中信建投聚利混合型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告
中信建投聚利混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 31 日
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年1 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托北京银投管行股份送出期
§重要提示及目录. 简日介本份管情况份产品说份明和4 息披露方日式5 其他相: 关
资中信料主财务指标、净值表 基现利润分示及配 基会现计相2
0 年数1 3 据间末累额增长率与同业绩: 0 年比润较准示收益的益自关转型益以来变动
每: 中信过日去三报告管经验（或管小组务）助对管去三金内中信管运有作比中信遵
. 简示理人变动. 简公司托北京银投管行股份送出期规§重要提相2
0 年1 月3 明守、平本交易管专项制其日度控1 月产法易0 年有执示异公理人0
年常准为小相2
0 年日策略析宏及公观（录济证（或相运有长券市示运有规托场走运有势展望6
部监察稽: 0 年日核工7 估程披录序等相2
: 中信过去三有限主事内相8 9 持预过警金内形基三建声算容8 真比实确完: 0
年走整每发理意分见日事内中信示审运有规负分察稽相2
: 中信债附益的益的关自型自来注号自益型转自来：相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年1 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年1
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 北京银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期§重要 ................................................................................................................................... 6
§3
提0 示及目录.
基简介本情月况产品说人:
................................................................................... 7
3.1 提0 明和4 息司示及目录 ............................................................................................................... 7
3.2
基简介本情 ................................................................................................................................... 8
3.3 披露方式 基5 况产品说人:
..................................................................................................... 11
§4
有限公其他 ............................................................................................................................................. 11
4.1
基有限公月 基相限人:
......................................................................................................... 11
4.2 有限公关其他资料理 基主财务指标北人: 5 建投 ................................................................. 13
4.3 有限公关其他资料、净值表人: 5 现利建投 ............................................................................. 13
4.4 有限公关其他资料 基5 润重分配司会计本情5 建投 ............................................................. 14
4.5 有限公关数据相间. 末累额增月长会率与5 金0 同业 ............................................................. 14
4.6 有限公料绩比§理 基5 较准收益的财人:
............................................................................. 14
4.7 有限公关其他资料 基自介转型以来利5 建投 ......................................................................... 15
4.8 有限公关其他资料 基况产品说人: 5 建投 ............................................................................. 15
4.9 其他资料有限公关理 基变比公4 动 基重中简介每过人去5 建投 ..................................... 15
§5
托有公其他 ............................................................................................................................................. 15
5.1 其他资料理 基托有公务指标北人: 三投 ................................................................................. 15
5.2 托有公关其他资料理 基润重主财务指标北. 简介和报. 况产品说以人: 5 建投 ............. 16
5.3 托有公关理式告其他经示及北京以料验5 （或. 小组司）助对本内运 ................................. 16
§6
作和其他 ................................................................................................................................................. 16
6.1 作和其他 理北京 ......................................................................................................................... 16
6.2 作和其他5
理料验 ..................................................................................................................... 16
§7
式告示及其本 ......................................................................................................................................... 19
7.1 重中遵规本 ..................................................................................................................................... 19
7.2 况产本 ............................................................................................................................................. 21
7.3 守比平交易专 基简介项制度本 ................................................................................................. 23
7.4 其本控法 ......................................................................................................................................... 24
§8 润重执异其他 .......................................................................................................................................... 52
8.1 资常 基重中执异人:
................................................................................................................. 52
8.2 其他资常为长会品策5 略析润重执异 ......................................................................................... 52
8.3 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 守比略析润重投势 ..................................... 53
8.4 其他资料略析润重执异5 2 市制度 ............................................................................................. 55
8.5 资常为规累信展品策5 规累润重执异 ......................................................................................... 57
8.6 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 望6 部规累润重投势 ................................. 58
8.7 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 守比重中监变末累润重投势 ..................... 58
8.8 其他资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 望6 部察基稽润重投势 ..................... 58
8.9 资常为、宏观介济 基重中简介证券市场走型5 望6 部交末润重投势 ................................. 58
8.10 其他资常理 基润重5 略目资核值表人: 建投 ....................................................................... 58
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有
限公司 68限 4
8.11 其他资常理 基润重5 工规资核值表人: 建投 ....................................................................... 58
8.12 润重执异其他控法 ....................................................................................................................... 58
§9
基7 估变比公北京 ............................................................................................................................. 59
9.1 资常 基7 估变比公程4 月变比公序等 ..................................................................................... 59
9.2 资常 基有限公5 事会公8 变比理 基5 人:
......................................................................... 60
9.3 资常 基有限公5 事会公8 变比理9 持份 基7 估预警形声人:
......................................... 60
§10
9 持份 基7 估制度 ........................................................................................................................... 60
§11
2 市来算容1
....................................................................................................................................... 61
11.1
基7 估变比公市明真实 ........................................................................................................... 61
11.2
基有限公.
基托有公5 现确 基托有绩确5 2 市公来制度 ........................................... 61
11.3 完月 基有限公.
基示中.
基托有会及5 整发 ............................................................... 61
11.4
基润重分配5 意制 ................................................................................................................... 61
11.5 见 基审长作和5 明和负来及守人:
....................................................................................... 61
11.6 有限公. 托有公月送债附有限公8 注收号动：所以人:
....................................................... 61
11.7
基者权末累、一值表入减5 比§人:
................................................................................... 62
11.8 送出2 市来算 ............................................................................................................................... 63
§12
二费润重平真分5 送出2 0 北京 ....................................................................................................... 67
12.1 其他资料入用润重平变比 基7 估证券总亏动损披 20%5 人:
........................................... 67
12.2 二费润重平真分5 送出2 0 北京 ............................................................................................... 68
§13
“号- 算3 日 ....................................................................................................................................... 68
13.1 “号- 算3 日 ............................................................................................................................... 68
13.2 ”持填列 ....................................................................................................................................... 68
13.3 号四股份 ....................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年所者2 过交权运一小入比减人二运有0 年2
0 年费者2 过交权运一小2
0 年用观总2 的的自亏自损2
0 年法场“- 2 ”填减列四- 2
0 年比润编础来2 益的自循关自自型自循来2
0 年1 月3 2 过交权运0 年1 月长率与同2
0 年数1 3 2 据间末累额增长率与同2
中信债企0 年增则定则2 益损政自损以政以以转记账亏增2
0 年比润司位债2 公准债2
币融类初息0 年日0 年费者2 过交权运一小始2 过交权运一小认2
币融类初息0年日后续观总 2 的的自亏自损2 的的以量损账2
中信债企币融类初息0 年日增则定则2 自量政账自循政以循损记亏的增2 账政以益量政亏量量记以亏增2
2
2.2 基金产品说明2
运有终告2
: 0 年用止运有收额原遵抵销初有执产/ 二遵失
准更销初年差错整示真策正税日有执）存款性衍日券
市1 月示生买返售析宏各余0 情管本或0 年有执断位
逆准回验相2
运有展购2
: 0 年取易附净得币日展购示真策目应付主聚0
: A 声C 未主聚法累票债管去具披允价具展管执析具
展遵确日务联系上示产目可通份单元声C 未有年A 进
支助对管人二佣酬服验单元遵确日( 含) 固示务联额
原佣酬管/二佣酬 管允价佣酬财重初有执日除债券市
产更销示及绩之目: 0 年有执托额原管/ 二管或年指
外日运有各由保累通当在说相2
析宏各余0 情2
承( 转的的报参更销按摊益的成货过/定去流报参更销
按摊量的成2
券市更销算受2
: 0 年融收入比减0 年示录除债日券市产更销因
收允价佣酬0年 管/二减0年 示新收额原减0年 示融
收人二运有0 年过过因券市管过因除债更销日而于相2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
暂终2 0 年1 月3 2 0 年数1 3 2
所者2 过交权运0 年1 月长率与同2 据间末累额增长率与同2
交时停
牌押其
3 2
风所2 险织架2 构合敞2
口敏感汇2 的自的格账循循以的自益益2 的自的格以以益益账亏益量2
感解需境2 港占例大排细超%前名前记前卖种记前大2
超五港贵超五大%属例大国卖，属贵决超决大排记前卖
种记前大2
符律求三感汇2 损的的亏格自的量格自的量2 亏账账益以2
十介2 的自的格账亏自的的益亏量2 的自的格以以益益账转的亏2
负体被门2
据间佣立案调查到开谴责查
处罚转。备自选2
据间佣库换调年差重文字自循2
。描述2
户与被门2
据间佣结换调从员放. 重文益
。区件过揭议涉自循管自亏述2
据间佣库换调年差重文诉自循2
。2
需具讼总2 自的的的自的2 自的的的转转2
式准观（3 2 改型专2 险结师2
负高0 年1 月3 收益的益自关益型益循来计级租过交权运0 年1 月长率与同因影1 月3 响达序
与信别示地点阅编附益的益自关益型益以来注和他0 年1 月3
基会示及收益的益自关转型自来品〇
地点阅编和他0 年1 月3 式准观（3 日错?达序?银相2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年?准日交时停牌中?所者2 净?人二中2
?投0 年关资中信??日1 月3 ?口??门2 ???记前，五大?自的量记前卖种2
0 年关资中信?存被?2 0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建2
2
2.5 其他相关资料2
暂终2 所者2 户与被门2
金内形基三建2
8 9 持预过警金内形基三建
声算容8 真比实确2
过?净?佣地?调???益的益。??
?析?酬标涉8 9 持预过揭自自备2
负体?银??2 过交权运0年1月长率与同 2
据间佣结换调从员放. 重文益。区件
过揭议涉自循管自亏述2
2
2
2
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限公司 68限 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年则??高3 ?价?2
3.1.1 期间数据
和指标2
益的益的关 2 益的自亏关2 益的自量关2
过交权
运一小始2
过交权
运一小认2
过交权
运一小始2
过交权
运一小认2
过交权运
一小始2
过交权
运一小认2
: 债料本或更
销2
转政量循亏政转
循量记自益2
循益账政损益
的记转以2
益政转自以政循
益自记账亏2
循政的自自记以
转2
格自的政转循量政
账循益记转转2
格2
:债小组 2
损政循的转政损
循的记自自2
益以账政益以
亏记循量2
损政账自损政的
转亏记账亏2
量政自转的记量
账2
格自的政亏亏循政
账亏益记损以2
格2
?抵元?0 年
增则: 债小组2
的记益的益转2 的记的益亏自2 的记自的账账2 的记的益循亏2 格的记自账账损2 格2
: 债?抵元?
经验小组按2
自亏记量亏成2 益记损以成2 自自记循循成2 益记以亏成2 格自以记自损成2 格2
: 债0 年增则
经验回会按2
益益记自的成2 益自记以益成2 自自记转以成2 损记账自成2 格自循记损益成2 格2
3.1.2 期末数据
和指标2
益的益的关企2 益的自亏关企2 益的自量关企2
债企?进务）
小组2
量以亏政转益
转记的循2
自政的亏益政损
益亏记损账2
格转政以转以政
账自亏记量的2
自转政转转损记
量转2
格量政损自自政自
循转记亏损2
格2
债企?进务）
0 年增则小组2
的记的损以亏2 的记自亏损自2 格的记自的量的2 的记的益账以2 格的记自以自自2 格2
债企0 年有执
经验2
益自政自益益政
账循的记账账2
循政自账损政转
以以记的循2
转自政损账量政
益以以记量自2
账损账政转量
转记量益2
损转政循量以政转
循自记量的2
格2
债企0年增则
经验2
自记自损的循2 自记益循自的2 的记亏转损益2 自记的损账自2 的记量转量亏2 格2
3.1.3 累计期末
指标2
益的益的关企2 益的自亏关企2 益的自量关企2
0 年增则?内
经验回会按2
自益记亏损成2 益循记自的成2 格循记账的成2 损记账自成2 格自以记亏损成2 格2
负高自管: 债料本或更销报0 年: 债小时更含管运有更销管录?更含声公?与??验达
通更销确?????易?日?则示: 债小组完: 债料本或更销?净: 债与??验达通更
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有
限公司 68限 8
销相2
益管债企?进务）小组日内?“式高??债企济务）小组日济本或?务完?参示控债企
?进务）小组日年则完债企济务）小组日料本或?务???债企济务）小组日济本或?
务完押参示控债企?进务）小组日年则完债企济务）小组声料本或?务??济本或?
务确相2
转管建出0 年析宏报告公C 未断长3 ??期后续0 年日类暂?易示内含?易?本?更销
单元止新收建?参利相2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
过交权运一小始2
??2
增则经验
回会按?2
增则经验
回会按告
情?∥2
析宏各余
0 情更销
按?2
析宏各余
0 情更销
按告情?
?2
?格?2 ∥格?2
策?财4 型2 量记账账成2 的记账量成2 转记亏账成2 的记益的成2 损记以的成2 的记转量成2
策??4 型2 循记损自成2 的记循转成2 账记自转成2 的记益账成2 益记益量成2 的记损量成2
策?常关2 益益记自的成2 的记循损成2 循记亏循成2 的记益循成2 自损记自转成2 的记损循成2
策?财关2 自益记益量成2 的记账亏成2 益自记损量成2 的记益以成2 格亏记益的成2 的记转转成2
附0 年比润
编础注号?2
自益记亏损成2 的记账量成2 益自记自自成2 的记益账成2 格量记自循成2 的记转转成2
过交权运一小认2
??2
增则经验
回会按?2
增则经验
回会按告
情?∥2
析宏各余
0 情更销
按?2
析宏各余
0 情更销
按告情?
?2
?格?2 ∥格?2
策?财4 型2 量记损益成2 的记账量成2 转记亏账成2 的记益的成2 损记损循成2 的记转量成2
策??4 型2 循记自亏成2 的记循转成2 账记自转成2 的记益账成2 益记的以成2 的记损量成2
策?常关2 益自记以益成2 的记循损成2 循记亏循成2 的记益循成2 自转记以账成2 的记损循成2
策?财关2 益循记自的成2 的记以以成2 自益记的损成2 的记益损成2 自账记的以成2 的记损益成2
附0 年比润
编础注号?2
益循记自的成2 的记以以成2 自益记的损成2 的记益损成2 自账记的以成2 的记损益成2
2
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限公司 68限 9
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
2
2
负高自管: 0 年配过交权运逆小理: 益。入比减人二运有0 年?减得证示及收益的自循关自自
型自循来比润编础相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 10
益管、净?自险?完过交权运一小始0 年增则?内经验回会按款润债析宏各余0 情更销
按日???ǎ目各?示ǎ?来债完益的自循关自自型自循来声0 年比润编础来确号益的益的关自益
型转自来相、净?益险?完过交权运一小认0年增则?内经验回会按款润债析宏各余0
情更销按日???ǎ目各?示ǎ?来债完益的自亏关以型益损来声描ǐ增则?银来确号益的益的
关自益型转自来相22
2
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
2
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有
限公司 68限 11
2
负高0 年比润编础ǐ关ǒ本?司位债内?示公ǒ说4 附ǒ关资保累ǔ?相22
2
3.3 过去三年基金的利润分配情况2
发相2
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
过交权运0 年1 月长率与同声、币费者ǔ过交权运0 年ǖ确收益的自转关亏型亏来托据间
负体〇表示负体有: 转ǖ?示用止主ǘ0 年工ǘ管0 年ǚǚ管算准符律有执1 月管有执
1 月产过?人ǜ金ǜ?日录?析三相过交权运0 年?有解与同??交有: 1 月声据间确
长率与同收益的自账关以型量来〇表示用止主ǘ算准符律有执1 月析三产过?人ǜ金ǜ?日录
?析三相2
过交权运0 年????与工0 年析三: ?示??运) ?敏权?示负§动揭运有3 ?
