华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 8
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 9
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 18
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 52
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 59
8.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 60
8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 60
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 61
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ........................................................................................................................................................... 62
9.5发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 62
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 62
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 63
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 63
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 63
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 63
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 64
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 67
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 67
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 67
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金智能量化股票发起
基金主代码 005502
交易代码 005502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 1日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,437,321.58份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越
业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资策略上，管理人先根
据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用量化模型，先将原
始行业数据进行深层次的加工、计算，建立各个行业的分析逻辑，再通过模型
构造，建立起因子分析框架，然后挖掘数据形成因子，通过因子拟合趋势，进
行回溯和验证，从而挖掘出不同行业的敏感因子，提取合成不同行业的观察指
标，结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资组合。
1、资产配置策略
本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票类资产和债券
类资产的配置比例。
本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，
以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变
动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等
大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定
大类资产 投资权重，实现资产合理配置。
2、股票投资策略
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果，基金管理人结
合市场环境和股票特性，精选个股构建投资组合，以追求超越业绩比较基准表
现的业绩水平。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投
资 组合。本基金采用的量化投资策略主要有：
（1）多因子选股模型：多因子选股模型由本基金管理人根据中国资本市场的
实际情况开发的具有针对性和实用性的数量化选股模型。模型首先综合考虑经
济因素、流动性因素、行业发展轨迹等大的市场环境，其次细致评估个股的估
值情况、成长情况、动量 情况、交易行为情况等进行多维度的筛选。模型按
照多维因子，并经过数量量化 模型进行筛选，选出符合模型的个股组成一篮
子投资组合，并定期更新投资组合。
（2）事件驱动模型：通过研究发现，有较多事件驱动策略在中国 A 股市场有
效或阶段性有效。如一致预期变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、管理
层增持策略、大股东减持策略、指数成份股调整策略等。我们将在适当的时机
选用合适的策略，用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。
（3）行业轮动模型：本基金通过把握经济周期变化，依据对宏观经济、产业
政策、行业景气度及市场波动、市场情绪轮动等因素的综合判断，识别出当前
阶段影响行业股价收益率的关键因素，判断行业是否在估值修复、触底回升等
阶段，并计算各行业的绝对、 相对上涨趋度强度，以实现各行业的合理和优
化的配置。
（4）评级反转策略：评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、
以及股票的市场交易信息进行选股。该策略倾向于选择具有以下特征的股票：
在一段时期内，某个股票的多个研究报告均给出较正面的信息，即大部分的证
券分析师看好该股的后市走势，然而在二级市场上，该股票的表现却滞后于行
业指数的表现。当分析师已获取的信息和预测被市场进一步验证时，该类股票
有望获得超额收益。
3、债券类资产投资策略
本基金的债券类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好
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流动性的金融工具。债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率，管理
人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。
在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发 展
规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施
情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变
化趋势与幅度，进行定量评价。
4、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本
基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分
析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时，将采
取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企
业发行的中小企业私募债，以降低信用风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面
来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为
投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据
不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，
在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券
的信用风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为
主，并结合外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目
的总体风险判断。另外，鉴于资产支持证券的流动性较差，本基金更倾向于久
期较短的品种， 即使持有到期压力也不会太大。
6、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，按照风险管理
的原则，以套期保值为主要目的，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，
谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工具发
掘可能的投资机会，稳健投资，实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金、货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 白海燕 许俊
联系电话 4008895597 010-66594319
电子邮箱 baihaiyan@htsc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008895597 95566
传真 021-28972120 010-66594942
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基
隆路6号1222室
北京市复兴门内大街1号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东
方路18号21楼
北京市复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 崔春 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大
楼 8层
注册登记机构
华泰证券（上海）资产管理有限
公司
中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号
21层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年
2018年 2月 1日（基
金合同生效日）至
2018年 12月 31日
本期已实现收益 16,010,735.95 24,831,977.42 -32,383,282.64
本期利润 19,750,227.17 34,584,938.74 -37,490,905.74
加权平均基金份额本期利润 0.4629 0.3035 -0.2306
本期加权平均净值利润率 39.64% 33.73% -25.06%
本期基金份额净值增长率 43.96% 39.98% -27.09%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 24,647,954.81 771,821.36 -35,620,251.59
期末可供分配基金份额利润 0.4218 0.0098 -0.2709
期末基金资产净值 85,860,454.00 80,223,334.87 95,890,158.44
期末基金份额净值 1.4693 1.0206 0.7291
