中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
中金沪深 3002020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 65
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 65
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 67
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 77
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 96
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 96
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 96
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 96
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 97
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 97
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 97
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 99
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 99
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 99
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 99
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...................................................................................... 100
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 101
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 102
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 102
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 102
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 102
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 102
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 102
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 102
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 103
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 104
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 111
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 111
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 111
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 112
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 112
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 112
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 112
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 中金沪深 300
基金主代码 003015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 201,428,657.43 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金沪深 300A 中金沪深 300C
下属分级基金的交易代码： 003015 003579
报告期末下属分级基金的份额总额 96,394,245.33份 105,034,412.10 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深 300指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力
争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核
心策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增强策略考虑基本
面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，
并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差
以及交易成本等相关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期货投资策
略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
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型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵璧 郭明
联系电话 010-63211122 010-66105799
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95588
传真 010-66159121 010-66105798
注册地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1 号国贸写字楼 2 座 26
层 05室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100004 100140
法定代表人 胡长生 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京东长安街 1 号东方广场东
2座办公楼 8层
注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2020年 2019年 2018年
中金沪深
300A
中金沪深
300C
中金沪深
300A
中金沪深
300C
中金沪深
300A
中金沪深
300C
本期
已实
现收
益
32,855,251.
15
43,834,459.
91
5,958,225.9
6
1,996,957.4
9
-2,275,304.
51
-281,193.8
0
本期
利润
45,080,430.
86
52,839,517.
38
10,317,433.
96
3,892,633.3
4
-3,648,076.
65
-334,963.3
3
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.6576 0.6820 0.1831 0.3134 -0.2647 -0.2774
本期
加权
平均
净值
利润
率
41.81% 39.91% 15.03% 24.53% -23.79% -25.50%
本期
基金
46.44% 45.84% 36.66% 38.71% -19.85% -19.75%
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份额
净值
增长
率
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末
可供
分配
利润
66,808,120.
46
76,364,816.
82
14,311,114.
62
12,520,130.
96
-615,072.45 -48,718.79
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.6931 0.7270 0.2394 0.2698 -0.0323 -0.0234
期末
基金
资产
净值
186,687,694
.88
207,511,039
.25
79,053,881.
19
62,857,317.
81
18,418,213.
93
2,037,479.
69
期末
基金
份额
净值
1.9367 1.9756 1.3225 1.3546 0.9677 0.9766
3.1.
3
累计
2020年末 2019年末 2018年末
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期末
指标
基金
份额
累计
净值
增长
率
93.67% 85.64% 32.25% 35.46% -3.23% -8.23%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金沪深 300A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 14.29% 0.95% 12.90% 0.94% 1.39% 0.01%
过去六个月 32.19% 1.29% 23.83% 1.28% 8.36% 0.01%
过去一年 46.44% 1.38% 25.86% 1.36% 20.58% 0.02%
过去三年 60.42% 1.24% 28.11% 1.28% 32.31% -0.04%
自基金合同
生效起至今
93.67% 1.08% 57.17% 1.11% 36.50% -0.03%
中金沪深 300C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 14.17% 0.95% 12.90% 0.94% 1.27% 0.01%
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过去六个月 31.92% 1.29% 23.83% 1.28% 8.09% 0.01%
过去一年 45.84% 1.38% 25.86% 1.36% 19.98% 0.02%
过去三年 62.35% 1.24% 28.11% 1.28% 34.24% -0.04%
自基金合同
生效起至今
85.64% 1.11% 57.17% 1.14% 28.47% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金合同生效日为 2016 年 7 月 22 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未
进行收益分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公司，注册
资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及
个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体
竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室，办
公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B 座 43层。
截至 2020年 12月 31 日，公司共管理 37只开放式基金，证券投资基金管理规模 539.94亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金的
基金经理
2017年 3月
28日
- 10年
魏孛先生，统计学博
士。2010 年 8 月至
2014年 10月，在北
京尊嘉资产管理有
限公司从事 A 股量
化策略开发。2014
年 11 月加入中金基
金管理有限公司，历
任高级经理，量化专
户投资经理，现任量
化投资部基金经理。
耿帅军
本基金的
基金经理
2020年10月
29日
- 9年
耿帅军先生，理学硕
士。历任国泰君安证
券股份有限公司研
究所金融工程分析
师，中信证券股份有
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限公司研究部副总
裁、金融工程分析
师，中国国际金融股
份有限公司研究部
执行总经理、金融工
程分析师。2020年 8
月加入中金基金管
理有限公司，现任量
化投资部基金经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
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司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用量化选股的方法以获取超越业绩基准的收益。2020全年，相对于业
绩基准，获取了一定的超额收益。我们将继续努力开发和改进选股模型，争取在超额收益方面有
更好的表现。
2020 年一季度，突发疫情在全球扩散，打断了 2019 年末全球共振复苏的路径。主要央行联
手应对、快速响应，有效缓释了恐慌情绪造成的流动性危机。为对冲疫情产生的负面影响，全球
主要经济体普遍推出了强劲财政刺激计划，增加了市场对疫情过后经济增长恢复的信心。中国在
疫情防控、复工复产等方面措施得当，经济增长水平在全球主要经济体中居于前列，国内生产及
需求景气水平正逐步恢复至疫情前水平。A 股市场在一季度受疫情影响出现明显调整。此后，随
着财政、金融政策的推出，以及国内生产需求景气度的回升，市场行情快速回暖。全年来看，主
要指数均收获了不同程度上涨，沪深 300指数、中证 500指数、中证 800指数、中证 1000指数分
别上涨 27.21%、20.87%、25.79%和 19.39%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金沪深 300A 基金份额净值为 1.9367 元，本报告期基金份额净值增长率为
46.44%；截至本报告期末中金沪深 300C 基金份额净值为 1.9756 元，本报告期基金份额净值增长
率为 45.84%；同期业绩比较基准收益率为 25.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于经历了连续两年不俗表现的 A股市场，2021年或是一个不乏结构性机会的相对中性年份。
从宏观增长看，尽管全球大部分发达经济体仍然面临疫情反复、内部结构性矛盾等负面压力，但
随着疫苗推广所带来的疫情相对缓解、财政货币政策效果显现等，全球经济在 2020 年低基数基础
上或有一定增长；中国在疫情控制、产能恢复、消费复苏等多方面均有明显优势，2021年增长前
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景依然可期。流动性方面，为支持经济恢复，海外主要发达经济体宏观流动性整体上仍维持宽松
基调；国内政策环境已开始逐步回归正常化，宏观流动性较去年边际收紧，但应不会“急转弯”，
考虑到基金发行、外资流入等微观流动性因素，市场整体或有结构性机会。以下两方面值得关注：
一是反映中国经济消费升级、产业升级等长期趋势的泛消费、高端制造、研发创新等产业相关的
战略配置机会；二是全球经济复苏、实体需求增加所带动的顺周期、低估值板块的阶段性投资机
会。如果抛开周期性波动，以长期战略配置视角看待中国资本市场的结构性变化，机构化、国际
化等长线趋势对 A 股的市场生态、投资行为等影响深远，重视基本面变化、关注配置价值的价值
投资、长期投资理念将使得基本面高质量的大盘蓝筹公司依然是中长线资金的战略配置标的。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对
制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：
1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建
设，促进依法合规展业；2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防
范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销
与销售方面，组织落实《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则，持续对基
金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业
务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算
等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。5）信息披露方面，
有序执行《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信息披露工作，
确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》
为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行
每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完
善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保
障基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
中金沪深 3002020 年年度报告
第 18 页 共 112 页
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配
原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
中金沪深 3002020 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限
公司在中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金沪深 300 指数增强型发起式证券投
资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中金沪深 3002020 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2102118号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
(以下简称“中金沪深 300 基金”) 财务报表，包括 2020 年 12 月
31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、所有者权益 (基金净值)
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了
中金沪深 300 基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于中金沪深 300 基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 中金沪深 300 基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括中金沪深 300 基
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金 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表
的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则及财务报表附注 7.4.2 列示的中国证监会和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中金沪深 300 基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持
