东吴新产业精选股票型证券投资基金（原
东吴新产业精选混合型证券投资基金转
型）
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年三月三十一日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 2 页 共 128 页
§1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020 年 12 月 29 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。（注：东吴新产业精
选混合型证券投资基金报告期自 2020年 1月 1日起至 2020 年 12月 28日止）。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 3 页 共 128 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料（转型后） .......................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料（转型前） .......................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现（转型后） .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 11
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 23
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 24
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 24
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 24
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 27
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 27
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 27
§7 年度财务报表（转型后） ................................................................................................................. 30
7.1 资产负债表（转型后） ............................................................................................................ 30
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 31
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 32
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 33
§7 年度财务报表（转型前） ................................................................................................................. 62
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 4 页 共 128 页
7.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................ 62
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 63
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 64
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 65
§8 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 96
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 96
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 96
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 97
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 99
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 100
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 100
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 101
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 101
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 101
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 101
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 101
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 101
§8 投资组合报告（转型前） ............................................................................................................... 103
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 103
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 103
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 104
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 106
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 109
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 109
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 109
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 109
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 109
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 109
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 110
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 110
§9 基金份额持有人信息（转型后） ................................................................................................... 111
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 111
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 111
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 111
§9 基金份额持有人信息（转型前） ................................................................................................... 112
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 112
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 112
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 112
§10 开放式基金份额变动(转型后) .................................................................................................... 113
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................................................................... 114
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 115
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 115
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 115
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 115
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 115
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 5 页 共 128 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 115
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 115
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ........................................................ 116
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ........................................................ 117
11.9 其他重大事件（转型后） .................................................................................................... 118
11.9 其他重大事件（转型前） .................................................................................................... 119
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 126
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 126
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 126
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 128
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 128
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 128
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 128
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 6 页 共 128 页
§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金名称 东吴新产业精选股票型证券投资基金
基金简称 东吴新产业精选股票
基金主代码 580008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 29 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,032,913.70 份
基金合同存续期 不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 东吴新产业精选混合型证券投资基金
基金简称 东吴新产业精选混合
基金主代码 580008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 28日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,192,577.92 份
基金合同存续期 不定期
注：上表中“报告期末”为 2020年 12月 28日。
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于新兴产业相关上市
公司，分享中国新兴产业成长的成果，追求超越市场
的收益。
投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而
下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资
策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，
结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与
定性相结合的方法动态调整股票、债券、现金等大类
资产的配置。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率
*20%+中国债券综合全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于新兴产业相关上市
公司，分享新兴产业所带来的投资机会，追求超越市
场的收益。
投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 7 页 共 128 页
下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资
策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，
结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与
定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大
类资产的配置。
业绩比较基准 75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益
也较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
东吴基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责
人
姓名 刘婷婷 李申
联系电话 021-50509888-8308 021-60637102
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 021-60637111
传真 021-50509888-8211 021-60635778
注册地址 上海浦东新区银城路 117号瑞明大
厦 9楼 901、902室
北京市西城区金融大街
25号
办公地址 上海浦东新区银城路 117号瑞明大
厦 9楼
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人
邓晖 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料（转型后）
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 16层
注册登记机构
东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117 号 9 楼
901、902室
2.5 其他相关资料（转型前）
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 16层
注册登记机构
东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117 号 9 楼
901、902室
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 8 页 共 128 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
本期已实现收益 1,429,185.87
本期利润 4,498,353.58
加权平均基金份额本期利润 0.0371
本期加权平均净值利润率 1.10%
本期基金份额净值增长率 1.09%
3.1.2
期末数据和指标 2020年 12月 31日
期末可供分配利润 93,198,819.66
期末可供分配基金份额利润 0.7700
期末基金资产净值 417,314,961.45
期末基金份额净值 3.4479
3.1.3 累计期末指标 2020年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 1.09%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 1月 1日至
2020年 12月 28日
2019年 2018年
本期已实现收益 100,166,233.25 32,449,239.78 -17,716,400.99
本期利润 175,237,746.25 75,546,818.94 -37,775,923.43
加权平均基金份额本期利润 1.2813 0.5766 -0.4254
本期加权平均净值利润率 50.37% 30.22% -26.87%
本期基金份额净值增长率 63.51% 57.08% -24.50%
3.1.2 期末数据和指标 2020年 12月 28日 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 91,892,066.63 -3,535,423.20 -22,178,248.38
期末可供分配基金份额利润 0.7582 -0.0197 -0.2654
期末基金资产净值 413,361,148.79 375,276,474.08 110,993,282.73
期末基金份额净值 3.4108 2.0860 1.3280
3.1.3 累计期末指标 2020年 12月 28日 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 241.08% 108.60% 32.80%
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 9 页 共 128 页
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、所列数据截止到 2020年 12月 28日。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
1.09% 2.43% 2.80% 0.83% -1.71% 1.60%
注：比较基准=中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价指数收
益率*20%。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 10 页 共 128 页
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.比较基准=中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价指数
收益率*20%。
2.东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投资基金变更而来，变更
日期为 2020 年 12 月 29 日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。截至本报告期末仍处于建仓期。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 11 页 共 128 页
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注: 东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投资基金变更而来，转型
日期为 2020 年 12 月 29 日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1.比较基准=75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数。
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②－④
过去三个月 17.41% 1.20% 8.85% 0.95% 8.56% 0.25%
过去六个月 40.37% 1.49% 15.87% 1.20% 24.50% 0.29%
过去一年 63.51% 1.53% 31.47% 1.31% 32.04% 0.22%
过去三年 93.91% 1.40% 24.29% 1.17% 69.62% 0.23%
过去五年 36.21% 1.52% 13.68% 1.12% 22.53% 0.40%
自基金合同
生效起至今
241.08% 1.77% 85.71% 1.26% 155.37% 0.51%
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 12 页 共 128 页
2.过去三个月：2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 28 日，过去六个月：2020 年 7 月 1 日至
2020年 12月 28日，过去一年：2020年 1月 1日至 2020年 12月 28日，过去三年：2018 年 1月
1日至 2020年 12月 28日，过去五年：2016年 1月 1日至 2020年 12月 28日，自基金合同生效
起至今：2011年 9月 28日至 2020年 12月 28日。
3.2.2 自合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.比较基准=75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数。
2.本基金转型日为 2020年 12月 29日，图示日期为 2011年 9月 28日至 2020年 12 月 28日。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 13 页 共 128 页
3.2.3 自合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型前
过去三年未进行过利润分配。
转型后
