中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 03月 31日
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ...........................................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................2
1.2 目录 .........................................................................................................................................................................3
§2
基金简介 .........................................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................................9
§4
管理人报告 ....................................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................................14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...........................................14
§5
托管人报告 ..................................................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................................14
§6
审计报告 .......................................................................................................................................................................14
6.1 审计报告基本信息 ...........................................................................................................................................14
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................................................................................................15
§7
年度财务报表 .............................................................................................................................................................17
7.1 资产负债表 .........................................................................................................................................................17
7.2 利润表 ..................................................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................21
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................22
§8 投资组合报告 ...............................................................................................................................................................50
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................................50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...........................................50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................................................................................51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................................51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........................52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........................52
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................................53
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................53
§9
基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................................54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................................55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................55
§10
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................55
§11
重大事件揭示 ...........................................................................................................................................................55
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................................55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................................56
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................................56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................................56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...............................................................56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................................56
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................................60
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................................62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................62
§13
备查文件目录 ...........................................................................................................................................................62
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................................................62
13.2 存放地点 ...........................................................................................................................................................63
13.3 查阅方式 ...........................................................................................................................................................63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧强瑞多策略债券
基金主代码 002725
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年05月27日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,275,853.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在努力控制投资组合风险的前提下，力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投
资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预
期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合
的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配
置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以
及相应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类
债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个
券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，
灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合
收益。当市场收益率上行时，基金管理人将运用国债
期货对组合中的债券资产进行套期保值，以回避一定
的市场风险。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于较低风险/收益的产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 8,184,628.44 7,731,908.46 3,377,010.49
本期利润 8,284,534.96 6,871,689.10 4,287,283.74
加权平均基金份额本期利润 0.0425 0.0616 0.0842
本期加权平均净值利润率 3.50% 5.29% 7.90%
