光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 9
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 9
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 11
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 15
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 22
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 22
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 23
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 23
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 23
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 23
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 24
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 24
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 25
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 25
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 28
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 30
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 59
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 59
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 64
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 64
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 65
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 65
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 66
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 66
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 67
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 68
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 68
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 68
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 68
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 68
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 68
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 70
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 72
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 72
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 73
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 73
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
基金简称 光大保德信创业板股票
基金主代码 003069
交易代码 003069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 13日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,873,739.79份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 光大保德信创业板股票 A 光大保德信创业板股票 C
下属分级基金的交易代码 003069 003070
报告期末下属分级基金的份额总
额
61,686,213.10份 187,526.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于在创业板上市的股票，在严格控制风险和保持良好流
动性的前提下，本基金通过运用量化投资策略，进行积极的组合优化，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用数量化投资策略建立投资模型，重点投资于创业板上市公
司证券，在投资过程中严格遵守数量化投资纪律，将大类资产配置策略
和个股优选策略相结合，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏
观经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动
性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
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（1）个股优选
本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验，
结合本基金管理人量化团队多年的研究与投资经验，充分挖掘并精选各
种有效因子，构建多因子选股模型。本基金将使用多因子选股模型对创
业板股票进行评分，仔细分析个股在各个因子的得分情况，择优精选出
基本面优秀、成长性好、符合市场热点、主题投资或者行业轮动特点等
具有良好预期收益的个股，构建投资组合并根据市场变化趋势，持续改
进模型的有效性，力争基金资产长期稳健增值。
本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。
1）成长因子
本基金考察的成长因子可以参考以下指标：PEG、营业收入增长率、过
去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率（留存收益
率*净资产收益率）等；
2）估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、
市现率（PCF）、市销率（PS）等；
3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益率（ROA）、
净资产收益率（ROE）、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股
收益、每股现金流等；
4）流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、流通市
值等。本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等
多个层面，定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，采用定
量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据
投资目标，权衡风险与收益特征，构建定量选股模型。模型的使用以及
因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同
的测试结果进行动态的更新。
（2）股票投资组合的优化
本基金还将考察对创业板有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件
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等方面，从而对股票投资组合进行复核和优化，调整个股权重，在控制
风险的前提下追求收益最大化。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执
行。
3、债券投资策略
本基金投资于债券的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资
产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金债
券的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情
况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利
率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏
感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券
投资组合。在确定债券投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于
个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利
差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模
拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的债券品
种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货
市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套
期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，
整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较
高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，
对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，
投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考
虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、
经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。
6、资产支持证券投资策略
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资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、
提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分
析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风
险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策
略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结
合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动
性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格
优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权
的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃
的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期
权定价模型，选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照
有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票
期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期
权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
9、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定
价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠
杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。
同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认
为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行
适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。
业绩比较基准 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王许利 李申
联系电话 （021）80262888 021-60637102
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-202-888 021-60637111
传真 （021）80262468 021-60635778
注册地址
上海市黄浦区中山东二路558
号外滩金融中心1幢，6层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市黄浦区中山东二路558
号外滩金融中心1幢（北区3号
楼），6-7层、10层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1号楼
邮政编码 200010 100033
法定代表人 刘翔 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限
公司的办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
中国上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2
座普华永道中心 11楼
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2020年 2019年
2018年 2月 13日（基金合同
生效日）至 2018年 12月 31
日
光大保德信
创业板股票
A
光大保德信
创业板股票
C
光大保德信
创业板股票
A
光大保德信
创业板股票
C
光大保德信
创业板股票
A
光大保德信创
业板股票 C
本期已
实现收
益
99,112,899.
09
92,322.53
94,859,564.0
7
-
-144,110,425.
83
-
本期利
润
82,069,783.
19
50,956.36
143,472,349.
77
-
-167,329,078.
75
-
加权平
均基金
份额本
期利润
0.6049 0.3068 0.2511 - -0.2569 -
本期加
权平均
净值利
润率
50.07% 24.51% 27.86% - -29.35% -
本期基
金份额
净值增
长率
60.22% 44.91% 34.02% - -26.49% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
光大保德信创
业板股票 A
光大保德信创
业板股票 C
光大保德信创
业板股票 A
光大保德信创
业板股票 C
光大保德信创
业板股票 A
光大保德信创业
板股票 C
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期末可
供分配
利润
35,688,317.
19
84,222.87
-30,694,064.8
4
-
-156,604,811.
34
-
期末可
供分配
基金份
额利润
0.5785 0.4491 -0.0621 - -0.2649 -
期末基
金资产
净值
97,374,530.
29
271,749.56
487,180,236.
89
-
434,582,453.
