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九泰久嘉纯债3个月A(008580)

九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告




九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券 投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 8月 21 日(基金合同生效日)起至 12月 31日止。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 4 页 共 56 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 50 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 51 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 九泰久嘉纯债 3个月 基金主代码 008580 基金运作方式 契约型,定期开放式 基金合同生效日 2020 年 8月 21 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,017,036.08 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 九泰久嘉纯债 3个月 A 九泰久嘉纯债 3个月 C 下属分级基金的交易代码: 008580 008581 报告期末下属分级基金的份额总额 40,009,366.41 份 7,669.67份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投 资者提供长期稳定的回报。 投资策略 本基金资产配置策略将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、市 场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动 性和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置, 确定资产的最优配置比例。 本基金债券投资策略通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以 及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资 组合。本基金运用类属配置策略、久期控制策略、期限结构配置策略、杠杆放 大策略等多种策略进行债券投资。 本基金开放期投资策略为在开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守本 基金合同中有关投资限制与投资比例的前提下,调整配置高流动性的投资品 种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流 动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 本基金投资策略还包括资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债总指数(总值)财富指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币 市场基金,低于股票型基金、混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 朱巍 联系电话 010-57383999 0571-87659806 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 6 页 共 56 页


电子邮箱 chenpei@jtamc.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话


400-628-0606 95527 传真 010-57383867 0571-88268688 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 院 1号楼 801-16室 杭州市萧山区鸿宁路 1788号 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号 仰山公园 2号楼 1栋西侧一 层、二层 杭州市延安路 368号 邮政编码 100020 310006 法定代表人 卢伟忠 沈仁康


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2 号楼 1栋西侧一层、二层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和 指标 2020年 8月 21日(基金合同 生效日)-2020年 12月 31日 2019年 2018 年 九泰久嘉纯债 3个月 A 九泰久嘉 纯债 3个 月 C 九泰久嘉 纯债 3个 月 A 九泰久嘉 纯债 3 个 月 C 九泰久嘉 纯债 3个 月 A 九泰久嘉 纯债 3个 月 C 本期已实现收益 1,243,666.57 13,677.34 - - - - 本期利润 1,325,360.43 11,607.28 - - - - 加权平均基金份额 本期利润 0.0088 0.0061 - - - - 本期加权平均净值 利润率 0.88% 0.61% - - - - 本期基金份额净值 增长率 1.43% 1.17% - - - - 3.1.2


期末数据和 指标 2020 年末 2019年末 2018 年末 期末可供分配利润 432,088.56 63.42 - - - - 期末可供分配基金 份额利润 0.0108 0.0083 - - - - 期末基金资产净值 40,580,898.87 7,759.74 - - - - 期末基金份额净值 1.0143 1.0117 - - - - 3.1.3





累计期末 指标 2020 年末 2019年末 2018 年末 基金份额累计净值 增长率 1.43% 1.17% - - - - 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 2020年 12月 31日; 4、本基金基金合同生效日为 2020年 8月 21 日,截至本报告期末本基金成立未满一年,合同生效 当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 8 页 共 56 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久嘉纯债 3个月 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.22% 0.07% 1.60% 0.08% -0.38% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.43% 0.06% 1.28% 0.09% 0.15% -0.03% 九泰久嘉纯债 3个月 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.08% 1.60% 0.08% -0.61% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.17% 0.06% 1.28% 0.09% -0.11% -0.03%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 9 页 共 56 页


注:1.本基金合同于 2020年 8月 21日生效,截至本报告期末,本基金合同生效不满一年。








2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合 同要求。截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 10 页 共 56 页