本期基金份额净值增长率 3.96% 6.55% 8.26%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 8,406,986.07 28,766,225.41 2,707,947.07
期末可供分配基金份额利润 0.1640 0.1352 0.0575
期末基金资产净值 63,258,971.33 252,541,459.64 52,483,629.80
期末基金份额净值 1.234 1.187 1.114
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 23.40% 18.70% 11.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.73% 0.07% 0.64% 0.04% 0.09% 0.03%
过去六个月 1.73% 0.08% -0.85% 0.07% 2.58% 0.01%
过去一年 3.96% 0.08% -0.06% 0.09% 4.02% -0.01%
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过去三年 19.92% 0.08% 6.09% 0.07% 13.83% 0.01%
自基金合同
生效起至今
23.40% 0.08% 1.36% 0.08% 22.04% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2016年5月27日，2016年度数据为2016年5月27日至2016年12月
31日数据
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2020年12月31日，本基金管理人共管理88只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
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金经理（助理）
期限
任职
日期
离任
日期
券
从
业
年
限
王慧
杰
基金经理
2020-
07-31
- 9
历任彭博咨询社（纽约）
利率衍生品研发员（2009.06
-2011.08），光大保德信
基金管理有限公司研究员、
基金经理
（2011.08-2017.04）。201
7/04/17加入中欧基金管
理有限公司,历任基金经
理助理。
张文
佳
基金经理助理
2019-
07-16
2020-
08-05
4
2016/07/04加入中欧基金
管理有限公司,历任研究
助理。
赵国
英
投资总监/基金经理
2018-
08-21
2020-
07-31
16
历任天安保险有限公司债
券交易员
（2004.07-2005.05），兴
业银行资金营运中心债券
交易员
（2005.05-2009.12），美
国银行上海分行环球金融
市场部副总裁（2009.12-2
015.04）。2015/04/07加入
中欧基金管理有限公司,
历任投资经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人
制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下
各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等
投资管理活动的各个环节，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投
资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环节，基金经理共享研究报告，投研体
系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息进行有效隔离；在投资决策环节，
基金经理公平对待管理的所有组合，尽可能同时同价下达投资指令；在交易执行环节，
本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严控反向交易和同向交易；在事后
监控环节，本基金管理人设置日常异常交易分析机制，发现异常问题对基金经理进行提
示，留存解释说明，并定期编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决
策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易公平执行。
对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3
日内、5日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价
率等进行综合分析，来判断是否可能存在组合之间利益输送。
综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组
合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年全年，全球和我国的经济基本面和宏观政策几乎只围绕着一件事，突如
其来的新冠疫情和疫情常态化后的经济复工复产。国内经济率先走出低谷，走向复苏。
由于疫情发展的阶段不同，国外经济复苏的时点滞后于国内一个季度。全球各大经济体
的财政政策和货币政策都超常规的积极应对，美联储更是前所未有提出无限量量化宽松
政策，美国财政部进行多轮巨额的财政刺激，政策效果显现，OECD领先指标和PMI指向
海外经济年中开始修复。外需对国内经济拉动显著，出口强劲，投资表现出一定韧性，
消费恢复最为缓慢。海外维持宽松，我国央行二季度开始主动调整货币政策，退出超预
期宽松。
债券市场运行方面，2020年全年的债券收益率一波几折，年初和年尾收益率变化不
大。年初受疫情和政策影响，快速下行，年中伴随着基本面的恢复、货币政策的调整和
大类资产配置的影响快速上行，平稳之后四季度受信用事件的影响又一波快速抬升，之
后下行至年尾。和2019年不同的是，信用利差走阔，低等级信用品种和部分行业部分地
区利差明显走阔。
2020年全年，本基金积极利用封闭期的优势，优化组合结构，采取杠杆策略增厚收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2021年，国内经济有望延续复苏态势。从年初的贸易数据来看，海外企业生产
持续修复，居民日常生活消费品需求改善，伴随着海外经济的继续修复，出口有望继续
拉动经济向上增长。内需方面，预计制造业投资和消费增速向好，基建投资和地产投资
保持平稳。增长之外，通胀成为影响债券市场的重要因素，核心通胀回升，服务业逐步
修复，或将推动通胀水平温和回升。而受美国新一轮财政刺激落地，海外制造业产能的
回补，大宗商品的价格有基本面的支撑，PPI有输入性通胀的压力。预计央行维持货币
政策的延续性和灵活性，经济向好通胀有制约宏观杠杆率的考虑大幅宽松的可能性不大，
信用收缩金融稳定的考虑大幅收紧的可能性也不大。海外市场，尤其是美债收益率的上
行和实际利率的上行对国内市场的影响值得关注。考虑到上述几方面，上半年来看，债
券收益率大幅下行的机会不大，组合管理应该控制组合久期，维持中等杠杆水平，精选
个券，稳健操作。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原
则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2020年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内
通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规
及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范
围内的解读；同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风险案例
研讨、员工合规测试等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理
基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2020年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了
进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和
修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制订或修订制度流程22
项，内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、基金销售及宣传推介、信息技术、反洗
钱等各项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2020年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计
力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风
险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠
正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照
各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员
包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，
非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
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成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的管理人--中欧基金管
理有限公司在中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页15
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第21702号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
全体基金份额持有人：
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了中欧强瑞多策
略定期开放债券型证券投资基金(以下简称"中
欧强瑞多策略债券基金")的财务报表，包括2020
年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业
协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了中欧强瑞多策略债券基金2020年12月31日的
财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按
照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中
欧强瑞多策略债券基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任 中欧强瑞多策略债券基金的基金管理人中欧基
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页16
金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制
财务报表时，基金管理人管理层负责评估中欧强
瑞多策略债券基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算中欧强瑞多策
略债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中欧强瑞多策略债
券基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页17
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对中欧强瑞多策略债券基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中欧
强瑞多策略债券基金不能持续经营。 (五) 评价
财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 单峰、潘晓怡
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2021-03-30
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 549,013.89 11,812,427.15
结算备付金
5,063,327.60 14,404,995.47
存出保证金
21,345.40 13,812.17
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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交易性金融资产 7.4.7.2 107,256,978.40 349,411,578.10
