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中证500交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告




中证 500交易型开放式指数证券投资 基金 2020年年度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


送出日期:2021年 3月 31日


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 1 页 共 309 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由总经理(代为履行董事长职务) 签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 2 页 共 309 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 8 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14 §6 审计报告 ................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 17 7.2 利润表 .............................................................................................................................. 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 20 7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 273 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................ 273 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 273 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 275 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................ 298 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................ 300 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 3 页 共 309 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................ 300 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .... 300 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .... 301 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................ 301 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................... 301 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................... 301 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 302 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 303 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................... 303 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 303 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................ 304 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................ 304 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 ........................................................................................................................... 304 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 305 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 305 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 305 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................... 305 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................. 305 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................. 305 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................... 305 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................... 306 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................. 306 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 307 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 308 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................... 308 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 309 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 309 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 309 13.2 存放地点 ...................................................................................................................... 309 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 309


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 4 页 共 309 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 南方中证 500ETF 场内简称 500ETF 或 中证 500ETF 基金主代码 510500 交易代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 6日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,419,867,244.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年 3月 15日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500ETF”或 “中证 500ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 贺倩 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 5 页 共 309 页 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京东城区建国门内大街 69号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 1、因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法 规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2、中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业 广场 2座普华永道中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 6 页 共 309 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年 本期已实现收益 9,570,311,543.83 1,835,304,261.54 -3,606,558,298.17 本期利润 9,828,555,457.81 10,590,464,988.88 -9,667,610,976.05 加权平均基金份额本期利润 1.5762 1.2985 -2.0060 本期加权平均净值利润率 24.53% 24.26% -37.18% 本期基金份额净值增长率 23.60% 27.91% -32.27% 3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 18,902,748,017.66 16,702,353,517.17 6,713,365,030.28 期末可供分配基金份额利润 3.4876 2.1404 0.8951 期末基金资产净值 38,237,045,257.24 44,539,669,173.68 33,467,648,130.29 期末基金份额净值 7.0550 5.7077 4.4624 3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 97.77% 60.00% 25.09% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.47% 1.15% 2.82% 1.16% 0.65% -0.01% 过去六个月 10.05% 1.45% 8.57% 1.45% 1.48% 0.00% 过去一年 23.60% 1.62% 20.87% 1.62% 2.73% 0.00% 过去三年 7.09% 1.54% 1.86% 1.54% 5.23% 0.00% 过去五年 -10.16% 1.52% -16.42% 1.52% 6.26% 0.00% 自基金合同 生效起至今 97.77% 1.70% 79.64% 1.70% 18.13% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 7 页 共 309 页 准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 8 页 共 309 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 9 页 共 309 页 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近 12000亿元, 旗下管理 233 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户 组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金 基金经 理 2013年 4 月 22日 - 15年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行,从事量化分析工作。2008年 9月加 入南方基金,曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理;现任指数投资部总经 理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16 日,任南方策略基金经理;2017年 11 月 9日至 2019年 1月 18日,任南方策 略、南方量化混合基金经理;2016年 12 月 30日至 2019年 4月 18日,任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理;2018年 2月 8日至 2020年 3月 27 日,任 H股 ETF基金经理;2018年 2 月 12日至 2020年 3月 27日,任南方 H 股联接基金经理;2014年 10月 30日至 2020年 12月 23日,任 500医药基金经 理;2013年 4月 22日至今,任南方 500、 南方 500ETF基金经理;2013年 5月 17 日至今,任南方 300、南方 300联接基金 经理;2015年 2月 16日至今,任南方恒 生 ETF基金经理;2017年 7月 21日至 今,任恒生联接基金经理;2017年 8月 24日至今,任南方房地产联接基金经理; 2017年 8月 25日至今,任南方房地产 ETF基金经理;2018年 4月 3日至今, 任MSCI基金基金经理;2018年 6月 8 日至今,任MSCI联接基金经理;2020 年 7月 24日至今,兼任投资经理;2020 年 12月 25日至今,任南方策略基金经 理。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 10 页 共 309 页 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 罗文杰 公募基金 11 54,649,736,670.6 3 2013年 4月 22 日 私募资产管理计 划 2 1,031,409,263.33 2020年 8月 7日 其他组合 - - - 合计 13 55,681,145,933.9 6 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等部分构成。工资由基金经理的 MD职位职级决定,重 点体现员工能力和职位价值导向原则;奖金由员工的绩效贡献决定,重点体现绩效导向与 差异化原则。对于兼任私募资产管理计划的基金经理,公司对私募资产管理计划产生的超 额业绩报酬实施对应激励,按超出基础创收以上部分的一定比例计提激励奖金,并依据管 理产品的实际业绩贡献实施分配。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的 规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债 券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易 操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 11 页 共 309 页 交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的 报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资 者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》的要 求,建立和完善了兼任相关的制度及流程,确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资 组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析,本报告期内,两两组合间各项操 作、流程及事后分析均正常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,中证 500 指数涨 20.87%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日 内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金 的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运 作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离 及基金整体仓位的微小偏离; 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 12 页 共 309 页 (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; (4) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详 细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良 好,跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 7.0550元,报告期内,份额净值增长率为 23.60%, 同期业绩基准增长率为 20.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年受疫情影响, 全球经济放缓, 流动性宽松, 中美引领全球股市上涨。权益 类产品波动加大,结构性分化加剧。展望 2021 年, 货币政策加息概率不大,财政仍将保 持温和宽松, 随着经济逐渐回暖,大中华地区权益市场不少优质资产, 仍具配置价值。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况,严 格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规 及其他规范要求,有效落实了 2020年度发布的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试 行)》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传 推介材料管理暂行规定》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发,树立并坚守“全员合规、合规从高层 做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念,继续致 力于合规与内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,持续加强业务风险的控制与防 范,确保各项法规和管理制度的落实,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳 健有序运作开展。 本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情 况,积极推动监管新规落实,持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程,制订和 修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息及交易管理制度 》、《基金经理兼任私募资产 管理计划投资经理管理办法(试行) 》、《内控稽核工作操作指引》、《异常交易管理制 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 13 页 共 309 页 度》、《员工证券投资管理办法》、《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内 控相关的管理制度。 在遵循和完善制度机制建设的基础上,本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与 考试,加强员工行为规范检查、严格进行合规问责,强化全员合规、主动合规理念;对投 研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及 多项自查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,排查业务中的风险点并完善内控 措施,促进公司业务合规运作、稳健经营;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段 工作,持续完善投资合规风控制度流程和系统,加强流动性指标等重要指标的监控和内幕 交易防控,有效确保投研交易业务合规运作;全面履行新产品、新业务合规评估程序,保 障新产品、新业务合规开展;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法 合规情况,督促落实投资者适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保障所披露信息的 真实性、准确性和完整性;监督和落实客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作,通过研究监管形势,参考同业先进经验,按 照风险为本的工作方法,积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能 建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手,将反洗钱工作贯穿于公司各项业 务流程,有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全 内部管理制度,不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性,强化信息技术在监 察稽核及合规管理工作中的运用,努力防范和管理各类风险,切实维护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 14 页 共 309 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参 见《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基 金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;每一基金 份额享有同等分配权;本基金收益分配采取现金分红方式;法律法规或监管机关另有规定 的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方 基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020年 12月 31日基金的投资运作,进行了 认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 15 页 共 309 页 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告


6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24279号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中证 500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额 持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以 下简称“南方中证 500ETF基金”)的财务报表,包括 2020 年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表和所有 者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制,公允反映了南方中证 500ETF 基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南方中证 500ETF基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 16 页 共 309 页 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 南方中证 500ETF基金的基金管理人南方基金管理股份有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估南方中证 500ETF基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理 层计划清算南方中证 500ETF基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方中证 500ETF基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充 分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南方 中证 500ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导 致南方中证 500ETF基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 17 页 共 309 页 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永 道中心 11楼 审计报告日期 2021年 3月 29日 §7 年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31 日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 7.4.7.1 96,110,222.33 1,220,969,159.36 结算备付金


1,552,092,852.47 505,851,292.36 存出保证金


276,701,157.83 246,214,939.08 交易性金融资产 7.4.7.2 36,380,304,237.48 42,592,507,448.88 其中:股票投资


36,377,951,137.48 42,548,489,248.88








基金投资


- -








债券投资


2,353,100.00 44,018,200.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


33,234,346.67 26,751,157.19 应收利息 7.4.7.5 3,614,996.25 4,575,421.86 应收股利


- 170,122.96 应收申购款


- - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 18 页 共 309 页 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


38,342,057,813.03 44,597,039,541.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31 日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,336,764.49 6,352,253.67 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


16,013,751.33 18,632,676.35 应付托管费


3,202,750.30 3,726,535.27 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 2,516,409.51 1,448,171.90 应交税费


609,835.37 1,630,919.70 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 79,333,044.79 25,579,811.12 负债合计


105,012,555.79 57,370,368.01 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 19,334,297,239.58 27,837,315,656.51 未分配利润 7.4.7.10 18,902,748,017.66 16,702,353,517.17 所有者权益合计


38,237,045,257.24 44,539,669,173.68 负债和所有者权益总计


38,342,057,813.03 44,597,039,541.69 注:报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 7.0550 元,基金份额总额 5,419,867,244.00份。 7.2 利润表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 19 页 共 309 页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 一、收入


10,159,980,840.20 10,926,282,547.47 1.利息收入


134,236,666.65 50,373,998.06 其中:存款利息收入 7.4.7.11 32,785,718.68 36,534,822.34








债券利息收入


27,361.87 40,769.58








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 71,802.72 10,724,663.42








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


101,351,783.38 3,073,742.72 2.投资收益(损失以“-” 填列) 9,772,604,392.17 2,089,725,864.10 其中:股票投资收益 7.4.7.12 8,628,378,187.26 1,233,182,109.58








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 40,890,425.02 7,760,093.04








资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.5 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 707,840,800.58 298,120,425.63








股利收益 7.4.7.16 395,494,979.31 550,663,235.85 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.17 258,243,913.98 8,755,160,727.34 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.18 -5,104,132.60 31,021,957.97 减:二、费用


331,425,382.39 335,817,558.59 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 200,661,072.37 217,649,970.37 2.托管费 7.4.10.2.2 40,132,214.48 43,529,994.01 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 20 页 共 309 页 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 75,331,117.76 60,072,353.48 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


2,913,202.74 1,084,446.12 7.其他费用 7.4.7.20 12,387,775.04 13,480,794.61 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 9,828,555,457.81 10,590,464,988.88 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 9,828,555,457.81 10,590,464,988.88 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 27,837,315,656.51 16,702,353,517.17 44,539,669,173.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本期 利润) - 9,828,555,457.81 9,828,555,457.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -8,503,018,416.93 -7,628,160,957.32 -16,131,179,374.2 5 其中:1.基金申购款 34,457,272,762.46 27,432,201,584.20 61,889,474,346.66








2.基金赎回款 -42,960,291,179.39 -35,060,362,541.52 -78,020,653,720.9 1 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 21 页 共 309 页 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 19,334,297,239.58 18,902,748,017.66 38,237,045,257.24 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 26,754,283,100.01 6,713,365,030.28 33,467,648,130.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本期 利润) - 10,590,464,988.88 10,590,464,988.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 1,083,032,556.50 -601,476,501.99 481,556,054.51 其中:1.基金申购款 37,562,251,465.64 18,983,225,889.66 56,545,477,355.30








2.基金赎回款 -36,479,218,909.14 -19,584,702,391.65 -56,063,921,300.7 9 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 27,837,315,656.51 16,702,353,517.17 44,539,669,173.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1727 号《关于核准中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金募集的批复》核准,由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 22 页 共 309 页 限公司,已于 2018年 1月 4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,147,543,632.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 道中天验字(2013)第 075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中证 500交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 2月 6日正式生效,基金合同生效日的基金份 额总额为 1,147,553,216.00份,其中通过基金管理人进行网下现金认购部分的认购资金利 息折合 9,584.00份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债[2013]83 号审核同意,本基金 4,616,093,841.00份基金份额于 2013年 3月 15日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股;此外,本基金 可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托 凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币 市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,权证、股指期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。 本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF,根据《南方中证 500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,于 2013年 2月 22日将管理的南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)变更为南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)(以下简称“南方中证 500ETF联接基金”)。南方中证 500ETF联接基金为契约型开放 式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2021年 3月 29日批准 报出。 7.4.2


会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 23 页 共 309 页 的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投 资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 24 页 共 309 页 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用 计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单 独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同 权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格 确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特 征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所 产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察 输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 25 页 共 309 页 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及 确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期 末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除 在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转 的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务,是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券,证金公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实 质性证券转让行为,基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬,故不终止确认 该出借证券,仍按原金融资产类别进行后续计量,并将出借证券获得的利息和因借入人未 能按期归还产生的罚息确认为利息收入,将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事 项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日 确认。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 26 页 共 309 页 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率 超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份 额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使 除息后的基金份额净值低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12


分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部 为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能 够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够 取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营 分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下 类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证 券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易 所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有 的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益 品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 27 页 共 309 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内 (含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 28 页 共 309 页 金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股 时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 96,110,222.33 120,969,159.36 定期存款 - 1,100,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 - 200,000,000.00








存款期限 1-3个月 - 900,000,000.00








存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 96,110,222.33 1,220,969,159.36 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,851,424,979.89 36,377,951,137.48 2,526,526,157.59 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,353,100.00 2,353,100.00 - 银行间市场 - - - 合计 2,353,100.00 2,353,100.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 33,853,778,079.89 36,380,304,237.48 2,526,526,157.59 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,407,148,709.87 42,548,489,248.88 2,141,340,539.01 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 29 页 共 309 页 债券 交易所市场 44,018,200.00 44,018,200.00 - 银行间市场 - - - 合计 44,018,200.00 44,018,200.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 40,451,166,909.87 42,592,507,448.88 2,141,340,539.01 注:于 2020年 12月 31日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增 值为 628.00元(2019年 12月 31日:24,777.00元)。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,850,545,077.74 - - - -股指期货 1,850,545,077.74 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,850,545,077.74 - - - 项目 上年度末 2019年 12月 31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,832,304,813.14 - - - -股指期货 1,832,304,813.14 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,832,304,813.14 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资,净额为 0。在当日 无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资 产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 于 2020年 12月 31日,本基金持有的股指期货合约情况如下 : 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2101 IC2001 45








57,094,200.000 216,482.26 IC2103 IC2003 1,455








1,819,157,400.00 25,490,040.00 总额合计 1,500








1,876,251,600.00 25,706,522.26 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 30 页 共 309 页 减:可抵销期货暂收款





25,706,522.26 股指期货投资净额





- 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 7.4.7.4


买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 49,165.53 123,399.77 应收定期存款利息 - 3,061,777.78 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 800,488.64 258,626.79 应收债券利息 194.32 5,199.39 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 2,758,836.06 1,122,808.83 其他 6,311.70 3,609.30 合计 3,614,996.25 4,575,421.86 7.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 2,516,409.51 1,448,171.90 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,516,409.51 1,448,171.90 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 31 页 共 309 页 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应退退补款 76,128,023.35 22,012,741.17 预提费用 270,000.00 290,000.00 应付指数使用费 2,838,091.34 3,261,080.05 可退退补款 96,930.10 15,989.90 其他 - - 合计 79,333,044.79 25,579,811.12 注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券市 价之差乘以替代数量的金额。 2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成 本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,803,467,244.00 27,837,315,656.51 本期申购 9,659,200,000.00 34,457,272,762.46 本期赎回(以“-”号填列) -12,042,800,000.00 -42,960,291,179.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 5,419,867,244.00 19,334,297,239.58 7.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,775,022,882.64 -19,072,669,365.47 16,702,353,517.17 本期利润 9,570,311,543.83 258,243,913.98 9,828,555,457.81 本期基金份额交易产 生的变动数 -11,903,321,679.62 4,275,160,722.30 -7,628,160,957.32 其中:基金申购款 51,402,641,120.17 -23,970,439,535.97 27,432,201,584.20








基金赎回款 -63,305,962,799.79 28,245,600,258.27 -35,060,362,541.52 本期已分配利润 - - - 本期末 33,442,012,746.85 -14,539,264,729.19 18,902,748,017.66 7.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 上年度可比期间 2019年 1月 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 32 页 共 309 页 年 12月 31日 1日至 2019年 12月 31日 活期存款利息收入 6,451,304.13 4,424,282.59 定期存款利息收入 2,963,263.88 20,525,527.78 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 23,162,289.42 11,389,533.35 其他 208,861.25 195,478.62 合计 32,785,718.68 36,534,822.34 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 6,004,888,463.09 472,765,784.48 股票投资收益——赎回差价收入 2,623,489,724.17 760,416,325.10 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 8,628,378,187.26 1,233,182,109.58 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 卖出股票成交总额 55,018,671,640.73 43,064,229,607.78 减:卖出股票成本总额 49,013,783,177.64 42,591,463,823.30 买卖股票差价收入 6,004,888,463.09 472,765,784.48 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 赎回基金份额对价总额 78,020,653,720.91 56,063,921,300.79 减:现金支付赎回款总额 43,018,079,791.91 29,205,310,016.79 减:赎回股票成本总额 32,379,084,204.83 26,098,194,958.90 赎回差价收入 2,623,489,724.17 760,416,325.10 7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 33 页 共 309 页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 债券投资收益——买卖债券(、 债转股及债券到期兑付)差价收 入 40,890,425.02 7,760,093.04 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 40,890,425.02 7,760,093.04 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 240,517,174.04 66,178,187.19 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 199,593,600.00 58,381,300.00 减:应收利息总额 33,149.02 36,794.15 买卖债券差价收入 40,890,425.02 7,760,093.04 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 34 页 共 309 页 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间收益金额 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 股指期货-投资收益 707,840,800.58 298,120,425.63 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 395,494,979.31 550,663,235.85 其中:证券出借权益补偿收入 94,404,349.98 182,906.65 基金投资产生的股利收益 - - 合计 395,494,979.31 550,663,235.85 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 1.交易性金融资产 385,185,618.58 8,487,718,157.73 ——股票投资 385,185,618.58 8,487,718,157.73 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -126,941,704.60 267,442,569.61 ——权证投资 - - ——期货投资 -126,941,704.60 267,442,569.61 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 35 页 共 309 页 合计 258,243,913.98 8,755,160,727.34 注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 -24,149.00元(2019年度:24,855.00元)。 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金赎回费收入 - - 替代损益 -5,104,132.60 31,021,957.97 合计 -5,104,132.60 31,021,957.97 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买 入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认 日估值的差额。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 75,331,117.76 60,072,353.48 银行间市场交易费用 - - 合计 75,331,117.76 60,072,353.48 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用 150,000.00 170,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 12,039,664.28 13,058,998.16 银行费用 78,110.76 71,796.45 上市费 - 60,000.00 合计 12,387,775.04 13,480,794.61 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付。于 2019 年度,标的指数许可使用费的收取下 限为每季度(自然季度)人民币50,000元;自2020年度起,当本基金的季度日均基金资产净 值大于人民币 5,000万元时,标的指数许可使用费的收取下限为每季度 (自然季度)人民币 35,000 元,当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时,无标的指 数许可使用费的收取下限。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 36 页 共 309 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合”)


基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 华泰长城资本管理有限公司(“华泰长城”)


