华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
华泰紫金零钱宝货币市场基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 14
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 15
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 15
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 15
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 16
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 47
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 47
8.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 48
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8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 49
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 49
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 49
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 50
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 50
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 50
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 51
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 51
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 53
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 53
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 53
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 54
11.10其他重大事件 ............................................................................................................................. 54
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 55
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 56
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金零钱宝货币市场基金
基金简称 华泰紫金零钱宝货币
基金主代码 004860
交易代码 004860
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 24日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 719,219,402.91份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益
类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风
险的基础上，实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和
预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 白海燕 张燕
联系电话 4008895597 0755-83199084
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电子邮箱 baihaiyan@htsc.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008895597 95555
传真 021-28972120 0755-83195201
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基
隆路6号1222室
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东
方路18号21楼
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 崔春 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼
8层
注册登记机构 华泰证券（上海）资产管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区东方路 18 号 21
楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 13,629,155.89 10,634,410.89 4,555,882.17
本期利润 13,629,155.89 10,634,410.89 4,555,882.17
本期净值收益率 2.2558% 2.5108% 3.1708%
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3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末基金资产净值 719,219,402.91 349,008,526.80 2,216,503,998.41
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
累计净值收益率 9.6751% 7.2557% 4.6287%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转为份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6095% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5213% 0.0005%
过去六个月 1.1316% 0.0032% 0.1764% 0.0000% 0.9552% 0.0032%
过去一年 2.2558% 0.0026% 0.3510% 0.0000% 1.9048% 0.0026%
过去三年 8.1469% 0.0023% 1.0510% 0.0000% 7.0959% 0.0023%
自基金合同生效
起至今
9.6751% 0.0025% 1.1756% 0.0000% 8.4995% 0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华泰紫金零钱宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 8月 24日至 2020年 12月 31日)
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金零钱宝货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
注：1、本基金业绩比较基准收益率=活期存款收益率（税后）；
2、本基金基金合同生效日期为 2017年 8月 24日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个
月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2020年 13,534,729.62 65,126.51 29,299.76 13,629,155.89 -
2019年 11,506,013.60 47,176.78 -918,779.49 10,634,410.89 -
2018年 3,696,331.16 2,517.66 857,033.35 4,555,882.17 -
合计 28,737,074.38 114,820.95 -32,446.38 28,819,448.95 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。
2016年 7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管
理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的
其它业务。截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券
型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债
券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发
起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合型证券投
资基金、华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、华泰紫金月月购 3 个
月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华
泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型
发起式证券投资基金十七只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业年限 说明
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（助理）期限
任职日期 离任日期
陈利
本基金的
基金经理
2019-07-02 - 9
历任德邦证券股份有限公司研究所
研究员，德邦基金管理有限公司投
资研究部研究员、基金经理助理、
基金经理。2017年 1月加入华泰证
券（上海）资产管理有限公司，2018
年 5 月起陆续担任华泰紫金天天金
交易型货币市场基金、华泰紫金周
周购 12个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金等基金的基金经理。
李博良
本基金的
基金经理
2017-08-24 - 7
2013 年加入华泰证券从事资产管理
业务，2015 年进入华泰证券(上海)
资产管理有限公司从事固定收益产
品投资及交易工作。2017年 8月起
陆续担任华泰紫金零钱宝货币市场
基金、华泰紫金智盈债券型证券投