续经营假设，除非中金沪深 300 基金计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中金沪深 300基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证
是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计
和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
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漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金沪深 300 基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金沪深
300 基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 管祎铭
李瑞丛
会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层
审计报告日期 2021年 3月 30日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,663,550.27 2,507,026.48
结算备付金
5,037,722.03 1,219,502.99
存出保证金
152,105.33 118,874.11
交易性金融资产 7.4.7.2 388,059,571.12 143,268,389.80
其中：股票投资
369,446,921.12 133,707,731.20
基金投资
- -
债券投资
18,612,650.00 9,560,658.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,887,447.33 641,734.08
应收利息 7.4.7.5 261,428.04 132,127.36
应收股利
- -
应收申购款
755,371.05 280,883.95
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
403,817,195.17 148,168,538.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,000,000.00 4,100,000.00
应付证券清算款
4,763,264.45 -
应付赎回款
505,649.98 1,620,521.04
应付管理人报酬
150,225.01 60,359.85
应付托管费
45,067.52 18,107.98
应付销售服务费
66,176.24 22,309.62
应付交易费用 7.4.7.7 1,954,370.03 386,037.56
应交税费
1.82 0.22
应付利息
-1,444.93 -354.98
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 135,150.92 50,358.48
负债合计
9,618,461.04 6,257,339.77
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 201,428,657.43 106,180,041.13
未分配利润 7.4.7.10 192,770,076.70 35,731,157.87
所有者权益合计
394,198,734.13 141,911,199.00
负债和所有者权益总计
403,817,195.17 148,168,538.77
注：报告截止日 2020年 12 月 31日，A类基金份额净值 1.9367元，基金份额总额 96,394,245.33
份；C类基金份额净值 1.9756 元，基金份额总额 105,034,412.10份。总份额合计 201,428,657.43
份。
7.2 利润表
会计主体：中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
2019 年 1月 1日至
2019 年 12月 31日
一、收入
107,206,611.87 16,825,014.79
1.利息收入
406,252.36 128,609.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 62,000.20 41,005.97
债券利息收入
343,897.69 86,410.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,193.63
证券出借利息收入
354.47 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
85,325,073.74 9,698,651.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 81,986,122.86 8,386,701.33
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 101,363.11 -57,227.95
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,237,587.77 1,369,178.57
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 21,230,237.18 6,254,883.85
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 245,048.59 742,869.06
减：二、费用
9,286,663.63 2,614,947.49
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,186,329.95 412,297.87
2．托管费 7.4.10.2.2 355,898.99 123,689.34
3．销售服务费 7.4.10.2.3 521,648.96 60,822.90
4．交易费用 7.4.7.18 6,912,907.82 1,907,928.29
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5．利息支出
97,757.85 44,894.46
其中：卖出回购金融资产支出
97,757.85 44,894.46
6．税金及附加
0.44 0.21
7．其他费用 7.4.7.19 212,119.62 65,314.42
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
97,919,948.24 14,210,067.30
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
97,919,948.24 14,210,067.30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
106,180,041.13 35,731,157.87 141,911,199.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 97,919,948.24 97,919,948.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
95,248,616.30 59,118,970.59 154,367,586.89
其中：1.基金申购款 324,189,164.12 200,746,459.86 524,935,623.98
2.基金赎回款 -228,940,547.82 -141,627,489.27 -370,568,037.09
四、本期向基金份额持有 - - -
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
201,428,657.43 192,770,076.70 394,198,734.13
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,119,484.86 -663,791.24 20,455,693.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,210,067.30 14,210,067.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
85,060,556.27 22,184,881.81 107,245,438.08
其中：1.基金申购款 276,974,096.73 66,935,798.73 343,909,895.46
2.基金赎回款 -191,913,540.46 -44,750,916.92 -236,664,457.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
106,180,041.13 35,731,157.87 141,911,199.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）依据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016 年 7 月 5 日证监许可[2016]1516 号《关于准予中
金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司（以下
简称“中金基金”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金沪深 300 指数
增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，
存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简
称“工商银行”）。
本基金通过中金基金直销中心、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及中国
中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”，原“中国中投证券有限责任公司”）公开发
售，募集期为 2016年 7月 18 日。经向中国证监会备案，《中金沪深 300指数增强型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2016年 7月 22日正式生效，合同生效日基金实收
份额为 10,001,300.00份，发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙） 审验并出具验资报告。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置
代码。由于基金销售费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自
行选择认购、申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金沪深 300 指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基
金，在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成
分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成
分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、
股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转
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债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的
规定参与转融通证券出借业务。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称
“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16 日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 12月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
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金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
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对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
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缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
转融通利息收入是按本基金通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借
证券的期限和相应转融通费率计算确认。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小的可采用合同利率。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异较小的可采用合同
利率。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个月
可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红; 基金收益分配后两类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日
的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）> 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
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[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]
2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
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利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的
非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 6,663,550.27 2,507,026.48
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 6,663,550.27 2,507,026.48
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 343,317,768.75 369,446,921.12 26,129,152.37
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
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债券
交易所市场 18,642,236.46 18,612,650.00 -29,586.46
银行间市场 - - -
合计 18,642,236.46 18,612,650.00 -29,586.46
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 361,960,005.21 388,059,571.12 26,099,565.91
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 128,898,818.89 133,707,731.20 4,808,912.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 9,500,242.18 9,560,658.60 60,416.42
银行间市场 - - -
合计 9,500,242.18 9,560,658.60 60,416.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 138,399,061.07 143,268,389.80 4,869,328.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 989.71 456.78
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,492.71 603.68
应收债券利息 257,791.83 131,008.05
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 78.44 -
其他 75.35 58.85
合计 261,428.04 132,127.36
注：其他为应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,954,370.03 386,037.56
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,954,370.03 386,037.56
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2020年 12月 31 日 2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 358.48
应付证券出借违约金 - -
预提费用 120,000.00 40,000.00
指数使用费 15,150.92 10,000.00
合计 135,150.92 50,358.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金沪深 300A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 59,776,219.76 59,776,219.76
本期申购 81,761,996.68 81,761,996.68
本期赎回（以“-”号填列） -45,143,971.11 -45,143,971.11
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 96,394,245.33 96,394,245.33
金额单位：人民币元
中金沪深 300C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,403,821.37 46,403,821.37
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本期申购 242,427,167.44 242,427,167.44
本期赎回（以“-”号填列） -183,796,576.71 -183,796,576.71
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 105,034,412.10 105,034,412.10
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金沪深 300A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,311,114.62 4,966,546.81 19,277,661.43
本期利润 32,855,251.15 12,225,179.71 45,080,430.86
本期基金份额交易
产生的变动数
19,641,754.69 6,293,602.57 25,935,357.26
其中：基金申购款 37,246,966.39 9,934,182.21 47,181,148.60
基金赎回款 -17,605,211.70 -3,640,579.64 -21,245,791.34
本期已分配利润 - - -
本期末 66,808,120.46 23,485,329.09 90,293,449.55
单位：人民币元
中金沪深 300C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,520,130.96 3,933,365.48 16,453,496.44