自转型以来未进行过利润分配。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 14 页 共 128 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进
一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2020 年年末，公司整体资产管理规模为 322 亿元，其中公募基金 154 亿元，专户业务
157 亿元，子公司 11亿元；旗下管理着 26只公募基金，45只存续专户资产管理计划，20项存续
专项资产管理计划（子公司）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘瑞 基金经理
2020 年 12
月 29日
- 7年
刘瑞先生，中国国籍，美
国哥伦比亚大学计算机科
学与技术硕士，具备证券
投资基金从业资格。曾任
职国泰君安期货投资经理
助理；上海陆宝投资管理
有限公司投资经理；嘉实
基金管理有限公司策略研
究员。 2018年 1月加入东
吴基金管理有限公司，现
任基金经理。2018 年 11月
20日至 2020年 12月 16日
担任东吴多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2018 年 11 月 20 日
至 2020年 12月 16日担任
东吴安享量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2018 年 3 月 8 日至今
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 15 页 共 128 页
担任东吴新产业精选股票
型证券投资基金(原东吴
新产业精选混合型证券投
资基金）基金经理，2019
年 4月 29日至今担任东吴
阿尔法灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘瑞 基金经理
2018 年 3 月
8日
- 7年
刘瑞先生，中国国籍，美
国哥伦比亚大学计算机科
学与技术硕士，具备证券
投资基金从业资格。曾任
职国泰君安期货投资经理
助理；上海陆宝投资管理
有限公司投资经理；嘉实
基金管理有限公司策略研
究员。 2018年 1月加入东
吴基金管理有限公司，现
任基金经理。2018 年 11月
20日至 2020年 12月 16日
担任东吴多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2018 年 11 月 20 日
至 2020年 12月 16日担任
东吴安享量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2018 年 3 月 8 日至今
担任东吴新产业精选股票
型证券投资基金(原东吴
新产业精选混合型证券投
资基金）基金经理，2019
年 4月 29日至今担任东吴
阿尔法灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 16 页 共 128 页
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制（转型后）
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.1.4 基金经理薪酬机制（转型前）
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续
完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业
务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 17 页 共 128 页
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
转眼一挥间，公募基金又收获了一个丰收的年份。2020 年 A 股上市公司股票涨幅中位数为
2.79%，然而，同期普通股票型基金和混合型基金的平均收益率分别为 45.94%和 47.47%。
新产业精选基金在 2020年年末完成了基金的转型工作，本次转型工作主要涉及两点：
第一，将港股通所涉及的上市公司纳入到基金的可投资范围内，这为新产业精选基金未来投
资更具性价比和更优质的行业头部上市公司提供了可能性。
第二，新产业精选基金从混合型变更为股票型，权益资产投资仓位下限从 60%提升至 80%。由
于基金长期高仓位运作，这一变更对基金当前的投资影响不大。
报告期内我们遵循了基于中长期大类资产配置角度对 A 股权益投资价值和周期的积极判断，
组合始终高仓位运行。
由于基金刚完成转型，因此年报中所显示的持仓情况是我们调仓过程中的结果。整体而言，
我们的主要持仓头寸较为稳定，仍然集中于：新能源（光伏、电动化/智能化）、寿险、高端白酒、
贵金属等领域，其中绝大部分是我们近三年来的长期持仓。
四季度中，持仓的一些变化主要来自贵金属、医疗器械领域持仓标的的结构调整，以及增配
了一些高性价比的金融股和长期看好的新能源领域公司。
纵观全年，从可比公募基金相对排名来看，新产业精选基金在上半年排名相对靠后，下半年
有些许进步。回顾这一过程，我们一度感受到了一些压力，幸运的是，凭借对长期性和价值投资
的信仰，我们的投资理念和操作没有在压力之下变形，我们十分清楚，这也得益于持有人给予我
们的宽容和耐心，感谢你们。
这一年的经历促使我们对组合管理深入思考，期间有幸得到一位优秀的 FOF 管理人同时也是
我们最大的机构持有人的点拨，我们更深刻地认识到，基金净值的表现是组合中所有股票按照他
们各自权重发挥了功效后的合力结果，作为基金经理，我们不但需要考虑个股的收益风险比，还
要结合市场环境，综合考虑整个组合收益兑现久期的长短和确定性。
我们将会在价值投资信仰的指引下，持续打磨迭代研究和组合管理方法，做好价值成长投资，
为持有人长期稳健创造价值。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 18 页 共 128 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 12 月 31日，东吴新产业精选股票型证券投资基金份额净值为 3.4479 元；本报
告期内（2020年 12月 29日至 2020年 12月 31日）基金份额净值增长率为 1.09%，业绩比较基准
收益率为 2.80%。
截至 2020 年 12 月 28日，东吴新产业精选混合型证券投资基金份额净值为 3.4108 元；本报
告期内（2020年 1 月 1 日至 2020年 12 月 28日）基金份额净值增长率为 63.51%，业绩比较基准
收益率为 31.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历了新冠疫情冲击的 2020 年，2021 年我们将迎来后疫情时代。2021 年的我国宏观经济政
策环境是“经济修复+政策先稳后紧”。经济向上修复的主要动力来自于出口、制造业投资和服务
型消费。出口端，全球疫苗推出后疫情有望逐步修复，全球复苏将带动我国出口继续修复。投资
端，由于企业盈利不断修复，叠加出口景气，制造业将从单纯的补库向扩产能演进，制造业投资
有望继续加速。此外虽然房住不炒基调下地产调控频频，但房企基于回笼现金流考量仍有动力加
快开工和销售，房地产投资仍有韧性。消费端，我国疫情修复后国内服务型消费也将逐步复苏。
基数效应导致国内 GDP 同比增速高点在一季度出现后逐季回落，但全年真实的经济修复动能可能
仍然持续超预期。
2021 年政策端全年来看相对 2020 年将有所收敛。在去年末中央经济工作会议定调宏观政策
“不急转弯”指引下，一季度我国货币政策仍然以稳为主，但二季度通胀预期大概率升温，叠加
疫苗逐步推进，货币政策边际上可能会有所调整。信用端全年社融增速逐步回落也成为市场共识。
以美联储为代表的海外央行货币政策调整节奏整体上要滞后于中国，美联储在 2021年下半年可能
会逐步考虑缩减购债规模，美联储加息则可能要等到 2023 年后。
基于自上而下的宏观经济政策预判，我们对 2021年 A股有三个判断：一是全年估值大概率收
缩，收益预期需要适当降低。本轮市场涨幅由流动性驱动，流动性的边际调整使得估值可能很难
像过去两年那样明显扩张；二是市场上半年大概率优于下半年。综合通胀和疫苗节奏，国内流动
性边际调整的时点大概率在二季度或之后；三是业绩确定性重于想象空间。流动性从过去的极度
宽松转向收敛，高估值但无业绩支撑的标的估值收缩压力较大，长期逻辑顺畅且业绩确定性的品
种相对更优。
以上是我们对于未来一年中期维度宏观经济和 A股市场的大体判断。
长期来看，我们认为，未来很长一段时间内，对市场的理解应当聚焦于两个核心问题：
1. 全球流动性覆水难收
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 19 页 共 128 页
2. 资金结构性增配中国
对于第一个核心问题，大家日常讨论的比较多，我们在此不做赘述。
对于第二个核心问题，限于篇幅我们不做系统性论述，这里仅以点带面谈几点我们的观察。
（1）RCEP：
我们认为，应当给予 RCEP这件事十分大力度的关注。
二战以后，几乎所有主要的全球和地区间合作协定都是美国主导的，RCEP是第一次抛开美国
的大规模多边贸易合作协定。
在此之前，中国和韩国、东亚等国家都有过双边的贸易协定，但没有和日本的双边贸易协定。
此次，日本在印度明确表示不加入的情况下，仍坚定加入 RCEP，其意义可见一斑，这是中国国力
被世界认可的有力佐证。
（2）人民币债券：
中国资产在海外市场评级中一直被认为风险较高，因此，海外投资者若投资中国资产需要计
提较高的风险准备。
然而，呈现在我们面前的明牌是：中国当前的 GDP 相当于整个欧盟，是美国的 75%左右。往
前看，在中国 GDP 年均 6%、美国 GDP 年均 2.5%的增速假设下，中国 2030 年左右 GDP 总量有望超
越美国；如果考虑到人民币年均升值 3%的幅度，则中国 GDP将有望在 2025年超越美国。
在这种背景下，全球人民币资产配置的比例显然是比较低的水平。
于是乎，我们看到了近年来海外资金通过 QFII和陆股通等方式大量配置 A股资产。同时，我
们看到，2020 年 11 月 18 日，我国发行了 40 亿欧元的主权债券，其中 5 年期债券 7.5 亿欧元，
采取溢价发行，发行收益率为-0.152%，创下我国境外主权债券发行最低收益率。其投资者涵盖海
外央行、主权基金、养老金、资产管理公司和商业银行，国际投资者认购规模达到发行规模的 4.5
倍，其中欧洲投资者最终投资比例高达 72%。这样的发行结果，是在疫情期间没有进行任何路演
情况下出现的，本次交易执行仅用两天半，而去年用了 5天预热、2-3天发行。
一两年前可能只有一小撮有远见的人领先于市场做出重仓押注中国的决策并行动，大多数人
不知不觉；从今往后，如此明显的信号或许会促使投资者形成共识，也可能会使行动的节奏加速。
类比于地产 20年的周期而言，我们可能正站在 A股权益大周期的前半段。并且，国家文明周
期长度为 150-200年，远胜于地产周期的长度和力度。
我们积极看待未来数年长期 A 股市场，这期间颠簸难免会有，但终局比较清晰。我们有幸站
在这个好时代的潮头，理性平静地看待期间的小波段，系好安全带，尽量屏蔽噪音，将有望共同
见证中华民族的伟大复兴。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 20 页 共 128 页
对于结构方面，这一年中，我们最大的收获就是更加深刻地理解到：行业是时代里的行业，
公司是时代里的公司，背后最关键的是人。
历史长河中，每个十年维度的片段，都孕育着它特有的风口，九十年代与供给短缺和信息流
效率较低相关的机遇、千禧年最初十年的地产及相关产业链、过去十年的移动互联网。
身处今天的中国，展望未来数年，乘着国力愈渐强大之势，我们欣喜、清晰地看到属于我们
这代躬身入局人的事业和机遇。
消费在经济结构中的比重持续提升，这有利于注重品牌、有壁垒的优质细分行业头部公司跑
出来；高端制造中的新能源车、光伏、医疗器械、半导体等产业都在快速发展，中国在其中一些
领域在全球或许已经位于执牛耳的身位。
对于这些优秀赛道里持续给社会创造真正价值的优秀公司，尤其是拥有十分出众管理团队的
企业，若非出现明显大泡沫，我们不会轻易减持，我们会陪伴卓越的企业长期成长。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出
发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基
金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期
检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟
通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。
本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：
（1）根据法规要求，完善风险控制手段。本基金管理人根据法律法规及基金业协会的相关要
求，结合公司旗下各公募基金的实际运作情况，对公司旗下公募基金开展了情景压力测试，形成
压力测试分析报告，加强流动性风险管理。公司根据法规要求持续关注流动性法规执行情况，从
制度建设、系统控制、指标监测、部门间协作等方面，不断优化流动性管理工作流程，建立健全
公司流动性风险管理内部控制体系。
（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，
抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内
容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加
强了公司风险合规管理。
（3）加强宣传推介材料审核，保证合规推介。公司根据《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等法规及相关监管要求，严
格审核对外宣传材料，包括但不限于宣传单页、一页通、海报、PPT、视频、文章等，重点对宣传
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 21 页 共 128 页
材料中涉及到的业绩引用、基金评价引用、风险揭示等内容作出合规风险提示。
（4）跟踪监管动态，及时落实新规。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求进
行内部讨论，成立工作小组，制订落实方案。及时开展内部培训，修改相关制度与流程，升级业
务系统并设置风控阀值，保障基金投资符合监管要求。
公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责人、产品策略
部负责人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总
经理担任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会
议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 22 页 共 128 页
净值低于五千万元的情形。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 23 页 共 128 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 24 页 共 128 页
§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60469066_B10号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴新产业精选股票型证券投资基金（原“东吴新产业精选混合型
证券投资基金”）全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了东吴新产业精选股票型证券投资基金的财务报表，包括
2020 年 12月 31日的资产负债表，2020年 12月 29日（基金合同
生效日）至 2020年 12月 31日止期间的利润表、所有者权益（基
金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的东吴新产业精选股票型证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东吴新
产业精选股票型证券投资基金 2020年 12月 31日的财务状况以及
2020年 12月 29日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日止期
间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东吴新产业精选股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
其他信息 东吴新产业精选股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东吴新产业精选股票型证券投
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 25 页 共 128 页
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督东吴新产业精选股票型证券投资基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东吴新产业精选股票型证券投资基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致东吴新产业精选股票型证券投资基金不能持续经营。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 26 页 共 128 页
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈 露 张亚旎
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2021年 3月 29日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 27 页 共 128 页
§6 审计报告（转型前）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60469066_B09号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴新产业精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了东吴新产业精选混合型证券投资基金的财务报表，包括
2020 年 12月 28日（基金合同失效前日）的资产负债表，2020年
1 月 1 日至 2020 年 12 月 28 日（基金合同失效前日）止期间的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的东吴新产业精选混合型证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东吴新
产业精选混合型证券投资基金 2020年 12月 28日（基金合同失效
前日）的财务状况以及 2020 年 1月 1日至 2020年 12月 28日（基
金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东吴新产业精选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
其他信息 东吴新产业精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东吴新产业精选混合型证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 28 页 共 128 页
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督东吴新产业精选混合型证券投资基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东吴新产业精选混合型证券投资基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致东吴新产业精选混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 29 页 共 128 页
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈 露 张亚旎
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2021年 3月 29日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 30 页 共 128 页
§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表（转型后）
会计主体：东吴新产业精选股票型证券投资基金（原“东吴新产业精选混合型证券投资基金”）
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 33,950,807.62
结算备付金
5,442,026.31
存出保证金
1,298,884.86
交易性金融资产 7.4.7.2 391,174,454.00
其中：股票投资
369,696,962.50
基金投资
-
债券投资
21,477,491.50
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
624,521.14
应收利息 7.4.7.5 188,989.81
应收股利
-
应收申购款
192,945.60
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
432,872,629.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
13,666,074.46
应付赎回款
808,291.46
应付管理人报酬
501,341.00
应付托管费
83,556.80
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 268,524.38
应交税费
-
应付利息
-
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 31 页 共 128 页
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 229,879.79
负债合计
15,557,667.89
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 121,032,913.70
未分配利润 7.4.7.10 296,282,047.75
所有者权益合计
417,314,961.45
负债和所有者权益总计
432,872,629.34
注：（1）报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 3.4479 元，基金份额总额 121,032,913.70
份。
（2）本基金基金合同于 2020年 12月 29日生效。
7.2 利润表
会计主体：东吴新产业精选股票型证券投资基金（原“东吴新产业精选混合型证券投资基金”）
本报告期：2020年 12月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 12月 29日(基金合同生效日)至
2020年 12月 31日
一、收入
4,607,453.18
1.利息收入
4,244.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,484.80
债券利息收入
2,759.34
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,533,097.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,541,844.72
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -8,746.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 3,069,167.71
