华宝宝康灵活配置证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 20
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 50
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 64
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 64
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 65
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 66
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 66
§11 重大事件揭示 ............................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 67
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 67
11.8 其他重大事件 .............................................................. 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 70
§13 备查文件目录 ............................................................... 70
13.1 备查文件目录 .............................................................. 70
13.2 存放地点 .................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................. 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝宝康灵活配置证券投资基金
基金简称
华宝宝康配置混合
基金主代码
240002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年 7月 15日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
133,581,095.34份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。
投资策略
采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资
机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。
基金组合投资的基本范围为：债券 20%-90%；股票 5%-75%；现金 5%
以上。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×65%+沪深 300指数收益率×35%。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 李申
联系电话
021-38505888 021-60637102
电子邮箱
xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
021-60637111
传真
021-38505777 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业
广场 2 座普华永道中心 11 楼
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号
上海环球金融中心 58楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年 2018年
本期已实
现收益
128,790,025.52 74,861,816.16 -7,471,140.04
本期利润
178,999,262.54 120,292,814.29 -65,584,565.22
加权平均
基金份额
本期利润
1.2613 0.7421 -0.3815
本期加权
平均净值
利润率
45.12%
37.57%
-20.57%
本期基金
份额净值
增长率
55.69%
46.37%
-19.55%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供
分配利润
311,964,645.07 202,466,995.04 100,144,447.84
期末可供
分配基金
份额利润
2.3354 1.2981 0.5908
期末基金
资产净值
463,406,128.95 358,434,057.29 269,649,425.35
期末基金
份额净值
3.4691 2.2981 1.5908
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额
累计净值
增长率
1,021.52%
620.37%
392.17%
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 15.32% 0.91% 5.46% 0.35% 9.86% 0.56%
过去六个月 28.93% 1.13% 8.90% 0.46%
20.03
%
0.67%
过去一年 55.69% 1.25% 11.54% 0.49%
44.15
%
0.76%
过去三年 83.33% 1.12% 22.74% 0.46%
60.59
%
0.66%
过去五年 74.56% 1.02% 28.92% 0.43%
45.64
%
0.59%
自基金合同生效起
至今
1,021.5
2%
1.13% 186.84% 0.59%
834.68
%
0.54%
注：1、本基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×65%+沪深 300指数收益率×35%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 1 月
15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2020年 1.0000 5,012,096.89 8,251,695.32 13,263,792.21 -
2019年 0.3000 1,812,922.04 2,845,742.97 4,658,665.01 -
2018年 - - - - -
合计
1.3000 6,825,018.93 11,097,438.29 17,922,457.22 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003年 3月 7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020年 12
月 31日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180价值
交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投
资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资
基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优选混
合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投
资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证券投
资基金、华宝中证医疗指数证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证
1000 指数证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配
置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混
合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国
中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主
导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起
点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞
跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝
港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资
基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基
金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金(LOF)、华宝
中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝中证
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全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证
券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普中国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基
金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝大健康混
合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝宝盛纯
债债券型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝政策性金融债债券型证券投资基金、华宝浮动净值
型发起式货币市场基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、
华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华
宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利精选混
合型证券投资基金、华宝宝利纯债 86个月定期开放债券型证券投资基金、华宝中证电子 50交易
型开放式指数证券投资基金、华宝研究精选混合型证券投资基金、华宝中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金、华宝新兴成长混合型证券投资基金、华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基
金、华宝竞争优势混合型证券投资基金、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
季鹏
本基金
基金经
理、华
宝第三
产业混
合基金
经理
2013 年 8
月 27日
- 14年
硕士。曾在香港大福证券、光大保德信基金
管理有限公司从事行业研究、投资管理工
作。2011 年 4 月加入华宝基金管理有限公
司，先后担任高级策略分析师、基金经理助
理等职务。2013年 8月至 2020年 1月任华
宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
2015年 5月至 2017年 5月任华宝国策导向
混合型证券投资基金基金经理。2015 年 5
月至 2017年 12月任华宝先进成长混合型证
券投资基金的基金经理。2017年 5月 2020
年 1 月任华宝第三产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
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2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、季鹏于 2021年 1月 4日不再担任本基金基金经理，汤慧于 2021年 1月 4日聘任为本基金
基金经理，管理人已就此事项发布公告。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
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1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年全球市场经历了新冠疫情的大起大落，而市场也表现出了在震荡波动中向上的过程。
全年的核心变量主要有三个方面：一是新冠疫情的防控进度以及相应的疫苗研发进度；二是
全球财政货币政策的推进，特别是非常规化操作和逐步恢复常规化过程造成的波动；三是美国的
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大选以及在这个过程中带来的大国外交关系的变化。
首先，新冠疫情方面。由于国内的疫情防控及时给力，复工复产顺利推进，经济复苏的力度
超预期。制造业和工业企业的生产，特别是针对出口、新兴制造业的投资方向的复苏尤为突出。
而海外的经济复苏整体进度由于疫情的反复而有所推迟，但也伴生出了逐步线上经济和新能源领
域投资的热潮；其次全球财政货币政策方面，国内也走在前列。在疫情期间虽然全球都采取了非
常规的超宽松财政货币政策，但是在 2 季度中后期国内的货币财政政策开始恢复常态化，利率也
逐步恢复到 2019年中枢的水平；最后伴随美国新一任总统的落定，中美关系出现了边际缓和的迹
象，未来外交政策方面可能也会有所调整，值得拭目以待。
在资本市场上也经历了一波三折的变化。关键的几个时间窗口在疫情前后 1-2季度，震荡波
动的 3季度，以及确认经济复苏的 4季度。市场选出的主线线索也越来越清晰。一方面，国内的
经济复苏，特别是出口链条、制造链条上的上中游产业表现非常强势，特别是在这个逻辑下通胀
属性较强的细分领域诸如消费、能源等；另一方面代表中国未来经济发展方向的新经济、绿色经
济领域表现非常突出，代表板块就是新能源和新能源汽车产业链条。此外，市场对龙头的偏好也
更为凸显，龙头企业经历了过去几年的经济大幅波动周期，在整体经济中枢下行后表现出了比较
