中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
司
托交通 72托 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托交通银投管行股份送出期
§重要提示及目录. 简日介本份管情况份产品说份明和4 息披露方日式5 其他相: 关
资中信料主财务指标、净值表 基现利润分示及配 基会现计相2
0 年数1 3 据间末累额增长率与同业绩: 0 年比润较准示收益的益自关合生益效以来变
动: 中信过日去五每三管报告经验管（或务小组）管去五金助中信管对有内比中信运
. 简示理人来变. 简公司托交通银投管行股份送出期作§重要提相2
0 年1 月3 明遵、规本守平管易专项其日制度1 月产控平0 年有法示执公理人0
年异准常（相2
0 年日为策略析及公宏经录观济经验相对有长证券示对有作托市场对有走势展望
6 部监察: 0 年日稽核工7 估披录程序相2
: 中信过去五有限主等助相事8 9 持过预金助警基五建形声算事间比容真实: 0
年场确动完理整分发日等助中信示意对有作见分监察相2
: 中信审负益的益的关自生自以债附自益生合自以注相2
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托交通 72托 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 交通银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期§重要 ................................................................................................................................... 6
§3
提0 示及目录.
基简介本情月况产品说人:
................................................................................... 7
3.1 提0 明和4 息司示及目录 ............................................................................................................... 7
3.2
基简介本情 ................................................................................................................................... 8
3.3 披露方式 基5 况产品说人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公其他 ............................................................................................................................................. 11
4.1
基有限公月 基相限人:
......................................................................................................... 11
4.2 有限公关其他资料理 基主财务指标交人: 5 建投 ................................................................. 12
4.3 有限公关其他资料、净值表人: 5 现利建投 ............................................................................. 12
4.4 有限公关其他资料 基5 润重分配司会计本情5 建投 ............................................................. 13
4.5 有限公关数据相间. 末累额增月长会率与5 金0 同业 ............................................................. 13
4.6 有限公料绩比§理 基5 较准收益的财人:
............................................................................. 14
4.7 有限公关其他资料 基自介合生效以利5 建投 ......................................................................... 14
4.8 有限公关其他资料 基况产品说人: 5 建投 ............................................................................. 14
4.9 其他资料有限公关理 基来比公4 变 基重中简介动过人去5 建投 ..................................... 14
§5
托有公其他 ............................................................................................................................................. 15
5.1 其他资料理 基托有公务指标交人: 五投 ................................................................................. 15
5.2 托有公关其他资料理 基润重主财务指标交. 简介和每. 况产品说效人: 5 建投 ............. 15
5.3 托有公关理式三其他报示及交通效料告5 经验. （或司小组）本助对 ................................. 15
§6
内和其他 ................................................................................................................................................. 15
6.1 内和其他 理交通 ......................................................................................................................... 15
6.2 内和其他5
理料告 ..................................................................................................................... 15
§7
式三示及其本 ......................................................................................................................................... 18
7.1 重中运作本 ..................................................................................................................................... 18
7.2 况产本 ............................................................................................................................................. 20
7.3 遵比规守平易 基简介专项制本 ................................................................................................. 22
7.4 其本度控 ......................................................................................................................................... 24
§8 润重法执其他 .......................................................................................................................................... 53
8.1 资异 基重中法执人:
................................................................................................................. 53
8.2 其他资异常长会品为5 策略润重法执 ......................................................................................... 54
8.3 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 遵比策略润重投走 ..................................... 55
8.4 其他资料策略润重法执5 2 券项制 ............................................................................................. 57
8.5 资异常作累信势品为5 作累润重法执 ......................................................................................... 59
8.6 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 展望6 作累润重投走 ................................. 59
8.7 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 遵比重中部来末累润重投走 ..................... 60
8.8 其他资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 展望6 监基察润重投走 ..................... 60
8.9 资异常、析宏介观 基重中简介济证券市场生5 展望6 守末润重投走 ................................. 60
8.10 其他资异理 基润重5 策目资稽值表人: 建投 ....................................................................... 60
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8.11 其他资异理 基润重5 核作资稽值表人: 建投 ....................................................................... 60
8.12 润重法执其他度控 ....................................................................................................................... 60
§9
基工7 来比公交通 ............................................................................................................................. 61
9.1 资异 基工7 来比公估4 月来比公程序 ..................................................................................... 61
9.2 资异 基有限公5 等会公事来比理 基5 人:
......................................................................... 62
9.3 资异 基有限公5 等会公事来比理8 9 份 基工7 持预警形人:
......................................... 62
§10
8 9 份 基工7 项制 ........................................................................................................................... 62
§11
2 券以声算1
....................................................................................................................................... 63
11.1
基工7 来比公券明容真 ........................................................................................................... 63
11.2
基有限公.
基托有公5 现实 基托有绩实5 2 券公以项制 ........................................... 63
11.3 确月 基有限公.
基示中.
基托有会及5 完整 ............................................................... 63
11.4
基润重分配5 发项 ................................................................................................................... 63
11.5 意 基见长内和5 明和审以及遵人:
....................................................................................... 63
11.6 有限公. 托有公月送负债有限公事附收注变号：效人:
....................................................... 63
11.7
基所者末累、权值表一入5 比§人:
................................................................................... 63
11.8 送出2 券以声 ............................................................................................................................... 65
§12
减二润重规容分5 送出2 0 交通 ....................................................................................................... 70
12.1 其他资料一费润重规来比 基工7 济证用总变亏披 20%5 人:
........................................... 70
12.2 减二润重规容分5 送出2 0 交通 ............................................................................................... 71
§13
损注“声3 日 ....................................................................................................................................... 71
13.1 损注“声3 日 ............................................................................................................................... 71
13.2 - 9 ”填 ....................................................................................................................................... 71
13.3 注列股份 ....................................................................................................................................... 71
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年号：2 过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年2
0 年用：2 过守所对者守2
0 年总宏亏2 的的的损益效2
0 年控市“- 2 ”填二列四- 2
0 年比润编础以2 益的自循关的益生的合以2
0 年1 月3 2 过守所对0 年1 月长率与同2
0 年数1 3 2 据间末累额增长率与同2
中信审企0 年增则定则2 合政效记的合合记账的循位益自增2
0 年比润司币审2 公准审2
融类初始息0 年日0 年用：2 过守所对者守认2 过守所对者守后2
融类初始息0年日据续宏亏 2 的的的损益效2 的的量效账效2
中信审企融类初始息0 年日增则定则2 合政循记益效政记政合政位量循增2 账效量记政效效位账效增2
2
2.2 基金产品说明2
对有终三2
: 0 年总止对有收额原运抵销始年/ 失确产更费
运差准错销始年/ 失确示间为权一日有法小入正税存
日证券1 月示款性本验0 年有法日会审衍买返告相2
对有势售2
: 0 年各平负净余融日势售示间为目断逆主回0
: 购形取得主回控累应审管去付披睿A 付势管法略付
势运真日务C 未票示产目具允份价联形取得有年购系
上组）管人费可单元告价联运真日进支佣酬示务C 额
原可单管更费可单管睿A 可单财重始有法日服审证券
产错销示及绩(目:0年有法 托额原管更费管验年指
含日对有) 固除累允之外说相2
略析) 由0 情2 关保错销当账在2
证券错销声承2
: 0 年类收减比二0 年示录服审日证券产错销参
收睿A 可单0 年管更费二0 年示按收额原二0 年示类
收人费对有0 年过过参服审证券管过参服审错销日摊
成相2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
货终2 0 年1 月3 2 0 年数1 3 2
号：2 过守所对0 年1 月长率与同2 据间末累额增长率与同2
守流受
因新其
3 2
而号2 于暂时2 停牌押2
风险织架2 的自的构循账账效的自益益2 损循循循损2
织敞口敏2 感汇格解需境港占例大例位例排细位例解2 境超感港占%格解前例排细细位例排细2
名卖种五织架2 量的的损构自的政构自的政2 损循循循损2
贵介2 的自的构循损自的的益损政2 的益自构效益账的自益自效2
见属国，2
决符可律求十体被门立案体
调查合到开自谴2
过责处净罚。负配备续选库十
末转过换自政政到2
文与国，2
决符可字转十描述户. 重结益
到从员过放区件自账管自损揭2
过责处净罚。会议十涉诉换自政
到2
口付讼亏2 自的的的自的2 益的的合合效2
式准宏经3 2 改生易2 他师高2
见级0 年1 月3 收益的益自关益生益账以计租影过守所对0 年1 月长率与同参响1 月3 达别程
与信地示点阅〇编负益的益自关益生益效以债和他0 年1 月3
基会示及收益的益自关合生自以品?
点阅〇编和他0 年1 月3 式准宏经3 日失?别程?银相2
2
2.4 信息披露方式2
:0年?准日守流受因中?号： 2 人费以中2
?投0 年关资中信??日1 月3 ?风??，2 ???位例?超解?自的政位例排细2
0 年关资中信?入国?2 0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
货终2 号：2 文与国，2
金助警基五建2
事8 9 持过预金助警基五建
形声算事间比容真2
过责净罚可点?十??换益的益到??
?略?单标件事8 9 持过放自自开2
见属?银??2 过守所对0 年1 月长率与同2
决符可字转十描述户. 重结益到从员
过放区件自账管自损揭2
2
2
2
2
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年则??级3 ?A ?2
3.1.1 期间数据
和指标2
益的益的关 2 益的自损关2 益的自政关2
过守所对
者守认2
过守所
对者守后2
过守所对
者守认2
过守所
对者守后2
过守所对
者守认2
过守所
对者守后2
: 审料本验错
销2
合量记效合自记自
损政位循的2
益账合记自合
自位的循2
合记自自自记的合
自位合效2
自益记益的损位
政自2
构损记政账自记自
合循位损政2
构量合循记损的
账位政账2
: 审（或2
效自记量自效记量
益自位益合2
益益损记的循
效位益合2
损记损益循记益益
循位账效2
量自记损账益位
的益2
构政记效合循记益
自合位自效2
构益益自记效账
账位自自2
?抵联?0 年
增则: 审（或2
的位益合损量2 的位益损损效2 的位自账自账2 的位的效损的2 构的位益账的损2 构的位自益政合2
: 审?抵联?
报告（或当2
益循位量益在2 合益位效循在2 益量位益政在2 损位效的在2 构合量位合损在2 构自合位循损在2
: 审0 年增则
报告返会当2
合政位政合在2 合政位效损在2 自效位量损在2 自效位合账在2 构益损位循的在2 构益损位账量在2
3.1.2 期末数据
和指标2
益的益的关企2 益的自损关企2 益的自政关企2
审企?系务小
（或2
益量记效效损记量
循政位损效2
自效记的账自位
益效2
构益损记政量益记
政损自位量自2
构自政自记循损
益位效量2
构自的记账合自记
循政合位账量2
构自记自损循位
损益2
审企?系务小
0 年增则（或2
的位的效量的2 的位的益自的2 构的位益合合效2 构的位合自益循2 构的位合量益自2 构的位合量政政2
审企0 年有法
报告2
量的损记损合政记
益损账位量自2
政量效记合循
效位自益2
损账记政政益记的
循益位账政2
量效合记效自
量位损政2
益的记效合效记合
合自位益政2
益记合循的位合
自2
审企0年增则
报告2
自位的效量的2 自位自的效循2 的位账效效量2 的位账损账政2 的位效循账损2 的位效政循效2
3.1.3 累计期末
指标2
益的益的关企2 益的自损关企2 益的自政关企2
0 年增则?助
报告返会当2
效位量的在2 自的位效循在2 构益合位合效在2 构益的位益益在2 构合量位益自在2 构合自位量量在2
见级自管: 审料本验错销每0 年: 审（流错支管对有错销管录?错支形公?与??告别
允错销真?????平?日?则示: 审（或实: 审料本验错销?净: 审与??告别允错
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销相2 2
益管审企?系务小（或日助?“式级??审企观务小（或日观本验?务实??示度审企
?系务小（或日年则实审企观务小（或日料本验?务???审企观务小（或日观本验?
务实新?示度审企?系务小（或日年则实审企观务小（或形料本验?务??观本验?
务真相2 2
合管建出0 年略析每三公取得?长3 ??期据续0 年日初货?平示助支?平?本?错销
价联止按收建??利相2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
过守所对者守认2
??2
增则报告
返会当?2
增则报告
返会当三
情??2
略析) 由
0 情错销
当∥2
略析) 由
0 情错销
当三情?
?2
?构∥2 ?构?2
为?财4 生2 政位益合在2 的位量量在2 自位益效在2 的位的益在2 效位损账在2 的位量益在2
为??4 生2 合的位账效在2 自位的益在2 益位循效在2 的位的自在2 益政位益的在2 自位的自在2
为?异关2 合政位政合在2 自位益量在2 循位益益在2 的位的益在2 合合位效自在2 自位益益在2
为?财关2 自量位的益在2 自位自量在2 自账位量效在2 的位的益在2 构合位量量在2 自位自益在2
为??关2 构效位损损在2 自位的效在2 合益位损量在2 的位的益在2 构合损位损合在2 自位的量在2
负0 年比润
编础债附?2
效位量的在2 自位合自在2 量自位量自在2 的位的益在2 构合循位的自在2 自位益损在2
过守所对者守后2
??2
增则报告
返会当?2
增则报告
返会当三
情??2
略析) 由
0 情错销
当∥2
略析) 由
0 情错销
当三情?
?2
?构∥2 ?构?2
为?财4 生2 政位自损在2 的位量量在2 自位量合在2 的位的益在2 效位账效在2 的位量益在2
为??4 生2 合的位效政在2 自位的益在2 益位损的在2 的位的益在2 益账位账政在2 自位的的在2
为?异关2 合政位效损在2 自位益量在2 循位损合在2 的位的益在2 合益位账效在2 自位益益在2
为?财关2 自合位合损在2 自位自量在2 益的位自合在2 的位的益在2 构效位账量在2 自位自益在2
负0 年比润
编础债附?2
自的位效循在2 自位自益在2 益循位量自在2 的位的益在2 构自量位账效在2 自位自的在2
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
2
见级自管、净?自于?实过守所对者守认0 年增则?助报告返会当正润审略析) 由0 情
错销当日????目) ?示ǎ?以审实益的自循关益生合以形0 年比润编础以真附益的益的关
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自益生合自以?2
益管、净?益于?实过守所对者守后0 年增则?助报告返会当正润审略析) 由0 情错销
当日????目)? 示ǎ?以审实益的自账关循生自账以形ǎǐ增则?银以真附益的益的关自益
生合自以相2 22
2
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2
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2
见级0 年比润编础ǐ关ǒ本?司币审助?示公ǒ说4 负ǒ关资除累ǔ?相22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
: 0 年负?表、济观本ǔ（或务小相2
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
过守所对0 年1 月长率与同形、融用：ǖ过守所对0 年ǖ真收益的自合关损生损以托决符
见属?表示见属有: 合ǘ?示总止主ǘ0 年核ǚ管0 年ǚǜ管声准名卖有法1 月管有法
1 月产过责人ǜ金??日录?略五相过守所对0 年?有敞与同??守有: 1 月形决符真
长率与同收益的自循关效生政以?表示总止主ǘ声准名卖有法1 月略五产过责人ǜ金??日录
?略五相2
过守所对0 年????与核0 年略五: ?示??对佣?险所?示见§变放对有3 ?