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 943.51
减：二、费用
109,099.60
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 32 页 共 128 页
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 50,268.61
2．托管费 7.4.10.2.2 8,378.11
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.18 48,745.92
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 7.4.7.19 1,706.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
4,498,353.58
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,498,353.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴新产业精选股票型证券投资基金（原“东吴新产业精选混合型证券投资基金”）
本报告期：2020年 12月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 121,192,577.92 292,168,570.87 413,361,148.79
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 4,498,353.58 4,498,353.58
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-159,664.22 -384,876.70 -544,540.92
其中：1.基金申购款 236,861.72 561,975.05 798,836.77
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-396,525.94 -946,851.75 -1,343,377.69
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 121,032,913.70 296,282,047.75 417,314,961.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 33 页 共 128 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴新产业精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴新产业精选混合型证券投
资基金转型而来，原东吴新产业精选混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2011]1021 号《关于同意东吴新产业精选股票型证券投资基金募集
的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合同于 2011
年 9 月 28 日正式生效，首次设立募集规模为 281,594,106.37 份基金份额。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办
法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会
备案，东吴基金管理有限公司决定自 2015年 8月 7日起，将“东吴新产业精选股票型证券投资基
金”更名为“东吴新产业精选混合型证券投资基金”，基金类别“股票型基金”变更为“混合型基
金”。
2020年 12月 28日，东吴新产业精选混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，基金份额持有人大会审议了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基金转型有关事项的议
案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更基金名称、基金类
别，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项。该
次基金份额持有人大会于 2020年 12月 28日表决通过了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基
金转型有关事项的议案》，该次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《关于东吴新产业精
选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一
致，基金管理人已将《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业精选混合型
证券投资基金托管协议》修订为《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业
精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此制作了《东吴新产业精选股票型证券投资基金招募说
明书》以及基金产品资料概要。上述文件于 2020年 12月 29日起生效。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（含创
业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允
许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易
可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、货币市场工具、权证、资产支
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 34 页 共 128 页
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中国
债券综合全价指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及自 2020 年 12月 29 日（基金合同生效日）至 2020 年 12月 31 日止期间的经营成果和
净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1 日起至 12月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系自 2020年 12月 29日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 35 页 共 128 页
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资和债券投资
等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 36 页 共 128 页
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 37 页 共 128 页
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 38 页 共 128 页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账；
(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 39 页 共 128 页
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利
按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利
润的 10%；
(4)若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日；
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值
日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值
计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额
直接计入公允价值变动损益科目。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 40 页 共 128 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 41 页 共 128 页
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 42 页 共 128 页
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
活期存款 33,950,807.62
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 33,950,807.62
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 264,111,993.43 369,696,962.50 105,584,969.07
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,525,056.00 6,537,491.50 12,435.50
银行间市场 14,902,530.00 14,940,000.00 37,470.00
合计 21,427,586.00 21,477,491.50 49,905.50
资产支持证券 - - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 43 页 共 128 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 285,539,579.43 391,174,454.00 105,634,874.57
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,810.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 636.82
应收债券利息 186,428.29
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 113.82
合计 188,989.81
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 268,149.38
银行间市场应付交易费用 375.00
合计 268,524.38
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 44 页 共 128 页
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 379.79
应付证券出借违约金 -
应付审计费 65,000.00
应付信息披露费 120,000.00
应付账户维护费 4,500.00
应付律师费 40,000.00
合计 229,879.79
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 121,192,577.92 121,192,577.92
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 236,861.72 236,861.72
本期赎回（以“-”号填列） -396,525.94 -396,525.94
本期末 121,032,913.70 121,032,913.70
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 91,892,066.63 200,276,504.24
292,168,570.87
本期利润 1,429,185.87 3,069,167.71
4,498,353.58
本期基金份额交易
产生的变动数
-122,432.84
-262,443.86
-384,876.70
其中：基金申购款 179,766.21 382,208.84 561,975.05
基金赎回款 -302,199.05 -644,652.70 -946,851.75
本期已分配利润 - - -
本期末 93,198,819.66 203,083,228.09
296,282,047.75
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年
12月 31日
活期存款利息收入 895.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 45 页 共 128 页
结算备付金利息收入 506.10
其他 83.26
合计 1,484.80
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 13,119,569.99
减：卖出股票成本总额 11,577,725.27
买卖股票差价收入 1,541,844.72
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年
12月 31日
股票投资产生的股利收益 -8,746.90
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 -8,746.90
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产 3,069,167.71
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 46 页 共 128 页
——股票投资 3,052,586.21
——债券投资 16,581.50
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,069,167.71
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
基金赎回费收入 943.51
合计 943.51
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
交易所市场交易费用 48,745.92
银行间市场交易费用 -
合计 48,745.92
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
审计费用 531.20
信息披露费 983.19
证券出借违约金 -
账户维护费 192.57
合计 1,706.96
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 47 页 共 128 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人于 2021年 2月 1 日发布公告
《东吴基金管理有限公司关于东吴新产业精选股票型证券投资基金增加 C 类基金份额并根据<公
开募集证券投资基金信息披露管理办法>以及<公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法>修
改基金合同和托管协议的公告》，决定自 2021年 2月 2日起本基金增设 C类基金份额。
截至财务报表批准日，除上述资产负债表日后事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表
日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
海澜集团有限公司 基金管理人的股东
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 13,650,607.40 50.99%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 48 页 共 128 页
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年12月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
6,825.15 35.93% 13.33 0.01%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
50,268.61
其中：支付销售机构的客
户维护费
5,534.28
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,378.11
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 49 页 共 128 页
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司
33,950,807.62 895.44
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 50 页 共 128 页
登记结算有限责任公司，2020 年 12 月 29 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日期间获得
的获得的利息收入为人民币 506.10元，2020年末结算备付金余额为人民币 5,442,026.31元。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
688165
埃夫
特
2020年
7月7日
2021
年 1
月 15
日
新股
限售
6.35 13.10 25,855 164,179.25 338,700.50
-
688301
奕瑞
科技
2020年
9月9日
2021
年 3
月 18
日
新股
限售
119.60 162.72 1,262 150,935.20 205,352.64
-
688336
三生
国健
2020年
7月 15
日
2021
年 1
月 22
日
新股
限售
28.18 24.29 6,718 189,313.24 163,180.22
-
688378
奥来
德
2020年
8月 26
日
2021
年 3
月 3
日
新股
限售
62.57 53.48 2,314 144,786.98 123,752.72
-
688393
安必
平
2020年
8月 12
日
2021
年 2
月 22
日
新股
限售
30.56 36.03 4,241 129,604.96 152,803.23
-
688551
科威
尔
2020年
9月1日
2021
年 3
月 10
新股
限售
37.94 33.34 2,211 83,885.34 73,714.74
-
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 51 页 共 128 页
日
688571
杭华
股份
2020年
12月 2
日
2021
年 6
月 11
日
新股
限售
5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00
-
688589
力合
微
2020年
7月 15
日
2021
年 1
月 22
日
新股
限售
17.91 35.33 3,562 63,795.42 125,845.46
-
688699
明微
电子
2020年
12月 10
日
2021
年 6
月 18
日
新股
限售
38.43 45.27 1,869 71,825.67 84,609.63
-
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年 1
月 4
日
新股
未上
市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49
-
300860
锋尚
文化
2020年
8月6日
2021
年 2
月 24
日
新股
限售
138.02 126.67 146 20,150.92 18,493.82
-
300861
美畅
股份
2020年
8月6日
2021
年 2
月 24
日
新股
限售
43.76 51.10 430 18,816.80 21,973.00
-
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年 2
月 25
日
新股
限售
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10
-
300868
杰美
特
2020年
8月 12
日
2021
年 2
月 24
日
新股
限售
41.26 43.28 377 15,555.02 16,316.56
-
300869
康泰
医学
2020年
8月 12
日
2021
年 2
月 24
日
新股
限售
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56
-
300870
欧陆
通
2020年
8月 13
日
2021
年 2
月 24
日
新股
限售
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26
-
300871
回盛
生物
2020年
8月 13
日
2021
年 2
月 24
新股
限售
33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60
-
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 52 页 共 128 页
日
300872
天阳
科技
2020年
8月 14
日
2021
年 2
月 25
日
新股
限售
21.34 37.84 726 15,492.84 27,471.84
-
300873
海晨
股份
2020年
8月 14
日
2021
年 3
月 2
日
新股
限售
30.72 41.32 462 14,192.64 19,089.84
-
300876
蒙泰
高新
2020年
8月 14
日
2021
年 2
月 25
日
新股
限售
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00
-
300877
金春
股份
2020年
8月 17
日
2021
年 3
月 3
日
新股
限售
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65
-
300878
维康
药业
2020年
8月 17
日
2021
年 3
月 3
日
新股
限售
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72
-
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年 3
月 1
日
新股
限售
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92
-
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年 3
月 5
日
新股
限售
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21
-
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年 3
月 10
日
新股
限售
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60
-
300886
华业
香料
2020年
9月8日
2021
年 3
月 16
日
新股
限售
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49
-
300887
谱尼
测试
2020年
9月9日
2021
年 3
月 16
日
新股
限售
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20
-
300889
爱克
股份
2020年
9月9日
2021
年 3