跑赢行业的α能力，而资本市场对个股的高竞争壁垒给予了非常高的溢价估值。
在本基金的运作上，主要精选了细分领域的龙头个股，特别是具备全球竞争力的公司进行行
业配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 55.69%，同期业绩比较基准收益率为
11.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，对经济乐观一些，对收益率预期降低一些。全球经济相当于延续 2019年 4季
度的复苏前景继续向上，但叠加了 2020年的超常规货币财政政策强化了经济复苏的动力。因而围
绕复苏主线且符合通胀方向的板块会更受益，但考虑到 2020 年利率下行对估值的抬升，2021 年
伴随实际利率上行估值进一步上行的空间有限，因而需要适当降低收益率预期。把挑选行业的思
路主要集中在三个方向：一是围绕经济复苏选取国内具备全球竞争力的行业，诸如化工品、细分
制造业龙头；二是具备抗通胀属性，价格向上的行业，诸如高端白酒；三是高成长高增速的细分
行业，诸如新能源、军工、智能终端等。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司合规
审计部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和合规审计部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2020年，合规审计部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、依据各项监管规定对公司相关内部流程进行了评估、根据监管要
求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业
务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及基金合同的规定，本基金于 2020年 11月 28日发布了分红公告，本次分红为
2020年度的第 1次分红。本基金向 2020年 12月 1日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额
持有人按每 10份基金份额派发红利 1.00元，利润分配合计为人民币 13,263,792.21 元，其中
现金形式发放总额为人民币 5,012,096.89 元，再投资形式发放总额为人民币 8,251,695.32
元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 13,263,792.21元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 23852号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华宝宝康系列开放式证券投资基金之宝康灵活配置证券投资
基金全体基金份额持有人
审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了华宝宝康系列开放式证券投资基金之宝康灵活配
置证券投资基金(以下简称“华宝宝康灵活配置基金”)的财
务报表，包括 2020 年 12月 31 日的资产负债表，2020 年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华宝宝康灵活配置基金 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华宝宝康灵
活配置基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
华宝宝康灵活配置基金的基金管理人华宝基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华宝宝康灵
活配置基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算华宝宝康灵活配置基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华宝宝康灵活配置基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华宝宝康
灵活配置基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华宝宝康灵活配
置基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
陈熹 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2021年 3月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝宝康灵活配置证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
25,918,705.35 21,325,123.30
结算备付金
472,340.01 842,776.70
存出保证金
185,750.51 132,054.39
交易性金融资产
7.4.7.2
437,353,356.31 336,059,068.49
其中：股票投资
343,555,978.41 262,289,440.99
基金投资
- -
债券投资
93,797,377.90 73,769,627.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
54,054.88 2,593,625.18
应收利息
7.4.7.5
1,874,942.53 1,227,147.04
应收股利
- -
应收申购款
25,022.52 47,049.55
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递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
465,884,172.11 362,226,844.65
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 250,558.75
应付赎回款
669,259.39 1,059,607.02
应付管理人报酬
486,940.45 386,908.39
应付托管费
93,642.41 74,405.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
557,084.82 1,349,638.41
应交税费
0.19 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
671,115.90 671,669.29
负债合计
2,478,043.16 3,792,787.36
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
133,581,095.34 155,967,062.25
未分配利润
7.4.7.10
329,825,033.61 202,466,995.04
所有者权益合计
463,406,128.95 358,434,057.29
负债和所有者权益总计
465,884,172.11 362,226,844.65
注： 报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 3.4691元，基金份额总额 133,581,095.34
份。
7.2 利润表
会计主体：华宝宝康灵活配置证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
190,802,864.44 130,630,902.39
1.利息收入
3,429,219.26 2,785,919.89
其中：存款利息收入
7.4.7.11
169,874.99 168,143.58
债券利息收入
3,259,344.27 2,617,776.31
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
137,015,834.76 82,347,656.88
其中：股票投资收益
7.4.7.12
134,379,914.02 79,105,435.40
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
116,432.49 -476,007.68
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
2,519,488.25 3,718,229.16
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
50,209,237.02 45,430,998.13
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
148,573.40 66,327.49
减：二、费用
11,803,601.90 10,338,088.10
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
5,141,406.43 4,154,596.20
2．托管费
7.4.10.2.2
988,732.02 798,960.89
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
5,455,153.83 5,168,132.58
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.59 -
7．其他费用
7.4.7.20
218,309.03 216,398.43
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
178,999,262.54 120,292,814.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
178,999,262.54 120,292,814.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝宝康灵活配置证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
155,967,062.25 202,466,995.04 358,434,057.29
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 178,999,262.54
178,999,262.54
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-22,385,966.91 -38,377,431.76 -60,763,398.67
其中：1.基金申
购款
9,273,380.63 17,563,786.21 26,837,166.84
2.基金赎
回款
-31,659,347.54 -55,941,217.97 -87,600,565.51
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -13,263,792.21 -13,263,792.21
五、期末所有者
权益（基金净值）
133,581,095.34 329,825,033.61 463,406,128.95
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
169,504,977.51 100,144,447.84 269,649,425.35
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 120,292,814.29
120,292,814.29
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-13,537,915.26 -13,311,602.08 -26,849,517.34
其中：1.基金申
购款
6,465,634.77 6,917,764.77 13,383,399.54
2.基金赎 -20,003,550.03 -20,229,366.85 -40,232,916.88
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -4,658,665.01 -4,658,665.01
五、期末所有者
权益（基金净值）
155,967,062.25 202,466,995.04 358,434,057.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝宝康系列开放式证券投资基金(原名为华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金，以下简称
“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 62
号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华
宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《证券投资基金
管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系
列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》)发
起，并于 2003年 7月 15日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三
个子基金，分别为宝康灵活配置证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康消费品证券投资基金
和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,893,701,931.41 元，其中包括本基金人民币 1,066,581,834.53 元、宝康消费品证券投资基金
人民币 1,540,046,055.09元和宝康债券投资基金人民币 1,287,074,041.79元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为
华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业宝康系列开放式证券
投资基金之宝康灵活配置证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝宝康系列开放式证券投