75
-
期末基
金份额
净值
1.5785 1.4491 0.9852 - 0.7351 -
3.1.3 累计
期末指标
2020年末 2019年末 2018年末
光大保德信
创业板股票
A
光大保德信
创业板股票
C
光大保德信
创业板股票
A
光大保德信
创业板股票C
光大保德信
创业板股票
A
光大保德信创
业板股票 C
基金份
额累计
净值增
长率
57.85% 44.91% -1.48% - -26.49% -
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．光大保德信创业板股票 A：
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.07% 1.52% 4.91% 1.40% 1.16% 0.12%
过去六个月 17.18% 1.76% 14.15% 1.68% 3.03% 0.08%
过去一年 60.22% 1.80% 42.82% 1.75% 17.40% 0.05%
自基金合同生
效起至今
57.85% 1.61% 52.70% 1.61% 5.15% 0.00%
2．光大保德信创业板股票 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.91% 1.52% 4.91% 1.40% 1.00% 0.12%
过去六个月 16.98% 1.76% 14.15% 1.68% 2.83% 0.08%
过去一年 44.91% 1.78% 42.82% 1.75% 2.09% 0.03%
自基金合同生
效起至今
44.91% 1.78% 42.82% 1.75% 2.09% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 2月 13日至 2020年 12月 31日)
1、光大保德信创业板股票 A
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注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2018年 2月 13日至 2018年 8月 12日。建仓期结
束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
2、光大保德信创业板股票 C
注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2020年 1月 2日至 2020年 7月 1日。建仓期结束
时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、光大保德信创业板股票 A
注：本基金基金合同于 2018年 02月 13日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，
未按整个自然年度折算。
2、光大保德信创业板股票 C
注：本基金基金合同于 2020年 01月 02日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，
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未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004年 4月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证
经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2020年 12月 31日，光大保德信旗下管理着 56只开放式基金，即光大保德信量化核心证
券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大
保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利
纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配
置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货
币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证
券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券
投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信
事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信
尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保
德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基
金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优
选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光
大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券
型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋
混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混
合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基
金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、
光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融
债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
翟云飞 基金经理
2018-02-1
3
- 10年
翟云飞先生，2005 年毕业于中国
科学技术大学自动化系，2010 年
获得中国科学技术大学统计与金
融系博士学位。2010 年 6 月至
2014年 3月在大成基金管理有限
公司任职，其中 2010 年 6 月至
2011 年 5 月任职金融工程师（负
责量化投资研究），2011年 5月至
2012年7月任职产品设计师，2012
年 7月至 2014年 3月任职量化投
资研究员、行业投资研究员；2014
年 4 月加入光大保德信基金管理
有限公司，担任金融工程师（负
责量化投资研究）、高级量化研究
员，2016年 2月至今担任光大保
德信风格轮动混合型证券投资基
金的基金经理，2016年 12月至今
担任光大保德信量化核心证券投
资基金的基金经理，2017年 1月
至 2020年 7月担任光大保德信事
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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件驱动灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2018年 2月至
今担任光大保德信创业板量化优
选股票型证券投资基金的基金经
理，2019年 6月至今担任光大保
德信诚鑫灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2019年 7月
至今担任光大保德信睿鑫灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2019年 8月至 2020年 8月担
任光大保德信永鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
金昉毅
量化投资部总
监、基金经理
2019-05-11 - 9年
金昉毅先生，2002 年毕业于同济
大学，2004 年获得德国康斯坦茨
大学国际企业经济学硕士学位，
2008 年获得德国康斯坦茨大学数
量金融学博士学位。2008年 8月
至 2010 年 12 月在中央财经大学
中国金融发展研究院任职助理教
授；2011年 1月至 2018年 3月在
申万菱信基金管理有限公司历任
量化高级研究员、专户投资经理、
量化投资部负责人、基金经理；
2018年 4月加入光大保德信基金
管理有限公司，历任量化投资部
负责人，现任量化投资部总监，
2019年 5月至今担任光大保德信
量化核心证券投资基金、光大保
德信创业板量化优选股票型证券
投资基金、光大保德信风格轮动
混合型证券投资基金的基金经
理，2019年 5月至 2020年 7月担
任光大保德信事件驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理，2019年 7月至 2020年 10月
担任光大保德信红利混合型证券
投资基金的基金经理，2019 年 8
月至今担任光大保德信产业新动
力灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2021年 2月至今担
任光大保德信优势配置混合型证
券投资基金的基金经理，2021 年
3 月至今担任光大保德信锦弘混
合型证券投资基金的基金经理。
注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定的
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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解聘日期；非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日
期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关
法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及
细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交
易体系。具体的控制方法包括：
事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各
投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的
职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重
大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间
债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。
事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的
反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，
需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，
交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。
事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、
不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做
专项说明。
对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在 A组合买入或者卖出某只
证券的当日（3日、5日）内，统计 A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计 B组
合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B组合
交易均价/A组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A组合交易均价/B组合交易均价-1）；第二步，将发
生的所有交易价差汇总进行 T检验，置信区间 95%，得到交易价差是否趋近于 0的判断结果，并计
算 A组合与 B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计
算得到 B组合对 A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以 A组合平均资产净值来
计算对 A 组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准：
交易价差不趋向于零、样本数大于 30、单位溢价率大于 1%、占优比例不在 45%-55%之间。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，本基金
在同日内、3日内、5日内同向成交价格不差于其他投资组合，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与本公司其他投资组合参与交易所公开竞
价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况有一次，由投资组合策略
不同导致，未发现利益输送或异常交易的问题。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年全球经济仍处于景气下行周期，叠加新冠疫情的强力冲击，“全球化”面临前所未有的挑
战，主要表现在对全球供应链、产业链的影响，以及由此引发部分发达国家“逆全球化”思潮泛起。
预计全球经济录得负增长，加速探底。“对冲”疫情，全球央行普遍采取宽松的货币政策和积极财政
政策应对。各国央行纷纷扩表，利率普遍走低。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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受益在党和政府的周密部署、坚强领导，中国疫情防控相对成功，经济率先走出疫情影响。全
年来看，社融、信贷、工业增加值等主要经济数据走出“V”型态势，GDP同比取得正增长。
回顾 A 股行情走势，风险偏好是上半年影响市场的主要变量，疫情爆发打破了去年四季度以来
的单边上涨行情，一季度市场整体震荡收跌；二季度伴随疫情的有效控制，国内生产生活逐步正轨
化，市场情绪逐步恢复，A 股回归上涨趋势。下半年市场进入高位弱势箱体震荡阶段，科技成长和
医药消费相继回调，部分前期滞涨的顺周期产业和新能源、光伏产业链相关股票表现相对较好。整
体来看，高动量、高成长、大市值是全年表现最强的风格因子。最终全年沪深 300 指数上涨 27.21%，
创业板综指上涨 47.85% 成长股表现优于价值股。
本基金采用的量化模型秉持注重企业经营基本面指标的主要选股逻辑，在全年该策略效果较好，