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 46.93% 2.06% -27.09%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 17.09% 1.08% 9.92% 0.91% 7.17% 0.17%
过去六个月 32.07% 1.45% 18.94% 1.22% 13.13% 0.23%
过去一年 43.96% 1.48% 23.67% 1.31% 20.29% 0.17%
自基金合同生
效起至今
46.93% 1.23% 17.58% 1.24% 29.35% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 2月 1日至 2020年 12月 31日)
注：1、本基金业绩比较基准收益率=中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%；
2、本基金合同于 2018年 2月 1日生效，截止本报告期末基金成立已满一年；自基金成立日起
6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：1、本基金基准收益率=中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%；
2、本基金合同生效日为 2018年 2月 1日。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较
基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。
2016年 7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管
理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的
其它业务。截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券
型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债
券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发
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起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合型证券投
资基金、华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、华泰紫金月月购 3 个
月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华
泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型
发起式证券投资基金十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日期
毛甜
本基金的
基金经理
2018-03-
10
- 10
毛甜女士，武汉大学金融工程硕士。2010
年至 2012 年曾任国信证券经济研究所金
融工程部助理分析师；2012 年至 2017 年
任职光大富尊投资有限公司，历任量化研
究员、量化投资经理。2017年 7月加入华
泰证券(上海)资产管理有限公司，2017 年
12 月起陆续担任华泰紫金中证红利低波
动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金
智能量化股票型发起式证券投资基金的基
金经理。
张璐
本基金的
基金经理
2019-08-
02
2020-11-1
3
6
上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方
证券资产管理有限公司量化投资部研究
员，2017年 4月加入华泰证券(上海)资产
管理有限公司，任基金量化部资深研究员。
2019年 8月起陆续担任华泰紫金中证红利
低波动指数型发起式证券投资基金、华泰
紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
的基金经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易控制制度，异常交易管理制度等公平
交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，
规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 14页共 67页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年年初由于受新冠疫情影响，全球的宏观经济环境受到了严重冲击，上半年国内股票市场因
此波动加剧，一季度在走出了一波短暂的“疫情牛”之后，跟随海外市场暴跌，二季度随着国内疫情
防控常态化部署、全国复工复产有序推进，经济供需两端逐步改善，工业、投资、消费等主要经济
数据逐月改善，宽松货币政策下的流动性保持充裕，同时海外疫情防控见效、经济逐步重启下外需
出口预期改善，大盘估值修复。三季度初市场在金融地产板块的带领下快速冲高，随后震荡整理，
前期估值较高的科技、消费、医药板块在三季度轮番进行了回调，市场风格也有所切换，宏观经济
曲折复苏，货币政策边际收紧，海外因素的扰动及板块的高估值对市场情绪的压制较为明显。四季
度市场总体呈震荡上行格局，年末资金博弈加大，板块轮动速度加快，市场整体风险偏好不高，部
分资金获利了结以及当前的高估值对市场形成短期压制，境外资金流入相对放缓，11月以来在宏观
持续复苏的预期下，顺周期板块表现相对占优。截至本报告期末，上证综指上涨 13.87%，深证成份
指数上涨 38.73%，沪深 300指数上涨 27.21%，中证 800指数上涨 25.79%。在操作上，本基金利用
量化模型精选个股，辅以量化行业轮动及事件驱动策略，严格遵守基金合同，在有效控制风险的前
提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 43.96%，同期业绩比较基准收益率为 23.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，在全球经济复苏的预期下，国内经济预计会继续向好、PPI呈上行趋势，从而带
来企业盈利的改善；政策方面，前期宽松的政策存在边际收紧的可能性，但不会大幅转向；权益市
场将以结构性机会为主：受益于经济复苏顺周期低估值的板块、受益于出口驱动且补库存的板块、
受益于国内双循环战略的科技和消费板块，以及从疫情受损中恢复的板块等，值得重点关注。管理
人将依据量化模型，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 15页共 67页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保
障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）公司持续加强现有内部控制制度体系的梳理建设，进一步修订和完善了公司内部控制基本
制度、风险管理基本制度、风险偏好管理规定、授权管理办法、保密管理制度、关联交易管理制度、
异常交易控制制度等，促进公司业务合法合规；进一步强化事前事中合规风险管理，对信息披露文
件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险；公司开展涵盖
新《证券法》学习、证券基金行业违法违规案例学习、从业人员行为规范及洗钱风险管理等内容的
全体员工合规培训，并开展投资者适当性管理、营销宣传管理、基金经理上岗前培训、新员工入职
培训等专项培训，不断提升员工的合规守法意识。
（2）公司秉承全面风险管理的理念，认真贯彻落实相关法规政策要求，围绕业务风险点建立风
险控制措施，通过系统与人工相结合的方式对各类业务进行全流程风险管理，不断完善全面风险管
理的薄弱环节，建立健全相关制度流程。在对日常投资运作进行持续的监督管理基础上，持续加强
准入管理、交易对手管理、额度管理和风控指标管理，并对业务风险进行定期跟踪与排查，完善风
险处置机制。同时，公司高度重视风险管理信息系统建设，逐步提升风险管理信息化、自动化、智
能化水平。
（3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用
常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、
执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追
踪落实，定期制作监察稽核报告。报告期内在对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息
技术等关键业务和岗位进行检查监督基础上，对投资者适当性管理、权限管理、债券投资交易等方
面进行了专项稽核，推动公司合规、内控体系的健全完善。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、
风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经
历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 16页共 67页
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登
记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金于 2020年 2月 26日至 2020年 10月 18日基金资产净值低于五千万元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰紫金智能量化股票型发起式
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 2100186号
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 (以下简称“华泰紫金智能量
化股票基金”) 财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基
金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、
在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了华泰紫金智能量化股票基金
2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果及基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于华泰紫金智能量化股票基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
华泰紫金智能量化股票基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
对其他信息负责。其他信息包括华泰紫金智能量化股票基金 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰紫金智能量化股票基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非华泰紫金智能量化股票基金计划
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰紫金智能量化股票基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对华泰紫金智能量化股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰紫金智能量化股票基金
不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
张楠
钱茹雯
中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
2021年 3月 30日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 11,080,178.74 7,604,581.66