资基金之宝康灵活配置证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券及中国证监
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会批准的允许基金投资的其他金融工具。债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市场上的
各类债券，包括国债、金融债、企业债、可转债等；股票投资方面，主要投资对象为上证 180指
数、深证 100指数的成分股。本基金组合投资范围为：债券 20%-90%，股票 5%-75%；现金 5%以上。
本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×65%+沪深 300指数收益率×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 3月 26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝宝康系列开放式证券投资
基金基金契约》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
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和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
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有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金契约约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证
指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
25,918,705.35 21,325,123.30
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
25,918,705.35 21,325,123.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
276,387,796.62 343,555,978.41 67,168,181.79
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
34,375,206.52 33,535,377.90 -839,828.62
银行间市场
60,436,630.00 60,262,000.00 -174,630.00
合计
94,811,836.52 93,797,377.90 -1,014,458.62
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
371,199,633.14 437,353,356.31 66,153,723.17
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
245,936,246.42
262,289,440.99
16,353,194.57
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
23,660,625.92
23,263,627.50
-396,998.42
银行间市场
50,517,710.00
50,506,000.00
-11,710.00
合计
74,178,335.92
73,769,627.50
-408,708.42
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
320,114,582.34
336,059,068.49
15,944,486.15
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第 30页 共 70页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
2,604.94 4,896.85
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
233.86 417.12
应收债券利息
1,872,011.54 1,221,767.64
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
0.23 0.09
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
91.96 65.34
合计
1,874,942.53 1,227,147.04
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
556,709.82 1,349,638.41
银行间市场应付交易费用
375.00 -
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合计
557,084.82 1,349,638.41
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
500,000.00 500,000.00
应付赎回费
1,115.90 1,669.29
应付证券出借违约金
- -
预提费用 170,000.00 170,000.00
合计
671,115.90 671,669.29
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 155,967,062.25
155,967,062.25
本期申购
9,273,380.63
9,273,380.63
本期赎回（以“-”号填列）
-31,659,347.54
-31,659,347.54
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
133,581,095.34
133,581,095.34
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 237,916,198.37 -35,449,203.33 202,466,995.04
本期利润
128,790,025.52 50,209,237.02 178,999,262.54
本期基金份额交易
产生的变动数
-41,477,786.61 3,100,354.85 -38,377,431.76
其中：基金申购款
18,836,266.94 -1,272,480.73 17,563,786.21
基金赎回款
-60,314,053.55 4,372,835.58 -55,941,217.97
本期已分配利润
-13,263,792.21 - -13,263,792.21
本期末
311,964,645.07 17,860,388.54 329,825,033.61
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
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活期存款利息收入
144,417.89 143,281.32
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
22,032.61 21,451.01
其他
3,424.49 3,411.25
合计
169,874.99 168,143.58
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
134,379,914.02 79,105,435.40
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
134,379,914.02 79,105,435.40
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
1,808,744,520.00
1,691,999,486.81
减：卖出股票成本总
额
1,674,364,605.98
1,612,894,051.41
买卖股票差价收入
134,379,914.02
79,105,435.40
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 33页 共 70页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
116,432.49 -476,007.68
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
116,432.49 -476,007.68
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
53,019,202.60 52,763,623.07
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
51,277,600.00 52,151,075.15
减：应收利息总额
1,625,170.11 1,088,555.60
买卖债券差价收入
116,432.49 -476,007.68
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 34页 共 70页
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
2,519,488.25 3,718,229.16
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
2,519,488.25 3,718,229.16
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
50,209,237.02 45,430,998.13
股票投资
50,814,987.22 45,084,295.58
债券投资
-605,750.20 346,702.55
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
50,209,237.02 45,430,998.13
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
144,954.54 65,297.89
基金转换费收入
3,526.08 1,029.60
其他
92.78 -
合计
148,573.40 66,327.49
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 35页 共 70页
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金资产。
2.部分基金之间的转换费采用固定转换费率，不低于转换费总额的 25%归入转出基金的基金
资产；部分基金之间的转换费由赎回费和申购补差费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
5,454,253.83 5,167,257.58
银行间市场交易费用
900.00 875.00
合计
5,455,153.83 5,168,132.58
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 11,109.03 9,198.43
上清所 CFCA证书服务费 1,200.00 1,200.00
债券账户维护费 36,000.00 36,000.00
合计
218,309.03 216,398.43
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 36页 共 70页
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
(Warburg Pincus Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
5,141,406.43 4,154,596.20
其中：支付销售机构的客户维护费
650,384.43
65,918.99
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.30%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
988,732.02 798,960.89
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 37页 共 70页
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
基金合同生效日（2003年 7月
15日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
209,033.80 209,033.80
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
209,033.80 209,033.80
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.16%
0.13%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 38页 共 70页
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
25,918,705.35
144,417.89
21,325,123.30
143,281.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2020
年 12
月 1
日
-
2020
年 12
月 1
日
1.0000 5,012,096.89 8,251,695.32 13,263,792.21 -
合计
-
-
-
1.0000 5,012,096.89 8,251,695.32 13,263,792.21 -
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
证券
成功
可流通流通受 认购
期末估 数量
期末
期末估值总额
备注
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 39页 共 70页
代码
名称
认购日
日
限类型
价格
值单价
（单位：
股）
成本总额
688981
中芯
国际
2020
年 7月
9日
2021
年 1月
18日
科创板
锁定
