诺安低碳经济股票型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2020年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17
§5 托管人报告..........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................18
§6 审计报告..............................................................................................................................................19
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................19
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................19
§7 年度财务报表......................................................................................................................................21
7.1 资产负债表.................................................................................................................................21
7.2 利润表.........................................................................................................................................22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................48
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................55
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................55
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................57
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................58
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................59
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................59
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................60
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................61
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................68
§13 备查文件目录....................................................................................................................................69
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................69
13.2 存放地点...................................................................................................................................69
13.3 查阅方式...................................................................................................................................69
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安低碳经济股票型证券投资基金
基金简称 诺安低碳经济股票
基金主代码
001208
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 12日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
307,297,191.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
诺安低碳经济股票 A 诺安低碳经济股票 C
下属分级基金的交易代码：
001208 010349
报告期末下属分级基金的份额总额
307,257,466.63份 39,725.22份
注：自 2020年 10月 28日起，本基金增加基金份额类别，分设 A类基金份额和 C类基金份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于低碳经济主题相关上市公司，在控制投资风险的同时，力
争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结
合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，
在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过
时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相
对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、低碳经济主题配置策略
a)低碳经济主题及其相关行业和公司的界定
走向低碳化时代是大势所趋，低碳经济也势在必行。低碳经济是一项系统工
程，必须从经济和社会整体出发，着重在七个方面实现。低碳经济主题相关
行业和公司来自于这七个方面：能源低碳化如以新能源、节能减排、绿色发
展等为主营业务，提供相关设备、技术、产品、服务等与能源产业链相关的
行业或公司，交通低碳化如新能源汽车等行业或公司，建筑低碳化如生产使
用节能环保建筑材料的相关行业或公司，农业低碳化如林业、有机农业等行
业或公司，工业低碳化如发展节能减排积极参与碳排放交易与治理的工业行
业或公司，服务低碳化如提倡智能信息化服务的行业或公司，消费低碳化如
提倡绿色消费及可循环消费的酒店、旅游等行业或公司。
未来随着经济增长方式转变和产业结构升级，从事或受益于上述投资主题的
外延将会逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述对低碳经济主题类股票的
识别及认定。
b)行业配置策略
本基金将分别从以下几个方面对低碳经济的各个子行业进行分析：
（1）政策分析：本基金将密切关注低碳经济相关国家产业政策以及财政税收
政策和货币政策等变化对低碳经济主题相关行业的影响，积极配置收益于政
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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策变化的行业。
（2）公司分析：技术水平将影响低碳经济主题相关公司的发展情况。本基金
将密切跟踪低碳经济主题相关公司技术水平变化及发展趋势，重点关注技术
水平提升较快且发展趋势良好的上市公司。
（3）市场分析：低碳经济主题相关行业可能会处于各自不同的发展阶段及行
业周期，本基金将重点关注处于行业上升阶段及上升周期的子行业进行投资。
3、个股投资策略方面，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人
研究团队和投资团队的选股能力，选择具有领先优势、创新能力及成长潜力
良好的上市公司进行投资。
4、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具
体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策
略。
5、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。
作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风
险调整收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结构和质量
的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支
持证券未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动
性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规
模并进行分散投资，以降低流动性风险。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明
书更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数与中证全债指数的混合
指数，即：80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益
率。
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益
品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1号东方广场毕马
威大楼 8层
注册登记机构
诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指
标
2020年 2019年 2018年
诺安低碳经济股
票 A
诺安低碳经
济股票 C
诺安低碳经济股
票 A
诺安低碳
经济股票 C
诺安低碳经济股票
A
诺安低碳
经济股票 C
本期已实现收益
164,791,732.38 -195.64 236,620,068.76 - 44,907,029.30 -
本期利润
147,168,472.62 -339.34 300,323,263.90 - -159,293,184.07 -
加权平均基金份额本
期利润
0.4117 -0.0196 0.3808 - -0.1356 -
本期加权平均净值利
润率
28.01% -1.13% 33.41% - -12.64% -
本期基金份额净值增
长率
34.10% -0.68% 36.14% - -13.63% -
3.1.2
期末数据和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润
232,866,822.04 30,135.44 151,009,527.91 - -41,630,241.23 -
期末可供分配基金份
额利润
0.7579 0.7586 0.2948 - -0.0372 -
期末基金资产净值
540,124,288.67 69,860.66 671,659,437.45 - 1,077,945,943.73 -
期末基金份额净值
1.758 1.759 1.311 - 0.963 -
3.1.3
累计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增
长率
75.80% -0.68% 31.10% - -3.70% -
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④自 2020年 10月 28日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情请
参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安低碳经济股票 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
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过去三个月
8.12% 0.76% 24.55% 1.44% -16.43% -0.68%
过去六个月
27.48% 1.12% 39.41% 1.48% -11.93% -0.36%
过去一年
34.10% 1.23% 62.60% 1.50% -28.50% -0.27%
过去三年
57.67% 1.18% 39.69% 1.23% 17.98% -0.05%
过去五年
103.94% 1.19% 39.65% 1.17% 64.29% 0.02%
自基金合同
生效起至今
75.80% 1.36% 23.96% 1.39% 51.84% -0.03%
诺安低碳经济股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-0.68% 0.75% 16.55% 1.49% -17.23% -0.74%
注：①本基金的业绩比较基准为：80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数
收益率。
②自 2020年 10月 28日起，本基金分设为两类基金份额：A类基金份额和 C类基金份额；其中
C类份额自 2020年 11月 17日开始有申购数据,C类基金份额的指标计算自申购数据确认日
（2020年 11月 18日）算起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安低碳经济股票 A
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诺安低碳经济股票 C
注：①本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；