注:本基金合同于 2020 年 8 月 21 日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算,不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同生效日为 2020年 8月 21日,截至本报告期末本基金未进行利润分配。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 11 页 共 56 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于 2014 年 7月 3日正 式成立,现注册资本 3 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管” 时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九 泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创 业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末(2020 年 12月 31日),基金管理人共管理 28只开放式证券投资基金,包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九 泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵 活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混 合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰鸿祥服务升级灵活配置 混合型证券投资基金、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置混合型 证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券 投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰动 态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证券 投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证券投资 基金、九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券 投资基金。证券投资基金规模约为 106.7 亿元。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 12 页 共 56 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基金经理 2020 年 8 月 21 日 - 10 北京大学金融数学 系学士、硕士,中国 籍,具有基金从业资 格,10 年证券从业 经验。历任博时基金 固定收益部研究员、 博时基金固定收益 部基金经理助理。 2015 年 5 月加入九 泰基金管理有限公 司,曾任九泰久鑫债 券型证券投资基金 (2018 年 11 月 26 日至 2019年 3月 22 日)、九泰天宝灵活 配置混合型证券投 资基金(2018 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 29 日)、九泰 久稳灵活配置混合 型证券投资基金(原 九泰久稳保本混合 型证券投资基金, 2018 年 11 月 26 日 至 2020 年 10 月 29 日)的基金经理。现 任绝对收益部副总 经理,九泰日添金货 币市场基金(2018 年 11月 26日至今)、 九泰久嘉纯债 3 个 月定期开放债券型 证券投资基金(2020 年 8 月 21 日至今) 的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 13 页 共 56 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券等证券池管理制度 和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或 流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分 析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输 送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、 5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 11 次,未发现异常。本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金于 2020 年 8月末成立,债券市场相对低迷,我们保持了较短的久期以尽可能规避损失。 在中央经济工作会议对经济和货币政策定调后,债券市场开始转向,我们也拉长了久期。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 14 页 共 56 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.0143元,本报告期基金份额净值增长率为 1.43%; 截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.0117元,本报告期基金份额净值增长率为 1.17%;同期 业绩比较基准收益率为 1.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年中央经济工作会议对当前经济形势的定调是经济复苏尚不稳固,货币政策不急于收 紧。这一定程度上说明在未来一段时间,债券市场表现可能较好。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期,本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发,依照公司内部控制的整体 要求,持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公司在投资管理、研究 支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有 相应制度,并进行及时的修订更新,持续完善公司合规制度建设;通过开展合规咨询、合规审查、 合规培训、合规考试、合规问责等形式,不断提升员工的合规守法意识;通过对业务部门专兼职 合规管理员的培训和管理,强化业务合规管理,将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面, 持续推动风险控制前置,对新产品和新业务的风险控制方面加强布局,加强防控风险,保护持有 人利益;持续加强投资风险监控工作,通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险 监控能力,把控投资风险;加强绩效评价工作频率和质量,积极促进投研业务水平提高。在监察 稽核方面,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展各项业务的专项 稽核,对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管 理层出具监察稽核报告。 本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以基金持有人利益最大化为 原则,持续防控风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会, 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定 和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公 平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 15 页 共 56 页


估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特 殊品种除外)。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究 发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序, 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时,将所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审 计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金出现超过连续 20个工作日(2020 年 11月 27日-2020年 12 月 31日)基金资产净值低 于 5000 万元的情形;未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 16 页 共 56 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金的托管过 程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金的管理人——九泰基金管理 有限公司在九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基 金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证 券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了复核,以上内容真实、准确和完整。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 17 页 共 56 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P00390 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金全体持有人: 审计意见 我们审计了九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金的 财务报表,包括 2020 年 12月 31日的资产负债表,2020 年 8月 21 日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日止期间利润表、所有者 权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基 金 2020年 12 月 31日的财务状况、2020年 8月 21日(基金合同生 效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券 投资基金 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 18 页 共 56 页


实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经 营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计划清算九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金、 终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型 证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对九泰久嘉纯债 3个月定期 开放债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 19 页 共 56 页


大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来 的事项或情况可能导致九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券 投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 郝琪


杨婧 会计师事务所的地址 中国?上海 审计报告日期 2021年 3月 25日


九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 20 页 共 56 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2020年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 65,616.97 - 结算备付金


300,476.19 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 8,764,242.00 - 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


8,764,242.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 31,400,144.00 - 应收证券清算款


2,927.29 - 应收利息 7.4.7.5 133,126.54 - 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


40,666,532.99 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


10,239.62 - 应付托管费


3,413.21 - 应付销售服务费


1.24 - 应付交易费用 7.4.7.7 6,720.31 - 应交税费


- - 应付利息


- - 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 21 页 共 56 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 57,500.00 - 负债合计


77,874.38 - 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 40,017,036.08 - 未分配利润 7.4.7.10 571,622.53 - 所有者权益合计


40,588,658.61 - 负债和所有者权益总计


40,666,532.99 - 注:1、报告截止日 2020 年 12 月 31 日,九泰久嘉纯债 3 个月 A 类基金份额净值人民币 1.0143 元,九泰久嘉纯债 3个月 C类基金份额净值人民币 1.0117 元;基金份额总额 40,017,036.08份, 其中九泰久嘉纯债 3 个月 A 类基金份额 40,009,366.41 份,九泰久嘉纯债 3 个月 C 类基金份额 7,669.67 份;