基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司 南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(LOF)(“南方中证 500ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基 金 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》,经南 方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议,并经中国证监会证监许 可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准,新增厦门 合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合 泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金 的股东,并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 37 页 共 309 页 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 76,958,960,334.8 4 74.19% 60,193,489,392.8 3 68.22% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 7,696,942.36 74.19% 1,484,869.61 59.01% 关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 6,020,203.06 68.22% 209,773.84 14.49% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 200,661,072.37 217,649,970.37 其中:支付销售机构的客户 维护费 67,335.14 68,149.11 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 38 页 共 309 页 当期发生的基金应支付的托 管费 40,132,214.48 43,529,994.01 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 务余额 期末应收利息余 额 华泰证券 24,359,746,624.0 0 16,394,795.07 1,544,728,573.00 377,822.32 兴业证券 3,156,277,700.00 1,983,252.87 174,343,190.00 56,249.22 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 务余额 期末应收利息余 额 华泰证券 1,089,978,968.00 938,357.63 599,460,171.00 466,707.39 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联 方名 称 合约 编号 证券 名称 成交 时间 交易 金额 交易 数量 (单 位:) 出借 期限 (单 位: ) 费率 利息 收入 期末 证券 出借 业务 余额 期末 应收 利息 余额 华泰 证券 20200 93000 01418 0 卫宁 健康 2020 年 9 月 30 日 1,061, 424.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,402. 64 - - 华泰 20200 昆仑 2020 890,9 34,20 14 3.50 1,177. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 39 页 共 309 页 证券 93000 01418 2 万维 年 9 月 30 日 10.00 0.00 31 华泰 证券 20200 93000 01418 4 卫宁 健康 2020 年 9 月 30 日 332,4 24.00 17,10 0.00 14 3.50 439.2 9 - - 华泰 证券 20200 93000 01418 6 华测 检测 2020 年 9 月 30 日 1,353, 422.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,788. 50 - - 华泰 证券 20200 93000 01418 8 易 华 录 2020 年 9 月 30 日 348,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 460.5 3 - - 华泰 证券 20200 93000 01419 0 中科 创达 2020 年 9 月 30 日 861,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,138. 58 - - 华泰 证券 20200 93000 01419 2 旋极 信息 2020 年 9 月 30 日 325,8 90.00 51,00 0.00 14 3.50 430.6 5 - - 华泰 证券 20200 93000 01419 4 国瓷 材料 2020 年 9 月 30 日 1,199, 945.0 0 32,30 0.00 14 3.50 1,585. 69 - - 华泰 证券 20200 93000 01419 6 长信 科技 2020 年 9 月 30 日 1,025, 046.0 0 102,3 00.00 14 3.50 1,354. 56 - - 华泰 证券 20200 93000 01419 8 顺网 科技 2020 年 9 月 30 日 306,3 83.00 17,30 0.00 14 3.50 404.8 8 - - 华泰 证券 20200 93000 01420 0 东方 国信 2020 年 9 月 30 日 459,1 08.00 35,10 0.00 14 3.50 606.7 0 - - 华泰 证券 20200 93000 01420 2 万孚 生物 2020 年 9 月 30 日 830,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,097. 48 - - 华泰 20200 阳光 2020 1,165, 42,40 14 3.50 1,540. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 40 页 共 309 页 证券 93000 01420 4 电源 年 9 月 30 日 576.0 0 0.00 27 华泰 证券 20200 93000 01420 6 长盈 精密 2020 年 9 月 30 日 543,7 80.00 22,80 0.00 14 3.50 718.5 9 - - 华泰 证券 20200 93000 01420 8 铁汉 生态 2020 年 9 月 30 日 260,9 85.00 68,50 0.00 14 3.50 344.8 8 - - 华泰 证券 20200 93000 01421 0 开山 股份 2020 年 9 月 30 日 234,1 58.00 14,20 0.00 14 3.50 309.4 3 - - 华泰 证券 20200 93000 01421 2 景 嘉 微 2020 年 9 月 30 日 631,3 00.00 10,00 0.00 14 3.50 834.2 4 - - 华泰 证券 20200 93000 01421 4 普利 制药 2020 年 9 月 30 日 398,1 00.00 10,00 0.00 14 3.50 526.0 8 - - 华泰 证券 20200 93000 01421 6 华策 影视 2020 年 9 月 30 日 391,4 19.00 51,30 0.00 14 3.50 517.2 5 - - 华泰 证券 20200 93000 01421 8 大富 科技 2020 年 9 月 30 日 211,2 00.00 16,00 0.00 14 3.50 279.0 9 - - 华泰 证券 20200 93000 01422 0 蓝色 光标 2020 年 9 月 30 日 608,3 90.00 83,00 0.00 14 3.50 803.9 7 - - 华泰 证券 20200 93000 01422 2 安科 生物 2020 年 9 月 30 日 645,1 58.00 39,80 0.00 14 3.50 852.5 6 - - 华泰 证券 20200 93000 01422 4 机 器 人 2020 年 9 月 30 日 750,9 93.00 51,90 0.00 14 3.50 992.4 1 - - 华泰 20200 利 亚 2020 569,8 74,10 14 3.50 753.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 41 页 共 309 页 证券 93000 01422 6 德 年 9 月 30 日 29.00 0.00 1 华泰 证券 20200 93000 01422 8 易 华 录 2020 年 9 月 30 日 470,4 75.00 13,50 0.00 14 3.50 621.7 2 - - 华泰 证券 20200 93000 01423 0 掌趣 科技 2020 年 9 月 30 日 782,9 36.00 114,8 00.00 14 3.50 1,034. 62 - - 华泰 证券 20200 93000 01423 2 网宿 科技 2020 年 9 月 30 日 651,2 40.00 81,00 0.00 14 3.50 860.5 9 - - 华泰 证券 20200 93000 01423 4 寒锐 钴业 2020 年 9 月 30 日 612,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 809.4 0 - - 华泰 证券 20200 93000 01423 6 晶盛 机电 2020 年 9 月 30 日 818,3 55.00 26,70 0.00 14 3.50 1,081. 43 - - 华泰 证券 20200 93000 01423 8 万达 信息 2020 年 9 月 30 日 826,2 48.00 34,60 0.00 14 3.50 1,091. 86 - - 华泰 证券 20200 93000 01424 0 碧 水 源 2020 年 9 月 30 日 687,3 00.00 79,00 0.00 14 3.50 908.2 4 - - 华泰 证券 20200 93000 01424 2 欧普 康视 2020 年 9 月 30 日 783,9 72.00 12,60 0.00 14 3.50 1,035. 99 - - 华泰 证券 20200 93000 01424 4 捷成 股份 2020 年 9 月 30 日 502,7 88.00 85,80 0.00 14 3.50 664.4 2 - - 华泰 证券 20200 93000 01424 6 特 锐 德 2020 年 9 月 30 日 439,4 85.00 24,90 0.00 14 3.50 580.7 6 - - 华泰 20200 神州 2020 452,3 81,50 14 3.50 597.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 42 页 共 309 页 证券 93000 01424 8 泰岳 年 9 月 30 日 25.00 0.00 3 华泰 证券 20200 93000 01425 0 三聚 环保 2020 年 9 月 30 日 389,6 10.00 58,50 0.00 14 3.50 514.8 6 - - 华泰 证券 20200 93000 01425 2 迪安 诊断 2020 年 9 月 30 日 718,0 27.00 18,10 0.00 14 3.50 948.8 5 - - 华泰 证券 20200 93000 01425 4 中科 创达 2020 年 9 月 30 日 1,008, 072.0 0 11,70 0.00 14 3.50 1,332. 13 - - 华泰 证券 20200 93000 01425 6 光线 传媒 2020 年 9 月 30 日 813,0 08.00 48,80 0.00 14 3.50 1,074. 36 - - 华泰 证券 20200 93000 01425 8 华宇 软件 2020 年 9 月 30 日 647,4 19.00 27,10 0.00 14 3.50 855.5 4 - - 华泰 证券 20200 93000 01426 0 我武 生物 2020 年 9 月 30 日 736,4 82.00 13,10 0.00 14 3.50 973.2 4 - - 华泰 证券 20200 93000 01426 2 豆神 教育 2020 年 9 月 30 日 532,6 27.00 28,90 0.00 14 3.50 703.8 5 - - 华泰 证券 20200 93000 01426 4 华峰 超纤 2020 年 9 月 30 日 253,8 18.00 35,40 0.00 14 3.50 335.4 1 - - 华泰 证券 20200 93000 01426 6 贝达 药业 2020 年 9 月 30 日 1,137, 600.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,503. 30 - - 华泰 证券 20200 93000 01426 8 豆神 教育 2020 年 9 月 30 日 801,7 05.00 43,50 0.00 14 3.50 1,059. 43 - - 华泰 20200 华策 2020 585,9 76,80 14 3.50 774.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 43 页 共 309 页 证券 93000 01427 0 影视 年 9 月 30 日 84.00 0.00 6 华泰 证券 20200 93000 01427 2 特 锐 德 2020 年 9 月 30 日 656,5 80.00 37,20 0.00 14 3.50 867.6 5 - - 华泰 证券 20200 93000 01427 4 机 器 人 2020 年 9 月 30 日 1,128, 660.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,491. 49 - - 华泰 证券 20200 93000 01427 6 安科 生物 2020 年 9 月 30 日 967,7 37.00 59,70 0.00 14 3.50 1,278. 83 - - 华泰 证券 20200 93000 01427 8 蓝色 光标 2020 年 9 月 30 日 912,5 85.00 124,5 00.00 14 3.50 1,205. 95 - - 华泰 证券 20200 93000 01428 0 长盈 精密 2020 年 9 月 30 日 815,6 70.00 34,20 0.00 14 3.50 1,077. 88 - - 华泰 证券 20200 93000 01428 2 阳光 电源 2020 年 9 月 30 日 1,748, 364.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,310. 41 - - 华泰 证券 20200 93000 01428 4 碧 水 源 2020 年 9 月 30 日 1,030, 950.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,362. 37 - - 华泰 证券 20200 93000 01428 6 华宇 软件 2020 年 9 月 30 日 967,5 45.00 40,50 0.00 14 3.50 1,278. 58 - - 华泰 证券 20200 93000 01428 8 华测 检测 2020 年 9 月 30 日 2,030, 133.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,682. 75 - - 华泰 证券 20200 93000 01429 0 昆仑 万维 2020 年 9 月 30 日 1,336, 365.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,765. 96 - - 华泰 20200 捷成 2020 754,1 128,7 14 3.50 996.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 44 页 共 309 页 证券 93000 01429 2 股份 年 9 月 30 日 82.00 00.00 3 华泰 证券 20200 93000 01429 4 万达 信息 2020 年 9 月 30 日 1,239, 372.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,637. 79 - - 华泰 证券 20200 93000 01429 6 东方 国信 2020 年 9 月 30 日 690,6 24.00 52,80 0.00 14 3.50 912.6 4 - - 华泰 证券 20200 93000 01429 8 长信 科技 2020 年 9 月 30 日 1,527, 048.0 0 152,4 00.00 14 3.50 2,017. 94 - - 华泰 证券 20200 93000 01430 0 晶盛 机电 2020 年 9 月 30 日 1,232, 130.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,628. 22 - - 华泰 证券 20200 93000 01430 2 神州 泰岳 2020 年 9 月 30 日 679,3 20.00 122,4 00.00 14 3.50 897.7 0 - - 华泰 证券 20200 93000 01430 4 国瓷 材料 2020 年 9 月 30 日 1,783, 200.0 0 48,00 0.00 14 3.50 2,356. 44 - - 华泰 证券 20200 93000 01430 6 利 亚 德 2020 年 9 月 30 日 853,5 90.00 111,0 00.00 14 3.50 1,127. 99 - - 华泰 证券 20200 93000 01430 8 卫宁 健康 2020 年 9 月 30 日 1,592, 136.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,103. 96 - - 华泰 证券 20200 93000 01431 0 铁汉 生态 2020 年 9 月 30 日 390,9 06.00 102,6 00.00 14 3.50 516.5 7 - - 华泰 证券 20200 93000 01431 2 网宿 科技 2020 年 9 月 30 日 976,8 60.00 121,5 00.00 14 3.50 1,290. 89 - - 华泰 20200 华峰 2020 380,7 53,10 14 3.50 503.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 45 页 共 309 页 证券 93000 01431 4 超纤 年 9 月 30 日 27.00 0.00 2 华泰 证券 20200 93000 01431 6 掌趣 科技 2020 年 9 月 30 日 1,174, 404.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,551. 94 - - 华泰 证券 20201 00900 03269 3 昆仑 万维 2020 年 10 月 9 日 918,6 12.00 34,20 0.00 14 3.50 1,213. 92 - - 华泰 证券 20201 00900 03269 5 卫宁 健康 2020 年 10 月 9 日 338,3 00.00 17,00 0.00 14 3.50 447.0 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03358 5 寒锐 钴业 2020 年 10 月 9 日 633,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 836.7 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03358 9 易 华 录 2020 年 10 月 9 日 900,0 00.00 25,00 0.00 14 3.50 1,189. 32 - - 华泰 证券 20201 00900 03359 1 万孚 生物 2020 年 10 月 9 日 928,4 00.00 11,00 0.00 14 3.50 1,226. 85 - - 华泰 证券 20201 00900 03359 3 我武 生物 2020 年 10 月 9 日 1,375, 440.0 0 24,00 0.00 14 3.50 1,817. 60 - - 华泰 证券 20201 00900 03359 5 欧普 康视 2020 年 10 月 9 日 1,470, 390.0 0 23,00 0.00 14 3.50 1,943. 07 - - 华泰 证券 20201 00900 03396 7 特 锐 德 2020 年 10 月 9 日 224,6 88.00 12,40 0.00 14 3.50 296.9 2 - - 华泰 证券 20201 00900 03396 9 长信 科技 2020 年 10 月 9 日 533,4 00.00 50,80 0.00 14 3.50 704.8 7 - - 华泰 20201 华测 2020 719,3 27,70 14 3.50 950.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 46 页 共 309 页 证券 00900 03397 1 检测 年 10 月 9 日 69.00 0.00 2 华泰 证券 20201 00900 03397 3 长盈 精密 2020 年 10 月 9 日 295,0 32.00 11,40 0.00 14 3.50 389.8 8 - - 华泰 证券 20201 00900 03397 5 旋极 信息 2020 年 10 月 9 日 166,7 70.00 25,50 0.00 14 3.50 220.3 8 - - 华泰 证券 20201 00900 03397 7 蓝色 光标 2020 年 10 月 9 日 313,3 25.00 41,50 0.00 14 3.50 414.0 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03397 9 网宿 科技 2020 年 10 月 9 日 334,9 35.00 40,50 0.00 14 3.50 442.6 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03398 1 碧 水 源 2020 年 10 月 9 日 354,3 15.00 39,50 0.00 14 3.50 468.2 2 - - 华泰 证券 20201 00900 03398 3 三聚 环保 2020 年 10 月 9 日 200,6 04.00 29,20 0.00 14 3.50 265.0 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03398 5 机 器 人 2020 年 10 月 9 日 386,6 20.00 26,00 0.00 14 3.50 510.9 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03398 7 昆仑 万维 2020 年 10 月 9 日 459,3 06.00 17,10 0.00 14 3.50 606.9 6 - - 华泰 证券 20201 22200 00067 2 神州 泰岳 2020 年 12 月 22 日 842,5 92.00 157,2 00.00 14 3.50 715.7 9 803,2 92.00 737.2 7 华泰 证券 20201 22200 00067 3 网宿 科技 2020 年 12 月 22 日 1,055, 040.0 0 157,0 00.00 14 3.50 896.2 7 1,081, 730.0 0 923.1 6 华泰 20201 安科 2020 1,194, 76,60 14 3.50 1,015. 1,124, 1,045. 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 47 页 共 309 页 证券 22200 00067 8 生物 年 12 月 22 日 960.0 0 0.00 14 488.0 0 59 华泰 证券 20201 22200 00068 0 豆神 教育 2020 年 12 月 22 日 573,2 36.00 55,60 0.00 14 3.50 486.9 7 542,6 56.00 501.5 8 华泰 证券 20201 22200 00068 2 掌趣 科技 2020 年 12 月 22 日 1,148, 160.0 0 220,8 00.00 14 3.50 975.3 8 1,128, 288.0 0 1,004. 64 华泰 证券 20201 22200 00068 3 国瓷 材料 2020 年 12 月 22 日 2,775, 696.0 0 61,60 0.00 14 3.50 2,357. 99 2,778, 776.0 0 2,428. 73 华泰 证券 20201 22200 00068 5 利 亚 德 2020 年 12 月 22 日 952,7 40.00 142,2 00.00 14 3.50 809.3 7 904,3 92.00 833.6 5 华泰 证券 20201 22200 00068 7 蓝色 光标 2020 年 12 月 22 日 951,2 16.00 159,6 00.00 14 3.50 808.0 7 957,6 00.00 832.3 1 华泰 证券 20201 22200 00069 0 开山 股份 2020 年 12 月 22 日 390,1 76.00 27,40 0.00 14 3.50 331.4 6 374,0 10.00 341.4 0 华泰 证券 20201 22200 00069 2 阳光 电源 2020 年 12 月 22 日 5,132, 640.0 0 81,60 0.00 14 3.50 4,360. 25 5,898, 048.0 0 4,491. 06 华泰 证券 20201 22200 00069 3 华宇 软件 2020 年 12 月 22 日 1,234, 530.0 0 52,20 0.00 14 3.50 1,048. 75 1,246, 014.0 0 1,080. 21 华泰 证券 20201 22200 00069 6 晶盛 机电 2020 年 12 月 22 日 1,641, 202.0 0 51,40 0.00 14 3.50 1,394. 23 1,546, 112.0 0 1,436. 05 华泰 证券 20201 22200 00069 8 万孚 生物 2020 年 12 月 22 日 1,726, 200.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,466. 43 1,784, 200.0 0 1,510. 43 华泰 20201 中科 2020 2,637, 23,60 14 3.50 2,240. 2,761, 2,308. 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 48 页 共 309 页 证券 22200 00070 0 创达 年 12 月 22 日 772.0 0 0.00 83 200.0 0 05 华泰 证券 20201 22200 00070 2 欧普 康视 2020 年 12 月 22 日 1,921, 722.0 0 24,20 0.00 14 3.50 1,632. 53 1,982, 464.0 0 1,681. 51 华泰 证券 20201 22200 00070 4 顺网 科技 2020 年 12 月 22 日 525,2 24.00 33,20 0.00 14 3.50 446.1 9 569,3 80.00 459.5 7 华泰 证券 20201 22200 00070 5 迈克 生物 2020 年 12 月 22 日 1,467, 024.0 0 31,20 0.00 14 3.50 1,246. 26 1,453, 920.0 0 1,283. 65 华泰 证券 20201 22200 00070 6 大富 科技 2020 年 12 月 22 日 311,6 96.00 30,80 0.00 14 3.50 264.7 9 318,1 64.00 272.7 3 华泰 证券 20201 22200 00070 8 旋极 信息 2020 年 12 月 22 日 427,0 56.00 98,40 0.00 14 3.50 362.7 9 416,2 32.00 373.6 7 华泰 证券 20201 22200 00071 0 碧 水 源 2020 年 12 月 22 日 1,391, 220.0 0 177,0 00.00 14 3.50 1,181. 86 1,354, 050.0 0 1,217. 32 华泰 证券 20201 22200 00071 1 我武 生物 2020 年 12 月 22 日 1,770, 552.0 0 25,20 0.00 14 3.50 1,504. 11 1,932, 840.0 0 1,549. 23 华泰 证券 20201 22200 00071 3 三聚 环保 2020 年 12 月 22 日 672,2 88.00 112,8 00.00 14 3.50 571.1 2 640,7 04.00 588.2 5 华泰 证券 20201 22200 00071 4 华策 影视 2020 年 12 月 22 日 607,8 58.00 98,20 0.00 14 3.50 516.3 8 606,8 76.00 531.8 8 华泰 证券 20201 22200 00071 8 长信 科技 2020 年 12 月 22 日 1,748, 664.0 0 195,6 00.00 14 3.50 1,485. 52 1,738, 884.0 0 1,530. 08 华泰 20201 汤臣 2020 1,631, 63,20 14 3.50 1,386. 1,526, 1,427. 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 49 页 共 309 页 证券 22200 00072 2 倍健 年 12 月 22 日 824.0 0 0.00 26 280.0 0 85 华泰 证券 20201 22200 00072 4 迪安 诊断 2020 年 12 月 22 日 1,284, 120.0 0 34,80 0.00 14 3.50 1,090. 88 1,192, 944.0 0 1,123. 61 华泰 证券 20201 22200 00072 5 易 华 录 2020 年 12 月 22 日 814,9 44.00 31,20 0.00 14 3.50 692.3 1 956,2 80.00 713.0 8 华泰 证券 20201 22200 00072 7 华峰 超纤 2020 年 12 月 22 日 600,2 40.00 98,40 0.00 14 3.50 509.9 1 581,5 44.00 525.2 1 华泰 证券 20201 22200 00072 9 捷成 股份 2020 年 12 月 22 日 775,5 00.00 165,0 00.00 16 3.50 658.8 0 532,9 50.00 678.5 6 华泰 证券 20201 22200 00073 0 东方 国信 2020 年 12 月 22 日 792,2 72.00 67,60 0.00 14 3.50 673.0 5 740,2 20.00 693.2 4 华泰 证券 20201 22200 00073 2 万达 信息 2020 年 12 月 22 日 1,337, 328.0 0 66,60 0.00 14 3.50 1,136. 08 1,444, 554.0 0 1,170. 16 华泰 证券 20201 22400 00118 0 普利 制药 2020 年 12 月 24 日 426,6 15.00 10,50 0.00 14 3.50 281.8 8 439,8 45.00 290.3 4 华泰 证券 20201 22400 00118 2 光威 复材 2020 年 12 月 24 日 896,0 64.00 10,40 0.00 14 3.50 592.0 6 926,1 20.00 609.8 2 华泰 证券 20201 22400 00118 4 晶晨 股份 2020 年 12 月 24 日 751,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 496.7 4 787,3 00.00 511.6 4 华泰 证券 20201 22400 00118 6 微芯 生物 2020 年 12 月 24 日 371,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 245.2 6 370,1 00.00 252.6 2 华泰 20201 虹软 2020 677,3 10,00 14 3.50 447.5 699,2 460.9 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 50 页 共 309 页 证券 22400 00118 8 科技 年 12 月 24 日 00.00 0.00 1 00.00 4 华泰 证券 20201 22400 00119 0 睿创 微纳 2020 年 12 月 24 日 1,070, 900.0 0 10,00 0.00 14 3.50 707.5 8 1,110, 000.0 0 728.8 1 华泰 证券 20201 22400 00119 4 欧普 康视 2020 年 12 月 24 日 987,3 60.00 12,10 0.00 14 3.50 652.3 8 991,2 32.00 671.9 5 华泰 证券 20201 22400 00119 6 神州 泰岳 2020 年 12 月 24 日 396,9 30.00 78,60 0.00 14 3.50 262.2 6 401,6 46.00 270.1 3 华泰 证券 20201 22400 00119 7 特 锐 德 2020 年 12 月 24 日 698,4 00.00 24,00 0.00 14 3.50 461.4 6 704,6 40.00 475.3 0 华泰 证券 20201 22400 00120 0 安科 生物 2020 年 12 月 24 日 576,7 98.00 38,30 0.00 14 3.50 381.1 1 562,2 44.00 392.5 4 华泰 证券 20201 22400 00120 2 机 器 人 2020 年 12 月 24 日 617,5 20.00 49,80 0.00 14 3.50 408.0 2 612,5 40.00 420.2 6 华泰 证券 20201 22400 00120 4 蓝色 光标 2020 年 12 月 24 日 450,0 72.00 79,80 0.00 14 3.50 297.3 8 478,8 00.00 306.3 0 华泰 证券 20201 22400 00120 6 碧 水 源 2020 年 12 月 24 日 677,9 10.00 88,50 0.00 14 3.50 447.9 2 677,0 25.00 461.3 6 华泰 证券 20201 22400 00120 8 豆神 教育 2020 年 12 月 24 日 276,8 88.00 27,80 0.00 14 3.50 182.9 5 271,3 28.00 188.4 4 华泰 证券 20201 22400 00120 9 华测 检测 2020 年 12 月 24 日 1,698, 410.0 0 66,50 0.00 14 3.50 1,122. 20 1,820, 105.0 0 1,155. 86 华泰 20201 网宿 2020 521,2 78,50 14 3.50 344.4 540,8 354.7 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 51 页 共 309 页 证券 22400 00121 2 科技 年 12 月 24 日 40.00 0.00 0 65.00 3 华泰 证券 20201 22400 00121 4 掌趣 科技 2020 年 12 月 24 日 531,0 24.00 110,4 00.00 14 3.50 350.8 7 564,1 44.00 361.3 9 华泰 证券 20201 22400 00121 5 国瓷 材料 2020 年 12 月 24 日 1,362, 900.0 0 30,80 0.00 14 3.50 900.5 1 1,389, 388.0 0 927.5 3 华泰 证券 20201 22400 00121 8 利 亚 德 2020 年 12 月 24 日 457,1 73.00 71,10 0.00 14 3.50 302.0 7 452,1 96.00 311.1 3 华泰 证券 20201 22400 00121 9 开山 股份 2020 年 12 月 24 日 190,4 30.00 13,70 0.00 14 3.50 125.8 2 187,0 05.00 129.6 0 华泰 证券 20201 22400 00122 2 华宇 软件 2020 年 12 月 24 日 607,3 47.00 26,10 0.00 14 3.50 401.2 9 623,0 07.00 413.3 3 华泰 证券 20201 22400 00122 4 迈克 生物 2020 年 12 月 24 日 706,6 80.00 15,60 0.00 14 3.50 466.9 3 726,9 60.00 480.9 4 华泰 证券 20201 22400 00122 5 阳光 电源 2020 年 12 月 24 日 2,872, 320.0 0 40,80 0.00 14 3.50 1,897. 84 2,949, 024.0 0 1,954. 77 华泰 证券 20201 22400 00122 7 万孚 生物 2020 年 12 月 24 日 863,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 570.3 5 892,1 00.00 587.4 6 华泰 证券 20201 22400 00122 8 晶盛 机电 2020 年 12 月 24 日 844,2 45.00 25,70 0.00 14 3.50 557.8 2 773,0 56.00 574.5 6 华泰 证券 20201 22400 00123 2 中科 创达 2020 年 12 月 24 日 1,323, 960.0 0 11,80 0.00 14 3.50 874.7 8 1,380, 600.0 0 901.0 3 华泰 20201 旋极 2020 202,2 49,20 14 3.50 133.6 208,1 137.6 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 52 页 共 309 页 证券 22400 00123 4 信息 年 12 月 24 日 12.00 0.00 1 16.00 2 华泰 证券 20201 22400 00123 6 昆仑 万维 2020 年 12 月 24 日 637,6 32.00 32,80 0.00 14 3.50 421.3 0 654,3 60.00 433.9 4 华泰 证券 20201 22400 00123 7 我武 生物 2020 年 12 月 24 日 946,2 60.00 12,60 0.00 14 3.50 625.2 3 966,4 20.00 643.9 8 华泰 证券 20201 22400 00124 0 迪安 诊断 2020 年 12 月 24 日 591,6 00.00 17,40 0.00 14 3.50 390.8 9 596,4 72.00 402.6 2 华泰 证券 20201 22400 00124 1 长盈 精密 2020 年 12 月 24 日 592,3 20.00 24,00 0.00 14 3.50 391.3 7 591,6 00.00 403.1 1 华泰 证券 20201 22400 00124 4 华策 影视 2020 年 12 月 24 日 298,0 37.00 49,10 0.00 14 3.50 196.9 2 303,4 38.00 202.8 3 华泰 证券 20201 00900 03398 9 华宇 软件 2020 年 10 月 9 日 328,7 25.00 13,50 0.00 14 3.50 434.4 0 - - 华泰 证券 20201 22400 00124 6 三聚 环保 2020 年 12 月 24 日 320,3 52.00 56,40 0.00 14 3.50 211.6 7 320,3 52.00 218.0 2 华泰 证券 20201 22400 00124 8 长信 科技 2020 年 12 月 24 日 844,9 92.00 97,80 0.00 14 3.50 558.3 1 869,4 42.00 575.0 6 华泰 证券 20201 22400 00124 9 大富 科技 2020 年 12 月 24 日 150,3 04.00 15,40 0.00 14 3.50 99.31 159,0 82.00 102.2 9 华泰 证券 20201 22400 00125 2 顺网 科技 2020 年 12 月 24 日 274,7 30.00 16,60 0.00 14 3.50 181.5 2 284,6 90.00 186.9 7 华泰 20201 易 华 2020 400,1 15,60 14 3.50 264.3 478,1 272.3 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 53 页 共 309 页 证券 22400 00125 4 录 年 12 月 24 日 40.00 0.00 9 40.00 2 华泰 证券 20201 22400 00125 5 捷成 股份 2020 年 12 月 24 日 381,9 75.00 82,50 0.00 14 3.50 252.3 8 266,4 75.00 259.9 6 华泰 证券 20201 22400 00125 6 北京 君正 2020 年 12 月 24 日 956,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 632.1 9 914,9 00.00 651.1 6 华泰 证券 20201 22400 00125 9 汤臣 倍健 2020 年 12 月 24 日 769,1 44.00 31,60 0.00 14 3.50 508.2 0 763,1 40.00 523.4 5 华泰 证券 20201 22400 00126 2 东方 国信 2020 年 12 月 24 日 364,7 02.00 33,80 0.00 14 3.50 240.9 7 370,1 10.00 248.2 0 华泰 证券 20201 22400 00126 3 万达 信息 2020 年 12 月 24 日 698,3 01.00 33,30 0.00 14 3.50 461.3 9 722,2 77.00 475.2 3 华泰 证券 20201 22400 00126 6 华峰 超纤 2020 年 12 月 24 日 287,8 20.00 49,20 0.00 14 3.50 190.1 7 290,7 72.00 195.8 8 华泰 证券 20201 22500 00013 7 晶盛 机电 2020 年 12 月 25 日 861,4 40.00 25,60 0.00 14 3.50 487.8 7 770,0 48.00 502.5 1 华泰 证券 20201 22500 00013 9 华宇 软件 2020 年 12 月 25 日 596,1 80.00 26,00 0.00 14 3.50 337.6 4 620,6 20.00 347.7 7 华泰 证券 20201 22500 00014 1 特 锐 德 2020 年 12 月 25 日 697,9 20.00 24,00 0.00 14 3.50 395.2 6 704,6 40.00 407.1 2 华泰 证券 20201 22500 00014 3 汤臣 倍健 2020 年 12 月 25 日 767,8 80.00 31,60 0.00 14 3.50 434.8 8 763,1 40.00 447.9 3 华泰 20201 国瓷 2020 1,403, 30,80 14 3.50 795.0 1,389, 818.9 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 54 页 共 309 页 证券 22500 00014 5 材料 年 12 月 25 日 864.0 0 0.00 7 388.0 0 2 华泰 证券 20201 22500 00014 9 豆神 教育 2020 年 12 月 25 日 266,8 80.00 27,80 0.00 14 3.50 151.1 5 271,3 28.00 155.6 8 华泰 证券 20201 22500 00017 1 华测 检测 2020 年 12 月 25 日 1,691, 640.0 0 66,60 0.00 14 3.50 958.0 5 1,822, 842.0 0 986.7 9 华泰 证券 20201 22500 00017 3 利 亚 德 2020 年 12 月 25 日 448,7 20.00 71,00 0.00 14 3.50 254.1 3 451,5 60.00 261.7 5 华泰 证券 20201 22500 00017 5 三聚 环保 2020 年 12 月 25 日 327,6 84.00 56,40 0.00 14 3.50 185.5 8 320,3 52.00 191.1 5 华泰 证券 20201 22500 00017 9 掌趣 科技 2020 年 12 月 25 日 550,8 96.00 110,4 00.00 14 3.50 312.0 0 564,1 44.00 321.3 6 华泰 证券 20201 22500 00018 1 捷成 股份 2020 年 12 月 25 日 305,6 20.00 82,60 0.00 14 3.50 173.0 9 266,7 98.00 178.2 8 华泰 证券 20201 22500 00018 3 神州 泰岳 2020 年 12 月 25 日 399,2 88.00 78,60 0.00 14 3.50 226.1 3 401,6 46.00 232.9 2 华泰 证券 20201 22500 00018 5 网宿 科技 2020 年 12 月 25 日 527,4 06.00 78,60 0.00 14 3.50 298.6 9 541,5 54.00 307.6 5 华泰 证券 20201 22500 00018 7 蓝色 光标 2020 年 12 月 25 日 454,0 62.00 79,80 0.00 14 3.50 257.1 5 478,8 00.00 264.8 7 华泰 证券 20201 22500 00018 9 长信 科技 2020 年 12 月 25 日 841,0 80.00 97,80 0.00 14 3.50 476.3 4 869,4 42.00 490.6 3 华泰 20201 碧 水 2020 673,3 88,60 14 3.50 381.3 677,7 392.7 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 55 页 共 309 页 证券 22500 00019 1 源 年 12 月 25 日 60.00 0.00 5 90.00 9 华泰 证券 20201 22500 00019 3 安科 生物 2020 年 12 月 25 日 572,2 36.00 38,20 0.00 14 3.50 324.0 8 560,7 76.00 333.8 0 华泰 证券 20201 22500 00019 5 阳光 电源 2020 年 12 月 25 日 3,047, 760.0 0 40,80 0.00 14 3.50 1,726. 08 2,949, 024.0 0 1,777. 86 华泰 证券 20201 22500 00020 3 万达 信息 2020 年 12 月 25 日 692,8 84.00 33,20 0.00 14 3.50 392.4 1 720,1 08.00 404.1 8 华泰 证券 20201 22500 00020 5 东方 国信 2020 年 12 月 25 日 364,3 64.00 33,80 0.00 14 3.50 206.3 6 370,1 10.00 212.5 5 华泰 证券 20201 22500 00021 1 机 器 人 2020 年 12 月 25 日 616,5 24.00 49,80 0.00 14 3.50 349.1 6 612,5 40.00 359.6 4 华泰 证券 20201 22500 00021 2 旋极 信息 2020 年 12 月 25 日 206,6 40.00 49,20 0.00 14 3.50 117.0 3 208,1 16.00 120.5 4 华泰 证券 20201 22500 00021 5 华峰 超纤 2020 年 12 月 25 日 284,8 68.00 49,20 0.00 14 3.50 161.3 3 290,7 72.00 166.1 7 华泰 证券 20201 22500 00021 7 华策 影视 2020 年 12 月 25 日 296,4 50.00 49,00 0.00 14 3.50 167.8 9 302,8 20.00 172.9 3 华泰 证券 20201 22500 00032 9 光威 复材 2020 年 12 月 25 日 2,262, 886.0 0 25,40 0.00 14 3.50 1,281. 57 2,261, 870.0 0 1,320. 02 华泰 证券 20201 22500 00033 4 普利 制药 2020 年 12 月 25 日 1,090, 334.0 0 26,60 0.00 14 3.50 617.5 0 1,114, 274.0 0 636.0 3 华泰 20201 迈克 2020 1,761, 39,60 14 3.50 997.3 1,845, 1,027. 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 56 页 共 309 页 证券 22500 00035 5 生物 年 12 月 25 日 012.0 0 0.00 4 360.0 0 26 华泰 证券 20201 22500 00036 1 迪安 诊断 2020 年 12 月 25 日 1,575, 288.0 0 44,20 0.00 14 3.50 892.1 5 1,515, 176.0 0 918.9 2 华泰 证券 20201 22500 00036 3 易 华 录 2020 年 12 月 25 日 1,074, 384.0 0 43,20 0.00 14 3.50 608.4 7 1,324, 080.0 0 626.7 2 华泰 证券 20201 22500 00036 8 顺网 科技 2020 年 12 月 25 日 720,5 10.00 43,80 0.00 14 3.50 408.0 6 751,1 70.00 420.3 0 华泰 证券 20201 22500 00037 1 中科 创达 2020 年 12 月 25 日 3,313, 128.0 0 31,20 0.00 14 3.50 1,876. 37 3,650, 400.0 0 1,932. 66 华泰 证券 20201 22500 00037 3 开山 股份 2020 年 12 月 25 日 495,2 50.00 35,00 0.00 14 3.50 280.4 8 477,7 50.00 288.9 0 华泰 证券 20201 22500 00037 9 我武 生物 2020 年 12 月 25 日 2,326, 240.0 0 31,00 0.00 14 3.50 1,317. 45 2,377, 700.0 0 1,356. 97 华泰 证券 20201 22500 00038 3 大富 科技 2020 年 12 月 25 日 379,3 92.00 38,40 0.00 14 3.50 214.8 7 396,6 72.00 221.3 1 华泰 证券 20201 22500 00038 7 欧普 康视 2020 年 12 月 25 日 2,855, 364.0 0 35,40 0.00 14 3.50 1,617. 12 2,899, 968.0 0 1,665. 63 华泰 证券 20201 23000 00095 8 睿创 微纳 2020 年 12 月 30 日 1,145, 200.0 0 10,00 0.00 14 3.50 108.1 0 1,110, 000.0 0 111.3 4 华泰 证券 20201 23000 00096 0 豆神 教育 2020 年 12 月 30 日 271,3 28.00 27,80 0.00 14 3.50 25.61 271,3 28.00 26.38 华泰 20201 机 器 2020 600,5 49,80 14 3.50 56.69 612,5 58.39 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 57 页 共 309 页 证券 23000 00096 2 人 年 12 月 30 日 88.00 0.00 40.00 华泰 证券 20201 23000 00096 3 网宿 科技 2020 年 12 月 30 日 525,1 65.00 78,50 0.00 14 3.50 49.57 540,8 65.00 51.06 华泰 证券 20201 23000 00096 5 华测 检测 2020 年 12 月 30 日 1,810, 795.0 0 66,50 0.00 14 3.50 170.9 2 1,820, 105.0 0 176.0 5 华泰 证券 20201 23000 00096 8 蓝色 光标 2020 年 12 月 30 日 474,0 12.00 79,80 0.00 14 3.50 44.74 478,8 00.00 46.08 华泰 证券 20201 23000 00097 0 华峰 超纤 2020 年 12 月 30 日 288,3 12.00 49,20 0.00 14 3.50 27.21 290,7 72.00 28.03 华泰 证券 20201 23000 00097 2 万达 信息 2020 年 12 月 30 日 706,6 26.00 33,30 0.00 14 3.50 66.70 722,2 77.00 68.70 华泰 证券 20201 23000 00097 4 阳光 电源 2020 年 12 月 30 日 2,773, 176.0 0 40,80 0.00 14 3.50 261.7 6 2,949, 024.0 0 269.6 1 华泰 证券 20201 23000 00097 6 华宇 软件 2020 年 12 月 30 日 612,3 06.00 26,10 0.00 14 3.50 57.80 623,0 07.00 59.53 华泰 证券 20201 23000 00097 8 东方 国信 2020 年 12 月 30 日 362,3 36.00 33,80 0.00 14 3.50 34.20 370,1 10.00 35.23 华泰 证券 20201 23000 00097 9 长信 科技 2020 年 12 月 30 日 860,6 40.00 97,80 0.00 14 3.50 81.24 869,4 42.00 83.67 华泰 证券 20201 23000 00098 1 三聚 环保 2020 年 12 月 30 日 316,9 68.00 56,40 0.00 14 3.50 29.92 320,3 52.00 30.82 华泰 20201 汤臣 2020 767,8 31,60 14 3.50 72.48 763,1 74.66 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 58 页 共 309 页 证券 23000 00098 4 倍健 年 12 月 30 日 80.00 0.00 40.00 华泰 证券 20201 23000 00098 6 碧 水 源 2020 年 12 月 30 日 660,2 10.00 88,50 0.00 14 3.50 62.32 677,0 25.00 64.19 华泰 证券 20201 23000 00098 8 华策 影视 2020 年 12 月 30 日 295,5 82.00 49,10 0.00 14 3.50 27.90 303,4 38.00 28.74 华泰 证券 20201 23000 00098 9 万孚 生物 2020 年 12 月 30 日 895,3 00.00 10,00 0.00 14 3.50 84.51 892,1 00.00 87.04 华泰 证券 20201 23000 00099 2 寒锐 钴业 2020 年 12 月 30 日 878,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 82.89 949,1 00.00 85.38 华泰 证券 20201 23000 00099 4 景 嘉 微 2020 年 12 月 30 日 695,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 65.62 699,1 00.00 67.59 华泰 证券 20201 23000 00099 6 利 亚 德 2020 年 12 月 30 日 451,4 85.00 71,10 0.00 14 3.50 42.62 452,1 96.00 43.89 华泰 证券 20201 23000 00099 7 掌趣 科技 2020 年 12 月 30 日 567,4 56.00 110,4 00.00 14 3.50 53.56 564,1 44.00 55.17 华泰 证券 20201 23000 00100 0 国瓷 材料 2020 年 12 月 30 日 1,372, 140.0 0 30,80 0.00 14 3.50 129.5 2 1,389, 388.0 0 133.4 0 华泰 证券 20201 23000 00100 2 晶盛 机电 2020 年 12 月 30 日 780,7 66.00 25,70 0.00 14 3.50 73.70 773,0 56.00 75.91 华泰 证券 20201 23000 00100 4 我武 生物 2020 年 12 月 30 日 957,6 00.00 12,60 0.00 14 3.50 90.39 966,4 20.00 93.10 华泰 20201 旋极 2020 204,6 49,20 14 3.50 19.32 208,1 19.90 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 59 页 共 309 页 证券 23000 00100 5 信息 年 12 月 30 日 72.00 0.00 16.00 华泰 证券 20201 23000 00100 8 安科 生物 2020 年 12 月 30 日 554,9 67.00 38,30 0.00 14 3.50 52.38 562,2 44.00 53.96 华泰 证券 20201 23000 00101 0 特 锐 德 2020 年 12 月 30 日 708,9 60.00 24,00 0.00 14 3.50 66.92 704,6 40.00 68.93 华泰 证券 20201 23000 00101 1 神州 泰岳 2020 年 12 月 30 日 401,6 46.00 78,60 0.00 14 3.50 37.91 401,6 46.00 39.05 华泰 证券 20201 23100 00956 8 晶晨 股份 2020 年 12 月 31 日 2,361, 900.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 2,361, 900.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00957 2 虹软 科技 2020 年 12 月 31 日 2,097, 600.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 2,097, 600.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00957 4 睿创 微纳 2020 年 12 月 31 日 3,330, 000.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 3,330, 000.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00959 0 光威 复材 2020 年 12 月 31 日 2,778, 360.0 0 31,20 0.00 14 3.50 - 2,778, 360.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00959 2 普利 制药 2020 年 12 月 31 日 1,319, 535.0 0 31,50 0.00 14 3.50 - 1,319, 535.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00959 4 安科 生物 2020 年 12 月 31 日 1,686, 732.0 0 114,9 00.00 14 3.50 - 1,686, 732.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00959 6 碧 水 源 2020 年 12 月 31 日 2,031, 075.0 0 265,5 00.00 14 3.50 - 2,031, 075.0 0 - 华泰 20201 华测 2020 5,460, 199,5 14 3.50 - 5,460, - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 60 页 共 309 页 证券 23100 00959 8 检测 年 12 月 31 日 315.0 0 00.00 315.0 0 华泰 证券 20201 23100 00960 0 蓝色 光标 2020 年 12 月 31 日 1,436, 400.0 0 239,4 00.00 14 3.50 - 1,436, 400.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00960 2 长信 科技 2020 年 12 月 31 日 2,608, 326.0 0 293,4 00.00 14 3.50 - 2,608, 326.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00960 4 长盈 精密 2020 年 12 月 31 日 1,774, 800.0 0 72,00 0.00 14 3.50 - 1,774, 800.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00960 6 三聚 环保 2020 年 12 月 31 日 961,0 56.00 169,2 00.00 14 3.50 - 961,0 56.00 - 华泰 证券 20201 23100 00960 8 晶盛 机电 2020 年 12 月 31 日 2,319, 168.0 0 77,10 0.00 14 3.50 - 2,319, 168.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00961 0 豆神 教育 2020 年 12 月 31 日 813,9 84.00 83,40 0.00 14 3.50 - 813,9 84.00 - 华泰 证券 20201 23100 00961 2 顺网 科技 2020 年 12 月 31 日 854,0 70.00 49,80 0.00 14 3.50 - 854,0 70.00 - 华泰 证券 20201 23100 00961 4 特 锐 德 2020 年 12 月 31 日 2,113, 920.0 0 72,00 0.00 14 3.50 - 2,113, 920.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00961 6 网宿 科技 2020 年 12 月 31 日 1,622, 595.0 0 235,5 00.00 14 3.50 - 1,622, 595.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00961 8 我武 生物 2020 年 12 月 31 日 2,899, 260.0 0 37,80 0.00 14 3.50 - 2,899, 260.0 0 - 华泰 20201 中科 2020 4,141, 35,40 14 3.50 - 4,141, - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 61 页 共 309 页 证券 23100 00962 0 创达 年 12 月 31 日 800.0 0 0.00 800.0 0 华泰 证券 20201 23100 00962 2 利 亚 德 2020 年 12 月 31 日 1,356, 588.0 0 213,3 00.00 14 3.50 - 1,356, 588.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00962 4 掌趣 科技 2020 年 12 月 31 日 1,692, 432.0 0 331,2 00.00 14 3.50 - 1,692, 432.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00962 6 国瓷 材料 2020 年 12 月 31 日 4,168, 164.0 0 92,40 0.00 14 3.50 - 4,168, 164.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00962 8 万达 信息 2020 年 12 月 31 日 2,166, 831.0 0 99,90 0.00 14 3.50 - 2,166, 831.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00963 0 欧普 康视 2020 年 12 月 31 日 2,973, 696.0 0 36,30 0.00 14 3.50 - 2,973, 696.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00963 2 昆仑 万维 2020 年 12 月 31 日 1,963, 080.0 0 98,40 0.00 14 3.50 - 1,963, 080.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00963 4 寒锐 钴业 2020 年 12 月 31 日 2,847, 300.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 2,847, 300.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00963 6 景 嘉 微 2020 年 12 月 31 日 2,097, 300.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 2,097, 300.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00963 8 华峰 超纤 2020 年 12 月 31 日 872,3 16.00 147,6 00.00 14 3.50 - 872,3 16.00 - 华泰 证券 20201 23100 00964 0 万孚 生物 2020 年 12 月 31 日 2,676, 300.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 2,676, 300.0 0 - 华泰 20201 汤臣 2020 2,289, 94,80 14 3.50 - 2,289, - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 62 页 共 309 页 证券 23100 00964 4 倍健 年 12 月 31 日 420.0 0 0.00 420.0 0 华泰 证券 20201 23100 00964 8 华策 影视 2020 年 12 月 31 日 910,3 14.00 147,3 00.00 14 3.50 - 910,3 14.00 - 华泰 证券 20201 23100 00965 0 大富 科技 2020 年 12 月 31 日 477,2 46.00 46,20 0.00 14 3.50 - 477,2 46.00 - 华泰 证券 20201 23100 00984 2 易 华 录 2020 年 12 月 31 日 1,434, 420.0 0 46,80 0.00 14 3.50 - 1,434, 420.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00984 8 华宇 软件 2020 年 12 月 31 日 1,869, 021.0 0 78,30 0.00 14 3.50 - 1,869, 021.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00985 0 迪安 诊断 2020 年 12 月 31 日 1,789, 416.0 0 52,20 0.00 14 3.50 - 1,789, 416.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00985 4 欣 旺 达 2020 年 12 月 31 日 4,053, 720.0 0 132,0 00.00 14 3.50 - 4,053, 720.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00985 6 开山 股份 2020 年 12 月 31 日 561,0 15.00 41,10 0.00 14 3.50 - 561,0 15.00 - 华泰 证券 20201 23100 00986 0 北京 君正 2020 年 12 月 31 日 2,744, 700.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 2,744, 700.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00992 8 机 器 人 2020 年 12 月 31 日 1,837, 620.0 0 149,4 00.00 14 3.50 - 1,837, 620.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00993 0 迈克 生物 2020 年 12 月 31 日 2,180, 880.0 0 46,80 0.00 14 3.50 - 2,180, 880.0 0 - 华泰 20201 阳光 2020 8,847, 122,4 14 3.50 - 8,847, - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 63 页 共 309 页 证券 23100 00993 2 电源 年 12 月 31 日 072.0 0 00.00 072.0 0 华泰 证券 20201 23100 00993 4 微芯 生物 2020 年 12 月 31 日 1,110, 300.0 0 30,00 0.00 14 3.50 - 1,110, 300.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00993 6 神州 泰岳 2020 年 12 月 31 日 1,204, 938.0 0 235,8 00.00 14 3.50 - 1,204, 938.0 0 - 华泰 证券 20201 23100 00993 8 旋极 信息 2020 年 12 月 31 日 624,3 48.00 147,6 00.00 14 3.50 - 624,3 48.00 - 华泰 证券 20201 23100 00994 0 东方 国信 2020 年 12 月 31 日 1,110, 330.0 0 101,4 00.00 14 3.50 - 1,110, 330.0 0 - 华泰 证券 20201 00900 03399 1 掌趣 科技 2020 年 10 月 9 日 406,9 66.00 57,40 0.00 14 3.50 537.7 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03399 3 国瓷 材料 2020 年 10 月 9 日 627,2 00.00 16,00 0.00 14 3.50 828.8 2 - - 华泰 证券 20201 00900 03399 5 神州 泰岳 2020 年 10 月 9 日 236,6 40.00 40,80 0.00 14 3.50 312.7 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03399 7 东方 国信 2020 年 10 月 9 日 235,3 12.00 17,60 0.00 14 3.50 310.9 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03399 9 万达 信息 2020 年 10 月 9 日 413,1 24.00 17,30 0.00 14 3.50 545.9 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03400 1 卫宁 健康 2020 年 10 月 9 日 543,2 70.00 27,30 0.00 14 3.50 717.9 1 - - 华泰 20201 捷成 2020 252,2 42,90 14 3.50 333.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 64 页 共 309 页 证券 00900 03400 3 股份 年 10 月 9 日 52.00 0.00 4 华泰 证券 20201 00900 03400 5 光线 传媒 2020 年 10 月 9 日 351,3 60.00 24,40 0.00 14 3.50 464.3 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03400 7 利 亚 德 2020 年 10 月 9 日 292,3 00.00 37,00 0.00 14 3.50 386.2 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03400 9 阳光 电源 2020 年 10 月 9 日 677,5 52.00 21,20 0.00 14 3.50 895.3 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03401 1 华策 影视 2020 年 10 月 9 日 199,1 68.00 25,60 0.00 14 3.50 263.1 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03401 3 晶盛 机电 2020 年 10 月 9 日 427,7 28.00 13,40 0.00 14 3.50 565.2 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03401 5 网宿 科技 2020 年 10 月 9 日 334,9 35.00 40,50 0.00 14 3.50 442.6 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03401 7 三聚 环保 2020 年 10 月 9 日 200,6 04.00 29,20 0.00 14 3.50 265.0 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03401 9 华宇 软件 2020 年 10 月 9 日 328,7 25.00 13,50 0.00 14 3.50 434.4 0 - - 华泰 证券 20201 00900 03402 1 旋极 信息 2020 年 10 月 9 日 166,7 70.00 25,50 0.00 14 3.50 220.3 8 - - 华泰 证券 20201 00900 03402 3 机 器 人 2020 年 10 月 9 日 386,6 20.00 26,00 0.00 14 3.50 510.9 1 - - 华泰 20201 光线 2020 351,3 24,40 14 3.50 464.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 65 页 共 309 页 证券 00900 03402 5 传媒 年 10 月 9 日 60.00 0.00 1 华泰 证券 20201 00900 03402 7 万达 信息 2020 年 10 月 9 日 413,1 24.00 17,30 0.00 14 3.50 545.9 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03402 9 华峰 超纤 2020 年 10 月 9 日 134,3 43.00 17,70 0.00 14 3.50 177.5 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03403 1 东方 国信 2020 年 10 月 9 日 235,3 12.00 17,60 0.00 14 3.50 310.9 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03403 3 安科 生物 2020 年 10 月 9 日 329,7 43.00 19,90 0.00 14 3.50 435.7 4 - - 华泰 证券 20201 00900 03403 5 豆神 教育 2020 年 10 月 9 日 265,6 40.00 14,50 0.00 14 3.50 351.0 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03403 7 阳光 电源 2020 年 10 月 9 日 677,5 52.00 21,20 0.00 14 3.50 895.3 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03403 9 长信 科技 2020 年 10 月 9 日 533,4 00.00 50,80 0.00 14 3.50 704.8 7 - - 华泰 证券 20201 00900 03404 1 神州 泰岳 2020 年 10 月 9 日 236,6 40.00 40,80 0.00 14 3.50 312.7 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03404 3 晶盛 机电 2020 年 10 月 9 日 427,7 28.00 13,40 0.00 14 3.50 565.2 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03404 5 华测 检测 2020 年 10 月 9 日 719,3 69.00 27,70 0.00 14 3.50 950.6 2 - - 华泰 20201 特 锐 2020 224,6 12,40 14 3.50 296.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 66 页 共 309 页 证券 00900 03404 7 德 年 10 月 9 日 88.00 0.00 2 华泰 证券 20201 00900 03404 9 碧 水 源 2020 年 10 月 9 日 354,3 15.00 39,50 0.00 14 3.50 468.2 2 - - 华泰 证券 20201 00900 03405 1 卫宁 健康 2020 年 10 月 9 日 543,2 70.00 27,30 0.00 14 3.50 717.9 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03405 3 华策 影视 2020 年 10 月 9 日 199,1 68.00 25,60 0.00 14 3.50 263.1 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03405 5 国瓷 材料 2020 年 10 月 9 日 627,2 00.00 16,00 0.00 14 3.50 828.8 2 - - 华泰 证券 20201 00900 03405 7 蓝色 光标 2020 年 10 月 9 日 313,3 25.00 41,50 0.00 14 3.50 414.0 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03405 9 捷成 股份 2020 年 10 月 9 日 252,2 52.00 42,90 0.00 14 3.50 333.3 4 - - 华泰 证券 20201 00900 03406 1 利 亚 德 2020 年 10 月 9 日 292,3 00.00 37,00 0.00 14 3.50 386.2 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03406 3 长盈 精密 2020 年 10 月 9 日 295,0 32.00 11,40 0.00 14 3.50 389.8 8 - - 华泰 证券 20201 00900 03406 5 昆仑 万维 2020 年 10 月 9 日 459,3 06.00 17,10 0.00 14 3.50 606.9 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03406 7 掌趣 科技 2020 年 10 月 9 日 406,9 66.00 57,40 0.00 14 3.50 537.7 9 - - 华泰 20201 旋极 2020 333,5 51,00 14 3.50 440.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 67 页 共 309 页 证券 00900 03492 9 信息 年 10 月 9 日 40.00 0.00 6 华泰 证券 20201 00900 03493 1 欧普 康视 2020 年 10 月 9 日 805,5 18.00 12,60 0.00 14 3.50 1,064. 47 - - 华泰 证券 20201 00900 03493 3 东方 国信 2020 年 10 月 9 日 469,2 87.00 35,10 0.00 14 3.50 620.1 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03493 5 迪安 诊断 2020 年 10 月 9 日 735,0 98.00 18,20 0.00 14 3.50 971.4 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03493 7 机 器 人 2020 年 10 月 9 日 771,7 53.00 51,90 0.00 14 3.50 1,019. 85 - - 华泰 证券 20201 00900 03493 9 寒锐 钴业 2020 年 10 月 9 日 633,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 836.7 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03494 1 网宿 科技 2020 年 10 月 9 日 669,8 70.00 81,00 0.00 14 3.50 885.2 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03494 3 蓝色 光标 2020 年 10 月 9 日 626,6 50.00 83,00 0.00 14 3.50 828.1 0 - - 华泰 证券 20201 00900 03494 5 国瓷 材料 2020 年 10 月 9 日 1,258, 320.0 0 32,10 0.00 14 3.50 1,662. 83 - - 华泰 证券 20201 00900 03494 7 三聚 环保 2020 年 10 月 9 日 401,8 95.00 58,50 0.00 14 3.50 531.0 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03494 9 华策 影视 2020 年 10 月 9 日 399,1 14.00 51,30 0.00 14 3.50 527.4 2 - - 华泰 20201 光线 2020 702,7 48,80 14 3.50 928.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 68 页 共 309 页 证券 00900 03495 1 传媒 年 10 月 9 日 20.00 0.00 2 华泰 证券 20201 00900 03495 3 大富 科技 2020 年 10 月 9 日 218,1 55.00 16,10 0.00 14 3.50 288.2 8 - - 华泰 证券 20201 00900 03495 5 晶盛 机电 2020 年 10 月 9 日 852,2 64.00 26,70 0.00 14 3.50 1,126. 24 - - 华泰 证券 20201 00900 03495 7 捷成 股份 2020 年 10 月 9 日 504,5 04.00 85,80 0.00 14 3.50 666.6 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03495 9 顺网 科技 2020 年 10 月 9 日 316,4 00.00 17,50 0.00 14 3.50 418.1 1 - - 华泰 证券 20201 00900 03496 1 万达 信息 2020 年 10 月 9 日 826,2 48.00 34,60 0.00 14 3.50 1,091. 86 - - 华泰 证券 20201 00900 03496 3 长盈 精密 2020 年 10 月 9 日 590,0 64.00 22,80 0.00 14 3.50 779.7 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03496 5 卫宁 健康 2020 年 10 月 9 日 1,086, 540.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,435. 83 - - 华泰 证券 20201 00900 03496 7 华宇 软件 2020 年 10 月 9 日 659,8 85.00 27,10 0.00 14 3.50 872.0 2 - - 华泰 证券 20201 00900 03496 9 景 嘉 微 2020 年 10 月 9 日 643,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 849.7 0 - - 华泰 证券 20201 00900 03497 1 特 锐 德 2020 年 10 月 9 日 451,1 88.00 24,90 0.00 14 3.50 596.2 3 - - 华泰 20201 我武 2020 750,7 13,10 14 3.50 992.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 69 页 共 309 页 证券 00900 03497 3 生物 年 10 月 9 日 61.00 0.00 1 华泰 证券 20201 00900 03497 5 贝达 药业 2020 年 10 月 9 日 1,140, 600.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,507. 27 - - 华泰 证券 20201 00900 03497 7 欣 旺 达 2020 年 10 月 9 日 1,363, 466.0 0 45,80 0.00 14 3.50 1,801. 78 - - 华泰 证券 20201 00900 03497 9 华峰 超纤 2020 年 10 月 9 日 268,6 86.00 35,40 0.00 14 3.50 355.0 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03498 1 开山 股份 2020 年 10 月 9 日 235,2 96.00 14,40 0.00 14 3.50 310.9 4 - - 华泰 证券 20201 00900 03498 3 掌趣 科技 2020 年 10 月 9 日 813,9 32.00 114,8 00.00 14 3.50 1,075. 58 - - 华泰 证券 20201 00900 03498 5 碧 水 源 2020 年 10 月 9 日 708,6 30.00 79,00 0.00 14 3.50 936.4 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03498 7 万孚 生物 2020 年 10 月 9 日 844,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,115. 32 - - 华泰 证券 20201 00900 03498 9 神州 泰岳 2020 年 10 月 9 日 472,7 00.00 81,50 0.00 14 3.50 624.6 6 - - 华泰 证券 20201 00900 03499 1 利 亚 德 2020 年 10 月 9 日 585,3 90.00 74,10 0.00 14 3.50 773.5 7 - - 华泰 证券 20201 00900 03499 3 华测 检测 2020 年 10 月 9 日 1,438, 738.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,901. 24 - - 华泰 20201 安科 2020 659,4 39,80 14 3.50 871.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 70 页 共 309 页 证券 00900 03499 5 生物 年 10 月 9 日 86.00 0.00 9 华泰 证券 20201 00900 03499 7 易 华 录 2020 年 10 月 9 日 486,0 00.00 13,50 0.00 14 3.50 642.2 3 - - 华泰 证券 20201 00900 03499 9 阳光 电源 2020 年 10 月 9 日 1,355, 104.0 0 42,40 0.00 14 3.50 1,790. 73 - - 华泰 证券 20201 00900 03500 1 豆神 教育 2020 年 10 月 9 日 529,4 48.00 28,90 0.00 14 3.50 699.6 5 - - 华泰 证券 20201 00900 03500 3 长信 科技 2020 年 10 月 9 日 1,066, 800.0 0 101,6 00.00 14 3.50 1,409. 74 - - 华泰 证券 20201 00900 03500 5 铁汉 生态 2020 年 10 月 9 日 268,6 17.00 68,70 0.00 14 3.50 354.9 7 - - 华泰 证券 20201 00900 03500 7 普利 制药 2020 年 10 月 9 日 413,4 00.00 10,00 0.00 14 3.50 546.2 9 - - 华泰 证券 20201 00900 03500 9 易 华 录 2020 年 10 月 9 日 360,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 475.7 3 - - 华泰 证券 20201 01200 01991 2 卫宁 健康 2020 年 10 月 12 日 1,678, 950.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,218. 68 - - 华泰 证券 20201 01200 01991 4 捷成 股份 2020 年 10 月 12 日 786,3 57.00 128,7 00.00 14 3.50 1,039. 14 - - 华泰 证券 20201 01200 01991 6 阳光 电源 2020 年 10 月 12 日 2,049, 192.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,707. 94 - - 华泰 20201 神州 2020 740,5 122,4 14 3.50 978.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 71 页 共 309 页 证券 01200 01991 8 泰岳 年 10 月 12 日 20.00 00.00 7 华泰 证券 20201 01200 01992 0 蓝色 光标 2020 年 10 月 12 日 969,8 55.00 124,5 00.00 14 3.50 1,281. 63 - - 华泰 证券 20201 01200 01992 2 华峰 超纤 2020 年 10 月 12 日 416,8 35.00 53,10 0.00 14 3.50 550.8 3 - - 华泰 证券 20201 01200 01992 4 铁汉 生态 2020 年 10 月 12 日 422,7 12.00 102,6 00.00 14 3.50 558.6 0 - - 华泰 证券 20201 01200 02041 2 掌趣 科技 2020 年 10 月 12 日 1,255, 338.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,658. 89 - - 华泰 证券 20201 01200 02041 4 旋极 信息 2020 年 10 月 12 日 529,3 80.00 76,50 0.00 14 3.50 699.5 6 - - 华泰 证券 20201 01200 02041 6 机 器 人 2020 年 10 月 12 日 1,194, 960.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,579. 10 - - 华泰 证券 20201 01200 02041 8 光线 传媒 2020 年 10 月 12 日 1,046, 760.0 0 73,20 0.00 14 3.50 1,383. 26 - - 华泰 证券 20201 01200 02042 0 豆神 教育 2020 年 10 月 12 日 822,1 50.00 43,50 0.00 14 3.50 1,086. 44 - - 华泰 证券 20201 01200 02042 2 三聚 环保 2020 年 10 月 12 日 607,0 68.00 87,60 0.00 14 3.50 802.2 2 - - 华泰 证券 20201 01200 02042 4 特 锐 德 2020 年 10 月 12 日 729,1 20.00 37,20 0.00 14 3.50 963.5 1 - - 华泰 20201 东方 2020 727,5 52,80 14 3.50 961.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 72 页 共 309 页 证券 01200 02042 6 国信 年 10 月 12 日 84.00 0.00 8 华泰 证券 20201 01200 02042 8 晶盛 机电 2020 年 10 月 12 日 1,319, 766.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,744. 03 - - 华泰 证券 20201 01200 02043 0 碧 水 源 2020 年 10 月 12 日 1,081, 905.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,429. 70 - - 华泰 证券 20201 01200 02043 2 华策 影视 2020 年 10 月 12 日 611,3 28.00 76,80 0.00 14 3.50 807.8 5 - - 华泰 证券 20201 01200 02043 4 利 亚 德 2020 年 10 月 12 日 909,0 90.00 111,0 00.00 14 3.50 1,201. 33 - - 华泰 证券 20201 01200 02043 6 长盈 精密 2020 年 10 月 12 日 908,3 52.00 34,20 0.00 14 3.50 1,200. 36 - - 华泰 证券 20201 01200 02043 8 网宿 科技 2020 年 10 月 12 日 1,038, 825.0 0 121,5 00.00 14 3.50 1,372. 77 - - 华泰 证券 20201 01200 02044 0 安科 生物 2020 年 10 月 12 日 1,017, 885.0 0 59,70 0.00 14 3.50 1,345. 10 - - 华泰 证券 20201 01200 02044 2 昆仑 万维 2020 年 10 月 12 日 1,412, 802.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,866. 97 - - 华泰 证券 20201 01200 02044 4 万达 信息 2020 年 10 月 12 日 1,307, 880.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,728. 32 - - 华泰 证券 20201 01200 02044 6 华测 检测 2020 年 10 月 12 日 2,241, 207.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,961. 68 - - 华泰 20201 华宇 2020 998,3 40,50 14 3.50 1,319. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 73 页 共 309 页 证券 01200 02044 8 软件 年 10 月 12 日 25.00 0.00 25 华泰 证券 20201 01200 02104 8 卫宁 健康 2020 年 10 月 12 日 2,238, 600.0 0 109,2 00.00 14 3.50 2,958. 24 - - 华泰 证券 20201 01200 02105 0 掌趣 科技 2020 年 10 月 12 日 1,673, 784.0 0 229,6 00.00 14 3.50 2,211. 85 - - 华泰 证券 20201 01200 02105 2 顺网 科技 2020 年 10 月 12 日 653,9 40.00 34,60 0.00 14 3.50 864.1 6 - - 华泰 证券 20201 01200 02105 4 迪安 诊断 2020 年 10 月 12 日 1,480, 942.0 0 36,20 0.00 14 3.50 1,957. 02 - - 华泰 证券 20201 01200 02105 6 昆仑 万维 2020 年 10 月 12 日 1,883, 736.0 0 68,40 0.00 14 3.50 2,489. 30 - - 华泰 证券 20201 01200 02105 8 华峰 超纤 2020 年 10 月 12 日 555,7 80.00 70,80 0.00 14 3.50 734.4 5 - - 华泰 证券 20201 01200 02106 0 万达 信息 2020 年 10 月 12 日 1,743, 840.0 0 69,20 0.00 14 3.50 2,304. 43 - - 华泰 证券 20201 01200 02106 2 卫宁 健康 2020 年 10 月 12 日 697,0 00.00 34,00 0.00 14 3.50 921.0 6 - - 华泰 证券 20201 01200 02106 4 机 器 人 2020 年 10 月 12 日 1,590, 216.0 0 103,8 00.00 14 3.50 2,101. 42 - - 华泰 证券 20201 01200 02106 6 安科 生物 2020 年 10 月 12 日 1,357, 180.0 0 79,60 0.00 14 3.50 1,793. 47 - - 华泰 20201 大富 2020 445,1 32,00 14 3.50 588.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 74 页 共 309 页 证券 01200 02106 8 科技 年 10 月 12 日 20.00 0.00 1 华泰 证券 20201 01200 02107 0 我武 生物 2020 年 10 月 12 日 1,534, 010.0 0 26,20 0.00 14 3.50 2,027. 14 - - 华泰 证券 20201 01200 02107 2 国瓷 材料 2020 年 10 月 12 日 2,648, 376.0 0 64,80 0.00 14 3.50 3,499. 74 - - 华泰 证券 20201 01200 02107 4 开山 股份 2020 年 10 月 12 日 494,7 28.00 28,40 0.00 14 3.50 653.7 7 - - 华泰 证券 20201 01200 02107 6 长盈 精密 2020 年 10 月 12 日 1,211, 136.0 0 45,60 0.00 14 3.50 1,600. 48 - - 华泰 证券 20201 01200 02107 8 碧 水 源 2020 年 10 月 12 日 1,442, 540.0 0 158,0 00.00 14 3.50 1,906. 27 - - 华泰 证券 20201 01200 02108 0 铁汉 生态 2020 年 10 月 12 日 564,4 40.00 137,0 00.00 14 3.50 745.8 9 - - 华泰 证券 20201 01200 02108 2 网宿 科技 2020 年 10 月 12 日 1,385, 100.0 0 162,0 00.00 14 3.50 1,830. 36 - - 华泰 证券 20201 01200 02108 4 中科 创达 2020 年 10 月 12 日 954,3 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,261. 08 - - 华泰 证券 20201 01200 02108 6 旋极 信息 2020 年 10 月 12 日 705,8 40.00 102,0 00.00 14 3.50 932.7 4 - - 华泰 证券 20201 01200 02108 8 寒锐 钴业 2020 年 10 月 12 日 1,321, 200.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,745. 92 - - 华泰 20201 华测 2020 2,988, 110,8 14 3.50 3,948. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 75 页 共 309 页 证券 01200 02109 0 检测 年 10 月 12 日 276.0 0 00.00 91 华泰 证券 20201 01200 02109 2 捷成 股份 2020 年 10 月 12 日 1,048, 476.0 0 171,6 00.00 14 3.50 1,385. 53 - - 华泰 证券 20201 01200 02109 4 特 锐 德 2020 年 10 月 12 日 976,0 80.00 49,80 0.00 14 3.50 1,289. 86 - - 华泰 证券 20201 01200 02109 6 光线 传媒 2020 年 10 月 12 日 1,395, 680.0 0 97,60 0.00 14 3.50 1,844. 35 - - 华泰 证券 20201 01200 02111 6 中科 创达 2020 年 10 月 12 日 2,233, 062.0 0 23,40 0.00 14 3.50 2,950. 92 - - 华泰 证券 20201 01200 02111 8 万孚 生物 2020 年 10 月 12 日 1,772, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,341. 64 - - 华泰 证券 20201 01200 02112 0 欧普 康视 2020 年 10 月 12 日 1,653, 876.0 0 25,20 0.00 14 3.50 2,185. 54 - - 华泰 证券 20201 01200 02112 2 长信 科技 2020 年 10 月 12 日 2,209, 792.0 0 204,8 00.00 14 3.50 2,920. 17 - - 华泰 证券 20201 01200 02112 4 利 亚 德 2020 年 10 月 12 日 1,213, 758.0 0 148,2 00.00 14 3.50 1,603. 94 - - 华泰 证券 20201 01200 02112 6 普利 制药 2020 年 10 月 12 日 939,6 00.00 20,00 0.00 14 3.50 1,241. 65 - - 华泰 证券 20201 01200 02112 8 东方 国信 2020 年 10 月 12 日 967,3 56.00 70,20 0.00 14 3.50 1,278. 33 - - 华泰 20201 华策 2020 816,6 102,6 14 3.50 1,079. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 76 页 共 309 页 证券 01200 02113 0 影视 年 10 月 12 日 96.00 00.00 24 华泰 证券 20201 01200 02113 2 阳光 电源 2020 年 10 月 12 日 2,732, 256.0 0 84,80 0.00 14 3.50 3,610. 59 - - 华泰 证券 20201 01200 02113 4 蓝色 光标 2020 年 10 月 12 日 1,293, 140.0 0 166,0 00.00 14 3.50 1,708. 84 - - 华泰 证券 20201 01200 02113 6 景 嘉 微 2020 年 10 月 12 日 1,352, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,786. 62 - - 华泰 证券 20201 01200 02113 8 豆神 教育 2020 年 10 月 12 日 1,092, 420.0 0 57,80 0.00 14 3.50 1,443. 60 - - 华泰 证券 20201 01200 02114 0 三聚 环保 2020 年 10 月 12 日 810,8 10.00 117,0 00.00 14 3.50 1,071. 46 - - 华泰 证券 20201 01200 02114 2 易 华 录 2020 年 10 月 12 日 1,012, 230.0 0 27,00 0.00 14 3.50 1,337. 63 - - 华泰 证券 20201 01200 02114 4 神州 泰岳 2020 年 10 月 12 日 986,1 50.00 163,0 00.00 14 3.50 1,303. 16 - - 华泰 证券 20201 01200 02114 6 华宇 软件 2020 年 10 月 12 日 1,336, 030.0 0 54,20 0.00 14 3.50 1,765. 52 - - 华泰 证券 20201 01200 02114 8 贝达 药业 2020 年 10 月 12 日 2,354, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 3,110. 73 - - 华泰 证券 20201 01200 02115 0 晶盛 机电 2020 年 10 月 12 日 1,753, 122.0 0 53,40 0.00 14 3.50 2,316. 69 - - 华泰 20201 旋极 2020 183,6 25,80 14 3.50 242.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 77 页 共 309 页 证券 01300 00085 5 信息 年 10 月 13 日 96.00 0.00 5 华泰 证券 20201 01300 00085 7 昆仑 万维 2020 年 10 月 13 日 450,4 68.00 17,20 0.00 14 3.50 595.2 8 - - 华泰 证券 20201 01300 00085 9 光线 传媒 2020 年 10 月 13 日 335,2 98.00 24,60 0.00 14 3.50 443.0 9 - - 华泰 证券 20201 01300 00086 1 捷成 股份 2020 年 10 月 13 日 267,6 51.00 43,10 0.00 14 3.50 353.6 9 - - 华泰 证券 20201 01300 00086 3 卫宁 健康 2020 年 10 月 13 日 755,3 80.00 35,80 0.00 14 3.50 998.2 1 - - 华泰 证券 20201 01300 00086 4 欣 旺 达 2020 年 10 月 13 日 720,3 60.00 23,00 0.00 14 3.50 951.9 3 - - 华泰 证券 20201 01300 00086 5 铁汉 生态 2020 年 10 月 13 日 144,1 36.00 34,40 0.00 14 3.50 190.4 7 - - 华泰 证券 20201 01300 00086 9 华宇 软件 2020 年 10 月 13 日 334,4 24.00 13,60 0.00 14 3.50 441.9 3 - - 华泰 证券 20201 01300 00087 1 掌趣 科技 2020 年 10 月 13 日 417,3 16.00 57,80 0.00 14 3.50 551.4 7 - - 华泰 证券 20201 01300 00087 3 阳光 电源 2020 年 10 月 13 日 671,9 60.00 21,40 0.00 14 3.50 887.9 7 - - 华泰 证券 20201 01300 00087 4 晶盛 机电 2020 年 10 月 13 日 464,6 70.00 13,50 0.00 14 3.50 614.0 5 - - 华泰 20201 利 亚 2020 303,3 37,40 14 3.50 400.8 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 78 页 共 309 页 证券 01300 00087 6 德 年 10 月 13 日 14.00 0.00 2 华泰 证券 20201 01300 00087 8 国瓷 材料 2020 年 10 月 13 日 660,1 00.00 16,10 0.00 14 3.50 872.3 0 - - 华泰 证券 20201 01300 00088 1 华峰 超纤 2020 年 10 月 13 日 139,6 20.00 17,90 0.00 14 3.50 184.5 0 - - 华泰 证券 20201 01300 00088 3 蓝色 光标 2020 年 10 月 13 日 328,5 48.00 41,80 0.00 14 3.50 434.1 7 - - 华泰 证券 20201 01300 00088 5 碧 水 源 2020 年 10 月 13 日 362,9 76.00 39,80 0.00 14 3.50 479.6 6 - - 华泰 证券 20201 01300 00088 7 三聚 环保 2020 年 10 月 13 日 208,0 88.00 29,60 0.00 14 3.50 274.9 8 - - 华泰 证券 20201 01300 00088 8 机 器 人 2020 年 10 月 13 日 398,2 40.00 26,20 0.00 14 3.50 526.2 6 - - 华泰 证券 20201 01300 00089 0 网宿 科技 2020 年 10 月 13 日 346,8 00.00 40,80 0.00 14 3.50 458.2 8 - - 华泰 证券 20201 01300 00089 2 华测 检测 2020 年 10 月 13 日 744,6 51.00 27,90 0.00 14 3.50 984.0 3 - - 华泰 证券 20201 01300 00089 3 东方 国信 2020 年 10 月 13 日 241,7 82.00 17,70 0.00 14 3.50 319.5 1 - - 华泰 证券 20201 01300 00089 7 万达 信息 2020 年 10 月 13 日 431,5 20.00 17,40 0.00 14 3.50 570.2 4 - - 华泰 20201 长信 2020 551,8 51,10 14 3.50 729.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 79 页 共 309 页 证券 01300 00089 9 科技 年 10 月 13 日 80.00 0.00 9 华泰 证券 20201 01300 00090 1 华策 影视 2020 年 10 月 13 日 203,5 62.00 25,80 0.00 14 3.50 269.0 0 - - 华泰 证券 20201 01300 00090 3 长盈 精密 2020 年 10 月 13 日 309,5 10.00 11,40 0.00 14 3.50 409.0 1 - - 华泰 证券 20201 01300 00090 5 豆神 教育 2020 年 10 月 13 日 291,2 70.00 14,60 0.00 14 3.50 384.9 0 - - 华泰 证券 20201 01300 00090 7 安科 生物 2020 年 10 月 13 日 343,8 00.00 20,00 0.00 14 3.50 454.3 2 - - 华泰 证券 20201 01300 00090 9 神州 泰岳 2020 年 10 月 13 日 248,2 44.00 41,10 0.00 14 3.50 328.0 5 - - 华泰 证券 20201 01300 00091 1 特 锐 德 2020 年 10 月 13 日 245,9 52.00 12,60 0.00 14 3.50 325.0 2 - - 华泰 证券 20201 01400 01429 3 神州 泰岳 2020 年 10 月 14 日 502,0 40.00 81,50 0.00 14 3.50 663.4 3 - - 华泰 证券 20201 01400 01429 5 光线 传媒 2020 年 10 月 14 日 636,3 52.00 48,80 0.00 14 3.50 840.9 2 - - 华泰 证券 20201 01400 01429 7 华宇 软件 2020 年 10 月 14 日 660,4 27.00 27,10 0.00 14 3.50 872.7 3 - - 华泰 证券 20201 01400 01429 9 中科 创达 2020 年 10 月 14 日 1,114, 542.0 0 11,70 0.00 14 3.50 1,472. 83 - - 华泰 20201 捷成 2020 518,2 85,80 14 3.50 684.8 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 80 页 共 309 页 证券 01400 01430 1 股份 年 10 月 14 日 32.00 0.00 3 华泰 证券 20201 01400 01430 3 我武 生物 2020 年 10 月 14 日 762,5 51.00 13,10 0.00 14 3.50 1,007. 69 - - 华泰 证券 20201 01400 01430 5 特 锐 德 2020 年 10 月 14 日 495,0 12.00 24,90 0.00 14 3.50 654.1 4 - - 华泰 证券 20201 01400 01430 7 贝达 药业 2020 年 10 月 14 日 1,166, 900.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,542. 02 - - 华泰 证券 20201 01400 01430 9 豆神 教育 2020 年 10 月 14 日 567,8 85.00 28,90 0.00 14 3.50 750.4 4 - - 华泰 证券 20201 01400 01431 1 华峰 超纤 2020 年 10 月 14 日 278,5 98.00 35,40 0.00 14 3.50 368.1 6 - - 华泰 证券 20201 01400 01431 3 寒锐 钴业 2020 年 10 月 14 日 669,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 884.0 6 - - 华泰 证券 20201 01400 01431 5 欧普 康视 2020 年 10 月 14 日 834,4 98.00 12,60 0.00 14 3.50 1,102. 76 - - 华泰 证券 20201 01400 01431 7 网宿 科技 2020 年 10 月 14 日 675,5 40.00 81,00 0.00 14 3.50 892.7 0 - - 华泰 证券 20201 01400 01431 9 掌趣 科技 2020 年 10 月 14 日 809,3 40.00 114,8 00.00 14 3.50 1,069. 52 - - 华泰 证券 20201 01400 01432 1 晶盛 机电 2020 年 10 月 14 日 902,4 60.00 26,70 0.00 14 3.50 1,192. 57 - - 华泰 20201 碧 水 2020 700,7 79,00 14 3.50 925.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 81 页 共 309 页 证券 01400 01432 3 源 年 10 月 14 日 30.00 0.00 9 华泰 证券 20201 01400 01432 5 易 华 录 2020 年 10 月 14 日 509,2 20.00 13,50 0.00 14 3.50 672.9 2 - - 华泰 证券 20201 01400 01432 7 万达 信息 2020 年 10 月 14 日 847,7 00.00 34,60 0.00 14 3.50 1,120. 21 - - 华泰 证券 20201 01400 01432 9 东方 国信 2020 年 10 月 14 日 470,6 91.00 35,10 0.00 14 3.50 622.0 0 - - 华泰 证券 20201 01400 01433 1 铁汉 生态 2020 年 10 月 14 日 274,0 00.00 68,50 0.00 14 3.50 362.0 8 - - 华泰 证券 20201 01400 01433 3 旋极 信息 2020 年 10 月 14 日 355,9 80.00 51,00 0.00 14 3.50 470.4 2 - - 华泰 证券 20201 01400 01433 5 华测 检测 2020 年 10 月 14 日 1,508, 542.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,993. 49 - - 华泰 证券 20201 01400 01433 7 普利 制药 2020 年 10 月 14 日 454,7 00.00 10,00 0.00 14 3.50 600.8 7 - - 华泰 证券 20201 01400 01433 9 易 华 录 2020 年 10 月 14 日 377,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 498.4 6 - - 华泰 证券 20201 01400 01434 1 安科 生物 2020 年 10 月 14 日 675,0 08.00 39,80 0.00 14 3.50 892.0 0 - - 华泰 证券 20201 01400 01434 3 卫宁 健康 2020 年 10 月 14 日 361,4 94.00 17,10 0.00 14 3.50 477.7 0 - - 华泰 20201 万孚 2020 886,5 10,00 14 3.50 1,171. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 82 页 共 309 页 证券 01400 01434 5 生物 年 10 月 14 日 00.00 0.00 48 华泰 证券 20201 01400 01434 7 国瓷 材料 2020 年 10 月 14 日 1,356, 600.0 0 32,30 0.00 14 3.50 1,792. 70 - - 华泰 证券 20201 01400 01434 9 顺网 科技 2020 年 10 月 14 日 317,2 82.00 17,30 0.00 14 3.50 419.2 8 - - 华泰 证券 20201 01400 01435 1 景 嘉 微 2020 年 10 月 14 日 644,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 852.0 8 - - 华泰 证券 20201 01400 01435 3 中科 创达 2020 年 10 月 14 日 952,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,258. 83 - - 华泰 证券 20201 01400 01435 5 机 器 人 2020 年 10 月 14 日 785,7 66.00 51,90 0.00 14 3.50 1,038. 36 - - 华泰 证券 20201 01400 01435 7 长盈 精密 2020 年 10 月 14 日 614,2 32.00 22,80 0.00 14 3.50 811.6 9 - - 华泰 证券 20201 01400 01435 9 利 亚 德 2020 年 10 月 14 日 577,2 39.00 74,10 0.00 14 3.50 762.8 0 - - 华泰 证券 20201 01400 01436 1 开山 股份 2020 年 10 月 14 日 248,9 26.00 14,20 0.00 14 3.50 328.9 5 - - 华泰 证券 20201 01400 01436 3 阳光 电源 2020 年 10 月 14 日 1,339, 840.0 0 42,40 0.00 14 3.50 1,770. 55 - - 华泰 证券 20201 01400 01436 5 蓝色 光标 2020 年 10 月 14 日 629,9 70.00 83,00 0.00 14 3.50 832.4 8 - - 华泰 20201 长信 2020 1,080, 102,3 14 3.50 1,427. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 83 页 共 309 页 证券 01400 01436 7 科技 年 10 月 14 日 288.0 0 00.00 57 华泰 证券 20201 01400 01436 9 大富 科技 2020 年 10 月 14 日 215,5 20.00 16,00 0.00 14 3.50 284.8 0 - - 华泰 证券 20201 01400 01437 7 华策 影视 2020 年 10 月 14 日 384,7 50.00 51,30 0.00 14 3.50 508.4 3 - - 华泰 证券 20201 01400 01437 9 昆仑 万维 2020 年 10 月 14 日 909,0 36.00 34,20 0.00 14 3.50 1,201. 26 - - 华泰 证券 20201 01400 01438 1 卫宁 健康 2020 年 10 月 14 日 1,154, 244.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,525. 30 - - 华泰 证券 20201 01400 01456 7 长盈 精密 2020 年 10 月 14 日 921,3 48.00 34,20 0.00 14 3.50 1,217. 53 - - 华泰 证券 20201 01400 01456 9 蓝色 光标 2020 年 10 月 14 日 944,9 55.00 124,5 00.00 14 3.50 1,248. 73 - - 华泰 证券 20201 01400 01457 1 卫宁 健康 2020 年 10 月 14 日 1,731, 366.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,287. 94 - - 华泰 证券 20201 01400 01457 3 华峰 超纤 2020 年 10 月 14 日 417,8 97.00 53,10 0.00 14 3.50 552.2 4 - - 华泰 证券 20201 01400 01457 5 铁汉 生态 2020 年 10 月 14 日 410,4 00.00 102,6 00.00 14 3.50 542.3 3 - - 华泰 证券 20201 01400 01457 7 网宿 科技 2020 年 10 月 14 日 1,013, 310.0 0 121,5 00.00 14 3.50 1,339. 06 - - 华泰 20201 华宇 2020 986,9 40,50 14 3.50 1,304. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 84 页 共 309 页 证券 01400 01457 9 软件 年 10 月 14 日 85.00 0.00 27 华泰 证券 20201 01400 01458 1 神州 泰岳 2020 年 10 月 14 日 753,9 84.00 122,4 00.00 14 3.50 996.3 7 - - 华泰 证券 20201 01400 01458 3 国瓷 材料 2020 年 10 月 14 日 2,016, 000.0 0 48,00 0.00 14 3.50 2,664. 08 - - 华泰 证券 20201 01400 01458 5 利 亚 德 2020 年 10 月 14 日 864,6 90.00 111,0 00.00 14 3.50 1,142. 66 - - 华泰 证券 20201 01400 01458 7 华测 检测 2020 年 10 月 14 日 2,262, 813.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,990. 23 - - 华泰 证券 20201 01400 01458 9 东方 国信 2020 年 10 月 14 日 708,0 48.00 52,80 0.00 14 3.50 935.6 6 - - 华泰 证券 20201 01400 01459 1 晶盛 机电 2020 年 10 月 14 日 1,358, 760.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,795. 56 - - 华泰 证券 20201 01400 01459 3 掌趣 科技 2020 年 10 月 14 日 1,214, 010.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,604. 27 - - 华泰 证券 20201 01400 01459 5 昆仑 万维 2020 年 10 月 14 日 1,363, 554.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,801. 89 - - 华泰 证券 20201 01400 01459 7 捷成 股份 2020 年 10 月 14 日 777,3 48.00 128,7 00.00 14 3.50 1,027. 24 - - 华泰 证券 20201 01400 01459 9 长信 科技 2020 年 10 月 14 日 1,609, 344.0 0 152,4 00.00 14 3.50 2,126. 70 - - 华泰 20201 万达 2020 1,271, 51,90 14 3.50 1,680. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 85 页 共 309 页 证券 01400 01460 1 信息 年 10 月 14 日 550.0 0 0.00 31 华泰 证券 20201 01400 01460 3 华策 影视 2020 年 10 月 14 日 576,0 00.00 76,80 0.00 14 3.50 761.1 7 - - 华泰 证券 20201 01400 01460 5 豆神 教育 2020 年 10 月 14 日 854,7 75.00 43,50 0.00 14 3.50 1,129. 56 - - 华泰 证券 20201 01400 01460 7 阳光 电源 2020 年 10 月 14 日 2,009, 760.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,655. 83 - - 华泰 证券 20201 01400 01460 9 碧 水 源 2020 年 10 月 14 日 1,051, 095.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,388. 99 - - 华泰 证券 20201 01400 01461 1 光线 传媒 2020 年 10 月 14 日 954,5 28.00 73,20 0.00 14 3.50 1,261. 38 - - 华泰 证券 20201 01400 01461 3 三聚 环保 2020 年 10 月 14 日 614,9 52.00 87,60 0.00 14 3.50 812.6 4 - - 华泰 证券 20201 01400 01461 5 机 器 人 2020 年 10 月 14 日 1,180, 920.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,560. 55 - - 华泰 证券 20201 01400 01461 7 旋极 信息 2020 年 10 月 14 日 533,9 70.00 76,50 0.00 14 3.50 705.6 2 - - 华泰 证券 20201 01400 01461 9 特 锐 德 2020 年 10 月 14 日 739,5 36.00 37,20 0.00 14 3.50 977.2 7 - - 华泰 证券 20201 01400 01462 1 安科 生物 2020 年 10 月 14 日 1,012, 512.0 0 59,70 0.00 14 3.50 1,338. 00 - - 华泰 20201 迪安 2020 796,5 18,10 14 3.50 1,052. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 86 页 共 309 页 证券 01400 01547 1 诊断 年 10 月 14 日 81.00 0.00 66 华泰 证券 20201 01400 01547 3 三聚 环保 2020 年 10 月 14 日 410,6 70.00 58,50 0.00 14 3.50 542.6 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02543 8 特 锐 德 2020 年 10 月 23 日 241,9 24.00 12,40 0.00 14 3.50 319.6 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02544 0 华测 检测 2020 年 10 月 23 日 709,3 97.00 27,70 0.00 14 3.50 937.4 4 - - 华泰 证券 20201 02300 02544 2 华宇 软件 2020 年 10 月 23 日 310,5 00.00 13,50 0.00 14 3.50 410.3 2 - - 华泰 证券 20201 02300 02544 4 阳光 电源 2020 年 10 月 23 日 592,9 64.00 21,20 0.00 14 3.50 783.5 8 - - 华泰 证券 20201 02300 02544 6 旋极 信息 2020 年 10 月 23 日 162,1 80.00 25,50 0.00 14 3.50 214.3 2 - - 华泰 证券 20201 02300 02544 8 寒锐 钴业 2020 年 10 月 23 日 674,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 891.7 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02547 2 特 锐 德 2020 年 10 月 23 日 241,9 24.00 12,40 0.00 14 3.50 319.6 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02547 4 神州 泰岳 2020 年 10 月 23 日 237,0 48.00 40,80 0.00 14 3.50 313.2 5 - - 华泰 证券 20201 02300 02547 6 神州 泰岳 2020 年 10 月 23 日 237,0 48.00 40,80 0.00 14 3.50 313.2 5 - - 华泰 20201 豆神 2020 238,8 14,50 14 3.50 315.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 87 页 共 309 页 证券 02300 02547 8 教育 年 10 月 23 日 15.00 0.00 9 华泰 证券 20201 02300 02548 0 安科 生物 2020 年 10 月 23 日 326,9 57.00 19,90 0.00 14 3.50 432.0 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02548 2 华测 检测 2020 年 10 月 23 日 709,3 97.00 27,70 0.00 14 3.50 937.4 4 - - 华泰 证券 20201 02300 02548 4 网宿 科技 2020 年 10 月 23 日 332,1 00.00 40,50 0.00 14 3.50 438.8 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02548 6 机 器 人 2020 年 10 月 23 日 392,3 40.00 26,00 0.00 14 3.50 518.4 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02548 8 机 器 人 2020 年 10 月 23 日 392,3 40.00 26,00 0.00 14 3.50 518.4 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02549 0 网宿 科技 2020 年 10 月 23 日 332,1 00.00 40,50 0.00 14 3.50 438.8 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02549 2 蓝色 光标 2020 年 10 月 23 日 306,6 85.00 41,50 0.00 14 3.50 405.2 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02549 4 蓝色 光标 2020 年 10 月 23 日 306,6 85.00 41,50 0.00 14 3.50 405.2 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02587 4 碧 水 源 2020 年 10 月 23 日 319,9 50.00 39,50 0.00 14 3.50 422.8 0 - - 华泰 证券 20201 02300 02587 6 碧 水 源 2020 年 10 月 23 日 319,9 50.00 39,50 0.00 14 3.50 422.8 0 - - 华泰 20201 三聚 2020 226,5 29,20 14 3.50 299.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 88 页 共 309 页 证券 02300 02587 8 环保 年 10 月 23 日 92.00 0.00 3 华泰 证券 20201 02300 02588 0 三聚 环保 2020 年 10 月 23 日 226,5 92.00 29,20 0.00 14 3.50 299.4 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02588 2 长信 科技 2020 年 10 月 23 日 521,7 16.00 50,80 0.00 14 3.50 689.4 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02588 4 长盈 精密 2020 年 10 月 23 日 281,4 66.00 11,40 0.00 14 3.50 371.9 5 - - 华泰 证券 20201 02300 02588 6 长信 科技 2020 年 10 月 23 日 521,7 16.00 50,80 0.00 14 3.50 689.4 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02588 8 华策 影视 2020 年 10 月 23 日 190,4 64.00 25,60 0.00 14 3.50 251.6 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02589 0 长盈 精密 2020 年 10 月 23 日 281,4 66.00 11,40 0.00 14 3.50 371.9 5 - - 华泰 证券 20201 02300 02589 2 东方 国信 2020 年 10 月 23 日 230,5 60.00 17,60 0.00 14 3.50 304.6 8 - - 华泰 证券 20201 02300 02589 4 华策 影视 2020 年 10 月 23 日 190,4 64.00 25,60 0.00 14 3.50 251.6 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02589 6 东方 国信 2020 年 10 月 23 日 230,5 60.00 17,60 0.00 14 3.50 304.6 8 - - 华泰 证券 20201 02300 02589 8 万达 信息 2020 年 10 月 23 日 416,4 11.00 17,30 0.00 14 3.50 550.2 7 - - 华泰 20201 万达 2020 416,4 17,30 14 3.50 550.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 89 页 共 309 页 证券 02300 02590 0 信息 年 10 月 23 日 11.00 0.00 7 华泰 证券 20201 02300 02590 2 华峰 超纤 2020 年 10 月 23 日 132,0 42.00 17,70 0.00 14 3.50 174.4 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02594 0 捷成 股份 2020 年 10 月 23 日 236,3 79.00 42,90 0.00 14 3.50 312.3 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02594 2 捷成 股份 2020 年 10 月 23 日 236,3 79.00 42,90 0.00 14 3.50 312.3 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02594 4 光线 传媒 2020 年 10 月 23 日 301,0 96.00 24,40 0.00 14 3.50 397.8 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02594 6 光线 传媒 2020 年 10 月 23 日 301,0 96.00 24,40 0.00 14 3.50 397.8 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02594 8 卫宁 健康 2020 年 10 月 23 日 523,6 14.00 27,30 0.00 14 3.50 691.9 4 - - 华泰 证券 20201 02300 02595 0 卫宁 健康 2020 年 10 月 23 日 523,6 14.00 27,30 0.00 14 3.50 691.9 4 - - 华泰 证券 20201 02300 02595 2 华宇 软件 2020 年 10 月 23 日 310,5 00.00 13,50 0.00 14 3.50 410.3 2 - - 华泰 证券 20201 02300 02595 4 阳光 电源 2020 年 10 月 23 日 592,9 64.00 21,20 0.00 14 3.50 783.5 8 - - 华泰 证券 20201 02300 02595 6 国瓷 材料 2020 年 10 月 23 日 652,4 80.00 16,00 0.00 14 3.50 862.2 3 - - 华泰 20201 利 亚 2020 282,3 37,00 14 3.50 373.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 90 页 共 309 页 证券 02300 02595 8 德 年 10 月 23 日 10.00 0.00 6 华泰 证券 20201 02300 02596 0 国瓷 材料 2020 年 10 月 23 日 652,4 80.00 16,00 0.00 14 3.50 862.2 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02596 2 掌趣 科技 2020 年 10 月 23 日 375,9 70.00 57,40 0.00 14 3.50 496.8 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02596 4 利 亚 德 2020 年 10 月 23 日 282,3 10.00 37,00 0.00 14 3.50 373.0 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02596 6 掌趣 科技 2020 年 10 月 23 日 375,9 70.00 57,40 0.00 14 3.50 496.8 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02596 8 晶盛 机电 2020 年 10 月 23 日 379,3 54.00 13,40 0.00 14 3.50 501.3 0 - - 华泰 证券 20201 02300 02597 0 晶盛 机电 2020 年 10 月 23 日 379,3 54.00 13,40 0.00 14 3.50 501.3 0 - - 华泰 证券 20201 02300 02597 2 昆仑 万维 2020 年 10 月 23 日 429,8 94.00 17,10 0.00 14 3.50 568.0 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02597 4 旋极 信息 2020 年 10 月 23 日 162,1 80.00 25,50 0.00 14 3.50 214.3 2 - - 华泰 证券 20201 02300 02597 6 昆仑 万维 2020 年 10 月 23 日 429,8 94.00 17,10 0.00 14 3.50 568.0 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02597 8 万孚 生物 2020 年 10 月 23 日 880,3 30.00 11,00 0.00 14 3.50 1,163. 33 - - 华泰 20201 我武 2020 1,374, 24,00 14 3.50 1,816. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 91 页 共 309 页 证券 02300 02598 0 生物 年 10 月 23 日 240.0 0 0.00 01 华泰 证券 20201 02300 02598 2 易 华 录 2020 年 10 月 23 日 850,0 00.00 25,00 0.00 14 3.50 1,123. 25 - - 华泰 证券 20201 02300 02598 4 欧普 康视 2020 年 10 月 23 日 1,439, 110.0 0 23,00 0.00 14 3.50 1,901. 74 - - 华泰 证券 20201 02300 02629 4 特 锐 德 2020 年 10 月 23 日 485,7 99.00 24,90 0.00 14 3.50 641.9 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02629 6 安科 生物 2020 年 10 月 23 日 653,9 14.00 39,80 0.00 14 3.50 864.1 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02629 8 网宿 科技 2020 年 10 月 23 日 664,2 00.00 81,00 0.00 14 3.50 877.7 2 - - 华泰 证券 20201 02300 02630 0 豆神 教育 2020 年 10 月 23 日 475,9 83.00 28,90 0.00 14 3.50 629.0 0 - - 华泰 证券 20201 02300 02630 2 神州 泰岳 2020 年 10 月 23 日 473,5 15.00 81,50 0.00 14 3.50 625.7 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02630 4 华测 检测 2020 年 10 月 23 日 1,418, 794.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,874. 89 - - 华泰 证券 20201 02300 02630 6 机 器 人 2020 年 10 月 23 日 783,1 71.00 51,90 0.00 14 3.50 1,034. 93 - - 华泰 证券 20201 02300 02630 8 蓝色 光标 2020 年 10 月 23 日 613,3 70.00 83,00 0.00 14 3.50 810.5 5 - - 华泰 20201 长信 2020 1,043, 101,6 14 3.50 1,378. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 92 页 共 309 页 证券 02300 02631 0 科技 年 10 月 23 日 432.0 0 00.00 86 华泰 证券 20201 02300 02631 2 碧 水 源 2020 年 10 月 23 日 639,9 00.00 79,00 0.00 14 3.50 845.6 1 - - 华泰 证券 20201 02300 02631 4 顺网 科技 2020 年 10 月 23 日 319,5 50.00 17,50 0.00 14 3.50 422.2 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02631 6 大富 科技 2020 年 10 月 23 日 219,9 26.00 16,10 0.00 14 3.50 290.6 2 - - 华泰 证券 20201 02300 02631 8 三聚 环保 2020 年 10 月 23 日 453,9 60.00 58,50 0.00 14 3.50 599.8 9 - - 华泰 证券 20201 02300 02632 0 长盈 精密 2020 年 10 月 23 日 562,9 32.00 22,80 0.00 14 3.50 743.9 0 - - 华泰 证券 20201 02300 02632 2 东方 国信 2020 年 10 月 23 日 459,8 10.00 35,10 0.00 14 3.50 607.6 2 - - 华泰 证券 20201 02300 02632 4 华策 影视 2020 年 10 月 23 日 381,6 72.00 51,30 0.00 14 3.50 504.3 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02632 6 欣 旺 达 2020 年 10 月 23 日 1,209, 120.0 0 45,80 0.00 14 3.50 1,597. 81 - - 华泰 证券 20201 02300 02632 8 万达 信息 2020 年 10 月 23 日 832,8 22.00 34,60 0.00 14 3.50 1,100. 55 - - 华泰 证券 20201 02300 02633 0 华峰 超纤 2020 年 10 月 23 日 264,0 84.00 35,40 0.00 14 3.50 348.9 8 - - 华泰 20201 光线 2020 602,1 48,80 14 3.50 795.