②本基金 C类份额从 2020年 11月 17日开始有申购数据。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安低碳经济股票 A
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诺安低碳经济股票 C
注：本基金 C类份额从 2020年 11月 17日开始有申购数据，C类份额 2020年本基金净值增长率
与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2020年 12月 31日，本基金管理人共管理 62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资
基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、
诺安研究优选混合型证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
蔡宇滨
本基金基
金经理
2019年 1
月 22日
- 11
硕士，具有基金从
业资格。曾先后任
职于 IMI亚太总部、
招商证券，2014年
3月加入诺安基金
管理有限公司，历
任研究员、投资经
理。2017年 12月
起任诺安平衡证券
投资基金基金经
理，2018年 6月起
任诺安策略精选股
票型证券投资基金
基金经理，2019年
1月起任诺安低碳
经济股票型证券投
资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安低碳经济股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资
基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》的规定,
遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
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作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年全球的资本市场受到了新冠疫情的冲击，以及随之而来的全球各国政府前所未有的
流动性宽松政策。在流动性泛滥的推动下，全球的权益市场出现了明显的上涨，有竞争力前景稳
定的龙头公司获得极高溢价。中国由于疫情控制得力，生产和经济首先复苏，受益于全球补贴政
策对需求的刺激，出口份额大幅上升，大部分行业利润改善明显。2020年本基金总体遵从了对
持有个股兼顾性价比和安全边际的原则，选择持有具有市场竞争力，且估值较为合理的龙头公
司，并进一步看好估值较低，而成长性较高的二线龙头公司。
四季度在 10月、11月低估值行情过后，货币政策收紧预期有所转向，强调保持货币政策稳
定性。加之流动性释放资金面宽松，12月隔夜拆借利率最低回落至 1%以下，债市反弹，长端和
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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短端利率一同回落。资金面宽松一方面有利于成长股和核心资产进一步提升，另一方面也致使工
业品和农产品价格保持强势。此外，预期美国新的刺激方案还是以给居民发放补贴的方式，而海
外疫情仍有反复，可以预期海外生产恢复的速度可能低于预期，而消费仍会维持，这样将有利于
中国出口和通胀。
考虑到高估值成长股和价值股的估值差处于一个历史极值，本基金会继续保持偏价值的投资
风格，追求更稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安低碳经济股票 A的份额净值为 1.758元。本报告期基金份额净值增长率
为 34.10%，同期业绩比较基准收益率为 62.60%。
截至报告期末，诺安低碳经济股票 C的份额净值为 1.759元。本报告期基金份额净值增长率
为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为 16.55%。
注：诺安低碳经济股票 C的基金份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率自 2021年 11
月 17日（开始有申购数据日）起计算。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，我们将面临以下 2个矛盾：
1、美国刺激经济复苏和我国相对谨慎克制的货币政策。为了刺激经济复苏和保证就业，新
上任的民主党将强力推出 1.9万亿美元的财政刺激计划，但我国由于防止房地产泡沫和杠杆率过
高，将维持稳健的货币政策。一松一紧的对比下，受益于全球经济复苏，短期业绩明显改善的周
期股具有相对配置价值。
2、龙头抱团股票过高估值与不断创新低的中小盘股。2020年 A股市场表现结构性非常明
显，龙头股估值创新高，而非核心中小盘股估值创新低。结构性行情一方面源于在经济基本面不
稳定前景下，龙头公司的流动性和稳定性溢价，另一方面也来自投资者较为一致的抱团行为。
展望 2021年，我们可以预期，在目前估值分化极为严重的市场，低估值的价值股相对吸引
力提高，而低估值板块相对于高估值板块的相对收益也会提高。另一方面，随着经济复苏，无风
险利率提升，全球权益市场估值有向下调整的压力，A股也会随之波动，我们对未来一年市场的
波动要做好准备，但也会对 A股长期向上保有信心。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客
观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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司勤勉尽责地管理基金资产。
本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下:
合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要
求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常
投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核
方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项
稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、
反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问
题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪
问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的
方式，做好投资者教育工作。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交
易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估
值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金
托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对
同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核
部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金
日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保
持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不
进行收益分配。
本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安低碳经济股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，诺安低碳经济股票型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安
低碳经济股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安低碳经济股票型证券投资基金
2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2102195号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安低碳经济股票型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的诺安低碳经济股票型证券投资基金 (以下简称
“该基金”) 财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表、
2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的
中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允
反映了该基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经
营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其
他信息包括该基金 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示的、
中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层
负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞 张婷
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2021年 3月 29日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
35,556,505.34 48,280,285.97
结算备付金
5,997,940.73 7,685,103.83
存出保证金
126,113.11 293,107.33
交易性金融资产 7.4.7.2
437,887,738.95 596,272,509.51
其中：股票投资
432,560,926.95 596,272,509.51
基金投资
- -
债券投资
5,326,812.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
60,000,000.00 27,000,000.00
应收证券清算款
3,308,597.44 9,999,996.56
应收利息 7.4.7.5
-6,308.13 9,389.82
应收股利
- -
应收申购款
510,656.25 312,758.61
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
543,381,243.69 689,853,151.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 8,998,220.21
应付赎回款
1,820,458.56 6,845,365.12
应付管理人报酬
686,263.67 848,597.88
应付托管费
114,377.29 141,432.98
应付销售服务费
17.70 -
应付交易费用 7.4.7.7
515,038.25 1,287,960.42
应交税费
21.18 -
应付利息
- -
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
50,917.71 72,137.57
负债合计
3,187,094.36 18,193,714.18
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
307,297,191.85 512,214,009.87
未分配利润 7.4.7.10
232,896,957.48 159,445,427.58
所有者权益合计
540,194,149.33 671,659,437.45
负债和所有者权益总计
543,381,243.69 689,853,151.63
注：报告截止日 2020年 12月 31日，诺安低碳经济股票 A基金份额净值 1.758元，基金份额总
额 307,257,466.63份；诺安低碳经济股票 C基金份额净值 1.759元，基金份额总额 39,725.22
份。诺安低碳经济股票份额总额合计为 307,297,191.85份。
7.2 利润表
会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
162,427,130.49 328,251,878.47
1.利息收入
1,184,227.15 3,206,717.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11
357,892.08 745,126.08
债券利息收入
847.08 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
825,487.99 2,461,591.33
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
178,406,615.67 260,584,920.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12
168,063,935.15 246,082,339.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
10,342,680.52 14,502,580.99
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-17,623,403.46 63,703,195.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
459,691.13 757,045.52
减：二、费用
15,258,997.21 27,928,614.57
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
