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博时合鑫货币(003206)

博时合鑫货币市场基金2020年年度报告查看PDF公告




博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年三月三十一日 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 1 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 29日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 2 1.2 目录 §1重要提示及目录 ................................................................... 1 1.1 重要提示 .................................................................... 1 1.2 目录 ........................................................................ 2 §2基金简介 ......................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ................................................................ 4 2.2 基金产品说明 ................................................................ 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................ 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 ................................................... 7 §4管理人报告 ....................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................... 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................. 17 §5托管人报告 ...................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6审计报告 ........................................................................ 17 6.1 审计意见 ................................................................... 17 6.2 形成审计意见的基础 ......................................................... 18 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................. 18 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................. 18 §7年度财务报表 .................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................. 20 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................... 23 §8投资组合报告 .................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43 8.2 债券回购融资情况 ........................................................... 43 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................... 43 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................... 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 44 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 3 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............... 44 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................... 45 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ....... 45 8.9 投资组合报告附注 ........................................................... 45 §9基金份额持有人信息 .............................................................. 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ....................................... 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 47 §10 开放式基金份额变动 ............................................................. 47 §11 重大事件揭示 ................................................................... 47 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................ 49 11.9 其他重大事件 .............................................................. 49 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................... 51 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51 §13 备查文件目录 ................................................................... 52 13.1 备查文件目录 .............................................................. 52 13.2 存放地点 .................................................................. 52 13.3 查阅方式 .................................................................. 52


博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 4 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时合鑫货币市场基金 基金简称 博时合鑫货币 基金主代码 003206 交易代码 003206 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 12日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,664,281,885.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低 基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。主 要投资策略有:利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期 风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 区益田路5999号基金大厦21层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦21层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 江向阳 缪建民 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 5 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心 11楼 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


2020年 2019年 2018年 本期已实现收益 353,887,164.77 457,864,110.33 780,207,485.82 本期利润 353,887,164.77 457,864,110.33 780,207,485.82 本期净值收益率 2.1824% 2.7186% 3.6176% 3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末基金资产净值 15,664,281,885.45 17,300,749,931.11 16,839,712,547.72 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 累计净值收益率 13.9619% 11.5279% 8.5762% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6604% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5710% 0.0007% 过去六个月 1.1346% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 0.9557% 0.0012% 过去一年 2.1824% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 1.8266% 0.0015% 过去三年 8.7573% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 7.6917% 0.0021% 自基金合同生 效起至今 13.9619% 0.0024% 1.4992% 0.0000% 12.4627% 0.0024% 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 6 注:基金收益分配是按日结转份额;本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较


博时合鑫货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 10月 12日至 2020年 12月 31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时合鑫货币市场基金 自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 7 注:本基金合同于 2016年 10月 12日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2020 353,901,754.84


- -14,590.07 353,887,164.77 - 2019 458,841,730.48 - -977,620.15 457,864,110.33 - 2018 782,309,380.73 - -2,101,894.91 780,207,485.82 - 合计 1,595,052,866.05 - -3,094,105.13 1,591,958,760.92 - §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命,“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至 2020年 12月 31日,博时基金公司共管 理 246 只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职 业年金及特定专户,管理资产总规模逾 13294 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后, 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 8 博时基金公募资产管理总规模逾 4012亿元人民币,累计分红逾 1373亿元人民币,是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2020年 4季末: 博时旗下权益类基金业绩表现优异,参与银河证券 2020年业绩排名的 112只主动权益类基金全 年平均收益 32.86%,其中 28只基金年内收益超过 50%,16只收益超过 60%,7只超过 70%,2只收 益超过 80%,1 只产品收益超过 104%。从业绩同类排名来看,52 只基金业绩同类排名在前 2/3,36 只基金业绩同类排名在前 1/2,8只基金业绩同类排名前 10,1只基金业绩同类排名第 1。 其中,博时丝路主题股票(C 类)2020 年净值增长率同类排名第 1,博时荣享回报灵活配置定期 开放混合(C类)同类排名第 3,博时军工主题股票同类排名第 5,博时汇悦回报混合、博时新兴成长 混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时回报灵活配置混合、博时弘泰定期开放混合、博 时丝路主题股票(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)同类排名均在前 1/4。 博时固定收益类基金表现同样可圈可点,参与银河证券 2020年度业绩排名的 136只债券基金全 年平均收益 3.48%,超过中证全债及中证综合债指数的涨幅。25 只基金 2020 年全年收益超过 4%, 19只基金年内收益超过 5%,5只基金年内收益超过 10%,2只基金年内收益超过 20%。从相对排名来 看,70只基金 2020年业绩同类排名前 1/2,44只基金同类排名前 1/4,19只基金同类排名前 1/10, 12只基金同类排名前 10,1只基金同类排名第 1。 其中,博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)同类排名第 1,博时双月薪定期支付债券、博 时月月薪定期支付债券同类排名第 2,博时安瑞 18 个月定期开放债券(A 类)第 4,博时信用债券、 博时稳健回报债券(LOF)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券 发起式、博时富祥纯债债券(A类)、博时安泰 18个月定期开放债券(A类)、博时裕泰纯债债券、博 时裕腾纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时聚盈纯债债券、博时聚源纯债债券(A 类) 等产品同类排名均在前 1/10。 博时大中华亚太精选股票(QDII)(美元)(000927)、博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) 2020年分别实现收益 28.68%、20.48%。博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)同类排名前 1/4。 指数型基金当中,参与银河证券2020年业绩排名的56只被动指数型基金全年平均收益17.24%, 对各类指数实现了有效地跟踪。 2、 其他大事件