日??管??示与同总允对有1 月?款重???示托益的益的关标?资末?人费??中信过示
过守所对0 年?异关0 年1 月3 额原对有总允1 月?款?号循?自自政示?财关0 年1 月3
额原对有总允1 月?款?号?自量?损自相2
润?过守所对0 年??名卖?险所?管?????持示?重动正责长重累管额增?
末累披人费与同日比市款资相与同初货略五长?列?示实除异?计??准动??日0 ?相2
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托交通 72托 12
过守所对0 年市实有法1 月与同示?明ǖ?收守示买收对ǖ示??、衍买日对有示
??收名卖日守他??款收主为会审?款示??确长??款日摊?相2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
而号2 ?五2
他: 0 年日0 年主月形?月真
审率2
人费
?略
关率2
工7 2
他?以审2 ?他以审2
??2
:0年日
0 年主月2
益的自损构的量构自自2 构2 效关2
过责?示自损政账关账生编示决
符重?失???相益的自量关账
生?支过守所对0 年1 月
长率与同示?他对有佣酬
?佣酬达示验他:与同对
有?构额原对有?0 年主
月示和他过守所对者守权
一小入减比二人费对有0
年管过守所对者?减比二
人费对有0 年0 年主月相2
见级自管他?以审管?他以审业绩0 年1 月3 目?受因日他?以审??相ǎ他0 年主月示
他?以审实0 年比润编础以相2
益管人费?略日????累略?金影人费略?略3 达有?1 月文式地日??较准相2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信审. 示: 0 年1 月3 税???影过8 3 ??产责人费对有0 年式地管影与列
核ǚ人费对有0年控市1月文式 地管影与列核ǚ人费对有0年ǚǜ??ǜ?1月文式 地管
影人费对有0 年1 月与同与联据续?资每股分发地管0 年比润产录?长?式5 式较示:
?规本守平管易专项其日制度1 月0 年有法示托税???证券日0 ?净示实0 年?长3
???重（销相: 中信审. 示0 年控市说?比式比较示?长??0 年?长3 （销相2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
: 0 年1 月3 业绩影人费对有0 年1 月与同与联据续?资每股分发地运式较?准动
影过守所对0 年1 月长率与同与联据续1 月文式地相与同间为??管??日对有走势?
险示??据续务小??日. ???示及间为失市?资管具?产????理人与联据续制
度日本验相润?示间为ǜ??变管基?务C 产守流受因济理人与联据续为?产??日ǜ
?相2
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4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信审. 示: 0 年1 月3 税??累影人费对有0 年1 月与同与联据续?资每股分
发地示品??望?资披具?示间为险?产3 失运初成“- 托初略五??税???据续与
联?累示观计验公润对有内比指含司托?与联据续日组）相2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信审. 观计验: 0 年司托??据续累实相: 中信审. 示观场验?披: 0 年日据
续建与列??润以??据续?据由?日??据续??为?人费ǐ以?据?循在日组）相2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
益的益的关示????序?????示主回0 : 购???重??相过责责. ?组由??
???示主回来?日款资由?示累略ɑ?础望7 ?相??四价股?具允份日??示??
ɑ?与同日元告价联公票??相说?济?示认额??份累组7 ?相2
法摊“购示?关????负融余净????4 额日对有势售示§???ǖ?略?-
?管?性???管?会ɡ含重管?略1 月揭??管元告比?ǖ日累略案ɑ与同相财?资
法摊较???7 ????示法摊、?目错销实股?示税??????资示额原??异?
理?托过运?按价联示本验动按??融日??错销当相2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?附中信审企过守所对者守认0 年增则报告实自位的效量的?示: 中信审. 示?始0 年增
则报告返会当实合政位政合在示润审略析) 由0 情错销当实循位益益在??附中信审企过守所对者
守后0 年增则报告实自位自的效循?示: 中信审. 示?始0 年增则报告返会当实合政位效损在示润审
略析) 由0 情错销当实循位损合在相2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
??益的益自关示??目序???动?日?进产观济??日事披示服助??主回0 : 购
???7?日?? 示??累略常（???由?日?来示主回一允长???????相长
??购?具允份??错???方济元告外说?款管过??险?币?保日证券管?组日?
来产??日别?股??组?币?含会收服审财4 ?托新购??日??相2
?审可单累组?、服?示执服助可单??、??份累组实总示??产与同含日务保
?除异???示?额日?资???示上止?ǐ?按抵销有法日服审错销当相完?可单?
?别保示????见对有???略示?放?????润?会记2、由?日常（返会济??
??日?托元告??示及????错销当相2
2
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信审. 示0 年1 月3 ?比式5 式较产略五计?上止示除异???管品?动与同
. ??资?内??货比较??示??达失日证券分?产比较分???目对有佣酬运§?
略五示?重??款资示?除与同略五比式比较管衍买主ǘ????正序法摊管序略五日
?助示?场比较所?示目0 年日?贵??管0 年对有据续运“购??列?初货比较1 月
失市示长础??证券示较??较累实日计编相2
:中信审. 示:0年1月3建1月日0年说?控市比式比较 相:0年1月3?? 币
、证券??实变放示??0 年增则?长3 （销?〇日制度示?参ǜ??变失市日??份
产长础份示?本理?0 年??管比较控市相2
2
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
业绩过责人ǜ金??较准产0 年比润填准示: 0 年1 月3 税?ǒ??略金助情度管
过责人ǜ金??较准管过责人费对有0 年略?金??每?产0 年比润?收元告日填准示
目0 年建?长日对有摊成除累元告相: 0 年数1 3 业绩式5 式较止??累元告披报告助
?日来变其他相2
: 0 年1 月3 料?准0 年元告产增则报告助?日略五1 月?资示7 况0 年元告日?
?产???所表动元告?达金示配与同务1 控ǘ?股他元告?达金总他示?达取得对有
?管佣酬?管声准有法1 月?管??比较?管控ǘ1 月?日?户新其3 相: 0 年1 月3
?平??日元告略五险?示元告3 达??初始对有摊成日元告制度产确?元告??相元
告具?过取?证券ǜ?管??产中信??相0 年1 月3 ?别元告??示股?0 年有法报
告日别保托的位益循在、净日示目建各平日??元告??管通?披?支告日?ǐ份??金助
警基五建日?略分发相0 年主月??正元告制度产“式日??示执公?正元告??日?
?走势产?累相2
: 中信审. 示?正元告具?初“指含完§重（销??相2
: 0 年1 月3 料正过更年/ 元告过放长率与同披过人每?长率与同现?种五??示
配过更年/ 元告过放长率与同ǒ填准?系末累含润略可单日元告?绩示配过人每?长率
与同ǒ填准?系据续建据续日更费摊成日元告?绩相2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信审. 观本ǔ（或务小示?比??式较披0 年比润日较准相2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信审观计编露币标?4 失市以0 年增则?长3 ??公?益的的3 期作0 年
有法报告按收循的的的? ?日组?相2
2
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§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
益的益的关资示0 年数1 3 托过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年日数1 为?
过示税???动影人费对有0年式 地披录?长?式5式较 管0年比润 管数1?? 示项?
项其国?累动数1 3 望项日?五示公司托他???0 年?长3 （销日累实相2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
益的益的关资示过守所对0 年1 月长率与同托过守所对者守权一小入减比二人费对有0
年对有控市管0 年有法报告日助?管0 年增则??????日助?管0 年?平列?运?
?净示数1 3 观计验??0 年?长3 （销日累实相2
: 中信审. : 0 年观除累错销务小示?比0 年比润日较准相2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
益的益的关资示配过守所对0 年1 月长率与同讼?及主数1 3 来变等?日长?过守所对
者守权一小入减比二人费对有0 年日关资中信过去五每三管报告经验管错销务小组）管
去五金助中信??. 简管对有内比中信运. 简介本管情况管品说相2
2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
去五中经??主为等助2 ?2
等助分发始二2 三情完理整分发2
等助中信讼到2 事8 9 持过预等利处益的益自。?益自效自效到2
2
6.2 审计报告的基本内容2
等助中信三?2 等助中信2
等助中信错?3 2
过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年?
?0 年增则?长3 2
等助分发2
处异。? ?等助日. 简2
??等助动过守所对者守权一小入减比二人费
对有0 年处、融用：ǖ过守所对者守0 年ǖ。日去
五中经示取得益的益的关自益生合自以日有法新更经示22
益的益的关资日（或经产建长作抵销处0 年报告。别
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允经、披去五中经?见相2
处标。2??日分发2
???实示??日去五中经托建长§重“购ǒ?
?略金助情度产托去五中经?见过建??日过
责人费ǜ?1 月?达金处、融用：ǖ过责人ǜ
金ǖ。管过责人费对有0 年略?金处、融用：ǖ过
责0 年略?金ǖ。计租日长?较准披??日0 年
累略本五?市讼?示与???动过守所对者守0
年益的益的关自益生合自以日去五ˇ）、披益的益的关资日
主ǘ??产0 年报告别允组）相2
??等助分发日0 ?2
??ǒ?过责见属金助警等助情度日较准?累
动等助失市相等助中信日ǖ见属金助警目去五中
经等助日其他ǖ?务除异??出动??托ˉˊ情
度融日其他相???守示????日等助人绩?
ˋ务管?ǐ日示实计经等助分发?系动0 ?相2
ǒ?过责见属金助警?略持师?度示? ?值表收
过守所对者守0 年示及?累动?略持师“购日录
?其他相2
?外基货2 完2
录?基货2 完2
录?守流2
过守所对者守0 年日0 年1 月3 过守所对0 年
1 月长率与同处、融用：ǖ0 年1 月3 ǖ。1 月揭
目录?守流新其相录?守流取得过守所对者守0
年益的益的关资中信过??日守流示执公取得去五中
经产??日等助中信相? ?目去五中经计经日等
助分发公??录?守流示? ??公目录?守流计
经他??- 日?人??相2
?比??目去五中经日等助示? ?日其他?监察
录?守流示托(为?过 示??录?守流??正去
五中经期??托等助为?过动??日组）司托
§重公异?期作??司托§重?中相0 收??料
主?累日失市示????况准录?守流司托§重
?中示??望ǐ中信?基本相托ˉ“购示??完
他?基货上止中信相2
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1 月揭产?月揭目去五中经日其他2
过守所对者守0 年日0 年1 月3 1 月揭新其ǒ
??略金助情度产过责人ǜ金管过责0 年略?金
计租日长?较准披??日0 年累略本五?市讼
?去五中经示?录本验与???示及?助管?累
产???止日. ???示、?去五中经公司托配
收˙?期?行股?日§重?中相2
托讼?去五中经?示0 年1 月3 1 月揭新其?元
过守所对者守0 年日?币主ǘ?款示受因正?币
主ǘ??日基货处??平。示及控平?币主ǘ通
?示??0 年1 月3 1 月揭助???过守所对者
守0 年管?注控ǘ期息完录?验本日??相2
0 年1 月3 ?月揭新其ǜ?过守所对者守0 年
日去五中信为?相2
见属金助警目去五中经等助日其他2
??日终三?目去五中经说???公司托配收
˙?期?行股?日§重?中??比月理人示及场
确取?等助分发日等助中信相比月理人?参价联
日理人示执及公?理人ǒ?等助情度?累日等助
托?异§重?中司托?定?计验相? 中??配收
˙?期?行股?示??比月服审?中?值期?定
债济????去五中经?平作?绩去五中经市
场日主回走势示度间??实?中?§重日相2
托ǒ?等助情度?累等助失市日为?过示? ?控
平?略未票示及理??略律?相润?示????
累、融失市级2
处异。?息产?元配收˙?期?行股?日去五中
经§重?中证券??助产本ǔ等助??、望目ˉ
ˊ证券示及??ˋ务管?ǐ日等助人绩示市实计
经等助分发日0 ?相配收˙????披?间管?
?管? 分要提管交通送出期阅?收. ???指净示
观?计验配收˙?股?日§重?中日证券参收
观?计验配收?行股?日§重?中日证券相2
处标。动?正等助??日. ???示、?助?ǐ日
等助??示执终日及?目. ???日长础份计经
分发相2
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处财。??0 年1 月3 1 月揭?平金助付势日?
ǐ份产市场金助元助披??受因日比月份相2
处? 。目0 年1 月3 1 月揭?平?币主ǘ通?日
?ǐ份?场??相润?示业绩??日等助人绩示
???股?目过守所对者守0 年?币主ǘ?款
法编§重??日基货期组）??司托§重公况
准份?场??相?????场???实司托§重
公况准份示等助情度止???托等助中信过?意
中经?平作见分去五中经过日??受因???受
因公ˋ务示??望ǐ计经?完理整分发相??日
??0 收?附等助中信以???日守流相ǒ余观
济日基货期组）??股?过守所对者守0 年公
??币主ǘ相2
处?。??去五中经日定??中处取得受因。管??
产. 简示及??去五中经??与?????据续
产基货相2
??正0 年1 月3 ?月揭?助?日等助??管?
含??产§重等助计验运基货除累?间示取得?
间??托等助过?息场日告??见日. ???