月 16
新股
限售
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48
-
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 53 页 共 128 页
日
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年 3
月 17
日
新股
限售
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20
-
300892
品渥
食品
2020年
9月 11
日
2021
年 3
月 24
日
新股
限售
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72
-
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年 3
月 24
日
新股
限售
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08
-
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2021
年 6
月 30
日
新股
限售
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16
-
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年 3
月 24
日
新股
限售
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90
-
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年 4
月 16
日
新股
限售
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88
-
300900
广联
航空
2020年
10月 19
日
2021
年 4
月 29
日
新股
限售
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64
-
300907
康平
科技
2020年
11月 11
日
2021
年 5
月 18
日
新股
限售
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05
-
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年 5
月 24
日
新股
限售
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40
-
300910
瑞丰
新材
2020年
11月 20
日
2021
年 5
月 27
日
新股
限售
30.26 47.87 427 12,921.02 20,440.49
-
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021
年 6
月 3
新股
限售
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54
-
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 54 页 共 128 页
日
300913
兆龙
互连
2020年
11月 27
日
2021
年 6
月 7
日
新股
限售
13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20
-
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021
年 6
月 21
日
新股
限售
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14
-
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
日
2021
年 6
月 22
日
新股
限售
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22
-
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年 6
月 23
日
新股
限售
24.60 61.51 427 10,504.20 26,264.77
-
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年 6
月 25
日
新股
限售
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46
-
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年 6
月 30
日
新股
限售
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49
-
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年 4
月 15
日
新股
限售
25.70 88.29 1,893 48,650.10 167,132.97
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
127027
靖远
转债
2020年
12月 15
日
2021
年1月
22 日
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 55 页 共 128 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 12 月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部
分。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于新兴产业相关上市公司，分享中国新兴产业成长的成果，追求超越市场的
收益。
本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股
相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益
风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 56 页 共 128 页
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 21,476,491.50
合计 21,476,491.50
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
AAA -
AAA以下 1,000.00
未评级
-
合计 1,000.00
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 57 页 共 128 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注
7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,950,807.62 - - - - - 33,950,807.62
结算备付金 5,442,026.31 - - - - - 5,442,026.31
存出保证金 1,298,884.86 - - - - - 1,298,884.86
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 58 页 共 128 页
交易性金融资
产
- - 21,476,491.50 - 1,000.00 369,696,962.50 391,174,454.00
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 624,521.14 624,521.14
应收利息 - - - - - 188,989.81 188,989.81
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 192,945.60 192,945.60
资产总计 40,691,718.79 - 21,476,491.50 - 1,000.00 370,703,419.05 432,872,629.34
负债
应付证券清算
款
- - - - - 13,666,074.46 13,666,074.46
应付赎回款 - - - - - 808,291.46 808,291.46
应付管理人报
酬
- - - - - 501,341.00 501,341.00
应付托管费 - - - - - 83,556.80 83,556.80
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 268,524.38 268,524.38
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 229,879.79 229,879.79
负债总计 - - - - - 15,557,667.89 15,557,667.89
利率敏感度缺
口
40,691,718.79 - 21,476,491.50 - 1,000.00 355,145,751.16 417,314,961.45
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假
设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算
的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年 12月 31日）
基准利率减少 25个基点 23,046.48
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 59 页 共 128 页
基准利率增加 25个基点 -22,995.98
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 13,886,390.90 - 13,886,390.90
资产合计 13,886,390.90 - 13,886,390.90
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 13,886,390.90 - 13,886,390.90
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31日 ）
1.港币相对人民币贬
值 1%
-138,863.91
2.港币相对人民币贬
值 5%
-694,319.55
3.港币相对人民币贬
值 10%
-1,388,639.09
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 60 页 共 128 页
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 369,696,962.50 88.59
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 369,696,962.50 88.59
注:本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中对港股通标的股票的投资比
例不超过股票资产的 50%；本基金投资于新兴产业类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产
的 80%，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工
具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风
险列示如上。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31日 ）
1. 业绩基准下跌 1% -12,143,865.38
2. 业绩基准下跌 5% -60,719,326.89
3. 业绩基准下跌 10% -121,438,653.78
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 61 页 共 128 页
于第一层次的余额为人民币 367,521,274.71 元，属于第二层次的余额为人民币 21,483,400.99
元，属于第三层次的余额为人民币 2,169,778.30元。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确
定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额
为人民币 2,169,778.30 元，期初余额为人民币 2,308,507.16 元，本期减少人民币 138,728.86
元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 62 页 共 128 页
§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表（转型前）
会计主体：东吴新产业精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 14,451,999.21 41,200,550.63
结算备付金
363,279.79 158,304.36
存出保证金
84,974.10 98,363.33
交易性金融资产 7.4.7.2 386,032,404.16 347,210,605.36
其中：股票投资
364,571,494.16 347,210,605.36
基金投资
- -
债券投资
21,460,910.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,368,343.40 -
应收利息 7.4.7.5 184,745.67 8,506.43
应收股利
- -
应收申购款
102,194.54 443,803.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
415,587,940.87 389,120,133.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 12,354,059.30
应付赎回款
1,209,453.72 448,840.17
应付管理人报酬
451,072.39 425,917.20
应付托管费
75,178.69 70,986.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 249,528.63 357,737.29
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 63 页 共 128 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 241,558.65 186,119.61
负债合计
2,226,792.08 13,843,659.75
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 121,192,577.92 179,898,967.79
未分配利润 7.4.7.10 292,168,570.87 195,377,506.29
所有者权益合计
413,361,148.79 375,276,474.08
负债和所有者权益总计
415,587,940.87 389,120,133.83
注：（1）报告截止日 2020 年 12 月 28 日（基金合同失效前日)，基金份额净值 3.4108 元，基金
份额总额 121,192,577.92份。
（2）自 2020 年 12 月 29 日起，原《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》失效，
《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》生效。
7.2 利润表
会计主体：东吴新产业精选混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12 月 28日
（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至
2019年 12 月 31日
一、收入
184,026,786.14 81,234,570.60
1.利息收入
325,088.08 184,967.88
其中：存款利息收入 7.4.7.11 166,613.62 184,033.05
债券利息收入
158,474.46 597.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 337.81
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
108,143,538.51 37,773,869.25
其中：股票投资收益 7.4.7.12 103,281,811.55 34,129,259.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 743,288.78 74,047.15
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 4,118,438.18 3,570,562.61
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 75,071,513.00 43,097,579.16
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 64 页 共 128 页
“-”号填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 486,646.55 178,154.31
减：二、费用
8,789,039.89 5,687,751.66
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,177,699.61 3,753,377.07
2．托管费 7.4.10.2.2 862,949.87 625,562.88
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 2,503,035.06 1,120,807.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1.35 2.12
7．其他费用 7.4.7.19 245,354.00 188,001.66
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
175,237,746.25 75,546,818.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
175,237,746.25 75,546,818.94
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴新产业精选混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 28日（基金合同失效前日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
179,898,967.79 195,377,506.29 375,276,474.08
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 175,237,746.25 175,237,746.25
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-58,706,389.87 -78,446,681.67 -137,153,071.54
其中：1.基金申购款 117,891,196.25 164,256,625.14 282,147,821.39
2.基金赎回款 -176,597,586.12 -242,703,306.81 -419,300,892.93
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 65 页 共 128 页
五、期末所有者权益（基金
净值）
121,192,577.92 292,168,570.87 413,361,148.79
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
83,567,739.35 27,425,543.38 110,993,282.73
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 75,546,818.94 75,546,818.94
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
96,331,228.44 92,405,143.97 188,736,372.41
其中：1.基金申购款 193,778,957.15 187,629,748.24 381,408,705.39
2.基金赎回款 -97,447,728.71 -95,224,604.27 -192,672,332.98
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
179,898,967.79 195,377,506.29 375,276,474.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴新产业精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1021号《关于同意东吴新产业精选股票型证券投资
基金募集的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合
同于 2011年 9月 28日正式生效，首次设立募集规模为 281,594,106.37 份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办
法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会
备案，东吴基金管理有限公司决定自 2015年 8月 7日起，将“东吴新产业精选股票型证券投资基
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 66 页 共 128 页
金”更名为“东吴新产业精选混合型证券投资基金”，基金类别“股票型基金”变更为“混合型
基金”。
2020年 12月 28日，东吴新产业精选混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，基金份额持有人大会审议了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基金转型有关事项的议
案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更基金名称、基金类
别，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项。该
次基金份额持有人大会于 2020年 12月 28日表决通过了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基
金转型有关事项的议案》，该次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《关于东吴新产业精
选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一
致，基金管理人已将《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业精选混合型
证券投资基金托管协议》修订为《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业
精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此制作了《东吴新产业精选股票型证券投资基金招募说