2020年 12月 31日,在中国证券业协会主办,中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办 的第七届证券期货科学技术奖中,博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 9 科学技术奖三等奖。 2020年 12月,大众证券报“2020 中国基金风云榜”揭晓,博时基金获“2020 年度十大风云基 金公司”,博时医疗保健行业获“2020 年度十大风云基金产品”。 2020年12月23日,在信息时报“金狮奖”中,博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。 2020年 12月 15日,“聚中国 投未来·2021 新财富资产管理年会”在深圳举办,博时基金荣 获 2020新财富最智慧投资机构。 2020年 12月 11日,由证券时报·券商中国主办的“2020 中国金融科技先锋榜”隆重揭晓,博 时基金荣登“中国公募基金智能投研先锋榜”。 2020 年 12 月 10日,金融界“第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界领航中国年度盛典”, 博时基金荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”,博时基金荣获“杰出 年度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。 2020年 12月 10日,香港中资基金业协会(HKCAMA)和彭博(Bloomberg)2020年度“离岸中 资基金大奖”中,博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖,“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最 佳总回报–大中华区固定收益(1年)”亚军。 2020年 12月 8日,北京商报社主办的“数字金融 争渡未来·2020 年度北京金融论坛”在北京 举办,博时基金荣获 2020年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。


2020年 12月 2日,经济观察报举办的 2020卓越金融企业盛典举行,博时基金荣获“年度卓越 综合实力基金公司”称号。 2020 年 11 月 28日,由 21 世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中,博时基金荣获 “2020 年度卓越基金管理公司”。 2020年 11月 27日,国际金融报“第三届 CSR先锋论坛暨 2020先锋奖项颁奖典礼”在北京举 办,凭借在社会责任方面的贡献,博时基金荣获 2020年度社会责任先锋案例。 2020 年 11 月 20 日,2020 第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办,博时基金获选“2020 年度第一财经金融价值榜”年度基金公司管理人。 2020 年 11 月 19 日,由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典 上,博时基金荣获“金桥奖·年度最具投资价值基金公司”。 2020年 11月,联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020年度签署方评估报告。博时基金 在衡量公司整体 ESG管理水平的“战略与治理”模块,获得了首批最高评价“A+”评定。 2020年 10月 28日,由《中国基金报》主办的“2020 中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里 拉酒店举行。第七届中国基金业英华奖中,博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”, 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 10 过均荣获“五年期二级债投资最佳基金经理”,何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及 “五年期海外固收投资最佳基金经理”。第二届中国公募基金英华奖中,博时基金荣获“2019 年度 最佳营销策划案例(最佳创意)”、“2019 年度最佳社会公益实践案例”、“2019 年度最佳电商业 务发展基金公司”、“2019 年度最佳创新基金产品”、“2019 年度最佳营销策划案例(最佳综合)”、 “2019 年度最佳指数增强基金”奖项。 2020年 10月 23日,国际金融报主办的“2020 国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海 举办,博时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。 2020年 10月 16日,由《每日经济新闻》主办的“2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨 2020 中国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行,博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最 具影响力基金公司-专户一对多”奖项,博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经 理”奖项。 2020年 9月 22日,由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本 市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办,凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现,博 时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类 基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。 2020年 9月 15日,《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办,凭借综合 资产管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资 基金获得 2019 年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私 募基金经理(MOM类)”奖项。 2020 年 8 月 6 日,《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深 圳举办,博时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。 2020 年 7 月 9 日,新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”在云端举办,届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖,博时基金荣获“2020 十大风云基 金公司”,此外,博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项,博时基金赵云阳、桂征 辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF基金经理”奖项。 2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三 项大奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型 明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债 券型明星基金”奖。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 11 2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)” (Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。 2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩 优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020 年 3 月 26 日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在 参选的同类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时 基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借 在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新 奖”。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 鲁邦旺 基金经理 2019-02-25 - 11.1 鲁邦旺先生,硕士。2008 年至 2016 年在平安保险集团公司工 作,历任资金经理、固定收益投 资经理。2016 年加入博时基金 管理有限公司。历任博时裕丰纯 债债券型证券投资基金(2016 年 12月 15日-2017年 10月 17 日)、博时裕和纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2017年 10 月 19 日)、博时裕 盈纯债债券型证券投资基金 (2016年 12月 15日-2017年 10 月 25日)、博时裕嘉纯债债券型 证券投资基金(2016年 12月 15 日-2017 年 11月 15日)、博时 裕坤纯债债券型证券投资基金 (2016年 12月 15日-2018年 2 月 7日)、博时裕晟纯债债券型 证券投资基金(2016年 12月 15 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 12 日-2018年 8月 10日)、博时安 慧 18个月定期开放债券型证券 投资基金(2017 年 12 月 29 日 -2018年 9 月 6日)、博时裕恒 纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕达纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019年 3月 11日)、博时裕康 纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕泰纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019年 3月 11日)、博时裕瑞 纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕荣纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019年 3月 11日)、博时裕丰 纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2017 年 10 月 18日-2019年 3月 11日)、 博时裕盈纯债 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金 (2017年 10月 26日-2019年 3 月 11日)、博时裕嘉纯债 3个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金(2017 年 11 月 16 日 -2019年 3月 11日)、博时裕坤 纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018年 2月 8日-2019年 3月 11日)、博时 富业纯债 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金(2018 年 7月 2日-2019年 8月 19日) 的基金经理。