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 93 页 共 309 页 证券 02300 02633 2 传媒 年 10 月 23 日 92.00 0.00 8 华泰 证券 20201 02300 02633 4 易 华 录 2020 年 10 月 23 日 340,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 449.3 0 - - 华泰 证券 20201 02300 02633 6 捷成 股份 2020 年 10 月 23 日 472,7 58.00 85,80 0.00 14 3.50 624.7 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02633 8 易 华 录 2020 年 10 月 23 日 459,0 00.00 13,50 0.00 14 3.50 606.5 5 - - 华泰 证券 20201 02300 02634 0 铁汉 生态 2020 年 10 月 23 日 258,9 99.00 68,70 0.00 14 3.50 342.2 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02634 2 迪安 诊断 2020 年 10 月 23 日 694,8 76.00 18,20 0.00 14 3.50 918.2 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02634 4 卫宁 健康 2020 年 10 月 23 日 1,047, 228.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,383. 88 - - 华泰 证券 20201 02300 02634 6 开山 股份 2020 年 10 月 23 日 232,8 48.00 14,40 0.00 14 3.50 307.7 0 - - 华泰 证券 20201 02300 02634 8 华宇 软件 2020 年 10 月 23 日 623,3 00.00 27,10 0.00 14 3.50 823.6 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02635 0 卫宁 健康 2020 年 10 月 23 日 326,0 60.00 17,00 0.00 14 3.50 430.8 8 - - 华泰 证券 20201 02300 02635 2 阳光 电源 2020 年 10 月 23 日 1,185, 928.0 0 42,40 0.00 14 3.50 1,567. 16 - - 华泰 20201 国瓷 2020 1,309, 32,10 14 3.50 1,729. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 94 页 共 309 页 证券 02300 02635 4 材料 年 10 月 23 日 038.0 0 0.00 85 华泰 证券 20201 02300 02635 6 我武 生物 2020 年 10 月 23 日 750,1 06.00 13,10 0.00 14 3.50 991.2 4 - - 华泰 证券 20201 02300 02635 8 掌趣 科技 2020 年 10 月 23 日 751,9 40.00 114,8 00.00 14 3.50 993.6 6 - - 华泰 证券 20201 02300 02636 0 利 亚 德 2020 年 10 月 23 日 565,3 83.00 74,10 0.00 14 3.50 747.1 4 - - 华泰 证券 20201 02300 02636 2 晶盛 机电 2020 年 10 月 23 日 755,8 77.00 26,70 0.00 14 3.50 998.8 7 - - 华泰 证券 20201 02300 02636 4 旋极 信息 2020 年 10 月 23 日 324,3 60.00 51,00 0.00 14 3.50 428.6 3 - - 华泰 证券 20201 02300 02636 6 昆仑 万维 2020 年 10 月 23 日 859,7 88.00 34,20 0.00 14 3.50 1,136. 18 - - 华泰 证券 20201 02300 02636 8 景 嘉 微 2020 年 10 月 23 日 597,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 789.7 1 - - 华泰 证券 20201 02300 02637 0 欧普 康视 2020 年 10 月 23 日 788,3 82.00 12,60 0.00 14 3.50 1,041. 82 - - 华泰 证券 20201 02300 02637 2 万孚 生物 2020 年 10 月 23 日 800,3 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,057. 57 - - 华泰 证券 20201 02300 02637 4 贝达 药业 2020 年 10 月 23 日 1,040, 000.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,374. 33 - - 华泰 20201 寒锐 2020 674,8 10,00 14 3.50 891.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 95 页 共 309 页 证券 02300 02637 6 钴业 年 10 月 23 日 00.00 0.00 3 华泰 证券 20201 02300 02637 8 普利 制药 2020 年 10 月 23 日 431,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 570.3 5 - - 华泰 证券 20201 02600 01931 6 豆神 教育 2020 年 10 月 26 日 920,1 76.00 57,80 0.00 14 3.50 1,215. 98 - - 华泰 证券 20201 02600 01931 8 特 锐 德 2020 年 10 月 26 日 1,065, 222.0 0 49,80 0.00 14 3.50 1,407. 66 - - 华泰 证券 20201 02600 01932 0 神州 泰岳 2020 年 10 月 26 日 948,6 60.00 163,0 00.00 14 3.50 1,253. 62 - - 华泰 证券 20201 02600 01932 2 安科 生物 2020 年 10 月 26 日 1,316, 584.0 0 79,60 0.00 14 3.50 1,739. 82 - - 华泰 证券 20201 02600 01932 4 华测 检测 2020 年 10 月 26 日 2,825, 400.0 0 110,8 00.00 14 3.50 3,733. 67 - - 华泰 证券 20201 02600 01932 6 网宿 科技 2020 年 10 月 26 日 1,315, 440.0 0 162,0 00.00 14 3.50 1,738. 31 - - 华泰 证券 20201 02600 01932 8 蓝色 光标 2020 年 10 月 26 日 1,248, 320.0 0 166,0 00.00 14 3.50 1,649. 61 - - 华泰 证券 20201 02600 01933 0 碧 水 源 2020 年 10 月 26 日 1,262, 420.0 0 158,0 00.00 14 3.50 1,668. 25 - - 华泰 证券 20201 02600 01933 2 机 器 人 2020 年 10 月 26 日 1,595, 406.0 0 103,8 00.00 14 3.50 2,108. 28 - - 华泰 20201 顺网 2020 623,8 34,60 14 3.50 824.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 96 页 共 309 页 证券 02600 01933 4 科技 年 10 月 26 日 38.00 0.00 8 华泰 证券 20201 02600 01933 6 三聚 环保 2020 年 10 月 26 日 912,6 00.00 117,0 00.00 14 3.50 1,205. 97 - - 华泰 证券 20201 02600 01933 8 长盈 精密 2020 年 10 月 26 日 1,141, 824.0 0 45,60 0.00 14 3.50 1,508. 88 - - 华泰 证券 20201 02600 01934 0 长信 科技 2020 年 10 月 26 日 2,101, 248.0 0 204,8 00.00 14 3.50 2,776. 73 - - 华泰 证券 20201 02600 01934 2 华策 影视 2020 年 10 月 26 日 740,7 72.00 102,6 00.00 14 3.50 978.9 1 - - 华泰 证券 20201 02600 01934 4 大富 科技 2020 年 10 月 26 日 441,9 20.00 32,00 0.00 14 3.50 583.9 8 - - 华泰 证券 20201 02600 01934 6 东方 国信 2020 年 10 月 26 日 920,3 22.00 70,20 0.00 14 3.50 1,216. 18 - - 华泰 证券 20201 02600 01934 8 铁汉 生态 2020 年 10 月 26 日 526,0 80.00 137,0 00.00 14 3.50 695.2 0 - - 华泰 证券 20201 02600 01935 0 捷成 股份 2020 年 10 月 26 日 942,0 84.00 171,6 00.00 14 3.50 1,244. 93 - - 华泰 证券 20201 02600 01935 2 万达 信息 2020 年 10 月 26 日 1,604, 748.0 0 69,20 0.00 14 3.50 2,120. 62 - - 华泰 证券 20201 02600 01935 4 华峰 超纤 2020 年 10 月 26 日 523,2 12.00 70,80 0.00 14 3.50 691.4 1 - - 华泰 20201 卫宁 2020 2,061, 109,2 14 3.50 2,724. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 97 页 共 309 页 证券 02600 01935 6 健康 年 10 月 26 日 696.0 0 00.00 46 华泰 证券 20201 02600 01935 8 易 华 录 2020 年 10 月 26 日 872,1 00.00 27,00 0.00 14 3.50 1,152. 45 - - 华泰 证券 20201 02600 01936 0 迪安 诊断 2020 年 10 月 26 日 1,419, 040.0 0 36,20 0.00 14 3.50 1,875. 21 - - 华泰 证券 20201 02600 01936 2 光线 传媒 2020 年 10 月 26 日 1,215, 120.0 0 97,60 0.00 14 3.50 1,605. 74 - - 华泰 证券 20201 02600 01936 4 卫宁 健康 2020 年 10 月 26 日 641,9 20.00 34,00 0.00 14 3.50 848.2 8 - - 华泰 证券 20201 02600 01936 6 利 亚 德 2020 年 10 月 26 日 1,145, 586.0 0 148,2 00.00 14 3.50 1,513. 85 - - 华泰 证券 20201 02600 01936 8 开山 股份 2020 年 10 月 26 日 449,0 04.00 28,40 0.00 14 3.50 593.3 4 - - 华泰 证券 20201 02600 01937 0 国瓷 材料 2020 年 10 月 26 日 2,664, 576.0 0 64,80 0.00 14 3.50 3,521. 15 - - 华泰 证券 20201 02600 01937 2 华宇 软件 2020 年 10 月 26 日 1,300, 800.0 0 54,20 0.00 14 3.50 1,718. 96 - - 华泰 证券 20201 02600 01937 4 掌趣 科技 2020 年 10 月 26 日 1,515, 360.0 0 229,6 00.00 14 3.50 2,002. 50 - - 华泰 证券 20201 02600 01937 6 阳光 电源 2020 年 10 月 26 日 2,545, 696.0 0 84,80 0.00 14 3.50 3,364. 05 - - 华泰 20201 晶盛 2020 1,542, 53,40 14 3.50 2,037. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 98 页 共 309 页 证券 02600 01937 8 机电 年 10 月 26 日 192.0 0 0.00 96 华泰 证券 20201 02600 01938 0 旋极 信息 2020 年 10 月 26 日 635,4 60.00 102,0 00.00 14 3.50 839.7 4 - - 华泰 证券 20201 02600 01938 2 景 嘉 微 2020 年 10 月 26 日 1,211, 800.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,601. 35 - - 华泰 证券 20201 02600 01938 4 我武 生物 2020 年 10 月 26 日 1,563, 092.0 0 26,20 0.00 14 3.50 2,065. 57 - - 华泰 证券 20201 02600 01938 6 昆仑 万维 2020 年 10 月 26 日 1,777, 032.0 0 68,40 0.00 14 3.50 2,348. 29 - - 华泰 证券 20201 02600 01938 8 万孚 生物 2020 年 10 月 26 日 1,609, 200.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,126. 50 - - 华泰 证券 20201 02600 01939 0 寒锐 钴业 2020 年 10 月 26 日 1,385, 600.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,831. 02 - - 华泰 证券 20201 02600 01939 2 中科 创达 2020 年 10 月 26 日 829,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,096. 55 - - 华泰 证券 20201 02600 01939 4 中科 创达 2020 年 10 月 26 日 1,941, 732.0 0 23,40 0.00 14 3.50 2,565. 94 - - 华泰 证券 20201 02600 01939 6 普利 制药 2020 年 10 月 26 日 843,2 00.00 20,00 0.00 14 3.50 1,114. 26 - - 华泰 证券 20201 02600 01939 8 贝达 药业 2020 年 10 月 26 日 2,096, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,769. 80 - - 华泰 20201 欧普 2020 1,592, 25,20 14 3.50 2,104. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 99 页 共 309 页 证券 02600 01940 0 康视 年 10 月 26 日 640.0 0 0.00 62 华泰 证券 20201 02600 01981 0 机 器 人 2020 年 10 月 26 日 1,198, 860.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,584. 25 - - 华泰 证券 20201 02600 01981 2 蓝色 光标 2020 年 10 月 26 日 936,2 40.00 124,5 00.00 14 3.50 1,237. 21 - - 华泰 证券 20201 02600 01981 4 阳光 电源 2020 年 10 月 26 日 1,909, 272.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,523. 04 - - 华泰 证券 20201 02600 01981 6 晶盛 机电 2020 年 10 月 26 日 1,160, 976.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,534. 19 - - 华泰 证券 20201 02600 01981 8 豆神 教育 2020 年 10 月 26 日 692,5 20.00 43,50 0.00 14 3.50 915.1 4 - - 华泰 证券 20201 02600 01982 0 旋极 信息 2020 年 10 月 26 日 476,5 95.00 76,50 0.00 14 3.50 629.8 0 - - 华泰 证券 20201 02600 01982 2 卫宁 健康 2020 年 10 月 26 日 1,546, 272.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,043. 35 - - 华泰 证券 20201 02600 01982 4 铁汉 生态 2020 年 10 月 26 日 393,9 84.00 102,6 00.00 14 3.50 520.6 4 - - 华泰 证券 20201 02600 01982 6 利 亚 德 2020 年 10 月 26 日 858,0 30.00 111,0 00.00 14 3.50 1,133. 86 - - 华泰 证券 20201 02600 01982 8 掌趣 科技 2020 年 10 月 26 日 1,136, 520.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,501. 87 - - 华泰 20201 三聚 2020 683,2 87,60 14 3.50 902.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 100 页 共 309 页 证券 02600 01983 0 环保 年 10 月 26 日 80.00 0.00 3 华泰 证券 20201 02600 01983 2 东方 国信 2020 年 10 月 26 日 692,2 08.00 52,80 0.00 14 3.50 914.7 3 - - 华泰 证券 20201 02600 01983 4 碧 水 源 2020 年 10 月 26 日 946,8 15.00 118,5 00.00 14 3.50 1,251. 18 - - 华泰 证券 20201 02600 01983 6 长盈 精密 2020 年 10 月 26 日 856,3 68.00 34,20 0.00 14 3.50 1,131. 66 - - 华泰 证券 20201 02600 01983 8 安科 生物 2020 年 10 月 26 日 987,4 38.00 59,70 0.00 14 3.50 1,304. 87 - - 华泰 证券 20201 02600 01984 0 万达 信息 2020 年 10 月 26 日 1,203, 561.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,590. 47 - - 华泰 证券 20201 02600 01984 2 光线 传媒 2020 年 10 月 26 日 911,3 40.00 73,20 0.00 14 3.50 1,204. 31 - - 华泰 证券 20201 02600 01984 4 华宇 软件 2020 年 10 月 26 日 972,0 00.00 40,50 0.00 14 3.50 1,284. 47 - - 华泰 证券 20201 02600 01984 6 特 锐 德 2020 年 10 月 26 日 795,7 08.00 37,20 0.00 14 3.50 1,051. 50 - - 华泰 证券 20201 02600 01984 8 华策 影视 2020 年 10 月 26 日 554,4 96.00 76,80 0.00 14 3.50 732.7 5 - - 华泰 证券 20201 02600 01985 0 华测 检测 2020 年 10 月 26 日 2,119, 050.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,800. 25 - - 华泰 20201 网宿 2020 986,5 121,5 14 3.50 1,303. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 101 页 共 309 页 证券 02600 01985 2 科技 年 10 月 26 日 80.00 00.00 73 华泰 证券 20201 02600 01985 4 捷成 股份 2020 年 10 月 26 日 706,5 63.00 128,7 00.00 14 3.50 933.7 0 - - 华泰 证券 20201 02600 01985 6 昆仑 万维 2020 年 10 月 26 日 1,332, 774.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,761. 22 - - 华泰 证券 20201 02600 01985 8 华峰 超纤 2020 年 10 月 26 日 392,4 09.00 53,10 0.00 14 3.50 518.5 6 - - 华泰 证券 20201 02600 01986 0 神州 泰岳 2020 年 10 月 26 日 712,3 68.00 122,4 00.00 14 3.50 941.3 7 - - 华泰 证券 20201 02700 00927 0 神州 泰岳 2020 年 10 月 27 日 234,6 81.00 41,10 0.00 14 3.50 310.1 2 - - 华泰 证券 20201 02700 00927 2 安科 生物 2020 年 10 月 27 日 328,4 00.00 20,00 0.00 14 3.50 433.9 7 - - 华泰 证券 20201 02700 00927 4 豆神 教育 2020 年 10 月 27 日 223,2 34.00 14,60 0.00 14 3.50 295.0 0 - - 华泰 证券 20201 02700 00927 6 特 锐 德 2020 年 10 月 27 日 261,4 50.00 12,60 0.00 14 3.50 345.5 0 - - 华泰 证券 20201 02700 00928 0 华宇 软件 2020 年 10 月 27 日 323,0 00.00 13,60 0.00 14 3.50 426.8 3 - - 华泰 证券 20201 02700 00928 2 网宿 科技 2020 年 10 月 27 日 325,9 92.00 40,80 0.00 14 3.50 430.7 9 - - 华泰 20201 华峰 2020 130,6 17,90 14 3.50 172.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 102 页 共 309 页 证券 02700 00928 4 超纤 年 10 月 27 日 70.00 0.00 8 华泰 证券 20201 02700 00928 6 国瓷 材料 2020 年 10 月 27 日 680,2 25.00 16,10 0.00 14 3.50 898.8 9 - - 华泰 证券 20201 02700 00928 8 晶盛 机电 2020 年 10 月 27 日 392,5 80.00 13,50 0.00 14 3.50 518.7 8 - - 华泰 证券 20201 02700 00929 0 万达 信息 2020 年 10 月 27 日 400,7 22.00 17,40 0.00 14 3.50 529.5 4 - - 华泰 证券 20201 02700 00929 2 阳光 电源 2020 年 10 月 27 日 653,1 28.00 21,40 0.00 14 3.50 863.0 9 - - 华泰 证券 20201 02700 00929 4 掌趣 科技 2020 年 10 月 27 日 382,6 36.00 57,80 0.00 14 3.50 505.6 4 - - 华泰 证券 20201 02700 00929 6 华测 检测 2020 年 10 月 27 日 739,0 71.00 27,90 0.00 14 3.50 976.6 6 - - 华泰 证券 20201 02700 00929 8 利 亚 德 2020 年 10 月 27 日 290,9 72.00 37,40 0.00 14 3.50 384.5 1 - - 华泰 证券 20201 02700 00930 0 长信 科技 2020 年 10 月 27 日 519,6 87.00 51,10 0.00 14 3.50 686.7 5 - - 华泰 证券 20201 02700 00994 6 三聚 环保 2020 年 10 月 27 日 225,2 56.00 29,60 0.00 14 3.50 297.6 7 - - 华泰 证券 20201 02700 00994 8 华策 影视 2020 年 10 月 27 日 183,6 96.00 25,80 0.00 14 3.50 242.7 5 - - 华泰 20201 长盈 2020 283,4 11,40 14 3.50 374.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 103 页 共 309 页 证券 02700 00995 0 精密 年 10 月 27 日 04.00 0.00 1 华泰 证券 20201 02700 00995 2 昆仑 万维 2020 年 10 月 27 日 443,7 60.00 17,20 0.00 14 3.50 586.4 1 - - 华泰 证券 20201 02700 00995 4 旋极 信息 2020 年 10 月 27 日 156,8 64.00 25,80 0.00 14 3.50 207.2 9 - - 华泰 证券 20201 02700 00995 6 卫宁 健康 2020 年 10 月 27 日 683,0 64.00 35,80 0.00 14 3.50 902.6 5 - - 华泰 证券 20201 02700 00995 8 光线 传媒 2020 年 10 月 27 日 309,2 22.00 24,60 0.00 14 3.50 408.6 3 - - 华泰 证券 20201 02700 00996 0 欣 旺 达 2020 年 10 月 27 日 637,1 00.00 23,00 0.00 14 3.50 841.9 1 - - 华泰 证券 20201 02700 00996 2 捷成 股份 2020 年 10 月 27 日 231,0 16.00 43,10 0.00 14 3.50 305.2 8 - - 华泰 证券 20201 02700 00996 4 铁汉 生态 2020 年 10 月 27 日 131,7 52.00 34,40 0.00 14 3.50 174.1 1 - - 华泰 证券 20201 02700 00996 6 碧 水 源 2020 年 10 月 27 日 317,6 04.00 39,80 0.00 14 3.50 419.7 0 - - 华泰 证券 20201 02700 00996 8 蓝色 光标 2020 年 10 月 27 日 305,5 58.00 41,80 0.00 14 3.50 403.7 8 - - 华泰 证券 20201 02700 00997 0 东方 国信 2020 年 10 月 27 日 229,3 92.00 17,70 0.00 14 3.50 303.1 3 - - 华泰 20201 机 器 2020 395,6 26,20 14 3.50 522.8 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 104 页 共 309 页 证券 02700 00997 2 人 年 10 月 27 日 20.00 0.00 0 华泰 证券 20201 02800 01326 4 铁汉 生态 2020 年 10 月 28 日 262,3 55.00 68,50 0.00 14 3.50 346.6 9 - - 华泰 证券 20201 02800 01326 6 东方 国信 2020 年 10 月 28 日 439,8 03.00 35,10 0.00 14 3.50 581.1 9 - - 华泰 证券 20201 02800 01326 8 华测 检测 2020 年 10 月 28 日 1,495, 800.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,976. 65 - - 华泰 证券 20201 02800 01327 0 国瓷 材料 2020 年 10 月 28 日 1,356, 600.0 0 32,30 0.00 14 3.50 1,792. 70 - - 华泰 证券 20201 02800 01327 2 普利 制药 2020 年 10 月 28 日 427,4 00.00 10,00 0.00 14 3.50 564.8 0 - - 华泰 证券 20201 02800 01327 4 安科 生物 2020 年 10 月 28 日 642,7 70.00 39,80 0.00 14 3.50 849.4 0 - - 华泰 证券 20201 02800 01327 6 万达 信息 2020 年 10 月 28 日 781,9 60.00 34,60 0.00 14 3.50 1,033. 33 - - 华泰 证券 20201 02800 01327 8 景 嘉 微 2020 年 10 月 28 日 610,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 806.0 9 - - 华泰 证券 20201 02800 01328 0 卫宁 健康 2020 年 10 月 28 日 322,8 48.00 17,10 0.00 14 3.50 426.6 3 - - 华泰 证券 20201 02800 01328 2 旋极 信息 2020 年 10 月 28 日 311,1 00.00 51,00 0.00 14 3.50 411.1 1 - - 华泰 20201 万孚 2020 809,1 10,00 14 3.50 1,069. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 105 页 共 309 页 证券 02800 01328 4 生物 年 10 月 28 日 00.00 0.00 20 华泰 证券 20201 02800 01328 6 机 器 人 2020 年 10 月 28 日 772,2 72.00 51,90 0.00 14 3.50 1,020. 53 - - 华泰 证券 20201 02800 01328 8 利 亚 德 2020 年 10 月 28 日 573,5 34.00 74,10 0.00 14 3.50 757.9 1 - - 华泰 证券 20201 02800 01329 0 中科 创达 2020 年 10 月 28 日 831,9 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,099. 33 - - 华泰 证券 20201 02800 01329 2 阳光 电源 2020 年 10 月 28 日 1,336, 872.0 0 42,40 0.00 14 3.50 1,766. 63 - - 华泰 证券 20201 02800 01329 4 开山 股份 2020 年 10 月 28 日 228,6 20.00 14,20 0.00 14 3.50 302.1 1 - - 华泰 证券 20201 02800 01329 6 华策 影视 2020 年 10 月 28 日 372,4 38.00 51,30 0.00 14 3.50 492.1 6 - - 华泰 证券 20201 02800 01329 8 蓝色 光标 2020 年 10 月 28 日 607,5 60.00 83,00 0.00 14 3.50 802.8 7 - - 华泰 证券 20201 02800 01330 0 大富 科技 2020 年 10 月 28 日 192,8 00.00 16,00 0.00 14 3.50 254.7 8 - - 华泰 证券 20201 02800 01330 2 长信 科技 2020 年 10 月 28 日 1,078, 242.0 0 102,3 00.00 14 3.50 1,424. 86 - - 华泰 证券 20201 02800 01330 4 卫宁 健康 2020 年 10 月 28 日 1,030, 848.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,362. 23 - - 华泰 20201 昆仑 2020 899,4 34,20 14 3.50 1,188. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 106 页 共 309 页 证券 02800 01330 6 万维 年 10 月 28 日 60.00 0.00 61 华泰 证券 20201 02800 01330 8 捷成 股份 2020 年 10 月 28 日 472,7 58.00 85,80 0.00 14 3.50 624.7 3 - - 华泰 证券 20201 02800 01331 0 贝达 药业 2020 年 10 月 28 日 1,084, 200.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,432. 73 - - 华泰 证券 20201 02800 01331 2 华宇 软件 2020 年 10 月 28 日 634,9 53.00 27,10 0.00 14 3.50 839.0 7 - - 华泰 证券 20201 02800 01331 4 豆神 教育 2020 年 10 月 28 日 421,9 40.00 28,90 0.00 14 3.50 557.5 8 - - 华泰 证券 20201 02800 01331 6 欧普 康视 2020 年 10 月 28 日 857,1 78.00 12,60 0.00 14 3.50 1,132. 73 - - 华泰 证券 20201 02800 01331 8 寒锐 钴业 2020 年 10 月 28 日 698,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 923.1 8 - - 华泰 证券 20201 02800 01332 0 三聚 环保 2020 年 10 月 28 日 440,5 05.00 58,50 0.00 14 3.50 582.1 1 - - 华泰 证券 20201 02800 01332 2 神州 泰岳 2020 年 10 月 28 日 467,8 10.00 81,50 0.00 14 3.50 618.2 0 - - 华泰 证券 20201 02800 01332 4 特 锐 德 2020 年 10 月 28 日 529,6 23.00 24,90 0.00 14 3.50 699.8 8 - - 华泰 证券 20201 02800 01332 6 我武 生物 2020 年 10 月 28 日 788,3 58.00 13,10 0.00 14 3.50 1,041. 79 - - 华泰 20201 网宿 2020 656,1 81,00 14 3.50 867.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 107 页 共 309 页 证券 02800 01332 8 科技 年 10 月 28 日 00.00 0.00 1 华泰 证券 20201 02800 01333 0 掌趣 科技 2020 年 10 月 28 日 770,3 08.00 114,8 00.00 14 3.50 1,017. 94 - - 华泰 证券 20201 02800 01333 2 晶盛 机电 2020 年 10 月 28 日 792,1 89.00 26,70 0.00 14 3.50 1,046. 85 - - 华泰 证券 20201 02800 01333 4 光线 传媒 2020 年 10 月 28 日 624,1 52.00 48,80 0.00 14 3.50 824.8 0 - - 华泰 证券 20201 02800 01333 6 易 华 录 2020 年 10 月 28 日 431,4 60.00 13,50 0.00 14 3.50 570.1 6 - - 华泰 证券 20201 02800 01333 8 华峰 超纤 2020 年 10 月 28 日 266,5 62.00 35,40 0.00 14 3.50 352.2 5 - - 华泰 证券 20201 02800 01334 0 中科 创达 2020 年 10 月 28 日 973,3 23.00 11,70 0.00 14 3.50 1,286. 21 - - 华泰 证券 20201 02800 01334 2 碧 水 源 2020 年 10 月 28 日 631,2 10.00 79,00 0.00 14 3.50 834.1 2 - - 华泰 证券 20201 02800 01350 4 长信 科技 2020 年 10 月 28 日 1,606, 296.0 0 152,4 00.00 14 3.50 2,122. 67 - - 华泰 证券 20201 02800 01350 6 晶盛 机电 2020 年 10 月 28 日 1,192, 734.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,576. 16 - - 华泰 证券 20201 02800 01350 8 华策 影视 2020 年 10 月 28 日 557,5 68.00 76,80 0.00 14 3.50 736.8 1 - - 华泰 20201 碧 水 2020 946,8 118,5 14 3.50 1,251. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 108 页 共 309 页 证券 02800 01351 0 源 年 10 月 28 日 15.00 00.00 18 华泰 证券 20201 02800 01356 0 蓝色 光标 2020 年 10 月 28 日 911,3 40.00 124,5 00.00 14 3.50 1,204. 31 - - 华泰 证券 20201 02800 01356 2 华峰 超纤 2020 年 10 月 28 日 399,8 43.00 53,10 0.00 14 3.50 528.3 8 - - 华泰 证券 20201 02800 01356 4 长盈 精密 2020 年 10 月 28 日 886,4 64.00 34,20 0.00 14 3.50 1,171. 43 - - 华泰 证券 20201 02800 01356 6 网宿 科技 2020 年 10 月 28 日 984,1 50.00 121,5 00.00 14 3.50 1,300. 52 - - 华泰 证券 20201 02800 01356 8 卫宁 健康 2020 年 10 月 28 日 1,546, 272.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,043. 35 - - 华泰 证券 20201 02800 01357 0 铁汉 生态 2020 年 10 月 28 日 392,9 58.00 102,6 00.00 14 3.50 519.2 8 - - 华泰 证券 20201 02800 01357 2 神州 泰岳 2020 年 10 月 28 日 702,5 76.00 122,4 00.00 14 3.50 928.4 3 - - 华泰 证券 20201 02800 01357 4 华宇 软件 2020 年 10 月 28 日 948,9 15.00 40,50 0.00 14 3.50 1,253. 96 - - 华泰 证券 20201 02800 01357 6 利 亚 德 2020 年 10 月 28 日 859,1 40.00 111,0 00.00 14 3.50 1,135. 33 - - 华泰 证券 20201 02800 01357 8 国瓷 材料 2020 年 10 月 28 日 2,016, 000.0 0 48,00 0.00 14 3.50 2,664. 08 - - 华泰 20201 东方 2020 661,5 52,80 14 3.50 874.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 109 页 共 309 页 证券 02800 01358 0 国信 年 10 月 28 日 84.00 0.00 6 华泰 证券 20201 02800 01358 2 华测 检测 2020 年 10 月 28 日 2,243, 700.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,964. 98 - - 华泰 证券 20201 02800 01358 4 捷成 股份 2020 年 10 月 28 日 709,1 37.00 128,7 00.00 14 3.50 937.1 0 - - 华泰 证券 20201 02800 01358 6 掌趣 科技 2020 年 10 月 28 日 1,155, 462.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,526. 91 - - 华泰 证券 20201 02800 01358 8 豆神 教育 2020 年 10 月 28 日 635,1 00.00 43,50 0.00 14 3.50 839.2 6 - - 华泰 证券 20201 02800 01359 0 旋极 信息 2020 年 10 月 28 日 466,6 50.00 76,50 0.00 14 3.50 616.6 6 - - 华泰 证券 20201 02800 01359 2 光线 传媒 2020 年 10 月 28 日 936,2 28.00 73,20 0.00 14 3.50 1,237. 19 - - 华泰 证券 20201 02800 01359 4 昆仑 万维 2020 年 10 月 28 日 1,349, 190.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,782. 91 - - 华泰 证券 20201 02800 01359 6 机 器 人 2020 年 10 月 28 日 1,160, 640.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,533. 75 - - 华泰 证券 20201 02800 01359 8 阳光 电源 2020 年 10 月 28 日 2,005, 308.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,649. 95 - - 华泰 证券 20201 02800 01360 0 三聚 环保 2020 年 10 月 28 日 659,6 28.00 87,60 0.00 14 3.50 871.6 8 - - 华泰 20201 特 锐 2020 791,2 37,20 14 3.50 1,045. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 110 页 共 309 页 证券 02800 01360 2 德 年 10 月 28 日 44.00 0.00 60 华泰 证券 20201 02800 01360 4 安科 生物 2020 年 10 月 28 日 964,1 55.00 59,70 0.00 14 3.50 1,274. 10 - - 华泰 证券 20201 02800 01360 6 万达 信息 2020 年 10 月 28 日 1,172, 940.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,550. 00 - - 华泰 证券 20201 02800 01375 6 长盈 精密 2020 年 10 月 28 日 590,9 76.00 22,80 0.00 14 3.50 780.9 6 - - 华泰 证券 20201 02800 01375 8 易 华 录 2020 年 10 月 28 日 319,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 422.3 4 - - 华泰 证券 20201 02800 01376 0 顺网 科技 2020 年 10 月 28 日 318,4 93.00 17,30 0.00 14 3.50 420.8 8 - - 华泰 证券 20201 02800 01376 2 迪安 诊断 2020 年 10 月 28 日 718,5 70.00 18,10 0.00 14 3.50 949.5 7 - - 华泰 证券 20201 10600 02785 7 神州 泰岳 2020 年 11 月 6 日 230,1 12.00 40,80 0.00 14 3.50 304.0 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02785 9 三聚 环保 2020 年 11 月 6 日 236,2 28.00 29,20 0.00 14 3.50 312.1 7 - - 华泰 证券 20201 10600 02786 1 华策 影视 2020 年 11 月 6 日 185,0 88.00 25,60 0.00 14 3.50 244.5 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02786 3 长盈 精密 2020 年 11 月 6 日 281,8 08.00 11,40 0.00 14 3.50 372.4 0 - - 华泰 20201 长信 2020 510,0 50,80 14 3.50 673.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 111 页 共 309 页 证券 10600 02786 5 科技 年 11 月 6 日 32.00 0.00 9 华泰 证券 20201 10600 02786 7 东方 国信 2020 年 11 月 6 日 217,7 12.00 17,60 0.00 14 3.50 287.7 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02786 9 万达 信息 2020 年 11 月 6 日 380,0 81.00 17,30 0.00 14 3.50 502.2 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02787 1 华峰 超纤 2020 年 11 月 6 日 121,2 45.00 17,70 0.00 14 3.50 160.2 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02846 3 晶盛 机电 2020 年 11 月 6 日 402,9 38.00 13,40 0.00 14 3.50 532.4 7 - - 华泰 证券 20201 10600 02846 5 东方 国信 2020 年 11 月 6 日 217,7 12.00 17,60 0.00 14 3.50 287.7 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02846 7 旋极 信息 2020 年 11 月 6 日 142,0 35.00 25,50 0.00 14 3.50 187.6 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02846 9 国瓷 材料 2020 年 11 月 6 日 642,5 60.00 16,00 0.00 14 3.50 849.1 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02847 1 昆仑 万维 2020 年 11 月 6 日 391,5 90.00 17,10 0.00 14 3.50 517.4 7 - - 华泰 证券 20201 10600 02847 3 华宇 软件 2020 年 11 月 6 日 325,0 80.00 13,50 0.00 14 3.50 429.5 8 - - 华泰 证券 20201 10600 02847 5 神州 泰岳 2020 年 11 月 6 日 230,1 12.00 40,80 0.00 14 3.50 304.0 9 - - 华泰 20201 特 锐 2020 288,6 12,40 14 3.50 381.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 112 页 共 309 页 证券 10600 02847 7 德 年 11 月 6 日 72.00 0.00 7 华泰 证券 20201 10600 02847 9 阳光 电源 2020 年 11 月 6 日 920,0 80.00 21,20 0.00 14 3.50 1,215. 86 - - 华泰 证券 20201 10600 02848 1 捷成 股份 2020 年 11 月 6 日 217,0 74.00 42,90 0.00 14 3.50 286.8 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02848 3 卫宁 健康 2020 年 11 月 6 日 506,1 42.00 27,30 0.00 14 3.50 668.8 5 - - 华泰 证券 20201 10600 02848 5 华宇 软件 2020 年 11 月 6 日 325,0 80.00 13,50 0.00 14 3.50 429.5 8 - - 华泰 证券 20201 10600 02848 7 晶盛 机电 2020 年 11 月 6 日 402,9 38.00 13,40 0.00 14 3.50 532.4 7 - - 华泰 证券 20201 10600 02848 9 利 亚 德 2020 年 11 月 6 日 264,5 50.00 37,00 0.00 14 3.50 349.5 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02849 1 华测 检测 2020 年 11 月 6 日 751,5 01.00 27,70 0.00 14 3.50 993.0 8 - - 华泰 证券 20201 10600 02849 3 昆仑 万维 2020 年 11 月 6 日 391,5 90.00 17,10 0.00 14 3.50 517.4 7 - - 华泰 证券 20201 10600 02849 5 网宿 科技 2020 年 11 月 6 日 326,8 35.00 40,50 0.00 14 3.50 431.9 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02849 7 蓝色 光标 2020 年 11 月 6 日 299,2 15.00 41,50 0.00 14 3.50 395.4 0 - - 华泰 20201 特 锐 2020 288,6 12,40 14 3.50 381.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 113 页 共 309 页 证券 10600 02849 9 德 年 11 月 6 日 72.00 0.00 7 华泰 证券 20201 10600 02882 1 东方 国信 2020 年 11 月 6 日 434,1 87.00 35,10 0.00 14 3.50 573.7 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02882 3 机 器 人 2020 年 11 月 6 日 710,5 11.00 51,90 0.00 14 3.50 938.9 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02882 5 寒锐 钴业 2020 年 11 月 6 日 690,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 912.6 1 - - 华泰 证券 20201 10600 02882 7 贝达 药业 2020 年 11 月 6 日 1,104, 400.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,459. 43 - - 华泰 证券 20201 10600 02882 9 欧普 康视 2020 年 11 月 6 日 857,3 04.00 12,60 0.00 14 3.50 1,132. 90 - - 华泰 证券 20201 10600 02883 1 景 嘉 微 2020 年 11 月 6 日 627,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 828.5 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02883 3 铁汉 生态 2020 年 11 月 6 日 255,5 64.00 68,70 0.00 14 3.50 337.7 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02883 5 利 亚 德 2020 年 11 月 6 日 529,8 15.00 74,10 0.00 14 3.50 700.1 3 - - 华泰 证券 20201 10600 02883 7 我武 生物 2020 年 11 月 6 日 797,5 28.00 13,10 0.00 14 3.50 1,053. 91 - - 华泰 证券 20201 10600 02883 9 开山 股份 2020 年 11 月 6 日 229,8 24.00 14,40 0.00 14 3.50 303.7 0 - - 华泰 20201 光线 2020 581,2 48,80 14 3.50 768.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 114 页 共 309 页 证券 10600 02884 1 传媒 年 11 月 6 日 08.00 0.00 5 华泰 证券 20201 10600 02884 3 卫宁 健康 2020 年 11 月 6 日 1,012, 284.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,337. 70 - - 华泰 证券 20201 10600 02884 5 华策 影视 2020 年 11 月 6 日 370,8 99.00 51,30 0.00 14 3.50 490.1 3 - - 华泰 证券 20201 10600 02884 7 旋极 信息 2020 年 11 月 6 日 284,0 70.00 51,00 0.00 14 3.50 375.3 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02884 9 华宇 软件 2020 年 11 月 6 日 652,5 68.00 27,10 0.00 14 3.50 862.3 5 - - 华泰 证券 20201 10600 02885 1 阳光 电源 2020 年 11 月 6 日 1,840, 160.0 0 42,40 0.00 14 3.50 2,431. 71 - - 华泰 证券 20201 10600 02885 3 碧 水 源 2020 年 11 月 6 日 646,2 20.00 79,00 0.00 14 3.50 853.9 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02885 5 掌趣 科技 2020 年 11 月 6 日 763,4 20.00 114,8 00.00 14 3.50 1,008. 83 - - 华泰 证券 20201 10600 02885 7 长信 科技 2020 年 11 月 6 日 1,020, 064.0 0 101,6 00.00 14 3.50 1,347. 98 - - 华泰 证券 20201 10600 02885 9 网宿 科技 2020 年 11 月 6 日 653,6 70.00 81,00 0.00 14 3.50 863.8 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02886 1 华峰 超纤 2020 年 11 月 6 日 242,4 90.00 35,40 0.00 14 3.50 320.4 4 - - 华泰 20201 特 锐 2020 579,6 24,90 14 3.50 766.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 115 页 共 309 页 证券 10600 02886 3 德 年 11 月 6 日 72.00 0.00 2 华泰 证券 20201 10600 02886 5 易 华 录 2020 年 11 月 6 日 453,6 00.00 13,50 0.00 14 3.50 599.4 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02886 7 国瓷 材料 2020 年 11 月 6 日 1,289, 136.0 0 32,10 0.00 14 3.50 1,703. 55 - - 华泰 证券 20201 10600 02886 9 神州 泰岳 2020 年 11 月 6 日 459,6 60.00 81,50 0.00 14 3.50 607.4 3 - - 华泰 证券 20201 10600 02887 1 顺网 科技 2020 年 11 月 6 日 297,8 50.00 17,50 0.00 14 3.50 393.6 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02887 3 蓝色 光标 2020 年 11 月 6 日 598,4 30.00 83,00 0.00 14 3.50 790.8 1 - - 华泰 证券 20201 10600 02887 5 豆神 教育 2020 年 11 月 6 日 393,9 07.00 28,90 0.00 14 3.50 520.5 4 - - 华泰 证券 20201 10600 02887 7 长盈 精密 2020 年 11 月 6 日 563,6 16.00 22,80 0.00 14 3.50 744.8 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02887 9 大富 科技 2020 年 11 月 6 日 203,0 21.00 16,10 0.00 14 3.50 268.2 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02888 1 安科 生物 2020 年 11 月 6 日 658,6 90.00 39,80 0.00 14 3.50 870.4 4 - - 华泰 证券 20200 82600 00057 6 顺网 科技 2020 年 8 月 26 日 375,3 75.00 17,50 0.00 14 3.50 496.0 5 - - 华泰 20200 大富 2020 228,2 16,10 14 3.50 301.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 116 页 共 309 页 证券 82600 00057 8 科技 年 8 月 26 日 98.00 0.00 9 华泰 证券 20200 82600 00058 0 迪安 诊断 2020 年 8 月 26 日 765,1 28.00 18,20 0.00 14 3.50 1,011. 09 - - 华泰 证券 20200 82600 00058 1 贝达 药业 2020 年 8 月 26 日 1,260, 400.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,665. 58 - - 华泰 证券 20200 82600 00058 2 开山 股份 2020 年 8 月 26 日 271,7 28.00 14,40 0.00 14 3.50 359.0 8 - - 华泰 证券 20200 83100 00056 3 国瓷 材料 2020 年 8 月 31 日 2,662, 632.0 0 64,80 0.00 14 3.50 3,518. 58 - - 华泰 证券 20200 83100 00056 5 长信 科技 2020 年 8 月 31 日 2,414, 592.0 0 204,8 00.00 14 3.50 3,190. 80 - - 华泰 证券 20200 83100 01826 6 安科 生物 2020 年 8 月 31 日 1,045, 347.0 0 59,70 0.00 14 3.50 1,381. 39 - - 华泰 证券 20200 83100 01826 8 特 锐 德 2020 年 8 月 31 日 766,6 92.00 37,20 0.00 14 3.50 1,013. 16 - - 华泰 证券 20200 83100 01827 0 网宿 科技 2020 年 8 月 31 日 1,112, 940.0 0 121,5 00.00 14 3.50 1,470. 71 - - 华泰 证券 20200 83100 01827 2 光线 传媒 2020 年 8 月 31 日 1,185, 840.0 0 73,20 0.00 14 3.50 1,567. 05 - - 华泰 证券 20200 83100 01827 4 长盈 精密 2020 年 8 月 31 日 829,6 92.00 34,20 0.00 14 3.50 1,096. 41 - - 华泰 20200 豆神 2020 849,1 43,50 14 3.50 1,122. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 117 页 共 309 页 证券 83100 01827 6 教育 年 8 月 31 日 20.00 0.00 08 华泰 证券 20200 83100 01827 8 卫宁 健康 2020 年 8 月 31 日 1,736, 280.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,294. 44 - - 华泰 证券 20200 83100 01828 0 碧 水 源 2020 年 8 月 31 日 1,153, 005.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,523. 66 - - 华泰 证券 20200 83100 01828 2 昆仑 万维 2020 年 8 月 31 日 1,428, 705.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,887. 99 - - 华泰 证券 20200 83100 01828 4 利 亚 德 2020 年 8 月 31 日 763,6 80.00 111,0 00.00 14 3.50 1,009. 18 - - 华泰 证券 20200 83100 01828 6 华峰 超纤 2020 年 8 月 31 日 381,7 89.00 53,10 0.00 14 3.50 504.5 2 - - 华泰 证券 20200 83100 01828 8 旋极 信息 2020 年 8 月 31 日 512,5 50.00 76,50 0.00 14 3.50 677.3 2 - - 华泰 证券 20200 83100 01829 0 神州 泰岳 2020 年 8 月 31 日 806,6 16.00 122,4 00.00 14 3.50 1,065. 92 - - 华泰 证券 20200 83100 01829 2 蓝色 光标 2020 年 8 月 31 日 956,1 60.00 124,5 00.00 14 3.50 1,263. 53 - - 华泰 证券 20200 83100 01829 4 东方 国信 2020 年 8 月 31 日 749,7 60.00 52,80 0.00 14 3.50 990.7 8 - - 华泰 证券 20200 83100 01829 6 机 器 人 2020 年 8 月 31 日 1,234, 740.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,631. 67 - - 华泰 20200 晶盛 2020 1,047, 40,20 14 3.50 1,384. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 118 页 共 309 页 证券 83100 01829 8 机电 年 8 月 31 日 612.0 0 0.00 38 华泰 证券 20200 83100 01830 0 掌趣 科技 2020 年 8 月 31 日 1,525, 692.0 0 172,2 00.00 14 3.50 2,016. 15 - - 华泰 证券 20200 83100 01830 2 三聚 环保 2020 年 8 月 31 日 559,7 64.00 87,60 0.00 14 3.50 739.7 1 - - 华泰 证券 20200 83100 01830 4 华策 影视 2020 年 8 月 31 日 638,9 76.00 76,80 0.00 14 3.50 844.3 9 - - 华泰 证券 20200 83100 01830 6 铁汉 生态 2020 年 8 月 31 日 320,1 12.00 102,6 00.00 14 3.50 423.0 2 - - 华泰 证券 20200 83100 01830 8 捷成 股份 2020 年 8 月 31 日 740,0 25.00 128,7 00.00 14 3.50 977.9 2 - - 华泰 证券 20200 83100 01831 0 阳光 电源 2020 年 8 月 31 日 1,394, 748.0 0 63,60 0.00 14 3.50 1,843. 11 - - 华泰 证券 20200 83100 01831 2 华测 检测 2020 年 8 月 31 日 2,273, 616.0 0 83,10 0.00 14 3.50 3,004. 51 - - 华泰 证券 20200 83100 01831 4 华宇 软件 2020 年 8 月 31 日 1,067, 580.0 0 40,50 0.00 14 3.50 1,410. 77 - - 华泰 证券 20200 83100 01831 6 万达 信息 2020 年 8 月 31 日 1,377, 945.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,820. 91 - - 华泰 证券 20200 83100 01831 8 豆神 教育 2020 年 8 月 31 日 1,128, 256.0 0 57,80 0.00 14 3.50 1,490. 95 - - 华泰 20200 东方 2020 996,8 70,20 14 3.50 1,317. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 119 页 共 309 页 证券 83100 01832 0 国信 年 8 月 31 日 40.00 0.00 29 华泰 证券 20200 83100 01832 2 网宿 科技 2020 年 8 月 31 日 1,483, 920.0 0 162,0 00.00 14 3.50 1,960. 95 - - 华泰 证券 20200 83100 01832 4 寒锐 钴业 2020 年 8 月 31 日 1,473, 800.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,947. 58 - - 华泰 证券 20200 83100 01832 6 碧 水 源 2020 年 8 月 31 日 1,537, 340.0 0 158,0 00.00 14 3.50 2,031. 54 - - 华泰 证券 20200 83100 01832 8 神州 泰岳 2020 年 8 月 31 日 1,074, 170.0 0 163,0 00.00 14 3.50 1,419. 48 - - 华泰 证券 20200 83100 01833 0 光线 传媒 2020 年 8 月 31 日 1,581, 120.0 0 97,60 0.00 14 3.50 2,089. 40 - - 华泰 证券 20200 83100 01833 2 华宇 软件 2020 年 8 月 31 日 1,428, 712.0 0 54,20 0.00 14 3.50 1,888. 00 - - 华泰 证券 20200 83100 01833 4 贝达 药业 2020 年 8 月 31 日 2,616, 800.0 0 20,00 0.00 14 3.50 3,458. 02 - - 华泰 证券 20200 83100 01833 6 三聚 环保 2020 年 8 月 31 日 747,6 30.00 117,0 00.00 14 3.50 987.9 7 - - 华泰 证券 20200 83100 01833 8 利 亚 德 2020 年 8 月 31 日 1,019, 616.0 0 148,2 00.00 14 3.50 1,347. 39 - - 华泰 证券 20200 83100 01834 0 顺网 科技 2020 年 8 月 31 日 733,8 66.00 34,60 0.00 14 3.50 969.7 8 - - 华泰 20200 机 器 2020 1,643, 103,8 14 3.50 2,171. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 120 页 共 309 页 证券 83100 01834 2 人 年 8 月 31 日 154.0 0 00.00 37 华泰 证券 20200 83100 01834 4 景 嘉 微 2020 年 8 月 31 日 1,463, 400.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,933. 83 - - 华泰 证券 20200 83100 01834 6 迪安 诊断 2020 年 8 月 31 日 1,551, 532.0 0 36,20 0.00 14 3.50 2,050. 30 - - 华泰 证券 20200 83100 01834 8 昆仑 万维 2020 年 8 月 31 日 1,904, 940.0 0 68,40 0.00 14 3.50 2,517. 32 - - 华泰 证券 20200 83100 01835 0 华峰 超纤 2020 年 8 月 31 日 509,0 52.00 70,80 0.00 14 3.50 672.7 0 - - 华泰 证券 20200 83100 01835 2 万达 信息 2020 年 8 月 31 日 1,837, 260.0 0 69,20 0.00 14 3.50 2,427. 88 - - 华泰 证券 20200 83100 01835 4 阳光 电源 2020 年 8 月 31 日 1,859, 664.0 0 84,80 0.00 14 3.50 2,457. 48 - - 华泰 证券 20200 83100 01835 6 捷成 股份 2020 年 8 月 31 日 986,7 00.00 171,6 00.00 14 3.50 1,303. 89 - - 华泰 证券 20200 83100 01835 8 旋极 信息 2020 年 8 月 31 日 683,4 00.00 102,0 00.00 14 3.50 903.0 9 - - 华泰 证券 20200 83100 01836 0 中科 创达 2020 年 8 月 31 日 2,152, 800.0 0 23,40 0.00 14 3.50 2,844. 85 - - 华泰 证券 20200 83100 01836 2 特 锐 德 2020 年 8 月 31 日 1,026, 378.0 0 49,80 0.00 14 3.50 1,356. 32 - - 华泰 20200 我武 2020 1,565, 26,20 14 3.50 2,069. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 121 页 共 309 页 证券 83100 01836 4 生物 年 8 月 31 日 712.0 0 0.00 04 华泰 证券 20200 83100 01836 6 易 华 录 2020 年 8 月 31 日 1,054, 890.0 0 27,00 0.00 14 3.50 1,394. 00 - - 华泰 证券 20200 83100 01836 8 欧普 康视 2020 年 8 月 31 日 1,645, 812.0 0 25,20 0.00 14 3.50 2,174. 89 - - 华泰 证券 20200 83100 01837 0 掌趣 科技 2020 年 8 月 31 日 2,034, 256.0 0 229,6 00.00 14 3.50 2,688. 20 - - 华泰 证券 20200 83100 01837 2 长盈 精密 2020 年 8 月 31 日 1,106, 256.0 0 45,60 0.00 14 3.50 1,461. 88 - - 华泰 证券 20200 83100 01837 4 开山 股份 2020 年 8 月 31 日 556,9 24.00 28,40 0.00 14 3.50 735.9 6 - - 华泰 证券 20200 83100 01837 6 晶盛 机电 2020 年 8 月 31 日 1,391, 604.0 0 53,40 0.00 14 3.50 1,838. 96 - - 华泰 证券 20200 83100 01837 8 安科 生物 2020 年 8 月 31 日 1,393, 796.0 0 79,60 0.00 14 3.50 1,841. 86 - - 华泰 证券 20200 83100 01838 0 中科 创达 2020 年 8 月 31 日 920,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,215. 75 - - 华泰 证券 20200 83100 01838 2 铁汉 生态 2020 年 8 月 31 日 427,4 40.00 137,0 00.00 14 3.50 564.8 5 - - 华泰 证券 20200 83100 01838 4 蓝色 光标 2020 年 8 月 31 日 1,274, 880.0 0 166,0 00.00 14 3.50 1,684. 71 - - 华泰 20200 万孚 2020 1,976, 20,00 14 3.50 2,611. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 122 页 共 309 页 证券 83100 01838 6 生物 年 8 月 31 日 000.0 0 0.00 22 华泰 证券 20200 83100 01838 8 大富 科技 2020 年 8 月 31 日 456,6 40.00 32,00 0.00 14 3.50 603.4 3 - - 华泰 证券 20200 83100 01839 0 卫宁 健康 2020 年 8 月 31 日 2,315, 040.0 0 109,2 00.00 14 3.50 3,059. 25 - - 华泰 证券 20200 83100 01839 2 华策 影视 2020 年 8 月 31 日 853,6 32.00 102,6 00.00 14 3.50 1,128. 05 - - 华泰 证券 20200 83100 01839 4 卫宁 健康 2020 年 8 月 31 日 720,8 00.00 34,00 0.00 14 3.50 952.5 1 - - 华泰 证券 20200 83100 01839 6 华测 检测 2020 年 8 月 31 日 3,031, 488.0 0 110,8 00.00 14 3.50 4,006. 01 - - 华泰 证券 20200 83100 01839 8 普利 制药 2020 年 8 月 31 日 967,2 00.00 20,00 0.00 14 3.50 1,278. 12 - - 华泰 证券 20200 90200 00019 6 长信 科技 2020 年 9 月 2 日 1,260, 336.0 0 102,3 00.00 14 3.50 1,665. 49 - - 华泰 证券 20200 90200 00019 8 易 华 录 2020 年 9 月 2 日 382,9 00.00 10,00 0.00 14 3.50 505.9 9 - - 华泰 证券 20200 90200 00020 4 国瓷 材料 2020 年 9 月 2 日 1,440, 580.0 0 32,30 0.00 14 3.50 1,903. 68 - - 华泰 证券 20200 90200 00021 0 中科 创达 2020 年 9 月 2 日 904,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,195. 66 - - 华泰 20200 蓝色 2020 1,012, 124,5 14 3.50 1,337. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 123 页 共 309 页 证券 90200 01243 1 光标 年 9 月 2 日 185.0 0 00.00 57 华泰 证券 20200 90200 01243 3 长盈 精密 2020 年 9 月 2 日 884,0 70.00 34,20 0.00 14 3.50 1,168. 27 - - 华泰 证券 20200 90200 01243 5 碧 水 源 2020 年 9 月 2 日 1,225, 290.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,619. 18 - - 华泰 证券 20200 90200 01243 7 华测 检测 2020 年 9 月 2 日 2,256, 165.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,981. 45 - - 华泰 证券 20200 90200 01243 9 昆仑 万维 2020 年 9 月 2 日 1,499, 499.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,981. 54 - - 华泰 证券 20200 90200 01244 1 捷成 股份 2020 年 9 月 2 日 770,9 13.00 128,7 00.00 14 3.50 1,018. 74 - - 华泰 证券 20200 90200 01244 3 特 锐 德 2020 年 9 月 2 日 799,8 00.00 37,20 0.00 14 3.50 1,056. 91 - - 华泰 证券 20200 90200 01244 5 长信 科技 2020 年 9 月 2 日 1,877, 568.0 0 152,4 00.00 14 3.50 2,481. 14 - - 华泰 证券 20200 90200 01244 7 华策 影视 2020 年 9 月 2 日 683,5 20.00 76,80 0.00 14 3.50 903.2 5 - - 华泰 证券 20200 90200 01244 9 东方 国信 2020 年 9 月 2 日 772,9 92.00 52,80 0.00 14 3.50 1,021. 48 - - 华泰 证券 20200 90200 01245 1 华峰 超纤 2020 年 9 月 2 日 413,6 49.00 53,10 0.00 14 3.50 546.6 2 - - 华泰 20200 三聚 2020 598,3 87,60 14 3.50 790.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 124 页 共 309 页 证券 90200 01245 3 环保 年 9 月 2 日 08.00 0.00 4 华泰 证券 20200 90200 01245 5 网宿 科技 2020 年 9 月 2 日 1,159, 110.0 0 121,5 00.00 14 3.50 1,531. 73 - - 华泰 证券 20200 90200 01245 7 利 亚 德 2020 年 9 月 2 日 906,8 70.00 111,0 00.00 14 3.50 1,198. 40 - - 华泰 证券 20200 90200 01245 9 卫宁 健康 2020 年 9 月 2 日 1,710, 891.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,260. 89 - - 华泰 证券 20200 90200 01246 1 旋极 信息 2020 年 9 月 2 日 549,2 70.00 76,50 0.00 14 3.50 725.8 4 - - 华泰 证券 20200 90200 01246 3 铁汉 生态 2020 年 9 月 2 日 396,0 36.00 102,6 00.00 14 3.50 523.3 5 - - 华泰 证券 20200 90200 01246 5 国瓷 材料 2020 年 9 月 2 日 2,140, 800.0 0 48,00 0.00 14 3.50 2,829. 00 - - 华泰 证券 20200 90200 01246 7 光线 传媒 2020 年 9 月 2 日 1,250, 256.0 0 73,20 0.00 14 3.50 1,652. 17 - - 华泰 证券 20200 90200 01246 9 掌趣 科技 2020 年 9 月 2 日 1,573, 908.0 0 172,2 00.00 14 3.50 2,079. 87 - - 华泰 证券 20200 90200 01247 1 阳光 电源 2020 年 9 月 2 日 1,415, 736.0 0 63,60 0.00 14 3.50 1,870. 85 - - 华泰 证券 20200 90200 01247 3 华宇 软件 2020 年 9 月 2 日 1,059, 480.0 0 40,50 0.00 14 3.50 1,400. 07 - - 华泰 20200 万达 2020 1,402, 51,90 14 3.50 1,853. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 125 页 共 309 页 证券 90200 01247 5 信息 年 9 月 2 日 857.0 0 0.00 83 华泰 证券 20200 90200 01247 7 晶盛 机电 2020 年 9 月 2 日 1,043, 994.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,379. 60 - - 华泰 证券 20200 90200 01247 9 神州 泰岳 2020 年 9 月 2 日 875,1 60.00 122,4 00.00 14 3.50 1,156. 50 - - 华泰 证券 20200 90200 01248 1 机 器 人 2020 年 9 月 2 日 1,291, 680.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,706. 91 - - 华泰 证券 20200 90200 01248 3 安科 生物 2020 年 9 月 2 日 1,053, 108.0 0 59,70 0.00 14 3.50 1,391. 65 - - 华泰 证券 20200 90200 01248 5 豆神 教育 2020 年 9 月 2 日 923,9 40.00 43,50 0.00 14 3.50 1,220. 96 - - 华泰 证券 20200 90200 01248 7 长盈 精密 2020 年 9 月 2 日 589,3 80.00 22,80 0.00 14 3.50 778.8 5 - - 华泰 证券 20200 90200 01248 9 晶盛 机电 2020 年 9 月 2 日 693,3 99.00 26,70 0.00 14 3.50 916.3 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02888 3 捷成 股份 2020 年 11 月 6 日 434,1 48.00 85,80 0.00 14 3.50 573.7 1 - - 华泰 证券 20201 10600 02888 5 晶盛 机电 2020 年 11 月 6 日 802,8 69.00 26,70 0.00 14 3.50 1,060. 96 - - 华泰 证券 20201 10600 02888 7 易 华 录 2020 年 11 月 6 日 336,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 444.0 1 - - 华泰 20201 三聚 2020 473,2 58,50 14 3.50 625.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 126 页 共 309 页 证券 10600 02888 9 环保 年 11 月 6 日 65.00 0.00 0 华泰 证券 20201 10600 02889 1 迪安 诊断 2020 年 11 月 6 日 627,5 36.00 18,20 0.00 14 3.50 829.2 7 - - 华泰 证券 20201 10600 02889 3 普利 制药 2020 年 11 月 6 日 439,9 00.00 10,00 0.00 14 3.50 581.3 1 - - 华泰 证券 20201 10600 02889 5 万孚 生物 2020 年 11 月 6 日 740,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 978.5 5 - - 华泰 证券 20201 10600 02889 7 昆仑 万维 2020 年 11 月 6 日 783,1 80.00 34,20 0.00 14 3.50 1,034. 95 - - 华泰 证券 20201 10600 02889 9 欣 旺 达 2020 年 11 月 6 日 1,382, 702.0 0 45,80 0.00 14 3.50 1,827. 20 - - 华泰 证券 20201 10600 02890 1 卫宁 健康 2020 年 11 月 6 日 315,1 80.00 17,00 0.00 14 3.50 416.5 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02891 3 万达 信息 2020 年 11 月 6 日 760,1 62.00 34,60 0.00 14 3.50 1,004. 53 - - 华泰 证券 20201 10600 02891 5 华测 检测 2020 年 11 月 6 日 1,503, 002.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,986. 17 - - 华泰 证券 20201 10600 02929 7 万孚 生物 2020 年 11 月 6 日 814,5 50.00 11,00 0.00 14 3.50 1,076. 40 - - 华泰 证券 20201 10600 02929 9 我武 生物 2020 年 11 月 6 日 1,461, 120.0 0 24,00 0.00 14 3.50 1,930. 82 - - 华泰 20201 欧普 2020 1,564, 23,00 14 3.50 2,067. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 127 页 共 309 页 证券 10600 02930 1 康视 年 11 月 6 日 920.0 0 0.00 99 华泰 证券 20201 10600 02930 3 易 华 录 2020 年 11 月 6 日 840,0 00.00 25,00 0.00 14 3.50 1,110. 03 - - 华泰 证券 20201 10600 02930 5 寒锐 钴业 2020 年 11 月 6 日 690,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 912.6 1 - - 华泰 证券 20201 10600 02930 9 华测 检测 2020 年 11 月 6 日 751,5 01.00 27,70 0.00 14 3.50 993.0 8 - - 华泰 证券 20201 10600 02931 1 阳光 电源 2020 年 11 月 6 日 920,0 80.00 21,20 0.00 14 3.50 1,215. 86 - - 华泰 证券 20201 10600 02931 3 国瓷 材料 2020 年 11 月 6 日 642,5 60.00 16,00 0.00 14 3.50 849.1 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02931 5 安科 生物 2020 年 11 月 6 日 329,3 45.00 19,90 0.00 14 3.50 435.2 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02931 7 机 器 人 2020 年 11 月 6 日 355,9 40.00 26,00 0.00 14 3.50 470.3 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02931 9 掌趣 科技 2020 年 11 月 6 日 381,7 10.00 57,40 0.00 14 3.50 504.4 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02932 1 旋极 信息 2020 年 11 月 6 日 142,0 35.00 25,50 0.00 14 3.50 187.6 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02932 3 光线 传媒 2020 年 11 月 6 日 290,6 04.00 24,40 0.00 14 3.50 384.0 2 - - 华泰 20201 豆神 2020 197,6 14,50 14 3.50 261.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 128 页 共 309 页 证券 10600 02932 5 教育 年 11 月 6 日 35.00 0.00 7 华泰 证券 20201 10600 02932 7 碧 水 源 2020 年 11 月 6 日 323,1 10.00 39,50 0.00 14 3.50 426.9 8 - - 华泰 证券 20201 10600 02932 9 机 器 人 2020 年 11 月 6 日 355,9 40.00 26,00 0.00 14 3.50 470.3 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02933 1 碧 水 源 2020 年 11 月 6 日 323,1 10.00 39,50 0.00 14 3.50 426.9 8 - - 华泰 证券 20201 10600 02933 3 长信 科技 2020 年 11 月 6 日 510,0 32.00 50,80 0.00 14 3.50 673.9 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02933 5 万达 信息 2020 年 11 月 6 日 380,0 81.00 17,30 0.00 14 3.50 502.2 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02933 7 华策 影视 2020 年 11 月 6 日 185,0 88.00 25,60 0.00 14 3.50 244.5 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02933 9 光线 传媒 2020 年 11 月 6 日 290,6 04.00 24,40 0.00 14 3.50 384.0 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02934 1 掌趣 科技 2020 年 11 月 6 日 381,7 10.00 57,40 0.00 14 3.50 504.4 2 - - 华泰 证券 20201 10600 02934 3 网宿 科技 2020 年 11 月 6 日 326,8 35.00 40,50 0.00 14 3.50 431.9 0 - - 华泰 证券 20201 10600 02934 5 蓝色 光标 2020 年 11 月 6 日 299,2 15.00 41,50 0.00 14 3.50 395.4 0 - - 华泰 20201 长盈 2020 281,8 11,40 14 3.50 372.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 129 页 共 309 页 证券 10600 02934 7 精密 年 11 月 6 日 08.00 0.00 0 华泰 证券 20201 10600 02934 9 捷成 股份 2020 年 11 月 6 日 217,0 74.00 42,90 0.00 14 3.50 286.8 6 - - 华泰 证券 20201 10600 02935 1 卫宁 健康 2020 年 11 月 6 日 506,1 42.00 27,30 0.00 14 3.50 668.8 5 - - 华泰 证券 20201 10600 02935 3 利 亚 德 2020 年 11 月 6 日 264,5 50.00 37,00 0.00 14 3.50 349.5 9 - - 华泰 证券 20201 10600 02935 5 三聚 环保 2020 年 11 月 6 日 236,2 28.00 29,20 0.00 14 3.50 312.1 7 - - 华泰 证券 20201 10900 01936 6 特 锐 德 2020 年 11 月 9 日 1,178, 268.0 0 49,80 0.00 14 3.50 1,557. 04 - - 华泰 证券 20201 10900 01936 8 安科 生物 2020 年 11 月 9 日 1,361, 160.0 0 79,60 0.00 14 3.50 1,798. 73 - - 华泰 证券 20201 10900 02026 0 网宿 科技 2020 年 11 月 9 日 997,5 15.00 121,5 00.00 14 3.50 1,318. 18 - - 华泰 证券 20201 10900 02026 2 神州 泰岳 2020 年 11 月 9 日 706,2 48.00 122,4 00.00 14 3.50 933.2 8 - - 华泰 证券 20201 10900 02026 4 昆仑 万维 2020 年 11 月 9 日 1,210, 680.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,599. 87 - - 华泰 证券 20201 10900 02026 6 捷成 股份 2020 年 11 月 9 日 675,6 75.00 128,7 00.00 14 3.50 892.8 8 - - 华泰 20201 华峰 2020 373,8 53,10 14 3.50 494.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 130 页 共 309 页 证券 10900 02026 8 超纤 年 11 月 9 日 24.00 0.00 0 华泰 证券 20201 10900 02027 0 特 锐 德 2020 年 11 月 9 日 880,1 52.00 37,20 0.00 14 3.50 1,163. 09 - - 华泰 证券 20201 10900 02027 2 华测 检测 2020 年 11 月 9 日 2,242, 038.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,962. 78 - - 华泰 证券 20201 10900 02027 4 光线 传媒 2020 年 11 月 9 日 891,5 76.00 73,20 0.00 14 3.50 1,178. 19 - - 华泰 证券 20201 10900 02027 6 安科 生物 2020 年 11 月 9 日 1,020, 870.0 0 59,70 0.00 14 3.50 1,349. 05 - - 华泰 证券 20201 10900 02027 8 碧 水 源 2020 年 11 月 9 日 987,1 05.00 118,5 00.00 14 3.50 1,304. 43 - - 华泰 证券 20201 10900 02028 0 华策 影视 2020 年 11 月 9 日 566,0 16.00 76,80 0.00 14 3.50 747.9 7 - - 华泰 证券 20201 10900 02028 2 三聚 环保 2020 年 11 月 9 日 702,5 52.00 87,60 0.00 14 3.50 928.4 0 - - 华泰 证券 20201 10900 02028 4 利 亚 德 2020 年 11 月 9 日 836,9 40.00 111,0 00.00 14 3.50 1,105. 99 - - 华泰 证券 20201 10900 02028 6 华宇 软件 2020 年 11 月 9 日 1,040, 445.0 0 40,50 0.00 14 3.50 1,374. 91 - - 华泰 证券 20201 10900 02028 8 卫宁 健康 2020 年 11 月 9 日 1,571, 661.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,076. 90 - - 华泰 20201 万达 2020 1,194, 51,90 14 3.50 1,578. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 131 页 共 309 页 证券 10900 02029 0 信息 年 11 月 9 日 738.0 0 0.00 81 华泰 证券 20201 10900 02029 2 长盈 精密 2020 年 11 月 9 日 885,4 38.00 34,20 0.00 14 3.50 1,170. 08 - - 华泰 证券 20201 10900 02029 4 豆神 教育 2020 年 11 月 9 日 604,2 15.00 43,50 0.00 14 3.50 798.4 5 - - 华泰 证券 20201 10900 02029 6 东方 国信 2020 年 11 月 9 日 668,9 76.00 52,80 0.00 14 3.50 884.0 3 - - 华泰 证券 20201 10900 02029 8 阳光 电源 2020 年 11 月 9 日 2,817, 480.0 0 63,60 0.00 14 3.50 3,723. 21 - - 华泰 证券 20201 10900 02030 0 掌趣 科技 2020 年 11 月 9 日 1,184, 736.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,565. 59 - - 华泰 证券 20201 10900 02030 2 机 器 人 2020 年 11 月 9 日 1,099, 020.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,452. 32 - - 华泰 证券 20201 10900 02030 4 铁汉 生态 2020 年 11 月 9 日 384,7 50.00 102,6 00.00 14 3.50 508.4 3 - - 华泰 证券 20201 10900 02030 6 旋极 信息 2020 年 11 月 9 日 435,2 85.00 76,50 0.00 14 3.50 575.2 1 - - 华泰 证券 20201 10900 02030 8 晶盛 机电 2020 年 11 月 9 日 1,279, 566.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,690. 90 - - 华泰 证券 20201 10900 02031 0 蓝色 光标 2020 年 11 月 9 日 913,8 30.00 124,5 00.00 14 3.50 1,207. 60 - - 华泰 20201 网宿 2020 1,330, 162,0 14 3.50 1,757. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 132 页 共 309 页 证券 10900 02112 4 科技 年 11 月 9 日 020.0 0 00.00 58 华泰 证券 20201 10900 02112 6 捷成 股份 2020 年 11 月 9 日 900,9 00.00 171,6 00.00 14 3.50 1,190. 51 - - 华泰 证券 20201 10900 02112 8 顺网 科技 2020 年 11 月 9 日 602,7 32.00 34,60 0.00 14 3.50 796.4 9 - - 华泰 证券 20201 10900 02113 0 易 华 录 2020 年 11 月 9 日 923,6 70.00 27,00 0.00 14 3.50 1,220. 60 - - 华泰 证券 20201 10900 02113 2 华峰 超纤 2020 年 11 月 9 日 498,4 32.00 70,80 0.00 14 3.50 658.6 6 - - 华泰 证券 20201 10900 02113 4 国瓷 材料 2020 年 11 月 9 日 2,610, 144.0 0 64,80 0.00 14 3.50 3,449. 22 - - 华泰 证券 20201 10900 02113 6 迪安 诊断 2020 年 11 月 9 日 1,277, 498.0 0 36,20 0.00 14 3.50 1,688. 17 - - 华泰 证券 20201 10900 02113 8 万孚 生物 2020 年 11 月 9 日 1,485, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,962. 38 - - 华泰 证券 20201 10900 02114 0 我武 生物 2020 年 11 月 9 日 1,589, 292.0 0 26,20 0.00 14 3.50 2,100. 20 - - 华泰 证券 20201 10900 02114 2 普利 制药 2020 年 11 月 9 日 878,6 00.00 20,00 0.00 14 3.50 1,161. 04 - - 华泰 证券 20201 10900 02114 4 铁汉 生态 2020 年 11 月 9 日 513,7 50.00 137,0 00.00 14 3.50 678.9 0 - - 华泰 20201 长信 2020 2,160, 204,8 14 3.50 2,855. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 133 页 共 309 页 证券 10900 02114 6 科技 年 11 月 9 日 640.0 0 00.00 21 华泰 证券 20201 10900 02114 8 豆神 教育 2020 年 11 月 9 日 802,8 42.00 57,80 0.00 14 3.50 1,060. 93 - - 华泰 证券 20201 10900 02115 0 神州 泰岳 2020 年 11 月 9 日 940,5 10.00 163,0 00.00 14 3.50 1,242. 85 - - 华泰 证券 20201 10900 02115 2 碧 水 源 2020 年 11 月 9 日 1,316, 140.0 0 158,0 00.00 14 3.50 1,739. 24 - - 华泰 证券 20201 10900 02115 4 东方 国信 2020 年 11 月 9 日 889,4 34.00 70,20 0.00 14 3.50 1,175. 36 - - 华泰 证券 20201 10900 02115 6 机 器 人 2020 年 11 月 9 日 1,462, 542.0 0 103,8 00.00 14 3.50 1,932. 70 - - 华泰 证券 20201 10900 02115 8 华测 检测 2020 年 11 月 9 日 2,989, 384.0 0 110,8 00.00 14 3.50 3,950. 37 - - 华泰 证券 20201 10900 02116 0 长盈 精密 2020 年 11 月 9 日 1,180, 584.0 0 45,60 0.00 14 3.50 1,560. 10 - - 华泰 证券 20201 10900 02116 2 大富 科技 2020 年 11 月 9 日 419,8 40.00 32,00 0.00 14 3.50 554.8 0 - - 华泰 证券 20201 10900 02116 4 三聚 环保 2020 年 11 月 9 日 938,3 40.00 117,0 00.00 14 3.50 1,239. 99 - - 华泰 证券 20201 10900 02116 6 蓝色 光标 2020 年 11 月 9 日 1,218, 440.0 0 166,0 00.00 14 3.50 1,610. 13 - - 华泰 20201 华策 2020 756,1 102,6 14 3.50 999.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 134 页 共 309 页 证券 10900 02116 8 影视 年 11 月 9 日 62.00 00.00 4 华泰 证券 20201 10900 02117 0 万达 信息 2020 年 11 月 9 日 1,592, 984.0 0 69,20 0.00 14 3.50 2,105. 08 - - 华泰 证券 20201 10900 02117 2 卫宁 健康 2020 年 11 月 9 日 2,095, 548.0 0 109,2 00.00 14 3.50 2,769. 20 - - 华泰 证券 20201 10900 02117 4 卫宁 健康 2020 年 11 月 9 日 652,4 60.00 34,00 0.00 14 3.50 862.2 0 - - 华泰 证券 20201 10900 02117 6 光线 传媒 2020 年 11 月 9 日 1,188, 768.0 0 97,60 0.00 14 3.50 1,570. 92 - - 华泰 证券 20201 10900 02117 8 开山 股份 2020 年 11 月 9 日 474,8 48.00 28,40 0.00 14 3.50 627.5 0 - - 华泰 证券 20201 10900 02118 0 利 亚 德 2020 年 11 月 9 日 1,117, 428.0 0 148,2 00.00 14 3.50 1,476. 64 - - 华泰 证券 20201 10900 02118 2 掌趣 科技 2020 年 11 月 9 日 1,579, 648.0 0 229,6 00.00 14 3.50 2,087. 45 - - 华泰 证券 20201 10900 02118 4 华宇 软件 2020 年 11 月 9 日 1,392, 398.0 0 54,20 0.00 14 3.50 1,840. 01 - - 华泰 证券 20201 10900 02118 6 晶盛 机电 2020 年 11 月 9 日 1,699, 722.0 0 53,40 0.00 14 3.50 2,246. 13 - - 华泰 证券 20201 10900 02118 8 景 嘉 微 2020 年 11 月 9 日 1,316, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,739. 05 - - 华泰 20201 阳光 2020 3,756, 84,80 14 3.50 4,964. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 135 页 共 309 页 证券 10900 02119 0 电源 年 11 月 9 日 640.0 0 0.00 28 华泰 证券 20201 10900 02119 2 昆仑 万维 2020 年 11 月 9 日 1,614, 240.0 0 68,40 0.00 14 3.50 2,133. 17 - - 华泰 证券 20201 10900 02119 4 旋极 信息 2020 年 11 月 9 日 580,3 80.00 102,0 00.00 14 3.50 766.9 5 - - 华泰 证券 20201 10900 02119 6 中科 创达 2020 年 11 月 9 日 922,4 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,218. 92 - - 华泰 证券 20201 10900 02119 8 寒锐 钴业 2020 年 11 月 9 日 1,447, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,912. 16 - - 华泰 证券 20201 10900 02120 0 欧普 康视 2020 年 11 月 9 日 1,728, 720.0 0 25,20 0.00 14 3.50 2,284. 45 - - 华泰 证券 20201 10900 02120 2 中科 创达 2020 年 11 月 9 日 2,158, 416.0 0 23,40 0.00 14 3.50 2,852. 28 - - 华泰 证券 20201 10900 02120 4 贝达 药业 2020 年 11 月 9 日 2,207, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,916. 48 - - 华泰 证券 20200 90200 01249 1 开山 股份 2020 年 9 月 2 日 274,3 44.00 14,20 0.00 14 3.50 362.5 4 - - 华泰 证券 20200 90200 01249 3 华测 检测 2020 年 9 月 2 日 1,504, 110.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,987. 63 - - 华泰 证券 20200 90200 01249 5 旋极 信息 2020 年 9 月 2 日 366,1 80.00 51,00 0.00 14 3.50 483.8 9 - - 华泰 20200 掌趣 2020 1,049, 114,8 14 3.50 1,386. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 136 页 共 309 页 证券 90200 01249 7 科技 年 9 月 2 日 272.0 0 00.00 58 华泰 证券 20200 90200 01249 9 万孚 生物 2020 年 9 月 2 日 1,019, 800.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,347. 63 - - 华泰 证券 20200 90200 01250 1 阳光 电源 2020 年 9 月 2 日 943,8 24.00 42,40 0.00 14 3.50 1,247. 23 - - 华泰 证券 20200 90200 01250 3 华策 影视 2020 年 9 月 2 日 456,5 70.00 51,30 0.00 14 3.50 603.3 4 - - 华泰 证券 20200 90200 01250 5 东方 国信 2020 年 9 月 2 日 513,8 64.00 35,10 0.00 14 3.50 679.0 5 - - 华泰 证券 20200 90200 01250 7 普利 制药 2020 年 9 月 2 日 474,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 627.1 7 - - 华泰 证券 20200 90200 01250 9 顺网 科技 2020 年 9 月 2 日 368,8 36.00 17,30 0.00 14 3.50 487.4 0 - - 华泰 证券 20200 90200 01251 1 景 嘉 微 2020 年 9 月 2 日 734,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 969.9 6 - - 华泰 证券 20200 90200 01251 3 中科 创达 2020 年 9 月 2 日 1,058, 616.0 0 11,70 0.00 14 3.50 1,398. 93 - - 华泰 证券 20200 90200 01251 5 铁汉 生态 2020 年 9 月 2 日 264,4 10.00 68,50 0.00 14 3.50 349.4 1 - - 华泰 证券 20200 90200 01251 7 华宇 软件 2020 年 9 月 2 日 708,9 36.00 27,10 0.00 14 3.50 936.8 4 - - 华泰 20200 迪安 2020 776,6 18,10 14 3.50 1,026. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 137 页 共 309 页 证券 90200 01251 9 诊断 年 9 月 2 日 71.00 0.00 35 华泰 证券 20200 90200 01252 1 三聚 环保 2020 年 9 月 2 日 399,5 55.00 58,50 0.00 14 3.50 528.0 0 - - 华泰 证券 20200 90200 01252 3 我武 生物 2020 年 9 月 2 日 789,6 68.00 13,10 0.00 14 3.50 1,043. 52 - - 华泰 证券 20200 90200 01252 5 昆仑 万维 2020 年 9 月 2 日 999,6 66.00 34,20 0.00 14 3.50 1,321. 03 - - 华泰 证券 20200 90200 01252 7 神州 泰岳 2020 年 9 月 2 日 582,7 25.00 81,50 0.00 14 3.50 770.0 5 - - 华泰 证券 20200 90200 01252 9 卫宁 健康 2020 年 9 月 2 日 1,140, 594.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,507. 26 - - 华泰 证券 20200 90200 01253 1 卫宁 健康 2020 年 9 月 2 日 357,2 19.00 17,10 0.00 14 3.50 472.0 5 - - 华泰 证券 20200 90200 01253 3 豆神 教育 2020 年 9 月 2 日 613,8 36.00 28,90 0.00 14 3.50 811.1 6 - - 华泰 证券 20200 90200 01253 5 华峰 超纤 2020 年 9 月 2 日 275,7 66.00 35,40 0.00 14 3.50 364.4 2 - - 华泰 证券 20200 90200 01253 7 万达 信息 2020 年 9 月 2 日 935,2 38.00 34,60 0.00 14 3.50 1,235. 89 - - 华泰 证券 20200 90200 01253 9 特 锐 德 2020 年 9 月 2 日 535,3 50.00 24,90 0.00 14 3.50 707.4 5 - - 华泰 20200 光线 2020 833,5 48,80 14 3.50 1,101. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 138 页 共 309 页 证券 90200 01254 1 传媒 年 9 月 2 日 04.00 0.00 45 华泰 证券 20200 90200 01254 3 欧普 康视 2020 年 9 月 2 日 851,7 60.00 12,60 0.00 14 3.50 1,125. 57 - - 华泰 证券 20200 90200 01254 5 贝达 药业 2020 年 9 月 2 日 1,296, 900.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,713. 81 - - 华泰 证券 20200 90200 01254 7 机 器 人 2020 年 9 月 2 日 859,4 64.00 51,90 0.00 14 3.50 1,135. 75 - - 华泰 证券 20200 90200 01254 9 利 亚 德 2020 年 9 月 2 日 605,3 97.00 74,10 0.00 14 3.50 800.0 1 - - 华泰 证券 20200 90200 01255 1 碧 水 源 2020 年 9 月 2 日 816,8 60.00 79,00 0.00 14 3.50 1,079. 45 - - 华泰 证券 20200 90200 01255 3 易 华 录 2020 年 9 月 2 日 516,9 15.00 13,50 0.00 14 3.50 683.0 9 - - 华泰 证券 20200 90200 01255 5 大富 科技 2020 年 9 月 2 日 242,8 80.00 16,00 0.00 14 3.50 320.9 6 - - 华泰 证券 20200 90200 01255 7 安科 生物 2020 年 9 月 2 日 702,0 72.00 39,80 0.00 14 3.50 927.7 7 - - 华泰 证券 20200 90200 01255 9 寒锐 钴业 2020 年 9 月 2 日 690,1 00.00 10,00 0.00 14 3.50 911.9 4 - - 华泰 证券 20200 90200 01256 1 捷成 股份 2020 年 9 月 2 日 513,9 42.00 85,80 0.00 14 3.50 679.1 6 - - 华泰 20200 网宿 2020 772,7 81,00 14 3.50 1,021. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 139 页 共 309 页 证券 90200 01256 3 科技 年 9 月 2 日 40.00 0.00 15 华泰 证券 20200 90200 01256 5 蓝色 光标 2020 年 9 月 2 日 674,7 90.00 83,00 0.00 14 3.50 891.7 1 - - 华泰 证券 20200 90400 00332 5 神州 泰岳 2020 年 9 月 4 日 281,1 12.00 40,80 0.00 14 3.50 371.4 8 - - 华泰 证券 20200 90400 00332 7 特 锐 德 2020 年 9 月 4 日 252,9 60.00 12,40 0.00 14 3.50 334.2 8 - - 华泰 证券 20200 90400 00336 3 寒锐 钴业 2020 年 9 月 4 日 679,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 898.3 3 - - 华泰 证券 20200 90400 00345 1 国瓷 材料 2020 年 9 月 4 日 672,1 60.00 16,00 0.00 14 3.50 888.2 4 - - 华泰 证券 20200 90400 00345 3 旋极 信息 2020 年 9 月 4 日 191,5 05.00 25,50 0.00 14 3.50 253.0 7 - - 华泰 证券 20200 90400 00345 5 昆仑 万维 2020 年 9 月 4 日 474,5 25.00 17,10 0.00 14 3.50 627.0 7 - - 华泰 证券 20200 90400 00345 7 晶盛 机电 2020 年 9 月 4 日 344,3 80.00 13,40 0.00 14 3.50 455.0 9 - - 华泰 证券 20200 90400 00345 9 阳光 电源 2020 年 9 月 4 日 464,0 68.00 21,20 0.00 14 3.50 613.2 5 - - 华泰 证券 20200 90400 00346 1 掌趣 科技 2020 年 9 月 4 日 499,9 54.00 57,40 0.00 14 3.50 660.6 7 - - 华泰 20200 捷成 2020 251,8 42,90 14 3.50 332.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 140 页 共 309 页 证券 90400 00346 3 股份 年 9 月 4 日 23.00 0.00 8 华泰 证券 20200 90400 00346 5 华宇 软件 2020 年 9 月 4 日 342,9 00.00 13,50 0.00 14 3.50 453.1 3 - - 华泰 证券 20200 90400 00346 7 利 亚 德 2020 年 9 月 4 日 305,6 20.00 37,00 0.00 14 3.50 403.8 7 - - 华泰 证券 20200 90400 00346 9 卫宁 健康 2020 年 9 月 4 日 565,6 56.00 27,30 0.00 14 3.50 747.5 0 - - 华泰 证券 20200 90400 00347 1 光线 传媒 2020 年 9 月 4 日 426,7 56.00 24,40 0.00 14 3.50 563.9 4 - - 华泰 证券 20200 90400 00347 3 万达 信息 2020 年 9 月 4 日 463,8 13.00 17,30 0.00 14 3.50 612.9 1 - - 华泰 证券 20200 90400 00347 5 东方 国信 2020 年 9 月 4 日 264,3 52.00 17,60 0.00 14 3.50 349.3 3 - - 华泰 证券 20200 90400 00347 7 华策 影视 2020 年 9 月 4 日 236,8 00.00 25,60 0.00 14 3.50 312.9 2 - - 华泰 证券 20200 90400 00347 9 长盈 精密 2020 年 9 月 4 日 282,3 78.00 11,40 0.00 14 3.50 373.1 5 - - 华泰 证券 20200 90400 00348 1 长信 科技 2020 年 9 月 4 日 614,6 80.00 50,80 0.00 14 3.50 812.2 8 - - 华泰 证券 20200 90400 00348 3 机 器 人 2020 年 9 月 4 日 423,8 00.00 26,00 0.00 14 3.50 560.0 4 - - 华泰 20200 三聚 2020 207,6 29,20 14 3.50 274.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 141 页 共 309 页 证券 90400 00348 5 环保 年 9 月 4 日 12.00 0.00 5 华泰 证券 20200 90400 00348 7 碧 水 源 2020 年 9 月 4 日 402,1 10.00 39,50 0.00 14 3.50 531.3 8 - - 华泰 证券 20200 90400 00348 9 网宿 科技 2020 年 9 月 4 日 389,2 05.00 40,50 0.00 14 3.50 514.3 2 - - 华泰 证券 20200 90400 00349 1 蓝色 光标 2020 年 9 月 4 日 339,4 70.00 41,50 0.00 14 3.50 448.6 0 - - 华泰 证券 20200 90400 00349 3 华测 检测 2020 年 9 月 4 日 732,9 42.00 27,70 0.00 14 3.50 968.5 6 - - 华泰 证券 20200 90800 00562 1 阳光 电源 2020 年 9 月 8 日 456,4 36.00 21,20 0.00 14 3.50 603.1 7 - - 华泰 证券 20200 90800 00562 3 长信 科技 2020 年 9 月 8 日 641,6 04.00 50,80 0.00 14 3.50 847.8 6 - - 华泰 证券 20200 90800 00562 5 网宿 科技 2020 年 9 月 8 日 412,2 90.00 40,50 0.00 14 3.50 544.8 3 - - 华泰 证券 20200 90800 00562 7 万达 信息 2020 年 9 月 8 日 461,3 91.00 17,30 0.00 14 3.50 609.7 1 - - 华泰 证券 20200 90800 00562 9 三聚 环保 2020 年 9 月 8 日 209,9 48.00 29,20 0.00 14 3.50 277.4 4 - - 华泰 证券 20200 90800 00563 1 机 器 人 2020 年 9 月 8 日 440,4 40.00 26,00 0.00 14 3.50 582.0 3 - - 华泰 20200 旋极 2020 211,3 25,50 14 3.50 279.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 142 页 共 309 页 证券 90800 00563 3 信息 年 9 月 8 日 95.00 0.00 5 华泰 证券 20201 11000 00887 1 网宿 科技 2020 年 11 月 10 日 325,9 92.00 40,80 0.00 14 3.50 430.7 9 - - 华泰 证券 20201 11000 00887 3 华峰 超纤 2020 年 11 月 10 日 124,4 05.00 17,90 0.00 14 3.50 164.4 0 - - 华泰 证券 20201 11000 00887 5 华宇 软件 2020 年 11 月 10 日 342,9 92.00 13,60 0.00 14 3.50 453.2 5 - - 华泰 证券 20201 11000 00887 7 长盈 精密 2020 年 11 月 10 日 287,3 94.00 11,40 0.00 14 3.50 379.7 8 - - 华泰 证券 20201 11000 00887 9 捷成 股份 2020 年 11 月 10 日 225,8 44.00 43,10 0.00 14 3.50 298.4 5 - - 华泰 证券 20201 11000 00888 1 光线 传媒 2020 年 11 月 10 日 298,8 90.00 24,60 0.00 14 3.50 394.9 7 - - 华泰 证券 20201 11000 00888 3 欣 旺 达 2020 年 11 月 10 日 713,2 30.00 23,00 0.00 14 3.50 942.5 1 - - 华泰 证券 20201 11000 00888 5 华策 影视 2020 年 11 月 10 日 193,7 58.00 25,80 0.00 14 3.50 256.0 4 - - 华泰 证券 20201 11000 00888 7 旋极 信息 2020 年 11 月 10 日 142,9 32.00 25,80 0.00 14 3.50 188.8 8 - - 华泰 证券 20201 11000 00888 9 利 亚 德 2020 年 11 月 10 日 284,2 40.00 37,40 0.00 14 3.50 375.6 1 - - 华泰 20201 卫宁 2020 665,1 35,80 14 3.50 878.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 143 页 共 309 页 证券 11000 00889 1 健康 年 11 月 10 日 64.00 0.00 9 华泰 证券 20201 11000 00889 3 阳光 电源 2020 年 11 月 10 日 1,010, 080.0 0 21,40 0.00 14 3.50 1,334. 79 - - 华泰 证券 20201 11000 00889 5 碧 水 源 2020 年 11 月 10 日 341,0 86.00 39,80 0.00 14 3.50 450.7 3 - - 华泰 证券 20201 11000 00889 7 长信 科技 2020 年 11 月 10 日 526,8 41.00 51,10 0.00 14 3.50 696.2 0 - - 华泰 证券 20201 11000 00889 9 晶盛 机电 2020 年 11 月 10 日 433,6 20.00 13,50 0.00 14 3.50 573.0 1 - - 华泰 证券 20201 11000 00890 1 国瓷 材料 2020 年 11 月 10 日 648,6 69.00 16,10 0.00 14 3.50 857.1 9 - - 华泰 证券 20201 11000 00890 3 神州 泰岳 2020 年 11 月 10 日 233,0 37.00 41,10 0.00 14 3.50 307.9 5 - - 华泰 证券 20201 11000 00890 7 掌趣 科技 2020 年 11 月 10 日 384,9 48.00 57,80 0.00 14 3.50 508.7 0 - - 华泰 证券 20201 11000 00890 9 特 锐 德 2020 年 11 月 10 日 279,4 68.00 12,60 0.00 14 3.50 369.3 1 - - 华泰 证券 20201 11000 00891 1 万达 信息 2020 年 11 月 10 日 394,9 80.00 17,40 0.00 14 3.50 521.9 5 - - 华泰 证券 20201 11000 00891 3 安科 生物 2020 年 11 月 10 日 344,6 00.00 20,00 0.00 14 3.50 455.3 8 - - 华泰 20201 豆神 2020 205,4 14,60 14 3.50 271.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 144 页 共 309 页 证券 11000 00891 5 教育 年 11 月 10 日 22.00 0.00 6 华泰 证券 20201 11000 00891 7 华测 检测 2020 年 11 月 10 日 750,7 89.00 27,90 0.00 14 3.50 992.1 4 - - 华泰 证券 20201 11000 00891 9 蓝色 光标 2020 年 11 月 10 日 298,0 34.00 41,80 0.00 14 3.50 393.8 4 - - 华泰 证券 20201 11000 00892 1 三聚 环保 2020 年 11 月 10 日 223,7 76.00 29,60 0.00 14 3.50 295.7 1 - - 华泰 证券 20201 11000 00892 3 机 器 人 2020 年 11 月 10 日 363,6 56.00 26,20 0.00 14 3.50 480.5 6 - - 华泰 证券 20201 11000 00892 5 东方 国信 2020 年 11 月 10 日 221,9 58.00 17,70 0.00 14 3.50 293.3 1 - - 华泰 证券 20201 11000 00892 7 铁汉 生态 2020 年 11 月 10 日 126,2 48.00 34,40 0.00 14 3.50 166.8 3 - - 华泰 证券 20201 11000 00892 9 昆仑 万维 2020 年 11 月 10 日 407,2 96.00 17,20 0.00 14 3.50 538.2 3 - - 华泰 证券 20201 11100 01368 2 机 器 人 2020 年 11 月 11 日 1,068, 600.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,412. 12 - - 华泰 证券 20201 11100 01368 4 东方 国信 2020 年 11 月 11 日 648,9 12.00 52,80 0.00 14 3.50 857.5 2 - - 华泰 证券 20201 11100 01368 6 三聚 环保 2020 年 11 月 11 日 649,9 92.00 87,60 0.00 14 3.50 858.9 4 - - 华泰 20201 华测 2020 2,197, 83,10 14 3.50 2,903. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 145 页 共 309 页 证券 11100 01368 8 检测 年 11 月 11 日 164.0 0 0.00 48 华泰 证券 20201 11100 01369 0 蓝色 光标 2020 年 11 月 11 日 867,7 65.00 124,5 00.00 14 3.50 1,146. 72 - - 华泰 证券 20201 11100 01369 2 捷成 股份 2020 年 11 月 11 日 671,8 14.00 128,7 00.00 14 3.50 887.7 8 - - 华泰 证券 20201 11100 01369 4 豆神 教育 2020 年 11 月 11 日 590,2 95.00 43,50 0.00 14 3.50 780.0 6 - - 华泰 证券 20201 11100 01369 6 万达 信息 2020 年 11 月 11 日 1,190, 067.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,572. 63 - - 华泰 证券 20201 11100 01369 8 掌趣 科技 2020 年 11 月 11 日 1,095, 192.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,447. 26 - - 华泰 证券 20201 11100 01471 2 东方 国信 2020 年 11 月 11 日 431,3 79.00 35,10 0.00 14 3.50 570.0 5 - - 华泰 证券 20201 11100 01471 4 机 器 人 2020 年 11 月 11 日 711,0 30.00 51,90 0.00 14 3.50 939.6 0 - - 华泰 证券 20201 11100 01471 6 迪安 诊断 2020 年 11 月 11 日 611,7 80.00 18,10 0.00 14 3.50 808.4 5 - - 华泰 证券 20201 11100 01471 8 三聚 环保 2020 年 11 月 11 日 434,0 70.00 58,50 0.00 14 3.50 573.6 1 - - 华泰 证券 20201 11100 01472 0 大富 科技 2020 年 11 月 11 日 201,9 20.00 16,00 0.00 14 3.50 266.8 3 - - 华泰 20201 蓝色 2020 578,5 83,00 14 3.50 764.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 146 页 共 309 页 证券 11100 01472 2 光标 年 11 月 11 日 10.00 0.00 8 华泰 证券 20201 11100 01472 4 豆神 教育 2020 年 11 月 11 日 392,1 73.00 28,90 0.00 14 3.50 518.2 4 - - 华泰 证券 20201 11100 01472 6 万达 信息 2020 年 11 月 11 日 793,3 78.00 34,60 0.00 14 3.50 1,048. 42 - - 华泰 证券 20201 11100 01472 8 长盈 精密 2020 年 11 月 11 日 561,3 36.00 22,80 0.00 14 3.50 741.7 9 - - 华泰 证券 20201 11100 01473 0 捷成 股份 2020 年 11 月 11 日 447,8 76.00 85,80 0.00 14 3.50 591.8 5 - - 华泰 证券 20201 11100 01473 2 安科 生物 2020 年 11 月 11 日 672,2 22.00 39,80 0.00 14 3.50 888.3 2 - - 华泰 证券 20201 11100 01473 4 华测 检测 2020 年 11 月 11 日 1,464, 776.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,935. 65 - - 华泰 证券 20201 11100 01473 6 易 华 录 2020 年 11 月 11 日 440,9 10.00 13,50 0.00 14 3.50 582.6 5 - - 华泰 证券 20201 11100 01473 8 掌趣 科技 2020 年 11 月 11 日 730,1 28.00 114,8 00.00 14 3.50 964.8 4 - - 华泰 证券 20201 11100 01474 0 特 锐 德 2020 年 11 月 11 日 524,8 92.00 24,90 0.00 14 3.50 693.6 3 - - 华泰 证券 20201 11100 01474 2 华峰 超纤 2020 年 11 月 11 日 249,2 16.00 35,40 0.00 14 3.50 329.3 3 - - 华泰 20201 顺网 2020 289,2 17,30 14 3.50 382.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 147 页 共 309 页 证券 11100 01474 4 科技 年 11 月 11 日 56.00 0.00 4 华泰 证券 20201 11100 01474 6 易 华 录 2020 年 11 月 11 日 326,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 431.5 9 - - 华泰 证券 20201 11100 01474 8 神州 泰岳 2020 年 11 月 11 日 447,4 35.00 81,50 0.00 14 3.50 591.2 7 - - 华泰 证券 20201 11100 01475 0 国瓷 材料 2020 年 11 月 11 日 1,210, 281.0 0 32,30 0.00 14 3.50 1,599. 35 - - 华泰 证券 20201 11100 01475 2 晶盛 机电 2020 年 11 月 11 日 818,6 22.00 26,70 0.00 14 3.50 1,081. 78 - - 华泰 证券 20201 11100 01475 4 长信 科技 2020 年 11 月 11 日 1,026, 069.0 0 102,3 00.00 14 3.50 1,355. 92 - - 华泰 证券 20201 11100 01475 6 网宿 科技 2020 年 11 月 11 日 632,6 10.00 81,00 0.00 14 3.50 835.9 7 - - 华泰 证券 20201 11100 01475 8 碧 水 源 2020 年 11 月 11 日 678,6 10.00 79,00 0.00 14 3.50 896.7 6 - - 华泰 证券 20201 11100 01476 0 阳光 电源 2020 年 11 月 11 日 1,845, 248.0 0 42,40 0.00 14 3.50 2,438. 43 - - 华泰 证券 20201 11100 01476 2 华宇 软件 2020 年 11 月 11 日 666,9 31.00 27,10 0.00 14 3.50 881.3 3 - - 华泰 证券 20201 11100 01476 4 旋极 信息 2020 年 11 月 11 日 274,8 90.00 51,00 0.00 14 3.50 363.2 6 - - 华泰 20201 卫宁 2020 305,2 17,10 14 3.50 403.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 148 页 共 309 页 证券 11100 01476 6 健康 年 11 月 11 日 35.00 0.00 6 华泰 证券 20201 11100 01476 8 卫宁 健康 2020 年 11 月 11 日 974,6 10.00 54,60 0.00 14 3.50 1,287. 92 - - 华泰 证券 20201 11100 01477 0 光线 传媒 2020 年 11 月 11 日 575,3 52.00 48,80 0.00 14 3.50 760.3 1 - - 华泰 证券 20201 11100 01477 2 华策 影视 2020 年 11 月 11 日 372,9 51.00 51,30 0.00 14 3.50 492.8 4 - - 华泰 证券 20201 11100 01477 4 开山 股份 2020 年 11 月 11 日 222,9 40.00 14,20 0.00 14 3.50 294.6 1 - - 华泰 证券 20201 11100 01477 6 昆仑 万维 2020 年 11 月 11 日 781,4 70.00 34,20 0.00 14 3.50 1,032. 69 - - 华泰 证券 20201 11100 01477 8 利 亚 德 2020 年 11 月 11 日 549,8 22.00 74,10 0.00 14 3.50 726.5 7 - - 华泰 证券 20201 11100 01478 0 我武 生物 2020 年 11 月 11 日 776,4 37.00 13,10 0.00 14 3.50 1,026. 04 - - 华泰 证券 20201 11100 01478 2 铁汉 生态 2020 年 11 月 11 日 243,8 60.00 68,50 0.00 14 3.50 322.2 5 - - 华泰 证券 20201 11100 01478 4 中科 创达 2020 年 11 月 11 日 1,028, 196.0 0 11,70 0.00 14 3.50 1,358. 73 - - 华泰 证券 20201 11100 01478 6 中科 创达 2020 年 11 月 11 日 878,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,161. 31 - - 华泰 20201 万孚 2020 709,9 10,00 14 3.50 938.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 149 页 共 309 页 证券 11100 01478 8 生物 年 11 月 11 日 00.00 0.00 1 华泰 证券 20201 11100 01479 0 贝达 药业 2020 年 11 月 11 日 1,072, 300.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,417. 01 - - 华泰 证券 20201 11100 01479 2 普利 制药 2020 年 11 月 11 日 413,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 546.8 2 - - 华泰 证券 20200 90800 00563 5 万孚 生物 2020 年 9 月 8 日 992,4 20.00 11,00 0.00 14 3.50 1,311. 45 - - 华泰 证券 20200 90800 00563 7 欧普 康视 2020 年 9 月 8 日 1,357, 230.0 0 23,00 0.00 14 3.50 1,793. 53 - - 华泰 证券 20200 90800 00575 5 华测 检测 2020 年 9 月 8 日 692,2 23.00 27,70 0.00 14 3.50 914.7 5 - - 华泰 证券 20200 90800 00575 7 安科 生物 2020 年 9 月 8 日 339,8 92.00 19,90 0.00 14 3.50 449.1 6 - - 华泰 证券 20200 90800 00575 9 东方 国信 2020 年 9 月 8 日 271,9 20.00 17,60 0.00 14 3.50 359.3 3 - - 华泰 证券 20200 90800 00576 1 神州 泰岳 2020 年 9 月 8 日 305,5 92.00 40,80 0.00 14 3.50 403.8 3 - - 华泰 证券 20200 90800 00576 3 碧 水 源 2020 年 9 月 8 日 416,7 25.00 39,50 0.00 14 3.50 550.6 9 - - 华泰 证券 20200 90800 00576 5 卫宁 健康 2020 年 9 月 8 日 576,5 76.00 27,30 0.00 14 3.50 761.9 3 - - 华泰 20200 华峰 2020 150,2 17,70 14 3.50 198.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 150 页 共 309 页 证券 90800 00576 7 超纤 年 9 月 8 日 73.00 0.00 8 华泰 证券 20200 90800 00576 9 光线 传媒 2020 年 9 月 8 日 398,9 40.00 24,40 0.00 14 3.50 527.1 9 - - 华泰 证券 20200 90800 00577 1 华宇 软件 2020 年 9 月 8 日 344,7 90.00 13,50 0.00 14 3.50 455.6 3 - - 华泰 证券 20200 90800 00577 3 国瓷 材料 2020 年 9 月 8 日 656,0 00.00 16,00 0.00 14 3.50 866.8 8 - - 华泰 证券 20200 90800 00577 5 掌趣 科技 2020 年 9 月 8 日 524,6 36.00 57,40 0.00 14 3.50 693.2 9 - - 华泰 证券 20200 90800 00577 7 利 亚 德 2020 年 9 月 8 日 306,3 60.00 37,00 0.00 14 3.50 404.8 4 - - 华泰 证券 20200 90800 00577 9 长盈 精密 2020 年 9 月 8 日 279,6 42.00 11,40 0.00 14 3.50 369.5 4 - - 华泰 证券 20200 90800 00578 1 捷成 股份 2020 年 9 月 8 日 274,1 31.00 42,90 0.00 14 3.50 362.2 6 - - 华泰 证券 20200 90800 00578 3 昆仑 万维 2020 年 9 月 8 日 471,2 76.00 17,10 0.00 14 3.50 622.7 8 - - 华泰 证券 20200 90800 00578 5 蓝色 光标 2020 年 9 月 8 日 353,5 80.00 41,50 0.00 14 3.50 467.2 4 - - 华泰 证券 20200 90800 00578 7 晶盛 机电 2020 年 9 月 8 日 374,5 30.00 13,40 0.00 14 3.50 494.9 3 - - 华泰 20200 华策 2020 242,6 25,60 14 3.50 320.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 151 页 共 309 页 证券 90800 00578 9 影视 年 9 月 8 日 88.00 0.00 0 华泰 证券 20200 90800 00579 1 特 锐 德 2020 年 9 月 8 日 249,6 12.00 12,40 0.00 14 3.50 329.8 5 - - 华泰 证券 20200 90800 00579 3 我武 生物 2020 年 9 月 8 日 1,428, 000.0 0 24,00 0.00 14 3.50 1,887. 06 - - 华泰 证券 20200 90800 00579 5 豆神 教育 2020 年 9 月 8 日 301,0 20.00 14,50 0.00 14 3.50 397.7 9 - - 华泰 证券 20200 90800 00579 7 易 华 录 2020 年 9 月 8 日 956,2 50.00 25,00 0.00 14 3.50 1,263. 65 - - 华泰 证券 20200 90900 00061 6 铁汉 生态 2020 年 9 月 9 日 287,1 66.00 68,70 0.00 14 3.50 379.4 8 - - 华泰 证券 20200 90900 00061 8 易 华 录 2020 年 9 月 9 日 364,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 481.0 1 - - 华泰 证券 20200 90900 01389 4 光线 传媒 2020 年 9 月 9 日 768,1 12.00 48,80 0.00 14 3.50 1,015. 03 - - 华泰 证券 20200 90900 01389 6 国瓷 材料 2020 年 9 月 9 日 1,245, 801.0 0 32,10 0.00 14 3.50 1,646. 29 - - 华泰 证券 20200 90900 01389 8 东方 国信 2020 年 9 月 9 日 512,8 11.00 35,10 0.00 14 3.50 677.6 6 - - 华泰 证券 20200 90900 01390 0 网宿 科技 2020 年 9 月 9 日 774,3 60.00 81,00 0.00 14 3.50 1,023. 29 - - 华泰 20200 三聚 2020 385,5 58,50 14 3.50 509.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 152 页 共 309 页 证券 90900 01390 2 环保 年 9 月 9 日 15.00 0.00 5 华泰 证券 20200 90900 01390 4 机 器 人 2020 年 9 月 9 日 839,7 42.00 51,90 0.00 14 3.50 1,109. 69 - - 华泰 证券 20200 90900 01391 2 华峰 超纤 2020 年 9 月 9 日 300,5 46.00 35,40 0.00 14 3.50 397.1 6 - - 华泰 证券 20200 90900 01391 4 旋极 信息 2020 年 9 月 9 日 405,9 60.00 51,00 0.00 14 3.50 536.4 6 - - 华泰 证券 20200 90900 01391 6 掌趣 科技 2020 年 9 月 9 日 982,6 88.00 114,8 00.00 14 3.50 1,298. 