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九泰久兴灵活配置混合(001839)

九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告




九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 2 页 共 83 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 2020年 12月 31日止。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 3 页 共 83 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 70 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 4 页 共 83 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 70 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 71 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 71 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 73 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 73 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 73 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 74 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 75 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 75 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 75 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 75 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 76 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 77 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 82 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 82 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 83 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 83 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 83 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 83 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 5 页 共 83 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰久兴灵活配置混合 基金主代码 001839 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1月 20 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 169,204,312.45 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基 准的回报。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市 场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定 收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下, 力争获得超越业绩比较基准的回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中国债券总指数收益率 ×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货 币市场基金和债券型基金,低于股票型基金, 属于中 等风险收益特征的证券投资基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 吴玉婷 联系电话 010-57383999 021-52629999 电子邮箱 chenpei@jtamc.com xywyt@cob.com.cn 客户服务电话


400-628-0606 95561 传真 010-57383867 021-62535823 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 院 1号楼 801-16室 福州市湖东路 154号 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号 仰山公园 2号楼 1栋西侧一 层、二层 上海市银城路 167号 邮政编码 100020 200041 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 6 页 共 83 页


法定代表人 卢伟忠 陶以平(代为履行法定代表人职 权)


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2号楼 1栋西侧一层、二层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2020 年 2019年 2018 年 本期已实现收益 95,744,166.37 54,126,018.94 -27,522,126.33 本期利润 84,585,931.33 71,323,589.07 -36,996,469.27 加权平均基金份额本期利润 0.3880 0.3792 -0.2400 本期加权平均净值利润率 30.23% 38.38% -25.86% 本期基金份额净值增长率 35.95% 51.33% -24.95% 3.1.2


期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018 年末 期末可供分配利润 63,993,605.09 15,849,309.66 -36,009,607.21 期末可供分配基金份额利润 0.3782 0.0728 -0.2360 期末基金资产净值 233,197,917.54 239,504,470.88 116,591,432.00 期末基金份额净值 1.378 1.100 0.764 3.1.3


累计期末指标 2020年末


2019年末


2018 年末


基金份额累计净值增长率 64.94% 21.32% -19.83% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 1.14% 5.13% 0.30% -5.13% 0.84% 过去六个月 15.51% 1.44% 7.54% 0.38% 7.97% 1.06% 过去一年 35.95% 1.55% 10.42% 0.40% 25.53% 1.15% 过去三年 54.40% 1.46% 23.04% 0.39% 31.36% 1.07% 自基金合同 生效起至今 64.94% 1.32% 29.70% 0.35% 35.24% 0.97%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1.本基金合同于 2017年 1 月 20 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建 仓期结束已满一年。





2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 9 页 共 83 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金合同于 2017 年 1 月 20 日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算,不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2020 1.0000 1,576,853.63 20,164,522.05 21,741,375.68 除息日: 2020年 6 月 22日 2019 0.5300 9,339,721.60 2,417,821.73 11,757,543.33 除息日: 2019年 10 月 16日 2018 - - - - 2018年度 未分配收 益 合计 1.5300 10,916,575.23 22,582,343.78 33,498,919.01





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于 2014 年 7月 3日正 式成立,现注册资本 3 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管” 时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九 泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创 业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末(2020 年 12 月 31 日),基金管理人共管理 28 只开放式证券投资基金,包 括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券 投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳 灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置 混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰鸿祥服务升级灵活配 置混合型证券投资基金、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置混合 型证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰 动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证 券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证券投 资基金、九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18个月定期开放混合型证 券投资基金。证券投资基金规模约为 106.7 亿元。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 11 页 共 83 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李响 基金经理 2019 年 12 月 25 日 - 10 中国科学技术大学硕 士,中国籍,具有基金 从业资格。10年证券从 业经验。先后就职于博 时基金、交银施罗德基 金及南方基金。2015 年6月加入九泰基金管 理有限公司,曾任绝对 收益部投资经理,现任 九泰久兴灵活配置混 合型证券投资基金 (2019年 12月 25日至 今)、九泰鸿祥服务升 级灵活配置混合型证 券投资基金(2019 年 12月 25日至今)、九 泰久远量化驱动股票 型证券投资基金(2020 年 6月 1 日至今)、九 泰天辰量化新动力股 票型证券投资基金 (2020 年 6 月 1 日至 今)的基金经理。 孟亚强 基金经理 2017 年 2 月 10日 2020 年 9月 22日 11 南开大学保险精算硕 士,中国籍,具有基金 从业资格。11年证券从 业经历。历任博时基金 管理有限公司研究员、 基金经理助理、投资经 理。2015年 8月加入九 泰基金管理有限公司, 曾任九泰久稳灵活配 置混合型证券投资基 金(原九泰久稳保本混 合型证券投资基金, 2016年6月7日至2018 年 11月 26日)、九泰 鸿祥服务升级灵活配 置混合型证券投资基 金(2017 年 8月 16日 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 12 页 共 83 页


至 2020年 3月 23日)、 九泰久兴灵活配置混 合型证券投资基金 (2017年 2月 10日至 2020年 9 月 22日)的 基金经理,现任九泰久 盛量化先锋灵活配置 混合型证券投资基金 (2016 年 6 月 7 日至 今)、九泰天富改革新 动力灵活配置混合型 证券投资基金(2016 年 12月 26日至今)、 九泰天辰量化新动力 股票型证券投资基金 (2020年 3月 12日至 今)、九泰久远量化驱 动股票型证券投资基 金(2020 年 4月 22日 至今)、九泰久信量化 股票型证券投资基金 (2020年 5月 20日至 今)、九泰天奕量化价 值混合型证券投资基 金(2020 年 5月 29日 至今)、九泰久睿量化 股票型证券投资基金 (2020年 8月 14日至 今)的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金 份额持有人利益的行为。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 13 页 共 83 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券等证券池管理制度 和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或 流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分 析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输 送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、 5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 11 次,未发现异常。本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观 2020年全年,A股市场整体表现优异,但市场结构性分化日渐加剧。市场全年受追捧的 风格主要集中在动量、盈利和成长上。分大小盘和成长价值来看的话,大盘成长上涨较多,远高 于中小盘价值和成长。本基金在整个报告期内,在小盘、动量、盈利质量和成长等风格上进行了 轮动配置。目前市场整体估值水平仍处于相对合理区间,本基金未来会根据市场风格切换的情况, 对各类风格因子进行动态配置,力争获取长期稳定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.378 元;本报告期基金份额净值增长率为 35.95%,同期 业绩比较基准收益率为 10.42%。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 14 页 共 83 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年,全球均受到“新冠”疫情的严重影响,各国为了保证经济稳定,流动性整体宽松。 中国控制疫情迅速,疫后经济恢复相对其他国家优势明显。预计 2021 年,中国经济受全球经济复 苏提振的影响,国内企业盈利有望将逐步回暖。配置上,预计未来市场风格在成长、盈利质量上 仍具备较高的潜力,所以接下来可能会持续配置相关风格的股票。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期,本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发,依照公司内部控制的整体 要求,持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公司在投资管理、研究 支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有 相应制度,并进行及时的修订更新,持续完善公司合规制度建设;通过开展合规咨询、合规审查、 合规培训、合规考试、合规问责等形式,不断提升员工的合规守法意识;通过对业务部门专兼职 合规管理员的培训和管理,强化业务合规管理,将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面, 持续推动风险控制前置,对新产品和新业务的风险控制方面加强布局,加强防控风险,保护持有 人利益;持续加强投资风险监控工作,通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险 监控能力,把控投资风险;加强绩效评价工作频率和质量,积极促进投研业务水平提高。在监察 稽核方面,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展各项业务的专项 稽核,对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管 理层出具监察稽核报告。 本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以基金持有人利益最大化为 原则,持续防控风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员 会,健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关 规定和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值 的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 15 页 共 83 页


殊品种除外)。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究 发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序, 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时,将所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审 计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金合同中第十六部分对基金利 润分配原则的约定,本基金进行了利润分配,权益登记日为 2020 年 6 月 22 日,分配总金额为 21,741,375.68 元。 本基金截至 2020 年 12月 31日,期末可供分配收益为 63,993,605.09 元。其中:未分配利润 已实现部分为 65,250,764.88元,未分配利润未实现部分为-1,257,159.79 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 16 页 共 83 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期 内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 17 页 共 83 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P00405 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金全体持有人: 审计意见 我们审计了九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的财务报表,包 括 2020年 12 月 31日的资产负债表,2020 年度利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年 12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 18 页 共 83 页


表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估九泰久兴灵活配置 混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、终止经营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰久兴灵活配置混合型证券投资基 金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对九泰久兴灵活配置混合型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 19 页 共 83 页


性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或 情况可能导致九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 郝琪


杨婧 会计师事务所的地址 中国?上海 审计报告日期 2021年 3月 25日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12 月 31日 上年度末 2019年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 16,540,356.05 9,866,393.42 结算备付金


3,241,913.10 2,973,469.47 存出保证金


702,122.98 590,985.25 交易性金融资产 7.4.7.2 213,199,388.97 226,663,694.08 其中:股票投资


213,199,388.97 222,661,294.08 基金投资


- - 债券投资


- 4,002,400.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


252,965.67 1,744,882.26 应收利息 7.4.7.5 3,227.19 94,557.15 应收股利


- - 应收申购款


1,890.20 224.68 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


233,941,864.16 241,934,206.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12 月 31日 上年度末 2019年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,448,353.06 应付赎回款


9,416.75 51,597.95 应付管理人报酬


174,633.32 161,116.85 应付托管费


43,658.35 40,279.22 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 337,228.24 543,086.65 应交税费


- 6,236.87 应付利息


- - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 21 页 共 83 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 179,009.96 179,064.83 负债合计