本基金收益率跑赢业绩基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信创业板量化股票 A 份额净值增长率为 60.22%，业绩比较基准收益率为
42.82%，光大保德信创业板量化股票 C份额净值增长率为 44.91%，业绩比较基准收益率为 42.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，预计全球财政货币政策仍然维持持续宽松的态势，但随着全球疫情逐渐可控，流
动性政策边际收缩转向也在市场预期之内。我们认为国内经济在后疫情时代将逐渐回归周期趋势。
制造业投资、消费和出口等顺周期动能会愈来愈强，工业库存周期转入主动补库阶段，企业盈利将
大幅好转。在经济结构转型升级背景之下，部分行业的转型升级呈现明显提速，长期看，符合时代
发展趋势的成长行业表现更佳。
风格上我们看好具备业绩支撑和景气度优势的科技成长板块。本基金将保持小盘价值的风格，
精选创业板块内估值与业绩匹配、经营绩效持续向好的股票，力争获取超越基准的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部、风险管理部对公司的经营管理、
基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时
发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、
规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高
全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。
督察长和监察稽核部、风险管理部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通
过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业
务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制
和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送董事会和公司管理层。此外，监察稽核部每年实
施若干内部审计项目，以风险为导向，对公司重要业务环节提出流程改进建议。
根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料等的合法合规情况进行事前审阅，
确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相
关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。
在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了
公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。
根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，促使公司规范运作，
切实保障基金份额持有人的合法权益。
通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察
稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复
核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、
修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会
向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委
员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整
对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定
价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2021)第 21256 号
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(以下简称“光大保德信创业板量化
股票基金”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业
协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了光大
保德信创业板量化股票基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变
动情况。。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光大保德信创业板量化股票基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
光大保德信创业板量化股票基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估光大保德信创业板量化股票基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算光
大保德信创业板量化股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督光大保德信创业板量化股票基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对光大保德信创业板量化股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光大保德信创业板量
化股票基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
陈熹
陈逦迤
中国上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
2021年 3月 26日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 7,584,981.73 38,675,036.40
结算备付金
353,691.00 1,950,398.66
存出保证金
19,700.16 95,027.90
交易性金融资产 7.4.7.2
90,668,264.43 451,756,303.22
其中：股票投资
90,668,264.43 451,756,303.22
基金投资
- -
债券投资
- -
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
605,057.17 3,022,933.98
应收利息 7.4.7.5 1,031.23 10,756.34
应收股利
- -
应收申购款
129,551.97 109,831.15
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
99,362,277.69 495,620,287.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,868,413.10
应付赎回款
1,244,466.64 3,599,458.05
应付管理人报酬
127,016.36 583,736.84
应付托管费
21,169.41 97,289.46
应付销售服务费
771.80 -
应付交易费用 7.4.7.7 141,047.00 1,105,723.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
181,526.63 185,430.30
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 27页共 73页
负债合计
1,715,997.84 8,440,050.76
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9
61,873,739.79 494,514,889.50
未分配利润 7.4.7.10
35,772,540.06 -7,334,652.61
所有者权益合计
97,646,279.85 487,180,236.89
负债和所有者权益总计
99,362,277.69 495,620,287.65
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额总额 61,873,739.79份，其中 A类基金份额净值
1.5785元，基金份额总额 61,686,213.10份；C类基金份额净值 1.4491元，基金份额总额 187,526.69
份。
7.2 利润表
会计主体：光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
87,626,647.05 159,895,600.03
1.利息收入
108,250.50 336,293.61
其中：存款利息收入 7.4.7.11
108,095.43 336,280.88
债券利息收入
155.07 12.73
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
103,963,508.74 110,686,074.22
其中：股票投资收益 7.4.7.12 103,268,405.62 107,125,101.10
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 290,393.86 6,097.77
资产支持证券投资收益
- -
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
404,709.26 3,554,875.35
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 -17,084,482.07 48,612,785.70
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18
639,369.88 260,446.50
减：二、费用
5,505,907.50 16,423,250.26
1．管理人报酬
2,527,701.14 7,689,973.46
2．托管费
421,283.48 1,281,662.10
3．销售服务费
771.80 -
4．交易费用 7.4.7.19
2,346,187.18 7,244,692.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.58 -
7．其他费用 7.4.7.20 209,963.32 206,922.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
82,120,739.55 143,472,349.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
82,120,739.55 143,472,349.77
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
494,514,889.50 -7,334,652.61 487,180,236.89
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 82,120,739.55 82,120,739.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-432,641,149.71 -39,013,546.88 -471,654,696.59
其中：1.基金申购款 72,811,916.78 27,860,390.85 100,672,307.63
2.基金赎回款 -505,453,066.49 -66,873,937.73 -572,327,004.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
61,873,739.79 35,772,540.06 97,646,279.85
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
591,187,265.09 -156,604,811.34 434,582,453.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 143,472,349.77 143,472,349.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-96,672,375.59 5,797,808.96 -90,874,566.63
其中：1.基金申购款 191,046,246.21 -9,951,756.55 181,094,489.66
2.基金赎回款 -287,718,621.80 15,749,565.51 -271,969,056.29
四、本期向基金份额持 - - -
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
494,514,889.50 -7,334,652.61 487,180,236.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]909号《关于准予光大保德信尊辉 18个月定期开放债券型
证券投资基金注册的批复》与证监许可[2017]1020号《关于准予光大保德信尊辉 18个月定期开放债
券型证券投资基金变更注册的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
786,215,461.17元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0126
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金
合同》于 2018 年 2月 13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 786,618,270.15 份，其中
认购资金利息折合 402,808.98 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告》，本基
金根据申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，自 2020年 1月
2日起，本基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额，本基金原基金份额转为 A类基金份额。在投
资者申购时收取前端申购费的，称为 A类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类