59 - - 华泰 证券 20200 90900 01391 8 景 嘉 微 2020 年 9 月 9 日 654,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 865.3 0 - - 华泰 证券 20200 90900 01392 0 欣 旺 达 2020 年 9 月 9 日 1,181, 640.0 0 45,80 0.00 14 3.50 1,561. 50 - - 华泰 证券 20200 90900 01392 2 华宇 软件 2020 年 9 月 9 日 663,9 50.00 27,10 0.00 14 3.50 877.3 9 - - 华泰 证券 20200 90900 01392 4 寒锐 钴业 2020 年 9 月 9 日 662,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 874.8 1 - - 华泰 证券 20200 90900 01392 6 蓝色 光标 2020 年 9 月 9 日 658,1 90.00 83,00 0.00 14 3.50 869.7 8 - - 华泰 证券 20200 90900 01392 8 华策 影视 2020 年 9 月 9 日 447,8 49.00 51,30 0.00 14 3.50 591.8 2 - - 华泰 20200 迪安 2020 709,8 18,20 14 3.50 937.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 153 页 共 309 页 证券 90900 01393 0 诊断 年 9 月 9 日 00.00 0.00 8 华泰 证券 20200 90900 01393 2 开山 股份 2020 年 9 月 9 日 244,5 12.00 14,40 0.00 14 3.50 323.1 1 - - 华泰 证券 20200 90900 01393 4 欧普 康视 2020 年 9 月 9 日 729,1 62.00 12,60 0.00 14 3.50 963.5 6 - - 华泰 证券 20200 90900 01393 6 贝达 药业 2020 年 9 月 9 日 1,103, 300.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,457. 97 - - 华泰 证券 20200 90900 01393 8 卫宁 健康 2020 年 9 月 9 日 1,097, 460.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,450. 26 - - 华泰 证券 20200 90900 01394 0 万达 信息 2020 年 9 月 9 日 878,4 94.00 34,60 0.00 14 3.50 1,160. 90 - - 华泰 证券 20200 90900 01394 2 长盈 精密 2020 年 9 月 9 日 515,0 52.00 22,80 0.00 14 3.50 680.6 2 - - 华泰 证券 20200 90900 01394 4 华测 检测 2020 年 9 月 9 日 1,303, 562.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,722. 61 - - 华泰 证券 20200 90900 01394 6 大富 科技 2020 年 9 月 9 日 251,8 04.00 16,10 0.00 14 3.50 332.7 5 - - 华泰 证券 20200 90900 01394 8 捷成 股份 2020 年 9 月 9 日 514,8 00.00 85,80 0.00 14 3.50 680.2 9 - - 华泰 证券 20200 90900 01395 0 顺网 科技 2020 年 9 月 9 日 369,7 75.00 17,50 0.00 14 3.50 488.6 5 - - 华泰 20200 晶盛 2020 688,0 26,70 14 3.50 909.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 154 页 共 309 页 证券 90900 01395 2 机电 年 9 月 9 日 59.00 0.00 5 华泰 证券 20200 90900 01395 4 碧 水 源 2020 年 9 月 9 日 760,7 70.00 79,00 0.00 14 3.50 1,005. 33 - - 华泰 证券 20200 90900 01395 6 利 亚 德 2020 年 9 月 9 日 633,5 55.00 74,10 0.00 14 3.50 837.2 2 - - 华泰 证券 20200 90900 01395 8 万孚 生物 2020 年 9 月 9 日 856,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,131. 84 - - 华泰 证券 20200 90900 01396 0 昆仑 万维 2020 年 9 月 9 日 868,6 80.00 34,20 0.00 14 3.50 1,147. 93 - - 华泰 证券 20200 90900 01396 2 安科 生物 2020 年 9 月 9 日 643,1 68.00 39,80 0.00 14 3.50 849.9 3 - - 华泰 证券 20200 90900 01396 4 豆神 教育 2020 年 9 月 9 日 591,2 94.00 28,90 0.00 14 3.50 781.3 8 - - 华泰 证券 20200 90900 01396 6 卫宁 健康 2020 年 9 月 9 日 341,7 00.00 17,00 0.00 14 3.50 451.5 5 - - 华泰 证券 20200 90900 01396 8 易 华 录 2020 年 9 月 9 日 491,4 00.00 13,50 0.00 14 3.50 649.3 7 - - 华泰 证券 20200 90900 01397 0 普利 制药 2020 年 9 月 9 日 458,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 605.2 3 - - 华泰 证券 20200 90900 01397 2 阳光 电源 2020 年 9 月 9 日 864,1 12.00 42,40 0.00 14 3.50 1,141. 90 - - 华泰 20200 长信 2020 1,228, 101,6 14 3.50 1,623. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 155 页 共 309 页 证券 90900 01397 4 科技 年 9 月 9 日 344.0 0 00.00 22 华泰 证券 20200 90900 01397 6 神州 泰岳 2020 年 9 月 9 日 569,6 85.00 81,50 0.00 14 3.50 752.8 2 - - 华泰 证券 20200 90900 01397 8 我武 生物 2020 年 9 月 9 日 753,3 81.00 13,10 0.00 14 3.50 995.5 7 - - 华泰 证券 20200 90900 01398 0 特 锐 德 2020 年 9 月 9 日 481,8 15.00 24,90 0.00 14 3.50 636.7 0 - - 华泰 证券 20200 91400 01744 9 网宿 科技 2020 年 9 月 14 日 1,462, 860.0 0 162,0 00.00 14 3.50 1,933. 12 - - 华泰 证券 20200 91400 01745 1 东方 国信 2020 年 9 月 14 日 991,2 24.00 70,20 0.00 14 3.50 1,309. 87 - - 华泰 证券 20200 91400 01745 3 旋极 信息 2020 年 9 月 14 日 703,8 00.00 102,0 00.00 14 3.50 930.0 5 - - 华泰 证券 20200 91400 01745 5 豆神 教育 2020 年 9 月 14 日 1,124, 788.0 0 57,80 0.00 14 3.50 1,486. 37 - - 华泰 证券 20200 91400 01745 7 捷成 股份 2020 年 9 月 14 日 1,129, 128.0 0 171,6 00.00 14 3.50 1,492. 11 - - 华泰 证券 20200 91400 01745 9 寒锐 钴业 2020 年 9 月 14 日 1,397, 600.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,846. 88 - - 华泰 证券 20200 91400 01746 1 阳光 电源 2020 年 9 月 14 日 2,079, 296.0 0 84,80 0.00 14 3.50 2,747. 72 - - 华泰 20200 中科 2020 1,962, 23,40 14 3.50 2,592. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 156 页 共 309 页 证券 91400 01746 3 创达 年 9 月 14 日 090.0 0 0.00 84 华泰 证券 20200 91400 01746 5 易 华 录 2020 年 9 月 14 日 985,7 70.00 27,00 0.00 14 3.50 1,302. 66 - - 华泰 证券 20200 91400 01746 7 我武 生物 2020 年 9 月 14 日 1,515, 670.0 0 26,20 0.00 14 3.50 2,002. 91 - - 华泰 证券 20200 91400 01746 9 特 锐 德 2020 年 9 月 14 日 928,7 70.00 49,80 0.00 14 3.50 1,227. 34 - - 华泰 证券 20200 91400 01747 1 景 嘉 微 2020 年 9 月 14 日 1,331, 400.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,759. 40 - - 华泰 证券 20200 91400 01747 3 迪安 诊断 2020 年 9 月 14 日 1,555, 876.0 0 36,20 0.00 14 3.50 2,056. 04 - - 华泰 证券 20200 91400 01747 5 机 器 人 2020 年 9 月 14 日 1,622, 394.0 0 103,8 00.00 14 3.50 2,143. 94 - - 华泰 证券 20200 91400 01747 7 万达 信息 2020 年 9 月 14 日 1,799, 892.0 0 69,20 0.00 14 3.50 2,378. 50 - - 华泰 证券 20200 91400 01747 9 顺网 科技 2020 年 9 月 14 日 679,1 98.00 34,60 0.00 14 3.50 897.5 4 - - 华泰 证券 20200 91400 01748 1 昆仑 万维 2020 年 9 月 14 日 2,100, 564.0 0 68,40 0.00 14 3.50 2,775. 83 - - 华泰 证券 20200 91400 01748 3 华峰 超纤 2020 年 9 月 14 日 560,7 36.00 70,80 0.00 14 3.50 740.9 9 - - 华泰 20200 国瓷 2020 2,569, 64,80 14 3.50 3,396. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 157 页 共 309 页 证券 91400 01748 5 材料 年 9 月 14 日 968.0 0 0.00 13 华泰 证券 20200 91400 01748 7 长信 科技 2020 年 9 月 14 日 2,283, 520.0 0 204,8 00.00 14 3.50 3,017. 60 - - 华泰 证券 20200 91400 01748 9 欧普 康视 2020 年 9 月 14 日 1,466, 388.0 0 25,20 0.00 14 3.50 1,937. 78 - - 华泰 证券 20200 91400 01749 1 蓝色 光标 2020 年 9 月 14 日 1,256, 620.0 0 166,0 00.00 14 3.50 1,660. 58 - - 华泰 证券 20200 91400 01749 3 大富 科技 2020 年 9 月 14 日 454,0 80.00 32,00 0.00 14 3.50 600.0 5 - - 华泰 证券 20200 91400 01749 5 普利 制药 2020 年 9 月 14 日 896,2 00.00 20,00 0.00 14 3.50 1,184. 30 - - 华泰 证券 20200 91400 01749 7 万孚 生物 2020 年 9 月 14 日 1,698, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,243. 85 - - 华泰 证券 20200 91400 01749 9 华策 影视 2020 年 9 月 14 日 865,9 44.00 102,6 00.00 14 3.50 1,144. 32 - - 华泰 证券 20200 91400 01750 1 卫宁 健康 2020 年 9 月 14 日 674,5 60.00 34,00 0.00 14 3.50 891.4 1 - - 华泰 证券 20200 91400 01750 3 开山 股份 2020 年 9 月 14 日 490,7 52.00 28,40 0.00 14 3.50 648.5 1 - - 华泰 证券 20200 91400 01750 5 卫宁 健康 2020 年 9 月 14 日 2,166, 528.0 0 109,2 00.00 14 3.50 2,863. 00 - - 华泰 20200 长盈 2020 1,130, 45,60 14 3.50 1,494. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 158 页 共 309 页 证券 91400 01750 7 精密 年 9 月 14 日 880.0 0 0.00 42 华泰 证券 20200 91400 01750 9 掌趣 科技 2020 年 9 月 14 日 1,834, 504.0 0 229,6 00.00 14 3.50 2,424. 24 - - 华泰 证券 20200 91400 01751 1 中科 创达 2020 年 9 月 14 日 838,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,108. 05 - - 华泰 证券 20200 91400 01751 3 铁汉 生态 2020 年 9 月 14 日 550,7 40.00 137,0 00.00 14 3.50 727.7 8 - - 华泰 证券 20200 91400 01751 5 安科 生物 2020 年 9 月 14 日 1,272, 804.0 0 79,60 0.00 14 3.50 1,681. 97 - - 华泰 证券 20200 91400 01751 7 晶盛 机电 2020 年 9 月 14 日 1,650, 594.0 0 53,40 0.00 14 3.50 2,181. 21 - - 华泰 证券 20200 91400 01751 9 华测 检测 2020 年 9 月 14 日 2,645, 904.0 0 110,8 00.00 14 3.50 3,496. 48 - - 华泰 证券 20200 91400 01752 1 神州 泰岳 2020 年 9 月 14 日 1,035, 050.0 0 163,0 00.00 14 3.50 1,367. 78 - - 华泰 证券 20200 91400 01752 3 光线 传媒 2020 年 9 月 14 日 1,618, 208.0 0 97,60 0.00 14 3.50 2,138. 41 - - 华泰 证券 20200 91400 01752 5 华宇 软件 2020 年 9 月 14 日 1,310, 556.0 0 54,20 0.00 14 3.50 1,731. 86 - - 华泰 证券 20200 91400 01752 7 碧 水 源 2020 年 9 月 14 日 1,504, 160.0 0 158,0 00.00 14 3.50 1,987. 70 - - 华泰 20200 三聚 2020 765,1 117,0 14 3.50 1,011. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 159 页 共 309 页 证券 91400 01752 9 环保 年 9 月 14 日 80.00 00.00 16 华泰 证券 20200 91400 01753 1 利 亚 德 2020 年 9 月 14 日 1,345, 656.0 0 148,2 00.00 14 3.50 1,778. 24 - - 华泰 证券 20200 91400 01753 3 贝达 药业 2020 年 9 月 14 日 2,163, 200.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,858. 60 - - 华泰 证券 20201 11100 01479 4 景 嘉 微 2020 年 11 月 11 日 616,4 00.00 10,00 0.00 14 3.50 814.5 5 - - 华泰 证券 20201 11100 01479 6 寒锐 钴业 2020 年 11 月 11 日 683,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 903.2 2 - - 华泰 证券 20201 11100 01479 8 欧普 康视 2020 年 11 月 11 日 836,6 40.00 12,60 0.00 14 3.50 1,105. 59 - - 华泰 证券 20201 11100 01480 0 神州 泰岳 2020 年 11 月 11 日 671,9 76.00 122,4 00.00 14 3.50 887.9 9 - - 华泰 证券 20201 11100 01480 2 特 锐 德 2020 年 11 月 11 日 784,1 76.00 37,20 0.00 14 3.50 1,036. 26 - - 华泰 证券 20201 11100 01480 4 国瓷 材料 2020 年 11 月 11 日 1,798, 560.0 0 48,00 0.00 14 3.50 2,376. 74 - - 华泰 证券 20201 11100 01480 6 华峰 超纤 2020 年 11 月 11 日 373,8 24.00 53,10 0.00 14 3.50 494.0 0 - - 华泰 证券 20201 11100 01480 8 晶盛 机电 2020 年 11 月 11 日 1,232, 532.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,628. 75 - - 华泰 20201 长信 2020 1,528, 152,4 14 3.50 2,019. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 160 页 共 309 页 证券 11100 01481 0 科技 年 11 月 11 日 572.0 0 00.00 96 华泰 证券 20201 11100 01481 2 长盈 精密 2020 年 11 月 11 日 842,0 04.00 34,20 0.00 14 3.50 1,112. 68 - - 华泰 证券 20201 11100 01481 4 网宿 科技 2020 年 11 月 11 日 948,9 15.00 121,5 00.00 14 3.50 1,253. 96 - - 华泰 证券 20201 11100 01481 6 安科 生物 2020 年 11 月 11 日 1,008, 333.0 0 59,70 0.00 14 3.50 1,332. 48 - - 华泰 证券 20201 11100 01481 8 碧 水 源 2020 年 11 月 11 日 1,017, 915.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,345. 14 - - 华泰 证券 20201 11100 01482 0 旋极 信息 2020 年 11 月 11 日 412,3 35.00 76,50 0.00 14 3.50 544.8 9 - - 华泰 证券 20201 11100 01482 2 阳光 电源 2020 年 11 月 11 日 2,767, 872.0 0 63,60 0.00 14 3.50 3,657. 65 - - 华泰 证券 20201 11100 01482 4 华策 影视 2020 年 11 月 11 日 558,3 36.00 76,80 0.00 14 3.50 737.8 2 - - 华泰 证券 20201 11100 01482 6 光线 传媒 2020 年 11 月 11 日 863,0 28.00 73,20 0.00 14 3.50 1,140. 46 - - 华泰 证券 20201 11100 01482 8 卫宁 健康 2020 年 11 月 11 日 1,461, 915.0 0 81,90 0.00 14 3.50 1,931. 87 - - 华泰 证券 20201 11100 01483 0 华宇 软件 2020 年 11 月 11 日 996,7 05.00 40,50 0.00 14 3.50 1,317. 11 - - 华泰 20201 利 亚 2020 823,6 111,0 14 3.50 1,088. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 161 页 共 309 页 证券 11100 01483 2 德 年 11 月 11 日 20.00 00.00 39 华泰 证券 20201 11100 01483 4 昆仑 万维 2020 年 11 月 11 日 1,172, 205.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,549. 03 - - 华泰 证券 20201 11100 01483 6 铁汉 生态 2020 年 11 月 11 日 365,2 56.00 102,6 00.00 14 3.50 482.6 7 - - 华泰 证券 20201 12000 02116 5 华测 检测 2020 年 11 月 20 日 1,440, 954.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,904. 17 - - 华泰 证券 20201 12000 02116 7 欣 旺 达 2020 年 11 月 20 日 1,288, 354.0 0 45,80 0.00 14 3.50 1,702. 52 - - 华泰 证券 20201 12000 02116 9 万达 信息 2020 年 11 月 20 日 746,3 22.00 34,60 0.00 14 3.50 986.2 4 - - 华泰 证券 20201 12000 02117 1 万孚 生物 2020 年 11 月 20 日 674,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 891.4 6 - - 华泰 证券 20201 12000 02117 3 昆仑 万维 2020 年 11 月 20 日 765,7 38.00 34,20 0.00 14 3.50 1,011. 90 - - 华泰 证券 20201 12000 02117 5 迪安 诊断 2020 年 11 月 20 日 613,1 58.00 18,20 0.00 17 3.50 983.9 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02117 7 易 华 录 2020 年 11 月 20 日 314,3 00.00 10,00 0.00 14 3.50 415.3 4 - - 华泰 证券 20201 12000 02117 9 普利 制药 2020 年 11 月 20 日 409,6 00.00 10,00 0.00 14 3.50 541.2 7 - - 华泰 20201 晶盛 2020 774,3 26,70 14 3.50 1,023. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 162 页 共 309 页 证券 12000 02118 1 机电 年 11 月 20 日 00.00 0.00 21 华泰 证券 20201 12000 02118 3 三聚 环保 2020 年 11 月 20 日 421,2 00.00 58,50 0.00 14 3.50 556.6 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02118 5 大富 科技 2020 年 11 月 20 日 197,8 69.00 16,10 0.00 14 3.50 261.4 8 - - 华泰 证券 20201 12000 02118 7 捷成 股份 2020 年 11 月 20 日 447,0 18.00 85,80 0.00 14 3.50 590.7 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02118 9 长盈 精密 2020 年 11 月 20 日 598,7 28.00 22,80 0.00 14 3.50 791.2 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02119 1 安科 生物 2020 年 11 月 20 日 654,7 10.00 39,80 0.00 14 3.50 865.1 8 - - 华泰 证券 20201 12000 02119 3 蓝色 光标 2020 年 11 月 20 日 573,5 30.00 83,00 0.00 14 3.50 757.9 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02119 5 易 华 录 2020 年 11 月 20 日 424,3 05.00 13,50 0.00 14 3.50 560.7 1 - - 华泰 证券 20201 12000 02119 7 华峰 超纤 2020 年 11 月 20 日 252,4 02.00 35,40 0.00 14 3.50 333.5 4 - - 华泰 证券 20201 12000 02119 9 顺网 科技 2020 年 11 月 20 日 287,1 75.00 17,50 0.00 14 3.50 379.4 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02120 1 长信 科技 2020 年 11 月 20 日 1,002, 792.0 0 101,6 00.00 14 3.50 1,325. 16 - - 华泰 20201 国瓷 2020 1,264, 32,10 14 3.50 1,671. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 163 页 共 309 页 证券 12000 02120 3 材料 年 11 月 20 日 740.0 0 0.00 31 华泰 证券 20201 12000 02120 5 网宿 科技 2020 年 11 月 20 日 634,2 30.00 81,00 0.00 14 3.50 838.1 1 - - 华泰 证券 20201 12000 02120 7 特 锐 德 2020 年 11 月 20 日 561,4 95.00 24,90 0.00 14 3.50 742.0 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02120 9 阳光 电源 2020 年 11 月 20 日 1,936, 408.0 0 42,40 0.00 14 3.50 2,558. 90 - - 华泰 证券 20201 12000 02121 1 掌趣 科技 2020 年 11 月 20 日 717,5 00.00 114,8 00.00 14 3.50 948.1 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02121 3 光线 传媒 2020 年 11 月 20 日 613,9 04.00 48,80 0.00 14 3.50 811.2 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02121 5 开山 股份 2020 年 11 月 20 日 221,1 84.00 14,40 0.00 14 3.50 292.2 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02121 7 卫宁 健康 2020 年 11 月 20 日 903,0 84.00 54,60 0.00 14 3.50 1,193. 40 - - 华泰 证券 20201 12000 02121 9 利 亚 德 2020 年 11 月 20 日 573,5 34.00 74,10 0.00 14 3.50 757.9 1 - - 华泰 证券 20201 12000 02122 1 景 嘉 微 2020 年 11 月 20 日 599,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 792.2 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02122 3 铁汉 生态 2020 年 11 月 20 日 233,5 80.00 68,70 0.00 14 3.50 308.6 7 - - 华泰 20201 我武 2020 796,4 13,10 14 3.50 1,052. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 164 页 共 309 页 证券 12000 02122 5 生物 年 11 月 20 日 80.00 0.00 52 华泰 证券 20201 12000 02122 7 寒锐 钴业 2020 年 11 月 20 日 725,1 00.00 10,00 0.00 14 3.50 958.2 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02122 9 欧普 康视 2020 年 11 月 20 日 822,7 80.00 12,60 0.00 14 3.50 1,087. 28 - - 华泰 证券 20201 12000 02123 1 机 器 人 2020 年 11 月 20 日 720,3 72.00 51,90 0.00 14 3.50 951.9 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02123 3 贝达 药业 2020 年 11 月 20 日 1,088, 700.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,438. 68 - - 华泰 证券 20201 12000 02123 5 东方 国信 2020 年 11 月 20 日 439,4 52.00 35,10 0.00 14 3.50 580.7 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02127 5 寒锐 钴业 2020 年 11 月 20 日 725,1 00.00 10,00 0.00 14 3.50 958.2 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02127 9 特 锐 德 2020 年 11 月 20 日 279,6 20.00 12,40 0.00 14 3.50 369.5 1 - - 华泰 证券 20201 12000 02128 1 蓝色 光标 2020 年 11 月 20 日 286,7 65.00 41,50 0.00 14 3.50 378.9 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02128 3 万达 信息 2020 年 11 月 20 日 373,1 61.00 17,30 0.00 14 3.50 493.1 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02128 5 晶盛 机电 2020 年 11 月 20 日 388,6 00.00 13,40 0.00 14 3.50 513.5 2 - - 华泰 20201 晶盛 2020 388,6 13,40 14 3.50 513.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 165 页 共 309 页 证券 12000 02128 7 机电 年 11 月 20 日 00.00 0.00 2 华泰 证券 20201 12000 02128 9 长信 科技 2020 年 11 月 20 日 501,3 96.00 50,80 0.00 14 3.50 662.5 8 - - 华泰 证券 20201 12000 02129 1 网宿 科技 2020 年 11 月 20 日 317,1 15.00 40,50 0.00 14 3.50 419.0 6 - - 华泰 证券 20201 12000 02129 3 华宇 软件 2020 年 11 月 20 日 328,4 55.00 13,50 0.00 14 3.50 434.0 4 - - 华泰 证券 20201 12000 02129 5 华策 影视 2020 年 11 月 20 日 187,9 04.00 25,60 0.00 14 3.50 248.3 1 - - 华泰 证券 20201 12000 02129 7 利 亚 德 2020 年 11 月 20 日 286,3 80.00 37,00 0.00 14 3.50 378.4 4 - - 华泰 证券 20201 12000 02129 9 昆仑 万维 2020 年 11 月 20 日 382,8 69.00 17,10 0.00 14 3.50 505.9 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02130 1 东方 国信 2020 年 11 月 20 日 220,3 52.00 17,60 0.00 14 3.50 291.1 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02130 3 三聚 环保 2020 年 11 月 20 日 210,2 40.00 29,20 0.00 14 3.50 277.8 3 - - 华泰 证券 20201 12000 02130 5 机 器 人 2020 年 11 月 20 日 360,8 80.00 26,00 0.00 14 3.50 476.8 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02130 7 机 器 人 2020 年 11 月 20 日 360,8 80.00 26,00 0.00 14 3.50 476.8 9 - - 华泰 20201 东方 2020 220,3 17,60 14 3.50 291.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 166 页 共 309 页 证券 12000 02130 9 国信 年 11 月 20 日 52.00 0.00 9 华泰 证券 20201 12000 02131 1 三聚 环保 2020 年 11 月 20 日 210,2 40.00 29,20 0.00 14 3.50 277.8 3 - - 华泰 证券 20201 12000 02131 3 捷成 股份 2020 年 11 月 20 日 223,5 09.00 42,90 0.00 14 3.50 295.3 6 - - 华泰 证券 20201 12000 02131 5 捷成 股份 2020 年 11 月 20 日 223,5 09.00 42,90 0.00 14 3.50 295.3 6 - - 华泰 证券 20201 12000 02131 7 华测 检测 2020 年 11 月 20 日 720,4 77.00 27,70 0.00 14 3.50 952.0 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02131 9 华测 检测 2020 年 11 月 20 日 720,4 77.00 27,70 0.00 14 3.50 952.0 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02132 1 豆神 教育 2020 年 11 月 20 日 193,2 85.00 14,50 0.00 14 3.50 255.4 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02132 3 蓝色 光标 2020 年 11 月 20 日 286,7 65.00 41,50 0.00 14 3.50 378.9 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02132 5 安科 生物 2020 年 11 月 20 日 327,3 55.00 19,90 0.00 14 3.50 432.5 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02132 7 万达 信息 2020 年 11 月 20 日 373,1 61.00 17,30 0.00 14 3.50 493.1 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02132 9 特 锐 德 2020 年 11 月 20 日 279,6 20.00 12,40 0.00 14 3.50 369.5 1 - - 华泰 20201 华峰 2020 126,2 17,70 14 3.50 166.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 167 页 共 309 页 证券 12000 02133 1 超纤 年 11 月 20 日 01.00 0.00 7 华泰 证券 20201 12000 02133 3 掌趣 科技 2020 年 11 月 20 日 358,7 50.00 57,40 0.00 14 3.50 474.0 8 - - 华泰 证券 20201 12000 02133 5 掌趣 科技 2020 年 11 月 20 日 358,7 50.00 57,40 0.00 14 3.50 474.0 8 - - 华泰 证券 20201 12000 02133 7 神州 泰岳 2020 年 11 月 20 日 249,6 96.00 40,80 0.00 14 3.50 329.9 7 - - 华泰 证券 20201 12000 02133 9 神州 泰岳 2020 年 11 月 20 日 249,6 96.00 40,80 0.00 14 3.50 329.9 7 - - 华泰 证券 20201 12000 02134 1 国瓷 材料 2020 年 11 月 20 日 630,4 00.00 16,00 0.00 14 3.50 833.0 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02134 3 国瓷 材料 2020 年 11 月 20 日 630,4 00.00 16,00 0.00 14 3.50 833.0 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02134 5 长信 科技 2020 年 11 月 20 日 501,3 96.00 50,80 0.00 14 3.50 662.5 8 - - 华泰 证券 20201 12000 02134 7 网宿 科技 2020 年 11 月 20 日 317,1 15.00 40,50 0.00 14 3.50 419.0 6 - - 华泰 证券 20201 12000 02134 9 碧 水 源 2020 年 11 月 20 日 341,6 75.00 39,50 0.00 14 3.50 451.5 1 - - 华泰 证券 20201 12000 02135 1 碧 水 源 2020 年 11 月 20 日 341,6 75.00 39,50 0.00 14 3.50 451.5 1 - - 华泰 20201 阳光 2020 968,2 21,20 14 3.50 1,279. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 168 页 共 309 页 证券 12000 02135 3 电源 年 11 月 20 日 04.00 0.00 45 华泰 证券 20201 12000 02135 5 阳光 电源 2020 年 11 月 20 日 968,2 04.00 21,20 0.00 14 3.50 1,279. 45 - - 华泰 证券 20201 12000 02135 7 华宇 软件 2020 年 11 月 20 日 328,4 55.00 13,50 0.00 14 3.50 434.0 4 - - 华泰 证券 20200 91400 01753 5 华宇 软件 2020 年 9 月 14 日 979,2 90.00 40,50 0.00 14 3.50 1,294. 10 - - 华泰 证券 20200 91400 01753 7 万达 信息 2020 年 9 月 14 日 1,349, 919.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,783. 87 - - 华泰 证券 20200 91400 01753 9 华测 检测 2020 年 9 月 14 日 1,984, 428.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,622. 36 - - 华泰 证券 20200 91400 01754 1 卫宁 健康 2020 年 9 月 14 日 1,624, 896.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,147. 25 - - 华泰 证券 20200 91400 01754 3 昆仑 万维 2020 年 9 月 14 日 1,575, 423.0 0 51,30 0.00 14 3.50 2,081. 87 - - 华泰 证券 20200 91400 01754 5 碧 水 源 2020 年 9 月 14 日 1,128, 120.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,490. 77 - - 华泰 证券 20200 91400 01754 7 华策 影视 2020 年 9 月 14 日 648,1 92.00 76,80 0.00 14 3.50 856.5 6 - - 华泰 证券 20200 91400 01754 9 特 锐 德 2020 年 9 月 14 日 693,7 80.00 37,20 0.00 14 3.50 916.8 1 - - 华泰 20200 豆神 2020 846,5 43,50 14 3.50 1,118. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 169 页 共 309 页 证券 91400 01755 1 教育 年 9 月 14 日 10.00 0.00 64 华泰 证券 20200 91400 01755 3 光线 传媒 2020 年 9 月 14 日 1,213, 656.0 0 73,20 0.00 14 3.50 1,603. 81 - - 华泰 证券 20200 91400 01755 5 长盈 精密 2020 年 9 月 14 日 848,1 60.00 34,20 0.00 14 3.50 1,120. 82 - - 华泰 证券 20200 91400 01755 7 利 亚 德 2020 年 9 月 14 日 1,007, 880.0 0 111,0 00.00 14 3.50 1,331. 88 - - 华泰 证券 20200 91400 01755 9 安科 生物 2020 年 9 月 14 日 954,6 03.00 59,70 0.00 14 3.50 1,261. 48 - - 华泰 证券 20200 91400 01756 1 网宿 科技 2020 年 9 月 14 日 1,097, 145.0 0 121,5 00.00 14 3.50 1,449. 84 - - 华泰 证券 20200 91400 01756 3 机 器 人 2020 年 9 月 14 日 1,219, 140.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,611. 05 - - 华泰 证券 20200 91400 01756 5 晶盛 机电 2020 年 9 月 14 日 1,242, 582.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,642. 03 - - 华泰 证券 20200 91400 01756 7 三聚 环保 2020 年 9 月 14 日 572,9 04.00 87,60 0.00 14 3.50 757.0 7 - - 华泰 证券 20200 91400 01756 9 掌趣 科技 2020 年 9 月 14 日 1,375, 878.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,818. 18 - - 华泰 证券 20200 91400 01757 1 东方 国信 2020 年 9 月 14 日 745,5 36.00 52,80 0.00 14 3.50 985.2 0 - - 华泰 20200 旋极 2020 527,8 76,50 14 3.50 697.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 170 页 共 309 页 证券 91400 01757 3 信息 年 9 月 14 日 50.00 0.00 4 华泰 证券 20200 91400 01757 5 华峰 超纤 2020 年 9 月 14 日 420,5 52.00 53,10 0.00 14 3.50 555.7 5 - - 华泰 证券 20200 91400 01757 7 蓝色 光标 2020 年 9 月 14 日 942,4 65.00 124,5 00.00 14 3.50 1,245. 44 - - 华泰 证券 20200 91400 01757 9 神州 泰岳 2020 年 9 月 14 日 777,2 40.00 122,4 00.00 14 3.50 1,027. 10 - - 华泰 证券 20200 91400 01758 1 捷成 股份 2020 年 9 月 14 日 846,8 46.00 128,7 00.00 14 3.50 1,119. 08 - - 华泰 证券 20200 91400 01758 3 阳光 电源 2020 年 9 月 14 日 1,559, 472.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,060. 79 - - 华泰 证券 20200 91400 01758 5 铁汉 生态 2020 年 9 月 14 日 412,4 52.00 102,6 00.00 14 3.50 545.0 4 - - 华泰 证券 20200 91600 01369 8 易 华 录 2020 年 9 月 16 日 361,2 00.00 10,00 0.00 14 3.50 477.3 1 - - 华泰 证券 20200 91600 01370 0 国瓷 材料 2020 年 9 月 16 日 1,271, 651.0 0 32,30 0.00 14 3.50 1,680. 44 - - 华泰 证券 20200 91600 01370 2 长信 科技 2020 年 9 月 16 日 1,090, 518.0 0 102,3 00.00 14 3.50 1,441. 08 - - 华泰 证券 20200 91600 01370 4 中科 创达 2020 年 9 月 16 日 857,8 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,133. 55 - - 华泰 20200 蓝色 2020 1,022, 124,5 14 3.50 1,350. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 171 页 共 309 页 证券 91600 01480 8 光标 年 9 月 16 日 145.0 0 00.00 73 华泰 证券 20200 91600 01481 0 华测 检测 2020 年 9 月 16 日 1,956, 174.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,585. 02 - - 华泰 证券 20200 91600 01481 2 昆仑 万维 2020 年 9 月 16 日 1,494, 369.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,974. 76 - - 华泰 证券 20200 91600 01481 4 捷成 股份 2020 年 9 月 16 日 810,8 10.00 128,7 00.00 14 3.50 1,071. 46 - - 华泰 证券 20200 91600 01481 6 碧 水 源 2020 年 9 月 16 日 1,111, 530.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,468. 85 - - 华泰 证券 20200 91600 01481 8 长盈 精密 2020 年 9 月 16 日 853,2 90.00 34,20 0.00 14 3.50 1,127. 59 - - 华泰 证券 20200 91600 01482 0 机 器 人 2020 年 9 月 16 日 1,184, 820.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,565. 70 - - 华泰 证券 20200 91600 01482 2 阳光 电源 2020 年 9 月 16 日 1,672, 044.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,209. 55 - - 华泰 证券 20200 91600 01482 4 华宇 软件 2020 年 9 月 16 日 976,0 50.00 40,50 0.00 14 3.50 1,289. 82 - - 华泰 证券 20200 91600 01482 6 安科 生物 2020 年 9 月 16 日 958,1 85.00 59,70 0.00 14 3.50 1,266. 21 - - 华泰 证券 20200 91600 01482 8 豆神 教育 2020 年 9 月 16 日 840,4 20.00 43,50 0.00 14 3.50 1,110. 59 - - 华泰 20200 特 锐 2020 679,6 37,20 14 3.50 898.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 172 页 共 309 页 证券 91600 01483 0 德 年 9 月 16 日 44.00 0.00 3 华泰 证券 20200 91600 01483 2 华策 影视 2020 年 9 月 16 日 635,9 04.00 76,80 0.00 14 3.50 840.3 3 - - 华泰 证券 20200 91600 01483 4 东方 国信 2020 年 9 月 16 日 712,8 00.00 52,80 0.00 14 3.50 941.9 4 - - 华泰 证券 20200 91600 01483 6 万达 信息 2020 年 9 月 16 日 1,302, 171.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,720. 78 - - 华泰 证券 20200 91600 01483 8 晶盛 机电 2020 年 9 月 16 日 1,203, 588.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,590. 50 - - 华泰 证券 20200 91600 01484 0 神州 泰岳 2020 年 9 月 16 日 756,4 32.00 122,4 00.00 14 3.50 999.6 0 - - 华泰 证券 20200 91600 01484 2 长信 科技 2020 年 9 月 16 日 1,624, 584.0 0 152,4 00.00 14 3.50 2,146. 83 - - 华泰 证券 20200 91600 01484 4 华峰 超纤 2020 年 9 月 16 日 392,4 09.00 53,10 0.00 14 3.50 518.5 6 - - 华泰 证券 20200 91600 01484 6 铁汉 生态 2020 年 9 月 16 日 393,9 84.00 102,6 00.00 14 3.50 520.6 4 - - 华泰 证券 20200 91600 01484 8 掌趣 科技 2020 年 9 月 16 日 1,332, 828.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,761. 29 - - 华泰 证券 20200 91600 01485 0 光线 传媒 2020 年 9 月 16 日 1,187, 304.0 0 73,20 0.00 14 3.50 1,568. 98 - - 华泰 20200 三聚 2020 566,7 87,60 14 3.50 748.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 173 页 共 309 页 证券 91600 01485 2 环保 年 9 月 16 日 72.00 0.00 7 华泰 证券 20200 91600 01485 4 国瓷 材料 2020 年 9 月 16 日 1,889, 760.0 0 48,00 0.00 14 3.50 2,497. 26 - - 华泰 证券 20200 91600 01485 6 利 亚 德 2020 年 9 月 16 日 956,8 20.00 111,0 00.00 14 3.50 1,264. 41 - - 华泰 证券 20200 91600 01485 8 网宿 科技 2020 年 9 月 16 日 1,075, 275.0 0 121,5 00.00 14 3.50 1,420. 94 - - 华泰 证券 20200 91600 01486 0 旋极 信息 2020 年 9 月 16 日 524,0 25.00 76,50 0.00 14 3.50 692.4 8 - - 华泰 证券 20200 91600 01486 2 卫宁 健康 2020 年 9 月 16 日 1,645, 371.0 0 81,90 0.00 14 3.50 2,174. 30 - - 华泰 证券 20200 91600 01521 8 长盈 精密 2020 年 9 月 16 日 568,8 60.00 22,80 0.00 14 3.50 751.7 3 - - 华泰 证券 20200 91600 01522 0 华策 影视 2020 年 9 月 16 日 424,7 64.00 51,30 0.00 14 3.50 561.3 1 - - 华泰 证券 20200 91600 01522 2 景 嘉 微 2020 年 9 月 16 日 645,1 00.00 10,00 0.00 14 3.50 852.4 8 - - 华泰 证券 20200 91600 01522 4 普利 制药 2020 年 9 月 16 日 446,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 589.3 7 - - 华泰 证券 20200 91600 01522 6 东方 国信 2020 年 9 月 16 日 473,8 50.00 35,10 0.00 14 3.50 626.1 8 - - 华泰 20200 阳光 2020 1,114, 42,40 14 3.50 1,473. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 174 页 共 309 页 证券 91600 01522 8 电源 年 9 月 16 日 696.0 0 0.00 03 华泰 证券 20200 91600 01523 0 开山 股份 2020 年 9 月 16 日 243,6 72.00 14,20 0.00 14 3.50 322.0 0 - - 华泰 证券 20200 91600 01523 2 顺网 科技 2020 年 9 月 16 日 329,5 65.00 17,30 0.00 14 3.50 435.5 1 - - 华泰 证券 20200 91600 01523 4 万孚 生物 2020 年 9 月 16 日 865,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,143. 07 - - 华泰 证券 20200 91600 01523 6 旋极 信息 2020 年 9 月 16 日 349,3 50.00 51,00 0.00 14 3.50 461.6 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02135 9 旋极 信息 2020 年 11 月 20 日 134,3 85.00 25,50 0.00 14 3.50 177.5 9 - - 华泰 证券 20201 12000 02136 1 光线 传媒 2020 年 11 月 20 日 306,9 52.00 24,40 0.00 14 3.50 405.6 3 - - 华泰 证券 20201 12000 02136 3 卫宁 健康 2020 年 11 月 20 日 451,5 42.00 27,30 0.00 14 3.50 596.7 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02136 5 卫宁 健康 2020 年 11 月 20 日 451,5 42.00 27,30 0.00 14 3.50 596.7 0 - - 华泰 证券 20201 12000 02136 7 光线 传媒 2020 年 11 月 20 日 306,9 52.00 24,40 0.00 14 3.50 405.6 3 - - 华泰 证券 20201 12000 02136 9 华策 影视 2020 年 11 月 20 日 187,9 04.00 25,60 0.00 14 3.50 248.3 1 - - 华泰 20201 旋极 2020 134,3 25,50 14 3.50 177.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 175 页 共 309 页 证券 12000 02137 1 信息 年 11 月 20 日 85.00 0.00 9 华泰 证券 20201 12000 02137 3 利 亚 德 2020 年 11 月 20 日 286,3 80.00 37,00 0.00 14 3.50 378.4 4 - - 华泰 证券 20201 12000 02137 5 昆仑 万维 2020 年 11 月 20 日 382,8 69.00 17,10 0.00 14 3.50 505.9 5 - - 华泰 证券 20201 12000 02137 7 易 华 录 2020 年 11 月 20 日 785,7 50.00 25,00 0.00 14 3.50 1,038. 34 - - 华泰 证券 20201 12000 02137 9 万孚 生物 2020 年 11 月 20 日 742,0 60.00 11,00 0.00 14 3.50 980.6 1 - - 华泰 证券 20201 12000 02138 1 我武 生物 2020 年 11 月 20 日 1,459, 200.0 0 24,00 0.00 14 3.50 1,928. 28 - - 华泰 证券 20201 12000 02138 3 欧普 康视 2020 年 11 月 20 日 1,501, 900.0 0 23,00 0.00 14 3.50 1,984. 71 - - 华泰 证券 20201 12000 02258 5 豆神 教育 2020 年 11 月 20 日 385,2 37.00 28,90 0.00 14 3.50 509.0 8 - - 华泰 证券 20201 12000 02258 7 碧 水 源 2020 年 11 月 20 日 683,3 50.00 79,00 0.00 14 3.50 903.0 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02258 9 神州 泰岳 2020 年 11 月 20 日 498,7 80.00 81,50 0.00 14 3.50 659.1 2 - - 华泰 证券 20201 12000 02259 1 华策 影视 2020 年 11 月 20 日 376,5 42.00 51,30 0.00 14 3.50 497.5 9 - - 华泰 20201 华宇 2020 659,3 27,10 14 3.50 871.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 176 页 共 309 页 证券 12000 02259 3 软件 年 11 月 20 日 43.00 0.00 0 华泰 证券 20201 12000 02259 5 旋极 信息 2020 年 11 月 20 日 268,7 70.00 51,00 0.00 14 3.50 355.1 7 - - 华泰 证券 20201 12000 02259 7 卫宁 健康 2020 年 11 月 20 日 281,1 80.00 17,00 0.00 14 3.50 371.5 7 - - 华泰 证券 20201 12300 01594 7 神州 泰岳 2020 年 11 月 23 日 753,9 84.00 122,4 00.00 14 3.50 996.3 7 - - 华泰 证券 20201 12300 01594 9 网宿 科技 2020 年 11 月 23 日 952,5 60.00 121,5 00.00 14 3.50 1,258. 78 - - 华泰 证券 20201 12300 01595 1 昆仑 万维 2020 年 11 月 23 日 1,156, 302.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,528. 02 - - 华泰 证券 20201 12300 01595 3 华峰 超纤 2020 年 11 月 23 日 380,1 96.00 53,10 0.00 14 3.50 502.4 2 - - 华泰 证券 20201 12300 01595 5 捷成 股份 2020 年 11 月 23 日 664,0 92.00 128,7 00.00 14 3.50 877.5 8 - - 华泰 证券 20201 12300 01595 7 特 锐 德 2020 年 11 月 23 日 875,3 16.00 37,20 0.00 14 3.50 1,156. 70 - - 华泰 证券 20201 12300 01595 9 华测 检测 2020 年 11 月 23 日 2,184, 699.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,887. 01 - - 华泰 证券 20201 12300 01596 1 光线 传媒 2020 年 11 月 23 日 916,4 64.00 73,20 0.00 14 3.50 1,211. 08 - - 华泰 20201 碧 水 2020 1,006, 118,5 14 3.50 1,329. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 177 页 共 309 页 证券 12300 01596 3 源 年 11 月 23 日 065.0 0 00.00 48 华泰 证券 20201 12300 01596 5 安科 生物 2020 年 11 月 23 日 983,2 59.00 59,70 0.00 14 3.50 1,299. 34 - - 华泰 证券 20201 12300 01596 7 利 亚 德 2020 年 11 月 23 日 851,3 70.00 111,0 00.00 14 3.50 1,125. 06 - - 华泰 证券 20201 12300 01596 9 华策 影视 2020 年 11 月 23 日 554,4 96.00 76,80 0.00 14 3.50 732.7 5 - - 华泰 证券 20201 12300 01597 1 卫宁 健康 2020 年 11 月 23 日 1,366, 911.0 0 81,90 0.00 14 3.50 1,806. 33 - - 华泰 证券 20201 12300 01597 3 三聚 环保 2020 年 11 月 23 日 630,7 20.00 87,60 0.00 14 3.50 833.4 8 - - 华泰 证券 20201 12300 01597 5 豆神 教育 2020 年 11 月 23 日 572,8 95.00 43,50 0.00 14 3.50 757.0 6 - - 华泰 证券 20201 12300 01597 7 阳光 电源 2020 年 11 月 23 日 3,237, 240.0 0 63,60 0.00 14 3.50 4,277. 91 - - 华泰 证券 20201 12300 01597 9 华宇 软件 2020 年 11 月 23 日 1,030, 725.0 0 40,50 0.00 14 3.50 1,362. 07 - - 华泰 证券 20201 12300 01598 1 机 器 人 2020 年 11 月 23 日 1,074, 060.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,419. 33 - - 华泰 证券 20201 12300 01598 3 万达 信息 2020 年 11 月 23 日 1,147, 509.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,516. 40 - - 华泰 20201 旋极 2020 403,1 76,50 14 3.50 532.7 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 178 页 共 309 页 证券 12300 01598 5 信息 年 11 月 23 日 55.00 0.00 6 华泰 证券 20201 12300 01598 7 东方 国信 2020 年 11 月 23 日 676,8 96.00 52,80 0.00 14 3.50 894.5 0 - - 华泰 证券 20201 12300 01598 9 晶盛 机电 2020 年 11 月 23 日 1,178, 664.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,557. 57 - - 华泰 证券 20201 12300 01599 1 掌趣 科技 2020 年 11 月 23 日 1,069, 362.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,413. 13 - - 华泰 证券 20201 12300 01599 3 蓝色 光标 2020 年 11 月 23 日 839,1 30.00 124,5 00.00 14 3.50 1,108. 88 - - 华泰 证券 20201 12300 01599 5 铁汉 生态 2020 年 11 月 23 日 346,7 88.00 102,6 00.00 14 3.50 458.2 7 - - 华泰 证券 20201 12300 01599 7 长盈 精密 2020 年 11 月 23 日 1,177, 848.0 0 45,60 0.00 14 3.50 1,556. 49 - - 华泰 证券 20201 12300 01647 9 蓝色 光标 2020 年 11 月 23 日 1,118, 840.0 0 166,0 00.00 14 3.50 1,478. 51 - - 华泰 证券 20201 12300 01648 1 大富 科技 2020 年 11 月 23 日 389,4 40.00 32,00 0.00 14 3.50 514.6 3 - - 华泰 证券 20201 12300 01648 3 顺网 科技 2020 年 11 月 23 日 580,2 42.00 34,60 0.00 14 3.50 766.7 7 - - 华泰 证券 20201 12300 01648 5 易 华 录 2020 年 11 月 23 日 824,8 50.00 27,00 0.00 14 3.50 1,090. 01 - - 华泰 20201 神州 2020 1,004, 163,0 14 3.50 1,326. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 179 页 共 309 页 证券 12300 01648 7 泰岳 年 11 月 23 日 080.0 0 00.00 86 华泰 证券 20201 12300 01648 9 网宿 科技 2020 年 11 月 23 日 1,270, 080.0 0 162,0 00.00 14 3.50 1,678. 37 - - 华泰 证券 20201 12300 01649 1 华宇 软件 2020 年 11 月 23 日 1,379, 390.0 0 54,20 0.00 14 3.50 1,822. 82 - - 华泰 证券 20201 12300 01649 3 卫宁 健康 2020 年 11 月 23 日 567,4 60.00 34,00 0.00 14 3.50 749.8 8 - - 华泰 证券 20201 12300 01649 5 开山 股份 2020 年 11 月 23 日 426,8 52.00 28,40 0.00 14 3.50 564.0 7 - - 华泰 证券 20201 12300 01649 7 我武 生物 2020 年 11 月 23 日 1,525, 364.0 0 26,20 0.00 14 3.50 2,015. 72 - - 华泰 证券 20201 12300 01649 9 利 亚 德 2020 年 11 月 23 日 1,136, 694.0 0 148,2 00.00 14 3.50 1,502. 10 - - 华泰 证券 20201 12300 01650 1 昆仑 万维 2020 年 11 月 23 日 1,541, 736.0 0 68,40 0.00 14 3.50 2,037. 35 - - 华泰 证券 20201 12300 01650 3 万孚 生物 2020 年 11 月 23 日 1,350, 800.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,785. 04 - - 华泰 证券 20201 12300 01650 5 中科 创达 2020 年 11 月 23 日 2,275, 416.0 0 23,40 0.00 14 3.50 3,006. 89 - - 华泰 证券 20201 12300 01650 7 迪安 诊断 2020 年 11 月 23 日 1,232, 972.0 0 36,20 0.00 14 3.50 1,629. 33 - - 华泰 20201 三聚 2020 842,4 117,0 14 3.50 1,113. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 180 页 共 309 页 证券 12300 01650 9 环保 年 11 月 23 日 00.00 00.00 20 华泰 证券 20201 12300 01651 1 捷成 股份 2020 年 11 月 23 日 885,4 56.00 171,6 00.00 14 3.50 1,170. 10 - - 华泰 证券 20201 12300 01651 3 华测 检测 2020 年 11 月 23 日 2,912, 932.0 0 110,8 00.00 14 3.50 3,849. 34 - - 华泰 证券 20201 12300 01651 5 安科 生物 2020 年 11 月 23 日 1,311, 012.0 0 79,60 0.00 14 3.50 1,732. 46 - - 华泰 证券 20201 12300 01651 7 豆神 教育 2020 年 11 月 23 日 761,2 26.00 57,80 0.00 14 3.50 1,005. 94 - - 华泰 证券 20201 12300 01651 9 万达 信息 2020 年 11 月 23 日 1,530, 012.0 0 69,20 0.00 14 3.50 2,021. 86 - - 华泰 证券 20201 12300 01652 1 长信 科技 2020 年 11 月 23 日 2,041, 856.0 0 204,8 00.00 14 3.50 2,698. 25 - - 华泰 证券 20201 12300 01652 3 特 锐 德 2020 年 11 月 23 日 1,171, 794.0 0 49,80 0.00 14 3.50 1,548. 49 - - 华泰 证券 20201 12300 01652 5 掌趣 科技 2020 年 11 月 23 日 1,425, 816.0 0 229,6 00.00 14 3.50 1,884. 17 - - 华泰 证券 20201 12300 01652 7 国瓷 材料 2020 年 11 月 23 日 2,538, 216.0 0 64,80 0.00 14 3.50 3,354. 17 - - 华泰 证券 20201 12300 01652 9 华峰 超纤 2020 年 11 月 23 日 506,9 28.00 70,80 0.00 14 3.50 669.8 9 - - 华泰 20201 晶盛 2020 1,565, 53,40 14 3.50 2,069. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 181 页 共 309 页 证券 12300 01653 1 机电 年 11 月 23 日 688.0 0 0.00 01 华泰 证券 20201 12300 01653 3 碧 水 源 2020 年 11 月 23 日 1,341, 420.0 0 158,0 00.00 14 3.50 1,772. 64 - - 华泰 证券 20201 12300 01653 5 阳光 电源 2020 年 11 月 23 日 4,316, 320.0 0 84,80 0.00 14 3.50 5,703. 88 - - 华泰 证券 20201 12300 01653 7 卫宁 健康 2020 年 11 月 23 日 1,822, 548.0 0 109,2 00.00 14 3.50 2,408. 44 - - 华泰 证券 20201 12300 01653 9 旋极 信息 2020 年 11 月 23 日 537,5 40.00 102,0 00.00 14 3.50 710.3 4 - - 华泰 证券 20201 12300 01654 1 光线 传媒 2020 年 11 月 23 日 1,221, 952.0 0 97,60 0.00 14 3.50 1,614. 77 - - 华泰 证券 20201 12300 01654 3 华策 影视 2020 年 11 月 23 日 740,7 72.00 102,6 00.00 14 3.50 978.9 1 - - 华泰 证券 20201 12300 01654 5 铁汉 生态 2020 年 11 月 23 日 463,0 60.00 137,0 00.00 14 3.50 611.9 2 - - 华泰 证券 20201 12300 01654 7 中科 创达 2020 年 11 月 23 日 972,4 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,284. 99 - - 华泰 证券 20201 12300 01654 9 景 嘉 微 2020 年 11 月 23 日 1,202, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,588. 40 - - 华泰 证券 20201 12300 01655 1 普利 制药 2020 年 11 月 23 日 810,0 00.00 20,00 0.00 14 3.50 1,070. 39 - - 华泰 20201 贝达 2020 1,996, 20,00 14 3.50 2,637. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 182 页 共 309 页 证券 12300 01655 3 药业 年 11 月 23 日 000.0 0 0.00 65 华泰 证券 20201 12300 01655 5 寒锐 钴业 2020 年 11 月 23 日 1,493, 200.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,973. 21 - - 华泰 证券 20201 12300 01655 7 欧普 康视 2020 年 11 月 23 日 1,627, 668.0 0 25,20 0.00 14 3.50 2,150. 91 - - 华泰 证券 20201 12300 01655 9 东方 国信 2020 年 11 月 23 日 899,9 64.00 70,20 0.00 14 3.50 1,189. 27 - - 华泰 证券 20201 12300 01656 1 机 器 人 2020 年 11 月 23 日 1,429, 326.0 0 103,8 00.00 14 3.50 1,888. 81 - - 华泰 证券 20201 12300 01798 3 长盈 精密 2020 年 11 月 23 日 883,3 86.00 34,20 0.00 14 3.50 1,167. 37 - - 华泰 证券 20201 12400 00768 2 蓝色 光标 2020 年 11 月 24 日 280,8 96.00 41,80 0.00 14 3.50 371.1 9 - - 华泰 证券 20201 12400 00768 4 万达 信息 2020 年 11 月 24 日 403,6 80.00 17,40 0.00 14 3.50 533.4 5 - - 华泰 证券 20201 12400 00768 6 华测 检测 2020 年 11 月 24 日 713,6 82.00 27,90 0.00 14 3.50 943.1 1 - - 华泰 证券 20201 12400 00768 8 豆神 教育 2020 年 11 月 24 日 190,2 38.00 14,60 0.00 14 3.50 251.3 9 - - 华泰 证券 20201 12400 00769 0 机 器 人 2020 年 11 月 24 日 361,0 36.00 26,20 0.00 14 3.50 477.1 0 - - 华泰 20201 三聚 2020 209,5 29,60 14 3.50 276.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 183 页 共 309 页 证券 12400 00769 2 环保 年 11 月 24 日 68.00 0.00 4 华泰 证券 20201 12400 00769 4 光线 传媒 2020 年 11 月 24 日 313,1 58.00 24,60 0.00 14 3.50 413.8 3 - - 华泰 证券 20201 12400 00769 6 东方 国信 2020 年 11 月 24 日 226,9 14.00 17,70 0.00 14 3.50 299.8 6 - - 华泰 证券 20201 12400 00769 8 欣 旺 达 2020 年 11 月 24 日 670,2 20.00 23,00 0.00 14 3.50 885.6 7 - - 华泰 证券 20201 12400 00770 0 晶盛 机电 2020 年 11 月 24 日 395,1 45.00 13,50 0.00 14 3.50 522.1 7 - - 华泰 证券 20201 12400 00770 2 安科 生物 2020 年 11 月 24 日 323,0 00.00 20,00 0.00 14 3.50 426.8 3 - - 华泰 证券 20201 12400 00770 4 华宇 软件 2020 年 11 月 24 日 353,4 64.00 13,60 0.00 14 3.50 467.0 9 - - 华泰 证券 20201 12400 00770 6 捷成 股份 2020 年 11 月 24 日 221,1 03.00 43,10 0.00 14 3.50 292.1 8 - - 华泰 证券 20201 12400 00770 8 碧 水 源 2020 年 11 月 24 日 338,6 98.00 39,80 0.00 14 3.50 447.5 8 - - 华泰 证券 20201 12400 00771 0 阳光 电源 2020 年 11 月 24 日 1,096, 964.0 0 21,40 0.00 14 3.50 1,449. 60 - - 华泰 证券 20201 12400 00771 2 华峰 超纤 2020 年 11 月 24 日 126,1 95.00 17,90 0.00 14 3.50 166.7 6 - - 华泰 20201 长信 2020 506,4 51,10 14 3.50 669.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 184 页 共 309 页 证券 12400 00771 4 科技 年 11 月 24 日 01.00 0.00 9 华泰 证券 20201 12400 00771 6 卫宁 健康 2020 年 11 月 24 日 590,3 42.00 35,80 0.00 14 3.50 780.1 2 - - 华泰 证券 20201 12400 00835 8 利 亚 德 2020 年 11 月 24 日 285,3 62.00 37,40 0.00 14 3.50 377.1 0 - - 华泰 证券 20201 12400 00836 0 神州 泰岳 2020 年 11 月 24 日 256,8 75.00 41,10 0.00 14 3.50 339.4 5 - - 华泰 证券 20201 12400 00836 2 旋极 信息 2020 年 11 月 24 日 135,9 66.00 25,80 0.00 14 3.50 179.6 7 - - 华泰 证券 20200 91600 01523 8 华测 检测 2020 年 9 月 16 日 1,304, 116.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,723. 35 - - 华泰 证券 20200 91600 01524 0 晶盛 机电 2020 年 9 月 16 日 799,3 98.00 26,70 0.00 14 3.50 1,056. 38 - - 华泰 证券 20200 91600 01524 2 掌趣 科技 2020 年 9 月 16 日 888,5 52.00 114,8 00.00 14 3.50 1,174. 19 - - 华泰 证券 20200 91600 01524 4 网宿 科技 2020 年 9 月 16 日 716,8 50.00 81,00 0.00 14 3.50 947.2 9 - - 华泰 证券 20200 91600 01524 6 捷成 股份 2020 年 9 月 16 日 540,5 40.00 85,80 0.00 14 3.50 714.3 1 - - 华泰 证券 20200 91600 01524 8 寒锐 钴业 2020 年 9 月 16 日 693,4 00.00 10,00 0.00 14 3.50 916.3 1 - - 华泰 20200 碧 水 2020 741,0 79,00 14 3.50 979.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 185 页 共 309 页 证券 91600 01525 0 源 年 9 月 16 日 20.00 0.00 3 华泰 证券 20200 91600 01525 2 机 器 人 2020 年 9 月 16 日 788,3 61.00 51,90 0.00 14 3.50 1,041. 79 - - 华泰 证券 20200 91600 01525 4 蓝色 光标 2020 年 9 月 16 日 681,4 30.00 83,00 0.00 14 3.50 900.4 9 - - 华泰 证券 20200 91600 01525 6 大富 科技 2020 年 9 月 16 日 219,3 60.00 16,00 0.00 14 3.50 289.8 8 - - 华泰 证券 20200 91600 01525 8 利 亚 德 2020 年 9 月 16 日 638,7 42.00 74,10 0.00 14 3.50 844.0 8 - - 华泰 证券 20200 91600 01526 0 易 华 录 2020 年 9 月 16 日 487,6 20.00 13,50 0.00 14 3.50 644.3 7 - - 华泰 证券 20200 91600 01526 2 安科 生物 2020 年 9 月 16 日 638,7 90.00 39,80 0.00 14 3.50 844.1 4 - - 华泰 证券 20200 91600 01526 4 万达 信息 2020 年 9 月 16 日 868,1 14.00 34,60 0.00 14 3.50 1,147. 18 - - 华泰 证券 20200 91600 01526 6 华宇 软件 2020 年 9 月 16 日 653,1 10.00 27,10 0.00 14 3.50 863.0 6 - - 华泰 证券 20200 91600 01526 8 三聚 环保 2020 年 9 月 16 日 378,4 95.00 58,50 0.00 14 3.50 500.1 7 - - 华泰 证券 20200 91600 01527 0 迪安 诊断 2020 年 9 月 16 日 747,1 68.00 18,10 0.00 14 3.50 987.3 6 - - 华泰 20200 光线 2020 791,5 48,80 14 3.50 1,045. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 186 页 共 309 页 证券 91600 01527 2 传媒 年 9 月 16 日 36.00 0.00 99 华泰 证券 20200 91600 01527 4 我武 生物 2020 年 9 月 16 日 743,4 25.00 13,10 0.00 14 3.50 982.4 1 - - 华泰 证券 20200 91600 01527 6 中科 创达 2020 年 9 月 16 日 1,003, 626.0 0 11,70 0.00 14 3.50 1,326. 26 - - 华泰 证券 20200 91600 01527 8 神州 泰岳 2020 年 9 月 16 日 503,6 70.00 81,50 0.00 14 3.50 665.5 8 - - 华泰 证券 20200 91600 01528 0 欧普 康视 2020 年 9 月 16 日 728,9 10.00 12,60 0.00 14 3.50 963.2 3 - - 华泰 证券 20200 91600 01528 2 特 锐 德 2020 年 9 月 16 日 454,9 23.00 24,90 0.00 14 3.50 601.1 7 - - 华泰 证券 20200 91600 01528 4 贝达 药业 2020 年 9 月 16 日 1,136, 900.0 0 10,00 0.00 14 3.50 1,502. 38 - - 华泰 证券 20200 91600 01528 6 豆神 教育 2020 年 9 月 16 日 558,3 48.00 28,90 0.00 14 3.50 737.8 4 - - 华泰 证券 20200 91600 01528 8 华峰 超纤 2020 年 9 月 16 日 261,6 06.00 35,40 0.00 14 3.50 345.7 0 - - 华泰 证券 20200 91600 01529 0 铁汉 生态 2020 年 9 月 16 日 263,0 40.00 68,50 0.00 14 3.50 347.6 0 - - 华泰 证券 20200 91600 01529 2 卫宁 健康 2020 年 9 月 16 日 343,5 39.00 17,10 0.00 14 3.50 453.9 8 - - 华泰 20200 昆仑 2020 996,2 34,20 14 3.50 1,316. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 187 页 共 309 页 证券 91600 01529 4 万维 年 9 月 16 日 46.00 0.00 51 华泰 证券 20200 91600 01529 6 卫宁 健康 2020 年 9 月 16 日 1,096, 914.0 0 54,60 0.00 14 3.50 1,449. 54 - - 华泰 证券 20200 91800 00338 6 掌趣 科技 2020 年 9 月 18 日 441,9 80.00 57,40 0.00 21 3.50 876.0 9 - - 华泰 证券 20200 91800 00338 8 昆仑 万维 2020 年 9 月 18 日 486,3 24.00 17,10 0.00 21 3.50 963.9 9 - - 华泰 证券 20200 91800 00339 0 国瓷 材料 2020 年 9 月 18 日 618,0 80.00 16,00 0.00 21 3.50 1,225. 16 - - 华泰 证券 20200 91800 00339 2 华宇 软件 2020 年 9 月 18 日 337,6 35.00 13,50 0.00 21 3.50 669.2 6 - - 华泰 证券 20200 91800 00339 4 利 亚 德 2020 年 9 月 18 日 320,4 20.00 37,00 0.00 21 3.50 635.1 4 - - 华泰 证券 20200 91800 00339 6 光线 传媒 2020 年 9 月 18 日 376,7 36.00 24,40 0.00 21 3.50 746.7 7 - - 华泰 证券 20200 91800 00339 8 阳光 电源 2020 年 9 月 18 日 593,8 12.00 21,20 0.00 21 3.50 1,177. 05 - - 华泰 证券 20200 91800 00340 0 晶盛 机电 2020 年 9 月 18 日 430,8 10.00 13,40 0.00 21 3.50 853.9 5 - - 华泰 证券 20200 91800 00340 2 华策 影视 2020 年 9 月 18 日 216,8 32.00 25,60 0.00 21 3.50 429.8 0 - - 华泰 20200 东方 2020 240,9 17,60 21 3.50 477.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 188 页 共 309 页 证券 91800 00340 4 国信 年 9 月 18 日 44.00 0.00 0 华泰 证券 20200 91800 00340 6 神州 泰岳 2020 年 9 月 18 日 251,7 36.00 40,80 0.00 21 3.50 498.9 9 - - 华泰 证券 20200 91800 00340 8 万达 信息 2020 年 9 月 18 日 438,5 55.00 17,30 0.00 21 3.50 869.3 0 - - 华泰 证券 20200 91800 00341 0 卫宁 健康 2020 年 9 月 18 日 553,0 98.00 27,30 0.00 21 3.50 1,096. 35 - - 华泰 证券 20200 91800 00341 2 捷成 股份 2020 年 9 月 18 日 279,7 08.00 42,90 0.00 21 3.50 554.4 4 - - 华泰 证券 20200 91800 00341 4 旋极 信息 2020 年 9 月 18 日 182,5 80.00 25,50 0.00 21 3.50 361.9 1 - - 华泰 证券 20200 91800 00341 6 特 锐 德 2020 年 9 月 18 日 231,2 60.00 12,40 0.00 21 3.50 458.4 0 - - 华泰 证券 20200 91800 00356 6 碧 水 源 2020 年 9 月 18 日 377,2 25.00 39,50 0.00 21 3.50 747.7 4 - - 华泰 证券 20200 91800 00356 8 网宿 科技 2020 年 9 月 18 日 364,0 95.00 40,50 0.00 21 3.50 721.7 1 - - 华泰 证券 20200 91800 00357 0 三聚 环保 2020 年 9 月 18 日 189,5 08.00 29,20 0.00 21 3.50 375.6 4 - - 华泰 证券 20200 91800 00357 2 蓝色 光标 2020 年 9 月 18 日 341,1 30.00 41,50 0.00 21 3.50 676.1 9 - - 华泰 20200 华测 2020 659,8 27,70 21 3.50 1,307. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 189 页 共 309 页 证券 91800 00357 4 检测 年 9 月 18 日 14.00 0.00 88 华泰 证券 20200 91800 00357 6 机 器 人 2020 年 9 月 18 日 408,4 60.00 26,00 0.00 21 3.50 809.6 5 - - 华泰 证券 20200 91800 00357 8 长盈 精密 2020 年 9 月 18 日 286,4 82.00 11,40 0.00 21 3.50 567.8 6 - - 华泰 证券 20200 91800 00358 0 长信 科技 2020 年 9 月 18 日 551,6 88.00 50,80 0.00 21 3.50 1,093. 56 - - 华泰 证券 20200 91800 00358 2 寒锐 钴业 2020 年 9 月 18 日 693,0 00.00 10,00 0.00 21 3.50 1,373. 67 - - 华泰 证券 20200 92200 00684 7 万达 信息 2020 年 9 月 22 日 421,9 47.00 17,30 0.00 17 3.50 677.0 7 - - 华泰 证券 20200 92200 00684 9 网宿 科技 2020 年 9 月 22 日 349,9 20.00 40,50 0.00 17 3.50 561.5 0 - - 华泰 证券 20200 92200 00685 1 三聚 环保 2020 年 9 月 22 日 178,1 20.00 29,20 0.00 17 3.50 285.8 2 - - 华泰 证券 20200 92200 00685 3 机 器 人 2020 年 9 月 22 日 392,8 60.00 26,00 0.00 17 3.50 630.4 0 - - 华泰 证券 20200 92200 00685 5 旋极 信息 2020 年 9 月 22 日 176,7 15.00 25,50 0.00 17 3.50 283.5 6 - - 华泰 证券 20200 92200 00685 7 长信 科技 2020 年 9 月 22 日 538,4 80.00 50,80 0.00 17 3.50 864.0 7 - - 华泰 20200 阳光 2020 553,7 21,20 17 3.50 888.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 190 页 共 309 页 证券 92200 00685 9 电源 年 9 月 22 日 44.00 0.00 6 华泰 证券 20200 92200 00686 1 豆神 教育 2020 年 9 月 22 日 272,7 45.00 14,50 0.00 17 3.50 437.6 6 - - 华泰 证券 20200 92200 00686 3 光线 传媒 2020 年 9 月 22 日 379,9 08.00 24,40 0.00 17 3.50 609.6 2 - - 华泰 证券 20200 92200 00686 5 华宇 软件 2020 年 9 月 22 日 323,7 30.00 13,50 0.00 17 3.50 519.4 7 - - 华泰 证券 20200 92200 00686 7 华峰 超纤 2020 年 9 月 22 日 146,2 02.00 17,70 0.00 17 3.50 234.6 0 - - 华泰 证券 20200 92200 00686 9 安科 生物 2020 年 9 月 22 日 324,1 71.00 19,90 0.00 17 3.50 520.1 8 - - 华泰 证券 20200 92200 00687 1 东方 国信 2020 年 9 月 22 日 238,4 80.00 17,60 0.00 17 3.50 382.6 7 - - 华泰 证券 20200 92200 00687 3 卫宁 健康 2020 年 9 月 22 日 542,9 97.00 27,30 0.00 17 3.50 871.3 1 - - 华泰 证券 20200 92200 00687 5 神州 泰岳 2020 年 9 月 22 日 245,6 16.00 40,80 0.00 17 3.50 394.1 2 - - 华泰 证券 20200 92200 00687 7 华测 检测 2020 年 9 月 22 日 651,5 04.00 27,70 0.00 17 3.50 1,045. 43 - - 华泰 证券 20200 92200 00687 9 碧 水 源 2020 年 9 月 22 日 372,8 80.00 39,50 0.00 17 3.50 598.3 4 - - 华泰 20200 华策 2020 210,9 25,60 17 3.50 338.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 191 页 共 309 页 证券 92200 00688 1 影视 年 9 月 22 日 44.00 0.00 9 华泰 证券 20200 92200 00688 3 特 锐 德 2020 年 9 月 22 日 225,1 84.00 12,40 0.00 17 3.50 361.3 4 - - 华泰 证券 20200 92200 00688 5 晶盛 机电 2020 年 9 月 22 日 407,3 60.00 13,40 0.00 17 3.50 653.6 7 - - 华泰 证券 20200 92200 00688 7 利 亚 德 2020 年 9 月 22 日 307,8 40.00 37,00 0.00 17 3.50 493.9 7 - - 华泰 证券 20200 92200 00688 9 长盈 精密 2020 年 9 月 22 日 277,2 48.00 11,40 0.00 17 3.50 444.8 8 - - 华泰 证券 20200 92200 00689 1 蓝色 光标 2020 年 9 月 22 日 329,9 25.00 41,50 0.00 17 3.50 529.4 1 - - 华泰 证券 20200 92200 00689 3 捷成 股份 2020 年 9 月 22 日 259,5 45.00 42,90 0.00 17 3.50 416.4 8 - - 华泰 证券 20200 92200 00689 5 昆仑 万维 2020 年 9 月 22 日 468,7 11.00 17,10 0.00 17 3.50 752.1 1 - - 华泰 证券 20200 92200 00689 7 掌趣 科技 2020 年 9 月 22 日 420,7 42.00 57,40 0.00 17 3.50 675.1 4 - - 华泰 证券 20200 92200 00689 9 国瓷 材料 2020 年 9 月 22 日 591,2 00.00 16,00 0.00 17 3.50 948.6 6 - - 华泰 证券 20200 92200 00690 1 万孚 生物 2020 年 9 月 22 日 928,0 70.00 11,00 0.00 17 3.50 1,489. 22 - - 华泰 20200 欧普 2020 1,301, 23,00 17 3.50 2,088. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 192 页 共 309 页 证券 92200 00690 3 康视 年 9 月 22 日 800.0 0 0.00 92 华泰 证券 20200 92200 00690 5 我武 生物 2020 年 9 月 22 日 1,318, 080.0 0 24,00 0.00 17 3.50 2,115. 04 - - 华泰 证券 20200 92200 00690 7 易 华 录 2020 年 9 月 22 日 915,2 50.00 25,00 0.00 17 3.50 1,468. 65 - - 华泰 证券 20200 92300 01353 9 光线 传媒 2020 年 9 月 23 日 759,8 16.00 48,80 0.00 16 3.50 1,147. 51 - - 华泰 证券 20200 92300 01354 1 华策 影视 2020 年 9 月 23 日 416,0 43.00 51,30 0.00 16 3.50 628.3 3 - - 华泰 证券 20200 92300 01354 3 寒锐 钴业 2020 年 9 月 23 日 656,0 00.00 10,00 0.00 16 3.50 990.7 2 - - 华泰 证券 20200 92300 01354 5 机 器 人 2020 年 9 月 23 日 793,5 51.00 51,90 0.00 16 3.50 1,198. 46 - - 华泰 证券 20200 92300 01354 7 迪安 诊断 2020 年 9 月 23 日 763,8 54.00 18,20 0.00 16 3.50 1,153. 61 - - 华泰 证券 20200 92300 01354 9 网宿 科技 2020 年 9 月 23 日 704,7 00.00 81,00 0.00 16 3.50 1,064. 27 - - 华泰 证券 20200 92300 01355 1 三聚 环保 2020 年 9 月 23 日 368,5 50.00 58,50 0.00 16 3.50 556.6 0 - - 华泰 证券 20200 92300 01355 3 国瓷 材料 2020 年 9 月 23 日 1,203, 750.0 0 32,10 0.00 16 3.50 1,817. 96 - - 华泰 20200 蓝色 2020 651,5 83,00 16 3.50 984.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 193 页 共 309 页 证券 92300 01355 5 光标 年 9 月 23 日 50.00 0.00 0 华泰 证券 20200 92300 01355 7 欧普 康视 2020 年 9 月 23 日 756,0 00.00 12,60 0.00 16 3.50 1,141. 75 - - 华泰 证券 20200 92300 01355 9 东方 国信 2020 年 9 月 23 日 475,9 56.00 35,10 0.00 16 3.50 718.8 1 - - 华泰 证券 20200 92300 01356 1 旋极 信息 2020 年 9 月 23 日 354,4 50.00 51,00 0.00 16 3.50 535.3 1 - - 华泰 证券 20200 92300 01356 3 贝达 药业 2020 年 9 月 23 日 1,158, 900.0 0 10,00 0.00 16 3.50 1,750. 23 - - 华泰 证券 20200 92300 01356 5 华峰 超纤 2020 年 9 月 23 日 285,6 78.00 35,40 0.00 16 3.50 431.4 4 - - 华泰 证券 20200 92300 01356 7 开山 股份 2020 年 9 月 23 日 243,6 48.00 14,40 0.00 16 3.50 367.9 7 - - 华泰 证券 20200 92300 01356 9 掌趣 科技 2020 年 9 月 23 日 856,4 08.00 114,8 00.00 16 3.50 1,293. 39 - - 华泰 证券 20200 92300 01357 1 欣 旺 达 2020 年 9 月 23 日 1,277, 820.0 0 45,80 0.00 16 3.50 1,929. 83 - - 华泰 证券 20200 92300 01357 3 华宇 软件 2020 年 9 月 23 日 649,3 16.00 27,10 0.00 16 3.50 980.6 3 - - 华泰 证券 20200 92300 01357 5 景 嘉 微 2020 年 9 月 23 日 666,9 00.00 10,00 0.00 16 3.50 1,007. 18 - - 华泰 20200 卫宁 2020 1,093, 54,60 16 3.50 1,650. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 194 页 共 309 页 证券 92300 01357 7 健康 年 9 月 23 日 092.0 0 0.00 84 华泰 证券 20200 92300 01357 9 特 锐 德 2020 年 9 月 23 日 452,9 31.00 24,90 0.00 16 3.50 684.0 4 - - 华泰 证券 20200 92300 01358 1 我武 生物 2020 年 9 月 23 日 737,6 61.00 13,10 0.00 16 3.50 1,114. 05 - - 华泰 证券 20200 92300 01358 3 长信 科技 2020 年 9 月 23 日 1,077, 976.0 0 101,6 00.00 16 3.50 1,628. 01 - - 华泰 证券 20200 92300 01358 5 普利 制药 2020 年 9 月 23 日 412,6 00.00 10,00 0.00 16 3.50 623.1 3 - - 华泰 证券 20201 12400 00836 4 国瓷 材料 2020 年 11 月 24 日 635,7 89.00 16,10 0.00 14 3.50 840.1 7 - - 华泰 证券 20201 12400 00836 6 昆仑 万维 2020 年 11 月 24 日 385,2 80.00 17,20 0.00 14 3.50 509.1 3 - - 华泰 证券 20201 12400 00836 8 华策 影视 2020 年 11 月 24 日 184,4 70.00 25,80 0.00 14 3.50 243.7 7 - - 华泰 证券 20201 12400 00837 0 特 锐 德 2020 年 11 月 24 日 324,9 54.00 12,60 0.00 14 3.50 429.4 2 - - 华泰 证券 20201 12400 00837 2 掌趣 科技 2020 年 11 月 24 日 368,1 86.00 57,80 0.00 14 3.50 486.5 5 - - 华泰 证券 20201 12400 00837 4 网宿 科技 2020 年 11 月 24 日 319,0 56.00 40,80 0.00 14 3.50 421.6 2 - - 华泰 20201 铁汉 2020 115,9 34,40 14 3.50 153.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 195 页 共 309 页 证券 12400 00837 6 生态 年 11 月 24 日 28.00 0.00 0 华泰 证券 20201 12500 01162 6 阳光 电源 2020 年 11 月 25 日 3,075, 696.0 0 63,60 0.00 14 3.50 4,064. 43 - - 华泰 证券 20201 12500 01188 0 东方 国信 2020 年 11 月 25 日 449,9 82.00 35,10 0.00 14 3.50 594.6 4 - - 华泰 证券 20201 12500 01188 2 机 器 人 2020 年 11 月 25 日 711,0 30.00 51,90 0.00 14 3.50 939.6 0 - - 华泰 证券 20201 12500 01188 4 迪安 诊断 2020 年 11 月 25 日 599,6 53.00 18,10 0.00 14 3.50 792.4 2 - - 华泰 证券 20201 12500 01188 6 三聚 环保 2020 年 11 月 25 日 414,7 65.00 58,50 0.00 14 3.50 548.1 0 - - 华泰 证券 20201 12500 01188 8 捷成 股份 2020 年 11 月 25 日 431,5 74.00 85,80 0.00 14 3.50 570.3 1 - - 华泰 证券 20201 12500 01189 0 安科 生物 2020 年 11 月 25 日 624,4 62.00 39,80 0.00 14 3.50 825.2 1 - - 华泰 证券 20201 12500 01189 2 易 华 录 2020 年 11 月 25 日 393,7 95.00 13,50 0.00 14 3.50 520.3 9 - - 华泰 证券 20201 12500 01189 4 华测 检测 2020 年 11 月 25 日 1,408, 822.0 0 55,40 0.00 14 3.50 1,861. 71 - - 华泰 证券 20201 12500 01189 6 掌趣 科技 2020 年 11 月 25 日 731,2 76.00 114,8 00.00 14 3.50 966.3 6 - - 华泰 20201 特 锐 2020 629,2 24,90 14 3.50 831.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 196 页 共 309 页 证券 12500 01189 8 德 年 11 月 25 日 23.00 0.00 0 华泰 证券 20201 12500 01190 0 华峰 超纤 2020 年 11 月 25 日 244,2 60.00 35,40 0.00 14 3.50 322.7 8 - - 华泰 证券 20201 12500 01190 2 顺网 科技 2020 年 11 月 25 日 301,3 66.00 17,30 0.00 14 3.50 398.2 5 - - 华泰 证券 20201 12500 01190 4 神州 泰岳 2020 年 11 月 25 日 502,0 40.00 81,50 0.00 14 3.50 663.4 3 - - 华泰 证券 20201 12500 01190 6 易 华 录 2020 年 11 月 25 日 291,7 00.00 10,00 0.00 14 3.50 385.4 7 - - 华泰 证券 20201 12500 01190 8 晶盛 机电 2020 年 11 月 25 日 762,0 18.00 26,70 0.00 14 3.50 1,006. 98 - - 华泰 证券 20201 12500 01191 0 国瓷 材料 2020 年 11 月 25 日 1,256, 470.0 0 32,30 0.00 14 3.50 1,660. 38 - - 华泰 证券 20201 12500 01191 2 网宿 科技 2020 年 11 月 25 日 635,0 40.00 81,00 0.00 14 3.50 839.1 8 - - 华泰 证券 20201 12500 01191 4 长信 科技 2020 年 11 月 25 日 1,003, 563.0 0 102,3 00.00 14 3.50 1,326. 18 - - 华泰 证券 20201 12500 01191 6 碧 水 源 2020 年 11 月 25 日 658,0 70.00 79,00 0.00 14 3.50 869.6 2 - - 华泰 证券 20201 12500 01191 8 华宇 软件 2020 年 11 月 25 日 697,0 12.00 27,10 0.00 14 3.50 921.0 8 - - 华泰 20201 阳光 2020 2,050, 42,40 14 3.50 2,709. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 197 页 共 309 页 证券 12500 01192 0 电源 年 11 月 25 日 464.0 0 0.00 62 华泰 证券 20201 12500 01192 2 卫宁 健康 2020 年 11 月 25 日 271,8 90.00 17,10 0.00 14 3.50 359.2 9 - - 华泰 证券 20201 12500 01192 4 旋极 信息 2020 年 11 月 25 日 267,2 40.00 51,00 0.00 14 3.50 353.1 5 - - 华泰 证券 20201 12500 01192 6 光线 传媒 2020 年 11 月 25 日 612,4 40.00 48,80 0.00 14 3.50 809.3 2 - - 华泰 证券 20201 12500 01192 8 卫宁 健康 2020 年 11 月 25 日 868,1 40.00 54,60 0.00 14 3.50 1,147. 22 - - 华泰 证券 20201 12500 01193 0 华策 影视 2020 年 11 月 25 日 363,7 17.00 51,30 0.00 14 3.50 480.6 4 - - 华泰 证券 20201 12500 01193 2 开山 股份 2020 年 11 月 25 日 209,1 66.00 14,20 0.00 14 3.50 276.4 1 - - 华泰 证券 20201 12500 01193 4 昆仑 万维 2020 年 11 月 25 日 759,9 24.00 34,20 0.00 14 3.50 1,004. 21 - - 华泰 证券 20201 12500 01193 6 利 亚 德 2020 年 11 月 25 日 566,1 24.00 74,10 0.00 14 3.50 748.1 1 - - 华泰 证券 20201 12500 01193 8 大富 科技 2020 年 11 月 25 日 200,0 00.00 16,00 0.00 14 3.50 264.2 9 - - 华泰 证券 20201 12500 01194 0 蓝色 光标 2020 年 11 月 25 日 543,6 50.00 83,00 0.00 14 3.50 718.4 2 - - 华泰 20201 豆神 2020 364,1 28,90 14 3.50 481.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 198 页 共 309 页 证券 12500 01194 2 教育 年 11 月 25 日 40.00 0.00 0 华泰 证券 20201 12500 01194 4 万达 信息 2020 年 11 月 25 日 806,1 80.00 34,60 0.00 14 3.50 1,065. 34 - - 华泰 证券 20201 12500 01194 6 我武 生物 2020 年 11 月 25 日 776,6 99.00 13,10 0.00 14 3.50 1,026. 38 - - 华泰 证券 20201 12500 01194 8 铁汉 生态 2020 年 11 月 25 日 228,1 05.00 68,50 0.00 14 3.50 301.4 3 - - 华泰 证券 20201 12500 01195 0 中科 创达 2020 年 11 月 25 日 1,017, 900.0 0 11,70 0.00 14 3.50 1,345. 12 - - 华泰 证券 20201 12500 01195 2 中科 创达 2020 年 11 月 25 日 870,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,149. 68 - - 华泰 证券 20201 12500 01195 4 万孚 生物 2020 年 11 月 25 日 651,5 00.00 10,00 0.00 14 3.50 860.9 4 - - 华泰 证券 20201 12500 01195 6 贝达 药业 2020 年 11 月 25 日 911,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,203. 86 - - 华泰 证券 20201 12500 01195 8 普利 制药 2020 年 11 月 25 日 409,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 540.4 8 - - 华泰 证券 20201 12500 01196 0 景 嘉 微 2020 年 11 月 25 日 602,7 00.00 10,00 0.00 14 3.50 796.4 5 - - 华泰 证券 20201 12500 01196 2 寒锐 钴业 2020 年 11 月 25 日 714,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 943.5 3 - - 华泰 20201 欧普 2020 776,4 12,60 14 3.50 1,026. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 199 页 共 309 页 证券 12500 01196 4 康视 年 11 月 25 日 12.00 0.00 00 华泰 证券 20201 12500 01242 6 特 锐 德 2020 年 11 月 25 日 940,0 44.00 37,20 0.00 14 3.50 1,242. 24 - - 华泰 证券 20201 12500 01242 8 捷成 股份 2020 年 11 月 25 日 647,3 61.00 128,7 00.00 14 3.50 855.4 7 - - 华泰 证券 20201 12500 01243 0 晶盛 机电 2020 年 11 月 25 日 1,147, 308.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,516. 13 - - 华泰 证券 20201 12500 01243 2 机 器 人 2020 年 11 月 25 日 1,068, 600.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,412. 12 - - 华泰 证券 20201 12500 01243 4 国瓷 材料 2020 年 11 月 25 日 1,867, 200.0 0 48,00 0.00 14 3.50 2,467. 44 - - 华泰 证券 20201 12500 01243 6 光线 传媒 2020 年 11 月 25 日 918,6 60.00 73,20 0.00 14 3.50 1,213. 98 - - 华泰 证券 20201 12500 01243 8 掌趣 科技 2020 年 11 月 25 日 1,096, 914.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,449. 54 - - 华泰 证券 20201 12500 01244 0 长信 科技 2020 年 11 月 25 日 1,495, 044.0 0 152,4 00.00 14 3.50 1,975. 65 - - 华泰 证券 20201 12500 01244 2 旋极 信息 2020 年 11 月 25 日 400,8 60.00 76,50 0.00 14 3.50 529.7 2 - - 华泰 证券 20201 12500 01244 4 卫宁 健康 2020 年 11 月 25 日 1,302, 210.0 0 81,90 0.00 14 3.50 1,720. 83 - - 华泰 20201 网宿 2020 952,5 121,5 14 3.50 1,258. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 200 页 共 309 页 证券 12500 01244 6 科技 年 11 月 25 日 60.00 00.00 78 华泰 证券 20201 12500 01244 8 万达 信息 2020 年 11 月 25 日 1,209, 270.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,598. 01 - - 华泰 证券 20201 12500 01245 0 铁汉 生态 2020 年 11 月 25 日 341,6 58.00 102,6 00.00 14 3.50 451.4 9 - - 华泰 证券 20201 12500 01245 2 神州 泰岳 2020 年 11 月 25 日 753,9 84.00 122,4 00.00 14 3.50 996.3 7 - - 华泰 证券 20201 12500 01245 4 三聚 环保 2020 年 11 月 25 日 621,0 84.00 87,60 0.00 14 3.50 820.7 4 - - 华泰 证券 20201 12500 01245 6 蓝色 光标 2020 年 11 月 25 日 815,4 75.00 124,5 00.00 14 3.50 1,077. 62 - - 华泰 证券 20201 12500 01245 8 利 亚 德 2020 年 11 月 25 日 848,0 40.00 111,0 00.00 14 3.50 1,120. 66 - - 华泰 证券 20201 12500 01246 0 昆仑 万维 2020 年 11 月 25 日 1,139, 886.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,506. 32 - - 华泰 证券 20201 12500 01246 2 华宇 软件 2020 年 11 月 25 日 1,041, 660.0 0 40,50 0.00 14 3.50 1,376. 52 - - 华泰 证券 20200 92300 01359 3 阳光 电源 2020 年 9 月 23 日 1,264, 792.0 0 42,40 0.00 16 3.50 1,910. 15 - - 华泰 证券 20200 92300 01359 5 铁汉 生态 2020 年 9 月 23 日 291,9 75.00 68,70 0.00 16 3.50 440.9 5 - - 华泰 20200 易 华 2020 370,4 10,00 16 3.50 559.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 201 页 共 309 页 证券 92300 01359 7 录 年 9 月 23 日 00.00 0.00 0 华泰 证券 20200 92300 01359 9 易 华 录 2020 年 9 月 23 日 500,0 40.00 13,50 0.00 16 3.50 755.1 8 - - 华泰 证券 20200 92300 01360 1 昆仑 万维 2020 年 9 月 23 日 953,8 38.00 34,20 0.00 16 3.50 1,440. 53 - - 华泰 证券 20200 92300 01360 3 神州 泰岳 2020 年 9 月 23 日 493,8 90.00 81,50 0.00 16 3.50 745.9 0 - - 华泰 证券 20200 92300 01360 5 万孚 生物 2020 年 9 月 23 日 860,6 00.00 10,00 0.00 16 3.50 1,299. 72 - - 华泰 证券 20200 92300 01360 7 碧 水 源 2020 年 9 月 23 日 748,9 20.00 79,00 0.00 16 3.50 1,131. 06 - - 华泰 证券 20200 92300 01360 9 利 亚 德 2020 年 9 月 23 日 614,2 89.00 74,10 0.00 16 3.50 927.7 3 - - 华泰 证券 20200 92300 01361 1 豆神 教育 2020 年 9 月 23 日 530,6 04.00 28,90 0.00 16 3.50 801.3 4 - - 华泰 证券 20200 92300 01361 3 安科 生物 2020 年 9 月 23 日 685,7 54.00 39,80 0.00 16 3.50 1,035. 66 - - 华泰 证券 20200 92300 01361 5 华测 检测 2020 年 9 月 23 日 1,348, 436.0 0 55,40 0.00 16 3.50 2,036. 47 - - 华泰 证券 20200 92300 01361 7 长盈 精密 2020 年 9 月 23 日 583,9 08.00 22,80 0.00 16 3.50 881.8 5 - - 华泰 20200 万达 2020 844,2 34,60 16 3.50 1,275. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 202 页 共 309 页 证券 92300 01361 9 信息 年 9 月 23 日 40.00 0.00 01 华泰 证券 20200 92300 01362 1 大富 科技 2020 年 9 月 23 日 222,1 80.00 16,10 0.00 16 3.50 335.5 5 - - 华泰 证券 20200 92300 01362 3 晶盛 机电 2020 年 9 月 23 日 862,4 10.00 26,70 0.00 16 3.50 1,302. 45 - - 华泰 证券 20200 92300 01362 5 顺网 科技 2020 年 9 月 23 日 330,4 00.00 17,50 0.00 16 3.50 498.9 9 - - 华泰 证券 20200 92300 01362 7 捷成 股份 2020 年 9 月 23 日 527,6 70.00 85,80 0.00 16 3.50 796.9 1 - - 华泰 证券 20200 92300 01362 9 卫宁 健康 2020 年 9 月 23 日 340,3 40.00 17,00 0.00 16 3.50 514.0 0 - - 华泰 证券 20200 92800 01690 3 机 器 人 2020 年 9 月 28 日 1,506, 138.0 0 103,8 00.00 14 3.50 1,990. 31 - - 华泰 证券 20200 92800 01690 5 安科 生物 2020 年 9 月 28 日 1,269, 620.0 0 79,60 0.00 14 3.50 1,677. 76 - - 华泰 证券 20200 92800 01690 7 卫宁 健康 2020 年 9 月 28 日 651,4 40.00 34,00 0.00 14 3.50 860.8 6 - - 华泰 证券 20200 92800 01690 9 昆仑 万维 2020 年 9 月 28 日 1,805, 760.0 0 68,40 0.00 14 3.50 2,386. 25 - - 华泰 证券 20200 92800 01691 1 卫宁 健康 2020 年 9 月 28 日 2,092, 272.0 0 109,2 00.00 14 3.50 2,764. 87 - - 华泰 20200 迪安 2020 1,435, 36,20 14 3.50 1,897. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 203 页 共 309 页 证券 92800 01691 3 诊断 年 9 月 28 日 692.0 0 0.00 22 华泰 证券 20200 92800 01691 5 掌趣 科技 2020 年 9 月 28 日 1,607, 200.0 0 229,6 00.00 14 3.50 2,123. 86 - - 华泰 证券 20200 92800 01691 7 万达 信息 2020 年 9 月 28 日 1,646, 960.0 0 69,20 0.00 14 3.50 2,176. 40 - - 华泰 证券 20200 92800 01691 9 顺网 科技 2020 年 9 月 28 日 614,4 96.00 34,60 0.00 14 3.50 812.0 4 - - 华泰 证券 20200 92800 01692 1 华峰 超纤 2020 年 9 月 28 日 535,2 48.00 70,80 0.00 14 3.50 707.3 1 - - 华泰 证券 20200 92800 01692 3 中科 创达 2020 年 9 月 28 日 840,0 00.00 10,00 0.00 14 3.50 1,110. 03 - - 华泰 证券 20200 92800 01692 5 旋极 信息 2020 年 9 月 28 日 648,7 20.00 102,0 00.00 14 3.50 857.2 6 - - 华泰 证券 20200 92800 01692 7 铁汉 生态 2020 年 9 月 28 日 511,0 10.00 137,0 00.00 14 3.50 675.2 8 - - 华泰 证券 20200 92800 01692 9 华测 检测 2020 年 9 月 28 日 2,686, 900.0 0 110,8 00.00 14 3.50 3,550. 65 - - 华泰 证券 20200 92800 01693 1 捷成 股份 2020 年 9 月 28 日 995,2 80.00 171,6 00.00 14 3.50 1,315. 23 - - 华泰 证券 20200 92800 01693 3 特 锐 德 2020 年 9 月 28 日 859,0 50.00 49,80 0.00 14 3.50 1,135. 21 - - 华泰 20200 寒锐 2020 1,222, 20,00 14 3.50 1,614. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 204 页 共 309 页 证券 92800 01693 5 钴业 年 9 月 28 日 000.0 0 0.00 83 华泰 证券 20200 92800 01693 7 国瓷 材料 2020 年 9 月 28 日 2,367, 792.0 0 64,80 0.00 14 3.50 3,128. 96 - - 华泰 证券 20200 92800 01693 9 大富 科技 2020 年 9 月 28 日 419,8 40.00 32,00 0.00 14 3.50 554.8 0 - - 华泰 证券 20200 92800 01694 1 我武 生物 2020 年 9 月 28 日 1,433, 140.0 0 26,20 0.00 14 3.50 1,893. 85 - - 华泰 证券 20200 92800 01694 3 开山 股份 2020 年 9 月 28 日 464,3 40.00 28,40 0.00 14 3.50 613.6 1 - - 华泰 证券 20200 92800 01694 5 网宿 科技 2020 年 9 月 28 日 1,300, 860.0 0 162,0 00.00 14 3.50 1,719. 04 - - 华泰 证券 20200 92800 01694 7 碧 水 源 2020 年 9 月 28 日 1,374, 600.0 0 158,0 00.00 14 3.50 1,816. 49 - - 华泰 证券 20200 92800 01694 9 长盈 精密 2020 年 9 月 28 日 1,118, 112.0 0 45,60 0.00 14 3.50 1,477. 55 - - 华泰 证券 20200 92800 01695 1 光线 传媒 2020 年 9 月 28 日 1,551, 840.0 0 97,60 0.00 14 3.50 2,050. 71 - - 华泰 证券 20200 92800 01695 3 普利 制药 2020 年 9 月 28 日 804,4 00.00 20,00 0.00 14 3.50 1,062. 99 - - 华泰 证券 20200 92800 01695 5 豆神 教育 2020 年 9 月 28 日 1,030, 574.0 0 57,80 0.00 14 3.50 1,361. 87 - - 华泰 20200 长信 2020 2,068, 204,8 14 3.50 2,733. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 205 页 共 309 页 证券 92800 01695 7 科技 年 9 月 28 日 480.0 0 00.00 43 华泰 证券 20200 92800 01695 9 三聚 环保 2020 年 9 月 28 日 664,5 60.00 117,0 00.00 14 3.50 878.1 9 - - 华泰 证券 20200 92800 01696 1 阳光 电源 2020 年 9 月 28 日 2,352, 352.0 0 84,80 0.00 14 3.50 3,108. 56 - - 华泰 证券 20200 92800 01696 3 华宇 软件 2020 年 9 月 28 日 1,270, 990.0 0 54,20 0.00 14 3.50 1,679. 57 - - 华泰 证券 20200 92800 01696 5 东方 国信 2020 年 9 月 28 日 912,6 00.00 70,20 0.00 14 3.50 1,205. 97 - - 华泰 证券 20200 92800 01696 7 华策 影视 2020 年 9 月 28 日 780,7 86.00 102,6 00.00 14 3.50 1,031. 78 - - 华泰 证券 20200 92800 01696 9 中科 创达 2020 年 9 月 28 日 1,965, 600.0 0 23,40 0.00 14 3.50 2,597. 48 - - 华泰 证券 20200 92800 01697 1 利 亚 德 2020 年 9 月 28 日 1,123, 356.0 0 148,2 00.00 14 3.50 1,484. 48 - - 华泰 证券 20200 92800 01697 3 万孚 生物 2020 年 9 月 28 日 1,680, 200.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,220. 33 - - 华泰 证券 20200 92800 01697 5 景 嘉 微 2020 年 9 月 28 日 1,259, 400.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,664. 26 - - 华泰 证券 20200 92800 01697 7 欧普 康视 2020 年 9 月 28 日 1,533, 672.0 0 25,20 0.00 14 3.50 2,026. 70 - - 华泰 20200 蓝色 2020 1,233, 166,0 14 3.50 1,629. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 206 页 共 309 页 证券 92800 01697 9 光标 年 9 月 28 日 380.0 0 00.00 87 华泰 证券 20200 92800 01698 1 晶盛 机电 2020 年 9 月 28 日 1,626, 564.0 0 53,40 0.00 14 3.50 2,149. 45 - - 华泰 证券 20200 92800 01698 3 易 华 录 2020 年 9 月 28 日 956,3 40.00 27,00 0.00 14 3.50 1,263. 77 - - 华泰 证券 20200 92800 01698 5 贝达 药业 2020 年 9 月 28 日 2,212, 000.0 0 20,00 0.00 14 3.50 2,923. 09 - - 华泰 证券 20200 92800 01698 7 神州 泰岳 2020 年 9 月 28 日 909,5 40.00 163,0 00.00 14 3.50 1,201. 93 - - 华泰 证券 20200 92800 01698 9 神州 泰岳 2020 年 9 月 28 日 682,9 92.00 122,4 00.00 14 3.50 902.5 5 - - 华泰 证券 20200 92800 01699 1 铁汉 生态 2020 年 9 月 28 日 382,6 98.00 102,6 00.00 14 3.50 505.7 2 - - 华泰 证券 20200 92800 01699 3 华峰 超纤 2020 年 9 月 28 日 401,4 36.00 53,10 0.00 14 3.50 530.4 8 - - 华泰 证券 20200 92800 01699 5 蓝色 光标 2020 年 9 月 28 日 925,0 35.00 124,5 00.00 14 3.50 1,222. 40 - - 华泰 证券 20200 92800 01701 1 捷成 股份 2020 年 9 月 28 日 746,4 60.00 128,7 00.00 14 3.50 986.4 2 - - 华泰 证券 20200 92800 01701 3 阳光 电源 2020 年 9 月 28 日 1,764, 264.0 0 63,60 0.00 14 3.50 2,331. 42 - - 华泰 20200 卫宁 2020 1,569, 81,90 14 3.50 2,073. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 207 页 共 309 页 证券 92800 01702 1 健康 年 9 月 28 日 204.0 0 0.00 65 华泰 证券 20200 92800 01702 3 万达 信息 2020 年 9 月 28 日 1,235, 220.0 0 51,90 0.00 14 3.50 1,632. 30 - - 华泰 证券 20200 92800 01702 5 华宇 软件 2020 年 9 月 28 日 949,7 25.00 40,50 0.00 14 3.50 1,255. 03 - - 华泰 证券 20200 92800 01702 7 华测 检测 2020 年 9 月 28 日 2,015, 175.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,662. 99 - - 华泰 证券 20200 92800 01702 9 昆仑 万维 2020 年 9 月 28 日 1,354, 320.0 0 51,30 0.00 14 3.50 1,789. 69 - - 华泰 证券 20200 92800 01703 1 长盈 精密 2020 年 9 月 28 日 838,5 84.00 34,20 0.00 14 3.50 1,108. 16 - - 华泰 证券 20200 92800 01703 3 利 亚 德 2020 年 9 月 28 日 841,3 80.00 111,0 00.00 14 3.50 1,111. 86 - - 华泰 证券 20200 92800 01703 5 安科 生物 2020 年 9 月 28 日 952,2 15.00 59,70 0.00 14 3.50 1,258. 32 - - 华泰 证券 20200 92800 01703 7 网宿 科技 2020 年 9 月 28 日 975,6 45.00 121,5 00.00 14 3.50 1,289. 28 - - 华泰 证券 20200 92800 01703 9 华策 影视 2020 年 9 月 28 日 584,4 48.00 76,80 0.00 14 3.50 772.3 3 - - 华泰 证券 20200 92800 01704 1 豆神 教育 2020 年 9 月 28 日 775,6 05.00 43,50 0.00 14 3.50 1,024. 94 - - 华泰 20200 光线 2020 1,163, 73,20 14 3.50 1,538. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 208 页 共 309 页 证券 92800 01704 3 传媒 年 9 月 28 日 880.0 0 0.00 03 华泰 证券 20200 92800 01704 5 碧 水 源 2020 年 9 月 28 日 1,030, 950.0 0 118,5 00.00 14 3.50 1,362. 37 - - 华泰 证券 20200 92800 01704 7 特 锐 德 2020 年 9 月 28 日 641,7 00.00 37,20 0.00 14 3.50 847.9 9 - - 华泰 证券 20200 92800 01704 9 机 器 人 2020 年 9 月 28 日 1,131, 780.0 0 78,00 0.00 14 3.50 1,495. 61 - - 华泰 证券 20200 92800 01705 1 掌趣 科技 2020 年 9 月 28 日 1,205, 400.0 0 172,2 00.00 14 3.50 1,592. 90 - - 华泰 证券 20200 92800 01705 3 旋极 信息 2020 年 9 月 28 日 486,5 40.00 76,50 0.00 14 3.50 642.9 5 - - 华泰 证券 20200 92800 01705 5 东方 国信 2020 年 9 月 28 日 686,4 00.00 52,80 0.00 14 3.50 907.0 6 - - 华泰 证券 20200 92800 01705 7 三聚 环保 2020 年 9 月 28 日 497,5 68.00 87,60 0.00 14 3.50 657.5 2 - - 华泰 证券 20200 92800 01705 9 晶盛 机电 2020 年 9 月 28 日 1,224, 492.0 0 40,20 0.00 14 3.50 1,618. 13 - - 华泰 证券 20200 93000 01293 4 三聚 环保 2020 年 9 月 30 日 583,4 16.00 87,60 0.00 14 3.50 770.9 7 - - 华泰 证券 20200 93000 01293 6 旋极 信息 2020 年 9 月 30 日 488,8 35.00 76,50 0.00 14 3.50 645.9 8 - - 华泰 20200 光线 2020 1,219, 73,20 14 3.50 1,611. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 209 页 共 309 页 证券 93000 01293 8 传媒 年 9 月 30 日 512.0 0 0.00 55 华泰 证券 20201 12500 01246 4 华峰 超纤 2020 年 11 月 25 日 366,3 90.00 53,10 0.00 14 3.50 484.1 7 - - 华泰 证券 20201 12500 01246 6 华策 影视 2020 年 11 月 25 日 544,5 12.00 76,80 0.00 14 3.50 719.5 5 - - 华泰 证券 20201 12500 01246 8 华测 检测 2020 年 11 月 25 日 2,113, 233.0 0 83,10 0.00 14 3.50 2,792. 57 - - 华泰 证券 20201 12500 01247 0 豆神 教育 2020 年 11 月 25 日 548,1 00.00 43,50 0.00 14 3.50 724.3 0 - - 华泰 证券 20201 12500 01247 2 东方 国信 2020 年 11 月 25 日 676,8 96.00 52,80 0.00 14 3.50 894.5 0 - - 华泰 证券 20201 12500 01247 4 碧 水 源 2020 年 11 月 25 日 987,1 05.00 118,5 00.00 14 3.50 1,304. 43 - - 华泰 证券 20201 12500 01247 6 安科 生物 2020 年 11 月 25 日 936,6 93.00 59,70 0.00 14 3.50 1,237. 81 - - 华泰 证券 20201 21700 00019 3 普利 制药 2020 年 12 月 17 日 1,330, 560.0 0 31,50 0.00 14 3.50 1,758. 29 - - 华泰 证券 20201 21700 00019 5 光威 复材 2020 年 12 月 17 日 2,472, 600.0 0 31,20 0.00 14 3.50 3,267. 46 - - 华泰 证券 20201 21700 00019 7 虹软 科技 2020 年 12 月 17 日 2,169, 300.0 0 30,00 0.00 14 3.50 2,866. 66 - - 华泰 20201 晶晨 2020 2,496, 30,00 14 3.50 3,298. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 210 页 共 309 页 证券 21700 00019 9 股份 年 12 月 17 日 000.0 0 0.00 38 华泰 证券 20201 21700 00020 1 睿创 微纳 2020 年 12 月 17 日 3,225, 000.0 0 30,00 0.00 14 3.50 4,261. 73 - - 华泰 证券 20201 21700 00020 3 微芯 生物 2020 年 12 月 17 日 1,207, 800.0 0 30,00 0.00 14 3.50 1,596. 07 - - 华泰 证券 20201 21700 00020 5 安科 生物 2020 年 12 月 17 日 1,813, 122.0 0 114,9 00.00 14 3.50 2,395. 98 - - 华泰 证券 20201 21700 00020 7 豆神 教育 2020 年 12 月 17 日 920,7 36.00 83,40 0.00 14 3.50 1,216. 72 - - 华泰 证券 20201 21700 00020 9 华测 检测 2020 年 12 月 17 日 5,173, 035.0 0 199,5 00.00 14 3.50 6,836. 00 - - 华泰 证券 20201 21700 00021 0 特 锐 德 2020 年 12 月 17 日 1,802, 160.0 0 72,00 0.00 14 3.50 2,381. 50 - - 华泰 证券 20201 21700 00021 2 神州 泰岳 2020 年 12 月 17 日 1,339, 344.0 0 235,8 00.00 14 3.50 1,769. 90 - - 华泰 证券 20201 21700 00021 5 网宿 科技 2020 年 12 月 17 日 1,646, 145.0 0 235,5 00.00 14 3.50 2,175. 33 - - 华泰 证券 20201 21700 00021 7 三聚 环保 2020 年 12 月 17 日 1,020, 276.0 0 169,2 00.00 14 3.50 1,348. 26 - - 华泰 证券 20201 21700 00021 9 机 器 人 2020 年 12 月 17 日 1,945, 188.0 0 149,4 00.00 14 3.50 2,570. 50 - - 华泰 20201 长信 2020 2,731, 293,4 14 3.50 3,609. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 211 页 共 309 页 证券 21700 00022 0 科技 年 12 月 17 日 554.0 0 00.00 66 华泰 证券 20201 21700 00022 2 顺网 科技 2020 年 12 月 17 日 841,1 22.00 49,80 0.00 14 3.50 1,111. 52 - - 华泰 证券 20201 21700 00022 5 蓝色 光标 2020 年 12 月 17 日 1,434, 006.0 0 239,4 00.00 14 3.50 1,894. 99 - - 华泰 证券 20201 21700 00022 7 碧 水 源 2020 年 12 月 17 日 2,177, 100.0 0 265,5 00.00 14 3.50 2,876. 97 - - 华泰 证券 20201 21700 00022 9 长盈 精密 2020 年 12 月 17 日 1,698, 480.0 0 72,00 0.00 14 3.50 2,244. 49 - - 华泰 证券 20201 21700 00023 1 晶盛 机电 2020 年 12 月 17 日 2,450, 238.0 0 77,10 0.00 14 3.50 3,237. 91 - - 华泰 证券 20201 21700 00023 3 旋极 信息 2020 年 12 月 17 日 677,4 84.00 147,6 00.00 14 3.50 895.2 7 - - 华泰 证券 20201 21700 00023 4 我武 生物 2020 年 12 月 17 日 2,624, 076.0 0 37,80 0.00 14 3.50 3,467. 63 - - 华泰 证券 20201 21700 00023 7 国瓷 材料 2020 年 12 月 17 日 3,979, 668.0 0 92,40 0.00 14 3.50 5,259. 00 - - 华泰 证券 20201 21700 00023 9 昆仑 万维 2020 年 12 月 17 日 2,098, 872.0 0 98,40 0.00 14 3.50 2,773. 59 - - 华泰 证券 20201 21700 00024 1 利 亚 德 2020 年 12 月 17 日 1,461, 105.0 0 213,3 00.00 14 3.50 1,930. 80 - - 华泰 20201 寒锐 2020 2,269, 30,00 14 3.50 2,998. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 212 页 共 309 页 证券 21700 00024 2 钴业 年 12 月 17 日 200.0 0 0.00 67 华泰 证券 20201 21700 00024 3 中科 创达 2020 年 12 月 17 日 3,706, 380.0 0 35,40 0.00 14 3.50 4,897. 86 - - 华泰 证券 20201 21700 00024 5 掌趣 科技 2020 年 12 月 17 日 1,758, 672.0 0 331,2 00.00 14 3.50 2,324. 