??相2
金助警基五建日号：2 事8 9 持过预金助警基五建形声算事间比容真2
见属金助警日而号2 ??2 ??放2
金助警基五建日国，2
过责净罚可点?十??换益的益到???略?单标
件事8 9 持过放自自开2
等助中信以审2 益的益自构的合构益损2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金助总?级过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年2
中信?注以级益的益的关自益生合自以2
??级3 ?A ?2
资 产 2 附注号 2
: 审企 2
益的益的关自益生合自以 2
净关资企 2
益的自损关自益生合自以 2
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资 产：2 2 2 2
2
末累司?2 账位量位账位自2 合政记量合效记益损益位益益2 合记益的益记政自量位自账2
????年2 2 效效记自效益位政合2 损记量效的位损量2
司场理人年2 2 损效记损益量位的量2 益账记效益量位账循2
据续份年/ 有法2 账位量位账位益2 合效政记循损的记损政合位量效2 损循记益合循记益益量位政循2
录过级额原对有2 2 自效量记益损的记益循自位合账2 损自记循的账记量账量位政循2
0 年对有2 2 构2 构2
更费对有2 2 益的量记合的的记账合益位的损2 合记账益账记账循的位的的2
有法??人费
对有2
2 构2 构2
?年类对有2 2 构2 构2
?编年/ 有法2 账位量位账位合2 构2 构2
?支?ǜ年/ 有法2 账位量位账位量2 益的记的的的记的的的位的的2 构2
望错人费???2 2 构2 构2
望错（流2 账位量位账位循2 合记账效效记损自账位账合2 循循记政的量位的的2
望错额（2 2 构2 构2 2
望错???2 2 量记益政损位循自2 循益记循政的位自的2
??建??有法2 2 构2 构2
录?有法2 账位量位账位效2 构2 构2
有法定助2 2 量合的记损效自记循效损位账损2 损政记循政合记循的政位政自2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 审企2 2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2 2
益的自损关自益生合自以2
负 债：2 2 2 2 2 2
?审??2 2 构2 构2
据续份年/ 新更2 2 构2 构2
?编年/ 新更2 账位量位账位合2 构2 构2
?场??年/ 有法?2 2 构2 构2
望?人费???2 2 自损记循自损记损政益位损政2 构2
望????2 2 循账记合益循位自的2 循政记量政自位自损2
望?1 月3 中?2
2
合合量记益益的位益益2 损账记循自损位效益2
望?数1 ?2
2
政合记循循循位的循2 自效记益循合位合的2
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望?ǚǜ种五?2 2 2 账益位量的2 合效位账量2
望?据续?平2 账位量位账位账2 循自记账量自位效账2 自循记循合账位循量2
望据??2 2 构2 构2
望?（流2 2 构2 构2
望?（或2 2 构2 构2
??建??新更2 2 构2 构2
录?新更2 账位量位账位政2 自合的记的自政位政量2 循的记的自益位效效2
新更比助2 2 益的记自账效记损自效位益效2 益合账记政量自位的循2
所有者权益：2 2 2 2
2
本错0 年2 账位量位账位损2 合政效记的合合记账的循位益自2 自益政记合的效记的政损位合政2
观务小（或2 账位量位账位自的2 益量记账循的记损量政位合益2 构益损记损效的记量益自位效益2
建长作抵销比助2 2 量自的记账政量记效循合位循合2 损政记合量循记效效账位账效2
新更产建长作抵销定
助2
2 量合的记损效自记循效损位账损2 损政记循政合记循的政位政自2
见级中信?注以益的益的关自益生合自以示0 年增则定则合政效记的合合记账的循位益自增相录过认始0 年增则
报告自位的效量的?示0 年增则合政循记益效政记政合政位量循增?后始0 年增则报告自位自的效循?示0 年增则
账效量记政效效位账效增相2
2
7.2 利润表2
金助总?级过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年2
:中信审 级益的益的关 自生的自以附益的益的关自益生合自以2
??级3 ?A ?2
项 目2 附注号 2
:审 益的益的关 自生的自
以2附益的益的关自益生2
合自以2 2
净关资?) 审含2 2
益的自损关的自生的自以附2222
2益的自损关自益生合自以2 2
一、收入2 2 效量记政效益记益合益位益效2 自的记政政量记循循的位合账2
自位（流错支2 2 益记循账循记益益的位账益2 自的合记损效益位账的2
录过级司?（流错支2 账位量位账位自自2 自自循记的效政位政效2 循自记政损损位效账2
更费（流错支2 2 益记量自政记益的自位自益2 合账记账政自位的自2
有法??人费（流
错支2
2 构2 构2
?支?ǜ年/ 有法 2 量自记损循的位账量2 自量记益政益位的益2
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错支2
录?（流错支2 2 构2 构2
益位对有错销形??、ǖ构ǖ
??真2
2 合循记自量益记自益政位量自2 合记损自账记政损合位合量2
录过级额原对有错销2 账位量位账位自益2 合合记效合效记账损量位合政2 合记循效循记政的效位益效2
0 年对有错销2
2
构2 构2
更费对有错销2 账位量位账位自合2 构账政记自损政位效效2 构损的量位自的2
有法??人费对有
错销2 2
构2 构2
?年类对有错销2
2
构2 构2
?编失确错销2 账位量位账位自量2 构2 构2
额（错销2 账位量位账位自循2 自记循政合记循合益位效损2 合循益记损损自位自政2
合位与??告别允错销形?
?、ǖ构ǖ到??真2
账位量位账位自效2 益效记账量自记自量账位损自2 效记政量合记损循效位效自2
量位? ?错销形??、ǖ?ǖ
到??真2
2 构2 构2
循位录?错支形??、ǖ构ǖ
到??真2
账位量位账位自账2 量的合记账合循位益益2 自政记账合账位账益2
减：二、费用2 2 合记益自效记账循量位政的2 损自账记合循益位循损2
自? 1 月3 中?2
账位量位自的位益位
自22
自记损效效记自的效位益损2 量损政记账循效位损益2
益? 数1 ?2
账位量位自的位益位
益2
量政益记效政的位益合2 政合记自益效位自合2
合? ǚǜ种五?2
账位量位自的位益位
合2
效损效位的益2 量合益位益损2
量? 据续?平2 账位量位账位自政2 效自合记自量损位损自2 益量账记自政自位损益2
循? （流?场2 2 构2 益自政位效合2
录过级?场??年/ 有法
?场2
2 构2 益自政位效合2
效? ?年披??2 2 构2 构2
账? 录??平2 账位量位账位自损2 自循量记自益益位合循2 政账记效合效位账的2
三、利润总额（亏损总额 2 效自记效量循记量账账位量效2 损记损效账记自损账位账政2
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托交通 72托 22
以“-”号填列）2
?级建???平2 2 构2 构2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 效自记效量循记量账账位量效2 损记损效账记自损账位账政2
2
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金助总?级过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年2
: 中信审级益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
??级3 ?A ?2
项 目2
: 审2 2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
本错0 年2 2 观务小（或2 2 建长作抵销比助2 2
异管审?建长作抵
销处0 年报告。2
自益政记合的效记的政损位合政2 构益损记损效的记量益自位效益2 损政记合量循记效效账位账效2
标管: 审主ǘ一允
法编日0 年报告
别允?处: 审（
或。2
构2 效自记效量循记量账账位量效2 效自记效量循记量账账位量效2
财管: 审0 年增则
据续法编日0 年
报告别允?形报告
??、ǖ构ǖ到?
?真2
益循账记账益账记效自循位政合2 构效记损合量记自的账位循益2 益循的记账损合记循的政位合自2
录过级自位0 年??
?2
量账益记的量政记损合的位自的2 构损记的循益记自循损位账循2 量效益记损损效记账账的位合循2
益位0 年?
??2
构益自量记合益自记合自量位益账2 益记自自政记的循益位益合2 构益自益记益的合记益效益位的量2
?管: 审?0 年增
则?长3 务小（
或法编日0 年报
告别允形报告??
、ǖ构ǖ到??真2
构2 构2 构2
?管审企建长作抵 合政效记的合合记账的循位益自2 益量记账循的记损量政位合益2 量自的记账政量记效循合位循合2
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销形0 年报告真2
项 目2
净关资?)审含 2 2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生合自以2 2
本错0 年2 2 观务小（或2 2 建长作抵销比助2 2
异管审?建长作抵
销处0 年报告。2
合自记合账自记合量合位合的2 构自的记账合益记效效自位账自2 益的记效合政记效政自位循损2
标管: 审主ǘ一允
法编日0 年报告
别允?处: 审（
或。2
构2 损记损效账记自损账位账政2 损记损效账记自损账位账政2
财管: 审0 年增则
据续法编日0年
报告别允?形报告
??、ǖ构ǖ到?
?真2
损效记损合量记账量效位的政2 构益损记自损量记损循账位效损2 效账记账合损记账政政位合损2
录过级自位0 年??
?2
自的政记账量益记损的的位损合2 构合益记效量账记账益合位账账2 账效记的损循记自账账位自效2
益位0年?
??2
构自自记政的政记自循量位政循2 合记量循益记账效效位的政2 构政记合循循记合政政位账账2
?管: 审?0 年增
则?长3 务小（
或法编日0 年报
告别允形报告??
、ǖ构ǖ到??真2
构2 构2 构2
?管审企建长作抵
销形0 年报告真2
自益政记合的效记的政损位合政2 构益损记损效的记量益自位效益2 损政记合量循记效效账位账效2
中经?见实去五中经日内??务相2
: 中信账位自附账位量去五中经配融?新其3 现? 2?
点阅2
?????????2
0 年1 月3 新其3 2
??2
?????????2
总1 金助失市新其3 2
?理?2
?????????2
金助??新其3 2
2
2
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7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年处、融用：ǖ: 0 年ǖ。主过责人费ǜ?
1 月?达金处、融用：ǖ过责人ǜ金ǖ。人ǜ???益的自量? 自益合政到影?收变情过守所对者
守权一小入减比二人费对有0年见属日?来 地变情示配过守所对0年1月长率与同??
影过8 3 ??产责人费对有0 年式地产影过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年0
年比润地新其与列核ǚ相: 0 年实”填二列四- 示司币审率公准示略主?9 8 7 金助警
基五建处声算事间比容。库人场确?9 8 7 处益的自循。库利?效的损循益自循的?认的效到库有中信?、
库人相主?过责人ǜ金??示影过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年0 年比润地
收益的自循关益生合以?- 编础示0 年比润编础以日0 年增则定则实账合损记量合合记的循账位量循增0 年增
则示录过??有年（流ǔ比自账益记量益效位合的增0 年增则相: 0 年日0 年1 月3 实过守所对0
年1 月长率与同示0 年数1 3 实据间末累额增长率与同相2
业绩影?收过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年返?后始0 年增则管外说?
??当及??0 年比润产数1 ??过????日与信地示负益的自账关循生自循以债示: 0 年
返?后始0 年增则始息示: 0 年日制长0 年增则??负允??实: 0 年认始0 年增则相返
?0 年增则始息?示: 0 年务?认始管后始?始0 年增则示?始0 年增则?值?入0 年宏
亏示务息助?产与信?始0 年增则报告产?始0 年增则?助报告相: 0 年业绩???管
ǚǜ种五?运错?“- 日公润示?0 年增则务实公润日始息相录过级托对有作???错
????平余公?: 始息0 年有法过助?ǚǜ种五?示托???业绩?长审率错???
?平日0 年增则示：实认始0 年增则相?: 始息0 年有法过助?ǚǜ种五?余托对有作
???公错????平管托???业绩?长审率错????平日0 年增则示：实后始0
年增则相2
业绩影过8 3 ??产责人费对有0 年式地产影过守所对者守权一小入减比二人费对
有0 年0 年比润地日长?较准示: 0 年日对有??实确长??具允份日年/ 失确示取得
责. ?式计累净可日额原处取得过??管?略?管司数?人披录?主过责人ǜ金变情净
可日额原。管抵人管额每审睿运抵销始年/ 失确示更费运差准错销始年/ 失确处取得责更管
?累原绩管年/ 更管?略更管与同更管?响更管过??略?核更管国“付?更费管过审
原绩管???更费处?务?据续??更。管?审/ 有费管有法??人费管更费??管末累
司?运。披式5 式较期过责人ǜ金??0 年对有日录?年/ 失确处执??比过责人ǜ金
日??较准。相: 0 年日对有内比) 固实级额原有法?0 年有法日的构损循在?过??略?核
更?0 年有法报告日) 固公?为益的在?抵人对有?0 年有法报告日) 固公?为合在??4
据续以以?托??额每审睿比填上??日据续理人年、?示验年期?审以托异关、. 日
付?更费公按收0 年有法报告日循在示录过验年公取得????年管司场理人年产望错?
??运相: 0 年日略析) 由0 情实级关保错销当账在相2
2
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7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日去五中经ǒ?去付?收益的的效关益生自循以披、?审含?租日影?略金助情度
?0 : 情度地管初货确?金助情度披??较准处、融比：ǖ?略金助情度ǖ。管过责人ǜ
金?租日影人费对有0 年守流受因 区?? ????合到 关?资产过审中信 地?管过责人费对有
0 年略?金处、融用：ǖ过责0 年略?金ǖ。? 租日影人费对有0 年金助变?略五每?地管
影过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年0 年比润地产托去五中经?见账位量位量建?
?日过责人ǜ金管过责0年略?金计租日长?较准披??日0年累略本五?市讼? 相2
: 去五中经、?币主ǘ实0 ?讼?相2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年益的益的关资去五中经?比?略金助情度日止?示介本管品说国??动: 0 年
益的益的关自益生合自以日去五ˇ）、披益的益的关资日主ǘ??产0 年报告别允组）运长?守流相2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金助关资实与?自生自以债附自益生合自以注相2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日银?: ?A 实3 ?A 相2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
处自。2年/ 有法日务始2
年/ 有法收??况??务始实级、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年/ 有
法管望错?货管?系场ǜ年/ 有法披?长附?审对有相年/ 有法日务始?走收: 0 年目
年/ 有法日?长分?产?长?款相: 0 年验完年/ 有法务始实?系场ǜ年/ 有法披?长
附?审对有相2
: 0 年终展、据续终日?长日额原对有管更费对有管有法??人费对有产?编失确
务始实、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年/ 有法相??编失确建法编日年/ 有
法托有法新更经过、?编年/ 有法???示、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年
/ 有法托有法新更经过、据续份年/ 有法??相2
: 0 年?长日录?年/ 有法务始实望错?货示取得末累司?管?支?ǜ年/ 有法产
录?初始望错?货运相望错?货?每托一?可单过?长中?管?错年则差准期?况准日
??编年/ 有法相2
处益。2年/ 新更日务始2
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年/ 新更收??况??务始实级、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年/ 新更
披录?年/ 新更相: 0 年终展?完年/ 新更务始实、与??告助??录别允助支ǐ审?
销日年/ 新更相: 0 年?长日录?年/ 新更取得?场??年/ 有法?产录?初始望??
货运相2
2
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年/ 有法期年/ 新更收: 0 年?实年/ 失确比润日异“?示ǒ与??告托有法新更
经. 况?相、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年/ 有法示???计编日??据续
?平助支ǐ审?销?目收??日??过取?日更费期有法??人费债流以期净??流以
附??以注日（流示?值况?实望错货终相望错?货产录?年/ 新更日??据续?平助
支??况?年则相2
目收、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年/ 有法示ǒ?与??告除累?币助
??目收望错?货产录?年/ 新更各平本?（当式示、???: 除累?币助?相2
年/有法??融???指异日 示?、?注况?级处自。2错??年/有法验年具?日比
润抵（?注?处益。2?年/ 有法料??示?: 0 年?年/ 有法建长抵净??建长日证券产
中?????支“?期作处合。2?年/ 有法料??示?ǒ: 0 年??长????长理整年
/ 有法建长抵净??建长日证券产中?示执?四?动目?年/ 有法??相2
年/ 有法?注况??示录?购?告正错?日目?日?则示助支ǐ审?销相2
ǐ年/ 新更日验??五??期?务料主???示?注况??年/ 新更期?五料??
日?务相?注况??务日?购?告正??日目?指含日?则示助支ǐ审?销相2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年?长日额原对有管更费对有管有法??人费对有产?编失确ǒ?融制度况准
与??告及除累元告级2
处自。2司托一?可单日年/ 失确ǒ录元告以日可单据续??况准与??告?元告以完
据续???据续以?观计编??与??告助?日§重基?日示ǒ??据续以日可单据续
??况准与??告相长ˋ?人绩经7 元告以期??据续以日可单据续??公?介本??
与??告日示望目可单据续??除累外说示况准与??告相正净出对有摊成?润示执确
长公润声承日示望、?润有法期新更日与??告实0 ?示及托元告??过??公润声承
??日??相声承?每目有法场ǜ期?平日率?运示???率???目有法?长作日示
??托元告??过公望??率?市实声承??相( ?示0 年1 月3 公望???重??长
??有法期新更建法编日??期ǔ?相2
处益。2ǐ年/ 失确公司托一?可单示各平托ǐ展组）融?平及?长???（平?绩产
录?守流??日元告??况准与??告相各平元告???示?〇?平?逆??支告示?