结算备付金 7.4.10.6 1,081,692.00 46,801.39
存出保证金
661,157.43 14,799.94
交易性金融资产 7.4.7.2 74,529,684.06 75,880,615.37
其中：股票投资
74,460,184.06 75,812,215.37
基金投资
- -
债券投资
69,500.00 68,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,535,751.22
应收利息 7.4.7.5 1,049.56 1,529.64
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
5,398,576.00 3,481.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 97,620.99 -
资产总计
92,849,958.78 86,087,560.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,435,757.05 4,521,072.16
应付赎回款
262,267.03 977,037.35
应付管理人报酬
82,469.24 114,558.02
应付托管费
13,744.89 19,092.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 67,290.68 70,631.46
应交税费
7,758.15 0.38
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 120,217.74 161,833.48
负债合计
6,989,504.78 5,864,225.82
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 58,437,321.58 78,607,735.38
未分配利润 7.4.7.10 27,423,132.42 1,615,599.49
所有者权益合计
85,860,454.00 80,223,334.87
负债和所有者权益总计
92,849,958.78 86,087,560.69
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.4693元，基金份额总额 58,437,321.58份。
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7.2 利润表
会计主体：华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
21,271,979.24 37,011,578.42
1.利息收入
26,899.75 96,837.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,096.73 79,421.01
债券利息收入
2,803.02 17,416.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
16,442,748.76 27,097,518.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 15,612,624.43 24,839,070.58
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 101,148.66 6,536.23
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 192,699.03 -
股利收益 7.4.7.17 536,276.64 2,251,911.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 3,739,491.22 9,752,961.32
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 1,062,839.51 64,261.72
减：二、费用
1,521,752.07 2,426,639.68
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 744,037.20 1,537,983.50
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 124,006.21 256,330.57
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 523,760.57 467,617.47
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
629.89 0.02
7．其他费用 7.4.7.21 129,318.20 164,708.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
19,750,227.17 34,584,938.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
19,750,227.17 34,584,938.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
78,607,735.38 1,615,599.49 80,223,334.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 19,750,227.17 19,750,227.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-20,170,413.80 6,057,305.76 -14,113,108.04
其中：1.基金申购款 138,540,640.97 47,021,951.47 185,562,592.44
2.基金赎回款 -158,711,054.77 -40,964,645.71 -199,675,700.48
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
58,437,321.58 27,423,132.42 85,860,454.00
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
131,510,410.03 -35,620,251.59 95,890,158.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 34,584,938.74 34,584,938.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-52,902,674.65 2,650,912.34 -50,251,762.31
其中：1.基金申购款 3,353,252.85 -305,968.68 3,047,284.17
2.基金赎回款 -56,255,927.50 2,956,881.02 -53,299,046.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
78,607,735.38 1,615,599.49 80,223,334.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王锦海，主管会计工作负责人：席晓峰，会计机构负责人：白海燕
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金注册的批复》(证
监许可[2017]1224 号) 批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华
人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金
合同》发售，基金合同于 2018 年 2 月 1 日生效。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限
不定，首次设立募集规模为 343,068,498.19 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托
管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”)。该资金已由毕马威华振会计事务所审验并出
具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券
投资基金基金合同》和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规
定，本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市
场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数
收益率*90%+上证国债指数收益率*10% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31日的财务状况、自 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
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- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收
入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
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本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效不满 3 个月可不进行收
益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票
的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易
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或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进
行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]
16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税
务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
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2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值
税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收
入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018 年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 11,080,178.74 7,604,581.66
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
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存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 11,080,178.74 7,604,581.66
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 66,232,519.67 74,460,184.06 8,227,664.39
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 69,500.00 69,500.00 -