27.46 56.57 101,679 2,792,105.34 5,751,981.03 -
688668
鼎通
科技
2020
年 12
月 11
日
2021
年 6月
21日
科创板
锁定
20.07 24.56 3,037 60,952.59 74,588.72 -
688559
海目
星
2020
年 8月
28日
2021
年 3月
9日
科创板
锁定
14.56 30.97 5,924 86,253.44 183,466.28 -
688526
科前
生物
2020
年 9月
15日
2021
年 3月
22日
科创板
锁定
11.69 39.24 13,373 156,330.37 524,756.52 -
688513
苑东
生物
2020
年 8月
21日
2021
年 3月
2日
科创板
锁定
44.36 46.25 3,501 155,304.36 161,921.25 -
688185
康希
诺
2020
年 8月
4日
2021
年 2月
18日
科创板
锁定
209.71 355.68 1,679 352,103.09 597,186.72 -
601995
中金
公司
2020
年 10
月 22
日
2021
年 5月
6日
新股锁
定
28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 -
600919
江苏
银行
2020
年 12
月 17
日
2021
年 1月
14日
配股流
通受限
4.59 5.46 22,020 101,071.80 120,229.20 -
300999
金龙
鱼
2020
年 9月
29日
2021
年 4月
15日
新股锁
定
25.7 88.29 2,166 55,666.20 191,236.14 -
300911
亿田
智能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6月
3日
新股锁
定
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300910
瑞丰
新材
2020
年 11
月 20
日
2021
年 5月
27日
新股锁
定
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300909
汇创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5月
18日
新股锁
定
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 40页 共 70页
300908
仲景
食品
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5月
24日
新股锁
定
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300902
国安
达
2020
年 10
月 22
日
2021
年 4月
29日
新股锁
定
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300900
广联
航空
2020
年 10
月 19
日
2021
年 4月
29日
新股锁
定
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300898
熊猫
乳品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4月
16日
新股锁
定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300896
爱美
客
2020
年 9月
21日
2021
年 3月
29日
新股锁
定
118.27 603.36 157 18,568.39 94,727.52 -
300895
铜牛
信息
2020
年 9月
17日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
12.65 45.3 283 3,579.95 12,819.90 -
300893
松原
股份
2020
年 9月
17日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300892
品渥
食品
2020
年 9月
11日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300891
惠云
钛业
2020
年 9月
10日
2021
年 3月
17日
新股锁
定
3.64 16.4 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300890
翔丰
华
2020
年 9月
10日
2021
年 3月
18日
新股锁
定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300889
爱克
股份
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
新股锁
定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300888
稳健
医疗
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
17日
新股锁
定
74.3 156.39 3,163 235,010.90 494,661.57 -
300887
谱尼
测试
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
新股锁
定
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300886
华业
香料
2020
年 9月
2021
年 3月
新股锁
定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 41页 共 70页
8日 16日
300882
万胜
智能
2020
年 8月
27日
2021
年 3月
10日
新股锁
定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300881
盛德
鑫泰
2020
年 8月
25日
2021
年 03
月 05
日
新股锁
定
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300880
迦南
智能
2020
年 8月
25日
2021
年 3月
5日
新股锁
定
9.73 34.73 3,732 36,312.36 129,612.36 -
300879
大叶
股份
2020
年 8月
25日
2021
年 3月
1日
新股锁
定
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300878
维康
药业
2020
年 8月
17日
2021
年 3月
3日
新股锁
定
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300877
金春
股份
2020
年 8月
17日
2021
年 3月
3日
新股锁
定
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300876
蒙泰
高新
2020
年 8月
14日
2021
年 2月
25日
新股锁
定
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300873
海晨
股份
2020
年 8月
14日
2021
年 3月
2日
新股锁
定
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300872
天阳
科技
2020
年 8月
14日
2021
年 2月
25日
新股锁
定
21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
300871
回盛
生物
2020
年 8月
13日
2021
年 2月
24日
新股锁
定
33.61 38.7 618 20,770.98 23,916.60 -
300868
杰美
特
2020
年 8月
12日
2021
年 2月
24日
新股锁
定
41.26 43.28 512 21,125.12 22,159.36 -
300864
南大
环境
2020
年 8月
13日
2021
年 2月
25日
新股锁
定
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300862
蓝盾
光电
2020
年 8月
7日
2021
年 3月
4日
新股锁
定
33.95 38.54 5,843 198,369.85 225,189.22 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只平衡型证券投资基金，属于风险适中、收益适中的基金品种。本基金投资的金
融工具主要包括股票和债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 43页 共 70页
相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益
高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 44页 共 70页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券
占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金契约中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注 7.4.12中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该
利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
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司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金契约约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金契约约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 25,918,705.35 - - - 25,918,705.35
结算备付金 472,340.01 - - - 472,340.01
存出保证金 185,750.51 - - - 185,750.51
交易性金融资产 63,602,377.90 30,195,000.00 - 343,555,978.41 437,353,356.31
应收利息 - - - 1,874,942.53 1,874,942.53
应收申购款 278.72 - - 24,743.80 25,022.52
应收证券清算款 - - - 54,054.88 54,054.88
资产总计
90,179,452.49 30,195,000.00 - 345,509,719.62 465,884,172.11
负债
应付赎回款 - - - 669,259.39 669,259.39
应付管理人报酬 - - - 486,940.45 486,940.45
应付托管费 - - - 93,642.41 93,642.41
应付交易费用 - - - 557,084.82 557,084.82
应交税费 - - - 0.19 0.19
其他负债 - - - 671,115.90 671,115.90
负债总计
- - - 2,478,043.16 2,478,043.16
利率敏感度缺口
90,179,452.49 30,195,000.00 - 343,031,676.46 463,406,128.95
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,325,123.30 - - - 21,325,123.30
结算备付金 842,776.70 - - - 842,776.70
存出保证金 132,054.39 - - - 132,054.39
交易性金融资产 40,277,000.00 33,492,627.50 - 262,289,440.99 336,059,068.49
应收利息 - - - 1,227,147.04 1,227,147.04
应收申购款 1,024.01 - - 46,025.54 47,049.55
应收证券清算款 - - - 2,593,625.18 2,593,625.18
资产总计
62,577,978.40
33,492,627.50
-
266,156,238.75
362,226,844.65
负债
应付赎回款 - - - 1,059,607.02 1,059,607.02
应付管理人报酬 - - - 386,908.39 386,908.39
应付托管费 - - - 74,405.50 74,405.50
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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应付证券清算款 - - - 250,558.75 250,558.75
应付交易费用 - - - 1,349,638.41 1,349,638.41
其他负债 - - - 671,669.29 671,669.29
负债总计
- -
-
3,792,787.36
3,792,787.36
利率敏感度缺口
62,577,978.40
33,492,627.50
-
262,363,451.39
358,434,057.29
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
184,587.77 184,157.78
2.市场利率上升 25
个基点
-183,739.38 -183,300.06
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金契约约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
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管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基
金资产净值的 5%-75%；债券为 20%-90%；现金比例在 5%以上。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