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长托完式????有法期新更?逆??支告期??公?本?累日组）融示??、?平公
?逆??支告相2
处合。2?主回??计编§重别保期人费计累3 计编??年/ 失确??日§重基?示望
目元告除累外说及况准与??告相2
2
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?长日有法产明和日新更0 : 实年/ 有法产年/ 新更相ǐ: 0 年自。确长?ǚ
料况?年则日式准抵（??成式准抵（验托???累日??益。据续?“情?ǒ报则??
?示年/ 有法正年/ 新更ǒ?ǚ?日报则托有法新更经过??相2
2
7.4.4.7 实收基金2
本错0年实目?计累0年增则建核ǚ日定年则托???销联情年务??务?日?
则相配收??产???债日本错0 年别允务息收0 年??况?以披0 年??况?以?
?相目收料列四??略五日0 年示净出??产??务息取得0 年??建?债日?支0 年
日本错0 年返?产?场0 年日本错0 年??相2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?销联情年取得料本验联情年产观本验联情年相料本验联情年每托??期??0 年
增则?示??期???货过取?日ǒ?助观务小日料本验?销?0 年报告) 固助?日年
则相观本验联情年每托??期??0 年增则?示??期???货过取?日ǒ?助观本验
?销?0 年报告) 固助?日年则相?销联情年收0 年??况?以期0 年??况?以?
?示及收审企?则?支观务小（或?处?助??。相2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
额原对有托?长审含望??日验年额（??配净可与同宏?宏?日4 3 建???
日报则况?实对有错销相更费对有托?长审含望??日ǒ原购（当期作计累?助?日（
流??托?平组）融配更费计累?略宏?宏?日4 3 建??披配0 年1 月3 ??日返
告??日报则况?实（流错支相有法??人费托?长审含错?日?货示业绩有法??人
费日服助错销当十务类收有法??人费对有: 年?务产对有错销?务示?: 年?务??
有法??人费对有?: 示及?对有错销?务??托?平组）融配0 年1 月3 ??日返告
??日报则况?实（流错支相2
、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年/ 有法托?长审含日与??告别允况
?实与??告别允?销?收?入?示录?入??正??况?年则指含日?则况?实对有
错销示录过取得?与??告别允?销??日与??告?助别允则相2
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望错?货托?长审含况?日（流错支ǒ本?（当式助?示本?（当式正??式??
由?日度ǒ??式助?相2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管数1 ?产ǚǜ种五?托?平??审含ǒ0 年比润填准日?当
产助?“式?以况?相2
录?年/ 新更托?长审含况?日（流?场ǒ本?（当式助?示本?（当式正??式
??由?日度ǒ??式助?相2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年润异0 年增则始息. 日?异0 年增则?长润运务小抵相: 0 年错销务小“-
务?成级验年务?正?（?对有示对有作???验年?（期?验年?（负允?实0年增
则除累?对有??对有作公??示: 0 年??日错销务小“- ?验年务?相?审企观务
小（或过日观本验?务实??示取得0 年主ǘ一允法编日观本验?销、披0 年增则据续
法编日观本验联情年运示度审企?系务小（或日年则实审企观务小（或过日料本验?
务??审企观务小（或日观本验?务实新?示度审企?系务小（或日年则实审企观务小
（或示?料本验?务??观本验?务?日?则相2
主?信日?务小0 年错销收务??抵以?建长作抵销?场相2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年、. ?内???管1 月止?管. ?中信?资实?绩况准主ǘ务?示、主ǘ务
?实0 ?况准中信务?及受因务?守流相主ǘ务??每: 0 年. 润???融???日内
??务级处自。2?内??务??托以?一允过法编错支管计编?平?处益。2: 0 年日0 年1
月3 ??准审???内??务日主ǘ??示、走准?录小入有?管??录略析?处合。2:
0 年?????内??务日去五ˇ）管主ǘ??产验年具?运长?金助守流相???4
期?4 主ǘ务?确长??日主回声承示及???异准??日示度比及实异4 主ǘ务?相2
: 0 年终展、异4 ?异日主ǘ务?控市示公上止受因务?守流相2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
业绩: 0 年日元告制度产过责人ǜ金??日0 年累略元告本五?市示: 0 年况准、
融始息额原对有管更费对有产有法??人费对有日与??告?各平日元告“式披录??
通??融级2
处自。2目收人费据续建净可日额原产更费示?场验§重基货??期据续公一?处取得
????日据续公一?。运组）示: 0 年业绩过责人ǜ金与信?益的自账? 自合到影过责人ǜ
金?收人费对有0 年元告略五日每股分发地示业绩确?组）各平影?收计租过0 ?处认?认后。
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0 年累略额原元告每?日间?地?系日每?错销式管可常当式管验年具?ǔ验式运元告
??除累元告相2
处益。2目收托?准审. 日?与列计累额原管ǎ?与列计累额原?与同额字与列计ǜ额
增管间为重?据续??日方率ǜ审日额原运具间?率额原示业绩过责0 年略?金过0 ?
计?益的自账? 效到影?收计租 人?费对有0 年对有具间?率额原元告每?处选累。?日间?地
指??影人费对有0 年对有具间?率额原元告每?处选累。地处、融用：ǖ每?ǖ。示ǒ元
告以托人费据续建净可据续日润异额原日与??告??过人每?长率与同业绩每?建
值表?系日?具间?率额原??率ǜ审目望日具允份ǔ??日?告除累元告相2
处合。2目收托人费据续建净可期????日差准错销摊成处???更费产?核更费?
?。披托末累含润略可单据续日差准错销摊成示业绩过责人ǜ金与信?益的自账? 自合到影过
责人ǜ金?收人费对有0 年元告略五日每股分发地披影过责人费对有0 年略?金元告变
?失市?内?收益的自循关自?资差准错销摊成日元告?月三情地各平元告??况准与??
告相: 0 年?长日人费据续建净可期????日差准错销摊成处???更费产?核更费
??。示ǒ?过人每?长率与同建值表?系日元告??况准与??告相: 0 年?长日末
累含润略可单差准错销摊成ǒ?过更年/ 元告过放长率与同建值表?系日元告??况
准与??告相2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信审观计编金助付势别程相2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信审观计编金助元助别程相2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信审含完?工7 日金助??程?相2
2
7.4.6 税项2
业绩去付?管责??五定?去??益的的益? 自益政到影?收列四- 人费对有0 年长??
错??日间?地管去?? 益的的政?自到影?收?略建??????付势日间?地管去?? 益的自益?
政循到影?收本ǔ净可与同额流?（?息保4 3 建??付势长???日间?地管去?? 益的自循?
自的自到影?收净可与同额流?（?息保4 3 建??付势长???日间?地管去??益的自效?
合效到影?收?购?列ǘ略??承返告?选?日间?地管去??益的自效? 量效到影?收除异?
7 况?购?列ǘ?返选?年/ 略长?付势日间?地管去??益的自效? 账的到影?收年/ ??
润略策济运返告?付势日?ˋ间?地管去??益的自效? 自量的到影?收7 况年/ ?国法列计
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????种五运返告?付势日间?地管去??益的自账? 益到影?收有1 法摊返告?付势长
???日?ˋ间?地管去??益的自账? 循效到影?收有1 法摊返告?长???日间?地管去
??益的自账? 损的到影?收?支差准有法除货?则??运返告?付势日间?地披录???去
?式较产本五?市示总止?货???融级2
处自。2有1 法摊控ǘ为?过计编日返告?望?累实示、有1 法摊1 月3 实返告???
3 相有1 法摊1 月3 控ǘ有1 法摊为?过计编日返告?望?累实示? ?平用续助?“式示
ǒ?合在日承错当??返告?相2
目人费对有0 年1 月3 控平0 年??额原管更费日??错支?承返告?示目责更管
国“付?更、披年/ 润略策济（流错支??承返告?相有1 法摊1 月3 控ǘ有1 法摊?
系日??种五示、法编日（流披（流份?日错支实ǚǜ则相2
处益。2目0 年?人费可单过??日错支示取得??额原管更费日??错支示额原日额
流管?（错支示更费日（流错支披录?错支示?公承错?略建??相2
处合。2目0 年??日?略更费（流错支示望配计累更费日?略托?0 年??（流?宏
?宏?益的在日4 3 建??相目0 年?净可与同??日额流?（建?示?额审率托自4 生、
. 处?自4 生。日示录额流?（建??则助支望??建?则??额审率托自4 生、净附自关
处?自关。日示??ǒ循的在助支望??建?则??额审率?为自关日示??承错43建?? 相
目0 年?长日净可与同率ǜ额示?????日额流管? （错支示ǒ?净出较准助???示
?额?含负??以债助????展??日额流管?（错支?币??ǒ循的在助支望??建
?则相净出建??异?平益的在日?当助承4 3 建??相2
处量。20 年?场额原ǒ的位自在日?当??额原据续???示?支额原公承错额原据续?
??相2
处循。2: 0 年日转可??所??管?????产国“????运??ǒ?本???返
告?则日?平) 固助???相2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审企2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2
益的自损关自益生合自以2
一审司?2 合政记量合效记益损益位益益2 合记益的益记政自量位自账2
准审司?2 构2 构2
录过级司?审率自4 生、. 2 构2 构2
司?审率自构合4 生2 构2 构2
司?审率合4 生、净2 构2 构2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
司
托交通 72托 31
录?司?2 构2 构2
比助2 合政记量合效记益损益位益益2 合记益的益记政自量位自账2
2
7.4.7.2 交易性金融资产2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审企益的益的关自益生合自以2
?: 2 与??告2 与??告别允2
额原2 自合自记自政自记政效循位合政2 自效量记益损的记益循自位合账2 合合记自的政记合政循位损损2
?年类对有构年据建点
年比填2
构2 构2 构2
更费2
据续建可单2 循循记合的合记效自合位循效2 循循记益账循记账合益位的损2 构益账记政政自位量账2
末累含可单2 自量政记循益的记量的的位的的2 自量损记的益循记的的的位的的2 循的量记效的的位的的2
比助2 益的合记政益量记的自合位循效2 益的量记合的的记账合益位的损2 量账效记账自政位循合2
有法??人费2 构2 构2 构2
0 年2 构2 构2 构2
录?2 构2 构2 构2
比助2 合合循记的的循记政账政位损量2 合效政记循损的记损政合位量效2 合合记循政循记自的量位循益2
货终2
净关资企益的自损关自益生合自以2
?: 2 与??告2 与??告别允2
额原2 政量记效效循记合效账位合量2 损自记循的账记量账量位政循2 效记政量益记自的账位循自2
?年类对有构年据建点
年比填2
构2 构2 构2
更费2
据续建可单2 合记账益循记损的的位损的2 合记账益账记账循的位的的2 自记政量损位自的2
末累含可单2 构2 构2 构2
比助2 合记账益循记损的的位损的2 合记账益账记账循的位的的2 自记政量损位自的2
有法??人费2 构2 构2 构2
0 年2 构2 构2 构2
录?2 构2 构2 构2
比助2 政政记合损自记益效政位益量2 损循记益合循记益益量位政循2 效记政量合记损循效位效自2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
完?则相2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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托交通 72托 32
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审企益的益的关自益生合自以2
?购?则2 录过级?票- ???2
据续建可单2 益的记的的的记的的的位的的2 构2
末累含可单2 构2 构2
比助2 益的记的的的记的的的位的的2 构2
货终2
净关资企益的自损关自益生合自以2
?购?则2 录过级?票- ???2
据续建可单2 构2 构2
末累含可单2 构2 构2
比助2 构2 构2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
完?则相2
2
7.4.7.5 应收利息2
??级3?A? 2
货终2
: 审企2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2
益的自损关自益生合自以2
望错一审司?（流2 账记效益效位政益2 损账量位损的2
望错准审司?（流2 构2 构2
望错录?司?（流2 构2 构2
望错????年（流2 合益位账政2 量位效益2
望错更费（流2 合记账量循记损合损位合益2 循量记自益政位量账2
望错有法??人费（流2 构2 构2
望错?支?ǜ人费（流2 构2 构2
望错???（流2 自合记益账的位账量2 效政益位合账2
望错点年比填???流2 构2 构2
录?2 量政位的账2 自合位效量2
比助2 合记账效效记损自账位账合2 循循记政的量位的的2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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7.4.7.6 其他资产2
完?则相2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??级3 ?A ?2
货终2
:审企 2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2
益的自损关自益生合自以2
据续建可单望?据续?平2 循自记账量自位效账2 自循记循合账位循量2
末累含可单望?据续?平2 构2 构2
比助2 循自记账量自位效账2 自循记循合账位循量2
2
7.4.7.8 其他负债2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审企2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2
益的自损关自益生合自以2
望?费?据续??理人年2 构2 构2
望????2 自政位政量2 自益位效效2
服??平2 自合的记的的的位的的2 循的记的的的位的的2
比助2 自合的记的自政位政量2 循的记的自益位效效2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投睿信A2
年则??级3 ?A ?2
货终2
处过守所对者守认。2
: 审益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
0 年增则形增真2 ?购年则2
净关资企2 自益账记账益量记损量量位自损2 自益账记账益量记损量量位自损2
: 审??2 量效政记循量量记量循量位循账2 量效政记循量量记量循量位循账2
: 审??形、ǖ构ǖ到??真2 构益自自记的的的记循效的位合自2 构益自自记的的的记循效的位合自2
: 审企2 合政循记益效政记政合政位量循2 合政循记益效政记政合政位量循2
2
2
2
2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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7.4.7.9.2 中信建投睿信C2
年则??级3 ?A ?2
货终2
处过守所对者守后。2
: 审益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
0 年增则形增真2 ?购年则2
净关资企2 循政自记自量循位自损2 循政自记自量循位自损2
: 审??2 合记循的量记量账循位循合2 合记循的量记量账循位循合2
: 审??形、ǖ构ǖ到??真2 构合记合益的记账循合位损效2 构合记合益的记账循合位损效2
: 审企2 账效量记政效效位账效2 账效量记政效效位账效2
见级?????支增则??????场增则相2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投睿信A2
??级3 ?A ?2
货终2
处过守所对者守认。2
料本验?务2 观本验?务2 观务小（或比助2
净关资企2 构量记的合自记益量账位账益2 构益循记政自自记效量合位效损2 构益损记政量益记政损自位量自2
: 审（或2 合量记效合自记自损政位循的2 益效记账政循记益益益位账合2 效自记量自效记量益自位益合2
: 审0 年增则据续法
编日别允?2
政自记的效合记量效效位的自2 构政账记损效账记循合效位政账2 构效记损的量记的账的位政效2
录过级0 年???2 自自损记益效政记益益效位益循2 构自益政记的自政记循的循位效账2 构政记账循的记益账损位量益2
0 年???2 构合政记益的量记账效的位益量2 量的记的循的记损效政位政的2 自记政量效记益的政位循效2
: 审料务小（或2 构2 构2 构2
: 审企2 自自自记效效合记量自效位账损2 构政效记损损合记损循账位政合2 益量记效效损记量循政位损效2
2
7.4.7.10.2 中信建投睿信C2
??级3 ?A ?2
货终2
处过守所对者守后。2
料本验?务2 观本验?务2 观务小（或比助2
净关资企2 构自政自记循损益位效量2 效量记的效益位量合2 构自自账记循合的位益自2
:审（或 2 益账合记自合自位的循2 构量量记的账量位政益2 益益损记的循效位益合2
: 审0 年增则据续法
编日别允?2
构账循记量效账位自循2 量循记量合的位量损2 构合的记的合效位效效2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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录过级0 年???2 构效账效记损的效位量的2 合账循记的益效位的账2 构合的自记政政的位合合2
0 年???2 效的自记量合损位益循2 构合益损记循损循位循政2 益账自记政量合位效账2
: 审料务小（或2 构2 构2 构2
: 审企2 自效记的账自位益效2 效循记量自政位自的2 政自记量政损位合效2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审益的益的关的自生的自以
附益的益的关自益生合自以2
净关资?) 审含益的自损关的自生
的自以附益的自损关自益生合自以2
一审司?（流错支2 损循记的损量位量量2 量账记政账效位政合2
准审司?（流错支2 构2 构2
录?司?（流错支2 构2 构2
????年（流错支2 循记损账益位量自2 益记账益益位效益2
录?2 自量记的的益位的自2 自记合的的位益益2
比助2 自自循记的效政位政效2 循自记政损损位效账2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
??级3 ?A ?2
货终2
:审 2
益的益的关的自生的自以附益的益的关
自益生合自以2
净关资?)审含 2
益的自损关的自生的自以附益的自损关
自益生合自以2
?场额原?据定则2 益量自记合的损记循账损位量合2 政自记合的账记政账自位合循2
?级?场额原?: 定则2 益的账记效账益记账政循位的循2 账账记账量益记的效循位的损2
??额原??错支2 合合记效合效记账损量位合政2 合记循效循记政的效位益效2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
??级3?A? 2
货终2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生
合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生
合自以2
?场更费形管更?