743,946.62 2,429,735.43 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 169,204,312.45 217,739,037.08 未分配利润 7.4.7.10 63,993,605.09 21,765,433.80 所有者权益合计


233,197,917.54 239,504,470.88 负债和所有者权益总计


233,941,864.16 241,934,206.31 注:报告截止日 2020 年 12月 31日,基金份额净值 1.378 元,基金份额总额 169,204,312.45 份。


7.2 利润表 会计主体:九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


93,547,743.79 78,596,468.79 1.利息收入


177,507.10 288,875.83 其中:存款利息收入 7.4.7.11 173,456.69 181,647.78 债券利息收入


4,050.41 106,287.78 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 940.27 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


104,475,423.76 61,106,601.64 其中:股票投资收益 7.4.7.12 101,111,717.93 59,185,595.01 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 2,000.00 -38,576.98 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 1,211,972.81 560,533.98 股利收益 7.4.7.16 2,149,733.02 1,399,049.63 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -11,158,235.04 17,197,570.13 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 53,047.97 3,421.19 减:二、费用


8,961,812.46 7,272,879.72 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,232,317.26 1,479,649.88 2.托管费 7.4.10.2.2 558,079.34 369,912.58 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 22 页 共 83 页


4.交易费用 7.4.7.19 5,957,856.98 5,213,057.38 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


4,458.88 2,018.09 7.其他费用 7.4.7.20 209,100.00 208,241.79 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 84,585,931.33 71,323,589.07 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 84,585,931.33 71,323,589.07


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1 日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 217,739,037.08 21,765,433.80 239,504,470.88 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 84,585,931.33 84,585,931.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -48,534,724.63 -20,616,384.36 -69,151,108.99 其中:1.基金申购款 25,241,779.73 4,935,229.83 30,177,009.56 2.基金赎回款 -73,776,504.36 -25,551,614.19 -99,328,118.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -21,741,375.68 -21,741,375.68 五、期末所有者权益(基 金净值) 169,204,312.45 63,993,605.09 233,197,917.54 项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1 日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 23 页 共 83 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 152,601,039.21 -36,009,607.21 116,591,432.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 71,323,589.07 71,323,589.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 65,137,997.87 -1,791,004.73 63,346,993.14 其中:1.基金申购款 72,989,074.73 -1,114,394.32 71,874,680.41 2.基金赎回款 -7,851,076.86 -676,610.41 -8,527,687.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -11,757,543.33 -11,757,543.33 五、期末所有者权益(基 金净值) 217,739,037.08 21,765,433.80 239,504,470.88


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______卢伟忠______














______严军______














____荣静____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1950 号文《关于准予九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》准予募集注册,由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》及有关规定和《九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 发起,于 2017 年 1 月 17 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为 不定期,募集期间净认购资金总额为人民币 200,072,685.24 元,在募集期间产生的利息为人民币 0.00 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 200,072,685.24 元,折合 200,072,685.24 份基金份 额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后,基 金合同于 2017 年 1 月 20 日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为九泰基金管理有限公 司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久兴灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 24 页 共 83 页


发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、超短期融资券、 短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资 的债券) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是:沪 深 300 指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有 意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系股指期货投资)于初始确认时划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 25 页 共 83 页


中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定 或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其 他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金 融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益,贷款和应收款项和其 他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价 值并进行估值: (1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和交易所中小企业私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值 确定公允价值; (2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 26 页 共 83 页


市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非 公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值; (3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时,参考类似投资品种的现行市价及重大变化 等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人的估值委员会认为必要时,采用市场参与者普 遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,优先使 用可观察输入值,只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输 入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、 红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累 计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、 红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累 计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确 认日或基金赎回、转出确认日确认,于期末全额转入“未分配利润”。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 27 页 共 83 页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额,扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率,在实际持有期间内逐日 计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认; (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账; (9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配; 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 28 页 共 83 页


(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通 受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收 益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 29 页 共 83 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增 值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再 缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 16,540,356.05 9,866,393.42 定期存款 - - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 30 页 共 83 页


其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 16,540,356.05 9,866,393.42


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 218,220,714.26 213,199,388.97 -5,021,325.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 218,220,714.26 213,199,388.97 -5,021,325.29 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 216,512,914.33 222,661,294.08 6,148,379.75 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 3,998,000.00 4,002,400.00 4,400.00 银行间市场 - - - 合计 3,998,000.00 4,002,400.00 4,400.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 220,510,914.33 226,663,694.08 6,152,779.75


九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 31 页 共 83 页


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 合同/名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 3,806,280.00 - -


其中:股指期货








3,806,280.00 - -


其他衍生工具 - - -


合计 3,806,280.00 - -


项目 上年度末





2019年 12月 31 日 合同/名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 3,160,080.00 - -


其中:股指期货








3,160,080.00 - -


其他衍生工具 - - -


合计 3,160,080.00 - -


注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在股指期货采用当日无负债结算制度下,结算 准备金已包括本基金于 2020年 12月 31日所持的股指期货合约产生的持仓损益金额,因此衍生金 融资产项下的股指期货投资与相关结算所得的持仓损益之间抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31日 应收活期存款利息 1,759.35 4,919.85 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,105.28 830.94 应收债券利息 - 88,349.59 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 32 页 共 83 页


应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 362.56 456.77 合计 3,227.19 94,557.15 注:其他指应收结算保证金利息和未占用的期货保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 337,228.24 543,086.65 银行间市场应付交易费用 - - 合计 337,228.24 543,086.65


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 9.96 64.83 应付证券出借违约金 - - 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提中债登账户维护费 4,500.00 4,500.00 预提上清所账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 179,009.96 179,064.83


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 217,739,037.08 217,739,037.08 本期申购 25,241,779.73 25,241,779.73 本期赎回(以“-”号填列) -73,776,504.36 -73,776,504.36 - 基金拆分/份额折算前 - - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 33 页 共 83 页


基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 169,204,312.45 169,204,312.45 注:本期申购中包含红利再投资份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,849,309.66 5,916,124.14 21,765,433.80 本期利润 95,744,166.37 -11,158,235.04 84,585,931.33 本期基金份额交易 产生的变动数 -24,601,335.47 3,984,951.11 -20,616,384.36 其中:基金申购款 4,481,313.81 453,916.02 4,935,229.83 基金赎回款 -29,082,649.28 3,531,035.09 -25,551,614.19 本期已分配利润 -21,741,375.68 - -21,741,375.68 本期末 65,250,764.88 -1,257,159.79 63,993,605.09


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 115,002.20 144,693.31 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 42,216.70 29,565.13 其他 16,237.79 7,389.34 合计 173,456.69 181,647.78 注:其他包括结算保证金利息收入、直销申购款利息收入和未占用的期货保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 卖出股票成交总额 3,609,143,125.91 2,338,602,298.65 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 34 页 共 83 页


减:卖出股票成本总额 3,508,031,407.98 2,279,416,703.64 买卖股票差价收入 101,111,717.93 59,185,595.01


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 4,092,400.00 7,230,638.26 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 3,998,000.00 6,965,807.40 减:应收利息总额 92,400.00 303,407.84 买卖债券差价收入 2,000.00 -38,576.98


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益


无。 7.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间收益金额 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货投资收益 1,211,972.81 560,533.98 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 35 页 共 83 页


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,149,733.02 1,399,049.63 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,149,733.02 1,399,049.63


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12 月 31日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 1.交易性金融资产 -11,174,105.04 17,171,920.13 ——股票投资 -11,169,705.04 17,141,819.23 ——债券投资 -4,400.00 30,100.90 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 15,870.00 25,650.00 ——权证投资 - - ——股指期货投资 15,870.00 25,650.00 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -11,158,235.04 17,197,570.13


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31 日 基金赎回费收入 52,974.06 3,421.19 其他 73.91 - 合计 53,047.97 3,421.19 注:其他指网下申购退款的利息收入。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 36 页 共 83 页


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1 日至 2020 年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 5,953,264.13 5,210,290.59 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


股指期货交易费用 4,592.85 2,766.79 合计 5,957,856.98 5,213,057.38


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 1,900.00 1,041.79 其他 1,200.00 1,200.00 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 209,100.00 208,241.79 注:其他为上清所查询费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 37 页 共 83 页


拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售(北京)有限公司 基金管理人的全资子公司


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,232,317.26 1,479,649.88 其中:支付销售机构的客 户维护费 19,269.09 7,001.72 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结 束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 558,079.34 369,912.58 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 38 页 共 83 页


注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结 束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 39 页 共 83 页


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1日至 2020 年 12月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股 份有限公司 16,540,356.05 115,002.20 9,866,393.42 144,693.31 注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计 息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2020 年 6 月 22 日 - 2020 年 6月 22日 1.0000 1,576,853.63 20,164,522.05 21,741,375.68


合 计 - - 1.0000 1,576,853.63 20,164,522.05 21,741,375.68





7.4.12 期末( 2020 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 003030 祖名 股份 2020 年 12月 25 日 2021 年1月 6日 新股流 通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷 电子 2020 年 12月 24 2021 年1月 新股流 通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 40 页 共 83 页