明书》以及基金产品资料概要。上述文件于 2020年 12月 29日起生效。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、
中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
本基金业绩比较基准=75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
根据东吴新产业精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金于 2020 年 12 月
29日转型为东吴新产业精选股票型证券投资基金继续运作，故本财务报表仍以持续经营假设为基
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 67 页 共 128 页
础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 28日（基
金合同失效前日）的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 28日（基金合同失效日前日）
止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1 日起至 12月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资和债券投资
等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 68 页 共 128 页
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 69 页 共 128 页
价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 70 页 共 128 页
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 71 页 共 128 页
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账；
(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 72 页 共 128 页
按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利
润的 10%；
(4)若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日；
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 73 页 共 128 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 74 页 共 128 页
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 28 日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 14,451,999.21 41,200,550.63
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 75 页 共 128 页
合计： 14,451,999.21 41,200,550.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 28日（基金合同失效前日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 262,039,111.30 364,571,494.16 102,532,382.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,525,056.00 6,532,910.00 7,854.00
银行间市场 14,902,530.00 14,928,000.00 25,470.00
合计 21,427,586.00 21,460,910.00 33,324.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 283,466,697.30 386,032,404.16 102,565,706.86
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 319,716,411.50 347,210,605.36 27,494,193.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 319,716,411.50 347,210,605.36 27,494,193.86
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 76 页 共 128 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31 日
应收活期存款利息 915.44 8,379.27
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 130.72 78.43
应收债券利息 183,668.95 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 30.56 48.73
合计 184,745.67 8,506.43
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 249,153.63 357,737.29
银行间市场应付交易费用 375.00 -
合计 249,528.63 357,737.29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,765.61 1,119.61
应付证券出借违约金 - -
应付转换费 - -
应付审计费 64,468.80 65,000.00
应付信息披露费 119,016.81 120,000.00
应付账户维护费 4,307.43 -
应付律师费 40,000.00 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 77 页 共 128 页
应付持有人大会费用 10,000.00 -
合计 241,558.65 186,119.61
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 179,898,967.79 179,898,967.79
本期申购 117,891,196.25 117,891,196.25
本期赎回（以“-”号填列） -176,597,586.12 -176,597,586.12
-
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 121,192,577.92 121,192,577.92
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,535,423.20 198,912,929.49 195,377,506.29
本期利润 100,166,233.25 75,071,513.00 175,237,746.25
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,738,743.42 -73,707,938.25 -78,446,681.67
其中：基金申购款 28,900,333.97 135,356,291.17 164,256,625.14
基金赎回款 -33,639,077.39 -209,064,229.42 -242,703,306.81
本期已分配利润 - - -
本期末 91,892,066.63 200,276,504.24 292,168,570.87
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 28日（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 155,853.46 178,221.48
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,771.38 4,988.41
其他 1,988.78 823.16
合计 166,613.62 184,033.05
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 78 页 共 128 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
卖出股票成交总额 863,806,314.87 298,080,590.53
减：卖出股票成本总额 760,524,503.32 263,951,331.04
买卖股票差价收入 103,281,811.55 34,129,259.49
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月28日
（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
21,892,317.88 567,362.18
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
20,730,719.20 492,700.00
减：应收利息总额 418,309.90 615.03
买卖债券差价收入 743,288.78 74,047.15
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 28日（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 4,118,438.18 3,570,562.61
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 79 页 共 128 页
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,118,438.18 3,570,562.61
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 28日（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 75,071,513.00 43,097,579.16
——股票投资 75,038,189.00 43,097,579.16
——债券投资 33,324.00 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 75,071,513.00 43,097,579.16
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 28日（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入 482,476.81 164,424.41
其他 77.05 -
基金转换费收入 4,092.69 13,729.90
合计 486,646.55 178,154.31
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 28日（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 2,502,472.56 1,120,807.93
银行间市场交易费用 562.50 -
合计 2,503,035.06 1,120,807.93
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 80 页 共 128 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
审计费用 64,468.80 65,000.00
信息披露费 119,016.81 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 5,807.43 -
银行汇划费用 6,060.96 3,001.66
律师费 40,000.00 -
持有人大会费用 10,000.00 -
其他费用 - -
合计 245,354.00 188,001.66
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
2020年 12月 28日，东吴新产业精选混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，基金份额持有人大会审议了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基金转型有关事项的议
案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更基金名称、基金类
别，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项。该
次基金份额持有人大会于 2020年 12月 28日表决通过了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基
金转型有关事项的议案》，该次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《关于东吴新产业精
选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一
致，基金管理人已将《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业精选混合型
证券投资基金托管协议》修订为《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业
精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此制作了《东吴新产业精选股票型证券投资基金招募说
明书》以及基金产品资料概要。上述文件于 2020年 12月 29日起生效。
截至财务报表批准日，除上述披露的事项外，本基金无其他需要披露的重大资产负债表日后
事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 81 页 共 128 页
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
海澜集团有限公司 基金管理人的股东
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东吴证券股
份有限公司
51,932,280.06 3.39% - -
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月28日（基金合同失效前日）
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 82 页 共 128 页
东吴证券股
份有限公司
47,326.12 3.35% 13.33 0.01%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东吴证券股
份有限公司
- - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 28日（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,177,699.61 3,753,377.07
其中：支付销售机构的客
户维护费1
774,659.81 605,839.17
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 28日（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
862,949.87 625,562.88
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 83 页 共 128 页
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限
14,451,999.21 155,853.46 41,200,550.63 178,221.48
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 84 页 共 128 页
公司
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 28 日（基金合同失效前日）获得的利
息收入为人民币 8,771.38元（2019年度：人民币 4,988.41 元），2020年 12月 28日（基金合同
失效前日）结算备付金余额为人民币 363,279.79 元(2019 年末：人民币 158,304.36 元)。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12 月 28 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
688165
埃夫
特
2020年
7月7日
2021
年1月
15日
新股限
售
6.35 12.50 25,855 164,179.25 323,187.50 -
688558
国盛
智科
2020年
6月 19
日
2020
年 12
月 30
日
新股限
售
17.37 25.52 8,488 147,436.56 216,613.76 -
688301
奕瑞
科技
2020年
9月9日
2021
年3月
18日
新股限
售
119.60 162.35 1,262 150,935.20 204,885.70 -
688336
三生
国健
2020年
7月 15
日
2021
年1月
22日
新股限
售
28.18 23.24 6,718 189,313.24 156,126.32 -
688393
安必
平
2020年
8月 12
日
2021
年2月
22日
新股限
售
30.56 34.47 4,241 129,604.96 146,187.27 -
688063
派能
科技
2020年
12月 22
日
2020
年 12
月 30
新股未
上市
56.00 56.00 2,534 141,904.00 141,904.00 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 85 页 共 128 页
日
688686
奥普
特
2020年
12月 24
日
2020
年 12
月 31
日
新股未
上市
78.49 78.49 1,631 128,017.19 128,017.19 -
688378
奥来
德
2020年
8月 26
日
2021
年3月
3日
新股限
售
62.57 55.31 2,314 144,786.98 127,987.34 -
688589
力合
微
2020年
7月 15
日
2021
年1月
22日
新股限
售
17.91 34.23 3,562 63,795.42 121,927.26 -
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2021
年6月
30日
新股限
售
14.07 14.07 628 8,835.96 8,835.96 -
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2020
年 12
月 31
日
新股未
上市
14.07 14.07 5,651 79,509.57 79,509.57 -
688699
明微
电子
2020年
12月 10
日
2021
年6月
18日
新股限
售
38.43 45.82 1,869 71,825.67 85,637.58 -
688551
科威
尔
2020年
9月1日
2021
年3月
10日
新股限
售
37.94 33.09 2,211 83,885.34 73,161.99 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年6月
30日
新股限
售
20.08 20.08 353 7,088.24 7,088.24 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2020
年 12
月 30
日
新股未
上市
20.08 20.08 3,175 63,754.00 63,754.00 -
688571
杭华
股份
2020年
12月 2
日
2021
年6月
11日
新股限
售
5.33 7.68 8,200 43,706.00 62,976.00 -
688698
伟创
电气
2020年
12月 22
日
2020
年 12
月 29
日
新股未
上市
10.75 10.75 4,751 51,073.25 51,073.25 -
688618
三旺
通信
2020年
12月 23
日
2020
年 12
月 30
日
新股未
上市
34.08 34.08 1,117 38,067.36 38,067.36 -
605155
西大
门
2020年
12月 24
2020
年 12
新股未
上市
21.17 21.17 350 7,409.50 7,409.50 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 86 页 共 128 页
日 月 31
日
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年1月
4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年4月
15日
新股限
售
25.70 80.61 1,893 48,650.10 152,594.73 -
300869
康泰
医学
2020年
8月 12
日
2021
年2月
24日
新股限
售
10.16 118.28 862 8,757.92 101,957.36 -
300870
欧陆
通
2020年
8月 13
日
2021
年2月
24日
新股限
售
36.81 63.78 478 17,595.18 30,486.84 -
300900
广联
航空
2020年
10月 19
日
2021
年4月
29日
新股限
售
17.87 33.07 879 15,707.73 29,068.53 -
300877
金春
股份
2020年
8月 17
日
2021
年3月
3日
新股限
售
30.54 50.44 569 17,377.26 28,700.36 -
300872
天阳
科技
2020年
8月 14
日
2021
年2月
25日
新股限
售
21.34 36.66 726 15,492.84 26,615.16 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年6月
23日
新股限
售
24.60 57.93 427 10,504.20 24,736.11 -
300871
回盛
生物
2020年
8月 13
日
2021
年2月
24日
新股限
售
33.61 37.81 618 20,770.98 23,366.58 -
300861
美畅
股份
2020年
8月6日
2021
年2月
24日
新股限
售
43.76 54.18 430 18,816.80 23,297.40 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11月 20
日
2021
年5月
27日
新股限
售
30.26 52.54 427 12,921.02 22,434.58 -
300878
维康
药业
2020年
8月 17
日
2021
年3月
3日
新股限
售
41.34 49.32 401 16,577.34 19,777.32 -
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年3月
17日
新股限
售
3.64 16.34 1,143 4,160.52 18,676.62 -
300860
锋尚
文化
2020年
8月6日
2021
年2月
24日
新股限
售
138.02 123.95 146 20,150.92 18,096.70 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 87 页 共 128 页