现任博时岁岁增利 一年定期开放债券型证券投资 基金(2016 年 12 月 15 日—至 今)、博时保证金实时交易型货 币市场基金(2017 年 4月 26 日 —至今)、博时天天增利货币市 场基金(2017 年 4月 26日—至 今)、博时兴荣货币市场基金 (2018年 3月 19日—至今)、博 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 13 时合鑫货币市场基金(2019年 2 月 25日—至今)、博时外服货币 市场基金(2019年 2 月 25日— 至今)、博时合晶货币市场基金 (2019年 2月 25日—至今)、博 时兴盛货币市场基金(2019年 2 月 25日—至今)、博时合利货币 市场基金(2019年 2 月 25日— 至今)的基金经理。 李更 基金经理 助理 2020-04-13 - 5.1 2014年至 2015年在华泰资产管 理有限公司工作。2015年 11月 加入博时基金管理有限公司,任 交易部交易员。现任固定收益总 部基金经理助理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动 等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基 金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完 善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及 固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事 后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 14 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 111次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年宏观经济走出 v 型复苏,经济增速前低后高。一季度肺炎疫情突发打乱经济生活节奏, 生产与消费的停滞显著拖累经济,春节后随着一系列宽货币和宽信用政策组合拳快速发力,二季度 宏观经济触底回升。进入下半年,国内生产迅速恢复,消费逐渐回归常态,同时外围经济体抗疫和 日常需求旺盛但生产条件受限,使得出口成为拉动经济增长的重要动力。一至四季度 GDP 同比增长 分别为-6.8%、3.2%、4.9%和 6.5%,年末经济增长已回归至 2019年以来最高水平。 2020年货币政策基调围绕“稳增长”和“防风险”进行切换。春节后至 4月份,政策重心偏向 “稳增长”,央行多次使用价格工具降低 OMO、MLF等政策利率,使用总量工具降准和 MLF、TMLF等 释放流动性,量和价的同时宽松带动货币市场利率降至历史最低位区间,银行间隔夜回购利率一度 保持在 1%以下,1年内各期限同业存单利率最低降至 1.2%-1.6%的历史最低值。5月份稳增长效果开 始显现,同时金融市场加杠杆现象抬头,货币政策向“防风险”切换,流动性由宽松向平衡收敛, R007 加权利率快速抬升至 2%以上。三季度期间经济回暖持续,货币政策开始强调正常化。受国债、 地方债集中发行缴款、银行积极投放信贷和结构性存款压降等三方面因素共同影响,三季度银行超 储率处于 1.2%附近的历史最低区间,叠加央行流动性投放力度中性,银行间流动性整体平衡但资金 利率波动显著加大。三季度期间 R001和 R007加权利率平均值分别为 1.87%和 2.33%,较二季度提高 49bp和 57bp。四季度货币政策前紧后松, 11月底之前货币政策继续强调正常化,叠加银行负债压 力和年末 MPA考核等因素影响,回购、同业存单等货币市场工具利率持续上行,其中 1年期同业存 单发行利率走高至 3.35%,创 2019年初至今的最高值。11月末为对冲永煤违约事件可能引发的系统 性风险,央行通过 MLF和 OMO投放跨年流动性,资金面重回宽松,隔夜回购成交利率一度低至 0.36% 的历史极低水平,1Y同业存单发行利率降至 2.92%,较季内最高点下降 43bp。 回顾 2020年的投资操作,策略上有两次较大转变。一是 3至 4月的流动性宽松阶段,我们认为 存款、同业存单利率与回购利率的利差处于历史最低区间,配置价值较低,因此加大短期逆回购资 产配置力度,减少 6M及以上期限资产特别是同业存单资产的配置比例。该策略使组合在后来 5月开 始的收益率上行过程中有效地控制了偏离度风险,同时能较快地重置资产提升组合静态收益率。二 是 11月货币市场利率寻顶阶段,我们判断高点将近,投资策略侧重拉长久期。于 11月中下旬配置 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 15 了部分仓位跨年存款,11 月 30 日央行临时投放 MLF 释放宽松信号后再度配置剩余的大部分跨年资 产仓位,12月下旬主要配置利率最高的跨年逆回购资产。四季度通过该积极的策略实现了显著提升 静态收益率目标。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金基金份额净值收益率为 2.1824%,同期业绩基准收益率 0.3558%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年,经济复苏趋势仍在,货币政策将偏向“防风险”,正常化将始终被强调,但考虑 到央行也一直表态货币政策不会急转弯,因此流动性整体收紧将是渐进式的,货币市场利率快速向 上调整的概率较低。 基于我们对货币政策边际收紧和货币市场利率走势渐进向上的预判,本基金将继续执行稳健投 资策略,维持中性久期。侧重精准择时,在缴税、月末等流动性收紧时点择高配置长期资产。日常 以 6M以内存款和逆回购品种为主,降低 6M以上期限品种特别是同业存单的配置力度,实现控制组 合偏离度风险和流动性风险暴露。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部 控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管 理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟 踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情 况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。 2020年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《博时基金定向增发投资管理制度》、《衍生品 投资及风险管理制度》等制度文件,修订了《科创板投资管理制度》、《黄金租赁业务管理制度》等 制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断建设和完善“博时产品管 理系统”、 “新一代决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的 风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投 资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做 好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 16 公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值 委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总 监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值 建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好 的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的 公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一 贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市 场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 收益分配原则:本基金每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资;本 基金采用 1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以 每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且定期进行结转。本基金的收益结 转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式, 当日收益均参与下一日的收益分配;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收 益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于 零时,当日投资人不记收益;当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额 持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基 金份额,当投资人赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除,剩余部分缩减投资人的基金份额; 如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变; 当日申购的基金份额 自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基 金的收益分配权益;在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将 于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为基金份额持有人进行累计未结转收益的结转。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 17 本基金本报告期内向份额持有人分配利润 353,887,164.77元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在 履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管 托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2021)第 23656号 博时合鑫货币市场基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了博时合鑫货币市场基金(以下简称“博时合鑫货币”)的财务报表,包括 2020 年 12 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 18 月 31日的资产负债表,2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时合鑫货币 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博时合鑫货币,并履行了职业道德方面的其他 责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 博时合鑫货币的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时合鑫货币的持续经营能力,披露与持续经 营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算博时合鑫货币、终 止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督博时合鑫货币的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 19 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对博时合鑫货币持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时合鑫货币不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国?上海市 2021年 3月 30日 注册会计师 注册会计师 ——————————— 张