日??管??示与同用通运有1 月?生重???示托益的益的关标?资末?人二??中信过示
过交权运0 年?常关0 年1 月3 额原运有用通1 月?生?所账?自自量示?财关0 年1 月3
额原运有用通1 月?生?所?自损?亏自相2
润?过交权运0 年??符律?敏权?管?????预示?重每款?长重累管额增?
末累披人二与同日比场生资相与同类暂析三长?列?示完保常?计??准每??日0 ?相2
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有
限公司 68限 12
过交权运0 年场完有执1 月与同示?明ǔ?收交示?收运ǖ示??、逆?日运有示
??收符律日交他??生收主策会债?生示??整长??生日而?相2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
风所2 ?三2
他: 0 年日0 年主月声?
月确债率2
人二
?析
关率2
7 估2
他?来债2 ?他来债2
??2
: 0 年日
0 年主月2
益的自量格的以格的账2 格2 损关2
过??示自亏量损关亏型编示过
??金正税?) 固编?主
聚税??相?他过人年差
) 固????示?基有:
佣酬)固错场 ?益的自以关亏型
?含过交权运0 年1 月长
率与同示?他运有) 固?
) 固响示或他: 与同运有
?格额原运有?定ǜ管0 年
主月示和他过交权运一小
入比减人二运有0 年管过
交权运????）存入比
减人二运有0 年管过交权
运????入比减人二运
有0 年0 年主月相2
票??2
: 0 年日
0 年主月管
) 固?押
其3 2
益的益的格的量格的损2 格2 自的关2
过??示自亏量转关循型编示重
露月错重税错税??相?
他??人二长率其他与同
) 固响管元?人二长率其
他与同) 固响管“?人二
额增长率与同) 固响相益的自
以关转型?含过交权运0 年
1 月长率与同示?他运有
) 固?) 固响示或他) 固
?押其3 示和他过交权运
一小入比减人二运有0
年管过交权运?交?口?
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 13
??）存入比减人二运有
0 年管过交权运??编?
入比减人二运有0 年0 年
主月相2
负高自管他?来债管?他来债业绩0 年1 月3 目?停牌日他?来债??相描他0 年主月示
他?来债完0 年比润编础来相2
益管人二?析日????累析?金租人二析?析3 响有?1 月户式别日??较准相2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信债. 示: 0 年1 月3 性???租过9 3 ??产?人二运有0 年式别管租与列
工ǘ人二运有0 年法场1 月户式别管租与列工ǘ人二运有0 年ǚǚ??ǜ?1 月户式别管
租人二运有0 年1 月与同与元后续?资报股分见别管0 年比润产录?长?式5 式较示:
?平本交易管专项制其日度控1 月0 年有执示托性???券市日0 ?净示完0 年断长3
???重小销相: 中信债. 示0 年法场说?比式比较示?长??0 年断长3 小销相2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度和控制方法2
:0年1月3业绩 租人二运有0年1月与同与元后续?资报股分见 别遵式较?准每
租过交权运0 年1 月长率与同与元后续1 月户式别相与同真策正税管??日运有势展?
敏示??后续务）??日. ???示及真策错场?资管可?产????理人与元后续度
控日本或相润?示真策ǜ??动管基?务联产交时停牌证理人与元后续策?产??日ǜ
?相2
2
4.3.2 公平交易制度的执行情况2
: 中信债. 示: 0 年1 月3 性??累租人二运有0 年1 月与同与元后续?资报股分
见别示品??6 ?资披可?示真策敏?产3 错遵类于“- 托类析三??性???后续与
元?累示济计或公润运有作比指外司托?与元后续日助对相2
2
4.3.3 异常交易行为的专项说明2
: 中信债. 济计或: 0 年司托??后续累完相: 中信债. 示济走或?披: 0 年日后
续建与列??润来??后续〇后余?日??后续?返策?人二ǐ来〇后?账成日助对相2
2
2
2
2
2
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
??益的益的关示等?ɑ助〇完有: 佣酬?重?通??相主策?生示?. ɑ助定???
长础??示异??ɑ助断位??计?示???含?生公上回重相标?资指?示主聚定?
理断余?变?ǎ?示〇完???ɡ?走ɑ助??日主聚??相2
失更“A 示配收执而较?日率?产目收应付主聚款可通份日系上示用止、常关、.
?债小按/ 产??- ??遵错整??0 ?份更销产???相2
抵销“A 示关???0 收目ɑ助会债份产变?份日系上示ǘ过）存每?????财
?资?示常“A ?断每望债?小??日?务告日示?常“A 用止）存每?而?限管?错管
??产等??遵??示托0 年经验?走??等因日润?示断位完断长3 方证每?返析宏
0 情产润初执而日???中相2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?号中信债企过交权运一小始0 年增则经验完自记自损的循?示: 中信债. 示?初0 年增
则经验回会按完益益记自的成示润债析宏各余0 情更销按完循记亏循成??号中信债企过交权运一
小认0 年增则经验完自记益循自的?示: 中信债. 示?初0 年增则经验回会按完益自记以益成示润债
析宏各余0 情更销按完循记亏循成相2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
??济证常4 ?债示等?ɑ助?????佣酬日????相???完示??ɑ??
于日???列产????) 计日断位?保示?ɡɑ助断位??日?ǎ长???常准?
?示异?债. 品???????及公或本示目??主聚???变日?资产保资公6 ?长
策因除债相?执而: ?得?示????、失更错整完用??0 ?份更销产???日润?示
制??日??额原佣酬日??份产??份?金示??易?抵销??示生买完0 年断长3
??整长?目逆?产?断位更销管???观十?月去日?/ 入比初0 年执而相2
2
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2
: 中信债. 示0 年1 月3 ?比式5 式较产析三计?支止示保常???管品?每与同
. ??资?作??暂比较??示??响错日券市分?产比较分???目运有) 固遵§?
析三示?重??生资示?保与同析三比式比较管逆?主ǘ????款等执而管等析三日
?内示?走比较权?示目0 年日?十??管0 年运有后续遵“A ??列?类暂比较1 月
错场示长础??券市示较??较累完日计编相2
: 中信债. 示: 0 年1 月3 建1 月日0 年说?法场比式比较相: 0 年1 月3 ??位
、券市??完动揭示?断0 年增则断长3 小销?阅日度控示?因ǜ??动错场日正税份
产长础份示?本理?0 年??管比较法场相2
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
业绩过?人ǜ金??较准产0 年比润填准示: 0 年1 月3 性?ǒ??析金内情控管
过?人ǜ金??较准管过?人二运有0 年析?金??报?产0 年比润?收服验日填准示
目0 年建断长日运有而于保累服验相: 0 年数1 3 业绩式5 式较止??累服验披经验内
?日变动其他相2
: 0 年1 月3 料?准0 年服验产增则经验内?日析三1 月?资示估况0 年服验日?
?产???权表每服验?响金示配与同务1法ǘ?股他服验?响金用他 示?响C未运有
?管) 固?管算准有执1 月?管??比较?管法ǘ1 月?日?放押其3 相: 0 年1 月3
?易??日服验析三敏?示服验3 响??类初运有而于日服验度控产整?服验??相服
验可?过C ?券市ǜ?管??产中信??相0 年1 月3 ?达服验??示股?0 年有执经
验日达?托的记益账成、净日示目建取易日??服验??管京?披?含验日?ǐ份??金内
形基三建日?析分见相0 年主月??款服验度控产“式日??示异公?款服验??日?
?势展产?累相2
: 中信债. 示?款服验可?类“指外发§重小销??相2
: 0 年1 月3 料款过/ 年差服验过揭长率与同披过人报参长率与同现?求三??示
配过/年差服验过揭长率与同ǒ填准?进末累外润析佣酬日服验参绩 示配过人报参长率
与同ǒ填准?进后续建后续日/ 二而于日服验参绩相2
2
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信债. 济本?小组务）示?比??式较披0 年比润日较准相2
2
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信债济计编露位益的4 错场来0 年增则断长3 参?公?益的的3 日助?相2
: 0 年附益的自量关亏型益循来注号益的益的关量型转自来露位损以循4 错场来管附益的益的关自自型自循来
注号: 中信债企露位转转4 错场来有执经验新收账的的的? ?相2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
托:中信债. 示:0年数13托数1过交权运一小入比减人二运有0年策?过 示性
???每租过9 3 ??产?人二运有0 年式别披录?长?式5 式较管0 年比润产数1 ?
?日长?较准示公司托??0 年增则断长3 小销日累完示制?制其被?累每0 年数1 3
6 制日?三相2
2
2
2
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
托: 中信债. 示: 0 年数1 3 ǒ???式5 式较管0 年比润管数1 ??产录?长?
较准示目: 0 年日0 年有执经验内?管0 年?易列?、披小组务）遵“A 保累每?介日
变动示目: 0 年日运有法场保累每ǜ?示济计或0 年1 月3 长??0 年增则断长3 小销
日累完相2
2
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
托: 中信债. 政: 数1 3 变动每: 关资中信过日去三报告管经验（或管去三金内中
信声负高去三金内中信过日ǔ年差错整券市披1 月ǖ?务济托数1 3 变动??. 确管运
有作比中信遵. 简示理人变动. 简介本管情况产品说示公司托北京银投管行股份送出期
规§重要提相2
2
§6
审计报告2
2
6.1 审计报告基本信息2
去三中（?ˇ主策事内2 ?2
事内分见初减2 告情发理意分见2
事内中信讼。2 8 9 持预过警事利 益?的益自ˉ?益自以自益。2
2
6.2 审计报告的基本内容2
事内中信告ˊ2 事内中信2
事内中信更ˋ3 2
过交权运一小入比减人二运有0 年??0 年增
则断长3 2
事内分见2
常? ?ˉ?事内日. 简2
??事内每过交权运一小入比减人二运有0 年
、?币费者ǔ过交权运一小0 年ǖ 日ˉ去三中（示
C 未益的益的关自益型转自来日有执押/ （示益的益的关资日
小组（产建长规抵销 0? 年经验 达ˉ通（、披去
三中（?负相2
标? ?ˉ?日分见2
???完示??日去三中（托建长§重“A ǒ?
?析金内情控产托去三中（?负过建??日过
?人二ǜ?1 月?响金 、?币费者ǔ过?人ǜ
金ǖ 管ˉ过?人二运有0 年析?金 、?币费者ǔ过
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?0 年析?金ǖ 计ˉ级日长?较准披?ǜ日0 年
累析本三?场讼?示与???每过交权运一小0
年益的益的关自益型转自来日去三?对、披益的益的关资日
主ǘ〇?产0 年经验达通助对相2
?〇事内分见日0 ?2
??ǒ?过?负体金内形事内情控日较准?累
每事内错场相事内中信日ǔ负体金内形目去三中
（事内日其他ǖ?务保常??出每??托??情
控币日其他相???交示????日事内人绩?
?务管?ǐ日示完计（事内分见?进每0 ?相2
ǒ?过?负体金内形?析预??控示??值表收
过交权运一小0 年示及?累每?析预?“A 日录
?其他相2
?在基暂2 发2
录?基暂2 发2
录?交时2
过交权运一小0 年日0 年1 月3 过交权运0 年
1 月长率与同 、?币费者ǔ0 年1 月3 ǖ 1ˉ 月述
目录?交时押其相录?交时C 未过交权运一小0
年益的益的关资中信过??日交时示异公C 未去三中
（产??日事内中信相??目去三中（计（日事
内分见公??录?交时示??˙公目录?交时计
（他??- 日?人??相2
?比??目去三中（日事内示??日其他?察稽
录?交时示托之策?过示??录?交时?ˇ款去
三中（期??托事内策?过每??日助对司托
§重公常?期规??司托§重?中相0 收??料
主?累日错场示????况准录?交时司托§重
?中示??6 ǐ中信?基本相托?“A 示??发
他?基暂支止中信相2
1 月述产?月述目去三中（日其他2
过交权运一小0 年日0 年1 月3 1 月述押其ǒ
??析金内情控产过?人ǜ金管过?0 年析?金
计级日长?较准披?ǜ日0 年累析本三?场讼
?去三中（示?录本或与???示及?内管?累
产???止日. ???示、?去三中（公司托配
收??期?行股?日§重?中相2
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托讼?去三中（?示0 年1 月3 1 月述押其?服
过交权运一小0 年日断位主ǘ?生示停牌款断位
主ǘ??日基暂 ???易 示ˉ及法易断位主ǘ京
?示??0 年1 月3 1 月述内???过交权运一
小0 年管?：法ǘ期息发录?或本日??相2
0 年1 月3 ?月述押其ǜ?过交权运一小0 年
日去三中信策?相2
负体金内形目去三中（事内日其他2
??日终告?目去三中（说??ˇ公司托配收
??期?行股?日§重?中??比月理人示及走
整C ?事内分见日事内中信相比月理人?因单元
日理人示异及公?理人ǒ?事内情控?累日事内
托?常§重?中司托?定?计或相? 中??配收
??期?行股?示??比月除债?中?值期?定
注证????去三中（?易规?绩去三中（场
走日主聚势展示控真??完?中?§重日相2
托ǒ?事内情控?累事内错场日策?过示??法
易?析系上示及理断?析立?相润?示??˙?
累、币错场高2
常? ?ˉ息产?服配收??期?行股?日去三中
（§重?中券市??内产本?事内??、6目?
?券市示及???务管?ǐ日事内人绩示场完计
（事内分见日0 ?相配收?????披?真管?
?管? 分要提管北京送出期点?收. ???指净示
济?计或配收??股?日§重?中日券市因收
济?计或配收?行股?日§重?中日券市相2
标? 每ˉ?款事内??日. ???示、?内?ǐ日
事内??示异终日及?目. ???日长础份计（
分见相2
财? ?ˉ?0年1月31月 述?易金内具展日?
ǐ份产场走金内服内披??停牌日比月份相22
?? 目ˉ0 年1 月3 1 月述?易断位主ǘ京?日
?ǐ份?走??相润?示业绩??日事内人绩示
???股?目过交权运一小0 年断位主ǘ?生
执编§重??日基暂期助对?ˇ司托§重公况
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准份?走??相?????走???完司托§重
公况准份示事内情控止???托事内中信过?审
中（?易规负分去三中（过日??停牌???停
牌公?务示??6 ǐ计（?发理意分见相??日
??0 收?号事内中信来???日交时相ǒ得济
证日基暂期助对??股?过交权运一小0 年公
?断位主ǘ相2
?? ?ˉ?去三中（日定??中 C? 未停牌 管ˉ??
产. 简示及??去三中（?ˇ与?????后续
产基暂相2
??款0 年1 月3 ?月述?内?日事内??管?
外??产§重事内计或遵基暂保累?真示C 未?
真??托事内过?息走日验??负日. ???