2、本基金合同生效日为 2020 年 8月 21 日,本会计期间为 2020年 8月 21日(基金合同生效 日)至 2020年 12 月 31 日止。


7.2 利润表 会计主体:九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 8月 21日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 8 月 21日(基金 合同生效日)至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


1,633,294.45 - 1.利息收入


1,534,706.15 - 其中:存款利息收入 7.4.7.11 108,455.65 - 债券利息收入


495,886.99 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


930,363.51 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


18,964.50 - 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 18,964.50 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 22 页 共 56 页


股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 79,623.80 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - - 减:二、费用


296,326.74 - 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 169,123.07 - 2.托管费 7.4.10.2.2 56,374.26 - 3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,414.46 - 4.交易费用 7.4.7.19 3,462.31 - 5.利息支出


8,052.64 - 其中:卖出回购金融资产支出


8,052.64 - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 57,900.00 - 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 1,336,967.71 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,336,967.71 - 注:本基金合同生效日为 2020 年 8月 21日,本会计期间为 2020年 8 月 21日(基金合同生效日) 至 2020 年 12月 31日止。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 8月 21日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 8月 21日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 200,044,659.58 - 200,044,659.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,336,967.71 1,336,967.71 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -160,027,623.50 -765,345.18 -160,792,968.68 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 23 页 共 56 页


其中:1.基金申购款 2,589.14 10.86 2,600.00 2.基金赎回款 -160,030,212.64 -765,356.04 -160,795,568.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 40,017,036.08 571,622.53 40,588,658.61 项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1 日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) - - - 注:本基金合同生效日为 2020 年 8月 21日,本会计期间为 2020年 8 月 21日(基金合同生效日) 至 2020 年 12月 31日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______卢伟忠______














______严军______














____荣静____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 24 页 共 56 页


管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019] 2509 号文准予募集注册并公开发行,由 基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰 久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起,于 2020 年 5 月 19日起至 2020 年 8月 18日止向社会公开募集。在投资者认购、申购基金时收取认购、申 购费用的,称为 A 类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码,分别计算和 公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型,定期开放式证券投资基金,存续期限 为不定期,募集期间净认购资金总额为人民币 200,044,190.77 元(其中,A 类基金净认购资金金 额为人民币 197,328,390.77 元,折合 197,328,390.77 份基金份额;C 类基金净认购资金金额为 人民币 2,715,800.00 元,折合 2,715,800.00 份基金份额),在募集期间产生的利息为人民币 468.81 元(其中,A 类基金份额产生的利息为人民币 468.21 元,C 类基金份额产生的利息为人民 币 0.60 元),以上实收基金(本息)合计为人民币 200,044,659.58 元,折合 200,044,659.58 份基 金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为[2020] 京会兴验字第 69000018 号验资报告。经向中国证监会备案,基金合同于 2020年 8月 21日正式生 效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司,基金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允 许投资的债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不 投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金 的业绩比较基准是:中债总指数(总值)财富指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12月 31 日的财务状况以及 2020年 8月 21日(基 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 25 页 共 56 页


金合同生效日)至 2020 年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31日止。本会计期间为 2020年 8月 21日(基金合 同生效日)至 2020 年 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易为目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量 且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各 类应收款项等。贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金 融资产。 (2)金融负债分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 26 页 共 56 页


止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其 他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得可观察输入值或取得不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 27 页 共 56 页


动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、 红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累 计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、 红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累 计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确 认日或基金赎回、转出确认日确认,于期末全额转入“未分配利润”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 贷款和应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 28 页 共 56 页


份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内 每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 29 页 共 56 页


(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳 税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 65,616.97 - 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 65,616.97 - 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 8,684,618.20 8,764,242.00 79,623.80 银行间市场 - - - 合计 8,684,618.20 8,764,242.00 79,623.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,684,618.20 8,764,242.00 79,623.80 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 30 页 共 56 页


债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 15,400,000.00 - 银行间市场 16,000,144.00 - 合计 31,400,144.00 - 项目 上年度末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31日 应收活期存款利息 262.88 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 135.20 - 应收债券利息 111,516.85 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 21,211.61 - 应收申购款利息 - - 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 31 页 共 56 页