波 ——————————— 沈











杰 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 20 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时合鑫货币市场基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 7.4.7.1 8,896,663,391.86 8,532,389,142.53 结算备付金


5,885,714.29 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,687,217,474.83 3,050,221,055.49 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,487,217,474.83 3,050,221,055.49 资产支持证券投资


200,000,000.00 - 贵金属投资





衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,009,809,554.72 5,669,962,349.01 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 69,454,048.74 53,240,918.10 应收股利


- - 应收申购款


49,142.06 21,086.33 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


15,669,079,326.50 17,305,834,551.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,988,012.28 2,201,307.42 应付托管费


662,670.76 733,769.15 应付销售服务费


397,602.46 440,261.49 应付交易费用 7.4.7.7 120,606.06 111,392.11 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 21 应交税费


15,249.38 - 应付利息


- - 应付利润


1,334,000.11 1,348,590.18 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 279,300.00 249,300.00 负债合计


4,797,441.05 5,084,620.35 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 15,664,281,885.45 17,300,749,931.11 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


15,664,281,885.45 17,300,749,931.11 负债和所有者权益总计


15,669,079,326.50 17,305,834,551.46 注:报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 15,664,281,885.45 份。 7.2 利润表 会计主体:博时合鑫货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


394,644,846.68 499,981,879.79 1.利息收入


395,162,479.04 499,982,921.06 其中:存款利息收入 7.4.7.11 191,375,161.89 295,702,864.15 债券利息收入


71,681,264.94 72,888,292.30 资产支持证券利息收入


7,278,131.40 - 买入返售金融资产收入


124,827,920.81 131,391,764.61 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-517,632.36 -1,041.27 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13.1 -517,632.36 -1,041.27 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益





衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 - - 减:二、费用


40,757,681.91 42,117,769.46 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 22 1.管理人报酬


24,624,527.81 25,605,176.60 2.托管费


8,208,175.87 8,535,058.84 3.销售服务费


4,924,905.56 5,121,035.26 4.交易费用 7.4.7.18 650.00 500.00 5.利息支出


2,606,681.44 2,516,178.52 其中:卖出回购金融资产支出


2,606,681.44 2,516,178.52 6.税金及附加


26,201.29 - 7.其他费用 7.4.7.19 366,539.94


339,820.24 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 353,887,164.77 457,864,110.33 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


353,887,164.77 457,864,110.33 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时合鑫货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 17,300,749,931.11 - 17,300,749,931.11 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 353,887,164.77 353,887,164.77 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -1,636,468,045.66 - -1,636,468,045.66 其中:1.基金申购款 383,754,617.59 - 383,754,617.59 2.基金赎回款 -2,020,222,663.25 - -2,020,222,663.25 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填 列) - -353,887,164.77 -353,887,164.77 五、期末所有者权益(基金 净值) 15,664,281,885.45 - 15,664,281,885.45 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 16,839,712,547.72 - 16,839,712,547.72 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 457,864,110.33 457,864,110.33 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 23 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 461,037,383.39 - 461,037,383.39 其中:1.基金申购款 466,308,484.22 - 466,308,484.22 2.基金赎回款 -5,271,100.83 - -5,271,100.83 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填 列) - -457,864,110.33 -457,864,110.33 五、期末所有者权益(基金 净值) 17,300,749,931.11 - 17,300,749,931.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:孙献,会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 博时合鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监许可[2016]1407 号《关于准予博时合鑫货币市场基金注册的批复》核准,由博时基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时合鑫货币市场基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,322,824.30 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1301号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时合鑫货币市场基金基金合同》于 2016年 10 月 12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 200,322,870.81份基金份额,其中认购资金 利息折合 46.51 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为招商银 行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时合鑫货币市场基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2021年 3月 30日批准报出。