7,901,265.71 13,495,389.50
2．托管费 7.4.10.2.2
1,316,877.53 2,249,231.49
3．销售服务费 7.4.10.2.3
17.70 -
4．交易费用 7.4.7.19
5,865,386.20 11,993,358.58
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
3.07 -
7．其他费用 7.4.7.20
175,447.00 190,635.00
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
147,168,133.28 300,323,263.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
147,168,133.28 300,323,263.90
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
512,214,009.87 159,445,427.58 671,659,437.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 147,168,133.28 147,168,133.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-204,916,818.02 -73,716,603.38 -278,633,421.40
其中：1.基金申购款
139,873,706.02 70,981,429.81 210,855,135.83
2.基金赎回款
-344,790,524.04 -144,698,033.19 -489,488,557.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
307,297,191.85 232,896,957.48 540,194,149.33
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,119,576,184.96 -41,630,241.23 1,077,945,943.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 300,323,263.90 300,323,263.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-607,362,175.09 -99,247,595.09 -706,609,770.18
其中：1.基金申购款
115,123,959.50 15,811,315.07 130,935,274.57
2.基金赎回款
-722,486,134.59 -115,058,910.16 -837,545,044.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
512,214,009.87 159,445,427.58 671,659,437.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______齐斌______
______田冲______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安低碳经济股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)《关于准予诺安低碳经济股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可
〔2015〕475号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套规则和《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015年 5月 12日
生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 3,785,949,626.11份基金
份额，其中认购资金利息折合 1,083,452.93份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金于 2020年 10月 28日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基
金份额和 C级基金份额。A级基金份额的基金代码为 001208(与分级前基金代码相同)，基金简称
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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“诺安低碳经济股票 A”；C级基金份额代码为 010349，基金简称“诺安低碳经济股票 C”。两级
基金份额适用相同的管理费率、托管费率。本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用，但不从
该类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在申购时不收取申购费用， 而是从该类别基金
资产中计提销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安低碳经济股票型证券投资基
金基金合同》和《诺安低碳经济股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行并上市的股票) 、权证、股指期货等权益类投资工具，国债、金融债、公司
债、企业债、可转换债券 (含分离交易可转债) 、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类
品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产净值的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于低碳经济主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证占基金资产净值的比
例不超过 3%；扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号 <年度报告和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 12月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值
因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件
的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处
置日成交金额与其成本的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/ (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
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本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对 A类基金份额和 C 类基金份额分别选
择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(d)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(e)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市
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场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》、上证交字〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深
圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的
通知》、财税〔2016〕 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号文《关
于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
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增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
35,556,505.34 48,280,285.97
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计：
35,556,505.34 48,280,285.97
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
409,461,936.86 432,560,926.95 23,098,990.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
4,740,000.00 5,326,812.00 586,812.00
债券
银行间市场
- - -
合计
4,740,000.00 5,326,812.00 586,812.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
414,201,936.86 437,887,738.95 23,685,802.09
上年度末
2019年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
554,963,303.96 596,272,509.51 41,309,205.55
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
554,963,303.96 596,272,509.51 41,309,205.55
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
60,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
60,000,000.00 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
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账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
27,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
27,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
3,983.29 7,388.66
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,699.10 3,458.30
应收债券利息
872.68 -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
-13,920.00 -1,589.04
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
56.80 131.90
合计
-6,308.13 9,389.82
注：本报告期末及上年度末“其他”为保证金利息收入。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
515,038.25 1,287,960.42
银行间市场应付交易费用
- -
合计
515,038.25 1,287,960.42
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付赎回费
917.71 2,137.57
预提费用
50,000.00 70,000.00
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合计
50,917.71 72,137.57
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安低碳经济股票 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
512,214,009.87 512,214,009.87
本期申购
139,833,980.80 139,833,980.80
本期赎回（以“-”号填列）
-344,790,524.04 -344,790,524.04
本期末
307,257,466.63 307,257,466.63
金额单位：人民币元
诺安低碳经济股票 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
- -
本期申购
39,725.22 39,725.22
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
39,725.22 39,725.22
注：本期申购转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安低碳经济股票 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
151,009,527.91 8,435,899.67 159,445,427.58
本期利润
164,791,732.38 -17,623,259.76 147,168,472.62
本期基金份额交易
产生的变动数
-79,333,446.59 5,586,368.43 -73,747,078.16
其中：基金申购款
74,391,751.09 -3,440,796.06 70,950,955.03
基金赎回款
-153,725,197.68 9,027,164.49 -144,698,033.19
本期已分配利润
- - -
本期末
236,467,813.70 -3,600,991.66 232,866,822.04
单位：人民币元