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
106,256,978.40 343,411,578.10
资产支持证券
投资
1,000,000.00 6,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,383,165.90
应收利息 7.4.7.5 2,062,837.17 7,182,238.14
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
114,953,502.46 385,208,216.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
51,549,764.97 118,999,570.00
应付证券清算款
- 13,304,927.36
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
37,341.41 149,658.52
应付托管费
6,934.82 27,793.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 12,090.43 5,351.30
应交税费
13,886.68 54,947.11
应付利息
14,512.82 -5,490.73
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 60,000.00 130,000.00
负债合计
51,694,531.13 132,666,757.29
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 51,275,853.78 212,837,725.46
未分配利润 7.4.7.10 11,983,117.55 39,703,734.18
所有者权益合计
63,258,971.33 252,541,459.64
负债和所有者权益总
计
114,953,502.46 385,208,216.93
注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值1.234元，基金份额总额51,275,853.78
份。
7.2 利润表
会计主体：中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年12月3
1日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
一、收入
12,614,090.00 9,742,356.51
1.利息收入
14,112,712.57 8,917,152.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 178,434.10 139,762.48
债券利息收入
13,239,414.45 8,624,097.98
资产支持证券利息
收入
676,495.05 148,819.38
买入返售金融资产
收入
18,368.97 4,472.60
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-1,599,098.22 1,684,314.74
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页20
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,884,294.19 1,278,538.05
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
-32,522.48 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 317,718.45 405,776.69
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 99,906.52 -860,219.36
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 569.13 1,108.69
减：二、费用
4,329,555.04 2,870,667.41
1．管理人报酬
1,650,320.65 910,571.40
2．托管费
306,488.20 169,106.08
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 23,526.59 12,862.48
5．利息支出
2,070,932.82 1,564,692.45
其中：卖出回购金融资产
支出
2,070,932.82 1,564,692.45
6．税金及附加
46,679.88 31,052.55
7．其他费用 7.4.7.19 231,606.90 182,382.45
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
8,284,534.96 6,871,689.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
8,284,534.96 6,871,689.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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页21
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
212,837,725.46 39,703,734.18 252,541,459.64
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利润)
- 8,284,534.96 8,284,534.96
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-161,561,871.68 -36,005,151.59 -197,567,023.27
其中：1.基金申购
款
107,780,400.48 23,125,880.39 130,906,280.87
2.基金赎
回款
-269,342,272.16 -59,131,031.98 -328,473,304.14
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
51,275,853.78 11,983,117.55 63,258,971.33
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
47,120,995.20 5,362,634.60 52,483,629.80
二、本期经营活动
产生的基金净值
- 6,871,689.10 6,871,689.10
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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页22
变动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
165,716,730.26 27,469,410.48 193,186,140.74
其中：1.基金申购
款
206,749,608.55 34,608,809.00 241,358,417.55
2.基金赎
回款
-41,032,878.29 -7,139,398.52 -48,172,276.81
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
212,837,725.46 39,703,734.18 252,541,459.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016]845号《关于准予中欧强瑞多策
略定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备
案，《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年5月27日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为825,949,613.45份基金份额，包含认购资金利
息折合49,826.92份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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根据《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金以定期开放方式运作。本基金每半年开放一次，每次开放期原则上不少于3个工作日、
不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度3月份和9月份，
每个开放期的首日为当月第二个周五后(不含该日)的第一个工作日。本基金的首个封闭
期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期
为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市
交易。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年3月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
根据《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人中
欧基金管理有限公司于2021年3月23日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧强瑞多
策略定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于
2021年3月20日进入财产清算期，详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基
金财务报表以清算基础编制。于2020年12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰
低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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页24
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负
债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
于本报告期内及上年度可比期间，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低
计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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页25
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认
为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区
分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资
成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页27
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
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《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运
营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价
计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为
买入价计算销售额。
(2)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 549,013.89 11,812,427.15
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 549,013.89 11,812,427.15
7.4.7.2 交易性金融资产
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页29
单位：人民币元
本期末2020年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 41,894,302.84 41,626,578.40 -267,724.44