343,555,978.41
74.14
262,289,440.99
73.18
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
343,555,978.41 74.14
262,289,440.99 73.18
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1. 业绩比较基准
(附注 7.4.1)上升
5%
37,637,850.43 28,555,857.10
2. 业绩比较基准 -37,637,850.43 -28,555,857.10
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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(附注 7.4.1)下降
5%
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 332,850,190.10元，属于第二层次的余额为 104,503,166.21元，无属于第三层次
的余额(上年度末：第一层次 256,717,061.82元，第二层次 79,342,006.67元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
343,555,978.41 73.74
其中：股票
343,555,978.41 73.74
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
93,797,377.90 20.13
其中：债券
93,797,377.90 20.13
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
26,391,045.36 5.66
8 其他各项资产
2,139,770.44 0.46
9 合计
465,884,172.11 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
1,310,929.20 0.28
B
采矿业
18,766,864.57 4.05
C
制造业
219,276,221.01 47.32
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,690,778.28 0.58
E
建筑业
2,975,120.25 0.64
F
批发和零售业
5,639,749.18 1.22
G
交通运输、仓储和邮政业
3,842,158.82 0.83
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,783,187.71 2.11
J
金融业
51,887,421.10 11.20
K
房地产业
5,222,731.52 1.13
L
租赁和商务服务业
15,463,457.94 3.34
M
科学研究和技术服务业
780,319.92 0.17
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
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N
水利、环境和公共设施管理业
3,015,081.10 0.65
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
112,416.00 0.02
Q
卫生和社会工作
2,218,807.01 0.48
R
文化、体育和娱乐业
570,734.80 0.12
S
综合
- -
合计
343,555,978.41 74.14
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601012 隆基股份 226,505 20,883,761.00 4.51
2 300073 当升科技 270,000 17,509,500.00 3.78
3 002475 立讯精密 299,847 16,827,413.64 3.63
4 601899 紫金矿业 1,688,521 15,686,360.09 3.39
5 601888 中国中免 51,974 14,680,056.30 3.17
6 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 3.10
7 601318 中国平安 153,900 13,386,222.00 2.89
8 300014 亿纬锂能 154,498 12,591,587.00 2.72
9 000858 五 粮 液 41,789 12,196,119.65 2.63
10 002460 赣锋锂业 109,000 11,030,800.00 2.38
11 300750 宁德时代 30,000 10,533,300.00 2.27
12 300724 捷佳伟创 50,000 7,280,000.00 1.57
13 688981 中芯国际 101,679 5,751,981.03 1.24
14 002384 东山精密 200,000 5,200,000.00 1.12
15 300037 新宙邦 50,000 5,070,000.00 1.09
16 002555 三七互娱 162,100 5,062,383.00 1.09
17 000333 美的集团 49,500 4,872,780.00 1.05
18 600036 招商银行 104,519 4,593,610.05 0.99
19 002251 步 步 高 500,000 4,225,000.00 0.91
20 600276 恒瑞医药 33,542 3,738,591.32 0.81
21 000651 格力电器 51,900 3,214,686.00 0.69
22 601233 桐昆股份 150,000 3,088,500.00 0.67
23 000888 峨眉山Ａ 500,000 3,000,000.00 0.65
24 600887 伊利股份 65,200 2,892,924.00 0.62
25 600030 中信证券 89,331 2,626,331.40 0.57
26 002241 歌尔股份 68,600 2,560,152.00 0.55
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 52页 共 70页
27 601166 兴业银行 120,931 2,523,829.97 0.54
28 002821 凯莱英 7,000 2,093,980.00 0.45
29 600031 三一重工 58,954 2,062,210.92 0.45
30 002594 比亚迪 10,601 2,059,774.30 0.44
31 002415 海康威视 41,361 2,006,422.11 0.43
32 603288 海天味业 9,960 1,997,378.40 0.43
33 000568 泸州老窖 7,884 1,783,045.44 0.38
34 300059 东方财富 56,862 1,762,722.00 0.38
35 000001 平安银行 90,496 1,750,192.64 0.38
36 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.37
37 000725 京东方Ａ 281,400 1,688,400.00 0.36
38 000002 万 科Ａ 57,000 1,635,900.00 0.35
39 600309 万华化学 17,526 1,595,567.04 0.34
40 002304 洋河股份 6,500 1,533,935.00 0.33
41 000661 长春高新 3,400 1,526,294.00 0.33
42 300015 爱尔眼科 20,269 1,517,945.41 0.33
43 601398 工商银行 284,900 1,421,651.00 0.31
44 600900 长江电力 70,965 1,359,689.40 0.29
45 601328 交通银行 289,447 1,296,722.56 0.28
46 600016 民生银行 246,065 1,279,538.00 0.28
47 600585 海螺水泥 23,553 1,215,805.86 0.26
48 600048 保利地产 75,818 1,199,440.76 0.26
49 600000 浦发银行 122,500 1,185,800.00 0.26
50 600690 海尔智家 38,700 1,130,427.00 0.24
51 600837 海通证券 87,163 1,120,916.18 0.24
52 601288 农业银行 351,757 1,104,516.98 0.24
53 601668 中国建筑 221,200 1,099,364.00 0.24
54 600809 山西汾酒 2,700 1,013,283.00 0.22
55 600570 恒生电子 9,162 961,093.80 0.21
56 002142 宁波银行 27,034 955,381.56 0.21
57 300124 汇川技术 10,235 954,925.50 0.21
58 000063 中兴通讯 28,000 942,200.00 0.20
59 600436 片仔癀 3,500 936,285.00 0.20
60 002714 牧原股份 11,612 895,285.20 0.19
61 600104 上汽集团 36,359 888,613.96 0.19
62 601211 国泰君安 50,000 876,500.00 0.19
63 300122 智飞生物 5,900 872,669.00 0.19
64 601688 华泰证券 46,442 836,420.42 0.18
65 000338 潍柴动力 52,876 834,912.04 0.18
66 000100 TCL科技 117,017 828,480.36 0.18
67 600009 上海机场 10,760 814,101.60 0.18
68 000895 双汇发展 16,695 783,663.30 0.17
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 53页 共 70页
69 002027 分众传媒 79,372 783,401.64 0.17
70 600588 用友网络 17,687 775,928.69 0.17
71 603259 药明康德 5,676 764,670.72 0.17
72 601169 北京银行 155,889 754,502.76 0.16
73 600660 福耀玻璃 14,901 715,993.05 0.15
74 601229 上海银行 90,626 710,507.84 0.15
75 600999 招商证券 30,362 708,649.08 0.15
76 600703 三安光电 26,224 708,310.24 0.15
77 601988 中国银行 221,854 705,495.72 0.15
78 601628 中国人寿 18,049 692,901.11 0.15
79 601818 光大银行 171,100 682,689.00 0.15
80 002230 科大讯飞 16,500 674,355.00 0.15
81 002352 顺丰控股 7,600 670,548.00 0.14
82 601766 中国中车 122,002 647,830.62 0.14
83 600196 复星医药 11,668 629,955.32 0.14
84 300866 安克创新 3,807 625,337.82 0.13
85 603799 华友钴业 7,756 615,050.80 0.13
86 300142 沃森生物 15,700 605,392.00 0.13
87 688185 康希诺 1,679 597,186.72 0.13
88 000538 云南白药 5,196 590,265.60 0.13
89 002271 东方雨虹 15,000 582,000.00 0.13
90 600893 航发动力 9,454 561,094.90 0.12
91 601919 中远海控 45,200 551,892.00 0.12
92 000776 广发证券 33,181 540,186.68 0.12
93 600406 国电南瑞 20,069 533,233.33 0.12
94 600028 中国石化 131,001 527,934.03 0.11
95 688526 科前生物 13,373 524,756.52 0.11
96 000768 中航西飞 14,300 524,524.00 0.11
97 600919 江苏银行 95,420 520,993.20 0.11
98 000876 新希望 23,096 517,350.40 0.11
99 603986 兆易创新 2,580 509,550.00 0.11
100 601009 南京银行 61,839 499,659.12 0.11
101 002311 海大集团 7,600 497,800.00 0.11
102 300888 稳健医疗 3,163 494,661.57 0.11
103 600438 通威股份 12,800 492,032.00 0.11
104 603993 洛阳钼业 78,553 490,956.25 0.11
105 000625 长安汽车 22,321 488,383.48 0.11
106 601633 长城汽车 12,738 481,623.78 0.10
107 600741 华域汽车 16,700 481,294.00 0.10
108 000157 中联重科 48,012 475,318.80 0.10
109 002007 华兰生物 11,243 474,904.32 0.10
110 601901 方正证券 44,863 465,229.31 0.10
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 54页 共 70页
111 300347 泰格医药 2,800 452,508.00 0.10
112 600958 东方证券 38,700 450,081.00 0.10
113 002179 中航光电 5,730 448,601.70 0.10
114 601377 兴业证券 51,435 446,455.80 0.10
115 600050 中国联通 99,200 442,432.00 0.10
116 601390 中国中铁 83,314 439,064.78 0.09
117 600109 国金证券 26,202 426,306.54 0.09
118 600547 山东黄金 17,767 419,656.54 0.09
119 601186 中国铁建 52,954 418,336.60 0.09