基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基金份
额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、
证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可
分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产
支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产不低于基
金资产的 80%，其中投资于创业板上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%；前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。权证投资比例为基金产净值的 0-3%。本基金的业绩比较基准为：90%x 创业板综合指数
收益率 + 10%x银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于 2021年 3月 26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月
31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分
配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易
的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募
债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业
市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 37页共 73页
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 7,584,981.73 38,675,036.40
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 7,584,981.73 38,675,036.40
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 82,358,613.72 90,668,264.43 8,309,650.71
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,358,613.72 90,668,264.43 8,309,650.71
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 426,362,170.44 451,756,303.22 25,394,132.78
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 426,362,170.44 451,756,303.22 25,394,132.78
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 846.32 9,743.90
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 175.12 965.47
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 9.79 46.97
合计 1,031.23 10,756.34
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 141,047.00 1,105,723.01
银行间市场应付交易费用 - -
合计 141,047.00 1,105,723.01
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,507.30 5,427.36
应付证券出借违约金 - -
应付银行划款手续费用 - -
应付转出费 19.33 2.94
预提审计费 60,000.00 60,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 181,526.63 185,430.30
7.4.7.9 实收基金
光大保德信创业板股票 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额 账面金额
上年度末 494,514,889.50 494,514,889.50
本期申购 72,245,858.55 72,245,858.55
本期赎回（以“-”号填列） -505,074,534.95 -505,074,534.95
本期末 61,686,213.10 61,686,213.10
光大保德信创业板股票 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额 账面金额
本期申购 566,058.23 566,058.23
本期赎回（以“-”号填列） -378,531.54 -378,531.54
本期末 187,526.69 187,526.69
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
光大保德信创业板股票 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
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上年度末 -30,694,064.84 23,359,412.23 -7,334,652.61
本期利润 99,112,899.09 -17,043,115.90 82,069,783.19
本期基金份额交易产生的
变动数
-28,420,947.86 -10,625,865.53 -39,046,813.39
其中：基金申购款 22,032,079.48 5,717,707.67 27,749,787.15
基金赎回款 -50,453,027.34 -16,343,573.20 -66,796,600.54
本期已分配利润 - - -
本期末 39,997,886.39 -4,309,569.20 35,688,317.19
光大保德信创业板股票 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 92,322.53 -41,366.17 50,956.36
本期基金份额交易产生的
变动数
23,162.95 10,103.56 33,266.51
其中：基金申购款 151,101.93 -40,498.23 110,603.70
基金赎回款 -127,938.98 50,601.79 -77,337.19
本期已分配利润 - - -
本期末 115,485.48 -31,262.61 84,222.87
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入 97,548.76 301,321.12
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,032.55 33,954.45
其他 1,514.12 1,005.31
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合计 108,095.43 336,280.88
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额 1,032,720,781.48 2,714,534,713.03
减：卖出股票成本总额 929,452,375.86 2,607,409,611.93
买卖股票差价收入 103,268,405.62 107,125,101.10
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
290,393.86 6,097.77
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 290,393.86 6,097.77
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
1,321,153.80 127,110.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
1,030,600.00 121,000.00
减：应收利息总额 159.94 12.73
买卖债券差价收入 290,393.86 6,097.77
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
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第 43页共 73页
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 404,709.26 3,554,875.35
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 404,709.26 3,554,875.35
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
1.交易性金融资产 -17,084,482.07 48,612,785.70
——股票投资 -17,084,482.07 48,612,785.70
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
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第 44页共 73页
合计 -17,084,482.07 48,612,785.70
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
基金赎回费收入 627,558.11 249,773.54
基金转换费收入 11,811.77 10,672.96
合计 639,369.88 260,446.50
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回费
用的 25%的部分归入基金的基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 2,346,187.18 7,244,692.56
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 2,346,187.18 7,244,692.56
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
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证券出借违约金 - -
银行汇划费用 11,603.32 8,562.14
其他 360.00 360.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 209,963.32 206,922.14
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司(“光大保德信基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东
光大保德信资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 46页共 73页
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,527,701.14 7,689,973.46
其中：支付销售机构的客户维护费 972,327.43 1,029,584.50
注：支付基金管理人光大保德信基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 421,283.48 1,281,662.10
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
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光大保德信创业板股票 A 光大保德信创业板股票 C 合计
光大保德信 - 759.36 759.36
合计 - 759.36 759.36
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信创业板股票A 光大保德信创业板股票C 合计
合计 - - -
注：支付基金销售机构 C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给光大保德信基金公司，再由光大保德信基金公司
计算并支付给各基金销售机构。本基金 A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 7,584,981.73 97,548.76 38,675,036.40 301,321.12
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00303
0
祖名
股份
2020-1
2-25
2021-0
1-06
新股
未上
市
15.18 15.18 480.00
7,286.
40
7,286.
40
-
00303
1
中瓷
电子
2020-1
2-24
2021-0
1-04
新股
未上
市
15.27 15.27 387.00
5,909.
49
5,909.
49
-
30086
0
锋尚
文化
2020-0
8-06
2021-0
2-24
新股
流通
受限
138.02 126.67 51.00
7,039.
02
6,460.
17
-
30086
1
美畅
股份
2020-0
8-06
2021-0
2-24
新股
流通
受限
43.76 51.10 150.00
6,564.
00
7,665.
00
-
30086
4
南大
环境
2020-0
8-13
2021-0
2-25
新股
流通
受限
71.71 90.85 66.00
4,732.
86
5,996.
10
-
30086
7
圣元
环保
2020-0
8-12
2021-0
3-03
新股
流通
受限
19.34 31.97 442.00
8,548.
28
14,130
.74
-
30086
8
杰美
特
2020-0
8-12
2021-0
2-24
新股
流通
受限
41.26 43.28 151.00
6,230.
26
6,535.
28
-
30087
1
回盛
生物
2020-0
8-13
2021-0
2-24
新股
流通
受限
33.61 38.70 240.00
8,066.
40
9,288.