银行间市场 64,585,894.53 64,630,400.00 44,505.47 债券
合计 106,480,197.37 106,256,978.40 -223,218.97
资产支持证券 1,000,000.00 1,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,480,197.37 107,256,978.40 -223,218.97
上年度末2019年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 199,414,011.84 198,761,728.10 -652,283.74
银行间市场 144,320,691.75 144,649,850.00 329,158.25 债券
合计 343,734,703.59 343,411,578.10 -323,125.49
资产支持证券 6,000,000.00 6,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 349,734,703.59 349,411,578.10 -323,125.49
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 38.83 1,341.68
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,370.50 6,283.65
应收债券利息 2,033,708.79 7,021,321.50
应收资产支持证券利息 27,708.49 153,284.38
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 10.56 6.93
合计 2,062,837.17 7,182,238.14
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 12,090.43 5,351.30
合计 12,090.43 5,351.30
7.4.7.8 其他负债
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页31
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用-审计费 60,000.00 50,000.00
预提费用-信息披露费 - 80,000.00
合计 60,000.00 130,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2020年01月01日至2020年12月31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 212,837,725.46 212,837,725.46
本期申购 107,780,400.48 107,780,400.48
本期赎回（以“-”号填列） -269,342,272.16 -269,342,272.16
本期末 51,275,853.78 51,275,853.78
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,766,225.41 10,937,508.77 39,703,734.18
本期利润 8,184,628.44 99,906.52 8,284,534.96
本期基金份额交易产
生的变动数
-28,543,867.78 -7,461,283.81 -36,005,151.59
其中：基金申购款 16,371,332.91 6,754,547.48 23,125,880.39
基金赎回款 -44,915,200.69 -14,215,831.29 -59,131,031.98
本期已分配利润 - - -
本期末 8,406,986.07 3,576,131.48 11,983,117.55
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间2019年01月
01日至2019年12月31日
活期存款利息收入 21,941.74 27,036.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 156,033.44 110,813.11
其他 458.92 1,913.09
合计 178,434.10 139,762.48
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,884,294.19 1,278,538.05
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -1,884,294.19 1,278,538.05
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年12月
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页33
31日 31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）
成交总额
1,119,111,753.30 408,379,447.80
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,100,643,347.67 397,893,710.29
减：应收利息总额 20,352,699.82 9,207,199.46
买卖债券差价收入 -1,884,294.19 1,278,538.05
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
卖出资产支持证券成交总额 27,268,419.96 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
26,113,747.13 -
减：应收利息总额 1,187,195.31 -
资产支持证券投资收益 -32,522.48 -
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年01月01日至202
0年12月31日
上年度可比期间收益
金额
2019年01月01日至201
9年12月31日
期货投资 327,250.00 417,950.00
减：期货投资差价收入增值税抵减 9,531.55 12,173.31
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
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合计 317,718.45 405,776.69
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12
月31日
1.交易性金融资产 99,906.52 -860,219.36
——股票投资 - -
——债券投资 99,906.52 -860,219.36
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 99,906.52 -860,219.36
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
基金赎回费收入 501.08 292.68
其他 68.05 -
转换费收入 - 816.01
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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合计 569.13 1,108.69
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
交易所市场交易费用 3,424.53 1,201.84
银行间市场交易费用 19,721.25 10,903.75
期货市场交易费用 380.81 756.89
合计 23,526.59 12,862.48
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 80,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 14,406.90 15,182.45
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 231,606.90 182,382.45
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人中
欧基金管理有限公司于2021年3月23日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧强瑞多
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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策略定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于
2021年3月20日进入财产清算程序。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意
联银行”)
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上海
睦亿合伙"）
基金管理人的股东
自然人股东 基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世资
管"）
基金管理人的全资子公司
上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财富") 基金管理人的控股子公司
中欧基金国际有限公司（“中欧国际”） 基金管理人的全资子公司
注：1、中欧基金管理有限公司旗下子公司中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司，自2020
年4月24日起，将公司名称变更为"上海中欧财富基金销售有限公司"。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
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金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
国都证券 633,223,634.95 82.24% 411,929,779.07 89.92%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
国都证券 12,356,700,000.00 79.52% 10,846,900,000.00 86.68%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,650,320.65 910,571.40
其中：支付销售机构的客户维护费 138,099.41 51,800.37
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 306,488.20 169,106.08
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值
0.13%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.13% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限
费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期
限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页39
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
自然人股
东
1,022.08 0.00% 1,022.08 0.00%
注：1.截止本报告期末，自然人股东持有本基金份额占基金总份额的比例为0.0020%，
上年度末占比为0.000480%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费
率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
549,013.89 21,941.74 11,812,427.15 27,036.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页40
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前
的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1130
44
大秦
转债
2020
-12-
16
2021
-01-
15
新债
未上
市
100.