资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型
发起式证券投资基金等基金的基金
经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
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本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平
交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，
规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年，面对严峻复杂的国内外环境和新冠肺炎疫情严重冲击，国内政策应对得当，措施有力，
全年GDP实现了 2.3%的增长，一到四季度增长逐季转好，其中四季度增长 6.5%，GDP总值达到 101.6
万亿。2020 年全年，国内固定资产投资同比增长 2.9%，2020 年，在新冠肺炎疫情的影响下，年内
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制造业投资延续弱势，基建、地产投资修复状况较好，年内基建投资、地产开发投资较上年分别增
长 0.9%和 7.0%。2020 年，受疫情影响，出行旅游和外出购物、吃饭都受到负面冲击，全年消费相
对弱势，社会消费品零售总额 39.2万亿元，同比上年下降 3.9%，其中，百货店、专业店和专卖店零
售额较 2019年分别下降 9.8%、5.4%和1.4%，而全国网上零售额达到 11.8万亿元，较上年增长 10.9%。
货币政策方面，为了应对疫情对经济的不良影响，2020年上半年，央行进行了 1次全面降准（1
月 6日下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点）和 1次定向降准（于 4月 15日和 5月 15日分两
次实施到位，每次下调 0.5个百分点），释放长期资金；此外 ，央行还 2次调降了 1年期MLF利率，
2月 17日调降 1年期MLF利率 10BP至 3.15%，4月 15日调降 1年期 MLF利率 20BP至 2.95%。
2020年下半年，随着国内疫情的稳定和经济增长的逐渐恢复，央行的货币政策以稳为主，反复重申
稳字当头、不急转弯。
债券市场方面，2020年利率债收益率曲线走势为 V字型，1-4月份利率债收益率曲线急速下行，
10 年国债从 3.15%下行只 2.5%附近，下行幅度超过 60BP，10 年国开从 3.6%下行只 2.8%附近，下
行幅度达到 80BP。5 月份后，随着生产逐渐恢复，宽松的货币政策逐渐退出，债券市场开始调整，
收益率逐渐上行，甚至反弹超过年初疫情之前利率水平，四季度大型国企债券违约后，市场情绪更
加脆弱，回购市场收益率也逐渐攀升，直到 11月 30日，央行宣布开展 1年MLF操作 2000亿元，
此次新作MLF维护月末流动性平稳，资金市场和债券市场的情绪得以修复。
报告期内，本基金严格遵循法律法规和基金合同，严格控制信用风险、流动性风险等，积极把
握年内的配置机会，尤其是在 4 月份市场利率低点时，适当控制了组合的期限，努力为投资人创造
预期风险偏好相匹配的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值收益率为 2.2558%，同期业绩比较基准收益率为 0.3510%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自 2020 年 2 月开始国内复工复产、5月开始海外复工复产至今，进入 2021年，随着疫苗的推
出和全球疫情的逐渐稳定，2021年经济的方向比较确定的是持续改善，尤其是上半年在前一年低基
数的影响下，经济增长数据会较为亮眼。
全球各国在对抗疫情带来对经济负面冲击时，释放了超大规模流动性，随着经济生产的持续恢
复，前期受疫情影响的供给矛盾将有所突出，通胀预期蠢蠢欲动，尤其 2021年一季度周期品的涨价
短期内更加强化了这种预期。
从近期的政策表态来看，国内疫情控制得当，疫苗推广速度可观，经济发展日趋正常化，前期
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危机时刻的宽松的货币政策势必会退出，鉴于过去一年宏观杠杆率的抬升，预期货币政策边际上无
放松的可能。
未来，本基金的投资运作管理将持续关注国内外经济走势、货币政策、财政政策等各方面的影
响市场的重要因素，合理使用久期策略、杠杆策略等，把握好市场波动，努力为投资人赚取收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保
障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）公司持续加强现有内部控制制度体系的梳理建设，进一步修订和完善了公司内部控制基本
制度、风险管理基本制度、风险偏好管理规定、授权管理办法、保密管理制度、关联交易管理制度、
异常交易控制制度等，促进公司业务合法合规；进一步强化事前事中合规风险管理，对信息披露文
件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险；公司开展涵盖
新《证券法》学习、证券基金行业违法违规案例学习、从业人员行为规范及洗钱风险管理等内容的
全体员工合规培训，并开展投资者适当性管理、营销宣传管理、基金经理上岗前培训、新员工入职
培训等专项培训，不断提升员工的合规守法意识。
（2）公司秉承全面风险管理的理念，认真贯彻落实相关法规政策要求，围绕业务风险点建立风
险控制措施，通过系统与人工相结合的方式对各类业务进行全流程风险管理，不断完善全面风险管
理的薄弱环节，建立健全相关制度流程。在对日常投资运作进行持续的监督管理基础上，持续加强
准入管理、交易对手管理、额度管理和风控指标管理，并对业务风险进行定期跟踪与排查，完善风
险处置机制。同时，公司高度重视风险管理信息系统建设，逐步提升风险管理信息化、自动化、智
能化水平。
（3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用
常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、
执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追
踪落实，定期制作监察稽核报告。报告期内在对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息
技术等关键业务和岗位进行检查监督基础上，对投资者适当性管理、权限管理、债券投资交易等方
面进行了专项稽核，推动公司合规、内控体系的健全完善。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 14页共 56页
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、
风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经
历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登
记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金在本报告期
累计分配收益 13,629,155.89元，其中以再投资分红方式分配 13,534,729.62元，以现金分红方式分配
65,126.51元，计入应付利润科目 29,299.76元。以上符合相关法规及基金合同的规定。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 15页共 56页
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 2100031号
华泰紫金零钱宝货币市场基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的华泰紫金零钱宝货币市场基金 (以下简称“华泰紫金零钱宝货币基金”) 财务
报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表
以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、
在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了华泰紫金零钱宝货币基金 2020
年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果及基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于华泰紫金零钱宝货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
华泰紫金零钱宝货币基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
对其他信息负责。其他信息包括华泰紫金零钱宝货币基金 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 16页共 56页
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰紫金零钱宝货币基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非华泰紫金零钱宝货币基金计划进行
清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰紫金零钱宝货币基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对华泰紫金零钱宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 17页共 56页
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰紫金零钱宝货币基金不能
持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
张楠
钱茹雯
中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
2021年 3月 30日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金零钱宝货币市场基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 177,229,560.48 71,639,811.41
结算备付金 7.4.10.6 3,774,761.91 1,581,909.52
存出保证金
- 864.92
交易性金融资产 7.4.7.2 289,692,771.56 178,346,841.29
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
287,692,771.56 167,346,841.29
资产支持证券投资
2,000,000.00 11,000,000.00