00
-
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 49页共 73页
30087
6
蒙泰
高新
2020-0
8-14
2021-0
2-25
新股
流通
受限
20.09 36.62 254.00
5,102.
86
9,301.
48
-
30087
9
大叶
股份
2020-0
8-25
2021-0
3-01
新股
流通
受限
10.58 27.12 350.00
3,703.
00
9,492.
00
-
30088
1
盛德
鑫泰
2020-0
8-25
2021-0
3-05
新股
流通
受限
14.17 32.31 287.00
4,066.
79
9,272.
97
-
30088
2
万胜
智能
2020-0
8-27
2021-0
3-10
新股
流通
受限
10.33 25.79 359.00
3,708.
47
9,258.
61
-
30088
6
华业
香料
2020-0
9-08
2021-0
3-16
新股
流通
受限
18.59 45.67 147.00
2,732.
73
6,713.
49
-
30088
9
爱克
股份
2020-0
9-09
2021-0
3-16
新股
流通
受限
27.97 30.12 179.00
5,006.
63
5,391.
48
-
30089
0
翔丰
华
2020-0
9-10
2021-0
3-18
新股
流通
受限
14.69 48.85 282.00
4,142.
58
13,775
.70
-
30089
3
松原
股份
2020-0
9-17
2021-0
3-24
新股
流通
受限
13.47 35.08 276.00
3,717.
72
9,682.
08
-
30089
4
火星
人
2020-1
2-24
2021-0
6-30
新股
流通
受限
14.07 36.97 239.00
3,362.
73
8,835.
83
-
30089
5
铜牛
信息
2020-0
9-17
2021-0
3-24
新股
流通
受限
12.65 45.30 283.00
3,579.
95
12,819
.90
-
30089
6
爱美
客
2020-0
9-21
2021-0
3-29
新股
流通
受限
118.27 603.36 38.00
4,494.
26
22,927
.68
-
30089
8
熊猫
乳品
2020-1
0-09
2021-0
4-16
新股
流通
受限
10.78 33.03 496.00
5,346.
88
16,382
.88
-
30090
2
国安
达
2020-1
0-22
2021-0
4-29
新股
流通
受限
15.38 24.26 397.00
6,105.
86
9,631.
22
-
30090
7
康平
科技
2020-1
1-11
2021-0
5-18
新股
流通
受限
14.30 26.85 384.00
5,491.
20
10,310
.40
-
30090
9
汇创
达
2020-1
1-11
2021-0
5-18
新股
流通
29.57 40.67 169.00
4,997.
33
6,873.
23
-
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 50页共 73页
受限
30091
0
瑞丰
新材
2020-1
1-20
2021-0
5-27
新股
流通
受限
30.26 47.87 123.00
3,721.
98
5,888.
01
-
30091
3
兆龙
互连
2020-1
1-27
2021-0
6-07
新股
流通
受限
13.21 23.94 429.00
5,667.
09
10,270
.26
-
30091
8
南山
智尚
2020-1
2-15
2021-0
6-22
新股
流通
受限
4.97 8.94 525.00
2,609.
25
4,693.
50
-
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
6-23
新股
流通
受限
24.60 61.51 110.00
2,706.
00
6,766.
10
-
30092
2
天秦
装备
2020-1
2-18
2021-0
6-25
新股
流通
受限
16.05 31.58 159.00
2,551.
95
5,021.
22
-
30092
5
法本
信息
2020-1
2-21
2021-0
6-30
新股
流通
受限
20.08 37.33 149.00
2,991.
92
5,562.
17
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
1-07
新股
未上
市
10.76 10.76
2,043.
00
21,982
.68
21,982
.68
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
10.76 10.76 227.00
2,442.
52
2,442.
52
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
1-07
新股
未上
市
13.39 13.39
1,946.
00
26,056
.94
26,056
.94
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
13.39 13.39 217.00
2,905.
63
2,905.
63
-
注：1. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和
主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 51页共 73页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内
部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；
第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。
各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制
订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告
评估情况。
风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管
理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。
风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事
会规定。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 52页共 73页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信
用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2019年 12月 31日：0.00%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 53页共 73页
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12
月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动
性情况良好。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 54页共 73页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、清算备付
金、存出保证金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,584,981.7
3
- - - - -
7,584,981.7
3
结算备付金 353,691.00 - - - - - 353,691.00
存出保证金 19,700.16 - - - - - 19,700.16
交易性金融资
产
- - - - -
90,668,264.
43
90,668,264.
43
应收证券清算
款
- - - - - 605,057.17 605,057.17
应收利息 - - - - - 1,031.23 1,031.23
应收申购款 - - - - - 129,551.97 129,551.97
资产总计
7,958,372.8
9
-
- - -
91,403,904.
80
99,362,277.
69
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 55页共 73页
负债
应付赎回款 - - - - -
1,244,466.6
4
1,244,466.6
4
应付管理人报
酬
- - - - - 127,016.36 127,016.36
应付托管费 - - - - - 21,169.41 21,169.41
应付交易费用 - - - - - 141,047.00 141,047.00
应付销售服务
费
- - - - - 771.80 771.80
其他负债 - - - - - 181,526.63 181,526.63
负债总计 - - - - -
1,715,997.8
4
1,715,997.8
4
利率敏感度缺
口
7,958,372.8
9
- - - -
89,687,906.
96
97,646,279.
85
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
38,675,036.
40
- - - - -
38,675,036.
40
结算备付金
1,950,398.6
6
- - - - -
1,950,398.6
6
存出保证金 95,027.90 - - - - - 95,027.90
交易性金融资
产
- - - - -
451,756,30
3.22
451,756,30
3.22
应收证券清算
款
- - - - -
3,022,933.9
8
3,022,933.9
8
应收利息 - - - - - 10,756.34 10,756.34
应收申购款 - - - - - 109,831.15 109,831.15
资产总计
40,720,462.