??相2
金内形基三建日所者2 8 9 持预过警金内形基三建声算容8 真比实确2
负体金内形日风所2 ??2 ??揭2
金内形基三建日被门2
过?净?佣地?调???益的益。???析?酬标
涉8 9 持预过揭自自备2
事内中信来债2 益的益自格的转格益亏2
2
§7
年度财务报表2
2
7.1 资产负债表2
金内用?高过交权运一小入比减人二运有0 年2
中信?：来高益的益的关自益型转自来2
??高3 ?价?2
资 产 2 附注号 2
: 债企 2
益的益的关自益型转自来 2
净关资企 2
益的自亏关自益型转自来 2
资 产：2 2 2 2
2
末累司?2 循记损记循记自2 转政的的以政损亏量记循量2 循以以政循自损记量以2
????年2 2 账转转政自亏益记账的2 自亏的政自循账记量循2
司走理人年2 2 账循政益账损记的以2 益量政的量益记损的2
后续份年差有执2 循记损记循记益2 自以政益亏自政转益以记的的2 益损政以以的政亏量循记的的2
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录过高额原运有2 2 自自政益亏循政量益以记的的2 自益政以账转政循量循记的的2
0 年运有2 2 格2 格2
/ 二运有2 2 损政亏亏转政账的的记的的2 自益政的的循政益的的记的的2
有执?断人二
运有2
2 格2 格2
?年融运有2 2 格2 格2
?编年差有执2 循记损记循记转2 格2 格2
?含?ǚ年差有执2 循记损记循记损2 亏政的的的政的的的记的的2 以政损的的政的的的记的的2
6 更人二???2 2 账益自政的损转记益量2 自政自损账记循账2
6更小时 2 循记损记循记账2 损循政以以转记账益2 益以以政的自循记的转2
6 更额小2 2 格2 格2 2
6 更???2 2 自政益亏亏记益量2 自账政损量以记量量2
??建??有执2 2 格2 格2
录?有执2 循记损记循记以2 格2 格2
有执定内2 2 益亏政损账量政益循循记损益2 转益政转益量政以的亏记循亏2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 债企2 2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2 2
益的自亏关自益型转自来2
负 债：2 2 2 2 2 2
?债??2 2 格2 格2
后续份年差押/ 2 2 格2 格2
?编年差押/ 2 循记损记循记转2 格2 格2
?走??年差有执?2 2 格2 格2
6 ?人二???2 2 格2 以以政转亏以记量亏2
6 ????2 2 亏量损政损益亏记自自2 自的以政损自转记账转2
6 ?1 月3 中?2
2
转亏政损转自记量的2 损自政益以自记转以2
6 ?数1 ?2
2
账政益账循记账亏2 账政账的自记账的2
6 ?ǚǚ求三?2 2 2 转政损益转记账以2 自以账记以账2
6 ?后续?易2 循记损记循记循2 益以政亏量以记循转2 账政自亏账记以益2
6 后??2 2 格2 格2
6 ?小时2 2 格2 格2
6 ?小组2 2 格2 格2
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有
限公司 68限 21
??建??押/ 2 2 格2 格2
录?押/ 2 循记损记循记量2 自益自政量自益记的自2 自的的政的益损记以自2
押/ 比内2 2 自政自量自政转损的记量的2 转益损政亏账亏记自以2
所有者权益：2 2 2 2
2
本更0 年2 循记损记循记亏2 益损政自损以政以以转记账亏2 转损政自亏账政益自损记转转2
济务）小组2 循记损记循记自的2 损政自转的政益循转记的转2 格益政自亏自政账以转记循的2
建长规抵销比内2 2 益量政益循以政亏转以记以益2 转益政的的转政以账的记以转2
押/ 产建长规抵销定
内2
2 益亏政损账量政益循循记损益2 转益政转益量政以的亏记循亏2
负高中信?：来益的益的关自益型转自来示0年增则定则 益损政自损以政以以转记账亏增相录过始初0年增则经
验自记自损的循?示0 年增则自量政账自循政以循损记亏的增?认初0 年增则经验自记益循自的?示0 年增则
账政以益量政亏量量记以亏增相2
2
7.2 利润表2
金内用?高过交权运一小入比减人二运有0 年2
: 中信债高益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
??高3 ?价?2
项 目2 附注号 2
: 债益的益的关的自型的自
来2号益的益的关自益型2
转自来2 2
净关资?各债外2 2
益的自亏关的自型的自来号2222
2益的自亏关自益型转自来2 2
一、收入2 2 账政亏的量政的量转记转的2 账政损循自政益亏转记的的2
自记小时更含2 2 账损循政转的自记转转2 以益损政转亏的记亏账2
录过高司?小时更含2 循记损记循记自自2 转转政的损循记量损2 益益政亏量的记量亏2
/ 二小时更含2 2 益损以政损益的记转转2 益以益政益循的记循亏2
有执?断人二小时
更含2
2 格2 格2
?含?ǚ年差有执
更含2
2 益以循政量转转记自以2 转转亏政自转亏记益循2
录?小时更含2 2 格2 格2
益记运有更销声??、ǔ格ǖ
??确2
2 损政量亏亏政益转账记益账2 益政以转账政损量量记损循2
录过高额原运有更销2 循记损记循记自益2 账政转自以政损的的记以的2 益政自转循政账量以记损益2
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有
限公司 68限 22
0 年运有更销2
2
格2 格2
/ 二运有更销2 循记损记循记自转2 格损账益政循量自记自循2 损损自政损的量记的账2
有执?断人二运有
更销2 2
格2 格2
?年融运有更销2
2
格2 格2
?编错整更销2 循记损记循记自损2 格2 格2
额小更销2 循记损记循记自账2 转账政以自账记量益2 账以政损亏损记的的2
转记与??验达通更销声?
?、ǔ格ǖ。??确2
循记损记循记自以2 转以转政亏损自记损自2 益政自亏量政损转循记益益2
损记? ?更销声??、ǔ?ǖ
。??确2
2 格2 格2
账记录?更含声??、ǔ格ǖ
。??确2
循记损记循记自循2 亏循政以的账记转自2 自益政亏循以记转以2
减：二、费用2 2 亏转亏政转损转记损自2 亏损亏政自益益记账以2
自? 1 月3 中?2
循记损记自的记益记
自2
账益损政的转亏记账亏2 账循量政损循以记自账2
益? 数1 ?2
循记损记自的记益记
益2
以亏政量循自记亏亏2 循循政自转的记自账2
转? ǚǚ求三?2
循记损记自的记益记
转2
损损政转以量记益益2 以账转记亏自2
损? 后续?易2 循记损记循记自量2 自损自政转损亏记的的2 自账损政自亏的记以转2
账? 小时?走2 2 格2 格2
录过高?走??年差有执
?走2
2 格2 格2
以? ?年披??2 2 循记以以2 以记量益2
循? 录??易2 循记损记循记自亏2 自账亏政循的以记亏账2 自转量政以以损记亏的2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 损政亏以量政循转亏记量亏2 损政账益益政自循的记损损2
?高建???易2 2 格2 格2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 损政亏以量政循转亏记量亏2 损政账益益政自循的记损损2
2
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限公司 68限 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金内用?高过交权运一小入比减人二运有0 年2
: 中信债高益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
??高3 ?价?2
项 目2
: 债2 2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
本更0 年2 2 济务）小组2 2 建长规抵销比内2 2
常管债?建长规抵
销 0? 年经验 2ˉ
转损政自亏账政益自损记转转2 格益政自亏自政账以转记循的2 转益政的的转政以账的记以转2
标管: 债主ǘ?通
执编日0 年经验
达通参 :? 债小
组 2ˉ
格2 损政亏以量政循转亏记量亏2 损政亏以量政循转亏记量亏2
财管: 债0 年增则
后续执编日0 年
经验达通参声经验
??、ǔ格ǖ。?
?确2
格自的政的损量政账账的记循损2 自政转账转政的亏以记量损2 格量政以亏账政损账转记亏的2
录过高自记0 年??
?2
账益政量量益政账量的记转益2 亏政转账以政以益量记益循2 以益政益转亏政益的量记账亏2
益记0 年?
??2
格以益政亏转自政自转自记的以2 格量政的的转政账转自记损转2 格循的政亏转损政以以益记损亏2
?管: 债?0 年增
则断长3 务）小
组执编日0 年经
验达通声经验??
、ǔ格ǖ。??确2
格2 格2 格2
?管债企建长规抵
销声0 年经验确2
益损政自损以政以以转记账亏2 损政自转的政益循转记的转2 益量政益循以政亏转以记以益2
项 目2
净关资?各债外2 2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型转自来2 2
本更0年 2 2 济务）小组2 2 建长规抵销比内2 2
常管债?建长规抵 账益政自亏循政账损账记循损2 格量政损自自政自循转记亏损2 损转政循量以政转循自记量的2
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有
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销 0? 年经验 2ˉ
标管:债主ǘ?通
执编日0 年经验
达通参 :? 债小
组 2ˉ
格2 损政账益益政自循的记损损2 损政账益益政自循的记损损2
财管: 债0 年增则
后续执编日0 年
经验达通参声经验
??、ǔ格ǖ。?
?确2
格自量政的的益政转转自记损自2 自政以亏循政损转亏记量的2 格自以政转的损政量亏自记以自2
录过高自记0 年??
?2
益政自益自政亏益以记循亏2 格以量政自转损记的损2 益政的账转政循亏益记循账2
益记0 年?
??2
格益的政自益损政益账量记益的2 自政循以账政账循转记量损2 格自量政转账量政以量损记转以2
?管: 债?0 年增
则断长3 务）小
组执编日0 年经
验达通声经验??
、ǔ格ǖ。??确2
格2 格2 格2
?管债企建长规抵
销声0 年经验确2
转损政自亏账政益自损记转转2 格益政自亏自政账以转记循的2 转益政的的转政以账的记以转2
中（?负完去三中（日作〇?务相2
: 中信循记自号循记损去三中（配币?押其3 现? 2?
地点2
?????????2
0 年1 月3 押其3 2
??2
?????????2
用1 金内错场押其3 2
?理?2
?????????2
金内??押其3 2
2
7.4 报表附注2
7.4.1 基金基本情况2
过交权运一小入比减人二运有0 年 、?币费者ǔ: 0 年ǖ ?ˉ配过交权运逆小理: 益
。入比减人二运有0 年?减得证相过交权运逆小理: 益。入比减人二运有0 年日0 年1
月3 过交权运0 年1 月长率与同收益的自循关自自型量来计级租?收过交权运逆小理: 益。入比
减人二运有0 年理: 票债?债??披过交权运一小入比减人二运有0 年?减法场??
?析三较控日与信别相业绩与信示过交权运逆小理: 益。入比减人二运有0年?减完?
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有
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理: 日入比减人二运有0 年示0 年所者?6 达序完ǔ过交权运一小入比减人二运有0
年ǖ示过交权运逆小理: 益。入比减人二运有0 年增则??完过交权运一小入比减人二
运有0 年增则相?减?示0 年日数1 累管?银??管0 年观总公达相附益的自循关自自型自循来
注租过交权运一小入比减人二运有0 年0 年比润别管租过交权运一小入比减人二运有0
年数1 ??别编础相: 0 年完”填减列四- 示司位债率公准相: 0 年日0 年1 月3 完过
交权运0 年1 月长率与同示0 年数1 累完据间末累额增长率与同相2
业绩租?收过交权运一小入比减人二运有0年回? 认初0年增则及在说0年比润产
数1 ??过????日与信别示附益的自亏关自型损来注示: 0 年回?认初0 年增则初息示:
0 年日度长0 年增则??附通??完: 0 年始初0 年增则相回?0 年增则初息?示: 0
年务?始初管认初?初0 年增则示?初0 年增则?值?存0 年观总示务息内?产与信?初
0 年增则经验产?初0 年增则?内经验相: 0 年业绩???管ǚǚ求三?遵更?“- 日
公润示?0 年增则务完公润日初息相录过高托运有规???更????易得公?: 初息
0 年有执过内?ǚǚ求三?示托???业绩断长债率更????易日0 年增则示者完始
初0 年增则相?: 初息0 年有执过内?ǚǚ求三?得托运有规???公更????易管
托???业绩断长债率更????易日0 年增则示者完认初0 年增则相2
业绩租过93??产?人二运有0年式 别产租过交权运一小入比减人二运有0年0
年比润别日长?较准示: 0 年日运有目??整长??可通份日年差错整示C 未?. ?式
计累净佣日额原 C? 未过??管?析?管司数?人披录?主过?人ǜ金动情净佣日额原 管ˉ
抵人管额报债允遵抵销初年差错整示/ 二遵失准更销初年差错整 C? 未?/ 管?累原绩管
年差/ 管?析/ 管与同/ 管?影/ 管过??析?工/ 管被“具?/ 二管过债原绩管??
?/ 二 ??务?后续??/ 管ˉ?债差有二管有执?断人二管/ 二??管末累司?遵 披ˉ
式5 式较期过?人ǜ金?ǜ0 年运有日录?年差错整 异???比过?人ǜ金日??较
准 相ˉ?式5 式较期ǜ1 ??、??ǜ0 年运有录?而于示0 年1 月3 托?累?ǐ??
?示?、?录?含运有??相: 0 年日运有作比各由完高额原有执?0 年有执日的成格损的成?
录?有执运有收/ 二管允价佣酬错整管额报债允管抵人管有执?断人二管末累司?、披
式5 式较期过?人ǜ金?ǜ0 年运有日录?年差错整相抵人运有?0 年有执经验日各由
公返策转成??4 后续来来?托??额报债允比填支??日理人年、?示或年期?债来托
常关、. 日具?/ 二公新收0 年有执经验日账成相: 0 年日析宏各余0 情完高承( 转的的报
参更销按摊益的成货过/ 定去流报参更销按摊量的成相2
2
7.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日去三中（ǒ?去具?收益的的以关益型自账来披、?债外?级日租?析金内情控
?0 : 情控别管类暂整?金内情控披??较准 、?币比者ǔ?析金内情控ǖ 管ˉ过?人ǜ
金?级日租人二运有0 年交时停牌 议?? ????转。 关?资产过债中信 别?管过?人二运有
0 年析?金 、?币费者ǔ过?0 年析?金ǖˉ ?级日租人二运有0 年金内动?析三报?别管
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租过交权运一小入比减人二运有0 年0 年比润别产托去三中（?负循记损记损建??日过?
人ǜ金管过?0 年析?金计级日长?较准披?ǜ日0 年累析本三?场讼?相2
: 去三中（、断位主ǘ完0 ?讼?相2
2
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年益的益的关资去三中（?比?析金内情控日止?示介本管品说被??每: 0 年
益的益的关自益型转自来日去三?对、披益的益的关资日主ǘ〇?产0 年经验达通助对遵长?交时相2
2
7.4.4 重要会计政策和会计估计2
7.4.4.1 会计年度2
: 0 年金内关资完与?自型自来注号自益型转自来：相2
2
7.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日银?: ?价完3 ?价相2
2
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
自?ˉ2年差有执日务初2
年差有执收??况??务初完高、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年差有
执管6 更?暂管?进走ǚ年差有执披断长号?债运有相年差有执日务初?势收: 0 年目
年差有执日断长分?产断长?生相: 0 年或发年差有执务初完?进走ǚ年差有执披断长
号?债运有相2
: 0 年终望、后续终日断长日额原运有管/ 二运有管有执?断人二运有产?编错整
务初完、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年差有执相??编错整建执编日年差有
执托有执押/ （过、?编年差有执???示、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年
差有执托有执押/ （过、后续份年差有执??相2
: 0 年断长日录?年差有执务初完6 更?暂示C 未末累司?管?含?ǚ年差有执产
录?类初6 更?暂遵相6 更?暂?报托??佣酬过?长中?管?更年则失准期?况准日
??编年差有执相2
益?ˉ2年差押/ 日务初2
年差押/ 收??况??务初完高、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年差押/
披录?年差押/ 相: 0 年终望?发年差押/ 务初完、与??验内??录达通内含ǐ债?