120 300498 温氏股份 22,800 415,644.00 0.09
121 601006 大秦铁路 62,729 405,229.34 0.09
122 600015 华夏银行 64,731 404,568.75 0.09
123 600089 特变电工 39,826 404,233.90 0.09
124 002236 大华股份 20,163 401,042.07 0.09
125 601788 光大证券 21,500 398,180.00 0.09
126 601989 中国重工 94,926 397,739.94 0.09
127 000166 申万宏源 74,194 391,744.32 0.08
128 002202 金风科技 27,240 388,170.00 0.08
129 601225 陕西煤业 40,691 380,053.94 0.08
130 002410 广联达 4,800 377,952.00 0.08
131 002736 国信证券 27,600 376,464.00 0.08
132 600352 浙江龙盛 27,554 375,285.48 0.08
133 002466 天齐锂业 9,430 370,316.10 0.08
134 601877 正泰电器 9,400 368,104.00 0.08
135 601857 中国石油 87,164 361,730.60 0.08
136 002008 大族激光 8,418 359,869.50 0.08
137 600760 中航沈飞 4,600 359,628.00 0.08
138 002493 荣盛石化 13,000 358,930.00 0.08
139 000783 长江证券 41,524 348,801.60 0.08
140 600926 杭州银行 23,240 346,740.80 0.07
141 300003 乐普医疗 12,600 342,468.00 0.07
142 600383 金地集团 25,154 339,579.00 0.07
143 600886 国投电力 38,810 335,318.40 0.07
144 601555 东吴证券 33,721 332,489.06 0.07
145 001979 招商蛇口 24,900 330,921.00 0.07
146 600340 华夏幸福 25,290 326,999.70 0.07
147 000069 华侨城Ａ 44,394 314,753.46 0.07
148 002001 新 和 成 9,300 313,224.00 0.07
149 601933 永辉超市 43,376 311,439.68 0.07
150 002024 苏宁易购 40,302 310,728.42 0.07
151 600111 北方稀土 23,302 305,023.18 0.07
152 300033 同花顺 2,400 297,552.00 0.06
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 55页 共 70页
153 601088 中国神华 16,400 295,364.00 0.06
154 002129 中环股份 11,200 285,600.00 0.06
155 600795 国电电力 125,800 283,050.00 0.06
156 600522 中天科技 26,100 282,924.00 0.06
157 600346 恒力石化 10,000 279,700.00 0.06
158 300601 康泰生物 1,600 279,200.00 0.06
159 000425 徐工机械 51,345 275,722.65 0.06
160 300136 信维通信 7,600 272,688.00 0.06
161 300413 芒果超媒 3,600 261,000.00 0.06
162 603833 欧派家居 1,920 258,240.00 0.06
163 601985 中国核电 52,200 256,824.00 0.06
164 601066 中信建投 6,100 256,200.00 0.06
165 601600 中国铝业 69,998 254,092.74 0.05
166 002456 欧菲光 19,200 253,056.00 0.05
167 601669 中国电建 64,455 250,085.40 0.05
168 000963 华东医药 9,361 248,628.16 0.05
169 002044 美年健康 21,920 248,353.60 0.05
170 600177 雅戈尔 34,426 247,522.94 0.05
171 600066 宇通客车 14,584 246,761.28 0.05
172 000728 国元证券 27,408 245,575.68 0.05
173 000703 恒逸石化 19,070 244,096.00 0.05
174 601607 上海医药 12,649 242,860.80 0.05
175 601111 中国国航 32,212 241,267.88 0.05
176 600745 闻泰科技 2,400 237,600.00 0.05
177 600219 南山铝业 74,980 236,936.80 0.05
178 600010 包钢股份 200,823 234,962.91 0.05
179 300144 宋城演艺 12,990 230,182.80 0.05
180 600362 江西铜业 11,456 228,547.20 0.05
181 600029 南方航空 38,200 227,672.00 0.05
182 601800 中国交建 31,331 227,463.06 0.05
183 002050 三花智控 9,200 226,780.00 0.05
184 601100 恒立液压 2,000 226,000.00 0.05
185 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.05
186 601878 浙商证券 14,600 223,380.00 0.05
187 600705 中航资本 49,686 217,624.68 0.05
188 000596 古井贡酒 800 217,600.00 0.05
189 002371 北方华创 1,200 216,888.00 0.05
190 600606 绿地控股 37,200 216,876.00 0.05
191 600011 华能国际 47,476 212,692.48 0.05
192 600118 中国卫星 6,600 212,388.00 0.05
193 601618 中国中冶 77,573 211,774.29 0.05
194 601727 上海电气 38,698 208,969.20 0.05
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 56页 共 70页
195 600637 东方明珠 23,285 208,167.90 0.04
196 601198 东兴证券 15,300 203,796.00 0.04
197 600068 葛洲坝 30,914 203,414.12 0.04
198 000860 顺鑫农业 2,800 203,112.00 0.04
199 600176 中国巨石 10,000 199,600.00 0.04
200 601138 工业富联 14,500 198,505.00 0.04
201 600115 东方航空 41,869 195,946.92 0.04
202 300433 蓝思科技 6,400 195,904.00 0.04
203 300408 三环集团 5,200 193,700.00 0.04
204 002422 科伦药业 9,900 192,456.00 0.04
205 002624 完美世界 6,499 191,720.50 0.04
206 300999 金龙鱼 2,166 191,236.14 0.04
207 002673 西部证券 18,784 190,469.76 0.04
208 002508 老板电器 4,600 187,588.00 0.04
209 603501 韦尔股份 800 184,880.00 0.04
210 601216 君正集团 37,224 184,258.80 0.04
211 603369 今世缘 3,200 183,616.00 0.04
212 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.04
213 000961 中南建设 20,700 182,781.00 0.04
214 002601 龙蟒佰利 5,900 181,543.00 0.04
215 600498 烽火通信 7,400 178,192.00 0.04
216 603019 中科曙光 5,200 177,996.00 0.04
217 603899 晨光文具 2,000 177,120.00 0.04
218 601881 中国银河 13,900 173,889.00 0.04
219 603160 汇顶科技 1,100 171,105.00 0.04
220 600489 中金黄金 19,100 168,271.00 0.04
221 000066 中国长城 8,800 167,112.00 0.04
222 601998 中信银行 32,600 166,586.00 0.04
223 601021 春秋航空 3,000 166,290.00 0.04
224 000938 紫光股份 8,114 165,931.30 0.04
225 600332 白云山 5,590 163,507.50 0.04
226 600369 西南证券 30,214 162,551.32 0.04
227 688513 苑东生物 3,501 161,921.25 0.03
228 601108 财通证券 12,800 161,920.00 0.03
229 000786 北新建材 4,000 160,200.00 0.03
230 600183 生益科技 5,600 157,696.00 0.03
231 600271 航天信息 12,428 156,592.80 0.03
232 601155 新城控股 4,400 153,252.00 0.03
233 002032 苏 泊 尔 1,900 148,181.00 0.03
234 600085 同仁堂 6,144 146,841.60 0.03
235 600004 白云机场 10,200 144,126.00 0.03
236 600208 新湖中宝 46,408 143,864.80 0.03
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 57页 共 70页
237 000977 浪潮信息 5,200 139,776.00 0.03
238 002841 视源股份 1,200 138,036.00 0.03
239 601238 广汽集团 10,300 136,887.00 0.03
240 600018 上港集团 28,900 132,073.00 0.03
241 600061 国投资本 9,400 130,002.00 0.03
242 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.03
243 002146 荣盛发展 19,260 125,767.80 0.03
244 601117 中国化学 21,400 125,618.00 0.03
245 000983 山西焦煤 22,230 125,377.20 0.03
246 600998 九州通 6,900 125,304.00 0.03
247 600027 华电国际 36,100 122,740.00 0.03
248 600482 中国动力 6,800 121,856.00 0.03
249 601360 三六零 7,700 120,967.00 0.03
250 000671 阳 光 城 18,400 119,968.00 0.03
251 600398 海澜之家 18,200 116,844.00 0.03
252 603658 安图生物 800 116,144.00 0.03
253 002602 世纪华通 16,237 115,445.07 0.02
254 002153 石基信息 3,700 115,033.00 0.02
255 600390 五矿资本 16,200 113,076.00 0.02
256 002463 沪电股份 6,000 112,740.00 0.02
257 002607 中公教育 3,200 112,416.00 0.02
258 601838 成都银行 10,400 110,968.00 0.02
259 600372 中航电子 5,573 109,509.45 0.02
260 002157 正邦科技 6,400 109,056.00 0.02
261 600583 海油工程 23,808 106,897.92 0.02
262 002558 巨人网络 6,000 104,580.00 0.02
263 601162 天风证券 16,800 102,480.00 0.02
264 002120 韵达股份 6,416 100,731.20 0.02
265 600188 兖州煤业 9,700 97,679.00 0.02
266 600487 亨通光电 6,800 95,132.00 0.02
267 300896 爱美客 157 94,727.52 0.02
268 000423 东阿阿胶 2,416 93,523.36 0.02
269 002085 万丰奥威 14,200 93,152.00 0.02
270 600297 广汇汽车 30,890 88,345.40 0.02
271 300628 亿联网络 1,200 87,744.00 0.02
272 002916 深南电路 800 86,448.00 0.02
273 600233 圆通速递 7,500 86,250.00 0.02
274 601816 京沪高铁 15,200 86,032.00 0.02
275 601808 中海油服 6,400 81,728.00 0.02
276 002773 康弘药业 1,690 81,373.50 0.02
277 003816 中国广核 28,800 81,216.00 0.02
278 002739 万达电影 4,400 79,552.00 0.02
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 58页 共 70页
279 000627 天茂集团 16,100 78,407.00 0.02
280 000656 金科股份 10,800 76,572.00 0.02
281 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.02