96
- -
-
-
454,899,82
4.69
495,620,28
7.65
负债
应付证券清算
款
- - - - -
2,868,413.1
0
2,868,413.1
0
应付赎回款 - - - - - 3,599,458.0 3,599,458.0
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 56页共 73页
5 5
应付管理人报
酬
- - - - - 583,736.84 583,736.84
应付托管费 - - - - - 97,289.46 97,289.46
应付交易费用 - - - - -
1,105,723.0
1
1,105,723.0
1
其他负债 - - - - - 185,430.30 185,430.30
负债总计 - - - - -
8,440,050.7
6
8,440,050.7
6
利率敏感度缺
口
40,720,462.
96
- - - -
446,459,77
3.93
487,180,23
6.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.0%(2019年 12月 31日：0.0%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12
月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业
和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力
测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 90,668,264.43 92.85 451,756,303.22 92.73
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 90,668,264.43 92.85 451,756,303.22 92.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 1% 增加约 985,112.47 增加约 4,815,968.35
业绩比较基准下降 1% 减少约 985,112.47 减少约 4,815,968.35
注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生
合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 90,352,735.27元，属于第二层次的余额为 315,529.16元，无属于第三层次的余额
(2019年 12月 31日：第一层次 448,972,083.30元，第二层次 2,784,219.92元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票、债券和资产支持证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票、债券和资产支持证券的公允价值列入第一层次；并根据估值
调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和资产支持证券公允
价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 90,668,264.43 91.25
其中：股票 90,668,264.43 91.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
7,938,672.73 7.99
8 其他各项资产 755,340.53 0.76
9 合计 99,362,277.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,312,501.61 67.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,635,387.73 10.89
J 金融业 6,031,485.00 6.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,157,992.00 2.21
N 水利、环境和公共设施管理业 20,126.84 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,656,061.08 4.77
R 文化、体育和娱乐业 854,710.17 0.88
S 综合 - -
合计 90,668,264.43 92.85
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300015 爱尔眼科 62,172.00 4,656,061.08 4.77
2 300059 东方财富 138,973.00 4,308,163.00 4.41
3 300760 迈瑞医疗 10,000.00 4,260,000.00 4.36
4 300750 宁德时代 11,725.00 4,116,764.75 4.22
5 300124 汇川技术 33,504.00 3,125,923.20 3.20
6 300450 先导智能 29,200.00 2,452,508.00 2.51
7 300274 阳光电源 30,862.00 2,230,705.36 2.28
8 300782 卓胜微 3,900.00 2,225,106.00 2.28
9 300408 三环集团 57,300.00 2,134,425.00 2.19
10 300142 沃森生物 53,900.00 2,078,384.00 2.13
11 300677 英科医疗 11,900.00 2,000,985.00 2.05
12 300558 贝达药业 17,800.00 1,911,186.00 1.96
13 300661 圣邦股份 6,900.00 1,820,220.00 1.86
14 300726 宏达电子 24,800.00 1,794,280.00 1.84
15 300676 华大基因 13,700.00 1,761,272.00 1.80
16 300033 同花顺 13,900.00 1,723,322.00 1.76
17 300685 艾德生物 20,868.00 1,632,921.00 1.67
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18 300395 菲利华 25,401.00 1,519,741.83 1.56
19 300188 美亚柏科 69,500.00 1,497,030.00 1.53
20 300394 天孚通信 27,533.00 1,468,334.89 1.50
21 300101 振芯科技 91,000.00 1,466,920.00 1.50
22 300679 电连技术 42,500.00 1,443,725.00 1.48
23 300627 华测导航 62,640.00 1,423,807.20 1.46
24 300378 鼎捷软件 51,800.00 1,411,550.00 1.45
25 300415 伊之密 105,300.00 1,409,967.00 1.44
26 300663 科蓝软件 61,800.00 1,407,186.00 1.44
27 300690 双一科技 23,800.00 1,393,014.00 1.43
28 300562 乐心医疗 63,600.00 1,392,204.00 1.43
29 300327 中颖电子 42,340.00 1,379,437.20 1.41
30 300566 激智科技 42,504.00 1,367,353.68 1.40
31 300639 凯普生物 36,100.00 1,356,638.00 1.39
32 300579 数字认证 34,300.00 1,356,565.00 1.39
33 300729 乐歌股份 31,900.00 1,355,112.00 1.39
34 300617 安靠智电 27,200.00 1,352,656.00 1.39
35 300548 博创科技 37,940.00 1,314,621.00 1.35
36 300521 爱司凯 64,500.00 1,313,220.00 1.34
37 300380 安硕信息 66,200.00 1,312,084.00 1.34
38 300573 兴齐眼药 13,700.00 1,304,651.00 1.34
39 300580 贝斯特 63,700.00 1,293,747.00 1.32
40 300535 达威股份 91,400.00 1,284,170.00 1.32
41 300161 华中数控 74,500.00 1,283,635.00 1.31
42 300585 奥联电子 93,000.00 1,275,030.00 1.31
43 300508 维宏股份 53,926.00 1,272,653.60 1.30
44 300630 普利制药 26,903.00 1,126,966.67 1.15
45 300557 理工光科 41,400.00 1,119,042.00 1.15
46 300672 国科微 19,800.00 867,042.00 0.89
47 300304 云意电气 162,300.00 853,698.00 0.87
48 300413 芒果超媒 11,700.00 848,250.00 0.87
49 300687 赛意信息 36,600.00 839,604.00 0.86
50 300379 东方通 16,300.00 744,910.00 0.76
51 300604 长川科技 23,200.00 699,016.00 0.72
52 300696 爱乐达 10,800.00 590,220.00 0.60
53 300014 亿纬锂能 5,500.00 448,250.00 0.46
54 300433 蓝思科技 13,900.00 425,479.00 0.44
55 300348 长亮科技 21,200.00 402,800.00 0.41
56 300675 建科院 23,200.00 396,720.00 0.41
57 300766 每日互动 20,538.00 338,671.62 0.35
58 300122 智飞生物 2,201.00 325,549.91 0.33
59 300720 海川智能 11,200.00 270,704.00 0.28
60 300225 金力泰 5,800.00 94,830.00 0.10
61 300927 江天化学 2,163.00 28,962.57 0.03
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62 300926 博俊科技 2,270.00 24,425.20 0.03
63 300896 爱美客 38.00 22,927.68 0.02
