认年企2
?ǎ债额
原达认则
企日各由2
Β年2
?ǎ债Β
年则?日
各由2
会?
人二2
自2 合2 合2 合2 合2 合2
9 年
人二2
自2 合2 合2 合2 合2 合2
?年
人二2
益2 合2 合2 合2 合2 合2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 62
核别
人二2
益2 合2 合2 合2 合2 合2
过交
权运
人二2
益2 损转定续以政定益的自记自自2 自的的记的的成2 益转定转以的记的续2 自的的记的的成2 合2
?交
人二2
转2 合2 合2 合2 合2 合2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年企??议3 ?价?2
二别
所者2
/二认后 2 /二??认后 2
抵人认
后2
0 年认
后2
达认年企2
?ǎ债
/ 二达
认则企
日各由2
达认年企2
?ǎ债
/ 二?
?达认
则企日
各由2
达
认
年
企2
?
ǎ
债
抵
人
达
认
则
企
日
各
由2
达
认
年
企2
?
ǎ
债
0
年
达
认
则
企
日
各
由2
会?
人二2
合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2
9 年
人二2
合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2
?年
人二2
合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2
核别
人二2
合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2
过交
权运
人二2
以的定益损损定的的政记以转2 自的的记的的成2 量续以定政的的定的的的记的的2 自的的记的的成2 合2 合2 合2 合2
?交
人二2
合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2 合2
负议自管业绩过?人ǚ金诉?收品?人二运有0 年认后???资长???日真?高声人
ǚ0 年利?益的的政?损亏到确日较准披: 0 年1 月3 日诉过交权运0 年1 月长率与同与工0
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 63
年认后??1 月库式高示0 年1 月3 ?准每?进认后??日二别日点?告情示整??位议2
声自确人二主?别日点?配与同运有?停其3 业绩人二主?别运有) 固属三?比??示
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其?务?算息) 固属三?自量成抵§示配短?κλ额原????编达?务??比) 固属三
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益管业绩、净告情保累???示0 年1 月3 况准二别示款Ё点?日二别现??数??示
及中过?人ǚ金??披真?0 年数1 3 相2
2
11.8 其他重大事件2
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2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 64
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2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 65
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过交权运0 年1 月长率与同
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2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 66
与同?位?务0 年在说观ǘ
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过交权运0 年1 月长率与同
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ǘ??及列真准运析三披列
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过?人ǚ金较准中?披较准
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?位?务0 年益的益的关?转?
资中信??份与信2
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有0 年益的益的关?转?资中信2
过?人ǚ金较准中?披较准
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益的益的合自的合益亏2
转损2
过交权运0 年1 月长率与同
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长率与同库月?位0 年??
ǘǘ析三日与信2
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?收?位?务人二运有0 年
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过?人ǚ金较准中?披较准
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益的益的合自益合自自2
转以2 过交权运一小入比减人二运 过?人ǚ金较准??2 益的益的合自益合自自2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 67
有0 年0 年比润声益的益的关自益
型确2
转政2
过交权运一小入比减人二运
有0 年数1 ??声益的益的关自益
型确2
过?人ǚ金较准??2 益的益的合自益合自自2
转亏2
?收过交权运0 年1 月长率
与同?位?务0 年在说真策
过交末累??披准债准企运
有注?年企日与信2
过?人ǚ金较准中?披较准
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益的益的合自益合自自2
转续2
过交权运一小入比减人二运
有0 年核工7 估程序等声益的
益的关自益型确2
过?人ǚ金较准??2 益的益的合自益合自以2
损的2
过交权运一小入比减人二运
有0 年0 年执?有限?止序
等声益的益的关自益型确2
过?人ǚ金较准??2 益的益的合自益合自以2
损自2
过交权运0 年1 月长率与同
?收??据间评为0 年ǘǘ
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ǘǘ析三日与信2
过?人ǚ金较准中?披较准
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益的益的合自益合益转2
损益2
过交权运0 年1 月长率与同
?收??( ?望??构0 年
ǘǘ长率与同库月?位0 年
??ǘǘ析三日与信2
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益的益的合自益合益转2
损转2
过交权运0 年1 月长率与同
因讼1 月3 改师序与信2
过?人ǚ金较准中?披较准
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益的益的合自益合转自2
2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
中信债. 断长0 年增企师?助对2 中信债循断长0 年助对2
?
到2
断长0 年
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各2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 69限 68
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执?算长券市2
: 0 年托中信债. 司托?常运有规断长0 年增企各由ǜ?期规返策0 年则增企益的成日助?示
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?披〇师或0 年有执示长??目0 年经验执编常准日??示?号???计0 年日可通份券市相2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信债. 示发??运有规势展日录?§止交于相2
2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
自管过?人ǚ金情?0 年负，日???2
益管诉过交权运一小入比减人二运有0 年0 年比润高?2
转管诉过交权运一小入比减人二运有0 年数1 ??高?2
损管0 年1 月3 析三有???管ǖ析???2
量管0 年数1 3 析三有???管ǖ析??相2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建相2
2
13.3 查阅方式2
运有规?、托ǖ析〇外???察示??ǐ错: ???变??相2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