300873
海晨
股份
2020年
8月 14
日
2021
年3月
2日
新股限
售
30.72 38.69 462 14,192.64 17,874.78 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年4月
16日
新股限
售
10.78 35.11 496 5,346.88 17,414.56 -
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年5月
24日
新股限
售
39.74 59.72 285 11,325.90 17,020.20 -
300868
杰美
特
2020年
8月 12
日
2021
年2月
24日
新股限
售
41.26 42.51 377 15,555.02 16,026.27 -
300887
谱尼
测试
2020年
9月9日
2021
年3月
16日
新股限
售
44.47 75.18 210 9,338.70 15,787.80 -
300892
品渥
食品
2020年
9月 11
日
2021
年3月
24日
新股限
售
26.66 57.02 272 7,251.52 15,509.44 -
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年2月
25日
新股限
售
71.71 89.55 166 11,903.86 14,865.30 -
300913
兆龙
互连
2020年
11月 27
日
2021
年6月
7日
新股限
售
13.21 23.07 630 8,322.30 14,534.10 -
300889
爱克
股份
2020年
9月9日
2021
年3月
16日
新股限
售
27.97 29.28 479 13,397.63 14,025.12 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年3月
1日
新股限
售
10.58 27.01 466 4,930.28 12,586.66 -
300907
康平
科技
2020年
11月 11
日
2021
年5月
18日
新股限
售
14.30 26.57 473 6,763.90 12,567.61 -
300876
蒙泰
高新
2020年
8月 14
日
2021
年2月
25日
新股限
售
20.09 35.50 350 7,031.50 12,425.00 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24日
新股限
售
12.65 42.95 283 3,579.95 12,154.85 -
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021
年6月
21日
新股限
售
18.78 40.31 281 5,277.18 11,327.11 -
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
2021
年6月
新股限
售
4.97 10.32 1,063 5,283.11 10,970.16 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 88 页 共 128 页
日 22日
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年3月
10日
新股限
售
10.33 23.92 440 4,545.20 10,524.80 -
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021
年6月
3日
新股限
售
24.35 31.49 309 7,524.15 9,730.41 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24日
新股限
售
13.47 34.51 276 3,717.72 9,524.76 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年6月
25日
新股限
售
16.05 32.91 287 4,606.35 9,445.17 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年3月
5日
新股限
售
14.17 31.74 291 4,123.47 9,236.34 -
300886
华业
香料
2020年
9月8日
2021
年3月
16日
新股限
售
18.59 43.93 147 2,732.73 6,457.71 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
127027
靖远
转债
2020年
12月 15
日
2021
年1月
22 日
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事银行间市场债
券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事交易所市场债
券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 89 页 共 128 页
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 12月 28日（基金合同失效前日）止，本基金无参与转融通证券出借
业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部
分。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于新兴产业相关上市公司，分享中国新兴产业成长的成果，追求超越市场的
收益。
本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股
相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益
风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 90 页 共 128 页
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.7 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 21,459,910.00 -
合计 21,459,910.00 -
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
7.4.13.2.8 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.9 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.10 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31 日
AAA - -
AAA以下 1,000.00 -
未评级 - -
合计 1,000.00 -
7.4.13.2.11 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.12 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 91 页 共 128 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注
7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月 28
日（基金合同失
效前日）
1 个月以内
1-3个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,451,999.21 - - - - - 14,451,999.21
结算备付金 363,279.79 - - - - - 363,279.79
存出保证金 84,974.10 - - - - - 84,974.10
交易性金融资产 - - 21,459,910.00 - 1,000.00 364,571,494.16 386,032,404.16
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - - - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 92 页 共 128 页
应收证券清算款 - - - - - 14,368,343.40 14,368,343.40
应收利息 - - - - - 184,745.67 184,745.67
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 102,194.54 102,194.54
资产总计 14,900,253.10 - 21,459,910.00 - 1,000.00 379,226,777.77 415,587,940.87
负债
应付赎回款 - - - - - 1,209,453.72 1,209,453.72
应付管理人报酬 - - - - - 451,072.39 451,072.39
应付托管费 - - - - - 75,178.69 75,178.69
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 249,528.63 249,528.63
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 241,558.65 241,558.65
负债总计 - - - - - 2,226,792.08 2,226,792.08
利率敏感度缺口 14,900,253.10 - 21,459,910.00 - 1,000.00 376,999,985.69 413,361,148.79
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,200,550.63 - - - - - 41,200,550.63
结算备付金 158,304.36 - - - - - 158,304.36
存出保证金 98,363.33 - - - - - 98,363.33
交易性金融资产 - - - - - 347,210,605.36 347,210,605.36
应收利息 - - - - - 8,506.43 8,506.43
应收申购款 - - - - - 443,803.72 443,803.72
其他资产 - - - - - - -
资产总计 41,457,218.32 - - - - 347,662,915.51 389,120,133.83
负债
应付证券清算款 - - - - - 12,354,059.30 12,354,059.30
应付赎回款 - - - - - 448,840.17 448,840.17
应付管理人报酬 - - - - - 425,917.20 425,917.20
应付托管费 - - - - - 70,986.18 70,986.18
应付交易费用 - - - - - 357,737.29 357,737.29
其他负债 - - - - - 186,119.61 186,119.61
负债总计 - - - - - 13,843,659.75 13,843,659.75
利率敏感度缺口 41,457,218.32 - - - - 333,819,255.76 375,276,474.08
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 93 页 共 128 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假
设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的
理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年 12月 28日） 上年度末（2019年 12 月 31日）
基准利率减少 25 个
基点
23,447.30 -
基准利率增加 25 个
基点
-23,395.04 -
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 28日
（基金合同失效前日）
上年度末
2019年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 364,571,494.16 88.20 347,210,605.36 92.52
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 364,571,494.16 88.20 347,210,605.36 92.52
注:本基金投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于新兴产业类上市公司股
票的比例不低于股票资产的 80%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，固定收益类资产投资
比例为基金资产的 0-35%；现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 94 页 共 128 页
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
2．选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
28 日）
上年度末（ 2019 年 12月
31日）
1. 业绩基准下跌 1% -4,216,283.72 -3,264,905.32
2. 业绩基准下跌 5% -21,081,418.59 -16,324,526.62
3. 业绩基准下跌 10% -42,162,837.18 -32,649,053.24
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 12 月 28 日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 361,731,418.44 元，属于第二层次的余额为人
民币 21,992,478.56 元，属于第三层次的余额为人民币 2,308,507.16 元。(于 2019 年 12 月 31
日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 341,375,565.68 元，属于第二层次的余额为人民币 279,624.45 元，属于第三层次的余额为
人民币 5,555,415.23元。)
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确
定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 95 页 共 128 页
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额
为人民币 2,308,507.16元，期初余额为人民币 5,555,415.23 元，本期减少人民币 3,246,908.07
元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 96 页 共 128 页
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 369,696,962.50 85.41
其中：股票 369,696,962.50 85.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,477,491.50 4.96
其中：债券 21,477,491.50 4.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 39,392,833.93 9.10
8 其他各项资产 2,305,341.41 0.53
9 合计 432,872,629.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 56,877,955.68 13.63
C 制造业 219,507,816.78 52.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,089.84 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
282,640.56 0.07
J 金融业 79,048,546.76 18.94
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 97 页 共 128 页
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 18,493.82 0.00
S 综合 - -
合计 355,810,571.60 85.26
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 11,873,903.41 2.85
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 2,012,487.49 0.48
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 13,886,390.90 3.33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 176,831 39,992,098.96 9.58
2 601012 隆基股份 427,523 39,417,620.60 9.45
3 600547 山东黄金 1,594,317 37,657,767.54 9.02
4 601318 中国平安 411,962 35,832,454.76 8.59
5 000030 富奥股份 2,792,680 20,498,271.20 4.91
6 601799 星宇股份 100,587 20,167,693.50 4.83
7 600988 赤峰黄金 1,073,154 19,220,188.14 4.61
8 002497 雅化集团 786,415 17,261,809.25 4.14
9 601601 中国太保 437,700 16,807,680.00 4.03
10 002142 宁波银行 433,800 15,330,492.00 3.67
11 002126 银轮股份 1,097,000 15,105,690.00 3.62
12 300274 阳光电源 179,200 12,952,576.00 3.10
13 01818 招金矿业 1,528,500 11,873,903.41 2.85
14 002459 晶澳科技 279,100 11,364,952.00 2.72
15 300769 德方纳米 67,700 11,319,440.00 2.71
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 98 页 共 128 页
16 600030 中信证券 376,800 11,077,920.00 2.65
17 000725 京东方 A 1,804,500 10,827,000.00 2.59
18 600438 通威股份 262,300 10,082,812.00 2.42
19 300776 帝尔激光 55,100 8,276,020.00 1.98
20 00853 微创医疗 57,000 2,012,487.49 0.48
21 688165 埃夫特 25,855 338,700.50 0.08
22 002706 良信股份 9,200 281,888.00 0.07
23 688301 奕瑞科技 1,262 205,352.64 0.05
24 300999 金龙鱼 1,893 167,132.97 0.04
25 688336 三生国健 6,718 163,180.22 0.04
26 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.04
27 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.03
28 688378 奥来德 2,314 123,752.72 0.03
29 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
30 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.02
31 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.02
32 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.02
33 603387 基蛋生物 1,800 61,614.00 0.01
34 300913 兆龙互连 1,260 34,839.00 0.01
35 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
36 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
37 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
38 300872 天阳科技 726 27,471.84 0.01
39 300919 中伟股份 427 26,264.77 0.01
40 300642 透景生命 450 25,830.00 0.01
41 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01
42 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
43 300861 美畅股份 430 21,973.00 0.01
44 300910 瑞丰新材 427 20,440.49 0.00
45 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
46 300873 海晨股份 462 19,089.84 0.00
47 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
48 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
49 300860 锋尚文化 146 18,493.82 0.00
50 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
51 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
52 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
53 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
54 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 99 页 共 128 页
55 300868 杰美特 377 16,316.56 0.00
56 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
57 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
58 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
59 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
60 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
61 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
62 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
63 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