额披更费?审?
自账的记自量效记循效的位效合2 自记益合自记效益合位政自2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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?真?据定则2
?级?场更费形管
更?额披更费?审
??真?: 定则2
自效效记政的量记循自损位效效2 自记益的益记的政量位自的2
?级望错（流定则2 合记量益的记益合损位效合2 合的记量量合位政自2
??更费??错支2 构账政记自损政位效效2 构损的量位自的2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
完相2
2
7.4.7.15 股利收益2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关
自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关
自益生合自以2
额原对有法编日额（错销2 自记循政合记循合益位效损2 合循益记损损自位自政2
0 年对有法编日额（错销2 构2 构2
比助2 自记循政合记循合益位效损2 合循益记损损自位自政2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??级3 ?A ?2
货终号：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益
生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益
生合自以2
自位据续份年/ 有法2 益效记账量自记自量账位损自2 效记政量合记损循效位效自2
??额原对有2 益效记益效效记益账政位量政2 效记政量益记自的账位循自2
??更费对有2 量账量记政效损位量合2 自记政量损位自的2
??有法??人费对有2 构2 构2
???年类对有2 构2 构2
??录?2 构2 构2
益位? 编失确2 构2 构2
??抵人对有2 构2 构2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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合位录?2 构2 构2
?级望?年/ ?摊与?
?告别允法编日服元返
告?2
构2 构2
比助2 益效记账量自记自量账位损自2 效记政量合记损循效位效自2
2
7.4.7.17 其他收入2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关
自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关
自益生合自以2
0 年???错支2 量的合记效合账位损循2 自政记账合账位账益2
录?2 量合位损合2 构2
???错支2 循合位合量2 构2
比助2 量的合记账合循位益益2 自政记账合账位账益2
见级: 0 年日???当ǒ?长审含??示???定则过?支0 年有法日) 固ǒ?长审含
???公按收益循在相2
2
7.4.7.18 交易费用2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关
自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关
自益生合自以2
据续建可单据续?平2 效自益记效益量位损自2 益量账记自政自位损益2
末累含可单据续?平2 循益循位的的2 构2
比助2 效自合记自量损位损自2 益量账记自政自位损益2
2
7.4.7.19 其他费用2
??级3 ?A ?2
货终2
:审 2
益的益的关的自生的自以附益的益的关
自益生合自以2
净关资?)审含 2
益的自损关的自生的自以附益的自损关
自益生合自以2
等助?平2 循的记的的的位的的2 循的记的的的位的的2
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守流受因?2 政的记的的的位的的2 构2
???币?2 量记损益益位合循2 自记损合效位账的2
?卖???2 自政记合的的位的的2 合量记循的的位的的2
录??平2 损的的位的的2 自记益的的位的的2
比助2 自循量记自益益位合循2 政账记效合效位账的2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?附有法新更经以示: 0 年及完?市受因日期长基货相2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?附去五中经?情以示: 0 年完§重有法新更经以?基货相2
2
7.4.9 关联方关系2
?风“号：2 正: 0 年日?险2
?预??去五长率其他与同2 0 年1 月3 日额字2
据间末累额增长率与同2 0 年数1 3 管0 年ǚǜ??2
过守所对0 年1 月长率与同2 0 年1 月3 管见属?银??管0 年ǚǜ??2
过守所对人费额增长率与同2 0年1月3日额字 管0年ǚǜ?? 2
???贵??贵?长率与同2 0 年1 月3 日额字2
见级融出?风据续?托??略五??. ǒ异??略???表相2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
年则??级3 ?A ?2
?风“号
：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生合自以2
?据年则2
?ǐ审
额原?
据定则
日) 固2
?据年则2
?ǐ审
额原?
据定则
日) 固2
过守所对 益政量记政循损记损循效位循循2 循政位量损在2 自合量记的益损记合政益位政效2 循账位量量在2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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托交通 72托 39
人费额增
长率与同2
2
7.4.10.1.2 权证交易2
完相2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年则??级3 ?A ?2
?风“号
：2
: 审2
益的益的关 自生的自以附益的益的关自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生合自以2
?据年则2
?ǐ审
更费?
据定则
日) 固2
?据年则2
?ǐ审
更费?
据定则
日) 固2
过守所对
人费额增
长率与同2
自账循记量合量记损的合位合益2 量账 自账在2 循记自益损记自效循位的的2 自的的位的的在2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年则??级3 ?A ?2
?风“号
：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生合自以2
?据年则2
?ǐ审
更费?
??据
定则日
) 固2
?据年则2
?ǐ审
更费?
??据
定则日
) 固2
过守所对
人费额增
长率与同2
益的记的的的记的的的位的的2 自益位循的在2 益循记损损循记的的的位的的2 量量位政益在2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年则??级3 ?A ?2
?风“号 : 审2
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：2 益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
ǐ审?年2
?ǐ审
?年定
?日)
固2
审企望??年?则2
?审企望
??年定
则日) 固2
过守所对
人费额增
长率与同2
自循自记合量循位自政2 循的位循政在2 循自记账益的位政的2 损损位损效在2
?风“号
：2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生合自以2
ǐ审?年2
?ǐ审
?年定
?日)
固2
审企望??年?则2
?审企望
??年定
则日) 固2
过守所对
人费额增
长率与同2
账自记益的损位益账2 循益位益益在2 自循记循合账位循量2 自的的位的的在2
见级自管净出?年??可单??主: 0 年日0 年1 月3 正目“??况准示、??配过责
人费?银??长率其他与同错?日人1 ?产主??日报则??相2
益管?始?年??日种五???取得?年错?“实: 0 年?系日人费对有佣酬??产可
单守流种五运相2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益
的关自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自
损关自益生合自以2
ǐ审计编日0 年望??日1 月?2 自记损效效记自的效位益损2 量损政记账循效位损益2
录过级??ǚǜ??日名卖???2 自的效记的合合位量益2 自合效记合效效位合政2
见级自管??0 年1 月3 过守所对0 年1 月长率与同日1 月3 中?ǒ展异以0 年有法报
告自位益的在日关?当助?示?以?助附?生生?示ǒ生??相录助?与-实 级2
以1 月3 中??展异以0 年有法报告?自位益的在?ǐ关预?相2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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托交通 72托 41
益管业绩影?收外按过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年0 年1 月?当及??0
年比润产数1 ??运基货日与信地示负益的益的关益生合以债示??0 年1 月3 过守所对0 年
1 月长率与同日1 月3 中?ǒ展异以0 年有法报告的位政的在日关?当助?示?以?助附?
生生?示ǒ生??相录助?与- 实级2
以1 月3 中??展异以0 年有法报告?的位政的在?ǐ关预?相2
2
7.4.10.2.2 基金托管费2
??级3 ?A ?2
货终2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的
关自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损
关自益生合自以2
ǐ审计编日0 年望??日数1 ?2 量政益记效政的位益合2 政合记自益效位自合2
见级??0 年数1 3 据间末累额增长率与同日数1 ?ǒ展异以0 年有法报告的位益的在日关
?当助?示?以?助附?生生?示ǒ生??相录助?与- 实级2
以数1 ??展异以0 年有法报告?的位益的在?ǐ关预?相2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??级3 ?A ?2
??ǚǜ
种五?日
初?风“
号：2
: 审2
益的益的关 自生的自以附益的益的关自益生合自以2
ǐ审计编日0 年望??日ǚǜ种五?2
过守所对者守认2 过守所对者守后2 比助2
过守所对
人费额增
长率与同2
的位的的2 效位自自2 效位自自2
比助2 的位的的2 效位自自2 效位自自2
??ǚǜ
种五?日
初?风“
号：2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生合自以2
ǐ审计编日0 年望??日ǚǜ种五?2
过守所对者守认2 过守所对者守后2 比助2
过守所对
人费额增
长率与同2
的位的的2 量位量损2 量位量损2
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比助2 的位的的2 量位量损2 量位量损2
见级? ?0 年ǚǜ??日ǚǜ种五?ǒ展异以后始0 年增则日0 年有法报告的位自的在日关?
当助?示?以?助附?生生?示ǒ生???过守所对0 年1 月长率与同示?配过守所对
0 年1 月长率与同助?及???初0 年ǚǜ??相录助?与- 实级2
以ǚǜ种五??展异以后始日0 年有法报告?的位自的在?ǐ关预?相2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
完相2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
完相2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
完相2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??级3 ?A ?2
?风“号
：2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
净关资?) 审含2
益的自损关的自生的自以附益的自损关自益生合自以2
审企?则2 ǐ审（流错支2 审企?则2 ǐ审（流错支2
据间末累
额增长率
与同2
合政记量合效记益损益位益益2 损循记的损量位量量2 合记益的益记政自量位自账2 量账记政账效位政合2
见级: 0 年日末累司?配0 年数1 3 据间末累额增长率与同理1 示ǒ润略（当期填准（
当助流相2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
年则??级3 ?A ?2
: 审2
益的益的关的自生的自以附益的益的关自益生合自以2
?风“号
：2
人费宏
亏2
人费号：2 计累“- 2
0 年托明ǚ审. ?支2
??形??级于? 定年则2
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额真2
过守所对
人费额增
长率与同2
效政政的效合2 ????2 ?融??2 合记账政的2 益自自记效政的位的的2
过守所对
人费额增
长率与同2
效政政效的政2 员???2 ?融??2 自记量损益2 益量自记政的政位量量2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
完相2
2
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
完相2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
年则??级3 ?A ?2
账位量位自益位自位自2?率人费始息级额原2
人费
宏亏2
人费
号：2
??
??
以2
?具
间以2
具间
?率
始二2
??
??2
审企
元告
??2
??
形?
?级额真2
审企
?:
定则2
审企
元告
定则2
?见2
效政政的
效合2
??
??2
益的益的
构自益构
益益2
益的益自
构的效构
合的2
??
??
序率
ǜ2
循效位的
的2
自政损位
益量2
合记账政的2
益自自记
效政的位
的的2
账自循记
合益账位
益的2
构2
效政政账
账账2
过?
??2
益的益的
构自自构
自合2
益的益自
构的循构
益量2
??
??
序率
ǜ2
合循位账
合2
账账位自
益2
量记损益量2
自账循记
损合量位
循益2
合账损记
账合政位
政政2
构2
效政政的
益账2
责?
?敞2
益的益的
构的效构
合的2
益的益自
构的自构
自自2
??
??
序率
ǜ2
合效位自
政2
益合益位
自效2
自记益益效2
量量记合
循效位效
政2
益政量记
效益政位
自效2
构2
效政政效 ?? 益的益的 益的益自 序额 账量位量 账量位量 自记效账合2 自益量记 自益量记 构2
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自账2 ??2 构自益构
合的2
构的自构
的账2
观净
可2
效2 效2 循账自位
循政2
循账自位
循政2
合的的政
损效2
??
名2
益的益的
构的损构
益自2
益的益自
构的合构
益损2
?略
??
序率
ǜ2
自自政位
益账2
效的合位
合效2
自损的2
益益记量
账自位合
的2
自自量记
效合政位
量的2
构2
效政政自
效的2
??
额增2
益的益的
构自自构
的量2
益的益自
构的循构
自益2
??
??
序率
ǜ2
益的位合
量2
合自位益
损2
益记账账自2
循效记合
效益位自
量2
政效记账
的量位循
损2
构2
效政政循
账自2
?8
额增2
益的益的
构自益构
的益2
益的益自
构的效构
自自2
??
??
序率
ǜ2
循位合合2 账位损益2 政记益的的2
量合记账
效位的
的2
效量记损
量量位的
的2
构2
合的的损
益效2
?押
??2
益的益的
构自益构
益损2
益的益自
构的自构
的账2
序额
观净
可2
自的位账
效2
自的位账
效2
合记益益循2
合量记账
的自位的
的2
合量记账
的自位的
的2
构2
合的的损
益效2
?押
??2
益的益的
构自益构
益损2
益的益自
构的账构
的账2
?略
??
序率
ǜ2
自的位账
效2
自的位账
效2
合循损2
合记政效
益位政量2
合记政效
益位政量2
构2
合的的损
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?风
?ɡ2
益的益的
构自的构
自损2
益的益自
构的量构
益损2
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序率
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账2
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量2
构2
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序?2
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益的2
益的益自
构的循构
益账2
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效2
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账2
量账量2
自量记合
量合位益
量2
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政2
构2
合的的政
损政2
??
?摊2
益的益的
构自的构
的损2
益的益自
构的量构
自效2
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序率
ǜ2
自的位账
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合2
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效位政政2
自效记合
政益位政
政2
构2
合的的损 ?? 益的益的 益的益自 ?略 益损位循 量的位效 合政效2 自自记量 自循记效 构2
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的损2 ?2 构自自构
自自2
构的循构
自政2
??
序率
ǜ2
账2 账2 自量位的
益2
损政位效
益2
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责?
?2
益的益的
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益益2
益的益自
构的量构
益损2
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自循位合
政2
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效2
循循自2
政记量账
量位合政2
自合记合
效账位益
效2
构2
合的的损
益循2
式:
守流2
益的益的
构自益构
益自2
益的益自
构的效构
合的2
?略
??
序率
ǜ2
益的位的
政2
合账位合
合2
合循合2
账记的政
政位益量2
自合记自
账账位量
损2
构2
合的的损
自自2
ǘ?
??2
益的益的
构自自构
益量2
益的益自
构的效构
的合2
?略
??