03 - - 华泰 证券 20201 21700 00024 7 欧普 康视 2020 年 12 月 17 日 2,873, 871.0 0 36,30 0.00 14 3.50 3,797. 73 - - 华泰 证券 20201 21700 00024 9 景 嘉 微 2020 年 12 月 17 日 1,909, 800.0 0 30,00 0.00 14 3.50 2,523. 74 - - 华泰 证券 20201 21700 00025 0 迈克 生物 2020 年 12 月 17 日 2,194, 452.0 0 46,80 0.00 14 3.50 2,899. 90 - - 华泰 证券 20201 21700 00025 3 万达 信息 2020 年 12 月 17 日 1,998, 999.0 0 99,90 0.00 14 3.50 2,641. 61 - - 华泰 证券 20201 21700 00025 4 万孚 生物 2020 年 12 月 17 日 2,346, 300.0 0 30,00 0.00 14 3.50 3,100. 56 - - 华泰 证券 20201 21700 00025 5 东方 国信 2020 年 12 月 17 日 1,246, 206.0 0 101,4 00.00 14 3.50 1,646. 82 - - 华泰 证券 20201 21700 00025 6 迪安 诊断 2020 年 12 月 17 日 1,841, 094.0 0 52,20 0.00 14 3.50 2,432. 95 - - 华泰 证券 20201 21700 00025 8 开山 股份 2020 年 12 月 17 日 606,6 36.00 41,10 0.00 14 3.50 801.6 5 - - 华泰 20201 阳光 2020 7,588, 122,4 14 3.50 10,02 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 213 页 共 309 页 证券 21700 00025 9 电源 年 12 月 17 日 800.0 0 00.00 8.35 华泰 证券 20201 21700 00026 1 汤臣 倍健 2020 年 12 月 17 日 2,502, 720.0 0 94,80 0.00 14 3.50 3,307. 26 - - 华泰 证券 20201 21700 00026 2 华策 影视 2020 年 12 月 17 日 986,9 10.00 147,3 00.00 14 3.50 1,304. 17 - - 华泰 证券 20201 21700 00026 3 大富 科技 2020 年 12 月 17 日 488,7 96.00 46,20 0.00 14 3.50 645.9 3 - - 华泰 证券 20201 21700 00026 4 捷成 股份 2020 年 12 月 17 日 1,155, 825.0 0 247,5 00.00 21 3.50 1,527. 38 799,4 25.00 1,573. 21 华泰 证券 20201 21700 00026 5 华峰 超纤 2020 年 12 月 17 日 944,6 40.00 147,6 00.00 14 3.50 1,248. 31 - - 华泰 证券 20201 21700 00027 7 华宇 软件 2020 年 12 月 17 日 1,946, 538.0 0 78,30 0.00 14 3.50 2,572. 29 - - 华泰 证券 20201 21700 00027 9 易 华 录 2020 年 12 月 17 日 1,286, 064.0 0 46,80 0.00 14 3.50 1,699. 49 - - 华泰 证券 20201 21700 00028 0 欣 旺 达 2020 年 12 月 17 日 3,788, 400.0 0 132,0 00.00 14 3.50 5,006. 25 - - 华泰 证券 20201 21700 00028 1 北京 君正 2020 年 12 月 17 日 2,790, 000.0 0 30,00 0.00 14 3.50 3,686. 89 - - 华泰 证券 20201 21800 00037 4 普利 制药 2020 年 12 月 18 日 435,2 25.00 10,50 0.00 17 3.50 534.0 5 439,8 45.00 550.0 8 华泰 20201 光威 2020 805,1 10,40 17 3.50 988.0 926,1 1,017. 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 214 页 共 309 页 证券 21800 00037 6 复材 年 12 月 18 日 68.00 0.00 0 20.00 64 华泰 证券 20201 21800 00037 8 晶晨 股份 2020 年 12 月 18 日 819,5 00.00 10,00 0.00 17 3.50 1,005. 59 787,3 00.00 1,035. 76 华泰 证券 20201 21800 00038 0 微芯 生物 2020 年 12 月 18 日 393,5 00.00 10,00 0.00 17 3.50 482.8 5 370,1 00.00 497.3 4 华泰 证券 20201 21800 00038 2 虹软 科技 2020 年 12 月 18 日 729,0 00.00 10,00 0.00 17 3.50 894.5 4 699,2 00.00 921.3 8 华泰 证券 20201 21800 00038 4 睿创 微纳 2020 年 12 月 18 日 1,074, 000.0 0 10,00 0.00 17 3.50 1,317. 88 1,110, 000.0 0 1,357. 42 华泰 证券 20201 21800 00038 6 神州 泰岳 2020 年 12 月 18 日 431,5 14.00 78,60 0.00 17 3.50 529.5 0 401,6 46.00 545.3 9 华泰 证券 20201 21800 00038 8 安科 生物 2020 年 12 月 18 日 589,8 20.00 38,30 0.00 17 3.50 723.7 5 562,2 44.00 745.4 7 华泰 证券 20201 21800 00038 9 豆神 教育 2020 年 12 月 18 日 301,3 52.00 27,80 0.00 17 3.50 369.7 8 271,3 28.00 380.8 8 华泰 证券 20201 21800 00039 2 华测 检测 2020 年 12 月 18 日 1,762, 250.0 0 66,50 0.00 17 3.50 2,162. 42 1,820, 105.0 0 2,227. 29 华泰 证券 20201 21800 00039 3 特 锐 德 2020 年 12 月 18 日 610,8 00.00 24,00 0.00 17 3.50 749.5 0 704,6 40.00 771.9 8 华泰 证券 20201 21800 00039 6 碧 水 源 2020 年 12 月 18 日 713,3 10.00 88,50 0.00 17 3.50 875.2 9 677,0 25.00 901.5 4 华泰 20201 三聚 2020 332,7 56,40 17 3.50 408.3 320,3 420.5 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 215 页 共 309 页 证券 21800 00039 8 环保 年 12 月 18 日 60.00 0.00 2 52.00 7 华泰 证券 20201 21800 00040 0 机 器 人 2020 年 12 月 18 日 639,9 30.00 49,80 0.00 17 3.50 785.2 4 612,5 40.00 808.8 0 华泰 证券 20201 21800 00040 2 长信 科技 2020 年 12 月 18 日 890,9 58.00 97,80 0.00 17 3.50 1,093. 27 869,4 42.00 1,126. 07 华泰 证券 20201 21800 00040 3 网宿 科技 2020 年 12 月 18 日 547,1 45.00 78,50 0.00 17 3.50 671.3 9 540,8 65.00 691.5 3 华泰 证券 20201 21800 00040 5 蓝色 光标 2020 年 12 月 18 日 472,4 16.00 79,80 0.00 17 3.50 579.6 9 478,8 00.00 597.0 8 华泰 证券 20201 21800 00040 8 晶盛 机电 2020 年 12 月 18 日 826,2 55.00 25,70 0.00 17 3.50 1,013. 88 773,0 56.00 1,044. 29 华泰 证券 20201 21800 00041 0 顺网 科技 2020 年 12 月 18 日 274,7 30.00 16,60 0.00 17 3.50 337.1 1 284,6 90.00 347.2 3 华泰 证券 20201 21800 00041 2 旋极 信息 2020 年 12 月 18 日 224,3 52.00 49,20 0.00 17 3.50 275.3 0 208,1 16.00 283.5 6 华泰 证券 20201 21800 00041 4 我武 生物 2020 年 12 月 18 日 856,6 74.00 12,60 0.00 17 3.50 1,051. 20 966,4 20.00 1,082. 74 华泰 证券 20201 21800 00041 6 国瓷 材料 2020 年 12 月 18 日 1,318, 240.0 0 30,80 0.00 17 3.50 1,617. 58 1,389, 388.0 0 1,666. 11 华泰 证券 20201 21800 00041 7 利 亚 德 2020 年 12 月 18 日 480,6 36.00 71,10 0.00 17 3.50 589.7 8 452,1 96.00 607.4 7 华泰 20201 昆仑 2020 681,9 32,80 17 3.50 836.7 654,3 861.8 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 216 页 共 309 页 证券 21800 00041 9 万维 年 12 月 18 日 12.00 0.00 6 60.00 6 华泰 证券 20201 21800 00042 1 掌趣 科技 2020 年 12 月 18 日 580,7 04.00 110,4 00.00 17 3.50 712.5 7 564,1 44.00 733.9 5 华泰 证券 20201 21800 00042 3 中科 创达 2020 年 12 月 18 日 1,231, 330.0 0 11,80 0.00 17 3.50 1,510. 94 1,380, 600.0 0 1,556. 26 华泰 证券 20201 21800 00042 6 欧普 康视 2020 年 12 月 18 日 962,3 13.00 12,10 0.00 17 3.50 1,180. 83 991,2 32.00 1,216. 26 华泰 证券 20201 21800 00042 8 迈克 生物 2020 年 12 月 18 日 717,1 32.00 15,60 0.00 17 3.50 879.9 8 726,9 60.00 906.3 8 华泰 证券 20201 21800 00042 9 寒锐 钴业 2020 年 12 月 18 日 769,5 00.00 10,00 0.00 17 3.50 944.2 4 949,1 00.00 972.5 6 华泰 证券 20201 21800 00043 2 景 嘉 微 2020 年 12 月 18 日 627,0 00.00 10,00 0.00 17 3.50 769.3 8 699,1 00.00 792.4 6 华泰 证券 20201 21800 00043 4 万孚 生物 2020 年 12 月 18 日 780,0 00.00 10,00 0.00 17 3.50 957.1 2 892,1 00.00 985.8 3 华泰 证券 20201 21800 00043 6 东方 国信 2020 年 12 月 18 日 408,3 04.00 33,80 0.00 17 3.50 501.0 2 370,1 10.00 516.0 5 华泰 证券 20201 21800 00043 7 阳光 电源 2020 年 12 月 18 日 2,504, 304.0 0 40,80 0.00 17 3.50 3,072. 97 2,949, 024.0 0 3,165. 16 华泰 证券 20201 21800 00044 0 长盈 精密 2020 年 12 月 18 日 547,2 00.00 24,00 0.00 17 3.50 671.4 6 591,6 00.00 691.6 0 华泰 20201 万达 2020 660,6 33,30 17 3.50 810.7 722,2 835.0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 217 页 共 309 页 证券 21800 00044 2 信息 年 12 月 18 日 72.00 0.00 0 77.00 2 华泰 证券 20201 21800 00044 4 汤臣 倍健 2020 年 12 月 18 日 818,7 56.00 31,60 0.00 17 3.50 1,004. 68 763,1 40.00 1,034. 82 华泰 证券 20201 21800 00044 6 华策 影视 2020 年 12 月 18 日 323,5 69.00 49,10 0.00 17 3.50 397.0 4 303,4 38.00 408.9 6 华泰 证券 20201 21800 00044 8 大富 科技 2020 年 12 月 18 日 160,0 06.00 15,40 0.00 17 3.50 196.3 4 159,0 82.00 202.2 3 华泰 证券 20201 21800 00045 0 迪安 诊断 2020 年 12 月 18 日 621,5 28.00 17,40 0.00 17 3.50 762.6 6 596,4 72.00 785.5 4 华泰 证券 20201 21800 00045 2 华峰 超纤 2020 年 12 月 18 日 307,9 92.00 49,20 0.00 17 3.50 377.9 3 290,7 72.00 389.2 7 华泰 证券 20201 21800 00045 4 开山 股份 2020 年 12 月 18 日 194,8 14.00 13,70 0.00 17 3.50 239.0 5 187,0 05.00 246.2 2 华泰 证券 20201 21800 00045 6 华宇 软件 2020 年 12 月 18 日 639,4 50.00 26,10 0.00 17 3.50 784.6 5 623,0 07.00 808.1 9 华泰 证券 20201 21800 00045 7 捷成 股份 2020 年 12 月 18 日 381,1 50.00 82,50 0.00 20 3.50 467.7 0 266,4 75.00 481.7 3 华泰 证券 20201 21800 00046 0 北京 君正 2020 年 12 月 18 日 928,4 00.00 10,00 0.00 17 3.50 1,139. 22 914,9 00.00 1,173. 39 华泰 证券 20201 21800 00046 1 易 华 录 2020 年 12 月 18 日 420,5 76.00 15,60 0.00 17 3.50 516.0 8 478,1 40.00 531.5 6 华泰 20201 普利 2020 817,7 21,00 14 3.50 694.6 879,6 715.5 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 218 页 共 309 页 证券 22200 00065 6 制药 年 12 月 22 日 40.00 0.00 8 90.00 2 华泰 证券 20201 22200 00065 8 光威 复材 2020 年 12 月 22 日 1,664, 000.0 0 20,80 0.00 14 3.50 1,413. 59 1,852, 240.0 0 1,456. 00 华泰 证券 20201 22200 00066 0 虹软 科技 2020 年 12 月 22 日 1,422, 800.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,208. 69 1,398, 400.0 0 1,244. 95 华泰 证券 20201 22200 00066 2 晶晨 股份 2020 年 12 月 22 日 1,584, 800.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,346. 31 1,574, 600.0 0 1,386. 70 华泰 证券 20201 22200 00066 4 微芯 生物 2020 年 12 月 22 日 790,0 00.00 20,00 0.00 14 3.50 671.1 2 740,2 00.00 691.2 5 华泰 证券 20201 22200 00066 6 睿创 微纳 2020 年 12 月 22 日 2,179, 800.0 0 20,00 0.00 14 3.50 1,851. 77 2,220, 000.0 0 1,907. 33 华泰 证券 20201 22200 00066 8 特 锐 德 2020 年 12 月 22 日 1,186, 080.0 0 48,00 0.00 14 3.50 1,007. 59 1,409, 280.0 0 1,037. 82 华泰 证券 20201 22200 00067 0 华测 检测 2020 年 12 月 22 日 3,364, 900.0 0 133,0 00.00 14 3.50 2,858. 53 3,640, 210.0 0 2,944. 29 华泰 证券 20201 22200 00067 1 机 器 人 2020 年 12 月 22 日 1,266, 912.0 0 99,60 0.00 14 3.50 1,076. 26 1,225, 080.0 0 1,108. 55 兴业 证券 20200 93000 01327 6 卫宁 健康 2020 年 9 月 30 日 1,061, 424.0 0 54,60 0.00 14 3.20 1,282. 41 - - 兴业 证券 20200 93000 01327 8 迪安 诊断 2020 年 9 月 30 日 718,0 27.00 18,10 0.00 14 3.20 867.5 2 - - 兴业 20200 网宿 2020 651,2 81,00 14 3.20 786.8 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 219 页 共 309 页 证券 93000 01328 0 科技 年 9 月 30 日 40.00 0.00 3 兴业 证券 20200 93000 01328 2 欧普 康视 2020 年 9 月 30 日 783,9 72.00 12,60 0.00 14 3.20 947.1 9 - - 兴业 证券 20200 93000 01328 4 易 华 录 2020 年 9 月 30 日 348,5 00.00 10,00 0.00 14 3.20 421.0 6 - - 兴业 证券 20200 93000 01328 6 中科 创达 2020 年 9 月 30 日 861,6 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,040. 98 - - 兴业 证券 20200 93000 01328 8 卫宁 健康 2020 年 9 月 30 日 332,4 24.00 17,10 0.00 14 3.20 401.6 3 - - 兴业 证券 20200 93000 01329 0 长信 科技 2020 年 9 月 30 日 1,018, 032.0 0 101,6 00.00 14 3.20 1,229. 98 - - 兴业 证券 20200 93000 01329 2 贝达 药业 2020 年 9 月 30 日 1,137, 600.0 0 10,00 0.00 14 3.20 1,374. 45 - - 兴业 证券 20200 93000 01329 4 华峰 超纤 2020 年 9 月 30 日 253,8 18.00 35,40 0.00 14 3.20 306.6 6 - - 兴业 证券 20200 93000 01329 6 晶盛 机电 2020 年 9 月 30 日 818,3 55.00 26,70 0.00 14 3.20 988.7 4 - - 兴业 证券 20200 93000 01329 8 昆仑 万维 2020 年 9 月 30 日 890,9 10.00 34,20 0.00 14 3.20 1,076. 40 - - 兴业 证券 20200 93000 01330 0 机 器 人 2020 年 9 月 30 日 750,9 93.00 51,90 0.00 14 3.20 907.3 5 - - 兴业 20200 华宇 2020 647,4 27,10 14 3.20 782.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 220 页 共 309 页 证券 93000 01389 6 软件 年 9 月 30 日 19.00 0.00 1 兴业 证券 20200 93000 01389 8 神州 泰岳 2020 年 9 月 30 日 452,3 25.00 81,50 0.00 14 3.20 546.5 0 - - 兴业 证券 20200 93000 01390 0 我武 生物 2020 年 9 月 30 日 736,4 82.00 13,10 0.00 14 3.20 889.8 2 - - 兴业 证券 20200 93000 01390 2 旋极 信息 2020 年 9 月 30 日 325,8 90.00 51,00 0.00 14 3.20 393.7 4 - - 兴业 证券 20200 93000 01390 4 铁汉 生态 2020 年 9 月 30 日 260,9 85.00 68,50 0.00 14 3.20 315.3 2 - - 兴业 证券 20200 93000 01390 6 国瓷 材料 2020 年 9 月 30 日 1,192, 515.0 0 32,10 0.00 14 3.20 1,440. 79 - - 兴业 证券 20200 93000 01390 8 中科 创达 2020 年 9 月 30 日 1,008, 072.0 0 11,70 0.00 14 3.20 1,217. 95 - - 兴业 证券 20200 93000 01391 0 阳光 电源 2020 年 9 月 30 日 1,165, 576.0 0 42,40 0.00 14 3.20 1,408. 25 - - 兴业 证券 20200 93000 01391 2 三聚 环保 2020 年 9 月 30 日 389,6 10.00 58,50 0.00 14 3.20 470.7 3 - - 兴业 证券 20200 93000 01391 4 光线 传媒 2020 年 9 月 30 日 813,0 08.00 48,80 0.00 14 3.20 982.2 8 - - 兴业 证券 20201 22400 00099 6 捷成 股份 2020 年 12 月 24 日 381,9 75.00 82,50 0.00 14 3.20 230.7 5 266,4 75.00 237.6 7 兴业 20201 易 华 2020 400,1 15,60 14 3.20 241.7 478,1 248.9 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 221 页 共 309 页 证券 22400 00099 8 录 年 12 月 24 日 40.00 0.00 2 40.00 8 兴业 证券 20201 22400 00100 0 华峰 超纤 2020 年 12 月 24 日 287,8 20.00 49,20 0.00 14 3.20 173.8 7 290,7 72.00 179.0 9 兴业 证券 20201 22400 00100 1 迪安 诊断 2020 年 12 月 24 日 591,6 00.00 17,40 0.00 14 3.20 357.3 9 596,4 72.00 368.1 1 兴业 证券 20201 22400 00100 4 开山 股份 2020 年 12 月 24 日 190,4 30.00 13,70 0.00 14 3.20 115.0 4 187,0 05.00 118.4 9 兴业 证券 20201 22400 00100 6 顺网 科技 2020 年 12 月 24 日 274,7 30.00 16,60 0.00 14 3.20 165.9 6 284,6 90.00 170.9 4 兴业 证券 20201 22400 00100 7 长信 科技 2020 年 12 月 24 日 844,9 92.00 97,80 0.00 14 3.20 510.4 6 869,4 42.00 525.7 7 兴业 证券 20201 22400 00100 9 东方 国信 2020 年 12 月 24 日 364,7 02.00 33,80 0.00 14 3.20 220.3 2 370,1 10.00 226.9 3 兴业 证券 20201 22400 00101 1 万达 信息 2020 年 12 月 24 日 698,3 01.00 33,30 0.00 14 3.20 421.8 4 722,2 77.00 434.5 0 兴业 证券 20201 22400 00101 3 汤臣 倍健 2020 年 12 月 24 日 769,1 44.00 31,60 0.00 14 3.20 464.6 4 763,1 40.00 478.5 8 兴业 证券 20201 22400 00101 4 北京 君正 2020 年 12 月 24 日 956,8 00.00 10,00 0.00 14 3.20 578.0 0 914,9 00.00 595.3 4 兴业 证券 20201 22400 00101 6 华策 影视 2020 年 12 月 24 日 298,0 37.00 49,10 0.00 14 3.20 180.0 4 303,4 38.00 185.4 5 兴业 20201 大富 2020 150,3 15,40 14 3.20 90.80 159,0 93.52 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 222 页 共 309 页 证券 22400 00102 0 科技 年 12 月 24 日 04.00 0.00 82.00 兴业 证券 20201 22400 00102 2 万孚 生物 2020 年 12 月 24 日 863,2 00.00 10,00 0.00 14 3.20 521.4 6 892,1 00.00 537.1 0 兴业 证券 20201 22400 00102 4 迈克 生物 2020 年 12 月 24 日 706,6 80.00 15,60 0.00 14 3.20 426.9 0 726,9 60.00 439.7 1 兴业 证券 20201 22400 00102 6 普利 制药 2020 年 12 月 24 日 426,6 15.00 10,50 0.00 14 3.20 257.7 2 439,8 45.00 265.4 5 兴业 证券 20201 22400 00102 7 我武 生物 2020 年 12 月 24 日 946,2 60.00 12,60 0.00 14 3.20 571.6 3 966,4 20.00 588.7 8 兴业 证券 20201 22400 00103 0 欧普 康视 2020 年 12 月 24 日 987,3 60.00 12,10 0.00 14 3.20 596.4 6 991,2 32.00 614.3 6 兴业 证券 20201 22400 00103 2 旋极 信息 2020 年 12 月 24 日 202,2 12.00 49,20 0.00 14 3.20 122.1 6 208,1 16.00 125.8 2 兴业 证券 20201 22400 00103 3 中科 创达 2020 年 12 月 24 日 1,323, 960.0 0 11,80 0.00 14 3.20 799.8 0 1,380, 600.0 0 823.8 0 兴业 证券 20201 22400 00103 6 国瓷 材料 2020 年 12 月 24 日 1,362, 900.0 0 30,80 0.00 14 3.20 823.3 3 1,389, 388.0 0 848.0 3 兴业 证券 20201 22400 00103 8 阳光 电源 2020 年 12 月 24 日 2,872, 320.0 0 40,80 0.00 14 3.20 1,735. 17 2,949, 024.0 0 1,787. 22 兴业 证券 20201 22400 00104 0 华宇 软件 2020 年 12 月 24 日 607,3 47.00 26,10 0.00 14 3.20 366.9 0 623,0 07.00 377.9 0 兴业 20201 晶盛 2020 844,2 25,70 14 3.20 510.0 773,0 525.3 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 223 页 共 309 页 证券 22400 00104 2 机电 年 12 月 24 日 45.00 0.00 1 56.00 1 兴业 证券 20201 22400 00104 4 掌趣 科技 2020 年 12 月 24 日 531,0 24.00 110,4 00.00 14 3.20 320.7 9 564,1 44.00 330.4 1 兴业 证券 20201 22400 00104 6 三聚 环保 2020 年 12 月 24 日 320,3 52.00 56,40 0.00 14 3.20 193.5 2 320,3 52.00 199.3 3 兴业 证券 20201 22400 00104 7 利 亚 德 2020 年 12 月 24 日 457,1 73.00 71,10 0.00 14 3.20 276.1 8 452,1 96.00 284.4 6 兴业 证券 20201 22400 00105 0 网宿 科技 2020 年 12 月 24 日 521,2 40.00 78,50 0.00 14 3.20 314.8 8 540,8 65.00 324.3 3 兴业 证券 20201 22400 00105 1 华测 检测 2020 年 12 月 24 日 1,698, 410.0 0 66,50 0.00 14 3.20 1,026. 01 1,820, 105.0 0 1,056. 79 兴业 证券 20201 22400 00105 4 豆神 教育 2020 年 12 月 24 日 276,8 88.00 27,80 0.00 14 3.20 167.2 7 271,3 28.00 172.2 9 兴业 证券 20201 22400 00105 6 蓝色 光标 2020 年 12 月 24 日 450,0 72.00 79,80 0.00 14 3.20 271.8 9 478,8 00.00 280.0 4 兴业 证券 20201 22400 00105 8 机 器 人 2020 年 12 月 24 日 617,5 20.00 49,80 0.00 14 3.20 373.0 4 612,5 40.00 384.2 3 兴业 证券 20201 22400 00105 9 安科 生物 2020 年 12 月 24 日 576,7 98.00 38,30 0.00 14 3.20 348.4 4 562,2 44.00 358.9 0 兴业 证券 20201 22400 00106 2 碧 水 源 2020 年 12 月 24 日 677,9 10.00 88,50 0.00 14 3.20 409.5 2 677,0 25.00 421.8 1 兴业 20201 特 锐 2020 698,4 24,00 14 3.20 421.9 704,6 434.5 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 224 页 共 309 页 证券 22400 00106 4 德 年 12 月 24 日 00.00 0.00 0 40.00 6 兴业 证券 20201 22400 00106 6 神州 泰岳 2020 年 12 月 24 日 396,9 30.00 78,60 0.00 14 3.20 239.7 9 401,6 46.00 246.9 8 兴业 证券 20201 22400 00106 8 光威 复材 2020 年 12 月 24 日 896,0 64.00 10,40 0.00 14 3.20 541.3 1 926,1 20.00 557.5 5 兴业 证券 20201 22400 00107 0 微芯 生物 2020 年 12 月 24 日 371,2 00.00 10,00 0.00 14 3.20 224.2 4 370,1 00.00 230.9 7 兴业 证券 20201 22400 00107 2 虹软 科技 2020 年 12 月 24 日 677,3 00.00 10,00 0.00 14 3.20 409.1 6 699,2 00.00 421.4 3 兴业 证券 20201 22400 00107 4 晶晨 股份 2020 年 12 月 24 日 751,8 00.00 10,00 0.00 14 3.20 454.1 6 787,3 00.00 467.7 9 兴业 证券 20201 22400 00107 6 睿创 微纳 2020 年 12 月 24 日 1,070, 900.0 0 10,00 0.00 14 3.20 646.9 3 1,110, 000.0 0 666.3 4 兴业 证券 20201 01400 01505 1 顺网 科技 2020 年 10 月 14 日 317,2 82.00 17,30 0.00 14 3.20 383.3 4 - - 兴业 证券 20201 01400 01505 3 国瓷 材料 2020 年 10 月 14 日 1,348, 200.0 0 32,10 0.00 14 3.20 1,628. 89 - - 兴业 证券 20201 01400 01505 5 掌趣 科技 2020 年 10 月 14 日 809,3 40.00 114,8 00.00 14 3.20 977.8 4 - - 兴业 证券 20201 01400 01505 7 易 华 录 2020 年 10 月 14 日 509,2 20.00 13,50 0.00 14 3.20 615.2 4 - - 兴业 20201 铁汉 2020 274,0 68,50 14 3.20 331.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 225 页 共 309 页 证券 01400 01505 9 生态 年 10 月 14 日 00.00 0.00 5 兴业 证券 20201 01400 01506 1 旋极 信息 2020 年 10 月 14 日 355,9 80.00 51,00 0.00 14 3.20 430.0 9 - - 兴业 证券 20201 01400 01506 3 大富 科技 2020 年 10 月 14 日 215,5 20.00 16,00 0.00 14 3.20 260.3 9 - - 兴业 证券 20201 01400 01506 5 中科 创达 2020 年 10 月 14 日 1,114, 542.0 0 11,70 0.00 14 3.20 1,346. 59 - - 兴业 证券 20201 01400 01506 7 长盈 精密 2020 年 10 月 14 日 614,2 32.00 22,80 0.00 14 3.20 742.1 1 - - 兴业 证券 20201 01400 01506 9 华测 检测 2020 年 10 月 14 日 1,508, 542.0 0 55,40 0.00 14 3.20 1,822. 62 - - 兴业 证券 20201 01400 01507 1 普利 制药 2020 年 10 月 14 日 454,7 00.00 10,00 0.00 14 3.20 549.3 7 - - 兴业 证券 20201 01400 01507 3 阳光 电源 2020 年 10 月 14 日 1,339, 840.0 0 42,40 0.00 14 3.20 1,618. 79 - - 兴业 证券 20201 01400 01507 5 蓝色 光标 2020 年 10 月 14 日 629,9 70.00 83,00 0.00 14 3.20 761.1 3 - - 兴业 证券 20201 01400 01507 7 豆神 教育 2020 年 10 月 14 日 567,8 85.00 28,90 0.00 14 3.20 686.1 2 - - 兴业 证券 20201 01400 01507 9 光线 传媒 2020 年 10 月 14 日 636,3 52.00 48,80 0.00 14 3.20 768.8 4 - - 兴业 20201 华宇 2020 660,4 27,10 14 3.20 797.9 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 226 页 共 309 页 证券 01400 01508 1 软件 年 10 月 14 日 27.00 0.00 3 兴业 证券 20201 01400 01508 3 特 锐 德 2020 年 10 月 14 日 495,0 12.00 24,90 0.00 14 3.20 598.0 7 - - 兴业 证券 20201 01400 01508 5 华策 影视 2020 年 10 月 14 日 384,7 50.00 51,30 0.00 14 3.20 464.8 5 - - 兴业 证券 20201 01400 01508 7 安科 生物 2020 年 10 月 14 日 675,0 08.00 39,80 0.00 14 3.20 815.5 4 - - 兴业 证券 20201 01400 01508 9 我武 生物 2020 年 10 月 14 日 762,5 51.00 13,10 0.00 14 3.20 921.3 1 - - 兴业 证券 20201 01400 01509 1 神州 泰岳 2020 年 10 月 14 日 502,0 40.00 81,50 0.00 14 3.20 606.5 6 - - 兴业 证券 20201 01400 01509 3 捷成 股份 2020 年 10 月 14 日 518,2 32.00 85,80 0.00 14 3.20 626.1 3 - - 兴业 证券 20201 01400 01509 5 万孚 生物 2020 年 10 月 14 日 886,5 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,071. 07 - - 兴业 证券 20201 01400 01509 7 碧 水 源 2020 年 10 月 14 日 700,7 30.00 79,00 0.00 14 3.20 846.6 2 - - 兴业 证券 20201 01400 01509 9 开山 股份 2020 年 10 月 14 日 248,9 26.00 14,20 0.00 14 3.20 300.7 5 - - 兴业 证券 20201 01400 01510 1 利 亚 德 2020 年 10 月 14 日 577,2 39.00 74,10 0.00 14 3.20 697.4 2 - - 兴业 20201 万达 2020 847,7 34,60 14 3.20 1,024. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 227 页 共 309 页 证券 01400 01510 3 信息 年 10 月 14 日 00.00 0.00 19 兴业 证券 20201 01400 01510 5 三聚 环保 2020 年 10 月 14 日 410,6 70.00 58,50 0.00 14 3.20 496.1 7 - - 兴业 证券 20201 01400 01510 7 中科 创达 2020 年 10 月 14 日 952,6 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,150. 93 - - 兴业 证券 20201 01400 01510 9 机 器 人 2020 年 10 月 14 日 785,7 66.00 51,90 0.00 14 3.20 949.3 6 - - 兴业 证券 20201 01400 01511 1 贝达 药业 2020 年 10 月 14 日 1,166, 900.0 0 10,00 0.00 14 3.20 1,409. 85 - - 兴业 证券 20201 01400 01511 3 迪安 诊断 2020 年 10 月 14 日 796,5 81.00 18,10 0.00 14 3.20 962.4 3 - - 兴业 证券 20201 01400 01511 5 昆仑 万维 2020 年 10 月 14 日 909,0 36.00 34,20 0.00 14 3.20 1,098. 30 - - 兴业 证券 20201 01400 01511 7 晶盛 机电 2020 年 10 月 14 日 902,4 60.00 26,70 0.00 14 3.20 1,090. 35 - - 兴业 证券 20201 01400 01511 9 易 华 录 2020 年 10 月 14 日 377,2 00.00 10,00 0.00 14 3.20 455.7 3 - - 兴业 证券 20201 01400 01512 1 华峰 超纤 2020 年 10 月 14 日 278,5 98.00 35,40 0.00 14 3.20 336.6 0 - - 兴业 证券 20201 01400 01512 3 东方 国信 2020 年 10 月 14 日 470,6 91.00 35,10 0.00 14 3.20 568.6 9 - - 兴业 20201 卫宁 2020 1,154, 54,60 14 3.20 1,394. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 228 页 共 309 页 证券 01400 01512 5 健康 年 10 月 14 日 244.0 0 0.00 56 兴业 证券 20201 01400 01512 7 欧普 康视 2020 年 10 月 14 日 834,4 98.00 12,60 0.00 14 3.20 1,008. 24 - - 兴业 证券 20201 01400 01512 9 长信 科技 2020 年 10 月 14 日 1,072, 896.0 0 101,6 00.00 14 3.20 1,296. 27 - - 兴业 证券 20201 01400 01513 1 卫宁 健康 2020 年 10 月 14 日 361,4 94.00 17,10 0.00 14 3.20 436.7 6 - - 兴业 证券 20201 01400 01513 3 网宿 科技 2020 年 10 月 14 日 675,5 40.00 81,00 0.00 14 3.20 816.1 9 - - 兴业 证券 20201 02800 01334 4 华测 检测 2020 年 10 月 28 日 1,495, 800.0 0 55,40 0.00 14 3.20 1,807. 22 - - 兴业 证券 20201 02800 01334 6 国瓷 材料 2020 年 10 月 28 日 1,348, 200.0 0 32,10 0.00 14 3.20 1,628. 89 - - 兴业 证券 20201 02800 01334 8 光线 传媒 2020 年 10 月 28 日 624,1 52.00 48,80 0.00 14 3.20 754.1 0 - - 兴业 证券 20201 02800 01335 0 特 锐 德 2020 年 10 月 28 日 529,6 23.00 24,90 0.00 14 3.20 639.8 9 - - 兴业 证券 20201 02800 01335 2 顺网 科技 2020 年 10 月 28 日 318,4 93.00 17,30 0.00 14 3.20 384.8 0 - - 兴业 证券 20201 02800 01335 4 迪安 诊断 2020 年 10 月 28 日 718,5 70.00 18,10 0.00 14 3.20 868.1 8 - - 兴业 20201 易 华 2020 319,6 10,00 14 3.20 386.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 229 页 共 309 页 证券 02800 01335 6 录 年 10 月 28 日 00.00 0.00 4 兴业 证券 20201 02800 01335 8 网宿 科技 2020 年 10 月 28 日 656,1 00.00 81,00 0.00 14 3.20 792.7 0 - - 兴业 证券 20201 02800 01336 0 东方 国信 2020 年 10 月 28 日 439,8 03.00 35,10 0.00 14 3.20 531.3 7 - - 兴业 证券 20201 02800 01336 2 安科 生物 2020 年 10 月 28 日 642,7 70.00 39,80 0.00 14 3.20 776.5 9 - - 兴业 证券 20201 02800 01336 4 神州 泰岳 2020 年 10 月 28 日 467,8 10.00 81,50 0.00 14 3.20 565.2 1 - - 兴业 证券 20201 02800 01336 6 华策 影视 2020 年 10 月 28 日 372,4 38.00 51,30 0.00 14 3.20 449.9 8 - - 兴业 证券 20201 02800 01336 8 万孚 生物 2020 年 10 月 28 日 809,1 00.00 10,00 0.00 14 3.20 977.5 5 - - 兴业 证券 20201 02800 01337 0 我武 生物 2020 年 10 月 28 日 788,3 58.00 13,10 0.00 14 3.20 952.4 9 - - 兴业 证券 20201 02800 01337 2 开山 股份 2020 年 10 月 28 日 228,6 20.00 14,20 0.00 14 3.20 276.2 2 - - 兴业 证券 20201 02800 01337 4 捷成 股份 2020 年 10 月 28 日 472,7 58.00 85,80 0.00 14 3.20 571.1 9 - - 兴业 证券 20201 02800 01337 6 万达 信息 2020 年 10 月 28 日 781,9 60.00 34,60 0.00 14 3.20 944.7 6 - - 兴业 20201 碧 水 2020 631,2 79,00 14 3.20 762.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 230 页 共 309 页 证券 02800 01337 8 源 年 10 月 28 日 10.00 0.00 3 兴业 证券 20201 02800 01338 0 机 器 人 2020 年 10 月 28 日 772,2 72.00 51,90 0.00 14 3.20 933.0 6 - - 兴业 证券 20201 02800 01338 2 利 亚 德 2020 年 10 月 28 日 573,5 34.00 74,10 0.00 14 3.20 692.9 4 - - 兴业 证券 20201 02800 01338 4 三聚 环保 2020 年 10 月 28 日 440,5 05.00 58,50 0.00 14 3.20 532.2 2 - - 兴业 证券 20201 02800 01338 6 晶盛 机电 2020 年 10 月 28 日 792,1 89.00 26,70 0.00 14 3.20 957.1 2 - - 兴业 证券 20201 02800 01338 8 贝达 药业 2020 年 10 月 28 日 1,084, 200.0 0 10,00 0.00 14 3.20 1,309. 93 - - 兴业 证券 20201 02800 01339 0 昆仑 万维 2020 年 10 月 28 日 899,4 60.00 34,20 0.00 14 3.20 1,086. 73 - - 兴业 证券 20201 02800 01339 2 长信 科技 2020 年 10 月 28 日 1,070, 864.0 0 101,6 00.00 14 3.20 1,293. 82 - - 兴业 证券 20201 02800 01339 4 卫宁 健康 2020 年 10 月 28 日 1,030, 848.0 0 54,60 0.00 14 3.20 1,245. 47 - - 兴业 证券 20201 02800 01339 6 华峰 超纤 2020 年 10 月 28 日 266,5 62.00 35,40 0.00 14 3.20 322.0 6 - - 兴业 证券 20201 02800 01339 8 欧普 康视 2020 年 10 月 28 日 857,1 78.00 12,60 0.00 14 3.20 1,035. 64 - - 兴业 20201 中科 2020 831,9 10,00 14 3.20 1,005. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 231 页 共 309 页 证券 02800 01340 0 创达 年 10 月 28 日 00.00 0.00 10 兴业 证券 20201 02800 01340 2 卫宁 健康 2020 年 10 月 28 日 322,8 48.00 17,10 0.00 14 3.20 390.0 6 - - 兴业 证券 20201 02800 01340 4 旋极 信息 2020 年 10 月 28 日 311,1 00.00 51,00 0.00 14 3.20 375.8 7 - - 兴业 证券 20201 02800 01340 6 铁汉 生态 2020 年 10 月 28 日 262,3 55.00 68,50 0.00 14 3.20 316.9 8 - - 兴业 证券 20201 02800 01340 8 中科 创达 2020 年 10 月 28 日 973,3 23.00 11,70 0.00 14 3.20 1,175. 97 - - 兴业 证券 20201 02800 01341 0 普利 制药 2020 年 10 月 28 日 427,4 00.00 10,00 0.00 14 3.20 516.3 8 - - 兴业 证券 20201 02800 01341 2 蓝色 光标 2020 年 10 月 28 日 607,5 60.00 83,00 0.00 14 3.20 734.0 5 - - 兴业 证券 20201 02800 01341 4 掌趣 科技 2020 年 10 月 28 日 770,3 08.00 114,8 00.00 14 3.20 930.6 8 - - 兴业 证券 20201 02800 01341 6 华宇 软件 2020 年 10 月 28 日 634,9 53.00 27,10 0.00 14 3.20 767.1 5 - - 兴业 证券 20201 02800 01341 8 易 华 录 2020 年 10 月 28 日 431,4 60.00 13,50 0.00 14 3.20 521.2 9 - - 兴业 证券 20201 02800 01342 0 大富 科技 2020 年 10 月 28 日 192,8 00.00 16,00 0.00 14 3.20 232.9 4 - - 兴业 20201 长盈 2020 590,9 22,80 14 3.20 714.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 232 页 共 309 页 证券 02800 01342 2 精密 年 10 月 28 日 76.00 0.00 2 兴业 证券 20201 02800 01342 4 阳光 电源 2020 年 10 月 28 日 1,336, 872.0 0 42,40 0.00 14 3.20 1,615. 21 - - 兴业 证券 20201 02800 01342 6 豆神 教育 2020 年 10 月 28 日 421,9 40.00 28,90 0.00 14 3.20 509.7 9 - - 兴业 证券 20200 90200 00022 0 中科 创达 2020 年 9 月 2 日 904,8 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,093. 18 - - 兴业 证券 20200 90200 00022 2 易 华 录 2020 年 9 月 2 日 382,9 00.00 10,00 0.00 14 3.20 462.6 2 - - 兴业 证券 20200 90200 01301 1 易 华 录 2020 年 9 月 2 日 516,9 15.00 13,50 0.00 14 3.20 624.5 4 - - 兴业 证券 20200 90200 01301 3 开山 股份 2020 年 9 月 2 日 274,3 44.00 14,20 0.00 14 3.20 331.4 6 - - 兴业 证券 20200 90200 01301 5 长信 科技 2020 年 9 月 2 日 1,251, 712.0 0 101,6 00.00 14 3.20 1,512. 32 - - 兴业 证券 20200 90200 01301 7 华测 检测 2020 年 9 月 2 日 1,504, 110.0 0 55,40 0.00 14 3.20 1,817. 26 - - 兴业 证券 20200 90200 01301 9 特 锐 德 2020 年 9 月 2 日 535,3 50.00 24,90 0.00 14 3.20 646.8 1 - - 兴业 证券 20200 90200 01302 1 顺网 科技 2020 年 9 月 2 日 368,8 36.00 17,30 0.00 14 3.20 445.6 3 - - 兴业 20200 贝达 2020 1,296, 10,00 14 3.20 1,566. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 233 页 共 309 页 证券 90200 01302 3 药业 年 9 月 2 日 900.0 0 0.00 91 兴业 证券 20200 90200 01302 5 蓝色 光标 2020 年 9 月 2 日 674,7 90.00 83,00 0.00 14 3.20 815.2 8 - - 兴业 证券 20200 90200 01302 7 豆神 教育 2020 年 9 月 2 日 613,8 36.00 28,90 0.00 14 3.20 741.6 4 - - 兴业 证券 20200 90200 01302 9 华策 影视 2020 年 9 月 2 日 456,5 70.00 51,30 0.00 14 3.20 551.6 3 - - 兴业 证券 20200 90200 01303 1 掌趣 科技 2020 年 9 月 2 日 1,049, 272.0 0 114,8 00.00 14 3.20 1,267. 73 - - 兴业 证券 20200 90200 01303 3 昆仑 万维 2020 年 9 月 2 日 999,6 66.00 34,20 0.00 14 3.20 1,207. 79 - - 兴业 证券 20200 90200 01303 5 晶盛 机电 2020 年 9 月 2 日 693,3 99.00 26,70 0.00 14 3.20 837.7 6 - - 兴业 证券 20200 90200 01303 7 大富 科技 2020 年 9 月 2 日 242,8 80.00 16,00 0.00 14 3.20 293.4 5 - - 兴业 证券 20200 90200 01303 9 长盈 精密 2020 年 9 月 2 日 589,3 80.00 22,80 0.00 14 3.20 712.0 9 - - 兴业 证券 20200 90200 01304 1 华宇 软件 2020 年 9 月 2 日 708,9 36.00 27,10 0.00 14 3.20 856.5 4 - - 兴业 证券 20200 90200 01304 3 捷成 股份 2020 年 9 月 2 日 513,9 42.00 85,80 0.00 14 3.20 620.9 4 - - 兴业 20200 利 亚 2020 605,3 74,10 14 3.20 731.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 234 页 共 309 页 证券 90200 01304 5 德 年 9 月 2 日 97.00 0.00 4 兴业 证券 20200 90200 01304 7 华峰 超纤 2020 年 9 月 2 日 275,7 66.00 35,40 0.00 14 3.20 333.1 8 - - 兴业 证券 20200 90200 01304 9 碧 水 源 2020 年 9 月 2 日 816,8 60.00 79,00 0.00 14 3.20 986.9 3 - - 兴业 证券 20200 90200 01305 1 中科 创达 2020 年 9 月 2 日 1,058, 616.0 0 11,70 0.00 14 3.20 1,279. 02 - - 兴业 证券 20200 90200 01305 3 安科 生物 2020 年 9 月 2 日 702,0 72.00 39,80 0.00 14 3.20 848.2 4 - - 兴业 证券 20200 90200 01305 5 万孚 生物 2020 年 9 月 2 日 1,019, 800.0 0 10,00 0.00 14 3.20 1,232. 12 - - 兴业 证券 20200 90200 01305 7 网宿 科技 2020 年 9 月 2 日 772,7 40.00 81,00 0.00 14 3.20 933.6 2 - - 兴业 证券 20200 90200 01305 9 铁汉 生态 2020 年 9 月 2 日 264,4 10.00 68,50 0.00 14 3.20 319.4 6 - - 兴业 证券 20200 90200 01306 1 卫宁 健康 2020 年 9 月 2 日 1,140, 594.0 0 54,60 0.00 14 3.20 1,378. 06 - - 兴业 证券 20200 90200 01306 3 东方 国信 2020 年 9 月 2 日 513,8 64.00 35,10 0.00 14 3.20 620.8 5 - - 兴业 证券 20200 90200 01306 5 万达 信息 2020 年 9 月 2 日 935,2 38.00 34,60 0.00 14 3.20 1,129. 95 - - 兴业 20200 迪安 2020 776,6 18,10 14 3.20 938.3 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 235 页 共 309 页 证券 90200 01306 7 诊断 年 9 月 2 日 71.00 0.00 7 兴业 证券 20200 90200 01306 9 欧普 康视 2020 年 9 月 2 日 851,7 60.00 12,60 0.00 14 3.20 1,029. 10 - - 兴业 证券 20200 90200 01307 1 神州 泰岳 2020 年 9 月 2 日 582,7 25.00 81,50 0.00 14 3.20 704.0 5 - - 兴业 证券 20200 90200 01307 3 国瓷 材料 2020 年 9 月 2 日 1,431, 660.0 0 32,10 0.00 14 3.20 1,729. 73 - - 兴业 证券 20200 90200 01307 5 机 器 人 2020 年 9 月 2 日 859,4 64.00 51,90 0.00 14 3.20 1,038. 40 - - 兴业 证券 20200 90200 01307 7 我武 生物 2020 年 9 月 2 日 789,6 68.00 13,10 0.00 14 3.20 954.0 8 - - 兴业 证券 20200 90200 01331 7 旋极 信息 2020 年 9 月 2 日 366,1 80.00 51,00 0.00 14 3.20 442.4 2 - - 兴业 证券 20200 90200 01331 9 阳光 电源 2020 年 9 月 2 日 943,8 24.00 42,40 0.00 14 3.20 1,140. 33 - - 兴业 证券 20200 90200 01332 1 三聚 环保 2020 年 9 月 2 日 399,5 55.00 58,50 0.00 14 3.20 482.7 4 - - 兴业 证券 20200 90200 01332 3 光线 传媒 2020 年 9 月 2 日 833,5 04.00 48,80 0.00 14 3.20 1,007. 04 - - 兴业 证券 20200 90200 01332 5 卫宁 健康 2020 年 9 月 2 日 357,2 19.00 17,10 0.00 14 3.20 431.5 9 - - 兴业 20200 普利 2020 474,6 10,00 14 3.20 573.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 236 页 共 309 页 证券 90200 01332 7 制药 年 9 月 2 日 00.00 0.00 1 兴业 证券 20201 11100 01341 2 华测 检测 2020 年 11 月 11 日 1,464, 776.0 0 55,40 0.00 14 3.20 1,769. 74 - - 兴业 证券 20201 11100 01341 4 中科 创达 2020 年 11 月 11 日 1,028, 196.0 0 11,70 0.00 14 3.20 1,242. 26 - - 兴业 证券 20201 11100 01341 6 迪安 诊断 2020 年 11 月 11 日 611,7 80.00 18,10 0.00 14 3.20 739.1 5 - - 兴业 证券 20201 11100 01341 8 大富 科技 2020 年 11 月 11 日 201,9 20.00 16,00 0.00 14 3.20 243.9 6 - - 兴业 证券 20201 11100 01342 0 碧 水 源 2020 年 11 月 11 日 678,6 10.00 79,00 0.00 14 3.20 819.9 0 - - 兴业 证券 20201 11100 01342 2 万孚 生物 2020 年 11 月 11 日 709,9 00.00 10,00 0.00 14 3.20 857.7 0 - - 兴业 证券 20201 11100 01342 4 晶盛 机电 2020 年 11 月 11 日 818,6 22.00 26,70 0.00 14 3.20 989.0 6 - - 兴业 证券 20201 11100 01342 6 卫宁 健康 2020 年 11 月 11 日 974,6 10.00 54,60 0.00 14 3.20 1,177. 52 - - 兴业 证券 20201 11100 01342 8 网宿 科技 2020 年 11 月 11 日 632,6 10.00 81,00 0.00 14 3.20 764.3 2 - - 兴业 证券 20201 11100 01343 0 易 华 录 2020 年 11 月 11 日 440,9 10.00 13,50 0.00 14 3.20 532.7 1 - - 兴业 20201 贝达 2020 1,072, 10,00 14 3.20 1,295. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 237 页 共 309 页 证券 11100 01343 2 药业 年 11 月 11 日 300.0 0 0.00 55 兴业 证券 20201 11100 01343 4 华策 影视 2020 年 11 月 11 日 372,9 51.00 51,30 0.00 14 3.20 450.6 0 - - 兴业 证券 20201 11100 01343 6 阳光 电源 2020 年 11 月 11 日 1,845, 248.0 0 42,40 0.00 14 3.20 2,229. 43 - - 兴业 证券 20201 11100 01343 8 捷成 股份 2020 年 11 月 11 日 447,8 76.00 85,80 0.00 14 3.20 541.1 2 - - 兴业 证券 20201 11100 01344 0 安科 生物 2020 年 11 月 11 日 672,2 22.00 39,80 0.00 14 3.20 812.1 8 - - 兴业 证券 20201 11100 01344 2 豆神 教育 2020 年 11 月 11 日 392,1 73.00 28,90 0.00 14 3.20 473.8 2 - - 兴业 证券 20201 11100 01344 4 欧普 康视 2020 年 11 月 11 日 836,6 40.00 12,60 0.00 14 3.20 1,010. 83 - - 兴业 证券 20201 11100 01344 6 掌趣 科技 2020 年 11 月 11 日 730,1 28.00 114,8 00.00 14 3.20 882.1 4 - - 兴业 证券 20201 11100 01344 8 神州 泰岳 2020 年 11 月 11 日 447,4 35.00 81,50 0.00 14 3.20 540.5 9 - - 兴业 证券 20201 11100 01345 0 易 华 录 2020 年 11 月 11 日 326,6 00.00 10,00 0.00 14 3.20 394.6 0 - - 兴业 证券 20201 11100 01345 2 机 器 人 2020 年 11 月 11 日 711,0 30.00 51,90 0.00 14 3.20 859.0 7 - - 兴业 20201 长信 2020 1,019, 101,6 14 3.20 1,231. - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 238 页 共 309 页 证券 11100 01345 4 科技 年 11 月 11 日 048.0 0 00.00 21 兴业 证券 20201 11100 01345 6 蓝色 光标 2020 年 11 月 11 日 578,5 10.00 83,00 0.00 14 3.20 698.9 5 - - 兴业 证券 20201 11100 01345 8 普利 制药 2020 年 11 月 11 日 413,8 00.00 10,00 0.00 14 3.20 499.9 5 - - 兴业 证券 20201 11100 01346 0 旋极 信息 2020 年 11 月 11 日 274,8 90.00 51,00 0.00 14 3.20 332.1 2 - - 兴业 证券 20201 11100 01346 2 三聚 环保 2020 年 11 月 11 日 434,0 70.00 58,50 0.00 14 3.20 524.4 4 - - 兴业 证券 20201 11100 01346 4 中科 创达 2020 年 11 月 11 日 878,8 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,061. 76 - - 兴业 证券 20201 11100 01346 6 铁汉 生态 2020 年 11 月 11 日 243,8 60.00 68,50 0.00 14 3.20 294.6 3 - - 兴业 证券 20201 11100 01346 8 华峰 超纤 2020 年 11 月 11 日 249,2 16.00 35,40 0.00 14 3.20 301.1 0 - - 兴业 证券 20201 11100 01347 0 昆仑 万维 2020 年 11 月 11 日 781,4 70.00 34,20 0.00 14 3.20 944.1 7 - - 兴业 证券 20201 11100 01347 2 利 亚 德 2020 年 11 月 11 日 549,8 22.00 74,10 0.00 14 3.20 664.2 9 - - 兴业 证券 20201 11100 01556 4 我武 生物 2020 年 11 月 11 日 776,4 37.00 13,10 0.00 14 3.20 938.0 9 - - 兴业 20201 特 锐 2020 524,8 24,90 14 3.20 634.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 239 页 共 309 页 证券 11100 01556 6 德 年 11 月 11 日 92.00 0.00 7 兴业 证券 20201 11100 01556 8 东方 国信 2020 年 11 月 11 日 431,3 79.00 35,10 0.00 14 3.20 521.1 9 - - 兴业 证券 20201 11100 01557 0 万达 信息 2020 年 11 月 11 日 793,3 78.00 34,60 0.00 14 3.20 958.5 6 - - 兴业 证券 20201 11100 01557 2 国瓷 材料 2020 年 11 月 11 日 1,202, 787.0 0 32,10 0.00 14 3.20 1,453. 21 - - 兴业 证券 20201 11100 01557 4 顺网 科技 2020 年 11 月 11 日 289,2 56.00 17,30 0.00 14 3.20 349.4 8 - - 兴业 证券 20201 11100 01557 6 开山 股份 2020 年 11 月 11 日 222,9 40.00 14,20 0.00 14 3.20 269.3 6 - - 兴业 证券 20201 11100 01557 8 光线 传媒 2020 年 11 月 11 日 575,3 52.00 48,80 0.00 14 3.20 695.1 4 - - 兴业 证券 20201 11100 01558 0 卫宁 健康 2020 年 11 月 11 日 305,2 35.00 17,10 0.00 14 3.20 368.7 8 - - 兴业 证券 20201 11100 01558 2 华宇 软件 2020 年 11 月 11 日 666,9 31.00 27,10 0.00 14 3.20 805.7 9 - - 兴业 证券 20201 11100 01558 4 长盈 精密 2020 年 11 月 11 日 561,3 36.00 22,80 0.00 14 3.20 678.2 1 - - 兴业 证券 20200 91600 01370 6 欧普 康视 2020 年 9 月 16 日 728,9 10.00 12,60 0.00 14 3.20 880.6 7 - - 兴业 20200 东方 2020 473,8 35,10 14 3.20 572.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 240 页 共 309 页 证券 91600 01370 8 国信 年 9 月 16 日 50.00 0.00 0 兴业 证券 20200 91600 01371 0 易 华 录 2020 年 9 月 16 日 361,2 00.00 10,00 0.00 14 3.20 436.4 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01371 2 中科 创达 2020 年 9 月 16 日 857,8 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,036. 39 - - 兴业 证券 20200 91600 01371 4 万达 信息 2020 年 9 月 16 日 868,1 14.00 34,60 0.00 14 3.20 1,048. 85 - - 兴业 证券 20200 91600 01371 6 安科 生物 2020 年 9 月 16 日 638,7 90.00 39,80 0.00 14 3.20 771.7 9 - - 兴业 证券 20200 91600 01371 8 网宿 科技 2020 年 9 月 16 日 716,8 50.00 81,00 0.00 14 3.20 866.1 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01372 0 迪安 诊断 2020 年 9 月 16 日 747,1 68.00 18,10 0.00 14 3.20 902.7 3 - - 兴业 证券 20200 91600 01372 2 卫宁 健康 2020 年 9 月 16 日 1,096, 914.0 0 54,60 0.00 14 3.20 1,325. 29 - - 兴业 证券 20200 91600 01372 4 万孚 生物 2020 年 9 月 16 日 865,0 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,045. 09 - - 兴业 证券 20200 91600 01372 6 中科 创达 2020 年 9 月 16 日 1,003, 626.0 0 11,70 0.00 14 3.20 1,212. 58 - - 兴业 证券 20200 91600 01372 8 铁汉 生态 2020 年 9 月 16 日 263,0 40.00 68,50 0.00 14 3.20 317.8 0 - - 兴业 20200 旋极 2020 349,3 51,00 14 3.20 422.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 241 页 共 309 页 证券 91600 01373 0 信息 年 9 月 16 日 50.00 0.00 8 兴业 证券 20200 91600 01373 2 光线 传媒 2020 年 9 月 16 日 791,5 36.00 48,80 0.00 14 3.20 956.3 3 - - 兴业 证券 20200 91600 01373 4 三聚 环保 2020 年 9 月 16 日 378,4 95.00 58,50 0.00 14 3.20 457.3 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01373 6 阳光 电源 2020 年 9 月 16 日 1,114, 696.0 0 42,40 0.00 14 3.20 1,346. 77 - - 兴业 证券 20200 91600 01373 8 国瓷 材料 2020 年 9 月 16 日 1,263, 777.0 0 32,10 0.00 14 3.20 1,526. 89 - - 兴业 证券 20200 91600 01374 0 机 器 人 2020 年 9 月 16 日 788,3 61.00 51,90 0.00 14 3.20 952.5 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01374 2 我武 生物 2020 年 9 月 16 日 743,4 25.00 13,10 0.00 14 3.20 898.2 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01374 4 神州 泰岳 2020 年 9 月 16 日 503,6 70.00 81,50 0.00 14 3.20 608.5 3 - - 兴业 证券 20200 91600 01374 6 华宇 软件 2020 年 9 月 16 日 653,1 10.00 27,10 0.00 14 3.20 789.0 9 - - 兴业 证券 20200 91600 01374 8 碧 水 源 2020 年 9 月 16 日 741,0 20.00 79,00 0.00 14 3.20 895.3 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01375 0 长盈 精密 2020 年 9 月 16 日 568,8 60.00 22,80 0.00 14 3.20 687.3 0 - - 兴业 20200 捷成 2020 540,5 85,80 14 3.20 653.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 242 页 共 309 页 证券 91600 01375 2 股份 年 9 月 16 日 40.00 0.00 8 兴业 证券 20200 91600 01375 4 昆仑 万维 2020 年 9 月 16 日 996,2 46.00 34,20 0.00 14 3.20 1,203. 66 - - 兴业 证券 20200 91600 01375 6 华峰 超纤 2020 年 9 月 16 日 261,6 06.00 35,40 0.00 14 3.20 316.0 7 - - 兴业 证券 20200 91600 01375 8 长信 科技 2020 年 9 月 16 日 1,083, 056.0 0 101,6 00.00 14 3.20 1,308. 55 - - 兴业 证券 20200 91600 01376 0 贝达 药业 2020 年 9 月 16 日 1,136, 900.0 0 10,00 0.00 14 3.20 1,373. 60 - - 兴业 证券 20200 91600 01376 2 晶盛 机电 2020 年 9 月 16 日 799,3 98.00 26,70 0.00 14 3.20 965.8 3 - - 兴业 证券 20200 91600 01478 2 华测 检测 2020 年 9 月 16 日 1,304, 116.0 0 55,40 0.00 14 3.20 1,575. 63 - - 兴业 证券 20200 91600 01478 4 顺网 科技 2020 年 9 月 16 日 329,5 65.00 17,30 0.00 14 3.20 398.1 8 - - 兴业 证券 20200 91600 01478 6 特 锐 德 2020 年 9 月 16 日 454,9 23.00 24,90 0.00 14 3.20 549.6 4 - - 兴业 证券 20200 91600 01478 8 利 亚 德 2020 年 9 月 16 日 638,7 42.00 74,10 0.00 14 3.20 771.7 3 - - 兴业 证券 20200 91600 01479 0 豆神 教育 2020 年 9 月 16 日 558,3 48.00 28,90 0.00 14 3.20 674.6 0 - - 兴业 20200 开山 2020 243,6 14,20 14 3.20 294.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 243 页 共 309 页 证券 91600 01479 2 股份 年 9 月 16 日 72.00 0.00 0 兴业 证券 20200 91600 01479 4 大富 科技 2020 年 9 月 16 日 219,3 60.00 16,00 0.00 14 3.20 265.0 3 - - 兴业 证券 20200 91600 01479 6 蓝色 光标 2020 年 9 月 16 日 681,4 30.00 83,00 0.00 14 3.20 823.3 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01479 8 易 华 录 2020 年 9 月 16 日 487,6 20.00 13,50 0.00 14 3.20 589.1 4 - - 兴业 证券 20200 91600 01480 0 掌趣 科技 2020 年 9 月 16 日 888,5 52.00 114,8 00.00 14 3.20 1,073. 55 - - 兴业 证券 20200 91600 01480 2 华策 影视 2020 年 9 月 16 日 424,7 64.00 51,30 0.00 14 3.20 513.2 0 - - 兴业 证券 20200 91600 01480 4 普利 制药 2020 年 9 月 16 日 446,0 00.00 10,00 0.00 14 3.20 538.8 6 - - 兴业 证券 20200 91600 01480 6 卫宁 健康 2020 年 9 月 16 日 343,5 39.00 17,10 0.00 14 3.20 415.0 6 - - 兴业 证券 20201 12500 01196 6 特 锐 德 2020 年 11 月 25 日 629,2 23.00 24,90 0.00 14 3.20 760.2 3 - - 兴业 证券 20201 12500 01196 8 我武 生物 2020 年 11 月 25 日 776,6 99.00 13,10 0.00 14 3.20 938.4 1 - - 兴业 证券 20201 12500 01197 0 万达 信息 2020 年 11 月 25 日 806,1 80.00 34,60 0.00 14 3.20 974.0 3 - - 兴业 20201 东方 2020 449,9 35,10 14 3.20 543.6 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 244 页 共 309 页 证券 12500 01197 2 国信 年 11 月 25 日 82.00 0.00 7 兴业 证券 20201 12500 01197 4 开山 股份 2020 年 11 月 25 日 209,1 66.00 14,20 0.00 14 3.20 252.7 1 - - 兴业 证券 20201 12500 01197 6 国瓷 材料 2020 年 11 月 25 日 1,248, 690.0 0 32,10 0.00 14 3.20 1,508. 67 - - 兴业 证券 20201 12500 01197 8 光线 传媒 2020 年 11 月 25 日 612,4 40.00 48,80 0.00 14 3.20 739.9 5 - - 兴业 证券 20201 12500 01198 0 顺网 科技 2020 年 11 月 25 日 301,3 66.00 17,30 0.00 14 3.20 364.1 1 - - 兴业 证券 20201 12500 01198 2 华宇 软件 2020 年 11 月 25 日 697,0 12.00 27,10 0.00 14 3.20 842.1 3 - - 兴业 证券 20201 12500 01198 4 卫宁 健康 2020 年 11 月 25 日 271,8 90.00 17,10 0.00 14 3.20 328.5 0 - - 兴业 证券 20201 12500 01198 6 中科 创达 2020 年 11 月 25 日 870,0 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,051. 13 - - 兴业 证券 20201 12500 01198 8 神州 泰岳 2020 年 11 月 25 日 502,0 40.00 81,50 0.00 14 3.20 606.5 6 - - 兴业 证券 20201 12500 01199 0 普利 制药 2020 年 11 月 25 日 409,0 00.00 10,00 0.00 14 3.20 494.1 5 - - 兴业 证券 20201 12500 01199 2 蓝色 光标 2020 年 11 月 25 日 543,6 50.00 83,00 0.00 14 3.20 656.8 4 - - 兴业 20201 三聚 2020 414,7 58,50 14 3.20 501.1 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 245 页 共 309 页 证券 12500 01199 4 环保 年 11 月 25 日 65.00 0.00 2 兴业 证券 20201 12500 01199 6 旋极 信息 2020 年 11 月 25 日 267,2 40.00 51,00 0.00 14 3.20 322.8 8 - - 兴业 证券 20201 12500 01199 8 铁汉 生态 2020 年 11 月 25 日 228,1 05.00 68,50 0.00 14 3.20 275.6 0 - - 兴业 证券 20201 12500 01200 0 华峰 超纤 2020 年 11 月 25 日 244,2 60.00 35,40 0.00 14 3.20 295.1 1 - - 兴业 证券 20201 12500 01200 2 昆仑 万维 2020 年 11 月 25 日 759,9 24.00 34,20 0.00 14 3.20 918.1 4 - - 兴业 证券 20201 12500 01200 4 利 亚 德 2020 年 11 月 25 日 566,1 24.00 74,10 0.00 14 3.20 683.9 9 - - 兴业 证券 20201 12500 01200 6 长信 科技 2020 年 11 月 25 日 996,6 96.00 101,6 00.00 14 3.20 1,204. 21 - - 兴业 证券 20201 12500 01203 6 易 华 录 2020 年 11 月 25 日 291,7 00.00 10,00 0.00 14 3.20 352.4 3 - - 兴业 证券 20201 12500 01203 8 中科 创达 2020 年 11 月 25 日 1,017, 900.0 0 11,70 0.00 14 3.20 1,229. 83 - - 兴业 证券 20201 12500 01204 0 万孚 生物 2020 年 11 月 25 日 651,5 00.00 10,00 0.00 14 3.20 787.1 4 - - 兴业 证券 20201 12500 01204 2 迪安 诊断 2020 年 11 月 25 日 599,6 53.00 18,10 0.00 14 3.20 724.5 0 - - 兴业 20201 碧 水 2020 658,0 79,00 14 3.20 795.0 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 246 页 共 309 页 证券 12500 01204 4 源 年 11 月 25 日 70.00 0.00 8 兴业 证券 20201 12500 01204 6 华测 检测 2020 年 11 月 25 日 1,408, 822.0 0 55,40 0.00 14 3.20 1,702. 14 - - 兴业 证券 20201 12500 01204 8 大富 科技 2020 年 11 月 25 日 200,0 00.00 16,00 0.00 14 3.20 241.6 4 - - 兴业 证券 20201 12500 01205 0 卫宁 健康 2020 年 11 月 25 日 868,1 40.00 54,60 0.00 14 3.20 1,048. 89 - - 兴业 证券 20201 12500 01205 2 晶盛 机电 2020 年 11 月 25 日 762,0 18.00 26,70 0.00 14 3.20 920.6 7 - - 兴业 证券 20201 12500 01205 4 网宿 科技 2020 年 11 月 25 日 635,0 40.00 81,00 0.00 14 3.20 767.2 5 - - 兴业 证券 20201 12500 01205 6 易 华 录 2020 年 11 月 25 日 393,7 95.00 13,50 0.00 14 3.20 475.7 8 - - 兴业 证券 20201 12500 01205 8 贝达 药业 2020 年 11 月 25 日 911,0 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,100. 67 - - 兴业 证券 20201 12500 01206 0 华策 影视 2020 年 11 月 25 日 363,7 17.00 51,30 0.00 14 3.20 439.4 4 - - 兴业 证券 20201 12500 01206 2 阳光 电源 2020 年 11 月 25 日 2,050, 464.0 0 42,40 0.00 14 3.20 2,477. 37 - - 兴业 证券 20201 12500 01206 4 安科 生物 2020 年 11 月 25 日 624,4 62.00 39,80 0.00 14 3.20 754.4 7 - - 兴业 20201 捷成 2020 431,5 85,80 14 3.20 521.4 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 247 页 共 309 页 证券 12500 01206 6 股份 年 11 月 25 日 74.00 0.00 3 兴业 证券 20201 12500 01206 8 豆神 教育 2020 年 11 月 25 日 364,1 40.00 28,90 0.00 14 3.20 439.9 5 - - 兴业 证券 20201 12500 01207 0 掌趣 科技 2020 年 11 月 25 日 731,2 76.00 114,8 00.00 14 3.20 883.5 3 - - 兴业 证券 20201 12500 01207 2 欧普 康视 2020 年 11 月 25 日 776,4 12.00 12,60 0.00 14 3.20 938.0 6 - - 兴业 证券 20201 12500 01207 4 机 器 人 2020 年 11 月 25 日 711,0 30.00 51,90 0.00 14 3.20 859.0 7 - - 兴业 证券 20200 93000 01316 0 华测 检测 2020 年 9 月 30 日 1,353, 422.0 0 55,40 0.00 14 3.20 1,635. 20 - - 兴业 证券 20200 93000 01316 2 顺网 科技 2020 年 9 月 30 日 306,3 83.00 17,30 0.00 14 3.20 370.1 7 - - 兴业 证券 20200 93000 01316 4 特 锐 德 2020 年 9 月 30 日 439,4 85.00 24,90 0.00 14 3.20 530.9 9 - - 兴业 证券 20200 93000 01316 6 华策 影视 2020 年 9 月 30 日 391,4 19.00 51,30 0.00 14 3.20 472.9 1 - - 兴业 证券 20200 93000 01316 8 掌趣 科技 2020 年 9 月 30 日 782,9 36.00 114,8 00.00 14 3.20 945.9 4 - - 兴业 证券 20200 93000 01317 0 开山 股份 2020 年 9 月 30 日 234,1 58.00 14,20 0.00 14 3.20 282.9 1 - - 兴业 20200 豆神 2020 532,6 28,90 14 3.20 643.5 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 248 页 共 309 页 证券 93000 01317 2 教育 年 9 月 30 日 27.00 0.00 2 兴业 证券 20200 93000 01317 4 普利 制药 2020 年 9 月 30 日 398,1 00.00 10,00 0.00 14 3.20 480.9 8 - - 兴业 证券 20200 93000 01317 6 易 华 录 2020 年 9 月 30 日 470,4 75.00 13,50 0.00 14 3.20 568.4 3 - - 兴业 证券 20200 93000 01317 8 利 亚 德 2020 年 9 月 30 日 569,8 29.00 74,10 0.00 14 3.20 688.4 7 - - 兴业 证券 20200 93000 01318 0 蓝色 光标 2020 年 9 月 30 日 608,3 90.00 83,00 0.00 14 3.20 735.0 6 - - 兴业 证券 20200 93000 01318 2 大富 科技 2020 年 9 月 30 日 211,2 00.00 16,00 0.00 14 3.20 255.1 7 - - 兴业 证券 20200 93000 01318 4 捷成 股份 2020 年 9 月 30 日 502,7 88.00 85,80 0.00 14 3.20 607.4 7 - - 兴业 证券 20200 93000 01326 4 长盈 精密 2020 年 9 月 30 日 543,7 80.00 22,80 0.00 14 3.20 656.9 9 - - 兴业 证券 20200 93000 01326 6 碧 水 源 2020 年 9 月 30 日 687,3 00.00 79,00 0.00 14 3.20 830.3 9 - - 兴业 证券 20200 93000 01326 8 万孚 生物 2020 年 9 月 30 日 830,5 00.00 10,00 0.00 14 3.20 1,003. 41 - - 兴业 证券 20200 93000 01327 0 安科 生物 2020 年 9 月 30 日 645,1 58.00 39,80 0.00 14 3.20 779.4 8 - - 兴业 20200 万达 2020 826,2 34,60 14 3.20 998.2 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 249 页 共 309 页 证券 93000 01327 2 信息 年 9 月 30 日 48.00 0.00 7 兴业 证券 20200 93000 01327 4 东方 国信 2020 年 9 月 30 日 459,1 08.00 35,10 0.00 14 3.20 554.6 9 - - 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 关联 方名 称 合约 编号 证券 名称 成交 时间 交易 金额 交易 数量 (单 位:) 出借 期限 (单 位: ) 费率 利息 收入 期末 证券 出借 业务 余额 期末 应收 利息 余额 华泰 证券 - - - - - - - - - - 兴业 证券 - - - - - - - - - - 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 华泰长城资本管理有限 公司 214,900.00 0.00% - - 华泰证券股份有限公司 3,957,517.00 0.07% 1,579,000.00 0.02% 华泰证券股份有限公司 融券专用证券账户 33,437,061.00 0.62% - - 南方中证 500交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金(LOF) 1,222,329,927. 00 22.55% 1,877,777,002. 00 24.06% 兴业证券股份有限公司 741,300.00 0.01% 100.00 0.00% 兴业证券股份有限公司 融券专用证券账户 957,500.00 0.02% - - 注:华泰证券、兴业证券、华泰长城, 南方中证 500ETF联接基金投资本基金适用的认(申) 购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 250 页 共 309 页 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 96,110,222.33 6,451,304.13 120,969,159.36 4,424,282.59 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 华泰联合 688510 航亚科技 网下申购 5,991 48,946.47 华泰联合 300919 中伟股份 网下申购 6,093 149,887.80 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 华泰联合 - - - - - 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 002085 万丰奥威 2020年 11月 24 日 2021年 5月 24 日 大宗受 限锁定 7.18 6.20 3,750,00 0 26,925,000. 00 23,250,000. 00 - 002195 二三四五 2020年 2021年 大宗受 2.52 2.25 14,700,0 37,044,000. 33,075,000. - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 251 页 共 309 页 7月 2 日 1月 4 日 限锁定 00 00 00 002382 蓝帆医疗 2020年 7月 3 日 2021年 1月 4 日 大宗受 限锁定 26.29 20.92 1,353,14 9 35,574,287. 21 28,307,877. 08 - 002382 蓝帆医疗 2020年 7月 14 日 2021年 1月 14 日 大宗受 限锁定 31.46 20.65 710,000 22,336,600. 00 14,661,500. 00 - 002387 维 信 诺 2020年 7月 10 日 2021年 1月 11 日 大宗受 限锁定 15.35 11.28 2,900,00 0 44,515,000. 00 32,712,000. 00 - 002387 维 信 诺 2020年 7月 13 日 2021年 1月 13 日 大宗受 限锁定 15.53 11.27 1,970,00 0 30,594,100. 00 22,201,900. 00 - 002429 兆驰股份 2020年 7月 13 日 2021年 1月 13 日 大宗受 限锁定 5.87 6.07 10,100,0 00 59,287,000. 00 61,307,000. 00 - 003030 祖名股份 2020年 12月25 日 2021年 1月 6 日 新股未 上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷电子 2020年 12月24 日 2021年 1月 4 日 新股未 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300026 红日药业 2020年 7月 9 日 2021年 1月 11 日 大宗受 限锁定 5.34 4.52 6,900,00 0 36,846,000. 00 31,188,000. 00 - 300026 红日药业 2020年 7月 10 日 2021年 1月 11 日 大宗受 限锁定 5.46 4.52 1,230,00 0 6,715,800.0 0 5,559,600.0 0 - 300026 红日药业 2020年 7月 13 日 2021年 1月 13 日 大宗受 限锁定 5.57 4.51 2,500,00 0 13,925,000. 00 11,275,000. 00 - 300115 长盈精密 2020年 11月 13 日 2021年 5月 26 日 非公开 发行锁 定期 20.88 23.00 2,634,09 9 54,999,987. 12 60,584,277. 00 - 300207 欣 旺 达 2020年 7月 10 日 2021年 1月 11 日 大宗受 限锁定 20.90 30.10 5,000,00 0 104,500,00 0.00 150,500,00 0.00 - 300418 昆仑万维 2020年 12月 1 日 2021年 5月 31 日 大宗受 限锁定 19.84 18.63 3,170,00 0 62,892,800. 00 59,057,100. 00 - 300860 锋尚文化 2020年 8月 6 日 2021年 2月 24 日 创业板 新股锁 定期 138.0 2 126.6 7 381 52,585.62 48,261.27 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 252 页 共 309 页 300861 美畅股份 2020年 8月 6 日 2021年 2月 24 日 创业板 新股锁 定期 43.76 51.10 824 36,058.24 42,106.40 - 300866 安克创新 2020年 8月 11 日 2021年 2月 24 日 创业板 新股锁 定期 66.32 156.1 8 8,431 559,143.92 1,316,753.5 8 - 300867 圣元环保 2020年 8月 12 日 2021年 3月 3 日 创业板 新股锁 定期 19.34 31.97 1,176 22,743.84 37,596.72 - 300868 杰 美 特 2020年 8月 12 日 2021年 2月 24 日 创业板 新股锁 定期 41.26 43.28 388 16,008.88 16,792.64 - 300869 康泰医学 2020年 8月 12 日 2021年 2月 24 日 创业板 新股锁 定期 10.16 110.8 8 862 8,757.92 95,578.56 - 300870 欧 陆 通 2020年 8月 13 日 2021年 2月 24 日 创业板 新股锁 定期 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 300871 回盛生物 2020年 8月 13 日 2021年 2月 24 日 创业板 新股锁 定期 33.61 38.70 556 18,687.16 21,517.20 - 300872 天阳科技 2020年 8月 14 日 2021年 2月 25 日 创业板 新股锁 定期 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 300873 海晨股份 2020年 8月 14 日 2021年 3月 2 日 创业板 新股锁 定期 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 300877 金春股份 2020年 8月 17 日 2021年 3月 3 日 创业板 新股锁 定期 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 300878 维康药业 2020年 8月 17 日 2021年 3月 3 日 创业板 新股锁 定期 41.34 48.72 395 16,329.30 19,244.40 - 300879 大叶股份 2020年 8月 25 日 2021年 3月 1 日 创业板 新股锁 定期 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300881 盛德鑫泰 2020年 8月 25 日 2021年 3月 5 日 创业板 新股锁 定期 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300884 狄 耐 克 2020年 11月 5 日 2021年 5月 12 日 创业板 新股锁 定期 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 300886 华业香料 2020年 9月 8 2021年 3月 16 创业板 新股锁 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 253 页 共 309 页 日 日 定期 300887 谱尼测试 2020年 9月 9 日 2021年 3月 16 日 创业板 新股锁 定期 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300889 爱克股份 2020年 9月 9 日 2021年 3月 16 日 创业板 新股锁 定期 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔 丰 华 2020年 9月 10 日 2021年 3月 17 日 创业板 新股锁 定期 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300891 惠云钛业 2020年 9月 10 日 2021年 3月 17 日 创业板 新股锁 定期 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300892 品渥食品 2020年 9月 11 日 2021年 3月 24 日 创业板 新股锁 定期 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300895 铜牛信息 2020年 9月 17 日 2021年 3月 24 日 创业板 新股锁 定期 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 300896 爱 美 客 2020年 9月 21 日 2021年 3月 29 日 创业板 新股锁 定期 118.2 7 603.3 6 473 55,941.71 285,389.28 - 300902 国 安 达 2020年 10月22 日 2021年 4月 29 日 创业板 新股锁 定期 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 300908 仲景食品 2020年 11月 13 日 2021年 5月 24 日 创业板 新股锁 定期 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 300919 中伟股份 2020年 12月15 日 2021年 6月 23 日 创业板 新股锁 定期 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 300999 金 龙 鱼 2020年 9月 29 日 2021年 4月 15 日 创业板 新股锁 定期 25.70 88.29 12,114 311,329.80 1,069,545.0 6 - 600037 歌华有线 2020年 12月 8 日 2021年 6月 8 日 大宗受 限锁定 9.61 8.62 490,000 4,708,900.0 0 4,223,800.0 0 - 600126 杭钢股份 2020年 7月 13 日 2021年 1月 13 日 大宗受 限锁定 8.14 5.22 800,000 6,512,000.0 0 4,176,000.0 0 - 601615 明阳智能 2020年 12月 1 日 2021年 5月 31 日 大宗受 限锁定 15.52 17.50 2,340,00 0 36,316,800. 00 40,950,000. 00 - 601615 明阳智能 2020年 2021年 大宗受 15.46 17.43 900,000 13,914,000. 15,687,000. - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 254 页 共 309 页 12月10 日 6月 10 日 限锁定 00 00 603317 天味食品 2020年 12月 2 日 2021年 5月 31 日 非公开 发行锁 定期 57.00 76.48 350,877 19,999,989. 00 26,835,072. 96 - 605277 新亚电子 2020年 12月25 日 2021年 1月 6 日 新股未 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688418 震有科技 2020年 7月 15 日 2021年 1月 22 日 科创板 新股锁 定期 16.25 25.64 6,178 100,392.50 158,403.92 - 688508 芯 朋 微 2020年 7月 15 日 2021年 1月 22 日 科创板 新股锁 定期 28.30 91.91 3,729 105,530.70 342,732.39 - 688513 苑东生物 2020年 8月 21 日 2021年 3月 2 日 科创板 新股锁 定期 44.36 46.25 2,154 95,551.44 99,622.50 - 688529 豪森股份 2020年 10月30 日 2021年 5月 10 日 科创板 新股锁 定期 20.20 27.10 6,125 123,725.00 165,987.50 - 688569 铁科轨道 2020年 8月 21 日 2021年 3月 1 日 科创板 新股锁 定期 22.46 20.10 4,276 96,038.96 85,947.60 - 688586 江航装备 2020年 7月 24 日 2021年 2月 1 日 科创板 新股锁 定期 10.27 30.20 16,436 168,797.72 496,367.20 - 688596 正帆科技 2020年 8月 12 日 2021年 2月 22 日 科创板 新股锁 定期 15.67 19.57 12,927 202,566.09 252,981.39 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 113044 大秦转债 2020年 12月16 日 2021年 1月 15 日 新债未 上市 100.0 0 100.0 0 16,950 1,695,000.0 0 1,695,000.0 0 - 128142 新乳转债 2020年 12月18 日 2021年 1月 19 日 配债未 上市 100.0 0 100.0 0 6,581 658,100.00 658,100.00 - 注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 255 页 共 309 页 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股 份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总 数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基 金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股 东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施 细则>的决定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自 发行结束之日起 6个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后 的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300182 捷成 股份 2020年12 月 30日 重大 事项 停牌 3.23 2021 年 1 月 7 日 3.40 13,476,948 67,019,005.40 43,530,542.04 - 本基金截至 2020年 12月 31日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 256 页 共 309 页 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 257 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 258 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 259 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 260 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 261 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 262 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 263 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 264 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 265 页 共 309 页 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 266 页 共 309 页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪中证 500 指数,具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基 金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行 被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基 金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪 误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定 风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 267 页 共 309 页 借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格 的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司 最近1年的分类结果为A类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2020年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为 0.01%(2019年 12月 31日:0.10%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为 履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基 金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,可能产生基金投资组合收益偏离标 的指数收益的风险。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资股指期货,以对冲系统性风险 和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 于 2020年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 268 页 共 309 页 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日,本基金持有的 流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.35%。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 96,110,222.33 - - - 96,110,222.33 结算备付金 1,552,092,85 2.47 - - - 1,552,092,85 2.47 存出保证金 14,025,933.8 3 - - 262,675,224. 00 276,701,157. 83 交易性金融 资产 - - 2,353,100.00 36,377,951,1 37.48 36,380,304,2 37.48 买入返售金 - - - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 269 页 共 309 页 融资产 应收利息 - - - 3,614,996.25 3,614,996.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 33,234,346.6 7 33,234,346.6 7 其他资产 - - - - - 资产总计 1,662,229,00 8.63 - 2,353,100.00 36,677,475,7 04.40 38,342,057,8 13.03 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 16,013,751.3 3 16,013,751.3 3 应付托管费 - - - 3,202,750.30 3,202,750.30 应付证券清 算款 - - - 3,336,764.49 3,336,764.49 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 2,516,409.51 2,516,409.51 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 609,835.37 609,835.37 其他负债 - - - 79,333,044.7 9 79,333,044.7 9 负债总计 - - - 105,012,555. 79 105,012,555. 79 利率敏感度 缺口 1,662,229,00 8.63 - 2,353,100.00 36,572,463,1 48.61 38,237,045,2 57.24 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,220,969,15 9.36 - - - 1,220,969,15 9.36 结算备付金 505,851,292. 36 - - - 505,851,292. 36 存出保证金 8,020,574.28 - - 238,194,364. 80 246,214,939. 08 交易性金融 资产 - - 44,018,200.0 0 42,548,489,2 48.88 42,592,507,4 48.88 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 270 页 共 309 页 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 4,575,421.86 4,575,421.86 应收股利 - - - 170,122.96 170,122.96 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 26,751,157.1 9 26,751,157.1 9 其他资产 - - - - - 资产总计 1,734,841,02 6.00 - 44,018,200.0 0 42,818,180,3 15.69 44,597,039,5 41.69 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 18,632,676.3 5 18,632,676.3 5 应付托管费 - - - 3,726,535.27 3,726,535.27 应付证券清 算款 - - - 6,352,253.67 6,352,253.67 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 1,448,171.90 1,448,171.90 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,630,919.70 1,630,919.70 其他负债 - - - 25,579,811.12 25,579,811.12 负债总计 - - - 57,370,368.0 1 57,370,368.0 1 利率敏感度 缺口 1,734,841,02 6.00 - 44,018,200.0 0 42,760,809,9 47.68 44,539,669,1 73.68 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 0.01%(2019年 12月 31日:0.10%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 271 页 共 309 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易 的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组 合中,中证 500指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 36,377,951,137.48 95.14 42,548,489,248.88 95.53 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 36,377,951,137.48 95.14 42,548,489,248.88 95.53 注:其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下, 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 12 月 31日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 1,904,879,128.72 2,219,189,016.58 2.组合自身基准下降 5% -1,904,879,128.72 -2,219,189,016.58 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 272 页 共 309 页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 基金申购款 于 2020年度,本基金申购基金份额的对价总额为 61,889,474,346.66 元(2019年度: 56,545,477,355.30 元),其中包括以股票支付的申购款 25,863,470,081.62 元和以现金支 付的申购款 36,026,004,265.04 元 (2019 年度:其中包括以股票支付的申购款 25,172,184,478.48元和以现金支付的申购款 31,373,292,876.82元)。 (2) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为 35,703,974,045.35 元,属于第二层次的余额为 676,330,192.13 元,无属于第三层次的余额 (2019 年 12 月 31 日:第一层次 42,053,115,320.63元,第二层次 539,392,128.25元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12 月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值 与公允价值相差很小。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 273 页 共 309 页 (3) 除基金申购款和公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 36,377,951,137.48 94.88 其中:股票 36,377,951,137.48 94.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,353,100.00 0.01 其中:债券 2,353,100.00 0.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,648,203,074.80 4.30 8 其他资产 313,550,500.75 0.82 9 合计 38,342,057,813.03 100.00 注:1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表中的合计项中不含可退替代款 估值增值; 2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 9,565,234,150.00 元,占基金资 产净值的比例为 25.02%。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 411,046,412.44 1.07 B 采矿业 1,159,118,177.64 3.03 C 制造业 23,307,907,122.97 60.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 832,694,094.34 2.18 E 建筑业 517,387,722.39 1.35 F 批发和零售业 1,378,194,675.87 3.60 G 交通运输、仓储和邮政业 709,566,421.72 1.86 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 274 页 共 309 页 H 住宿和餐饮业 175,217,184.43 0.46 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,743,491,743.51 7.17 J 金融业 2,199,388,084.24 5.75 K 房地产业 1,079,342,504.01 2.82 L 租赁和商务服务业 366,113,565.26 0.96 M 科学研究和技术服务业 335,383,789.94 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 332,284,762.32 0.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 29,588,778.56 0.08 Q 卫生和社会工作 323,363,555.36 0.85 R 文化、体育和娱乐业 298,498,151.09 0.78 S 综合 174,271,617.48 0.46 合计 36,372,858,363.57 95.12 8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,526,490.79 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,072.88 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 22,089.22 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 410,720.31 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,503.52 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 40,393.92 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 50,875.27 0.00 S 综合 - - 合计 5,092,145.91 0.01 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 275 页 共 309 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300274 阳光电源 6,580,854 475,664,127. 12 1.24 2 300012 华测检测 10,722,470 293,474,003. 90 0.77 3 600426 华鲁恒升 7,349,205 274,125,346. 50 0.72 4 002074 国轩高科 6,604,316 258,360,841. 92 0.68 5 600089 特变电工 23,930,505 242,894,625. 75 0.64 6 600079 人福医药 6,965,587 235,994,087. 56 0.62 7 000547 航天发展 8,279,480 227,685,700. 00 0.60 8 603882 金域医学 1,774,572 227,358,164. 64 0.59 9 300285 国瓷材料 4,972,131 224,292,829. 41 0.59 10 300496 中科创达 1,906,404 223,049,268. 00 0.58 11 002709 天赐材料 2,115,180 219,555,684. 00 0.57 12 300207 欣 旺 达 7,108,758 215,259,958. 18 0.56 13 600143 金发科技 11,618,518 199,141,398. 52 0.52 14 601233 桐昆股份 9,590,654 197,471,565. 86 0.52 15 002185 华天科技 14,137,469 192,552,327. 78 0.50 16 600739 辽宁成大 7,892,489 191,945,332. 48 0.50 17 002797 第一创业 18,969,403 188,745,559. 85 0.49 18 600132 重庆啤酒 1,559,830 185,604,171. 70 0.49 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 276 页 共 309 页 19 002385 大 北 农 18,943,529 182,994,490. 14 0.48 20 600885 宏发股份 3,364,657 182,431,702. 54 0.48 21 601099 太 平 洋 44,015,902 179,584,880. 16 0.47 22 002568 百润股份 1,719,465 179,323,004. 85 0.47 23 601799 星宇股份 893,468 179,140,334. 00 0.47 24 002340 格 林 美 24,683,358 172,536,672. 42 0.45 25 603806 福 斯 特 1,988,023 169,777,164. 20 0.44 26 300595 欧普康视 1,995,428 163,465,461. 76 0.43 27 688002 睿创微纳 1,438,098 159,628,878. 00 0.42 28 603589 口 子 窖 2,309,359 159,114,835.1 0 0.42 29 600486 扬农化工 1,200,816 158,507,712. 00 0.41 30 600316 洪都航空 2,773,313 157,718,310. 31 0.41 31 000636 风华高科 4,621,032 155,728,778. 40 0.41 32 300357 我武生物 2,025,878 155,384,842. 60 0.41 33 002625 光启技术 6,942,432 154,469,112.0 0 0.40 34 600529 山东药玻 3,076,025 154,262,653. 75 0.40 35 601168 西部矿业 12,312,888 152,433,553. 44 0.40 36 600201 生物股份 7,279,414 152,066,958. 46 0.40 37 002507 涪陵榨菜 3,565,919 150,838,373. 70 0.39 38 601966 玲珑轮胎 4,266,836 150,064,622. 12 0.39 39 300699 光威复材 1,663,443 148,129,599. 15 0.39 40 603345 安井食品 763,850 147,323,749. 50 0.39 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 277 页 共 309 页 41 600219 南山铝业 46,222,544 146,063,239. 04 0.38 42 002078 太阳纸业 10,073,505 145,360,677. 15 0.38 43 000750 国海证券 24,574,766 144,008,128. 76 0.38 44 002013 中航机电 12,534,526 143,520,322. 70 0.38 45 603816 顾家家居 1,998,898 140,942,297. 98 0.37 46 300088 长信科技 15,780,138 140,285,426. 82 0.37 47 002030 达安基因 3,959,525 135,811,707.5 0 0.36 48 600699 均胜电子 5,350,736 135,694,664. 96 0.35 49 600862 中航高科 4,486,913 135,056,081. 30 0.35 50 600884 杉杉股份 7,353,773 132,588,527. 19 0.35 51 002131 利欧股份 43,557,902 131,980,443. 06 0.35 52 601997 贵阳银行 16,526,320 131,384,244. 00 0.34 53 601128 常熟银行 17,707,465 130,681,091. 70 0.34 54 002353 杰瑞股份 3,707,444 129,760,540. 00 0.34 55 603486 科 沃 斯 1,456,511 128,886,658. 39 0.34 56 002465 海格通信 11,884,866 128,713,098. 78 0.34 57 002212 天 融 信 6,046,973 127,046,902. 73 0.33 58 603338 浙江鼎力 1,253,642 126,856,033. 98 0.33 59 600460 士 兰 微 5,039,573 125,989,325. 00 0.33 60 000009 中国宝安 16,631,250 125,233,312. 50 0.33 61 002075 沙钢股份 11,384,303 124,885,803. 91 0.33 62 300316 晶盛机电 4,143,707 124,642,706. 56 0.33 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 278 页 共 309 页 63 002500 山西证券 13,891,947 124,332,925. 65 0.33 64 300146 汤臣倍健 5,098,167 123,120,733. 05 0.32 65 600867 通化东宝 9,174,160 122,750,260. 80 0.32 66 000630 铜陵有色 47,532,696 122,159,028. 72 0.32 67 002683 宏大爆破 3,372,412 121,238,211.4 0 0.32 68 000988 华工科技 5,187,693 120,302,600. 67 0.31 69 600511 国药股份 2,433,030 119,972,709.3 0 0.31 70 002791 坚朗五金 831,166 119,687,904.0 0 0.31 71 600038 中直股份 1,889,923 118,517,071.3 3 0.31 72 300482 万孚生物 1,326,214 118,311,550.9 4 0.31 73 603444 吉 比 特 276,713 117,879,738.0 0 0.31 74 000998 隆平高科 5,948,749 117,844,717.6 9 0.31 75 600733 北汽蓝谷 13,511,871 117,147,921.5 7 0.31 76 300463 迈克生物 2,512,364 117,076,162.4 0 0.31 77 300168 万达信息 5,369,429 116,462,915.0 1 0.30 78 002250 联化科技 4,764,885 114,309,591.1 5 0.30 79 300001 特 锐 德 3,859,700 113,320,792.0 0 0.30 80 600909 华安证券 14,013,225 112,105,800.0 0 0.29 81 300223 北京君正 1,210,248 110,725,589.5 2 0.29 82 002223 鱼跃医疗 3,879,776 109,448,480. 96 0.29 83 300070 碧 水 源 14,282,207 109,258,883. 55 0.29 84 000021 深 科 技 5,688,270 108,134,012. 70 0.28 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 279 页 共 309 页 85 002156 通富微电 4,282,773 108,097,190. 52 0.28 86 002444 巨星科技 3,471,288 107,991,769. 68 0.28 87 600754 锦江酒店 2,077,993 107,078,979. 29 0.28 88 002557 洽洽食品 1,981,304 106,693,220. 40 0.28 89 002572 索 菲 亚 4,117,258 106,636,982. 20 0.28 90 002299 圣农发展 3,995,905 106,051,318. 70 0.28 91 002926 华西证券 8,466,176 105,657,876. 48 0.28 92 603737 三 棵 树 696,004 105,444,606. 00 0.28 93 600380 健 康 元 7,548,102 104,994,098. 82 0.27 94 600879 航天电子 14,033,376 104,969,652. 48 0.27 95 688099 晶晨股份 1,331,786 104,851,511.7 8 0.27 96 600418 江淮汽车 8,572,299 104,839,216. 77 0.27 97 600779 水 井 坊 1,260,759 104,668,212. 18 0.27 98 601689 拓普集团 2,723,107 104,649,002. 01 0.27 99 600516 方大炭素 14,680,253 103,789,388. 71 0.27 100 600155 华创阳安 7,853,373 103,585,989. 87 0.27 101 002080 中材科技 4,280,646 103,506,020. 28 0.27 102 603866 桃李面包 1,750,406 103,448,994. 60 0.27 103 000039 中集集团 6,885,884 103,219,401. 16 0.27 104 002670 国盛金控 7,487,552 102,953,840. 00 0.27 105 002138 顺络电子 4,160,004 102,003,298. 08 0.27 106 300418 昆仑万维 5,294,654 101,443,947. 30 0.27 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 280 页 共 309 页 107 300271 华宇软件 4,206,220 100,402,471. 40 0.26 108 300024 机 器 人 8,150,706 100,253,683. 80 0.26 109 002373 千方科技 5,178,516 99,013,225.9 2 0.26 110 002603 以岭药业 3,882,076 98,992,938.0 0 0.26 111 000623 吉林敖东 6,002,498 98,861,142.0 6 0.26 112 600372 中航电子 4,964,589 97,554,173.8 5 0.26 113 002081 金 螳 螂 10,380,426 97,472,200.1 4 0.25 114 000513 丽珠集团 2,393,505 96,936,952.5 0 0.25 115 600415 小商品城 17,545,510 96,675,760.1 0 0.25 116 300115 长盈精密 4,092,074 96,523,360.7 5 0.25 117 300244 迪安诊断 2,800,624 96,005,390.7 2 0.25 118 600563 法拉电子 891,875 95,921,156.2 5 0.25 119 000878 云南铜业 6,577,068 95,170,173.9 6 0.25 120 000050 深天马A 6,375,885 93,980,544.9 0 0.25 121 600166 福田汽车 29,676,736 93,481,718.4 0 0.24 122 300618 寒锐钴业 979,877 93,000,126.0 7 0.24 123 000975 银泰黄金 10,739,380 92,466,061.8 0 0.24 124 600765 中航重机 3,691,248 92,281,200.0 0 0.24 125 600153 建发股份 11,193,929 91,902,157.0 9 0.24 126 600549 厦门钨业 5,440,982 91,680,546.7 0 0.24 127 600801 华新水泥 4,441,676 91,631,775.8 8 0.24 128 002273 水晶光电 7,854,736 91,036,390.2 4 0.24 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 281 页 共 309 页 129 002019 亿帆医药 4,802,376 90,908,977.6 8 0.24 130 688088 虹软科技 1,299,918 90,890,266.5 6 0.24 131 300315 掌趣科技 17,752,600 90,715,786.0 0 0.24 132 300009 安科生物 6,164,732 90,498,265.7 6 0.24 133 002064 华峰化学 8,948,815 90,293,543.3 5 0.24 134 600598 北 大 荒 4,672,084 89,937,617.0 0 0.24 135 600667 太极实业 9,504,123 89,813,962.3 5 0.23 136 000686 东北证券 9,058,680 88,956,237.6 0 0.23 137 002920 德赛西威 1,053,329 88,627,102.0 6 0.23 138 000739 普洛药业 3,800,360 88,472,380.8 0 0.23 139 002511 中顺洁柔 4,225,489 88,185,955.4 3 0.23 140 600535 天 士 力 5,958,392 88,124,617.6 8 0.23 141 002705 新宝股份 2,068,170 87,380,182.5 0 0.23 142 300017 网宿科技 12,655,098 87,193,625.2 2 0.23 143 601615 明阳智能 4,838,541 86,977,308.1 8 0.23 144 002831 裕同科技 2,824,976 86,500,765.1 2 0.23 145 600170 上海建工 28,703,954 86,398,901.5 4 0.23 146 000401 冀东水泥 6,084,482 86,095,420.3 0 0.23 147 600895 张江高科 4,994,046 85,098,543.8 4 0.22 148 000540 中天金融 27,013,614 85,092,884.1 0 0.22 149 603858 步长制药 3,683,727 84,983,581.8 9 0.22 150 000738 航发控制 3,694,662 84,718,599.6 6 0.22 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 282 页 共 309 页 151 000830 鲁西化工 6,611,098 84,489,832.4 4 0.22 152 002506 协鑫集成 19,863,878 84,421,481.5 0 0.22 153 002195 二三四五 36,918,726 83,289,320.7 6 0.22 154 002124 天邦股份 5,702,304 83,253,638.4 0 0.22 155 002152 广电运通 7,767,173 82,953,407.6 4 0.22 156 600642 申能股份 15,836,713 82,667,641.8 6 0.22 157 603883 老 百 姓 1,315,019 82,622,643.7 7 0.22 158 002648 卫星石化 3,158,843 82,508,979.1 6 0.22 159 002966 苏州银行 10,704,000 82,206,720.0 0 0.21 160 000690 宝新能源 11,235,812 82,021,427.6 0 0.21 161 600409 三友化工 7,984,800 81,844,200.0 0 0.21 162 600859 王 府 井 2,503,353 81,559,240.7 4 0.21 163 600008 首创股份 28,557,513 80,817,761.7 9 0.21 164 002056 横店东磁 5,298,794 80,488,680.8 6 0.21 165 601456 国联证券 3,750,109 79,989,824.9 7 0.21 166 601992 金隅集团 26,890,100 79,863,597.0 0 0.21 167 603638 艾迪精密 1,156,770 79,747,723.8 0 0.21 168 600497 驰宏锌锗 16,530,736 79,347,532.8 0 0.21 169 600580 卧龙电驱 5,060,945 78,950,742.0 0 0.21 170 002028 思源电气 3,921,053 78,656,323.1 8 0.21 171 002281 光迅科技 2,697,619 78,338,855.7 6 0.20 172 002382 蓝帆医疗 3,728,295 78,087,306.2 2 0.20 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 283 页 共 309 页 173 300212 易 华 录 2,543,291 77,951,869.1 5 0.20 174 000060 中金岭南 16,107,817 77,639,677.9 4 0.20 175 000729 燕京啤酒 9,096,404 77,501,362.0 8 0.20 176 300058 蓝色光标 12,853,166 77,118,996.00 0.20 177 002690 美亚光电 1,741,100 77,095,908.0 0 0.20 178 600392 盛和资源 8,657,751 76,967,406.3 9 0.20 179 002294 信 立 泰 2,697,143 76,410,061.1 9 0.20 180 002595 豪迈科技 2,574,821 76,343,442.6 5 0.20 181 601866 中远海发 25,580,447 75,973,927.5 9 0.20 182 000807 云铝股份 10,087,828 75,961,344.8 4 0.20 183 002372 伟星新材 4,056,231 75,851,519.7 0 0.20 184 600827 百联股份 5,172,810 75,523,026.0 0 0.20 185 002221 东华能源 7,446,032 75,502,764.4 8 0.20 186 600528 中铁工业 8,582,307 75,009,363.1 8 0.20 187 000581 威孚高科 3,233,086 74,975,264.3 4 0.20 188 600315 上海家化 2,150,630 74,691,379.9 0 0.20 189 000983 山西焦煤 13,210,110 74,505,020.4 0 0.19 190 600256 广汇能源 26,124,007 73,930,939.8 1 0.19 191 603290 斯达半导 305,600 73,619,040.0 0 0.19 192 601717 郑 煤 机 6,729,343 73,551,718.9 9 0.19 193 300296 利 亚 德 11,478,326 73,002,153.3 6 0.19 194 000997 新 大 陆 4,743,783 72,485,004.2 4 0.19 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 284 页 共 309 页 195 000960 锡业股份 6,456,693 72,314,961.6 0 0.19 196 600704 物产中大 16,377,859 71,571,243.8 3 0.19 197 600875 东方电气 7,173,559 71,520,383.2 3 0.19 198 002429 兆驰股份 11,683,120 71,122,344.0 0 0.19 199 300630 普利制药 1,687,617 70,694,276.1 3 0.18 200 600160 巨化股份 8,715,578 70,683,337.5 8 0.18 201 600260 凯乐科技 6,429,541 70,081,996.9 0 0.18 202 600728 佳都科技 9,222,717 70,000,422.0 3 0.18 203 600811 东方集团 19,161,979 69,941,223.3 5 0.18 204 600839 四川长虹 23,878,806 69,248,537.4 0 0.18 205 603605 珀 莱 雅 387,057 68,896,146.0 0 0.18 206 002092 中泰化学 11,114,614 68,354,876.1 0 0.18 207 002368 太极股份 2,615,649 68,294,595.3 9 0.18 208 600258 首旅酒店 3,211,037 68,138,205.1 4 0.18 209 600515 海航基础 10,080,320 68,042,160.0 0 0.18 210 300474 景 嘉 微 972,966 68,020,053.0 6 0.18 211 600325 华发股份 10,923,006 67,831,867.2 6 0.18 212 002745 木 林 森 4,606,964 67,215,604.7 6 0.18 213 600167 联美控股 5,905,060 67,022,431.0 0 0.18 214 600737 中粮糖业 6,892,874 66,723,020.3 2 0.17 215 600967 内蒙一机 5,444,534 66,205,533.4 4 0.17 216 600820 隧道股份 12,179,004 65,888,411.64 0.17 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 285 页 共 309 页 217 002396 星网锐捷 2,850,656 65,736,127.3 6 0.17 218 603927 中 科 软 1,638,078 65,670,547.0 2 0.17 219 000012 南