64 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
65 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
66 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
67 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
68 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
69 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
70 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
71 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
72 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 01818 招金矿业 11,684,926.35 2.80
2 00853 微创医疗 1,965,681.05 0.47
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 603387 基蛋生物 5,383,642.80 1.29
2 600988 赤峰黄金 4,081,352.00 0.98
3 300642 透景生命 2,064,480.00 0.49
4 688063 派能科技 530,921.30 0.13
5 688686 奥普特 328,075.65 0.08
6 688558 国盛智科 216,930.05 0.05
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 100 页 共 128 页
7 300894 火星人 198,016.60 0.05
8 300925 法本信息 120,650.00 0.03
9 688698 伟创电气 88,649.59 0.02
10 688618 三旺通信 61,435.00 0.01
11 605186 健麾信息 20,032.00 0.00
12 605377 华旺科技 14,925.00 0.00
13 605155 西大门 10,460.00 0.00
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,650,607.40
卖出股票收入（成交）总额 13,119,569.99
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 6,536,491.50 1.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,940,000.00 3.58
其中：政策性金融债 14,940,000.00 3.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,477,491.50 5.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 200211 20国开 11 150,000 14,940,000.00 3.58
2 019640 20国债 10 65,450 6,536,491.50 1.57
3 127027 靖远转债 10 1,000.00 0.00
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 101 页 共 128 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,298,884.86
2 应收证券清算款 624,521.14
3 应收股利 -
4 应收利息 188,989.81
5 应收申购款 192,945.60
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 102 页 共 128 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,305,341.41
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 103 页 共 128 页
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 364,571,494.16 87.72
其中：股票 364,571,494.16 87.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,460,910.00 5.16
其中：债券 21,460,910.00 5.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,815,279.00 3.56
8 其他资产 14,740,257.71 3.55
9 合计 415,587,940.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 61,387,238.70 14.85
C 制造业 226,315,517.56 54.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 15,509.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17,874.78 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
331,239.33 0.08
J 金融业 76,444,037.44 18.49
K 房地产业 11,327.11 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,787.80 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,865.30 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 104 页 共 128 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 18,096.70 0.00
S 综合 - -
合计 364,571,494.16 88.20
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 176,831 39,756,913.73 9.62
2 601012 隆基股份 427,523 39,396,244.45 9.53
3 600547 山东黄金 1,594,317 37,721,540.22 9.13
4 601318 中国平安 411,962 34,860,224.44 8.43
5 600988 赤峰黄金 1,306,054 23,665,698.48 5.73
6 000030 富奥股份 2,792,680 21,587,416.40 5.22
7 601799 星宇股份 100,587 18,367,186.20 4.44
8 601601 中国太保 437,700 15,866,625.00 3.84
9 002497 雅化集团 786,415 15,854,126.40 3.84
10 002142 宁波银行 433,800 15,174,324.00 3.67
11 002126 银轮股份 1,097,000 15,149,570.00 3.66
12 300274 阳光电源 179,200 13,253,632.00 3.21
13 002459 晶澳科技 279,100 12,191,088.00 2.95
14 300769 德方纳米 67,700 11,170,500.00 2.70
15 600438 通威股份 262,300 10,633,642.00 2.57
16 600030 中信证券 376,800 10,542,864.00 2.55
17 000725 京东方 A 1,804,500 10,231,515.00 2.48
18 300776 帝尔激光 55,100 8,453,442.00 2.05
19 603387 基蛋生物 175,500 5,405,400.00 1.31
20 300642 透景生命 36,550 2,083,350.00 0.50
21 688165 埃夫特 25,855 323,187.50 0.08
22 002706 良信股份 9,200 270,020.00 0.07
23 688558 国盛智科 8,488 216,613.76 0.05
24 688301 奕瑞科技 1,262 204,885.70 0.05
25 688336 三生国健 6,718 156,126.32 0.04
26 300999 金龙鱼 1,893 152,594.73 0.04
27 688393 安必平 4,241 146,187.27 0.04
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 105 页 共 128 页
28 688063 派能科技 2,534 141,904.00 0.03
29 688686 奥普特 1,631 128,017.19 0.03
30 688378 奥来德 2,314 127,987.34 0.03
31 688589 力合微 3,562 121,927.26 0.03
32 300869 康泰医学 862 101,957.36 0.02
33 300894 火星人 6,279 88,345.53 0.02
34 688699 明微电子 1,869 85,637.58 0.02
35 688551 科威尔 2,211 73,161.99 0.02
36 300925 法本信息 3,528 70,842.24 0.02
37 688571 杭华股份 8,200 62,976.00 0.02
38 688698 伟创电气 4,751 51,073.25 0.01
39 688618 三旺通信 1,117 38,067.36 0.01
40 300913 兆龙互连 1,260 33,597.90 0.01
41 300870 欧陆通 478 30,486.84 0.01
42 300900 广联航空 879 29,068.53 0.01
43 300877 金春股份 569 28,700.36 0.01
44 300872 天阳科技 726 26,615.16 0.01
45 300919 中伟股份 427 24,736.11 0.01
46 300871 回盛生物 618 23,366.58 0.01
47 300861 美畅股份 430 23,297.40 0.01
48 300910 瑞丰新材 427 22,434.58 0.01
49 300878 维康药业 401 19,777.32 0.00
50 605186 健麾信息 626 18,748.70 0.00
51 300891 惠云钛业 1,143 18,676.62 0.00
52 605377 华旺科技 750 18,240.00 0.00
53 300860 锋尚文化 146 18,096.70 0.00
54 300873 海晨股份 462 17,874.78 0.00
55 300898 熊猫乳品 496 17,414.56 0.00
56 300908 仲景食品 285 17,020.20 0.00
57 300868 杰美特 377 16,026.27 0.00
58 300887 谱尼测试 210 15,787.80 0.00
59 300892 品渥食品 272 15,509.44 0.00
60 300864 南大环境 166 14,865.30 0.00
61 003029 吉大正元 716 14,062.24 0.00
62 300889 爱克股份 479 14,025.12 0.00
63 003028 振邦智能 432 13,530.24 0.00
64 300879 大叶股份 466 12,586.66 0.00
65 300907 康平科技 473 12,567.61 0.00
66 605179 一鸣食品 939 12,451.14 0.00
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 106 页 共 128 页
67 300876 蒙泰高新 350 12,425.00 0.00
68 300895 铜牛信息 283 12,154.85 0.00
69 300917 特发服务 281 11,327.11 0.00
70 300918 南山智尚 1,063 10,970.16 0.00
71 300882 万胜智能 440 10,524.80 0.00
72 300911 亿田智能 309 9,730.41 0.00
73 300893 松原股份 276 9,524.76 0.00
74 300922 天秦装备 287 9,445.17 0.00
75 300881 盛德鑫泰 291 9,236.34 0.00
76 605155 西大门 350 7,409.50 0.00
77 300886 华业香料 147 6,457.71 0.00
78 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600480 凌云股份 30,584,198.97 8.15
2 601225 陕西煤业 28,202,730.42 7.52
3 601601 中国太保 28,133,449.00 7.50
4 300633 开立医疗 27,270,300.14 7.27
5 600547 山东黄金 25,803,798.50 6.88
6 601318 中国平安 24,738,046.00 6.59
7 601688 华泰证券 24,634,507.00 6.56
8 000030 富奥股份 24,257,495.07 6.46
9 600030 中信证券 21,774,635.00 5.80
10 600104 上汽集团 20,928,790.82 5.58
11 002497 雅化集团 20,721,304.80 5.52
12 600988 赤峰黄金 18,868,732.00 5.03
13 000975 银泰黄金 17,931,952.71 4.78
14 600837 海通证券 16,666,112.63 4.44
15 603387 基蛋生物 16,555,708.00 4.41
16 601012 隆基股份 16,411,616.28 4.37
17 002126 银轮股份 16,235,994.92 4.33
18 601021 春秋航空 15,864,796.20 4.23
19 002212 天融信 15,797,899.72 4.21
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 107 页 共 128 页
20 002142 宁波银行 15,473,101.16 4.12
21 603993 洛阳钼业 15,435,617.00 4.11
22 000725 京东方 A 14,334,914.17 3.82
23 601877 正泰电器 13,722,669.17 3.66
24 600438 通威股份 13,370,295.00 3.56
25 000568 泸州老窖 12,795,963.30 3.41
26 600406 国电南瑞 12,247,144.28 3.26
27 300642 透景生命 12,234,018.00 3.26
28 603179 新泉股份 12,044,034.80 3.21
29 300629 新劲刚 10,999,988.58 2.93
30 002459 晶澳科技 10,951,809.00 2.92
31 600089 特变电工 10,441,879.00 2.78
32 600297 广汇汽车 9,182,484.69 2.45
33 601899 紫金矿业 8,935,764.00 2.38
34 300054 鼎龙股份 8,637,350.00 2.30
35 300274 阳光电源 8,428,676.00 2.25
36 002935 天奥电子 8,351,907.50 2.23
37 000002 万科 A 7,820,747.00 2.08
38 300769 德方纳米 7,783,085.00 2.07
39 300776 帝尔激光 7,627,442.20 2.03
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600480 凌云股份 72,342,700.94 19.28
2 601012 隆基股份 50,667,809.74 13.50
3 000975 银泰黄金 41,707,624.14 11.11
4 601021 春秋航空 40,254,460.42 10.73
5 601601 中国太保 36,726,004.51 9.79
6 000568 泸州老窖 35,590,324.75 9.48
7 601225 陕西煤业 35,140,479.14 9.36
8 601336 新华保险 28,579,845.87 7.62
9 601688 华泰证券 23,848,836.48 6.36
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 108 页 共 128 页
10 601318 中国平安 21,668,952.52 5.77
11 002497 雅化集团 20,510,259.60 5.47
12 603993 洛阳钼业 20,240,051.00 5.39
13 300633 开立医疗 19,186,031.50 5.11
14 600104 上汽集团 18,924,897.00 5.04
15 002212 天融信 17,456,516.84 4.65
16 600837 海通证券 17,400,585.84 4.64
17 600036 招商银行 17,240,539.48 4.59
18 000001 平安银行 15,895,308.79 4.24
19 300629 新劲刚 15,585,161.88 4.15
20 300642 透景生命 15,509,446.00 4.13
21 601799 星宇股份 15,320,839.00 4.08
22 000030 富奥股份 15,207,967.00 4.05
23 600547 山东黄金 14,679,966.23 3.91
24 601877 正泰电器 14,278,184.10 3.80
25 601933 永辉超市 14,097,044.98 3.76
26 603179 新泉股份 12,421,623.26 3.31
27 600406 国电南瑞 11,342,180.44 3.02
28 600089 特变电工 10,913,939.00 2.91
29 600030 中信证券 10,113,712.85 2.70
30 600297 广汇汽车 9,731,975.92 2.59
31 603387 基蛋生物 9,438,302.00 2.52
32 601899 紫金矿业 9,362,365.00 2.49
33 002935 天奥电子 8,478,241.00 2.26
34 300054 鼎龙股份 7,778,682.00 2.07
35 000002 万科 A 7,729,912.00 2.06
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 702,847,203.12
卖出股票收入（成交）总额 863,806,314.87
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 109 页 共 128 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 6,531,910.00 1.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,928,000.00 3.61
其中：政策性金融债 14,928,000.00 3.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,460,910.00 5.19
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 200211 20国开 11 150,000 14,928,000.00 3.61
2 019640 20国债 10 65,450 6,531,910.00 1.58
3 127027 靖远转债 10 1,000.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 110 页 共 128 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84,974.10
2 应收证券清算款 14,368,343.40
3 应收股利 -
4 应收利息 184,745.67
5 应收申购款 102,194.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,740,257.71
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 111 页 共 128 页
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
3,060 39,553.24 94,160,527.29 77.80% 26,872,386.41 22.20%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
394,665.61 0.3261%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 112 页 共 128 页
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
2,916 41,561.24 94,160,527.29 77.69% 27,032,050.63 22.31%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
394,627.26 0.3256%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 113 页 共 128 页
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 121,192,577.92
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 236,861.72
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 396,525.94
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 121,032,913.70
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 114 页 共 128 页
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 281,594,106.37
本报告期期初基金份额总额 179,898,967.79
本报告期基金总申购份额 117,891,196.25
减:本报告期基金总赎回份额 176,597,586.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 121,192,577.92
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 115 页 共 128 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
2020 年 12 月 28 日东吴新产业精选混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大
会，会议审议通过了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包
括东吴新产业精选混合型证券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例等，
并同意将“东吴新产业精选混合型证券投资基金”更名为“东吴新产业精选股票型证券投资基