序率
ǜ2
益量位合
循2
合合位的
效2
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量位自循2
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自循位循
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构2
合的的损
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??
??2
益的益的
构自益构
自循2
益的益自
构的效构
益益2
?略
??
序率
ǜ2
量位损账2 政位损量2 自记的效合2
循记益政
合位自自2
损记循的
合位益益2
构2
效的循益
账账2
序?
织敞2
益的益的
构自益构
益循2
益的益自
构的自构
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序额
观净
可2
自效位损
循2
自效位损
循2
循的账2
政记循损
合位效循2
政记循损
合位效循2
构2
的的合的
合的2
?号
额增2
益的益的
构自益构
益循2
益的益自
构的自构
的效2
序额
观净
可2
自循位自
政2
自循位自
政2
量政的2
账记益政
效位量的2
账记益政
效位量的2
构2
的的合的
合自2
过?
织敞2
益的益的
构自益构
益量2
益的益自
构的自构
的量2
序额
观净
可2
自循位益
账2
自循位益
账2
合政账2
循记损的
损位量损2
循记损的
损位量损2
构2
见级自管业绩影净罚人费据续建???额原与列计累负5 ?达金?除????审?略联
衍计累累略?股所?地示: 0 年?小日???额原?主?现“- 况准上止?准日示?准
审率实负计累3 额原净可指以债效4 生相业绩影净罚人费据续建???净可与同额字、
?声准??对有作????产小ǜ“- ??额增本ǔ部度地示0 年间为??????日
额增示托???效4 生. 公???相2
益管业绩影进?人费据续建?略?ǎ?与列计累人费计累正明ǚ略五本ǔ部度地示计累
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3 产总明ǚ??、各平?到率ǜ“- 期) 固率ǜ“- 示??0 年间为?融计累?小日?
务?略?额原?入公按收效4 生日率ǜ审相2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
完相2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
完相2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
完相2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托以?主ǘ一允过?披日证券总止取得守平证券管具允份证券披可单证券相
: 0 年1 月3 ?准动付势产??济?息披务C ˉˊ证券示及?准?ǐ日证券率则披. ?
??具?示间为??日1 月披守流险??币ǜ?净出初始证券相2
: 0 年1 月3 日证券1 月??配 基金融类日与同证券??正比较?达金管??
会管与同证券1 月?达金管??比较?、披初4 略五?户内?相与同本累?购管险?日
证券1 月示证券1 月??与同建长?售??管略五??产?市??相润??准动险?保
日证券1 月??示目证券1 月日说4 具?除累?元产?除相: 0 年日0 年1 月3 托 基
金融?表证券??正比较?达金示新其?准证券1 月日断逆付势示等?间为证券??日
定??ǔ运?托1 月揭揭购?表证券1 月?达金示??产?准与同以?主ǘ为?过证券
??产???ǔ?托略五?市揭购示配??比较?新其?外及正初?户比市品?控市证
券1 月相2
: 0 年日0 年1 月3 目收年/ 失确日证券1 月“式总止?间为准份产准???比
日务C “式??元初成证券计编日??份披录计编???0 年有法??日??相?准份
务C 日?资场计示未票证券??日税§?资产场验润始证券??日?资相余?准?务C
日?资场计示业绩: 0 年日对有终三示?比0 年有法建控平年/ 失确声承间为声准日证
券?保每三管?二示以?日?保中信示况准证券??日率资产?望入守?资示披???
国目初成证券除累ǜ?管??产?元示及间为?望走势示?证券??托?明?日??. 相2
2
2
2
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7.4.13.2 信用风险2
守平证券?每0 年托据续为?过?据续目?观?累比填其他示期作0 年建对有人费
指计累3 场验?填管?????审: 流运组）示股?0 年有法??产错销别保日证券相2
: 0 年日0 年1 月3 托据续展目据续目?日有守ˇ）除累动ˋ务日?元相: 0 年日
末累司?司四托: 0 年日数1 3 示?余正末累司???日守平证券公§重相: 0 年托据
续建除累日据续?、过责人费?银??长率其他与同实据续目?品?人费据错产?货
??示?填证券??份???托末累含润略可单除累据续展?目据续目?除累守平?元
及目人费据?“- 除累率?、???望日守平证券相2
: 0 年日0 年1 月3 所表动守平证券1 月具?示间为目对有摊成守平运响?元济?
?人费计累3 日守平证券示?间为务?保对有、务?守平证券相2
收益的益的关自益生合自以示: 0 年观?长?责更管?累原绩产付势份年/ 更、?日更费
形益的自损关自益生合自以级润真相2
2
7.4.13.3 流动性风险2
具允份证券?每0 年托?累正年/ 新更长?日?五???有年??日证券相: 0 年
日具允份证券异“购济负收0 年增则?长3 ???止???录?长日0 年增则示?异“
购济负收对有摊成建?日据续可单公一?余方济日别验??期?对有ǚ过余完式托可
单场验???允日组）融、比月日??别验相2
?目????有年日具允份证券示: 0 年日0 年1 月3 ?以目: 0 年日????组
）除累税?ǜ?及服?具允份上?示理?0 年对有内比过日?平验年ɑ?正指??小相
: 0 年日0 年1 月3 托0 年比润过?助动?则????示填准托??组）融???意日
?月“- 示???列四?????- 方济日具允份证券示长础理?0 年?长3 （销相2
收益的益的关自益生合自以示??见账位量位自益位合过??日?场??年/ 有法??则?托异4 生
、. ?审?助流形?（流年则公§重真?示: 0 年建明和日录?年/ 新更日比填填准?
审以?实异4 生、. ?公助流示???0 年增则报告形建长作抵销真完差准?审以?公
助流示?( ?购?则填实观ǔ验日比填?审验年具?相2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年控市为?过税?ǒ?影与列核ǚ人费对有0 年控市1 月
文式地披影与列核ǚ列四- 人费对有0 年具允份证券1 月较准地运式较日止?目: 0 年
内比有法日具允份证券除累1 月示间为值表日证券1 月?户目: 0 年日内比??ǚ过资
每三管具间?率?日对有摊成) 固、披内比托??含. 别验?款日Α比每三运具允份每
三除累?币日ǜ?产务C 相2
: 0 年对有收异?与同计累日人费可告公?为0 年有法报告日自的在示?: 0 年正配
: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?0 年?润?长异?与同计累日人费公??为?人费日
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自的在相: 0 年正配: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?列四- 0 年?润?长异?净可与同计
累日?具间额原公??为?净可与同?具间额原日自循在示: 0 年正配: 0 年日0 年1 月
3 1 月日??对有内比?长异?净可与同计累日?具间额原示公??为?净可与同?具
间额原日合的在形品?ǒ?长?每???) 固除累人费对有日列四- 0 年披过责人ǜ金?
准日声算对有内比公?净出) 固率?真相2
: 0 年建??务人费托人费据续建净可示录???托末累含润略可单据续示?务0
年有法具间???率?公?负配??日组）?发?见账位量位自益相(? 示:0年?间为?场
??年/ 有法“- ?支?审有年望目具允份上?示录净率异?公?为0 年?长日更费对
有日与??告相: 0 年总允对有收具允份?率有法日可告比助公??为0 年有法报告日
自循在相收益的益的关自益生合自以示: 0 年总允对有收具允份?率有法日可告比助观?为0 年有
法报告日自循在相2
: 0 年日0 年1 月3 ?以目0 年内比有法过账4 失市以?别验有法日?别验?告除
累等Β?元正??示况理?以况?日报???意公??为账4 失市以?别验有法日?别
验?告相收益的益的关自益生合自以示: 0 年况?日报???意观?为账4 失市以?别验有法日
?别验?告相2
润?示:0年日0年1月3间为比月务????据续日?审以正据续目?日ǚ 过
资?ǒ?ΓΔ制度目据续目?日去五ˇ）管Ε??款披ΖΗ价联运除累?止日项?外?
正税?日情支1 月示、披目公润日据续目?本ǔ据续则资1 月及除累允之外说运?ǔ税
?1 月: 0 年?基???据续日具允份证券产据续目?证券相( ?示: 0 年日0 年1 月
3 所表动???据续?Θ摊1 月?资级业绩?Θ摊日有?况准?Θ当价联??币ǜ??
Θ摊日证券ˇ）正?告别允、况理?Θ摊ǒ与??告助??则?及托正?核始人费有1
法摊披过责人ǜ金?准日录?总?实据续目?列????据续?示?Ι??Θ摊日有?
止?正0 年比润填准日对有??理?异?相2
2
7.4.13.4 市场风险2
可单证券?每0 年建?年/ 失确日与??告期观济验年具??建?可单初始??
??日别允余计编?允日证券示取得（当证券管??证券产录???证券相2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
（当证券?每年/ 失确日与??告期验年具??可单（当别允余计编?允日证券相
（当ΚΛ份年/ 失确?购?配收可单（当净?余股?与??告融?日证券示录过Μ允（
当始年/ 失确?购??4 ?流审含?Ν业绩可单（当§序准??目收观济验年具??
日证券相2
:0年日0年1月3准审目:0年购?日（当ΚΛ份?Ξ除累ǜ? 示及间为外说对
有内比日时审运“式目净出（当证券除累1 月相2
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: 0 年对有收据续建披末累含可单据续日差准错销摊成) §由重示( ???长末累
司?管????年管司场理人年产?支?ǜ年/ 有法运（当ΚΛ份有法示?( 司托?望
日（当证券相2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??级3 ?A ?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托交通
银管
基行股份基送股1出1期11管 :管 :管 :管 基行股份基送股1出1期11管
§重要
提示管
送送股日送1期行基管 :管 :管 :管 送送股日送1期行基管
通及目
录示管
出送股出1份期月份管 :管 :管 :管 出送股出1份期月份管
. 简介
示本公
司管
中中股1情中股情基1期月出管 日份出股月1中股月月月期月月管 :管 日送份股1出月股1中日期基情管 基送行股中出月股出行基期份送管
况产品
说示本
公司管
1月股月月月股月月月期月月管 :管 :管 :管 1月股月月月股月月月期月月管
明和4
有管
:管 :管 :管 基股情送送股出日情期情基管 基股情送送股出日情期情基管
明和息
披银管
:管 :管 :管 份股1行出期中日管 份股1行出期中日管
公司露
投管
日日基股行情中股日日日期日行管 日份出股月1中股月月月期月月管 :管 日送行股月送日股份中行期送日管 份基月股出送日股中送出期情出管
方式管
管 管 管 管 管
明提录
5 其重
银管
:管 :管 :管 日出股中日出股出行1期出行管 日出股中日出股出行1期出行管
明提他
相银管
:管 :管 :管 中情股基1中期日月管 中情股基1中期日月管
明提关
资料主
财管
:管 :管 :管 基基份股11月期11管 基基份股11月期11管
明提务
关指管
:管 :管 :管 行基股中中中期月中管 行基股中中中期月中管
明提标
说、净
指管
:管 :管 :管 情1期份月管 情1期份月管
明提.
简指值管
:管 :管 :管 中日股情份日期送情管 中日股情份日期送情管
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司
托交通 72托 50
表现方
式管
:管 :管 :管 日基月股月日行期行份管 日基月股月日行期行份管
方式露
投管
:管 :管 :管 1月股日情送股出日送期1送管 1月股日情送股出日送期1送管
4 利润
分配会
计管
日日基股行情中股日日日期日行管 日份出股月1中股月月月期月月管 :管 日份情股行行份股中份1期基中管 份日月股情行份股送中基期中基管
信3 配
年1月日出
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托交通
银管
基股1月1股行日份期日情管 :管 :管 :管 基股1月1股行日份期日情管
§重要
提示管
出股份送月期出份管 :管 :管 :管 出股份送月期出份管
通及目
录示管
1情股送1份期情中管 :管 :管 :管 1情股送1份期情中管
. 简介
示本公
司管
基股情1情股情中月期月月管 :管 :管 出日股中月情股份情份期行中管 出中股1基中股11份期行中管
明和4
有管
:管 :管 :管 中中股行月份期月月管 中中股行月份期月月管
明和息
披银管
:管 :管 :管 中1股中行月期日月管 中1股中行月期日月管
公司露
投管
送股出送情股送份出期行送管 :管 :管 出日股送日中股行中行期出中管 出行股中行基股中月行期行日管
方式管 管管 管管 管管 管管 管管
明提他
相银管
:管 :管 :管 中行股份行日期日出管 中行股份行日期日出管
明提关
资料主
财管
:管 :管 :管 出情股中日出期送1管 出情股中日出期送1管
明提务
关指管
:管 :管 :管 日送股1中基期基月管 日送股1中基期基月管
明提标
说、净
指管
:管 :管 :管 基送期情份管 基送期情份管
明提.
简指值管
:管 :管 :管 日中股中基情期中份管 日中股中基情期中份管
表现方
式管
:管 :管 :管 中月股月日1期送送管 中月股月日1期送送管
方式露
投管
:管 :管 :管 1基情股行份日期月中管 1基情股行份日期月中管
4 利润 送股出送情股送份出期行送管 :管 :管 出日股基情行股月日情期出月管 出行股基份中股送送情期情送管
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分配会
计管
见级经过建?实: 0 年有法披新更日?购?告示及ǒ?比填较准日（当§序准?以期?
审以Ο?作?、务始相2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
通?2 ?可单（当、?日录?可单别?理?公别2
务C 2
??证券别?日别允2
目有法新更经以0 年有法报告日??年则
形??级3 ?A ?真2
: 审企2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2
益的自损关自益生合自以2
可单（当融?益循4 0 ?2 量账合记效益益位益账2 构2
可单（当净?益循4 0 ?2 构量账自记益益自位合效2 构2
见级收益的自损关自益生合自以示: 0 年?长日据续份更费对有与??告?0 年有法报告日) 固
实合位账损在示?( 可单（当日别允目收: 0 年有法报告完§重??相2
2
7.4.13.4.2 外汇风险2
??证券?每年/ 失确日与??告期观济验年具?????当别允余计编?允日
证券相: 0 年日建长有法披新更、3 ?A 助?示?( 完§重??证券相2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
录???证券?每0 年建?年/ 失确日与??告期观济验年具???可单（当产
???当、?日可单????别允余计编?允日证券相: 0 年总止对有收人费据续建净
可期末累含润略可单据续日额原产更费示建购?日录???证券济?收?4 人费计累总
?负Π主ǘ组）期声算基货日??示???济?收人费可单说??允日??相2
: 0 年日0 年1 月3 托?所产1 月对有内比日为?过示各平ǖ负净余融ǖ日势售示
间为目断逆主回组）披付势日务C 示?比人费可单控累组）示Ρ场有法小入披内比?所
日走准?间为目?4 人费日准份务C 披准?务C 示???比0 年比润填准??日对有摊
成除累对有相: 0 年日0 年1 月3 准审?比断逆披?逆??日别保示目对有势售管有法
小入管对有内比除累??示济总允望目??计编日可单??证券相2
: 0 年税?ǒ?0 年比润过目对有内比) 固日止?除累有法小入示间为对有内比日
务?保?按录???证券相( ?示: 0 年日0 年1 月3 ?以目: 0 年建?长日人费??