银行间市场 - - -
合计 69,500.00 69,500.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,302,019.67 74,529,684.06 8,227,664.39
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,166,877.15 75,812,215.37 4,645,338.22
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 68,400.00 68,400.00 -
银行间市场 - - -
合计 68,400.00 68,400.00 -
资产支持证券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 71,235,277.15 75,880,615.37 4,645,338.22
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 730.80 1,495.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 297.90 23.21
应收债券利息 9.31 3.60
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 11.55 7.37
合计 1,049.56 1,529.64
注：其他为应收结算保证金利息。
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7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
其他应收款 97,620.99 -
待摊费用 - -
合计 97,620.99 -
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 67,290.68 70,631.46
银行间市场应付交易费用 - -
合计 67,290.68 70,631.46
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 217.74 1,833.48
预提费用 120,000.00 160,000.00
合计 120,217.74 161,833.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 78,607,735.38 78,607,735.38
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本期申购 138,540,640.97 138,540,640.97
本期赎回（以“-”号填列） -158,711,054.77 -158,711,054.77
本期末 58,437,321.58 58,437,321.58
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 771,821.36 843,778.13 1,615,599.49
本期利润 16,011,018.85 3,739,208.32 19,750,227.17
本期基金份额交易产生的
变动数
7,865,114.60 -1,807,808.84 6,057,305.76
其中：基金申购款 49,376,007.37 -2,354,055.90 47,021,951.47
基金赎回款 -41,510,892.77 546,247.06 -40,964,645.71
本期已分配利润 - - -
本期末 24,647,954.81 2,775,177.61 27,423,132.42
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
活期存款利息收入 18,005.89 76,505.17
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 5,523.77 2,272.67
其他 567.07 643.17
合计 24,096.73 79,421.01
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
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单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
卖出股票成交总额 344,514,526.69 207,138,690.91
减：卖出股票成本总额 328,901,902.26 182,299,620.33
买卖股票差价收入 15,612,624.43 24,839,070.58
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
101,148.66 6,536.23
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 101,148.66 6,536.23
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,762,575.71 1,934,796.20
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,626,900.00 1,861,383.00
减：应收利息总额 34,527.05 66,876.97
买卖债券差价收入 101,148.66 6,536.23
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
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本基金本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
股指期货投资收益 192,699.03 -
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 536,276.64 2,251,911.50
证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 536,276.64 2,251,911.50
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
1.交易性金融资产 3,582,326.17 9,752,961.32
——股票投资 3,582,326.17 9,748,361.92
——债券投资 - 4,599.40
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 161,880.00 -
——权证投资 - -
——股指期货 161,880.00 -
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3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 4,714.95 -
合计 3,739,491.22 9,752,961.32
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
基金赎回费收入 1,062,839.51 39,383.67
其他 - 24,878.05
合计 1,062,839.51 64,261.72
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 521,889.59 467,617.47
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货市场交易费用 1,870.98 -
合计 523,760.57 467,617.47
7.4.7.20.1 持有基金产生的费用
无。
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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审计费用 40,000.00 60,000.00
信息披露费 80,000.00 100,000.00
银行手续费 9,318.20 4,703.12
开户费 - -
其他费用 - 5.00
合计 129,318.20 164,708.12
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
华泰证券 375,955,683.45 56.38% 368,131,276.67 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
华泰证券 1,497,709.77 86.58% 98,917.04 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
华泰证券 - - - -
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 49,251.39 42.26% - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 208,428.71 100.00% 70,631.46 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用华泰证券证券交易专用交易单元进行
股票、债券、权证及回购交易的同时，还从华泰证券获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 744,037.20 1,537,983.50
其中：支付销售机构的客户维护费 284,701.16 684,464.98
注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 124,006.21 256,330.57
注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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本基金未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
基金合同生效日（2018年 2月 1
日）持有的基金份额
10,000,900.09 10,000,900.09
期初持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
17.11% 12.72%
注：基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
11,080,178.74 18,005.89 7,604,581.66 76,505.17
注：本基金通过托管人转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2020年 12月
31日的相关余额为人民币 360,031.20元。（2019年 12月 31日：人民币 46,801.39元）
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
003030
祖名
股份
2020-12-
25
2021-01-
06
新股未
上市
15.18 15.18 468.00
7,104
.24
7,104
.24
-
003031
中瓷
电子
2020-12-
24
2021-01-
04
新股未
上市
15.27 15.27 387.00
5,909
.49
5,909
.49
-
605277
新亚
电子
2020-12-
25
2021-01-
06
新股未
上市
16.95 16.95 443.00
7,508
.85
7,508
.85
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
113044
大秦
转债
2020-12-
14
2021-01-
15
新债未
上市
100.00
100.0
0
300.00
30,00
0.00
30,00
0.00
-
113616
韦尔
转债
2020-12-
28
2021-01-
22
新债未
上市
100.00
100.0
0
40.00
4,000
.00
4,000