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 24 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时合鑫货币市场基金基金合同》和在财 务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本期末的财务 状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 25 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息 日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩 余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支 持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金 融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影 子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或 超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基 金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 26 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券 和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息 收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的 差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 27 7.4.4.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份 额享有确认当日的分红权益本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起, 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配, 且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式以销售机构 公布的为准。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分 部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程 中确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私 募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证 监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易 所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照 中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品 种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 28 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 29 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 3,663,391.86 6,389,142.53 定期存款 8,893,000,000.00 8,526,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 2,568,000,000.00 1,732,000,000.00 存款期限 1-3个月 6,325,000,000.00 6,294,000,000.00 存款期限 3个月以上 - 500,000,000.00 其他存款 - - 合计 8,896,663,391.86 8,532,389,142.53 注:定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,487,217,474.83 1,488,259,000.00 1,041,525.17 0.0066 合计 1,487,217,474.83 1,488,259,000.00 1,041,525.17 0.0066 资产支持证券 200,000,000.00 200,000,000.00 - - 合计 1,687,217,474.83 1,688,259,000.00 1,041,525.17 0.0066 项目 上年度末 2019年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,050,221,055.49 3,052,123,000.00 1,901,944.51 0.0110 合计 3,050,221,055.49 3,052,123,000.00 1,901,944.51 0.0110 资产支持证券 - - - - 合计 3,050,221,055.49 3,052,123,000.00 1,901,944.51 0.0110 注:1.偏离金额=影子定价-摊余成本; 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值×100%。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 1,520,000,000.00 - 银行间市场 3,489,809,554.72 - 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 30 合计 5,009,809,554.72 - 项目 上年度末 2019年 12月 31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 5,669,962,349.01 - 合计 5,669,962,349.01 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 11,318.35 909.53 应收定期存款利息 49,306,886.79 36,273,106.13 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,913.46 - 应收债券利息 16,466,410.20 14,285,231.36 应收资产支持证券利息 678,575.34 - 应收买入返售证券利息 2,987,944.60 2,681,671.08 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 69,454,048.74 53,240,918.10 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 120,606.06 111,392.11 合计 120,606.06 111,392.11 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 预提费用 279,300.00 249,300.00 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 31 合计 279,300.00 249,300.00 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 17,300,749,931.11 17,300,749,931.11 本期申购 383,754,617.59 383,754,617.59 本期赎回(以“-”号填 列) -2,020,222,663.25 -2,020,222,663.25 本期末 15,664,281,885.45 15,664,281,885.45 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 353,887,164.77 - 353,887,164.77 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -353,887,164.77 - -353,887,164.77 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 活期存款利息收入 5,070,232.21 58,090.92 定期存款利息收入 185,953,535.11 295,605,923.83 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 351,394.57 38,849.40 其他 - - 合计 191,375,161.89 295,702,864.15 7.4.7.12股票投资收益 无发生额。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 32 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 卖出债券(债转股及债券 到期兑付)成交总额 16,327,351,970.46 9,204,037,087.44 减:卖出债券(债转股及 债券到期兑付)成本总额 16,279,016,602.82 9,138,771,088.71 减:应收利息总额 48,853,000.00 65,267,040.00 买卖债券差价收入 -517,632.36 -1,041.27 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 卖出资产支持证券成交总 额 905,424,394.50 - 减:卖出资产支持证券成 本总额 900,000,000.00 - 减:应收利息总额 5,424,394.50 - 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14衍生工具收益 无发生额。 7.4.7.15股利收益 无发生额。 7.4.7.16公允价值变动收益 无发生额。 7.4.7.17其他收入 无发生额。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 650.00 500.00 合计 650.00 500.00 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 审计费用 150,000.00 120,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 33 证券出借违约金 - - 银行汇划费 59,339.94 62,620.24 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所账户维护费 19,200.00 19,200.00 合计 366,539.94 339,820.24 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 24,624,527.81 25,605,176.60 其中:支付销售机构的 客户维护费