本期利润 43,834,459.91 9,005,057.47 52,839,517.38
本期基金份额交易
产生的变动数
20,010,225.95 13,173,387.38 33,183,613.33
其中：基金申购款 113,780,220.68 39,785,090.58 153,565,311.26
基金赎回款 -93,769,994.73 -26,611,703.20 -120,381,697.93
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本期已分配利润 - - -
本期末 76,364,816.82 26,111,810.33 102,476,627.15
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 23,887.65 29,239.97
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 36,673.74 11,105.89
其他 1,438.81 660.11
合计 62,000.20 41,005.97
注：其他为存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 2,563,167,558.92 685,838,357.27
减：卖出股票成本总额 2,481,181,436.06 677,451,655.94
买卖股票差价收入 81,986,122.86 8,386,701.33
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
中金沪深 3002020 年年度报告
第 41 页 共 112 页
年12月31日 12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
101,363.11 -57,227.95
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 101,363.11 -57,227.95
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
24,107,188.21 10,622,658.50
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
23,528,620.32 10,456,174.83
减：应收利息总额 477,204.78 223,711.62
买卖债券差价收入 101,363.11 -57,227.95
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
中金沪深 3002020 年年度报告
第 42 页 共 112 页
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 3,237,587.77 1,369,178.57
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,237,587.77 1,369,178.57
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31 日
1.交易性金融资产 21,230,237.18 6,254,883.85
——股票投资 21,320,240.06 6,192,587.43
——债券投资 -90,002.88 62,296.42
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
- -
合计 21,230,237.18 6,254,883.85
中金沪深 3002020 年年度报告
第 43 页 共 112 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入 238,035.33 741,388.21
基金转换费收入 7,013.26 1,480.85
合计 245,048.59 742,869.06
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
交易所市场交易费用 6,912,907.82 1,907,928.29
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 6,912,907.82 1,907,928.29
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31 日
审计费用 40,000.00 30,000.00
信息披露费 80,000.00 10,000.00
证券出借违约金 - -
公证费 8,000.00 -
律师费用 30,000.00 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 44 页 共 112 页
指数使用费 49,141.25 22,102.55
汇划手续费 4,978.37 3,211.87
合计 212,119.62 65,314.42
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基金销
售机构
工商银行 基金托管人
中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中金财富证券 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金私募股权投资管理有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
2、中金公司全资子公司中金私募股权投资管理有限公司于 2020 年 10 月 30 日成立，自同日起为
本基金的关联方。除上述变化外，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方未
发生变化。
中金沪深 3002020 年年度报告
第 45 页 共 112 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中金公司 710,164,163.62 13.55% 686,653,429.92 46.80%
中金财富证券 1,627,119,826.46 31.04% 291,631,223.44 19.88%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中金公司 188,015.80 0.34% 16,520,399.10 56.53%
中金财富证券 22,033,180.30 39.98% 1,584,172.10 5.42%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 46 页 共 112 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中金公司 105,400,000.00 11.22% 184,200,000.00 45.26%
中金财富证券 377,800,000.00 40.21% 77,900,000.00 19.14%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金公司 519,345.86 13.55% 203,670.74 10.42%
中金财富证券 1,189,915.27 31.04% 610,858.20 31.26%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金公司 502,149.18 46.80% 185,209.00 47.98%
中金财富证券 213,269.09 19.88% 91,869.63 23.80%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、
权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
中金沪深 3002020 年年度报告
第 47 页 共 112 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,186,329.95 412,297.87
其中：支付销售机构的客
户维护费
223,359.46 39,081.14
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
355,898.99 123,689.34
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金沪深 300A 中金沪深 300C 合计
中金基金 - 231,973.06 231,973.06
中金沪深 3002020 年年度报告
第 48 页 共 112 页
中金公司 - 15,304.64 15,304.64
中金财富证券 - 9,198.52 9,198.52
合计 - 256,476.22 256,476.22
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金沪深 300A 中金沪深 300C 合计
中金基金 - 6,610.31 6,610.31
中金公司 - 119.70 119.70
中金财富证券 - 26,875.24 26,875.24
合计 - 33,605.25 33,605.25
注：本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类
基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C类基金日基
金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
中金公司 2,865,900.00 354.47 1,854,200.00 78.44
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
中金沪深 3002020 年年度报告
第 49 页 共 112 页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
中金沪深 300A 中金沪深 300C
基金合同生效日（ 2016
年 7月 22日 ）持有的基金
份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
中金沪深 300A 中金沪深 300C
基金合同生效日（ 2016
年 7 月 22 日 ）持有的基金
份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额 0.00 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 50 页 共 112 页
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% -
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 6,663,550.27 23,887.65 2,507,026.48 29,239.97
注: 1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2020年 12月 31日的相关余额为人民币 5,187,827.36 元(2019
年 12月 31日的相关余额为人民币 1,338,377.10元)。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 688365 光云科技 网下 5,458 58,946.40
中金公司 300831 派瑞股份 网下 1,716 6,829.68
中金公司 688505 复旦张江 网下 5,732 51,301.40
中金公司 688520 神州细胞 网下 3,019 77,407.16
中金公司 688180 君实生物 网下 2,193 121,711.50
中金公司 688165 埃夫特 网下 9,997 63,480.95
中金公司 688981 中芯国际 网下 34,664 951,873.44
中金公司 688256 寒武纪 网下 1,309 84,286.51
中金沪深 3002020 年年度报告
第 51 页 共 112 页
中金公司 688338 赛科希德 网下 2,854 143,698.90
中金公司 688185 康希诺 网下 1,306 273,881.26
中金公司 300866 安克创新 网下 3,127 207,382.64
中金公司 688301 奕瑞科技 网下 1,408 168,396.80
中金公司 003010 若羽臣 网下 562 8,542.40
中金公司 603565 中谷物流 网下 1,250 27,737.50
中金公司 300999 金龙鱼 网下 20,289 521,427.30
中金公司 003012 东鹏控股 网下 2,278 25,855.30
中金公司 300901 中胤时尚 网下 9,611 86,114.56
中金公司 003022 联泓新科 网下 2,304 26,403.84
中金公司 688617 惠泰医疗 网下 1,204 89,649.84
注：本基金上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年1月
7 日
新股未
上市
74.46 74.46 1,204 89,649.84 89,649.84 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7 日
新股未
上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7 日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 52 页 共 112 页
605277
新亚
电子
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6 日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6 日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年1月
4 日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7 日
新股未
上市
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7 日
新股未
上市
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
600919
江苏
银行
2020年
12月 17
日
2021
年1月
14 日
配股未
上市
4.59 5.46 125,280 575,035.20 684,028.80 -
688686
奥普
特
2020年
12月 24
日
2021
年7月
1 日
新股流
通受限
78.49 170.53 1,282 100,624.18 218,619.46 -
688559
海目
星
2020年
8月 28
日
2021
年3月
9 日
新股流
通受限
14.56 30.97 5,924 86,253.44 183,466.28 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年4月
15 日
新股流
通受限
25.70 88.29 2,029 52,145.30 179,140.41 -
688127
蓝特
光学
2020年
9月 14
2021
年3月
新股流
通受限
15.41 33.60 5,322 82,012.02 178,819.20 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 53 页 共 112 页
日 22 日
688155
先惠
技术
2020年
8月3日
2021
年2月
18 日
新股流
通受限
38.77 67.26 2,403 93,164.31 161,625.78 -
688338
赛科
希德
2020年
7月 27
日
2021
年2月
8 日
新股流
通受限
50.35 54.59 2,854 143,698.90 155,799.86 -
688519
南亚
新材
2020年
8月 10
日
2021
年2月
18 日
新股流
通受限
32.60 30.51 5,079 165,575.40 154,960.29 -
688386
泛亚
微透
2020年
10月 9
日
2021
年4月
16 日
新股流
通受限
16.28 47.41 3,217 52,372.76 152,517.97 -
300901
中胤
时尚
2020年
10月 19
日
2021
年4月
29 日
新股流
通受限
8.96 15.00 9,611 86,114.56 144,165.00 -
688580
伟思
医疗
2020年
7月 10
日
2021
年1月
21 日
新股流
通受限
67.58 98.41 1,086 73,391.88 106,873.26 -
688219
会通
股份
2020年
11月 6
日
2021
年5月
18 日
新股流
通受限
8.29 13.70 7,336 60,815.44 100,503.20 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2021
年1月
4 日
新股流
通受限
11.33 16.34 4,950 56,083.50 80,883.00 -
688585
上纬
新材
2020年
9月 21
日
2021
年3月
29 日
新股流
通受限
2.49 12.51 4,922 12,255.78 61,574.22 -
688309 恒誉 2020年 2021新股流 24.79 32.53 1,810 44,869.90 58,879.30 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 54 页 共 112 页
环保 7月7日 年1月
14 日
通受限
300900
广联
航空
2020年
10月 19
日
2021
年4月
29 日
新股流
通受限
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2021
年7月
1 日
新股流
通受限
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300861
美畅
股份
2020年
8月6日
2021
年2月
24 日
新股流
通受限
43.76 51.10 424 18,554.24 21,666.40 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年6月
23 日
新股流
通受限
24.60 61.51 342 8,413.20 21,036.42 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11月 20
日
2021
年5月
27 日
新股流
通受限
30.26 47.87 415 12,557.90 19,866.05 -
300878
维康
药业
2020年
8月 17
日
2021
年3月
3 日
新股流
通受限
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年3月
17 日
新股流
通受限
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300860
锋尚
文化
2020年
8月6日
2021
年2月
24 日
新股流
通受限
138.02 126.67 140 19,322.80 17,733.80 -
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年5月
24 日
新股流
通受限
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 55 页 共 112 页
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年4月
16 日
新股流
通受限
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300892
品渥
食品
2020年
9月 11
日
2021
年3月
30 日
新股流
通受限
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300909
汇创
达
2020年
11月 11
日
2021
年5月
18 日
新股流
通受限
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300887
谱尼
测试
2020年
9月9日
2021
年3月
16 日
新股流
通受限
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年2月
25 日
新股流
通受限