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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买入返售金融资产 7.4.7.4 248,990,349.49 96,165,694.65
应收证券清算款
10,009,331.58 -
应收利息 7.4.7.5 1,943,127.11 1,486,893.02
应收股利
- -
应收申购款
50,800.00 87,800.10
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
731,690,702.13 349,309,814.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,986,315.08 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
176,975.03 75,393.45
应付托管费
35,395.04 15,078.69
应付销售服务费
17,697.52 7,539.36
应付交易费用 7.4.7.7 15,885.49 7,560.52
应交税费
12,791.96 8,776.75
应付利息
- -
应付利润
56,939.10 27,639.34
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 169,300.00 159,300.00
负债合计
12,471,299.22 301,288.11
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 719,219,402.91 349,008,526.80
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 19页共 56页
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
719,219,402.91 349,008,526.80
负债和所有者权益总计
731,690,702.13 349,309,814.91
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.00元，基金份额总额 719,219,402.91份。
7.2 利润表
会计主体：华泰紫金零钱宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
16,004,382.43 12,356,853.03
1.利息收入
15,970,126.93 12,325,734.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,910,968.90 2,346,862.52
债券利息收入
7,778,687.76 6,557,128.37
资产支持证券利息收入
310,447.11 246,884.24
买入返售金融资产收入
4,970,023.16 3,174,859.61
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
34,255.50 31,118.29
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - 29,816.49
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 34,255.50 1,301.80
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
- -
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 - -
减：二、费用
2,375,226.54 1,722,442.14
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,566,797.03 1,055,962.97
2．托管费 7.4.10.2.2 313,359.47 211,192.76
3．销售服务费
156,679.92 105,596.25
4．交易费用 7.4.7.20 - 257.46
5．利息支出
67,608.39 86,768.52
其中：卖出回购金融资产支出
67,608.39 86,768.52
6．税金及附加
5,387.96 3,140.61
7．其他费用 7.4.7.21 265,393.77 259,523.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
13,629,155.89 10,634,410.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
13,629,155.89 10,634,410.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金零钱宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 349,008,526.80 - 349,008,526.80
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 13,629,155.89 13,629,155.89
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 370,210,876.11 - 370,210,876.11
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 21页共 56页
其中：1.基金申购款 14,146,613,508.01 - 14,146,613,508.01
2.基金赎回款 -13,776,402,631.90 - -13,776,402,631.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -13,629,155.89 -13,629,155.89
五、期末所有者权益（基金
净值） 719,219,402.91 - 719,219,402.91
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 2,216,503,998.41 - 2,216,503,998.41
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 10,634,410.89 10,634,410.89
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -1,867,495,471.61 - -1,867,495,471.61
其中：1.基金申购款 7,313,116,425.01 - 7,313,116,425.01
2.基金赎回款 -9,180,611,896.62 - -9,180,611,896.62
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -10,634,410.89 -10,634,410.89
五、期末所有者权益（基金
净值） 349,008,526.80 - 349,008,526.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王锦海，主管会计工作负责人：席晓峰，会计机构负责人：白海燕
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 22页共 56页
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华泰紫金零钱宝货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)《关于准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的批复》(证监许可[2017]907号) 批准，由
华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2017年 8月 24日生效。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 265,160,626.53 份基金份额。本
基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为招商银行股份有限公司 (以下简称“招商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合
同》和《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资于法律法规及监
管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为活期存款利率 (税后)。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 23页共 56页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在
其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允
价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净
值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值
日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 24页共 56页
时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到
0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负
偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负
偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采
用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止
基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎回
引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收
入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资。本基金采用 1.00元
固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收
益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并按日结转。本基金根据每日收益情况，将当日收
益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负
收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。当进行收益结转时，如投资者的累计未结转