金”。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日起（即 2020 年 12 月 29 日），《东吴新产业精
选股票型证券投资基金基金合同》生效，《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》于同
日失效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
2020年 6月 18日经东吴基金管理有限公司第三届董事会 2020年第 1次临时会议审议通过，
聘任陈军同志为东吴基金管理有限公司常务副总经理，2020 年 6 月 24 日完成相关手续后，正式
履职。
2020 年 4 月 16 日经东吴基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议通过，吕晖同志不
再担任公司督察长职务；聘任刘婷婷同志为东吴基金管理有限公司督察长，2020 年 8 月 20 日完
成相关手续后，正式履职。
2020年 11月 18日经东吴基金管理有限公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任葛艳同
志为东吴基金管理有限公司首席信息官，2020年 12月 23 日完成相关手续后，正式履职。
本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事
务所自 2017年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 65000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 116 页 共 128 页
限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函措
施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措施，落实
整改工作。截至本报告日，公司已完成整改工作并向监管部门提交了整改报告。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 13,650,607.40 50.99% 6,825.15 35.93% -
广发证券 1 10,736,423.39 40.11% 9,998.87 52.64% -
海通证券 2 2,383,146.60 8.90% 2,171.73 11.43% -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 117 页 共 128 页
本基金本报告期无新增或退租的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 782,254,913.06 51.10% 722,264.43 51.06% -
兴业证券 1 215,647,656.72 14.09% 200,832.55 14.20% -
招商证券 1 122,634,589.23 8.01% 111,757.17 7.90% -
东方证券 1 120,525,646.16 7.87% 112,245.52 7.94% -
国泰君安 2 114,081,834.71 7.45% 105,400.08 7.45% -
天风证券 2 60,014,318.55 3.92% 55,316.04 3.91% -
东吴证券 2 51,932,280.06 3.39% 47,326.12 3.35% -
广发证券 1 41,771,028.88 2.73% 38,901.79 2.75% -
国盛证券 1 21,961,795.22 1.43% 20,453.39 1.45% -
平安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期新增 1 个交易单元，为广发证券的交易单元，退租 3 个交易单元，分别为中信证
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 118 页 共 128 页
券的交易单元和恒泰证券的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 863,757.68 5.02% - - - -
兴业证券 5,618,598.10 32.66% - - - -
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 10,721,480.10 62.32% - - - -
国盛证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
11.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 东吴基金管理有限公司关于东
吴新产业精选混合型证券投资
基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效的公告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2020年 12月 29日
2 东吴新产业精选股票型证券投
资基金招募说明书
公司网站、中证信息
网站
2020年 12月 29日
3 东吴新产业精选股票型证券投
资基金托管协议
公司网站、中证信息
网站
2020年 12月 29日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 119 页 共 128 页
4 东吴新产业精选股票型证券投
资基金基金合同
公司网站、中证信息
网站
2020年 12月 29日
5 东吴新产业精选股票型证券投
资基金基金产品资料概要
公司网站、中证信息
网站
2020年 12月 29日
6 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银
行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 12月 30日
7 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行股份
有限公司基金申购及定期定额
投资手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 12月 30日
8 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国工商银行
股份有限公司“2021 倾心回
馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 12月 30日
11.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 东吴基金管理有限公司管理的
基金 2019 年年度资产净值公
告
公司网站、中证信息
网站
2020年 1月 1日
2 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加苏州银行股份
有限公司申购及定期定额申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 1月 2日
3 东吴基金管理有限公司关于旗
下基金参加部分代销机构费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 1月 4日
4 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参加中国农业
银行股份有限公司申购及定投
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
2020年 1月 7日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 120 页 共 128 页
费率优惠的公告 中证信息网站
5 东吴基金管理有限公司旗下全
部基金季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 1月 18日
6 东吴基金管理有限公司关于延
迟开市的温馨提示
公司网站、中证信息
网站
2020年 1月 31日
7 东吴基金管理有限公司关于参
加华夏银行股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 2月 14日
8 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金开通在北京唐鼎耀
华基金销售有限公司的定期定
额投资及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 3月 13日
9 东吴新产业精选混合型证券投
资基金更新招募说明书以及摘
要
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2020年 3月 16日
10 东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金估值方法变更
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 3月 18日
11 东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2019 年年度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 3月 26日
12 东吴基金管理有限公司关于参
加中信建投证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 4月 14日
13 东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020年 1季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 4月 22日
14 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分证券投资基金提高估值
精度并修改基金合同的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
2020年 4月 24日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 121 页 共 128 页
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
15 东吴基金管理有限公司关于参
加中信证券华南股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 4月 28日
16 东吴新产业精选混合型证券投
资基金更新招募说明书以及摘
要
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2020年 4月 29日
17 东吴基金管理有限公司关于参
加华安证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 5月 9日
18 东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 5月 18日
19 东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 5月 21日
20 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金投资非公开发行股
票的公告
上海证券报、证券时
报、公司网站、中证
信息网站
2020年 5月 25日
21 东吴基金管理有限公司关于办
公地址变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 5月 27日
22 东吴基金管理有限公司关于参
加北京汇成基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 3日
23 东吴基金管理有限公司关于旗
下基金新增泛华普益基金销售
有限公司为代销机构并推出定
期定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 5日
24 东吴基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证 2020年 6月 5日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 122 页 共 128 页
加泛华普益基金销售有限公司
费率优惠的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
25 东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 10日
26 东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 23日
27 东吴基金管理有限公司关于聘
任常务副总经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 24日
28 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司手机银行渠道基
金申购及定期定额投资手续费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 1日
29 东吴基金管理有限公司管理的
基金 2020 年半年度基金净值
公告
公司网站、中证信息
网站
2020年 7月 1日
30 东吴基金管理有限公司关于参
加长城国瑞证券有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 3日
31 东吴基金管理有限公司关于暂
停成都华羿恒信基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 3日
32 东吴基金管理有限公司关于暂
停浙江金观诚基金销售有限公
司办理旗下基金相关销售业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 3日
33 东吴基金管理有限公司关于旗
下基金开通在大连网金基金销
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2020年 7月 15日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 123 页 共 128 页
售有限公司的定期定额业务及
转换业务的公告
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
34 东吴基金管理有限公司关于参
加大连网金基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 15日
35 东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020年 2季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 21日
36 东吴基金管理有限公司住所变
更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 31日
37 东吴基金管理有限公司关于公
司督察长变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 8月 20日
38 东吴基金管理有限公司关于参
加招商银行股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 8月 21日
39 东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年中期报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 8月 28日
40 东吴新产业精选混合型证券投
资基金更新招募说明书以及产
品资料概要
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2020年 8月 28日
41 东吴基金管理有限公司关于参
加恒泰证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 8月 31日
42 东吴基金管理有限公司关于暂
停手机 APP、微信服务号认购、
申购（含定期定额）及转换转
入业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 8月 31日
43 东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金开通在中国人寿保
险股份有限公司的定期定额业
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
2020年 8月 31日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 124 页 共 128 页
务及转换业务的公告 中证信息网站
44 东吴基金管理有限公司关于参
加中国人寿保险股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 8月 31日
45 东吴基金管理有限公司关于参
加江苏银行股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 9月 11日
46 东吴基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金单笔最低申购
（含定期定额投资）金额、单
笔最低赎回份额、转换转出及
最低持有份额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 10月 22日
47 东吴基金管理有限公司关于参
加海通证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 10月 23日
48 东吴基金管理有限公司关于参
加华鑫证券有限责任公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 10月 23日
49 东吴基金管理有限公司关于终
止大泰金石基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 10月 26日
50 东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020年 3季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 10月 28日
51 东吴基金管理有限公司关于参
加方德保险代理有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 10月 28日
52 东吴基金管理有限公司关于参
加北京肯特瑞基金销售有限公
司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 10月 31日
53 东吴基金管理有限公司关于参
加部分代销机构费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 11月 3日
54 东吴基金管理有限公司关于以
通讯方式召开东吴新产业精选
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2020年 11月 24日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 125 页 共 128 页
混合型证券投资基金基金份额
持有人大会的公告
55 东吴基金管理有限公司关于以
通讯方式召开东吴新产业精选
混合型证券投资基金基金份额
持有人大会的第一次提示性公
告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2020年 11月 25日
56 东吴基金管理有限公司关于以
通讯方式召开东吴新产业精选
混合型证券投资基金基金份额
持有人大会的第二次提示性公
告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2020年 11月 26日
57 东吴基金管理有限公司关于网
上直销平台暂停农行网银直连
支付开户与签约业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 11月 26日
58 东吴基金管理有限公司关于参
加部分代销机构费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 12月 1日
59 东吴基金管理有限公司关于参
加宁波银行股份有限公司同业
基金销售平台费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 12月 12日
60 东吴基金管理有限公司关于参
加信达证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 12月 12日
61 东吴基金管理有限公司首席信
息官任职公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2020年 12月 23日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 126 页 共 128 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20200101-202004
19
40,271,751.8
9
0.00
20,271,751.8
9
20,000,000.0
0
16.52
%
2
20200805-202008
05
40,271,751.8
9
0.00
20,271,751.8
9
20,000,000.0
0
16.52
%
3
20200805-202012
31
18,166,608.5
4
7,181,227.3
3
0.00
25,347,835.8
7
20.94
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于
5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或
终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
2020 年 12 月 28 日东吴新产业精选混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大
会，会议审议通过了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 127 页 共 128 页
括东吴新产业精选混合型证券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例等，
并同意将“东吴新产业精选混合型证券投资基金”更名为“东吴新产业精选股票型证券投资基
金”。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日起（即 2020年 12月 29日），《东吴新产业精
选股票型证券投资基金基金合同》生效，《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》于同
日失效。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020 年年度报告
第 128 页 共 128 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件；
2、中国证监会批准东吴新产业精选混合型证券投资基金变更注册的批复文件；
3、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》；
4、《东吴新产业精选混合型证券投资基金托管协议》；
5、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》；
6、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
8、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2021 年 3月 31日