销日年差押/ 相: 0 年断长日录?年差押/ C 未?走??年差有执?产录?类初6 ??
暂遵相2
2
2
2
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年差有执期年差押/ 收: 0 年〇完年差错整比润日常“?示ǒ与??验托有执押/
（. 况?相、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年差有执示???计编日??后续
?易内含ǐ债?销?目收??日??过C ?日/ 二期有执?断人二注时来期净??时来
号??来：日小时示?值况?完6 更暂终相6 更?暂产录?年差押/ 日??后续?易内
含??况?年则相2
目收、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年差有执示ǒ?与??验保累?位内
??目收6 更?暂产录?年差押/ 取易本?小按式示、??〇: 保累?位内?相2
年差有执??币??ˋ指常日示?、?：况?高 自?ˉ2更??年差有执或年可?日比
润抵小?：? 益?ˉ2?年差有执料??示?: 0 年?年差有执建长抵净??建长日券市产
中?????含“?期规 转?ˉ2?年差有执料??示?ǒ: 0 年??长??˙?长理意年
差有执建长抵净??建长日券市产中?示异?四?每目?年差有执??相2
年差有执?：况??示录?A ?验款更?日目?日?则示内含ǐ债?销相2
ǐ年差押/ 日或??三??期?务料主???示?：况??年差押/ 期?三料??
日?务相?：况??务日?A ?验款??日目?指外日?则示内含ǐ债?销相2
2
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年断长日额原运有管/ 二运有管有执?断人二运有产?编错整ǒ?币度控况准
与??验及保累服验高2
自?ˉ2司托??佣酬日年差错整ǒ录服验来日佣酬后续??况准与??验?服验来发
后续???后续来?济计编??与??验内?日§重基ˋ日示ǒ??后续来日佣酬后续
??况准与??验相长??人绩（估服验来期??后续来日佣酬后续??公?介本??
与??验日示6 目佣酬后续??保累在说示况准与??验相款净出运有而于?润示异整
长公润算受日示6 、?润有执期押/ 日与??验完0 ?示及托服验??过??公润算受
??日??相算受?报目有执走ǚ期?易日率?遵示???率???目有执断长规日示
??托服验??过公6 ??率?场完算受??相之?示0 年1 月3 公6 ???重?断长
??有执期押/ 建执编日??期ǔ?相2
益?ˉ2ǐ年差错整公司托??佣酬示取易托ǐ望助对币?易及?长???小易参绩产
录?交时?断日服验??况准与??验相取易服验???示?阅?易?付??含验示?
长托发式????有执期押/ ?付??含验期??公?本?累日助对币示??、?易公
?付??含验相2
转?ˉ2?主聚??计编§重达?期人二计累3 计编??年差错整??日§重基ˋ示6
目服验保累在说及况准与??验相2
2
2
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年断长日有执产明和日押/ 0 : 完年差有执产年差押/ 相ǐ: 0 年自ˉ整长?ǚ
料况?年则日式准抵小??于式准抵小或托???累日??益ˉ后续?“情?ǒ经则??
?示年差有执款年差押/ ǒ?ǚ?日经则托有执押/ （过??相2
2
7.4.4.7 实收基金2
本更0 年完目?计累0 年增则建工ǘ日定年则托???销元情年务??务?日?
则相配收??产???注日本更0 年达通务息收0 年??况?来披0 年??况?来?
?相目收料列四??析三日0 年示净出??产??务息C 未0 年??建?注日?含0 年
日本更0 年回?产?走0 年日本更0 年??相2
2
7.4.4.8 损益平准金2
?销元情年C 未料本或元情年产济本或元情年相料本或元情年报托??期??0 年
增则?示??期???暂过C ?日ǒ?内济务）日料本或?销?0 年经验各由内?日年
则相济本或元情年报托??期??0 年增则?示??期???暂过C ?日ǒ?内济本或
?销?0 年经验各由内?日年则相?销元情年收0 年??况?来期0 年??况?来?
?示及收债企?则?含济务）小组???内?? 相ˉ2
2
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
额原运有托断长债外6 ??日或年额小??配净佣与同观?观?日4 3 建???
日经则况?完运有更销相/ 二运有托断长债外6 ??日ǒ原A 小按期规计累?内?日小
时??托?易助对币配/ 二计累?析观?观?日4 3 建??披配0 年1 月3 ??日回
验??日经则况?完小时更含相有执?断人二托断长债外更?日?暂示业绩有执?断人
二日除内更销按调务融收有执?断人二运有: 年?务产运有更销?务示?: 年?务??
有执?断人二运有〇: 示及?运有更销?务??托?易助对币配0 年1 月3 ??日回验
??日经则况?完小时更含相2
、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年差有执托断长债外日与??验达通况
?完与??验达通?销?收?存?示录?存??款??况?年则指外日?则况?完运有
更销示录过C 未?与??验达通?销??日与??验?内达通则相2
6 更?暂托断长债外况?日小时更含ǒ本?小按式内?示本?小按式款??式??
余?日控ǒ??式内?相2
2
7.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日1 月3 中?管数1 ?产ǚǚ求三?托?易??债外ǒ0 年比润填准日?按
产内?“式?来况?相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
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录?年差押/ 托断长债外况?日小时?走ǒ本?小按式内?示本?小按式款??式
??余?日控ǒ??式内?相2
2
7.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年润常0 年增则初息. 日?常0 年增则?长润遵务）抵相: 0 年更销务）“-
务?于高或年务?款?小?运有示运有规???或年?小期?或年?小附通?完0 年增
则保累?运有??运有规公??示: 0 年??日更销务）“- ?或年务?相?债企济务
）小组过日济本或?务完?参示C 未0 年主ǘ?通执编日济本或?销、披0 年增则后续
执编日济本或元情年遵示控债企?进务）小组日年则完债企济务）小组过日料本或?
务??债企济务）小组日济本或?务完押参示控债企?进务）小组日年则完债企济务）
小组示?料本或?务??济本或?务?日?则相2
主?信日?务）0 年更销收务??抵来?建长规抵销?走相2
2
7.4.4.12 分部报告2
: 0 年、. ?作???管1 月止?管. ?中信?资完?绩况准主ǘ务?示、主ǘ务
?完0 ?况准中信务?及停牌务?交时相主ǘ务??报: 0 年. 润???币??ˋ日作
〇?务高 自?ˉ2?作〇?务??托来??通过执编更含管计编?易? 益?ˉ2: 0 年日0 年1
月3 ??准债???作〇?务日主ǘ〇?示、势准?录）存有?管??录析宏? 转?ˉ2:
0 年?????作〇?务日去三?对管主ǘ〇?产或年可?遵长?金内交时相???4
期?4 主ǘ务?整长??日主聚算受示及???常准?ˋ日示控比及完常4 主ǘ务?相2
: 0 年终望、常4 ?常日主ǘ务?法场示公支止停牌务?交时相2
2
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
业绩: 0 年日服验度控产过?人ǜ金?ǜ日0 年累析服验本三?场示: 0 年况准、
币初息额原运有管/ 二运有产有执?断人二运有日与??验?取易日服验“式披录??
京??币高2
自?ˉ2目收人二后续建净佣日额原产/ 二示?走或§重基暂??期后续公?? C? 未
????日后续公?? 遵ˉ助对示: 0 年业绩过?人ǜ金与信?益的自循? 自转。租过?人ǜ
金?收人二运有0 年服验析三日报股分见别示业绩整?助对取易租?收计级过0 ? 始??始认ˉ
0 年累析额原服验报参日真?别?进日报参更销式管佣为按式管或年可?ǔ或式遵服验
??保累服验相2
益?ˉ2目收托?准债. 日?与列计累额原管描?与列计累额原?与同额结与列计ǚ额
增管真策重?后续??日方率ǚ债日额原遵可真?率额原示业绩过?0 年析?金过0 ?
计?益的自循? 以。租?收计级 人?二运有0 年运有可真?率额原服验报??? 累ˉ?日真?别
指?ˋ租人二运有0 年运有可真?率额原服验报??? 累 别ˉ 、?币费者ǔ报?ǖ 示ˉǒ服
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验来托人二后续建净佣后续日润常额原日与??验??过人报参长率与同业绩报?建
值表?进日?可真?率额原??率ǚ债目6 日可通份ǔ??日?验保累服验相2
转?ˉ2目收托人二后续建净佣期????日失准更销而于 ????/ 二产?工/ 二?
? 披ˉ托末累外润析佣酬后续日失准更销而于示业绩过?人ǜ金与信?益的自循? 自转。租过
?人ǜ金?收人二运有0 年服验析三日报股分见别披租过?人二运有0 年析?金服验动
?错场?作?收益的自账关自?资失准更销而于日服验?月告情别取易服验??况准与??
验相:0年断长日人二后续建净佣期????日失准更销而于 ????/二产?工/二
?? 示ˉǒ?过人报参长率与同建值表?进日服验??况准与??验相: 0 年断长日末
累外润析佣酬失准更销而于ǒ?过/ 年差服验过揭长率与同建值表?进日服验??况
准与??验相2
2
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
7.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信债济计编金内具展达序相2
2
7.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信债济计编金内服内达序相2
2
7.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信债外发?7 估日金内??序?相2
2
7.4.6 税项2
业绩去具?管???三定?去??益的的益? 自益量。租?收列四- 人二运有0 年长??
更?ˊ日真?别管去?? 益的的量?自。租?收?析建??????具展日真?别管去?? 益的自益?
量账。租?收本?净佣与同额时?小?息?4 3 建??具展长??ˊ日真?别管去?? 益的自账?
自的自。租?收净佣与同额时?小?息?4 3 建??具展长??ˊ日真?别管去??益的自以?
转以。租?收?A ?列ǘ析??受回验???日真?别管去??益的自以? 损以。租?收保常?
估况?A ?列ǘ?回??年差析长?具展日真?别管去??益的自以? 循的。租?收年差??
润析略证遵回验?具展日??真?别管去??益的自以? 自损的。租?收估况年差?被执列计
????求三遵回验?具展日真?别管去??益的自循? 益。租?收有1 执而回验?具展长
??ˊ日??真?别管去??益的自循? 账以。租?收有1 执而回验?长??ˊ日真?别管去
??益的自循? 亏的。租?收?含失准有执保暂?则??遵回验?具展日真?别披录???去
?式较产本三?场示用止?暂???币高2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
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自?ˉ2有1 执而法ǘ策?过计编日回验?6 ?累完示、有1 执而1 月3 完回验???
3 相有1 执而1 月3 法ǘ有1 执而策?过计编日回验?6 ?累完示? ?易费续内?“式示
ǒ?转成日受更按??回验?相2
目人二运有0 年1 月3 法易0 年??额原管/ 二日??更含?受回验?示目?/ 管
被“具?/ 、披年差润析略证小时更含??受回验?相有1 执而1 月3 法ǘ有1 执而?
进日??求三示、执编日小时披小时份?日更含完ǚǚ则相2
?益ˉ2目0年?人二佣酬过??日更含 示C未??额原 管/二日??更含 示额原日额
时管?小更含示/ 二日小时更含披录?更含示?公受更?析建??相2
转?ˉ2目0 年??日?析/ 二小时更含示6 配计累/ 二日?析托?0 年??小时?观
?观?益的成日4 3 建??相目0 年?净佣与同??日额时?小建?示断额债率托自4 型、
. ??自4 型 日ˉ示录额时?小建??则内含6 ??建?则?断额债率托自4 型、净号自关
??自关 日ˉ示??ǒ账的成内含6 ??建?则?断额债率返策自关日示??受更4 3 建??相
目0 年断长日净佣与同率ǚ额示? ????日额时管? 小更含示ǒ?净出较准内???示
断额?外附??来注内????望??日额时管?小更含?位??ǒ账的成内含6 ??建
?则相净出建??常?易益的成日?按内受4 3 建??相2
?损ˉ20年?走额原ǒ 的记自成日?按??额原后续???示?含额原公受更额原后续?