诺安低碳经济股票 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
-195.64 -143.70 -339.34
本期基金份额交易
30,798.67 -323.89 30,474.78
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 35 页 共 70 页
产生的变动数
其中：基金申购款
30,798.67 -323.89 30,474.78
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
30,603.03 -467.59 30,135.44
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
活期存款利息收入
270,946.07 549,887.19
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
82,123.42 187,119.38
其他
4,822.59 8,119.51
合计
357,892.08 745,126.08
注:本报告期末及上年度末“其他”为申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
卖出股票成交总额
2,284,310,161.73 4,397,292,454.17
减：卖出股票成本总额
2,116,246,226.58 4,151,210,114.76
买卖股票差价收入
168,063,935.15 246,082,339.41
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 36 页 共 70 页
股票投资产生的股利收益
10,342,680.52 14,502,580.99
其中：证券出借权益补偿
收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计
10,342,680.52 14,502,580.99
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产
-17,623,403.46 63,703,195.14
——股票投资
-18,210,215.46 63,703,195.14
——债券投资
586,812.00 -
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计
-17,623,403.46 63,703,195.14
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入
440,709.22 741,353.05
基金转换费收入 001208
18,981.91 15,692.47
合计
459,691.13 757,045.52
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
交易所市场交易费用
5,865,386.20 11,993,358.58
银行间市场交易费用
- -
合计
5,865,386.20 11,993,358.58
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 37 页 共 70 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
审计费用
50,000.00 70,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
汇划费
447.00 635.00
律师费用
5,000.00 -
合计
175,447.00 190,635.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东
大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东
诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司
诺安国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 38 页 共 70 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
7,901,265.71 13,495,389.50
其中：支付销售机构的客户维护
费
3,294,507.06 5,626,109.10
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,316,877.53 2,249,231.49
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
诺安低碳经济股
票 A
诺安低碳经济股
票 C
合计
诺安基金管理有限公司(管理人)
- 17.70 17.70
中国工商银行股份有限公司(托管人)
- - -
合计
- 17.70 17.70
获得销售服务费的 上年度可比期间
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 39 页 共 70 页
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
诺安低碳经济股
票 A
诺安低碳经济股
票 C
合计
诺安基金管理有限公司(管理人)
- - -
中国工商银行股份有限公司(托管人)
- - -
合计
- - -
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，销售
服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 40 页 共 70 页
中国工商银行股
份有限公司
35,556,505.34 270,946.07 48,280,285.97 549,887.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601872
招商轮船 2020年 1月 10日 2021年 1月 8日 非公开发行锁定
5.36 5.61 932,835 4,999,995.60 5,233,204.35 -
601872
招商轮船 2020年 1月 10日
2022年 1月 10
日
非公开发行锁定
5.36 5.05 932,836 5,000,000.96 4,710,821.80 -
688617
惠泰医疗 2020年 12月 30日 2021年 1月 7日 新股未上市
74.46 74.46 1,639 122,039.94 122,039.94 -
300926
博俊科技 2020年 12月 29日 2021年 1月 7日 新股未上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
605277
新亚电子 2020年 12月 25日 2021年 1月 6日 新股未上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030
祖名股份 2020年 12月 25日 2021年 1月 6日 新股未上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷电子 2020年 12月 24日 2021年 1月 4日 新股未上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
601995
中金公司 2020年 10月 22日 2021年 5月 6日 新股锁定
28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 -
300888
稳健医疗 2020年 9月 9日
2021年 3月 17
日
新股锁定
74.30 156.39 3,880 288,284.00 606,793.20 -
300999
金龙鱼 2020年 9月 29日
2021年 4月 15
日
新股锁定
25.70 88.29 2,544 65,380.80 224,609.76 -
688377
迪威尔 2020年 6月 29日 2021年 1月 8日 新股锁定
16.42 18.68 7,894 129,619.48 147,459.92 -
300896
爱美客 2020年 9月 21日
2021年 3月 29
日
新股锁定
118.27 603.36 190 22,471.30 114,638.40 -
300869
康泰医学 2020年 8月 12日
2021年 2月 24
日
新股锁定
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
688309
恒誉环保 2020年 7月 7日
2021年 1月 14
日
新股锁定
24.79 32.53 2,880 71,395.20 93,686.40 -
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 41 页 共 70 页
688698
伟创电气 2020年 12月 22日
2021年 6月 29
日
新股锁定
10.75 15.29 4,751 51,073.25 72,642.79 -
688571
杭华股份 2020年 12月 2日
2021年 6月 11
日
新股锁定
5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00 -
688618
三旺通信 2020年 12月 23日
2021年 6月 30
日
新股锁定
34.08 46.16 1,117 38,067.36 51,560.72 -
300919
中伟股份 2020年 12月 15日
2021年 6月 23
日
新股锁定
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300872
天阳科技 2020年 8月 14日
2021年 2月 25
日
新股锁定
21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
300870
欧陆通 2020年 8月 13日
2021年 2月 24
日
新股锁定
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300900
广联航空 2020年 10月 19日
2021年 4月 29
日
新股锁定
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300877
金春股份 2020年 8月 17日 2021年 3月 3日 新股锁定
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300860
锋尚文化 2020年 8月 6日
2021年 2月 24
日
新股锁定
138.02 126.67 216 29,812.32 27,360.72 -
300868
杰美特 2020年 8月 12日
2021年 2月 24
日
新股锁定
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
300894
火星人 2020年 12月 24日
2021年 6月 30
日
新股锁定
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300861
美畅股份 2020年 8月 6日
2021年 2月 24
日
新股锁定
43.76 51.10 454 19,867.04 23,199.40 -
300910
瑞丰新材 2020年 11月 20日
2021年 5月 27
日
新股锁定
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300873
海晨股份 2020年 8月 14日 2021年 3月 2日 新股锁定
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300878
维康药业 2020年 8月 17日 2021年 3月 3日 新股锁定
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300891
惠云钛业 2020年 9月 10日
2021年 3月 17
日
新股锁定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300908
仲景食品 2020年 11月 13日
2021年 5月 24
日
新股锁定
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300892
品渥食品 2020年 9月 11日
2021年 3月 30
日
新股锁定
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300909
汇创达 2020年 11月 11日
2021年 5月 18
日
新股锁定
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300887
谱尼测试 2020年 9月 9日
2021年 3月 16
日
新股锁定
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300864
南大环境 2020年 8月 13日
2021年 2月 25
日
新股锁定
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300889
爱克股份 2020年 9月 9日
2021年 3月 16
日
新股锁定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰华 2020年 9月 10日
2021年 3月 18
日
新股锁定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 42 页 共 70 页
300902
国安达 2020年 10月 22日
2021年 4月 29
日
新股锁定
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300925
法本信息 2020年 12月 21日
2021年 6月 30
日
新股锁定
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300876
蒙泰高新 2020年 8月 14日
2021年 2月 25
日
新股锁定
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300907
康平科技 2020年 11月 11日
2021年 5月 18
日
新股锁定