日 4日 300860 锋尚 文化 2020 年 8月6日 2021 年2月 24日 新股流 通受限 138.02 126.67 146 20,150.92 18,493.82 - 300864 南大 环境 2020 年 8月 13 日 2021 年2月 24日 新股流 通受限 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 300868 杰美 特 2020 年 8月 12 日 2021 年2月 24日 新股流 通受限 41.26 43.28 394 16,256.44 17,052.32 - 300871 回盛 生物 2020 年 8月 13 日 2021 年2月 24日 新股流 通受限 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 300876 蒙泰 高新 2020 年 8月 14 日 2021 年2月 24日 新股流 通受限 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 300877 金春 股份 2020 年 8月 17 日 2021 年2月 24日 新股流 通受限 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 300879 大叶 股份 2020 年 8月 25 日 2021 年3月 1日 新股流 通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300881 盛德 鑫泰 2020 年 8月 25 日 2021 年3月 1日 新股流 通受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300882 万胜 智能 2020 年 8月 27 日 2021 年3月 10日 新股流 通受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300886 华业 香料 2020 年 9月8日 2021 年3月 16日 新股流 通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 300887 谱尼 测试 2020 年 9月9日 2021 年3月 16日 新股流 通受限 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300889 爱克 股份 2020 年 9月9日 2021 年3月 16日 新股流 通受限 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔丰 华 2020 年 9月 10 日 2021 年3月 17日 新股流 通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300891 惠云 钛业 2020 年 9月 10 日 2021 年3月 17日 新股流 通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300892 品渥 2020 年 2021新股流 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 41 页 共 83 页


食品 9月 11 日 年3月 24日 通受限 300893 松原 股份 2020 年 9月 17 日 2021 年3月 24日 新股流 通受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300894 火星 人 2020 年 12月 24 日 2021 年7月 1日 新股流 通受限 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 300895 铜牛 信息 2020 年 9月 17 日 2021 年3月 24日 新股流 通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 300896 爱美 客 2020 年 9月 21 日 2021 年3月 29日 新股流 通受限 118.27 603.36 123 14,547.21 74,213.28 - 300898 熊猫 乳品 2020 年 10 月 9 日 2021 年4月 16日 新股流 通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300900 广联 航空 2020 年 10月 19 日 2021 年4月 29日 新股流 通受限 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300902 国安 达 2020 年 10月 22 日 2021 年4月 29日 新股流 通受限 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 300907 康平 科技 2020 年 11月 11 日 2021 年5月 18日 新股流 通受限 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 300909 汇创 达 2020 年 11月 11 日 2021 年5月 18日 新股流 通受限 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 300910 瑞丰 新材 2020 年 11月 20 日 2021 年5月 27日 新股流 通受限 30.26 47.87 399 12,073.74 19,100.13 - 300911 亿田 智能 2020 年 11月 24 日 2021 年6月 3日 新股流 通受限 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 300917 特发 服务 2020 年 12月 14 日 2021 年6月 21日 新股流 通受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 300918 南山 智尚 2020 年 12月 15 日 2021 年6月 22日 新股流 通受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 300919 中伟 股份 2020 年 12月 15 日 2021 年6月 23日 新股流 通受限 24.60 61.51 381 9,372.60 23,435.31 - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 42 页 共 83 页


300922 天秦 装备 2020 年 12月 18 日 2021 年6月 25日 新股流 通受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300925 法本 信息 2020 年 12月 21 日 2021 年6月 30日 新股流 通受限 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 300926 博俊 科技 2020 年 12月 29 日 2021 年1月 7日 新股流 通受限 10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 - 300927 江天 化学 2020 年 12月 29 日 2021 年1月 7日 新股流 通受限 13.39 13.39 2,163 28,962.57 28,962.57 - 300999 金龙 鱼 2020 年 9月 29 日 2021 年4月 15日 新股流 通受限 25.70 88.29 1,802 46,311.40 159,098.58 - 605277 新亚 电子 2020 年 12月 25 日 2021 年1月 6日 新股流 通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688129 东来 技术 2020 年 10月 15 日 2021 年4月 23日 新股流 通受限 15.22 16.34 5,033 76,602.26 82,239.22 - 688286 敏芯 股份 2020 年 7月 31 日 2021 年2月 10日 新股流 通受限 62.67 117.33 1,681 105,348.27 197,231.73 - 688338 赛科 希德 2020 年 7月 27 日 2021 年2月 8日 新股流 通受限 50.35 54.59 3,041 153,114.35 166,008.19 - 688617 惠泰 医疗 2020 年 12月 30 日 2021 年1月 7日 新股流 通受限 74.46 74.46 1,004 74,757.84 74,757.84 - 688777 中控 技术 2020 年 11月 13 日 2021 年5月 24日 新股流 通受限 35.73 77.12 3,078 109,976.94 237,375.36 - 注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获 配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格 境外机构投资者资金中 10%的账户,中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定,持有期 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 43 页 共 83 页


限为自发行人股票上市之日起 6个月。 3、截至本报告期末 2020年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券 和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险与预期收益水平 高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。本基金的投资范围主要包括股票、债券、权 证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严 格控制投资风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险 管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会,风险控制委员会负责对公司 经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查;总经理负责公司日常 经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会,负责审议公司风险管理和控制政策、 程序的制定、风险限额的设定等,重点是公司的合规控制和投资的风险控制;在业务操作层面的 风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及 基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 44 页 共 83 页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户,投资其他银行存款由基金管理人根据投 资制度审慎选择存款银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行 票据和同业存单)。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行 票据和同业存单)。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 45 页 共 83 页


7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的 价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金 与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%, 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银 行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述,本基金在本报告期内流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金 管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 46 页 共 83 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 12月 31日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1 年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 16,540,356.05 - - - - - 16,540,356.05 结算备付金 3,241,913.10 - - - - - 3,241,913.10 存出保证金 702,122.98 - - - - - 702,122.98 交易性金融资 产 - - - - - 213,199,388.97 213,199,388.97 应收证券清算 款 - - - - - 252,965.67 252,965.67 应收利息 - - - - - 3,227.19 3,227.19 应收申购款 - - - - - 1,890.20 1,890.20 资产总计 20,484,392.13 - - - - 213,457,472.03 233,941,864.16 负债











应付赎回款 - - - - - 9,416.75 9,416.75 应付管理人报 酬 - - - - - 174,633.32 174,633.32 应付托管费 - - - - - 43,658.35 43,658.35 应付交易费用 - - - - - 337,228.24 337,228.24 其他负债 - - - - - 179,009.96 179,009.96 负债总计 - - - - - 743,946.62 743,946.62 利率敏感度缺 口 20,484,392.13 - - - - 212,713,525.41 233,197,917.54 上年度末


2019 年 12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 9,866,393.42 - - - - - 9,866,393.42 结算备付金 2,973,469.47 - - - - - 2,973,469.47 存出保证金 590,985.25 - - - - - 590,985.25 交易性金融资 产 4,002,400.00 - - - - 222,661,294.08 226,663,694.08 应收证券清算 款 - - - - - 1,744,882.26 1,744,882.26 应收利息 - - - - - 94,557.15 94,557.15 应收申购款 - - - - - 224.68 224.68 资产总计 17,433,248.14 - - - - 224,500,958.17 241,934,206.31 负债











应付证券清算 - - - - - 1,448,353.06 1,448,353.06 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 47 页 共 83 页


款 应付赎回款 - - - - - 51,597.95 51,597.95 应付管理人报 酬 - - - - - 161,116.85 161,116.85 应付托管费 - - - - - 40,279.22 40,279.22 应付交易费用 - - - - - 543,086.65 543,086.65 应交税费 - - - - - 6,236.87 6,236.87 其他负债 - - - - - 179,064.83 179,064.83 负债总计 - - - - - 2,429,735.43 2,429,735.43 利率敏感度缺 口 17,433,248.14 - - - - 222,071,222.74 239,504,470.88 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于报告期末及上年度末持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例较小,因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 213,199,388.97 91.42 222,661,294.08 92.97 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 48 页 共 83 页


交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 4,002,400.00 1.67 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 213,199,388.97 91.42 226,663,694.08 94.64


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 12月 31日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31日 ) 沪深 300指数上涨 5% 11,178,057.73 12,062,564.21 沪深 300指数下跌 5% -11,178,057.73 -12,062,564.21





7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债,其账面价值 接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 i.金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ii.各层次金融工具公允价值 于 2020年 12 月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 211,657,151.53 元,属于第二层次的余额为人民币 164,073.79元,属于第三层次的余额为 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 49 页 共 83 页


人民币 1,378,163.65 元。(于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中 属于第一层次的余额为人民币 220,956,872.57 元,属于第二层次的余额为人民币 4,148,350.66 元,属于第三层次的余额为人民币 1,558,470.85 元)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 iii.公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 iv.第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2020年 12 月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 1,378,163.65 元;本报告期因购入带锁定期的股票转入第三层次的金额为人民币 769,138.69 元,转出第三层次的金额为人民币 1,508,878.48 元, 计入公允价值变动损益的金额 为人民币 559,432.59元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法,输入值为流动性折 扣,该输入值对公允价值的影响为输入值越高,公允价值越低。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 50 页 共 83 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 213,199,388.97 91.13 其中:股票 213,199,388.97 91.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,782,269.15 8.46 8 其他各项资产 960,206.04 0.41 9 合计 233,941,864.16 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,010,330.00 0.86 B 采矿业 2,412,828.00 1.03 C 制造业 144,874,240.93 62.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,465,556.00 1.06 E 建筑业 3,922,188.00 1.68 F 批发和零售业 8,545,717.52 3.66 G 交通运输、仓储和邮政业 9,204,625.00 3.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,941,135.43 8.55 J 金融业 3,349,249.00 1.44 K 房地产业 3,375,308.14 1.45 L 租赁和商务服务业 3,088,747.83 1.32 M 科学研究和技术服务业 1,442,825.20 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 1,381,309.10 0.59 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 51 页 共 83 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,353,177.00 0.58 Q 卫生和社会工作 3,054,650.00 1.31 R 文化、体育和娱乐业 1,882,093.82 0.81 S 综合 895,408.00 0.38 合计 213,199,388.97 91.42