00
100.
00
340
34,0
00.0
0
34,0
00.0
0
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额23,349,764.97元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
012002321
20龙城发展SCP
001
2021-01-06 99.94 50,000 4,997,000.00
012003841
20嘉兴城投SCP
002
2021-01-06 100.02 50,000 5,001,000.00
042000070
20宜春交通CP0
01
2021-01-06 100.54 50,000 5,027,000.00
102000477
20粤航运MTN00
1
2021-01-06 98.96 50,000 4,948,000.00
102001970 20开滦股MTN00 2021-01-06 99.13 5,000 495,650.00
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页41
1
102002203
20广州城投MTN
001
2021-01-06 101.30 50,000 5,065,000.00
合计
255,000 25,533,650.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额为人民币28，200，000.00元，分别于2021年1月4日和11日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于债券型基金，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，
但高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。在努力控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准
的投资回报。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委
员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门
构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和
策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核
工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部
控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对
基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过
定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，
判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，
日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监
督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页42
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 10,020,000.00 19,175,700.00
A-1以下 - -
未评级 20,009,000.00 30,557,050.00
合计 30,029,000.00 49,732,750.00
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有
三方评级的超短期融资债券。3.债券投资以净价列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 1,000,000.00 6,000,000.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,000,000.00 6,000,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.债券投资以净价列示。3. A-1为AAA，A-1
以下为AAA以下。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页43
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA 41,225,968.40 122,803,324.60
AAA以下 28,981,010.00 140,060,270.00
未评级 6,021,000.00 30,815,233.50
合计 76,227,978.40 293,678,828.10
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有
三方评级的国债。3.债券投资以净价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。在开放期，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页44
超过基金资产净值的15%。除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于2020年12月31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存
款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，固定收益类资产主要为在交易所及银行间
公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流
动性造成重大影响，附注7.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动
性风险的投资品种。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
020年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
549,013.89 - - - 549,013.89
结算备
付金
5,063,327.60 - - - 5,063,327.60
存出保
证金
21,345.40 - - - 21,345.40
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页45
交易性
金融资
产
67,130,028.40 39,374,050.00 752,900.00 - 107,256,978.40
应收利
息
- - - 2,062,837.17 2,062,837.17
资产总
计
72,763,715.29 39,374,050.00 752,900.00 2,062,837.17 114,953,502.46
负债
卖出回
购金融
资产款
51,549,764.97 - - - 51,549,764.97
应付管
理人报
酬
- - - 37,341.41 37,341.41
应付托
管费
- - - 6,934.82 6,934.82
应付交
易费用
- - - 12,090.43 12,090.43
应交税
费
- - - 13,886.68 13,886.68
应付利
息
- - - 14,512.82 14,512.82
其他负
债
- - - 60,000.00 60,000.00
负债总
计
51,549,764.97 - - 144,766.16 51,694,531.13
利率敏
感度缺
口
21,213,950.32 39,374,050.00 752,900.00 1,918,071.01 63,258,971.33
上年度
末2019
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
11,812,427.15 - - - 11,812,427.15
结算备
付金
14,404,995.47 - - - 14,404,995.47
存出保
证金
13,812.17 - - - 13,812.17
交易性
金融资
产
156,790,650.00 179,423,937.30 13,196,990.80 - 349,411,578.10
应收证
券清算
- - - 2,383,165.90 2,383,165.90
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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页46
款
应收利
息
- - - 7,182,238.14 7,182,238.14
资产总
计
183,021,884.79 179,423,937.30 13,196,990.80 9,565,404.04 385,208,216.93
负债
卖出回
购金融
资产款
118,999,570.00 - - - 118,999,570.00
应付证
券清算
款
- - - 13,304,927.36 13,304,927.36
应付管
理人报
酬
- - - 149,658.52 149,658.52
应付托
管费
- - - 27,793.73 27,793.73
应付交