收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金
份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份
额保持不变；投资人赎回部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人赎回全部基金份额时，则
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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对应收益将立即结清。当日申购的基金份额自下一工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回
的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。在不违反法律法规、基金合同的约定以
及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支
付方式，不需召开基金份额持有人大会。如需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的
表决权体现其持有的权益，基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日同一为基金
份额持有人进行累计未结转收益的结转。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下债券投资
的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]
140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方
政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及
一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(d)
对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 2,229,560.48 1,639,811.41
定期存款 175,000,000.00 70,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 - 20,000,000.00
存款期限 1-3个月 50,000,000.00 50,000,000.00
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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存款期限 3个月以上 125,000,000.00 -
其他存款 - -
合计 177,229,560.48 71,639,811.41
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 287,692,771.56 288,074,000.00 381,228.44 0.0530
合计 287,692,771.56 288,074,000.00 381,228.44 0.0530
资产支持证券 2,000,000.00 2,000,000.00 - -
合计 289,692,771.56 290,074,000.00 381,228.44 0.0530
项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 4,499,871.67 4,502,700.00 2,828.33 0.0008
银行间市场 162,846,969.62 163,051,800.00 204,830.38 0.0587
合计 167,346,841.29 167,554,500.00 207,658.71 0.0595
资产支持证券 11,000,000.00 11,055,600.00 55,600.00 0.0159
合计 178,346,841.29 178,610,100.00 263,258.71 0.0754
注：于 12月 31日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资。本基金管理
人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价 - 摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 176,000,000.00 -
银行间市场 72,990,349.49 -
合计 248,990,349.49 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 96,165,694.65 -
合计 96,165,694.65 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 688.58 644.81
应收定期存款利息 488,477.74 290,049.76
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,868.46 783.09
应收债券利息 1,285,308.75 952,763.78
应收资产支持证券利息 84,624.66 204,263.02
应收买入返售证券利息 82,158.92 38,388.12
应收申购款利息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - 0.44
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合计 1,943,127.11 1,486,893.02
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 15,885.49 7,560.52
合计 15,885.49 7,560.52
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 169,300.00 159,300.00
合计 169,300.00 159,300.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 349,008,526.80 349,008,526.80
本期申购 14,146,613,508.01 14,146,613,508.01
本期赎回（以“-”号填列） -13,776,402,631.90 -13,776,402,631.90
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本期末 719,219,402.91 719,219,402.91
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 13,629,155.89 - 13,629,155.89
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -13,629,155.89 - -13,629,155.89
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 24,393.69 28,744.28
定期存款利息收入 2,862,477.14 2,308,942.94
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,095.68 9,168.16
其他 2.39 7.14
合计 2,910,968.90 2,346,862.52
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 基金投资收益
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 32页共 56页
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
4,380,771,777.43 2,393,848,729.92
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
4,368,500,000.00 2,385,985,013.97
减：应收利息总额 12,271,777.43 7,833,899.46
买卖债券差价收入 - 29,816.49
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
卖出资产支持证券成交总
额 11,404,348.65 5,051,329.20
减：卖出资产支持证券成本
总额
11,000,000.00 5,000,000.00
减：应收利息总额 370,093.15 50,027.40
资产支持证券投资收益 34,255.50 1,301.80
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.18公允价值变动收益
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本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.19其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 - 257.46
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 - 257.46
7.4.7.20.1 持有基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间均无持有基金产生的费用。
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
审计费用 40,000.00 30,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
银行手续费 68,193.77 72,323.57
账户管理费 37,200.00 37,200.00
其他费用 - -
合计 265,393.77 259,523.57
7.4.7.22分部报告
无。
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7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰紫金投资有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司
华泰资管佳立定向资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰经纬中国人民币四期集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰赛领领航 1号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰中望软件家园 1号科创板员工持股集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