3,464.08 1,504.53 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 34 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 8,208,175.87 8,535,058.84 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金








4,923,298.40 招商银行














1,144.43 合计 4,924,442.83 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 5,120,275.05 招商银行 240.93 合计 5,120,515.98 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.03%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值× 0.03%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 - - - - 128,040,000.00 4,183.08 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 银行间市场 交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 35 联方名称 招商银行 - - - - 1,371,100,000.00 140,829.60 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存款 3,663,391.86 5,070,232.21 6,389,142.53 58,090.92 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8其他关联交易事项的说明 于本期,本基金买入 5,000,000.00张托管人发行的同业存单,成交总额为 498,785,781.97元 (上年度可比期间:无)。 7.4.11利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形 式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 353,901,754.84 - -14,590.07 353,887,164.77 - 7.4.12期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.1.1 受限证券类别:资产支持证券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可 流 通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 36 137338 煦日04A1 2020- 11-16 资产支持证 券未上市 100.00 100.00 2,000,000 200,000,000.00 200,000,000.00 - 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的预期风险低于债券基金,预期收益低于债券基金。本基金属于证券投资基金中的低风 险、低收益品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 37 款存放在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格 境外机构投资者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管 理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本 基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同 的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类, 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 509,170,185.91 579,236,601.64 合计 509,170,185.91 579,236,601.64 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级 的短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 697,962,875.82 2,180,587,787.46 合计 697,962,875.82 2,180,587,787.46 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 38 AAA - - AAA以下 - - 未评级 280,084,413.10 290,396,666.39 合计 280,084,413.10 290,396,666.39 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 中期票据、地方政府债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 AAA 200,000,000.00 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 200,000,000.00 - 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理 的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末,除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 39 对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流 动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中 度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续 期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动 性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的 平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金 投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本期末,本基金前 10名份额持有人的持有份额 合计占基金总份额的比例为 99.92%,本基金投资组合的平均剩余期限为 36 天,平均剩余存续期为 36天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不 得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于本期末,本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 40 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 8,896,663,391.86 - - - 8,896,663,391.86 结算备付金 5,885,714.29 - - - 5,885,714.29 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 1,687,217,474.83 - - - 1,687,217,474.83 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 5,009,809,554.72 - - - 5,009,809,554.72 应收利息 - - - 69,454,048.74 69,454,048.74 应收申购款 - - - 49,142.06 49,142.06 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 15,599,576,135.70 - - 69,503,190.80 15,669,079,326.50 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,988,012.28 1,988,012.28 应付托管费 - - - 662,670.76 662,670.76 应付销售服务费 - - - 397,602.46 397,602.46 应交税费 - - - 15,249.38 15,249.38 应付交易费用 - - - 120,606.06 120,606.06 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 1,334,000.11 1,334,000.11 其他负债 - - - 279,300.00 279,300.00 负债总计 - - - 4,797,441.05 4,797,441.05 利率敏感度缺口 15,599,576,135.70 - - 64,705,749.75 15,664,281,885.45 上年度末 2019年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 41 资产