应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 133,126.54 - 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 6,720.31 - 合计 6,720.31 - 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提审计费 50,000.00 - 预提账户维护费 7,500.00


合计 57,500.00 - 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 九泰久嘉纯债 3个月 A 项目 本期 2020年 8月 21日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 197,328,858.98 197,328,858.98 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -157,319,492.57 -157,319,492.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 40,009,366.41 40,009,366.41 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 32 页 共 56 页


金额单位:人民币元 九泰久嘉纯债 3个月 C 项目 本期 2020年 8月 21日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 2,715,800.60 2,715,800.60 本期申购 2,589.14 2,589.14 本期赎回(以“-”号填列) -2,710,720.07 -2,710,720.07 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 7,669.67 7,669.67 注:本基金于 2020 年 5 月 19 日起至 2020年 8 月 18日止向社会公开募集,截至 2020 年 8月 21 日(基金合同生效日)止,募集期间净认购资金总额为人民币 200,044,190.77 元(其中,A 类基金 净认购资金金额为人民币 197,328,390.77 元,折合 197,328,390.77 份基金份额;C 类基金净认 购资金金额为人民币 2,715,800.00 元,折合 2,715,800.00 份基金份额),在募集期间产生的利息 为人民币 468.81 元(其中,A 类基金份额产生的利息为人民币 468.21 元,C 类基金份额产生的利 息为人民币 0.60 元 ),以上实收基金 (本息 )合计为人民币 200,044,659.58 元,折合 200,044,659.58 份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 九泰久嘉纯债 3个月 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,243,666.57 81,693.86 1,325,360.43 本期基金份额交易 产生的变动数 -811,578.01 57,750.04 -753,827.97 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 -811,578.01 57,750.04 -753,827.97 本期已分配利润 - - - 本期末 432,088.56 139,443.90 571,532.46 单位:人民币元 九泰久嘉纯债 3个月 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 13,677.34 -2,070.06 11,607.28 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 33 页 共 56 页


本期基金份额交易 产生的变动数 -13,613.92 2,096.71 -11,517.21 其中:基金申购款 12.64 -1.78 10.86 基金赎回款 -13,626.56 2,098.49 -11,528.07 本期已分配利润 - - - 本期末 63.42 26.65 90.07


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 8月 21 日(基金合同 生效日)至 2020 年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 20,540.73 - 定期存款利息收入 85,000.00 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,914.92 - 其他 - - 合计 108,455.65 - 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年8月21日(基金 合同生效日)至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 18,964.50 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 18,964.50 -


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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年8月21日(基金 合同生效日)至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 244,653,856.83 - 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 240,873,794.90 - 减:应收利息总额 3,761,097.43 - 买卖债券差价收入 18,964.50 -


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 8月 21日(基金 合同生效日)至 2020年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 1.交易性金融资产 79,623.80 - ——股票投资 - - ——债券投资 79,623.80 - 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 35 页 共 56 页


——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 79,623.80 - 7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 8月 21日(基金合同 生效日)至 2020 年 12月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 交易所市场交易费用 12.31 - 银行间市场交易费用 3,450.00 - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 3,462.31 - 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 8月 21日(基金 合同生效日)至 2020年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 审计费用 50,000.00 - 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 其他 400.00 - 账户维护费 7,500.00


合计 57,900.00 - 注:其他指证券账户开户费用。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 36 页 共 56 页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售(北京)有限公司 基金管理人的全资子公司


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 8月 21 日(基金合同生 效日)至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 169,123.07 - 其中:支付销售机构的客 户维护费 8.13 - 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.3%/当年天数 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 37 页 共 56 页


H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 8月 21 日(基金合同生 效日)至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 56,374.26 - 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 8月 21日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰久嘉纯债 3 个 月 A 九泰久嘉纯债 3个 月 C 合计 九泰基金管理有限公司 - 1,406.84 1,406.84 合计 - 1,406.84 1,406.84 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰久嘉纯债 3 个 月 A 九泰久嘉纯债 3个 月 C 合计 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 38 页 共 56 页


合计 - - - 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金 资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,经基金托管人复核后内从基金财产中一次性支付 给本基金登记机构,并由登记机构代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日或不可抗力 情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 39 页 共 56 页


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 8月 21日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行股份有 限公司 65,616.97 20,540.73 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计 息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金,一般情况下其预期风险与预期收益水平 高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金的投资范围主要包括债券、资产支持 证券及国债期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 40 页 共 56 页