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603882 金域医学 15,200 1,947,424.00 0.84 2 601799 星宇股份 9,200 1,844,600.00 0.79 3 603486 科沃斯 20,000 1,769,800.00 0.76 4 600132 重庆啤酒 14,800 1,761,052.00 0.76 5 600143 金发科技 99,900 1,712,286.00 0.73 6 000799 酒鬼酒 10,600 1,658,900.00 0.71 7 688111 金山办公 4,000 1,644,000.00 0.70 8 002030 达安基因 47,638 1,633,983.40 0.70 9 300496 中科创达 13,700 1,602,900.00 0.69 10 000690 宝新能源 214,000 1,562,200.00 0.67 11 002706 良信股份 50,900 1,559,576.00 0.67 12 002867 周大生 57,500 1,532,375.00 0.66 13 601100 恒立液压 13,501 1,525,613.00 0.65 14 600507 方大特钢 218,500 1,516,390.00 0.65 15 002705 新宝股份 35,800 1,512,550.00 0.65 16 300638 广和通 25,100 1,502,235.00 0.64 17 600966 博汇纸业 99,900 1,501,497.00 0.64 18 002124 天邦股份 102,800 1,500,880.00 0.64 19 000902 新洋丰 93,800 1,500,800.00 0.64 20 600039 四川路桥 332,100 1,497,771.00 0.64 21 300696 爱乐达 27,400 1,497,410.00 0.64 22 600804 鹏博士 220,500 1,481,760.00 0.64 23 002568 百润股份 14,200 1,480,918.00 0.64 24 300627 华测导航 64,800 1,472,904.00 0.63 25 300394 天孚通信 27,600 1,471,908.00 0.63 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 52 页 共 83 页


26 300617 安靠智电 29,500 1,467,035.00 0.63 27 000589 贵州轮胎 222,900 1,466,682.00 0.63 28 002467 二六三 246,100 1,461,834.00 0.63 29 002414 高德红外 35,000 1,461,250.00 0.63 30 603129 春风动力 8,300 1,445,777.00 0.62 31 603606 东方电缆 57,900 1,444,605.00 0.62 32 002585 双星新材 143,400 1,442,604.00 0.62 33 002803 吉宏股份 44,671 1,440,193.04 0.62 34 002293 罗莱生活 115,500 1,437,975.00 0.62 35 300502 新易盛 25,900 1,436,932.00 0.62 36 300677 英科医疗 8,500 1,429,275.00 0.61 37 300595 欧普康视 17,400 1,425,408.00 0.61 38 300206 理邦仪器 77,900 1,421,675.00 0.61 39 603317 天味食品 17,200 1,414,528.00 0.61 40 002541 鸿路钢构 38,600 1,410,058.00 0.60 41 002539 云图控股 189,800 1,402,622.00 0.60 42 603416 信捷电气 15,400 1,398,936.00 0.60 43 603043 广州酒家 36,000 1,394,280.00 0.60 44 002810 山东赫达 40,200 1,382,880.00 0.59 45 002940 昂利康 33,400 1,381,424.00 0.59 46 000951 中国重汽 43,900 1,381,094.00 0.59 47 600988 赤峰黄金 77,000 1,379,070.00 0.59 48 603535 嘉诚国际 32,200 1,376,872.00 0.59 49 002362 汉王科技 56,300 1,375,972.00 0.59 50 002312 三泰控股 240,100 1,375,773.00 0.59 51 002884 凌霄泵业 57,300 1,369,470.00 0.59 52 603301 振德医疗 21,900 1,369,407.00 0.59 53 603855 华荣股份 84,800 1,368,672.00 0.59 54 002677 浙江美大 85,400 1,360,422.00 0.58 55 300131 英唐智控 162,500 1,358,500.00 0.58 56 603238 诺邦股份 42,600 1,352,550.00 0.58 57 300033 同花顺 10,900 1,351,382.00 0.58 58 603985 恒润股份 40,500 1,336,905.00 0.57 59 600783 鲁信创投 89,700 1,330,251.00 0.57 60 603466 风语筑 57,500 1,327,100.00 0.57 61 002127 南极电商 95,700 1,309,176.00 0.56 62 603223 恒通股份 69,400 1,306,108.00 0.56 63 300690 双一科技 21,800 1,275,954.00 0.55 64 300715 凯伦股份 32,080 1,273,576.00 0.55 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 53 页 共 83 页


65 603787 新日股份 43,000 1,272,370.00 0.55 66 002432 九安医疗 136,600 1,260,818.00 0.54 67 002022 科华生物 81,400 1,255,188.00 0.54 68 002932 明德生物 19,900 1,254,496.00 0.54 69 002027 分众传媒 115,309 1,138,099.83 0.49 70 002714 牧原股份 14,700 1,133,370.00 0.49 71 002887 绿茵生态 94,800 1,100,628.00 0.47 72 300151 昌红科技 40,000 1,096,800.00 0.47 73 300274 阳光电源 15,100 1,091,428.00 0.47 74 300729 乐歌股份 25,600 1,087,488.00 0.47 75 300782 卓胜微 1,900 1,084,026.00 0.46 76 603877 太平鸟 35,900 1,077,000.00 0.46 77 603298 杭叉集团 49,700 1,044,197.00 0.45 78 300378 鼎捷软件 37,200 1,013,700.00 0.43 79 002318 久立特材 92,600 1,009,340.00 0.43 80 603128 华贸物流 108,000 1,003,320.00 0.43 81 300578 会畅通讯 24,900 997,494.00 0.43 82 002829 星网宇达 23,100 997,458.00 0.43 83 300687 赛意信息 43,300 993,302.00 0.43 84 600067 冠城大通 270,000 985,500.00 0.42 85 300314 戴维医疗 58,100 954,583.00 0.41 86 002335 科华恒盛 42,300 944,982.00 0.41 87 300443 金雷股份 28,400 944,868.00 0.41 88 600710 苏美达 167,800 939,680.00 0.40 89 000026 飞亚达 81,400 930,402.00 0.40 90 002026 山东威达 80,800 921,120.00 0.39 91 600287 江苏舜天 148,100 919,701.00 0.39 92 600368 五洲交通 249,900 914,634.00 0.39 93 600571 信雅达 120,500 913,390.00 0.39 94 300531 优博讯 56,900 909,262.00 0.39 95 300380 安硕信息 45,800 907,756.00 0.39 96 002959 小熊电器 8,000 906,800.00 0.39 97 000759 中百集团 146,700 906,606.00 0.39 98 002832 比音勒芬 55,700 904,568.00 0.39 99 002327 富安娜 117,900 903,114.00 0.39 100 603601 再升科技 66,100 902,265.00 0.39 101 603686 龙马环卫 56,000 900,480.00 0.39 102 603918 金桥信息 87,060 900,200.40 0.39 103 002830 名雕股份 84,200 900,098.00 0.39 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 54 页 共 83 页


104 002870 香山股份 36,200 898,846.00 0.39 105 300211 亿通科技 135,500 895,655.00 0.38 106 002394 联发股份 90,100 895,594.00 0.38 107 000532 华金资本 76,400 895,408.00 0.38 108 002835 同为股份 71,000 893,890.00 0.38 109 002345 潮宏基 217,700 892,570.00 0.38 110 002713 东易日盛 113,100 892,359.00 0.38 111 600658 电子城 164,500 889,945.00 0.38 112 300701 森霸传感 30,600 889,236.00 0.38 113 603041 美思德 60,800 885,856.00 0.38 114 002778 高科石化 37,000 883,190.00 0.38 115 600730 中国高科 198,300 882,435.00 0.38 116 000691 亚太实业 192,400 881,192.00 0.38 117 002154 报喜鸟 264,500 880,785.00 0.38 118 002763 汇洁股份 119,800 880,530.00 0.38 119 002421 达实智能 245,600 879,248.00 0.38 120 300518 盛讯达 24,200 877,976.00 0.38 121 603908 牧高笛 37,700 877,279.00 0.38 122 300511 雪榕生物 67,200 876,960.00 0.38 123 603322 超讯通信 50,900 872,935.00 0.37 124 002105 信隆健康 119,400 868,038.00 0.37 125 002487 大金重工 94,800 861,732.00 0.37 126 002709 天赐材料 8,300 861,540.00 0.37 127 300246 宝莱特 33,100 859,938.00 0.37 128 300171 东富龙 53,200 859,180.00 0.37 129 300101 振芯科技 53,200 857,584.00 0.37 130 000612 焦作万方 122,000 856,440.00 0.37 131 603040 新坐标 30,500 854,610.00 0.37 132 600814 杭州解百 152,600 853,034.00 0.37 133 603528 多伦科技 93,500 848,980.00 0.36 134 600845 宝信软件 12,300 848,454.00 0.36 135 600865 百大集团 118,292 845,787.80 0.36 136 002802 洪汇新材 34,900 843,533.00 0.36 137 002131 利欧股份 278,100 842,643.00 0.36 138 300415 伊之密 62,900 842,231.00 0.36 139 002430 杭氧股份 28,500 829,065.00 0.36 140 603806 福斯特 9,400 802,760.00 0.34 141 603345 安井食品 4,100 790,767.00 0.34 142 300676 华大基因 6,100 784,216.00 0.34 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 55 页 共 83 页