.00
-
123084
高澜
转债
2020-12-
10
2021-01-
08
新债未
上市
100.00
100.0
0
57.00
5,700
.00
5,700
.00
-
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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127026
超声
转债
2020-12-
08
2021-01-
14
新债未
上市
100.00
100.0
0
70.00
7,000
.00
7,000
.00
-
127027
靖远
转债
2020-12-
10
2021-01-
22
新债未
上市
100.00
100.0
0
228.00
22,80
0.00
22,80
0.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票基金，其预期收益和风险均高于债券型基金、混合型基金及货币市场基金。本基
金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，
谋求基金资产的长期增值。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作
的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有
效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司
管理层及风险管理委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会
下设合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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报告。公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履
职尽责情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理
制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整
体风险。公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司
风险管理的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的
解决方案，审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负
责分管领导全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时
保障首席风险官的独立性。公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司全
面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法律
风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重大
风险事件。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在商业
信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年末
2019年12月31日
AAA 30,000.00 -
AAA以下 39,500.00 68,400.00
未评级 - -
合计 69,500.00 68,400.00
注：持仓均为可转债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行
持续的监测和分析，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及
组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的
流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出
保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,080,178.74 - - - 11,080,178.74
结算备付金 1,081,692.00 - - - 1,081,692.00
存出保证金 661,157.43 - - - 661,157.43
交易性金融资产 - - 69,500.00 74,460,184.06 74,529,684.06
应收利息 - - - 1,049.56 1,049.56
应收申购款 - - - 5,398,576.00 5,398,576.00
应收证券清算款 - - - - -
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 47页共 67页
其他资产 - - - 97,620.99 97,620.99
资产总计 12,823,028.17 - 69,500.00 79,957,430.61 92,849,958.78
负债
应付赎回款 - - - 262,267.03 262,267.03
应付管理人报酬 - - - 82,469.24 82,469.24
应付托管费 - - - 13,744.89 13,744.89
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 67,290.68 67,290.68
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 7,758.15 7,758.15
应付证券清算款 - - - 6,435,757.05 6,435,757.05
其他负债 - - - 120,217.74 120,217.74
负债总计 - - - 6,989,504.78 6,989,504.78
利率敏感度缺口 12,823,028.17 - 69,500.00 72,967,925.83 85,860,454.00
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,604,581.66 - - - 7,604,581.66
结算备付金 46,801.39 - - - 46,801.39
存出保证金 14,799.94 - - - 14,799.94
交易性金融资产 - - 68,400.00 75,812,215.37 75,880,615.37
应收利息 - - - 1,529.64 1,529.64
应收申购款 - - - 3,481.47 3,481.47
应收证券清算款 - - - 2,535,751.22 2,535,751.22
资产总计 7,666,182.99 - 68,400.00 78,352,977.70 86,087,560.69
负债
应付赎回款 - - - 977,037.35 977,037.35
应付管理人报酬 - - - 114,558.02 114,558.02
应付托管费 - - - 19,092.97 19,092.97
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 70,631.46 70,631.46
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.38 0.38
应付证券清算款 - - - 4,521,072.16 4,521,072.16
其他负债 - - - 161,833.48 161,833.48
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第 48页共 67页
负债总计 - - - 5,864,225.82 5,864,225.82
利率敏感度缺口 7,666,182.99 - 68,400.00 72,488,751.88 80,223,334.87
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分析
假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不
变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定
的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大
影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 增加约 975.07 增加约 961.06
市场利率下降 25个基点 减少约 959.16 减少约 945.38
注：于 2020年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.08%（2019年 12月 31日：0.09%），银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价
值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019年 12月 31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受
到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 49页共 67页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 74,460,184.06 86.72 75,812,215.37 94.50
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 69,500.00 0.08 68,400.00 0.09
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 74,529,684.06 86.80 75,880,615.37 94.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风
险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 6,863,518.88 增加约 4,660,019.32
业绩比较基准下降 5% 减少约 6,863,518.88 减少约 4,660,019.32
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间 95%
2.观察期自基金合同成立后至统计日前的所有交易日
分析 风险价值 对资产负债表日基金资产净值的
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
1天 增加约 132 增加约 125
合计 增加约 132 增加约 125
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 74,439,661.48 元，属于第二层次的余额为 90,022.58
元，无属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 75,476,888.54 元，第二层次 403,726.83
元，无属于第三层次的余额）。
(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020年 12月 31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31日：无）。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 74,460,184.06 80.19
其中：股票 74,460,184.06 80.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 69,500.00 0.07
其中：债券 69,500.00 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
12,161,870.74 13.10
8 其他各项资产 6,158,403.98 6.63