282 600655 豫园股份 8,000 71,120.00 0.02
283 601319 中国人保 10,800 70,956.00 0.02
284 603156 养元饮品 2,688 69,457.92 0.01
285 002958 青农商行 13,600 69,224.00 0.01
286 601658 邮储银行 13,200 63,096.00 0.01
287 601231 环旭电子 3,200 61,888.00 0.01
288 002939 长城证券 4,800 61,776.00 0.01
289 002938 鹏鼎控股 1,200 59,604.00 0.01
290 600848 上海临港 2,800 56,056.00 0.01
291 600989 宝丰能源 4,000 46,800.00 0.01
292 601577 长沙银行 4,800 45,696.00 0.01
293 000723 美锦能源 6,400 42,752.00 0.01
294 601916 浙商银行 10,400 42,432.00 0.01
295 600025 华能水电 8,800 39,248.00 0.01
296 601236 红塔证券 2,000 37,180.00 0.01
297 601698 中国卫通 2,000 36,280.00 0.01
298 000708 中信特钢 1,600 34,864.00 0.01
299 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
300 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
301 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
302 601077 渝农商行 5,600 25,200.00 0.01
303 600968 海油发展 10,400 24,856.00 0.01
304 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01
305 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
306 300868 杰美特 512 22,159.36 0.00
307 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
308 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
309 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
310 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
311 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
312 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
313 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
314 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
315 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
316 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
317 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
318 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
319 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
320 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 59页 共 70页
321 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
322 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
323 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
324 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
325 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
326 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
327 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
328 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 41,246,940.96 11.51
2 601012 隆基股份 38,813,824.47 10.83
3 002241 歌尔股份 36,290,882.72 10.12
4 300059 东方财富 34,928,530.61 9.74
5 002460 赣锋锂业 31,124,981.64 8.68
6 300073 当升科技 30,512,789.06 8.51
7 000596 古井贡酒 29,521,551.28 8.24
8 002475 立讯精密 28,818,832.71 8.04
9 603986 兆易创新 27,642,113.20 7.71
10 300750 宁德时代 27,310,268.90 7.62
11 300014 亿纬锂能 25,582,413.92 7.14
12 600585 海螺水泥 25,444,571.68 7.10
13 002384 东山精密 24,965,735.16 6.97
14 601899 紫金矿业 23,773,446.00 6.63
15 601888 中国中免 23,475,553.14 6.55
16 300433 蓝思科技 22,932,820.36 6.40
17 600030 中信证券 20,854,565.24 5.82
18 002821 凯莱英 20,120,708.22 5.61
19 600519 贵州茅台 19,499,380.00 5.44
20 300724 捷佳伟创 19,299,419.58 5.38
21 300618 寒锐钴业 19,097,410.11 5.33
22 000063 中兴通讯 19,063,243.34 5.32
23 300326 凯利泰 18,969,574.68 5.29
24 603187 海容冷链 18,750,141.44 5.23
25 300168 万达信息 18,562,506.71 5.18
26 002456 欧菲光 17,722,766.52 4.94
27 300347 泰格医药 17,246,178.48 4.81
28 000002 万 科Ａ 16,625,035.76 4.64
29 002555 三七互娱 16,184,667.50 4.52
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 60页 共 70页
30 300207 欣旺达 16,145,237.60 4.50
31 600584 长电科技 15,864,412.00 4.43
32 601318 中国平安 14,951,381.50 4.17
33 603799 华友钴业 14,675,453.76 4.09
34 300136 信维通信 14,517,127.00 4.05
35 000651 格力电器 14,208,959.90 3.96
36 002624 完美世界 14,156,820.64 3.95
37 002251 步 步 高 13,755,393.86 3.84
38 002709 天赐材料 13,394,818.88 3.74
39 600031 三一重工 13,393,207.40 3.74
40 600309 万华化学 13,211,685.71 3.69
41 000858 五 粮 液 13,110,550.15 3.66
42 601688 华泰证券 12,861,491.00 3.59
43 600028 中国石化 12,833,500.00 3.58
44 300033 同花顺 12,560,965.01 3.50
45 002812 恩捷股份 12,491,772.20 3.49
46 601628 中国人寿 12,442,592.39 3.47
47 000975 银泰黄金 12,378,576.00 3.45
48 600547 山东黄金 12,083,118.92 3.37
49 300661 圣邦股份 11,919,213.00 3.33
50 000977 浪潮信息 11,810,405.38 3.30
51 601398 工商银行 11,748,731.00 3.28
52 002463 沪电股份 11,386,041.00 3.18
53 000860 顺鑫农业 10,566,018.76 2.95
54 600415 小商品城 10,310,036.00 2.88
55 000671 阳 光 城 10,236,772.00 2.86
56 603987 康德莱 10,215,931.50 2.85
57 300496 中科创达 9,735,642.18 2.72
58 603688 石英股份 9,574,914.48 2.67
59 300253 卫宁健康 9,364,903.45 2.61
60 600900 长江电力 9,155,263.87 2.55
61 300383 光环新网 8,989,940.00 2.51
62 002777 久远银海 8,762,115.00 2.44
63 002930 宏川智慧 8,696,360.96 2.43
64 300760 迈瑞医疗 8,559,600.00 2.39
65 600529 山东药玻 8,521,086.00 2.38
66 300595 欧普康视 8,521,051.50 2.38
67 300078 思创医惠 8,454,606.00 2.36
68 002156 通富微电 8,168,391.00 2.28
69 002084 海鸥住工 8,047,794.00 2.25
70 601233 桐昆股份 8,027,744.40 2.24
71 002600 领益智造 7,770,774.00 2.17
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 61页 共 70页
72 600703 三安光电 7,690,225.60 2.15
73 002008 大族激光 7,578,580.00 2.11
74 600438 通威股份 7,567,342.92 2.11
75 300113 顺网科技 7,433,034.00 2.07
76 600183 生益科技 7,400,870.00 2.06
77 002415 海康威视 7,280,295.18 2.03
78 002405 四维图新 7,250,109.00 2.02
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 44,505,712.49 12.42
2 002241 歌尔股份 43,139,460.49 12.04
3 300059 东方财富 42,399,244.93 11.83
4 603986 兆易创新 39,218,256.39 10.94
5 002475 立讯精密 32,370,784.98 9.03
6 600585 海螺水泥 29,643,456.92 8.27
7 000596 古井贡酒 29,391,678.81 8.20
8 300618 寒锐钴业 26,534,641.64 7.40
9 002460 赣锋锂业 25,797,063.90 7.20
10 002384 东山精密 25,474,357.73 7.11
11 601012 隆基股份 24,755,205.32 6.91
12 300750 宁德时代 24,430,642.66 6.82
13 300014 亿纬锂能 24,411,491.06 6.81
14 000002 万 科Ａ 23,823,477.00 6.65
15 002821 凯莱英 23,715,681.55 6.62
16 600519 贵州茅台 23,291,082.00 6.50
17 601888 中国中免 23,089,824.00 6.44
18 300433 蓝思科技 22,499,722.30 6.28
19 600030 中信证券 22,421,154.50 6.26
20 300073 当升科技 21,920,915.45 6.12
21 300168 万达信息 21,659,480.05 6.04
22 300326 凯利泰 21,259,894.21 5.93
23 603187 海容冷链 20,945,409.20 5.84
24 000063 中兴通讯 20,144,572.62 5.62
25 300347 泰格医药 19,947,871.50 5.57
26 002812 恩捷股份 19,350,222.34 5.40
27 002624 完美世界 18,972,688.33 5.29
28 600584 长电科技 18,872,211.08 5.27
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 62页 共 70页
29 002456 欧菲光 17,697,877.27 4.94
30 601688 华泰证券 17,694,034.00 4.94
31 300207 欣旺达 16,958,680.46 4.73
32 300253 卫宁健康 16,827,171.98 4.69
33 002709 天赐材料 16,765,885.60 4.68
34 300724 捷佳伟创 15,645,397.46 4.36
35 600031 三一重工 15,129,434.00 4.22
36 300136 信维通信 14,828,671.36 4.14
37 603799 华友钴业 14,494,080.55 4.04
38 000860 顺鑫农业 14,246,872.87 3.97
39 000651 格力电器 14,133,634.77 3.94
40 601899 紫金矿业 14,010,590.77 3.91
41 600309 万华化学 13,933,875.00 3.89
42 000975 银泰黄金 13,842,170.60 3.86