143 002382 蓝帆医疗 36,900 778,221.00 0.33 144 002157 正邦科技 45,400 773,616.00 0.33 145 601225 陕西煤业 81,900 764,946.00 0.33 146 300188 美亚柏科 34,700 747,438.00 0.32 147 603319 湘油泵 18,800 741,472.00 0.32 148 002791 坚朗五金 5,100 734,400.00 0.31 149 002726 龙大肉食 57,100 730,880.00 0.31 150 300558 贝达药业 6,800 730,116.00 0.31 151 600556 天下秀 57,000 721,050.00 0.31 152 600779 水井坊 8,400 697,368.00 0.30 153 603355 莱克电气 22,700 686,221.00 0.29 154 002216 三全食品 26,000 674,700.00 0.29 155 002177 御银股份 121,600 659,072.00 0.28 156 002068 黑猫股份 106,200 657,378.00 0.28 157 300563 神宇股份 24,800 655,464.00 0.28 158 002896 中大力德 23,600 649,236.00 0.28 159 002838 道恩股份 25,200 648,648.00 0.28 160 600503 华丽家族 177,600 646,464.00 0.28 161 300385 雪浪环境 82,500 645,975.00 0.28 162 300675 建科院 37,600 642,960.00 0.28 163 002878 元隆雅图 31,200 641,472.00 0.28 164 002372 伟星新材 34,300 641,410.00 0.28 165 000920 南方汇通 88,400 640,900.00 0.27 166 603378 亚士创能 15,000 640,650.00 0.27 167 000099 中信海直 85,800 640,068.00 0.27 168 601865 福莱特 16,001 638,439.90 0.27 169 600159 大龙地产 250,400 636,016.00 0.27 170 603335 迪生力 137,000 635,680.00 0.27 171 600361 华联综超 159,400 634,412.00 0.27 172 600512 腾达建设 213,500 631,960.00 0.27 173 300723 一品红 15,727 631,910.86 0.27 174 002492 恒基达鑫 120,100 629,324.00 0.27 175 603100 川仪股份 55,700 628,296.00 0.27 176 600605 汇通能源 52,200 626,922.00 0.27 177 600461 洪城水业 92,600 625,976.00 0.27 178 603330 上海天洋 20,600 624,798.00 0.27 179 002930 宏川智慧 32,000 624,320.00 0.27 180 300396 迪瑞医疗 26,300 616,209.00 0.26 181 603737 三棵树 4,000 606,000.00 0.26 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 56 页 共 83 页


182 603809 豪能股份 29,200 604,148.00 0.26 183 603906 龙蟠科技 17,400 585,510.00 0.25 184 300059 东方财富 18,400 570,400.00 0.24 185 002100 天康生物 53,000 561,270.00 0.24 186 603056 德邦股份 44,200 560,898.00 0.24 187 002493 荣盛石化 20,200 557,722.00 0.24 188 300628 亿联网络 7,600 555,712.00 0.24 189 300015 爱尔眼科 7,400 554,186.00 0.24 190 300760 迈瑞医疗 1,300 553,800.00 0.24 191 600763 通策医疗 2,000 553,040.00 0.24 192 000568 泸州老窖 2,400 542,784.00 0.23 193 600346 恒力石化 19,370 541,778.90 0.23 194 002352 顺丰控股 6,100 538,203.00 0.23 195 603833 欧派家居 4,000 538,000.00 0.23 196 603713 密尔克卫 4,100 537,059.00 0.23 197 300413 芒果超媒 7,400 536,500.00 0.23 198 002919 名臣健康 13,600 516,800.00 0.22 199 603871 嘉友国际 23,300 501,183.00 0.21 200 002607 中公教育 13,400 470,742.00 0.20 201 300841 康华生物 1,000 468,240.00 0.20 202 002446 盛路通信 57,700 391,783.00 0.17 203 300082 奥克股份 32,500 338,650.00 0.15 204 002245 蔚蓝锂芯 22,600 293,348.00 0.13 205 300639 凯普生物 7,500 281,850.00 0.12 206 300030 阳普医疗 22,900 281,670.00 0.12 207 603066 音飞储存 32,400 279,288.00 0.12 208 603587 地素时尚 14,600 278,422.00 0.12 209 002039 黔源电力 18,000 277,380.00 0.12 210 002281 光迅科技 9,400 272,976.00 0.12 211 600051 宁波联合 30,600 272,646.00 0.12 212 603661 恒林股份 5,000 271,700.00 0.12 213 300111 向日葵 84,600 270,720.00 0.12 214 000923 河钢资源 10,800 268,812.00 0.12 215 000610 西安旅游 32,000 265,600.00 0.11 216 300548 博创科技 7,600 263,340.00 0.11 217 603990 麦迪科技 8,100 260,253.00 0.11 218 002209 达意隆 38,500 259,490.00 0.11 219 300610 晨化股份 15,850 257,721.00 0.11 220 002577 雷柏科技 22,001 254,771.58 0.11 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 57 页 共 83 页


221 603810 丰山集团 10,700 254,125.00 0.11 222 002950 奥美医疗 12,500 253,875.00 0.11 223 300508 维宏股份 10,700 252,520.00 0.11 224 002443 金洲管道 39,700 251,698.00 0.11 225 603600 永艺股份 18,600 247,008.00 0.11 226 300522 世名科技 10,900 246,776.00 0.11 227 300607 拓斯达 7,080 246,030.00 0.11 228 002416 爱施德 32,400 241,704.00 0.10 229 688777 中控技术 3,078 237,375.36 0.10 230 600890 中房股份 43,600 208,408.00 0.09 231 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.08 232 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.07 233 300999 金龙鱼 1,802 159,098.58 0.07 234 600809 山西汾酒 300 112,587.00 0.05 235 601377 兴业证券 11,200 97,216.00 0.04 236 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.04 237 688617 惠泰医疗 1,004 74,757.84 0.03 238 300896 爱美客 123 74,213.28 0.03 239 002271 东方雨虹 1,500 58,200.00 0.02 240 300529 健帆生物 800 54,256.00 0.02 241 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02 242 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01 243 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 244 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01 245 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01 246 300919 中伟股份 381 23,435.31 0.01 247 300894 火星人 628 23,217.16 0.01 248 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01 249 300910 瑞丰新材 399 19,100.13 0.01 250 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 251 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 252 300860 锋尚文化 146 18,493.82 0.01 253 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 254 300868 杰美特 394 17,052.32 0.01 255 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 256 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01 257 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01 258 300909 汇创达 386 15,698.62 0.01 259 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 58 页 共 83 页


260 300864 南大环境 166 15,081.10 0.01 261 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.01 262 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01 263 300902 国安达 551 13,367.26 0.01 264 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01 265 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01 266 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01 267 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01 268 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01 269 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 270 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 271 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 272 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 273 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 274 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 275 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 276 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 277 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 278 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 279 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603988 中电电机 13,609,833.46 5.68 2 603871 嘉友国际 13,287,618.10 5.55 3 603128 华贸物流 13,145,008.17 5.49 4 000529 广弘控股 12,550,485.90 5.24 5 002245 蔚蓝锂芯 12,427,141.00 5.19 6 603713 密尔克卫 11,904,648.00 4.97 7 603040 新坐标 11,888,715.86 4.96 8 603700 宁水集团 11,018,692.66 4.60 9 603444 吉比特 10,708,811.30 4.47 10 002835 同为股份 10,644,947.95 4.44 11 002014 永新股份 10,390,035.70 4.34 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 59 页 共 83 页


12 300443 金雷股份 10,315,409.88 4.31 13 002832 比音勒芬 10,193,260.90 4.26 14 300033 同花顺 10,159,780.09 4.24 15 002489 浙江永强 10,125,923.99 4.23 16 000915 山大华特 10,030,241.64 4.19 17 300507 苏奥传感 9,914,968.96 4.14 18 300559 佳发教育 9,870,291.11 4.12 19 000025 特力 A 9,693,860.21 4.05 20 600346 恒力石化 9,674,838.90 4.04 21 002847 盐津铺子 9,580,542.22 4.00 22 688111 金山办公 9,561,988.53 3.99 23 601028 玉龙股份 9,517,844.85 3.97 24 600605 汇通能源 9,499,194.10 3.97 25 600731 湖南海利 9,469,771.07 3.95 26 300111 向日葵 9,273,420.28 3.87 27 002555 三七互娱 9,197,596.04 3.84 28 002714 牧原股份 8,973,418.48 3.75 29 300019 硅宝科技 8,856,110.66 3.70 30 000090 天健集团 8,831,230.14 3.69 31 600845 宝信软件 8,831,194.64 3.69 32 002318 久立特材 8,733,689.26 3.65 33 000985 大庆华科 8,710,772.38 3.64 34 603129 春风动力 8,676,696.00 3.62 35 601811 新华文轩 8,620,099.77 3.60 36 603041 美思德 8,552,752.75 3.57 37 002362 汉王科技 8,490,875.90 3.55 38 300234 开尔新材 8,447,207.15 3.53 39 603218 日月股份 8,406,676.24 3.51 40 002487 大金重工 8,377,329.46 3.50 41 002352 顺丰控股 8,361,009.50 3.49 42 002641 永高股份 8,279,958.71 3.46 43 600132 重庆啤酒 8,183,177.00 3.42 44 603878 武进不锈 8,174,405.41 3.41 45 300387 富邦股份 8,092,399.54 3.38 46 000961 中南建设 8,085,684.44 3.38 47 603058 永吉股份 8,004,705.00 3.34 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 60 页 共 83 页