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300879
大叶股份 2020年 8月 25日 2021年 3月 1日 新股锁定
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882
万胜智能 2020年 8月 27日
2021年 3月 10
日
新股锁定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300893
松原股份 2020年 9月 17日
2021年 3月 24
日
新股锁定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300918
南山智尚 2020年 12月 15日
2021年 6月 22
日
新股锁定
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300881
盛德鑫泰 2020年 8月 25日 2021年 3月 5日 新股锁定
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300922
天秦装备 2020年 12月 18日
2021年 6月 25
日
新股锁定
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300917
特发服务 2020年 12月 14日
2021年 6月 21
日
新股锁定
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300886
华业香料 2020年 9月 8日
2021年 3月 16
日
新股锁定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300926
博俊科技 2020年 12月 29日 2021年 7月 7日 新股锁定
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 12月 31日止, 本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 43 页 共 70 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标，以各机构及职能部门为依托，自上而
下，建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级风险管
理组织架构。
在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观领导；在公
司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合规风控职能机构层面，
公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的职能部门；在具体操作层面，公司
各业务部门及分支机构，负责具体合规风控管理职责的执行和操作。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基
金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资
以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 44 页 共 70 页
于 2020年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.99%(2019年 12月 31日：0.00%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随
时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控
制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合
变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非
系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场
交易，除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一
般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 45 页 共 70 页
备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资
的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中
度的特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可
以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
35,556,505.34 - - - - 35,556,505.34
结算备付金
5,997,940.73 - - - - 5,997,940.73
存出保证金
126,113.11 - - - - 126,113.11
交易性金融资产
- - -5,326,812.00432,560,926.95437,887,738.95
买入返售金融资产
60,000,000.00 - - - - 60,000,000.00
应收证券清算款
- - - - 3,308,597.44 3,308,597.44
应收利息
- - - - -6,308.13 -6,308.13
应收申购款
40.00 - - - 510,616.25 510,656.25
资产总计
101,680,599.18 - -5,326,812.00436,373,832.51543,381,243.69
负债
应付赎回款
- - - - 1,820,458.56 1,820,458.56
应付管理人报酬
- - - - 686,263.67 686,263.67
应付托管费
- - - - 114,377.29 114,377.29
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 46 页 共 70 页
应付销售服务费
- - - - 17.70 17.70
应付交易费用
- - - - 515,038.25 515,038.25
应交税费
- - - - 21.18 21.18
其他负债
- - - - 50,917.71 50,917.71
负债总计
- - - - 3,187,094.36 3,187,094.36
利率敏感度缺口
101,680,599.18 - -5,326,812.00433,186,738.15540,194,149.33
上年度末
2019年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
48,280,285.97 - - - - 48,280,285.97
结算备付金
7,685,103.83 - - - - 7,685,103.83
存出保证金
293,107.33 - - - - 293,107.33
交易性金融资产
- - - -596,272,509.51596,272,509.51
买入返售金融资产
27,000,000.00 - - - - 27,000,000.00
应收证券清算款
- - - - 9,999,996.56 9,999,996.56
应收利息
- - - - 9,389.82 9,389.82
应收申购款
344.94 - - - 312,413.67 312,758.61
资产总计
83,258,842.07 - - -606,594,309.56689,853,151.63
负债
应付证券清算款
- - - - 8,998,220.21 8,998,220.21
应付赎回款
- - - - 6,845,365.12 6,845,365.12
应付管理人报酬
- - - - 848,597.88 848,597.88
应付托管费
- - - - 141,432.98 141,432.98
应付交易费用
- - - - 1,287,960.42 1,287,960.42
其他负债
- - - - 72,137.57 72,137.57
负债总计
- - - - 18,193,714.18 18,193,714.18
利率敏感度缺口
83,258,842.07 - - -588,400,595.38671,659,437.45
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金
资产净值的比例为 0.99%(2019年 12月 31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 47 页 共 70 页
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市
或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价
值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
432,560,926.95 80.08 596,272,509.51 88.78
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
432,560,926.95 80.08 596,272,509.51 88.78
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12
月 31日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
业绩比较基准上升 5%
10,992,549.23 23,303,224.18
业绩比较基准下降 5%
-10,992,549.23 -23,303,224.18
分析
注：本基金的业绩比较基准为：80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收
益率。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 48 页 共 70 页
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
423,996,895.19元，属于第二层次的余额为 13,890,843.76元，无属于第三层次的余额 (2019
年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
591,384,508.33元，属于第二层次的余额为 4,888,001.18 元，无属于第三层次的余额)。
注：2019年度三层次已按照 2020年度口径重述。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31
日：无)。
（2）其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
432,560,926.95 79.61
其中：股票
432,560,926.95 79.61
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
5,326,812.00 0.98
其中：债券
5,326,812.00 0.98
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
60,000,000.00 11.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
41,554,446.07 7.65
8 其他各项资产
3,939,058.67 0.72
9 合计
543,381,243.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业
761,698.00 0.14
B
采矿业
11,539,007.00 2.14
C
制造业
131,529,664.35 24.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
22,133,900.80 4.10
E
建筑业
31,718,498.00 5.87
F
批发和零售业
1,509,290.88 0.28
G
交通运输、仓储和邮政业
27,802,102.32 5.15
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,195,441.11 2.44
J
金融业
114,084,970.21 21.12
K
房地产业
67,353,792.24 12.47
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
15,649.20 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
1,749,300.10 0.32
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
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Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
9,167,612.74 1.70
S
综合
- -
合计
432,560,926.95 80.08
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
589,200 51,248,616.00 9.49
2 000002
万
科Ａ
1,758,883 50,479,942.10 9.34
3 601668
中国建筑
5,384,800 26,762,456.00 4.95
4 601166
兴业银行
1,280,600 26,726,122.00 4.95
5 601233
桐昆股份
1,195,429 24,613,883.11 4.56
6 600461
洪城水业
2,500,480 16,903,244.80 3.13
7 601601
中国太保
411,300 15,793,920.00 2.92
8 603156
养元饮品
449,988 11,627,689.92 2.15
9 601088
中国神华
640,700 11,539,007.00 2.14
10 600036
招商银行
240,900 10,587,555.00 1.96
11 002422