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300889
爱克
股份
2020年
9月9日
2021
年3月
16 日
新股流
通受限
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021
年3月
18 日
新股流
通受限
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年6月
30 日
新股流
通受限
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24 日
新股流
通受限
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300876
蒙泰
高新
2020年
8月 14
2021
年2月
新股流
通受限
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 56 页 共 112 页
日 25 日
300907
康平
科技
2020年
11月 11
日
2021
年5月
18 日
新股流
通受限
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年3月
1 日
新股流
通受限
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年3月
10 日
新股流
通受限
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021
年6月
3 日
新股流
通受限
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24 日
新股流
通受限
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年3月
5 日
新股流
通受限
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年6月
25 日
新股流
通受限
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021
年6月
21 日
新股流
通受限
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300886
华业
香料
2020年
9月8日
2021
年3月
16 日
新股流
通受限
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
中金沪深 3002020 年年度报告
第 57 页 共 112 页
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113044
大秦
转债
2020年
12月 15
日
2021
年1月
15 日
新债未
上市
100.00 100.00 7,280 728,000.00 728,000.00 -
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方
式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投
资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的
限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,000,000.00 元，于 2021 年 1 月 4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编号
证券代
码
证券
名称
成交时间
出借到
期日
期末
估值
单价
数量（单
位：张） 期末估值总额
2020123000001283 000333
美 的
集团
2020 年 12
月 30日
2021 年
1月 6日
98.44 10,000 984,400.00
中金沪深 3002020 年年度报告
第 58 页 共 112 页
2020123000002940 601318
中 国
平安
2020 年 12
月 30日
2021 年
1月 2日
86.98 10,000 869,800.00
合计
20,000 1,854,200.00
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：
信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分
析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现
本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
中金沪深 3002020 年年度报告
第 59 页 共 112 页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 728,000.00 1,866,008.60
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 728,000.00 1,866,008.60
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理
的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标
及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，
并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组
合的各项流动性指标进行监控。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
中金沪深 3002020 年年度报告
第 60 页 共 112 页
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,663,550.27 - - - 6,663,550.27
结算备付金 5,035,722.03 - - 2,000.00 5,037,722.03
存出保证金 152,105.33 - - - 152,105.33
交易性金融
资产-股票投
资
- - - 369,446,921.12 369,446,921.12
交易性金融
资产-债券投
资、资产支持
证券
17,884,650.00 - 728,000.00 - 18,612,650.00
买入返售金
融资产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - 2,887,447.33 2,887,447.33
应收利息 - - - 261,428.04 261,428.04
中金沪深 3002020 年年度报告
第 61 页 共 112 页
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 755,371.05 755,371.05
资产总计 29,736,027.63 - 728,000.00 373,353,167.54 403,817,195.17
负债
卖出回购金
融资产款
2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应付证券清
算款
- - - 4,763,264.45 4,763,264.45
应付赎回款 - - - 505,649.98 505,649.98
应付管理人
报酬
- - - 150,225.01 150,225.01
应付托管费 - - - 45,067.52 45,067.52
应付交易费
用
- - - 1,954,370.03 1,954,370.03
应付销售服
务费
- - - 66,176.24 66,176.24
应交税费 - - - 1.82 1.82
应付利息 - - - -1,444.93 -1,444.93
其他负债 - - - 135,150.92 135,150.92
负债总计 2,000,000.00 - - 7,618,461.04 9,618,461.04
利率敏感度
缺口
27,736,027.63 - 728,000.00 365,734,706.50 394,198,734.13
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,507,026.48 - - - 2,507,026.48
结算备付金 1,219,502.99 - - - 1,219,502.99
存出保证金 118,874.11 - - - 118,874.11
交易性金融
资产-股票投
资
- - - 133,707,731.20 133,707,731.20
交易性金融
资产-债券投
资、资产支持
证券
7,694,650.00 1,046,708.60 819,300.00 - 9,560,658.60
买入返售金
融资产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - 641,734.08 641,734.08
应收利息 - - - 132,127.36 132,127.36
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 280,883.95 280,883.95
资产总计 11,540,053.58 1,046,708.60 819,300.00 134,762,476.59 148,168,538.77
中金沪深 3002020 年年度报告
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负债
卖出回购金
融资产款
4,100,000.00 - - - 4,100,000.00
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 1,620,521.04 1,620,521.04
应付管理人
报酬
- - - 60,359.85 60,359.85
应付托管费 - - - 18,107.98 18,107.98
应付交易费
用
- - - 386,037.56 386,037.56
应付销售服
务费
- - - 22,309.62 22,309.62
应交税费 - - - 0.22 0.22
应付利息 - - - -354.98 -354.98
其他负债 - - - 50,358.48 50,358.48
负债总计 4,100,000.00 - - 2,157,339.77 6,257,339.77
利率敏感度
缺口
7,440,053.58 1,046,708.60 819,300.00 132,605,136.82 141,911,199.00
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2019 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个基点 15,534.28 9,582.05
市场利率上升 25 个基点 -15,534.28 -9,582.05
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
中金沪深 3002020 年年度报告
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 369,446,921.12 93.72 133,707,731.20 94.22
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 18,612,650.00 4.72 9,560,658.60 6.74
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 388,059,571.12 98.44 143,268,389.80 100.96
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31 日 ）
中金沪深 3002020 年年度报告
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业绩比较基准上升 5% 19,761,840.82 6,659,012.33
业绩比较基准下降 5% -19,761,840.82 -6,659,012.33
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 364,366,639.53 元，属于第二层次的余额为 22,785,965.80 元，属于第三层
次的余额为 906,965.79 元。(2019 年 12 月 31 日：第一层次 134,774,259.31 元，第二层次
8,347,213.28元，第三层次 146,917.21元)。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。
本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31日：
无)。
(4)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允
价值之间无重大差异。
中金沪深 3002020 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 369,446,921.12 91.49
其中：股票 369,446,921.12 91.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 18,612,650.00 4.61
其中：债券 18,612,650.00 4.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,701,272.30 2.90
8 其他各项资产 4,056,351.75 1.00
9 合计 403,817,195.17 100.00
注：本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 1,854,200.00元，占期末
资产净值比例为 0.47%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,719,207.00 1.45
B 采矿业 5,303,387.00 1.35
C 制造业 189,721,465.35 48.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,042,559.44 1.28
E 建筑业 2,374,772.00 0.60
F 批发和零售业 1,490,686.00 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 12,826,635.00 3.25
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,212,250.54 2.08
J 金融业 88,254,765.12 22.39
K 房地产业 5,408,221.60 1.37
L 租赁和商务服务业 2,926,287.00 0.74
M 科学研究和技术服务业 2,461,976.00 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 628,827.00 0.16
Q 卫生和社会工作 5,792,298.10 1.47
R 文化、体育和娱乐业 3,505,230.00 0.89
S 综合 - -
合计 339,668,567.15 86.17
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,936,704.00 0.49
C 制造业 20,182,726.38 5.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 941,138.00 0.24
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 2,037,120.00 0.52
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,010,313.63 0.51
中金沪深 3002020 年年度报告
第 67 页 共 112 页
J 金融业 2,452,425.00 0.62
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 159,814.20 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,733.80 0.00
S 综合 - -
合计 29,778,353.97 7.55
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 209,630 18,233,617.40 4.63
2 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 4.31
3 000858 五 粮 液 43,352 12,652,281.20 3.21
4 600036 招商银行 271,200 11,919,240.00 3.02
5 000333 美的集团 101,465 9,988,214.60 2.53
6 600276 恒瑞医药 82,164 9,157,999.44 2.32
7 601166 兴业银行 374,358 7,812,851.46 1.98
8 601012 隆基股份 70,801 6,527,852.20 1.66
9 000568 泸州老窖 25,234 5,706,921.44 1.45
10 000001 平安银行 288,100 5,571,854.00 1.41
11 600031 三一重工 155,838 5,451,213.24 1.38
中金沪深 3002020 年年度报告
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12 002415 海康威视 110,500 5,360,355.00 1.36
13 002714 牧原股份 66,400 5,119,440.00 1.30
14 300124 汇川技术 49,565 4,624,414.50 1.17
15 601601 中国太保 119,566 4,591,334.40 1.16
16 600309 万华化学 48,400 4,406,336.00 1.12
17 601899 紫金矿业 474,100 4,404,389.00 1.12
18 000725 京东方Ａ 731,700 4,390,200.00 1.11
19 002142 宁波银行 123,700 4,371,558.00 1.11
20 600837 海通证券 323,300 4,157,638.00 1.05
21 000661 长春高新 8,600 3,860,626.00 0.98
22 002001 新 和 成 113,300 3,815,944.00 0.97
23 600570 恒生电子 35,329 3,706,012.10 0.94
24 002008 大族激光 84,600 3,616,650.00 0.92
25 600690 海尔智家 120,800 3,528,568.00 0.90
26 300413 芒果超媒 48,348 3,505,230.00 0.89
27 300347 泰格医药 20,600 3,329,166.00 0.84
28 002179 中航光电 41,913 3,281,368.77 0.83
29 601100 恒立液压 29,013 3,278,469.00 0.83
30 600900 长江电力 170,734 3,271,263.44 0.83
31 002475 立讯精密 56,909 3,193,733.08 0.81
32 600926 杭州银行 211,900 3,161,548.00 0.80
33 000651 格力电器 50,966 3,156,834.04 0.80
34 601628 中国人寿 82,100 3,151,819.00 0.80
35 000338 潍柴动力 194,400 3,069,576.00 0.78
36 601336 新华保险 51,200 2,968,064.00 0.75
37 002555 三七互娱 94,100 2,938,743.00 0.75
38 600009 上海机场 38,500 2,912,910.00 0.74
39 603369 今世缘 50,600 2,903,428.00 0.74
中金沪深 3002020 年年度报告
第 69 页 共 112 页
40 002508 老板电器 70,700 2,883,146.00 0.73
41 000768 中航西飞 78,400 2,875,712.00 0.73
42 000895 双汇发展 57,800 2,713,132.00 0.69
43 603899 晨光文具 30,100 2,665,656.00 0.68