南京华泰瑞通投资管理有限公司 基金管理人股东的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交总
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总额的比例 额的比例
华泰证券 5,010,178.08 100.00% 21,834,808.84 100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华泰证券 4,108,530,000.00 100.00% 1,466,551,000.00 100.00%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,566,797.03 1,055,962.97
其中：支付销售机构的客户维护费 686,963.82 395,041.78
注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支 313,359.47 211,192.76
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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付的托管费
注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰证券 142,975.87
华泰证券资管 9,428.03
合计 152,403.90
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰证券 67,442.79
华泰证券资管 19,787.96
合计 87,230.75
注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。计算公式为：
日销售服务费=前一日基金资产净值×0.025%/当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 37页共 56页
份额单位：份
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期初持有的基金份额 10,857,523.26 10,587,924.99
期间申购/买入总份额 244,907.36 269,598.27
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 11,102,430.62 10,857,523.26
期末持有的基金份额占基
金总份额比例 1.54% 3.11%
注：期间申购/买入总份额含红利再投份额。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
华泰资管佳立定
向资产管理计划
1,096,757.02 0.15% 1,072,563.74 0.31%
华泰经纬中国人
民币四期集合资
产管理计划
2,073,722.29 0.29% 2,027,978.25 0.58%
华泰赛领领航 1
号集合资产管理
计划
- - 913,822.10 0.26%
南京华泰瑞通投
资管理有限公司
5,014,883.15 0.70% - -
华泰紫金投资 - - 0.70 0.00%
华泰中望软件家
园 1号科创板员
工持股集合资产
管理计划
5,000,394.49 0.70% - -
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 38页共 56页
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 2,229,560.48 24,393.69 1,639,811.41 28,744.28
注：本基金通过托管人转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2020年 12月
31日的相关余额为人民币 3,774,761.91元。（2019年 12月 31日：人民币 1,581,909.52元）
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
13,534,729.62 65,126.51 29,299.76 13,629,155.89 -
7.4.12期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 39页共 56页
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金未参与转融通证券出借业务。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金主要投资于法律法规及监管机构允许投资的金
融工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、
剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操
作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队
伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理
层及风险管理委员会，风险管理部、合规稽核部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业
务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设
合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。
公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责
情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，
建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。
公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 40页共 56页
的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，
审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导
全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风
险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司
全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法
律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重
大风险事件。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行招商银行和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理制定了债券信用评级管理办法，不投资于信用等级在 AA+级以下的债券与非
金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散
化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年末
2019年12月31日
A-1 - 10,000,081.38
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
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A-1以下 - -
未评级 29,997,147.67 13,499,944.82
合计 29,997,147.67 23,500,026.20
注：1、持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有
的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示；
2、未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资债券；
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 237,694,751.51 123,775,732.38
合计 237,694,751.51 123,775,732.38
注：持有发行期限在一年以内（含）的同业存单按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持
有的其他同业存单以其债项评级作为长期信用评级进行列示。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 20,000,872.38 20,071,082.71
合计 20,000,872.38 20,071,082.71
注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他
债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示；
2、未评级部分为国债、政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 42页共 56页
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA 2,000,000.00 11,000,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 2,000,000.00 11,000,000.00
注：持有的资产支持证券按其债项评级作为长期信用评级进行列示。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累
计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。
于 2020年 12月 31日，本基金所持有的其他金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行
管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 43页共 56页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 10%。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期再每个交易日均不得超过 240天；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180
天，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 60天，平均剩余存续期