9 合计 92,849,958.78 100.00
注：1 、本基金本报告期末未持有港股通股票。
2 、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 574,052.00 0.67
B 采矿业 1,731,330.00 2.02
C 制造业 44,413,910.62 51.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,872.00 0.57
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E 建筑业 226,694.00 0.26
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,823,901.00 2.12
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,729,905.24 2.01
J 金融业 17,751,382.20 20.67
K 房地产业 1,589,943.00 1.85
L 租赁和商务服务业 1,618,365.00 1.88
M 科学研究和技术服务业 794,848.00 0.93
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,714,981.00 2.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,460,184.06 86.72
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000858 五 粮 液 8,100.00 2,363,985.00 2.75
2 601318 中国平安 26,200.00 2,278,876.00 2.65
3 000333 美的集团 20,400.00 2,008,176.00 2.34
4 600519 贵州茅台 1,000.00 1,998,000.00 2.33
5 600690 海尔智家 68,100.00 1,989,201.00 2.32
6 600809 山西汾酒 4,700.00 1,763,863.00 2.05
7 300015 爱尔眼科 22,900.00 1,714,981.00 2.00
8 300274 阳光电源 22,200.00 1,604,616.00 1.87
9 000568 泸州老窖 6,900.00 1,560,504.00 1.82
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第 53页共 67页
10 600036 招商银行 34,500.00 1,516,275.00 1.77
11 601601 中国太保 37,500.00 1,440,000.00 1.68
12 002142 宁波银行 40,300.00 1,424,202.00 1.66
13 600926 杭州银行 94,400.00 1,408,448.00 1.64
14 300750 宁德时代 4,000.00 1,404,440.00 1.64
15 601633 长城汽车 33,800.00 1,277,978.00 1.49
16 601012 隆基股份 13,156.00 1,212,983.20 1.41
17 002304 洋河股份 5,000.00 1,179,950.00 1.37
18 300760 迈瑞医疗 2,700.00 1,150,200.00 1.34
19 600030 中信证券 39,000.00 1,146,600.00 1.34
20 601888 中国中免 4,000.00 1,129,800.00 1.32
21 601919 中远海控 91,100.00 1,112,331.00 1.30
22 000001 平安银行 55,900.00 1,081,106.00 1.26
23 002475 立讯精密 19,050.00 1,069,086.00 1.25
24 603288 海天味业 5,300.00 1,062,862.00 1.24
25 600176 中国巨石 53,200.00 1,061,872.00 1.24
26 600276 恒瑞医药 9,200.00 1,025,432.00 1.19
27 603267 鸿远电子 7,700.00 991,452.00 1.15
28 002821 凯莱英 3,300.00 987,162.00 1.15
29 601336 新华保险 17,000.00 985,490.00 1.15
30 601899 紫金矿业 106,000.00 984,740.00 1.15
31 300059 东方财富 31,200.00 967,200.00 1.13
32 601166 兴业银行 45,400.00 947,498.00 1.10
33 300433 蓝思科技 30,600.00 936,666.00 1.09
34 600031 三一重工 26,000.00 909,480.00 1.06
35 601838 成都银行 80,400.00 857,868.00 1.00
36 002241 歌尔股份 22,000.00 821,040.00 0.96
37 300496 中科创达 7,000.00 819,000.00 0.95
38 002460 赣锋锂业 8,000.00 809,600.00 0.94
39 603259 药明康德 5,900.00 794,848.00 0.93
40 600600 青岛啤酒 7,900.00 785,260.00 0.91
41 601628 中国人寿 20,200.00 775,478.00 0.90
42 300408 三环集团 19,800.00 737,550.00 0.86
43 600999 招商证券 31,480.00 734,743.20 0.86
44 600362 江西铜业 36,100.00 720,195.00 0.84
45 002594 比亚迪 3,700.00 718,910.00 0.84
46 600660 福耀玻璃 14,800.00 711,140.00 0.83
47 601939 建设银行 109,400.00 687,032.00 0.80
48 601211 国泰君安 38,200.00 669,646.00 0.78
49 002812 恩捷股份 4,700.00 666,366.00 0.78
50 600563 法拉电子 5,700.00 613,035.00 0.71
51 600309 万华化学 6,699.00 609,876.96 0.71
52 600760 中航沈飞 7,700.00 601,986.00 0.70
53 601155 新城控股 16,700.00 581,661.00 0.68
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 54页共 67页
54 600038 中直股份 8,400.00 526,764.00 0.61
55 601066 中信建投 12,500.00 525,000.00 0.61
56 603799 华友钴业 6,500.00 515,450.00 0.60
57 002271 东方雨虹 12,700.00 492,760.00 0.57
58 002027 分众传媒 49,500.00 488,565.00 0.57
59 300677 英科医疗 2,900.00 487,635.00 0.57
60 600737 中粮糖业 50,300.00 486,904.00 0.57
61 600570 恒生电子 4,400.00 461,560.00 0.54
62 000002 万
科Ａ 15,700.00 450,590.00 0.52
63 300628 亿联网络 6,100.00 446,032.00 0.52
64 002493 荣盛石化 16,000.00 441,760.00 0.51
65 002709 天赐材料 4,100.00 425,580.00 0.50
66 000725 京东方Ａ 68,400.00 410,400.00 0.48
67 603501 韦尔股份 1,700.00 392,870.00 0.46
68 688169 石头科技 374.00 387,464.00 0.45
69 300124 汇川技术 4,100.00 382,530.00 0.45
70 002025 航天电器 5,700.00 371,526.00 0.43
71 300014 亿纬锂能 4,000.00 326,000.00 0.38
72 601636 旗滨集团 25,400.00 325,120.00 0.38
73 000157 中联重科 31,200.00 308,880.00 0.36
74 601225 陕西煤业 32,800.00 306,352.00 0.36
75 601658 邮储银行 64,000.00 305,920.00 0.36
76 601689 拓普集团 7,900.00 303,597.00 0.35
77 601598 中国外运 68,700.00 302,280.00 0.35
78 002714 牧原股份 3,900.00 300,690.00 0.35
79 600893 航发动力 5,000.00 296,750.00 0.35
80 002385 大北农 30,100.00 290,766.00 0.34
81 600048 保利地产 18,100.00 286,342.00 0.33
82 002541 鸿路钢构 7,800.00 284,934.00 0.33
83 002299 圣农发展 10,300.00 273,362.00 0.32
84 600383 金地集团 20,100.00 271,350.00 0.32
85 601088 中国神华 15,000.00 270,150.00 0.31
86 002124 天邦股份 17,700.00 258,420.00 0.30
87 600703 三安光电 9,300.00 251,193.00 0.29
88 600845 宝信软件 3,300.00 227,634.00 0.27
89 600009 上海机场 3,000.00 226,980.00 0.26
90 600027 华电国际 64,500.00 219,300.00 0.26
91 600782 新钢股份 44,400.00 203,796.00 0.24
92 002555 三七互娱 6,500.00 202,995.00 0.24
93 000825 太钢不锈 54,500.00 196,745.00 0.23
94 000063 中兴通讯 5,500.00 185,075.00 0.22
95 600350 山东高速 29,500.00 182,310.00 0.21
96 600985 淮北矿业 15,200.00 170,088.00 0.20
97 600674 川投能源 14,000.00 140,700.00 0.16
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 55页共 67页
98 601985 中国核电 26,600.00 130,872.00 0.15
99 601390 中国中铁 23,400.00 123,318.00 0.14
100 601668 中国建筑 20,800.00 103,376.00 0.12
101 003029 吉大正元 716.00 18,716.24 0.02
102 003028 振邦智能 432.00 18,010.08 0.02
103 605179 一鸣食品 730.00 12,891.80 0.02
104 605155 西大门 350.00 10,668.00 0.01
105 605277 新亚电子 443.00 7,508.85 0.01
106 003030 祖名股份 468.00 7,104.24 0.01
107 003031 中瓷电子 387.00 5,909.49 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300122 智飞生物 5,675,106.00 7.07
2 000858 五 粮 液 4,201,108.00 5.24
3 002142 宁波银行 4,139,462.00 5.16
4 000568 泸州老窖 3,849,739.00 4.80
5 600690 海尔智家 3,650,759.01 4.55
6 000333 美的集团 3,624,877.40 4.52