银行存款 8,532,389,142.53 - - - 8,532,389,142.53 交易性金融资产 3,050,221,055.49 - - - 3,050,221,055.49 买入返售金融资产 5,669,962,349.01 - - - 5,669,962,349.01 应收利息 - - - 53,240,918.10 53,240,918.10 应收申购款 - - - 21,086.33 21,086.33 资产总计 17,252,572,547.03 - - 53,262,004.43 17,305,834,551.46 负债








应付管理人报酬 - - - 2,201,307.42 2,201,307.42 应付托管费 - - - 733,769.15 733,769.15 应付销售服务费 - - - 440,261.49 440,261.49 应付交易费用 - - - 111,392.11 111,392.11 应付利润 - - - 1,348,590.18 1,348,590.18 其他负债 - - - 249,300.00 249,300.00 负债总计 - - - 5,084,620.35 5,084,620.35 利率敏感度缺口 17,252,572,547.03 - - 48,177,384.08 17,300,749,931.11 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 市场利率上升 25个基点 减少约 52 减少约 105 市场利率下降 25个基点 增加约 52 增加约 105 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 42 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的 余额为 0.00元,属于第二层次的余额为 1,687,217,474.83元,属于第三层次的余额为 0.00元(上 年度末:第一层次 0.00元,第二层次 3,050,221,055.49元,第三层次 0.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 43 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 1,687,217,474.83 10.77 其中:债券 1,487,217,474.83 9.49








资产支持证券 200,000,000.00 1.28 2 买入返售金融资产 5,009,809,554.72 31.97 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,902,549,106.15 56.82 4 其他各项资产 69,503,190.80 0.44 5 合计 15,669,079,326.50 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.20 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 44 资产净值的比例(%) 资产净值的比例(%) 1 30天以内 52.07 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 25.21 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 22.31 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.59 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,021,342.83 0.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 759,233,256.18 4.85 其中:政策性金融债 759,233,256.18 4.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 697,962,875.82 4.46 8 其他 - - 9 合计 1,487,217,474.83 9.49 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 112021414 20渤海银行 CD414 3,000,000 299,533,833.75 1.91 2 200306 20进出 06 2,700,000 269,185,597.77 1.72 3 112021355 20渤海银行 CD355 2,000,000 199,050,946.45 1.27 4 200201 20国开 01 1,900,000 189,989,611.53 1.21 5 160206 16国开 06 1,700,000 170,020,925.91 1.09 6 112021298 20渤海银行 CD298 1,000,000 99,767,665.00 0.64 7 112021324 20渤海银行 CD324 1,000,000 99,610,430.62 0.64 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 45 8 160302 16进出 02 700,000 70,012,405.13 0.45 9 200401 20农发 01 500,000 49,994,976.61 0.32 10 180002 18附息国债 02 300,000 30,021,342.83 0.19 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0238% 报告期内偏离度的最低值 -0.0322% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0101% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 137338 煦日 04A1 2,000,000 200,000,000.00 1.28 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价 与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终 保持 1.00元。 8.9.2本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 20渤海银行 CD414(112021414)、20进出 06(200306)、煦日 04A1(137338)、20渤海银行 CD355(112021355)、20国开 01(200201)、16 国开 06(160206)、20渤海银行 CD298(112021298)、20渤海银行 CD324(112021324)、16进出 02(160302)、20农发 01(200401)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2020 年 11 月 6 日,因在相关债务融资工具的簿记建档过程中未妥善保存簿记 建档相关工作底稿,簿记建档内部监督控制等制度未得到有效执行,内部监督部门未参与集体决策、 出具书面意见,违反了银行间市场相关自律管理规则。中国银行间市场交易商协会对渤海银行股份 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 46 有限公司处以责令改正的行政处罚。 主要违规事实:2020 年 4 月 24 日,因违规发放贷款。中国银行业监督管理委员会重庆监管局 对中国进出口银行重庆分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020 年 3 月 10 日,因存在非金收购项目严重违反审慎经营规则,对收购债权 真实性尽职调查不充分的违规行为,中国保险监督管理委员会大连保监局对中国东方资产管理股份 有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 4月 24日,因存在 1.向“四证”不全的房地产项目发放贷款;2.未审 核信贷资金是否按约定用途使用;3.贷款五级分类不准确等违规行为,中国银行保险监督管理委员 会海南监管局对国家开发银行海南省分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020 年 7 月 16 日,因贷前调查不尽职、贷后管理不到位。中国银行保险监督 管理委员会广西监管局对中国农业发展银行横县支行处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 69,454,048.74 4 应收申购款 49,142.06 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 69,503,190.80 8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 47 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 4,573 3,425,384.19 15,648,792,571.33 99.90% 15,489,314.12 0.10% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 15,648,792,458.96 99.90% 2 个人 602,193.69 0.00% 3 个人 253,140.60 0.00% 4 个人 200,922.58 0.00% 5 个人 200,893.38 0.00% 6 个人 200,886.54 0.00% 7 个人 200,857.33 0.00% 8 个人 200,842.78 0.00% 9 个人 200,779.85 0.00% 10 个人 200,719.66 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 163,878.11 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本基金的基金经理未持有本基金。 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 10月 12日)基金份额总额 200,322,870.81