不得超过 120天，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，持续检测
质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与本基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的
流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 44页共 56页
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还
面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入
返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定
价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - 177,229,560.48
结算备付金 - - - - 3,774,761.91
交易性金融资产 - - - - 289,692,771.56
买入返售金融资产 - - - - 248,990,349.49
应收利息 - - - 1,943,127.11 1,943,127.11
应收申购款 - - - 50,800.00 50,800.00
应收证券清算款 - - - 10,009,331.58 10,009,331.58
资产总计
- - - 12,003,258.69 731,690,702.13
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 176,975.03 176,975.03
应付托管费 - - - 35,395.04 35,395.04
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 17,697.52 17,697.52
应付交易费用 - - - 15,885.49 15,885.49
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 56,939.10 56,939.10
应交税费 - - - 12,791.96 12,791.96
应付证券清算款 - - - 11,986,315.08 11,986,315.08
其他负债 - - - 169,300.00 169,300.00
负债总计
- - - 12,471,299.22 12,471,299.22
利率敏感度缺口 - - - -468,040.53 719,219,402.91
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 45页共 56页
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - 71,639,811.41
结算备付金 - - - - 1,581,909.52
存出保证金 - - - - 864.92
交易性金融资产 - - - - 178,346,841.29
买入返售金融资产 - - - - 96,165,694.65
应收利息 - - - 1,486,893.02 1,486,893.02
应收申购款 - - - 87,800.10 87,800.10
应收证券清算款 - - - - -
资产总计 - - - 1,574,693.12 349,309,814.91
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 75,393.45 75,393.45
应付托管费 - - - 15,078.69 15,078.69
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 7,539.36 7,539.36
应付交易费用 - - - 7,560.52 7,560.52
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 27,639.34 27,639.34
应交税费 - - - 8,776.75 8,776.75
应付证券清算款 - - - - -
其他负债 - - - 159,300.00 159,300.00
负债总计 - - - 301,288.11 301,288.11
利率敏感度缺口 - - - 1,273,405.01 349,008,526.80
注：表中所示为本基金资产及负债的摊余成本，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加约 189,745.46 增加约 141,374.19
市场利率上升 25个基点 减少约 189,404.03 减少约 141,102.83
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 46页共 56页
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定
收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析
于 2020年12月 31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12
月 31日：同)。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 289,692,771.56 元，无属于第一层次或第三层次的余
额(2019年 12月 31日：第二层次 178,346,841.29元，无属于第一层次或第三层次的余额）。
(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020年 12月 31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2019年 12月 31日：
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 47页共 56页
无)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 289,692,771.56 39.59
其中：债券 287,692,771.56 39.32
资产支持证券 2,000,000.00 0.27
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 248,990,349.49 34.03
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
181,004,322.39 24.74
8 其他各项资产 12,003,258.69 1.64
9 合计 731,690,702.13 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.88
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 48页共 56页
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 44.08 1.67
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 5.54 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 13.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
14.55 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
23.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 49页共 56页
合计 101.46 1.67
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,998,020.05 6.95
其中：政策性金融债 49,998,020.05 6.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 237,694,751.51 33.05
8 其他 - -
9 合计 287,692,771.56 40.00
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 112021502 20渤海银行 CD502 400,000.00 39,452,616.71 5.49
2 200201 20国开 01 300,000.00 29,997,147.67 4.17
3 112010472 20兴业银行 CD472 300,000.00 29,902,865.87 4.16
4 112008316 20中信银行 CD316 300,000.00 29,591,761.64 4.11
5 160403 16农发 03 200,000.00 20,000,872.38 2.78
6 112074720 20中原银行 CD426 200,000.00 19,886,002.30 2.76
7 112089929 20徽商银行 CD091 200,000.00 19,811,049.55 2.75
8 112015558 20民生银行 CD558 200,000.00 19,728,028.82 2.74
9 112020235 20广发银行 CD235 200,000.00 19,727,849.90 2.74
10 112003083 20农业银行 CD083 100,000.00 9,969,399.57 1.39
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 50页共 56页
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1817%
报告期内偏离度的最低值 -0.0136%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0575%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 165721 时代 06优 20,000.00 2,000,000.00 0.28
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,009,331.58
3 应收利息 1,943,127.11
4 应收申购款 50,800.00
5 其他应收款 -
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 51页共 56页
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,003,258.69
8.9.4 其他需说明的重要事项标题
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
230,137 3,125.18 58,340,981.68 8.11% 660,878,421.23 91.89%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 保险类机构 18,644,025.78 2.59%