48 603319 湘油泵 7,989,918.50 3.34 49 000955 欣龙控股 7,921,646.77 3.31 50 300729 乐歌股份 7,915,467.00 3.30 51 002838 道恩股份 7,763,131.00 3.24 52 300151 昌红科技 7,724,952.00 3.23 53 002214 大立科技 7,709,499.59 3.22 54 000923 河钢资源 7,707,296.56 3.22 55 300690 双一科技 7,480,140.00 3.12 56 300360 炬华科技 7,475,819.10 3.12 57 600658 电子城 7,450,758.33 3.11 58 002950 奥美医疗 7,440,722.52 3.11 59 300770 新媒股份 7,393,439.96 3.09 60 300314 戴维医疗 7,377,957.00 3.08 61 002312 三泰控股 7,375,576.40 3.08 62 002810 山东赫达 7,360,614.70 3.07 63 002324 普利特 7,249,210.54 3.03 64 002157 正邦科技 7,226,618.97 3.02 65 603317 天味食品 7,219,424.00 3.01 66 300662 科锐国际 7,193,517.00 3.00 67 002669 康达新材 7,139,510.96 2.98 68 002028 思源电气 7,093,879.13 2.96 69 002511 中顺洁柔 7,087,166.66 2.96 70 603311 金海高科 7,060,509.00 2.95 71 603611 诺力股份 7,055,255.27 2.95 72 603345 安井食品 7,053,363.23 2.94 73 300518 盛讯达 7,027,170.00 2.93 74 603806 福斯特 7,009,705.65 2.93 75 002452 长高集团 7,000,593.99 2.92 76 002588 史丹利 6,995,721.54 2.92 77 002634 棒杰股份 6,975,953.00 2.91 78 002105 信隆健康 6,966,137.00 2.91 79 600814 杭州解百 6,928,251.64 2.89 80 000965 天保基建 6,923,015.19 2.89 81 002791 坚朗五金 6,911,590.00 2.89 82 002154 报喜鸟 6,893,952.98 2.88 83 603303 得邦照明 6,885,192.12 2.87 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 61 页 共 83 页


84 002782 可立克 6,884,341.00 2.87 85 002124 天邦股份 6,875,750.00 2.87 86 600583 海油工程 6,862,215.00 2.87 87 601001 晋控煤业 6,838,109.99 2.86 88 600063 皖维高新 6,800,203.45 2.84 89 600250 南纺股份 6,768,375.99 2.83 90 000582 北部湾港 6,757,391.06 2.82 91 603966 法兰泰克 6,732,461.50 2.81 92 002799 环球印务 6,717,509.50 2.80 93 600077 宋都股份 6,686,167.04 2.79 94 002531 天顺风能 6,668,939.09 2.78 95 002394 联发股份 6,623,097.63 2.77 96 600459 贵研铂业 6,565,111.98 2.74 97 603214 爱婴室 6,547,474.15 2.73 98 601615 明阳智能 6,511,396.00 2.72 99 603587 地素时尚 6,501,070.54 2.71 100 300577 开润股份 6,441,057.04 2.69 101 000157 中联重科 6,420,710.63 2.68 102 603315 福鞍股份 6,405,411.66 2.67 103 300462 华铭智能 6,391,416.62 2.67 104 600966 博汇纸业 6,307,522.00 2.63 105 603301 振德医疗 6,262,044.50 2.61 106 603111 康尼机电 6,252,260.60 2.61 107 600466 蓝光发展 6,244,871.20 2.61 108 300206 理邦仪器 6,183,002.00 2.58 109 002127 南极电商 6,175,359.00 2.58 110 000690 宝新能源 6,163,355.71 2.57 111 603968 醋化股份 6,151,148.00 2.57 112 603906 龙蟠科技 6,130,033.72 2.56 113 603298 杭叉集团 6,125,815.73 2.56 114 600532 宏达矿业 5,959,847.00 2.49 115 600378 昊华科技 5,908,945.15 2.47 116 603606 东方电缆 5,872,394.91 2.45 117 300246 宝莱特 5,867,932.00 2.45 118 002829 星网宇达 5,857,155.00 2.45 119 002541 鸿路钢构 5,827,289.80 2.43 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 62 页 共 83 页


120 300432 富临精工 5,789,985.04 2.42 121 300701 森霸传感 5,772,177.50 2.41 122 002709 天赐材料 5,748,162.53 2.40 123 000096 广聚能源 5,728,875.13 2.39 124 600693 东百集团 5,720,517.38 2.39 125 300441 鲍斯股份 5,697,366.48 2.38 126 300548 博创科技 5,693,022.40 2.38 127 000099 中信海直 5,691,468.40 2.38 128 600361 华联综超 5,680,875.00 2.37 129 002884 凌霄泵业 5,668,104.60 2.37 130 300489 中飞股份 5,649,354.00 2.36 131 300772 运达股份 5,644,742.00 2.36 132 002476 宝莫股份 5,636,944.45 2.35 133 300161 华中数控 5,634,201.00 2.35 134 600026 中远海能 5,613,005.00 2.34 135 601808 中海油服 5,594,622.38 2.34 136 002206 海利得 5,567,325.50 2.32 137 600998 九州通 5,565,145.28 2.32 138 300030 阳普医疗 5,558,434.98 2.32 139 603166 福达股份 5,556,448.48 2.32 140 600153 建发股份 5,545,485.95 2.32 141 002327 富安娜 5,537,752.20 2.31 142 002254 泰和新材 5,530,924.45 2.31 143 300171 东富龙 5,523,541.12 2.31 144 600178 东安动力 5,516,306.41 2.30 145 603729 龙韵股份 5,486,669.95 2.29 146 600984 建设机械 5,472,642.58 2.28 147 600865 百大集团 5,472,233.08 2.28 148 300648 星云股份 5,469,335.00 2.28 149 000819 岳阳兴长 5,464,224.12 2.28 150 603043 广州酒家 5,459,380.00 2.28 151 603583 捷昌驱动 5,451,185.38 2.28 152 000628 高新发展 5,426,682.00 2.27 153 300737 科顺股份 5,413,072.00 2.26 154 600216 浙江医药 5,384,663.49 2.25 155 300417 南华仪器 5,370,301.05 2.24 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 63 页 共 83 页


156 600405 动力源 5,362,106.43 2.24 157 000655 金岭矿业 5,361,900.00 2.24 158 002213 大为股份 5,359,929.24 2.24 159 300767 震安科技 5,356,613.00 2.24 160 300522 世名科技 5,350,435.50 2.23 161 000656 金科股份 5,349,262.16 2.23 162 002308 威创股份 5,348,766.28 2.23 163 300496 中科创达 5,344,900.74 2.23 164 601008 连云港 5,336,339.28 2.23 165 002568 百润股份 5,335,943.44 2.23 166 600770 综艺股份 5,301,644.55 2.21 167 300192 科德教育 5,284,088.00 2.21 168 600222 太龙药业 5,278,576.00 2.20 169 002616 长青集团 5,277,119.00 2.20 170 300400 劲拓股份 5,271,648.00 2.20 171 000036 华联控股 5,261,827.00 2.20 172 002335 科华恒盛 5,257,229.40 2.20 173 002416 爱施德 5,249,526.44 2.19 174 603728 鸣志电器 5,249,353.85 2.19 175 600330 天通股份 5,235,212.00 2.19 176 300511 雪榕生物 5,234,864.00 2.19 177 603960 克来机电 5,232,548.40 2.18 178 603528 多伦科技 5,231,070.62 2.18 179 002519 银河电子 5,199,305.78 2.17 180 601336 新华保险 5,194,339.45 2.17 181 300305 裕兴股份 5,180,257.08 2.16 182 300350 华鹏飞 5,174,379.20 2.16 183 002637 赞宇科技 5,164,310.00 2.16 184 002660 茂硕电源 5,137,454.00 2.15 185 300521 爱司凯 5,120,455.80 2.14 186 000488 晨鸣纸业 5,081,641.51 2.12 187 603000 人民网 5,048,345.00 2.11 188 000799 酒鬼酒 5,030,556.00 2.10 189 600128 弘业股份 5,019,353.59 2.10 190 002084 海鸥住工 5,017,843.63 2.10 191 603758 秦安股份 5,015,078.02 2.09 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 64 页 共 83 页


192 603189 网达软件 4,988,914.92 2.08 193 600571 信雅达 4,981,038.46 2.08 194 603808 歌力思 4,970,580.80 2.08 195 603619 中曼石油 4,969,451.55 2.07 196 600449 宁夏建材 4,964,035.92 2.07 197 002382 蓝帆医疗 4,963,855.00 2.07 198 000011 深物业 A 4,946,677.92 2.07 199 603110 东方材料 4,900,999.90 2.05 200 603669 灵康药业 4,891,882.68 2.04 201 600746 江苏索普 4,887,357.24 2.04 202 002845 同兴达 4,886,217.00 2.04 203 603063 禾望电气 4,884,828.09 2.04 204 603733 仙鹤股份 4,869,042.73 2.03 205 002870 香山股份 4,867,046.18 2.03 206 601969 海南矿业 4,858,510.00 2.03 207 300709 精研科技 4,848,668.00 2.02 208 002591 恒大高新 4,841,833.00 2.02 209 300419 浩丰科技 4,831,821.28 2.02 210 002802 洪汇新材 4,830,128.00 2.02 211 002353 杰瑞股份 4,800,543.44 2.00 212 000544 中原环保 4,794,905.49 2.00


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000529 广弘控股 14,520,092.08 6.06 2 603988 中电电机 13,761,253.84 5.75 3 002245 蔚蓝锂芯 13,478,569.78 5.63 4 603128 华贸物流 13,266,445.16 5.54 5 603871 嘉友国际 13,135,783.59 5.48 6 300559 佳发教育 12,090,204.95 5.05 7 603713 密尔克卫 11,960,663.22 4.99 8 300443 金雷股份 11,729,843.75 4.90 9 600731 湖南海利 11,604,460.74 4.85 10 603040 新坐标 11,409,378.05 4.76 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 65 页 共 83 页