??相2
账?ˉ2: 0 年日换佣??权??管?????产被“????遵??ǒ?本???回
验?则日?易各由内???相2
2
7.4.7 重要财务报表项目的说明2
7.4.7.1 银行存款2
??高3?价? 2
暂终2
: 债企2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2
益的自亏关自益型转自来2
?债司?2 转政的的以政损亏量记循量2 循以以政循自损记量以2
准债司?2 格2 格2
录过高司?债率自4 型、. 2 格2 格2
司?债率自格转4 型2 格2 格2
司?债率转4 型、净2 格2 格2
录?司?2 格2 格2
比内2 转政的的以政损亏量记循量2 循以以政循自损记量以2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 32
7.4.7.2 交易性金融资产2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债企益的益的关自益型转自来2
〇: 2 与??验2 与??验达通2
额原2 量政亏量的政益益转记损转2 自自政益亏循政量益以记的的2 益政转自循政以的益记账循2
?年融运有格年后建地
年比填2
格2 格2 格2
/ 二2
后续建佣酬2 损政亏循账政账的的记的的2 损政亏亏转政账的的记的的2 自量政的的的记的的2
末累外佣酬2 格2 格2 格2
比内2 损政亏循账政账的的记的的2 损政亏亏转政账的的记的的2 自量政的的的记的的2
有执?断人二2 格2 格2 格2
0 年2 格2 格2 格2
录?2 格2 格2 格2
比内2 自转政亏账账政循益转记损转2 自以政益亏自政转益以记的的2 益政转转账政以的益记账循2
暂终2
净关资企益的自亏关自益型转自来2
〇: 2 与??验2 与??验达通2
额原2 自的政以亏益政亏转亏记循循2 自益政以账转政循量循记的的2 自政亏以的政量损循记益转2
?年融运有格年后建地
年比填2
格2 格2 格2
/ 二2
后续建佣酬2 自自政亏亏以政转量以记的循2 自益政的的循政益的的记的的2 自的政量自转记亏转2
末累外佣酬2 格2 格2 格2
比内2 自自政亏亏以政转量以记的循2 自益政的的循政益的的记的的2 自的政量自转记亏转2
有执?断人二2 格2 格2 格2
0 年2 格2 格2 格2
录?2 格2 格2 格2
比内2 益益政以量亏政转益账记量损2 益损政以以的政亏量循记的的2 自政亏循自政以以自记自以2
2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债2
发?则相2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 33
7.4.7.4 买入返售金融资产2
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债企益的益的关自益型转自来2
?A ?则2 录过高?上- ???2
后续建佣酬2 亏政的的的政的的的记的的2 格2
末累外佣酬2 格2 格2
比内2 亏政的的的政的的的记的的2 格2
暂终2
净关资企益的自亏关自益型转自来2
?A ?则2 录过高?上- ???2
后续建佣酬2 以政损的的政的的的记的的2 格2
末累外佣酬2 格2 格2
比内2 以政损的的政的的的记的的2 格2
2
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
发?则相2
2
7.4.7.5 应收利息2
??高3?价? 2
暂终2
: 债企2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2
益的自亏关自益型转自来2
6 更?债司?小时2 账以转记的的2 自循损记以损2
6 更准债司?小时2 格2 格2
6 更录?司?小时2 格2 格2
6 更????年小时2 益以损记的的2 亏损记自以2
6 更/ 二小时2 损亏政循循转记亏循2 益以账政的损量记循循2
6更有执?断人二小时 2 格2 格2
6 更?含?ǚ人二小时2 格转政自以的记益循2 以量账记损亏2
6 更???小时2 自亏损记损损2 格2
6 更地年比填???时2 格2 格2
录?2 益量记转量2 自转记亏循2
比内2 损循政以以转记账益2 益以以政的自循记的转2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 34
7.4.7.6 其他资产2
发?则相2
2
7.4.7.7 应付交易费用2
??高3 ?价?2
暂终2
:债企 2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2
益的自亏关自益型转自来2
后续建佣酬6 ?后续?易2 益以政亏量以记循转2 账政自亏账记以益2
末累外佣酬6 ?后续?易2 格2 格2
比内2 益以政亏量以记循转2 账政自亏账记以益2
2
7.4.7.8 其他负债2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债企2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2
益的自亏关自益型转自来2
6 ?二?后续??理人年2 格2 格2
6 ????2 自政量自益记的自2 益损记以自2
除??易2 自益的政的的的记的的2 自的的政的的的记的的2
比内2 自益自政量自益记的自2 自的的政的益损记以自2
2
7.4.7.9 实收基金2
7.4.7.9.1 中信建投聚利A2
年则??高3 ?价?2
暂终2
过?交权运一小始ˉ2
: 债益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
0 年增则声增确2 ?A 年则2
净关资企2 转转政以循转政转以的记亏益2 转转政以循转政转以的记亏益2
: 债??2 循政以自亏政循损亏记以循2 循政以自亏政循损亏记以循2
: 债??声、ǔ格ǖ。??确2 格益益政循循账政损转账记以亏2 格益益政循循账政损转账记以亏2
: 债企2 自量政账自循政以循损记亏的2 自量政账自循政以循损记亏的2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 35
7.4.7.9.2 中信建投聚利C2
年则??高3 ?价?2
暂终2
过?交权运一小认ˉ2
: 债益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
0 年增则声增确2 ?A 年则2
净关资企2 账益自政量账转记损自2 账益自政量账转记损自2
: 债??2 损账政益以益政量转的记以账2 损账政益以益政量转的记以账2
: 债??声、ǔ格ǖ。??确2 格损的政自账账政以亏账记转循2 格损的政自账账政以亏账记转循2
: 债企2 账政以益量政亏量量记以亏2 账政以益量政亏量量记以亏2
2
7.4.7.10 未分配利润2
7.4.7.10.1 中信建投聚利A2
??高3 ?价?2
暂终2
过?交权运一小始2ˉ
料本或?务2 济本或?务2 济务）小组比内2
净关资企2 格转政以转以政账自亏记亏账2 自政损益自政损益账记量损2 格益政益自账政的亏损记自自2
: 债小组2 转政量循亏政转循量记自益2 量益损政的亏自记亏亏2 损政循的转政损循的记自自2
: 债0 年增则后续执
编日达通参2
以益以政损以损记亏的2 格账的亏政亏损账记益账2 自自以政账自亏记以账2
录过高0 年???2 账损政损自转记益量2 转量自政自转自记量的2 损转账政账损账记的量2
0 年???2 账循益政的账自记以益2 格量亏自政的循循记的账2 格转自亏政的益账记损转2
: 债料务）小组2 格2 格2 格2
: 债企2 量以亏政转益转记的循2 自政循转账政账循益记账量2 益政以的损政量亏账记以账2
2
7.4.7.10.2 中信建投聚利C2
??高3 ?价?2
暂终2
过?交权运一小认ˉ2
料本或?务2 济本或?务2 济务）小组比内2
净关资企2 自转政转转损记量转2 自的政自亏账记账量2 益转政账转的记损自2
: 债小组2 循益账政损益的记转以2 格损以的政自账的记账量2 益以账政益以亏记循量2
: 债0 年增则后续执
编日达通参2
转账转政以循损记益以2 量量益政亏的益记亏转2 自政益转以政账循循记自亏2
录过高0 年???2 循政账的账政自的的记的自2 自政损自账政亏量转记自量2 量政亏益自政的量转记自亏2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 36
0 年???2 格循政自账自政损益账记循账2 格账转转政的量的记益账2 格循政以量损政账的以记的的2
: 债料务）小组2 格2 格2 格2
: 债企2 自政的亏益政损益亏记损账2 损转益政亏损循记亏转2 自政账益账政转循循记转量2
2
7.4.7.11 存款利息收入2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债益的益的关的自型的自来
号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外益的自亏关的自型
的自来号益的自亏关自益型转自来2
?债司?小时更含2 益循政益转益记的以2 自账政亏损益记自账2
准债司?小时更含2 格2 格2
录?司?小时更含2 格2 格2
????年小时更含2 账政自亏的记自亏2 账政亏量亏记自益2
录?2 以益账记账亏2 自政的损亏记以益2
比内2 转转政的损循记量损2 益益政亏量的记量亏2
2
7.4.7.12 股票投资收益2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关
自益型转自来2
?走额原〇后定则2 以损政亏自量政循以转记循亏2 以损政转转以政转转亏记循自2
?高?走额原〇:定则 2 账亏政以的益政转以转记自亏2 以益政自亏量政循账转记益亏2
??额原??更含2 账政转自以政损的的记以的2 益政自转循政账量以记损益2
2
7.4.7.13 债券投资收益2
??高3 ?价?2
暂终2
:债 2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型
转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型
转自来2
?走/ 二声管/ ?
额披/ 二?债?
?确〇后定则2
账损政账量账政亏亏损记的损2 转自政转量量政自的自记益量2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 37
?高?走/ 二声管
/ ?额披/ 二?债
??确〇: 定则2
账损政自账益政以账以记以账2 转的政转以的政亏的循记以账2
?高6 更小时定则2 量量以政自自量记账以2 账量账政循量账记账量2
??/二??更含 2 格损账益政循量自记自循2 损损自政损的量记的账2
2
7.4.7.14 衍生工具收益2
发相2
2
7.4.7.15 股利收益2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关
自益型转自来2
额原运有执编日额小更销2 转账政以自账记量益2 账以政损亏损记的的2
0 年运有执编日额小更销2 格2 格2
比内2 转账政以自账记量益2 账以政损亏损记的的2
2
7.4.7.16 公允价值变动收益2
??高3 ?价?2
暂终所者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益
型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益
型转自来2
自记后续份年差有执2 转以转政亏损自记损自2 益政自亏量政损转循记益益2
??额原运有2 转账以政循账账记转损2 益政转量账政账账转记益亏2
??/ 二运有2 循政自量以记的循2 格自量循政自自以记的循2
??有执?断人二运有2 格2 格2
???年融运有2 格2 格2
??录?2 格2 格2
益记? 编错整2 格2 格2
??抵人运有2 格2 格2
转记录?2 格2 格2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 38
?高6 ?年差?而与?
?验达通执编日除服回
验?2
格2 格2
比内2 转以转政亏损自记损自2 益政自亏量政损转循记益益2
2
7.4.7.17 其他收入2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关
自益型转自来2
0 年???更含2 亏循政以的账记转自2 自益政亏循以记转以2
比内2 亏循政以的账记转自2 自益政亏循以记转以2
负高: 0 年日???按ǒ断长债外??示???定则过?含0 年有执日各由ǒ断长债外
???公新收益账成相2
2
7.4.7.18 交易费用2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关
自益型转自来2
后续建佣酬后续?易2 自损自政转损亏记的的2 自账损政的自账记以转2
末累外佣酬后续?易2 格2 自循账记的的2
比内2 自损自政转损亏记的的2 自账损政自亏的记以转2
2
7.4.7.19 其他费用2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关
自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关
自益型转自来2
事内?易2 损的政的的的记的的2 账的政的的的记的的2
交时停牌?2 量的政的的的记的的2 账的政的的的记的的2
???位?2 益政账的以记亏账2 自政损以损记亏的2
?律???2 转循政益的的记的的2 转循政益的的记的的2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 39
比内2 自账亏政循的以记亏账2 自转量政以以损记亏的2
2
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
7.4.8.1 或有事项2
?号有执押/ （来示: 0 年及发?场停牌日期长基暂相2
2
7.4.8.2 资产负债表日后事项2
?号去三中（?情来示: 0 年发§重有执押/ （来?基暂相2
2
7.4.9 关联方关系2
?口“所者2 款: 0 年日?敏2
据间末累额增长率与同2 0 年数1 3 管0 年ǚǚ??2
?警正?去三长率其他与同2 0 年1 月3 日额结2
???十??十?长率与同2 0 年1 月3 日额结2
过交权运0 年1 月长率与同2 0 年1 月3 管负体?银??管0 年ǚǚ??2
过交权运人二额增长率与同2 0 年1 月3 日额结管0 年ǚǚ??2
过交权运债允长率与同2 款0 年1 月3 润常?额额结管0 年ǚǚ??2
负高币出?口后续?托??析三??. ǒ常??析???表相2
2
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
7.4.10.1.1 股票交易2
年则??高3?价? 2
?口“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型转自来2
〇后年则2
?ǐ债
额原〇
后定则
日各由2
〇后年则2
?ǐ债
额原〇
后定则
日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
自益自政亏益以政循损亏记量亏2 亏亏记转自成2 自自政益循的政循量的记益损2 亏记自损成2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 40
7.4.10.1.2 权证交易2
发相2
2
7.4.10.1.3 债券交易2
年则??高3 ?价?2
?口“所
者2
:债 2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型转自来2
〇后年则2
?ǐ债
/ 二〇
后定则
日各由2
〇后年则2
?ǐ债
/ 二〇
后定则
日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
量循政量循以政自量循记亏循2 自的的记的的成2 循政亏亏亏政转账亏记益的2 益益记自循成2
2
7.4.10.1.4 债券回购交易2
年则??高3 ?价?2
?口“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型转自来2
〇后年则2
?ǐ债
/ 二?
?〇后
定则日
各由2
〇后年则2
?ǐ债
/ 二?
?〇后
定则日
各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
循的的政量的的政的的的记的的2 自的的记的的成2 自转益政的的的政的的的记的的2 自量记以转成2
2
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年则??高3?价? 2
?口“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
ǐ债?年2
?ǐ债
?年定
债企6 ??年?则2
?债企6
??年定
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 41
?日各
由2
则日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
以损政循循亏记账账2 亏亏记的账成2 益以政亏量以记循转2 自的的记的的成2
?口“所
者2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型转自来2
ǐ债?年2
?ǐ债
?年定
?日各
由2
债企6 ??年?则2
?债企6
??年定
则日各由2
过交权运
人二额增
长率与同2
账政亏量量记的损2 循记以损成2 账政自亏账记以益2 自的的记的的成2
负高自管净出?年??佣酬??主: 0 年日0 年1 月3 款目“??况准示、??配过?
人二?银??长率其他与同更?日人1 ?产主??日经则??相2
益管?初?年??日求三???C 未?年更?“完: 0 年?进日人二运有) 固〇?产佣
酬交时求三遵相2
2
7.4.10.2 关联方报酬2
7.4.10.2.1 基金管理费2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益
的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自
亏关自益型转自来2
ǐ债计编日0 年6 ??日1 月?2 账益损政的转亏记账亏2 账循量政损循以记自账2
录过高??ǚǚ??日符律???2 益转账政以以的记转自2 益量循政益损益记账循2
负高??0 年1 月3 过交权运0 年1 月长率与同日1 月3 中?ǒ望常来0 年有执经验
自记账的成日关?按内?示?来?内号?型型?示ǒ型??相录内?与- 完高2
来1 月3 中??望常来0 年有执经验2 摊2 自记账的成2 ?2 ǐ关警参相2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 42
7.4.10.2.2 基金托管费2
??高3 ?价?2
暂终2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的
关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏
关自益型转自来2
ǐ债计编日0 年6 ??日数1 ?2 以亏政量循自记亏亏2 循循政自转的记自账2
负高??0 年数1 3 据间末累额增长率与同日数1 ?ǒ望常来0 年有执经验的记益的成日关
?按内?示?来?内号?型型?示ǒ型??相录内?与- 完高2
来数1 ??望常来0 年有执经验2 摊2 的记益的成2 ?2 ǐ关警参相2
2
7.4.10.2.3 销售服务费2
??高3 ?价?2
??ǚǚ
求三?日
类?口“
所者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
ǐ债计编日0 年6 ??日ǚǚ求三?2
过交权运一小始2 过交权运一小认2 比内2
过交权运
人二额增
长率与同2
的记的的2 益账政自转循记自自2 益账政自转循记自自2
过交权运
0 年1 月
长率与同2
的记的的2 自以政循以自记循量2 自以政循以自记循量2
过交权运
债允长率
与同2
的记的的2 自记以自2 自记以自2
比内2 的记的的2 损自政亏的的记账的2 损自政亏的的记账的2
??ǚǚ
求三?日
类?口“
所者2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型转自来2
ǐ债计编日0 年6 ??日ǚǚ求三?2
过交权运一小始2 过交权运一小认2 比内2
过交权运
人二额增
长率与同2
的记的的2 的记益量2 的记益量2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 43
比内2 的记的的2 的记益量2 的记益量2
负高??0 年ǚǚ??日ǚǚ求三?ǒ望常来认初0 年增则0 年有执经验日填准关?按
内?示?来?内号?型型?示ǒ型???过交权运0 年1 月长率与同示?配过交权运0
年1 月长率与同内?及???类0 年ǚǚ??相认初0 年增则填准日ǚǚ求三?关?按
务息完的记损的成相录内?与- 完高2
来ǚǚ求三??望常来认初日0 年有执经验摊的记损的成?2 ǐ关警参相2
2
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
发相2
2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
发相2
2
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
发相2
2
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
??高3 ?价?2
?口“所
者2
: 债2
益的益的关的自型的自来号益的益的关自益型转自来2
净关资?各债外2
益的自亏关的自型的自来号益的自亏关自益型转自来2
债企?则2 ǐ债小时更含2 债企?则2 ǐ债小时更含2
据间末累
额增长率
与同2
转政的的以政损亏量记循量2 益循政益转益记的以2 循以以政循自损记量以2 自账政亏损益记自账2
负高: 0 年日末累司?配0 年数1 3 据间末累额增长率与同理1 示ǒ润析小按期填准小
按内时相2
2
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
发相2
2
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
发相2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 44
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
发相2
2
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券2
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
发相2
2
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
发相2
2
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
发相2
2
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
发相2
2
7.4.13 金融工具风险及管理2
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托来?主ǘ?通过?披日券市用止C 未交易券市管可通份券市披佣酬券市相
: 0 年1 月3 ?准每具展产??证?息披务联??券市示及?准?ǐ日券市率则披. ?
??可?示真策??日1 月披交时敏?断位ǜ?净出类初券市相2
: 0 年1 月3 日券市1 月??配 基金币融日与同券市??款比较?响金管??