科伦药业
541,600 10,528,704.00 1.95
12 603444
吉比特
24,600 10,479,600.00 1.94
13 601006
大秦铁路
1,618,800 10,457,448.00 1.94
14 601872
招商轮船
1,865,714 9,944,269.10 1.84
15 603228
景旺电子
269,340 8,120,601.00 1.50
16 600048
保利地产
473,100 7,484,442.00 1.39
17 000581
威孚高科
304,190 7,054,166.10 1.31
18 002415
海康威视
145,300 7,048,503.00 1.30
19 002120
韵达股份
436,900 6,859,330.00 1.27
20 300572
安车检测
143,076 5,848,946.88 1.08
21 600183
生益科技
204,800 5,767,168.00 1.07
22 002372
伟星新材
299,397 5,598,723.90 1.04
23 000671
阳 光 城
844,000 5,502,880.00 1.02
24 601900
南方传媒
656,000 5,431,680.00 1.01
25 600886
国投电力
605,400 5,230,656.00 0.97
26 002081
金 螳 螂
527,800 4,956,042.00 0.92
27 601939
建设银行
672,900 4,225,812.00 0.78
28 600803
新奥股份
294,800 4,006,332.00 0.74
29 001914
招商积余
180,100 3,877,553.00 0.72
30 002001
新 和 成
113,500 3,822,680.00 0.71
31 603096
新经典
71,212 3,703,736.12 0.69
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 51 页 共 70 页
32 002312
三泰控股
576,800 3,305,064.00 0.61
33 002588
史丹利
514,200 2,951,508.00 0.55
34 601818
光大银行
677,600 2,703,624.00 0.50
35 300010
豆神教育
271,493 2,649,771.68 0.49
36 601058
赛轮轮胎
421,340 2,544,893.60 0.47
37 002262
恩华药业
146,900 2,345,993.00 0.43
38 000651
格力电器
35,000 2,167,900.00 0.40
39 300841
康华生物
4,600 2,153,904.00 0.40
40 600801
华新水泥
87,400 1,803,062.00 0.33
41 600323
瀚蓝环境
69,900 1,734,219.00 0.32
42 601995
中金公司
24,951 1,714,383.21 0.32
43 600066
宇通客车
96,300 1,629,396.00 0.30
44 002111
威海广泰
102,800 1,568,728.00 0.29
45 603699
纽威股份
124,600 1,556,254.00 0.29
46 002938
鹏鼎控股
30,800 1,529,836.00 0.28
47 603719
良品铺子
25,400 1,490,218.00 0.28
48 002734
利民股份
89,800 1,141,358.00 0.21
49 300709
精研科技
21,416 1,130,978.96 0.21
50 002142
宁波银行
30,700 1,084,938.00 0.20
51 000063
中兴通讯
32,100 1,080,165.00 0.20
52 300121
阳谷华泰
89,500 1,070,420.00 0.20
53 002138
顺络电子
43,500 1,066,620.00 0.20
54 600019
宝钢股份
178,000 1,059,100.00 0.20
55 300567
精测电子
19,200 1,054,848.00 0.20
56 002859
洁美科技
41,300 1,046,542.00 0.19
57 688063
派能科技
3,651 944,221.62 0.17
58 002810
山东赫达
23,000 791,200.00 0.15
59 002299
圣农发展
28,700 761,698.00 0.14
60 300888
稳健医疗
3,880 606,793.20 0.11
61 002475
立讯精密
10,800 606,096.00 0.11
62 002930
宏川智慧
26,600 518,966.00 0.10
63 688686
奥普特
2,330 505,144.00 0.09
64 300894
火星人
6,279 300,116.16 0.06
65 300999
金龙鱼
2,544 224,609.76 0.04
66 688377
迪威尔
7,894 147,459.92 0.03
67 688617
惠泰医疗
1,639 122,039.94 0.02
68 300896
爱美客
192 115,948.44 0.02
69 300869
康泰医学
912 101,526.06 0.02
70 688309
恒誉环保
2,880 93,686.40 0.02
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 52 页 共 70 页
71 688698
伟创电气
4,751 72,642.79 0.01
72 688571
杭华股份
8,200 64,944.00 0.01
73 688618
三旺通信
1,117 51,560.72 0.01
74 300926
博俊科技
3,584 38,563.84 0.01
75 300870
欧陆通
575 38,045.43 0.01
76 300919
中伟股份
610 37,521.10 0.01
77 300872
天阳科技
902 34,175.70 0.01
78 300860
锋尚文化
253 32,196.62 0.01
79 300877
金春股份
586 29,832.78 0.01
80 300900
广联航空
879 29,147.64 0.01
81 300861
美畅股份
533 27,402.99 0.01
82 300868
杰美特
625 27,093.84 0.01
83 300910
瑞丰新材
474 22,690.38 0.00
84 300873
海晨股份
533 22,089.22 0.00
85 003026
中晶科技
460 21,693.60 0.00
86 300878
维康药业
406 19,788.17 0.00
87 300892
品渥食品
314 19,072.88 0.00
88 300891
惠云钛业
1,143 18,745.20 0.00
89 003029
吉大正元
716 18,716.24 0.00
90 003028
振邦智能
432 18,010.08 0.00
91 300908
仲景食品
285 17,225.40 0.00
92 605179
一鸣食品
939 16,582.74 0.00
93 300909
汇创达
386 15,698.62 0.00
94 300887
谱尼测试
210 15,649.20 0.00
95 300864
南大环境
166 15,081.10 0.00
96 300876
蒙泰高新
395 14,540.50 0.00
97 300889
爱克股份
479 14,427.48 0.00
98 300890
翔丰华
286 13,971.10 0.00
99 300902
国安达
551 13,367.26 0.00
100 300925
法本信息
353 13,177.49 0.00
101 300907
康平科技
473 12,700.05 0.00
102 300879
大叶股份
466 12,637.92 0.00
103 300882
万胜智能
440 11,347.60 0.00
104 300881
盛德鑫泰
306 9,921.36 0.00
105 300893
松原股份
276 9,682.08 0.00
106 300918
南山智尚
1,063 9,503.22 0.00
107 300922
天秦装备
287 9,063.46 0.00
108 300917
特发服务
281 8,975.14 0.00
109 605277
新亚电子
507 8,593.65 0.00
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 53 页 共 70 页
110 003030
祖名股份
480 7,286.40 0.00
111 300886
华业香料
147 6,713.49 0.00
112 003031
中瓷电子
387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ
53,508,328.37 7.97
2 601601
中国太保
51,224,620.57 7.63
3 601318
中国平安
50,530,276.00 7.52
4 600011
华能国际
45,055,124.70 6.71
5 601668
中国建筑
32,333,448.00 4.81
6 600258
首旅酒店
26,454,094.13 3.94
7 601166
兴业银行
26,080,744.21 3.88
8 300010
豆神教育
23,952,039.52 3.57
9 601233
桐昆股份
23,560,739.19 3.51
10 002601
龙蟒佰利
21,037,699.21 3.13
11 300182
捷成股份
19,826,909.59 2.95
12 300498
温氏股份
19,487,925.12 2.90
13 603260
合盛硅业
19,261,741.44 2.87
14 002422
科伦药业
18,332,019.00 2.73
15 002641
永高股份
17,462,098.92 2.60
16 002044
美年健康
17,406,279.60 2.59
17 002304
洋河股份
17,203,881.67 2.56
18 600096
云天化
16,057,417.69 2.39
19 000938
紫光股份
15,490,787.38 2.31
20 600900
长江电力
15,269,612.55 2.27
21 002120
韵达股份
15,236,179.00 2.27
22 002415
海康威视
15,117,085.61 2.25
23 600176
中国巨石
15,090,595.04 2.25
24 600466
蓝光发展
15,053,815.00 2.24
25 600461
洪城水业
15,031,904.60 2.24
26 002734
利民股份
14,885,242.20 2.22
27 603156
养元饮品
14,474,342.16 2.16
28 000401
冀东水泥
14,398,166.00 2.14
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 54 页 共 70 页
29 000998
隆平高科
13,986,285.00 2.08
30 002024
苏宁易购
13,575,153.00 2.02
31 600104
上汽集团
13,527,696.00 2.01
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600176
中国巨石
80,448,675.24 11.98
2 601877
正泰电器
68,597,322.51 10.21
3 002601
龙蟒佰利
57,507,856.20 8.56
4 601601
中国太保
45,618,753.87 6.79
5 002027
分众传媒
42,603,597.37 6.34
6 600011
华能国际
41,438,708.98 6.17
7 300146
汤臣倍健
40,662,602.12 6.05
8 000975
银泰黄金
31,852,285.60 4.74
9 600377
宁沪高速
28,540,599.34 4.25
10 601668
中国建筑
27,819,151.40 4.14
11 600258
首旅酒店
27,248,669.89 4.06
12 603260
合盛硅业
26,706,388.05 3.98
13 600867
通化东宝
26,528,344.72 3.95
14 601872
招商轮船
26,390,417.13 3.93
15 002304
洋河股份
25,574,383.47 3.81
16 002422
科伦药业
22,221,512.87 3.31
17 002641
永高股份
22,208,965.48 3.31
18 000002
万
科Ａ
22,096,365.91 3.29
19 300182
捷成股份
21,938,358.10 3.27
20 601318
中国平安
20,724,516.00 3.09
21 000938
紫光股份
20,186,064.70 3.01
22 300498
温氏股份
19,798,945.83 2.95
23 601186
中国铁建
17,957,181.00 2.67
24 300010
豆神教育
17,502,828.89 2.61
25 000568
泸州老窖
17,236,322.18 2.57
26 601021
春秋航空
16,925,133.78 2.52
27 600900
长江电力
15,586,378.30 2.32
28 000998
隆平高科
15,500,816.04 2.31
29 002044
美年健康
15,287,931.06 2.28
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 55 页 共 70 页
30 600466
蓝光发展
15,008,494.80 2.23
31 601933
永辉超市
14,312,740.12 2.13
32 601225
陕西煤业
13,948,712.38 2.08
33 000786
北新建材
13,930,395.94 2.07
34 002734
利民股份
13,890,723.60 2.07
35 000401
冀东水泥
13,639,416.39 2.03
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,972,214,215.48