易费用
- - - 5,351.30 5,351.30
应交税
费
- - - 54,947.11 54,947.11
应付利
息
- - - -5,490.73 -5,490.73
其他负
债
- - - 130,000.00 130,000.00
负债总
计
118,999,570.00 - - 13,667,187.29 132,666,757.29
利率敏
感度缺
口
64,022,314.79 179,423,937.30 13,196,990.80 -4,101,783.25 252,541,459.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
利率下降25BP 325,717.96 1,661,331.79
分析
利率上升25BP -322,068.70 -1,638,069.20
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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页47
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管
理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况
及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个
证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2020年12月31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2019年12月31日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变
动对于本基金资产净值无重大影响（2019年12月31日:同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为839,450.00元，属于第二层次的余额为105,417,528.40元，
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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第三层次的余额为1,000,000.00元(2019年12月31日：属于第一层次的余额为人民币
284,620.80元，属于第二层次的余额为人民币343,126,957.30元，属于第三层次的余额
为6,000,000.00元)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将
相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
资产支持证券投资
2020 年 1 月 1 日
6,000,000.00
购买
22,113,747.13
出售
(27,268,409.62)
转入第三层级
-
转出第三层级
-
当期利得或损失总额
154,662.49
2020 年 12 月 31 日
1,000,000.00
2020 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2019
年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
-
上年度可比期间第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
资产支持证券投资
2019 年 1 月 1 日
-
购买
6,000,000.00
出售
-
转入第三层级
-
转出第三层级
-
当期利得或损失总额
-
2019 年 12 月 31 日
6,000,000.00
-
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页49
2019 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2019
年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
不可观察输入值
日期
交易性金融资
产
公允价值
估值技术
名称
范围/加
权平均
值
与公允价
值之间的
关系
2020/12/3
1
资产支持证
券投资 1,000,000.00
现金流量
折现法
折现率
4.20%
负相关
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 107,256,978.40 93.30
其中：债券 106,256,978.40 92.43
资产支持证券 1,000,000.00 0.87
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页50
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,612,341.49 4.88
8 其他各项资产 2,084,182.57 1.81
9 合计 114,953,502.46 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,021,000.00 9.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页51
4 企业债券 44,193,528.40 69.86
5 企业短期融资券 30,029,000.00 47.47
6 中期票据 25,140,000.00 39.74
7 可转债(可交换债) 873,450.00 1.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 106,256,978.40 167.97
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 200013 20附息国债13 60,000 6,021,000.00 9.52
2 101754021
17长发集团MTN
001
50,000 5,104,000.00 8.07
3 101900461
19圆通蛟龙MTN
001
50,000 5,066,500.00 8.01
4 102002203
20广州城投MTN
001
50,000 5,065,000.00 8.01
5 122402 15城建01 50,000 5,059,500.00 8.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基
金资
产净
值比例
（%）
1 165914 开新6优 10,000 1,000,000.00 1.58
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约
价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，
以萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险指标说
明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） 327,250.00
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注;本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债
券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货
的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资
产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页53
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的15城建01的发行主体北京城建投资发展股份有限公司于2020年3月
4日受到国家税务总局北京市海淀区税务局的处罚（京海一税简罚〔2020〕1064号）,主
要违法事实包括未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,处罚包括警告并罚款
200元。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,345.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,062,837.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,084,182.57
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比例
（%）
1 127011 中鼎转2 120,550.00 0.19
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页54
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,943 13,004.27 14,694,428.95 28.66% 36,581,424.83 71.34%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,712.75 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年05月27日)基金份额总额 825,949,613.45