64 003026 中晶科技 461.00 21,740.76 0.02
65 003029 吉大正元 716.00 18,716.24 0.02
66 003028 振邦智能 432.00 18,010.08 0.02
67 300898 熊猫乳品 496.00 16,382.88 0.02
68 300645 正元智慧 920.00 15,235.20 0.02
69 300867 圣元环保 442.00 14,130.74 0.01
70 300890 翔丰华 282.00 13,775.70 0.01
71 300895 铜牛信息 283.00 12,819.90 0.01
72 300907 康平科技 384.00 10,310.40 0.01
73 300913 兆龙互连 429.00 10,270.26 0.01
74 300893 松原股份 276.00 9,682.08 0.01
75 300902 国安达 397.00 9,631.22 0.01
76 300879 大叶股份 350.00 9,492.00 0.01
77 300876 蒙泰高新 254.00 9,301.48 0.01
78 300871 回盛生物 240.00 9,288.00 0.01
79 300881 盛德鑫泰 287.00 9,272.97 0.01
80 300882 万胜智能 359.00 9,258.61 0.01
81 300894 火星人 239.00 8,835.83 0.01
82 300861 美畅股份 150.00 7,665.00 0.01
83 003030 祖名股份 480.00 7,286.40 0.01
84 300909 汇创达 169.00 6,873.23 0.01
85 300919 中伟股份 110.00 6,766.10 0.01
86 300886 华业香料 147.00 6,713.49 0.01
87 300868 杰美特 151.00 6,535.28 0.01
88 300860 锋尚文化 51.00 6,460.17 0.01
89 300864 南大环境 66.00 5,996.10 0.01
90 003031 中瓷电子 387.00 5,909.49 0.01
91 300910 瑞丰新材 123.00 5,888.01 0.01
92 300925 法本信息 149.00 5,562.17 0.01
93 300889 爱克股份 179.00 5,391.48 0.01
94 300922 天秦装备 159.00 5,021.22 0.01
95 300918 南山智尚 525.00 4,693.50 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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1 300454 深信服 9,452,275.80 1.94
2 300628 亿联网络 9,350,866.50 1.92
3 300033 同花顺 7,526,677.00 1.54
4 300663 科蓝软件 7,481,889.90 1.54
5 300558 贝达药业 7,406,951.29 1.52
6 300760 迈瑞医疗 7,078,233.00 1.45
7 300770 新媒股份 6,882,067.57 1.41
8 300627 华测导航 6,570,964.80 1.35
9 300142 沃森生物 6,107,979.92 1.25
10 300601 康泰生物 6,081,684.00 1.25
11 300759 康龙化成 5,802,211.00 1.19
12 300369 绿盟科技 5,783,429.00 1.19
13 300188 美亚柏科 5,691,770.00 1.17
14 300630 普利制药 5,351,964.05 1.10
15 300685 艾德生物 4,998,414.80 1.03
16 300709 精研科技 4,955,996.57 1.02
17 300639 凯普生物 4,833,119.22 0.99
18 300502 新易盛 4,803,280.00 0.99
19 300496 中科创达 4,794,316.14 0.98
20 300483 首华燃气 4,746,422.00 0.97
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 22,177,165.62 4.55
2 300433 蓝思科技 20,789,694.33 4.27
3 300015 爱尔眼科 19,905,043.45 4.09
4 300059 东方财富 17,578,624.76 3.61
5 300014 亿纬锂能 17,148,771.72 3.52
6 300496 中科创达 14,987,279.38 3.08
7 300558 贝达药业 13,858,595.44 2.84
8 300759 康龙化成 13,360,967.00 2.74
9 300253 卫宁健康 12,987,202.80 2.67
10 300440 运达科技 12,677,994.33 2.60
11 300454 深信服 12,249,967.32 2.51
12 300760 迈瑞医疗 12,036,803.00 2.47
13 300628 亿联网络 11,996,622.08 2.46
14 300019 硅宝科技 11,065,427.00 2.27
15 300251 光线传媒 10,263,419.00 2.11
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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16 300663 科蓝软件 9,960,601.68 2.04
17 300750 宁德时代 9,922,497.00 2.04
18 300523 辰安科技 9,825,696.83 2.02
19 300286 安科瑞 9,668,644.76 1.98
20 300661 圣邦股份 9,568,628.56 1.96
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 585,448,819.14
卖出股票的收入（成交）总额 1,032,720,781.48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
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第 65页共 73页
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,700.16
2 应收证券清算款 605,057.17
3 应收股利 -
4 应收利息 1,031.23
5 应收申购款 129,551.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 755,340.53
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
光大保德信创业
板股票 A
2,706 22,796.09 0.00 0.00% 61,686,213.10
100.00
%
光大保德信创业
板股票 C
15 12,501.78 0.00 0.00% 187,526.69
100.00
%
合计
2,721 22,739.34 0.00 0.00% 61,873,739.79
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
光大保德信创业板股票
A
207,501.28 0.34%
光大保德信创业板股票
C
46,555.34 24.83%
合计 254,056.62 0.41%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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第 67页共 73页
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
光大保德信创业板股票
A
0~10
光大保德信创业板股票
C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
光大保德信创业板股票
A
0~10
光大保德信创业板股票
C
0~10
合计 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 光大保德信创业板股票 A 光大保德信创业板股票 C
基金合同生效日（2018年 2月 13
日）基金份额总额
786,618,270.15 -
本报告期期初基金份额总额 494,514,889.50 -
本报告期基金总申购份额 72,245,858.55 566,058.23
减：本报告期基金总赎回份额 505,074,534.95 378,531.54
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 61,686,213.10 187,526.69
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，经公司十届十次董事会会议审议通过，自 2020年 11月 6日起，林昌先生正式
离任公司董事长，公司总经理刘翔先生代任公司董事长，自 2020年 11月 23日起，公司总经理刘翔
先生不再代任公司董事长，王翠婷女士正式担任公司董事长。
2、经公司十届四次董事会会议审议通过，自 2020年 2月 11日起，包爱丽女士正式离任公司总
经理，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司总经理。经公司十届六次董事会会议审议通过，自
2020年 7月 24日起，公司董事长林昌先生不再代任公司总经理，刘翔先生正式担任公司总经理。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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3、经公司十届七次董事会会议审议通过，自 2020年 8月 1日起，李常青先生正式离任公司副
总经理、光大保德信资产管理有限公司执行董事，公司总经理刘翔先生兼任光大保德信资产管理有
限公司执行董事。
4、经公司十届五次董事会会议审议通过，自 2020年 11月 12日起，翟昱磊正式担任公司首席
市场总监。
5、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道
中天会计师事务所的报酬是 6万元，目前该审计机构已提供审计服务连续年限为 3年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管
部门稽查或处罚的情形发生。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