2 券商类机构 11,102,430.62 1.54%
3 其他机构 5,014,883.15 0.70%
4 券商类机构 5,000,394.49 0.70%
5 个人 4,987,708.75 0.69%
6 个人 4,041,915.98 0.56%
7 其他机构 3,888,183.60 0.54%
8 个人 3,884,927.51 0.54%
9 个人 3,617,194.28 0.50%
10 其他机构 3,509,254.76 0.49%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 51,262.37 0.01%
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 52页共 56页
金
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 8月 24日）基金份额总额 265,160,626.53
本报告期期初基金份额总额 349,008,526.80
本报告期基金总申购份额 14,146,613,508.01
减：本报告期基金总赎回份额 13,776,402,631.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 719,219,402.91
注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转
换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：2020 年 5 月，王锦海先生担任我司总经理一职，
朱前女士为华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理，不再主持工作；2020 年 10 月，刘博文
先生担任我司董事会秘书一职；2020年 12月刘玉生先生担任我司首席信息官一职。
报告期内基金托管人发生以下重大人事变动：自 2020年 8月 28日起，刘波先生担任招商银行
股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 53页共 56页
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本告期为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 40,000.00元人民币。目前该
会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2017 年 8 月 24 日）起
至本报告期末。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况；本报告期内，本基金托
管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 4 - - - - -
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报
告期内本基金租用券商交易单元无变更。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 5,010,178.08 100.00%
4,108,530
,000.00
100.00% - -
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 54页共 56页
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.10其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
10只证券投资基金修改基金合同和托管协议
并更新招募说明书及摘要的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-01-17
2
华泰紫金零钱宝货币市场基金春节假期暂停
申购公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-01-20
3
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2019年第 4季
度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-01-20
4
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于 2020
年春节休市调整涉及旗下公募产品事项的通
知
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-01-30
5
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2019年年度报
告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-03-31
6
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年第 1季
度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-04-22
7
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理
人员变动公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-05-06
8
华泰紫金零钱宝货币市场基金端午节假期暂
停申购公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-06-22
9
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-06-22
10
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年第 2季
度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-07-21
11
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年中期报
告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-08-31
12
华泰紫金零钱宝货币市场基金基金产品资料
概要
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-09-01
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 55页共 56页
13
华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书（更
新）
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-09-14
14
华泰紫金零钱宝货币市场基金国庆节假期暂
停申购公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-09-24
15
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年第 3季
度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-10-28
16
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理
人员变动公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-11-05
17
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-12-30
18
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
投资者及时更新身份信息资料的提示
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报等
2020-12-30
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据本基金管理人于 2020年 1月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发布的
《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 10只证券投资基金修改基金合同和托管协议并更新
招募说明书及摘要的公告》，根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华泰证券（上海）资产管理有限公司经与基金
托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议进行了修订。敬请投资者阅读。
2、根据本基金管理人 2020年 5月 6日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《华泰证
券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 4月 30日起，王锦海先生新任公
司总经理，负责公司日常经营管理工作，朱前女士为公司副总经理，不再主持工作。
3、本基金管理人根据监管规定要求于 2020年 09月 01日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了本基金《基金产品资料概要》，敬请投资者查阅。
4、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 11 月 05日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 10 月 27 日起刘
博文先生新任本基金管理人董事会秘书。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年年度报告
第 56页共 56页
5、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 12 月 30日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020 年 12 月 28 日起
刘玉生先生新任本基金管理人首席信息官。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的文件
2、《华泰紫金零钱宝货币市场基金合同》
3、《华泰紫金零钱宝货币市场基金托管协议》
4、《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内披露的各项公告
7、基金产品资料概要
8、中国证监会要求的其他文件
13.2存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：
4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