卖出股票收入（成交）总额
2,284,310,161.73
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
5,326,812.00 0.99
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,326,812.00 0.99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110077
洪城转债
47,400 5,326,812.00 0.99
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 56 页 共 70 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
126,113.11
2 应收证券清算款
3,308,597.44
3 应收股利
-
4 应收利息
-6,308.13
5 应收申购款
510,656.25
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,939,058.67
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 57 页 共 70 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 58 页 共 70 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安低碳经济股票 A
17,683 17,375.87 72,698,062.37 23.66% 234,559,404.26 76.34%
诺安低碳经济股票 C
5 7,945.04 - - 39,725.22 100.00%
合计
17,688 17,373.20 72,698,062.37 23.66% 234,599,129.48 76.34%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
诺安低碳经济股票 A
124,583.12 0.0405%
诺安低碳经济股票 C
56.47 0.1422%
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
合计
124,639.59 0.0406%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
诺安低碳经济股票 A
0
诺安低碳经济股票 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
诺安低碳经济股票 A
10~50
诺安低碳经济股票 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
10~50
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 59 页 共 70 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安低碳经济股票
A
诺安低碳经济股票
C
基金合同生效日（2015年 5月 12日）基金份额总
额
3,785,949,626.11 -
本报告期期初基金份额总额
512,214,009.87 -
本报告期基金总申购份额
139,833,980.80 39,725.22
减:本报告期基金总赎回份额
344,790,524.04 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
307,257,466.63 39,725.22
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 60 页 共 70 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次临时会议决议通过，同意选举张
一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务，原董事会成员伊力扎提?艾合买提江先生、
赵照先生不再担任公司董事职务；诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次现场会议决议通
过，同意原独立董事赵玲华女士不再担任公司独立董事职务；诺安基金管理有限公司股东会
2020年第二次临时会议决议通过，同意选举钱学宁先生担任公司独立董事职务。本基金管理人
于 2020年 1月 4日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公告》，2020年 1月 2日
起，聘任齐斌先生为公司总经理。本基金管理人于 2020年 5月 15日发布了《诺安基金管理有
限公司关于副总经理变更的公告》，2020年 5月 12日起，陈勇先生不再担任公司副总经理。本
基金管理人于 2020年 8月 7日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，
2020年 8月 5日起，杨文先生不再担任公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、基金托管业务的诉讼
事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 5万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，因内部制度不完善、内部控制存在不足等问题，深圳证监局于 2020年 8月对
公司采取了责令限期 6个月整改的行政监管措施，对在上述问题中负有责任的高级管理人员采
取了出具警示函等行政监管措施。公司高度重视并在全公司范围内开展了合规内控专项治理行
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 61 页 共 70 页
动，制定整改措施，严格按期落实了整改工作；同时，聘请了毕马威咨询团队对公司整改情况
开展了内部控制审阅及检视工作，并根据评估意见完善整改落实，进一步提高了公司合规管理
能力。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源
2 1,428,607,103.91 33.91% 1,324,990.07 42.63% -
东方财富
1 1,023,979,663.48 24.31% 421,167.21 13.55% -
华创证券
1 688,670,990.55 16.35% 641,355.96 20.63% -
长江证券
1 449,653,128.31 10.67% 319,837.83 10.29% -
国盛证券
1 254,773,959.75 6.05% 181,223.59 5.83% -
国都证券
1 241,185,491.09 5.73% 104,023.55 3.35% -
招商证券
1 124,329,423.77 2.95% 115,788.49 3.72% -
德邦证券
1 1,469,356.00 0.03% - - -
光大证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期新增 2家证券公司的 2个交易单元：国盛证券有限责任公司（1个交易单元)、光
大证券股份有限公司（1个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 62 页 共 70 页
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用
证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源
- - 5,382,000,000.00 64.33% - -
东方财富
- - - - - -
华创证券
- - 2,713,000,000.00 32.43% - -
长江证券
- - - - - -
国盛证券
- - - - - -
国都证券
- - 271,300,000.00 3.24% - -
招商证券
- - - - - -
德邦证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于总经
理任职的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 4日
2
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金在北京农村商业银行股份有
限公司开通定投、转换业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 6日
3
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金在国金证券开通定投、转换
业务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 8日
4
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金在安信证券开通定投、转换
业务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
2020年 1月 9日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 63 页 共 70 页
《证券日报》
5
诺安基金管理有限公司旗下基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 20日
6
诺安低碳经济股票型证券投资基
金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站 2020年 1月 20日
7
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》修改
基金合同和托管协议的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 21日
8
诺安低碳经济股票型证券投资基
金基金合同
基金管理人网站 2020年 1月 21日
9
诺安低碳经济股票型证券投资基
金托管协议
基金管理人网站 2020年 1月 21日
10
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金延迟开市的提示性公告
基金管理人网站 2020年 1月 31日
11
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》更新
招募说明书的提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 2月 3日
12
诺安低碳经济股票型证券投资基
金招募说明书（更新）2020年第
1期-正文
基金管理人网站 2020年 2月 3日
13
诺安低碳经济股票型证券投资招
募说明书（更新）2020年第 1期-
摘要
基金管理人网站 2020年 2月 3日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金延迟开市的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 2月 3日
15
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加万家财富开展的基
金申购及定期定额申购费率优惠
活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 2日
16
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在光大证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 11日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信期货开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 17日
18
诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、 2020年 3月 17日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 64 页 共 70 页
部分基金在中信证券（山东）开
通定投、转换业务并参加基金费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
19
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信证券华南开通定
投、转换业务并参加基金费率优
惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 17日
20
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 17日
21
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票闻泰科技估值
调整的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
2020年 3月 17日
22
诺安基金管理有限公司关于暂停
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 21日
23
诺安基金管理有限公司关于延期
披露旗下基金 2019年年度报告的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 23日
24
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信建投证券开通定
投、转换业务并参加基金费率优
惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 23日
25
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加大连网金基金为代
销机构并开通定投、转换业务及
参加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 25日
26
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在华安证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 21日
27