上海证券 1 48,172.00 0.00% 43.92 0.00% -
东方证券 1 197,302.78 0.01% 140.36 0.01% -
新时代证券 1 2,920,439.54 0.18% 1,493.25 0.13% -
安信证券 1 9,981,341.00 0.62% 9,295.86 0.80% -
西南证券 1 14,224,274.32 0.88% 12,962.19 1.12% -
招商证券 1 87,940,493.14 5.45% 80,139.93 6.94% -
东兴证券 1 156,639,905.82 9.71% 111,418.02 9.64% -
国盛证券 2 167,321,670.56 10.38% 85,554.08 7.40% -
中信建投证券 2 168,781,329.20 10.47% 86,292.50 7.47% -
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
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华泰证券 2 210,911,268.66 13.08% 150,023.40 12.98% -
东北证券 2 262,443,184.98 16.28% 134,188.75 11.61% -
长江证券 1 531,026,567.80 32.93% 483,928.19 41.88% -
中信证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：（1）本报告期内本基金新增2个东北证券。
（2）专用交易单元的选择标准和程序
A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、
低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、
研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进
行初步筛选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构
所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管
理人董事会批准。
经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 70页共 73页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
上海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 98,743.16 7.47% - - - -
国盛证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 114,211.34 8.64% - - - -
长江证券 1,108,199.30 83.88% - - - -
中信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2019
年 12月 31日基金份额净值及累计净值公告
基金管理人公司网站、
中国证监会基金电子披
露网站及本基金选定的
信息披露报纸
2020-01-01
2
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金 2019年第 4季度报告
同上 2020-01-17
3
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2020-02-12
4
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金招募说明书（更新）
同上 2020-03-27
5
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金招募说明书摘要（更新）
同上 2020-03-27
6
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金 2020年第 1季度报告
同上 2020-04-22
7
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金 2019年年度报告
同上 2020-04-30
8 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2020 同上 2020-07-01
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 71页共 73页
年 6月 30日基金份额净值及累计净值公告
9
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金 2020年第 2季度报告
同上 2020-07-21
10
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2020-07-24
11
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2020-08-01
12
光大保德信基金管理有限公司关于调整公司
高级管理人员在子公司兼职情况的公告
同上 2020-08-04
13
光大保德信基金管理有限公司关于光大保德
信创业板量化优选股票型证券投资基金产品
风险等级变动的通知
同上 2020-08-24
14
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金 2020年中期报告
同上 2020-08-31
15
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金（光大保德信创业板股票 A）基金产品资
料概要
同上 2020-08-31
16
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金（光大保德信创业板股票 C）基金产品资
料概要
同上 2020-08-31
17
光大保德信基金管理有限公司关于调整网上
直销优惠费率的公告
同上 2020-09-16
18
光大保德信基金管理有限公司关于网上直销
系统暂停银联支付渠道认申购与定投业务的
通知
同上 2020-09-28
19
光大保德信基金管理有限公司关于网上直销
平台关闭农行网银直连支付的公告
同上 2020-10-22
20
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金 2020年第 3季度报告
同上 2020-10-28
21
光大保德信基金管理有限公司关于终止大泰
金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告
同上 2020-10-30
22
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2020-11-07
23
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2020-11-14
24
关于养老金账户通过直销柜台申购（含转换转
入）旗下所有基金产品费率优惠的公告
同上 2020-11-18
25
光大保德信基金管理有限公司关于网络系统
改造升级的公告
同上 2020-11-20
26
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2020-11-24
27
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金（光大保德信创业板股票 A）基金产品资
同上 2020-12-28
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 72页共 73页
料概要更新
28
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金（光大保德信创业板股票 C）基金产品资
料概要更新
同上 2020-12-28
29
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金基金合同
同上 2020-12-28
30
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金托管协议
同上 2020-12-28
31
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资
基金招募说明书（更新）
同上 2020-12-28
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20200115-202002
04
79,768
,150.5
1
-
79,768,1
50.51
- -
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据 2019年 12月 24日《光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管
协议的公告》，自 2020年 1月 2日起，光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金增设 C类基
金份额。详情请见公告。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金设立的文件
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2020年年度报告
第 73页共 73页
2、 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同
3、 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金招募说明书
4、 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金托管协议
5、 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金法律意见书
6、 报告期内光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
8、 基金托管人业务资格批件和营业执照
9、 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层本基金管理
人办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理
人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