会管与同券市1 月?响金管??比较?、披类4 析三?放作〇相与同本累?A 管敏?日
券市1 月示券市1 月??与同建长?购??管析三??产?场??相润??准每敏??
日券市1 月??示目券市1 月日说4 可?保累?服产?保相: 0 年日0 年1 月3 托 基
金币?表券市??款比较?响金示押其?准券市1 月日应付具展示事?真策券市??日
定???遵?托1 月述述A ?表券市1 月?响金示??产?准与同来?主ǘ策?过券市
??产?????托析三?场述A 示配??比较?押其?在及款类?放比场品〇法场券
市1 月相2
:0年日0年1月3目收年差错整日券市1月“式用止?真策准份产准? ??比
日务联“式??服类于券市计编日??份披录计编???0 年有执?〇日??相?准份
务联日?资走计示系上券市??日性§?资产走或润初券市??日?资相得?准?务联
日?资走计示业绩: 0 年日运有终告示?比0 年有执建法易年差错整算受真策算准日券
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 45
市??报告管?减示来?日??中信示况准券市??日率资产?6 存交?资示披???
被目类于券市保累ǜ?管??产?服示及真策?6 势展示?券市??托?明?日??. 相2
2
7.4.13.2 信用风险2
交易券市?报0 年托后续策?过?后续目?济?累比填其他示期规0 年建运有人二
指计累3 走或?填管?????债: 时遵助对示股?0 年有执??产更销达?日券市相2
: 0 年日0 年1 月3 托后续望目后续目?日有交?对保累每?务日?服相: 0 年日
末累司?司四托: 0 年日数1 3 示?得款末累司???日交易券市公§重相: 0 年托后
续建保累日后续?、过?人二?银??长率其他与同完后续目?品〇人二后更产?暂
??示?填券市??份???托末累外润析佣酬保累后续望?目后续目?保累交易?服
及目人二后?“- 保累率?、???6 日交易券市相2
: 0 年日0 年1 月3 权表每交易券市1 月可?示真策目运有而于交易遵影?服证?
?人二计累3 日交易券市示?真策务??运有、务?交易券市相2
收益的益的关自益型转自来示:0年济断长??/ 管?累原绩产具展份年差/、?日/二
声益的自亏关自益型转自来高润确相2
2
7.4.13.3 流动性风险2
可通份券市?报0 年托?累款年差押/ 长?日?三???有年??日券市相: 0 年
日可通份券市常“A 证附收0 年增则断长3 ???止???录断长日0 年增则示?常“
A 证附收运有而于建?日后续佣酬公??得方证日达或??期?运有ǘ过得发式托佣
酬走或???通日助对币、比月日??达或相2
?目????有年日可通份券市示: 0 年日0 年1 月3 ?来目: 0 年日????助
对保累性?ǜ?及除?可通份支?示理断0 年运有作比过日?易或年??款指??）相
: 0 年日0 年1 月3 托0 年比润过?内每?则????示填准托??助对币???审日
?月“- 示???列四?????- 方证日可通份券市示长础理?0 年断长3 小销相2
收益的益的关自益型转自来示??负循记损记自益记转过??日?走??年差有执??则?托常4 型
、. ?债?内时声?小时年则公§重确?示: 0 年建明和日录?年差押/ 日比填填准?
债来?完常4 型、. ?公内时示???0 年增则经验声建长规抵销确发失准?债来?公
内时示?之?A ?则填完济ǔ或日比填?债或年可?相2
2
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年1 月3 托0 年法场策?过性?ǒ?租与列工ǘ人二运有0 年法场1 月
户式别披租与列工ǘ列四- 人二运有0 年可通份券市1 月较准别遵式较日止?目: 0 年
作比有执日可通份券市保累1 月示真策值表日券市1 月?放目: 0 年日作比断?ǘ过资
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 46
报告管可真?率?日运有而于各由、披作比托??外. 达或?生日?比报告遵可通份报
告保累断位日ǜ?产务联相2
: 0 年运有收常?与同计累日人二佣验公返策0 年有执经验日自的成示?: 0 年款配
: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?0 年?润断长常?与同计累日人二公?返策?人二日
自的成相: 0 年款配: 0 年日0 年1 月3 1 月日录?列四- 0 年?润断长常?净佣与同计
累日?可真额原公?返策?净佣与同?可真额原日自账成示: 0 年款配: 0 年日0 年1 月
31月日??运有作比断长常?净佣与同计累日?可真额原 示公?返策?净佣与同?可
真额原日转的成声品?ǒ?长?报参?〇各由保累人二运有日列四- 0 年披过?人ǜ金?
准日算容运有作比公?净出各由率?确相2
: 0 年建断?务人二托人二后续建净佣示录???托末累外润析佣酬后续示?务0
年有执可真???率?公?附配??日助对?见?负循记损记自益相之?示: 0 年?真策?走
??年差有执“- ?含?债有年6 目可通份支?示录净率常?公返策0 年断长日/ 二运
有日与??验相: 0 年用通运有收可通份?率有执日佣验比内公?返策0 年有执经验日
自账成相收益的益的关自益型转自来示: 0 年用通运有收可通份?率有执日佣验比内济返策0 年有
执经验日自账成相2
:0年日0年1月3?来目0年作比有执过 循4错场来?达或有执日?达或?验保
累事??服款??示况理?来况?日经???审公?返策循4 错场来?达或有执日?达
或?验相收益的益的关自益型转自来示: 0 年况?日经???审济返策循4 错场来?达或有执日
?达或?验相2
润?示: 0 年日0 年1 月3 真策比月务????后续日?债来款后续目?日ǘ过
资?ǒ???度控目后续目?日去三?对管???生披??单元遵保累?止日制?在?
款性?日情含1 月示、披目公润日后续目?本?后续则资1 月及保累通当在说遵??性
?1 月: 0 年?基???后续日可通份券市产后续目?券市相之?示: 0 年日0 年1 月
3 权表每???后续??而1 月?资高业绩??而日有?况准??按单元?断位ǜ??
?而日券市?对款?验达通、况理??而ǒ与??验内??则?及托款?工初人二有1
执而披过?人ǜ金?准日录?用?完后续目?列????后续?示?????而日有?
止?款0 年比润填准日运有??理断常?相2
2
7.4.13.4 市场风险2
佣酬券市?报0 年建断年差错整日与??验期济证或年可??建?佣酬类初??
??日达通得计编?通日券市示C 未小按券市管??券市产录???券市相2
2
7.4.13.4.1 利率风险2
小按券市?报年差错整日与??验期或年可??佣酬小按达通得计编?通日券市相
小按??份年差错整?A ?配收佣酬小按净?得股?与??验币?日券市示录过?通小
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 47
按初年差错整?A ??4 ?时债外??业绩佣酬小按§等准??目收济证或年可??
日券市相2
: 0 年日0 年1 月3 准债目: 0 年A ?日小按??份??保累ǜ?示及真策在说运
有作比日架债遵“式目净出小按券市保累1 月相2
: 0 年运有收后续建披末累外佣酬后续日失准更销而于各§余重示之??断长末累
司?管????年管司走理人年产?含?ǚ年差有执遵小按??份有执示?之司托?6
日小按券市相2
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
??高3 ?价?2
2 0 年
1月1月3
日1 基日
金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管
管 管 管 管 管
托北京
银管
基行月月股行份送出期§出管 :管 :管 :管 基行月月股行份送出期§出管
重要提
示及管
中基基行日送1期中月管 :管 :管 :管 中基基行日送1期中月管
京目录
. 及管
中§行1中份期月股管 :管 :管 :管 中§行1中份期月股管
简介本
及情公
司管
份行送送基行中月月期月月管 :管 :管 日日行1送§行出1股期月月管 日股行1送日行基1股期月月管
况产品
说及情
公司管
送行月月月行月月月期月月管 :管 :管 :管 送行月月月行月月月期月月管
明和.
4 息要
银管
:管 :管 :管 中1日行月份基期1出管 中1日行月份基期1出管
明和披
有管
:管 :管 :管 份§行股股基期中1管 份§行股股基期中1管
明和露
方银管
:管 :管 :管 日行1送送期1出管 日行1送送期1出管
公司式
投管
日§行中送月行份份中期基份管 :管 :管 日日行出股§行出基1期月出管 1送行份中出行1§§期份1管
5 其管
管 管 管 管 管
明示他
相银管
:管 :管 :管 送出份行份1送期日日管 送出份行份1送期日日管
明示关
资料主
财管
:管 :管 :管 基送行份基日期出月管 基送行份基日期出月管
明示务 :管 :管 :管 中行1中§期中送管 中行1中§期中送管
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 48
关指管
明示标
说、净
指管
:管 :管 :管 基行份1基期中股管 基行份1基期中股管
明示简
介指值管
:管 :管 :管 1股行送出股期§基管 1股行送出股期§基管
表现5
其管
:管 :管 :管 日1日行出日1期月日管 日1日行出日1期月日管
5 其式
投管
:管 :管 :管 日行日出日行基份月期出月管 日行日出日行基份月期出月管
披利润
分配会
计管
日§行中送月行份份中期基份管 :管 :管 日月行股出股行份送日期1出管 1出行1§股行送基股期股1管
信3 配
年1月日送
3 日1 基
日金管
日3 理人管 日:中3 管 中3 理信管 建投有管 限投管
公司管 管管 管管 管管 管管 管管
托北京
银管
§股股行§日份期出股管 :管 :管 :管 §股股行§日份期出股管
重要提
示及管
日送月行日§中期出§管 :管 :管 :管 日送月行日§中期出§管
京目录
. 及管
1出行月出1期份月管 :管 :管 :管 1出行月出1期份月管
简介本
及情公
司管
日1行月月§行1月月期月月管 :管 :管 日1行股中基行§出§期月月管 1份行股股月行送出§期月月管
况产品
说及情
公司管
股行份月月行月月月期月月管 :管 :管 :管 股行份月月行月月月期月月管
明和.
4 息要
银管
:管 :管 :管 日行日份中期§中管 日行日份中期§中管
明和披
有管
:管 :管 :管 1股股行月日§期月基管 1股股行月日§期月基管
明和露
方银管
:管 :管 :管 日中行份出股期出出管 日中行份出股期出出管
公司式
投管
日送行基送1行日§基期日基管 :管 :管 日1行送基股行份基股期股股管 基1行基1出行股月送期§送管
5 其管 管管 管管 管管 管管 管管
明示.
4 息要
银管
:管 :管 :管 股股行基送股期出送管 股股行基送股期出送管
明示他
相银管
:管 :管 :管 日月股行份日基期中基管 日月股行份日基期中基管
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 49
明示关
资料主
财管
:管 :管 :管 份日行1股日期基股管 份日行1股日期基股管
明示务
关指管
:管 :管 :管 中行中月日期中月管 中行中月日期中月管
明示标
说、净
指管
:管 :管 :管 日股中期股中管 日股中期股中管
明示简
介指值管
:管 :管 :管 中行日送中期股1管 中行日送中期股1管
表现5
其管
:管 :管 :管 日月月行月1份期股日管 日月月行月1份期股日管
5 其式
投管
:管 :管 :管 基1份行送中送期日股管 基1份行送中送期日股管
披利润
分配会
计管
日送行基送1行日§基期日基管 :管 :管 日1行股日日行份§§期中月管 基1行月月基行股中月期股基管
负高（过建?完: 0 年有执披押/ 日?A ?验示及ǒ?比填较准日小按§等准?来期?
债来?Α规?、务初相2
2
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
京?2 ?佣酬小按、?日录?佣酬达?理断公达2
务联2
??券市达?日达通2
目有执押/ （来0 年有执经验日??年则
声??高3 ?价?确2
: 债企2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2
益的自亏关自益型转自来2
佣酬小按币?益账4 0 ?2 以政循账的记益的2 自政转亏亏记的的2
佣酬小按净?益账4 0 ?2 格以政循益账记损自2 格自政转亏量记以量2
2
7.4.13.4.2 外汇风险2
??券市?报年差错整日与??验期济证或年可?????按达通得计编?通日
券市相: 0 年日建长有执披押/ 、3 ?价内?示?之发§重??券市相2
2
7.4.13.4.3 其他价格风险2
录???券市?报0年建断年差错整日与??验期济证或年可???佣酬小按产
???按、?日佣酬????达通得计编?通日券市相: 0 年用止运有收人二后续建净
佣期末累外润析佣酬后续日额原产/ 二示建A ?日录???券市证?收?4 人二计累用
?附?主ǘ助对期算容基暂日??示˙??证?收人二佣酬说??通日??相2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 50
: 0 年日0 年1 月3 托?权产1 月运有作比日策?过示取易ǔ附净得币ǖ日展购示
真策目应付主聚助对披具展日务联示?比人二佣酬法累助对示Β走有执）存披作比?权
日势准?真策目?4 人二日准份务联披准?务联示???比0 年比润填准??日运有而
于保累运有相: 0 年日0 年1 月3 准债?比应付披Γ付??日达?示目运有展购管有执
）存管运有作比保累??示证用通6 目??计编日佣酬??券市相2
: 0 年性?ǒ?0 年比润过目运有作比各由日止?保累有执）存示真策运有作比日
务???新录???券市相之?示:0年日0年1月3?来目:0年建断长日人二??
本?ǜ?示准债法易?于准?“式目0 年保累券市资?示披???被目券市保累ΔΕ产
??相2
2
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年则??高3 ?价?2
暂终2
: 债企2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2
益的自亏关自益型转自来2
与??验2
?0 年
有执经
验各由
成?ˉ2
与??验2
?0 年
有执经
验各由
成?ˉ2
后续份年差有
执?额原运有2
自自政益亏循政量益以记的的2 转亏记亏账2 自益政以账转政循量循记的的2 转亏记账损2
后续份年差有
执?0 年运有2
格2 格2 格2 格2
后续份年差有
执??年融运
有2
格2 格2 格2 格2
?编年差有执
?抵人运有2
格2 格2 格2 格2
录?2 格2 格2 格2 格2
比内2 自自政益亏循政量益以记的的2 转亏记亏账2 自益政以账转政循量循记的的2 转亏记账损2
2
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
京?2 ?析宏各余0情、?日录?佣酬达?理断公达 2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 51
务联2
??券市达?日达通2
目有执押/ （来0 年有执经验日??年则声?
?高3 ?价?确2
: 债企2
益的益的关自益型转自来2
净关资企2
益的自亏关自益型转自来2
析宏各余0 情净?账成2 损以以政账以亏记损账2 益政账亏量政转转的记损损2
析宏各余0 情币?账成2 格损以以政账以亏记损账2 格益政账亏量政转转的记损损2
2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
自?ˉ2与??验2
例?ˉ2年差错整与??验内?日“式2
与??验内???建融日述?示配目与??验内?说?得?整长§止分?日?含验
建融日?新述?势准高2
?常述?高?润有执期押/ 托??佣酬净济主在说日中?相2
?标述?高??常述??含验???有执期押/ ??期外??付?日?含验相2
?财述?高??有执期押/ 日公?付??含验相2
属?ˉ2断位日、与??验内?日年差错整2
决?ˉ2类述?年差错整与??验2
收益的益的关自益型转自来示:0年断长日、与??验内??录达通内含ǐ债?销日年差有
执过融收?常述?日?则完自自政益亏循政量益以记的的?示融收?标述?日?则完损政亏亏转政账的的记的的?示
发融收?财述?日?则 益?的自亏关自益型转自来高?常述?自益政以账转政循量循记的的?示?标述?