本报告期期初基金份额总额 212,837,725.46
本报告期基金总申购份额 107,780,400.48
减：本报告期基金总赎回份额 269,342,272.16
本报告期基金拆分变动份额 -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页55
本报告期期末基金份额总额 51,275,853.78
注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为60,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页56
数
量
安信
证券
1 - - - - -
财通
证券
1 - - - - -
长江
证券
1 - - - - -
川财
证券
1 - - - - -
东北
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
东吴
证券
1 - - - - -
东兴
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
平安 1 - - - - -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页57
证券
申万
宏源
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
西部
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
中泰
证券
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
中信
证券
(华南)
1 - - - - -
国都
证券
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
3.广州证券于2020年4月更名为中信证券（华南）。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页58
安信证
券
- - - - - - - -
财通证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
川财证
券
- - - - - - - -
东北证
券
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
136,724,111.70 17.76% 3,182,720,000.00 20.48% - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
西部证
券
- - - - - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
中信证
券(华南)
- - - - - - - -
国都证
券
633,223,634.95 82.24% 12,356,700,000.00 79.52% - - - -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
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页59
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
3.广州证券于2020年4月更名为中信证券（华南）。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2019年第
四季度报告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
2
中欧基金管理有限公司关于
延长2020年春节假期对旗下
基金业务影响的提示性公告
中国证监会指定媒介 2020-01-30
3
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品在中欧钱
滚滚电子交易平台开展费率
优惠活动及调整交易限额的
公告
中国证监会指定媒介 2020-02-08
4
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金产品在中
欧钱滚滚电子交易平台开展
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-18
5
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品在中欧钱
滚滚电子交易平台延长费率
优惠活动时间的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-06
6
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金开放申购、
赎回、转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-07
7
中欧基金管理有限公司关于
中欧强瑞多策略定期开放债
券参加上海陆金所基金销售
有限公司申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-10
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页60
8
中欧基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金2019
年年度报告的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-25
9
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2019年年
度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-01
10
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2020年第
一季度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-22
11
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在中欧钱
滚滚电子交易平台单笔最低
申购、定投金额的公告
中国证监会指定媒介 2020-07-16
12
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2020年第
二季度报告
中国证监会指定媒介 2020-07-21
13
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金基金经理
变更公告
中国证监会指定媒介 2020-08-01
14
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2020年8月）
中国证监会指定媒介 2020-08-05
15
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金更新招募
说明书（2020年8月）
中国证监会指定媒介 2020-08-05
16
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2020年中
期报告
中国证监会指定媒介 2020-08-31
17
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2020年资
料概要更新
中国证监会指定媒介 2020-08-31
18
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金开放申购、
中国证监会指定媒介 2020-09-10
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页61
赎回、转换业务的公告
19
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2020年第
三季度报告
中国证监会指定媒介 2020-10-28
20
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在中欧钱
滚滚电子交易平台最低交易
限额的公告
中国证监会指定媒介 2020-11-17
21
中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金更新招募
说明书（2020年12月）
中国证监会指定媒介 2020-12-23
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
1
2020年 1月 1
日至 2020年 3
月 16日
47,362,779.58 0.00 47,362,779.58 0.00 0.00%
机
构
2
2020年 9月 15
日至 2020年 9
月 17日
25,552,810.90 0.00 25,552,810.90 0.00 0.00%
产品特有风险
-
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金相关批准文件
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页62
2、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