43 300661 圣邦股份 13,238,556.10 3.69
44 002008 大族激光 12,777,956.44 3.56
45 000977 浪潮信息 12,553,599.40 3.50
46 600547 山东黄金 12,444,167.96 3.47
47 600028 中国石化 12,390,070.00 3.46
48 300033 同花顺 12,232,441.72 3.41
49 601628 中国人寿 12,229,683.00 3.41
50 300450 先导智能 11,641,797.51 3.25
51 601398 工商银行 11,431,642.00 3.19
52 000661 长春高新 11,431,049.00 3.19
53 601318 中国平安 11,187,960.00 3.12
54 002555 三七互娱 11,186,901.93 3.12
55 002084 海鸥住工 11,070,844.20 3.09
56 300595 欧普康视 11,047,597.60 3.08
57 603987 康德莱 11,036,571.92 3.08
58 002463 沪电股份 10,583,771.79 2.95
59 300496 中科创达 10,402,983.79 2.90
60 603688 石英股份 10,134,709.85 2.83
61 000671 阳 光 城 9,968,485.00 2.78
62 600415 小商品城 9,303,466.73 2.60
63 000725 京东方Ａ 9,294,632.00 2.59
64 300760 迈瑞医疗 9,227,880.00 2.57
65 600900 长江电力 9,175,833.75 2.56
66 002930 宏川智慧 9,111,645.90 2.54
67 600529 山东药玻 8,879,578.00 2.48
68 600570 恒生电子 8,779,396.20 2.45
69 002251 步 步 高 8,674,569.54 2.42
70 002777 久远银海 8,670,595.80 2.42
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 63页 共 70页
71 002156 通富微电 8,527,449.66 2.38
72 002600 领益智造 8,502,791.00 2.37
73 300383 光环新网 8,175,349.00 2.28
74 601816 京沪高铁 8,146,359.81 2.27
75 600703 三安光电 8,097,027.76 2.26
76 000858 五 粮 液 8,020,289.72 2.24
77 002142 宁波银行 8,019,084.28 2.24
78 300078 思创医惠 7,879,823.50 2.20
79 688029 南微医学 7,659,964.43 2.14
80 002405 四维图新 7,585,055.72 2.12
81 002127 南极电商 7,574,492.00 2.11
82 600438 通威股份 7,426,194.59 2.07
83 600809 山西汾酒 7,388,715.00 2.06
84 001914 招商积余 7,347,528.00 2.05
85 600183 生益科技 7,252,802.00 2.02
86 600026 中远海能 7,244,977.00 2.02
87 002415 海康威视 7,244,213.33 2.02
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,704,816,156.18
卖出股票收入（成交）总额
1,808,744,520.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
33,535,377.90 7.24
2
央行票据
- -
3
金融债券
60,262,000.00 13.00
其中：政策性金融债
60,262,000.00 13.00
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
93,797,377.90 20.24
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 64页 共 70页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 331,410 33,535,377.90 7.24
2 200312 20进出 12 200,000 20,036,000.00 4.32
3 170206 17国开 06 100,000 10,159,000.00 2.19
4 180208 18国开 08 100,000 10,049,000.00 2.17
5 180203 18国开 03 100,000 10,042,000.00 2.17
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 65页 共 70页
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
185,750.51
2
应收证券清算款
54,054.88
3
应收股利
-
4
应收利息
1,874,942.53
5
应收申购款
25,022.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,139,770.44
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
9,097 14,684.08 677,509.81 0.51
132,903,585.53 99.49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
477.55 0.0004
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 66页 共 70页
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 7月 15日）
基金份额总额
1,067,242,501.27
本报告期期初基金份额总额
155,967,062.25
本报告期基金总申购份额
9,273,380.63
减：本报告期基金总赎回份额
31,659,347.54
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
133,581,095.34
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任周雷为公司督察长。公
司总经理 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
2020年 9月 4日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任李孟恒为公司首席信息官。
2020年 9月 23日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，朱永红担任公司董事长，孔祥清
不再担任公司董事长。
2020 年 12 月 1 日，基金管理人发布法定代表人变更公告，
法定代表人变更为
XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）。
2020年 12月 21日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任刘欣为公司常务副总经理。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 。
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 67页 共 70页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 50,000.00元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期
末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信建投
1
1,394,600,406.48
40.08%
1,298,792.38
40.08%
-
华泰证券
1
830,992,283.24
23.88%
773,903.09
23.88%
-
申万宏源
1
446,521,243.62
12.83%
415,843.23
12.83%
-
中银国际
1
422,521,866.44
12.14%
393,496.70
12.14%
-
招商证券
1
306,391,638.12
8.80%
285,343.46
8.80%
-
平安证券
1
78,935,695.99
2.27%
73,512.55
2.27%
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 68页 共 70页
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投 289,134.60 2.18%
- -
- -
华泰证券 6,360.00 0.05%
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
中银国际 5,971,913.70 45.08%
- -
- -
招商证券 6,129,604.56 46.27%
- -
- -
平安证券 850,058.00 6.42%
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
季度报告提示性公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 1月 21日
2
华宝宝康灵活配置证券投资基金 2019
年第 4季度报告
基金管理人网站 2020年 1月 21日
3
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
年度报告提示性公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 3月 30日
4 华宝宝康灵活配置证券投资基金 2019 基金管理人网站 2020年 3月 30日
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 69页 共 70页
年年度报告
5
华宝宝康灵活配置证券投资基金 2020
年第 1季度报告
基金管理人网站 2020年 4月 21日
6
华宝基金关于旗下部分基金新增陆享
基金公司为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 5月 22日
7
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增中山证券为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 7月 6日
8
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增南京证券为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 7月 21日
9
华宝宝康灵活配置证券投资基金 2020
年第 2季度报告
基金管理人网站 2020年 7月 21日
10
华宝宝康系列开放式证券投资基金招
募说明书（更新）摘要
基金管理人网站 2020年 8月 28日
11
华宝宝康系列开放式证券投资基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站 2020年 8月 28日
12
华宝宝康灵活配置证券投资基金基金
产品资料概要
基金管理人网站 2020年 8月 28日
13
华宝宝康灵活配置证券投资基金 2020
年中期报告
基金管理人网站 2020年 8月 31日
14
华宝基金关于旗下部分基金新增金海
九州基金销售公司为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 10月 13日
15
华宝宝康灵活配置证券投资基金 2020
年第 3季度报告
基金管理人网站 2020年 10月 28日
16
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增中国人寿为代销机构并参加中国人
寿费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 11月 12日
17
华宝基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020年 11月 13日
18
华宝宝康系列开放式证券投资基金托
管协议
基金管理人网站 2020年 11月 13日
19
华宝宝康系列开放式证券投资基金基
金契约
基金管理人网站 2020年 11月 13日
20
华宝宝康系列开放式证券投资基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站 2020年 11月 16日
21
华宝宝康灵活配置证券投资基金基金
产品资料概要
基金管理人网站 2020年 11月 16日
22
华宝宝康灵活配置证券投资基金暂停
大额申购（含定投及转换转入）业务
的公告
基金管理人网站、中国
证券报
2020年 11月 26日
华宝宝康配置混合 2020年年度报告
第 70页 共 70页
23
华宝宝康灵活配置证券投资基金第十
六次分红公告
基金管理人网站、中国
证券报
2020年 11月 28日
24
华宝宝康灵活配置证券投资基金恢复
大额申购（含定投及转换转入）业务
的公告
基金管理人网站、中国
证券报
2020年 12月 2日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2020年 11月 13 日发布《华宝基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基
金基金合同的公告》，公司根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，对旗下部分基金基金合同有关条款进行
修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约；
华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
华宝宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 3月 31日