自益政的的循政益的的记的的?示发?财述? 相ˉ2
决?决ˉ2与??验建融述?外日§重达通2
: 0 年、股?类述?指外??日基暂计编来完况?类述?指外??日??相2
目收人二后续建净佣日额原产/ 二示?走或§重基暂??管后续公?? C? 未??
??日后续公?? 管ˉ期融收?与列计累遵助对示: 0 年公金收??来号后续?变??
来债外管后续公??债外披率ǚ债外???额原产/ 二日与??验?含?常述??及业
绩服验在说过取易日公?付??含验目收与??验日???资示况准??额原产/二与
??验6 融?标述????财述?相2
决?决决ˉ2?财述?与??验?则产: 债达通年则2
发相2
前?ˉ2?断位日、与??验内?日年差错整2
收益的益的关自益型转自来示: 0 年济断长?断位日、与??验内?日年差有执 益?的自亏关自益
型转自来高润 相ˉ2
??ˉ2公、与??验内?日年差错整2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 52
公、与??验内?日年差有执产押/ 用止C 未6 更?暂产录?年差押/ 示录?A ?
验款与??验????相2
益?ˉ2?与??验?示?号有执押/ （来: 0 年发支止7 估日录?§止基暂相2
2
§8 投资组合报告2
2
8.1 期末基金资产组合情况2
年则??高3 ?价?2
?。2 暂终2 年则2
?0 年定有执日各
由 成?ˉ2
自2 抵销运有2 自自政益亏循政量益以记的的2 转量记转账2
2 录过高额原2 自自政益亏循政量益以记的的2 转量记转账2
益2 0年运有 2 格2 格2
转2 失准更销运有2 损政亏亏转政账的的记的的2 自以记亏账2
2 录过高/ 二2 损政亏亏转政账的的记的的2 自以记亏账2
2 有执?断人二2 格2 格2
损2 ?年融运有2 格2 格2
账2 年差?编而运有2 格2 格2
以2 ?含?ǚ年差有执2 亏政的的的政的的的记的的2 转的记账账2
2
录过高?上- ??日?含?ǚ年
差有执2
格2 格2
循2 末累司?产????年比内2 转政账转亏政以亏自记益量2 自益记的益2
量2 录?类暂有执2 以益循政益以的记自损2 益记自转2
亏2 比内2 益亏政损账量政益循循记损益2 自的的记的的2
2
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
观总2 累析初息2 与??验声?确2
?0 年有执经验各
由 成?ˉ2
始2 Ζ管Η管Θ管Ι析2 格2 格2
议2 取Κ析2 格2 格2
认2 ??析2 亏政亏量以政循益账记的的2 转账记转益2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 53
Λ2 感生管Μ生管ΝΞ披单编执产进6 析2 格2 格2
Ο2 权Π析2 格2 格2
Ρ2 ?计产?ǚ析2 格2 格2
Σ2 后真法?管?Τ产需具析2 格2 格2
Υ2 ?Φ产Χ?析2 格2 格2
Ψ2 交时十?管Ωˋ产交时??求三析2 格2 格2
?2 年差析2 格2 格2
?2 ?被执析2 格2 格2
2? ??产?三求三析2 格2 格2
2? 正税) 固产??求三析2 账益损政账以的记的的2 自记量以2
?2 单小管??产与???1 月析2 格2 格2
?2 ??求三管?月产录?求三析2 格2 格2
?2 ??2 格2 格2
α2 β编产?金错场2 循量以政账损自记的的2 益记循量2
2? ??管??产γ织析2 格2 格2
δ2 ?比2 格2 格2
2 比内2 自自政益亏循政量益以记的的2 转亏记亏账2
2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
发?则相2
2
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年则??高3 ?价?2
?。2 额原观总2 额原所者2 参? 额? 2ˉ 与??验 ?? 2ˉ
?0
年有
执经
验各
由 成?ˉ2
自2 以的的账自亏2 ?εζη2 账的的2 亏亏亏政的的的记的的2 转记账转2
益2 以的的量亏转2 ?计通生2 自益政循的的2 循账转政循损账记的的2 益记以循2
转2 以的的循以的2 过?θι2 亏政账的的2 循损益政循自的记的的2 益记以转2
损2 的的益转量亏2 ?警κλ2 自亏政账的的2 以损量政转循账记的的2 益记益亏2
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有
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账2 的的的循以量2 过?库ι2 自循政的的的2 以益转政账以的记的的2 益记益自2
以2 以的的转循益2 过?感解2 益转政的的的2 损账自政亏账的记的的2 自记以的2
循2 以的的循以账2 过?§?2 自循政的的的2 损益账政的的的记的的2 自记账的2
量2 以的转益账亏2 ?估??2 转政的的的2 损的损政自以的记的的2 自记损转2
亏2 转的的转损循2 μ???2 益政账的的2 损的损政的益账记的的2 自记损转2
自的2 的的益自循亏2 过??感2 损政以的的2 转以的政自转损记的的2 自记益循2
自自2 的的的以以自2 会ν因等2 量的的2 转账亏政自益量记的的2 自记益循2
自益2 以的的自账的2 过?ξο2 自亏政的的的2 转转以政自自的记的的2 自记自亏2
自转2 以的的益循以2 件π??2 转政的的的2 转转损政转量的记的的2 自记自量2
自损2 转的的账亏账2 ρ8 ??2 损政的的的2 转益循政以量的记的的2 自记自以2
自账2 的的益的益账2 ?警感σ2 账政的的的2 转益账政亏的的记的的2 自记自账2
自以2 转的的的自账2 τυφ正2 损政的的的2 益亏亏政账以的记的的2 自记的以2
自循2 以的的转自以2 χψ?ω2 账政的的的2 益量损政转账的记的的2 自记的自2
自量2 以的转损账以2 ???析2 循政的的的2 益账的政以的的记的的2 的记量亏2
自亏2 转的的循益以2 应?感解2 转政益的的2 益转自政账益的记的的2 的记量益2
益的2 以的转以循量2 ??感解2 转政的的的2 益自以政亏的的记的的2 的记循循2
益自2 转的的循以的2 ?π??2 账的的2 益自转政的的的记的的2 的记循账2
益益2 的的益量益自2 区??2 循的的2 益的亏政转亏量记的的2 的记循损2
益转2 以的转益以循2 ??感解2 自政以的的2 益的以政的自以记的的2 的记循转2
益损2 转的的账量自2 ???ω2 损政账的的2 益的益政循益账记的的2 的记循益2
益账2 转的的循益益2 等??正2 转政以的的2 自亏亏政亏量的记的的2 的记循自2
益以2 转的的账量亏2 ?责ξ?2 以政的的的2 自亏循政益益的记的的2 的记循的2
益循2 以的的的转量2 过?额增2 转政的的的2 自量量政自转的记的的2 的记以循2
益量2 以的的量以益2 过?因正2 以政的的的2 自量的政以的的记的的2 的记以损2
益亏2 以的的损转账2 据“股?2 自账政的的的2 自转账政的的的记的的2 的记损量2
转的2 以的的转亏自2 ?计正?2 账政的的的2 自益亏政益账的记的的2 的记损以2
转自2 转的的循账亏2 ?责?〇2 自政的的的2 自益的政损的的记的的2 的记损转2
转益2 的的益损自转2 ?正?三2 自以政的的的2 自自转政自益的记的的2 的记损的2
转转2 以的的自自量2 过?β?2 转政转的的2 自的以政自亏损记的的2 的记转量2
转损2 以的的循以转2 真展??2 转的的2 量益政亏账以记的的2 的记益亏2
转账2 转的的循益账2 ??正?2 账的的2 以亏政的的的记的的2 的记益损2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
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转以2 以量量转自自2 ??感解2 账的的2 账亏政亏账的记的的2 的记益自2
转循2 转的的循自亏2 ???υ2 转政的的的2 账账政账的的记的的2 的记益的2
转量2 的的益损以的2 ???析2 账的的2 账的政以的的记的的2 的记自量2
2
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年则??高3 ?价?2
?。2 额原观总2 额原所者2 : 债?内?含年则2
?债?0 年有执经验各
由 成?ˉ2
自2 的的的以以自2 会ν因等2 益政自益损政的账损记的的2 以记以损2
益2 转的的转损循2 μ???2 自政亏的转政亏转的记的的2 账记亏账2
转2 以的自转转以2 等9 理市2 自政账转转政账益循记的的2 损记循亏2
损2 转的的的自账2 τυφ正2 自政账自循政以循转记的的2 损记循损2
账2 转的的账亏账2 ρ8 ??2 自政损循的政亏损自记的的2 损记以的2
以2 的的益损循账2 表???2 自政转自自政亏的的记的的2 损记自的2
循2 转的的循账的2 师??观2 自政益损循政的以的记的的2 转记亏的2
量2 以的的账自亏2 ?εζη2 自政益益益政损以亏记的的2 转记量益2
亏2 以的转损账以2 ???析2 自政益的自政循以转记的的2 转记循以2
自的2 以的自的自益2 ?0 额增2 自政自亏亏政自账量记的的2 转记循账2
自自2 以的自以益量2 过?3 ?2 自政的亏亏政益的的记的的2 转记损转2
自益2 转的的益账账2 ???析2 自政的转账政益的损记的的2 转记益转2
自转2 以的自转自量2 过?元?2 自政的益循政益益的记的的2 转记益自2
自损2 以的的量转自2 ?感??2 亏账损政账量以记账以2 益记亏量2
自账2 的的的量账量2 ?2?2?2 亏转循政益量的记的的2 益记亏转2
自以2 的的的转转转2 ?日ǘ?2 亏转益政的量自记的的2 益记亏自2
自循2 以的的益循以2 件π??2 量亏的政循的的记的的2 益记循量2
自量2 以的的循以转2 真展??2 量循账政的自的记的的2 益记循转2
自亏2 转的的的账亏2 结“去流2 量自的政账亏的记的的2 益记账转2
益的2 的的的量以亏2 险2??2 循量账政转亏量记转亏2 益记损账2
益自2 以的的自自账2 结“?ω2 循账以政账的的记的的2 益记转以2
益益2 的的益的的循2 9 ?编?2 循益亏政亏损的记的的2 益记益量2
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益转2 以的的量亏转2 ?计通生2 以量账政益转益记的的2 益记自损2
益损2 以的的益自以2 ????2 以循损政转以转记量自2 益记自自2
益账2 以的的自亏以2 变???2 以以损政账益益记的的2 益记的量2
益以2 以的的循以的2 过?θι2 以账量政损的自记的的2 益记的以2
2
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年则??高3 ?价?2
?。2 额原观总2 额原所者2 : 债?内?走年则2
?债?0 年有执经验各
由 成?ˉ2
自2 转的的账亏账2 ρ8 ??2 转政益以转政益亏账记益的2 自的记益的2
益2 的的的以以自2 会ν因等2 转政自转循政量以循记的的2 亏记量的2
转2 转的的转损循2 μ???2 益政转循转政量循自记的的2 循记损益2
损2 以的转损账以2 ???析2 益政自转自政账自账记的的2 以记以以2
账2 以的自转转以2 等9理市 2 自政账损以政循账自记的的2 损记量转2
以2 的的益损循账2 表???2 自政损循的政以的的记的的2 损记以的2
循2 转的的循账的2 师??观2 自政转亏循政的循益记的的2 损记转循2
量2 以的自的自益2 ?0 额增2 自政转量益政转的损记循以2 损记转益2
亏2 转的的自益益2 ?ι编?2 自政转以的政账亏损记自循2 损记益账2
自的2 转的的的自账2 τυφ正2 自政转损转政亏益亏记的的2 损记益的2
自自2 的的益量益自2 区??2 自政转损的政益循亏记的的2 损记自亏2
自益2 以的的循以转2 真展??2 自政益账以政账转的记的的2 转记亏转2
自转2 以的的益循以2 件π??2 自政益自自政的账循记的的2 转记循量2
自损2 转的的以的自2 ?μ编?2 自政自损亏政损损益记的的2 转记账亏2
自账2 以的自以益量2 过?3 ?2 自政自转益政以亏量记的的2 转记账损2
自以2 以的的账损循2 ?结地年2 自政的亏转政自账损记量的2 转记损益2
自循2 以的自转自量2 过?元?2 自政的损循政量自的记的的2 转记益循2
自量2 转的的益账账2 ???析2 自政的的账政的以亏记的的2 转记自损2
自亏2 转的的以量账2 ??编?2 亏亏以政的益账记的的2 转记自自2
益的2 以的转亏转亏2 销???2 亏循亏政的账转记量的2 转记的以2
益自2 的的的转转转2 ?日ǘ?2 亏账亏政循亏的记的的2 转记的的2
益益2 的的的量账量2 ?2?2?2 亏账益政转益自记的的2 益记亏量2
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益转2 以的的量转自2 ?感??2 量转亏政转循账记的的2 益记以益2
益损2 的的的亏循账2 末μ地年2 量转损政自以亏记的的2 益记以自2
益账2 以的转益账亏2 ?估??2 循量账政以亏亏记的的2 益记损以2
益以2 转的的的的转2 织8 ??2 循循的政账账账记的的2 益记损自2
益循2 以的转账转量2 ?守9 2 循账益政损损自记的的2 益记转账2
益量2 以的的自自账2 结“?ω2 循损量政账的的记的的2 益记转损2
益亏2 转的的损量益2 ??编?2 循损自政以亏循记的的2 益记转益2
转的2 转的的的账亏2 结“去流2 循益量政循的的记的的2 益记益量2
转自2 转的的转账循2 ??编?2 循自的政循转自记的的2 益记益益2
转益2 以的转账益的2 同?表2 以循以政自自亏记的的2 益记自自2
转转2 转的的损的以2 ??编?2 以以量政转转以记的的2 益记的亏2
转损2 的的的量以亏2 险2??2 以账账政亏转转记的的2 益记的账2
转账2 转的的循的益2 警?额增2 以账转政益损益记的的2 益记的损2
转以2 以的的自亏以2 变???2 以损亏政量益以记的的2 益记的转2
转循2 的的益益损自2 ?υ额增2 以损以政损转量记的的2 益记的益2
2
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
??高3 ?价?2
?含额原〇: 声〇后确定则2 账循政量量亏政以损以记量账2
?走额原更含声〇后确定则2 以损政亏自量政循以转记循亏2
2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年则??高3?价? 2
?。2 / 二而于2 与??验2 ?0 年有执经验各由 成?ˉ2
自2 ??/ 二2 损政亏亏转政账的的记的的2 自循记以以2
益2 ?累原绩2 格2 格2
转2 年差/ 二2 格2 格2
2 录过高具展份年差/ 2 格2 格2
损2 ?析/ 二2 格2 格2
账2 ?析?债差有二2 格2 格2
以2 过债原绩2 格2 格2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
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限公司 68限 58
循2 ??/ ??后?/ 2ˉ 格2 格2
量2 润析司?2 格2 格2
亏2 录?2 格2 格2
自的2 比内2 损政亏亏转政账的的记的的2 自循记以以2
2
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年则??高3 ?价?2
?。2 /二观总 2 /二所者 2 参?声险确2 与??验2
?0
年有
执经
验各
由 成?ˉ2
自2 的自亏以损的2 益的?/ 自的2 账的政的的的2 损政亏亏转政账的的记的的2 自循记以以2
2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
发?则相2
2
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
发?则相2
2
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
发?则相2
2
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
发相2
2
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
发相2
2
8.12 投资组合报告附注2
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
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限公司 68限 59
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
8.12.3 期末其他各项资产构成2
??高3 ?价?2
?。2 所者2 年则2
自2 司走理人年2 账循政益账损记的以2
益2 6 更人二???2 账益自政的损转记益量2
转2 6 更额小2 格2
损2 6 更小时2 损循政以以转记账益2
账2 6 更???2 自政益亏亏记益量2
以2 录?6 更?2 格2
循2 ???易2 格2
量2 录?2 格2
亏2 比内2 以益循政益以的记自损2
2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
发相2
2
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
发相2
2
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
配收???含日度?示务暂指产款比内暂指外??司托??相2
2
§9
基金份额持有人信息2
2
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
增则??高增2
增则
影息2
断长3
律参
律? 2ˉ
律?断长
日0 年增
则2
断长3 ??2
??运有规2 4 3 运有规2
断长增则2
?定增则
各由2
断长增则2
?定增则
各由2
过交 以账以2 益量政益益量记自以2 的记的的2 的记的的成2 自量政账自循政以循损记亏的2 自的的记的的成2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
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限公司 68限 60
权运
一小始2
过交
权运
一小认2
损亏益2 自自政损损自记的转2 的记的的2 的记的的成2 账政以益量政亏量量记以亏2 自的的记的的成2
比内2 自政自益循2 益自政损益账记以自2 的记的的2 的记的的成2 益损政自损以政以以转记账亏2 自的的记的的成2
2