44 600809 山西汾酒 7,100 2,664,559.00 0.68
45 601877 正泰电器 67,500 2,643,300.00 0.67
46 000596 古井贡酒 9,701 2,638,672.00 0.67
47 300059 东方财富 84,300 2,613,300.00 0.66
48 300015 爱尔眼科 32,890 2,463,132.10 0.62
49 600887 伊利股份 55,335 2,455,213.95 0.62
50 002601 龙蟒佰利 79,300 2,440,061.00 0.62
51 002414 高德红外 57,600 2,404,800.00 0.61
52 601888 中国中免 8,400 2,372,580.00 0.60
53 600030 中信证券 79,100 2,325,540.00 0.59
54 600177 雅戈尔 318,000 2,286,420.00 0.58
55 600161 天坛生物 54,200 2,260,140.00 0.57
56 000708 中信特钢 101,600 2,213,864.00 0.56
57 002916 深南电路 20,400 2,204,424.00 0.56
58 600004 白云机场 155,600 2,198,628.00 0.56
59 601021 春秋航空 39,400 2,183,942.00 0.55
60 600390 五矿资本 312,600 2,181,948.00 0.55
61 002773 康弘药业 45,200 2,176,380.00 0.55
62 002120 韵达股份 133,100 2,089,670.00 0.53
63 603288 海天味业 9,810 1,967,297.40 0.50
64 601838 成都银行 181,000 1,931,270.00 0.49
65 002352 顺丰控股 20,500 1,808,715.00 0.46
66 000002 万
科Ａ 59,300 1,701,910.00 0.43
67 300014 亿纬锂能 19,900 1,621,850.00 0.41
中金沪深 3002020 年年度报告
第 70 页 共 112 页
68 603833 欧派家居 12,000 1,614,000.00 0.41
69 603799 华友钴业 17,200 1,363,960.00 0.35
70 002594 比亚迪 6,800 1,321,240.00 0.34
71 000656 金科股份 185,500 1,315,195.00 0.33
72 002493 荣盛石化 47,500 1,311,475.00 0.33
73 600999 招商证券 54,260 1,266,428.40 0.32
74 603259 药明康德 9,400 1,266,368.00 0.32
75 600893 航发动力 21,200 1,258,220.00 0.32
76 600703 三安光电 45,800 1,237,058.00 0.31
77 300676 华大基因 9,300 1,195,608.00 0.30
78 600000 浦发银行 123,200 1,192,576.00 0.30
79 000063 中兴通讯 34,600 1,164,290.00 0.30
80 601186 中国铁建 141,200 1,115,480.00 0.28
81 600109 国金证券 68,000 1,106,360.00 0.28
82 002050 三花智控 44,000 1,084,600.00 0.28
83 600104 上汽集团 42,300 1,033,812.00 0.26
84 600585 海螺水泥 19,900 1,027,238.00 0.26
85 600196 复星医药 17,300 934,027.00 0.24
86 300408 三环集团 24,300 905,175.00 0.23
87 002241 歌尔股份 24,092 899,113.44 0.23
88 600299 安迪苏 75,100 864,401.00 0.22
89 000066 中国长城 45,200 858,348.00 0.22
90 601211 国泰君安 47,700 836,181.00 0.21
91 600998 九州通 45,700 829,912.00 0.21
92 601881 中国银河 66,100 826,911.00 0.21
93 300142 沃森生物 21,100 813,616.00 0.21
94 601009 南京银行 98,913 799,217.04 0.20
95 600741 华域汽车 26,200 755,084.00 0.19
中金沪深 3002020 年年度报告
第 71 页 共 112 页
96 000786 北新建材 18,400 736,920.00 0.19
97 000157 中联重科 73,500 727,650.00 0.18
98 601818 光大银行 175,200 699,048.00 0.18
99 000961 中南建设 78,500 693,155.00 0.18
100 000538 云南白药 6,100 692,960.00 0.18
101 601169 北京银行 142,600 690,184.00 0.18
102 600015 华夏银行 110,000 687,500.00 0.17
103 600919 江苏银行 125,280 684,028.80 0.17
104 601377 兴业证券 76,800 666,624.00 0.17
105 300033 同花顺 5,300 657,094.00 0.17
106 601231 环旭电子 33,900 655,626.00 0.17
107 600655 豫园股份 72,600 645,414.00 0.16
108 601229 上海银行 81,800 641,312.00 0.16
109 600886 国投电力 73,700 636,768.00 0.16
110 600436 片仔癀 2,359 631,056.09 0.16
111 002607 中公教育 17,900 628,827.00 0.16
112 601939 建设银行 98,500 618,580.00 0.16
113 600606 绿地控股 103,200 601,656.00 0.15
114 601766 中国中车 113,000 600,030.00 0.15
115 300498 温氏股份 32,900 599,767.00 0.15
116 002841 视源股份 5,200 598,156.00 0.15
117 300433 蓝思科技 19,400 593,834.00 0.15
118 601066 中信建投 14,000 588,000.00 0.15
119 002157 正邦科技 33,500 570,840.00 0.14
120 601138 工业富联 41,300 565,397.00 0.14
121 688036 传音控股 3,714 565,047.96 0.14
122 300136 信维通信 15,700 563,316.00 0.14
123 002027 分众传媒 56,100 553,707.00 0.14
中金沪深 3002020 年年度报告
第 72 页 共 112 页
124 601998 中信银行 107,900 551,369.00 0.14
125 600029 南方航空 86,400 514,944.00 0.13
126 601390 中国中铁 97,500 513,825.00 0.13
127 002624 完美世界 17,400 513,300.00 0.13
128 600115 东方航空 108,900 509,652.00 0.13
129 601088 中国神华 27,400 493,474.00 0.13
130 003816 中国广核 174,400 491,808.00 0.12
131 600383 金地集团 35,900 484,650.00 0.12
132 000977 浪潮信息 17,900 481,152.00 0.12
133 600271 航天信息 36,100 454,860.00 0.12
134 601117 中国化学 77,100 452,577.00 0.11
135 600025 华能水电 101,000 450,460.00 0.11
136 601872 招商轮船 72,200 407,930.00 0.10
137 600845 宝信软件 5,500 379,390.00 0.10
138 600050 中国联通 81,700 364,382.00 0.09
139 601633 长城汽车 9,000 340,290.00 0.09
140 600346 恒力石化 11,900 332,843.00 0.08
141 600438 通威股份 8,200 315,208.00 0.08
142 600019 宝钢股份 52,900 314,755.00 0.08
143 000938 紫光股份 15,300 312,885.00 0.08
144 000069 华侨城Ａ 44,000 311,960.00 0.08
145 601225 陕西煤业 33,200 310,088.00 0.08
146 600406 国电南瑞 10,600 281,642.00 0.07
147 601800 中国交建 38,700 280,962.00 0.07
148 600061 国投资本 19,700 272,451.00 0.07
149 601216 君正集团 53,400 264,330.00 0.07
150 601688 华泰证券 13,900 250,339.00 0.06
151 601658 邮储银行 46,599 222,743.22 0.06
中金沪深 3002020 年年度报告
第 73 页 共 112 页
152 300529 健帆生物 3,200 217,024.00 0.06
153 002304 洋河股份 900 212,391.00 0.05
154 601919 中远海控 16,400 200,244.00 0.05
155 000776 广发证券 12,100 196,988.00 0.05
156 002460 赣锋锂业 1,800 182,160.00 0.05
157 000783 长江证券 17,026 143,018.40 0.04
158 002271 东方雨虹 3,450 133,860.00 0.03
159 600048 保利地产 8,200 129,724.00 0.03
160 601077 渝农商行 28,000 126,000.00 0.03
161 600600 青岛啤酒 1,200 119,280.00 0.03
162 300122 智飞生物 800 118,328.00 0.03
163 002202 金风科技 7,600 108,300.00 0.03
164 001979 招商蛇口 8,100 107,649.00 0.03
165 002736 国信证券 7,800 106,392.00 0.03
166 600760 中航沈飞 1,300 101,634.00 0.03
167 600011 华能国际 21,500 96,320.00 0.02
168 601985 中国核电 19,500 95,940.00 0.02
169 600584 长电科技 2,200 93,654.00 0.02
170 603195 公牛集团 400 82,116.00 0.02
171 600958 东方证券 6,500 75,595.00 0.02
172 603993 洛阳钼业 10,900 68,125.00 0.02
173 600340 华夏幸福 4,820 62,322.60 0.02
174 603986 兆易创新 300 59,250.00 0.02
175 002236 大华股份 2,900 57,681.00 0.01
176 000166 申万宏源 10,900 57,552.00 0.01
177 000625 长安汽车 2,100 45,948.00 0.01
178 000100 TCL 科技 6,300 44,604.00 0.01
179 601198 东兴证券 3,300 43,956.00 0.01
中金沪深 3002020 年年度报告
第 74 页 共 112 页
180 300628 亿联网络 600 43,872.00 0.01
181 601577 长沙银行 4,400 41,888.00 0.01
182 002049 紫光国微 300 40,143.00 0.01
183 600872 中炬高新 500 33,325.00 0.01
184 002958 青农商行 6,300 32,067.00 0.01
185 601238 广汽集团 2,300 30,567.00 0.01
186 002821 凯莱英 100 29,914.00 0.01
187 002812 恩捷股份 200 28,356.00 0.01
188 600489 中金黄金 3,100 27,311.00 0.01
189 603501 韦尔股份 100 23,110.00 0.01
190 002007 华兰生物 500 21,120.00 0.01
191 000703 恒逸石化 1,600 20,480.00 0.01
192 002230 科大讯飞 500 20,435.00 0.01
193 600745 闻泰科技 200 19,800.00 0.01
194 601555 东吴证券 1,800 17,748.00 0.00
195 601607 上海医药 800 15,360.00 0.00
196 601108 财通证券 1,200 15,180.00 0.00
197 601668 中国建筑 2,400 11,928.00 0.00
198 601788 光大证券 600 11,112.00 0.00
199 601162 天风证券 1,400 8,540.00 0.00
200 002410 广联达 106 8,346.44 0.00
201 600660 福耀玻璃 100 4,805.00 0.00
202 300003 乐普医疗 100 2,718.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000813 德展健康 481,000 2,130,830.00 0.54
中金沪深 3002020 年年度报告
第 75 页 共 112 页
2 603317 天味食品 25,200 2,072,448.00 0.53
3 600258 首旅酒店 96,000 2,037,120.00 0.52
4 300496 中科创达 16,800 1,965,600.00 0.50
5 000878 云南铜业 135,400 1,959,238.00 0.50
6 600426 华鲁恒升 52,270 1,949,671.00 0.49
7 600338 西藏珠峰 184,800 1,936,704.00 0.49
8 600699 均胜电子 75,300 1,909,608.00 0.48
9 601799 星宇股份 9,400 1,884,700.00 0.48
10 600563 法拉电子 17,300 1,860,615.00 0.47
11 002670 国盛金控 115,100 1,582,625.00 0.40
12 601966 玲珑轮胎 33,600 1,181,712.00 0.30
13 002051 中工国际 121,000 857,890.00 0.22
14 000301 东方盛虹 61,132 579,531.36 0.15
15 002353 杰瑞股份 11,700 409,500.00 0.10
16 688608 恒玄科技 796 263,476.00 0.07
17 002507 涪陵榨菜 5,700 241,110.00 0.06
18 688686 奥普特 1,282 218,619.46 0.06
19 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.05
20 300999 金龙鱼 2,029 179,140.41 0.05
21 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.05
22 600038 中直股份 2,600 163,046.00 0.04
23 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.04
24 688338 赛科希德 2,854 155,799.86 0.04
25 688519 南亚新材 5,079 154,960.29 0.04
26 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.04
27 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.04
28 603806 福斯特 1,600 136,640.00 0.03
29 688580 伟思医疗 1,086 106,873.26 0.03
中金沪深 3002020 年年度报告
第 76 页 共 112 页
30 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.03
31 603338 浙江鼎力 900 91,071.00 0.02
32 688617 惠泰医疗 1,204 89,649.84 0.02
33 600970 中材国际 12,100 83,248.00 0.02
34 688528 秦川物联 4,950 80,883.00 0.02
35 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.02
36 688309 恒誉环保 1,810 58,879.30 0.01
37 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
38 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
39 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
40 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
41 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
42 300861 美畅股份 424 21,666.40 0.01
43 300919 中伟股份 342 21,036.42 0.01
44 300910 瑞丰新材 415 19,866.05 0.01
45 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
46 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
47 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
48 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
49 300860 锋尚文化 140 17,733.80 0.00
50 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
51 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
52 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
53 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
54 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
55 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
56 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
57 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
中金沪深 3002020 年年度报告
第 77 页 共 112 页
58 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
59 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
60 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
61 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
62 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
63 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
64 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