11 603700 宁水集团 11,148,641.46 4.65 12 002555 三七互娱 10,941,549.28 4.57 13 688111 金山办公 10,844,493.97 4.53 14 300507 苏奥传感 10,805,118.13 4.51 15 603444 吉比特 10,573,346.00 4.41 16 300033 同花顺 10,529,412.57 4.40 17 002214 大立科技 10,498,864.32 4.38 18 002489 浙江永强 10,296,709.56 4.30 19 002014 永新股份 10,291,257.38 4.30 20 000915 山大华特 10,231,427.03 4.27 21 300019 硅宝科技 10,011,815.00 4.18 22 002847 盐津铺子 9,996,863.56 4.17 23 002835 同为股份 9,954,117.80 4.16 24 600346 恒力石化 9,724,347.26 4.06 25 601028 玉龙股份 9,719,452.36 4.06 26 603041 美思德 9,503,037.50 3.97 27 000025 特力 A 9,458,352.61 3.95 28 002452 长高集团 9,386,609.70 3.92 29 600605 汇通能源 9,376,065.61 3.91 30 002318 久立特材 9,325,561.08 3.89 31 000985 大庆华科 9,320,685.70 3.89 32 300111 向日葵 9,146,868.39 3.82 33 002832 比音勒芬 9,125,762.34 3.81 34 000090 天健集团 9,119,399.35 3.81 35 300234 开尔新材 9,024,290.97 3.77 36 002641 永高股份 8,831,262.10 3.69 37 002531 天顺风能 8,776,234.65 3.66 38 002511 中顺洁柔 8,735,021.91 3.65 39 300360 炬华科技 8,716,659.00 3.64 40 002669 康达新材 8,635,702.42 3.61 41 300387 富邦股份 8,599,679.30 3.59 42 603878 武进不锈 8,562,408.28 3.58 43 002782 可立克 8,529,029.00 3.56 44 603319 湘油泵 8,477,207.40 3.54 45 603218 日月股份 8,469,345.80 3.54 46 000961 中南建设 8,378,773.71 3.50 47 603129 春风动力 8,239,372.38 3.44 48 002352 顺丰控股 8,200,301.54 3.42 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 66 页 共 83 页


49 601811 新华文轩 8,197,281.31 3.42 50 603058 永吉股份 8,180,999.00 3.42 51 600063 皖维高新 8,150,263.76 3.40 52 002714 牧原股份 8,092,302.30 3.38 53 603611 诺力股份 8,056,978.84 3.36 54 002487 大金重工 8,026,240.50 3.35 55 002324 普利特 7,969,922.76 3.33 56 000923 河钢资源 7,962,032.80 3.32 57 603315 福鞍股份 7,918,622.39 3.31 58 600845 宝信软件 7,786,009.15 3.25 59 600532 宏达矿业 7,764,846.19 3.24 60 300690 双一科技 7,734,670.00 3.23 61 002634 棒杰股份 7,602,928.60 3.17 62 000955 欣龙控股 7,573,519.00 3.16 63 300770 新媒股份 7,396,003.80 3.09 64 603311 金海高科 7,355,401.00 3.07 65 601001 晋控煤业 7,342,172.10 3.07 66 002588 史丹利 7,307,530.59 3.05 67 300662 科锐国际 7,297,734.00 3.05 68 002105 信隆健康 7,260,464.33 3.03 69 603906 龙蟠科技 7,186,289.00 3.00 70 600077 宋都股份 7,163,101.20 2.99 71 300729 乐歌股份 7,151,037.00 2.99 72 603214 爱婴室 7,100,369.98 2.96 73 600132 重庆啤酒 7,062,788.82 2.95 74 600583 海油工程 7,054,015.88 2.95 75 600693 东百集团 7,038,307.36 2.94 76 600250 南纺股份 7,035,070.15 2.94 77 300192 科德教育 7,013,506.13 2.93 78 000655 金岭矿业 7,002,064.52 2.92 79 603303 得邦照明 6,986,456.36 2.92 80 002799 环球印务 6,960,251.18 2.91 81 002028 思源电气 6,928,271.31 2.89 82 002838 道恩股份 6,906,706.84 2.88 83 600459 贵研铂业 6,859,605.75 2.86 84 601615 明阳智能 6,850,625.21 2.86 85 300151 昌红科技 6,828,086.89 2.85 86 000582 北部湾港 6,749,432.50 2.82 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 67 页 共 83 页


87 300432 富临精工 6,743,119.83 2.82 88 000965 天保基建 6,742,447.77 2.82 89 600984 建设机械 6,733,529.40 2.81 90 002950 奥美医疗 6,718,288.66 2.81 91 603806 福斯特 6,696,079.00 2.80 92 002362 汉王科技 6,688,091.00 2.79 93 002124 天邦股份 6,684,398.35 2.79 94 601808 中海油服 6,672,619.92 2.79 95 300417 南华仪器 6,653,723.88 2.78 96 300577 开润股份 6,638,117.90 2.77 97 600658 电子城 6,635,631.42 2.77 98 300314 戴维医疗 6,634,184.00 2.77 99 002660 茂硕电源 6,609,223.85 2.76 100 300462 华铭智能 6,608,195.15 2.76 101 002157 正邦科技 6,598,643.85 2.76 102 603966 法兰泰克 6,582,173.03 2.75 103 000157 中联重科 6,534,999.04 2.73 104 300116 保力新 6,534,756.00 2.73 105 603111 康尼机电 6,495,685.04 2.71 106 603345 安井食品 6,390,950.00 2.67 107 600178 东安动力 6,384,081.25 2.67 108 002791 坚朗五金 6,383,996.00 2.67 109 603606 东方电缆 6,363,850.42 2.66 110 300709 精研科技 6,343,968.70 2.65 111 600449 宁夏建材 6,295,683.00 2.63 112 002478 常宝股份 6,223,942.00 2.60 113 600378 昊华科技 6,190,163.98 2.58 114 300518 盛讯达 6,189,928.53 2.58 115 603317 天味食品 6,186,925.92 2.58 116 603968 醋化股份 6,179,221.00 2.58 117 600466 蓝光发展 6,176,050.00 2.58 118 603587 地素时尚 6,147,288.84 2.57 119 002312 三泰控股 6,119,096.00 2.55 120 002254 泰和新材 6,076,737.00 2.54 121 002394 联发股份 6,015,153.82 2.51 122 002206 海利得 5,980,410.00 2.50 123 600814 杭州解百 5,946,220.88 2.48 124 002154 报喜鸟 5,941,673.50 2.48 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 68 页 共 83 页


125 300400 劲拓股份 5,940,191.00 2.48 126 002709 天赐材料 5,936,361.92 2.48 127 002810 山东赫达 5,911,580.96 2.47 128 600153 建发股份 5,891,504.00 2.46 129 300772 运达股份 5,815,193.55 2.43 130 600846 同济科技 5,782,495.81 2.41 131 002015 协鑫能科 5,773,077.78 2.41 132 002308 威创股份 5,715,295.00 2.39 133 300767 震安科技 5,682,707.00 2.37 134 600966 博汇纸业 5,678,337.00 2.37 135 002697 红旗连锁 5,649,600.35 2.36 136 603729 龙韵股份 5,633,561.91 2.35 137 002607 中公教育 5,629,996.85 2.35 138 000096 广聚能源 5,621,686.02 2.35 139 000403 双林生物 5,613,346.00 2.34 140 600998 九州通 5,605,329.74 2.34 141 600216 浙江医药 5,553,200.11 2.32 142 600026 中远海能 5,549,691.00 2.32 143 600685 中船防务 5,546,634.35 2.32 144 002416 爱施德 5,542,390.73 2.31 145 600361 华联综超 5,538,384.28 2.31 146 300441 鲍斯股份 5,532,813.40 2.31 147 002213 大为股份 5,530,804.00 2.31 148 603189 网达软件 5,523,420.00 2.31 149 000036 华联控股 5,515,768.24 2.30 150 002616 长青集团 5,478,616.52 2.29 151 300489 中飞股份 5,458,012.02 2.28 152 002606 大连电瓷 5,444,859.84 2.27 153 603166 福达股份 5,416,365.60 2.26 154 603583 捷昌驱动 5,414,909.20 2.26 155 300305 裕兴股份 5,395,350.96 2.25 156 600770 综艺股份 5,388,542.00 2.25 157 300648 星云股份 5,383,627.00 2.25 158 300214 日科化学 5,369,629.71 2.24 159 601008 连云港 5,366,256.80 2.24 160 000819 岳阳兴长 5,362,975.64 2.24 161 603000 人民网 5,362,576.59 2.24 162 603733 仙鹤股份 5,357,895.36 2.24 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 69 页 共 83 页


163 300161 华中数控 5,353,756.00 2.24 164 300246 宝莱特 5,351,630.00 2.23 165 603808 歌力思 5,350,990.40 2.23 166 002637 赞宇科技 5,329,557.00 2.23 167 000488 晨鸣纸业 5,320,467.50 2.22 168 603669 灵康药业 5,312,962.85 2.22 169 603728 鸣志电器 5,288,049.00 2.21 170 300350 华鹏飞 5,286,588.80 2.21 171 600746 江苏索普 5,285,033.00 2.21 172 600405 动力源 5,283,044.76 2.21 173 600330 天通股份 5,276,075.40 2.20 174 300041 回天新材 5,242,164.74 2.19 175 300030 阳普医疗 5,241,304.00 2.19 176 600128 弘业股份 5,236,245.50 2.19 177 300092 科新机电 5,228,964.00 2.18 178 601336 新华保险 5,226,284.60 2.18 179 300440 运达科技 5,213,585.50 2.18 180 000656 金科股份 5,204,596.96 2.17 181 000011 深物业 A 5,194,294.00 2.17 182 603619 中曼石油 5,189,527.36 2.17 183 002845 同兴达 5,185,449.00 2.17 184 300129 泰胜风能 5,175,617.60 2.16 185 002476 宝莫股份 5,163,765.00 2.16 186 000099 中信海直 5,154,347.05 2.15 187 002519 银河电子 5,153,195.00 2.15 188 300737 科顺股份 5,143,789.33 2.15 189 603596 伯特利 5,138,822.20 2.15 190 600222 太龙药业 5,128,462.98 2.14 191 002145 中核钛白 5,123,753.00 2.14 192 600550 保变电气 5,116,219.00 2.14 193 002084 海鸥住工 5,072,474.20 2.12 194 300521 爱司凯 5,070,046.20 2.12 195 000544 中原环保 5,067,959.50 2.12 196 603298 杭叉集团 5,039,710.22 2.10 197 603110 东方材料 5,036,463.52 2.10 198 000987 越秀金控 5,011,808.00 2.09 199 603960 克来机电 4,995,057.17 2.09 200 300130 新国都 4,991,794.65 2.08 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 70 页 共 83 页