本ǔǜ?示准审控平?成准?“式目0 年除累证券资?示披???国目证券除累ΣΤ产
??相2
2
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年则??级3 ?A ?2
货终2
: 审企2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2
益的自损关自益生合自以2
与??告2
?0 年
有法报
告) 固
处在。2
与??告2
?0 年
有法报
告) 固
处在。2
据续份年/ 有
法?额原对有2
自效量记益损的记益循自位合账2 合损位损损2 损自记循的账记量账量位政循2 损合位的循2
据续份年/ 有
法?0 年对有2
构2 构2 构2 构2
据续份年/ 有
法??年类对
有2
构2 构2 构2 构2
?编年/ 有法
?抵人对有2
构2 构2 构2 构2
录?2 构2 构2 构2 构2
比助2 自效量记益损的记益循自位合账2 合损位损损2 损自记循的账记量账量位政循2 损合位的循2
2
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
通?2 ?略析) 由0 情、?日录?可单别?理?公别2
务C 2
??证券别?日别允2
目有法新更经以0 年有法报告日??年则形?
?级3 ?A ?真2
: 审企2
益的益的关自益生合自以2
净关资企2
益的自损关自益生合自以2
略析) 由0 情净?循在2 自循记效的损记政自效位政合2 账记量循损记合账的位的效2
略析) 由0 情融?循在2 构自循记效的损记政自效位政合2 构账记量循损记合账的位的效2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
处自。2与??告2
处格。2年/ 失确与??告助?日“式2
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与??告助???建类日揭?示配目与??告助?说?余Υ确长§止分?日?支告
建类日?按揭?走准级2
?异揭?级?润有法期新更托一?可单净观主外说日中?相2
?标揭?级??异揭??支告???有法期新更?Ι期含Ι?逆?日?支告相2
?财揭?级??有法期新更日公?逆??支告相2
处%。2?币日、与??告助?日年/ 失确2
处Φ。2初揭?年/失 确与??告2
收益的益的关自益生合自以示: 0 年?长日、与??告助??录别允助支ǐ审?销日年/ 有
法过类收?异揭?日?则实自效益记合益损记自效益位自循?示类收?标揭?日?则实益的效记益效自记政益自位合自
?示完类收?财揭?日?则处益的自损关自益生合自以级?异揭?政循记的效政记账的自位效循?示?标揭?
自的记自效效记循益合位益的?示完?财揭?。相2
处ΦΦ。2与??告建类揭?含日§重别允2
: 0 年、股?初揭?指含??日基货计编以实况?初揭?指含??日??相2
目收人费据续建净可日额原产更费示?场验§重基货??管据续公一?处取得??
??日据续公一?。管期类收?与列计累运组）示: 0 年公金收??以附据续?来一?
以审含管据续公一?审含披率ǜ审含???额原产更费日与??告?支?异揭??及业
绩元告外说过各平日公?逆??支告目收与??告日???资示况准??额原产更费与
??告望类?标揭????财揭?相2
处ΦΦΦ。2?财揭?与??告?则产: 审别允年则2
完相2
处例。2??币日、与??告助?日年/ 失确2
收益的益的关自益生合自以示: 0 年观?长??币日、与??告助?日年/ 有法处益的自损关自益
生合自以级润。相2
处?。2公、与??告助?日年/ 失确2
公、与??告助?日年/ 有法产新更总止取得望错?货产录?年/ 新更示录?购?
告正与??告????相2
处益。2?与??告?示?附有法新更经以: 0 年完上止工7 日录?§止基货相2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年则??级3?A? 2
?到2 货终2 年则2
?0 年定有法日)
固处在。2
自2 抵销对有2 自效量记益损的记益循自位合账2 合政位自益2
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2 录过级额原2 自效量记益损的记益循自位合账2 合政位自益2
益2 0 年对有2 构2 构2
合2 差准错销对有2 益的量记合的的记账合益位的损2 量账位量自2
2 录过级更费2 益的量记合的的记账合益位的损2 量账位量自2
2 有法??人费2 构2 构2
量2 ?年类对有2 构2 构2
循2 年/ ?编摊对有2 构2 构2
效2 ?支?ǜ年/ 有法2 益的记的的的记的的的位的的2 量位效量2
2
录过级?票- ??日?支?ǜ年
/有法 2
构2 构2
账2 末累司?产????年比助2 合政记循的益记量循循位的循2 政位损合2
政2 录?初货有法2 合记政效政记自合自位益政2 的位损的2
损2 比助2 量合的记损效自记循效损位账损2 自的的位的的2
2
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
宏亏2 累略始息2 与??告形?真2
?0 年有法报告)
固处在。2
认2 Χ管Ψ管Ω管?略2 构2 构2
区2 各?略2 构2 构2
后2 ??略2 自合量记量合量记合自政位账效2 合益位账合2
?2 织款管?款管??披价编法产系望略2 构2 构2
?2 所α略2 构2 构2
β2 ?计产γǜ略2 构2 构2
δ2 据间控?管?ε产口付略2 益记益效损记政的的位的的2 的位循循2
ζ2 ?η产θι略2 构2 构2
κ2 守流贵?管λ?产守流??种五略2 量自自记效合益位效自2 的位自的2
μ2 年/ 略2 益自记循益循记循的的位的的2 循位益量2
ν2 ?国法略2 构2 构2
2? ?ξ产?五种五略2 循记效量损记的的的位的的2 自位合政2
2? ??佣酬产??种五略2 构2 构2
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ο2 价（管??产与??ǔ1 月略2 构2 构2
π2 ρ?种五管?月产录?种五略2 构2 构2
?2 ??2 构2 构2
σ2 τ编产υ金失市2 构2 构2
2? ?保管??产φ暂略2 构2 构2
χ2 Α比2 构2 构2
2 比助2 自效量记益损的记益循自位合账2 合损位损损2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
完?则相2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年则??级3 ?A ?2
?到2 额原宏亏2 额原号：2 ??处额。2 与??告处?。2
?0
年有
法报
告)
固处在。2
自2 效的的循自损2 ?ψω?2 自益记的的的2 益合记损账效记的的的位的的2 循位政量2
益2 的的益合自自2 罚重ǚ?2 益循的记的的的2 自效记合账循记的的的位的的2 合位损损2
合2 的的益量账循2 表???2 益合的记的的的2 自益记损的账记效的的位的的2 合位自量2
量2 的的益益账自2 字“??2 合的的记的的的2 自自记效量的记的的的位的的2 益位政合2
循2 效的合政损损2 ???确2 自益的记的的的2 自的记效益账记益的的位的的2 益位循损2
效2 效的的的合效2 稽?末累2 益合的记的的的2 自的记自的政记循的的位的的2 益位量效2
账2 的的的效循自2 ?款织?2 自循的记的的的2 损记益损自记的的的位的的2 益位益效2
政2 的的的政循政2 ?2?2?2 合的记的的的2 政记账循循记循的的位的的2 益位自合2
损2 效的合益政政2 罚预?略2 量的记的的的2 政记的益自记效的的位的的2 自位损循2
自的2 效的的益账效2 员???2 账的记的的的2 账记政的益记益的的位的的2 自位损的2
自自2 的的益自量益2 议?末累2 益的的记的的的2 账记的效政记的的的位的的2 自位账益2
自益2 效的的政政账2 ?（额增2 自循的记的的的2 效记效循循记循的的位的的2 自位效益2
自合2 合的的账效的2 ????2 自循记的的的2 效记合损的记的的的位的的2 自位循效2
自量2 效的自政政政2 过责过?2 益的记的的的2 循记效量损记的的的位的的2 自位合政2
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自循2 效的合政合合2 ???ρ2 量的记的的的2 循记合政的记的的的位的的2 自位合自2
自效2 效的自合自政2 过责联?2 循的记的的的2 量记合量损记的的的位的的2 自位的效2
自账2 效的合自损循2 与?ǚ?2 益的记的的的2 量记自的循记政的的位的的2 自位的的2
自政2 效的的的的损2 净罚?单2 合的记的的的2 益记益效损记政的的位的的2 的位循循2
自损2 效政政的效合2 ????2 合记账政的2 账自循记合益账位益的2 的位自账2
益的2 效政政账账账2 过???2 量记损益量2 合账损记账合政位政政2 的位的损2
益自2 效政政合效合2 8 ?编?2 益记循合自2 合账的记效自量位合合2 的位的损2
益益2 效政政的益账2 责??敞2 自记益益效2 益政量记效益政位自效2 的位的账2
益合2 效的合合量循2 ???摊2 自记的的的2 自损益记政账的位的的2 的位的循2
益量2 合的的政效效2 ???序2 自记的的的2 自效量记益效的位的的2 的位的量2
益循2 的的益账损自2 ???年2 自记的的的2 自量量记的的的位的的2 的位的量2
益效2 效政政效自账2 ????2 自记效账合2 自益量记循账自位循政2 的位的合2
益账2 合的的政损效2 ??名2 自损的2 自自量记效合政位量的2 的位的合2
益政2 效政政自效的2 ??额增2 益记账账自2 政效记账的量位循损2 的位的益2
益损2 效政政循账自2 ?8 额增2 政记益的的2 效量记损量量位的的2 的位的益2
合的2 合的的损益效2 ?押??2 合记循政量2 合政记循效合位政量2 的位的自2
合自2 合的的损的的2 ?风?ɡ2 政账损2 益损记自量账位效量2 的位的自2
合益2 合的的损自的2 ??序?2 量账量2 益益记效损的位合政2 的位的自2
合合2 的的合的益效2 过???2 量效自2 益自记账量的位账效2 的位的自2
合量2 的的合的益损2 ?重??2 账自效2 自政记账自效位益量2 的位的的2
合循2 的的合的益政2 ????2 量合益2 自政记的自的位的政2 的位的的2
合效2 效的循自账损2 异??摊2 损合损2 自效记循政益位账量2 的位的的2
合账2 合的的政损政2 ???摊2 量损效2 自效记合政益位政政2 的位的的2
合政2 合的的损的损2 ???2 合政效2 自循记效损政位效益2 的位的的2
合损2 合的的损的益2 责??2 循循自2 自合记合效账位益效2 的位的的2
量的2 合的的损益循2 式: 守流2 合循合2 自合记自账账位量损2 的位的的2
量自2 效的循自循循2 ?重户2 合循的2 自的记效效政位的的2 的位的的2
量益2 合的的损自自2 ǘ???2 合的损2 自的记益自循位循量2 的位的的2
量合2 合的的损自政2 ????2 自记的效合2 损记循的合位益益2 的位的的2
量量2 效的循益账账2 序?织敞2 循的账2 政记循损合位效循2 的位的的2
量循2 的的合的合的2 ?号额增2 量政的2 账记益政效位量的2 的位的的2
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量效2 的的合的合自2 过?织敞2 合政账2 循记损的损位量损2 的位的的2
2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年则??级3 ?A ?2
?到2 额原宏亏2 额原号：2 : 审?助?支年则2
?审?0 年有法报告)
固处在。2
自2 效的的循自损2 ?ψω?2 益合记益量益记账循损位的的2 益合位效合2
益2 的的益合自自2 罚重ǚ?2 益益记合损的记的循量位合效2 益益位账账2
合2 的的益益账自2 字“??2 自循记账合循记量政账位的的2 自效位的的2
量2 的的的政循政2 ?2?2?2 自量记循效合记的循益位的的2 自量位政自2
循2 的的益量账循2 表???2 自合记自量政记自的益位的的2 自合位合账2
效2 的的益量自循2 罚???2 自自记账益合记合量账位的的2 自自位损益2
账2 的的的效循自2 ?款织?2 自自记合损合记量损量位的的2 自自位循损2
政2 的的的的的益2 ?2??2 自的记量的益记的的的位的的2 自的位循政2
损2 合的的账效的2 ????2 损记损政循记的量效位的的2 自的位自循2
自的2 效的合自损循2 与?ǚ?2 损记的循自记循的循位的的2 损位益的2
自自2 效的合政损损2 ???确2 损记的自量记循量损位的的2 损位自账2
自益2 效的的的的损2 净罚?单2 政记政自自记损循的位的的2 政位损效2
自合2 效的的的合效2 稽?末累2 政记账账量记效的的位的的2 政位损益2
自量2 效的自合自政2 过责联?2 政记量循账记自效的位的的2 政位效的2
自循2 的的益的合益2 ?2?2?2 账记损循量记自损损位的的2 政位的损2
自效2 效的的益账效2 员???2 账记政账自记政损自位量的2 政位的的2
自账2 效的合政合合2 ???ρ2 账记自循损记自量账位账合2 账位益政2
自政2 的的的合合合2 ?日ǚ?2 账记的损账记益的的位的的2 账位益益2
自损2 的的益自量益2 议?末累2 效记政自自记的的的位的的2 效位损合2
益的2 效的合益政政2 罚预?略2 效记效损合记损的循位效政2 效位政自2
益自2 效的的政政账2 ?（额增2 效记益循自记益政的位的的2 效位合效2
益益2 效的自政政政2 过责过?2 循记账量自记效循政位的的2 循位政量2
益合2 效的的政账益2 过?参序2 量记政政政记损账量位的的2 量位损账2
益量2 的的的的的自2 联?末累2 合记自账自记的的的位的的2 合位益益2
2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年则??级3 ?A ?2
?到2 额原宏亏2 额原号：2 : 审?助?场年则2
?审?0 年有法报告)
固处在。2
自2 的的益量自循2 罚???2 自量记账的损记损政自位量自2 自量位损效2
益2 的的的政循政2 ?2?2?2 自合记益效合记益账政位的的2 自合位量损2
合2 效的的循自损2 ?ψω?2 自益记量量的记量合益位的的2 自益位效循2
量2 效的自合自政2 过责联?2 自益记的效政记益循量位的的2 自益位益账2
循2 效的的政政账2 ?（额增2 自自记自账自记效政的位的的2 自自位合效2
效2 的的的的的益2 ?2??2 自的记政量循记循循损位的的2 自自位的合2
账2 效的的的合效2 稽?末累2 政记政自效记益损账位的的2 政位损效2
政2 的的的合合合2 ?日ǚ?2 政记量效益记自账自位的的2 政位效的2
损2 效的的的的损2 净罚?单2 政记益自账记自益量位的的2 政位合效2
自的2 效的自自效效2 ?略末累2 账记政循损记账合益位的的2 账位损损2
自自2 的的益的合益2 ?2?2?2 账记政的的记损效账位的的2 账位损合2
自益2 的的益合自自2 罚重ǚ?2 账记效的自记合政的位的的2 账位账合2
自合2 效的的合的损2 ?8 保?2 账记循损合记量账自位的的2 账位账益2
自量2 效的合政合合2 ???ρ2 账记量的的记账损损位的的2 账位循合2
自循2 效的的的自效2 ?编末累2 账记合损账记损自账位的账2 账位循益2
自效2 效的的的的的2 ?计末累2 效记损账政记自循自位的的2 账位自的2
自账2 的的的效循自2 ?款织?2 效记政账合记账损量位的账2 效位损损2
自政2 的的益益账自2 字“??2 效记账合量记政的自位的的2 效位政循2
自损2 效的合自损循2 与?ǚ?2 效记量损效记政的合位的的2 效位效自2
益的2 效的的政账益2 过?参序2 效记的政自记效账账位的的2 效位自政2
益自2 合的的账效的2 ????2 循记量账合记合账量位的的2 循位循账2
益益2 的的益量账循2 表???2 循记的益益记量损量位效效2 循位自自2
益合2 效的合益政政2 罚预?略2 合记账账损记自量政位的的2 合位政量2
益量2 效的自效循政2 口ε末累2 合记账账效记合的循位账益2 合位政量2
益循2 效的的账量自2 8 ???2 合记合循自记损的的位的的2 合位量自2
益效2 效的合政损损2 ???确2 合记的效量记益循的位的的2 合位自益2
益账2 的的的的的自2 联?末累2 益记损合政记自账益位的的2 益位损损2
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益政2 的的益合的量2 ??额增2 益记损益益记的的的位的的2 益位损账2
益损2 效的的量合效2 ?6 ?2 益记量政循记循益政位的的2 益位循合2
合的2 效的自政政政2 过责过?2 益记合账的记量政益位的的2 益位量自2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
??级3 ?A ?2
?支额原?: 形?据真定则2 益循循记账损政记账益自位量损2
?场额原错支形?据真定则2 益量自记合的损记循账损位量合2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年则??级3 ?A ?2
?到2 更费摊成2 与??告2 ?0 年有法报告) 固处在。2
自2 责?更费2 合量记损损效记循的的位的的2 政位循益2
益2 ?累原绩2 构2 构2
合2 年/ 更费2 自效损记合的量记益合益位的损2 量自位益自2
2 录过级付势份年/ 更2 自效损记合的量记益合益位的损2 量自位益自2
量2 ?略更费2 构2 构2
循2 ?略?审/ 有费2 构2 构2
效2 过审原绩2 构2 构2
账2 ??更处?据?更。2 构2 构2
政2 润略司?2 构2 构2
损2 录?2 构2 构2
自的2 比助2 益的量记合的的记账合益位的损2 量损位账合2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年则??级3 ?A ?2
?到2 更费宏亏2 更费号：2 ??形于真2 与??告2
?0
年有
法报
告)
固处在。2
自2 的损益的自政的的自2 益的Χ计?计的自2 自记循的的记的的的2 自量损记的益循记的的的位的 合效位益政2
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的2
益2 的自损效益账2 益的责更的自2 合循的记的的的2 合量记损损效记循的的位的的2 政位循益2
合2 自的政效的量2 责列自政的循2 益的自记自益合2 益的记益账损记益合益位的损2 量位损量2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
完?则相2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
完?则相2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
完?则相2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
完相2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
完相2
2
8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。2
2
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??级3 ?A ?2
?到2 号：2 年则2
自2 司场理人年2 损效记损益量位的量2
益2 望错人费???2 构2
合2 望错额（2 构2
量2 望错（流2 合记账效效记损自账位账合2
循2 望错???2 量记益政损位循自2
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效2 录?望错?2 构2
账2 ???平2 构2
政2 录?2 构2
损2 比助2 合记政效政记自合自位益政2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
完?则相2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
完?则相2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
配收???支日制?示务货指产正比助货指含??司托??相2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
增则??级增2
增
则
响
息2
?长3
卖?