65 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
66 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
67 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
68 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
69 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
70 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
71 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
72 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
73 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
74 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 36,326,033.86 25.60
2 600519 贵州茅台 34,251,604.00 24.14
3 000858 五 粮 液 32,887,279.56 23.17
4 600036 招商银行 31,212,248.13 21.99
5 601012 隆基股份 29,737,604.31 20.96
6 000001 平安银行 26,655,378.81 18.78
中金沪深 3002020 年年度报告
第 78 页 共 112 页
7 600276 恒瑞医药 26,190,779.25 18.46
8 002241 歌尔股份 24,519,082.94 17.28
9 601888 中国中免 24,079,193.72 16.97
10 601601 中国太保 23,607,129.68 16.64
11 600183 生益科技 21,678,508.06 15.28
12 600031 三一重工 21,646,668.71 15.25
13 603288 海天味业 20,984,856.61 14.79
14 600887 伊利股份 20,698,506.90 14.59
15 600030 中信证券 20,626,701.95 14.53
16 300014 亿纬锂能 20,043,332.36 14.12
17 000333 美的集团 19,961,729.89 14.07
18 600919 江苏银行 19,944,242.20 14.05
19 000568 泸州老窖 19,163,764.68 13.50
20 601166 兴业银行 18,889,576.80 13.31
21 603899 晨光文具 18,775,083.38 13.23
22 601628 中国人寿 18,726,493.66 13.20
23 603799 华友钴业 18,288,717.60 12.89
24 601211 国泰君安 18,023,606.00 12.70
25 000895 双汇发展 17,905,944.70 12.62
26 002050 三花智控 17,836,993.04 12.57
27 002415 海康威视 17,749,661.07 12.51
28 600000 浦发银行 17,725,925.00 12.49
29 002916 深南电路 17,474,778.16 12.31
30 300347 泰格医药 17,233,452.43 12.14
31 600926 杭州银行 17,173,939.30 12.10
32 002142 宁波银行 16,864,513.48 11.88
33 002271 东方雨虹 16,629,032.65 11.72
34 000651 格力电器 16,624,302.89 11.71
中金沪深 3002020 年年度报告
第 79 页 共 112 页
35 600406 国电南瑞 16,552,945.14 11.66
36 002508 老板电器 16,224,255.30 11.43
37 000661 长春高新 16,216,685.00 11.43
38 300059 东方财富 16,003,575.09 11.28
39 002555 三七互娱 15,963,797.11 11.25
40 002475 立讯精密 15,832,309.39 11.16
41 601933 永辉超市 15,749,098.80 11.10
42 002714 牧原股份 15,659,741.29 11.03
43 300033 同花顺 15,559,001.95 10.96
44 601336 新华保险 15,473,765.57 10.90
45 300124 汇川技术 15,412,982.13 10.86
46 002179 中航光电 15,267,339.31 10.76
47 601688 华泰证券 15,260,261.00 10.75
48 600837 海通证券 14,859,043.86 10.47
49 600038 中直股份 14,852,863.28 10.47
50 600585 海螺水泥 14,709,680.98 10.37
51 600177 雅戈尔 14,668,165.40 10.34
52 002594 比亚迪 14,544,278.16 10.25
53 601066 中信建投 14,367,360.77 10.12
54 601117 中国化学 14,222,356.00 10.02
55 300015 爱尔眼科 14,092,984.84 9.93
56 000157 中联重科 13,809,163.69 9.73
57 000338 潍柴动力 13,785,776.51 9.71
58 600015 华夏银行 13,781,535.00 9.71
59 601229 上海银行 13,659,997.63 9.63
60 000786 北新建材 13,552,921.87 9.55
61 600438 通威股份 13,401,333.50 9.44
62 002410 广联达 13,295,823.88 9.37
中金沪深 3002020 年年度报告
第 80 页 共 112 页
63 600109 国金证券 13,286,889.91 9.36
64 600390 五矿资本 13,269,576.00 9.35
65 002352 顺丰控股 13,115,650.07 9.24
66 002493 荣盛石化 13,106,136.25 9.24
67 600741 华域汽车 13,018,515.88 9.17
68 000002 万
科Ａ 12,766,348.40 9.00
69 601088 中国神华 12,718,532.67 8.96
70 601939 建设银行 12,695,112.00 8.95
71 600900 长江电力 12,636,422.76 8.90
72 002008 大族激光 12,560,420.72 8.85
73 002007 华兰生物 12,520,520.92 8.82
74 300413 芒果超媒 12,508,069.45 8.81
75 002601 龙蟒佰利 12,399,540.00 8.74
76 300003 乐普医疗 12,168,101.37 8.57
77 002460 赣锋锂业 12,129,084.60 8.55
78 600346 恒力石化 12,117,824.17 8.54
79 601009 南京银行 12,087,998.76 8.52
80 601877 正泰电器 12,087,137.00 8.52
81 601100 恒立液压 11,992,719.91 8.45
82 600028 中国石化 11,830,336.00 8.34
83 600745 闻泰科技 11,815,370.00 8.33
84 300136 信维通信 11,690,200.00 8.24
85 601169 北京银行 11,601,476.00 8.18
86 000725 京东方Ａ 11,595,764.00 8.17
87 000625 长安汽车 11,583,069.18 8.16
88 300408 三环集团 11,577,757.17 8.16
89 601838 成都银行 11,464,097.66 8.08
90 600011 华能国际 11,402,892.31 8.04
中金沪深 3002020 年年度报告
第 81 页 共 112 页
91 601328 交通银行 11,381,719.00 8.02
92 600016 民生银行 11,372,134.00 8.01
93 601231 环旭电子 11,311,421.00 7.97
94 600115 东方航空 11,217,420.52 7.90
95 000538 云南白药 11,067,276.51 7.80
96 600588 用友网络 11,061,295.00 7.79
97 002311 海大集团 11,014,127.35 7.76
98 600004 白云机场 10,964,178.00 7.73
99 002001 新 和 成 10,941,088.00 7.71
100 600570 恒生电子 10,918,974.57 7.69
101 600690 海尔智家 10,874,802.48 7.66
102 601138 工业富联 10,800,395.00 7.61
103 603501 韦尔股份 10,702,472.00 7.54
104 600998 九州通 10,668,165.32 7.52
105 002027 分众传媒 10,532,014.00 7.42
106 600009 上海机场 10,448,651.50 7.36
107 600340 华夏幸福 10,114,030.91 7.13
108 600760 中航沈飞 10,076,895.00 7.10
109 000656 金科股份 9,969,103.55 7.02
110 300601 康泰生物 9,963,074.02 7.02
111 000938 紫光股份 9,726,435.86 6.85
112 601236 红塔证券 9,613,159.11 6.77
113 601899 紫金矿业 9,599,396.00 6.76
114 601111 中国国航 9,496,863.00 6.69
115 601577 长沙银行 9,454,786.44 6.66
116 603658 安图生物 9,402,856.03 6.63
117 603259 药明康德 9,394,393.20 6.62
118 300142 沃森生物 9,337,915.00 6.58
中金沪深 3002020 年年度报告
第 82 页 共 112 页
119 600660 福耀玻璃 9,276,988.51 6.54
120 600309 万华化学 9,248,361.00 6.52
121 603986 兆易创新 9,035,600.14 6.37
122 002230 科大讯飞 9,022,258.45 6.36
123 002624 完美世界 8,927,962.98 6.29
124 002157 正邦科技 8,866,108.00 6.25
125 600809 山西汾酒 8,830,116.30 6.22
126 300498 温氏股份 8,809,060.74 6.21
127 300628 亿联网络 8,803,594.32 6.20
128 603833 欧派家居 8,698,626.63 6.13
129 600029 南方航空 8,680,006.00 6.12
130 603338 浙江鼎力 8,506,547.00 5.99
131 600547 山东黄金 8,424,756.20 5.94
132 002032 苏 泊 尔 8,421,430.26 5.93
133 601225 陕西煤业 8,420,941.72 5.93
134 000961 中南建设 8,404,912.87 5.92
135 601857 中国石油 8,375,280.00 5.90
136 600989 宝丰能源 8,288,445.00 5.84
137 600050 中国联通 8,176,962.00 5.76
138 600637 东方明珠 8,130,082.74 5.73
139 002304 洋河股份 8,053,954.50 5.68
140 600176 中国巨石 8,015,846.40 5.65
141 600436 片仔癀 7,708,262.23 5.43
142 600372 中航电子 7,543,807.45 5.32
143 601390 中国中铁 7,260,230.00 5.12
144 000708 中信特钢 7,234,577.00 5.10
145 600703 三安光电 7,042,495.00 4.96
146 002146 荣盛发展 7,007,525.78 4.94
中金沪深 3002020 年年度报告
第 83 页 共 112 页
147 601077 渝农商行 6,996,577.00 4.93
148 000703 恒逸石化 6,939,303.99 4.89
149 000728 国元证券 6,932,031.91 4.88
150 601818 光大银行 6,708,468.00 4.73
151 600048 保利地产 6,599,337.00 4.65
152 300122 智飞生物 6,516,270.00 4.59
153 600655 豫园股份 6,487,663.98 4.57
154 601198 东兴证券 6,257,469.00 4.41
155 000513 丽珠集团 6,247,426.58 4.40
156 600196 复星医药 6,101,877.76 4.30
157 000876 新 希 望 5,960,884.00 4.20
158 601916 浙商银行 5,919,719.00 4.17
159 002371 北方华创 5,911,905.52 4.17
160 000063 中兴通讯 5,767,352.81 4.06
161 600352 浙江龙盛 5,727,790.00 4.04
162 002938 鹏鼎控股 5,718,083.84 4.03
163 600089 特变电工 5,682,851.00 4.00
164 601021 春秋航空 5,668,026.00 3.99
165 601377 兴业证券 5,641,029.40 3.98
166 000977 浪潮信息 5,543,072.48 3.91
167 601901 方正证券 5,484,836.00 3.86
168 600258 首旅酒店 5,388,927.00 3.80
169 601633 长城汽车 5,383,202.00 3.79
170 600299 安迪苏 5,381,282.00 3.79
171 002841 视源股份 5,378,302.98 3.79
172 600674 川投能源 5,353,285.65 3.77
173 002463 沪电股份 5,329,753.00 3.76
174 601881 中国银河 5,303,411.71 3.74
中金沪深 3002020 年年度报告
第 84 页 共 112 页
175 000776 广发证券 5,299,625.00 3.73
176 601555 东吴证券 5,245,854.00 3.70
177 300012 华测检测 5,217,428.00 3.68
178 600271 航天信息 5,177,164.00 3.65
179 603369 今世缘 5,149,728.00 3.63
180 600886 国投电力 5,125,944.00 3.61
181 600928 西安银行 5,050,568.20 3.56
182 600606 绿地控股 5,013,762.00 3.53
183 300433 蓝思科技 4,986,789.92 3.51
184 601766 中国中车 4,968,620.00 3.50
185 600705 中航资本 4,942,687.00 3.48
186 000069 华侨城Ａ 4,929,517.00 3.47
187 600958 东方证券 4,919,660.00 3.47
188 002242 九阳股份 4,913,998.72 3.46
189 600795 国电电力 4,896,073.00 3.45
190 600053 九鼎投资 4,842,898.52 3.41
191 600219 南山铝业 4,805,790.00 3.39
192 600489 中金黄金 4,803,707.00 3.39
193 600867 通化东宝 4,796,471.30 3.38
194 000690 宝新能源 4,782,711.00 3.37
195 603160 汇顶科技 4,756,040.81 3.35
196 600782 新钢股份 4,751,813.00 3.35
197 000596 古井贡酒 4,688,311.38 3.30
198 601658 邮储银行 4,624,404.00 3.26
199 600583 海油工程 4,565,464.00 3.22
200 600066 宇通客车 4,492,023.00 3.17
201 000878 云南铜业 4,448,035.00 3.13
202 600266 城建发展 4,429,607.00 3.12
中金沪深 3002020 年年度报告
第 85 页 共 112 页
203 600383 金地集团 4,396,335.73 3.10
204 000627 天茂集团 4,384,549.00 3.09
205 603317 天味食品 4,381,087.00 3.09
206 300144 宋城演艺 4,374,273.86 3.08
207 002120 韵达股份 4,372,518.00 3.08
208 002252 上海莱士 4,370,335.00 3.08
209 002044 美年健康 4,363,737.23 3.07
210 600019 宝钢股份 4,327,017.68 3.05
211 601966 玲珑轮胎 4,234,868.00 2.98
212 600104 上汽集团 4,120,997.97 2.90
213 000166 申万宏源 4,076,982.00 2.87
214 601799 星宇股份 4,042,495.96 2.85
215 002745 木林森 4,030,693.00 2.84
216 000783 长江证券 3,960,923.38 2.79
217 601006 大秦铁路 3,896,146.00 2.75
218 002773 康弘药业 3,892,144.04 2.74
219 600757 长江传媒 3,831,611.00 2.70
220 002945 华林证券 3,756,081.00 2.65
221 600522 中天科技 3,745,302.00 2.64
222 600999 招商证券 3,736,958.98 2.63
223 002736 国信证券 3,727,592.00 2.63
224 601998 中信银行 3,715,146.00 2.62
225 601997 贵阳银行 3,559,492.00 2.51
226 002673 西部证券 3,491,348.00 2.46
227 000425 徐工机械 3,487,479.00 2.46
228 600111 北方稀土 3,479,881.00 2.45
229 603515 欧普照明 3,474,675.87 2.45
230 002648 卫星石化 3,419,035.00 2.41
中金沪深 3002020 年年度报告
第 86 页 共 112 页
231 600893 航发动力 3,399,045.00 2.40
232 601689 拓普集团 3,388,709.00 2.39
233 002867 周大生 3,379,678.65 2.38
234 002511 中顺洁柔 3,368,500.71 2.37
235 600027 华电国际 3,346,574.65 2.36
236 002236 大华股份 3,336,221.81 2.35
237 600161 天坛生物 3,282,955.80 2.31
238 300482 万孚生物 3,205,259.00 2.26
239 002233 塔牌集团 3,196,095.23 2.25
240 002602 世纪华通 3,104,852.00 2.19
241 600170 上海建工 3,085,123.00 2.17
242 002434 万里扬 3,074,813.40 2.17
243 002414 高德红外 3,036,022.00 2.14
244 600195 中牧股份 3,023,157.00 2.13
245 601186 中国铁建 3,000,278.00 2.11
246 601200 上海环境 2,965,613.40 2.09
247 000598 兴蓉环境 2,958,825.00 2.08
248 600058 五矿发展 2,953,400.00 2.08
249 002821 凯莱英 2,943,185.00 2.07
250 600233 圆通速递 2,933,197.00 2.07