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 22日
28
诺安低碳经济股票型证券投资基
金 2020年第 1季度报告
基金管理人网站 2020年 4月 22日
29
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在渤海银行开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 24日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 65 页 共 70 页
30
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在宁波银行开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 24日
31
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加海银基金销售有限
公司为代销机构并开通定投、转
换业务及参加基金费率优惠活动
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 24日
32
诺安基金管理有限公司旗下基金
2019年年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 30日
33
诺安低碳经济股票型证券投资基
金 2019年年度报告
基金管理人网站 2020年 4月 30日
34
诺安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
《中国证券报》 2020年 5月 15日
35
诺安低碳经济股票型证券投资基
金招募说明书（更新）提示性公
告
《中国证券报》 2020年 5月 16日
36
诺安低碳经济股票型证券投资基
金招募说明书（更新）2020年第
2期-正文
基金管理人网站 2020年 5月 16日
37
诺安低碳经济股票型证券投资基
金招募说明书（更新）2020年第
2期-摘要
基金管理人网站 2020年 5月 16日
38
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加汇成基金开展的基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 5月 20日
39
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在北京度小满基金销售
有限公司开通定投、转换业务并
参加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 22日
40
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在汇成基金开通定投、
转换业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 23日
41
诺安基金管理有限公司关于提醒
投资者注意防范不法分子冒用诺
安基金名义进行诈骗活动的提示
性公告
《中国证券报》 2020年 6月 23日
42
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在万家财富开通定投、
《证券时报》、
《上海证券报》、
2020年 6月 24日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 66 页 共 70 页
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、
《证券日报》
43
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在乾道盈泰开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 29日
44
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行手机银行
基金申购及定投申购手续费率优
惠的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 30日
45
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加中国银河证券为代
销机构的公告
《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 30日
46
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在长江证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 7月 1日
47
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年第 2季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 7月 21日
48
诺安低碳经济股票型证券投资基
金 2020年第 2季度报告
基金管理人网站 2020年 7月 21日
49
诺安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
《中国证券报》 2020年 8月 7日
50
诺安基金管理有限公司关于深圳
办公地址临时变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 8日
51
诺安基金管理有限公司关于终止
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 8日
52
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在同花顺开通定投及转
换业务并参加同花顺开展的基金
定投费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 10日
53
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金披露基金产品资料概要的提
示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 24日
54
诺安低碳经济股票型证券投资基
金基金产品资料概要更新
基金管理人网站 2020年 8月 24日
55
诺安基金管理有限公司关于提醒 《中国证券报》 2020年 8月 28日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 67 页 共 70 页
投资者注意防范不法分子冒用诺
安基金名义进行诈骗活动的提示
性公告
56
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年中期报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 31日
57
诺安低碳经济股票型证券投资基
金 2020年中期报告
基金管理人网站 2020年 8月 31日
58
诺安基金管理有限公司关于在直
销网上平台开通汇款交易业务并
开展基金申（认）购费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 9月 15日
59
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华鑫证券开展的基
金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 10月 23日
60
诺安基金管理有限公司关于旗下
5只基金新增基金份额类别并修改
基金合同、托管协议部分条款的
公告
《上海证券报》、
《中国证券报》
2020年 10月 26日
61
诺安低碳经济股票型证券投资基
金基金合同（2020年 10月更新）
基金管理人网站 2020年 10月 26日
62
诺安低碳经济股票型证券投资基
金托管协议（2020年 10月更新）
基金管理人网站 2020年 10月 26日
63
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年第 3季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 10月 28日
64
诺安低碳经济股票型证券投资基
金 2020年第 3季度报告
基金管理人网站 2020年 10月 28日
65
诺安基金管理有限公司关于旗下
5只基金更新招募说明书及基金产
品资料概要的提示性公告
《上海证券报》、
《中国证券报》
2020年 10月 29日
66
诺安低碳经济股票型证券投资基
金招募说明书（更新）2020年第
3期
基金管理人网站 2020年 10月 29日
67
诺安低碳经济股票型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2020年 10月 29日
68
诺安基金管理有限公司关于终止
深圳盈信基金销售有限公司代销
本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 23日
69
诺安基金管理有限公司关于提示 《证券时报》、 2020年 12月 23日
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 68 页 共 70 页
浙江金观诚基金销售有限公司代
销客户及时办理转托管业务的公
告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
70
诺安基金管理有限公司关于提示
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司代销客户及时办理转托管业
务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 23日
71
诺安基金管理有限公司关于终止
北京电盈基金销售有限公司代销
本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 24日
72
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加珠海盈米基金销售
有限公司为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》
2020年 12月 28日
73
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行
“2021倾心回馈”基金定投优惠
活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 28日
74
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 28日
75
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金参加苏州银行基金申购及定
期定额申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 31日
76
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行开展的基
金申购及定投手续费率优惠的公
告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 31日
77
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加昆仑银行基金费率
优惠的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 31日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 69 页 共 70 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类
别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
- - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留
意
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）根据中国证监会 2019年 9月 1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规，本基金管理人于 2020年 1月 21日对本基金《基金合同》《托管协议》的相
关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监
会基金电子披露网站披露。
（2）诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深圳总部的办公地址于 2020年 8月
10日临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033号平安国际金融中心 85层”。本公司已于 2021
年 3月 29日恢复原深圳总部地址办公，临时办公地址停止办公。
（3）本基金管理人于 2020年 10月 26日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下 5只基
金新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自 2020年 10月 28日起，
本基金增加基金份额类别，分设 A类基金份额和 C类基金份额，并更新了本基金基金合同、托
管协议的部分条款。
诺安低碳经济股票 2020年年度报告
第 70 页 共 70 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安低碳经济股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》。
③《诺安低碳经济股票型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安低碳经济股票型证券投资基金 2020年年度报告正文。
⑥报告期内诺安低碳经济股票型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项
公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年 3月 31日