玻A 8,853,829 65,341,258.0 2 0.17 220 002085 万丰奥威 10,155,377 65,269,273.1 2 0.17 221 600881 亚泰集团 20,950,032 64,945,099.2 0 0.17 222 603317 天味食品 812,596 64,806,843.5 2 0.17 223 300002 神州泰岳 12,646,708 64,624,677.8 8 0.17 224 600597 光明乳业 3,951,497 64,251,341.2 2 0.17 225 002390 信邦制药 7,534,466 63,892,271.6 8 0.17 226 002268 卫 士 通 3,784,956 63,208,765.2 0 0.17 227 000999 华润三九 2,526,479 63,010,386.2 6 0.16 228 600446 金证股份 3,885,808 62,988,947.6 8 0.16 229 600804 鹏 博 士 9,367,781 62,951,488.3 2 0.16 230 600410 华胜天成 7,081,460 62,741,735.6 0 0.16 231 600567 山鹰国际 20,749,846 62,664,534.9 2 0.16 232 600282 南钢股份 20,059,879 62,586,822.4 8 0.16 233 002242 九阳股份 1,948,482 62,429,363.2 8 0.16 234 002174 游族网络 4,726,851 62,205,359.1 6 0.16 235 603712 七 一 二 1,493,400 62,200,110.00 0.16 236 000709 河钢股份 27,390,600 61,354,944.0 0 0.16 237 000877 天山股份 4,058,990 61,290,749.0 0 0.16 238 601179 中国西电 13,218,563 60,937,575.4 3 0.16 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 286 页 共 309 页 239 000930 中粮科技 7,221,323 60,803,539.6 6 0.16 240 002233 塔牌集团 4,751,973 60,540,136.0 2 0.16 241 600435 北方导航 6,722,853 60,505,677.0 0 0.16 242 600216 浙江医药 4,439,048 60,371,052.8 0 0.16 243 603000 人 民 网 3,566,972 60,281,826.8 0 0.16 244 002807 江阴银行 14,049,603 60,132,300.8 4 0.16 245 000629 攀钢钒钛 27,652,437 60,005,788.2 9 0.16 246 600273 嘉化能源 6,471,610 59,797,676.4 0 0.16 247 600026 中远海能 8,949,905 59,785,365.4 0 0.16 248 002387 维 信 诺 5,290,610 59,708,854.0 0 0.16 249 300166 东方国信 5,446,830 59,642,788.5 0 0.16 250 600718 东软集团 5,684,019 59,170,637.7 9 0.15 251 000301 东方盛虹 6,241,025 59,164,917.0 0 0.15 252 001914 招商积余 2,734,157 58,866,400.2 1 0.15 253 600060 海信视像 5,067,370 58,173,407.6 0 0.15 254 600064 南京高科 5,639,877 57,921,536.7 9 0.15 255 000932 华菱钢铁 12,088,416 57,782,628.4 8 0.15 256 600037 歌华有线 6,287,726 57,562,879.2 0 0.15 257 600188 兖州煤业 5,682,450 57,222,271.5 0 0.15 258 002925 盈趣科技 885,872 56,988,145.7 6 0.15 259 000778 新兴铸管 15,440,101 56,819,571.6 8 0.15 260 600572 康 恩 贝 12,048,538 56,748,613.9 8 0.15 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 287 页 共 309 页 261 002004 华邦健康 10,221,815 56,628,855.1 0 0.15 262 600755 厦门国贸 8,451,515 56,456,120.2 0 0.15 263 000400 许继电气 3,901,213 56,411,539.98 0.15 264 000027 深圳能源 9,203,489 56,049,248.0 1 0.15 265 601975 招商南油 22,297,443 55,966,581.9 3 0.15 266 601005 重庆钢铁 37,760,866 55,886,081.6 8 0.15 267 600039 四川路桥 12,340,367 55,655,055.1 7 0.15 268 000598 兴蓉环境 11,553,840 55,458,432.0 0 0.15 269 000887 中鼎股份 4,729,629 55,383,955.5 9 0.14 270 002985 北摩高科 284,179 54,931,800.7 0 0.14 271 600908 无锡银行 8,924,432 54,260,546.5 6 0.14 272 002128 露天煤业 4,957,228 54,232,074.3 2 0.14 273 000089 深圳机场 6,614,200 54,038,014.0 0 0.14 274 603198 迎驾贡酒 1,547,911 54,022,093.9 0 0.14 275 600398 海澜之家 8,342,572 53,559,312.2 4 0.14 276 002563 森马服饰 5,337,775 53,484,505.5 0 0.14 277 601118 海南橡胶 11,040,795 53,216,631.9 0 0.14 278 002110 三钢闽光 7,903,141 53,188,138.9 3 0.14 279 000825 太钢不锈 14,688,548 53,025,658.2 8 0.14 280 601106 中国一重 17,660,700 52,805,493.0 0 0.14 281 600158 中体产业 4,303,156 52,756,692.5 6 0.14 282 002191 劲嘉股份 5,708,459 52,689,076.5 7 0.14 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 288 页 共 309 页 283 300026 红日药业 11,622,033 52,566,111.14 0.14 284 000970 中科三环 5,493,151 51,910,276.9 5 0.14 285 300072 三聚环保 9,090,245 51,632,591.6 0 0.14 286 000967 盈峰环境 6,322,714 51,466,891.9 6 0.13 287 000402 金 融 街 7,920,033 51,084,212.8 5 0.13 288 600171 上海贝岭 3,627,209 50,853,470.1 8 0.13 289 002701 奥 瑞 金 10,278,907 50,777,800.5 8 0.13 290 000488 晨鸣纸业 7,897,000 50,698,740.0 0 0.13 291 002936 郑州银行 11,315,898 50,468,905.0 8 0.13 292 600022 山东钢铁 35,224,915 50,371,628.4 5 0.13 293 601699 潞安环能 7,718,487 50,170,165.5 0 0.13 294 000090 天健集团 8,443,083 50,151,913.0 2 0.13 295 600507 方大特钢 7,185,693 50,089,068.3 0 0.13 296 002839 张家港行 8,157,500 49,760,750.0 0 0.13 297 002048 宁波华翔 3,191,050 49,684,648.5 0 0.13 298 603228 景旺电子 1,646,787 49,650,628.0 5 0.13 299 601860 紫金银行 11,780,692 49,596,713.3 2 0.13 300 002217 合 力 泰 12,053,653 49,419,977.3 0 0.13 301 600056 中国医药 3,447,255 49,399,164.1 5 0.13 302 600376 首开股份 8,405,493 49,340,243.9 1 0.13 303 600673 东 阳 光 9,749,166 49,038,304.9 8 0.13 304 000528 柳