251 300595 欧普康视 2,917,441.00 2.06
252 601985 中国核电 2,910,814.00 2.05
253 600380 健康元 2,887,048.00 2.03
254 002429 兆驰股份 2,882,785.00 2.03
255 603882 金域医学 2,875,842.00 2.03
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
中金沪深 3002020 年年度报告
第 87 页 共 112 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 30,903,626.00 21.78
2 601012 隆基股份 30,154,148.72 21.25
3 000858 五 粮 液 26,171,538.76 18.44
4 600519 贵州茅台 25,752,120.78 18.15
5 002241 歌尔股份 24,467,601.88 17.24
6 600276 恒瑞医药 23,615,259.01 16.64
7 600887 伊利股份 23,336,812.61 16.44
8 601888 中国中免 22,778,887.92 16.05
9 600036 招商银行 22,558,864.62 15.90
10 600183 生益科技 22,307,803.28 15.72
11 000001 平安银行 21,948,517.74 15.47
12 603288 海天味业 21,398,527.80 15.08
13 600031 三一重工 21,381,395.37 15.07
14 300014 亿纬锂能 19,742,759.74 13.91
15 601601 中国太保 19,486,081.81 13.73
16 600000 浦发银行 19,402,835.90 13.67
17 600919 江苏银行 19,203,273.75 13.53
18 603799 华友钴业 19,123,689.34 13.48
19 601211 国泰君安 19,017,895.48 13.40
20 600030 中信证券 18,179,102.00 12.81
21 000895 双汇发展 18,157,870.16 12.80
22 002271 东方雨虹 17,978,970.42 12.67
23 000568 泸州老窖 17,108,943.68 12.06
24 600406 国电南瑞 17,080,657.93 12.04
25 002050 三花智控 16,997,591.15 11.98
26 600038 中直股份 16,930,957.32 11.93
27 603899 晨光文具 16,855,674.15 11.88
中金沪深 3002020 年年度报告
第 88 页 共 112 页
28 600585 海螺水泥 16,353,947.96 11.52
29 002415 海康威视 16,321,038.85 11.50
30 601628 中国人寿 16,244,873.34 11.45
31 300347 泰格医药 15,992,799.96 11.27
32 002555 三七互娱 15,771,374.49 11.11
33 601933 永辉超市 15,611,114.20 11.00
34 601166 兴业银行 15,486,013.20 10.91
35 600926 杭州银行 15,282,615.68 10.77
36 002594 比亚迪 15,221,905.00 10.73
37 002007 华兰生物 15,040,286.60 10.60
38 601066 中信建投 14,927,624.18 10.52
39 300059 东方财富 14,892,140.53 10.49
40 601328 交通银行 14,870,625.60 10.48
41 000651 格力电器 14,852,188.50 10.47
42 300033 同花顺 14,817,592.84 10.44
43 601688 华泰证券 14,715,091.00 10.37
44 000661 长春高新 14,637,978.00 10.31
45 002916 深南电路 14,547,677.75 10.25
46 600016 民生银行 14,432,146.73 10.17
47 002475 立讯精密 14,383,045.53 10.14
48 002508 老板电器 14,273,475.81 10.06
49 600438 通威股份 14,261,286.86 10.05
50 300124 汇川技术 14,035,267.84 9.89
51 000157 中联重科 14,001,238.39 9.87
52 000333 美的集团 13,920,728.18 9.81
53 002179 中航光电 13,852,680.96 9.76
54 002352 顺丰控股 13,726,534.00 9.67
55 601117 中国化学 13,637,393.00 9.61
中金沪深 3002020 年年度报告
第 89 页 共 112 页
56 601336 新华保险 13,590,535.60 9.58
57 002410 广联达 13,369,648.24 9.42
58 600741 华域汽车 13,180,904.87 9.29
59 002142 宁波银行 13,173,174.85 9.28
60 600015 华夏银行 13,168,990.72 9.28
61 600346 恒力石化 13,144,996.80 9.26
62 601169 北京银行 13,118,023.29 9.24
63 601229 上海银行 13,046,781.87 9.19
64 000786 北新建材 12,847,188.74 9.05
65 600028 中国石化 12,747,579.00 8.98
66 600177 雅戈尔 12,727,597.01 8.97
67 002460 赣锋锂业 12,541,709.00 8.84
68 601088 中国神华 12,256,784.00 8.64
69 002493 荣盛石化 12,202,635.39 8.60
70 601939 建设银行 12,099,126.00 8.53
71 600109 国金证券 12,076,310.68 8.51
72 300015 爱尔眼科 12,031,389.10 8.48
73 000625 长安汽车 12,012,273.81 8.46
74 600745 闻泰科技 11,823,075.46 8.33
75 300136 信维通信 11,788,073.04 8.31
76 601100 恒立液压 11,519,104.28 8.12
77 002311 海大集团 11,405,008.85 8.04
78 601009 南京银行 11,301,925.12 7.96
79 600390 五矿资本 11,278,184.15 7.95
80 300498 温氏股份 11,191,980.96 7.89
81 000002 万
科Ａ 11,183,526.19 7.88
82 300003 乐普医疗 11,120,801.00 7.84
83 600011 华能国际 11,081,324.23 7.81
中金沪深 3002020 年年度报告
第 90 页 共 112 页
84 002027 分众传媒 11,062,321.25 7.80
85 600588 用友网络 10,875,043.65 7.66
86 300408 三环集团 10,866,837.93 7.66
87 002601 龙蟒佰利 10,745,897.45 7.57
88 601231 环旭电子 10,685,265.90 7.53
89 601111 中国国航 10,668,328.91 7.52
90 000338 潍柴动力 10,624,673.80 7.49
91 600115 东方航空 10,595,718.00 7.47
92 000538 云南白药 10,570,949.02 7.45
93 002304 洋河股份 10,542,976.00 7.43
94 600340 华夏幸福 10,519,744.20 7.41
95 600690 海尔智家 10,275,138.06 7.24
96 600029 南方航空 10,249,633.00 7.22
97 300601 康泰生物 10,129,288.74 7.14
98 600436 片仔癀 10,112,186.19 7.13
99 601236 红塔证券 10,088,257.00 7.11
100 600760 中航沈飞 10,027,205.00 7.07
101 601138 工业富联 9,969,497.67 7.03
102 603501 韦尔股份 9,956,128.00 7.02
103 600837 海通证券 9,877,334.00 6.96
104 002714 牧原股份 9,860,749.70 6.95
105 600660 福耀玻璃 9,803,921.39 6.91
106 601838 成都银行 9,754,578.00 6.87
107 600998 九州通 9,709,295.00 6.84
108 601877 正泰电器 9,683,689.42 6.82
109 603658 安图生物 9,482,214.40 6.68
110 603259 药明康德 9,459,859.55 6.67
111 601577 长沙银行 9,368,623.71 6.60
中金沪深 3002020 年年度报告
第 91 页 共 112 页
112 600900 长江电力 9,331,696.50 6.58
113 000938 紫光股份 9,273,993.12 6.54
114 300413 芒果超媒 9,140,456.27 6.44
115 002008 大族激光 8,942,826.34 6.30
116 600809 山西汾酒 8,937,917.00 6.30
117 300628 亿联网络 8,876,192.50 6.25
118 002230 科大讯飞 8,806,769.80 6.21
119 000656 金科股份 8,642,062.98 6.09
120 600176 中国巨石 8,590,485.88 6.05
121 002624 完美世界 8,574,256.00 6.04
122 600004 白云机场 8,503,717.00 5.99
123 300433 蓝思科技 8,316,137.40 5.86
124 601857 中国石油 8,312,385.00 5.86
125 601225 陕西煤业 8,272,438.52 5.83
126 600547 山东黄金 8,249,831.89 5.81
127 603338 浙江鼎力 8,139,536.65 5.74
128 002157 正邦科技 8,088,098.47 5.70
129 300142 沃森生物 8,076,773.98 5.69
130 002032 苏 泊 尔 8,065,173.14 5.68
131 601899 紫金矿业 8,001,065.00 5.64
132 000776 广发证券 7,990,378.00 5.63
133 603986 兆易创新 7,976,256.43 5.62
134 000725 京东方Ａ 7,896,771.00 5.56
135 600050 中国联通 7,841,466.00 5.53
136 600637 东方明珠 7,769,954.15 5.48
137 600009 上海机场 7,748,400.10 5.46
138 002001 新 和 成 7,646,350.30 5.39
139 600989 宝丰能源 7,605,717.00 5.36
中金沪深 3002020 年年度报告
第 92 页 共 112 页
140 600570 恒生电子 7,569,800.61 5.33
141 000961 中南建设 7,467,562.00 5.26
142 603833 欧派家居 7,363,074.38 5.19
143 600372 中航电子 7,272,385.60 5.12
144 000728 国元证券 7,210,226.41 5.08
145 601377 兴业证券 7,165,207.40 5.05
146 600795 国电电力 7,000,224.00 4.93
147 000703 恒逸石化 6,942,169.10 4.89
148 002146 荣盛发展 6,907,562.69 4.87
149 601077 渝农商行 6,832,355.00 4.81
150 601390 中国中铁 6,805,313.94 4.80
151 300122 智飞生物 6,762,516.00 4.77
152 000069 华侨城Ａ 6,669,065.68 4.70
153 002371 北方华创 6,535,765.30 4.61
154 600048 保利地产 6,518,764.00 4.59
155 601766 中国中车 6,443,730.00 4.54
156 600522 中天科技 6,352,741.00 4.48
157 000627 天茂集团 6,259,098.84 4.41
158 601198 东兴证券 6,241,766.17 4.40
159 600703 三安光电 6,193,838.00 4.36
160 000166 申万宏源 6,192,911.00 4.36
161 000513 丽珠集团 6,123,349.28 4.31
162 600089 特变电工 6,024,643.67 4.25
163 601916 浙商银行 5,913,064.00 4.17
164 601818 光大银行 5,912,464.00 4.17
165 000708 中信特钢 5,887,642.25 4.15
166 000876 新 希 望 5,846,626.00 4.12
167 600196 复星医药 5,844,864.16 4.12
中金沪深 3002020 年年度报告
第 93 页 共 112 页
168 600655 豫园股份 5,787,987.85 4.08
169 601633 长城汽车 5,661,259.59 3.99
170 601901 方正证券 5,625,896.00 3.96
171 600104 上汽集团 5,593,613.01 3.94
172 600309 万华化学 5,573,162.00 3.93
173 002236 大华股份 5,564,236.80 3.92
174 600352 浙江龙盛 5,510,113.00 3.88
175 600674 川投能源 5,483,244.75 3.86
176 600705 中航资本 5,431,918.00 3.83
177 002938 鹏鼎控股 5,396,020.24 3.80
178 600867 通化东宝 5,344,261.42 3.77
179 601555 东吴证券 5,205,798.00 3.67
180 300012 华测检测 5,184,825.33 3.65
181 000977 浪潮信息 5,081,448.61 3.58
182 600928 西安银行 5,009,893.36 3.53
183 002841 视源股份 4,862,188.10 3.43
184 600958 东方证券 4,849,445.71 3.42
185 002463 沪电股份 4,830,600.00 3.40
186 300144 宋城演艺 4,827,023.19 3.40
187 000690 宝新能源 4,785,397.00 3.37
188 600053 九鼎投资 4,766,543.00 3.36
189 600066 宇通客车 4,735,326.73 3.34
190 600219 南山铝业 4,710,010.00 3.32
191 600489 中金黄金 4,653,411.05 3.28
192 603160 汇顶科技 4,652,829.00 3.28
193 601658 邮储银行 4,635,688.00 3.27
194 601668 中国建筑 4,633,820.00 3.27
195 000063 中兴通讯 4,608,186.00 3.25
中金沪深 3002020 年年度报告
第 94 页 共 112 页
196 600782 新钢股份 4,597,759.00 3.24
197 601881 中国银河 4,476,455.64 3.15
198 002242 九阳股份 4,474,157.05 3.15
199 600266 城建发展 4,404,916.00 3.10
200 600583 海油工程 4,366,999.00 3.08
201 600271 航天信息 4,350,649.25 3.07
202 600886 国投电力 4,343,527.00 3.06
203 002252 上海莱士 4,327,407.00 3.05
204 002736 国信证券 4,236,422.00 2.99
205 002945 华林证券 4,182,685.00 2.95
206 600606 绿地控股 4,167,653.48 2.94
207 002044 美年健康 4,152,330.60 2.93
208 002607 中公教育 4,131,048.00 2.91
209 002745 木林森 3,981,170.00 2.81
210 600299 安迪苏 3,948,693.68 2.78
211 600019 宝钢股份 3,931,126.00 2.77
212 300017 网宿科技 3,918,573.00 2.76
213 600383 金地集团 3,854,649.86 2.72
214 000783 长江证券 3,844,817.00 2.71
215 601006 大秦铁路 3,799,524.00 2.68
216 600757 长江传媒 3,787,491.00 2.67
217 600111 北方稀土 3,721,465.90 2.62
218 002153 石基信息 3,676,313.00 2.59
219 601021 春秋航空 3,595,213.79 2.53
220 601997 贵阳银行 3,506,428.00 2.47
221 603019 中科曙光 3,489,793.76 2.46
222 002673 西部证券 3,447,168.00 2.43
223 603515 欧普照明 3,422,984.00 2.41
中金沪深 3002020 年年度报告
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224 000425 徐工机械 3,408,504.00 2.40
225 600258 首旅酒店 3,398,291.00 2.39
226 002867 周大生 3,397,893.39 2.39
227 600027 华电国际 3,378,178.00 2.38
228 601689 拓普集团 3,313,761.00 2.34
229 002648 卫星石化 3,280,771.00 2.31
230 002511 中顺洁柔 3,224,621.00 2.27
231 002602 世纪华通 3,219,122.80 2.27
232 002233 塔牌集团 3,189,183.00 2.25
233 601998 中信银行 3,136,073.00 2.21
234 600058 五矿发展 3,072,573.00 2.17
235 600170 上海建工 3,044,541.00 2.15
236 601966 玲珑轮胎 3,042,710.00 2.14
237 300482 万孚生物 2,992,345.66 2.11
238 601200 上海环境 2,972,180.00 2.09
239 000598 兴蓉环境 2,943,281.00 2.07
240 002821 凯莱英 2,893,400.00 2.04
241 002434 万里扬 2,893,277.82 2.04
242 600233 圆通速递 2,878,253.09 2.03
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,695,600,385.92
卖出股票收入（成交）总额 2,563,167,558.92
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
中金沪深 3002020 年年度报告
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比例（％）
1 国家债券 17,884,650.00 4.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 728,000.00 0.18
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,612,650.00 4.72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20 国债 10 113,000 11,285,310.00 2.86
2 019627 20 国债 01 66,000 6,599,340.00 1.67
3 113044 大秦转债 7,280 728,000.00 0.18