险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风 险的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险 管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会,风险控制委员会负责对公司 经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查;总经理负责公司日常 经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会,负责审议公司风险管理和控制政策、 程序的制定、风险限额的设定等,重点是公司的合规控制和投资的风险控制;在业务操作层面的 风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及 基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户,投资其他银行存款由基金管理人根据投 资制度审慎选择存款银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末,本基金未持有短期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行票据和同业 存单)。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 41 页 共 56 页


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末,本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末,本基金未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末,本基金未持有长期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行票据和同业 存单)。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末,本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末,本基金未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因 开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 42 页 共 56 页


7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述,本基金在本报告期内流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产 等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 65,616.97 - - - - - 65,616.97 结算备付金 300,476.19 - - - - - 300,476.19 交易性金融资产 - - - - 8,764,242.00 - 8,764,242.00 买入返售金融资 产 31,400,144.00 - - - - - 31,400,144.00 应收证券清算款 - - - - - 2,927.29 2,927.29 应收利息 - - - - - 133,126.54 133,126.54 资产总计 31,766,237.16 - - - 8,764,242.00 136,053.83 40,666,532.99 负债











应付管理人报酬 - - - - - 10,239.62 10,239.62 应付托管费 - - - - - 3,413.21 3,413.21 应付销售服务费 - - - - - 1.24 1.24 应付交易费用 - - - - - 6,720.31 6,720.31 其他负债 - - - - - 57,500.00 57,500.00 负债总计 - - - - - 77,874.38 77,874.38 利率敏感度缺口 31,766,237.16 - - - 8,764,242.00 58,179.45 40,588,658.61 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 43 页 共 56 页


上年度末


2019 年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











资产总计 - - - - - - - 负债











负债总计 - - - - - - - 利率敏感度缺口 - - - - - - - 注:1.上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分 类。





2.本基金于 2020年 8月 21 日成立,基金合同于 2020 年 8月 21日生效,无上年末数据。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 376,067.01 - 市场利率上升 25 个 基点 -355,874.28





注:本基金于 2020年 8月 21日成立,基金合同于 2020 年 8月 21日生效,无上年末数据。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和交易所及银行间市场交 易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 44 页 共 56 页


7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债,其账面价值 接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2020年 12 月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额, 属于第二层次的余额为人民币 8,764,242.00 元,无属于第三层次的余额。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 45 页 共 56 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,764,242.00 21.55 其中:债券 8,764,242.00 21.55








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,400,144.00 77.21 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 366,093.16 0.90 8 其他各项资产 136,053.83 0.33 9 合计 40,666,532.99 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 46 页 共 56 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 8,764,242.00 21.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,764,242.00 21.59


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019547 16国债 19 94,300 8,764,242.00 21.59 注:截至本报告期末本基金仅持有上述 1 只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 47 页 共 56 页


8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,927.29 3 应收股利 - 4 应收利息 133,126.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 136,053.83


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 48 页 共 56 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 九 泰 久 嘉 纯债 3 个月 A 176 227,325.95 39,998,000.00 99.97% 11,366.41 0.03% 九 泰 久 嘉 纯债 3 个月 C 81 94.69 0.00 0.00% 7,669.67 100.00% 合计 257 155,708.31 39,998,000.00 99.95% 19,036.08 0.05% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 九泰久嘉 纯债 3个 月 A 5,316.92 0.0133% 九泰久嘉 纯债 3个 月 C 430.05 5.6072% 合计 5,746.97 0.0144% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 九泰久嘉纯债 3个月 A 0~10 九泰久嘉纯债 3个月 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 九泰久嘉纯债 3个月 0~10 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 49 页 共 56 页


放式基金 A 九泰久嘉纯债 3个月 C 0 合计 0~10


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 九泰久嘉纯债 3个 月 A 九泰久嘉纯债 3个 月 C 基金合同生效日(2020年 8月 21日)基金 份额总额 197,328,858.98 2,715,800.60 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 - 2,589.14 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 157,319,492.57 2,710,720.07 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 40,009,366.41 7,669.67