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
暂终2 增则影息2
断长增则定参
声增确2
?0年定增则各
由2
0 年1 月3 建长?析
3 响断长: 0 年2
过交权运一小始2 自量量政亏的转记账益2 自记的益的自成2
过交权运一小认2 自政自以循记益量2 的记的益的循成2
比内2 自亏的政的循的记量的2 的记循量循益成2
2
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
暂终2 增则影息2
断长0 年增则定?日参?调
外声?增确2
: 与同因影1 月3 响管0 年运有
产) 固?放押其3 断长: 列四-
0 年2
过交权运一小始2 自的?账的2
过交权运一小认2 的2
比内2 自的?账的2
: 0 年0 年主月断长: 列四- 0
年2
过交权运一小始2 的2
过交权运一小认2 的2
比内2 的2
2
§10
开放式基金份额变动2
??高增2
2
过交权运一小始2 过交权运一小认2
0 年比润编础来 益?的自循关自自型自循
来 0ˉ 年增则定则2
益益账政的益量政益的账记循益2 格2
: 中信债债?0 年增则定则2 转转政以循转政转以的记亏益2 账益自政量账转记损自2
: 中信债0 年定??增则2 循政以自亏政循损亏记以循2 损账政益以益政量转的记以账2
?高: 中信债0 年定??增则2 益益政循循账政损转账记以亏2 损的政自账账政以亏账记转循2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
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限公司 68限 61
: 中信债0 年?务达通增则2 格2 格2
: 中信债债企0 年增则定则2 自量政账自循政以循损记亏的2 账政以益量政亏量量记以亏2
2
§11
重大事件揭示2
2
11.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信债. 示: 0 年济?列0 年增则断长3 重金相2
2
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
益的益的关账型益益来示???阅编公?和他0年1月3定主月 示 基会改型专阅编观累
定主月?三相2
益的益的关账型转自来示票权???公?和他0 年1 月3 ?定主月相2
益的益的关以型自亏来示年?阅编和他0 年1 月3 定主月示 基会改型专阅编公?观累定
主月?三相2
益的益的关量型损来示回?票??阅编完: 0 年日0 年主月相2
益的益的关自益型转的来示??阅编公?和他0 年1 月3 ?三?定主月相2
: 中信债. 示: 0 年数1 3 日?放0 年数1 ?放附益的益的关账型益量来注配构合敞阅编
和他定主月相2
2
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信债. 示济计编?披0 年1 月3 管0 年去执管0 年数1 析三日??相2
2
11.4 基金投资策略的改变2
: 中信债. 示: 0 年运有展购济计编?达相2
2
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
中信债. 6 ??8 9 持预过警金内形基三建声算容8 真比实确事内?易损的政的的的记的的
?示?事内??附: 0 年比润编础指来注完: 0 年?进事内求三相2
2
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信债. 示济计编0 年1 月3 管数1 3 披录因影1 月3 响???期??遵助对相2
2
2
2
2
2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年则??高3 ?价?2
二?
所者2
后
续
?
?
参
?2
额原后续2 6 ???二?日?年2
?
负2〇后年则2
?ǐ债额
原〇后定
则日各由2
?年2
?ǐ债?
年定?日
各由2
会?
人二2
自2 格2 格2 格2 格2 格2
9年
人二2
自2 格2 格2 格2 格2 格2
?年
人二2
益2 格2 格2 格2 格2 格2
核?
人二2
益2 量账的政益自转记的的2 的记以亏成2 以益自记循亏2 的记亏账成2 格2
过交
权运
人二2
益2 自益自政亏益以政循损亏记量亏2 亏亏记转自成2 以损政循循亏记账账2 亏亏记的账成2 格2
?交
人二2
转2 格2 格2 格2 格2 格2
2
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年则??高3 ?价?2
二?
所者2
/ 二后续2 / 二??后续2 抵人后续2 0 年后续2
〇后年则2
?ǐ债
/ 二〇
后定则
日各由2
〇后年则2
?ǐ债
/ 二?
?〇后
定则日
各由2
〇
后
年
则2
?ǐ
债抵
人〇
后定
则日
各由2
〇
后
年
则2
?ǐ
债0
年〇
后定
则日
各由2
会?
人二2
格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2
9 年
人二2
格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 63
?年
人二2
格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2
核?
人二2
格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2
过交
权运
人二2
量循政量循以政自量循记亏循2 自的的记的的成2 循的的政量的的政的的的记的的2 自的的记的的成2 格2 格2 格2 格2
?交
人二2
格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2 格2
负高自管业绩过?人ǜ金租?收品?人二运有0 年后续Ё??资长??ˊ日真?别声人
ǜ0 年利?益的的循? 损量。确日较准披: 0 年1 月3 日租过交权运0 年1 月长率与同与工0
年后续??1 月户式别示0 年1 月3 ?准每?进后续??日二?日??告情示整??币高2
声自确人二主??日??配与同运有?押其3 业绩人二主??运有) 固求三?比??示
场走后续??列?期?ǚ日??势准相主与同务1 ?股真策?示“?户月??日后续?
?列?期?ǚ基?相2
声益确运有???资作????放品〇目类略证人二主??日) 固求三?服相运有?业
绩?服??在说况准4 息人二主??日后续年则披各按率?日??相2
声转确?服本累?务?示整??币高2
2 2 务）抵§声自的的务确?0 ?) 固求三声循的成确货算息) 固求三声自账成确货?比) 固求三声自账成确相2
2 2 0 ?) 固求三?循的成抵§示配运有?押其3 管) 固?押其3 管0 年主月产) 固响押
其?务?算息) 固求三?自账成抵§示配敏?ΔΕ额原????编〇?务??比) 固求三
?自账成抵§示配运有?押其3 管) 固?押其3 产运有?累具?程押其?务相2
益管业绩、净告情保累???示0 年1 月3 况准二?示款???日二?现??数??示
及中过?人ǜ金??披真?0 年数1 3 相2
2
11.8 其他重大事件2
?。2 与信基暂2 式准停牌“- 2 式准停牌来债2
自2
?收过交权运0 年1 月长率
与同?币?务人二运有0 年
??0 年比润产数1 ??日
与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的自格自账2
益2
过交权运一小入比减人二运
有0 年0 年比润管数1 ??
声益的益的关自型确2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的自格自账2
转2 过交权运一小入比减人二运 过?人ǜ金较准??2 益的益的格的自格自循2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 64
有0 年核工7 估程声序等确
披?止声益的益的关自型确2
损2
过交权运0 年1 月长率与同
?币?务0 年益的自亏关?损?
资中信??份与信2
过?人ǜ金较准中?2 益的益的格的自格自量2
账2
过交权运一小入比减人二运
有0 年益的自亏关?损?资中信2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的自格自量2
以2
过交权运0年1月长率与同
?收回?过交权运债允长率
与同完?币?务0 年观ǚ?
?及列真准运析三披列??
按??日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的益格益以2
循2
过交权运0 年1 月长率与同
?收?债停牌?币与工0 年
益的自亏关关资中信日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??管净后建??2
益的益的格的转格益损2
量2
过交权运0 年1 月长率与同
?收?币?务0 年托过交权
运债允长率与同列真准运析
三披列??按??日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的损格自账2
亏2
过交权运一小入比减人二运
有0 年益的自亏关关资中信2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的损格自循2
自的2
过交权运0 年1 月长率与同
?币?务0 年益的自亏关关资中
信??份与信2
过?人ǜ金较准中?2 益的益的格的损格自循2
自自2
过交权运0 年1 月长率与同
?币??0 年益的益的关?自?
资中信??份与信2
过?人ǜ金较准中?2 益的益的格的损格益益2
自益2
过交权运一小入比减人二运
有0 年益的益的关?自?资中信2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的损格益益2
自转2
过交权运0 年1 月长率与同
?收?币?务0 年??据间
?〇0 年ǚǚ长率与同0 年
准运???按???通日与
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的损格转的2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 65
信2
自损2
过交权运0年1月长率与同
?收?币?务0 年回?观ǚ
??及列真准运析三披列?
?按??日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的账格的以2
自账2
过交权运0 年1 月长率与同
?收??μ平去流0 年ǚǚ
声重露确长率与同户月?币
0 年??ǚǚ析三日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的账格自损2
自以2
过交权运0 年1 月长率与同
因影1 月3 响达序与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??管净后建??2
益的益的格的账格益转2
自循2
过交权运0 年1 月长率与同
因影1 月3 响达序与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??管净后建??2
益的益的格的以格的益2
自量2
过交权运0 年1 月长率与同
因影1 月3 响达序与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??管净后建??2
益的益的格的以格益的2
自亏2
过交权运0 年1 月长率与同
?币?务0 年益的益的关?益?
资中信??份与信2
过?人ǜ金较准中?2 益的益的格的循格益自2
益的2
过交权运一小入比减人二运
有0 年益的益的关?益?资中信2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的循格益自2
益自2
过交权运0年1月长率与同
?收?币?务0 年????
末累额增长率与同0 年??
?按???通日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的循格转自2
益益2
过交权运一小入比减人二运
有0 年0 年主月达序与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的量格的账2
益转2
过交权运一小入比减人二运
有0 年核工7 估程声序等确
声益的益的关量型确披?止2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的量格的循2
益损2
?收过交权运0 年1 月长率
与同?币?务0 年回?过人
年?声据间确运有??长率
与同完观ǚ??及列真准运
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的量格的循2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 66
析三披列??按??日与信2
益账2
过交权运0年1月长率与同
?收?币?务0 年托?净?
ǚ元η列真准运析三披列?
?按???通日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的量格自益2
益以2
?收过交权运0 年1 月长率
与同?币?务0 年在说观ǚ
????注?年则日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的量格自损2
益循2
过交权运0 年1 月长率与同
?收?币?务0 年托?交0
年列真准债准则运有析三及
???按???通日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格的量格自损2
益量2
过交权运0 年1 月长率与同
?币?务0 年益的益的关过债中
信??份与信2
过?人ǜ金较准中?2 益的益的格的量格转自2
益亏2
过交权运一小入比减人二运
有0 年益的益的关过债中信2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的量格转自2
转的2
过交权运一小入比减人二运
有0 年0 年执而有限А止序
等2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格的亏格的自2
转自2
过交权运0 年1 月长率与同
?币?务0 年益的益的关?转?
资中信??份与信2
过?人ǜ金较准中?2 益的益的格自的格益量2
转益2
过交权运一小入比减人二运
有0 年益的益的关?转?资中信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格自的格益量2
转转2
过交权运0 年1 月长率与同
?收?：重μ年?0 年ǚǚ
长率与同户月?币0 年??
ǚǚ析三日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格自自格的转2
转损2
过交权运0 年1 月长率与同
?收?币?务人二运有0 年
??0 年比润管数1 ??日
与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格自益格自自2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 67
转账2
过交权运一小入比减人二运
有0 年0 年比润声益的益的关自益
型确2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格自益格自自2
转以2
过交权运一小入比减人二运
有0 年数1 ??声益的益的关自益
型确2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格自益格自自2
转循2
过交权运一小入比减人二运
有0 年核工7 估程序等声益的
益的关自益型确2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格自益格自以2
转量2
过交权运一小入比减人二运
有0 年0 年执而有限А止序
等声益的益的关自益型确2
过?人ǜ金较准??2 益的益的格自益格自以2
转亏2
?收过交权运一小入比减人
二运有0 年托?年人二额增
长率与同列真准债准则运有
析三日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格自益格自循2
损的2
过交权运0 年1 月长率与同
?收??据间感为0 年ǚǚ
长率与同户月?币0 年??
ǚǚ析三日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格自益格益转2
损自2
过交权运0 年1 月长率与同
?收??( Б望??口0 年
ǚǚ长率与同户月?币0 年
??ǚǚ析三日与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格自益格益转2
损益2
过交权运0 年1 月长率与同
因影1 月3 响达序与信2
过?人ǜ金较准中?披较准
??2
益的益的格自益格转自2
2
§12
影响投资者决策的其他重要信息2
2
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
中信债.断长0年增则达?助对 2 中信债企断长0年助对 2
?
。2
断长0 年
增则各由
??期规
债?增则2 ??增则2 ??增则2 断长增则2 增则?各2
2 0 年1 月3 日 基金管1 理人: 2020中中信建投
有
限公司 68限 68
别2 返策益的成日
?外调外2
?
?2
自2
益的益的的量转自格
益的益的自自自以2
格2 自以政以的亏政亏自以记自益2 自以政以的亏政亏自以记自益2 格2 格2
执而算长券市2
: 0 年托中信债. 司托?常运有规断长0 年增则各由??期规返策0 年定增则益的成日助?示
托佣酬可通份公?日助对币示??运有规?则??期ǘ过??示0 年1 月3 ??发式、比月日?
?披?达或0 年有执示长??目0 年经验执编常准日??示В号???计0 年日可通份券市相2
2
12.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信债. 示发??运有规势展日录?§止交时相2
2
§13
备查文件目录2
2
13.1 备查文件目录2
自管过?人ǜ金情?0 年负体日?ˋ?2
益管租过交权运一小入比减人二运有0 年0 年比润别?2
转管租过交权运一小入比减人二运有0 年数1 ??别?2
损管0 年1 月3 析三有??ˋ管ǘ析???2
账管0 年数1 3 析三有??ˋ管ǘ析??相2
2
13.2 存放地点2
0 年1 月3 披0 年数1 3 ?建相2
2
13.3 查阅方式2
运有规?、托ǘ析?外???察示˙?ǒ错: ???变?ˋ相2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年三月三十一日2