本报告期期初基金份额总额 17,300,749,931.11 本报告期基金总申购份额 383,754,617.59 减:本报告期基金总赎回份额 2,020,222,663.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 15,664,281,885.45 §11 重大事件揭示 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 48 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博时 基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,张光华先生不再担任公司董事长职务,由公司总 经理江向阳先生代为履行董事长职务;2、基金管理人于 2020年 4月 17日发布了《博时基金管理有 限公司关于高级管理人员变更的公告》,江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长;3、基金管理 人于 2020年 10月 16日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,江向阳先 生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职 务;4、基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》,高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:自 2020年 8月 28日起,刘波先生担任招商银行 股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 150,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 49 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交 金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 - - 57,139,100,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%(含)以上的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于对投资者在直 销网上交易申购、认购及定投基金实施费率 优惠的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-12-28 2 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联 支付提供的上海银行快捷支付通道办理直 销网上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-12-22 3 博时基金管理有限公司关于董事会成员变 上海证券报、基金管理人网 2020-12-10 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 50 更的公告 站、证监会基金电子披露网 4 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的债券调整估值的公告 20201103 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-11-03 5 博时合鑫货币市场基金 2020年第 3季度报 告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-10-28 6 博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-10-16 7 博时基金管理有限公司关于直销网上交易 开通中信银行快捷开户和支付服务及费率 优惠的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-10-12 8 博时合鑫货币市场基金更新招募说明书 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-09-30 9 博时基金管理有限公司关于对投资者在直 销网上交易申购、认购及定投基金实施费率 优惠的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-09-25 10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的债券调整估值的公告 20200901 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-09-01 11 博时合鑫货币市场基金 2020年中期报告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-08-31 12 博时合鑫货币市场基金基金产品资料概要 更新 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-08-27 13 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联 支付提供的中信银行、中国银行快捷支付通 道办理直销网上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-08-05 14 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国 农业银行非快捷支付服务办理直销网上交 易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-07-23 15 博时合鑫货币市场基金 2020年第 2季度报 告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-07-21 16 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海 银联提供的光大银行通道办理直销网上交 易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-07-09 17 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国 银行理财直付服务办理直销网上交易部分 业务的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-06-29 18 博时基金管理有限公司关于对投资者在直 销网上交易申购、认购及定投基金实施费率 优惠的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-06-29 19 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购 及定投业务费率优惠活动的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-06-01 20 博时合鑫货币市场基金 2020年第 1季度报 告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-04-22 21 博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-04-17 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 51 22 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-03-27 23 博时基金管理有限公司关于 2020年春节假 期延长期间暂停办理申购赎回等业务的公 告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-01-28 24 博时合鑫货币市场基金 2019年第 4季度报 告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露网 2020-01-17 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2020-01-01~2020 -12-31 17,295,049,905.31 353,742,553.65 2,000,000,000.00 15,648,792,458.96 99.90% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况, 当该基金份额持有人选择 大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为 应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经 理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时, 申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短 期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可 以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有 人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行 评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本 基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些 申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该 持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 注:申购份额包含红利再投资份额,期初份额、期末持有份额未包含未结转收益部分。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 博时合鑫货币市场基金 2020年年度报告 52 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时合鑫货币市场基金设立的文件 13.1.2《博时合鑫货币市场基金基金合同》 13.1.3《博时合鑫货币市场基金托管协议》 13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 13.1.5博时合鑫货币市场基金各年度审计报告正本 13.1.6报告期内博时合鑫货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日