工 6,661,336 49,027,432.9 6 0.13 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 289 页 共 309 页 305 600195 中牧股份 3,825,015 48,998,442.1 5 0.13 306 300133 华策影视 7,923,405 48,966,642.9 0 0.13 307 000883 湖北能源 12,590,289 48,850,321.3 2 0.13 308 002867 周 大 生 1,827,900 48,713,535.0 0 0.13 309 601333 广深铁路 21,831,505 48,465,941.1 0 0.13 310 603077 和邦生物 34,065,323 48,372,758.6 6 0.13 311 600006 东风汽车 5,098,462 48,129,481.2 8 0.13 312 600120 浙江东方 8,058,787 48,110,958.39 0.13 313 000563 陕国投A 12,759,486 48,103,262.2 2 0.13 314 600021 上海电力 6,752,698 48,079,209.7 6 0.13 315 601000 唐 山 港 19,338,746 47,960,090.0 8 0.13 316 601865 福 莱 特 1,194,625 47,665,537.5 0 0.12 317 000990 诚志股份 4,014,033 47,606,431.3 8 0.12 318 300376 易 事 特 5,969,800 47,519,608.0 0 0.12 319 000685 中山公用 5,703,388 47,338,120.4 0 0.12 320 600928 西安银行 8,500,300 47,261,668.0 0 0.12 321 600782 新钢股份 10,285,613 47,210,963.6 7 0.12 322 000898 鞍钢股份 15,463,148 47,007,969.9 2 0.12 323 600466 蓝光发展 10,144,350 46,968,340.5 0 0.12 324 300180 华峰超纤 7,947,228 46,968,117.48 0.12 325 600500 中化国际 8,902,918 46,918,377.8 6 0.12 326 688029 南微医学 254,431 46,817,848.3 1 0.12 327 002266 浙富控股 10,387,319 46,742,935.5 0.12 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 290 页 共 309 页 0 328 002203 海亮股份 6,294,580 46,516,946.2 0 0.12 329 600970 中材国际 6,731,635 46,313,648.8 0 0.12 330 002317 众生药业 4,199,585 46,279,426.7 0 0.12 331 002155 湖南黄金 5,424,200 46,159,942.0 0 0.12 332 300113 顺网科技 2,687,140 46,084,451.0 0 0.12 333 600126 杭钢股份 8,719,530 46,070,313.7 0 0.12 334 002244 滨江集团 10,033,254 46,052,635.8 6 0.12 335 600649 城投控股 8,476,696 46,028,459.2 8 0.12 336 688321 微芯生物 1,241,555 45,949,950.5 5 0.12 337 603568 伟明环保 2,423,287 45,872,822.9 1 0.12 338 000028 国药一致 997,959 45,706,522.2 0 0.12 339 000559 万向钱潮 8,526,310 45,615,758.5 0 0.12 340 000758 中色股份 8,889,468 45,158,497.4 4 0.12 341 600266 城建发展 8,873,524 45,077,501.9 2 0.12 342 000519 中兵红箭 4,485,776 44,947,475.5 2 0.12 343 600373 中文传媒 4,449,079 44,891,207.11 0.12 344 601598 中国外运 10,169,775 44,747,010.0 0 0.12 345 601608 中信重工 11,207,032 44,379,846.7 2 0.12 346 601200 上海环境 4,060,504 44,259,493.6 0 0.12 347 601098 中南传媒 4,627,804 44,102,972.1 2 0.12 348 002458 益生股份 3,945,841 43,996,127.1 5 0.12 349 300010 豆神教育 4,470,282 43,629,952.3 0.11 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 291 页 共 309 页 2 350 600073 上海梅林 4,230,377 43,530,579.3 3 0.11 351 300182 捷成股份 13,476,948 43,530,542.0 4 0.11 352 600348 阳泉煤业 7,759,415 43,530,318.1 5 0.11 353 002399 海 普 瑞 2,515,799 43,322,058.7 8 0.11 354 603885 吉祥航空 3,806,225 43,276,778.2 5 0.11 355 002505 鹏都农牧 17,063,057 43,169,534.2 1 0.11 356 600388 龙净环保 4,831,609 42,904,687.9 2 0.11 357 600546 山煤国际 5,040,954 42,898,518.5 4 0.11 358 601718 际华集团 14,133,885 42,825,671.5 5 0.11 359 600959 江苏有线 12,927,669 42,790,584.3 9 0.11 360 002249 大洋电机 9,505,858 42,776,361.0 0 0.11 361 000078 海王生物 10,641,128 42,670,923.2 8 0.11 362 600835 上海机电 2,175,854 42,342,118.84 0.11 363 600645 中源协和 2,137,164 41,909,786.0 4 0.11 364 002183 怡 亚 通 9,577,719 41,758,854.8 4 0.11 365 002440 闰土股份 4,439,500 41,376,140.0 0 0.11 366 600094 大 名 城 10,276,550 41,311,731.00 0.11 367 600633 浙数文化 5,037,724 41,007,073.3 6 0.11 368 600808 马钢股份 15,411,949 40,995,784.3 4 0.11 369 601016 节能风电 11,903,200 40,827,976.0 0 0.11 370 002640 跨 境 通 7,863,692 40,419,376.8 8 0.11 371 600062 华润双鹤 3,360,668 40,294,409.3 2 0.11 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 292 页 共 309 页 372 000564 供销大集 15,543,001 40,256,372.5 9 0.11 373 002038 双鹭药业 3,975,122 40,148,732.2 0 0.10 374 002408 齐翔腾达 4,798,494 40,115,409.84 0.10 375 600863 内蒙华电 15,570,501 40,016,187.5 7 0.10 376 600901 江苏租赁 7,251,593 39,956,277.4 3 0.10 377 600675 中华企业 11,882,479 39,925,129.4 4 0.10 378 000415 渤海租赁 16,515,447 39,637,072.8 0 0.10 379 002544 杰赛科技 2,354,801 39,513,560.7 8 0.10 380 600643 爱建集团 5,233,605 39,356,709.6 0 0.10 381 002010 传化智联 8,336,929 39,266,935.5 9 0.10 382 601880 大 连 港 20,333,433 39,243,525.6 9 0.10 383 000959 首钢股份 10,232,351 39,189,904.3 3 0.10 384 000869 张