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人有重大人事变动: 1、本报告期内,经公司第二届董事会 2020 年第三次会议审议通过,同意吴强先生辞去公司 董事长职务,由总经理卢伟忠先生临时代为履行公司董事长职务。经公司第三届董事会 2020 年 第一次会议审议通过,选举王彦斌先生担任公司董事长职务。自新任董事长任职之日起,总经理 卢伟忠先生不再代行董事长职务。 2、本报告期内,根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定,经公司 2020 年第一次股 东会审议通过,聘任刘靖先生担任公司非独立董事,吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董 事。 3、本报告期内,公司第二届董事会任期届满,根据《九泰基金管理有限公司章程》的规定, 经公司 2020 年第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第三届董事会成员,共 6 名董事:王 彦斌先生、刘靖先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小 文为独立董事,王彦斌先生为新任董事。 以上变更事项已向监管部门备案。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 50,000.00 元。 截至本报告期末,该会计师事务所已向本基金提供一年的审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到监管机构责令我司改正、改正期间暂停私募资产管理业务的措 施,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公司内部控制和风险管理工作 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 52 页 共 56 页


进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,及时制定了整改方案并落实,进而提升了公 司内部控制和风险管理的能力。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: (1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉; (2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于 宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力, 能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公募基 金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选 择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的 权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:华创证券 2个。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 12,221,782.50 100.00% 480,251,000.00 100.00% - - 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 53 页 共 56 页


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金份额 发售公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 5月 16日 2 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金基金 合同 规定网站 2020 年 5月 16日 3 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金托管 协议 规定网站 2020 年 5月 16日 4 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金招募 说明书 规定网站 2020 年 5月 16日 5 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金招募 说明书摘要 规定网站 2020 年 5月 16日 6 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金基金 合同及招募说明书提示性公 告 规定报刊 2020 年 5月 16日 7 九泰基金管理有限公司关于 包商银行股份有限公司转让 相关业务的提示性公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 6月 6日 8 九泰基金管理有限公司关于 提请投资者及时更新身份信 息的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 6月 30日 9 关于电子直销平台增加招商 银行快捷支付业务及参与费 率优惠活动的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 7月 29日 10 九泰基金管理有限公司关于 高级管理人员变更公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 8月 8日 11 九泰基金管理有限公司关于 董事会成员换届的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 8月 8日 12 九泰基金管理有限公司办公 地址变更的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 8月 17日 13 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金基金 合同生效公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 8月 22日 14 九泰基金管理有限公司关于 子公司九泰基金销售(北京) 有限公司办公地址变更的公 告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 8月 22日 15 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 9月 1日 九泰久嘉纯债 3 个月 2020 年年度报告 第 54 页 共 56 页


传真号码变更的公告 规定网站 16 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金(九泰 久嘉纯债 3个月 A 份额)基金 产品资料概要(更新) 规定网站 2020 年 9月 1日 17 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金(九泰 久嘉纯债 3个月 C 份额)基金 产品资料概要(更新) 规定网站 2020 年 9月 1日 18 九泰基金管理有限公司关于 深圳分公司负责人变更的公 告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 9月 12日 19 九泰基金管理有限公司关于 终止大泰金石基金销售有限 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 11月 13日 20 九泰基金管理有限公司关于 暂停成都华羿恒信基金销售 有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 11月 16日 21 九泰久嘉纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金第一 个开放期开放申购、赎回和转 换业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 11月 18日 22 关于临时提高九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投 资基金 A类及 C类份额净值精 度的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 11月 24日 23 九泰基金管理有限公司关于 暂停使用招商银行快捷支付 办理直销网上交易部分业务 的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020 年 12月 9日 24 九泰基金管理有限公司关于 终止北京电盈基金销售有限 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 12月 16日 25 九泰基金管理有限公司关于 终止深圳盈信基金销售有限 公司等四家公司办理旗下基 金相关销售业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 12月 21日 26 九泰基金管理有限公司关于 提请投资者及时更新相关信 息的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 12月 31日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 产品 1 20201124 至 20201231 0.00 19,999,000.00 0.00 19,999,000.00 49.98% 2 20201124 至 20201231 0.00 19,999,000.00 0.00 19,999,000.00 49.98% 3 20201124 至 20201125 0.00 19,999,000.00 19,999,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 1、出现巨额赎回的风险 当投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据基金当 时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。 在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 30%以上的情形下,基金管理人可以对该单个基金 份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面临部 分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上(含本数) 发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 2、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于六个月内召开基金份额持有人大会进行表 决。投资者在开放日大额赎回后,可能出现本基金的基金份额持有人数量连续 60 个工作日不满 200 人或本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形,届时本基金存在转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同的风险。





12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日