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中金沪深 3002020 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 152,105.33
2 应收证券清算款 2,887,447.33
3 应收股利 -
4 应收利息 261,428.04
5 应收申购款 755,371.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
中金沪深 3002020 年年度报告
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9 合计 4,056,351.75
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 869,800.00 0.22 转融通证券出借
2 000333 美的集团 984,400.00 0.25 转融通证券出借
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金沪深 3002020 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
沪 深
300A
2,104 45,814.76 68,411,932.58 70.97% 27,982,312.75 29.03%
中 金
沪 深
300C
2,322 45,234.46 73,313,079.80 69.80% 31,721,332.30 30.20%
合计 4,426 45,510.32 141,725,012.38 70.36% 59,703,645.05 29.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金沪深 300A 155,836.24 0.1617%
中金沪深 300C 56,370.80 0.0537%
合计 212,207.04 0.1054%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金沪深 300A 0~10
中金沪深 300C 0
合计 0~10
中金沪深 3002020 年年度报告
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本基金基金经理持有本开
放式基金
中金沪深 300A 0
中金沪深 300C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
中金沪深 3002020 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金沪深 300A 中金沪深 300C
基金合同生效日（2016年 7月 22日）基金
份额总额
10,001,300.00 -
本报告期期初基金份额总额 59,776,219.76 46,403,821.37
本报告期基金总申购份额 81,761,996.68 242,427,167.44
减:本报告期基金总赎回份额 45,143,971.11 183,796,576.71
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 96,394,245.33 105,034,412.10
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金沪深 3002020 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金自 2020年 7月 29 日至 2020年 8
月 30 日 17:00 止以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，审议《关于中金沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金变更投资范围、投资限制和调整赎回费有关事项的议案》。会议议案于 2020
年 8 月 31 日获得通过，大会决议自同日起生效。自生效之日起，中金沪深 300 指数增强型发起
式证券投资基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务并实施调整后的赎回费率。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 5月 28日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组成：
楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立董事）、
王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春
先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020 年 6 月 30 日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020 年 6 月 30 日起担任公司副
总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
2020 年 12 月 24 日，本基金管理人发布公告，胡长生先生自 2020 年 12 月 23 日担任公司董
事长；楚钢自同日起不再担任公司董事长。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
中金沪深 3002020 年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金财富证券 2 1,627,119,826.46 31.04% 1,189,915.27 31.04% -
兴业证券 2 1,213,584,384.07 23.15% 887,494.60 23.15% -
中金公司 2 710,164,163.62 13.55% 519,345.86 13.55% -
华创证券 2 618,990,760.72 11.81% 452,666.71 11.81% -
招商证券 2 503,703,093.69 9.61% 368,357.82 9.61% -
山西证券 1 215,077,273.68 4.10% 157,285.71 4.10% -
长江证券 4 179,352,971.03 3.42% 131,160.77 3.42% -
申港证券 1 94,796,058.61 1.81% 69,324.04 1.81% -
天风证券 2 79,000,230.84 1.51% 57,774.13 1.51% -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期新增招商证券 2个交易单元、山西证券 1个交易单元、长江证券 2个交易单元、
申港证券 1个交易单元、天风证券 2个交易单元。
中金沪深 3002020 年年度报告
第 104 页 共 112 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金财富证券 22,033,180.30 39.98% 377,800,000.00 40.21% - -
兴业证券 7,663,034.40 13.90% 136,100,000.00 14.49% - -
中金公司 188,015.80 0.34% 105,400,000.00 11.22% - -
华创证券 19,306,530.00 35.03% 131,700,000.00 14.02% - -
招商证券 5,843,613.45 10.60% 135,300,000.00 14.40% - -
山西证券 - - - - - -
长江证券 77,553.02 0.14% 42,200,000.00 4.49% - -
申港证券 - - - - - -
天风证券 - - 11,000,000.00 1.17% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年第 4 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
2 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金 2019 年第
4季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
3 中金基金管理有限公司关于
旗下 28 只基金根据《公开募
集证券投资基金信息披露管
理办法》修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 105 页 共 112 页
4 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金基金合同、
托管协议
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
5 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要（2020年第 1
号）
中国证监会规定媒介 2020年 1月 21日
6 关于 2020 年春节假期延长及
休市的相关通知
中国证监会规定媒介 2020年 1月 31日
7 中金基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金 2019
年年度报告的公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 21日
8 中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年年度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
9 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金 2019 年年
度报告及其摘要
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
10 中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2020 年第 1 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
11 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年第
1季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
12 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 -
13 关于中金沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金恢复
中国证监会规定媒介 2020年 4月 24日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 106 页 共 112 页
大额申购（包括转换转入、定
期定额投资）业务的公告
14 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 28日
15 中金基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2020年 5月 28日
16 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 11日
17 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 18日
18 中金基金管理有限公司副总
经理变更公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 30日
19 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 7日
20 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 9日
21 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 11日
22 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 11日
23 中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2020 年第 2 季度报
中国证监会规定媒介 2020年 7月 21日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 107 页 共 112 页
告提示性公告
24 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年第
2季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 21日
25 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 28日
26 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会
的公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 29日
27 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会
的第一次提示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 30日
28 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会
的第二次提示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 7月 31日
29 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 8月 2日
30 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020 年第 2 号)及摘
要
中国证监会规定媒介 2020年 8月 8日
31 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 8月 13日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 108 页 共 112 页
32 中金基金管理有限公司旗下
基金 2020 年中期报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020年 8月 29日
33 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年中
期报告及摘要
中国证监会规定媒介 2020年 8月 29日
34 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金产品资料
概要(更新)
中国证监会规定媒介 2020年 9月 1日
35 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金基金合同
及托管协议提示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 9月 1日
36 中金基金管理有限公司中金
沪深 300 指数增强型发起式
证券投资基金基金合同及托
管协议
中国证监会规定媒介 2020年 9月 1日
37 中金基金管理有限公司关于
中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议
生效的公告
中国证监会规定媒介 2020年 9月 1日
38 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020 年第 3号)
中国证监会规定媒介 2020年 9月 3日
39 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金产品资料
概要(更新)(2020/09/03)
中国证监会规定媒介 2020年 9月 3日
40 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
中国证监会规定媒介 2020年 9月 10日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 109 页 共 112 页
内承销证券的公告
41 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 9月 19日
42 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 9月 19日
43 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 9月 30日
44 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 10月 10日
45 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 10月 20日
46 中金基金管理有限公司旗下
基金 2020 年第 3 季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 10月 28日
47 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年第
3季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 10月 28日
48 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金基金经理
变更公告
中国证监会规定媒介 2020年 10月 29日
49 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020 年第 4号)
中国证监会规定媒介 2020年 10月 30日
50 中金沪深 300 指数增强型发 中国证监会规定媒介 2020年 10月 30日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 110 页 共 112 页
起式证券投资基金产品资料
概要(更新)(2020 年第 4号)
51 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 11月 28日
52 中金基金管理有限公司关于
新增基金直销账户的公告
中国证监会规定媒介 2020年 12月 18日
53 中金基金管理有限公司董事
长变更公告
中国证监会规定媒介 2020年 12月 24日
54 中金基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资范围增加
存托凭证并相应修订基金合
同及托管协议的公告
中国证监会规定媒介 2020年 12月 26日
55 中金基金管理有限公司中金
沪深 300 指数增强型发起式
证券投资基金基金合同及托
管协议
中国证监会规定媒介 2020年 12月 26日
56 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020 年第 5号)
中国证监会规定媒介 2020年 12月 30日
57 中金沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金产品资料
概要(更新)
中国证监会规定媒介 2020年 12月 30日
58 中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 12月 31日
中金沪深 3002020 年年度报告
第 111 页 共 112 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金沪深 3002020 年年度报告
第 112 页 共 112 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金沪深 300指数指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金沪深 300指数指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中中金沪深 300指数指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书
5、《中金沪深 300指数指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021 年 3月 31日