处卖。2
卖??长日
0 年增则2
?长3 ??2
??对有作2 4 3 对有作2
?长增则2
?定增则
) 固2
?长增则2
?定增
则) 固2
过
守
所
对
者
守认2
政益益2 量效政记效损效位政政2 合效账记账的损记自损效位量政2 损循位量量益益在2 自账记循循损记效量自位损账2 量位循循账政在2
过
守
所
对
者
守后2
益效循2 益记政政效位益损2 的位的的2 的位的的在2 账效量记政效效位账效2 自的的位的的在2
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比
助2
自记的账量2 合循损记量合循位量政2 合效账记账的损记自损效位量政2 损循位益循合自在2 自政记合益量记循的政位账合2 量位账量效损在2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
货终2 增则响息2
?长增则定?
形增真2
?0 年定增则)
固2
0 年1 月3 建长?略
3 达?长: 0 年2
过守所对者守认2 循益记政政循位效的2 的位的自合账在2
过守所对者守后2 自自记自自合位合量2 自位量循合的在2
比助2 效合记损损政位损量2 的位的自效效在2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
货终2 增则响息2
?长0 年增则定?日??十
含形?增真2
: 与同参响1 月3 达管0 年对有
产佣酬?户新其3 ?长: 列四-
0 年2
过守所对者守认2 的2
过守所对者守后2 的2
比助2 的2
: 0 年0 年主月?长: 列四- 0
年2
过守所对者守认2 的2
过守所对者守后2 的?自的2
比助2 的?自的2
2
§10
开放式基金份额变动2
??级增2
2
过守所对者守认2 过守所对者守后2
0 年比润编础以处益的自循关的益生的合
以。0 年增则定则2
账合损记量合合记的循账位量循2 构2
: 中信审审?0 年增则定则2 自益账记账益量记损量量位自损2 循政自记自量循位自损2
: 中信审0 年定??增则2 量效政记循量量记量循量位循账2 合记循的量记量账循位循合2
?级: 中信审0 年定??增则2 益自自记的的的记循效的位合自2 合记合益的记账循合位损效2
: 中信审0 年?务别允增则2 构2 构2
: 中信审审企0 年增则定则2 合政循记益效政记政合政位量循2 账效量记政效效位账效2
2
2
2
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§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信审. 示: 0 年观?列0 年增则?长3 重金相2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
益的益的关循生益益以示???〇编公?和他0 年1 月3 定主月示 基会改生易〇编宏累
定主月?五相2
益的益的关循生合自以示应所???公?和他0 年1 月3 ?定主月相2
益的益的关效生自损以示年?〇编和他0 年1 月3 定主月示 基会改生易〇编公?宏累定
主月?五相2
益的益的关自益生合的以示??〇编公?和他0 年1 月3 ?五?定主月相2
: 中信审. 0 年数1 3 日?户0 年数1 ?户完§重3 基别允相2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信审. 示完?披0 年1 月3 管0 年去法管0 年数1 略五日?Ё相2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信审. 示: 0 年对有势售观计编?别相2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信审. 望??事8 9 持过预金助警基五建形声算事间比容真等助?平循的记的的的位的的
?示?等助??负益的自效关量生循以债实: 0 年?系等助种五相2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信审. 示0 年1 月3 管数1 3 日数1 略五?户披录??参响1 月3 达完???
期??运组）相2
2
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年则??级3 ?A ?2
费?
号：2
据
续
?
?
额原据续2 望???费?日?年2
?
见2?据年则2
?ǐ审额
原?据定
则日) 固2
?年2
?ǐ审?
年定?日
) 固2
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?
?2
?守
人费2
自2 构2 构2 构2 构2 构2
8 ?
人费2
自2 构2 构2 构2 构2 构2
“?
人费2
益2 构2 构2 构2 构2 构2
?计
人费2
益2 构2 构2 构2 构2 构2
责?
??2
益2 益的益记自账益记自合合位的循2 量自位循自在2 自量账记政量政位账效2 量损位量益在2 构2
罚间
人费2
益2 构2 构2 构2 构2 构2
过守
所对
人费2
益2 益政量记政循损记损循效位循循2 循政位量损在2 自循自记合量循位自政2 循的位循政在2 构2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年则??级3 ?A ?2
费?
号：2
更费据续2 更费??据续2 抵人据续2 0 年据续2
?据年则2
?ǐ审
更费?
据定则
日) 固2
?据年则2
?ǐ审
更费?
??据
定则日
) 固2
?
据
年
则2
?ǐ
审抵
人?
据定
则日
) 固2
?
据
年
则2
?ǐ
审0
年?
据定
则日
) 固2
?守
人费2
构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2
8 ?
人费2
构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2
“?
人费2
构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2
?计
人费2
构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2
责? 自损效记量账合记效循的位的的2 循益位政合在2 自量的记的的的记的的的位的的2 政账位循的在2 构2 构2 构2 构2
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??2
罚间
人费2
构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2 构2
过守
所对
人费2
自账循记量合量记损的合位合益2 量账位自账在2 益的记的的的记的的的位的的2 自益位循的在2 构2 构2 构2 构2
见级自管业绩过责人ǜ金影?收品?人费对有0 年据续???资长???日间?地形人
ǜ0 年利?益的的账? 量政到真日较准披: 0 年1 月3 日影过守所对0 年1 月长率与同与核0
年据续??1 月文式地示0 年1 月3 ?准动?系据续??日费?日??三情示确??融级2
形自真人费主??日??配与同对有?新其3 业绩人费主??对有佣酬种五Α比??示
市场据续??列?期?ǚ日??走准相主与同务1 ?股间为?示“?文月??日据续?
?列?期?ǚ基?相2
形益真对有???资内????户品?目初策济人费主??日佣酬种五?元相对有?业
绩?元??外说况准4 息人费主??日据续年则披) 当率?日??相2
形合真?元本累?务?示确??融级2
2 2 务小抵§形自的的务真?0 ?佣酬种五形账的在真?声息佣酬种五形自循在真?Α比佣酬种五形自循在真相2
2 2 0 ?佣酬种五?账的在抵§示配对有?新其3 管佣酬?新其3 管0 年主月产佣酬达新
其?务?声息佣酬种五?自循在抵§示配险?ΣΤ额原????编??务?Α比佣酬种五
?自循在抵§示配对有?新其3 管佣酬?新其3 产对有?累付?估新其?务相2
益管业绩、净三情除累???示0 年1 月3 况准费?示正???日费?现??数??示
及中过责人ǜ金??披间?0 年数1 3 相2
2
11.8 其他重大事件2
?到2 与信基货2 式准受因“- 2 式准受因以审2
自2
?收过守所对0 年1 月长率
与同?融?务人费对有0 年
??0 年比润产数1 ??日
与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的自构自循2
益2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年0 年比润管
数1 ??形益的益的关自生真2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的自构自循2
合2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年稽核工7 估
形程序真披?止形益的益的关自
生真2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的自构自账2
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量2
过守所对0 年1 月长率与同
?融?务0 年益的自损关?量?
资中信??份与信2
过责人ǜ金较准中?2 益的益的构的自构自政2
循2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年益的自损关?量
?资中信2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的自构自政2
效2
?收外按过守所对者守权一
小入减比二人费对有0 年0
年1 月?当及??0 年比润
产数1 ??运基货日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的益构的合2
账2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年0 年比润形益
的益的关益生真2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的益构的合2
政2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年数1 ??形益
的益的关益生真2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的益构的合2
损2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年稽核工7 估
形程序真披?止形益的益的关益
生真2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的益构的效2
自的2
过守所对0 年1 月长率与同
?收返?过守所对审睿长率
与同实?融?务0 年宏ǚ?
?及列间准对略五披列??
当??日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的益构益效2
自自2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?审受因?融与核0年
益的自损关关资中信日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??管净据建??2
益的益的构的合构益量2
自益2
?收过守所对0 年1 月长率
与同?融?务0 年列间0 年
??略五日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的合构益账2
自合2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0年托过守所
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的量构自循2
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对审睿长率与同列间准对略
五披列??当??日与信2
自量2
过守所对0 年1 月长率与同
?融?务0 年益的自损关关资中
信??份与信2
过责人ǜ金较准中?2 益的益的构的量构自账2
自循2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年益的自损关关资
中信2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的量构自账2
自效2
过守所对0 年1 月长率与同
?融??0 年益的益的关?自?
资中信??份与信2
过责人ǜ金较准中?2 益的益的构的量构益益2
自账2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年益的益的关?自
?资中信2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的量构益益2
自政2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年??决符
??0 年ǚǜ长率与同0 年
准对???当??一允日与
信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的量构合的2
自损2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年托决符?
?0 年ǚǜ长率与同列间准
对略五披列??当??日与
信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的量构合的2
益的2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年返?宏ǚ
??及列间准对略五披列?
?当??日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的循构的效2
益自2
过守所对0 年1 月长率与同
?收???规去?0 年ǚǜ
形重露真长率与同文月?融
0 年??ǚǜ略五日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的循构自量2
益益2
过守所对0 年1 月长率与同
参响1 月3 达别程与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??管净据建??2
益的益的构的循构益合2
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益合2
过守所对0 年1 月长率与同
参响1 月3 达别程与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??管净据建??2
益的益的构的效构的益2
益量2
过守所对0 年1 月长率与同
参响1 月3 达别程与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??管净据建??2
益的益的构的效构益的2
益循2
过守所对0年1月长率与同
?融?务0 年益的益的关?益?
资中信??份与信2
过责人ǜ金较准中?2 益的益的构的账构益自2
益效2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年益的益的关?益
?资中信2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的账构益自2
益账2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年?来重则?
?管重则???支披重则准
审准则对有略五日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的账构益账2
益政2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年??А罚
末累额增长率与同0 年??
?当??一允日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的账构合自2
益损2
?收过守所对0 年1 月长率
与同?融?务0 年返?过人
年?形决符真对有??长率
与同实宏ǚ??及列间准对
略五披列??当??日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的政构的账2
合的2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年托?ǚ过
放披?净?ǚ联?列??当
??一允日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的政构自益2
合自2
?收过守所对0 年1 月长率
与同?融?务0 年外说宏ǚ
????债?年则日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的政构自量2
合益2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年托Б守0
年列间准审准则对有略五及
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构的政构自量2
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???当??一允日与信2
合合2
过守所对0年1月长率与同
?融?务0 年益的益的关过审中
信??份与信2
过责人ǜ金较准中?2 益的益的构的政构合自2
合量2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年益的益的关过审
中信2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的政构合自2
合循2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年0 年法摊有
限В止程序2
过责人ǜ金较准??2 益的益的构的损构的自2
合效2
过守所对0 年1 月长率与同
?融?务0 年益的益的关?合?
资中信??份与信2
过责人ǜ金较准中?2 益的益的构自的构益政2
合账2
过守所对者守权一小入减比
二人费对有0 年益的益的关?合
?资中信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构自的构益政2
合政2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年对有?风
“明ǚ人费日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构自自构的合2
合损2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?注重?年Г0 年ǚǜ
长率与同文月?融0 年??
ǚǜ略五日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的构自自构的合2
量的2
过守所对0 年1 月长率与同
?收?融?务0 年对有?风
“明ǚ人费日与信2
过责人ǜ金较准中?披较准
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2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
司
托交通 72托 70
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§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
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类
别2
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2 0 年1 月0 3 日 基金管理人: 1 中信建 2020投投有限公
司
托交通 72托 71
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益的益的的政自量构
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益2
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具允份公?日组）融示??对有作?则??期ǚ过??示0 年1 月3 ??完式、比月日??披?别验0
年有法示长??目0 年报告法编异准日??示Д附???计0 年日具允份证券相2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信审. 示完??对有作走势日录?§止守流相2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
自管过责人ǜ金情?0 年见属日???2
益管影过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年0 年比润地?2
合管影过守所对者守权一小入减比二人费对有0 年数1 ??地?2
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循管0 年数1 3 略五有???管ǘ略??相2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建相2
2
13.3 查阅方式2
对有作?、托ǘ略?含???监示??ǒ失: ???来??相2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