7 600036 招商银行 3,546,550.00 4.42
8 601318 中国平安 3,515,069.00 4.38
9 603288 海天味业 3,401,151.00 4.24
10 300433 蓝思科技 3,300,869.00 4.11
11 601211 国泰君安 3,259,638.00 4.06
12 601628 中国人寿 3,192,099.64 3.98
13 601166 兴业银行 3,182,161.00 3.97
14 300760 迈瑞医疗 3,143,899.60 3.92
15 002475 立讯精密 3,098,500.58 3.86
16 300059 东方财富 3,071,227.00 3.83
17 600519 贵州茅台 3,018,930.00 3.76
18 600809 山西汾酒 2,857,424.00 3.56
19 600926 杭州银行 2,843,532.60 3.54
20 600030 中信证券 2,770,660.00 3.45
21 601601 中国太保 2,762,569.00 3.44
22 002241 歌尔股份 2,549,902.00 3.18
23 300750 宁德时代 2,505,687.00 3.12
24 002304 洋河股份 2,488,557.00 3.10
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 56页共 67页
25 601336 新华保险 2,465,616.00 3.07
26 002555 三七互娱 2,402,945.96 3.00
27 300274 阳光电源 2,393,563.00 2.98
28 601888 中国中免 2,370,324.00 2.95
29 600887 伊利股份 2,320,548.00 2.89
30 600741 华域汽车 2,310,462.98 2.88
31 601838 成都银行 2,305,073.00 2.87
32 000001 平安银行 2,232,051.00 2.78
33 300015 爱尔眼科 2,203,515.00 2.75
34 600703 三安光电 2,107,200.00 2.63
35 600276 恒瑞医药 2,023,085.00 2.52
36 002001 新 和 成 2,019,467.00 2.52
37 002925 盈趣科技 2,005,726.00 2.50
38 002242 九阳股份 1,940,414.68 2.42
39 601919 中远海控 1,901,477.00 2.37
40 000063 中兴通讯 1,884,135.00 2.35
41 603501 韦尔股份 1,873,399.00 2.34
42 601012 隆基股份 1,872,621.44 2.33
43 300418 昆仑万维 1,857,339.00 2.32
44 002460 赣锋锂业 1,724,292.00 2.15
45 601633 长城汽车 1,722,707.00 2.15
46 000002 万
科Ａ 1,704,759.00 2.13
47 600176 中国巨石 1,703,995.00 2.12
48 002714 牧原股份 1,689,798.20 2.11
49 600031 三一重工 1,665,036.00 2.08
50 603369 今世缘 1,664,526.00 2.07
51 601939 建设银行 1,664,029.00 2.07
52 603986 兆易创新 1,660,855.00 2.07
53 002273 水晶光电 1,615,541.00 2.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300122 智飞生物 6,165,409.16 7.69
2 601628 中国人寿 4,375,200.00 5.45
3 600036 招商银行 3,968,570.22 4.95
4 000651 格力电器 3,908,728.00 4.87
5 600570 恒生电子 3,751,859.43 4.68
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 57页共 67页
6 603288 海天味业 3,724,784.31 4.64
7 603160 汇顶科技 3,719,392.31 4.64
8 600276 恒瑞医药 3,535,055.14 4.41
9 601166 兴业银行 3,259,484.63 4.06
10 601318 中国平安 3,005,581.00 3.75
11 601336 新华保险 3,004,939.27 3.75
12 000568 泸州老窖 2,944,243.32 3.67
13 002142 宁波银行 2,850,322.00 3.55
14 601601 中国太保 2,835,791.81 3.53
15 300433 蓝思科技 2,770,031.81 3.45
16 000858 五 粮 液 2,738,316.98 3.41
17 002555 三七互娱 2,639,812.00 3.29
18 600887 伊利股份 2,510,022.80 3.13
19 601211 国泰君安 2,506,131.00 3.12
20 002925 盈趣科技 2,497,552.00 3.11
21 300418 昆仑万维 2,490,676.10 3.10
22 600690 海尔智家 2,435,140.59 3.04
23 002475 立讯精密 2,430,297.00 3.03
24 601998 中信银行 2,349,142.00 2.93
25 300760 迈瑞医疗 2,328,357.97 2.90
26 600030 中信证券 2,315,964.00 2.89
27 600741 华域汽车 2,280,229.34 2.84
28 000333 美的集团 2,268,541.03 2.83
29 603986 兆易创新 2,250,511.00 2.81
30 002242 九阳股份 2,206,336.16 2.75
31 600837 海通证券 2,201,135.00 2.74
32 601012 隆基股份 2,200,441.00 2.74
33 002048 宁波华翔 2,175,722.00 2.71
34 000895 双汇发展 2,148,034.00 2.68
35 300059 东方财富 2,110,271.00 2.63
36 600519 贵州茅台 2,069,216.00 2.58
37 002001 新 和 成 1,999,315.00 2.49
38 603369 今世缘 1,955,359.43 2.44
39 300274 阳光电源 1,931,864.00 2.41
40 600031 三一重工 1,918,762.00 2.39
41 600967 内蒙一机 1,917,385.54 2.39
42 600809 山西汾酒 1,906,052.00 2.38
43 601888 中国中免 1,845,899.00 2.30
44 002241 歌尔股份 1,828,374.00 2.28
45 000063 中兴通讯 1,825,911.00 2.28
46 002304 洋河股份 1,808,413.00 2.25
47 600703 三安光电 1,800,194.00 2.24
48 000625 长安汽车 1,746,207.00 2.18
49 601939 建设银行 1,709,300.00 2.13
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第 58页共 67页
50 601818 光大银行 1,667,751.51 2.08
51 300750 宁德时代 1,641,216.00 2.05
52 600745 闻泰科技 1,628,558.00 2.03
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 323,967,544.78
卖出股票的收入（成交）总额 344,514,526.69
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 69,500.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,500.00 0.08
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113044 大秦转债 300.00 30,000.00 0.03
2 127027 靖远转债 228.00 22,800.00 0.03
3 127026 超声转债 70.00 7,000.00 0.01
4 123084 高澜转债 57.00 5,700.00 0.01
5 113616 韦尔转债 40.00 4,000.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明
IF2101 IF2101 2.00 3,129,720.00 93,720.00 -
IH2101 IH2101 2.00 2,185,920.00 68,160.00 -
公允价值变动总额合计 161,880.00
股指期货投资本期收益 192,699.03
股指期货投资本期公允价值变动 161,880.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，按照风险管理的原则，以套
期保值为主要目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的
研究，合理确定股指期货投资工具的比例，在充分评估股指期货风险和收益的基础上，谨慎地进行
投资，力争获得稳定的正向超额收益。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
本基金本报告期未投资基金。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 661,157.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,049.56
5 应收申购款 5,398,576.00
6 其他应收款 97,620.99
7 待摊费用 -
8 其他 -
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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9 合计 6,158,403.98
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
882 66,255.47 16,990,923.58 29.08% 41,446,398.00 70.92%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
106.99 0.00%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 62页共 67页
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,900.09 17.11% 10,000,000.00 17.11% 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 17.11% 10,000,000.00 17.11% 3年
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年 2月 1日)基金份额总额 343,068,498.19
本报告期期初基金份额总额 78,607,735.38
本报告期基金总申购份额 138,540,640.97
减：本报告期基金总赎回份额 158,711,054.77
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 58,437,321.58
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
2020年 5月，王锦海先生担任我司总经理一职；2020年 10月，刘博文先生担任我司董事会秘
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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书一职；2020年 12月刘玉生先生担任我司首席信息官一职。