201 300433 蓝思科技 4,991,381.80 2.08 202 000628 高新发展 4,974,705.99 2.08 203 000690 宝新能源 4,973,385.95 2.08 204 603033 三维股份 4,935,676.56 2.06 205 601163 三角轮胎 4,923,126.00 2.06 206 300548 博创科技 4,906,567.65 2.05 207 603301 振德医疗 4,867,776.00 2.03 208 002353 杰瑞股份 4,863,642.00 2.03 209 002921 联诚精密 4,861,035.00 2.03 210 300419 浩丰科技 4,801,468.09 2.00 211 601012 隆基股份 4,800,214.63 2.00 212 601966 玲珑轮胎 4,796,223.33 2.00


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,509,739,207.91 卖出股票收入(成交)总额 3,609,143,125.91 注:本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 71 页 共 83 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC2101 IC2101 3 3,806,280.00 41,520.00 本基金利用股 指期货进行多 头套保,是为 了应对由于基 金的大额赎回 而带来的对基 金净值的影 响。 公允价值变动总额合计(元) 41,520.00 股指期货投资本期收益(元) 1,211,972.81 股指期货投资本期公允价值变动(元) 15,870.00


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内,本基金按照基金合同约定进行股指期货投资,少量参与股指期货交易,主要是用 来调节组合头寸。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 702,122.98 2 应收证券清算款 252,965.67 3 应收股利 - 4 应收利息 3,227.19 5 应收申购款 1,890.20 6 其他应收款 - 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 72 页 共 83 页


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 960,206.04


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 73 页 共 83 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 639 264,795.48 165,216,884.62 97.64% 3,987,427.83 2.36%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 223,777.17 0.1323%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017年 1月 20日 )基金份额总额 200,072,685.24 本报告期期初基金份额总额 217,739,037.08 本报告期基金总申购份额 25,241,779.73 减:本报告期基金总赎回份额 73,776,504.36 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 169,204,312.45 注:本期总申购份额中包含红利再投资份额。 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 75 页 共 83 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人有重大人事变动: 1、本报告期内,经公司第二届董事会 2020 年第三次会议审议通过,同意吴强先生辞去公司 董事长职务,由总经理卢伟忠先生临时代为履行公司董事长职务。经公司第三届董事会 2020 年 第一次会议审议通过,选举王彦斌先生担任公司董事长职务。自新任董事长任职之日起,总经理 卢伟忠先生不再代行董事长职务。 2、本报告期内,根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定,经公司 2020 年第一次股 东会审议通过,聘任刘靖先生担任公司非独立董事,吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董 事。 3、本报告期内,公司第二届董事会任期届满,根据《九泰基金管理有限公司章程》的规定, 经公司 2020 年第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第三届董事会成员,共 6 名董事:王 彦斌先生、刘靖先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小 文为独立董事,王彦斌先生为新任董事。 以上变更事项已向监管部门备案。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 50,000.00 元。 截至本报告期末,该会计师事务所已向本基金提供四年的审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到监管机构责令我司改正、改正期间暂停私募资产管理业务的措 施,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公司内部控制和风险管理工作 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 76 页 共 83 页


进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,及时制定了整改方案并落实,进而提升了公 司内部控制和风险管理的能力。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 4,211,877,888.90 59.34% 974,200.13 59.34% - 中国国际金 融公司 2 2,885,749,589.41 40.66% 667,457.26 40.66% - 国信证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: (1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉; (2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于 宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力, 能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公募基 金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选 择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的 权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无; (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:停止租用东莞证券股份有限公司上海交易单元 1 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 77 页 共 83 页


个、深圳交易单元 1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 - - - - - - 中国国际金 融公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰基金管理有限公司根据《公 开募集证券投资基金信息披露管 理办法》修改旗下 13只公募基金 基金合同及托管协议有关条款并 更新招募说明书及摘要的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 1 月 17日 2 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金基金合同 规定网站 2020年 1 月 17日 3 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金托管协议 规定网站 2020年 1 月 17日 4 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新 规定网站 2020年 1 月 17日 5 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新摘要 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 1 月 17日 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 78 页 共 83 页


6 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金 2019年第 4季度报告 规定网站 2020年 1 月 21日 7 九泰基金管理有限公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 规定报刊 2020年 1 月 21日 8 九泰基金管理有限公司关于调整 旗下基金 2020 年春节假期清算 交收安排及申购赎回等交易业务 的提示性公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 1 月 31日 9 九泰基金管理有限公司关于总经 理代为履行董事长职务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 2月 8日 10 九泰基金管理有限公司关于董事 变更的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 2 月 11日 11 九泰基金管理有限公司关于推迟 披露旗下公募基金 2019 年年度 报告的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 3 月 26日 12 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金 2019年年度报告 规定网站 2020年 4 月 20日 13 九泰基金管理有限公司旗下全部 基金 2019 年年度报告提示性公 告 规定报刊 2020年 4 月 20日 14 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 1季度报告 规定网站 2020年 4 月 22日 15 九泰基金管理有限公司旗下全部 基金 2020年第 1季度报告提示性 公告 规定报刊 2020年 4 月 22日 16 九泰基金管理有限公司关于包商 银行股份有限公司转让相关业务 的提示性公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 6月 6日 17 九泰久兴灵活配置混合型证券投 证监会规定报刊和 2020年 6 月 18日 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 79 页 共 83 页


资基金分红公告 规定网站 18 九泰基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与销售机构申购费率 优惠活动的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 6 月 22日 19 九泰基金管理有限公司关于提请 投资者及时更新身份信息的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 6 月 30日 20 九泰基金管理有限公司旗下基金 2020年第 2季度报告提示性公告 规定报刊 2020年 7 月 21日 21 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 2季度报告 规定网站 2020年 7 月 21日 22 关于电子直销平台增加招商银行 快捷支付业务及参与费率优惠活 动的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 7 月 29日 23 九泰基金管理有限公司关于高级 管理人员变更公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 8月 8日 24 九泰基金管理有限公司关于董事 会成员换届的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 8月 8日 25 九泰基金管理有限公司办公地址 变更的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 8 月 17日 26 九泰基金管理有限公司关于子公 司九泰基金销售(北京)有限公 司办公地址变更的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 8 月 22日 27 九泰基金管理有限公司旗下基金 2020年中期报告提示性公告 规定报刊 2020年 8 月 31日 28 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金 2020年中期报告 规定网站 2020年 8 月 31日 29 九泰基金管理有限公司关于传真 号码变更的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 9月 1日 30 九泰久兴灵活配置混合型证券投 规定网站 2020年 9月 1日 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 80 页 共 83 页


资基金基金产品资料概要(更新) 31 九泰基金管理有限公司关于深圳 分公司负责人变更的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 9 月 12日 32 关于九泰久兴灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 9 月 24日 33 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 9 月 24日 34 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要(更新) 规定网站 2020年 9 月 24日 35 九泰基金管理有限公司旗下基金 2020年第 3季度报告提示性公告 规定报刊 2020年 10月 28日 36 九泰久兴灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 3季度报告 规定网站 2020年 10月 28日 37 九泰基金管理有限公司关于终止 大泰金石基金销售有限公司办理 旗下基金相关销售业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 11月 13日 38 九泰基金管理有限公司关于暂停 成都华羿恒信基金销售有限公司 办理旗下基金相关销售业务的公 告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 11月 16日 39 九泰基金管理有限公司关于暂停 使用招商银行快捷支付办理直销 网上交易部分业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 12月 9日 40 九泰基金管理有限公司关于终止 北京电盈基金销售有限公司办理 旗下基金相关销售业务的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 12月 16日 41 九泰基金管理有限公司关于终止 深圳盈信基金销售有限公司等四 家公司办理旗下基金相关销售业 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 12月 21日 九泰久兴灵活配置混合 2020 年年度报告 第 81 页 共 83 页


务的公告 42 九泰基金管理有限公司关于提请 投资者及时更新相关信息的公告 证监会规定报刊和 规定网站 2020年 12月 31日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200101 至 20201231 152,299,000.00 12,917,642.07 0.00 165,216,642.07 97.64% 2 20200101 至 20201207 47,851,366.52 4,058,640.08 51,910,006.60 0.00 0.00% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。因此当投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余的持有人存在 大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 当投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据基金当时 资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。在 单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 50%以上的情形下,基金管理人可以对该单个基金份 额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面临部分延 期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2个开放日以上(含本数)发生巨 额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过 20 个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小导致基金合同终止的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出 现前述情形的,本基金合同终止,无须召开基金份额持有人大会。投资者在开放日大额赎回后,可能 出现本基金的基金份额持有人数量连续 60个工作日不满 200人或本基金的基金资产净值连续 60个工 作日低于 5,000 万元情形,届时本基金存在基金合同终止的风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 6月 18 日,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金就 2020 年度第一次分红事项进 行公告,本基金收益分配方式包括现金分红与红利再投资,每 10份基金份额分红 1.0000 元。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金 管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日