裕A 898,130 39,158,468.0 0 0.10 385 002468 申通快递 3,869,400 39,003,552.0 0 0.10 386 002434 万 里 扬 4,349,245 38,795,265.4 0 0.10 387 601958 金钼股份 6,244,279 38,776,972.5 9 0.10 388 601778 晶科科技 5,323,500 38,648,610.0 0 0.10 389 600141 兴发集团 3,479,818 38,382,392.5 4 0.10 390 000158 常山北明 6,186,605 38,356,951.0 0 0.10 391 002583 海 能 达 6,232,770 38,269,207.8 0 0.10 392 600729 重庆百货 1,314,077 37,976,825.3 0 0.10 393 600312 平高电气 5,249,817 37,483,693.3 8 0.10 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 293 页 共 309 页 394 601611 中国核建 5,129,417 37,342,155.7 6 0.10 395 600717 天 津 港 7,783,675 37,205,966.5 0 0.10 396 000031 大 悦 城 8,434,792 37,113,084.80 0.10 397 600776 东方通信 3,129,388 37,083,247.8 0 0.10 398 002589 瑞康医药 7,072,377 36,988,531.7 1 0.10 399 300459 金科文化 11,560,862 36,879,149.7 8 0.10 400 002635 安洁科技 2,116,353 36,464,762.1 9 0.10 401 000501 鄂武商A 3,113,690 36,274,488.5 0 0.09 402 002424 贵州百灵 4,619,001 36,166,777.8 3 0.09 403 603708 家 家 悦 1,639,841 34,928,613.3 0 0.09 404 000681 视觉中国 2,684,948 34,904,324.0 0 0.09 405 300324 旋极信息 8,225,293 34,792,989.3 9 0.09 406 600566 济川药业 1,715,991 34,714,497.9 3 0.09 407 000826 启迪环境 5,130,730 34,683,734.8 0 0.09 408 600339 中油工程 11,245,534 34,636,244.7 2 0.09 409 600259 广晟有色 1,145,523 34,560,428.9 1 0.09 410 600823 世茂股份 7,363,164 33,944,186.0 4 0.09 411 600648 外 高 桥 2,414,613 33,732,143.6 1 0.09 412 002375 亚厦股份 4,519,032 33,621,598.0 8 0.09 413 600329 中新药业 1,914,256 33,537,765.1 2 0.09 414 000718 苏宁环球 9,770,800 33,513,844.0 0 0.09 415 000046 泛海控股 10,190,949 33,426,312.7 2 0.09 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 294 页 共 309 页 416 600307 酒钢宏兴 20,221,391 33,365,295.1 5 0.09 417 000717 韶钢松山 7,805,700 33,330,339.0 0 0.09 418 002815 崇达技术 2,300,003 33,212,043.3 2 0.09 419 603650 彤程新材 1,069,182 33,144,642.0 0 0.09 420 002002 鸿达兴业 11,019,904 33,059,712.0 0 0.09 421 600131 国网信通 2,308,521 32,850,253.8 3 0.09 422 000061 农 产 品 4,656,919 32,831,278.9 5 0.09 423 600582 天地科技 10,653,297 32,812,154.7 6 0.09 424 000156 华数传媒 3,807,018 32,588,074.0 8 0.09 425 600664 哈药股份 10,096,437 32,207,634.0 3 0.08 426 000008 神州高铁 12,559,032 31,899,941.2 8 0.08 427 601928 凤凰传媒 4,925,948 31,181,250.8 4 0.08 428 600968 海油发展 13,034,960 31,153,554.4 0 0.08 429 600707 彩虹股份 4,615,800 30,741,228.0 0 0.08 430 000543 皖能电力 7,311,236 30,560,966.4 8 0.08 431 002302 西部建设 3,469,470 30,461,946.6 0 0.08 432 603260 合盛硅业 909,440 30,411,673.60 0.08 433 300257 开山股份 2,211,280 30,183,972.0 0 0.08 434 000937 冀中能源 7,206,284 29,978,141.4 4 0.08 435 603515 欧普照明 991,406 29,950,375.2 6 0.08 436 600338 西藏珠峰 2,839,387 29,756,775.7 6 0.08 437 600869 远东股份 7,454,854 29,744,867.4 6 0.08 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 295 页 共 309 页 438 603377 东方时尚 1,528,346 29,588,778.5 6 0.08 439 600985 淮北矿业 2,639,954 29,541,085.2 6 0.08 440 600556 天 下 秀 2,331,600 29,494,740.0 0 0.08 441 002948 青岛银行 4,948,170 29,342,648.1 0 0.08 442 600748 上实发展 5,953,134 29,229,887.9 4 0.08 443 002416 爱 施 德 3,916,917 29,220,200.8 2 0.08 444 601298 青 岛 港 4,500,129 28,935,829.4 7 0.08 445 002503 搜 于 特 12,562,852 28,140,788.4 8 0.07 446 601127 小康股份 1,624,251 27,742,207.0 8 0.07 447 601228 广 州 港 8,064,360 27,096,249.6 0 0.07 448 601139 深圳燃气 3,715,047 26,896,940.2 8 0.07 449 600787 中储股份 5,815,650 26,810,146.5 0 0.07 450 600545 卓郎智能 7,615,406 26,653,921.0 0 0.07 451 600277 亿利洁能 8,834,064 26,413,851.3 6 0.07 452 600639 浦东金桥 2,111,195 26,178,818.0 0 0.07 453 600350 山东高速 4,232,327 26,155,780.8 6 0.07 454 000600 建投能源 4,624,266 25,942,132.2 6 0.07 455 000062 深圳华强 2,056,396 25,581,566.2 4 0.07 456 300134 大富科技 2,475,246 25,569,291.1 8 0.07 457 000813 德展健康 5,766,627 25,546,157.6 1 0.07 458 603888 新 华 网 1,340,306 25,465,814.0 0 0.07 459 603225 新 凤 鸣 1,796,437 24,970,474.3 0 0.07 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 296 页 共 309 页 460 600575 淮河能源 10,741,300 24,919,816.0 0 0.07 461 002419 天虹股份 3,252,245 24,847,151.8 0 0.06 462 002093 国脉科技 3,373,113 24,589,993.7 7 0.06 463 600517 国网英大 4,019,767 24,440,183.3 6 0.06 464 601828 美 凯 龙 2,845,736 24,160,298.6 4 0.06 465 600657 信达地产 5,937,162 24,045,506.1 0 0.06 466 600640 号百控股 1,953,667 23,932,420.7 5 0.06 467 600291 西水股份 4,195,203 23,786,801.0 1 0.06 468 600871 石化油服 12,078,500 23,673,860.0 0 0.06 469 000537 广宇发展 3,751,505 23,521,936.3 5 0.06 470 002051 中工国际 3,313,340 23,491,580.6 0 0.06 471 603056 德邦股份 1,772,439 22,492,250.9 1 0.06 472 000553 安道麦 A 2,810,384 21,977,202.8 8 0.06 473 603379 三美股份 1,134,218 21,663,563.8 0 0.06 474 603328 依顿电子 2,696,067 21,433,732.6 5 0.06 475 000732 泰禾集团 6,419,782 20,992,687.1 4 0.05 476 600623 华谊集团 3,608,259 20,927,902.2 0 0.05 477 603893 瑞 芯 微 288,500 20,872,975.0 0 0.05 478 601869 长飞光纤 759,000 20,523,360.0 0 0.05 479 603786 科 博 达 301,848 20,410,961.7 6 0.05 480 002901 大博医疗 276,319 20,372,999.8 7 0.05 481 002653 海 思 科 1,106,493 19,385,757.3 6 0.05 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 297 页 共 309 页 482 002946 新 乳 业 1,057,900 18,629,619.0 0 0.05 483 600903 贵州燃气 1,464,260 18,596,102.0 0 0.05 484 601003 柳钢股份 3,544,271 18,394,766.4 9 0.05 485 601801 皖新传媒 3,859,608 18,333,138.0 0 0.05 486 603983 丸美股份 319,131 16,661,829.5 1 0.04 487 601969 海南矿业 2,783,700 16,646,526.0 0 0.04 488 603719 良品铺子 280,700 16,468,669.0 0 0.04 489 603355 莱克电气 541,308 16,363,740.8 4 0.04 490 600053 九鼎投资 825,155 16,131,780.2 5 0.04 491 002818 富 森 美 1,037,818 14,664,368.3 4 0.04 492 603868 飞科电器 303,597 14,202,267.6 6 0.04 493 002941 新疆交建 1,277,000 14,047,000.0 0 0.04 494 002423 中粮资本 1,142,474 11,059,148.32 0.03 495 600917 重庆燃气 1,465,063 10,050,332.1 8 0.03 496 601512 中新集团 946,098 9,404,214.12 0.02 497 001872 招商港口 470,452 7,489,595.84 0.02 498 002957 科瑞技术 348,797 7,132,898.65 0.02 499 601068 中铝国际 1,967,769 7,005,257.64 0.02 500 603256 宏和科技 667,000 5,889,610.00 0.02 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300866 安克创新 8,431 1,316,753.58 0.00 2 300999 金 龙 鱼 12,132 1,071,494.82 0.00 3 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.00 4 688508 芯 朋 微 3,729 342,732.39 0.00 5 300896 爱 美 客 530 322,725.42 0.00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 298 页 共 309 页 6 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.00 7 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.00 8 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.00 9 300869 康泰医学 912 101,526.06 0.00 10 688513 苑东生物 2,154 99,622.50 0.00 11 688569 铁科轨道 4,276 85,947.60 0.00 12 300860 锋尚文化 401 50,875.27 0.00 13 300919 中伟股份 693 44,303.86 0.00 14 300861 美畅股份 831 42,478.87 0.00 15 300867 圣元环保 1,260 40,393.92 0.00 16 300870 欧 陆 通 575 38,045.43 0.00 17 300872 天阳科技 902 34,175.70 0.00 18 300877 金春股份 586 29,832.78 0.00 19 300871 回盛生物 654 25,430.34 0.00 20 300887 谱尼测试 298 22,503.52 0.00 21 300908 仲景食品 347 22,094.26 0.00 22 300873 海晨股份 533 22,089.22 0.00 23 300878 维康药业 448 21,909.77 0.00 24 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 25 300868 杰 美 特 478 20,811.14 0.00 26 300884 狄 耐 克 585 20,477.97 0.00 27 300891 惠云钛业 1,225 20,206.44 0.00 28 300892 品渥食品 314 19,072.88 0.00 29 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 30 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 31 300890 翔 丰 华 354 17,581.22 0.00 32 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 33 300902 国 安 达 610 15,324.88 0.00 34 300879 大叶股份 560 15,288.72 0.00 35 300895 铜牛信息 329 15,095.98 0.00 36 300889 爱克股份 486 14,648.05 0.00 37 605155 西 大 门 350 10,668.00 0.00 38 300881 盛德鑫泰 306 9,921.36 0.00 39 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 40 300886 华业香料 164 7,534.59 0.00 41 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 42 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 299 页 共 309 页 净值比例(%) 1 002821 凯 莱 英 526,013,345.97 1.18 2 002185 华天科技 440,742,175.65 0.99 3 300207 欣 旺 达 423,805,975.33 0.95 4 002131 利欧股份 420,853,300.81 0.94 5 300088 长信科技 400,435,570.82 0.90 6 300012 华测检测 397,259,831.21 0.89 7 300253 卫宁健康 391,730,876.22 0.88 8 002340 格 林 美 330,050,691.27 0.74 9 300285 国瓷材料 327,191,487.38 0.73 10 002127 南极电商 323,983,975.74 0.73 11 300496 中科创达 321,398,523.45 0.72 12 300558 贝达药业 319,086,099.25 0.72 13 002385 大 北 农 316,286,769.76 0.71 14 300595 欧普康视 313,885,549.29 0.70 15 300418 昆仑万维 312,810,530.59 0.70 16 300357 我武生物 308,477,799.27 0.69 17 002797 第一创业 302,092,042.19 0.68 18 002465 海格通信 296,746,083.11 0.67 19 002074 国轩高科 287,955,035.36 0.65 20 000547 航天发展 286,603,623.25 0.64 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002821 凯 莱 英 875,996,712.34 1.97 2 300253 卫宁健康 699,499,643.82 1.57 3 300014 亿纬锂能 613,242,861.76 1.38 4 002127 南极电商 595,022,095.64 1.34 5 002371 北方华创 536,826,713.59 1.21 6 300207 欣 旺 达 520,249,705.47 1.17 7 002384 东山精密 493,569,971.75 1.11 8 002129 中环股份 492,315,457.23 1.11 9 002439 启明星辰 474,640,049.38 1.07 10 002463 沪电股份 464,095,437.70 1.04 11 300383 光环新网 450,168,145.49 1.01 12 002131 利欧股份 445,673,294.46 1.00 13 002414 高德红外 444,763,754.08 1.00 14 300012 华测检测 437,639,713.28 0.98 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 300 页 共 309 页 15 300088 长信科技 436,061,780.86 0.98 16 002340 格 林 美 432,960,984.18 0.97 17 002049 紫光国微 408,703,272.25 0.92 18 002465 海格通信 385,861,599.30 0.87 19 002385 大 北 农 384,863,354.89 0.86 20 002065 东华软件 384,427,716.82 0.86 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 48,973,673,570.87 卖出股票收入(成交)总额 55,018,671,640.73 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,353,100.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,353,100.00 0.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113044 大秦转债 16,950 1,695,000.00 0.00 2 128142 新乳转债 6,581 658,100.00 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 301 页 共 309 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC2101 IC2101 45 57,094,200.0 0 216,482.26 - IC2103 IC2103 1,455 1,819,157,40 0.00 25,490,040.0 0 - 公允价值变动总额合计(元) 25,706,522.2 6 股指期货投资本期收益(元) 707,840,800. 58 股指期货投资本期公允价值变动(元) -126,941,704. 60 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期 货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 302 页 共 309 页 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 276,701,157.83 2 应收证券清算款 33,234,346.67 3 应收股利 - 4 应收利息 3,614,996.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 313,550,500.75 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 300274 阳光电源 135,655,104. 00 0.35 转融通融出 2 300012 华测检测 83,743,989.0 0 0.22 转融通融出 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 303 页 共 309 页 3 600426 华鲁恒升 74,838,720.0 0 0.20 转融通融出 4 002074 国轩高科 73,780,320.0 0 0.19 转融通融出 5 300496 中科创达 67,509,000.0 0 0.18 转融通融出 6 600089 特变电工 66,364,760.0 0 0.17 转融通融出 7 603882 金域医学 65,930,552.0 0 0.17 转融通融出 8 000547 航天发展 64,913,750.0 0 0.17 转融通融出 9 600079 人福医药 64,399,104.0 0 0.17 转融通融出 10 300285 国瓷材料 63,911,848.00 0.17 转融通融出 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 300866 安克创新 1,316,753.58 0.00 新股锁定期 2 300999 金 龙 鱼 1,069,545.06 0.00 新股锁定期 3 688586 江航装备 496,367.20 0.00 科创板新股锁定 期 4 688508 芯 朋 微 342,732.39 0.00 科创板新股锁定 期 5 300896 爱 美 客 285,389.28 0.00 新股锁定期 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 南方中证 500交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF) 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 234,145 23,147.48 2,830,595 ,553.00 52.23% 1,366,941 ,764.00 25.22% 1,222,329 ,927.00 22.55% 9.2 期末上市基金前十名持有人 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 304 页 共 309 页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 31.89% 2 创金合信基金-华夏银行-创金合信华 睿 2号集合资产管理计划 93,005,961.00 1.72% 3 中国人寿保险股份有限公司万能账户 (国寿资产受托) 75,964,700.00 1.40% 4 东方财富证券股份有限公司转融通担 保证券明细账户 59,240,000.00 1.09% 5 中国银河证券股份有限公司融券专用 证券账户 48,974,307.00 0.90% 6 安信证券股份有限公司 40,268,700.00 0.74% 7 华泰证券股份有限公司融券专用证券 账户 33,437,061.00 0.62% 8 国泰君安证券股份有限公司融券专用 证券账户 32,303,600.00 0.60% 9 广发证券股份有限公司融券专用证券 账户 29,741,726.00 0.55% 10 中信建投证券股份有限公司融券专用 证券账户 25,731,668.00 0.47% 11 中国农业银行股份有限公司-南方中 证 500指数证券投资基金(LOF) 1,222,329,927.00 22.55% 注:持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。其中:“中国农业银行股份有限公 司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)”对应的基金全称为“中国农业银行股份有限公 司-南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本 人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间(万份) 罗文杰 公募基金 10~50 私募资产管理计划 0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 305 页 共 309 页 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 2月 6日)基金份额 总额 1,147,553,216.00 本报告期期初基金份额总额 7,803,467,244.00 本报告期基金总申购份额 9,659,200,000.00 减:报告期基金总赎回份额 12,042,800,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 5,419,867,244.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2020年 8月,中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务 8年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)的报酬为人民币 150,000.00元。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 306 页 共 309 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 76,958,960,334.8 4 74.19% 7,696,942.36 74.19% - 平安证券 2 24,843,219,949.0 6 23.95% 2,484,409.56 23.95% - 申万宏源 2 1,935,547,601.38 1.87% 193,556.68 1.87% - 银河证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 307 页 共 309 页 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 46,774,046.83 19.45% - - - - 平安证券 104,540,600.01 43.46% 160,000,000.00 100.00% - - 申万宏源 89,202,527.20 37.09% - - - - 银河证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金管理股份有限公司关于旗下完全被动 型指数基金认购关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-13 2 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下 部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露 有关条款的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-14 3 关于中证 500交易型开放式指数证券投资基金 调整申赎结算模式并修改基金合同的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-15 4 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019年第四季度报告提示性公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-20 5 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 调整指数使用费的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-02-26 6 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金 新增扩位证券简称的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-03-16 7 南方基金关于旗下部分基金增加中信证券(华 南)为申购赎回代理券商的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 2020-04-28 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 308 页 共 309 页 基金电子披露网站 8 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 格林美(002340)非公开发行 A股的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-05-22 9 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-11-04 10 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 长盈精密(300115)非公开发行 A股的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-11-17 11 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 天味食品(603317)非公开发行 A股的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-12-04 12 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-12-09 13 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-12-17 14 南方基金关于旗下部分基金增加东兴证券为申 购赎回代理券商的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-12-25 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 联接基 金 1 20200101- 20201231 1,877,777,002.00 347,352,925.00 1,002,800,000.00 1,222,329,927.00 22.55% 机构 1 20200101- 20201231 1,728,426,785.00 - - 1,728,426,785.00 31.89% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告 第 309 页 共 309 页 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立中证 500交易型开放式指数证券投资基金的文件; 2、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 13.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com