报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 40,000.00元人民币。目前该
会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效日起至本报告期末。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况；本报告期内，本基金托
管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华泰证券 4 375,955,683.45 56.38% 49,251.39 42.26% -
光大证券 2 290,921,983.14 43.62% 67,290.68 57.74% -
注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增2个中信建投证券交易单元、新增2个天风
证券交易单元、新增2个光大证券交易单元。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 64页共 67页
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华泰证券 1,497,709.77 86.58% - - - -
光大证券 232,119.67 13.42% - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于公司旗下部分基金在大连网金基金销售
有限公司开展申购费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-01-16
2
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
10只证券投资基金修改基金合同和托管协议
并更新招募说明书及摘要的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-01-17
3
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-01-20
4
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于 2020
年春节休市调整涉及旗下公募产品事项的通
知
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-01-30
5
关于公司旗下部分基金在平安证券股份有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-02-25
6
关于公司旗下部分基金在西藏东方财富证券
股份有限公司开展申购费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-03-30
7
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2019年年度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-03-31
8
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2020年第 1季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-04-22
9
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理
人员变动公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-05-06
10
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
2020-06-22
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 65页共 67页
站、证券日报等
11
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2020年第 2季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-07-21
12
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2020年中期报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-08-31
13
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金招募说明书（更新）
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-09-01
14
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金基金产品资料概要
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-09-01
15
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2020年第 3季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-10-28
16
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理
人员变动公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-11-05
17
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金基金经理变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-11-18
18
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金招募说明书（更新）
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-11-18
19
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金基金产品资料概要
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-11-18
20
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-12-30
21
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
投资者及时更新身份信息资料的提示
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-12-30
22
关于公司旗下华泰紫金智能量化股票型发起
式证券投资基金在交通银行股份有限公司开
展申购及定投手续费优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、证券日报等
2020-12-30
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2020-02-14至
2020-10-20、
2020-11-06至
2020-11-11、
2020-11-24、
2020-12-08至
2020-12-28
10,000,9
00.09
0.00 0.00
10,000,9
00.09
17.11%
2
2020-9-10至
2020-9-15
5,601,01
6.00
0.00 0.00
5,601,01
6.00
9.58%
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、发起式基金在成立三年后继续存续的，单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金
份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决
方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式
或终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，
导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
及投资策略。
8、本基金本报告期内有超过20%的单一投资者为管理人自有资金，该部分均为发起式份额，持有期
限不得低于3年。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据本基金管理人于 2020年 1月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发布的
《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 10 只证券投资基金修改基金合同和托管协议并更
新招募说明书及摘要的公告》，根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华泰证券（上海）资产管理有限公司经与基
金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议进行了修订。敬请投资者阅读。
2、根据本基金管理人 2020年 5月 6日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《华泰证
券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 4月 30日起，王锦海先生新任公
司总经理，负责公司日常经营管理工作，朱前女士为公司副总经理，不再主持工作。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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3、本基金管理人根据监管规定要求于 2020年 09月 01日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了本基金《基金产品资料概要》，敬请投资者查阅。
4、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 11 月 05日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 10 月 27 日起刘
博文先生新任本基金管理人董事会秘书。
5、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 12 月 30日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020 年 12 月 28 日起
刘玉生先生新任本基金管理人首席信息官。
6、本基金管理人根据监管规定要求在本基金管理人官网及监管规定渠道发布了《华泰紫金智能
量化股票型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》，2020 年 11 月 13 日起张璐先生不再担任本
基金基金经理。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金注册的文件
2、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金合同》
3、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金托管协议》
4、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内披露的各项公告
7、基金产品资料概要
8、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：
4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
